株式トレード自動プログラミングＰＡＲＴ３

1 ：1：05/01/01 00:15:05

■前スレ
株価予測プログラム総合スレ２
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/

株式トレードの自動プログラミングについて語るスレです。
荒し、煽り等は放置してください。

2 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 00:20:14

２get

3 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 00:40:31

3ま

4 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 00:55:29

また変なタイトルつけたな

5 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 01:03:37

実際作るとしてどんな方法で予測する？
マルチエージェントとGA組み合わせれば面白いかも。

投資家を抽象化して、
・資金
・買い方（保有期間など）
・売り方
・保有している株
などをパラメータとして持っておき、
バーチャル市場で複数人で売買させて、現実のデータに近くなるようにGAで
・人数
・資金の保有割合
・買い方/売り方の傾向
を学習させ、次の日はどうなるか調べてみるとか。

スレタイを見ると、予測プログラムを作るようには見えないが

6 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 01:08:47

>>5
傾向をどう定式化するかが問題だ…

7 ：5：05/01/01 01:24:48

>>6
傾向というより、「どんな買い方・売り方をする人」が何%とかさ。
投資家1人1人が独自の売り方や買い方を持っているわけだから、
GAで学習させれば、その傾向がわかるんじゃないかと思ったのさ。
GAは万能じゃないけど、勝手に割合決めるよりはよっぽどマシ。

買い方、売り方を定式化するのは大変だけど。

・何日前から何%下がったら買う
・何日前から何%上がったら売る
・何%上がった時に利食い
・何%下がった時に損切り

みたいなルールを細かく作れば、少しは現実に近づくのではないかと思う。
物事を予測するなら、モデル化しないとね。

8 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 01:54:33

素人目に見た疑問なんですが、GAでマルチエージェントの学習をさせるのは
難しいのではないでしょうか？
学習をさせるとは言っても、現実のデータとしてリアルタイムに得られるのは
（誤解かもしれませんが）株価の推移がメインだと思います。

株価の推移というのは、言ってみれば多数のエージェント達が行った行動の結果
（エージェント達の総意（？））を表した物です。
しかしこの推移からでは、具体的に「どのエージェントが」「どういう行動をしたから」
その推移が生まれたのか、までは分からないように思います。

つまり、株価の推移だけからトップダウン式に個々のエージェントの個性として学習させるには
無理があるのではないか？と思ったのですが、いかがでしょうか。

素人の戯れ言なので、見当違いの事でしたら無視してください(´･ω･`)

9 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 03:06:26

っていうか、ニュースが絶対に読めないのが難点。
ＡＩでもなきゃ無理。

10 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 03:26:22

仮に株式トレードが自動化できたとして、そのプログラムを
トレード参加者全員が使った場合には、一体どうなるのだ？
何か株価がとんでもない動きになりそうな予感がするのだが・・・

11 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 03:31:18

>>10
http://kaburobo.jp/
このコンテストの結果待ち

12 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 05:25:43

結局スレ２つも消化しても、ろくなレスついてないわけね。
去年(平成１６年)から誰でも証券外務員の資格取れるようになってるから、
せめてそれ受かるぐらいの知識持ってから考えたらどうよ。
プログラミングや計算機の知識ばかりでできっこないでしょ。

13 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 08:48:12

素人ほど大発明をする、がその確率は小さい。

14 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 09:08:32

おい、おまえらなー
毎日仕事で、間違いのあってはいけないクリティカルな案件に携わっている人間がほとんどだろ？
俺ももちろんそうだ
そういう奴はこういった「予測」するようなプログラムを書くことは出来ない
ジャンルが違うんだよ

俺としてはニューロコンピューティングとかをまったく知らない奴ばかりで議論していても始まらないと思う
実際これやってるのは、研究チームや大学がほとんど

これって言うのはそのときそのときで同じデータ入れても答えが違う
というか、そのときの適切な解に一番近いものをある程度の計算時間内で出すと言うもの
人間の脳をシュミレーションしたようなもの　あのシナプス一つ一つがオブジェクトになっている
それは、同時に学習すると言う意味も含まれている
>>9の言った「AI」というのは間違いではない（たぶん9はそんなのむりだろうと言う意味でAIを出したと思うが、とっくにそんな研究は始まっている）

たとえば、歩行ロボットを見たことがあると思うが
あれを、今俺がやっているような「間違いのおきてはいけない」ガチガチのプログラミングで作ろうとすると何年もかかる
それは、すべての地面の状況を調査してそれをプログラムの中に組み込まないといけなくなるから
しかし、AI系で作ると、「最適な解」「学習」するので勝手に覚えていってくれる
ただしその過程で、歩いてる最中にこけちゃったりする事もある
そのときはその解を「悪い解答」として記憶しておく
まさに人間と同じ

俺はその話を聞いたとき「興味はあるが今の俺には無理だな」と思った

15 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 09:43:34

人間の脳の真似をしたコンピュータからは人間の脳と同じ答えがでる訳で・・・

16 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 11:09:42

だから、『予測』　では儲けられないんだよ。

もうひとつ突っ込んで『その予測の確からしさ』まで出して期待リターンをプラスに出来る所までゆくか
予測せずに、期待リターンをプラスにするようなシステムを作らなくちゃ

17 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 11:48:03

株を力学系として見るわけですか。

18 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 11:54:57

>>14
その世界の実務方面にいる人間だが、機械学習に多大な期待を持ちすぎ。
初学者が入門書を読んで洗脳されるのもわからなくもないが、
ファイナンス分野でもまだまだ主観を交え、主観を修正しながら予測できる
統計解析の方が実用的で成績も良い。

19 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 11:58:40

どっちにしても一定の秩序を見つける必要がある訳で、
株価にそんなものがあるかといえば、はっきり言って無い。

20 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 12:01:53

予測をしてるのは、馬券で言えば、どの馬が1着になるかで買ってる段階。　これが初心者

その次の段階は、どの馬連がどの程度のオッズなら損なのか得のかのかを考える
これが２色の鉛筆耳にハサンだおっちゃんの段階。
このおっちゃんらの眼力が凄い程、買える馬券が無くなってゆくわけだけど

株も同じだけど、競馬と違うのは、コスト。　競馬は2割5分ほども運営側に取られるから
簡単に買える馬券が無くなってしまうけど　株はその点で有利

21 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 12:04:23

>>19

あるじゃないか。これはプロのデイトレーダーも徹底して守っていること

「高いときに売って安い時に買い戻す、安いときに買って高いときに売る
これ以外に理論なんてありませんよ。へんな高等数学やって利益だそう
としても、それは個人では難しいでしょうね。ソフトウェアは何千万もしま
すし、それを計算するコンピュータも高価です。それにそれを僕たちみたい
に生活の中心に据えているならともかく、一般の人がやるというのは、現
実的ではありませんよ。」

一部引用：マネー革命 NHK出版

というように、トレードで飯喰っている人間ならともかくそれ以外の人間が
統計学がどうだのなんてプロから言わせればおままごとそのもの。プロは
基礎を守り、あとやるべきことといったら、過去の最大値と最小値を把握し
ておいて、会社の情報をじっくり見て投資することだ　ということ。

玄人ぶっている馬鹿がこのスレにも多いが、はっきりいって玄人ぶっている
お前らがつくれるほど、このソフトウェアの分野は浅くない

22 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 12:08:47

あのぉ。問題はその高い時、安い時がいつなのかなんだけど。

23 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 12:15:43

>>19
なくないんだな。（笑

24 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 12:25:34

>ソフトウェアは何千万もしますし、それを計算するコンピュータも高価です。

個人でもそれなりの資質を持っていれば、数時間のプログラム(+保守)と２２万のthinkpadで済むんだけどね。
それなりの資質を持っていればな。
いつの時代の話をしているんだ？

あとな、

>このソフトウェアの分野は浅くない

市販されているソフトは教科書の公式をそのままコーディングしているだけ。
coreを吐かないようにエラーチェックだけは、完璧に近いがな。
外出しされているソフトの底は浅いね。
ま、使われずにハードディスクに鎮座しようが売れればいいのだろうが。

>>21
ただの学生だろ？

25 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 12:43:01

自分の能力にあったトレードやってれば良いんじゃないの？
パソコン使わずに方眼紙買ってきて、しこしこグラフ書いている人もまだいるだろうし。
ほんの数年前は、パソコンは仕事に役に立たない、必要ないと言ってたおっさんが普通にいたんだよ。
ってかそんなのばっかりだった。

26 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 12:48:33

予測だけならﾀﾀﾞだしな

27 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 13:27:52

プロのデイトレーダーがやる事を自動化する事は神業に近いんじゃねーかな

28 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 13:41:34

>>27
エクスパートシステムで万事解決。if文の列挙でいいじゃないか。

29 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 16:20:17

やっぱりおまえらじゃ理解するのは難しいようだ
まったくわかっていない

誰が「予測」なんて言った
それまでに積んできた経験をもとに最適解を出すって言う話だよ

>もうひとつ突っ込んで『その予測の確からしさ』まで出して期待リターンをプラスに出来る所までゆくか
>予測せずに、期待リターンをプラスにするようなシステムを作らなくちゃ

だから、そういってんジャン

30 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 16:51:04

なに独り言を言っているんだ？

31 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 17:13:08

ＬＴＣＭのようなシュミレーションをやるならスパコンはいるけど、
あのプログラムをメインに組んだのはデジカルク(表計算ソフトの元祖)
を世界で初めて作り出した、それなりの素質のあるプログラマだからな。
あとは例のノーベル賞受賞の経済学者２人並みの知識が必要。
大した能力も無い個人がThinkpadで組むオモチャとはわけが違うｗ

32 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 17:27:26

>>20
日本の競馬は胴元の後出しジャンケンだから、どれに賭けても期待値は同じなわけだが…

33 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 17:35:13

>>31
話す度に無知をさらけ出しそうだな。

34 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 17:42:18

本を読んで知った気になってる馬鹿がいるが、
現状ではシステムトレードには、プログラミングテクニックも、マシンスペックも必要無い。

馬鹿が相手だと話が噛み合いそうもないな。

35 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 17:43:25

PCや通信のコストはずいぶん安くなったから、あんまり関係ないだろう。
株式、経済、プログラミングの知識は個人差が激しくて一般化しにくい。

個人が少ない資金でやろうとすると、情報の入手にかかる費用や手数料が
相対的に高くつくことが不利だと思う。

会社四季報は、本屋で売ってて専用ブラウザでしか見られないCD-ROM版
(5,880円)と直接販売のみのプレーンテキスト版(31万5千円)だと値段が
雲泥の差。これは個人は統計解析なんかせずに、画面を睨みながら脳味噌
を捻りなということなんだろうな。

CD-ROM版は決算情報や株価情報をエクスポートできなくて、ダイレクト
メール用の住所情報程度しかエクスポートできない。

36 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:27:50

>>10
ありえない仮定。

ある程度の割合の人間が同じアルゴリズムで売買をしていれば、
その裏をかく売買をする奴が出てくる。

37 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:30:54

表計算ソフトの元祖ってVisi(ﾋﾞｼﾞ)Calcじゃなかったか？（笑

そもそも今は本の中の時代と違って、簡易表計算ソフトぐらいなら、
そこら辺のプログラマでも1週間あれば作れる。
一からしこしこプログラミングをしていた頃とは事情が違う。

馬鹿そうだからあらかじめ言っておくが、プログラミングの知識と数学・経済・株式等の知識はまた別。

あとな、ノーベル賞受賞者の理論が、そこら辺の人間に理解できない理論だと思いこんでる<だろう>馬鹿がいるが、
実際に取り組んでみるとそんなに難しいものでもない。大学院で使うテキストの練習問題並。
ついでに実務的にそこまで優れているものでもない。

38 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:31:15

>>9
人間がニュースを読んでも、そのニュースの株価への影響は定量化できないし、
自然言語処理は労多くして益少なしって感じだから、誰もやらんだろ。

39 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:39:06

オプション取引で使ってるブラックショールズ方程式は、株価の動きが正規分布って
ことを前提にしてるけど、それに対して株価の動きはべき分布って前提の戦略を
使ったらどうなる？

40 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:43:46

>>37
BSとか、あの辺は全ての相場にする共通項を取り出したからああなったのであって、
骨組みとしては非常にしっかりしていると思うが。
骨組みはそのままで細部を書き換えて個別対応すれば、実務でも非常に有効、
というかこれ無しではありえないと思うのは俺だけ？

>>34
>マシンスペックも必要無い。
これはありえない、結構居る。

41 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:45:38

>>39
よほど価格が大きく変わらない限りは殆ど同じ結果になる。

42 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:51:45

ぶっちゃけ東証からデータ買うのが一番金かかる

43 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 18:54:13

>>42
そこで日本株はやらずにNASDAQですよ。

44 ：デフォルトの名無しさん：05/01/01 20:00:40

そうそう、GAのパッケージを億で売りに来た営業がいたんだけど、
インターフェースが豪華なだけで肝心のエンジン部は５千行ぐらいでかけるようなソフトだった。

GAを自分で実装できないような人は、買っちゃうんだろうな。でお蔵入り。

45 ：デフォルトの名無しさん：05/01/02 13:33:20

仕事でやってる人はどのツール使ってる？
自分はSASがメイン、極まれにその成果を踏まえC/C++で実装。
SASの前にS-plusで探索する事も多いかな。

46 ：デフォルトの名無しさん：05/01/02 13:44:16

自前のツールだな、もうおおむね機能が揃っているので。

47 ：デフォルトの名無しさん：05/01/02 18:04:33

>>46
それって趣味だろ？

48 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 10:12:46

それにしても個人が売ってるシステムトレードソフトって本当にしょぼいな。

49 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 14:24:21

俺はPHPで書いてる。

自分が何をしたいのかや何をする必要があるのか手探りの試行錯誤のせいで、
大物のツール決められないからなんだけど。

慣れた道具でちょこちょこ小さいコード書きながら過去データの統計解析
して、思いつきで色んな傾向調べてるよ。

50 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 14:31:30

なぜにPHP？
冗談としか思えない。
本職がweb屋さん？

51 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 14:40:22

>>50
PHP5.0についてどこまで知ってる？

52 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 15:01:57

ttp://www.atmarkit.co.jp/flinux/special/php5/php5a.html

これぐらい知った。
perlにしろphpにしろ無理してオブジェクト指向言語にする必要ないと思うけどね。

53 ：49：05/01/03 15:16:53

>>50
別にWeb屋ではない。

自分が使える道具はC++とかVBとか色々とあるけど、最初に設計を深く
考えずに、思いつきで適当に書くのはPHPが楽だから使ってる。

ウェブベースでやってるから必要ならグラフとかも書けるよ。
グラフのリアルタイム更新はしてないから、今のところそれで特に困らない。
必要ならデータベースにつなぐのも簡単だし。

統計解析の専用ツールは触った事もないから、自分がやってる事に適した
ものがあるのかもよく分からん。

つーか、統計解析したり、その結果から買うべき銘柄のスクリーニング
するツール作る時に、最初からがっちり設計してる人いるの？俺には
そんなこと出来ないからデータの傾向見ながら試行錯誤の嵐。

んで、>>50が冗談だと思った理由は何？

54 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 15:34:40

>>52
無理して？オブジェクト指向の強化はごく自然な流れだと思うが。
ところで君が考えるベストチョイスは何？

55 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 15:37:44

冗談だと思った理由？
この場合にPHPを使うなんて考えられなかったから。それだけ。

>つーか、統計解析したり、その結果から買うべき銘柄のスクリーニング
>するツール作る時に、最初からがっちり設計してる人いるの？

だから、
S-plus -> SAS -> C/C++
で探索しながらシステムに落としていく。

システム屋じゃないので、自分で最終的な実装を行うことはほとんどないけどね。

>統計解析の専用ツールは触った事もないから、自分がやってる事に適した
>ものがあるのかもよく分からん。

触ってみたら冗談だと思った理由がわかるよ。
SASは個人で利用するのは無理だからS-plusのGNU版Ｒでも覚えてみれば？

56 ：49：05/01/03 15:44:54

>>55
GNUプロダクトってことは無料？コードを書く手間が減るなら使いたい。

たとえば、過去の日足データを解析して、ある期間の株価の平均連続上昇/下落日数
を取り出すとかって、ちょちょっと出来るのかな？

57 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 15:59:12

S-plusよりExcelの分析ツールのほうが使い勝手がいいと思った。

58 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 16:01:21

なぜにExcelの分析ツール？
冗談としか思えない。
本職が事務屋さん？

59 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 16:10:05

>なぜにExcelの分析ツール？
>冗談としか思えない。
>本職が事務屋さん？

こちらの方がむしろ冗談にしかみえないな(w

60 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 16:11:15

>>58
理由は一つ。お手軽でローコストだからｗ

61 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 16:20:25

>>60
二つだよな。

62 ：49：05/01/03 18:30:30

>>60
ExcelよりもOpenOfficeの方がローコストだぞ。
なんせ、タダだから。

63 ：デフォルトの名無しさん：05/01/03 23:22:18

GAってカーブフィッティングになりませんか？
自分のGAの知識は学士の卒研でやっていた程度なのでいまいちわからんのですが。

64 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 01:34:47

そんなことより肝心の売買サインを出すアルゴリズムをどうするかのほうが問題なんじゃないのか？

これがわからんことにはコーディングもへったくれもないだろ！ｗ

65 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 06:30:38

>>63
なるというとか、当然だろ。　理論があって、その調整に使ってさえカーブフィットしてしまうのに
理論なく闇雲にやったら　それはカーブフィットさせるためにしてるわけで、
過去データでは最高、現実には最悪の結果しか出ないのが当然。

66 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 06:33:50

>>64
基本的には、市場が健全なら、値段は正しい。
値段が正しいという意味は、その値段で買っても損も得もないという事（手数料除）

だから、健全でない状態をどう見つけるかという事になる。

67 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 06:54:15

>>66がいいこと言って、>>64が馬鹿なこと言った｡
健全でない状態を見つけるために、過去データを統計解析して傾向を探るわけだ。
売買サインを出すアルゴリズムを考えるのは、その後のこと。

68 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 11:05:48

>>63
遺伝子に何を入れるか、どういう物に適用するか次第ですね。
GAがめんどくさいのは、プログラムそのものよりも、出てきた結果が妥当かどうかチェックする時です。
少なくとも自分が分っているのは、売買指示にこれを使うと
結局目視確認しないかぎり、使えるものにはならないというのが経験則。
原因は、将来を予測しているのではなく、将来を通して通用するものならば、
少なくとも過去未来間に相関があるだろうといった、
それで勝てるものができれば、少なくとも勝てないシステムではない(勝てるとは限らない)と矛盾しない事を保障するだけであって
積極的には支持できない論理構造になっているからだろうと思っています。
と書いてみたけれど、何が何だか良くわかんないですね(^^;

セブンイレブンの前の社長(現イトウヨーカドーの社長)のPOSデータの使い方テクニックが参考になると思います。
色々書籍を探してみてはどうでしょう。
データというのは事後確認の意味以上のものではないというのが良く分かります。
古い人の格言にも良くありますね、後から見れば・・・・って奴です。

69 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 11:40:04

>>66
非常に難しい。

トレンドが出てる場合、例えば毎日値上がりしてる時、当然確率を計算すれば明日も上がるだろうとなる
しかし値段が正しいなら損も得もない筈==期待リターンはゼロ。

ではなぜ明日も上がる確率が高いのか？

70 ：経済学部生：05/01/04 11:46:33

プログラミングに興味があってこの板を徘徊していてこのスレを見つけました。

難しく考えるとミクロ経済とかに議論が深入りします。予測ができれば経済学で重宝されますよｗ
自分のもつ株価をみて株主が動くということに絞ってプログラムされてはどうですか？
例えばウィリアム％Rとかあります。
アルゴリズム、フラクタル、アイタレーション（ピリオドダブリング）、カオス、などなどありますが
放念したほうが賢明かも。

71 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 11:52:56

>ではなぜ明日も上がる確率が高いのか？
統計とってみれば？
バブルからバブル崩壊まで含めても、ほぼ無相関だから。
むしろこれを取り除くと、ランダムウオークが予測する連続上昇・下降の出現頻度と矛盾してしまう。

72 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 12:08:52

>>71
サンプル増やすと正規分布に近づくのは分かるけど、局所的な相関ってないの？

73 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 12:10:23

>サンプル増やすと正規分布に近づく
おいおい大丈夫かよ、まず確率統計勉強しような・・・

74 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 12:11:42

十分な数のサンプルがないと正規分布と言えるかどうか分からないじゃん。
直近一ヶ月とかだとけっこう偏り出るだろ。

75 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 12:21:19

>>74
この発言の問題はそういうレベルのものではなくてもっともっと基本的な問題だと思う
少なくとも、サンプル数を増やしたときに近づくのは正規分布ではなくて母集団の分布だと思うな。
何がどうなったらこんな展開になるのか非常に不思議だ。

76 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 12:23:22

>>75
ああ、ごめん。株価の場合は母集団が正規分布って前提で書いた。

77 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 13:10:06

>>72
実際、調べてみろよ。日足のデータですらサンプル数を増やしたって正規分布には漸近しません。
価格変動の統計分布は鋭い峰と厚い裾野が特徴です。ティックデータだとさらに鮮明にそれが見えます。
知識から入る人って往々にして正規分布のドグマに嵌っちゃうんだよね。常に実際のデータで分析して
みてどうなのか把握してないとダメだね。

もちろん、統計分布を知ったからって即儲け話にはつながらないけどね。

78 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 13:15:01

>>77
それ、べき分布じゃないの。

79 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 13:28:56

>>78
ベキ分布というのは漸近形の話。全域でベキ分布しているわけじゃありません。
価格変動の大きい部分の度数の減衰の仕方がガウス分布のような急速な減衰でなくて
ベキ乗で減衰（つまり価格変動のｎ乗分の１で減衰）しているということです。
そもそも全域でベキ乗だったら確率密度の積分が有限になりませんね。

80 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 14:02:15

>>71
前日より1円でも上、前日と同値、前日より1円でも下の３つに場合別けすると

完全なランダムウオークよりは相関はあるよ

81 ：デフォルトの名無しさん：05/01/04 19:09:51

>>80
低次での有意な相関は認められないようです。
ただ高次の相関（上げ→上げの後さらに上げるのかどうかとか）はあるようです。
全くの無相関なら上げ→上げでも次に上がる確率は1/2で無相関になってしまいますが
実際はある程度相関が認められるようです。

82 ：デフォルトの名無しさん：05/01/09 21:55:58

そう、だから問題はトレードコスト。

83 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 02:43:28

デイトレのシステムトレードやってみようと思ってるんですが
どういうデータでやればベターなんでしょうか
分足データ、ティックデータ、あるいはもっと詳細に板のデータまで考慮するとか

84 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 14:50:24

リアルタイムでトレーディングを行うのであればリアルタイムのティック（歩値足）データ、あるいは１分間隔未満の更新頻度の価格データが必要。
また、バックテスト用に全てのデータは最低５年分の蓄積が必要。
更に、信用売買とかのために賃貸銘柄などの区別や上場市場、最低取引単位などが記述された属性データも必要。

日足のデータしか用意できない場合には当然、ザラ場での判定はできない。取引も当日の始値を元に判定して大引けで成り行き注文とか、
当日の終値を元に判定して翌日の寄り付きに成り行き注文といったやり方となる。また、判定にあたっては、出来高、取引高を考慮して
システム判定による取引が実際の価格形成に大きな影響を与えないように流動性にも考慮する必要がある。

通常、東証１部売買代金高上位50くらいでなければザラ場の板はかなり閑散としたものとなり、そのような銘柄にデイトレのシステムトレード
するとトレードが価格形成に影響を与えてしまうため、このようなシステムの運用は非常に困難。また、判定とトレードに時差が発生すると判定の
根拠も失われてくるため、リアルタイムでトレーディングでシステムトレードをやるというのは現実的ではない。

85 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 18:37:27

詳細ﾚｽどーもです。
とりあえず今テストしてるのは

（１）銘柄は、ある一つの流動性の十分ある銘柄に絞る。
（２）データは分足をつかって、その分の終値や高値でシグナルを出して、
次の分の始値や、適当な値段で注文を出す。

という感じです。
でもこれだと約定の有無まで判断できないのでバックテストが信頼のあるものにならない。
でも詳細なデータでやると、自分のヘボイ知識ではデータの解析が手に負えないし。

実際にシステムトレードでデイトレやってる人とかいないんでしょうか？

86 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 20:31:21

>>85
どんなに分析しても、予測による期待値はプラスマイナス０なので、やるだけ無駄。
取引を繰り返すと、手数料分の損になるということがわかる。

87 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 21:56:03

>>85
個人レベルではムリではないかと思うが
この手の取引を専門に行っている業者ならある程度は存在する。

↓は現在、開発中のモデルによる過去５年のシステム運用結果。
上がベンチマーク（日経平均）。下がモデルの損益推移。初期値として１億円を持たせてある。
このモデルは様々なトレーディングのパターンとして現実に近い条件設定で約10万回の仮想取引を行って検証をかけている。

http://deftones.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboard/img/img20050112212819.png

短期的に急激な変動が起こらない限り、相場が下落局面でも上昇局面でもほぼ一貫として収益を上げられる。
チャートで表示されている期間で約4000回（往復で約2000回）の取引が行われている。

88 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 21:59:56

>>87
とてつもなくウソ臭いな(藁

89 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 22:03:09

これはカーブフィットさせた後の結果だな、多分。

90 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 22:56:16

違う。運用評価用の月末時点の資産残高をプロットしたもの。
そのため、日経平均と比べて荒くなっている。

91 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 23:09:11

>>87
リアル取引やってたら、最初の9ヶ月あたりで電気代か払えなくなって首をくくるな。

92 ：デフォルトの名無しさん：05/01/12 23:51:55

本当に取れるシステムができたときはこんなに都合の良い結果はでないね、
もうちょっと地味で危なっかしいものになる、何か問題があると思うな。

93 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 02:31:23

>>86
自分の感覚ではそこまで悲観的な結果にはならないんだけど、これって単に
自分の能力不足なのかな。

アスクビッドのデータや板情報を捨ててるので、バックテストでの約定の有無は、
適当な確率で割り振っているのだけど、そこそこのパフォーマンスは出せるんだけど。

94 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 07:51:24

プログラム売買システム作りたいけどティックデータが高すぎる。
月々￥２０００円ぐらいでプロトコル公開でザラ場データを
配信してくれるところが出来ればいろんなプログラム売買システムが
出てきて面白いと思うんだけど、今は一部の情報配信会社が独占状態で
やってるからこの分野が全然発展しないんだよね。
ここらへんを規制緩和したら相当面白いシステムがたくさん出てくる
と思うけど。
まぁ、日本の場合は１０年経っても無理かもねｗ

95 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 10:39:54

>>94
規制の中でやってるほうが面白いよ、市場の効率のよさを舐めとったらいかんです、
システムトレードを作っていると良く分かる、
手数料率の低い銘柄はまさにランダムウオークそのものといった動きをする、
手数料率の高い銘柄は、結構とる場所があるが、手数料が高くてまったく話にならない。
簡単に取れる相場は全部食い荒らされます。
LTCMが破綻する前くらいに、相場が妙な事になったでしょう、手法がばれたら些細な内容でもああなる。

96 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 12:10:40

>>87
市場に介入しないからそういう結果になる。
現実にはチャートの分析から利益を得るような手法は絶対に存在しない。

現実の世界のニュースの方がはるかに株価変動の要因になる。
為替相場も、先物も、世界情勢も、天気も、含まない予測システムなどゴミ同然。

97 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 12:18:33

>市場に介入しないからそういう結果になる。
多分関係ない予感
もっと重大なところに問題がありそうな予感

98 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 12:59:23

多分、ここの人は実際に外国証券やヘッジファンドで運用した経験がないのではないかと思うが、>87は初期値で１億
円を設定している。これは通常のファンドとしては信託報酬など営業上の理由で運用できないくらい小さなものとなる。
つまり、わざと商用的に運用が困難となる小さなファンド（また取引単位も小さくする）とすることで市場の流動性に影響
を与えないように設計されている。したがって、ファンドの存在は、個々の個人投資家同様に市場全体に影響を与える
ということはない。

ただし、このままだと実際に運用をしても投資銀行としての企業活動としては利益が少なすぎるため、実際にはまった
く別々にストラテジーで動作する複数のクオンツファンドを並列的に運用するようなことをする。

99 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 13:07:56

>>96 とかを読むと、
きっとこの人、株も先物も為替も売買したことないんだろうなぁと思う。

100 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 21:16:57

>>96
それは素人の考えることだな。
同じニュースでも市場が不安定なときと平静なときとでは反応が全然違います。
突然のニュースには市場は素直に反応するけど予め予想がつくようなニュースの場合は
逆に材料出尽くしで下がることもある。
つまり、市場の状態によってニュースに対する応答が変わるわけでそれらを考慮すると
なかなか難しいんじゃない？

101 ：デフォルトの名無しさん：05/01/13 21:23:33

株でも為替でも実際に取引した人間とそうでない人間とでは
言うセリフですぐわかるなｗ
実際にやったことのない人間は株を観念的にしか理解してないから
単純にニュースが出て上がるとか思ってるんだろうねｗ

102 ：96：05/01/14 01:50:57

>>100
>>101
何か勘違いしてねーか？
ニュースによるものが的確だとはとてもじゃないが言わないよ。
チャートが如何に当てにならないということがいいたいだけ。
ランダムウォークのチャートよりは、ニュースなどの情報がマシだというだけで、
頼るほどでのものではないのは明らか。

ただ、チャートで分析とかシステムトレードをやろうとするやつは、どうにも頭が悪い。
頭の悪さを自覚できないのだから可哀想だが。

103 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 01:56:27

>>95
＞市場の効率のよさを舐めとったらいかんです、

結局これに尽きる。
投資家があらゆる情報（インサイダー情報も含む）や分析を駆使して市場に群っているのに、
過去の株価だけで予測しようとする奴は大馬鹿者。

104 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 13:05:12

>>103
そうとも限らないと思う、良く調べてみれば結構ランダムで無い部分も多いよ、
表面上は一見して分布も相関もほぼ理論と完璧に一致とバッチリ完璧なランダムウォークに見えますけど。

105 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 13:13:43

抽象的なギロンだね

106 ：最凶VB厨房：05/01/14 17:41:05

己がチャート読めんからって
結論急ぐなやｗ

107 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 18:14:12

>>104
本当のランダムというのは、局所的にはランダムに見えない部分が必ず存在する。
だからといって、その非ランダム性を予測はできないので、結局ランダムと同じことになる。

108 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 18:18:09

>>106
少ないチャートから過去に限れば、そのなかで予測できる方法が
見つかる（カーブフィットと同じ）だろうが、
数を増やしたり、未来に適用すると、とたんに外れだす。
結局チャートから利益を得るような手法は存在しない。
しかも現実には、手数料を取られる分マイナスになる。

チャートに頼らず、情報と情勢から人間が知恵を絞った方が
儲かったり危険を回避できる。

チャートで予測など馬鹿か素人がやることだ。

109 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 19:36:54

＞チャートで予測など馬鹿
　はその通り。

＞結局チャートから利益を得るような手法は存在しない
　は正しくない。

チャートから変動係数が読み取れれば、オプション写像法で利益を出せる
といっても、これはマーチンゲールとほぼ同じなんだけどね

110 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 20:53:26

>>107
まあ、そう思ってなさい(w
ちなみに、あんまり関係ないけれど、本物のランダム性というのはかなり主観が混じるものだよ。
あまり理解されていないようなので、参考までに
http://members.at.infoseek.co.jp/nbz/ref/random.html

重要な部分
>実は，9265358 は円周率 π の 3.1415 に続く数字である．しかし，円周率の少数展開をもとにしても，その列のどの部分をもってくるかで無限の組合せが可能である．つまり，大概の有限数列には何らかの意味を付すことができる．
>何が乱数かは，それを扱う主体に依るようである．

個人的には適当な数列から理解できない部分を取り除いていった残り物が乱数だと思いたいと思っている。
たとえ正体がカオスであっても、それが理解できないのならば、それが乱数だと思いたい。

111 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 20:59:14

>>110
逆でした、「理解できない」→「理解できる」

112 ：デフォルトの名無しさん：05/01/14 21:31:57

はい、またループに入りました。

113 ：デファルトの名無しさん：05/01/14 23:24:50

>>94

みなさん、株価データってどこから取ってます(あるいは買ってます)？
提供元と価格と使い勝手おしえてほすぃ

114 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 01:34:40

>>113
日足だけなのでYahooでタダ

115 ：最凶VB厨房：05/01/15 09:56:51

>>108
おまえ真性馬鹿か。
まぁそれはいいすぎとして、
問題をごっちゃにしている。
>数を増やしたり、未来に適用すると、とたんに外れだす。
最初から数増やしてバックテストもしろよｗ
そりゃおまえの方法だったらそういう結論になるわなｗ
おまえの方法が糞だっただけで
チャートで予測できないとか決め付けんてんなや

116 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 10:48:28

>>113
このスレはループさせとくのが一番いいんだよ
うまくやってる香具師は手の内明かさずに自分だけウマーしとけ
間違ってもここでパフォーマンス自慢とかせんように

117 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 14:23:57

GPLの株式トレードプログラム希望
みんなで共有しようぜ( ﾟДﾟ)ｳﾏｰ

118 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 15:37:36

トレードシステムを共有したら、その瞬間からトレードシステムは只のゴミになっちまう
ありえネェ

119 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 17:33:36

17 名前：山師さん投稿日：05/01/15 13:13:50 ID:BMthMFdX
こういうゲームをプレイしてるとする。

var k:array[1..1000] of integer;

procedure game1;
var c:array[1..1000] of integer;
var i,sum,cnt,a:Integer;
var ret:double;
begin
sum:=0;cnt:=0;
for i:=low(k) to High(k) do begin
　c[i]:=round(k[i]*0.1);//1回に１０％を掛金として出す
　k[i]:=k[i]-c[i];
　sum:=sum+c[i];　 //掛け金をプール
　if random(100)<=50 //勝ち負けをランダムに
　then　cnt:=cnt+c[i]//勝った人の掛け金トータルを求める
　else　c[i]:=0; //負けた人からは掛金没収
end;
for i:=low(k) to High(k) do begin //払い戻し
if cnt=0 then exit;
　ret:=sum/cnt;//払い戻し割合
　a:=round(c[i]*ret);// 払い戻し金額は掛け金に比例させる
　 sum:=sum-a;
　 cnt:=cnt-c[i];
　 k[i]:=k[i]+a;
end;
end;

ゲームは公平。　毎回持ち金の1割を掛け金として、掛け金の総額を払い戻す。
最初は当然、約50％が勝てるが、このゲームを繰り返すとどうなるだろうか？

120 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 18:06:03

>>119 プログラム板に持ってくるにはレベル低すぎ、却下

121 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 20:16:44

>>119
Pascalの環境持ってる人、実行してみてくれ。

122 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 20:52:11

実行なんかしなくても分るだろ、要するに貧富の差がつきやすいって事
発生原因になっているのは資金に対して一定比率で投資するから。

123 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:01:03

>>118
おまいも馬鹿だな
こんなちっぽけなコミュニティで共有したからといって
市場参加者全員が利用するわけないだろｗ
そんな心配はメジャーになってから言うんだなｗ

124 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:04:11

1行目は正しいけど、2行目の分析は正しくないね。
　c[i]:=round(k[i]*0.1);//1回に１０％を掛金として出す
　　　↓
if k[i]<100000 then c[i]:= 0 else c[i]:= 1000000;//1回に１0万円を掛金として出す

とか、持ち金が残ってる限り掛けるという条件に替えても結果は多少遅くなるが貧富の差がつく。
やがて10倍20倍に資金を増やす奴が少数出はじめると同時に、スッテンテンになる奴が出てくる。

125 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:07:08

>>124
ああ、丸めが入ってるのか、桁落ち考慮すりゃそうなるな、現実にはそんな状況下では
別の仕事で資金を作りながら投資ということになるだろうから、このモデルでは上手く行くまい。

126 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:10:04

>>123
相場師を舐めすぎだタコ、ちょっとでもヒントになるものがあれば食らい付くよ。

127 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:18:09

>>126
株板を見てると、テクニカルや自動売買って興味を持つ人の方が少なそうに見える。
全体から見たら、このスレみたいなこと考える人って少数派のような。
なんでだろ？

128 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:20:17

あくまでも短期売買いはゼロサムゲーム。
1人が成功すれば、その他大勢はへこむしかない。
少数の成功者が生まれれば、大勢の敗残者を作り出してしまう。

当然、誰もが、少数の成功者に回りたい故に、株価から得られる全ての有意な差は消えてゆく。
値段は常に正しく、
どの時点で買っても利益を上げる事は理論的に出来なくなる。
もちろん>>119のようにサイコロに身を任せれば、運が良ければ金持ちに。

129 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:23:17

お化けと相場師は寂しいほうが好きなんだよ

130 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:26:04

>>128
想像だけど、資金を対数してみたら余り大成功者と大失敗者が目立たなくなってしまうんじゃないかな、
roundを取り除くとスッテンテン寸前から復活しない？
素直にプログラムしろよって話もあるか(藁

131 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:43:35

>>130
もし、A、Bの2人が、何の仕掛けもない延々つづくだけのスゴロクをプレイしたとして、
それが面白く抜きつ抜かれつになる割合はどれくらいあると思う？

大抵のゲームでは、片方が一度先行したらそのままだ。
前回勝った事は次の勝負では記憶されないからね。

運良く何度か連勝して金持ち側になった奴と、運悪く連敗してスッテンテンになった奴とが
逆転する可能性は、やっぱり少ないんだよ。

132 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:52:17

高校数学の確率並みにプリミティブな質問で申し訳ないんですが、十分な数の
サンプルで勝ちと負けの比率が半々になる場合でも、局所的には勝ちや負けに
偏りがあったりしますよね。

それだと、偏りが出た後でその偏りをならすような偏りが出ないとつじつまが
合わなくなるような気がするのは私が馬鹿だからでしょうか。

133 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 21:58:41

>>131
そこはランダムウォークと同じですね

134 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 22:01:03

>>132
直感を信じろ！

135 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 22:02:46

>>132
例えば、最初に50個ずつ当たりと外れを箱に入れてあって、そこから取り出したような場合にはその通りだけど
いわゆるコイン投げのように、前回の試行の記憶が無いタイプのランダムさでは
いちど偏りが出た後でその偏りをならすような偏りが出なるという事はない。

本当のランダムというのは、思ったよりも連続データが出てくるもの。
100回投げて裏表　半々という確率は一番高いけど、丁度50回になる確率はそう大きくない。

136 ：KabuTaro：05/01/15 22:19:51

>>128
勝ち逃げされた後の残された烏合の衆の売買行動がその後の株価の動きに
ある程度影響を与えて予測可能な動きを作る部分もあるんだよね。

そういう効果は実際に株取引したことがない人にはわからないだろうけど
過去の株価や出来高の影響を受けて株価によっては動きづらくなったり
動きやすくなったりすることは実際にはあります。

勝ち逃げを許さない閉じたゼロサムモデルを仮定すれば勝った人間もいずれは
負けてトータル循環するとは思いますが、実際の市場はそうなってないので
勝った人間からの株式市場への還元は期待できずトータルではマイナスサム
になるんじゃないでしょうか？

こういった効果は上がるも下がるも1/2といった単純なランダムウォーク
からは説明がつかない非線形効果です。これらを考慮したモデルを作って
シミュレーションしてみると面白いかもしれません。

137 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 22:20:50

>>130
double にして、roundを2箇所取り除いたけど、やっぱり500回くらいループさせたら勝組は３割くらいに減ってくるし
回数を増やすと、どんどん勝組は減ってくるね

138 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 22:22:21

>>137
ずっと続けたら最後に一人だけ生き残るバトルロワイヤルですか？

139 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 22:30:29

>>138
doubleだと　10万回くらいループさせても1人にはならないね
７％程度は残るみたい。

整数だと5％程度に減るけど

140 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 22:34:37

>>138
現在の資金をベクトルにして、このベクトルの合計を変えないように次の資金へ写像する行列を作って、
こいつを何度も何度も写像する様相を考えたら、
一人勝ちのようにはならない・・・と思う
トップもビリもそう簡単には維持できない程度には入れ替わる・・・と思う
対数をとると、上限はあるが下限はないので、格差はバカみたいに広がる・・・ハズ

141 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 22:56:41

連続して100回コイン投げをするとする。

たまたま最初の10回連続して表が出たとすると
残りの９０回、表が出る回数で一番可能性が高いのは？

やっぱり４５回でしょ？　
すると、既に10回表が出た状態では、合計５５回表が出る結果を予測すべきだろ？

142 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 23:22:17

>>119 の件について実際にプログラムして順位入れ代わりの図を作ってみた
http://v.isp.2ch.net/up/fdf46b87d724.jpg

143 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 23:26:54

http://ccfa.info/cgi-bin/up/src/up9099.jpg
>>142 が重くて見れないので、別の所にアップしてみた

144 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 23:45:43

>>142
横軸は回数？
縦軸は何？　金額？　千円で始めたわけ？

145 ：デフォルトの名無しさん：05/01/15 23:47:38

>>144
定数は適当、あんまりスケールが大きくなりすぎると流れが読みにくいからこの値にした
横軸は回数。

146 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 11:03:18

プログラム組む以前の問題で、
そのプログラマが株で儲けていないと組めないよね
儲けてる奴は自分の投資方法をプログラムにすればいいだけだし

147 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 15:09:34

いきなり俺流の投資方法をプログラムしてる人いないだろ。
統計解析しながら傾向を見てる人の方が多いと思う。

148 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 15:32:09

実際にはいきなり俺流でやったほうがこの世界の場合上手く行くけどね、
おかしな先入観があると良くないことになる事が多い。
しかも世に氾濫する手法はいかがわしいものばかりと来たものだ。
初心者の頃の手法が上手く行かなくて、色々探し回って、
結局最初の考えが最も正しかったとなるのがこの世界、気付くのに五年以上も掛かったよ。
変な世界だよな・・・・

149 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 16:20:11

そこが誤った結論だとしても気づけない世界であるのは確か。

150 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 17:23:48

損してる: 誤ってる
儲かってる: 正しい

正しいか誤ってるかどうかの判定方法はとてもデジタルな世界なんだろうけど…

151 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 18:07:16

>>150
その判断基準は148には当てはまらない

152 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 18:21:49

正しいか誤っているかは、どうやっても判断はできないのは確かだけれど、
最善は尽くせるね、それに、それ以上のやり方は存在しないだろうし。
いずれにしても、先入観の無い状態でのピュアな判断は重要で有る事には違いないと思う。
気付くと無意識のうちにカーブフッティングそのものをやってしまうような統計を取ったり、
プログラムのロジック中に紛れ込んだりする。
データ中から未来データを取り除いて喜んでいるととんでもない物を作ってしまっている事が良くある。

153 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 18:36:59

ぶっちゃけると、株板で儲かってる奴の手法を自動化すればいい
毎日勝ってる奴もいるくらいだから、感性やカンだけで売買してる訳でもあるまい
まあ、手法は色々あるだろうけどな

154 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 18:45:37

>>153 するとLTCMと愉快な仲間たちのようになるわけですよ

155 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 19:41:23

ETWの作者ぐらいプログラミングが出来れば作れるんだが・・・
株は勝てるけど、プログラムは作れない、あぁ実に悔しい

156 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 21:04:40

>>154
LTCMが破綻した翌年にはメリウェザーは改良を加えた同じ手法で３６億ドルの
金融支援のうちの７０％を返済して、その翌年には完済してJWMパートナーズ
を立ち上げて堂々と復活してるわけだが･･･。
債権放棄をのうのうと受ける日本の金融機関とは訳が違う。

157 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 21:29:28

>>155
あんた金融工学についても完全に無知でしょ？

158 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 22:23:13

タートルズの教えをアルゴリズム化しる。

159 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 22:39:42

>>157
金融工学で勝てたら誰でも大金持ちですが、何か？

160 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 22:59:25

参加者全員が金融工学の同じ理論に従ったらどうなるんだ？

161 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 23:10:36

>>158
その程度のプログラムすらできないのなら、プログラムは諦めれ(^^;
移動平均より単純じゃねぇーか

162 ：デフォルトの名無しさん：05/01/16 23:21:49

>>160
ものすごく良いサンプルが過去にある、いつもショウモナイ事偉そうに問いかけてるのアンタだろ
自分で調べる事を憶えましょう。

163 ：デフォルトの名無しさん：05/01/17 10:27:24

LTCMの使ってたアルゴリズムしりてー

164 ：デフォルトの名無しさん：05/01/17 12:06:54

l:long
t:term
c:comic
m:market

165 ：デフォルトの名無しさん：05/01/17 13:53:10

はい、今度は劣化コピーモードに入りました。

166 ：デフォルトの名無しさん：05/01/17 14:42:33

LTCMはどう見ても計画倒産だろ。

167 ：デフォルトの名無しさん：05/01/17 15:31:57

LTCMが成功した後って、その手法のフォロワーがいっぱい
出たんじゃなかったっけ？

もっとも機関投資家ばっかりで、個人がやったって話は
見てないから、資金が大量にないと無理なんだろうな。

168 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 07:37:01

その昔、同じ会社の違う部署から聞いた話。

世界中の為替取引相場を引っ張ってきて
どう金を回したら最大に儲かるかを計算して
金を回して、戻ってきたときには金が増えている。

というシステムをやってたそうな。
今は無き某銀行向けに。

169 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 14:40:05

ちょっと前にＢＳでやった「テキサスの五人の仲間」って映画見た？
ネタバレですが、
主人公に銀行が青天井で賭け金融資するってことになった途端、
他のプレイヤーはみんなビビッて投げるって話。
ＬＴＣＭ→ＪＷＭってこんなカンジですかね？
米金融システム人質にいくら負けてもへっちゃらよ！最後は勝つからっ！

170 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 15:13:29

そういえば、ビクター・ニーダーホッファーも復活しておるね。
ＬＴＣＭとビクター、リスク管理なわけだが、
簡単にいえば、最大泥を見誤ったってことだわな。
たしかビクターは数十分持ちこたえれば相場反転で大儲けだったわけだし。
「最大泥はこれからやってくる」ってのは相場界の常識だが、
システム組むとき、最大泥を何倍に見積もるのが最適か、
なんていう研究はあるのかね？
ケリーもたしか最大負トレードが重要だったが。

171 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 15:33:12

最大泥ってなんだよ(藁

172 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 15:40:54

maximum draw　down

173 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 15:47:23

>ＬＴＣＭとビクター、リスク管理なわけだが、
>簡単にいえば、最大泥を見誤ったってことだわな。
LTCMの敗北はこんな単純なものじゃないよ、簡単に相場と参加者をモデリングしてシュミレーションしてみるといい、
当時の状況を再現してみると最大ドローダウンを大きくした所で、より状況が深刻になるだけだ。

174 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 16:15:50

LTCMは日経平均先物やればよかったんだよ。
ＬＴＣＭのネームバリューがありゃ、幾らでも銀行は金を貸してくれたろう。

日経平均先物をただ、ひたすら買って買って買いまくって
裁定屋がキャンと鳴いたら現物も買いまくって、メジャーＳＱまで我慢すりゃ、膨大な利益を手に出来る。

次のマイナーＳＱ日前はオプションを仕込みまくって
持ってる現物を投げ売れば往復儲かる

175 ：デフォルトの名無しさん：05/01/18 20:47:19

所謂テクニカルトレードって驚くほどレベルが低いよね。

176 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 01:04:09

＼|／
/⌒ヽ　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ゜Θ゜）＜　そうでもないよ。
|　∵　つ　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|　∵　|
＼＿／

177 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 15:11:42

システムメッセージ：無限ループから雑談モードに移行しました。

178 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 17:54:49

このスレで実際に動かして利益か損失を出してる奴がいないってところにプロ
グラマの限界が露呈されている。

179 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 18:36:57

>>178
いる、いるが儲けてる奴は儲けた事を口にしない
俺は以前に実際に動かしてユアサとか東洋製罐で大損こいた
今は根本的に練り直してる餡最中

180 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 20:04:29

時代遅れがあせってんだろ、放置しとけ(藁

181 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 20:58:31

>>178
金融工学でメシを食ってる人間は１００％プログラム組める

182 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 21:07:27

金融工学とプログラミングはどっちが難しいの？

183 ：デフォルトの名無しさん：05/01/19 21:33:23

金融工学

184 ：デフォルトの名無しさん：05/01/21 04:22:00

このスレ役に立たないね

185 ：デフォルトの名無しさん：05/01/21 13:05:48

このスレは

①プログラムができ株鳥に興味があるヤシ
②株鳥をやっててプログラムに興味あるヤシ

の２種類のヤシしかいない。
結果的にどちらも先には進めない。

また先に進もうと思ってもマーケットデータが入手できないから先には進めない。

186 ：デフォルトの名無しさん：05/01/21 13:49:00

>>184 そりゃ役に立つ内容書かれても困るしな……

187 ：デフォルトの名無しさん：05/01/21 20:28:42

>>185
自分と一緒にするなよ。低脳

188 ：デフォルトの名無しさん：05/01/22 02:50:05

戻り高値を見極めるのは簡単
そこで売れば１週間以内に
確実に下がるんで儲かります
実際儲かっちゃいましたｗ
んなもん年中取引している
香具師に儲かった香具師は
ほとんどいません
取引機会なんてそうめったに
来ません
その機会を見極める能力は
人間コンピュータのほうが
はるかに優秀です
上がらなきゃ下がる
下がらなきゃ上がる
単にこれだけです

189 ：デフォルトの名無しさん：05/01/22 11:20:01

>>188
実は高くなるまでまってるだけでしょ(w
いいことを教えてあげよう、
こうやって取引をすると利益の分布が大変面白いことになります、
よく釣鐘型の図をみると思いますが、こうやって取引した結果は少々ゆがみますんですよ
最頻値(一番確率の高い所)が０以外のところになるんだな、こうなると、かなりの施行で利益がでる可能性ができる。
ああ、もちろん平均は０だ、間違いなく０だ
どうして０になっているかというと、大負けの確率がほんのちょっぴりあって相殺するのですよ。
大抵このパターンだね、ヘッジファンドにも時々いる、予測できている訳ではなくて利益分布が大ゆがみになっているだけなので、
ある日突然破綻する、ほら、過去の例にも色々あるでしょ
非常に顕著な例だとタートルの教えとかがその例だよ

190 ：デフォルトの名無しさん：05/01/22 16:07:49

>>188
まだ、仕手にやられたことが無いんだろうね。
人間の方が遥かに優秀なのはそうだけど、人間ほど恐ろしいものはないよ。
確実に下がるなんてことはなくて、ある確率でとんでもない目にあう。
莫大な追証を請求された時に、はじめて嵌められたことに気が付く。

191 ：デフォルトの名無しさん：05/01/22 19:19:05

勝率を上げる事はいくらでも出来るんだ。　
ようはナンピンなんだけどね。　ただ、そうすると買玉が小さくなって手数料負け・・

192 ：デフォルトの名無しさん：05/01/22 20:38:36

この手の売買手法、巷に転がっているテクニカルは局所的に「本当に利益が出る」からこそ恐ろしいのです
利益がでなければすぐに止めてしまえるでしょうけれど、中毒になってしまいます。
やっているうちに納得してしまいますから・・・・・
その上、本当の意味で儲けを出せる方法である予測を否定していたりもする、
しかも洗脳能力が恐ろしく高い文体で本が書かれている。

193 ：デフォルトの名無しさん：05/01/22 23:41:04

>>190
個別株はそういう危険性があるから素人は日経平均のようなインデックスを売買するのが一番いい。
一種の個別株のポートフォリオですからそういった仕手のような個別的な動きをある程度相殺して
くれるわけで価格変動も個別株に比べたら結構穏やかです。
１～２週間の短期で結果が出るならオプションの買いがお薦めですね。損失限定ですから仮に逆に
逝ったとしても投機資金だけの損失で済みます。もちろん、気の長い人はやらないほうが良いで
しょうけど・・・

194 ：デフォルトの名無しさん：05/01/23 00:42:56

>>193
インデックスは仕手のような問題のない反面、システム作成の難しい銘柄とも思うのですが
どなんもんですかね？
アノマリーが一番でにくいと思うんです
手動なら理由はわかりますが、システム売買ではどうでしょうかね？

195 ：デフォルトの名無しさん：05/01/23 08:28:10

>>193
残念。　最強の仕手は　日経平均先物を仕掛けてる連中でしょう。
だから、当然日経平均は個別株並に短期の動きは予測不能。

そして日経平均先物はレバーが効く為、少しでも自動売り買いで儲けられるなら
とてもおいしいため、皆がそれを狙いますから、当然あらゆる短期の儲けられる
特徴は、あったとしても消えてゆきます。

196 ：デフォルトの名無しさん：05/01/23 09:18:31

にっけい２２５しすうのそうさはとうエレなどのしすうきよどのたかいめいがらに
しかけられるのでじぜんにさっちしてさやとりはできないでもないのでは
おやりなさいでもつまんないよ

197 ：デフォルトの名無しさん：05/01/25 02:25:25

安く買って高く売る。それだけだろ？

198 ：デフォルトの名無しさん：05/01/25 07:57:48

100分割に前後した新株予約権で、だいぶ金入ってるからとんだりはしないだろ。

それよりも、コレそんなに得か？
http://www.zecoo.co.jp/pdf/041220_ir.pdf
500 株以上5,000 円分優待券
1,000 株以上10,000 円分優待券

あと、優待狙いなら、3月の権利最終日に買う方がいいよ。
信用規制が出るほどの信用買残があるから、そいつが権利最終日前から猛烈な売り圧力になる可能性アリ

199 ：198：05/01/25 07:59:31

すまん誤爆

200 ：デフォルトの名無しさん：05/01/25 20:51:59

>>196
現物につられる場合も多いが、まったく関係なしの嵌めこみも多い。
まじでエグイよ。

201 ：デフォルトの名無しさん：05/01/25 22:02:10

実際、先物で動かされるから、東証1部は一つの銘柄みたいなもの。

裁定で動くから騰落割合が一気にふれるしね

202 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 00:58:59

タートルスープってどうよ？

203 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 05:54:25

>>201
どうでもいいが、藻毎ら、実際の市場見てねーだろ？ｗ
先物で仕掛け的な買いや売りは確かに散発的に入ることもありますが
１～２ヶ月スパンで見れば大まかな動きを左右するまでにはいってないね。
今のような上値を抑えられた形の持ち合い相場ではある程度波があって
ほぼ自立的な上下動を繰り返しているだけです。それをうまく利用すれば
儲けられるでしょう。

204 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 09:49:45

>>203
ランダムウォークの平均値が0でない理由を説明できるか？

205 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 09:55:00

>>204
馬鹿はすっこんでろ！

206 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 10:21:25

このスレッドは笑っちゃうほど馬鹿ばっかりだよ。

207 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 13:06:52

こんなスレで天才ぶってノウハウ漏らすやつのほうが馬鹿。

208 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 13:12:29

言えてる
能ある鷹の皆さんは爪を隠しててください
皆で馬鹿を演じましょう

209 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 13:54:10

と、ﾘｱﾙ馬鹿
馬鹿の書き込みは馬鹿を隠せない。

210 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 15:09:54

>>207
思わせぶりな発言は幾つかある
まあ、そのものスバリの発言は無いけどさ

211 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 16:16:51

>>204
ますランダムウオークに平均が考えられるかどうかから考えるべきだな、タコ

212 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 16:33:52

>>204
ランダムウオークの前に平均とはなにかきちっと理解しな
とりあえず、この分布の平均値を計算してみろ、結論は書いてあるが、自分でやってみな。
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Bunpu/cauchy.html

213 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 16:51:12

>>207
ようするにお前はここでノウハウを掴んだ連中が増えて
自分の利益が減ると困ると思ってるセコい朝鮮気質な訳だな

214 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 17:30:39

>>213
朝鮮でもなんでもいいが、ヘッジファンドや仕手がどういう時に破滅に至るかいい加減に学習しろってとこ。

215 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 17:43:39

この殺伐とした雰囲気・・・
一時の株板に似ているｗ

216 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 19:56:09

>>215
本当に殺伐としていたのは２ちゃんねるがメジャーじゃなくて、
株もまだ対面取引のほうがメインで本物の支店長とかが堂々と
身元を明かして書き込んでた頃。
初歩的な取引用語を聞いたら「バカ、死ね」「自分で調べろ」
と皆が口を揃えていい、このスレのように気軽に書き込めるような
雰囲気じゃなかった。

217 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 19:56:29

この殺伐さが株板らしくてイイ！！ｗ

218 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 20:20:47

おまいらほんとに相場張った経験あるの?

219 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 20:25:33

>>218
NECのN5200なんて端末があったころからオンライン関係のプログラム
と株取引をやってますが、なにか？

220 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 20:42:47

>>217
ここは株板じゃねーつうの！

>>218
株の売買がＰＣでのオンライン取引が中心となってるから
最近は株式トレードを始めるプログラマーは増えてるんだよ
株板でも職業がプログラマーって奴は多いみたいだしな

221 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 21:22:28

株板の∈(ﾟ◎ﾟ)ノウナはプログラマだったよな、
今いる奴は初代が消えた後でコテを真似した二代目だから違うだろうが。
数年前は株板の欧米株スレで真夜中にCOBOL全盛期時代の
机上デバッグｗとかの話で盛り上がった。

222 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 21:27:28

優秀なプログラマになるには適正が必要なわけだが、その適正は株取引で利益
を出すための適正と共通点があるのかな。

つーか、株って機械的な理詰めで儲けられるの？

223 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 22:17:41

>>222
機械的な理詰めでいけるけど、労力はプログラミングの比じゃないよ。
必要な知識は、統計学、金融工学、複雑系、人工知能、etcetc...

間違ったと気付いた時には破産してました、なんて笑い話は腐るほど転がってる。

224 ：デフォルトの名無しさん：05/01/29 22:27:04

>>222
機械だろうが手動だろうが取れる奴は大抵理詰めだ、老練の相場師のやり方を見たこと無いだろ？

225 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 00:16:12

>>224
老練の相場師どころか株の取引をバリバリする人すら知人にいない(ストック
オプション長者なら何人もいるけど)。

理詰めで儲けられるなら理系とか工学系の人には向いて( ´・_・｀)ｿｳｶﾅｰ

226 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 00:45:05

>>225
理系・工学系の人間が果たして理詰めかどうかは疑惑だけどね、
理系は予想以上に直感力が重要だったりするし、工学系は考えるよりまず試せだからね。

227 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 02:55:40

タートルスープのバックテストをしたいけど四本値の過去データしか持ってな
くて出来ない｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

228 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 05:34:16

あるテクニカル手法は時期によって儲ける時と損する時があるでしょ。
同じ時期でも選ぶテクニカル手法によって儲ける時と損する時があるでしょ。

なら、複数のテクニカル手法で過去データをバックテストして、最近の成功率
が高い手法の指標にしたがうってどう？

テクニカル手法の有効性の変化の仕方がランダムだったら駄目だが。

229 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 06:40:56

技術的な動機としてこの種のソフトの開発は賛成するが、金銭的にはあまり意味がないぞ。

そういうソフトが完成したとする。するとみんな使い出して結局均衡に行き着いて＋－ゼロ。
一番いいのはできたソフトのコピーの枚数を限定してプログラマーと資料を消すこと。
他社が追いついてくるまでその時間差分稼げる。

230 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 13:00:14

でたらめやっても儲ける時と損する時があるでしょ。

231 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 15:48:35

>>228
そういうメタ・パラメタはものすごい勢いで変化していくし、
平均すると有効性の差なんて無いに等しい。

つーか、「真に有効なテクニカル手法」なんてなかなか見つからないものだよ。
根気強く探して見つかっても、市場には実際に運用できるほどのアノマリーが
残ってなかったり。残ってても散発的過ぎて時間の無駄だったり。そんな感じ。

232 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 15:52:59

とりあえず、「既存のテクニカル手法は全て無駄」くらいは言ってもいいと思う。

色々な組み合わせを試していけばいつかは完璧な手法になるはずだ！
とか考える奴は、まあ、その、何だ、既に向いてない。

自分で「価格とは何か？」あたりから理詰めで考えていけるようでなきゃ、
何やっても無駄だよ。凡人が思いつくことなんて既に誰かが試している。

233 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 16:00:51

「パラメタの調整で儲けられるのは、来年のデータを既に知っている時だけだ」

数十年分のデータを利用して移動平均の唯一のパラメタ――参照バー数――による
優位性の差異を検証した暇な学者の言葉だよ。
状況に合わせてパラメタを弄ることは（それが人間の直感であれ、機械学習の結果であれ）
単なるカーブフィッティングでしかない。そこから優位性が生まれることは無いんだ。

本当に儲けたいのなら、相場がある限り変わらない前提について、
あるいは、変化の変化、変化の変化の変化について考えることだね。

234 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 20:09:19

また馬鹿が知ったかしてるな。

「パラメタの調整で儲けられるのは、来年のデータを既に知っている時だけだ」

来年のデータのいくつは既に知っているのだよ。

235 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 22:28:53

株取引したことのない香具師が混じってああでもないこうでもない言ったって
むなしいだけだろｗ

236 ：デフォルトの名無しさん：05/01/30 23:36:14

今日、初めてＥトレにログイン出来た
劣化ＥＴＷでも作ろうかな

んで、それを改良して自動売買プログラムに！

237 ：デフォルトの名無しさん：05/01/31 02:46:18

>>234
ふと思ったんだけど。判断に使う情報を四本値のチャートとかだけに限定する
時点で既に不利なのかも。

238 ：デフォルトの名無しさん：05/01/31 04:47:59

>>237
不利じゃないよ。
個別銘柄の癖はそれこそ多種多様なんで容易じゃないけど
インデックスの癖ちゅうか周期は結構ある。個別なニュースに
捉われない価格変動自体の持っている自立的な性質を見極めれば
少なくとも買い場や売り場は判断できる。
その際、ティックデータは必要ありません。
必要なのは１日～精々行って１ヶ月程度の相場観です。

239 ：デフォルトの名無しさん：05/01/31 05:01:14

>>232
藻毎のような頭でっかちは相場に向いていないと思われるｗ
理詰めで考えたからといって相場で勝てるわけではない。
個別なニュースとは無関係な、相場自体が持つ自立的な動きを
どれだけ捉えることが出来るかが勝負の分かれ目。

240 ：デフォルトの名無しさん：05/01/31 07:55:15

>>239
難しいね。　確かに　いわゆるウネリ取りは比較的安定して勝てる。
でも、やっぱりこれも人間対人間の勝負なんで、心理戦。
プログラムのように単純な行動をしてしまうと
掛け金が小さいうちは勝たせてくれてもさ、
やっぱりマーケットインパクトが大きくなると、人間の直感が分析してしまい
大きく負けさせられてしまう。

241 ：デフォルトの名無しさん：05/01/31 14:54:24

>>240
>ウネリ取りは比較的安定して勝てる
>マーケットインパクトが大きくなると、人間の直感が分析してしまい大きく負けさせられてしまう。
老婆心ながら少しだけ、
この二つがあるときには十分に注意したほうがいい、自分は分析しているつもりでも、実は全く分析していない可能性が高い。
この手法を使って、完全にランダムに上下する相場に対してウネリ取を行うと全く同じ現象が起こるからね。

242 ：デフォルトの名無しさん：05/01/31 23:47:11

っていうか実際に自動売買プログラムを使ってる人は結構いると思うのだが、
誰か、このスレにいないの？
別に手法やプログラムの内容なんかを知りたいんじゃなくて、
寝てる間に金が増えていくような羨ましい奴が居るのか知りたい

243 ：デフォルトの名無しさん：05/02/01 00:56:21

いたとしてもここで自慢するような馬鹿はいないだろうな

244 ：デフォルトの名無しさん：05/02/01 03:32:26

>>242
手続きの自動化をする奴は、成功する。
判断の自動化をする奴は、破産する。

良く考えればわかることなんだが。

245 ：デフォルトの名無しさん：05/02/01 13:09:10

おれ半自動だな、バグとシステム変更が怖いから。

246 ：デフォルトの名無しさん：05/02/02 01:12:41

>>245
自分の判断ミスなら、まだ納得できそうだけど、バグのせいで大きい損失が出
たら目も当てられないよね。

247 ：デフォルトの名無しさん：05/02/02 01:18:31

損をしなかったとしてもバグで注文が予定より一桁多くでてたりしたら泡吹きそうになるな

248 ：デフォルトの名無しさん：05/02/02 01:38:38

売買タイミングのミスよりは注文ミスの方が怖いね、
はっと気付いたらロシアンルーレットがクルクル回ってるってのは怖すぎ。

249 ：デフォルトの名無しさん：05/02/03 14:26:02

>>247
利益も一桁多くなる訳だが

250 ：デフォルトの名無しさん：05/02/03 14:32:11

損失も一桁多くなる。

251 ：デフォルトの名無しさん：05/02/03 14:48:54

やっぱりこういうスレがあるのね。
実際に自動売買プログラムを作って取引した事がある。
1,yahooで前日の株価を調べ、ターゲット銘柄を絞るプログラム。
2,リアルタイムで証券会社で提供しているデータを取得してパースし
値動きの情報を蓄積→蓄積された情報を元に株を売買するプログラム。
2の時にhtmlからパースするため時間がかかるので1で予め銘柄数を
絞っておく必要があった。

売買の判断アルゴリズムはリアルタイムで取得していった株価が
２連続で上昇したときに買い、１度でも値下がったら売るという
単純な物だった。

１日ぶんまわして種30万、総取引額約1000万、損失額15万だった。
その後情熱が冷め、放置している。

252 ：デフォルトの名無しさん：05/02/03 15:38:37

前スレ見れないのでなんですが、
ttp://kaburobo.jp
これってここでも話題になった？

253 ：デフォルトの名無しさん：05/02/03 15:50:30

>>251
俺も自分でせっせとコードを書いて、オリジナルのアルゴリズムでいくつかシ
ミュレートしてみたけど、散々な結果だった｡

自分でスクラッチからコード書くと、HTML取ってきたり、パースして株価抜い
たり、グラフ書いたり、時系列データに対する算術関数書いたりするのに疲れ
て、株取引の効率化っていう目的と手段が入れ替わりそうになる。

今は自動取引はあきらめて、ありもののチャートソフトに色んなアルゴリズム
を食わせて良い解を探してるよ。この方が楽だし色々と発見もある。

うんうん唸って考えた俺様アルゴリズムよりも、チャートソフトに最初から入っ
てるアルゴリズムの方が常に成績が良かったりするのを見るとなぁ…

254 ：デフォルトの名無しさん：05/02/04 19:17:51

>>251

＞１日ぶんまわして種30万、総取引額約1000万、損失額15万だった。

笑った、１日で半分か、神的に下手糞な売買だな
俺はやっと証券会社にログインして、口座情報を取得できる段階までプログラムができた
今は売買の判断をどうするか検討中、相当考えないと俺も上のような事になりそうだな

255 ：デフォルトの名無しさん：05/02/04 21:54:56

>笑った、１日で半分か、神的に下手糞な売買だな
むしろそれが普通かと思われ
株ロボットコンの結果の平均(緑)の見事な0っぷり
http://kaburobo.jp/KabuRoboContestServer/result/top.do

仮に相場にランダムウォーク的でない性質があったとしても、相関係数が実質０と検定するのに十分だから、
少なくとも通常のテクニカルの組み合わせの範囲には利益可能なやり方は存在しないだろうね。

256 ：デフォルトの名無しさん：05/02/04 22:01:26

>>255
>>232

257 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 00:26:17

一日で半分ってすごいっすよ。
逆の売買やったら一日で+50%

258 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 02:34:40

減っている理由は手数料でほぼ全部じゃねぇの？

259 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 09:17:01

たぶん251のプログラムはスプレッド幅で減ってるね
どんなに広いスプレッド幅でも買うプログラムのようだから、
減って当然、人間だと、見て直感的にこれは買いじゃないと判断できるけど
コンピュータには難しいな

260 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 10:30:46

＞直感的に・・・・

人間の直感的な判断というのも、結局は過去データを比較検索しているハズだ
要は経験則に頼っている部分がある訳よ

261 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 10:54:24

>>260

だからその経験則がないからコンピュータは難しい
人間は過去の膨大なデータを無意識に使ってる

262 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 11:04:21

>>261
人間に勘と経験則があるなら、コンピュータには統計処理があるさ。
どっちが優ってるのかは知らん。

263 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 14:27:25

何を統計処理するかというところに経験と直感が入って、それを解釈する所で再び経験と直感が入る、
システム売買のロジックだって経験則をプログラム言語という言葉で書き出したものに過ぎない、
ここには人間の過去の膨大なデータが無意識のうちに組み込まれる。
コンピュータを使ったって直感と経験則以上にはならんよ、変わるのはミスの数。

264 ：251：05/02/05 15:35:47

手数料は12,000円ぐらいだったかな。
ちゃんとデータが取得できているか、取得してから実際に売買が
成功するまでのラグはどのくらいかを見るためだったので
売買ルーチンはへぼくても稼動させてみたのです。

ここから如何に勝てるようにルーチンを改良していくかという目標に
オラわくわくしてくるはずだったのです。リアル版カルネージハートのように

265 ：デフォルトの名無しさん：05/02/05 16:10:09

>>264
興味が湧かないなら止めたのは正解ですよ、
バクチと化してしまうとパチンコ・競馬の方がはるかに生活に優しいですし。

266 ：デフォルトの名無しさん：05/02/06 17:07:44

>>263
ある方法で損したら次は損しない方法で売買してくれるようにはならないの？

267 ：デフォルトの名無しさん：05/02/06 18:00:52

>>266
あんまり知的に、自動的にパラメタ調整なんかをするように造ると、
気が付いたら人間と同じように仕手に引っかかって大損……

なんてことになるが、それでもいいのか？

268 ：デフォルトの名無しさん：05/02/06 18:39:38

>>266
それっぽい事はできるんじゃない？
深刻になってくれば人間がプログラムに介入したほうが早いと思うけどね。

ノイマンがノイマン型コンピュータで示したとおり、データとプログラムの区別はつかないから
究極的にはシステムがプログラムのようなデータを入力するような要求すれば完璧になるだろうが、
そんなものは欲しくないしね。

269 ：デフォルトの名無しさん：05/02/07 21:05:09

日記　２／７

今日はＥトレのポートフォリオに全銘柄を追加する機能を作った
効率が悪いので全てを登録するのに15時間ぐらいかかりそうだ
今後、改善したいと思う
いつになったらメインの売買部分に取り掛かれるんだろうなぁ

270 ：デフォルトの名無しさん：05/02/07 22:41:04

>>269
急ぎすぎなんだよ、まともに取れるシステムを完成させたければ、
最低でも不休で三年は覚悟しておけ。

271 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 00:01:12

ウェブ経由で入手可能な4本値データをありったけかっさらってくるライブラリ、
誰か作ってない?

272 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 03:31:43

>>271
Ｙａｈｏｏ！ファイナンスのヒストリカルデータから持ってくるアプリは作ってますが何か？

273 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 03:39:50

>>251
それは上がってから次に上がればその次も上がる確率が高いだろうと勝手に思い込んでシステムを
作ったから失敗しただけの話。んなもん、やる前からわかりきった話ジャンｗ
過去のデータを使って統計分析すれば、上げ→上げ→(上げor下げ)でどっちになるかは
ほぼ半々でその１５万の損ってのは１０００万からすると１．５％でほぼ変動の範囲内。
同様なことを別な時期にやるとか時刻をずらしてやったりすればプラスになることすらあるが
それらの分布は結局正規分布に近い形になるだけの話です。
それと１口に上げと言っても０．１％の上げなのか１０％の上げなのかによっても話は違ってきます。
多くの人は０．１％のような小さな変動まで含めて無相関と結論付けてるけど実際はこの小さな変動
ってのは単にノイズでしかないわけだからそういうデータは初めの段階から排除しておくか、あるいは
変動率をある範囲内に制限したりしないと相場師にとって意味のある結果は出てきません。
実際ノイズを除去して調べてみると確かに正規分布からずれた癖が市場に存在することがわかります。
だけど、こういうのって結局、経験豊富な相場師さんからするとほとんど常識的な話なんだよね。
んなもん、多少相場張ってたら経験的にわかります。何も統計処理云々言わなくても相場師さんは
無意識的に頭で統計処理して結果を経験として保持してるわけでいろんな例外処理まで含めれば
コンピュータ以上だと思います。

274 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 03:49:51

（続き）
>>262
１言で統計処理言っても何をどう統計処理するかが問題なわけで、そこには相場に関する深い経験
や統計や数学に関する知識が必要で、単純に自己相関を調べるみたいなことでやったら途端に
相場なんて面白くないって結論になるんだと思います(笑)。そこでは何をノイズとみて何を
ノイズ以外の動きと見るかといった視点が欠如していて、無相関な大部分のデータに少数の
相関のあるデータが含まれていたとしてもその無相関なデータの中に含めてしまえば結局
相関のある部分は薄まってしまい無相関と結論づけられてしまうわけなんで、そういうからくり
を知らないで無批判に「相場は無相関だから上がるも下がるも半々」などと言ってるのは
市場の特性のほんの一部分を言ってるだけでより深く見てないだけの話です。
必要なのは無相関なノイズを予め定義しておいてそれらのデータを除去した残りのデータについて
相関を調べることです。すると市場には結構癖があることがわかると思います。要は全データのうち
癖を抽出するためにある基準で除去すべきデータを決めて残ったデータについて何か有意なことが
言えないか調べれば良いってことです。別に無相関データに限らずとも何らかの基準でデータを除去
した残りについて有意なことが言えれば良いってことです。

275 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 03:52:06

まったくだー

276 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 03:58:33

(続き)
ところで、上げ→上げ→？のような３次の相関を調べるだけでなくより高次の相関についてはすでに
相場師さんたちはやってますよね？チャートのテクニカル分析なんかはその典型です。あの場合は
上げ下げのつながった１つの曲線の形でもって次に上がるのか下がるのかを予測するものですが、
これは相関関数の言葉で言えば単に高次の相関を調べていることに過ぎません。大切な情報は
個々の上げ下げよりもその繋がった１つの形（チャート）にあるわけで、相場においてその形が
現れたら次の株価の動きはどうなるのか過去のデータから分析して有意なことが言えるのかどうか
具体的に統計分析してみることは意味のあることだと思います。本当にチャーチストさんたちが
言ってることが正しいのかそれとも単に気のせいなのかはっきりするでしょう。
ということで私は相場師さんたちの経験則は結構侮れないと思ってます。
もちろん、なぜそういう動きになることが経験的に多いのかはチャートを見ただけじゃ
何もわかりませんが、ある種のパターン的な動きは株を買ってしまった人たちの心理が
大きく働いている結果だと個人的には思ってます。

ｂｙ　ＫａｂｕＴａｒｏ

277 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 04:19:34

分析が進化すると通説が覆る
通説が覆ると株を買う人の心理が変わる
株を買う人の心理が変わると過去の分析が意味を持たなくなり
あらたな分析が必要になる
以上繰り返す

278 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 05:06:29

株の売買を個人でやってる人のうち、それなりの基準とかルールを持ってる人っ
て、どのくらいいるんだろうね。

まさか、裁定という名の適当が多かったりしないだろうな…

279 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 06:57:55

最低取引

280 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 08:21:42

リアルカルネージハート？
あれに例えるなら、ロータス6機で敵キャリアを包囲して瞬殺するのが理想のトレードだろうな。
無機質で自動的で無感動でクソ面白く無い手法だが、しかしそれが理想だよ。
いつもいつも理想的にいくとは限らないが、だからって理想を取り違えちゃいけない。
何かを勘違いしていきなり2脚機体のチューニングをやり始める奴らはアホだ。
奴らは自分が簡単確実な勝利をあえて放棄していることに気付いていないんだ。

281 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 11:53:25

>>273
>少相場張ってたら経験的にわかります。何も統計処理云々言わなくても相場師さんは
>意識的に頭で統計処理して結果を経験として保持してるわけでいろんな例外処理まで含めれば
>ンピュータ以上だと思います。
状況を定義する技術の問題だよ、頭で考えられるなら大抵プログラムにできる。
なれてくれば、プログラムとして定義できないような状況は実は自分自身が分っていない事が多いと気付く。

282 ：271：05/02/08 21:04:28

>>271
公開きぼんぬ

283 ：デフォルトの名無しさん：05/02/08 21:12:56

>>282
そのくらい自分で作れ

284 ：269：05/02/09 00:21:24

日記　２／９

改造して全銘柄の登録にかかる時間が２時間ぐらいになった、とりあえず大満足！
明日は注文部分に取り掛かろうと思う

285 ：デフォルトの名無しさん：05/02/09 01:02:09

>>284
ここは喪前の日記帳じゃねえよ
うせろ

286 ：269：05/02/09 10:01:35

チラシの裏にでも書いてろAAでつっこまれるのを期待してたのに

287 ：デフォルトの名無しさん：05/02/09 12:49:11

突っ込み所というよりゃ、知障にしか見えん

288 ：デフォルトの名無しさん：05/02/09 18:16:32

ところでライブ○アのニッ○ン放送株買占め予想した人いる？

289 ：デフォルトの名無しさん：05/02/09 18:49:57

あれは予想出来なかったな

持ってた奴･･羨ますぃ･･･

290 ：デフォルトの名無しさん：05/02/10 14:53:14

今日の日経平均の先物の仕掛けも予想出来まい。
SQ通過して機械受注が出てホッとした所を、売りのロスカット返済買い狙って一気に仕掛けてきた。

たぶん仕掛けは売り崩してでも良かったんだろうけどね

291 ：269：05/02/10 17:00:11

ここって、かなり偉大な試みのスレなのに人少ないねぇ、１日で６レスって・・・
しょうがないから人が増えるまで俺の日記帳にしてやるぜ

日記　２／１０

さらに改造して全銘柄の登録にかかる時間がちょうど１時間ぐらいになった
これでポートフォリオ登録機能は完成にしたい
今日はポートフォリオからの選定条件、さらに選定銘柄の板情報の購入条件を
頭の中とテキストの文章でまとめようと思う

292 ：デフォルトの名無しさん：05/02/10 20:49:41

>>291
人が増えるどころかみんな引くと思う、やっている事は只の知能障害だよ。

293 ：デフォルトの名無しさん：05/02/10 22:31:21

売買ロジックも組んでいない未稼働システムの開発履歴でスレを埋めようとする
自意識過剰なお子様が粘着している「偉大な（ﾌﾟｹﾞﾗｳﾋｮｰ」スレはここですか？

294 ：デフォルトの名無しさん：05/02/10 22:38:19

>>293
この手のプログラムは結果がすべてだから。
後講釈だけのアナリスト気取りの293は
机上の理論だけで儲けたつもりかな(ﾌﾟ

295 ：デフォルトの名無しさん：05/02/10 23:41:46

>>291
幼稚な試みを得意げに書かれても
見てて痛いだけだから
皆呆れてるよ

296 ：デフォルトの名無しさん：05/02/11 09:50:55

ミスタードーナッツ

297 ：デフォルトの名無しさん：05/02/11 18:56:25

>>291
買う買わないは個人の自由だから、とりあえずここで儲かる株リストアップしてみろ。

298 ：デフォルトの名無しさん：05/02/11 19:17:28

儲かる株というのは存在しないだろう。　ただ値動きする株があるだけ。

299 ：269：05/02/11 19:34:45

儲かる株リストを作るためのポートフォリオじゃないです
①プログラム起動後、ポートフォリオを検索して指定した条件に一致する銘柄を抽出
②抽出した複数の銘柄の板情報を常に監視して指定した条件に一致したら購入
って感じを予定してます
今はポートフォリオのHTMLから各銘柄の情報を抽出するための関数を作成中で、ほぼ完成

300 ：デフォルトの名無しさん：05/02/12 06:09:05

株価のリアルタイム値の取得って出来るもんなんでしょうか？
出来るとしたらどこのサーバにアクセスすればいいんですか？

301 ：デフォルトの名無しさん：05/02/12 08:52:09

>>300
貧乏人には出来ません

302 ：デフォルトの名無しさん：05/02/12 09:41:15

>>300

まず証券会社に口座を作る
証券会社にログインして、ログインしたサイト内で得られるリアルタイムの株価情報を取得する
までのログインから株価取得までの一連の過程をプログラミングすればいい
wininetを使えば、ほとんどSSLを意識せずにアクセスできるから簡単
GETとPOSTの送信部分はGETとPOSTを使っているプログラムを探してきて
そのプログラムのソースを参考にして使ったら簡単

303 ：デフォルトの名無しさん：05/02/12 13:13:30

株を自動的に売買するプログラムのソースを参考にして作ったら簡単。

304 ：269：05/02/12 17:39:23

日記　２月１２日

ポートフォリオから監視銘柄を抽出して、
抽出した銘柄の板情報を監視し続ける段階まで完成
残りはどういう板情報になったら購入するかという条件を細かく決めて
購入した後の注文取消、注文訂正、売却する時の条件を決めて
その処理部分を作れば、とりあえずの完成
完成したら数週間に渡って仮想的に売買させて期待値を調べたいと思う

305 ：デフォルトの名無しさん：05/02/12 20:45:12

きもっ

306 ：デフォルトの名無しさん：05/02/12 22:07:56

>>302
>>303

どもども、さっそくログインしてやってみますです。

307 ：デフォルトの名無しさん：05/02/12 23:18:50

>>304
その日記って妄想でつか？ｗ

308 ：デフォルトの名無しさん：05/02/14 08:10:55

日記　２月１４日

修行者とオフ会して糞味噌に言われました

309 ：848：05/02/14 13:08:17

1ヶ月運用した結果がでました。

310 ：デフォルトの名無しさん：05/02/15 09:14:53

そして樹海へ……

　　～fin～

311 ：269：05/02/15 17:01:42

日記　２月１５日

今日、実際のザラ場で使用してみると、
ポートフォリオHTML解析と板情報HTML解析で、いろいろ不具合が発生した
修正作業にかなり苦戦して、自分の能力の低さを思い知らされました・・・
今日はHTML解析部分の修正で１日が終わりそう

312 ：デフォルトの名無しさん：05/02/15 18:10:05

ブログ立ててそこで書いたら？
止めやしないが正直キモイんで

313 ：デフォルトの名無しさん：05/02/15 22:28:23

ここにソースうｐしたらもっと早く開発進むと思うぞ

314 ：デフォルトの名無しさん：05/02/15 22:40:34

HTML解析はさ、DOMつかって一発でしょ。
次にすすめ。

315 ：848：05/02/16 22:27:37

とりあえず新しいでーた
ttp://www.geocities.jp/autokabudata/index.html

316 ：269：05/02/17 12:43:35

ようやく購入直前の部分まで完成したので、
今日のザラ場で購入判断の板情報のログを取って、その後の株価の値動きを見たのですが、現実は厳しい
かなり条件を厳しくしないと期待値＋は見込めないし、
条件を厳しくし過ぎると条件を満たす機会が少なくなるし・・・

しばらくはデータの取得を続けて、それを見てから今後を考えたいと思います

317 ：デフォルトの名無しさん：05/02/17 16:10:25

>>316
人間の判断で間に合わないような所で使うといいよ。
25円以下の超低位株で　売り買い板に並ばずに、寄り2秒前の板情報から、
売り優勢なら買って買い優勢なら売る。

買う時は1分前に注文を入れておいて、そのキャンセル注文をギリギリに発行するとかさ。
これで実際に買い板に並んで買って売り板に並んで売るよりズっと有利になるよ。

買えたら、
・売り板に並んでおいて、買い板が無くなりそうなら同値降りで手数料だけ損にする。
・午後の寄り前が買い優勢なら成り売りに変更する。

こういうのも自動化するといいよ

318 ：269：05/02/17 16:31:13

>>317

なかなか面白そうですね
実際に試してみた結果はどのようなものでした？

319 ：317：05/02/17 20:37:06

>>318
投資も投機も自己責任でね。　あと、やりすぎないようにね

320 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 01:56:48

ライブドア証券でETWrapperのようなインターフェイスツールを開発されている方いらっしゃいますか？

開発環境はVisual C++(2004)とMFCで、少し組み始めたのですが
ログインとページダウンロードはできるものの、
注文や注文の削除をPOSTするところがうまく行かないのです。

例えば、ライブドアを300円で1株買う場合、

POST先のURLはここで
"https://trade.kabu.livedoor.com//StockOrderManagement/" + 毎回変わるID + "/kbodr/kai_odr/exec"

POSTする時のオプションデータはこんな感じです。
SendRequest()の）はこちら。
"specifyMeig=&sinkbShitei=&meigCd=4753&bbaiKbn=&sijo=1&execCnd=0&nariSasiKbn=1"
"&kakaku=300&suryo=1&odrExecYmd=20050221&expcheck=0&yukoSiteDate=1&yukokigenDate=0000"
"&nyuKeroKbn=&execCndKbn=&kanriKesaiKbn=&jreit=&etf=&oya="
"&kaikehai=&sp;‐‐‐&sp;"
"&urikehai=&zenzaine=&odrjoken=&chkkakunin="
"&kozaKbn=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8F%A3%E5%BA%A7"

これでは駄目でした。
どうしたらいいのか、煮詰まってしまいました。

321 ：kirakira：05/02/19 01:59:53

もともと日本の作品を台湾から輸入（逆輸入？）したものを字幕無しにしたいのですが
パソコンでの字幕消去はできないんでしょうか？

322 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 02:02:40

Visual C++ 2004 → Visual C++ 2003

323 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 02:04:40

>>321
できますよ
以下、参考にしてください
ttp://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/3069/dvd.html

324 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 04:22:24

>>320
そりゃPOSTじゃなくてGETしてるぞ

325 ：320：05/02/19 09:56:15

>>324
POSTにはしています。
（OpenRequest()の最初の引数をHTTP_VERB_POST

326 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 11:09:05

327 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 12:52:35

>>320

注文のPOSTだけがうまくいかないのか？
POSTの送信自体に問題があるということはない？

出来れば<Form>から</Form>までを貼ってくれ、ライブドアに口座持ってないから
HTMLが分からん

328 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 12:53:29

>>326
株価の推移だけだとムリだったよ、
大口のクセをあらかじめ調べておいて、どういうときに仕掛け始めるか荒っぽくでも予想して
それを元に遺伝子を作らないと、なかなかそれっぽいものにはならない気がしている。
もっと良い方法があるかも知れないけれど、現状未発見。

329 ：デフォルトの名無しさん：05/02/19 13:09:15

>>320
Cookieも送信しないといけないんじゃないか？

330 ：320：05/02/19 15:23:49

解決しました。
URLが間違ってただけでした。
スラッシュがダブってた・・・。
お恥ずかしい間違いでした。
ちゃんと注文できました。

331 ：269：05/02/19 22:50:09

自動売買プログラムで株の取引をしている人ってどれぐらい居るんですかねぇ
マジで気になるんで、詳しい方がいたら知ってる範囲でいいので教えてください

332 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 05:57:38

>>326
遺伝子に何を入れるか、どういう物に適用するか次第ですね。
GAがめんどくさいのは、プログラムそのものよりも、出てきた結果が妥当かどうかチェックする時です。
少なくとも自分が分っているのは、売買指示にこれを使うと
結局目視確認しないかぎり、使えるものにはならないというのが経験則。
原因は、将来を予測しているのではなく、将来を通して通用するものならば、
少なくとも過去未来間に相関があるだろうといった、
それで勝てるものができれば、少なくとも勝てないシステムではない(勝てるとは限らない)と矛盾しない事を保障するだけであって
積極的には支持できない論理構造になっているからだろうと思っています。
と書いてみたけれど、何が何だか良くわかんないですね(^^;

セブンイレブンの前の社長(現イトウヨーカドーの社長)のPOSデータの使い方テクニックが参考になると思います。
色々書籍を探してみてはどうでしょう。
データというのは事後確認の意味以上のものではないというのが良く分かります。
古い人の格言にも良くありますね、後から見れば・・・・って奴です。

333 ：328=その発言の主：05/02/20 10:25:42

>>332
こら、勝ってに他人の過去発言をコピペすんなボケ

334 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 11:04:13

フーリエ変換！

335 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 11:05:30

指値だけで売買しないと自動化したら即死しそうだｗ

336 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 11:08:18

「パルス逆流！！！」
「全銘柄の位相が停滞！モードがロックされています！」
「米財務長官からの停止信号、受け付けません！」
「まさか……（トレンドの）暴走！？」
グオオオオオオン！！！

337 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 11:12:47

ファンダメンタルズとか事故的なものを組み込んだら凄いよな。
たとえばニュースサイトを巡回して、同じページ内に、
三菱自動車リコール事故
のキーワードを発見したら、特定の銘柄を、指定した範囲内の株価で自動売買。

338 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 11:18:10

業種別に平均株価と株価の変動率を見て、業種単位での上げ下げは計算しやすいかな。

339 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 12:30:31

いずれにしてもアイブドアは空売り推奨。

340 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 12:31:46

まだ下がるのか

341 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 12:41:28

堀江が喋ると下がる。
リーマンのバックの人が出てくると下がる。
フジテレビが強気に出ると下がる。
ニッポン放送株売って損切りしても、転換社債は完済不可なので下がる。

age要素は村上ファンドと組んでニッポン放送株の50%超を所有したときだけ。
そうなっても、フジテレビがニッポン放送を切ると無効(すでにフジのトップが「いざとなったらニッポン放送切る」と発言済み)。

ここからagたらホリえもん神だよｗ

342 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 12:54:29

ホリえもんも最近になって事の重大さに気付いたみたいだし、見物といえば見物なのよね。

「勝ち目があるからやってるんですよ。我が社の社運を賭けてますから。当然でしょう？」
　↓
「そんなことやってみなくちゃ分からないでしょう？」
　↓
「言ってる意味がわからない。100%勝てるギャンブルなんて無いでしょう」
　↓
「負けたってゼロになるだけであって、マイナスになるわけじゃない」

発言だけで状態がハッキリ分かるよｗ

343 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 12:56:40

>>342
次は樹海ですか？？

344 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:00:18

今の段階では、ライブドアの経営状態そのものには目立ったアクションが無いから、もう一荒れ来るよ。
もちろん、身売り話も含めてね。
その時を見計らって空売り仕掛けるのがいい。

345 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:03:07

なんかライブドアスレへの誤爆か？

346 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:08:54

つまりライブドアを空売りするプログラムが最強ってことなんだ！
な、なんだっ(ry

347 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:12:55

>>346
相場が下がらなきゃつかえねープログラム

348 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:17:02

その前に基本的な事を確認しろ。　おまえらにはライブドアを空売り出来ない。

ライブドアで儲けたいなら、どうナンピンすれば最も効率良いかを計算させるとかさ

349 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:21:14

村上ファンド、ニッポン放送株継続保有の可能性＝ファンド間の貸借のみ(19日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050218-00000115-jij-biz
ニッポン放送、ＴＯＢ成立へ＝ライブドアの影響力排除―日枝フジ会長(19日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050219-00000124-jij-biz

ライブドア完全に孤立無援状態が確定してきたな。詰んでる詰め将棋だｗ

350 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:24:24

年間利益40億のライブドアの借金(転換社債)は800億円。
持ってるニッポン放送株どころかライブドア自身の株価もsage続けで、これ以上の資金調達も厳しい。
さて、ミラクル起こせなきゃ死亡確定だよ(・∀・)

351 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:40:05

でも、値動きの期待できそうな銘柄に絞ったほうが効率はいいと思うね。
上げても下げても、値動きが無いと儲からないんだし。

352 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:44:38

ネトゲのメールアドレス、ライブドアで取っているのに、ライブドアなくなったら嫌だ！！！！

353 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:46:52

>>348
株初心者なんだけど、どうして空売りできないんですか？教えてください

354 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:47:51

>>352
潰れるとしても、事業はどっかが引き継ぐと思う。
通常の利益だけ見れば年間40億出してるし、規模を考えれば優良企業に入る。

355 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:51:38

その前に基本的な事、空売りって、借りた株を売って、相場が下がったら買い戻す
っていうことですよね？
株を貸してもらうにはどうすればいいのですか？

356 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:54:45

if (銘柄 == ライブドア) {
全力売り();
}

357 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 13:56:55

>>353
　どうしてって、それくらいは自分で調べろよ。　信用口座くらいは持ってるんだろ？

>>350
　そんなに結果が出るのに焦る事はないだろ。
　どっちにしろまだ少数株主の権利は半年経たないと有効にならないものが多い

358 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 14:12:25

>>355
証券会社で信用口座開けば、一部の銘柄で信用売りをやらせてくれる。

それの出来ない銘柄は、
そこの株持ってる銀行とか、生命保険会社とかの人にお願いして借りる。
ライブドアの場合、そういう所は持ってないから、まず借りられない。

確実に下がると予測するなら、ヤフオクとかで、ライブドア株を売る権利を売ればいい。
これが売れたら、自分はライブドア株を買う義務を負う。
たとえば200円で売る権利＝自分が買う義務を　100円くらいで売ればいい。

359 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 14:12:38

盛り上がってますねー

ライブドアみたいに心理的な要素で
上がったり下がったりする株を自動売買するとしたら
２ちゃんとかヤフーの掲示板をテキストマイニングにかけて、
ポジティブな書き込みとネガティブな書き込みの
勢いから判断するってのはどう？
寄り付きで上がるか下がるかくらいの予想はできそう

360 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 15:54:47

株は勝手に売買してもいいが、オプションとかのデリバティブの売買は
個人が証券会社通さずやったら賭博になるんでは。

361 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 15:55:23

転換社債もオプションだけど。

362 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 15:57:07

予想なんかできるかよ、これはバクチだ

363 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:09:00

>>360
第201条　取引所有価証券市場によらないで、
　有価証券市場における相場により差金の授受を目的とする行為をした者は、
　１年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
　ただし、刑法第186条の規定の適用を妨げない。２　前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
　1．証券会社若しくは・・が一方の当事者となる有価証券店頭デリバティブ取引
　2．証券会社若しくは・・取次ぎ若しくは代理を行う有価証券店頭デリバティブ取引

あ、ホントだ。　差金決済はダメなんだね。

という事は、実際に株をやりとりする必要があるのか。メンドクサイ。

364 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:26:31

おもいっきり空売りしてその会社倒産したら
買い戻す必要無くなるの？

365 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:29:23

借りたものの価値がなくなったら返さなくてもいいの？

366 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:29:57

>「負けたってゼロになるだけであって、マイナスになるわけじゃない」

いかにも他人の金つかってマネーゲームしてる香具師の発言だな

367 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:30:56

誰がゼロになるの？

368 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:33:11

あげげげげえ！！！！！！！

369 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:38:15

>>365
価値が下がったものを買い戻して返されて嬉しいか？

370 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:39:24

>>367

>>366 は >>342 へのレスれす

371 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:42:26

>>369
つぶれちゃったら買えないよ？借りたものは返さなくちゃ、でしょ？ほえほえ

372 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:45:34

>>371
そういうときはどうすればいいの？

373 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:47:28

>>372
借りたときの時価総額に相当する現金を返すしかないね

374 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 16:50:14

>>373
ということは何としてもつぶれちゃう前に買えって事だね^^

375 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 17:06:38

>>366-367
負けたらゼロで済まないと思う

376 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 17:48:05

ドンキホーテと化したほりえもん

日本で株主が経営者に盾突くなんて
ロバに乗って風車に突っ込むようなもの。
アメリカならヒーローだったのにね。
戦う場所間違えたね。

377 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 17:51:32

今回の論点はそういうところじゃないだろ？

378 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 17:56:55

51%を取得していれば経営権を行使できる。
だが、50%以下の場合には拒否権はあるかもしれないが
経営権の行使には投票が要る。これが致命的。

投票には時間がかかる。時間がかかれば
買収（別名：乗っ取り）などの唐突な騒動を嫌う
日本人の性質によってどんどんほりえもんは不利になる。

法律上の発言権なんて馴れ合い文化の前には
紙くず同然。メディアを変えたい？球団の件で
懲りたんじゃなかったのか？突拍子も無い話は
実現してから言えよ。世論は出る杭を打つんだから。

策士策に溺れる。

379 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 18:05:05

>>378
世論は、自分の代わりに出てくれる杭は無言で放置するんだよ

380 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 18:06:09

>>378
懲りる懲りないはどうでもいい。
国民のためになることをしてほしい。
もっとも効率よく国民全体が利益を得られる方法があるなら、その方がいい。
で、ホリエモンのやったことが仮に成功したとして、何かいいことはあるの？

381 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 18:20:55

NHKって買えるの？

382 ：最凶VB厨房：05/02/20 18:35:02

日銀は買える

383 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 19:06:36

>>379
単なる目立ちたがりが多いだけだろ。

384 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 19:19:40

>>378
強欲なだけの馬鹿を一般に出る杭とは呼ばない。

堀江が杭なら寝屋川の17歳も杭だな

385 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 19:32:11

スレタイからかなり外れたな

386 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 19:43:12

いいじゃん、株に関する話題なら何でも参考になるし

387 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 19:43:50

アルゴリズムを考えるヒントになるね

388 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 20:20:31

>>387 ならんならん

389 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 20:24:18

>>388
なんで～～？

390 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 21:05:42

つーかさ、自分の殻に引き篭もって同じことばっか考えてても
偏ったアルゴリズムしか思いつかないよ
関係なさそうな話題も排除せずに、ぼーっと眺めてると
ある日突然、ナイスアイデアが浮かぶものさ

391 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 21:30:44

>>390
本質から外れてることを認識出来ないやつがどうやってアイデアなんて思い付けるのかね？ｗ

392 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 21:56:13

>>391
そう言う奴は時々突拍子もないこと言い出すから、そこから妙案が浮かぶから

393 ：269：05/02/20 21:59:14

良いアイデアを思いついたので、今週のほぼ全ての時間を注ぎ込んで改造し、
なんとかザラ場でデータ取得をできる状態まで完成しました
これから１～２週間はデータ取得のみを行い、その後は取得したデータを元に
売買条件を組み込んで、実際に売買を行わせようと考えてます
今回のプログラムはかなり自信有りなので稼動させる日が楽しみです

394 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 22:03:13

>>389
真実らしい内容が無いコメントばかりだから、ノイズは除去するに限る。

395 ：デフォルトの名無しさん：05/02/20 22:11:34

>>394
それには同意。

396 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 00:22:25

>>393
無駄だよ
証券会社のＷｅｂサイト経由で流れてくるＱＵＩＣＫの情報は
実際の相場の動きより数十秒遅れてるから
さらに注文を出して執行されるまでにまた数十秒かかるから
山の頂上だと思って売っても、その頃には谷底まで落ちてる

397 ：269：05/02/21 00:41:13

>>396

俺へのレスです？何か話の流れがおかしいのですが、誤爆？
あとＱＵＩＣＫの情報って何？

398 ：269：05/02/21 00:56:29

↑
俺へのレスですか？の間違いです、修正します

399 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 01:29:44

シロ豚がニッポン放送株を既に４０％近く取得したとよ
http://www.asahi.com/business/update/0220/008.html

400 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 03:32:54

　　ヽ､.三ﾐﾆ､＿＿＿＿ _,. ‐'´／/-─==＝＝=-､ヾ　　　／ヽ
　　　　　　　 ,.‐'´　`''‐- ､._ヽ　 /.i　∠,. -─;==:- ､ゝ‐;----//　ヾ.､
　　　　　　　[　|､!　 /'￣r'bゝ}二. {`´ '´＿_ （_Y_）,. |.r-'‐┬‐l l⌒　| }
　　　　　　　ﾞl |｀}　..:ヽ--ﾞ‐´ﾘ￣ヽd､　''''　￣￣　 |l　　　!ﾆ! !⌒ //
　　　　　　　 i.! l .:::::　　　ｿ;;:..　ヽ､._　　　　　_,ノ'　　　　　ゞ）ノ./
　　　　　　　　｀ｰ＝=--‐'´(__,. 　 ..、　￣￣￣　　　　　　i／‐'／
　　　　　　　　　 i　　　　　 .:::ﾄ､￣ ´　　　　　　　　　　　 l､_／::|
　　　　　　　　　　!　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |:　　 |
　　　　　　　　ヽ　　　　　ｰ‐==:ﾆﾆﾆ⊃　　　　　　　 !::　　　ト､
俺たちは㌧でもない思い違いをしていたようだ。これを見てくれ。
「ライブドア」「仙台」
これをアルファベット表記すると、
「 livedoor sendai 」
次に、文字を抽出してこれを並び替えると、

「 erovideo island 」

つまり、ライブドアの真意は仙台をエロビデオ島に作り変えるという
事実を示していたんだよ！！！

401 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 03:36:57

ライブドアスレに書けや

402 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 04:38:32

そういえば太平洋かどっかにエロマンガ島っていうのがあったな

403 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 07:57:59

>>402
まじですか！？

404 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 11:11:02

人口1600人の小さな島だ

405 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 12:18:28

悲劇の島エロマンガ
ttp://www.apa-apa.net/kok/news/kok198.htm

406 ：デフォルトの名無しさん：05/02/21 18:01:44

ホリえもん40%ｷﾀﾖー

407 ：デフォルトの名無しさん：05/02/23 21:59:06

ホリえもん終了・・・・・

408 ：デフォルトの名無しさん：05/02/23 23:52:45

ﾁﾝ　　　　　　☆　　ﾁﾝ　　　　　　　☆
　　　　　　　ﾁﾝ　　　　ﾏﾁｸﾀﾋﾞﾚﾀ～　　　ﾁﾝ　　　　　♪
　　　　　　　　　　　♪
　　　　♪　　　　　　　　　　☆ﾁﾝ　　　 .☆　　ｼﾞｬｰﾝ！　　　ﾏﾁｸﾀﾋﾞﾚﾀ～!
　　　　　 ☆　ﾁﾝ　　　〃　 ∧＿∧ 　ヽ　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　ヽ　　＿＿_＼（・∀・ #）　／＼＿／　＜　日枝の逮捕まだー？
　　　　　ﾁﾝ　　＼＿／⊂　　　　つ　　∥　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣／| 　　 ∥　　　　　　　　ﾏﾁｸﾀﾋﾞﾚﾀ～!
　　　　　　　　| ￣￣￣￣￣￣￣:|　:|　　／|＼
　　　　　　　　|　　　　　　　　　　 |／

409 ：デフォルトの名無しさん：05/02/24 05:40:15

今回ので怒ってる株主多そう・・・＞フジ

410 ：デフォルトの名無しさん：05/02/24 12:01:47

あんなことしたら株価下がりまくるだろうね

411 ：デフォルトの名無しさん：05/02/24 23:40:09

おまいらforward testとかやってるの？

412 ：デフォルトの名無しさん：05/02/25 08:33:55

やらない奴がこの先生きのこれると思ってるの？

413 ：デフォルトの名無しさん：05/02/25 11:53:11

>>412
生きのこｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!

414 ：デフォルトの名無しさん：05/02/25 22:09:59

きのこる先生って時々出てくるんですけど有名人ですか？

415 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 10:10:53

>>414
お前空気嫁

416 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 10:11:18

遺伝的アルゴリズムって、結局は[まずモデルありき]で、
そのモデルのパラメータ最適解を推測するための最適化手法でしかないのでしょうか？

417 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 11:53:45

ホリえもん大逆転来るか？

418 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 14:59:59

>>417
日本の司法は馬鹿じゃないから、仮処分は出るだろう。
テレビを見た大衆は、ホリえもんに同情するだろう。
同情されれば、（空売りできない）ライブドア株は一時的に上がるだろう。

でもな、でっかいニュースになっちゃった株ってのは、
もう旬を過ぎているものなんだよ。
ここまで知名度が上がっちゃうとね、買いたい人はみんな買っちゃって、
次に買う人が居なくなっちゃうんだよ。

その後何が起こるかは、分かるだろう？

419 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 15:15:52

次に起こること

ニッポン放送がフジサンケイグループから離脱

420 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 15:50:20

>>418
わかんねぇーよ、今回のケースの場合は
当事者にすら分らんだろうよ

421 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 17:09:08

なんとなく2005/02/26現在のライブドアを解析してみた。

・（言うまでも無いけど）下降トレンドの真っ最中。
・最近は15～18くらいの周期が存在しているみたい。
　先週末がその周期の頂点だったので、谷はこれからだと思われ。
・逆に言えば、谷にならなかったら買ってもいいかも。
・370あたりが判断の分かれ目か？

422 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 19:18:38

>>421
アホですか？脳味噌ちゃんと働いてますか？
過去の情報が役に立つ時というのはどういう時か分ってますか？
いくらなんでも頭悪すぎますよ

423 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 19:30:12

>>422
そんな裁量を絡めていたらスレ違いですよｗ

424 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 20:09:03

>>423
システムトレードが可能な銘柄（局面）とそうでない銘柄（局面）を
見極めるのも、このスレのテーマに合ってるんじゃないかな

出来高が過去データにないくらいに急増してたら、
過去のトレンドは参考にならないと自動判断して投資対象から外すか、
もしくはお祭り銘柄スペシャルロジックを適用するのがよさそう

425 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 20:56:20

>もしくはお祭り銘柄スペシャルロジックを適用するのがよさそう
いつか死ぬぞ(藁

426 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 21:03:45

今は全力空売り
後で買え

427 ：デフォルトの名無しさん：05/02/26 21:06:22

>>423
いつ紙切れになってもおかしくない状態の物に手をだしたければ出せばってなモンですよ、
いつでも売買できる事はシステム以上に重要なんだな。

428 ：デフォルトの名無しさん：05/02/27 05:20:59

よ～くかんがえよ～ぅ
おかねはだいじだよ～ぅ

429 ：デフォルトの名無しさん：05/02/27 05:52:39

堀江「損しない価格だったら株を手放してもいい。現在のTOB価格では売らない」発言キタ。
半分諦めモード入ってきたぞ。

430 ：デフォルトの名無しさん：05/02/27 10:41:19

トレードに一貫性を持たせることは利益や損失なんかより遥かに重要だよ。
でなければ統計情報など無意味になる。

431 ：デフォルトの名無しさん：05/02/27 10:50:38

>>430
それは価格の動きが利益損失に対応する間の話だな

432 ：デフォルトの名無しさん：05/02/27 14:38:33

こんなにもプログラム板に株式トレーダーがいたとはな・・・。

433 ：デフォルトの名無しさん：05/02/27 16:41:45

と、自意識過剰な >>432 が申しております。

434 ：デフォルトの名無しさん：05/02/28 09:04:38

ライブドアちゃんと買ったか？

435 ：デフォルトの名無しさん：05/02/28 10:52:01

今は売りです

436 ：デフォルトの名無しさん：05/02/28 11:35:39

どう考えてもライブドアは下がる
裁判に勝っても下がる傾向になるだろうな
負けたら言うまでもなく下がる、しかもニッポン放送側の弁護士は
弁護士界で有名な人物で、裁判で負けた事がないらしい
一方のライブドア側の弁護士は、テレビにも出てたように若いので勝負にならないかも

437 ：デフォルトの名無しさん：05/02/28 13:01:16

弁護士といってもあれはただのパシリだから

438 ：デフォルトの名無しさん：05/02/28 13:25:22

>>436
大手事務所に所属してるパシリだとおもうが、
弁護士の世界を紹介した本を読んだことがあるが、
ヤクザの弁護を専門にするような弁護士以外はいきなり独立はしない

439 ：436：05/02/28 16:39:14

って、昼のテレビでやってた
相当すごい弁護士だと強調してたから、良く覚えてる

440 ：デフォルトの名無しさん：05/02/28 16:59:43

フジの必死さが笑えるw

441 ：デフォルトの名無しさん：05/02/28 19:11:21

↑おまえの必死さも笑えるｗ

442 ：デフォルトの名無しさん：05/03/02 08:46:29

ライブドアの弁護を担当する三井法律事務所のトップは、日本の金融分野で五本の指に入る渉外弁護士だぞ。

443 ：デフォルトの名無しさん：05/03/02 15:02:06

だからどうした、過去に事例のないこの裁判の行方が見えない事には変わらんだろうが
こんなもん誰にも分るかっちゅーの

444 ：デフォルトの名無しさん：05/03/02 16:22:26

まぁ、傍観者は結果を楽しみにしながら待ってなさい。

って事だろ

445 ：デフォルトの名無しさん：05/03/02 21:15:56

過去に事例がないだって！？

446 ：デフォルトの名無しさん：05/03/02 22:10:56

ライブドアに関して、一つだけ言える事があるとすれば、
リーマンブラザーズが持っている転換社債が完済されるか、転換後全て売却されるまでは絶対に買ってはならないという所か。
これ以前に買い付けたらライブドアの業績に関わらずリーマンの餌食になる事は間違いないね。
これが済めば、せめて投機対象にできる。

447 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 01:58:35

個人投資家がライブドアを空売りできないなんて、酷いな

448 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 07:26:59

>>446
そう単純にはゆかないよ。
株価は全てを折り込んでゆくから、そんな単純な話なら苦労はしない。

449 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 08:53:24

>>448
今回は折り込まないよ、社債の仕組み構造を良く考えろ

450 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 10:32:53

おいおい、誰も自動プログラムを組んでないのかよ
このスレいらないじゃん

451 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 13:38:48

>おいおい、誰も自動プログラムを組んでないのかよ
>このスレいらないじゃん
自働売買を作るのに必要な知識は何なのでしょうね？
今ここで過去の価格を使わないと言っている連中は間違いなく自働売買派だと見てますが・・・
物理と比較してみよう、数学にある公理を妥当とできるか考えるときに、その根拠はどうやって考える？
実験が、各種市場の構造に変わって、数学がプログラムになっているのだよ。

452 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 13:48:42

>>451
この考え方がなければシステム売買はただの数字遊びと成り果てます。

453 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 19:18:14

>>449
ライブドア株は　転換可能日前からドカドカ下がって　転換可能になったら逆に少し上がってしまったよ。

こういうのをオリコミ済みって言うんじゃないの？

454 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 20:19:51

>>453
そうやって勝ち続けられると思っているなら続ければ

455 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 20:34:45

>>453
これは織り込み済みと呼ばれる物なのか、それとも撒き餌なのか、
一度でも仕手銘柄に手を付けた人間ならすぐに判別は付くのだがね。
リーマンブラザーズ舐めてます？

456 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 21:09:04

リーマンはライブドアがつぶれてもいいと思ってる？

457 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 21:38:05

>>456
自分さえ儲かればあとは野となれ山となれだろ
分りやすいハゲタカファンドだし

458 ：デフォルトの名無しさん：05/03/03 22:21:48

撒き餌?

459 ：デフォルトの名無しさん：05/03/07 10:54:11

ライブドアの話で盛り上がりましたが、本来のテーマに戻します。

このスレで自動化したいのはプログラミングではなくトレードですよね？
トレードのためのソフトウェアがトレーディングシステムですから
「株式トレーディングシステムプログラミングPart3」が自然ですが、長いので
「株式トレーディングシステム開発 Part4」を次スレのタイトルにしましょう。

トレーディングシステム開発に役立つ知識をまとめたテンプレを作りました。
プログラミングの知識があり株式取引の知識がない人を想定しています。
個人が日本の株式市場で全自動売買を行う事を目標としています。
ランダムウォーク論ループを止めるために>1で基礎知識にリンクしています。
ソフトウェアは利用しやすいようにオープンソースの物を選びました。
システムトレードに役立つ理工学系知識もまとめました。
金融工学は金融資産への投資を対象とする投資理論のみ入れました。
チャート分析は裁量トレードのための定性的手法なので除きました。

460 ：1/19：05/03/07 10:54:38

株式トレーディングシステムの開発について語るスレです。

●前スレ
株式トレード自動プログラミングＰＡＲＴ３
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1104506105/

●テクニカルトレードの基礎知識
効率的市場仮説
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/emh.html
アノマリー
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/anomaly.html
ティックデータからわかること (初心者必読)
http://t-fj.jp/archive/pdf/03_tick%20data.pdf

関連情報は>>2-20あたりです。

461 ：2/19：05/03/07 10:55:14

●過去スレ
株価予測プログラムって作成可能か？
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/tech/1012112772/
株価予測プログラム総合スレ２
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/
株式トレード自動プログラミングＰＡＲＴ３
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1104506105/

●システムトレードスレ
システムトレーディング技術交換スレ (過去スレ)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1001767689/
株式システムトレーディング技術交換 (過去スレ)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/
システムトレーダー
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1093703265/
システムトレードの研究スレ part1 (過去スレ)
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/market/1084725802/
【８】システムトレード研究所 Part8
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1097175181/
[システム]プログラム言語など学習スレ[初心者]
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/
金融工学の専門家いらっしゃ～い■part2■
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1096208488/

●過去ログ検索 (無料で過去スレを読みたい時に)
みみずん検索
http://mimizun.com:81/2ch.html
にくちゃんねる
http://makimo.to/index.html

462 ：3/19：05/03/07 10:55:49

●株価取得
東京証券取引所相場報道システム利用料(非総合取引参加者用)
http://www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/price_nonmember.html
東京証券取引所相場報道システム利用料に関するQ&A
http://www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/qa.html
適時開示情報閲覧サービス・利用案内
http://www.tse.or.jp/disclosure/
適時開示情報閲覧サービス・開示情報一覧
https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html
大阪証券取引所価格情報提供ページ
http://quote.ose.or.jp/

Yahoo!ファイナンス
http://quote.yahoo.co.jp/
Yahoo!ファイナンスVIP倶楽部
http://charge.biz.yahoo.co.jp/vip/pr/
楽天証券究極のカスタマイズツール・リアルタイムスプレッドシート
http://nikkei.hi-ho.ne.jp/rakuten-sec/rs01.html
☆　楽天証券　RSS専用　part2　☆
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095919980/

463 ：4/19：05/03/07 10:56:19

●ネット証券
ネット証券評議会
http://www.netsecurities.jp/
ゴメス
http://www.gomez.co.jp/
比較ドットコム～証券会社比較検索～
http://www.hikaku.com/sec/
株式会社ストック・リサーチ　インターネット証券会社編
http://www.stockresearch.co.jp/brokers/index.htm
トレードギンザ
http://www.tradeginza.com/
オールナビ
http://www.all-navi.jp/sec/
ネット証券総合ｽﾚｯﾄﾞ　８
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1105183641/

464 ：5/19：05/03/07 10:56:45

●トレーディングシステム参考書
売買システム入門 (トレーディングシステム総合)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/
トレーディングシステム入門 (システムの評価方法)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/
証券外務員必携 (証券業務法令・諸規則)
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/open/hikkei.html
金融大学 (金融知識の情報発信サイト)
http://www.findai.com/

●オープンソーストレーディングシステム
Eclipse Trader (Java製、Eclipse RCPで動作)
http://eclipsetrader.sourceforge.net/
Eclipse 3.0のリッチクライアントとは？
http://www.atmarkit.co.jp/fjava/column/andoh/andoh26.html
Protra (C#製、.NET Frameworkで動作)
http://protra.sourceforge.jp/
StockGraph (Java製)
http://www.geocities.jp/retort_curry119/graph.htm

465 ：6/19：05/03/07 10:57:26

●数学ソフトウェア
R Project (S言語類似品)
http://www.r-project.org/
RjpWiki
http://www.okada.jp.org/RWiki/
R日本語版ダウンロード
http://r.nakama.ne.jp/
R-Tips (初めて使う方向け)
http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r.html
R による統計処理
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/R/
＝　統計解析フリーソフト　Ｒ　＝
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/math/1062650510/

Scilab (MATLAB類似品)
http://scilabsoft.inria.fr/
Scilab日本語ページ
http://www.ecl.sys.hiroshima-u.ac.jp/scilab/
SCILAB&SCICOSについて教えてください
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/980480122/

Maxima (Mathmatica類似品)
http://maxima.sourceforge.net/
数式処理システム Maxima
http://phe.phyas.aichi-edu.ac.jp/~cyamauch/maxima/
狸穴
http://www.bekkoame.ne.jp/~ponpoko/
MAXIMA
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1011102458/

466 ：7/19：05/03/07 10:57:59

●数理工学
数理工学 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6
数理情報・オペレーションズリサーチ＞この学問って？
http://www.kawai-juku.ac.jp/sci/1404/
東京大学工学部計数工学科数理情報工学コース　カリキュラム
http://www.keisu.t.u-tokyo.ac.jp/Life/curriculum.1.html
京都大学工学部情報学科数理工学コース専門科目紹介
http://www.kuamp.kyoto-u.ac.jp/lectures.html
東京工業大学理学部情報科学科　教育とカリキュラム
http://www.is.titech.ac.jp/doc/edu.html
松井知己 (東京大学大学院情報理工学系研究科)
http://www.simplex.t.u-tokyo.ac.jp/~tomomi/

最適化ソフトウェアとテスト問題集
http://www.misojiro.t.u-tokyo.ac.jp/~tomomi/opt-code.html
計算物理のためのC/C++言語入門
http://www-cms.phys.s.u-tokyo.ac.jp/~naoki/CIPINTRO/
オペレーションリサーチキーワード
http://www.orsj.or.jp/~kyouzai/more/hyou.html
MathWorld (数学百科事典)
http://mathworld.wolfram.com/
数学学習マニュアル　まとめページ
http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/7997/

数学の本第11巻
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/math/1108516200/
「工学部レベルの数学」 (数理工学の数学メニュー)
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/math/1071286227/176-177

467 ：8/19：05/03/07 10:58:25

●情報工学
情報工学 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%B7%A5%E5%AD%A6
学問分野から探ろう＞情報工学
http://www.kawai-juku.ac.jp/sci/wg_glist.php?gid=14
東京大学理学部情報科学科講義内容
http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp/lectures/u-syllabus.html.ja
京都大学工学部情報学科計算機科学コースシラバス(数理工学コース混じり)
http://syllabus.kogaku.kyoto-u.ac.jp/syllabus/2004/e.html
東京工業大学工学部情報工学科シラバス
http://www.cs.titech.ac.jp/~syllabus/syllabus.html

お勉強ページ勝手にリンク　まとめサイト
http://program2ch.jugem.cc/
プログラム技術板倉庫
http://tito.fc2web.com/2ch/tech/
推薦書籍集
http://bookshelves.at.infoseek.co.jp/
2ch Books　ver.2
http://2chbooks.seesaa.net/
TechBooksForFree.com
http://techbooksforfree.com/

推薦図書/必読書のためのスレッド PART 22
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1106175218/
【論理】情報理工学総合スレッド【ｱﾝﾁ?】
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/rikei/1065961472/

468 ：9/19：05/03/07 10:58:52

●経済物理学
経済物理学(Econophysics)
http://kstne.at.infoseek.co.jp/
高安秀樹 (ソニーコンピューターサイエンス研究所)
http://www.kansai-cs.com/takayasu.htm
エコノフィジックス・ラボラトリー (国際基督教大学海蔵寺研究室)
http://members.jcom.home.ne.jp/ephys/
佐藤彰洋 (京都大学情報学研究科)
http://amech.amp.i.kyoto-u.ac.jp/~aki/index-j.html
経済物理学 (中央大学理工学研究科物理水野貴之)
http://www5e.biglobe.ne.jp/~xinn/
経済物理学研究 (民間研究家 KabuTaro)
http://www18.tok2.com/home/kabutaro/

経済物理入門
http://web.archive.org/web/20040225173251/t-fj.jp/archive/science/index02.html
マーケットを科学する
http://web.archive.org/web/20040225172338/t-fj.jp/archive/science/index01.html
金融市場にみられる不確実性と挙動の安定性
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~saiton/jakajimayokou.pdf
日経２２５指数１分足の対数価格変動はCauchy分布？
http://www18.tok2.com/home/kabutaro/econophysics/N225perMinDistribution.htm
経済物理学講座
http://www.kansai-cs.com/econophysics.htm
経済物理学入門 (Mantegna&Stanley著中嶋眞澄訳)
http://www.economist.co.jp/Finance/EcoPhysics.htm

469 ：9/19：05/03/07 10:59:16

●投資理論
「金融工学とは何か　―　ファイナンスと金融工学の間」
http://www.ier.hit-u.ac.jp/~iwaisako/essays/WhatFE.htm
阿部研究室 (高崎経済大学経済学部阿部圭司)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/

ポートフォリオ組成の基礎知識
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yshr-mat/financial2-1.htm
ポートフォリオ理論
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/security/handouts/sec7.pdf
証券論
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/security/
2004年度　証券論　1証券市場及び証券～11証券市場の評価 (sec1.pdf～sec11.pdf)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/security/handouts/sec1.pdf
阿部研究室研究論文
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/papers.html
大阪証券取引所レポート集
http://www.ose.or.jp/futures/fo_re.html
証券投資と心理学（１）－行動ファイナンスの誕生－
http://www.dir.co.jp/consulting/report/pension/theory/031101theory.pdf
証券投資と心理学（２）－行動ファイナンスの基本構造－
http://www.dir.co.jp/consulting/report/pension/theory/040101theory.pdf
αを探せ！最強の証券投資理論――マーコヴィッツからカーネマンまで
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822243354/
証券投資の思想革命―ウォール街を変えたノーベル賞経済学者たち
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492710884/

470 ：10/19：05/03/07 10:59:42

●高校数学
数学 (教育) (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6_%28%E6%95%99%E8%82%B2%29
過去の学習指導要領
http://www.nicer.go.jp/guideline/old/

数学ナビゲーター (高校数学のオンライン参考書、旧課程準拠)
http://www.crossroad.jp/mathnavi/
高校数学＋α：基礎と論理の物語
http://www.h6.dion.ne.jp/~hsbook_a/

●大学数学入門
数学 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6

システム・エンジニアの基礎知識
http://www.sist.ac.jp/~suganuma/kougi/other_lecture/SE/SE.html
横田研究室
http://next1.cc.it-hiroshima.ac.jp/
Let's Learn
http://markun.cs.shinshu-u.ac.jp/learn/index-j.html
Online Mathematics Texts
http://homepage2.nifty.com/masema/
Math Lecture
http://akademeia.info/main/math_lecture.htm

471 ：11/19：05/03/07 11:00:07

●確率論
確率論 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E7%8E%87%E8%AB%96
確率論＞この学問って？
http://www.kawai-juku.ac.jp/sci/105/
伊藤先生と数学
http://wwwsoc.nii.ac.jp/msj6/sugakutu/804/watanabe.pdf

確率論
http://markun.cs.shinshu-u.ac.jp/learn/probability/i_top.html
確率論入門
http://next1.cc.it-hiroshima.ac.jp/MULTIMEDIA/prob/prob.html
確率・統計講義ノート
http://www.murata.elec.waseda.ac.jp/~mura/lecture/stat/note/
「計画数理II」講義ノート
http://endeavor.eng.toyo.ac.jp/~yoshino/lecture/keikaku2/
確率微分方程式
http://endeavor.eng.toyo.ac.jp/~yoshino/lecture/keikaku_ensyu/

472 ：12/19：05/03/07 11:00:38

●統計学
統計学 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6
理工学のための統計学 (統計学の概要)
http://gateway2.design.csse.yamaguchi-u.ac.jp/lab/lecture/statis/0714.pdf"
統計数理研究所
http://www.ism.ac.jp/index_j.html

おしゃべりな部屋
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/
統計学入門
http://next1.cc.it-hiroshima.ac.jp/MULTIMEDIA/statistics/statistics.html
独立成分分析概論
http://www.murata.elec.waseda.ac.jp/~mura/lecture/ica/note/
表計算ソフトで統計分析
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/stat/
Ｒによる多変量解析入門
http://www.is.titech.ac.jp/~shimo/class/gakubu200409.html
経済・経営で用いる統計の基礎知識
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/doc/stat0623b.pdf
「統計数理」総目次
http://artemis.ism.ac.jp/proc/contents.html
統計科学のための電子図書システムのWebページ
http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~ebsa/

統計学なんでもスレッド3
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/math/1097491056/

473 ：13/19：05/03/07 11:01:04

●時系列解析
猿にも教えたくなる時系列解析
http://www3.bpe.es.osaka-u.ac.jp/~asai/hsatolab/
「時系列分析」レジュメ
http://wakame.econ.hit-u.ac.jp/~tanaka/ecmr/ts.html
時系列分析（ARIMAモデル）の機能とその活用
http://www.i-juse.co.jp/statistics/support/sympo/m10/m10-s02.html
時系列分析　ＡＲＭＡとＡＲＣＨ
http://www2.kumagaku.ac.jp/teacher/~sasayama/macroecon/mailmagaarma.html
コンピュータ経済分析
http://www.daito.ac.jp/~tkadoda/2003/computer/computerA00.htm
時系列分析とその経済分析への応用
http://www.mof.go.jp/f-review/r23/r_23_048_072.pdf
ARMAモデルを用いた時系列解析
http://www.madlabo.com/mad/book/REP040701_TimeSeries.pdf
決定論的カオス理論に基づく時系列解析システム
http://www.aihara.co.jp/~taiji/keiso97-htdocs/keiso97.html
カオスと時系列解析
http://www.nls.ics.saitama-u.ac.jp/~tohru/ja/Prosper/kobe_intro.pdf
カオス時系列解析とコンピュータ
http://www.aihara.co.jp/rdteam/chaostimes/comp-today-2000.pdf
MemCalc百問百答
http://www.gms-jp.com/MemCalc_HP/contents.htm

474 ：14/19：05/03/07 11:01:29

●機械学習
機械学習 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E5%AD%A6%E7%BF%92
人工知能とパターン処理＞この学問って？
http://www.kawai-juku.ac.jp/sci/1453/
栗田多喜夫 (AIST脳神経情報研究部門)
http://staff.aist.go.jp/takio-kurita/index-j.html
小野研究室 (福岡工業大学情報工学部情報工学科)
http://www.fit.ac.jp/~ono/index-j.html
小野技術士事務所
http://home.k08.itscom.net/ono/
伊庭研究室 (東京大学工学部電子情報工学科)
http://www.iba.k.u-tokyo.ac.jp/

ニューラルネットと人工生命のアプレット集
http://staff.aist.go.jp/utsugi-a/Lab/Links-j.html
遺伝的アルゴリズム
http://cs.felk.cvut.cz/~xobitko/ga/jp/
遺伝的プログラミングを用いた株価指数予測
http://www.iba.k.u-tokyo.ac.jp/papers/98/sasaki98.pdf
ニューラルネットと遺伝的アルゴリズムを用いた株式売買支援システム
http://ww.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/Research/paper/2002/J02-thesis-yamaguchi.pdf

ニューラルネットワークについて
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1015733653/
遺伝アルゴリズム使ってますか？
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/960616675/

475 ：15/19：05/03/07 11:01:59

●FAQ
Q:システムトレードやテクニカルトレードとは何ですか？

機械的な規準でトレードするのがシステムトレードで、
トレーダーの感覚でトレードするのが裁量トレードです。
ソフトウェアによる売買判断は必然的にシステムトレードになります。

取引状況を見てトレードするのがテクニカルトレードで、
経済情勢を見てトレードするのがファンダメンタルトレードです。
ソフトウェアは定型情報が得意なのでテクニカルトレードが基本です。

Q:テクニカルトレードで儲ける事はできますか？

テクニカルトレーダーの競争によって次第に儲けにくくなってきました。
しかしアノマリーを利用して取引する人がいないと市場が効率的にならないので
誰一人テクニカルトレードで儲からないほど効率的になるとは考えにくいです。

このテンプレは個人が日本の株式市場で全自動売買を行う事を想定しています。
まず「ティックデータからわかること」を読むと基本方針が見えてきます。
経済物理学からアノマリー探索のおおまかな方針が得られます。
投資理論は小さなアノマリーから安定的に利益を得るのに役立ちます。

476 ：16/19：05/03/07 11:02:33

Q:なぜ日本の株式市場なのですか？

システムトレードが可能な程度に公正です。
個人の注文が数秒で市場に届き、参加者が対等に取引できます。
これを満たしていない、初心者向きでない市場も存在します。
「やってはいけない！商品先物取引」
http://www.isdnet.co.jp/~saki/

システムトレードの障壁があるからアノマリーが残っています。
差金取引が禁止されています。ティックデータの入手が困難です。
自動取引用のAPIも一般に提供されていません。
そのため米国市場に比べ市場が非効率的でアノマリーを見つけやすいです。
優秀なシステムトレーダーなら障壁がない米国市場や外国為替取引へどうぞ。

Q:リアルタイム株価はどこで手に入りますか？

東証の相場報道システム利用料は非常に高額です。
業者経由でも月額数十万円になるそうなので、
ネット証券で提供される数秒遅れのデータに頼るのが現実的です。
適時開示情報閲覧サービスを見張ると株価急変を早期発見できます。
大阪証券取引所価格情報提供ページは10秒ごとの価格を無料提供しています。

Yahoo!ファイナンスは無料ですが20分遅れです。
分足の調査をするならここの１分足チャートを数値に直すのが手軽です。
VIP倶楽部の株価更新間隔は１分程度です。
高頻度でアクセスしても何の連絡もしてこないそうです。
ネット証券のリアルタイム株価はアクセス過多だと連絡してくるそうです。
「株式システムトレーディング技術交換」 (高頻度アクセスに関するレス)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/84-108

477 ：17/19：05/03/07 11:03:06

Q:証券会社はどこがいいのですか？

全自動トレードを行うには人を介さずに売買注文ができる必要があります。
売買注文をインターネット経由で安価に行えるネット証券をお勧めします。
ただし自動取引専用APIを容易している所はないのでHTTPで操作します。
操作手順を簡単にするために携帯電話用ページがある所が良いです。
ディトレードを繰り返すためにループトレード対応の所が良いです。
下げ相場で成績を上げるために信用取引に対応している所が良いです。

Q:トレーディングシステム開発の具体的ノウハウはありますか？

参考となる書籍が出版されています。
基本は「売買システム入門」、必要なら「トレーディングシステム入門」です。
日本の証券取引の詳細については「証券外務員必携」が確実ですが、
基本的な所だけでよいなら「金融大学 (金融知識の情報発信サイト)」をどうぞ。

参考となるオープンソーストレーディングシステムが公開されています。
Eclipse Traderは米国市場などの株価取得、チャート表示などが出来ます。
ProtraとStockGraphは日本市場で株価取得、チャート表示などが出来ます。
なお数値処理は一からコーディングするより
数学ソフトウェアを利用する方が開発効率も信頼性も上です。

英語が苦手な人はとりあえず翻訳サイトを使ってください。
「Excite翻訳・ウェブページ翻訳」
http://www.excite.co.jp/world/english/web/
「ドキュンにもできるお勧め英語学習法7」
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/english/1109415107/
「マジ怒った、ＴＯＥＩＣ８６０目指す。Part4」より闘魂注入
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/english/1108910791/3-5

478 ：18/19：05/03/07 11:03:47

Q:システムトレードを工学的におこなうのに必要な学問は何ですか？

数理工学、情報工学、経済物理学、投資理論です。

システムトレードを行うのに直接必要な数学は
数学科の純粋数学ではなく数理工学で扱う応用数学です。

情報工学はソフトウェアに必要なアルゴリズムを扱っています。
また機械学習(NN、GAなど)は株価予測に応用できます。

経済物理学は市場価格の性質について研究しているので
それを学んでからアノマリー探索を行うほうが効率的に探索できます。

投資理論に含まれる資金管理は株価予測と異なり市場が変化しても有効です。
有効な株価予測法があっても資金管理がないと資金を安定的に増やせません。

Q:数理工学の内容はどこまで必要ですか？

株価予測を工学的に行うための最低ラインは
土台となる高校数学、線形代数学、微分積分学と
直接必要な確率論、統計学、時系列解析ぐらいです。

高校数学は昭和35年、昭和48年、昭和57年、平成4年、平成15年に改定されていますが、
平成4年の旧課程は以前の物よりやさしいので旧課程の内容は全て知っているはずです。
線形代数学と微分積分学は大学理系で最初に学ぶ基本知識でそこらじゅうで使います。
確率論、統計学、時系列解析を知らないと経済物理学の解説や論文が意味不明でしょう。

479 ：デフォルトの名無しさん：05/03/07 11:11:00

数が合わないと思ったら間違えて9/19を２回使いました。
テンプレは以上です。FAQは伝聞も含んでいます。
間違いや抜けもあるでしょうが、あとはみなさんで改良してください。

480 ：デフォルトの名無しさん：05/03/07 17:44:20

またうざいのが沸いたな
そこまで分かってるなら自分で作って黙って運用せえや
こんなとこで派手に騒いだら、ますます参加者が増えて
残り少ないアノマリーが更に減ってマズーになるの分かってるだろ？

481 ：デフォルトの名無しさん：05/03/08 07:56:36

こりゃまたプログラマらしい自虐的なスレだな。

482 ：デフォルトの名無しさん：05/03/08 08:51:59

次スレ

【自動】株式トレーディングシステム Part4【売買】
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1110223706/l50

483 ：デフォルトの名無しさん：05/03/08 10:56:08

>>459
ウザイ死ね、だれが1なのか知らんが、ここは株価予想スレだ。
次スレちゃんと元に戻すからそのスレは削除依頼でもだしとけ

484 ：459：05/03/08 14:35:21

>>480
参加者を増やすのが目的であってソフトを提供して欲しいのではありません。
基本知識を提供することでシステムトレード技術の底上げを目指しました。
私はプログラマーであり有能な仲間が金持ちになるのは結構なことです。
市場での競争が激しくなるのは仕方ないと思っています。
生き残りたいなら自分の技術を向上させる方向で努力してください。

>>482
事前に十分改良できるように早めにテンプレを書き込んだのですが、
500も行かないうちにいきなり継続スレを立ててしまうとは思いませんでした。
書込が分散すると読む人にとって不便になるだけです。
1を修正したようですが、スレ立て人と違う状況の人を忘れていませんか？
2chブラウザや●のユーザにとって本来のURLを書かないのは改悪です。
検索サイト内のURLを書くなら2以降での併記にとどめた方がよいでしょう。

1に載せている四本値提供サイトのURLは自動売買には不要と考えます。
データを入手しにくいざら場の値動きにこそ大きな非効率性が残っています。
ティック収集ノウハウを詰め込んだソフトの自力開発が重要であり、
個人サイト提供の四本値に頼るのでは初心者の域をでません。
「ティックデータからわかること」すら読まずにスレを立てたのですか？

>>483
スレタイトルは微妙だと思いますが株価予想スレの方がより板違いでは？
公開掲示板で自分がすでに知っている事について他人が話すのを禁じ
自分が知らない事だけ読みたいというのはどだい無理な話です。

http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1110223706/25
システムトレーディングでなくトレーディングシステムです。
ソフトウェア板は既成のアプリの使い方について話す板です。
ソフトウェア開発はム板の担当です。
既成のトレーディングシステムの使い方のスレではなく
トレーディングシステム新規開発のスレだということです。

485 ：デフォルトの名無しさん：05/03/08 16:32:35

>>484 自己完結男きもい

486 ：KabuTaro ◆6KqQygf7O6 ：05/03/09 02:19:22

>>459- さん

>>468 で紹介された民間研究家(笑)のKabuTaroです。

しかし、とっても熱心ですね。(^^)

自動売買システムは私も関心があります。できれば私もそういったシステムを
作りたいと思ってますが今のネット証券で果たして可能なんでしょうか？

ザラバのデータをプログラミング的にどうやって入手するのかとか
発注をどうプログラミングするかってことがよくわかりません。
また、システムによる不完全発注のリスクをどう管理するのか
についてもよくわかりません。

ここらへんはどうお考えでしょうか？

487 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 03:58:43

>>486
ん～、株とかそういうのは良く知らないんで乱入しての回答で申し訳ない。
データの入手は手動の場合はどうしているの？

ブラウザーを操作してすることのほとんどは自動化できます。
人の手であろうとルーチンワークならばなおさらできます。

データの入手や不完全発注のリスクなどをマニュアル化して
どこまで定形の作業に落とせるかがプログラムの肝です。

その辺りはどのようにお考えでしょうか。

488 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 08:47:50

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　　　　l"ジェンキン寿司　　　l
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　　ヾ,iﾊ゛.´ _,,､_ 　i.;　_,.　｀彡'i)
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　　　,r〃'i　 ,r'ヽ、 _,〉　　/.
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489 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 10:30:45

ソフトウェアの開発はソフトウェア板の担当だろ。
2chブラウザがどこで開発されてるのかも知らんのかボケ。

ム板はプログラム技術を語るところであって、株価データ解析は完全に板違い。
金融工学はシム板の担当、工学技術は工学板の担当なんだよ。

削除依頼しとけ！

490 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 10:47:13

ここにも縦割り型官僚組織が好きな香具師がいるのか

491 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 11:01:01

>>490
その例えは違うような気がする

492 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 12:40:22

別に多少プログラムから外れていても、関連なんだから構わないが・・・
それより、日記を書き出したり、深夜に突然仕切り屋化して大量の妙な書き込みをしたり
挙句に次スレを立てて乗っ取りしようとすんのは止めて欲しい

電波入ってるよ、キモーイよ助けて～

493 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 13:11:46

484はシステムトレード技術の底上げを目指すとか
奇麗事を言って正当化しているが、
実際のところ、自分一人の能力ではデータの取得までが限界で
売り買いのタイミング自動判断するアルゴリズムまでは
お手上げだと気づき、
他人の知恵にすがる作戦に打って出たわけだ。

494 ：459：05/03/09 14:49:30

>>486
あなたのウェブページでは勉強させてもらってます。

>ザラバのデータをプログラミング的にどうやって入手するのかとか
>発注をどうプログラミングするかってことがよくわかりません。

自作ソフトウェアでウェブブラウザの通信手順を再現します。
Javaの標準ライブラリでは基本的な物しかサポートしていませんが、
Cookiesやhttpsをサポートするライブラリが公開されているので
それを利用しています。
「Jakarta Commons HttpClient」
http://jakarta.apache.org/commons/httpclient/

>また、システムによる不完全発注のリスクをどう管理するのか

完全な発注処理はできていませんが考え方について書きます。
まず証券会社は代金決済全額前受けを採用している所を使います。
これで資金以上の過大注文はあり得なくなります。

建てる時は、問題があれば休みます。
サーバ不調(応答が異常に遅い)とか想定外の応答
(画面構成が変わった)時にはその日は手仕舞を除いてまるごと休みます。
特定の銘柄の注文に対して想定外の応答が帰ってきたら、
その銘柄はその日は扱いません。

手仕舞う時は、証券会社側の枚数表示に従います。
どのみち証券会社側認識分しか手仕舞注文できないので表示分だけ注文します。
注文したつもりでもまだ注文可能なら再度注文します。
ただし建てた可能性のある枚数を超える分や覚えのない銘柄は放置します。

495 ：459：05/03/09 14:50:03

>>482
なぜ代々続いているスレの過去スレにリンクしているのかと思ったら
一昨年のPart2のテンプレをリンク更新せずにまるごと1に追加したんですね。

>>487
>データの入手や不完全発注のリスクなどをマニュアル化して
>どこまで定形の作業に落とせるかがプログラムの肝です。
>その辺りはどのようにお考えでしょうか。

先ほど書いたように想定外の事が起きたらさっさと休みます。
自動回復に凝るより最初から何もしない方が確実です。

>>489
もしあなたが削除依頼するなら理由は重複にした方がよいと思います。
削除人の板違い判定基準はあなたの印象ではなく下記の板ローカルルールです。
ソフトウェア：アプリケーション・ソフトウェアについて、設定・使用方法などの情報交換をする板です。
プログラム技術＠2ch掲示板：この板はプログラムを作る人のための板です。

>>493
あなたがお手上げなのであればリンク先を読む事を強くお勧めします。

496 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 15:30:21

データの自動取得、取得データの表示と図表化、注文発行、処理の自動化を
行う為の内蔵スクリプト言語なんかを揃えたプラットフォームが欲しいとかそう
いう主旨のスレなのかと思ってたら、そういう話でもないのな。

なんとな～く、その手のプラットフォームには需要がありそう(小銭が稼げそう)
な印象だけはあるんだけど、証券会社に口座持ってないしプログラミングとは
別の知識が必要になるんで手が出ないな。

デファクトと呼べるプラットフォームがあったりはするの？

497 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 16:55:45

>デファクトと呼べるプラットフォームがあったりはするの？
今のとこTSじゃねぇの？

498 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 22:05:52

>>497
このスレでTSの話はﾔﾒﾖｳﾔ

499 ：KabuTaro ◆6KqQygf7O6 ：05/03/09 22:55:00

>>494
お返事ありがとうございます。
実は私もＪａｖａではありませんが全銘柄のティックデータをネット証券からダウンロードする
プログラムを組んではいます。ネット証券提供の情報ツールを１度立ち上げてティックデータを
参照してからＩＥのキャッシュを検索してそのＵＲＬを参照することでQuickサーバが発行している
４０桁のＩＤらしきものを手動でコピーしそれを使って他のデータを一編にダウンロードしている
わけですが、このＩＤの入手を完全自動化できないか悩んでます。

４５９さんはＪａｖａで組まれているそうですが恐らくどの証券会社もザラバのデータはQuick提供の
データを使っているんじゃないかと思いますが、このＩＤの入手はどうされてますか？

ちなみにQuickのサーバ自体はＳＳＬでないのでＵＲＬ中に含まれるこのＩＤさえわかれば簡単に
ほしいデータは入手できてしまいます。

どちらにせよ証券会社提供の情報ツールもＷｅｂベースの情報へのアクセスなんでＩＥのキャッシュ
を参照すればＵＲＬ等はわかるんで比較的容易に情報を入手することが可能です。
４５９さんはどちらの証券会社をご利用ですか？私が利用しているのは近々上場予定の・・・です。
ここは注文の仕方が多様で非常に重宝させてもらってます。

500 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 23:12:20

>>496-498
トレーディング専用OSでも作る？

501 ：デフォルトの名無しさん：05/03/09 23:33:50

>>496
板違いの話題ですが、検索用キーワードと参照URLを書きます。

海外でのデファクトはTrandStationです。
ユーザになるとユーザ専用Discussion Forumsを読めるので
トレード知識の点でも優位に立てる仕組みになっています。
TradeStation Securities
http://www.tradestation.com/
TradeStation Support & Discussion Forums
https://www.tradestation.com/Discussions/Main.aspx

TrandStationの話をしたければ下記スレでどうぞ。
システムトレーダー
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1093703265/
【８】システムトレード研究所 Part8
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1097175181/

日本国内ではティック入手が難しいので四本値を使うソフトウェアばかりです。
それを買うより自作ソフトでリアルタイム株価を集める方がましです。

502 ：デフォルトの名無しさん：05/03/10 00:47:52

おまいら、そんなことより
リアルタイム株価取得ハードウェア作ろうぜ

東証アローズの電光掲示板前にＣＣＤカメラ設置して
刻々と変化する株価を撮影した画像をＯＣＲ解析するのなんかどうよ？
証券会社のＷｅｂ経由で送られてくる数十秒遅れのＱＵＩＣＫなんかより
よっぽどリアルタイムな株価が得られるぜ

503 ：KabuTaro ◆6KqQygf7O6 ：05/03/10 01:15:47

>>502
私の利用している証券会社が提供している情報ツールの場合ほぼリアルタイムだし発注もほぼ同時だけど。
Ｑｕｉｃｋでなんで数十秒遅れ？どこの証券会社？

504 ：デフォルトの名無しさん：05/03/10 03:56:15

電光掲示板近くにアンテナ設置して漏れ電波からデータ取得の方が実用的じゃないかな

505 ：デフォルトの名無しさん：05/03/10 07:48:39

>>503
喪前アホか
発注ほぼ同時なんてアリエナイよ

506 ：デフォルトの名無しさん：05/03/10 13:20:23

>>499
例えば松井証券ならHTTPSとFORMに対応できれば正攻法でQuickサーバまで行けます。
５２桁のＩＤが判った時点で直接５：現物買＜銘柄検索＞フレームを要求できます。

１：ネットストックログイン画面 (会員ID、会員パスワード、ログインボタン入力で２へ)
https://www.deal.matsui.co.jp/ITS/login/MemberLogin.jsp
２：ホーム画面 (株式取引リンクで３へ)
https://www.deal.matsui.co.jp/servlet/ITS/login/MemberLoginEnter
３：株式取引画面 (現物買リンクで４へ)
https://www.deal.matsui.co.jp/ITS/frame/FraStkOrder.jsp;jgiwww２桁の数字=５２桁のＩＤ
４：現物買画面 (内部に５がある)
https://www.deal.matsui.co.jp/ITS/frame/FraStkBuy.jsp;jgiwww２桁の数字=５２桁のＩＤ
５：現物買＜銘柄検索＞フレーム (銘柄(例えば1301)、検索ボタン入力で６へ)
https://www.deal.matsui.co.jp/servlet/ITS/stock/StkDescSearch;jgiwww２桁の数字=５２桁のＩＤ
６：株式買付注文入力フレーム (複数気配情報リンクで７へ、証金・信用残リンクで８へ)
https://www.deal.matsui.co.jp/servlet/ITS/stock/StkDescList;jgiwww２桁の数字=５２桁のＩＤ?attrSrcKey=１３桁のＩＤ
７：■複数気配情報 (９へリダイレクトされる)
https://www.deal.matsui.co.jp/servlet/ITS/info/QuickReadAgree;jgiwww２桁の数字=５２桁のＩＤ?attrSrcKey=１３桁のＩＤ&fromPage=SANMON&qcode=1301/T
８：■証金・信用残 (10へリダイレクトされる)
https://www.deal.matsui.co.jp/servlet/ITS/info/QuickReadAgree;jgiwww２桁の数字=５２桁のＩＤ?attrSrcKey=１３桁のＩＤ&fromPage=SHOKIN&qcode=1301/T
９：松井証券【複数気配情報】
http://ot2.qweb.ne.jp/matsui/４０桁のＩＤその１/quote.cgi?F=tp%2Fmatsuiquote&QCODE=1301%2FT
10:松井証券【証金・信用残】
http://qweb8.qhit.net/matsui/４０桁のＩＤその２/qzweb/quote.cgi?F=template%2Ftp_margin&QCODE=1301%2FT

２桁の数字、５２桁のＩＤ：ログインごとに変化。
１３桁のＩＤ：画面表示ごとに変化。
４０桁のＩＤその１、４０桁のＩＤその２：１日ごとに変化。

507 ：デフォルトの名無しさん：05/03/10 13:22:06

Yahoo!ファイナンスVIP倶楽部などは
JScriptの関数と同等の処理を自作ソフトで行なう必要があります。

もしQuickサーバに行くまでにActiveXが使われるのなら
正攻法でQuickサーバに行くのは難しいですね。
その場合はマウスの軌跡を再現するアプリケーションを使用して
情報ツール終了までの操作を自動化するのはどうでしょう。
下記ページはマウス軌跡再現アプリケーションの一例です。

MouceTracer
http://www.psn.ne.jp/~misaki/data/lab.html

情報ツール終了後にIDを下記ファイル内の検索で拾えるはずです。
C:\Documents and Settings\ユーザ名\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

>>396 >>502
松井証券だと注文からQUICKでの板増減確認まで5秒位ですね。
数十秒遅れの証券会社の名前をぜひ教えてください。

508 ：デフォルトの名無しさん：05/03/10 22:01:04

>>507
そこまでやるか(藁
参考になったッス

509 ：デフォルトの名無しさん：05/03/11 01:46:44

>>508
試すくらい皆やってるだろ
問題は成功してるかどうか

510 ：デフォルトの名無しさん：05/03/11 08:28:18

>>509
マウス操作乗っ取りまで来ると余りにもメンドクサイからやろうとは思わなかったよ
やってる奴ぁ少ないと思うが

511 ：デフォルトの名無しさん：05/03/11 10:24:53

ロケットマウスがあれば、GET/POSTを触らんでも初心者でも自動化可能と思われ。
フォーマットの変更に関しては、俺も上の方が言ってたように例外処理して
その日はお休みにしている。

512 ：デフォルトの名無しさん：05/03/11 12:55:11

自動化ソフトはRocketMouseが最も有名みたいですね。
しかしム板住人にはアプリ操作用スクリプト言語に力を入れている
UWSCの方がより役立つのではないでしょうか。

自動化ソフト
http://www.sd-dream.com/toolinside/vol027.html
RocketMouse
http://home.att.ne.jp/yellow/town/rockm.htm
UWSC
http://www.h7.dion.ne.jp/~umiumi/

513 ：デフォルトの名無しさん：05/03/11 14:07:06

最後は趣味の問題ですよね。

RMはもともとオンラインゲームの自動化から広まった感じ。だからせいぜい
エクセルマクロ使うレベルくらいまでがメインターゲット。

web操作が目的なら、UWSC使うよりVBSそのまま使ったほうが楽では？

514 ：デフォルトの名無しさん：05/03/11 20:01:37

>>513
もしQuickサーバに行くまでにActiveXが使われるのなら
正攻法でQuickサーバに行くのは難しいですね。
その場合はマウスの軌跡を再現するアプリケーションを使用して
情報ツール終了までの操作を自動化するのはどうでしょう。
下記ページはマウス軌跡再現アプリケーションの一例です。

MouceTracer
http://www.psn.ne.jp/~misaki/data/lab.html

情報ツール終了後にIDを下記ファイル内の検索で拾えるはずです。
C:\Documents and Settings\ユーザ名\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

515 ：デフォルトの名無しさん：05/03/11 22:16:48

QUICKサーバー0ってなんですか？

516 ：KabuTaro ◆6KqQygf7O6 ：05/03/12 00:55:16

>>505
kabu.com証券のkabuマシーンから板見ながら発注してるけど
例えば売り板に出てるのを直買う場合なんかは注文出したら
数秒もかからないで即約定通知が来るけど？

オプションしか取引しないんで他の場合どうか知りませんが
恐らくシステムは同じだと思います。

いくら長くても10秒なんて掛った試しはありません。

517 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 01:03:05

>>515
QUICKサーバは株式会社QUICKから株価情報などを提供するためのウェブサーバです。
どんな情報を提供しているかは証券会社ごとに異なります。
複数のQUICKサーバのIPアドレスが接近していることから、
株式会社QUICK側で各証券会社向けのサーバをまとめて運用しているのでしょう。
もしそうならユーザの高頻度アクセスを認めるか証券会社の一存では決められませんね。

QUICK提供情報
http://www.quick.co.jp/service/kachiaru_index.html
QWEB.NE.JP ドメイン情報
http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=QWEB.NE.JP
QHIT.NET ドメイン情報
http://whois.ansi.co.jp/?key=qhit.net

岩井証券はJavaScriptを使っているので正攻法でQUICKサーバまで行くのは面倒そうです。

イワイモード (QUICKサーバ)
http://qweb5.qhit.net/iwai/４０桁のＩＤ/isweb/docs/index.html
イワイモード価格フレーム
http://qweb5.qhit.net/iwai/４０桁のＩＤ/isweb/quote.cgi?F=template/tp_kabu_kakaku&QCODE=1301/T
イワイモード複数気配フレーム
http://qweb5.qhit.net/iwai/４０桁のＩＤ/isweb/quote.cgi?F=template/tp_kabu_quote&QCODE=1301/T
イワイモードリアルタイム株価自動更新ログイン
http://ot2.qweb.ne.jp/iwai/st01/４０桁のＩＤ/QS01.cgi?F=LOGIN

518 ：KabuTaro ◆6KqQygf7O6 ：05/03/12 01:33:44

>>517
私のところとはqwebの次の数字が違いますがほとんど同じですね。

その40桁のIDを自動で入手したいんですが
マウスをエミュレートする以外に手はないんでしょうか？

昔はPOSTして返って来るHTMLファイル中に40桁のIDを含むURL
が埋め込まれていたんでそれを検索して簡単に抽出出来たんですけど
今は仕様が変わっちゃったみたいでなんかうまくいきません。

皆さん、どうやってます？

519 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 07:33:06

>>516 >>518
kabuマシーンを起動させると手に入るQUICKサーバのURLを
自作ソフトのみで取得したいのだと判断しました。
kabu.com証券を使っていないので正確な事を知らないのですが、
kabuマシーン自体は解析不能のブラックボックスで
QUICKサーバアクセス前にSSLも使われるという事でしょうか？

通常はNetwork Snifferで調べた通信手順を再現すればよいのですが、
通信が暗号化されている場合はこの方法では調べられません。
おそらくkabuマシーンはTCP/IPスタックまで自前ではないでしょうから、
Winsock ShimでkabuマシーンとWinsockのやり取りを調べ
それを自作ソフトで再現するということになると思います。

Network SnifferはEtherealが、Winsock ShimはWSockSpyが有名のようです。

Winsockプログラムをデバッグするのに何か良いツールはありませんか?
http://www.kt.rim.or.jp/~ksk/wskfaq-ja/newbie.html#debugtools
Etherealを使おう
http://www.space-peace.com/ethereal/

WSOCK32 Winsock Spy Facility 翻訳
http://www.scenecritique.com/museum/lib/document/document/r_981208.txt
Wsockspyの日本語ヘルプ
http://www01.tcp-ip.or.jp/~world/document/wsockspyJPhelp/SpyMokuji.htm
WSockSpy Version .91 By Walt Howard
http://packetstorm.rlz.cl/Crack/index7.html
WSockSpy Version Apr 25 By Walt Howard
http://www.trash.net/~mg/eniac/tombstone/bin/
WSockSpy V1.0 By Olivier Marcoux
http://wiz0u.free.fr/wsockspy/

520 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 07:46:34

今はPOSTして返って来るhttpヘッダ中に40桁のIDがあるので

521 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 09:09:48

>>516
オプション（ワラント？）は相対だからでは？株の相対は禁止ですから、TSEにモノが出るのに
時間がかかります。業者のIT度合いによってスピードはかなりバラつくようですよ。

ところで僕もRを使おうと色々やっていますが、Hurst Exponent(R/S)を取得できる
モジュールをご存知ないでしょうか？結構使える関数だと思うんですが、見つからないです・・

522 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 10:02:44

http://www.okada.jp.org/RWiki/index.php?R%A4%AB%A4%E9%C2%BE%B8%C0%B8%EC%CD%F8%CD%D1

http://www.okada.jp.org/RWiki/index.php?fdim%28%A5%D5%A5%E9%A5%AF%A5%BF%A5%EB%BC%A1%B8%B5%B7%D7%BB%BB%B4%D8%BF%F4%B7%B2%29%A5%D1%A5%C3%A5%B1%A1%BC%A5%B8%C3%E6%A4%CE%A5%AA%A5%D6%A5%B8%A5%A7%A5%AF%A5%C8%B0%EC%CD%F7

http://www.geocities.com/mariodosreis/Rfractals/

523 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 14:04:31

>>521-522
何かと思ったらハースト指数(Hurst Exponent)は
時系列解析で使われるフラクタル次元の一種と定義されているんですね。
http://mathworld.wolfram.com/HurstExponent.html
でもfdimパッケージのフラクタル次元は相似性次元では？

GoogleやR Site SearchでHurst Exponentを検索すると
fSeries、fBasics、Rwaveパッケージが見つかります。

Googleでr-project.org内限定
http://www.google.com/search?hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&q=Hurst+Exponent+site%3Ar-project.org
R Site Search
http://finzi.psych.upenn.edu/cgi-bin/namazu.cgi?query=Hurst+Exponent&max=20&result=normal&sort=score&idxname=functions

524 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 15:19:46

>>523
fseries/fbasicsは以前チェックしたのですが、H自体を返してくれなかったです。
Rwaveは初めて知りました。Hを返してくれました。ありがとうございました。

525 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 16:29:42

>>518
curl+perlで証券会社webに自動loginするscript書いて
quickのIDをゲットしてる。

526 ：KabuTaro ◆6KqQygf7O6 ：05/03/12 19:34:26

>>520
Headerに入ってたんですか。そこはしらべてませんでした。

やってみてまた報告します。

527 ：デフォルトの名無しさん：05/03/12 20:23:34

>>522
522さん、H=2-fdimと言えますか？

528 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 18:11:32

>>518

少し話の的を外してるかも知れないけど、私の自動売買発注の方式を報告。

Linux版テキストブラウザ(w3m)を改造、キー入力の制御部分を乗っ取って制御。
ページ内のリンク、フォーム、テーブル表示が正しく構造体に取得できるので便利

私は、日経225オプション狙いで、一定間隔で松井証券にログインし、
ある程度下がったら買い、ある程度上がったら売りの運用をして約３ヶ月。
あんま儲かってない。

会社で勤務中に、自宅PCが勝手に売買させ、売買ログを携帯メールへ報告させている。

たいした金額で運用しているわけではないが、自分の了解なしに勝手に
売買されることが、精神衛生上少し負担。

529 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 19:16:10

なんのための自動運用なんだよｗ

530 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 20:39:49

>>529
528ではないが、人間の反応速度を超える売買をするためだろ、
普通は楽する為に作るという事はまずないと思うし、そもそもアクセスは保障されない以上、システムに張り付けなかったら怖さは残るよ。

531 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 21:16:57

小額売買なら平気だろ

信用で枠いっぱい使ってるようなら

仕事も手につかんだろうけどなｗ

532 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 21:26:58

528です。

530さん、代弁ありがとう。

なぜ自動運用させるについてですが、私の場合大きくは
１．人間の感情や心理を排除して、機械的に判断させると勝てそうと思ったから
２．平日昼間は会社でまじめに勤務してるので、売買に張り付けないから

です。

アクセスの保障ですが、既存ブラウザ流用のため品質は良いです。
これまで、発注処理自体が失敗したことはありません。
負けたことはたくさんありますが・・・

533 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 21:57:24

>１．人間の感情や心理を排除して、機械的に判断させると勝てそうと思ったから

>たいした金額で運用しているわけではないが、自分の了解なしに勝手に
売買されることが、精神衛生上少し負担。

明らかに矛盾しておりますが

534 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 21:57:40

ディスクレ経験者は皆自動化を夢見るものだと思うが・・
やっぱ執行時の感情邪魔なんだよね。
逆指しすりゃいいんだけど、多銘柄戦略の場合、資金枠を固定しちまうのが
不都合、だから発注自動化、僕はこんな感じです。

535 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 22:00:03

>これまで、発注処理自体が失敗したことはありません。
>負けたことはたくさんありますが・・・

負けてばっかりなら売りと買いを逆にプログラミングするだけで勝ちまくりな訳だ

536 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 22:24:47

>>532
興味あるので、どうやってるか詳細キボンヌ

537 ：デフォルトの名無しさん：05/03/13 22:26:41

>>532
ムジュンしてないと思うが・・・

538 ：KabuTaro ◆6KqQygf7O6 ：05/03/14 00:19:27

>>532
感情を排したからうまくいくとは限りませんよね？
要はその売買アルゴリズムは稼働させる期間中安定して
利益を生み出せるのかってことですよね？

それは過去のデータを使って調べればわかることですが、
価格だけを手掛りにして売買のタイミングを図るのは
難しい気がしますがどうでしょう？

例えば日経225オプションを売買する際、私の場合は単純なアルゴリズムに任せるのでなく
ＮＹ市場や寄り付き前の注文状況、外国証券の注文状況、
その他市況や重要指標の発表予定などを参考にして
今日の相場展開を予想して予め発注したりあるいは
展開待ちにして状況次第で発注したりしてます。

オプションの場合、価格変動が激しいのでポジションを
持ってしまって大引けまでに希望価格で決済できなそうな
場合は引け成行返済を出して次の日に持ち越すことを防いでます。

まぁ仕事の関係で１週間に１日しか取引できないんで、私の思考を代行してくれるプログラミング売買ができれば嬉しいんですがなかなか難しいそうですね。

証券会社も本格的なプログラミング売買のためにプロトコル
を公開してほしいものです。そしたら日中売買できない
リーマン層も参加できるし売買アルゴリズムも切磋琢磨で進化しておもしろい
と思うんですがね。

そうなってくると売買アルゴリズムの研究ももっと盛んに
なされるんじゃないかと。ここらへんは日本が世界に先駆けてやってほしいですね。

539 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 00:56:02

>証券会社も本格的なプログラミング売買のためにプロトコルを公開してほしいものです。
これ面白いな。
自動売買の為だけでなく、もっと汎用的な用途に向けてプロトコルを公開するのはアリ
かもしれない。
証券会社を選択する判断基準の一つとして、各社が提供してる情報ツールの良し悪し
は非常に重要視されてる。けれども、それらには莫大なコストが掛かってるはず。
プロトコルを公開する事でソフトウェア環境が充実するとしたら、それは証券会社にと
ってもメリットになるんじゃないかな？

540 ：最凶VB厨房：05/03/14 01:04:59

プログラミング売買のための
XMLの標準フォーマット作り、どっかやっとんのとちがったかいな？

541 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 08:15:53

>>539
そんなことしたらシステム売買の優位性が崩れる。やめてほしい。
抵抗勢力ですから。

542 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 09:05:46

皆さん分足データはどうやって取得されていますか？
日経会社情報のリアルタイム更新は使えそうかなと思うのですが、
これのデータをバイパスしているかたおられますか？

543 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 10:26:35

それ20分遅れだろ？

544 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 14:09:52

しましまぁディトレーダー多いね、中長期売買派はさびしいです。

545 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 15:05:22

20分遅れるとそんなに痛いん？

546 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 15:09:42

実弾日ばかりは無理だけど、バックテスト用のデータ作成はできます。

547 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 22:08:41

ニッポン放送の株が上がるのは分かるんだが
なんでライブドアのまで一緒に上がるん？

548 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 23:15:36

>>545
痛いつうかまったく役に立ちませんデイトレの場合

549 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 23:32:04

楽しい日曜トレーディングのスレはここですか

550 ：デフォルトの名無しさん：05/03/14 23:45:32

いいえ、彼はベンです。

551 ：デフォルトの名無しさん：05/03/18 15:43:14

明日から連休だし、フラクタルorカオスマニアの自作自演の自問自答が
欲しいんだが。
良かったら俺に刺激をくれ。

552 ：デフォルトの名無しさん：05/03/18 16:59:46

問い）ウェーブレットは市場の周期性を補足できるか？

553 ：デフォルトの名無しさん：05/03/18 21:33:27

いいえ

554 ：デフォルトの名無しさん：05/03/18 22:44:41

>>552
問う前に自分でやってみなよ、飽きるくらいまで。
フーリエ変換やウエーブレット変換の類は
チャートを上下さかさまにしたり、裏側にして光ですかしたりして何か見えるか？
といったことと同類だよ、それ自体何か見えるものではない。

555 ：デフォルトの名無しさん：05/03/18 23:47:41

>>554
いや一応やったよ。答えはできる。
でも551がなんかズリネタ探してたから出しただけ。

556 ：デフォルトの名無しさん：05/03/19 06:17:34

>>555
ﾜﾛﾀｗ

557 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 13:16:55

優勝者は年利332％――カブロボ・コンテストが残したもの
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0503/18/news107.html

558 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 18:25:50

↑工作員乙

559 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 18:57:24

>>557
カブロボの平均値の推移状況みた？
気持ちよく０が続いていたね、真実に強いシステムがあればゆがむはず、その優勝十中八九運だね。
まぁ良くあるパターンだ、沢山のシステムを動かせば成績の良いものが一定の確率で登場する。
それを売り込んで利益を上げるインチキファンドって奴だ、これが現実に結構いる。
いかにもうまく行っているように見えるニュースです。
他にもシステム売買を売り込んでいる業者にも多いね、成功例を上げるが、それはあるのは当然なんだね。
諦めた人間を、途中で諦めるからダメなんだなんて良く言っています、真実は何でしょうてな物ですな。
ここでは通用しないよ、そなんアホ記事は。

560 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 20:54:00

その前に期間が短すぎて評価不能ですよ。
後付ですが、やはりこの時期は低位のリタンリバーサル狙いにかなう
ものはない。年間のサイクルを通して見れば、まだ参考にはなったかもね。
ボラティリティの大小、相場の上下を全て通さないとシステムの結果は
信用できないし。

実務者がプロジェクトに入っていないからなのか、単にアルゴ収集が
目的だったか、定かではないがｗ　

561 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 21:19:14

日本一のぷろぐらｍ(ryといっておきながらほとんど簡易
動いてない自作多数
終わってるな
該当スレも定期的に上げてるやつがいるし
いろいろな意味で早稲田乙

562 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 21:23:13

>>560
まぁそうなんだが、まさか定規で横線を引いたような平均０がでるとも思わなかったので、
かなりインバクトがあったんですよ、前からかなり真実に近いと思っていたランダムウオーク仮説だったが、
これを見て、やはりこの仮説は只物ではないと思い改まったんで。

563 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 21:30:13

>>562
ランダムウォーク≠平均０
あんだーすたん？
仮想売買+簡易ロボットがほぼランダムだから平均０になり易かっただけ。

564 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 21:34:10

>>563
まぁ、みてみりゃ分るが、そんな生易しい０っぷりじゃないんだよ。
微動だりしないで平均利益が横進んでるんだ

565 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/21(月) 22:19:42

全モデルの平均でしょ？大多数はシグナル出してないって意味であって
それ以上何の意味もないと思われ。それか563氏のご指摘のような奇跡的な均衡か。
参加モデルが２千越えてたけど、そのうちどれだけ稼動したかは不明だからはっきりとは言えない。

566 ：563：2005/03/21(月) 22:31:50

>>564
俺の言ってる意味をまったく理解できてない
がんばれ

567 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/24(木) 07:40:00

>>564
そういうのってあるね。まあ、そんなもんだよｗ

568 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/24(木) 21:11:01

つーかさ
日経先物とかJGB先物とか自動で売買したほうが楽だよね～
なんでそんなに個別株にこだわってるの？　ぽかーん

569 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/24(木) 23:41:31

>>568
そういうのは実績を出してから言ってください

570 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 00:06:48

ライブに買われるのは嫌だけどバンクに買われるのは良いって露骨でつ。
そういうの許されるん？

571 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 00:47:02

カブロボコンテストがあるから
あとこちスレが立ってたんだね、、、今頃気づいた。。。

572 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 02:14:41

差金決済が効く日経平均先物とかオプションのほうが
少額資金で回転利かせられるんで自動売買には向いてると思うけど、
１日に１回程度しか売買しないで数週間程度で決済するようなシステムなら
個別株のスクリーニングによる自動売買もあり得るでしょうね。

573 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 09:27:18

>>569
俺様に「実績だしてから言え」だとさアホか
なんなら運用してやろうか？　１億以上預けられるなら

574 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 12:33:01

（ ´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

575 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 16:53:08

>>568
個別株のほうがアノマリーが出やすいからだよ、取引なんてしたことないでしょ(藁

576 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 21:11:38

>>575
アノマリーをどう収益に結びつけるか
それが問題だな

577 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 21:12:49

>>575
アノマリーをどう収益に結びつけるか
それが問題だな

578 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 21:20:10

アノマリと一言で言ってもどんなアノマリなのかきちんと定義しないと
自動売買なんてできないよね？

579 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 21:54:07

>>575
取引したことない子供だからあんな恥ずかしいこと言えるんだろ、
素人に金なんか貸すかよ(;´Д｀)

580 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/25(金) 22:40:37

>>578
アノマリーとは極端な解説をすれば、利益できない物以外の全体の事だ。
アノマリーは定義するものではなくて探すものだアホ

581 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 05:21:12

>>580
そういう抽象的なことじゃ自動売買に載せられないだろうが！
知られているアノマリにもいろんな種類があって
どういう状況において何がどう変わることを
アノマリと言うのかそれぞれ決めないとそもそも
アノマリの検出なんてできないだろうが。
曜日効果であるとかＳＱであるとか寄り付きや引け
に見られるアノマリも特定の状況における平均的取引量
からのずれとして検出されるわけで、そういったことを
きちんと定義せずしてアノマリの検出なんてありえませんね。
ある状況のときある状態になる確率が通常の状況に比べて
極めて高い場合をアノマリとするなら、その状況認識は
人間がすることであって自動でやってくれるものでは
ありませんね？
つまり、君たちが言ってるアノマリ云々の話は具体性がなく
単に観念的に言ってるに過ぎないってことです。

582 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 08:58:06

このスレ最初から読んでみたけど、発注まで完全自動化で運用しているやつは
皆無のようだな。アノマリーという言葉は知っていても、それをトレードに
組み込むことができないようじゃ、ダメだぽん

583 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 11:48:07

早稲田内部でもカブロボは苦笑だったよー

教授から無理やり参加させられてた人もいたな

584 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 13:05:32

>>581
そうだよ、あと一度作ったシステムには賞味期限みたいなものがあるんだ
曜日みたいに未来永劫あるものばかりじゃないからね、
明日から発生する物もあるかもしれないね、
ここまで説明してわからなかったら投資なんてあきらめろ。

585 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 13:13:09

>>584
ちみのシステムは賞味期限が早そうだな
すぐに腐るんだろ？
やだねー、そんなの使いたくないよん

586 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 13:20:19

>>585
＞そんなの使いたくないよん
このスレは自分で組むから他人のシステムは参照に過ぎないんだよ、
プログラムを組めないんだったらこんなところに居るのは時間の無駄
いいから自分の実績を公表してみろ(ﾌﾟ

587 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 13:23:27

>>585
キミ相場やめたら、きっとその方が将来明るいよ、
方法はともかく相場で楽して大もうけなんて物は有り得ない。

588 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 14:55:09

賞味期限が早いシステムは使いたくないという真意なのに
馬鹿ばかりだな、ほんと。プログラムおたくにはわからんだろうな
シンプルが最高だということが

589 ：最凶VB厨房：2005/03/26(土) 15:22:41

>>588
まぁそう言うな。
やり方は人それぞれだろ？
俺も賞味期限が早いシステムは使いたくないけどなｗｗｗｗｗｗｗ

590 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 16:46:35

>>588
あえて言ってやろう、そんなものは存在しないと、
永久に夢でも見てなさい、罫線の格言集でも読んでみる事だ、あれも一種のシステム売買、過去数世紀にも渡って得られた真実だよ。
罫線には見えるときと見えないときがある、休まず使い続ければいずれ破産する。
このような休む相場をシステム化するとそうなる。

591 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 17:02:39

>>590
俺は休まない、ここ数年間ポジションがフラットになったのは数日だけだ
ドローダウン時にはシステムに組み込んだDrowdown Reducution関数で
ポジションを多少縮小するが、俺は絶対に休みは入れない。それが俺のやり方だ。

592 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/26(土) 17:06:46

>>591
好きにすればいいさ、私も10年前くらいまでは、そんなやり方をしていた。

593 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 09:43:15

>>582
> このスレ最初から読んでみたけど、発注まで完全自動化で運用しているやつは
> 皆無のようだな。

ま、技術力不足で全自動にできない香具師もいるだろうが、完全自動化する
香具師が実際にはいないのは、プログラムの不具合やアルゴリズムの不備が
怖いからだろうな。
理論的に、バグのまったくないプログラムを作るのは不可能。そして、
わざわざ完全自動化するってことは、常時監視はしないって前提だろうが、
そうすると、見てない間にバグる可能性は常にある。単にフリーズする
だけだったらまだいいが、余力を使い尽くすまで狂ったように発注を
繰り返すバグなんて出たら、目も当てられない。
また、例えバグがなくても、アルゴリズムに不備があって、目を離してる
隙にそれを突くような相場環境になったら、ストップロスもできないまま
あっという間に樹海逝きになる危険性もある。
漏れは自分で相場も張るし、プログラムも組むけど、完全自動化なんてのは
リスキーすぎて無理無理。信用もやってることだしな。勝手に借金してくれる
プログラムなんてのはノーサンキューだよ。

594 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 10:14:06

私は完全自動化しているが、ブローカーサイドや回線のトラブルも
あるから結局ある程度は眺めて監視している。初期のころはミスで
数分間で100往復売買して損したこともあったが、現在ではトラブル
は皆無だな～

595 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 11:44:23

>>593
おまえの頭がバグらない保証はない

596 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 12:38:59

>>593
>理論的に、バグのまったくないプログラムを作るのは不可能。

何言ってんだかこの人・・・
理論的にバグ無しプログラムを作成するのは可能だよ。
だが実際は人為的ミスでバグが潜んでいるんだよ。

あんたの冗長な文章読んでると、バグだらけのプログラミングやってるんだなとつくづく思うよ。

597 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 12:42:04

バグのおかげで大儲けできるかもしれないから人生面白いんじゃないか。
>>593 も、そんな自信なさげなこといってないで思い切ってやってごらんよ。

598 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 12:42:41

>>594
おまえが手で発注するよりミスはないだろうな

599 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 13:17:37

>>593
中長期の人なら、発注くらい自分でやってもいいだろうが、
デイトレならやらないという訳には行かないだろう。
ついでにデイトレーダーも結構いるよ。
私は六つでポートフォリオしているシステムの内一つはデイトレでフルオートだよ。

600 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 14:00:56

おれっちは発注は自分の手で入力するんだな、朝にデーターを更新すると発注リストが出るから
それを確認しつつ手入力。でも発注一覧までは自動化して、自分の目で確認してSubmit一発で
送信するように現在MacOSX上で開発中。おれっちのシステムは馬鹿みたいにシンプルなもの
だけど、資金管理部分に関してはいろいろ工夫しているよ。だから生き残れてるのかな

601 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 14:32:18

まあ、「予想」とかアホなこと言っちゃうから毎回変な方向へ話が進むわけだな。
とりあえず、売買の条件ファクター自体はツールの使用者に付けさせて
その条件にしたがって売買を自動化するツールを作ればいいんだろ？
普通にできそうじゃない？

あ、売買の条件ファクターってのは、
>>7の
・何日前から何%下がったら買う
・何日前から何%上がったら売る
・何%上がった時に利食い
・何%下がった時に損切り
ってのね。

後は細かい設定がどのくらいできるかって話でアルゴリズムがどうこうってのは俺等の側で
考えない方がいいんじゃないかな？どういうことができるようにしておくってのが重要な気がする。

例えば、情報サイトの新着情報からある文字列を発見し次第、
指定された動作をするって機能をプログラムにつければ
新着情報で「上場廃止か？」みたいな文字列を発見したら、その株には手を出さないようにする機能
もつけるファクター次第でこっちがわざわざプログラムに組み込まなくても勝手にやってくれるようにできるよね？

だからどうすれば予想できるかってのは俺等の仕事じゃない気がする。けどどうよ？

602 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 14:35:57

あ、つまりとりあえず一度出してみて、どういうことがしたいのか使用者からの要望を聞かないとね。
って話ね。
実際、こういう仕事がきたら本当に儲かるよりも使用者の意図を満たすように
動くことの方がはるかに重要だと思うんだよね。

603 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 14:47:34

え、ここは他人様に自動売買プログラムを開発するスレだったの？
てっきりみんな自分の為に開発してるのかと思ったよん

604 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 14:51:16

>>603
やっぱりどうせなら売りたいじゃん。
売らなくても評判よければフリーで公開して広告料でひと儲けできるかもよｗ

605 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 15:03:45

>>596
有名な停止問題はどう解決すれば良いですか。

606 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 15:17:45

>>605
第３者から見て何を口論してるのかさっぱりわからないんだけど？
お互い何をしゃべってるのかわかってるの？

607 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 15:25:53

レベルの低い話をしてるな。601とか

608 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 15:33:05

>>607のレベルの高い話に嫌でも期待が高まる！

609 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 16:30:45

良くわかんないんだけれど、ビックリ初心者の上げまくりの人はひょっとして
データの取得や発注のシステムの作り方が知りたくて可笑しな書き込みをしているか？
もし、そういった事を聞きたいなら、ここではなくて別のところで問い合わせたほうが早いよ。
何が得意かは分らんけど、言語はPerlかC#かJava辺りが便利。
とりあえず、正規表現だけはキッチリ押えとけ。
それと適当にマシンを準備して、httpサーバー立ち上げでWebの基礎を知っておけ。
Apatchあたりが資料も多くて便利だろう、サーバーはWindowsでも十分だしその方が便利だが最初はLinuxの方が初心者でも立てやすい。
sambaの勉強もついでにしておけ。
自働売買に必要な内容は基礎的なものばかりでその範囲で十分作れるし簡単だから、基礎勉強して各言語の質問板に向かうといいよ。
基本的なことだけ分っていれば、何か聞き出す必要のある事など皆無だ。

610 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:04:34

>>609
いきなり何を言い出すのかさっぱり理解できない。
俺は>>601とは別の人間だがお前のいいたいことがまったくわからん。

611 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:12:05

可笑しなApatchれすね

612 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:13:07

>>610
601にしか見えんが(藁
データ取得と発注処理に必要な知識のキーワードを並べてあげたのですよ。
リンクまで張らないとダメかね(藁

613 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:17:11

Apacheのほうが有名だが、Apatchのほうが簡単だ。
LinuxとRinaxの関係に似てる。

614 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:18:52

>>612
はぁ？２ちゃんに何人いると思ってんの？
このレスより前の俺のレスは>>608と>>610だけ。

615 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:19:16

>>613,611
失礼しますた(汗

616 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:34:46

>>614
私は日本人ですが竹島は韓国の領土だと思います
と何処が違いますか？

617 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 17:35:32

竹島がどうして韓国の領土なんですか？？？？？

618 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 18:13:31

とりあえず、自動でトレードできるソフトを無料で出せや

619 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 18:50:33

三十万くらいで負ける自働トレードシステムを売ってやろう、住所書けや。

620 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 19:20:50

自働

621 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 19:23:52

>>619
負けてくれるんだったら勝つこともできるだろう。

622 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 19:33:04

>>621
残念ながらそうはいかないんだな！
もしかして大負けシステムのシグナルを逆にすれば儲かると思ってますか？

623 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 19:37:16

>>622
そりゃランダムにやってりゃ負けるだろうけど、大負けではないよね。

624 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:30:11

>>623
こういう物は心理的に大負けしたときにしか中止しないから、大抵大負けして退場。
勝ち逃げ無し

625 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:32:20

あの～、100万ドルが10年で117,650,479ドルになるシステムを所有しているのですが
どなたか買っていただけませんかね

626 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:34:07

>>623
ランダムに資産が上下すると、中心よりも端にいる確率が高い、
大勝もしくは大負けになるので、よって>>624より大負け

627 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:34:21

>>625
大金持ちじゃん。なんでこんなとこ来てんのさｗ

628 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:39:29

>>627
プログラムすら組めない池沼の妄想です、許してやってください。

629 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:45:29

貧乏プログラマーの方には少々桁が大きすぎましたかね
では、５万ドルが10年後に1,667,699ドルになるシステムはどうでしょう？
こちらはお買い得なお値段に設定させていただきますよ！

630 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:49:41

出所の分らないシステムなので、ソース付きで三百円程度なら買ってやるよ。
ヤフオク辺りでよろしく

631 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 20:56:59

>>629
邪魔。
宝くじ必勝法でも研究してろ、池沼。

632 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 21:07:27

つーか、ここの連中は、どこの馬の骨とも分からない香具師が組んだ
フリーウェアに、自分のＩＤとパスワードをホイホイ入力するのか？
スパイウェアが埋め込まれてて、口座情報を抜かれないって保証はないぞ。

633 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/27(日) 22:43:29

ソース公開しろよボケ

634 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/28(月) 02:00:31

>>629
10年で5万ドルを166万ドルにするには40%強のCAGR%が必要だな
最強のヘッジファンドでも厳しい水準だね

635 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/28(月) 10:50:52

>>634
いやそうでもないんだな、ファンドの成績はインセンティブフィーを控除後の成績で計算
しているから低く見えるけど、素の状態でのパフォーマンスは10年間の年換算で40%を超える
CTAなどは結構あるよ。

宝くじの研究するより有意義かな

636 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/28(月) 11:34:00

フジはバンクに買収されるのならライブドアより良いと思ってるのだらうか

637 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/28(月) 13:07:42

有能なトレーダーはプログラミングにも才能を発揮出来るだろう
しかし、ただのプログラマーは優秀なトレーダーにはなれないだろう

638 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/28(月) 13:24:03

>>637
> 有能なトレーダーはプログラミングにも才能を発揮出来るだろう
ごく限られた範囲のプログラミングだけどね。

639 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/28(月) 16:48:07

>>337
有能無能が気になってしょうがないのか？
相場やるのにそいつは致命傷になるぞ、目が曇るからな。
曇った目でシステム作りゃシステムの出す判断も曇る。
第一他人に認められることに意味がないこの世界では、そんな感情は無用の長物だ。
成功も失敗も自分以外知ることはできないし、仮に他人に教えても意味がない、
成功すれば疎まれる、失敗すればバカにされる、どちらにせよ良く無い事になる。
相場やりたきゃそんな感情は捨ててしまえ、ダメならこの世界には向いてないからさっさと止めることだ。

640 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/29(火) 00:39:35

>>639
激しく間の抜けた意見だな、マヌケと呼ばせてもらおう

641 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/29(火) 02:06:49

すべて想定済みです

ＢＹ　ホリエモン

642 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/29(火) 18:05:37

トレードシステムを作る上で、株価の予想や価格モデルの構築などどうでもいい
仕掛けなんかシステム全体からみるとそれほど重要じゃないんだ、要はロスカットと
資金管理のアルゴリズムだな。

643 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/29(火) 21:44:37

>>642
ロスカットは十秒で書けるから語っても仕方がないかと・・・
資金管理のアルゴリズムはポートフォリオ理論と一体になるとかなり深いね。

644 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 00:09:53

>>643
たしかにそうやね、Fixed Fractional、Percent Risk、Percent Volatility、Optimal f、Secure fなど
いろいろな資金管理方法があるけど、私はPercent Volatilityを使うかな。ポートフォリオ全体のリスク
は同方向のシグナルと銘柄間の相関性を考慮して一定以上のリスクを取らないように建玉に制限をかける
システムにしている。

645 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 00:15:59

ポートフォリオの知識は常識です。

646 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 00:30:24

なんだかんだ言ってもさ、肝を据えてドローダウンに耐えられるかなんだよね
俺はドローダウン最大50%のシステムを使ってる、リスクを多めにセットしてるからなんだけど。
まじでジェットコースター、現在ドローダウン30%を被った後、マイナス20%まで回復中。
胃が痛いシステムだぜ

647 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 01:30:52

>>645
ポートフォリオの知識ってなんだよ　語ってみろよ　ほんとは無知なんだろ？

648 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 01:43:48

>>647
知識をひけらかす愚か者か、他人を煽る恥知らずか、どちらが良いものか。

649 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 02:27:25

>>648
つまらん反応だな

650 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 03:12:40

>>644
まだポートフォリオは勉強し始めて間もなくて詳しい知識がなくて困ってます。
最近思うことなんですが、単純に相関性をしらべてもうまくいかないケースがあって。
たとえばどういう時かというと、単純なトレンドフォロー式の売りと買いのシステム
これを同一銘柄に仕掛けて、これにポートフォリオを最適化したとする、有効フロンティアはまぁ適当に取るとして、
この時、往来が一定期間続くと、売りでも買いでも負けが込む、しかも時期をずらして発生するため、
計算上は０相関、もしくはそれに近い結果となってしまう。
ここで、０相関前提でポートフォリオを最適化すると困ったことになる。
別銘柄間でもこの問題は多少なりでてくるもので(別銘柄でも同一挙動をすることは良くある)
何か良い方法知ってない？

651 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 17:37:50

644=650

652 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 18:11:45

>>651
残念！　よく考えましょう

653 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 20:16:05

なんかつまんないよ

654 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 21:01:04

つまんないな、ムキになって墓穴掘ってる奴もいるし

655 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 23:32:58

ムキー！！！

656 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/30(水) 23:55:13

キムー「謝罪と賠償を要求するニダ」

657 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/31(木) 00:16:15

ここはノースコリア買い-サウスコリア売りのスプレッドポジションに全財産投入だな
ノースとサウスの相関係数はいくつだい？

658 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/31(木) 07:56:28

>>657
1

659 ：デフォルトの名無しさん：2005/03/31(木) 20:16:44

>>657
チンコ

660 ：デフォルトの名無しさん：皇紀2665/04/01(金) 12:49:10

トレンドフォロー型は持ち合い相場では大損こくシステムだしｗ

661 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/03(日) 03:48:15

とりあえず株価や銘柄コードと会社との対応などをただで
毎日入手できるサイトってありますか？
あと、株価や銘柄コードのデータって東証などの著作物なのですか？
（つまりそれらを商用に配布したらダメ？）

662 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/03(日) 09:45:34

>>661
株価や銘柄コードに著作権はないでしょう。
東証が著作物の認識のもと株価を意図的に生成しているわけでなく
取引主体の取引結果として自然に生成されているものですから
そういった類のものに著作権を主張することは不可能だと思います。

日経平均の場合、これ自体は単純な統計平均であって著作物を主張するには
余りにお粗末なものだと思いますが、その銘柄選定に日経新聞社の独自性が
あるので著作物であると主張しているのだと思います。でも、これにしたって
実際に裁判をしたら認められないのではないかと個人的には思ってます。

＃裁判を起こす人がいないから日経新聞社の主張が勝手に一人歩きして
＃日経平均を利用するような著作物に対して抑制的に働いているのでは
＃ないかと思ってますが、日経平均を利用したアプリケーションを作成
＃したからと言って日経新聞社に訴えられることはないと思います。
＃そもそも訴える利益はないでしょう。

さらに日経平均自体が取引されていて(日経平均先物、オプション)
その価格の生成者は不特定多数の取引主体であるので日経新聞社には
著作権はないと思います。

663 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/07(木) 16:17:38

ここの人たちのprotraの評価はどんなかんじ？

664 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/07(木) 23:30:21

うんこ級

665 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/12(火) 16:33:31

日足データなら配布サイトは結構あるよ。
どこかは教えないけどさ。

666 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/12(火) 18:13:27

>>663
ちょっとみた。
情報系はなかなかよくできている。

667 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/12(火) 21:33:52

日足データなら配布サイトは結構あるよ。
http://kmmt.hp.infoseek.co.jp/index.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/index.htm
http://www.rain-net.com/kabu/
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/index.html

668 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/12(火) 21:50:16

真似するな！
ぷん、ぷん！

669 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/13(水) 09:15:14

>>667
とりあえず検索して出てきたのを載せてるだけって感じだなｗ

日足データの入手先と言ったら普通はここだろ
無尽蔵相場書庫（全銘柄の株価がダウンロードできる）
http://www.mujinzou.jp/index.htm
PanRolling(株価以外に日経２２５オプションも入手できる)
http://www.panrolling.com/
Yahoo!ファイナンス-時系列データ-(個別株なら1983年ぐらいからのデータが入手できる)
http://table.yahoo.co.jp/t
日経(1949.5.16からの日経平均が調べられます)
http://www3.nikkei.co.jp/nkave/data/index.cfm

上記は比較的安定的にデータを供給してます

日経の場合、Web上よりサーバにPOSTすることで１日分のデータが返ってくるはずなんですが
プログラミング的にやってみるとうまくいかないので、どうやって指定した日の株価の載ってる
HTMLファイルを日経のサーバから入手できるのかご存知の方おられましたらご教授お願いします

670 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/13(水) 17:19:20

お舞えは最初は強気だけど後半になると弱気になる
Yahoo!ファイナンスのデータを終始一貫して毎日欠かさず強気でダウンしる！

つーか、個別銘柄のデータをダウンしてデータベース化したとしても分割修正はどうするんだ？
おいらは会社で専用のマーケットデータサーバー導入してもらってからいいけどさ
巷の個人投資家ってやつらがどーしてるか興味しんしん

671 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/13(水) 23:55:00

>>670
ふつーに割れよ

672 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/14(木) 08:04:59

漏れもふつーに割ってるな。
HTTPクライアントのとこから全部自作してる。
つか、厨御用達の既成のマーケットデータサーバーなんて使うなら
恥ずかしくて死ぬ。
個人的な趣味用に3800銘柄程度のデータを分単位にデータベースにまとめてるから
Yahoo!ファイナンスのデータとかは更新間隔がでかすぎて使いものになんないが、
Yahooの時系列データに調整後終値があることくらいは知ってる。
Yahoo!ファイナンスのデータと言いつつ調整後終値を知らないのは頭悪すぎ。

673 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/14(木) 12:52:30

672=670か？
一番お前が頭悪そうに見えるよ、
だいたい誰に向かって言ってんだよ、その電波お花畑な発言はよ？
独り言はPC切って部屋で一人ぶつぶつ言ってなさい。

674 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/15(金) 01:49:30

>>672
てか、Yahooのデータは調整終値なんだがｗ

675 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/15(金) 18:34:41

>>672　頭悪すぎ

676 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/15(金) 18:37:17

>>672は調整終値を割ってしまったという事実を公表して世間に謝れ！

677 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/15(金) 18:40:25

スマソ

678 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/20(水) 22:48:27

NHKスペシャルでやっていた「マネー革命」を今から見る事なんてできるのでしょうか？

679 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 00:00:03

トレンドフォローって知ってます？

680 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 00:07:05

わずか1年間で1万ドルを114万ドル、11000％以上のリターン記録を保持する
チャンピオントレーダー、ラリー・ウィリアムズ氏がいよいよ5月に来日します。

そのトレード手法は世界中のトレーダー達に多大な影響を与えたといわれます
が、ひとつのエピソードを思い出す人も多いはず。現在女優として活躍するお
嬢さんが16歳のとき、チャンピオンシップで1000％超の成績で優勝したのです。
これは学習によって、トレード技術が向上することを証明したともいえるでし
ょう！さて、5月の来日セミナーではどんな講義が展開されるのでしょうか。
内容の一部をご紹介します。

　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

森林の中を走る鹿のように、プロや機関投資家でさえ、その痕跡をマーケット
に残して行く。彼らの足取りを分析することで、近い将来、その市場がどのよ
うに動き出すか予想することが可能になる。

プロが売り手に回っているのか、それとも、買い手についているのか判断する
方法として、今から40年近く前から使っているが、未だに、この手法は有効で
ある。

681 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 00:08:12

特に、プロといわれる機関投資家は一般大衆と違って、決めた銘柄を、時間を
かけて買い増していくか、売り捌いていく傾向が強く、日々の売り買いにその
重点をおいていない。つまり、一般のトレーダーや大衆とは全く違うスタンス
でマーケットに参加している。

一般大衆は感情的に売買を繰り返す傾向が強く、基礎的な市場分析を実践でき
ないでいる。また、大衆は判断を急ぐため、どうしても理性を失い、売買頻度
を増してしまい、オーバートレード気味になっている。
この感情をあらわになっているときこそ、プロがポジションを積み増すのに、
絶好のチャンスとなっているようだ。大衆を驚かすニュースや出来事がおきた
時でも、機関投資家は、さほど動じない。

ここでプロと大衆の動きについて、簡単にまとめてみる：

(1) プロは、一日の寄付きから大引けまでの市場の動きに注目している。
(2) 大衆は、前日の大引けと翌日の寄り付きを比べて、市場の変化を判断して
　　いる。
(3) 大衆は相場を追いかける傾向が強いが、プロはマーケットが動き出す前に
　　仕掛ける。

ラリーに会いに行ってこよう

682 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 00:27:28

>>681
それは素人がいわゆるプロに抱くイメージだなｗ

683 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 00:28:21

>>678
「マネー革命」は非常にいいドキュメンタリーだった。
高校の頃、ＶＨＳに録画したのがあるけど見せることが出来ない。残念です。
確か、アマゾンでＮＨＫのドキュメンタリーで「映像の世紀」ってのがあったけど
その流れでいくと、アマゾンにあるかもしれない。

684 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 00:28:53

>>680
業者さん、乙ｗ

685 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 00:30:46

>>683
埼玉県のＮＨＫアーカイブにでも逝って見てくるんだな

686 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 01:21:13

>>680
ひとつだけヒントをあげるとすれば、そういうのを追いかけるのを止めた時本当の勝負ができるようになるんだよ。
まぁ、最初はそんなものでも追いかけないと取っ掛かりが無いというのも事実だが・・・・

687 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/21(木) 05:05:52

と、株は下手だが指南好きなクズが言ってましたとさ。
￣￣￣￣￣￣￣○￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　　　O 。
　　　　　　　　　　　　　　　　 , ─ヽ
＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　/,/＼ヾ＼　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
|＿＿|＿＿|＿＿|＿　　 __（（´∀｀＼　）＜　めでたし、めでたし…
|＿|＿＿|＿＿|＿＿　／ノへゝ/''' 　)ヽ　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
||＿＿|　　　　　　　 | | ＼´-｀）　/　丿/
|＿|＿|　从.从从　　| ＼__￣￣⊂|丿/
|＿＿|| 从人人从.　|　/＼＿＿/::::::|||
|＿|＿|／//ヽヾ＼　 /　　　::::::::::::ゝ/||
────────(~～ヽ::::::::::::|／　　　　　　　　＝完＝

688 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/23(土) 12:21:33

黙ってライブドアを買っとけ

今の株価水準なら、１年で５０％程度は取れる

あと他は金融関連だな

銀行＆証券セクターがオススメだ

689 ：ラリー：2005/04/26(火) 00:14:00

トレーディングシステム組むならラリーははずせないと思うのだが・・・

690 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/26(火) 06:07:16

メジャー所は全部外して置くが基本、こういうものは運の良さと、システムのよさの二つが組み合わさって初めて実現する極端な状況だから
自分も同様に運がいいなんて事は無くは無いだろうが通常無い
極端な状態にチューニングされたシステムは使わないのが無難。
しかし初心者はよく飛びつくね

691 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/26(火) 06:11:14

ラリーの使っている様なシステムはピーキーなんだな
勝つときは勝つが死ぬときも半端じゃない

692 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/27(水) 01:09:59

注文約定の確認ってする？
成らなかったら取り消しとか、
簡単だけど面倒くさそうだな。

693 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/27(水) 02:27:12

>>669
2000年からの全銘柄のデータが銘柄別に保存されている
http://www.emit.jp/stock/stock.html

694 ：ラリー：2005/04/27(水) 17:48:21

690と691みたいに考えると利益は出せないよ。残念！

695 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/27(水) 19:11:47

>>694
出てるよ、ラリーの方法でもちょっと工夫すれば出るよ、問題はそれで良いのかってトコだね
そしてヤバイと思ったから俺はその方法を止めた
タートルズも同様、あれもパフォーマンスかなりいいね。
まっ、色々やってみる事だ。

696 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/28(木) 23:55:09

で、もまいら自動システムは
どんな言語環境で組んでるんや？
やっぱC#がおすすめかいな？
もしくはトレード向きの
手軽なスクリプトとかあるんやろか？

697 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 00:00:40

かなり色々だな、見たものすべてに手を付けてる

698 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 00:01:53

>>696
なんだって一緒。
言語なんかで悩むなや。

699 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 00:02:51

>>696
広く浅くやってます

700 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 01:08:47

>>696
誰にでもわかりやすく高度な応用も利く
ＶＢこそ自動トレードには最強
C#はJAVAパクっただけの糞

701 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 01:22:26

ＶＣ＋＋は、少し分かるがＶＣ＃って何が違うの？
最近よく聞くね。

702 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 01:35:13

>>701
C#はネットワーク関係のライブラリが充実している、C++は計算能力の高さと文字列処理ツールの充実度が高い、
そんだけ。

703 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 07:59:27

>>702
サンクスです。

704 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 09:21:41

C++ 速度が速い。作りにくい。
Java 速度がC++に比べて遅い。作りやすい。LinuxやMacでも動く。
C# 速度はJavaなみ。作りやすい。Windows以外では互換性に乏しい。

705 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 09:37:26

ブラックマンデーで儲けられるプログラムを早く開発して！！

706 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 10:10:38

void main() {
　SYSTEMTIME st;

　GetLocalTime(&st);
　if(st.wDayOfWeek == 1)
　　if(日経225前日比 < -500)
　　　cout << "全力で買え！";
　return;
　}

707 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 17:01:01

ブラックマンデーでも戻りはあるから、倍々プッシュしていれば絶対勝てるね。
という訳で下がったら買え、翌日下がったら倍買え、さらに下がったらまたその倍買え、勝ったところで終われ
死して屍拾うものなし

708 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 17:34:23

N255が38915円をつけてから１５年、いまだに戻らない。
１５年間、下げ基調の相場では空売りを売買に続けていれば絶対勝てた。

709 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 20:45:42

>>708
んなもん当たり前だ、トートロジーって奴だ、思考放棄だ。

710 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/29(金) 21:35:36

>>708
つか、そんな１０年スパンのラインで読んだんなら
少なくとも５０年は我慢しなさいな。

711 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/30(土) 01:45:42

>>693
ツルシンさんもここ覗いてるんだｗ

712 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/30(土) 07:52:18

今後３５年下げ相場で日経平均は１０００円を切ると予測

713 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/30(土) 10:03:33

カタリスト探して、システム組むとほぼ負けないよ

714 ：デフォルトの名無しさん：2005/04/30(土) 11:50:26

>>710
１０年スパンところか半年のスパンでも１０年以上は下げ基調が大半なわけだが

715 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/01(日) 12:34:58

注文も自動化している方は、どこの証券会社使ってるの？

716 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/01(日) 12:42:21

もしそれで利益を上げるようなプログラムが完成したとして
それをみんなが使ったら一体どうなりますか？

717 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/01(日) 14:12:47

>>716
自分で簡単なモデルを作ってシミュレーションしろ

718 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/01(日) 18:53:54

能無しプログラマーが作った所で
損するばかり
市場の肥やしとなる

719 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/01(日) 19:26:33

とうとう明日ですかな

720 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/01(日) 20:28:31

>>719
ブラックマンデーの予感？

721 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/01(日) 22:27:25

>>715
松井のモバイル

722 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/02(月) 02:01:08

>>716
その質問は
「地球上のすべての人が一斉にジャンプしたらどうなりますか？」
と同じくらいあり得ないことだなｗ
「すべての人が・・・」の議論はいたるところで聞くけど
それはマックスウェルの悪魔と同様、まずあり得ないと考えるのが自然。

723 ：最凶VB厨房：2005/05/02(月) 03:11:08

全ての人が一斉にジャンプしたとしても
どうもならんだろｗ

724 ：ソロス：2005/05/02(月) 18:01:33

1966年以降，ソロスはアメリカの証券を扱うようになり，1969年にダブル
・イーグル・ファンド，1973年に「ソロス・ファンド」（後の「クォンタム
・ファンド」）を設立する．ソロスは相棒のジム・ロジャーズと組んで，
自分が投資決定の判断を下し，その後にロジャーズが調査するという役割分担
を決めていた．1969年におけるソロスたちの資本金は400万ドル．1973年には
1200万ドル．1980年には，これが4億ドルに膨らみ，現在までの運用利回りは
年平均35％を記録している．1969年に1万円を預けたとすれば，1997年には
2500倍の2500万円になっているという驚異的な数字だ．

725 ：ソロス：2005/05/02(月) 18:03:38

経済における「再帰性」［★14］とは，例えば貨幣価値に関する次の
ような現象である．いま，ドル／円の為替レートが，ほぼ均衡の状態
（貨幣価値が実体経済を正しく反映した状態）から，やや円高に動いた
とする．通常であれば，この円高は，実体経済を反映して元の水準に
引き戻されるだろう．しかしこのとき，市場参加者たちが何らかの
理由で，「もっと円高になるのではないか」と予期して円を買うならば
，結果として為替レートは，均衡状態から離れた方向へ向かうことに
なる．為替レート（貨幣価値）が実体経済から離れていくと，今度は
その貨幣価値の変化によって，実体経済そのものが変化を受けるよう
になる．するとその実体経済の変化は，再び，貨幣価値の変化に影響
を与える．このように，実体経済と貨幣価値のスパイラルな相互作用
を，「再帰的関係」という．

726 ：ソロス：2005/05/02(月) 18:04:54

こうした再帰的関係がいかにして生じるのかについて，ソロスは
「知識の不完全性」［★15］から次のように説明する．およそ社会
事象への参加者は，何らかの決定を下す際に，その時点で必要な知識
というものをもっていない．もし，科学的に根拠のある知識に基づいて
行動することができるならば，別々の投資家が同じ時点で同じ銘柄の
株式を一方が買い他方が売るようなことはないはずである．
われわれの知識が不完全であるのは，根源的な理由による．すなわち，
われわれが対象に関与する場合，関与者の「思考」は，関与している
「状況」の構成要素になっており，思考とその対象とのあいだには，
対応関係が欠如しているのである．それゆえ思考は，現実の対象に
完全には対応せず，必然的に「歪み」をもってしまう．さらに，
参加者の認識の歪みは，再帰的にフィードバックされることによって，
増幅された不確定性を発生させることになる．

727 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/02(月) 18:33:21

>723
根拠はあるのかな？
例えば、旅客機の中でジャンプしたら、、、
高層ビルの床は抜けないのかな？
工事現場は死者累々？？？
衝撃で津波とか起きないのかな？

728 ：ソロス：2005/05/02(月) 20:41:02

第５回Robbins-Taicom 先物チャンピオンシップ表彰式、
入賞者のパネルディスカッション
表彰式、セミナー去る2005年2月5日（土）、赤坂アークヒルズにて
「第５回ロビンス－タイコム先物チャンピオンシップ」新春セミナーが
開催されました。2月の上旬で大変寒い日だったにも関わらず、非常に多く
の方が足を運んで下さったおかげで、当日は多くの質問が飛び交い、
大変盛り上がったセミナーとなりました。今回はそのわずかな部分ではあり
ますが、前日4日に入賞者のみで行われた表彰式と合せて、ダイジェスト版を
ご紹介致します。

729 ：ソロス：2005/05/02(月) 20:42:30

第５回大会を制した
3名はこちら第１位 OK-Linda さん収益率533.41％
初出場で見事優勝、と言う大功を成し遂げたのは、初の女性チャン
ピオンとなったOK-Lindaさん。大会序盤から着実に収益率を伸ばす
一方、最終週で見せた大逆転劇は真の実力の証！？

第2位 Pink Pig氏収益率515.37％
第2回大会（第3位：232％）から大幅に収益率を上げ、後半戦では
首位をキープするものの、今大会は惜しくも2位に。ただ、非常に
安定したトレードから、次回大会の優勝候補として注目！？

第3位マジックファンド氏収益率227.85％
第1回大会から継続して出場し、前回大会で念願の3位入賞（450％）
を達成。今大会でも見事連続入賞へと輝き、3大会連続5位入賞という
新たな栄冠も！

730 ：ソロス：2005/05/02(月) 20:44:24

ここでトレードしてる人何人いますかね

731 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/02(月) 21:07:32

アタマおかしくなりましたか(藁)＞ソロス

732 ：ソロス：2005/05/02(月) 21:24:32

いえいえソロスは慈善事業で忙しいだす。
ただ日本の不動産には興味があります。ちょこっと投資しています。
韓国では証券関連買収しましただす。

お金は稼ぐより使うほうがむつかしいね

733 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/02(月) 21:37:01

ソロスに聴きたいのだが
ソロスでも百発百中は無理だよな？
ソロスもやっぱ損切りする事があるのか？
今まで一番損した例を教えてプリーズ

734 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/02(月) 21:38:56

あ、それからソロスが運用するファンドも
プログラムで売買しているのか？

そうだとしたらソロス自身がプログラムを組んでいるのか
これも知りたいプリーズ

735 ：ソロス：2005/05/02(月) 22:09:54

ソロスは百発百中ではないよ。ヨーロッパではうまくいっていないだす。
損きりはするだよ。
98年末、総額171億ドルの顧客預り資産を擁していたソロス・ファンド
・マネジメントは、上期が終了した99年６月末時点で169億ドルと、
年初来1.2％の減少に留まっただよ
しかし、ソロス・ファンド・マネジメント傘下で運用される主要５
ファンド（全８ファンド資産額の79％）の年初来運用成績を個別に
比較してみると、旗艦ファンドのクォンタム・ファンドと、
マーチャント・バンキング及びベンチャー・キャピタル業務を司る
クォンタム・インダストリアル・ファンド（運用最高責任者
リチャード・ソロス氏＜ソロス氏の子息＞）がそれぞれ８億ドル、
３億ドルの損失を生じただよ。いたいね

そして、その損失をクォンタム・エマージング・ファンドと、
クォータ・ファンド（ファンド・オブ・ファンド向けに運用）の
運用益で補い、最終損失を２億ドルに留めたさ。
つまり、99年上期のソロス・ファンド全体の運用成績を簡潔に
まとめれば、１－４月の米国テクノロジー株空売りによる損失と、
５月以降のアルゼンチン不動産市況の悪化による投資損失を、
アジア、中南米及び日本株式の上昇によって補ったということが
できだよ

736 ：ソロス：2005/05/02(月) 22:16:51

ソロスはプログラム売買より、インサイダーぽいのがすきさ
最近はおとなしくしているだす。

日本のホテル関係も買ったけど、うまくいかないっす。
最近は、新生銀行のリップルウッドや、前ジュリアーニＮＹ市長の
ファンドが、日本で活躍して、影が薄い出す。

737 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/02(月) 22:50:39

ソロスが脚光を浴びたのはアジア通貨危機の頃で
最近は余りパッとしないみたいだな。

現在でもそこそこのパフォーマンスはあげているようだが
基本的にはインサイダーっぽい情報に食いつく
巨大な仕手筋みたいなものなのか。

ファンドの規模が大きくなると、
プログラム売買や仕手のような投機的手法で
㌧でもない数字を叩き出すのは無理だと言うことか。

738 ：ソロス：2005/05/02(月) 23:58:21

そうでもないよ
ロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)という会社があるだす
LTCMは、複雑なコンピュータープログラムを組み、無数の債券どうしの
利回り格差の変化を自動的に判断できるようにした。そして、そのプログラム
を組んだのは、スタンフォード大学教授だったマイロン・ショールズ氏と、
ハーバード大学教授だったロバート・マートン氏という、2人のノーベル賞
受賞者だったよ。
1997年にノーベル経済学賞を2人で受賞したよ。デリバティブの生みの親とも
いえる存在だよ。
ウォール街の天才トレーダーが取引手法のアイデアを考え出し、ノーベル賞
学者がプログラムを作り、中央銀行の元首脳が加わって会社に箔をつける
・・・。LTCMは、これ以上の組み合わせはない、といえる「神々たち」の
集団だったよ。
しかしうまくいかないね。
１３兆円という巨額の負債を抱えたLTCMが破綻すると、金を貸していた
金融機関の中から、いくつも連鎖破綻が出てきかねない。しかも、LTCMは
「運用の神様」だったから、多くの金融機関が、LTCMと同じ運用ポジションを
取っていた。金融機関にとっては、貸した金が返ってこなくなるばかりでなく、
自社の運用部門も大損を被ることになっただよ。
いたいね。

739 ：ソロス：2005/05/03(火) 00:03:38

基本的なこととして
損益の計算
　・指標～テクニカル指標（移動平均線、ブレイクアウト等）
　・シグナル～売買ルール（移動平均線のゴールデン・クロス、20日ブレイクアウト）
　・建値～シグナルが発生した時に建てる値段（買値、または売値）
　　　　　成り行きで建てるのでシグナルが出た翌日の始値を使います。
　・落値～ポジションを持っているときに、シグナルが発生して、決済する値段
　　　　　成り行きで決済する時の値段（買値、または売値）、翌日の始値を使います。
　・確定損益～落値から建値を引いた利益または、損失です。
　・手数料～売買の手数料です。
　・確定累積損益～確定損益を累積合計していったもの
　・値洗い損益～ポジションのある間は日々の始値で損益計算をします。
　・値洗い累積損益～値洗い損益を累積合計したもの

740 ：ソロス：2005/05/03(火) 00:07:06

評価項目の計算
　・ポジションの期間～ポジションを持ってからの日数
　・ロスカット～ポジションを建てた値段から一定以上の損失になったら手仕舞い
　・最大確定累積～その時点での最大の確定累積、それまでの期間での最大利益
　・最大値洗い累積～値洗い累積の最大利益、ポジションが建っている間、日々の始値で損益計算
　・ドローダウン～「値洗い累積－最大値洗い累積」、値洗いで現在の累積損益から最大累積利益
　　　　　　　　　を引いたもの（引かされ幅）。
　・回復期間～ドローダウンが発生してからなくなるまでの期間。
　・利益取引～利益になった取引の確定損益です。
　・利益日数～利益取引でポジションを持っていた期間です。
　・損失取引～損失になった取引の確定損益です。
　・損失日数～損失取引でポジションを持っていた期間です。
　・連勝連敗数～利益取引、損失取引が連続で起こった回数です。

741 ：ソロス：2005/05/03(火) 00:09:49

　・総損益・・・損益の累計です。
　・総利益・・・利益の累計です。
　・総損失・・・損失の累計です。
　・総トレード数・・・全ての取引回数です。
　・利益トレード数・・・利益になった取引の回数です。
　・損失トレード数・・・損失になった取引の回数です。
　・勝率・・・利益トレード数／総トレード数
　・損益の平均・・・取引1回当たりの平均損益です。
　・最大利益・・・1回の取引での最大利益です。
　・最大損失・・・1回の取引での最大損失です。
　・利益の平均値・・・利益になった取引においての1回当たりの平均値です。
　・損失の平均値・・・損失になった取引においての1回当たりの平均値です。
　・利益平均日数・・・利益になった取引においての取引期間の平均日数です。
　・損失平均日数・・・損失になった取引においての取引期間の平均日数です。
　・損益レシオ・・・利益の平均値を損失の平均値で割ったものです。
　・Profit Factor・・・総利益を総損失で割ったものです。
　・最大連続利益回数・・・最大の連勝回数です。
　・最大連続損失回数・・・最大の連敗回数です。
　・最大ドローダウン・・・ドローダウンの最大値です。
　・最長回復期間・・・回復期間の最大値です。
　・年間収益／リスク比・・・総損益を最大ドローダウンと取引期間（年数）で割ったものです。

742 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/03(火) 00:51:29

>>738
LTCMってロスカットはしなかったのかな？
一瞬のトレードミスで破綻するほどのポジションを取るとは考えにくいし
運用関係者が損失を知りながらも公表せずに傷口を広げたとしか思えないな

743 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/03(火) 01:04:07

LTCMはロスカットしなかったというよりも、できなくなってしまったというのが実態みたいだよ
取引量が小さいうちは大した問題でない流動性も、ああいう大きな機関投資家だと深刻な問題になるから。

744 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/03(火) 01:17:32

>>742
>運用関係者が損失を知りながらも公表せずに傷口を広げたとしか思えないな
公表したらそれこそ標的されかねないと思うが・・・
最後はバレバレで、集団リンチ状態だったみたいだけどね。

745 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/03(火) 02:10:47

要するにノーベル賞経済学者が作った
ネズミ講だと言うことｗ

746 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/03(火) 02:27:05

前回の破綻は頭でっかち経験不足の大失敗と思うね、
今復活しているのは学習しているからな、今度のは前のように派手では無いがマジで強いと思うよ。

747 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/03(火) 23:23:16

LTCMは無機質なプログラム売買で、
ソロスの場合は職人技で仕手的な投機を行う
人間味溢れるファンドと言う解釈でよろしいでつか？

748 ：ウォーレン・バフェット：2005/05/04(水) 01:06:57

ソロスなんて単なる仕手に過ぎんよ

儲かりたければオレの手法を見らいなさい

749 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/04(水) 01:10:55

そしてタイーホでつか

750 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/04(水) 23:58:00

>>749
バフェット傘下の保険会社が架空取引した事件の絡みで
任意の聴取を受けただけだろ

751 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 21:17:18

架空取引による粉飾決算で
近いうちに本当にﾀｲｰﾎされるのは
某ﾎﾘｴﾓﾝｗ

752 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 21:23:24

明日はみなが大儲けする最高の展開が来るだろう
日経平均＋５００も見える

753 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 21:32:55

ハフェットはただのインサイダー詐欺師だということが
一連の事件で明るみに出たわけだが

754 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 21:38:29

アメリカ上がれば強気に
買い上がり

高値を掴んで
損するおバカさん

みんなが笑ってる
北浜も笑ってる
ルールルルルル
今日も大幅安

755 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 21:40:57

指をくわえて涙目な君がいる

756 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 23:03:50

>>753
インサイダーの意味解って言ってるの？

757 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 23:33:57

まぁ、インサイダーの人間ではあるな、インサイダー取引が有ったかどうかは不明だが
多分やってるだろうな(w

758 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/05(木) 23:59:43

('A`)ﾋﾛｼです･･

インサイダー情報を手にしたのに
その株を買うお金がありません！

('A`)ﾋﾛｼです･･
('A`)ﾋﾛｼです･･
('A`)ﾋﾛｼです･･

759 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/06(金) 00:00:55

当然やってんだろ、今回の取調べの本当の理由は奴のインサイダー取引の
実態を掴むためだって言われてるし。

760 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/06(金) 01:55:19

ここは
インサイダー取引と架空取引疑惑を
混同している人のスレでしたか

761 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/06(金) 01:58:57

混同はしてないんじゃない、架空取引疑惑のあるところにはインサイダー取引もあるし、
インサイダー＝インサイダー取引でもないだろ

762 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/06(金) 04:21:19

インサイダーケン

763 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/06(金) 11:47:47

架空取引での聴取はあくまでも口実で、本命はテキサスの石油銘柄の
別件のインサイダー取引だと言われてるのに、なんか顔を真っ赤にして
る頭の弱いパフェット信者がいますね

764 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/06(金) 15:30:07

設けたか？

765 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/06(金) 23:14:57

来週は幸福な一週間になるらしい

766 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/07(土) 00:06:56

あめりか上ごうとるで
どんどんみんなで買うてくれや
天井で空売り一杯食わしたるで！ほな

767 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/09(月) 05:08:18

>>758
アコム(　^益^)ﾆｺｯ

768 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/09(月) 18:45:48

>>763
このスレの流れを一通り読んだが
一番顔を真っ赤にしてるのは
どうやらお前のようだｗ

769 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/09(月) 20:43:58

儲かるな

770 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/09(月) 20:51:31

ttp://p188.net220216007.tnc.ne.jp/
おｋうぇおｋっｗｗｗうぇっｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
うぇｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗおｋ
ｗおｋうはっっっｗｗｗｗｗｗｗｗｗおｋうはっｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
っｗうぇｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ｗｗｗ

771 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 00:20:44

５５ステーションはマジでシャレにならんな

まあ、ここには逃げ送れた欲ブタはいないだろうけど

772 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 01:29:39

いまのうちにJR西日本の株買っとけや

773 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 01:58:39

みんながこれを使って全く同時に同じ行動とったらおもしろいな

774 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 06:12:38

そしたら手ひどくやられるだろうな

775 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 08:00:17

>>768
そうムキになるなよオッサン、顔が真っ赤だぞ(ﾌﾟ

776 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 08:36:59

今日はみんな顔真っ赤にしていいぞ

777 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 08:37:25

ＪＲ西で大儲けだ

778 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 09:04:46

まちがって西日本鉄道の株買ったんだけどどうすれば

779 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 09:14:43

東日本鉄道も買って中和するとか

780 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 09:25:19

東日本鉄道＝東日本旅客鉄道

西日本鉄道≠西日本旅客鉄道

781 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 18:48:59

ＪＲ北海道は買えないのか？

782 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 19:16:02

>>772
従業員のメンタル面で他のトラブルが誘発される可能性も十分にありうる

783 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 20:05:05

事故は買い、事件は売りというが、JR西日本の場合限りなく事件に近い事故だね

784 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 20:09:34

http://www.geocities.jp/daytrade_kabuchan/index.html

785 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/10(火) 20:15:07

http://p6f94f7.tokynt01.ap.so-net.ne.jp/
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
おｋｗｗｗっおｋｗｗｗｗｗｗ
おｋｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
おｋｗｗｗ
っうぇ
ｗｗｗｗｗｗ

っおｋｗｗｗｗうぇｗｗｗ

786 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/11(水) 00:48:47

>>784
広告ｳｻﾞｰ

787 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/13(金) 06:53:02

カネボウで大儲けだ！！

788 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/13(金) 17:25:41

>>560 >>564
インバクトとか微動だりしないとか…
プログラミングの前にまず日本語を（ry

789 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/15(日) 10:59:21

月曜の突っ込みを狙い目

790 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/16(月) 21:06:28

こんばんは
グリンスパーン
ご祝儀相場開始です

791 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/17(火) 07:47:35

今日は＋３００？

792 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/18(水) 07:39:04

さすがに今日は騰がるだろ
昨日はビビリ下げしすぎ
１１０００円回復きぼーん

793 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/18(水) 19:27:45

明日か？明日が大底か？

794 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/18(水) 22:27:02

どこがプログラミングのスレだか

795 ：↑：2005/05/18(水) 23:59:07

君がこのスレの救世主になるだ！

796 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/19(木) 03:22:48

>>794
期待してマシュ。

797 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/19(木) 06:00:50

死ねよ買い豚

798 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/19(木) 21:39:07

設けたか？>>797
たぶん儲け損ねたな？

799 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/20(金) 07:58:15

>>798
そのとおり。
実は月曜にしこたま買い込んでる。
まだ、微妙にプラ転してない。

800 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/24(火) 21:21:54

http://aitrade.livedoor.biz/
↑
ｵﾏｲﾗどう思うよ

801 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/24(火) 22:16:05

アバターもえくぼ

802 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/28(土) 21:20:48

みんあ儲けたかなあ

803 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/28(土) 21:34:40

>>802
随分つらそうだな、無理しないほうがいいぞ

804 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/29(日) 22:12:30

ラリーおじさんのお告げの通りに
セミナーの翌週の月曜日にダウ銘柄のうち５銘柄をチョイスして買った
けっこう儲かったよ、ありがとうラリーたん

805 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 00:34:36

　　　　　　／:::::::::::::::::|ヽ､:::::::::::;::::::::::::::::::::::／
　　　　　　 /:::::::::::::::::::::|　　|/_:::.::::_:::::::::::::／
　　_ .. -─':::::::::::::::､::|｀　　 ⌒'　'⌒　　|:∠
　　｀''ー-.._.:::::::;-‐､｀　　＜･>　< ･>　:::｀::-､
　=ﾆ二::::::::::::::::|　　　　　　ﾉ( ､_, )ヽ　ヽ--─｀
　　　　‐=.二;;;;;｀‐ｔ.　　　ノ､＿_!!＿,.､　| よし！
　　　　　　　∧　|　　　　　　ヽニﾆｿ　　|　　　　地球のみんな・・・オラに・・・
　　　　　／＼＼ヽ　　　　　　　　　　ﾉィ　　　　ちょっとだけ現金を分けてくれ！
　　 _,､人､イ,_ ＼＼ヽ.　　　　　　　 /|　て,､
　　ヽ ,,ｒ-､　.(　　　 ,-, rヽヽヽー-- '"|　}｀､(　　ｨ,=-､-､､
　ノ ./ 　　ヽ､ゞ　ﾉｨ､ﾉ ,l ,! ,l,iヽ､　/　/　ヽ　 < ｿ ,i ,i ,|,l
　　) |　,,,ｒ-= ､ヽ> ﾄ.　　　　　 / ､　／　　｀､r'"　　　 /
　　 iノ´　　　　　ヽ人　　　　/　　　　　　　　 )､　　　 /
　　　{　　　　　／､　｀ー- /　　　　　　　　ｲ､｀ー-/

806 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 01:58:44

>>805
おまえの旬は過ぎた・・・

しばらく自粛汁！

807 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 12:37:48

以前データ取得で書かせていただいたものです。
とりあえずデータ取得ソースを公開しました。

http://www.geocities.jp/autokabudata/

ひどいソースですが、なにか改良点があったらお願いします。

808 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 14:27:51

>>807
それって、ＶＣ＋＋で書ける？

809 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 15:14:18

>808
Javaです。
C#なら変換できるかもしれないですけど…
VC++は使ったことないんでわかんないです。

810 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 20:49:34

javaとMySQLか....
残念。

C++とPostgresなら良かった。

811 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 21:51:39

Linux + C++ + PostgreSQL

812 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 22:12:43

>>807
お疲れさんです、しかしまた計画がパワフルでんな
この辺たったの一月とか

>・コーディング（シミュレート、推奨銘柄選定）
>・テスト

どんなの出来るか期待しています。

# C#に移植きぼーん
# えっ、おめーがやれって(^^;

813 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 22:20:56

儲かるやつ頼む

至急！！！！！

814 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 23:02:21

>>813
上げまくりの必死君、そんなんじゃ儲かるシステムもらってもお前だけは一発で死ぬで～

815 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 23:15:03

すぐに３億円が必要です！

816 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/30(月) 23:15:59

>>815
先物取引で満玉しろ、運がよければ数日で手に入る

817 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/31(火) 09:09:29

>>815
ジャンボ宝くじの発売は、今週の金曜日までです。
お求めは、お早めに。

818 ：807：2005/05/31(火) 12:11:31

>>812
とりあえず、スパイラルで開発でやります。
きっちりきめるのではなく、半分思いつきでやります。

819 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/31(火) 15:53:31

たぶんみんなが使えば、買うときはストップ高となり、
売るときはストップ安。比例配分さえもない世界かもしれない。
逆にその穴を突いく売買を手動でやった方が良かったりして。

　どっちにしても、情報を取り入れてそれに基づき決断を下すわけでしょ。
こいうのができるなら、会社自動経営プログラムとか、乗り物自動運転とか
なんでも出来るんじゃない。　プログラムを憶え始めの頃って、こういうのが
できそうな気がするんですよね。　まフィクションの世界ですね。

820 ：807：2005/05/31(火) 18:56:24

今はデータ取得して過去の比率計算した結果をだしてます。
フィルタかければシグナルわかるんで自分で探すよりははるかに楽です。
相場観や材料などはその後調べればいいので。

最終判断は人間だと思ってます。
利確や損切り指数もゆくゆくははじき出す予定ですが
その数値できちんと実行できるかどうかはその人の性格（欲）によると思います。

821 ：デフォルトの名無しさん：2005/05/31(火) 22:00:50

>>819
個人的な感覚なんだが、俺は過去やってきた感触からそういう風にはならないと感じている。
イメージとしては、遊びでポーカーやっている時に、自分が手札オープン状態で相手がクローズ状態
この状態でゲームをしたような雰囲気になる気がしている。
みんなが使う＝大衆の動きは、まず分析されますね、挙動の特徴を捉えられる。
次に行われるのは、これに対してどうすれば利益を上げられるかを考えられる。

例えば、タートルズが流行っているとする、すると、どのぐらいの期間のシグナルが出れば取引開始して
どの程度逆行すれば損切りをするかを検討される。
パラメータの例としては、過去最高のパフォーマンスを上げている期間とかが良く使われる。
その後、手元資金で市場をどの程度コントロールできるかを検討される。
オールＯＫだったら、シグナルをだしてから(自ら煽って出す事もあれば、たまたまそうなる場合も)、
逆に向かって売買を仕掛ける、大衆損切りのもっとも期待値の大きいところを目標価格にして売買される。
これがファンダメンタルズが示す方向性に沿って行われる。(さすがに逆行するといくら資金力があっても耐えられない)

822 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/01(水) 13:01:09

タートルの裏をかいても無駄だ
なぜなら私はタートルの手法で莫大な利益を上げ続けているからだ

823 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/02(木) 00:16:19

>>822
莫大な利益を上げ続けているなら黙ってろ

824 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/02(木) 09:53:04

騰落レシオどうよ？

825 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/02(木) 17:50:25

>>807
学生さんですか？サイト見てるとやる気だけが空回りしている感を受ける。
それに、ソースなんか公開するなよ。メリットないんじゃないか？

826 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/02(木) 21:20:10

自分達だけじゃ、ここまでしか出来ないと悟って
他力本願モードに移行したんですな

金儲けと直接結びつかないアカデミックな話だったら
皆で協力して開発するのもいいが、
投資プログラムをオープンソースで開発しましょなんて
ありえないでしょ

827 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/02(木) 23:32:18

オープンソースにしても誰も注目しない悪感w

828 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/02(木) 23:48:58

レベルに依るだろ。

829 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/03(金) 08:27:47

つうか、すでにオープンソースあるし

830 ：807：2005/06/03(金) 12:06:21

>>825
ソース公開のメリットは情報交換ができます。
良いにしろ悪いにしろ自分以外の考えは参考になります。

831 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/03(金) 15:21:56

>>830
情報交換…　誰とするんだ？ｗ
クレクレ君とかハイエナみたいなのが寄ってくるだけでは？
重要な情報を誰かが教えてくれるとでも思っているの？

832 ：807：2005/06/03(金) 20:04:27

>>831
クレクレ君やハイエナがきてない時点で公開した
プログラムは使うに至らないレベルだということがわかりました。
情報は議論することにより得ろうと思っています。

833 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/03(金) 21:48:50

どうせ公開するのは「嵌め込みソフト」だろｗ

ふふふ

834 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/03(金) 22:09:25

うふふふ

835 ：807：2005/06/03(金) 23:54:50

とりあえず。テーブル定義書と本日分のデータを置いてみました。
すこしバグっててデータ不整合がありますが、こんな感じのデータがでます。
（いまんところ）

836 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/04(土) 15:36:00

とりあえず、タートルについて徹底的に調べてみろ！

話は、それからだ。

837 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/04(土) 15:46:28

徹底的もなにも、あなんもん５分でプログラムできるし半日もあれば全銘柄にテストできるだろ
夢でも見てますか？

838 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/04(土) 19:15:53

>>832
ここに書き込んでんるのせいぜい４～５人だろ
おまいさんのサイトのカウンタからその４～５人を引いたら
あとは全員、クレクレ君とかハイエナみたいなのだ

839 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 00:07:02

>>837
よく言った、じゃあこのカキコを読んだら5分以内にプログラムを書いて12時間以内に全銘柄に
テストして結果を報告してもらおう！ていうか報告してください、報告して頂けませんでしょうかペコリ

840 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 04:35:49

ttp://home.cilas.net/chieru/
ここなんかも、同じ様なことやってるっぽい

841 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 18:46:50

>>837は
結局、プログラミング能力がないか、タートルシステムを表面的な部分しか見てない
とんでもなくダメ人間なのだろうか？

うんうん、そうだよきっと、相手にするのやーめた

842 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 21:09:25

>>840
どこかのソース公開してるアホと違って
最低限のマナーはおさえてて好感が持てるな

843 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 23:47:48

>>842
そんなルールがあったのか？

844 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 23:49:10

あんな分かりやすい物に表面もクソもあるかよ、アホですか
お前のようなバカでも分かるように STL とか boost とかは使わずに書いてやった、ありがたく思え
この程度のプログラムは脊髄反射で組め、タートルのアルゴリズムはテクニカルとしてはいまいちだが強力なノイズフィルターで使い勝手はよい。
日常茶飯事に使える物だ。
結論は、実際にプログラムを動かしてみろ
特に正規乱数(ライブラリーはどっかから適当に拾って来い)を毎日の増分にして、
擬似的なランダム相場を作ってその結果と比較してみろ。
ほぼ同程度で優位性が無いことがはっきり分かるはずだ、
こういう乱数で生成した相場が、どのようにしても取れないことは聞いたことくらいあるだろう？
知らないのなら算数でも勉強しろ。
統計学が分かれば理解は早いが、お前の頭じゃ小学生の確率計算しかできんだろ。
ちなみに俺が試したのは八年前だが今も変わっていないだろう、チャートの雰囲気を見ている限り以前より厳しくなってるようにすら見える。

845 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 23:49:38

とりあえずロング、期間は仕掛けも仕切りも同じ、
とりあえず書きなぐってやったからチューン、バクとりは自分でやれ
double kame_long_system( double price[] , int price_n , int param )
{
doublemax , min , start_price , profit = 0.0 ;
boolis_long = false ;
for( int i = 0 ; i < price_n ; ++i ) {
if( abs_var( price , price_n , i , param , & max , & min ) ) continue ;
if( is_long ) {
if( price[ i ] < min ) {
profit += price[ i ] - start_price ;
is_long = false ;
}
} else {
if( max < price[ i ] ) {
start_price = price[ i ] ;
is_long = true ;
}
}
}
return prifit ;
}

846 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/06(月) 23:50:04

bool abs_var( double price[] , int price_n , int date , int param , double * max , double * min ) {
int start= date - param - 1 ;
int end= date - 1 ;
if( start < 0 || price_n <= end ) return true ;
*max = 9999999999.0 ;
*min = -9999999999.0 ;
for( int i = start ; i <= end ; ++i ) {
*max = *max < price[ i ] ? price[ i ] : *max ;
*min = price[ i ] < *min ? price[ i ] : *min ;
}
return false ;
}

847 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 01:14:55

どっかのロートルがﾁﾝｹな自尊心を痛く傷つけられて火病ったらしく、しょうもないコード晒してるよw

こんな汚いソース晒して何がおもしろいのwwwwwwwwwwwうぇっwwwwwwwぅえっwwwww

848 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 03:15:25

>>844 845 846

うん、だから案の定表面的なブレイクアウトの部分だけしか見てないという事は分かったよ
５分で書けるというからその程度だと思ってたけど。それだけだとタートルの神髄の１割にも満たないな
ぷぷぷ

849 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 09:24:07

…プログラム板だからそりゃまぁソッチの知識に明るくない奴も見てるだろうとは思ってたけど
3年間で1億円とかその手の本レベルかよ

850 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 10:24:45

>>848
ここが本質だよ、残りの部分ゴミだ、シグナルをフィルターする部分なんか無いほうがいい結果がでるぐらいだ。

851 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 12:33:56

Trade if Last is Winnerの部分とFailsafe Breakoutは必要ないと思うし俺も外している
でもだからといって上のコードが本質って、それじゃ幼稚園レベルじゃん
ただのチャンネルブレイクアウトの基本まで簡素化させてるしさ

だったら5分で書けるのは、チャンネルブレイクアウトのコードはに変更だな

852 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 17:32:28

タートルとかなんとかブレイクアウトも、株じゃ儲からないからどうでもいーですよ
もっとこれぞプログラム板だ！というユニークでアートな議論きぼんぬ
はいどーぞ　↓

853 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 17:37:46

　　　　　　↓
　　　　　　↓
　　　　　　↓
　　　　　　↓
　　　　　　↓

854 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 17:38:46

やっぱり、自分が買う前にちょうちん仕掛けて
ユーザーに買わせる作戦はどうか

855 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 17:39:06

買った後に、だった

856 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 20:52:12

それは相場操縦では？

857 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 22:37:50

タイーーーホ

858 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/07(火) 23:59:32

株価操縦もインサイダーも上手くやれば捕まらんぞ

と、オヤジからよく聞かされたもんです

859 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/08(水) 01:33:35

>>851
ブレイクアウトなら少々変えたところで結果は変わらんよ
ボラティリティー使おうが何使おうが無駄
理由は時系列の差分の自己相関が０であれば十分で、株式の自己相関は０と十分に見なせる。
自己相関が０であることが絶対取れない相場という事にはならないが、
少なくともタートルの方法では取れないことを説明するには十分。
だから十分に知識があるなら実のところ試すまでも無い事なのだがね。

そうそう、このシステムは収益の分散が大きいから気をつけろ、ランダムウォークでも儲かるやつは徹底的に儲かる、
利益を上げて有名になっている奴は偽者じゃない、
もちろん期待値は０だけどね、自分も同様に運が良いかどうかは神のみぞ知る。

860 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/08(水) 02:27:30

>>859
難しい言葉がならんどるw
タートルを検証したときに株では取れないことは理解しました
債券先物などの金融先物でポートフォリオを組んでタートルもどき（オリジナルとは違う改造型）
で運用している。とりあえず通年でマイナスになったことはないです（過去5年）

861 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/08(水) 11:17:50

ギャンに至っては聖書と占星術だしな

862 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/09(木) 01:01:15

年平均利回り60％、最大ドローダウン30％のシステムがあるんですが
現在自動執行させるところのコーディング中です
完成したらだれか買いませんか？
値段は3980万円位を予定しています、リースも考え中

863 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/09(木) 04:37:29

3980円なら買う
というツッコミが後々くるだろうから
俺が先にしとく

864 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/09(木) 06:43:30

>>862
そういうのを見聞きするたびに、
だったら自分だけ使えばいいじゃん。
と、思ってしまう。

865 ：807：2005/06/09(木) 09:48:46

年率計算したらかなり無謀な挑戦だということがわかりました。
みなさんどのくらいの率でやってますか？

866 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/09(木) 10:07:56

-100%

867 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/09(木) 13:53:43

>>865
マジでやっているみたいだから一応マジレス
年率は結果だな、破産確率を計算して、そこから逆算している。
一日の瞬間破産確率0.001%に収まるような確率が 0.003%(4δ)に収まるようにに作っている。
これが大体一生やって死亡率5%以下となる水準で自分のリスク許容量。
対する現状の利益率は年率60%(税込み)程度が現状、諸費用その他いろいろ取り除かれたら20%位か？

868 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/09(木) 22:59:49

＞年平均利回り60％、最大ドローダウン30％のシステムがあるんですが

サラ金から法定金利の上限３０％で借りても割に合いそうだな
今すぐサラ金行って金借りてきて運用しろよ

869 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 00:31:46

>>868
トラックレコードを取るために、３年ほど運用してますよ
10万ドルスタートで、現在30万ドル位です。100万ドル以上あればさらに効率の良い
運用が出来るのでシステム販売で調達しようかと思いまして

サラ金じゃ100万ドル貸してくれないですからねw

870 ：807：2005/06/10(金) 09:15:55

>>867
破産確率から計算してるんですか…
なるほど。防御をきちんとしてからってことですね。

871 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 09:42:57

破産確率ってどう計算するん？
おせーて

872 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 12:20:56

破産するかしないかの2通りだから50%

873 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 12:39:03

>>871
ttp://www.tradeq.jp/howto/trade.htm

874 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 13:03:40

>>873
ありがとう、でもあれは1トレードのリスクが10％とかいう無謀な趣味レーション
だからだめだお、もっとなんつーか、現実に即したやつがいいな。
ぼくちゃんは、1トレードリスクは1％以下で、ポートフォリオリスクは5％以下だから
複雑でさどうやって破産リスクを計算すればいいのか馬鹿だかあわかんないのよ

875 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 20:26:31

>>874
まず、自分のシステムの収益の特性を調べる事。
それができたら、将来にわたる資産の確率モデルを作る。
単純な所では、相場がほぼランダムウォークで動く事、
利益もそれに連動するはず、さらに利益が上がるように作ったのだから、
上昇方向にドリフトもあると考えてよいだろう。
必要期間分をなんだかの方法(計算できるなら解析的な方法で、できないならモンテカルロで)でシュミレーションしてみる。
基本は全組み合わせ分計算して、破産の総数と成功総数みるという事。
相場の価格予想システムが完成しているなら、新規に作らずともそのまま応用できるはず。
株価の代わりに自分のシステムの結果を証券とみなしてぶち込むだけ。

876 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 20:46:00

趣味レーションですね

分かりました！！

877 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 22:47:41

>>862
自動執行せず手動執行した結果なのか趣味レーション（ｗ）の結果なのかが問題だな
自動執行したらシミュ通りに約定しなかったという落ちはありがち

878 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 23:10:32

自動執行と言っても、STOP注文を毎朝自動で流すだけです
どれだけすべるかは、枚数と場の状況によるでしょう。
板の薄い市場は外しているので、約定値が趣味レーションより大きく外れることは
ないと思われます。趣味レーションのスリップ量は実際の倍を見積もってますから。

過去三年間の実際の売買でも、ほぼ趣味レーションと同じ結果となっています。
デイトレードですし、よほどの資金量で一度に発注する枚数が多くなければ問題ないでしょう
資金量が1億ドルになると執行に気を使うでしょうね、1000万ドル位が手頃かと思います

879 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/10(金) 23:11:55

↑　間違えました、「デイトレードではないですし」、が正しいです

880 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/12(日) 23:43:00

age

881 ：権太：2005/06/17(金) 17:53:05

株価コードからその銘柄の市場もしくはYahoo！の市場の拡張子（".T”,".O"など）
を調べられるソフトもしくは、サイトをご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。

もしくは、市場拡張子を含めた全銘柄コードが記載されているサイトはないでしょうか。

882 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/17(金) 18:42:39

>>881
俺自分で作ったソフトでヤフーから抜いた奴、持ってるよ
1301.t　1305.t　1306.t ～　1320.o　～　って感じで
テキストファイルに記録してる
でもね、.ｔって東証１部２部どころか、マザーズも.tだから
市場判別じゃ使い物にならない

883 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/17(金) 18:53:49

別に拡張子じゃなくてもいいんです。
株価コードからその銘柄の市場が分かるものであれば。

884 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/17(金) 19:40:30

>>883
じゃ、今年の４月頃にヤフーから抜いた奴を置いとくよ
ttp://sg.geocities.com/ms8c/qnumber.html

885 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/17(金) 19:53:28

からかうのはやめてください。

886 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/17(金) 20:06:08

>>885
市場拡張子を含めた全銘柄コードが記載されてるじゃないか
別にからかうつもりは無いし

887 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/17(金) 20:17:46

マジですか？

888 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/17(金) 22:26:34

返答貰った相手に「からかうのはやめてください」って返答　　　オモロイナｗ

889 ：権太：2005/06/17(金) 22:52:23

>>884
ありがとうございます。

890 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/20(月) 14:46:10

>>884
そのリスト。複数市場上場銘柄の主市場の区分が間違ってものが多数あり。
単純に東証と他市場の２つ以上に上場している銘柄は東証上場銘柄として扱ってるでしょ？

891 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/26(日) 02:16:19

LabVIEWって案外株価処理向きかも
統計処理できてWEBサーバ立てれるし。
VB並のとっつきやすさもある。
超マイナーなのが欠点ｗ

892 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/26(日) 02:24:58

それだったらMATLABの方がいいよ。

893 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/26(日) 19:31:17

>>892
MATLABでGUI作れないだろ

894 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/28(火) 08:50:59

なんか話題ないのかよ

895 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/29(水) 00:55:32

禁断症状かよw

896 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/29(水) 14:46:11

なんにも話題ないのかよ

897 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/29(水) 20:52:17

とりあえずY!ファイナンスで指定銘柄の株価を適時携帯メールに送るやつ作った。
とりあえず、な。

898 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/29(水) 20:53:21

日本語間違えた
とりあえずY!ファイナンスから指定銘柄の株価を適時携帯メールに送るやつ作った。

899 ：デフォルトの名無しさん：2005/06/30(木) 08:36:48

いまいち

900 ：デフォルトの名無しさん：2005/07/02(土) 03:17:59

それ鬱陶しそうだぞ

901 ：デフォルトの名無しさん：2005/07/03(日) 20:18:50

ログインすらできねーｗｗ

902 ：デフォルトの名無しさん：2005/07/07(木) 00:47:42

株価データって皆さんどこからもってきてますか？
リアルタイムではもってこれないんですよね？

903 ：デフォルトの名無しさん：2005/07/10(日) 11:37:28

>>902
オマエの足りない脳味噌じゃ無理

904 ：デフォルトの名無しさん：2005/07/10(日) 19:48:14

何日前のレスに返事してるんだｗ>>903

905 ：デフォルトの名無しさん：2005/07/10(日) 21:06:53

３日前ｗｗｗ
そのくらい日付みてわからないのか？ｗｗｗ

906 ：デフォルトの名無しさん：2005/07/18(月) 02:20:09

やっとSSLにログインできたー
長かった・・・ｗ

907 ：デフォルトの名無しさん：2005/09/20(火) 01:42:15

株の自動発注プログラム作りたいんですが・・・
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1126340754/

908 ：デフォルトの名無しさん：2005/09/20(火) 16:50:24

>897

証券会社に口座作れば？（無料が普通）
メールしてくれるよ。

909 ：デフォルトの名無しさん：2005/09/20(火) 22:53:10

過去ログ一切見ないで質問しちゃうけど、東洋の四季報CD-ROMと
株価チャートCD-ROMのデータフォーマット解析した香具師っておらんの？
使用許諾どうねんこうねんはこの際おいといて。そもそもバックアップも
取れませんなんて条件が通用するわけないだろバカ、とクソVBアプリに
イラついているので若干八つ当たり気味すまん。

910 ：↑：2005/09/21(水) 03:08:43

はいはい、ｽﾚ違いで板違い

911 ：デフォルトの名無しさん：2005/09/25(日) 22:46:04

>>909
昔やった。よゆうで取れる。まぁがんばれ。

912 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/10(月) 21:52:16

hoshu

913 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/15(土) 01:23:29

皆さんが作る株価取得のプログラムの
取得時間はどんなもんなんでしょうか？
環境や、言語、取得する情報によって変わってくるとは思いますが。
私の環境は、

言語：ＶＢＡ（EXCEL2000）
取得：YAHOO（時系列データ）
ＯＳ：ＸＰ
ＤＢ：ACCESS2000

全銘柄の1週間分のデータ（時系列デイリーデータ）で約11分程でした。
皆さんはどのように高速化してますか？
私の場合は、マルチスレッド化はしておりませんが、
非同期で100ページ程読み込ませながら処理を行っていることにより
多少レスポンスタイムが上がりました。

914 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/15(土) 17:43:26

取得時間は大部分が環境に左右される。言語は関係なし。

915 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/15(土) 22:05:54

>>913
俺は Perlで処理してるんだけど、シングルタスクで Yahooにアクセスしてる。
すいてる時間帯で、毎秒５～６アクセスくらいかな。ADSLで。
１日分のデータなら５０銘柄同時に取れるから、全銘柄(3833銘柄)取るのに
12～15秒くらいかな？
全銘柄の１週間分のデータを取るとなると、全銘柄分、3833回アクセスするから、
やっぱり 11分前後はかかると思う。

916 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/15(土) 22:52:43

やっぱりクライアントＰＣの能力がネックになってることは無いんじゃないかな
ネットかヤフー側サーバがボトルネックだと思う
多分ネットだと思うけど

917 ：913：2005/10/16(日) 00:28:00

>>915
すごい。
どのように50銘柄も同時に取得できるのですか？
自分は、時系列データのデイリーデータから1銘柄づつ
アクセスする方法しか思いつかなかったもんで・・。

918 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/16(日) 02:12:32

>>917
こんな感じで、最大 50個まで見られる。１日分だけだけど。

http://quote.yahoo.co.jp/q?d=c&k=c4&z=m&t=1d&s=5721+8835+9633+6453+9401+
3878+9301+9303+6967+9609+4224+4314+9048+9626+3778+4700+9009+3521+5856+3405+
8925+3882+1817+6136+8874+8143+8889+9448+9722+4776+2318+3779+9671+1826+8574+
1601+8338+5411+9351+5016+8584+2337+9306+8593+4188+1491+8308+9107+8922+9989

919 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/18(火) 14:09:12

信用売りできる銘柄ってどうやって見分けるの？新聞？

920 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/18(火) 14:42:46

>>919
うん

921 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/18(火) 23:36:38

テレビ（ＴＢＳかな？）で見たんだけど、

全自動で銘柄選びから発注まで行うシステムがあった。

あれって微妙にパラメータとか変えてるのかな？

922 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/19(水) 01:24:01

>>921
箱の中に人が入ってる

923 ：デフォルトの名無しさん：2005/10/19(水) 09:20:54

ｵﾚも半年かけてやってみたけど
デイトレードなら手動のほうが遥かに儲かる。
時間かけるならトレーディング感覚養った方がいい。

924 ：917：2005/10/20(木) 20:42:22

>>918
ありがとう。
できました。

でも、環境のせいか、私のプログラムが悪いのか
あんまパフォーマンスはよくなかったです。
あと、分割とかあった場合は、やはり調整後終値みないと
いけないんですかねー。