【MT4/MT5】EA開発スレ Part7

>>951
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Curve_fitting
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting

本来の定義はどうであれ、みんな同じ意味で使ってるからどうでもいい

定義からしたら、やっぱりカーブフィッティングだな。

Bars in test 1420322
Ticks modelled 27451760
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 53358.67
Gross profit 159192.31
Gross loss -105833.64
Profit factor 1.50
Expected payoff 22.63
Absolute drawdown 156.66
Maximal drawdown 5131.28 (8.21%)
Relative drawdown 11.33% (2451.17)
Total trades 2358
Short positions (won %) 1128 (62.85%)
Long positions (won %) 1230 (64.47%)
Profit trades (% of total) 1502 (63.70%)
Loss trades (% of total) 856 (36.30%)
Largest
profit trade 3434.73
loss trade -2570.80
Average
profit trade 105.99
loss trade -123.64
Maximum
consecutive wins (profit in money) 17 (1049.49)
consecutive losses (loss in money) 8 (-1650.76)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 4888.95 (13)
consecutive loss (count of losses) -3063.09 (2)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 2

そろそろ実運用してもいいんかなー
よくわからんなー

Modelling quality 25.00%　　この段階でダメだな。

>>956
> Modelling quality 25.00%　　この段階でダメだな。

本気で言ってるの？ｗ

ちなみに上の奴1分足な
1分足では25%が限界とか、このスレで見たな
それだけ1分足のBTは信用できないってことなんかな

よく考えたら、どの時間足でBTしてもM1からtick生成するのに
M1でBTするとMQ 25%て不思議

>>955
優秀なEAだと思う。
3年分のトレードだと思うから、年間786回トレードでトレード回数も十分。

気になるのはDDが大きいかな?と思うけど、
> Total net profit 53358.67
複利で回した? それならDDが高めなのもうなずけるけど。

もう一つ。M1の3年分のデータって、それは業者のリアルなデータ?
それともMetaQuotesかForexiteのデータ?
前者なら良いけど、後者でM1だとどうかな?

話を蒸し返して、
>>935
> 極論を言えば、DDが%オーダーからさらに下げてppmオーダーになれば、レバ500でブン回すことだって可能だろうし。
このネタの話し。

最初に自分のEAのスペックを晒す。
Lotsはデフォの0.1lotsの単利。ポンドルだからレバは1.67。
こいつを複利でレバを上げたらどうなるかを連投する。

通貨ペア GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
期間 30分足(M30) 2011.02.28 00:00 - 2011.04.27 23:30 (2011.02.28 - 2011.04.28)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test 3061
Ticks modelled 2234602
Modelling quality 81.46%
Mismatched charts errors 4
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1504.18
Gross profit 2249.17
Gross loss -744.99
Profit factor 3.02
Expected payoff 16.71
Absolute drawdown 21.00
Maximal drawdown 157.00 (1.41%)
Relative drawdown 1.41% (157.00)
Total trades 90
Short positions (won %) 40 (50.00%)
Long positions (won %) 50 (58.00%)
Profit trades (% of total) 49 (54.44%)
Loss trades (% of total) 41 (45.56%)
Largest
profit trade 179.77
loss trade -32.00
Average
profit trade 45.90
loss trade -18.17
Maximum
consecutive wins (profit in money) 5 (107.54)
consecutive losses (loss in money) 4 (-54.46)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 257.77 (4)
consecutive loss (count of losses) -78.46 (3)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

レバ160でも運用可能!?
その時の益は…、これが二ヶ月の結果!?
こんな運用が出来る奴が居たら、そいつは間違いなく神だと思う。

とにかく、DDが低ければハイレバを狙えるってことだけは言える。

レバ TNP PF EP DD$ DD%
3.37 3,353.9 2.86 37.27 391.24 3.04%
4.72 5,048.9 2.81 56.10 619.34 4.28%
6.07 6,872.1 2.74 76.36 890.74 5.46%
7.41 8,895.0 2.69 98.83 1,208.48 6.62%
8.76 11,101.9 2.64 123.35 1,582.91 7.74%
10.11 13,488.2 2.59 149.87 2,006.25 8.84%
11.46 16,129.0 2.55 179.21 2,508.95 9.94%
12.81 19,003.1 2.50 211.15 3,086.56 11.01%
14.15 22,146.8 2.46 246.08 3,750.08 12.08%
13.48 20,552.2 2.48 228.36 3,421.36 11.56%
16.85 29,327.2 2.38 325.86 5,386.03 14.15%
20.22 40,168.7 2.29 446.32 8,105.01 16.65%
23.59 53,501.6 2.21 594.46 11,779.43 19.07%
26.96 69,786.0 2.14 775.40 16,673.43 21.48%
30.33 89,593.3 2.07 995.48 23,102.91 23.82%
33.70 113,186.2 2.02 1,257.62 31,344.26 26.09%
37.07 141,703.0 1.96 1,574.48 41,978.86 28.30%
40.44 175,509.6 1.91 1,950.11 55,432.12 30.46%
43.81 215,634.3 1.87 2,395.94 72,358.18 32.55%
47.18 263,200.0 1.83 2,924.44 93,576.91 34.59%
53.92 383,084.3 1.76 4,256.49 151,751.03 38.51%
60.66 546,105.5 1.70 6,067.84 239,002.35 42.22%
67.40 762,764.2 1.64 8,475.16 367,955.80 45.75%
74.14 1,046,493.0 1.60 11,627.70 563,396.90 49.09%
80.88 1,413,075.9 1.55 15,700.84 843,311.40 52.27%
87.62 1,879,195.9 1.52 20,879.95 1,236,062.70 55.28%
94.36 2,467,260.1 1.48 27,414.00 1,779,816.60 58.14%
101.10 3,196,333.0 1.45 35,514.81 2,517,918.20 60.85%
107.84 4,090,747.0 1.42 45,452.74 3,505,905.60 63.42%
114.58 5,180,041.1 1.40 57,556.01 4,814,191.30 65.85%
121.32 6,488,509.0 1.37 72,094.54 6,520,571.90 68.16%
128.06 8,050,446.6 1.35 89,449.41 8,661,687.60 70.34%
134.80 10,799,680.4 1.37 119,996.45 10,315,617.55 72.40%
148.28 22,925,462.5 1.54 254,727.36 14,495,123.38 71.33%
161.76 31,257,853.1 1.67 347,309.48 14,869,258.62 74.45%
175.23 (口座破綻ｗ)

自作EAを動かしている人のブログで面白いの無いですか？

ないです。面白い部分は隠してるのが普通ですからね。

>>960
2007~現在だから4年分かな
なんでトレード回数は年間450回ほどに落ちる

単一エントリー型だけど複利してる
初期ロット0.2〜

データはODLのだからリアルなデータってことになるかな

だんだん良くなってきたけど、少しはいいものになってきたのかな
問題はリアル運用でどう化けるか
そろそろフォワードテストするべきだろうか

完璧なものを作るまでは・・・って感じでずっと開発ばかりしている

>>961
期間短いけど俺のより遥かに優秀だね・・・凄いわ
俺のEAてUSD/JPY限定なんだけど、USD/JPYで開発するのやめたほうがいいかな
BT晒してる人でUSD/JPYってほとんど見ないし

>>955
一目でスキャルEAだってわかるなあ。

>>965
よくUSDJPYなんかで作る気になるな。EAに向かないペアだと思うが。

FFT（またはDFTでも可）で測定範囲の周波数から
重心取ってその値でＭＡなりに適用させる可変インジ作ったけど
なかなかいいかもしれんこれは

さっそくBTだｗｗ

一年未満の期間のテストで好結果が出たとして
それを運用にする気がしないのは普通だよね
同じぐらいの期間だけなら961ぐらいの結果ならPF、DD、トレード回数全て倍以上の良いEA作れるけど絶対運用はしないよ

>>969
> 同じぐらいの期間だけなら961ぐらいの結果ならPF、DD、トレード回数全て倍以上
仰る通りだし、オーバーフィッティングを気にしないなら俺も出来るよ。あ〜、回数は無理かなw
でね、期間が二ヶ月なのは、この間にサマータイムへの移行があったから。
そう、EAの中にボラが出る時間だけトレードするフィルタを入れてる。

最初は欧州時間とNY時間を1時間づつズラせば良いと思ってたけど、やってみるとそうは単純では無かった orz
今はそのフィルタの最適値を探っているトコ。
なので逆に3月以前が邪魔!! だけど、東京時間は変わってないしねぇ〜。

>>965
> データはODLのだからリアルなデータってことになるかな
リアルなデータならOKじゃん。
MT4を複数動かして別な業者を表示させると、随分と値動きが違う。
M1ならそれが影響しそうだと、そこが気になった。

> そろそろフォワードテストするべきだろうか
デモ口座で始めるべきだよ。
エラー処理を忘れていたとか、ドル口座と円口座での計算方法を間違えているとか、アルゴ以外の細かな問題も出てくるし。

> 俺のEAてUSD/JPY限定なんだけど、USD/JPYで開発するのやめたほうがいいかな
一つのEAでパラ変更で複数ペア対応が俺の開発方針ｗ

>>968
凄いじゃん!!
BTの結果見せて。

>>970
来週からデモで走らせてみるよ、ありがとう

フィルタの件なのだが、実に興味深い
俺もそのフィルタは入れようとしたし、逆も入れたりした（動き過ぎる時間帯を避ける）
最低でも週末にポジション閉じるフィルタは入れないとダメだよね
お主はもうリアル運用してるのかい？
してるとしたら先輩ということになるね
お互いがんばろうず

>>968
面白そうだけれどいまいち意味がワカラン。
気が向いたらもうちょっと詳しい解説plz
すぐに真似できるような代物じゃなさそうだからちょっとサービスしてくれても問題ないよね？

>>972
> お主はもうリアル運用してるのかい？
リアル運用してたら、開発スレにいないってｗ
デモで3口座で動かして、バグ取りと調整しているとこ。

サマータイム、こんなに変わるのも知らずに裁量でやってたなんて。
今思うと怖いもの知らずだったｗ

>>970
> > 同じぐらいの期間だけなら961ぐらいの結果ならPF、DD、トレード回数全て倍以上
> 仰る通りだし、オーバーフィッティングを気にしないなら俺も出来るよ。あ〜、回数は無理かなw
DDも俺には出来ないと訂正しとく。
持っている範囲の過去ログ探ったら、1.41%以下なんて二人しかいないやん。
(>>477は俺だし)

> 222 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2010/06/23(水) 13:45:35 ID:BYlDDJwq0
> ふう。初めて自作してみたんだが、テスト結果どう思う？
> 良いのか悪いのか普通なのかよくわからん。
> C言語系は初めて。。
>
> EUR/USD
> 5M
> 2009/6/15→2009/6/22
> EveryTick
>
> Total net profit 285.45
> Profit factor 2.93
> Maximal drawdown 92.00 (0.91%)
>
> 253 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/02/27(日) 01:47:53.18 ID:UqxM1QjM
> 金曜日の成績
>
> ross Profit: 586.14 Gross Loss: 97.70 Total Net Profit: 488.44
> Profit Factor: 6.00 Expected Payoff: 18.79
> Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 71.58 (0.68%) Relative Drawdown: 0.68% (71.58)

>>968
お願い、コードちょーだい！

色々苦労してる人でも安定して利益出すのは難しいっていうんだもんなあ…
裁量でルールも守れなかったらそりゃ大損するわな…

>>975
FFT使いたいなら、DLLを落として利用するほうが早いよ。
「FFT DLL」でググると引っかかるけど、例えばこれとか。
　ttp://hp.vector.co.jp/authors/VA014203/software/fftdll.htm

それも面倒!と言うならこれ↓かな。
　FFTfiltr.mq4
　　ttp://www.kroufr.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4830.0;attach=9813

>>977
> 　FFTfiltr.mq4
ごめん、これ、dllが必要らしい。
TSDにログイン出来るならそちらから拾っておくれ。

あるいはこんなのもある。
　#_lib_FFT.mq4
　　ttp://codebase.mql4.com/ru/672

遅いだろうな。

>>965
>>BT晒してる人でUSD/JPYってほとんど見ないし

ユロドルが具合がいいという意見が多いね
ためしてみそ

>>978
MT4のインタプリタはクソを付けたくなるくらい遅いからDLL無しでFFTなどは厳しいだろうな。
つか、>>968 はもう現れないのかな。

>>980
> DLL無しでFFTなどは厳しいだろうな。
そう思う。

TSD見てたら、FFTfiltr.mq4使っているdllが判ったよ。

> ---------------------------------------------
> Here everything should be installed:
>
> fftfiltr.mq4 experts\indicators
> ExpertSample.dll experts\library
> sampledll.mqh experts\include
> fftfiltr.tpl template
> libfftw3-3.dll windows\system32
> ------------------------------------------------

つまりこれ↓らしい。
http://www.fftw.org/install/windows.html

ご存知の方いらっしゃればお手数ですが、教えてもらえませんでしょうか。
ｉａｄｘを使用して、ＡＤＸ，ＤＩ＋，ＤＩ−の値を取得しようとしています。
インジケータとして使用する分には、ＭＴ４のＡＤＸとほぼ同じ値を取得して表示していますが、
ＥＡとしてすると異なった値が表示されます
例）
double ADX_PLUS = iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,0);
このロジックを　インジケータ表示すれば、ＭＴ４標準装備のＡＤＸのＤＩ＋の値と同じ数値を
表示するのですが、ＥＡに記述すると ADX_PLUSの値がバックテストのチャート表示される
ＤＩ＋の値と異なります（ＡＤＸ　ＤＩ−も同様ですが、 ＤＩ＋が特に合いません）　
ＥＡでｉａｄｘを使用するときは、何か特別なことが必要なのでしょうか？

>>982
> double ADX_PLUS = iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,0);
最後の"0"が原因では?
0でPRICE_CLOSEだと現在の足の生の状態で返します。つまり、足が確定していない状態での値。
EAが値を読み取っても即座に値が変化し、変化後を画面で見る為に異なって見えるのでは?

お試しで、
double ADX_PLUS = iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,1);
と、一つ前の足で見るとか、
double ADX_PLUS = iADX(NULL,0,14,PRICE_OPEN,MODE_PLUSDI,0);
オープン値でみるとかしてみては如何でしょう?

すみません　＋ＤＩ，−ＤＩ　です。
　

>>983　有難うございます！　これで悶々と悩んでいました。
すぐに試してみます。
また結果報告させて頂きます。

>>978
> 　#_lib_FFT.mq4
> 　　ttp://codebase.mql4.com/ru/672
これの使用例みっけ。
　#_i_FFT_Aver.mq4
　　http://codebase.mql4.com/ru/740

どうやっているのか知らないけど、見事に足に追従して、遅延無しだって。(負荷は重いだろうけど)
コードを見ると、どうやらFFT変換したら高周波部分をゼロクリア、それを逆FFTしているだけらしい。

え〜、そんなんでいいの?
なら、>>759に書いたことは間違いでしたとお詫びしないと…(汗

>>983
正常に表示され、結果も想定通りでした。
本当に有難うございました。

>>980
こいつをまともに動かせるスペックならDLL使わなくても問題は無いと思う。
http://www.forexfactory.com/showpost.php?p=4237338&postcount=920
これをライブラリに入れてね
http://www.forexfactory.com/showpost.php?p=4236234&postcount=910

>>986
おー、こうなるのか。
遅延無しのローパスフィルタを掛けた感じだね。

>>977
thanks!
DLL絡めてコード書いたことが無いからちょこっと調べ物が必要そうだけど、
今書いてるEAが一段落したら着手してみます！
とはいえ、やりたいことは少し複雑なので多分挫折しますけど。

次スレの準備、開始しま〜す

>>988
しょぼいPCだと厳しそうだ。ソースはコメントが分り易いのでよく練られてるんだろうね。

>>991
修行が足りなかった orz
誰かヨロ!

以下、更新したテンプレ
--------------------------------------------------
【MT4/MT5】EA開発スレ Part8
　EAの開発をメインとしたスレです。
　申し訳ないが、インジケータそのものは初心者スレで。
　インジケータのアルゴリズムならここでヨロ!!

▼前スレ
【MT4/MT5】EA開発スレ Part7
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298955679/

▼過去ログ
【MT4】EA開発スレ Part1
　http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1260885415/
【MT4】EA開発スレ Part2
　http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1272739231/
【MT4】EA開発スレ Part3
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1276729174/
【MT4】EA開発スレ Part4
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283178072/
【MT4】EA開発スレ【児童売買】
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283997762/
【MT4】EA開発スレ2【児童自動売買】　＞　実質Part6
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1294388535/

・姉妹スレ
MetaTrader Expert Advisors 16
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1303473769/
【MT4/MT5】MetaTrader Part26【メタトレーダー】
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298084848/
【MT4/5】MetaTrader初心者専用25【ゆとり隔離ｽﾚ】
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1302760638/
◆ダブルオーのスレ◆EA.インジ製作
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1298722517/

・参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
　ttp://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
MetaTraderまとめWiki
　ttp://hikaku.fxtec.info/metatrader/

・アップローダー
めたとれなうｐろだ
　ttp://u3.getuploader.com/mt
MetaTrader掲示板
　ttp://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

>>993
立てたよ。テンプレありがとう。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1304178085/

ID:d/VrVQxP氏は興味深い書き込みするからコテ名乗ってもらいたいな。

>>988
SSAの中身はガウス二分法とベクトル演算!?
ガウスノイズなら記憶の片隅にある気がするけど、なんだこれは?
どうやらノイズリダクションの一種らしいけど、SSA.mq4のコードが理解出来ん orz
>>989
これ、使えそうだよねぇ〜
>>995
リアルで勝てたら(汗

>>994
乙! 感謝!

>>996
SSA.mq4おいらも解読厳しい。
コメントがC++なのは嬉しいがロシア語？コメントが残念。

>>996
自分にも無理です。
# _FullSSA_normalize.mq4
http://codebase.mql4.com/ru/1413

これ自分のPCではまともに動かせません。
Fusionで動かしたんですが、厳しい現実を突きつけられた。

1tick動く毎にMT4が一時フリーズする。

>>999
ﾒﾓﾘﾘｰｸ？
ﾊﾞｰが多すぎとか？

1000

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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。