システムトレーディング技術交換スレ

株式売買においてPCを活用している人は多いと思います。

銘柄情報の収集、売買タイミングのキャッチ、投資シミュレーション、etc

これらをPCを活用し効率良く行っている方々の、IT技術を中心とした
情報交換の場にしましょう。

原則として各自の投資スタンスは尊重し、マターリ行きましょう。

ちなみにここからきました。
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=stock&key=1001093113

早速、システム売買人に質問です。

システム売買人さんの投資システムには、ファンダメンタル
要素も組み込んで有りますか？
有るとしたら、その元ネタはどうやって取り込んでますか？
会社四季報をExportしたりとか？

×技術交換スレ

○技術情報交換スレ

です・・鬱だ

ファンダメンタルを組み込んだシステムって、米国でも珍しいよね。
となるとテクニカルになるのだが、そのシステムの再現性を信頼して
実際に売買するのは、なかなかむずかしいよ。
堅牢なシステムにするなら、チャネルブレイクアウトや移動平均システム
などのトレンドフォローになるが勝率低いからドローダウンを耐えられるか
という問題になる。

私の場合ファンダメンタルは全く考慮に入れていません。
まだまだ試行錯誤中なので今後どうなるかわかりませんが。

>なるほど、シミュレーション段階では既にかなり銘柄が
>絞り込めているってことでしょうか？

いえ、全銘柄ぶん回します（笑）。
処理はテキストファイル方式の方が単純で早いような気がします。
もっとも期間抽出とかする場合はSQL書いた方が楽ですけどね。

パラメータが決まれば、１日の処理自体は５分位ですよ。

もっとも一番時間がかかえるのはいろんな売買法を試すところなんですけどね。
クラスとか使わずにゴリゴリと書くのが効果的かと思われます。

私は、ＶＢＡをテキストファイルを直接いじっていっています。
パンのＣＤ−ＲＯＭをＨＤに落として、それを直接読んでいます。
日足しか私は見ませんが、ひとつのテストに、１銘柄あたり、１分しないと思います。
ＰＣの性能は、K6-�V400、メモリは９６MBです。

会計データの取得の仕方は、「れ」さんが知っているはずです。（？）

まず日々データの収集はどうしてます？
ホームページ上のＨＴＭＬから自動解析して抽出とか
メールから抽出とかいろいろありますね。
また、過去のデータはやっぱりパンローリングとかか
らですか？ＶＡＮの株横のデータというのもありますが。

>>6
回答有難うございます。

私はVBScript＋MS-Accessでやっているのですが、
確かにSQLを使う(集合的な処理？)場面て少ないんですよねぇ。

最高値・最安値なんかはSQLなら一発ですが、
移動平均や銘柄間の相関とかは行単位の処理になるんで、
確かにテキストでも同じですね。
(＊この概念が役に立つか立たないかはおいといて)

私が厄介そうだと思うのはシミュレーションなんで、

>パラメータが決まれば、１日の処理自体は５分位ですよ。
>もっとも一番時間がかかえるのはいろんな売買法を試すところなんですけどね。

同意です。

ちなみにシミュレーションは一週間に一度位で十分ですか？
だったらベースになる株価データも週足単位でいいって
ことになりそうですが、そうでもないのかな？

>>8

以前の私は

http://homepage1.nifty.com/hdatelier/data.htm

から落としてました。
VBSで以下を自動化していました。

iria(DLソフト)でDL
↓
lha解凍
↓
AccessにImport
↓
自分の条件に合う銘柄を抽出
↓
それらチャートをYahooからDL
↓
株価＋チャートの一覧表を表示
--
しかし、過去データを用いてシミュレーションするとなると、
権利落ち調整とかちゃんと考えないといけないでしょうから、
この場合はシステム売買人さんが言ってたYahoo時系列
データを使うのが一番いいのかな。

株価データ収集に参考になるよ。
ttp://www.milley.net/kabuka/page0001.htm

データはもっぱらyahoo様のお世話になっております。
>>11
いろいろとデータソースがあるんですね。

権利落ちの考慮は面倒ですね。
データに権利落ち係数を付けて読み込み時に調整するのがよいのでしょうか。

シミュレーションはここ３ヶ月くらいしていません。
一回方法が決まったらしばらく検証ということになります。
今は新たなアイデアが浮かばないということもありますが。

あとはどういう手法をとるかによると思います。
過去データに基づく売買をする際に
毎日パラメータ算出期間をずらして最適化するのが良いか悪いかは
検証していないのですが、興味深いところではあります。

なかなか勉強になりますね。

そうそう、あまり関係無いかもしれませんが、私も
ExcelのWebクエリは使っています。

会社でQuickを大きく広げて見てるわけにもいかないんで、
Excelで如何にも仕事してるふりをしつつ、余計な部分は
非表示にして板を見てます。
周りで株やってる人がいないのが幸い、ただの数字の羅列に
しか見えないようです(笑

今日はちょっと落ちます、しばらくiモードからROMします。

ＥＸＣＥＬで、関数やらマクロやらで整理してます、ハイ。
ただエントリーが｢手」なことが憂鬱のタネ。
どっか ＣＳＶでダウンロードできるとこがないかと思う
今日このごろ。

>ちなみにシミュレーションは一週間に一度位で十分ですか？
>だったらベースになる株価データも週足単位でいいって
>ことになりそうですが、そうでもないのかな？

月曜日と金曜日に売買する分にはよいと思われますが、
週足のつくりに気をつけた方がよさそうです。
週の始値が月曜日の寄付と引けの２種類が考えられます。

最適化についてだけど…
初めてシステムを組んだ時にやってしまった失敗について。
いじれるパラメータが３つもあると過去データ上では
いいパフォーマンスがでる。
実践でやってみると３ヶ月でシステムを信じられなくなった。
パラメータの数字が少しずれるだけでガラクタになる繊細な
システムはダメだと言う事に気づくのにだいぶ損したよ。

>>16
激しく同意。
これは誰しもがはまるワナなんでしょうね。
あと検証期間を十分とらないのもはまりやすいところですね。

あと経験則的な話ですがパラメータは増やし過ぎない方がいいと思います。
極力シンプルなのがよさそうです。３個くらいで構築できればいいですね。

日本のヤフーファイナンスからも、米ヤフみたいに、CSV形式でまとめてダウンロードできないものですかね？

ＭＳからダウンドード出来ますけど、期間が短いです（日々で３００日分）
週間だともう少し長いかも。

ファンダメンタルをパラメータとして導入するのはいいとしても
四季報をつかうというのはジョークですか？

四季報は客観的データじゃなく、当該企業がアンケートに回答したもの。
しかもそれは１ヶ月も前。株価が先に織り込んでしまっているのは常識。

それに、システム売買ならリアルタイムなInput(情報のローディング)と
Output(発注)の部分も組み込むべきで、ＶＢＡとかアクセスでは論外。

日本の証券取引では、売買専用のプロトコルが顧客向けに開放されてないから
難しいところもあるけど、俺はDelphiで松井専用のシステム売買アプリを
組んで現在使ってる。オプション専用だけど。

システム売買って、実際の発注までマクロとかにやらせるの？

前日の終値>当日の終値
の時、次の日の終値はあがっているか？
というのを調べる時、
どれくらい時間かかる？？

>>20
システムと言っても、リアルタイムに解析から発注まで行って
しまうもの(寝てても金が入ってくる？)から、分析結果を
日々の売買の参考にするものまで、幅広い意味合いで捉えて
ました。

新ちゃん弟子さんは前者に近いものを組んでいるのですか？
もしかしてネットストック(でしたよね)が使っているプロトコル
を解析してしまったとか？

それと四季報を使うというのは、ROEとか有利子負債とか、
そういう主観の入っていないデータを活用するイメージです。
もちろん、他にテーブル形式(CSV)で簡単に入手方法できる
方法があればそれでもいいでしょうね。

>>22
今は手元に一年間分(しかも半年位前)のデータしかないので、
その結果の妥当性はさておき、プログラミング＋実行で
一時間以内でできると思います。

>>22
試しにつくってみました。
対象は東証１部データ（約540万日）で処理時間１分半くらいですね。
この場合処理のほとんどディスクI/Oです。
プログラム作成も含めて少なくとも10分はかかっています。

>>20
売買APIを公開するだけの証券会社とかあったら面白そうですね。
IEコンポーネントで作ったものがありますが、エラーイベントが拾えないので
ちょっと不安なところがあります。暫定MSDNドキュメントによるとそのうち
サポートされそうです。
きちんとやるならHTTPを扱った方がよいでしょうね。
私は日足ベース売買なのでそこまでシビアなことは要求しませんが、
毎日毎日発注するのも面倒なので自動化を試しているところです。

「約540万日」→「のべ約540万日」ですね。
そんな大昔から東証やってないですね。
期間で約18年です。

なお結果に興味はないと思いますが約20%というところです。

プログラム取引って出来るの？

>>27
できますが、各証券会社ごとに作りこむ必要があります。

>>24
>>25
せんきゅー！
前、VBで作って、パンローリングのテキストデータから
読み込んで、全部処理するのに、
数時間かかったかな？（藁）
一銘柄ごとにフォームリロードして、
リストボックス（だっけ？）で、計算処理してたから。（藁藁）

それにしても、1分半は速いねぇ。そこまで速いとは思わんかった。

>>26
というか、20%は間違ってない？？
50%前後になるはずだけど。（確認したわけではないが。）
終値で考えて、
前日よりさげたとき明日上がる確率だよ？

前日より下げたら、空売りすれば、80%の確率で儲かることになるよね？
（手数料除く、大量の資金があることを前提として。）

>>28
それは証券会社のサーバに直接アクセスするんですか？
証券会社にあらかじめ許可をとっておくのでしょうか？

値幅がわからないから儲かるとは
一概に言えないかもしれないけどね。

前、VBで作った、激へっぽこプログラムで
作った時は、50%プラスマイナス5%ぐらいだったはず。。。

だいたい、期間を長くすれば（数を多くすれば）、
50%に近づくはずだと思うんだが、どうざましょ？

デイトレならシステム売買は技術的に簡単だと思いますが
どう思いますか？
有料ですがリアルタイムデータならここから入手できます
http://www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/price_nonmember.html
あとＰＯＷＥＲ＊Ｅトレの様にリアルタイムで株式データを参照できるシステム
から、株式データの部分を取り出すことは技術的に可能でしょうか？

>>29
すいません。条件取り違えてました。約49.2534%です。
おっしゃる通りです。

>>30
さすがに許可はいただけないかもしれません。
基本的には人が操作する内容をプログラムで書くということになります。
手入力では考えれないスピードで注文をださない限り
サーバ側からみたらわからないでしょう。

>>25
早いですねー。
上手にパラレルで処理にしてるのかな。

それと、マウス操作を自動化するソフトってあったよね。
使ってる人いますか？

>>34
この種の処理は待ち時間がないのでロジック的には分散化する余地がないと
思われます。したがってベタコーディングに徹します。

>>34
WinBatchが確かそういうソフトの１つだった気がします。
こういったソフトでは操作結果をハンドリングできないので
自動売買には使えないでしょう。
手動で売買するときのオートログイン程度なら良さそうですが。

>>34http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se115105.html
ほとんど使ったことないけど。。。

>>33
ありがとさーん。

>>35
どういうふうなテクニカル分析を
使ってるんですか？？
RSIとかなら、使いやすいと思うのだけれども、
パターン認識とかになると、
拾いたくない、パターンも拾ってしまったりして、
難しくないでしょうか？？

>>37
その辺をプログラムで上手に除去するのがキモなのでは？
もっとも既存のテクニカルをベースにしたものでは無い
のかもしれませんけどね。

企業秘密に関わる部分以外は、私も色々聞きたいですねぇ。

>>35
まあ確かにその程度しかできませんか。
http/httpsが(低レベルじゃなくて)扱いやすいコンポーネント
で提供されているんなら、私レベルでもなんとかなるかも
しれないけど。

ま、システムの案を考えるのが先ですね^^);

基本的には古典的なテクニカルが多いですよ。
若干の変形はしたりしますね。ボラティリティによって算出期間が変わるとか。

パターン認識は考えたことがないのですがどうなんでしょ？
拾いたくないものまで拾ってしまうという点はテクニカルでも同様だと思われます。
で、感度を下げると今度はタイミングが遅れると。
これは永遠の問題だと思います。これについてはあまり深追いしないことにしています。
なお明日上がるか下がるかについてもあまり考えません。
今は期待値とその再現性という点に絞って考えています。

もういっちょしっつもーん！

損切りはどのようにされてるでしょうか？？
一律10%逆に行ったら、手仕舞いするのでしょうか？
それとも、テクニカル的にこの取引は間違いだったと
判定して、手仕舞いするのでしょうか？

ところでシステムをつくる際の目標利益率はどれぐらいに設定しますか？
システムによっても全然違うのは分かりますが。

私の場合現在最低基準が0.8%/日くらいです。
これも東洋証券やコスモ証券のような定額制があるからですが・・・。
ここ３ヶ月の実際値では抽出された銘柄の期待値が1.3%/日で
実際値が0.6%/日というところです。
もちろん抽出されたものを全てを売買するわけにはいきませんが。

この乖離が相場低迷によるものか、分析が妥当しないためかはあと5年くらい
検証しないと分からないでしょうね。

一律に決めておられるのでしょうか？
それとも、ケースバイケース？

これだけでも、結果がかなり違うような
気がするのですが。


損切りを一律にして、
利食いをケースバイケースとかにしたら、
頭パンクしてまうなぁ・・・。（ﾜﾗ

>>41
逆張りの場合あらかじめ定められた投資期間で手仕舞います。
あれこれ最適化しようとするとどつぼにはまることが多いです。
ただ損切りをした方が収益率の変動は小さくなります。

順張りの場合損切りは必須でしょうね。

>>43
すいません。誤った書き方をしました。
１トレードあたりの期待利益率ということです。
その水準に達したら手じまうということではないです。

>>45
あっ、いえいえ。
こちらこそ、質問ばっかですんません。ペコリｍ（_　_）ｍ

>>42
私はまだとてもその段階まで達してません。
環境整備＋アイディアをプログラミングする段階なので。
ディスク容量が無いんで、今CD/RWに退避しています^^);
パフォーマンス測定→期待値割り出して調整
ができるのはまだ先になりそうです。とほほ

ところで、システム売買人さんのシステムは買いから
入っているんですよね？
もしETFを(ある割合で)空売りしていたらパフォーマンスは
どうなりますかね？
もちろんこの後の相場が上向いていったらパフォーマンスは
落ちますが、相場環境の影響を受け難くなり安定するんじゃ
ないかなあと、ふと思いまして。

ETFって投信のことだったのかー！
初めて知った。（恥？）

俺も、システム売買するまでに至ってない。
ちょっと解析するのに、使っただけだしなぁ・・・。

ってなわけでシステム売買人は貴重な存在だ。

あげ

私などよりもちょっとまえにいらっしゃた新ちゃん弟子さんの方がよほど
本格的な投資家であり貴重な存在でしょう。
リアルタイムのオプション価格を個人で入手してシステムトレードしてい
る人はそうはいません。ものすごく興味があります。

また私は物理はさっぱりですが、森の妖精さんのように物理に通じていら
っしゃる方など意見も是非お伺いしたいです。
分析に物理の知識が応用できる場合もあるのでしょうか。

>>47
複数のシステムを使って運用する上で、インデックスのトレンドフォローシステム
をその一つとして組入れるということですか？
安定するかどうかはその組入れたシステムの出来次第ということになります。

複数のシステムを並行運用することについては検討する価値があると思います。

パンローリングからはいろいろな本が出ていますが、
さしあたって下記の２点などがよいのではないでしょうか。
他にもいろいろありますが・・・。

http://www.panrolling.com/books/new/beyond.html
http://www.panrolling.com/books/new/larry.html

>>50

いや、要するに
A社：n株買い
ETF：m株売り(空売り)
を(ある比率で)セットで売買するという意味です。
システムの成績がインデックスを上回ってさえいれば利益が
出るわけですから。
上げ相場だろうが下げ相場だろうが成績に影響しないで
あろう、という意味で安定と言いました。

もっとも、これはシステム売買に限った戦略では無いですね。
＃たわごとだと思って聞き流してもらっていいかも^^);

>さしあたって下記の２点などがよいのではないでしょうか。
>他にもいろいろありますが・・・。

有難うございます。

なるほど、まだWebをちらっと見ただけですが、かなり
参考になりそうですね。

いわゆる巷に出回ってるインチキ臭いテクニカル本とは
違いそうですね。

いかんせん、何の予備知識も持たずに手探りでやろうと
しているところだったので、システム売買人さんを初め、
皆さんの意見やこういった本は役に立ちます。

さっきも一年分データ＋銘柄数1/10で条件を満たす
銘柄のスクリーニングに5時間もかかってしまった・・
システムが出来るのはいつになることやら・・
それまでにこのスレが倉庫行きになっていないことを
祈ります^^);

ageてみる

前日下がった銘柄だけじゃなく、何日続落しているかで「何日」の部分を
いろいろ変更しても、やはり十分な期間で検証したら５０％に近くなっちゃうんですか？

>>54
すると市場は効率的である(ランダムウオークって言うんでしたっけ？)
ってことになって、私の今のシステム構築の苦労がムダということに
なってしまいますが(笑

この条件がそうかどうかはわかりませんが、50%を超える条件は
いくつも存在すると思っています。ですよね？＞システム売買人さん

その条件がこの先も有効かどうかは、誰も証明できないのでしょうが。

効率的市場仮説は仮説だから。
グラフとるとランダムウォーク＝ブラウン運動→正規分布
になるはずなんだけど、実際はそうじゃなくて、フラクタ
ル分布になってるみたい。

ごめんちゃちゃ入れて悪いが
俺はど短期トレーダー
ファンダメンタルとチャ−ト（出来高・信用取組含む）で
日計りから１週間で勝負してます
勝率は７０％ぐらいありますが
システム売買では５０％の勝率ならメリットが全く無いような気がしますが・・・
ファンダメンタルを効果的に数値化できない限り有効性は低いと思います
なんとか頑張ってファンダメンタルの数値化を成し遂げて下さい

ふう、お昼だ。
>>51
なるほど、そういうことでしたか。
こればかりは試してみないとわからないですね。
そういう方向であればさや取りを検討されてみるのがよいかもしれません。

>>54
実地検証はしていませんが、おそらく50%近くになると思います。
テクニカル的に言えば期間nのサイコロジカルが0のときに売買するとして
十分利益があがるようなnが存在するのかということですよね。
そんな簡単には勝たせてもらえないような気がしますが、
どなたか検証されたかたいらっしゃいますか？

>>55
50％を超える条件についてはあると思いますが確信はないです。
というか私には確信を支えるための理論が不足しておりますので。
アノマリーというものあり、例えば同じ条件で売買した場合でも、
曜日によって違いが出たりします。
ただし差異の大きさが売買に有効かどうかは別問題ですね。

>>57
平均してどれくらい利益があがりますか。
私も研究してみたいです。

>>57
シミュレーションの一例として行った
・2日間値上がりした銘柄の翌日の値上がり率は？
の結果が50%だったということで、もちろんそういう
結果が出た以上この条件で売買する人はいないでしょう。

それにしても勝率7割はすごいですね・・

>59 >60
一ケ月に総資金の３〜５％のリターンが平均ですね
具体的には４月からだと１５００万で開始
現在約２０００万です
ファンダメンタルもかなり重要ですよ
例えばハイテクがダメだとはもう３〜４ヶ月前にも分かっていたでしょう？
それならば業績予想の修正が出るのはあきらかなので
ハイテク売りは確定です
タイミングは戻りを叩くにつきます（空売りのことです）
その他にも色々やることはありますが長くなるので割愛します

>>61
素晴らしいですね。
時間を見つけてファンダメンタルも研究してみたいと思います。

>>61
確かに数値化し難いですね。

でも、システムそのものの話だけじゃなく、
例えば”戻り”銘柄をピックアップしてスクリーニング
する上で、どのようにPCやネットを活用しているかって話も、
なかなか興味深いんで。
もちろん企業秘密レベルはダメでしょうけど、これからも
差し支え無い範囲でどんどん書いて下さい。

今は日経随分上げているので、忙しいかもしれませんが(笑

>>56
フラクタル分布で検索してちょっとみましたが、私には難しすぎてなんとも。
最近勉強することがいろいろあって何から手をつけたらよいのやら。

情報源は一般的な物が多いです。
例えば、日経新聞、多様な週刊誌、ＹＡＨＯＯ、２ＣＨ、クイック等
取引は松井を使ってます。松井のネットストックトレーダーは秀逸です。
手法にポイントがあります。原則はトレンドフォローです。
まず、日経のトレンドの判断（上げ基調か下げ基調か）し
上げ基調の時はもっとも上昇率が高いセクターの銘柄をチャート・取り組みから
ピックアップし、信用買いで攻めます。
下げ基調の時は反対に下落率が高いセクターの銘柄を
ピックアップし、信用売りで攻めます。
難しいのは日経のトレンド判断です。
これに失敗すると負けます。
今年の実績で云うと４月は５０万ほど負け越しています。
今もトレンド判断は微妙ですが基本的には３月までは下落基調だと思います。

＞ExcelのWebクエリ
ACCESSまたはVBで「ExcelのWebクエリ」の機能を実現する方法はないのでしょうか？
ちなみに、現在はクリップボード経由でPanRollingのデータを読み込んでいるのですが。

>>66
一旦ローカルにHTMLとして落として、
Accessのリンク機能を使うってのは
どうですか？

フラクタル分布って、まだそんなにメジャーな言葉になってない
みたいですね。。
http://www.google.com/search?q=%83t%83%89%83N%83%5E%83%8B%95%AA%95z&hl=ja&start=30&sa=N
まあ、とりあえず市場はランダムウォークじゃないということで。。

postgresSQLいいよ。オラクルにも引け取らないし。
こんないいものがタダなんて、
”神様ありがとうー、ボクに友達をくれーて”ってラスカル
な気分です。フレッツ引いてるならサーバ立てるのもいいですよ。

HTMLファイルを落とすのはもっぱら
http://www.hi-ho.ne.jp/babaq/basp21.html
でやってます。

個人利用ならMySQLの方が速くていいけどな。

postgres は慥かにｲｲ!! これからももっと良くなりそうなところもｲｲ!!

Yahooから過去データ取り込んでて、どうもうまくないな？
と思ったら、テーブルの中に”分割”とか書いてありました・・
補足フィールド作ってそこに書いてくれ！

ageとこう

一般にボラティリティっていうと、
どういう計算するんだろ？

と思いつつあげ

＞66,70
ご返答ありがとうございます。
BASP21を使って、HTMLファイルをローカルに落とせるって事ですね？
マニュアルを読んでチャレンジしてみます。
ソース・コードがあれば助かるんですけど・・・（甘えすぎ＞自分）

>>76
昨日書いたのはこんな感じです。
私は汎用で使えるんでよくBASPは使ってるんですが、エラー処理まで
ちゃんとやるなら他の方法の方がいいかもしれませんね。

---
Set bobj = WScript.CreateObject("basp21")

base_url = "http://chart.yahoo.co.jp/t?c=1980&a=1&b=1&f=2001&d=10&e=1&g=d"
stock_code = "1301"

for i = 0 to 5000 step 50
http_str = base_url & "&s=" & stock_code & "&z=" & stockcode & "&y=" & cstr(i)
html_file = "C:\html\" & stock_code & "_" & cstr(i) & ".html"
rc = bobj.W3get("-j sjis -o " & html_file & " " & http_str)
next

ageてみる

順張りと逆張り、どっちが有利？

順張り。

同じく。

一定数以上の銘柄が前触れ無しに急に下げたら、イベント発生として
下げ止まった？所で買いまくる様にしてたりします？

>>79
私は文系なので数学は苦手なので、的外れなイメージかもしれませんが、
x=時間、f(x)=株価
と、すると、
f'(x)を見るのが、順張り、
f''(x)を見るのは、逆張り。
という、イメージなんでしょうか。

>>79
単純な条件では恐らく50:50になりそうな気がしますが、
どうなんでしょう。
一言で順張り/逆張りと言っても、どう定義するのか。

・2日連続上げた翌日はどうなるか？
は要するに単純な順張りの一例なんでしょうけど、
約50%となってますね。(33より)

>>75
HVとIV、どちらが一般的なのかわかりませんが、
HVなら標準偏差で、IVならショールズ式の変形式で計算するのではないかと。

>>79
システム売買関係の本では順張りの方が安定するという説が多いですね。
ただし勝率は低くなりがちです。

システム売買の難しさは２つあって、
一つは利益のあがりそうなシステムをつくること
もう一つはシステム売買に限りませんが、
認知的不協和との戦いです。
勝率の低いシステムならなおさらですね。

ちなみにシステム売買をこれから始めようと言う方は以下のサイトが
参考になると思います。あくまでも足がかりではありますが。
投資顧問的なサイトは良いページが少ないのですが、
このサイトはまじめに研究しているように思います。

トップ
http://www.eurojapan-corp.com/main/index.shtm
一般的なテクニカル分析について検討しています。
http://www.eurojapan-corp.com/main/at.htm
システム運用の心得。これは私も賛成です
http://www.eurojapan-corp.com/main/kokoroe.htm

基本的に個々の銘柄の株価で見てるんですね。。
企業データ、グループ企業・業種で関連付けたり色々複雑な事
してるのかと思ってました。。

>>79
基本的に順張り有利。
でも、逆指値ができない場合、順張りシステムで儲けるのは困難。

>>79
扱う銘柄による。
重い銘柄＝逆張り向き
軽い銘柄＝順張り向き

age

>>83
順張り＝上げてるときに買う、下げてるときに売る
逆張り＝上げてるときに売る、下げてるときに買う
ってなイメージじゃないの？

>>86
投資の宝箱は知ってたんですが、それぞれの
コーナーをちゃんとみたことありませんでした。
なかなか役に立ちそうですね。

過去データ取り込み中にこけてた模様・・
またやり直しだああぁぁ

良いシステムってどんなシステム？
開発されている方は、どんなシステム目指してますか？

馬鹿やろう
シントムの方がいいぞ

馬鹿はなにやっても損ばっかり

>>93
シャープ比の高いシステム

>>91
順張り＝トレンドに乗る
逆張り＝トレンドに逆らう

>>85
ありがとうございます！
またどっかの本屋で調べてみます。

順張りはトレンドの真中
逆張りはトレンドの変わり目
ってなイメージだなぁ。

やっとまともにダウンロードできるようになった・・
いんちきエラーコードに騙された・・
でも会社の混み混みLANではあと2日位かかりそう。
なかなか大変ですねー

実際にシステム作った方は、ちゃんと運用できる
ようになるまでどの位かかったんでしょ？

いやー、まともなスレあったんだね。よかった。
この板、何十年前の住人かってのばかり。
銘柄別に云々していてどうするの？

>>99
良いんだよ。
馬鹿がいるから俺達儲けられるわけだし。
あほ擦れが多くて、この擂れがすぐ下がってしまうのが、
ちょっとうざいけどね。

また、ド素人からの質問でし。
出来高が多い時（もしくは少ない時）のみの連続n日下降後の上昇率とかも
やっぱり５０％になります？
しかもＰＥＲが低い銘柄だけに絞るとかでもダメ？

>>98
ものによりけりですが、今のは2ヶ月くらいですね。

>>101
試したことはないですね。
まず、出来高の多い・少ないを決める基準をどうするかですね。
基準さえ決まれば検証は可能と思われます。
PERについては難しい問題があります。
まず長期的なPERを含むデータが入手困難と言うこと、
もう一つはそのデータがPERの修正を反映するタイミングによって
データの価値が違ってくると言うことです。

>>102
そうなんですか。ありがとうございます。
出来高が多くて値が動くという事は大勢の人が確信を持って動いている、
出来高が少なくて値が下がる時は個人投資家が狼狽して売っている
って思っているのですが、出来高を考慮に入れたシステムってあまり聞かないので
なんでかな〜と思いました。
出来高が多い少ないを決める基準は平均より何％少ないとかではダメですか？
ＰＥＲって決算の時に出した収益を元に株価＊株数で計算してるんじゃないのですか？
簡単に計算できるものだと思ってました。
ド素人でスマソ。

>>103
そうですね、例えばですが移動平均出来高などを基準に検証できます。
心理学的な観点も大変重要だと思います。
同じ間違いを何回も繰り返す人がいるおかげで儲かる人がいるのだと思います。

PERについては税引後1株利益/株価では・・・と、まてまて、
税引後利益総額/時価総額でも同じですね。
あやうくとぼけた突込みをするところでした。
はい、この種のデータ数期間なら入手できるのですが、
長期となるとなかなかないようです。
単に私の関心が薄くリサーチ不足かもしれません。

タイミングうんぬんというのはそれほど深い意味は無く
決算を発表した瞬間と一定時間経過後では利用価値も違ってくるかな、
という程度です。
発表前に入手できれば利用価値は高いです。いわゆるインサイダですね。

>>102
有難うございます。
なんとか過去データが入手できそうなんで、
この3連休で色々やってみます。

>>103

>出来高が多い少ないを決める基準は平均より何％少ないとかではダメですか？

直近70日の平均出来高の5倍の出来高で、陽線引け(上髭無し)の銘柄を
毎日ピックアップするのは、以前試してました。

「藤原式投資法」とやらがよくマスコミに出ていた時期で、
どんなもんか見てみたかったので。
と言いつつもシミュレーション＆正確な結果検証は結局
できていないのですが、一ヶ月位見ていた感じでは、たいした
パフォーマンスでは無かったです。

ま、これに限らず、”上げ相場で有効な手法”とか書いてあるのを
見かけますが、上げ相場か下げ相場かわかれば誰も苦労は無いわけで・・
個別分析などしなくても、最初からETFでも買いますね。

>>103
否定的にとられてしまったらすいません。
もちろん移動平均出来高等なんらかの基準を設ければ検証はできます。
心理学などについて考察することは大変重要だと思います。
一方で同じ間違いを繰り返す人がいるから、
片方で利益をあげられる人がいるのだと思います。

PERはその通りですが、私の関心が薄いためか（単なるリサーチ不足か？）、
数十年にわたるような長期データは簡単には手に入らないように思います。
帝国データバンク等では企業向けに販売しているかもしれません。

システマティックなトレードをしている人って年間で言って
どれぐらいの利益をあげているものなんですか？
もちろん個々人で違うでしょうけど、ここに書き込んでおられる方は・・・。

>>104
あれ、キャンセルしたつもりが間に合わなかったみたい。
これ、PERの式間違っています。と、一応自己突っ込み。
恥ずかしい。

システム売買って注文だすのも自動処理なんですか？
それともシステムによって判断した結果を自分で手入力で
売買するんでしょうか？

今年は全部で25%くらいです。
金額は・・・言うのも恥ずかしいゴミ投資家なのできかないでください。

>>109
現在は手入力してます。で、自動売買を試験中です。
分析・売買まですべて自動化できたら楽ですよね、きっと。

>>109
いまのところ登場したみなさんは、どうも殆ど手入力のようですよ。
新ちゃん弟子さんが唯一自動発注までやってそうな雰囲気を
漂わせていましたが・・？？

>>107
私はこれからなのでコメントできませんが・・

今年の実力による売買は大負けです(-20%)
買えば下がり、売れば上がる。(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ！

回答ありがとうございます。
随分前（５年くらい？）に報道特集でアメリカのシステム売買の人
を取材した番組を見たのですが、すべて自動売買でしたね。
いかに優れたシステムをつくるかに生き甲斐を感じるとか言ってたのを
思い出しました。

自動売買って怖くないですか？
気が付いたら、資産がめちゃくちゃ減ってたとかないの？

ちょっと面白いＨＰみつけました。
べつにこの会社の肩持ってるわけではないので。
参考までに。
http://www.el-dorado.ne.jp/trader/dagrus.html

株初心者のプログラマーなんですが、どういう本読んで
システム作れば良いですか？

それともみなさん、独自理論？

>>107
年２０％前後。
年間利益率よりも、収益の安定性のほうが重要だと思うよ。

シントムトレーディング技術交換スレッド
に見えた
鬱だ・・・シントム売ろう

俺はシステム売買してないが。

>>115
そうなる前に徹底的にシステムの欠陥を探すようにするのよ。
しかも注文はシステム売買してるみなさんは、
手動でやっておられるため、（多分）
売買金額等がどうみても異常という場合は、
システムを一旦中止すると思うので、
そういうことにはならないと思われ。

と書いたところで、自動売買って書いてあるのを
見てﾁｮｯﾄｳﾂ

>>114
アメリカの証券会社では、売買するために必要なI/F仕様が
個人向けに公開されているんでしょうか。だったら技術力
のある人なら十分できると思います。

でも、日本では普通公開されていないでしょうから、
自動売買と言っても手探りでやるしか無いでしょうね。

それでできたとしても、ある日突然フォームの要素名や
ページ構成が変わっていたりする可能性だってあります。
私はWebのシステム(証券会社では無い)もいじっていますが、
そういうことは良くやります。通常の顧客の使用方法では
全く問題にならないので。

ということで、現状では実際の発注は目視しながら行う
(かなり全自動に近い)半自動が落とし所になるのではない
でしょうかね。

>>116
見ました
自己規律を維持するってのがいいですね。

>>117
86でシステム売買人さんが紹介してくれてます。
でも、結局キモになる部分は自分で試行錯誤して
作っていくしか無さそうですが・・

収益率、年間２０％とか２５％とかいう数字が多いようだが、大変失礼かも
しれないが、その程度なら年間の中で騰落レシオが大きく下がったときとか、
年初来安値銘柄数が際立って大きくなったときとか、個別株を移動平均線からの
乖離率を見て売買するとか、そういう単純なシステマティックな売買をやるだけでも
（つまり日計りをしたりしなくても）そのぐらいはラクに取れるのではないだろうか
と思ってしまうのだが・・・。その程度の収益しかないのであれば、売買に採用して
いるシステムの選択自体に相当改良の余地があるのではなかろうか？
私自身は数学やコンピューターに弱いので、システムを構築する能力がない。
しかしそれでも自分なりの基準を自己設定して（半ばは勘に頼って売買して）
今年に関しては１ヶ月の収益がもっとも少ない月でも２割前後ある。
もっとも私自身は、キャッシュポジションが低い、常に投資金額目いっぱい運用
するような、他人様から見ればかなり危険な売買をしており、
しかも投資金額は現状まだまだ少ないため収益はあがりやすいという事情もある。
年２０％といっても、資金に占めるマーケット参入率が低いのであれば、
また資金が何億・何十億の単位なのであれば、上記したことは不当ないちゃもん
ということになろうとは思っている。
そのあたりどうなのであろうか？

>>123
>今年に関しては１ヶ月の収益がもっとも少ない月でも２割前後ある。
ということですが、仮に一ヶ月で資産を１．2倍になっているとすると、
今年は約9倍（実際はそれ以上？）になったんですか？！（1.2の12乗）
2年で約100倍になると言う計算になりますが。どうなんでしょ？

ええっと、今のそのやり方は長い間やってけるのでしょうか？
（マーケット規模、流動性など無視したとしても。金吹っ飛ばない？）

システム売買は期待値の高い取引を数こなして、
かつ資産の急激なへこみを小さくするようにする（と思われる）ので、
年間20％から25％ぐらいになると思われます。
一回の取引金額を多くすれば、リターンのかなり高い年、かなり損失を
出す年もでてくると思うのですが、
システム売買の作り手としては、数をこなせば、必ず、儲かる＆
安定した収益をあげるという
システムを作りたいのだと思います。

実際に取引してるシステム売買人さんはどう思ってるんだろう？

#私はシステム売買しておりません。

>>124
ま、確かに月に2割の成績を今後も続けていくのは難しそう・・

それはさておき、123さんのような勝ち組は大抵相場観というもの
が優れているように感じています。
で、そういった方々が相場全体の上げ下げを予測する指標として
騰落レシオや年初来最安値銘柄数とか、その辺りが有効と考えてる
のでしたら、これはシステムで検討する価値は十分にありそうですね。
プログラムも難しく無さそうだし。
相場全体の予測と個別銘柄の予測を組み合わせれば、精度があがる
ことも期待できそう。
というか、通常の人達は上記の両方を考えて売買しているわけで。

個別株の平均線からの乖離率については、システム売買されている
方々なら、結構シミュレーションされている人も多いかと想像します。
上記より更にシステムとして組みやすいと思うので。
その結果についてはなんとも言えませんが、実はすごい
パフォーマンスになっていて、システムの一部に組み込んでいるかも
しれないし、全然ダメで不採用になっているのかもしれない。

ま、実際にシステム売買までいかなくても、一度組んでしまえば
そういった条件を満たす銘柄を瞬時にスクリーニングできるので、
通常の山師さんにも役立つと思われます。
証券会社でサービスしているものよりずっと自由度が高い。

だから、「相場観」「通常売買の効率UP」のヒントがつかめそう・・
といった意味で、システム売買に興味がある人以外にもどんどん
レス付けて欲しいですね！

長文失礼しました。

>>123
失礼だとは思いません。相場観の優れた方にとっては大層貧弱な結果に見えると思います。
利益が出せるシステムを構築することは（少なくとも私にとっては）難解ですが、
まだまだ改良の余地はあると思われます。

>>124
>システム売買の作り手としては、数をこなせば、必ず、儲かる＆
>安定した収益をあげるという
>システムを作りたいのだと思います。
私の場合まったく上記の通りです。
１回１回の売買の変動を小さく押さえることは難しいので、
長期平均でプラスになるように考えています。

ちなみ相場に対するスタンスですが、私の場合お仕事の関係上
ザラバで相場とにらめっこというわけにはいきません。
なので時間を取られない（１日５分程度）システム売買は非常に楽です。
まあ、ネットストックトレーダーの開発をしていたときは、
デイトレードをしていましたがそれはツール作りの研究ということで。

＃相場で食べているわけではないので、興味本位でやっている部分が相当ありますね。

勝手にシステム売買の良いところ悪いところをまとめてみる

システム売買の良いところ。
1・まずシミュレーションができる。
2・長い期間のシミュレーションをするため、リスク管理に必然的にシビアになる
（損切りしないとか一回の取引で吹っ飛ばすシステムを作るとは思えない）
3・システムに従うため、日々の感情の変化による影響が小さい。
4・システムが完成すれば、売買判断にほとんど時間がかからない。


システム売買の悪いところ。
1・最適化のわなにはまる可能性（過去のシミュ結果では勝率100%でも将来はわからない）
2・プログラムできない人はシステムを構築するのは困難
3・単なるバグ
4・ファンダメンタル分析を主にしている人には使えない（異論があるかもしれないが。）
5・わかりにくい（トレンドラインなんか。チャートに線引いた方がわかりやすい）
6・システムが完成するまでが、他の取引手法に比べ、非常に時間がかかる

こんなところかな？と。
俺がシステム売買に興味持ってる主な要因はのはいいところの２と３．
でも躊躇してる要因は、わるいところの2，3，6のプログラム関連もさることながら、
5なんだよなぁ。。。システムにするまでもないかもってのが、一番のネック。
とは言っても他にもいろいろ検証してみたいことがあるし、
もう一度プログラム作るだけ作ってみようとは思うけどね。頑張れ>俺

なんとかデータ取り込みができたので、勉強がてらサイコロの
簡単な分析を行ってみました(東証/大証一部銘柄、18年分)
前日までの10日間の値上がり回数がN回だったとして、

1.前日の終値＜当日の初値　の確率(%)
勝数 値上 同じ 値下
0 25.9 52.2 21.9
1 40.8 27.2 32.0
2 44.3 20.2 35.5
3 45.0 16.9 38.1
4 45.1 14.6 40.3
5 45.2 12.9 41.9
6 45.0 11.6 43.3
7 45.0 10.7 44.3
8 45.0 10.2 44.8
9 44.8 10.5 44.7
10 47.9 11.1 41.1

2.当日の初値＜当日の終値　の確率(%)
勝数 値上 同じ 値下
0 19.8 58.8 21.4
1 28.5 35.1 36.3
2 31.9 26.8 41.3
3 34.3 22.3 43.5
4 36.1 19.2 44.7
5 37.6 16.8 45.6
6 38.9 15.0 46.1
7 39.9 13.7 46.4
8 40.5 13.4 46.1
9 39.9 13.9 46.1
10 38.9 18.2 42.8

ということで、(予想通り)サイコロは単体では
使えそうもありませんね。

はは、先は長い。。。

出来合いのトレードシステムで自分の売買を模索するもの一つの手だと
思います。自分でチューンしたシステム売買で年２０％程度利益が上が
るのなら十分初期投資として見合うのではないでしょうか？

海外製と国内製で思い出したものでは、
トレードステーション：３３万円くらい
http://www.cablenet.ne.jp/~toyuki/elchart.htm　に紹介あり
Fchart：シェアウェア。確か9800円
http://www.sankayo-jp.com/
くらいかな。

どちらも売買シグナルをマクロで書けるようです。
ただ、FchartはもともとChartソフトなのでシェアウェア登録すれば
売買シグナルが出せる程度に考えた方がいいと思う。

age

なんでカナル2使わないの？

ごめん、正確にはカナルとQエンジンでした。
使ってて、過去のシミュレーションとか最適化には
何の不都合も感じませんが・・・

>>133
ちょっとHP見てみました。
なかなかすごいですねぇ。。。
使う使わないはさておき、参考になる記述は多いみたい。
他の皆さんは知ってました？
http://www.tokensoft.co.jp/index.html

＞134
条件表は慣れれば簡単。
イージーランゲージみたいに細かい設定は出来ないが
充分な機能備えてるよ。

あの。。yahooの時系列データて週末更新なんでしょか。

連休にYahooの時系列データ取り込みを書いて、
今日差分読み込みのテストをしようと思ったら更新されてなくて鬱

あ　今確認したら追加されてた。。更新されるタイミングがいまいち解らん

>>136 >>137
今日のデータの取り込みをされたんですか？
20分遅れなのはご存知ですよね。
はずしてたらすいません。

US Yahooの"Historical Quotes"も更新が遅いよ。
今の時点でまだ10/9の分が入ってないし。

>>137
あるいはキャッシュが残っていたとか？

あ　翌日の取引が開始され、当日データ？が破棄された時に
時系列に追加されるんですね。多分。

私はまだシミュレーション段階なので差分取り込み
までやってませんが、分割があった銘柄はまた過去に
遡って取り込まないといけないんですね。めんどくせー

>>142
データに分割係数をつけて、
読み込むときに遡及補正すればいいのでは？

チャートの下にある分割情報を元に、自分で終値から計算するか、
そのまま調整後終値を終値として使い、分割があった際は
再度読み込むか。

再度読み込むね。

>>143-144
有難う。
まあ、要するに自動で分割情報を調べて・・とか、
そゆの組むのがメンドクサイんです^^);しかたないけど。

データ取り込みそのものも、一見ちゃんとDLできたように
見えて実はヘンなタグが入っていたり、あるはずなのに
”データはありません”となったり。。
例外処理がかなり面倒でした。

以前どなたかも書いてましたけど、csvで提供して欲しい
ですよねぇ。

>>145
はずしてるかもしれないが、
↓は所謂Yahooなどから株価を収集するチャートソフトだけど、
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/
データベースはAccess形式のファイルなので、
取り込んだデータはAccessやVB等から再利用できるよ。
データの取り込み部を自分で作る過程を楽しんでるってなら別だけと、
本来の目的と、かかる手間や時給なんかを考慮すると
シェアだけどこういうのを利用するのも選択肢の1つだと思うが。

ところで分割の時、出来高を補正する一般的なやりかたってあるの？

んー　単純に 取り込み＞バイナリ/CSV吐き出し は計30分程で出来たよ。

>>145さんの様な例外処理もしたいけど、404返ってきたのが
2回あるだけで変なタグも未経験なのよね。。

>>146
なるほど、有難うございます。
その手のソフトも色々探してみたつもりだったんですが。
もっとも一括で取り込むところはとりあえずできているんで、
シミュレーションが終わって実際に日々データを用いて
売買サインを出す段階になったらまた見てみます。

VBSで正規表現が使えるのを知り(恥;)、落としたデータ
の解析機能を強化したので、次回はヘンなタグに振り回されて
ハマることも無さそうです。

そもそもプログラム苦手なんすよ。。。はは

age

システム売買やりたいよな。
自動で発注してくれたら楽で良い。
そうゆうのどっかにありませんか。

>>150
激しくガイシュツ

デイトレ用のシステムを作りたいのだが、データ分析のためにどこかに
ｔｉｃｋのデータがないものか？
マーケットプロファイルなんて２０年前の技術だから、データさえあれば
今ならいろいろできそうな気がしているのだが･･･

>>152

見たことありませんねえ・・

5分足として一日分で
4.5時間*(60/5)*1500(銘柄数)=81000
ですから、すごい量になりそう。

>>153
いやいや、Tickだからもっとでしょう。
銘柄の全約定データ数ですからね。

でも私も欲しい。10〜20年分くらい手に入ればいろいろ使い道がありそうです。

>>151
すんません､やっぱり日本では運用ｼｽﾃﾑを作ったとしても手動売買でないと無理なんですかねぇ?
予め決めたﾙｰﾙをｾｯﾄし自動的に買ったり損ぎったり出来ると株価を見る必要が無い分
変な思惑が入らず運用成績上がりそう｡

>>155
そもそも思惑を入れずにルール通りに売買するだけ
だから、(執行スピードの差以外は)運用成績には
影響しないと思われますが。

もっとも、厳密にシステマティックに売買せずに、
システムの情報を参考にして、最後は自分の思惑で
売買しても、それはそれでいいんじゃないかと。

仕掛け＆仕切りの注文執行に条件が入れられないのが嫌だなぁ。
人間逆指値注文(藁)しか出来ないし。

リミットオーダーサポートしろよ ＞ 東証&大証&名証&じゃすだっく

>>157
システム売買する人に限らず、逆指値は欲しいですよねぇ。。。
機械的な損切りはもちろんのこと、噴きそうな銘柄の
少し上に逆指値買いを置いておく、とか。やってみたい。

>>155
システムを作った方が運用すると機械的運用からずれる可能性が高いので
株式の知識がない家族にサイン通り売買してもらうのがよいのかもしれま
せんね。国内に売買代行業者とかあると面白いかも。

>>159
確かに。
私も利益が出せるようになったのは機械的運用ができるようになってから。
より本質的には機械的運用によって損切りが確実にできるように
なったからという点が大きい気がします。

ただ忍耐力がいるのは確か。
例えばちょっと前にヤマハを買いましたが
その日ザラバでストップ高を付けたのを見たとき、
売るのを我慢するのがつらかったです。

でも利食いのタイミングを含めてシミュレーションを行っているからには
想定するタイミングと違うタイミングで売買したら駄目なんですよね。
実際には半分くらいの利益になってしまいましたが、
シミュレーションの期待値にはそこを我慢することで得られる更なる
利益も織り込まれている可能性がありますからね。

なんだかんだいっても認知的不協和というのは難敵です。

認知的不協和
「れ」のおかげで、認識が広まったね。

>>152
Power E*Tradeのデータが使えるかも、
でも自動取り込みは無理っぽいなぁ。

皆さん、株価データはどう言う形で読み込んでどう処理なされ
てるんでしょか？

自分はまだ試行錯誤中ですが速度重視で、CSVをインポートして
日付別のファイルに、固定長・固定サイズのバイナリで吐き出し
と言う事で落ち着きそうです。
DWORDx5の20バイトをｘ1万、１日約196KByte(200000byte)、
コードx20へシークですぐ読める様にしたのですが。。何か根本的に
間違ってますか？

>>163
根本的に間違ってるかどうかはわからないけど、
俺は、銘柄別のファイルに日付順のデータ形式の方が好きだぁ。

age

>>164
最初その形式を使っていて、今はチャート用のキャッシュに
その形式を再利用していますが、全銘柄からナニかを検出する場合、
色々と面倒ではありませんか？
指定日のランキング出す時とかも。

うーん。確かに指定日のランキングを出すとかなら、
一つのファイルの読み込みでいいけど、
扱いたい銘柄を増やしたい時はどうします？
今、扱ってる銘柄が
東証1部だけだったとして、
為替とか債権とかもやってみたいなーってことになった場合、
どうすればいいんでしょか？

1万の中の未使用コード域を使うか、1万超で。。

あと、先物とかも扱いたくなったら、どうしましょ？

3月限6月限とか。

あと、新しい銘柄の数年分の過去の価格データを取り込んだ場合、
やっぱり、振り分けるんですよね？
わたくしめとしては、データファイル自体はあまり触り（書き込み）たくないなぁ。。。
バグで、データ壊したらやだし。（へっぽこプログラムしか作れないから）

と言ってもそれは銘柄別でも一緒だった。

銘柄別の方がいいなって思うのは、
エクセルとかで簡単にグラフ書いたりしたいってのもあったりする。。。(w

今作ってるのは、個別銘柄のチャート／判断と全体から検索の二つに
別れているので、1銘柄の過去データは別扱いになってます。。
(>>165で言ってるキャッシュ、Yahooで時系列読み尽くし)

>>171さんはプログラミング得意のようですねぇ。
いっそのこと、りれーしょなるでーたべーすとかいうもんでも
作ってみたらいかがでしょ？
作っていいことがあるかはわかりませんけども・・・。（爆死

チャートも日付毎ファイルから実用的な速度で読める事が発覚し、
銘柄別関連削除。。
（日足193日分(1/4〜10/13)を読み込み・描画して大体1/10sec位）

得意な分けではありませんが、りれーしょなるでーたべーすとは
なんじゃろなと検索してみたら、
＞データベースの管理方式の１つで，データーを複数のテーブルに
＞分けて管理する方式。番号などの「キー」となる情報を活用するこ
＞とで，複数のデータの結合を容易に実現できる。
あまり必要性が無さそうなので辞退(;´Д｀)

>>173
http://www.reitaku-u.ac.jp/infosci/rdb/rdb01.htmlの下のとこでもご参考に。
RDB作るまでもないのなら、それでよし！頑張ってぇ！俺も頑張らねば！

>>173
・期間の指定
・高値/安値/平均値の算出
・自分でマークした銘柄のみ抽出
・業種絞込み

等は圧倒的にRDBが楽です。
ただ、行単位の処理(前日との比較等)の場合はRDBのメリットは
余り無さそう。
私は一部のマスターのみRDBで管理しようかと思っていますが。

それに株価データ(日足)をモロ1テーブルに入れると、簡単に
数百万のオーダーになってしまうので、実用的な速度で動かすには
マシンに相応のスペックが要求されると思われますね。

私は仕事でも数百万件のデータは扱ったことがありません・・

シントムトレーディング技術交換スレ

に見えました。

>>176
ﾜﾗﾀ

>>177
実はがいしゅつなので、尚更笑えます。

お前ら、
俺もシステムトレーディングすることに
したので、よろしくお願いします。

株価管理とアクセス方法の部分で手間はかけたくないなぁ、
と誰もが思っている割に手間がかかるんだよねヽ(´ー｀)ﾉ

昔に比べれば株価データが簡単に手に入るようになったし
アホみたいにPCのぱわーが向上したんだから少しはマシかも。

あとは車輪の再発明と知りつつ、いろんなアイデアを試すのみ。

>>180
得意な人はともかく、プログラム組むのが大変なんですよねぇ。。。
シミュレーションでダメだった場合はせっかく作っても廃棄処分確定。
といって面倒がってパラメーター調整に走るのは”最適化の罠”への
第一歩なのかな。

デイトレ専用の短期型を作っているのですが、検証用の成績を出す場合、
翌日始値買い＞翌々日始値売り、
終値＞終値　始値＞安値　始値＞高値　高値＞安値
等、何が望ましいのでしょうか。
高値＞安値で成績良かったら言う事無いですが、かなり幅狭まりますよね…

>>182
意図がよくわからないのですが・・
要するに自分が売買できるパターンの中からいくつかを
選んで、シミュレーション結果が良かったやり方で売買する
ということになるのでは。
システムが初値買い→終値売りでいい成績が出ていたら、
その通り売買するのみ。
”いくらになったら買い”というサインの出し方ならば、
そこで指値or逆指値(or人間逆指値)。
朝しか取引できない人は、初値買い→(何日か後の)初値売り
以外のパターンを試しても無意味ですよね
(個人的に興味があって試す場合はともかく)

本当の意味でデイトレを行うのなら、tick(に近い)データ
で分析しないとダメなのでしょう、恐らく。

確実に上がり、どんな買い方をしてもまず損をしない可能性と言うか。
て、ふと気づいたら不等号全て逆…方向の意で使ってました
デイトレなら翌日始値＜終値だけでも良いんでしょうかね。

>>184
なんとなくわかったような、わからないような・・
日足で分析する場合は、場中の動きは入っていませんからね。

仮に(上髭無しの)陽線をシステムが予想したとしても、
最後で急に上がるのか、初値から徐々に上がっていくのか、
そこまでは予想していないことになるのでは。

ガイシュツかも知れないが、こんなのありました。
http://www.max-value.com/technical/system/index.htm

>>186「業界」が絡んだシステム売買の話だから、
話がめちゃくちゃだと思うのは、俺だけ？

めちゃくちゃっていうのは、「業界」の話か「システム売買」の話か
区別してないって言う点でありまする。

適当に丁稚上げたヤツの10/15から過去5日分の検証
１始<終:9(34%) 高:9(34%) ×:8(30%)
２始<終:7(35%) 高:5(25%) ×:8(40%)
○:30(65%) ×:16(34%)

過去50日
１終:137(42%) 高:79(24%) ×:107(33%)
２終:106(43%) 高:66(26%) ×:74(30%)
○:388(68%) ×:181(31%)

過去100日
１終:234(40%) ○高:155(26%) ×:191(32%)
２終:171(38%) ○高:120(27%) ×:149(33%)
○:680(66%) ×:340(33%)

50%は越えてるが駄目だ(;´Д｀)
デイトレ向けと言うことで翌日の動きだけで。

必ずヒットするはずの銘柄がヒットしないので、
何かと思って眺めたら致命的なミスしてた…よく逝かずに
動いてたなぁ(;´Д｀)
アルゴリズムはそのままにとりあえずそこだけ修正してみたら、
同じ範囲の5日分で
１◎4(21%) ○4(21%) ×4(21%)
２◎11(47%) ○7(30%) ×5(21%)
　◎15(42%) ○11(31%) ×9(25%)
になりました…逝けるかな。　※合計100％にならないのは仕様ｗ

ローソク足の線組みを検証した人っている？

>>190 と言うと？

>>190
あるよ。
ある線組みが出た次の日に上がる確率（および値幅）を調べてみた。
トレードに使えそうな線組みはなかったね。

「包み足」の明確なルールを定義するだけでも
パラメータ調整のドツボにはまりそう ＞ろーそくあし

age

>>189
括弧内は勝率ですよね。利益率もあわせて検証した方が良いのでは。
ペイオフ比率（＝勝ちトレード平均/負けトレード平均）などを算出すると
有効性の目安として便利です。

>>193
確かに。その前に一つ一つのローソクを定義するのも微妙な問題ですね。

酒田新値を検証した人はいる？

三空はいける。
検証してみ。

あげてみる・・・。

ザラ場で売買するシステムを使っている人いる？
ちなみに俺は、執行コストがうざいから、寄り付き・成り行きで
売買するシステムしか作らん。

泥取れの人ってみんなザラバでやってんじゃないの。

一年で資金が８倍になる（はずの）システムを作ったが、
半年で機能しなくなってしまった。
鬱だ。

>>201
ちなみに検証期間は何年くらいですか。
また検証期間のパフォーマンスは安定していましたか。

パフォーマンスが高すぎるシステムは何か見落とした要因がないか
慎重にチェックしないと危険ですね。
今製作中のシステムは年平均で4.6倍という数値が出ていたのですが
ロスカット時に発生するスリッページの見積もりを1%増やしたら
パフォーマンスが半分になってしまいました。
短期売買システムはこの種の見積もりを誤ると痛い目にあいますね。

ロスカットに逆指値が使えれば非常に便利ですが
ほとんどの会社は消極的なようです。

検証期間は約３年。
ただし、日計りシステムなので、数百往復の売買で検証してあります。
米ナスダック銘柄を対象としているので、毎回の売りと買いでそれぞれスリッページが
発生します。
検証期間のパフォーマンスは、きわめて安定してたんだけどなー
ちなみに、米株市場では、逆指しＯＫよ。

>>203
米ナスダックですか。逆指値つかえるのは良いですね。

興味本位の質問ですが、
パフォーマンスが悪かった原因はスリッページですか？
それともほぼシグナル発生時の条件で売買した上で、ということですか？

検証期間はもっと長いほうが良いと思われます。
もっともそれで問題がすべて解決するわけではないですが。
それ以上のデータがなければ検証データの時系列を逆にして
テストするという方法も時には有効です。
パフォーマンスが良いシステムほどぼろぼろの結果になったりします。

システムに欠陥があったということ？
市場が変質したということ？どっちのせいで機能しなくなったの？

>>204
>>205
市場の変質が原因です。
ちなみに、スリッページは、往復で３〜４ティック程度。

「パフォーマンスが良いシステムほどぼろぼろの結果」って怖い……

AGE

今開発途中の先物日計りシステム。
収益の安定性は（手数料を差し引いても）抜群だが、
利益の３分の１が手数料で消える。
なんか、あんまり使いたくないな…

age

システムなんかで儲かるわけないじゃん。
売買の判断をするのは、最後は、人間だよ。

>>210
煽りかたが下手すぎ

しかし手数料はあなどれないねー。

これのせいで薄利多売系のシステムは、
「働けど働けどわが暮らし楽にならず」になりがち。
でも安易に手を加えて仕掛けを絞り込むと確実にパフォーマンスが落ちちゃうし。

なかなか微妙なところだねぇ〜ヽ(´ー｀)ﾉ

最近、全然私カキコしてませんけど、見てると
ｺｿｰﾘとシステム売買している人って結構いるもんですね。

でもやっぱりいろいろ失敗してるみたいだねぇ。当然だけど。>>213

もうちょっとで解析できるとこまで来た。ｵｿッ。ｶﾞﾝﾊﾞﾛｯﾄ

勘定したら、
n:日数、とすると
f(n)=(4*n)!/12^n通り！！
n=1 f(n)=2
n=2 f(n)=280
n=3 f(n)=27720
n=4 f(n)=1009008000
こんなに線組みのパターン手あるのかと思うと気が遠くなった。
初期の将棋ソフトを作っている気分て、こんな感じだったんだろうと思う。

>>214
頑張ってますねぇ。
こちらはシミュレーションさせるルーチン作りで長考中。
その間に自力売買を繰り返してて、全然進んでません・・

>>212
確かに手数料は馬鹿にならないです。
手数料次第でシステムの設計が全く変わってしまいます。
手数料が安ければザラバの自動売買で１円２円をとりにいく手法もありなのですが
さすがにそこまで短期売買をすると手数料が馬鹿になりません。
なので現状は寄り付き売買を基本にしています。

＃最近の相場上昇のおかげもあって年初から＋４割になりました。

Faraway to the ADSL SpeedMaster
xDSL技術の特徴や仕様、干渉するノイズの予防対策、TCP/IP設定を最適化する方法などを徹底図解。速度測定機能も備えている。

http://www.din.or.jp/~fwhz2588/

age

利益よりも手数料のほうが多い人もいそうだね。

あげ

お前ら、
アメリカダウ・ナスって、
マーケットスピードで時系列データ(csv)
とれるのか教えてください。

このスレは是非dat逝きしてもらいたい。

株価データは最初にいっぺんにメモリ(配列)に読み込んじゃうのかな？

>>222
おめぇには必要無し。

ボケが、早く教えろや。

>>226
て優香、マジ知らないんだ、ｺﾞﾙｧ!!!
csvでDLできるHPは何箇所かあったはずだけど、
多分日足だぜ。ｺﾞﾙｧ!!!

ageてみる

成田式を少しアレンジしたスクリーニングシステムを作ったけど、
うまくいかなかった。
勝率４２％で赤字。

成田式って何？

荻野式？

葬式？

ここはネタスレではありませんが・・

「驚異の成田式投資法」成田静洋著 あっぷる出版社です。
一般の書店でも売ってます。
「株・利益確立９３％」だそうです。

公文式？

>>234
逆やったら儲かるの？

>>234
キミにこのスレに相応しく無い言葉を捧げよう。
逝って良し！

age

例の元スレがえらいことになってますね。

でも私のシステムがFリテを推奨しているんですよね。
過去同程度の暴落時における平均利益率1.6971%/日。
はて、どうしたものか。。。

買うべきでは？>>239

>>239
ちなみに、コムシス・協和エクシオ・大明の暴落には反応しましたか？

>>239
お久しぶりです。元スレって(笑)

しっかし、確かに買う気になれませんねぇ・・
いや、これこそ認知的不協和のワナかも？

過去に最適化したシステムの逆張りで利益が出るのではないですか。

>>239
偏差はどれくらいですか？

どなたか四季報CDのデータの複合化を試みたかた
いらっしゃいませんでしょか。

数値・一部データは最も単純なアレだったのですが、
特色等、文字データは何やらすこーしだけ凝ったビット演算を
してる様なのですが、いまいち上手く複合出来ません。
複合出来た方いらっしゃったら隠語でも構いませんので
助言の程を。。。

>>240
とりあえず買うことは買います。
>>241
「コムシス・協和エクシオ」は逆張りシステムに引っかかって1日だけ保持しました。
>>243
そうなのかもしれませんね。
>>244
データが家にあるので正確にはわかりませんが、偏差は結構大きいですよ。
したがって１トレードだけみてうんぬんという問題ではないです。

このスレッドを読んでいると高い勝率を出すより低い勝率を出すほうが簡単であるということになります。
でもその逆張りをしないのは勝率が高くても利益率が低いからなのでしょうか。

>>247
>高い勝率を出すより低い勝率を出すほうが簡単であるということになります。
すいません。どのあたりの発言からそのように思われましたか？

でも確かに大損するシステムは逆にいえば大勝する可能性がありますよね。
いずれにしてもその再現性は問題になりますが・・・。

>>239
見事

例えば>>16 >>201 >>202 >>204からそう判断しました。
特に「パフォーマンスが良いシステムほどぼろぼろの結果になる」というのは興味深いですね。
再現性があれば逆説的に凄く良いシステムなのではないでしょうか。

某取引員が会員に公開しているシステムはバックテスト期間、フォワードテスト
期間とも一見してすごく良い感じだった（５０回くらいの売買）。
でも公開後半年で十数回ほどあった売買の成績はまったく振るわない。
作った人は個人的に少しだけ知っているけど、テクニカルのプロ。

要するにこういう類の単純な法則は、過去データで最適化しても将来の
相場とは相関が無いという、そういうもののような気がする。

単純に株価の推移を追うだけじゃなく、東証発表情報とか株価に
影響する材料を、出た日時とプラス材料かマイナス材料かだけでも
折り込んで行けばまた違った成績が出る様になると思うんだけどな。

>>252
プラス材料・マイナス材料を数値化する時に「主観」が
入ってしまうと思う。

>>250
>再現性があれば逆説的に凄く良いシステムなのではないでしょうか。
ご指摘の件、おっしゃる通りです。
いずれにしても「再現性」が問題になります。

つまり
１．過去データのパフォーマンスがプラス→将来もプラス
２．過去データのパフォーマンスがマイナス→将来もマイナス
はいずれも保証がない問題です。

過去データに基づいてシミュレーションをした結果利益がプラスになったとします。
でもその成果は惨憺たる結果に終わったとします。
そこでその逆をやったらどうかというのはあくまでも結果論です。
逆をやるというのはシミュレーションが終わった段階で
決まっていなければ意味がありません。

>>251
そもそも本当に優秀なシステムがなぜ公開されるのか？
という点で疑問を持つ必要があります。
また５０回くらいの売買では信憑性に欠ける気がしますがどうでしょう？

＃昨日寄付で買ったFリテは今日の寄付で売却しました。
＃「人間」→「家畜」に逆戻りです（笑）

検証が50回でも1000回でも同じだと思うな。
期間長くすれば平均化して最適化の落とし穴は小さくなるかもしれないけど。

既知の母集団＝バックテストと未知なる母集団＝実用期間とは、きっと
別物なのだから。

公開といっても会員だけのクローズな世界。
理由ははっきりしています。客寄せのネタ。

>>255
短期間の検証で簡単に最適化できてしまったのだろうとの推測しました。
では長くすれば良いかといえば一概には言えないですよね。
答えがない問題のように思います。

ちなみに私はテクニカルを絶対だと思っているわけではありません。
そんな恐ろしいこと口が裂けてもいえません。
もっと良いと思える方法があればなんのためらいもなく乗り換えるでしょう。

>>256
ありがちな話ですね。
本当に儲かるなら自分で使うと思うのですが。

＞本当に儲かるなら自分で使うと思うのですが。

システム製作者は本当に儲かると思ってたんじゃない？結果は結果として。
手張りしてるかどうかはわかりません。

>>253
じゃあ、プラスマイナスじゃなく、単に材料が出たポイントだけでも。
変化した日に何か材料が出てて、過去の近似ポイントにも材料が
出てたら、その日の材料と過去の材料が同様の物だったら、過去の
近似ポイントからの動きを重視するとか。

>>258
まあ、下衆の勘ぐりだと思ってください。
決め込みはいけなかったですね。

>>259
値段つけているのは人間。過去の値動きを知っている人が多いわけだから
早め早めに動いて、結果として違う動きになるだろうと想像できますね。
特に戦争とか大きな材料の時は特に。

ストップ高で買い、ストップ安でも買う！
それがストップマン！

>>259
ご存知かも知れませんが、以下のページで
いろいろな事柄を取り上げて随筆にされています。
勉強になります。

J_Coffeeさんの株式投資日記
http://members.tripod.co.jp/J_Coffee/index.htm

>>254
パフォーマンスがプラスになるかマイナスになるかは
検証期間（フレーム）の区切り方によっても違ってくるんじゃないですか。
例えば２年前までの過去データを使用し
�@過去データの１月から１２月（１２ヶ月）で検証
�A過去データの２月から１月（１２ヶ月）で検証
�B過去データの３月から２月（１２ヶ月）で検証
・
・
・
�K過去データの１２月から１１月（１２ヶ月）で検証

�@から�Kの全ての検証期間で利益が出たら３〜１０年前までの
過去データで�@から�Kを繰り返し検証してみる。
それで利益が出なければ失敗作とみなす。
システム売買ソフトを作る際このような検証を行っているのでしょうか。

>パフォーマンスがプラスになるかマイナスになるかは
>検証期間（フレーム）の区切り方によっても違ってくるんじゃないですか。
はい、違ってきます。

検証方法の区切り方はいろいろ考えられます。
前月のデータで今月のパラメータをつくることも考えられますし、
昨年のデータの今年のパラメータをつくることも考えられます。
パターンは様々ですが、そのようなテストは必要でしょう。

>>全ての検証期間で利益が出たら
ここは必ずしもこだわりません。
というかすべての検証期間で利益が出せるようなシステムは
最適化されすぎている恐れがあります。

最適化さえすぎているとどういう弊害があるのでしょうか？

将来の売買で使えない可能性が高いと思われます。

頭が悪いのでよくわからないのですが、なぜすべての期間で
利益が出せるようなシステムは将来の売買で使えないのでしょうか？
将来というのは１０年先とかそのぐらいの話ですか？

>>268
ここは議論をすると泥沼になると思われますので、訂正します。
私の経験則上そのように思っているということです。

私も頭が悪いので、証明するすべはありません。
どんな期間でも利益があがるようなシステムをお持ちの方がいる可能性が
あることも否定はいたしません。

なお最適化に関しては以下のページにある見解とほぼ同様です。
http://www.eurojapan-corp.com/main/kokoroe.htm

>>254

>＃昨日寄付で買ったFリテは今日の寄付で売却しました。
>＃「人間」→「家畜」に逆戻りです（笑）

爆笑！

ところで、今のシステムの利食い(損切り)基準は
トレード期間ですか？
パフォーマンスですか？
それとも両方の組み合わせですか？

>>263
このページ、なんというかすごいですね。。。
テクニカルやデータ検証以外のページも面白そうです。
読み応えありそう。

たとえば5年分1000個のデータがあったとすると、パラメータを1000個持った
方程式を用意すればすべての点を通る＝完全に過去をシミュレートした関数
を作り出すことが出来る。（FFTとかで)

では、昨日までのデータで作った関数は明日のデータを予測することが出来る
のかというと、出来ないんだよねー、これ。
1日後なら誤差は少なくても、10日後なんてまったく関係ない値段が出てくる。

システムって、過去の値動きがある条件に当てはまった時、その直後の
値動きは完全なランダムではなくて、一定の（儲けられる程度の）かたより
＝一方向に走るとか　があるはずだ、っていう前提（仮定）でやるんだよね。

人がチャートとか見てやるのも、数値を計算式に入れてやるのも同じこと
のように思える。
よくあるたとえば抵抗線ブレークでも、人間が目で見て定規で引いている
線をそのまま式で表すのは意外とめんどう。
過去何日以内の高値安値とかいう簡単な式にはならないから。

>>270
期間で区切っています。
一部自動売買を組んでザラバのロスカットも行うようにしました。
自力逆指値ですね。

過剰適応になってしうまうのかな。
今の日本も過剰適応の状態から抜け出せないでいるように

>>274
有難うございます。
損切り基準はあっても、利食い基準は無いのでしょうか？

>>276
私の場合は特に設定していないですね。
損失は限定して、利益は伸ばすというのがいいのではないかと思います。

利食い基準こそ（設定は非常に難しいが）必要だという気がするのですが？
設定しないということはいわゆる場味を見て勘でやるということですか？
（まさに私はそれですが・・・）
そうしたらシステム売買になっていないんじゃありませんか？

>>277
有難うございます

>>278
もっとも期待値が大きくなる期日が来たら
自動的に手仕舞うのでしょう。

私はその期間中に損切りポイントを設定して
あるなら、利食いポイントも設定してあるのか
と思ったので、お尋ねした次第です。

先物導入後、個別銘柄の動向は日経平均不採用銘柄といえども全体相場の動向に
多分に左右される結果となり、株は「どれを買うか」もさることながら
「いつ買うか」がパフォーマンスの優劣にかなりの程度影響を与えていると
思うのですが、そのあたりの全体相場の影響というものをシステムを作る時に
どのように処理しているのでしょうか？

あげちゃう

age

串田メソッドってどうよ

>>283
マイナスになる銘柄のほうが多いよ。

>>283
板を無視して、四本値だけを元にした机上の空論。
１円２円値幅取りがそう簡単に約定するかよ！（ｗ
バーチャル以外では役に立たない。

クソ田メソッド

>>278
買い時以降のピーク値およびそれを付けた日時を基準にして
損切り設定(期間、上下幅)を見れば
損切りと利食いが同じ基準で手仕舞えるのではないでしょうか？

個人的には仕舞うより始める方が難しいと感じます。
とりあえずこのスレを１００回熟読するか(藁

チャネルブレイクアウトしたのを自動的に発見できるソフトってありますか？

あとポイントアンドフィギアで買いサインがでたの自動検出してくれるのって
作れるでしょうか。

投資哲学を聞いてみたいage

>>288P&Fの買いサインの自動検出は
作れるはず。
複雑でなければ、難しくはないはず。

苦戦中あげ

今度は「３点チャージ法」のシステムを作ろうと思ってます。
時間のムダ？

「れ」はこんな事言ってます。
http://refight.ram.ne.jp/theory/talk17.htm

>>293
なかなか良いこと言ってるじゃん。

でも所詮「れ」だからね。
なんか建設的なこと言えないのかね。こいつ。

>>292
それで何もしなければ、天文学は発展せんかっただろう。

「れ」の最初のスレを読めば、このスレが出来た経緯がわかると思われ

「れ」の功績はこのスレを立てる要因を作ったことだね。

ここ最近の動きだと「全自動往復ビンタマシーン」と化してるシステムがありそうですねー。
と言うよりうちで比較対象用に監視してる奴がそうなんですが(藁
何と言うか、ドツボな売買を繰り返すので、なんか痛々しいです。
でも今の相場用に調整しちゃうと、それもドツボなので放置プレイですーヽ(´ー｀)ﾉ

>>292
市場が完全にランダムに動いているとは思ってませんけど、
システム構築する際、最適化の罠があちこちに仕掛けられている
のがよくわかりますね。勝ちパターンを見つけ出そうと頑張る余り、
ある動きを(自分にとって都合良く)パターンとして決め付けてしまう。

システムはシンプルに、シミュレーションは十分に。

先輩方が何度もおっしゃってるこの言葉、よーく理解できます。
いつも有難う、「れ」さん(笑

>>298
>ここ最近の動きだと「全自動往復ビンタマシーン」と化してるシステムがありそうですねー。

結構ビンタをくらっていましたが、ここ１ヶ月は+10%、年初から+50%くらいですね。
今年一番成績が悪かったのは確か7月で-30%くらいは逝っていた気がします。
脱零細投資家の道はまだまだ険しい・・・。

>>299
>市場が完全にランダムに動いているとは思ってませんけど
暴騰すれば提灯がつき、暴落すれば狼狽売りが出ます。
暴落や暴騰の発生はランダムな事象かもしれませんが、
それに対する人間の反応はそうそう変わるものではないと思います。
パニックに陥ったときに周りと同じ行動をとることによって安心を得ようとする
群集心理からすると、本来人間は相場に勝てないようにできているのではないか
と思ったりもします。

そうそう、ちょっと前に全体相場の動向をいかにとりこむかという話が出ていまし
たが、どなたかうまく売買に組み入れている方はいらっしゃいますか？
そのようなことが可能な人は個別株よりもオプションを扱った方がレバレッジも効
いて効率が良いような気がするのですがどうなんでしょう？

まあ「れ」は、買って放っておけば自動的に値上がりする株を買うのだからチャートは必要ないだろう。
しかし、それが値上がりするのはこまめに売買している人々のお陰だということを学んだ方がよい。
だれもが「れ」と同じ考え方なら、そもそも株に値段など付くはずがないよ。

やっとこさ、美鈴のCSVをちぃと加工してSQLServerに
インポートした。８５０万行。（藁

しかし、肝心のSQL文が書けない。
移動平均さえわからん（藁
勉強せねば。

皆さん、プログラム言語は何を使っていますか？

＞３０３
神の声

　SQL簡単なのならAccessで「表示」−「SQLビュー」で見れるよ
ｳﾁはOracleつかってるのでObjectBrowserっての使ったりしてます。

＞神の声
　ﾜﾗﾀ、ｲｲ。ｵﾚっちも神の声が聞こえるﾚﾍﾞﾙになりたい・・・

ﾏｼﾞﾚｽすっとJavaつかうことが多いけど、たまにsedやawkつかうときもある。

>>302
移動平均はSQLじゃ書けないような気がしますねぇ。
私はVBでゴリゴリ書いてます。

>>300
-30%？
俺ならそのシステム怖くて使えんよ。

>>305
ObjectBrowserは使いやすいですよねぇ。
わたしも他では使ってます。

>>306
なんとなくイメージは出来てきてるんですけど、まだ…
それ以前にcount(*)で１分かかる（藁
(celeron1G Mem256M)
個別銘柄なら一秒かからんのだが、Viewとか集合とか全体のはまずそう。

あー、なんか楽しくなってきた（藁

>>307
そうなんです。それでザラバの自動ロスカットを作成しました。
期待値としてはロスカットをしない方が高いのですが、
いかんせん変動が大きすぎました。

シミュレーションに使う言語は、
ある程度の実行速度を確保できるものを使用するのがよいと思います。
私も始めはＶＢで書いていたのですが、
速度の都合からＣに書き直すことになり２度手間になってしまいました。

>>308
もしうまく書けたら教えて下さい。
でも、行単位の処理だからSQLだけじゃ無理なんじゃないかと
思うんですけどねー。
私は株価データそのものはコード別のテキストファイルのまま
扱い、その他はテーブルにしてます。

>>309
Cはもう何年も書いてないので忘れちゃいました・・
VBだけじゃ厳しいかな〜？？

まだシミュレーション部分を作成中で実際に動かしていない
のですが、どれだけ時間がかかるのやら・・心配になってきた^^);

>>309の300さん
　すごいっすね。仕事でならProCとか使うけど・・なかなか自分用ではなかなか
めんどくさくて、ようやらんです。

　ExcelでODBC,VBAかlinuxでJDBCぐらいです、家でいじってるのは
まだまだ、スクリーニング用にしか使ってないので、システムトレはまだまだです。
（ってゆうか、資金も能力も不足気味なのでできないっす）

荒らされるのやだから、sageがイイナ

できた！のだが、いろいろと問題あり。
テーブル構造はkabuが銘柄番号、日付、終値がある。
カレンダーテーブルがid(開場日を連続で１増分）、日付（開場日）。
とりあえず二日移動平均。

SELECT a.id, a.銘柄番号, a.日付, (a.終値 + b.終値)/2
FROM
(
select (ica.id + 0)as id,ikabu.銘柄番号, ica.日付,ikabu.終値
from dbo.kabu as ikabu RIGET OUTER JOIN dbo.カレンダー as ica
on
ikabu.日付 =ica.日付
) as a ,
(
select (ica.id + 1)as id,ikabu.銘柄番号, ica.日付,ikabu.終値
from dbo.kabu as ikabu RIGHT OUTER JOIN dbo.カレンダー as ica
on
ikabu.日付=ica.日付
) as b
where
a.id =b.id and
a.銘柄番号=b.銘柄番号

レコードが全部埋まってないとだめ。
ためしに外部結合つかったけど、美鈴のCSVのままじゃだめ。
しかも遅い。５０日移動平均なんて。。。
もっといい方法あるかな？

>>312
発想はなるほどと思ったんですが、これじゃあちょっと厳しそうですね(笑
50日平均だったらそれだけの数の結合が必要になるわけで。
そもそもidに1を加えるあたり、行単位の処理に他ならないですよね。
やっぱり純粋なSQL文では集合演算と見なされる処理以外はできない
んじゃないでしょうか？
カーソルなり外部言語でレコードセットを持ってくるなりして
一行づつ処理した方が、ずっと自然で(作るのは)速いように思いますが・・

＃株板の内容とは思えなくなってきましたね(笑

>>312
あんまり無理をなさらない方がよいかと。
ProCが使えるのでしたらそちらで処理することをお勧めします。

アイデアをちょっと試してみたい場合はExcel+VBAがお気楽で良いです。
Excelは自分で作成した関数をワークシートに埋めこるのが便利ですね。
で、いけそうだと思ったら本格的にコードを書いてシミュレーションを始めます。

あ、ごめんなさい。ProC使いは311さんでした。
なにはともあれ何らかの言語を使う方がよいでしょう。

Delphi がただで使えるよ。
http://www.borland.co.jp/delphi/personal/

VCをただで使わせて下さい。　御願いします。

>>314
確かに無理ですよねぇ（藁
でも、データ分析部分はDBMSにまかせたほうがシステム的に
すっきりすると思ったのですよ。
リアルタイムに計算してきますし。

で、調べました。
Oracleは8iのEEでSQL分析関数として持ってる。
MSは分析サービスという名のOLAPでできる。
OLAPといえばRedBrickでも当然できる。
結論：標準のSQL文ではやるなってことか？

うーん、OLAPに手を出すべきか、Oracle（9iDBもできるか？）にすべきか。。。

＃ほんとの仕事っぽくなってきた（藁

なんか眠れないので、つまらんものですが作ってみたYo。

決算情報とてくるやつ
http://hp.vector.co.jp/authors/VA008690/LycosCom.html

手早く開発できるのでAccessを使ってます。
オラクルでやってる方って自宅の話？
Standard Editionでもかなり高額になるから
Personal Editonかな？

去年買ったおれのはOracle8iのStandardEdition Linux版で
キャンペーン価格で7万ぐらいだったYo

なんで盛り上がってるん代

やっとシミュレーション部分ができた！
と思って動かしたら、なんと一年で資産が半分に
なってしまいました(笑)
どこかバグってる可能性もあるんだろうけど。。。

ところでOLAPの話が出てましたけど、これで
データマイニングやってる人はいないんですかね？
曜日や業種、その他いろんなマスター作って
結構遊べそうな気がするんですけど。

損切りを止めて一定期間で返済するようにしたら
随分と期待値が上がりました。こういうものなんでしょうかね。

普通の売買だとやたらと損切りが重要だと説く方が
いますが、実はトータルでは勝ちを減らしている行動
なんじゃないかと思ったりもして。

>>324
>損切りを止めて一定期間で返済するようにしたら
>随分と期待値が上がりました。こういうものなんでしょうかね。
上でも若干書きましたが、私の分析ではそのようになっています。
ただ売買結果の変動の大きさに自分が耐えられるかどうかは別問題です。
私の場合損切りの目的は致命的なトレードを減らすことですね。

＞損切りを止めて

一発で死ぬ可能性をゼロにできないならどうしても必要ではないか？
死んでもいいならいいけど。
検証期間中に一度もタッチしない幅で切ればいんじゃないかな？
もしそれが耐えられる範囲なら。

せっかくシステムぶん回せるんだからいろいろと
ロスカットのパラメータを変えてみるのが良いカモ。

でもそこに潜むは恐るべきカーブフィッティングの罠ヽ(´ー｀)ﾉ

どうもロスカット値が小さければ小さいほど期待値が
下がるようですね。
個人的にはなんとなく納得できる結果ではあります。
自分が耐えられる範囲の、バランスいいポイントを
見つけたいところです。

もっとも売買サインがまだ十分に練れているとは
言えないのですが・・

あ、上げてしまいました。
デフォルトは下げ進行で良いですかね

>>323
なかなか進んでますねぇ。
こっちはOracle9iDBをDL中。とりあえず試用版。
1GB以上あるよ。。。土日が潰れる(藁

データまイニング面白そうですねぇ。
しかし、データはどこから持ってくるのだろう。
買うわけないし。。。

データまイニング用のデーターベースかあ。
出来高とかの必要だろうし、ビットやアスクも
必要なのかなあ。

自分の売買注文自体が、利益を減らす方向に作用する傾向が、けっこうはっきり出るね…。
ごく当然のことなのだが、実際に運用をはじめるまで築かなかったよ

>>331
日足データだけでも、
・曜日
・月初・月末
・権利落ち日
・SQ前後
等で値上がり/値下がり傾向を分析したりとか・・

ところで皆さんのシステムの期待値ってどんなもんでしょう？
年間で倍くらいですか？

優良スレ保存上げ

>>334
シミュレーション上は年間２倍くらいは達成していますが、
実際に倍というのはなかなか難しいものです。
今年は達成できそうにありません。

データマイニング面白そうですね。
曜日アノマリーとか実際に統計とってみたらありましたからね。
微妙な差異ですが、一定の売買条件のもとで検証して、
買いは火曜日がよい、という結果だったと思います。

>>336
なるほど、やはりその位を目標にしているんですね。
よほど安定しているシステムならともかく、少なくともシミュレーションで
数十パーセント程度のプラスでは実際の売買は怖くてできないと思いまして。
もっとも今は手持ちの株は塩漬けだらけなので、いずれにせよ実売買は
できないのですが(苦笑)

データマイニング、ある程度のHDD(30G以上)＋メモリ(2G以上)、
それとデータベースの基礎知識があればそんなに難しく無いと思われます。
問題はアイディアですね。

>>337
統計と最適化技術に関する知識がないと、最適化の落とし穴にはまるよ。

興味本位だけど、年平均収益／最大ドローダウンはどれくらいなんでしょう？

年２倍というのは驚きです。未だかつてそのようなシステムは見たことがありません。
プログラムを自在に使える人は違うんだなと思いました。
自分の話でいくと39％／年、最大ドローダウンが2.3％ですね。

>>340
シミュレーション上だったら、少しパラメータを最適化すれば年10倍などという
パフォーマンスを出す年が出てきたりしますので。
あくまでもバーチャルな話です。

実際のところでは340さんと同じくらいのところに落ち着きそうですね。

10倍ですか（＠＠）パラメータをいじるくらいでそんなになるものなんだ。
株そんなに動いてるのかなぁ？
ところでそのときのドローダウンはどれくらいですか？よかったらですが。

あげええ

>>343
おお！dat落ち寸前で・・・。

dat落ち、まかりならん。こんな良すれ。

>>342
ロスカットなしのシミュレーションでは
最悪のケースでほぼ破産（９割減）と言うのがありました。
パラメータを変えながら年毎にパフォーマンスを計算していたのですが、
対象期間は1990年のデータだったと思います。
ほうっておくと数日で-30%を出すようなトレードがごくごくまれにありますから
致命傷を避けるためにもロスカットは必須でしょうね。

あと10倍というのは確かに数値上では出ているのですが、
上でどなたかが書かれていたように
自己の売買が利益を減らす方向に作用するという点について
考慮されていません。

もっとも私の場合は成り行きで売買しても金額的に問題がないのですが・・・。

システム売買人さん
ご返答頂きありがとうございます。
ドローダウン90％ですか、怖い。けど、レバレッジを落とせばいいことですけどね。
私のシミュレーションも利益を減らす方向への作用は考慮していません。ただ、総約定が
上位銘柄しか売買の対象にしてないのと、たいした金額の売買をしているわけではないので
たまたまでしょうがシミュレーションより実績のほうが良いくらいです。

>>347
>私のシミュレーションも利益を減らす方向への作用は考慮していません。ただ、総約定が
>上位銘柄しか売買の対象にしてないのと、たいした金額の売買をしているわけではないので

確かにあまり流動性がない銘柄はシステム売買には向かないですね。
私は４本値と出来高から概算の約定金額を計算して移動平均をとったもので
フィルタリングをしています。VWAPなどを使えばより正確なのでしょうが、
面倒なのでその程度で済ませています。
で、資金が増えたら閾値をあげれば済む話ではないかと考えています。
マーケットインパクトを考慮しなければならないほど資金ができたらそのと
きは別途対策を考えようと思いますが当面は関係なさそうです。

age

あげええ

age

（このレスは株板では異色だがおもしろいのでカキコして
みます。）

データマイニングってえのはニューロのことかね？
ニューロコンピューティングによる予測は基本的に内挿
を得意とするらしいが、明日または来週の予測は外挿
になるので予測精度が悪いのではないか？

具体的には過学習によって近似する関数が大きくかわっ
てしまうので明日の予測値がえらくばらついてしまう
らしい。

ニューロに対して重回帰分析は関数系が一次関数と決
まっているので過学習の心配がない。そのうえ説明変数
がちょっとくらい違っても結果に大きく影響しない。
つまり得られる結果（予測される目的変数）が安定して
いるのでは？

元スレの「れ」登場 age
http://homepage1.nifty.com/omimayu/img-box/img20011223170358.jpg

>352
ニューラルネットワークが最適化の落とし穴にはまりやすい点については同意。
でも重回帰分析がいいとも思わない。

ところで、過去のサプライズについて、主観評価して。その評価量と、
実際の株価の変動の相関性を分析すると面白いよ。

>354
主観評価ですか？　サプライズだから客観じゃないよね。

結果として、サプライズに対する自分の反応を修正する、
つまり相場観を磨くわけだね。

具体的には
　説明変数＝サプライズの大きさ＝上昇するを１０、下降するをー１０
　目的変数＝株価変動/昨日の終値（％）
　　または、株価変動/(移動平均を基準にした株価のばらつきσ)
として規格化してやれば良さそうですね。

ロケット工学投資法という本を読んだ。
理数系の方向けのようにも思えるが、イージーランゲージのコードが付いてるところがミソのようだ。
しかし、イージーランゲージって使ってます？使っている人からみたらこの本美味しいかもね。

サプライズかあ
ポートフォーリオまで、考えるか

合弁比率で、逝こう

ヤフーからデータを取り込むプログラムを作りたい。

http://chart.yahoo.co.jp/d?s=998407.o
このページからデータ取得すればいいのかな？

システム売買の最終形態（ｗ
h ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9900000011320

>>360
ワラタ。まさに「サイコロ」ジカル。

ここみたいな話って２ちゃんのシミュレーション板でもやってみたらどうよ

閑話休題
プログラムまったくしらない文系シロウトが勉強したら投資プログラム
つくれるようになりますか？

>>362
つくれるようになるよ。
ただ、そういう人はそんな事を考える前に走り出してる。
そういう点から考えると、あんたはダメっぽいねぇ(藁

>>362
どうだろうね。奴らの興味は別のところにあるからな...
金融工学系だと
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50
このへんのスレがたってるようだが。
ところで↓このクソスレたてたのは君？
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/sim/1009350979/l50

プログラミングに関してはどういうものを"投資プログラム"として
どういうものをイメージしているかによると思うな。
プログラミング言語以外に、統計や数値計算、数理計画法なんかの知識も
必要になる場合もあるから、先は長いかもね。
ま、やる気しだいだろ。ガンバレヤ(藁

>>303
俺はMac派でCodeWarrierのC言語で組んでいる。
使っているデータは日足４本値と出来高だ。
計算結果を見て、最終的に注文はブラウザ上で手動で出している。
というか、俺には自動で注文出すようなプログラムを組む技術がない。

データベースはオラクルとアクセスどっちがいい？

>>364 図星だよ　鬱氏

プログラムはよくわからないけど，東証一部の株価全部ＰＣに入れて
たとえば，移動平均乖離−２０％，ＲＳＩ２０％の銘柄を選ぶみたいな…
あ，それだけだとネットでもあるか．それに何かのプラスαみたいなさ

>>359
私はそうしてます

>>366
私はアクセスしか使ったこと無いんで・・
(SQL-Serverはありますが)
もちろん本格的なRDBMSの方がいいとは
思いますが、システムの作りにもよるんじゃない
でしょうかね。

私はシミュレーション売買履歴やコードマスター
(銘柄名や売買単位数)、売買サインのマスター
位しかDBに入っていないので、アクセスでも
十分事足りてます。

シミュレーション速度が異様に遅いのですが、
まあこれはDBというよりもプログラミング技術や
実行環境の問題なので。

私も来年はシステム売買デビューできるといいなあ。
まだまだ練りこみが足らないもんで・・

>>362
そう、銘柄を選ぶだけだったらつまらないよ。
銘柄と売買のタイミングや利食いと損切りの方法等を決めて、
その方針で例えば過去３年間トレードしていたら
どんな成績かというのをシミュレーションで検証したりするんだよ。

RDBをシミュレーション中に叩くと時間がかかるから、
RDBにあるマスターデータをシミュレーションに必要な分だけ切り出してエクスポートするプログラムと
エクスポートされたデータをもとにシミュレーションする部分に分けてるよ。

ちなみに、RDBはなんでもよかったので手近にあったAccess2000を使ってる。
(VBでごにょごにょっとエクスポートできるしね)

シミュレーションは方針を試行錯誤するときはRubyで..
モンテカルロ法で力ずくで検証する場合はC++って感じでやってるよ。
解析は会社のMatLabやS-Plusとか使えれば楽なのだが、
さすがにまずいので、Mathematicaでやってる(藁

株式投資で重要なのは
・自分の投資可能金額はいくらか、そしてどこまで出動させるか
・ロスカットをどこに設けるか
・利益をどこまで伸ばせるか、損をどこまで早く切れるか

このあたりでしょう。
あたりはずれの確率を上げようとしても結局は５０％を超えることは無いです。
アマチュアはこれを越そうという、いわゆる「錬金術」に血道を上げて
プロは５０％以上の勝率は無い前提で、ほかの要素をいじくってトータルで勝ちに結び付けます

まじめで良いスレで好感が持てるけれど、根本のところで間違ってるから、徒労に終る可能性が高いでしょうね。

テクニカルと言うのは、株の売買の行為に結びつく
人間心理の集合体を分析するものだから、ある程度の傾向は、でます。
特に日柄に絡んだものは、その意味ではボリュームも絡むでしょう。

その要素もあることはありますが、もっと重要なのは、「ほかの奴はこうするだろう」と思う論拠だから正しくなる。という側面です。
早い話が、例えばローソク足で、「今回、前回の天井値に並んだから、反転するだろう」
というのは、チャートを見て相すると考える奴が多いだろうと、多くの人が予測するから実現する、ということです。

となると、一目均衡表とボリンジャーバンドとＲＳＩとローソク足があれば、
後は必要無い、ということになります。
むしろ、どう解釈するのが「その銘柄では正しい」のか、というところが
ポイントになりましょう。

余計なことをいいすぎたかも。(^^ゞ

ロウソク足と出来高推移しか見てません。

>>371-373
概ね同意だが、
「あたりはずれの確率を上げようとしても結局は５０％を超えることは無いです」
これはどうかな？
自分でも気がついてるでしょ？
＞「ほかの奴はこうするだろう」と思う論拠だから正しくなる。

>>371
そうですね。
あなたの仰る「重要なこと3か条」はこのスレでも重要です。
同様に、勝率に対してもこのスレの人達は
拘ってはいないと思います。
もちろん高いに越した事はないですが。

結局、目指しているところは誰しも同じです。
頂上に向けてたどるルートが異なるだけだと思います。

スレの内容とは違うところで、とくとくと語る奴多くないか？
他にも聞いてもいない内容で延々薀蓄、講釈たれる奴とか。

ああそうですか　　　

>>377
なんかチャートソフトの使い心地尋ねてるのに、
「場帖1000枚書け」とかいってる奴もいたな。
さすがに質問者もキれてた。

誰にも教えんよ

マネーマネジメントは、株の初歩の初歩であり、このスレの人にとって常識だろうし、
わざわざ大声で言う必要もないんじゃないかな。
それに勝率７割を越す手法なんていくらでもある。もちろんきちんとロスカットし、
勝ちの幅が十分に負けの幅より広くて。
50％以上の勝ちの確率がないといってる人は目が節穴なのさ、と言ってる人もいたね。

>>371-373
自分で流行ってことないと思われ。

新年あけましておめでとうございますage

新年あけましておめでとうございますage

おめでたい

私が使っているのはneuralnetのソフトでTOPIXに使っています。
http://www.neuroshell.com/products.asp?task=examples

>>386
すいません。
大雑把で結構ですので概略を解説お願いします。

日本の証券業界の場合は
短期であれば、流動性やシステムによるスリッページが莫大であり
アメリカナスダックと比べると、相当不利な状態にある。
始めからスリッページリスクを多く抱えながらのエントリーとなる。

1)例えば1996-2000年度の日足と出来高データ（移動平均、MACD,RSI等も）を元に年間利得（他にも各種最適化の目標がありますが）が最大となる売買シグナルシステムを算出します｡
2)出来たシステム・パラメーターが有効か2001年度のデータを使って検証してみます。

移動平均日数等の最適なパラメーターを探索もできますがこれをやると過学習になりますので固定しています。雑駁ですが。
約1年半本業は別にありますので細々とダブルブルベア投信の運用に使っています。

株価データをどこから取得してますか？
ヤフーから過去のデータ取得するのに何時間かかることやら。

これを利用させていただきました。
http://www.panrolling.com/execs/download.txt?f=stock_daily

小泉はダメだ

http://www.panrolling.com/execs/data/

あけましておめでとうございます。
去年の売買結果を集計したところ
218往復で勝率55%/ペイオフ比率1.25/年初来+70%で、やはり2倍は無理でした。
今年は完全自動売買の実現を目論んでいます。

>>371 >>372 >>373の意見には概ね賛成ですが、個人的は勝率には拘っていません。
というより勝率だけでは何の尺度にもなりません。
仮に勝率99%でも残り1%のトレードで全資金を失ったら意味がありません。
逆に勝率10%でも負けが少なく勝ちが莫大なら検討する意味があります。
あまりにも当たり前で書くのもはばかられることではありますが・・・。

>>390
相当時間かかりますが、一度全部取得して今は差分更新をしています。

こんなスレあったんだ、これからもちょくちょく来よっと。
＞394
後半の意見には基本的に賛成です。が、それは実成績の場合であって、
シミュレーション段階では低勝率で高リターン／リスク型のシステム
は将来のパフォーマンスにいまいち信頼性が置けないという感じはし
ません？
個人的には、勝率が高いシステムの方が概してカーブフィッティング
に対する耐性は比較的強いという印象を持ってますけど。

age

例えば、シミュレーションで年間に同じ４０％を稼ぐシステムにしても、
買いのみや空売りのみで勝率が１０％以下とか９０％以上のシステムよりは、
勝ち負けの平均の大きさ(絶対値)が同じくらいで、
買いと空売りを半分ずつするシステムの方が
相場全体の変化に対して安定しているのではと、個人的には思っています。

>>397
システムにとっては多様性は複雑さに対する柔軟さとして振舞いますからね。

>>398
僕もそのようなことを考えました。
一般論ですが、システムのモデルは単純明快で分かりやすく、
パラメーターは少ない方が良いと思います。しかしながら、
買いまたは売り一辺倒や順張りまたは逆張り一辺倒といった単調なシステムは
長期的な地合によってパフォーマンスは全然違ってくるという感触を持っています。
そういうシステムでは地合は人間が判断すればいいとも言えますが、
長期的な地合を正しく判断できるくらいなら、
ファンダメンタルズで長期投資すればよいってことになりかねません。

>>399
パラメータ数の多いモデルは外挿的にもちいるのはだめでしょうね。
（失敗した経験があります）

所詮、モデルは自分の考えを表現する手段にすぎないので、
定期的な検証は欠かせないプロセスだとおもいますよ。

>>所詮、モデルは自分の考えを表現する手段にすぎない

これ同感です。自分の考えを如何に効果的に且つシンプルな形で
システムに反映させるか？　がシステム作りの難しい＆面白い
ところだと私は勝手に思ってます。
買い／売りに関しては、私の場合、始期〜終期で価格水準が同レベル
になる｢フラットな｣期間のデータで検証し、売買回数と成績が大体
同じくらいになる様にしています。

>>399
>>400
おっしゃるように「自分の考え」に裏打ちされていない「モデル」なんてあり得ませんよね。
同じことを言ってるだけかもしれませんが、
僕は「自分の考え」と「モデル」は一体だと見ています。
テクニカルに考えるとき、別にプログラム化するつもりはなくても、
頭の中で単純化したり計算したりしますが、そこで既にモデル化しているという意味です。
言い換えると、モデルなくして分析することはできないという感じです。

僕が運用しているシステムは短期トレード向けなのですが、
パフォーマンスの評価は、例えば買いから入る場合だと、
その期間ずっとホールドしていた場合との比較で行っています。

>>399
>>400
は正しくは
>>400
>>401
です。お詫びして訂正します。

みなさんさすがですが、所詮過去のデータは過去のデータです。
決して過去の株価データの分析が意味がないとは思いませんが、
私は基本的には現実の企業を分析しないモデルやシステムは無
意味ではないかと思います。それ故、高い勝率をシステムを使
った倍々で高い勝率を上げられない現実があるのだと思います。

私の経験では、企業をウォッチしておいて、株価もウォッチする。
通常、業績に変化が無いときや、マクロの環境に変化が無いときは
過去の繰り返しの動きになると考えられますが、それが通用しなく
なるときが来ます。そのときに企業をウォッチしていればそれが
何故なのか根拠をつかむことが出来ると思います。

こうしたことは、個々人のモデルの中に組み込むことは出来ても、
システムにすることは非常に難しい。株式市場ほどデータの豊富な
ものは無いと言われますが、そんなことはなくて、あるデータは
株価ぐらいで、必要なデータなんて少なすぎるくらい少ないのです。
それで、システムを作るとなると、単にもとの株価を数式によって
加工する、かたちを変える、と言うようなてことしかできません。
だったらもとのチャートを目で見るだけでも十分なのではないか
と思うのです。こうした利用の仕方なら、何千とある銘柄のなかから
サインの出た銘柄をコンピュータが拾い出してくれるシステムは有効
のように見えますが、決してそうではありません。個々人のモデルに
あった銘柄を検索できるほどシステムは万能ではないのです。

>>402
ＴＪさんがおっしゃってるのは、私が思ってるのと同じことだと思いますよ。
ただ、ニューロを使って｢コンピュータに考えてもらう｣というスタイルで儲けている
方も世の中には居ますから、これとて一つの考え方に過ぎないとは思いますけど。

>>404
私は現在は個別株式を売買していないので詳しくは触れませんが、実戦では通用しない
というのは、飽く迄そのシステムの出来が悪いからだ、と考える方が良いと思いますよ。
テクニカルデータだけに基づく高勝率のシステムを使って、実際に個別株式で高い勝率
で稼いでいる方を知ってますし、個別株じゃないですけど私のシステムも昨年の成績は
略シミュレーション通りの水準でした。別に威張れる程の成績じゃないけどね（笑）

流動性、ボラ等からある程度ふるいにかけた対象銘柄グループの中から、システムが
その時その時の状況で有望と思われる銘柄をピックアップするという方式でシステム
運用している方も居ますが、これは業績やマクロ環境を数値化して織り込んでいる訳
ではないですね。　個別株式の売買では現実の企業分析をした方がパフォーマンスが
上がる？のかもしれませんが、システム売買をやっている連中は、そういう可能性は
(極論かもしれませんが)ハナから捨てた上で他の分野に特化している、と言えるので
はないでしょうか？

過去のデータでしか検証する方法がないので、
システム自体が、"移動平均"と似たような、遅行性をもつのは否めません。
私の作った予測モデルでは1990年から、相場の振る舞いが少なくとも４回は
変質していることが認識できてます(トレンドが変ったと表現される状況でしょうか?)。
それでも、どの程度乖離したときモデルやスクリーニング対象となる銘柄バスケットを
見直すかといった、一定の定量的な指針が得られるだけでもけっこう有益です。

ところで、銘柄バスケット（私が勝手にそう呼んでるものですが）とは、
最適化の罠に陥らないためと、ファンダメンタル分析を反映させるための両方を
目的として、システムが選択対象にする銘柄の組です。
各セクターごとに無作為に選んだ銘柄バスケットから作られる指数を対象に
システムの検証をやってます。金融工学の素人の私的にはけっこういい感じとか
おもってたりします。

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

最近は純粋なシステム売買が話題の中心になって
ますけど、システムの力を借りて最終的には自分で
判断するような売買をしている人の意見も参考に
なりますので、そういった方もどんどん書いて欲しい
ものです。

ちなみに私はその後進展してません・・
アイディアをシステムに組み入れるのは時間かかる。
やっぱりプログラミング能力は重要かも。

>>405
ではすずめさんは先物やオプションでもされているのですか？
オプションには僕も興味があって勉強中で、
日経オプションと日経上場投信のセット取引など考えようと思っています。

>>407
僕は銘柄の選択からどのポイントで買いを入れるか、どう手仕舞うかまてシステムで出しています。
でも、注文は手動でクリックして出しますし、注文前に自分の目でチャートをチェックします。
だから、嫌な予感がして注文を出さなかったり、不安になって早く手仕舞ったりすることもあります。
不思議なものでシステムでなく心理的要因で行った注文は８割方裏目に出ます。
というわけで、ますますシステムが手放せません。

>>408
私は先物やってます。オプションは興味ありますが検証が大変そうなのと
リスク管理が面倒そうなのでいまんとこパスしてます。
日経オプションと日経上場投信のセット取引ですか、面白そうですね。
私もチャートを見てシステムの指示を修正することありますが、その結果
は五分五分といった感じでしょうか。そんなことしなくても済むように、
これからはもっと短い時間枠でのシステムを作りたいと思ってます。

保全age

感度を上げると(微分系・差分系の指数を使う）と、振り回されるし、
だましを減らすために、ＬＰＦかけると遅行性が強くなるし、うーん。

勘で売り買いしたほうが儲かるよ

標準偏差ってExcelじゃなくても簡単に求まるんだね

　

損切ラインって、σに依存するようにしてます？
それとも一律？(投資金額のN%とか)

　

延命

損切りは一律・・・

>>415
>>419
僕の場合、システムの手法によって違います。
基本的には期待したパターンにならなければ手仕舞いします。
単純な例えだと、抵抗線越えたら買うような順張りパターンで
逆行して抵抗線を下回ったら損切りとか。

昨日紀伊国屋で立ち読みしたのですが、
パンローリング社の「ロケット工学投資法」面白そうでした。
どなたかきちんと読んだ方いらっしゃいますか？
ttp://www.panrolling.com/books/new/rocket.html

家の近くの本屋には無いですねぇ。
大体、このスレで紹介されている本はなかなか
小さい本屋には無さそうで・・
我流で進めるのもなんですし、いっぺんは目を
通しておきたいもんですが。

おおお

とれーどすてーしょんを利用されている方はいますか？

たとえば１秒おきに株価をチェックしてあるパターン
が発生したら自動的に買いをいれる、
とかいうようなスクリプトないかな。
逆指値を進化させたようなイメージ。

と書いたら
完全自動売買を目指している方がいますね
是非市販してください。

>>425-426
そのソフト買った人が、売買パターンまで含めて、
みんな同じシステムで売買したら恐ろしいですね。

みんなテクニカルトレーディングを楽しんでいるね。
英語のHPですが、みてください。自作のツールがあります。
http://ostl.fc2web.com/

>421

ロケット工学投資法は、スゴイ本だと思います。
ただ、せっかくイージーランゲージのコードが載っているんですが、
検証出来ないでいます。イージーランゲージ→EXCELのマクロ変換コンバータとか
ないですかね？

プログラム板にこんなスレがありました。

「株価予測プログラムって作成可能か？ 」
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1012112772/l50

有名なあの人も訪れているようです。

ご無沙汰です。
最近のボックス相場には辟易していますが、今日は下に振れていますね。

亀レスですが・・・
>>415
損切りは一定率で行っていますが、何が良いかはシステムによると思います。
ただ、ロスカットを調整しないとプラスにならないようなシステムは
最適化の罠に陥っている可能性が高いように思います。

ロケット工学投資法は面白そうなのですが、
今は別のことで忙がしくて読むことができません・・・。

自動売買プログラムですが、
現状証券会社ごとにちまちまと作りこむことになるため
プロトコルが公開されない限り一般的にはならないと思います。
しかもフォームの要素名などが変えられると修正が必要になる等
不安な点もあります（今のところ一度もありませんが・・・）。
しかし放置しておけるので手間がかからないということと
自分でシグナルを修正したくなる誘惑から逃れることができる
というメリットは何にも代えがたいものがあります。

今のところ分析・購入・ロスカットまで作成し、あとは売却を残すのみとなりました。

しかし人間が判断していることをコンピュータにやらせるのは
割と面倒ではあります。

例えば投資候補銘柄・期待値と総資金からどの銘柄をどのくらい買えば良いか
などということも人間だったらアバウトにそこそこ良い判断ができますが、
機械的に期待値の高いものから買っていく、いわゆる貪欲法によると、
資金効率があまりよくなかったりします。
きちんと考えようとするとナップザック問題となり
少々手間のかかる計算が必要になります。

細部までこだわっているときりがないのである程度の割り切りは必要ですね。
開発に費やす時間が節約できる時間を超えるようではまったく意味がないでしょうし。

こんにちは。

皆さんの意見を参考に、一から売買シグナルのアルゴリズムを見直したところ
かなり成績が安定してきました。
年率100%はちょっと難しそうですが(今のところ50%位)、割と安定しているので
実戦に使えそうな希望が出てきました。

>ただ、ロスカットを調整しないとプラスにならないようなシステムは
>最適化の罠に陥っている可能性が高いように思います。

そうですね。
今回の売買ルールをふまえて、直近安値を元に損切りポイントを決めることにしました。
かなり割り切ってますが、確かにここが重要なポイントという感じはしませんね。

>しかもフォームの要素名などが変えられると修正が必要になる等
>不安な点もあります（今のところ一度もありませんが・・・）。

発注画面のフォームが変更されているかどうかを朝にチェックしてくれる仕組みも
保険で作っておくといいのかも？

自動売買まではともかく、自分の設定した条件になったらメールをくれる仕組みは
普通に売買する人でも使えそうですよね。
Eトレのスマートアラートは条件しょぼすぎます。
余裕が出てきたら私も考えてみたいです。

しかしまだまだやることある・・・いつになったら本番開始できるのやら・・(笑

年率100%のシステムとか50%のシステムと聞きますが、
その50%というのはどういう計算なのだろうと思うことがあります。
例えば、1億円といった仮の資金を用意して売買シグナルの出た
銘柄を選んでは売買してといった感じなのでしょうか。
それとも、シミュレーションの対象となる全ての銘柄を
同じシステムで売買して、各銘柄の利益の平均が50%ということでしょうか。
ちなみに、僕の場合は後者に近い方法で評価しています。

>>434
私のは単純に年初と年末の資金残高によるものです。
後者の方法による場合は利益率*年間営業日/保持日数ですか？
だとすればそれに近い数値も出しています。

＃曖昧な書き込みが多かったかも知れません。

>>434
なるほど・・
私は今は前者で評価しているのですが、前者だと
・その時のCPによって売買サインを見送る
・キャッシュのままでいた時は資金は変動しない
の違いが出てくるわけですね。(当たり前ですが)
逆に言えば、上記2点をクリアして各銘柄の売買履歴を
サマリーすることで後者の評価方式が使えますね。
勉強になります。

>>435
　ひとつの銘柄をそのシステムで期間中何回かトレードして
1株当たりの利益損益の和を取り、それを期間当初の株価で
除したものをその期間の利益率にして、さらに１年分に
換算しています。
　これは頻繁にトレードする向きの評価法かなと思います。

>>436
　そうなんですよね。前者でやるとポジションに制限を加えるか、
平たく言うと現金をいくら持っているか、によって違ってきます。
だからといって制限を加えないと、利益率の分母に困りますね。

皆さんに質問が2つあります。

1.
>>348
で出てきた話ですが、一回の投資金額は概算の平均約定金額/日の何%を
上限とすれば、寄付成行売買する際にマーケットインパクトを与えなくて
済むと思いますか？経験上。

私は2%程度でどうかと思っているのですが、皆さんは如何でしょうか。
(つまり一日で平均1億円の売買金額なら、200万を投資金額の上限とする)

私も相当なゴミ投資家ですが、一日の約定金額80万なんていう銘柄では
とてもシステム売買はムリだと思いまして。
今のところそんな銘柄にも200万とか投資しているアホなシミュレーション
が行われてますんで(笑

2.
主要取引市場の一覧表みたいなものはどこかにありませんかね？
Yahooの時系列データは東証がデフォルトになっているため、主要市場が
大証だったりすると、出来高の少ない銘柄として除外されかねない
不具合が生じています。
まあ、XXXX.tとXXXX.oの両方をDLして出来高を比較するという手も
あるのでしょうが・・

>>438
自分が出した注文が相場に影響を与えないのか、
中・小型株をやるときのシステムの宿命ですね。
かなりの大型株でない限り、一日の売買代金にばらつきが多く、
さらに一日の売買代金のうちどれくらいが寄り付きなのかも
日によってまちまちです。そういうばらつきも考慮して、
安全を見込んで１％とみています。
１％を前提に200万投資するのなら、銘柄は限られてきますね。

僕も東証のデータをもとにシミュレーションをやっているので、
村田製作所、ローム、任天堂は泣く泣く諦めています。

年率：後者です。
影響：0.5％くらい

マーケットインパクトは、呼び値の刻み幅でもかなり違うよ。
寄付なら一回の注文代金が前日売買高の0.2〜0.5%ならほぼインパクトを与えてない。
ザラバは板みないと分からないけどね。

「株価予測プログラムって作成可能か？」というスレ
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1012112772/l50
があったので行ってみたら、あんまりまともな議論がなかったので
書き込む気になれませんでした。

ここの皆さんもそうでしょうが、株価予測は確率的、限定的では
ありますが可能と思っています。
まあ、だからプログラム作って運用しているのですが。

もしも株価予測が、どんな時間スケールにおいても、
かつどんな状況においても不可能というのなら、
偶然により多少連勝することはあっても、システマティックに
一貫して勝つことは不可能なはずですよね。

>>439-441
レス有難うございます。
とりあえず1%以内に収まるようにしたところ、
売買の対象となる銘柄が減ってしまって、成績も随分
落ちてしまいました。

そもそも売買サインを絞り込みすぎている感じがするので、
その辺ももう少し見直してみます。
まあ期待値の問題ですから、多ければいいというものでも
無いのでしょうが。

1/4から、正月に作った新システムを元に取引中..
1/4時点から、現在 +5.3% 一日の分散はσ=1.5%程度
最大+12.3% 最小-8.5%
この地合いで、現物だけでこの成績ならまずまずかな。

システムを拡張したのを期に東証1部全銘柄を対象にしたけど
成引け執行で「約定出来ず」を小型株で何回かやらかしたので、
地合いのわるさもあるのでTOPIX Core 30と Large 70の採用銘柄、
あと大証の大型株をいくつかに絞りました。

あんまりシステムをいじるのはよくないので、半年ぐらいは
大きな変更はしないつもり。

>>438
自己レスですが、優先市場の一覧はEトレのHPにありました。
どのみちEトレで取引する予定なのでこれで良さそう。

サプライズさえなければ、、、、、

僕のシステムは短期回転売買なのでＥトレの手数料の安さには助けられています。
このシステムで野村ホームトレードでやったら破産します。
一昔前の個人投資家は大変だったと思います。

株の勉強はじめたばかりのシロートなんですけど、オラクルでシステム作ろうかと
思ってます。最初に買って読んだ本がリファイト（笑）の薦めるウォール街のランダムウォーカー
だったんですけど、このスレとかを読んで、短期予測で利益を出すのは可能なのかなと思い始めました。
で、検索して見つけたHPのこれって皆さんから見てどうなんでしょう？
ttp://www.neuralnet.co.jp/kyoshitsu/index.shtml
自分は今なんでも参考にして信じてしまうくらい知識がないです。

ここで売ってる投資術の革命っていう本は買う価値があるんでしょうか？

>>448-449
　そのＨＰ、行ってみました。様々なテクニカル分析を調べましたが、
その多くは自分の主張したい法則に都合の良いチャートを元に説明している
という印象が強いです。そのＨＰもそんな感じを受けました。

　シミュレーションをもとに売買している僕の観点からは、
その法則が使えるかどうかは例えば東証の一定の条件を満たす数多くの銘柄を
過去ｘ年間その法則に従ってトレードしていたらどうなるか
といった類のデータがないと判断できません。
もっとも、そのシミュレーションにしても、例えば期間が下げ相場や上げ相場に
偏っていても問題がありますし、そう簡単ではありません。

　その本の価値については何とも言えません。

お答えありがとうございます。
＞都合の良いチャートを元に説明しているという印象が強いです。
んー、やっぱり私と同じ感想ですね。私は株はまだほんと勉強はじめってところなんですけど
解析ソフト売ってタリってちょっとあやしいですよね。

図書館、本屋サンでいろいろ読んだんですけど、テクニカル手法を解説してる本は多いのに
きちんと検証してる本が全くなかったです。
でも、このスレ読ませていただくと結構みなさん成績を残されているようで。
TJさんの言うように、自分でシステム組んで検証できる部分は検証してみようって思ってます。
最初に読んで影響受けた本がランダムウォーカーなんですけど、とりあえず自分で確かめてみます。
ありがとうございました。

http://www.panrolling.com/books/new/ts.html
『トレーディングシステム徹底比較』　
この本は検証してるみたい
読んだこと無いけど

＞？　本書では、トレード界の重鎮たちが考えたり、古くから知られている３９の戦略について、
＞１５年間の日足データを用いて詳細かつ明確に検証を行い、
＞何が機能し、何が機能しないのか、すべてを白日の下にさらされている。　

結局全部機能してなかったら悲しい
本屋いってみよっと

Pan Rolling社の株の本は面白いのが多いと思います。
システム売買関係以外でも、「マーケットの魔術師[株式編]」は
今まで読んだ中でも最もためになったものの一つです。

>>454
やはり一度はデカイ本屋に行かないといけないなぁ・・

しかし、「新規買いサイン」の条件を単純に反対にして
「新規売りサイン」としても、やはりうまくいかないようです・・
買いと売りに対する大衆の心理は異なると、改めて実感。

452の本は先物だったような

株式分割した銘柄が株価暴落しているように見えて処理
に困ってます。
正しく処理するには分割情報のデータが必要なんだが、
困ったな〜。

>>457
Yahooファイナンスの「チャート」の左下に書いてあります。
他でもあるでしょうね。
でも、いずれにせよ面倒には面倒ですね。

>>455
そうですね。一般的には買いと売りは対称的ではないと考えています。
システムによりますが、例えば
抵抗線の突破と支持線の突破を同じパラメーターで扱えないとか、
上がるときの速さと下がるときの速さは違うとか。
逆に言うと、対称的なシステムは、買いと売りのバランスで
リスクのヘッジがしやすく貴重だと思います。

売りと買いは対称だと考えています。
対称でないとよほど気をつけていなければ、カーブフィッテングに陥りやすいと思います。

309 ：（た）(^_^;)A ：02/02/13 08:20

　　　粘着タン、ちわっ♪
　　　おゲンコしてるぅ〜？？？？
　　　（た）はねぇ〜、バカが必死こいてコピペ上げしてるうちに
　　　熊谷組利食いして大儲けよ〜ん☆ﾐ(*^▽^*)ﾉ彡☆きゃはっ。ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ
　　　バカは死ぬまでコピペ上げしててチョ！！
　　　0(^ ^0) (0^ ^)0ｷｬｱ ｷｬｱ 0(^ ^0) (0^ ^)0ｷｬｱ ｷｬｱ









310 ：（た）：(^_^;)A ：02/02/13 09:52
10000円超えてきたので、とりあえずETF６０口も利食いしたにょ♪

昨日仕込んだ九電＠1840円1000株も既に６万円利が乗ってるけど
まだまだHOLDだにょ♪

嬉しいにゃん♪

今頃気が付いたんですが・・・(笑

1.以前買ったものを寄付で成行売り
2.当日に寄付で成行買い

を同時に行う場合。

2.は、前日の買い付け余力(もしくは信用建余力)
の範囲でしか注文出せませんよね？当たり前ですが。
1.の方が先に寄り付いてくれれば、1で余力が回復した分を
2.に割り当てることができるんですが。。。そうとも
限りませんしね。

信用枠ぎりぎりだった場合、せっかく期待値の高い
買いサインが出ても2.が執行できないこともありえますね。
うーむ。

そうそう、それと成行注文だとストップ値で計算されて
しまいますよね。皆さんはどうしてますか？
前日比+7〜8％位の値段で指しておくとか？

なかなか資金効率良く売買するのも簡単では無い
ようですねぇ。

>>460
なるほど。
本来対称であるべきモデル、例えばランダムウォーク+正弦波でフーリエ変換、
といったもので非対称な何かが出てくると変だという意味ですね。
僕は出発点のモデルからして非対称なものも考えているわけです。

そういう意味ではないです。単なるトレンドフォローですから。
大衆の行動を考えれば、売りと買いでどこを変えればよりうまく
行きそうかは推測できるし、検証もしてますが使ってはいません。

/

シミュレーションのプログラムに致命的なバグ発覚！
未来の情報を先取りして売買してました(笑
本番開始前に気がついて良かった・・

もうすぐ作り始めて丸4ヶ月。
でも、焦ってはいけませんね。

>>467
> 未来の情報を先取りして売買してました(笑

そりゃ成績上がったことでしょう（笑）

>>465
了解しました。

いやー、笑ってしまったのが逆張りシステムです。
こちらは一日前に取引日付がずれていたので、突っ込み買いの
つもりがモロに下落を食らって負け続けの結果になってました。
どの期間で試行してもすぐに資産が1/10以下になってしまうので、
どうもおかしいなとは思ってましたが(笑

プログラミング言語ができなく、
エクセル＋VBAだけでシミュレーションしてる人はいますか？

>>470
VBAもプログラム言語では？
私はVBS＋Accessなので似たようなものかも。

VBAはレイアウト調整やデータのDL、書庫シートからのコピペにつかってます。
シミュレート部はワークシート関数のみでやってます。

実際の売買はひとつのシステムだけからのシグナルで行ってますか？
それともリスク分散として、シグナルを出す過程の異なるシステムを併用していますか？

「ロケット工学投資法」のコードをトレードステーションで試してるんだけど
エラーで動かないんだよね。本の通りに入力したんだけどね、この本買って
ちゃんと動いた人いる？

株価データはどこから取得していますか？

私は矢ふーから。

>>474のEasyLanguageの質問には答えられませんが、
僕も「ロケット工学投資法」を買ってざっと読んだところです。
システムの考え方を数学的に或いは物理的モデルを用いて説明しているところが面白く、
またシステムのイメージを描くのに役に立ちました。
米国長期国債先物への適用結果が紹介されていますが、
個別株にどれくらい使えるかはまだ判断しかねています。

余談ですが、ロケット工学とは関係ないですね。
せいぜい「電気工学投資法」くらいかな。それじゃインパクトないか。

>>475
私もヤフーから。
ただ、ときどきウソデータ返してきませんか？
(調整後終値を持っている)他のデータソースって無いんでしょうかね？

「ロケット工学投資法」のEasyLanguageコードの件ですが
12章のトレードシステムが動かないからイライラしていたので、
著者のサイトからファイルを昨日買いました。
本のコードと購入したファイルのコードが一部異なっていて、
SineとCosineが逆の部分があったりします。購入したファイルの
システムはちゃんと動くので、おそらく本のコードが間違っている
と考えられます。

出版する前にきちんとチェックしたのでしょうか？＞監修者の柳谷さん

とりあえず、日経先物、JGB先物、日本円先物、個別株にそのまま
適用してみた、感想は「このままじゃ使えない」という感じでした。

著者のサイトに以下のような訂正文が出ていました。

ROCKET SCIENCE FOR TRADERS

As many times as I edited the book, some errors still got through. Here are the new corrections:

page 25: the correct equation is WMA = (4*Price + 3*Price[1] + 2*Price[2] + Price[3])/10;
page 56: the lag of the Hilbert Transform is 7 bars.
page 80: Figure 8.1 (a) and (b) are reversed.
pages 98 and 102 and 116 and 120 & 121: the code should be corrected to be:
.......RealPart = RealPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
.......ImagPart = ImagPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
.......If AbsValue(ImagPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(RealPart/ImagPart);
.......If AbsValue(ImagPart) <= .001 then DCPhase = DCPhase + 90*Sign(RealPart):
page 175: Figure 16.3 The fourth line from the end should corrected to be:
.......> Low[1] and Close < High - (High -
page 183: Figure 17.1. The word "Speed" should be replaced with "FastLimit"
page 212: Figure 20.4. The code should be corrected to be:
.......Trigger = (4*Predict + 3*Predict[1] + 2*Predict[2] + Predict[3]) / 10;

原書からして結構ミスがありますね。いかにもっていうか。。。

エクセル＋VBAでとあるひとつの銘柄の過去300日分
定数の値を変えて1200通りのパターンを計算した。
VBAコードは約260行でそれほど複雑な計算過程ではないと思うのに6時間以上かかった。
ほかの言語でやると3時間くらいにできるでしょうか？

>>475
よりどりみどり
ttp://homepage2.nifty.com/portal/link/index.htm

お、こんなスレがあるとは。
私もちょっと冗談半分自動売買システム作ってみようと、
PostgreSQLのwin32バイナリと、
Delphi6の体験版落としてきて環境作ったところでした。
ちょくちょくみさせてもらいまっす。それでは〜

>>482
こんなに沢山あったんですね

>>481
>>175
にあるような処理だったら、SQLの方が早いと思います。
というか、それしか答えられずにすみません。

>>481
C++とかで作れば、そのぐらいは早くなるとは
思いますが、エクセルの便利さは捨てがたい
ですよね。

CPUの高速なパソコンに買い換えるとか、もう一台
買うという手もあると思いますが。

アルゴリズム見直すってのは無しかな。。。
1200通り6時間ってことは
200通り1時間。
1通り18秒。
それほど複雑な計算過程ではないのなら、
セル使って計算してるとかが原因では？

>>481
俺もアルゴリズムをまず見直してみたほうがいいと思う。
すでに対策済みかもしれないけど、487の言うようにシート上で計算させてるなら
画面更新を動作中停止させるとか（Application.ScreenUpdating = False）、
再計算の範囲とタイミングをチェックしてみてはどうだろう？
VBA分かるんなら、SQLちょっと覚えてACCESSと連携させるのも一考じゃないかな。

ここはレベル高いなぁ。ＥｘｃｅｌでＩＦやＳＵＭなどの関数を使うのが
精一杯の私には付いていけないｙｏ
といいつつａｇｅ

>>489
駄目だよ邪魔しちゃ・・・

>>481
僕はを"IgorPro"という科学技術用アプリケーションを持っていますが、
同じ計算をそのマクロとＣ言語でプログラミングして行うのを比較すると、
Ｃが数倍早いなんてことはざらにあります。
コマンド解釈型とコンパイル&リンクしてやるものでは全然違います。

訂正：僕はを"IgorPro"→僕は"IgorPro"

皆さんレスありがとうございます。
６時間かかるというのはどうやら随分遅いようですね。
visualC++というのがあったのでこれで組みなおしてみます。
今日「Hello World」をやったばかりで完成は何時になるかわかりませんが…。
そのときまではしばらくVBAでがんばります。

>>487
ExcelのVBAはめちゃ遅いです。
C++にしたら100倍ぐらいになる可能性あり（経験的に）。

とりあえず同じセルを2回以上読ませるタイプなら
全部配列に入れてしまったほうがいいです。

すごいなーみんな。

俺なんか、電卓、紙、鉛筆・・・だめだこりゃ。

>>494
そりゃ、書き方によるよ。VBAでも工夫すれば10倍ぐらい簡単に早くなる。
洗練されたアルゴリズムをC++で実装すれば1000倍ぐらい、たぶん軽いだろうけど。

私は、Excelで仮説をたてて、Rubyでモデルのプロトタイプ作ってアルゴリズムを洗練
させてから、C++で書き直して多数のデータを食わせて検証しているよ。

VBAだけだと、それなりに有意な検証するのに数日かかるんでないかい？

で？儲けているのは誰？

>>497
君以外のほぼ全員。

うおー、こんな板あったんだ、嬉しー。
米国だと、トレーディング用の API とかに、月 $30 ぐらいで
繋げてくれる会社ありますよね。日本でも出来ないかなぁ。

システムトレーディングなら、長期的なトレンドを見極めて指示出すより、
１日の中での超短期的なギャップを見つけて、その一瞬に命を掛けるような
方法の方が、システムトレーディングの利点を最大限に生かせるような
気がするんですけど、どうですかね？

過去のデータが入手出来るのはありがたいけど、ほとんどが初値、終値、
出来高ですよね？１日の詳細なデータ（何時何分に何株幾らで動いたか）を
過去にまで遡って提供している所、ありますか？

>>499
日本市場の過去の生のtickデータの提供はフリーのものはないと思う。
あったら俺も教えて欲しい。

日経QUICKがtickデータを持ってるようだけど、個人じゃ入手は難しそうだ。

>>497
もちろん儲かってますよ。
シミュレーション上では．．．

>>500
フリーじゃなくてもいいんだけど、無いかなぁ？
とりあえず、ロイターと日経Quick, Quick に色々質問してみたよ。
どれぐらいの値段を出してくるのか、楽しみ。
その前に、個人で契約できるのか、ってのもあるが・・・
ttp://about.reuters.com/japan/product/index.html
ttp://www.nqi.co.jp/products.html
ttp://www.quick.co.jp/products/products.html

日本だとあんまり需要なんですかね。米国の会社で、
日本市場のデータも扱っている所を探すのがいいのかしら？

VisualStudio.Net 3月22日発売ですが、注文しました。
グラフが作りやすくなってればいいな。


ネットで買った方が安いかも
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1014577995/

検算のため、エクセルは手放せないです。
自分のプログラムがちゃんと動作してるかはエクセルの数値で確認してます。

83年から89年にかけてのデータで
バイアンドホールド以上の成績を出すシステムができない！

>>499デイトレ野郎さん

いくつかシステムを作ってみましたが、
個人的には、長期のものほど地合の影響を受けやすく、
短期の方が機械的トレードに向いていると考えています。
ただ、僕はデイトレーダーはできないので、
日足４本値と出来高のデータをもとに３日以内程度の短期のシステムを運用しています。

>>494
セルから配列に落とすのはかなり効果があります。
Dim Data As Variant
Data = DataRange.Value
などというように必要なデータを一括で配列にするのが良いでしょう。

システムの方は今年に入って完全自動売買ができたため放置状態になっています。
成績はぼちぼちといったところでしょうか。
現物買いのみなのでばらつきが大きいのが悩みどころではあります。

>>507 システム売買人さん
おお、完全自動売買ですか、いいですねぇ。
対象市場は日本ですか？だとしたら、どこのシステムに
繋いでるんでしょうか？接続コスト等を教えて頂けると嬉しいです。

ここ2日間のような時も静観してますか？
それともシステム運用のほかに、
裁量的・臨機応変的に運用するお金も用意してるのでしょうか？

>>502 の続き。
ええと、ロイターから丁寧な返事が来ました。
アプリケーションからのデータダウンロードという形（アプリケーション上ではデータは
リアルタイムに取得される）では、ロイターファースト、ロイター3000Xtraというシステムを
使用することで、構築が可能とのこと。値段は月額１５万から３０万。個人契約可能。
http://about.reuters.com/japan/product/RF.html
http://about.reuters.com/japan/product/3000Xtra.html
ちなみに、真の自動トレードが可能なシステムも紹介して頂きましたが、
とてもじゃないが個人では契約出来ない額でした。百万単位。

ロイターは他にも色々プロダクトがあって、紹介してもらいました。
（市場参加オプションとか）
興味あれば、色々聞くと丁寧に教えてくれます。
他社からは音沙汰なし。ロイター高感度アップ (w

私は知人からmyTrackというとことを紹介してもらったんですけど、
NASDAQ LevelII に対応していて、月額最高でも$100です。
米国はいいなぁ・・・

>>510
100$いいなぁ。。。

市場によって（日米欧）やっぱり癖はあるのかな。
その辺調べた人いない？
あんまり関係なかったら、NASで運用してもいいし、
24時間運用も出来るし（藁

>>508
情報は全てWebで集めます。売買もWeb経由です。
ある意味既存システムのラッパーですね。

>>509
現物買いのみなので買うものがないときは静観しています。
売りも組み合わせた方が安定するとは思います。
なお、売買はシステム売買に特化しています。

>>510
$100ですか・・・。
時間ができたらNASへの移行も考えたいですね。

>ちなみに、真の自動トレードが可能なシステムも紹介して頂きましたが、
>とてもじゃないが個人では契約出来ない額でした。百万単位。

ここまでくるとベンダー側に回って稼ぐことを考えた方が良いような気が
します。

>>511
まぁ、癖というか違いはありますけど、システムトレードという
視点から見れば、さほど気にすることは無いのかと思うのですが、
どうでしょうね？

>>512
myTradeは、SDKを利用したプログラムテスト用に、バーチャル市場の
運営もしてくれているそうです。至れり尽くせり。流石米国。
確かに１００万単位なら、それを有料で開放した方がいいですね。
ってか、ロイターがやれー（要望は出しておきました）

VBAからC言語に書き直した結果、恐ろしく短時間で計算できるようになりました。
以前6時間以上かかっていたのと同じ計算過程が1分以内で終わりました。
100倍どころの速さじゃないですね。本当におどろきました。

ヤフーからデータ取得するのにどういうソフトを使ってますか？

エクセル

投信の基準価額を取ってくるのに activperl を使っているよ。

でもね、テーブルをバラすのに HTML:Dump を使えば良いんだけど
漏れバカだから、使えないんで自分でバラす部分を作ったよ。
誰か、HTML:Dump の使い方を教えてくれ。

以下のサイトによると、株の自動発注システムを開発中とのことです。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1348/sysdev.html
あくまで個人のサイトのようですが。

上のサイトの開発日誌ページより、コピーします。

[Q]ユーザ名、パスワード、銘柄をどうやってブラウザへ自動で入力するか？

[A]方法はいくつくかあると思います。
　方法�@COMを駆使してなんとかする？（技術的に未確認）
　方法�ACHtmlView::Navigate()のPOSTでID/Passwordをサイトへ送る。
　方法�Bキーボードエミュレーションを作成する。の３つです。そして、
　�@は資料が少なすぎるし難解なのでまったくわかりません
　�Aはクッキーの問題さえ解決すれば、一番スマートな方法と思います。
　　　でも、クッキーについて未調査なので採用していません。
　�Bは、InternetExplorerにおいて、
　　　"TAB"キーと"ENTER"キーを使用すれば、マウスのクリックの変わりをさせることができます。
　　　後は、キー入力エミュレーションをプログラムで作るだけです。
　　　もっとも簡単で、しかも、開発中にサイト側への迷惑を最小限に
　　　できそうだという大きなメリットがあります。

というわけで私は、�Bを採用しました。もっと、いい方法がわかればお教え下さい。
キー入力エミュレーションは、一般的に
CWnd::SendMessage()または、
CWnd::PostMessage()で、
または、::SendMessage()、::PostMessage()で、
WM_KEYDOWN/WM_CHAR/WM_KEYUPの各メッセージを送信すればよいみたいです。タブキーなら
PostMessage(WM_KEYDOWN,VK_TAB,0x000f0001);
PostMessage(WM_CHAR,VK_TAB,0x000f0001);
PostMessage(WM_KEYUP,VK_TAB,0x800f0001);
これらは、VC++に付属のSPYツールで調べてみるのがよいと思います。
詳しくは上のサイトをチェックしてみてください。

同サイトの開発日誌ぺーじより

無人ブラウザ開発計画

株の無人自動発注は目標の一つです。
しかし壁がありました。SSLとクッキーです。

技術的にも高度な上、しかも、
クラッカーと誤解され当局に目を付けられる
こともありうるので実現不可能と思っていました。

今日、それを打破するアイデアが浮かびました。

方法は単純です。IEをそのまま使用するのです。
内訳は、マウス、キーボードをエミュレートして
IEのウインドウに送るのです。これなら安全でしょ？
マウスはいりません。TAB,ENTERキーで代用できますので、
WM_KEYDOWN,WM_CHAR,WM_KEYUPメッセージを使用さえすればよいのです。
また、確実性を得るために、HTMLソースの獲得は是非とも必要です。
これには二つの方法を考えました。
�@IEに対しOLEで制御してソースをファイルに落とす方法
�AIEのブラウザ機能つまりWebコントロール(CHtmlView)を使用する方法
これらを利用すれば、
無人でログオン、リアルタイム株価獲得、発注までできそうです。
実際、開発に移るかは、優先順からいって、当分なさそうです。

>>516,517
レスありがとうございます

Yahooからその日の全銘柄の株価データをＤＬしてＣＳＶ等に出力してくれる
ソフトって無いのかなーと思ってたんですが、みなさんソフト等は使わずに
取得してるわけですね。Excelでそういうのができるとは知りませんでした。

とりあえずVectorで検索してみたんですが

・Personal Stock0.75 - YAHOO! FINANCE 株価収集ソフト (2000.3.22
175,145バイト フリーソフト)
・株価記録君1.01 - Yahoo!ファイナンスを使って、あなたの好きな20個銘柄
の株価を管理 チャートも作成 (2000.2.4 304,336バイト シェアウェア)

１つ目は作者のページで開発休止中とあり、２つ目は２０銘柄ではちょっと
少なすぎ・・・。

話半分でも聞いてくれ。

上手くシステムを組んで、例えば１００銘柄ぐらいを組み合わせて、
画面上ではRPゲームのように出来ない物か？

売りが優勢だと敵が現れるとか、数種のアイテムを出すのが裏では
空売りしてたりするような…

バカな質問してゴメソ

開発言語：ＶＢ５
主目的：株式投資支援ソフトの作成
機能
・株価データの取得、チャート表示、分析
・株価収支帳

とりあえず株価データをダウンロードして、自作ソフトで使えるように書き
なおすコードを組む。
・ファイル名を（銘柄コード）.DATで記録するとファイル数が３５００近くに
なり、合計で１３０ＭＢ近くになる。（東証１部、２部、店頭）
・１日ぶん読みこむのは１分半ぐらいだが、１カ月ぶん読みこむのに４０分か
かる。しかも重複データを読み込まないようにすればその数倍時間がかかるこ
とは必至。

前途多難・・・

エクセルは意外と便利だよ。
ヤフーならwebクエリでテーブル番号は10番だ。

私はExcelが苦手なんで一からコツコツと作ったんですが、
Excelには

・データダウンロード機能
・テーブルのタグ解析機能
・CSVエクスポート機能

が全て付いているようなもんですから、これでやるのが一番
簡単だったかも。

>>523
回線速度にもよりますが、コード別に10分割位し、並列で
ダウンロードしてはどうでしょうか。

>>523
MSDEかアクセス使うのが良いかと。

開発言語：ＶＢ５
主目的：株式投資支援ソフトの作成
機能
・株価データの取得、チャート表示、分析
・株価収支帳

結局妥協して株価データ１３０ＭＢで強行する。幸いにもデータ量が増えても
株価データの合計バイト数はほとんど変わらないのはありがたい。毎日株価デ
ータをＣＳＶ形式でダウンロードできるサイトを見つけたので、株価を取りこ
んで独自の株価データに書きこんでいく。
つづいてチャート表示。ＶＢの付属機能であるグラフではローソク足は書けな
いので、画面上に直接線を引いて書くように設定する。色はいろいろためした
結果、背景は薄青、陽線は白、陰線は黒、出来高は白にする。ストックしたデ
ータをもとにチャートを表示させる。完成したときはいつもながら感動がある
。今後、移動平均線なども付加することにする。
明日は株価上昇、下落、出来高上昇、下落ランキングでスクリーニングするコ
ードを作成予定。これでチャート部分の機能作成は終了。あとは細かいバグを
取るだけ。
試運転は明日か明後日ぐらいになるだろう。

DAOかADO使えば楽チンなのに
それからこういうのは自分のHPでやってほしいなぁ、ちょっとうざい

すみません、質問です。
VBAでCSVファイルを直接配列に渡す方法はありますか？
（今は for next文を使っています…）

PANのCDROMのデータを読むのに使いたいんです。

ＶＢＡはよく知らないけど、取敢えずfor nextとか使って出来てるんならそれでいいじゃん。
何が問題なのかｻﾊﾟｰﾘわからない。
ＰＡＮのやつ使うなら、Pan Active Market Databasetがいいんでないの？。excelのサンプルたしかあったはず。

>>529
バイナリーでなくアスキーで書かれているのだから直接配列には渡せないと思います。
CVS形式よりもっと早くデータを読み込みたいのならば
CDROMから別の形式でセーブし直せば良いのでは。

ADOのRecordSetオブジェクトには配列に一括代入する
メソッドがありました。って、あんまし関係無いか。
LongIntに変換したいんで、私のシステムではどのみち
ループして代入するしか無さそうですが・・・

>>530-532
ありがとうございます。
やはり、そういう上手い方法はないみたいですね。
テキストファイルを、openで開いて、for next
で読んでいくのが、応用も利いて、早そうですね。

エクセルって株価の自動取得昨日があるの？？
そしたらエクセルでもザラ場中5分足や10分足つくれるゆーことやね

>>534
なるほど。。。
例えば1分毎にWebクエリーでデータを並べグラフに追加していく
マクロを組めば、自前の1分足チャートソフトの出来上がりですね。
出来合いのものと違って自分で好きなアラート設定もできるわけだし、
結構応用が利きそう。

>>534
Webクエリでのデータ自動取得はYahooファイナンスで
行っていますが、20分遅れのデータというのが欠点です。
マーケットスピードや、マネックススピードから
データをWebクエリでダウンロードすることはできますか？

しかも最低20分遅れなので
遅れ具合がバラバラな場合もあるのだろう。

私は丸八証券のQuickからなんでリアルタイムです。
自動化はやってませんが。
Excelで仕事してるふりをして、板をまとめて並べて
みるのに使ってます。

やろうと思えばWeb経由で自動発注もできるところまでつくったものの、
誤発注が怖くて、びびりーなので、相変わらず仕事中にiモードで発注(藁

回線太いサーバ借りて、tickデータの収集でもやろーかな。
#SSLはOpenSSLを使えばいいでしょうね。

>>539
確かに使い始めは抵抗がありますが、慣れてしまうと相場から解放されて良いですよ。
でも信用やっている場合は恐さが増しますね、きっと。

SSLはWindowsならAPIレベルでサポートしていますし、MFCではCHttpConnectionがラップ
しています。VBでもAPIを直接たたく他、Inetコンポーネントを使う方法等があります。
特に難しいことはないでしょう。

また、証券会社のサーバを落とすようなことをしなければ当局から目をつけられる恐れも
ないでしょう。

無人でログオン、リアルタイム株価獲得、発注までできそうです。
実際、開発に移るかは、優先順からいって、当分なさそうです。

たぶん、証券会社からの自動通告ですむかとおもわれ。

クエリで株価取得したらマーケットプロファイル
自分でつくれそうですね

>>535　>>536
もちろん屋風だと20分遅れです．
私はザラ場中はマケスピ見てますが，マケスピの5分足は当日のみです

エクセルで自作5分足あるいは1分足つくって，
前日四本ね，直近高値安値　などの線を入れたグラフ作ったら役立ちそうな気が
するんですがどうでしょうね

様々な手法を用いている皆様、
実際のトレード利益はどの位出ていますか？

２２５先物で、１枚あたり月・１００万平均 ｅｔｃ
具体的数値があると判りやすいのですが・・・

Is there any place where we can get the historical data
of 個別銘柄信用取引残高 ?

Please 教えて about 活用方法 of 信用残.

>>515
　おれ、javaでJDBCでYahooからORACLEにいれてる。今さがしてるのは、市場の全銘柄の銘柄コード
取れるサイト探してるんだよねぇ

>>522
　ちょびっと考えたことあるけど、仕事忙しいのとめんどくさそーでやってないでふ

>>547
私はYahoo企業情報を
for i = 1300 to 9999
です。

おおその手がありましたねぇ。ただ、遅くるのと、銘柄マスタとの
ﾘﾚｰｼｮﾝが切れるから・・・なのね、ゆくゆくは、決算データとリンクさせたいけど
本業が忙しくて・・本業もＳＱＬと通信で格闘で・・が・・

ところで、ORACLEに入れるのは時系列からやってまふ。
過去10年分の取得で２〜３時間かかった・・
（ＰＣの性能が悪いしスループット1.5M程度だから・・）
http://chart.yahoo.co.jp/t?g=d

本日のデータはまだ、CSVにするのしか作ってないの、恥ずかしいﾀﾞｻﾀﾞｻソースだけど
公開するね（ﾀﾞﾒだしＯＫでふ）

http://hp.vector.co.jp/authors/VA008690/ym0318.tgz

結局システム売買で、どの程度の利益が出るのだろうか？
具体的数値が知りたいのだが・・・

とあるシステムの一定期間毎の収益率と係数を少しずつ変化させたときの収益率が
微分可能な状態で変化しているときは、そのシステムをつかうことにより
将来の利益に対してもそこそこ信頼の置ける売買ができるのでしょうけど、
今まで考案したシグナル設計ではそんなのはできなかったです。

>>550
ｶﾞｲｼｭﾂです

>>552
了解、探してみた、　　>>394 付近ですね。

年率７０％となると、２２５先物・ＴＯＰＩＸ先物で
１枚あたり年間トータル・８０００円は抜くということか・・・

　

　

みなさん、本とか読んで勉強されてますか？
日本語でもトレーディングシステムに関する良い本は何冊かあります。
ある程度の研究すでになされているので、自分で損だしながら時間かけて学ぶより良いですよ。

何という本でしょう？紹介していただけませんか？

>>557
何冊かは過去にも出てきてますが。

保全age

>>557
本のリスト
http://homepage2.nifty.com/portal/goods/index.htm

いわゆるテクニカル分析とは違うが... ↓はかなりおすすめ。
http://www.nikkei.co.jp/pub/newbooks98-7-1/13160/13160.html

現在 .NET でプログラミング中です。
全銘柄がどの市場に上場しているかをマスタに取り込み中です。

>>557
ここにもけっこう面白い本があります。
http://www.panrolling.com/books/new/wizards.html

保全

linux + MySQL + ruby
って人はいるのかなあ。
とりあえず，yahooからの銘柄コード取得，日々のデータ更新
解析，html，グラフ作成(ローソク足，移動平均，RSI，出来高）の
までは全自動化出来るようになったけれども，
肝心の売買銘柄のスクリーニングの良い方法が見つからない（笑。

こんなスレがあるのか.

>>565
> linux + MySQL + ruby

MySQL は使ったこと無いけど, linux 上で ruby 使ってガタガタ
やってます. データベース言語を知らなかったので, 自前で
そういった物を作りました. 今 思えば無駄なことを...

私もデータは yahoo から取ってます. 時系列データに分割の記述も
あるので補正が出来ていい.


> 肝心の売買銘柄のスクリーニングの良い方法が見つからない（笑。

どういうことですか？

データのダウンロード処理、企業情報取り込み処理、
信用残高取り込み処理、テーブルへのインポート処理、
・・・等、バラバラに作っていたらどれを先に動かして
いいかわからなくなってしまいました(笑
やはり仕様書が必要なのか・・家に帰ってまで仕様書書くとは・・

>>565-566
　うちはﾏﾙﾁｽﾚｯﾄﾞでデータをwebｻｲﾄから取ってきたかったから、ORACLE,javaつかってまう
rubyって使ったことないけど新めの言語っすよね？きっといろいろ便利そうな気がする

>>567
　すげー本格的になってｷﾀ ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!! ♥ ｽﾏｿはずした・・
もしかしてERWinとかroseとか駆使してとかですか？なんか、人月単価考えると相当利ださないと
潜在含み損になっちまうような・・

　金融系ＳＥってほんと尊敬しちゃう、つーかﾏｼﾞ大変そういろいろ

>>568
ま、まさか。。。メモ帳レベルですよ(笑

さあ仕事だあ

息抜きにどうぞ
ttp://www.el-dorado.ne.jp/trader/index.html

>>571
なかなか面白い

保全age

VBで株価データは
open (銘柄コード).dat for append as #1
ってやってるんですが、東証一部だけに限定してもとにかく処理が遅い。
一日分の読み込みに２分、スクリーニングに５分かかる。パソコンが遅い
のか、コードが悪いのか。

>>574
すみません。それって遅いんですか？(笑

>>574
VBはそんな詳しくないけど、メモリに全部読み上げてるなら
reallocが頻発するようなつくりになってない？内部でｲﾝｽﾀﾝｽの再生成を繰り返してそう
（たぶんメモリさえあれば100MHzのマシンでも数秒でできるよ）

mdbにでも移行したほうがいいんじゃない

>>574
バイナリにするというのはいかがでしょう。
追加処理も速くなりますし、全レコードを一度に読み込むこともできます。

>>574-577
300MHzのMacG3、C言語でやっていますが、
テキスト形式(.CSV)で書かれた東証及び店頭の全銘柄の一日分の
４本値及び出来高を読み込むのにちょうど１秒くらいです。

>>574
この場合、東証一部銘柄の数だけファイルをOpen/Closeしているんですよね？
スクリーニングはともかく、読み込みに多少時間がかかるのは仕方無いような。

マータリ

私のところはP3-1G,Memory:500M。
データベースは、Microsoft Access2000。
株価データは、100万件ぐらい。
１日分のデータ取込みは数秒で終わってるよ。
でもスクリーニングは５分くらいかかってるなぁ。
２つの株価移動平均計算とか株価トレンド分析
とかしてるからだと思うけど。

このスレの発展を祈ってバンザーイ♪

http://homepage2.nifty.com/satp/imgboard/img-box/img20020418205910.gif

>>581
データの取り込みはどちらから？

>>581
それと、データの保存の方法は？
銘柄ごとにﾃｰﾌﾞﾙを持つのか？
それとも、一つのﾃｰﾌﾞﾙに全銘柄のデータを入れちゃうのか？

>>583

「DATA-GET」というところです。
http://61.121.212.5/datagethome/main/mydata.asp

１年間で１万円ぐらい料金かかりました。

お、なんかすげー良スレですね。
あのー、PET使ってる人にちょとお聞きしたいんですが、
PETって、HTML部分ではなく、Javaアプレット上で注文ってできるんでしょうか？
おしえてちょ。

>データの保存の方法は？

ん？意味がよくわかりませんが・・・？
DATA-GETはCSV形式です。

>それとも、一つのﾃｰﾌﾞﾙに全銘柄のデータを入れちゃうのか？

こちらですね。

>>586
無理だよん。

日足四本値ではなく，ティックか5分足の4本値取れるサイトないですけね

>>588
だめっすか。残念。
実はですね、PETだけで注文までできるんなら、
リバースエンジニアリングで発注ＡＰＩが手に入ると思ったんです。
マーケットスピードの解析は大変ですが、Javaなら簡単ですからね。
うーー、残念。死亡。

>>587
追加で質問ｽﾏｿ
株価データ100万件をアクセスで使おうとすると、
メチャメチャ重くないか？
以前、一つのﾃｰﾌﾞﾙでﾊﾟｿのCDROMを保存したら、
何やるにも重すぎて、何にもできなかったYO。

>>590
イートレに聞いたら、PETの注文機能は
重要な検討課題だって言ってたぞ。

なんか、このスレみてたら、おれもやってみたくなった。
ＳＡＳ（統計用の言語）で行きます。

>>591

100万件といっても実際なめてるのはほんの一部だから。

>>591
　INDEXがあたってないとかからだとおもう。
（超複雑で高度な検索条件でほんとに時間かかってたりして）
あとCD-ROMやMOとかはやめたほうがいい、いちおうＤＢだから
どんなに転送速度が速くてもランダムアクセスだからだめだよ
ＤＢ用にメモリさえ割り当てれば、CPUとかの性能はあんまり関係ないよね


>>578さん
　macならファイルメーカーがいいYo
ODBCにも対応したし、ﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽがいいからおすすめ
Ｃだと大変じゃないですか？

age

>>589
HiPAXの通信を頑張ってハックすれば，何とか取れるんじゃないかなあ。
めんどくさすぎだけど。
あ，ついでにティックというものについて教えていただけるとありがたいです・・・

株を売却する時に申告と源泉を使い分ける時は
そのつど証券会社に書類を提出しなければ
ならないのですか？

>>598
誤爆　ｽﾏｿ

>>598
そうだよ

monazilla.orgみたいに、この板でも株用ライブラリー共有できたらいいのぉ。
一般公開するとなると、Power E*Trade解析して、気配値取得とかいうのはだめだろうけど、
yahooのhtmlから株価取得するのなんて、誰が作ったってだいたい同じだろうから、これだったらできそう。

>>601
ライブラリ化はしてないけど、プログラム組んで２年くらい使ってる。
俺はQUICKから取り込めるようにしてるけど。ヤフーからも取り込めるよ。
ストリーマーとかと比べると、多少遅くなるけど、一度に１００銘柄とか
軽くウォッチできるので便利。

結局、クイックとか東証と契約しないと個人では
リアルタイムトレードは出来ない、ってことですか？

>>602
俺の言ってるQUICKってIS-WEBのことだけど・・・

>>602
完全なシステム売買だけじゃなく、普段のトレードの手助けをして
くれるような仕掛けに関する話題も大歓迎ですね。

ちなみに、板情報をひたすらhttpsでダウンロードし続けるって
感じのものですか？

abcdefg

>>597
URLは取ってきたんだけど、中身がわかりそうでわからんのだよ。
ttp://www.paxnet.co.jp/cgi-bin/WChartDataMain.fcgi?count=1&items=41,9435-1,5,0
ちょいと前、某所で質問したが無視された(藁

>>605
返事遅れました。
自分のつかっているIS-WEBはHTTPなんで、
HTTPでダウンロードし続けてる感じ。
でも、変にやりすぎるとヤバそうなので、控え目にしてます。

>>608
会社でやってるんすか（ｗ

>>609
いや、QUICKのサーバーに負担かけすぎてヤバくなるかも？という意味。
こちらのアクセスは何ら問題なし。

>>340〜>>341

最大ドローダウン2.3%で年利39％ってめちゃくちゃ凄いシステムじゃないですか?
どんなルール設定するとこのような数字がでてくるのか全く想像できないので
大まかなルール設定だけでも教えてください・・・・

>>610
それなら大丈夫かと。
ちなみにクイックのレベルはどれですか？

あと、エクセルでﾘｱﾙﾀｲﾑで更新していく方法はマニュアルにも書いてあるけど、
アクセスでリアルで更新していく方法はありますか？

>エクセルでﾘｱﾙﾀｲﾑで更新していく方法

これってどう設定すればいいのでしょうか？
もしよければお教えくださいませ。

エクセルのシートにたてに拾いたい銘柄コードを並べて、一番上のセルをアクティブに
して、更新を書けりゃオッケー。

て、いうか、あんたそもそも手元にクイックあるの？

HiPAXは、ザラ場でのデータ更新タイミング遅いような気がする。
ただ、PAXChartは非常に気に入っています。

Power E*Tradeは、ザラ場で何回か数字が異常になったことがある。

やあ、おはよう

公開したらどうよ

ＶＢからＣ++に乗り換えたって人が結構いるみたいですが
Ｃ++でデータベース扱うのってどういうやりかたがいいんでしょうか？

今、Ａｃｃｅｓｓ+ＶＢＡでＡＤＯとかいうヤツ使って処理してますが
速度的に限界なのでＣ++に挑戦したいのですが・・

>>618
　どうゆう処理かわからんけど、たぶんVBからC++にかえたところで開発がめんどくさくなるだけで
速くはならんとおもうよ。
　たぶん、ACCESSやめてSQL鯖かoracleあたりで別にDB鯖たてたほうが速くなるとおもうじょ
あとは、viewやらﾌﾟﾛｼｰｼﾞｬを最適化してけばいいんじゃない？

>>619
何がボトルネックになっているかによるのでは。
計算部分ならC++に限らずコンパイラ言語にすることで改善が望めますが、
ディスクアクセスなら言語はあまり関係ありませんし。

個人的には銘柄マスタ等以外はDBよりも
個別バイナリファイルの方がいいのではないかと思います。
私の場合、DBの用途はあまりないんですよね。
次に改造するときはメモリを1G位積んで、
全銘柄のデータを一度に読み込むような力技でいこうと考えています。

>>620
それは、VBで言えば、全銘柄の日足を配列に流しちゃうってことですか？？？

>>621
そうです。ちょっと極端かもしれませんが。
様々なアイデアをパラメータを変えながら検証する作業を効率的に行うためには
必要な数値を高速にメモリ上に展開する汎用的な仕組みが必要になりますので。

それと最近はハードが安いのでハードで解決できることは
ハードで解決してもいいと思います。
遅かったらCPUを高速なものにするというのもありでしょう。
個人的にはRAIDの導入も考えています。

>>622
むむむむ…
全銘柄、15年分の日足をスワップをおこさんようにメモリに流すには、
どれくらいメモリをつめばいいのですかいな。

当方、K6�V400でメモリ96しかない、しかもSIMM…
これじゃぁ、だめぽ。

すべてランダムにすれば軽いよ

最近、共有メモリ(メモリマップドファイル)に全銘柄のデータを
つっこんでいじりまわして遊んでるよ。
(メモリイメージをディスクに直接吐き出すと、次回起動時の復旧も楽)

計算部分は、毎回いろいろ書くのがめんどいので、
共有メモリDBへのインタフェースをRubyのモジュールにして
Rubyからいじくりまわしてるよん。

ACCESSのDBはうまくインデックスを張らないと激遅だと思う。

>>623
いや、私も現時点ではそこまでしてませんよ（笑）。

でも、ちょっと計算してみますか。
日付と４本値と出来高をintで取るとして1件4*6=24Bytes...
24Byte * 240営業日/年 * 15年 * 1500銘柄 = 129,600,000Bytes≠124MB
という感じですね。
検証上必要な数値が6個あるとしたら倍の248MBになります。
私のプログラムでは数値は全てdoubleでとっているのでさらに倍の496MB。
ああ、やはり1Gは欲しいなあと（笑）。

>>622
　その汎用的な仕組みって、RDBじゃないの？

>>623
　１０年分で、indexいれて260Mぐらいみたい、VBはちょっとメモリ効率
わるいし、いろいろ制限値あった気がする、賢明な設計じゃなさそうな気がｽﾚ

>>627
データの取得部分についてはその通りですが、お世辞にも高速とはいえないので。
Sさんの書かれている共有メモリというのも良さそうですね。

>>626
世の中の株価が全部32768円未満なら、1つの株価は2バイト整数で済むんですがね〜

>>608
回答有難うございます。
ちなみにhttpでダウンロードできるIS-WEBとは
どこの証券会社なのでしょうか？

>>611の質問無視かよ？

>>607
ム板の暗号スレか（ｗ

>>631
荒らすなカス
そんなこと人に教える訳ないだろ

>>627

Accessでindexというとテーブル定義のあの鍵マークのことですか？
オラクルでは CREATE INDEX というのがありますけど。

こんな感じ
DROP TABLE quotes;
CREATE TABLE quotes (
tcode NUMBER(6,0) NOT NULL,
mcode VARCHAR2(2) NOT NULL,
tdate DATE NOT NULL,
open NUMBER(9,0) NOT NULL,
high NUMBER(9,0) NOT NULL,
low NUMBER(9,0) NOT NULL,
close NUMBER(9,0) NOT NULL,
volume NUMBER(9,0) NOT NULL,
PRIMARY KEY
(tcode, mcode, tdate)
USING INDEX
TABLESPACE indx)
TABLESPACE users;

>>635

これは・・・Accessですか？

>>636
オラクルっぽいですね

リアルタイムの日中足をダブルクリックすると、
売買できるソフト作って俺にくれ。成り行きはSHIFT押しながらね。よろしく

報酬は？

自家製ドレッシング

ふふふふ

ドラマﾜﾗｯﾀ

>>632
チェックされてたか。。。
さすがシステムトレーディングのスレだな[藁

自動ログインや板情報の取得は、IEのドキュメントオブジェクト
なんとかで、WSHでも簡単にできるんですね。知らなかった・・・

最近システムトレードのソフトを作り始めました。対象は日経平均先物です。
なんですけど、あまりの好成績に作った本人も「嘘だろ？」状態です。
それから自分のシステムの実力が知りたくていろんなサイトを見るのですが、
やはりかなりいい線いっているのではないかと思うのですが。
こちらの板をを参考に日足データを逆に入れてみたり上下を逆さまにして入
れてみたりしたのですが、多少のブレはあるもののほとんど成績は変わりま
せんでした。特にカーブフィッティングもしていませんし、何よりめちゃくちゃ単
純な仕組み（ゴールデンクロス・デッドクロス並）なので本当に信じていいのか
まだ自信がもてません。
過去１０年分の日経日足データでは年平均利回り45%、最大87%、最小15%、
ペイオフ率2.273、勝率61%、Maxドローダウンは2.68%でした。
それともこのくらいなら大したこと無い範囲なんでしょうか？ご意見お聞かせください。

実際に自分で売買してみてパフォーマンスを計ってみ。
損害が膨らんだ時に、シミュレーションで自分が見過ごしていた物に気がつくから。
高い代償を払わないと学習しないんだよ。

それとこの本買ってみたかな？
http://ssl.ohmsha.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4-274-07892-2
月本氏は以前、HPで実際にこのシステムを動かしていて、9勝1敗だった。
対象は同じく日経平均先物。

レスありがとうございます。ご紹介の本は早速手配してみます。
実際の売買もやってみます。といっても自分の場合９勝１敗は無理
ですけど。また結果が出たら書き込みます。

>>645
僕は実際に運用しています。シミュレーションの段階では良くても
>>646のいうようにやってみないと気が付かないような落とし穴も
ありがちです。

その期間のトレードの回数はどれくらいですか？期間が長くても
回数が少ない場合は、過去データに最適な条件やパラメーターを選んで
パフォーマンスが良くなることがよくあります。

１０年間で４２０往復です。年間４２往復。月平均３．５往復でした。おっしゃるとおり
実際に実弾込めてみないとシミュレーションだけならどんな結果でも出せますもの
ね。しかし売買の条件にパラメーターって入れてないんですよ。トレンドフォロー型
の上がったら買い、下がったら売りを単純に指示するだけなんですけどねえ。

>>649
ん？どんなルールかわかりませんが、例えば
「5営業日中、陽線引け3回、騰落率4％だったら翌日寄付で買い」
だったら、"5"と"3"と"4"がパラメーターじゃないんですか？
的外れなこと言ってたらすみません。

そんな高等なものじゃないです。たとえて言うならギャップアップして寄りつけば買い、
とかそれくらい単純なルールです。あまりに恥ずかしくて口に出して言うのもはばから
れるほど単純なルールです。。。

>>651
確かにそういったタイプのルールだったら、パラメーター無しも有り得ますか。
やはり的外れで失礼しました^^);

でもルールは単純な方が良いようですし、その点は問題無いんじゃないかと・・・

パラメーターのことを聞いた僕が言うのもなんですが、
実は僕はフィッティングパラメーターのないシステムに魅力を感じます。
例えば、ｘ営業日とかｙ％とかｚ円とかいった数字ｘ、ｙ、ｘを
いろいろ変えて最適な組み合わせを見つけるのではなく、
それらの数字がどうあるべきかを、過去のデータを使って良いのですが、
モデルに基づき計算して一意的に決めるというものです。
フィッティングだとパラメーターの組み合わせが複雑になればなるほど
たまたま良い組み合わせを選んでしまうことになりかねないからです。

ﾏﾀｰﾘage

>>653 なんかニューラルネットワーク？？人工知能？？って感じだね
ちがうか．

今、運用してるシステムは、今のところシミュレーション時の数値からは外れてない。
いまのところ、予定利回りの±1σの範囲に収まっているので、成績は上々。

ただ、最近、ＮＹや茄子と日経の相関性の低下が、
自分のシステム売買にどう影響してくるのか、心配な今日この頃。
貸株料の徴収が、どう相場に影響してくるかねえ…。
システム売買は市場構造の変化に弱いからね。

一応、98年の呼び値幅変更や89年の土曜日の取引廃止とか、
大きなターニングポイントでのシステムの堅牢性については
検証してはいるけど。

まことにつまらない質問ですが、システムの検証は自分で作るより
tradestation使ったほうがいいじゃないんですか？

>>657
その人のバックグラウンドやスタイル価値観によると思いますよ。

私の場合は、自分のやりたいことは自分で実現できるので、
たいていは自分で作ってしまったほうが、機能しらべるよりずっと早いし
安心できます。
10通りの戦略で作った、それぞれ100,000個ランダムポートフォリオに対する
システムのパフォーマンスの解析とかけっこう
負荷のかかる試験ができるのも、自作ならではかなと。

自分のやりたいことが出来るシステムを買ったら数十万でも買えそうにないですし:)

TradeStationって日本株に対応したのですか？
だいぶ前調べた時は対応してなかったような記憶があるんですが。
まぁどちらにしても私には高すぎて手が出ないです。
かといって全て自前で作る力量もない私はITickerというソフトが最近お気に入りです。
データ収集・管理やチャート表示関連はソフトにまかせて、売買システムに集中できるのがいいです。
とはいえまだVBScriptに馴れていないのでこれからですが・・・

日本株のデータ買うことも出来ますし、フリーで入手することも出来ます。
後はフォーマットをコンバートすればいいです。
私はただいまeasyluangage勉強中です。
やはりシステム先進国のアメリカのことだから、TS以外にも優れたバックテスティング
ソフトがいっぱいあるはずです。たとえば、RINAという会社がいいソフト出してます。
それから、皆さんのシステムの具体的なルールに興味があるのですが、
差し支えない程度でお願いできますか？
私はやはり簡単な移動平均線交差に魅力を感じます。
分割売買のMMルールを追加すると、リスクが驚くほど減ります。

誰かＧＦＴＡについて詳しいこと知っている人いる？

>>660
私の場合、業績情報や円高/円安情報の株価折込にかかる時間を
利用するようなモデルをつかってます。

株価情報から、ノイズ成分を分離するフィルタの設計が中心ですね。
主に大口の投資家の投資情報を株価からいかに抽出するかが肝だったりします。

だとするといわゆるテクニカル的なシストレというよりも、クォンツ的なアプローチですね。

私は高い期待値をもたらしてくれる特定なテクニカルなパターンを探すこと
を目標としています。
可能性のあるパターンが多すぎて目まぐるしくて困っています。

>>663
ルールのみを追い求めようとするときりがありません。
また、そのルールが通用しなくなった時に
原因が分からないということになりかねません。

まず、自らの収益機会がどこにあるのかを考え、
その上でどのようなルールを設定したら
収益機会を捕らえられるかを考えるのがよいと思います。

>649
いや案外そういう単純な売買法が良かったりするんですよ。
実際に売買初めて試してみればいいんじゃないでしょうか
ラリーウイリアムズの本読んでみたけど、あまりに単純な
モデルを使っていたんでビックリしましたもん。
だから日本の市場で若干確かめてみたけれど、まぁ総じて
よからぬ結果でした(^^;)

保守

私の場合は演繹的手法で、まずトレードパターンの分類から着手して、
それからそれぞれの細かいバリュエーションを考えるのですが、
そのバリエーションの選択で困ってます。まあ、性格的に完全主義で
考えすぎるからかもしれません。

ビルウィリアムズという人の本に最近嵌っています。
簡単なインディケータでカオス的なアプローチを分かり易く説明している。
それなら難しい数学理論やプログラミングを考えなくても、簡単なルールで
システムに取り入れられる。

http://home.t-online.de/home/UWKaestner/

保全

13往復/一銘柄・年で15〜25%。

age

ぽぞん

ところで、yahoo殻データ取ってた人、
どこのページから取ってたんですか？
アドレスきぼん

>>672
http://chart.yahoo.co.jp/t?c=2001&a=5&b=14&f=2002&d=5&e=24&g=d&s=9984.t&y=0&z=9984.t
です

>>630
>httpでダウンロードできるIS-WEBとはどこの証券会社なのでしょうか？

IS-WEBは、QUICKの情報提供サービスの１つですよ。
いままでとは違いWebで見れるようになった。

ヤフからだと、山一證券とか上場廃止の銘柄の株価が取れないのがたまにキズ。
みんな、どう手当てしてる？

http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1014394643/
ところで、この良スレの生みの親「れ」がついに割れました。
ただいま、祭り開催中。

|　　　　　　 　 |　 |　　　　　　________________________________________________
　 |　　　　　　 　 |　 |＿＿＿＿_ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ||ΦΦΦ
　 |　　　　　　 　 |　 |￣￣￣ ／|　　　　　　　　　　　　||
　 |　　　　　　 　 |　 |　　　／ ／|TTTTTT　　 TTTTTTTTTT||TTTTT
　 |　 　 　 　 ／＼　|　 ／|／|／|^^^^^^ |三三| ^^^^^^^^^^^||^^^^^^^
　 |　 　 　 ／　 ／　|／／ ／ ／|
　 |　　　／　 ／ |＿|／|／|／|／| 　　　　「れ」祭り開催だ！皆乗り遅れるな！
　 |　 ／　 ／　　|文|／ ／／ ／
　 |／　 ／.　 ＿.|￣|／|／|／　　　　　　　　　∧＿∧
／|＼／ 　／　／ 　|／ ／　　　　　　　　　　 （＿＿_）
／|　 　 ／　／　 ／ヽ　　　　　　　　　　　　/〔　祭　〕〕つ　　　　>>「れ」祭り！わーしょい！
　 |　　　|￣|　 |　|ヽ／l　　　　　　　　　　　 ｀/二二ヽ
　 |　　　|　 |／|　|__|／　　　∧＿∧　　　　 /　/（＿）
　 |　　　|／|　 |／　　　　　 （　´∀｀）　　　（＿）　　　 ∧＿∧
　 |　　　|　 |／　　　　　 ／/ /　 ^￣］ﾟ　　　　　　　　（｀　　　）
　 |　　　|／　　　　　　　 ﾟ/￣￣_ヽ　　　　　　　　　⊂〔〔　祭　〕
　 |　 ／　　　　　　　　　/＿ノ（＿）　　　　　　　　　 ┌|＿＿_|
　 |／　　　　　　　　　　（＿_）　　　　　　　　　　　　 （＿ﾉ ヽ　ヽ
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＿）

>>672

うおお、サンクスこ
ためしてみます

ｽﾞｶﾞｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ
http://chart.yahoo.co.jp/t?c=2002&a=2&b=21&f=2002&d=5&e=25&g=d&s=4063.t&y=0&z=4063.t
とかとか
クリック何回かしてると、データがありません。とかなるんだね。
落としたデータこれで結構抜けてそうだ・・・。鬱だ詩嚢。

あ、検索ボタンね。クリック

SEになりたい２１歳の春。就職活動の自己PRで株式のシステムトレーディ
ングのプログラムを作ってるって言ってるけど落ちつづける。なぜ？

>>679
勤務時間中に株取引してると思われるだけかもしれないな

>>679
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5634/index.html

「大きなプログラム」
「大学生」

この部分をリンクも含めて熟読しろ。
その内容を理解できたら、その内容が理解できるまでに育ててくれた親に感謝と
そんなかけがえのない親に先立つ不孝に対して精一杯の謝意を心の中で念じて、

回線切って首吊って氏ね。

８年前の就職活動で競馬の予想プログラムを作っているといってたら
一度も落ちなかった。株は生意気に聞こえるんじゃない？

>>679
コードかけることが自慢のやつなんかいらない(マジ

就職できないのは、株とか競馬とかの問題ではないかと。
おれなんか、ＶＢで計算機作れる程度ですねーで受かってる
んだから。

WSHで東洋証券の自動トレードシステムを作ろうと昨日から
勉強しています。

ID、PASSなどをテキストボックスに入力までは作れましたが、
認証のアイコンをクリックする方法がわかりません。

以下の部分のimageをクリックすれば注文画面に入りますが
自動でクリックする方法は知りませんか？。

------------------------------------
<INPUT TYPE="image" SRC="../image/bt_2_2.gif" ALT="ｾｵﾇｧｼﾂｹﾔ" BORDER=0>
</FORM>
------------------------------------

>>685
WSHのことは知らんけど、http理解したうえで、javaなりperlなりVBで
やったほうが、融通がきくとおもうよ
VBのinet-controleなんかあたりがとっつきやすいかも、ただし、EUCには注意しる。
そのへんはjavaのほうが便利かもJDBCとかもあるし

>>685
VB+IEオブジェクトで松井用自動トレードシステムを運用しています。
（パスワードを直接扱うのでシェアウエアにしても買ってもらえないか？）

5月始めに勝手に松井のホームページがリニューアルしたため昨日
新バージョン対応がやっと出来たところです。（松井の馬鹿ヤロー！）
その間デバッグや取引出来ずで結構損してます。

松井も新バージョンから名前が無いALTだけのボタンに変わったので
私もハマリました。　　3個のフレーム構成になったのも痛かったです。
VBのサンプルですが、こうすれば出来ます。

For i = 0 To Ie.document.All.length - 1
If Ie.document.All(i).tagname = "INPUT" Then
If Ie.document.All(i).Name = "clientCD" Then id = i
If Ie.document.All(i).Name = "passwd" Then Pass = i
If Ie.document.All(i).alt = "ログイン" Then submit = i
End If
Next i
Ie.document.All(id).Value = userid
Ie.document.All(Pass).Value = Password
Ie.document.All(submit).Click
If Wait_for_load_completion("松井証券【ホーム】") = -1 Then
main_loop = -1
Exit Function
End If

有り難うございます。

手の込んだシステムでなく、逆指し値もどきでも
作れれば役に立つかなと思いまして、昨日から
勉強を始めました。

早速組み込んでみようと思います。

>>688
場中でしかデバッグできない部分が大変です。
例えば部分約定の処理など
信用も含めてこんな機能を実装しています。

リミット越えたら追っかけ買い（空売りの利入れ用逆指値も含む）
リミット以下になったら追っかけ売り（買いの利入れ用逆指値も含む）
最高値を狙い空売り
最低値を狙い買い

またメールで発注もできます。

すげぇな、自動売買とか出来ちゃうんだな。
エクセルで計算させるだけでいっぱいいっぱいの俺は素直に尊敬。

クリック出来ました。

メールでも発注って凄いですね。
このシステム、かなり奥が深そうです。

私なんて、損切りラインに到達して思考が停止して
しまうので、機械的に損切りしてもらうおうと勉強している
段階でまだまだ何年かかるか・・。

とりあえず、Quickでざら場リアルタイムで株価を取得する
プログラムが完成したので、これを旨く生かせればと
思っています。

あぼーん

ここは新人類のスレですか？

こちらは登録した最大５０銘柄のリアルタイム（2分足位）株価で
売買の判断をさせています。　これはwebサーバで外からアクセス
できるようにしています。

メールコマンド一覧です。
メール送ってからほぼ1分以内に発注を通せるので便利です。

GETLIST　現物保有リスト、信用建て玉リストを入手する
NEWORDER　新規発注
HENSAI　建て玉返済注文
GETYORYOKU　口座余力の入手
GETSTATUS　発注状況の入手
CHANGEORDER　注文変更
GETLIMIT　リミットファイルの入手
PUTLIMIT　リミットファイルを送り込む
GETCHK　リミットテーブルの指定した銘柄の比較結果の入手
GETITA　板情報の入手

>>674
私の仕組みはhttpしか対応してないので、httpsじゃなくてhttp
のところを知りたかったのです。

でも、httpsでもできそうなことがわかったので
(Documentオブジェクトモデル)、とりあえず問題無いです。

>>675
諦めてます。

>>677
データが無い場合は再度DLするような組み方をしています。

>>695
倒産銘柄の株価はけっこう重要だと思います。
なにせ、倒産銘柄で買いポジションを持てば、一発でパーですから。
やはり、ここはパン頼みでしょうか。

あ、ひょっとしてあきらめているのは、「れ」の更正でしょうか？？

私も自動発注プログラムを組むことを考えてますが、如何せん、能力が足りません
お尋ねしますが、webプログラム用の良い入門書を教えてください
Excelと連携して、自動損切りとか出来たら最高なんですが

秀丸、Excelで簡単なマクロを作ったことはあります(参考書は手放せませんが)

>691　おっとっと夏だぜ氏

Quickでリアルタイム更新のプログラムを作られたとのことですが、自分はそこで
ハマってます。虫のいいお願いと承知ですがソースを公開してくれませんか？
システムのアルゴリズムと関係のないところで時間を喰うのは辛いっす。

シェアウェアでも金額次第では考えますよ。

自分のは２２５先物なんで大証のページからストリーミングで送られてくるパケット
を横取りできないかと考えてるんですが、いかんせんスキルが。。。

>>691

おお、神はけーん
もれも盗み見を考えてやって見たんだけど
やっぱむりぽでした。
ちょいとヒントでもいただけませんか？師匠

ｺｿｰﾘ
７００げと！
ｺｿｰﾘ撤収

>>696
いや、もちろんあるにこしたことは無いんですがね。
一応100円以下の銘柄は除外しているので、さほど影響無いかな、と。

それにしてもいい成績が出ない・・・年5%がせいぜい。
不動産投信でも買うか・・・

>>697
この辺を参考にすれば、なんとかなるのでは無いかと。。。

http://www.hi-ho.ne.jp/tetsuzo/windows/wsh/ie.htm
http://member.nifty.ne.jp/aya/wsh/wsh07.htm
http://2style.net/upload_js.txt

ドキュメントオブジェクトモデル リファレンス
http://www.microsoft.com/japan/developer/library/default.asp?URL=/japan/developer/library/jpisdk/dhtml/references/domrefs.htm

>>702
URLありがとうございます
丁寧に解説されてますね(それでも、難しいですが)
プリントアウトして勉強します

>>701
システム運用開始されたんですね。カットオーバーおめでとうございます。
私は４〜５月がいまいちで１〜３月の利益のうち３分の１が溶けてしまいました。
年間通して均等に収益をあげるというのはなかなか難しいです。

Web関係の質問が出ていますが、書籍に関しては見かけたことがないです。
もっぱらMSDNを頼りに試行錯誤を繰り返すことになります。

>>687さんのサンプルで基本的なことはカバーしていますが、
IEコンポーネントは基本的に非同期処理なため
一番苦労するのは以下のような関数の中身ではないかと思われます。
>> If Wait_for_load_completion("松井証券【ホーム】") = -1 Then
特にマルチフレームは面倒です。

堅牢なアプローチとしてはやはりHTTPを直接扱い、
IEコンポーネントは表示用及びドキュメントパース用として
使用するということになるかと思います。
もっともその場合コード変換も自分で行う必要がありますから
さらに面倒にはなりますが。

>>704
いや、まだです・・・お恥ずかしい。
シミュレーションでいい成績が出ないので、また戦略の練り直しを
迫られているところです。

システム売買人さんを初め、色んな方に教えて頂いてここまで
来れたので、なんとか頑張って良い報告をしたいものですが・・・・

こうなっています。　時間切れのとき（松井のトラブルなど）は
IEオブジェクトを殺して再度ログインするようになっています。
Ie.quit
Set Ie = Nothing

Private Function Wait_for_load_completion(chk_str As String) As Integer
Dim start As Variant
start = Timer
On Error Resume Next
While Ie.busy
If Timer > start + 40 Then
Wait_for_load_completion = -1
Exit Function
End If
DoEvents ' 他のプロセスに制御を渡します。
Wend
While Ie.readystate <> 4 ' wait complete
If Timer > start + 40 Then
Wait_for_load_completion = -1
Exit Function
End If
DoEvents ' 他のプロセスに制御を渡します。
Wend
If Ie.locationname <> chk_str Then
Wait_for_load_completion = -1
Else
Wait_for_load_completion = 0
End If
End Function

こういう金絡みとか興味のあるものだと上達が早いな。

↑たしかに。
通常の3倍の速さで上達してるぞ。

dat落ち回避

age

>695
データが無い場合をどのように判断していますか？

age

>>712
1983年からの全データをダウンロードしているのですが、
今のページのデータが前ページのデータよりも多い場合は
リトライするようにしています。

つまり、
50行->50行->・・・50行->30行->0行->0行->0行
と、行数が減っていっているのが正常。

50行->50行->・・・50行->0行->50行->・・・
となっていたら”データ無し”が発生していると見なしているわけです。

ほぜんだな

俺は日足の最上段の有無で再DLを決定してるよ。
5回チャレンジしてもデータ無しだったら終了。
714と比べるとミスの出る余地は多いかな。

私が自作したYahoo!Financeからのダウンロード用プログラム。
(Perl)

http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_yahoohis.html

「データ無し」は確かに発生しますね。このプログラムでは考慮はしてなく、
私は出力ファイルの大きさと行数で判断します（手作業）。私の場合そん
なに多くの銘柄が必要ではありませんのでそれで充分です。

私の場合はシステムトレーディングで樹海逝きとなりましたが、みなさん
はがんばってくださいね。

ソースの律儀なコメント、(・∀・)ｲｲ!
# うちのやっつけ祖父とだとスタートを大昔にしてy=を+50してぶん回してたよ。

ｙ を+50にして回した方がいいですね。
（土曜日に市場が開いていた時代の一部データが
抜け落ちる）

スカパーのサッカー中継見ながら修正しました。

ＳＱＬのデータベースサーバで提供してくれるところって無いの？

>>720
自分で取り込むしか無いんじゃないですかねぇ。
少々面倒ですけど、一度作ってしまえばもう修正の必要は無いでしょうし。。。

Accessに全株価データを取り込むのは作ったことあるんですが、今は使ってません。

Yahoo! USと同じ様に、CSVでダウソさせればいいのにね。>こっちのYahoo!
# 既にx=.csvなんてゴミパラメータがついてるんだから。

>>721
データの提供元がダウンロードを禁止しているのが厳しいところですね。
Yahooが黙認しているのはHIT数を稼げるからでしょうか。
もっとも今のところ時系列データのページにはYahooの広告しかないようですが。

データを取り込んでいると以前と違うことがあるので要注意です。
取り込みの都度上書き更新しているとなかなか精度の高いデータは得られないようです。

ちょっと時間ができたので大量に本を買ってきて読んでいるのですが、
先達に学ぶことは多いですね。

投資の心理学という本のモメンタム戦略の章に以下の一節があります。
----------------------------------------------------
ある投資戦略がうまくいくのはなぜかを理解しない限り、
その投資戦略が外挿値でうまくいくとは考えるべきではない。
----------------------------------------------------
パラメータの多いモデルを外挿的に用いて失敗するのは
数値調整をしているだけで、戦略的な根拠がないからだと考えられますね。
成功している投資家の共通要素に投資戦略の一貫性というのがありますが、
一貫性を保つには投資戦略への理解が不可欠でしょう。

上級者には今更という内容かも知れませんが、興味深い一冊です。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492731555/249-9532781-3217921

他にも何冊か良書がありましたが、脱線しそうなのでとりあえずはこの辺で。

いろいろ検討してプログラミングしています。
最適化は危険ということで、気をつけて作っています。
現在、87年8月〜97年10月の約10年間で回しました。
総トレーディング件数 475件
平均利益率 10.47%/銘柄（手数料含まず）
勝率 82.53%
これってイケてますか？
どのくらいが「良」っていうのが分からないので教えてください。
件数は年によってバラツキがあるので改良の余地ありです。

>725
・１トレード当りの利益は手数料等に充分勝てるのか？
・対象銘柄は何？銘柄の数は？
・全銘柄での利益率はどれくらい？
・利益は安定して出るのか？

これくらいの判断材料がないと何とも言えないん
じゃないですか？

DBを使ってRCIやRSIなどの各種オシレータの有効性を検証
しようと思っているんですが、その計算って
あらかじめバッチで計算して、テーブルに入れておくのと
その都度計算するのは、どちらがいいんでしょう？

テーブルに入れとく→Disk消費
都度計算→CPU消費

容量と速度のトレードオフっつーことで、マシン環境に
よるとおもうけど

有効性の検証だけだったら速い方。
計算結果を再利用するんだったら保存できる方。

今はこの辺の資源がgiga単位だから検証方法が選びたい放題で良いなぁ > CPU & DISK & MEMORY & NETWORK

ＤＢってみんなAccessとかが多いのかな。

俺、Personal Oracle→ PCと相性悪いので挫折　→　Access
でもやっぱり重いので　MYSQL か　Postgre を試してみようかと
思案中。

>>717　うずしおさん

試しに使わせてもらいました。すばらしいです。
ただ、データのほうは取得できるようなのですが、分割関連のデータが何故か
取得されないようです。実行終了後に、『.txt』という0KBの名無しファイルはでき
るのですが。。。
何か設定を誤っているのでしょうか？もし分かるようでしたら教えてください。

ちなみに、どの銘柄をダウンロードしましたか？

8183（セブンイレブン？）1992年のデータを試しに実行させたら、
うまくいっているみたいでしたが。

分割日のデータ
19920225 7310 7540 7300 7520 293000 1.10

>>732　うずしおさん
お手数をお掛けして、申し訳ありませんでした。
9777日本電子計算について行ったものだったのですが、時間を置いて
実行したところ、何故か特に問題ありませんでした。。。（;∩Д｀）ｳｳ、ﾎﾝﾄﾆ、ｽﾐﾏｾﾝ。

>>730
おれ、Oracle8i Linuxつかってる。性能悪いＰＣでもdiskとmemoryぶちこむと
けっこーいけるよ
javaJDBC,ODBC,ProCとかいろいろ使えるのがいいね

accessはﾋﾞｭﾜｰとしてつかってまふ

>>732 >733
何回かダウンロードしているとデータ矛盾が発生するのは前述した通りですが、
発生する場所は分割のところが多いようです。
データを何回か取得したところ100ヶ所以上の分割データが抜け落ちていました。
終値と修正終値から分割比率を出したものと取得した分割比率を
突き合わせて検証するような仕組みにするのがよさそうです。

・・・とは言ってみたものの私も面倒で未対応です。

昔の書き込みにあったヤフーのサーバーがデータを返さない現象が原因だと
思います。

オリジナルの月ごとにデータを読むバージョンより、現在の50件ずつ読む方がヤ
フーがデータを返さない不具合がよく発生するようです。

何回かリトライすればデータを返すようです。
修正版をアップしました。http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_yahoohis.html

データを返さないときは読み直す処理を10回繰り返すようにしたもので、データ
落ちはかなり減ります。

ほっしゅほっしゅ！

>>736
修正版を使わせていただいたのですが、分割係数が若干違う数値を吐き出
しているようです。
例えば、マイナーな銘柄で申し訳ないのですが、下記のような例が散見され
ました。

(例)　9539.t　京葉瓦斯の場合

●吐き出された数値
19911028 777 801 777 801 5000 1.47

●実際のYahooでの数値
1991年10月28日 分割: 1株 -> 1.46株

微妙な違いではあるのですが、上記のように、小数点二桁めでの誤差がある
ようでした。

　　

修正してみました。テスト環境がないので、うまくいかなければ各自でいじって
ください

http://members.tripod.co.jp/uzu_shio/st_yahoohis020716.html

sage

システムトレーディング技術

なんか、ヤフーの調子がかなり悪い気がする。

システムトレード云々よりも、
その第一歩である今日の日足を拾ってくる処理(自分で作った奴ね)で
エラーが出ると結構うざい。

>>743
ヤフとケンミレを両方使ってチェックするといいよ

Fchart
http://www.sankayo-jp.com/

iChart
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/ebata/iChart/

カナル
http://www.tokensoft.co.jp/

パイロン
http://homepage2.nifty.com/portal/pylon/

ＪＰ法株価分析システム
http://www.neuralnet.co.jp/jp/index.html

私が知る限りで、システム売買できるソフトはこれだけあります。

一体、どれが使えるソフトなんでしょうか？
もしかして私のまだ知らない良いソフトがあるのでしょうか？
どなたか教えてください。

>>745
自分で作るためのスレなんですが…

でるよ
トレーディングシステム入門
トーマス・ストリズマン/柳谷雅之/二宮正典
パンローリング A5判 464頁 2002年7月発売
5,800円

>>746
Fchartなんかはマクロ搭載してるんだし
スレ違いでもないと思う

>>745
けどFchartは異様に使いにくかった（ｗ
カナル２は既出だったような
他は知らん

世界だとTradeStaionがやっぱ定番でしょうか。

最近はこの手のソフトが増えてきたみたいで
もちろん自分で作れれば全部作るのが理想だけど
選択肢が増えるのは良い傾向ですね。

ＪＰ法〜はＨＰを見た感じでは試せるシグナルが固定されてる
感じでしたが。

http://www.taruo.net/e/

皆さん、作るのが目的じゃなくて儲けるのが目的なんですよね？
だったら出来るだけ準備段階（作成）には労力かけたくないはずと思うのですが。
大事なのは本番であって。
アメリカでは多くのプロがTradeStaionを使っています。
多くのシステムもTradeStaion用として販売されていますね。
兎にも角にもEasyLanguageでの開発が非常に楽だからです。
現在、E-miniで実践に使用していますが、10口ベースの購入で30
過去3ヶ月平均ですが1日約50万の収益を上げています。
すでに推察されているかと思いますが主に空売りで上げた収益が
多かったですね。
自動売買用にアメリカ人が開発したアプリが公開されていて(もちろん
証券会社がAPIを公開しているからできたのだが)、これを使い
TradeStaion -> IBにトリガーを流し込む形で実現しています。

ロケット工学投資法のcodeでエラーが出るとの記述がありましたが
著者のHPにて様々なドキュメントが公開されていて、その中に該当codeが
あります。それをコピペして使用すればエラーが出ませんよ。

それでは。

トレーディングシステム入門の原作か前刷りを読んだ人いる？
いたら感想ｷﾎﾞﾝﾇ

こいつを買うか、それとも売買システム入門を買うか悩み中。

外出だがITicker
VBScriptも使えるのでお勧めｄａｙｏ

753は、 >>745 です

だから、ここは自作する人のためのスレなんだから、
ソフトの話は専用スレたてるかチャートソフトスレにでも行けよ

>>752
今日トレーディングシステム入門が届いて、流し読みしただけだけど
かなりマニアックな印象で、どうみても「入門書」じゃない。

売買システム入門は広く浅くという感じだったが、こっちは
既にシステムを使っている人がさらに上を目指すという感じ

>>755
まぁまぁ。利用できるコンポーネントがあれば利用すればいいし、
いわゆるチャートソフトのもつ機能も参考になるよ。

本日発売のトレーディングシステム入門ですが、
１００ページの３−４行目の数式おかしくないですか？？？

っていうか、原書もこんなにわかりにくいのかな
いろいろ説明が抜けてて非常に読みにくい

すみません。
お勧めの株価チャートソフトスレに移転します。

ん？書き込めないよー

>>751
> 多くのシステムもTradeStaion用として販売されていますね。
> 自動売買用にアメリカ人が開発したアプリが公開されていて(もちろん
> 証券会社がAPIを公開しているからできたのだが)、これを使い
> TradeStaion -> IBにトリガーを流し込む形で実現しています。

良かったらその辺のリンクを教えてもらえませんか？
TradeStationの本家本元は分かったのですが、単体売買されている
システムなどの関連サイトは見つけられなかったので。

自己レスです。
たぶん
I3=IF(H3<>"",PRODUCT(INDEX(F:F,ROW()-ABS(H3)+1,1):INDEX(F:F,ROW(),1)),"")
が正解

ところでエクセルの数式を”公式”って訳すのはいかがなものかと

>>762
formulaの訳のつもりなんだろうね
普通は「式文」と訳す方が普通なんだろうけど

>>756
ありがと。
他の人の評価もいまいちだから、今回は売買システム入門を
買います。

>>764
売買システム入門ってアマゾンでパンローリングの不人気ランキングＮｏ２だぞ。

かといって、他に良い本が邦書では無いのだが。

>>763
普通は「数式」ちゃうん？ま、どーでもいいとして・・
Lycosのチャートとかでできる、トレンドラインって、
ど〜ゆう仕様で書けるの？自分で好きなスパンで書いてみたいんだけど・・
こーゆーのは人が手書きするほうがはやいのかなぁ？

しきぶん 【式文】

キリスト教会の礼拝で、司式者や会衆が唱えたり歌ったりするために定められた文章。
カトリック教会では固有文と通常文に分かれる。

>>767
原義は一緒だよ。

一度でいいからみてみたい
formulaを式文と訳すとこ。

歌丸です。

ほ。

ageなきゃ倉庫に逝っちゃうよ。

゜゜

ageなきゃ倉庫に逝っちゃうよ。

自分で作ったシステムの損益を、過去の株価を用いて検証できるようなソフトは
ありませんでしょうか。
アメリカにはTradeStationというソフトがあるそうですが、
日本株でできるソフトを探しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご紹介願います。

>>774 普通にテストスクリプト書けば?

プログラム言語は全く分からないんですよ。
いままでは、エクセルで分析していました。

>>774,776
確かTradeStationはcsvか何かの形式で(日本)株データを流し込めば使えたと思います。
ただ、個人で使うには高いですし、スクリプト言語のEasyLanguagesは決してEasyとは思えないです。
TS程高機能ではありませんが、スクリプト言語が使える日本のソフトにITickerというのがあります。
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/
こちらはVBScriptを採用していますが、
やはりある程度マクロやプログラミングの経験がないと使いこなすのは難しいと思います。
今までエクセルを使っていたのなら、まずはVBAに挑戦したらどうでしょうか。
下記のYahoo掲示板なんか参考になると思います。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061689&tid=a5a8a5afa5bba5k&sid=1061689&mid=1&type=date&first=1

>>777
レスありがとうございます。
やはりある程度の勉強は必要なんですね。
特にYahoo掲示板のトピックは、VBA初心者でも実践的な内容でかなり良さそうな感じがします。
週末にトピックに乗っているVBAを一通り試してみたいと思います。

他にも何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、引き続きレスお待ちしております。

Dow -1.18 8,742.13
S&P 500 +3.63 923.25
NASDAQ -1.13 1,333.17

>>778
http://www.gihyo.co.jp/SD/contents/02con.html
5月号に実践プログラミング講座〜シミュレーションで見る世界 1◆酒井智巳
―資産の収益予想をシミュレーション―
Delphi6personalでコンパイルできるのでためしてみては？

>>778
最近見つけたソフトですがパイロンとうのがあります
http://homepage2.nifty.com/portal/pylon/
ノンプログラムで分析できますが、逆に言うとスクリプト言語が
使えないので作成できるシステムはどうしても制限されます

毎日全銘柄のデータを提供してるホームページってありません？。
パンローリングは知ってるけど、他にあれば教えて！

>>782
普通にヤフの時系列でとれば？

>>782
有料でよければこういうのもあるよ。

http://www.data-get.com/datagethome/main/mydata.asp

>>783
日々の価格データはヤフー時系列からとれるとして
信用残データはどこから取得してます？

ここのスレはとても難しいお話をしているように
思われます

ここは夢を語るスレです。夢は自由なんです。
システム化はある意味夢を現実にします。
完璧なものができればの話ですが。。。

>>780
>>>778
> http://www.gihyo.co.jp/SD/contents/02con.html
> 5月号に実践プログラミング講座〜シミュレーションで見る世界 1◆酒井智巳

どこかにソースをアップしてないでしょうか？
もし貴殿がソースをアップしていただけるのであれば是非お願いしたいのですが。

>>788
ここにあるよ。5月号(第1回)ってところ
http://www.gihyo.co.jp/SD/index-j.html

>>785
Alpha Chartを使って取得

データ倉庫　作った
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/
都合により７月からだが。

>>789
ありがとね！！！

出るよ age
デマークのチャート分析テクニック――マーケットの転換点を的確につかむ方法
トーマス・Ｒ・デマーク/長尾慎太郎/柳谷雅之/森谷博之
パンローリング A5判 488ページ 2002年8月発売
5,800円

「魔術師たちの心理学」
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103544
具体的なテクニックはあまり書いていないが参考になった。
仕掛けはランダムにやっても、手仕舞いやポジションサイジングを
ちゃんとやっていれば儲けられるんだなんてことも書いてある。

＃久しぶりに来たが、スレが残っていて嬉しい

>>793　本屋で立ち読みすると良書ではあると思うけど
もっと決定版みたいな本がほしいな

パンの本高すぎ・・・と書くとなんかいわれそうだが

うげっ。さっきこのスレが生きてるのを見つけて

Panのワイルダー本って9800円だって! 高い〜。しかもA4のでかい奴だし。
でも原著も65ドルするらしいからそんなもんか。

って書こうとしたけど、先に飯食いにいって戻ってきたら
おんなじような事書いてる人がいるし(藁

株価データをダウンロードできるHPをまとめてみた
（↓を参考にしたよ）
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1019932212/

Pan;投資家のための相場サイト
http://www.panrolling.com/

株価情報
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/

無尽蔵
http://www.mujinzou.jp/

のんびりいこう★バズの株式投資ソフト★
http://plaza.rakuten.co.jp/keijin/

データ倉庫
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/

>>795-796
まー、専門書だとすると、普通の相場だけどね。

hozen hozen

マスターネットの株価データって個人で使えるのかな？
ＨＰみてもどういう形態で配布されてるのかわからないけど
誰か使ってる人いますか？
http://www.masternet.or.jp/signup/syouken/001.html

>800の補足
「個人で使えるのかな？」
っていうのは
「個人で作ったソフト（ようするに自作ソフト）で使えるのか」
という意味ﾃﾞｽﾀ

あげ

コンピュータートレーディングのシステムを組んでみました。
東証１部の売買代金上位１０位までの銘柄を用いて過去１ヶ月
のデータでバックテストを行ったところ、勝率は５分５分とい
ったところですが、ほぼ全銘柄で10〜30％程度のリターンを得ら
れるといった結果が得られました。


東京エレクトロン(8035)
2002/8/1 10:515900SELL5,0005,90029,500,000
2002/8/7 9:195310BUY5,0005,31026,550,0002,950,000
2002/8/7 9:195310BUY5,0005,31026,550,000
2002/8/8 11:015270SELL5,0005,27026,350,000-200,000
2002/8/8 11:015270SELL5,0005,27026,350,000
2002/8/9 12:565210BUY5,0005,21026,050,000300,000
2002/8/9 12:565210BUY5,0005,21026,050,000
2002/8/12 10:565090SELL5,0005,09025,450,000-600,000
2002/8/12 10:565090SELL5,0005,09025,450,000
2002/8/13 9:255160BUY5,0005,16025,800,000-350,000
2002/8/13 9:255160BUY5,0005,16025,800,000
2002/8/14 9:315000SELL5,0005,00025,000,000-800,000
2002/8/14 9:315000SELL5,0005,00025,000,000
2002/8/15 9:425150BUY5,0005,15025,750,000-750,000
2002/8/15 9:425150BUY5,0005,15025,750,000
2002/8/27 9:256110SELL5,0006,11030,550,0004,800,000
2002/8/27 9:256110SELL5,0006,11030,550,000
2002/8/30 15:005470BUY5,0005,47027,350,0003,200,000

トータル　＋8,550,000

たったの1ヶ月なの？

>>800
マスターネットのデータを使うシェアウェアのチャートソフトは幾つかあった気が。
でもどういう許諾云々かは謎。その辺の条件が気になるのならば、クリアな所の奴を使うのが吉かと。

>>804
日計い売買とは違ってこれは分足データを利用してほぼリアルタイムで売買の
判定を行うものだから蓄積データの関係上、１ヶ月以上のバックテストができ
なかった。結果から言うと、このシステムを用いて売買を行った場合、ほぼ確
実に１ヶ月で10％前後の期予のリターンを得ることは可能。ただし、常に一定
のポジションを抱えている必要があり、損切に躊躇するような普通の投資家の
投資感覚ではこのシステムの通りに売買を実行に移すことはたぶん困難。
ちなみに下のはソフトバンクの判定推移、どんな銘柄でもボタンを押せば場面
上に分足チャートといっしょに下のような判定が表示されるようになっている。
2002/8/1 10:121314SELL
2002/8/2 9:131260SELL
2002/8/5 9:251287BUY
2002/8/5 12:261295BUY
2002/8/6 9:011263SELL
2002/8/7 12:561221BUY
2002/8/8 10:561181SELL
2002/8/9 13:161165BUY
2002/8/13 9:011226SELL
2002/8/15 13:361225BUY
2002/8/16 14:211241SELL
2002/8/19 12:561235SELL
2002/8/20 10:561246BUY
2002/8/20 14:311220SELL
2002/8/21 14:311225BUY
2002/8/22 12:511236BUY
2002/8/22 13:061248BUY
2002/8/27 9:421402SELL
2002/8/27 11:061378SELL
2002/8/30 12:561220BUY
2002/8/30 14:361241BUY
2002/9/2 12:361222SELL

上の表示はエクセルにエクスポートされるようになっているため、見にくいが、
日、時刻、取引値、売買判定の順番になっている。上の判定の運用結果は計算
していないが、おそらく２０％前後のリターンになっているはず。ただし、
勝率はどの銘柄をとっても完全に５分５分（普通の投資間隔では躊躇する理由の
一つがここにもある）。東証１部の売買高上位１００位くらいの銘柄であれば、
データはそろっているので銘柄コードを言ってくれれば、判定をコピーするよ。

どんな基準で判定してるの？

手数料と税金は含まれてますか？

>> 808
残念ながらこれに関して答えられない。
>> 809
取引コストは加味していない。というより、来年からは２０％の
源泉分離に一元化だ。選択子はないわけで所与のものとして考える
しかない。もっとも源泉徴収税という性格上、トータルコストに
対してした課税されないわけで、この手のシステムの運用にあたっ
てはむしろ源泉徴収税に一元化された方が簡単だ。

>>810
手数料無視で利益なんて・・・ちゃちすぎるシステムだといわざるを得ない。
出来高も０、で仮定したものなんだろ？
架空のシステムで利益を得るなんて簡単だ。
実際に運用して利益をだしてからデータは出してほしいね。

自分になじみのない銘柄だから性能評価しづらいなぁ。
ざっと見た感じでは勝ち負けの分布が極端な気がする。
でも、トータルで勝ってるならなかなか優秀なのかもね。

もし時間があったら、9434日本テレコムのシミュレートを掲載してください。

３０分ブレイクアウトで楽勝でしょ。
本なんかいらん。

>>813
30分足でのブレイク？
それとも５分足で６本？

>>814
違うよ。
９：３０までの高値・安値。