【MT4/MT5】 EA開発スレ Part10

【MT4/MT5】 EA開発スレ Part10
EAの開発をメインとしたスレです。

　> MQL質問　　　　　→初心者スレ
　> テスト結果評価　→ここ、開発スレ
　> 売買アイデア　　 →インジスレかもね
　> テスト効率化　　 →ここ、開発スレ
　> インジケータ　　　→インジスレ
　> 特殊インジケータ（波形フィルタ等） →インジスレ

姉妹スレとの住み分けを考慮しながら利用しましょう。
姉妹スレとのマルチポストは止めましょう。
姉妹スレへ誘導された場合は素直に従いましょう。
長いソースを貼る時は>>2のアップローダーを利用しましょう。

▼前スレ
【MT4/MT5】 EA開発スレ Part9
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1310911717/

▼過去ログ
【MT4/MT5】 EA開発スレ Part8
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1304178085/
【MT4】EA開発スレ Part1
　http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1260885415/
【MT4】EA開発スレ Part2
　http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1272739231/
【MT4】EA開発スレ Part3
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1276729174/
【MT4】EA開発スレ Part4
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283178072/
【MT4】EA開発スレ【児童売買】
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283997762/
【MT4】EA開発スレ2【児童自動売買】　＞　実質Part6
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1294388535/
【MT4/MT5】EA開発スレ Part7
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298955679/

・参考サイト
　MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
　　ttp://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
　MetaTraderまとめWiki
　　ttp://hikaku.fxtec.info/metatrader/
・アップローダー
　めたとれなうｐろだ
　　ttp://u3.getuploader.com/mt
　MetaTrader掲示板
　　ttp://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader
・姉妹スレ
　【MT4/5】MetaTrader初心者専用26【ゆとり隔離ｽﾚ】
　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1306936578/
　【MT4/MT5】インジケータ開発【ネタ募集】
　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1304547533/
　◆ダブルオーのスレ◆EA.インジ製作
　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298722517/

>> 996 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/09/10(土) 05:30:35.54 ID:ZFRa8zsa [2/2]
>> 取引用に6ｺ、最適化用に12ｺ、合計20ｺ動かしてるがたまに画面がおかしくなるな。
>> ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾋｰﾌﾟがまだ足りないのかなこれ。

うちのノートPC XP 4GBでは
DesktopHeep 4.5MBにしてMT4 22個が限界っぽいけど
もっと増やせないかのう？

> 売買アイデア　　 →インジスレかもね

って、売買のアイデアはここでいいんじゃないかと思うんだけどなぁ…
インジスレはインジ開発スレであって、既存のインジやありふれたフィルタを使うなら
EAスレのほうが合ってるような

俺の作る主なEAは逆にインジ化しにくいのが多いし

>>3
> 既存のインジやありふれたフィルタを使うなら
そうだね、アイデアの実現方法はスレが分かれるけど、アイデアそのものや既存インジ使うならここだねぇ〜。

EA開発スレで「売買のアイデア」が話題の中心になったことは基本的にないし
これからも「売買のアイデア」はスレ違いとして扱う方が俺はいいと思う。

なぜか？
そもそも大前提が「(程度の大小はさて置き)自分で書ける」なんだから、自分
で書いてテストして結果を得られるはずなんだよ。
結果を知ってるはずの者がなんでアイデアそのものを口にする？

アイデアを口にする者は自分で書けない(書いてない)思いつき(妄想)を吐い
てるだけの場合が99%なんだ。
それは明らかにスレ違いで、必勝法だの手法だののスレに行くべき。

実装上の問題で行き詰まって助けを求める者は受け入れていい。
でも、この場合、質問内容は十分に具体的なプログラミングの問題になって
るべきで、アイデアという抽象的で粒度の大きな話には決してならないはず。

まあ要するに、書けない者の妄想は要らないってだけの話なんだけどねｗ

>>5
そうそう、要するに、一般的なスレなのに、
手法スレ化、日記スレ化、教祖スレ化するな、って事だと思う。

そうしたければ、専用のスレを立ててスレ主として存分に振る舞えば誰も文句を言わないわけでね。

アイディア＝荒らし、クレクレという前提に囚われ過ぎてると思うな
インジスレから見たらEAの売買アイディアなのにここなんだよって言われ手も文句言えない
実際には利用者が被るからそんな事言われないだろうけど

10スレ目とは思えないな。どんな話題がスレチかを相談する場所になってるしｗｗ

普通のスレは自分の嫌いな話題は「スルー」でいいんだが、EA系のスレは「排他」になるんだよね
プログラムの知識が必要なため芝居が高いこと、手法やらソフト化やらに価値があるから公開すること=正しいではないこと、リアルマネーがかかっていてギスギスしていることが原因の一つ
逆にリアルマネーがかかっていて、うざいやつ（クレクレや楽しようって輩）が湧きやすいことも原因の一つ

例えば、
＞手法スレ化、日記スレ化、教祖スレ化するな、

って人もいるが、俺はコテを名乗って継続開発、相談する人がいてもいいと思うんだよ
まさに「開発」でしょ、それ
嫌な人はNGして「スルー」すればいいだけで、「排他」する必要はないのよ
一言加えると、自力で作ることが前提で、アイディアだけあるから、作って！とか言い出したら荒れると思うけどね

>>9
コテによるスルーが出来ないことについては、
インジスレに既に書き込んであるので、
そっちを読んでみてくれ。

いやそこはスレを分けてるんだから、コピペしようぜ
分けてる意味がなくなるがな
というかスレをまたがって議論することが前提なのはあかんよ

インジスレのPLmtlliZのIDを追ってみたが、主張がよく分からん
落ち着いたら、簡単にまとめて書いてくれ

コテがコテを付けたがらないって意味なら、それをスレルールにしちまえばいいと思うけどね

○継続的に自作EAの話をしたい人、相談したい人はコテを付けてください
　 話を把握しやすくなります、また、気に入らない住民がいた場合はNGという対応が取れるため、荒れることなく話が進みます

とかね

とりあえず、どんどん「排他」してスレを分けてけばいいって考え方には賛同できないんだわな
板的にも迷惑だし

かつてここから追い出されたっていう信号処理の人がこんどはインジスレも荒らしててさあ大変

荒らしは荒らしで対処するしかないけどな
そういう奴は該当スレ行けといってもいうこと聞かないもの

>>12
すまんね。コピペじゃマルチみたいで嫌だっただけなんだけど　＾＾；

要は、

・今一番問題を起こしている人物がコテ付けを拒否している。
・この人物が主張するような「IIR、FIR、回帰分析」のような基本用語をNGワードに出来る訳がない。
・だからあなたが主張するようなNGして「スルー」することは出来ない。

そういう人物が実際に今そこに居ますよ、どうしますか、ということ。
後はまあ、他の人には迷惑だろうが、「排他」するくらいしかないでしょ、ということ。
スレルール化しても聞かないと思うしね。

>>13
別に荒らしてはいないように見えるが？

多少、成果発表の場になってるきらいがあって凸待ちくさいってのが反発を生む
原因だとは思うが、コード出して話してるんだから周りも多少の譲歩はすべきだ
ろう。もう少し様子を見てれば？馴れ合い雑談になったら追い出せｗ

>>12
人ではなく話題でコテ付けるのもアリだと思う。
別板で却下されたアイデアなんでここでも却下されるかもしれんが・・・・・・

コテが幅を利かすスレって落ちるか雑談スレ化するかの二択なんだよね。
なぜか？っていうと、コテが食わない話題は常連も食わないから、ここでは何を
振っても無駄だと思った人はもうそのスレを見なくなる。

固定面子だとそのうち話題が枯れる。
そうなると過疎が進み残った者も雑談してるだけの場になる。
２ちゃんのコテスレに限らず、クローズドなコミュも大概のこのパターンで消えて
は生まれを繰り返してる。

コミュなぜ滅びたのかあたしよく分かる。
どんなに高尚振っても、沢山の可愛そうな信者を集めても、新陳代謝なしでは
存続できないのよ！ｗ

人ではなく話題にコテハン(タグ付け)は話題の数だけスレ立てられない２ちゃ
んでは結構いい解決法だと思うんだが・・・・・・

>>16
純粋にその話題を議論したいのが目的なら別スレでやればいいだけのことだからね。
本スレをチラ裏化したら批判されるのは当然だろ。

>>17
まあ、あなたが言う前にどんどん実践して、
便利だと思った人が真似して追随者が増えていき流行となり定着する、
となれば、>>17は記念すべきカキコになると思うけどね。

>>15
信号処理の話をされるのがうざいんじゃないの？
いやな人がNGワードにするのは妥当な提案に思えるけど

>>19
おっと、うっかり「#自治」って入れたらトリップになってしまったｗ

たとえばエグジットをトレンド系インジを使うか、オシレータ系を使うか、
pips数で決めるか、ボラで決めるか、時間で決めるか・・・
そういうのはまさにEA開発だと思うんだ

クレクレを排他したいなら、具体的なコードを書かずにMQLが使える人には分かる程度に
ぼかして書けばいいだけで、その話題自体を排他してしまったら
EA「開発」スレとは呼べなくなると思うし、そういうことを話したい人は
どこで話せばいいんだって話になる

つかインジスレにその話題を持っていったところで、クレクレ君がインジスレに張り付くように
なるだけで何の解決にもならないと思うんだ

なんで#入れるんだよ。
$varとか?varとか食っちゃうMQL4でも#varは特殊記号だっつ〜のｗ

>>20
じゃあちょっとインジスレ行ってそのNGワードで問題の人物の全てのレスが消えるかどうか、試してみなよ。
また逆に全然別の話題、あるいは別のスレ、別の板でそのワードが出たとき、消えるのをどうやって防ぐの？
固有名詞でも何でもない、ただの用語なのに。

>>23
いや、ほら、ツイッターのタグだから ＾＾；

>>24
NGは板別・スレ別に設定できるよ
NGExってやつ
ってか全て消えないとだめなの？
多少見たってええやん

>>25
NGEｘというのは知らなかった。後で試してみる。

ただ、そもそも信号処理の話がうざいんじゃないんだよ。
上にも書いたでしょ。手法日記教祖信者スレ化させる書き込みが問題なだけ。

それだけ。

>>13 荒らしのお前に言われる筋合いは無いな。

>>12
> インジスレのPLmtlliZのIDを追ってみたが、主張がよく分からん
ID:PLmtlliZ、まだ居るん?
あぼーん済みだから知らんかったw

な、完全な荒らしだろｗ

>>15
それはちと我侭かな
貴方も言っているし、>>14でも書いたけど、荒らしは言うこと聞かないもの
嫌いな話題は別スレでしましょうっていうルール化は、まともな人が「排他」されるだけで、荒らしは残る、残念な提案だよ
「荒らしはおまえだ」と言い合っている状態での提案は、後で見返した時に撤回したくなるような提案だから、落ち着いてからもう一度考えてみるといいだろう

>>17
コテがいるからクローズドされる可能性があるということは、間違った意見じゃないけど、ケースバイケースだな
市況2でいうと、円高スレみたいに指摘する状況になっているスレもあれば、ユーロ円スレみたいにコテの話題とは別にその時その時の話題をしているスレもある
ドル円スレみたいにコテ禁止でも実質慣れ合い、定番ネタがあるスレもある

コテがいることより、スレで扱うネタが減る方がクローズドに近づくんじゃないか
>>9で書いたことの繰り返しになるが、まさに「開発」でしょ、って話を禁止する傾向はよろしくないと思う

そもそもクローズドを嫌う名無しがいるうちは、他の名無しがスルーされるなんてことはないんじゃね

>>30
＞　コテがいることより、スレで扱うネタが減る方がクローズドに近づくんじゃないか
＞　>>9で書いたことの繰り返しになるが、まさに「開発」でしょ、って話を禁止する傾向はよろしくないと思う

じゃあ、元通りにして、この「EA開発スレ」でインジの話題も扱えばいいのかね。

元々あっちのインジスレは、電気屋の信者が、電気屋専用スレを立てるつもりでいたのに、
すぐに落ちるだろう（ｗ）とビビって、電気屋に興味のない人間も集まってくるように、
勝手にインジスレにしてしまった訳だからな。タイトルに「ネタ募集」とまで入れてｗ

そんな身勝手なスレの分割、EAスレでのインジネタ扱いの「禁止」の傾向は「よろしくない」んだろ？

あっちのインジスレは、タイトルはそうは見えないが、電気屋教祖と信者専用にすれば言い訳でね。

完全に議論がブレてるよ・・・
客観的に見て、EAとインジでスレを分けることと手法orコテごとにスレを立てることは全然別物だぞ
とりあえず一晩寝ときな

気のせいか、あなたが煽っている気がするんだよな。

あ、>>34は、>>32に向けてね。

>>34
気のせいじゃないと思うよ
誰かが注目を浴びると面白くない、かまってちゃんとかがいるでしょ
その類だと思うよ
荒らしてどうするんだ俺ｗ

話かわるけど、ゆとりスレって面白いな。空気的にはあっちが好きだ。
いやそもそも、俺がゆとりなのかもしれんが。

どうせなら、スレは楽しくやろうぜ。
精神を安定させることが、相場で勝つ方法だって戦争で死んだ、
じっちゃんが俺に言ってたよ。

あそこ、ゆとりと煽って答えない奴とゆとりと言いながら答える奴と2種類いるんだよな
前者はなんであのスレにいるのかわからんｗ

>>33
もともとインジスレじゃなくて「波動スレ」（ｗ）とか建てようとしてたんだよ、信者自身が大まじめに。
波動手法スレ建てようとして、ビビって一般インジスレにしちゃったんだよ。過去スレ読めばわかるよ。

>>36
お前は信者でくれくれ厨なんだろｗ

結果としてインジスレとして成り立ってるんなら、もうインジスレとして考えるべきだろ
あんまり過去を引っ張るといいことないぞ

そう、結果として、普通のインジスレとして機能していたのに、
誰かが日記スレ化しようとしているわけでね。

あんたの話、矛盾だらけだな。

>>41
えっ俺の主張は>>9+>>12だよ？
日記自体の問題性は低いと思っていて、このスレで扱う話題が減ることを問題視しているんだよ
そして日記を嫌がる人用の配慮ルールも提案しているということ
冷たいこと言えば、おまえがスルーを身につければ丸くおさまる話だと思ってるよ

うむ、続きは明日な

>>36
俺もそう思う。
たかだかインジのネタを連投した位で信者だとかなんとか…。

俺、信者なんて欲しくねぇ〜し、欲しいのは暴益だけw
絡む時間があるなら、アルゴでも考えた方がよっぽど得なのに、なにが目的なんだかよく判らん。

>>42
NGでスルーというあんたの話は無理だと言ったろ。
そしたらコテをルール化とか効力のないこと言い出して、最後はスルーしろかよｗ
全く実効性のない無駄話だったな。

＞うむ、続きは明日な

いや、お断りだ。

>>44
>>30で返したやん・・・

どうみても興奮してるから今日はもうやめとけ

余計無駄にスレを消費しているなあ。
熱くなった貴方方は、この涼しくなる音楽でも聴きながらFXをやるといい。

ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2005966.zip.html

>>45
話にならんな。>>30で言ってる「嫌いな話」云々は全く違うと言ったろう。
それとも、自分へのレス番のレスしか読まないのか？

日記が平気な奴と話しても無駄なんだということしか、得るものが無かったな。

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

信号処理系の話はこっちの専スレですればいいだけのこと

【MT4/MT5】インジケータ開発 【信号処理厨隔離ｽﾚ】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1315643092/

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

48 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/09/11(日) 01:00:27.42 ID:Pup56E9x
>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

48 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/09/11(日) 01:00:27.42 ID:Pup56E9x
>>43
電気屋さんと呼ばれている人ならコテを付けたほうがいいのかな。
最初は「お前に言われたかねーよ」とその気になれなかったのは
仕方ないとしても、今は純粋に付けてもらったほうが分かりやすい
と思っている人もいるようだし。
付けないことが荒らしに燃料を補給しているようだが、付けたら
付けたで信者…　と言われるのか。
今は付けられるような状態じゃないけど、騒ぎが収まれば一度
考えてもらえないでしょうか。

しかし奴の執念もすごいな。見ず知らずの他人に対するものとは
思えない。幼稚園のころ泣かせたとか身に覚えありません？ｗ

>>47
少なくとも複数の人が荒らしと認定している奴が自治を気取っても、
荒らしが望むような話の流れにはならない。
見てて恥ずかしいから「自治」はやめたほうがいいよ。
荒らしたいなら自治なんて言い訳しないで、正々堂々と荒らせば
いいじゃん。

>>48
アスキーアートとかも入れようか？ｗ

ま、読みたくなければ、これから毎日小まめにIDをNGに追加していったり、
NGワードになり得るものを指定しておけば、大丈夫だからｗ

でも、「自治」とさえ名前欄に入っていれば、コテで一発NGにできたのにねえｗｗｗ

荒れたねぇ。。

ゆとりスレが一番開発してるっていう皮肉

荒らしはスルーと放置が基本です
放っておけば自然と消えます

>>49
これ以上、糞スレ増やすのは止めれ

>>64
俺はここがクソスレ化するくらいなら信号処理は別スレで進行してもらいたいけどね

お前ら電気屋叩くけど、何にも開発のヒントになる議論なんてやってないじゃん。
やってることと言えば自治と称して書き込んでる奴を追い出してるだけじゃない。

自治厨、消えてくれていいよ。

ROMメインなんだけど、荒れてるついでに書かせてもらう

クレクレのくせして信号処理は別でやれとか偉そうに
開発のためのいいネタも投下できないくせに仕切るなぼけ
黙ってROMってりゃいいんだよ、嫌なら自分が別スレたてて出て行け

>>63
あれ？ゆとりの方が・・

ただゆとりスレは質問と回答の繰り返しがメインで新しい何かについて
意見を出し合うというようなことがしにくいのが難点
そういう点ではこのスレのほうがまだ幾分レスがつく

分かってみれば当たり前なことがはっきりと分かるのはEA作ってて面白いところだね

「複数のロジックの組み合わせは場合によっては有効であるが、
場合によってはマイナス効果になることもある」とか、
「上がるときと下がるときはそれぞれ違う動き方をする（上下シンメトリーではない）」とか、
「MAは1分足では使えないけどだからといって足が大きすぎても使えない」とか

当たり前のことなんだけど自分でそれを目で見て確認できるとちょっとした感動がある

>>71
それは本当に当たり前か？
なぜその結論になったのか説明できる？
やってみた結果ダメだったじゃ
ただ時間を無駄にしているだけだぞ

>>72
たしかに正確には俺のやってる範疇ではこの法則がある、ってことになるのかも

あとたまたまの気がするけど、気のせいか同種のフィルタって
一つから二つになると効果出ても、三つになると成績悪くなることが多くなることが多い気がする

同じ種類のフィルタを三つに増やして成績アップしたことある？
（ex.使うMAの本数、使うロジックの数）

>>74
集合の問題かな。
二つのインジが出すシグナルが交わる領域を使っている訳だけど、三つ目がその領域に重なる訳ではない。

フィルタを増やす方向でなく、個々の精度を上げる方向で考えてる。

>>74
まさかシグナルが増えたからというオチではないだろうな
それぞれのフィルタがどんな役割を持っているのか理解していれば
10や20重ねても取捨選択できるハズ…はずなんだよなぁ…

総当りが悪いとは思わないが相応のスペックが必要なこともお忘れなく(人もマシンも)

>>75
そういうことになるのかも
同種のものだからだいたい同じ状況がかぶってると思うんだけど、
トレード数が減ったからかもしれないけど、トレード数は変わらず利益とDDが悪化してるってのも
あるし、三つもかぶるとなると逆に騙しのカウントも増えてしまうのか、
最適化はかけてるけどそもそも同種のように見えて実はそれほど相性が良くないのか・・・

三つの&&で入れば確実性は増すかもしれないけど遅く、||で入ればタイミングは早くても
確実性が下がって・・・、そもそも一つだけでもタイミングと正確性は最適化されててそこそこ戦えるんだから、
二つにするのがせいぜいの限界なのかも

>>76
条件は&&も||も全パターン試してるよ
シグナルが増えるのも減るのもあるのになぜかよろしくない

MT4立ち上げてチャート見てるとポジリたくてポジリたくて手が震えて動悸が激しくなってEA作るどころじゃなくなるんだけどどうすればいいですか？

そういうEAを作ればいい

tick毎ですべてOrderCloseするEAを動かしとけ

>>77
> 同種のものだからだいたい同じ状況がかぶってると思うんだけど、
例に挙げてた「使うMAの本数」なら、機会損失かな。
これって、オーソドックスな中期と長期が上か下、せめて横のときにGCかＤＣのアレだよね。
エントリーしたときにはそのトレンドが終わっている機会損失。

もう一つの「使うロジックの数」はなんだろうな。
三つとも偶然にノイズなシグナルを出す確率は少ないだろうし。

>>78
俺は抗不安薬飲んで頑張っている

>>78
ナルトレキソンを服用すると良いよ。

抗不安薬ソラナックスを服用中。
でも、FXで１万単位の損益が動くより、パチンコ打ってる時のほうがストレス半端ない。

なるほど、荒れる理由が分かった。このスレ病人ばっかじゃねーか！ｗ

いや俺は昼はエリートサラリーマンだよ。夜は変態トレーダーだけど

安心安定のゆとりスレ。

よくそういう精神状態で相場張れるんだなぁ。たとえ自動売買でも、成績悪くなれば裁量ではいったり、ルール考えているときでさえ、主観的なもの入り込みそうだ。

一番勝ち残る可能性が高いのは
精神異常者らしいよ

ドラクエでひたすら最初のスライム倒して
レベル上げる作業に執着するようなタイプ

未だに精神的な病になったことが無いんだけど、なんで精神が崩壊するのか知りたいな
一度なったらもう逃れられないみたいだし

>>89
それって生まれつきの障害者の事なんじゃない？

それも精神異常者か。
僕が思う相場に合わない精神状態というのは、感情的になりやすいということ、気持の起伏が激しいということ。
そういう意味でドラクエのスライム倒しの人は心のない人。機械になれる人。
こういう人が相場に強いのは納得できる。

自動売買してるなら見なきゃいいのにｗ
よっぽどドキドキするようなシステム組んでるんだね
自己資金に対するリスクが高すぎるんじゃないの？
自動売買用のＰＣなんて週末の再起動の時しか見ないし、日々の成績はネットで確認できるようにしてるからそれ見るくらい
仕事以外で暇な時はより安定して動かせるシステムのねたを探す日々

感情を入れないからシステムなんだよ異常者じゃなくてもできる、空気清浄機や食洗機動かすのに感情なんていらないだろ？

市場がランダムウォークだとすれば、たまたま運のいい人が
生き残って、他は負けて精神障害になると思ってる

頃がありました。

自動売買で儲かったら、ロットあげたり違う通貨でも取引するんだろうな。それで突然ロスカット。
俺の事だけど。

DDって大事だよね
極端な話、利益を2倍に増やすのは難しいけど、DDを半分に減らすことができれば
ロットを倍に増やせる分利益2倍を実現できるんだよな

まぁ俺的には利益を増やすよりDDを減らすほうが難しい気もするけど

>>92
まあそういうこと
何万回もやってれば
必ず期待値がプラスになることを延々と繰り返せる奴が残る

ただ途中でものすごく凹んだりするから
そこで止めない精神が必要

スライム倒しは確実に期待値がプラスだから
延々とやってれば確実にレベルが最大値になるが
淡々と継続できる奴は少ない

せめてBotの例くらい出せよ。EAスレなんだから。

単純に　NYオープンでＬ、クローズで決済というような時間帯での取引検証をしたいのですが、
バックテスト上でサマータイム時のシフトをさせる方法を探しております。
簡単な書き方、またはサンプルを公開されているサイトなどはありますでしょうか？

おそらくゆとりへ

抗不安薬＋酒でおｋ
ハイになれる

ここ1ヶ月ぐらいひたすら職業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏかよってぐらいコードに向かってるけど
もう疲れてきたお・・・
と思ってここ数日気晴らしに実弾でできのよさげなのを運用してみたら1日100pips以上取れてるｗｗｗ
こういう結果見ると、無駄じゃなかったようだしこれからもガンガろうかなって思える

>>93
資産の増減に対するトレールストップ入れとけば安心なんじゃね？
例えば証拠金がピークの80%を割ったら全決済してプログラムは停止する。
EAをリスタートしない限り二度と取引はしない。
今作ってるやつには入れるつもり。

>>103
マーチンか。やめとけ。

MAだけだともうこのぐらいで限界か・・・？
基本だろうと思ったからとりあえずMAだけでやってみてたが・・・むぅ・・・

バックテストと違うのは急激な値動きでストップが指定値で決済されずに滑ってしまうことだな。

もしかしてこないだのスイスの介入時に自動売買してて数百pp滑って死んだやつとか居るんじゃ…

>>102
> ここ1ヶ月ぐらいひたすら職業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏかよってぐらい
そりゃいいな。
俺は通勤中にロジックをスマフォでコード化。家でデバッグとテストだよ。
眠いや。
>>105
> 基本だろうと思ったからとりあえずMAだけでやってみてたが・・・むぅ・・・
インジのフォルダのソースを見ると面白いよ。
MA使って無いインジがあるのかって位使われてる。
MACDはMAにさらに捻りを加えたもんだとかね。
MAだけなら、これらのロジックを上回らないと。

>>99
俺もつくってみようとしたが、面倒であきらめた。ヒストリーデータ自体がサマータイムだったら、バックテストに手を加えなくても大丈夫なんじゃない？

サマータイムって詳しいこと何も知らなくて存在だけしか知らないけど、
その国では月によって変わるんだっけ？
だったら普通に
7月から10月だとしたら

int tuki=TimeMonth(TimeCurrent());
int ny_time_open=11;int ny_time_close=15;

if(tuki>=6 && tuki<=10) {
ny_time_open=12;ny_time_close=16;
}

if(TimeHour(Timecurrent())==ny_time_open)OrderSend(L);
if(timehour(timecurrent())==ny_time_close)orderclose(kesai);
ではダメなの？

>>107
ありがとう。とりあえずしばらくまた別のものを集中してやってみる

いつDSTになって、いつ終わるか年表とか見ればわかるからswich文で年ごとにDSTの期間を指定しておけばいいんでない？
つくったことあるけど、計算式でやろうとすると面倒だｗ
考えとしては2007年以前と以後では変るが第X番目のＹ曜日になるって決まってるからそれがいつなのかを求める式をつくればよいよい

まずサーバーがどこにあるか知らないといけなくて、それがサマータイム制度採用していればライヴでは何もしなくていい。問題はデモで日本採用しててライヴは海外とか。
さらに今年からロシア時間が変更したりしてるので、FXDDヒストリー使ってたら、バックテスト用と今年からのライヴと式を分けないと池田信夫。
もっと細かくいうとヨーロッパとニューヨークでサマータイムの始まる日が違う。
それでマーケット開始でポジションを取る戦略は優位性あると思うんだけど。
時間の正確性に不安があるのでバックテストは信頼しずらい。
多分、世界中だれかは対応した関数使っていると思うんだけどね。

DSTでずれているのかずれていないのかが確認できている足があれば
移行月前後を適当に外してBTすればいいだけじゃないのか。

俺的には、サマータイムを気にするロジックはダメ。
この春を注視していたが、移行前・各国移行中・移行後、明確に傾向が一時間移動したとは思えなかった。
この一回がダメならこの秋、そして来年も当てには出来ないと考える。
あくまでも俺的の話しだが。

そりゃ導入してない地域もあるから単純に1時間ずれるって話でもないんじゃないか。

普通のルールならサマータイムなんて気にしないんだけど。マーケット開始でのポジションならそこはシビアにしないといけない。
ただ、みんなサーバータイムでロジック組むだろうから、ライヴでは問題は少ないんだろうと思う。
問題はバックテストとデモ運用。デモで益でてもライヴでは式を変える必要があるかもしれない。

>>109
http://www.epochconverter.com/
ここで過去／未来のTimeCurrent()を計算して、コードに埋め込みが楽

そんなことしなくても
datetime t = D'2011.09.14';
とかできるけどな。

MetaTraderとは関係ないけれど、JForexはJavaなので時刻は全部UTCで管理されている。
現地時刻はTimeZoneを扱うクラスライブラリがサマータイムも吸収してくれるので楽々っす。

よく高速スキャは業者から締め出されるとか聞くし、ＥＡの大会でも
高速スキャで好成績出してるのがいるって聞くけど、
いったいどんな原理のロジック使ってるんだろう

ごめん、ageてしまった

>>119 マルチ乙

>>121
最近はここでしか書き込みしてないよ

そういえば、まだおってどこいった？

ボリバンEAのDDが減らないお・・・
1年稼動させてDDは500pips以下にしたいんですがどなたかヒントをお願いいたします

ボリバンEAを使わない事・・・

急に過疎ったね。MQLの質問をゆとりに誘導したから？

EA開発のアイディアを書き込んでると追い出されるからな。

>>126
ma

書きはじめでいきなり送信してしまったｗ

無料でmetatraderとか外部プログラムを走らせられるサービスはないかな?
metatraderweb以外で。

レスがつかないのに、500ペリカ

>>130
そのサービスはどうやって利益をあげるの？

>>132
わかんない

EAで長期的な動きをだいたい教えてくれるようになってから
スキャが今までよりもさえるようになった

FWの詳細レポートのDDの値って含み損益を入れてないんだな。全然使えねーじゃんw

みなさん長期のBTをやる場合、どこのデータを使ってますか？
Forexiteは4桁だし、FXDDも今年のデータ以外は4桁
スキャ系のEAを開発しているので、5桁のデータで長期のBTをやりたいのですが。

>>135
1日以内の決済だったら、NYCクローズ周辺までには戻るかもしくは
含み損が出ててもだいたいはちゃんとそれが負けとしてカウントされるので
それでよしとしてる
ようはNYCまでに戻ってくれれば含み損が多少あっても問題ないので

i3買って劇的にスピードアップしたけど、いまさらになって
あとせめて5千円でもかければもっと性能のいいのが手に入ったんだよなぁなんてことを
最適化中にぼーっとしながら考えたり

稼いだ金でIvy買えばよろし

MT6はスピードアップはいいから、一度に最適化できるパス数を
今の19桁ぐらいから30桁ぐらいまで増やしてほしい

MT5も同じなの?
ちなみに、MT4の最大は多分2^63-1=9223372036854775807。
longの最大値やね。符号なしでやればもうx2できたのにね。

>>136
おれはスキャじゃないからForexite使ってる。自動で取れるし。
Dukasもずっと5桁ってわけじゃないっぽいね。
http://www.dukascopy.com/swiss/japanese/data_feed/historical/
>>138
欲は尽きないもんだ。

>>141
自分の試してみたのではMT5でも19桁でした
longみたいな天文学的な桁数の型なんてどんな用途があるのかと思ったけど
こうしてみると19桁なんてあっという間ですな

パス数せいぜい２千以下くらいでやってるけど、19桁？

そう。0〜100のパラだと9個までしか同時にできない。

スパコンでも持ってるのかｗ

よく分からないんだけど、そんなに最適化って必要なもの？？
そんなに最適化して最適解が見つかったとして、それがフォワードで通用するものなの？
いや最適化を否定してるわけじゃなくて、単なる疑問なんだけど。

>>147
正規分布って知ってる?
あるパラとPFの関係が正規分布を描くなら、中心にパラを設定すれば安定する発想なのさ。

MetaQuotes社が開催してるATC
2006年
参加EA：２５８
勝ったEA：４４
割合：１７％

2007年
参加EA：６０３
勝ったEA：９１
割合：１５％

2008年
参加EA：７０５
勝ったEA：１２８
割合：１８％

2010年
参加EA：314
勝ったEA：？
割合：？

EAでトレードすると勝てるのは2割も居ない
ちなみに2010の優勝者はインジケーター一切使ってない
クローズするとかならずドテンしてる
あとは通貨ペアごとに、ピラミッディングとナンピン、トレーリングストップを設定してるだけ。
3ヶ月で資産を8倍にしたらしい

>>148
その考えは分かるとしても、所詮過去についてのみ
質問者が心配してるのは未来のことでしょ

俺の算数頭で考えれば
「最適化で100パターンを試して得たパラメータは、その後 1/100の確率で似たような結果を残すだろう」
「最適化で10万パターンを試して得たパラメータは、その後 1/10万の確率で似たような結果を残すだろう」
「最適化の結果40%のパターンがマイナスだったときは、その後も40%の確率でマイナスだろう」
↑は乱暴で認めたくない考え方だけど、時々目にする
「直近のデータで正しく最適化すれば、しばらく同じ結果が続くだろう」
よりは真実に近いかもしれない

>>149 に参加したEAはみんな過去についての最適化では良好な成績だった
と思う

天気予報は過去のデータから検索して似たような動きになる確率を計算していると聞いたが、
たまに外れるけどだいたい当たるじゃん
そんな感じぢゃないでしょうか

>>149
極めて高い勝率を持つが極めて低い確率で破産するタイプのベッティングシステムは
リアルでは絶対に運用したくないシステムだけど、現金を賭けないゲームでは非常に
有効なシステム。それなりの成績か破産かのどちらかが得られる。

>>151
要人が何か発言しても、一天にわかにかき曇りなんてことはないですね
ファンダメンタルやニュース、人々の心理・欲・恐怖、無数のコンピュータアルゴリズムが
天気を決める要因なら、天気予報もそれほど当てにはできないでしょう

>>150
> ↑は乱暴で認めたくない考え方だけど、時々目にする
認めろよw

>>140-141>>143>>145辺りは、総当たりでなんとか物にする考えなんだろうけど、アルゴがダメならいくらオプチしてもダメ。
確認の為にBTして、スッピンで成績が出る。それで初めて>>148の考えが使える訳だ。

でもさ、EA作って思ったけど、ファンダの動き方とか動く方向を
なぜかEAが予測してくれることはよくあるんだよね
たとえばEAがSシグナル出してて、作った自分でもこれはバグかなぁなんて思ってたら
そのあと急に要人発言が出てガラとか
1/2なんだからそりゃ当たるときもあらぁな、なんだけどそこそこ高確率の感じがする

おそらく、要人発言の前のざわめきとか仕込みとかから予測をしてるか、
もしくは要人発言の性質的にいい材料も悪い材料も連続するものだから、
その方向で仕込んどいたらたいがい間違いないってことではないかと思うが

>>154
MT4の最適化にはGenetic Algorithmというチェックがあってだな。
ちょっとポイントを絞らないとやってられん状態だなｗ

>>155
いくらなんでもそれは違うと思うぞw

>>148 ですが、帰宅できましたｗ
数学は得意じゃないんだけど、なんだかモヤモヤしてるんだよね。
天文学的な数のパラメタの組み合わせから最適な組み合わせを見つけたとして、
それって、もっと天文学的な母数(つまり大数)がないと成立しないような気がするんですわ。

あぁ、そうですか。

すいませんが、ご存知の方教えてください。

直近のクローズでSL,TPのどちらに掛かったか知る関数ってありますか？

>>160
ない。OrderClosePrice()で見るしかない。

OrderSelectでヒストリープールから直近の決済済みポジを選択してOrderProfitみるとか？

>>162
SLで決済された時の損益が常にマイナスであるとは限らない。

>>161,162
ありがとうございました。
出来そうです。

iCustom 使ってインジから返される値をとってるんですが
今までなんどか色々なインジから取って処理した事あるのですが
今回いじってるインジにかぎって、サブウィンドウが２つ開き渡しているパラメータの値が
６０を１回渡してあるだけなのに
１つは48、もう１つは24が渡っていいます。

まったく検討が付かないし構文も間違っていないようなのですが
何か考えられる事はありますか？

日本語でおｋ。
ゆとりで聞け。

月当たり600pips、DD５％あたりに壁を感じる
二つ作ってみて、どっちもそのあたりで天井にぶつかってしまった
足を変えれば変わるかと思って模索してみたが良くはならず
これより上は・・・もっと別の方法を模索しないといけない悪寒

>>167
そのEA捨てるぐらいなら、もらってあげてもいいけどｗ

>>168

x秒前のプライスを取得する効率的な方法か、有効な指標はありますか？

世の中にはとんでもないＥＡ作ってる人がいるんだから、そういう何かのエッジを持つロジックが
存在しているはずなんだよな
そしてたぶんそれはローソク足やレジサポを使ったもののはず、というかそれぐらいしかありえない

>>170
効率的ではないかもしれないけど、現在の時間と価格を直近10個ぐらい配列に保存しといて
それと比較してみるとか

>>171
前半の前半は激しく同意なんだけど、
前半の後半に書かれていることがガッカリ

EAもオープンソース開発

>>172
オレはまだ研究と実験が足りないのかな
いや、アイディアがまだ足りないのか

>>174
> そしてたぶんそれはローソク足やレジサポを使ったもののはず、というかそれぐらいしかありえない
なぜそう断定したのか、そしてなぜそこで考えるのを止めたの?

ロウソク足なんて、tick のサマリーでしかないのになあ。
人間や多くのプログラムが意識するポイントだからプログラムでも意識するくらいの使い道しかないと思うが。

ロウソクだってテクニカルの一種だしな

>>176
> ロウソク足なんて、tick のサマリー
同意する。だけど、
> 多くのプログラムが意識するポイントだから
これはどうか?
サポレジを組み込んでいるEAって、そんなに多いか? 根拠は?

>>176だけど、

>>178
ごめん、根拠レスだった。EAはそんなに見てないのかな？
裁量でやってる方法をEAで実現した場合はとかそんな感じなのかなー、と勝手に思ってた。

>>152
よくそういうこと言う人いるけど、資産の一部でやるのは普通にありじゃないの？
一つのＥＡに全財産入れる人なんていないんだから、そういうのも入れるのがポートかなと
思ってるけど。

tickで勝てるという人をたまにネットでみるが
どういう使い方してるんだろう？

EAだからって、歩み値だけしか使えない訳じゃない。

でも、そもそもローソク足は人間が見やすいように時間軸を圧縮した図だから
EA的には別にローソク足を利用する理由もない。

問題は、酷くメモリを食う点と、時間軸の刻みが一定でなくなるから、期間の
取り方が複雑になる点くらい。

スキャルなんかはMT4の1分足とかじゃ厳しいんじゃないか？
他のプラットフォームだったら秒単位の足が使えたりするからtickまで見なくてもなんとかなるけど
俺は裁量でスキャルやる時は10秒足見てる。揉み合ってる様子がよく解るから。

例えばそういう揉み合いの程度を数値化すれば立派なテクニカルとしてEAにも活用できると思う。

別にMT4でも10秒足は実現できてるわけでね。
何のためのプログラミングなのかと(ry

>>185
もともと tick をどう使うかって話ですよ。
人間にはやっぱりtickはキツイから、裁量は10秒でやってるんです。
MT4でプログラム書いて10秒足と言わず tick から人間がスキャルの裁量で拾ってるような情報を拾えば
もっとエッジの効いた取引出るんじゃないのということです。

ＥＡだとtickから拾える情報ってどんなのがある？
目では分ってもプログラムでは難しそう

tickでどれだけの値幅を狙っているのか気になる所
ただ、そういうの繰り返してると業者に目をつけられるんじゃないかな？
数秒スキャルで口座凍結ってよく耳にする

>>187
単位時間あたりに値の付く回数とか、動いたpipsの合計とか重要な情報じゃないかな。
なんらかのレジサポにぶつかったらちっさい幅で多くの回数動くとか。

データ取ったわけじゃなくて推測だけどね。

tickで出来高とパターンを見てるって事か
おもしろそう

>>189
なるほど、そうなるとやっぱり1分足よりもティｯクのほうが向いてそう
ティｯクは1分足の延長というより別物という考え方もあるのか

tickアルゴはBTできないのが困難な理由なわけで、時間をかけてFTで作りこんでいけばものにはなると思う

>>192
tick毎にせっせとcsvに落とすインジを作れば、再現してBTすることは出来そうだけどね。
でも、業者毎に違うtickを追いかけるのは、徒労な気がするがどうよ?

tickじゃスプ分を取り戻すのに必要な時間が殆ど取れない気がする・・・・

話しをドンっと戻して、
>>181
> tickで勝てるという人をたまにネットでみるが
> どういう使い方してるんだろう？
手元のログを検索すると、tickを使ったトレードはこれ位しかヒットしなかったw

> 189 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2010/07/21(水) 01:51:51 ID:m4C3KmSq
> 5分足に基準となるＭＡを1本引いておいて、後はTickのボリューム見てれば勝てるだろ。
>
> 191 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2010/07/21(水) 17:46:47 ID:UB7Hk5l/
> tickはスキャルピングにはいいかもだが、それより、
> 「５分足にMA１本」という方が>>189の書き込みの要だろうな。
> 自分の取引スタイルにおいて、買いか売りかの選択がブレないMA１本という事だろ、多分。
>
> 546 名前：Trader＠Live![] 投稿日：2010/08/12(木) 02:03:27 ID:rMdvlifY
> 俺の手法を公開する。
> デイトレの場合
> トレンドは数時間に亘って継続することを頭に入れておく。
> 移動平均線の長期、中期、短期が上から順に並んだ状態では売り。
> 逆の状態では買い。これをパーフェクトエントリーと言う。
> スキャルの場合
> ドル円をトレードする時、ユーロ円、ユーロドルの動きに注視し、
> それらに連動しているか、否かよく見ること。
> そして、平均足の長さと始値、終値の位置関係を知り、
> Tickを見て、波の振幅を見ながらタイミングをとる。
> これが2-3p取りのスキャル。
> 参考にしてくれ。俺はこれで儲けている。

あと、tickのデータはここから取れるってよ。
> 633 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/08/27(土) 13:38:33.75 ID:03yrSh0T
> リアルTickデータはDukascopyのものを推奨。デモ口座を開いて
> Jforexで過去データをダウンロードできる。その後JForex2FXT
> というスクリプトでMT4用に変換。もっといいTickデータソースあった
> ら教えて。Dukasのものは0.5pipが最小単位みたい。

まずアルゴリズムそのものは1分足で組んで、
エントリ直前1分内のtickの動きを記録して行けば
tickの動きがこういうときは勝ちやすい、負けやすいってのが
判ってくるんじゃないだろか。

>>196
確率論?
まぁ>>181も出て来ないし、ちょっと興味が薄れてきた(汗

ところでMetaEditorにうんざりしてたんだが、サクラエディタで編集してそのままMetaLang.exeを呼んでコンパイルしたほうが快適な事に今気がついた orz
誰かエラージャンプのマクロ、作ってない?

notepad++ の方がよかったりして

それ以前にMetaLang.exeってほとんど正しいエラー行番号が出ないんだがおれだけ？

MetaEditorはハイライトだけでももう少し柔軟ならよかったんだけどな。
$globalとか書いて、$から始まる変数を色付けする程度のこともできないorz

Eclipse＋Javaみたいに構文解析しながらハイライトしてくれれば、$とか
付けなくてもグローバル変数が色付けされて便利なのに・・・・・・

ｽﾚﾁかな?
>>198
notepad++にmql用のパッケージでもあるのかと、ググること小1時間。
いじるのが早いかと、インスコして小1時間。
これ、何がいいの?

好き好きですよ

Emacsのcc-modeでいいんでないの

>>202
了解
>>199
俺もそう。
これ、一気にコーディングすると、構文エラー取り除くだけで面倒だよね。
あんまり話題にならないけど、>>200とかも含め、実はみんな我慢しながら使ってる?

コード補完ないのしんどいからデフォだな

なんであんな専用エディタを付けたのか意味が分からない。
なぜ最初からメモ帳(というか外部のエディタ)を使うようにしとかなかったのか。

ビルド・ヘルプ・補完もろもろ・・開発環境がエディタ持つなんて当然だろw

>>205
SciTEなら組み込み関数だけでなく変数名も補完してくれるし、コールチップで関数
ヘルプを表示することもできるし、組み込みLuaでプリプロセッサ的な処理をさせる
こともできるよ(自分で定義ファイルを書けばだけど・・・・・・)。
変数名の補完は地味に便利で、分かりやすいけど長い命名でも気にならなくなる。

>>208
面白そうだけど、膨大な関数定義ファイル自作するとかはNGかな・・

>>201
198じゃないが、言語をCにして読めば、ハイライト、単語・関数補完とかやってくれる
いくらmq4に関連付けしても、Cじゃなくプレーンテキストとして読んでしまうのがウザいが

>>200
以前、Eclipseにmqlプラグインがあるという噂を聞いて（2chで）
ググったが見つからなかった

Eclipseのmqlプラグインか。物凄く作りたい衝動に駆られたが、やめておこう。

作ってくれお

オレ的にはエディタの改善よりも、MT4の操作をマクロとかできないかと
たとえば、この処理が終わったら次のこの処理をさせて・・・としておけば家にいない間も
何種類も最適化をこなせるし
そんぐらいだったら別にそういうプログラムを作ればいけそうだけど

>>213
最適化だけならバッチファイルでできるやん

>>213
複数のMT4に違う最適化を指示して、ヨーイドンするだけやん。

>>214
調べてみたらバッチファイルでうまくできそうです
ありがとうございます
>>215
Genetic algorithmにチェックを入れているせいか、複数で同時にやったときより
一つずつで動かしたときのほうが、なぜか計算結果が集まりやすいというかいい成績の結果も
出やすくなるんです

最初にEAを作り始めたころにローソク足の法則性を探してEA作ってみてたんだけど
あれから月日が流れてもう一度作ってみたら・・・信じられないことが起こった

>>217
なんだよ、そこまで書いておいて落ちは無しか？
僕にも可愛い彼女ができました！とか？

>>218
陽線陰線が連続するとエッジがありますた

それなんていう平均足？

自前で適当GAの最適化やろうと思うんだけど、遺伝子いくつ作るのがいいんだろうか。
MT4の最適化見てると、多分ランダムに500個くらい作って最大1〜1.5万世代
まわしてるよね。
自前でやってる人いる？

>>221
それ、MT4に関係無い話題。
荒らしが来てから過疎ったからいいけど。

いやまぁMT4のEAを開発するにあたっての自前最適化だから関係ないわけじゃ
ないと思ってね。
CUDAの人くらいしかいないのかな。

ちょっと自分の守備範囲じゃない話題だとすぐに追いだそうとするんだよなー。

このスレも、遡ればMTスレから追い出されたスレだしな。
そのMTスレ、売買ネタを追い出し、初心者を追い出し、開発ネタを追い出し、そして消えたw
このスレもMQLネタを追い出し、インジを追い出したから、そのうち消えるかもな。

やっぱｽﾚﾀｲに「ﾒﾀﾄﾚ」とか「ﾒﾀﾄﾚｰﾀﾞｰ」と入れないと廃れちゃうんだよw

禁止ワード「スレチ」でおｋ
何でもWelcome

とりあえず、先日足の連続で検証してエッジを発見したと書いた者だけど、
あれは30分足前後じゃないと効果が薄いようだったから、高速スキャルには使えそうもなさそうだった
高速スキャルって一体どんなロジックを使ってるんだか・・・

時間指定でEAを動かす場合
http://questionbox.jp.msn.com/qa6075534.html
これだと時間しか反応しませんが
例えば９時３０分〜２１時３０分までとかの
分まで対応させるにはどうすればいいのでしょうか？

>>229
単純にやるならこんな感じ

extern int StartTime = 930;//トレード開始時刻
extern int EndTime = 2130;//トレード終了時刻
　　　　　　　：
//-- 時間設定
int Jikoku=0;
// int Ji = TimeHour(CurTime());
int Ji = Hour()*100 + Minute();
if (Ji>=StartTime && Ji<EndTime)
Jikoku=1;

>>230
無事出来ました。
int Ji = Hour()*100 + Minute();
ってやるんですね・・・勉強不足ですいません。

ありがとうございました。

>>231
いいってことよ。お互い、頑張ろうな。

>>232
おまえいいやつじゃないか

・・・それでいいのか？

　　　＿＿＿＿
　　Ｙ／ニニ|>o<|＼
　／ ／/＼＿＿＿＼
　|／ /　 ＝＝＝ | ￣
　|　 /　　　｀　　´　|
　＼（6　 　（_λ_）＼　　　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　/ 　　＿ ||||||| ＿|　　　　　　＜　　　これでいいニダ！！
　　|（（ ＼□￣□／|　　　　　　　｜
　　＼　　￣￣￣　ノ　　　　　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　／￣￣＼ /￣￣￣￣￣|了
/　 　　　　　|：　　|￣￣￣￣
|　　|＿＿＿＿_＿|
|　　|　|　|　|　|　|　|

>>234
俺は1日の時刻を分で表してた。そんな方法もあるんだね。

分とか考えたこともなかったｗ
フィルタリングしたいなら時間で十分な気がするけどね。

>>234>>236
拘るのならdatetime型で、ちょっと妥協してもint型で分だろうね。
なにしろ>>230だと959の次が1000で数字が飛び、最適化のパラには適してないしw
メリットは"StartTime = 930"と人に判りやすく、その分間違いをしにくいことかな。

>>237
俺もそう思うし、30分単位までフィルタリングした事はあった。
でも、ある時間ではこう動くとか、そんな決め打ちでは勝てるEAにはならんと結論したw

>>238
以前実験したことあるけど、時間で決めうちしてMAなどは一切使わないEAで
PR２以上出たことあったよトレードは1日一回でチャートの状況の考慮一切なしで

PRじゃなくてPFだ

>>239
BT? FT?
読んでこれ↓を思い出した。同じ人?

> 532 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/02/12(土) 15:27:46 ID:eseO0uSG [1/2]
> >>523
> > トレンド判定のフィルターとか付けてみたら逆に成績が悪くなった。
> > 儲かっている人って、本当にエントリーの戦略で勝ててるの？
> > ショートとかロングとか、たとえランダムに決めたとしても
> > 損切りと利確の設定だけで勝てるような気がする。
>
> 経験ではポジションをキープする時間が長いなら、フィルタなしは考えられない。
> EURUSD 1999/04/27-2010/12/31
> http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1340442.png
> これはランダムに近い1日3回8時間おきにエントリするEAです。
> フィルタでエントリは半分以下になり、パフォーマンスは上がってます。
> 1万$スタートだとあっさりあぼんするし、危なくってこのまま使えるようなEAじゃ
> ないので、参考にはならない気もしますが。

>>241
BTだけどDDも15%ぐらいには抑えられてたし1日1回トレードで3年ほどだから
まぁまぁかなぁと
2月の書き込みとか覚えてるかよｗｗｗｗって思ったけどこれは明らかにオレじゃないな

オレの作ったのだと、時間エントリーのEAに関して言えば
トレンド判定のフィルターつけたら当然DDもPFも改善した

MT4のデータフォーマットってどっかで公開されていないかな？

これは時刻を分単位で区切ったフィルタリングにエッジがあるかという議論？
であれば俺はエッジはないに１カノッサ。
実験はしたことないんだけどね。単なる過剰最適化の気がするよ。

>>242
なるほど。

「時間で決めうちしてMAなどは一切使わないEA」、ありだと思う。
ある時間にロングならロング、ショートならショートをするとそれだけで勝率は50%。
それにSLをキチっと入れ、トレールするとPFは確実に1を超える。
ありだと思う。

>>243
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1312029570/91-93

ユーロドルがとある時刻に一方向に動く傾向がずっと続いているのは有名なアノマリーだよ。

>>243
> 121 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/10/02(日) 16:28:32.10 ID:of3Aq9l4
> MT4のデータフォーマットを公開してるサイト知ってたら教えてﾎｽｲ
おっと、>>246の意図が判らなかったのね。
指し示したのはrevers.mq4で、こいつは「バックテスト上でヒストリカルデータを読んでトレードする」もの。

つまり、revers.mq4の中を見れば.hstファイルのフォーマットも判るし、アクセスルーチンも手に入るってこと。

ヒストリーファイルのフォーマットならヘルプに載っている。
　F1→Tools→History Center

>>249
そこは読んでいるだろうJK

そうか？
しかし、またえらい上から目線なやつだな。

ストキャで７０ラインを超えたあと、Stochas_Main1<Stochas_Main2にて売り注文を出したいのですが

//売り
if(Pos==0 && Stochas_Main1>70 && Stochas_Main1<Stochas_Main2)

これだと、Stochas_Main1<Stochas_Main2時にMain1が７０を割っていた場合
注文が出ないのですが
７０を越えたら、その後７０を割ってもStochas_Main1<Stochas_Main2で
売り注文を出す場合はどうすればいいでしょうか？

宜しくお願い致します。

>>252
70を越えた後どのくらいあとの期間までならOKなのかわからないな。
1000本前で70越えてたらOKだったりするわけはなさそうだが。

というわけで何本前かを決めてコーディングしる！

>>253
ありがとうございます。

７０超えた後、何本後でも構いません。
最初のStochas_Main1<Stochas_Main2で売り注文出したいのですが・・・
７０を越えた後、ストキャの最初の逆V字に下がった所で

>>254

if(Stochas_Main1<30){
flag=-1;
}
if(Stochas_Main1>70){
flag=1;
}

とやれば、あとは

if(Pos==0 && flag==1 && Stochas_Main1<Stochas_Main2){
売り
}
if(Pos==0 && flag==-1 && Stochas_Main1>Stochas_Main2){
買い
}

かなあ。まあがんばれw

flagはstart()関数の外におけよな
externに並べるような感じで。

extern double para1=0;
int flag=0;

init(){
}
start(){
}

難しいな、昨日のダダ下げでも必死に逆張ってしまう…('A`)

つうかさ。MQLの質問はさ、ゆとりスレでするって決まってるんだから
ゆとりへ移動させてあげるのがスジじゃね。

>>257
同じところを悩んでいるみたい。
ユロドルなら、29日の夕方からSだけしていればいいのにね。
方向感覚をどう組み込むかが問題だなぁ。

>>255
ありがとうございます。
それで組んでやってみます。

if(Stochas_Main1<30){
flag=-1;
}
と、外に出して組むんですね。
勉強になりました。

補足も助かりました・・・汗ｗ
ありがとうございました。

>>258
レス違いだったんですね
すいませんでした。

EAがtickの度にいちいちスレッド再生成してるのって、メモリリーク防止のため？
どうせ週1で再起動するんだから、安直な対策はやめてほすぃ > MetaQuotes社

週一じゃだめなくらいリークするんじゃねw

>>261
>EAがtickの度にいちいちスレッド再生成
それを証明する根拠ってどこにあるん？

MQ社のサイトに書いてあったはず。

これでおｋ
#import "KERNEL32.DLL"
int GetCurrentThreadId();

Print(GetCurrentThreadId());

>>265
ほんまやね。前はEAの数に近いスレッドがあったような気がしたけど変わったんかな。
>>264
サイトにはEAは別スレッドで動作する、程度の記述じゃなかったっけ。

細かいこと言い出すと
int test[4] = { 3 4 };//コンパイル通るが3はどこかに消えるｗ
int test, func(){}//コンパイル通るがtestはどこかに消えるｗ
int test[4] = {};//グローバル変数ではコンパイルエラーだが
　　　　　　　　　//ローカル変数だとコンパイル通る

とか、MQL4プログラミングには不思議が一杯だぞ？ｗ

あと、デコンパイラ持ってる人にぜひ試してみてもらいたいんだが
ソース：test = 30 * 40;→デコンパイル後：test = 1200;
ってなる？要するに、定数式がコンパイル時に計算されてるか否
かが知りたいんだが・・・・・・

>>267
昔の8bit CP/M時代のコンパイラじゃないんだからそれくらいの最適化はしていると信じたい。

>>265
スレッドプールで使い回してる可能性もなきにしも...

>>269
ないね。

今までMT5の勉強が面倒くさくて避けてたんだけど
わけあってjavaの勉強しなくちゃいけなくなって、こうやって全く新しい言語を勉強するぐらいなら、
MT4から5に移行するのなんて簡単だったんだよなー、なんてふと思った

今度時間あったらMQL5勉強してみようかね・・・

>>271
JForexやってみたら。全部Javaで書けるよ。
海外業者使えないからレバかけられないけど。

>>272
ありがとう
javaが上達したらやってみる

奇怪な動きに翻弄されています、お助けください。
バックテストをしているのですが、ザラ場には無い値で買い注文が出てしまいます

これは、９月１９日のUSDJPY M1 のバックテストでの買い注文なのですが
7 2011.09.19 16:52 buy 4 1.00 76.475 76.435 76.515 0.00 9947.72
買い注文価格　76.475

その時点での値段
OPen:　76.454
High:　76.454
Low:　　76.452
Close:　76.452
このように、76.475 という値はこの時点のザラ場には現れていません、なぜこのような事が起きるのか
不思議でかないません？
ちなみに、この買い注文を出したEAの抜粋はこんな感じです。

extern int StopLoss = 40;
extern int TakeProfit = 20;
extern double lots = 0.1;

//ゴールデンクロス
if( GoldenCross() == 1 )
{
　　//買いポジションをとる
　　LastAlertTime = Time[0];
　　msg = "Golden Cross / " + DoubleToStr(Ask,Digits) + " at "+TimeToStr(TimeLocal());
　　if(UseAlert) Alert(msg);
　　Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,Ask-(StopLoss * Point),Ask+(StopLoss * Point),"Buy",10,0,Blue);

}

その値段一覧Bidじゃねーのか？

>275thx です
>その値段一覧Bidじゃねーのか？
この値段のことでしょうか？

その時点での値段
OPen:　76.454
High:　76.454
Low:　　76.452
Close:　76.452

一覧Bidの意味が良くわからないのですが、もしこの値段ということならば、この値は
単純にローソクにカーソルを持って行って、標示された値なのですが・・・orz

Bid+スプレッド→Asｋ

おいおい、大丈夫か？
FXやったことないのか？

MT4はAskのチャートも表示できたはずだから表示してみな

基本的に保存されてるヒストリはBIDの値だけだからね
後はMT4を鯖に接続したままBTした場合は業者のその瞬間のスプレッド(Ask-Bid)が適用される
朝に鯖に接続したままBTするとスプ５とかなるから気をつけてｗ

まぁ普通ちゃんとBTしてる人はＢＴ専用にオフラインでスプ設定済みでするけどな

thx です
すっかりAsk-Bid のことを忘れていました
F8押してAsk ライン表示して計算したら
76.896 - 76.875 = 0.021
ぴったりと一致しました
>>278 さんの書いた
>まぁ普通ちゃんとBTしてる人はＢＴ専用にオフラインでスプ設定済みでするけどな
これってどうやったらできるんでしょうか？
StopLoss 値にスプレッド（Ask-Bid）の値を加えても良いようなですが？
しかしチャートを見た主観的な印象ですが、スプレッドの差があると、違和感がありますね。

>>279
SpreadChangerでググといいよ

>>280
thxです

MT6では最適化待ち中にやるミニゲームを充実させてほすい

だったらMT7ではマルチプレイを充実させて続きをスマフォでも遊べるようにしてほすい

その前に、MT5を使い物になるくらいまでに改良するのが先でしょ。
使いにくいしさ。

MT4も使い物になるまで結構時間がかかったでしょ。
現状、国内業者がMT4しか採用していないのもMT5が業者基準からして
採用するに値しないからでしょ。

PS3でPS1が動くみたいに、MT5でMT4のEAをそのまま動くようにしろい

MQL5自体はある程度実用レベルになってるとは思うが・・・・・・
MT5の最大の問題は、MT4が持ってたスタンダードの地位を失った
(失いそう？)なとこだな。

ポジションの合算が一番ネック

>>286
ドレッドノート級戦艦を就役させたせいで
自分が保持していた海上覇権を失ったイギリスみたいだな

MT５の何が足りないかというと日本語のヘルプが圧倒的に足りないと思うんだｗｗｗｗｗｗ
実際にMT5の勉強を始めてみて咆哮した
公式が英語なのは仕方ないとしても、個人でもリファレンスを訳したページ
がないってどういうことｗｗｗｗｗ
しかも付属のヘルプにも関数を辞書みたいに詳しく解説したページが入ってないしｗｗｗｗｗ
言語仕様を大きく変えるのは構わないけど変えるならちゃんとヘルプを充実させろｗｗｗｗ

次のスタンダードの候補ってどんなのがあるの？

>>289
>公式が英語なのは仕方ないとしても、個人でもリファレンスを訳したページ
>がないってどういうことｗｗｗｗｗ

せっかく日本語訳したのがあったんだけど
関係者を名乗るところから差し止めで閉鎖されちゃったんだよねぇ
MT4のはそのままなのにな

google翻訳を組み込むしかないんかねぇ

機械翻訳なんかしたら、返って分かりづらくならないか？

今出回ってるMQL5のgoogle翻訳組み込みヘルプは元になったヘルプ自体の
バージョンが古いから注意な。今のMQL5はコンストラクタが引数を持てる。
他にも違ってるとこありそうだから、古いヘルプで作業してるとハマるかも？

今時点でMT5で開発する利点を教えてもらおうではないか。

>>295
複雑なデータ構造が必要なロジックが楽に書ける。
そんなの根性でMT4でもできる、DLL使えば、という人は止めない。

おぉ。凄そうだな。
データ構造とはなにかね。プログラム上の事かね。それともMT5 に4本足とはべつのデータベースを構築できるのかね。
おじさんに教えてくれんかね。

オブジェクト指向でクラスが使えるってことなんじゃない？

>>297
おじさん、その前にお金払ってね

クラス指向のプログラムになったということかね。
それだけなら、おじさんはそのままでよいかもしれん。
おじさんには大人になりきらない子もまたかわいい。

最近の子はすぐに、おこづかいを欲しがる。
風情がなくなったのは悲しいものだ。

仕方がない。金が全ての世の中なのだから。

あと１年ぐらい経ってMT5の学習環境が整ったころに移行したのでいいような気も
ロジックが複雑なEAはたまに書くこともあるけど、プログラム的に複雑なEAは
思いついたこともないし、特にMT4で問題ないという結論に至った

DLLを使う程のロジックって何かね。
おじさんにも教えてくれるかね。

例えば・・・
マジックナンバー　０００１　買いポジション
リミット　　　５０PIP
ストップ　　２５PIP
の場合

約定後、＋２０PIPまで到達した場合
ストップ値の２５PIPを０（買値）に変更させたい場合は
どのようにEAを作ればいいのでしょうか？

よろしくお願いします。

>305
お前、全然例えばになってね〜よｗ
具体的すぎやろが

>>306
え！？（笑）

先輩ご教授お願いします！

MAを使ってる限りMAの限界があるのでは思い始めた
一部分にだけMAを使ったとしても、やはりMAの限界に引っかかる気がする
MAを超えるためにはMAは全く一切どこにも使わない手法じゃないと無理なのでは？
しかしMAを超えるDDの低さなんて存在するのか・・・？

>>307
ordermodifyでどうか

>>308
ありがとうございます。

ordermodifyまでは分かったのですが
具体的にどう書けば良いのか・・・汗
よろしくお願いします。

ここに目を通せ
ここに書いてあることは教えてやらねーからな

http://fxboyt.blog56.fc2.com/blog-category-4.html
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html

>>308
> MAを超えるためにはMAは全く一切どこにも使わない手法じゃないと無理なのでは？
つ IIR Filter

今日、ふと気づいたんだが、
MT4のStrategy Testerでのバックテスト（最適化も含む）が、いつの間にか、複数コアで動いてないか？？？
それとも前からそうだったっけ？
俺の勘違いか。。。

>>312
キノセイ航空

>>312
つ CPU-Z

最近EAの成績を改良するよりも、裁量と相性のいいEAでうまく裁量と融合させようと
してたんだけどいまいちだった
昨日は考え方を変えて、EA９：裁量１ぐらいの割合で微妙にEAをサポートするという
方法に切り替えてみたら1日で150pips取れた
先の動きを予測するのはEAの役目、細かな値動きやサポレジ戻りを予想するのは人間の役目
ってのが一番バランスが良さそうかも

オシレーターマジで難しいな
というより、トレンド追従系の思考を一度クリアにしなきゃいけないんだろうな・・・

int a,b;
int start()
{
/*for (b=0;b<100000;b++){//------if1
for(a=0;a<5;a++){
if(a==0)a=a;
if(a==1)a=a;
if(a==2)a=a;
if(a==3)a=a;
if(a==4)a=a;
}
}*/
/*for (b=0;b<100000;b++){//--------if2
for(a=0;a<5;a++){
if(a>=0)if(a<=0)a=a;
if(a>=1)if(a<=1)a=a;
if(a>=2)if(a<=2)a=a;
if(a>=3)if(a<=3)a=a;
if(a>=4)if(a<=4)a=a;
}
}*/
for (b=0;b<100000;b++){//---------if3
for(a=0;a<5;a++){
if(a>=0 && a<=0)a=a;
if(a>=1 && a<=1)a=a;
if(a>=2 && a<=2)a=a;
if(a>=3 && a<=3)a=a;
if(a>=4 && a<=4)a=a;
}
}

/*for (b=0;b<100000;b++){//---------switch
for (a=0;a<5;a++){
switch (a){
case 0:a=a;break;
case 1:a=a;break;
case 2:a=a;break;
case 3:a=a;break;
case 4:a=a;break;
}
}
}*/
return(0);
}
ifとswitchのかかる時間比較
ご使用の際はOptimizationチェックを入れて使わないループはコメントアウトしてくだちい
CPUを買い換えたときの能力チェックにも使える便利設計ですｗｗｗｗ
オレの環境だとifが2：29、if2が4:50、if3が7:28、switchが2:01ですた
数字を変えていくらか実験したけど、時間の違いはあっても順番は同じですた

結論（知ってる人は当たり前なんだろうけど）
switchよりもifのほうが処理が早く、ifの条件文は見にくくても入れ子にしたほうが圧倒的に速い、と思う

間違えた、逆ですた
ifが2：01でswitchが2：29です

そうそう、if文は最初の条件式がfalseでも次の条件式を評価してるっぽいよね。

まともなコンパイラなら switch の方が速くなりそうなもんだけどな。

>>317
switch-caseと比較するならif-elseにしないと。
まぁif-elseならさらに速くなるけどw
>>319
そうね、確かPaslcal式にすべての条件を評価しちゃうのが仕様だったと思った。

extern int StartTime =0900;//トレード開始時刻
extern int EndTime =1700;//トレード終了時刻



//時間設定
int Jikoku=0;

int Ji = Hour()*100 + Minute();
if(Ji>=StartTime && Ji<EndTime) Jikoku=1;
else Jikoku=0;

if(Jikoku==0)
{
ClosePos(MAGIC);
return(0);
}



時間指定のトレードで
例えば、９：００〜２６：００（午前２：００）の間で設定した場合
上記のやつだと２４：００を越えて出来ません・・・。
どう改良すればいいでしょうか？

あと、Hour()*100の*100って何ですか？？

>>322
初心者スレに行こうか。
ほい、回答。
つ http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1317357183/164

9:00〜24:00と0:00〜2:00を許可したらいいんじゃね？
要はStartTimeとEndTimeのセットを2つ用意する。

>>322
日付の情報で判定一つ増やせばいいだけじゃないの？

>あと、Hour()*100の*100って何ですか？？
時刻を4桁の整数値で表現して、
比較してるだけじゃないの。
Hour()の2桁に100かけて、
4桁の整数値の千と百の位にしてるだけでしょ。

>>323
いつもすいません
ありがとうございます

>>
２つ用意すると
ポジションある時、1つ目の２４００でＣＬＯＳＥになりませんか？
それを回避する物を用意する感じですか？

>>325
日付の情報はどう増やせばいいのでしょうか？

あ、こちらではご迷惑ですよね
諸先輩方申し訳ありません。

>>323
あ、できました。
開始と終了時間を逆に入力しろという事ですね。
ありがとうございました。

でも、入力時に間違えそうです・・・汗ｗ

>>317
ほほぅ
見易いからswitch愛用してるわ

例えばCとかでアセンブラコード見たわけじゃないけど
switchって二分木だよな。マシン語にswitchないし、それ以外考えられん
50個くらいの分岐ならswitchのほうが早いんだろうけど・・・
5個くらいならif文に展開してくれればいいものを

>>328
C/C++なら普通はif-else相当かテーブル引きだと思うが。

>>328
二分木とswitchは関係ないお
switchは予想だが、アセンブラレベルではラベル作ってジャンプさせてるくらいなもんだろう
さしずめ、goto文の方が感覚的には近いと思われ、
実行速度を考えるならば、Generic templateが実装できれば最速、C寄りで考えると、関数ポインタがあれば
そこそこいけるんでは

MQLって、所詮中間言語のインタープリタじゃないの?

>>331
.ex4

おまえらたぶん別のこと考えたほうがいいと思うぞw

2年掛かりで2009年10月に作り上げたEA。1999.8-2011.10のバックテストでは＄2000→＄2.7億

カーブフィッティング乙

>>334
十分検証しろ。不可能な取引をしてるかもしれない。
例えば、高値で新規売りとか。安値でかえてたとか
（高値＋安値＋始値＋終値）で売買してるとか

>>334
テストは途方もないくらいやり尽くした。
もちろんカーブフッテングをするようなショボイコンセプトのものではないが、ボラが少ないと取引回数が少なくなることはわかっている。だから去年、今年はつらいが、それでも元本の3倍にはなっているから、優秀だとは思ってる。

>>337
何はともあれ　聖杯おめでとう＾＾

ロットをどのぐらいでやっているのかによる
1ロットずつやってて1年で元本3倍ならすごいけど、普通にやってて元本3倍だと
オレならもっとほしいという欲が出てきてしまう

>>337
どうもアリがトン

>>334
> 2年掛かりで2009年10月に作り上げたEA。
>>337
> だから去年、今年はつらいが、それでも元本の3倍にはなっている
行間が読めないなぁ。
2009年10月からリアルトレードを開始して元本が3倍?
それとも2009年10月からずっとテストして、過去二年のBTが元本の3倍?

前者ならオメ。後者なら惜しいことしたね。

>>124
ボリバンあてにするEAで勝てるならみんな億万長者だよ

>>341
俺なりの行間読み。
2009年10月から作り始め、2年掛かりで作りおえた。

それはそうと
ボラが低い時に儲からないなんてすげぇと思うのだが。
トレンド取りなんだろうか

今日のFOMCは明日に延期かい。
こういうイレギュラーは困るな。

もう一台のPCが欲しくなるでしかし
1週間以上かかりそうなテスト作業中だけどアイディアだけは出てるから次のを
作ってみたい衝動はあるんだが、このテストはきっちりやっておきたいしなぁ・・・

>>345
MT4は何個でも入れられるけど。

>>346
そうすると今度は今やってるテストのほうも新しいテストのほうも進みが遅くなってしまうので、
どちらをやるにしてもスペック全力で一つに絞ってやろうかなと
っていうか、MT5はLANも取り入れてるところを見ると世界的にはMT4時代からPC複数台でやる人も
多かったということなのだろうか

>>347
MT4は論理CPU1ｺ分しか使わないのでたとえばi7なら4つ同時に動かしても速度低下はないよ。

>>348
すみません、すでに6個同時に動かして使用率はオール100%です・・・

そうなんか。AMD?
6個動かしてるならもう1つ動かすだけなら速度低下は最大でも15%程度だから
必要なら優先度を変えて1台ですますかな。
まぁそこまでやってるならもう1台追加すればいいと思うけど。

>>350
i5です
そうですよね、とりあえずコーディングだけでもやってみて、ちょこっと加えてみようかな

Q9450 C2Q、メモリ16GBでMT4を16個、SSD構成で
ひとつのMT4に20通貨EA動かしているけどCPU使用率5%くらいだぞ？

>>348
>>論理CPU1ｺ分

すると8個動かしても4個と等速？

>>352
オプティマイズの話だけど。
>>353
MT4はシングルスレッドアプリ相当だからi5なら4個まで速度低下なし、
HTのあるi7なら計ったことないけど8個動かすと5個分くらいいけるかも。
CPUの利用率的にはHTなしなら4個以上、ありなら8個以上動かすのがいいね。

>>341
実運用は始めたばかりだから
5年後くらいにまた報告しにくるよ

>>354
ああ、オプティマイズの話か。
脳内CPUがスリープしてたｗ

>>355
シストレ自動売買放置スレにレポヨロ

ピボットがわらんのだよ

終値がピボットサーポートを上抜け
売り
終値がピボットサーポートをした抜け
買い

リミット100 ストップ100

これどうやってやるんだーヽ((◎д◎　))ゝ

>>358
http://fx7-kawase.com/?p=2011
http://googolyenfx.blog18.fc2.com/category10-1.html
etc.,,,,,

「Pivot mq4 ea」でググれば一杯でてくるから、それ見れば?

>>355
おけい

２年がかりで作り上げるってどんな複雑なロジックなんだよ
そんなもんよくMQLで組めるなあ
それとも外部DLLの形で実装したのかな？

>>361は>>334へのレスね

MQLだから余計に時間が掛かったとか

２年がかりで作って２日で退場

●９月の米新車販売　前年同月比９．９％増
●９月米小売り各社の既存店売上高は５．１％増、新学期商戦が活況
●９月の米製造業は拡大-製造業景況指数
●９月米ADP雇用統計予想外の増加
●９月米非農業部門雇用者数は予想上回る１０.３万人増
●９月米ISM非製造業景況指数予想上回る
●米ボーイング、7-9月期の民間航空機納入が増勢示す
●９月米ＩＳＭ製造業指数は予想を上回る
●８月のユーロ圏鉱工業生産、予想大幅に上回る←　☆new!!
●８月の機械受注は前月比＋11.0％←　☆new!!
●９月首都圏マンション発売戸数は前年比＋16.7％←　☆new!!
●米ウォルマートが、売り上げ回復で出店加速←　☆new!!


売るなんて・・

ん？米ドル買えというこっちゃ？

1分足でテスト→結果が
良かったら・・・同種のEAも大量に1分足でテストしなきゃいけない。時間かかる
悪かったら・・・またスキャEAのテストに失敗したorz

>>367
前者はなぜ？
別にしなくてもいいんじゃないん？

>>368
genetic algorithm使ってるんだけど、あれだとたとえば9が最適な値だとして、
スタート0ステップ1ストップ10でちゃんと９という数字が出たとしても
ストップ20でテストするとちゃんと９が出ないで１５や１７あたりが出てくることがある
だから、ストップの値を変えながらストップ５、ストップ10、ストップ20、ストップ40とかでも
テストしてみることにしてるんだ

そうすると、1分足のストップ10でいい結果が出た場合、他のストップ5やストップ100までテスト
してみなきゃいけなくなって時間がとてもかかってしまうんです・・・
一回4時間かかるテストだとその20倍とか・・・ｶﾞｸﾌﾞﾙｶﾞｸﾌﾞﾙ

>>369
genetic algorithm、使わなければいいやん。
そもそも9が15や17になるなら、そのパラは重要でないか、カーブフィティングじゃないか?

>>370
genetic　algorithm使わないとパス数がはんぱないんすよ・・・
カーブフィッティングというより、このgeneti（ｒｙの性質上のことだから重要かどうかは関係ないと思う

>>371
その理論でいけば20倍じゃすまなくないのか？
すべてのパラで20倍づつしないといかんだろ。

>>369
0-9で9が最適と0-20で15が最適は矛盾してないと思うが・・・
最初から20でやれよ

>>372
全てではないけど、いくつかのパラで性質上からくるミスの可能性があるのは片っ端から
何パターンも試してるよ、それのおかげで見つかる成果も多いし

>>373
説明不足だった
0-9で出た9がベストという結果のほうが、0-20で出た15がベストという結果よりも良いんだ

っていうかみんなgene（ｒｙ使ってないの？
使ってたらみんな気づく問題だと思うんだが

>>374
GAしか使ってないが、まぁどういうﾊﾟﾗかにもよるけどそういうのに振り回され
るようじゃあまり期待できないんじゃないかな。

>>374
GAにチェックが入ってるけど、そんな壮大なバックテストなんてしたことないから、気にしたことない。

最適化の目的がMAXDDが低い物なのか収益が大きい物なのかPFが良い物かによっても結果は違うし

ピンポイントパラメータ値を決定するためにするより2D化して傾向見るっていうほうがいいと思うな

>>375
そのEAのロジックによって、パラの数値があまり影響しないものだったらそうかもしれないけど
オレはMAや時間でエントリーエグジットを決めてて
MAの期間やshiftや何本でエグジットするか損切りするかをパラに頼ってるから
GAのこの性質は致命的なんだ
>>376
オレはふとGAの仕組みのことを考えてみて、ググってみたら
よさげなパラをプログラムが判断して、その方向に偏って計算することで計算時間を短縮
してるんだ、というのを読んだんだ
んで、「ということは、こんなのプログラムがまともに判定できるのか？」と思って実験してみたら
やはりGAは必ずしも正しい結果を返すとは限らないっていうか、たいてい間違ってるってのに気づいた
それで仕方なくパラを変えながら何度もGAを繰り返す作業を始めたら、結果オーライだったという感じ

>>378
そりゃGAは膨大な探索空間からたかだか1万ポイントくらいをチェックするだけだからね。
MAの期間やshift数だったら5はいいけど6はダメ、とかだったら全然使う気にならないけどなぁ。

基本は GA で絞り込んで、肝心なところは全数検索がよいのでしょう。

>>379
それはたぶんカーブフィッティングだと思う
説明が難しいけど、GAの性質はそうではなくてたとえば
1-100の間でも小さな山がいくつかあるので、そのうちの一つの山を
検出してしまう仕組みになってるのだと思う
GAは山になってるところやでこぼこからそのパラのピークの目星をつけているのだと
思うけど、その山が三つあってﾊﾟﾗ30で利益100、ﾊﾟﾗ60で二つ目の山で利益300、
ﾊﾟﾗ90で利益150などとなっていると、上から数えて90のところで山を見つけて
それがそのパラのピークだと判定してしまってﾊﾟﾗ60まで探索をしないというような

そういうことってオレのだとよくあって、100や120でテストするとパラ90を検出するんだけど
70ぐらいまでにしてテストするとちゃんとパラ60の山を検出して、
結果が大幅アップすることがよくある

長くなった・・・伝わる人にだけでも伝わってくれ・・・
つか説明用にテスト用のEAでも書いてみたほうがいいのかな

言って欲しそうだから言ってやるが、
作ってるEAの仕様とGAの仕様が合ってないと分かってるのに使い続けるなんてアホだぞ？

>>381
GAってそういうアルゴリズムじゃないよ。Wikiでも見てみたら。
まぁMT4の中の人がどんな亜種を使ってるのかは知りたいところなのだけれど。

>>381
テスト用EAとか作れるんならなだらかに上がって急激に落ちるようなカーブの
場合にどこが選ばれるかの評価をお願いしたいな。
崖っぷちじゃなくてちょっと余裕を残したところを選んでくれてるのかどうかが
知りたいんだ。

>>382
GA使わなきゃテストのしようがないんだからしょうがない

>>383-384
山ってより、局所的最適解っていうか仕組み上起こるなんらかのミスなんだろうな
何でもいいけど簡単なMAのやつとかでいいのかな

>>385
読んだの？
1山だけのカーブになる場合の話ね。

>>386
読んだよ
2行目はGAのロジックについてのことだとしたらまだ詳しく理解しきれてないかもしれない、
オレがテスト用に作るEAについて話だったらそんな細かい指定されても俺も困るｗｗｗ

EA走らせる奴って99％はデモかテストだろ？
リアルマネーでやってる奴このスレにいるの？

リアルですまん。
デモで走らせたことはほとんどないな。

とりあえずできたっぴっと
だがしかし、すでに8個MT4立ち上げてるせいかテスト用のMT4が立ち上がらないｗｗｗ
>>388
やってるよ

>>388
今月は調子いいんだよねぇ。今月に入って21連勝中。
もちろんリアルだよ。

テストEAできたにはできたけど普通の結果で説明したいことがうまく
伝わらないできばえになってしまった
とか言ってる間にちょうどこれ書いてる今売りシグナル出た
ほんとかどうか怪しいけどシグナルはシグナルだしユロドル売ってみるか

パラメータの探索空間ってそこまで広げる必要無いと思うよ。特に移動平均などの計算期間の最適化は。そもそも単一の計算期間はそれ自体がフィッティングに思える。それに長期の移動平均が最適値だったとしても、情報量とノイズが多くて使えない。
あと他の人も指摘しているけど、GAのアルゴリズムを見ました？

下値支持線と上値抵抗線を引く（画面にじゃなくて計算上の話ね）プログラムがなかなか組めん。
アイデアはあるんだがなあ。とにかく複雑でめんどくさい。
だれかアルゴリズム考えた人いない？

どんなアイデアなんだ？？？

値動きを最小二乗法で何次かの式で近似し、その極致を結ぶ形で線を引く
その線を元に、より人間の感覚にフィットするように分析して調整していく
（例えばぼりンジャーバンドの3σを超えた値なんかは除外するとか）

みたいな感じですが、どうでしょうか
いかにもめんどくさいと思います。

>>392
とりあえず>>384の結果がどうだったか頼む。
>>396
iFractal()の点結ぶのでいいんでは。

>>397
へーこんなのあるんだ

>>397
>>392で作った簡単なテストプログラムではGAでもちゃんと動いてたんだ
しかしオレが普段やってるテストでは毎回偏りがひどいし・・・
なんでかと思ったんだけど、普段使ってるようなパス数が19桁ギリギリまでに
多いと偏りが出てくるのだろうか？
GAが偏りなく動くって人とオレのテストとの差はパス数やパラの数の差なんだろうか

>>398
zigzagってのもあるよ

>>399
偏るのは当たり前だよ。山を探してるんだから。
パス数が多いほど偏るのも当然。探索空間が広がるわけだからね。

>>399
もしかして、エントリーとエグジットを一緒にオプチしてるの?
なら、別個にやってもいいと思うんだけど。

それと古典だけど「実験計画法」って知ってるかな?

>>401
やっぱりそのあたりなのかな
>>402
一緒にっていうのは、一度のoptimizationでパラに含めるか、ということ？

>>403
そう、あまり関係のないパラを一度にオプチしてない?

>>404
エントリとエグジットは関係あるんじゃないかと思っていっしょにやってたけど
現状ではパス数がでかくなってることによるデメリットがでてるから
それを軽減できる可能性あるならちょっと試してみる

eaのソースコードって業者に見られる可能性ある？

>>407
業者提供のリモートデスクトップならアウト
ローカルで使っているようであればセーフ。
ただし、市販のEA使ってるならマジックナンバーとコメントは変えておくこと。
コメントには容易に使っているインジゲーターを連想させるような名前を含まないようにすること。

>>408
どういう意味？そもそもメタトレーダーで売買する場合業者提供のMTを使わないといけないんじゃないのか？

>>409
多分、ＶＰＳか何かのことでは？
まぁ業者が管理してるわけですからEAの中身もみられててもおかしくは無いと思うよ
ただ、EAで爆益出すと業者から、そのEAについてお伺いがくるという話もあるからソースまでは見られないのかもしれない

ＥＡで数百〜数千枚単位でやっている方はいますか？

>>411
フォレックス　ドットコムでは１注文max50ロットまでしか入れられないんだよなー。
なので最高で１１４ロット入れたときは、３分割して注文入れたことがある。

>>409
ＶＰＳの話な。
業者提供のＭＴ４にバックドア仕掛けられているかも？と思うのがばかばかしいしいやなので、
Alpari UKのＭＴ４使ってる。サーバーは任意のブローカーに変えられる。
ツール→オプション→サーバー設定

Alpari UKなら、日本居住者お断りなので、今後口座開設できるとは思えないし、
バックドア仕掛けられていても無害かな・・・と。
まあそんなの仕掛けられているわけ無いけどｗ

>>412
発注上限がある場合は分割しかないですね
数千枚の発注すらこなせる業者ってあるんですかね

いや、今の自分では全然そんな枚数にならないけど
将来のもしもと興味本位でｗ

wine + MT5の環境で開発されている方は、いらっしゃいませんか。

私はUbuntuでその環境を試してみたのですが、
起動はするのですが、最適化ができません。

なぜか、CPUがconectしてくれないのです。
どなたか、解決策を教えていただけないでしょうか。

>>415
Windows 上では動いたのかね？

>>416さん
御返答ありがとうございます。
これを知ることは、システムトレーダー全体の利益になりうるので、解る人は教えてください！

Windows上では問題なく最適化していました。

ただ、MT5をまるでプチ計算機サーバーとして扱うのなら、安定性抜群のOSで動かしたいのです。

wine挟んだ時点で安定性もクソもねーだろって気がするけどなｗ

確かに

分かりましたtt

自力でシミュレーション用のソフトを作るしかないんですねtt
何年かかるか分かんないけど頑張ってみます。

本末転倒

>>420
MT5は使ったことないけど、MT4はWin7 64bitで超安定してる。
1ｺあたり4-500MB食う状態で8ｺ同時(3-4GB)に最適化かけても問題なし。
自力シミュレーションはちょっと手抜きだけどざっくり10倍速くらいかな。
安定度求めるなら素直にMT4なりMT4使う方がいいと思うけどw

MT4なりMT5なり、ね。MT5の安定度は知らないけどw

icustomで読み込んだカスタム指標激ｵﾓｽｗｗｗｗｗｗｗｗ

スキャルEA専用に考えに考えた仕様なのに、15分以上の足のほうが成績いいっていうｗｗｗ

おれもカスタム指標だらけだよ。MAとATRしか標準の使ってないし。

スキャルEA作ってて気づいたが、スキャルEAってのはスキャルで威力を発揮するEAじゃないな
短い足であることによる精度の低下のデメリット＜売買回数の多さによるメリット、
の式が成り立つEAがスキャルEAなのだと気づいた

ボラと言うか想定外の動きが多いよね
正確には想定した動きを組み込むと他の場所でミスが出て、それをなくそうとすると想定した動きが出せなくなる
5分足EAを作り始めたのに１時間足EAとして完成しそう・・・ｗ

副産物として3ヶ月で100万→1億を達成するが、機能しない期間で即効DD90％という不思議な物体が生まれた

>>428
たしかにね
この想定外の動きもよく見たら一応の法則性はあるようではあるけど、この動きには
エッジと呼べるほどのものがあるならEAのロジックにも使えるんだろうけど
そんなエッジがあるならむしろ分足より15分足30分足以上のほうがもっとちゃんと機能
しそうっていう鶏と卵の関係な希ガス

つか、そんな副産物のEAができたんなら、フィルタを上手いことすれば大完成では
オレはフィルタには自信あるぜ

すまん中身は他人に見せられないんだ
元々使ってる手法だから
今は1時間足のフィルターを色々試しているから、それが上手くいったら、5分足にも再チャレンジするよ

>>430
そうか・・・残念だ
スキャルは業者が対策するぐらいだから答えはあるはずなんだよな

あかん・・・１分足だとopenpriceを使っても時間的にムリゲーすぎるorz
C++で組むことも本格的に考えたほうがいいかもしらん

>>432
その前に、無駄なループを回してないか確認したら？

a

>>433
無駄なループなんてないぜよ

投げたコインが連続して一定の方向に向く確率は2のn乗/50%
５回連続で表になる確率は1.5％
相場の足が4回連続で同じ方向に伸びたら逆張りで98.5％勝てると思った。
神様は微笑まなかった。

コインの裏表の判断をどの区切りでするかで全然違うだろ。

日足のローソク足でやったけど、多分どれで判断しても同じだよ。

コインの裏表の生起は互いに独立なので、何回連続だったから次はなんてのはナンセンス
相場もほとんどそれに近い

>>439
その通り。EA作る前に気付きたかったｗ

馬鹿みたい

相場には時期ごとにクセがあるから
その時期には勝ちやすいとかあると思うけどなぁ

株価の経済物理学と言う本を読むと、
アップダウン解析をした結果、
X回上昇が続いた後にさらに上昇する確率が実は 0.5 を超えている
という結果が出ていたと思う。

>>441
頭の良い人からすれば馬鹿だよね･･･

>>443
ならそれだけで儲かるじゃないか笑

>>444
上下回数で見てる間は勝てんぞ

１回だけの反対方向が
それまでの順行方向の総和より大きければ
反対方向で張ってる奴がプラスになるんだからさ

>>443 >>444
その論文は、確かに上昇するにはするんだが、スプレッド分を抜けないんじゃなかったかな。

ＳＴ／１０ＰＩＰ
ＴＰ／１０ＰＩＰ
の同値の場合

スプレッドを加味しない場合
売り買い逆にＥＡを作ると
成績も逆になりますか？

右肩下がりのグラフが
逆売買にする事により右肩上がりになりますか〜？？

スプ0設定ならそうなる

あとすべらなければね

calendar.forex-tsd.com使ってる人いる？取得出来ないんだが･･･

>>450
今ちょっと使えない状態になってるよ。
そのうち復活すると思う。

>>451
thx. 連日だから心配になってきた。
今週なんかいろいろありそうだから止めとくか

MAとかのパラの数値を動的に変化させたら強いのではないだろうか・・・
っていうかそうやってる人も何気に多そう

>>453
実際私はそうしているけど、今のところ良好だよ。

>>454
可能ならば教えて欲しいんだが
具体的にどんなロジックで決定してる？

>>454
ありがとう
オレも試してみようかな

>>455
別の人だけど、PID制御やニューロで学習とかすればいいと思うよ。

>>457
PID制御か。
俺、昔は産業系のプログラマでNCのサーボやプラントの制御も経験あるけど、
そんな制御をMetaTraderでも無意識にやってるなw

どうでもいいけど、以前どっかのスレでEA5個ぐらい作った程度では初心者だ、
とEAを何十個も作ってるという人がおっしゃってたけど
ふと今作ったEAの個数をリストしてみたら250個以上作ってた（作り始めて2ヶ月）

プログラムを自在に組めるスキルがあればテクニカルや資産管理のセンスもそれなりにあって、
もう聖杯状態じゃないの？？？

カスEAでいいんだったらいくらでも作れるわな

>>457
４５５だけどthx

icustomを使わずにEAの中で計算するようにしたら10倍ぐらいスピード上がった（´・ω・｀）

>>463
MT4みたいなインタプリタだと関数呼び出すのもCPUコストかなり必要だね。

初心者質問すまない。

metaquotes社のMT5のサーバーの時間は、夏時間実施時期は、1時間早まるの?

C# で作れるフレームワーク / ラッパーを作ったのだが、
MT5 になってから、Visual Studio でデバッグができなくなってる。

>>465
時差も夏時間の有無も夏時間の期間もブローカーによって違うんじゃね？
少なくともMT4はそうなってる。

>>466
MT4も最初はDLLをアタッチしてデバッガで追えてたのに、途中から突然
出来なくなった。多分、クラック対策の一環なんだろ。

>> 467
MT4 でもそうなのか？
C# から MT 側のファンクション呼び出しのあたり、結構きついんだが。。。

このスレキモい

ATRだけでもPF２、月500pipsぐらいはいくんだな
結果を見たとき、え？と思ったが、考えてみればよく言われる乖離というのは
ボラの変動によるものとも考えられるから、ATRがそれを察知すると考えたらおかしなことでもないのだろうか？
逆に考えれば乖離のエッジというのは経験則ではなくて本当に存在するとも考えれるのかも

最近EAを作ってる時間よりもEAとか相場について頭の中で考えてる時間
のほうが長くなてきた
闇雲に作ってテストを繰り返してるだけじゃ限界にきてるっぽい

俺も最近ぜんぜん作ってないわ。なんていうか、アイディアが枯れたｗ
EAを作るより、相場を監視してる時間のほうが長いな。
で何をしてるかというと、今までで最も出来の良いEAをひたすらチューニングしてる感じ。
まあそれはそれで結果が出てるからいいんだけどさ。

俺はアイディアのストックはあるんだがコード書きたく無くなった。

内心使えないアイデアだと分かっているから？

それとも、金とか女に興味なくなった？
心の平穏が一番の財産と気づいた？

保守乙

成行で注文したと同時に、自動で約定価格から+10pipsで利食い決済、約定価格から-15pipsで損切り決済を注文できるEAってありますか？

ありま

>>474
プログラミングは趣味と仕事だったんだけど、それに興味がなくなってきた。

裁量だとそこそこ勝てるのに作るEAはクソばかり
Yが上手く再現できないんだな
なぜ！？と思うが、自分の手法を正しく理解してないということだよね

もう考えることも面倒になって、手法のことは忘れて、上がったら買う、下がったら売るってやったらPF1.2(DD85)もあってワラタ
最後にこれを改良してみるか

裁量だとめちゃくちゃ勝てるのに作るEAはクソばかり
経験が足りないんだな
なぜ！？と思うが、このまま回して経験を積ませるしかないということだよね

ラインを引いてラインでストップ/リミットエントリーする裁量型EAを作ればいいんじゃね？
同時にLC/TPも入れるようにしとけばおｋ

>>482
まさにおれがそれを制作中だが、ラインを引くアルゴリズムが難しい。
当たり前だがな。人間がやってもいろいろ引けるんだから。

人間がやっても難しい作業だからこそコンピュータに最適化してもらいたいんだよな
ちなみにオレもラインEA作ろうとして唸ってる一人

BTLM の描くラインは結構好きだけどな。

EAを作る
→10年でテストする
→200万→7000万（3000万）でもトレード回数200回（1000回）でDD50-80％とか、上位のパラメーターがバラバラとかいまいち信用出来ない結果になる
→実運用に踏みきれず次のEAを作る
→ループ

おまえら、何を持って信用たると考えたの？
自分の考えてる理論が何なのかすらわからなくなってきたぜ

そうそうもう一つ

常にドテンするシステムとYがあるシステム
どっちが優秀だと思う？
最初はYのないシステムなんてダメだと思っていたんだが、最適な場所で利確するってことができるなら、そこでドテンでいいんじゃねーか？と思い始めた
そしてトレンドとレンジを間違えて死ぬ

成行OCOができるEAありませんか。
エントリーは手動でやって（成行）、約定すると同時に自動でOCO（約定価格から+10pipsで利食い、-15pipsで損切り）決済してくれるEAを探しているのですが。

>>488
１００万で作ってやるぞ

>>488
俺なら1万で作ってやるぞｗ

Yって何？

>>491
休むも相場

http://investcom.blog.fc2.com/blog-entry-213.html
このEA　買ってみた

>>490
本当ですか。できればお願いします。

>>486-487
オレは年200回以上のトレードでDD１０〜多くても20以内で
pf２以上あったらとりあえず脚きりはクリアで、中身を精密に見ていくような
Yを入れるかどうかはロジック次第

>>492
mjd？
ナンピンゲールかなんかと思った

>>494
え？マジでｗ
そんじゃ週末でよければ書くよ。
その代わりタイへ募金してスクショうｐな。

>>496
信じるなよｗｗ
http://ameblo.jp/snowkey/entry-10966135200.html

>>495
レスサンクス

頂きは高いな
DD20以内って見たことないわｗ

>>497
募金でいいんですか。口座番号を教えて頂ければ振り込みますが。

>>498
え？様子見＝休みで合ってるじゃないか
http://www.cora.jp/131-fx2.html

以前は年300回トレード、PF2、DD10%が目標だったんだけど、
今は年500回トレード、PF1.5、DD15%が目標。
トレード回数が多いほどパラメタの信頼性が高まるし、PFを上げるよりトレード回数を増やすほうが難しい気がする。

損切り徹底すればするほど、PFは下がるよね
よし、スプ3、損切り徹底の上でDDが低く、資産の増加率が高いなら満足しよう

書いてきて分かってきた
俺が自分のEAを信用出来ない理由はDDの高さにあるくさい

トレード回数なんかは時間軸によっても変わるから
テスト期間中に200回以上ぐらいあれば何ヶ月でも何年でも問わないな

俺のはほぼどてんシステムだけどフォワードでＰＦ１．７　ＤＤ２０％以下
ぐらいを保ててるよ

オレの場合だけど損切り徹底すると逆にDD上がる希ガス
損切りの設定方法が難しいからなのか、それとも損切りという行為自体が
オレのシステムに合っていないのか、損切りという行為自体が非合理的なことなのか

損切りとは大敗しないための手段
その代わり、相場にあっていない状況でエントリーすると連敗し続ける
特にトレンド狙いでレンジに引っかかると負けが積もる
ってことかと

>>500
そんなスクリプトあるけど、いるかい？
俺は>>497じゃないけど、タイに募金しといてねｗ

>>507
本当ですか。是非ともお願いします。

>>508
募金のスクリーンショットをうｐしないと始まらんよ

>>508
http://u3.getuploader.com/mt/download/597/OpenWithTPandSL.mq4
募金は最低金額でいいよ。気持ちの問題だから。

>>510 おまえ、いい奴だな。

>>510
本当に募金で宜しいのでしょうか。口座番号さえ教えていただければ振り込みますが。
あとパスワードは振込を確認してからということですが、
こんなことを言うのは失礼かもしれませんが、実際にちゃんと動くのか心配なので、できれば先にダウンロードして実際に使用してから振り込みたいのですが。

実は以前にも同じようにEAを頼んだことがあったのですが、メールアドレスで口座番号を受け取ったあと、その口座へお金を振り込んだら連絡が無くなったということがあったので・・・。

詐欺されたら、
その口座の銀行に通報して口座凍結してやれ。

BT及び自動売買放置用にノートパソコンのAspire5750を購入
スペックは
OS→Windows7(64bit)
CPU→Intel Core i3-2310M(2.1G)
メモリ→2G

メインパソコンでは起きない"close at stop"でBTできず
色々調べるとCPUの使用率かメモリの消費で発生するとの噂
常駐ソフトを削ってみたり、仮想メモリを増やしたりしたが解決せず

メインPCは
CPU→core2(2.1G) メモリ→8GB(32bitなので実質4G？)
のため、メモリ不足が原因か？と思っています

メモリを増設してみるしかないかと思っているのですが、
"close at stop"を解消した経験のある方がいたら、アドバイスを下さい

>>512
募金する気ないのか。

追記
ノートパソコンの動作はかなり軽いです(メインPCのOSがVISTAなせいかもしれませんが)

>>513
その時も実際に通報しました。
しかしそれは自己責任が大きいということで提訴できませんでした。
弁護士にも相談しましたが、こういった詐欺の事例は提訴が難しいんだそうです。

>>515
振込でも募金でも構いませんが、詐欺に合うのだけはもう嫌なんです。

>>517
こういう掲示板でこういうやり取りをするのは好きではないし、>>497の人に申し訳ないので
何か言いたいことがあるんだったら、あそこのアドレスにメールしてください。

>>517
募金したお金は、募金先の団体が有効に使うから詐欺にあうことは無いと思うよ。

そもそも、あなたがＥＡを持ち逃げしないという保証はどこにあるの？
あなたが他人を疑うのは自由だが、ご自身も疑われているということに気づいてる？？

この局面で、あなたにできることは募金する以外に無いと思うのだけど。。

>>518
分かりました。

>>519
＞募金したお金は、募金先の団体が有効に使うから詐欺にあうことは無いと思うよ。

そういう問題ではないです。
募金して仮にEAをダウンロードできたとしても、それが使えないEAだったら立派な詐欺です。
もちろん故意ではない可能性（ただのプログラムミス）という可能性もありますが、それでもお金は返って来ません。

さっきから募金させたがってるやつはなんなんだ詐欺師か？
誰でも作れるような無料同然のプログラムしかも動作するかどうかも分からんEAを金を払う側がなんで先払いしなきゃいけないんだよアホか
どう考えても先にEAを渡すべきだろーが
仮に一人に持ち逃げされても対してリスクねーだろーがボケ

close at stopに引っかかった子はいないのか？
もうメモリをポチりそうだぜｗ

釣りくさいが。。。これじゃ駄目なのか？
ttp://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100114/1263394852

うーん、煽りたいわけではないがそこまで言うんだったら
匿名掲示板じゃなくて素姓のはっきりした開発元へ依頼するべきじゃないか

>>520
私が作ってあげます。\4000でいいですよ。
捨てアドを晒してください。

とりあえず俺は降りるね。
募金とかネタだったんでホントはどうでもよかったんだけど・・・・・・
この展開に付き合うのは生理的に無理だわ('A`)

>>522
自作EAの話じゃなければスレチだけど...
噂を信じてメモリ増設もいいけど、噂と書いているように
信頼に足るものとは思ってないのかな。
close at stopなんてBTの度によく(でもないか)あるんだから、
引っかかった子と聞いても意味はないと思う。
意図的 or ミスによりcloseされていないトレードがあるって
だけじゃないの？
close at stopでcloseされたトレードの建玉日時は調べた？

>>526
冷たいようだが、クレクレ君には反応しないほうがいいかもね。

>>527
H1で2002年1月から始めてポジを持った１時間後にclose at stop発生してその後動かないのです
試しに売買条件や残高を変えてみてもダメ

BT設定もヒストリカルデータも全部メインをコピーしています
MT4は￥C直起き

調べてもアプリ終了で解決したという話しか見つからなかったのです

>>528
症状を見ればclose at stopの日時以降のデータがないって
ことかな。ノートはFAT32なんてことはないですよね。
every tickでダメなときはopen prices onlyを試してみるとか。
\tester\history内のファイルの大きさを調べるとか。

すみません
自己解決しました

やけくそになってUSD建て（普段は円建て）でテストをしたらテスト可能だったので
再度調べたら、気配欄のUSDJPYが0.000-0.032になっていました
この原因は不明
円建て口座だと気配値を想定レートに使っているんだっけ（0で割っちゃった？）ということに気づいて、
メインPCからシンボル一式をコピーしたら無事使えました

お騒がせしました
我が家のバックテスト環境のUSDJPY想定レートは76円だったとさ
おわり

>>530
解決オメ。
メモリは無駄じゃないとは言え、増設しても直らなかった
ときの落胆はメモリ価格以上でしょうね。

ありがとう
ポチる前に試してよかった
レスを貰って再確認しようと思ったので、レスのおかげです

ノートはMT4専用なので、メモリ増設はまたの機会に

>>520
何だよ。本当に作成したのに居なくなるなよなorz

テストの結果評価して貰いたいんだけどこのスレでいいのかな？

ここでOK
可能であればフォワードテストの結果のほうがいいと思います
バックテストの結果しかなければそれでもOKでしょう

534さんのバックテスト結果が該当するかわかりませんが、
オーバーフィットしたバックテスト結果を基に議論しても
意味がないでしょうから

MT4⇒MT5のEAには互換性が無いと聞くけど
その差ってどれくらいなんでしょう？
MQL的にはどんな感じで相違があるのか教えて欲しいです
これまで継ぎ足し継ぎ足しでコーディングしてきたもんで・・・

>>536
検証してるサイトあるよ
結構違うらしい

作法が違うから別モノ

>>535
バックテストしかありません
テストの流儀がわからないのでオーバーフィットになっているかどうかも自分では判断できません
↓は2001/1/1〜2011/11/3までの円/濠ドルで1500ドルから始めています


http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2220160.png.html
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2220164.png.html

固定ロットでのテスト結果をみてみないとなんとも・・・

>>540
固定ロットでやりなおしました

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2220216.png.html
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2220218.png.html

>>541
何ロットでやってるのか分らなかったけど、1ロットだと過程すると
圧倒的にTotal net Profitが足りない気がする
DDは悪くないけど、増えてる量も少ないので差し引きなんとも

>>542
0.1ロットです

>>543
だとすると10年という年月を考えたら仕方ないところもあると思うけど、
それでももうちょっと利益が欲しいのと、最大DDもちょっと高いかも
おそらく推測だけどトレンド追従型のように見えるけどエントリー条件はちょっとまだ大雑把な希ガス
トレンド型だとPFはもうちょっとほしいかも

こんばんわ
cとjava 専門プログラマーです
開発スレもう少し具体的な内容にしてもらいたい
ソースとかガンガン張り付けてくれー

>>541
long,shortのバランスもいいようですし、程々の利益、損益曲線の程々の汚さ（失礼！）
は私好みです
BTの利益は大きければ大きいほど、損益曲線は綺麗であれば綺麗であるほど、
フォワードでは失敗すると考えている天邪鬼ですから

パラメータのないEAなら、ドローダウンは必ずあるけど、2,3年以上のスパンだと
利益を出せそうだと感じます
パラメータのあるEAなら、やっぱりフォワードテストは必要じゃないでしょうか
2001〜2007で最適化してパラメータを決定、そのパラメータで2008以降どうなるか
2001〜2009で最適化してパラメータを決定、そのパラメータで2010以降どうなるか
こんなチェックは必要だと思います

>>545
大事なのはソースや実装以前のアイデアかも

>>545
悪いな、アンタの為に議論している分けじゃないしぃ〜
MQLそのものの話しなら初心者スレに行けってのが、ここの作法らしいしぃ〜

>>545
まず自分から道を示したらどうだ

間に合ってます
ガキしかいなこのスレ

>>545
http://u3.getuploader.com/mt/download/598/SubFunctionTest.mq4
入力された日付が雇用統計の日かどうかを判断する関数と、その関数をテストするためのインジ。
ファイル中のisEmploymentReportDay()って関数ね。
なんでUPしたかと言うと、もうちょっとかっこ良いコードにして欲しいからｗ
ちなみに雇用統計発表日の定義は、
「毎月12日が含まれる週の金曜日から3週間後の金曜日(ただし1月1日の場合は1月8日)」らしいｗ

すまん
もう良いや
海外フォーラムのヤツの方が、良いわ
ごめんね

>>550
インジはインジスレね
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1304547533/

>>552
中身はEAで使うための関数なんですけど。。。
雇用統計の日だからトレードするとかしないとかの判断に使うもので。。。
テストをしやすくする目的と、単体でコンパイルを通すためにインジでラップしただけなんですが。。。
これをインジスレに貼ると、たぶんEAスレに行けと言われるよね。

>>553
動いてるなら触らなくていいやん。

>>554
いやあ、前々からもうちょっといい書き方があるような気がしてて
C言語が得意そうな人がネタを欲しがってたかさ。
でも余計なお世話だったみたいねｗ

>>551
永遠にさようなら〜
もう来るなよー

>>553
インジスレは、EAのシグナルを作る為のスレだよ。

>>555
> いやあ、前々からもうちょっといい書き方があるような気がしてて
ちょっと見てみようと思ったら、もう消えてる…w

>>555
#define FRIDAY 5
bool IsEmploymentReportDayHE(datetime date)
{
if (TimeDayOfWeek(date) != FRIDAY) return (false);
if (TimeMonth(date) == 1) if (TimeDay(date) == 8) date -= 7 * 24 * 60 * 60;
datetime today = TimeDay(date - 3 * 7 * 24 * 60 * 60);
if ( 10 < today) if (today < 18) return (true);
return (false);
}
ちゃんとデバッグしてないけど、多分通ると思う。

てか、todayって変数名はありねーな。ツッコミ勘弁てことでｗ

>>559
おおお。スペシャルサンキュー！
こういうコードが書ける人を尊敬するわ。
俺なんか頭の中のif分をそのまんまコードにしてるだけだもんｗ

米雇用統計発表日の定義。。。

前月12日が含まれる週の金曜日から3週間後の金曜日。
ただし、
前月が小の月で尚且つ12日以後20日未満の場合、
または、公的祝日の場合、
翌週の金曜日。

じゃないかと思う。。。

>>559
> bool IsEmploymentReportDayHE(datetime date)
"HE"!! お世話になっております(_ _)

>>550,562
毎月第1金曜日のNY時間午前8時30分
じゃないの？

>>562
ちょっと自己訂正。。。

△12日以後20日未満
○前月12日の20日後未満

時間がズレることや日にちがズレることもあるから、1分足のボラも見て
全然大きく動かなかった場合は翌日とか別の日も考慮に入れるように
したほうがいいんでない？

ふぁー、BTに比べると成績の悪いこと悪いことw

>>565
> ○前月12日の20日後未満

この部分がよく分からなかったんだけど、1週間を月曜始まりで日曜終わりと定義してますか？
もしそうだったら>>559でも同じ結果ですかね。
ただ7月4日の祝日処理を追加しないといけないかな。

>>568
月曜始まりだと今年の7月とか、おかしくならないか？
まあ、小の月の規則を入れれば大丈夫にはなるけど、
>>559がOKかどうかはわからん。

逆か。。。
小の月の規則があるから、月曜始まりだと言う訳ね。
日曜始まりの三週間後で大丈夫なのかな？
すまん、よくわからんｗ

たぶん>>570であってます。たぶんだけどｗ

こんなんできました。
http://u3.getuploader.com/mt/download/601/StrategyTester.gif

>>572
ロット可変なのか、期間はどのぐらいなのかが分らないと

複利で1999.08.01-2011.11.05

>>574
月曜からのデモトレ結果キボンヌ(死語か?)

リアルでゴー

運用の世界では、トラックレコード　が大事だからね。

>>574
複利だったらレバ何倍なのかが分らないと・・・

というかロット１固定でやってもらったほうが分りやすい

11倍

http://u3.getuploader.com/mt/download/604/StrategyTester2.gif

0.1ロット固定

>>579
ｻﾝｸｽ
1万から開始と仮定すると、ということは10,000/レバが2倍にするまでに必要な
1ロットずつエントリーした場合の利益だからそれが909で、
2637倍になっているということはそれの11.3回分として
約10年で約10,271取ったことになるということは、1年あたり1027、1ヶ月あたり85.5でしょうか・・・

とはいえ、グラフを見る限りDDの低さがすごいと思うのと、
エントリーが10年間で53,988回ということは1ヶ月あたり約450回っていうのは
つまりMAで一日の動きを大きく取ってるわけじゃなく、スキャで取ってるということだと
思うからすごく興味あります
月22日として1日に20回エントリーってことは、1日の中での中型の山だと思うんですが
オレはそこを取ろうと挑戦して以前諦めてるので・・・

つか、なんでグラフだけ？
出し惜しみする意味が分からん

1年でに5000回エントリーはすごいね。
それだとPF1.2〜1.3ぐらいで十分だ。

>>572
スプとかどうなの？
検証したいからうｐして。

決して、乞食です。

今日からサマータイム切り替えか

EAを作っても、成績悪くてDD低いか、カーブフラッディング気味でDD高そうかってものしかできないから辛い
こ、心が折れそうだ

標準偏差を上手く使ってトレンド順張りのEAを作れば、いいEAが作れると思ったのに
劣化平均足みたいなものしかできないぜ
長期トレンドとと短期トレンドと細かいレンジ（動きなし）とで動きが違うんだよね
短期トレンドを往復で獲ったぜと思ったら、他の2箇所で死んでるとかな
逆張りをなくしたら、細かいレンジ（動きなし）で天L底S連発とか

根本的なところから考え直す必要がある気がする
やりたくなかったけど、時間で区切るとか、直前の動きを使って次の動きを予測するとか、
前日高値を使うとか、サポレジを使うとか

心の折れないおまえら凄いぜ

基本的にランダムな動きだからね。
わずかな心理的傾向も分析しつくされて、いわゆるエッジは少ない。

>>580
昨日のデモトレの結果、まだぁ〜？

初日でダメEAだと、答えが出たとか。

とても公開できないような好成績を収めたんだと思う。

保守

まあ、ロマンだからさ。。。

わかっちゃいるよ

人類の最高の部類の知能のやつらが世界中の金を集めようとガンガン開発しているわけだが・・・
それこそ数学の天才みたいなのがゴロゴロいるせかいだわな。

んで
トレード環境(業者・資金)も圧倒的に不利な状況だしな・・・機関は市場に直だけどこっちはしょっぱいブローカー経由ｗｗｗ

ランダム以外の要素でプラスになるわけがないんだがなｗ

そりゃ100万匹猿がいたら何匹かは大儲けするってだけの話で
EA作ってる俺なんかは宝くじ買うより馬鹿馬鹿しいことだってことはわかってるよｗ

>>592
裁量だって一緒だよ

なあ、ギャンブルくんってEA作ったんだ
特定の周期で順張りと逆張を繰り返す
周期に関するパラメーターが特定の数字だと即効ロスカット
特定の数字だと10年後に1億

カーブフッティングの王様みたいなEAだ
俺、なんでこんなモノ作ったんだろ？

>>594
面白そうだな。いいじゃないですか。
フラフラしても回り道しても目的地に少しでも近付けば。
EA作りで目的地にまっすぐ辿り着く人なんていないでしょう。

俺は最初に較べれば目的地にだいぶ近付きましたよ。
いや、俺が前進したんじゃなくて、目的地を引き寄せただけなんだが。
理想はかなり下げたのにまだ辿り着けない orz

俺もEA作りしてるけど、ほぼ心が折れた。どうしても無理。
裁量に行こうかと思ってる。

>>596
それもいいと思う。EA作りに苦労した後なら手法乞食や教祖探し
に走ることもないでしょうし、電波本「ゾーン」の境地を自然に
習得してるかもしれない。プロスペクト理論の犠牲になる可能性
も少しは減っていると思う。
裁量の腕が上がったならEA作りも無駄じゃなかったってことで。
あれ？裁量で勝てなかった人を想定してるな。そうじゃないなら
お許しを。(^^;)

俺はね、天才でも特異体質でもない俺に安定して稼ぐEAなんて
できなくて当然と思ってるから、心が折れることはないな。
プログラミングを楽しんでるよ。
傷を舐め合ってても仕方ない。楽しくやりましょう。

心は既に折れてるぜ

だが俺はもう少しやる
アイディアが残っているうちはやる
アイディアが切れたらしばらく忘れる

裁量をうまく表現出来ればいいんだけどな
正直それは諦めた

目標か
そうだな
俺は信頼できるEAを作りたいねえ
ギャンブル君は面白いけど、フォワードテストする気にもならないもの

綺麗にステージを分けれたら、このEAも面白そうなんだが

俺も1年ぐらいEAを作ってきたが、今なら裁量で勝てるような気がするｗ
たぶん気がしてるだけだから、やらないけどね。
今日はいいアイディアを思いついたので、これからコーディングするぜ。

昔の錬金術師がわけのわからない実験をしていたように
現代の錬金術師もわけのわからないプログラムを書いていたって良いじゃないか

後の世でﾌﾟｹﾞﾗｳﾋｮのネタになるような物作れるかがむしろ勝負ｗ

偶然、勝率の高いインジケーターとルールの組み合わせを見つけた。でも、スキャのオレには合わないわ。

>>602
ea作って、
別口座で低ロットで走らせておけばいいじゃん。

>>597
ありがとう。腕を磨きたいな。

>>584
お断りする

>>590
1兆超えた

>>606
昔、ティックを追っかけてエントリーするスキャEAをつくって
BTそんな感じだったことがある。
でも、結局MT4の疑似ティックにフィットしただけでFTはいまひとつだった。
それはFTでもいけそうなの？

>>607
MTとかFTってなに？

>>607
スマン
MT→BT

バックテスト
フォワードテスト

読めば読むほど、　どこの MT を BT に治せばいいのかわからんなｗ

俺のBT4は最強

>>607
バックテスト、フォワードテストか。

フォワードテストはしていない。運用し始めたばかりだから２年くらい経てば、だいたい傾向がわかるだろう。とりあえず退場するまで運用し続けるつもり

>>613
> フォワードテストはしていない。
一年半のデータを用意して、前一年分でパラを調整。
それで残り半年分をBTすれば、FTの代用になるよ。

>>607
言ってるやり方がよくわからんのだが、そういうのをBTとはいわないのか？過去のデータを使ってるんだろ？

FTとはデモ口座の仮想マネーでリアルタイムなデータで運用するのがFTだと思っていたのだが・・

>>615 アンカーミス?

なんかぐだぐだだな

バックテストでは動いても、リアルタイムでは動かないかもしれないコードをテストするのもＦＴ。
バックテストでは再現できない、ティックレベルの動きや変化するスプレッドで利益がでるのかテストするのもＦＴ。
過剰最適化されていないか確認するのもＦＴ。

一番最後のＦＴだけは、過去の未テスト期間のＢＴで代用できるというだけのこと。

つWFT

>>614
ウォーク・フォワードテストってやつね。

>>616
スマン、アンカーミス

じゃあ、そのFTとやらをやってみるかな

>>614
２年間のFTやってみたが、利益の伸び率がマイナスではないが鈍化した

なんだこの初心者の集まり
キモい

ほしゅ

スレの末期状態だな

聖杯ができたッポイんだが、本格的なFTは会社休んで月曜から、やるつもりなんだが
週末金曜日、一番最後まで開いている市場はどこ？

みなさんはEAの最適時は、
1期間で最大何パターンの検証を行ってますか？

>>614
鈍化した理由を最適化で検証してみたが、数千通りの中で上位5番目にあったから、カーブフィッティングしてるものではないことが分かった。
今は儲からない時期というだけのことらしい。特に問題なさそうだな。

今週の相場どうよ？俺は久々に2回もDD食らったわ。
まあこういう時もあると割り切るしかないんかね。

最適化はやりません。

注文してから時間を挟んで決済する場合はどう指定すればよいのでしょうか？
具体的に
注文して決済条件を満たしていても数分の時間を置いてから決済開始という感じです。

>>631
Ordersend直後に、A=TimeCurrent();
if(TimeCurrent()-A > t ) OrderClose();
でいいんじゃないか？

OrderSelectしてから
if (TimeCurrent() - OrderOpenTime() < 時間) スキップする
のほうがいいんじゃないかな。ポジ持ってる時に再起動してもそのままのコードでいいし。

>>631
SteadyWinnerから抜粋
OrderSelectしてから、
need_closebuy = ((OrderMagicNumber() == MagicNumber) && (TimeCurrent() - OrderOpenTime() > 360) && (stoch1 > stoch2) && (stoch3 > stoch4) && (wpr1 > -50));
need_closesell = ((OrderMagicNumber() == MagicNumber) && (TimeCurrent() - OrderOpenTime() > 360) && (stoch1 < stoch2) && (stoch3 < stoch4) && (wpr1 < -50));

>>633の方法と同じだね

保守

どうしても１分足ベースで長期間利益の出るEAがつくれない・・・
やっぱり１分足だとスプ負け確定なのだろうか・・・
１分足レベルのスキャで利益でるEA作った人います？

無理じゃね
MT4口座のスプで1分足じゃうまい人が裁量でやっても難しくね

そうかやっぱ難しいかぁー
１分足で１日３０回くらい取引して毎日着実に利益だすEA作りたかったんだけど
あきらめるか

>>636
ここに居るよ。
実稼動して利益も出してる。

サイバの外貨exがMT4導入するらしいけど、スプどうなるかね？
標準システムのスプは(もちろん)MT4の一般的なスプより狭いけど。

お前ら的に一番素直で読みやすいペアって何

NZDUSD

USDJPY

上下にボラがあればカウンターできるんだが、モミモミから動意づいてブレイクってパターンに追従できん
かといってモミモミに反応してたら損切り貧乏だしなー

人のコードを読むのがわけ分らなくなってしばらく離脱してたんだけど
最近別のプログラムの勉強やってて久しぶりにMQL読んでみたら・・・
読める・・・！！読めるぞおおおおおおおおお

ＮＤＤ方式だと成り行き注文時に逆指値が出来ないんだな。
これＥＡのプログラムでなんとかできるかな？

成り行き注文時に逆指値？？と思ったら注文の時にSL/TPが入らないって意味かな？
OrderSend直後にOrderModifyでSLとTPを指定すればよいでしょ。
サンプルコードはそこらじゅうに落ちてると思います。

>>647
その通りなんだが、ＮＤＤ方式を採用しているディーラーのＭＴ４だと、成り行き注文でＳＬ／ＴＰを出すと弾かれてしまう。
ＥＡプログラムで対応できないかなぁ。

>>648
647をちゃんと読め

プログラムの行数増えるとバグが怖い……

>>648
欲しいのはEAでなく、スクリプトだろ?
experts/scripts/trade.mq4にOrderModify()を追加しろ。
ここの住人なら、1分で終わる話しだ。

これで判らなければ、初心者スレに行け。

>>648
こういうEAでも買えば良いんじゃない？
ttp://www.dlmarket.jp/product_info.php/page/1/products_id/171583

質問なんですけど〜
自分は、遥か昔にプログラマーやっていて、Cとかだったら組めるんですが、EA組もうとチャレンジ中です。
アルゴリズムを入力すると、MQLを作成してくれるソフトがあるようですが、使っているかたはいますか？
海外のは、無料か$300位なのですが、国内は、月会費とか売り切り16万円とか、馬鹿高いので躊躇してます。

>>653
自分で手を加える前提なら、自動生成のソースは使わない方がいいんじゃないかな？
EA作成のヤツは使ってみたことはないけど、他の言語では自動生成のソースは
弄りにくいことが多いから。

ただ、FXで16万のコストを高いと思うのはちょっと違うような気がするｗ
それくらい普通に負けるでしょｗ

>>653
ウェブ上で作れるやつあるじゃん。

>>653
ttp://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/

>>654
＞自動生成のソースは弄りにくいことが多いから。
自分で位置から組むより楽だと思ったのですが、そうですか…
１６万ぐらい普通に負ける…　　確かにそうだけど、
負けるのと、だめな製品だとわかっていて購入するのもなんだかなーと思ったんですよ

>>656
それ、使ったことがあるんですが、制約が多いんですよね。
で、↓　なんか、情報少なくて、アマゾンとかでUSBでも売ってるんですが、評価が少ないし
ブログ書いてる人も、内輪の人間ぽくてほんとに使えるのかなーって

http://www.familymanforex.com/soft/index.html?aid=2ef08f26f9e7efc22bc61986de51c959

http://ameblo.jp/domingosu/theme-10025788462.html

>>657
自動生成だろうが、人が書いたソースだろうが、他人のソースは読みにくいもの。
雛型を生成してくれると思えばいいんじゃない?

> それ、使ったことがあるんですが、制約が多いんですよね。
自動生成はそもそも、プログラミングが出来ない人向け。
Cが読み書き出来るなら利用する意味が無いよ。

EAは[エントリーチャンスを伺う]→[オーダー]→[ポジを追跡]→[決済]の繰り返し。
この基本ルーチンがあれば、あとは心臓のロジックをどうするかが問題。
そのロジックを自動生成でやろうとしても、自動生成がサポートしている範囲内でしか出来ない。
だから利用する意味が無い。

(自動生成が使えるなら全パターンを片っ端から生成して、それを全部テストすれば勝てるEAが見つかるだろう)
(でも見つからないから、売り物にしている風に見える)

>>657
16万のは、
インジの条件組み合わせでエントリ、イグジットする設定ができるのは、無料のWebと同じ。
それに加えて、マネーマネジメント機能と曜日指定でエントリしないようにする機能が追加されてる。


プログラムが少しでもできる人には、さすがに16万の価値は無いと思う。
どうせ買うなら、
http://www.geneticbuilder.com/
これかっておけ。

Price_DJIA_NK_NQ_Time_v2.mq4
このインジプライスが右上に表示されるんですけど
左の下に表示させるにはどうしたらいいのでしょうか？
画面上に表示させて右クリックで開くとパラメーターに
ボトムレフトとあるので設定しても元に戻ります
どなたかプログラムで左下に出すようにしてはいただけませんでしょうか？
邪魔でしょうがないんです

http://www.abysse.co.jp/mt4/indicatorimgaes2/Price_DJIA_NK_NQ_Time_v2.jpg
http://www.abysse.co.jp/mt4/indicators2/Price_DJIA_NK_NQ_Time_v2.mq4

画像とソースです。よろしくお願いします

>>660
OBJPROP_CORNER　→ 3 でいけるんじゃね？

ごめん、だめだったわ。
左上にはなったけど左下にならない。

>>661
ソースの中触るほど賢い人間ではないんですが
中開いて見まして検索かけたところ
OBJPROP_CORNER
という項目がたくさんありました。
どこを直せばいいのかよくわかりかねます、、、、すみません
OBJPROP_CORNER, Corner_of_Chart_RIGHT_TOP
これがたくさんありますが、、
しかし、なんで場所の選択があるのにできないのでしょうか？？

>>662
左上でもいいです。動やったらいいのか教えてください。
プログラム障ったこと無いのですが、やれば出来るというのならやりますｗ

>>660int start()
{
int Corner_of_Chart_RIGHT_TOP = 2;

それから、スレチだと判ってる?

>>664
１〜４入力して

試してみろ・・・

>>665
>>667
ありがとうございます。すれちがいすみません

bool Corner_of_Chart_RIGHT_TOP = true;
を
int start()
{
bool Corner_of_Chart_RIGHT_TOP = 2;

に変えたら何も表示されなくなりました、、、
>>667
１〜４入力して
これは個々の数字を変えるのですよね？
やって見ましたがダメでした。
MT4は毎回起動しなおしてます。

>>668
bool を int に変えるの。ソース見ちゃったじゃないかよｗ

>>669
ありがとうございます
1は左上デフォルト
2と3が表示されないで
4が左上でした。

お手数おかけしてすみません
ありがとうございました

左下は２なんだけどな
DISTANCEのせいで画面外に描画してるんじゃないの？

>>671
何　で　し　ょ　う　か　？
DISTANCEとは？？？？

>>672
考えるのが面倒なので、

ObjectSet("USDJPY_Price", OBJPROP_CORNER, 2);
ObjectSet("USDJPY_Price", OBJPROP_XDISTANCE, 0);
ObjectSet("USDJPY_Price", OBJPROP_YDISTANCE, 0);

2行目・3行目の0を適当な数字に変えて試してみて。
マイナスとかいろいろ試したら、そのうち出ると思うｗ

>>673
ありがとうございますｗ
気力が出た時やってみますねｗ
ありがとうございます

>>658
>>659
ありがとう。とりあえず自分のアルゴリズムをEAで作ってみます

どうでもいいが

おまえら、自動売買で本当に儲けた人とか知ってる？

進化シミュレータ組み込んだ自律進化プログラム作った人は儲けてたな
心理学出身なんだけど、ここでも科学分野が強くて悔しかったよ

>>676
取引先に儲け出してる人がいるよ。

その人は本業が組み込み系の技術者で、
FX用に作った予測アルゴリズムを本業の制御系に流用して、
そっちでも成果が出たといってた。

その人の影響でオレも始めてみたけど、こっちはイマイチ。

へえ、居るんだな
自動売買ってほんとに儲かると短期で終わっちゃいそうだし表に出てこなさそうだよね
まだ儲けてない身としては一応居るという事実はありがたい


EAに制御系か
これまでSOMと強化学習は試したがイマイチだったな
こういうのって何をパラメータに与えるかが難しいんだよね
ローソク足そのままぶち込むと探索領域が爆発するし

俺>>596なんだが、心のポキンが治った気がする。
心が復活した。どうやらスランプだったようだ。
まだだ！まだ終わらんよ！

MT4を40個起動して160個のEAを動かしている人も儲かるっていってた。
常に最適化とFTを続けていて、儲からないものは入れ替えてゆくスタイルらしい。

個々のEAのエッジは僅かでも、分散とローリングで確実に利益をとらえるといった感じなのかと思った。。

>>678
ほとんどのやつは、取引先のFX会社に儲けだしてるんだよ

>>681
はんぞ？

おれは中学生の技術の授業で初代ベーシックをいじったことくらいしかなくて
制御系だの自立進化だのは雲の上のまた上の存在だが
いくつか単純なＥＡつくって各々一応の利を出してるよ

俺も初めて触ったのBASICだったわー

>>682
はんぞさんではない人。
はんぞさんは、儲けてるといいつつもZuluの配信がアレだったから、
ホントはアフィリエイト目的なのかなって思っちゃう

>>683
自力で理論組んだ？
それとも既存EAをアレンジした？

最近自力に限界を感じてる
他人のでも落として勉強しようかな

俺の初体験はJavaだった。その後がC#というGC万歳なゆとり世代ｗ

>>686
自力だよ
もともと裁量でやってた手法をＥＡにしてフィルタかけてみた
12年バックテストでPF1.7でしょぼいけど大きなDDもなく右肩上がりなんで気に入ってる。
一応1年くらい実運用でバックテストと同程度の利益でてるよ

>>686
あ、既存EAのアレンジもあった。
これはやたらバックテストの時間がかかるからバックテストはやってないけど、
いいかんじだしロスカットも適宜してくれるから動かしてる。

バックテストで売り注文とその決済しか機能しません。
買い注文とその決済が機能しないのは何故ですか？
こんな感じで書きました。

//uri
if()
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.01,Bid,3,0,0,"",MAGIC,0,Red);
}

//kai
if()
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,3,0,0,"",MAGIC,0,Blue);
}
//uri_kessai
if ()
{
for (int i = 0 ; i<OrdersTotal();i ++){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC){
if(OrderType() == OP_BUY){
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
}
}
}
}
//kai_kessai

if()
{
for (int ii = 0 ; ii<OrdersTotal();ii ++){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MAGIC){
if(OrderType() == OP_SELL){
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Blue);
}
}
}
}

初めて触ったのはMQL4です

試しに買いだけのコードでバックテストしてみたら発注しませんでした

やはりifの中身が間違ってたみたいです。
下らない質問ですみませんでした。

>>681
呼ばれた気がしたｗ

>>681は理に適ってるね
（ファンダメンタルを除けば）人気上位いくらかのEAを用いれば、ある程度動きを近似できるはずだし

皆凄いね。俺も本買って読んだけど、ちんぷんかんぷん。
EA作りたいけど、夢のまた夢。どうやってプログラム覚えました？
俺の周りで、詳しい奴一人もいないから、本とネットしか頼れるものがないけど
何からやれば良いのかすら分からずじまい。

>>695
オマケのmaかmacdのea理解汁。初心者には勉強になる

>>690
変数じゃね？i → ii

OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
↓
OrderSelect(ii,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);

どっかで見たような記憶なんですが、出てこないので。

全てのポジションの利益が設定値以上になったら、全てのポジションを
強制決算してくれるEAを探してます。作ろうかな？と思ったんですが、
もし、すでにあれば楽なんでｗ

> 179 名前：Trader＠Live![] 投稿日：2011/01/23(日) 19:57:00 ID:57MKHM5M [2/2]
> ガバッとオールクローズしてくれるEAがWEBにあったんで、このソースを参考にしてみてください。
> http://mt4-metatraderfx.com/C/CloseAll.mq4

今だ！キリ番>>700ゲトォォォ！
￣￣￣∨￣￣￣￣￣￣￣￣
　 |＼_／￣￣＼＿／|　　　　　　　(´´
　 ＼_| ▼　▼　 |＿／　　　　　　(´⌒(´
　　⊂＼ 皿　 ⊂⌒｀つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
　　　　　　 ￣￣￣　　　(´⌒(´⌒;;
　　　　　　　ｽﾞｻﾞｰｰｰｰｰｯ

>>699
超サンクス
case文にAcountProfit()>0を加えてみます。

自作DLL側からMT4側へコールバックってのはできないのかな。
(MQLの関数をDLLに渡してそれをDLL側から呼びたい)

>>702
真っ当には無理。

ただ・・・・・・
DLL側から擬似ティックを発振してstart()を発火させることはできる。
DLL側からMQL4スクリプトを起動することはできる。
から、これらを使って目的を違った形で達成できるかもしれない。

ここでcallbackでMT4の関数読んでるって書いてるんだけど、どうやってんのかなーと。
このコードだけだとどうやってcallbackを実現しているのかがわからない...
　http://purebeam.biz/forum/index.php?topic=45.0#msg154

スプレッドを見てエグジット条件を動的に変えようと思ってるんだけどどうも上手くいかない。
BT時のスプレッドが1pipsでライブが2pipsならSLの規定値に1を加え、TPの規定値から1を減じれば
良さそうな気がするけどスプレッドを変えてテストすると結果がボロボロになる。むしろ何もしないほうが
成績が良い。なんでだろうう？

BT中にどうやってスプ変えるの

>>705
BTはスプ固定だぞ

どこだったかで、
BTでもスプ変動させるのがあったような。
違う値に変えてだったかな。

確かfaiさんのブログに載ってたなーと思ったので紹介。
[fai スプレッド バックテスト]でググると一番に表示される。
バックテスト時にスプを変えることが出来るそうだぬ。
俺は使ったこと無いから自己責任でどうぞだぬ。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100227/1267196449

俺が見たのもそこだわ。

>>709
そうそう。faiさんのでスプ変えてテスト
してる

>>702
コールバックしているっていっても実際に関数をコールしているわけではないと思うんだけどな
IsDemo,IsTesting and AccountNumber
上記３つの関数の内IsTesting以外は結構簡単にDLLで実装可能だったりするわけで・・・
ウィンドウズのプログラミングに詳しければ余裕で出来る

>>712
んー、
http://purebeam.biz/forum/index.php?topic=45.0#msg154
には、ほとんどのコードは単にコピペするだけ、
IsXXXはDLL内で実装(これはクラック対策じゃないのかなぁ)
あとはコールバックで実現って書いてあるから、iMA()とかiRSI()なんかは
MT4側のを使ってるんじゃないのかなと思ってそのやり方が知りたかった。
足のデータを全部DLL側に送ればDLL内で計算はできるだろうけど、callback
て書いてるからどうやってるんだろうかなと。
DLL内をマルチスレッドにすればできるとは思うんだけど、そこまでやんないと
できないかなぁ...

>>713
iMAやiRSIの呼び出し方は、callbackといっても原始的だよ。

while(1){

DLL呼び出し
↓
DLLの返り値に指示されたテクニカルを計算
↓
DLLに計算値を配列で渡す

}

こんなループを回して必要なデータをＤＬＬ側に送ってる。

>>714
DLL内部でiMA()を呼び出したらそういう風に値が返ってくるまでブロックできれば
いいんだけど、別スレッドにしなくてもできる?
(元のEAのiMA()を含むコードをそのまま使いたいという願望w)

このプロテクタで生成されたex4をデコンパイルしても>>704のmq4しか出てこない
のだとしたら、mql4側に複雑な仕掛けは入れようがないと思う。

>>704だけ見て作者の発言を素直に受け止めるなら、MT4のMQL4仮想マシンに
バイトコードを直接食わせてるんじゃ？って気が・・・・・・
もしそれが可能なら、任意のコードを実行させることが可能になるから、それこそ
コールバックだって何だって実装できる。

ホントに可能なのか？どうやったら可能なのか？が分からんとどうもならんがorz

>>716
いや、init_dll()とかexec_ea_func()はMQLの関数じゃないかな。
それにバイトコードを解釈できたとしてもコールバックを実現できるかどうかは
また別の話では。

>>717
MQL4の関数だったらプロテクタの役割果たさなくね？
あと仮想マシンに直接バイトコードを流し込めるなら何でもできる。
exec_ea_func()の引数で指定された関数を呼びたいならそういうバイトコードを生成
するなり用意しとくなりして、あとは仮想マシンにそれを処理させればいい。

多分だけど、このプロテクタは本来のinit()/start()/deinit()のバイトコードを暗号化
してDLL内にリソースとして保持、実行時にexec_ea_func()内で復号化したバイトコ
ードを仮想マシンに渡して処理させてるんじゃないかな？

>仮想マシンに直接バイトコードを流し込めるなら
ってのが実行中のMT4に対してならもちろんその通りだけど、そんなことは
とてもできないので普通の範囲でコールバックができないかって話。
DLL内でスレッド起こせば>>714のやり方でできるのはわかってるんだけど、
スレッド起こさないで簡単にできればいいなと。

http://www.ted.com/talks/lang/ja/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
個人投資家がどれだけ優れたEAを作ろうが勝負にならない理由

>>713
簡単に言えばだなWhiteTigerのコードを入手して中身みてみろってのが一番早い訳だが
それじゃーあれなんで簡単に言えばDLLに全てのロジックを埋め込んでいるって事
set_params(Key,... other params of EA...);
ここで渡されたkeyでswitchかif辺りで判定しているだけだと思うが
mqlをｃに起こしなおしたロジックを実行しているにすぎないと思っている
ちなみにiMAとかiRSIとかはどこかにそれに近いライブラリーが転がってたから
（fai氏のblogに紹介されてたと記憶している）
その手の物を使っているんじゃないかね

>>721
WhiteTigerは>>713に近いね。
で、こういう風にすればできるのはわかるんだけど、知りたいのはDLL側の話なんだよ。
DLL側でiMA()なんかを簡単に実装する方法が知りたいところなんだよ。
足を渡してMAとかRSIをDLL独自に計算するって話じゃなく。

>>721
WhiteTigerちゃんと見てないみたいだけど、WhiteTigerはiMA()とかの結果も
DLL側からの要求に応じて返すようになってるよ。

なぁ、おまえらEA開発歴何年目で光明が見えてきた？

俺為替初心者から数えて３年目でようやくなんだが
スレ見てると結構簡単に見つけてるように思える

>>721
JForexのコンバータと似たやり方(MQL4を別の言語にコンバートする＆MQL4APIを
丸ごとエミュレートする方式)だとしたら、iCustomは呼べないということになる。
>>714のやり方だとしたら、デコンパイルされたex4にその痕跡(MQL4コード)がある
はずなんだけど、>>704を見る限りだとなさそう。

>>719
マルチスレッドにすれば〜ってのがどういう方法か分かんないorz

while (true)
{
　switch(DLL関数())
　{
　　case MQL4関数と一意に対応するint値: ...; break;
　　case ...; break;
　　default: return;
　}
}
mql4側でこんな感じのループを回せば、DLL側からMQL4APIを呼び出すことは
できないこともない気がするけど・・・・・・
DLL側にコルーチンのような仕掛けがないと、DLL側が酷いスパゲッティになり
そう。てか、コルーチンあっても引数や返値の授受を考えると軽く鬱になりそうｗ

>>720
面白いけど趣旨違うくね？

>>724
裁量1年、EA開発1年、合計2年ぐらいでこんなもんだと思えるようになった。
ただそれでもEA開発は続けている。まだまだこんなもんじゃないような気がしてねｗ

MACD sampleを越えるEAができない…(´；ω；｀)

え？ＭＡＣＤsampleって右肩下がりだと思ってた

それ以上に悪いもんしか作れないって事じゃね

>>728
MACDをOSCIに変えてみてよ。
多少マシになる。

ＤＤ１５％ってどんなもんですか。一般的にはどのくらいでしょうか。

>>724
マジレスすると３日くらい。

>>732
その15%をあなたがどう思うか
BTの結果が15%だったとしたら、その結果が信用できるのか
だと思うけど。

>>709
そうじゃなくて。
BT前にスプを設定するのではなくて、BT中にスプを変えるっていう
意味ジャマイカ？
そもそもヒストリーデーターに当時のスプの情報がないと思うけど。

BT中にスプを変えるには、スプ情報付きでヒストリカルデータを記録させるところから始まるんだよ。

>>736
意味ない
MT4のヒストリカルデータってのはbidのみAskはバックテストをスタートさせた時のスプに依存して計算される
ので多分バックテスト中にスプレッドを変更するのは不可能なきがするんだけどね

そこでMT5ですよ。

>>737
ヒストリカルデータに記録できるのは Bid だけであるというのは間違いないんだけど、
ある人が考案した方法では、その Bid にスプレッド情報を混ぜていたんだ。

記録できるBid のdouble値としての有効桁数は８桁あるだろ？
とある通貨ペアの本来の Bid が、 0.12345 だったとして、スプレッドが 3 の場合、
0.12345003 というように末尾に追加して記録することは原理的に可能なんだよ。

もちろん、本来の Bid の必要桁数が多い通貨には使えない手法だけど、
たいていの業者のメジャー通貨ペアならいけるはず。

そうやって、スプ付き Bid を記録したヒストリカルデータを作り、
MT4にパッチを当てて、バックテスト中に動的にスプレッドを変えていたという話し。

そんなめんどくさいことする手間があるなら、自分で検証エンジン書いたほうがよほど有用じゃねえかｗ

つか自分で解析するプログラムくらい組むだろ？

まさかパラメータちょちょいといじって終わりとかないよね

>>739
http://eareview.net/tick-data
その手法（FXTファイルにスプを混入）は今使われてない。ローダーも入手不可

代わりによく分からんパッチの手法に変わってる
（MT4起動後にメモリにロードされたMT4コードを弄る）

>>739
へーそういう方法があるんだな

その手のツールを作るのは楽だろうけどヒストリカルデータを溜めこむのは１からってのは問題ありだなｗ
年数単にで検証なんていったらデータ取りだけで数年か・・・
どこかに誰かが溜めこんだデータを公開していれば楽できそうだけどね

あとは本当に正確なデータで検証するって話になるとAskの値も常に変化して無いと駄目だから
専用にロジックを組む必要があるわけだよな
とうぜん組込指標関数(iMA)は使わないで全部iCustomで実装すれば可能か・・・
俺はとてもじゃないがそんな面倒事できそうもないなｗ

>>742
クソワロタ、とんでもねーなｗ

おまえらってどんな手順を踏んでEA開発してるの？

手元にあるデータ（値）を考える（現在のレート、過去のレート、出来高、MAやRSI、経済指標など）
↓
設計思想を考える（ある状況の時、トレーダーはどう考えるか、値はどう動いたか、原理、パターン）
あるいは既存のEAからパクる
↓
データをどう処理するか考える（設計思想を的確に捉えたデータ計算機が読みやすいようにする）
↓
バックテストの結果を見つつ、パラメータをいじったり、例外処理をする

こんな方法でやってるがもの凄い時間かかる

トレードの基準になるインジケーターを考える
↓
挫折

最初は裁量でいい感じの手法をEAにして結果だしてる。
ひとつじゃつまらないので
そのあと理論立てていくつか作ってみたもののあまりいいのができない。

途中でできる副産物の想定外EAが意外とおいしい結果だすことがけっこう多いから
最近は適当に作っては捨て作っては捨てしてる

アイディアはなんでも試してみたほうがいいよね
失敗しても1時間ぐらいの損失（成功のための必要経費？）で済むんだから

今日は聖杯を作る！
↓
2ch
↓
ようつべ
↓
眠い
↓
明日仕事

>>748
それが小さな機会費用だと感じるものは絶対に勝てないけどな

100行は一考に如かず？

１．トレンド系インジでクロス売買のプログラムを作る。
２．バックテストでパラメータと通貨ペアと足の選定を徹底的にやる。
３．勝率を上げるためにフィルタをかます。
４．口座管理処理を組み込んで聖杯完成←オレは今ここ

２の時点では右肩上がりじゃなかったけどね。
みんなここであきらめるんだろうな、と思って粘って
３で勝ちに持っていけた。
２で横ばいのが作れれば、もう一息だよ。

１＋３を同時にやってる俺はどうすればいいｗ

>>753
ウザイ死ね

かます　のか。。

フォワードテストやったほうがいいぞ

>>752
２と３でカーブフィッティングしそうで怖い
理想はどの足（1分足はさすがに無いが）、ペア、売り買い逆転でも行けるものだよね
どこまで妥協するかが問題になるけど、個人的には逆転と全ペアは満たしたい

なんで死ねになるのか？気違いは疲れる

そこでフィルターですよｗ

どうでもいいけど
MT4のエディタ使いにくくね

タブが一定じゃ無いし勝手に空白に置き換わるし２バイト文字変だし
改行したときの位置おかしいし

そもそもなんだコレ
この中括弧の位置
int init()
. . {

まぁおれも使いにくいと思うわ
関数の予測入力がなかったらべつのエディタ使うだろうな

Notepad++でおｋ

タブがスペースで置き換わるのは設定で変更できる。

テンプレを
int init()
　 {
から
int init()
{
へ書き換えるといい。

>>763
あんた優しいねｗ

俺なら、アホかこのド素人ｗｗｗMT4の前にWindowsを一からやり直せカスｗｗｗ、って嘲笑うけどね。

よくContorolPointでBTすると良好なのに、EvryでやるとダメなEAがありますが、
逆の結果になるEAはどうなんでしょうか？危険ですか？

>>760
俺はサクラエディタ使ってる。
一度MetaEditerでコンパイルしておけば、後はサクラ上でコンパイル。
あとはターミナルとサクラの行き来で進められるし。

>タブが一定じゃ無いし勝手に空白に置き換わるし２バイト文字変だし
astyle.exeで、K&Rスタイルに整形してるｗ
最近ではLinuxスタイルと言うらしいけど。

>>761
関数の予測入力が無くても困ってないかな。
アルゴを考えているか、虫取りしているかのどっちかだし。

>>763
optionのinsert spacesか？
タブになるときとスペースになるときがあるから仕様だと思ってた

まあVisualStudioで書いてるからいいんだけどさ

ATRベースのトレーリングSLを導入して
爆益





と思ったらなんの変哲もない固定SLの方が
成績良かったorz

>>767
デフォのテンプレは
int init()
__{
↑スペース2つになってるから、オートインデントは先頭のスペース2つの位置で
インデントするし、当然スペース2つが挿入される。

だからテンプレを書き換えて
int init()
{
とかしとくとスペースが挿入されることはない。

これVSでもVS＋ReSharperでも同じ動作だよ。

エディターがどうのこうの言ってるけど
そこまでの行数書くほどのものじゃないし

そんなにいっぱいアイディア浮かんでEA開発できてるのか？

>>769
実際の{の位置じゃなくてテンプレに影響されるのか
それは知らなかった

>>770
今660行
ポインタ使えないおかげで無駄に行数伸びてる気がするな

>>769
残念、結局伝わらなかったなｗ

insert spacesにチェックを入れて、Tab Sizeを4にした状態で
tabの後ろでtabを挿入すると
スペースが4つではなく3つ挿入される

例）
[ tab ][ tab ]a=b;
[ tab ]}　　　　　　　　　←ここで改行
　　　　|　　　　　　　　　←ここにインデントが来る。ここでtabを挿入するとスペースが4つではなく3つ挿入される

要はtabと混ざるとおかしくなる

メタエディターはフォントを変えれば日本語もOK

そろそろゆとりスレに逝け

>>752みたいな手順が普通な感じがするが、公開されてる無料EAなんか見ると
売買シグナルは適当にオシレーターを使うだけで、あとはマーチンゲールとか
ブレークイーブンとかでインチキしてるのばっかり…

>>769
そこにスペースが入っていても動くよ。（？）

MetaEditorは1度も使ったことがない。大した計算してないけどEAは1つ5000行くらい。
もうオプティマイズしてないと寒い季節になったね。

>>775
お前は何がしたいんだ？

ゆとりスレじゃエディタの使い勝手やコーディングスタイルなんて気にしないもんな。

>>772
からかうのやめなさいｗ

>>773
insert spaces
・チェックオン＝tabキーでtab size分のspaceが挿入される
・チェックオフ＝tabキーでtabが挿入される

auto indent：改行時、直前のインデント位置に整列される。
[space][space]hoge;の後に改行すると当然先頭に2文字分のスペースが挿入されるし
[tab]hoge;の後に改行すると1文字分のタブが挿入される。
auto indentのインデント位置は直前のインデントであってそれ以外の何かを関知しない。

>>778

5000行ってすごいな
中心ロジック部分だけでも4500行とかなの？
そんだけ長いとバックテストも遅そうでイライラしそうだな

>>782
あぁ、今見てみたらロジック部分は500行くらいだった。
バックテストはまぁ遅いのと探索空間の制限がイヤだったので1つのEAは自前で
作ったやつを使ってる。

>>781
じゃあ、俺もタブについて一つだけ。

見た目（見えないけどｗ）が他の文字より幅が広い事には関係なく、1個のタブというのは1文字である。
（だから>>773でスペースは3つで全くおかしくないんだな）

>>781
さっき気づいたけど、結局勘違いしてるんだよね

・勝手に空白に置き換わるし
・タブが一定じゃ無いし
insert spacesにチェックが付いていたから
俺が別のエディタのプログラムをコピーして使ったため、tabとスペースが混ざって変な挙動していた
多分tab＝スペース1個として認識されてるためだろうが、変にずれる
この挙動おかしいだろ、てのがメイン
insert spaceにチェック入れて解決

・改行したときの位置おかしいし
俺が言ったのは改行した時に{にインデントされることじゃなくて

if(~~~){　の後の改行がifの部分にインデントされること
if(~~~)
{　　　　　でも同じ

__{に突っ込んだのはその変わった書き方何だよ、ってこと

・２バイト文字変だし
日本語入力はできるけど削除が1byteずつしかできない

>>783
あとの4500行何だよｗ

バックテストって何であんな重いんだろうなぁ
自前のプログラムと比べてかなり遅いと感じるのは俺だけか？

>>781
残念、結局(ry

>>786
知ったか気持ち悪いです

で、MT4のエディタは使いやすいの？ｗ

使いやすいよ。自動補完とかキーワード
の色を変えてくれたりコメントアウト
したところを薄い色にしてくれたり。
コピーでおちることがあるのが腹立つ。
IME変えても治らない

int init()
　{
はストールマン様のスタイルだぞ？文句言うと不敬罪で逮捕されんぞｗ

俺はパスカル派生の
int init()
{
だけど、do〜whileやif〜elseが冗長気味なのが悩みどこ。

if (true)
{
　　hoge();
　　hage();
}
else
{
　　hoge();
　　hage();
}
とか書いてると毛虫のように嫌う人がいて困るｗ

>>789
気持ち悪い

>>785
遅いけど結構いい線いってると思う。自前のだとBT1回あたりはそれなりに速い
んだけど、GAのアルゴリズムがMT4のに勝てなくてせいぜい数倍速いくらい。
>>789
あまり気持ち悪くはないけど嫌いw
という自分はstroustrupモード。

>>788
何か親切なところと不親切なところがある気がする（閉じ括弧}を下げてくれないとか）
半端というか、いっそ最悪なら使わないのに
慣れと言われればそれまでだけど慣れるほど書かないし

コピーで落ちたことは無いな

>>789
へえ、元があったのか
初めて見たよこんな書き方
たぶん開発者が好きなんだろうな

>>791
GAか
局所最適解が怖い

>>792
まぁ字下げは宗教みたいなものだからね。
　http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%97%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB

GAは比較的局所最適解に落ちにくいと思うけど、どんな方法でやってるの？

>>793
局所最適解が怖いというか
個人的にカーブフィッティングした結果を鵜呑みにしちゃいそうで怖い　だな
というわけでパラメータ制限していちいち目で確認してる
エクセルのメモリ使用量が２Gとかキモいことになるけど

EA自体にGAなんかを組み込めばパラメータを柔軟に変えられそうだけど
そういったマルコフ性を持ったパラメータはまだ見つけられてないしなぁ

>>789
> はストールマン様のスタイルだぞ？
K&Rのリチャード・ストールマン?
まじかよ、にわかに信じられんw

> 毛虫のように嫌う人がいて困るｗ
無茶苦茶嫌いw
コンパイラの構文解析アルゴリズムがタコだった頃の、ALGOLそのまんまのブロック文を強調してなんか偉いの?と思う。
しかも、C言語はLRパースするのになんでこんなにアホなの?
ブロックを示すなら、人間様にはインデントで十分。

以上、120%ｽﾚﾁｽﾏｿ

>>795
そこまで構文解析に詳しいのになんで

> K&Rのリチャード・ストールマン?

とか意味不明なことを口走るのか。

GNU と K&R を間違えただけだろう

そこは間違えようがないと思うｗ

格安でデコンパイル致します。

http://decompile.onlinewebshop.net/

デコンパイルしたいEAがない

人工市場ってどうなの

デコンパイル請け負いって名目で有料のEAを集めるのって、結構うまい作戦な気がする。

>>802
要DLLだとex4だけ与えられても無意味じゃね？

あちこちのスレが落ちているのはなぜですか？(´・ω・｀)

>>804
たしかにそうだよな
困るわ・・・


質問なんだけど、過去100本の足の
最安値、最高値を導き出すためには
どうすればいいかな？

やっぱり二次元配列とかで200個の変数が必要かな？

for文使えば4っつでいけるかな？

>>806
それようの関数がすでにある。

double min=1e+10,max=0;
....
for(i=...){
if( min > Low[i] ) min = Low[i];
if( max < High[i] ) max = High[i];
}

>>808
ありがとう
勉強不足やったわ

min = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, 100)];
max = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, 100)];

>>805
初心者スレに行けよ

EA開発してるとたまに叫びたくならないか

大学で研究が上手くいかない時に似てる
でもあっちはまだ相談する人が居るがEA開発は大抵孤独だよね

EA開発中はwktk
運用中は悶絶

ほぼ完成したＥＡのフォワードテスト、11/24からやってみた
なかなかよさげな結果が出てるので張ってみる　。現在も稼働中

上のチャートの矢印が取引履歴で、上矢印が買い、下矢印が売り
赤色になってるのは利益がでたポジション、青が損失が出たポジション
下のチャートは損益グラフ

http://mog.tank.jp/up/src/mog5865.jpg

>>812
なるよ
でもずっとずっと考え続け、探し続けると、ふとブレークスルーが見つかる

その繰り返しかなぁ

>>814
良さげに見えないんだがｗｗｗ
バックテストのほうあげたら？

なぜ損益をピップスで表現しようとするのか

1ロットで１０ピップスの稼ぎは、０．１ロットの１００ピップスに相当する。
つまり、嘘をつくことなく、いくらでも大きな値に誤魔化しがきく。

FWテストにおける自分の損益確認用だからだろ？

いや、>>814 のグラフを見て、相場の状況に応じてロットの大きさを変えてみてはどうだろうかと思っただけなんだ。
そうすると損益をピップスで表すことに意味がなくなるわけで。
言い方が悪かったね。

>>820
基本的なエントリー、クローズの性能を見るにはピップスが妥当だね。
可変ロットなど資産管理を含む全体の性能を見るのには何倍になったか収益曲線を見るのがいいかな。

こういうところで話すときは人によって固定ロットでも違う数字でやってる人もいたり、
複利でロットを増やしていく人もいるから、
ピップスのほうが共通で分りやすい単位だと思う

>>814を見て気になるのは、損益グラフとポジションが同期してないように見えるところかな。

ポジションの取り方を見ると、利益ポジでも一度は逆行してることが多いから
実は運がいいだけのような気がする。
バックテストさらせ。

ややや、やっべ、聖杯みつけちまった……


と思っても大概勘違いだよね

？(´・ω・｀)

！(´・ω・｀)

>>814
すげーじゃん。やったな。その分析インジケーターも面白い。
名前をつけてみんなに配ろう。30日分みせてほすい。

これか？
　http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mog.tank.jp/up/count.cgi%3Fmog5866.txt+EquityGraph.mq4

そういえば、インジのスレが落ちたね

>>828どうもありがとう。
>>814 よく見たらスプレッド表示単位の５０ピップスが一日位で稼げましたってことね。
ちょっとポジ取りの回数とロスが多いな。
でもいい線なんじゃない？

エントリーの回数が多すぎるのはよくないってのは見るけど、
オレはむしろ最近はエントリーの回数を増やしたいと思ってる
1日１，２回のエントリーでは壁がある気がする
1日4,5回のペースがほしい

>>831
利益が出るセツトを複数同時稼働してる

成績は、11/24からのフォワードテストで期間内に約120回取引、利益が約500pip
(ちなみにEUR/USDのスプは3pip前後、という意味でのpipね。)

上の履歴と下の成績が同期してないってのがあったけど、それは、下のグラフは期間全体の取引を表示してる
のに大して、上のチャートは最後の一部の期間しか表示してないからだね

あと途中で一発爆益があるからスケールが変になっちゃってわかりにくいけど
わりと全体的に右肩上がりでいい成績だとおもうのよ・・・
さらにナンピン・塩漬けなし、一度に取るポジションは（実質）１つのみのインチキを完全排除する仕様
最適化などを行うパラメータすらほぼ無し
その上、根本的なロジックがカーブフィッティングの可能性を徹底的に排除したものだから
将来的にずっとこの成績が維持される可能性が非常に高いというものでありんす

ちなみにロット数管理というのは、ナンピン・塩漬けと同様に全く意味がなく、フィッティング（後付け）にしか繋がらない
単一ロット・（実質的な）単一ポジションでトレードを行ってこそ正しい性能を検証できる
どういうことかというと・・・
　　　続きはウェブで！ならぬ続きは気が向いたときに！ﾑﾊﾊ

>>828
うｐしたあと割りとすぐ消したんだけど、キャッシュが残ってたのかｗ
まあいいけどｗ

>>831
多すぎても利益出るならむしろ良いと思うけどね

>>833
利益出過ぎワロタ
いーなぁ
てかバックテストは？

ん？まるっきり>>828なのか？

>>835
828コピペで普通に動くよ
pointの関係で、EUR/USD5桁表示じゃないブローカーは表示pipが1/10になっちゃうからパラメータいじくる必要があるけど。

>>833
>上のチャートは最後の一部の期間しか表示してない
なるほど。テスターの損益グラフみたいなもんか。

DDが小さくて理想的な上がり方だと思うし、売買数が多いのはうらやましいな。
オレのEAは1ヶ月に数回しかポジションを持たないから。

オメ！

そうなのか
行き詰まったら参考にさせてもらうわ

久々にEA作ろうと思ったら、初歩的な事を忘れてしまった。
ちょっと、教えて欲しいんだけど
AがB,CD以外の時って、どう書けばいいんだっけ？
「〜ではない」をどう書けば良いか忘れてしまったんだけど・・・

if (!(A == B || A == C || A == D)) 〜
または、ド・モルガンの法則により、
if (A != B && A != C && A != D)) 〜

>>804
ああ！ありがとう
!=だったね
久々すぎて忘れてしまった・・・

×>>804
○>>840

B/C/Dが定数の場合はこうもできる。
　switch (A) {
　case B:
　case C:
　case D:
　　　// A == B || A == C || A == D
　　　break;
　default:
　　　// !(A == B || A == C || A == D)
　　　break;
　}

10年早えー
EAってのはたった数か月でどうにかなるようなもんじゃねーんだ。
どういうシステムにすれば狙い通りのトレードになるのかを・・トコトン考えてトコトン作りこむしかない。
オレなんざテストでやってるころは 夢の中でさえもEAの動きを想像してたぜ。
寝ても覚めても考えることといえばEAのことだけだったよ。
それで ちょっとでも思いつくことがあれば夜中でもふとんからとび出してPC立ち上げてEA書き直してテストするんだ。
常識では考えられないような すっとんきょうなアルゴも試したな。
1000コ作ったEAのうち999は退場だったが それでも懲りずにやり続けたよ。
プログラミングってなァそういうもんだ 教えられて身につくもんじゃねえよ 自分でつくるものなんだ・・

センスないんじゃないか？

ただの誇張表現だからきにすんな

こんにちは。
バックテストから雇用統計発表の数時間前のエントリーを避ける
方法を考えていますが、
>>550 以降何か発展ありますか。

自分的には、過去5年のバックテストをするとして、
1年12回、計60回の雇用統計日時のヒストリーデータを目視チェックして
直接その日時データを配列に入れて、エントリーを避ける方法を考えています。
ただ、この場合チェックしたヒストリーデータしか使えない事になりますが。

上にありました方法と比べてどうでしょうか。
もし他によいベストな方法ありましたら、よろしければお教えください。

超ロングパスの先は俺だったｗ
その話は >>559 で終わったよ。7月4日の例外処理も追加してね。

ん？今年の分調べてみたら
　01/05, 02/02, 03/02, 03/30, 05/04, 06/01,
　07/07, 08/03, 08/31, 10/05, 11/02, 11/30
っぽいんだけど、いいの？
いや、特に避けてないからわからんのだけど。

>>848さん
ありがとうございます。

日にちだと関数の方が簡単ですね。
ただ時間まで考えると、ヒストリーデータの時間（サーバー時間）によるので、
やっぱり目視データで直接排除の方が簡単なのかしらん。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

>>850
過去の分は目視でもいいけど、未来はどうすんの？手動でEAを止めるのか？

会社なもので携帯からです。
先の事はまったく考えてなかった。(笑)
ただ、バックテストで雇用統計のノイズを除外して見たかっただけですので。
実トレードでの雇用統計発表時は、手動で外すかな。
月に一度だけだし。と思ってます。

何がですか？

>>848
>>559俺だけど、7/4だけでなく振り替え休日の例外も加えなきゃならない。

とりあえず日付については正しく動くけどベタ書き状態のまま放置してそのままになってる。
#define FRI_1.1 0xC5D
#define FRI_1.2 0xC65
#define FRI_7.3 0x665
#define FRI_7.4 0x66D

#define FRI_1.8 0xC95
#define FRI_1.9 0xC9D
#define THU_7.2 0x65C
#define THU_7.3 0x664

bool IsEmploymentReportDay(datetime date)
{
static datetime trigger = 0; static bool result = false;

if (date > trigger)
{
trigger = date + SECONDS_PER_DAY - date % SECONDS_PER_DAY - 1; result = false;
date -= 3 * SECONDS_PER_WEEK;
int month = TimeMonth(date), day = TimeDay(date), week = TimeDayOfWeek(date);

switch (month << 8 + day << 3 + week)
{
case FRI_1.1: case FRI_1.2: case FRI_7.3: case FRI_7.4: result = false; break;
case FRI_1.8: case FRI_1.9: case THU_7.2: case THU_7.3: result = true; break;
default: if (week == FRIDAY) if (day < 18) if (day > 10) result = true;
}
}
return (result);
}

>>855のテスト
datetime date[4][12] = {
D'2008.01.04', D'2008.02.01', D'2008.03.07', D'2008.04.04', D'2008.05.02', D'2008.06.06', D'2008.07.03', D'2008.08.01',
D'2008.09.05', D'2008.10.03', D'2008.11.07', D'2008.12.05', D'2009.01.09', D'2009.02.06', D'2009.03.06', D'2009.04.03',
D'2009.05.08', D'2009.06.05', D'2009.07.02', D'2009.08.07', D'2009.09.04', D'2009.10.02', D'2009.11.06', D'2009.12.04',
D'2010.01.08', D'2010.02.05', D'2010.03.05', D'2010.04.02', D'2010.05.07', D'2010.06.04', D'2010.07.02', D'2010.08.06',
D'2010.09.03', D'2010.10.08', D'2010.11.05', D'2010.12.03', D'2011.01.07', D'2011.02.04', D'2011.03.04', D'2011.04.01',
D'2011.05.06', D'2011.06.03', D'2011.07.08', D'2011.08.05', D'2011.09.02', D'2011.10.07', D'2011.11.04', D'2011.12.02',
};

int init()
{
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
string year = TimeYear(date[i][0]);
datetime init = StrToTime(year + ".01.01"), term = StrToTime(year + ".12.31");
for (datetime today = init; today <= term; today += 24 * 60 * 60)
{
if (today == date[i][TimeMonth(today) - 1])
Assert.True(IsEmploymentReportDay(today));
else
Assert.False(IsEmploymentReportDay(today));
}
}
Print("SUCCESS[", Assert.GetSuccess(), "] + FAILED[", Assert.GetFailed(), "] / TOTAL[", Assert.GetTotal(), "]");
return (0);
}

日付は>>856だね。
>>849はADPだった。

今、会社の資料室で過去の日経新聞を漁ってたよ。
僕の労力を…。
けっこう、第一金曜日でない日もあるね。

すいません、2005年からデータあげてみれませんか。
私の日経チェックと、そのデータと違いがあれば、レスしますので。

仕事しろよ。

>>859
ワロスｗ

>>858
ググって出てきた一覧をテキストファイルにコピペしてperlでmql4ソースに
整形しただけだから、2005年のデータは持ってないんだ。

あ、そうなんですか。
ヒストリーデータから、先の関数が吐き出したものかと思った。
了解です。仕事に戻ります。
定時終わったらまた、日経漁ります。

一応報告。
まだ 2005.2 〜 2007.7月 までしか調査してないけど。雇用統計が第一金曜日にない月の日付ね。
2005.7.8
2006.3.10
2006.12.8
2007.3.10
これ以外は、全部第一金曜日。間違いない。
残りも調べるけど、みなさんにとっても有用な情報かしらん。特にレスなければ、残りについては報告しないかも。

過去の指標の日時を知りたかったら、
http://sihyou.com/usd.html
の為替指標データベースに　2006〜現在のデータがあります。

必要な人は参考に。

ありがとう。使わせていただきます。
楽になります。

>>854
わざわざ修正ありがとうございます。
7月4日が土曜日だと、7月3日の金曜が休みになるのね。知らんかったｗ

愛用のMT4のBTが極端に重いんだけど、どうすればいい？
１分で終わってたBTが１０分以上かかるorz

ログがたまってるのかもしれない
tester->logsを調べてみるべし

少し数学を応用しようと思ったんだけど、科学技術計算は難しいね。
アルゴリズムは正しくても精度が出なくて悲惨なことになってしまう。

ＤＬＬでやるしかないよ。

別にＭＱＬで困らなかったけどなー

>>868
アルゴリズムがお粗末で桁落ちが生じてるんじゃないの？

そこまで細かな計算をどこに使うのか興味ある
上がるか下がるか分かればいいだけだぜ

>>871
アルゴリズムは最小二乗法の極めてオーソドックスな解法なんだ。
もちろん原因は桁落ち。
時刻とプライスのペアを処理しようと思ったんだが、桁が違いすぎて精度が出なくて落ちた。
普通にあるようなデータを処理する分には問題なく動くんだよな。
データに下駄をはかせてやるような前処理が必要みたいだ。

DLLでやれ

格安でデコンパイル致します。

http://decompile.onlinewebshop.net/

>>873
どうやったら桁落ちするソースが書ける訳？
桁落ちでなく、デカイ値に極小値の加減算しているんじゃないの？

該当箇所のソース晒してみ。