システムトレーディング技術交換スレ
887 ：計算屋：02/09/27 22:27
ごめん。みんなからみたら、俺はカスのような計算屋だと思う。
システムは一からVBで作った。日々のデータ（といってもヤフから）
取得する部分と、ライブデータ（QQQ、DIA等のインデックス）の
取得部分。それを使ったトレードトレーニング部分。
解析部分はニューロと重回帰の選択＋月間シミュレーション。
あとは、サーチ部分かな。一応、価格帯、Volume、観察期間
騰落率、回収期間、損きりとうできるようにしてます。
今のところ一番確実なのは、取引中に急落した銘柄のプルバック
に入って小さいプロフィットを出すことです。これだけは
かなり成功率が高いのですが、対象銘柄が少ないのと、
季節によって偏ります。
システムは一からVBで作った。日々のデータ（といってもヤフから）
取得する部分と、ライブデータ（QQQ、DIA等のインデックス）の
取得部分。それを使ったトレードトレーニング部分。
解析部分はニューロと重回帰の選択＋月間シミュレーション。
あとは、サーチ部分かな。一応、価格帯、Volume、観察期間
騰落率、回収期間、損きりとうできるようにしてます。
今のところ一番確実なのは、取引中に急落した銘柄のプルバック
に入って小さいプロフィットを出すことです。これだけは
かなり成功率が高いのですが、対象銘柄が少ないのと、
季節によって偏ります。
888 ： ：02/09/27 22:35
なんかめんどい方法やってるのね。
３０分ブレイクアウトで十分。
３０分ブレイクアウトで十分。
889 ： ：02/09/28 12:03
勝率55%
ペイオフレシオ 1.5
ってどうよ？
ペイオフレシオ 1.5
ってどうよ？
890 ： ：02/09/28 20:00
>>887
おそらくねニューロがよくないよ。下手なニューロは過学習の原因になるからね。
たとえば、TOPIX Core30の銘柄をランダムに買付て、毎日5%の確率で引け執行で売却する。
売却したら、またランダムに買い付ける。
という単純な戦略でやってごらん。たぶん、↑のほうが成績がいいよ:)
おそらくねニューロがよくないよ。下手なニューロは過学習の原因になるからね。
たとえば、TOPIX Core30の銘柄をランダムに買付て、毎日5%の確率で引け執行で売却する。
売却したら、またランダムに買い付ける。
という単純な戦略でやってごらん。たぶん、↑のほうが成績がいいよ:)
891 ： ：02/09/29 16:24
MetaStockをえむえくーすでダウンロードしますた。
892 ： ：02/09/29 20:25
勝率40%台の使ってる人いる？
893 ：M：02/09/29 21:44
MetaStock使うなら
SpyGlassを購入しましょう、それとMetalibも忘れずに。
MetaStockはTradeStation よりわかりやすいし プログラム書きやすいが、
レーダーシーンがないのが残念。
リアルタイムでやらないのならメタストックの方がいいな。
SpyGlassを購入しましょう、それとMetalibも忘れずに。
MetaStockはTradeStation よりわかりやすいし プログラム書きやすいが、
レーダーシーンがないのが残念。
リアルタイムでやらないのならメタストックの方がいいな。
894 ： ：02/09/30 11:17
これどう思う、意見聞かせて！
http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
895 ： ：02/10/01 07:10
>894 ロケット工学凍死砲を読んでみたら?
896 ： ：02/10/01 09:38
ロケット凍死MESSAはだめだぞ シュミレーションですぐ結果でたぞ
検討するまでもない。
だいたい本になるようなものにろくなのないな。
検討するまでもない。
だいたい本になるようなものにろくなのないな。
897 ：＿＿＿＿：02/10/01 11:21
MESAのR-MESAってどうなのよ、いつも先物真実で上位にランクされとるけど、本当に儲かるのか？
しかしロケット工学は使えないな、はやいとこ処分するかな
しかしロケット工学は使えないな、はやいとこ処分するかな
898 ： ：02/10/01 12:23
MESAは基本的には周波数分析なので使える部分が限られているが、
持ち合い相場などうまく使えば利益がでる。
持ち合い相場などうまく使えば利益がでる。
899 ： ：02/10/03 03:41
テクニカルをやっている人というのはどんどん複雑系に入っていきますが、それは無意味ですね。最後はシンプルです。
900 ：100：02/10/03 07:41
>899
確かにその通り、
しかし、最後は最初の始まりなんですよ、そのレベルで終わってしまう人はしょせんそのレベル。
システムは研究する価値のあるものだと思います。
ただ単に利益出したいなら移動平均乖離率だけで勝率60〜85％のシステムも作れますが、
それなりの欠点もあります、すべて理解した上で人の考えかたなどを参考にしつつ、
オリジナルを創っていく価値はあるはずです。
たとえば単純なシステムでも、時期によって収益率が変わってきます、
そのようなときに、どの時期にどの指標を使うかなどをシステムで分析し自動切り替えができるようにすれば、
収益率も上がります。
シンプルなやり方を巧みに組み合わせる技術が成功を収めるのではないかな。
以前作ったもので、ＴＯＰＩＸを12段階に評価しそれにあわせ指標を変化させただけで、
収益率は10％ぐらいあがったな。
確かにその通り、
しかし、最後は最初の始まりなんですよ、そのレベルで終わってしまう人はしょせんそのレベル。
システムは研究する価値のあるものだと思います。
ただ単に利益出したいなら移動平均乖離率だけで勝率60〜85％のシステムも作れますが、
それなりの欠点もあります、すべて理解した上で人の考えかたなどを参考にしつつ、
オリジナルを創っていく価値はあるはずです。
たとえば単純なシステムでも、時期によって収益率が変わってきます、
そのようなときに、どの時期にどの指標を使うかなどをシステムで分析し自動切り替えができるようにすれば、
収益率も上がります。
シンプルなやり方を巧みに組み合わせる技術が成功を収めるのではないかな。
以前作ったもので、ＴＯＰＩＸを12段階に評価しそれにあわせ指標を変化させただけで、
収益率は10％ぐらいあがったな。
901 ： ：02/10/03 08:32
複雑系に走る人は結果に注意しないとね。
元々の素材が悪い恐れがある。
大学の実験でも、結果が出なさそうな研究は捨てるよ。
結果が出そうな研究を追いかけてる。
結果が出る前に、自分の命数が尽きたらシャレにならないから。
大学は所詮人間の研究なので百年単位の研究は無理。
結局は、よい素材を見つけてシンプルなよい結果をだすことを目指すべき。
元々の素材が悪い恐れがある。
大学の実験でも、結果が出なさそうな研究は捨てるよ。
結果が出そうな研究を追いかけてる。
結果が出る前に、自分の命数が尽きたらシャレにならないから。
大学は所詮人間の研究なので百年単位の研究は無理。
結局は、よい素材を見つけてシンプルなよい結果をだすことを目指すべき。
902 ： ：02/10/03 08:41
エクセルとアクセスそれぞれの長所、短所をおながいします。
903 ： ：02/10/03 08:43
904 ： ：02/10/03 15:43
ASC Trend 使ってる人いませんか。
もしいたら、どんなもんか教えてください。
もしいたら、どんなもんか教えてください。
905 ： ：02/10/03 15:50
>>685
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
function init() {
document.frmJump.submit();
}
// -->
</SCRIPT><BODY ONLOAD="init()">
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
function init() {
document.frmJump.submit();
}
// -->
</SCRIPT><BODY ONLOAD="init()">
906 ： ：02/10/04 20:09
E Long = C Short
Mov(C,opt1,W) > Mov(C,opt2,W)
E Short = C Long
Mov(C,opt1,W) < Mov(C,opt2,W)
Name: OPT1
Minimum: 3
Maximum: 18
Step: 3
Name: OPT2
Minimum: 21
Maximum: 60
Step: 3
Stops: Max Loss
Positions: Longs, Shorts
Method: Percent
Maximum Loss: OPT3
Optimization: min. 1 max. 10 step 1
Mov(C,opt1,W) > Mov(C,opt2,W)
E Short = C Long
Mov(C,opt1,W) < Mov(C,opt2,W)
Name: OPT1
Minimum: 3
Maximum: 18
Step: 3
Name: OPT2
Minimum: 21
Maximum: 60
Step: 3
Stops: Max Loss
Positions: Longs, Shorts
Method: Percent
Maximum Loss: OPT3
Optimization: min. 1 max. 10 step 1
ひさびさに、ﾈﾀ思い浮かんだ・・
最近リーダー電子6867に乗れて、思い浮かんだんだけど
ｼｽﾄﾚっていうとテクニカルonlyじゃん
そこに、ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ(業績、上方、下方修正、決算)ニュースを混ぜれないのかなと
ニュースだけだと、材料で尽くし利益確定売りに押されとか、織り込み済みとか
になることもままあるから、
ﾄﾚﾝﾄﾞﾗｲﾝや直近の変動率とかを考慮して、毎日、売り・買い・放置をスクリーニング
できるようなのできたら、楽だな〜なんて思ったりした。
暇ができたらやってみたいが、なかなか気力が起きない・・鬱
最近リーダー電子6867に乗れて、思い浮かんだんだけど
ｼｽﾄﾚっていうとテクニカルonlyじゃん
そこに、ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ(業績、上方、下方修正、決算)ニュースを混ぜれないのかなと
ニュースだけだと、材料で尽くし利益確定売りに押されとか、織り込み済みとか
になることもままあるから、
ﾄﾚﾝﾄﾞﾗｲﾝや直近の変動率とかを考慮して、毎日、売り・買い・放置をスクリーニング
できるようなのできたら、楽だな〜なんて思ったりした。
暇ができたらやってみたいが、なかなか気力が起きない・・鬱
908 ： ：02/10/08 02:21
やっと 過去２０年間分の株価ＤＬ出来た・・・
丸４日間かかったよ（笑）
丸４日間かかったよ（笑）
909 ： ：02/10/08 08:06
皆様のシステムの勝率はどのくらいでしょうか？
910 ：先物トレーダー：02/10/08 13:56
911 ： ：02/10/08 16:51
↑日計りでその勝率は良すぎじゃない？
ちなみに、どのくらいの期間そのシステムで運用しておられますか？
ちなみに、どのくらいの期間そのシステムで運用しておられますか？
912 ：先物トレーダー：02/10/08 18:15
913 ：ｼｽｺﾝ：02/10/08 19:28
914 ：ほんとか？：02/10/08 20:01
勝率 おじちゃんは47％位かな
すごいね85％なんて、ところで平均利益/平均損失はどのくらいなの？
すごいね85％なんて、ところで平均利益/平均損失はどのくらいなの？
915 ： ：02/10/08 20:07
915get!
Nine One Five Get
Nine One Five Get
916 ： ：02/10/09 04:14
チャートソフトスレでこちらを薦められてきました．
自作をしているわけではないので，ちょっと尋ねにくいのですが，
・毎日データの自動更新
・シミュレーション可能
・シミュレーション結果を用いて，その日に売買フラグの立った銘柄を検索
って機能のついたソフトありますか？
さがしてるとf-chartぐらいしかみつからないんですが，metastockとかtradestationの
日本版みたいなソフトって発売されてないんでしょうか．
自作をしているわけではないので，ちょっと尋ねにくいのですが，
・毎日データの自動更新
・シミュレーション可能
・シミュレーション結果を用いて，その日に売買フラグの立った銘柄を検索
って機能のついたソフトありますか？
さがしてるとf-chartぐらいしかみつからないんですが，metastockとかtradestationの
日本版みたいなソフトって発売されてないんでしょうか．
917 ： ：02/10/09 16:52
>>912 先物のチャートは何みてますか？
先物・オプションの４本値ってみつからないんですよね
先物・オプションの４本値ってみつからないんですよね
918 ： ：02/10/09 19:31
システムトレーディングではないですが、
さと取りという手法なら、かなり機械的に売買して、
少ない利益を積み重ねていけると、本に書いてありましたけど、
同じ動きの２銘柄を相関係数で拾い出して、シミュレーション
すれば、いいのかな？
だれか、ご意見ください。
さと取りという手法なら、かなり機械的に売買して、
少ない利益を積み重ねていけると、本に書いてありましたけど、
同じ動きの２銘柄を相関係数で拾い出して、シミュレーション
すれば、いいのかな？
だれか、ご意見ください。
919 ： ：02/10/09 20:06
銘柄間のサヤ取りでしょ。
「日経ネットトレーディング」という雑誌で過去に
特集組まれたから、それ探し出して呼んで勉強するのが一番。
その雑誌の存在を知らなくて、さらにサヤ取りの事も知らないのであれば、
怪我するからやらない方がいい。
簡単に説明すると、電力株はたいていどの銘柄も同じ動きをするよね。
それを統計的にいうと相関関係の数値が0.9以上と高い値にあるわけよ。
それなら、その銘柄間の株価の差が大きいときに、
片方を空売りして、片方を買っておけば、
いずれは同じチャートに戻る可能性が高いのだから、
儲かる確率も高いよね。
ただし、実行する人が多くて、競争率高いから、
おいしいサヤはなかなかないぞ？
「日経ネットトレーディング」という雑誌で過去に
特集組まれたから、それ探し出して呼んで勉強するのが一番。
その雑誌の存在を知らなくて、さらにサヤ取りの事も知らないのであれば、
怪我するからやらない方がいい。
簡単に説明すると、電力株はたいていどの銘柄も同じ動きをするよね。
それを統計的にいうと相関関係の数値が0.9以上と高い値にあるわけよ。
それなら、その銘柄間の株価の差が大きいときに、
片方を空売りして、片方を買っておけば、
いずれは同じチャートに戻る可能性が高いのだから、
儲かる確率も高いよね。
ただし、実行する人が多くて、競争率高いから、
おいしいサヤはなかなかないぞ？
921 ： ：02/10/10 18:41
みなさんは信用残高情報どこから仕入れていますか？
922 ： ：02/10/10 21:18
>>920
久しぶりにくるとレスがあって非常にうれしいです．
やっぱり日本製ソフトないのか．．
これじゃシステムソフト使える外人さんとデジタルデバイドが広がりますな．
ま，もともと証券会社と個人のデバイドはものすごいと思うけどｗ
ところでTradeStationで日経225銘柄インポートできればいいんだけど無理ですかね？
あと，システムトレードって勝率じゃないんですよね．
皆さんは一年で資金の何パーセントぐらいプラスになりますか？
だいたいの上限ってあるんでしょうか．
久しぶりにくるとレスがあって非常にうれしいです．
やっぱり日本製ソフトないのか．．
これじゃシステムソフト使える外人さんとデジタルデバイドが広がりますな．
ま，もともと証券会社と個人のデバイドはものすごいと思うけどｗ
ところでTradeStationで日経225銘柄インポートできればいいんだけど無理ですかね？
あと，システムトレードって勝率じゃないんですよね．
皆さんは一年で資金の何パーセントぐらいプラスになりますか？
だいたいの上限ってあるんでしょうか．
923 ： ：02/10/11 00:10
925 ：ｼｽﾄﾚ：02/10/11 10:43
>>924
勝率９割を越すシステムって、例えばどんなものなの？
それほど具体的でなくてもいいからさ教えてよ。簡単なんでしょ。
１つぐらい例示したって、簡単なのなら後からいくつでもアイデアが浮かぶでしょ。
１つも例示できないのなら、ただの負け犬の遠吠えとしか聞こえないよ。
それに、ここに書き込みする人達は、最終的には利益率が重要であることぐらい
当然知っているでしょ。でも、勝率は低いより高い方がいいんだから。
勝率９割を越すシステムって、例えばどんなものなの？
それほど具体的でなくてもいいからさ教えてよ。簡単なんでしょ。
１つぐらい例示したって、簡単なのなら後からいくつでもアイデアが浮かぶでしょ。
１つも例示できないのなら、ただの負け犬の遠吠えとしか聞こえないよ。
それに、ここに書き込みする人達は、最終的には利益率が重要であることぐらい
当然知っているでしょ。でも、勝率は低いより高い方がいいんだから。
926 ：___：02/10/11 11:46
927 ： ：02/10/11 13:32
久しぶりに煽りをみた
928 ： ：02/10/11 13:43
俺が開発した正夢枕システム勝率１００パーセントだぜ
寝るときにこの枕を使うと明日上がる銘柄を夢で見ることが出来るんだ。
しかし、欠陥もある
この枕あまりに寝心地がいいので
夜１０時に寝ても次の日の夕方まで起きられないんだ・・・
寝るときにこの枕を使うと明日上がる銘柄を夢で見ることが出来るんだ。
しかし、欠陥もある
この枕あまりに寝心地がいいので
夜１０時に寝ても次の日の夕方まで起きられないんだ・・・
>>925
例えば、寄り付きでランダムに買うか売ります。翌日の寄り付きで
利が乗れば手仕舞い、乗らない場合はホールド。後は30%位の大きめの
ストップロスを設定しておきます。利益率は最低ですが勝率は90%行きます。
そういうわけで勝率だけなら簡単と書いたのですが。
面白そうなスレッドだったので参加しようと思い書き込みましたが、
反応が冷たかったので去ることにします。お邪魔しました。
例えば、寄り付きでランダムに買うか売ります。翌日の寄り付きで
利が乗れば手仕舞い、乗らない場合はホールド。後は30%位の大きめの
ストップロスを設定しておきます。利益率は最低ですが勝率は90%行きます。
そういうわけで勝率だけなら簡単と書いたのですが。
面白そうなスレッドだったので参加しようと思い書き込みましたが、
反応が冷たかったので去ることにします。お邪魔しました。
932 ： ：02/10/12 15:35
>>931
お前のようなアホは２度と来るな！ クズ！！
お前のようなアホは２度と来るな！ クズ！！
933 ： ：02/10/12 19:16
>>931
理にかなってるし、そのシステムならそんなに運用成績わるくなさそうだけどなー。
理にかなってるし、そのシステムならそんなに運用成績わるくなさそうだけどなー。
934 ： ：02/10/12 19:33
>>931
野村の某巨失ファンドがやっていたりして。。
野村の某巨失ファンドがやっていたりして。。
935 ：？：02/10/12 23:04
936 ： ：
>>933 よく考えろ。931が言っているように勝率だけは高いが
利益はまず出ないぞ。
利益はまず出ないぞ。