【MT4/MT5】EA開発スレ Part7

EAの開発をメインとしたスレです。

▼前スレ
【MT4】EA開発スレ2【児童自動売買】　＞　実質Part6
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1294388535/

▼過去ログ
【MT4】EA開発スレ Part1
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1260885415/
【MT4】EA開発スレ Part2
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1272739231/
【MT4】EA開発スレ Part3
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1276729174/
【MT4】EA開発スレ Part4
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283178072/
【MT4】EA開発スレ【児童売買】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283997762/

>>1
俺乙

・姉妹スレ
MetaTrader Expert Advisors 12
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1297484686/

【MT4/MT5】MetaTrader Part26【メタトレーダー】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298084848/

【MT4/5】MetaTrader初心者専用24【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1297342121/

【オニュウ】kakaku FX Mk-�U【スプなし】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1288619779/

・参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html

MetaTraderまとめWiki
http://hikaku.fxtec.info/metatrader/

・アップローダー
めたとれなうｐろだ
http://u3.getuploader.com/mt

MetaTrader掲示板
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

>>4
乙
でもkakakuを入れるのはおかしいだろ

>>5
前スレとか自動売買って付いてたから、大きい括りでいいかな？と・・・・・・
まあ確かに姉妹じゃないなとは思ったがｗ

和訳MQL言語リファレンス（日本語翻訳）
http://www.dr-ea.com/meta-blog/mql/mqlreference-metaeditor.html

>>3
お前乙

それ張るなら初心者スレじゃね

>>7

EAの評価について相談させて下さい。
このスレでは、皆さんP/FやMaxDDで評価されていると思いますが
BT/FT期間やトレード数、通貨やLotに極力影響されず、
エントリーのし易さまで評価できる指標って難しいですかね？
例えば、実運用をイメージした場合の想定年率(MaxDD25%まで許容)とか。
想定年率＝年損益:(総損益÷BTFT年数)÷必要資金:(MaxDD÷0.25)×100
もちろんある程度の評価期間やトレード数が必要なのは変わりませんが。

>>11
資金の計算が変なのもあれだが、
そもそも資金量に思いっきり影響されてるじゃん。

トレード回数を考慮したものについては、
「調整プロフィットファクター」っていうのがあるけど、
あまり使ってる人を見たことがない気がする。
出所もよくわからないし。。。

>>11
やっと理解した。悪くない評価軸だと思う。

例：前スレ46
　BT期間：2007〜2010年 （4年間）
　Total net profit 7076
　Maximal drawdown 3025

1年当たりの利益は7076/4年間=1769/年
リスクを25%に抑えるための最低必要資金は3025/0.25=12100

つまり前スレ46のEAは、初期資金12100を用意すれば
DD%を25%以内に抑えることができ、年間1769の利益を期待できる。
よって年利は1769/12100=14.6%ってとこか。

確かに検証期間、通貨ペア、足、ロットなどに左右されないし、
グラフがレ点みたいなやつと右肩上がりのやつの区別もつきやすい。
ただ、少なくとも複利禁止の制約は必須だよな。
ナンピンマーチンはどうなんだろう。

>>13さん
分かりやすい解説ありがとうございます。
EAをBTする際、トレード数、P/F、勝率、総利益、MaxDDなどが毎回違うため
何か絶対的な評価ができる式がないかと思ったのがきっかけです。

>>12さん
説明が下手で申し訳ありません。
「調整プロフィットファクター」検索してみました。
面白い指標だとは思いますが、直感的ではないのがあまり使われない理由なんでしょうか。

>>13
年利15％のEAが三つあって、それぞれ必要最低資金が
10000、100000、300000
だったら、10000のEAが一番性能が良い、と判断できる、っていうこと？

でも、普通、比較したいEAが年利15％でそろうことはないだろうし、
年利もバラバラ、資金もバラバラだったら、どうやって比較できるの？

>>15
そのために11さんはあの式を考えたんだから、13さんのように前スレからでも
３つほど計算してみてはどうでしょう。
でも11の式は、許容するドローダウン率を、EAにより恣意的に変えない限り、
一般的なリワード・リスク比（年利益額/最大ドローダウン額）と結局同じです
よね。

>>13 >グラフがレ点みたいなやつと右肩上がりのやつの区別もつきやすい。
計算に利益額とドローダウン額しか使ってないので、これは無理じゃないかな。
右肩上がりを調べるには、理想的な損益曲線を最終利益額までの直線として、
各トレード後の残高から標準偏差を調べる？？？

Forex Strategy Builderで遊んでた。
面白いわ。

>>15さん
必要資金に関わらずEA性能としては同一という解釈です。
年利15%で同じであれば、最低資金10,000のEAのロットを10倍、30倍すれば
最低資金100,000、300,000と同じ利益を得られますよね？

>>16さん
リワード・リスク比という便利な概念があったのですね。
EA同士の比較という意味では「年利益額/最大ドローダウン額」で十分ですが
「想定年率」は許容するドローダウン率で除算してより直感的にしたものです。
>>13さんの「グラフがレ点みたいなやつと右肩上がりのやつの区別もつきやすい」
というのは、年利益が同じであれば
「想定年率が良い＝MaxDDが小さい＝なだらかな右上がりのグラフ」
「想定年率が悪い＝MaxDDが大きい＝レ点(V字)や山形のグラフ」となり
結果的にグラフの形状がイメージしやすいという意図ではないでしょうか。

私の願いとしては、みなさんがせっかくEAの結果を貼ってくれるので
想定年利でもリワード・リスク比でもいいので統一的な評価軸で話がしたいな、と。
まずは今日の仕事が終わったら自分のEA結果を上記指標つきで貼ってみます。

ローカルPCに置けるMT4の代理サーバー（ソフト）ないでしょうか？
過去データを早送りで、MT4に配信できると最高です。

製作された方、いませんでしょうか？

>>18
やっと理解した。
要するに、後から無限に資金を増やす事が出来るタイプの粉飾決算じゃないかｗ

リスク25％でそれらしい年利に見えているけど、
仮に初期資金ぎりぎりまでドローダウンしたら、リスクは例えば99％、
上の>>13の例だと、年率58％だ。

しかし、これは実はすごい年利だとか喜んでは駄目で、
年単位の利益に対して、2倍近くのドローダウンがある、
大きなリスクだ、と考えるべき数字になり得るわけでね。

初期資金を増やす事によって、リスク率という数字を薄めて粉飾して、利益と言い換えている感じ。

もちろん、11さんの試み（コピペされたテスト結果のみから共通の尺度を導きたいという）は良いとは思うけど。

>>19
チャート１つに限定されるけど、バックテストのVisual modeじゃあかんの？

>>21
すいません。肝心の事を書き忘れました。
複数の通貨ペアの過去データを同時にMT4に送りたいんです。
過去にあった全ティックまで再現できなくてもいいです。
EvreyTickの15分足を1分間くらいにスピードアップしてくれれば。
なんていうか、過去データを使ったフォワードテストのスピードアップ版
みたいな事がしたいのです。（無理言ってますがｗ）

>>22
やっぱりサーバー側を作成ですか。簡単じゃないんでしょうね。
フリーであるとも思えんけど、あれば私も欲しい。

>>22
まあ、その手の物に該当しそうなのがmt4 bridgeって言われる物だね
スタンドアロンで動く仕様の物があるらしいから、それを使えば実現できそう

但し数100万以上しそうだけどね

何だか>>20だけだと、否定だけしているようなので、前向きな意見を…

>>16さんが微妙な説明をしているんだけど、
損益曲線を回帰直線y=ax+bで近似することを考えたとき、
初期資金はb(y切片）にあたるわけ（グラフの左端の縦線y軸の位置）。
初期資金を上下させると、当然MaxDDの値も変わってしまって、
11さんの言う「何か絶対的な」指標にはあまり相応しくない。

ところが、このy切片を幾ら変更しても変わらないものがある。
それはaで、これはこの回帰直線の傾きで、実はバックテストの結果に類似する物がある。
それがExpected payoff。Net profitをTrade数で割った物だ。
プラスなら右肩上がりでマイナスなら…

年単位に変換したければ、
（Total net profit）÷（Total trades÷年数）

まあ、結局、何か新しい指標ではない、と言われれば、それまでですが＾＾

>>25
×MaxDDの値も変わってしまって
○MaxDDの率も変わってしまって

かな、説明しにくいけど。

11です。

>>20さん
ご意見ありがとうございます。
目的共有できている方とすれ違いがあっては悲しいので1点確認させてください。
＞×MaxDDの値も変わってしまって
＞○MaxDDの率も変わってしまって
と訂正されていることから推測するに、想定年利に使うMaxDDを「率」と思われていませんか？
>>11でMaxDDとだけ書いてしまった私が悪いのですが、想定年利に使うのはMaxDD「値」です。
MaxDD「値」であれば初期資金には影響されないはずです（AccountBalance()を使った複利運用は除く）
計算の具体例を提示したほうがいいと思うので、お恥ずかしい性能ですが、私のEAを掲載します。

ちなみにExpected PayoffはLotによって左右されてしまいませんかね？
（例：1Lot×1取引を0.1Lot×10取引に分解すると理論上Expected Payoffは1/10になる)

>>27
すまんね、正確に言うと、
（MaxDD「値」：初期資金）
という比率かな。
初期資金を上下させることによって、
リスクを一定値（25％とか）に保つしかないわけだから、
一見すると、リスクが曖昧になるが、
それは初期資金を上下させることによって実現しているんだよ、ということ。

Expected PayoffがMMによって変化するのはどうしようもないね。角度だから。

すると結局は>>20で言ったような、
許容DDを99％というか100％にしたものしか残らないという…

11です
実は初UPなので不足情報等あればご指摘ください。

リワード・リスク比＝132%
※7437.52(Total net profit)÷5(年)÷1121.20(Maximal drawdown)×100(%換算)
※リスクを25%までとる場合は、想定年利＝132%×25%=33%

<<USDJPY 15分足 2005年〜2009年（5年間）>>
Bars in test 122376
Ticks modelled 43940454
Modelling quality 89.93%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 7437.52
Gross profit 26627.82
Gross loss -19190.30
Profit factor 1.39
Expected payoff 0.73
Absolute drawdown 10.27
Maximal drawdown 1121.20 (7.65%)
Relative drawdown 7.65% (1121.20)
Total trades 10206
Short positions (won %) 5674 (45.22%)
Long positions (won %) 4532 (47.93%)
Profit trades (% of total) 4738 (46.42%)
Loss trades (% of total) 5468 (53.58%)
Largest
　profit trade 34.89
　loss trade -63.35
Average
　profit trade 5.62
　loss trade -3.51
Maximum
　consecutive wins (profit in money) 36 (451.56)
　consecutive losses (loss in money) 59 (-152.57)
Maximal
　consecutive profit (count of wins) 451.56 (36)
　consecutive loss (count of losses) -401.21 (20)
Average
　consecutive wins 7
　consecutive losses 8

【バックテスト：2005年〜2009年（5年間）】
http://u3.getuploader.com/mt/download/463/11EA_BT.jpg
【フォワードテスト：2010年（1年間）】
http://u3.getuploader.com/mt/download/464/11EA_FT.jpg

2005年〜2009年で最適化しているだけあって
フォワードテスト（2010年）での成績はやはり落ちますね。

<<USDJPY 15分足 2010年〜2010年（1年間）>>
Total net profit 839.06
Maximal drawdown 616.14 (5.98%) 　※指標計算には2005年〜2010年のMaxDD 1121.20を使用

リワード・リスク比＝75%
※839.06(Total net profit)÷1(年)÷1121.20(Maximal drawdown)×100(%換算)
※リスクを25%までとる場合は、想定年利＝75%×25%=19%

年利19%か・・・しょぼい・・・

>>29
細かいこと言うと、リスク・リワード比っていうのは、
Average profit trade 5.62 / Average loss trade -3.51
の絶対値で 1.6 （160％）って方。

132％は、あくまでも、年損益・MaxDD比であって、
MaxのDDなので、Averageよりも数字が落ちるのは当然、
と見ればいいのかな？

でも、実はリスク・リワード比っていうのは、
勝率とペイオフの関係にあるので、
（リスク・リワード比1.0だと勝率50％超えないと右肩上がりにならない）
結局、勝率も確認したくなる…

一つの指標で、っていうのは、難しいな。

混乱させたようで申し訳ないです。「アルゴリズムトレーディング入門」では
年率リワード・リスク比率=年率利益/最大ドローダウンと説明されていて、
私自信これをパラメータセット選択の目安にしてるので、つい一般的と書いて
しまいましたが、少なくとも「一般的」は外さないといけませんね。
MT4でリスクとリワードとレシオという言葉が並ぶと、ほぼ100%31さんの説明
になるので。

>>33
ではここで一つ、
「アルゴリズムトレーディング入門」のパフォーマンス評価の流儀で、
11さんの>>29のEAの評価をお願いしまつ。

>>34
あれ？私がやるの？

年率リスク調整済みリターン=年率利益/(証拠金+最大ドローダウンx2)
証拠金=先物取引の開始時に必要な当初証拠金とあるので、FXでは
どうするのかな？ブローカーごとに違うし、証拠金=0で計算すれば
(7437.52/5)/(0+1121.20*2)=66.3%

年率リワード・リスク比率は11さんの計算どおり。

モデル効率=損益/完全利益
完全利益=すべての底で買い、すべての天井で売ることで得られる利益
完全利益がわからないので、これはパス。

安定性や損益のパターンについても言及してるけど、具体的な計算式はなし。
16で11の式から安定性まで推測するのはどうかなと思ったのは、次のような
極端な結果もあり得ると考えたからでした。
limit,stop=100を注文時に設定するEAとして、１年間のテスト結果が取引
回数=100で、80回までは勝ち・負けのパターンを繰り返し、最後に20連勝。
利益：ドローダウンは20：1なので、数字からは綺麗な右肩上がりを連想する
けど…

これは極端な例なので、11の式から安定性を推測するのもいいとして、問題
は上のようなテスト結果をどう評価するのか。
A) 平凡なEAがたまたま最後に連勝している
B) チャンスでないときでもドローダウンを抑えて、チャンスでは利益を積み上げている
20連勝はたまたまにしては多すぎるけど、A,Bどちらかは他人には判断できない
でしょう。そんなとき、EAの戦略・コンセプト・エッジなどが説明されていれば、
同じ結果を見ても違う景色が見えるのかなと思います。

>>35
グラフの形まで分かるというのは正直言いすぎた。
「ある程度相関がある」程度の話なので、グラフの形、安定性の話は一旦忘れてくれ。

＞年率リスク調整済みリターン=年率利益/(証拠金+最大ドローダウンx2)
って、>>11の式で言うところのリスク許容率を25%から50%にした式と同じだよね。
（EAの性能指標としては証拠金=0で計算していいと思う）

リスク許容度は人によって違うけど、共通の性能指標としては統一する必要がある。
となると、>>20のリスク許容度=100%の場合のリターン(理論上の最大年利)が落とし所じゃないかな。
そこから各人がリスク許容度をかけて、実際の目標年利を出せばいい。
（>>29の例で言うと最大年利が133%、リスク25%年利は33%、リスク50%年利は66%）

最大年利 = Total net Profit ÷ 検証年数 ÷ Maximal drawdown(値)　←こっちが共通性能指標
目標年利 = 最大年利 × リスク許容度　←こっちは個人で勝手に計算すべし

厳密には「最大」じゃなくて「超えられない値」なんだけど、いい名前あるかな？

>>11=29
書き忘れ。
本題から外れるので詳しい評価は書かないが、なかなか良いEAだと思う。

>>32
×ペイオフ、○トレードオフ　orz...

>>35
＞モデル効率=損益/完全利益
これ、何処かの誰かが「神○シ○（私の命名です）」って言ってたのと似てるなあｗ

いずれにせよ、バックテストの結果だけでは、なかなか難しい、
ましてや一つの指標だけでは、という感じだね、ちょっと残念だけど。

>>36
＞厳密には「最大」じゃなくて「超えられない値」なんだけど、いい名前あるかな？

まあ、意味的にLimitだとしたら、極限年利とかｗ

テスターでテスト終わった後レポートの上のほうにある横棒グラフって何なの？
modelling　qualityとか書いてあるけど。。。

>>40
価格データと検証持の精度です。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100125/1264345266

>>41
ありがとうございます。９０％とか出てます。
高いほうがいいのかな？全然分からないｗ

>>42
90%で問題は無い筈ですけど

MT4で呼び出せるDLLはネイティブコードで書かれたDLLしか使えないらしいけど、
とすると、C++/CLIで作成したDLL（.NET Frameworkのクラスライブラリ使用）
は使えないのだろうか？
環境はVC++2008です。誰か教えて。

>>44
参考にしてみてください
http://q.hatena.ne.jp/1243577929

>>45
親切なPGSEさん、早速のご回答ありがとうございます。
当方C++、C++/CLI、VC++2008を勉強し始めなので、
知識が不足しており参考URLを理解するのに少し時間がかかりますが、
結局、VC++2008で作った.NET Frameworkのクラスライブラリを使用したDLLを
MT4のインストールディレクトリ(Terminal.exe と同じ場所)に置けば、
MT4で呼び出せるということでおkでしょうか？

>>36さん
＞最大年利 = Total net Profit ÷ 検証年数 ÷ Maximal drawdown(値)　←こっちが共通性能指標
＞目標年利 = 最大年利 × リスク許容度　←こっちは個人で勝手に計算すべし
これで異論はありません。
>>38さんが仰るように、これひとつで全てが判断できるわけではありませんが
共通の性能指標として、皆さんが徐々に使っていってくれることを願います。

では、EA開発に戻ります。お付き合い頂き有難うございました。

>>46
faiさんのブログで見つけました。
クラスターライブラリは置かなくても良いです。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100613/1276361387

お手間をお掛けしたようで・・・。
回答者がこんなんでは駄目ですね。

>>48
>>クラスターライブラリは置かなくても良いです。

クラスターライブラリ？？？
C++初心者なので。。。

トリシェの発言で脳がイカれ始めてきた。

>>49
ターは省いてください。

今帰宅したら22時ごろにエラーがたくさん出てるな
FXDDが悪いのか、俺のEAが悪いのか。。。

>>51
EAは悪くありません。

>>52
no connection with trade serverって出てるから、そうなんでしょうね。ありがとう。

EURUSD1.3873で買おうとして、結局Orderが通ったのが1.3947になってるｗ
こりゃ、こいう状況を回避する仕組みを入れておかんといかんね。土日にまたプログラミングか。。。

>>53
FXDDのリアルが落ちたと騒いでた人が何人かいましたよ。

>>53
スリッページは？

>>55
オーダーが通らなかったら何回かリトライするように作ってあるんですよ。
エラーコードを見て処理を振り分けるようなEAを見たことあるけど、
そんな感じでエラー処理を考えたほうがよさそうだ。
最初にポジろうとした価格より何pips以上離れたらもうやめるとかね。。。

超大失敗
ナンピンシステムなんだが

・ある程度離れたらナンピンする
・決済サインが出たら全てのポジを決済する

という条件があるんだが・・・
決済されないポジがいつまでも残って
決済サインが出続けてるので
ナンピン→即決済を繰り返して
22万失った死にたい
途中で気付かなかったら死んでた

arar.ちゃんと不測の事態に備えたバックテストしとけよｗ
俺もオーダーコメントに4Longとか5Longとか入れてそれでポジション管理してたら
番号が偶然飛ぶことがあって（正確には偶然ではないんだろうが）変な挙動して焦ったわｗ

http://www.youtube.com/watch?v=feODV_1vwT4

雇用統計　一緒に戦いたい人　↑↓においで

http://www.youtube.com/watch?v=feODV_1vwT4

ＦＸ仲間・ＦＸ友達ほしい人もどうぞ
初心者でもOKです。

MT5のMarket of Depthって今は使えないんだな。
目玉機能の一つなのに・・・。
レートを見ながら2クリで指値を入れられるんだから試させて欲しいよ。

>>1
乙です。

前スレ
>>999
わかったー！！！
ありがとうございます。

ちょっと、１０万スレで暴れてくるw

前スレで複数EAの結果をマージするツールを尋ねた者ですが、
使ってみたので、イメージをUPしておきます。

http://u3.getuploader.com/mt/download/465/ReportManager_20110305.jpg

グラフが今ひとつ綺麗ではないですが、機能的には満足です。

MT4でBTしていると成行（逆指し）で約定したときの滑りがドル円で0.5ぴぴ前後とかなり大きいのですが、MT4業者はリアルでもこんなに滑るものなのですか？
自分が今まで使ってきたMT4非対応業者では、せいぜい0.2ぴぴ前後だったのですが
使用しているデータはFXDDの1分足です

リアルのがもっと滑ると思っていた方がいい

投稿できなくなっています。なぜでしょうか。

投稿できました。
忍法帳というものによるチェックがあるようです。
少し時間をおかなければ，投稿できようないようです。

>>63
少なくとも3pipは滑ると思っておいた方がいいよ。0.5しか滑らないのはデモだけ。

3pipsも滑るの？平常時でも？スキャどころかデイも無理じゃん

>>68
MT4だからじゃなくて、業者しだいじゃないの？

ニコニコ愉快な仲間たち黒歴史リスト
宇都慎一　八木大樹　榛木正明　水澤誠司　坂本祐樹　
　　　(うつしんいち)　(やぎたいき)(はりきまさあき)(みずさわせいじ)(さかもとゆうき)
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;;(´･ω･｀);;;;;;| |;:;:;:;:;:;:;:;:;γ⌒ヽ;:;:;:;:;:;;:| |;;;;;;;;;;:;(´･ω･｀):;:;:;:;:;:;::.;| |:;;:;:(´･ω･｀):;::;:;:;:;;| |:;;;:;:;(´･ω･｀)
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関慎吾、清水セイジ、中村トップガン、田中塾講師、長谷川たくみ、杉山よすけ、パン粉、佐藤、キララ、mixi
蘇我、東大阪市、福岡、車掌ハルヒ奈良長瀞町、布施、新開地、大王、佐藤、どぶろくカッパGFF6億介護事業

>>68
10pip未満の利益をこつこつ稼ぐようなスキャEAはリアルでは無理だよ。

>>57
ぼくも初心者なんで、BTしたら一瞬でOPENとCloseを何十回も
繰り返すなんてことになったことがあります。
それ見たときEAって怖いなって思いました。

それ以来、自分で完璧だとおもってもきっと穴があると思っているので、
一日の取引量自体を規制するようにしていますよ、参考までに。

え、BTって滑るの？架空上の取引だから、滑らないと思ってたが
デモのFTも同様

俺のBTは全く滑らないけど。どうやったらBTで滑るの？

Askとbidという根本的なとこ理解してないとか

ドル円だと3桁目が滑るってことじゃないのか
3桁業者なら通常時でも1銭未満が滑るのは当たり前

マーチンゲールのＥＡ（ナンピン型ではない）を作りたいと思ってます。

勝ったら、lotを１。
負けたら、lotをロットを2倍。

というルールです。

それで前回、勝ったのか、負けたのか、負けたとしたら何回負けたかを
どこかに変数として取り出したいです。

でも、その方法がよく解りません。
どうすればよいのか、もしくは参考になるＥＡがあれば教えてください。
宜しくお願いします。

>>77
MODE_HISTORYでOrderSelectして、OrderProfit()がゼロ以上かゼロ以下で見れば良いのでは

>>77
sl/tpを設定するstart()の最初でチケットの遷移を確認して勝ち負け判定してlot値を設定
sl/tpを設定しないのならチケットの遷移はクローズ時にしか起きないから、クローズ時に
勝ち負け判定してlot値を設定

>>78 >>79
ありがとうございます。
自分の今の力量では直ぐに作るのは無理っぽいです。
でも、いいヒントでした。このヒントでなんとか作れるようにしたいです。

>>80
Steady WinnerってEAを拾ってきて見てみるといいよ。
確か損を出した次のOrderは最小ロットにしてたはず。

>>63
バックテストはすべらない

滑るのは俺の口だけで十分だ。

なんかこの流れみてると、
滑るの前提でBTのトータルの利益から２ピピ*ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ総数を減算して
考えたほうがよさそうだな

tp10なら滑り1pipを想定して、リアルではtp9にするとか？

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1299295983/311
どんなインチキしたらこんな数字出るのよ

それはインチキだからだろ

ペイントとかｗ

昔作ってお蔵入りになったブレイク系をためしにオイルでやったら爆益
これこそ期間限定なんだろうな

>>86
バックテストだから深く考えるのは無駄。

>>90
極端な話、プログラムにエントリーとクローズの日時を書いておけば良いだけだね。

おはようございます。

応援してくれたみなさん！
ヤバイ！　なんかめっちゃおもしろそうなEAが完成しそう！！
これからいろいろ試していけるレベルに到達してるかも？
てか、EAの売買記録見てるとすげーおもしろいね。

問題は早く勝てるようになる事だけどなｗ

わからん事があったらまた聞きますので、どーぞ
親切、丁寧にご教授くださいませぇ〜　　

>>92
ﾚﾎﾟｰﾄうｐ

>>93
昨日のレポートは１０万スレに書いたよ！
うｐは納得のいく成績を残せたらって事にして下さい。

はずかしいもん！！

今、スキャ系ロジックの精度を上げるために
プログラム変更中！！

おもしろくなってきたｗｗｗ

>>95
君、楽しそうだなぁ。
自スレは建てないの？

コールバックも実装できないMQL4なんて死んでしまえ！
と思ってMQL5を弄り始めたんだが・・・・・・

コンストラクタが引数を持てないお！
クラスがスタティックメンバを持てないお！
多重継承がないのはいいとして、インターフェイスもないお！
newしたらdelete必須で、こんなとこだけC++臭いお！

MQL5も死んでしまえ！

ＥＡのサンプルがあったので、ファイル関数を追加して変数値を確認しようと
しましたが、ファイルが出力されません。
init関数内で、OPENしてCLOSEしたファイルは記録されていました。
Start関数ないでは、記録できません。
仕様でしょうか？

>>98
ファイル出力場所が違っていました。

>>クラスがスタティックメンバを持てないお！
なんというゴミ言語
スレッドセーフを実装するのが面倒だったのか

>>newしたらdelete必須で、こんなとこだけC++臭いお！
mqlって中間言語だと思ってたが、ガベージコレクションもないのか

人間楽したらアカンってことなのかも

>>97
JForex においでよ。

MQL、EasyLanguage、NinjaScriptとこれが3大勢力みたいですわ。

個人的にAmiBroker好きなんだけどね。
軽いし

>>102
JForexはチャートツールとしてイマイチすぎる。
自動売買だけするならJForexでもいいと思うんだけど・・・・・・

MT4/5はチャートツールとしての使い勝手がメチャクソいい。
その点だけは他のネイティブツールと比べてさえダントツ。
MT4/5でJavaプログラミングできたら最強だったのにな。

>>97
仮にコールバックが出来たらMQLで何をしたいんだ？

>コンストラクタが引数を持てないお！
>クラスがスタティックメンバを持てないお！
>多重継承がないのはいいとして、インターフェイスもないお！
EAとか作る上で特になくても困る様な仕様ではないと思うが？

>newしたらdelete必須で、こんなとこだけC++臭いお！
newがあるんだからdeleteも当然あって然るべきだろ

>>105
97じゃないが、せめてポジのクローズだけでも知れればいいんだけどな。

>>106
どういう意味だい？
リアルタイムでポジションをクローズした事を知りたいって事？
そんなの工夫次第でどうにでもなるでしょうよ

Strategy Traderベータ版（笑）はどう？

誰も使って無さそうと言うか、一体何時になったら「ベータ」を取るんだ？
という感じの中途半端さは否定できないが。

>>107
コールバックしてくれれば、工夫しなくてもいいやん。

>>96
自スレなんて建てたって
どーせ減ってくだけな気がする。
１０万スレでミッションクリアしてくのが今はおもしろい！！


で、今書き換え終わったんだけど、まにあわんかったｗｗｗ
欧州直前でＳ発射・・・　　俺のＥＡ今はロンガー仕様なんで、損切り　　　orz
この見切り発射を防ぐプログラムだったのにー
今、この瞬間５Ｍになげー糞がｗｗｗｗ

わらえねーよ・・・

>>105
OrderSendをライブラリ化する時、commentとかmagicnumberを自動設定したいとする。
けど、その時々によって何をどういうルールで入れるかは変わる。

ベッティングシステムをライブラリ化するとしても
BettingSystem.addStrategy(string name, hoge &func)
とかできるとできないとでは使い勝手が大きく変わってくる。

インターフェイスも仮想基本クラスもない = クラスとして定義したものは製作者の意図に
関わらず全てインスタンス化できる。
インターフェイスも多重継承もない = 自身とその親クラスにしかキャストできない。
だから、特定のコンテナに格納されることが可能で、配列のように数え上げることもでき
るクラスとかは書けない。

言語の話を引っ張ると荒れるぞｗ

>>109
コールバックってそっちの意味のコールバックかよ
てっきりコールバック関数の事かと思っていたんだが？
そんなのさーOrderCloseする時にメール送るなり、何かしらのフラグ立てるなりすればいいだけだろ

>>111
まあ要するにだ、現状の言語仕様で工夫出来ない方って事ですね

俺はMT4,MT5ともに現状の仕様で何も不自由はしてないからな。
ちょっと不便だなと思ったらDLLで回避すればいいだけだし

>>113
いやいや、プログラムの話で正解。
フラグとIF文書き散らすより、コールバック関数なり、クラスのメソッドなりを登録できれば
すっきり書けて間違いも少ないだろ。

MT4でもできるって言われてもチューリング完全だから何でも出来るでしょみたいな話に聞こえる。
現状の言語仕様を使い倒して工夫したいんじゃなくて、自分の売買ロジックを楽に実装したいだけだ。

使いまわす関数を外部関数化しておけば
それなりにスッキリ

裁量で90％以上勝てるのをEAに移植中。
微妙なところがうまくできないｗ

>>114
本質的にはフローとビヘイビアを分離したいって話だと思うんだけど、苦肉の策として
フローをmqhに、ビヘイビアをEA内にって書き分けると、(超静的なのはMQL4の特性
通りながら)とりあえず分けられるし、最低限の再利用性は得られるよ。

グローバル変数で溢れるのが最凶に気持ち悪いけど、アンダーバー＋mqhな擬似ラ
イブラリ名＋アンダーバー＋変数名とかの命名規則を決めて、とりあえずバッティン
グを避ける努力だけしたら、あとはもう開き直って見なかったことにする！ｗ

関数ポインタがどういう場面で役立つのかわかりません。

MT4の限界についてです。
一つのMT4にEAは何個くらいが限界でしょうか？
また、一つの口座にMT4は何枚くらいが限界でしょうか？

MT4一つにEAを10個セット。そして、MT4を同一口座で３枚
立ち上げたところ、３枚目のMT4の表示が異常になります。
思っていたよりも限界が低いので意外でした。

EAのロジックにもよると思いますが、自作EAの場合です。
（もしかしてデモ口座だからでしょうか？）←FXDD

1つのMT4にチャートは99個まで
よってEAも99個まで

うちは99個普通に動くけど
メモリが足りんのじゃね

>>114
コールバック関数の意味分かって言っているんですよね？

>>120
1枚当たりのチャートが使うメモリはオプションのチャート表示バーの最大数に依存していて
この値が大きければ1枚チャートを開いてバーを保持する量が増えるから必然的にメモリも
大量に消費されるんで、たくさんチャートを開きたければ最小値(5000とか)にしてみては？

>>121
99個もいいんですか！

余計な常駐ソフトを全部消して再挑戦したら40個のEAが動きました。

しかし、１枚に99個もアタッチすると、Trade context busy
でまくりそうですねｗ

>>123
一度タスクマネージャーで使用メモリーを見てみたら如何です？

8Mくらい積んでたら200個くらいは動かせそうな気がします。

8Mじゃなくて8Gです。
メインメモリー8MなんてWIN起動しません。

>>123
ツール→オプション→チャートでバーの最大数を減らしてみてはどうだろうか？
EAの作りによっては、劇的にメモリ消費が減るよ。

インジケータは作成できるんですが、それをＥＡにしようとすると
ＢＴがうまく動作しません。
ボリンジャーバンドの上下でエントリーする際に、上下のバー接触状態を
フラグにしたいので、上下を判断するバッファを使用しています。
こういったものをＥＡに実装する場合、ＥＡの定石みたいな感じで
例があるサイトか、本があれば教えてください。
（メタトレーダー実践プログラミングは持っています）

>>127
>ボリンジャーバンドの上下でエントリーする際に、上下のバー接触状態を
>フラグにしたいので、上下を判断するバッファを使用しています。
この部分はどういう意味かわかりませんが、EAの基本ならMT4付属の
MACD sample.mq4を理解できればOKかと。

http://livedoor.2.blogimg.jp/teppeki_fx/imgs/e/b/eb52ec78.JPG
http://livedoor.2.blogimg.jp/teppeki_fx/imgs/8/8/8822f7da.JPG
http://livedoor.2.blogimg.jp/teppeki_fx/imgs/e/f/ef9acc48.JPG

結構前に作った奴で、リアルでも動かしてる奴

>>129
もう億ぐらい増えた？

３億稼いだ

>>131
口座いくつくらい持ってる？

>>132
ＦＸの口座だよね？
使ってるのは、３つ
どこかは内緒

>>129
あやかりたいがノートパソコンしかない上に８年前のだしｗｗ
３年ほど前に大損喰らって退場した馬鹿者ですがいくつか聞いてもいいですか。
どれくらいの期間で３億稼げました？
また、８年前のノートパソコンでも貴方のようなトレードは可能でしょうか？

ノーパソのスペックは？
まぁ８年前のなら無理だろうね
てか、金ないなら中古のＰＣ買えばいいじゃない
２万ぐらいで、ネットだけなら十分な奴買えるでしょ
俺も最初は、中古で１.５万で買った奴を使ってたよ

当たり前だけど、コスパ考えたら新品買う方が断然良いけどね
http://kakaku.com/pc/desktop-pc/

>>135
一応無理なのは承知だったので大丈夫です。５月下旬くらいに自作パソコンでモンスター級のを作ろうと考えてます！

で、プログラム自体はご自分で作ったのですか？

>>134
Pen4M2GくらいでもMT4自体は普通に動かせますよ。
EA2、3個ぶん回すくらいは

>>138
多分………そこまでスペック良くないですｗｗｗゆうつべ見てるだけで動画止まるし（笑）

>>137
もちろん自作
ソースも見れないような、有料ＥＡなんて使う気がしない

>>140
流石です。先生と呼ばせて下さいｗ
ほぼ初心者の俺ですが今から勉強したらどれくらいで先生みたいになれますか？（笑）

俺も、全く知識０から初めたけど
１ヶ月で自作できるようになった。
そこから、手法完成するまで更に１ヶ月ぐらいかな
ＢＴが、結構時間掛かるからね

まだお君とかも、最初あまりやる気がないのかと思ってたら１ヶ月位の間に自作EA動かしてるんだよね。
俺はプログラムは書けるけれど、圧倒的にやる気が足りないや。

>>142
今から勉強すれば調度自作パソコンとＦＸ再開プロジェクトに間に合う！？ｗ何か本とか読みましたか？
とりあえず…ぐぐる事から始めないとかな。。
このスレ初めから読んでちんぷんかんぷんだったですｗｗｗ

ヤル気次第だよね
一日中ＥＡの勉強と開発やってたもん
一日１５時間以上やってたと思う

>>139
新規にPC買った方が良いですよ。
ベアボーンでも組むか・・・。

参考までに

これくらいのスペックの製品でHDMI搭載機で、フルHDの外部ディスプレイを付けて
外部ディスプレイの方でチャートなどを表示させるというのも1つの手段です。
http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/luvbookt/

24時間フルにぶん回すんなら低省電力PCを自作した方が良いですけどね。
Core i3 2100T辺りのCPUも

>>144
本は読んでない
おれは、適当なＥＡダウンロードして改造していきながら、知識つけて行ったよ
”こんな機能付けたい”⇒ググる⇒書いて見る⇒ＢＴで動かす
コレの繰り返し

>>145
携帯から疲れたからパソから書き込みますｗｗ
そこまでしないと駄目かww３億稼ぐにはそれだけの努力も必要なのですね。。

>>146
ありがとうございます。
参考にします！

>>133
３つだと結構ハイレバ？
ところで、元金いくらだっけ？

>>149
動かしてるＥＡはこの３つだけじゃないよ
元金は内緒

先日アーカイブしてあるINDIとEAの総数をチェックしてみたら軽く2万個を超えてた。
沢山集めたなと思った。
ある意味コレクション化してるよ。

>>147
ググる→書いてみるは自分もやりまくりました。
ある意味執念と根性ですよね。

>>151
2万個ｗｗ

いろんなＥＡ見るのは大事だね
”こんな考え方があったか！”ってアイディアを手にする事が多々ある

他人のプログラムを読むのは、自分でゼロから書くより勉強になると思う。

>>153=ID:G67TfOe1

BTが昨年末までの期間設定なのに、４月末までの取引しかないのは何故？
その後の成績も気になるな
１日１ポジ風なのか、条件でナンピン風なのかも気になる所です
含み損塩漬けナンピンゲールORトラリピ風じゃないEAならうらやましす

パソコンがカタカタいい始めた。。マジ買い替えよ（笑）

金に余裕が出来たらこいつもＣＰＵとメモリ載せ変えてモンスター化してやる。。

>>155
実際にＢＴしたのが、４月末だったからだと思う。
期間設定は、未来日時でも設定できるからね
損切り設定あるし、マーチンじゃないし、トラリビって何？ちょっとググるわ

トラップリピートイフダンの事か
こんなの使わない

>>152
週末に海外フォーラムやアーカイブサイトを回って持ってないのを落として、
表示させてみたり、BTしてみたり、面白そうなのはソースを弄ってみたり・・・。
そんな事を何年もやってますわ。

何故か飽きないんだなあ。
学校の勉強もこれくらいやっておいた方が良かったかもなんて思いながら・・・

>>150
一つの口座で何個くらいEA?

>>160
１５個
全部自作

ＮＩ‐ｃｏｎｔ
動かない
助けて下さい

３億稼げたらどんな生活になるのか想像もつかないです。先生ｗ

>>ID:G67TfOe1
ナンピン、塩漬け、無しであの成績はうらやましすですわ
俺は同一EAを数通貨っていうのを４パターンほど回してるけどそこまでいかないよｗ

>>161
神としてはうｐしないわけにはいかないんぢゃ？

うｐとか死んでも無理

ただの自慢と嫉妬を食いしばった乞食
何か意味のあるやりとりなのかこれ

うｐとかしなくてもいいので、いっぱいヒント落としていってくださいませ

話変わるけど、各国通貨における金価格をリアルタイムで配信しているところありますか？

>>129
美しい！！！
うらやましいよー　　俺、ぜんぜん勝てる気がしない・・・

>>143
俺、前に自作EAで退場くらってるもん
しかも、今思うとあまりに無謀なレバと思慮の足りなさ(おもちゃEA）が原因。
今回のEAは前のEAからパクれるとこ少なくて
で、どーせなら１から勉強し直そうと思っただけ。
やる気？　　めっちゃあるけど　（今年から真剣にやる！ってきめた）　実行できない。
そーとーダメなやつだよ。　←だからまだお
でもチャートは毎日ちゃんと見てる！！　まだ何も見えてこんけど　　＞＜

あと、インジは作ったことないし、今のはBTもあんましてないｗ
自分の資金が減っていくのを見て、やっぱBTしないかんよなぁ〜って思ってるけどｗｗ
プログラムの中身は、if文とfor文だらけだし、めちゃ長い　　orz

まだおっていつみても楽しそうだよなｗ
羨ましいわ

やる気うらやましい

だからぁ〜

やる気だけじゃダメなんだってーｗ
うらやましがるとこ、間違ってるよ！

※俺のやる気は「よっしゃー！　やったるでー」って
思うだけ・・・

うｐ無理かー

じゃあ、何聞こうかなー

自作EAの名前は？

一人ツッコミ癖があるので失礼

>うらやましがるとこ、間違ってるよ！

俺に羨望するとこなんてないよってことね

>>171
せめて２ｃｈぐらい楽しまんと、やっとれんｗ

>>129
3年でこの取引回数、Quality 25%でBTてとこみると、朝スキャじゃなくて、スイングトレード系？

>>176
１分足だとQuality 25%が最高値だよ
スキャの定義がよくわからないけど、持ち越すこともあるからスイングになるのかな？

>>174
ＳＳでもＥＡの名前は隠してある通り、内緒。
業者が見てると嫌なので

>>128
ありがとうございます
過去の時点で、タイムピリオド分のバッファがいると思われるので
ファイルに落として、流れをみてみることにしました

>>129
感動しました。

みなさんはスリッページはいくつに設定しておられる？
滑りまくりで約定されん(´・ω・｀)

地震が起こったら円ショートのEAを作りたい

MT4のプログラムによるデータ処理方法ですが，配列処理をしているのでしょうか。
例えば，
注文番号を　No[1000]
時刻を　Tims[1000]
取引種別　BS[1000]
数量　 V[1000]
通貨ペア　Sy[1000]
などという配列に記憶させているのでしょうか。

自分で，MT4の動きを再現するためのVBAプログラムをつくりたいのです。

>>182
なんですと⁈

MT4の発注機能まで取り込んだものを，VBAでつくろうというのではなく，ストラテジーテスター
に相当する機能をVBAでつくりたいと考えています。

▼
Yahoo!基金・義援金「東北地方太平洋沖地震」
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/mog2/1299898499/

@nifty東北地方太平洋沖▼地震災害救援金
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/nifty/1299898874/

募金赤十字でおｋ

>>184
そういう意味ならmqlの注文を処理は配列ではない

>>184
ＭＴ４で結果ファイルを書き込んで、それをＥＸＣＥＬのピボットテーブルで
分析すれば、多角的に段階的に、一発分析できます
一番簡単、正確で楽ではないかと

OpenOfficeもDDEに対応してるんだね。

MT4の取引結果が詳しくファイル出力できれば，いいのですが，うまくできません。
少なくとも，結果タブに表されているデータだけでもエクセルに取り込むことができればいいのですが。
いい方法はありますか。
ちなみに，MT4のEAでエントリーするさいの結果については，ファイル出力できるのですが，
決済指値でクローズした場合，その時刻，約定価格などがファイル出力できません。

MT4では，決済指値の管理はどのようにやっているのか，興味のあるところです。

>>190
今適当にネットから拾ってきたんですが、キチンと出力されてます
通常このように出力されるのですが・・・。
http://109low.com/statement/thunderbolt-ea/statement.htm

　これは，ストラテジーテスターの結果のレポートを印刷した画像だと思います。
　この印刷画像は見ることができるのですが，この数字をエクセルに取り込みたいのです。
　私は，その方法が分からないので，もし，その方法を知っているのでしたら教えてください。

>>192
コピペかwebクエリーでいいのでは

>>192
画像ってかHTMLなんだから、パースすればいいんじゃね？
VBAってCOM使えたっしょや？

>>177
ＳＳって何ですか？

バース　とは何ですか。
また，COM使えた　とは何ですか。

>>190
deinit()内でヒストリプールをすべてOrderSelect(?,?,MODE_HISTORY)
すればファイル出力可能じゃないの？（未確認）

>>195
スクリーンショット

>>192
HTMLならエクセルにドロップすれば普通に取り込めないか？

>>198
ありがと。
むしろ、こんな質問に答えてもらってすいません。。。

困ってます。アドバイス頂けないでしょうか？

ボリンジャーバンドの２σに触れた時に逆張りでエントリーし、ストップ、リミットオーダーも一緒に注文されるEAを作ったのですが
２σに触れ、エントリー。ストップロス。ストップに引っかかったタイミングでもう一度エントリー。そしてストップロスというように
一本の足の間でストップに掛かると何度も売買を行ってしまいます。

この問題を解決しようと思い

int previousBar = -1;
//スタート関数
int start()
{

if (previousBar == Bars) return (0);
previousBar = Bars;

というように記述してみたものの、この記述をすると本来トレードされるべきタイミングでのトレードがされなかったりと不具合が発生してしまいます。
一本の足のうちに何度も売買してしまう問題を上手く解決する方法を教えてもらえないでしょうか。；

>>201

新しいバーができた時点でフラグをクリア
エントリーしたらフラグを立てる
フラグが立っていたらエントリーしない

一定時間経過してる事を条件に入れる

シーケンス的に言ってしまうと、
オーダートータルを取得してFor loop
　　　　　　↓
オーダーをセレクトできたら
そのオーダーがそのEA注文したものかをマジック番号と通貨で判別
　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
上記条件に該当するなら、トレードOFF　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
上記条件に該当しなければトレードON

みたいな流れにすればいいんじゃまいか？
ロジックは自分で考えてね

というか、足の期間どんだけだよ

>>202-204

ありがとう。
ただプログラミング初心者なのでせっかくレスしてもらったのに
どう記述すれば良いのか考えが及ばない、、。

一定時間経過している事を条件に入れるというのは
初心者の私でもなんとかできるかもしれないので
関数とかｸﾞｸﾞってきます。

>>206
最初はみんなそんなもんだ
頑張れ

>>206

static int tim;
static int flag;

if (Time[1] != tim)
{
flag=0;
}
tim=Time[1];


このあとエントリー判定のif文に　　flag == 0 をアンド条件で入れる

エントリー部分に　flag =1; の行を追加

むむむ、。
難しい；；　FXメタトレーダー実践という本を片手に調べたりもしだけど、。

>>208さんに教えてもらった方法を実践したつもりだけどもコンパイルすると

tim -　expression on global scope not allowed

と、出てしまいどうしたものか＠＠
ソースはいまこんな感じです＞＜

// マイライブラリー
#include <MyLib.mqh>

// 外部パラメータ
extern double Lots = 0.1;
extern int Slippage = 3;
extern double SLpips = 70;
extern double TPpips = 140;

extern int RSIPeriod = 14; // RSIの期間
extern double RSIHighLine = 0; // RSIの高値圏フィルター。これより高い箇所での発生なら売り。
extern double RSILowLine = 100; // RSIの安値圏フィルター。これより低い箇所での発生なら買い。

static int tim ;
static int flag ;

if (Time[1] != tim)
{
flag = 0 ;
}
tim = Time[1];

// エントリー関数
extern int BBPeriod = 20; // ボリンジャーバンドの期間
extern int BBDev = 2; // 標準偏差の倍率
int EntrySignal(int magic)
{
// オープンポジションの計算
double pos = MyCurrentOrders(MY_OPENPOS, magic);
double rsi1 = iRSI(Symbol(), 0, RSIPeriod, PRICE_CLOSE, 1);

// ボリンジャーバンドの計算
double bbH1 = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBDev, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 0);
double bbL1 = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBDev, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 0);

int ret = 0;
// 買いシグナル
if(pos <= 0 && Close[1] >= bbL1 && Close[0] < bbL1 && rsi1 < RSILowLine && flag == 0 ) ret = 1;
// 売りシグナル
if(pos >= 0 && Close[1] <= bbH1 && Close[0] > bbH1 && rsi1 > RSIHighLine && flag == 0 ) ret = -1;

return(ret);
}

// オーダー送信関数（損切り・利食いを値幅で指定）
bool MyOrderSendSL(int type, double lots, double price, int slippage, int slpips, int tppips, string comment, int magic)
{
int mult=1;
if(Digits == 3 || Digits == 5) mult=10;
slippage *= mult;
if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP) mult *= -1;
double sl=0, tp=0;
if(slpips > 0) sl = price-slpips*Point*mult;
if(tppips > 0) tp = price+tppips*Point*mult;
return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic));
}

// フィルター関数
extern string StartTime = "0:00"; // 開始時刻
extern string EndTime = "23:55"; // 終了時刻
int FilterSignal(int signal)
{
string sdate = TimeToStr(TimeCurrent(), TIME_DATE);
datetime start_time = StrToTime(sdate+" "+StartTime);
datetime end_time = StrToTime(sdate+" "+EndTime);
int ret = 0;
if(start_time <= end_time)
{
if(TimeCurrent() >= start_time && TimeCurrent() < end_time ) ret = signal;
else ret = 0;
}
else
{
if(TimeCurrent() >= end_time && TimeCurrent() < start_time ) ret = 0;
else ret = signal;
}
return(ret);
}

//スタート関数
int start()
{
// エントリーシグナル
int sig_entry = EntrySignal(MAGIC);
// エントリーのフィルター
sig_entry = FilterSignal(sig_entry);

// 買い注文
if(sig_entry > 0 )
{
MyOrderSendSL(OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, SLpips, TPpips, "", MAGIC);
flag =1 ;
}
// 売り注文
if(sig_entry < 0 )
{
MyOrderSendSL(OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, SLpips, TPpips, "", MAGIC);
flag =1 ;
}
return(0);
}

start()の外側に
int tim=0;

startの中の先頭、
if(Time[1]==tim){return(0);}
tim=Time[1];

これのほうが簡単じゃないかな

>>209
でエラーが出るのは書く場所が間違ってる
関数の外側でifやったりtimになんちゃらしたりしちゃだめ

こんなにたくさんの方にアドバイスを頂いているのにも関わらずできない；；
基本的なプログラミングへの理解が全然できていなくて申し訳ないです。

ここのﾛｸﾞを保存しておいてもう一度学び直した後再度実践します＞＜；
お世話になりました！

３億稼いだ俺から言わせて貰うと
ボリバンは、あまり使えるツールではない。
１本の足の中で２回もエントリーするのも、ストップ幅とかエントリー条件がおかしいと思われる

赤十字に1億円くらい寄付しましょう

>>209
static int tim;
static int flag;

if (Time[1] != tim)
{
flag=0;
}
tim=Time[1];

は、startの内側に入れてね

ボラレルンジャーバンド使ってる専業はいないでしょ

マケルンジャーバンドもな。
ボインジャーバンドはいそうだけど

マネックスのJooとか使ってる人いない？
スプ２固定だし、クロス円なら国内業者の方が有利だと思うんだけど
ＭＴ４が国内業者で普及してくれりゃそれが一番だけど・・

>>218
もう少し待った方が良いよ
きっと近いうちに良い事があるはず
中の人じゃないけどね

今日から夏時間。
おれのMT4ﾗｲﾌﾞで7時15分から動き出したが・・・。

今日介入しても誰も日銀を批判しないと思うんだ。
EAを全offにしようかとも悩んだが、少しロットを減らして様子見にしておいた。

>>129
勉強になりました。
ありがとう。

いえいえ

ボラレルンジャーとかマケルンジャーとかってマジ？
俺今泣きそうなんだけど・・・

泣いてても資産は増えんぞ。
OBVのボリバンなら使ってるよ。

>>224
なにがあった？

俺のEAボリンジャー使ってるからさ
けっこう作りこんできたところで
ボラレルンジャーとかマケルンジャーってよー
ぜんぜん笑えないんですけどｗｗ

で、泣いてもいいかなっ？って思った。

>>227
ﾎﾞﾗれてﾏｹて損失拡大中？ｗ

い・ぢ・わ・る・
ちくしょー　みとけよ！！　そんで笑うがいいさ　　俺もいっしょに笑うからよ！
↑
でも今マジテンションあがらん・・・

今は、自分の生命を守る事を最優先にしたほうがいいぞｗ

今日からリアルで動かしてるけど
新規注文も決済注文も指値なのにずれて約定するのは何でなんだ？
指値がすっとぶなんて初めてなんだが。。
別に今現在相場が急変してるわけでもないのに。

ヒバクンジャーも追加

成り行きだから
普通の事だ
嫌なら使うな

Bars in test 310312
Ticks modelled 52512693
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 10
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1403.60
Gross profit 2057.07
Gross loss -653.47
Profit factor 3.15
Expected payoff 1.90
Absolute drawdown 159.41
Maximal drawdown 237.61 (2.11%)
Relative drawdown 2.15% (231.91)
Total trades 737
Short positions (won %) 316 (75.32%)
Long positions (won %) 421 (76.72%)
Profit trades (% of total) 561 (76.12%)
Loss trades (% of total) 176 (23.88%)
Largest
profit trade 24.30
loss trade -29.84
Average
profit trade 3.67
loss trade -3.71
Maximum
consecutive wins (profit in money) 12 (44.71)
consecutive losses (loss in money) 1 (-29.84)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 57.37 (10)
consecutive loss (count of losses) -29.84 (1)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1
できました。
大きな壁を越えました。
感謝！

build392うｐｷﾀ━━━━━━━━m9( ﾟ∀ﾟ)━━━━━━━━!!
早くないか？
俺のEAの動作が変で、業者に問い合わせ中だけど不具合だったのか？
(；・∀・)

>>235
うちもバックテスト中に妙に固まったりしてたから、なにかバグってたんだろう

>>236
何を修正したか知りたいね。

停電でEAどころではない感じなんですが、みんな平気なの？

>>238
電気の知識あるなら、UPSに車のバッテリ繋いどけ、相当持つぞ

>>238
VPSだから問題ない。サーバはアメリカにある

>>240
君のつこうてるEAはこういうテクニカル無用の相場にも耐えられるの？

昨日30時間かかったBTが後30分というとこで、計画停電時間になったから、仕方なく中断して電源落とした
cache 1kB・・・・停電実施されず
マジキレそうだ

もしBT続けてて、停電きたらどうなる？
限界OCしてるからBSODはたまにあるけど、それでHDDがあぼーんしたことはない
停電の場合でもHDDあぼーんはないかな？

>>240
糞東電のおかげでVPSに興味出てきたけど、セキュリティ面どうなん？
同一マシン上で複数の仮想OSを動かして、各ユーザに割り当ててるんだっけ？
同じマシンに他のユーザも共存してるって、hackされないかとか気になる

性能も仮想OSかつ複数ユーザ共存だから、結構落ちるの？

>>243
管理者でなければ、他ユーザーのリソースにはアクセスできないよ。
MT４対応みたいなFX向けのVPSは管理者がユーザーの行動に興味を持つことが心配。

>>242
運しだい、どのタイミングで切れたかによって
壊れたり壊れなかったり

UPS電源があれば、PC使えるよ。

大容量の8セルバッテリーのモバイルPCと予備バッテリー+UPS電源2台で楽に48時間以上持ち堪えられる。

>>241
トレンドフォロー系は少し損を出してるね
スキャ系はいつもと変わらん気がします。

>>243
俺はノートPCしか持ってないんで、それよりはぜんぜん性能が良いｗ
家のPCで運用するよりは通信速度が断然速いし。

>>247
なるほど。たしかにスキャは安全かもね。
サンクス

>>248
モバイルPCでも高性能なのあるよ。
俺のLet's note、普通に使ってもバッテリー10時間弱持つしMT4を20個起動させてもまだ余裕。

>>250
VPSの性能が十分って話だろ。

>>250
レッツノートはいいよねー
高いけど高性能で長時間駆動、堅牢性抜群って感じで・・・
最近はオプションでSSD換装もあるみたいだし、新しく買うなら断然レッツノートだな

>>251
性能は十分でも鯖落ちが怖い・・・。
土日以外はメンテフリーで、リブートしないていう条件を付けてくれないとVPSは使えない。
因みに専鯖ならリブート依頼をしない限りリブートは無いし、メンテも依頼しない限り基本行わないし
出来る事なら専鯖で動かしたいよ。

>>252
厚みがあるからキャリングケース必須だよ。
ただ家でトレードするには省電力小型PCがあると凄く便利。
フルHDか、それ以上の解像度のディスプレイを使ってると・・・

>>253
停電だけど海外のVPSだから動いてるよ、という流れなのに
VPS恐くて使えねーとか明後日の方向に話持っていくなよ。

VPSって意外と使われてないのね。
CPUの処理速度より、鯖との通信速度のほうが大事だと思うんだけど。
ちなみに鯖落ちなんてしないよ。自分でリブートする以外でリブートされたこともない。

FXとかとは無関係なんだけど、使えるねっとのVPSでしょっちゅう障害で落ちたりして
VPSには良い記憶が無いんだよね。
使えるねっとが悪いんだけどさ

VPSはサーバーに事故があった場合、自分じゃ何にもできないから怖いな

別会社でVPS２つ用意して
１つの鯖が落ちたら（pingを飛ばして常時監視）
もう片方の鯖でＥＡ稼働スタート
これでいいんじゃない？
これならぐらいのツールなら、わりと簡単に作れそうだし

うちは、実運用にはそんなにパワー要らないから
ATOMマシンで自宅運用でいいやって感じ

>>259
BTする開発用じゃなくて、トレードに使う運用マシンなら十分だね。

>>260
そそ、だいいちBTマシンと運用マシンは分けないと怖いｗ

UPSもってるやつ、買う予定のあるやついる？

リアル用VPS
・鯖安定
・回線太い

BT用VPS
・性能高
・安い

でお薦めどこ？

>>262
UPSは1台持ってる。
備えあれば憂い無しなんでね。

>>263
BT用はローカルマシン１択

同意。BTはVPSでやる意味は全くないでしょ。

>>242
長時間かけたBTがアボーンしたら困る

>>267
いったい何千時間テストするつもりだｗ

俺バックテスト半年30Mで40時間くらいだけどこれって他の人と比べるとどうなんだろね？

>>269
EAにもよるけど、1分〜5分で終わる。それビジュアルモードじゃないの？

オプティマイズしてるのでは？
ただのBTで40時間は異常

あー、失礼しました。激しく書き忘れましたがオプティマイズしてるときのことです。
4000パターン位を半年です。

と269はレスしてみたり。

4000パターンなら納得の値ｗ

OrderSend関数に損切り値と利食い値入れると
OrderSend error 130が出るんですが何故でしょうか？

>>275 これかな。
ストップロス値と利確値は市場価格とあまりに近くすることはできない。ストップロス値と価格の最低差はMakertInfo()関数にMODE_STOPLEVEL変数を付けることで得られる。もし間違えたり非正規ストップロス値の場合は、130 (ERR_INVALID_STOPS))エラーが生成される。

>>276
それだったみたいです。お騒がせしました。

ところで皆さんはどこの業者でMT4使ってるんですか？
オススメとかありませんか？

>>277
自分の作ったEAのロジックと自分の使ってるFX業者は、みんな教えたくないんだよ

>>278
そうなんですか。失礼しました。

>>279
無難にFXDDでいいじゃん。Alpariでもいいし。

低スプ業者だとReQuoteが連発する事があるんで、あんまし低スプ業者ではテストしたくないなあ。

>>277
forex.com使ってる。
EUR/USDしかやってないんで他はあんま知らんけど
スプは２〜３でたまに１とか４かなぁ〜。
約定は今まで一回だけリフレッシュ直後の豊嶋先生オーダーにエラー出てた。
（スリペ３）
そんでさ〜、グランビル的なロジックで特にボラが小さい時のMAまたぎのサインが
一個前のローソク足だけで見るとスルーされる事が多かった　（M5）
絶妙にローソク足が生成されてるの見てたら、俺監視されてる？
って、発病しそーになったわー　　←ただ条件があまかっただけかもなんだけどね
ここしか使ってないからオススメとかはできんけど

>>280
>>282
親切にどうもです。

最近MT4知って作ってるんですが、なかなかうまく行きませんね。
いいロジックできたらヒントくらいは残しにきますね。
まぁ、そんな才能ないでしょうが

>>283
複数の口座で試してみるのもいいよ。
ﾌﾞﾛｰｶｰによってはEAが上手く動かんときもある。

上ROMったけどPF3とか5とかすげーなー
まだ3種類くらいしか作ってないけど修正しても2さえ超えない

>>285
確かに。
ﾃｸﾆｶﾙは何種類使っているのだろうね。

サンプルのMoving Averageを弄っただけのでもPF1超えるのは難しくないけど
長期で2を超えるのは難しい。
半年くらいの短期間で、一番良い時期だけを拾ってBTやれば軽く4000超える。
10年くらいBTやると1.8ほどで落ち着く

とりあえず18:00まで様子見だぬ

ご・ば・く！

>>286
せめて何を使ってるか位は知りたいですね。

誰か教えてください。

ＭＴ４に指標カレンダーを表示させる方法ですが・・・

一応、UR張っときます。

http://market-uploader.com/neo/src/1300356057417.jpg

宜しくお願いします！！

>>291
自作インジだと思いますけど・・。
MQL4はIEコンポーネント使えますんで

フォーランドから読み込んでるぽいですねえ。

>>292

レスありがとうございます！！

MQL4とか・・・すません、そこら辺、初心者なんで。。

ぜんぜん分かりません。

どうやってやるのですか？

ごめんなさい

>>293
MQL4を覚えてください。
まずはそこからです。

それとここはEA開発のスレなので、ここまでです。

或いはダブルオーさんのインジを使うかのどちらかですね。
ダブルオーさんのはこんな感じです。
http://2.bp.blogspot.com/_LM_BpP5nfXQ/S-HFhcZhh0I/AAAAAAAAABg/7hD0BJm-8vY/s1600/EcoIndi.png
ダブルオーさんのブログ。
一通り読んでから試してくださいね。
http://00mql4.blogspot.com/
インジはここで
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=425;id=metatrader
あとはブログをよく読んでください。

MQL4を覚えたければ豊嶋教授の本でも買って読むか、このサイトでも見ながら実際に作りながら勉強するか
http://jidoubaibai.com/

他判んない事の大半はググれば解決しますわ。

>>290
裁量で他人のやり方を聞いても意味がないように、他人のEAを気に
してもあまり意味ないでしょう。
最適化でPF3とか5とかになっても、実際に使えるかどうかは別問題
なんだから。リアルではPF3や5を期待できないのはもちろん、PF1を
切ってしまうのも珍しいことじゃないと思いますよ。

利益出せるEA作るのってどれくらいかかるもんなんですか？

まだ作り始めて1週間くらいですけど、先が見えないです。
ここでプログラムの質問するのはまずいですか？

期間なんて関係無いです。
納得出来る物が出来上がるまで黙々とやるだけです。

根気あるのみです。

プログラムがイメージ通りに動かないです・・・

　前回バーの高値を現在値が超える瞬間
　if(High[1]<High[0])

　前回バーの安値が過去20個の全てのバーより安い
　yasune=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,0);
　if(Low[1]<yasune)

この中でどこかおかしいとこありますか？

yasune=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,0);//これは安値のバーの位置を変数yasuneに格納してるだけ

yasune = Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,0];
が正解でしょ

/**訂正
"前回バーの安値が過去20個の全てのバーより安い"
がおかしいｗ
過去２０個の中に前回のバーも含まれます
**/

>>300
ありがとうございます。

これだとちょっと精度が悪いので「もし過去20個のバーの最高安値が過去3個以内なら」
みたいな感じにしたいのですがその場合
yasune=iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,0);
if(yasune<4)
であってますか？　なんかうまく行ってないみたいなんですけど・・・

>>301
現在のバーも含むのか、現在のバー除外なのかはっきり明記してくれ
コード化できない理由の一つに手法の曖昧さがあるのよ

上のコードを日本語に訳すると

現在のバーを含む２０本の安値の中の最安値の位置を変数yasuneに格納。
もし、yasuneが、３以下（Low[0],Low[1],Low[2],Low[3]のどれか）ならば

後、変数yasuneは勿論変数宣言してるよね？

>>302
現在のバーは含むことにします。
変数宣言はしました。intで

>>303
では、何がうまくいかないのかを明記してくれ
ってか、何このチャット形式みたいな情報小出し

どういうコードでどういう風にうまくいかないか、どうなったか、どうしたいかを書かない理由はなんだよｗ
こういう事が被災地でも頻発してるんだろうな

これ以上小出しなら俺は撤退します、ボランティアの方には頭が下がります。

>>304
自分で考える事にします。
ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

>>305
はいおつかれ、以後は「ゆとり隔離スレ」で質問したら？
親切に教えてくれるかも

>>305みたいな人はまずMQL言語覚える前に、日本語をちゃんと勉強した方がいいよ
自分で書いた文章を客観的に読んで理解出来るか分かった上で質問しないとね

抜けなく全てが網羅的に定義されてない限り適切な回答は難しいが、そのレベルで定義
できる人はそもそも質問する必要がないというジレンマｗ

トレンドを解析して自己学習するようなロジックでも入れない限りいくら最適化しても
同じEAでずっと利益を上げることはできないと思う。

業者によってPoint関数の戻り値が0になる業者があるでしょ。
あれ厄介だよね。

EAが全く動かなくなっちまった
右上にはニコチャンマークになってるし
スクリプトからチェックしたら　IsExpertEnabled も　true　なのに
initに入れたCommentすら表示されない
playsound入れてもうんともすんとも言わない
なぜだ？、ﾋﾝﾄ求む

Pointで0返すクソ業者ってどこだ？
ストップレベルで0返すクソ業者はいくつかあると聞いてるが・・・・・・
この手の非互換がゴロゴロあるせいで多業者対応EA書くのが
アホみたいに面倒だぞ？orz

>>312
いくつかあるよ。
インジ作ってて数値があまりにも変だから戻り値だけ表示させるインジを使って
表示させまくったら桁数が0.0001のペア以外全部0を返すとことかもある。

extern double point =0.01;なんて書いていちいち手動で入力するのも面倒なんだよねえ。

うわ対応面倒だ・・・これって故意にそう設定してEAの誤作動を狙ってるんじゃない？

Print(Point)とかして0になってる！とか言うオチじゃないだろうな？ｗ
まあPrint(DoubleToStr(Point, Digits))した上で0を返すと仮定して
MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS)は生きてるんだろうか？

せめてこれだけでも生きてるなら
double digits = MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS);
double point = MathPow(0.1, digits);
Print(DoubleToStr(point, digits));
っで代用できる。

digitsまで死んでる場合は・・・・・・
0.1/0.01/0.001と割っていって余りが0になる場所を探すか、ToStr
して末尾の0を切り飛ばして文字列長を得るかするしかないな。
1サンプルだけだと偶々1.0000ってこともあるから、何点かサンプ
ル取って・・・・・・って、スゲー面倒クセーな！

>>309
AIやニューラルネットワークを使えってこと？

プログラミング言語が手続き型からオブジェクト指向に切り換わったときは、
手続き型言語でまともなプログラムを書けない人は、オブジェクト指向言語
を使ってもやっぱりダメした。
元のパラダイムでしっかりとしたものを作れないと、仮にAIやニューラル
ネットワークが有効だとしても、たぶんそれを生かせないと思います。

>>316
自分は複数の戦術を用意してその時点での成績を評価してその戦術を使用するかどうか判断する方向で作ってる。
PID制御やニューロでパラメータを自動的に最適化ってのはやってみたいね。
せっかく大学で勉強してきたし。

つまりっ・・・！(｀・ω・´)

>>314
かもね。

CFDだけMarketInfo(NULL, MODE_SPREAD)でスプを0で返してくる業者もあったよ。
ちゃんとスプあるのに・・・。
CFDの手数料あるのにOrderCommission( ) で0を返してきたり・・・。

それ潰れたSigmaForexだった。

たまにあるのは実験用にJPYでデモを開設して証拠金はUSDでAccountCurrency()ではJPYを返してくるとかも

>>315
MODE_DIGITSが生きてるケースと駄目なケースと・・・

>>317
Neural Networks mt4かNeural Networks mql4とかでググるとそれ関連のが引っかかりますよ。

>>321
うん。ありがとう。
他人がニューラルネットを為替の何を学習するのに使っているかは興味ある。
まあ、解ってもプログラムに落とせない可能性が高いな。
当方Fラン卒につき、高等数学はまるっきりダメなので。

過去のチャートが変わらないんだから、最適な値も変わらない。
直近の適当な期間の最適値を使えばいいのなら、長期BTする意味がない。

>>317 >>323
直近の適当な期間の最適値を、肯定してるのか否定しているのか、
よくわかりませんが、直近の適当な期間の最適化だと、
去年やるべきだったトレードを今年行なう、
先月やるべきだったトレードを今月行なう、
先週やるべきだった…
という罠は避けられそうにないですよね？

309さんのアプローチはそれを避けるためってことでいいのかな。
「方向で作ってる」ってことは結果はまだだと思いますが、見込みは
どうでしょう？

>>324
今それなりに動いてるのはエントリーのロジックだけですね。
BT無敗とかは興味がないので、２ヶ月分のデータのうち１ヶ月分を使って静的な最適化を行ない
次の１ヶ月分のデータでウォーク・フォワードして様子をみてます。

調子のイイ戦術だけ選んで使うのはエントリー自体の勝率は悪ないようです。
俺がFXに興味を持ったのが最近で裁量の経験も浅いので、使っている個々の戦術の
勝率があまりよくなく結果、エントリー数は多くもないかな。

あとは、利益確定・損切りロジック、ポートフォリオマネジメントとか実用するにはちゃんと
作ってやらなきゃってところが沢山あるのでまだまだですね。

>>325
ありがとう。
あちら方面からはあまりいい話も聞こえてこないので、すっかり忘れていた
分野でした。複数の戦術を単純に平行して実行するよりも、いい結果が
得られたときは、結果だけでも報告をお願いします。

スプを普段より広げて（faiさんに感謝）BTしたら成績が良くなる場合、
オープンとイクジットをスプ増加分ずらせば実力になる？

>>327
うーん、スプを広げて成績が良くなる状況を想像できません。
それはともかく、EAの実力はリアルで運用するか、フォワード分析や
フォワードテストを徹底的にやらないと測れないでしょう。
バックテストや最適化の結果を鵜呑みにするのは、危険じゃないで
しょうか。

1分足 Every Tick 2008年〜2011年
損益 5420.83
Total trades 1223
Profit factor 1.24
Expected Payoff 4.43
Draw down $ 2655.08
Draw down % 15.30
これってどんなもん？

>>329
ﾀﾞﾒ
EP10以上
最大DD10%以下

DD15%は大きいよね。
関係無いけど小手川君は10%までは耐える事もあるて言ってたのを思い出した。

そうなのか。難しいな

>>329
基本：東京都在住　35歳　男性
身長：170
体重：75
年収：600万
これってどんなもん？

こう聞かれても答えに困りませんか？
「どんなもん？」って「こんな俺でも結婚できますか？」という意味なのか。
健康状態や思想はわからないし、収入の情報があるのでニートじゃない
ようだが、仕事の内容や収入が安定しているのかは不明。
身長が足りないとか、メタボに気を付けろとか無責任な回答をもらっても、
体重はともかく身長はどうしようもないでしょう。

329さんの質問は（329さんに限らずみんなそうなんだけど）こんな感じです。
他人には素性も趣旨もわからないEAの結果だけ貼って、適切はレスを期待
するのは無理があるように思います。
記念カキコだとすれば、目を見張るような結果じゃないと...

>>333
お前がその文章を必死に考えてる間に、話は終わってるぞ

そのようですね。てか終わってるのを承知で書いたんだけど。
限られた情報から適切なアドバイスをできる人が回答すればそれでよし、
できない奴はすっこんでろと言われれば　　うん、まぁ、そうですね。

質問に回答者がうまく答えられないのは質問者がロジックを隠したいんだろ。
自分のロジックを晒すぐらいなら自力でやるわってこと。
回答者も質問者のアイディアを知りたいからこそ、このスレに常駐してるんじゃないのか？

BT結果を見て、どういうロジックを使ってるんだろう見てみて〜って思うのって
どれくらいの成績？

>>337
ロジックを知りたいとも思わんけど、知りたいと思うならPF2前後かな。
ここに限らずネットに貼られる結果は最適化の結果＝精一杯背伸びした
結果でしょうから、PF1を少し超えてるくらいじゃ厳しいと思います。
私はランダムウォーク論者じゃないけど、上か下かを高確率で予測する
のは困難だと思っているので、PFが逆に高すぎるのも興味が湧きません。

ロジックまでは必要ないとしても、結果を見るなら、損益曲線とEAの
分類くらいの情報は欲しいですね。まったく個人的な希望だけど。
キビキビとした逆張りとか、のほほ〜んとしたトレンドフォローとか、
コツコツなスキャルとか、トラリピ、ナンピンゲール、朝スキャ、
インチキ系もあるのかな？

あっしもロジックはいらないけど損益グラフよりも、実際の取引履歴が見たいなぁ。

329だけど、まぁ「こんなんどう？」って言われても答えるの困るよな
ただどれくらいが優秀と言えるのかちょっと気になってしまってな
なにしろまだ実際に動かした事がないもんで

ちなみに改良してみたらこうなった
1分足 Every Tick 2008年〜2011年
損益 8960.81
Total trades 1101
Profit factor 1.33
Expected Payoff 8.14
Draw down $ 3416.42
Draw down % 16.54

DD15%以上だとどうしてまずいん？
下げるにはどうすればいいんかなぁ

>>337
正直、俺はBT結果とかどうでもいいし、今の流れを苦々しく思ってる。
けど、まあ、みんながそういうの好きなら邪魔はしないから叩かないでねｗ

ぶっちゃけ、BT結果は作ろうと思えばどんな結果だって作れる。
HTML加工して「こんなに損した/儲かった」ってスクリーンショットをうｐ
する人間もいるくらいだから、自己顕示欲旺盛な奴はなんだってやる。
相手しても無益なだけだと思うんだけどな。

>>340
その結果はあくまでも過去の結果であって、ﾘｱﾙでDDが増えていく可能性があるから。
自分がその損失に耐えられるならおｋ。

>>341さんの好き嫌いにはコメントしないけど

BT結果を貼って
・他の人に評価してもらいたい。他の人のEAと較べたい
・他の人からアドバイスをもらいたい
・単に自慢したい
こんなことを思うのはごく自然なことじゃないでしょうか。最後のグループの中
には捏造もあるでしょうが、信者を集めて詐欺まがいなことに発展しないかぎり、
ご愛嬌でよくないですか？ここは学術論文発表の場じゃないんだから。

今ってインジ系使える？

>>343
・他の人に評価してもらいたい。他の人のEAと較べたい
・他の人からアドバイスをもらいたい

BTのサマリーだけからはあまり言えることはないんじゃないかな。
取引回数すくねーとか、PFデカ過ぎておかしいとか、ドローダウンwwwとか、そんなもんでしょう。

このスレってなんかいつも殺伐としてるよな
ロジックを知りたがってる人がピリピリしてて
いいロジック知ってる人が「甘えんな」と言う

俺はロジックを教えてもらおうとは思わんけど
優秀なEAがどれくらいのものなのか非常に気になる

納得できたら実践で使おうと思ってるけどいかんせん比べるものがないと納得もできない

ロジックを無闇に話せないのは普通に考えれば当然のことだし
適度に曇らせながら考察しあうのが一番いいんじゃないのかな
このスレの存在意義がよくわからないな

>>345
そうですよね。真剣に評価やアドバイスを求めるなら、EAの趣旨とか、損益曲線
とか、取引履歴とか追加情報が必要だと思うけど、見た覚えがない。
どんなEAかもわからないで、よくアドバイスができるなぁと感心してます。

>>346
他とくらべてとくに殺伐としてるってこともないと思う。
ロジックを求めるって、利益がでるEAがどうしてもできない人くらいじゃないかな。
才能ある人を除けば、初めはみんなそんなもんでしょう。
EA作りって孤独なもんだから、私はここをモチベーションを上げるような、刺激
を求めて覗いています。最近では309さんの話に興味を持ちました。
AIで上か下かを判断してLong,Shortを決めるってことには懐疑的でしたが、
複数の戦術にリスクを按分するためなら可能性があるかもと。

>>346
おい、普通ならまともに相手にされないような質問にちゃんと答えてもらっておきながら、殺伐としたスレだーなんて良く言えるな
おかしいだろ

よく見りゃ>>342でレスもらってるのに、それもスルーしてるし
おかしいだろ

>>348
普通ならまともに相手にされないような質問ってなんだ？
相手にするかどうかは見た人が決めることだし、
追加情報求められたら答えたりしながら話せばいいだけじゃね？
質問用テンプレートがあるわけでもないのになんでそんな言い方されなきゃならんのかね

殺伐と言ったことは謝りますよ、申し訳なかった

http://u3.getuploader.com/mt/download/478/StrategyTester.zip
５０マソから億達成記念、BTだけどｗ

それなりの成績のは、できても、福利で運用すると大体破綻するので
無理なのかなあと思ってたが、なにか見えた感じ

突っ込み歓迎

ポジ積み上げ型、
よくある、こつこつどかんの逆パターン

トレンドフォロー系は損小利大。スキャ系は損大利小になるよね。
ただ、こつこつドローダウンが増えていくと不安になってくるんだよｗ

>>307
>>>305みたいな人はまずMQL言語覚える前に、日本語をちゃんと勉強した方がいいよ
>自分で書いた文章を客観的に読んで理解出来るか分かった上で質問しないとね
句読点の使い方がおかしい。なのによく言えるなぁ。

>>353=305乙

質問の仕方が悪い

下らない煽りみるなら下記の方が為になる。
EarthquakeEAの基礎研究におけるロジックを公開している。

ttp://d.hatena.ne.jp/professionalwork/mobile?date=20110323

ttp://d.hatena.ne.jp/professionalwork/mobile?date=20110324

MQL4について、質問ある方、今から少しだけ時間あるから何か質問ある？

現在時点における
高値（安値）トレンドラインの延長線上価格の出し方を教えてください

>>356
トレンドラインは引けてるの？

引けてません

じゃわかんねｗ

>>353
明らかに句読点とかそういう問題じゃない。

質問時に最低限提示すべき物
１．期待する動作
２．現状の動作
３．該当部分のソースコード

思ったように動きません。何かおかしいです。なぜでしょうか？
って、分かるか！ｗ

>>351
すごいですね
今みたけど、両建てスレの方でしょうか？
聖杯までもう１歩といった所ですね

>>360
昨日305の質問に答えていたんだけど、何で小出しにするのか意味不明だったよｗ

最低限360の書いて有る事は提示してほしいですね
まぁ昨日は暇だったんでプチボランティアしただけなんだけど

聖杯ってなんすか？

>>361
あんがと〜
確かに両建てすれ書きこしましたｗ
聖杯にはなんないですね、天下太平になって値動きが悪くなったら
破綻するのは見えてますのでｗ
そうなる期待値が低いのが頼りです

>>363
完璧、無敵みたいな意味

>>356
ObjectGetValueByShift(トレンドラインオブジェクト名, バー番号)
っで出せると思うんだけど、俺が質問を読み違えてる？

>>365
なるほど〜

聖杯とは契約の箱みたいなもんですわ。

とりあえずボラに乗じて利益を出すシステムの方がトータルで見た場合
安定感がある。

WVzcNJyS
↑おまえさー
342さんがレスしてくれてんだから、お礼の一つでも言えないのか？
お前みたいな奴がいるから、余計に荒れるんだよ

俺は>>350で心底呆れたから、もう相手するのやめた

2004年〜2008年で最適化し1万2千通りのトレードパターンを全検証し
そこから120個ほどに絞り
それらを2000年から2010年まででBTしてさらに絞ったら

PF1.5　PF10　DD5%前後の成績のルールが10個前後も収穫あったｗ
検証ログだけで200GBも溜まったけど非常に美味しい成果がありました。

と、ちら裏＆自慢

裁量で５年ぐらいしてからつい最近EA作り始めたけど
良いアイデアさえ持ってれば意外と簡単にEAって作れるんじゃない？
ちなみに今回のはデイトレードの逆張り。
次はブレイクアウトか順張り系で同じような検証を行い
逆張りと順張りを組み合わせたデイトレードシステムを作ろっと。

>>372
ど素人に説明書渡して、このとおりにトレードしなさいって言って
ちゃんと機能する説明書が書けるならEAに落とすのは簡単だとおもう
裁量の人って無意識に勘が入ってたりすりるよね

>>371
すごいですね。
でもやはり1/1000程度になりますか。
がんばります！！

>>373
ど素人（1ヶ月デモで売買以上）に渡してもできるほどのルールで裁量トレードしてたのよ。
でもやっぱり勘は入ってたと思う。
なので一応と思ってルール外のも含めて全パターン検証したら結局裁量で勝ててたシステムばかりが残ったｗ

エントリー時間、戻し率、ストップ、リミット、時間指定のイグジット、トレイル、前日の動き。
デイトレなのでこれらの項目の内何個か選んで検証すれば誰でも見つけられると思う。

>>375
おお、それはすごい
私は、裁量で勝てないからＥＡやってるんで、なかなか良いのができない

>>376
タブン裁量の時に地道な研究とかしてればEAも作りやすいと思う。

今日は嬉しい日なのでどんな研究をしてたか一部紹介
http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/111538

見ればおおよそどんな研究をしてたかは想像付くと思う。
50人までしかダウンロードできないけど、。

何人ダウンロードしてくれたのかみてみたら10人ｗ
ロムってる人が8人？ｗ

意外と少なかったｗ

>>378
早すぎるだろ、一日は待てｗ

にしても俺は>>351のような損益曲線を描くポジション管理が気になるなぁ、、ｗ
たまに直線の資金推移とか見るとピラミッティングとかそういう類の手法なのかなぁと想像したり。
マーチンは損した時の特徴でわかるけども

>>380
積み上げだから、ピラミッディング系かな

なるほどなぁ、、。
良い情報ありがとうｗ

>>377
そうやってデーター取りしてやってるってのは、
すでに裁量じゃなくて、システムなような希ガス

>>383

むむむ。そうなるのかなｗ
最後のおまけでEAに採用するルールの一つのReport（20人まで）
http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/111544

こんな感じのトレードだよー。
見た人は感想頂戴ね！

>>384
感想、中身わかんねえから、１０年で３０％増では
長期のドローダウンのところで気持ちが折れそう

ありえない数値を出す方法その1

ZIGZAGの過去のHigh Lowのレートと年月日をCSVに書き出すインジを作る。
そのCSVに基づいてトレードをするEAを作る。
BTする→無敗。

これで逆マーチンでポジ増しするように作ったら・・・。

>>384
凄い現実的な数字だねえ。
EAでありえない数値を出すのは簡単だけど現実的な数値でしっかりと利益を出し続けるのは難しい。

>>386
インチキの方法は、このスレの住人には釈迦に説法でしょｗ

初心者の人はMoving Averageのソースを色々と弄ってみる事からお勧めする。
PF1.2程度の物なら普通に作れるようになる。

>>387
確かに・・・。

>>384
ﾄﾚｰﾄﾞ回数が少ないね。
（；^ω^）

>>384
トレード回数が少ないんだけどスワップ負けしてる可能性はない？
12年で利回り31%か、なんというか、もう少し夢が欲しいな

良いのでは？
一般に使われていなさそうなロジックは大事だと思います。

そこそこのEAは作れたんだけど、業者の壁が・・・
フォレックス.com審査落ちした
やっぱ無職じゃダメか・・・

>>392
海外へ銅像

>>393
海外なら作れるん？
ちょっと探してみようかな

単細胞　中枢プログラム
売買ルールはperceptron関数が正の値を返せばロングを、負の値を返せばショートを持つ。
a1〜a4に条件を入れる（変更可能）
例
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);

//+----------------------------------------------+
double perceptron() {
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = Close[1] -Close[p+1];
double a2 = Close[p+1] -Close[2*p+1];
double a3 = Close[2*p+1] -Close[3*p+1];
double a4 = Close[3*p+1] -Close[4*p+1];
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
//+----------------------------------------------+

>>395
これって試したことあるけど、
色々いじってみたが、全く使えないと思ったんだけど、
使えるようにできた人いる？

そんなことより、ブレークアウト最強！！

>>392
まじかよ
俺超泣きそう

>>395
x1〜x4はなんだ？

>>392
何故、自営業と書かない？

>>400
自営業って書いていいの？
フォレックス.comもっかい申請してみようかな
落とされたばっかだから内容変えて送るのきまずいな
海外はFXDDが良さそうだな

>>401
もちろん大丈夫。
確かに落ちたばかりで、すぐに申請しても合格になるかは分からん。
少し時間おいてみたら？

>392さん
応募の基本は、職業:自営業がオススメです。

またオススメは海外のトーナメントとか無料で色々なEAと競いあう大会みたいなのとか、沢山ありますので、良かったらどーぞ☆

>>402
そうしてみるわ。ありがとう。

>>403
おお、そうですか。いいのできたらやってみますね。
ありがとうございます。

>>389
>>390

貴重なご意見をありがとう。
確かにこれ単体で見るとトレード回数が少ないので有効なのか疑問に思ってしまうよねぇ、、。
ただこのデータ以外にも有効性を証明するデータがあるので有効な可能性はいまのところ非常に高いと思ってる段階。

あとデイトレなのでスワップ負けはしてないのと、利回りが少ないのも解決する方法があるので大丈夫かな。
１日の間で国単位で市場に参加するタイミングって結構あるやん。
その一つのタイミングでの売買があのデータなので、実際の運用には他の市場参加タイミングでもトレードする。
最終的には年利20%〜50%に落ち着きそうだよｗ

って20人までのダウンロードに設定してたはずだけどもう無差別開放になってるやん；

>>401
無職≒仕事の切れた自営ｗ

日本の業者って何を審査してるのかわからん
落ちた理由も教えてくれんし

>>406
デイなの？
うちの月一、二回トレードのとカーブがそっくり

まずは海外のデモトレコンテストで優勝する事を目指した方が良いかもしれない。

>>409
デイトレだよｗ
おおー。そんなトレードとカーブが似てるのか。意外と似たようなロジックなのかもしれないｗ

>>411
あ、まあ、似てるといっても、儲かる時期と落ち込む時期が同じだなあって感じ
そっくりは言いすぎだった

結局動きがおとなしいときは、だめって感じかなあ

ｍｔ４バージョンアップ来てから音が変
シグナルで音が出るインジいれてるんだけど
起動時とか全部のバーを処理するときには
以前は最後の一発だけ鳴ってのに
途中のシグナル全部鳴らそうとして、
ブブブブブ、ガガガガガ、ピーンみたいになってる
うちだけだろうか？

回線切れの音を爆発音にしてみた。
でも、いきなりどかーーーーーーんて鳴ると少しビビるｗ

>>413
自分のMT4ではそれは無いよ。

>>414
そなのか〜、なんか相性あんのかなぁ〜

>>413
バージョンいくつですか？

>>416
３９２ダヌ

一応開発スレなんで、そこんところよろしくな。

>413
私の環境ではそれはないよ。
再インストールをオススメする

現在のスプレッド幅を返す変数ってないですか？
昨日指標でポジ発動してやられた

>>420
bid=MarketInfo(Symbol(),MODE_BID);
ask=MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK);
spread=bid-ask;

>>421
あ！そうすればよかったのか。お恥ずかしい。
どうもありがとうございます。

自作EAを販売することを考えているのだが、この業界は違法コピーがまかり通っているので
なにかいい方法はないだろうかね。
今のところ考えているのはサブスクリプション制にして、こちらで最新パラメータを読み込まないと
まともに動かないようなのを考えている。
おまけで時間が経つに連れて損失が大きくなるような仕掛けを入れてもいいかな。

>>423
>>423
MQLじゃすぐデコンパイルされるから
ロジックを最低でもDLLに持っていくか
デコンパするのがあほらしいくらい安く売るかだな

>>423
つMQL Defender

>>421
うん？素朴な疑問なんだけど、
spread=MarketInfo( Symbol(), MODE_SPREAD ) );
だとなんか問題あるの？

MQL Defender使ってもデコはされちゃうね
虎鮫とか販売していたWeLoveMT4がいい例だだだ

売買対象の通貨ペアと相関の強い通貨ペアの動きを敏感に察知するEAを作りたいんだけど、
TICKの取得ができなくて困ってる。
もちろん売買対象の通貨ペアのTICKは取得できるんだけど、その他のTICKはOが帰ってくる。
MarketInfoで取得できると思ったんだけど、なにか違う？
バックテストの時ね。

>>428
バックテストでは、できないと聞いた

>>428
試したところだとバックテストで他の通貨はOpen値から更新されない。

BT用には、ヒストリカルデーターを直接読めばいけるんでないかな

eSignalとかデータプロバイダでも無かったような気が・・・
データ量が膨大になっちゃうしね。

色々試してあるフィルタを入れたら一気に成績が良くなったんだけど何故良くなったのかわからない
理由を説明できなくてもPF,DD,取引回数など問題無ければ使ってもいいと思いますか？
そもそもEAのルールは色々なパターンを片っぱしから試して成績の上がる物を見つけていくものなのでしょうか

>>433
VisualModeで確かめた方が良いと思う。
エントリーからエグジットまで

勿論フィルターを入れる前と入れた後と2回。
時間掛かるけど、十分価値ある。

>>434
なるほどやってみます
ありがとうございました

もうちょっとで新しいEAが一個できそう。
しかし、あいかわらず時間がかかる。
さっさとやれよ！！　俺・・・・　　
４月からは運用してみたいんだけどな。
なんかもう手動でやる気がしなくなってきた。

Total net profit 1261.82
Gross profit 1771.69
Gross loss -509.87
Profit factor 3.47
Expected payoff 5.13
Absolute drawdown 108.62
Maximal drawdown 403.24 (3.68%)
Relative drawdown 3.68% (403.24)

Total trades 246
Short positions (won %) 0 (0.00%)
Long positions (won %) 246 (66.26%)
Profit trades (% of total) 163 (66.26%)
Loss trades (% of total) 83 (33.74%)
Largest profit trade 249.56 loss trade -49.96
Average profit trade 10.87 loss trade -6.14
Maximum consecutive wins (profit in money) 12 (66.00)
　　 consecutive losses (loss in money) 7 (-37.59)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1068.98 (7)
　 consecutive loss (count of losses) -82.05 (3)
Average consecutive wins 3
consecutive losses 2

１月から３月のEUR/USD　５M　ロングのみだとめっちゃ成績が良い。
このスレで言われてるように、これより成績良くしようと思えば、いくらでもって訳じゃないけど
まー、可能なんだよね。
あたりまえなんだけどショートロジックいれると１．２ぐらいまで下がる。
むずかしいね。

>>437
もう無意味なPFの呪縛から卒業かよ。
成長早いな。

BTなんかデバッグの範疇、BT結果と売買履歴を見てからの後付けチートを使えば
BT結果なんかどうとでも出来るけど無意味ってとこまでいけば脱初心者だなｗ

まだおはやれば出来る子だって信じてたよ！｡・ﾟ・(*ﾉД`*)・ﾟ・。

おいおい　
あんま俺を調子にのせるなよｗ
だめだ、木に登りたくなってくるｗｗ
好事、魔多し！！
って、べつにいいことがあったわけでもないか・・・
なんかいじくってて、スカッとしたEAでもできんかなー

>>441
いやいや、そのスペックなら馬鹿な奴らが喜んで買ってくれるぜ。
EA動かすより儲かるよ。

>>442
詐欺じゃん！

ちょー、マジで？
いくらなんでも、ここまでひどい詐欺はいないでしょ？

詐欺じゃないよ！BTの結果は本物だろ？

>>445
わかった。ゼロサムなんだから
それについてもう何も言わない。

>>437
まだまだだね。
同じユロドルでの俺のEAの1〜3月のBT結果。
PFは負けてるけど、Total net profit, Expected payoff, drawdownに注目。
明日からFT予定。

Total net profit 3074.63
Gross profit 4832.87
Gross loss -1758.24
Profit factor 2.75
Expected payoff 13.31
Absolute drawdown 56.00
Maximal drawdown 202.00 (1.65%)
Relative drawdown 1.65% (202.00)
Total trades 231
Short positions (won %) 109 (56.88%)
Long positions (won %) 122 (62.30%)
Profit trades (% of total) 138 (59.74%)
Loss trades (% of total) 93 (40.26%)
Largest
profit trade 224.99
loss trade -30.00
Average
profit trade 35.02
loss trade -18.91
Maximum
consecutive wins (profit in money) 9 (246.96)
consecutive losses (loss in money) 6 (-140.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 429.96 (5)
consecutive loss (count of losses) -140.00 (6)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

>>447
そう。
まだまだなんでちょっと困っている。

>>437
批判するつもりはなくて、ちょっと行き詰まり感があるあら突っ込ませてもらうんだけど、
そのくらいだとトレード数のBTだけだと信頼性に乏しくないか？
トレード数1000回くらいでよさそうでも、10000回くらいになるとPF1割っちゃうのとか結構あって、
おれはまだ合格するようなので来てないんだよ。
あ、おれもきみと同じくらいの時にはじめたＥＡ初心者なんだけどね。

うん、３月くらい爆益なやつってすぐできちゃうから
もっと長い期間で機能しないとね
他の期間でも、悪くてもトントンで終始しないと怖い

>>448
PFは俺よりいいんだから、後はTPを見直せばいいんじゃない?
逆に、俺はロストレードが減る様に見直さないと。

> 明日からFT予定。
いきなり窓埋め狙いでポジってるｗ
そんな風に作った覚えは無いんだけど???
EAのBTって、EAに経験を覚え込ませる作業なんだなぁと今思った。

そういえば窓埋めのEAって作ったことないなあ。さっそく作ってみようｗ

マジレスすると1月から3月のユロドルはずっとアップトレンドなので
ロングならよっぽどへぼいEAじゃない限り勝てる
ショートを入れた成績が実力だと見た方がいいよ

>>453
代弁ありがとう！

そう。だから俺、こんな詐欺もありかよーって
ビビッタ。

俺もけっこー文体はふざける時あるけど
マジメにレスしてるつもり。
で、>>451
さんのゆーとーり、TPが課題
てか、ごめん。できそうなのはこれじゃないんだわぁ〜

ただ、１０万スレでの第一ラウンドでもTPが課題だったんだよねぇ〜
ストラテジーから見直さないかんかもしれん。

しまった。今週から夏時間になるのをすっかり忘れとった。
EAが1時間ずれとるｗ

5年とか長期でBTして完全右肩上がりでいいのできた〜って思っても
1年とか半年くらいでやるとものすごい負けてるってことがよくあるんだけど、これはどうしてなの？

>>456
つ　カーブフィット、オーバーフィット

>>453
> ユロドルはずっとアップトレンドなので
えっ?そうなの?とチャートをH4にしたら確かにｗ BTしてて知らんかったｗ
確かに>>447の結果を見なおすとロングが少し多いや。

>>454
TPじゃダメなのね。間違ったレスしてごめんなさい。

>>456
> 1年とか半年くらいでやるとものすごい負けてるってことがよくある
市場参加者の意識が変化して、様相が変わってるとか。
裁量でやってると突然スランプになって、今までのやり方が通用しなくなる事ってあるでしょ?
それと同じ事かなと勝手に解釈してます。
俺らそれにメゲて、こうしてEAを作っているんじゃな〜い?

>>456
右肩上がりの期間中の短い期間でやると、めちゃ負けてるとかいう意味なら
開始タイミングに激しく依存してる可能性ありだね

>>458
447の結果はロング：ショートが6:4ぐらいだから問題ない
って言うか、ショートでも勝ってるしかなり優秀だと思うよ

もう少し長期間でもあの成績が出るのなら売って欲しいぐらいだ

>>458
>>459
カーブフィッティングというのもわかるんだけど、おかしいのは5年くらいでやった時に
取引履歴を見ても負けてる部分がほとんどないのになぜか1ヶ月でやると
Balanceが2000とかまで落ちる使い物にならないものになってしまうんだ

>>461
これは5年でやった中の1ヶ月でやったりして、って意味ね
5年でBTした期間と別の期間で1ヶ月やって、とかなら何も不思議はないけども

>>461
いつ始めたかによって最初のポジの位置が変わって
その影響が後のポジにず〜っと影響するようなロジックになってんじゃないの？

>>461
5年分で、開始日を、少しずつずらして結果が変わるか見てみるといいかもね

窓埋めEAを作ってみたら、思いのほか良い結果になってしまったｗ
ちなみにユロドルで2009年7月〜2011年3月です。

Bars in test 11207
Ticks modelled 22534583
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 3576.10
Gross profit 4840.89
Gross loss -1264.79
Profit factor 3.83
Expected payoff 47.68
Absolute drawdown 534.59
Maximal drawdown 846.51 (5.91%)
Relative drawdown 6.26% (632.28)
Total trades 75
Short positions (won %) 43 (97.67%)
Long positions (won %) 32 (90.63%)
Profit trades (% of total) 71 (94.67%)
Loss trades (% of total) 4 (5.33%)
Largest
profit trade 494.49
loss trade -394.28
Average
profit trade 68.18
loss trade -316.20
Maximum
consecutive wins (profit in money) 66 (4584.91)
consecutive losses (loss in money) 1 (-394.28)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 4584.91 (66)
consecutive loss (count of losses) -394.28 (1)
Average
consecutive wins 14
consecutive losses 1

なんかひどい相場になってるね。
今月はだめだわ。あと2日だけど、良くてとんとんぐらいで終わりそう。

今月は裁量でやったほうが儲かるよ。
特にクロス円は
震災復興円需要と思いきや、原発問題で諸国の日本から資金引き揚げが始まってるから、
協調介入との合わせ技で楽勝です。

Total net profit 32125.10
Gross profit 37400.76
Gross loss -5275.66
Profit factor 7.09
Expected payoff 14.35
Absolute drawdown 3492.00
Maximal drawdown 17683.32 (47.37%)
Relative drawdown 65.95% (14817.18)

Total trades 2239
Short positions (won %) 171 (84.80%)
Long positions (won %) 2068 (97.63%)
Profit trades (% of total) 2164 (96.65%)
Loss trades (% of total) 75 (3.35%)
Largest profit trade 232.30
loss trade -1219.50
Average profit trade 17.28
loss trade -70.34
Maximum consecutive wins (profit in money) 1732 (5425.66)
consecutive losses (loss in money) 25 (-863.66)
Maximal consecutive profit (count of wins) 31291.81 (359)
consecutive loss (count of losses) -2566.10 (13)
Average consecutive wins 309
consecutive losses 11

同じく１月１日〜今日まで　EUR/USD　５M　スキャ

長期間で強いトレンドがでれば、ショートは置き去りにしておくだけでいいのか？
でもDDがなぁ〜・・・　いきなりくらったらぜったい耐えれねーｗｗ
でも、詐欺EA完成した。DD１０〜１５パーぐらいになるように操作可能！！
パラでの操作も可能かも？期間限定だけどね　（笑）

>>468
DDひどすぎｗｗDD１０％にするとPFはどうなるんだ？

>>469
涙が出る

使えねーじゃんｗ

>>460
> もう少し長期間でもあの成績が出るのなら売って欲しいぐらいだ
ありがとう。
でも、複利したくてDD重視なロジック。ナンビンもマーチンも無し。
その分、長期放置運用は無理なロジックだと思ってる。
バラメーターを変えながら運用かな。

おれDD%40台でも普通に使ってるけど…いや、たしかに今のところ結果も追いついてこないが

ナンピンタイプのEAなんだけど
ドル円の５分足だと完璧なんだけど
１分足、１５分足にするといまいち
他のペアにするとズタボロ
これってカーブフィッティングだよね
使うのやめたほうがいいかな

>>473
レバを上げて運用したいから。

MT4のデフォの$10,000で0.1Lotsなら、レバはユロドルで1.4くらい?
それで>>447をレバ10複利でやると、当たり前なんだけどDDが13%に悪化。
ヘッジの為に2通貨ペアで併せてレバ20で運用したいから、同時にDDされると orz
まぁ、稀だろうけど。

DDが良ければレバを上げられる。
PFが多少悪くても、その分はレバでカバーしましょうという発想です。

>>475
CFDも加えてみたら？

>>465
> 窓埋めEAを作ってみたら、思いのほか良い結果になってしまったｗ
いつの間にか作り込んでた窓埋め部分だけを取り出して、軽くオプチしてお試し追試。
(ユドロル今年1〜3月)

Initial deposit 10000.00
Total net profit 156.00
Gross profit 160.00
Gross loss -4.00
Profit factor 40.00
Expected payoff 14.18
Absolute drawdown 18.00
Maximal drawdown 29.00 (0.29%)
Relative drawdown 0.29% (29.00)
Total trades 11
Short positions (won %) 8 (87.50%)
Long positions (won %) 3 (100.00%)
Profit trades (% of total) 10 (90.91%)
Loss trades (% of total) 1 (9.09%)

本当だ。
本腰入れて作り込む価値はありそう。

>>476
CFD!! やったことないから、わかんな〜い。

>>477
2005年とかBTしてみてよ。けっこうズタボロだったｗ

>>474
今のドル円の状況は、EAの実力を測るには不向きかもしれませんが、
自作EAならデモトレードで様子を見てはどうでしょう？
そのまま通用するかもしれないし、過剰なフィッテイングを和らげれば
OKかもしれない。週末以外はPCを止められないという制約以外は、
完全放置で負担もないでしょう。

私は「最適化では利益がでるけど、こりゃたぶん使えねぇな」と思った
ときは、フォワード分析も面倒なのでデモで走らせてみます。
たいてい原資ちょっと下あたりをフラフラして、2〜3ヶ月で止めるけど。

Bars in test 65397
Ticks modelled 129790
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit -10264.00
Gross profit 5741.00
Gross loss -16005.00
Profit factor 0.36
Expected payoff -55.48
Absolute drawdown 10264.00
Maximal drawdown 15829.00 (101.70%)
Relative drawdown 101.70% (15829.00)
Total trades 185
Short positions (won %) 94 (97.87%)
Long positions (won %) 91 (94.51%)
Profit trades (% of total) 178 (96.22%)
Loss trades (% of total) 7 (3.78%)
Largest
profit trade 35.00
loss trade -15829.00
Average
profit trade 32.25
loss trade -2286.43
Maximum
consecutive wins (profit in money) 85 (2729.00)
consecutive losses (loss in money) 1 (-15829.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 2729.00 (85)
consecutive loss (count of losses) -15829.00 (1)
Average
consecutive wins 25
consecutive losses 1

拾ってきたEA、必ずどこかで死ぬんで改良しないとな。

100 pips a day.mq4

>>471
おっ！　そのノリ好き！！　でも・・・　うるせーｗ

いやぁ〜、なんか>>439さんのゆーとーり脱初心者なのかなぁ〜？
プログラミングスキルはぜんぜんだけどね。
一個づつこーなったらこう。この場合はこう。
ってやっていってると、えっ？そーなるとはかぎらんじゃん
って思えたり、あちらをたてればこっちが・・・・とか
普遍性を追求しすぎちゃダメなのかなー？
妥協ってゆーかおとしどころってゆーか　
いや、別に全勝めざしてるわけじゃないんだけどさー
ギャー　めっちゃむずかしい。てか、勝てる気がしねｗ
しかも、こーなったらこうって書いてるつもりでも
ゆーこときーてくれんしさ　　(´･ω･｀)　ブー

いや、まだまだー！！　日本中ががんばってんだからよ
俺もやるぜ！　←意味ないかも？
とりあえず、４月になったことだしまた試行錯誤しながらやってみるべ

>>481
> Profit trades (% of total) 178 (96.22%)
> Loss trades (% of total) 7 (3.78%)
> 拾ってきたEA、必ずどこかで死ぬんで改良しないとな。
コツコツと勝って、ドカンと負けるのかぁ。

> 100 pips a day.mq4
MetaQuotes社製? BT終わったら遊んでみる。

>>483
利益を極小にチューニングして逆指標にしる

>>484
ジェネレータで自動生成したやつみたい。
どうかなぁ〜

ちょっとスレを拝借

俺、EA作るようになってから改めて相場の勉強をさせられた気がする。
で、これから勉強の成果が試されるわけだよね？
なんかさ、自分でコテつけといてなんだけど、勝手に

キタネｗｗｗｗｗ
これテストかよー！！！

って思っちゃって、でもこれで減っていったら０点かー・・・
ちょｗｗｗｗ
めっちゃプレッシャーかかるんですけどｗ
まーいーや
追試が受けれる資金を残せばいいんだよね？

>>486
大金投入してビギナーズラックで一発当ててて、
元本出金、残金でやるってのはどうだい？
俺の知り合いが今ここｗ
裏山視す

>>487
こ、これは笑っていいのか？
たしかに・・・・　うらやましすぎるわっ！
てか、自分のツキのなさを呪いたくなるので
ムリｗ

Bars in test 227749
Ticks modelled 40617467
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000000.00
Total net profit 84506.99
Gross profit 99676.13
Gross loss -15169.14
Profit factor 6.57
Expected payoff 247.82
Absolute drawdown 2892.72
Maximal drawdown 15260.35 (1.48%)
Relative drawdown 1.48% (15260.35)
Total trades 341
Short positions (won %) 194 (75.26%)
Long positions (won %) 147 (80.27%)
Profit trades (% of total) 264 (77.42%)
Loss trades (% of total) 77 (22.58%)
Largest
profit trade 3589.18
loss trade -3286.61
Average
profit trade 377.56
loss trade -197.00
Maximum
consecutive wins (profit in money) 19 (9322.34)
consecutive losses (loss in money) 1 (-3286.61)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 9322.34 (19)
consecutive loss (count of losses) -3286.61 (1)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1
できた！
出来が良いのでオプチもFTもせずに一週間妄想にふけります。

EAはMT4とは別のスレッドで走るってのは知ってたんだが、1EA = 1スレッドじゃなくて
ティック毎に新しいスレッドが起動してるorz

DLLグローバルな変数だとEA毎に独自の変数領域を持てない。
スレッドグローバルな変数だとEA内ですら変数領域を共有できない。
みんなどうやって解決してるの？

>>490
ティック毎に新しいスレッドが起動してる
のを確かめるmqlよろ

やられた(´・ω・｀)

>>491
#import "kernel32.dll"
　int GetCurrentThreadId();
#import

int start() { Print("GetCurrentThreadId:[", GetCurrentThreadId(), "]"); return(0); }

D言語のバージョンを上げたのがキッカケで気付いた(グローバル変数の記憶領域
がグローバルデータセグメントからスレッドローカルストレージへ移行された)。
DLLグローバルな変数はshared修飾すれば今まで通りなんで、そこは問題ないん
だけど・・・・・・

1EA = 1スレッドだと思ってたから、TLS移行でコーディングレスでEAローカルな変
数を確保できてウマーとか目論んでたのに、アテが大外れ。
っで、それじゃあそもそもEAローカルな変数をDLL内に確保するにはどうすりゃい
いの？ってとこでドン詰まりorz
呼び出し元のEAが誰かをDLL内の関数からは感知できないですよヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧﾝ

start関数からreturnせずにで無限ループってのは？

にわかプログラマーの私には何を言ってるのかさっぱりわからんが
呼び出し元のEAを知りたいならEAが呼び出す関数全部にEAの名前渡すようにすればいいじゃまいか

>>493
>呼び出し元のEAが誰かをDLL内の関数からは感知できないですよ
それは仕様だよ。
だから俺は同じDLLでもEA毎にDLLのファイル名を変えて対応している

>>494
なるほど、それは思いつかなかった。
ちょっと力技すぎる気もするけど、同期/排他制御をしなくて済むのはデカイ。

>>495
DLLグローバルを受け入れるならそれが妥当かもな。
void*[]な配列確保して、EA側からCreateHogeHandle()とか呼んで領域確保して
インデックスを受け取る。
でも、これを採用すると全関数の引数が1つ増える。
set(int handle, int key, int value);とかget(int handle, int value);になるorz

>>496
マジですか！？＞仕様
1つのEA毎に1つのDLLとしても、1つのMT4でHogeEAを複数動かすとバチコーン
てなるから、制限がちと厳しすぎる気が・・・・・・

どういった値を保持しておきたいのか分からんけど
通貨を関数のパラメータに渡して、DLL側に予め通貨毎の変数を用意してとかで
回避するしかないんじゃないかなー

1EA = 1スレッド　（tickごとに生成・消滅）
は理解できたけど
dll自身って、どこのスレッドで動いてるの？
EAからの派生スレッド？としたら、EAから3つのdllを呼んだら、3つのスレッドが動くの？

広域変数はだめですか？
ターミナルになるEAをひとつ作り
DLLはそこから呼ぶ。
実際のパラの受け渡しは広域変数を使う。
変数自体が変動しなおかつセーブが必要なら
ファイル入出力でセーブする。

>>499
DLLは単にそれを呼び出したスレッド上で動くよ。
DLL自身が個別にスレッドを持つわけじゃないから、単なる関数呼び出しと一緒。

>>501
dllがスレッドを持たないということは
dllのコードはどこの空間に配置されて実行される？
EAごとにdllのコードが配置されるのか、全EAに対して1つの配置なのか・・

>>493
みたいな、dllのプロセスID？（そんなもん無いならメモリ位置）を返すdllをうｐしてくれないか
実験してみたい


あとVisualStudioExpressじゃなく、余計なもんインスコ不要なコンパイル環境ないかのう

>>502
DLLって、なんの略かから考えたほうが早いかも。

>>502
DLLはMT4のプロセス空間にマップされる。
基本的にDLLリソースはプロセス内で共有される(スレッド毎に複製されるとかいうことは
ない)。だから本来的にTLSの方が特殊な存在で、プログラマが意図しない限りスレッド
ローカルな変数は生まれない(D言語ではランタイムが面倒見てくれる)。

DLLはプロセスじゃないからプロセスIDは持たない。
どこから呼んでもカレントプロセスIDはMT4のプロセスIDを指す。
DLLはプロセス内の共有リソースだから、そのアドレスもプロセス内で固定。

>>496が言うように、「誰から呼ばれたか分からん」はもう仕様として納得するしかない。
チャートのウィンドウハンドルから配下のスレッド一覧を得られないかとか考えてみた
けど、そもそもウィンドウハンドルとスレッドに親子関係がなかったorz

>>502
http://ftp.digitalmars.com/dinstaller.exe
http://www.dsource.org/projects/visuald/browser/downloads/VisualD-v0.3.23.exe?format=raw

上から順番にDLしてダブルクリックするだけでD言語の環境が出来上がる(設定不要)。
VisualDを起動してテンプレートからDLL作成を選べば雛形の出来上がり。
dllmainでランタイムの準備とか色々してるけど、何してるかは知らなくていい。
てか、俺も知らない(本気モードのD言語で書かれると読めんわ！ｗ)。

空モジュール追加してexport extern (Windows)int test(int value){}とか書いて
ビルドすればDLLの出来上がり。DLLに関する知識は殆ど要らない。
http://www.kmonos.net/alang/d/2.0/dll.html
ここ見れば5分でテスト用のDLLは完成すると思う。

>>505
tickごとにdllもロード・アンロードされるのかとおもた
MT4本体がロードして、MT4を終了しない限りアンロードされないということか

D言語は分からんから、Digital Mars C++いれてみる

種100万円で、ロット0.01のナンピンマーチン作ろうとしてんだが、
破産する可能性ってどれだけある？

100%

>>507
ナンピン何回で勝率が100%に近づくかによる。
たとえばナンピン３回以内に勝つ可能性が９０％を超えるとかなら検討する価値あり。
破産する確率を自分で計算できないならやめとけ。

3回目までの勝率が目安ですね。ありがとお。

>>510
いやいや、例えばの話だよ。
俺が許容できそうな数値を例として出してみただけだ。

そうかあ。ちなみにマーチンゲールを実際に運用してます？

>>512
マーチンなんて破産しないほうが不思議なんだからやめとけ

>>512
俺は使ってない。
でも、一日一回のエントリー、イグジットの勝率が本当に５０％を超えているなら使ってもいいと思ってる。
マーチンゲールを組み合わせることにより安定するはず。
それにはさらに条件があって、相場の波によって連敗しないこと、つまり勝ちと負けが適度にランダムにやってくる必要があると思う。
単一のロジックでエントリーするようなEAだと、ロジックと相場の相性がマッチしていないときに連敗すると思うんだ。
そうするとマーチンゲールによる勝利は成立しない。

言うまでもないけれど、マーチン使っていない状態で勝てないプログラムにマーチン組み込んでも無駄だから。

言うまでも無いけどマーチンなしで勝ってても、マーチンすると負けるのが普通
マーチンで勝てるほど安定してるなら、マーチンなしで福利で回したほうがいいと思う

逆マーチンもだめなのかなぁ〜？
ちょうど作ってみようかなぁ〜って思ってたとこ。
まー、また利確に悩まされそうなんだけどさ
あと、ナンピンゲールは作ったことあって、（グランマーチンも）さんざんな結果に終わった。

しかし、ダメだって思っていてもどーしてもうまくいかんと
誘惑にかられるんだよねぇ〜　ルーレットとかよりは有利な気がするもん。
マーチン関連の考察にのべ何時間費やしたんだろ？
また今日もここ見て勉強してしまった・・・

ttp://www.paradisewalk.net/onlinecasino/new/kouryaku/free/martingale.html

>>517
あほ、それは、これで勝てないはずが無いと思い込ませて
インチキギャンブルでカモるための洗脳サイトですがな
鵜呑みにしてデモでやってみると、勝たせてくれるしｗ

うわっ！　怒られたｗ

洗脳サイトかぁ〜・・・
そこまで思わないとマーチンの誘惑から逃れられんのか？
恥ずかしいけど、勝てないはずがないって思ってましたｗｗ
ちょー、いよいよどん詰まりだ・・・
くそー、もー俺ぶっちゃけBTで良い結果が出せるEAなら
いくらでも思いつく。書けんけど
マジで売ってやろかしらんって思うぐらい。

だけど、希望がないわけでもないんだよね
この希望にむかって頑張ればいいことある？
俺今けっこう頑張ってるんだよね！

あ

ありがとお。マーチンをナンピン系で使うと、一方向に向かったときが
怖いなあ。というのはあったけど。
ナンピン系でなく、もしエントリー（売り買い）をランダムで決定する
なら、勝ち負けもランダムになりやすいかな。

それで最低10回負けを許容できるように、マネーマネジメントを組めば
どうだろうか？

勝率が50％ととして、10回負け続ける確率は、
(1/2)^10 =1/1024か、、、

やっぱ怖いな。。
スレ汚しごめん。

負けたときの額と勝ったときの額の比以上の勝率がなきゃ成立しないでしょ
５０％で勝てるわけがない

>>521
だいたい　1/5000 以上の確率で起きる現象は人生で一度は経験する可能性があると思ったほうがいい

ナンピンがオワコンじゃないのって日本だけだよね

>>519
俺も勝てないはずが無いと思ってマーチン系動かして(HPBWで)５０万程溶かして気づいたよ

一度リアル口座で負けて見るのがいいいよｗ

>>525
過去レス見てもらえばわかるけど、俺もー経験済みｗ

なのに・・・
ドテンゲールは？とか思っちゃうヘタレ
狙ったとこピンポイントで発射すればいいんだよ
とかさ・・・　でも俺の夢はそーゆーんじゃなくて、
どんなとは言わないけど、ある程度のどんな値動きにも
追従するEAとかできんかなぁ〜　って思ってる。
夢見すぎかなぁ〜？

連投ゴメン

ハッ！！
今気がついた！
俺、夢に向かえば成長じゃね？
ナンピンはオワコンらしいしｗｗ
ちょっとやる気が出た！
ありがとー

１０万スレいつ帰ろうかな
てか、帰れるのか？

オレは80円あたりからショートをマーチン中だ
今まで感じたことのないエクスタシーを感じている
気持ちよすぎてたまらん

>>528
ちょーｗｗ
マーチン中って、ナンピン？ショートだよね？
８０円ってちょーどグダグダしてたよね？
自虐は俺だけじゃないんだ・・・
がんばろーね！

しかし感動するくらい表現がおもしろいｗ

すいせんが、もし分かったら教えてください。
あるパラメータを変更しながらオプティマイズでバックテストしてます。

オプティマイズなしでそのパラメータを変更しながらバックテストすると普通にポジってくれるのに、
オプティマイズモードでバックテストをすると、パラメータをどんな値にしても1回もポジらないんですよ。

こういう現象が起きたことありますか？

>>530
俺の読解力が正しければ
多分俺のもそうなると思うわぁ〜

オプティマイズモードってポジを持ったか分からない
（結果タブに表示されない）ことは周知の事実として、だ。
結果がマイナスなパラメーターはOptimization Resultsに
標準では表示されないのは知ってるか？
マイナスの結果も表示したければSkip Useless Resultsのチェックを外すんだ。
（Optimization Resultsのタブの中で）

普通に計算して、1000通貨だとしてもレバレッジが50の場合。（1ドル100円と仮定）
種100万円で持てる最大のポジションは500。

マーチン9回負けで、2^9=512　となって既に持てるポジションは越えている。
>>521の場合だと10回負ける前に既に死んでるってことで・・

マーチンやるなら、連続負けを3回か4回以内に抑えるかしないと、いかんなあ。

>>532
結果は表示されますよ。だってPFもDDもトレード回数もオールゼロなんですから。
同じパラメータでオプティマイズを外してBTすると、ポジってくれるのに。。。不思議な現象です。

勝率50％で、3回負け続ける可能性は、
(1/2)^3=0.125 つまり12.5％

勝率60％の場合、3回負け続ける可能性は、
(4/10)^3=0.064 つまり6.4％

結局は勝率を上げることでしか、リスクを抑える方法ないねえ。

なんとなくですが、icustomで呼んでるインジが値を返してないみたいです。
このインジは、ObjectCreateした後にObjectGetValueByShiftで値を取ってきてるので
おそらくそこがオプティマイズの場合に処理されないのかなと。。。お騒がせしました。

マーチンのシミュレーション
ttp://www.magicvox.net/archive/2006/src/BettingSystem/bet.cgi?strategy1=1

>>536
iCustomはちょっと試してみるのには便利だけど、EA的には無駄の方が多いから
いっそ取り込んじゃった方が使い勝手いいし、変なトラブルもなくていいよ。

double x1 = ObjectGet("AlertLine", OBJPROP_TIME1);
double y1 = ObjectGet("AlertLine", OBJPROP_PRICE1);
double x2 = ObjectGet("AlertLine", OBJPROP_TIME2);
double y2 = ObjectGet("AlertLine", OBJPROP_PRICE2);
Print("関数返値:[", ObjectGetValueByShift("AlertLine", 0), "]");

double xp = Time[0];
double p = (y1 - y2) * (xp - x1) / (x1 - x2) + y1;
Print("計算結果:[", p, "]");

ObjectGetValueByShiftは上記のように自力で計算することもできる。
インジ的には用意されてる関数をわざわざ避ける意味もないんだが
EA的にはObjectCreateする必要がなくなるんで無駄が減る。

まあトラブル解決の役に立つかは分からんが・・・・・・

>>538
ObjectCreateとObjectGetValueByShiftをやめて、計算するように書き換えるところだったので
グットタイミングです。ありがとうございます。

Visual Modeでインジとか動かして挙動チェックとかする人は多いと思いますが

Phat_ZigZagTime.mq4の挙動チェックをしようとVisual Modeで動かしたら・・・。
パラはデフォルト、ユロ円15分足で動かしてみたんだけど信じられない挙動を示した。
俺は幻を見てるんじゃないかと思った。
http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=548000&postcount=29

iCustomでZigZag.mq4を呼び出してるだけなんだけど・・・。
Visual Modeて信用出来るのか疑いたくなってきたよ。

それがVisual Modeの仕様だし、仕様を理解した上で利用すれば
問題なく信用できるよ

寧ろインチキインジの真の姿を拝めるｗ

やっとオプティマイズできました。トレンドラインの角度を最適化したかったんですよね。
なかなか良い結果です。
Bars in test 11207
Ticks modelled 22534583
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 8564.76
Gross profit 14754.73
Gross loss -6189.97
Profit factor 2.38
Expected payoff 65.38
Absolute drawdown 982.99
Maximal drawdown 1000.81 (9.99%)
Relative drawdown 9.99% (1000.81)
Total trades 131
Short positions (won %) 65 (49.23%)
Long positions (won %) 66 (50.00%)
Profit trades (% of total) 65 (49.62%)
Loss trades (% of total) 66 (50.38%)
Largest
profit trade 1228.84
loss trade -193.82
Average
profit trade 227.00
loss trade -93.79
Maximum
consecutive wins (profit in money) 5 (832.83)
consecutive losses (loss in money) 5 (-456.11)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 2102.67 (3)
consecutive loss (count of losses) -456.11 (5)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

>>541
なるほどね。
MTF系インジで束の間の夢を見る事が出来るモードて事で理解してみる。

>>543
ﾌｫﾜｰﾄﾞで見てみたい('A`)

>>532
マイナスの結果なんか示したいわけねーだろｗ
って、ツッコミはおいといて、
知らんかった。ありがとー

>>507
俺のマーチンへの幻想を見事に打ち砕いてくれました。
俺の中では上条君ってことになってるからｗ
↑
わかる人にはわかる。

まーいかん
3月分の儲けが減ってきとる。
('A`)

俺、夢のEA開発は趣味って事にしといて
とりあえずリアルで今日からまた走らせてみる。
第二ラウンドは、第一ラウンドよりエッジがあるのか
どーか不確かのままになるけど、やってみなわからんしね　
そんで、第二ラウンドは２本！　しかも絶対監視が必要なんだって・・・
どーせまたパニくるんだろーなー　結果は１０万スレで！

>>548
自作？

まだお君のは自作だよ。

ギャンブルの必勝法に洗脳されてる奴、多そうだな

>>551
肥やしは多いほうが、得られる果実も大きい

>>552
でもBTしちゃうと洗脳解けちゃうよねｗ

>>549
そだよ

>>551
めっちゃ深いとこまで考えちゃったじゃないかｗ

iCutomでインジからひっぱて来て注文っていうEA作ってるんだけど
発注が秒間30個くらい出されてしまってすぐエラー134がすぐでてしまう

インジは1時間足で取得してるはずなのに・・・

どなたか解決方わかりますか？

>>555
全tickで注文してるんだと思われます。

int total = 0;
for (int cnt = 0; cnt < OrdersTotal(); cnt++) {
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderMagicNumber() == magic) {
total++;
}
}

if (total == 0) { ポジる条件を満たせば注文 }
if (total > 0) { 注文しないで、ポジを持ってる時の処理 }

て感じにするのが良いかと。magicはMagic Numberね。

>>556さん

早速の返答ありがとうございます。
貴殿のレスを参考にもう一度見直してみます。

スタート関数のフォー関数のなかでstatic変数とbuf配列ってどう働きが違う？
i番目の値を始めから現在まで連続的に保持しなくてはいけない値はbuf配列。計算に一時的に使うi番目での値はstatic変数って受け止めてるんだけど。
漠然とした質問ですまぬ。

>>556さん

解決できました！！
ありがとうございました

通貨ペア EURUSDFXF (Euro vs US Dollar)
期間 15分足(M15) 2010.11.02 06:45 - 2011.03.29 23:59 (2010.11.02 - 2011.03.30)
Total net profit 735.92
Gross profit 913.46
Gross loss -177.54
Profit factor 5.15
Expected payoff 3.38
Absolute drawdown 263.72
Maximal drawdown 954.20 (8.93%)
Relative drawdown 8.93% (954.20)

Total trades 218
Short positions (won %) 71 (90.14%)
Long positions (won %) 147 (98.64%)
Profit trades (% of total) 209 (95.87%)
Loss trades (% of total) 9 (4.13%)
Largest
profit trade 33.96
loss trade -144.40
Average
profit trade 4.37
loss trade -19.73
Maximum
consecutive wins (profit in money) 53 (259.76)
consecutive losses (loss in money) 2 (-144.64)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 259.76 (53)
consecutive loss (count of losses) -144.64 (2)
Average
consecutive wins 26
consecutive losses 1


とりあえずこんな感じのができた。
（昨日勝ったから、うかれて自慢しにきたｗ　だから良さげな期間）
もちろんこれも使い方を間違えればクソEAになる。
そんで、俺は使い方知らねー！
勝つにはファンダも必要ですか、あーそーですか
って感じｗ
俺は五分足で勝ちたいんだよ！！　←これ趣味ね

ちょっと相場の勉強もしないかんけど、
趣味の方が楽しくて仕方がない　　　←本気じゃねーかｗ

くそー、俺やっぱりいろいろ残念な人間だ・・・　　　　　　　　　　　

１０万スレ＞＞５８０
とりあえずボラレルンジャーは、はずしてないよ！

>>560
PF高すぎだろ。一般的には2前後がいいという話。
それよりdrowdownを抑えた方がいいよ。

> PF高すぎだろ。一般的には2前後がいいという話。

業者のウソにだまされてるんじゃないかな。
PFが２前後がいいなんて迷信だよ。

>>562
高PFはカーブフィッティングの可能性高いってこと。

その通り

洗脳とは恐ろしいものだな。
可能性が高いことと、実際にそうであることは違うだろ？

まだおのそれはひょっとしたら高PFな聖杯かもしれないじゃないかｗ

下手にdrawdownを抑えようとするほど、カーヴフィッティングに陥る可能性が高いよ。

その実際のところが、わかりゃ誰も苦労しないのである

動かしてみたら判るじゃん

>>520
むだむだ、いまどきの一般ユーザーは説明書の類を全く読まないのがデフォ

>>568
スマソ、誤爆った

>>565
フォワードしてみれば直ぐに判ることだよ。
第一俺はその可能性が高いとしか書いてない。

ちょっと昨日勝ったから自慢したかっただけじゃーん
まー、聖杯じゃないのは確か。開発者が言ってんだから
これはまちがいないよ・・・　orz

PFが高いのはストラテジーが２個入ってるからかな？
（トレンドフォローと逆張り）
たまたまこの期間１５Mでそれぞれがドンピシャだっただけでしょ？って思ってる。
オプチはしてない。てか、そもそも俺BTあんまやんないかも？
カーブフィットって言われれば、１５Mがそれだしね
ただ、やり始めた頃できたらうｐよろみたいな事言われたんで
それもかねて自慢したかっただけだってー
そんで１０万スレで恥かけばおもしろいかな？って思った。
ただ、EAばっか作ってたらどんどん相場から離れていくみたいな感じになっちゃって
リアルのプレッシャーにつぶされそーだ。（結局BTは大事ってことだな）
あと気付いたんだけど、アベレージがTP４、SL２０ってのがすげーって思った。
スキャルっぽくしたら利小損大になるもんなの？てかこれもこの期間だけってことか？？

俺も先人さん達と同じ。
一個完成したら誰だって妄想にふけるってー
俺の妄想はハンパないよ。その後の絶望に耐えれるか心配になってきた・・・
だって止まんねーもん　（今、これ書いてる時に不安が襲ってきた）
↑
わたしって・・・　バカ・・・　ｂｙ美樹さやか　←わかる人にはわかる　　

>>571
奇跡も、魔法も、あるんだよ

>>572
やっほー！！
うれしい言葉ありがとう。

今の日本の現状についてはそれを信じたいが
やっぱ、EA一個でも作っちゃうとなかなかねぇ〜

契約の箱もあるよ。

まだおのソウルジェムが…

Your Rock!!

3月分の儲けが全部もっていかれた(´；ω；｀)

いい加減におちつけ俺！！
もーすぐ落ち着きますので最後に

けがれがぁｗｗ
妄想の中ではとっくにこの世を支配している俺がいる。
ギャー　これ病気じゃね？中二病？

まだおの会話について行けないのは俺だけ？(EAの話以外)

ついていくもなにもレス飛ばして読んでないのは俺だけ？

>>579
ごめん
正直、２ｃｈで遊びすぎた。
遊びはヤメじゃなかったのかよ・・・

俺、こーゆー空気よめないからこれでいい？

上条君　　　　
http://dic.nicovideo.jp/a/%E4%B8%8A%E6%9D%A1%E5%BD%93%E9%BA%BB

美樹さやか
http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%BE%8E%E6%A8%B9%E3%81%95%E3%82%84%E3%81%8B

だから空気よめよ・・・

二人のキャラに共通しているのは、どっちも薄幸だということ？

>>583
上条当麻
５０７さんがマーチンへの幻想を打ち消してくれた。

美樹さやか
自分の信じた正義を貫き、最悪の結果を招くことになる。

上条君の薄幸はアニメキャラとしてだ、
さやかは俺とかぶる・・・　　orz

まだお、もうやめてくれ
見てるこっちが恥ずかしいから

>>585
了解！

P／Lフィルターの書き方をどなたか教えてください・・・

P／Lフィルターの意味をどなたか教えてください・・・

デモでEAのテスト中です
今日、ふと見ると、エントリーしたとこのマークが
古いほうを残して、新しいほうがごっそり消えてるんだけど
これってなんでだろう、新規にポジったとこにもマークが出なくなってる
わかるかたいらっしゃいます？

P パイパン
L ロリ

P/Lフィルター

>>588
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC

マジレスすると、タートルズがブレイクアウトでポジる時にダマシを回避するためのフィルタリングじゃないすかね。

ブレイクアウト狩りもあるんだよねえ

そうねえ。うちのEAはユロドル1.4415あたりでロング入れたよｗ

ブレイクアウトは元々騙しや狩りがあるから勝率低いよな。でもその分利幅でカバーすると。

>>591
マジレスになって無い気がする。
こっちでしょ。
ttp://www.openterrace.jp/sub_drowdown.htm

>>587
簡単だよ。
1.負けトレードをカウント
2.カウントに応じて枚数を増やす
3.勝ったらカウントをゼロに初期化
これだけたよ。

>>595
>>それは、勝ちトレード（Ｐｒｏｆｉｔ）の次のトレードでは投資額を減らす（もしくは、投資しない）。
>>そして負けトレード（Ｌｏｓs）の次のトレードでは投資額を増やす（もしくは、投資をする）。

マーチンの類じゃねえか

なんか俺が本で読んだのと違う気がする。俺の理解では、

買いのシグナルが出た時、前回の売りシグナルでもしポジってたら利益が出ていた→買わない
買いのシグナルが出た時、前回の売りシグナルでもしポジってたら損になったた→買う

売りシグナルの時はこの逆。だったような。。。記憶違いかな。

>>597
俺もそれだ

実際にポジったんなら、過去の注文のOderTypeとOderProfitを見ればいいけど、
ポジったと仮定するとなると、処理が面倒だね。
init()の中で直近の買い/売りシグナルを探して、もしポジってたら利益が出てたかどうかを判断するしかなさそう。

>>597
おれのも似てる

それに、塩漬け入れてやった。
塩漬けこわい。
次の作戦　塩漬けなしEA

>>599
OrderSendをラップして、Volume(OrderLots)0の注文が出せるようにすればいい。
ゼロVolumeの注文に対してはマイナス値の仮想チケットを返す。
OrderSelectを始めとしたOrder*()もラップして、マイナス値の仮想チケットを与え
られた場合は自前の管理領域から結果を返す。
面倒臭いけど、意外と綺麗に実装できそうな気がする。

MT4のDDEサーバー機能について
本サーバが停止中でも、ヒストリーからデータを
送る用な事ってできないの？？（バックテストDDE版的な）
休日でもエクセルツールのテストに使いたい。

>>596
> マーチンの類じゃねえか
そうだよ、アルゴはマーチンと同じ。
ただ、発想は違うからマーチンみたく無限に枚数を増やさないけどね。

P/Lフィルター、しないほうが利益を延ばせるってのが俺的な昔話。

P/Lフィルターやマーチン、モンテカルロ法なんかは典型的なベッティングシステムだな。
オプティマルfは直接的には勝敗を参照しないけど、資金の増減は結局勝敗の結果で
しかないんだから、これもベッティングシステムの範疇だろう。
ナンピンやピラミッティングも広義ではベッティングシステムのうちだと思う。

本当はオーダー系ライブラリに含めると便利なんだけど、MQL4はコールバック書けな
いから、戦略の追加＝ライブラリ開いて追記になっちゃうんでイマイチ巧くない。
MQL5だとその辺はかなり柔軟に書けるんだけど・・・・・・まあ糞言語に変わりないがｗ

>>604
おじちゃん、コールバックって何？

>>605
ggrks

>>605
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF

>>605
流石にこれは酷いｗ

>>606
> >>605
> ggrks

このおっさん、精神異常みたいw

はいはい
「コールバック関数」で
おググりくださいませ
おぼっちゃま

こうでいい？

>>609
そうしたレスを返すということは、おまえのほうが精神異常ではないかな？

>>604
ギャンブルで勝つための手法に幻想を持ってる奴ほんとに多いね
勝てそうに思わせてカモられてるだけなのになぁ

>>all
前にもギャンブルって、俺にとってはキーワードがでてきてるんですけど
FX＝＝ギャンブル　FX！＝ギャンブル　どっち？
それとも　FX≒ギャンブル　こんな感じ？

FX自体は、正真正銘の金融商品なので、その売買はビジネスであり、
遊興を目的としたギャンブルとは一線を画します。

しかし現実に行われている行為自体は、
勝ち馬を当てるように、あげさげを予想しているに過ぎないので
FX≒ギャンブルであると考えます。

>>613
FXはギャンブルではない。しかしながら、ギャンブル的な利用ができるので、
ギャンブル同様のやり方に堕してしまってるやつが多い。
基本的に、真っ当な教育を受けてないやつが多いのが問題を生んでいる。

FXそのものはギャンブルでもなんでもない。
ただの市場
投機はギャンブル、FXに参加してるやつの意識次第。

俺は最初からFX＝＝ギャンブルってスタンスなんだけど
その前にパチンコ＝＝ギャンブルって定義が頭からはなれんのよ
パチンコって今はどーかしらんけど、大数の法則、期待値を操ることによって
聖杯ってゆーか、当時は違法じゃなかった体感機とか使えば常勝だったんだよね。
（年がばれるｗ）
で、そーゆーエッジがFXにもあるよーな気がして仕方がないんだって
でも、この流れだと一般にいわれているギャンブル必勝法とかFX必勝法とかと
俺がパチンコに使った必勝法とは違うってことでいいのかな？
ちなみに、お馬さん必勝法はありえないよねー　走るのが畜生じゃねぇ〜

塩漬けなし、マーチンなし、ナンピンなしって、（小細工なし）
PF１でも超えれば（再現性は度外視）必勝になるような気がするよーなしないよーな・・・
実際はちょっと似たような感じの使うけどさ、それもわずかなエッジを増幅させるために使ってんのかな？
とか、単純なロジックでの勝率で６０パーもあれば十分な気がするよーなしないよーな・・・
俺、趣味のEAは時間フィルターなしが理想だけど、理想と現実は・・・
そーとーテンパってきたわぁ〜　見えそうで見えないよ
おもしろいね！

アニメ好きなんで、（相場張りながらついつい見ちゃうことね？）
狼と香辛料おすすめ！心理戦とかおもしろいよ　
賢狼ホロの論理展開なんてこのスレの賢者さん好みだと思う。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%BC%E3%81%A8%E9%A6%99%E8%BE%9B%E6%96%99

>>617
競馬予想プログラム独自に開発　配当１６０億円所得隠し
http://ameblo.jp/umagaku/entry-10361357906.html
なんて事件もあったのだから、お馬さん必勝法もあるんじゃないかい？

賢狼ホロといえば、支倉凍砂原作のビリオネアガール(漫画)が好きだな。。

>>618
うわちゃぁ〜
夢が膨らみますなぁ〜
俺、どんだけ夢見がちなおっさんだよｗ

お前らヲタクは絶対に相場で財産を作ることできない。
なぜなら、
女にもてない。-> 相場で初期資金がpositiveとならない。
この仮説はstatistically significantだからだ。

無駄な努力をする暇があるなら、宮城県へ行って瓦礫でも拾っていろ。

>>620
最近覚えたての使いたかった言葉散りばめてみましたｷﾘッ

>>620
俺コテだからヲタク代表かよｗ　　
orz

まるで、だめな、おたく＝まだお・・・？

>>623
うまい！

コテとしてどっちへもっていけばいいのか
よくわからんくなったわぁ〜　　どーしよっかな？

>>622
まだおってコテも銀魂かなんかなんだろ？

FXはギャンブルじゃない派が多いのね。
胴元が参加者から手数料を取得し、利益を得る者と損を出す者が存在するという観点から、
俺はFXも株もギャンブルの一種だと思ってる。
ギャンブル＝ゲームじゃないと思うんだよね。

>>625
まー、こんな感じかな？ってのはある。
俺はマゾかもしれん　けどわりとどーでもいーので
真性ではないと信じたいｗｗ

ハウス側が確実に儲けていることを鑑みれば
FXはギャンブルでしょう

>>617
パチンコの必勝法ってのは要するにボーダーラインを超えた台を
ひたすら打てば大数の法則で勝ててしまうってことで
勝てるルールでやってるから勝てるだけの
体感器は店の意図に反してボーダーを低くしてしまって
負けるルールになってるはずの台を
勝てるルールにすり替えてしまうもので、勝てる理屈は同じ
その考えはFXにも通用する、その方向で攻めるなら勝てると思うよ

一方、マーチンとかの類は、負けるルールのままなので
勝てそうな気にさせるだけで、結局まけてしまう
もし本当に勝てるなら、とっくに禁止されてて当然

>>621
> >>620
> 最近覚えたての使いたかった言葉散りばめてみましたｷﾘッ

高濃度放射能汚染水をバケツで掬うくらいしか>>621の類の知恵遅れの使い道はないんだろうなw

複数のEAを同時に使ってる時って
同じ名前の関数って影響しあうん？

>>631
影響しないです。

なんか発注決済を何度もやってた
BTでは問題なかったのに
なんでだろう
マジックナンバーでもかぶってたのかなと思ったりもしたけど
違うみたいだしチェックしてるけどワカラン

>>633
マジックナンバーは設定されているが
実は発注ロジックにマジックナンバーを使ってなかったとかｗ

単独なら正常に動くの？

いままでVTや自作プログラム等でやってたんですが
最近MT4はじめました。
今年一月から今まででバックテストした結果ですが
高結果が出たので自慢してみます
システム的には同じ枚数でナンピン３回までの仕組みです

ただ過去のバックテストを行うと全然ダメなので
この様な感じで過去２００７年ぐらいから高結果が出るようになったら
フォワードテストしてみます。

通貨ペア EURUSDpro. (Euro vs US Dollar)
期間 1分足(M1) 2011.01.02 22:01 - 2011.04.11 00:49 (2011.01.01 - 2011.04.29)

Total net profit 31767.00
Gross profit 39028.00
Gross loss -7261.00
Absolute drawdown 1738.00
Expected payoff 214.64
Absolute drawdown 1738.00
Maximal drawdown 4639.00 (6.19%)
Relative drawdown 6.19% (4639.00)

Total trades 148
Short positions (won %) 37 (83.78%)
Long positions (won %) 111 (80.18%)
Profit trades (% of total) 120 (81.08%)
Loss trades (% of total) 28 (18.92%)
Largest
profit trade 1366.00
loss trade -1995.00
Average
profit trade 325.23
loss trade -259.32
Maximum
consecutive wins (profit in money) 25 (6783.00)
consecutive losses (loss in money) 9 (-2530.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 6783.00 (25)
consecutive loss (count of losses) -2530.00 (9)
Average
consecutive wins 8
consecutive losses 2

うはぁ〜　どんどん難しく考えちゃうよー
ブレイクアウト、ゴールデンクロス、パーフェクトオーダー、サポート・トレンドライン
なんか意味あんの？とかさ
それらを駆使して一財産築きあげた人が実際にいるみたいだから
あるんだろーけど、パチンコの体感機的になるんかな？
確率、統計だけでは今一決定力に欠けるような気がしてならない。

しかしお馬さん１６０億とかすごすぎじゃね？
スケベ心が出る前にびびるわ！
まー、納得のいく手法を完成させてる人からみれば
そんなチキンじゃ勝てるわけねーw　ってことなんだろうけどさ

当たり前なんだけど本気で損しないようにするには
絶対損切りしない。
勝ちたかったらエッジがあるのかないのかってのを
BTで繰り返し検証するしかないってことか・・・
EAが作れるとBTが楽ってだけなんじゃん！

こっから先はやっぱないのかなぁ〜？
金のなる木みたいな

新しい手法考えてたら、意味わからんこと書いちゃったｗ
>>636 は中の人

どーゆー取引をしたいのか完全に迷ってるな俺・・・
ちょっと、EAは休憩します。

>>636
>>当たり前なんだけど本気で損しないようにするには
>>絶対損切りしない。

破産というリミットで強制損切りになるから、実現不可能

>>639
読み返してた時気付いたｗ
本気で損しないようにするにはやらなきゃいいじゃん　（笑）

今までけっこーしっかり損切り入れてたんだけど
塩漬けEAってやっぱどっかできるか、ヘッジするかしないかんじゃん
リアルでの初めての経験って感じ
で、１．４２６２ショートをどーしよーかめっちゃ悩んじゃって
お騒がせしました。

>絶対損切りしない。

アホやな。お里が知れるわｗ

>>640
塩漬けEA、ちまちま稼いでどっかで損が膨らんで破産してんだろ？

倍になる前に破産してるんなら逆やりゃいいんだよ
そうすりゃ破産するまえに倍になる
順調に目減りしていくとこからやるのは抵抗あるだろうけどね

>>634
原因わかった
if(...){
if(OrderMagicNumber()==magic){
if(OrderType() == OP_BUY)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slippage,Green);
if(OrderType() == OP_SELL)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slippage,Green);}}
こうすべきところを
if(...){
if(OrderMagicNumber()==magic)
if(OrderType() == OP_BUY)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slippage,Green);
if(OrderType() == OP_SELL)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slippage,Green);}
こうしてた
だからＳはマジックナンバー関係なく決済してた
アホなオレ

最近mql４をの勉強をし始めたのですが、まったくパソコンの知識がないとこから
始めたので日々悪戦苦闘しています。
そこで突然なのですが、質問させてください。
今やっているのは
http://fxforex.sakura.ne.jp/mt4indicators/Big%20trend.mq4
のインジケータで、UptrendとDntrendのかわりめに矢印をひょうじさせたく、
参考書やサイトからしらべながらやっているのですが、上手くできません。
よろしければ親切な方アドバイスをしていただけないでしょうか。

初歩的なことで恐縮ですがよろしくお願い致します。

マルチうざ；；

>>644
質問場所はさっきのすれであってるｗ

>>645
誘導されてきたのにカワイソスｗ

もしかして多次元配列は参照渡しできない？orz

>>635
PF5.38ですか、凄いですね。

> この様な感じで過去２００７年ぐらいから高結果が出るようになったら
> フォワードテストしてみます。
BTに拘っても意味ないですよ。

> Total trades 148
という事なら、一週間FTすれば10回ポジるハズ。
一週間で、使えるEAかどうか判断出来るのでは?

注文変更でエラー4051が解決できません・・・


OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);
↑このソースでinvalid ticket for OrderModify function
と出てしまいます。

ticketナンバーを上でtickrt1とした上で
OrderModify(ticket1,OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);
と変えても出てしまいます。

ご教示よろしくお願いしますｍ（_ _）ｍ

>>650
orderticket()が成功してないみたいだからorderselect()が失敗してるんじゃない？

>>651さん
早速のレスありがとうございます。

OrderSelect(ticket1,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)
・・・
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);

と
OrderSelect(ticket1,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES);
・・・
OrderModify(ticket1,OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);

でやってみましたがだめでした・・・

>>649
これは1月から今まででパラメータを最適化させているのでPF5超えてますが
2010年なんかだと資金が半分になってしまうためまだまだフォワードテストするレベルじゃ無いですね
BTに拘ってるのでは無いですがやはり
トータル的に見て長い間で稼げる
安定感があるシステムを作りたいんです

私はナンピンゲールやトラリピ以外では長い期間のBTだとPFは落ちてしまうのはしょうがないと思ってます
なので4ヶ月でPF5より10年でPF1.3を選びます

>>652
orderselect()のあと、orderopenpriceとかprintするとちゃんと望んだ値になってる？
Print(DoubleToStr(OrderOpenPrice(),2));みたいなかんじで。
つまり、orderselectは成功してる？
多分ticket1が違ってたりするんじゃないかな

>>654さん
ご丁寧にありがとうございます。
やってみましたところorderselectがうまくいっていないようです。

もう少し勉強して出直してきます

あてずっぽうだけど多分、ticket1をstart()の外で宣言するとうまくいく・・・かもしれない
参考までにどうぞ

>>656
人工知能STIGMA君のライブ実績はどこにあるのかな？

ポンドル1分足　2011 4 6 - 2011 4 10
豪快にスキャりまくるEA

Bars in test 3226
Ticks modelled 142258
Modelling quality 24.25%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1424.83
Gross profit 5343.69
Gross loss -3918.86
Profit factor 1.36
Expected payoff 0.46
Absolute drawdown 61.41
Maximal drawdown 559.00 (4.79%)
Relative drawdown 4.79% (559.00)
Total trades 3072
Short positions (won %) 1552 (60.82%)
Long positions (won %) 1520 (63.16%)
Profit trades (% of total) 1904 (61.98%)
Loss trades (% of total) 1168 (38.02%)
Largest
profit trade 25.70
loss trade -30.00
Average
profit trade 2.81
loss trade -3.36
Maximum
consecutive wins (profit in money) 54 (228.00)
consecutive losses (loss in money) 51 (-100.20)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 228.00 (54)
consecutive loss (count of losses) -283.60 (15)
Average
consecutive wins 6
consecutive losses 4

>>642
１０万スレ第一ラウンドが実はそれだった。
で、TPで悩みまくったｗ
逆はどーかな？って思って初塩漬けEAなんだけど
精神的にキツイ・・・　　orz　で今度は損切りで悩む

両方はしらせてうまく利鞘がとれるかな？って思ったけど
それどころじゃないぐらいてんぱったよ
塩漬けをどーにかしようとナンピン、マーチン、両建て、分割決済、ピラミッディングと
いじくりまわしてもダメだね。
今のは一応損切りライン設定して、よーやく落ち着いたけど第二ラウンドは早々に撤退かなぁ〜

出来ました
BTの予定では2007年ぐらいからを考えていたのですが
あまりさかのぼり過ぎるとPFが1.4以下になってしまうのでこの辺で調整しました。
DDが増えるのがいやなので各種調整とナンピンの調整していったら最終的にはナンピン無しの
システムに生まれ変わりましたｗ
その為、取引回数が減ってしまいましたが、一日一回以上は取引する回数なので良しとします。
ちなみに2011年1月〜のPFは4.73あります。

今日からフォワードテスト実施します。

通貨ペア EURUSDpro. (Euro vs US Dollar)
1分足(M1) 2009.06.01 00:00 - 2011.04.12 01:29 (2009.06.01 - 2011.12.31)
Initial deposit 10000.00
Total net profit 5608.90
Gross profit 17682.80
Gross loss -12073.90
Profit factor 1.46
Expected payoff 8.71
Absolute drawdown 175.50
Maximal drawdown 820.00 (6.77%)
Relative drawdown 6.77% (820.00)
Total trades 644
Short positions (won %) 268 (83.58%)
Long positions (won %) 376 (81.65%)
Profit trades (% of total) 531 (82.45%)
Loss trades (% of total) 113 (17.55%)
Largest
profit trade 332.00
loss trade -257.50
Average
profit trade 33.30
loss trade -106.85
Maximum
consecutive wins (profit in money) 44 (1393.40)
consecutive losses (loss in money) 3 (-138.70)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1393.40 (44)
consecutive loss (count of losses) -499.70 (2)
Average
consecutive wins 5
consecutive losses 1

>>652
OrderSelectが失敗してんだよ

それをやりたいのなら、こうしないとだめ
if(OrderSelect(ticket1,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) ){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);
}

もう１つ付け加えると
たぶんOrderSendをやってからOrderModifyをしようとしてんじゃね？
であれば
ticket1=ordersend
if(ticket1>-1){
if(OrderSelect(ticket1,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) ){
}
プログラムの基本は関数に戻り値がある場合は全て判定していって条件を絞り込まないと駄目だよ

>>660
> ちなみに2011年1月〜のPFは4.73あります。
> Total net profit 5608.90
うーん、前のままFTしたほうが。。。

いやー、今のほうがいいような気がするなあ。
前のBTだとトレード回数が148だから少なすぎる。

>>660
ちなみに2009年の前半(ちょうどリーマンショック後あたり)は
傾向が違う場合があるからテストしてみたほうがいいよ。

>>663
短期間の高PFは前に痛い目にあってるので運用は絶対しないと決めているのでフォワードテストもしないのです

>>664
2009年前半もBTしてるんですがプラマイ0みたいなもんだったので2009年6月からで調整しました

調整後もその期間だけでBTしてもほとんど変わらないので大丈夫だと思ってます

orderstotal関数でポジションの総個数の取得するのは分かるんだけど
買いポジションのみ、売りポジションのみの個数を取得することってできますか？

全部教えてくれとは言いませんので何かヒントになるようなことがあれば
ご教示よろしくお願いしますｍ(_ _)ｍ

>>666
できる、orderstotalのリファレンスを読めば解決

昨日の>>652は無事解決しました
ありがとうございました。

>>667
すまん、ちょいうそついたorderstotalじゃ総数のみだ
ループ回してOrderTypeで判別してカウントするといい

とあるブローカーで標準添付のMACDを直近でBT
無敗ですわｗ

GPUUSD 2011 2/15 2011 4/11 1H

Bars in test 1052
Ticks modelled 2848222
Modelling quality 38.49%
Mismatched charts errors 2
Initial deposit 2000.00
Total net profit 2304.09
Gross profit 2304.09
Gross loss -0.00
Profit factor
Expected payoff 27.76
Absolute drawdown 1195.44
Maximal drawdown 1254.94 (60.93%)
Relative drawdown 60.93% (1254.94)
Total trades 83
Short positions (won %) 34 (100.00%)
Long positions (won %) 49 (100.00%)
Profit trades (% of total) 83 (100.00%)
Loss trades (% of total) 0 (0.00%)
Largest
profit trade 70.00
loss trade -0.00
Average
profit trade 27.76
loss trade -0.00
Maximum
consecutive wins (profit in money) 83 (2304.09)
consecutive losses (loss in money) 0 (-0.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 2304.09 (83)
consecutive loss (count of losses) -0.00 (0)
Average
consecutive wins 83
consecutive losses 0

GBP/USD

>>669
早速のレスありがとうございます。

さっきの質問が言葉足らずでした。
それぞれのポジションをカウントしなくても
買いポジションがあるかないか
売りポジションがあるかないか
だけの判別でもいいんです。

わがまま言って申し訳ないですがもっとシンプルな
ロジックはありますでしょうか？

>>672
むり

物は試しにとポン円1Hでもやってみる
こつことドカンになってるよ。

Bars in test 1052
Ticks modelled 3270802
Modelling quality 38.42%
Mismatched charts errors 2
Initial deposit 2000.00
Total net profit -1429.24
Gross profit 1733.42
Gross loss -3162.66
Profit factor 0.55
Expected payoff -33.24
Absolute drawdown 1429.24
Maximal drawdown 1964.15 (77.48%)
Relative drawdown 77.48% (1964.15)
Total trades 43
Short positions (won %) 23 (91.30%)
Long positions (won %) 20 (90.00%)
Profit trades (% of total) 39 (90.70%)
Loss trades (% of total) 4 (9.30%)
Largest
profit trade 83.40
loss trade -1840.99
Average
profit trade 44.45
loss trade -790.66
Maximum
consecutive wins (profit in money) 15 (777.11)
consecutive losses (loss in money) 1 (-1840.99)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 777.11 (15)
consecutive loss (count of losses) -1840.99 (1)
Average
consecutive wins 10
consecutive losses 1

勿論パラはデフォルトじゃない。
最適化は行ってない。

んなわけで、また少しパラを弄る。
同じ期間内で連勝回数は増えているが、利益は減っている。
LOT固定であるからていう理由もあるが、しかしここから分かる事は
ポジ保有期間は長ければ長いほど良いというわけではないが、短いとそれなりのデメリットが生じるという事だね。

Bars in test 1052
Ticks modelled 2848222
Modelling quality 38.49%
Mismatched charts errors 2
Initial deposit 2000.00
Total net profit 1774.89
Gross profit 1774.89
Gross loss -0.00
Profit factor
Expected payoff 13.65
Absolute drawdown 1198.94
Maximal drawdown 1251.44 (60.97%)
Relative drawdown 60.97% (1251.44)
Total trades 130
Short positions (won %) 53 (100.00%)
Long positions (won %) 77 (100.00%)
Profit trades (% of total) 130 (100.00%)
Loss trades (% of total) 0 (0.00%)
Largest
profit trade 17.50
loss trade -0.00
Average
profit trade 13.65
loss trade -0.00
Maximum
consecutive wins (profit in money) 130 (1774.89)
consecutive losses (loss in money) 0 (-0.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1774.89 (130)
consecutive loss (count of losses) -0.00 (0)
Average
consecutive wins 130
consecutive losses 0

すいません自己解決しました

BT結果の1行をNGワードに指定した。
流石にウザすぎるｗ

>>677
まったくだ。
取引履歴だとか、ネタバレにならないくらいのロジックの説明でも入ってれば参考になるけど
サマリーだけ出されても絵に描いた餅だぜ。

675は致死量の放射線を浴びちまったんだろ。
前田恒彦のような真正ヲタク（=犯罪率異常に高し）の可能性もあるが。
死ぬか逮捕されるか、何れにせよ直に消える。

>>675
Modelling quality 38.49%
の時点で糞です

自慢する価値が無い事に気が付こう

折角だから俺が書いてやろう。

ID:WwJUCDsFは以前lifeforexのフォーラムでも書かれてた事をやっただけ。

MACD Sample.mq4はTrailingStopの値を10前後に変更する。
スプの狭い業者である程度ボラのあるペアでBTやる。
タイムフレームはある程度長い方が成績が良い。
スプは1pips以下が望ましい。

他人の書込みに文句つけてるだけなのもアレなんでちょっとした課題を投下。
ここにいる中級者以上はとっくに試したよと言うだろうけれどやったこと無い人も多いと思うので。

アイデアとしてはエントリーと利益確定・損切りで使うシグナルを性質の違うものにしてみる。
例えばエントリーは騙しの少ないトレンド系を使って、イグジットは反応の早いオシレータ系にしてみるとか。
俺はこれである程度ドローダウンを抑えることができた。

気が向いたら試して結果を教えてくれよ。

Trixがわりとワークするけどね。
exitにどう？

やっちまった
過去のBTが安定しないのか原因が判明した
メイン足を1分で後いくつかの足を見てるんですが
1分足のみ過去のデータインポートしてますが
他の足をインポートしてなかったので過去のBTは安定しなかったみたいです。

さっきちょっと短い期間BTやったらPF上がっていたので
また調整してからフォワードテストします

>>684
period_converterを使えばいいじゃない

>>682
> アイデアとしてはエントリーと利益確定・損切りで使うシグナルを性質の違うものにしてみる。
>>447もその系統。
ただ、シグナルの使い方は>>682の一例と逆だけどさｗ

>>683
Trixは興味がなかったけど調べてみるよ。
>>686
結局どういうシグナルの使い方してるの？

本来決済されるはずなのにされなかった
原因不明
怖い

良くある話
操作履歴をみて決済されるはずの時間帯にエラーが出ていないか確認してみるといい

最良トレードが下手すぎるので最近ＥＡを作り始めた。
せっかくの自動売買だから一日１０回とかポジるの作りたいんだけど
右肩下がりのしかできないorz
へぼすぎるぜ俺。
せめてプラマイ０のが出来れば、キャッシュバックで利益出るのに。

>>690
相場についての十分な知識、センスを持った人がEA作りを始めた場合を
除けば、最初はみんなそんなもんでしょう。
いろいろやっているうちにセンスも身につき、利益を出せるEAもできる
と思いますよ。
その後は最初はなぜ利益がでなかったのか不思議なくらい、何をやっても
（少なくともBTでは）利益を出せるようになるでしょう。

BTの利益の一部でもリアルの利益にするには、もうひと頑張り必要でしょうけど。

>>690
裁量だめだめでＥＡに転向したした人２でおま
裁量がダメダメということは、考えたアイディアがほぼ間違っているということなので
逆に、だめだろうこんな手みたいのを、だめさを確認するつもりでやると
意外と良い結果がでたりするのでおもしろいだよ

調整完了
さらに良くなってフォワードテスト開始します。

通貨ペア EURUSDpro. (Euro vs US Dollar)
期間 1分足(M1) 2009.01.01 22:00 - 2011.04.14 06:21 (2009.01.01 - 2011.12.31)

Initial deposit 10000.00
Total net profit 7591.60
Gross profit 22135.70
Gross loss -14544.10
Profit factor 1.52
Expected payoff 9.90
Absolute drawdown 476.80
Maximal drawdown 1007.50 (6.25%)
Relative drawdown 7.09% (727.20)
Total trades 767
Short positions (won %) 296 (80.41%)
Long positions (won %) 471 (81.10%)
Profit trades (% of total) 620 (80.83%)
Loss trades (% of total) 147 (19.17%)
Largest
profit trade 325.30
loss trade -256.00
Average
profit trade 35.70
loss trade -98.94
Maximum
consecutive wins (profit in money) 35 (1126.70)
consecutive losses (loss in money) 4 (-531.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1225.10 (24)
consecutive loss (count of losses) -531.00 (4)
Average
consecutive wins 5
consecutive losses 1

自作ＥＡで時々エントリーする時に confirm open　の手動エントリーの
ウインドーが開きます。放置してもエントリーしません。
なぜ confirm open のウインドーが開くのでしょうか。
オプションのConfirm DLL function Calls と関係があるのでしょうか。
どなたか知ってられましたら教えてください。

confirm openのウインドって新規注文のやつ？

オーダー部分のロジックはどんな事をしてんですかね
一部でもいいから載せた方が返答しやすいんじゃないのかな

>>694
Ask manual confirmation　にチェック入れてない？

>>696
ご指摘のとおりAsk manual confirmation　にチェックが入ってました。
外したら症状が出なくなりました。
いつの間にチェックが入ったんだろう？いずれにしても操作ミスです。
ありがとうございます。感謝します。

>>695
次回は気をつけて質問を載せます、ありがとうございました。

>>697
> 次回は気をつけて質問を載せます
スレチだから来なくていいよ。

コツコツドカンの逆パターンで作ってるんだけど
なんかいい呼び名ないかな

ドッカンコ

ドカドカコツン

にゃんにゃにゃーん

>>701
スゲー儲かりそうｗ
そんなＥＡ作りたいよｗ

>>699
リトルフラワー

質問です。
//パラメーター
extern int FastMA_Period=10;
extern int SlowMA_Period=40;
extern double Lots = 0.1;
extern int Slippage = 3;
extern double stoploss = 200;
extern double takaeporfit = 10;

//ポジションを決済する
void ClosePositions()
{
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) ==false) break;
if(OrderMagicNumber() != MAGIC || OrderSymbol() != Symbol()) continue;

//オーダータイプのチェック
if(OrderType() == OP_BUY)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,White);
break;
}
if(OrderType() == OP_SELL)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,White);
break;
}
}
}
int start()
{
//バーの始値でトレード可能かチェック
if(Volume[0]>1 || IsTradeAllowed()==false) return(0);

//移動平均の計算
double FastMA1=iMA(NULL,0,FastMA_Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
double SlowMA1=iMA(NULL,0,SlowMA_Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
double FastMA2=iMA(NULL,0,FastMA_Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);
double SlowMA2=iMA(NULL,0,SlowMA_Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2);
// 買いシグナル
if(FastMA2 <= SlowMA2 && FastMA1 > SlowMA1)
{
ClosePositions();
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage, Ask-stoploss*Point,Ask+takaeporfit*Point,"Buy",MAGIC,0,Blue);
return(0);
}
//ウリシグナル
if(FastMA2 >= SlowMA2 && FastMA1 < SlowMA1)
{
ClosePositions();
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,Bid+stoploss*Point,Bid-takaeporfit*Point,"Sell",MAGIC,0,Red);
return(0);
}
return(0);
といったクロスをしたときに売買をするといったプログラムで
BTを行なうさいに、パラメーター欄でstoplossを１０とか数字を
小さくするとエラーがでるのですがなぜでしょうか？
プログラムがおかしいのでしょうか？
アドバイス願えないでしょうか？

業者のピピ数縛りじゃね？

>>705
MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)の値を拾ってみて。
その値より、小さい値は指定できないよ。

しかしMT5は、どうしても両建不可のままなのかな。
リーマン後にアメリカが騒いで全世界両建不可の流れかと思ったら、
そうはならなかったよね。

MT5開発時期とリーマンショックが重なったのが不運だったよなあ。

>>708
そういう仕様なんだから仕方がないっしょ
ついでにいうとFIFOの制限も入ってるだろうから
マーチン物やらナンピン物も使え無い可能性がある

何がやりたくてＭＴ5を開発したのだろう？？？？

>>708
NFAが悪いんだよ

>>710
MT4自体仕様の古さもあったわけだし・・・。
それと何にでも対応出来るプラットフォームをなんて要望もmql4のフォーラムにも書かれてたのを見た事がある。
互換性が無いのは別にフーンて感じだよ。
MT3のMQL2とMT4のMQL4にも互換性が無かったしね。

>>709
＞そういう仕様なんだから仕方がないっしょ

いや、そういう問題じゃないんだよ。
アメリカ発全世界的な潮流に合わせて初期仕様が出来ていったのだとしたら、＜ここ重要
その潮流が実は全世界的にならなかったのだから、
初期仕様時の選択、失敗しちゃったね、今後変更しないの？
っていう話。

もし世界的な潮流と無関係に出来た仕様なら、まあ、確かに仕方がない。

>>713
MQL5のフォーラムで書いてみたら？
カスタマーが見てるし

てか、MT5は失敗作扱いされた方がいいよ。
下手に改良して採用されだしたら大変。
証券会社も投資家も誰も見向きもしない、
それでいいじゃない。

MQL5はコンストラクタが引数を持てないのとクラスがスタティックメンバを持てないのと
インターフェイスがないのを何とかしてくれれば他は我慢できるんだが・・・・・・

>>716
MQLでプログラムを学びたいわけじゃないので
もっとシンプルな言語使用でいいのにと思ってるのは俺だけ？

>>717
確かに、MQL4＋参照変数の導入程度でも十分と言えば十分だねｗ

>>717
他シンプルな言語形態のツールはあるよ。
EasyLanguageをサポートしてるツールもMultiChartやProTrader以外にもあるし
ELファイルのデコンパイラーもあるし

本格的にプログラミングを覚えたい人はSierra Chartなんかが良いと思う。
基本C++なんで

とりあえずデバッガがあれば･･･

突然ですが
int counted_bars = IndicatorCounted();
int x = Bars - counted_bars + period + 1;
っていうのは具体的に言うとどのようなときを表すのでしょうか？

もう一つ
MathSqrt(80)
とあったとすると4√5　という認識で間違いないでしょうか？

アドバイスのほうよろしくお願いします。

>>721
流石に自分で調べて欲しいレベル。

>>721
大切なことを２つアドバイスするとしたら、

・自分の理解をもっと信じなさい
・分からないことは分からないままにしておきなさい

システムトレードって人気でそうだけど使いかたとか
難しくならないかな〜興味あるけどね〜

関連スレ案内

　◆ダブルオーのスレ◆EA.インジ製作
　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298722517/

これとあれとそれでEA作ってくれぇー！

亀レス
>>687
> 結局どういうシグナルの使い方してるの？
だから逆。

エントリーは反応の早い(騙しが多い)オシレータ系をフィルタリングしてからエントリーし、
イグジット騙しの少ない(反応が鈍い)トレンド系を使う。
なのでトレンドが発生するとガッチリ稼げる。

これだとトレード数が寂しくなるけど、騙しが多いの裏返しは、絶好の逆張りシグナルってこと。
これを利用して、フィルタリングから除外されたシグナルで逆張りスキャ。
こういうアルゴで組んでる。

2000~2006年あたりの相場って妙に簡単じゃないか？
この辺で場苦役のEAは簡単に作れるのに、2006~2011年が難しい
なんでなんだろ？

２０００〜２０１１の日足、週足、月足のチャートを眺めてみれば
だいたい想像つくと思うよ

リーマンリーマンってよく話題にあがるけど
そのまえにサブプライムがあって、それが２００７年
そのあたりから動きが激変してる

それと、MT4の古いヒストリーにやたら髭が多いので
スキャ系が爆益になって騙されやすいそうだ

大体わかったような気がする
とりあえず2007~で勝てるもの作らなきゃこれから先も勝てることはないよな
2000~2006は無視することにする

>>730
相場が戻ってしまうということも考えとかなきゃ
先のことはわからないよ

俺は、EA作り始めたときは、直近でちゃんと機能すること
その上で古いデーターでもダメダメじゃないことって感じでやってた

相場が戻ったらユロポンキングでいんじゃね

DSPをEAなりインジに組み込んで使ってる人はいますか？

いるでしょうね

>>733
DSPって？

DSP(デジタル信号処理、Digital Signal Processing)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%87%A6%E7%90%86

>>736
ありゃ、そのままか。
その意味なら、移動平均取るのもDSPだと思うぜ。
あれってFIRフィルタで積分してるよね。

移動平均は遅延が著しいので別のアプローチを考えているのですが
フーリエ変換などを用いて位相やパワースペクトルなどを使って勝ててる人っているのかな、と

Ｒ−ＭＥＳＡのシステムはその手のもので有名ですけど他の人が
そういうアプローチで成果あげてるって聞いたことがないので

>>738
俺もフーリエ変換で有意なサイクルを抽出したような話は聞いたことないです。
まあ、可能性はあるだろうけどフーリエ変換自体使いこなすのは簡単ではないからなぁ。

フーリエ解析とかって、キッチリ周期性のある波形を解析するためのものなんでは？

>>740
何らかの周期性はあるんじゃね？
でなきゃ、朝スキャとかNYタイムナントカ戦略とか成立しないもん。

>>738
ロシア語なんで翻訳エンジンを使って対処してもらいたいが、こういうのがあります。
http://codebase.mql4.com/ru/5547

あと工場のこのスレ
70ページもあるから読むの大変だけど
Optimized Trend Trading
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=68181

>>741
何らかの周期はあるだろうけど
フーリエは同じ周期で繰り返してくれてないとだめなんじゃないかなあ
チャートの波形って、毎回違う波形でしょ

>>743
わかんね。人間が気づけないような繰り返しの特徴を拾ってくれるかもしれない。
でも、単純にレートの時系列をフーリエ変換しても意味ない気がする。
データを加工して、例えばボラティリティの時系列変化なんかを解析すれば特徴があるかもしれない。

ＡＴＲの波形はだいたい２４時間周期の波が綺麗に観察されるけどね
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110130/1296398751

過去の、ある期間毎のフーリエ変換を取り、スペクトルを正規化して合計する。（この際、低周波を重み付け等する）
1つの数値が出来る。これをデータとして保存しておく

あとはリアルタイムで期間毎にフーリエ変換を取って、同様にスペクトルを合計して
過去のデータと近い値が無いか検索する
近い値があれば、波形が似ていると思われるので、次の（未来の）期間の波形が推測できる

で、どうよ？

へ〜、結構周期性あんだね
意外だった

>>745
あー、こういうの。
で、これをどう活かすかの問題になる。

>>746
聞きかじった話だけで、あんまし詳しくないんでごめんなさい
どうよって言われても、わかんないです
でも、もしそれで本当に予測できるなら、必死こいてマスターするｗ

予測システムなら、データマイニングを実装すれば・・・。

フリーのオープンソースのEAでも面白いのって結構あるんだけどね。
今BTの途中のEAは122連勝中

すみません先日豊島さんの本を買って勉強を始めたのですが
このスレを読んだら、色々ＥＡをダウンロードして見て勉強した
という方が多いのですが、どこからＤＬなさっているのでしょうか？
少しでも教えて頂けると有り難いです
宜しくお願い致します(・_・)(._.)

>>738
>移動平均は遅延が著しいので別のアプローチを考えているのですが
>フーリエ変換などを
FFTのほうがもっと遅延が大きいよ。
なにしろ2の乗数単位でしか計算できないから。

関係無いけど、豊嶋先生のフォロワーだったりする俺。

>>752
別にmql4.comのCode Baseでも良いですし・・・。
因みにCode BaseはMeta Editorで見る事も出来ますよ。
勿論ダウンロードする事も出来ます。

Meta EditorのOnline Libraryのタブをクリック→MQL4.COMのボタンをクリックで

それかForex-TSD等の海外フォーラムでも良いですし。
それと勉強の為にfaiさんのブログを見る事も勧めますよ。
"とあるMetaTraderの備忘秘録"で検索してね。

>>754
有り難う御座います、沢山ありますねこれは勉強になりそうです
もうこれで十分のような気もしますが
他の方で、他にも勝てるＥＡを作る為の勉強に良さそうなＤＬ先がありましたら
引き続き教えて頂けると有り難いです
宜しくお願いします

>>753
時間軸データを周波数軸データに変換してるだけなので
FFTでもDFTでも変わらないと思いますけど？
２の乗数単位のデータ量しか扱えないだけでそれは遅延とはまた別ですよね

>>756
有意な変換を行うのに、足が何本必要か?
結果、それはいつを変換していることになうのか?
現在の結果は、どれだけ反映されているのか?

前に考えたけど、IIRやWaveletのほうが可能性があるよ。

>>757
IIRのローパスフィルタで高周波成分を取り除いてやれば移動平均の代わりに使えるんじゃないかと考えてる。
Z変換とか難しくて設計できないけど。

北区
>>758
そういうあなたにScilab(^_-)。
Matlabでもいいけど。

FFTの問題は、変換後に位相・時間軸情報が消失してしまうこと。
なので変換後に有意なスペクトラムを幾つか検出してノイズ除去しても、そこから逆変換で元に戻らない。
結果、一番知りたいところの上昇なのか下降なのかが判らない。

もう一つの問題は、所詮ある特定期間の分析であること。
有意なスペクトラムを検出しても、その期間だけではそのスペクトラムが大きくなっているのか、小さくなっているかが不明。
なので窓をズラしながら解析していかないと、そのスペクトラムがトレンドを生むのか否かが判らない。

実用的かな?と思えるのは、FFTで有意のスペクトラムを幾つか検出したら、それでIIRのBPFを操作する事かなと。
誰かやってみない?(笑)

>>755
まずはMT4に標準添付されてるMoving AverageとMACD Sampleの動作や仕組みを理解出来るようにならないと・・・。
無駄なショートカットは付け焼刃にしかなりませんよ。

SBTさんのExpert Adviser BuilderでテンプレートになるEAを作ってMetaEditorで色々と付け加えるのも良いでしょう。
http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/index.html

それも面倒ならこういうのを買うのが良いでしょう。
7日間だったか試用期間があります。
http://www.molanis.com/home

或いはこれを使ってストラテジーを作ってMT4へ発注するようにすると・・・
Forex Strategy Builder
http://forexsb.com/wiki/start

そもそもインジのEAの区別がついてないんじゃ

訂正：　インジ「と」EA

>>760
有り難う御座います
自動生成は今のところやるつもりは無いので
標準添付されているのから見させて頂こうと思います
感謝

>>761
>>762
お気遣い有り難う御座います
本をそのまま勉強しているので、まだインジの勉強ですが
頑張ります

>>763
> 標準添付されているのから
ポジるときや、決済のエラー処理がダメなんだよね。
エラーコードの表示もライブラリを使ってないし。
あくまでもサンプル、拘らずに色々眺めるのがいいよ。

>>757
まー誰もやらんと思うけど、もし誰かやってハッピーになれたら（てか、もーいたりして）
くやしくね？　でもさすがにそこまでのやる気はないだろーなー
何言ってんのか全然わかんねｗ
フーリエ変換ってウィキで見たら、なんじゃこれｗｗって感じだった・・　orz

俺はプログラムなんて全然わからんかったけど、豊嶋先生の本２冊で
けっこーいけると思う。
なんか、外国語を覚えるみたいな感覚だったよ
でさ、マシーンにどー言えばゆーこと聞いてくれるんだろ？とか　サンプルEAとか見て
こいつ何言ってんだ（やってんだ）？って感じでまたちょっとづつ再開してる！
今はマシーンから、「回りくどい言い方はやめてくれ！」って文句いわれてるみたいだよ・・・

モメンタム使ったすごく単純なロジックで、やたら勝率のいいのが出来たけど騙されてる？

BT期間とトレード数によるでしょうね

>>766
単純のEAの方がいいと思うよ。
他の期間でﾃｽﾄしてﾀﾞﾒならｶｰﾌﾞﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ。

>>767-768
騙されてたorz
直してもまあまあ。もっとテストしてみる

MT5入れた。ライブラリが強化されたのは良いんだが
ひと通り、見通しがきくようになるまでが大変だ。
早く日本語のリファレンスだしてください。