モンテカルロ法

1 ：モンモン：2000/06/10(土) 22:19

モンテカルロ法について語りましょう。
みなさん、どんなことに使ってますか？

2 ：ななし：2000/06/11(日) 16:01

http://teri.2ch.net/2ch/test/read.cgi?bbs=sim&key=949251356&ls=50

3 ：名無しさん：2000/06/16(金) 21:44

学生時代、流体解析に使ってました。
いわゆる希薄気体ですね。

4 ：沢田小平次：2000/06/19(月) 16:58

プラズマのシミュレーションで衝突を扱う時用いています。
計算した軌道を見るとブラウン運動をしている粒子のように
見えてとても面白いわ。

5 ：エーケイ：2000/06/20(火) 00:15

乱数の権威の研究室に所属してたんで、
乱数系列の特性解析のための乱数発生アルゴリズム。
金融工学エキゾチックオプションのプライシング。
クローズドフォームで表せない系の解析。
元Ｗ大大学院生、現銀行員

6 ：Von：2000/11/03(金) 19:04

ディシジョンツリーで任意に確率を振ったモデルについては、どうやってモンテカルロ法をやるのでしょうか？
と言うよりできるのでしょうか？

7 ：名無しさん＠１周年：2000/11/04(土) 09:38

ディシジョンツリーを辿らせればいいじゃん。

8 ：名無しさん＠１周年：2000/11/04(土) 13:53

モンテカルロ法って円周率の算出が基本イメージにあるのですが、あれは円や正方形の面積の｢公式｣がわかっているから出来るんですよね。
そこで質問なのですが、
以前ヤフーの株がいくらまでいくか？を野村金融研究所がモンテカルロ法でシミュレートしたら～円までの間に収まる確率が99.5％云々と言うのを読みました。
99.5％という数字からして正規分布の３σに収まる確率を求めていると思うのですが、そもそも不確実性が高いものを正規分布前提にして良いのでしょうか？
そういう疑問があると同時に正規分布前提としても「両端の設定」などのやり方がわかりません。
どなたかお教え下さい。

9 ：名無しさん：2000/11/06(月) 07:12

>>8
中心極限定理があるから、正規分布を前提にしてもいいんじゃない？

10 ：名無しさん＠１周年：2000/11/09(木) 17:34

どんな乱数発生アルゴリズムを使っていますか？
あすすめのアルゴリズムは何でしょう？

11 ：名無しさん＠１周年：2000/11/10(金) 02:07

>>10
逆変換法というのを使ってます．
津田，モンテカルロ法とシミュレーション，(1989) 培風館．
を参考にしました．

12 ：とくめー：2000/11/11(土) 17:13

乱数生成のアルゴリズムはMersenne Twisterを使っています。
今現在の擬似乱数では一番でたらめで、周期も長いらしい。

13 ：10：2000/11/15(水) 13:25

>>11 12
ありがとうございます。
Combined TausworthとSWBとTwisted GFSRとMTの
どれがいいのか調べていました。
MTを使おうかな。

14 ：はかたっこ：2000/11/29(水) 03:12

４さん、お願いがあります。僕も大学でプラズマのシミュレーションしたいの
ですが、もしよろしかったらあなたのやっている研究を教えてもらえない
でしょうか？ものすごく興味があります。なにとぞお願いします。

15 ：15：2000/11/30(木) 17:10

逆モンテカルロ法ってなに？
誰か教えてください。

16 ：カオス：2000/12/02(土) 00:02

W大学電気学科○ツモト研究室のひとが詳しいよ

17 ：SIM/s5l2 ◆SIM/s5l2 ：01/11/21 11:58

test

18 ：あちょ＠漂流者Lv.1 ◆12000SS2 ：02/05/18 23:43

彡ﾐﾐミ、
(; ﾟ - ﾟ) ＜２ちゃんねるでは、重複スレッドは削除対象になります。
　　　　　　　同じ様な内容のスレッドが立った場合、立った日付が古い方が優先され
　　　　　　　後から立ったスレッドは削除される可能性がありますので、
　　　　　　　以後モンテカルロ法に関しては↓のスレに書き込むようにして下さい。

モンテカルロ法
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/949251356/

19 ：名無しさん＠１周年：02/07/18 04:03

http://www.t-rs.co.jp/products/rmh.htm
乱数発生装置ボード。

20 ：名無しさん＠１周年：02/07/18 04:04

ばびゅーん。

21 ：名無しさん＠１周年：02/11/15 21:05

？

22 ：名無しさん＠１周年：02/11/15 23:50

(･∀･)

23 ：山崎渉：03/01/11 05:29

（＾＾）

24 ：山崎渉：03/04/17 09:27

（＾＾）

25 ：山崎渉：03/04/20 03:57

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾）＜ぬるぽ（＾＾）

26 ：山崎渉：03/05/21 21:56

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

27 ：ＡＧＥました。。。 &rlo; ＥＧＡ&lro;：03/05/31 00:27

28 ：山崎渉：03/07/12 12:25

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

29 ：山崎渉：03/08/02 02:39

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾）＜ぬるぽ（＾＾）

30 ：ぼるじょあ ◆yBEncckFOU ：03/08/02 03:15

　　　　∧＿∧　 ∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　（　・３・） (　　＾＾）＜これからも僕たちを応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣￣∪￣￣〕
　　＝ ◎――――――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉&ぼるじょあ

31 ：名無しさん＠３周年：03/10/09 23:58

K.Binder,DW.Heermann著
MonteCarlo simulation of statistical physics
p.14の
ゆらぎを考えるところでなんで(M-1）がつくのかわかんない
誰か教えて

32 ：国立院生：03/10/12 11:20

マルコフ連鎖モンテカルロ

33 ：名無しさん＠３周年：03/10/14 00:49

　　　　_、_
　　　　　　　　　　（　,_ﾉ` )
　　　　　　　γ⌒´‐　－　⌒ヽ
　　　　　　　〉ﾝ､_ ｀{ _＿ /｀( 　）
　　　　　（三0_´∧ﾐｷ）彡ﾉヽ｀ヽ）
　　　　　　￣　　ﾉ~ﾐ~~~~.|　0三）
　　　　　　　　　／ヽﾚ´ 　 | 　￣
　　　　　　　　/＿　へ　　＼
　　　　　　　　＼￣ｨ.　　＼　　）.
　　　　　　　　　i__ノ　　　|,￣/
　　　　　　　　　　　　　ヽ二)

34 ：名無しさん＠３周年：03/10/14 02:58

http://www.jetchat.com/friend/chat.php?room=3004&name=まったり&image=c_free&brd=dac5e30a9c4da38c2be94860227c043e

35 ：名無しさん＠３周年：04/05/26 04:46

ほしゅ

36 ：名無しさん＠３周年：04/06/17 23:45

ほしゅ

37 ：名無しさん＠３周年：04/06/18 13:31

なんだそのレスはーーーーー

38 ：名無しさん＠３周年：04/06/26 14:52

だから重複スレだと

モンテカルロ法
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/949251356/

39 ：名無しさん＠３周年：04/08/10 14:44

40 ：名無しさん＠３周年：04/09/01 04:40

線形乗算合同法

41 ：ぼるじょあ ◆yBEncckFOU ：05/01/13 08:20:58

42 ：山.崎渉：05/02/22 21:07:54

...これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。　　　
　　
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
　　　　　　　　　
　　　　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾）＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　|（　　＾＾）|　＜寝るぽ（＾＾）　　　　　　
　|＼⌒⌒⌒＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉　　　　　　　　　　　　　
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　　（　　＾＾）＜ぬるぽ（＾＾）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　│ ＾＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。　　　
　　⊂|　　　　|つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（＿）（＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎パン　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　∧＿∧　 ∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　（　・３・） (　　＾＾）＜これからも僕たちを応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣￣∪￣￣〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＝ ◎――――――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉&ぼるじょあ

43 ：名無しさん＠５周年：2006/11/10(金) 01:54:21

ギャンブルにモンテカルロ法ってあるけどな。

44 ：名無しさん＠５周年：2007/03/17(土) 19:40:48

きくちさんは計算機保守の専門家で「国家の品格」みたいな本を科学用語を使って書いてテレビに出ているトンデモな人じゃないんでしょうか？＞たかぎFさん。せいぜい右巻きトンデモが左巻きトンデモになったくらいの差かな、と。
トンデモと科学を同列に扱って、ごちゃまぜを助長するようなでたらめな出版社でも潰れる心配がないような環境を支えている制度です。最近はどの大手出版社も新書のシリーズを持っていて、粗悪なものでも平気で出版するようになっています。
なおトンデモな本が出版できないような国では、何か全体主義的なまずいことが起きているに違いありません。
http://d.hatena.ne.jp/osakaeco/20070313#c1173889989

はは。きくちさんのことはここ経由で見たブログぐらいしか知りませんよ。
「ト」批判みたいなもので懸命な人たちは「ト」と似たりよったりだったりするじゃないですか？
ブログで書いていた内容が典型的だったし、教育テレビに出たそうだから本でも書いているんだろう、というぐらいの推測でした。
しかし本とかまとまった論述とかを書いていないのに教育テレビで話ができるというのも問題ですよね。
http://d.hatena.ne.jp/osakaeco/20070313#c1173975520

「計算機保守」や「管理」というのは大変重要な仕事ですから、それを誇りにして仕事をしている人たちに失礼な話でしょう。
それにきくちさんは既にかなりいい年こいた「よい大人」のはずなんですから、「外挿」するときは、もう少し注意を払いしょうね。
モンテカルロ屋のモンテカルロ・ステップがローカル・ミニマム近辺で巡廻しているのはよくある話ですよ。
http://d.hatena.ne.jp/osakaeco/20070313#c1174026190

45 ：名無しさん＠５周年：2007/03/24(土) 14:55:49

【ニセ科学】菊池誠＠モンテカルロ屋【疑似科学】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sci/1174710590/1-
大阪大学物理学科
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sci/1092726183/545-
【幼児的】稲葉振一郎のスネオ人生2【全能感】
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1165139599/517-
【厨先生の】稲葉振一郎「単独」スレ【大躍進！】
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1159521627/451-

46 ：名無しさん＠５周年：2007/06/14(木) 16:38:06

モンテカルロ法の理論値はどうやって求めるのですか？
分かる方、教えてください。

47 ：名無しさん＠５周年：2007/06/14(木) 17:06:50

解析解

48 ：名無しさん＠５周年：2007/06/14(木) 22:30:10

>>46ですが自己解決しました

49 ：名無しさん＠５周年：2007/06/17(日) 00:18:17

50 ：名無しさん＠５周年：2007/06/21(木) 03:35:34

srand()をmain関数に置いて、rand()を関数内に置く、あるいは
ループ内やブロック内に置く

srand()を何度もやる必要はない。むしろsrand()の正体がバレて同じ数ばかり出てくる

・・・こんな話どこにも書いてなかったぞ！

51 ：名無しさん＠５周年：2007/06/23(土) 11:34:44

rand()使う時点でアウト

52 ：名無しさん＠５周年：2007/07/21(土) 16:01:02

51が正解
メルセンヌツイスター使えよ

53 ：名無しさん＠５周年：2007/07/21(土) 22:47:43

>>52
MTってスレッドセーフじゃないんだよな

54 ：名無しさん＠５周年：2007/07/22(日) 02:58:22

だからTLS使えって

55 ：名無しさん＠５周年：2007/07/23(月) 00:25:00

モンテはインチキ。

56 ：名無しさん＠５周年：2007/11/27(火) 01:15:03

http://www.mes.p.dendai.ac.jp/index.php?plugin=attach&refer=%A5%B3%A5%F3%A5%D4%A5%E5%A1%BC%A5%BF%A5%D7%A5%ED%A5%B0%A5%E9%A5%DF%A5%F3%A5%B0%AD%B6&openfile=CP7.pdf
↑この最後のページにある問題を教えてください。
参考の為に問題文だけ書くと・・・

１）40名のクラスがあった時、すべての人の誕生日が異なる確立をモンテカルロ法で計算しなさい。
２）その結果を解析的に求めた結果と比較・考察しなさい。
よろしくお願いします。

57 ：名無しさん＠５周年：2007/11/27(火) 14:45:10

1:

;;Schemeでの解法例

(define (c40)
(let loop ((m 0) (ls ()))
(if (= m 40)
ls
(loop (+ m 1) (cons (random 365) ls)))))

(define (montecarlo n)
(let loop ((i 0) (j 0))
(if (= i n)
(exact->inexact (/ j i))
(loop (+ i 1) (+ j (tester (c40)))))))

(define (tester ls)
(let loop ((x (car ls)) (ls0 (cdr ls)) (ls1 (cdr ls)))
(cond ((null? ls0) 1)
((null? ls1) (loop (car ls0) (cdr ls0) (cdr ls0)))
((= x (car ls1)) 0)
(else (loop x ls0 (cdr ls1))))))

;;> (montecarlo 10000)
;;0.1024
;;等と実行される。

58 ：名無しさん＠５周年：2007/11/27(火) 14:45:54

2:

http://www.nikonet.or.jp/spring/sanae/MathTopic/birthday/birthday.htm

参照の事。

59 ：名無しさん＠５周年：2007/11/28(水) 01:11:23

>>58
ありがとうございます！！
参考になりました(^0^)

60 ：名無しさん＠５周年：2007/12/14(金) 00:28:19

MCMCは、なぜベイズと関連があるのですか？

MCMCというのは、「マルコフ連鎖」を伴うモンテカルロシュミレーションだと考えてもOKですか？

61 ：名無しさん＠５周年：2007/12/15(土) 11:46:51

>>60

＞MCMCは、なぜベイズと関連があるのですか？

元々ベイズと何の関係もありません。
これは物理学の方で使われていたアルゴリズムで、90年代に入ってから「統計学の文脈
に持ち込まれてきただけ」です。
その時、総称で「MCMC」と言う名前で「統計学側から」呼ばれるようになった、って
だけです。

＞MCMCというのは、「マルコフ連鎖」を伴うモンテカルロシュミレーションだと考えてもOKですか？

OKです。ただし、注釈が必要です。
「モンテカルロ法」を良くあるプログラミング教材的な「乱数を使って面積を求める」的な
考え方だったら×です。
そうじゃなくって、モンテカルロ法を「乱数列作成用のアルゴリズム」と捉えているなら
○です(じゃないと勉強するとき混乱します)。
元々「モンテカルロ法」自体が「乱数列作成の為の」アルゴリズムだった
のです。
また、物理学方面で「モンテカルロ法」を開発した時点では「マルコフ連鎖を使う/
使わない」と言う区別は特になかったそうです。と言うかモンテカルロ法自体が
「マルコフ連鎖込み」で作られた、とか。
ですから「マルコフ連鎖モンテカルロ法」の方がオリジンなんですよね。通常認識されて
いる「モンテカルロ法」がむしろ「非マルコフ連鎖モンテカルロ法」と呼んだ方が、
歴史的に見ると正しいかもしれません。

62 ：名無しさん＠５周年：2008/04/21(月) 14:35:18

http://bbs001.garon.jp/test/read.php/geino/1150400552

63 ：名無しさん＠５周年：2008/05/07(水) 09:27:13

http://intervalues.com/idol.html

64 ：名無しさん＠５周年：2008/06/18(水) 21:14:16