株価予測プログラムって作成可能か？

まあ、完全予測は無理だとしても第4半期で70%程度の的中率を
実現するプログラムって作成可能かね？

組み合わせ爆発して終り

そんなのができたらみんなぼろ儲けだよ。
よってできない

できるんじゃない？

ところで、第４半期ってどういう意味？

まあ、ナンバーズとかロトとかの予想ソフトよりは全然可能でしょうな

人間はぼろ儲けしようと考えるから失敗する。
低いときに買って、利益が出たら売る。
これの繰り返し。

第？＋期の意味を教えてくれ

>>7
1年間の1/4、要するに3ヶ月

証券会社の赤字決算を見ると、難しそうな気がする・・・

もっと詳しい解説お願いします。

第4四半期の間違いです…

ちがいます、四半期先（＝三ヶ月先）の株価を、の間違いです…。

良スレになるか駄スレになるか微妙なとこ…

アルゴリズム完全公開の株価予想プログラムが
２ちゃんねるで開発されたら、結構面白そうだな。
損しても責任は負いません、ってことで。

＞１　不可能
なぜなら株価は過去の変動と無関係だから。
あらゆる情報を逐次詰め込んで分析させるなら無理ではないだろうが、
そんなことをするなら現場で活躍してるプロの頭脳に頼ったほうが確実なのはいうまでも無い。

>>11-12
訂正ｻﾝｷｭｰ

>>10
1で指摘した予測の定義は、指定した銘柄の株価が3ヵ月後に
上がっているか下がっているかを予想するものとします。

＞株価は過去の変動と無関係
嘘。テクニカル分析は否定できないという考え方が一般的

>なぜなら株価は過去の変動と無関係だから。
だったら、ずっと同じ値でいるわけジャン

一回微分の値の変化が緩やかなら、
過去の変動からわかるっしょ？

「ウォール街のランダムウォーク」を読むのがいいと思う。
いんちきテクニカル分析には引っかからないでね。
何せ、株はそれだけに賭けている世界中の優秀な頭脳がいっぱいいる
のに、儲けているのはわずか。
彼らを出し抜けるほど頭がいいと思うなら挑戦してみてください。

過去に完璧と思われる理論を作ってノーベル賞までもらった人がいたけど
結局はその人も世界史的事変には勝てなかったよね。
確か自殺してしまったような・・・。

LTCM vs ロシアのデフォルト

なんのこっちゃい
ブラックショールズはテクニカル分析の理論じゃないぞ？

テクニカル分析って何？
理論じゃなくてハウツーってこと？

売りから入る。
その企業のマイナスになるような事件をおこす。

ｳﾏｰ

http://www.hotwired.co.jp/altbiz/yamagata/990615/
↑テクニカル分析等々

株価に影響する情報が多過ぎるのでは？
株価の変動推移だけで予想するのは乱暴だと思う

競馬の予想の方がまだ現実的でしょう

株価って業績だけで決まるものでもないっしょ？

投資家の期待感から買われたり、アメリカの景気で売られたりするけど、
そういうのも予想できるのかな？
教えて偉い人。

投資家でテクニカル分析だけで儲けてる奴って、どれくらいいるのかなぁ・・・

>>18 儲けてるのはわずか？？？じゃあ、株組み込んだファンドはどうやって成り立ってんだよ。

>>27
ファンダメンタル分析を基にした金融理論はまた別

>>1＆その他
とりあえず株の勉強してから出直せい（１００万円運用すればどれだけ馬鹿らしいかわかる）
手元に１００兆円あれば、予想してあげるよ

１００兆あったら何するだろうか
俺は。

株の勉強ってなんだ？

前スレ

￥￥　日収１００万円のプログラム　￥￥
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/tech/1006266597/

って優香、ポートフォリオでリスク分散した上で統計的手法つかうだろーな、ふつー。

実践データマイニング
金融･競馬予測の科学
http://www.ohmsha.co.jp/data/books/contents/4-274-07892-2.htm
これ最強。
実際に2年前シュミレーションして10勝1敗だったはず。

>株の勉強
実際に運用してみれってこと

結局日経平均とかが下がってるときはどうやってもなかなか儲からないし，
上がってるときはよほどアホなことしない限り儲かるような気がする。
景気回復の兆しが現れるのを待ちましょう。
ってことで

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝終冬＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

>>34
10勝1敗の成績は金融関係？
それと、その手法は今でも有効なのかな

>>36
CAPMだな

>>35
実際に運用するとどう勉強になるんだ？
個人が少ない資本を運用したところで実に
ならないテクニカル分析に行き着くことは目に見えてる。

>>37
有効だと思うな。

簡単に説明すると
・日経平均先物で売買を行う。
・60日をトレンドとして短期予測を行う。
・60日移動平均との乖離率を入力とする。
・日経平均の天井・底を見つけ、それを教師データに。
・過去60日の乖離率から天井底を学習し、予測。

60日や乖離率を使っているところは怪しいが、シミュレーションでは好成績だった。
ちなみにニューラルネットワークで学習する。

>>40
>シミュレーションでは好成績だった。
これが怖いよな。

>>41
確かに。本に載ってる作者のコメントでは負けた、とある。
ただ、その後HPで改良版？を作って、実際に毎日更新していた
データでは当たっていた。今は閉鎖されたが。

俺も実は株価予測のプログラムを乖離率を使って
実際に売買してみたのだが

・出来高が少ない株では自分の売買の影響が出る（不確定性原理だな）
・買うと決めた株をいくらで買うか、が難しい。
　寄り付きで成行は怖いしな。
・シミュレーションでは勝率80％を超えたが実際の売買では
　損きりできずにずるずる、といった最悪のパターンで損した。

コンピュータの予想通りやれば勝ったと思うが正直な感想は
「機械に言うとおりに買ってもつまらない」
だった。

今は自分で売買してるが＋にはなっているし、この方が面白い。

株の売買をやっていると、自然と「これこれの条件のときは買い」
「これこれのときは売り」というセオリーが出来上がってくる。

俺はこの自己流セオリーが正しいかどうかが気になり、過去の株価
データを使ってそのセオリーが統計学的に有効かどうかを確かめた。

セオリーの中には有効なものもあった。無効なものもあった。その後
無効なものには従わないようにしたところ、運用成績は向上した。

だが、そのプログラムはセオリーの検証はできても新しいセオリーの
発見はできない。コンピュータで相場にとりくむのはたぶんこれくらい
が限界と思われる。

で、仮に７０％で当たるプログラムができて、
みんなそれを使うようになったら、
みんな儲かるの？

>>44
仮定がちと無謀だが、儲かることは儲かるでしょう。

>>45
え！そうなの？
じゃぁ、誰が損するの？

株価予想プログラムのバージョンアップを怠った人

>>46
パチンコと一緒だよ。
損するのは初心者、と相場が決まってます。供給は安定。

>>46
みんなが同じプログラムに従って行動するようになると、
今度は100%勝てる方法が存在することになり、これに気づいた
奴が流れてくる。すると「みんなそれを使うようになったら、」
という仮定が成立しなくなる。

よって、現実にそのようなことは起こらないよ。

予測・自動売買のシステムなぞ、とっくの昔に実用化されてます。
NASAで宇宙船の設計やってた人を引き抜いてプログラムを作らせ、
それでも足りないつうんで素粒子物理学の研究者を引き抜いて作らせる
ような世界。
「テーラー展開わかんないよー」とか言ってるようなレベルでは
ぜんっぜん無理。

>>50
他人のうんちくはいいからあんたがやってることを書けよ。
もしくはソースだせ。
そのシステムは911のNYの暴落の時、どう動いた？

金融工学のことかいな。

リスク管理には使えるが大儲けできるかは疑問だな。

名スレになりそうな予感なので記念カキコ

>>1
可能。
ただし70%の的中率というのは、あいまいな表現。
勝率と言うのは、あまり気にするべきではない。
>>50
無理ではない。知らなくても問題ない。

過去勝率100%等のシステムは、必要以上に最適化されているため、
すぐに、システムが機能しなくなる

>>51
みんな夜逃げか自殺でもしたんじゃないの？（ﾜﾗ
テクニカル分析とかは株では意味がないとは言わないが、それで生活はできない。
数字にだまされちゃいけないよ。
結局は金持ってる奴が適当な理由つけて上げ下げして金をふんだくるものだから。
大金を使って市場を操作するか、会社を作って上場するのが一番儲かる。

市場を操作すれば、損するよん♪

日経平均は上位225社のみの平均なので参考にならない。

>>59
上位じゃないが、出来高が少ないJASDAQなんざ調べても無意味。
調べるなら、より多くの人間の意志が加わっているTOPIXや225種だろう。

>>58
市場を操作できる立場なら儲かるのではないかな

>>61
商品で言えば、
生産量とか操作できるなら、操作可能。(独占)
しかしほとんどの場合、不可。
価格操作できても損するよ。(買いまくりとか売りまくりで）

テクニカル分析をリターン面から否定する連中は少なくない。
テクニカル分析が統計上有効であったとしても、税金や株式手数料まで
考慮すると儲けを出すのが難しくなる。

ttp://www.nitto.co.jp/culture/science/science_11/science_11.html
こういう話とかもある

>>64
俺もこれやったなぁ。
投資家は10%で利食って、5%で損きりする人間がうん％、とか
幾つか仮定を作って。
これで実際の株価の動きと比較して誤差が少ないモデルを・・・
と考えたけどいまいちだった。

株ではないが
世界中の為替市場の取引額を調べて、
一番もうかる順に金を動かして金が増えて帰ってくる。
なんてことを自動的にやるシステムがあった。

今は亡き銀行むけ。

株価予想プログラムなんて今更およびではない

勝つというのは　予想が当たる事ではなく利益が出る事だ

利益を出すには　上がり下がりをあてるのではなく
まず、　何日に何円になる確率を求めなければならない
そして、その確率から何円で買う/売るする時の損益期待値を求めなければらない。
　　もちろん損益期待値は手数料はもちろんすべてのコストを含めたものでなければならない

しかしまだそれだけでは十分ではない。
　複数の銘柄の　損益期待値と、その確率から、持ち金をいかに運用するべきかというエージェント
を作成する必要がある。
　倍に勝てる確率が90%であっても
　ゼロになる確率が10%ある勝負に持ち金をすべてつぎ込むアルゴリズムでは必ず破綻してしまう
　いわんや負債をしょわせる確率がわずかでもあるなら

>>67
そりゃ当然かと。
シミュレーションもここで買って、この条件なら保有、損きり、利食い、
で、何日後に云々、という感じでやるだろ？

最初に1000万から初めて、売買最小単位を100万まで、とかにして。
ただ、所持金の決定は難しいな。
1000億が100倍になるののは市場規模の限界があるし。

自分の売買がどの程度市場に影響を及ぼすかは難しい。

負けない(損しない)システムは作れる
必ず勝てる(儲かる)システムは作れない

空売りという手段が使えれば戦略の幅も広がるのでは？
それと、個人で株式売買をやる場合には単純に株価の上下を予測するだけでは意味がないね。
ただ、数ヶ月後の株価指数の上下を予測するような金融商品は確か存在した気がする。

>>69
そりゃ、何もしないシステムつくれば負けませんからね。

株板の出向連中が何割か。

テレコム萌え

>>70
流言飛語も使える

２CH用語を駆使する人工無能を作って　株価を操作するとか

逆に２CHの全検索をして会社名別に統計処理して　上がり下がりとの相関を取るとか

＞自分の売買がどの程度市場に影響を及ぼすかは難しい。
不確定性原理だな
ナスＪとかの流動性の低い銘柄には影響がもろに出る

けっ、おろか者どもめが..。

株価予想システム、ってのはなぁ、コンピューターに
馬鹿正直にハチャメチャ入力＆ハチャメチャ分岐＆統
計処理＆変動要因プラスさせて、予想結果をハジキ出
させるもんじゃないだろ？

視聴率統計計算ソフトといっしょで、いくつかのサン
プル予想屋を仕立てて、前日に入力済のの入力をラン
ダムにサンプリングして、→予想結果出力、って感じ
になるんじゃないか？

株価予測をやる場合には、やはりＰＥＲに注目すべきだと思う。
低ＰＥＲで財務状況が安定しているような銘柄は、そうでない
ものに比べて値上がり余地があるとみるのが一般的。
よって、ＰＥＲや財務データをパラメータとして上記のような
条件に基づいた評価関数を作って、その中から優先順位の高い
銘柄を選択的に買っていけばよい。

穴リストとやらがstrong buyといったら買えばいい（ﾜﾗ

参考程度のものなら作れると思うよ。
短期じゃ難しいだろうけど、中期、長期なら
まだ予想しやすいだろうし。

平均線見て買ってるだけでも、
７０％ぐらい取れるんじゃないかなぁ。

いつのまにか面白そうなスレが立ってるな。
「３ヶ月先（？）に７０％的中させる」の意味するところは曖昧だが
オレは「確実に利益をあげるための手助けをするソフト」は作れると思う。
ただこんなところで「作成可能かね？」とか聞いてる程度じゃ作れないと思う。

リアルタイムに株の上下を取得するにはどうしたらよいのでしょうか？

>>82

一部の証券取引のWEBサイトと連動させればＯＫ。

>>82
QUICK　に入ったら？

無限の金を持ってて、無限期間の猶予があればもうかるんでしょ？
ルーレットでの倍賭けみたいなもんで。

でも、NP問題みたいになって、
実際はポートフォリオの計算なんて出来ないんじゃない？

ブラックショールズ式だって、ボラティリティを一定にしてるし。
やっぱモデル式はモデル式だよね。
リスク管理には役立ってるようですけど。

自動注文やっている人居る？

>>83
>>84
ただなきゃやだ。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/fin/quote/port/index.html
ヤフーでポートフォリオの予測やってんだね。
いろいろ本を買って自分も株予想できたらと思っていた。
以前、ＮＨＫで海外の投資化が自前のソフトに株予想させていた。

>>85
こういうツッコミはどうかと思うが・・・
無限の金を持っているのならば儲けるという行為は必要ないよな。

>>51
あせるな。俺も無いけど心配するな♪

しまった・・・・

「マネー革命」のロイニーダーホッファーって覚えてる人居る？

とりあえず、これ→ブラックショールズ式
を教えれ。

ReState My assumption :
1. Mathematics is the language of nature.
2. Everything around us can be represented and understood through numbers.
3. If you graph these numbers, patterns emerge.

Therefore: There are patterns everywhere in nature.

So, what about stock market, the universe of numbers represented
global economy, millions of human hands at work, billions of minds...
a vast network, screaming with life: an organism. A natural organism.

My hypothesis: Within the stock market, there is a pattern.

あなたは詩人ですか？

パターンの指す所が明確でない(０点)。

>>93
パターンがあるのは分ったからそれを探す方法を書け。

俺の調べた範囲では
・つつみ足
・三空叩き込み
とかの酒田八法はかなり嘘っぱちだ。調べりゃすぐ分る。

エリオット波動は調べてみたが挫折した。

T.S.Eliot ですか？

>>96
頭文字は忘れたが多分そうかな。
フェボナッチ数列になる、とかいうやつ。
株価を移動平均でならして天井、底を設定して、その周期の
規則性を調べたが発見できなかった。

>93
「π」だね。フィボナッチ数列、黄金比、ゴールデンスパイラル、渦。

>>92
オプションの適正価格を算出する式。
まあ、いろいろ問題はあるがトーシローの相場観よりは頼りになる。

>>81
手助けをするソフトと言っているのは、暗に株売買の自動化は難しい
という事を主張しているのかな

インサイダー情報に勝るもの無し

>>1
無理に決まってんだろーが！

>>101
それはやっちゃダメ。

>>101
ところがどっこい。

予測しなくていいから、一日中相場を監視してて、
「予め決めた条件」を満たしたら教えてくれるソフトが欲しいな。

個人凍死家は一日中相場に張り付いてられないから、
自分の代わりに全銘柄見てて欲しい。

「予め決めた条件」は簡単なスクリプトで自分で書けると(･∀･)イイ！

>>105
自分で書いてageろ。

所で、ソースはどこから取ってくるんだ？
株価データ。
何処のシステムのデータが利用しやすい？
何処がリアルタイム性が良い？
等々、難問山積です。

ふつーに考えて、個人投資家には無理だろ。結構な金出さんと。
それとも投機家になるかい？

>>106
株価はYahooとか。

プログラムで売買するからと言って、
デイトレしなければならないということにはならない。
リアルタイムうんぬんは人によるね。

ふつーに考えると、全てはただでできる。
もちろん投資資金とか回線代とかは必要だけどね(w

何かあって株価が上がるときは、その原因が何か分からなくても
出来高が急に増えるから、一日中、出来高を監視していて
出来高の増加と株価の上昇に異常が生じた銘柄を表示させると
短期的な株価の値上がりチャンスを捉えることが出来る可能性
がある。しかし、そんなチャンスは毎日はないし、3日程度
しか続かない。

このチャンスを知って便乗できれば儲かるのではないか。

>>107
> 株価はYahooとか。
15分遅れだけど、気にしなくていいのかな・・・。

ちがった、YAHOOは
"4本値、出来高は実際の取引から最低20分遅れで表示"
でした。

ああ、便乗はいい方法だと思うよ

>>106
妥当なのはYahoo!だろうな。俺も自作の変換ソフトを作って
毎日落としている。だが、やはり全銘柄を落とすのは重いぞ。
それにフリーで転がってる。Kabuげってぃｰとか。

Yahoo!は20分遅れがあるのでリアルタイム性はない。
オンライントレードにログオンしてQUICKの株価情報を取得して
幾つかの固定銘柄だけならリアルタイムで取れそうだが・・・。

それを使ってプログラムに自動で売買させるのも出来そうだが正直怖いな。
バグが出て、相場が終わったら取引100回で手数料30万とかだったら悲惨だ。

リアルタイム株価欲しい人って結構いるんかな？

>>109
1日遅れでも全然ｷﾆｼﾅｲ!!

1日遅れは厳しいか・・・。
寄り付きまでに前日の終値がわかれば、問題なし。

>>113
デイトレでは必須です。

>>78＝「れ」
http://refight.ram.ne.jp/sub_top.html
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1010673660/l50

おい、「れ」、他の板にも迷惑かけんな、あほ！
１００万も持ってないお前に株のことをえらそうに語る資格なんかないんだよ。
このバーチャル野郎、バイトさがしでもしろ！

リアルタイムがホントに必要なら東証と契約するしかないな。
東証に40万、ベンダーに30万で月に70万ぐらいかかるらしいが。

さらに自分で証券会社を立ち上げるなら・・・お馬鹿でした。ｽﾏｿ。

>>78
れ・れ・のれ
ここでの話題についていけてないだろ。
東京大学大学院逝ってるんだろ（プ

>>117
もうちょっとかかりそうですね。
www.tse.or.jp/guide/info/mkinfo/index.html
賛同者を募って情報を共有するのはアリなのかと思ったら、
その場合はさらに費用かかさむわけか。

>>117
証券会社を立ち上げて投資信託すれば絶対に損しないな
”投資信託でナイト！”とか”４０１ｋの信頼実績ＮＯ１”とかＣＭ打ってさ
手数料がっぽがっぽ

感情に動かされた投資は，破滅への道
http://www.zdnet.co.jp/zdii/0101/29/an_002.html

一読を進める

個別銘柄スレが立ったら「売り」

株価は政局にも左右されるからな〜。

真紀子更迭で明日は上がりそうだがな（ｗ

>>124 アメリカ市場が激下げだが…。

期待感や折込済み等のいいかげんな世界が消えない限り
プログラムで予測は無理
株は人の心の動きだから・・・

>>126
サイコロジカルつーのもあるけどな（ｗ
株の動きは美人投票と同じだから付和雷同が正しい手法かもな。

>>126
そういった情報も上手い具合に定量化できればいいんだが

もろもろの情報（真偽は関係無く）が速攻で折り込まれる、という前提があるから、
株価はランダム・ウォークでだと言えるのでは？
そうじゃなかったら、ファンダメンタルズに従うもんね。
セミストロングの効率性仮説からです。

真紀子更迭で明日はさらに下がりそうだがな（ｗ

>>129
ランダム・ウォークだと証明した人はいないだろう。
仮説に過ぎない。
確かに、ランダムなグラフ書いてみりゃぁ
あれ？どこかで見たようなグラフ・・・
と思うかもしれないが。

ランダム・ウォークではなく群集心理だと思う
そしてそれを巧みに操るやつもいるので、わけわからなくなる
これを定量化できたらまさに神だねｗ

マネー革命に出てきたロイ・ニーダホッファーのプログラムは群集心理
を定式化してるとか言っていたような気がする

まずは伊藤積分から教えろ

ある種のアノマリーに注目すれば、ある程度予測は可能かもしれん
人のやる事には「癖」があるからな

ヤフーの時系列データのトピックスは何とかして欲しいです。
小数点以下が１０００切ると切り捨てです・・

>>1
そんなものがあれば誰もそんはしません。
正しい予測は不可能なものなのです。
外挿ですから。

しかし突き詰めれば99.9%の予測はできると思うぞ。
仮に地球全体をシミュレーションするプログラムが有限の時間で動く、とすれば。

経済、気象、政治、国際問題、感情、など株価の変動に影響を及ぼす
重要なパラメータを発見するだけでもあるいは・・・。

>>138
以後、発言禁止！

株価を予測するではなくて、
負けこまない株の売買って観点にしたらどうだろ？

>>139 んな殺生な。
実際、その銘柄の過去の値動きだけを見たテクニカル分析は
いかにもちゃちっぽい印象を受ける。
例えば先物では小豆などは北海道の帯広の気温と密接な関係があるし。

関連性、相関関係を相場の動き以外のデータから抽出するのは有望だと思うが。

俺、昔ね　競艇で必死にデータから確率求めて　理論オッズ出した事あるんだよ
そしたら、殆ど計算通りのオッズになって泣笑い状態　何にも買えやしない

赤鉛筆耳にさしたおっちゃんの眼力恐るべし

>>141　そんな程度じゃ結局金かかった人間様に勝てないと思うぜ

風が吹けば桶屋が儲かる

なわけねぇだろ（ﾟДﾟ）ｺﾞﾙｧ！

世の中には、”風が吹けば桶屋が儲かる”と皆考えるから
阿呆になって逆をしたるっ！って奴もいるからな

インターネットで流されるニュースの速報をパラメータ化して、
それと特定株の変動を調べる、てなことは出来そうな気がするがどうよ？

構文解析がいりそうだが。
・・・思ったが、この手の話は学会ネタで実用性は難しいかもしれんな。

株価のチャートを作りたいけど、証券会社でよくあるチャートってなに使ってるんかな。
なんかツールがあんだろうけど・・

なんか、株価そのものと何かの相関関係を取ろうとしてる
ように聞こえるねぇ。
普通(?)は、ある条件に満たした時、売買するのが一般的みたいだけどね。

>>143
そのことわざの解釈には、かなりのパターンがあるらしい
http://www2.plala.or.jp/kamkamkam/gimon2/no80/okeya.htm

「風が吹けば桶屋が儲かる」このシステム作りたいぞ。
まぁしかし、いきなり株価以外の現象と比較するのは難しそうだ。

仕手株の予兆パターン、とかを出来高が少ない全銘柄から抽出、
ぐらいなら出来そうだな。
突然株価が3倍以上になって、半年後くらいに元に戻ってしまった
銘柄の動きの類似性を探す。この土日にやってみるか・・・。

>>143

　　　　　人の行く裏に道あり花の山

というのもあったような。しかし、こう、景気が悪いと

　　　　　人の行く裏に道あり枯れススキ

かな。

ファミコンでいっぱいでてるだろ



*************************終了*****************************

>>147
＞株価そのものと何かの相関関係を取ろうとしてる

常識的な因果律から考えていけば、そういう対応になるわな

今日の株価と1ヶ月前の現象の相関を取って回帰分析やるんだろうけど　その程度じゃ >>142 の通りで
長年やってる人間の感に勝てない

>>153
ム板の住人だったら人間の勘みたいな抽象的な表現で誤魔化さずに
理論で話そうぜ。
相関なんざ取らない。株価で相関係数とってもいい結果は
得られなかったからな。

無裁定原理

/* act.c */
/* 1) put action data */
/* file name="nnnn.act" */
/* rec format="B lYmd lOw fPft" */
/* "S lYmd lOw fPft" */
/* B : buy stock flag */
/* S : sell stock flag */
/* lYmd : buy or sell yymmdd */
/* lOw : owarine */
/* fPft : profit(plus when sell,minus when buy) */

#define MAIN 0
#include "act.h"
#include "day.h"

/* public */
static Act far *spAct; /* action data structured pointer */
#if 0
typedef struct{ /* act rec format */
long lYmd; /* action yymmdd */
long lOw; /* action owarine */
float fActPft; /* action profit */
}ACrec;
typedef struct{ /* action data format */
int iSts; /* status */
char caFnam[iFNAM_SIZE]; /* file name; no use */
ACrec *spACrec; /* rec pointer */
}Act;
char *cpGetActFnam(int iMcod);
int iInitAct(int iMcod);
int iInitActFile(int iMcod);
int iPutAct(int iMcod,int iDatCnt,int iFlgBuySell,Day *spDay);
int iTermAct(void);
#endif
/* protect */

>>156
何がいいたいのかな？ちみは

i could make the program 8 years ago.

And how did it work?

（すみません、やっと日本語入力できる環境になりました。）
>>159
信じるか信じないか別として、現在勝率８５％で、平均１５％の利益率
（利益／買値）を上げています。ただ、仕手筋でない限り年に１〜２回
しか、買い時売り時がないのです。最終的には、来期の業績予想
（PERアップ率）で買いを決定するため、人間の判断が必要です。
（一応、業績予想データとリンクさせていますが・・・ソフトに全て
判断させるのは、危険を伴います。）

>>160
年間2回程度で利益率15％というのはさすがにきついかと。
全取引回数は12回程度？

それだけ長期だと保持期間も長そうですね。
日経平均との関連性も気になるところ。

>>161
はい、その通りですね。多くを稼ぐには元手が必要です。
詳細なロジックは、書けませんが、ヒントだけでも書きます。
ゴールデン・クロス（あるいはシルバー・クロス）を補正したものです。
一般的には、ゴールデン・クロスが現れたときは、「とき既に遅し」
ですが、
１．銘柄ごとに過去数年間のデータから利益が最大となる長期・短期の期間を
計算する。
２．微分を２回行う。
３．ダマシ（上がると見せかけて下がる）回避のフィルタを掛ける。
などなどです。理解できる人には、できるはずです。

>>160
＞仕手筋でない限り年に１〜２回しか、買い時売り時がないのです。
売買機会はともかく、仕手筋かどうかの判断はどうやって決めているのか？

＞一応、業績予想データとリンクさせていますが・・・ソフトに全て判断させるのは
ソフトに判断できない部分を、もう少し詳細に説明してくれ

>>163
言葉不足ですみません。
仕手筋かどうかというのは、正確には業界の人間にしかわからないのかも
しれませんが、私が書いた「仕手筋」というのは、主にその会社の業績に
無関係に乱高価する株で、素人が手を出すと危険なものを指しています。

ソフトに判断できない部分とは、（難しいですね、この答えは・・・）
データやプログラムが１００％正確ではないかもしれないという私個人の
懐疑主義に起因しているのかもしれません。
特に会社の業績予想は、指標の１つにはしてますが、信じてはいません。
私個人が、直接見たり聞いたりしたものを判断材料にしたいというのが
正直な話です。

age

こんなときこそGAだ！

↑ＧＡ使ったとしても株価の予測は厳しいと思うね

GAって全域最適解得るのはむずいよ。
どちらかというと、多様性を得ながらも準最適解をさまよう向け

誤　全域じゃなくて、ローカルだった。

これまでの流れをうけて、こんなのはどう？

過去の株価データ等に加え、2ちゃんのニュー速や株式板を監視、構文解析
した結果を取得。
それらを適当なパラメータで入力に使って予測するNNプログラムを作り、
その出力結果でどう運用するかは、いくつかのアルゴリズムに過去の
データによる予測で実際に売り買いをシミュレートさせて、ＧＡでいい
アルゴリズムを生き残らせる。

同時に、いくつかの銘柄について2ちゃんでスレ立て・ホットなスレでの
カキコなどを行い、その結果と株価の上がり下がりの連動関係を調べ、
どのようなカキコがどう影響を及ぼすか調べる。

それに基づき、自分が買った銘柄については上がりそうなカキコを、
空売りした銘柄には下がりそうなカキコをする。

2ちゃんに、プログラムによる「○○が経営危機ってマジ？」ってスレが
立つ日は近い、いやもう立ってたりして。

ここは”自分が買った銘柄”の株価を予想というのを切り捨ててみてはどうだろうか？
プログラムの予想に反した動きをしているものは、悪意を持ってに株価操作をしていると考えて
除外し最も予想しやすそうなものを運用する
問題は、全て人間が売買を行っているため人為的に株価操作は行われている点か・・・

プログラム売買でも儲かるとは思う。
それほど株の世界には盲目的に売買する初心者が多い。

後はロボットのいいなりになる人間性の放棄と資金力が必要か。

ポケコンライブラリ２（工学社）のｐ９６に載っている株価分析プログラム
を使っているのですがそこそこ当たりますよ。ミニ株で月に１万円程稼いで
いるぐらいですが少なくとも損はしていません。

あげ

今回の官製相場に乗り遅れた人って多いんだろうな・・・。

今回のは個人投資家の買戻しが大きいと思われ。
とはいってもこれが本当の底かどうか分らんけどね。

明日の日経平均、あさって、10日後、とかを
95％の信頼度で推定してくれるソフトはないかな？
明日は95％の確率で11800-12300円です。とか。
単なるボリンジャーバンドではなくて。

無理無理
ここ何日の動きが株の真の姿を表してるじゃない
空売り規制でこんなバカみたいに上がるんだもの
株は１＋１＝２な世界じゃない
空売り指数とか設ける？

確かに今回の相場の動きを予想できた人なんて殆どいないよね。
実際、マスコミの論調も３月危機一色だったよな。

今回は空売り規制が原因だった、とか
エセ評論家？の意見は「後づけ」ばっかりだ。

そうやって人は理由を付けないと安心できない生き物なんだろうな・・・。

age

空売り指標を設けるうんぬんじゃなくてさ。
こういう大変動が予測できる状況でプログラムを信頼するなよと思う。
今回みたいなときに儲けられるかどうかは株価予測の本質ではないだろう。
変動要因が少ないときにコンスタンスに儲けて、荒れそうになったら売り抜ける。
今回みたいなときには単に様子見するってのもひとつの戦略ではないかな。
株価予想は突発的な群集心理の解析なんていう崇高な目的ではなく、
単純に儲けるためにあるんはずなんだし。
取引しないで乗り切るのも、個人利用の株価予測プログラムならありでしょ。

つーか、結局は政府の政策も含めた変動要因をどのように評価するかだよな
やはり株価変動要素の評価付けってのがポイントになると思うのだが・・・

リスクウォッチ使った事ある人います？
Unix用だけど

>>181
大変動かぁ？
この程度で？
去年の4月ぐらいの下げならまぁ理解できるけどな。
日経平均の動きを眺めてみろよ。
パソコンじゃなくても10700円程度まで下げる短期トレンドに
入ってるのが分かるはずだ。もちろん確率的にな。

俺は1月からコンスタントに利益を出せてる。もちろん失敗もあるが。

去年じゃなくて一昨年だった。ｽﾏｿ
もうそんな昔かよ。

>>1オレもそんなこと考えたコトある。
飛行機が突っ込んだりとかスゴイ予想外のこともあるけど、
１年くらい見てると大体、年末や期末なんかに同じように動くよね、
移動平均とかのテクニカルな分析ってこのような波を予想のタネにしてるわけでしょ。

そこで、毎日の高値・終値・始値・安値・出来高をある程度サンプリングして
ＤＣＴとかで周波数分析してその波の延長＝未来を予測できるんじゃ？
と思いました。

ある銘柄の株価に連動してほかの銘柄が動くってところは今回は無視です。

Delphiで株価の取得（yahooからね）ソフト作って毎日一部の１３００銘柄の株価とってたけど、
持ってた8063、5405、2211なんかがおおむね下がってやる気なくしました。

長文ですみません。

的中率が極めて高いソフトがあったとして、
それをみんなが使ったらどうなるんだろう？

>>187
的中率の極めて高いソフトを作った人が儲かる。
株でじゃなくてソフトの売上で。

的中率の高い市販ソフトの紹介ｷﾎﾞﾝﾇ。
柴田罫線？
木村佳子って胡散臭すぎるぞ・・・

age

>>188

なんか、それも違うと思う。証券で食ってる人っていうのは、実は
自分でリスク背負うようなことをやる人じゃなくて、普段は人に適
切なリスクの商品をオススメするようなことをやってる人。

つまり、分析、営業、プレゼンテーションを支援するソフト（例え
ば、そういうのに必要な定型的な資料を自動的に生成するツールと
かさ）作るのがイイんじゃないの。

ホゼン

A列車等のシミュレーションゲームの株価変動は
どういったプログラムになってるの？

ランダムウォーク

銀行の利息に勝てる株ソフトなら作成可能だよ。
一点投資では無理だけどね、

むかーし　ＮＨＫででみたけど、金融工学元にしてプログラム作成して
ファンドやってるベンチャーがあったな。
運用してる最中にも毎日改善していって的中率あげてて
大暴落を予想して、危機を回避してたな。
そのプログラムしゃべるんだわ、売りなさいとか。英語だったけど。
大暴落の日は取引開始直後に「売りなさい」って声が連呼されてて
異様な雰囲気だったな。

>>196
ろいにーだーほっふぁー？
金融工学を元にしてるようには見えなかったがなー

ブラウン運動。

ランダムウォークとカオスってどう違うんだ？

日経平均はあんまり当てにならんと思う。
日経平均を上げるために銘柄を入れ替えたらIT関連大暴落で低迷ってだけでは？

５００円下がったくらいで日本滅亡の危機と騒ぐのなら５００円上がったときに
ニュースで日本いける！くらい言って欲しい今日この頃。

数学と物理をやってる人間からみると
金融工学なんてママゴトなんだけど、
それを言わずに
金融コンサルタントしてるオレは詐欺師ですか？

>>196
俺もその番組見た（録画してる）
今データを集めて実戦するのみ、あんまり複雑系に走らない予定。

近代経済学はみんな数学パズルです
ただ、出来の良いおもちゃと悪いおもちゃの違いはあります

出来の良いおもちゃを作っている人は許容範囲
出来の悪いおもちゃを作っている人は外道→詐欺師
です

>>19
ノーベル賞を貰ってLTCM創設した二人は破綻した後も
のうのうと生きてまだ講演なんかやってます

>196
> むかーし　ＮＨＫででみたけど、金融工学元にしてプログラム作成して
> ファンドやってるベンチャーがあったな。
> 大暴落の日は取引開始直後に「売りなさい」って声が連呼されてて
あれは、ロイ・ニーダーホッファーの会社だったね。(ビクター・ニーダーホッファー
の弟の会社)
俺も売買プログラム作成しているんだけど、あれは大変参考になった
自分のソフトにも音声機能付けよう付けようと思いつつ後回しになっちゃってて
でもあの声というのは実は非常に重要な要素なんだよね。

　マージャンの予想プログラムなら作成可能かもね

　すでに卓上に捨てられているパイの数から、来る確確率はあるていどは計算できる

>>206
すでにあるだろ。

>>199
「一人の酔っ払い」と「大勢の酔っ払い」くらい違います。

なんかこのスレ、２ちゃんねらーの頭脳が集中してる気がする。

頭脳の限界を露呈している気がしますが何か？

>>209
・・・・

ノーベル賞級の頭脳が集中しても株価予測はなかなか難しいのではないか

>>212
無理すんな。
お子様は早く寝ろ。

真の天才だったら安定して利益を出せるシステムは作れるだろう。
ただ、それが実現した時点でおしまい。
動機が「金儲け」という即物的な理由だけに興味の対象としては貧弱だ。

的中率８０パーセントの競馬予想器をつくってもそいつの尻馬に乗るやつの
せいでオッズが下がってすぐ儲からなくなる。

システムが出来た瞬間だけそいつは多少もうかるかも知れないが
システムの働きは市場の動きにすぐに織り込まれてしまって
良くて平衡状態がすこしずれるだけで終わり。
大局的にはなにも起こらない。

要するに、予想プログラムというものは
パブリックなものになってはいけないわけですね。

>214
天才である必要はないよ
ただ年数はかかるよね。システムだけではだめで
やはり経験も重要だから７，８年真剣に取り組めば
そこそこの物を作れるようになると思う。
でもここでよく出てくる予想って言う言葉はちょっと
違う。(感覚的な違いかもしれないけど)
メジャーリーガーになれる確率よりはそこそこ儲かる
システムを作れる確率の方が絶対高い

> ただ、それが実現した時点でおしまい。
こうならないようにフォーワード取引の検証とかする
わけ。つまり過去の時点(過去のあるデータ期間)で
システムを作ってみて、その後のデータで結果がどう
なるか調べていく作業をする。これをやって行くと
いかに相場ってのは儲からないのか、システム取引
やってる人の多くが損で終わるのか分かって来る。

ま損する人がいなくなったら得する人がいなくなるというわけで。
投資信託をやった方（販売する側）がよっぽど儲かるだろうね。
損することは１００％ないわけだし（商

自分、経営工学科なんですが、
卒論のネタにしたいので何かプログラム作って下さい。

>>218
株はゼロサムゲームじゃないでしょう。
誰も損をしてくても、みんなが得することだってある。

>>218
はあ？

株は競馬と似ていますです。
真剣に研究すれば儲かります。
雰囲気に飲まれれば損します。
予想屋は大概糞ばっかりです。
大穴がしょっちゅうきます。

>>219
まさか数学できないのに選択しちゃった人？

>>222の母でございま(略

>>220
基本的に株式相場はゼロサムゲームだと思うよ

>>225
んなわけない。
ブラックマンデーで皆が損したぶん誰かが儲けたとでも？

>>226
直前に高値で売った奴に決まってんじゃん。

>>227
それでゼロサムになるかよ。
そんなの時価総額への割合でいったら1%くらいだろ。
売買が成立しないまま時価総額が何十％も減ったんだぞ？

>>228
バカじゃねーのか ? それまでに、時価総額が上がったりしてんだろうが。
どっかから金がわいて出てくるとでも思ってんのかよ、ヴォケ。

だからゼロサムじゃないだろ？
市場全体が膨らんだらプラスサムだし暴落すればマイナスサム。

この130年で市場が何桁大きくなったと思ってるんだ？
ゼロサムなら1000年たっても増えないだろーがこのアフォ。

>>230　>>228
株やった事ない人に何言っても無駄かと・・・

金融工学での常識では…

株価は「ドリフト付きランダムウォーク」
つまり短期的には予測不能だが長期では
統計的に上昇していく。

市場平均を基準に考えれば当然ゼロサム。
市場平均に勝つやつがいれば同じ額だけ
負けるやつがいる。

>>232
あー聞いたことあります。
５０年位持ちつづけてると結果５％位の儲け（儲けの定義は不明）になるとか。

>>233
え、過去のデータだと50年だと50倍にはなるはずだが。
(ただしこの10年は例外。)

株価の予想って単純に株価の動きみてるだけじゃだめなんだよね。
債権相場とか、金利、ニュース、インフレ率、いろんなのがからんで
くるし。ただある程度、風が吹けば桶屋じゃないけど、連動のパターンが
あるらしい。そこら変の知識とプログラミング知識がないと作れないから
ほんと大変だよね。

>>205　あれ録画しとけばよかったよ。感動した。
ロイ・ニーダーホッファーのインタビュー記事見つけた。
ttp://www.taicom.co.jp/robbins/moneymaker/interview/roy_niederhoffer-200203/index.html

>>232
> 金融工学での常識では…

ここがクセモノかと

>236
ロイ氏のはそうですねぇ俺50回は見たかなぁ(笑)
紹介してくれたインタビュー記事見ました。
非常に共感できる内容だった。
100%コンピューターで売買しているわけではないという
所なんかその通りだなぁと思った
ちょっと前に資産運用とは全然関係ない会社の面接
受けたとき、面接官がそこの仕事のよりも売買システムの
方に興味を持ってしまって1時間以上その質問に答えるは
めになってしまったのだけど、
その時いくら良いシステムが開発できても、使う人間の方
の性格や能力がなければあまり意味がありませんって言う
ような事言ったら
｢それではシステムの意味ないじゃないですか｣
という答えが返って来たんだよね。
パソコン使って売買判定するプログラムなど道具に過ぎない
って事を理解できないのだろうね。
どんなに良いシステムが作れたとしても結局は人間。
まぁこれが分かるまで俺も5年以上かかったけど・・

>>237

外出「ウォール街のランダムウォーカー」を見ると
投資家のタイプは３つに分けられる。

＊ファンダメンタリスト（利益予測とか景気予測と
か資産とかの「ファンダメンタルズ」から「適正株
価」が算出できるはずだと考える人。予測というそ
もそもいい加減なものの上に全てを築いていくので、
著者は「砂上の楼閣」派と呼んでいる。）

＊テクニシャン（株価の過去の動きのパターンを
「テクニカル分析」すれば、投資家たちの心理がわ
かるので、株価変動を予測できるはずだとする人。
著者は「バックミラーを見て運転するヤツら」「オ
カルト」「コンピュータが作ったランダムウォーク
曲線をみても『すごい株だ』とありがたがる馬鹿」
とさんざん嘲笑している。）

＊ランダムウォーク派（現在の株価は現在の情報を
全て織り込んでいるはずなので、将来の株価は「現
在分からない情報」によってのみ変動する。したがっ
て根本的に予測不可能であるとする立場。市場平均
に偶然でなく勝ち続けることは不可能なので、市場
平均に負けるようなミスをしないのがベストという
結論になる。学界では常識で、これを疑うものは無
知か馬鹿と見なされる。）

数学できなくても、経験とかからプログラム組むことはできますか？

＞＞２４０
株価予測の？
テクニカルでもファンダメンタルでも
ある程度の数学は要るだろ。

どうせ当らんから一緒かも知れんが。

過去データのシミュレーションで良い結果を出す
プログラムくらいなら簡単に作れるけど問題は
それが役に立たないことだ。

数学以上に宇宙の真理を書き表せるものがあれば数学の知識がなくとも問題ないでしょう。

>>242
宇宙の真理・・・
数学板へいって少しは数学を理解してきてください

>>241
禿同。
実際、パラメータを調製すると9割以上勝つシグナルを見つけれる。
過去11年のうち、10年で調製して、残りの1年で実証するフィードバックをやっても同じ。

それと市場には山のように「倒産した」銘柄のデータがあるので、こいつも
ちゃんと用意する必要があるね。
最初、50円以下の株を買えば必ず儲かる、とかいうおおぼけをかましていた･･･

はじめまして。
このような板があったのですね。
マジなんで、コテハン使わせてもらいます。

簡潔に書くと、予測システムを作ろうとしています。
一応SoftComputing系(ニューラルネットワークとかGAとか)を専門に研究していまして、ここらへんを生かしてやってみようと思ってます。
ふつーのシステム開発としても、10年ほどコンピュータを触っておりますので、UNIXサーバー系から、並列クラスタリングといった部分の技術もあります。
また、商用のトレーディングシステム構築もしたことがありまして、そこらへんに関しては割と知っていると思います。
証券の部分として、個人投資家としても活動していまして、35%/年のパフォーマンスを出しました。

日本の市場ではデータの配信を受ける場合東証,ベンダーにそこそこの額を払わないといけませんが、米Nasdaqであれば個人でも安価にデータ取れますよ。
日本のマーケットと違って板情報もすべて見れるし、本当にリアルタイム。
さらにtcp/ipで繋げてFIX形式で売買執行を受け付けてくれるbrokerもありますので、米Nasdaqであれば個人でも完全な予測トレーディングシステムは構築可能です。

現在、金融好きでかつそれぞれの分野で実力を持っている人(リスク管理や並列計算機システムやら人工知能やら…)を集めて研究会みたいなのを立ち上げようと画策しています。
# まだ、全員に声をかけた訳ではないので、どうなるかわかりませんが…

ここにいる方でマジな方がいらっしゃいましたら是非ともお話したいです。
2chとはいえ、結構凄い方もいるということが最近分かってきたので、期待しています。
ただ、板が板だし、どうなんだろう…。

ちなみに、全然関係ないベンチャー版にて株式分析系の話になったことがあります。
ここらへんを見ていただければ、直接的に予測システムの話しではありませんが、私の立場を分かっていただけると思います。
こっちでもDataMinerです。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/venture/1014652859/l50
# まだ見れないかも。

とりあえず、こんな感じで。

> ここにいる方でマジな方がいらっしゃいましたら是非ともお話したいです。
> 2chとはいえ、結構凄い方もいるということが最近分かってきたので、期待しています。
> ただ、板が板だし、どうなんだろう…。
質問。この板の住人は凄くなくてマジじゃないって意味？

>>245
へぇ。アメリカだと株価データって安いんですね。
日本とえらい違いだ。
QUICKとか電話したら鼻であしらわれたからな。東証は親切だったけど。

＞35%/年のパフォーマンスを出しました
すごいね。ここまで出せれば十分な気もしますが。
ちなみに年当たりの取引回数は何回ぐらいでせう？

ベンチャーのスレは2chに金払ってないので見れないです。
後､株板のここに行くのもいいかも。
システムトレーディング技術交換スレ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1001767689/l50

>>246
誤解を招いたのであれば申し訳御座いません。

>この板の住人は凄くなくてマジじゃないって意味？
ということは意図していません。
# そう思っているのであれば書き込みしていません。

論理的というよりはただの想像みたいな書き込みが結構あったり、また予測システム系の人となると人工知能といった研究関係とか金融関係の板の方が見ている人が多いのではないかなと想像しただけです。
プログラム技術となると、まさにそっちの方向の人が多いんではないかなぁと想像しただけでした。

>>247
QUICKで担当者に話しを聞いたときは、QUICK-ISのAPIを個人向けに公開するかも? みたいなことを言っていたのですが、結局どうなったんでしょうかね。

取引回数は、正確には覚えていませんが大体数十回くらいではないですかね。
1部市場でテクニカルがメインで中短期で売買していました。
ただ、システマティックではないので、そのまま予測システムで考慮しようというような感じではありません。

システムトレーディング技術交換スレ、ありがとうございます!
なかなか面白そうですね。
ただ、分析手法とかの話しに目が向いていないようですが。
どうも、ありがとうございました。

>>34
その本なら俺も読んだ。
けど、ＦＦＴの特性を理解せずに
利用しているのはいただけないな。

勝率８５％の予測プログラム作りました〜。
でも残りの１５％で丁度利益が吹っ飛びます。

>>251
素晴らしい、マイナスをだしてしまう俺よりは優秀なプログラムだ（ｗ

>>251
マジかよ
アルゴリズム公開しろよ

公開すると勝率が変わってしまうかもしれない罠。

卒業論文にしたいので
こっそり教えてくらはい。

ＦＦＴやらモンテカルロやらブラックショールズやら
片っ端から必死に勉強しましたが、どうしても
残りの１５％の被害を回避することは難しいです〜。
（とうぜん手数料と税金分が赤字になります）
だから事実上役立たずのアルゴリズムですが、
公開することは他の人のヒントになりうるので
公開する気はないです。あしからず。

移動平均のゴールデンクロスとデッドクロスについての考察。

遅延はあるものの何故予測されたかのように見えるのか。
移動平均をとるということは高周波成分を除去することに等しいです。
そして、残された低周波成分で天井と底を判断するために
通常は平均日数の異なる移動平均を重ねてみるわけですが、
グラフ化するときに平均日数が同じ移動平均を異なる日数の分
ずらして描画してもほぼ変わらない位置にクロスが現れます。
…詳細は省略…

さて、そもそも何故にクロスで天井と底を判断できるのか？
これはモデル化して考えれば直感的に理解できるものです。
同じ大きさの２つの正弦波をほんの少しだけずらして描画
してみてください。見事に天と底でクロスしてます。はい。
これの原理を知っていれば騙しの発生原因も解るでしょう。

ここは発想の転換を図って、あらゆる手段を用いて株価を誘導するものを作れば
株価を予測することができるのではないだろうか。

なんだそりゃ。

>>258
株価誘導と言われてもな・・・
風説の流布でもやるつもりか？

if(昨日下がっている）return new 予想（今日は上昇）
else return new 予想(今日は下降）

なるほど、それはコロンブスの卵だ。
要するに、2chの株板を爆撃しろと、そう言ってるのだな？（ｗ

それって、単なる荒らしツールのような気が

プログラマを志した者すべてが一度は見る夢。

if 買値 < 売値 then 売る else 売らない

まじすか？

>>264　株板荒らしツール作るのがか？

>>267
そうですが、何か?

while ( (買値 * 1.2) > (株価 * 1.0105 + 売買手数料 * 1.05) ) {
　　if 買値 > 株価 then ナンピン;
}

>>260
ぶっちゃけた話そうです。（空売りを含めた資金の介入も入れるべきでしょうが
なしでもいけると思います）
風説の流布は禁止されていますが実際は平気で行われています。
例えば、アナリストがストロングバイといえばクソでもストロングバイになります。
格付け会社が格付けを下げれば格が下がります。
自称カリスマがHPで信者に特定の銘柄を宣伝すれば上がります。
　今までの予測法は自然界を相手にするのと同じように
Aという入力が得られれば、Bという出力が常に得られるだろうという考えの基に
受動的な予測法を行ってきましたが、現実にはそうはなりませんでした。
そこで能動的に予測してやろう（株価操作といえる）というのが今回の提案です。

　ソフトは、情報収集部、自己増殖型独立行動部の大きく分けて２つにより構成されます。
実行の流れは以下のようになります。
情報収集部は自分のPC内で常に情報を収集
↓
使用者（クライアント）が株価の目標値を設定
↓
株価の目標値と情報収集部の情報を基に自己増殖型独立行動部の行動を決定
↓
自己増殖型独立行動部が行動を開始
↓
目標を達成

自己増殖型独立行動部はあらゆるパターンのものが用意され、目標により使い分けられます。
自己増殖型独立行動部は自分のPC以外で活動します。
　今後インターネットによる情報が主流を占めると考えられるので
自分が信用していたアナリスト（記事）が実は
自己増殖型独立行動部によるものだったという事態も起こりうるでしょう。

ガクガクブルブル

縦読みが多いな

>>270
し、しかし、それは・・・

本気も本気で株価予想を考えてる人はたくさんいるんだろうね。
でもそれってプログラムっつーよりもっと別の知識が必要かもね。

予測自体が結果に影響するので、予測できない。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ 終 了 ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

不確定性原理を上手い具合に回避する方法は無いもんかな

>>261
んなことやってて楽しいの？

>>276
だからこそ
良い方法見つけたら内緒でコソコソちょっぴり
欲張らずに儲けんだろうがよ。

ぶはははは！！やったぜ！ついに。。
手数料を含めたシミュレーションはまだやっとらんが、
よほどのクソ株でなけりゃ８割がたプラスになる。。
これからどんな銘柄に効果的なのか調査に入るぜー
笑いが止まんねー

>>280
1兆円を投資してみい。
そんな理論上の数値は1円にもならん。

ぽーとふぉりおってなぁに？

１兆円投資できるぐらい資金あったら国債の取引もできるよね。
それはともかく
一般人は数百万の資金が数億円になったら万々歳でしょ？

手数料と税金を考慮したらトントンだった。
素直に配当もらってるほうがいいかも。

鬱だ氏のう

寄り付きでその値段で買える、なんてアホなプログラムじゃないだろな？

前日までに指値を決定しておくので寄付きはあまり関係ないです。
現実には高値安値で必ず約定するとは限らない厳しさがあるけど
アルゴリズム的には誤差の範疇です。

出来高と注文する株数の対応は？
しょせん、シミュレーションで薀蓄たれても説得力もないんだよ。

285の寄付値での心配は妥当な質問と思えるが、
287の出来高と注文数ってのは、あまり妥当な質問とは思えんぞ。
シミュレーション組んでみたことある？

マーケットインパクト（ぼそ

流動性（ボソ

>>288
妥当と思えない？
毎日500単位ほどしか取引がない銘柄で50単位の売買をしたら
どうなるか想像つかない？
自慢話たらしく書かれてもつまらないだけだよ。

質問。
取引の少ない銘柄でも予測できるようなプログラムは
作成可能なんでしょうか？

>>292
予測なんかしねぇで仕手やれよ。

ﾂﾏﾗﾅｲ ｳﾗﾔﾏｼ ｶｺﾜﾙｲ

株価の予測ができるということは言い換えれば、市場のモデルと投資家のモデルを同定できるということになる。
例えば、投資家のモデルを時変かつ非線型なモデルとし、入力を過去の株価変動と投資家自身の過去の振る舞いとする。
このようなモデルに対してモデルの出力と実際の投資家の行動の誤差が最小となるようにモデルパラメータを調整する。
投資家モデルは実際の投資家の数だけあれば理想的だが、無理なので代表的なモデルを学習する。例えば、ベクトル量子化の応用など。
市場のモデル同定は獲得した投資家もでるを入力として実際の市場の変動に追随するようにパラメータを決定。
こんなんでいかが?

>>292
多分、無理。少なくともテクニカルは限りなく無意味になる。
例えば、現値100、買気配95、売気配105という直近板があったとして
引けで１単位でも105の売株が出れば終値は105
翌日も同板で引けに１単位でも95の買株が出れば終値は95
なんの参考にもならんヽ(；´Д｀)ﾉ ﾐﾀﾒ ﾉ ﾎﾞﾗ ﾀﾞｹﾊ ﾔﾀﾗﾄ ﾀｶｲｰ

>>296
ということは。
ある程度の取引が行われている銘柄に絞って考えるべき
なんですね。ちょっとスッキリ。

MSCBを発行している会社も要注意な。
テクニカルも糞もない。

株は理屈じゃなく感覚だ

と言ってみる。

株板のTVスレに帰ってよし

>>291
>毎日500単位ほどしか取引がない銘柄で50単位の売買をしたら
>どうなるか想像つかない？

想像つくよ。
他の人が既に書き込みしてるから改めて書くのもなんだけど、
当然、流動性の低いものは対象外。そういうのも含めて
クソ株と言っている。あやしい社債出してるとこもね。

>出来高と注文する株数の対応は？
アルゴリズムの一部を公開しろって言っているようなもんだよね。

>>301
悪いがあなたのアルゴリズムを知りたいとも思いません。
さぞかしたいそうな理論なんでしょうね。

>しょせん、シミュレーションで薀蓄たれても説得力もないんだよ。
>自慢話たらしく書かれてもつまらないだけだよ。
>さぞかしたいそうな理論なんでしょうね。
287=291=302 ?

よほど羨ましいらしいとおもわれ（ｗ

オレ的にはプラスにならんアルゴリズムはいらんし（参考には死体とおもうが）、
自分で作ったプログラムで稼ぎ出すのが粋だとおもうがな。

280,302どっちもＤＱ〜Ｎ！ケテーイ

・スローストキャスティック
%K反転上昇点と%D降下点がクロスする所で買い
%K反転降下点と%D上昇点がクロスする所で売り

凄く単純だけど、机上値だと銘柄によっては年５割とか取れる（ｗ
勿論、実際にはそれほど上手くはいかないけど・・・・・
なんせ早掴遅放だから、成り行きだと約定値がブレまくる(：´Д`)

ストキャスティックの説明は以下
http://qqq999qqq.hoops.ne.jp/stoch%20formula.htm

>>303
はぁ？羨ましい？
自分で既に運用してるよ。俺は。
利益率は安定していないがな。
作ったことも無い厨房はひっこんでな。

真偽を確認できない匿名掲示板で自慢合戦は止めれ
見てて痛々しいから

自慢以前に既に鬱なんすけど(苦笑)。

>307
>>280で
＞笑いが止まんねー
だったから察するに
大失敗だったのか？

>>308
>>284を参照しておくれ(あっ280と書いてないね)。
ぬか喜びだったのさ。
源泉分離でなく申告分離でやるなら若干プラスかな。
しかし、必要な資金量に対する利率で考えると、
配当の良い銘柄でじっとしているほうが手堅いかも。

スゲー馬鹿

スウィングだね。

Software Designという雑誌にシステム売買の記事発見age
http://www.gihyo.co.jp/SD/Latest1.html
シミュレーションで見る世界／酒井智巳

株価予想は無理かもしれないけど、発想を変えて
「勝ち馬に乗れ」の観点から、
いろんなヴァーチャル株式投資のランキング上位の
何十人かの売買データをうまくミックスして、
利益が出るような売買指示を出してくれるシステムは
構築できそうでしょうか？

age

>>314
ageんな糞ヴォケ

米景気腰折れで外需主導の景気回復はかなり厳しくなった
日経の一万割れも時間の問題だな

銀行の甘言にそそのかされて
外貨預金始めたんだけど…いまいち不安…

ゲーム理論って関係ない？

私が検証してみた
「ゴールデンクロス」「デッドクロス」の結果がこれ。
http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_sma2.html

こんな単純で誰でも知っているような指標でも利益は
出る。ただ、将来も儲かるか？ということでは意見は
さまざまだろう。「ランダムウォーク」信者ならば、過去
のデータでどんなに素晴らしい結果が出たとして決し
て信頼することはできないだろう。

ちなみに、誰でも知ってる指標でもさっぱり儲からない
ものもある。RSIの結果がこれ。
http://uzu_shio.tripod.co.jp/st_rsi.html

遺伝的アルゴリズム・ニューロ・カオス
このあたりてすべて議論されつくしてるような
気がするんですけど。

株価予想っていうか、俺がやってるのは自分でルール
作って、それを過去の株価データを利用してシミュレーションする
プログラム。
人間（つまり、自分）の相場観を養うのに便利だよ。コンピュータに
予想させるのは無理だと思って最初から考えてない。

野村のバーチャル株式
http://www2.nomura.co.jp/vstock/VirtualServlet

でログイン後、「評価／売却」→「全体の分布」とクリックすると参加者全体の資産の
度数分布が一目瞭然に見れます。野村のバーチャル株式も何度もバージョンアップされていて
全員が１００万円からスタートという状態を何度もやってるにもかかわらず、参加者の資産分布は
毎回同じような分布に収束するようです。

これを見てわかることは、１円でも儲かっている人は全体の１５％程度でほとんどの人は損をしている
という事実。ってことは、みんなと同じこと、すなわち７５％の大多数の人と同じことをすれば損する
ってこと。

これを考えると「儲かるアルゴリズム」なるものを大多数の人が信奉して投資行動をとったら
それ自体が「儲からないアルゴリズム」と化してその裏をかく１５％の小数の人間が儲かるの
ではないかと思ってしまいます。

つまり、真に儲かるアルゴリズムは大多数の人に共有されないアルゴリズムでなくては
ならないという条件が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか？

>322
例えば、ありふれたテクニカル指標やマスコミに発表さ
れてもいない戦略に全市場参加者の８０％が注目する
なんて事態は現実に考えられないのであまり考えなく
てもよいとは思う（そんな事態が発生したとしても多くの
人が先を越そうとするので皆が同じ行動をとる事態は
やはり発生しないだろう）

>321
人間に予想させると感情が入ってコンピューターより
も悲惨な結果になることもある

株価予想プログラムを作って、他人の金を運用して、手数料でもうける。
これ最強！
　
　
　
　
　
　

つーか、「プログラム」の部分を「人間」すれば証券会社と同じか．．．

株価予想とギャンブル予想の違いは何か？

>>326
ゼロ（デフォルト）になる確率（リスク）の違い。

太陽黒点・・・１０年近く経たないと結果がわからない（藁
株価との関連は聞いたことないけど、ジョークソフトでいいから
誰か作って欲しい。これならデータ簡単に手に入るんじゃねえか。

>>319
1回あたり1％未満では手数料の壁を越えられないのでわ？

リスクモデル(マルチファクターとか)＋自分ルールでそこそこのソフトは作れるんじゃない?

良い方法はないものか？

仮に予測可能な方法があったとしても公開する事によって
影響を受けるようなものだと多分ダメなんだよな。

まだやってたのか、これ。

(´-`).｡ｏO(政治的要素が絡むと無理でわ？

>>332
セルダン計画かよ。

PROC X12

http://www.users.bigpond.com/j_mccracken/pictures/dahmervictim.jpg?inputStr=%84%AC%84%B6%84%AA%84%B1%84%AD%0D%0A%84%B0%84%B9%84%AD%84%B0%84%B2%0D%0A%84%B5%84%A8%84%BE%84%B7%84%AB%0D%0A%84%AB%84%AC%84%B4%84%AE%84%AB%0D%0A%84%AF%84%B3%84%B3%84%AA%84%AE

株は他のギャンブルより不確定要素がいろいろあるから、ちびしいよ。
パラメータがたりねー。

FFTで周期を探すとか相関係数を求めるとか変動要素をニューロに放り込んでみる、
とかやってる人はいませんか？

人間の脳も突き詰めればプログラムであり
キャリアの長い専門家の中には株の動きを相当正確に予測する人もいる
よって可能

仮に世界のどこかで発明されてても
公開したり使いすぎると
理論が自己破綻するから
誰にも知られてない

無限に近い変数を集めようとするんじゃなくて
変数を無限に生み出しシミュレートする

>>339 株価の動きは　フラクタルだそうです

つまりランダムオークだという事

>>343
そんな結論なら誰も株などやりません。
よって却下。

実際、テクニカルトレードで、さらにトレーディングシステムを使って利益を出しているところはたくさんある。
だれでもすぐに本屋で見つかるのはマーケットの魔術師シリーズ。
だからランダムウォーク仮説は、昔そういうことを言った奴がいたが間違っていた、というのが正しい。
未だ、それについての真偽を議論するやつらが多いのでなんかちょっと不愉快。
ただね、ロケット工学っぽい分析は無意味。ニューロンはパターン認識とかでアプローチが違うので有効だけど、フラクタルと微分とかで妙な理論でっちあげても意味なし。
ほんとに興味のある人は、システムトレードとか、system trading とかで検索してみたらどうかな。
ちゃんとビジネスとして成り立っているということがわかるさ。

カオス・フラクタルを用いた 株価の分析・予測
http://www.res.kutc.kansai-u.ac.jp/~yamana/src/soturon/ukena.pdf

>>346 まさにその妙な理論の一例だね。
有効な手法になる確率１％、それ以外９９％

論文だろコッホ曲線だとかカオスになってる、とかそういう事を言わないと
話にならなないから仕方なく、だろう。
金をかけていない学生論文なんざ無視無視。

お前ら、株価を予測する際の要素が分かってるのか？

349はあほ
テクニカルの話なので、過去のプライス、つまりチャートのみ。ピリオド。

カタストロフィー的に変化する可能性が否定できないのでヨソクはできない。

確か数年前にアメリカ（？）のカオス研究をやってる学者が
株価予測で大もうけしたけどその結果を学会で紹介したため
予想がうまくいかなくなり大損したとか…

株価なんてのは噂１つで変動する。
人の心の動きなんて予測できるわけないだろ。
競馬の予測の方がまだ的中率高そうだ。

>>353　的中率？ >>142

＞赤鉛筆耳にさしたおっちゃんの眼力恐るべし

テクニカル派として補足すると、確かに個別株はしんどいと思うが、インデックス-取引するのは先物-のチャートを見ると、カタストロフィーの前にはたいていその前兆がみられるし、その噂とかがでてる前にはすでにその前兆があったりする。
こういうのを価格がファンダメンタルを織り込んでいる、だからチャートでわかるというんだが、実際９.１１の前とかはたいていのシステムはショートポジションとってたんだろうなとチャートを見て思う。

＞競馬の予測の方がまだ的中率高そうだ。

競馬は税金の面で株より不利なんだよな。
それにリスクも高すぎるんだよ。

しかも市販されてる競馬予想ソフトはクソなのが多いね。

まず株の仕組みがわかんねえ

>>357
競馬予想なんてＡＣＣＥＳＳのクエリー機能で十分だ。
数千円もする市販ソフトを買う奴の気がしれん。

カオスは複雑系の特性や傾向を研究したものであって、
予測するものではないだろ。
よって今のところ予測はムリッ！

二次予想も考えないとね。

株価と為替だとどっちの方が予測しやすそうなのかな。
いや漏れ単に株はやらんが為替はやるっていうだけの
DQNなのでこのスレの難しい話はわからんのだけど、
予測プログラムって点では似たようなもんなのかな？

>>361
日経平均と為替（ドル）を比較したら難易度はたいして
かわらんのじゃないか？
手数料も似たようなものだし。

プログラムに出来るようなことなら、何らかの手法が既に開発されております。
コンピューターに、こだわる必要はない。
現在、そんなものは、ない。
よって、そんなものは出来ない。

株価予測と株で儲けることとは別。

全くランダムにエントリーしても、手仕舞いとポジションサイジングをきちんとすれば
確実に利益はあがるそうだ。

>>365
手仕舞いとポジションサイジングは利益をあげるために必要条件ではあるが、十分ではない。
そんなので利益が出ない程度には相場は効率化されている。

>>365
つまりあれだな。損すれば、
手仕舞いとポジションサイジング？を[きちんと]してないってことになるんだな？
>>366
おおむね同意

>>364
どんな手法であれ、最初に考案した人間がいるわけです。

うーむ、セリング・クライマックス（売りの最終局面）は近いように思うんだが・・・
どうもＮＹの様子を見る限り日経９０００割れは必至のようだな

ほしゅほしゅ

age

もう８２００割れしたな。

ニューラルネットを使って実際にやってみれば

株価が5000円まで逝ったら作ってやるよ。

空売りしたら儲かりそうな予感

株価の天井や底打ち予想プログラムなら可能ではないかな

ある程度パターンみたいなものがあるんじゃないか？

株価予想は無理だな。
何故ならカオースリローンが関わってくるからだ。
北京で蝶々が羽ばたけば翌日NYで雨が降っちゃうの。

ちょっといまぶっ飛んでる最中なんで電波な質問させてください。

そのカオースリローンで社会の事象を計量化できるんですか？

どこまで株価さがるかな

もう銀行潰さないとダメだろ

>>378
結果を論じるのには便利
未来の予測には使えない

リスクモデル(マルチファクターとか) 自分ルールでそこそこのソフトは作れるんじゃない?

上がったら売る、下がったら買う。基本はこれ。
もっと欲をかくなら意味もなく急に上がったらシテスジとみなして空売り。
これでポートフォリオできるくらいの資金があれば予測など不要。
あとはその閾値をどのくらいにするかだが...

>>378
モデルが正しければ似たようなモノが出て来る。
でも予測はできない。ってとこなんじゃない。

保守

VB 最高!!

もっと詳しい解説お願いします。

株予想ソフトでソース公開しているやつないのか？
一から作るのは面倒だよ
昔、株勝公開してなかったっけ？

ソース公開する奴なんているか？

>>388
ﾄｰｼﾛｰに用はないよ。

株予想ソフト=シミュレーションソフト
なら構わんが。

>>389
まぁ、おまえがﾄｰｼﾛｰじゃないのなら、
自分で作ればいい話だよな（ﾜﾗ

>>390
既にC#で作り始めてる。
画面遷移しかまだ作ってないがｗ

ちと仕事の要件定義に手間取っていて趣味のコーディングする
暇がないので参考にできるアルゴリズムだけパクりたいんだよ。。。

大体、お前の１行目意味不明。ﾊｽﾞｶﾋﾟｰ

たしか専門の教育を受けた人でも、せいぜい正答率は
51%程度になるって話し。

1%の正当性でメシをくってるって有名だけど。

>>391
俺の言うシミュレーションソフトの意味は、
過去の価格データ（じゃなくてもいいが）を使ってなんらかの条件で売買した結果、
金銭的にどうなるかという結果を出してくれるようなソフトのことだ。
言ってることわかる？

おまえのいう株予想ソフトって何？
まさか儲かる売買サインを勝手に出してくれるようなものを考えてるの？

予想プログラムじゃないけど、
オレの注文の反対をリアルタイムで売買をやれば必ず儲かりますよ。（泣）
証券会社のシステムに組み込む事ができればいいんだが。

http://www15.big.or.jp/~kaini/image/img-box/img20021111111348.jpg

こういうのは株価予測か？

このスレざっと眺めてみたんだけど、結局具体的なアルゴリズムとか、全然出てこないのね。
株板じゃＤＱＮだらけで話にならんだろうし、シミュレーション板は人少なすぎるし・・・

>>396
だったらお前だせよ。
お前もＤＱＮだろ？
ﾑ板は能書きだけ一人前のｦﾀばっかだな

>>396
ちらっと見たので返答！

株価を時系列としてとらえて、時系列解析モデルの適用とかはどうでしょう。
ARとかさ。今だったら、HMMが流行？（すこし乗り遅れ）過去の結果とのAIC検討とか。

すこし古いけど、伊庭さんがGPでやってたよね。株価予測。
Genetic programming。まあ、どっちかっていうとアレはGPが主かな。

ほかになにがあるだろう。
分散エージェントの範囲では、もっとおもしろいのがあるかも（専門外）。
群知能とか、共進化とかでもありそう。

具体的じゃあないけど、具体的なものはあまり面白くないんだよね。

>>398
つか、伊庭はただの学者だよ。
授業もつまらんし、おもしろみない男だべ。
理論的には使えるのかもしれないが株予想ソフトで実装するのは難しい。

>>399
人を批判するのはいっちょまえですね。（ﾌﾟ

>>389
激しく期待
ソース公開とかもするの？

>>399
あ、それ同意。
＞授業もつまらんし、おもしろみない男だべ。
いや、んなこと知らんから。

オレは株はやってない。しかし、基本は知ってるよ。
収益が上がると分かれば株価は上がるんだろ。

ならば、収益が上がる情報を誰よりも早く得て、大量に即買するシステムを作る他無い。
だが、そういう情報はアナログな方法でしか得られない。よって、不可能。

>>403
インサイダー取引の疑いでﾀｲｰﾎ

結局、自動化はムリだと思うな。
しかし、ジャッジをサポートするツールはいくらでも作れると思う。

それにつけても、各種経済学っていつもいつも経済を数式にモデル化したがるけど、
それよりもプログラムとしてモデル化、シミュレーションしたほうが遥かに分かりやすくて
高度な分析できるんだから、まずは数学の前にプログラミングやってみてよと言いたい。

>>405
数学とプログラムは等価だとあなたに言いたい。

>>406
また意味不明な発言かよ
氏ね

>>407
意味不明なのは、あなた。
数学表現でかけないものがプログラムでかけるわけないでしょ。
プログラムでかけるものが数式でかけないはずもない。
しかも計算機で表現できるのは可算数のみ。

式でかけないものをどうやってシミュレートするのだろうか。
パソコンがただの計算機でしかないことをご存知でしょうか?

>>407
ごちゃごちゃ言ってないで、
株予想ソフトの定義教えろや。ｱﾌｫ

>>408
古い技術ｦﾀだったか
ﾒﾝﾍﾙに氏ねなんて逝ってすまそ

>>410
ｱﾌｫだな。とりあえずおまえが、
>>389でないことを祈るわ（嘲笑禿藁

>>411
きもいﾔｼだな

>>408
条件判断文とループを数式で書いてみそ。
あと
++i;　もキボン。

>>412
鏡見ながら言ってんじゃねぇよ。（ｗ

>>408
　Ｒ≡｛Ｘ｜¬（Ｘ∈Ｘ）｝　
　これをプログラミングしてくれ。

おい。株予想ソフトの要件定義が出来てない奴。（ﾌﾟｯ
へたれのおまえの相手してるのは一人ではないことを
自覚しておけよ。
あっ、おまえも一人ではないのかもな。

とりあえず、おまえは株に向いてないよ。ﾔﾒﾄｹ

>>416
日本語下手やな
拉致されてたんか？

あぁ、ｱﾌｫな職業プログラマにな。

>>415
数式で表現できるものが全てプログラムできるとは何処にもかいてない。
ラッセルパラドクスを知ってるなら、論理数学くらい知ってるでしょ。

>>413
条件分岐は数式にもあるでしょ、場合分け。
ループは、そこに漸化式(数列)で表現できる。高校生で習うレベルで言うならば。

数学ってのは、論理数学、集合、計算理論などもろもろを含めた意味での数学ね。

>>419
何を作りたいのか自分自身がわかってない奴に
マジレス厳禁だ。
あと数学とプログラムが等価だって言いたいだけなのか？

>>420
ごめんなさいね、プログラムがあたかも数学以上のものを
表現可能なように書かれてたから気になってね。

2chの空気が分かってないのかも知れないですね(もしかして全てネタ?)。

>>421
俺としてはネタのつもりじゃないが、
>>391に対して>>393の「マジレス」してるが、
それに答えずにつまらん煽りしてる奴が相手だから、
マジレス厳禁ってこった。
自分でロジック考えないｱﾌｫだから、
適当に煽っとくが吉。

じゃあマジレスしてみる。

・会社の収益が経済動向や財務状況、経営状況などのファンダメンタルズから予
想できれば株価の変動が予想できるという考え方を「ファンダメンタル分析｣と
いう。「計算によってもとまる正当な株価｣というものがある、とする考え方。

理論的・実証的研究から否定されている。バブルを見れば分かるとおり、市場が
つける価格は「何らかの計算から求まる『正当な』価格」などではない。

・過去の株価の動きから市場参加者の心理が分かり、したがって株価の変動が予
想できるとする立場を「テクニカル分析」という。過去の時系列株価から何らか
のモデルを立てるものもあれば、曲線のパターンから「この形が現れたならもう
すぐ上昇」などと予測するものまでさまざま。金融工学の研究者からは、「バッ
クミラーを見て運転するやつら」「水晶玉うらないのほうがまし」「ランダム
ウォークを見せても「心理」を読み取ってしまう、カバラ数霊術師」などと散々
ばかにされている。

で、理論的・実証的な大量の研究から得られた結論は、「市場がある程度以上効
率的なら、将来の価格は予測不能」「非効率性のために予測ができたとしても、
利得は情報を得るためのコストですぐに相殺される」

要するに、価格を予測してもうけるソフトは作成不可能と分かっている。

人間の予測を超えるアルゴリズムはない
常勝の人間などいない
よって不可能

ただ、常に0.1％（勝ち負け含め）の利益を求めるといった程度の予測は可能だろう
情報の信頼性が最も重要だがね　これは人間も同じことだが

もっとも、人間より劣るプログラムｊに価値はあるのかね　疑問だ

それよりも、情報の信頼度を測るプログラムの方がずーーーっと有効

現行存在するテクニカルのアルゴリズムを使って過去のデータを分析
するとして、例えば１０００万円資本で１００万円ずつテクニカルの
示すタイミングで売り・買いを繰り返したらどうなるかを計算
出来ないでしょうか？

>>424
人間にも予測できない。
いわゆる「プロ」の運用結果を検証した膨大な結果によれば、
ほとんどのプロの成績は市場平均をやや下回っている。

>>425
過去のデータを食わせると利益を上げていた「はず」のプログラムは
簡単に作れる。問題は、それが実際に利益を上げられないこと。

テクニカルってただの迷信だからなあ

遺伝子アルゴリズムで儲けたのだけ生き残らせる。

100万程度の元手でほぼ確実に5万/月程度の利益を出せる方法があるが、
みんながやり出すと使えなくなるので教えない。
ま、欲張りすぎないことが損をしない秘訣ですな。

不完全多人数ゲームとしてとらえて、なにか方法はないかなとかいってみるテスト。

　　.,,
　　 ＼ヽ--___
　　　 ＼　　　丶---ヽ___
　　　　 .ﾞ＼　ク 　　　　　~~＞　　　　　クソスレに認定されました
　　　　　　＼　　　ソ　　　／
　　　　　　　.＼　　　　　ﾉ
　　　　　　　　 ＼　　／
　　　　　　　　　 .＼/
　　　　　　　　　　 .＼
　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　.＼
　　　　　　　　　　　　　　,,＼
　　　　　　　　　　　　　 .″ ﾞ》
　　　　　　　　　　　　__.,　イ,, 》li,_
　　　　　　　　　　ill! i;l;lllllz,lll;lllllll;lllllly
　　　　　　　　　 .:llllllll;llllllllllll;;ll;||llllllllll｝

エリオット波動論とフーリエ級数を組み合わせて近似式を出せないものか

エリオット波動論じたい、正当性の問題があるからなぁ。
競馬の予想屋的な意見は出せるだろうけど。

データマイニング的な手法をとったもの、regretion,recursion,などを用いた方法に
包括されている気がします。

データマイニングってのもちょっと考えればインチキだとすぐ分かる。
有名な話だが、国連がまとめている各種統計からデータマイニングを行った
研究者は、米国のS&P500株価指数と最も相関が高いのは
バングラディシュのバター製造であることを発見した。

で、バングラディシュのバター製造業の先行きを予測するのはそう難しく
ない（米国の株式全体を予測するよりは）わけだが、それに基づいて投資を
する馬鹿はいない。

>>434
>で、バングラディシュのバター製造業の先行きを予測するのはそう難しく
>ない（米国の株式全体を予測するよりは）わけだが、それに基づいて投資を
>する馬鹿はいない。
実際やってみたら一人勝ちしたりしてな。

>>426
>過去のデータを食わせると利益を上げていた「はず」のプログラムは
>簡単に作れる。問題は、それが実際に利益を上げられないこと。

自分もそう思います。
過去のデータで利益あげられるルールを作っても次の日からは通用しないです。

そもそも長期平均線が下がっているような相場では、
いくらルールを変えても利益が上がらないですな。

空売りとかあんだろ？

だから、金融工学の研究結果が示しているのは要するに、
「短期的な売り買い（投機）はただのギャンブル｣
ということ。空売りしようがレバレッジを効かせて買い上げようが、
ランダムウォークを相手に先を読んでも無意味。

長期的にはランダムでないので、結局「バイ・アンド・ホールド」が
最強。（つーか、これくらいは入門書嫁。）

>>438
激しく同意！
【哀】REFIGHT投資研究所 Part8【れ】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1039150837/

ウォール街のランダム・ウォーカー
この本、全部読んだわけじゃないが、
ほとんど激しく同意だ。
唯一同意できないところは（以下略

http://members.tripod.co.jp/j_coffee/technical3.html

タートルズの方法はどうよ？

「ウォール街のランダムウォーカー｣
「敗者のゲーム｣
「ウォール街があなたに知られたくないこと」
くらいは最低限、読もうね。

>>441
例のおばあちゃんたちと大差ない。
1000人の投資家がいれば、コイン投げに10回勝ちつづけるやつも
1人くらいはいる。

>>441
必勝法が存在するはずが無いというのは、
金融工学なんか勉強しなくても分かる。

実際、有意なアノーマリがあったとしても、すぐに消えてきた。

>>443
ﾌﾟﾌﾟ、、、勉強だってｗ
ｦﾀ野郎はｵﾅｰﾆして寝ろ

プログラム書くくらいで金儲けは無理だよ。
残念だったな。

>>438
金融工学で仮定しているのは市場が完全なランダムウォークだってこと。
それを前提とする限り「短期的な売り買い（投機）はただのギャンブル｣
は正しい。

しかし、実際には市場は完全なランダムでないことがわかっている。

それと、「長期的にはランダムでない」というのは間違え。むしろ
長期のほうが価格変動率分布は正規分布に近いのでランダムと言える。

>>446

市場は完全に効率的ではないが、非効率性で利益を上げようとすると
情報入手のコストで相殺される程度に効率的であることが分かっている。
すなわち、投機は、まあヒントつきのギャンブルだが、そのヒントを買うと
利益が無くなる。

株価は短期的にはランダムだが、
長期的には、市場全体の成長に比例して株価が上昇する。これを指して
金融資産は「バイアス付きランダムウォーク｣であるという。例えば、
この100年で米株式のリターンは年率で平均11%を超えている。

長期でランダムという珍説ははじめて聞いた。100年前に株を買った人間の
平均収益が０だとでも言うのか？

インデックスのバイアンドホールドで幸せになれるスレはここですか？

>>448
ちがう。
「株価予想プログラム」の要件定義ごっこで遊ぶスレだ。

>>448
株で儲けてもいないし、プログラムも組めない人達が、出来もしない事を夢想して幸せにひたるスレです。

>>450
空気の読めないヤシが混じったな。
もうあきたぽ

つか、おまいら、なんかまともな情報ないのかよ？

>>451
ヤシぐらい漢字で書けよ。。。

俺が作ってやるよ。
で、予測に使える情報って何があるの？
まず、過去の株価でしょ。
つーか、株について詳しく書いてあるホームページあったら
教えて。

とりあえず、データを入力するのは人間なの？
それともどこかにアップロードされてるデータを
定期的に見に行くの？

入力データの仕様を誰か考えてください。
アルゴリズムは、俺の知ってる限りの人工知能の
アルゴリズムを突っ込みます。

YAHOOとかの株のデータを見に行くんじゃないの？
http://www.milley.net/
このチャートソフトはそうなってます。

MACDゴールデンクロスで買い、その後継続するトレンドの最新の高値から
3〜5%の値下がり付近に随時トレイリングストップを置いて仕切ラインとする。
（日足で）
この指示にひたすら忠実に従えば並の投資家よりは成績上げられそうな予感・・・
（ただしそれが利益の上がるものかどうかは謎（たぶん損失しかでないだろう））

７０％くらいの勝率のシステムなら存在するよ。
ちなみに勝率と利益率とは違うからね。
たとえば、勝率５０％＋でも１トレードあたりの損失が少なく、利益が大きければ機能するからね。

自身の心理的要素を排除できるシステムトレードなら勝率は無視しても良いですな。

無視はできないよ。とても常用なファクターだよ。
実際、勝率６０％以下のシステムはシミュレーションでは機能しても、実際運用するにはいろいろ問題があるね。

プログラミング能力はあっても、株価をどうモデル化し予測するかは数学の問題だから
このスレで下らん突込みしてるヤシには到底作れない代物だよ（ｗ

http://www.wealth-lab.com/
君たちプログラマーだから興味あるんじゃないかな。いろいろコードあるよ。

お前ら、最低限、このパイロンを超えるくらいのシステムを目指してくんろ。
http://homepage2.nifty.com/portal/pylon/info/tour1.htm
システム・トレーディング専用ソフトだ。

評価してみると、
機能　Wealth-Lab Developer > TradeStation >> バイロン
価格　TradeStation　>=　バイロン　>>　Wealth-Lab Developer
ってところかな。
バイロンの唯一の強みは、国産で日本語サポートがあること。

また>>423のようなランダムウォーク「仮説」の信者があらわれたけど、それは「実験」つまり、現実に機能するシステムが存在するということで反証されている。
いまだにそんな半世紀前の事を言っているのは本だけ読んで分かったつもりになっている人だけ。

１２マソって高いのか安いのかよくわからん・・・

まず、塩じいの発言を予想するプログラム作らなきゃだめじゃん。。
おまえらアフォ？

塩じい発言予想プログラム作りますが、何か？

>>465
おまえだって本で読んだんだろ。ソースきぼんぬ！！

>>469
W)
もちろんこの分野で成功している人たちは勉強しているから、相場の本は手当たりしだいに読んでいる人が多いと思うよ。
しかしね、このランダムウォーク信者というのは、一貫した売買手法（テクニカルによるシステムに限らず、裁量も含め）の存在を否定している。
つまり利益を一貫して出すトレーダーの存在を否定していることになる。
そんな人世界にはいっぱいいるのにね。ちょっと調べればわかることだよ。
こういうのもうちょっと知りたい人はマーケットの魔術師シリーズが面白くてためにもなるよ。

４６５さんは利益でてますか？
何となく儲かっていそう(^_^;

ランダムウォーク信者＝
ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロス、LTCMすら知らない相場を語る資格すらない理論厨ということだよ。
知らない人は検索してみるといいね。

LTCMはダメだったじゃん・・結局不確実性を乗りこなせず沈没したじゃん。
バフェットは超長期投資じゃん。アメリカの成長率が急上昇した戦後の並に
偶然フィットしたごく一部の人間じゃん。参考にならん。
ソロスは意味不明。よくわからん。謎。理解不能。再帰ってなに？

人間臭団の心理ならコミケ行きゃ解かる。

参考にならないかな？
とりあえず君それだけ知ってるのなら、マーケットをビジネスの対象にしている世界が存在していることを認識してるわけだよね。
で、その事実とランダムウォーク仮説とは矛盾するとは考えないのかい？

だから作ってやるから、
入力情報として何を使うか具体的に決めろって書いてるだろうが。
あとは入力情報からの統計的推測（ニューラルネット）なり
ルール抽出なりをして、予測するプログラム作ってやるって
言ってるのに。
なんか、本当に作って欲しい人はいない気がするよ。

無駄だってことがわかってるからだろ。
ロジックを組めたとしても、実際にやろうとしたら世界中の何億〜∞のような情報を常時更新していかなきゃいかんし。
その辺で売ってる投資理論本程度の入力項目を限定した単純なロジック組んでも、
使い物にならんと言っては言い過ぎかもしれないが、結局信用に値しない代物。

バフェットがインデックスファンドを礼賛していることは良く知られている。
バフェットやリンチのような「天才｣の存在は、単なる確率論で説明できることは
「ウォール街があなたに教えたくないこと」で詳述されている。

マーケットをビジネスの対象にしている業界は、マーケットそのものから利益を
得ているわけではない。顧客からコミッションを取る手数料商売。
自己売買部門は、それ自身で利益を生むことを目的としてはいない。

ファンダメンタルな要素は不可欠って訳でもないし、
別に日計りのトレードをする必要はないわけだから情報の入手は簡単に行える。
実際日足データなら毎日ただで手に入るしな。
その辺に売っている投資本の手法をそのまま適応して利益を出すのは難しいだろうが、
ロジックが複雑であるかどうかはそのシステムの信用性とは何ら関係ないと思うがね。
＞＞本当に作って欲しい人はいない気がするよ
たぶんここの連中は趣味で楽しみのために作る人が多いんじゃないかな？
だからいちいち他人に作ってもらう必要は無いと・・・
あーちなみにヤフーにいた人だけど利益の上がるシステム作るのに５年かかったとか言っていた。

「努力すれば市場平均に勝てる｣プログラムが作れるのなら
市場平均自体が上に動いて、結局勝率は5分5分になるってのは、
あたりまえの話だと思うが。

世界各国の各種情勢や政策、主要企業の動向・相乗効果なども加味した総合的理論を確立させてくれ。
ファンダメンタルやチャートなど市場の理論も重要だが、
「価格」の予測となるとそれ以前の要素が膨大な量でかつ作用が大きいだろうし。
株価の予測ができるなら為替の予測もできてるってことだから、その辺も統合されたツールになるし。
単純なもので構成できるんなら頑張ってくれ〜。

>>481
無理！きりがない！ちみはカオスを知ってるか！

>>481
だから「予測できない｣ことは分かってるっつーに。

>>478　>>480
なんでそんなに「無駄」だと主張するんだい？また無駄だと思いたいのかな？
今、アメリカのCTAでは勝ち組みも負け組みもシステム売買だし、利益をあげつづけるシステムにしても裁量トレーダーにしても存在するのは事実なんだよ。
「ウォール街があなたに教えたくないこと」の著者はランダムウォーク信者。いくら詳述されててもそれが事実かどうかは関係ない。
短期売買で何十年も生き残るには当然50/50の確率では無理なのは明らかで、当然そのトレーダーはかなり利益もあげている。
この前リンダ・ラシュキという有名なトレーダーが日本へ来てたけど、そういう人間の存在を無視し理屈だけこねて、結果を還りみないのを空論という｡

もちろん売買利益以外を目的とするマーケットをとりまくビジネスはあるが、その意味でビジネスという言葉を使ったんじゃない。

簡単に実験できる方法があるよ。InteractiveBrokersというアメリカのブローカーは手数料も安く（片道2.4ドル）、執行も速い。
そこに口座を解説してEmini−S&Pfutures(株価指数の先物)をトレードしてみる。
これはCMEの商品だけど、日本のマーケットにある株式、先物とは比較にはならないほど取引高、流動性は膨大で、スリッページも少ない。
CMEのGLOBEXというシステムは100%電子取引のシステムなので、NYSEのように中間にマーケットメーカーも存在しない。
つまり、負けても、手数料、スリッページ、マーケットメイキングのせいだという言い訳は通用しない。
ここで経験のない人間が数ヶ月もトレードしてみるとほぼ全員が資金を全額ふっとばすことになる。
ゼロサムゲームで、さいころふっても勝ち負けは50%50%のはずなのに何が起こっているんだろうね。
理由は確固とした勝ち組みがその90%以上の負け組みの金を吸い取っているんだ。
オプション取引などはそれがさらに顕著で、素人は絶対さわっちゃだめだね。

勝ち負けの確率は50%だよ。ランダムは均等に
勝ちの次に負けを用意しない。それがランダム。

「出来ない」で思考を止める人より
「出来る」と無謀な事に挑む人のほうが、遥かに上だ。

株価予測は現代の錬金術と言っても過言ではない。

一つでも相関を持ってるインプットがあって、
その相関がわかれば
勝率を５０％より大きくできる。
（株価はランダムに変動するならお手上げだけど）

反対派が無理無理無理無理いってるのは
その相関がわからないといっているわけだが、
そんなのは予測アルゴリズムにかけてみなきゃ
わからん。

一つでも相関を持ってるインプットがあって、
その相関がわかれば
勝率を５０％より大きくできる。
（株価はランダムに変動するならお手上げだけど）

反対派が無理無理無理無理いってるのは
その相関がわからないといっているわけだが、
そんなのは予測アルゴリズムにかけてみなきゃ
わからん。

もし、相関が存在するのなら、勝率を 50% 以上にすることはできる。
これは真。

相関が存在するのなら、相関を見つけるアルゴリズムが存在する可能性が有る。
これも真。

しかし、前提条件の相関が存在するかどうかについて、誰も答えを持っていない。
有るかも知れないし無いかも知れない。

「隠れた」相関が存在する。という立場にたつのが「株価予測プログラム」支持派。
もともとそんなものは無い。という立場にたつのが否定派。

「隠れた」相関が存在することを証明するには、その相関を見つければよい。
しかしまだ誰も公表していない。
「隠れた」相関が（実は）存在しないことを証明することはまずできない。
非存在を証明することは非常に難しく、実質的に不可能。

485 あたりの方は「株価予測」と「トレーディングシステム」を（意図的に？）取り違えているよ。

特定の株価を半年でも予測できるのなら、どう考えたって無限に金が儲かるよな？
単一銘柄の「株価予測」は不可能でも、集団でのリスクヘッジは部分的に可能。といっているだけだ。

485 の論旨の穴、続き。

勝ち負け 50/50 なのに勝ち/負けがはっきりする。というのは多分事実だ。
となれば、論理的に考えて、勝ち負けが 50/50 では無い。というだけ。

市場システムが公平/公正だとしても、情報/意思判断の速度は人/立場によって異なるのだから
もともと 50/50 では無いのだよ。

株価はさいころ賭博では無いのだ。価値の有る会社の株は長期的に見て上昇し、
そうでない会社の株は長期的には低下する。これはサイコロには無い性質だろ？
もともと 50/50 では無いのだ。
短期的に見てランダムウォークに見える。って言葉のランダムが一人歩きしているだけだね。

個人投資家にはわからない情報をもっている人は、長期的に株で得をする。
どの会社が成長するか判断できない人は、長期的には損をする。

>>492
自分の言っているのはもちろん、売買シグナルを出すルールセット、裁量も含めた広義、狭義にかかわらず取引手法、トレーディングシステム。
株価予測などはできないよ。しかしどういうタイミングで売買すれば良いかは決められる。
１はそういうことを一般的なボキャブラリーで株価予測という言葉を使ったんじゃないかな？

>>491
というより、もっとマクロな立場で見たらもっと明らかなんだけどな。
「継続して利益を出す売買手法、トレーダーなど存在しない。」
この仮説は反証可能だ。１つでもその存在を見つければ終わりだからね。
で、事実として、そんなトレーダーいっぱいいるし（いるが彼らにカモられているトレーダーはその10倍以上いる）、まれに本物のセミナーなどもある。極まれにね。

ちなみに「相関」のはなしだけど、そんなものは簡単に見つかる。パターンとも言うけどね。
しかし、ここでの落とし穴はそれは過去のデータから得られた相関であって、未来のデータにその相関が表れる保障はまったくないということ。
いくつかシステムにパラメータがあって、それを利益率が最大になるようにどんどん最適化していくと、一見完璧なシステムが出来上がったと開発者は錯覚してしまう。
こういうのをカーブフィッティング（もともとは数学用語）と呼ぶんだけど、過度に過去のデータに最適化したシステムは未来ではまったく機能しない。
非線形システムのニューラルネットも学習を徹底的にやらせると、その学習させた特定のマーケット、期間においてはほぼ完璧に売買タイミングを捉えることができるようになる。
しかし、そんながちがちのシステムは学習データ外のマーケットで走らせると惨憺たる結果に終わる。

>>493
株式市場は厳密にはゼロサムゲームではない。
インサイダー情報という偏りもあるだろうね。
だからあえて自分は個別株ではないS&Pの株価先物指数先物という例を前のレスで挙げた。
S&P500Futuresのマーケットは現在ではほぼ完璧なゼロサムゲームである。さいころをふったら勝率は５０％だ。
しかし、癖のある取引手法（システム）を使うと、カモるカモられるの状態がでてくる。
よって君の指摘は的を得ていない。

>>492
ﾊｧ?
>単一銘柄の「株価予測」は不可能でも、集団でのリスクヘッジは部分的に可能。といっているだけだ。
ってどういう意味だ？
特に集団でのリスクヘッジつーのは。前者と後者でちゃんとつながってんのか。こら。

485はただ単にランダムウォークに対する反論だろうが、ｱﾌｫ。

485はランダムウォークならば、50/50だから・・・でもね・・・つーのに対して
>もともと 50/50 では無いのだよ。　　　　　　意味不明すぎ。

ところで、485よ。1回1回のトレードでは50:50のランダムウォークでも
何回かのトレードを重ねた結果、勝ち人数と負け人数は50:50にはならんのじゃないのかね？

>>494
相関の意味が違う。
過去の時系列データと未来の時系列データの相関。
ただ、これは普通あると考えるのが一般的。
なぜなら、すべての物が力学的法則にしたがって動いているとすれば
過去の「状態」から未来がわかるから。
ただし、株の場合、「状態」をあらわすのに充分なデータがあるか
どうかは知らんｗ

まあ、過学習の問題は大きな問題だけど、
それは学習マシンの問題であって、
予測可能か不可能かには関係ないね。

>>496
繰り返しいってるように、有利な売買手法が存在するので、大数の法則、つまり時間を見方につけると勝者、敗者の差はより明確になってくるよ。
有効な売買手法をもたない、根本的に不利な人間が勝つ唯一の方法は１回のトレードに全部賭けることだ。
ルーレットでも競馬でも胴元が有利なギャンブルではそこにいる時間が長いほど確実に丸裸にされるのと同じだね。
SP先物は50/50、誤解のないように。

>>497
悪いが、かなり空論のほうに話がいっちゃってると思う。

>>498
いや、現実の市場でなくて（ﾜﾗ
ランダムウォークの市場という仮定での話だ。
50:50の勝ち負けでも時間が経過すれば、
勝ち人数と負け人数は2:8や1:9等に
偏ってくるんじゃぁないのか？ってこった。

つまりは、
>>485の例ではランダムウォークの反証にはならん。と言いたいだけだ。

>>499
そりゃお互い様だから。
完全否定はできない事だけわかってもらえればいいかな。

あと、ランダムウォークの話は
ランダムウォーク市場の定義によるけど
5:5じゃない？
まあ、５：５っていうか１：１。
だって、偏りが生じる原因がないから。
非対称が生じる原因ってなんかある？
で、これは何の話だ・・・

>>500
数学的なランダムウォークでもたしかに時間軸の増大によって隔たりが生じるね。
しかし、>>485の例では経験のないトレーダーという条件がついている。
参加するトレーダーの知識、経験の差とその勝ち組、負け組みにふるい分けられる結果に
それこそ相関があるってことさ。

>>501
君の>>497を読んでなにか主旨のようなものを見つけるのはかなり困難だと思うんだが。。。

>>501
スレタイ見れ（ｗ
ランダムウォークに負けたら作成不可能って解が出ちゃうじゃないか（ﾌﾟｯ
ランダムウォーク信者ではないが、
>>485の例ではランダムウォークを否定できない。
現実に儲け続けていようが、たまたまなんだよと言われればオシマイだ。
ランダムウォークを完全に否定するのはかなり困難ではないかな？
ランダムウォークだと断定するのが困難なように。

できないことないと思うよ。
どんなに詳細にデータ作って予測しても確からしさで終わるけど。

>>504
うーん。ちょっと違うね。
超能力のカード当ての実験とかによくあるけど、ある一定以上の確率を超えるとその有効性が無視できなくなる。
相場でずっと生活している人間は偶然生計を建ててるのかい？

>>502
では自己売買部門や年金運用者や
その他のいわゆる「プロ」と言われる人たちでやれば、
勝ち人数と負け人数の比は異なる結果になるだろうか。

実験したわけではないが、同じような結果になるだろうし、
同じような結果になるとあんたは思ってるはずだ。（違うの？）

>>507
興味深いね。
もちろん推論でしかないけど、彼らがそれぞれ本当に有効な手法を持っていると仮定すると
現行のマーケットの状態ほど、有利不利、カモるカモられるの関係が薄れてくるから利益機会は消滅の方向へ向かうだろうね。
勝ち負けの比率は数学的なランダムウォークの比率と同じになると予想される。
しかし、利食いあってもなお、優劣が存在するだろうし一概にはいえないかもな。

リアリティで言えば、過去にそれまで公開されなかったシステムが公に広まった途端に機能しなくなるというのは実際結構あるんだよ。
トレンドフォロー、ブレイクアウトのパターンは１０年以上前よりまったく機能しなくなったというのはよく知られている。
マーケットが洗練されればされるほど、利益機会というのは減っていくものなんだよ。
CMEで通貨先物ができたばかりのころなんかは、ローカルがぼろ儲けしてたらしい。しかし今はそんな利益機会は消滅しているけどね。

>>508
喰らいついてるように見えるかも知れんが、
99.9%禿同だ。
ただ少々異なるかも知れない所は、
ランダムウォーク論は完全には否定できないってことだな。
単純な（数学的というべきか）ランダムウォークでなくて、
心理状態なども考慮した（勝ち続けると、驕りが出て満玉はってﾊｻｰﾝとかとかいろいろ）
ランダムウォークを否定するのは無理だと見ている。
木星の周りにケーキが飛んでないことを証明できないように。（ﾊｹﾞﾜﾗ

>相場でずっと生活している人間は偶然生計を建ててるのかい？
野暮な突っ込みはしないでおくぜぇ。

必死だな

>>510
ところで株予想ソフトの要件定義はまだか？（ｗ

>心理状態なども考慮した（勝ち続けると、驕りが出て満玉はってﾊｻｰﾝとかとかいろいろ）
へ？
それを考えたら、市場はランダムウォークじゃないじゃんｗ

>>512
市場自体はランダムウォークでも
レバレッジかけすぎの人間は「必ず」失敗するのと同じだ。
言いたいことわかるかな？

>>513
わからないので俺にもわかる言葉で説明してください。

レバレッジ
少額の投資資金で、大きなリターンが期待できることを、
レバレッジ(てこ)効果といいます。
例えばオプション取引において、
当初の投資金額に対しその基礎商品の価格変動に
比して大きな損益が発生することをいいます。

株入門
http://www.jetsnet.co.jp/nyumon/kbnyu/index.html

まあ、とりあえずできるできないの話は置いておいて、
現実問題としては
過去の株価の変動から、未来の株価はどの程度予測できるのか？
という事になるはず。
例えば、世間で大事件が起きたら
株価に大きな影響を与えるわけだけど、
それを入力に入れて予測を行うアルゴリズムは
今のところない。

YAHOOに行けば、株価変動グラフが見れるので見て欲しい。
なんとなく傾向があるように見えるかもしれない。
しかし、これに傾向があるといえる根拠はない。
大域的に見ればふにゃふにゃ動いているだけに過ぎないかもしれない。
でも、徐々に下がってるから今後下がるようにも思える。

株価のエキスパートは過去の株価以外にもいろいろな
情報を使って予測をしている。
でも、コンピューターは過去の株価程度の情報しか
入力できない。
だから、エキスパートが予測できても
コンピューターが予測できるかどうかはわからない。

　　　　　　　　　 ∧Ｓ∧　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　（・∀・ ）　＜　株版より降臨！！
　　　　　　　　 .[888888]　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　/::::::(Ｓ)::::::ヽ
　　　　　　　　|:::::::|＝|:::::::|
　　　　　　　 /::::::/∧ヽ:::::ヽ
　　　　　　　/::::::/_）（＿＼:::＼

　　　　∧Ｓ∧　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　 （　・∀・）　＜　銀行株を買いなさい
　　　 [SSSSS]　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　 Λ,,Λ　 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　/::::::|Ｓ　（つ◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミﾟДﾟ,,彡 ＜ つーかリストラしろ
　　　|::::::/ ＝-)::ヽ＿　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 （ﾐ　　ﾐ）　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 /::::/ ∧　ヽ:::::::::::ゝ　　　　　　　　　　　　　　 　 　 ﾐ　　ﾐ
　　/::::/__）（＿_）:::::/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し｀Ｊ

;";　ヾ;ヾ ; ;ヾ ;;
";ヾ ;ヾ ヾ ;ヾ ;
;;ヾ ; ;"ヾ ;ヾ
::::::|//ﾞ
:::::::|/
:: ::::|
　::::| 　 　　　　　　　　　 ∧Ｓ∧
:::::　|　 　　　　　　　　　（・∀・ ）　　　木を見よ。森は気にするな。
:: :::::|　　　　　　　　　　.[888888]　　　　　それが<<ストップマン>>
:: :::: |　　　 　　　　　　/::::::(Ｓ)::::::ヽ
::　:::::|　　　　　　　　　|:::::::|＝|:::::::|
:::::::　|　　　　　　　　 /::::::/∧ヽ:::::ヽ
ヾ、. .ヽ,,,,.,....　　　　/::::::/_）（＿＼:::＼ 　,,,,.,....
　　''''　　　'''''　"""　　　''"　　　　　""''''''

:::::::::::::::::::::::::::::. .☆ .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:.....:::.::...::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::..:..:::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::
::::::::::::::::::::::::。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::
￣`''--､__,,,＿,,,,__,;;w--─--､＿__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,;;;;;;;;
　 　　＿　 ___　 _＿__--─ｰ──~'''~`─-､.＿,,､w─''""￣ ￣
─''"~　 ￣　 ￣　　 ￣^ｰ-‐''''"~~~`‐-‐''~^ﾍ,,__,, ＿＿＿＿＿

　　　　　　　　　　　　　　　∧Ｓ∧
　　　　　　　　　　　　　　 （・∀・ ） 　星空までもN波動
　　　　　　　　　　　　　　[888888]　　 それが<<ストップマン>>
　　　　　　　　　　　　　./::::::(Ｓ)::::::ヽ
　　　　　　　　　　　　　.|:::::::|＝|::::::::|
　　　　　　　　　　　 　./::::::/∧ヽ:::::ヽ
　　　　　　　　　　　　/::::::/_）（＿＼::::＼
゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"""゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"゛"ADSL

　　　 |　さらば！！
.　　　　　 ＼＿ 　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿／
　　　　　　　 　|／
　　　　 ∧Ｓ∧　　　／（
　　　　（・∀・ ） ∩/　　 ）バッ!!
　　　 .[888888]ノ/ 　 （~
　　　/::::::(Ｓ)〜ノ　 　 ）　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　|:::::::|∩=| ＼＿ノ　＜　http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7501&d=3mも参上！
　　 /::::::/ωヽ　　　　　　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　/::::::/_）（＿_）　ADSL

チムコ（笑他

マーケットの魔術師に面白いことが書いてあるから紹介しておこう。

勝率６割、リスク対リターンが１対１のゲームを考える。
負けたら掛け金没収、買ったら倍になって戻ってくるというものだ。

ある一定の所持金をプレイヤーに与え、例えばこのゲームを１００回プレイしてもらう。
各回での掛け金の大きさは自由とする。

すると、このゲームは期待値が正であるにもかかわらず、
ほとんどのプレイヤーが最初より金を減らしているそうだ。

このことより、いかに「毎回の掛け金の決め方」が大切であるかということが
この本には書かれている。

２５歳。
去年まで金無し君だったけど、オンラインカジノとパチンコで
二年で３５０万貯めた。一度やってみなよ。
初回のみだけど、１ドル以上のチップを買えば３０ドル（４０００円くらい）貰える。
もらうだけもらってプレイせずに換金することもできるし、ルーレットで赤か黒に
思い切って賭けてしまえば５０パーセントで二倍になる。
金なきゃオフラインでゲームすればいいだけ。暇つぶしになる。
ビデオポーカーとかスロとか色々あるのでマジでお勧め。
http://www.imperialcasino.com/~1kl5/japanese/

コンピュータは反応が速いので例えばネットでチケットを予約したりするのが得意。
そういう感じで株にも応用した方がいいんじゃないですか。

よくわからんが？

コンピュータは感じやすい、と…。

マウスクリックされるだけで逝ってしまいます。

>すると、このゲームは期待値が正であるにもかかわらず、
>ほとんどのプレイヤーが最初より金を減らしているそうだ。
なわけないじゃん。
俺が勝率6割の意味をとりちがえているのかもしれないけど
5割ならゼロサムゲームでしょ。
ゼロサムであれば、どちらかが勝って、
その分だけもう片方が負ける。

まあ、根拠のない事は言わないでください。

http://japan.pinkserver.com/under/index.html
勝手に他人のサイトを直リンク！！
「法的根拠はない！！」
「だから直リンしてます」
ハァ？
ネチケットも守れない痛い厨のサイト晒し

pinkserverってアダルトサイトじゃなかったっけ？ 宣伝か？

>>528
ｱﾌｫか？よく読め。このﾁﾝｶｽ。
「ゲーム」の話であって市場の話じゃないんじゃ。糞ッたれ。
わかりやすく言えば機械が相手なんだよ。
その機械にn円入れる。そうすっと、6割で2n円帰って来て、
4割の確率で何も帰って来ない。期待値は1.2n円。
n円入れて1.2n円の期待値。正だ。儲かる儲かるｳﾋｮﾋｮ

ところが、所持金いくら持ってても毎回全額投入していけば、
100回やる前に一文無しになるだろう。
小さくやれば、儲かるのだが、
人間とやらは大きくやっちまって損するようにできてる・・・

つーこったろーが。的外れなこと書いてんじゃねーよ。ﾎﾞｹ

さてさてﾁﾐはA,Bのどっちを選ぶのかね？

Aを選ぶと85%の確率で100万円もらえる。
15%の確率で何ももらえない。

Bを選ぶと100%の確率で80万円もらえる。






ﾌﾌﾌｯ。Bを選ぶ人が多いらしいよ。

>>532
例の難問を振るつもりかな？だれかの回答を待とう。

Bに決まってんだろ。ぼけがっ・・・・！！

まさか期待値がAのほうが大きいからAっていうじゃないんだろうな？
１００％絶対もらえるんだからBに決まってんだろ！

ほそく＋　そりゃ１００回くらいそれが繰り返されるならAがいいさ。
でも1回だとBだろ。

>>509
必死だな

2ヶ月ぶりの生理で出血多量だよー
お腹と言うよりドバー出るので局部がいたいーー

夜はあのロリエのオムツ型のが試してみたい。

>>538
(；´Д｀)ひぃキモイよ…

やっぱPrologだろ!
Lispとの併用でもいいぞ！

　　　　　　　　　　　　 ／ﾉ
　　　　　　　　　　 　 / /
　　　　　　　　　　　/　二)てヽ
　　　　　　　　　　　 ＼ ﾆ)　ノ
　　　　　　　　　　　 ／　／
　　　　　　　　　　／　／
　　　　　　　　　 （　 <　　　／＼
　　　　　　　　　　＼　＼／／＼＼
　　　　　　　　　　　（　・∀・）　 ﾍミ ）
　　　　 　 　 　 　 ／　／＼＼
　 　 　 　 　 ＿／　／　 ／／
　　 　 　 (⌒ ＿_／　 ／／
　 　 　 　 ）　|　　　 （　　＼
　　 　　 （　 丿　　　　ヽO∞
　　　　　∞O

>その機械にn円入れる。そうすっと、6割で2n円帰って来て、
>4割の確率で何も帰って来ない。期待値は1.2n円。
>n円入れて1.2n円の期待値。正だ。儲かる儲かるｳﾋｮﾋｮ
期待値は正じゃないよ。
だって、途中で資金が0円になったら終わりでしょ。
99%で勝てるゲームでも100回続けて負ける事はある。

何か勘違いしている予感↑
だけど気にするな・・・

>>543
1円しかかけないと過程すると
K円持っていて、そこから0円になる確率をp(k)とすると
p(k)=0.4*p(k-1)+0.6*p(k+1)
となる。
この漸化式を解くとどうなるか？
-0.4(p(k-1)-p(k)) = -0.6(p(k) - p(k+1)

p(k-1) - p(k) = 1.5 (p(k) - p(k+1))
p(0) - p(1) = 1.5 (p(1) - p(2))
p(0) - p(1) = 1.5^2 (p(2) - p(3))
p(0) - p(1) = 1.5^n (p(n) - p(n+1))・・・�@

(p(n) - p(n+1)) <1
より
p(n)=p(n+1)
この後よろしく

p(n)=p(n+1)
ならば
p(0)=p(1)=p(2)=.....
p(0)=1なので
p(n)=1

したがって最初の所持金がいくらであっても
無限回の思考を行うと0円になってしまう。
つまり思考を繰り返せば繰り返すほど
期待値は0に近づく

>>544-545
いつまで経っても亀に追いつけない・・・
そんなパラドックスを思い出したよ。（ｗ
ところで大数の法則って知ってる？（嘲笑禿藁

0.00001%で100億円。
99.99999%で0円ならば、
期待値1000円なわけだが、まぁどうでもええな。

http://www.gamezone21.com/shot_images/200208/14/rbo.swf

>>545
> つまり思考を繰り返せば繰り返すほど
> 期待値は0に近づく

つまり、何も考えずに金を突っ込め、と。
そういうこと？

いつまで経っても緑色の赤ん坊に近づけません。

なんだこのスレは？

株価を予測するソフトでお金儲けしようってか？？？？？

きみたち、伊藤の確率過程って知ってるかい？

５４４のような２項モデルを考えているうちはまだまだあまいな（ｗ

http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech2/unicorn.html

神々への反乱ですね。

これで儲かるのでしょうか。

>５４４のような２項モデルを考えているうちはまだまだあまいな
へ？
なんで？
回帰させてるわけじゃないから、関係ないよ。

勝ちつづけているトレーダーの存在も
単なる確率論で説明できる。
と言ってみるテスト。

>>556
確率論で説明できるってどういう意味？
確率論で説明できないものはないと思うけど。

実はこの書き込みはサルがキーボードをたたいて出来たものです。
これも確率論です。

>>558
高崎山に(･∀･)ｶｴﾚ!!

sage

こんなスレがこんなところにあるとは！！！！！
外資証券からHFに行ったもんですけど、システムの有用性って、いろんな側面から検討しますよね。
できること、できないこと、それが原理的に無理なのか、実用的に無理なのか、などなど・・・・・
基本的に、株価の予想プログラムは、完璧なものは難しいと思います。
しかし、特定銘柄で異常な売買を察知して、その後の価格動向、特に反転等を予測する程度のことはできます。
しかし、かなり詳細なデータが必要ですし、個人の方ではまず無理だと思います。
一昔前なら、すっごく簡単なプログラムでばかばか稼げていたと思います。

そういうソフトがあったとしても仕事しながらは無理。
フリーにならないと。

スーパーマリオブラザーズは女性差別

＞しかし、特定銘柄で異常な売買を察知して、その後の価格動向、特に反転等を予測する程度のことはできます

おいおい、そのくらいなら個人でも出来る範囲だろ

>>564
あなた証券会社の勤務経験ないでしょう？
立会い終了後に取引所から会員だけに配信される情報とか、いろいろ使うんですよ。
できるなら、どうぞ・・・・・

ｽｰﾊﾟｰﾏﾘｵ ﾌﾞﾗｼﾞｬｰｽﾞ

＞立会い終了後に取引所から会員だけに配信される情報とか、いろいろ使うんですよ。

ほーう、会員だけに配信される情報ねぇ・・・
その具体的な内容について是非知りたいもんだね

いろいろったって、手口情報のほかに何かあったっけ？

おいおいネタにのるな

>基本的に、株価の予想プログラムは、"完璧なもの"は"難しい"

とか言ってる時点でこいつが金融工学のド素人だと分かれ

証券会社が優先的に入手できる情報というのはあるそうです

アンタの方がど素人に見えるけど。つーか、バカっぽい＞569

>>567
会員だけにしか教えられないと突っぱねられる罠。

小学生が偽裏技知ってますって吹聴してるようなもんだ。

そういや株板にシステムトレードのスレが立ってたな

利益をあげる投資システムを作るのに、株価の予想プログラムって必要なのか？

売買のタイミングは、テクニカル指標を組み合わせるだけである程度決められる
んじゃないのかな？

生存確認
みなさん、生きてますか？

天井や底が近いというのは分かりそうな気がしないでもない

俺プログラムは初心者だけど株価予想プログラムはちょっと
作りたいなと思う。
自分の予想はちっと当たるからできそうだな。
三菱倉庫put。
村田製作所put.
富士フィルムは買かなぁ・・・

IP記録実験
http://qb.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1042013605/

1 名前：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA ＠どうやら管理人 ★ 投稿日：03/01/08 17:13 ID:???
そんなわけで、qbサーバでIPの記録実験をはじめましたー。

27 名前：心得をよく読みましょう 投稿日：03/01/08 17:20 ID:yL/kYdMc
SETTING.TXT管轄でないということは全鯖導入を視野に、か？

38 名前：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA 投稿日：03/01/08 17:22 ID:rLfxQ17l
>>27
鋭いです。

73 名前：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA 投稿日：03/01/08 17:27 ID:rLfxQ17l
＞ところで、IPが抜かれて何か今までと変わることってあるのでしょうか？
・今までより、サーバが重くなる。
・裁判所や警察からの照会があった場合にはIPを提出することがある。

はあああああああああああああああああああ

その具体的な理由として社長は、こう話す。
「2ちゃんねるはボランティアの削除人が書き込みをチェックして、
好ましくない書き込みを一所懸命削除している、
ということになっているが、あれはウソ。
削除人には給料が支払われ、その給料の原資となっているのが、
まずいことを書き込まれた企業が削除要求とともに渡す裏金。
これはまさに、総会屋の構図そのものだ。
これまで裁判になっているのは金額で折り合えなかったり、
裏金を出さない強い態度の企業とだけだ」

http://memo2ch.tripod.co.jp/article.html

やほ〜のﾄｯﾌﾟかよ(ﾜﾗ

>>595
奇遇だね

結論から云って。

「インターネットは電子化社会の課程の」ほんの一部です。
日本は一気に爆発しますが

　「ほとんどは」実社会で行います。

電子に行くのはそれからでいいです。
完全移行。

　最初は、日本の産業爆発が100兆円だとしたら
　ＳＣＳは1兆5000億程度でいいです。

　以上
あと

　僕は合衆国・英国
　西とは組みます

　政治的に対立すると厳しいです

すいません。

>>216
途中までは真面目な話だったはずなんだけどな、、

2ちゃんねるがアクセスログ記録を始めましたが、あなたの考えは?
http://newspolls.yahoo.co.jp/public/archives/2076384460/p-ne6-7?m=r

>501
現行法での法解釈（の限界）⇒　法政策への展開　となるのでは？

しかし、Web はその性質上、単一国家（若しくは特定の国家間）の法制度・法政策で
規律するのは不可能。
更に国際法とはそのような規律のために位置付けられている法律ではない。

>>986
しかし、読んでいて可能性としては充分ありえると思ってしまった。
逆に言うといままで知らなかった（ｗ

でも投票所板作ってくれたことに関しては感謝してまつ。

こんどﾊｹｰﾝしたら聞いてみようかな。怖いけど（ｗ

内部告発保護法でも出来れば良いが、出来たらここは必要ないしね、
もう役目は終わったという事だねここも。　　　

旺文社
国語辞典

若干（じゃっかん）
名詞・副詞
いくらか。少し。少々。

H×H

出すだろう、当然。っつうか、今でも出してるんだろうよ。

板によるでしょ。
ラウンジとかは任意ID。メル欄に文字入れるとIDが???になる
パソコン一般板などはIDすらない

時間たちすぎです

ああ、便乗はいい方法だと思うよ

スレ立て乙。なぜかスレストかかってた。

半角板がおもしろい

以前に、この世に匿名なんてものはありません

なんでこんな殺伐としてるんでつか？

new clieに逝きそうなんですが・・・
でも、大きいのと、高そうなのが・・・ちょっと・・・
でも・・・

カミサンだまし作戦開始・・・

誰に言ってるの？
104さん

正月早々コピペご苦労さん

IPは最初から抜いてたさ･･･
でもな、ひろゆきがIPを保存してないフﾘをして
俺達を警視庁から守ってくれてきたんだ―――

結局、獣医本人の閲覧は不要ということに、少なくともなると思うが？

ありがとう、書き込めるようになりました。

（＾＾）

国だろうと神だろうと郷に（２ちゃんねる）入ったんなら郷に（削除ルール）従え
しゃしゃり出て２ちゃんに口出しすんな

以上！

（＾＾）

（＾＾）

保守

ほしゅほしゅ

>>495
インサイダー取引しようが、どう考えてもゼロサムゲームだろ。

市場全体の規模自体が変わるからゼロサムではない

インフレだったらゼロサムじゃないね。

経済成長するからプラスサム。

単純にYahooファイナンスなどから、株価データを抽出する
サンプルプログラムを配布しているサイトをご存知ないですか？
Java か PHP 希望です。

　（　・∀・）＜　こんなのみつけたっち♪　
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku03.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku04.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku02.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku01.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku10.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku09.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku08.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku07.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku05.html
http://muryou.gasuki.com/hankaku/hankaku06.html

　　　　　＿＿＿＿_＿
　　　 ／＿　　　　　　|
　 　 /.　＼￣￣￣￣|
　　/　　／　 ―　― |
　　|　 /　　 　-　　- |
　 ||| (5　　　　　　>　|
　| | |　　　　 ┏━┓|　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| | | | 　　　　┃─┃|　 ＜　こんなサイトを見つけた
|| | | | 　＼　┃　 ┃/　 　 ＼　　正直、スマンカッタ
| || |　|　　　￣　　　　　　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
http://saitama.gasuki.com/kensuke/

あぼーん

http://www.saitama.gasuki.com/kaorin/
　　　　　　　こんなのございま−す♪
　　　　　　￣￣￣￣∨￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　〜oノハヽo〜
　 ,.-''"¨￣●`' ‐（＾▽＾）
　(,,●i,,,i,,,,,,,,i,,,,●),,)⊂　）
　　　 ）　　（　　　　|｜　| 　　
　 　 （ ＾▽＾）　　（_（＿_）
~~~~~ ￣￣ ~~~~~　　　 ~~~~~

日本の株式市場じゃ
株価が感情的に上がったり下がっているしているようでは
こんなプログラムは作れね〜よ

こちらに移動しました
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/tech/1048677915/l50

（＾＾）

　　　　遺伝的プログラミングを用いた株価指数予測
　　　　http://www.miv.t.u-tokyo.ac.jp/ibalab/papers/98/sasaki98.pdf

成績は・・・人間といい勝負か？

ニューラルネットと遺伝的プログラミングを組み合わせて複数の予測エージェントを成績競合させる…

何年前の手法ですかね？
最近はもっといい方法あるの？

東大ってこんなレベルなんだ…

>東大ってこんなレベルなんだ…

漏れにも出来そうだから手伝わしる！と思ったよ(笑)。俺なんか材料工学専攻で鉄溶かしてた。こいつら楽しそうでいいよ。

>最近はもっといい方法あるの？

私見だが、GPやらニューラルなど過去データから学習させる手法でベストが60％てことは、アプローチそのものが無理なのか？と思う。
やっぱ「ウオール街のランダムウォーク」が正しいのか？ってことだ。

(もっとも、コンスタントに7０％当てるモノが作れたら学生の卒論では済まないが、笑)

ＧＰ(遺伝的プログラミング)知らない香具師も多いだろうから、簡単な例を挙げる。

この伊庭研ＨＰからＤＬできるサンプルに、IN/OUTの組を与えて学習させ、漏れが求めた「Y = SQRT(X)」の近似式だ：

Y = (X/ ( ( (-1.900+ ( (9.200+ (X* ( (X+ ( ( ( ( ( ( (9.200+ (X* ( (X+ (
(X--1.200) /X) ) /X) ) ) + (X+-7.800) ) + ( (5.100*0.580) - (X/ (-0.320-
(5.400* (-6.800/X) ) ) ) ) ) - ( (9.200+ ( (9.200+ (X* ( (X+ ( (X-X) /X) )
/X) ) ) + (-0.320-X) ) ) /X) ) + (5.400- (X/ (-0.320- (5.400*
(-6.800/X) ) ) ) ) ) --1.200) /6.200) ) /X) ) ) + (X+ (X/-0.980) ) ) ) / (X/
(X*0.580) ) ) /3.900) )

全く以って酷いシロモンだが、過去データから近似式を求めるには、ある意味究極の手法とも思う。
もっと知りたければＧＡ/GPの本読め。

こんなのもあるな。

階層型ニューラルネットワークを用いた株価の天井度予測に関する研究
http://ipr20.cs.ehime-u.ac.jp/profile/report/morikawa/

お、Thanks>628

>この表から以下のことが言えます。
>● 25日移動平均のとき誤差が最小となった。
>● 投資家が、25日移動平均線を最も重視して売買をしていると言う点に一致している。

しかし結論は歯がゆいな。投資家が25MAを重視して売買してるから、25MAが最も有効となるとも
考えられる訳で。そもそもお前は平均線(MA)の中で最も有効なレンジを見つけるのが目的だったのかい？と。
俺も株やってるから、当然25MAは重視しているぞみたいなな。

>また、株の売買を行うときに知りたい指標とは、「何処が天井で、何処が底か?」であります。

ここも甘い。間違いとは言わないが、それは「ボックス型」の価格変動をする銘柄という前提がないか。
例えば今の日経平均みたく新安値(新高値)更新の状況でも使えるのか。

電力・鉄道等、ボックス型の動きをするいわゆるディフェンシブ銘柄に限るとかの細工は必要かも？
この手の株は上限も限られるため、年寄り向けの安定志向銘柄となるわけだが。

なんで２５日移動平均かと言えばオプションのＳＱがほぼ１ヶ月単位で来るので
それに合わせたリズムが市場にはあるってことだからでしょ。

つまり、日足を粗視化するスケールとしては１ヶ月が適当だろうってことでしょ。

去年の「数理科学 - エコノフィジックス」は皆読んだかな？

>>632
なにそれ？

>>631
5Dの移動平均はどうなる？

http://www.u-mart.econ.kyoto-u.ac.jp/index-e.html
これでもやれよ

age

>>627
Overfittingってやつですね。
株価ヒストリカルでは、もうすこしデータの与え方を工夫する必要があります。

GPもOperatorの扱い方やその他GP自体の方法論も重要。
GP/GA/EAをただのBlackBOXとして使っているだけでは、大したものは望めませんネ。

>>633
一冊丸ごと株価予測の話だよ。

http://www.saiensu.co.jp/magazine-htm/skno-472.htm

特集 エコノフィジックスの展望
為替変動の確率構造
外国為替市場における揺らぎと相互作用
裁定機会の存在とその影響
ディーラーモデルから金融工学へ
取引数のゆらぎと心理時間
資金取引がつくる金融ネットワーク
富と所得のダイナミックス
金融の現場から見たエコノフィジックス

>>632
役に立つ？

単なる読み物レベルだったよ。

そりゃあんた、専門書とはいえ一般雑誌に微妙な部分は公開しないだろ？

役に立つかって、どの程度のものを幾らで欲しがっているのよ？

「エコノフィジクス」ってフィジクス(物理)なわけだから
ダイナミクスのメカニズムを知ることが目的なんで、
予測は二の次なんじゃねーの？

日経サイエンス1999年5月号
フラクタルで株式相場の変動を読む　B.B.マンデルブロ
投資家が株式や為替の市場で堅実に利益を上げるのに、有力な手法とされるのがポートフォリオ理論だ。
しかし、相場が大変動するとこの理論は役に立たなくなってしまう。
それに代わる新たな手法を、フラクタル理論の創始者であるマンデルブロ博士が提示する。
ttp://www.nikkei-bookdirect.com/science/page/magazine/9905/kabu.html
って肝心の記事が読めんのか、図書館にバックナンバー置いてあるかな

エコノフィジックスって別に株価予測理論なわけじゃないじゃん

価格変動の特性はああだこうだ言ってるだけで予測理論にまで
逝ってないと思われ

まあ、カオス理論やフラクタル理論は、次元数という変数をひとつ増やしてくれただけってこった。

株価予想なんてあてにならん。特に今は。

仕手狙いが一番。
後は売り。小泉の馬鹿がいる限り売り。

>>644
本当にわかって言ってる？

蕪つーもんは落ち着いてから買うもんだぽ。
大変動のときあわてるよーなのは鴨にすぎない。だから大変動の時を想定する方がバカ。

もちついてからならなんとなくでも予想は出来るべ？
一つ言うとあれこれつまみ食いしているような会社はだめ。
上手くいけば一生安泰だぽ。好きなだけソース弄ってられる。まぁガンガレ。
プログラムやってる奴は金儲けが下手だｗ

ここには理論のわかる奴は１人もいないってことか・・・

金になる理論をネットに書き込むバカはいないだろ。
不毛な期待は捨てろよ。

>>648
お前さんの理論とやらを是非聞かせてもらいたいもんだ

まずは株の値段がどうやって決まるかっていうルールを知るところからはじめようと思う。

>>651
株の値の決まり方は、八百屋で大根買うのとはわけが違います。
２通りの決まり方があって、１つは売り気配値で株を買う、
もう１つは買い気配値で株を売ることによって決まります。
売り気配値＞買い気配値が常に成立していますから、
少なくとも（売り気配値−買い気配値）の価格差の不確定性
は常に内在しております。

株価予想は原理的には可能だろう。
しかし、現在のコンピュータの処理能力では不可能。
天気予報も、コンピュータの進化とともに的中率が上がってきたのだから、
将来的にはコンピュータでの予想は可能になる日もくるかもしれない。

天気も株価も同じ確率過程として表現できるんだから
ある程度大まかな予測はできてもおかしくないと思われ

天気は物理現象だけど、株価は人の心理を読まなければならない。
しかも、プログラム売買が増えたせいで、ダッチロールがますます激しくなった。

株価予測は感情を持たないプログラムが最高だろ。
人間の場合、株価の上昇、下降の理由なんて全部後付けばっかりだからな。

株価を予測するってことは、

・中東情勢
・為替レートの変動
・アメリカ大統領選挙の結果
・日銀の金融政策
・自民党内の守旧派がどれだけ公共事業を積み増しできるか
・日産のクルマが今後も販売好調か
・PlayStation と X-Box は将来どちらが市場を制するか

なんてこと、および世間の人が上記についてどう考えるか、を予測してる
ようなものだから結構難しいんじゃないかな。

株価なんて予測できなくても儲けることはできるし
学問でないのならそれで十分。

>655
わかってないな。
天気も株価もまったく同じ、物理現象なんだよ。

それらのFundamentalを考慮に入れるのは無理。
なので、Historicalから予測をするしかない。

ただ、みなが書いている株価予測は長期予測だが、売買執行を機械的に出せる環境があれば超短期予測で利益を上げることも出来る。
超短期っていうのはティック単位でデータを受け取ってリアルタイムに処理をしていくということね。それをもとに、自動的に売買命令を出すようにする。

長期予測になると、Chaoticな動きをするために予測は非常に困難か不可能に近いのだが、ティック単位での超短期ならばある程度、理論的な動きをする。
経済物理学なんかでも短期での挙動に注目しているので、この理論を応用することも可能になる。

アメリカのNasdaqでのDayTradingの経験者ならば分かると思うけれど、短期的にはMissPricingが非常に起きやすい。
また、短期であるからこそ、単純な動きをする。
だらかこそ、コンピュータを利用、同時に複数の銘柄を監視してひろっていこう、という方法が手堅い。

時系列予測をして長期的に〜%のPerformanceがSimulationで出ても、実際には使えないシステムが多い。
上記したように短期的に、確度の高い状況で少しづつひろっていく、というのが現実には手堅い。
大もうけを狙うのではなく、確実性の高いときだけ少しづつ拾っていく、ということ。

一日毎にPositionをCloseしていれば、トレンドも関係ないしね。

>>660

その結果「ENE安い！」と買ってしまってアボーンする人も多かったわけだが。

株に対する漏れの行動をシステムで予測してみろ！

株価予測よりも資金管理のほうが重要

>>663
RiskManagementも重要なのはその通り。
許容Risk範囲内でPositionを持つのも重要になるし、実際問題としては資本の回転率という点も考慮する必要がある。
# 予測結果から一点買いだなんてのはギャンブル

予測が確実に当たることはありえないので、特定条件下での予測結果の信頼度も計算してRisk管理を行う必要がある。
具体的な予測手法のLogicよりも、その予測手法を用いた上でのRiskManagementが重要、っていうこと。
ここらへんは一般でいうところの金融工学のように確率論的にすすめるしかない。

自動的にLossCutを行うのも、人間と異なりシステマティックに執行できるということもさることながら、Riskの範囲を限定していることも重要。
# RiskManagementの計算をする上でも、やりやすいしね。

っつーか、このスレの人って、実際に売買してるの？＆してるとしたらどれくらいの頻度で？

６６６、ｹﾞｯﾂ！

予測可能と言うヤシは短期予想をここに貼ってくれ。
もし当たったら、２回目から買ってみるから。

天気予報同様に統計力学的にコンピュータでシミュレーションすれば予想は可能だろう。
ただし、明日の予想を計算するのに１００億年くらい必要かもしれんが。

トレンドの発生をどう捉えるかがカギです

それがノイズなのかトレンドが発生したのか区別がつかないのが現実ですが・・・

あーあ、いずれは出てくると思ってたが、ついにGPという単語を
ばらす奴が出てきたか。
まあ、GPなどをみてもわかるように、近い将来、株価予想は絶対に
可能になる。
株価予想と共に人工知能がブレイクする日も近いと思う。

どうやったらばれないようにインサイダーをかますかのほうが楽チンかもしれん。

あーとうとう2chにでちまったか。
我が社の起死回生のプロジェクトだったのにな。＞GPを利用した株価予想
まあ今から後追いが来ても十分振り切れるだろうけど、大手が来るとやばいね。
ホンとにもう、勘弁してくれよ（^^;)

　　
　

GPは万能ではない。
GPにしても機械学習にしても、前提として学習に用いたHistoricalDataと同じPricingの構造が将来も継続しているという前提が必要になる。

また、GPって言ったって、何もしらない人は、ただ教科書どおりに使うだけ。
GA/EA/GPって、とりあえず結果が出てしまうから、それだけで満足してしまう人が多い。
特定の目的において性能を向上させるためには、いろいろと細かい部分のKnowHowとTuningが必要になる。

>>672
馬鹿か?？
大手の研究開発系なら、既に機械学習/SoftComputingのいっぱしの研究者いるって。
2chごときを見て、「あぁ、株の予想できるんだー」と思うとでも思っているのか。

とりあえず、GPのプログラム作って、予測〜なんてやっている程度じゃ、全く先行性は無いです。

ＧＡ／ＧＰは、あまりにも広くてしらみつぶし検索できない解空間において
極値を求める手法だから、解は求まらないのだよな。
株価予想にはまだ当面無理だろ。

http://homepage.mac.com/hitomi18/

ああ、GPって聞いただけで、教科書通り使うだけのやつには
無理だな。
675みたいな発想しかないやつ。

>677
Are you a baka ?
現実に誰も実現していないだろ。

株価が物理現象なんていってる奴がいるよ・・・


株価ってのは人為的に操作するものなんだよ。
予測なんか出来んよ。

人為ってのは物理現象ですよ:oP
まあIT革命してない古い人間にはわからんか

人間も普通に分子・原子から構成されており、物理的に動いているだけなのだが。
>>679は頭にカビが生えているのかな。

わけのわからん理屈をこねて、しまいにはＩＴ革命ですか。
お前ら口先男だろ。
動くものを作ってからしゃべれって。

>>675
解を求める、って最適解ってことか?
最適解も極値だ。ばか。
そもそも、解を求めるというが、最適解が正しいとはかぎらないの。それは、Model化の問題。
とりあえず、概念は知っているみたいだが、applyは全く分かっていないね。

Marketをシステムの系と考えた場合、InputとなるFactorは無数にあるわけだ。これを観測することは無理。
唯一OutputはPriceだけ。

ある程度の短期においては、PricingのModelが一定であると仮定できるので、Historicalからの学習で予測は可能なの。
ただ、完全にFittingさせてしまうと、逆に精度の良い予測はできないの。

みんな、概念的なお話ばかり。

>>678
You must a baka.
GP使った株価予測なんて、既に論文出ている。
それの、実際の売買システムへの応用ではKnowHowが必要なの。

>>679
人為も多数集まれば統計系になるんだよ

各人の上げ下げの和は人数が多数になればなるほど正規分布に近づく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｂｙ　中心極限定理

>>679
株価は仕手筋である程度動かされる現実があるけれど、為替といった大きなMarketではそうもいかない。

>>685
値動きがブラウン運動(ガウス分布)というのは、金融工学での仮定のお話。
実際にはレビ分布に従うことが実証済み。

平蔵の発言を予想できなければ株価予測は難しい。。。

>>532
>>547
Aを選べば1/500万の確立で3億
Bを選べば100%の確立で900円
という賭けでAを選ぶ奴はなぜかたくさんいるがな(宝くじ)
>>549
無限に試行を繰り返してたら
いつかは持ち金を使い切るまで負け続けるってこと

>>688
経済学でいうところの、ただの効用関数の問題。

株価予測ができるって人は、競馬とかにその理論をまず適用してみてよ。
次元数がはるかに低いから楽勝っしょ？

>>690
ダービースタリオンという素晴らしいゲームがあるじゃないか。

>>684
You must be a baka. だね

まず日本語から勉強汁！>>688

>1=　π(映画)を観過ぎたんだね

以上は、サルがキーボードを適当にたたいてできた書き込みです。

>>685
＞人為も多数集まれば統計系になるんだよ

いやそうだけどさ、99%の銘柄は多数になってないから・・・

>>686
＞、為替といった大きなMarketではそうもいかない。

全くその通りなんだが、そんな儲からないもの予想してもしょうがないべ。
しかも、為替なら政府介入が入りやすく、仕手より訳悪いやね。


一応、大学で数学専門だったから解析的な予測は可能という立場に
立ちたいのだが、株価に関しては全くそんなもん役に立たんよ。
現状知ってるからさ・・・

>>696
介入したって3兆円程度がいいところで、
為替のマーケットは1日に1.5兆ドル（約180兆円くらい？）が
流れているので、相場そのものを変えるところまでの
影響力はもてないと、ミスター円が書いてたぞよ。
情報が早いので大抵折込済みになっちゃうそうだし
介入でサプライズを与えるのは難しいらしい。

通りすがりってHNは、AICとか相場関係のBBSで見かけるんだが、コテハンとして使ってるのか？
印象悪いね。自分はたまたま来他人間で過ぎ去るので、ちゃんと参加しませんよって言いながら、それをコテハンとして継続的に使う根性が曲がってる。

通りすがりはべつに特定個人じゃないでしょ
分野を問わずよく見かける

>>696
仕手とかいってるが、流動性が低い株だけだろ。
SP先物とか通貨とかシステムはいくらでもある。
儲かる儲からないというのは君の主観、つまり自分が仕手が得意！と思っているということだね。

現状知ってんなら、テクニカル、ファンダメンタルという基本的な区分けぐらいわきまえてんだろうな？
ここは前者に対して話すスレだ、スレ違いはされ。

まあ、だいたい何も情報出さずに居座ってるだけの奴に限って　
こはXXのスレだ　とか言い出すんだよな。

>>701
違うね。
ファンダメンタル分析はシステムにとっては使えないという事を示唆してんだよ。
仕手とかいうのは、厳密にはファンダメンタル要素とは呼べないが、少なくとも数値化できるものではないので、テクニカル分析ではない。
そういうもので、流動性の少ない株のみで、純粋な敵の裏を欠くみたいな心理戦オンリーの仕手の方法など、このスレの内容とは無関係。
ということを指摘している。

>>700

テクニカルなんて無意味なの。

>>703

根拠は？俺はこの議論上のほうでもしているし、同じことを繰り返すつもりはない。
LOG読んでくれ。ひとつだけ指摘しておいてやろう。
テクニカル、仕手、ファンダメンタル、すべてそれぞれ有効。
さて、ここでも、DEL厨、RUBY厨のように、なになに最強！とかいうやつが必ず出てくる。
君が仕手で有効な方法を発見、開発した　イコール　他のスタイルが無意味
という等式は成り立たない？わかったら、顔洗って出直せ。

>>704
仕手以外ないんだって。株なんて。

>>705
あ、とにかく日本株しか知らないということが良くわかったよ。
なんとかの蛙だな。GLOBEXとか聞いたことある？
NASの先物のシンボルが何か知ってるか？それが答えれたら、まだ付き合ってやるよ。

蛇に睨まれた蛙だ！

>>707
それ言うなら井の中の蛙だろ（ｗ

ヤフーで「株価予測プログラム」を検索してみたら１６件引っかかったぞ。
http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query?p=%b3%f4%b2%c1%cd%bd%c2%ac%a5%d7%a5%ed%a5%b0%a5%e9%a5%e0&hc=0&hs=0

君たちはお子様だね。
ない頭を必死に使っても無駄だよ。
わたくしの所属する研究所では、株価予想はすでに実用化手前の段階だよ。
方法はＧＡと統計力学を組み合わせたハイブリット解析とでも言っておこう。

>>698
ここでしか書き込んでいないが。

>>702

>ファンダメンタル分析はシステムにとっては使えないという事を示唆してんだよ。
>そういうもので、流動性の少ない株のみで、純粋な敵の裏を欠くみたいな心理戦オンリーの仕手の方法など、このスレの内容とは無関係。 ということを指摘している。

全くもってその通り。

>>710
NeuralNetworkのWeightをGAで決定しているだけだったりして。
意外と図星だろうなぁ。

とりあえず書いておくけれど、純粋にHistoricalからの予測で売買して利益を出すのは困難です。
Simulationでは利益出ますが、取引コストもあれば、実際に売買命令を出せるか、約定するか、といった諸々の問題があります。

>>710
実際に取引しているのか？
だいたい、「株価予想」という言葉を使う時点で素人くさいんだが。
株価というものは予想できない。
できるのは、ある時点から価格が上昇に向かう、あるいは下降するということについて統計的に有利な情報を得ることだけだ。

少しでも複雑系の事を知っていれば、ある時点での絶対値を求めるというのは原理的に無理ということを知っているはずだ。

当たるも八卦当たらぬも八卦

>>712
株価予測でも、統計的に信頼区間を設定することは可能。

複雑系であるために、原理的に無理というわけではないのだが。
現実的には長期は非常に困難ではあるが、短期的には可能。

ちなみに、マンデルブロ博士だが、実は株でもうけているのは割と有名な話。
# 数学者と言われるより、トレーダーと言われたほうが喜ぶらしい。

統計処理によって、株価の推移が何％の確率で、何％変動するかを予測する事は可能。
もっとも過去数十年のデータを元にして検証しているから、未来にも当てはまるか不明だが
現在のところ当っているところを見ると、短期間の株価変動は人間心理が多分に働くから
それによる影響が統計に出ていると洞察している。
単純な話、株価が上がるともっと上がると考える人が増え、株価が下がるともっと下がると
考える人が増える。たったそれだけの事でも株価はランダムには動かないから・・・

　　 川o・-・）ノ　＜先生！こんなのがありました！
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz03.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/mona/index.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz02.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz08.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz09.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz05.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz06.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz01.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz10.html
http://japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz07.html
http://www.japan.pinkserver.com/kaorin/moe/jaz04.html

株で儲けるには・・・
資金と時間が必要だ。短期に儲け様とするとリスクが高い。
だからと言って長期なら安全な訳ではない。
５０年も一流企業なんて会社は、そうそう無い訳だし・・・

>>715
その理屈だけで株価が動けば苦労しないね（ｗ
プログラミングも相当楽だろうけど実際はそうは動かない。
上げればドカッと売りが出たり、大きく下げたと思えば
次の日には大反騰するなどざらにあります。

Windows95が出荷された時にMS株を買っていたら・・・
OracleがDBの会社と知った時に買っていたら・・・
Amazon.comが上場した際に買っていたら・・・
AOLが日本に進出した際に買っていたら・・・
YAHOOを最初に知った時に買っていたら・・・
DELLを１０年前に買っていたら・・・
今頃仕事しないで、遊び呆けていたかもしれない。

>>718
そんな事は、誰でも知ってるさ。言いたかったのは、ランダムでは無いと言う事だけ。
君にプログラミングのアルゴリズムを教える気は無いが。。。

>>720
だれも教わりたいと思わないが（ｗ

>>720
能書きはもういいから、早く予想を貼ってくれ。

http://homepage.mac.com/ayaya16/

>>714

そのとおりだ。短期的にのみ価格ゾーンの分布を割り出せる。
それこそ俺が言っていること。上がる下がるプラスその勢いみたいなものだ。
要するに、価格ゾーンというが、それは現在のプライスからプラスマイナスして出すものであり、
ある点からの「ベクトル」のみ有利な情報を得ることができるということ。

あとね、おそらく、ここで株価予想という人は、８０％の確率でいくらのゾーンみたいなものを想定しているんだろうが、トレードはそれだけではない。
具体的なシステムについていうと、トレンドフォローのシステムの勝率は原理的に普通５０％以下。小さくロスカットして、大きく利益を取るので（リスク＜＜リワード）、勝率が低くても、統計的に利益が出る。
ここでは株価がいくらになるなんてことはまったく考慮しない、どの時点でどの方向へエントリーするか、そこからどう価格が動いた場合に出るか、ということだ。
大方のシステム開発者は株価予想のプログラムなど作っていない。
もっとも、ここで言われているような価格の確率分布みたいなものを作って、それを利用するというのは考えられる。

名無しに「それこそ俺が言っていること」って書かれてもねえ…

なんと言っても相手がある事だからね。
>>142で書いたように、
手数料払った上で意味のある利益を出すというレベルが難しい。

>>725
ﾜﾗﾀ

ＳＰ波動法と言ってみる

それでも、競艇では負けてないんだよ。
1日ねばって１レースくらいは買えて、1ヶ月続けたら、３本ほどあてた
結果、掛け金は減っていない。　でも、これが限界だね。

え？　株？　えと・・・

<< テクニカル分析プログラムにより過去に買いシグナルが出たもの >>
過去２週間以内に買いシグナルが出た銘柄
分析対象銘柄は、New York市場の665銘柄
株価は終値ベースで計算
---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 24.65 5/2 (3.0% up)
HCA --- 27.83 4/16 --> 33.05 5/2 (18.8% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 42.10 5/2 (2.4% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 20.99 5/2 (1.2% up)
MCSI -- 0.080 4/25 --> 0.140 5/2 (75% up)
IMPH -- 11.25 4/28 --> 14.82 5/2 (31.7% up)
---------------------------------------------
average(1) -----------------------> 22% up
average(2) -----------------------> 14% up
average(1)は６銘柄の平均
average(2)はWIT. MCSIを除いた平均

>>722
予想は掲載出来ないので、過去の実績だけ・・・

外国株か・・・・手数料安いし　そっちがいいかな

すごく威勢のいい数字が出てるけど、それって毎期間安定してそれくらいの利益が出てるの？

その数字を控えめに月利１０％で計算しても、２年で１０倍、３年で３０倍。
３００万から始めれば３年で億万長者になれる。

外国株だと為替の動きまで予測せんといかんだろ

>>730
株は必ずだましがあります。これが一発入っただけで利益はすぐ吹っ飛びます。

>>733
100万円単位に小さくかければ、
1ヶ月に5銘柄　合計　500万程度で動かしたとすると　1年後には 1570万円
年間60回勝負を繰返すと２つ３つは全損に近いのが出るとしても　サイドビジネスとしては悪くないね

>>733
６６５銘柄だと、毎月買い銘柄が出るとは限らないので、毎月コンスタントに
１０％の利益を得るのは難しい。株式市場は市場全体が浮き沈みするから。
それと全資産を１銘柄に投資するなんて２００万以下の資産で投資するなら可能だろうけど
そこそこまとまった投資資金だったら無謀過ぎて一発塩漬けになったり損失したら
終わりだから、普通は最大でも資産の２０％以下で投資する事をお勧めします。
最大２０％以下なら会社が倒産しても再浮上出来る可能性はあるし。。。
あと一時点で全ての資金を投資するのも危険なので、現金で寝かせる資金も常に
用意しておく事をお勧めします。テロ、戦争、SARS等等いつ発生するか予知出来ない
事象が長い目で見ると発生します。
年間どの程度の利益を目指すかによって、リスクも異なってくるので、自分が許容出来る
リスク値を設定して、それから逆算して投資スタンスを決めると良いと思います。
当然相対的に株価変動が大きいのは、時価総額が小さい銘柄なので、
ハイリスク・ハイリターンである事は理解出来ると思います。

>>732
New York株式市場の魅力
投資対象が広がり利益を上げるチャンスが増える。
全銘柄が１株単位で購入可能で、大半の株は一株＄１００以下なので運用資金が
少なくても投資し易い。
インターネットで調べると東京市場の銘柄よりも多くの情報が得られる。
USの多くの企業は四半期毎に決算を発表するので、企業業績の変動を知りやすい。

>>734
先進国の為替の動きは株価変動と比較して少ない。
但し、為替もリスク・ヘッジしたいなら複数通貨に投資資金を分散させる必要がある。

自分の過去の経験から５回投資すると仮定すると４勝１敗ぐらい。
勝敗を決める投資期間を何日迄と設定するかによって当然勝率は変わってくるが
だいたい１ヶ月を限度に考えている。

株式投資をしている人は知ってると思うが難しいのは買い時よりも売り時。
売り時もテクニカル分析で売る方法もあるが、単純なのは最初から設定値を作る事。
１週間以内で２０％UP、２週間以内で３０％UP、１ヶ月以内で４０％UP等
あと当然下がった場合の損切りをどこでするかを決めないといけない。

あとテクニカル分析プログラムを作成するのも、プログラミング知識と
（簡単な）統計処理の知識、株式市場の知識と経験等が必要だし。

それとリスク・ヘッジと分散投資が出来る程度の投資資金が必要。
一回当りの手数料が＄１５程度と想定すると、
New York市場に投資するなら２００〜３００万円あれば十分勝負出来ると思う。

株式投資でプロ相手に市場以上に儲けるのは単純ではないので・・・
皆さんの検討を祈ります。

http://homepage.mac.com/ayaya16/

今後の要改善点：
�@対象銘柄を増やす。（市場を増やすのも一つの手）
�Ascreeningし直す。
�B統計分析の精度を向上させる。

株は根気と時間があれば、誰でも儲けられると思います。
自分は本業が忙しいので、最近は全然売買していません。

イラク戦争もほぼ決着した事だし
久しぶりにプログラムを実行してみたら７３０の結果が出たので
気持ちを新たに投資活動をしようかと言う気になりました。

１０年以内に１０億円を超えたいが、どうなる事やら。

勝率８０％はすごいね。
でも上のテクニカルのバックテストだけど、あてにならないよ。
対象期間が限られているとか、それこそいっぱい罠があるからね。
パラメータを上下に振るとか、まったく違う期間で走らすとか、いろいろゆさぶりをかけた後で、やっとそれなりの情報が得られるって程度だよ、バックテストは。

それとも、以前からずっ継続して使っているシステムなのかい？

＞１０年以内に１０億円を超えたいが、どうなる事やら。

でかい夢だ・・・
頑張れよ

>>706　知ってるけど、何の関係もないな・・・

株価って大体二日前ぐらいに決まってるモンなんだけどなぁ

>>741
過去２年ぐらい実行しているけど、いつ実行しても８０％ぐらいの確率で利益が出るプログラムなんだな。
でもそんなに何時も使っている訳ではないので、どれぐらい有効なのか今だ不明だが
自分が検証した範囲では、８０年代でも９０年代でも有効。
歴史は繰り返すといつも思っているけど。
一時期これで商売も考えたけど、人に情報を売るより自分が先ず金持ちになりたいし。
自分が金持ちになったら、プログラムかサービスを売りたいけど・・
もし８０％の勝率が確認されたら、プログラムって幾らぐらいの価値があるのかな？
当然対象顧客は、株価に影響を及ぼさない程度の運用資金の人に限られるけど。

自分は毎日チェックする根気が無いのが一番の問題で、コツコツやれば、もっと儲かるけど。
自分で何年も運用していると面倒になって。お金に困っている訳でもないし・・・
実は完全自動化も技術的には可能なんだけど、そこまでする勇気も無いし、自分のプログラムの
信頼性もそこまで無いと思っているし。よく自動化した方が辺な欲を持たなくて良いと思う事もあるけど。

皆同じだと思うけど、数千万円稼いだぐらいじゃ仕事辞められないし、
儲けると使いたくなるから、なんだかんだ言って結局はなかなか１億円に届かない。
１億超える迄は、遊ばない方が良いんだけど、ついつい無駄遣いしたくなるんだな。これが。

今週も数十万円無駄遣いしてしまいました。
先週も数十万円無駄遣いしてしまいました。
こんな事してると、いつまでも１億円にも届かない。

株で何億も稼いでる人って忍耐強いと思う。
相当な信念が無いと難しいと思うけど、どうなんだろー

自分の経験から言うと数千万円儲けると、仕事をしているのが馬鹿馬鹿しくなって
本業に悪影響を及ぼすのは必須。つくずく人間の本質は不真面目で怠け者なんだと思うね。
正直株を知る前と知った後で世界観が変わったから・・・

当り前だけど世の中は、資本家が楽して儲けて、労働者は齷齪働いても所詮知れている。
でもどちらが幸せかは分らない。一生懸命働けると言うのは、幸せな事なんじゃないかな。
お金と時間が有り余っていて、働く必要が無くても、必ずしも幸せじゃないんだよね。
一時期儲かり過ぎて、労働意欲が著しく減退したし。

若くして大金を掴んだ人って皆同じ様な感覚を持つんじゃないかな。
株成金になってる人の意見を聞きたいけど・・・

5/2の終値
---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 24.65 5/2 (3.0% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 42.10 5/2 (2.4% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 20.99 5/2 (1.2% up)
---------------------------------------------

現在(5/6 12:16PM ET)-->New York時間
---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 25.70 5/6 (7.4% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 42.10 5/6 (7.76% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 20.99 5/6 (6.55% up)
---------------------------------------------

SNE(Sony Corp),INFY,WITがNew York市場で現在上がってるみたいです。

株価を間違えました。訂正します。

現在(5/6 12:16PM ET)-->New York時間
---------------------------------------------
SNE --- 23.92 4/25 --> 25.70 5/6 (7.4% up)
INFY -- 41.10 4/30 --> 44.11 5/6 (7.76% up)
WIT --- 20.75 4/25 --> 22.11 5/6 (6.55% up)
---------------------------------------------

８０％の確率で勝つ！

この言葉には裏がある。つまり、残りの２０％で負けるわけだ。
その負けの度合いによっては、それまでの利益が吹っ飛ぶこともある。

必ず勝てる！と言ってる場合、大抵はそれを適用する期間が限定されていたり
（つまり、その理論で儲かる期間しか示していないとか）倒産した会社を除外したり
とかして、特殊化や例外の除去などをしていることが多い。

　　 川o・-・）ノ　＜先生！こんなのがありました！
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku01.html
ttp://yamazaki.90.kg/zenkaku/index.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku04.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku10.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku07.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku08.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku05.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku03.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku06.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku02.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku09.html

例をあげるとＳＰ投資法というものがある。

テクニカルの多くは順張り型が多いがこの投資法は逆張り型である。
理論も極めて明快で簡単に言えば大きな価格変動を起こしたときに
逆張りをするってだけの話しである。検証してみるとわかるが
これは意外に勝率が良い。プログラミングも容易で簡単に検証できる。

ところがだ、ここには大きな落とし穴がある。それは、倒産した会社を
除外しているということだ。大きな価格変動の大半は数日から精々数十日
で反騰や反落を起こすことが多いがまれに本当に倒産してしまう会社が出てる。

http://homepage.mac.com/ayaya16/

「ＳＰ波動法」という書籍で紹介されている勝率は、実はこの倒産会社を除外
しているのである。実際、この倒産会社まで考慮すると勝率を大きく食ってしまう
結果になる。いわゆる、トランプのババみないなものだ。

ババを踏まない限り勝率は良いがいつババを踏むとも限らない。特に長期間システムを
稼動させればこのババを踏んでしまう確率は非常に高くなる。

１つの例を紹介したが、「勝率○○％！」などという言葉にはどこか裏がある
ということを肝に銘じておくべきだろう。

>>752
おめぇは何もんだ？（ｗ

730は微妙に謙虚な所がいまいちつまんない

典型的山師ふうに >>730 だして　どうだコノヤロー！　俺についてきやがれ！　１億２億はもう夢じゃねえぞｺﾞﾗｧ!

みたいなノリでやってくれたらねえ・・・・って事でしょ？

afokusa

フリーソフトで名をあげたい。
仕事なんてしてるひまがあったらコードを書いていたいのです。
そのためには１日でも早く、仕事から解放されるだけの金をためないといけない。

じゃお言葉に甘えて。

>730
理屈はもういいから実際にトレードしてみ。
やり方が間違ってるとは言わないが
それで見えてくるものもあるから。

>750
逆張りはそもそももうかんね。
まず予想が難しい。
上昇し続けている銘柄を
その後もあがると予想するのはやさしいが
いつ反転するか正確に予想するのは困難だ。
仮に予測できても儲からない。
たとえば3日以内に80%の割合で反転することが予測できても
買った後に予想以上に下げて耐えられない場合もある。
しかも基本損状態だからもしはずれた場合は損失が膨らみやすい。
さらに市場の波に乗り遅れやすくなる。
逆張りだと先月末みたいな反転時にも売りに向かうことになり
勝率はさらに下がる。

ところでお前たち、儲けやすさは計算にいれてんのか？
いくら予測ができても上下ひげが長かったり、前日の終値と
当日の寄り値が乖離していれば計算どおり儲けるのは難しい。
あせって高値掴み、ビビって売ったら上昇など翻弄されること
うけあいだ。またきれいな陽線一本でも、その中で
乱高下していれば同じことだ。

商品は順張りだけど、株なら逆張りだよ。

>>758

>その後もあがると予想するのはやさしいが
>いつ反転するか正確に予想するのは困難だ。

どうして?
少なくともある特定の場面では可能。
日本株で運用していたことあるが、割と一般的なTechnicalの組み合わせで逆張りしていた。

>ところでお前たち、儲けやすさは計算にいれてんのか？
>いくら予測ができても上下ひげが長かったり、前日の終値と
>当日の寄り値が乖離していれば計算どおり儲けるのは難しい。
>あせって高値掴み、ビビって売ったら上昇など翻弄されること
>うけあいだ。またきれいな陽線一本でも、その中で
>乱高下していれば同じことだ。

一日のうちにPotisionをCloseすればいいんだって。
また、Volumeの大きなMarketを選ぶこと。

ビビって売る、だなんて、いくら予測でもなんでも計算しても的確に実行できなければ意味が無い。
常にMarketに張り付き、複数の銘柄を同時にチェックしながら、確実にRiskを計算しながら実行をするために、全てプログラムで売買する。人間が行うのは監視だけ。

Fチャート最高！！！

>>730
>>752
おそらく逆張りなんだろうね。勝率８０％というのは多分それでだろう。
>>752の指摘したとおり、その方法は落とし穴がある。
だいたい急落した銘柄の反発を狙うという手法なんだけど、バックテストに使う銘柄というのは、そういう状況で生き残ってきた銘柄、そのままさらに急落であぼんした会社をフィルターしている、
つまりサンプルデータにバイアスがかかっているという事だ。

しかし>>730は現実に利益がでているのなら、その辺を考慮しながらやるといいね。

多くの人に勘違いがあるのは相場の価格変動の特性がすべての市場で同じだろうと
考えていること。

これは実際に見てみるとわかるが為替相場、株式相場、商品相場などの違いが見て取れる。
為替相場や商品相場などは比較的順張り投資がうまくいく場合が多い。それに対して株式の場合は
いまの相場つきであれば逆張りのほうがうまくいく場合が多い。

もちろん考えるタイムスケールの採り方によって投資戦略も変わってくるが
ここでは数日から数十日程度の短期で利益を上げる投資法を想定していると
考えてくれ。

最近では為替相場がトレンディらしいがバーチャルでもリアルタイムのティックデータ
が見れるのでやってみると面白い。為替の場合、確かに順張りのほうがうまくいくようだ。
株の感覚で為替をやると失敗する危険性があるので注意をしてくれ。

それぞれの市場の特性にあった投資戦略をもってプログラミングすることが
肝要と思われる。

以上

株価プログラミングするためのライブラリとかプラットフォームあると
いいと思うんだけど、どうよ？

http://homepage.mac.com/ayaya16/

>>766
TradeStation
MetaStock
Wealth-Lab Developer

>>760
>どうして?
>少なくともある特定の場面では可能。
>日本株で運用していたことあるが、割と一般的なTechnicalの組み合わせで逆張りしていた。

それは実運用し、予測が当たってたから
予測がたやすいと言ってるの？
それとも予測が当たり、儲けがでたから、
逆張りは有効だと言ってるの？
前者なら、そこは譲ってもいい。
多次曲線の山、谷１極を見つけるのは非常に難しいと思うのだが
言いたいことは逆張りは儲けにくいということだから。

>一日のうちにPotisionをCloseすればいいんだって。

日ばかりなら日ばかりなりに、儲けやすさは考慮してるのかと。
>>758の例に引っかからんだけで別の見るべき条件があるだろう。

>また、Volumeの大きなMarketを選ぶこと。
それはそのとおり。
儲けやすさの1有効条件だと思う。

>ビビって売る、だなんて、いくら予測でもなんでも計算しても的確に実行できなければ意味が無い。
>全てプログラムで売買する。人間が行うのは監視だけ。

書き方がまずかった。
システムどおりだとしても、システムで損きりの条件を設けるだろ？
儲けやすさを考慮しないと、その条件に引っかかりやすく
引っかからないようにするにはその分リスクをとる必要があると言っているだけだ。

>>768

その中じゃ

Wealth-Lab Developer
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=WLD2.htm

が一番よさそうな感じした。

>>770
そのとおりだ。コストパフォーマンスは抜群に良い。
ちなみに俺は次期バージョンのベータテスターで、そのソフトの開発者と頻繁にメールでやりとりしている。
他の２つは、かなり昔からある。

急にスレが伸びが止まったな。GWが終わったことと、上のリンクへ流れてんだろうな。

>>771

理想を言えば、プログラマ的には開発環境の上に株価チャート・決算書を乗せたものとか
（株SDK plug-in on Eclipse Platform とか）
Open Office のマクロとして（OpenOffice のマクロ言語は超ダサいので、Rubyとか使える
ようにしてホスィ。Open Office のサイト見ると、OSや言語と独立できる機構あるんで、OpenOffice
のスプレッドシートをRubyでガリガリマクロ書いてってなことも割と楽にできそうな感じ）
金の流れを解析するようなプログラムを、、、なんて思ったけど、
実際に漏れが株をやるのにどんなプログラミングが要るのかなんて分からんし、実際は
決算書を眺めてからの想像力と噂と、インサイダーが全ての世界なのかもしれんので
どーでもいいや。

>>763
投資対象によって特性が違うことは理解していたので
株式一本でやっていた。
株の中でも銘柄ごとに特性が異なるくらいだしな。
でも自分のやり方だと為替の方が向いているようだ。
助言、ありが�d。

為替は値離れによるリスクが低い、
逆指値、IF done、OCOなどのリスク回避のための
注文方法が（作らなくても）そもそもある、
銘柄数（ペア数）が少ない、
中長期トレンドがわかりやすいなど、
システムトレードに向いた環境かもねえ。

経済学者が書いたプログラムでマトモなものってありますか？

>>775
あるわけない、というレスが返るのが一般的だと思うけど、
基本的に経済とマーケットの動きは相関関係はあるけど、一致はしない。
実態と薄利することがあるし、そういうのを折りこんでプログラムしないといけない、
というのも間違いで、結局ファンダメンタルとは別のLOGICつまりテクニカル分析で書かれているのがほとんど。
例外はあるのかも知れないが、あったとしても機能するかどうかは、また別の問題。

朝から甘いもの食って、頭冴えさせて、場の雰囲気、流れを感じ、反射神経でディトレードした方が儲かるよ。疲れるけど。
精神力の勝負だよ。

＞朝から甘いもの食って、頭冴えさせて、場の雰囲気、流れを感じ、反射神経で・・・

うーん、アナログだよなぁ

アメリカの高校生が超短期（今売って３分後に買うとか、買った直後に売り注文出すとか）とかの予測プログラムを開発し、それを利用して
自動売買を行い、、デイトレーダー界で有名になって賞をもらったってニュースを覚えてるよ。

ネットバブル華やかなりし頃だから、今はダメかもね。

売買とその出来高、板をリアルタイムで取得する方法があり、
その上がりそうな雰囲気というのを数値化できれば、自動でデイトレードできるかもね。
デイトレードの方が外的要因（世界情勢とか）の影響が少ないというメリットがあるし。
kabu.com証券だと、ある程度複雑な条件でも売買できるけど、手数料高いし、どうかな・・・。

やめといた方がいい。
あれは相場師の動物的な感覚でなければ儲からない。
チャート分析やなんたら解析など作成時は当たるかもしれんが、
一時的で、生き物のように動く値動きの判断を自動化するのは、不可能だろう。
でも、それ風のやつを作って設けるだけならいいかも？

予測システム内部で自動的かつ競合的に予測エージェントを選択していけばいいんじゃない？
「昨日は株価予測エージェントAの成績が良かったが、
今日の朝からは株価予測エージェントBが挽回してるみたいだな。よしよし。」
みたいに。

>>777
>売買とその出来高、板をリアルタイムで取得する方法があり、
その上がりそうな雰囲気というのを数値化できれば、自動でデイトレードできるかもね。

これはぜんっぜん可能。問題はアルゴリズム。
なのであなたの、

>朝から甘いもの食って、頭冴えさせて、場の雰囲気、流れを感じ、反射神経でディトレードした方が儲かるよ。

という行動をパターン化してくれ。

とりあえずのルール
個人の買い（１００万円未満）は無視していい。
大口の買い（５００万円以上）が連続する時は、当日中一定の上昇率で買い続ける。
勢い付いて＋３％以上上がった場合は、＋１０％まで行く事が多い。
日経平均も上昇していると、さらに確率が高い。
勢いがなくなってきたり、ある程度利益)が出たら売る。

要は勢いに乗るという考えなんだが、
実際にデータを取ってルールを検証してみないと。

＞上がりそうな雰囲気

気配を見て判断は出来ない？

素人意見でｽﾏｿだが。

>>785
気配って見えるものなの？

ここ読んでると株好きって馬鹿が多いのかなと思う

>>787

金融工学は漏れはバカだと思うが。（実際株で資産倍にした香具師の話聞くと、やってみたくならないか？）

>>780

>売買とその出来高、板をリアルタイムで取得する方法があり、
>その上がりそうな雰囲気というのを数値化できれば、自動でデイトレードできるかもね。

可能。Nasdaqなら売買執行もリアルタイムで自動的に出せるように組める。(個人でもね)

>>782
>予測システム内部で自動的かつ競合的に予測エージェントを選択していけばいいんじゃない？
>「昨日は株価予測エージェントAの成績が良かったが、
>今日の朝からは株価予測エージェントBが挽回してるみたいだな。よしよし。」
>みたいに。

予測手法(予測エージェント)自体の過去のPerformanceから、信頼性を統計的に出してやり、Risk管理を行うことも、もちろん可能。
複数の予測手法からの結果を統合的に使用して命令を執行するのもいいと思う。
# ロイ・ニーダホッファーの自動売買なんかも、MultiAgentが基本みたいだし。

>>786
>気配って見えるものなの？

Nasdaqならば、MaketMaker方式なのでいろいろと情報取れる。
# 個人では無理かもだけど、東証でも金融系情報ベンダーから流れてくる気配値を使うと面白いことが出来る。

http://homepage.mac.com/ayaya16/

>>784
>大口の買い（５００万円以上）が連続する時は、当日中一定の上昇率で買い続ける。

これは出来高ランキングから拾ってもいいのかな？
そうすると単に大型の銘柄が引っかかると思うけど。
「急に大口の買いが」という条件だとちょっと難しい。
リアルタイムで全銘柄のデータを収集することはなかなか厳しいので。

>勢い付いて＋３％以上上がった場合は、＋１０％まで行く事が多い。
>日経平均も上昇していると、さらに確率が高い。

これはどうかなあ。
経験上、3%も乗せれば一服することが多い気がするけど。

>791
値は普段の板の状態から判断するべきだし、銘柄によっても違うし。
大口売買が、＋方向か、−方向かは、板を見ながらでないと判断できないし、雰囲気はわからない。
全銘柄は無理なので絞らないと。一定量の取引があることも重要。

+10%なんて滅多にないので言い過ぎだったかも。
印象に残りやすいのでそう思い込んでいただけかも。

>789
NASDAQはよくわからないです。
米国証券会社と直接取引きするのでしょうか。

>>792

>米国証券会社と直接取引きするのでしょうか。
そうです。DayTrading向けで格安のBrokerも存在します。

>>786
売り気配とか買い気配って言葉、知りません？

http://www.island.com/bookviewer/javaversion.asp
アメリカ株のIslandなら気配をここで見れるよ

>>795
大手のMarketMakerのひとつだね。

すみません質問です。
株価ではないのですが為替をやっています。
この為替で結構勝っているのですがこれを自動注文に
したいのです。業者の注文画面から数字を拾いこれを
基準にして注文を出すようなプログラムは可能でしょうか？
もし可能なら最も適した言語はなんでしょう？
ビジュアルベーシックで可能でしょうか？

そのビジュアルベーシックとやらがどれほどの能力があるのか知らないが、
Cと同等なら可能だと思うよ。

あとはプログラマの能力次第…なんだけど、ところで
ビジュアルベーシックとやらを用いたソフトウェア開発者ってプログラマと呼んでいいのかな？
なんだかジュニアエンジニアとかイージーコーダとかそういう呼び名がありそうな予感がして…。

>>798
そうですか、C++6.0は持っているのですがプログラムは作った事はありません。

為替業者のサイトは最新のJAVAを使っていますこのサイトから
数値を拾って規定値もしくは変位の幅を計測して目的値になったら
業者の注文画面で自動注文を出したいのです。
デイトレードで勝っているのですが画面に張り付いていないと
いけないので少し勝率落ちてもこれを自動化したいと考えました。

プログラムの経験は殆どありません、こういった注文画面の情報
を抽出してそれを元に自動で注文を出すようなプログラムを組むには
どういった本orサイトを読めば作れるのでしょうか

>>799
そんなのが作れるようになったら
プログラマーになった方が儲かるんじゃないかと

>>799
昨日、某外国系為替業者用に自動監視＋注文コードをjavaで書いたばかり。
その勝ってるやり方を教えてくれて
かつそのやり方が価値のあるものだったら、それあげるよ。
もちろんあなたが勉強しないと、使いこなせるようなものではないけれど。
あげてもサポートまではできないし。

ちなみにもし１から書くなら、perlが向いてると思う。
テキスト解析が得意なので。
僕はjavaを使ったけど、javaもまあまあかな。
通信系のパッケージが一通りそろっているので。
socket使ってゴリゴリ書くなら何でも同じだけど。

さっきのかきこみだけど、
>その勝ってるやり方を教えてくれて
かつそのやり方が価値のあるものだったら、それあげるよ。

やっぱやめ。やり方教えてくれたらやり方教えます。

>>802
メール欄にメールアドレスを貼りました。
勝つ方法はファンダメンタルに依存せず
テクニカルだけで完結するものなので
プログラム可能かと思います。
その手法を聞いてください。

可能です。あなたが、政府の犬なら。
絶対、連中は損してないな。給料以上に。

>>1
srand((unsigned)time(NULL));
rand(); // C/C++
で運が良ければ可能。

hoshu

PGM 以前の話として落合信彦・広瀬隆辺りの本、それと
「選択」とかいった雑誌を読んでからギロンしたほうが吉と思われw

　　　 　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

ここまでアメ公がブルになれるのは何故だろう
こりゃ、はめ込みか

最後の弱気論者が舞台を去ったとき、市場に破局が訪れる

アメ公は単純だから

株価の予想ではないが、決算書からデ−タ抽出して
経営状態を判断するソフトならある。デ、それで財務状態を判断して
安心そうなら投資。ロ−リタ−ンかもしれないが、株式投資にも応用できるはず。

データマイニング応用できないかな？

>>812
財務状況が良い会社はすでに株価は高くなってしまってます。
そんな会社に限って買った後に悪材料が出て安くなるんだよね。

それよりは絶対潰れない会社が市場の冷え込みや外的要因のせいで
不当に売り込まれているときに買っとくのが率は良いです。

インサイダーが一番儲かるんでしょ？

>>815
我々に無関係なことを言っても空しいだけ

うーん何か気に障ったかな

そうでもないでしょ。
>>816は職業PGなんじゃないの。

資産運用ができない人の典型的な例
投資＞インサイダーが一番儲かる＞自分には縁はない＞思考停止

できる人の例
自分でいろいろ調べてみる。

できる人の例がわけわからんな

インサイダーできる人間は極少数で一般的じゃないでしょ
一般人が手に入る情報ではすでに株価に織り込まれていて
良いものは高値をつかまされます。

ただ、株価というものは先行指標の一面もありますから
現在評価が良くなくても将来見直されるときが来ると
踏めば安いうちに買っとけば長期的にみて上がる確率は
増します。

ＮＹダウ9000回復かよ
アメパワー恐るべし

いま、放送大学で人口市場やってるよ、見れ

株価ってコヂツケ多いけど、基本的にランダムだと思うよ
しかしランダムなデータの中にもトレンドがある訳で。
短期的なトレンドは人間の心理の働きが大きくて
それに沿って売買すると失敗することが多い。
だから増

増収増益の右肩騰がりの株買っとけば
長期的には儲かりそうだけどな
利食いは遅く損切りは速くってやつ

> しかしランダムなデータの中にもトレンドがある訳で。
トレンドがあったらランダムとは言わない。

人間が見てランダムに見えることと本質的にランダムであることはまるで無関係。

ちょっとエントロピー増えて掌握が難しくなっただけで
すぐランダムだと決め付けて考えることから逃げる
あたまわりぃ奴の特徴

エントロピー

株価予測ならフラクタル理論＋平均値回帰だな

>>830
それはありえない

>>826
完全なランダム(サイコロを振るようなものでいわゆるマルチンゲールと言います)と
そうでないトレンドは株価を確率過程として捉える限りにおいては加法的に同居してます。

キーワードは「伊藤過程」です。

随分昔に経済シミュレーションをやるというプロジェクトを探していた。
で、それらしいソフトはマスマティカルが無いと動かなかったりして半ば諦めてた。

その過程で知ったプロジェクトを久々に見に行ったら（ようやく）成果物が公開されていた。
（公開すると言っていて全然それらしい動きないから、頓挫したかなと思ったけど）

http://www.boxed-economy.org/


バックグラウンドを言うと、慶応の教授が発案で、実際に作ったのは以下の研究所の人らしい。
http://www.fif.co.jp

ソースコードに日本語が含まれていたり、すこし萎えるところもありつつも、
とりあえず机上の、いい加減な文章書いて偉そうに政策提言する経済学者よりは
はるかに生産的なことやってる。

モデルの良し悪しはまだわかんない。

てすつ

去年の１月からマターリと続いているけど、皆さんは設けてるの？株価はなんとなく戻りつつはあるみたいだけど。

>833
いいかげんな文章を書いてるのは大抵エコノミストで、
経済”学者”はまともな人も多いよ。

株価予測なんてしなくても儲かるからそれでいい。

なんでランダムとかカオスとかの話になると
頭でっかちな人が増えるんかねえ。

>>838
それ自体が１つの学問分野だからでしょ。つまり、奥が深いってこった。

それってあくまでもシュミレーションじゃん。
似たようなモデル作って分析できるかもしれないけど
予測には役に立たん。

予測に役立つ理論は現在ございません

できます
できますけど　いや、できない。　不可能だ
できるとしても数十億のパラメータをリアルタイムに更新し続けないと
できません　予測にはあらゆる要素のデータが必要です

よって、株価をリアルタイムで手入力していただきます。
予測は自分でしたください。　

当社のシステムでは実現可能です
銘柄をMD5変換し、乱数の種を地球の自転速度と緯度経度などを掛け合わせ
乱数表から適当に折れ線グラフを作成いたします
結果は保証いたしかねますのでご了承ください。
希望小売価格1億円です

サイコロ振ってるうちは予測にならん（ｗ

>>842-843

とりあえず知ったかぶりがうんちくを語っているような、
童貞がｾｸｰｽ自慢しているような響きがあって聞いてられませんわ。

神はサイコロを振らない！

>>843
予想で儲けるところは、競馬の予想屋とたいして変わらんな

株価予測するくらいならタイムマシンを作って
未来のスポーツ年鑑を買ってくる方がまだ簡単だよ。

今の相場ならどんなプログラムでも儲かるな

￥１４０００逝きます

今の相場はホント強気一辺倒って感じだな
３月辺りに仕込んでおけば大金持ちになれたかもな

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

>>838
simulation→シミュレーション
でつよ？
役に立たんだのすっぱったーの言う前に国語を勉強しなおせ。

趣味でやるシミュレーションをシュミレーションって言うんだよ？
知らないの？(ﾌﾟﾌﾟ

＿|￣|○ 　そうだったのか。。

ってべつにあげ足取ってくれてもいいんだけどさ。

このスレお借りしていいでしょうか。

「予測」ではなく、売買の自動的な銘柄のスクリーニングとレコメンデーションができないかどうか
考えてます。

>>105
>>112
>>313
>>768
>>782

http://homepage.mac.com/hiroyuki44/

http://homepage.mac.com/hiroyuki44/hankaku09.html

仮にそんなプログラムが作成できたとして、Windows並に普及したとする
明日はあの銘柄が上がるぞ〜で、みんながこのプログラム使ったら当然その銘柄売るだろ
絶対に当たらないプログラムの完成ってこった


特定銘柄に限ったプログラムなら出来るけどな
店頭株で整理ポスト入った株オンリーとか。
１株１円から２円に上がったら即売り
所謂マネーゲーム。
景気なんかにも左右されない株（なんせ整理ポスト入りだし）
株価が絶対下がらない株（元が１円ですから。）
上がれば倍になる高配当（２円に・・ry）

DLJとか株ブームの最盛期の赤井電機とか山水がコレだったな

ある程度予測は可能だが公開はできないってのが実態ではないかな

まだやってんのか？
いみね〜のに。

１円から２円にあがったら、即売りなんてそんな都合よく売れないよ。

>>863
１日中家にいるヒキコモリと投資家にはそれが可能だったけどな
DLJの場合だと1度の売買は2000株単位
1株1円のを仮に1万株持ってて2円になった時点で1万株売りに出す
2円の状態をどれだけ維持してるかわからんが5回に分けて売るんだよ
１度に売りたいなら現地に行けばいい
株価推移の画面もタイムラグ2分とすれば実際に2円になった時から2分後にモニターに表れる

その日の売買高ランクとか値上り率で１位になってる株って整理のが多い（最近は知らん）
Googleで検索すりゃわかるが、オンライン証券が流行った頃の売買高と値上り率トップは１〜１０円の整理株が上位５位独占だよ
実際に１円株で儲けるﾔｼがいるから売買高でトップになる、数字が証明する世界だろ
アナリストは長期安定株を押すがね
http://www.melma.com/mag/40/m00002940/a00000117.html

ってかプログラムの話はど（ry

とりあえず、予測の話には興味がないのですが、

ザラ場のデータを収集して蓄積するプログラムを作りたいんですけど、
その話題をこのスレでやっていいですよね？

>>864
そうなのか。俺も昔おんなじこと考えて、新潟中央銀行の株を１円で７万株
買ったんだが、２円で売り注文だしても売買が執行されなかったぜ。売れると
したってほんの少しだけのはず。買いたいって奴がいないと売れないんだからな。

やばいと思ってるうちに上場廃止になってしまったよ。

絶対損しない打ち出の小槌を見つけたと思ったが、やっぱりそれは間違いだったぜ。

>>865
データ収集なんて誰でも出来るんじゃないの？

っていうかデータソースあるの？Quickとかロイターとか

ソニーサポートセンターに怒りの電話をして
それを録音し自分のサイトで公開！！
果たしてソニーはどう対応にでるのか！？
そしてクタラギ副社長の運命は！？

■2003/07/26 (土) 11:05:07 クソＳＯＮＹめ、覚えとけ。
http://www.nikaidou.com/diary/index.html
詳しい内容↑
http://www.nikaidou.com/sony/sony1.wma
http://www.nikaidou.com/sony/sony2.wma
http://www.nikaidou.com/sony/sony3.wma
http://www.nikaidou.com/sony/sony4.wma
録音したもの↑
http://honny2.hp.infoseek.co.jp/data/No_0294.txt
ソニーに喧嘩を売る男（テキスト）

制御工学関係の論文で株価予測の論文をみたことあるぞ

まあ実際儲かるならそんなもの発表するわけないんだが

>>1
無理

そもそもシステムに還元できるものって客観的なものだけだろ。
「明日Aという企業のある社員が画期的な発明を思いつく」とか
「ライバル企業が半年後に倒産する」とかそういった株価に左右
する命題自体が今の時点で主観的（個人の妄想）でしかないでしょ

だからそんなこと考える奴も頭が悪い

ちなみに証券会社の営業にだまされてるババアとかって
見ていたいよね
「絶対儲かります！」こんなことわかる奴が証券会社で
はたらいてるかってーの

>>870 最低限、ログ読んでからカキコしようよ…。

900近くあるのに？めんどくさかった

すまそ

ログも読まずに1年半前の>>1にレスしてる>>870-871の頭はどうか？
誰でも思いつく事を得意げに語る彼の未来は営業2課の小林友造（57才）を彷彿とさせる
今後注意しながら彼の言動を追っていきたいと思う

アメリカの証券会社で、売買用APIを公開しているところでいいところはありますか？

でも超短期的なものなら微分分析でいきるよな

>>876

超短期だと、今度は自分の注文がさばけるかどうかが難しいﾔﾈ

70%程度の的中率を 実現するプログラム
て言うのだけが命題なら可能でしょ

証券会社のクイックのデータをリアルタイムでガンガンダウンロードすると、
証券会社に怒られるかな？

>>879

なにかそういうソフトを作りたいし、そのための公開された株価データベースが
ありゃいいけど、データの扱い方の権利を放棄したデータは無いだろうなぁ。多分。

あれば晒してほすぃが。

googleのように（SOAPでもなんでもいい、ソフトに組み込む権利さえくれれば。）
株価変動APIを公開してくれたら最強なんだが。

30秒に1回株価とか気配値とかチェックするとして、
100銘柄チェックすると、平均化させても、1秒間に3.3ページの
ダウンロード。

それじゃF5攻撃ﾆﾀﾞよ…。

＞証券会社のクイックのデータをリアルタイムでガンガンダウンロードすると、

証券会社にもQuickにも訴えられるでしょう。

＞株価変動APIを公開してくれたら最強なんだが。

東証の相場報道センター(情報は全てココ経由で出てる)へどうぞ

＞30秒に1回株価とか気配値とかチェックするとして

30秒に一回ぽっちやってどうするのかと・・・

ちなみに東証端末には板データが１〜２秒に一度来ます。
東証端末の板データの方が、他情報ベンダーより早いです。

>>883 みんな知ってる知識を披露カッコ悪い。

>>883
証券会社にもQuickにも訴えられるでしょう。

公開しなければ大丈夫だと思うよ。負荷はコントロールできる。個人で数秒の
タイムラグが重要になる取引ってどんなスタイルだろう？約定するのはもっと
後なのに？>>883

＞公開しなければ大丈夫だと思うよ

どうしてそう思った？

＞個人で数秒のタイムラグが重要になる取引ってどんなスタイルだろう？

予測プログラムの種データに数秒もタイムラグがあったらしょうがなくない？

>>884
みんな知ってる？　ﾜｹね〜だろ、知ったかにもほどがある( ´,_ゝ`)プッ

不可能だってもう結論出てるのに
何でこんなｸｿｽﾚを上げるのかと・・・

ｵﾏｲﾗは黙って一生低賃金でｼｺｼｺPGやSEでもしてろ

>>887 だから過去ログ読まずにレスする奴って…。

２ちゃんねるって、参加しても意味ねーな…。

…。

プログラムでできれば働かずに金が入ってくる。

夢をみさせろ。

だから予測しなくても儲かるんだってば

前にNN使って予想してる論文をちらっとみたことある。
たしか、上がるか下がるかを７０％くらいであててるって結果だったような…

ﾋｭｰ ∋oノ△ヽo∈
　　　　(　´�D｀)　＜　あざやかに８９３げろ〜♪
　　　　ﾉ　J J
　　　ノﾉﾉ　
　　　　　　　ﾄﾞﾛﾛﾛﾝ

PC詳しい方々が議論したんだから
そろそろ答えお出してちょ！
まってます！

個人でこーゆーのって使ってる人いるる？
ttp://www.quick.co.jp/products/products.html

>864
１円で買って２円で売るというのはほぼ「出来」ません。
あなたは株式売買のシステムを理解していませんね。

スレタイのせいで、このスレは使いにくくなってる。

今から次スレのタイトル考えよう。

【一攫】株価予想プログラムについて語るスレ その２【千金】
こんなところかな。

「予想」って文字が入ると>>870とか>>887みたいな厨ガ来ちゃうので、

【一攫】株式取引プログラムについて語るスレ その２【千金】

でどうか？

>>899
予想で良いと思う。
取引だとスレ違い。

（＾＾）

誰か株板に同様のスレッド立てて下さい。人が集まります。
http://money.2ch.net/stock/

私は立てられませんでした。

http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1033295492/

エクセルかよ！

皆さん、現在いろいろ出回っているチャートソフトについてはどのように考えてるんです？
勿論怪しげなのもいっぱいあるでしょうが、大体はテクニカルなもの（例えばボリンジャー
バンドや移動平均に基づくもの）は表示できるじゃないですか。そういったものの有効性に
ついてどのように考えているのか聞きたいんですが。

>>905 興味ありますが、自分のプログラムにマージすることができることができるものが
多くないので…、

あらゆるﾃｸﾆｶﾙ指標が表示可能な上見やすくて、期間や条件の設定が細かくできれば売買ｻｲﾝが点灯しなくてもいいな〜。結局は銘柄が持っているｸｾとの勝負ってとこもあるし。　株板住人より。

　　　 (⌒V⌒)
　　　│ ＾ ＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　⊂|　　　　|つ
　　　（＿）（＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎パン

こういうのって、金融工学っていう数学の天才が扱う数学の先端分野なんじゃねーの？

>>910

どーだろ、漏れは金融工学の Ph.D よりもシムシティ作った香具師のほうがシミュレーションをちゃんと形にしているだけいいと思った。

まずは業績とちゃんと連動している銘柄を探すプログラムを作ることだと思うな。（それと全く関係なく株価動くようじゃ手がつけられん。まぁそういう銘柄もちょっと別の法則があるのだが）

株取引に人間の意志が介在する以上、無理だ。

>>912
鞘取りみたいな銘柄間の連動性もあるよね

まずはブラックショールズの公式を勉強

>>910
数学の秀才が扱うのはその通りだと思うけど、
細かく言うと純粋数学の一分野ではないっすね。

金融工学という言葉通り、（市場の）現象を扱う工学。
事象の因果そのものの本質は見ないで（どーせ分からないし）、
規則性や法則をＤＢ（歴史）を武器に数学的に抽出しようとする試み。
やってることは気合の入った井崎脩五郎って感じだと思う（ｗ

でも、ツールの数学が先端で難解であることと、そいつが
結果をもたらしてくれるかどうかについては関係がない。

アメリカだと数名規模の小さな投資会社でもMITでAIやってた香具師とか
量子力学やってた香具師がソフト組んでチューニングしながらやってるね。

ブラックマンデーの時、そいういうシステムがどう提案したかってって話が
あって、手に汗握る話だった。

先ず必要なこと
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
０、データ取得、前日
↓
１、スクりーニング機能の設定、各種指標条件設定の自由度（個別銘柄ごと）
↓
２、シグナル点灯、売買（とりあえず手動）
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記ができてから
３、リアルタイム取得
↓
４、デイトレざら場シグナル点灯、売買（手動）
↓
５、自動売買
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
となるのではなかろうか？
予測プログラムとなると話が難しくなってしまいまとまらなくなるので
上記の内容ができれば各自条件設定数値を変えサインが出れば
売買するだけでよかろう。
「予測」などできる訳ない、例えばざら場中にRSI75％ボリバン７０時に
出来高５０万株以上の場合売りサインが出るとか・・・
そんな感じに各自数値を設定できるような（データマイニングなのか？）
ものがあったら俺は買うのだが。
てか、知ってる方は教えてクラサイ