【MT4】EA開発スレ2【児童自動売買】

今度は自動売買で立てたよ

前スレ
【MT4】EA開発スレ【児童売買】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283997762/

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 糸冬
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制作・著作 NHK

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　　　　　 .:ｉ.:.:.:.:.:i:.:.:ィ1-ヽ:ｌ｜:.ｌ|:.:.:厶L:_｀ﾄ､:.:.:いハﾍ　:′ }!
　　　　 i .:.l:.:ｌ:.:.::|:.'´j |_;.:.:」 ��」L:_⊥!j__｀ト､:.:.:i:.:Y　　心 くｰ-､
　 　 　 |:.ｉ:|:.:!i:.:::レ'__二_ヽ　　　　　'´_,二._ヽ､:!!:.|ヽ:ｧ‘ｰ':::::ヽ:::.ヽ
　 　 　 |:.|!|:.:〉'´／´_二｀ヽ　　　　　″二_｀＼ ヽl:.:.{.　　ﾊ._,ｲー┘
　　　　 ﾚ !Y:l '〃 /´2cﾍ　　　　　　 /´2cヽ　ぃ |:.:.:`ｧ１:ヽ:.|
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　　 　 `フﾍぃi　　 くご.ノ　　　　　 　 くこ.ノ　'　 l:.:./::/:::.:{､__:.ヽ._
　　　　´￣｛ﾍY´￣｀ヽ　　　　　　　　,.−―- ､ ﾉ;ｲﾚ＾卜､:＼ ￣
　　 　 　 　 ヽト‐--‐ ′　　　　　　　ヽ　_＿,ノ′ﾉ　 ﾉ　　￣｀
　　　　　　　　 .　　 　 　 ＿＿＿____　　　　　,ー‐ｧ'´
　　　　 　 　 　 ＼　　　‘ー―− 一' 　 　 ／:ｲ:./
　　　　　　　　　　 ｀ 　 ..__　　　　　 _,,　＜{::::/ V　う、売られちゃうのっ？
　　　　　　　　　　　　.ィゴ: 丁ヾこ.ノ　:　:　｀⌒<､
　　　　　　　　　 　 ,ｲ:{:/ ! ::j　:　:　:　:　:　:　､ブ:;ﾊ

　　　　　　　　　　　 ,．-――――‐ 、 　　　＜　>>１乙でゲソ！,＞
.　　　　+　　　　／　　　 　 ,．--――┴ 、　∠､　　　　　　　　　 ＼
　　　　　 　x　/ 　 :|　　 ／: : l、: : : ;l: : : : :＼　ﾉ／∨＼/＼/＼|￣`
　　　.x　　　 /　　 :i　./: : :､: :!_＼;/ _V＼ : | |〉´
.　 　 　 　　〈 ＿＿_Ｖ: : : :|＼|　 　　／_｀|∨、　 x.　　　　　　　　　,.､
　　　　|! /　　 　|: : :.|: :|,ｲ._T_i`　 　.r≦lハ!|｀＼＿＿＿＿＿＿／: : :＼
　　　　ll/_ 　 　 .|: : :.|: :|'弋..!ﾉ 　 　 i'＋!ｌ.: |＼: : : : : : : : : : : : :_:_: : : : :／
　　　/ ミr`i.　 　|: : :.|: :|' ' '　 ,‐- ..__ﾞｰ' .!l.:.!　 ￣￣￣￣￣￣／: :.:／
　　　ﾄ､ｿ　.|　　 .!:.:.:..|: :ﾄ､　　ｌ　　｀,! 　 .ハ.!　x.　　　　　　 ／: : :／
　　　/ll＼ ｀テヽ、: : |: |l: ._ﾍ .ヽ.. ィ ＜l 　 l|　　　　+. 　　/: : : :/
　　./' l|　 >'　/ 　ｰ-!: .!　＼ ＼/ /,,;:`:;'ﾞ"r;:ﾞc　　　　　 /: : : :/　　　　　　　　／:＼
　　'　 l|　丶ノ ＼ ＿i｀:| 　　 ＼_/ｨ'二二二l　〉　　　　/: : : :/　　　　 　 　 ／: : : : :＼
　／:＼ 　 　 　　i:ﾉ/|: :!: 　　　　　　　 ｆ 　　~i. 　 　 　; : : :/　　 　 　 　 　 ￣|: : : :|￣
/_.: : : :..ヽ 　　　/:／ :.ﾘ:. 　　 　!､.　　 ﾅ--r' 　 　 　　i.: : :丶＿＿＿＿＿__.ノ: : : :|
　 ＼: : ＼ 　　/:"ﾍ:／ﾊ　　" 　　　ﾞ 　 { 　 i:.＼ 　 　　';. : : : : : : : : : : : : : : : : : :／
　　　＼: : ＼/: : : /: : :/. 　 　 　 　　 　ﾔ_./ : : .＼　

>>1乙
ちなみにここ、実質6スレ目だぞ

【MT4】EA開発スレ Part1
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1260885415/
【MT4】EA開発スレ Part2
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1272739231/
【MT4】EA開発スレ Part3
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1276729174/
【MT4】EA開発スレ Part4
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283178072/
【MT4】EA開発スレ【児童売買】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1283997762/

>>1
なぜ自動児童売買ではないのかと小一時間(ry

>>6
児童を　自動売買するのなら確かに　自動・児童売買であっているが、
本スレは、児童（＝素人）が　自動売買に挑戦するのであるから、　
児童自動売買であっている。

>>7
おｋだけど、初春は俺の嫁だからな。
だから>>3は俺が買った。

　　　　　　　　　　　,．――　　 、
　　　 　 　 　 　 ／/　　 　 　 ＼＼
.　 　 　 　 　 ／ ./　　　　　　　　＼＼
　　　　　　／　　′　 ,. -―――- ､　 ＼　　　　　　　　　　　▂ ▪　▂▄▅▆▇■▀▀〓◣▬ ▪ ￭ … ．
　　　　　　＼　 :!　／: :/l ∧: : :∧: ﾍ＼／　　　　　　　 ．▂▅■▀ ▪ ￭　▂¨ ∵▃ ▪ ・
.　 　 　 　 　 ＼|/: :�W 廴__,＼/､__ノ:�Y　　　　　◢◤　◢▇█▀　¨▂▄▅▆▇██■■〓◥◣▄▂
　　　　　　 　 / |:r|: | r＝ミ　　r＝ﾐｌ:|　　　　　￭ ▂▅██▅▆▇██■〓▀▀ ◥◣ ∴ ▪ ．
.　　　　 　＿/: : :{.|: | xxx　　 '　xxx ﾘ　　▂▅▇███████▀ ▪ ∴ …．▅　￭　 ◥◣
..　 ＿_,／: :＿:./:/:ﾊ:ゝ　　 　 )◥▅▆▇████████▆▃▂　 ▪ ￭▂▄▃▄▂イカ墨吹いたw
..　|: : : : :／__ /:/:/: ＼`ﾍｰ一ｧ::ｉ"|Y:＼　　　　￭　 ¨ ▀▀▀■▀▀▀ ▪ ￭ ∴‥

　　　　　　　／￣￣￣＼
　　　　　　/　＿　　　　　￣￣＼
　　　　　　ヽ |☆|　　　　　　　　　）
　　　　　　/──二二二二二二ｌ
　　　　　　ヽ二二二二二／　　　丶
　　　　　　/__　　　　　　　　　　　　　|
　　　　　　|　　　　ひ　　　　|　　　　│　児童売買の現行犯で逮捕だからな〜
　　　　　ノ　　　　　　　　　　|　　　　|
　　　　(;;;）　　　　　　　　　　|　　　　|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(⌒）＿＿＿（⌒）
　　　　ヽ　　　　　　　　　　　|　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／￣　　　　　　￣＼
　　　　　＼＿＿＿＿＿ノ　　＼＿＿/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　ｌ
　　　　　　　　　__|　　　　　　　/　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　⌒　　　　⌒　　　　|
　　　　　　　　/　ヽ＿＿＿＿/　　　／＼　　　　　　　　　　　　→>>8　│　■■■■■　　　 │
　　　　　　　／|　│__丿;;;＼_/＼＿/＼　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　|　　　　(⌒）　　　　 　　|
　　　　　　/　　ヽ/|ヽ;;;;;;;;;ﾉ/　＼　　　丶／丶　　　　　　　　　　　　　　　|　　　___T____　　　　　　|
　　　　　　|　　　|　|　/;;;;;|/＼─　　　　　　　丶　　　　　　　　　　　　　　ヽ　　　ｌ--　ｌ　　　　　　/__
　　　　　　/　　　|　|/;;;;;;;/　　>＿＿　　/　　　|　　　　　　　　　　　　　　　＼__＿￣＿＿＿＿／;;;;;;ヽ
　　　　　　j　　|　|　|;;;;;;;/　　/|--┌│　|　　　│　　　　　　　　　　　　　　　/　ヽ;;;;;|　　　　　/⌒ｌ;;;;;;;;;|
　　　　　　|　│　|　|;;;;;/　　/│　││　|　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　|;;;;;Ｌ＿＿_/　　/;;;;;;;;;|
　　　　　ﾉ　　|　│　|;;/　　/　|＿__|__|　│　　　|　　　　　　　　　　　　　　/　　　|;;;;;;;;;;;;;;;;;／　　/;;;;;;;;;;;|
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　　　　　ﾉ　　|　　＼|／　　　　　　　　　|　　　　│　　　　　　　　　　　　/　　　/;;;;;;;;;／　　／;;;;;;;;;;;;;;;;;;|
　　　　／　　|　　　　　　　　　　　　　　／￣丶　|　　　　　　　　　　（⌒（⌒ヾヾ／　　　／;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|
　　　/　　　　ヽ＿＿＿＿＿＿彡（￣￣ヽ￣|　　|　　　　　　　　　（　　(　　　|ヾ＿__／;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|
　　／＼　　　/;;;;［＿＿］;;;;;;;;;;;彡（二二　││　/　　　　　　　　　　（＿(＿ノゞゞ|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|
　　ゝ＼＼／￣|　　　　　￣￣巛（＿＿__ノ＿／　　　　　　　　　　　　　　彡彡　|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;／|
　（Ο　Ο)＼_ノ　　　　　　　　　彡彡∠彡彡彡彡彡彡彡彡彡彡彡彡彡　　　　|;;;;;;;;;;;;;;／￣￣￣　/
　　(　Ο丿　|　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ;;;;;／　　　　　　/
　　　￣　　　|　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　/　　　　　　/

条件を甘くすると取引回数が増える分利益増えるんだけど
カーブフィッティングな気がして悩むところだ

前スレで勝率は高い方が精神的に安心できるっていう意見が
いくつかあったけど、みんな具体的にはどれくらいを目指してる？
個人的にはリミスト同幅で取引回数が十分に確保できるなら
勝率55〜60％くらいでも十分に戦える気がしてるんだけど

勝率高いのとかナンピンゲールにきまってんだから検討する価値もない

勝率が低くても、いつか来る大きな波を捕まえることができるシステムでも
裁量では精神的に苦しすぎてできない人がほとんどだからこそ
EAで自動化する意味がある

勝率が高いシステムならわざわざEAに頼らずに裁量でやったほうが
楽しいだろう

裁量なら順張りがいいな
システムは逆張りだから
ポジ持ってる間２ちゃんの反応見てるのは辛すぎる

1日に何時間もチャートにはり付いているのが退屈
（＝そんな時間は取れない）からＥＡに頼るのでは・・

この中から適当に選んでちょこっと不具合？を直しただけで普通に動いてるから今更な・・・・・・
ttp://www.tradingsystemforex.com/top-expert-advisor.htm

>>14-15
こっちに同意。裁量では出来ないことをEAにやらせている

朝寝たいからEA
昼は忙しいからEA
夜はボラも高いし裁量

これ最強

朝と昼で少し儲けて、夜で大損こくんだなw

女房が内職でコツコツ稼いだ金を
ギャンブルで使い果たすみたいな感じだな

弁護士の夫が365日働きづめで、その裏で妻は愛人の若い男に貢いでいる話を思い出した・・

ODLのMetaTraderをデモで使い始めたのですが、
最低取引単位は1lotなのでしょうか？
0.1lot(一万通貨)ではOrderSend時に131エラーが出てしまいました。
デモだから？

前にODL使ってたときは0.1lotでやってたよ俺
デモは知らないけど

>>20
>>21
うまい事いうね
シストレやってる人のブログを見てると、裁量で持った塩漬ポジを
何ヶ月も切れないでいるケースって結構あるね。

>>23
小数点の桁までちゃんとチェックしている？

>>23
MarketInfo("EURUSD",MODE_MINLOT)とか
MarketInfo("EURUSD",MODE_LOTSTEP)とか
で調べれば？
もちろん、デモだからかどうかは分からないが。

証拠金が足りないとか？

日曜日だからというオチではないのだろうか。。。

ブレイクアウト系のEA使ってる人取引回数どれくらいですか？

>>60
6通貨監視して、1つのペアにブレイクアウトが起きたら
その日のトレードは全部終了にしてるので1日1回。

results have been discarded as insignificant
と出て、Optできないんだけど、何が問題でしょうか？

Optの結果が意味無かったの（いい結果が１つも無かった）で破棄したよーって事じゃないかな

昔はやってたfapturboってどうなの？
どんな手法か知らないけど勝率高かったような

ん

なんか通貨によってバックテストの速度が違う気がする
バックテストを速くするポイントみたいなものあるのかな

>>36
この辺が参考になるんじゃねかな
ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=firefox-a&hs=DKT&rls=org.mozilla%3Aja%3Aofficial&q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fd.hatena.ne.jp%2Ffai_fx%2F+%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88+%E9%AB%98%E9%80%9F&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

通貨によって出来高が違う。
1分足の出来高の大きさがそのままバックテスト時間に比例する。(EveryTickの場合)
無駄な出来高を削除することで高速化できることもある。

>>33
ありがとうございます。
もうちょっと結果が出そうなパラメーターで実施してみます。

>>26
ずはり0.1と書いているので、問題ないと思います。
>>27
どうも。init関数にそれを書いているのですが、ログに表示されず。。。
>>28
バックテストで、十分な値を設定しています。
>>29
バックテストでして、ロット数が1.0なら動作するのが確認できています。。。

ttp://forex.toyolab.com/category/707672-1.html
こういうブログ記事もありまして。
でも本家にはそんな情報無いですし。
明日電話して聞いてみます。

>>40
http://ameblo.jp/enjoy-xyz/theme-10014130624.html
ここにデモは1ロット単位って書いてあるぞ。

>>40
ログに出してみたけど、でるじゃん
Print("MODE_MINLOT:",MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT));
で確認してみたが、1.0が最低ロットらしいね

>>41
！ありがとうございます。
デモだからということなのですね。
不親切だな・・・ODL。
>>42
ODL日本語版なのですが、testerウインドウの操作履歴タブに
Printの内容が出力されると思っております。合っていますでしょうか？
確かに、出力されるログと出力されないログがあって、不思議には思ってます。

ブレイクアウトEA作ってみたんだけど。。。

Total net profit 1201.58
Gross profit 4826.41
Gross loss -3624.83
Profit factor 1.33
Expected payoff 5.20
Absolute drawdown 42.61
Maximal drawdown 470.30 (4.35%)
Relative drawdown 4.35% (470.30)
Total trades 231
Short positions (won %) 114 (45.61%)
Long positions (won %) 117 (35.90%)
Profit trades (% of total) 94 (40.69%)
Loss trades (% of total) 137 (59.31%)
Largest
profit trade 342.01
loss trade -87.95
Average
profit trade 51.34
loss trade -26.46
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (199.08)
consecutive losses (loss in money) 7 (-184.73)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 370.30 (2)
consecutive loss (count of losses) -184.73 (7)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

俺もナンピン逆張りＥＡ作ってみたんだけど。。。

ドローダウンでかすぎますよね。
Bars in test 3497073
Ticks modelled 37226580
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 48585.48
Gross profit 99805.64
Gross loss -51220.16
Profit factor 1.95
Expected payoff 1.70
Absolute drawdown 0.00
Maximal drawdown 6143.51 (12.17%)
Relative drawdown 12.17% (6143.51)
Total trades 28578
Short positions (won %) 11905 (74.67%)
Long positions (won %) 16673 (68.24%)
Profit trades (% of total) 20267 (70.92%)
Loss trades (% of total) 8311 (29.08%)
Largest
profit trade 391.56
loss trade -110.64
Average
profit trade 4.92
loss trade -6.16
Maximum
consecutive wins (profit in money) 194 (296.35)
consecutive losses (loss in money) 21 (-1615.53)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1621.26 (12)
consecutive loss (count of losses) -1615.53 (21)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1

ちょっとマーチンゲールっぽいことしてみた

Total net profit 7076.70
Profit factor 1.42
Absolute drawdown 1342.31
Maximal drawdown 3025.20 (25.89%)
Relative drawdown 25.89% (3025.20)
Total trades 231

ちなみに07年から10年までのテスト
4年間でこの取引回数・・・
しかも4回しかないでかい儲けに頼ってて他はダメダメという成績
使えん・・・

>>44
PFがもうちょっと欲しいですね。
>>45
PFはいいけど、DDをもう少し抑えたらﾍﾞｽﾄですね。

stoplossとtakeprofitの最適化をしてみたらどうでしょう。

理想は1日1回は取引ほしいなー
せめて週１ででかい勝ちがほしい

>>45
ＤＤもロットによるけど、30%以下だから良いんじゃね？
長期に耐えられるかが問題なだけで。

>>48
週に１回大きく動く要素なら、
豪円のショートがあるね。

ブレークアウトを仕掛けるには、何らかの要素が要るわけで。

うーん難しいなあ
「大きい時間足でのレンジの端を目標にした小さい時間足での順張り」
って論理で作り直してみるか

>>51
ﾃｸﾆｶﾙいくつ使ってる？

初心者のころは自分でロジック考えてシステム作ってたんだけど
結局、世の中にはシステム作りの天才がいて、その人たちのシステムを
リバースエンジニアリングしたほうが効率が良いと気づくまでにそう時間はかからなかった

>>52
エントリーでは３，４個かな
プラスリカクと損切りで１個ずつ

>>53
どういうロジックか理解してそれを自分好みに書き換えるのが面倒
結局逆張りナンピンシステムはそれで作ったんだけども

以前探した時は有名なEAは逆張りタイプばっかで
ブレイクアウトはあんまなかったけど
今はブレイクアウト系増えてるんかな
有名なのある？

>>54
3個でも多いかと。

あれユロポン
インディケーターで見ると下トレンド判断の形のはずなのに
EAの方は買いで入った
なぜだ

逆張りの定義がよくわからないけどﾄﾚﾝﾄﾞに逆らっているという
認識あるなら順張り方向にﾎﾟｼﾞｼｮﾝ取ればと思ってしまう

いや本来ポジれる条件じゃないはずなのにポジったから
EAに不具合でもあるのかなと
大小の移動平均線の順番でトレンド判断してるんだけど

バックテストでは正常なのに
運用するとおかしな動きするって
どういうケースがあるかな

スプレッドの変動が影響するとか

天才が作ったシステムはすべて有料？

ドル円、ユロポン、豪カナダ
ユロ円、ドルカナダ、ポンスイ
ポン円、ランドル、ユロスイ
豪円、ユロドル、ポンカナダ
スイ円、ポンドル、ユロ豪
ラン円、ドルスイ、ポン豪
カナダ円、豪ドル、ポンラン
シンガポール円、ドル香港、カナダスイ
豪スイ、ユロカナダ、ドルシンガポール

こんな感じで順次逆張りEA起動させてく予定
１ペア年間100万稼ぐ予定だから全部で2700万予定だす
ただ１ペア世に送り出すのに１週間かかる

EA開始の際にチャートへドラッグしますが、
その際の足のスパンは何に影響してくるのでしょう？
プログラム内で足のスパンに関係する処理を指定なければ関係ないのでしょうか？

スパン・・？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,, -‐''´￣￣｀ヾ､,,
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　　　　　　　　　　　　　,r‐K´　 ﾉミ　　-===‐　　　　-===､ ﾐﾐ　　 =-　な. で　-=
　　、､ l | /, , 　 r-‐て⌒|　_.|⌒l｀‐- _,,ｬ乙こェ＿_,,-‐─‐-､/､　　ﾆ　.ら. も　ﾆ
　.ヽ　　　　　´´, ､i 　 |　|　ｬ|　 |}''　 {　 ($$) 　.}　{　($$) {　}'i,ﾉ　　´r　：　　 ヽ｀
.ヽ　し き 緑　ﾆ.　\　/ ,ﾉゝ-' '' |　　 !､　‐ ‐ _ノ　 ヽ　　　i丿/　　 　 ´/小ヽ｀
=　 て っ 爺　 =ﾆ `‐'`'　　 ヽ　|､　　　￣￣/　　　 ヽ─''´ /
ﾆ 　く. と な　　-=　 i　　　　_／iﾉ|　　　　 / ⌒ヽ_／i 　　/ﾉ
= 　れ.何 ら　　-= ,'　 　 ノ:::::::::::::::|　　　/ _,,r‐--‐､ i　 /‐- ,,＿
ﾆ　 る と　　　=ﾆ　　 ／::::::::::::::::::::|ﾞi　 　i/ヽ£こﾆｩ {　/:::::::::::::::::￣
/,　 ：　か　　 ヽ､＿/:::::::::::::::::::::::::::| ＼ｬ´　 /　　　ヽ ;/:::::::::::::::::::::::::
　/　　　　　ヽ、　　/::::::::::::::::::::::::::::::| 　 ＼　　　 　 ／::i::::::::::::::::::::::::::
　 / / 小 ＼　　　/:::::::::::::::::::::::::::::::::|　　　／─ ＜ヽ:::::::i:::::::::::::::::::::::

>>64
NULLのあと０じゃなければ大丈夫じゃね？たぶん
インディケーターの他にHigh[2]とかも注意

>>67
感謝！
なるほど、1行目は理解できていませんが、
BarsとかLow等定義済み変数を利用する際には
足のスパンを注意する必要があるということですね。

　　　　　 i／:| :l: : 从:::..:.. : .:/|/　,l斗.�Y : : : :|/: :l: : : : ∧
　　　　　 |: : :!: | :_|__ﾄ､ヽ:..:/_ﾘィ'7テiﾐ!V: : | !:| :.::ﾊ! : : : :∧
　　　　　｜ ハ : |:|,z示ﾐメ、　′ﾋz:ﾘﾉ }: : :!:l |:.:/　|::..: : : :∧
.　　　　　 �Y : ヽ:ﾄ{ ﾄ:zﾘ 　 　 　 ￣´　j /.:| | /´￣ヽ::. : : : : i
　　　　　　 i: ､ : :ヾ、｀¨　 ､　 　 　 　 /ｲ .:!:./　　　 l!::. : : : : l!
.　　　 　 　 ヽ:＼: ∧　　　 _,.　-‐'　 / j: :/ﾘ!　諸君、EAだ！！
　　　　 　 　 |＼:ﾄ､: ＼　　　　　　　　/:/}/!|　　　　ハ::.. : : : :l|
　　　　 　 　 |l: :｀:li＼:..:＞　.._　　 イ/´　／| 　 　 ム┴､ : : : :l|
　 　 　 　 　 |l : : :!l:|　｀ ＼ 　 ,.｢　　　／　,.|　 ｀　{ ＿_　＼ : l:l|
一番大切なのはバランスよく単位期間内で高利回りが出ることだと思うんだ。
浦田のEAだと４ヶ月ぐらいで利回り209％　PFは13.1　DDは19％ぐらいだよ。
もう７ヶ月超えたけどまだパンクしてない。今はDD減らす作業中だ〜。
そういえば聖杯のPFって５ぐらいじゃなかったっけ？
とりあえず去年は一般的なHFの利回りはちぎったと思うよ。
>>62 彼女にならタダであげてもいいと思ってます。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1352334.jpg

>>68
インディケーターは
iBands(NULL,0,うんたらかんたら
って書くと表示してある足の結果が出る
iBands(NULL,PERIOD_M1,うんたらかんたら
だと１分足の結果が出る

High[1]だと表示してある足の１つ前の高値
iHigh(NULL,PERIOD_M5,1)だと５分足での１つ前の高値になる

うろ覚えなんでミスあるかも

あっ間違えた　利回り309%だ

トレード回数が少ないんじゃ

>>72
うん、スキャル系じゃないから。実利を出すことに目的を置いたので、
トレード回数は少ないです。
スキャルでこれより利益が出てる商用EAはきっといっぱいあるんでしょうね。

１分足でスキャじゃないEAなのか

駄目だブレイクアウトEA完全に行き詰った
まずは適当なEAさがしてくるか

結果的に朝のユロポン発注は儲かった
これでいいのかな

それでいいのだ
　　　　　　　　　　　 _,-‐‐、
　　　　　　　　　　　 ,i´ 　　 l､__　　　_,.....、
　　　　 　 　 　 　　l　　 ‐-/´　｀y‐'´　　ヽ__
　　　　　　 　 　 　 !､__,...-'!､__,ノｰ　　 　 ﾉ　｀`ｰ ､_　 ,
　　　　　　　　　　／　　　　　 ヽ、　　 ノ‐- ､__　　 `く-、
　　　　　　　　　/　　　　　　　　 `ｰ‐'´`-､　　 `ｰ-､　|
　　　　　　　 　 '--､__________,.........-----‐‐'ｰ､_　 　 `ｰ､
　　　　　　　　　 ,i ,-､‐‐-- ､ﾆ二`ｰ‐- ､　 ,l´ ` ､　　ヽ)
　　　　　　　　　/.´,-!　　　　　　７｀i_ー　　| 　　 ヽ __ ）
　　　　　　_,.-‐‐ （ 　　__　　　 `i　　　　　　ヽ　 _,i'´　ヽ
　　　　　i´　　 -‐'_フ'´ﾉヽ､____,i´　　　　　　 ヽ'´ ,く　　|
　　　　　!､_______,.......,--､_｀　 ヽ、　　　　、　、 　　 　 ﾉ
　 　　(＼（＼ !､_____|　　 ￣`ｰ-､___　　　,ヽ ヽ　-､-'´ i´｀i , ^,
　　⊂ﾆ ﾒ'　 ＼＼　　　　　　　 |___ ｀`7'´ | ヽ　　,l 　　|　｀' ､ｒ''´)
　　⊂ﾆ（　　 / `､ ｀ｰ､_　 ,- ､　　__￣ 　 / 　 　 ﾉ,-'´|´　　 ヽ‐'､
　　　⊂ -―/　　｀ｰ-､.｀ｰ!､　Y ´　）_,.i'´　　　ノ　　　|　　　　'‐く
　　　　　　　`ｰ､　　,　 ｀ｰ､-､___　　　　___,.-‐´　　　 ヽｰ-‐'｀ー´
　　　　　　　　　`ｰ/　　　 /ｰ-ｭ‐'￣￣　　　　　　_,-‐'´
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　　　　　 ,.-‐-､/　　/｀ｰ-､￣　 　 　 　 _/
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EAいじってみて思う。FXで何百万稼ぐ人ってすごい
0.1ﾛｯﾄで試してるけど俺には無理だ

タダで、これは参考になった、ってEAないのかよ

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=40416&kcd=10247

モメンタム・％Rを使っている人いる？
モメンタムを改良したROCが、トレンド判定で使える気がする。

>>79
参考になるんだったら有料でもいいよ
相場で取り返すんだし、小銭をケチってたら大きな鯛を取り逃す

俺はRSIだけで作ってみたけど、微妙・・・。
PF1.2
MDD6.92%

一個数万で百個買ったら数百万。
参考になるのが一個も無かったら・・・と思うと金出す気には。

OrderSend( Symbol(), OP_BUY, Lot, Ask, 0,...
という感じでスリッページに0を指定してもすべって約定するの
ですがこういうものですか?

>>85
そうです。

0って、いくら滑ってもいい、の意味じゃなかったっけ？

>>87
そなの？
ソース元分かればお願い

https://info-zero.jp/ebookdtl.php?ecd=40414&kcd=10247

info-zero.jp

アルパリのせいで予定狂いまくり

ブローカーリスクを見誤ったということだね

ブレイクアウトで全体でみると右肩上がりのはできてるんだけど
取引回数少ないのがなあ
ストップロスも狭いんで枚数たくさんかけてもいいんだけど
サンプル少ないテスト結果だとカーブフィッティングの不安が残る

�@カーブフィッティングはしちゃいけない
�A常にカーブフィッティングしていけば大丈夫
�Bカーブフィッティングこそすべて

意味のあるカーブフィッティングはカーブフィッティングとは呼ばない。
と思うよ

公開してみよっかな

この前フィボナ作った人でつか？

ちがうよ
てかその話知らない
公開したの？＞フィボナ

>>97
違ったのかぁ。失礼。
フィボナで売買するソース付きEAが公開されてたけどカーブフィッティングの域を
抜けれないという結果だったよ。urlは紛失・・

前スレで241連勝の人とかRSIの人とかも公開してたけどあまり盛り上がってなかったような。
住人今少ないのかもねっ＞＜

年３０％ぐらいで確実な方がいいような気がしてきた。
どんな相場でも生き残れる手法で３０％を越えることができない・・・

結局、シンプルというか、ランダムに近い手法が一番安定して儲かる
エッジなんて本当にあるのか？

PFどれくらいをカーブフィッティングというの？

極論、無敗のset作って儲けまくって
負けだしたら、またBTすればいいんじゃね、と思ってしまうのだが

極端な話DD出る日のデータを飛ばすとかして売るのがプロ

>>101
その負けだしたらのところで破産するというのがオチだな

>>101
それはそれでやりようによっては一つの手だと思う。
過去何年で右肩上がりなんてパラメータは間違いなくカーブフィッティングだと思うけれど
直近のトレンドに最適化したパラメータで短期的に利益をあげることは可能。

直近てどれくらい？

>>105
直近の顕著なトレンド発生時点から。

またどんなトレードを指向するかによって違ってくるんじゃないかな。
スキャルかデイトレかスィングか、あるいはもっと長期か。

俺は半年以上のBTはやらないで、昨年、一昨年の同じ時期の短期のデータでやってみてる。

>>106
マジか
トレード回数何回くらい？
あんま少ないとサンプルとして不十分な気がするんだが

>>99
それくらいならstop 150 limit 300 くらいで逆張りすればいけそうな悪寒

>>107
今ちょっと数字が出せないが、トレード回数は長期に最適化した場合とあまり変わらないと思うよ。
色んな戦略を組み込んでるもんで集計が複雑なんだ。
確かにサンプル数が多くとれるようにスキャル的な戦略がメインになってるね。

ちょっと最近作ってみたブレイクアウトシステムちょっと晒すお
ドル円の1時間足にカーブフィッティングしてると思うがｗ
アドバイスお願い
↓

int magic =30000;
double lots = 0.1;
double slippage = 50;
extern int start = 2;
extern int end = 17;
extern double ts = 0.1;//トレーリングストップ
extern double tp = 1.0;//テイクプロフィット
extern double sl = 0.3;//ストップロス
extern int LimtPeriod = 10;
extern double HLpoint = 0.3;//もみ合い幅
int ATRPeriod = 14;//日足のATR
int ATRShift = 1;
int start(){
int i, inum, Ticket;
double ATR = iATR(NULL,PERIOD_D1,ATRPeriod,ATRShift);
double MaSS = iMA(NULL,0,25,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
double MaSM = iMA(NULL,0,50,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
double MaMS = iMA(NULL,0,100,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
double MaMM = iMA(NULL,0,200,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
double MaLM = iMA(NULL,0,300,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
double MaLL = iMA(NULL,0,400,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,0);
double HiLimt = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,LimtPeriod,0)];
double LowLimt = Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,LimtPeriod,0)];
double HL = HiLimt-LowLimt;
double RSI = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1);
//オーダーチェック
int buyticket = -1; int sellticket = -1;
double buynum = 0; double sellnum = 0;
for(i=0;i<OrdersTotal();i++){
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true){
if(OrderMagicNumber()==magic){
if (OrderType() == OP_BUY){buyticket=OrderTicket();double buylots=OrderLots();double buyprice=OrderOpenPrice();buynum++;}
else if(OrderType() == OP_SELL){sellticket=OrderTicket();double selllots=OrderLots();double sellprice=OrderOpenPrice();sellnum++;}
}}}
//決済
if(buynum>0)
if(RSI<50)if(Bid>buyprice+ts*ATR)
OrderClose(buyticket,buylots,Bid,slippage,Green);
if(sellnum>0)
if(RSI>50)if(Ask<sellprice-ts*ATR)
OrderClose(sellticket,selllots,Ask,slippage,Green);
//発注
if(buynum==0)
if((start<=end && Hour()>=start && Hour()<=end) || (start>end && (Hour()>=start || Hour()<=end)))
if((MaLL>MaLM)||(MaLM>MaMM)||(MaMM>MaMS)||(MaMS>MaSM)||(MaSM>MaSS))//上昇トレンドではない
if((MaLL<MaLM)||(MaLM<MaMM)||(MaMM<MaMS)||(MaMS<MaSM)||(MaSM<MaSS))//下降トレンドではない
if(Bid>=HiLimt)//高値ブレイクアウト
if(HL<ATR*HLpoint)//もみ合いである※幅が狭い
{ Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, slippage, 0, 0, "Buy", magic, 0, Blue);//買い注文
OrderModify(Ticket,Ask, Ask-sl*ATR, Ask+tp*ATR,0,Blue);}
if(sellnum==0)
if((start<=end && Hour()>=start && Hour()<=end) || (start>end && (Hour()>=start || Hour()<=end)))
if((MaLL>MaLM)||(MaLM>MaMM)||(MaMM>MaMS)||(MaMS>MaSM)||(MaSM>MaSS))//上昇トレンドではない
if((MaLL<MaLM)||(MaLM<MaMM)||(MaMM<MaMS)||(MaMS<MaSM)||(MaSM<MaSS))//下降トレンドではない
if(Bid<=LowLimt)//安値ブレイクアウト
if(HL<ATR*HLpoint)//もみ合いである※幅が狭い
{ Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, slippage, 0, 0, "Sell", magic, 0, Red);//売り注文
OrderModify(Ticket,Bid, Bid+sl*ATR, Bid-tp*ATR,0,Red);}
return(0);}

なげえ
うぜえ
普通にうｐすればよかった。。。

H”

>>101
負けだしたらって考えは甘いかも。
バックテストの次の瞬間から過去とは決別します。

>>111
私からのアドバイスとしては
・変数名にstartはよくない。

手法はテクニカルの教科書通りですね。
ちょっと危険なのはMT4を立ち上げたときLimtPeriod分のバーの読み込み前にポジる可能性がある。
それとどこのブローカーだろ？GMT補正しないと時間が合わない

リアルでの動作と同じ日の相場のバックテストした結果が違うんですが
どんな原因が考えられるんでしょうか？
ポジるのは一緒なんですが決済のほうが、デモ通りにリアルで決済してくれません。

リアルのほうではオフクォート等エラーは見当たらないんで
やっぱり決済ロジックだと思うんですが・・・

バックテストでは問題なく意図通りに決済するんです。

リアル用に何かちょっと手を加えたりとかするんですか？

>>116
それは滑りだよ、Slippageを少し多めにとってみて
ちなみにBTやデモは絶対滑らない。

スプが違うってのが大きいかな。あとはテストではtickは再現されないくらいか。

お二方早いレスどうもです。

>>117
滑りですか〜
今設定ではスリッページは3に設定しています。

ちなみにブローカーはFXDDでトレードタイプは朝スキャ、
昨日12日のデモトレードでいいますとサーバータイム0時からの上昇で逆張りsellでポジり、
2時頃の83.280辺りで決済なのですが
リアルではポジったのは良かったのですが、なかなか決済せず結局3：30あたりで
これはおかしいと思って手動で決済しました。

滑るときってmt4の履歴のとことで、すべっちゃいました的なエラー表示はでるのですか？

昨日のトレードですと手仕舞いの注文自体が出てないような印象なんです。

設定でスリッページを4にして明日動かしてみます。ありがとうございます。


>>118
スプレッドたしかに最近開いてますね。
開き過ぎたらポジ持たないようにはしているのですが
決済のほうは条件が揃ったら決済関数を呼び出して
for文でオーダー全部を成り行き決済するという感じにしています。

なのでその関数が呼び出されれば、
少しくらい不利な価格でも決済するように
自分ではしているつもりなのですが・・・う〜ん

バックテストはたしかに1分未満のtickやスプレッドが反映されないので
リアルと全く一緒にはならないようですね
FXDDの朝スキャなので、バックテストよりトレード数は激減するとは思ってます・・・ｗ

ありがとうございます。

FXDDって確か5桁表示になったよね
スリッページに普通に3を指定すると、0.3pipsのことなので
ほとんど約定しないと思うよ

>>120

あ、ゴメンなさい。
説明が不足してました・・・

initでdigitsが3のとき
スリッページに10を掛ける条件式を組み込んでいますので、
00.030で30ピップになるようにしています。

でも何かを見落としてるような気がしないでもないんです・・・ｗ

ありがとうございます。

ログをみるのが一番だな

>滑るときってmt4の履歴のとことで、すべっちゃいました的なエラー表示はでるのですか？
出ているかどうか調べるには、Ordersendする前にPrintでログ出力させてみては如何？

ログが出ているのにオーダーされていなければ、滑っている等の問題が起きていると判断できるのではないかな

ちなみにバックテストもしくはデモフォワードでその日その時間に取引しているからと言って、
リアルでも同様の時間にポジションを持つとは限らない
何故なら配信されているレートがデモとリアルでは違うから

>>122
>>123

ログですか、今まで一度も見たことありませんでした・・
Ordersendする前にPrintでログ出力というのは良い方法ですね
EAがどのような状態なのかわかりやすくなりそうです。
これから試してみたいと思います。

怪しいところを一つづつ確認してつぶしていきたいとおもいます。
みなさんありがとうございます。

>>124
オーダーコメントに　約定するべき価格を書いておくといいよ

こんばんは。
今、約定値から2atr逆行した場合は同値撤退を目指すストップロスロジックを作っています。
しかしバックテストしてみるとぜんぜん作動しません。
以下にプログラムを記載いたしますので、問題点など指摘していただけませんか。よろしくお願いします。
//損切り用システム
void sl01(int magic)
{
double atr = iATR(NULL,0,14,0);
for(int j=OrdersTotal()-1; j>=0; j--)
{
if(OrderSelect(j,SELECT_BY_POS) == false) break;
if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magic) continue;

if(OrderType() == OP_BUY)
{
double op_price = OrderOpenPrice();
double slb = op_price - atr;
double cl_price = OrderClosePrice();
if(cl_price < slb)OrderModify(OrderTicket(),0,0,op_price,0,Yellow);
break;
}
if(OrderType() == OP_SELL)
{
op_price = OrderOpenPrice();
double sls = op_price + 2*atr;
cl_price = OrderClosePrice();
if(cl_price > sls) OrderModify(OrderTicket(),0,0,op_price,0,Yellow);
break;
}


}

OrderClosePrice()？？？

OP_BUYの時、
cl_price < slb → Bid < slb

OP_SELLの時、
cl_price > sls → Ask > sls

じゃないの？？？
ついでに、OP_BUYの時atr→2*atrね。

ttp://kabool.livedoor.biz/archives/51618748.html
こちらに記述のある改造を行いたいのですが、どこをどう弄ったら良いか分かりません。
追加で必要なインジケーターもあるのでしょうか？

>>128
まず9800円でラリーの新指標を買って、以前の旧バージョンラリー指標の部分と入れ替えるだけじゃないのかな
パラメータについては一緒かどうかは知らんから、後は自力でなんとか・・・ry

教えてください

あるループ処理の中でＰｒｉｎｔ文で変数の中身を
確認しているんですが
なぜかtとhoge[i]の値が一致しません。
常にhoge[i]の値が０になってしまうんです。
何か考えられる理由はあるでしょうか？

hoge[i]=t;
Print("t:= " , t);
Print("hoge:= " , hoge[i]);

>>130
コンパイラのバグ

hogeとｔの型は？
hogeがintでｔがdoubleとかなってないよね？

こっちのスレにはテンプレがないんだな('A`)

めたとれなうｐろだ
http://u3.getuploader.com/mt
にソースうｐしてから質問すると解決早いよ。

グローバルに hoge[1000000] とかやっとけ

>>127
アドバイスありがとうございます。
複数のポジションがたつので各ポジションごとに配列に値を収納できるようにし、
それらが逆行したときに同値撤退を入れるように書き直しました。
が、なかなかうまく動作しませんでした…間違えてるところはどのへんでしょうか？

//損切り用システム
void sl01(int magic)
{
for(int j=OrdersTotal()-1; j>=0; j--)
{
if(OrderSelect(j,SELECT_BY_POS) == false) break;
if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magic) continue;
static double buf[];
ArrayResize(buf,j);
double atr = 2*iATR(NULL,0,14,0);
if(OrderType() == OP_BUY)
{
double op_price = OrderOpenPrice();
buf[j] = op_price - atr;
if(Bid < buf[j] && (OrderTakeProfit() != op_price)) OrderModify(OrderTicket(),0,0,op_price,0,Yellow);Print("error:",GetLastError());
break;
}
if(OrderType() == OP_SELL)
{
double op_price1 = OrderOpenPrice();
buf[j] = op_price1 + atr;
if(Ask > buf[j] && (OrderTakeProfit() != op_price1)) OrderModify(OrderTicket(),0,0,op_price1,0,Yellow);
break;
}
}
}

>>135
最大値から0に向かって変数jがデクリメントされてるのに、ArrayResize(buff, j)は
拙くね？for文の前でArrayResize(buff, OrderTotal())すべきだと思う。

>>135
ArrayResize(buf,j + 1);
かな？

かな？　じゃないなオレ
ArrayResize()はループの外に出さなきゃ処理が無駄過ぎるな

アドバイスありがとうございます。
おかげさまで配列に数値を格納できるようになりました。
しかし、逆行をしてもordermodifyがかかりません。
おそらくBid < buf[j]、Ask > buf[j]という条件式がよくないと思うのですが、
どう書き換えたらよろしいでしょうか。

offquotesとrequoteはなにが違うのでしょう？

offquotes は約定する価格が無い場合。
requotes は約定する価格が再提示された場合。

requotes時は再提示された価格での取引が可能だが、
offquotes の場合はしばらく待つしかない。

>>141
なるほど。納得しました
ありがとうございます

>>127,136,137
解決しました！
break文がいらなかったんです。
ようやく思ったとおりに動く損切りシステムができました。
アドバイスがなければ途中でなげてたと思います。本当にありがとうございました。

乙乙。みんなで磨きあってスキル上達させていきましょう。
と、部外者が言ってみる。

>>134
わかりました。ｱﾘｶﾞﾄｳございます。
領域確保しなくてもエラーにならなかったから気づきませんでした。
ArrayResizeしました。

トラリピっぽいEAがやっとバグ取りオワタ。
配列をstart内で宣言してるのになぜか
次のstart時にも値を保持してるというバグ？
（俺がおかしいのかもしれん）の処理に時間がかかった。。。
儲かるかどうかは一晩バックテストさせてから考える。
だが、この、EA完成時のｗｋｔｋ感は堪らないものがあるなやはり！

>>146
配列はすべてstaticなんだな。
http://book.mql4.com/variables/arrays
All arrays are static, i.e. are of static type even if at the initialization this is not explicitly indicated. It means all arrays preserve their values between calls of the function, in which the array is declared

>>147
クソ言語乙って思ってたけど、そこまでとは...

>>147
マジか！？前に実験してみた時は、「静的じゃない。staticは要る。」と結論したんだが
調べ直さんといかんな。

>>148
同意するしかない('A`)

>>146
初期化していないローカル変数の中身を問うたらあかんでしょ。

EAを動かしている時の負荷がどれくらいか測る方法って無いですか？

丁寧にエラー処理を入れたコードと　理論上起こり得ないエラーの処理を省いたコードで
どのくらい差が出るか測りたいんです

差が大きいようなら実運用に影響でそうなんで切り詰めようかなと

>>151
GetTickCountで計測するとこから始めてみたら？

>>151
タスクマネージャーのCPU負荷じゃだめかい？

>>151
win7ならｶﾞｼﾞｪｯﾄがあるよ。

それ以外なら
ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=cpu+%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&lr=lang_ja

究極の自動売買に気づいた！
ポジション持って放置！！

今さらかなぁ〜？

>>155
キウイドルのEAなら知ってる

間違ったユーロ円だった

ある条件で決済の関数が呼ばれた時にポジションを全決済したいのですが、
なかなかうまくいきません。

過去スレを見てたら同じような質問があったのですが、
その時のレスに

●全決済状態フラグを使って再度startが呼び出されたときもう一度決済する
●ループで処理するならSleepで時間待ち後にRefreshRatesして再度OrderCloseする
●OrderCloseのBid,AskはNormalizeDoubleしておく
●forのループは引いていく

等の回答があったのですが、
ループで処理する場合ですと、この決済関数をどのようにすればいいでしょうか？

void ClosePosition(int ai_0, int a_magic_8)
{
int l_cmd_8;
int cnt = 0;
int total = OrdersTotal();
for (cnt = total ; cnt >=0 ; cnt--) {
if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == FALSE) break;
if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != a_magic_8) continue;
l_cmd_8 = OrderType();
switch (l_cmd_8) {
case OP_BUY:
if (ai_0 == 1) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, slippage, Blue);
break;
case OP_SELL:
if (ai_0 == 2) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, slippage, Red);
}
}
}

if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == FALSE) break;
が
if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == FALSE) continue;
では？

つ　http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=193727
参考にどうぞ

cnt = total-1 な

>>159

レスどもです。
0の時にbreakでfor文から抜ける場合と
値があるときにcontinueする場合の違いがよくわからないのですが、
修正した方が良い理由とはなんなんでしょうか？

>>160

どもです。コードそのまま使えそうですね。
勉強しつつ参考にしてみます。

>>161

これは納得です。cntが0でもfor文が一回処理するから
トータルの数から1引いておくんですね。
ありがとです。

>>162
おれの書き方と違ったから勘違いだなw
スルーするよろし

皆さん英語余裕でできるんですね
おれはしょぼーんです
なぜ日本語のＥＡまとめサイトが無いんだ！

>>164
ブログで色々と書いてくれてる人はわりといるけど

>>164
ここは？
ttp://hikaku.fxtec.info/metatrader/

＞＞１６６
？？
ＥＡないじゃんっておもったら
MetaTrader掲示板にすこしＥＡ張られてましたね
どれが人気なのか分からなかったり
〜系みたいにわけられてなかったり
この中からＥＡさがすのめんどかったり
盛り上がってなかったけど
おしえてくれてありがとうございます＾＾

MACD+ADX作ったがﾀﾞﾒぽ
(´・ω・｀)

http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r71887183
コレやね・・・安く手に入ったなｗ
オレはＫＬＸのフロント入れてるよ。　ステムベアリング入れ替えて、ホイールベアリングも入れ替えて着けてるけど快調。

誤爆ｗ

いきなり横から失礼します。
プログラミング初心者でExpert Advisor Builderの助けをかりて
何とかEAを組み立てているレベルの者です。
単一のポジションを持つEAについては、生成されたコードを自分なりに改造することで、
簡単なものであれば自分で作れるようになりました。
ただ最近複数ポジを持つEAを作ろうと試みて苦戦しています。
簡単に書くと、何らかのトリガーでエントリーを開始し、
決められた回数、決められたポジ数でナンピンし、一括で利食い・損切りを
行うというものです。マーチンゲール系の無料EAなどをいくつか見つけたのですが、
自分の目的に合っているのか判断がつかず、ここで相談させていただくことにしました。
アドバイス等いただけたらありがたいです。

もう少し具体的書くとこんな感じです↓↓
予定構築ポジションを1,1,2,3といったパラメータで設定。
最大ポジは１＋１＋２＋３＝７ポジ。これ以上は取らないように制限。
何かしらの条件(たとえばRSIが３０以下)のとき、１ポジ買い。
リミット60pipsとして、リミットにかからずに30pips下落した場合は
さらに１ポジ買い増し。さらにリミットにかからずに30pips下落したら
今度は２ポジ買い増し。さらに30pips落ちたらさらに３ポジ買う。
すべてのポジのリミットは、最後にエントリーしたポジを基準に60pipsに設定し
一括で決済。
(１回買い増ししたところで利食いされた場合は30+60で90pipsの利益。)
損切りの場合も一括決済で、すべてのポジションを最終予定構築ポジション
(今回の例であれば４回目のエントリー)を基準に、30pipsに設定。
すなわち損切りにかかるときは常に、120*1+90*1+60*3+30*3 = 460pips。
売りの場合も同様。

ものすごい長文になってしまった。。すみません(汗)
参考になるサイトやEAを紹介、アドバイスなどいただけたら
すごくうれしいです。よろしくお願いします。

すみません、少しだけ補足。
利食いあるいは損切りが行われた場合は、トレードが１サイクル終了した
ということで、次にまたポジションを取るときは、また１ポジから
はじまるようにしたいと考えています。
では改めましてよろしくお願いします。

簡単そうだが.....
頑張れば自分で書けるだろ

プログラム初心者なら、へたに美しく書こうと思わず
べたにif文並べて書いときゃいいよ

ある程度綺麗に書いた方が自分が見やすくなるけどね。
それと追加追加・・・てやってるとデバッグがめんどくさくなるソースになるよ。
1から書き直すのはもっとめんどくさいけどｗ

171さん、172さん、173さん、RESありがとうございます。
手元にある豊嶋さんの本(入門編)と過去トピで紹介されていたサイト
(MeraSysSeeker)を必死で読み漁ってるんですけど、なかなか
思うように先に進めなくて。。
int OrdersTotal( )とかdouble OrderLots( )の関数を使えばいいのかなぁ
と調べ作業中です。←この辺ってあってますか？？
今まで自分のやりたいことと近いサンプルを探し出して、それを改造して
欲しいものに近づけていくというやり方を取っていたので、
１からつくることの大変さを実感しています。
まずは汚いコードでもいいから、何とか形にしたいです。
甘えているのはわかっているのですが、もしよかったらキーワード的なもの
だけでもアドバイスいただけないでしょうか？

あれ、間違えた。
173さん、174さん、175さんでした。
失礼しましたm(_ _)m

>>176
人の書いたソースを解読するほうがよっぽど大変じゃね？

>>176
int 変数　= OrdersTotal()　ですよ。

ガバッとオールクローズしてくれるEAがWEBにあったんで、このソースを参考にしてみてください。
http://mt4-metatraderfx.com/C/CloseAll.mq4

それとこのサイトのMetaTrader 4　プログラム初級編も役に立つと思います。
要は応用です。
http://jidoubaibai.com/

>>178
用いるのは、コメント付のものや１０行以下のサンプルが多いので、
一から調べるよりは楽かなぁと。がっつり解読しようとしたら、
熟練者でもやはり大変なんですね〜。

>>179
おぉ、ありがとうございます。
だいぶ調べたつもりでしたが、どちらもはじめて知りました。
参考にさせていただきます☆

>>all
いただいたアドバイスを参考にもう一度がんばってみます！
行き詰ったらまた相談にのってください。

あ、最低数日間はしょっちゅう覗きにくると思うので、
さらなるアドバイスをいただける方はぜひ☆
でわみなさま、ありがとうございました。
心より感謝です(/_;)

>>171
俺も素人だと言い訳しておいてから
最初のオーダー時に保有ポジション（BUY or SELL）とか
OrderOpenPriceなどをグローバル変数に入れておいて
処理するとかじゃダメかな？

>>181
ストップやリミットを入れてる場合
決済されてポジションがなくなってるのを検出できないでござるよ

リミットもストップも全てＥＡ側で処理するならＯＫかな

ナンピン条件きたときにポジション数えればOK
ってことで行けませんか？

おはようございます。171です。
>>181 >>182 >>183
RESありがとうございます。
おぼろげながらわかってきた気がします。
たぶん『ナンピン条件きたときにポジション数えればOK』
という部分が今の自分の知識では理解できていないんだと
思います。精進します！

昨日いただいたヒントを参考に調べていたら、
イメージと近いサンプルを発見しました☆
ttp://miyachi3000.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-db94.html
この辺りも参考にしつつ、試行錯誤していこうと思います。
夕方過ぎにまた覗きに来させていただきます。でわまた。

例えばL（買い）の場合
最初に取ったPriceをグローバル変数に入れて
その数値から-30pispの価格を下回ったタイミングでナンピンしますよね？

if((gLastPositionPrice-0.30)>Bid) {

間違って送信してしまったｗ

でこの条件式の最初で

.......Bid) {
int p = CountPositions();

って数えてって感じですが...。

複数ポジるEAの場合、グローバル変数はあてにできないよ
EAを再起動したときに続きができないから
そのときあるポジから状態を判断してポジらないといけない

>>184
最初の質問ではポジション数とロット数が区別されていません
ポジション1:ロット=1
ポジション2:ロット=1
ポジション3:ロット=2
ポジション4:ロット=3 ポジションはmax4、ロットはmax7でOKですよね

これまでのレスを参考にすれば、buy,sell別々に

まずポジション数を取得。=0ならA、>0ならB
A) 建玉条件をチェックして条件を満たせばポジション作成(limit:+60 stop:-120)
B) OrderOpenTime()が一番古いポジションのOrderOpenPrice()を
　　基準price、OrderStopLoss()を基準stopとして
　　for(i=1;i<=3;i++) {
　　　if(現在のpriceが基準priceよりi*30pips以上逆行) {
　　　　if(ポジション数<i+1) {
　　　　　ポジションを作成(limit=基準price+60-i*30 stop=基準stop)
　　　　　他ポジションのlimitを基準price+60-i*30に変更
　　　　}
　　　}
　　}

最初のポジションのOrderOpenPrice()を基準にするならこんな感じでしょうか
（limit,stopが同じならすべて決済されることを想定）
実際は-30,-60ちょうどでは約定できないでしょうから、２ポジション目以降の
約定価格を基準にするなら変更の必要があります。
月曜窓明けはどうするんでしょう？

で、頑張っているのに余計なお世話ですけど、最初からナンピンやマーチンゲール
に取り組むのは疑問です。あんなのは万策尽きた人が最後に夢を見るためのもの
だと思っています。販売のためのEAなら損切りしないための必要悪かもしれません
が、個人が真似ることはありません。

ナンピンに拘るんならトラリピEAを無料公開してる人がいるから、それを改造するだけでいいと思うが・・・。
それとマーチンよりココモの方が多少リスクは小さくなるけどね。

ポジション量の設定の参考になれば
http://londonfx.blog102.fc2.com/blog-entry-230.html
それとリスクリワードって一般的な1トレード辺りの平均利益÷平均損失ではなくて
ボラからトレードリスクを算出して、それをリスクリワードとして公開してた人を海外のフォーラムで見た事がある。

グローバル変数を使わないとTick毎にポジション数のチェックになりません？
足が移動したタイミングでのエントリーチェックではればいいのですが
ポジション毎のチェックだと負荷大丈夫なんでしょうか？
EA再起動が問題であれば初期化部分でポジションチェック関数呼んで
グローバル変数に代入しておけば済みませんか？
そんなに負荷高くないのかな？
ごめんね素人で^^;

>>190
なるよ

ちなみにmt4を再起動してもグローバル変数の値は維持されている

>>192
そのグローバル変数の話ではなないから心配なしだ

>>182
OrdersHistoryTotalをうまく使えば決済されたポジションを追う事は可能でござるよ

>>193
だから、そのグローバル変数を使うという手もあるとｒｙ

>>195
そこまで考えての発言だと思わなかった。ごめんよ

>>190
そうすれば大丈夫だな
負荷？そういえば気にしたことないな・・・

グローバル変数とグローバル環境変数　
のように使い分けて発言するといいよ

↓をEURUSD M5で動かした場合、フォワードでは動くけど
バックテストでは正しい値が返らないというのは正常ですかね？

int start()
{
//----
int shift=iBarShift("USDJPY",PERIOD_D1,Time[0]);
Print(TimeToStr(iTime("USDJPY",PERIOD_D1,shift),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
" HIGH=",iHigh("USDJPY",PERIOD_D1,shift),
" LOW=",iLow("USDJPY",PERIOD_D1,shift));
//----
return(0);
}

もう自己解決したかもしれないけど、俺はティックごとにこんな感じでチェックしてる

fulltotal = OrdersTotal();
total = 0;
maxOrderOpenPrice = 0;
minOrderOpenPrice = 999999;
lastOrderedTime = 0;
for (cnt = 0; cnt < fulltotal; cnt++) {
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderMagicNumber() == magic) {
total++;
buyorsell = OrderType();
if (OrderOpenPrice() > maxOrderOpenPrice) maxOrderOpenPrice = OrderOpenPrice();
if (OrderOpenPrice() < minOrderOpenPrice) minOrderOpenPrice = OrderOpenPrice();
if (OrderOpenTime() > lastOrderedTime ) lastOrderedTime = OrderOpenTime();
}
}

アドバイスがたくさん増えてる！
みなさま、ありがとうございます。
また、お礼が遅くなって申し訳ないです。
>>185
おぉ、なるほど。具体的に記述していただいたおかげで
イメージが湧きました。もっと勉強せねば。。ありがとうございます。

>>188
指摘されて気がつきました。
『ポジションはmax4、ロットはmax7でOKですよね』
↑まさにその通りです。補足ありがとうございます。
最初のポジションを基準にしたほうがずっと考えやすそう。
まったく思いつきませんでした。
柔軟に考えないといけませんね。。

窓空けに関しては、月曜日の朝ストップを超えているようであれば
その場でオール決済、あるいは週を超えて持ち越しを禁止の
いずれかを選べるようにしようと考えています。

マーチンの危険性はある程度はわかってるつもりです・・・たぶん。
以前シミュレーション結果をみて、唖然としてことがあるのでｗ
１回の負けが１００回の勝ちを消滅させるようなものはともかく、
１回の負けを３〜５回程度の勝ちで埋めるようなロジックであれば
個人的には考察の価値ありかなぁと思ってます。
今考えているのはトレンドフォローのEAなので、トレンドの転換点を
定義して、そこをストップに分割でエントリーさせたほうが効率いいかなぁなんて。。
技術力不測で、まだまだ妄想の範疇ですがｗ
忠告ありがとうございます。十分に気をつけるようにします。

>>189
トラリピ・・・なるほど、たしかに参考になりそうですね。
探してみます！　マーチンはリスク大きいですよね。
単なる倍賭けではなく、さまざまなベッティングシステムを
試してみたいです。裁量では３１システムとかを自分好みに改良して
使ったりしてます^^
ボラからリスクリワードの算出ですか・・・
いろいろあるんですね〜。参考サイトもありがとうございます。
勉強させていただきます。

負荷も考えなきゃやばいんですね〜。
すっごい勉強になります。
みなさま、ありがとうございます！

ナンピンEAは最初のオープンポジションが生まれた時点でナンピンポイントも
分かるんだから、待機注文を予定数だけ全部投げてしまえばいい。

遷移表を書いてみると分かりやすいんだけど、遷移先は2つしかない。
A：80.00L(オープンポジション)
B：79.50L(ウェイティングポジション) // ナンピン1
C：79.00L(ウェイティングポジション) // ナンピン2
D：78.50L(ウェイティングポジション) // ナンピン3

A：オープンポジション→クローズドポジション //利食い発火
後処理() { ウェイティングポジションのキャンセル処理 }

B：ウェイティングポジション→オープンポジション //ナンピン1発火
後処理() { TP値の再設定 }

その後の遷移も
B：オープンポジション→クローズドポジション
C：ウェイティングポジション→オープンポジション
↓
C：オープンポジション→クローズドポジション
D：ウェイティングポジション→オープンポジション

>>202
ふ〜む、たしかに言葉で表すと随分簡単だ^^;
プログラムを書く以前に、言葉で簡略に表すことって
とても大切ですね〜。ありがとうございます！

基本知識の欠落を思い切り自覚してるので、短期集中で一度知識を
詰め込んで、改めてEAづくりに挑戦しようと思います！
みなさまのおかげで、何を勉強したらいいか具体的に見えてきた〜！！
がんばりますｂ

>>203
うーん、トレンドフォローでしたか。limit固定&ナンピン&トレンドフォローって
不思議な組み合わせのような。ダメって意味じゃないですよ。
あたりまえの事をあたりまえにやってもなかなか勝てない世界なので、人が
やらない事に突破口があるかもしれません。

EAには何かエッジが必要です。今の仕様だとそれをナンピンに求めるのか、
マーチンゲールやエントリに求めるのか、すべてのバランスに求めるのか、
最初にある程度決めておかないと迷子になるような気がします。

http://bbs.fxtec.info/x/c-board/data/metatrader/file/test.JPG
利が乗るまで決済しないEAをつくってみたんですが、危険ですかね？

OpenPriceOnlyでこの結果…EveryTickにしたらどうなっちまうんだってばよ？！

１つ前にバーの値でシステムを組んでるのでopenpriceとeverytickでは差が出ないと思います。

>>205 から　>>207 を俺たちはどうやって読み取ればいいんだってばよ？！

>>205
最大ドローダウンをなんとも思わない資金力があったら大丈夫だぞ

なにをいってるかわからねーと（ｒｙ

天井Ｌや底Ｓしたら永遠に持ち続けるの？

>>205
期間は？その間にマイナススワップごっそりってことはない？
（バックテストではスワップは勘定されないはず）

イスラミックアカウントを使うんだ

>>205
資産曲線が最後に急落してるので、含み損は放置みたいですね。
Expected payoffはスリッページで消えてしまうかもって程度でしょうか。
さすがにこのまま運用は考えていませんよね？
手足を縛ってというか制約を付けてEAを作成するのは勉強になる
ので、漫然とEAを作成するより得たものは多いはず。
パズルとしても面白いですし。

みんなに質問！！

プログラム初心者なんで、アホな質問なのかもしれんけど
ＥＡつくる時ってさぁ〜
チャート上では、絶対ありえんだろｗｗｗｗ
って思えるような値動きのことまで
考えなきゃだめ？

>>215
ありえないと言うと？
1000pipくらいGUGDとかそんくらいなら、ありえないし考えなくてもいい。

>>215
絶対にありえんだろうと思ってる根拠によるな

いや、ちょっと本当に初心者なんで
めっちゃバカらしいことなんだけど
条件式とかでさ
こっちが大なりだから　＞
で、反対は・・・・
小なりイコールだよなっ　＜＝
て、考えちゃうとさー
こっから先（プログラムの先のことね）
ずーっとこんな事考えながらすすめていくのか　・・・　ふぅ

めんどくせｗｗｗｗｗｗ

って思っちゃてさ

>>215と>>218がどう関係してるのか、さっぱり分からんぞ

おひおひ

>>218

片方の条件が発生しないなら、そもそも最初の条件判断に意味があるのか？

>>219
俺が初心者すぎるからじゃない？

>>221
いやっ、
だから、そーゆーことを考えていくのが
めんどくさいの！！

>>223
それだとセブンインベスターズのEA GENERATORでさえも使えないわ。
それにカット&トライの世界だし、めんどくさがってたら�_

　諦　め　な　さ　い

>>224
ちょーｗｗ
そんな初心者に・・・・
俺、あきらめ悪いんだよね
だから、人生では


めっちゃ損してるｗｗｗｗ

>>225
めんどくさがりで諦めが悪いか・・・。
どんなアドバイスが適切なのかわかんないんで、他の人のアドバイスが来るまで待っててね。

直感的にEA作れるツールもあるけど、シェアウェアだからあえて教えない。
EAにbuilderとかgeneratorとかそんなキーワードを付け足してググればいつか見つかる。

若干ノリがうっとうしいが...
人の書いたプログラムの改造から始めて見たらどうだ？

>>227
そっちのほうが、もっとめんどうだろうｗ

いやあ、人の作ったEAを改造してくのがいいと思うぞ
車を１から作るのより、改造するほうが簡単だ

>>227
おもしろいかな？って思って
せっかくキャラつくってみたのに・・・・

でも、ありがと！

ステディウイナーを改造するんがはやってるね

>>229
改造して前より性能がよくなるかは別問題だけどな。
ベースは同じなわけだし、ブレーキの効きが悪く事故る癖が変わらなかったりする

いや、なんか申し訳なくなってきた
初心者のくせに、１から組みたいし
あんま、巷のＥＡとか興味がないんだよね
そりゃ、豊嶋先生の本にも載ってないよーなことまで
やりたくなったら、他のＥＡも参考にすると思うけど
なんか、他人の書いたプログラムってさー
解読していく過程が、めっちゃあたま使うもん
それでも、あっ！こーすればいいのか！！
って発見があるから、たまには見てるんだけどね・・・

あたまわるすぎ
初心者すぎ
めんどくさがり

で、すんませんでした！！
ただの愚痴です。　精進します！！！

>>204
亀レスで申し訳ない。。
limit固定&ナンピン&トレンドフォロー・・・言われてみると
不思議な組み合わせのような気もしてきましたｗ
トレンドフォローは単なる信念。limitの固定は損益の予測が
しやすいから。ナンピンは精神的に楽だからっすｗ
リスクリワード比やLot数を調整してポジ数が増えるほど、
利食いした際の利益が増えるようにシステムを組めば、
エントリー後に逆行しても、少しは心穏やかに見ていられる
かなぁと。もちろん最大損失の限定は必要不可欠だと考えていますが。
裁量トレードに取り入れているやり方で、割とお気に入りです。

エッジはトレンドフォローというフィルターに求めていくつもりです。
検証結果と相談してトレンド転換が近いときはトレードを止めるような
仕組みもつくれたらなぁ・・・と妄想してます^^;

>>225
もしかしたらすごい気があうかもしれない。
自分が余程好きなこと以外は同じようなスタンスですorz
FXは好きなので、多少苦労してもがんばりますけどｗ

長文失礼しました。。

>>233
何気に凄く頑張る人っぽい感じがした。
良いEAが出来たらバックテストの結果でも貼り付けてよ。
勿論くれとは言わない。結果を楽しみにしてるよ。

処理の過程をフローチャートに描いてみると作るのが多少は楽になるよ。
一度使われてみては？
この手のってシェアが多いけど、これフリーなんで
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se485828.html

>>234
おっ、うれしいな！！
お互いがんばろーね！！

>>235
ありがとうございます！！
ツール頂きました。
使いこなせるようになるかどーか
まだわかんないけど、チャレンジしてみます！
そして、ここにはずかしくないバックテスト結果を
貼るのが目標になりました！

よっしゃー！！！
やるぞぉｗｗｗｗｗｗ

おまえら金融工学も勉強したの？

別のスレで反応無かったのでこっちで貼ってみる
この程度じゃ使ってみたいと思う奴は居ないだろうか
ttp://u3.getuploader.com/mt/download/441/eurusd4h.zip

使ってみるから本体くれ

>>238
マジレスすると
そのパラメータのままEURUSD30分足や1時間足で利益はでますか？
そのパラメータのままGBPUSDやAUDUSDでも利益はでますか？
すべて利益がでるなら堅牢で安定したロジックとパラメータだと思います。
使ってみたいかは微妙。
もし他の時間足や他の通貨ペアで利益がでないとき、その理由を説明
できなければオーバーフィッティングの可能性大と考えます。

...と思ったけどTakeProfit,StopLossはpips指定みたいですね。他の時間足
でテストするならそのままより*○○足のATR(2000)/4時間足のATR(2000)
とか調整したほうがよさそうです。

取引回数が少ないからヤダ

MDDが大きいからヤダ

まさかのRSi

RSIの期間を8で使えと言う事かもしれない

そこであえてストキャ

>>238
１1年間で取引たったの200弱ｗｗｗ

>>246
スキャじゃないから回数は少ないわな

自分じゃできないから
ＥＡを改良とアカウント制限解除してくれる業者ってどこかない？

fxoff

>>240
まじれすさんきゅ

これドル円でやっててイマイチだったのが、突然いい感じになったので
？？？？と思ったらユロドルになってて・・・ｗ
たまたまユロドルの動きにマッチしてたって感じです
他の通貨じゃイマイチです
４H足は移動平均を求める為なので、他の足にする意味はありません

>>250
> たまたまユロドルの動きにマッチしてたって感じです
これはたまたまじゃないかもしれません。私の経験ではEURUSDって何を
やっても一番利益をだしやすい通貨ペアです。
EURUSDをメインに考えるのも悪くはないと思います。ただEURUSDの結果
に安心した後、他の通貨ペアをテストしてガッカリってこともあるので
一長一短ですけど。

スプが狭いからじゃね

スプじゃないような気がする
ノイズが少なくて、勢いが出始めると走る傾向が高いからだと思ってる

取引量の違いだろ

取引量が少ないと
鬼畜な動きをするからシステムな取引には向かないって感じかな？
取引量がわかるサイトとかある？

あとストレートとクロスの違いもあるか
でもストレートばっかの組み合わせだと
ドルになんかあった時全滅の恐れがあるからなあ
８通貨くらい決めたいんだが

取引量のサイトは忘れてしまったが、

ユロドル：4割
ドル円：2割
ポンドル：2割
残りの2割がその他大勢、ぐらいだったかな。

ユロドルでバックテストして好結果だったのに、ポンドルだとがっかりってことは良くあるｗ

あった。全然違ったｗ

http://www.uedaharlowfx.jp/knowledge/exchange/exchange_06.html

やっぱドルって圧倒的だな。
これみると基軸通貨としてのドルがゆるぎないのがよくわかるな。

>>258
意外とUSD/JPYが頑張ってる。
糞みたいな日本だけど、こんな日本でもまだまだ経済大国なんだなｗ

あの、世界中の外貨準備高としては、
米ドルが6割、ユーロ2割、ポンド1割ですよ。
円は、3年前までは、外貨準備高として蓄えておく国などありませんでした。
香港、韓国などが、両替用として持ってたくらい。
今は円高で、3%くらいになった様ですが。

ところでみんな自作のＥＡになんて名前つけてる？

>>262
何のこだわりもなく、使っているインジの後ろにバージョン番号を付けたり
してます。１つだけこだわったのはNuts(マヌケ)。
サーバー時間の0時,8時,16時にポジションを建てるか見送るかを判断
するというトンデモなEAです。

>>262
出来るだけ弱そうな名前付けてるw

弱そうな名前ならバッテン江頭とか良いかもしれない。

パクったEAの名前そのまま

わしも改造の元ねたの名前つこてる

自分で言うのもなんだがネーミングセンスはいいと思う
・MAのクロスをサインにしたMAX（マックス）
・特定の時間帯でのブレイクアウトをサインにしたT-break（ティーブレイク）
ただひとつ問題はさっぱり利益が出ないということだけ

T-ﾎﾞﾗﾝ_ﾃｨｱ　なんちて

かわいい〜

>>268面白い。
そうなんだ。俺は日本神話の神々の名前でシリーズ化してる。
前にマーリン・アンブロジウスの名前で聖杯超えを狙ったたけどダメで
オモイカネにしたら爆益になっちまった。
日本の神様最強！

あんたユロルＡＡの人だろｗ

おれの作ったEAのなかでPF最強のやつはrennsyu01だぞこら

popeyeとか良いかもしれないtom and jerryとかも

>>259
USDが絡まないのは全部合成通貨だろ

>>522
元はこの書き込みです。
こういう書き込みがあるってのはやっぱり怪しさがあるんで・・・。
http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/scam-alerts-folder/10186-masterforex-scam.html

取るに足らないような書き込みは無視しますけど、ここもよく見るほうですね。
http://www.earnforex.com/

何気に2ちゃんを彷彿させる書き込みがあったり

>>276は誤爆です
ｽｲﾏｾﾝ

バックテストで複数ポジ持ってないのに緑の線がひょろひょろ出てきちゃうのって
何なんでしょうね？

>>215

ですけど、今リアルでトレードしながら
そのままついでにＥＡ化中！！
めんどくさがりでサーセーン
今から１０時間ぐらい時間あるので
やったるぜぇーー

で、
こうなったら、こーでしょぉ〜？
ってことはぁ〜・・・・
どーゆーこと？
　
俺、バカすぎｗｗｗｗ
頭からけむり出そうだったので、２ｃｈに
カキコ

今から２時間は集中するぞっ！！

>>279
受験生みたいな行動パターンですね

うわぁ〜　２時間集中力もたんかった　orz

でも、各種パラメーターの設定と、エントリー条件
あと、一部利確、ｓｌ変更まですすんだよ！！

名前何にしよっかなぁ〜
今んとこ、ゆろる見てるから
＝＝ＥＵＲ／ＵＳＤ＝＝　ってつけてる。
センスいい名前なんて思いつかねｗｗ
こっからは、だらだらとやります。
受験勉強じゃないからいいっしょ！？
また、気がむいたら報告します。

>>280
うい、何十年も前に若返った気持ちだよ！

ちょｗｗｗｗ

俺って天才かも？
っとか思いながら、ロジック考えるの
ちょーたのしいんですけどぉｗｗｗｗｗ
夢がふくらむ！ふくらむ！
俺、大金持ちになるんじゃね？
てかっｗｗｗ

頭つかいすぎてこわれました・・・・orz
やっべぇーｗｗ
プログラムかけんし・・・・

　　( ﾟдﾟ )　　　
＿(__つ/￣￣￣/＿ 　>>215ｶﾞﾝｶﾞﾚ、ｵｳｴﾝｼﾃﾙｿﾞ
　　＼/＿＿＿./

だめだ・・・　orz

もーこーなったら、値が動き出してからリアルトレードと
平行して、少しづつ書き加えていくしかない・・・
ＥＵＲ／ＵＳＤ　これ、上いくんかな？
まーいーや、とりあえず次のアクションサインでるまで
さっきの妄想ワールドに

ドップリと浸ってきまーす！！

>>283
サーンキュッ！

>>284
作る価値のあるものなら俺がEA作ってやってもいいぞ、と思ったが
おまえ勝ってないだろｗ

勝てるようになってからEA書いても遅くないから
まずきちんと勝てるようになりな

>>285
またぁ〜　そんな意地悪なこと言ってぇ〜
ツンデレさんか？　かわいいなっ！！

ゴメン
今、金持ちになったらって妄想中だからｗｗｗ
妄想から覚めたら、アドバイスに従うと思うけど・・・？？？

なんかさサクサクとフローチャートが描けるフリーソフトないかな？

EggPadっていいうのが、けっこう使いやすかったんだけど、
テキスト編集の時、表示されるテキストカーソルの位置と実体がずれて、
編集しずらいんだよ。

VISIOオススメしようと思ったが、フリーか・・

NetworkNotepadはどう？使いこなせばサクサクいける

>>288
レスありがとうございます。
NOteorkNotepadってやつはちょっと僕には大げさな感じですねぇ。
もうちょっとシンプルなものってないでしょうか？

紙と鉛筆

>>289
ペイントブラシでいいんじゃない？

書き込み制限解除されたので、新しくできたインジを自慢してみる

http://ul-dl.com/dl.php?f=MTIxMQ%3D%3D

なんどもすいません


今さぁ〜リアルトレードをトレースして行くみたいな感じで
ＥＡ書いてんだけど、集中力が続かない・・・・
途中途中で実際にはしらせながら
（エントリーだけから始まっていく感じ）
時間あるからゆっくりいこって思ってたんだけど
そっからゼンゼン進んでない　orz

そーこーしてるうちに、次のエントリーサインがでそうなんで
その式を書き加えて改良しながら走らせてたのね
で、損切りが近くなったら、また書けばいいやぁ〜
とか、典型的なダメ人間発想に取り付かれてしまって
そしたらさぁ〜

ぜんぜんまにあわねぇよｗｗｗｗｗ

で、手動で発射！とかになって
それがめっちゃ遅れて・・・・
今日は負けそうです・・・・
学生時代と行動パターンはぜんぜん変わってなかった　・　・　・　・
もう、これ以上今日はＥＡ製作むり

>>292
頭悪くてごめん。どこに感心していいかわからん。
EA作成済みなら、なんでEAスレでインジの自慢？

>>293
ここでは好かれてるようだからガンバレ。
現実なんてそのうち嫌でも直視しないといけないんだから
、それまでは妄想でOK。

プログラマって生き物はカフェインやニコチンをコードに変換出来るらしいよ

>>294
今、妄想からさめつつあるんだけど

このチャートどーなってんの？
３０００通貨単位でやってるからいいけど
確定損益-４４６で、含み損が-２６３？
あり得んし！
　
って感じなので、まだまだ妄想中のようです・・・　　orz
今日はもうトレードもやめとくか　　ハァ

>>292
赤がbuyで青がsellなの？
俺逆なんだけど、まあいいかｗ

>>297
MT4の気配値表示も青が上昇・赤が下降になってるし、多分一般的には青が上昇で赤が下降だよねｗ
私はMT4で作り始めたときに、イメージ的に赤が熱っぽいから上昇・青が冷却っぽいから下降と決めちゃってずっとそれで作ってる
確か前画像アップしたのもそうだったなぁ

>>294
一応EA化もしたけど、インジケータを簡単に加工しただけで、単純にエントリーする以外の機能しかつけてないからバックテストできないんだ
エントリー以外の、決済値の設定とかトレイリングとかは汎用の手動取引を支援するEAを別に稼動してつけてる
安定して利益が上がるようならEA統一するかもしれないけどね

>>298
294です。納得しました。
オシレータをスムージングしてトレンドフォローっぽく使ってるってことかな。
以前RSI(320)をスムージングして...　なんてことをやってたのを思い出しました。

すこしお尋ねしたいんだが。

ttp://yf9z3ab0.blog137.fc2.com/

ttp://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/scal_signal_v3

上の２つは同じ業者か人だと思うのだが、EAが特定の口座しか使えないってことがあるの？
それに指定口座がinstaforexと怪しい評判が立っている口座なんだが、これは詐欺？

>>300
特定の口座のみ制限かけるって事は可能

>>300
EAをそのように作れば可能

>>300
ソースをいじれば制限をはずすことも可能

チャートを波形に見立ててリズム的にトレードするEAを作ろうと思うのですが
とある期間でチャートが定期的に振幅してるかどうかを判断する方法って何かありませんか？
真ん中に線引いてバーの上下側の面積が１：１に近いほど定期的になっているという
方法はちょっと違う感じになってしまいました

>>304
中心線とクロスしたところの時間間隔を見たらどう？

>>304
ロケット工学投資法でググれ俺は挫折した

mt4trackって無期限にすることは可能？不可能？
DLLいじんないと無理なのかな・・・

>>307
ハック不可能なソフトは理論上あり得ない
よって可能となる
しかし、物によってはそれ相応のスキルは必要になる

>>308
あんた、クソの役にも立たない一般論しか書かないのな。

ゆとりって・・・

十分に役に立つ情報を提供してるだろ？
お前みたいに人の事を批判するしか能がないアホはひっこんでろ！

>>311
なるほどな。本人は役に立つと思ってるわけか。

ゴミレスに一票ｗ

>>304
そういうライブラリは世界中のフォーラムを廻れば見つけられるよ。
英語必須

みんな落ち着きましょう。
307さんは本来このスレとは関係のない人で、このスレとは関係のない
質問を持ち込んだと判断したとしても、みんなで突つき回すのはよくない
でしょ。(珍しく？)罵りあいのないスレなんだから。

で

かつて自分もそうだったんだけどそれを忘れて先駆者は罵る。
先駆者＝努力した。
教えて君、クレクレ君を見ると我慢できないんだろうな。

>>315
別に>>307は突き回されてないだろ
むしろID:hppZNjr6の方が…

>>311
なんで書き込んでるの？
それが不思議ｗ

>>288
UMLでくぐるとコンパクトで楽なのがある

>>320
完全独学だったからそんな言葉すらしらんかった。
どうもありがとうございます。
いろいろとお触りしてみます。

MAを使用したEA
Initial deposit 10000.00
Total net profit 5670.80
Gross profit 12918.00 Gross loss -7247.20
Profit factor 1.78 Expected payoff 21.56
Absolute drawdown 104.00 Maximal drawdown 850.60 (6.51%)
Total trades 263 Short positions (won %) 131 (46.56%)
Long positions (won %) 132 (44.76%)
Profit trades (% of total) 120 (45.63%)
Loss trades (% of total) 143 (54.37%)
Largest profit trade 533.20 Loss trade -260.40
Average profit trade 107.65 Loss trade -50.68
Maximum consecutive wins (profit in money) 6 (375,20)
losses (loss in money) 8 (-443.80)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1014.00 (3)
loss (count of losses) -443.80 (8)
Average consecutive wins 2
losses 2

>>322
通貨ペアと足は？

通貨ペアはEUR/USD 足は15分足
追加で期間は2009.12.01〜2011.01.29

>>324
期間だけ2008.1.1〜2009.12.01にした時の結果は？

>>324
俺はそんないい結果出したことないわ。まだ作り始めて1ヶ月だけどな。
参考までに、順張りですか？逆張りですか？

カーブの形にもよるけど、ＰＦ２もないようなのは動かす気になれないなぁ。

>>325
悪いから2009.12からなのだよ

ＰＦってどれくらいがいいの？
高すぎてもだめだよね。

>>329
高すぎるのはカーブフィッティングの疑い濃厚だね。

>>329
高すぎるのはナンピンゲール濃厚だね。

カーブフィッティングの何が問題なの？
直近でボロ勝できればおｋなんじゃね？
何年も同じパラメータで動かすわけじゃないし

業者がスプ拡げずに指値、逆指値をしっかり約定してくれたら
指標で100%勝てるEAが作れる件

>>332
直近のトレンドのパラメータを捕まえられるなら利益上がるだろうね。
ただ、オマエら長期間のBTで無敗を目指すからさ、そういうのは見込みないよ。

結局聖杯ってのがないから最適化するんだよね？
けど、堅牢性を考慮するとその按配が難しい。

ＰＦ高いシステムだと、相場変動で使えなくなってても、まだいけるだろって傷を深くしそう。
もう使えないって分かった時は、すでに深手を負ってるみたいな。

オプティマイズの時間って、基本的にCPUのクロック依存ですよね。
クァッドコア買うんじゃなかった。デュアルコアの方が、OC耐性高い可能性が高いのに。
OC耐性低い外れコア引いちゃった。

>>329
ダメってことはない。
>>332
EAの素性によるけど、カーブフィットしすぎるとその期間直後から右肩下がりってこともよくある。
>>334
MT4をコアの数だけ動かせるからコアが多い方がいい。

今時のデュアルコアなんて、安いってくらいしかメリットないんじゃないの？
>>337も言ってるけど、コア数多い方が複数同時にオプティマイズできて良いよ

>>332
そのボロ勝ちがいつまで続くなんて誰も予測不可能。

バックテストで1年間ボロ勝ちだったとしても、明日から1年間ボロ勝ち出来るという保障は誰も出来ない。
担保にすらなりえない。

勝てなくなったって言う見切りはどうつけるの？
5連敗位したら、もう無理って感じ？
今まで成績よければ、もっとねばるの？

遅レスで失礼します
>>325
結果は少し悪かったです。でもそれほどでもなく、
パラを変えると同じくらいになりました。
>>326
順張りです。

>>325
すいません。期間を変えると全然ダメでした。PF１を切ってました。

俺のＥＡはこんな感じ。
指標の直前に両建てするスケジューラー
ＴＰ／ＳＬは設定しない。
指標発表１０分後に利益が出ているほうを決済、
半日〜３日程度で元に戻ってくるからそのあたりで撤退。
全戻ししないこともあるけど、その場合でも先の１０分後決済分で利益が出ているから両建てトータルではプラス。
これで指標は今のところ負け知らず。

聖杯見つかったじゃんよかったな

>>343
指標時間とか★ってどうやって認識させてんの？
手動？

FFcal

ここみるとよさげだけど、ＥＡは売り切りなら金融商品取引業の登録不要ってことでいいのかな。
http://bonansa.blog47.fc2.com/blog-entry-208.html

>>346
あ、本当だ便利なインジがあるんですね。

ボラリティが判断できる関数ってありますかね？

>>349
外部関数を作るしかないです。

iATR()であ

そういえばiATR()があったね。
何気に忘れてた。
普段使わない関数なんで

ボラリティではなくボラティリティな

>>343
指標でそんな危険な方法しなくても確実に儲ける別の方法がある

double f_ma1 = iMA(NULL, 0, f_ma_period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1),
f_ma2 = iMA(NULL, 0, f_ma_period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2),
s_ma1 = iMA(NULL, 0, s_ma_period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1),
s_ma2 = iMA(NULL, 0, s_ma_period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2);
if(f_ma1 > s_ma1 && f_ma2 < s_ma2 && order_cnt == 0) で買い注文
if(f_ma1 < s_ma1 && f_ma2 > s_ma2 && order_cnt == 1) で決済注文
が変な所で買ったり決済したりするなんで？
コードは上のをstart()内に書いてあるだけ

test

>>355
変な所じゃわからんがなｗ
今の足の1本前と2本前を比較してるのは、分かってるよね？

問題はorder_cntだな

FX情報商材+ＭＴ4ＥＡを大量に格安販売中です。
そのお値段定価の1/10！50000円→5000円！
研究用、システムトレードのバックテストに最適！
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>>357
単純に速いSMAと遅いSMAのゴールデンクロスで買ってデッドクロスで売りたいのに不規則に買って決済する(規則はあると思うけど見て分からない)から変な所としか言えない…
1本前と2本前は大丈夫
>>358
同時に複数の注文をしないようにしたつもりだったんだけどどう直したらいいの？
一応補足でorder_cntはOrdersTotal()です

int cnt, CurrentPosition;

CurrentPosition = -1;
for(cnt=0; cnt < OrdersTotal(); cnt++)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS);
if(OrderSymbol() == Symbol()) CurrentPosition=cnt;
}

オーダー無いときはfor文でオーダーチェック

if(CurrentPosition == -1)
{
オーダー鮮度など
}

オーダーチェックしてポジションの有無をチェック
あとはif文でCurrentPositionがマイナスの場合だけポジションを持つ

>>360
トレード中なら、他に同時にEAを走らせてるんじゃないか？

SteadyWinnerのエントリーの時のATRとストキャっていらなくね？あとMA28も。
バージョンによって違うのかも知らんけど。

バックテストで持ってるデータより前の期間設定してましたすみませんでした
レスありがとうございました

＞＞343
それ両建ての意味あんの？
１０分後に逆張りしたらいいだけじゅあねーの？

質問させてください
EAもしくはインジ内でマルチスレッドは可能ですか？

>>366
DLL書けば可能だけど・・・・・・ただしDLLからMQL4コードを呼び出す術がない。

>>366
ttp://drhepha.blog63.fc2.com/blog-entry-128.html

>>368
99個チャート開いて、それぞれに2個のインジ入れた場合（計198個）でも
スレッドは1個のみ、ってこと？

EA内からiCustom()でインジ呼んだときは、EAのスレッドかインジのスレッドか、どっちで動くの？

>>369
MT4じゃコア1コ分以上は使われないのにそれ、なんか関係あるのか？

元々マルチスレッド対応じゃないしね。

スレッド割り当て待ちの有無

スレッド1個のみとすると、インジ198個が順番に処理されて、後のインジは待たされる
EAからiCustom()呼んだときに、インジの1個しかないスレッドで処理されたら、待ち時間が・・

>>371
マルチコアには対応してないけど、マルチスレッドだろ

>>372
全体で1コ分しか使われないんだから大して変わらないんじゃね？

>>372
マルチタスク・・・

>>374
元々マルチスレッド対応だよ。

EAの挙動がおかしいので売買を矢印表示に変えてインジゲーターにソースをコピペしてBT後のチャートに表示したところ、
インジゲーターの矢印は望んだ売買タイミングを指しているのですがBTではそれとは別のタイミングで売買をしていました。
どのようなことが考えられるでしょうか？　別のデバッグ方法でも良いので教えてください。

マルチスレッドプログラミングが必要ならJavaでかけるJForexがいいよ。

>>376
Visual Modeで動かせばわかるよ。

>>376
0本目（最新の足）を参照してて一時的な値に対してシグナル出しちゃってるとか

ちょっと改良してみますた

みす

URL：http://ul-dl.com/dl.php?f=MTIxMw%3D%3D.co.jp

>>381
すげーっす。
俺もさらっと改良できるレベルになりたいっすぅ〜

連投失礼します

今、ＥＡ改良中
で、実際にはマイナスの値　たとえば-999
この-999の999を正の値にするには、どーすればいいの？
ってとこでくじけたｗｗｗ
今、調べてるんだけどその一環としてここで聞いてみる。
多分この後、くじけたとこは後回しにするはず。俺ってめんどくさがりやだからなぁ〜
やさしい人プリ〜ズ！！

バカですんません・・

>>383
MathAbs

理解せんでもいいからリファレンスを端から端まで眺めとけ
そうすれば、こんな機能がほしいと思ったときに、
あ、あの辺に書いてあったなと思い出すから

>>384
あざーす！！
ちょーめっちゃやさしいのね
即答だし、憧れるわぁ〜
で、リファレンスって？
俺アホだぁーｗｗ
でも多分あそこらへんってのはわかっってるつもりなんで
↑
つもりだけだったらヤバイかなぁ〜？

今からちょっとだけ眺めてみる！！

実践の付録Ａを眺めてみた
そーか、絶対値ってゆーのか　←そっからかよってツッコミ歓迎　（笑）
じゃ、MathAbs(OrderProfit())ってやりたかった。
もーちょっと、付録みてみる。
そっから改良開始だー！！

めんどくさいからコテつけた。
１０万スタートスレと同じです。

面倒くさいならくるなよ。
なんだ竿友って。ホモかお前。

MetaEditorのMQL言語リファレンスの日本語化

ttp://www.dr-ea.com/meta-blog/mql/mqlreference-metaeditor.html

便利だよ

>>387
>面倒くさいならくるなよ。

うわぁ〜、こーゆー正論好きだわぁ〜
でも言われるとめっちゃむかつくね・・・
だからちょっと反論！

俺はプログラム初心者だし（初級者ぐらいかも？って妄想はしてるけどな）
ここで教えることはなんもないの！
だから、ここを使って教えてもらえたらうれしいなっって思ってんの！楽しいし
トレードって孤独すぎね？　あたま使いすぎると気がくるいそーになる。
だからちょっとこーゆーとこで遊びたくなるじゃん！　わかってよぉ〜
めんどくさくても、これからも時々来るはずっ！
そー思ってコテつけたんだよ。こー思ってるから、これからも時々くると思うよ

あと、ホモじゃないから・・・

>>388
激しく便利！！　　ありがとー　
でも本のほーが多分俺の場合早い。本が手元にない時とかに使ってみる！
あと、俺にＥＡ製作依頼できる金があったらなーって思って、
次の瞬間すぐに、金あってもぜってー依頼なんかしねーけどなーｗｗ
って思った自分のどーしよーもなさに
めっちゃ笑ったｗｗｗｗｗ

あたま使いすぎて人格崩壊してんのかな？
やっべぇ〜

ゆとりスレなら優しくされるのでオヌヌメ
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1291163736/

>>390
うわぁ〜　どーしよっかな〜？
ＥＡつくる間、先輩方にみまもってほしー気持ちもあるんだよなぁ〜
俺ってそーとーのアマちゃんなんかな？
あと、やっぱ今日はもう２ｃｈやめ！
プログラムに集中する！！　みなさん、ありがとー　　

四の五の言ってないでとにかく作ってみなさい

マルチスレッド関係のレスみなさんありがとう。参考になりました！
インジまたはEA内でシグナルを判断する為の材料が複数あって
複数あるパラメータを個々で動的に変動させたいと思っていたのです

>>393
それならDLL書くのが一番いいと思うけど

TRENDis.jrはエントリーしてくれないのかな・・・
動かん・・・

>>392
お母さんとか、先生に叱られてるみていで
ちょーうれしかったｗｗ！！
俺って、変態なんかな？

連投失礼

みていで　って・・・
なんで江戸っ子やねん！！
みたいで　ね。

連投失礼

よっしゃー！！
やっと、形になったよっ！
スレのみなさま、ありがとー
感謝の意をこめて、第一弾自作ＥＡの経過報告を
【種10】 10万スタートで100万円　Ｐａｒｔ27 【ＦＸ】

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1296375255/

でしていきます！

>>398
BTの結果はどうだったんだい？

>>399
実は、まだ一回もしてないｗｗ
為替なめてんのか？って言われると
なめてるわけじゃないけど、まだ完全に完成してないかもだし
そーゆーチェックをＢＴでやるもんなんだろーけど
もーちょっと、夢を見ていたい！！
ＢＴやって愕然とするのは今はイヤッ！
だってぇ〜・・やっとできたんだもん
もーちょっと、達成感を味わいたいし、夢と妄想の世界の住人でいたいんだよ

で、リアルとＢＴでは違うってはなしも聞くし
どーせなら、リアルで最終チェックじゃーｗｗ　　って感じ？
３０００通貨だけどね。

たしかに、ＥＡ作ってる人は最初からBTする人が多いけど、
私はインジケータから作って、次にフォワードテスト、最後にバックテストって順にしてる。
インジケータでリアルタイムに相場を見ないと欠点とか良い点、改良点がわからないことも多いし、
フォワードテスト中にエントリー・エグジット処理の不具合とか新しい改善点が見つかることも多い。
いきなりバックテストやると悪い結果のときの原因とか改善するべきところが見にくいんだよね

>>401
バーチャルモードでＢＴすれば、いっしょにオシレーターの結果も表示されるやん。

>>400
為替というか、BTなめとんのかｗ

最初はインジケーターから作ってたけど
インジケーターのほうが、めんどっちぃので
最近はＥＡを直に作るようになってしまった

俺はインジから作るなあ
エントリの判断はすべてインジ側のロジックで組み立てて、
EA側はポジションのクローズとか買い増しとかだけをやらせてる。
目で見えたほうがロジックの良し悪しを判断しやすいしね

>>403
サーセーン！！


俺、多分怒られると思うけどマジでめんどくさいの嫌い。
めっちゃ擁護すれば、合理主義ってことだけど
多分、そんないーもんじゃない・・・・
自作のインジは、つくろうと思ったこともない。組み込み関数で最初は十分な気がするし
初っ端から、ＥＡにとりかかったｗｗ

そのうち痛い目見るかもしんないけどさっ
俺、アメリカ人じゃないけど
けっこー、体験主義者かも？　(・∀・)

>>405
目で見えたほうがというのは、まったくそのとおりだと思う
でも、ビジュアルモードでも見えるし
バックテスト後にオープンチャートしても見えるしで
特に困らないんだよねえ

>>406
釣り針でかすぎ

>>407
まあそうなんだけどね。バックテストを待ってる時間がかったるいんですよ。
インジに売り買いのポイントをプロットしとけば、なんとなく良さそうかぐらいは分かるじゃない。
その後でバックテストをやってみるんですよ。で、がっかりするとｗ

ＢＴってそんなに時間かかるかなぁ？
バグ確認も兼ねてとりあえずやっとけってかんじだけどなぁ
ＢＴなしに実戦とか怖くてできないわ

とりあえず短い期間でちょこっと動かして、お、なんかいけそうって思ったら
長期間のバックテストって感じでやってるから、待ち時間がかったるいって事はないなあ
インジで確認するのとたいして変わんないんじゃない？

あ、でも最近巷で人気のウイナー君のフリー版をを動かしてみたら、
めちゃくそ遅かった、いったい中で何やってんだろうって感じだったね
あんな感じのを作ってるんだったら、かったるいってのも分かるわ

俺の場合、alpari.ruのフォーラムから落としてきたインディケータを改造してって感じ。
元々EAもあったから、それを改造して使ってる。
デフォルトでバックテストした時に利益が出てたんで、改造して改造して・・・。
未だに改造してる。
色々と機能を付けたがる癖があるせいで

FXDDでウインナーのフリー動かしたことあるけど、
一回もﾎﾟｼﾞらないで終わったわｗ
あれロットが限定されてるからなのかな？

>>413
おれも、0.01ロットでできるとこでやってみたけど動かんかった
MMのせいかも

2000円くらいだし勉強のために買ってみようかなって思ったりもする

開発しても無駄だよ。ＥＡにはアンフェアな穴がある

テクニカルでＥＡ作ってやってたけど、
ＥＡが使える業者に限ってスプレッドが広かったりストップ狩りやサーバー落ちが頻繁に起こるという罠がある

今は短時間のデイトレしかやってないけどそのほうが勝てる

>>416
某121証券とか？あれは特別ヤバイって気もするなぁ
ODLはNDDでそうでもないらしいけど。

某121証券って、伏せる気微塵もないだろ？ｗ

DMIの関数ってあるかな？
それか相場の方向感がわかる関数ない？

iMA が良く分かるんじゃないかね

インジいれれば、いくらでもあるだろ

色々試したけど、マーチン、スキャ、ブレークアウトは全部だめだった。

初心に帰ってトレンドフォローをやりなおしたい。
元ネタは何がいいだろうか・・

>>422
ブレークアウトってトレンドフォローじゃなかったのか？

ブレークアウトで駄目なら、、才能がないんじゃないかな。っておもうよ

Bars in test 18506
Ticks modelled 36906
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1996.80
Gross profit 3029.70
Gross loss -1032.90
Profit factor 2.93
Expected payoff 64.41
Absolute drawdown 243.75
Maximal drawdown 440.30 (3.94%)
Relative drawdown 3.94% (440.30)
Total trades 31
Short positions (won %) 15 (46.67%)
Long positions (won %) 16 (62.50%)
Profit trades (% of total) 17 (54.84%)
Loss trades (% of total) 14 (45.16%)
Largest
profit trade 604.50
loss trade -160.50
Average
profit trade 178.22
loss trade -73.78
Maximum
consecutive wins (profit in money) 3 (494.65)
consecutive losses (loss in money) 3 (-159.70)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 694.00 (2)
consecutive loss (count of losses) -229.55 (2)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

どうでっか？
1番単純なのが1番pfよくて、どう手を加えたらいいかわからん

Total trades 31
じゃぁちょっと検証少なくね？
期間どのくらい？

>>422
tsdや工場のスレを読みまくる。

tsdならここ
http://www.forex-tsd.com/digital-filters/
工場ならここ
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=68181

物凄い勉強になったよ。
ただ、俺の頭では無茶苦茶難解な部分もあった。
でも頑張った。

>>426
>>425
> Bars in test 18506
1時間足で3年だろうね。

1999/1〜現在でＢＴ
ちょっと作ってみたんだけど
どうだろ？誰か評価してくれないか？

Bars in test 3800206
Ticks modelled 39604587
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 72565.93
Gross profit 230179.12
Gross loss -157613.19
Profit factor 1.46
Expected payoff 0.59
Absolute drawdown 1431.08
Maximal drawdown 6359.29 (7.85%)
Relative drawdown 34.18% (4450.20)
Total trades 122861
Short positions (won %) 45898 (56.26%)
Long positions (won %) 76963 (52.00%)
Profit trades (% of total) 65837 (53.59%)
Loss trades (% of total) 57024 (46.41%)
Largest
profit trade 285.61
loss trade -227.37
Average
profit trade 3.50
loss trade -2.76
Maximum
consecutive wins (profit in money) 19 (410.12)
consecutive losses (loss in money) 28 (-4360.78)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1389.99 (10)
consecutive loss (count of losses) -4360.78 (28)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 1

複利は無しでナンピン有りです

>>431
いいんでないかな
複利なしだったら最大ドローダウンが大きいな
その資金で、そのロットは危険だと思う
オレならロットは半分に減らす

>>416
確かにＥＡが使える業者で短期でこれだけ儲けた奴がいるってのを謳ってる業者はスプ広でスリップが多いわ
まあ詐欺みたいなもんだね

本当に儲けたければ日本株でＥＡを使うべき。日本の証券会社が自動売買ツールを提供しないのは
提供すると自己売買部門が負ける可能性が高まるからだからね

>>432
アドバイスどうもありがと
おっしゃるとおりでｗロット半分にして丁度よいくらいですね
少々設定変えてみても成績大きく変わらない
というかあんまり意味ない感じになっちゃったので
この手法だとこの辺りが限界だと思ってる

>>430
BTの理想的な約定でExpected payoff=0.59だと、リアルじゃ
奈落の底へ一直線じゃないかな。大丈夫?
MT4でのスキャル系の、単純なBTは意味なかったような記憶
があります。詳しい人このあたりの解説していただけませんか。

ナンピンだから資金効率が悪いのはいたしかたない
カネモチノミガナセルワザだな

>>435
マーチン？
ある程度のところでイーブンで逃げるようになってるのかな

>>435
一分いないで利確と損切を繰り返すようなものなどは
バックテストしても妄想になるよ

>>435
Expected payoff=0.59の件ですけど
オーダーが１０００通貨単位なのでそれのせいかと思います
pipsでいえば5.9pip程度？って事であってるのかな？
たぶんそれくらいだと思います

>>437
マーチンじゃないですマーチンだと余裕で死にますｗ
ナンピンで逃げたり取ったりですね

>>439
取引回数から勝手にスキャルと判断してました。m(_ _ )m
俺はMax DDが高いとは思いません。Profit：MaxDDは11：1を超えてるし
十分優秀じゃないでしょうか。でもやっぱこの取引回数は怖いなぁ〜。
BTの結果はいいとして、肝心なのはBTに使用したデータ以外から利益を
あげられるかなので、EAのパラメータ決定に２年分のデータが必要なときは

1999-2000でBTしてパラメータを決定。そのパラメータで2001以降どうなるか
2000-2001でBTしてパラメータを決定。そのパラメータで2002以降どうなるか
…
2008-2009でBTしてパラメータを決定。そのパラメータで2010以降どうなるか
(パラメータ決定に必要なデータは、最低２年分だけど長いほうがいいなら
パラメータ決定のためのBTはすべて1999から)
こんなチェックをすれば、EAについて大体の評価は自身で可能だと思います。

>>439
一度VMでシグナルの位置を確認した方がいいと思う。
単にBTやって数字を眺めてるだけでは気付き難い部分もあるから
面倒だけど一度やられてみては？

誰かいいエグジット方法plz

利益がでたらクローズ。
損失が出たらホールド。

>>430
>>432
Maximal drawdown 6359.29 (7.85%)
Relative drawdown 34.18% (4450.20)
34.18%が大きいってこと？

最大DDと相対DDの違いというか、そもそもDDってなにを表してるの？

最大DDは、Open中のポジの含み損が最大6359.29までいって、そのときの残高の7.85%に相当
相対DDは、Closeしたポジの損失が最大4450.20で、そのときの残高の34.18%に相当
ってこと？

最大ドローダウンは最初にくる可能性もあるし
それを超える場合も多々あると考えると
プロフィットと最大ドローダウンが11:1でも使えないんじゃないかな
しかもこの場合のプロフィットは11年でのプロフィットなわけだから。
一年単位でみれば1:1に近い

比率と金額ですお

複数期間のドローダウンとって平均と分散だしてみてほしいな

>>445
確かにそういう考え方をすべきかもしれませんが、口座を飛ばすほどの
ドローダウンでもないし、フォワード分析をしっかりやれば、適切なリスク
の見当も付くでしょう。

EAの性格によるけどトレンドフォロー系だと連敗も多いし、12年くらい
のBTでも俺の場合15：1になんかならない。
単年のフォワードで1：1なら俺は満足です。

>>445
いや、正直に書くと俺はいつも2万$スタートなんで、1万$スタート
を見落として、4000$や6000$なら俺と同じくらいだなって勘違い
してたんですよ。今気が付いた。やっぱ危ないですよねえ。

暇つぶしにレバ50複利でぶんまわすレンジブレイク系EA作った
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1326378.png
3年分まわしたかったが2年ぐらいでメモリが足りないとかエラー出てｦﾜﾀｗ
つーかMQ低いと馬鹿みたいな成績出るなｗ
これなにも知らないやつなら100万とかで買うんじゃね？ｗ

>>450
うわっ！！　　めっちゃおもしろそう！！！！
俺も練習がてら、フルナンピンゲール＆フルドテンゲールのEA
つくってみよっかな？って思ったｗｗｗ

↑
これ俺っす。
パソコン再セットアップしたから
名前入れ忘れてた

>>450
じゃ、俺も。たまにはこんなお遊びもいいでしょ。ただのオーバーフィッティングだけど。
GBPUSD M30 1999/01/19-2010-12/31
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1326475.png

去年6月頃お遊びで作ったパラメータだけど、その後はひたすらドローダウン。 orz

>>453
おーすげー！！！
上昇角度がハンパねｗｗｗｗ

コテハン記憶もチェックしてなかった・・・

フルドテンシステムって何気に面白い結果が出る。

フルドテンは市場に対して正しいあり方だと思っています。

俺、マジで今自作EA開発中で
今、よーやく最終段階に入ったと自分では思ってる。
でも、この前バックテストしてみようと思って
やってみたら、まっしろけだった・・・　orz

でも、リアルでは今この時点でも売買してる！
なんで、バックテストできんかったんやろ？
で、今はまだ夢見ていたい病が・・・・
夢から覚めたら、そのうちバックテスト結果を貼ろうと思ってる。

億万長者になれたらなぁｗｗｗｗ
↑
こんな夢みてます・・・　orz

>>458
＞やってみたら、まっしろけだった
ソースを見直さないとね。

>>459
そーなんですよー　(´･ω･｀)
こりゃけっこー大変だ・・・
リアルで見ながら直していってるんだけど
けっこー直すとこがあるんだよー
でも、あとちょっとだと思ってるんで

がんばる！！　　(｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ

システムトレードが増えて、騙しが多くなったって言われてるけど、
よく考えると変じゃないか？
同じようなロジックが増えれば、その方向に動き安くなるような気がするんだが

細かくリカクで反対売買が増えるから、荒れたチャートになるんかね。

あるロジックが市場に増えてくると、
そのロジックがエントリーするちょっと前にエントリーして、
そのロジックがエントリーした瞬間にリカクする別のロジックが一番儲かるようになる。

別のロジックが市場に増えてくると…

ふーむ
結局、今主流のスキャル系のせいってことなのかね
机上の想像だと、超大勢で同じトレンドフォロー戦略を使えば強引に動かせそうな気もする
ってそれって結局ファンドと同じかｗ

みなさんに質問です！

一つのポジションのドテン作業って
手動とEA、どっちが早いもんなんでしょーか？？

今見てたら、俺のEA案外遅いなぁ〜って思って・・・
素早く処理をさせる方法がいろいろあるんだろーか？
それとも、こんなもんなのかなー

超大勢でトレンドフォローして　１００ぴぴ動かそうぜと結託するとする。
参加者はこう考える。
１００ぴぴは確実に動くだろうから、俺は９０ぴぴで売り逃げしよう・・・

なんて考える連中が大勢いるから、俺は80ぴぴで売り逃げるか。。。

なんて考える連中は必ずいるから、安全圏で７０ぴぴでリカクするかな。

なんて考える連中を出し抜くために、欲をかかずに６０ぴぴで我慢しよう…

なんて考える連中が・・・（ｒｙ

>>465
while()内にぶっこんじゃうのも1つの手段だよ。

>>467
うっ・・・　頭がｗｗｗ

for文をwhile文に単純に書き換えるってわけじゃないよね？
その場合なにをぶっこんじゃうの？
それともfor文をwhile文にかえるだけで
処理速度ってアップするもんなの？

頭使うと疲れるｗｗｗ

けど、今また利確サインでたのに利確しねー
なんでだ？どーしてだ？
ちくしょーｗｗｗｗ

でももーちょっとがんばる。

バックテストってテスト中に一時停止とかできますか？

できる

今までで一番良い結果が出たので記念にカキコ。
トレード回数が少ないというつっこみは、甘んじて受けるぞ。

Bars in test 7803
Ticks modelled 3847855
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 18943
Initial deposit 10000.00
Total net profit 3160.56
Gross profit 7577.50
Gross loss -4416.95
Profit factor 1.72
Expected payoff 24.13
Absolute drawdown 308.23
Maximal drawdown 1140.06 (9.06%)
Relative drawdown 9.06% (1140.06)
Total trades 131
Short positions (won %) 59 (38.98%)
Long positions (won %) 72 (48.61%)
Profit trades (% of total) 58 (44.27%)
Loss trades (% of total) 73 (55.73%)
Largest
profit trade 954.98
loss trade -187.35
Average
profit trade 130.65
loss trade -60.51
Maximum
consecutive wins (profit in money) 5 (567.07)
consecutive losses (loss in money) 6 (-506.32)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1882.73 (4)
consecutive loss (count of losses) -515.99 (5)
Average
consecutive wins 2 consecutive losses 2

Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 18943
エラーですぎ
ヒストリカルデータの品質へぼすぎ

ゆとり隔離スレみてデータをインポートしなおさないとオプチしても徒労に終わるぞ

>>472
おお、そうですね。ご指摘ありがとうございます。
やり直してみます。

>>471
期間は？

MQ９０％にするとびっくりするほどPF下がったりするからな・・・
俺もそれで最初絶望した
あとトレード回数少ないとAPF低い場合多いから信頼性に欠ける
まぁ期間長めのトレンドフォローなら少なめになるのが普通だから一概には言えないが

やっと再テストが終わりました。一応報告しときます。
ちなみにEUR/JPNの時間足、2010年1月1日〜2011年2月8日です。

Bars in test 7860
Ticks modelled 12512212
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 2651.25
Gross profit 7552.57
Gross loss -4901.31
Profit factor 1.54
Expected payoff 19.93
Absolute drawdown 343.96
Maximal drawdown 1886.41 (14.81%)
Relative drawdown 14.81% (1886.41)
Total trades 133
Short positions (won %) 60 (40.00%)
Long positions (won %) 73 (45.21%)
Profit trades (% of total) 57 (42.86%)
Loss trades (% of total) 76 (57.14%)
Largest
profit trade 873.08
loss trade -194.98
Average
profit trade 132.50
loss trade -64.49
Maximum
consecutive wins (profit in money) 5 (281.69)
consecutive losses (loss in money) 6 (-296.79)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1691.04 (4)
consecutive loss (count of losses) -543.13 (5)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

プラズマクラスター効果なしｗｗｗ
http://twitter.com/junaoki1/statuses/6552883487051776　　

アルパリからODLに移ったら
バックテスト結果ダメになった
スプはそんなに差はないはずだし
逆張りシステムで
注文回数が増えて負けが多くなったってことは
条件を厳しくすればアルパリ並になるかな
でもそれってカーブフィッティング？

>>478

> アルパリからODLに移ったら
> バックテスト結果ダメになった

すでに↑この時点でカーブフィッティングがきついということでは？

結構キビシめな条件にパラメータしてたから大丈夫だと思ったんだけどなあ
業者間で何がそんな違うかねえ

条件Aだけ一致したら売買＝トレード回数多い＝「厳しい」条件
条件A、B、C、D全部一致したら売買＝トレード回数少ない＝カーブフィッティング
でそ？

売買数多くてスプ負け、または
条件多すぎて数pipsの差で条件一致しなくてトレードに誤差が出る、とかじゃね？

数pipsの差でマイナスになるようなら作り直しする方が良いね。
それと特定業者に特化するのも良いとは思えない。

日足のATR利用してるんだけど
比べてみたらODLの方がATRがギザギザしてる
これが原因ぽいな
でもなんでこんなに違うんだろ

1日の区切りがちがうとか？

>>477
そんな幼稚園児並みの統計の取り方で
効果無しwwww
とか言ってるようじゃ絶対にシストレでは勝てんよ

>>483
アルパリとODLの鯖時間が違うし、日足が週六本だからあてにならないんじゃない？

>>483
Volume数チェックしてみ。

>>486
そうだ2時間くらいの日があるんだよね
あれがギザギザの原因か？
開幕が早いのはいいんだが余計な日足を作らないでもらいたい

昨日、自作EA第一号が実戦でプラスを出しましたっ！！
ここの皆さんには、２年くらい前からけっこーお世話になっていたと思う。
まー、ほとんど見てただけなんだけど
たまに質問しても、かなり親切に教えてくれる人達がたくさんで
めっちゃ助かったし、めっちゃうれしかったｗｗ

ありがとー　ヽ（　＾ω＾）ﾉ

あっ、ただちょっとうれしすぎてうかれてるだけですから
まだまだなのは、自分がよーく知ってます・・・

これから、完璧に仕上げていきたいでーす　！

EAのプロパティダイアログの全般タブにある
"Only Long"、"Only Short"、"Long & Short"の設定って
EAから見る方法ないですか？

直接はわからないんでは。
OrderSend()のエラーを調べるくらいかなぁ。

>>488なんだけど
このせいで月曜と火曜にガクンと下がるんだよね
短いバーを除いてATRを求める方法てないかな
自力で計算するしかないか？
とりあえず求める日数を増やしてなんとかしのぐか

>>489
このスレは出来てからまだ1年しかたってないぞ

損小利大っていうけど
バックテストの結果見る限りじゃ
そんな傾向ないよな

そうだね、損切りが浅いと右肩下がりになりやすいね

それはプラスになるまでねばってるってことだからエントリーが悪い

スレチかもしれませんが、あるMT4の売買を違うMT4へコピーするツールを自作しようと

思っているのですが、さっぱりです。

上記の様な事は、プログラミング上級者じゃないと出来ないのでしょうか？

何かヒント下さい。お願いします。

>>497
どの程度のことを、やりたいかによるだろうけど
ファイル経由での通信ならＭＱＬだけで書けるるんじゃね？

>>497
今思いついたアイデア
csvファイルにでも書き出して、それを別のMT4で読ませるとか

>>498
ある口座の売買を追跡して、自分の口座で売買する。みたいな事がやりたいのですが
出来るものでしょうか？

>>500
ならMT4同士をブリッジするDLLを書いてそれでやるのが良いと思うけど

単にマジックナンバーで分かるんじゃないの？
何やりたいのかいまいち良くわからんけど

>>501
DLLを勉強しないといけないみたいですねorz

どこか勉強できるサイト等あったら教えてください。

>>502
(A)口座で自動売買している内容を、(B)口座でも自動売買させる。
(A)口座のEA等は非公開で、売買状況は見れる。

説明下手ですみません。つまり>>501のような事がしたいです。

>>503
何で書くのかわかりませんけど、C#ならfaiさんのブログでどうぞ
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100613/1276361387

要は応用ですから

C#のDLL利用は茨の道なんでお勧めしない。

ネイティブコンパイラでコンパイルされたDLLの方が良いですから

>>503
知らんけど、これそういうツールじゃないの？
http://iticsoftware.com/forex-software/CopyToolPro
http://iticsoftware.com/video/full-version/full-version.html

取引転送ツールとかでさがせばそういうのあったとおもうけど。

>>507
うわっ高あ
値下げされてるけど350ドルかよ。

>>507
こういうツールを自作するのは中級者では厳しいですか？

やる気だけ。
indi →　ea
ea → indi
ea →　ea
indi → indi

MT4同士の通信は考えるだけ無駄。
MT4を必死にリバースエンジニアリングするんなら、これらのブリッジツールを自作する方が手っ取り早いんだし

>>510
こういうツールを作っても、それがちゃんと動くかどうかが心配だもんなぁ。
苦労（ただしEAを作るのにも生きる経験になるか？）とか、
トラブルでの損失や、制作するまでの期間の機会損失を考えると、
素直に買った方がいいかもとも思えてくる。

もっとも、これが信用できるか、の問題もあるけど。

逆張りシステムのバックテストすると
クソ介入が足を引っ張るんだよね
そういう時みんなどうしてる？
滅多にないこととして無視してる？
それともそこで損しないように調整してる？

ていうか調整でどうにかできるレベルじゃないもんなあ
テクニカル的にどんだけ異常なことかってのバックテストやればやるほどわかってくるわ

ブレイクアウト系でカバーすりゃいいじゃない

>>510
MTTrack ？みたいな和製のトレースツールは
いい感じではなかったかな。

ブレイクアウトシステムは何度挫折したことかしらん

>>510
某転売屋でMT4Trackが6500円で売ってたので買ったけど

>> 518
無期限バージョン？
あれって月3980くらいかからなかったっけ？？

去年買ったけど、まだ使えているから無期限なんじゃないの？

本人は自作したいって言ってるんだから、
どこでいくらで売ってるとか、そんな情報いらんだろ

どういう仕組で動いてるの？
口座Aで監視用EAを動かして、指定したMagicNumberの売買があったときに
口座Bの受け側EAに送信して、同じ売買をする
って感じ？

mq4+WinAPIで簡単に作れそうだが

自作でDemo動かして、まだ2ヶ月しかたってないんだけどさ。
毎日30Pぐらいは確実にとれてる。マイナスの日はまだない。

俺の場合、エントリーのタイミングとかいろいろ策を練っているんだけど。
結局、エントリーとかの戦略は関係なく、
どこでロスカットするか、利確するかで結果が出せるみたいだ。

トレンド判定のフィルターとか付けてみたら逆に成績が悪くなった。

儲かっている人って、本当にエントリーの戦略で勝ててるの？
ショートとかロングとか、たとえランダムに決めたとしても
損切りと利確の設定だけで勝てるような気がする。

もう少し、テストを続けてみるわ。

Bars in test 2239
Ticks modelled 1857142
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 11
Initial deposit 10000.00
Total net profit 689.54
Gross profit 1044.28
Gross loss -354.74
Profit factor 2.94
Expected payoff 62.69
Absolute drawdown 439.78
Maximal drawdown 1719.38 (15.24%)
Relative drawdown 15.24% (1719.38)
Total trades 11
Short positions (won %) 9 (66.67%)
Long positions (won %) 2 (50.00%)
Profit trades (% of total) 7 (63.64%)
Loss trades (% of total) 4 (36.36%)
Largest
profit trade 688.52
loss trade -325.94
Average
profit trade 149.18
loss trade -88.69
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (688.52)
consecutive losses (loss in money) 2 (-328.46)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 688.52 (4)
consecutive loss (count of losses) -328.46 (2)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 1

う〜ん・・・。
>>523
random entry eaでググれば幾つか見つかるよ。

>>523
よくわからんけど、FXDDとかForexiteのデータで何年分かBTすれば
ずっと通じる戦略かどうかはすぐわかるよ。

>>525
恥ずかしいけど、ＢＴするとエラーになる（結果でない）んだ。
本みながら作ったんで、プログラムのミスあるんだろうね、そこは直さなきゃ。

>>526
ヒストリーデータがおかしいとBTできなかったりするよ。
業者によってはM1一か月分くらいしか足なかったりするし。
ちなみにどんな戦略なの? さしつかえない範囲でよかったら。

ちょっと変わったトレーリングストップと、固定の損切りかな。
エントリーはMACDとシグナルの交差
でもエントリーの戦略自体はあまり意味がないようだなあ。

DEMOの日数が足らないので、本当に良い手段かはわからないけど。
マイナスの日がないから、もしかして？って思っている。

>>528
すごくタイトなトレールとか?
メールかうｐってくれればBTするよ？

Ｃ＋＋のプログラムは、慣れてないんで。ソース見られるのは恥ずい。
あと数週間ぐらいテストして、もし使えそうだったらメールするよ。
公開は、ちょっとごめん。

ちょっと変わったトレーリングストップって書いたけど、
そんなに特別な事はしてないよ。

むしろ、複雑な戦略でないなのになんで利が乗るのか？マイナスにならないのか？
不思議で不思議でもう少し、demoで様子をみたい。

もしかしたら、たまたま2ヶ月のdemoがそうなっただけかも。

そんな期待できるようなEAを
よく2か月もデモのフォーワードテストで我慢してられるな
なんとかしてBTできるようにすればいいのに

>>523
> トレンド判定のフィルターとか付けてみたら逆に成績が悪くなった。
> 儲かっている人って、本当にエントリーの戦略で勝ててるの？
> ショートとかロングとか、たとえランダムに決めたとしても
> 損切りと利確の設定だけで勝てるような気がする。

経験ではポジションをキープする時間が長いなら、フィルタなしは考えられない。
EURUSD 1999/04/27-2010/12/31
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1340442.png
これはランダムに近い1日3回8時間おきにエントリするEAです。
フィルタでエントリは半分以下になり、パフォーマンスは上がってます。
1万$スタートだとあっさりあぼんするし、危なくってこのまま使えるようなEAじゃ
ないので、参考にはならない気もしますが。
2009/12/31までのデータで最適化してるので、2010はフォワードになってます。
long目線とshort目線は簡単には切り換わらないので、上昇トレンドになっても
しつこくshortでエントリしてる。orz

test

短期間のBTでもこんなPF見た事ない。
思わず笑っちゃった。

ポン円30分足なんだけど、Modelling quality低いなあ・・・。

Bars in test 4132
Ticks modelled 11204842　Modelling quality 37.21%
Mismatched charts errors 1　Initial deposit 10000.00
Total net profit 1118.29　Gross profit 1123.67
Gross loss -5.38　Profit factor 209.02
Expected payoff 43.01　Absolute drawdown 436.31
Maximal drawdown 808.63 (6.94%)　Relative drawdown 6.94% (808.63)
Total trades 26　Short positions (won %) 17 (70.59%)
Long positions (won %) 9 (100.00%)　Profit trades (% of total) 21 (80.77%)
Loss trades (% of total) 5 (19.23%)　 Largest
profit trade 922.80　loss trade -3.46
Average　
profit trade 53.51
loss trade -1.08
Maximum
consecutive wins (profit in money) 9 (0.04)
consecutive losses (loss in money) 1 (-3.46)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 997.93 (4)
consecutive loss (count of losses) -3.46 (1)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1

Total Trades 26 じゃ意味ないだろｗ

全勝すればPF表記されないし

>>535
スイングなんであんまし多くない。
初期ロットが0.1で、利を伸ばせるだけ伸ばすというタイプ。

10年間でやってみるよ。

こんなのどう

Bars in test 13206
Ticks modelled 243848
Modelling quality 89.99%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000.00
Total net profit 2738.00
Gross profit 2738.00
Gross loss 0.00
Profit factor
Expected payoff 55.88
Absolute drawdown 198.00
Maximal drawdown 284.00 (20.55%)
Relative drawdown 20.55% (284.00)
Total trades 49
Short positions (won %) 32 (100.00%)
Long positions (won %) 17 (100.00%)
Profit trades (% of total) 49 (100.00%)
Loss trades (% of total) 0 (0.00%)
Largest
profit trade 112.00
loss trade 0.00
Average
profit trade 55.88
loss trade 0.00
Maximum
consecutive wins (profit in money) 49 (2738.00)
consecutive losses (loss in money) 0 (0.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 2738.00 (49)
consecutive loss (count of losses) 0.00 (0)
Average
consecutive wins 49
consecutive losses 0

ランダムエントリーでも勝てるってタープ博士も言ってるが、実際は無理
カーブフッティングすれば勝てるが、そうしなけりゃ例えポジションサイジングやエグジットロジックをどんなに練ってもほとんど優位性はない
ランダムでも儲かるなら誰がサラリーマンなんかやるかよｗ

>>531
恥ずかしいけど、種がないの。
種が出来るまで、本番はお預け。それまでに検証をしておこうかと思う。

>>532
俺のフィルターが悪いのかも。
100、200、300のMAで、順番が揃ったら、トレンド発生と認識。
逆のエントリーをカットするような感じ。
もっとマシなフィルタがあるんだったら、ロスカットは減るかもね。

>>539
ランダムでは無理なのかな。

なんで俺が、損切りと利確だけでいけるんじゃないかと思ったのは、
MACDとシグナルのエントリーから、随分たってから、利確/ロスカット
しているのね。それまでに波はいっぱい出来て、蛇行しながら
利確/ロスカットに引っかかる。
時間たちすぎでMACDのエントリーの意味成してないのよね。

負けたときにドテンするというルール付きなら、初回のエントリーはランダムに決めてもよいと思うけど、
毎回ランダムに決めるのは無駄が大きすぎると思う。

今VMでシグナルを眺めてるんだけど相場状況が大きく変化する度に
スカッとドローダウンしてる。
これは何か対策を考えないと、使えないEAになりそう。
一発万馬券大儲け的な一撃必殺EAは心臓に弱い。

EAの連勝記録の世界最高てどれくらいなんだろ？
>>538
49連勝してるね。

オレの作ったのではこれが最高
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1341048.png

先週は合計51回のトレードで230.7pipを獲ってる。
usd/jpy eur/usd eur/jpy 併せてだから、
ごめん、マイナスの日は無いっていったけど
ある通貨の組み合わせではマイナスの日があったかも。

1トレードあたり4.5pipだね。
ごめん、もしかしたら大したことなかったかも。

億万長者の集まるスレだな

>>544
なにこれ？すごいトレード回数だな。

コラ？

グラフの含み損益の形とドローダウンみれば大体検討付くよね

>>547
複利でまわして、ロット数が100ロット超える時点から100ずつに分割エントリーしてるからそのぶん回数増えてる
実際のトレード回数は1万とかそんなもんだと思う
てか、最大ロット数変更できるスクリプトとかないのかな
トレード回数40万前後でエラー落ちしちゃうんだよね

>>541,542
ランダムでOKと考えてる人でも、本当にランダムにエントリはしないと思う。
エグジットに自信があるなら、それを邪魔しない程度に、何らかのインジを
使ってエントリするはず。

でもエントリなんか考えるの面倒だし、あんまり意味もないので、あぶく銭が
あれば532をもうちょっと工夫して、リスクを下げて破産覚悟で運用しようか
などと思ってるようないないような。一応フォワード分析でも利益はでるので。
あんなものフォワード分析までしたんかいってツッコミは甘受。

>>549
見事なもんだけど、制限を越えるから分割エントリとか、そんな労力は
別のことに使ったほうが有意義じゃない？

>>549
性能がわかりずらいから、複利ＯＦＦで再うｐして。

>>549
福利にしてもすごいなぁ・・
ここにいる人は実際に動かしている人はっすくないの？

EA作る技術があるのにすごいもったいない・・・

作ってと頼んだら作ってくれるのだろうか

>>552
MQL4やMT4に詳しくなると、負けなしのバックテスト結果を
色々な方法で作れるようになる。
どうやって負けなしにしたかは、本人が良くわかっているので、
リアル口座でそれを動かしたりはしない。
（>>549がどうなのかとは別の話ね）

>>550
>>見事なもんだけど、制限を越えるから分割エントリとか、そんな労力は

100ロットが約定するとは思えんが、分割エントリ（10ロットx10とか）はリアルではダメなん？

>>544
オレの49連勝がしょぼくみえるじゃないか

お風呂で兄弟でゾウさんの自慢してたら
お父さんが入ってきたみたいな気分だな・・・ｗ

>>554
いえ、そういう意味じゃないです。リアルで運用していて、ロット数の制限に
かかりそうとか、制限までは余裕があるが最近約定しにくいとか、そんな時
は分割を試すのもありだと思います。
私が無駄な労力(労力ってほどの手間でもないか)と感じたのは、バックテスト
の利益にあまり意味がないと理解しながら、バックテストの利益を増やすために
分割するという行為に対してです。
まあ意味がないと思いながらも、大きな利益って気分がいいもんですけど。

>>553
まぁ仮に負けなしだったら損義理なくせばいいんだよね？

EAでどんなときも500ぴぴで損義理みたいな値幅で損義理いれることってできるのかな
ピピ固定での損義理もないと突発的なものに弱そうだ

>>553
過去の結果ってわかってるからそれに合わせるだけだもんね。
BT上のみの無敗の爆益EAなんて作った事がある。

綺麗な右肩上がりのEA作りたいなら、マルチンゲールでぐぐるといいよ
結局は金持ってる奴が勝つっていうことだ

マーチンゲールが出来るほどの金持ちはカーネギー、モルガン、ロックフェラー
の３人しかいない。しかし、彼らはそんな事をするほど愚かではない。
とか言われそうですね。今ならバフェット、ゲイツ、スリムか。

３段のマーチンぐらいなら誰だってできるさ。

MetaQuotes謹製のMoving Averageを少しだけ弄ってみただけの結果。
パラはデフォルトでポンド円4H　2007 1 1〜2011 2 13
エラーが多過ぎる。

Bars in test 6949
Ticks modelled 42311997
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 998
Initial deposit 10000.00
Total net profit 58849.17
Gross profit 121390.57
Gross loss -62541.40
Profit factor 1.94
Expected payoff 374.84
Absolute drawdown 31.16
Maximal drawdown 31864.54 (35.94%)
Relative drawdown 45.19% (14796.53)
Total trades 157
Short positions (won %) 80 (42.50%)
Long positions (won %) 77 (41.56%)
Profit trades (% of total) 66 (42.04%)
Loss trades (% of total) 91 (57.96%)
Largest
profit trade 18636.52
loss trade -18652.16
Average
profit trade 1839.25
loss trade -687.27
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (4090.27)
consecutive losses (loss in money) 9 (-2388.15)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 23079.18 (3)
consecutive loss (count of losses) -18652.16 (1)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 3

カーブフィット大会ｗ？
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1343248.jpg

>>563
通貨ペアとスプレッドいくらでやってるの？

ブラックボックスの商材EAを買うことが
いかにばからしいかということだな

プログラミングできなくても簡単に作れるんだよね。
例えばこういうので。
http://www.adaptrade.com/Builder/index.htm

SBTさんのが一番有名だけど、他にも幾つかあるけど
海外にあったのは何故か消えた。
海外のシェアではMQL5でも出力出来る優秀なのがあるけど、ちと高めかなあ。
商材EA買うと考えたら安い気もするけど

このツールはEAを吐くものじゃないけど、面白い。
http://forexsb.com/wiki/start

EAを作ってると、ファンドでも立ち上げた方が儲かるんじゃないか？なんて気が起きません？

裁量の取引履歴を分析して、EAを作成するものがあればなぁ・・・
100万でも買うんだけど

>>550
>ランダムでOKと考えてる人でも、本当にランダムにエントリはしないと思う。
>エグジットに自信があるなら、それを邪魔しない程度に、何らかのインジを
使ってエントリするはず。

確かにそのとおりだと思った。ありがとう。
もしよかったら、フィルタを掛けるとしてどのような方法で設定してるか
書ける範囲でもいいのでお教えもらえますか？

期間の異なる移動平均の順番だけでは、どうもうまくいかないみたいで。。

>>568
データから直でEAを作るとなると相当難しいと思うけど
設定したインジがエントリーしたときどんな状態だったのかを取得、書きだす程度なら出来るんじゃね？
その各状態をソートなりすれば例えばエントリーした時の中でロウソクと20EMAと50EMAの位置関係で一番多かったのはどのパターンだったかとか解析していって自分でEA作ればいい

ほんとEA売って儲けてる奴って詐欺師ばっかだよな
まぁシストレ流行る前は商材や本を限定販売で１００万以上で売ってる奴も多かったが
俺も超初心者の頃はよく買ってたもんだが
儲かる方法知ってりゃそんなの売る必要ないって普通に考えたら分かるのにな

仮の話

グランビルの法則でLが出ました。
しかし、CCIは0以上だった。Lでのエントリーは止めて、次のシグナルを待つ
みたいなフィルターは簡単に作れるでしょ。

>>569
532で使っているフィルタはもっと単純で、MAの一種SDL(slope direction line)
一本です。SDLはぐぐれば簡単に見つかるでしょう。
M15〜H1足でトレードするときはH4足のSDL、H4足でトレードするときは日足
のSDLをフィルタとして使ってます。
SDLの傾き(前Barとの差)が、ATR(300)のn%以上ならlongのみ可能という単純
なものです。それでも532からフィルタをはずせば、利益は半分PFは1.13に
落ちるので、少なくともあのEAでは機能してるようです。

532はlongのクローズ判断はM15足なのでフィルタはH4足、shortのクローズ
判断はH4足なのでフィルタは日足。2010年のlongのほうは、結果はともかく
妥当と思われる位置でエントリしてますが、日足をフィルタとしてるshortは
上昇トレンドに切り換わったという判断がかなり遅れてます。

SDLの期間は直感よりもかなり長いほうが良いようですが、こんなフィルタは
ポジションをキープする時間の短いシャープなEAには役にたたないでしょうね。

ありがとう。
>>532で使っているフィルタはもっと単純
いやいやいや、複雑です。勉強になります。

ロングと、ショートでクローズの時間足を変えるのは、
経験上ですか？面白いですね。

ファンライン等の変形版を考案中ですが、
MT4で引いたラインをドラッグで移動したり、クリックで追加したりできますか。
できれば右クリックで削除まで希望しています。

なんのこっちゃ。

>>574
longとshort別々なのは、私のEAはshort(USDが強くなる局面)が苦手なので
仕方なくです。本人は全然面白くありません。他の人はlong,shortのバランス
いいんでしょうか？

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1345516.gif
これは同じフィルタを使用した別EAの結果です。
EURUSD long,shortともM30足、フィルタはH4足。12年分の結果を１画面に
表示するのも乱暴ですが、ゆったりとしたトレンドフォローならこんなチェック
もいいかもしれません。

フィルターはこんなの使ってます
自作です。
http://picopico2.dip.jp/app/data/1297614959161.JPG

傾きをATRで測るって発想はなかったなあ
勉強になります

>>578
この下の奴が傾きフィルターですか？
なんか面白い形ですねー

すごいね。みんな。俺はまだまだだなあ。

>>578
このフィルタもまた、すごいわ。

>>578
(SDL[x-1] - SDL[x]) / ATR[x]
でいいの？

こんなになだらかじゃなく、Awesome Oscillatorとほとんど同じ曲線になったんだけど

混同してるみたい。573(=577)と578は別物です。
578はSchaff Trend Cycleあたりをベースにすればいいのかな？

フィルターはシグナル以上にオーバーフィッティングになりやすいから注意だね

フィルター入れるのはいいけど、ほどほどにね。
視界を妨げる事とイコールだから気をつけましょう。

これどうかな？
http://blogs.yahoo.co.jp/ceru113/1856843.html

>>584,585
フィルタに限らずEA作りって落とし穴だらけだなぁって考えてたら...

大事なことを書き忘れてました。m(_ _　)m
532のEAがフィルタで利益が倍になるってのは嘘じゃないけど、532はもともと
エントリがランダムに近いトンデモ系のEAという事情がありました。
まともなエントリをしてるEAでは、同じような効果はたぶん得られないでしょう。
逆にリスクを少し削って利益を大きく損なうとか、逆効果になることも考えられます。

577のEAでフィルタの有無を比較すると、下のようになります。なし→あり
フィルタなしはフィルタありから単純にフィルタを除いただけなので、フェア
な比較じゃないけど。(フィルタなしなら他のパラメータが最適のはず)

Total net profit 68881.01 → 83802.90
Profit factor 1.47 → 2.27
Expected payoff 15.42 → 36.82
Maximal drawdown 7377.11 (14.09%) → 4157.80 (4.37%)
Total trades 4467 → 2276
Profit trades (% of total) 1823 (40.81%) → 1059 (46.53%)

いろいろとありがとう。
確かにフィルタを修正してみた結果をみると成績はいいようです。

今日だけの成績だと
フィルタ無し、150pip
フィルタ有り、180pip

となりました。まあまだ比較テスト始めて2日しかたってないので、
これが結果だとまでは思わないけど。。

もう少し様子をみますね。

EAの最適化時に利食い、損切り、ｼｸﾞﾅﾙをまとめて実行中、非常に時間がかかるのはご承知だと思う。
3日経っても30%位しか最適化されていない。
AV板の『フェラ音が異常な位大きくてエロい女優』で貼られた動画を見たところ、大音量で再生された。
一瞬、ﾊﾟﾆｯｸになりあわててﾌﾞﾗｳｻﾞを閉じたが、勢いあまってMT4まで閉じちまったｗｗｗ
やはり、時間をかけない為に、個別に最適化をした方がいいのか・・・。
(´・ω・｀)

最適化時のキャッシュが残っていたら、
同じ設定での再最適化は中断されたところから始まるかも？

>>589
ﾜﾛﾀ
ボリュームを下げずにブラウザを閉じちゃったんだ。
これからはヘッドフォンでどうぞ。

とりあえず少し緩く最適化のパラを設定してみたら？
あんまりガチガチなのは良くないんで

なんでみんなMT5つかわないの？

何か利点があるの？

対応業者が少ないというデメリットならあるけど・・

最適化にマルチコア＆分散ネットワークが利用できる。

PS3のCellを使えれば、色々と試してみたくもなる。

常時稼働前提の自動売買でPS3を使いたいとは思わんぞｗ
その点で言うと可搬性の点でWindows専用もあまり好ましくはないが・・・・・・

>>597
ならば、こいつを2枚ぐらい載せて演算だけを任せれば
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100417/etc_leadtek.html

>>598
どっちにしろVPSでの利用が絶望的すぎるｗ
何より、Cellプログラミングとか大変そうすぎて凹む。

てかみんなそんなEA最適化してどうするの？
実際にうごかさないで、売るつもりなの？
俺はどこの会社にしようか考え中・・

ODLか、フォレックス度と込むか・・・

どっちもダメだろう・・・・普通に考えて・・・・

>>600
ODLは絶対だめ。あそこは、FXCMだから。
FXCM はMT4関係で訴訟になってる。

だめもとで選ぶなら、ふぉれっくす。
海外でよければ、ＦＸＤＤ。

ODLはNDDらしいけどだめかな？

FXCM訴訟て、具体的にはFXCMはどういう不正操作やってんの？

>>604
http://forexmagnates.com/full-details-of-fxcms-class-action-suit/

a. Slow Server Command:利食いを遅らせた
b. False “Error” Messages:インチキなエラーメッセージ
c. Flash Trades: ストップ狩り
d. Arbitrary Margin Rules:マージンルールの勝手な変更
e. Abuse of “Slippage”:すりっページの濫用

>>602
ありがとうございます！
ねんのため聞いてみてよかったです。。

FXDDもなにか問題あったみたいなこと聞いたからきついかなぁ・・・


なんでもっとMT4の企業ふえないんだろう・・・

>>606
結構ありますよ。

>>607
日本の企業って３つくらいしかなくないですか？

>>608
現在国内で営業してる業者では
セブンインベスターズ
121証券
ODL Securities(FXCM
CMS JAPAN (FXCM

こんなところだね。
他にもあったけど止めました。
それでも、海外業者は沢山あります。

>>609
海外って少し抵抗あるけど実際レバ規制かんがえたらいいんだよねぇ・・

日本の業者のほうが逆に問題あったりも多いかなぁ

そろそろフォワードテストもして実稼動したいいところ。

MT4業者ってどこもスプ広いからなぁ
ドル円でスプ1以下固定なとこってないでしょ

なんでスプ狭くできないのかな
カバー先増やせないのかな
取引量とかEAにすれば増えそうだが

>>609
セブンインベスターズはわからないけど、下の３つはあまりいい噂を聞かないよね
あとForex.comは？どううなんだろう？

サーバーの負荷が半端ないからメンテとかコストがかかるんじゃないか？
あとMT4のライセンス料とかもかかるだろうしな。

>>609
CMS JAPAN見に行ったらVTだったけど？

いや、Forex.comを経由？
どういう扱いなんだろか？

MT4対応業者でドル円スプ1以下で固定は見た事ないねえ

>>615
はいどうぞ
http://www.cmsfx-japan.com/tool/metatrader/

2011.01.17
フォレックス・ドットコムジャパン株式会社の仲介業務開始のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、フォレックス・ドットコムジャパン株式会社（FOREX.com）との店頭金融先物取引業（外国為替証拠金取引）における
仲介業務の準備が整いましたことをご報告いたします。
これにより、個人のお客様は弊社を通してフォレックス・ドットコムジャパン株式会社での口座開設が可能となり、
フォレックス・ドットコム(FOREX.com)の主力取引システムである「FOREXTrader」及び
「MetaTrader4」を利用してお取引を頂けるようになりました。
■個人顧客へのサービス内容は下記URLよりご確認ください

スマソ
Forex.com Japanで直接開くのと何が違うのか分からなかったOrz

>>609
セブンのＭＴ４もＦＸＣＭみたいだが、ＮＤＤだから安心か。

>>605
これはむごいｗ
傘下のATCも一緒かね

Currenexって、簡単にEAコンバートできるっぽいから
デモってみようと思ったんだけど、デモ口座ないの？
http://www.brocompany.com/trading-platform/currenex/

MT4 WEB TRADERなんてあるんだね。
http://www.tradespotfx.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:mt4-web-trader&catid=43&Itemid=162

IKONも日本語ページ作ったんだ。
http://www.ikonfx.jp/

jpドメイン取るから目立っちゃうんだよ。
グローバルページにjapaneseと入れておけば良いだけなのに

海外の業者の方が全ての面でいいんだが、送金手数料が高いのがなぁ
国内でいいとこあればいいんだが

>>621
ATCは評判がいいんだよね。なんでだろ？

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
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http://www.infocart.jp/e/46382/142298/

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銀行金利の2119倍、１０大リスクを限りなく低くした資産増大法
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http://www.infocart.jp/e/43537/142298/


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圧倒的な売買回数、安定感のあるポートフォリオ理論、
そしてマネージメント機能を実装した堅実さを誇る
新発想ＦＸ為替自動売買ソフトがついに公開！
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http://www.infocart.jp/e/43750/142298/

>>624
前から評判悪く無かったよ。
個人的にはATC Brokersでトレードするんなら先物にしたいな。

ATCはFXCMへのIBってブログに書いてあったが
ということは同じBoston Technologies社のブリッジだし不正操作ありそうなんだが、海外レビューサイトでは評判良いんだよな
真実はいずこ

それでCurrenexのデモは・・ないの？

FXCMには複数のビジネスがあって、
(1)ただのFX業者として客をとるビジネス
　　直接FXCMと契約してトレードできるのはこれね。

(2)他業者へのMT4のOEMライセンスビジネス
　　FXCMのMT4を他の会社が使っているやつ。
　　ＯＤＬやボイスコムは、会社が違ってもシステムは同じ。

(3)流動性プロバイダとしてのビジネス
　FXCMは世界最大のFX業者としてインターバングに直結しているので、
　そのシステムＡＰＩを他の会社にも開放している。

Boston Technologies社のブリッジが問題になるのは、(1),(2)の場合のみで、
ATC Brokersは、(3)を利用しているので、BT社は関係しない。

ATCはFXCMへ注文を垂れ流すだけだから、ただのIBに過ぎないんだけど、
独自開発のブリッジで繋ぐから問題が起きないというわけ。

30分足のEAをバックテストで期間日足のcontrol pointでやると飛び抜けて成績がいいんだけどどういうことなんだろう
（30分足のopen、control、everyと10倍以上差がある）
トレード数が多いから偶然じゃないと思うんだが、どうすれば日足のcontrolでやった場合と同じ状況にできるんだろ？
ていうかcontrol pointって一つ下の時間足まで使うらしいけど、
EA内ではタイムフレームを使う関数は全てPERIOD_M30で指定してるのに違いが出るのはなんでなんだろう・・・・
なんか混乱してきた

>>629
>>ていうかcontrol pointって一つ下の時間足まで使うらしいけど、

そこが間違い、tick毎に時間を書き出してみればわかるよ

>>628
ほお。勉強になったわ。ATCに口座作るかｗ
若干スレ違いだから、このへんまでにしときましょうか。

>>629
損切りを素通りしてるんじゃないか

>>630
そうなのか、どっかのサイトに書いてあることを鵜呑みにしてた・・・

>>632
うーん、ストップロスの時間も、エントリータイミングも違うみたいなんですよ
結果的には偶然ってことになるのかなぁ
同じような動作にできればイイ成績になるんだけど、どうすればいいのかさっぱり＼(^o^)／

更に調べてみたら、よく分からないけどcontrol pointでやたら利益が出ることがよくあるみたいですね
有利な位置で売買するようにされてるってことは、それをevery tickで再現することは不可能ぽいですね
諦めるか・・・

>>633
日足のcontrol pointのtickを書き出してみたら、おおよそ２０分間隔くらいのようだ
（20分足じゃなくて、２０分間隔の擬似的に作られたtickね）

１tick処理したら２０分経過までは何もしないで抜けるように書けば
近い結果になると思うぞ

>>633
VisualModeでみてみるといい
本当はSLに引っかかってるのに、
引っかかってないことになってるかも

EAの注文を一斉に取り消したいときはどうすればいいですか？

>>637
そういうスクリプトがフリーであるから拾ってくる
たぶんググレばすぐ出てくる

みなさんレスどうもです
>>635
元々30分経たないと処理をしないような作りだったので、それを20分にしてみましたがあまり変化はありませんでした
単純に呼び出し間隔が違うだけなら、結果は同じになるはずなんですが、それだけじゃないのかも・・・

>>636
SLも少しずれてるんですが、エントリータイミングが全然違うようです
プログラムがおかしいのかな・・・
iMA(NULL, PERIOD_M30... とかiClose(NULL,　PERIOD_M30... とか単純なのしか使ってないんですが


とりあえずもっと調べて原因が分かったら報告します

>>637
参考に
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=18438

バックテスト後オフラインチャートを開けば動きが分かる

FXDDのドル円1分足データでBTやってるんですが、どこから始めてもTick4000万弱程度でとまってしまいます
エラー表示はなにも出ないんですが、これはMT4の仕様ですか？

2GBの壁か？

MT4の損切りって、滑り0で、しかもギャップ作った時も
ストップで設定した値で損切るんだな・・・

こんな本が出てるんだね
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0982645902/entrepeoncom-20/

645のアフィ無しリンク
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0982645902/

>>646
スマン、ブログに貼ってあったリンクをそのままコピペしただけだったんで

>>646
こんな本も買ってます、って出てくる本がすさまじい。
というか、日本のトレード本がシステムも裁量もどれだけカスかがよくわかる。

×カス
○カモ

>>648
内容の濃い物多いからね。

FXに限定しないけど、入門書的な本でも投資苑を超える本を出した日本人を知らない。

投資苑て基本的にいい本だとは思うけど、プログラム組む人から見ると首を
ひねるような部分もあるんじゃないかなぁ
SMAじゃなくEMAを使えとか、ダイバージェンスマンセーとか

あくまでも、古典だからね。
当時の相場では正しかったんだよ。

>>493
あれっ？そーだっけ？
なにしろ、MT4関係のスレ読みあさってたからさっ

そして、ここまで・・・・
やっぱ、めっちゃ勉強になる。
ありがとうございます！

全部の通貨で平均的な成績にするべきか、各通貨毎に最適化するべきなのか
どっちがいいんだろ

通貨を変えると成績ボロボロになるんだけど
それってオーバーフィッチング？

Multi-currencyのシステムは難しいにゃ

トレンド判断のみの良し悪しを調べるとき、エントリータイミングはどのように決めるのが良いですか？

マーチンゲール禁止
ナンピン禁止
stoplossとtakeprofitの最適化禁止


これだけ禁止しても２年間のバックテストで
取引回数500回以上、PF2以上
勝率80%越えの右肩上がりのEAが簡単に作れてしまう
カーブフィッティング恐ろしい(´･ω･`)

指標のパラ最適化は過去の相場にたまたまフィットしただけのものを抽出してるからな
そこに意味があるわけ無い

超超超超低レバで
無限マーチンゲール
無限ナンピン
しかないのかな
確実なのって

>>658
出来上がるＥＡのほとんどがカーブフィットだとしても、
真に勝てるＥＡもその中に含まれているんじゃないの？

ノーリスクに近づくほどリスクプレミアムが０に近づき定期預金と変わらなくなっていく・・・

>>655
EAの戦略と通貨ペアA,Bの関係で判断できませんか？
通貨ペアAで最適化したパラメータが、通貨ペアBで有効でないとき
「このEAのエッジは○○なので、△△なAには有効、□□なBでは利益
がでなくてもOK」と説明できるなら気にしなくてもいいでしょう。
両方の通貨ペアで有効なはずだけど、Aで最適化したパラメータはB
ではダメ、Bで最適化したパラメータはAではダメ、となると運用には
注意が必要だと思います。
ボロボロになるくらいのダメさ加減だと厳しいかも。

>>657
私ならトレンドと判断した方向にランダムにエントリして、バーn本後
の結果を見ます。(EAの戦略によりnは調整)
ランダムといっても再現性がないと困るので、1日4回6時間ごとに
エントリとか。

極端な話
指標を使って次の足が80%以上の確率で陽線か陰線かになるシグナルを見つける
それをいくつか見つけてEAにする
そうすると>>658の禁止事項を守りつつ
80%の勝率で右肩上がりのEAが生まれる
例を出すと
ドル円の4EMAの値が２本前の終値以下かつ2本前が陽線かつ１本前も陽線なら
次の足はどの時間帯でも約80%の確率で陰線になる
こういうのをシグナルに出来るだけ多く入れてEAにすれば完璧なEAの完成

不確実な世界で確実を求めると確実に失敗する

ある期間を抽出して最適化して、それが長いスパンでも通用すればいいってだけじゃないの？

本当に80%の確率かどうかインジを作ってみたくなったじゃないか

>>667
事実なら聖杯だねｗ

>>666
心配のし過ぎや確実の追求は無駄でしょうから、そんなとこでしょうね。
同じ通貨ペアの別期間であれ他の通貨ペアであれ、最適化に使用
したデータ以外から、安定した利益を得られれば良しとしないと。
[安定]の定義は人それぞれで。

微益で決済で絶対損きりしないナンピンゲールが勝てないのはみんな知ってのとおりだ
なんで逆をやらないんだｗ
ピラミッディング、微損ストップ、利益が乗っても絶対決済しない

BTしてみ、面白いぜ

>>661
まあ、バックテストですら勝てないものが実戦で勝てるわけはないからな

ドル円なら他にも
4EMAの値が２本前の終値以上かつ２本前が陰線かつ１本前も陰線なら
約80%の確率で次の足は陽線になるよ

>>672の確率
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1357612.jpg
条件を満たした時に
次の足が約80%の確率で陽線か陰線かになるシグナルなら簡単に見つけられるでしょ

毎日勝ってるけど
益が100、損が80、収支プラス20 みたいなシステムってどう思う？

二年位前はクレクレしかいなかったけど
最近変わってきたね。

>>674
おれもそのあたりを越えられるものが作れていない

連敗がひどくなければ、かなりいいんじゃない？

>>675
クレクレ君ご用達のスレがあるからじゃない？ｗ

>>664
ちょ・・・
いいの？

すごく参考になりました。

>>673
ところで、なんでドル円だけ？

カーブフィッティングの事言ってるのかと思った。

ダブルボトムやヘッドアンドショルダーを実装したEA欲しい

フラクタルでパターン認識させたらいいじゃない

MT4にクリック365業者のリアルタイム為替データを取り込むことって可能かな？
faiさんレベルの人しか答えられないと思うけど、知ってる人教えて。

できるとしたら、どの業者からかもね。
faiさん見てたら、ぷりーず。ｗｗ

>>667
８０％の確立になるパターンを先に探してるんだから本当だろうｗ
早速BTしてみたが、日足じゃないとスプまけだった

>>683
リアルタイムは無理ですよ。
そもそもライセンスしてる業者以外のクライアントへの接続自体が許されてないのです。
InteractveBorkersのTradeWorkstationとブリッジするTWSLINKもそれで配布を
停止に追い込まれたしね。

現状ではこれでやれなければ諦めて下さい。
例によってというかfaiさんのブログから
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20101021/1287595546

所謂奥の手です。
リアルタイムでやるにはこれしかないという奥の手です。

>>682
フラクタルだと粗すぎる

>>674
毎日勝っていればいいと思うよ。

２CHを観ているようではなかった。
レベル高い。

>>683
えっと、３６５業者ではないですが >685 で紹介されてる記事以外の手法としては、
FLASHで価格表示している場合、価格情報をXMLで提供されていたらそれから取得とか、
トレードソフトの画面をキャプチャして、OCRで数字読み取りさせて取得を試した事があります。

OCRは、使われているフォント次第では上手く読み取れる気がしましたけど、
実用的ではないでしょう。＾＾；

>>685>>686
Thx
FXDDのデータでBTして作ったEAロジックを使って、
この奥の手のリアルタイムデータを使って、
UWSCを使ってセントラル短資に発注は可能かなあ？

「10秒毎に読んでファイルに書き出す」というのは遅いような気もするし。

>>690
おおおお、faiさん？ありがとうございます。
>>FLASHで価格表示している場合、価格情報をXMLで提供されていたらそれから取得とか
記事にしてくれるとうれしいなあｗ

とにかく、現状ではプログラミングのしやすさ、BTのしやすさから、
このMT4の利点は捨てがたいのです。
MT4の利点だけ利用する方法があればなあ。

双方向通信という意味でも、完全にはEAと同等は難しいんだろうね。

MT4のアップデートきたよ。

>>690
ご本人ですか？
いつもいつもお世話になっております。

>>691
接続してる業者への発注になると思います。

>>692
FLASHのデコンパイラと開発環境を持っていて使いこなせる人には
解説不要でしょうし、内容がハッキング的なので書けません＾＾；

ただ、価格については、取引業者の価格とMT4の価格を
定期的に画面キャプチャする等してどの程度の差があるか調べましょう。
ほとんど差が無ければ、その差を無視できるような売買戦略を考える方が良いです。。

UWSCでの発注は、エラー時の処理、発注後の確認を考えると難しくて
SL/TP付の注文を出すだけが精一杯かなと思ってます。

くりっく３６５でも、トレイダーズ証券はAPIを公開しているけれど、決済できないとか
くーちゃんの記事を読む限り微妙なんですよねぇ。。

>>694
はい。愛読ありがとうございます。＾＾；；

MT4→Click365へのコピートレードツール、
MT4上で裁量だろうが、ＥＡだろうが売買・決済したらClick365でも同じようにコピーしてくれて
一応動くものは出来てるんだけど、まだデモ口座でしか稼動実績無いんだよなぁ・・・・。

Click365への新規売買コピー注文は楽勝なんだよね。
UWSCとIERec使えばいいんだから。
コピートレード自作しようとして、おそらくほとんどの人が、決済で躓いてるんじゃないかな？
注文入れたときに、注文番号とか受付番号みたいな紐付け情報が返されないから、
どの注文を決済させれば良いかってところで。

>>695
ご本人さんでしたか、AMA愛用してます。

スレとは関係に無いのですが、以前faiさんが紹介されてたPT MultiStationが名称が変更になりました。
元のProTraderに戻りまして、NinjaTraderのNinjaScriptに対応しました。

>>681
実際パターン認識してみれば分かると思うけど、Wボトムやトリプルボトムになっててもブレイクアウトしないことも多い
フィボナッチのABCDパターンやガートレーのパターンも同じ
パターンってバイアスかかりやすい代表だから、実際Wボトムとかの有効性は怪しいと俺は思う

>>698
だよね〜、あれはどう考えたって後付けだもの
そっちへ動いたからその形と結果が対になったのであって、
逆へ行ってたら、その形には、ならなかったんだもの

なのでパターン認識は苦手です。
onix-tradeで機械翻訳をフル活用して、何とか書いてある内容がわかった時に
もうパターン認識は止めようと思いました。
自分には向きません。

日足と週足見て時間足を見て、時間足のパターンがファールするかどうか
考えるべきだみたいな事が書いてあって裁量が絡む余地が大きいなあて感じたんで

>>664は
短い足やボラの狭い通貨ペアだとスプ負けする
でも確率を求める時に一つ条件を足してやればスプ負けしない勝率80%以上のシグナルが見つけられるよ

>>673
インジケーター作ってみたら確かに８５％以上の確率だった
けど、これって移動平均に現在の足の終値を使ってるからいわゆる後付け説明バイアスじゃないか？
現在のバーが変動中に条件を満たしてそのタイミングで買ったとしても、その後終値が下がればMAも変動して条件を満たさなくなり、
結果シグナルがない状態でポジを取るってことになると思うんだけど
でもあんたはそれで勝ててるんだから俺が何か間違ってるのかな
何にしろ面白い情報ありがとう

彼はカーブフィットの例として
わかりやすい条件をあげただけだからねえ

>>702
EMAの値を1本前の確定値を使ってやってみたらどうか。
て優香、673はそれで勝ってるんか？

ドル円
ユロドル
ユロ円
のトライアングルでなんかできないかな
でも複数通貨をまたにかけるEAってバックテストできないんだよね？

>>705
BTだと選択した通貨以外の発注ができないだけで参照するのは問題ないと思う。
リアルだと発注もできるのかな。

>>702
>>704のいうように
一本前の終値で判定し現在のバーの始値でエントリーすれば
そこは後付けにならないが

先に８０％超えの条件を探してからやってるという時点で激しく後付けだと思う
これが　カーブフィットなのか、統計的戦略になるのかは、シラネｗ

MT4でチャート上以外の通貨を発注出来るの？
パラメータにシンボルが有るから気になっているけど、テストでリアル発注するの怖い。

>>708
デモ口座でやればいいじゃまいか

>>706
あ、参照はできるのか
サンクス

でも発注までできればいいんだけどなあ

>>710
発注は出来るけど、バックテストは出来ないよ

>>704>>707
それは試したけど、EMAを一本前の終値（≒現在の始値）で指定すると確率は５０以下になるよ
てか>>664や>>684はスプ負けとか書いてるけどそれ以前の勝率だったお
って、カーブフッティングの例を出しただけなのを俺が勘違いしただけなのか？＾＾；
でもこれってカーブフッティングってより未来情報を使ってしまった例じゃないのかな

バーのパターンは究極のトレーディングガイドとかにも沢山載ってるし、広く通用するならイイ戦略だと思うけど
>>664のはドル円以外でも安定した勝率だし

>>712
気になったからインジを作ってみたんだが、80%以上になるよ。どうもドル円とか関係ないっぽい

http://u3.getuploader.com/mt/download/455/4EMA'sMethod.gif

こっちのリンクのほうがいいね
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1360390.gif

ごめん、間違えてた。
4EMAの値は、前の足がクローズした時の値を取らなきゃ意味ないじゃん。
というわけで修正版
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1360429.gif

ランダムは、どこを、どうすくってもランダムにしかならないということで
５０％前後から離れられないのかなあと、最近つくづく思うｗ

ttp://codebase.mql4.com/4332

このEAを導入してバクテスを試みたんだが、一向にポジを持たない。
設定値は上から
0.1
0
50
3
20080829
6
2.5
200
0
false
30
30


原因分かります？

>>695
VB.netを使えば、HTMLソースからリアルタイム為替データも、エラー時の処理も、
発注後の確認もできる？　正規表現？？？とやらで。
発注も、修正も、決済もできるかな？
だれか試した人いる？

できるなら、久しぶりにVB.netをいじるかなｗ
faiさん見てたらプリーズｗｗ
全然、的外れならどうも失礼します。PGSEじゃないもんで。

>>718
できるよ
多少のタイムラグが気にならないならできるよ
ケータイサイトを使うのが簡単

>>719
>>ケータイサイトを使うのが簡単
ケータイサイトからデータ取得から発注、修正、決済までやってるの？

実際使えそうですか？

Open[]とかClose[]って代入も参照渡しもできないんだな。
今頃になって初めて知ったorz
もしかしたらOpen[]/Close[]の類はシンタックスシュガーで
実際は関数呼び出しなのかもしれない。

非MT4ブローカーのレートをMT4でチャート表示するには
やっぱオフラインチャートを利用するしかないんだろうか？

>>717
普通にBTでポジ持ってるよ。
今手短にBTやってるんだけど

ところでi-Regrもいるんだけど、入れてる？
ソース見たらicustomでi-Regrを呼び出してるんでi-Regrを
indicatorフォルダーに入れてないとポジ持たないよ。

とりあえず手短にやった結果
今年の1月から今日までユロドル30分足

Bars in test 2681
Ticks modelled 644640
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 316.81
Gross profit 1322.49
Gross loss -1005.68
Profit factor 1.32
Expected payoff 3.82
Absolute drawdown 173.91
Maximal drawdown 458.31 (4.46%)
Relative drawdown 4.46% (458.31)
Total trades 83
Short positions (won %) 33 (69.70%)
Long positions (won %) 50 (60.00%)
Profit trades (% of total) 53 (63.86%)
Loss trades (% of total) 30 (36.14%)
Largest
profit trade 66.00
loss trade -164.22
Average
profit trade 24.95
loss trade -33.52
Maximum
consecutive wins (profit in money) 8 (146.51)
consecutive losses (loss in money) 5 (-325.09)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 196.89 (7)
consecutive loss (count of losses) -406.83 (4)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1

i-Regrも指定の場所に突っ込んだんだがダメなんだ。　何か足りてないのかな・・・

因みにAdvantage FuturesでBT。

>>724
価格データが抜けてるとかおかしいとか何か原因があるよ。

ログに何か出てないか？

>>717
デフォの設定でドル円下2桁鯖でバックテストしてるけど
普通にポジ持ってるよ。なんかめっさ重いけど。。。
USDJPY:M30：20100701〜

ログのメッセージみてないからわからんけど、以前ポジとらないことがあったときは
１．Digitsを明示的に設定してなかったから小数点以下のケタが違うってんでオーダー通ってなかったんで、NormalizeDoubleでDigits設定してやったら通った
２．べつのときは、データが不備で、ヒストリーセンターから対象通貨ペアダウンロードしたらポジった。

ログに何も出てない・・・。　他のEAでもポジ持つのがあれば全く持たないのがあったり。
こんなこと書いたら荒らしとか言われるかもしれないけど・・・

20時からニコ生でEA枠やるんでもし良かったらそこで手ほどきをば。
コミュ貼っておきます。
ttp://com.nicovideo.jp/community/co1043464

随分斬新なニコ生の使い方だな…。見に行ってやんよ！

>>720
5秒ぐらいかかってもいいならできるんじゃないかな
MTの存在を知らずクリック証券でスキャってたころの懐かしい話w
オレは成行注文後、自動で指値と逆指値をいれるとこまでつくっただけ。
今、作るなら
MTのポジを一定のタイミングでファイルに書き
それと同じポジ構成になるように非MT業者に注文をいれるようにするかな

>>729
GFFの時も思ったんだけど、放送前の動画URLって事前には分からないの？
てか、みんな動画URLってどうやってみつけてんだ？orz

ＥＡの作り方としてエブリティックで合えてＯＵＴしない・・・つまりヒゲで損切りしないでヒゲで離隔リミットは生かす・・・
裁量にも生かせる現実だと思わんかね？
それじゃＳＴＯＰは？ ＣＬＯＳＥ値が超えたらＣＬＯＳＥ関数を使えばいい。ノイズで損切らのいと利がのべるのは不思議じゃない。
どっちみち３０分でものすごく動く局面でＭＴ4は約定を補償しない約款になってるから
フォアードじゃ指標中に約定するＥＡなんざ使えやしないのさ。

>>731
MT4→非MT4ブローカーならDLLからWEBインターフェイス突付くことで大したラグなく
できると思う。問題は非MT4ブローカーのレートをMT4に取り込めない点。

チャートツールとしてのMT4は要らなくて、単にEAとしてMQL4が使いたいってだけなら
非MT4ブローカーのレートをWEBインターフェイスから得て、Open[]/Close[]/Ask/Bid
その他を適当にエミュレーションして、Order系命令をDLL関数と差し替える方法でやれ
なくはない。

>>732
コミュに参加して、ニコ生アラート起動しておくと放送前に知らせてくれる。

>>729
そっか君もFX芸人の1人だったのね

実況終ったのけ？

実況みてる人いる？

http://live.nicovideo.jp/watch/lv41078232
150*Point -> 1500*Point で解決。

>>739
おめでとう。

おめ

>>734
スキルの高い方ですね。
DLLがつくれないと、また周辺知識がないとだめそうね。
うーむ、難しい。

>>MT4→非MT4ブローカーならDLLからWEBインターフェイス突付くことで大したラグなく
UWSC以外の方法があるということ？
とすると、双方向通信も可能で、オーダーを修正や、決済もプログラムできるということ？

>>非MT4ブローカーのレートをWEBインターフェイスから得て
faiさんの690のやり方？

>>Order系命令をDLL関数と差し替える方法
？？？
うーむ、難しい。ｗｗ
なにから勉強しましょうか。ｗｗ

>>742
http://www.chiyoclone.net/dl/listexp20020424.lzh

レート取り込むだけならまだしもオーダーまでやらせんのか
徒労に終わりそうな予感がするなぁ

つまるところはオーダー命令を乗っ取れるかだよね
DLL?解析無理でしょ・・・てか法に触れる可能性も
取引ツールがswfなら逆アセもできなくはないだろうけどそれでも超大変（DMMが狙われたのはswfだったからかもなぁ・・・）
UWSCでボタン操作エミュレート？発注できたのか確認させるのがめんどいねぇ

>>734
ちよクロさんありがとうございます。
UPされたツールを試行錯誤しながらいじろう思います。

貴サイトも拝見しながら勉強してみようと思います。
といっても、レベルが違いすぎてわかる自信は全くないですがｗｗ
PGSEさんはやっぱりすごいですね。

>>734
>>チャートツールとしてのMT4は要らなくて、単にEAとしてMQL4が使いたいってだけなら
>>非MT4ブローカーのレートをWEBインターフェイスから得て、Open[]/Close[]/Ask/Bid
>>その他を適当にエミュレーションして、Order系命令をDLL関数と差し替える
この意味は非MT4ブローカーのレートをOpen[]/Close[]等の配列にため込んで、
その配列からエントリーやエグジット条件になったら
MT4→非MT4ブローカーへDLLからWEBインターフェイス突付いて発注や決済という意味？

734の手法でのうまいMt4の使い方、誰でもプリーズｗ
faiさん忙しくなかったらプリーズｗ

間違えました。
Open[]/Close[]等を「別の」配列にため込んで、

>>744
そういう方法を紹介しているブログってある？
勿論法律の範囲内での事だけど

ないだろ

価格情報はMT4がわのでいいんじゃないの？

作ってみた

時間、スプレッド、スワップ表示
http://uproda.2ch-library.com/3458751lW/lib345875.txt

タイムゾーン表示
http://uproda.2ch-library.com/345876vld/lib345876.txt

クローズ専用ＥＡ
http://uproda.2ch-library.com/345877F3K/lib345877.txt

>>751
おお。
試してみる。

>>734
>>MT4→非MT4ブローカーならDLLからWEBインターフェイス突付くことで大したラグなく
>>できると思う。

DLLからWEBインターフェイス突付くってどういうこと？
さっぱりわからん。

>>753
OrderSendの代わりにDLLを呼んでDLLからWEBで発注

>>754
>>DLLを呼んで
どこのDLLを呼ぶの？

ちよクロさんのツールはどこで使うの？
素人丸出しの質問すいません^^;

>>755
まあ、普通自作のDLLになるわな

>>756
何故、DLLでやる必要があるのでしょう？
EAにMQL4で直接書けばよいのでは？
と素人は考えます^^;

WEBインターフェイス突付くには
DLLが好都合な理由があるのでしょうか？

発注先が非MT口座だから、DLLなり外部インターフェースで発注する
ということじゃないの。

web発注の解析は確かクリック証券とかのをrubyでやってるやつがあったかな。

MT4trackみたいな仕組みでMT4 to MT4じゃなくてMT4 to Webみたいな事をしたんだろ
だからDLLが必要って言っているだけじゃないのかな？
別にこんなのはDLLなんぞ使わないでファイルを使えば簡単に出来る訳だけどね

VC++は正規表現とやらでWEBインターフェイスをつつく
プログラムができるという理解でおｋ？

結局DLL作れないとだめということね。

>>757
APIが用意されてる業者に発注する事も物理的に可能になる。

>>757
MQLにWEBインターフェイス無いでしょ

>>759
タイムラグを気にしてるみたいだからファイルじゃいまいちなんでは？

この手の話で一番ネックになるのは、鯖とブラウザがどんなお話をしてるのか
確認するのが難しいって点だろう。
flashは俺にはお手上げ、なんとかしようとすると1からググらにゃならん。
Javaは組し易いけど、Java内で更に暗号化されてたりもするんでそれはそれ
で厄介な面もある。
どう転んでもクラック系の話になるんで、単純にプログラミングできるか否か
からどんどん離れていく('A`)

>>非MT4ブローカーのレートをWEBインターフェイスから得て

これも自作DLLからWEBインターフェイスを突付くことで
レートを得るという理解でおｋ？

>>765
桶

MT4で、外部DLL用いて何が出来るのか？
ここのMT4を入れてみると分かるよ。
http://www.onefinancialmarkets.com/

>>Order系命令をDLL関数と差し替える

これも、自作DLLからWEBインターフェイスを突付いて発注する理解でおｋ？

何となくわかってきました。

F0d796lcさん　++OWUVmgさんありがとうございます。
あす仕事なので寝ます。
なんとなく、意味がわかりかけてきました。

先輩方、ちょっと聞いてくださいよぉ〜

俺のEAが判定してる数値と
チャート上で表示される数値が違うよーに感じてるんだけど
そんなもん？
それともやっぱ俺の勘違いなんかなぁ〜？

>>770
んなわけない

具体的になにがどうちがうか書け

>>771
close[1]-ma1 とかの数値が、チャートと違う気がする。
もちろんチャート上のテクニカルは組み込み使ってるんだけどなぁ〜
で、エントリーされんかったり
イグジットされんかったりで、ちょっとむかついてきた。
昨日は失敗するしさっ　　(´･ω･｀)　ブー

違う気がするってのは、まだ詳しく調べてないからなんだけどね
んなわけない　ってんならやっぱ、俺の勘違いってことか・・・
（if文の条件がおかしいのかな？）
もーちょっと落ち着いて洗いなおすしかないのか・・・
　　(；・Д・)　ハァ・・・
orz
ちょっと、神経質すぎるかな？

doubleの誤差比較とか配列の順番を勘違いしてるとか？

あとは地道にprint文使ってデバッグかな。
判定する前の値をそれぞれ表示して、判定後どちらに行ってるか表示するとかして。

>>773
ううっ・・・・
俺のこのもやもやを取り除くのに
そこまでしないかんのかよーｗｗｗｗ

ちょーｗｗｗ　マジ？
クソー！！！

ちょっと、デバッグって、ぐぐってくるｗｗｗ

バカですんません・・・　　orz

はぁ・・・
そーゆーことか・・・・

print文ってのを使うとデバッグができるってことですね
(｀・ω・´)　キリッ
ひとつおりこーさんになれました！



いい子ぶってみたｗｗｗｗｗｗ
print文勉強してきます・・・・・　ハァ

>>774
ma1の計算式の直後に
Print("ma1=",ma1);
とか
Comment("close[1] - ma1 = ",close[1] - ma1);
とか入れて動かしてみたら？

>>776
あっ！！　なぁ〜んだ・・・
それだけのことか！？
俺、ちゃんとアラートは入れてるんだよね！

print文?
なんじゃそれｗｗｗｗ　って思って
また、本見ないかんのかよー・・・・
って、マジうつはいってたんだからねっ！！

って、俺・・・・　
無知すぎｗｗｗｗｗｗ


ありがとうございます！！

そもそも、いきなり実戦ってとこからバカだな・・・
なんか、最近うまくいかんもんでそーとー
イライラしてるかも？

今見たら、アラートにちゃんとコメントいれてた。
フォワードテストのつもりで低ロットでやってるんだけど
やっぱ、バックテストしてない（できるまで作りこんでない・・・　＞＜）から
自信がない・・・・
まー、だいたいこんな感じでいいんじゃねーのー？
って感じだからなおさらだ・・・・
おちつけwwwww　俺！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちらうら　すんません

読みづらい

>>779
ぎゃー　重ね重ね　すんません

また困ったら助けてね！
今からちょっと集中する。

現在から過去へと価格を読むindiの場合、
EAでは逆にする必要性があるから

俺様がデバッガを作ってやろうか

クリスマスまでに？

ビジュアルスタジオみたいな感じのデバッガがあると助かるなぁ

プラスになると思うヤツ挙手ノシ

あれっ？
やっぱおかしい・・・・
スタート関数の一番最初に

if(Volume[0] >1 || IsTradeAllowed() == false) return(0);

って記述したのに、アラート鳴った！
ピコピコうごいてるのにｗｗｗ

なんで？

>>785
はい！　( ･∀･)ﾉ

とんだお調子やろーです・・・　orz

そして、読みづらい。

うわっ！！　はずかしｗｗｗ
違うチャートじゃねーか！！！

汚しすんません・・・orz

WEB発注はHTMLパーサーでも作ればすぐじゃないか
firefoxのソースなり見ればそのものがあるわけだし

>>789
よろしくお願いします

>>789
JavaScriptからバラして解読しなきゃならないのが面倒なのと、ページ遷移の流れや
セッション管理用Cookieをどこで渡されるかの確認とか、結局トラフィックを追うハメに
なるんで、だったら最初っから通信内容を盗み見して再現する方が楽ってことになる。

SBI証券なんかは認証を済ませた後は/forex/trade/client/util/*にアクセスするだけ
でレートが取れる。注文も単なるHTTPSで特別なことは何もしてないから、MT4+https
用DLLのみで自動売買できる。まあSBI証券でFXやりたいとは思わんがｗ

Bars in test 19113
Ticks modelled 38120
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 2817.82
Gross profit 3144.28
Gross loss -326.46
Profit factor 9.63
Expected payoff 2.37
Absolute drawdown 318.10
Maximal drawdown 696.70 (6.64%)
Relative drawdown 6.64% (696.70)
Total trades 1189
Short positions (won %) 714 (98.60%)
Long positions (won %) 475 (99.79%)
Profit trades (% of total) 1178 (99.07%)
Loss trades (% of total) 11 (0.93%)
Largest
profit trade 4.35
loss trade -122.75
Average
profit trade 2.67
loss trade -29.68
Maximum
consecutive wins (profit in money) 546 (1466.64)
consecutive losses (loss in money) 4 (-319.41)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1466.64 (546)
consecutive loss (count of losses) -319.41 (4)
Average
consecutive wins 196
consecutive losses 2

どうですかね？

すみません、ポンドル３０分足です

期間が分からんと、なんとも。
スキャ系なら一日一回、スイングなら週一以上でポジらんと
カーブフィッティングな気がする。

>>792
>Modelling quality n/a
どうもこうもまずはこれを90%にしてからじゃないとね

まだお　ウザイ！　コテやめれ。

>>792
記念カキコならおめでとう。
>Bars in test 19113
>Ticks modelled 38120
感心してあげたいけど、Every tickじゃないとすればこの結果に
意味はなさそうな。Every tickでも意味があるかどうかは？？？

>>796
コテが一人もいないというのも寂しい。

>>792
なんでポンドルなの？そこに興味あり

昼間仕事で家にいないんだけど、付けっぱなしのパソコンは何をポイントに買ったらいい？
あと温度監視装置とか必要？調べたら温度異常はBIOSがパソコン停止させるみたいなんだけど。

連続稼働を前提にしたサーバー、ワークステーション
電気屋で売ってるようなのはコンデンサが持たない、電源も小さい。

ゲーミングPCじゃないんだからできるだけロースペックで小電源でもいいと思う。
しかしたしかにコンデンサの寿命リスクはあるな、まぁ家帰ってきて気づいて
他のマシンに乗り換えれば大した損も出ないと思うんでPCは消耗品と割り切るのも手かと。
絶対的な安定性を求めるんなら>>800に概ね同意。
自動売買専用ならコストを考えるとC7とかAtom搭載の
ファンレスor1ファン式ベアボーンを探しても個人的には可。

但しバックテストするんならそれ用のPC用意するなりして
高速化を図るべきかと。

>>799
ハイクロックのマルチコアCPUを積んで、クロックダウンして、
冷却はケース&電源ファン以外は全て水冷にする。

ノートPC用ベアボーンを買ってきて、CPU&チップセットを水冷に変更して
勿論ケースも変える事。

水冷にしても露結するような事ないから

>>799
まずは信頼のおける電源

ニプロンの電源で良いと思う。
高めだけど質は悪くない。

相当重いEAでなければEEEPCにイーモバ（自動再ダイヤルを自分で設定）で十分。
停電してもバッテリー8時間以上持つ上、イーモバなら停電中も関係なく取引可能。
廃熱も裏返して扇風機でも当てとけばまったく問題なし。
何より安い。

色々レスありがとうございます
>>801
一番怖いのが火事なんで、壊れて止まってくれるんだったら全然おｋです。
それならベアボーンでファンを良い奴に変えようかなぁ

サーバーとか興味は有るけど知識がないんでちょっと敷居が高いです。
水冷は・・・もっと高いです＞＜
>>804
ニプロン電源調べたけどすげぇこれは欲しい。
>>805
ノート持ち運びかー、いや以外とそれも有りですね。

AtomよりFusionの方が低消費電力で少し性能高め。
MT4もサクサク動く。
EAで最適化なんてしない限り、動画見ながらでも4つくらいは余裕で動かせる。

ノートPCで十分
俺は49800で買ったIBMのSL510でMT4 x 3各Mt4に
それぞれEA４〜８動かしても1週間は問題なく動いている

一週間くらい、なに持ってきても動くよ、年ベースで考えないと
え？、一週間で破産するから関係ない？ｗ

>>808
デスクトップでフルHDの方が良いじゃん。
ノートの場合、液晶が逝ったらパネル交換してもらうまで何も出来ないし
トレーダーの場合、何も出来ない状態は致命傷になる事もあるし

6年前くらいに買ったDELLのやっすいPCだって
土日以外連続稼働で、もう２年間くらいはしてるけどなんのトラブルもないもんな
DELLのモニタはいつかの夏の暑さで逝ったけど

俺もDELLやHPのロースペックのビジネス用デスクトップかオフィス用サーバを勧めるな。
予算が無いなら中古でも十分だし。
HP ProLiant MicroServer なんて常時運転にいいと思う。

しかし、VPSは選択肢に無いの？

SuperMicroのマザボと良い電源を使って組んだ方が良いと思うが
VPSがある業者ならVPSにするという選択肢もありだね。

冷却系をしっかりしてないとコンデンサが逝くのが早くなるし
だからといって爆音PC作ってデータセンターに置くわけにもいかない。

パソオタ大杉ワロタ。まぁ俺も大概だがｗ
ノートは電源の点でブレーカー落ちても動くってのはたしかにいいかもね。
通信機器もバッテリー式じゃないと行けないのは注意点だが

>>809
ウィンドウズ物は最低でも1週間に1度はリブート
MT4はメモリーリークしているからな
それが基本だろ
サーバーとか使えば1年とかリブートしないでOKなんて言っているアホはあんただけ

>>810
液晶の寿命ってのは画像を表示している時間に依存するわけだ
放置が基本であれば設定を弄ってモニターOFFが基本だろ
再起動時ぐらいしか、モニターONにしなければノートが逝く程度までは液晶は持つだろ

ノートPCメイン、通信機器類の停電対策にUPS、
バックテスト＆ノートPC故障時に備えデスクトップ。

これでいいんじゃ？

>>806
確かに火事リスクは考えないとな
俺、定格なのにＣＰＵ燃えた事あるわ

>>806
水冷キットじゃないのがいいよ。
キットだと慣れてない人だと液漏れでTKOの可能性があるから
メンテフリーの水冷クーラーなら良いよ。
十分冷えるから

これV10みたいにマザボのたわみやケースの大きさを考える必要があまり無いのが良いと
http://kakaku.com/item/K0000062828/

>>818
PEN4が出た辺りのAMDのAthlonとかか？俺はその時代はViaのC3使ってたわ。
燃えないけど貧弱極まりなかった。