【MT4/MT5】 EA開発スレ Part11

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立てたよ。テンプレ変更要望がある人は、>>3以降でどうぞ。

>>2
乙です。

>>1乙！

>>1
▼過去ログの並びが不自然

>>5
オレは1じゃないけど、修正しときます。
次に立てる人はこっちをモトネタにしてね。
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>>6
過去ログは昇順だろ。
何のために前スレだけ飛び出てるんだよ。

マジレスすると借金を返すために犯罪する奴はあまりいない。

>>7
すまん、直した。

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みなさんに爆益あれ

乙

自作EAが窓に対応してないことに気づいた
結構影響あるのかね

>>12
窓空けしてるところをはさんだ期間で
バックテストしてみりゃいいだけやん。

突然のバー追加って意味じゃねーの？

まったくの素人がEA作るためにはどれくらいの知識が必要なんでしょうかね？
ボリバンに触れて反転したらエントリー、反対のボリバンに触れたら離隔って言う単純なものなんですが

>>15
スレチ　初心者スレに逝けよ

(資質で全然違うから、一慨には言えない）
(人には向き不向きがある)

EAの初心者スレなんてあったかね？ｗ
たぶんプログラミングすらやったことないだろうから、何の言語を勉強したらいいとかその辺を聞きたいんじゃない？

おまえらの目標とする年利ってどのくらいなの？

10%だ
文句あるか

>>18
目標は300%

現実は100％

年１００倍はいきたい

うむ、何十年も通用するEAも魅力だが
１年で１００倍にして撤退が理想だ

月に１．５倍も取れれば年１００倍行くんだよな。
裁量だったら珍しくもない成績なんだが、プログラムだとなかなか再現できないのは何故だろう。

グフフもそうだけど、最良ではたまたま儲かっただけの手法が使われてるから

裁量長者はたまたまがクローズアップされてるだけの世界

まあ、そういうことだよね
何年もコンスタントにってのは10％くらいでも売り物になるレベル

>>24
本気でそんなことを考えてるなら悪いことは言わない、いますぐ相場から足洗ったほうが身のためだよ。

>>23-24
そ〜んなあなたにはこれ、浦田Ｑが作ったこんなＥＡはどう？
一ヶ月で３３倍だから２ヶ月だったら３３×３３＝１０８９倍
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/307/%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%81.JPG
（単位はドル、円口座対応）
ちなみにカーブフィットもなしだよ。２０世紀のラリー・ウィリアムズもちぎる勢い
ただし、当たり前だが非買品。う〜ん、新世紀だな〜。
　　　　　 i／:| :l: : 从:::..:.. : .:/|/　,l斗.�Y : : : :|/: :l: : : : ∧
　　　　　 |: : :!: | :_|__ﾄ､ヽ:..:/_ﾘィ'7テiﾐ!V: : | !:| :.::ﾊ! : : : :∧
　　　　　｜ ハ : |:|,z示ﾐメ、　′ﾋz:ﾘﾉ }: : :!:l |:.:/　|::..: : : :∧
.　　　　　 �Y : ヽ:ﾄ{ ﾄ:zﾘ 　 　 　 ￣´　j /.:| | /´￣ヽ::. : : : : i
　　　　　　 i: ､ : :ヾ、｀¨　 ､　 　 　 　 /ｲ .:!:./　　　 l!::. : : : : l!
.　　　 　 　 ヽ:＼: ∧　　　 _,.　-‐'　 / j: :/ﾘ!　諸君、爆益だ！！
　　　　 　 　 |＼:ﾄ､: ＼　　　　　　　　/:/}/!|　　　　ハ::.. : : : :l|
　　　　 　 　 |l: :｀:li＼:..:＞　.._　　 イ/´　／| 　 　 ム┴､ : : : :l|
　 　 　 　 　 |l : : :!l:|　｀ ＼ 　 ,.｢　　　／　,.|　 ｀　{ ＿_　＼ : l:l|

また古いネタを・・・
浦田Qがリアルで増やしたのはオモシカネくらいだろ

>>29
EA自体を貼ってもらわないと何の意味も無いよ

昔よりmt4スレ減ってるね
勢いもないし

ツールが使えても肝心な手法を思いつかなきゃ貧乏のままだしね

>>33が図星だったのか、みんな黙っちゃったな。

(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

DLLのプロテクトツールでいいのない？
WinLicenseとかThemidaってunpackツールがあるからだめだよね。
まぁ原理的には無理だとは思うんだけど...

WinLicense は、ソースコードレベルでマクロを埋め込んでプロテクトすれば、unpackツールでは無理だよ。

いや、せめてと言ったらｱﾚだけど、Ollyで割られないくらいのがないかなと。

>>37
何年か前に調べた情報だけど、
海外のUGなコミュニティでは、プロテクトツールとしてThemida が一番堅そうだったけどね＾＾；

どうしても割られたくない、クライアントサーバ型も嫌だってことなら、
プログラマブルUSBドングルで、USBキー内で計算させておけば、Olly では割れないと思う。
http://www.feitian.jp/products/dongle/33-et199dg.html

Themidaは考えてたんだけど、現状ダメってことなのかな...
そのUSBﾄﾞﾝｸﾞﾙいいね。でも確かに割れないとは思うけど8bit CPUじゃ浮動小
数点計算もそんなにできないだろうから厳しいね。格安ならいいけどw

ところで、フリーで使えるDLL用のプロテクト系のツールってないのかな。

最適化でパラのセットを選ぶときどの組み合わせを選んでる？前提として

- MM使用で福利運用
- 許容DDは20%まで

なんだけど。今までは固定ロットで
(Total net profit) / (Maximal drawdown)
の一番大きい物を最初に選び、MMのロット数を計算してたけどちょっと違う気がしてきた。
理由としては、為替は変動するので固定ロットはリスク固定じゃないから。だから固定証拠金
(例えば10万ドルで取引できるロット数)で上記と同様の手順を踏もうかと思ったがそもそも
MMで複利運用が前提なんだから最初からMMをオンにしてRelative DrawdownとTotal
net profitで見たほうがいい気もしてきた。

プロテクトなんてやるだけ無駄

ホワイトタイガーは　プロテクト破れてないんじゃなかった？

volumeって果たして使い道あるのか

自分しか使わない＝プロテクトの必要なし
日本製のダメEA＝注目度低いからクラックリスク低い
日本製の稼ぐEA＝そもそも売る必要がないｗ

プロテクトって何のために必要なの？

>>43
//バーが変わったら
if(Volume[0] == 1)

自分はスキャ以外のEAの場合、前のバーが確定してから売買したいからこの条件をよくstart関数の最初に書くんだけど
volume使わない人がどういう方法で「バーが変わったら」を判定してるか気になる
全然煽り的な意味ではなく、選択肢は多い方がいいから他の人のやり方を聞きたくて

Volumeが1から始まる保証はないんじゃないかな。

そーなのかー
これで思い通りの動作をしていたから全然気にならなかった

で、volume使わない人はどうやってるんだろう
それともバーが変わったらっていう条件を入れる自分は少数派なのだろうか

>>46
Volume[0]の値が、前回のVolume[0]より小さくなったらBarの開始という方法が
いいんじゃないかな。

オレは>>45と同じにやってるけど、ユルユルのスイングEAなんで特に不都合は生じてない。

Volumeは必ず１つけるだろ
おれもその方法でやってるんだが

>>48
自己レスだけど、０の場合もあることに注意してね。

>>47
int start(){
static datetime time;
if(Time[0]==time)retun(0);
time = Time[0];

}
みたいな感じでバーの開始時刻の比較でもいけますな

>>51のやり方が普通だと思ってたよ
日付が変わったらとか時刻が変わったらとか、いろいろ応用できるし

>>49
クライアント側の状況でstart()はtickごとに必ず呼ばれるわけじゃないから必ず1つける保証はないよね。
そもそも、サーバー側から1づつ送ってくれる保証てあるんだっけ?

volumeはEA内でtick更新をカウントしたものと比較すると10%ほど多い。
MT4内部で相殺か何かやっている分もvolumeではカウントされているのかも。
ビデオに撮ってまで検証したけど1tickで2-3のvolume値がカウントされることがある。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20090729/1248799296

faiさんとこ、なんでコメント見れなくしたんだろ。

バックテストしてわかったけどmq4は欠陥があってまともなeaはつくりにくい
例えばmacdクロスするたびに売買ってeaを作っても、明らかにクロスしてる時でも売買してないのが散見される
俺のコードが悪いのかと思って他人のeaダウンロードしてバックテストしても、明らかにクロスしてるところで売買してないところが複数みつかる

>>56
それは100%コードの問題だね。Visual Modeで動かしてみればわかると思うよ。

正月のごたごたがうざいな
EA作らせてくれ

新年早々BTですごい結果が出たｗ
Bars in test 14731
Ticks modelled 36538441
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1430688.03
Gross profit 1468577.38
Gross loss -37889.35
Profit factor 38.76
Expected payoff 3805.02
Absolute drawdown 48.90
Maximal drawdown 8200.00 (0.74%)
Relative drawdown 0.95% (358.18)
Total trades 376
Short positions (won %) 198 (92.93%)
Long positions (won %) 178 (87.08%)
Profit trades (% of total) 339 (90.16%)
Loss trades (% of total) 37 (9.84%)
Largest
profit trade 37000.00
loss trade -6800.00
Average
profit trade 4332.09
loss trade -1024.04
Maximum
consecutive wins (profit in money) 50 (249621.56)
consecutive losses (loss in money) 4 (-6000.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 249621.56 (50)
consecutive loss (count of losses) -6800.00 (1)
Average
consecutive wins 10
consecutive losses 1

億万長者おめ

>>59
1月のリアル収支報告よろしくね！

>>61
拾ってきたEAなんだけど、なんかちょっとバグバグしてるんだよね。ただいまデバッグ中。
とりあえずリアルはないｗ

ものすごくカーブフィッテング臭いw

各値よりグラフ見せろと思った俺はまだまだ素人だと思った

プロはスプレッドと資金を確認する

BT見て響けるのは最初の1，2年だけだな

バグを直す→利益が出なくなる　　これも定番

>>67
MT4でのEAにおいてそういうことってあるの？

自作プログラムならしょっちゅうだが（未来のデータを読んでたりして）

条件判定間違ってトレンドフォローが逆張りになってたけど、なぜかBTでは利益が出てしまうとか。

>>56
クロスは軽く考えると条件から漏れるよ。境界付近で行ったり来たりしてる時に何か漏れがあるはず。

>>68
PF2以上だったEAのバグを直したらPF0.9になったことあるよ
バグにフィッティングしてたんだなw

意図通り動いてなかったんだけど
それはそれでありだったというパターンもあったなぁ

>>68
普通に作るEAでは、未来のデータは読めないようになってます。
事前計算したファイルをEAで読んで売買させるようなパターンでは、
未来データを読む可能性はありますけどね。

>>73
市販のインチキEAはそれやってるらしいね。

>>74
有名どころでは
HUAU＋IS.jr MAX EDITION 4PAIR
↑はＤＬＬでヒストリカルデータを先読みしてシグナルを出している

儲けてるのなら売る必要ないし、所詮市販はゴミってこと

>>73
うん
その点では自作よりずっといい
自作でも関数作って制限すればバグ防げるだろうが
それじゃ初めからMT4でやれって話になるし

>>72
自分の意図しない動きで買ってても
それで良い値出るならヒント得たと思って喜ぶな
最近まさにそれで良い値出てきた
一番楽しい時期・・・

ブローカーの全ペアの文字列を取り出す関数はありますか？

利用方法としてはスワップ金利を毎日取得してファイル出力したいと思っています。

シコシコペア文字列を作らなければいけないのかなと思いまして・・。

ブローカーには先物もあるので、結構ペアがあるんです。

>>78
WindowsAPIを叩いて気配値表示ウィンドウの通貨ペア一覧タブから取得できる。
ただ、もしかしたらMQL4からは呼べないAPIを使う必要があるかも？なんで、その
場合はDLL書くことになる。

>>78
A〜Zを組み合わせた文字列を自動生成して、MarketInfoを呼び出してみればいいんじゃね？

>>79

あ、その手がありましたね。
それでやってみます。
ありがとうございました。

>>80
効率悪い。

>>78
symbols.selから取り出せ

// symbols.sel
#define SYM_SEL_HEADER　4
#define SYM_SEL_SIZE　128
#define SYM_SEL_READ　12 // symbol名として定められているbyte数

// symbols.selから全シンボル名(EURUSD,USDJPYなど)を読み込みsym[]にセットする
// return シンボル数, -1=読み込み失敗
int getSymbolNames_symbols_sel(string& sym[]) {
　// symbols.selからペア名を取得
　int hnd=FileOpenHistory("symbols.sel",FILE_BIN|FILE_READ);
　if (hnd<0) return(-1);

　　int sym_count = (FileSize(hnd)-SYM_SEL_HEADER)/SYM_SEL_SIZE; // 全symbol数
　　ArrayResize(sym, sym_count);
　　FileSeek(hnd, 4, SEEK_SET);
　　int k;
　　string s;
　　for (int i=0; i<sym_count; i++) {
　　　s = FileReadString(hnd, SYM_SEL_READ);
　　　k = StringFind(s, "0x0", 3);
　　　sym[i] = StringSubstr(s, 0, k);
　　　FileSeek(hnd, SYM_SEL_SIZE-SYM_SEL_READ, SEEK_CUR);
　　}
　　FileClose(hnd);
　return(sym_count);
}

>>82
あったまいいー。なるほどねー

>>82
ついでにスプ情報は何バイト目にどんなフォーマットで格納されてるの？

>>84
忘れた
faiさんのSpreadChangerでスプ変更したものをバイナリエディタで比較すれば分かる

SpreadGenerator の方なら mq4 で書かれているから分かりやすいんじゃない？

おまえらが理想的だと思う取引数って一日（月）どのくらい？

そこそこ良いEA組めたが年間15000回（被り有り）はやりすぎだよなぁ

一日三回くらい。

多ければ多いほどいいんじゃない。そのほうが過剰最適化を防げるとは思う
年間15000回だと1日60回ぐらいかｗ

>>87
そこそこってどのていど？

>>90
うｐってボロクソ叩いてもらおうかと思ったら
そもそもカーブフィッティングしてた
最適化上手くいったらうｐするわ

よく思うけど08年以前と以降で動き違いすぎ

>>91
最適化期間は最近１年くらいでいいと思います

1年って短くない？
個人的には最低3年、できれば5年以上上手くいって欲しい

全く根拠無いけど・・・

1年でもカーブフィッティングの罠からなかなか逃れられないのに、5年なら使い始めた日に死にそうだわ

はじめに2007-2009で最適化をして
そのままのパラで2005-2011と2011-2012の両方で通用すれば
デモに持っていく

という3段階のテストでカーブフィットを防いでいるんだがどうかな？
期間決定の根拠は2008年を境になんか雰囲気が変わったからってだけだけど

そういえばバックテストやフォワードテストするときってどこの業者のデータ使ってる？
FXProを使ってるのは俺くらいなのかな

>>96
スキャじゃなきゃどこでもいいんじゃね？
業者によって大きく成績が変わるようなロジックは怖くて使えないわ。

>>97
だからスプががばがばのFXProにしとるんよ
狭いスプ業者でスキャルＥＡはおっかない

>>93
１年はとりあえずうｐの条件です。
そこからみんなで最適化＆改良すればいいのでは？

ひょっとしたらこの人、バックテストとフォワードテスト両方やるってことわかってないんじゃないだろうか

?

>>100
誰に言っているのか。
何を言っているのか。

さすがにわかる

俺もわかってない

ID:tYhxoz1Oのことを話題にしてレスが進んでたのに何でわからないんだか
どんだけアスペぞろいだ

そういう意味じゃない

どういう意味だよ

>>87
全然やりすぎじゃないよ。回数が多ければBTとFTの乖離が発生しない、キャッシュバックでウハウハ
といいことだらけ。

> 回数が多ければBTとFTの乖離が発生しない
どこにそんな根拠がある？ただの想像？そう思いたいだけ？

いや、皮肉だろｗ

>>105
いや、アスペはおまえだろ・・・

なんだか意味がわからん流れだけど、ボロクソ覚悟なら、
カーブフィッテイングでも、うｐしてみれば面白い展開も
あると思うんだが

>>111
さすがに意味がわかってる奴をアスペ認定は無理がある
何を意地になってるのか知らんが

>>113
もうほっとけとしか言いようがない

みんなうｐされないからイライラしてるわけですねｗ

案外このスレは知ったかと虚勢で構成されてる気がしてきた
まともなスレは無いのか

このスレはわりとまともだと思うんだけどｗ
FX自体の入れ替わりとは比べ物にならないほど少数だけどEA開発も新しい人が参入してくるし、
もうEAが完成しちゃった人はたまにレスするぐらいになっちゃうから、たまにおいおいｗと思うこともある。

if(TrailingStop>0)
{
//***
　if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
　{
　　if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
　　{
　　　MyOrderModify(Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),MAGIC);
　　　return(0);
　　}
　}
}
上記でトレールをしていたのですが、
同アカウントでほかのEAがポジションをもっている場合
ほかのEAのポジション情報を取得しておかしなことになってしまうのですが、

//***
のところに
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) == false) break;
if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MAGIC) continue;
}
を挿入すれば解決するでしょうか？

テンプレ読もうZE☆
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しかしさ、万が一ユーロがこの世からなくなったとしたら、戦略を大きく考え直す必要があるよね。
そうならないことを祈るしかないな。ドイツのおばはん頑張れｗ

>>120
まあ消えるとかない話だと思うけど、もし仮に消えたらポジはどうなるんだろ？
後継通貨に引き継がれるとしても、フランスとドイツで通貨が別れちゃったら
どっちの通貨に振り替えられるんだろ？
トレード暦結構長いつもりだったけど、根本的なとこ分かってないままトレー
ドしてたんだなって思い知るわ。

強制決済にきまっとる

>>122
レートはどうなるん？損は0でいいとして
利益はいくらになるよ？

>>123
は？
強制決済時のレートによるに決まってるだろ

EURに移行したときの逆やるだけでしょ

ユーロなくなってマルクやフランに戻ったら最低1年間はYになっちゃうな。

条件：ドル口座、aud/jpy

swaplongを取得したら1.0で0.1lotした。
1日立ったら+１．３＄スワップ金利が発生。
swaplogから+1.3を導き出す方法を教えてください。

またはこれはおかしい状況なのでしょうか？
円口座では100円スワップ金利が発生しました。
1.3に77をかければほぼ100円になりますが、ドル口座での1.0の戻り値なので・・。

>>127
日本語がよくわからんが、
ストラテジーテスターを開いて、AUDJPYを選択後、通貨プロパティボタンを押し
Swap Typeを確認して

知ってるひとがいるかわかりませんが、リアルタイムのスプレッドデータはどこのフォルダに入ってますか？

historyの下にあるフォルダ。

2次元配列のデータをcsvファイルに書き込み，MT4のEAを再度稼動させる際に，
csvファイルから2次元配列に読み込むプログラムを作成しようと考えています。

csvファイルにデータを書き込むことで，エクセルでさまざまな検証をすることと，
そのデータをもとにEAで自動売買をするのが目的です。

がんばって、考えてくれ・・・

>>131
配列をバイナリファイルに書き込むためには，FileWriteArray関数を使用すればいいことは
調べましたが，2次元配列についても，この関数が使用できるのでしょうか。
私が，挑戦してみたところ，残念ながらうまくいきませんでした。
いい方法があれば，教えてください。

CSVじゃなくてか。
何がやりたいのかがわからん。

>>134
csvファイルは，あくまでも保存用です。
EAの運用にでは，2次元配列を利用しています。
ただ，EAを改良するためにEAをMT4上で稼動を中止した場合，それまでの
EA上の配列に記憶させていたデータが消えてしまうからです。

くだらない質問はこっちへ。

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>>135
試してないけど、
　double a[10][20];
　for (i = 0; i < 10; i++)
　　FileWriteArray(handle, a[i], 0, 20);
な感じでは使えなかったということか？

>>137
ファイルに書き出すのは，簡単ですが，配列に読み込む方法がよくわからないのです。

>>136
【MT4/5】MetaTrader初心者専用29【ゆとり隔離ｽﾚ】
でも，参考になる記載がありますので，調べてみます。

>>137
>　FileWriteArray(handle, a[i], 0, 20);
の a[i]
の箇所ですが，
二次元配列なので，このような記載はエラーになりました。
単に
a
と記載すればいいのでしょうか。

ＭＴ４の初心者の者です。改行のための\記号がエディタ上でどうしても
打てません。どのキーを押すとよいですか？教えて下さい。お願いします。

>>141
それは練習するしか無い。
\記号が書いてあるキーを押す練習を少なくとも一日に１０分はやること。

>>141
マルチ山岡
流石ゆとりｗ

>>142
お願いします。教えて下さい。

>>140
aじゃだめ。double b[10]を用意してそれにコピーしてから書き出すのが安直。

>>145
b[10]というのは，一次元配列のことでしょうか。
配列である以上は，FileWriteArray(handle,b[10],0,20)
と記載しても，コンパイルするときには，エラーが出ると思うのですが。
十分に理解できませんでした。
よろしくお願いします。

>>146
じゃぁFileWriteDouble使って1つづつ書き出せばいいよ。

>>147
書き出すのは，1行ずつ書き出すことは可能です。
問題なのは，読み込むことなのです。
改行コードを読み取るたびに，読み取る配列を変えるという作業が必要になると思うのですが。

知ってるひとがいないかも知れませんが
BTで使われるヒストリデータは拡張子.datのデータでしょうか？
それとも.hstのデータでしょうか？

売買を反対にすんのはordersendのaskとbitを逆にすればええの？

デバッグが完了した(つもり)。来週から0.1ロットでFTしてみるわ。
たぶんボロボロだと思うけど、フォワードやらんと分からんｗ

Bars in test 14731
Ticks modelled 36538441
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1840989.30
Gross profit 2566158.35
Gross loss -725169.05
Profit factor 3.54
Expected payoff 750.81
Absolute drawdown 52.16
Maximal drawdown 26600.00 (1.74%)
Relative drawdown 6.10% (8086.91)
Total trades 2452
Short positions (won %) 1168 (69.35%)
Long positions (won %) 1284 (71.88%)
Profit trades (% of total) 1733 (70.68%)
Loss trades (% of total) 719 (29.32%)
Largest
profit trade 35200.00
loss trade -7600.00
Average
profit trade 1480.76
loss trade -1008.58
Maximum
consecutive wins (profit in money) 18 (5238.55)
consecutive losses (loss in money) 6 (-4124.61)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 45600.00 (11)
consecutive loss (count of losses) -15200.00 (2)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1

>>148
バイナリに改行も何もないだろうに。
>>149
.hstのファイル。.fxtのファイルにキャッシュされて使われる。
>>150
違う。
>>151
グラフを。

>>151
ざっと見た感じだと非マーチンでMMありだよね？いけるんじゃね？
RDDが低いので自信ついたらロットファクターを倍にしていいと思う。

>>152
グラフ http://u3.getuploader.com/mt/download/635/StrategyTester.gif

>>153
ナンピンは裁量でもやったことがないので、やり方が分からんのです。
日本の業者で運用しようと思ってるので、これでレバの限界ｗ

お願いします　改行の\マークがどうしても出てこなくて困ってます
どのキーを押すといいですか？お忙しいところ申し訳ありませんが
教えてください。

>>154
ネ申

>>155
>改行の\マークがどうしても出てこなくて困ってます
この掲示板への書き込みで\マークを書き込んでいるので，\マークが出てこないというのは
不思議なのですが。
ちなみに，私のキーボードでは，4列目の一番右側のキーに「\」が印刷されていて
そこを押せば，問題なく\が表示されます。

EA自作歴2日の俺がエスパーすると、
たぶん欧文フォントのまま使ってて、\押しても＼(の半角)が出るって言ってるんじゃないか
見た目が違うだけだから別に＼のままでも問題ないし、\にしたいならTool→Option→Fontで日本語対応フォントにするよろし

マルチは相手にしちゃダメ。
またしょうもないこと聞きに現れるぞ
調べ方を教えるべき

マルチだったか、すまぬ(´・ω・｀)

>>154
EA本体をうｐして

>>161
おっぱいうｐして

年末年始は稼動させてましたか？
参加者が不規則になるのでやっぱり停止させてましたか？

>>163
このスレの人達は、BTの結果を見て決めてると思うよ

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
　　↓　　　　　↓　　　　　　↓
http://www.infocart.jp/e/46382/142298/

>>150

askとbid、sellとbuyを逆にすればいいんだよ

>>158
目欄を見なさい
そいつはものすごい有名人だ

>>128
遅レスですみません。

in pointsと表示されていました。

>>168
AUDJPYが1.0point、つまり0.1pipsだから100円で合ってるんじゃないかな

http://www.debuchan.us/uploda/img/up00006398.jpg

コーン(とうもろこし)で儲かってるけど握力投資法つれーつれー

Lの糞ポジと、Sの糞ポジが同一口座にあったとします。
Lポジの合計利益が設定した額になったら、自動的にLポジだけを
強制決済してくれるEAがあったら便利だと思います。
同様にSポジだけのEAも。

作ろうと思ったけど、AccountProfitに何も条件設定（中略）

めんどくさいから誰か作ってｗ

>>171
業者にまとめてLCしてもらえ。
追証も付けてくれるぞ。

>Lポジの合計利益が設定した額になったら、自動的にLポジだけを
強制決済してくれるEAがあったら便利だと思います。


単純にLポジ全部に指値決済しておけばいいだけだね
Sポジ全然関係ないし

ヘッジストラテジーにその糞ポジ入れるだけでOKでしょ
決済までに含み損が数倍になるけどね

これ、絶対ここの住民のEAよりひどいよなw
http://www.invast.jp/blog/operate/archive/2012/01/#045980

なにこれｗ
取引回数１２回ならまだ大きく狙うって公算かもしれないけど、
55回取引で-700pipsとか自分のEAだったら余裕でクビなんですけど・・・

まあでも、こんなのを大々的に出してる時点で、日本ってまだEA文化がないって言ういい証拠だよね
みんな裁量ばかりだろうし

よくまあガラクタばかり集めましたな。

http://www.kz-forex.jp/
ここ信用できるのか？

どこか開発代行でオススメなとこありますかね？

>>179
いい加減にしないと規制されるよ、業者さん

バレバレｗ
他でやれ糞業者

だいたいｋｚってなんだよ、
どう考えてもクズを連想するじゃん
そのネーミングセンスで２ちゃんに宣伝に来るとか壮大なネタとしか思えん

>>179
>>180
そこだけはやめておけ。

バックテストの時2002年〜2011年、ユロルでやっているんだが、
（複利ということもあるかもしれないけど、）大抵は前半がヨコヨコか微減で、2008年頃から上昇するグラフになってしまう
2002年〜2008年も上昇して、2008年頃からも上昇するようなEA作れた人っている？
複数ロジックや複数EAを組み合わせればいいんかな・・・

もう手持ちのDW50％、4年で200→8000（単利2500）のリスキーなEAで妥協してしまいそうだ・・・

一応聞くけどさ、どの期間でフォワードテストする気？
いくらその条件にあうEA作ってもそれだと使い物にならないだろ

>>185
2008年より前のデータはボラティリティが小さすぎるので、あまり信用してないね

>>186
俺の質問とフォワードテストは関係ないと思うんだが・・・
始値のスプ厳しめでやってるから、動作確認に1ヶ月するくらいだよ

>>187
よく2008年からは値動きが違うというけれど、また円安相場に近くなって、
2008年以前の値動きに近くなった時でも横横か微益だったらいいなと思っているんだ
次の値動きは2008年前とも以降とも違う、第三の形かもしれないが、
10年間でカーブフッティングしてたら、値動きが変わった時も通じないかという甘い期待

まあ妄想で終わるだろうなｗ

今だけ通用するアノマリーだと思うけれど、
ある時刻にエントリーして、ボラに乗じて利益が乗ったらストップ入れる。
その後、ある時刻に強制クローズするだけで勝ててる。

>>188
＞俺の質問とフォワードテストは関係ないと思うんだが・・・

そんなレスする時点でお前さんはまだEAに手を出しちゃいけないと思うんだが・・・

関係ないで正しい
ロジックの想定とフォワードテストの期間は別物だよ

はいはい

なんという馬の耳に念仏

おいおい
このスレにはＦＷをバックテストの対象期間分やるバカがいるのかよ
勘弁してくれ

俺も2008年より前は気にしないようにしてるよ

FXって稼げる？小遣い＆暇つぶし程度でいい。
FXという名前しか知らない俺に教えてくれい

FXという名前しか知らないのにここで質問してる時点で日本からでていってくれ

俺はバックテスト１０年くらいやってるよ。
１年くらいで３０倍になる複利ＥＡなんていくらでもできるけど、
そういうのは数年に一回、完全完璧にすってんてんになるからね。
期間は重要。

あと、取引回数な。
膨大な数の取引をしても勝てるＥＡが強いなぁ・・・

>>195
多分、そういう意味と勘違いしたから発狂したんだろうな

>>188
＞始値のスプ厳しめでやってるから、動作確認に1ヶ月するくらいだよ

これに対して突っ込む奴が少ないのにびっくりなんだが・・・
ひょっとしてこのスレ、それほどEAを長年やってる奴って多くないんじゃ

>>200
そういえばとんでもないこと言ってるなｗ
まあ、一回資産飛ばしてみるのもいい経験かも

>>200
FT＝実践の場と考えてたりして

>>200
書いてある事の意味が理解できないのでレスする必要は無い

ナンピンなんてするから口座が飛ぶんだよ

パラボリックSAR考えた人は頭いいなあと思う

>>200
あーあ、言っちゃったw

>>200
OpenPriceでSpreadChangerでスプレッド厳しめ設定、最適化無しのWFTに直近一ヶ月だけ。。。

と読めば特におかしくもないが、他にどういう読み方をしてるのか知らん

なんと！始値＝Open prices onlyってことだったのか、それはびっくりしたわ。
Every tickで確認しないと意味ないよ。

本人じゃないから知るかよ

tickを常に監視する仕様じゃなかったらEvery tickじゃなくてもいい気がするけどね。

>>209
お前に言ったわけじゃないから。
>>210
ストップとリミット入れてないならまぁそうだね。

>>207と同様の理解をした
他にどう読めばいいのかわかんね
始値ソースならEvery tickは不要

俺も始値＝Open Priceを読み取るには力不足だったｗ
みんなエスパーやね。それとも2ch慣れの問題か？

感動した

>>213
（本人ではないので、そう読むのが妥当に見えるというのが大前提だが、）
「スプ厳しめ」を理解できない馬鹿が恥をさらしてただけ。
それを始値の話に特化して誤魔化そうと必死ｗ
更に「Every tickで確認しないと意味ない」という恥の上塗(ry

なんのこっちゃ。

肥やし同士で罵り合うなよｗ

本人必死すぎだろ・・・
FTもやらないアホはこのスレくんなよ・・・

煽ってる人は単発ばかりというＥＡスレの基本(´･ω･)
本人乙〜系も単発
信号屋を煽ってた人と同じ雰囲気
住み着いちゃってるんだね

別に単発じゃないんだけど

って、ID変わってるし
>>201ね

突っ込まれると「単発ID乙！」としかいえないほうが問題だろ
そもそも突っ込んでる奴のID見てみ、単発の方が少ない

さっそく変わってる時点でお察し(´･ω･)

そもそもフォワードテストもやらないと危険だよ、って言う忠告レスに発狂したからこうなったのに責任転嫁とかアホだろ

つか、固定IPのニフティなのになんてID変わったんだろ？

正直どうでもいいっす

と思ったらおれもID変わったｗ

そもそも質問者はＦＷの質問をしてないよね(´･ω･)
ＥＡスレの粘着煽りにはこりごりだべ

さっき一瞬板が落ちてたからじゃないかな
どうでもいいけどw

喧嘩両成敗で傍観者の俺の勝ちってことで終わりにしましょう

このスレの知ったかきめぇな

スレの末期じゃね
何か存在意義あるの？

そう思うならレスしなければいいのに
俺らはただ初心者に淡々とアドバイスするだけ
それが理解できないで煽りだと解釈されてあらされたら徹底的にスルーすればいい
一回失敗すればきっと「あれは煽りじゃなく忠告だったのか」とわかる日が来ると信じるしかない

初心者に淡々とアドバイスなんか見たことねーよｗ
初心者スレ行けで終わるじゃん

とりあえず今日はID:2yHYPI6xをNGIDにしとけばいいのか
しかし、あおりと忠告の区別が付かないってアホだろｗ

そういえばNGIDって言う便利なものがあったなｗ
ID変えられたら終わりだけど

>>234もNGな
>>185はフォードの心配は要らないよって忠告とやらに返信までしたのにいつまで粘着するんだ
正直、おまえのレスは忠告にもなってないぞ

>>236
いや、どう考えてもこいつにはフォワードテストの概念はない。
もし概念があるなら、フォワードテスト用の期間を残しておくはず。
だからいつ「フォワードテストするの？」っていう忠告レスがあったのに、本人は「？」ってなった。
また、あまりにも長期間だからカーブフィッテングの心配をする忠告レスがあったのにそれもスルー。

まあ、その後なぜか外野が延々罵り合いという不思議な流れになったのはいただけないが。

>>236
心配は要らないよ　×
よくわかんないけど、上から目線でいらっときた　○

じゃないとこんな下らん言い合いにならないから
しかし、バックテストとフォワードテストがセットなのが当たり前なのに、いまだにこんな奴いるんだな

それだけじゃないだろ
ここ最近ずっと似た流れだ

こういう情報交換スレっていうのは
同等のレベルの者がレスし合えば盛り上がるが
熟しすぎると批判しかしない上から目線の者だけが残るんだよね
その時点でスレは過疎って終わるんだよ

要はお前ら害悪
せめてEA開発の話しろよカス共
物知り気取ってるけど儲けてんのか？

てか、
＞正直、おまえのレスは忠告にもなってないぞ
ってどのレスだよ

>>238
＞いまだにこんな奴いるんだな

典型的な害悪古参だな
こういうやつは古参以外初心者隔離スレに行けって言うんだよね
そして過疎の原因になる

>>240
>>234を書いてる人間のレスじゃねえｗｗｗ
そんなレスするなら、先におまえのいう忠告とあおりを説明しとけｗ

つか既に過疎ってるな
予想通り隔離スレより遅いっていうｗ
そしてレスの中身は・・・

MT4スレ
勢い35.0
【ハイレバ】 海外業者スレ 本家Part11 【MT4】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1324427111/
勢い15.2
【MT4/5】MetaTrader初心者専用29【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1321288026/
勢い12.3
【MT4/MT5】 EA開発スレ Part11
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1324779990/
勢い2.5
【MT4】EA情報交換スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1312029570/

いやいや、俺もこのスレ見始めて１、２ヶ月程度だけど
老婆心ながらスレのためにお前ら去った方が良いぞ
結局まったく得るものがなかったわ・・・

これ「忠告」ね
それじゃあまたどこかで

まあ、俺らが言えるのは
「フォワードテストは大事だよ。それをやらないとカーブフィッティングで死んじゃうよ。知らないならググるなりして勉強してね。」
ってことだけだと思う。
それ以上は無駄な言い争いを生むだけだからやらないほうがいい。
それこそ「小さな親切大きなお世話」になってしまう。

>>244
まあそうだよね。
フォワードテストの心配をする自体が余計なお世話っていう意見もあるけど、さすがにそれは言ってあげないと危険だと思うからあのレスした人は正解だったと思う。
ただ、これ以上言ってもしょうがないからこれでこれ以上レスするのはやめておくわ。
NGIDとやらができないから反応したくなりそうだけど。

NGIDしとけとかいいながら反応してしまったでござる
このあとも単発IDの煽りがわらわらわくんだろうな・・・

>>185の人は>>188でFTを「1ヶ月する」と書いてるよね？
>>188を叩いてる人は、「1ヶ月する」のがFTだと理解していない気がするが？

1か月でFTだというならそれはそれで突っ込まれるレベル

反応しちゃったごめんね（棒）

>>248
ちゃんと突っ込めば？
最適化を繰り返して、（超）短期間でパラを変えていくなんて、今やよくあり過ぎる方法だと思うが？

>>247
どっちかといえば「始値」を理解できずレスしたから、引けなくなってるんだろうｗ
カーブフィッティングにも触れてるから、「知らないなら勉強してね」なんて的外れもよいところだ

ID:2yHYPI6xと同感
Part1からずっと見てたけど、今が一番ダメになってる気がする、このスレ

確かに気に食わないレスがあると
煽りレス→以後単発IDが延々同意煽りレスって言う時点で終わってるわな

暗いと不平を言うよりも、 すすんであかりをつけましょう

よくなれば、たぶん全員にメリットがあるよ

そもそもここもゆとり隔離スレだろ

あのさ、5分足で稼動させるEAで、別のTFのインジをフィルターにしたくてiCustomのTFをPERIOD_H1とかPERIOD_H4とかPERIOD_D1とか
いろいろ変更しても同じ成績しか出てこないんだぬ。　変だぬ。

なんで？

そういうプログラムだからとしか答えようがない。

>>257
どう書いたら良いのか教えろください

動かしたいように書けばいいとしか答えようがない。

(´・ω・`)

具体的な問題を提示せず具体的な答えを求める、まさにゆとり

生産的な話しようぜ。今日は自作EAでどのパラを選ぶかだ。福利前提だけど俺は許容DDは30%と
決めてRDDが30%のときに最大の利益が取れるような組み合わせを選んでる。でもちょっとしたアヤで
RDDが大きく変わったりするからイマイチ正しいのか自信がない。PFは参考程度に見てる。これで
十分な利益を得ているんだけど他に有用な方法があるかな？

>>256
shiftしてないというのが有りがちなミス

>>261
とゆとりが申しております

×　とゆとりが申しております
○　と、ゆとりが申しております。

２ちゃんと同じ文面で報告書を出されて開いた口がｗ
それがゆとり世代？

>>264
ゆとり乙でございます。

>>256
バックテストの場合、他の時間足のデータは上手く参照できないから注意。
解決法としては、テストする時間足のデータしか使わないMTF対応のインジを使う、とか。

>>265
さっそくゆとりが釣れてワロタｗｗｗ

コンパイルしてダイアログをリセットじゃなくて？

>>267
そーなの？親切に教えてくれてありがとうございます。
新たなネタを考えてみます。教えてもらえたおかげで次へ進めます。>>267に爆益あれ

>>270 == >>256 ね

>>270
やり方があったはず。どこかにMTF対応のインジばかり置いてあるサイトがあるんだよね。
そこのコードを真似すれば違うTFのiCustomインジの値をちゃんと取得できるよ。

>>272
なるほど。その方法でやってみます。
めちゃええヒントありがとうございます。
お礼にうちの奥さんの乳でも揉んでくれ。

年１．５倍になるＥＡが複数あったとして、年１００にするには
何本ＥＡを走らせないといけないか計算式付で回答できる人いますか？

100が1.5の何乗かを計算すればいいんじゃないの？

>>274
何本走らせようが年１．５倍。
算数からやり直し。

凄いバカ登場>>276

>>277

>>274
年１．５倍になるＥＡとは、証拠金100万を一年後に150万円に増やせるＥＡという理解でよいのかな？
そして年１００とは、証拠金100万が、一年後に1億円に増やせるということなのかな？

その場合、1年で稼ぐべき金額は、1億円-100万円＝9900万円だ。

仮に、そのＥＡが証拠金を一切減らさずに運用できる理想のＥＡであるとして、
ＥＡが1個につき50万円を稼ぐのだから、9900万円稼ぐには、　

9900/50 = 198 個のＥＡが必要だ。

>>279
あなたはブログをやっておられますか？

>>277
お前の使ってるブローカーはEAの数に応じて証拠金も増えるの？

>>277

>>277
小学校の割り算からやり直したほうがいいな

100万円を1.5倍にするのがそのEAの性能なんだから、
EAをいくつ動かしても証拠金が100万円のままなら
150万が限界でしょ。

ポルシェを３台連結したら音速超えるとか、
そういうのを信じちゃいけない。

ポルシェならターボ１００個くらい着ければ音速いかんかね？
ターボはすげえぞ　複利みたいなもんだ

>>281-284
お前らの頭の悪さに驚嘆した
大丈夫か？

頭は悪いかもしらんけど儲かってるから別にいいぉ

いいか、>>274は、年1.5倍になるEAが複数あると仮定してるんだぞ
例えば、朝のみのトレードで100万を150万にするEAと、夜のみのトレードで100万を150万にするEAの2種類あるとして
それを同じ口座で稼働させても、やっぱり100万から150万になるだけってのか
お前らの理屈だとそうなるよな
バカじゃん

ああ、「複数」ってのを見落としてたな。
おらあバカだよ。

基本的には>>281-284

「限定的な条件」の下では1.5^12=129で12個あればいいが、
そんなことができるならその12個のＥＡをまとめちゃうほうが利口、すなわちひとつのEAで年100倍の利益を出すのと技術的に難易度が完全にイコール。
まとめることができない＝自分で作ったものでないのなら条件を満たせないから結局>>281-284

弁解始めちゃった
だっさ

ID:mPKqLkkTとID:NL1gKDQHとID:mc5aCtbHの答えはEA開発者としては全部正しい。

だけど>>274の解答で正しいのは>>279のID:I1sUvTRKだけなｗ

お前ら現実問題と算数の問題取り違えるから変なことになるんだよ
現実には不可能でも>>274は算数の問題としての答えが欲しいんだろうよ

複数のEAってのがそれぞれ異なるポジションを持つ前提なら、EAの数が増えれば増えるほど
利益は１．５倍に収束していくんだよ。

おまえら、数学が苦手ならプログラム書いてシミュレーションしてみなよ。

>>274が尋ねてるのは1年で1.5倍になるEAをいくつ使えば1年で原資を100倍に出来るか？なので
現実的な答えは、そんなことは出来ない　が正解となる

思考実験という意味での解答ならば、
年1.5倍に出来るＥＡ200種類用意出来て
これら200種のＥＡが出す1年間のすべての売買サインを実行出来るなら
（200種ＥＡ使っても証拠金不足で売買できないという事態が1年間全く起きないという世界での話）
1年で100倍に出来るよって話

1年で1.5倍になるEA　が、次の年も1.5倍稼げると考えるのは現実的なのかな？

まさに狸の皮算用だな

リアルトレードしてないからだろうか？
お金儲けより、プログラム組む方が楽しい。本末転倒だなぁ。

妄想手法でプログラム組んで満足しているピーターパンな連中は
一定数いると思うわｗ
特に最近株のほうから流れてきている感じ

>>293,295
算数としては異なる種類である必要すらないよね？
算数の答えっぽい>>279は同じEAを198個走らせても良いわけで。

異なる種類じゃないと証拠金が……とか考え始めた時点で既に現実問題だと思うけど。

そして>>274の問題にははっきりと「年１．５倍になるＥＡが複数あったとして」と書いてあるので、
これは現実問題だと思うけどな。

そりゃいるでしょうよ
ここに一定数いる市販EAの最適化厨より少ないかもしれんが

こんなくだらん質問でよくここまで盛り上がれるなw

まったく、ピーターパンかも(笑)
エッジができるまでお預けと思いながら、一年ばかりせっせと組んでるわw

>>290
一番求めている回答に近いです。

1.5~n=100のときnはいくつなのか？小数点３桁まで知りたいのですが、
手元の関数電卓でどうがんばっても答えが出ません。

×~
○＾

11.357747

>>304
何だそんな話かいな。
n = log(100) /log(1.5) ≒ 11.3577...

底は10でもeでも同じ。

>>304
>>275は「何年で100倍になるか？」の解を導くことしかできないよ。
log(100)/log(1.5)=11.357747174535145609224318811123
とか。

あれ？ >>275じゃなくて>>290か。これはどうやって複利にするつもりなんだろう？

>>307
ありがとうございました。

3ヶ月ほど前までは全力でEA作ってたんだけど、
icustomが重すぎてEA内で計算するように作り変えて＋MT5への移行の勉強の
途中で時間がかかってその間に仕事のほうが忙しくなってしばらく離れてた

またちょいちょい製作してみようかな
ちなみに数ヶ月前好成績を出していたEAを最近のチャートで
バックテストしなおしたら不調なようでｗｗｗ実弾撃たなくてよかたｗｗｗ

>>308
複利機能付きのEAでフルに複利効かせれば一年間でも一応可能
現実世界ではあり得ないがバーチャルな算数の世界の話しなので、あれでいいんじゃない？

逆に現実の体験談聞きたいんだけど
過去の成績で年間でもっとも稼げた年はどのぐらいの率稼げた？
もちろんＥＡのみで

リアルの話だよね？利益300%ぐらいかな

ある条件になったらメッセージボックスを表示して「はい」「いいえ」で選択するようにしたいのですが、
メッセージボックスの表示中はEAの動作が止まってしまいます。
選択をしないで放置している間もEAを動作するにはどうすればよいのでしょうか？

>>315
同じスレッドだから呼べないってヘルプに書いてない？
呼んでも無視されるハズだけどなぁ
ダイアログを出すだけならWin32のメッセージボックスを使えば出来るよ。

>ダイアログを出すだけならWin32のメッセージボックスを使えば出来るよ。

これはどうやるのでしょうか？

>>317
dllをインポート。
書き方は多分ぐぐれば出てくるよ。
EAには戻ってこないので注意。
理由は、スレッドとは何かを勉強すれば理解できる。

初めての自作EAに取り組んでいます。
現在は本を見ながらMT4を弄っています。

みなさんは何から取り組みましたか？

プログラミングとかまったくの未経験だったが
EA作ってる人のブログとかリファレンスサイトでそれなりの作れるようになった

>>320
お勧めのブロガー教えてもらえませんか？
リファレンスサイトで日本語の所が見つからなくて困ってます。。。

みなさん手助けお願いします

リファレンスはこれ
ttp://www.metasys-seeker.net/index.html

ブログとかは必要に応じてググってたからこれっていうのはわからん

>>322
ありがとうございます。
ブログは適当に探してみます。

何カ月くらいで思うようなのが作れるようになりましたか？

mt4のとき意外と２，３日で

>>319
私は豊嶋久道氏の「FXメタトレーダー実践プログラミング」から。
著者のサイトから本で紹介されているプログラムをダウンロードできる。
今でも一からEAを作ることはできないが、ダウンロードしたプログラムを
改造して使っている。
大事なのは技術じゃなくてアイデアだから、これで十分かと。

本読むよりも解説サイトを大量にググって見て回るのが一番早い希ガス
こういう勉強の教科書は合う合わないがあるから、
一つの本やサイトに固執するよりも、わけがわからなくてもいいから
とにかく大量に見て回るのが早い、と思う

グランビルのマーケットレターは「年率ベースで1年あたり平均20％以上の損失を
出しており、『ハルバート金融ダイジェスト』に掲載されるパフォーマンス順位表で
は、過去25年にわたって最下位となっている」。

彼の投資セミナーは、訓練したチンパンジーにピアノでグランビルのテーマ曲「塩
漬けのブルース」を弾かせたりもする奇抜な見世物だった。 一度など、彼は頭に
王冠、手には石板というモーゼの扮装でセミナーに登場した。

「グランビルの法則」の大嘘
http://ameblo.jp/yijingfx/entry-11134628871.html

EAなんてフリーにしろ市販にしろその辺にゴロゴロ落ちてんだから、
それを改造したりパクリ続けてればそのうち仕組みなんてすぐわかるだろ
というかこんなのに金払うとか阿呆らしいわ

>>319
一応意見は出揃ったみたいだけど、319さんがプログラミング未経験なのか、
経験はあるのか、熟練のプログラマなのかで違ってくるでしょうから、そこを
はっきりさせたほうがいいと思う。

経験者であれば豊嶋本の一冊目を読めばそれで十分でしょう。
これが一番早い＆基本的なことが理解できると思う。
二冊目の「実践」は不要じゃないかな。

>>みなさん
３１９の者です。

ありがとうございました。
プログラミングは未経験です。
一応、多くのサイトを回ってみようと思います。。。

しかし自分がちょっと改造した糞EAで口座の金が増えてると不思議な気分がする
減る時は笑ってしまうけどさ

>>331
EA作りに向いてる性格ってこういう人なんだろうな

>>273
おお！三日間アクセスできんかった。今からでも揉ませてくれる？

>>331
しかし自分が真剣になって開発した糞EAで昨日はsellから入って大負け。
今朝起きてみると全部buyになってるわ．．．
どんだけ負けんだか糞EAめ。

ドンマイケル
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(;￣◇￣)┘

メタエディタを使ってるときコピペしたらパソコンが閉じてしまいます。なんか良い対策はありませんか。

>>336
対策もなにも、
なぜそんなことになるんだ？

>>336
IME を変更する。

>>336です
MT4はFXCM社提供の物です。
パソコンはDELLのデスクトップ型。
WindowsはVISTAです。
IMEはMicrosoft Office IME2007です。
コピーした瞬間に問題が発生したため
動作を停止しました。と表示され
プログラムの終了を押すと
メタエディターが閉じてしまい保存してないと
全てがパーです。
時間効率悪すぎです・・・

>>339
Office IME が悪い！

>>339
私も同じような症状を経験しました。
OSはWindows7
IMEはMicrosoft Office IME2007
です。

フリーのGoogle IMEをインストールし、規定の日本語入力を
Google IMEに変更してPCの再起動で症状が出なくなりました。

>>340-341さん
ありがとうございます
再起動やFont変更その他諸々
試してみたのですが
症状は改善されません。
IMEのアップデートなど調べて
色々試してみます。

ワークステーションを買いなさい

[Tips]VistaでMetaEditorが落ちる件の解決策
http://www.makit.co.jp/systemtrade/index.php/archives/166

>>342
Office2007 2011はアウトなので、これ以外のダウンデートしないとだめですよ。

使い勝手の良さで今のところ>>341さんみたいにGoogleIMEをインストールして、規定の言語の設定をOfficeからGoogleに変更する事を推奨します。

標準で「Microsoft IME」ってのがインストールされてるから、それに切り替えるだけでＯＫ。
余計なものをダウンロードする必要はない。

>>343-346様々
解決しました。大変親切に教えていただきありがとうございました。

いいえどう致しまして
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(;￣◇￣)┘

既存のテクニカルを一旦忘れて、チャートを睨んでこういう動きを取りたいというのをEA化した。
最適化無しで年２０勝１敗と成績はまずまずなんだが、１敗というのが日銀介入に捕まって大きく負けてる。
これを排除したいのだが、排除できるってことは逆に取りにいくこともできるってことでなかなか難しいな。

介入が起きそうなときトレードしないだけでいいんじゃない？

一日のどの時間に発生するかわからないアノマリーを取りに行くので時間帯を決めてトレードが難しいんだよね。
指標だったら東部時間８：３０を避ければ良いだけなんだけど。
昨年みたいな状況だとそろそろ危なそうだから止めようというわけにもいかないし。

損切り幅を小さくして、負けを小さくしたら？

長い足でみつけた特性なので損切が浅いと負けるのです。

日銀の介入って、円高が進み過ぎたときだからくる予感は解るんでない？
くる予感があれば、EAを外すだけだと思うんだが。

週足とかのオシレーターの過剰値でフィルタすればよくない？

自作EAで半年で6倍にしたのに裁量で溶かした。えへへ

>>356
あーそれわかるわー

Excelでいいんですが、現在値と、エントリー価格とロット数とレバなどを
入力すると、証拠金維持率％を表示してくれるシートうｐしていただけないでしょうか？

そんなもんも作れなくて、少しショックです。

>>358
上級者に見せたら笑われると思うが、誰もアップしなかったら気の毒だと思って
作ってみた。
ただ、Excelは持ってないのでOpenOfficeのCalcで。

A1からH1までは以下を入力
現在値
エントリー価格
ロット数
レバレッジ
売買
含み損益
必要証拠金
証拠金維持率

F2からH2までは以下を入力
=IF(E2="売";(B2-A2)*C2*10000;IF(E2="買";-(B2-A2)*C2*10000;"違います"))
=B2*C2*10000/D2
=(G2+F2)/G2

ロット数は10000通貨単位=1ロットとしている。
買いエントリーのときは「売買」の下、つまりE2に「買」、売りエントリーの
ときは「売」と入力する。
それ以外を入力すると「違います」と表示される。

CalcだとIF関数はセミコロンを使うけど、Excelだとカンマらしい。
だとするとF2は
=IF(E2="売",(B2-A2)*C2*10000,IF(E2="買",-(B2-A2)*C2*10000,"違います"))
になるのかな？
上級者の方、間違っていたら訂正お願いします。

今ごろ気がついたが、最大の間違いはここはEA開発スレだったってことだな。
スレチだったよorz

・MT4なら

証拠金維持率 = AccountEquity() / AccountMargin()

・それ以外の場合も同様に、

証拠金維持率 = (口座残高＋含み損益)÷(１枚あたりの証拠金×枚数)

みたいな感じでよいのでは。

参考サイト
ttp://alansforexblog.com/2008/10/25/how-margin-level-is-calculated/

同じことだけど、MT4はこう書くべきかな。
AccountEquity() / ロット数 * MarketInfo(通貨ペア, MODE_MARGINREQUIRED)

mt4ははじめから維持率表示されてるじゃん

これでいいんでは。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100702/1278000285

>>367
どんなプラットフォームでも維持率が表示されるぐらいは当たり前。
だが、これからポジションを立てる場合の維持率は計算しないと分からない。

358が計算したいのはそういうことでしょ。

>>367
維持率をロット管理に使おうとは考えないのか？

お前ら的にどうなのよ、これ。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1327058645/24

そんな感じです。
どれくらいナンピンすると、どれくらいやばいのか？？
気になりますよね。

>>371
00氏は人気があるようだけど、少し高尚なように見えてもやってる
ことは手法乞食とそれほど変わらないような気がする。
最適化に頼ろうとしているようだし。
ちゃんとしたEAが書ける人はほとんど興味ないと思う。
本人がネタスレと書いているんだから、ネタとして楽しむべき？

>>372
ナンピンしないからなあ

>>373
すまんがちょっくら教えてくれ。
そのちゃんとしたＥＡが書ける人ってのはどこにいるんで？

あはは　さんとか？＜ちゃんとしたＥＡ

今まで気に留めてなかったんだけれど、ドンチャンチャネルってすげー使えるじゃないか。

まて、ブレイクアウトは基本じゃないか？

>>377
そういう系はそのうち鬱陶しくなってゴミ箱行きだぞ

雑誌やネットに紹介されてる手法をかたっぱしからMT4でプログラムしてバックテストしてみたが、
安定して利益が出る手法が一つもない。
利益が出るように見えてもちょっと期間がずれるとダメだったりする。

ああいう手法を紹介している人は自分の手法をバックテストすらしたことないのかな？

>>380
バックテストする人は自分のセミナーとか見ないと踏んでるんだろうｗ

>>381
そうだよな。
安定して利益が出せる手法を知ってるならセミナーなんかで人に教えず、
借金してでもポジションとったほうが効率いいからな。

そんなサイト今だにあるか？
2008年あたりで更新が止まって廃墟と化してるアフィブロばっかじゃん

月単位で利益が出るようにしたいけど、なかなか上手く行かんな

ソフトウェアエンジニアのまったりFX研究日記
FXトレードに関する研究記録日記
http://sefx.net/

ドンチャン・チャネル・ブレイクアウトについては以前検証済みで、FXでも有効と僕は判断しています。
ちなみに、この手法に対する反論を僕は聞いたことがありません。（※十分な資金がある、という前提が必要ですが）

↑こういうブログ？？

>>380
おれも一般的によくある手法とか始めの頃いろいろためしたけど、
たいがいは右肩下がりだよ。
安易なテクニカル手法で裁量トレードしてる人見るとかわいそうになるよ。

裁量トレーダーは、その安易なテクニカルが有効な時とそうでない時の見極め技術を鍛錬してるんだよ。
だから、哀れむ必要は無いと思う。

というか、EAにとってのテクニカルは絶対だが裁量にとってはただの物差しだしな
それによくあるテクニカルだけで十分まともなEAになるぞ

sellサインの時は買ってbuyサインの時は売る糞EAの方が儲かる気がしてきた

>>389
おかみEAですね　わかります

>>389
それは誰もが通る道だな。
結局スプに負けるというのもあるが、反対売買しても不思議なことに同じくらい負けるよな。


そこで、あらたな手法を提案する！
シグナルが発生していない時こそ売買を行うのだ。
既存のクソポジを量産するシグナルを集めて、そのシグナルの隙間で取引するときっとうまく行く。

>>391
おかみのオタワEAですね　わかります

　 ,j;;;;;j,. ---一、 ｀ 　―--‐、_ l;;;;;;
　｛;;;;;;ゝ T辷iフ i 　 　f'辷jァ　 !i;;;;;　　PFが1を割るEAの売買を逆にすれば儲かる…
　 ヾ;;;ハ　　　　ノ　　　　　　　.::!lリ;;r゛
　　 `Z;i　　　〈.,_..,.　　　　　　ノ;;;;;;;;>　　そんなふうに考えていた時期が
　 　,;ぇハ、　、_,.ー-、_',. 　 　,ｆ゛: Y;;f.　　　俺にもありました
　 　 ~''戈ヽ　　 ｀二´ 　　 r'´:::.　`!

EAって考えれば考えるほど不思議だな
結局は傾向を探す旅なんだろうな

苦労して探し出したその傾向も
いつなくなるかわからんから非常に不安である

裁量で専業してます、PC前にずっといるのがつかれてきたので
EA化したいんやけど、

エントリーは２通貨合計で月１００回くらい
だいたい４００ピップくらいとってます。
１トレード４ピップじゃEA化しても魅力ないかな？

今スプが狭いとこ使ってるからスプと滑りでもっていかれるかな？

>>395
まずはつべこべ言わずEA化しる。
本当の戦いはそれからだよ。

>>395
1ペア年間＋２４００ｐは凄いな
1日に2〜3回／ペアぐらいのエントリーって事は、1回に１０ｐ程度しか取らないの？

>１トレード４ピップじゃEA化しても魅力ないかな？
200/50=4pって書いてたね、失敬

ふと思ったのですがMt4リアル口座でEAを可動させると
取引業者にEAの情報が伝わっていたりするのでしょうか？もしくは密かに転送されてるとか・・

もしそうだとするといくら強い手を作っても同じ手で業者がエントリーし数pips先に利食いを入れられたり
その手を逆手に取ったストップ狩りを仕掛けられたりしていつかは負ける事になるのじゃないかと思ったりしましたが一体どうなのでしょうか？！

>>399
この事を業者に問い合わせてもEAだけに「いいえ〜そんなことはございません」ガチャ！　て答えが返ってくると言うのは
何となくわかりますｗ

>>399
自宅のMT4でEA稼働させてるのであれば
業者に行くEA情報はEAがそのPC内で計算した結果のBuy信号とSell信号くらいじゃないでしょうか。
VPSサーバとか使ってるとEAそのものをVPSに転送しておかないといけないのでEA情報丸わかりでしょうけど。

>>399
これはＭＴ４ EAの世界に破門を投げかける質問かもしれないな・・
もし業者に渡っていたら業者の一人勝ちは間違いないじゃないか・・・！
数ヶ月とか1年とか苦労してプログラム書いても業者は勝ってる手をタダで活用して儲けられるし、業者にとって都合の悪い稼ぎ方を続けていたらそれを負けさせる事も出来るわけだ、、
非常に馬鹿馬鹿しいことだね。

オーダーのコメントは業者に送信されるって聞いたことはあるが

>>399
気持ちは分かるけど。
そんなことは大きく稼いでから心配すればいいと思うよ。
ほとんどの人はそれができないんだから、それからでも
遅くない。
リアルで既にその状態にあるなら、別業者のBT結果と比較
して判断すればいい。

しかし別業者とＢＴ比較して、盗まれてると判明したら
すでに大切なＥＡは盗まれているという取り返しの付かない結果に・・・

ID:cRU0A6LSは自演してまでして、何馬鹿なこと言ってるの？

どうにかして MT4 の評判を貶めて、他の業者に移ってもらいたいんでしょ。

1枚買って単純に100ｐｐ下がったら2枚買うという
EAはないでしょうか？
何とか自分でも頑張ってみたけれど
さっぱりわからなくてだめでした。
もともと関数もわからないレベルです。

>>408
それくらいだったら、別にEAじゃなくても100pp下に2枚指しときゃいいんじゃね？
どこの誰が作ったか分からないEA使う、ましてやプログラム読めない…ってのは、ある程度リスクがあると思うんだ。

なんかOff quotesが頻繁に発生するのはスリッページを0のままにしてるから？

>>410
誤爆

優秀なEAを手に入れれば大儲け出来る。
でＭＴ４の開発会社やＦＸブローカーがEAを盗み見しようがしまいが自由でなんら法律に振れることもない・・・
となると業者の視点で普通に考えるとまったく見てませんよと言う方がおかしいんじゃね？

そう言えばテスターには実に便利なレポート機能がついているが･･あれは何のためについてるのか・・・
ひょっとしたら・・テスターには裏の素顔が・・・テスト結果が随時業者に転送されてた・・・これは大変だ！！ぎゃあああああああああああ

>>413
転送されてた・・・＞転送されてたとしたら・・・　
書き間違えた。ただの想文です。

ブログでやってくれ

毎月1日の朝になるとマンスリーステートメントが届くわけだが。。。今月はひどいｗ

こんにちは
毎日0時になったら、[dayly.set]ファイルを自動で読み込みというような関数を
ＥＡに組み込むことは出来ますか？

統計学(推定検定)か多変数解析。
役立つとしたらどっち？

一定金額になったら今持っている建玉を
解消してくれるプログラムどこかにありませんか？

いま３６建玉を持っているのですが、手でチクチククリックするのが
面倒くさいです。

scriptでドロップしてとにかくバスーンと解消するやつでもいいです。

チクチクが遅すぎて操作の間に減ってしまうのが嫌なのです。
当然増えてる場合もありますが・・。

>>419
そんなのOrderSelectして、好きな条件でOrderCloseすりゃいいだけじゃんか。
自分で作れよ、ここは開発スレだからな。

PF0.6のEAばっか量産できる俺才能ありすぎだわｗｗｗｗｗｗ
1超えた時の感動はお前らにはわからないだろうなｗｗｗｗｗｗ

そんんなもんだろ？
おれだって最適化なしで雰囲気のみでパラ設定した段階だったら
PF [1以下]：[1.0から1.5]:[1.5から2.0]：[2.0以上]　＝　95 : 3 : 2 : 0
くらいだぞ

PF2以上のEA作るのは容易
2008
http://uproda.2ch-library.com/484667gaD/lib484667.png
2009
http://uproda.2ch-library.com/484666eUj/lib484666.png
2010
http://uproda.2ch-library.com/484665Iee/lib484665.png
2011
http://uproda.2ch-library.com/484664jO0/lib484664.png

パラメータを自動的に最適化するプログラムを組んで、バックテストやるとかえって成績が落ちたという不思議。

糞ポジをキャンセルできるEAはありますか('A`)

エフエックマ証券のトレードツールなら対応していたと思います。

格安でデコンパイル承ります。

http://decompile.onlinewebshop.net/

>>427
とか、EAの収集が目的なの？

>>427
通報しますた

mt4analyzer.com
とかもね。
良く思い付くな。

>>430
mt4analyzer はEAあぷするわけじゃないじゃん。

サーバーにアップするのかと思った。
違うのか？だったらすまん。

2ch初デビュー。書き方よくからん。
1日のデモ結果、見づらいかもしれないけど意見くれ、よろしく。
いつ動かしてもたぶんこれくらいの結果は出る。
ただ本番全然ダメ

Gross Profit: 39 424
Gross Loss: 4 141
Total Net Profit: 35 283
Profit Factor: 9.52

なんか全部かきこめね。

Expected Payoff: 192.80
Absolute Drawdown: 0
Maximal Drawdown: 661 (0.11%)
Relative Drawdown: 0.11% (661)

どうすんだこれ？

Total Trades: 183
Short Positions (won %): 135 (88.15%)
Long Positions (won %): 48 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 167 (91.26%)
Loss trades (% of total): 16 (8.74%)
Largest profit trade: 1 080
loss trade: -370

修行が足りません(Lv=2)って？？？
Average profit trade: 236
loss trade: -259
Maximum consecutive wins ($): 35 (8 897)
consecutive losses ($): 3 (-661)
Maximal consecutive profit (count): 8 897 (35)
consecutive loss (count): -661 (3)
Average consecutive wins: 15
consecutive losses: 2

１年２年の短い期間で資産１０倍のＥＡとかいくらでも作れるな。
ただ、その年以外ではあほみたいに負け続けて、負けて負けて
どうにもならない。

１０年間で勝てるＥＡを探してるけどみつからない。

10年は厳しくね？
環境がいろいろと変化するからそれに対応しないとさ

ちなみにさっきのEA、デモなら一年で100倍いけるから。

バックテストにデモもリアルもねえよｗ

EAの最適化オプションは口座残高、PF、・・・が選べるけど
勝率で最適化できないのは何故なんだろう？

よく、リーマンショックを乗り切ったとか宣伝されてるけど
トレンドフォロー型なら爆益だろ

そんなんじゃ確実ってかんじしなくねぇ？
超高速サヤ取りプログラムだから理論的にはプラスのはずなのにってことで悩み中。

07'08'はバックテストしない方がいいんじゃないかって最近感じる。
アレに合わせちゃダメだと思う。
わかってくれる？

トレードよりカーブフィットしまくりEA作るのが楽しい今日この頃

バックテストは今では全くしないからよくわからん。。。

面白そう！カーブフィットしまくりEA作り方教えて！！

未来はわからない、だからそれをフォロー出来るのは売り買いのやり方かなって最近思う。

BTなんて、話にもならないEAを選別するくらいしか機能せんわ
バグ取り機能くらいに考えておくが吉

取引単位がわからんから、獲得pipで頼む
あと同時にオープンするポジション数

平均1から2じゃないかな？
同時にオープンは基本1だけど。。。

朝スキャって今でも儲かってるEAあるって聞いたんだけどホント？

平均1から2っていうのは何のこと？

1トレード当たりの獲得pip、
0.1ロットで1トレード当たり100円から200円くらいの利益がでる

んー・・・
ちなみにそのEAのロジックは、エントリーもエグジットも公平なタイプ？
つまり、エントリーとエグジットが同じようなロジックで、ポジと逆方向でエントリーの条件を満たしたらエグジットとか。

公平がちょっと？？？
条件を満たしたらオープン、オープン時の条件で理論利益が決まっているからその値でクローズ。
ロスカットは。。。？あれどうしたっけ？？？
やばい痴呆かも。2pipくらい、ソース見ないとわからん

経験上、スキャルで良い成績上げてる、というシステムを見つけたときに、まず疑うのがクローズのロジック。
まぁ自分で作ったのなら大丈夫かもしれないけど、自分で作ったのじゃないなら塩漬けをしていないかをチェック

聞いてるといわゆる多通貨のレートでアービトラージ、みたいな感触だけど、
もしそうなら、デモとリアルの利益の違いは業者が対策してるのを疑うべき
（実際、デモとリアルで配信してる値動きが僅かに違うってのもある）

あとPFは決済した損失と利益しか表示されないから、高くても全く信頼できない（特に、塩漬け・ナンピンのインチキＥＡ系では。）
ポジションごとの最大含み益/ポジションごとの最大含み損 を指標として使うべき
（わしが考えた）

そろそろ寝るので、レスがあれば、機会があれば、また明日。
バーイ

聞いてるといわゆる多通貨のレートでアービトラージ、みたいな感触だけど、
もしそうなら、デモとリアルの利益の違いは業者が対策してるのを疑うべき

えーもうダメってこと。。。
ショック。。。すぎる。。。
シンガポールとか会社作って、海外のブローカー探しても無理かな？

まだ起きてた

基本的に、業者との相対取引の場合、アービトラージをすると業者が一方的に損をするわけだから
当然、どこもそれを出来ないようにするのが当然だと思う
所謂、市場直結の「ＮＤＤ」の業者なら出来るところがあるかもしれないから探してみるといい
また、稼動テストもリアルでトレードしなくちゃ行けないから0.01Lot取引できるところがいいかもね

ただ、私はやってみたことないが実際リアルで出来るのかわからんなー
理論的には、アービトラージはＥＡ持ってれば誰でも出来ることだし、利益出なそうだけど。
では今度こそ就寝。

ありがとう！！
市場直結の「ＮＤＤ」業者で試してみるよ。
トライアングルアービトラージ見たいなのではないので、
業者は一応利益出るはずだけど。。。
まぁ、とりあえずこのまま動かして明日も遊びに来るよ。

デモとリアルの違いは、OrderSend・OrderModifyした時の実行速度の違いだと思うけどね

>>457
>ポジションごとの最大含み益/ポジションごとの最大含み損
タートルズも似たシステムの評価指標つかってたね

>>461
MT4じゃそのEAのリアル運用はきついかもねスプも滑りもデモとリアルじゃ違うし

>>462
実行速度ってどれくらい違う？

>>463
滑りはわからないけど、スプは同じくらいのところ探せば大丈夫かな？

デモなんてリクォートないだろ？
リアルだったら値動き激しかいときとかしょっちゅうだよ。
スプなんかより滑りとかリクォートが百倍影響するだろ
スキャEAとかじゃデモでテストしても動作チェックくらいのもので
結果はあまり信用性ないんじゃないか？

>>464
業者、注文の種類、ロットによっても変わるけど、デモは実際に注文を通さないので瞬時に完了する。リアルは早い鯖で200msぐらい。遅いのになると5000msぐらいかかるよ。ちなみにBTだと0ms

>>465
リクォートか。。。
ちょっとリアルでログ取得してみるよ、ありがとう。

>>466
ありがとう。
業者の注文処理（時間）に問題があるということね。

>>467
高速スキャなEAを作ってるんだったら、GetTickCountを使って処理時間を測ってみるといいよ

468>>
ありがとう。
なるほど、ブローカーとの物理距離を縮めるだけじゃダメで、EA自体を早くしろって事ね。
ちがう？？

>>469
違う。業者側の処理速度を計測するのよ。
これはEAでは制御できない。遅かったら業者を変えるしかないw

>>470
なるほど！
なんかお礼ばかりだけど、ありがとう。

バックテスト、最適化、フォワードテストについて見解を聞きたい。

現在は過去の単純な延長ではないのだから、過去の統計など無意味、とまでは言わないが
現在から時間を遡れば遡るほど、過去のデータは現在の相場環境から離れていくと思う
従ってあまり過去のデータをバックテストする意味はないと思う

また、ファンダメンタルズ要因は短期間で激変するのは稀なので、直近の過去のデータを最適化して
現在に適用する手続きを繰り返すという人が居るのもわかるが、
コツコツドカンじゃないけど、52週のうち51週は微調整でうまくいったとしても
相場環境が激変する1週がやってきたときは大惨事を引き起こす可能性がある

大過去のデータを最適化し近い過去でテストしてうまくいけば
最適化した大過去当時のロジックが近い過去でも通用しているという点から現在以降もそれが通用するかどうかはわからない

じゃ、俺はどうしてるかというと
俺は心配性なのでどこからBT初めてもプラスが出るようなモノしか使わない
FTは1年分だけ取っておいたデータでやるだけ
運用開始してから再び最適化することはほとんどない

でも短期間で最適化を繰り返してそれでものすごくうまくいっている人を現実に知っている
それが羨ましくなったからちょっと書いてみた

>>472
どれだけリスクを取るかの話かな。

俺は直近で最適化派だから、遠い過去は大怪我しない程度の成績でいいと思ってる。

これって正解のない問題だよねｗ
俺はどうしているか、だけを書くよ。
�@まずBTで最適化。期間は2009年後半〜2011年前半。それ以前のデータは必要ないと経験上判断した。
�A次にFT。当然悪いところが見つかるし、DDを食らう。
�BFTで見つかった欠点を補うようにEAを修正してみる。
�C修正したEAを�@と同じ期間でBT。結果が良くなっていれば採用。悪くなった場合は修正前に戻す。
�DそしてまたFT。以下無限ループ。

こんな感じでやってる。BTの期間を変えないのがコツかな。
2011年後半からこれを始めて、最近ようやくソースを修正しなくなってきたｗ

>>472
私は、やると決めたものに対しては完璧にやる主義なので、そもそも「最適化できない」ＥＡしか作らないことにしてる
つまり、採用するパラメータだの何だのはあくまで数理的に、論理的に、プログラム内部で決めるべきことで、
外部から指定できるべきではない、と考えている
たとえば、仮にＭＡクロスでエントリーを決めるとする。
そのとくの短期ＭＡの平均数、長期ＭＡの平均数は自動的にＥＡ内部で決められるべきであって、
もしロジカルに決められたその値で利益が出ないのならば、ＭＡ自体の有効性が無いと認識すべきだ、という立場。
仮に、その値を手動で（というのはバックテストの繰り返しでよい成績の出る値の組を見つける、というのも含むわけだけど。）
決めたところで、その有効性は相場に全く関係の無い値を弄くって、強引に過去の値にマッチさせたものでしかない。
つまるところ、システムの選定に当たって第一に大事なのは、システムの根幹に当たるロジックの精査であり、そのシステムの
「過去の相場における」成績というのはその次の段階でしかないのである。

と、ちょっとインテリ風味な文章を書いてみた

>>473
あー、やっぱそうか
>>474
昔、俺もそんな感じでやってたわ
>>475
これ読んでたらゲーリー・ハースト博士のインタビューを思い出した

レスサンクス>all

本日も絶好調！！デモだからね
Gross Profit: 56 796
Gross Loss: 8 297
Total Net Profit: 48 499
Profit Factor: 6.85
Expected Payoff: 183.71
Absolute Drawdown: 0
Maximal Drawdown: 661 (0.11%)
Relative Drawdown: 0.11% (661)

Total Trades: 264
Short Positions (won %): 208 (85.10%)
Long Positions (won %): 56 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 233 (88.26%)
Loss trades (% of total): 31 (11.74%)
Largest profit trade: 1 392
loss trade: -450
Average profit trade: 244
loss trade: -268

Maximum consecutive wins ($): 35 (8 897)
consecutive losses ($): 3 (-661)
Maximal consecutive profit (count): 8 897 (35)
consecutive loss (count): -661 (3)
Average consecutive wins: 11
consecutive losses: 1

>>475
正直言うと文章を読んでｶｯｸｲｲとおもた

誰かサヤ取りで利益出している人いないのかな。。。

>>475
なんだかこのAAを思い出したわ

通　　　素材の味を楽しむ　　　 　　　　　　自然本来の味　　　　　う　　　　　塩でその店のレベルがわかる
は　　　　　　　　　　　　塩最高　　　　　素材の味　　　　　　　　　　な　素材の味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　素材
塩　　　「塩で」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の味
　　　　　　　　　　　甘ったるいタレで焼き鳥が食えるか　　　　　　の　　　タレ厨は味覚障害者
　　　　　　　　素材の味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白..　異　　　　　　　　　　　　　　高い店で食ったことないんだろ？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臭い肉をごまかすためのタレ　焼　.　.論　　素材の味
タレは子供用　　　　　素材の味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 素　　　　　　／￣￣￣＼　　　　　　　認　　タレはタレの味しかしない　　　材
　 　　　最終的にたどり着くのは塩　　材　　　 ...／.＼　 　 ／.　＼　　　　　　め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　
　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　の　　 ／　 <●> 　<●>　 ＼　本　　　な　　焼き鳥＝塩　　　　　　　　　　　　味
.　「タレ」から「塩」に　　　　　　　　　　　味　　|　　　　（__人__）　　　　|　当　　　　い
　　　　　　　　　　　　　普通は塩　　　　　　 　 ＼　　　 `ー'´　　　 ／　の　　　高い店なら塩、安い店ならタレ
　　　　　シンプルに塩　　　　　　..　　　　　　　／ 　 　　　　　 　 　 ＼　味　　
　　　　　　　　　　　　　　　　素材の味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覚　　たれ（笑）　　素材本来の味
　素材の味　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供の頃はタレだったが今は塩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩こそ最高の調味料！！

>>475
それでMAの期間を決めるロジックの設定値はどうやって決めるの？

>>483
設定値のいらないロジックによって決める

なんか久しぶりに早起きしたなー朝がまぶしい

禅問答

そもそも4本値も最適化だろ
最適化厨はステマ厨並に連呼するから困ったもんだわ

いつか言った、四本値もテクニカル、の間違いでは？
四本値も最適化というのはイマイチ意味がわからぬ・・・

4本値も期間いじってるだろ？
1分足だの日足だの自分の都合のいい期間にしてるのだから

四本足における「期間」はインジで言うところの「設定値」で、「設定値」を決める方法の部分として最適化がある
つまり期間を決める際に、その「手段」についてを最適化かそうでないか、と初めて言える。
つまり「四本足も最適化」、というのは「ＭＡは最適化」、とか「ＲＳＩは最適化」、というのと同じように意味がないよ

「あるＥＡにおいて、4本足の生成期間をＸとしたとき、この方法は（有効でない＝意味の無い）最適化によるものかどうか？」
「ＭＡクロスの手法で、Ｘ期間とＹ期間のクロスがもっとも成績がよかったがこれは意味があるか＞」
という形でないと意味がない

ティック原理主義者の登場か・・？

期間に上限が無かったら計算が永遠に終わらないな。
最新のティックが来るまでに全ての探索を終える事は、
今のスパコンでも無理。

逆に計算が終わるということは、
期間に上限があるという証拠でもあるしね。

あれ、もしかして流れ的に私に言ってるんだろうか・・・
そのようにも見えるけど、いや、関係なかった？

>>475
自分のEAと同じ考えで、ちょっと質問。
そのオートマチックに最良の変数を選ぶEAの結果と、
普通のEAでプロパティを変えずにバックテストさせてもっとも成績が良かったものの結果。
比較してどうですか？
私のは、マニュアル運転の結果の方がいいです。

>>493
そのレスは誰に言ってるの？

改めて俺は>>475の
> つまり、採用するパラメータだの何だのはあくまで数理的に、論理的に、プログラム内部で決めるべきことで、
> 外部から指定できるべきではない、と考えている

について>>491,492の理由で「不可能」と断言するよ。
「期間の上限」は「外部から指定」するほかないパラメータのあくまで一例だけどね。

哲学的になってきた

「」が多すぎてポイントが絞れていないから、わかりにくい
「」「」「」「」「」「」

難しい言葉でエッヘンって上から目線で書くとお互いの意思の疎通はできないと思われ
学者が自分の知識を自慢したい時や、にわかが俺すげーアピールするときに見られる現象

>>494
特定期間について最適化したパラメータを採用したなら特定期間について最良の結果が出るのは当たり前
つまり、その期間でもっとも良い成績を出すのは、当然最適化したパラメータを採用したものになる。
でも必要なのはその期間の外で良い成績を出すことだから、
実際に運用できる見込みがあるのは、テスト期間に依存したパラメータを持たないものだけって感じ
ＥＡ作り始めたころに、ＭＴ４の最適化機能でパラメータを最適化して超絶成績で小躍り、実践運用で絶望ってのは結構体験したなー

>>495
いや、「期限に上限がなかったら」という条件がいきなりでてきたので、これって私に対するレスでいいのかなーと思って。
まあ別にそうじゃないならいいけど・・・

>>495
って、私のレス引用してるから私に対するレスか。

まず第一に私の立場を説明すると、　
と書き始めるとわかりにくい文になりそうなので必要最小限だけ書いてみよう

可能・不可能でいうと、可能。
体験的には時間足を短くするほど予測精度で劣り、時間足を長くするほど取引回数で劣る。
そこに、条件の一部として例えばスプレッドや計算時間等があり、それらの中で利益を最大化する時間足を採用すればよい。

ちょっと説明すると、
条件としてのスプレッドというのは、システムの予測精度から見込める収益がスプレッドを上回らなくてはならない、ということ。
計算時間はそのまま、足更新の間に計算が出来るということ。（というのは、やり方しだいで足更新時にあらゆる計算を行う必要は無い、ということでもある。）

答えづらかったら、答えなくてもいいけど。
最良プロパティを探るエンジンは、サイクル理論的な波の様子を測るもの？
それとも、最近の成績を測るもの？

>>500
ヤバイ。俺のEAと似てる。

>>501
システム自体がＭＡクロスみたいなものではないから、どうにも表現しづらいんだけど、
あえて言えばどちらでもないかな？
サイクル理論について詳しいわけではないけど信用していないし、最近の成績からどうこうするっていうのも、
成績自体がある程度乱雑に上下して仕方ないものだからちょっと無理があると思う
（最近の成績、というのがどの程度のものをさすのかはわからないから微妙なところだけど・・・）
参考にしてるのは成績というより値動きかなぁ・・・

MaCrossFinder
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1327058645/

このＥＡがお気に入り。

>>503
質問させてくださいませ。
最近の値動きを元に内部で動的計算して、それによって売り買いの判断されてるんだと思うんですが
その売り買いの判断はどうしてるの？
ある長期間の統計量などと最近の計算と比べたりしてるのかな？

>>505
変動を推定してスプ＋余裕以上上がる、という推定だったら買い
逆に下がるという推定だったら売り、でトレードしてる

>>504
表示がすごい凝ってるねー！
ＭＴ４で方眼みたいな表示が出来るとはすごい

>>506
質問の仕方が悪かったです
>変動を推定して
推定の部分なんだけど、最近の値動きで計算したものを何と比較して上下にいくと推定してるのかな？と
それがある長期間の統計量とか何かかな？って

>>508
それは秘密でｗ
比較しているのかどうかも秘密で。などとわかる人にはわかるかもしれない書き方をしてみる

>>509
やっぱり秘密ですかw

>>509
答えやすい質問させてください。
シーズナリーなものとか時間帯とか変数に使いますか？

>>511
うん
同じ変動でも時間・季節によって意味するところが違う、ということはあるしね

>>512
おぉレスありがとうございます
それを入れるのはカーブにならないか心配だったので嬉しいw

入れ方次第ではいくらでもカーブになるぞぉぉ

東京時間と欧州時間＆NY時間じゃあ明らかに動きが違うから
各時間限定で動かしているものも当然あるよ。

ID:afDKoPeh = ID:Ek9UBkG1
こいつが一番うざい

ネタ提供してんだからほっとけ。
スレがとまるよりいい。

>>516
あんたの発言よりその人たちのやりとりのほうが為になったわ
うざいと言うならそいつらよりいい書き込みしてみろよ低能

http://www.07ch.net/up2/src/lena6657.gif

結論

最適化してるのにキチガイが最適化ではないと必死に言い訳してる

相場で利益をだすのに、最適な手段を採用する　
という意味での最適化を否定する奴はおらんやろ。

昨日返信したレスに反論が無いのと、今日のレスの内容からちょっとした勝利感に浸る今日この頃

平行線だから何を言っても無駄という事で触れないだけかもしれませんよw
後、みんな家族と過ごしてるから相手にする価値もないと判断されたか

Neko 殿の名声は広く知れ渡っておりますからねｗ

>>523
そうかもねー

そして気付く。
道端の野球少年に手取り足取り教えたところで、何の利益もないんだ。
別に少年がプロ野球選手になれなくても、挫折して中学からはテニス部に入ってもいいじゃん。
私には関係のないことだった・・・。

というわけでサヨウナラ

>>520
プログラミング中に値を決定する試行錯誤は最適化ではない。
プログラミング後に値を決定する試行錯誤は最適化である。
と思い込んでいるんじゃね？

>>525
タダの負け惜しみにしか見えないよ
生きてて恥ずかしくない？

>>527
ホント　哀れな奴だな

http://www.07ch.net/up2/src/lena6659.gif

http://uproda.2ch-library.com/4880219GA/lib488021.png

なんぞ？

>>518
＞その人たち

はあ？
俺は一人のクレクレ厨だけしか指してないんだよ、アホ

単なる馬鹿なのか？むしろ核心に触れさせたくないのか？
どっちだろうー　

>>500
価格という時系列データから標本を抽出する際には、
必ずパラメータが必要になる（期間の上限というのは、実は標本のサイズ）。
そのパラメータをプログラム内部で自動計算するのにスプレッドや更新時間（間隔）を使うって言いたいんだろうけど。

まあ、とりあえず、やり方はともかく、価格を扱うパラはプログラム外部から指定せずに自動計算できるようになったとしておこう。

しかし、スプレッドや時間も、時系列データだよ。
つまり今度は、価格のパラを自動計算するよりも「前」に（自動計算の条件なんだから）、
あらかじめ、スプレッドや時間という時系列データから標本を抽出する必要が発生するわけだけど、
そのパラ（特に、そして最初に、サイズ）はどこから取ってくるの？

スプレッドは固定業者しか使ったことが無いのかもしれないけど（笑）、ティックの間隔が固定の業者って聞いたこと無いな（爆）

自由度30の標本はほぼ母集団に等しい。

失礼。自由度30の標本の分散は、ほぼ母集団の分散に等しい。

なんかお互いの用語の認識のずれをつつき合ってるなw

>>534
スプレッドは取引を重ねていく上での利益を出すため基準として役に立てばいいので、固定でなくとも
ある程度の大きさ、つまり大変動の時のスプレッドよりは小さく、平常時より僅かに大きい程度を
指定できる方法であれば問題ない

採用するデータの量については>>535-536の指摘するように、（それを採用するロジックが正しい、ということが前提になるわけだけど）
統計的に問題の無いといえるデータ量を集めてもいいし、
私が>>500で言っているように、計算時間と相談して出来る限り多くのデータ数を採用する、という形でもよい。
（ただ、君は前者を気に入らないだろうと想像する）

＜ここから煽り＞
君のレスは、まるで重箱の隅をつつく、というのがぴったりだな
「外部からパラメータを指定できない」という一文に食いつき、細々と、的外れであるのに正しくも無いことを繰り返す。
論説に対する反論とは本来、その意味する所と方向に対する検討であるべきなのに、君との対話では、
ひとつの表現、ひとつの事例に限定された、しかも私には既に何のインスピレーションも及ぼさない話しかできない。
私はまるで、学の無い子供に教示しているようなものではないか。
君は、出来ない、出来ない、と言うが私は実際にそのようなシステムを作った。
それなのに、無理無理、と繰り返す君は1レスごとに、自分の無知と創造性の無さを、鼻高々と晒していく訳だ。
真の滑稽なピエロは、自分をピエロとすら認識していないピエロだ、ということだな。
「（笑）」　「（爆）」　面白い表現だね。どんどん使うといい。

そんな煽らなくても(汗)と思うが。
統計的な方法を用いるとしても、母集団が正規分布していることが前提で、実際には母集団は無限であって、その分布は良くわからん。
ただ巾乗の分布ではないはずなので、正規分布と思ってはいいのかと思う。
大事な事なので敢えて、言葉を解り辛いものを選んでる。
なので、お二人の言っている言葉は理解しているつもり。

>>534の疑問点は、俺も持っていた。
全ての変数を自動化したいと思っていても、必ず自分で決めないといけないプロパティが出てきて。
その値はどうやって決めればいいかと。
統計学のお力を借りようとしてるが、実際には今のところイマイチ。

ところで、Nekoさんは相当速いPCつかってる？

>>540
結局検証者の裁量に委ねられる面がでてくるよね
その点はnekoさんの意見が聞きたいが煽りは勘弁してほしいな

なんかお前らって他の板と違っていかに自分が正しいかを
永遠と一人で語ってるだけで本当に協調性がないよな

まとめサイトにしろ他のPCソフトやゲームなら知識の集合体という感じなのに
MT4関連はステマとお前らの演説しかないもんな

という演説でした

なんか会心の出来だと思ったのに割と煽りが不評だなぁ・・・ｗ

まず言ってしまうと、設定値を無くすことは目的ではなく方法だから無理に設定値を使用しないようにする必要は無いと思うよ。
正直言って多くの場合、スプレッドなんか計算せずにちょっと大きめの値を設定値として設定しておいたほうが実用的だし。
目的はあくまでフィッティングの排除。
最低限、設定値の差によって性能が単調に変化するようにできれば問題ないと思う。
とはいえ、そうできれば自動化も大抵の場合出来るんだけどね

>>541
c2d e8500だったかな・・・
退役させてシステム専用にしました。Terminal.exe二つ起動させてシステム動かすと、ほとんどずっとCPU100%になるけど
一応、現状で満足してます

>>543
ソフトやゲームだと正解が比較的わかりやすいからねー

で、実際勝ってるのかよ、おまえら

>>543
俺の利益の源泉は誰にも明かさん！という考えが根底にあるから
不毛な言葉あそびが続いてるんでしょうね

ＭＴ車とＡＴ車の優劣を議論している感じ？

俺は自分の考えが正しいとは思ってないよ。
基本ゼロサムゲームなので、もし聖杯を見つけたとしても、聖杯の中身をさらす人はいない。と思う。
他のスレのような教えたり、教わったりすることはない。

でも、ある事考えていて立ちどまった時に、書き込みすれば、同じ事考えていた人が、教えても良い範囲でヒントを出し合うこともある。

その時は、彼等同士しか分からないような、言葉でレスしあうこともあるが、それは仕方ない。
実際にはRomっている人にもヒントになることもあるし。

閉鎖的なスレだが、スレタイからして、それは仕方ないかと思う。

トイレットペーパーのダブルとシングルの優劣を議論して感じかもしれん

こんなこと>>550書きこんだけど
>>549のとおりここの書き込みが新しいEAをつくるヒントになることはよくある。
正直最近想像力が低下しているのか、
自分だけの頭では同じようなパターンのEAになってしまいがちなので助かっている。

>>548
完全なATは無理だろ。と。
完全なATは出来るよ。目的はそれじゃないけどね。と。
完全なATは出来たよ。スピード出ないけどね。(俺)

うちはＭＴ車だけど、技術があるからスピードでるもんね。（俺）

車輪のない乗り物の多くはクラッチすらないよね

まずは、車輪の発明から始めないといかんな。

>>545
それって、くー○○○のあれ的なものじゃないですよね！？
自分はそれでデモでの勝率は90%、PF6くらいなんですけど。。。
リアルは厳しいですね

やった！
リアルで31円の利益

>>557
おめでとう！

>>558
ありがとう！！
高速すきゃるだけど。。。
確かに保有期間は短く高速だけど。。。
売買が1日通してほぼ無い。。。

>>559
業者に目をつけられないように程々にがんばってくださいませ

>>560
目を付けられるとどうなる？

利食いしようとすると、もうちょっと損がでるまで待ってもらえませんか？って待たされる。

>>561
あからさまにリクォートされたり滑り出したりするらしいですよ
俺はされるほど大きい玉で運用した事無いので未経験ですがw

>>562
>>563
ありがとう。
それって、システム的に行われるのかな！？
例えば、短時間の間に保有期間も短く○○連勝してるとリクォートさせるとか。

>>564
どうなんだろうね？
MT4では簡単にそんな事をすることができる悪魔のプラグインとよばれるものが業者向けに販売？されてるようですが

>>565
そうですか。ありがとう。
気をつけないといけませんね。
鞘取りはきついのかなぁ。。。

ポジション平均保有時間の短い人や、グリッド注文いれてる人を自動でリストアップする機能がある。
目をつけられると、手作業によるディーラーズチェック（ＤＣ）が入るので約定が遅くなる。

>>567
ありがとう。
グリッド注文てどんな注文のこと？
複数ポジション持つこと？一定値幅の間隔を置いて逆張すること？？？

>>568
グリッドって複数同時にポジるみたいなかんじじゃなかった？
あなたがやってるサヤ取りがグリッドに当てはまったりしてw

>>569
おっ、ありがとう。
違うんだけど、EA作り始めて半年くらいだから結構情報が偏ってるんだよね。
ここのスレ人優しいから、情報収集させてもらってます。

グリッド注文　とは細かい値幅で大量の指値・逆指値注文を入れまくること

Grid Trading
http://www.google.co.jp/#hl=ja&q=Grid+trading&gs_sm=3&gs_upl=1325l5285l0l5570l12l9l0l3l3l0l165l1099l0.9l12l0&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbm=vid&source=og&sa=N&tab=wv&ei=EBc5T4PhAqmJmQXV0IyiAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=d09d635f505ab0c&biw=1280&bih=619

>>571
そうだったの？誤認識してたよ
恥ずかしい

>>571
それってOrderModifyを頻繁にやっても該当しちゃうんですか？
１ポイント上昇おきにトレールしてるんだけどまずいかな・・・

>>571
ありがとう！勉強になったよ

リクォートされようがされまいがそれで損益が変わるような売買はすぐ駄目になるわ

お話ぶったぎってすいません。

ずっと移動平均のクロスとかMACDのクロスとかトレンド系のEAとかしか
作ったこと無いので訊きたいのだが。

RSIの70/30のレベルタッチとか、ストキャスティクのK%D%のクロスとか。
オシレーター系のEAでエントリーするタイミングは、どのバー（sift）で
やってますか？
いままでトレンド系だったのでMAだとクロスした次の足Close[1]でエントリー
かけていたのですけど、オシレーター系だとClose[1]ではワンテンポ遅くなりまくり。

いままで、バックテストが適正になるように、バーの途中でのエントリーは避ける
ということも念頭にありました。

Close[0]でのエントリーだと、成績もよくなるとは思いますが、どの程度
バックテストの信頼度が落ちるのか気になるところです。

でみなさんは、どうされていますか？

�@close[0]でエントリーだが、バックテストの信頼度は変わらない。
�Aclose[0]でエントリーだが、バックテストの信頼度が落ちてもしょうがない。
�Aclose[1]でエントリー。バックテストの信頼度が落ちるのは嫌なので。

上の三つから選んでください。他にもあればあればそれも。

ちなみに私は、15分足でやっています。
時間足が大きくなるとあまり気にしなくていいのでしょうか。

Everytick なら問題ない。



と思ってたんだが。

neko略って人は、言ってしまえば「ＭＡは基本20とか21だよね、それ以外はに期間で最適化した値とか使ったら駄目だよね()」とか言ってるってことでおｋ？
その20とかって遙か昔に誰かが最適化した結果なのか、週の周期とかなのか知らんけど、ＢＴの時に最適化したのと基本一緒だよね？
ややこしい書き方してるから何がいいたいのかよくわからんけど、最適化(必ずしも最適じゃなくても調整)しないロジックなんてないのに何言ってるの？
自分がチャートみて「おっ、こうやって見れば利益出るんじゃね？」ってやつも脳内でそのチャート見た区間で最適(笑)化したものだよね。

>>579
ぜんぜん間違ってるが、もうそれは終わった話題。

おお、間違ってるのかｗｗ
>>577
3かな。everytickも擬似だから信頼度は落ちるは落ちる。
でも15分足でそれなりのＴＰ，ＳＬなら擬似でもそう問題ではないと思わなくもない。

なんか予定と違う売買になってる。。。
バックテストしてみてもそんな売買になってないのに
複数のEA使ってるせいってのが一番可能性高そうだけど調べてもワカラン
今回のシステムは

iMA(NULL,1440,2,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,0);

っていう風に時間足を日足のとこ1440ってしてみてるんだけど
それが悪いとかないよね
こういう使い方ははじめてなんだけど

つか、間違ってるなら何の話なのかと読んでみたけど、そう間違ってなくね？ｗ
途中統計とかの話になってるけど、結局は最適化というか、過去データにあわせただけだというか・・・

終わってる話でぶり返したくないってスレ住人の総意なら悪いことしたね。確かにあんまり建設的というか、自分のＥＡをどうこうするときに為になる話でもなさそうだな。

素直すぎてワロタ。
そっかぁ、everytickでも信頼できんか。
今ストキャスでバーの途中でなく、次のバーでエントリーとクローズするように修正してテストしたけど。
キレイな右下がりの一次直線になったよ。
こりゃ困った。

どっかのATのレスが的確に比喩してるよ。
当初は手動的にパラメータを変えることについての話題だったが、
後半はEAのパラメータを完全に自動化できるかどうかの話で、
手動的にパラメータを最適化することについては中心の論争になってない。
どっちにしろ、ネコさんは最適化は必要だという認識なはず。

>>582
バックテストでは異なるﾀｲﾑﾌﾚｰﾑをまたぐようなインジの使い方だと
反映されないってだれか言ってなかったっけ？
おれは確認してないけど。

>>586
違うペアをまたぐのはダメだけど時間足なら大丈夫だったと思う

それよりも今推測したんだけど
if(Bid<日足の当日始値-ほにゃらら)
っていう条件で
日が跨いだ瞬間だとまれに「前日の始値」を「当日の始値」扱いしちゃう
みたいなことはないかな

>>582
１４４０ってことは日足のＭＡを１分足で使いたいってことかな
その方法だと、日足のＭＡと一致しなくて、「その時点から２４ｈ分の１Ｍ足平均」ってことになるけど大丈夫？
バックテストでその書き方で動いてるなら（バックテストを移植前の、日足で行ってるんじゃないのなら）大丈夫かな

>>588
ごめん
早速だけどi〜系の関数全然使ってないから勘違いしてた
無視でおね

>>582
for(i=IndiWriteNum-1;i>=0;i--){
Buf0[i]=iMA(NULL,1440,2,0,MODE_LWMA,PRICE_OPEN,i);
}
で、iMAを書き出してみた

Ｍ１で使用
http://i.imgur.com/EyHZN.gif

D1で使用
http://i.imgur.com/638Yr.gif

結果。私が言ったようなことは無く、使い方として問題ないことがわかった
変なこといってすまぬ

ネコさんそれ以上は、ゆとりスレに誘導したげて。

っていうか、ねこ自身がゆとりレベルじゃねえかｗ

投機には心のゆとりが不可欠です

あああああああああああああああああ
バックテストの通りなら今頃Lポジでウハウハだったのに
何で売りが入ってんだよ大オオ大おおおおおおおおおおおおおおおおお
理解不能理解不能

>>594
そういうこともあるよ。
動かしたとたんに、ドローダウンとかw
俺の高速すきゃるは今日も1回売買140円の利益。。。
誰か助けて、ホントに

>>595
高速スキャは、良いブローカと良いVPS選びがポイントよ

俺なんか2日連続のDDで今月マイテンだぜ。
あーあ、Myfxbook見るのが欝だわ

3月になったら暇になるから、EA作るんだ・・・

なんで今日に限ってこんなサインどおりに動いてんだよ。。。

プラス5万のはずがマイナス5万・・・

>>596
ありがとう。
海外のフォーラムとか行けば探せるのかな
もしよかったらヒントよろしく。

>>582,587について教えてやろうかとも思ったが、
>>594以降のスレ汚しな騒ぎ方で教える気が失せた。

絶対ウソだな

>>574
if i were broker, i should say 'sineya gorua!!'.

1pipでトレイルするのは迷惑だと思うよ
細かく数pipsを狙うEAなら仕方ないかな？

やっぱりアレだな。パラメータに敏感すぎるロジックはロクなもんじゃないな。

意外とシンポォなロジックが安定したりするよ

そりゃそうだろｗ

ライブで待機注文入れたの忘れてて一週間くらいデモで遊んでたら約定されて+3000円になっていたでござる

自分なら作れる、もしくは、このインジ知ってるって方がいたら教えてください。
↓
ダウ理論によるトレンドの判定により、アップ（高値切り上げ）を1、ダウン（安値切り下げ）を-1、トレンドなし（持ち合い）を０でセパレートエリアに表示させる。HLバンドやzigzagのように期間を変えられる。

自分でも挑戦してますが素人なので豊嶋本片手に煮詰まってます…有料業者にお願いしないと無理ですかね？

>>609
初心者を抜け出すまでチャレンジし続けること。

いきなり目標が高過ぎるかもしれんね。

>>611
やっぱりそうですよね…
プロで実装されてる方がいるのですが「ないから自分で（自社で）作った」そうで、素人が多少かじって自作できるものかしらと質問してみました。

ちなみに、感覚で構わないのですが611さんはご自分で作れそうですか？

>610さんはいかがですか？

>>612
それほど難しいというわけじゃないけれど、全部を一度にやろうとすると俺もハマルと思うよ。

>>613
そうですか…やっぱり順を追ってやるようにします。
なお他スレで上の代わりになりそうなインジを教えてもらったので、一応解決です。

>>51,52
そのやり方はソースコードとしては美しいんだけどMQLの場合、Tick毎にループって仕様だから、
1ループ(Tick)で処理するか２ループで処理するかで厳密には結果が変わってくるはずなんだよ
ね。そんな訳でこんな風にしている。

if(StartTime == 0 || StartTimeZero != Time[0])
{
(演算)
　StartTimeTerm2 = TimeCurrent();
　StartTimeTerm2Zero = Time[0];
}


これなら、例えばEA内の1Tickで演算後の値で即オーダーもできる。見たい目が煩雑になり
やすいので見易さは他で工夫している。

書きかけで送っちまったorz

訂正、
if(StartTime == 0 || StartTimeZero != Time[0])
{
(演算)
　StartTime = TimeCurrent();
　StartTimeZero = Time[0];
}

やばいなぁ、まだ初心者だが面白くて仕方ない

ちょっとスレチですまんけど、聞かせて。
みんな最初っからEAでトレードしてやろうとしてるの？
それともFX初めてしばらくの間は裁量でやってみたけどどうもうまく行かないから、とかそんな感じ？

裁量では負けた時全力勝負してしまい破滅すると思ったから
ＥＡでも最初はダメだったけど、ある程度完成するとメンタル面も落ち着く

最初っから自動売買の人っていないんじゃないかなあ

ＦＸに興味を持った時点で裁量の売買するからなぁ

俺は自動売買ならやってみようと思って始めたよ。
ＦＸの取引がどういうものか理解するために裁量もやったけど。

すれ違いの話題なのに早速ありがとう。
自分も裁量で手を出してEAに興味持ち始めたところで、大方の人の経る道を歩んでいるようだと安心した。

これからもスレ参考にさせてもらいます。

EA→裁量→EAのループ

裁量4年で-400万、自作EA3ヶ月でプラマイ0のオレが通りますよ。

自作ＥＡでもリアルでＰＦ1.2(2年間くらい)くらいならなんとかなった
でもＢＴはもっとよかったんだけどな
ＥＡ作るのは理系なら情報専攻でなくてもプログラミングの授業を1単位とっただけとかで余裕だなＭＱＬは簡単な部類かね〜

教えてください．

ＥＡとインジケータで複数の start() があるわけですが，これは
どういう順番で実行されるんでしょうか？

これが問題となる場面は思いつきませんが，ふと疑問に思いました．

？上から順番にstart()に当たった順でしょ？
その質問するってＥＡ自分で作ってないってか、コード書けないよね・・・

ああ、ごめん。同一チャート内にＥＡとインジがあってどっちが先に実行されてるの？ってこかな
ＥＡ内の話じゃないのね、多分。

ちなみに自分はしらないっす。

>>629
はい，そういうことです．

>>630
決まっていない。
実行タイミングによって変わる。
まったく同じタイミングを用意しても、ＭＴ４のバージョンによって違うとかもありうる。

>>631
ありがとうございます．
スッキリしました．

少しマニアックな質問ですが、
iBand()関数とiStdDev()関数の違いのお分かりになるかた、
よろしければお教え下さい。

あもしかしてiBand()関数は平均値からの上下の標準偏差値の平均を含めた値で
iStdDev()関数は、標準偏差値そのものかしら？
自分でも調査しますが、もしお分かりになるかた補足説明いただけますでしょうか？

ボリンジャーバンドと標準偏差

>>633
リファレンスに解説があるんだからそれ以上何が知りたいんでしょ。
リファレンスを読んでいないとか読む気がないなら問題外。
iBands()とiStdDev()の違いがマニアックと言われても…　σ(^_^;)ｱｾｱｾ...

寝ようとする→新しいアイディアが浮かぶ→組んでみる→上手くいかないので修正
今日もこんな時間になっちまったぜ・・・

>>637
それなんて俺



ぽまいらおやすみ

寝ようとする→新しいアイディアが浮かぶ→携帯にメモる→寝る→(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ

新しいアイディアが浮かぶ→寝る→作るのが面倒臭くなる

アイデアをメモる→暇ができたんで書こうとする→自分のアイデアメモがイミフｗ

→アイデアが浮かぶ→寝る→アイデアが浮かぶ→寝る→

→アイデアが浮かばない→チャートみる→アイデアが浮かばない→寝る→

ところで、
万が一にもマシンガン発注があったらいけないと思って、
EAごとに1日の発注回数に制限を設けているのですが、
みなさんなにか対策したりしてますか？
ほかにも、こんな時に備えてこんなことしてるよーっていう人いたら教えてください。

最後にOrderしてから10分以内は発注しないとか

1日のうち、1週間のうち、1ヶ月の内とかの一定の期間に対する許容損益額を設定してそれを超えたらもうその期間は取引しないように組んでる

主戦場は５分足だが，ローソク１本につき１つしか建てられないように
なってる．

総量規制もしてて２段構えになってる．

なるほど、やっぱりみなさん万が一にそなえてらっしゃるんですね。
許容損失額を設けるというのはおもしろいですね。
ありがとうございます。

どんなにバックテストの成績が良くても、安全装置が無いんじゃ怖くて走らせられないな。

NDD業者で
あるtickのときにOrderCloseして、仮に10秒間tickが来なかったとする　（サーバ瞬断？）
10秒後のtickの価格でCloseされるのか、それともClose出した瞬間のtickの価格なのか
どっちでしょうか？

滑りというより、tickが来てないんだから（サーバ瞬断？）
10秒後のtickでCloseは反則な気がするんですが

動作確認はしていませんが、
OrderClose()の引数で指定したpriceとslippageで価格の範囲が決定すると思います。
OrderClose()の命令がサーバー側に届いたとき実際の価格がその範囲を外れていると、
OrderClose()は失敗してポジションは残ると思います。

>>650
オーダが全部ECNで処理されていると仮定すると、

業者のサーバがtickを発射 →
あなたのEAがtickを受取る →
あなたのEAがOrderCloseを発射 →
業者のサーバがOrderCloseを受取る →
業者のサーバがECNにオーダを転送 →
ECNでオーダが処理される →
処理結果が業者のサーバに帰ってくる →
あなたのEAに処理結果が返ってくる

この間で10秒かかってるわけだが、どこで10秒かかってるかは知らない。
ちなみにOrderCloseを呼び出すと、その結果が返ってくるまで次のtickの処理には移らない(つまりEAは待ち状態になる)

>>651
slippage無効、リクオート無しの、どんな糞レートであろうとも必ず約定する業者の場合です

>>652
処理に10秒かかっという場合ではなく
サーバからのtick配信自体が10秒間止まっていた場合です
　（サーバがプチフリーズしていたのか、本当にtickが無かったか）

>>653
Tickはstart()関数を呼ぶためのトリガー（言い方あってるのかわからないけど）なだけで、
OrderCloseは呼び出したTick内で、次のTickに関係なく完了する

>>654
スマン
OrderClose()関数の話しでなく
その時点のtickの価格なのか、（配信が止まってた）10秒後のtickの価格の
どっちでCloseされるのか知りたい

いわゆる滑りとかを見るに
次のtickの価格でCloseされてることを意味していると思うんだけど
さすがに10秒止まってて40ピピ滑ったとかは反則じゃないの、って話し

>>655
だから、約定される価格はあなたのオーダーがサーバに届いて売買が成立した時の価格だよ。
次のtickなんて全く関係ない。

>>655
補足。滑ったというのは、売買が成立する前に市場価格が動いたということだから、次のtickが何時間来なくても全く関係ない

あれ？ていうかOrderCloseって価格指定しないで出来たっけ？
必ずBidかAsk指定してるけど・・・
あとスリッペジも必ず指定しないとダメだったと思うけど。

>>657
「市場価格が動いた」らtickが来るはずだけど
tickが来ない＝価格が動いてない
と捉えられるんだけど

「サーバ側で売買成立した価格」というのは、その通りだと思うけど
tick自体が来ないのに、勝手にサーバで40pip滑られたら、業者のやりたい放題すぎない？

>>659
勝手にっていうか、OrderCloseって価格とスリップをこちらで指定して、
その条件で成立しなかったらもう一度するもんじゃないの？

>>659
じゃあさ、EAがクローズ注文を出して、その直後に次のtickが来る前にMT4を止めたらどうなると思う？

>>658,660
STP/ECN業者（カウントダウン方式）の場合、OrderSendもOrderCloseも価格0で注文通るよ
slippageも0にしようが100にしようが全く無関係
業者の言い値で約定、Close

>>661
EAスレに書く内容じゃなかったかもしれん
STP/ECN業者のCloseの仕組みを知りたかった

MT4を止めても、業者のサーバ側で処理されるから、こちらには無関係だと思うけど
tickが10秒来ないって、明らかにサーバがプチフリーズしてる可能性大
それで10秒後に来たtickが40ピピ動いてましたので、40ピピ滑ってCloseしました、って言われても、え？て感じ

もういいんじゃない？
脳内で妄想ばかりしたってしょうがない。
こちらにできるのはブローカー選択とslippage指定くらい？

そういえばスイス銀行がユロスイ1.2の宣言をした時に、うちのEAは90ピピ滑って爆益を出してたな。

>>662
こっちから指定できないんじゃどうしようもないね
そういう仕組みなら文句も言いようがない

そういえば、ＯＤＬって前あった日本の業者もＮＤＤでカウントダウン方式だったような
今はFXCMに吸収されてＮＤＤ＋普通の方式（なんていうかは知らない・・・）になってるけど

テクニカル分析は無意味
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/

君たちも良く読みたまえ

テクニカルは俺ニカル

＿
ﾀﾋネ

＞＞６６６はうまくいってないんだろうなぁ
かわいそうに

ZuluTrade のシグナルプロバイダーやってる人いる？
自分の口座でプログラム走らせるより実入りが良さそうなんだけど。

FXDD MaltaのMT4 Build414は、OrderSend関数をTickでグルグル回しても、while文で
グルグル回しても約定しない時が多いのはなぜなんだろう？
サーバーに問題があるのか、それとも俺のコードに問題があるのか
訳が分からん。

>>671
tickでグルグルの意味が分からんが、
約定しないならエラーメッセージが出てるじゃないかな

>>671
拒絶されたらガンガン発注しないで、数秒待機したほうがいいと思うぞ

>>672 >>673
条件文if(IsTradeAllowed() == true)をつけているので操作履歴のログファイルを見ても
エラーは何も出ていません。
sleep(5000)で５秒間待機させているのですが．．．
OrderClose　→　OrderSend と続けた場合だけ発注されない場合があるようです。
OrderSendのみの場合はきちんと発注されています。
もちろん、RefreshRates()も書き込んでいます。

カウントダウン方式にも対応できるよう、OrderModifyを追加して
一部ソースコードを書き換えておかしくなりました。
ライブで取引をしている業者では、OrderModifyは使っていないので約定拒否は一度も起きていません。

オーダー部分ならロジックの根幹とは関係ないだろうし晒してみたら？

>>675 晒します。よろしく

extern double lots = 1.0;
extern int Slippage = 10;//<---カウントダウン方式の場合は0を代入，成行注文方式の場合は10を代入する．

int i,limit,pos,ticket;
double EntryPrice;
int ShinGi_MyFunction,ShinGi_OrderEntry,ShinGi_OrderAlter,ShinGi_OrderExit;
datetime StartTime;

//オリジナル関数（注文決済関数の作成）
bool OrderExit(double lots, double price, int slippage, color arrow_color)
{
ticket = 0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false)//<---オーダーはOrderSelect()関数によって事前に選択されていなければならない．
break;//<---for文を抜け出す．
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC)
ticket = OrderTicket();
}
if(ticket == 0)
{
Print("ポジションがない為，OrderExit関数はキャンセルされました！！");
return(true);//<---return(false);よりもreturn(true);のほうが正解ではないか？？
}
price = NormalizeDouble(price, Digits);//<---未決済注文のオープン価格は，Digits(現在の通貨値の小数点以下の桁数)の精度で正規化しなければならない．
StartTime = TimeLocal();
ShinGi_MyFunction = 0;
while(ShinGi_MyFunction == 0)
{
if(IsTradeAllowed() == true)
{
Sleep(100);
RefreshRates();//<---価格データを最新の状態にする．
ShinGi_MyFunction = OrderClose(ticket, lots, price, slippage, arrow_color);
}
if(TimeLocal() > StartTime + Period() * 37)
break;//<---while文を抜け出す．
Sleep(5000);
}
if(ShinGi_MyFunction == 1)
return(true);
if(ShinGi_MyFunction == 0)
{
Print("タイムアウト！！　注文決済失敗！！");
return(false);
}
}

//オリジナル関数（注文送信関数の作成）
bool OrderEntry(int type, double lots, double price, int slippage, string comment, int magic,datetime date_time, color arrow_color)
{
ticket = 0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false)//<---オーダーはOrderSelect()関数によって事前に選択されていなければならない．
break;//<---for文を抜け出す．
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC)
ticket = OrderTicket();
}
if(ticket > 0)//<---ポジションを持っている時は発注しない．ピラミッディングは行わない．
{
Print("注文決済に失敗した為，OrderEntry関数はキャンセルされました！！");
return(true);//<---return(false);よりもreturn(true);のほうが正解ではないか？？
}
price = NormalizeDouble(price, Digits);//<---未決済注文のオープン価格は，Digits(現在の通貨値の小数点以下の桁数)の精度で正規化しなければならない．
StartTime = TimeLocal();
ShinGi_MyFunction = 0;
while(ShinGi_MyFunction == 0)
{
if(IsTradeAllowed() == true)
{
Sleep(100);
RefreshRates();//<---価格データを最新の状態にする．
ticket = OrderSend(Symbol(), type, lots, price, slippage, 0, 0, comment, magic, date_time, arrow_color);
}
if(ticket > 0)
ShinGi_MyFunction = 1;
if(ticket <= 0)
ShinGi_MyFunction = 0;
if(TimeLocal() > StartTime + Period() * 37)
break;//<---while文を抜け出す．
Sleep(5000);
}
if(ShinGi_MyFunction == 1)
{
EntryPrice = 0;
for(i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false)//<---オーダーはOrderSelect()関数によって事前に選択されていなければならない．
break;//<---for文を抜け出す．
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC)
EntryPrice = OrderOpenPrice();//<---OrderAlter関数に最新のEntryPriceを渡す．
}
return(true);
}
if(ShinGi_MyFunction == 0)
{
Print("タイムアウト！！　注文送信失敗！！");
return(false);
}
}

//発注の本体部分
ShinGi_OrderExit = OrderExit (lots, Bid, Slippage, Blue);
ShinGi_OrderEntry = OrderEntry(OP_SELL,lots,Bid,Slippage,"Beni_5",MAGIC,0,Blue);
ShinGi_OrderAlter = OrderAlter(EntryPrice+10*Point*Pips_StopLossNehaba_Saidai,0);

まず目に付いたのが、クローズするときはforでi=0からOrdersTotal()に昇順で指定するんじゃなくて降順にしたほうが良い。
OrderSelectでSelectByPosの場合、1,2,3と3つのポジがあったとき、昇順にすると1が決済された時点で、2,3番目のポジが
自動的に1,2となるから一回の呼び出しでクローズできなくなってしまう。
つまり、複数のポジを持ってるときにこのOrderExitを呼ぶと、一回OrderExitを呼んだだけではすべてのポジを決済できない。

あとRefeShRatesを呼んでるけど、OrderCloseに指定するpriceをOrderExit関数の引数として指定してるので、
RefreshRatesを呼ぶ意味があまりない。
ticketとかlotも、たぶんこの関数が意図する動作では引数として指定しても意味ないと思う。
(OrderExitを呼ぶとすべてのポジを閉じる、という動作だと判断しました)

CloseStartTime=TimeLocal();
if(OrderType()==OP_BUY){price=Bid;}else{price=Ask;}
while(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),price,Slip,CLR_NONE)){
RefReshRates();
if(OrderType()==OP_BUY){price=Bid;}else{price=Ask;}
if(TimeLocal()>CloseStartTime+TimeLimit){break;}
}

適当に書いたから関数名とかあってるかわからないけど、こんな感じが定番だと思う。

テクニカル分析は無意味
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/111

個人トレーダーの認知的不協和について、君たちも良く読みたまえ

>>674
エラーが出てなくて、OrderSendしたログも出てないってことは、OrderSendしてないってことでしょ
要するにここに晒したコード以外の場所、または晒す時に編集した場所に問題があるんじゃないかな

ちなみに、
<---return(false);よりもreturn(true);のほうが正解ではないか？？の部分はfalseが正解だと思うけど
どうせ戻り値を使ったないんだろうから、割とどうでもいい

>>678 ありがとう。

＞＞OrderSelectでSelectByPosの場合、1,2,3と3つのポジがあったとき、昇順にすると1が決済された時点で、2,3番目のポジが
自動的に1,2となるから一回の呼び出しでクローズできなくなってしまう。
　↑
知りませんでした。早速書き換えて試してみます。

それと，オーダー関数を実行する前には，以下の関数を必ず実行しています。
//マーケットポジション判別関数の作成
int MarketPosition()
{
ticket = 0;
EntryPrice = 0;
pos = 0;
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false)//<---オーダーはOrderSelect()関数によって事前に選択されていなければならない．
break;//<---for文を抜け出す．
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC)
{
ticket = OrderTicket();
EntryPrice = OrderOpenPrice();
if(OrderType() == OP_BUY)
pos++;
if(OrderType() == OP_SELL)
pos--;
}
}
return(pos);//<---関数を終了し、関数MarketPosition()にposの値を返す．
}

>>680ありがとう。
やっぱり、考えてみればfalseが正解です。
このEAあまり成績が良くないので仕掛けの一部晒しておきます。
少し誤解もあるようなので．．．
//マーケットポジションの計算及びエントリープライスの計算
pos = MarketPosition();
//買い仕掛け
if(pos < 0 && BarsSinceEntry >= 3 && BarsSinceExit == 0)
{
if(Close[1] < KagenBand1)
{
ShinGi_OrderExit = OrderExit (lots, Ask, Slippage, Red);
ShinGi_OrderEntry = OrderEntry(OP_BUY,lots,Ask,Slippage,"Beni_5",MAGIC,0,Red);
ShinGi_OrderAlter = OrderAlter(EntryPrice-10*Point*Pips_StopLossNehaba_Saidai,0);
if(ShinGi_OrderEntry == 1)
{
SaiTakane_Ts = 0;
SaiYasune_Ts = 0;
BarsSinceEntry = 1;
Print("COVER_BUY");
Print("BarsSinceEntry : ", BarsSinceEntry);
}
}
}

テクニカル分析は無意味
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/1

個人トレーダーの認知的不協和について
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/111

モニター並べてかっこつけてる君、時間の無駄だ

>>683
そういうのは最初の数ヶ月で大概通過しちゃうんだよ。
チャート眺めてて思いつくような手法(笑)を、EA化して実際に動かしてみることが
できる者と、「〜じゃね？」とか思いながら有耶無耶なまま一生何の確信もなく過
ぎていくだけの者との絶対的な差だｗ

別にテクニカルって全部が全部連続してること前提じゃないですし
まっ、スレチ

数種類の通貨を同時にトレードするにはどうしたらいいですか？
EAをチャートにドラッグして走らせるところまではわかったんだけど。

>>686
質問を変えます。チャートを表示せずにEAをはしらせること
できますか？たとえばドル円とユーロ円を同時にトレードする
場合とか。

>>687
逆に聞きます
>>686で、「EAをチャートにドラッグして走らせる」と書いてるのに、どうやってチャートを表示しないでEAを走らせるのですか？
どうやってチャートを開いたのですか？
どうして開発スレに来たのですか？
なぜ、初心者スレで聞かないのですか？

ひとつのEAで複数通貨ペアを取引できますか？という質問だとエスパーしたんだが違うんかね？
例えばドル円とユーロ円のチャートを開いておけば、一つのEAから両方の通貨ペアを参照できます。
チャートが開いてないと出来ません。

初心者ですみません。複利計算システムを作ってみたのですが・・・

// レバレッジ
extern int Leverage =15;

// 日本円口座で1000通貨単位のロット数
double mantuka = AccountBalance() / (10000*(Ask)*10);
int baituka = mantuka * Leverage;
double lots = baituka * 0.01 ;

if(lots<=0.01) lots=0.01;
if(lots>=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) lots=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);

なんか文法おかしいですかね？

>>690
文法がおかしいかどうかを人に訊く前に、どんなエラーが出て困っているのかを書け。
文法的におかしいかどうかはコンパイラが判断するものであって、オレらが審査するものではない。

テクニカル分析は無意味
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サンクコスト（埋没費用効果）や検索容易性の罠
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/356

みんな研究熱心だね、もっと有意義な時間の使い方があるよ

最近テクニカルで儲ける奴を出したくない奴の宣伝激しいがなんかあったのか？

東京モーニングショットのシグナル配信　を売り込みたいらしい

◆N5NekoNeko 様　>>676です。
アドバイスを参考に不要な引数を削除して一部コードを書き換えたところ、完璧にオーダーが通るようになりました。
1つのMT4上で9個のEAを同時に動かしていますがなんの問題も発生していないようです。
喉元に刺さったトゲがとれてすっきりしたような気分です。感謝です！！

EAでバックテストは出来たのに、デモ（とリアル）では動かせないって、あるんでしょうか？

>>696さんと同じ症状です。
ビルダーを使って作成したEAが動きません。ｇｇっても全く原因がわかりませんでした。

設定でLIVEtradeをチェックしたり、オプションからEAの設定のこともチェックしました。
バックテストできるのになぜでしょうか？


バックテスト上で取引しているときに、EAは動いていました。。。

>>696-697
履歴にエラーは出てないの？

単に条件を満たしていないから、オーダーしないだけとか。。

>>698返信ありがとうございます。
操作履歴には、「Expert 自分EA EURUSD,M5: loaded successfully」と出ます
ただそれが出るとき、一番左に黄色い三角の中にびっくりマーク（！）が出ます

>>699ありがとうございます
条件は満たしています。なぜなら、バックテストして動かしていた時間を確認しました。
バックテストで取引したのに、実際動かすと取引しないのです。。。

口座に金が無いとか。

試しに1回だけ指値注文をいれるだけのＥＡを作って
ライブで試してみるのはどう？

>>701ありがとうございます。
必要証拠金は余裕で足りているので問題ないかと


ためしに簡単なものでやってみます。その時の中身もここに書き込みますね

MA1とMA15
MA1がMA15を下回ったら買う

//+------------------------------------------------------------------+
//| This MQL is generated by Expert Advisor Builder |
//| http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/ |
//| |
//| In no event will author be liable for any damages whatsoever. |
//| Use at your own risk. |
//| |
//+------------------- DO NOT REMOVE THIS HEADER --------------------+

#define SIGNAL_NONE 0
#define SIGNAL_BUY 1
#define SIGNAL_SELL 2
#define SIGNAL_CLOSEBUY 3
#define SIGNAL_CLOSESELL 4

#property copyright "Expert Advisor Builder"
#property link "http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/"

extern int MagicNumber = 0;
extern bool SignalMail = False;
extern bool EachTickMode = True;
extern double Lots = 1.0;
extern int Slippage = 3;
extern bool UseStopLoss = True;
extern int StopLoss = 30;
extern bool UseTakeProfit = True;
extern int TakeProfit = 60;
extern bool UseTrailingStop = True;
extern int TrailingStop = 30;

int BarCount;
int Current;
bool TickCheck = False;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
BarCount = Bars;

if (EachTickMode) Current = 0; else Current = 1;

return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+

長すぎてあきらめました。


Expert Advisor Builder for MetaTrader 4というサイトで作ったものです

>>700
初心者スレ行きだなｗ
loaded successfullyはOK。その後に(数行別メッセージが出るかもしれんが) initialized は出てるのか？
チャート右上のEA名がニコちゃんマークになってるのか？

>>706ありがとう
初心者か。。
全部出ていますよ。ｇｇってもわからなかった。


なにがダメなんだ・・・・・・

あ、removeって出てるどういうことなんですか？

操作履歴にremove
Expertsにはinitia・・出てます

>>708-709
expertsフォルダに最初からある、MACD Sampleを動かしてみなよ
もし動いたら、そのなんとかビルダで作ったEAが悪い。動かなかったら、(環境を含めて)やり方が悪い

フリーのＥＡは動くのか？

やってみます

カウントダウン方式とかは大丈夫？
カウントダウンの場合、Ordersendでストップロスとか設定したらオーダーしないので
0,0で注文後にModifyが必要だったり。

それならエラーログが残るはずなんだけどな

使う業者が増えたり、自作のペースが上がるとmq4ファイルの管理大変にならない？
どのファイルが最新だかたまに分からなく…
今までファイルやフォルダの差分チェックするツールを使ってたけどちょっと面倒くさくなった
みんな何か工夫してる？？

自作のペースを下げる。
不要なファイルは捨てる。
使用するmq4ファイルを減らす。

プロジェクト管理なら大切だけど単なるファイル管理？
俺は机の上散らかし放題でも平気だからきにしない

バージョン管理はSubversion とか使うかな

初歩的な質問はどこが問題なのか可能性が有りすぎてアドバイスは難しいんだよね。初心者スレ行きだろう。

>>700
バックテストの結果と実際のトレード結果が一致しないということは普通にあることだよ
単純にシグナルが発生してないだけでしょ

EURUSDで一日一回以上はポジるEA作ったけど、実戦に移ってもいいかな？
プログラマー出身じゃないし、これ以上の物はもう作れる気がしない。

http://u3.getuploader.com/mt/download/663/Backtest+01.JPG
http://u3.getuploader.com/mt/download/664/Backtest+02.JPG

バックテストの期間は11年間で、スプレッドは3ね。ストップロスは20pipsくらい

デモ口座でのフォワードテストしてみたら。
デモなんてって思うなら、最低ロットで本番勝負！！
ちなみに俺はデモで高頻度取引・爆益の高速スキャル（PF約6）を
リアルで動かしたら売買回数激減、おまけにマイナス取引ばっかで2日で終了したよ。。。

>>721
複利で回せば億れるレベルじゃね？

>>721

profit trades19%
consecutive loss 26

これはＥＡに対する信仰力の勝負だな

ＥＡにエラーがあるんじゃないか？
もう通用しない手法なんじゃないか？などの疑念と闘えるかどうか

>>721
ただの過剰最適化の産物のように見えるので、フォワードテストで様子見がよい
んじゃないかな。

11年の相場に過剰最適化したんならまあいいんじゃないの？

こういうのは大体擬似ティックだから成り立ったとかそういう落ちなEAだと思う
俺も完全右肩なの幾つも作ったけどリアルではやっぱ駄目ってのがいっぱい
擬似ティックに限らないけどそういうBTだから！って理由のやつ

いずれにせよＦＴは必須だな。
ＦＴのときはスリッページを小さく設定して、滑ったときにどう動くかを見たほうがいいよ。

>>721だよ、ブログでも作ってフォワードテスト公開しようかな？？
でも履歴を載せたらどんな手法か判っちゃうか。

今までは裁量トレーダーで、シグナル配信を少しだけやってた事もあり。
本番やるなら100万円くらいからやってみようかと思ってる

>>729
売り物にでもするんじゃなけりゃ、他人を納得させる必要はないよ。
自分だけ結果を知ってりゃいいんじゃない？
オレも自作EAを稼動させてるけど、本番はBTと動きが変わるから最初は慎重にな。
オレがFT始めてから手を入れたのはこんなところ。
(1)約定を蹴られたらリトライする。
(2)ポジションが立ったかどうか存在チェックする。
(3)決済したらポジションが本当に無くなったかチェックする。
(4)Ask、Bidの使いどころを間違えてないか見直す。

>>729
やってることはブレイクアウト戦略に多重フィルタに見えるけどね。

>>730
アドバイスありがとうございます、ブログは上手く行った時に証拠として残るから良いかと思って。
この業界で成功してみたいと思ってるんです(ｷﾘｯ

>>731
複雑なEAは作れないんで、すんごくシンプルなんです。
裁量トレードの傍らMQLの勉強は続けたいですね

>>732
721の結果でEAの評価なんて無理でしょうから、デモでもリアルでもやればいいと思う。
このEAはパラメータがあって最適化可能なEAでしょうか？
もしそうならフォワード分析はやりました？
１日１回強の取引だとデモやリアルで評価するのは時間がかかるので、フォワード分析
のほうが手っ取り早いでしょう。2〜3日もあれば十分。
私は726の意見には賛成できない。期間が長くても取引回数が多くても、過剰最適化は
バックテストの見栄えを良くするだけで、テスト期間以後は何の役にもたたない可能性大。

上手く行った時に証拠を残したいのであれば、まずMyfxbookで記録を取り、それから後
のことは様子を見て決めてもいいと思う。

>>721
ブレイクアウトっぽい動きだね

>>732
例えば「スプレッドは3ね。ストップロスは20pipsくらい」、あるいはそのほかパラメータが何かあればそれを
ちょい弄る（スプレッド→2.8とか）とどの位結果が変わるんでしょうか？

EAで自動売買するにはどこの業者が最適ですか？

レクセム証券！

BNFみたいに1日平均+0.6%コツコツ増やしていく
それを約6年くらい続ければ100万が100億になる

ほんとかよ

本当だけど、だから何？って。

ウソだろ。55億にしかならんよ

コツドカで1日で半分に

６年くらいっていうのは５０年ぐらいを含む？

ジェイコム男 B・N・F さんの資産推移と平均資産増加率
2000/10　160 万円
2007/04　165 億円|

160万→165億　　　
1 日当たりの平均資産増加率　0.594%

２月２１日〜今日まで
BTに時間がかかるんで1分足オープンプライスだけでやってみた！
いけるんじゃね？
お世話になったこのスレに記念カキコ

Bars in test 13718
Ticks modelled 26147
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 50000.00
Total net profit 38.50
Gross profit 128.58
Gross loss -90.08
Profit factor 1.43
Expected payoff 0.18
Absolute drawdown 6.50
Maximal drawdown 16.84 (0.03%)
Relative drawdown 0.03% (16.84)
Total trades 210
Short positions (won %) 125 (36.00%)
Long positions (won %) 85 (48.24%)
Profit trades (% of total) 86 (40.95%)
Loss trades (% of total) 124 (59.05%)
Largest
profit trade 11.38
loss trade -3.90
Average
profit trade 1.50
loss trade -0.73
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (1.40)
consecutive losses (loss in money) 11 (-4.10)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 18.00 (3)
consecutive loss (count of losses) -8.00 (5)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

もーちょっとBT続けてみる。
勝率が５０パーきってるからあやしすぎるw

>>733
土日はPC開いてないので遅くなりました、パラメータはいくつかあります。フォワード分析はまだなんです
バックテストの段階でマイナスの月がかなり在るのですが、気にしなくて良いでしょうか？

今年中には、Myfxbookなどを始めてみたいと思います。

>>734
ストップが小さくてリミットが大きいので、勝手にトレンドフォローになるみたいです。

>>735
EURUSDスプレッド８くらいまでは、ギリギリでプラスでした。
それ以上だと3000回のトレードに耐えられません。

>>745
お帰りなさい。
EA作りを休んでる訳じゃなかったんですね。
１分足はしんどくない？
まぁトレード回数は多いほうが見てて楽しいけど。

>>746
フォワード分析やデモかリアルで使えるEAと判断
したなら、月単位のマイナスについては気にしなく
てもいいというか、仕方がないんじゃないかな。
週単位や月単位でマイナスはないのが理想だけど、
現実は厳しい。
ナンピンとかアホールドとか無理して勝率を高めれば、
月単位でマイナスなしもBTなら可能でしょう。
でもそんなことをしても結局ろくなことにはならない
気がします。

SteadyWinner のデモ版をデコンパイルして解読してみた。
特に魔法は無いというか、エントリー/クローズの条件が興味深いだけで
あとは想定してたようなロジックだけだった。

初めてMQL4のソースに取り組んだのだけれど、MQL4で変数を宣言できるのは
引数とグローバルだけなのかね？ブロック・ローカルな変数が使えるだけで
随分見通しが良くなると思うんだけどね。

ローカル変数は使えるよ
使えないのはポインタや構造体

>>749
あー、そうなんだ。
デコンパイラがイマイチだったのね。

SteadyWinnerってわざわざデコンパイルしなくてもソースが付いてくるんじゃなかったっけ？

>>751
製品版は付いてくるみたい。
売り物がどの程度のロジックでやってるか見てみたかった程度なので買おうとは全く思わなかったです。

init()が実行されたりされなかったりするんですよ．

何故なんでしょう？　DebugViewを使おうとしているんですがこのせい？

さっぱりわかりません．どなたかヒントでも

>> 753
補足です．init()は実行はされてはいるようです．
しかし，init()内のPrint()が表示されません．

>>747
体調が悪くなって休んでました。
１０月ぐらいからFX再開してあんま小難しいこと考えずに
てきとーに低レバでトレードして遊んでましたよ。

最近やっとちょっとだけもっかいやってみるかーって思えて
頑張ってるぜい！
↑
いつまで続くかしらんけどなw

おっまだお君を物凄く久し振りに見た

>>754
Print する前に何かエラーしてるんちゃう？

2週間ぐらいでトレード２１０とかやっぱ多すぎかな？
1分足はサプライズを期待したきっかけに使っているだけで
実はティックを追っているw　
ドローダウンに許容があるんで
もーちょっと攻めてみるのもおもしろいな
てか、先にフィルターつけないかんのだよなぁ〜
メンドクセ

>>756
久しぶり　♪

mq4って絶対欠陥あるよな
クロスでトレードするeaでも確実にクロスしてるところでもトレードしてなかったり

>>759
この程度のクオリティのソフトに金を預けてると思うと複雑な思い。

>>759
それはお前が作ったプログラムに欠陥があるだけの話だけなんじゃないのかね

>>761
いや違うね
配布されてる複数のeaをバックテストして確信した。
macdとか移動平均とかクロスしてもトレードしたりしなかったりっていいのが散見される
クロス系のインジ表示して試してみるといいよ
戦略どおりにトレードしないんだからeaつくるのあほらしくなった

かなりレベルの低い議論が始まったな。
生暖かく見守ろうぜ。

>>762
5年使ってるけど、そんな現象はみたことないな。。
クロスの瞬間か、クロスの確定後に売買するかの違いを勘違いいてることはない？

プログラムは思った通りに動かない。書いた通りに動く。ってやつですね。
問題を突き詰めず、自分以外の責任にしたくなるのは疲れている証拠です。
少し休養を取ってもう一度挑戦してみましょう。

＞プログラムは思った通りに動かない。書いた通りに動く。

これねぇ〜・・・・・
マジむかつくんですけどww

昨日は結局どんなフィルターつけたろっかなー
てずーっと考えながら1日中チャート眺めるだけだったな
ユロドルスレがめっちゃ楽しい！

例えばさ、MT4に標準で入ってるMACD SAMPLEで
ユロドル３月６日１５分足でバックテストすると
日本時間の８時３０分にロングしていて、１０時５３分にショートしている
１４時５３分にロングしている
ここまでは実際のインジ通り
しかし２３時１５分にインジのMACDではショートのシグナルがでてるのにMACDSAMPLEのバックテストはショートしてない
ちなみにMOVING AVERAGE OSCILLATOR はMACDと全く同じで、こっちの方がみやすいからこれを表示するとはっきりショートのシグナルでてるのがわかるよ
わかりやすく昨日の例をだしたけどこんなことが毎日起こってるよ
みんなも確かめてみてよ

しかたないから自分でMACDのEAつくっても同じくエントリーしてないところが散見される

MACDやOSMAのシグナル通りに完全に売買するEAってある?ネットでダウンロードしてもちゃんと全部シグナル通りトレードしないし
誰かつくってみてよ

他のMACDのEAをダウンロードしても必ずどこかでトレードしてないところが見受けられる
これはMQ4に欠陥があるとみたほうがいいんじゃないかね

テストでもスリップか何かでオーダーが不通になってるんじゃない？
printでも入れてサインが出てるのか確認してみれば？

>>771
それだとサインがでた時に以前のポジを決済する、っていうような戦略ができなくなる
実際に反対のサインでてるのに以前のポジ決済せずにそのまま損拡大ってパターンもあった

反対のサインが出たときに以前のポジを決済するEAってことね
それができないで、ずっと糞ポジ抱えてるのをバックテストで発見した

>>769
MACD Sampleは確定足使わないからね。
Visual modeでよく観察してみるといいよ。
思ったとおりじゃなく、書かれた通りに動いてるから。

確定シグナルで売買したいなら、
MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
みたいなところを
MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2);
とすればいいよ。

>>772
？
>それだとサインがでた時に以前のポジを決済する、っていうような戦略ができなくなる
良くわからないので詳しく

足が確定してもしてなくてもサイン通りに売買してくれたらいいんだよ
インジで明らかにサインが出てるのにそのサイン通りに売買しないところが散見されるんだよ

>>777
だから書かれた通りに売買してるってば。
後からチャートに表示させたMACDのラインは確定足のものだから。

例えばね、ロングのサインがでてロングのポジとるでしょ
で、その後ショートのシグナルがでて価格も大きくさがってるのにショートのポジとらないでロングのポジもったままってのがある
確定とか関係ないでしょこの場合　そういう数分の誤差とかじゃなくて数時間単位で売りシグナルがでてるのにそれをガン無視

>>779
使ってる業者と MT4 のBuild 番号教えてもらえますか？

>>779
だからそれはお前のバグだってば。

>>779
MACD Sample は同時に1ポジしかもたない制限をかけてるから、
ポジ保有中にシグナルがでても無視されるよ。

複数ポジ扱えるEAなら問題無し。
それから、業者によっては両建て禁止されているから
ショート保有中にロングは持てないというのもある。

プログラムが正しく動いてくれないと言ってる人は
指値注文を出した時に現在のプライスと近すぎるとか、スリッページの設定とかじゃないかな？

久しぶりにひどいのが来たなw
そういえば、まだお生きてたんだね。よかった

>>784
くやしかったらまともに動くEAつくってみろよ

お前がそんなセリフを言うのか。

>>785
くやしかった
作ってみた
ちゃんと動いた
おわり

MT4に欠陥があるって認めない人はMACDのサイン通りに動くEAつくってアップしてみて？
もしサイン通りのEAができたら負けを認めるよ
できないってことはMT4に欠陥があるってことだ

まぁ、これだけ長い間多人数に使われているツールで、そんなレベルの不具合があるなら
まずは自分(の環境、設定)を疑うべきだと思うけどね。

関係ないけど、昔はコンパイラ自体にバグがあったり、浮動小数点計算ミスる CPU とかあったな〜。

>>788
無料で作る奴なんているかいなw

MQ4は欠陥言語って認めるんだな

>>791
そうだね、いろいろ欠陥はあるがとりあえず問題はない。

サイン通りに売買できないMQ4でEA作る意味ないよな

はい、さようなら。

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
　　↓　　　　　↓　　　　　　↓
http://www.infocart.jp/e/46382/142298/

MACDは詳しくないがたぶんこんなもんだろう

http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/325952

というか、そっちも自分で作ったＭＡＣＤのソース上げれば？

ただのEAクレクレ乞食にやさしいな

>>796
これからテストして報告するね

>>796
キーワードは？

自分で作ったＭＡＣＤのソースを上げるのが先ってことだろう、常識的に考えて。

キーワードゴーーーーーーーーーーーーーー(#ﾟДﾟ)ラーーーーーーーーーーーーーーーーーー

>>797
そうだね。
ソースうぷして、いつの取引に問題があるか指摘してくれれば決着がつくな。

>>796をテストして取引に問題がなければ俺の勘違いだって認めるよ
だから早くキーワード

p3Qpzp7z
質問文章をみればどの程度の奴かすぐわかる
まともな検証すらできないアホｗ

つかなんちゃってプログラマーは初心者スレで相手してもらった方がいいよ

>>805
頭悪いんだったら答えるな

>>806
だから早く自作したソースうぷしてよ

パス書くの忘れてた
pass:このゴミ虫にお恵みいただきありがとうございます

作ってて思ったんだが、MACDのロジック的には最新のＭＡＣＤが０・・・
いやまだいう必要はないかな・・・？ｗ

なんでTXTファイルなんだよ
MQ4でアップしろよアホ

なんでTXTファイルなんだよ
MQ4でアップしろよアホ

本当にＥＡ作ったこと無いんじゃないかと思えてきた

MT4 未導入業者によるステマですかね。

はい早速欠陥発見
ユーロドル15分足3月6日
この日日本時間１５時にロングしてるがこの後この日はポジションをバックテストではとっていません
しかし実際のMACDのインジは１５時移行も何回もシグナルをだしてます

みんなも>>796をダウンロードして確認してみてくれ
１５時にロングしたのを最後にこのEAはこの日ポジションをとってない
だが実際のMACDは何回もシグナルをだしてる

やっぱり思ったとおりだな
MACDsampleのソース見てもしやと思ったんだが、買いサインはMACDが0以下のときにしか出ない
逆に売りサインはMACDが0以上のときにしか出ない。
１５時以降に売りサインが出てないのもMACDが0以下だから。
アップしたMACDもsampleと同じ仕様にしてあるからそう動くのは当然。

結論：バグではない

>>815
じゃあそれを直してアップしてみてごらん

>>814みたいなアホは放置orNG推奨
まともに相手と疲れるだけだからｗ

私もそこまでお人良しじゃない
ここからは初心者スレでソースの読み方から教えてもらうべきだぬ

俺も業者のステマかなーって思ってたけどどうもただの乞食っぽいな

やっぱMQ4は欠陥言語だったか・・・
やっぱり俺が正しかった

こいつ、ｺﾞﾗｰでしょ？

てか、恐ろしくシンプルに、プログラミング初めて３日くらいの人でもわかるレベルの単純さで書いてあるから
すぐ出来ると思うけどね・・・
条件の部分片方消すだけだし。

皆余程暇なんだなｗ
こいつたぶん中学生くらいじゃないの

くーちゃんが開発したgodspeedというのはどういうロジックなんでしょうか？

世界でメジャーになってるのには理由があるんだよ
一週間稼動し続けっぱなしでプログラム通りに動いてくれれば
多少不便だったり仕様上理不尽だったりしようとも一回動けば意図した通り動く方を選ぶ人は多い

後はスルーで良いな。

>>824
ただのアーブ

>>827
え？アービトラージなんですかあれ？

>>828
俺も何かでブログでアービトラージだと聞いた。
実際に動かすには使わせてくれるブローカ選びが重要らしい。

ドイツのVPSを使うことで、ブローカーの鯖との距離（＝遅れ）を小さくするのが秘訣だとセミナーで言ってましたね。

セミナー行かれたんですか、うらやましい。。。
何か他に面白い話をされてましたか？

ttp://trsp.jp/mt4/review_ea.asp?q=10412

二分木でシストレ作る話とか色々あったけど覚えてない

つかここで堂々と載せてますねｗ
http://yenspa.jp/17054.html

くそプチ祭りにのりおくれたぜw

しかしここの住人のゴルァへの切り返し技に脱帽したw

このインジってku-chart関係？
http://pipdealer.ti-da.net/e3385720.html

日本語のLABEL貼り付けたいのですが
Commentだと日本語表示されるのに
OBJ_LABELだと文字化けします。
fontは日本語にしてます。
string a="あいうえお";
↑これ間違ってますか？
改行コードか文字コードの問題だと思います。
どなたか分かる方よろしくお願いします。

>>837
フォント指定間違ってるに一票

>>838
回答ありがとうございます。
確認したんですが間違ってなかったです。

>>838
やはり自分が間違えてると思い、もう一度確認したところ
font設定のfontを変えてscriptが欧文のままでした。
scriptの設定を個別にするのを忘れてただけでした。
838さんの指摘通りでした。
ありがとうございました。

日足の傾向を見るのに向いているテクニカルってMACDとかの移動平均系だと
思うけれど、一般的には何が使われるか教えて下さい。

オシレータ系で有効なものもあれば知りたいです。

一般的にはペンタゴンチャートが有効らしいが

いや、ギャン系も捨てがたいｗ

つまりATR最強ってことだな

おれはＷＰＲも好きだな

アリゲーターが最強。

日足なら酒田五法が一番。

一般にはARMAだな

ＦＸ所得 １億円脱税容疑、海外移住の役員逮捕
日本在住時に利益
2012/3/9 15:23
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819496E2EAE2E38B8DE2EBE2E1E0E2E3E0919CE2E2E2E2

日足が上に上がったらたぶん上

2011年　市況２オフ会
http://livedoor.blogimg.jp/newstwo/imgs/9/4/94334bed.jpg

2011年　市況１オフ会
http://www.geocities.jp/paraguaymiya/07-off-002.jpg

なるほど。
市況2はいかにも・・っていう感じだ。

市況1が株、2がFXだったのか
初めて知った

ドンマイケル

市況１がメインのおれとしては、ちょっとショッキングな画像だった・・

その写真、市況２市況１off写真じゃないよ

むしろ市況1に行きたくなったわ

>>784
これが生きてるのかどうかわからんけど
とりあえずチャートが見れるようになりましたよ！

今月中にはフォワードテストまでいきたい
てきとーに頑張るぞ！！！
↑
頑張りすぎるとダメだとゆーことを学習した。

古いbuildでログインできなくなった

最新buildは416だけど
WinAPI使ってるEAが動かない。最悪クラッシュ

旧build用と新build用でcall方法変えないといけないんだが
EAからbuild番号取得する方法ない？

ヘルプからバージョン情報開いて番号読み取るか
ログファイルから起動時の記録を読み取るか

自作したEAが１つありました
それを改良したものを２つ作りました
合計３つのEAをドル円のほか、クロス円３つで使いました
似たようなとこで似たようなポジを持ったまま反転しました

おしまい

>>851
市況2オフ会？撮影日2009年3月23日って表示されてるんだけど

>>860
>>ヘルプからバージョン情報
それEAから出来る？

>>ログファイルから起動時の記録
ログファイルはバッファがいっぱいになって初めて出力されるから、いつ読み取れるか分からない

ん〜なんでこんな簡単を用意してないんだ

terminal.exe のバージョン情報とればええやん

１０日土曜日１４時 メタトレーダー起動すると、
何度もメタクォーター起動の許可ボタンorキャンセルを迫られる。
インスタでも４XPでも同じ。

みなさん同じ症状でてます？
俺のPCの故障なのかどうなのかがわからないので困ってます。

起動の許可ボタンってなんじゃ

>>864
なるほど

#import "Version.lib"
　　bool GetFileVersionInfo(string,int,int,string);
　　bool VerQueryValue(string,string,int,int);
#import

int start() {
　　string ver;
　　GetFileVersionInfo("C:\\MT4\\Broco\\terminal.exe",0,20,ver);
　　string pp;
　　int len;
　　VerQueryValue(ver,"FileVersion",pp,len);
　　Print("pp");
}

こんなん書いてみたけど、実行するとVersion.libが見つからんってエラー
VC Expressインスコすればゲットできるかもしれんが、インスコしたくない
誰かうｐしてくれ

>>866

起動許可ボタンなんですが、なんどOKしても、
なんどもウィンドウが開いて、許可を求められます。

バックテストしたいのに、困ったもんだわ・・・

MT4オプションのExpert AdvisorsタブにあるAsk manual confirmationやConfirm DLL function calls
がチェックされてない？

>>869

メタトレーダーのアイコンをクリックして、最初に起動するときに
発生します。
（平日の取引時間に取引許可を求めるための開くウィンドウではありません）

ユーザーアカウント使用許可のためのウィンドウで、
「最初の１回だけ」はこれまでもでていました。

ただ、何度許可しても、何度もウィンドウが開くトラブルは初めてです。

インスタ・４XPで同様の事象がおこるということは、
「メタトレーダー社そのものにトラブルが発生しているのでは？」とすら
疑っています。

みなさんも同様の不具合が発生していれば、納得できるのですが・・・
ちなみに私のPCはビスタ

>>870
terminal.exe のファイルのプロパティをじっくり調べる。

>>870
> ユーザーアカウント使用許可のためのウィンドウで、
この部分自分の言葉ではなくスクショのうpとか、ウィンドウかダイアログのタイトルと
内容をそのまま書くとかしたほうがいいかもしれない。
取引口座にログインするためのダイアログのこと？

開こうとしているMT4にチャートが表示されているなら、チャートなしで起動すれば
どうなるのかな？症状が同じであればMT4の問題かもしれないけど、症状が消える
ようならチャートに貼り付いているインジやEAの問題でしょう。

くそー　とんでもないことに気がついた。
俺、ひょっとしたらEA作るより
普通にトレードしたほーがもーかるかもしれん

いや、ちょっ待て・・・・・
俺、自分が一番信じられねw
↑
難しいこと考え始めると時々こーなる　　

なんかいじってたらEA走らんくなった。　　
(´・ω・｀)

>>872 レスサンクス

以下、表示されるウィンドウの内容です。
ＯＫしても、キャンセルしても、３秒おきに表示されます（ＴＴ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

タイトル：ユーザーアカウント制御

！ プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です

あなたが開始したプログラムである場合は続行してください

Metatrader Liveupdate
Metaquotes software Corp

ユーザーアカウント制御はあなたの許可なく
コンピューターに変更が適用されるのを防ぎます

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

一度も見た事がないのだが、俺のPCかMT4がおかしいのか

>>870
参考までに言っとくと、俺の使ってるとこ、国内4社、海外1社、どこも問題なく起動＆ログインできてる

>>874
俺も一度も見たことないぞ
でもユーザーアカウント制御って、OSの問題じゃないの？しらんけど

>>874
Liveupdate って出てるんで、buildが古いとか？

ファイヤーウォールじゃないの？

ググったら一瞬で分かった
vistaのUACって奴か

とりあえずUACを無効にしてMT4を起動してみろ
そしたらbuild416へのアップデートが始まるだろ、たぶん
で、それが終わったら、普通にMT4が起動できるのを確認し、
またUACを有効に戻しとけばいんじゃね？ていうかこれスレ違いじゃね？

解決しました。
ありがとうみんな〜

FXA証券が潰れてCTが使えなくなりT3移動平均線が使えなくなり困ってます。

どなたかT3が使えるような方法を教えてください。
出来たら知識がないので細かく教えてくれたら嬉しいです。宜しくです。

>>881
EA開発とはなんの関係もないスレ違い。
ま、T3ならMetaTrader にインジケータを入れれば使えるよ。
詳細は自分で調べるか、MetaTrader 初心者スレにでも逝って聞いてくれ。
わかったら二度と来るなよ！

てかマルチかよ。タチ悪いな。

C:\Windows\System32\version.dllをコピーして

#import "Version.dll"
　　int GetFileVersionInfoSizeA(string,int);
　　bool GetFileVersionInfoA(string,int,int,string);
　　bool VerQueryValueA(string,string,string,int);
#import

int start() {
　　int len = GetFileVersionInfoSizeA("C:\\MT4\\Broco\\terminal.exe",0);
　　Print("len = ",len);　←　1772

　　string ver = "1234567890";
　　bool info = GetFileVersionInfoA("C:\\MT4\\Broco\\terminal.exe",0,len,ver);
　　Print(info," ",StringLen(ver));　← 1, 10（中身は1234567890のまま）

　　string pp = "1234567890";
　　info = VerQueryValueA(ver,"\\VarFileInfo\\Translation",pp,len);　←　エラー（Out of Memory／フリーズ）
　　Print(info," ",StringLen(pp));
}

分からん。誰かHELP
　　bool GetFileVersionInfoA(string,int,int,string& s);
にするのが正しいはずだけど、そうするとGetFileVersionInfoAもエラー

>>884
そりゃ、おめえさん、GetFileVersionInfoSizeAでサイズが1772バイト必要だって言ってんだから
1772+1バイトの領域を用意して、GetFileVersionInfoAで、その領域に入れろって書かなきゃだめだべ。

>>884 >>886(インデント用自己リンク)
#import "kernel32.dll"
void RtlMoveMemory(int& Destination[], int lpSource, int Length);
#import "Version.dll"
int GetFileVersionInfoSizeA(string lptstrFilename, int lpdwHandle);
bool GetFileVersionInfoA(string lptstrFilename, int dwHandle, int dwLen, int& lpData[]);
bool VerQueryValueA(int& pBlock[], string lpSubBlock, int& lplpBuffer[], int& puLen[]);
#import

int init()
{
string path = TerminalPath() + "\\terminal.exe";
int length[1]; length[0] = GetFileVersionInfoSizeA(path, 0);
if (length[0] == 0) { Print("ERROR!!! GetFileVersionInfoSizeA failed."); return (0); }

int buffer[]; ArrayResize(buffer, length[0] / 4 + 1);
bool success = GetFileVersionInfoA(path, 0, ArraySize(buffer), buffer);
if (!success) { Print("ERROR!!! GetFileVersionInfoA failed."); return (0); }

success = VerQueryValueA(buffer, "\\", buffer, length);
if (!success) { Print("ERROR!!! VerQueryValueA failed."); return (0); }

int fileinfo[]; ArrayResize(fileinfo, length[0] / 4 + 1);
RtlMoveMemory(fileinfo, buffer[0], length[0]);

string version = fileinfo[4] >> 16 + "." + fileinfo[4] & 0xFFFF + "." + fileinfo[5] >> 16 + "." + fileinfo[5] & 0xFFFF;

Print("version = ", version);
return(0);
}

>>882
スレチですみません。
でもありがとう。

>>886
SUGEEEEEE!
ありがとう
そのままコピペで動いた
やっぱここで聞いたのが正解だった

>>880
自分も同じ症状で困っています
どのようにして解決できたか何卒教えていただきたいです
どうぞ、よろしくおねがいします

そんなことよりこれが木になる
> 旧build用と新build用でcall方法変えないといけないんだが
buildがあがってDLLの呼び出し規約か何かがが変わったってこと？

>>890
大したことじゃないが、Windowのクラス名が
AfxControlBar42からAfxControlBar90sに変わった
VS6付属のSPY++（SPYXX.EXE）で見ると分かる

そろそろEAでも作ろうかと思ってこのスレ来たら
まだお様がいるｗ

てかEAて難しいのなｗｗ
htmlコード使ってメモ帳からホームページを作成したことはあるけど
ゆとりの俺には頭が痛いぜｗｗｗ汗ｗｗ涙

>>891
それだけならクラス名両対応しとくでもいいんでは。
じゃぁDLLの呼び出し自体に問題があるわけじゃないんだね？

>>893
関数に問題はない。引数のクラス名だけ
AfxControlBar42で取得失敗すると、WindowHandleを指す位置が変わるので
再取得が面倒臭くなるだけ

まぁ今後のためにもbuild番号取得は是非知りたかった

EAって他の多くのプログラムと違って1行1行テストが出来ないのが辛いよな
あとGo To Subが欲しいぜ

ランダムに買い売りをエントリーして、定数のバーで決済。再ランダムエントリーするというのを繰り返すEA作ったが、まっすぐ右下直線の収益グラフができたw
これがスプレッドという名前の引力なのねん。
でも、おかげで相場がランダムウォークではないという事を改めて認識した。

スプレッドゼロでテストしてみた？

スプレッドはそのまま、というかスプレッドって修正できるん？

>>896
え？それってランダムウォークを裏付けてるのではないの？
ExpectedPayoffがちょうどスプとおなじになってるんじゃないの？

ランダムエントリーだと、大数の法則により、スプレッド分のキレイな右下下がりの直線ができる。
でも、一般的なテクニカルでのエントリーなら、最終の損益を問わず、波が現れるでしょう？
つまり、テクニカルにはなにかしらの相場を捉えるものがあるってことじゃない？

ただ、ボクの勝手な理屈だけど。

ランダムウォークとかｗｗｗｗ
どう考えてもムーンウォークだろ
前に歩くモーションで後ろに進んでいくみたいな
よくある方法の逆さま売買すると時々すげえ成績がいいのもそのせいだと思うんだよな

>>900
なんというか・・・普通に間違ってる

はい。間違っていました。15足で10バー程度のランダム取引だと、右下直線になるのですが、1日おきのランダム取引になるといつもみるような損益曲線でした。
解ったことは、PFの高いEAを作り上げたとしても、まったくの偶然の可能性があるということと。
15足で10バー程度のエントリー期間は引力がブラックホール並だということ、1日１トレードぐらいになれば月レベルの引力になるってことですた。

TSDがアノニマスに書き換えられててワロタｗｗ

ADXが上昇したらサインが点灯する印字誰か作ってくれ

EAを開発したら
裁量トレード特有の疲れから解放されて楽になるかと思ってましたが
大量のバックテストの不可解な成績にじわじわと迫り来る妙な重圧感があり
それに精神を少しずつむしばまれている事に気が付いたのは私だけでしょうか・・・。

いいえ、誰もが通る道です。頑張りましょう。

いろいろと模索しましたが、単純なルールが一番ですわ。
複雑系やら、遺伝的アルゴリズム、ベイズ確率論に惹かれましたが。
高校レベルの数学と、ある程度のプログラムスキルあればいい。
それより、多数のアイデアを考えてはプログラムを組んで、バックテストを繰り返す。
その過程で、突然決定的なアイデアが浮かぶのです。
本当に突然。

単純なルールは堅固。詐欺的なスプレッドで無ければ、
ほぼどのような市場でもプラスの期待値を期待できます。

間違った道を歩き続けているから、精神を少しずつ蝕まれているのだろう。

と、ボクは決め顔でそう言った。

まぁ冗談抜きで、単純なルールが一番。
もちろん、そのままでは勝てないのでフィルターをかけるのですが、フィルター自体はさまざまな条件に応じたものを使います。
それぞれのフィルターは多少複雑な計算式と数種類の代表的なインジケータと自作のインジケータを組み合わせて使います。
ルールは単純だから、複雑なフィルターが機能するのです。

とボクは決め顔でそう言った。

どなたか、普通の平均足の色が変わったら　アラームしてくれるやつ持っていませんか？出来れば、メールまで送ってくるやつ＾＾

http://systemtradesupport.com/%E6%96%99%E9%87%91%E4%BD%93%E7%B3%BB/
に頼めばすぐ作ってもらえるぞ

　▲▼▲▼▲▼　▼▲▼▲▼▲　 ▲▼▲▼▲▼
　　　　　　▲▼　　　　　　　　　　　　 　　　　 ▲▼
　　　　　▲▼　　▼▲▼▲▼▲▼▲ 　　　▲▼
　　　　▲▼▲　　　　　　▲▼　　　　　 ▼▲▼
　　　▲▼ ▼▲　　　　▲▼　　　　　　　 ▼▲
　　▲▼　　 ▼▲　　▲▼　　　　　　　　　 ▼▲

>>889
自分もXPで同じ症状あるけど、パソコンがもう古いんじゃないかと考え中＾＾

>>913 は気持ち高い気がする＞＜

>>915
スレチ、消えてくれていいよ

> 895
俺もGOTO欲しい。でもintで囲って処理をユニットごとにしてメインのプログラムから飛ばしてやればそれで済むような。
誰かここ試して。とりあえずまだ自動返信しか帰ってきてない。タダなのか？
http://www.ex4tomq4.info/

ex4のフォーマットを解析した情報って公開されてないかな？

あるにはあるけど。。

割れ情報は2chではやめとけ

われず？

バックテストしたら
バーから外れたところでエントリーしてるのがちらほら出るんだけど
これなんとかなりませんか

スプレッドを０にすればいんじゃね？

>>911
もっともらしいフィルターの組み合わせが見つかっても別の角度から見たら上下予想が逆転してる罠

これからＭＴ４プログラムをやってみようと検討中の者ですが。
ＭＴ４のEAは勝率や変数を駆使する事により自動で強い手を見つけ出す
アルゴリズムトーレードのようなプログラムを書くのには向いているのでしょうか？
そういった事は可能でしょうか？

何このミサワみたいな文章

みんな凍りついてるな。

>> 925
あなたが既にそのアルゴリズムトレードに必要な解析データを用意してあって取引ロジックとしてまとまっているという事であればそれをプログラムにするだけなので可能なのでは？
日々データを収集していく事はcsv書き出しで出来るけど、そのデータの一つ一つはあなたの頭の中に既にロジックがあって、確定していないとね…

>> 920
すまん。。

>>918 です。
あるけれど教えられない、とそういうこと？
ちなみに目的はデコンパイラを書いて割るとかじゃなくてコンパイラを作るほう。
バイナリダンプ睨んで解析するしかねぇのか。

http://web.archive.org/web/20070526131234/http://ex4-to-mq4.by.ru/struct_ex4_en.html

サイト亡くなっちゃった

まだ市況２聖杯EAは出来ないの？

大勢が同時に使うと勝てなくなるからね。
公開されていないのだ。

みんなデバッグどうやってしてるの？？
変数の中身覗きたいだけなんだけど…。

>>925
これをx100くらいまで増やすといいよ
http://googolyenfx.blog18.fc2.com/blog-entry-390.html

大勢が使うと勝てなくなるって時々見かけるけどなぜ？
素人考えだと使う人多い方が同じポジ持つ人が増えてポジってる方向に傾きやすくなりそうな気がしてしまって
当然、数枚レベルの個人投資家が数百人同じEA使ってもレートに影響しないからそうはならないってことは分かってるんだけど、
逆に勝てなくなる理由もよく分からない…

>>935
�@1の強者が10の弱者を食う世界だから
�A相対業者

>>935
気にしなくて良い。

気になるｗ
>>936見てもまだ意味がよく分かってない素人だからまぁこれから追々勉強します

>>938
・クジラはオキアミ1匹1匹を狙ったりしない。群れを狙う。
・全てのオーダーがIBに流れている保証はない。皆が利益を
上げ始めたら対策される（例：朝スキャ）。

みんなが同じポジションを持つと誰も儲からないのは流動性を意識する株や先物をやってみりゃ分かるよ。
例えば１０００人しかいない市場で、一気に１０００人が買いだと判断すれば売り物がないから約定せずにとことん上がって買えない状態になる。
また買えたとしても、売りの判断もみんな一緒だから、一斉に売る。
けれども誰も買う人がいないから０円でも売れない状態になる。
つまり他の人を出し抜いて、先に売り抜け買い抜けしなきゃいけないんだよ。

ユーロの問題だって、ユーロを深刻に捉えていた人は下落前の１．３台で売っているわけで１．２台では売っていない。
みんな２年前からギリシャで下がる下がる言っててもなかなか下がらない。
実は下がるためには買っている人の損切りが必要で、逆のポジションをどれだけ貯めこんでいるかが大きな相場を作る。

まあ個人投資家数百人のＥＡ取引では流れは出来ないけどねｗ

>>953
最初はきっと大きく動くよ
その後どうなる？

なるほどーなんとなく分かってきた
もう出かけるんでレス返せないけどたくさん返答ありがとう

>>928
アンカーにスペース入れるなよ