【MT4/MT5】 EA開発スレ Part8

【MT4/MT5】EA開発スレ Part8
　EAの開発をメインとしたスレです。
　申し訳ないが、インジケータそのものは初心者スレで。
　インジケータのアルゴリズムならここでヨロ!!

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　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298955679/

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・姉妹スレ
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【MT4/5】MetaTrader初心者専用25【ゆとり隔離ｽﾚ】
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1302760638/
◆ダブルオーのスレ◆EA.インジ製作
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298722517/

・参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
　ttp://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
MetaTraderまとめWiki
　ttp://hikaku.fxtec.info/metatrader/

・アップローダー
めたとれなうｐろだ
　ttp://u3.getuploader.com/mt
MetaTrader掲示板
　ttp://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

「SSA=サブバンドスペクトラム解析」らしいね。初耳…。

>>前スレ 986
壮大なリペイントに見えるんですが、チャートの右端で使える？(・'v`・)？？

> コメントがC++なのは嬉しいがロシア語？コメントが残念。
グーグル先生で、無理やり翻訳することも出来るけど、コードと混じって読めんｗ
ttp://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ru&u=http://codebase.mql4.com/ru/source/3190&ei=1T68TYC-IpDUvQPs3MTSBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCoQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DSSA.mq4%26hl%3Dja%26client%3Dopera%26rls%3Dja%26prmd%3Divns

> これ自分のPCではまともに動かせません。
呼び出し側のコードが、

extern int Lag = 30;
extern int NumComps = 4;
extern int N = 300;
　　：
fastsingular(gda_112, N, Lag, NumComps, g_ibuf_100);

になってて、NとLagはSSA.mq4内部のループ回数に関与。
for()も場所によっては4重になってて、メチャクチャ演算回数が多い。
これなら#_lib_FFT.mq4の方が断然軽い気がする。

DLL化しても浮動小数点演算使いまくりで、CoProcessor大忙しになりそうｗ
でも、演算の依存性は少なめだから、並列処理は効きそう。

固定小数点演算化出来れば、TIのDSPであるC64+向きな気がするｗ

朝から何投目だろ、連投ｽﾏｿ
>>3
そうかも!!ｗ

逆FFT後のペイントは変数N-1回。
変数Nは配列aaのサイズ。
そのサイズは2の7乗。
なので毎回128足分書き直すことになりますｗ

ここら辺が前スレで「所詮ある特定期間の分析」と懸念した箇所。
FFTだとこの期間を小さくすればするほど低周波に鈍感になるので、致し方ないところ。

まぁ、動かしてみましょｗ

>>1 乙です！

ぐわぁｗ　レベルたけー議論きたーｗｗｗ
かろうじて　　おちこぼれぎみです・・・　　orz

あっ！　新スレだったか

誰かコテってよー！！

は？

ＴＳＤの有料フォーラムに昔からあったよ＜ＳＳＡ

SSA.ex4でググると2009とか2010年くらいからforexfactoryで議論されてるみたいだな。
http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=4236281

>>3
> 壮大なリペイントに見えるんですが、
過去8足くらいまでは影響しますねぇ〜ｗ

ちょっと手直ししました。
　ttp://u3.getuploader.com/mt/download/494/%23_i_FFT_Aver_01May11.mq4

直したのはたったこんだけｗ
// for (int i = M - 1; i >= 0; i--) {
// aa[i] = Close[i];
// }
ArrayCopy( aa, Open, 0, 0, M );

さて、中々面白いんだけど、使い物になるのかな?

#_i_FFT_Aver_01May11.mq4、こんな↓コードでヨコヨコPF1.11が出た。
俄然、やる気になったりしてｗ

dFFT0 = iCustom( NULL, 0, "#_i_FFT_Aver", 7, 20, 0, 0 );
dFFT1 = iCustom( NULL, 0, "#_i_FFT_Aver", 7, 20, 0, 1 );
if (dFFT1 < dFFT0) {
// -- Buy ----------------------
}else if (dFFT1 > dFFT0) {
// -- Sell ---------------------

なんか楽しそうで良いな
mql4の勉強始めたばかりで全然分からん
早く理解出来るようになりたいな

>>12
> 俄然、やる気になったりしてｗ
良好なエントリー条件を探る様、オプチで検出する様細工したけど、検出出来ず。
#_i_FFT_Averは一日持たず、お蔵入りになりましたとさ。

ID:SuD9zXF6のBT結果に期待

落としたライブラリを投下
http://para-site.net/up/data/28850.rar

__lib_Neuro_Koh.rar

登録しないとダメっすよ。
http://fxexpert.ru/index.php?s=daaa182a1c6a39b4f639f93ac1d05525&app=forums&module=forums§ion=attach&tid=656&st=0

このスレの人なら他言語でも臆する事無いよね。
翻訳エンジンもあるし

>>13
ゆっくり勉強してください。
慌てるより基本をしっかり学ぶほうが近道でしょう。
みんな何語で話をしてるの？と今のスレの流れについていけ
なくても全然心配ありません。
今はチームFFTが活躍してますが、コンサバなチーム古典派も
活動してますから。

fxexpertは#_lib_FFT.mq4の開発者の書き込みも見れます。
ロシア語なんで、機械翻訳に頼る事になると思います。
開発者の方は思いっきり工学系の人らしく、自分は内容を理解するまでに至りませんでしたが・・・

書き込み数は多くないけど内容は濃いです。
一部アーカイブが吹き飛んでます。
以前フォーラムが落ちた時に飛んだそうです。

>>15
> 落としたライブラリを投下
> http://para-site.net/up/data/28850.rar
クリックしたら無いと言われ、うふ〜んなところにリダイレクトされたｗ
物はFFTかな?

>>14をレスって「やっぱり、原理的にFFTは無理があるよな〜」と考え、只今6時間経過。
ならばと、思い立ってIIR Filterのコードを参考書を見ながら(丸写し?ｗ)書き終えて、これからデバッグ。
その前に寝るけどｗ

コードはこんな感じで、原理的にリペイントは無し。
for()ループは4次元なら4回。6次元なら6回のループ回数。軽いよん。

//-- IIR Filter body ---------------------------------------------------
double dIIR( double dM1Open )
{
double dM1, un0; // un0: u[n]

dM1 = g0 * dM1Open; // input data
for (int m=0; m<iNSec; m++) {
un0 = dM1 + cm_a1[m]*un_un1[m] + cm_a2[m]*un_un2[m];
dM1 = un0 + cm_b1[m]*un_un1[m] + cm_b2[m]*un_un2[m];
un_un2[m] = un_un1[m]; // Move data of delay machine
un_un1[m] = un0; // Move data of delay machine
}

return(dM1);
}

//-- Custom indicator iteration function -------------------------------
int start()
{
//-- Draw Indicator --------------------
SpecktrBuff[0] = dIIR( iOpen(NULL, PERIOD_M1, 0) );
return(0);
}

それって結局(ry

>>13
今のところFFTなんぞの話は、工学系の勉強した人がどうせならかつて学校でやったことを
自分たちの知っている知識をあわよくばEAに応用できないないか、くらいのよた話だよ。
わからなくても他にFXに使えるアイデアは他にたくさんあるでしょ。
少しでも自分の持ってる知識を役立てて有利に運びたいってことだな。

ちなみに俺は工学部出てるけどもっと数学やっておけばよかったと残念がる位の理解度。

>>16
>>20
有り難う御座います
前スレでＥＡのＤＬとか質問した者ですw

FFTってフーリエなんとかってやつ？そんなんもう忘れたわｗ
みながFFTとかインジとか言ってるから、あまのじゃくの俺は足の形だけを見るEAを作ってみた。
名付けて坂田君ｗ
BTしてみたら。。。orz

ＭＴ４使いの皆さんに質問。
相場の上げ下げって全てチャートから、予測できると思ってる？

最近ＲＳＩやＭＡＣＤやら、ボリンジャーやらこねくり回して売買したと
しても、実際は相場はファンダメンタルな部分で強く動かされている
ように感じるんだが。

政治や貿易決済や金利や経済指標を無視して、チャートのみで売買をするのは
怖くないかい？　もしくはチャートにはそれらは折込済みなのか。

そこらへん教えてくれ。

>>23
スレ違いの質問はよそで

インジケーターを使わないＥＡを作れば

インジケーターを使わないＥＡってどんな？

インジケーターを使ってもいいけど、ファンダメンタルなもの、例えば
各国の金利や指標やそんなものを自動でＥＡに読み込ませるものがあればいいね。

というか、どっか既にあるんかな。

俺はある程度経済指標は考慮してトレードしている
FOMCと雇用統計だけはトレードしないとか

ちなみにそういうインジもあるし
探してみるといい

>>26
> 各国の金利や指標やそんなものを自動でＥＡに読み込ませるものがあればいいね。
ファンダメンタルズ分析を正しく理解しているのかが判らないので、以下にコピペしておきます。

大事なのは、ファンダメンタルズ分析から得られた理論価格。
実勢価格が理論価格を下回っているなら買い、上回っているなら売り、そんなEAを理屈上は作ることは可能。
問題は、個人でファンダメンタルズ分析して正確な理論価格を算出する事が出来るか?

興味があれば、r_16_048_073.pdf(最近の為替レート決定理論)を読んで見て下さい。
以下、情報源を引用。

> 145 名前：ニコラス ◆PUNISHERbY [sage] 投稿日：2010/10/04(月) 00:09:23 ID:teK5fQWH [1/2]
> しかし真にファンダメンタルズ分析を行うのであれば、それはGDPや貿易収支、金利差、インフレ率などの各種指標から導く
> 為替レート決定理論を駆使しなければならない。
> あいまいに「あっち向き」なんて方向性を示すのではなく、指標を織り込んだ具体的な価格を計算しなければならない。
> 指標で動くのは大口がそういうモデルを使っているからです、これは業者ごとに門外不出だけどそう大きな変数の違いはないと思う。
> ニュースサイトに書かれてあるような記事読んでファンダがどうとか言ってるんじゃ正確な分析とは言えないよ、本当はね。
> 俺もアセットアプローチとかフローアプローチとか昔勉強したけど、もう忘れたｗ
> でも当然理論価格から実勢価格は乖離するため、その乖離幅をさらに統計学的に分析しベンチマークを行う必要がある。
> そうしてようやく「売られすぎ」「買われすぎ」と判断できる。
> 一月に一回くらいは頑張って計算したいけど…なかなかｗ

> 153 名前：ニコラス ◆PUNISHERbY [sage] 投稿日：2010/10/06(水) 12:41:58 ID:odJydzhq [2/2]
> Klugがドル円の理論価格を配信するようになりましたね。
> http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=86243
>
> 当然のごとくモデルは非公開ｗのようですが、テクニカル分析が多い情報サイトにあってこういうアプローチをしてくれるのはありがたいです。
> 今のトレンドなら戻り売りの参考になるのでは。

1秒前は過去なんだよ。

>>23
悪いが予測なんてものに興味は無いんだよね。

相場が何で動こうが、とにかく動いてさえくれたらそれで良い。
その動きは効率的かつ合理的にトレースする事が全てなんでね。
ロスレスなんて人知の及ぶところではないから、多少遅れても別にかまわない。

賢者は歴史から知識を得て、経験から知恵を得るというがロシア人トレーダーにANGて人がいるんだよ。
常に過去は未来に影響を与え続けると言ってたんだけど、意味わかる？

スレチなんでもうこんなレスはしないけど

自作ＥＡは100ぐらい作ったが、安心して使えるのはテクニカル指標無しの資金管理ＥＡだけだった・・・

>>30
実に参考になる1行ですた

おれも予測はやめた、行ったほうに後乗りのほうがまし

>>18
> 書き終えて、これからデバッグ。
ザザッとバグ取りしたから記念アップｗ
　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004071.gif
　　水色： IIR LPF
　　オレンジ： 5EMA
　　マゼンダ： 20EMA

IIR LPFのスペックはこんな感じ。
　　連立チェビシェフ特性
　　次数　　　　：6 次
　　標本化周波数： 16.67mHz
　　遮断周波数　： 1.11mHz
　　通過域のリップル： 0.50 dB
　　阻止域の減衰量　：40.00 dB

単位のmHzはマジにミリヘルツで、16.67mHzは1分毎のサンプリングを意味する。
1.11mHzは15分に相当し、つまり15分以下の細かな動きを除去している事になる。

ん〜、10分位のディレイがあるなぁ。サンプリング周波数を上げれば対処出来るのかな?
それを除けば5EMAや20EMAより綺麗にノイズ除去している。まぁ、IIRなんだから当たり前。
でも、遮断周波数はもう少し低くしたほうがいいな。
それと、足への追従性も良い感じ。

初回トライアルにしては、いいものが出来たかな?
あと、なんとなく周期性が見て取れるね。興味深いなぁ。

間違い書いたから訂正 orz
>>18
> for()ループは4次元なら4回。6次元なら6回のループ回数。軽いよん。
4次元なら2回。6次元なら3回の間違い ｽﾏｿ

>>33
悪くないですねえ。

tsdのDigital Filterのフォーラムにあった
Digital Filter Generatorで価格データを放り込んでスペクトラムを見てるんですが、綺麗な波形じゃないね。
EMAよりDEMAの方が使い勝手が良いのはその辺りかなあて思いました。

>>35
レス、thxデス
何か情報を出すと新しい情報が返ってくる、いいですね。

> Digital Filter Generatorで価格データを放り込んでスペクトラムを見て
見つけて落とそうとしたら、エリートユーザで無いとダメと言われた orz
その中にはIIRもある?

DEMA、初耳だからググッてみたら…。ん〜、なんか強引なやり方なんですね。
フィルターを二段重ねにすれば減衰量が大きくなるけど、そのディレイを改善するためにそうするとは…。
IIRのディレイが改善出来なかったら、試してみます。ありがとうございます。

今日からODLでフォワードテスト開始したんだけど
度々コネクテッドエラー回線普通！みたいなの出るんだけど
これってODL回線がうんｋってこと？

>>37
ﾃﾞﾓｻｰﾊﾞｰはかなりうんｋ

>>2
SSAはsingular spectrum analysis（特異スペクトル解析法）の略ってでてるよ。
『ハンケル行列の特異値分解を経由して時系列から代表パターンを見出す手法』だそうな・・・。
古典的フーリエ解析とはまったくの別物と書いてある。
ttp://ide-research.net/papers/2004_JSSST_Ide.pdf

>>36
IIRはありませんよ。

このv.054は普通に落とせますよ。
EliteSectionにあるのはどんなのかは知りませんが・・・。
http://www.forex-tsd.com/digital-filters/71-generator-filters-indicator-mt4-3.html#post195729

EliteSectionて有料ですけど、有料のはこれしか知りません
http://www.fin-ware.com/index.html

ちにこっつ貼るつもりだったのに・・・

これ面白かったんで・・・。
iCustomで使ってみるのも良いかなと

http://codebase.mql4.com/ru/5547

機械翻訳ですけど

My options
tf - timeframe of minutes ... 240 = H4, 60 = H1
pr - Price 0-cl ,1-op ,2-hi ,3-lo
Preset 0-User ,1-FATL ,2-SATL ,3-RFTL ,4-RSTL

Description of input parameters for DF.dll

Ftype - Filter Type: 0 - LPF (FATL / SATL / KGLP), 1 - HPF (KGHP),
2 - Band (RBCI / KGBP), 3 - Notch (KGBS)
P1 - cut-off period P1, bar
D1 - cut-off period of the transition process D1, bar
A1 - Fading in delay band A1, dB
P2 - cut-off period P2, bar
D2 - cut-off period of the transition process D2, bar
A2 - Fading in delay band A2, dB
Ripple - Beats in bandwidth, dB
Delay - Delay, bar

For LPF and HPF settings P2, D2, A2 ignored
Employment Conditions:
LPF: P1> D1
FHP: P1 <D1

優良フォーラムのSSAは
http://up.mugitya.com/img/Lv.1_up3030.jpg

>>37
> 度々コネクテッドエラー回線普通！みたいなの出るんだけど
ID:nhD4CbgVさん?
デモ口座で走らせると、細かな不具合が見えてくるでしょ?
>>39
> 『ハンケル行列の特異値分解を経由して時系列から代表パターンを見出す手法』だそうな・・・。
ありがと。
眺めたけど(読んだとは言わないw)、こりゃ難解だし、かなり最先端?
問題は、SSA.mq4が重すぎる事。誰かdll化してくれぇ〜ｗ
>>40
> IIRはありませんよ。
> このv.054は普通に落とせますよ。
IIRは無いんですか。
落とせなかったのは、アカウントのアクティベーションを忘れてたのが原因でした。
お手間取らせました、落とせました。見てみます。
>>41
> Ftype - Filter Type: 0 - LPF (FATL / SATL / KGLP), 1 - HPF (KGHP),
> 2 - Band (RBCI / KGBP), 3 - Notch (KGBS)
これがサポートしているフィルタなんですね。
内容はTSDフォーラムに書いてあったあれですね。なるほど。

>>33
> ん〜、10分位のディレイがあるなぁ。サンプリング周波数を上げれば対処出来るのかな?
あんまり変わりませんねぇ〜
　http://www.debuchan.us/uploda/img/up00004072.gif
　　水色： (オリジナル) 6次 16.67mHz サンプリング
　　オレンジ： 4次 16.67mHz サンプリング
　　マゼンダ： 6次 50.00mHz サンプリング

50.00mHz サンプリングは、OpenにHigh/Lowを加えたもの。
サンプリング周波数を上げてもHigh/Lowは所詮ノイズ、見事に除去されただけでしたｗ
結果見て、自分で納得ｗｗ

それで思い出したのですが、連立チェビシェフ特性って元々遅延が大きかった様な…
(既に記憶の彼方…)

でもSSA重いんで・・・

時々DLL使ったのでも重いのありますよね。

あれ？書き込めないよって思ったら回線切れてた。
イーモバイルってこれがあるから・・・。

>>43
DF.DLLを使ったインジのです。

>>45
> イーモバイルってこれがあるから・・・。
あ〜、それでIDが変わるんですね。旅先ですか?
今、このスレに何人参加しているんだろうと、思ってましたｗ

>>43
> それで思い出したのですが、連立チェビシェフ特性って元々遅延が大きかった様な…
> (既に記憶の彼方…)
遅延と特性は関係無しでした。だって、特性変えたって回路は変わらないもの orz
考えてみればこれはLPF。急峻な値動き(=周波数が高い)は鈍る傾向になり、それが遅延に見える訳です。
論より証拠ｗ
　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004073.gif
　　Orange　: Cutoff Freq 2.22mHz (7.5分) (←足を数えると、1周期が丁度7.5分足分ですｗ)
　　Cyan 　 : Cutoff Freq 1.11mHz (15分)
　　Magenta: Cutoff Freq 0.56mHz (30分)
　　Blue　　 : Cutoff Freq 0.28mHz (60分)
　　※ 見易い様に、左に8足分シフトしてます。
遮断周波数が低くなればなるほど、滑らかになる分、右に移動しています。

こうなってくると、LPFよりノイズリダクションの方がよりいいんでしょうね。
すると、究極的にはSSAが良い!?ｗ

横から申し訳ないんだけど、プライスアクションベースのEAって、どんな風に作るんだろう？
ティックベースで戻し無しに20pips以上一気に変動したら、0.5pips以上
戻し始めたら逆張り、とか、そんな単純な感じで作ってあるのかな？

金融工学の理論をＥＡに入れ込もうと勉強していると、
だんだん、市場がランダムなのだと考えてしまう。。。

そういや、大学（経済学部）なんかでテクニカル分析なんてならわなかったな。

>>48-49 そんなあなたに電子工学、チャートは波形だ!ｗ (もう一回寝る、おやすみ)

俺、チャート的には４Hまで意識するんだけど
EA作ろうとすると５Mでもぬるく感じてきた。
１分足またはティックまで？
ぐわぁｗｗ　　今混沌の世界にほうり投げられた感じ・・・

今のEAすげー危なっかしいけど今んとこうまく操作できてます！
昨日このスレみながらいろいろ考察してたら気がくるいそーになって　　←ておくれかもｗ
EA開発に支障がでるわっ！　　←本当はうれしいｗ

まだおさんっ！

おまえらー
おれを調子にのせてからかおうったって
そーわいかんからなｗｗ

＞まだおさんっ！　
ハイハイぃ〜

スレ汚しすいません

やばい・・・　　カオスｗ

>>49
そりゃやらないよ。
マーケットトレーダー育成の為じゃないんだし、そもそも個人の経験とアイデアから生まれた物を否定するのが
日本の大学だよ。

>>46
そうそうイーモバイルって6時間単位で必ず切れます。
旅先ではありません。

近所に河川敷があるんですよ。
そこで、モバイルPCを持っていってノンビリマターリトレードしたいなあてヌルイ考えの下に契約したんです。

一晩、動きを見てたら問題みっけ。
>>46
> (←足を数えると、1周期が丁度7.5分足分ですｗ)
これ、6次連立チェビシェフ特性からヨコヨコな値動きになると、リンギング引き起こすのが見えていた結果。

最終的には4次バターワース特性がいいみたい。
　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004107.gif
　　Cyan 　 : Cutoff Freq 2.22mHz (7.5分)
　　Magenta: 5LWMA
　　Orange　: 10LWMA
　　Yellow　 : 20LWMA　　

これで遅延は3分位。
比較的応答が早い5LWMAが、谷底でどっち方向なのか判らないのに対し、
4th Butterworthは明確なエッジ(端)を検出してくれている。
10LWMAだと谷底がちょい遅い。
細かなローソク足に最も追従しているのは勿論4th Butterworth。

カットオフ周波数をもう少し下げたいけど、それで遅延が大きくなるのも困るし。
こんなトコがIIRのベストじゃね?

>>57
いいですねえ。

自分が作ってるこれよりずっとまともな物って感じがわかります
http://deaikeijiban.sakura.ne.jp/up/src/up1340.jpg

>>51
ローソク足なんてのは所詮人間様向けのサマリーだと思う。
自動取引するのに長い足を使う意味がわからない。

>>50
今このスレで、FFTやらフーリエやらで、作っている人って
マーケットサイクル論を元にしてるの？　楽しそうだな。

>>58
イーモバイルな人が、FFTでEA作っている方?
まぁ、みんな名無しさんですし。

> いいですねえ。
あんまり満足してないっす。
エッジ(端)がサインカーブになるし遅延も3分に抑えられるので、MAとかオシレータ系よりは誤シグナルを減らせそう。
でも、遅延を優先したため、広く見るとこんなんですわ。
　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004171.gif

理想なら赤線みたいなトレードをさせたい。
それに対して、一番細かい応答は1〜2pips位なので、これは不感帯を設ければいいかな。
30pips動いているところは、出来れば取りにいきたいところ。

嫌なのは10pips程度の値動き。例えば今朝の4:15頃とか。
ここはポジりたくないけど、これを不感帯にすると全体のエントリータイミングが遅くなるし。
こういうのをノイズとして除去出来れば、エッジ(優位性)が効くんですけど。

>>61
> 嫌なのは10pips程度の値動き。例えば今朝の4:15頃とか。
今朝の4:45頃の間違い。

>>60
> 今このスレで、FFTやらフーリエやらで、作っている人って
FFT=フーリエ変換なので、それは多分ID:cRJSjEXiさん。
私は触発されてFFTしてみたけど、撤退してIIRに走った人。

> マーケットサイクル論を元にしてるの？　楽しそうだな。
「為替は周期性がある」って言うアレですか?
私はど〜せなら天井S・底値Lが出来ないかな〜っと。

>>61
見た目、期間が2から5くらいまでの超短期のSMAとかEMAなんかと、
どう違うのかが判らんのだが。。。
なんか特殊な使い方でもあるのかいな？

>>62
「チャートは波形」と捉えるんだから「周期性」のことかと思った。

ＧＷ利用して金融工学やら、勉強しなおしてるけど。
勉強すればするほど、ランダムに思えてきた。

ただ、「ランダムで作られたチャートでも三尊やらでてきてテクニカル分析を否定する、、、。」
って話あるんだけど。ランダムで作られたチャートでもテクニカル使って売買すれば、
勝つ事あるんだよね。

ランダムで生成されたチャートでも上昇トレンドに従って、買いに入れば勝つ確率の方が高い。

市場はランダムだが、テクニカル分析は有効だ。
でもテクニカルやり過ぎても、所詮ランダムだから骨折り損の気がする。

便所の落書きすまね。

>>63
> どう違うのかが判らんのだが。。。
それじゃ、違うところを拡大。
　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004172.gif
　　Cyan 　 : Cutoff Freq 2.22mHz (7.5分)
　　Magenta: 5SMA
　　Orange　: 5EMA

ポンドルの今朝2:30頃のヨコヨコな値動きな時。
5SMA,5EMA共にジグザグな動きになってて、ここから上昇・下降のどちらが始まるのか、判断がかなり悩ましいところ。
実際にはそのままヨコヨコでしたけどねｗ

IIRならほぼ同じ応答をしながら、ご覧の通りノイズはスッキリ・さわやか〜に消してくれますｗ

>>64
> 「チャートは波形」と捉えるんだから「周期性」のことかと思った。
ADコンバータ(アナログ-デジタル変換器)が捉える測定対象物の波形って、チャート以上にスゴイ波形なんですよ。
人間の目には普通に見える風景も、機械の目にはホワイトノイズはあるわ、背景と対象物が暗闇に沈んでいるわ。
そういうのを全部、波形として処理してます。

もしランダムならトレンドなんてそもそもない。
コイン投げやって10回連続で表が出たから次も表に賭けるのと同じ誤謬だな

>>66
いいヒントありがとう。コイン投げでモデル化ができそう。

>>65
ノイズ除去と遅延回避どちらを優先させるのか、これからEAに落とす
段階で試行錯誤になるんでしょうけど楽しそうですね。
古典派が両方のバランスをとるならAMAくらいでしょうか。
天底なんてとても望めないけど。

http://u3.getuploader.com/mt/download/495/gbpusd.gif

みんなコード書く以外に相場に勝つための勉強とかしてるの？
本とかどんなの読むの？

ヒストリーセンターからヒストリーデータのダウンロードができなくなってしまった。
新たしいデータがないということで，2010年のデータをダウンロードできなくなっている。
どこからかダウンロードする方法はないのだろうか。

>>68
> これからEAに落とす段階で
その前に、別なアプローチを試してみようと、新しいインジをコーディングしているところです。
IIRより面倒… orz

> 古典派が両方のバランスをとるならAMAくらいでしょうか。
AMA.mq4のコードを見てみました。
アルゴリズム的にはWMAに似てますね。
それに、
for(i=0;i<periodAMA;i++)
{
noise=noise+MathAbs(Close[pos+i]-Close[pos+i+1]);
};
ここら辺はノイズ分散σ算出の考えに近い物がありますね。

一緒に表示するとこんな感じ。
　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004178.gif
AMAが横移動始めたら転換点と見れば、これでも良さそう。
先にAMA知ってたら、IIR作らなかったかもｗ

それにしても先人のみなさんは、なんとかMAを何個作ったんでしょう。
　ttp://dl3.getuploader.com/g/3%7Cmt/495/gbpusd.gif

>>70
昨日レスったのでご案内
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1302760638/349

>>71
すごいね。
ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004178.gif

これに、近い移動平均線を載せてみて。

失礼　マゼンダが移動平均か。
でもすごいな。

AMAすか・・・。

個人的にfaiさんのが気に入ってます。

画像
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/f/fai_fx/20100523/20100523095943.gif
説明は記事中にあります。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100523/1274586410

移動平均が終値を平均して均すのに対して
それは余計なノイズ（波）を取っ払って基本的な波を抜き出す。

という考えでＯＫ？

>>72
別の掲示板に記載されていたのですね。しかも，昨日だったとは。
ありがとう。

>>69
本のスレが落ちたままですね。話題出尽くし感があったので仕方ないか。
本文が長すぎると文句をいわれたので、私が読んだ本はスッ飛ばして
http://wikiwiki.jp/fxbook/
http://topix.s225.xrea.com/index.html
が参考になると思う。

>>71
> それにしても先人のみなさんは、なんとかMAを何個作ったんでしょう。
たくさんあるということは、どれもそれ程成功していないという証左
かもしれない。

>>78
教えていただいたサイト見ましたが、
投資関連本ですね。このジャンル以外だと、みんなどんな本読むのかな。
やっぱり統計とかかな？

俺の聖書

http://stocks.e-kurage.com/book_center-top-mazyutusi.htm

>>79
MT4だったら、豊島本を持ってる人ここではいっぱいいる気がする。
先のリンク先にあったような、普通にテクニカル関係の本。
あと、自動売買なので、一般のトレーダが読みそうなメンタル強化本は
読まないじゃない。

>>48、64
金融工学って、ポートフォリオ理論とかオプション価格理論（ブラック・ショールズ式）
が中心でしょ。価格を予測するのが目的じゃなくて、リスクをどう測るかが目的。
そもそもランダムであることを前提にしてるんだからしかたないんじゃね。

昨今のノーベル経済学賞の受賞者は殆どが、金融工学の発展に貢献した人が多いし、
そいつらはみな市場はランダムであると考えている。
「経済学」で有名なポールサミュエルソンも同じ事を言っているしね。
マーケットを予測する説やら論ができたら、既にそれは優位性はなくなる。
故にテクニカル分析が経済学の範疇になることは絶対ない。

AllAverages_v2.5.mq4には
// List of MAs:
// MA_Method= 0: SMA - Simple Moving Average
// MA_Method= 1: EMA - Exponential Moving Average
// MA_Method= 2: Wilder - Wilder Exponential Moving Average
// MA_Method= 3: LWMA - Linear Weighted Moving Average
// MA_Method= 4: SineWMA - Sine Weighted Moving Average
// MA_Method= 5: TriMA - Triangular Moving Average
// MA_Method= 6: LSMA - Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line)
// MA_Method= 7: SMMA - Smoothed Moving Average
// MA_Method= 8: HMA - Hull Moving Average by Alan Hull
// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - Zero-Lag Exponential Moving Average
// MA_Method=10: DEMA - Double Exponential Moving Average by Patrick Mulloy
// MA_Method=11: T3 - T3 by T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Instantaneous Trendline by J.Ehlers
// MA_Method=13: Median - Moving Median
// MA_Method=14: GeoMean - Geometric Mean
// MA_Method=15: REMA - Regularized EMA by Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS - Integral of Linear Regression Slope
// MA_Method=17: IE/2 - Combination of LSMA and ILRS
// MA_Method=18: TriMAgen - Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers
// MA_Method=19: VWMA - Volume Weighted Moving Average
// MA_Method=20: JSmooth - Smoothing by Mark Jurik
だけあるね

>>77
> しかも，昨日だったとは。
どういたしまして。このネタってテンプレにするとみんな助かるんだろうな。
>>79
> 投資関連本ですね。このジャンル以外だと、みんなどんな本読むのかな。
ん〜、私は電気屋なんで電子工学系の本は元々持ってました。
全部で50冊はあるかなぁ、いろんなジャンルがあるので。

ID:bP4XAZZ/さんみたいに、金融工学を知っているならそのアプローチで。
私みたいなのは、電子工学的なアプローチで。
自分の得意分野から切り込むのも手かと。

>>73
> すごいね。これに、近い移動平均線を載せてみて。
なにがすごいのかピンと来てませんけど、xMAと重ねて投下したのは、
　IIR vs 5/10/20LWMA
　　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004107.gif
　IIR vs 5SMA/5EMA
　　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004172.gif
　IIR vs AMA
　　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004178.gif
の三つ(シアンがIIR)
>>76
> 移動平均が終値を平均して均すのに対して
> それは余計なノイズ（波）を取っ払って基本的な波を抜き出す。
その通りです。移動平均はLPF(ローパスフィルタ)の一種です。
ググッたら移動平均からIIRまで、一気に概要を知ることが出来る以下が良かったです。
　ディジタルフィルタの概要
　　http://www.picfun.com/dsPIC/dspsw/dspprog02.html

>>81
> MT4だったら、豊島本を持ってる人ここではいっぱいいる気がする。
持ってねぇ〜ｗ
だから細かい文法がわかんねｗ
どっかにMQL4をBNF(Buckus Naur Form)記法で表した奴、無い?

例えば、
void foo ( double &bar[] )
{
double abc[512];
(処理本体)
}
引数に&を付ければ値を戻す事が出来るって、最近知ったｗ
それに配列宣言で個数を指定してもエラーにならないけど、これっていいの?
MQL4をBNF(Buckus Naur Form)記法で表した奴、誰かヨロ
(文体が2ch的なのと、マジめなのと、入り乱れるなぁ)

>>82
> AllAverages_v2.5.mq4には
20個、AMAを加えて21個!!
スゴイなぁ〜

>>83
>> 移動平均が終値を平均して均すのに対して
>> それは余計なノイズ（波）を取っ払って基本的な波を抜き出す。
>その通りです。移動平均はLPF(ローパスフィルタ)の一種です。
>ググッたら移動平均からIIRまで、一気に概要を知ることが出来る以下が良かったです。

そういうやり方あるんだね。目からうろこ。
以前、終値を回帰分析して近似曲線させたら、移動平均よりマシな曲線が
ひけるんじゃないかと試行錯誤したのを思い出した。

みんないろんな事考えるなあ。

>>84
> >その通りです。移動平均はLPF(ローパスフィルタ)の一種です。
> そういうやり方あるんだね。目からうろこ。
移動平均がLPFだって事は、信号処理系の業界人なら既知。
さらに、EMA,WMA,LWMAなんかは完璧にFIRフィルタ。
なら、IIRにすればもっといいんじゃね?っと思ったんですけどねぇ〜。

> 以前、終値を回帰分析して近似曲線させたら、移動平均よりマシな曲線が
回帰分析して過去の相関が高いところを見つけ出せば、次の値動きを予想出来るのでは?
っと思うんですけど、これって可能性ありますかね?
TSDフォーラム辺りでは既に議論済かなぁ。

>>85を書いて閃いた!!
>>61
> 嫌なのは10pips程度の値動き。例えば今朝の4:15頃とか。
> ここはポジりたくないけど、これを不感帯にすると全体のエントリータイミングが遅くなるし。
10pips前後の値動きを抽出するBPFをもう一つ作り、その極性を反転してからLPFに加算したらどうだろう。
これなら遅延は今のままだけど、ピークも鈍るかな…。う〜ん。

複数個のStandard Deviationを使うとかね。

AMAは適応フィルタ。
IIRやFFTや回帰分析も全て相場への適用の試みは、
前世紀末までに一般人が目に出来る形（本やネットや）で出回り始めてる。

まだおみたいにコテつけてくれんかね。スルーするから。

>>88
IIRやFFTや回帰分析をNGワードに登録するだけだろ?

>>89
ふーん。まだおって、コテ付けてるだけ、割とまともな奴だったんだなｗ

それにしても、「信号処理系の業界人」が、
AMAのコード見て適応フィルタだと気付けなかったり、
EMAは「完璧に」FIRフィルタとか言っちゃったりしていいの？

まあ、町の電気屋さんならかまわんのか。

マルチ投稿ですがご了承願います。
初心者板ではレスがつかなかったのでこちらにも投稿します。

ExpertAdvisor上で標準インジケータ(iMＡ等)の色を変更することは可能でしょうか。
SetIndexStyle()はCustomIndicatorで使用できると認識しています。

今は色のパラメータを付加したカスタムインジケータ(iMA2等)を作成し、
iiCustomで呼んでいます。
しかし、かっこ悪いのと配布ファイルが多くなるのを危惧しています。

皆様、ご教授の程お願いいたします。

EAというのはですね、自動売買なのでチャート上にインジを表示する必要はありません。
色を変更したかったり表示したかったら、チャートにインジをInsertすればよいだけのことです。

というのが、正しい解答？？
あああ、だめだ。EAのロジック考えすぎて頭が溶けそうだ。散歩行って来るわ。

>>90
> AMAのコード見て適応フィルタだと気付けなかったり、
実に興味深い説だね。
適応フィルタに関してWikiではこう説明されてる。

> 適応フィルタ（英: Adaptive filter）とは、最適化アルゴリズムに従ってその伝
> 達関数を自己適応させるフィルタである。
　　　:
> 一般に適応処理は、フィルタの最適性能（例えば、入力のノイズ成分を最小化す
> る性能）の判定基準である目的関数を使い、次の反復でフィルタ係数をどう修正
> するかを決定するアルゴリズムを使う。

つまり、フィルタ係数を修正しているかどうかで適応フィルタか否かが判る。
さらに、MQLの場合そのフィルタ係数は次の処理で使う為に、グローバル変数に保管するのが妥当。
さて、見てみようか?

//---- input parameters
extern int periodAMA=9;
extern int nfast =2;
extern int nslow =30;
　　　:
double slowSC,fastSC;
　　　:
int start()
{
　　　:
slowSC =(2.0 /(nslow+1));
fastSC =(2.0 /(nfast+1));

ふ〜〜〜〜〜んｗ
これが適応フィルタねぇ〜ｗ

適応型ってMESA、ペリーカウフマン・・・。
MT4のインジでいうとSnakeも適応型の範疇に入るのかなあ？
at_ZDnは弄り甲斐のあるインジだけど

さて、つまらない議論はそこそこにして、俺は前に進むよ。
>>71
> その前に、別なアプローチを試してみようと、新しいインジをコーディングしているところです。
新種ウェーブレット ノイズリダクション(の試作品)
　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004231.gif
　　Cyan 　 : IIR-Cutoff Freq 2.22mHz (7.5分)
　　Orange　: Wavelet Noise reduction

悪くは無いかな。

>>93
あーあ、やっちゃったね。

それとも、正解はどうでもよくて、
このスレ読んでる人だけに自分の「正しさ」をアピールしてるのかな？

まあ、Wikiに頼るあたり、全く知らなかったんだろうけど。

と書いていたら>>95がｗ
すごいなｗ
やっぱりこのスレで自分が正しいと見えることが重要なんだｗ

>>96
ウザいな。
AMAはAdaptive Moving Averageの略らしいから適応フィルタだと思ったんだろうけど、
Adaptive Filtering Moving Averageでは無いんだよ。

>>94
そう、AMAっていったら普通はカウフマンのKAMAだしね。
あとシャンデとエーラース、3人ともMT5で標準装備されてる（エーラースのはMESAじゃないけど）。
VTにはもともとあったし、MT4でもカスタムインジが山ほどあるしね。
まあ、知ってる奴は知っている。

>>95
どんどん進化してる。
使ってみたい。

SSRCのノンリペイント化はわりと楽にやれた。（現在進行形のバーだけは動く確率1/2
元データがMAなんでMAへの追従性を高くして、MAの期間を少し長くするだけだったんでわりと簡単。

勿論これより遅くなるのは当たり前だけど、そこはノイズリダクションと遅延性はワンセットでついていくるって感覚で・・・。
http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=603303&stc=1&thumb=1&d=1293057105

それで、これがMultiSSRCで表示させてみてるんだけど、ロードが糞重い。
SSRC本体も重い・・・。
一部の演算ループ回数がオリジナルの7倍になっちゃってるから仕方ないけど

>>97
いや、恥の上塗りｗ
名前じゃなくコード読めよな。

これがそう

http://loaderclub.dip.jp/up/img/namonaki171.jpg

>>98
適用期間を何かで変化させるという方法が一番手っ取り早いかと思ったりもする。
MT4にあるCyclePeriodとか・・・。

因みに豊嶋センセも以前エーラースの本を元に作ってた。
得意分野に近いからサクっと作っちゃってた。

カマってちゃんは放っておこうぜ。

もうMultiSSRCはやめた。
重過ぎる。
重量級インジをMTFで使う事自体アフォでしたわ。

だからスルーされたきゃコテ付けろ。
でなきゃ嫌でも間違いが目に入るんだよ。

デジタル信号処理系の話が続いて申し訳ないけど、指標時のバイーンってあるじゃないですか。
あれってLCR回路に電源突入した時の過渡現象でモデル化できそうな気がするんだけどどうかな？
発表の時刻は分かっているから、初期の値動きからインパクトを推定して利確ポイントはこの辺りとか。

リカクぽいんと決めても、約定してくれないお。。。orz

指値スルーされちゃった事ありますよ。

じゃあ逆に動き切って戻すところで仕掛けるとか。

スプレッドあほみたいに広がるし、プレイヤー有利なプライスには絶対ならないからな。

そっか、そんなに指値決まらないんだ。
実は俺が使ってるのはMetaTraderじゃなくてECNのkakaku Mk2なので約定力が違うのかもしれない。

流行りなのかハイレベルな話題が続いていますね。
ついていけてないけど。

>>104 おまえこそコテ付けるべき。

>>105
> あれってLCR回路に電源突入した時の過渡現象でモデル化できそうな気が
インパルス過度応答ですね。
デジタル信号処理も基本はアナログと同じです。単に回路でなく計算でやっているだけ…。

(今は思いつかないけど)それはなんとかモデル化したと仮定して、入力となる「初期の値動き」が難しそう。
業者によっては固まることもあるし。
値動き・出来高・指標予想値・指標値…。

>>102
はぁ〜い、そうします。

>>104
どうしたの？もっと頑張って！！
顔が真っ赤ですよ？ｗ

おお、「町の電気屋さん」ことID:qDaCwWinが、
嘘を真実とする強弁で逃げ切りに入りましたｗ
まとめとくから、恥じ入ってくださいｗｗｗ
（まあ、単発スレの人たちは。。。理解できないでしょうから、トレード、がんばってくださいｗｗ）

>>85
＞移動平均がLPFだって事は、信号処理系の業界人なら既知。
＞さらに、EMA,WMA,LWMAなんかは完璧にFIRフィルタ。


>>93
＞つまり、フィルタ係数を修正しているかどうかで適応フィルタか否かが判る。
＞さらに、MQLの場合そのフィルタ係数は次の処理で使う為に、グローバル変数に保管するのが妥当。
＞さて、見てみようか?
＞
＞//---- input parameters
＞extern int periodAMA=9;
＞extern int nfast =2;
＞extern int nslow =30;
＞　　　:
＞double slowSC,fastSC;
＞　　　:
＞int start()
＞{
＞　　　:
＞slowSC =(2.0 /(nslow+1));
＞fastSC =(2.0 /(nfast+1));
＞
＞ふ〜〜〜〜〜んｗ
＞これが適応フィルタねぇ〜ｗ


>>97
＞>>96
＞ウザいな。
＞AMAはAdaptive Moving Averageの略らしいから適応フィルタだと思ったんだろうけど、
＞Adaptive Filtering Moving Averageでは無いんだよ。

>>115
おっと、
×単発スレ
○単発レス

あと、スレもまだレスが100番台で長いので、
>>115他は、何かと思い出させてやるよｗ

ググったよ。EMAってIIRだそうです。
メモメモφ...

> EMA は、FIRフィルタ（有限インパルス応答）ではなく、IIRフィルタ（無限インパルス応答）であり…
> http://hachisue.blog65.fc2.com/blog-entry-111.html

この辺りか。

さらにおべんきょ。
ググってみつけたAMA_&_AMA_sig.mq4
ER = signal / noise;
dSC = (fastSC - slowSC);
ERSC = ER*dSC;
SSC = ERSC + slowSC;
AMA = AMA0 + (MathPow(SSC,G)*(Close[pos] - AMA0));
ここでEMAのようなことしてるなあとしかわからんけど、
フィルタ係数を修正しているらしいのはわかった。ううむ。

ERが大きいと、ノイズじゃない、シグナルだということでSSCが大きくなり、
MathPow(SSC,G)も大きくなり、Close[pos]が重視されるということか。
ERが小さいと、ノイズであると判断してSSCを小さくして
MathPow(SSC,G)が小さくなり、１本過去の値AMA0が重視されるということか。

疲れたよママンorz

すごい興味ある、理解はできてないけどwww
ＥＡ（自動売買）の話とはズレてしまってるのは確かだし、なんだかうざがわれているようなので、
「波形解析スレ」として別にスレを立てないか？

>>113
個人的な意見なんだけど

画像処理のエッジ検出とスムージング処理って応用出来そうな・・・。

自分の実力では無理ですがｗ

普通にローパス通すと位相が遅れるでしょ
位相が遅れないローパス求むｗ

微塵もついて行けてませんが
完成したらおっちゃんにも設定出来るようにしてＥＡくださいw

前スレで感覚でもなんでもチャートだけから読み取るんであれば
数値化できるんじゃ？ってレスったけど
そーとーへこまされてるよ・・・　やっぱ俺には無理っぽいな

それより、特殊能力的な相場センスがほしいｗ

>>125
負け組み来いスレへ行ってみそ

>>126
ぐえぇｗｗ　いきたくねー！！！
でもたのしそーだから今度原資割ったら大暴れしにいってやろーかな
KYは得意だしねーｗ

今北区
>>117-118
あ〜、言われて見ればその通りだ(汗 ｽﾏｿ
>>120
でもね、現実的な適応フィルタはLMSアルゴリズムで構成されるもの。
しか〜し、「金融の世界ではAMAは適応フィルタなのだ」と言うなら、「あぁ、そうですか」と言うしかないかなと今思う。
>>122
> 画像処理のエッジ検出とスムージング処理って応用出来そうな・・・。
ナイスアイデア!!
画像処理でのエッジ検出に一般的に使われるのはソーベルフィルタです。
　エッジ処理: ttp://image.onishi-lab.jp/002.html
原理はな〜んだの結構単純ｗ
ただ、ノイズっていると検出が難しい…。

>>128
Sobelフィルタね。なるほど参考になります。
しかし、何をするにもノイズの乗ってないきれいな移動平均に行き着くね。

>>127
いや、だから、あのさ、特殊能力的センスで負け組みを救ってる御仁が居るから行ってみって
ｗ

>>99
> 勿論これより遅くなるのは当たり前だけど、そこはノイズリダクションと遅延性はワンセットでついていくるって感覚で・・・。
>>123
> 普通にローパス通すと位相が遅れるでしょ

Waveletも同じジレンマを抱えているんですよね。>>61の4:45分問題も約15分間の値動き。これを消すには… orz

マジ？ちょっとロムってくる！
俺、負け組みになりそーな空気を感じ取ってるとこｗ

>>129
> しかし、何をするにもノイズの乗ってないきれいな移動平均に行き着くね。
そうなんですよ、そこなんですよ。
完璧にノイズを除去出来たら、あとは今の足の値とその一個前との差分を取るだけ。
その値がプラスからマイナスへ、あるいはマイナスからプラスに反転したら、そこがエッジ。
こんな単純な話しなのに orz

>>133
最小二乗法によるスプライン関数とかやってみたこと無い？

>>128
＞>>120
＞でもね、現実的な適応フィルタはLMSアルゴリズムで構成されるもの。
＞しか〜し、「金融の世界ではAMAは適応フィルタなのだ」と言うなら、「あぁ、そうですか」と言うしかないかなと今思う。

はあ？自分で書いたこと忘れたのかよｗ

>>93
＞つまり、フィルタ係数を修正しているかどうかで適応フィルタか否かが判る。
＞さらに、MQLの場合そのフィルタ係数は次の処理で使う為に、グローバル変数に保管するのが妥当。
＞さて、見てみようか?

ﾌﾟﾌﾟｯ。Wikiまで持ち出して自分自身で判定基準設定して、「さて、見てみようか?」とか言って、
コードまで見て適応フィルタで無いと判断しておいて、
今更、判定基準を「現実的な」（笑）ものとやらに変えるんですか〜〜〜。何言ってんだかｗ

金融の世界は現実的では無いんですかｗ

>>134
スプラインは自由度高すぎて文字通りのカーブフィッティングになりそうな気がする。

>>136
全点通過にしないで、２次か３次曲線くらいで止めとけばいけるんじゃないかなと
想像してるんだけど、コーディングが面倒すぎて、保留中
もし元気があるならやってみてｗ

>>137
最小二乗法で近似するなら一次関数というか直線が面白いんじゃないかと自分は思う。

http://loaderclub.dip.jp/up/img/namonaki172.gif
cubic spline　

>>139
これやったらアダム理論でええやんか、と思ってしまった

>>135 と　まだお　まじウザ

一緒にしちゃぁ可哀想でしょ
まだおさんのほうが
短期間でリアルで勝てるEAを作れる人なんて、そうはいないでしょ

まだおは調子に乗るとウザイが悪い奴ではない。

>>138
直線でいいかもね。結局は、これから上にいくか下にいくかを知りたいだけなんで。
とすると、近似線の計算も簡単になるか？

>>144
直線だとトレンドラインの角度を決めるのにいいのかなと
２次、３次くらいで、近未来の希望的予測に使えないかなと

いあや〜、妄想段階ですけど

>>139
それって中身は最小２乗法なのん？
ちょっと興味有り

>>144
>>145

トレンドラインに対して新しい値の誤差が一定以内ならばトレンドに乗っている。
誤差が大きいなら新しいトレンドとかそんな感じかね。

>>147
あくまで妄想段階だけど
高値のラインと安値のラインを最小二乗法で出せば
いい具合にクロスしてくれる位置に引けるんじゃないかなあと

これじゃEAの話ができないな。。。

え？EAに使う前提の話だけど、そうじゃないって？

手法の話オンリーなんだから、例えばJForexでもいいし、そもそも裁量に使ってもいいような手法の話にみえる

>>151さんはどんな話題がお好みなの？

別に好みとかないよ
普通にEA開発の問題や解決のレスのやり取りがあればいいし、
ストラテジテスタの結果の評価（方法も）とかできればいいわけで、
例えばJForex開発スレや手法スレでは扱えないようなEA開発の問題が扱われていれば、
別に過疎っていても、後で必要なときに参考になる

逆に上で誰か言ってたけど、手法スレに情報まとめた方が、手法スレ見たい人にもいいんじゃないの

ん〜、でも、最小二乗法とか、FFTとか、手計算じゃやってられんだろうから
EA開発になるんじゃないの？

EAというか、いまのところインジケータだね。
しかも、結構深くて解るひとだけ盛り上がってるような。
普通に自動売買の話したい人にはちょいウザイかもしれん。

貴重な話題だから、続けたいけど。
マジ新スレ立てようか。電気屋さんはどう思う？

あたしゃ、どっちでもいいけど、データ落ちしないくらい話が続いてくれるかな？ｗ

電気屋さんと呼んじゃいかんような。
EA前提の基礎研究を別にしちゃうとややこしくないですか？
この後応用段階になってもそっちでやる？
どの分野や内容であれ、臆することなくしたい話をすれば
いいと思うけど。
話をぶった切ってコノヤローとは誰も思わんでしょ。

そっか、そういう意見あれば、立てないで置くわ。
様子をみて、必要そうだったらまた考えましょ。

それにしても計算ができても
プログラムにするには厄介だなあ。

【MT4/MT5】 Indicator開発スレとかもアリはアリだと思う。

現状、例えば「このインジって何をどういう意図で計算してるの？」とかいう
内容を話せるスレがない。
このスレだと「インジはスレ違い」で終わっちゃうし、ゆとりスレはQ&Aとして
成立してるから、変に弄らない方がいい。そうすると、行き場がない。

今やってる話も内包できるし、上手く収まると思うんだけどな。

【移動平均？】波形解析スレ Part1【いいえ ケフィアです】

僕としては、これにしようかと思ってたｗｗ

波形解析だけで、どこまで持つかが興味津々ｗ

【MT4/MT5】インジケータ開発【ネタ募集】

で、あと、ポチットなするだけのところで思いとどまった

>>162
俺はそれでいいっすよ。

>>163
私のは、今、妄想しかなくて、現状他のにかかりっきりなので
すれ立てても、あまり顔出さなくなると思うので、ほかの人にお任せしますｗ

>>162
それでいいです。ぽちっとお願いします。

勢いで立てちゃいました。

【MT4/MT5】インジケータ開発【ネタ募集】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1304547533/

>>1についての苦情は一切受け付けません。
くれぐれも自己責任でご利用ください。

今沖田
>>87
> 複数個のStandard Deviationを使うとかね。
ずっとこれが気になっているんだけど、これってEMAやらIIRでノイズ取りした後にBBしてみるって事?
どんなのが出てくるんだろう…
>>129
> Sobelフィルタね。なるほど参考になります。
エッジ検出にセットで輪郭強調ってのもあって、輪郭強調するときには何フィルタだったか思い出せない…。
>>134
> 最小二乗法によるスプライン関数とかやってみたこと無い？
無いっす。

>>155
> マジ新スレ立てようか。電気屋さんはどう思う？
MQL初心者向け兼、インジスレはあったほうがいいと思う。
需要があれば続くだろうし、無ければ消えるだろうし。
ただ、私の残りネタは「Waveletが完成しました」「+IIRでスムージングしました」「+BBしたらこうなりました」の3レスだけ(汗
今、出来るのもGWの休みだからだし。

>>166
> 勢いで立てちゃいました。
はぁ〜い、じゃ残りネタはあっちに投げておきますｗ

メタトレーダーの情報を外部にだしたいんですが情報を扱う関数などが
何かわかりません。だれかヒントや詳しいURLなど教えていただければ幸いです。

電気屋さん達がやってるのは、チャートに現れる高周波成分(細かいギザギザ)をフィルタを使って除去しようっていうことでしょ。
それはどこまで行っても『現在までの波形の上手な要約』に過ぎず、将来の予測を保証するわけではないわけよ(決して批判してるわけではなく、むしろ大事なことだと思う)。
重要なのはこれをどう売買ロジックに持ち込むのかだろ。単純に波形が上向きなら買いとかならまだしも、他の指標と組み合わせるとなったらこのスレの住人の知識が活きると思うし、変な数学コンプレックス出しても
しょうがないんじゃないか?

>>169
俺敵には、ぎざぎざ除去は移動平均なみで充分だけど
そうすると位相がおくれるので
乗り遅れ降り遅れでうまく利益があがんないな〜
なんとかなんないかな〜てとこ

意図がうまく伝わらなかったみたいだけど、簡単に言えば
プラットフォーム・フリーの話題であって、実装はまた別の話でそ、ということ
実際、貼り付けられてるのは画像だけで、MQLのソースでは無いんだし

まあ、もうMTに特化したスレが立ってしまったので、それでいいのでは

>>171
>画像だけで、MQLのソースでは無いんだし
手元で動かしてみたいけどソースないの?
>>88読んでググッたけど見つからないんだけど

>>170
Priceの移動平均じゃなくて、ダイバージェンスを起こしにくい設定の
オシレータの平滑化を試してみてはどうでしょう。
オシレータなら初めからある程度平滑化されてますから。
期間の長いRSIや、下降トレンドのときは0以下の値になるように変更
したADXなどは、移動平均より成績が良かった記憶があります。

押しや戻りに順ずる状態の時に反応が鈍くなる事も留意しておく必要性がありますよ。
WilliamsPercentRangeなんかは特に

MT4でデモを使って買う単純なプログラムをくんでみたんですが
なんかチャート画面にどう表現したらいいのかわからないんですが
買った値が#53564648Limt-----------------------みたいな感じで
表現が残ってしまいます。バグなんでしょうか？
これを消す方法が分かりません、どなたか教えていただけないでしょうか？
大変見づらいです。

>>175
ツール→オプション→チャート
いちばん上のチェックをはずす。

>>176
ご親切におしえてくださって大変ありがとうございますm(__)m
凄く邪魔で悩んでたので感謝しています。ありがとう！

どういたしまして

>>169
細かいギザギザを除去して、反転する兆候を捉える試みだと思う。
でも、そんなのはみんな試みて、みんな失敗しているんじゃないか？
だってさぁ、そんなのが出来たらグランビルの法則が過去の遺物になってしまう。

> 将来の予測を保証するわけではないわけよ
そう思う。
どんな売買ロジック使うにせよ、グランビルの呪縛からは逃れられないのではないか？

> 変な数学コンプレックス出しても
オレ、思いっきりある orz

岡三証券のくりっく365にMT4から発注するインターフェースつくったやついる？

スレ違いだったらスマン・・・

うみうみ　とかで作るレベルなら誰でもできそうだけど・・

>>182
いあ、dllかなんかにした人いるかなと思って。
デモいじってるんだけど、注文部分がflashじゃなくてhtmlだったから・・・。

>>180
似たような物は作ったことあるぜ
くりっく３６５は朝スキャが使えないから、それ以外で勝てるＥＡが見つからないと
リアル投入は怖くてできんけどな

当然販売等は考えていないからｗ

移動平均同士の乖離率だすインジ作ったけど普通の移動平均乖離みたいなギザギザ感はなくなったよ。
ただ結局乗り遅れるよね。

>>185
少し前までここでもFFTでの価格予想や、様々なノイズリダクション
の試みがされていました。どのような方法でも単独のインジで夢の
ような結果を期待するのは無理があるように思います。
それでも自分でいろいろやってみるのは必要なんでしょうね。
諦めればすべて終わるし、諦めるのはいつでもできるし。

インジをシステムのメインに据えて50%をわずかでも超える優位性を
求めるか、インジは脇へ置きほとんど試されていないまったく別の
アプローチを試すか、可能性は無限でしょう。

>>186
５０％わずか越えくらいなら、割といけちゃうんですけどね
残念ながらスプがあるから、５０％ではトントンにすらなりません

>>187
スプ、手数料、スリッページなどすべてのコスト込みで
50%以上を目指してくださいとしか…
コスト無視すれば初めから50%ですよね。

>>183
> いあ、dllかなんかにした人いるかなと思って。
前々スレで見かけたんだけど、dllにしなくてもmqlでアクセス出来るらしいよ。
昔で言うところのFFcalが参考になるかも。

FFcal
　ttp://www.forexfactory.com/showthread.php?t=16364
News
　ttp://www.forexfactory.com/showthread.php?t=250544

良い結果も悪い結果も、一定期間内で試したすべてのBTの総損益と
手数料（スプ）xその期間内の取引回数分の損失とを比べてみるといいかも。

ニコ生で詐欺商材売ってる馬鹿がいるぞｗ
”しげしげ”とか言うやつ
EAの過去Ver落とせるから落としてみるといい。マジで聖杯とか言ってるから笑える
そして騙されるやつかわいそう

レンコン足作ってからとか先読みEAと同義だと思うが、どうなんだ？
ここの皆は詳しいだろ？

>>191
弄ってくるからコミュ貼ってくれ

トレンドフォロー型なら遅れないとトレンドフォローって言えないような。
ってことで皆さんが考えるのは逆張り手法？

こんな事は皆さん知ってて当然だったらごめんなさい。
他スレにも書いたが、俺が思うに移動平均のクロスで売買する場合、長期の角度が水平に近いならレンジの可能性が高いから、中期と短期のクロスで決済。
長期の角度がる程度大きいならトレンドの可能性が高いから長中期のクロスで決済。
これだけで50パー以上行きそうなんだがもうひとつフィルターが欲しいんだな。ATRでフィルターとかいけるかも。
ユロドル、豪ドルドルなら良い結果出てるが。

しげしげとかって
「ロジックくれたらEA無料で作りますよ」
「出来たEAはすべて無料で公開しますよ」
「みんなで儲けましょうね」
って言って前からEA作ってたんだけどBTでいい結果が出るEAが出来た途端
「EA欲しい方はカンパ下さいね」
とか言って5000円で売り始めやがったｗｗ

これはあかんだろｗ

>>193
http://com.nicovideo.jp/community/co538041
ここにうｐろだあって件のEA落とせるから(ver4が最新)
売るEAは複利機能と多少の利確タイミングの変更程度らしい
つまり、作れる奴からすればver4も5もかわらん
レンコン足作ってBTするようだから、どうしても足が連続で同方向に出来てない時には先読みエントリー(イグジット)になる欠陥BTだと思う
これで聖杯とか言うのは無知過ぎる
だが、プログラム自体は組めるやつのようだ
プログラムの腕の問題ではなく、動作を想像できない頭が問題

　　　　　＿人人人人人人人人人人人人人人人＿
　　　　　＞　　　　　わりとどうでもいい　　　　　 ＜
　　　　　￣^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^^Ｙ^￣
　　　　　　　　　　　　　　　ヘ(^o^)ヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 |∧
　　　　　　　　　　　　　　　　　/

まあそういわずｗｗ
http://iup.2ch-library.com/r/i0304965-1304960616.gif
落としてBTしてみた
画像の○の部分で毎回一足分丸々利益になってるからそりゃ勝つわ
これに制作者が気づかないとかないわ
作って直ぐ売ろうとするとかないわ

>198乙
つまり足が5本連続して始めて1本分の利益ってことだよね？
足1本20pipって言ってたから100pip連続で1方向に行って始めて利益になるのか。
ないわ〜ｗ

訂正　足が5本連続して始めて1本分の利益　×
　　　　足が5本連続して始めて2本分の利益　○

>>184
おお、つまりはできるってことか。
ありが�d！

>>189
リンクありが�d！
見てみたらXMLかCSVで取得してどーたらやってるみたいだ。
なんかやってるひともいるみたいだし、できそうだ。

MQLでhtml取得してｽｸﾚｲﾋﾟﾝｸﾞしてpostして例外処理してってのはちょっとめんどそうだから
やっぱdllにしてやってみるお。

thx!

EAのver4消されてるな
放送はまだやってるが

リーマンは毎年数十億〜数百億円かけてソフト開発したのに破綻した件

5000円のソフトで儲かる嘯く詐欺師と、それを買う知的障害者

放送で画像見れないとかいってるので
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1625464.gif.html
そして放送チェックしてる俺きめーｗ

こんなの売ってどうするんだろうな、集金は簡単だが返金は意外と大変だぞ。お前なんかに個人情報晒せるかってな。

>204
何よりも気になったのは開発者が画像を見てエントリー、イグジットの動きが
正常か異常か分からないと言うのはありえんだろｗ

バックテスト担当じゃないと分からないって変じゃね？

　　　　　＿人人人人人人人人人人人人人人人＿
　　　　　＞　　　　　わりとどうでもいい　　　　　 ＜
　　　　　￣^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^^Ｙ^￣
　　　　　　　　　　　　　　　ヘ(^o^)ヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 |∧
　　　　　　　　　　　　　　　　　/

ニコ厨消えろ
他所でやってくれ

>>202-205
スレチ、よそに行けよ。

バックテストがバグだったと分かるも
いまだにBT結果は良い方向にバグだった可能性も有るとかこの製作者言ってるぞｗｗ

>>196の指摘通り動作を想像できない頭が問題だな

>>209
複数戦術載せるとすぐ分からなくなるよ。

>>209
出来合いEAは、スレチだってことが分からないのか?

今回のは複数戦術以前の問題だけどな。普通の頭あればいい方にしか転ばないことはわかる。
確かにスレチだからやめとこうか。
スレ汚しごめん。ちょっと商材とかするやつが嫌いだから乗っちゃったわ。

ちょいスレ違いだけどダウのCFDがMT4で取引できる業者ってないのかな
Avatraderが商品やってるくらいしかないか

>>213
海外でYM、NQ、ES、DAXなんかわりとありますよ。

>>214
ありがと、やっぱり海外かあ

改めて探したらODL JapanでCFDやってて、
Strategy TraderなるツールでStrategy Advisorsというのでトレードできるらしい…
どっかで聞いたようなツールだけど…
国内業者で自動売買ならこれしかないかな

レンコEAみてみたいからのver4あったらあっぷして

レンコeaてのバグあるなら
ここで正常にうごくように改造してみない？

改造してみない？
じゃなくて改造できないから誰かやっての間違いじゃなのか？ｗｗ

もうしわけないそうともいうＷ

>>215
StrategyRunnerなら見た事ありますよ。
国内ならInteractiveBrokersなら使えるツールが結構あります。
日本法人がありますので、一度問い合わせてみるのも一考かと思います。

レンコEAのバグ取りはスレチじゃないだろうが、ニコ生の詐欺師たちもここ見てるからここでやるのは癪だな

そっかー
でもここもうみちゃってるから
ほかの場所書いてもみちゃうよね
なんかいいとこないかな？
とりあえずＦＸトレーダー掲示板とかどう？
でも異名じゃないからなー

>>217
ソースくれ、土日でよければ弄ってみたい。

てか、既存EAをみんなでデバッグしたり改造したりするスレって欲しくない？
海外フォーラムで拾ってきたEAだけど上手く動かないとか、こんなEA作って
みたけど誰かBTブーストしてとか、結構楽しめそうな気がする。

>>223
2ｃｈで儲かるEAみんなで作ってもそれをブログやらなんやらで広める馬鹿が居るからなあ
ROM専の奴に黙って持ってかれるってのも嫌なんだが

国民性かねえ・・・

今回のニコ生の詐欺師たちがこのスレ見てアイデアを盗んでいると思うと怖いよな
しかもそのアイデアでEA売っちゃうとかないわ

＞＞２２７
じぶんはソースもってないんだ
すでにけされちゃったから

改造とかＢＴブーストのスレよいね

funyoo作の練行足なら
_ttp://www.tradingsystemforex.com/ideas-for-expert-advisors/419-renko-ea.html

>>223
それ初心者的には凄く勉強になると思うんだけど
やっぱ問題ありそうだね…

別に育成しなきゃならん謂れはないしね

話題になってるニコ生のＥＡだって自分オリジナルみたいなこと言ってるけど
どっかから拾ってきたんでしょ？
無料ＥＡをちょこっといじって販売とかすごいね
最初は無料公開って言ってたのに欲豚すぎんだろ
しかも詐欺ＢＴとか恐ろしいわ

要するに、自分でEAいじれない何人かが、
自分ではいじれないけど、ここで賛同者を募りながら、
無料で
他の奴に無料で使わせたくないという。。。

よく考えろ。お前達と同じメンタルの人間が集まったら、
その中に他人が利用できるEAを無料で作ったり改造したりする奴がいると思うのか、お前らはｗ

ニコ厨ってｋｓだらけなのかｗ

みんなで無料でつかえばいんじゃない？
改造したいやつはすればいいし
改造公開したいやつはすればいいし
自分だけでつかいたいやつはじぶんだけつかえばいいし
それだけじゃん？

>>233
で、改造して有料で売り出す奴をどうやって排除するんだ？

相手にしなければいいんじゃない
どうせさんざんたたかれるとおもうよ

じゃあさっそくやればいいんじゃない？
俺はやらないけど。

この世界にライセンスという概念は無いのかな？

ワレザーがそんなもんに従うわけなかろ

中国人と同じメンタリティのやつがほとんどなんだな

すれ違いだろ　もうどっか逝け
ニコ厨のゴミども

俺持ってるからどっかにあげようか？

あげて〜〜

＞＞２４１ありがとー
あっぷおねがい

ttp://www.megaupload.com/?d=4FCTCP6M

ほれ17時までね

＞＞２４４さんきゅ
フォワードと最適化やってみるわ

EAあげてとかいうやつまじキモいな。乞食かよ。
あと、完成EAの話題はスレチだからよそでやれks。

短い足において有効な戦略ないかな？
短い足ほどテクニカルの有効性が低下する気がして、なかなかいいのがない。
強いてあげるなら長い足のトレンドと逆にいったときのエントリーぐらい。

>>246
トレンドに確信があるなら、そのまま長い足に乗ってたほうが吉

いい加減ニコ厨どもどっかいけ！マジで。
スレチだろ！

短い足ってか短期トレードになればなるほどスプとスリッペが痛くなるからなあ
業者によってフォアード結果ががらりと変わるのもこのせい

自分で開発する気も無いヤツも人の作ったEAをうｐしてるヤツもｋｓ

ニコ厨ってそんなやつばっかなのか、ウザィ

>>244
いまきた
なんのEAだった？
持ってないやつならほすぃ

こらー！

今帰宅。ごめんｋｓってなに？

>>253
ggrks

なるほどKorean Styleか

とりあえずクレクレ君はこっちでやってくれな
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1304688930/

PC新しくしたらバックテスト速くなった

話題の詐欺バックテストEAの簡易収益表を作ってみた
足6本以上じゃないとプラスの可能性なしだたｗ
チート時は4本でプラス確定
特に4本、5本くらいからチートが本領発揮してますｗ

足1本＝20pips
（）内はチート時

10本＝240〜540pips（４４０〜６４０）
9本＝140〜400pips（３２０〜５８０）
8本＝60〜280pips（２２０〜４４０）
7本＝0〜180pips（１４０〜３２０）
6本＝−40〜100pips（８０〜２４０）
5本＝0〜−40pips（６０〜１００）
4本＝−40〜−60pips（２０〜４０）
3本＝−60〜−120pips（０〜−６０）
2本＝−60〜−100pips（−２０〜−６０）
1本＝−40（−２０）

まだその話題すんの？
結局使えないで結論出てんたじゃん

ほいじゃ普通の話題を。
今月から運用してるEAがあるんだが、昨日バグを見つけた(頼んでもないのにドテンしやがったｗ)
で、バグを修正してBTしてみたら、なんと修正前より成績が悪いｗ
こりゃどうしたもんかね。こういう時、みなさんならどうする？

>>260　世紀の大発見の数々は失敗が原因で発見されたんだぜ？

×話題
○質問

ここは開発スレです
BT程度の知識しかお持ちでない方はゆとりに逝ってくだちぃ

オープンプライス、或いはその近似値でエントリー、エグジット、ストップロスを行うようにすると
ブローカーによる差が軽減するよ。
気に入らないだろうけど、その場合Control PointでもEvery tickでも差が出難い事が多いよ。

pips換算ってどーやんの？
例えばストップロス 100ppとかにしたいんだけど

extern double SL = 100;

if(Digits == 3 || Digits == 5) double pips = 10*Point; else pips = Point;
double sl = SL*pips;

>>266

Point関数だったのか・・・。ありがとー

>>266
pips変数を宣言する場所が微妙w

extern double SL = 100;

double pips = MathPow(10, Digits & 1) * Point;
double sl = SL * pips;

やってることは一緒だけどｗ

>>268
MQL4では関係ないというパルプンテｗ

勉強始めたばかりなのですが
ティックの動きを
例えば１分足のインジの数値に取り入れるする事は出来ますか？

>>270
Close[0]、つまり現在の足のクローズ値がtickです。
これはstart()関数はtick毎にコールされ、その時の現在の足は未確定なので。

>>271
ありがとう

現在のタイムフレームの始まりのAskとBidはどうすれば求められますか？
Ask = Open[0] + spread / 2 で大丈夫でしょうか？やりたいことはTick
毎にBidやAskを見ると成績が落ちるのとテストでOpen price onlyと
Every tickの違いをなくしたいんです。

273です。Volume[0] == 1のときがそのタイムフレームの始まりのTickのようですが
(ソースはMT4付属のMA EA)これはMetaquates車提供のデータ以外でも決まって
いるのでしょうか？もしそのような仕様であれば安心して使えそうです。

>>273

俺なら足の最初のtickでaskとbidをスタティック変数に記憶しとく

>>273 >>274
質問はEAをOpen price onlyでBTした時のように動作させたいという
ことですよね。もし違うなら以下は無視してください。

barの始めのVolume[0]=1はほとんどそうなるかもしれませんが、保証は
されていないと思います。で、私はstart()関数内で

static datetime currentbar;
if(currentbar!=Time[0]) {
　//エントリ、イグジットなどの処理
　… … …
　currentbar=Time[0];
}
とTime[]をチェックしています。
このようにEAを作成すれば、BTや最適化はOpen price onlyで可能で
時間もかかりませんし、よく言われる「BTはEvery tickで行なうべし」は
当てはまらないと思います。

>>276
ありがとうございます。意図はおっしゃるとおりです。Time[0]は現在Tickではなく選択したタイムフレーム
でしょうか？Volume[0]の動きを見るとTick毎に変わる気がします。でもiTimeで同様のことができそう
です。検証してみますね。

初心者です
レベルの低い質問なんですみませんが
本にも載っていないみたいで困ってます
移動平均線の角度の反転でチャートに矢印サインを出したいのですが
どうすれば良いか教えて下さい、お願いします

すいません。先日初心者スレに質問したのですが、返信がありませんでしたのでこちれで再度書かせてください。

ＭＴ４でバックテストをしているのですが、最適化をしようと思い
パラメータの入力の所でprofitpipsにチェックを入れて幅を２５ｐｉｐにセットして
５個分の結果を見たかったのですが、スタートを押すと１／５から５／５まで動いたのに
結果が何も出ません＞＜

原因分かる方お願いします。

>>279
返答あったんでは？

即答されてるな。

>>280
>>281

あああああ。。。。
すいません。早すぎて見逃して今まで待っていました。逝って来ます。。。。。

>>282
他のMT4ｽﾚでも同じことしているなｗ
どれだけﾏｲﾍﾟｰｽなんだよｗ

なぜか決済されない＞＜
と思って調べたら原因判明
俺の馬鹿野郎・・・

ニコ生の話題辺りからレベルが一気に落ちたな、ニコ厨沸いたってことかな

話題の詐欺ニコ厨がアイデア盗用のため監視しています。

波形解析の話が別スレに移ったからね。
あとは定期的に人が入れ替わるってのもあるでしょう。

MQLはそれほど難しい言語じゃないから、マスターするのにそれほど時間はかからない。
マスターした人は、次にどういうロジックでEAを組み立てるかという問題に直面するわけだが、
このスレを見てもその答えは見つからない。

そしてまた初心者の割合が増える。

このループだな。

なんかポジもったらすぐ決済されてたんだが
どのシステムの命令なのか調べらる方法ないすか？

事故解決しました
思いっきりかいてた。。。

ただ原因がいまいち不明


for (i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--){
if(OrderSymbol() == Symbol())
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true)
if(OrderMagicNumber()>=magic && OrderMagicNumber()<=magic+99)
if(OrderType() == OP_BUY)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slippage,Green);
}


こうしてたら他のペアのポジ決済するなんてことなくね？

Selectを最初にやれ

そういうことか
よくワカランけど
わかった
ありがとう

ポジの情報ゲットする前にペア特定しようとしてたってことか
アホすぎオレ

ﾄﾞﾝ(　ﾟдﾟ)ﾏｲ

>>276
273です。検証してみました。Volume[0]はtick毎に加算されるのに対して
Time[0]は276さんのおっしゃるようにタイムフレームの始まりの時刻でした。
ありがとうございました。

> barの始めのVolume[0]=1はほとんどそうなるかもしれませんが、保証は
> されていないと思います。で、私はstart()関数内で
> static datetime currentbar;
> if(currentbar!=Time[0]) {
> 　//エントリ、イグジットなどの処理
> 　… … …
> 　currentbar=Time[0];
> }
> とTime[]をチェックしています。
> このようにEAを作成すれば、BTや最適化はOpen price onlyで可能で
> 時間もかかりませんし、よく言われる「BTはEvery tickで行なうべし」は
> 当てはまらないと思います。

test

EUR/USDで勝てるロジックがどうしても作れない
誰かコツ教えてくれないか？　ヒントだけでもいいからさ
教えてくれたらUSD/JPYで勝てる自作EAで使ってるテクニカル教えるから頼むよ

>>296
前日の高値安値の更新

>>296
EURUSDは順張りでUSDJPYは逆張りなのかなあ。
ドル円なんて相手にしたことがないので、よく分からないのだけれど。

>>296
もみ合いの後のブレイク狙い。

>>296
いいよー。今の所利益でてるけどもう少し改良したら更に良くなるはず。
長短移動平均のゴールデンクロスで買い、ドンチャンチャネルのアンダーライン安値更新で決裁。
ドンチャンチャネルも短期と長期用意して、長めの線形回帰の傾きが逆、若しくは水平に近いなら短期チャネルで決裁。
傾きが正に大きいなら長期チャネルで決裁。
売りはその逆だけど買いよりは利益でにくいはず。
上手く最適化して。EMAよりSMAのがいいと思う。

>>297
それ面白そうｗｗ

>>297
これはマジで利益出る。今NYが閉まって
ロンドンが開くまでの高値安値とどっちが
いいか検証中

>>300
例えば1.42で買ったとするよね。この時の
下のドンチャンは1.41とする。その決済
ルールだと1.41の安値を更新する必要が
あるから絶対負けるんじゃない？

ODLのVPSを最近利用し始めました。
EAで一時間おきにトレード結果をスマホに送信させてたんですが、VPSにしてからその機能が使えなくなりました。
なにかいい解決方法ってないでしょうか？？

>>303
VPSをやめる。

>>303
メールサーバはどこのを使ってるのよ？
プロバイダのサーバだと外部のネットワークからは接続できなかったりひと工夫必要かもよ。

>>303
VPSにメールサーバを立てれば解決

ちょっと変な事を聞くんですが、
万玉積み増し型のEAはありませんか？

一か八かやってみようと思ってます。
教えてくれたら、結果はここに報告しますお。

>>302
なんとなくわかった希ガス。買ったときはドンチャンのアンダーが安くてその後上げ相場で
アンダーが上がり、再度下がったとき決済という意味じゃね？

>>304
あざっすｗ
>>305
プロバイダのサーバだからでしょうか？？
>>306
よく理解できてないですが、その方法で調べてみます。


↓にも対策がかかれてたので試してみたんですが、途中から先に進めれず手詰まりでした。
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=26&t=69

逆張りEAは結構簡単に利益が出せるけど
トレンドEAはマジで良い物が作れないな

>>310
トレンドの方が簡単だよ。ブレークアウトしたら付いてくだけ。1時間移動平均のクロスでも200や300pipsは
取れる。逆張りでどうやって利益出せるのか教えて。逆張りスキャルパーを作っては捨て、作っては捨ての
繰り返しです。

>>308
その通りです。多少レンジにも対応できるはず。

はじめまして。どなたか力をお貸しください。
ADXm.mq4に、音が鳴る機能を追加したいのですが、さっぱり分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
http://www.abysse.co.jp/mt4/indicators/ADXm.mq4

すいません。線の色が変わったときに音が鳴るようにしたいです。

パソコンの前に婆ちゃん座らせて
色が変わったら携帯を鳴らしてもらう

>>313
Alert()という関数がある
あとはメタエディター付属のリファレンス？ヘルプ？でも見れば直ぐ出来ます

移動平均線をUpLineとDnLineで色分けをして、その色変わりをしたときに、
売買シグナルとして、上下の矢印を表示させたいとおもい、作ってみたのですが、
矢印が思うように表示されません、条件文のところを何パターンか試してみた
のですが、だめでした。
こちらがそうです。

中略

int start()
{
//指標の計算範囲
int counted_bar = IndicatorCounted();
int limit = Bars-counted_bar;

//SMAの計算
if(counted_bar==0) limit -=MA_Period-1;
for(int i=limit-1;i>=0;i--)
{
BufMA[i]=iMA(Symbol(),0,MA_Period,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);
}

//売買シグナルの生成
if(counted_bar==0) limit -= 2;
for(i=limit-1;i>=0;i--)
{
//UpArrow
BufBuy[i] = EMPTY_VALUE;
if(BufMA[i]>=BufMA[i+1] && UpLine[i] == BufMA[i])
BufBuy[i] = BufMA[i]-100*Point;

//DnArrow
BufSell[i] = EMPTY_VALUE;
if(BufMA[i]<=BufMA[i+1] && DnLine[i] == BufMA[i])
BufSell[i] = BufMA[i]+100*Point;
}

for (i=limit-1;i>=0;i--) {
if(BufMA[i]>=BufMA[i+1]){
UpLine[i] = BufMA[i];
DnLine[i] = EMPTY_VALUE;
}else{
UpLine[i] = EMPTY_VALUE;
DnLine[i] = BufMA[i];
}
if(UpLine[i] != EMPTY_VALUE && UpLine[i+1] == EMPTY_VALUE) UpLine[i+1]=BufMA[i+1];
if(DnLine[i] != EMPTY_VALUE && DnLine[i+1] == EMPTY_VALUE) DnLine[i+1]=BufMA[i+1];
}

どこがおかしいのかアドバイスお願いします。

マーチンゲールタイプで色んな通貨で取引してるんだけど
きちんとシステムで最大損失いくらって資金管理して枚数積み立ててるのに
レバ規制のせいで買えない時がきそう

>>313
最新の足が変化したときに、1回だけ音が鳴りようにした。
新たな不満点はあるだろうけど、参考にどぞ。

http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/237052

>>319
優しいね。ぬしには爆益があることでしょう。

遅レス申し訳ない

>>297
一通りいじってみたけどあまり手応えがない。
損切りと利確のタイミングが難しいのと僅かに更新して引き返すフェイクが多い。

>>298
順張りはやはり基本だろうね。USD/JPYの逆張りも同様に。

>>299
>>300
まだ利益は出てないけど軽く作ってみた感じ結構いいかも。

引き続きアドバイス求む。もちろん言える範囲で構わない。
ちなみに俺がUSD/JPYで使ってるテクニカルの一つはRSI。
USD/JPYは逆張りが基本だからこの辺使うのは普通かもしれんけどね・・・

>>321
ブレイク狙いなら、トレイリングストップしたほうがいいんじゃないかな。

>>319
ちゃんと音が鳴ってうれしいです。感謝します。

色々弄ってたら利益は乗り始めたけど完成度はイマイチだなー。
年間トレード数50~100がほとんど。順張りEAってそんなもんなんかな。
安定性考えたら年間300は欲しいんだけどなぁ。

>>322
そうだね。
理想的には損切りシステムを作るべきだけど、俺にはそこまでの技量がないしなぁ。
トレイリングストップで最適化を計る方が手っ取り早いね。

それにしてもBTは時間がかかるなぁ。
BTや最適化で学ぶ事は多いけど、待ってる時間がもったいないな・・・

すごい・・・

http://rrz.jp/

>>325
くだらん。氏ね。

パソコン新しくしたらBTめっちゃはやくなったで
i7の2600Kのメモリ16GB

>>327
以前のPCのスペックplz

>>328
たしかコア２ヅオのE6400でメモリ4GBのXP32bitだったと思う

>>327
メモリー16Gってスゲーな！って思ったけれど、
今4Gで3千円位で売ってるんだな、安くなったもんだ。

>>321
単純に高値安値の更新でやるんじゃなくて高値 + X pips(Xはマイナスもあり)でXを最適化
して味噌。あと俺は過去の312時間の高値と安値でやってる。もちろん過去の312時間は
毎時更新。これで1日1回以上はポジると思うけど。SLはトレーリング有りで90pipsくらい、
TPは50から100。TPもトレーリングすると若干成績が上がる。

ところで逆張りもう少し詳細を教えてよ。

>>331
それカーブフィッティングにならないか？

分かると思うけど一応俺のはドンチャンチャネルがトレイリングストップだから。
確かにもう少し教えてほしいな。さすがにRSIだけじゃね…

>>332
ドンチャンのトレーリングって面白いね。例えば買いでドンチャンの下値が10pips切り騰がったら
SLを10pips上方修正するってこと？確か決済は下値が上がった後で下がった時だったよね？
正直ブレークアウト派はここまでネタ晒してるんだからRSI使ってますよだけは寂しいね。

>>331
なるほど時間見つけて作ってみるよありがとう。

逆張りEAはRSI以外にモメンタムも使ってるよ。どちらも短期。
1分足で一定でインして一定でアウト。48h以上の高値安値更新は避ける。
モメンタムは価格変動に依存するから、ここにフィルターを付けてボラティリティの少ない時間帯も避ける。
インした時のモメンタム（大体の価格変動）から何割戻すかを最適化する。フィボナッチ参考。
他にも組み込んであるけど大体これくらい。役に立たなかったらすまん。

ブレークアウトのフェイク対策としてブレークアウトしたら上にbuy stop下にsell stopを入れて待ち受ける
EAを見たことがある。作者は堅実に益が出てると言ってたけどまだ検証してない。buy stopにヒット
したら戻り対策として下で待ってるsell stopのロットを上げてプチ・マーチンみたいにするのも面白い
かもね。両建になって更にもう一度戻ったら悲惨なことになるけどマーチンのロットを最適化して試して
見るのも価値があると思う。

4月19に5万ではじめて現在11万8千
高頻度のスキャだがあまりにも勝率が良すぎて怖い

>>335
そんなとこまでいっちゃうw
内緒にしとこーぜー

突然失礼します。先輩のみなさま、力を貸してください。
ＭＴ４に標準装備されているZigZagの高値安値の頂点を読み取り、トレンド判定に
利用したいのですが、どうすればよいのかわからず困っています。
イメージとしては、直近の頂点の数値をZig(1)から順に代入して
Zig(1) > Zig(3) かつZig(2) > Zig(4) であれば上昇トレンド
(＝高値安値がともに切り上がっている)と判定。
このときは買いのみのエントリーとする・・・。
あるいはダブルトップの判定を行い、ネックラインを下回ったら売り・・・
といったさまざまな使い方ができると考えているのですが、思い切りこけています(泣)
Zig(x)に数値を代入するとこさえ上手くいけば何とかなりそうなんですけど、
お手伝いお願いできないでしょうか？

>>338
> 思い切りこけています(泣)
だと何をしてどうなったのか、まったくわかりません。
こうしたけど、期待した○○じゃなく、ＸＸとなったと具体的に
書かないとレスは貰えないんじゃないかな。
ZigZagでトレンド判定は難しい気もするけど、iCustom()を
使うならこれで値が取れるはず。

int count=1,shift=0;
double Zig[5];
while(count<=4) {
　Zig[count]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",12,5,3,0,shift);
　shift++;
　if(Zig[count]!=0) count++;
}

>>338
俺も似たようなのを作った事があるから知ってるけど
ZigZagには山と谷以外には0しか入ってないよ
これを知っておかないとうまく組めないよ
ループ文を使って0以外が入ってる部分を抽出して配列かなんかに入れていくようなプログラムを組む事だね

>>338

for(int i = 0 ; i < Bars ; i++) {
　temp = ZigzagBuffer[i];
　if (temp != 0.0) count++;
　if(count == BackOfPeak + 1 && temp != 0.0) {save_0 = temp; t_0 = i;}
　if(count == BackOfPeak + 2 && temp != 0.0) {save_1 = temp; t_1 = i;}
　if(count == BackOfPeak + 3 && temp != 0.0) {save_2 = temp; t_2 = i;}
　if(count == BackOfPeak + 4 && temp != 0.0) {save_3 = temp; t_3 = i;}
　if(count == BackOfPeak + 5) break;
}

こういうふうに順番に頂点の値をゲットする。BackOfPeakは1にしとけ。
あとは頑張れ。

>>340
え、そうなんですか！？
はじめて知りました。
ありがとうございます！

>>341
おー、具体的にありがとうございます！
帰宅したらいろいろ試してみます。

何とかなりそうな気がしてきた！！

利大損小型のシステム使い始めたんだけど勝率低くてきつい
今のレンジ相場を抜ければ取り返せるんだよね？
だよね？

>>343
まず服を脱いで落ち着け。

>>343
BTでのDDはどれぐらいよ？

>>339
こんばんわ、>>338です。
朝バタバタしていて見落としていました。
一番に書き込んでいただいていたのに申し訳ないです。

具体的に書かないと・・・もっともなご意見なのですが、
まったく手をつけていない状態だったので何も書けませんでした。。
山と谷以外は０ということを知らなくて、手が出ませんでした。
表現が悪かったですね^^;
参考になります、ありがとうございます！！
がんばってみます！

きょう夕飯食ってるときに思いついた仮説を
そのままプログラムして10年分バックテストしてみたら
PF3.34　DD2.01%　totaltrade1330　という結果が出た
難点は損失も少ないが利益も少なくて（だから利益を書かなかった）
この手法をやるくらいならエマージングマーケットに投資してたほうがマシだという事だ・・・orz
リスクが小さくてリターンが大きいものは俺のレベルじゃまだまだ作れそうにない・・・

>>347
ロットを増やせばいいじゃない

>>347
どんな仮説？アイデア出し合えば
ものになるかもよ

PF、DD、トレード数を書いていて損益を書かなかったとか意味不。
相手にするだけ無駄な気がするな。
ナンピン手法で本人にはDD以上の見込みのDDが見えてるくらいしかつじつまが合わん。
そうじゃなきゃ上にも書いてるようにロット上げろよの一言に尽きる。

確かに。

そろそろ真剣に使えるEAを作ろう。
フリーの元ネタを海外サイトから拾ってきて、みんなで改良するのはどうだろうか？

ウンコを改良しても黄金にはならない
ウンコは所詮ウンコだってばっちゃがゆーとった

>>352
販社に売られるのがオチ

なんだよ
みんなセシウム浴びすぎ？

両建てEAだが、
http://kisekinosasurai.blogspot.com/2011/05/buysell-buysell-1.html

この手法で本当にうまく行くの？
玉が残りそうなんだが…

>>97
赤身け？

>104
いつの時代っすかｗｗｗ

レス猶予時間の忍者うぜぇえええええええええええええええええええええええええええええええええ

>>356
FXにおいて両建てを語る奴は基本的に馬鹿だと思ってる
両建て取引は単一エントリーで全て再現可能で全く無意味な行為である
錯覚によって精神を安定させる（感覚的）効果があるというのなら勝手にしてくれって感じ
実際のところその程度の効果しかない

ドル円で売り買い動作させるときに、別の通貨などの動きを読み込んで発動出来ますか？
例えば、原油に売りサインがあった時に、ドル円買い発動するなどです。

また、その場合に原油チャートを開かずに、EA内のスクリプトで処理なども可能ですか？
ややこしくてすみません。

テクニカル指標の関数を使う時に通貨ペアの指定があるんだから普通に考えたらできるに決まってるでしょ
初心者レベルの俺でもわかるわ
それくらい自分で調べなきゃダメやで

複数通貨の値動きを見て売買するロジックを考えたんだけど
バックテストだと選択している通貨以外のRateは取得できないんですね
なやましい・・・

そこで自作ですよ。

1回目：レートを取得したい通貨でバックテストする。
そのときのレートをすべてデータベースに記録する。

2回目：目的の通貨でバックテストする。
他通貨の動きはデータベースから読み取る。

こんな感じかね

山中さんの解説でも別々にバックテストする所が悩ましいって言っていたね・・・

取り合えずEA作ったけどバックテスト出来ないからフォワードしつつ
自作でバックテストシステム作るよ

めんどくさ

TradeStation に乗り換えるという手も・・・

>367
トレステのコードをmt4にする便利なソフトない？
翻訳面倒でｗ

tradestationで検証してmt4で運用してる人いる？

てか25万もするのか・・・
自分で作るわ

MT5

>>362 >>366
Market Watchにその通貨ペアがないといけないとか、制約は
あるかもしれんけどiClose()で普通に取得できてるなぁ。
俺の勘違い？

>>371
バックテスト時にiClose()で取得できる他通貨ペアの価格が
何時何分の価格なのか確かめてみたかい？

>>372
ん？問題なく取得できてるようだけど。
他通貨ペアの注文は出せないけど、レートの取得ができない
という話はあまり聞かないような気がする。

...と書いたけど372はOpen prices onlyでの話ですね。
Every tickなどレートをでっちあげるときは、まともな値は
とれないのかな。

372は X
373は ○

>>374
まともというか、ラグのある値がとれますよという話。

USDCHF Lのみ。
http://loaderclub.dip.jp/up/img/namonaki230.gif
通貨ペア USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
期間 1時間足(H1) 2008.01.01 22:00 - 2011.05.27 20:00 (2008.01.01 - 2011.05.28)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test 22030 Ticks modelled 6192591 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 6494.02 Gross profit 8543.64 Gross loss -2049.63
Profit factor 4.17 Expected payoff 23.61
Absolute drawdown 71.69 Maximal drawdown 629.06 (4.33%) Relative drawdown 5.46% (582.10)
Total trades 275 Short positions (won %) 0 (0.00%) Long positions (won %) 275 (70.55%)
Profit trades (% of total) 194 (70.55%) Loss trades (% of total) 81 (29.45%)
Largest profit trade 68.97 loss trade -103.77
Average profit trade 44.04 loss trade -25.30
Maximum consecutive wins (profit in money) 10 (362.78) consecutive losses (loss in money) 1 (-103.77)
Maximal consecutive profit (count of wins) 362.78 (10) consecutive loss (count of losses) -103.77 (1)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 1

>>377
マーチンゲール？

マーチンにしてはDDとトレード数が少ないから違うんじゃないかな

>>379
この上昇曲線（というか直線）の形でマーチンじゃなければ驚きというか大尊敬する

>>377
良い悪いというか
テスト期間3年半で年間７０回程度のトレードじゃ
今後も通用するかどうか判断できないと思うんだけど
せめて年間150回以上はトレードしてくれないと
俺は安心して運用開始できない

ロングオンリーというのも・・

いや、USDCHFでロングで勝てるってだけで
賞賛に値すると思う・・・

Sでやってれば何も考えなくても勝てそうだけど

USDCHF Sのみ
http://loaderclub.dip.jp/up/img/namonaki233.gif
通貨ペア USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
期間 1時間足(H1) 2008.01.01 22:00 - 2011.05.29 22:00 (2008.01.01 - 2011.05.31)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test 22031 Ticks modelled 6192856 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 6036.20 Gross profit 6778.86 Gross loss -742.66
Profit factor 9.13 Expected payoff 34.49
Absolute drawdown 67.15 Maximal drawdown 420.25 (3.03%) Relative drawdown 3.03% (420.25)
Total trades 175 Short positions (won %) 175 (94.29%) Long positions (won %) 0 (0.00%)
Profit trades (% of total) 165 (94.29%) Loss trades (% of total) 10 (5.71%)
Largest profit trade 81.03 loss trade -186.15
Average profit trade 41.08 loss trade -74.27
Maximum consecutive wins (profit in money) 57 (2484.62) consecutive losses (loss in money) 2 (-307.30)
Maximal consecutive profit (count of wins) 2484.62 (57) consecutive loss (count of losses) -307.30 (2)
Average consecutive wins 21 consecutive losses 1

AUDUSD Lのみ。
http://loaderclub.dip.jp/up/img/namonaki232.gif
通貨ペア AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 2008.01.01 22:00 - 2011.05.29 22:00 (2008.01.01 - 2011.05.31)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test 22031 Ticks modelled 6094373 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 6114.35 Gross profit 7614.25 Gross loss -1499.90
Profit factor 5.08 Expected payoff 15.40
Absolute drawdown 282.00 Maximal drawdown 471.50 (3.28%) Relative drawdown 4.49% (458.50)
Total trades 397 Short positions (won %) 0 (0.00%) Long positions (won %) 397 (68.01%)
Profit trades (% of total) 270 (68.01%) Loss trades (% of total) 127 (31.99%)
Largest profit trade 95.85 loss trade -124.60
Average profit trade 28.20 loss trade -11.81
Maximum consecutive wins (profit in money) 11 (332.75) consecutive losses (loss in money) 2 (-128.90)
Maximal consecutive profit (count of wins) 332.75 (11) consecutive loss (count of losses) -128.90 (2)
Average consecutive wins 3 consecutive losses 1

なんていうEA？
それとスプは？

PFがいくら良くてもねー
3年半のBTでTotal net profit が6000ドルって少なすぎないか

フィッティングじゃなければ凄いと思うけどPFの異様な高さとトレード回数の少なさからしてあまり信用できないな
例え本物だとしてもこういう奴はネタを晒す気がないから相手してるだけ無駄だと思う

本当にこのスレは負け組乞食しかいねえな

>>387
total net profitが少ないのはロット数が少ないからだよ
グラフ見ればわかると思うけど、恐らく0.01と0.02ロット
DDが低いのもこのため

常にＳのみかＬのみに限定しているのも気になる

トラリピじゃないの？

>>389
乞食と構ってちゃんならお似合いじゃねーかｗ

>>390
その根拠はどこからきたものだい？
0.1ロットかもしれないだろ
トレード数から考えて0.1ロット固定でやってそうな感じがするな

>>392
アホか？
トラリピだったらトレード数はもっと多いってのｗ

>>394
事前に全てのデータを見てから値幅を設定すればどうとでもなる。

>>394
totalnetprofitは単に抜いたpipsではなく、抜いたpipsにロット数をかけた値だからだ
仮に0.1ロットで3年半で6000pipsだとすると円にしておよそ50万？
このDDの低さとPFで、0.1ロット3年半運用で50万はあまりにも少な過ぎる
どちらにしても、このtotalnetprofitである以上、ロット数を上げて運用する必要が出てくるから
その時にDDがどれだけ膨らむかという点を考えると微妙に思えてくる

個人的にはこういう一直線のグラフは基本的に損切りしていないことがわかるので
フィッティングみたいなもんだと思ってる
ちなみにトラリピの可能性はあると思うがそもそもトラリピ自体が胡散臭い手法だからな

まぁトラリピもある意味フィッティングみたいなもんだよ

値幅を大きくしたトラリピか単純ナンピンだと思う。
適当に自作した単純ナンピンEAがこんなリザルトになったし。

目視で検証したいんだけど
セパレートウィンドウのインジから出した矢印を
チャートウィンドウの方に表示させる事って出来る？

>>398
できる。
ただし矢印はオブジェクト等で。

今年はやります。
海外のコンテストって大抵日本人は惨敗で終わるんだけど・・・。
そんな俺も以前アドミラルのコンテストで惨敗しました。
http://championship.mql5.com/2011/en

ゴメン今年もだ

一度くらいは日本人が上位入選しても良いとは思うんだが・・・。
俺らはレベル低いのかなあ。

トレーダー人口が少ないうえに
システムトレーダー人口はさらに少ないんだろ日本て

>>385,389
そのEAメールしてeaatsume（あっと）yahoo.co.jp
うｐでもいいけど

>>403
なんで？

コンテストなんて出したら、ＥＡのソース抜かれるだけだろ。

>>405
ソースコード(ex4)をアップする訳じゃないと思ったけど

>>399
ありがと、色男
しかしまだ勉強始めたばかりでよく分からん
それやってるインジあったら見たいから紹介して欲しい

>>404
それほしいからだよ。
もっとも何か細工してよく見せてるだけか検証するけど。

あんなもん欲しがる奴いるんだ。

正直グラフが一直線のEAには何の魅力も感じないね。
「適当な利食い値の設定」と「絶対に損切りしないというルール」だけで作れることを知らないのだろうか。

「適当な利食い値の設定」と「絶対に損切りしないというルール」だけで作れるかもしれないけれど、
「そんなルールで作られていないかもしれない」という可能性が捨てきれないんだろ。

(´・ω・｀)あのー
どなたか
【MT4/5】MetaTrader初心者専用25【ゆとり隔離ｽﾚ】
の次スレを立てていただけませんでしょうか？
私の忍法帳ではスレ立て権限が無いようなので…

m(__)m

>>404
さんくす。
これ、参考になるわ。そもまま投入してもいいかも。。

>>411
立てた！

>>378,386
自作EA、スプは適当(USDCHF 5.6、AUDUSD 4.6)
エントリあたり0.1Lot/0.2Lotの最大2ポジ、SL=120pips、TP=25〜。

2007~2011年でトータルトレード2000回の爆益EA作れたんだけど
2007年以前で全く勝ててないのが気になる
2007年以前って今と全然相場違うよね？気にしないでいいよね？
このEAで運用開始しようかな

>>413
(｀・ω・´)ありがとうございます。爆益あれ！

>>414
初心者だけど俺も見て勉強したいですー
nobanf（アットマーク）gmail.com a1212121

>>414
いきなり場苦役でてるよ

乞食が湧きだしたぞ

昨日から運用始めたEAが寝てる間にDD。。。
ごめん、ちょっと愚痴っただけｗ

>>396
0.1/0.2ロットだってよｗ

どこをどう計算したのかしらんけど、もう少し十分な検討をしないとな

>>414
それは凄い。最も控え目なマーチン、あるいは自信度に応じて0.1と0.2を使い分けると理解しました。
エントリやエグジットはどんなロジックですか？

>>422
それが明かせるなら、とっくに mq4ファイルをうｐしてるんでは

乞食は乞食らしく欲しいなら欲しいと言えばいいじゃん
煽ってうｐを狙っても無駄だろ
時々こういう流れ来るな

このスレよりはゆとりスレの方がよほどコードで語ってるから困るｗ

>>424
お前のような低IQが来るところではない。円ドルどうなる？スレでも行って騒いでろ。

>>426
お前に言ってない
何をどうとったらそんな罵倒する発言になるんだ？
お前さんの発言に煽りはあるのか？
お前のはいたってふつーの質問かと思ってたが
いちいち噛み付くって事はその気持ちがあるっつー事やね
お前がそのなんちゃらスレで騒いで来い

おまいら開発の話しようぜ

すっかり、レベルが低下したな。
このスレの最初の頃の、スゲーレベル高い話題はどこ行った

>>429
それは別スレに分離した。別スレのほうも止まってるみたいだけど

自作EAうｐスレということで。
希望者へ配布って感じか

過去10年間のEURUSDで瞬間最大で359枚ポジを持ち、レバ10倍未満なら強制ロスカットはなしで
80000pips取れるシステムが出来た、どのくらいの価値ある？

>>432
そりゃすげえなおい

>>433
マジか
なら何かバグがあるんだろうな見直します

>>432
マジか
ならﾌｫﾜｰﾄﾞで使えるか検証します

瞬間359枚なら1年1枚換算で数百pipsって感じか？

どうも短期間で細かく益を出せるようなEAが作れない。
逆張り＆1H足使ってそこそこ益の出るEAはできたのだが、取引回数が4年で250回w

>>437
取引回数が少ないからといって、カーブフィットとはかぎらないよ。
検証するから、それも送って。

乞食は辞めろ
糞スレにしかならない

もう糞スレなんだから、自作EA発表場所でいいと思うけど

>>437
> 取引回数が4年で250回w
いいやん。
それなら一月に五回、４日に一回。
4通貨ペアで動かせば、毎日どれかポジるだろうから。

>>440
ここは開発スレ。
そういうのがいいなら、スレ立てしてやってくれ。

このスレはBT結果を貼り付け合うスレとして有効活用しよう。
能書きは不要だ！実力を示したければBT結果を貼れｗ

>>443
BT結果≠実力

>>442
だから、開発なんてここでもう何年もやってねーぢゃん

はい自作EA。いまいち儲かりません。夜までに誰か儲かるように改良しといてください。
int OpenTime = 0;
double Stop = 55;
double Limit = 35;
//+--------------------------------------------------+
int init(){
d = Digits;
if(d == 3 || d == 5){p = Point*10;}
else{p = Point;}
return(0);}
int deinit(){return(0);}
//+--------------------------------------------------+
int start(){
if(OrdersTotal() == 0){
bool Long_Open = false, Short_Open = false;
string lastDay = "";
if(iOpen(NULL,1440,1) < iClose(NULL,1440,1)){lastDay = "U";}
else{lastDay = "D";}
int tHour = Hour();
bool Asa = true;
if(tHour > OpenTime){Asa = false;}
Long_Open = lastDay == "D" && tHour == 0 && Asa;
Short_Open = lastDay == "U" && tHour == 0 && Asa;
if(Long_Open){fLong();return(0);}
if(Short_Open){fShort();return(0);}
}
return(0);}
//+--------------------------------------------------+
void fLong(){
double s = 0, l = 0;
int Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,Slippage,0,0,"",Magic,0,Blue);
if(Ticket > 0){
OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET);
if(Stop > 0){s = NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-Stop*p,d);}
if(Limit > 0){l = NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+Limit*p,d);}
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),s,l,0,Green);
}}
void fShort(){
double s = 0, l = 0;
int Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,Slippage,0,0,"",Magic,0,Red);
if(Ticket > 0){
OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET);
if(Stop > 0){s = NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+Stop*p,d);}
if(Limit > 0){l = NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-Limit*p,d);}
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),s,l,0,Green);
}}

「他人のロジックは見たいけど、自分のロジックは見せたくない」
っつーのが根底にある限り、ここでロジックそのものの話をするのは
無理があると思う。

とはいえ、ここをBT結果自慢厨と乞食の隔離スレにするのは
あまりにもさみしいのでロジック以外で何かEA開発に関わる建設的な
話し合いは出来ないものだろうか。

確か前スレの前半に、BTの評価手法を確立しよう的な流れがあったが、
あれは結構いいと思った。
もうちょっと発展させて、BTデータ準備方法、推奨期間、BT基本パラメータ、
BT評価方法、FT手法、統計的なBT/FT信頼度みたいなのを話し合って
まとめていければと思う。
既出のをまとめるだけかんしれんが。

ニーズがあれば、BT結果のHTMLを解析して、取引成績の標準偏差とか
想定運用成績とか必要資金とか、手数料(スプ＆スワップ)の割合とか
ココにペーストする為のテキスト整形とか
標準でBT結果には出ない色々な情報を付加するツールでも作ろうかなと思ってる。

ま、一案として。

ではPFについて議論しようよ
あるいは他のパラメータについて

PFについての議論例

Ａ：PFが3以上の場合、過剰最適化の可能性が高い！
Ｂ：俺のEAは PF=6超えてたけど、ここ3ヶ月のＦＴで順調に儲かってるよ♪

Ａ：可能性が高いと言っただけで、全てのＥＡがそうであるとは言っていない！！

>>449
流石にぶん投げ過ぎでわからん。。。
PFの何が不明で何について議論したい？

PFの最適値についての議論なら、散々既出だが
初期資金、ロット数などに左右されない一方、
検証期間、取引回数、全期間に対する取引の偏りなどに
影響を受けるので、普遍的な最適値はない。

逆に言うと、前提をある程度固定すると、意味のある
(他者との比較に値する)指標になると思っている。
例えばだけど、検証期間5年以上、取引回数2000回以上、
取引の偏り小(取引日/市場オープン日>0.3)とかね。

BTについて話すなら、まずはその前提からかなと思ってる。

彼女にどこか遊びに連れてって、と言われて、どこにしたらいいのかを
ネットで探すか、雑誌を見て決めるか、友達に聞いた方がいいのか
どの方法が最も効率的に調べられるのかを調べるスレか。

じゃあまずは俺から。
http://uproda.2ch-library.com/lib384639.mq4.shtml
MT4のオマケに付いてくる移動平均EAを30分、60分、4時間のタイムフレームで
売買/決済するEA。PFは2くらいでFT結果も良好。トレンドが発生したときに大きく
利が伸びるのが特徴。非常に原始的と言うか技巧的なことはなにもやってないので
これをこのスレの住人の知恵を借りながら育ててみたい。

課題1 - 勝率が低い。当たるとでかいが勝率は27%程度。ADXのフィルタは役立たずだった。
課題2 - ショートの成績が悪い。ロングもショートも同様にしたい。
課題3 - レンジ相場でも対応できるようにしたい。

日本語が変だった。MT4のオマケを改造して最適化したものです。

>>454
そこよりﾚｽ番の方がきになるがｗ

え、えへへ。453でした。

>>452
そうそうそんな感じ。
自分のとっておきのデートコースは教えないけど、
いいコースの組み方をみんなで議論しよう、ってことね。

まぁ俺としては>>453の流れでもいいよ。
本来のスレの趣旨だしな。

俺は取っておきのデートコース見つけた5ら教えちゃうぞ。いずれにしても罵り合いや
煽り合いをやめて建設的でポジティブなスレにしよう。

俺もPFはあんま参考にならないと思う。
PFが参考になってくるのは取引回数がある程度増えてからだよね。
例えば年に1回しか取引しなくても勝率が100%で数pips抜ければPFはかなり高くなるし。
でもこれを凄いと思うかは人次第。というか全く凄くない。
用はEAの何を優秀とするかだけど、それはやっぱ「時間に対する利益」つまり利率だね。
PFが1.1でも年に500回取引してれば利率は上がるし。
後はDDがどれだけ低いか。DDはレバレッジ（ロット数）に関わるからかなり重要。
ロットを下げればDDは下がるし、ロットを上げればDDは上がる。
用は「資産の何割までかけれるか」という基準になる。＝利率に比例。

ならば、BTからEAをどう評価するか。
それは期間、総pips、DDから利率を計算することだ。
ぶっちゃけこの三つが分かればロットを知る必要はない。利率が見えてくるから。
＋αとして、取引回数＝システムの信頼性となる。

以上、個人的見解でした。ちゃんちゃん。

>>453
取引対象の通貨ペアと、バックテストによる最適化の期間はどれくらいを想定されています？？

>>460
EURUSDの30分足でバックテストは2009年1月から2011年5月末までの約2年半です。
他にもAUDUSDでもパラメータを変えるとかなりの益が出ることを確認してます。運用は
EURUSDと相関性の低い通貨ペアと合わせた方が良いと思います。

>>459
概ね同意。ただPFはマージン（あるいは耐性）の指標としてみてます。これが低すぎると
スプレッドの影響をもろに受けるので。他に俺が重視するのは固定ロットの条件で
(Total net profit) / (Maximal drawdown)です。これが8程度あれば使えるEAと呼べ
るのではないかと。

>>459
DDは見込み(途中結果)のものが必須なのは言うまでも無い
おそらくここで張られるDDはそうではないだろうからね

あと、やっぱニコ生の販売ｋｓたちが見てるってのが意見出すことを考える上で少々気に入らんな

>>461
BT期間短くないですか？
俺はいつも2005年1月〜2009年6月と2009年7月以降の2期間でBTするようにしてる。
(なんとなくなんだけど、2009年7月ぐらいから相場の傾向が変わってる気がするので)
最近のデータで好結果が出ても昔のデータだとダメダメなEAってあるからね。そういうEAは運用できない。


>>462
ここで拾ったEAをこっそり売ろうって奴がいるからね

>>453
課題１　レンジでやられてるだろうから1度負けた場合、ＡＴＲかモメンタムかＨＶか回帰直線で
　　　　　判定してレンジを抜けるまで売買しない

課題2　検討中

課題3　課題1を含めてレンジ判定を取り入れてその時は別のロジックに変える
　　　　　回帰直線を使い、それらを平行移動させた上限下限幅内でカウンタートレード


ってのはどうか？

今ちょうど雇用統計を見てたんだが、雇用統計をだけを狙ったEAならすぐ作れそうだね。
エントリータイミングがシビアだけど、手でやるよりはマシな結果になる気がする。
次回までに作ってみよう。

FT途中経過@FOREX.com Japan
雇用統計、奇跡的に無事通過w
http://loaderclub.dip.jp/up/img/namonaki245.png

>>466
ｳﾗﾔﾏ

少し前に、最新インテルi7のメモリ16GBマシンだと
バックテストが速いて誰かいってたけど、3ギガ以上の
メモリ生かせるのは64ビットOSだよね。
しかも多分ウィンドウズ7。

64ビットOSでMT動かせるの？
それに公式に対応してるのは、
ウィンドウズビスタまでじゃなかったっけ？


メモリで早くなってるというより、
CPUパワーが効いてるんじゃないかとおもうんだが。。

大丈夫だ。問題ない。　@Win7 64bit

そうなんだ。
サンキュー。

>>468
RAMディスク上に MT4置いてたりして

それだと立ち上がりは早くなるかもしれんが。

画像処理と違って、バックテストって、
数メガバイトのデータを単純計算してるだけでしょ。
やっぱCPUの処理速度とCPUのキャッシュ容量じゃね？

複数同時にBTしないなら周波数比程度で大して速くはならないよ。

そっかぁ。
毎回 テスト時に4GB近いティックデータが吐き出されるから気になっていただけ。

>>466
時間とレート合わないんだけどForex.comのMT4って時差あんの？

>>475
日本時間なんだけど、レポートはGMT+0になってるみたいね。

あ、今みたらチャートがGMT+0だった。
Forexデモね。

>>477
ってことは-9時間？
見方がよくわからないんだが、どのみち合ってない気が

そっちでは合ってるの？

ちょっとちゃんとは確認していないのだが、SSD積んだノートパソコンのほうが、
HDD で CPU 速いマシンより BT が速い気がする。

453だけど雇用統計等を狙ったEAもあるんだけど興味ある人がいればうｐしようかと思う。
30秒前から上にbuy stop、下にsell stopを入れてtick毎に捕まらないように逃げまわり、
瞬間的な値動きがあったら売買成立させて勝ちを狙うやつなんだけど。

>>464
インプットありが�d。レンジかどうかの判定は後から分かるんで難しいけど真面目に突き詰めて
みるよ。単純なアゲアゲか上げ下げを伴って抜けてきたかとかパターンがあるかもしれない。ただ
ATRは絶対値なのでモメンタムの方がいいかもしれないね。いずれにしても先入観抜きで
テストしてみます。

>>468
WOW64で逆に遅くなりそう
AMDの方がエミュレート速いらしいが

メガバイトじゃなくて4ギガバイトのデータですか。。
バックテスト中ハードディスクががりがり
言ってるなら、SSDの方が早そうですね。
ティックでもバックテストできるんですね。。


MTは32ビットアプリだろうから、データが4ギガバイトを越えるなら、
高速化にSSDが一番効きそうですね。
WOW64でどれくらいスピードダウンになるんだろう。。
OS、CPU含めパソコン何買うか迷うなあ。。

何ギガあっても関係なし。
大抵シーケンシャルリードだろ。
読み込む直前をメモリにおけばいい。
キャッシュ。

MT4は確か2GBまでしかメモリ使ってくれないはず。しかもシングルコアしか使わない。
多数のMT4インスタンスを立ち上げて同時にBTするならメモリ増設は有効。しかし1つ
のBTを早くするのに一番有効なのはシングルコアの性能が高いCPUを積むことだと
思う。俺はSSD使っているけど高速化にはほとんど寄与しない。したがってCPUを
Core i7 2600Kか2600にするのが良いと思う。

>480
興味あります。
でぎればうpしてほしいです。
私は今、丁度EA作ってるとこでした。
まだ、雇用統計の日時を判定するところの途中までしか出来てないですがｗ

オーダー方法は、5〜10秒前に現在値から適当に離れたところに逆指値を入れようと思ってたのですが、まだ只今検討中。。。

>>482
MT4って64bit版ではネイティブに動いている訳じゃないんだ？
それだったら64bit版OSを使う意味ないじゃんって思ったんだがｗ

64bitOSを活用するには工夫が必要っぽいね
ttp://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100329/1269788482

>>486
指標スキャルのスレにうｐしました。遊んでみて下さい。

まだ勉強し始めたばかりのド素人だけど
凄いねホント、よくみんなこんな長いプログラム書けると思うよ
パッと見ただけで気が遠くなるw
でもがんばる

>>490
普通500行くらい、大作で千行くらい。
プログラムに比べれば可愛いい位、短いよ。

>>490
Orderする時の処理・TPとSLの設定・TrailingStop・初期化処理・エラー処理などなど
一度骨格が出来上がると、あとはエントリーとエグジットのタイミング・既存Orderの処理だけを入れ替えれば良い
プログラミングとしては意外と簡単だよ。利益を出すのは難しいけどｗ

>>491
>>492
そうなのかぁこれでも短いんだね
プログラム自体初めてだからさっぱり分からないので
ある程度目星というか、感じが分かるだけでも
大分気持ち的に違ってくるよ、ありがとうー

486です。

>>489
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ってか、今作ろうとしてたものより、これをそのまま使わせていただいたほうがいい気がしてきましたw

雇用統計の時間が、毎月何時か良く分からなかったので、今は適当ですが…
昨日はこんなの作ってました。

#define KOYOU_TIME_SUMMER "15:30:00"
#define KOYOU_TIME_NORMAL "16:30:00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 雇用統計日取得 |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime dtGetKoyouDate()
{
datetime dtNow;
datetime dtKoyou;
datetime dtYmd;
string sYmd;
string sYmdhmd;
int nYear;
int nMonth;
int nWeek;
int i;

dtNow = TimeCurrent();
nYear = TimeYear( dtNow );
nMonth = TimeMonth( dtNow );

// 今月の雇用統計日と時間を算出
for( i=1; i<8; i++ ){
sYmd = StringConcatenate( nYear, ".", nMonth, ".", i );
dtYmd = StrToTime( sYmd );
if( TimeDayOfWeek( dtYmd ) == FRIDAY ){
break;
}
}

if( nMonth >= 4 && nMonth <= 10 ){
if( nMonth == 4 && i < 4 ){
sYmdhmd = StringConcatenate( sYmd, " ", KOYOU_TIME_NORMAL );
}else{
sYmdhmd = StringConcatenate( sYmd, " ", KOYOU_TIME_SUMMER );
}
}else{
sYmdhmd = StringConcatenate( sYmd, " ", KOYOU_TIME_NORMAL );
}
dtKoyou = StrToTime( sYmdhmd );

// Print( "雇用統計日=" + sYmdhmd + " Week=" + nWeek );

if( dtNow >= dtKoyou ){
// 今月の雇用統計は終わっている。また来月！
return(0);
}

return(dtKoyou);
}

>>466
結局GMT+いくつなの？
教えてくれよ。

>>496
普通に自分のチャートとか見ろよ
見てわかる問題を人に聞くなよ・・・

>>453
アイデアでは無いですけどバグっぽいのを一つ･･･
CheckForClose内で呼び出してるCheckForOpenが機能していないと思う。
ドテンさせようとしているのか？まぁ機能しない方が成績が良いわけだがｗ

>>490
ソフトウェアになると数万行書くからね

>>496
気配値とＧＭＴの差分を計算しろ

>>498
ありがとう。そのとおりです。理由は既にCheckForCloseで新しいタイムフレームになったのに
CheckForOpenで同じチェックをしてるから。やりたいのはドテンではなくて利食いポイントを
適切に定め、もしドテンのチャンスがあるならそれも逃したくない。今は途上なので全てドテン
になってしまいますがｗｗｗ

なんか急にいい流れｗ
俺は昨日事故って暫く片手が使えん状態なので当面開発からは撤退だが・・・

iWPR(ラリー・ウィリアムズ指数)を使うとEAのバックテストが
異常に遅くなってしまいます。

これと同じ現象が起きた方、いますか？
もし対処方法があったら参考にさせてください。

計算量の多いインジを使うとバックテストが遅くなるのは普通の事。
おかしな現象ではない。

>>503
Tick毎に計算してませんか？もしそうなら必要なタイムフレームの足が完成したときだけ
再計算すれば早くなると思います。

アドバイスありがとう。
当たり前の現象なんですね。
しかし、この関数重過ぎｗ

>>505
言っていることは分かるんだが、それだと最新の足が完成するまでの途中の値は無視されるよね？
まあそういうEAならいいんだけどね。

>>507
double iWPR(string symbol, int timeframe, int period, int shift)

だけど、もしshift=0として変動するTick毎にiWPRの値が欲しいのであれば
505のアドバイスは無効になる。%Rの計算式は
(高値 - 終値) / (高値 - 安値) * 100
だけどshift = 0の場合、最新のTickが終値として計算される。このやり方
だと正確なTickデータを入手しない限りバックテストと本番の乖離を生み易
いので個人的にはやりたくないと思う。もちろん503さんが超高速スキャルパー
を開発しているのであればこの限りではないけど。

>>508
shift=0なんで困ってます。
tickごとの計算をやめさせるにはif文使えばいいのでしょうか？

>>490
SEで10万〜100万行レベルのソースを扱うから
数百行のEA見たらオシッコちびりそうになる

>>509
shift=0を使うならtick毎の計算は止めさせてはいけない。
重くても我慢するしかない。結果が変わってしまうから。

あと、行数がどうこう書かれてるけど、行数なんて問題じゃないよね。
MT4のEA程度なら多ければ凄いなんてことは全く無いと思う。
誰かに渡すとかでなければ、必要なオーダーとかはライブラリに入れてたりするし。
メール送るか、このフィルターは、とかそういうのは行数ドンドン増えることにはなるけど、凄くなってるってのとは違うと思う。

言い忘れたけど、tichは擬似的なもので元々正しくないんだけどね・・・

>>509
shift=0なのであればTick毎に変わるWPRを見る意図がそのEAにあるわけですよね？
そうであればTick毎に計算する必要があるわけで質問自体無意味だと思います。
もし確定した最新のWPRでも良いということでしたら以下のようにされたらどうでしょうか。

static datetime newtim;

datetime ctime = iTime(NULL, PERIOD_M1, 0);
if (ctime == newtim)
return;
newtim = ctime;

double wpr = iWPR(NULL, PERIOD_M1, period, 1);

この例は1分足ですがNULLに変えればチャートのタイムフレームになりますし
適切に調整してください。

>>513
参考になります。
shift=0なんですが、ControlPointでバックテストしても、あまり結果が
変わらないEAなので、組み込んでみます。

iWPR の計算式をよく調べて、iWPRを呼ばずに自前で計算するようにして、計算量をへらす方法を考えるといいかも。
直近の高値や安値は常に更新されるものではないし。

組み込み関数だったら、それより速くするのは困難だろう。

なんか今日になったら日足を使ったシステムのBTがボロボロになってる
なんでだ
ちなみにスプが原因ではないと思う

ん？
ローソクがないとこに発注マークがついてる
チャートが壊れてんのかな？

>>517
月曜になって復活したらスプが原因だよ。
俺は週末は必ずfaiさんのスプレッド固定ツールを使うようにしてる。
そうしないとほぼ漏れ無くBTがズタボロになる。

Barがない所で発注してるのは、スプのせいじゃなさそうよｗ

チャートはＢｉｄで表示されているからスプが大きいとＡｓｋはＢａｒから離れた位置になる

よく考えたらMT4の左上の気配値表示でBidとAskの差を見れば切り分けできるね。
ひどいブローカーだと金曜のNY閉場時に10pipsくらい開くよ。

よく考えなくても、普通はそこでスプ見るし
>>517は、その上でスプが原因ではなさそうって言ってるのでは？

>>509
ぐぐれよカス

>>490
こういうレスに反応する俺スゲーはうぜーなぁ。プログラム書くより手法考えるほうが難しいんだよ。

>>495
月1のでかいイベントわざわざCPU使う必要あんのか？

>>525 二日前のレスに反応するお前がうざい。

ようやく稼ぎ時が来た感があるなあ。1ヶ月ぶりぐらいかな

暇人だから毎日12時間2ヶ月くらい開発続けてきたけど随分進歩したわ
大したEAもってない俺が言うのもなんだけど
ずっと続けてれば成果出るよ
みんな頑張れ

>>529
凄まじい工数だな
働いたほうがいいんじゃないのか？

1090T 4GHx6コア
2600k 4.5Gx4コア

8個同時にBTするとしたら、どっちが速い？

>>531
2600Kが2倍くらい速いよ

>>531
httありなしがわからんのだが
8論理対6物理なら軽量スレッドなら8じゃない？演算多いとわからん

みんな年利回どれくらいのEAできたら満足？

なんか昨日白紙から書き出したインジがお！これいいとか思ったらほとんどRSIに意図せずなってた。ショック、、。

複利で年利期待値+200%の回してる
今年は調子よくてすでに+100%超えてる

>>535
200%は凄いな。種にもよるが、、。


今夏自宅でEA回し続けるのはきついかな？停電リスクあるし。レンタルすっかなぁ。

>>534
現在運用中なのが9.33ヶ月目でイニシャルデポジットが6.11倍　利回り511％　年利換算で923.7％
PFは６　DDが大きくて悩みの種で現在45％ぐらい。けれど最近やっとスタビライザーのアイデアが出来た。
伸びる時は一ヶ月で50％近く伸びる。240〜250行ぐらいのプログラムだよ
もっとユーリティを充実させたい。

>>537
すごいね。DDが大きいのはロット数が多すぎるからじゃない？
ちなみにどんなエントリロジック？

エントリロジックは比較的シンプルかな？ロットは４つの因数で可変になる
からなんとも・・・ただ本来のマーチンゲールは勝てないと思う
勝率が悪くてＤＤ大きくても利幅重視でやってみた。
プログラミングはクロック 1MHz・RAM 8kByteのメインストリーム8Bitパソコン
以来なので、他人のプログラムがよく読めません。
でも戦略アイディアは重要だと思う。

DDが45%でPFが6になるもんなの？
いや、理論的にはありえるんだろうけど、ちょっと想像できない。

開発中にテストした画像なら・・・
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1684964.jpg

打倒！聖杯。

>>541
そら、、そのPFもDDも納得だわ・・・。
つか、これテストする必要ある？

連投すまん。
いまチャートみれんのではっきりしたこといえんが、ユロドルって四半期だか、半年だか忘れたけどおよそ1000pipのレンジで動くから3zeroで淡々と逆張りしてりゃいい（よかった）

それじゃおもしろくないから・・・・。

>>541
あはは。これは凄いね。
3勝20敗だけど勝ち方が半端ない。
よければ売買履歴もお願い。

>>532
まじか
1090T捨ててくる

>>545
まじだよ。ほぼ半分の時間で終わる。

23回の取引じゃたとえBTの勝率１００％だろうと使いたくないわ

>>545
いや、まて。
6コア物理で使えばトータル時間としては6コアのが早いかもしれん。

処理時間比較してから捨てるなら俺にくれ。

>>544
す、すまない。開発中といえども売買履歴のうｐはジョン・タイターに止められている。
世界線がダイバージェンスを起こし、機関に狙われる可能性があります。
また、商材屋さんが暗躍すれば鴨が増えても、ＥＡトレーダーまで怪しい存在になりかねません。
>>547
スタビライザーやアクセラレーターを実装すれば回数もＰＦも上がるかもしれないけど、根幹の
タクティクスの確認と納得がいけば自分で使う分には十分です。てか合理的なパラメーター探す
のに時間がかかって開発気力のガス欠気味です。ではいつもの・・・
　　　　　 i／:| :l: : 从:::..:.. : .:/|/　,l斗.�Y : : : :|/: :l: : : : ∧
　　　　　 |: : :!: | :_|__ﾄ､ヽ:..:/_ﾘィ'7テiﾐ!V: : | !:| :.::ﾊ! : : : :∧
　　　　　｜ ハ : |:|,z示ﾐメ、　′ﾋz:ﾘﾉ }: : :!:l |:.:/　|::..: : : :∧
.　　　　　 �Y : ヽ:ﾄ{ ﾄ:zﾘ 　 　 　 ￣´　j /.:| | /´￣ヽ::. : : : : i
　　　　　　 i: ､ : :ヾ、｀¨　 ､　 　 　 　 /ｲ .:!:./　　　 l!::. : : : : l!
.　　　 　 　 ヽ:＼: ∧　　　 _,.　-‐'　 / j: :/ﾘ!　諸君、爆益だ！！
　　　　 　 　 |＼:ﾄ､: ＼　　　　　　　　/:/}/!|　　　　ハ::.. : : : :l|
　　　　 　 　 |l: :｀:li＼:..:＞　.._　　 イ/´　／| 　 　 ム┴､ : : : :l|
　 　 　 　 　 |l : : :!l:|　｀ ＼ 　 ,.｢　　　／　,.|　 ｀　{ ＿_　＼ : l:l|

アルゴリズムの作成だったら、metatrader使う必要なし。
C++で作って移植しろ。
そしたらすべてのコアを使える。

>>541
そのDDひどくね
よく耐える気になれるな

今作っているものなんだが、完全に行き詰った・・・
ここらで一旦動かすべきか、改良すべきか。このスレの方々に判断を頂きたい。

2007~現在　ロット0.1固定
http://uproda.2ch-library.com/386688m5k/lib386688.gif

Bars in test 26447
Ticks modelled 33858354
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 4
Initial deposit 10000.00
Total net profit 11267.60
Gross profit 55783.83
Gross loss -44516.23
Profit factor 1.25
Expected payoff 5.51
Absolute drawdown 605.58
Maximal drawdown 1241.46 (7.36%)
Relative drawdown 7.52% (764.38)
Total trades 2045
Short positions (won %) 1020 (42.75%)
Long positions (won %) 1025 (47.02%)
Profit trades (% of total) 918 (44.89%)
Loss trades (% of total) 1127 (55.11%)
Largest
profit trade 1130.60
loss trade -195.55
Average
profit trade 60.77
loss trade -39.50
Maximum
consecutive wins (profit in money) 9 (649.87)
consecutive losses (loss in money) 11 (-365.72)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1658.26 (2)
consecutive loss (count of losses) -480.48 (6)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

続き。残念な結果。

2005~2007　ロット0.1固定
http://uproda.2ch-library.com/3866875xl/lib386687.gif

Bars in test 13465
Ticks modelled 4741682
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 1
Initial deposit 10000.00
Total net profit -6046.11
Gross profit 16758.06
Gross loss -22804.17
Profit factor 0.73
Expected payoff -4.85
Absolute drawdown 6293.03
Maximal drawdown 6525.89 (63.77%)
Relative drawdown 63.77% (6525.89)
Total trades 1247
Short positions (won %) 626 (36.26%)
Long positions (won %) 621 (33.82%)
Profit trades (% of total) 437 (35.04%)
Loss trades (% of total) 810 (64.96%)
Largest
profit trade 272.30
loss trade -91.40
Average
profit trade 38.35
loss trade -28.15
Maximum
consecutive wins (profit in money) 5 (420.46)
consecutive losses (loss in money) 17 (-536.45)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 420.46 (5)
consecutive loss (count of losses) -536.45 (17)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 3

>>552
直近数ヶ月を見て判断したい。

>>552
2005年から2007年の結果がそこそこなら、と思ったらその下に貼ってあったｗ
俺なら運用しない。
トレード回数がそれだけあれば、もっとフィルタリングしてもいいはず。

>>554
2011年1月1日〜現在
http://uproda.2ch-library.com/386689XxB/lib386689.gif

Bars in test 3636
Ticks modelled 7772180
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 42
Initial deposit 10000.00
Total net profit 188.93
Gross profit 4329.52
Gross loss -4140.59
Profit factor 1.05
Expected payoff 1.12
Absolute drawdown 484.98
Maximal drawdown 844.05 (8.15%)
Relative drawdown 8.15% (844.05)
Total trades 168
Short positions (won %) 92 (38.04%)
Long positions (won %) 76 (50.00%)
Profit trades (% of total) 73 (43.45%)
Loss trades (% of total) 95 (56.55%)
Largest
profit trade 337.50
loss trade -104.00
Average
profit trade 59.31
loss trade -43.59
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (201.73)
consecutive losses (loss in money) 7 (-294.40)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 355.78 (2)
consecutive loss (count of losses) -294.40 (7)

同じく2011年1月1日〜現在
こちらは二つのパラを軽く最適化したもの
まぁ、所詮フィッティング・・・
http://uproda.2ch-library.com/386690YZd/lib386690.gif

Bars in test 3637
Ticks modelled 7772739
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 35
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1168.55
Gross profit 4363.84
Gross loss -3195.29
Profit factor 1.37
Expected payoff 8.72
Absolute drawdown 93.45
Maximal drawdown 564.20 (5.39%)
Relative drawdown 5.39% (564.20)
Total trades 134
Short positions (won %) 70 (42.86%)
Long positions (won %) 64 (56.25%)
Profit trades (% of total) 66 (49.25%)
Loss trades (% of total) 68 (50.75%)
Largest
profit trade 385.70
loss trade -119.00
Average
profit trade 66.12
loss trade -46.99
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (583.03)
consecutive losses (loss in money) 5 (-358.75)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 583.03 (6)
consecutive loss (count of losses) -358.75 (5)

余談なんだがこれドテン式なんだわ
俺もフィルタリングすべきだとは思った

実際にデモで動かしてみれ。
どこでどうポジってどう決済してるのかは、MT4のBT結果だけでは分からん。
動かしてみると見えてくるもの多いよ。

>>556
その結果だとRSI逆張でいけるレベルや

>>548
ちゃうちゃう。BTを一つ走らせると2600Kは1090Tの3倍くらい速い。パラで実行すると
この差が徐々に少なくなり最終的に2倍で固定化される。

2007年以前だと逆張り
以降だと順張りが調子いいんだよねえ

いろいろ試してきたが
ナンピンはやらない方がいいんじゃないかと思ってきた

ナンピンはせいぜい1回が限度でしょう。

>>562
ナンピン発動てことは
その水準まで価格が動いたってことなんだから
その動くところで取れるロジックを考える方が健全だと思う

>>541
ルリです。そのEA下さい。

>>565
Orionて会社で$1で売ってるよ。

バックテストって1280以上のオプティマイズ出来ないんだよね？(1280)ってなってるし。
みんなどうやってるの？

>>567
パラの開始/終了/ステップを変えて組み合わせの数を増やせばいい。
geneticにチェックしてれば最大は多分10496。
(組み合わせの数の最大は多分9223372036854775807)

＞(組み合わせの数の最大は多分9223372036854775807)
すげーｗ

>>565
ナデシコに搭載されているのは学習型ＡＩ「思兼」ですが、ＥＡ「思兼」は学習させられるプログラムです。
特徴は爆益決済の時、言葉様に褒めていただけることぐらいでしょうか
その音声ファイルならどうぞ
http://uproda.2ch-library.com/386910E6P/lib386910.wav

>>570
ネルガル並に儲かってるの？

いいえ、ＤＤがでかいので当初予算に大金を投入するとけっこう心が挫けます。
当初予算を超えてからのＤＤはいわばあぶく銭なのであまり痛くもかゆくもありません
したがってやや時間がかかるかと。とはいえＢＮＦの利回りは抜いているので今後が楽しみです。
現在先月末より４１０ｐｐ+の含み益ちゅ〜

>>567
1200本のBTはできるが、その本数から統計なりを得たいならMT4じゃなくて別にプログラム書いたほうがいいんじゃない？

>>552
つかっても、そのうちDD連発しだしそうな

>>574
こういうプロフィットの形は巷のテクニカルを流用したところにポイント置いてるケースが多い

多分足の長いMAと想像エントリーとエグジットは別のタイムフレームかもね

oh...

DDLからSQLServerにいれた統計データ参照するEAにつかってたらインスタンス落ちてやんの・・・。
まじファック2005Express

>>569
そうでもない。0〜100のパラ、ステップ1だと10個でアウト。

>>574
そうだよな。やっぱこういうEAはダメなんかな。
もっとフィルタリングして勝率上げないと。

>>575
>>576
巷のテクニカルってのが何なのかわからんけどMAは一切つかっとらんよ。

>>579
正規分布とか、累積指数の呪縛をなんとなく感じますた。

ネット転がってるナンピン物のフリーのEAを色々BTやって
その中から面白そうなのをデモで動かして放置してたら50個もポジ持っちゃってた。
流石にリアルじゃ動かせないわ。

逆張りだと利小損大で5分足以下で
順張りだと利大損小で1時間足以上で
こうじゃないとマトモなEA作れないんだけど
みんなもそう？

タイムフレームかわると利益が出なくなるロジックは最適化してるからとか言われるよね。
タイムフレーム関係なく利益が出せるものなんてあんのかね。
あるんだろうな、エロい人は言わないだけで

タイムフレーム関係なくいけるほうが最適化しすぎの結果だと思うなぁ

考えてみりゃ小さい足の方がスプの影響でかいし
ちょっと大人ががんんばっただけでチャート乱れるもんな

5分足で損小目指したら意味ないとこで刈られるってとこかな
あとトレーリングストップも向かないかも

test

>>582
俺は順張り損小利大で5分足。

さっき思い付いたんだが、USD/JPYが売りサイン&EUR/JPYが買いサインの時に
EUR/USDを買えば勝率が高まらないかな？

>>588
質問するならまず仮定しろよ。
検証のしようがねー。

>>588
それだけだったら勝率50%だよ
ちなみそんなこと誰でも思いつくんだよね
だからそれ以外の要素を組み込んであげると勝率上がるけど単純では無いよ

現在、自由に書き込みが出来る掲示板がセットになったニュースサイトが私達の生活に欠かせなくなりつつあります。ここに挙げるサイトには驚くほど密度の濃い情報が集まり高度な知恵が絶えず生み続けられています。
マスメディアの一方通行の情報に身を任せていた皆様へ。本日より目からうろこの毎日を約束します。

■各サイトTwitter対応。Tweetにも便利。

【2NN】+ニュース(専属記者のみスレ立て可)勢いランキング。
http://www.2nn.jp/
【2番街 】+ニュース板別トップ5。
http://2bangai.net/
【2chTimes】+ニュース画像多め。関連スレリンクあり。
http://2chtimes.com/
【2ちゃんねるDays-PLUS-】+ニュース全板縦断勢いランキング
http://plus.2chdays.net/read/resph/
【草の根Net】硬派+ニュース・早見表
http://kusanone-net.com/news.php

【2ちゃんねる勢いランキング】ニュース全板縦断勢いランキング。板別表示可。
http://www.ikioi2ch.net/group/news/
【READ2CH】ニュース全板縦断勢いランキング。板別表示可。過去ログ検索あり。
http://read2ch.com/

【2ちゃんねる全板縦断勢いランキング】楽しい。過去ログ検索あり。
http://2ch-ranking.net/

【BBY】+ニュース新着一覧。シンプル。
http://headline.2ch.net/bbynews/
【+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧】記者別一覧あり。
http://yomi.mobi/nplus/hot.html
【速報headline】+ニュース新着一覧。多機能。(注)PROXYクリックにて閲覧可。
http://www.bbsnews.jp/2ch/bbynews_0.html

ペアを超えたBTができないからなあ
メタトレ以外だったらできるん？

明らかにおかしいところでポジション取ることがあるんだけど、そういう不具合あるの？
絶対コードは間違ってないとして。

絶対に無いとは言い切れない。
ブローカーのシステムにもよるけど。

ぼちぼちのEAができたらそれを間近3ヶ月ごとに最適化しながら運用するのはどうだろう？
聖杯作らなくてもそれでいい気がしてきたんだが。

それでいいんじゃないかな。

直近のデータで最適化すれば、暫くは同じような成績になるだろう
この考えを否定する研究結果はあったと思うけど、肯定する結果はあるのかな
「俺は最適化で勝ってるぜ」って人もいるでしょうが、それは良くできたEAで
頻繁な最適化は不要かもしれない
ある程度の取引回数があるなら、議論するよりデモで試したほうが早いか

>593

そもそも絶対という言葉はない。

>>597
経験的にはうまくいかない。

例えばこの6月からのパラメータは昨年6月初めから今年5月の終わりで最適化する。
7月からのパラメータは同様に昨年7月初めから今年6月終わりまでで最適化する。
これを繰り返したらどうなるか検証したけどどうもいい結果が出ない。むしろ通年の
PFが同じ2.0同士であったとしても直近の成績が悪いほうが先の成績は良くなる
傾向にあるように思える。

>>599
それは思ったなぁ。
人間は学習する生き物だから云々ってどっかで見たことある。
いやぁ本当に難しいなFXは・・・

好不調の波があるとして、好調が続くか不調に転ずるかは運次第だからな
でも、確率的に考えると、平均を上回る成績が続いたら、
近いうちに平均を下回る期間が来る可能性が高いことは確かだわな

つまり聖杯を作るということは、絶対に変わる事のない人間の習性を見つけ出すということだな。
まぁ今更って感じだけど。皆そのために開発してるんだし。
見つかりそうで見つからないのは何故だ。
思いつくところだと窓埋めくらいしかない。
しかしながら窓埋めEAだと取引チャンスが少な過ぎて作る気も起こらん。

実践投入してる人ってＢＴでＰＦやＤＤがいくらぐらいのを運用してるの？

>>587
決済条件はトレーリングストップではないのかな？
利大ではあってもポジ持ってから決済までの時間は短い？

実際、変なところでポジション取る不具合あったよね。いつかの更新の時に・・・
それでかなり損した人がいたみたいだし、プログラムのミスが無くても何故か起こるとか

聖杯の定義ってどれくらいのパホーマンスなの？

菅直人ぐらいのパフォーマンスだよ

>>603
今現在
PF1.8以上
DD3%以下

>>608
すごいですね。
それって開発までかなり苦労してます？
トレンドフォロー型ですか？

>>609
EAｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰで作ってみたから比較的簡単にできた。
ﾄﾚﾝﾄﾞﾌｫﾛｰ型。

>>610
トレード回数いくつですか？

>>611
1年で120回くらい。
爆益EAではないけど、地味に稼いでいる。

>>612
なるほど参考になります。
ありがとうございます。

俺もPFは1.8以上を目標にしてるな
最低でも1.5かな
できれば2以上がいいんだけど
DDは含み損10万円で強制決済になるようにしてるんで
結果的に20万円くらいになる

>>607
正確には奴の逆行けば爆益なんだがな
自民とかみんなとかが奴を研究して
逆指標として使えば日本は即座に復活する

トレンドを捕まえることはできても、ロスを抑えられないorz
フィルターが必要なんだろうけど、ダマシとかどうやって回避してんの？
それともロスはそのままで、トレンドの状態で増し玉でドカンと取ってるのか…

外部のアプリからmq4のパラメータを書き換えてリアルタイムにMT4に反映させるにはどうしたらいいでしょうか？

例えば、USDJPYのチャート表示でMoving Averrages.mq4を使用中にMA_Periodパラメータを１３から２０に変更して再表示させたい。

修正
×Moving Averrages.mq4
○Moving Average.mq4

5分足での順張り
1時間足での順張りで利小損大
1時間足での逆張り
5分足での逆張りで損小利大

これらが俺のEAにはないパターンなんで欲しい

やっぱ逆張りで損小利大は無理かなあ
できてる人いる？

DD小さくするにはどうすんだ？

SL値小さくすればいいやと思って
デモだけど今日SL食らって、やっぱダメージでかいわ
TrailingStopとか付けてんだけどな

>>620

出来るけど勝率が落ちる
心理的に資産が少しずつ目減り
して行く事に耐えられる人は少ないので
採用しない

>>620
スキャと言えるかどうか微妙だけど、5分足の逆張りスキャを運用してます。
で、「ああ、もうちょっと我慢すりゃ爆益なのに」ってことがちょくちょくあるんですよ。
だもんで、もう少し利を伸ばせないかと思い、今日クローズのルールを少しいじってみたら、
PFは予定通り0.2ポイントほどアップしたんだけど、やはりDDが2%ぐらい悪化した。
どうにも悩ましいね。どっちを運用するか、いま悩んでるところ。

>>617
DLLとか難しい話は俺も分からんが、
テキストファイルを介すれば出来るはずだよ。
（外部アプリから吐き出したファイルをEAなりCIなりで読み込む）
ファイルのリードライト辺りをまさぐってみてくれ。

>>617
マウスやキーボードのシグナルをウインドウに送って
EAのパラメーター設定画面で書き換えるとか

１２時３０までなら、何でも質問に答えてやる。

あと２０分

>>626
一年で１万円を１００万円にするEAの作り方をおしえれ

６２８のスキルしらん。
そもそもMQL4だけで、何でも出来るとおもうなよｗ

逃げたな、ふっ

答えてね〜w

10年BTでの合格ラインを頼む
PF
DD
RDD
がどんぐらいならおｋなん？

>>624
mq4を書き換えるのところまではできている。その後のグラフ更新で詰まってる。　

>>625
うーんもっとスマートにできないかなーっとおもって、、、

通常 ExtCountedBars=IndicatorCounted() で必要なところだけ描画しているが、
MA_Periodが変化したときだけ ExtCountedBars=0 として全部再描画すればいいと思うよ

OptimizeでMaximal drawdown（％）は選べるけど、drawdown（＄）は選べない？
固定ロットならほぼ％＝＄だろうけど、
複利ロットでやってるから、％と＄が全然違う
＄が選べないから、無駄な計算しまくりで困ってる

>>635
Forumのここらへんを漁れば関連が出てる。

I ran an EA and got 29.59% Maximaldrawdown (5315.90 $).As I know, maximaldrawdown is the maximum difference between any top to any bottom.
Looking at the back testing report , the maximum difference between any top to any bottom is 2701.40 (25547.80 - 22846.40) which are 10.5%.
Can anybody solve the difference between the numbers ?
thank you
Attach the back testing report.
Attached files:
aa.zip (8.33 KB)
How to Become a Participant of Automated Trading Championship 2008?

適当に調べてみて。
あとで電話ちょーだいっ。ｂｙみの

>>634
おお、サンクス！！！！！！！！！！！！！
ためしてみる。

>>635
残念ながら選べない。また、固定ロットで%=$っていうのも誤解だよ。Maximal drawdownの定義は
損益確定済みのピーク額 - その後の含み損を考慮したボトム額
なので初期投資額$10000でその後確定損益が$50000に増えて含み損を含めた資産(Equity)が
$30000に減ったらMaximal drawdownは$20000になり40%になる。これが何を意味するか。
このDrawdownが最初に来たら口座が溶けるということ。つまり40％で安心してはいけない。
まずは固定ロットでやって$にて最大のリスクを見積もり、それに応じて初期ロットを確定し、福利で
テスト、drawdown%を見るのが正解だろうね。ちなみにMT5では上記に加えて
含み損益を考慮したピーク額 - その後の含み損益を考慮したボトム額
も計算してくれる。

まともな複利のロジックなら初期投資額$10000の時の最初のロットとと確定損益が
$50000の時の次に建てるロットは$50000の時の次に建てるロットの方が大きい
つまり最初のロットは小さいから40％のDrawdownが最初に来ても口座が溶ける
ということはないなー

>>639
全然わかってないな。40%で済むのなら永遠に溶けない。

どっちかと言うと>>639のほうが正しいと思うけど。
複利っていうのはAccountEquity()に応じてロットを変えるって意味なんだよね？

自分で書いたの読んだら感じ悪いね。ごめん。

言いたかったのは

- まずは固定ロットで最大のDDを見る。
- その時の最大DD額と初期投資額との比率を知る。
　可変ロットの最大DD%だとその時のロットに対してたまたま運が良かっただけかも
　悪かっただけかもしれない。MT4は全てのDDの　組み合わせを表示してくれない。
- 上記の最大DDの更に2倍のDDがあることを想定して初期ロットを決める。

とした方が安全だよということ。

>>636
ここか。解決策は書かれてなかった
http://forum.mql4.com/8696

複利ロジックは、その時点の余剰証拠金に対して、例えば10％突っ込むという単純なもの　（Risk＝10%）
今やってる方法は
・DDをとりあえず30％とかでBTして、DD($)が最低額になるものをチョイス
・最後にDD(%)が10％以下になるようRiskを調整


EA内でDD($)を計算して、設定額のDDを出したら以降のtickは無視
ていう方法もあるけど、BT結果としては表示されてしまう
強制終了とか自己破産させるとか、ないかのう

一応、質問募集中。
何かあるかい？
ただしEAについて。

EA探しの旅の者です。
スキャ系EAがブローカーの対策で使えなくなって久しいですが、
TPが10pipくらいで、SLはそんなに深くないけど、勝率が高くて、
状況によっては結構早めに損きりしたりして、PFは2弱でも
安定して上昇するようなEAを探しています。
そんなEAをどこかの街（サイト）で見た、という方、方向を
教えて下さい。長旅で、もうお金があまりありません。

>>645
チルチルとミチルの青い鳥　を読むといい

>>645 スレチ

スキャ系EAって使ったことないんだけど
何ぴぴくらいでリカクしてたの？

作ったＥＡをバックテストしてみたら、Mismatched charts errors　の
回数が多かったので、試しにサンプルＥＡで同じ通貨・期間・時間でやって
みても同じ回数だけMismatchedでした。
どなたかなんのエラーなのか要因を教えてください！

>>648
ボラティリティを見て可変にしてあるけど、だいたい5〜10ピピぐらいかな。
って、俺が答えるようなことじゃなかったｗ

>>649
そこはググろうよ。

うーんやっぱ順張りで利小損大ってむずいなあ

if　(AccountBalance() - AccountFreeMargin()　>=　DD)　{
　　OrderSend（全力買い）;
}
ていうコード書いてみた

設定したDDが出たら、全力買いして、もれなくStopOutで終了ていうロジック自体は動作してるけど
Optimizeで出てくるDDと全然金額が違う　（Optのほうが値が大きい）

http://www.ea-labo.com/blog/2009/06/strategy-tester-report-eaoptimize.php
「テスターレポートの金額差（ドローダウン）は、余剰証拠金の高低の金額差です」
いつといつの時間の金額差を見てるんだ？

open中のbalance―最大含み損＝DDじゃなくて
open中の最大含み益―最大含み損＝DDなのか？
ポジは複数持ってることもあるから、多少メンドイけど、そうなら書きなおす

>>653
俺も暇だな。

638に書いたけどMaximal DDは
直近のピークのBalance - ボトムのEquity　の最大値。
Balanceは決済済みの金額。EquityはBalance + 含み損益

Balanceが1000->1500->1400と 変化したとする。このときのEquityが
1000->1500->1200 とする。つまり1400が決済済みの資産で200の含み損を
抱えている状態。DDは1500-1200=300 となる。新しい山と谷ができてその差が300を
超えればそれが新たなMaximal DDになる。このDDのBT期間中の最大値がMaximal DD
というわけ。

初歩的な質問ですみません。バックテストする時にEAを選択するにはどうしたら良いのでしょうか？MAとMACDsimpleしか出来ないんでしょうか…vqとかTQとかでバックテストする時どうしたら良いですか？

2007年以降のBTで「お、これいいじゃん」と思って見たら
2011年まったく取引してないってことがよくある

>>655
無い袖は振れないというか、無いものは選択できません。
MT4に付属しているEAは2つだけです。その他のEAは自分で用意する必要があります。
ここは開発スレなので、EAを自作しないなら↓あたりで質問してはどうでしょう。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1306936578/l50

ていうか今気づいたんだが
2011年て範囲でBTすると取引されてるのに
2007年〜2011年8月って範囲でBTすると
2011年の取引がゼロなんだが
なんだこりゃ

2010年〜2011年だと最後まで行く
2006年〜2011年だと2007年〜2011年の設定よりも4ヶ月早く取引しなくなる
取引回数かなにかに制限みたいなのがかかってるのか？

2GB制限

2Gのサイズ制限だろ

え、、、そんなのあるのか

その制限ってEAの中身は関係なく
チャートによって決まるもの？
それともEA整理すれば全部BTできる？

俺も実はよくわかってないけどファイルの大きさ依存だと思うよ。
Birtのパッチをあてれば少なくともTickデータのFXTファイルでは
2GB制限がなくなる。

>>663
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100403/1270262850
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100405/1270393215

ありがとう

しかし今まで尻キレでBTやってたのがあるってことだよなあ。。。

すみません。
forex.comでバックテストするとき、
期間の始まりをを2010.1.1とかに指定しても、
一時間足と日足以外は
2011.3.20くらいからしか始まらないんだけど、
なぜか分かりますか？

一時間足と日足だけは2010.5.20くらいから
始まるんだけど。。

データが無いからだよ

ちなみにUSDJPYです。

【MT4/5】MetaTrader初心者専用26【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1306936578/

結局、ここはfxddなんかと違って過去データもあまりおいてない
サービスが悪い業者だということですね。
このスレでもほとんど話題に上らないし。

>>667
Forex.comの日本法人はショボくて過去データが少ない。4桁業者なので
AutoForexite使ってインポート汁。詳しくはぐぐれ。

なんかレベル低い質問多いな。初心者スレに目を通せばありそうな感じの・・・
一応、EA開発スレってことなんで・・・

>>673
ここが低いのはみんな知ってるわ。
Forum行けよて話になるだろ？
私はForumやSTDいくけど

00（ダブルオー）のブレイクアウトっていうフリーのEAが
あるんですが、それをみんなで改造して最強のEAにしませんか？！

MQL5のクラウドネットワークっていいな。
クラウドを使って最適化出来るよ。

毎日確実に5%勝ち続けるロジック

フフフ。答えは累積指数ではない。ヒントは自然対数。

どのくらいＰＦあったら実践投入できる？

>>675
まずは初期設定での損益推移とかをデモして教えてください・・・

おまえらが取り入れてる統計要素はなに？
最近変な流れなんでたまには議論しようじゃないか。

２４時間運用する場合って、やっぱ外部ホスティングサービスを
利用するものなんでしょうか？

>>681
このスレでその話題は荒れる。

>>681
おれは自宅にUPS入れてるけどな。

>>683
ノートパソコンでいいやん。

ノートパソコンでも大丈夫なんでしょうか、
これからの時期かなり暑くなりますが。

ところで、初めてＥＡ作ってみたんですが、これって実戦投入しても大丈夫そうでしょうか？
Bars in test 2049
Ticks modelled 24846677
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 11517
Initial deposit 10000.00
Total net profit 3156.97
Gross profit 6382.63
Gross loss -3225.65
Profit factor 1.98
Expected payoff 44.46
Absolute drawdown 266.96
Maximal drawdown 769.66 (6.68%)
Relative drawdown 7.00% (732.92)
Total trades 71
Short positions (won %) 32 (43.75%)
Long positions (won %) 39 (51.28%)
Profit trades (% of total) 34 (47.89%)
Loss trades (% of total) 37 (52.11%)
Largest
profit trade 863.04
loss trade -184.23
Average
profit trade 187.72
loss trade -87.18
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (1034.07)
consecutive losses (loss in money) 5 (-539.81)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1034.07 (4)
consecutive loss (count of losses) -539.81 (5)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

>>685
ｴﾗｰ多すぎ。
ﾄﾚｰﾄﾞ少なすぎ。

>>685
PFは悪くないけどテスト期間はどれくらい？
あとデータがボロボロだからちゃんと作り直したほうがいいね。
もしMetaquotesのデータを使っているのであれば昨年分は6月分が
全て抜けていたりするので別のデータをインポートするが吉

>>686,687
貴重なレスありがとうございます。
エラーが多いのは見直してみます。

テスト期間は直近1年でやりました。
データはどっかから持ってきてみます。

久しぶりに２ｃｈ見た！

よーやくティック地獄からぬけだせそーだ。
マジでなにやっても無駄って気になる・・・　　orz
FXやめたろーかと思ったわぁ〜
まー思っときゃよかったのかもしれんけどさっ　　ハハ
さーてと、プログラムがんばろー！

今、残高２１８，６３８円で、０．０２ロングホールドでほかりっぱだわぁ〜
まーこんなもんでしょ？　　（笑）

>>688
Data Integrity Checkerっていうソフトがどこかに落ちてるからそれを見つけて
チェックするといいよ。どこにあったか忘れたけど最悪見つからない場合はうｐ
してあげる。

>>689
ほんと久しぶりじゃん。

>>691
うわぁ〜、めっちゃうれしーな　＜３
↑
決してホモではありません。
たのむよー、彼女も見てるかもしんないんだから
↑
うわぁ〜　ちょっとうれしいとウザさ爆発だなｗｗ

連投すいません
よく考えたら６９１さんおんなかもしれんじゃん。
なんか憶えていてくれるとうれしーよね？

前に２ｃｈで塩漬けの間に２倍に届かなくて破産してんだろって感じのレスをもらったんだけど
まー、やっとそれはそーなんだけどじゃー破産しなけりゃいいじゃんって思えるよーになった。
逆をやればいーんだろーけど、どーも俺の思ってるエッジがたいしたエッジじゃない感じ。
こんなんあたりまえなのかダメなのかはよくわからんけど
ナンピンは俺のなかでは必須になっちゃった。

>>690
ありがとうございます！
家に帰ったら探してみます。

>>693
残念ながらオッサンだよ。

上でどうですか？って聞かれてるのでエラー多すぎとか言ってるけど、種類によってはエラーなんて全くといっていいほど問題じゃない。
ただ、直近1年のBT結果でトレード100以下とかだと勝てるのなんて幾らでも・・・
直近一年爆益、過去10年トントン以上ならまだなんとか・・・

>>696

それは何故エラーが出ているのか原因が特定できてからだ。
勘違いによって大損するかもしれないのだから初心者を惑わす
ようなことは言わないほうがいい。

>>697
初心者を惑わしちゃいけないっていうなら、ちゃんとしたデータで正しくBTして、
立派な結果を得たとしても、それで儲かるほど甘い世界じゃないと書くべき
じゃないかな。
BT結果とリアルの運用成績は似ても似つかないのが普通なんだから、BT結果
を鵜呑みにして大損することがないように。

>>698
論理のすり替えもはなはだしいが非建設的な論争はやめよう。
ちなみにBTとライブの乖離を少なくするには

- 売買判断にBid, Askは使わずに確定した終値を使う。エントリーはその確定値との乖離が
ないことを確認後に成行で行う。
- SLも同様。ブローカーに送るSLは障害時等に備え深いSLを一応入れとく。実際のSLは
内部で保持した値を使って確定値との乖離がないことを確認後成行決済。

他にもいろいろあるが今日はここまで。

こん。
久しぶり〜

プログラミングはど素人ですが今日からMQLの勉強を始めます。

早くここの会話に参加出来るレベルになりたいです。

My first EA based on StochasticっていうEAが
世界的に大人気だけど、何がいいのかさっぱり分からん。

使ってる人いますか？
いませんね。

>>702
2年も前のやつじゃん。ほんまに人気あるの？

特定の範囲内の分布から導出される代表値（算術平均や、中央値、最頻値など）に調整指数を与えてあげて作ったみたチャート。
レンジ相場での外れ値に惑わされにくい、テクニカル嫌いだけど所謂サポートやらレジスタンスやらが初心者でも把握しやすい（青い帯）
ただ、EAには取り込みにくい・・・・。

微分でしかここに貼れないのが悲しい・・。


http://www.gazo.cc/up/42960.gif

>>704
平均、中央値はどう使うのか謎だけど最頻値はサポート/レジスタンスとして
EAでも使えそうな気がする。

過去データ消して、ＦＸＤＤからダウンロードしてきたデータをインポートしたら
エラーなくなりました。
初めて作ったＥＡですが直近2ヶ月の成績いいだけでしたorz
2005年からのデータでやったら、ＰＦが１そこそこになっちゃいました
出直します

>>704
インジのスレに貼った方がいいんじゃね？

>>707
はぁ。すんません。そんなスレあんの？
なんかこの板のほかのスレはエロ画像しか貼ってないイメージ

【MT4/MT5】インジケータ開発【ネタ募集】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1304547533/

勉強始めたばかりで上から読ませてもらって
スキャのＥＡが使えなくなった、みたいなのがあったんだけど
３Pips程狙うＥＡとか作っても使えないの？

システムトレードの結果を入力していったら
損益チャートとPFだのDDだのが計算されて表示されるみたいなソフトたぶんあると思うんだけど
おすすめありますか？

>>710
どうなんでしょうね。
3pipsを狙うEAはMT4じゃまともなバックテストはできないでしょうし、仮に
できたとしても、バックテストとフォワード&リアルとの乖離が大きそうなので、
手を出す人は少ないんじゃないかな。
スワップはあまり考えなくていいとしても、3pipsに対しスプレッドやスリッページ
の比率を考えると作る気は起きないけど、人柱になってもらえます？

>>712
ブローカーの対策とかは別にないの？
ないなら人柱ってみるかもw
まだプログラム自体全然分からないんだけどもね…
あとやっぱバックテスト出来ないのは相当険しそうね
ありがとさん

>>713
ブローカーの対策もあるようですね。
自分の作るEAと同じ傾向の市販EAが大きな利益を上げたりすると、自作
EAも割を食うかも。
3pips狙うのは茨の道でしょうが、楽な道もなかなかないと思うので、人柱
にならないように頑張ってください。

>>711
Excel

>>711
ReportManager

変動幅が小さい時は敏感で
トレンドが出ると鈍感になるＭＡ作ったら利確ポイントに最適だったｗｗｗ

逆の発想面白えー

うううううううううｐ！！！！

>>714
そなんだ、ありがと

やっほー！　感激だｗ
先生ってアンカつきで勝手に指差したのおぼえてるもん。
すげー愛情たっぷりのレスしてたよね！

ティック地獄で俺のEAの危険度をいやっちゅーほどみせられてて
泣いてたｗｗ
まー、そこをギリギリこらえてやっとエッジ探しの旅に出ようと思えてきたのにさー
急に仕事が忙しいことになってきた。もー俺、こんなんばっかだわー　orz
やっぱ７月までに再開できるかどーか微妙になってきた。

自作EAリアル運用感想

難しいね。
だけどいろいろ勉強になったと思ってるからいい。
てか、今は絶対こっからだって思ってるからね
本気or確信のある人はさっさと覚えたほーが〇

「いかに損を小さくするかを心がける」
これにつきるのかな？
あと、講座管理EA制作の必要性を強くかんじたなぁ〜

なにもまだできてませんけどｗ

>>717
ATR?

>>721
今はHVを基準にしてる
ATRやモメンタムに置き換えても似た動きにはなるだろうねきっと

>>722
へえ、HVか。サンクス。
どれくらいの時間で計算してるの？通常HVは日足で計算すると思うんだけど
それだとほぼ通貨ペア固有になっちゃう気がするんだよねえ。

>>723
普通に１Ｈとかでやってるよ。ただ通貨ごとの標準ボラがあるから
ボラの下限上限値を設定してから比を出してperiodの計算出してる
細かい調整が必要になるけどね

これを鈍感な移動平均「StolidMA」と名づけた
ＶＭＡの逆みたいな動きだから興味ある人は作ってみてはいかが

これからＢＴに入りますｗｗ

これからかよｗここまで書いたんだから結果報告必ずしろよｗ

聞きにくいんんで、ここで聞くけど、パンデミッ○のフィティング
やったことある人いる？こんな重いのどうやってやるんだ？

いいシステムできたと思って
トレーリングストップのぴぴ数をちょっと変えたら
ぜんぜん駄目だった
カーブフィッティングこええ

初めてＥＡ作ったんだけど
いくらＴＰやＳＬやスリッペ大きくしても
ordersend error 130　が出て取引してくれないんだけど何これ

TPやSLを絶対値で指定してないか？
実際のレートで指定しないとダメだぞ

もしかして小数点以下３桁だと
１００pointって１０Pipsの事？
１００pointにしたら動きました

バックテスト出来たのは良いんだけど
チャートからかけ離れた地点でエントリーしてるんだけど何これ…

>>730
>>521

すみません本当、感謝

>>730
3か5だと10倍する。桁数はDigitsという
予約変数に入ってる

大口委員　それから、プログラム業界では、バグはつきものだ、バグのないプログラムはないと
　　　　　言われています。そして、例えば、無料のプログラム、フリーソフトウエアを公開した
　　　　　ところ、重大なバグがあるとユーザーからそういう声があった、それを無視してその
　　　　　プログラムを公開し続けた場合は、それを知った時点で少なくとも未必の故意が
　　　　　あって、提供罪が成立するという可能性があるのか、お伺いしたいと思います。

江田国務大臣　あると思います。

直前に決済した注文から少し間隔を開けて次の発注をしたいのですが
何か方法はありますでしょうか？

OrderSelectで過去の決済情報を見れそうな感じですが、直前のデータ
を取得する方法が判らず。悩んでます。

>>735
MODE_HISTORYでループ、OrderCloseTime()の最も新しいもの。
直前だけってのはできないと思う。自前でTicket番号を覚えといて
Ticket番号指定のOrderSelectでもできる。複数ポジ持つときは
めんどうだけどね。

>>735
直前の同一マジックナンバーのオーダを取得する方法

for (int ioht=OrdersHistoryTotal()-1; ioht >= 0; ioht--) {
OrderSelect(ioht, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
if (OrderMagicNumber() == magic) ioht = 0;
}

>>737
できるだろうけど、
仕様ではない＝今後の動作が保証されない、
ってところがちょっとね。

>>736,737

出来ました〜。感激です！
素早いレスありがとうございます。

>>739
仕様じゃないらしいから気をつけてね。
俺も知らんかったｗ

>>739
736だけど累積決済数が増えていくと遅くなりそうだから気をつけてね。
その文脈だとSLかTPにヒットしたものを知りたいということだろうから
一番いいのは自分でチケット番号を覚えといてポジがなくなったら
SELECT_BY_TICKETとMODE_HISTORYの組み合わせで一発
OrderSelect()だと思う。

MODE_HISTORYで取得できる情報は、ターミナルの口座履歴で設定する期間に依存します。
「期間のカスタム設定」で「Last 3 days」にしておけば問題ないでしょう。
期間を1ヶ月や1日(Today)にすると、履歴が消えた直後に参照して失敗する可能性が
あるので避けた方がいいでしょう。

>>742
知らなかった！ありがとう。

>>741

理由は不明ですが、たま〜にループでTicketの取得が
正常に出来なかったので、直前のチケット番号を保持
する仕組みに変更しました。

昨日からMT4の開発始めましたばかりなので、ここで
聞かなければかなりハマッてたと思います。

ありがとうございました。

indo investasiでEA探そうと思ったんですが、
ログインしてもフォーラムに入れませんでした。
承認とかがいるのですか？

どなたかアドバイスくださいorz

>>745 スレチ

最近EAを組もうと思っていろいろ試行錯誤しているものです。

作ってていろいろ考えたのですが、
EAを起動時、電源を切るのはもちろんNGですけど、
PCをロックしたり、ネットゲームが一番わかりやすいと思いますが、
アプリケーションをフルスクリーン表示にしてMT4をバックグラウンドで
動かしている場合でもEAってちゃんと機能するんでしょうか。

取引専用PCなので、何か別のアプリを起動することはあまりないんですが、
ロックするとどうなるのか気になったもので質問させていただきました。

FOMC
バカナンキの能書き聞かせてくれよ

>>747
初心者スレってか、PCの基本質問じゃね？
まぁ、ロックは操作不可ってだけでアプリケーションの動作はするのが普通だよね。
ロックでアプリの動作までしなくなったら、それってシャットダウンや休止とかと一緒になっちゃうでしょ。
もちろん、ネットゲームをしていても他のアプリケーションが動かなくなることはない。MT4(EAについても)も同じ。
ただ、回線の圧迫やPCの負荷とかは約定能力に多少影響あるんじゃね？ってとこかな。基本気にしなくていいと思うけど。
まぁ間違ってるかもしれんが、普通の認識だとこんな感じ。スレチって言われるから、スレ内容にあった質問にしような。

>>749

回答ありがとうございました。

結局さ
最後の最後
細かいとこでは
運が大事じゃん
ほんとリカクまであと一歩のところでＵターンされるんだよ
マジ泣きたくなる

単に過去データの分析不足じゃね？

たとえば確率５０％のシステムがあったとしても
運用してから取引数が多くなればなるほど５０％に近づいてくわけだけど
最初の方、数が少ないうちは負けの方が多いか勝ちの方が多いかはどうしてもあるじゃん
その負けから入るか勝ちから入るかは運だよな？
それがあまりにも負けがこみ過ぎてるんだよ
仮にカーブフィッティングだったとしても運用はじめてこれはあんまりだよ
って思ってしまうくらい

BTで勝率50%だったとしても、リアルで50%になるとは限らんぞ。
大数の法則とか、そういう問題じゃない気がするが。

>>751
TPを現在値の変化に対して正規化してないんじゃない？
例えば1.00の50pipsと1.50の50pipsは値幅率から考える
と50%の差がある。俺はTPやSLを現値に応じて正規化
することによって成績があがったよ。

>>753
最終的に勝率50%に収束するEAでも、何らかのロジックを元に作ってる限りは
コイントスみたいな綺麗な勝ち負け分散にはならず、ある程度偏るよ？
例えばコイントスで5連敗する確率は3%程度だか、レンジ市場でトレンドEAが5連敗する確率はもっとずっと高い。
もちろん逆に連勝する確率も高いので、最終的には勝率50%に収束するけどね。

自分のEAのロジックに自信があるのなら、信じて見守るしかないんじゃないか。

>>753
確率50%の根拠によるんじゃない？
大きなトレード回数のフォワードテストや、フォワード分析の結果50%と
判断したなら、もう少し信じてもいいと思う。
ロット数落とせるなら落としてもいいし。
自作ならどういう相場で勝って、どういう相場で負けるかは把握してる
でしょうから、想定内の仕方ないドローダウンかどうか判断できませんか？

バックテストの結果のみで50%と判断したなら、リアルで50%を期待する
のは無理でしょう。
瞬間最大風速的にはバックテストの結果以上になることもあるけど、
かなり割り引いて考えないといけないでしょうね。

誰か教えてください(´･ω･`)

ボリバン+-2σ以上でポジ取り
同じ時間足ではそれ以上取らないように制御
ただし同じ時間足でも+-3σ　+-4σ　+-5σでナンピン可能
次の時間足に移ったら+-2σ以上でポジ取り可能
以下同じ


こんなプログラム組みたいです。
どうかお力をかしてください。
お願いします。

>>758
自分で書く気がないならEA制作してくれる業者に行くべき。
書くのは凄く簡単なロジックだけど、単なるクレクレに教えてくれるやつはそういないよ。

>>759

他の部分はもう書き終わりました。
ナンピンのところだけどうしてもわからなくて質問させていただきました。
説明不足で申し訳ございません。

ナンピンするフリーのＥＡを探すことから始めたらいいんじゃない？

>>758
いまいち分からんな。「以上」ってことは仮に次の足が始値が6σ未満、5σ+20Pipsだったら即ポジ取るの？
始値5σから値が落ちて5σライン割ったら5σ未満4σ以上ってことでポジとるの？

あっ俺プログラム書けないからね

フラグ使うのが手っ取り早いしょ。

時間足の頭で全フラグをオフ
ボリバンがプラマイ2-5かつ2-5フラグオフの場合、
2-5フラグオン&好きなロットをオーダー

2-5の所はforでもifelseでも好きなように。

>>758
それじゃ勝てないよ。バンドの上下を
歩き始めるからね。

販売しようかどうしようか考えてるEA

実際に運用中だけどこれヤバイよ

ちなみに期間は2001〜2011年2月ね

ttp://freedeai.180r.com/up/src/up4224.jpg

>>765
PF1.67
DD23.87
いりませんｗ

>>766
お前は良く解ってないない

PFもDDもいくらでも変えられるっちゅーねん
期間とnet　profit　さらにはトレード回数
これが重要なファクターなの

なんでわざわざエディタに転記してるの
馬鹿なの？

2つのシステムのバックテスト結果を合成してるんだろ
馬鹿なの？

そそ
合成でっす
馬鹿は気づけないけどw

ID変えてまで自己擁護ｗ
合成とか無駄なことしてることがわからないの？

自己擁護してね〜w
移動して携帯からなんだからしょうがないっしょ
合成は無駄な事じゃなくて
二つのシステムの結果を見せてるだけだ
個別で見せるとバレるだろ
ただそれだけだ

個別で見せるとダサいEAだということがバレるんですね、分かります。
ここで自慢しても誰も興味を示さないと思うから。ホームページでも作って、販売してよ。

>>767
そりゃバックテストならPFもDDも利益もトレード回数も自由になるでしょう。
でもリアルはそうはいかないよ。
もういい加減バックテストでEAを語るのはやめようよ。
まったくとまでは言わないが、ほとんど意味なんかないんだから。

バックテストの結果で満足するなら、市販のEAで十分でしょう。
一部EA作りが趣味で楽しくてしょうがないって人以外は、自作する必要
もない。
市販EAのバックテストは信用できないと言うなら、自作EAのバックテスト
結果も他人から見れば同じようなもんでしょ。

>>761

探してみましたがいまいちわかりませんでした(´･ω･`)
もう一度色々見てみます。

>>762

始値6σ未満5σ以上だったら即ポジ取るはずです。
始値5σで5σ割ってもEAがポジ取りたいと思ったら取る仕様です。

>>763

参考になるご回答ありがとうございます。
フラグ使ってがんばってみます。

またわからないことあったら質問させてください。
ペコリ(o_ _)ｏ))

開発スレでバックテストを語らないで
何を語るの？

もうこのスレの存在意義無いよね
過疎ってるしいらないんじゃない？

ＥＡを作る事さえ出来ない残念な人は全てを否定する事でしか存在意義を見出せない

お前らはバックテストで好成績をだしたいのか
実際に儲けたいかどっちだよ

市販とか他人から見れば自作も一緒とか、全然勘違いなんだよな。
自作のEAの評価なんであって、売るんじゃないんだから、
人に信用してもらいたいわけではない。
俺のEAのバックテスト結果について、他人を説得する必要はさらさら無いんだよね。

765は売るって言ってるんだから、商材宣伝してる馬鹿であって、
一々真面目に取り合う必要も無いのに、何釣られてるんだか。

BTで成績出ないものがリアルで儲かる可能性は限りなく0に近い。

そんな事聞く必要あるか？
みんな儲けたいからに決まってるだろ

>>775
かなり適当だけどこんな感じでどう？

int TradeCount = 0;

int start()
{
static datetime last_time;
datetime new_time = Time[0]

if (last_time != new_time) { //時間足が更新された
TradeCount = 0;
last_time = new_time;
}

if (TradeCount > 0) { // ナンピン
for (int i = 10; i > 2; i--) {
if (Bid > ma + i * stdev) { // ma + 10 ~ 3σ
Sell((1 + LotFunc(i, TradeCount)) * base_lot); // +σとナンピン回数に応じてナンピン係数
TradeCount++;
break;
}
}
} else { //この時間足ではまだトレードしてない
if (Bid > ma + 2 * stdev) {
Sell(base_lot);
TradeCount++;
}
}
}

バックテストと本番の論争がまた始まったか。このソフトでウォークフォワード分析を
して係数が0.5を超えると優秀なEAということになるらしい。

http://www.easyexpertforex.com/walk-forward-metatrader.html

このソフトは過去データで例えば1年間の最適化、その後そのパラを使って3ヶ月
のテスト(フォワード:最適化期間は1:4を推奨)を繰り返す。これでリアルで運用
したときにどうなるか大体見積もれる。2週間のお試し期間付きで買っても安いよ。

>>782

わざわざプログラム書いて頂き
ありがとうございます。

今から寝るのでまた起きたらやってみたいと思います。
本当にありがとうございます。

>>783
インスコしてみた。
日本語のファイル名のEAだとエラーになるかも（EA名を変えたら動いた）
最初っから重めの処理と期間にしてしまったので、
結果が表示されるのは明日以降になってしまいそうだが
面白いツールをありがとう。週末の暇つぶしに良いわ。

>>783
このソフトでウォークフォワード分析できるくらいシンプルなEAが結局は
勝てるんでしょうね。
このソフトでは分析できない最適化に複数のステップが必要なEAだと
、BTには強いけどフォワードは心許ない結果になりそうだし。

>>776
BTや最適化はEA作りでは大事な作業ではあるけど、BT結果はEA
の評価には使えないという考えです。
783にもあるように優秀なEAでもリアルで期待できるのは、せいぜい
BTの半分位です。
一般的なEAなら20%か、30%か、マイナスサムの世界でプラスを維持
できれば良しとするか。
BT結果と期待できる成績はこれほど違うんだから、BT結果について
PFがどーのこーの、DDがどーのこーのと言っても意味があるとは思えません。
BTのPFを上げればリアルのPFが上がる、BTのDDを下げればリアルの
DDが下がるというような単純な相関もないはずです。

このスレでもBTで億った人挙手と言えば、かなりの手が上がるでしょう。
0.1lots固定では難しくても、パラメータを多くして＋オーバーフィットさせて
＋リスクを取って＋複利で運用すれば、利益の桁数を数えるのも面倒
なくらい儲かります。
でもリアルで億った人挙手と言っても、ほとんど手は上がらないでしょう。

まあ、バックテストと過剰最適化の区別が付かない時点で駄目だな。

>>783
Total Optimized Profit: 504.98 Avg. Daily Optimized Profit: 0.7
Total Walk Forward Profit: 85.33 Avg. Daily Walk Forward Profit: 0.47
Walk Forward Efficiency Ratio: 0.67

自作ＥＡをテストしてみたらこんな結果になりました。
これの何を注目すればよいのでしょう？

>>788
783じゃないけど。
最適化での１日あたりの利益は0.7
フォワード分析での１日あたりの利益は0.47
フォワード分析での利益は最適化の利益の67%なので、目安の50%を超えて
優秀で堅牢なEA、実運用では最適化の67%の利益が見込める。
ってことなんでしょう。
本当に堅牢なのかはフォワード分析のドローダウンなども見て、総合的
に判断する必要がありそうですね。

120日x6パスとすれば利益が少ないのが気になるけど、ドルなのかな。
0.01lotsとかでやりました？

>>788
783だけど最も注目するのはWalk forward efficiencyです。
これからの結論は過剰最適化されていないということになるでしょう。
テスト時の2/3の利益が見込めると考えていいんじゃないかな。
ちなみにテストのときのP/Fは？これが2を超えれば優秀、3を超えたら
凶悪EAと呼んでいいと思う。

>>783
ウォークフォワードって初めて知った
どうしても過剰最適化してしまうので、この分析手法は助かりそう


今夜まで家に帰れんから、ビデオ見ただけだけど
Pass1〜6でパラメータの値がそれぞれ違うのは、なんなの
http://www.easyexpertforex.com/walkforward/walkforward%20report.htm

最適化したパラメータ固定でPass1〜6通した合計が、0.5超えればおｋ、ていう意味じゃなく？
結局、どのパラメータ使えばいいんだよ？、って


最後のQuick Optimizeてのが
ここに最後に書いてある、直近の期間でウォークフォワードして有効性の最終確認、てやつ？
http://systemtraders.blog93.fc2.com/blog-entry-18.html

>>790
>>3を超えたら凶悪EA
過剰最適化？

すみません。
OrderSendに以下の条件をつけることは可能でしょうか？
�@価格がMAを下から上に抜いた
�A�@から5秒後〜10秒以内に�@の状態から10pips〜30pips以内に現在値がある
�B�@〜�Aの間で、�Aの値を超えていない
よろしければ教えて下さい。

>>792
OrderSendをする前にチェックすればロジック的には可能っぽい･･･
MAを抜いた後、一定間隔でループさせてRefreshRatesで値取得って感じかな

>>792
ありがとう
昨日mq4勉強を始めた自分にはまだハードル高いのかな
とりあえずリファレンスとか見ながらやりたいことを逆引いてみます。

>>792
793も言ってるけど�@の条件成立でSleep(1000)しながら値段を調べて
�Aの上限に合致するかどうか確認できるよ。

それにしても凄い条件だね。この条件を満たしても約定やスプレッドに
問題が出そうな気がする。更にはスプレッドが広がった状態になっていると
思うので価格には注意だね。MT4で得られる価格やインジケータは全て
BidなのでBidだけだとスプレッドの広がりで条件が成立しても(Ask + Bid) / 2
だと成立していないとかあるいはその逆も発生すると思う。ニュースで急騰や
急落を狙うEA?

>>795
いえ、そこで書いた条件はかなり適当で、色々変えてテストしてみようかと思っているのですが
元々ポジション条件が分かってるEAに、追加条件が出た場合に買いor売り増しをさせたくなるので、改造してみたかったのです。
とりあえずMetaEditorを開いたのが昨日初めてなので、アイデアがあっても実現は先になると思いますが。

>>791
このソフトの目的は例えば3ヶ月毎にパラメータ変更、そのパラメータは直近の12ヶ月
のデータを元に最適化して決定する手法が有効かどうか見極めることにある。
だからどの組み合わせを使うか教えてくれるわけじゃなくて最適化->実戦投入の
プロセスが有効かどうかを判断する手助けをしてくれると思ったほうがいい。

凶悪の意味は過剰最適化じゃなくて爆益ってことね。つまりテストで一日10ドル
の利益が出てWalk forward efficiencyが0.5なら実戦では一日5ドルの利益が
得られるでしょうという意味。

>>797
ウォークフォワード分析自体が有効かどうかってこと？

0.5超かつ、Pass6の成績が良好なら、Pass6のパラメータ使えば向こう3ヶ月くらいは行けるでしょうって感じ？

>>798
自分の紹介した下のページのをもう一度よく読むべし

PF1.2とかがぜいぜいなんだが
ここのひとたちは2以上をいとも容易く
つくっててすごいな

自作EAを始めて作りました。

PFってのはProfit Factorのことであってますか？

>>801
普通はそうです。稀にポイントアンドフィギュアの事を指すかもしれません。

案外、ポートフォリオのことをいってたりして

>>800
実戦で高頻度売買するEAがPF1.2なら悪くないよ。一ヶ月に
2.5万円 x 40回売買すれば10万くらいの利益出るでしょ。

>>801
Yes. 他にP/Fとも書かれる。

同じ会社のデモ口座とリアル口座でポジ取りが違うのって普通のこと？
自作なんだけどデモの方が微妙に成績が良いんだよね

>>805
普通のこと
デモでは約定遅延もスリップも約定拒否はおきない

>>806
ありがと
当たり前なら業者変える必要ないわ

>>804
いや、年間130回程度しかないわ
糞システムだなｗしにたい

4年半で1900回取引しててPF1.3の俺のシステムはまぁまぁなのだろうか

テクニカルに頼った開発に限界を感じてきた。ポジション管理だけで勝てるシステムって出来るの？
なんか参考になるもんない？

>>810
トラリピ

>>810
マーチンゲール

自作したＥＡでポジション管理だけで勝てるシステムは
マイルドマーチンゲールトラリピwithつなぎ売買のやつだな。

>>810
カジノのベット法とか？
マーチンゲールもそうだけど、
それ以外にも

逆マーチンゲール法
ココモ法
モンテカルロ法
２ｉｎ１法
テンパーセント法
ピラミッド法
グッドマン法

いろいろある罠。
あと、ケリー基準の応用とか・・

やっぱマーチン系だよねぇ･･･以前ウィナーズ法やったけど0.01lotスタートでも1lot近く逝ったんだよな
もう一回勉強するか

やっぱマーチン毛ールだよね

だがマーチン系は
管理に失敗していると判明するのが
破綻した時だからな

>>814
全部調べたいけど、室温が３０超えてて無利

>>818
エアコン付けろよ。
積算環境温度（自論）が、ある一定量を超えると熱中症になるぞ。（経験から）

結局どうやってナンピンするかって手法にならないか？

そして限度を超えたら破綻ｗｗｗｗ

無利ってなんだ

>>819
>積算環境温度（自論）
kwsk

40度でも10分なら熱中症にはならんが、
35度でも2時間居たらアウトってことだろ。

じゃぁ20度なら何時間だ？

>>822　　　以下は、自分の経験からです。

積算環境温度
自分がいた場所の温度の積算
例えば２７度の所に１０時間いたら、２７０

これを過去７２時間（３日間）に自分がいた場所の温度を積算する。

この数値が
２１００以下に、抑えるようにする。

２２００ぐらいで水分を充分取っていても熱中症になる。
顔（頭部）が熱くなる。顔を洗った時など、顔を触ると、明らかに顔が熱いことを感じる。（初期症状）
更に、この状態が３日ほど続くと、次の症状として強い頭痛が発生する。
２２度に冷やした部屋で一晩寝たら直った。


>>823
考え方としてはその様な考え方でＯＫ。
それを数値にした１例が上記。
わずか数時間で熱中症になるケースなど、タイムスパンを変えたデータも集めれば、
良い指標ができると思うが、個人では無理。