株価予測プログラム総合スレ２

1 ：祝ｽﾄｯﾎﾟ安：03/11/02 00:56

前スレ
株価予測プログラムって作成可能か？
http://pc2.2ch.net/test/read.cgi/tech/1012112772/

￥￥　日収１００万円のプログラム　￥￥
http://pc.2ch.net/tech/kako/1006/10062/1006266597.html

参考スレ
■お勧めの株価チャートソフトは？ Ver.11■
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1067604401/

2 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 00:57

軽やかに２get

3 ：　：03/11/02 01:01

テクニカル指数をEXCELの関数で組もう!
http://money.2ch.net/stock/kako/1033/10332/1033295492.html

システムトレードの研究
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/

4 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 01:01

微妙に糞スレ化してるけどこれも。。。

金融工学の専門家いらっしゃいますか？
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50

5 ：　：03/11/02 01:12

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
Pan;投資家のための相場サイト
http://www.panrolling.com/

株価情報
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/

無尽蔵
http://www.mujinzou.jp/

のんびりいこう★バズの株式投資ソフト★
http://plaza.rakuten.co.jp/keijin/

データ倉庫
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

6 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 01:57

１インサイダー取引か、
２経済全体のパイが大きくなるか、

この二つ以外に、長期的にみて収支がプラスになることは有り得ない。
よーするに単なるギャンブル以外の何ものでもないわけ。

あなたはサイコロの次の出目を当てるプログラムを作ることができますか？
これはプログラム作成以前の問題で、そんなことは不可能。
株価予測も、やろうとしてる事の本質はそれと完全に同じです。
未来はランダムなんですよ。予測は不可能なんです。

正しい株式取引の唯一の方法は、市場全体に近似したポートフォリオを組み、長期間持つこと。
それしかない。もし経済全体のパイが小さくなれば、この方法でも成功するわけではない。

7 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 03:13

>>6
夢のない話をしないで下さい。
サイコロの次の出目の話を引き合いに出してますが、
「本質的には株価予想と一緒」ではないとおもいます。
株価予測もカオス的なところはありますが、それと「株価予測プログラム」
で儲ける事ができるかどうか」とは別の話です。１００％これっ、とは
予測できなくとも、適当なデータをいれればある程度の儲けが期待出来る
プログラムが存在しても、少しもおかしくはないと思います。

8 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 04:09

>>6
経済指標等々はランダムデータ（賽の目）じゃないし、金融工学の成果（内容よく知らんけど）
を考えると、投資アドバイザリー的な物は不可能じゃないんじゃない?

皆がそれを使ったらどうなるとか、結局 LTCM は破綻したじゃんとかは前スレにも出てたけど。

9 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 04:42

>>7
君は、株で儲けるってことがどういうことがわかってないね。
皆が買う直前に自分が買い、そしてその後、現実に皆が追随して買って、
それで初めて儲かるわけだ（空売りの場合はこの逆ね）。
つまり「買い情報」を人より少しでも早く握らなきゃならんわけだ。
しかし人より早く情報を握ってるということはすなわち限りなくインサイダー情報ということになるし、
同じ時間に得た情報なら、一分でも早く買いに走らなきゃいけない。

では、インサイダー情報でない場合で、
かつ情報の伝達速度及び売買にかかる時間が短縮された現代においては、
情報が市場に流れた瞬間にそれが株価に反応されるため、原理的にインサイダー情報でない
一般情報で儲けることが出来ないわけよ。なぜなら、考えることは皆一緒で、みなが少しでも
早く買おうとすりゃぁ時間差は限りなくゼロに近づくのだから。
もちろん現実には、そのわずかな時間差を狙って稼ごうと皆頑張ってるけどね。
そして皆が頑張るから儲けがゼロに近づくと。

そもそも、いくら経済分析、経営分析をしたところで、買い材料の情報が来るか売り材料の情報が
来るかなんて予測できない。未来に何が起こるかはわからないから。

テクニカル分析、なんていう馬鹿げた株価予測方法があるけど、「株価はランダムウォークに動く」って事、
知ってる？わかりやすくいうと、
サイコロを振って、出目によっていくつ上がるか下がるかを決定したランダムなグラフを描いてみるとしよう。
これがランダムウォークな動きをすることは君にもわかるだろう。そして現実の株価もこれと同様の
動きをするんだよ。
>>8
　>>6でも言ったけど、市場に近似したポートフォリオを組んで長期間持て、と言っておく。
そのさい、第一に現実どのようなポートフォリオを組むか。
第二に、それを日本の市場でやるか、アメリカの市場でやるか、はたまた世界全体の市場でやるかは
ともかく、それぞれの経済が成長してゆくことを信じられるかどうか・・・・それを判断するためにどうするか。
それらのことを決定するために、経済指標を使うとよいでしょう。

10 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 04:58

株式だけでなく、債券や為替も可?

11 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 07:17

前スレが一ヶ月も書き込みがなかったスローペースなのに
新スレを立てる意味があったのか・・・？

まぁでも興味はあるので>>1乙かれぃ。

12 ：７：03/11/02 11:23

>>8
うーんと、既成概念に限りなくとらわれた爺様がいらっしゃいますが、
「適当なデータをいれればある程度の儲けが期待出来るプログラムが存在しても、
少しもおかしくはない」ということがいいたかったのであって、別にテクニカル分析
で儲ける事ができる、なんて断言してはいませんよ。「適当なデータ」っていうのは
てきとーなデータという意味ではなく、適切なデータという意味で使ってるんで、
別にテクニカル分析を前提に話しているわけでもないです。

　あと、「未来に何が起こるかはわからない」っていうのを決め台詞に
するのはどうかと。カオス的な動きをしても短期であれば予測可能なものなど
腐るほどあるでしょ。ついでに言えば、株価の動きがランダムウォーク
と同じ動きするって言ってるけど、本当に統計学的な根拠があっていってるの？
「なんとなく似た動きしてるでしょ」っていう程度で話してるあなたは皆と
同じ方法で今まで通り何も考えずに売り買いすればいいと思います。

　自分が全くわからないからって人の夢をあざ笑うことは止めて下さい。

13 ：8：03/11/02 13:21

>>12
数字に弱いのは致命的かもね（なんちて

14 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 14:40

>>12
君がテクニカル分析を用いようとしているなんて言ってもいないし思ってもいない。
そもそもどのような予測方法を用いようが、予測は不可能だと言っているのです。
もし「いや出来る」というのなら、別にプログラムにせんでもいいので　どうぞやってみせてください　。
（これは別にプログラムにするしない以前の問題であって、
だからそもそもこの板でやるのがおかしいけどまぁいいです）。

あとね、予測が不可能というよりは、”皆に予測が可能ならば予測の意味が無くなる”ってことも
理解したほうがよいですよ。

15 ：７：03/11/02 16:30

このスレは「株価予測はアルゴリズムとしてキチンと記述できるか？」と
いうことを主に考えるスレじゃなかったんですか？できるのならその手法は
どのような方向で実現できそうなのか、直感的な話でもいいからそれなりに
皆が納得のいくアイデアが提示できればうれしいわけですよ。

できないのなら、それなりに根拠を持って話をするべきだと思うんですが。
ランダムウォークの話を引き合いに出したいのならそれでもいいんです。
ランダムウォークと株の動きが「これこれこういう」統計的手法を使えば
全く同じ動きを示すことがわかるので、「これこれこういう」手法を用いた
株価予測は原理的に不可能だ。

というようなもっと建設的なことを話してくれればいいのですが、
「そもそも予測は不可能だろ、どんな予測方法も不可能なの。理由は俺の
　すばらしい直感と、いままで学者たちが成功してきていないからだ！」
みたいなことを言われても納得しかねるのです。

最後に、仮に「現時点である程度の儲けを期待出来るプログラム」ができたとして、
それが皆に広まれば、当然そのプログラムも変更せざるを得なくなるのはサルでも
わかることですが、そんなものができれば誰も広めようとはしませんよ。
できたとしたら、それは当然「普通の人では到底理解のできないほど複雑、
もしくは理解はできてもとても斬新なプログラム」でしょうが。

16 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 17:59

株で儲けるには、自分が取引したのち、他のプレイヤーが追随して初めて儲けることができるんですよ。

・つまり、株価予測は原理的に他のプレイヤーが真似できるものでなくてはならないわけです。
（しかも真似「できる」だけでなく、真似「されなくてはならない」のです）

・そして、他のプレイヤーが真似できるということは、”裁定の利幅はゼロに収束してゆく”わけです。

このジレンマが、株で儲けることができない理由です。この事をまだ理解できていないようですね（失礼）。

少なくとも私は株取引で期待できる回収率を1以上にすることはできないという立場に立つものです。
しかしあなたはそうではないわけですから、まずあなたが（確実に馬鹿げているであろう）アイディアとやらを
出したらいかがですか？どうぞ「建設的な」意見をまずあなたが出してください。
否定してくる意見をさらに否定しているだけではとても「建設的」とは言えません。

17 ：：03/11/02 19:06

さしあたってですね、現在ある分析ソフトについて、皆さんはどの様に見てるんですか？例えばテクニカル指標（いっぱい
あるけど）とかについての意見を聞きたいんだけど。

18 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 19:16

株価チャートを使っている人達は、ある程度株価予測が
プログラム化できると思ってるのではないかなぁ

19 ：　：03/11/02 20:43

誰かC#で
株価データをDLするコンポーネント作ってくれ

20 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 21:14

他の人より必ず儲かる株売買アルゴリズムはない

照明
全員がこのアルゴリズムを使った時、
誰もが損をしない。
誰もが損をしないための必要十分条件は
誰もが得をしない事である。
（損、得は相対的な意味）

21 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 21:16

テクニカル分析は
統計学をまったくわかってない人が提案した方法だね

22 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 21:28

だいたいの株価予測が
テクニカル指数を使ってるけど

板の動きから予測する方が意外といいかもしれない
売り板と買い板がある並びになったら
その後株価は上昇/下降するみたいな

ただこんなデータは残ってないから
個人が特定の銘柄に限ってデータを収集する

23 ：22：03/11/02 21:38

ちなみに予測は直後の上下さえ予測できればいい
デイトレードならそれで十分儲かるから

引けでどうなるかはわからないけど
漏れの毎日のザラ場観察の経験上
ある時間に現れた板の並びと
その後数分から数十分の動きに関係があるように感じる
そしてそれは銘柄によって違う

はっきりとはしてないんだけど
発行株式数や株価の他
その時間の出来高や板の状態などの
ザラ場のデータベースができれば
データマイニングで何か銘柄特定のルールが発見できないだろうか

24 ：22：03/11/02 21:42

人が考えた指標よりも
データマイニングで計算機に発見させた知識の方が
結構使えるんじゃないかと思う統計的にも

25 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 21:44

>>24
何をどうマイニングするかは人が考えるわけだが

26 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 21:59

業界内で他社との業績比較を行って、低PERの銘柄から選択的に買っていく。
これはオーソドックスではあるが、有効な手法でありプログラム可能だ。

27 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 22:03

>>20
あまりにアホ過ぎて皆スルーしてるが、一応レスすると、
証明の中の「全員がこのアルゴリズムを使った時」っていうのは本来
証明すべきことであって（つまり仮定に入るべきこと）であって、
実際、普通に考えると全員がこのアルゴリズムを使う、なんてことは
ありえないだろ。

あ、照明だった、すみません。

28 ：デフォルトの名無しさん：03/11/02 23:53

チャートがどうこう、テクニカル指数がどうこうよりも
データスクリーニング機能が大事と思う。

29 ：：03/11/03 09:00

>>28
どういう基準でスクリーニングするのよ？

30 ：デフォルトの名無しさん：03/11/04 16:32

まあ本当に予測できるようなアルゴリズムがあるなら、
こんなスレで議論される前にとっくに実践されてるわな。

31 ：　：03/11/04 21:24

>>30　ある

実際、そういうシステムもある

32 ：デフォルトの名無しさん：03/11/04 21:34

前にNHKでやってたね。
アメリカのナスダックかなんかで全自動で売買を繰り返すシステム
「だけ」を動かして稼いでいる連中の話。
人間はバグで異常な売買を繰り返してないか確認するくらいだそうだ。

もっともプログラムの自動売買は異常な取引が多そうだけど。

33 ：デフォルトの名無しさん：03/11/05 01:35

まあ株価だけじゃ無理だわ。業績も直接は関係ない。
株価を動かしてるのは市場参加者の期待と恐怖だけ。
だから、日々のニュースと値動きで、大衆心理を分析
するアルゴリズムを作れば良いんだよ。

34 ：デフォルトの名無しさん：03/11/05 15:46

>>32
あの番組では、「株価が動かなければ負ける」って
言ってた。売りと買いを両建てして株価が変動すれば利益、
変動しなければ損なやりかたみたいだった。これなら
機械まかせでよさそうだ。

35 ：デフォルトの名無しさん：03/11/06 23:08

とりあえず作ってみようよ。
データってどっからとってくればいいの？

言語はＣ＃でいいよね？

36 ：デフォルトの名無しさん：03/11/06 23:16

言語とか言い出す奴には永遠に作れないから安心しろ

37 ：デフォルトの名無しさん：03/11/06 23:23

まあ、やってみなきゃわかんないし。
できるって思ってる人は、実際に予測プログラムを作って
証明しなきゃならん。
逆に、できないって思ってる人は
積極的にプログラムを作らせて
ほーら、できないじゃん
ってやらないとさ。

38 ：デフォルトの名無しさん：03/11/06 23:38

無料でやるならYAHOO

39 ：素人：03/11/06 23:51

>>34

何で両建てすると

株価が変動すれば利益
変動しなければ損

になるんですか？

40 ：デフォルトの名無しさん：03/11/07 00:16

プログラム作るまえに普通に予測を成功させろよ（藁

41 ：デフォルトの名無しさん：03/11/07 00:32

普通にやってあたらないから
プログラムなんだと思うんだが

42 ：デフォルトの名無しさん：03/11/07 01:16

予測というとあれですけど、ぷろぐらむなら一回の利益がすくなくても
いいし、反応速度でかせぐ手もありますよね。
まずは完全オンラインな売買ぷろぐらむを作るのがいいとおもう。

43 ：デフォルトの名無しさん：03/11/07 01:44

んじゃあIEをオートメーション化して・・・。ｺﾜｰ

44 ：デフォルトの名無しさん：03/11/07 12:21

ノンマルコフ過程ってなんですか？

45 ：：03/11/07 18:00

>>35
株価データを銘柄ごとに取るなら
http://www.panrolling.com/

46 ：デフォルトの名無しさん：03/11/20 17:40

保守

47 ：デフォルトの名無しさん：03/12/01 20:52

保守

48 ：デフォルトの名無しさん：03/12/05 11:33

個人で、株か為替の自動取引のプログラムを書いてる香具師は実際どのくらいおるんだ？

49 ：デフォルトの名無しさん：03/12/06 02:37

道具は作って使ってるが自動売買は無理だろ

50 ：：03/12/06 09:09

ちょっとした有名どころの指標ならエクセルでも作れるけどね、自動売買と言うのは発注も含めてということだろ。
個人でそれは出来ないんじゃないの。

51 ：デフォルトの名無しさん：03/12/06 12:59

証券会社の売買システムのアップデート
↓　　　↑
自動売買プログラムのバグ取り

の繰り返しになる予感。
指標に従って売買する奴を一人雇ったほうが安上がり＾＾

52 ：デフォルトの名無しさん：03/12/07 02:00

>>51
確かにアップデートは頻繁にされてるから楽じゃなさそうだけど、指標とルールにしたがって売買を徹底させるほうが面倒だ

53 ：デフォルトの名無しさん：03/12/07 17:49

>>52
まぁどっちも面倒だわな。

証券会社通さないで、取引所に直接注文出せる環境なら完全自動化もありと思うけど、
Nスペで紹介されていたのは、そういう環境の奴らだろうし。

54 ：デフォルトの名無しさん：03/12/08 15:06

株は取引所取引だけど、為替なら相対取引だからできそうな予感

55 ：デフォルトの名無しさん：03/12/27 14:13

売買APIを公開してるブローカー経由で、自動売買の窓口はできてるけど、ロジックの部分がなかなか簡単じゃないよな

56 ：デフォルトの名無しさん：03/12/27 15:28

>>55
そのブローカーってどこ？

57 ：デフォルトの名無しさん：03/12/27 20:10

>>9の内容を否定する。
これを書き込んだ人間はその辺の大衆書をさらっと読んだだけのしったかぶりというのは明白。

リンク集にあるシステムトレードのスレかつこの板の住人だが。自分はプロとしてテクニカルトレードオンリーで利益を出している。
テクニカルアナリシスが有効なのは事実。これだけやって利益を出しているヘッジファンドなどめずらしくもない。
過去有名なタートルズはテクニカルトレードでもっとも優秀な成績を残したトレーダー集団だった。

＞ランダムウォーク理論
こんな古くまさに反証されまくりの理論をいまだにまじめに信じている人間が多いのに驚かせられる。

＞市場に近似したポートフォリオを組んで長期間持て、と言っておく。
運がよければ儲かるだろう。ITバブル以前の10年間はインデックス連動型のファンドがいちばん手堅く利益が出た。
しかしそれ以降はどういう結末かチャートを見れば明らか。

58 ：デフォルトの名無しさん：03/12/27 20:22

>>9の人の根拠になっている有効な手法は消滅する、これは正しい。
さらに裁定機会というのもいずれは消滅する。
プレイヤー全員が同じスキルを持つトレーダーなら確かに必勝アルゴリズムは存在しない。
しかし、実際はいろんなプレイヤーが存在し、そこにはカモリ、カモラレの関係がある。
タートルズで有名で堅牢な手法ってのはトレンドフォローだ。為替債権のチャートを見ればいい。
同じ方向へずっと価格が推移していくのが見て取れるだろう。株は確かにランダムウォークに近いが、為替債権、ある種の先物は違う。
ただのテクニカル分析でトレンドの方向へ張るという手法は常に有効。

59 ：デフォルトの名無しさん：03/12/27 20:26

純粋な「価格の方向の予測」だが、これはニューラルネットワークが有効だと実証されている。
要するにパターン認識だね。

60 ：デフォルトの名無しさん：03/12/28 03:23

>>57
俺もシステムトレードの住人だけど、ムキに反論することはないよ。誰も>>9の内容なんて信じてないと思うしさ。
だいたいテクニカルを否定してる段階で、ﾄﾞ素人だってバレバレ。無知の知だな。
株を少しやった程度だろうと思うし、外為取引を少しでもしたことがあるならこんな馬鹿なこと言わないって。
突っ込みどころ満載すぎて、突っ込むまでもないレスだと思うよ。

61 ：デフォルトの名無しさん：03/12/30 16:35

>>55 さん
自分も知りたいです。
http://www.interactivebrokers.com/
以外にありますでしょうか？

62 ：最凶VB厨房：03/12/30 18:43

GAIN Capital(Forex)
http://www.gaincapital.com/

63 ：デフォルトの名無しさん：03/12/31 00:18

このスレを読んでると、
理系的な思考がマイナスになってる人もいるね。
そりゃ本来、相場を読むことなんてできないんだよ。
でも何故読めるかと言えば、
チャートのテクニカル分析通りに人が売買をするから
実際にテクニカル分析通りに相場が動くわけ。
天気予報とは違うんだよｗ

64 ：デフォルトの名無しさん：04/01/04 06:42

東証のはないの？

65 ：デフォルトの名無しさん：04/01/07 10:31

日本株数百銘柄とダウ、茄子、ドル円、ドルユーロなどいくつかの指標を
ベクトルにして、その時系列データを解析して（よーしらんがカーネル法とか）
トレンド分析をするとか出来ないだろうか？

66 ：デフォルトの名無しさん：04/01/18 19:01

株は売りに厳しいから100％的中するプログラムが書けたって儲かるとは限らない
そういう点では先物、指数なんかの信用取引の方がやりやすそうだけどな

67 ：デフォルトの名無しさん：04/01/29 22:06

オシレーター系のシミュレーションシステム
ＤＢ使ったら２日で出来た
結構簡単

68 ：デフォルトの名無しさん：04/01/31 17:23

>>66
先物・指数取引を信用取引と言う時点で厨だな
明日上がるか・下がるかではなく一ヶ月後に今より騰がるか・下がるかなら予測はさほど難しくない。
漏れはそれで実際に利益を出してる

69 ：デフォルトの名無しさん：04/02/15 22:16

ゲーム理論で市場をモデル化しようと思っているのですが
価格決定のバランスがうまく取れません。
常に売り方と買い方が存在している現実の市場が奇跡的に
見えてしまう・・・

70 ：デフォルトの名無しさん：04/03/08 09:36

保守

71 ：デフォルトの名無しさん：04/03/13 00:39

こんなスレがあったのね。

72 ：デフォルトの名無しさん：04/03/13 02:02

yahooからhtml取得してパースしたいんだが、誰かコーディングしてくんない？

73 ：デフォルトの名無しさん：04/03/13 17:29

つーか、予想よりもまずデータ収集とスクーニングの自動化だろう
選択肢をネットでデータ収集できる全銘柄に広げられるだけで効果は大きい

74 ：デフォルトの名無しさん：04/03/13 17:41

ここにいる素人どもは先物板の
システムトレード研究所Division4
もしくはPart4へ行け。
以上。君らにここで語ることは何もないのだよ。

75 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 18:59

リンクぐらい晴れよ

76 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 19:04

74じゃないけど・・・

システムトレード研究所　Part4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075711080/

システムトレード研究所　Division4
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/

まあ、実際に運用して儲かってるって話は、株値の予測とは別の問題だからね。

去年くらいから運用してれば、まともに動いてれば儲かってるだろうし
10年くらい運用してて、それでも儲かってる人も100人にひとりくらいはいるだろうし

77 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 19:39

>>75
ちなみにそのスレでは自分で基本的な情報収集能力、自立心が無い奴は
相場不適格者として叩かれる。

78 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 19:42

http://2.pro.tok2.com/~mg7/cm/benri.htm

79 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 19:51

>>63
その通りなんだけどさ、それで勝つには秒単位のスピードが要求されてくるわけ。
一般人は、後追いばかりさせられる仕掛けさ。

80 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 19:56

>>79
それは取引のタイムフレームが極めて短いスカルピング呼ばれる取引ではそうだが、
別に日足以上のもの使ってれば執行、データの遅れの影響は少なくなってくる。

81 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:06

>>80
でもさ、
皆が同じ手法を使うから上がという事は、たとえばそのゲームに参加したのが100人だとすれば
最初の50人は儲かるが、残りの50人は後に参加するほど値上がりしたのを買うわけで儲からないのが理屈。

後の50人になっても儲かると言う奴は、、テクニカル分析が科学だと言ってるようなもの。

それが判れば、誰もがそのリストの先頭に行きたいわけで、結局は秒単位に行き着くしかないじゃない。

82 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:19

>>81
君は、週に2,3回しか取引しない売買手法でも秒単位の執行が重要だって本気で
思ってるのかい？
ゼロサムゲームはその通りだが、それは買う、売るサイドが重要なのであって、後先じゃない。

それとテクニカル分析の話は関係ないし、スカルピングの椅子取りゲーム、つまりこれは執行が大事の
話とは違う。

83 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:28

日足って言ってるからテクニカルかと思ったんだよ。
ようするにテクニカルよりもっとオカルトな手法を編み出せっていうわけだね？

84 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:39

スカルピング、日足、週足とかのタイムフレーム、
テクニカル、ファンダメンタル、
裁量、システム、
ゼロサムゲーム、
君はばらばらの要素をごっちゃまぜにして理解不足のまま秒単位とか言ってるだけ。
オカルト的手法って何？

85 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:41

俺は、
＞チャートのテクニカル分析通りに人が売買をするから
＞実際にテクニカル分析通りに相場が動くわけ。

ってのに、>>79でレスしてるだけだよ。　何の話に広げてるんだい？

86 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:41

みんながおなじことを考えれば
誰も儲からない

87 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:42

>>86
みなが同じ事を考えるから、列の先頭に並んだ奴だけ儲かるのさ

88 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:43

>>85
テクニカルと秒単位ってなんの関係があるんだ？って言ってるんだよ。
そういう広範囲の枠組みで自分がどこの話してるかわかってないから、
そういう筋違いなレスがでるんだろ？と言ってる。

89 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:44

テクニカルそのものははオカルトだろ。科学的根拠ないじゃん。
相場は心理戦だよ。

90 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:46

>>87
だからさ、列の先頭ってのは執行の優位性のことだろ？
それはある有利なプライスで執行されることが死活問題になる、超短期に取引にのみ
当てはまるって言ってるんだよ。

いいか？やったことがなくて知らない事なんてのは恥でもなんでもない。
これからやればいいだけだ。しかし知らないもんをさも知ってるように言うのは恥ずかしいことだ。

91 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:48

>>89
テクニカルがオカルト？また勉強なのに適当な事言ってるな。
タートルズで検索してみればわかるが、そういうもんは前世紀で反証されている。

心理戦ってのはまた別の問題。プログラム板にいるなら、ちょっとは問題切り分けて考えろよ。

92 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:54

タートルズって過去20日の高値を抜いたら
相場が長期的に上昇するかもっていう手法だろ。
反証ってなんだよ。大体前世紀っていつだよ！

93 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:59

>>92
20世紀だろうが、今は21世紀だ。
あー、めんどくさくなってきた。つーか自分で調べろよ。
それから、なんだよじゃなくて、自分で調べることができないのなら教えてください、ね。
これが筋の通った聞き方。

94 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 20:59

プログラム板にいるなら、統計くらい取った事あるだろ？

テクニカルは確かに有意だが、それはとても小さい。
その後の動きでかき消されてしまう程度にね。
つまりは>>63の説明通りの事が起きてるのだろう。

だから、日足だろうが週足だろうが、テクニカル分析である限りは列の先頭に並ばなければその
分析による利益は得られない。

もちろん、自分はテクニカル分析で儲けてるつもりで、その分は誰かに食われてて、
ただ運が良かったというだけの事例は多いだけどうけどね。

95 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:06

>>94
あのさ、だから>>76のスレで聞いてこいよ。
君みたいな、何かの本か誰かに聞いた程度の知識で知ったかぶりしてる奴じゃなく、
相場で食ってるやつがごろごろしてんだからさ。
そういう初歩的な事言っても、またかって即効で切り返されるの。

テクニカル分析である限りは列の先頭に並ばなければ利益を得られないって
週でも月でも日足でもスカルピングでもテクニカル分析なんだぜ。
日足＝テクニカル分析なんて思い込んでる奴が何言ってんだか。。。

それはとても小さいのパートだが、君どんな統計とったの？
レバレッジとか知ってる？その小さいのでどうやって大きな利益とれるかわかってるのか？
CTAはテクニカル全盛だって事実は知ってるのか？
プロのトレーダーとやらが毎年、その「運」とやらで、生涯生計を建ててるの知ってるの？

96 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:07

テクニカルつうけどさぁ
みんながそのテクニカル分析を根拠に売買すれば
テクニカル分析なんて次の瞬間に意味のないモノになるだろ

株価予測プログラムが作れたとしても
多くの人に公開したら意味のないモノになるな
テクニカル、テクニカルって馬鹿の一つ覚えみたいに言うのなら
一人でシコシコやっとけや

97 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:09

>>93
具体的な文献名とそれが発表された年を教えてくださいませ。
調べたけどタートルズを紹介した本に書かれたエピソードで
タートルズが優秀な成績を収めたという宣伝のような内容しか
見つけることが出来ませんでした。

98 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:10

>>96
馬鹿の一つ覚えっつーか。無知のやつに現状を教えただけだが。
そいつが無知で食い下がってきたらしゃあないだろうが。
テクニカル分析ってのが数種類しかないと思ってるのも無知だし、
どうしようもないな。

99 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:10

>>95
だからさ、自分で統計取ったのかい？
プロのトレーダが生計をたてていられるのは、
キミみたいにオカルトに貢いでくれる人がいるか、とても運のいい人なんだよ。

去年から始めたのなら儲かってなきゃ笑うし
２0年前からやってるならそいつは凄い運だと尊敬もするし妬みも嫉みもするけどさ、

でもまあ、そんなに理屈に合わない事を言う奴に限って儲けてるんだよなあ。まいった。

100 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:13

>>96
そんな事はないよ。　皆がヨーイドンで買えば当然値上がりするし
列の先頭にいつも並べる奴はコンスタントに儲かりもする。

101 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:14

>>97
宣伝のような内容というか、それは事実ね。
文献名だが、マーケットの魔術師なんてもんは、たいがいの奴は読んでるし、
それに詳しい内容が出てくる。つーかタートルズに関する文献なんて、ごろごろある。
日本語で翻訳されてるのはパンローリングの本程度だろうが、英語ではもっといろいろあるだろうな。

102 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:14

まぁ、81が一番正しい

103 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:17

>>99
あのさ、君の無意味な文章を一文に還元すると、
「テクニカル分析、チャートで稼いでいるプロのトレーダーは存在しない」
ってことだが、これは「間違い」。
いるんだよ。沢山ね。
そういう過去反証された「事実」を今更数学的統計なんて持ち出す時点で程度が知れる。

104 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:19

>>100
まだ列の先頭とかいってんのかよ？
じゃあ、お前明日の東証でもなんでもいいから先頭切って、成り行き注文しろよ。
売りか？買いか？そんなもん先頭に並んだって、どっちのサイドでやればいいかわからん以上
コンスタントに儲けるなんてことはありえない。

105 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:22

>>102
>>81は秒単位とか何の脈略もない事を突飛に言い出してる以上。
真性電波レス。
まあ、どうせ、最近は電子決済になって、スカルパーの間では
トレードは競合が厳しいなんてことを表現したかった、またそういう感じのことを
NHKの番組かなんかでちらっと見聞きしたことを書いただけだろうが。

106 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 21:38

まあ、あいかわらずのループなんだが、ここでオカルトやら
今更とんちんかんな事を言う人ってのは別に珍しくもない。
http://uzu_shio.at.infoseek.co.jp/a_tf_tech.html#A001
ここの「存在しないはずの人たち」というのに彼らに少しは参考になる文章がある。
まあ、いずれにせよ、このHPの人も引用されているコメントした人も、
こういう輩にはうんざりしているのがわかる。まあ、俺もだが。

107 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 22:06

>>101
事実かどうかは自分で証拠を見て判断します。またタートルズが
優秀な成績だったからといってタートルズ手法が有効ということ
にはなりません。売買の判断にタートルズだけを用いたわけでは
ないでしょうから。この辺をちゃんとした手続きで検証した文献を
見つけられなかったわけですが。まあ、もう少し調べてみますけど、
タートルズの高収益率はテクニカルがオカルトという意見に対する
反証というほどの証拠にはならないと思います。
実験の過程が不透明すぎると思います。結果だけ見せて重要な
部分をはしょるのは、UFOの証拠写真みたいなものだと思います。

108 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 22:12

>>107
リアルマネーの話なんだがね。
だからこそ、これだけタートルズってのが有名なんだが。まあ有名とは言っても、
相場やらない人は知らないだろうがね。
それに>>106にはタートルズ含め、他にもテクニカルで有名なトレーダーのリストの片鱗があるだろう。
UFOの証拠写真なんてもんは捏造できるが、こういう金が絡んだものは評価が厳しく、
第一嘘では、そのトレーダーは金持ちにはならなかっただろうさ。継続的、持続的な年月の結果ね。
運とか偶然とかいう奴はそれこそ、ランダムウォーク論信者だろうな。
科学とかわかってないひとたち。

109 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 22:14

ちなみに、タートルズってのはリチャードデニスが「素人」を
タートルズ手法のみを使うように養成した集団のこと。
検証した文献なんて言わなくても、その辺の事がわかってくればトーンダウンするだろうな。

110 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 22:20

>>108
あなたは論理学を学んだ方が良いですよ

111 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 22:25

>>110
いったいどの部分が論理的じゃないんだね？
全然、業界のこともタートルズも知らんやつに丁寧に判断の材料を提供してやって、
経緯も教えてんのに、じぶんがその「事実」に対して無知なのを、今更実験で反証しろ
とか言ってるわけだろ？「不透明」なのは君の無知のせいであって、こっちのせいではない。

112 ：デフォルトの名無しさん：04/03/14 23:15

いずれにしても株価予測プログラムなんてできたら
その予想通りにいかないのは明らかだろ
ストップの連発で乱高下だろうな

テクニカルも糞もなくなるよ
ﾌﾟｯ

113 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 07:54

途中から読むの面倒になったけど

勝つ方法が無いってる君が間違い。俺も最初はそう思ってた。いつか分かるよ。

114 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 08:07

信用取引残高がリアルタイムに入手出来れば、もっと面白い分析が出来そうなんだが
逆日歩で予測するしかないかなあ

115 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 08:50

つか、株そのものの話をするなら株関係の板でどうぞ。

116 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 09:49

>>103
誰もそんな事は言ってはいないよ。

　テクニカル分析、チャートで稼いでいるプロのトレーダーは存在する。

ただし、それは
　１、とても運の良い人、
　２、影響力のある人、
　３、影響力のある人を見分けられる人

だと言ってるんだ。
１，２、は難しいが、３は可能だろう。しかし、それはこのスレの話題ではない。
だから、株の話をするなら、このスレじゃないと言われるんだ。

117 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 10:01

>>113
確かにね。
自分の方法で期待値を１以上にするのは出来るんだが、まだまだ確率が悪い。
つまり利益が突発事件ひとつで吹っ飛んでしまう状態だ。
確率25%を目指してるんだが・・・・

118 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 14:32

>>116
1,2,3の指摘ともに間違い。

いったい君は何を根拠に、ろくすっぽ知識のない分野において妄想ふりまいてるんだね？
何か本でも読んだのか？それともただの身勝手な想像か？

119 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 14:39

>>118
間違いというなら、それを論理的に表現してみては？
今のところ、妄想お電波はキミの方に見えるよ。

120 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 14:51

>>119
>>106のリンクもそうだが、
こんなもん、すでに論理的、統計を取る、なんてレベルの話じゃなくて、
実際に、現実に、１，２，３の条件なんて関係のない条件で
成功しているトレーダーが相当な数存在するから。

これは何回も繰り返し書いている事だ。
文句があんなら、自分でちゃんと勉強してから言うこったな。

http://uzu_shio.at.infoseek.co.jp/a_tf_tech.html#A001
ここの「存在しないはずの人たち」ね。
ここに調べければひんとになる人名、書籍名も含まれている。
トレードの世界の人間にとっては著名なもんばっかりだし、今更裏をとるなんて
レベルのものでさえない。
自分は動かない証拠そのもの、というか、それを調べるための手がかりを前のほうから
提供してんのに、電波っぽい事いってのは君もしくはその仲間だろう？

121 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 14:52

ここで調べて見ればばヒントになる＊＊

122 ：119：04/03/15 14:55

ああ、そういう事ね。チャチャ入れてゴメンな。　株の話は、やっぱり株板でやってくれ。

123 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 14:56

http://pya.cc/pyaimg/pimg.php?imgid=3207

124 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 14:56

株の事を知らないのならチャチャ入れないでくれ・・・

125 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 15:00

つまることろ、論理的、科学的手法ってのは、実験というのがコアにある。

そのリンクにあるのはそういう実験結果である。偶然、社会的地位、影響力、そういうものなしで
二束三文程度の資金から大金を生涯にわたって稼ぎ続けた実例が存在する。
もちろんトップのなかのトップだけが非常に有名だが、それを頂点として裾野までざあっとそういう
トレーダーが過去でも現在でも存在している。テクニカルオンリーのトレーダーがね。

で、ここで否定してる人間なんて、まあレス見てりゃ素人なのはすぐわかるんだが、
そういう実験結果とかいうものをまったく調査しない、つまりそういう名前も知らない段階で、
仮説、推論をたて、それを結論のように書いている。
結局、相対性理論は間違っているって電波が言おうが、実験で確認されている以上それは
真である理論。机上の空論でテクニカルが機能しないって書き連ねたって、反証する実在の人間の集団が
存在する以上、その理論は偽。
今でもランダムウォーク理論なんてもんはベストセラーだが、この電波本は、それを鵜呑みにする初心者を
量産していると言う意味で悪書といえる。

126 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 15:04

で、それを元に株価予測プログラムを作ってオープンソースで提供して頂けると
・・・・こういう話ですか？

それなら大歓迎です。　どうぞお続け下さい。お願いします。

127 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 15:10

>>126
ネタかつりか知らんが、
オープンソース、つまり誰でもアクセスできる有効な手法ってもんは、
相場がゼロサムゲームである以上、原理的に存在しない。
これはこのスレでも気づいている人間は多いし、たとえば先物板では常識。

まあ、ニューラルネットあたりで、その予測モデルの基盤みたいなもんをオープンソースで
やるくらいなら可能だろうがね。

128 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 15:30

>>127
よろしくお願いします。

129 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 15:38

>>127
おお、ソレで十分ですよ。ありがとうございます。　出来ればリンクよろしく。

130 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 16:00

>>128
>>129
そうくると思ってわざと、「すでにあるもの」を書いたんだよｗ
http://www.smartquant.com/
http://www.smartquant.com/screen.php
http://www.smartquant.com/toolbox.php

じゃあ、後は勝手にがんばってね。これは製品版だ。買え。
ニューロのライブラリもチャートライブラリもある。
それにもとはこのプロジェクトはオープンソースだったから
探せばソースも落ちてるらしい。ソースフォージかどこか知らんがね。

131 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 16:02

>>130
サンクス

132 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 16:16

>>130
ありがとう。お疲れ様。

133 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 16:31

ちなみにそのツールは全部やりたいことがはっきりわかってるような
マーケットにも通じているような、数理統計も普段からバリバリ
つかってるような開発者が０からやるのはうぜえなあ、とか思った場合に
力をはっきるすもんであって、悪いが君らのレベルでは時期尚早の気もするな。
まあ、NNだけならなんとかなるかな？厳しいだろうな。

134 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 16:34

>>133
お礼までちゃんと言ってるんだから、もう自分のヤサに帰ってくれよ。

135 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 16:49

サヤね。鞘。
俺はこの板の住人でもあるから、戻る戻らないもない。

136 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 18:24

科学的な実験てのは誰がやっても同じ結果にならないといかんのだよ。

137 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 18:36

>>135
てか黄身は優越感に浸りたいだけでここにいるのか？趣味で
やってるのに素人だとか無知だとかうるせーよ。わかってんだよそんなことは
ほっとけ。なんで投資家きどりは偉そうなんだむかつくなあ

138 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 18:44

>>136
もう止めとけって。
宝くじが当たる奴は確かに世の中存在するんだからさ。

そんだけ元気なのは、儲けてるからなんだろうよ。　儲けてる奴には何を言おうと勝てないさ。

139 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 19:13

.NETマンセーしてる奴に理由聞いたら、それはビルゲイツが世界一の金持ちだからって聞かされたようなもんだな。

放置が一番。

140 ：デフォルトの名無しさん：04/03/15 21:46

>>138
136は勝つ負けるなんて話じゃないだろ

141 ：デフォルトの名無しさん：04/03/16 00:36

勝ったな（＠ｗぷ
圧倒的に勝った（＠ｗ荒

142 ：デフォルトの名無しさん：04/03/16 07:50

>>69
どうシミュレートするかって、色々考えてるけど難しいね。
・株は配当他を貰える
・株式会社は株価が上がると資金調達が容易になり業績が上がる可能性がある
　　＝＞業績が上がれば配当他も上がる可能性がある
・株は信用取引が出来る＝借りたものは返さなければいけない
・様様なレベルの参加者
　　・株をあまりやらない人
　　・投資する人　(元本の保全と利率が最重要の人)
　　・投機する人　(利鞘目的）
　　・国　（安定させる事が目的）

143 ：名無しさん＠Linuxザウルス：04/03/16 21:09

パンローリングの本を買い、為替のtickデータを買い、
いま作ってるところです。

勝率95%のシステムでも残りの5%で利益の大半が
飛んだり、妙な周期性を発見してしまったり、
乱高下に悩んだり、なかなか面白いよ

144 ：デフォルトの名無しさん：04/03/16 21:56

テクニカルはオカルトだがシミュレーションが
おもしろいのは認めるよ。

145 ：デフォルトの名無しさん：04/03/16 23:43

オカニカルはテクルトだがおミュレーショいが
しろしいンは認めよる。

146 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 00:49

株価が全くランダムに決まるっていうのは凄くマイナーな考え方なんですか？

147 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 02:35

そんなこというとまたあいつが来るよ

148 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 05:13

>>125
ツボを売って稼ぐ怪しいセミナーで壇上に上がって鴨を
その気にさせる喋りが得意な詐欺師みたいだな、お前。
理論の組み立て方がクリソツ。オカルトの典型だな。

149 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 06:13

どーしても、そのオカルトってのを否定されたくない低脳がいるようだが、
詐欺師とか理論とかいう暇があんなら、論理的に反論できるはずだな。
できないんならお前が詐欺師でオカルトってことになる。
さあ、どうぞ。事実があるのに、どうやってひっくり返すつもりかね？

150 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 06:16

あと>>125のどの部分が詐欺師理論にクリソツで、間違っているのか
具体的に明示してほしいもんだな。
適当なこといってるんじゃなければ当然可能だろう。
そしてその上で反論できるはずだな。

151 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 07:14

>>146
全くランダムに決まるというのも一つのモデルだけど、そのモデルを作っても利益は出てこない。

買った人は買った値段以上で売りたいし、カラ売りしたらに買い戻さなければいけない。
しかし現物は買うしか出来ない。
そして現物は利子がつくし配当もつく。

だから平均的に乱高下しながら上がるようなモデルを作れないと　現実に近くならないね。

152 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 09:52

テクニカルがオカルトであるかどうかと、テクニカルで
儲かるかどうかは関係あるのかな？

自然科学にオカルトは禁物だけど、社会科学には
あり得るでしょ。それを信じて行動する人が
いる限り観察対象に影響を及ぼすわけで。

学術的にテクニカルがオカルトだろうと、
テクニカルもまたプレイヤーの一部でしょ

153 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 10:01

>>152
君のオカルトの定義って一体何？どこでテクニカルはオカルトって電波仕入れてきたのよ？
自然科学ではオカルトでは禁物だけど、社会科学ではオカルトはあり
っていうのが具体的な既存の理論を例示して説明してもらいたいね。

学術的にテクニカルがオカルトなんてもんはお前が言ってるだけ。

154 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 10:03

そうそうプレイヤーの一人。だけど、それをどう利用するかというのは難しいね。
純粋にそのゲーム参加して利益を得るには、列の先頭という話が出てきてしまう。

155 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 10:07

列の先頭は、まあいいとしても、秒単位とかいうのは読むに耐えない。

156 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 10:13

こういう所でシミュレーションしてる間は、　適当に買って、上がったら売れば儲かるんだけどね。
http://www.k-zone.co.jp/

でもそれを現実に適用すると、なかなか巧くゆかないよね

157 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 13:41

壺を売る話は、まったくそのとおりだな。オカルトだが
儲けている奴もいるんだよ。麻原みたいに。

158 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 14:28

>>149
>できないんならお前が詐欺師でオカルトってことになる。
ならねーよ。興奮しすぎ。飛躍しすぎ。釣られ杉。
必死だなおまえ。

159 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 22:17

>>158
別に興奮なんてしてないが、うっせーよ、ぼけ。

160 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 22:20

怪しげなセミナーの講師だけじゃなく、
出入り口でタムロしてる　ガラの悪い奴らの役も一人でやらなきゃいけないから大変だな。

161 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 22:23

テクニカルが機能するってことと、お前が儲けれるってことは別問題。
もちろん、セミナー講師じゃないので知ったこっちゃない。

162 ：デフォルトの名無しさん：04/03/17 22:41

オカルトだろうが浅原だろうが儲かれば問題ないだろ
テクニカルを信じてる奴がたくさんいれば根拠はなくともそのとおりに動くんだよ
鰯の頭も信心からってことだ

163 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 00:41

信者獲得に失敗したようだ。次のエバンジェリストまだ？

164 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 05:43

テクニカルを信じてる奴がたくさんいれば、列の先頭に並べるチャンスも増えるわけで、
だからテクニカル派はみな信者獲得競争をするわけですね？　お疲れ様です。

165 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:12

>>162 - >>164
あほ。よく言われる、テクニカルを信じてる奴が多いのでテクニカルの通り動く
なんてもんは素人の戯言。　列の先頭ってのはいい加減これとは無関係だし忘れた方がいいね。
実際はテクニカルどおりにやる奴が増えれば、その優位性、エッジともいうが、
それが消滅して、（ゼロサムゲームだから）機能しなくなるというのが正しい。
トレンドがあるほうへ張る手法トレンドフォローは、かつてタートルズの時代には
おおいに機能したが、あまりにも有名になりすぎて、エッジが薄れてきている。
タートル手法では、昔ほどは簡単に儲けれないというのが業界の共通認識。
で、念のためにいっておくが、お前らにテクニカルを「信じようが」そうでなからろうが
どうでもいい。ただ自分はテクニカルがオカルトだの信心だの列だのいう意見が
あまりにもこのすれで横行してるのを見て、お前らあほだな、と間違いを指摘してやってるだけだよ。
理解できるかな？

166 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:21

テクニカル、つまりチャート、その他の外部指標のみでファンダメンタル情報を
使用せずに利益が出るというのは、マーケットが完全に効率的でないから。
人間の行動なので、ランダムウォークではなく、分布にかたよりが発生する。
それがテクニカルが機能するという根拠。たとえば、通貨のチャートを
見ればいい。いくら日銀の介入があろうと、週足程度のタイムフレームで見ると
同じ方向へずーっと流れる傾向があるのは誰でもわかる。こういうのをトレンドといい
その方向へ張るのがトレンドフォローというテクニカル手法。これはもっとも単純なものだが
昔から長い事機能してきた。しかし時とともに機能性は弱まるのは自明。

167 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:24

実際はトレンドなんて単純なものだけでなく、いたるところにこういう歪が
マーケットには存在する。それをあるテクニカル指標なんかで簡単に判断できるように
還元して、それを利用するのがテクニカル売買。

こういうものを根拠が自分の無知により理解できず、魔法のように見えるから
といって信仰やら信者とかいってるのが一連の馬鹿レス。

168 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:30

で、実際テクニカルを使おうが、ファンダメンタルを使おうが、
ハイブリッドでやろうが、相場の世界が厳しいのにはかわりがない。
短期では勝ち組１に対して負け組み９とかよく言われる。
実際ここの奴らが新規参入しても、テクニカルを使おうがファンダメンタルを
使おうが、短期売買をやれば敗退する確率はかなり高いので、今更
テクニカルとかいわれても、それを宗教であることに脳内でして、「無かった事」
自分とは関係ないこと、踏み入れてはいけないものとするのは、ある意味合理的な行動だし。
セミナー勧誘とかいって2の足踏んでるのもいいことじゃないのかな？
心理的には十分理解できるしな。

169 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:31

>こういうものを根拠が自分の無知により理解できず、魔法のように見えるから
>といって信仰やら信者とかいってるのが一連の馬鹿レス。

レッテル貼りですか？

170 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:40

いや事実じゃないの？異論があればテクニカルが信仰だのオカルトだの
思い込んでる根拠を箇条書きにでもしてみるといいよ。ちゃんと朱いれてやるからさ。

171 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:51

まず２つに別けてみよう

A)投資層：ゼロサムゲームに参加せず、　配当や優待を主に目当てに参加する層
　行動->利益率が悪ければ買わない。
　　　　　主に、損したくない行動を取る。
　　　　　　（購入時より上がっただけでは売らない　上がって下がりそうになったら売る）
　　　　　　（購入時より下がった時には売らない　持ち直した時に売る）

　主な参加者
　　　・経営陣
　　　・投資筋　金融系・保険系・公的資金系
　　　・一般市民

B)投機層：ゼロサムゲームに積極的に参加する層
　行動->差益追求型　アービトラージャー・　ヘッジャー
　　　　　　どこかにアンバランスを見つければ必ず差益追求をする
　主な参加者
　　　・投機筋　
　　　・一般市民

この分類外の参加者は
　・オプション等、金融派生商品　
　・転換社債

172 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 08:58

>>171
乙。そうだね。

厳密にはAもBも両方の層で利益率等のファンダメンタル、テクニカル併用するの
が一般的になってきているが、Bの投機層のなかにはテクニカルのみで勝負するグループが
存在して、彼らの中にはかなりの成功を収めているのが機関、個人問わず、存在する。

173 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 12:02

んあ？なんだこのスレは。
つか、俺、株やってるけど、
別に気にしないでチャートみて適当に傾きが上がってるときに買って
下がり出したら売ればボチボチ儲け出るぞｗ
もちろん一瞬で手数料を下回るような動きをみせる物には手を出さないようにしてるけど。
これでいいんじゃねーの？

あと、バーチャル取引で儲かってる奴の買ってる株と
同じ株を買うようにプログラムするって手もある。

まあ、どっちの手段も自分が株を購入することで
チャートまでも大きく動かしてしまうような投資家には役に立たないわけだが、
小金持ちにはこれで十分じゃないの？
かえって機械がやるぶん判断ミスがなくていいかもねｗ

174 ：173：04/03/18 12:03

つか、これだと予想プログラムじゃないかｗ

175 ：173：04/03/18 12:04

スマソ、自動売買プログラムかとおもてた。
無視してくれ。

176 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 12:09

頭でっかちのニーちゃんたちが何ぐだぐだ言ってんだか

177 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 13:42

>>176
ふっ、チンコばっかりでかくしていきがってんじゃねーぞ。

178 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 17:01

糞スレ化してきたな

179 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 17:19

吉野家の配当と優待で儲けてます。
毎日相場を見れるデイトレならともかく、サラリーマン投資家には
優待、配当目当てがのんびりしていて一番でしょ。

180 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 17:43

>>179
JALとか航空会社なんてもっと株主優待すればさ、しょっちゅう海外行くような小金持ちが
それ目当てに株どんどん購入して株価安定するのにとか思うな。
マイレージとか全然たいした優遇ないよ。

181 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 20:54

このスレに住み着いているテクニカル信者はちょっと突付くと
馬鹿だの無知だのとか言って深く突っ込むのをけん制するよな。
ここは先物板じゃないんだがな。ウザ杉。
天狗なら天狗らしくちゃんと解説しろよ。聞いてやるから。

182 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 23:15

株　＜　バイバイ　＜　自動売買プログラム　＜　株価予想プログラム　

でコンピュータさんがお金餅にしてくれる

183 ：デフォルトの名無しさん：04/03/18 23:32

>>181
いや別に深くつっこんでもらっても構わないよ。自由にどうぞ。
それから解説を聞きたいのか、うざくてやめてほしいのか、
まったく破綻した文章だが、正直めんどいな。見込みのある奴は
さっさとリンク先のスレで勉強してるだろうし、教えてほしいのなら
教えてくださいだろ。

184 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 02:12

>>183
牽制するだけでまともなソースを出さないのがウザ杉。
解説は聞かなくても聞いてもどっちでもいい。雰囲気を
悪くするおまえがいらんだけ。消えてください。

185 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 02:19

テクニカルオンリーで予測してる人って
東証の何％くらいいるの？

186 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 02:20

自分から『ちょっと突付』いてきて
ウザ杉、ウザ杉って
なんだそりゃ

187 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 04:59

自作自演ごくろうさまです。>>1-187

188 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 05:10

テクニカル派の人はどうやって銘柄選んでるの？
財務内容はまるっきり無視すんの？

189 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 08:40

>>188
短期の値動きを追うなら、無視しても構わんでしょ。いくら財務内容が良くても動かないんだったら
（少なくとも短期派の人間には）意味無いし。

190 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 09:07

ゼロサムゲームなら、当然全員が儲けられる事はありえない。
ゼロサムゲームの参加者は心理戦を含むあらゆる仕掛けを使って相手に損をさせ、自分だけが利益を得ようとする。
ゼロサムゲームでは相手の不利益は自分の利益であるからだ。
これがテクニカルがオカルトと呼ばれ一部から嫌われる要因でもある。

ゼロサムゲームにも当然勝利者は存在する。
しかし勝利者の成功が大きければ大きい程、累々と屍が広がっているのだ。

191 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 09:21

ゼロサムゲームでも、将棋や囲碁の定跡やパターン研究はオカルトじゃないし。
全員がテクニカルをやるわけでもない。
状況が変われば理論が通用しなくなるとしても、別にそれはオカルトじゃない。

それから、オカルトオカルトといってる人は、オカルトとそうでないものの定義を
はっきりして欲しい。

192 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 09:36

>ゼロサムゲームなら、当然全員が儲けられる事はありえない。
ゼロサムゲームの参加者は心理戦を含むあらゆる仕掛けを使って相手に損をさせ、自分だけが利益を得ようとする。
ゼロサムゲームでは相手の不利益は自分の利益であるからだ。

これは短期中期のマーケット、ゼロサムゲーム一般のこと
をうだうだ書いてるだけで、テクニカル＝オカルトである「要因」のよの字もない
駄文である。

俺もオカルトって言葉に執拗に粘着してるやつは、きちんとその個人的な定義でもいいから
明確にしてから話すればいいと思う。
今んところ、まあこれから先もずっとそうだろうが、>>190はちょっと頭の弱い人にしか見えないよ。

193 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 10:03

オカルト：
　　神秘性の高い秘儀により参加者が感応状態に陥り、
　　秘儀主催者と同一の体験を共有する。
　　現代社会の漠然とした不安が、オカルトの流行を招いている。

転じて、パチンコやギャンブルの攻略法のように理論の裏付けの無い秘儀の総称。

囲碁・将棋やチェスなどは完全情報ゲーム。相手の手は全て目の前で展開される。
だから、ここにオカルトの余地はない。　

しかし、マージャンやトランプのように相手の手の展開が目の前でされない場合、
流れに乗るというようなオカルト打法が跋扈する。

194 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 10:10

ここで注意しなければいけないのは、オカルト打法だから弱いという事はないという事だ。

相手の手が目の前で展開されない＝相手の手を読む心理ゲームである以上、
初心者が相手の手の読み取りをヘタにするより、
そのような手法であっても相手との相互作用でメリットがあるという事もある。
相手の予想を裏切る事はメリットになるからだ。

しかし、そのネタが判ってしまえば、それは逆に弱点になる。
だからこそ秘儀、秘法としてしまわれるべきものなのだ。

195 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 10:35

ゼロサムゲームって言うけどさ、
株はすべて公開時の値段に落ち着くわけ？
会社はすべて倒産するわけ？
金利は？
配当は？
株主優遇は？

理解できない現象に名前を付けただけで何かがわかった気がした15の夜って訳さ

196 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 10:38

>>171を参照。

テクニカルは投機寄りの手法

197 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 10:57

それは>>195が単に理解できないってことだろうな。
なんで、部分部分に短期、とか中期って限定されて議論されてるのか
見れば判る事、長期の株式マーケットがゼロサムゲームじゃないってことは
皆前提のもとで話がすすんでる、>>171でも一応それが確認されてる。
>>195が理解できないというよりか、何今更いってるのかな?って感じかな。

198 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 11:02

>>193
要するに君のオカルトの定義って
不完全情報のゼロサムゲームってこと？
そんなの初耳だし、まあ君がそう定義するのは自由なんだけど、
一般では不完全情報のゼロサムゲームだからってオカルト手法だとは言わないだろうね。

199 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 11:15

判ったよ。じゃあもっと判りやすく説明する。　

たとえば、１０回連続ジャンケンでトータルで勝つ方法。

　１、兎に角ランダムに出す。
　２、勝てたら次に相手の出した手を出す。

たったこれだけで、勝率は70％程度まで上がる。
これは一般的な心理を体系化したものだが、これを使ってる事が知られると逆用される。

この手法を、相手が弱気なら使い、相手が強気なら逆に使う　というのを考える。
相手が強気というのはXXで相手が弱気ならXXだ　という所までくると、これはオカルトだ。

200 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 11:49

現物で売りからは入れば勝てるよ

それでおいしく儲けてるよ

テクニカルなんか気にしてねぇ

201 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 13:02

何で必死になるやつが多いのかﾜｶﾝﾈ
チャート見てトレンドの尻馬に乗るだけで十分儲かるｼﾞｬﾝ

202 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 13:28

チャート見てトレンドの尻馬に乗るか・・・
90％小さく勝って、残り10％で大きく失う現象にどう対処するかだな

203 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 13:53

１日単位より細かいデータってどこにいけばもらえる？

204 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 14:05

大抵のオンライン証券会社ならWebから無料で
マーケットスピードのようなリッチクライアントを採用してるところもあるし

証券会社でなくともyahooとかでも細かいデータは入手可能

試してみたいなら、
http://www.k-zone.co.jp/
こういう所で遊びでやってみればいい。

205 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 14:49

>>199のどこがオカルトなのかわからん。
一般的な心理とか言ってるし、そういう理論的な裏づけがあるように見えるが？

206 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 14:52

「知られると逆に利用されるからオカルト」ってのもはなはだおかしな理屈だな。
将棋の定跡だって知られると利用されるし。
それで、有利だったのが、不利にまで転じるかどうかは状況によるが。
でも、不利になったからってオカルトってことにはならないと思う。

207 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 14:54

不完全情報だからおかるとってのもかなりおかしい。
大体、物理学や化学や生物だって厳密に言えば不完全情報相手にやってるわけだし、
心理学や統計学なんて言わずもがな。
完全情報なのは、数学のうちの大部分ぐらいだろ。

208 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 15:16

>>205
199の前半は一般の心理的な裏付けのある手法
後半はオカルト

>>206
>>207
誰もそんな事は言っていない

>>199の話をテクニカルに適用すると、

心理的な裏付けのあるテクニカルは既に開発尽くされてしまっていてこれは皆が利用するために、
殆ど利益は出ない。

いわゆる流れとか、トレンド論的なテクニカルになると、もはや、乱数でランダムに張るのとそう
変わりない事になってしまう。

もっとも人間の情報処理能力はそうとうに敏感だから、この相場ではこの手法を使えば利益が出るとか
この手法は危険だ・・・というような判断がやってる間に身についてしまうもの。

そういう意味で、相場を読む道具としてオカルトだろうがテクニカルを使うのを否定するものではない。

209 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 17:26

>>208
なんか強引だなあ。最初のほうでテクニカルはオカルトって書いて、
いろいろリンクやら貼られて段々反論できなくなって、引っ込みがつかなく
なってるだけなんじゃないの？まあ、大分トーンダウンせざるを得なくなったみたいだけど。

だいたいトレンド論的なテクニカルなんて分類なぞないし、今でもトレンドフォロー
やってるのは個人機関問わずいて、彼らは乱数、さいころ振る以上に稼いでいるわけだからね。
オカルト＝テクニカルっていう表現はまさにアンチテクニカル、批判論者が言うような言葉づかいであって、
否定するものではないなんてちょっと虫が良すぎるね。

こういう場合は、テクニカルがオカルトと思っていたのは私の勉強不足でした。
テクニカルはオカルトではありません、って認めれば終わりになるんだよ。

210 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 17:32

ちなみに、
＞オカルトだろうがテクニカルを使うのを否定するものではない。
ってことだけど、前者と後者には大きな隔たりがあるというか別物だ。
オカルトでは利益などでない。でればそれこそオカルト論になる。
一方、テクニカルでは利益を出す事が可能。これは多くの著名な個人、機関によって
実証されていること。

211 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 17:40

結局、オカルトの定義は？ってことだが。
>>199で、
不完全情報のゼロサムゲームというものではないと否定し、
なんかじゃんけんの例でうやむやにしてしまっている。
おそらくその心理的な裏付けのない手法かつ不完全情報のゼロサムゲームとか
いうところに落ち着くんだろうが、結局
＞心理的な裏付けのあるテクニカルは既に開発尽くされてしまっていてこれは皆が利用するために、
殆ど利益は出ない。
つまり今利益を出してるテクニカルトレーダーが使用しているテクニカルはこれには該当せずに、
心理的な裏づけは無いと、勝手な結論づけをしてるんだろうと想像する。
なんでこの人こんな事わかるのかな？とか思うね。

212 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 18:27

ふう・・・暗号スレで相手してた人より手強いかも・・・・あっちも何回も書き方変えて書いても理解してもらえてないし
こっちも・・・もしかして俺の表現能力が悪いのか？

213 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:22

いや表現力というよりか根本的に間違っているからね。
きちんと皆が納得する言葉のコンセンサスから始まって論理の鎖が一個一個明確で、
現実の状況とも一致するような結論ならば、異論の余地が無い論理的な結論だが、
君のはそうではない。
オカルトなんてのも君の勝手な用語の適用だし、そもそもそれは、ランダムウォーク信者が使うもの、
更に、テクニカルが「合理的に」機能して「実際」それで大成功しているグループの存在というのも
当初無視しており、自然科学、社会科学、完全情報不完全情報、心理学、右往左往し、その場しのぎの
論理の組み立てで一貫性も無い。

214 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:26

結論はテクニカル売買がオカルトだなんていうのは適当で無い、誤った表現であるってことだ。
これがシンプルな帰結。君は最初のそのオカルトだという発言が誤っているという指摘を受け入れたくないために
強引に言葉をひっかえとっかえしているだけ。いくら表現がうまかろうと、
うまければうまいほど、それはむしろ詭弁というのになる。

215 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:27

>>200
現物で売りから入るのか。そういうこと出来るんだ。初めて知ったよ　(　´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

216 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:32

いやできるよ。株とかの売りだろ。信用売買、空売りとか日本語では言う。

217 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:44

>>212
たとえば君が書いた>>190だ。よく読みたまえ。
最初の3行はゼロサムゲームの特徴を羅列している。
それ以上でもそれ以下でもない内容だ。
しかし、次の4行目でいきなり、
「これがテクニカルがオカルトと呼ばれ一部から嫌われる要因でもある。」
とかなっている。最初の3行はテクニカルの事とは関係ない、あえていうなら短期中期のファンダメンタルで
取引しようと、オカルト手法を使おうとゼロサムゲームはゼロサムゲーム。
どの手法かなんてことは関係ない。ましてや、ゼロサムゲームは嫌われるなんて、
どこにその最初の3行に理由があるのか？君が嫌いならばそう思う理由をかけばいいが、
単にゼロサムゲームの特徴の羅列なのでそうではない。
こういうのを論理の鎖がぷっつり切れてる、論理の飛躍とか言われるもの。
この調子でいくら長文を書こうが表現を豊かにしようが無駄。
個人的な感想、嫌いだとか好きだとかは自由だが、あるものが何々だとかいう事実を
相手に納得させることなど無理。

218 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:46

国語辞典 [ 現物 ] - goo 辞書
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%BD%CA%AA&kind=jn&mode=0&jn.x=0&jn.y=0

せめて自分が使ってる言葉の意味ぐらい理解してから書き込んでくれ

219 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:52

「実在している株式」だろ。そこにも書いてあるだろ？
現物の売りとくればそうなるのは文脈上当たり前。
理解がタリンようだな。

220 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:53

あと通貨のスポットも現物売りが出来る。

221 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:55

>>219-220
典型的な低能レス（ｗ

222 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:57

おいおいどっちが低脳だよ。
それは当たり前のことを、初めて知ったよ　(　´,_ゝ`）ﾌﾟｯ
とか言ってる恥ずかしいレスのことじゃないの？

223 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:58

低能というより、統合失調症かな

224 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:59

215 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:27
>>200
現物で売りから入るのか。そういうこと出来るんだ。初めて知ったよ　(　´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

これのことか？

225 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:02

>>219 >>220 >>222 >>224
いやおまえさんのこと。
本気でレスしてるとしたらかなりやばげ。

226 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:03

218 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 19:46
国語辞典 [ 現物 ] - goo 辞書
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%BD%CA%AA&kind=jn&mode=0&jn.x=0&jn.y=0

せめて自分が使ってる言葉の意味ぐらい理解してから書き込んでくれ

ああこれのことね。失敬。

227 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:09

現物持ってれば、寄り天臭いときは
売りから入って下がったときに買い戻せば儲かるだろ
ばぁか

228 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:10

儲かる儲からないなんて話じゃないんだが。
現物で売りから入れるって事も知らない奴が、出来るって奴、しかも儲けてる奴のレスをあざ笑ったってことだろ？

つーか、辞書までひいて、そこに書いてある内容から理解も出来ん奴が、
よく人のことプとか笑う勇気があるなとか思う。まあ勇気なんて呼ばないだろうが。
かなり基本的知識が欠落してる立場なのに。。。

229 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:15

某銘柄現物 1万株
があるとして
上にでかい売り板があるし、これを今日抜くことはできそうにないと判断すれば
売りから入るんだよ

仮に5000円で売って、4900円で買い戻すことができれば
手元には元々あった現物1万株と現金10万円が残ることになるだろ

基本的に保持しておきたい株はそうやることで儲かるんだよ

一年ホールドするとして取引もしないままホールドするなんて
あほらしいぞ

230 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:16

あ－、現金100万円な

231 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:18

もちろん一日での取引な

232 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:19

別に最初に現物を持ってようが持ってなかろうが、
売りができるのは同じ。ポジションがフラットな状態から普通に空売りできる。

233 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:22

まぁ、確かに借りて売ってるわけだから
空売りでも現物を売ってることになるんだが

234 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:28

株もっててそれを売るのは空売りじゃないｼﾞｬﾝ

235 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:29

確かに、それを「売りから入る」という言い方は普通しない。

236 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:35

とりあえず、辞書というだけで馬鹿にされたと思わずに
リンク先を読みに行ったほうがよいのではなかろうか

237 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 20:45

基本的に長期で持つ場合の考え方だからね

ふつうのように
買い→売り、で完結じゃなくて
売り→買い、でホールドっていうやり方だからね

238 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 21:49

上祐史浩のスレはここですか？

239 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 22:03

じゃあ最後の挑戦だ。これでダメなら諦める。　いちいちコピペられて見辛くならないよう　番号をふる。

定義：
　オカルト手法とは　理論の裏付けの無い秘儀の総称。
　理論は普遍性をもつ体系的知識
　秘儀とは外には秘密にする儀式めいたもの

１・ゼロサムゲームでは誰かが利益を得れば誰かが同じだけ損する
２・１より、ゼロサムゲームではゲーム参加者全員と共闘する利益はない
３・ゼロサムげームでは次の手を知られたものが殆どの局面で負ける
４・技法が知られる事は次の手を知られる事に等しい。
５・　３と４より、ゼロサムゲームでは技法は知られてはいけない＝秘儀化するしない
６・テクニカルは主に投機で使われ、ゼロサムゲームを構成する
７・従って、利益を上げるテクニカルは秘儀化されたもののみである
８・結論１、理論の裏付けの出来ないテクニカルはオカルト手法である。

と書いてて、こりゃやっぱりダメだなと半分諦めかけたのだが・・・・やっぱり俺には説明の才能が無いようだ。

240 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 22:12

>>238
ここまでいさぎの悪い姿勢が、どんなに嫌われようが握った現金はなさない事につながって投機に向いてるのかもね。

まあ、金儲けも楽じゃないって事だろうさ

241 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 22:27

>>239
定義から５までは問題ない。というかそこまで詳しく書く必要も無い。
ゼロサムゲームなんてもんはゲーム理論で有名だし、すでにわれわれ皆の共通認識
がすでにきっちりある言葉だからだ。

問題は６から、これは間違い。
投機＝ゼロサムゲーム、であって、その投機手法がテクニカルであろうと、
ファンダメンタルであろうと本質的には自由。ゼロサムゲームを構成するんじゃなくて、
ゼロサムゲームである投機に使われる手法の内ひとつがテクニカル売買である。というのが正しい。
この程度からつまづいているようでは、まったく理解が足りないし、正直はなしにならないね。
７．これも不正確。トレンドフォローなんてテクニカル手法は秘儀ではなく、有名だが、
未だに利益を上げることが可能。これはマーケットのトレンドがあるという効率的でない歪が
少々一般的知識になってもなかなか修正されにくい性格であるという事からだと思われる。
８．つーか自分で自分が何言ってるか整理できてないんじゃないの？問題外。

すでに書いているように、テクニカルってのはマーケットが完全に効率的でない
という歪をチャート等の情報から読み取ってそれを利用する売買手法。
簡単なものから奥が深いもの、十分根拠があるもの、薄いものまでさまざまな分析方法があって、
中にはきちんと合理的に利益が見込める手法が存在する。
それが一般に広まっていな隠された(秘儀)であろうが、それが理論の裏づけが出来ないって
事にはならないし、「オカルト」なんて魑魅魍魎な言葉など、まったく当てはまらない。
テクニカルは万能ではないが、役立つ分析方法であって、だいたいなぜそうなるのかという
存在根拠が大概ある。

242 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 22:32

>>239
君のここでの正しいとるべき姿勢がどういうものかと言うと、
理論の裏付けの出来ない（自分が少なくともそう読んだり聞いたりしたことがある）
のでオカルトだと断定して、それを押し通すように作文するのではなくて、
では、なぜテクニカル分析というの有効なのですか、勉強できるソースがあれば
教えてくださいとかいう質問の姿勢だろう。なぜなら君は何も知らないんだからね。
なんで明らかにその方面に通じる人間がいろいろリンク出したりしてるのに、
それに含まれてる情報を掘り下げたり、そこに出ている書籍を読んだりする前に、
無い知識ベースで理論構築しようとするんだい？

243 ：デフォルトの名無しさん：04/03/19 22:43

ああ、やっぱ定義に問題あるね。
＞理論は普遍性をもつ体系的知識
＞秘儀とは外には秘密にする儀式めいたもの
だが、この秘儀の儀式めいたものって余計だよね。必要ない。
外部、競争相手に情報を公開しないという文脈でしか使わないのに、
儀式なんてまったく関係ないから。これは君が最初に「オカルト」っていう
結論が頭にあるから、無理やり「儀式」なんて本論で使われない余計な要素を
秘密、情報非公開とかいう要素にこじつけている。
情報非公開の理論、体系的知識というのは成り立ち、別のこの２つは相反する必要などないだろ？

244 ：183：04/03/19 23:18

>>183
ｲｲﾖｲｲﾖ

245 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 00:50

ああ言えば上祐．．．．

246 ：183じゃなかった182：04/03/20 01:02

>>182
ｲｲﾖｲｲﾖ

247 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 02:56

物理の実験や何らかの開発のための実験も多くは理論の裏づけが
出来て無いが、それもオカルトだというのかね？

248 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 03:20

>>241-243
同一人物だろ。もう失笑するしかないな・・・。同じ論調を
繰り返し照るだけ・・・。読む気失せる。もうオカルト議論は
いいよ。つまらん。お前もリンク先読めとか本読めばかりで
内容の無い話ばかりだし飽きた。俺はここまでの流れを
読んでもテクニカルはオカルトだと思うが、おまえがオカルトだと
思わないならそれは否定しないよ。
それでいいじゃん。効率的市場仮説もテクニカルもどっちも
まだ仮説で完全に証明されていないんだから。

249 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 03:29

「理論的な裏づけがなければオカルト」ならば、仮説は全部オカルトなのかよ。
実験で効果を確かめただけの新薬なんかも全部オカルトだな。

250 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 03:30

株価の上下を観察して規則性を見つけるのと、自然やら現象やら心理を観察して
規則性を見つけるのはどう違うんだよ。
前者だけがオカルトだという根拠は？

251 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 05:44

>>248
なあ、素朴な疑問なんだが、

・実験したり、物事を観察したら物理法則が発見できました。
・市場の動向を調査したら法則が発見できました。
・人間の心理を調査したら法則が発見できました。
・株価を観察したら法則が発見できました。

4番目だけがオカルトだという根拠は何だよ？
俺にはどれも同じ、立派な学問に見えるが？
ちゃんと実験結果が元になってるし。

幽霊の仕業だとか、変な理由をでっちあげるのが、オカルトという
認識なんだが。

252 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 07:41

>>248
>同じ論調を繰り返し照るだけ
というが、その通りだ。ものわかりも往生際も悪い相手に、そんなに複雑でもない
事実を説明しようとすれば必然的にそうなるからね.まったく仕方が無いことだ。
要するに、どうしてもオカルトっていう言葉をごり押ししたい人間が間違った文章書いてるだけ。
ここで、上のひとも書いてるが、なんでそんなにオカルトってことにしたいんだろう？って
疑問ができる。俺が想像するに、オカルトって言葉には恐怖とか忌み嫌う、みたいな感情が含まれてる
と思う。彼は、すでに明らかなように、あまり相場に知識がない素人だ。
一部の人間が自分の想像を超えるところで、ある知識体系を駆使してお金を稼いでいるという事実を
あまり認めたくもないし、恐れも抱いているのかもしれない。これは、
>>190なんかで、テクニカル、ゼロサムゲームが嫌われる、屍が広がっているなんて表現からも確認
できるだろう。
要するに、自分の感情とかいうものと物事の事実ってのを、しっかり切り分けて論じる事ができない人だ。
そういう感情論であるってのを見極めて論じることができない。だからいくらそれを「うまく表現」しようと、
しょせん、自分の感情の表現にとどまってしまうので、事実論になったときいくらでもつっこまれることになる。

253 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 07:50

>>効率的市場仮説もテクニカルもどっちも
まだ仮説で完全に証明されていないんだから。

こんな事思ってるひとは業界にはまだ若干いるだろうが、間違っているね。
効率的市場仮説が正しくて、テクニカルが（長期にわたって継続的に）有効でなければ、
タートルズなんて存在しなかったし、LTCM（あほみたいにレバレッジかけたので破綻したが、流動性の担保があるレベルでやってれば
ああはならなくて、まだやっていただろう）とかLTCMのようなヘッジファンドはごろごろあるからね。
効率的市場仮説なんてものは、机上の空論で現実のマーケットにはあてはまらない。
昔そうなるはずだって言った馬鹿な学者がいたが、事実の前に完璧に反証されたという読み方が正しい。

254 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 08:00

>>251
＞・株価を観察したら法則が発見できました

市場の動きを研究してるノーベル賞経済学者も大勢いますよ。
行動ファイナンスのDaniel Kahneman　ブラック-ショールズ方程式・・・

ただ、その法則が、マーフィとかピーターの法則なのか、科学的法則なのかが違うという事です。
たとえば、
　・売りたいときには売れない
　・買いたい時には買えないほど高い
　という法則。
でも、周りが納得して公表しても、あなたはその科学的な発見者にはなれない。

そこに昇格するには、論理、理論があり、客観的な評価が必要なんです。

まず、勘違いしてはいけないのは、　真理・真実　と科学的な法則とは違うという事です。
科学は科学として扱える道具のみを使って真理を探究します。
世の中にある全ての真理が科学なのではないのです。

255 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 08:47

なんだかなあ、いつまでも勝者のゲームの時代が続いてると思ってる奴がいる。
現代トレーデングは敗者のゲーム。ミスした奴が負けるのさ。

トレーデングより投資（インベストメント）だよ。

256 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 09:47

自分が予測できないと思ってるからオカルトなんだろ

バカは放置しる

257 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 09:53

行動ファイナンスは「市場の動き」じゃなくて
「投資家の心理状態と行動」の研究

BS式はオプションの最適価格を求める公式で
「市場の動き」そのものは研究していないだが・・・

258 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 10:30

システム作りの上での　こうすベキ集

１、過去のデータ全てで最適化しない
　　過去のデータで最適化しすぎと現実ではまず失敗する。
　　過去のデータパターンは皆が研究しており、同じパターンが出れば次は否定される

２、総資産を考慮する
　　300万を運用するなら、絶対に300万以上が必要にならないようにしなければいけません

３、動かす前にシミュレーション
　　最安値でしか売れない、最高値でしか買えない　出来高の２割しか約定しない
　　という条件を入れるとよいでしょう。　それでも利益が出るなら本物です

４、途中で人間の手を入れない。
　　なぜシステムトレードが成功するのかというと、人間らしさを排除出来るからです。
　　人は欲望と恐怖の奴隷です。あなたと同じ欲望と恐怖を皆も持つのです。　
　　だから読まれ、だから負けるのです。

259 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 12:17

システムとは株価の予測で利益を上げるのではなく、
株価が外れても利益を上げるためのもの。
株価の上下を予測しても利益は上がらない、
株価が何日後、何円になる確率が何％まで予測する

260 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 14:56

なるほど！

261 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 16:28

予測するシステムでなく、あなたの決断をすばやくしてくれるシステムを
まず作りましょう。次は定型拾いかな。

１．stop崩れの１ティック拾いロボ
２．大証東証価格差拾いロボ
３．ETFと先物価格差拾いロボ

262 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 18:58

いかに察知できるかですか！

263 ：㈱：04/03/20 19:08

>>6
とりあえず日本語勉強してからほざけ（ｗ

予測という言葉の意味わかっているのか？この世で予測ができないものなど
ない。当たるか当たらないかは別だ馬鹿が　ガキが偉そうにポートフォリオだ
のインサイダーだの知ったことばを使いたがるのやめてくれないか？（ｗ

264 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 20:24

>>254
>・売りたいときには売れない
>　・買いたい時には買えないほど高い
>　という法則。
>でも、周りが納得して公表しても、あなたはその科学的な発見者にはなれない。

まあ、この法則では周りは納得しないんじゃないかと思うが。
もしも周りが皆納得するなら、この法則はオカルトではないと思うぞ。
ただ、当たり前の論理だというだけ。母親が死んだら普通は悲しい
という法則も同様にオカルトじゃない。
科学的かどうかはおいておいて、少なくともオカルトではないな。

で、それはおいておいて、テクニカルが科学的じゃないとする根拠は何なんだ？
結局何も説明してないだろ。
なんでテクニカルが客観的じゃないといえる？
株価は紛れもなく客観的データだし、それを統計的に見てると思われるが、
これのどこに問題があるんだ？

265 ：デフォルトの名無しさん：04/03/20 21:33

http://swingwaver.com/fight/2003/118.php
常に勝ち続けるシステムを作るためには、
システムのロジックのコアの部分にテクニカル指数など絶対に使ってはいけない

266 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 01:01

「教科書レベルの」テクニカル指標を使ったシステムがいけないと書いてあるだけだね。

267 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 05:57

俺はNNとGA使ってるけどね

268 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 08:50

それこそ簡単にカーブフィットして長期運用に耐えないだろうな

269 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 09:15

テクニカルは客観だが普遍性がない
儲かるテクニカル（システム）を作る理論なら普遍だろうけどね。
ノーベル賞貰った人がこれ頑張って、結局・・・

270 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 10:01

http://www.pylonsoft.com/index.html

これって、ＶＢ？でつくってるのかなぁ。

271 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 10:10

何で作ろうが、あんまり性能に関係ないでしょ。

272 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 10:14

πの株価予測プログラム（的中率100%）はBASICで書かれてるよ。

273 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 10:15

fchartはDelphiかBCBみたいだね

274 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 10:24

>>270
左上のマークはDelphi ver5のデフォルトアイコンだと思われ
ttp://www.pylonsoft.com/product/tour/image/tour1-4.gif

275 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 10:34

みなさんあがとう。Delphiですか。

仮にこういったソフトをＶＢでつくったとしたら、実行速度って問題にならないんですかね。
（最近のマシンの進化がすごいから）

276 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 10:50

実行速度は問題にならないだろうけど、画面描画とロジックが主な部分になるんで
VBしか出来ない人集めて作らせるのはお勧め出来ないね。

ただ、ユーザーにシステムを作らせるなら VBスクリプトが組み込み易いメリットはあるかもね。
といいつつ、他のツールでも別に一度作れば済んじゃう部分だから、全体量にしたらたいした量じゃないし

277 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 11:04

やるとしたら、Ｃ＋＋かな？
Pascalを使う環境は現在ではほとんどないからね。

278 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 11:58

C#だろ普通に。

279 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 12:50

はは、この板らしい展開だね。
fchartはスクリプトにもpascalもどきを採用してるみたい

280 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 13:37

Ｃ++ならvarモデルのモジュールを担当してもええよ。

281 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 16:25

javaのほうが作り足しがしやすいと思ってるのは俺だけかね？
javadocみたいなツール(もしくはベースにしたツールが)もいっぱいあるワケだし。

282 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 16:52

自分の道具作りなら何でもいんじゃない？　売り物ならC++・・ってあんまり数は出ないからDelphiだな。

ロボット型のデータ自動収集エンジンと、マクロで自由にシステムが表現出来るツールがあれば５万くらいなら出すんだが

283 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 18:30

このスレタイは二重に間違ってるな。

・相場と言って株しか思い浮かばない所が素人。

・相場を予測することと相場で儲けることは全く別次元のことであることを
知らない所が素人。

284 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 18:42

>>282
だから先物板のシステムスレ見たらどうかな？このすれにリンクはってあるから。
両方あるよ。
>>283
そのとおり。

285 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 18:46

ていうかこういうのって情報交換したら意味ないんじゃないのか。
こっそり作ってこっそり売り買いのタイミングを予測しいともうからねぇだろ。

286 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 20:56

システムは自分で作るのが基本
システムを動かす基盤は共同でも勝って来てもいいでしょう。

287 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 21:42

チーム作ってその内輪でやる手もあるが・・・
誰かが抜け駆けしそうだなｗ

288 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 22:18

>>285
そうでもないよ。いろんな人間いるから。
というか難しいことなんか理解したくもないって人間のほうが世の中には多い。

おれの知合いみても、たぶん一生ネットしないって奴いたりする。
３０代でも。理由を聞いたら、パソコンが嫌いなんだと。

そういった人たちより有利になるのは間違いないかも。
俺の両親だってたぶん一生ネットしない。でも株は２０、３０代の人より多く持ってるから
市場に与える影響は大きいよ。

289 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 22:27

＞自分の道具作りなら何でもいんじゃない？　売り物ならC++・・ってあんまり数は出ないからDelphiだな。

うん、そうだね。
でもいいものができたら売ってみたい・・・となるかもと思うとC++？

290 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 23:00

だからあほやっちゅうねん

んなもん売ってみんなが使って同じように売買しだしたら
あたるもんも当たらんくなるし、相場が乱高下するちゅうんじゃ

291 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 23:06

いや煽りじゃなくても、君たちいい加減商業ベースでも、個人ベースでも
C++、Java、Delphiが全盛という考えは改めた方がいいよ。
トレードの世界は特にWindowsがデファクトスタンダードだし、
最近のトレードクライントではそろそろC#/NETへの世代交代が見られる。
>>130のやつもNETベースだし、データの扱いやら時系列の処理やら
ライブラリだけじゃなくて広い意味でNETって全部パッケージで用意されてる
って感じだからね。さらっと書けてしまうんだよ。

292 ：デフォルトの名無しさん：04/03/21 23:12

>>290
まあ、特にアメリカのマーケットでは、「プログラムトレーディング」が
ポピュラーになってから10年以上。
すでにそうなっているわけだが。

293 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 05:18

そんなことより明日の株価を予想して見せろよキサマラ

294 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 05:32

完全な必勝法があるなら黙って一人で実行する。
不完全でいいかげんな方法しかなければ一般人から金を搾り取る。
株価ソフトや占い師や競馬予想師のように。

295 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 07:25

もともとそうでしょ。　儲かるなら手法は絶対に出さない。　それはシステムトレーダなら当然の前提。
そしてシステムトレーダーがやってるのはゼロサムゲーム。システム同士が利益を食い合う。
結果、良いシステムを作った方が勝て時代はとっくに終わってしまった。
欠点を持った方が負けるゲームとなったのだ。　敗者のゲームの所以だ。

今の時代に、自分でシステムを作って乗り出そうなんてやれば、まともなシステム程、小さな欠点で負ける。
もっとも、職業トレーダ達が手を出せない小さな市場でやれば別だろう
あるいは、職業トレーダ達が鼻で笑うようなシステムなら、市場が拡大局面のみ利益を拾える事もあるだろう。
だからまあ、ガンバレ。　

296 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 08:05

ゼロサムどころか、手数料考えたら期待収益はマイナス
生き残るのは至難の業
でも勝ってるやつは勝ってんだよな

297 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 08:20

予測はとても大事だ。　ただ予測だけでは勝てない。

たとえばあなたのプログラムが、値動きの激しい株Aのオプションのコールに
株価から計算して小さなアンバランスを見つけたとする。
コール30円　理論値31円　実効ギアリング5
プット10円　理論値10円　実効ギアリング-9
わずか３％の差だ。
さてこの差からどうやって利益を出すか。単純に考えると
・コールを１００万買う ->値下がりを待って売る
これでも問題はないように思える。何１０回も試行すれば平均的には３万円の利益が出る？
実際には、この3％の差はAの株価にしてほんの0.6%の差にすぎない。
株価の値動きに隠れてしまうだろう。

・コールを65万、プットを35万買い
株価が 1% 上がるとコールは5%上がりプットは9%下がる
この組み合わせなら、株価が明日どう変わろうと株価の差による損益は殆どない。
しかしコールは3%の理論差を解消するだろう。
あたなの予想したアンバランスが正しければ、
2万円の利益が株価が上がっても下がっても出る。

298 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 08:50

まちがえた。
×・コールを１００万買う ->値下がりを待って売る
○・コールを１００万買う ->値上がりを待って売る

適当に作ったから、他にも間違いはあるだろうけど、適当に文意を解釈してくれ。
基本は、株価の予測。
そこから色んな手段を使って　その予測が利益になるよう
その予測以外の変動項目がニュートラルになるようにする。
そうすれば1回の取引で、その予測が正しい場合に、正しい割合に応じて利益が出る。

299 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 14:30

理論で頭でっかちになってるとこういうことになる。
国内のオプションは魅力的な取引ができる流動性と
証拠金制度を兼ね備えたものがない。

300 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 14:35

誰が国内の話をしてるの？

301 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 17:49

東証の現物でいいよ。企業名とか馴染みあるし。
システム組むときもYahooとか使えていいじゃん。

302 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 17:51

東証の現物か・・・余程の金持ちじゃないとヘッジは難しいね。

303 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 21:46

予測が当たればヘッジしなくてもおｋ！

304 ：デフォルトの名無しさん：04/03/22 21:57

で、予想が何回外れたら退場ですか？

305 ：デフォルトの名無しさん：04/03/23 12:52

新聞の見出しの大きさで株価を予測するシステム
きぼんぬ。

306 ：デフォルトの名無しさん：04/03/23 15:02

２CHの書き込みから予想した方が楽じゃないのか？

307 ：デフォルトの名無しさん：04/03/23 15:13

2chで嘘情報流して株価操作。これが通のやり方。

308 ：デフォルトの名無しさん：04/03/23 15:35

2chは興奮した人間が何度も書き込むからあまり意味ない。

309 ：デフォルトの名無しさん：04/04/07 12:05

age

310 ：デフォルトの名無しさん：04/04/07 20:56

無理に1回で勝とうとするからダメなんだよ。
普通に好きな企業に分散投資すりゃ、長期的には利益が出る。

１プレイごとにコインの目を予測して当たったら１歩進めるゲームをA,B２人がしてるとする。
互いに相手は見えない。
１５プレイ目の位置で勝敗が決まる。
５プレイ目にキミは負けていると教えてくれた。
貴方が自分の勝敗を賭けるとしたら、オッズ何倍なら勝負すべきか？

教訓としては、あなたはすぐに投資を始めるべきだ。

311 ：toppo：04/04/14 12:47

こんにちは。
初めて証券口座を開きました。
プロのとレーダーの人は、あたると思います。
ド素人意見ですが、企業が頑張っていて、それを発見し、
上昇予測している人がいるからこそ、さらに株価が上がる気がします。
予測する人がいなかったら、インターネットの無い時代に、儲ける人はほとんど企業の知り合いか、
身内だけだったのでは。と思います。
トレーダーの皆さん。頑張ってください。

312 ：デフォルトの名無しさん：04/04/14 13:57

株の場合はコインゲームみたいに勝ちと負けしか
ないわけじゃないからなー。今日はマイナスでも
明日はプラスの場合もあるしなー。分散投資は
大数の法則が出発点にあって、長期的にというのは
「無限に大きい」という意味だから、資金が少ないと
不利だと思うんだけどなあ。

313 ：デフォルトの名無しさん：04/04/15 14:18

フリーの株価予想プログラムってのを適当に作って、素人トレーダーに配布しまくり、
十分普及したところで、なんかのタイミングで「この株を買うべき、売るべき」ってまったく
ランダムに生成した予測も幾つか出力するようにする。
当然自分は、それと逆の売買をする…
予測って言っておけば、法に触れないと思うんだけど、駄目か？

314 ：デフォルトの名無しさん：04/04/15 15:32

ダメじゃないだろうけど　どうして反対の売り買いをするの？

315 ：デフォルトの名無しさん：04/04/15 20:24

>314
偽って配布した罪滅ぼしに財産消滅させるんでしょう。

316 ：最凶VB厨房：04/04/15 20:26

>>313
発想が糞杉

317 ：デフォルトの名無しさん：04/04/15 22:44

>>313
君がロスチャイルドのような資金量の裏づけがあったらね

318 ：デフォルトの名無しさん：04/04/15 23:03

株予想？遺伝子的処理が役立つんじゃないか？
１．ランダムにまく。
２．しばらく様子をみる。
３．その中からいい物をいくつか選んで、残りは淘汰。
４．淘汰した分をランダムにまく。２．へ

を繰り返せばいい感じになるんじゃね？だめ？

319 ：デフォルトの名無しさん：04/04/16 00:32

手持ちではバックトラックでほぼ確実に儲けられるシステムできてるけど
予測するプログラムじゃねぇなぁ

予測すると考えてる限り勝てないんじゃないかい
どう売り買いすれば儲かるかを計算すべきだわば

320 ：デフォルトの名無しさん：04/04/16 14:18

予測プログラムスレなんですが。

321 ：デフォルトの名無しさん：04/04/17 09:47

予測なんてしなくても儲かってるよ

322 ：デフォルトの名無しさん：04/04/17 12:11

>>318
人工知能に過学習という問題があるけど、それと同じ問題が発生しやすくて、
どのレベルなら使えるのか判断しにくいのが欠点。
作ったばかりの時、うぉーすげーぜとか思ってると、
その相場データ以外では全く使い物にならないクズ化のケースは多い。
どちらかっつーと自分で使うよりも、売り物にするのがいいかも、取れそうで取れないから騙すのには向いている。

323 ：デフォルトの名無しさん：04/04/17 18:03

まあ人間も過学習というか、思考打ち切りというか、単純思考というかがあるから
それがある事を前提に予測すれば・・・といっても　そういうの既にやってるからなあ

324 ：デフォルトの名無しさん：04/04/19 02:06

ナンバーズとかロト6とかの予想プログラムのスレってないの？

325 ：デフォルトの名無しさん：04/04/19 02:38

>>318
それってあのＬＴＣＭがとっくにやってる。
そうして取り出したなかから、とくに優秀な数万人の
仮想プレーヤーをスパコン上で何ヶ月も競わせて、
その特性を例のノーベル賞受賞の２人の経済学者が
スプレッドの乖離パターンを解析しまくった。
で、最後があのザマだ。

326 ：デフォルトの名無しさん：04/04/19 22:33

>>325
LTCMってそんな事やってたんだ・・・
仮想プレーヤーを競わせてそれを観察というのは面白そうだね、今度試してみよう。
仮想プレーヤーのモデルってどんなの使っているか知ってたらおせーて。
ところで、LTCMが吹っ飛んだのは、システムの問題というより狙われてんのにそのまま継続したのが原因だと思うんだけど
あれは、引き時知らずって気がした。

327 ：最凶VB厨房：04/04/20 00:33

いろいろ言われてるようだが、
俺はリスク管理が甘すぎたのが原因としか思えん。
だから仮に>>318がまともなリスク管理をするならば
LTCMのように破綻することはないし、
逆に、成功する可能性だって十二分にあるだろう。

328 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 12:14

神々の崩壊：世界を揺るがすヘッジファンド危機
LTMCの記事
ttp://tanakanews.com/981013LTCM.htm

329 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 12:39

LTCMがやろうとしてたのは徹底的な裁定取引だと聞いていた。
同じ商品なら同じ値段になる筈、とにかく"差"をみつけて　そいつを解消してやれば儲かるという方法。

つまづきの原因は、儲かったもんだから投資家から預かった金を返却してしまった事。
レバレッジを利かせすぎてしまった。

330 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 12:42

>>328
面白い。
こんなことがあったのか。

俺も3年ぐらい前に過去10年のデータでバックテストしまくりで
利益が得られるプログラムを書いていた。過去9年でパラメータ調整して
過去1年で実行して、最大の利益を得られるパラメータは？とか。
実際にやった場合は自分の判断が入って損切りできずに失敗したけど。

331 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 13:39

諸行無常ってとこだな
いくら良いシステムを持っていても、これではダメだ。

332 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 15:42

当時のロシアの発行した国債は最大年利４０％もあるものだった。
それだけリスキーだったという事だ。

でLTCMを含め、このゲームの参加者は、もちろんそのリスクに対するリスクヘッジを取った。
A銀行に国債を買わせて B銀行からルーブル・ドル為替先物を買った。
これで国債で損をしても為替先物で取り返せる筈だった。

ところが、ロシアはデフォルトと同時にルーブルを切り上げ、さらに為替取引きを停止させた。
つまり、ゲームのルールを替えてしまったんだ。

LTCMはロシアでのゲームの損失はそう大きくなかった。
その後、このロシアのゲームで損失の出た多くの他の投資家がポジションを縮小しなければ
ならなくなった為に悲劇が起きた。

市場は流動性を失い硬直化してしまったのだ。

LTCMの持っていたシステムは当然流動性を前提にして組まれていた。
右から左に動かせば利益の出る裁定取引の筈が突然硬直したわけだ。

333 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 15:58

当時多くの資家がポジションを縮小しなければならくなったのは　VaRのせいという説もある。

ノーベル賞学者の発明したオプション理論ではボラティリティだけが市場が決める要因だ。
VaRを使えばリスクが管理出来る。　安全に投資が出来るというわけだ。

どの投資会社も銀行もVaRを使った。
結果ロシアのデフォルトでボラティリティが押し上げられると、ボラティリティの大きいポジションを縮小
しなければならなくなった。
その結果、さらにボラティリティは押し上げられ、ボラティリティの小さい国債以外は流動性を失ってしまったという説だ。

自らの発明が、自らの首をしめる結果になったように見えるな。

334 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 16:35

ごたくはいいからはよGAのフレームワーク作れ。

335 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 18:16

GAとかレベルの手法より、何で裁定するかのレベルの方がより問題だろう

336 ：デフォルトの名無しさん：04/04/20 22:22

GAなんぞ猿でもできるがな、GAの対象をどうするかが問題なんじゃ

337 ：デフォルトの名無しさん：04/04/21 10:54

株価を予測するというより　株だけで勝負するなら株だけの売り買いをどう裁定取引に持ってゆくかだね。

その銘柄の予測が外れても損しないように持ってゆく。

ただし予測が外れるリスクを回避するにはお金が必要だ。
それは利益を小さくしてしまう。
でも、リスクを回避した分レバレッジを利かせればいい。

338 ：デフォルトの名無しさん：04/04/21 20:43

レバッジが大きければリスクも大きいんじゃないのか？
そんなにうまくいくのか？

339 ：デフォルトの名無しさん：04/04/21 22:35

ＧＡってなに

340 ：デフォルトの名無しさん：04/04/21 22:57

今日は仕手にやられたぞ。
昨日買って増えて、今日昨日の分吹き飛んだｗ
プラマイ０だから、手数料返せ。

総株数が少ない株には要注意ってのはプログラムに入れておいてくれ。

341 ：デフォルトの名無しさん：04/04/23 19:33

GAってマジでわかんない。ファイナンス理論入門っていう本買ったんだけどそこにも乗ってないぞ

342 ：デフォルトの名無しさん：04/04/23 19:45

GAは>>318みたいな手法の事で　アルゴリズム名前の事だよ。

今日は三菱自で諸行無常を味わわせ頂きました。日経140円高が嘘のよう

343 ：デフォルトの名無しさん：04/04/23 22:49

>>341
（G）頑張りましょう（A）明日は、
という成功の見込みも何もないけど、期待だけしてみるアルゴリズムでつ

344 ：デフォルトの名無しさん：04/04/25 09:18

各パラメータを遺伝子に見立てて、生存競争させることで適応度をるあるのるろり

345 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 01:48

俺的には、このスレ自体がゲーム論的に興味深いな。

最適な行動を取る投資家ならば、このスレに真実を書き込むことはない。
それを読んだ他の投資家の損失を最大化し、己の利得を最大にするような
虚構を書き込むだろう。

最適な行動を取れない投資家、あるいは素人の場合、真実を真実と見抜き、
それをここに書き込むことができる確率は、かなり低いだろう。

以上のことから、このスレに真実が書き込まれることは、ほとんど無い
だろうことが導かれる。もちろん、このレス自身も含めてな。

346 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 04:35

>>345
(　´∀｀)ｱﾊﾊﾊﾊ
お前、プログラマってもんが全然みえてねー。
いままで、どうしてただでその辺に技術がすっころがってんのか
一度でも考えた事ねーのか？
大抵の事は検索すればどうして調べる事ができてしまうのか？
また、なぜ、ここで出ているほとんどの理論がすでに
一般化されているのか？

347 ：345：04/05/03 08:53

>>346
お前のそのレスは、前者かな？後者かな？

348 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 09:05

他人をいつも裏切るのは、囚人のジレンマ問題だと最弱な手ってことを知らんのか？

349 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 09:41

>>345
よくあるぼやけた論理だな。今までまじめに投資とか投機とか考えたことないだろ？

そんなもん嘘書き込もうが真実を書き込もうがたいした影響はない。
ゲームってのはある程度以上に複雑になると、解説書が出ようが、まねを
することが難しかったり、他にもいろんな要素があるからな。

一番大切な戦法の詳細ってのは皆伏せるのはその通りだが、一般論なら
いくらでもできる。

350 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 10:38

俺的には、345のレスの叩かれようが
適者生存自然選択の論理が働いて興味深いな。

351 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 11:45

まぁ株価予測は普通にムリだな
株価はランダムウォークでソレを土台にした理論しか理論とはいえない

352 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 11:56

過去１年分と当日４時間のデータで、2分先までならほぼ確実に予測できるぞ。

353 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 12:51

株価の正確な予測など無理に決まっているが
バックテストやって勝率８０％超で破産確率１％未満のシステムとかを作るのは
不可能ではないし、そういうシステムで実際かなりの収益をあげているんだけどなあ。
このシステムが未来永劫使えるなんて思っちゃいないが数年程度のレンジでみれば
機能する確率はかなり高いんじゃないかな。

354 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 20:43

問題はレンジ設定がやたら難しくね？
たとえば、ランダムウオークに対して移動平均なんぞ掛けたりしようものなら取れるサイクルが簡単に登場するじゃん。
でもそれは、計算式の構造上乱数の上下タイミングを抜き出しているのではなくて、移動平均の台そのものになってたりして
バックテストやって勝率８０％超が登場しても、将来に適用すると即死するし・・・
んで、相場はランダムウオークじゃないからやり方はあるんだけれど、出来上がったパラメータが見かけなのか本物なのか判別がやたらムズい。
割合使えるって言われているタートルでも同様の問題がクリアーにならんので悩んどる。

355 ：デフォルトの名無しさん：04/05/03 20:58

つうかよ、証券自己の日計りプログラム取引でやられてる計算なんざ
そのへんの教科書に載ってる訳だが、古くは大和銀行と野村證券の始祖
野村徳七から現代の乃村徳七ことジョージ・ソロスに至るまで、
ああいう巨万の富を得る山師ってのはカオス理論的な投資をしてるんだよな。

356 ：デフォルトの名無しさん：04/05/04 01:46

今ポートフォリオの計算の勉強しとるんやけど、
２銘柄以外の最大期待効用の計算の仕方しっている香具師おったらおせーて
今持っている本には２銘柄版しか書いてない・・・・

357 ：デフォルトの名無しさん：04/05/04 08:29

確率的に儲かる率が高けりゃええだけならオプションでも売っとけとｗ

358 ：デフォルトの名無しさん：04/05/04 14:05

このスレッドにはarimaモデルとか語れる人いる？

359 ：デフォルトの名無しさん：04/05/04 21:47

>>358
線型予測です
以上。

360 ：デフォルトの名無しさん：04/05/04 22:22

>>359
浅知恵で発言ははずかすぃ。
非線形も可能です。

361 ：デフォルトの名無しさん：04/05/04 22:45

おいおい、只の時系列重回帰分析に何期待してんだよ

362 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 00:02

>>361
そういう真実を言って相手の心情を傷つけるのはいかがかと。

363 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 10:56

ARIMA以上の確立した予測手法があるのか？

そもそも株価の予測なんて無理だけど。

364 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 11:47

なにをもって確立しているとするか良く分からないけど、
これが理解できれば拡張してオリジナル作るのなんて簡単ちゃう？

365 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 15:07

ARIMAモデルを拡張orカスタマイズするのが一番現実的ではあると思う。
移動平均で喜んでいるトレイダーには１００年かかっても理解するのは無理。

ってか、ランダムウォークもARIMAに含まれているが、株価の予測は無理。

366 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 18:03

移動平均線や出来高、或いはＲＳＩやＲＣＩなどを変数として使って
買いシグナルか、売りシグナルかを出すことは可能だ

367 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 20:40

株は予測して儲けるもんじゃなくて売買テクニックで儲けるものだろ

まずは自分で儲けられるようになってから考えろよ

368 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 21:18

ARIMAモデルをカスタマイズできるぐらいの知識があったら
こんなスレッドでくだらない妄想に付き合ってる暇ないだろ。

当たらない予測屋としてそれなりの生活できてるはず。

369 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 23:46

>>365
ARIMAモデルなんて、そんなご大層なものじゃねぇだろ
前日数日の上下幅の相関関係から数日先予測するだけジャン
むしろ行き着くところまで行き着けば移動平均の方がはるかに深と思うがね

てか、ARIMAのMAの部分みて何か感じ取れなかったか？
取れないんだろうな・・・・

370 ：デフォルトの名無しさん：04/05/05 23:58

とどのつまりARIMAは輝太郎のうねり鳥りのメカ化なんだな
ただし、上げ相場での周期の短期間化等には未対応
本気でやったら、感ピュータ相場士には負けるだろうね

371 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 20:36

>>365
ARIMAモデルの教科書の最初の２０ページ読みましたって感じだな。
確実な未来なんかも変数に久美子みゃいい。

それにしても移動平均って・・・・（わら

372 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 21:01

366が核心をついている。
移動平均でもなんでもARIMAの説明変数にしてしまえ。

373 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 21:32

ARIMA専用の教科書なんてあるのか、随分限定的な教科書だな(w

374 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 21:33

ARIMA専用の教科書なんてあるのか、随分限定的な教科書だな(w

375 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 21:40

>>374
興奮するな。
無知はもうわかったから。もちつけ。

そんなあなたには、ほるとうぃんたー。

376 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 21:46

>>374
興奮するな。
無知はもうわかったから。もちつけ。

そんなあなたには、ほるとうぃんたー

377 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 22:05

このスレの住人はプログラミング技術はあっても相場の技術は低いね。

相場の技術はそれほど難しいものではないからすぐに身に付く。
しかしプログラミング技術は少なくとも一般人にはかなり難度が高い。

そういうわけでここの住人は将来儲ける潜在的能力は備えているが、
プログラミング技術ばかり先行して的外れな議論になってる。
まずは相場の技術を磨け。
そうすればプログラミング技術との複合効果でかなり大儲けできるだろう。

378 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 22:30

みんな株板の住人じゃないのか？
漏れは支店長とか教えて☆ジェネラルとかいうコテのいた
株板発足時から株板にいた。
ここ数年は株板を覗いてないけどさ。
そういや鰻山師なんてコテはプログラムで食ってたよな。

379 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 22:48

>>377
プログラムの技術ではなく分析の技術があるの。
ま、プログラムの技術もあるけどね。

380 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 22:49

相場はしらね。ってか株価予測がデータ分析だけでできるとは思ってね。

381 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 22:52

自称トレーダ実態ヒッキーがなんで偉そうにしゃしゃり出て来るの？
株屋は株板に(･∀･)ｶﾍﾚ!!

382 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 22:58

データもさ、QUICKとかから普通に手に入るのは
データの質が悪いんだよね。
ポートフォーリオの銘柄だけの加重平均／日を
集めるだけでもなかなかメンドイ。

383 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 23:01

スレタイでもある株価予測プログラムを作ろうと
まずプログラミングの勉強から始めてるオサーンです。
でいきなりつまずいてるわけですが、yahooの時系列データを
自動的に拾ってくるのってどういう風にすればいいんだすか？

384 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 23:15

>>356 変数を一個増やして、三次元で期待値求めるだけだろ。
　　　そんな疑問をもたずに済むように、株を二種類しか買わない、という手もあるなｗ　　　

385 ：デフォルトの名無しさん：04/05/06 23:40

Holt-winters法ってどうよ？

386 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 00:13

>>383
Javaを使うならhttpプロトコルだけでなく
httpsプロトコル（証券会社ネットトレードなどで使用）、
cookies(Yahoo VIPなどで使用)、
form設定(formに値を入れてSubmitボタンを押す)などが、
HttpUnitで全てまかなえます。

もっともyahoo時系列データ取得は
form設定内容送信をgetで行なっているので
form設定するより直接urlを作成するほうが簡単です。
その場合でもHttpUnitを使えば
送られてきた株価データが配列に入るので便利です。

HttpUnit公式(英語)
http://www.httpunit.org/
HttpUnit和訳
http://objectclub.esm.co.jp:8080/xp/29

387 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 00:22

>383
自動的に拾うねぇ。
エクセルのマクロ使って集めたら？簡単だよ。

388 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 00:36

>>387
サンクス。
じゃあ、とりあえずエクセルのマクロを勉強してきます。

389 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 08:04

>>386
読んでみたが、HttpUnitってXPにつかうTestingUnitじゃないの
なんか使い方がちがうような

390 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 09:17

おもれぇ～！！！

HttpUnitで作成した非テスト用処理プログラムは、
どのUnitテストでテストするの？！

391 ：386：04/05/07 12:21

>>389
「自動的にWebサイトをテストする」も目的に挙げているのでHttp「Unit」を名乗り
JUnitとの組み合わせに便利なクラスが定義されています。
しかし「WebサイトをリリースしたAPの一部として使用する」も目的に挙げられており
>>386のような使い方も最初から想定されています。

>>390
HttpUnitで作成した非テスト用処理プログラムは
WebサイトをリリースしたAPの一部として使用しているとはいえ
クライアントアプリケーションです。
個人レベルの開発ならUnitTest時の通信相手に本物のサイトを使い
JUnitだけでテストするのが現実的な線かと思います。

ご存知の方もいると思いますが先物板でも
株価データ自動取得の話題で盛り上がっています。
私も276で書き込んでいます。
職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。

システムトレード研究所 Division4
http://money2.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/254-

392 ：386：04/05/07 12:58

>JUnitだけでテストするのが現実的な線かと思います。
説明が不十分なので補足します。
表示内容が変化するウェブページからデータを取り出す
アプリケーションのUnitTestに使う比較データは
もちろんTestClassでHttpUnitを使って取得します。

393 ：　：04/05/07 14:28

すれ違い&初心者の質問で悪いんだけど
インターフェイスの部分はC#でかいて取得部分はjavaで、とかって
出来るんですかね?

394 ：　：04/05/07 15:05

>>393
起動とか確認とか面倒だけど特に問題なくできると思うよ。

395 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 15:48

マケスピのエクセルシート、これってどうよ？
http://nikkei.hi-ho.ne.jp/dlj/rs01.html

最大300銘柄、10000項目（数式）までリアルタイム表示できる
みたいだけど、エクセルだと時間がかからないか？同じような
ことはJavaとかC#でやったほうが速いの？教えてエロイ人

396 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 16:50

>>394
そうですか、どうもありが㌧
はやく自作したいなあ(　´∀｀)

397 ：デフォルトの名無しさん：04/05/07 22:48

>>391
まあ餅は餅屋というか。あそこの人たちは原資持ってるんだから将来の利益に対するある程度の投資として
マに発注するという発想が出るのは自然だね。

しかし、バックウォードでアルゴリズムを鍛えてフォワードに持っていってテスト以下略という
工程を繰り返していってもさ、多分それは自分のオリジナルであってもオリジナルではなく、
過去に誰かが試し、そして恐らくは失敗した物なんだろうと考えるとなんか虚しくなってくるね。
俺の場合は株ではなくひとまず為替から入ってるけど、ある程度いけるかな？という結果
(1分後の的中率70%ぐらい)が出ても、バーチャルで投入してみると即死しちゃうし。俺って頭
悪いのかなとか色々考えてしまう。特に、勘や経験(学習)を組み込んだアルゴリズムがボロ負け
した時なんかはショックが結構でかい。
『なんで、これだけリソースをつぎ込んだお前がダメなのよ』ってな感じでしばらく鬱入るな。
ウン万も居るトレードの勝ち組と何が違うんだよお前はぁ　とまあ電波ぶっ飛ばしたくなるぐらい
悩む。書いてるうちに糸口が見えたのでまた試してみるけど。

398 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 06:14

なんだかんだいってデータの取り込み程度で
盛り上がるのかヨ。そんなもんサックリ作った
上で予測アルゴリズムの話してるのかと思ってたのに。

399 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 08:11

>>398
アルゴリズムつっても、誰かが書き込んだHolt-wintersですら
フリーソフトになって出回ってるからな。
つうか、お前のサックリ作ったソフトやらはどうなのよ？
それを提示してからそういう事は言ってくれないと説得力がない罠。

400 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 09:54

>>398
俺もそう思った。実装なんて簡単なんだから
予測アルゴリズムをまず煮詰めるべき。

でも、どうやらこのスレッドの住人には
ARIMAは当然の事、Holt-wintersさえも語れないとみた。

数人は語れるようだが色々な意味で語る気がなさそう。

401 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 10:45

あんまり良くわかってないんだが、

自己相関やNNは、結局合致すればするほどカーブフィットになるんじゃないかなーと思ってます。
季節変動くらい堅いものなら、トレンド予測くらいには入れても良いと思うが、
もともと細部をバッサリ切り落とした『トレンド予測』に細かい味をつけて良くなるものなのか疑問。

一応ひととおり勉強してから作ろうと思ってますが、いまのところこんな感想。

自作する醍醐味なので、レガシー(?)な指標以外の数値計算とか入れたいのはやまやま。

402 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 10:57

>>397
やればやるほど自信を失う分野ってこった

403 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:15

どこをどうやっても未来の出来事は予想できないよ
発想変えないと株じゃ勝てない

404 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:27

> データの取り込み程度
このへんはフリー(GPL)のProtraで十分。あとは論理をいかに詰めるかだけ

405 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:27

>>391
＞職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。

あらら、この板は、アマチュア板だと思われてるようですね。

あなた方のお雇いになる職業プログラマというのは、
どのような経歴と専門能力を持つ方なのでしょう？
なかなか興味深い所ですね。

数理物理のドクター崩れに、自動トレーディング・システム作らせるっつうの、以前流行ってましたね。
今もそーなんですか？

406 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:28

お前馬鹿だろ。

407 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:34

>>406
朝からずいぶん恨み節たっぷりですね。
なんか個人的に嫌な事でもあったの？

同級生や同期に、海外でそんな類の事やってる奴がいるから、聞いてみただけ～。

408 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:40

> ＞職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。
>
> あらら、この板は、アマチュア板だと思われてるようですね。
この結論が出る頭は馬鹿だろうとしか思えない。あっちの人達が自分の出来ないことを外注しようと
しているという話から、どうやったらこの板がアマ板と思われてるなんて結論が出る？

409 ：今朝の漁獲：アフォ一匹：04/05/08 11:42

391 名前： 386 [sage] 投稿日： 04/05/07 12:21
　　(ばっさり略)

　　ご存知の方もいると思いますが先物板でも
　　株価データ自動取得の話題で盛り上がっています。
　　私も276で書き込んでいます。
　　職業プログラマに頼むという発想が出るところがム板と違いますね。

　　システムトレード研究所 Division4
　　http://money2.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/254-

410 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:47

反論出来なかったらコピペして何か言ったつもりになって終了？詰まらない奴だな。

411 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:48

コピペに反論出来なかったら一行レスで煽って何か言ったつもりになって終了？詰まらない奴だな

412 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 11:58

>411
>409で何か指摘したつもりになってるんだろうが何も指摘できて無いことを指摘したまでだ。
長々と指摘してもらわないと分からないほどの馬鹿か？

よって
> コピペに反論出来なかったら一行レスで煽って何か言ったつもりになって終了？詰まらない奴だな
これは根底から間違ってる。論になってないものにどうやって反論しろって言うんだよ（藁

413 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 12:18

>>399
自分でサックリ作ったのはあるけど・・・。
Tcl/TkとSQLiteで作った500行程度のやつ。
1時間で作り終わったけど、Tclが嫌いな人も
いるし、DBに他のを使いたい人もいるので・・・。

>>404
ProtraはUnixで動かないので却下・・・。

414 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 12:38

>>412
　>>391と>>405の会話に勝手に口はさんで喧嘩してくるとは、
　よっぽど寂しい人生をお送りのようですね。

　>>391
　投資家向けソフトウェア開発の実態について、
　いろいろお話を伺えますと幸いです。

　>>405
　朝から変なのに絡まれてて大変ですね。
　煽りは相手せず無視しとくのが一番ですよ。

415 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 13:05

当事者以外は変な言動の指摘をするなってか？お前の狂い方も相当なもんだな。
自分に都合の悪いものはなんでも煽り認定して殻に篭ってろ。

416 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 13:17

　はやく病院戻って、ゆっくり養生して下さい。(苦笑

417 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 13:44

ってかよ、プログラムの知識も分析の知識も無い奴は大人しくしてろよ。
理不尽な扱いにも耐えろ。
おまえら役にたたねぇんだから仕方ないだろ？

414なんかもただの無能だろ？

418 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 13:46

>>417が一番無能なﾖｶｰﾝ

419 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 14:25

Protra付属のスクリプトでシミュレートしてみた結果
純利益?69,582,560
勝ちトレード総利益?101,901,400
負けトレード総損失-?32,318,820

全トレード平均利益?106,233
勝ちトレード平均利益?202,587
負けトレード平均損失-?212,624

勝ちトレード最大利益?945,000
負けトレード最大損失-?880,000

プロフィットファクター3.15

最大ドローダウン(簿価)-?3,053,000
最大ドローダウン(時価)-?14,199,180

なにげに結構いいんじゃない？

420 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 14:27

んで現実的に考えると、種がでかすぎるってのがあるな。

421 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 14:35

無限にドローダウンできるからね。
一般人の種銭では何連敗かで退場、、、

422 ：391：04/05/08 14:55

私は元職業プログラマです。
私も含めム板住人はプログラムを書ける人がほとんどでしょう。
そしてトレーディングシステムはノウハウが重要で規模は大きくくありません。
ム板住人なら自作することを考えるのが自然です。
だから先物板のノウハウに関係ない部分は外注で済ませるという発想を新鮮に感じました。

先物板でHttpUnitの紹介に反応がない事、下記のようなレスが出てくることから
先物板住人は銘柄選択と資金管理だけをノウハウと考えていることがわかります。
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/384
>何時仕様が変更されてデータ取れなくなるかわからん覗き見に
>金や労力かけるよりも、データが簡単に手に入る海外の株や先物、
>日本の225、TOPIXで稼ぐことに専念するのだ

さて、ム板住人は先物板住人と比べ銘柄選択と資金管理のノウハウは劣っているでしょう。
（いまだにランダムウォーク理論を持ち出すレスが絶えないですし）
逆に有利な点はネットワークプログラミングもできる点です。
市場で生き残るためには有利な点を生かすべきです。

データが簡単に手に入らないが自分でプログラムを書けば手に入る市場、
具体的には日本の現物株市場がム板住人にとって有利です。
日本の現物株市場は簡単にデータを手に入れられないからアノマリーが残っています。
簡単にデータが手に入る市場では銘柄選択と資金管理の優れたノウハウを持つ人達が
アノマリーをほとんど食いつぶしてしまい、システムトレーディングで儲けにくいのです。

ここからは推測になりますが、ファンダメンタルの影響も受けにくく
データも手に入れにくくアノマリーが残るディトレードがム板住人にとって有利でしょう。
人手でやると資金管理が非常に荒っぽくなって破産しやすいのですが、
発注まで全自動化すれば最適なポジションの維持を楽に行なえます。
あなたのネットワークプログラミング能力はとても強力な武器なのです。

423 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 15:15

>>422
また、程度の低い話をしてるな・・・・

ネットワークプログラミングねぇ（藁

424 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 15:44

ま、結論から言えば自作の株価予想プログラムで利益の出せないやつが
ここで程度云々を言っても説得力がない。
世の中は結果が全てだからな。

425 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 16:00

422は高卒ヒッキーディトレーダー。
書き込みからわかるようにプログラマ経験はなし。

426 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 16:00

つーか、もし株価予想プログラムを開発したのなら
アルゴリズムを公開しろなんて傲慢な事は言わんから
とりあえず個別銘柄の株価予想を前日うｐしる！
それがかなりの確率で当たっているのなら説得力はでる！

427 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 16:02

むしろ5分前でもいいぞ

428 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 16:02

あ、これは為替の話ね＞5分前

429 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 17:20

アノマリーって何？ごめん俺TOEIC300点。

430 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 17:50

先物板のシステムトレーディング住人というのは、
Easy Languageとかいう専門のスクリプト言語で
エージェントをバリバリ書いてるのかと勝手に想像
していたが大したこと無いな・・・。がっかりだ。

431 ：391：04/05/08 19:17

>>425
プログラマに幻想を持ちすぎです。
職業プログラマは往々にしてデスマーチに追われて
担当プロジェクトに関係ない技術は全然知らなかったりします。

>>426
私も将来の特定時点の価格をかなりの確率で当てる
株価予想プログラムなんて物があるなら見てみたいです。
時間が経つにつれて急激にアノマリーが消えていくと思うのですが。

>>429
アノマリー(anomary)は不規則とか異常なものという意味ですが、
相場用語では合理的な価格からの規則的なずれの事です。
価格変動は基本的にべき分布に従って左右対称に分布します。
ある条件に当てはまる銘柄の将来価格分布が左右非対称なら
その条件下では価格は合理的ではなく確率的に儲かります。

半年先の天気を予測できないことは広く知られていますが、
株価の場合ははるかに早く原理的限界にぶつかります。
またプログラムによる分類は過去の価格のみで分類するので
ファンダメンタルが変化することによる影響は
リスクだけを増やす邪魔者でしかありません。
極端な値動きをした直後に短い時間だけ発生するアノマリーを
全自動で拾い集めて利益につなげる方向をお勧めします。

432 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 20:01

anomaryﾃﾅﾆ？(　´д)ﾋｿ(´д｀)ﾋｿ(д｀ )ﾏｯ,ﾏｻｶ･･･

433 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 20:01

英語初心者を責めるな

434 ：391：04/05/08 20:13

>>431
×anomary
○anomaly

>>432
指摘ありがとうございます。
しかしまた肝心な所を間違えたもんですね。

435 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 21:59

カタカナでもいいものを、わざわざ英語表記を括弧書きで入れて
それが間違ってる。
なかなか素敵ですね。

436 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 22:02

まあそこに粘着する意味はない。許してやれよ

437 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 22:14

>>427
こちらで選択した特定の銘柄で良ければ、5分後の株価はある程度予測できるよ。
正当率は最低でも50%前後をキープ可能で、仮に外れた場合でも実株価と予測
株価の誤差は1%前後に収める事ができる。

アルゴリズムはとても簡単。
現株価を挟んでる上下の板が十分に(5分以内では消えない程度に)厚くなってる
銘柄を探すだけｗ
他にも殆ど売買が成立してない銘柄を探すという手もある。
勿論、意味などないorz

438 ：デフォルトの名無しさん：04/05/08 23:27

５分間ぐらいの上げ下げじゃあ、儲けてもたかが知れてるでしょう？
塵も積もれば山なのかもしれないが、手数料の影響もそれなりに受けそうだし。

439 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 00:09

予想なんてできるわけないだろ。

440 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 00:13

思考停止すれば何も進まない。試行し、失敗を繰り返していかないと。

441 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 00:26

>>438
5分後までの上昇率を予測できるシステムがあるなら、こうすればよいのです。

本日売買可能銘柄のうち5分後までの上昇率が最大の銘柄を買います。
上昇率最大の銘柄でも手数料に負けるなら買わずに待ちつづけます。
買ってからも予測を更新しつづけます。
所有銘柄が上昇する確率が小さくなってきたか、
ずっと上昇率が大きい銘柄が現れたら売ります。
売った銘柄を本日売買可能銘柄から取り除き、最初から繰り返します。

ある銘柄を買ってから売るまで1分足らずかもしれないし1時間以上かも知れません。
瞬間的な足踏みをはさむ上昇トレンドにはずっとついていけます。
5分以上の下げをはさんで再び上昇に転じる場合は振り落とされますが、
その場合でも上昇する銘柄は他にないわけではありません。

ループトレードが出来る証券会社なら同じ銘柄でなければ1日に何回転も出来ます。
手数料との競争に勝てれば大数の法則により安定的に利益が増えます。
5分後までの上昇率をある程度の確率で予測できれば十分利益につながります。

442 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 01:01

ARIMAがぴったりじゃねぇか。

443 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 01:03

ARIMAなんて言われてもチェスまがいなよくわからんゲームしか思い浮かばない俺は場違いかな

444 ：438：04/05/09 03:34

>>441
利食い・損切りはどういうイメージでやるんですか？

445 ：441：04/05/09 03:42

>>442
ARIMAとは自己回帰和分移動平均モデルのことですよね？
過去の値動きからの予測を自己回帰モデルを土台にして行なう事、
株価が定常時系列ではないという事は理解できます。
しかし株価が特定の値動きに反応して一方に走り出しだす状態を表現するのに
ARIMAは十分な道具なのでしょうか？
非線形時系列モデルでないと肝心かなめのアノマリーが発生している状態を
正確に表現できないのではありませんか？

>>443
用語一覧が某所にあったのでコピペします。
ちなみに私も概念を理解していません。
式に株価データを当てはめてアノマリーが発生する
値域を判別できれば株価予測に使えるだろうとは言えます。

●定常時系列モデル
AR-Auto-Regressive
　　自己回帰モデル
MA-Moving Average
　　移動平均モデル
ARMA-Auto Regressive Moving Average
　　自己回帰移動平均モデル

●非定常時系列モデル
ARIMA-Auto Regressive Integrated Moving Average
　　自己回帰和分移動平均モデル

●非線形時系列モデル
ARCH-autoregressive conditional heteroscedasticity
　　自己回帰条件付き分散不均一モデル
GARCH-generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
　一般化自己回帰条件付き分散不均一モデル

446 ：441：04/05/09 04:00

>>444
利食いですが、さらに値上がりしそうな時に
目標ラインに達したからと言って利食いする必要はないでしょう。
ただし5分後しか予測できないのだからその日の市場が閉まる前に
強制的に売るべきです。

損きりですが、損きりラインに達したから損きりするのではなく
値下がりが続けばその時点で売るべきです。
値下がりが続いているのに5分後の予測上昇率が高いなら
その予測は当てになりません。

447 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 06:36

見せ板に対応できねーじゃん。

448 ：438：04/05/09 12:33

＞値下がりが続けばその時点で売るべきです。

損切りラインを設けないのであれば、何を基準に売るに値する
値下がりだと判断するのでしょう？

449 ：441：04/05/09 15:40

>>448
現実の上昇率が一定値を下回ったら損きりです。

446では目標ラインと損きりラインを買った価格から計算した特定価格の意味で使っています。
いずれかのラインに達したら手仕舞いする手法ではラインに達する確率を予測できることが必要です。
5分後までしか予測できないシステムで予測しているのは価格の微分である上昇率であり、
特定価格に到達する確率は予測できません。
損きりは予測がはずれた時に損失拡大を食い止める仕組みですが、
5分後までの上昇率予測の正否判定は5分前からの上昇率でおこなうべきです。

450 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 19:12

なんだかうまくいきそうでいかなさそうだな。

まだシミュレーションのテクがないのでバックテストできないヘタレな漏れだが・・・
だれか検証してやれよ

451 ：437：04/05/09 21:59

>>450
いや、てかさ、5分後の株価が予測できる事を前提に話が進んでる。
シミュレーションやるには、先ず5分後の株価を予測できなきゃ話にならないわけだけど
どうやって予測するの？そこの話が全然でてないよ。

>>447
俺宛かな？だとしたら、確かにそれは考慮してなかったよｗ
けど、たったの5分だから、十分に厚ければ急に消えてなくなる事はないと思う。

452 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 22:13

なんかさぁ、２流の相場師がこの板のプログラマの力を借りたいってのが見え見えのスレッドになってないか？

453 ：デフォルトの名無しさん：04/05/09 22:44

一瞬ではしごを外される見せ板の恐怖が
おんどれらを襲う

454 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 00:15

>>452
２流でも利用でも、常識的な知識とやるべきこと、を示してくれれば良いかと

ただ煽っているヤシは３流以下

455 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 00:17

>>453
システムトレードすれば？

456 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 00:19

>なんかさぁ、２流の相場師がこの板のプログラマの力を借りたいってのが見え見えのスレッドになってないか？
そんな肝する

ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁
各種テクニカル・ファンダメンタルに、モデルやポートフォリオの話題のみとか
データマイニングやGAやの話題は、数学的話題の範囲内のみとか、アルゴリズムや実装は無視とか。
データの取り込み、なにそれ？

>一瞬ではしごを外される見せ板の恐怖が
どちらかっつーと、AR系で予測して、押し目買い～系をすると
玉が小さいうちはいいんだけど、大きくなってくると手を読まれちゃうのがヤダ。
システムが単純で有る事は強靭の証なんだけれど、バカの一つ憶えと表裏一体なんだよな。

457 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 00:21

>>445
ありがとう。とりあえずARIMA読んでみます。

458 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 00:32

株価を予想したいのか、それとも単に儲ける事ができればいいのか、どっちなんだ？

459 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 01:56

株価を予想して儲けたいんだろう

460 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 01:58

>>458
こういう、板をまたぐ内容のスレでは両方いるだろう。んで荒れやすい。

予測プログラムを開発して儲けた人が手口を晒すスレだと思ってる奴すらいる。

461 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 04:52

株板に行けないんだけど

仕様でつか？

462 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 07:18

要するに、役立たずが一人ではしゃいでるスレなのね。

>>456
＞ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁

さっさとヤレよ、「キモ藁」

463 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 07:33

いくらでもフリーの株価予想ソフトは出回ってるから、
自分で組めない人はそれを使えばいいだけ。
ここに来る必要はない。

464 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 08:21

>>456
＞ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁

さっさとヤレよ、「キモ藁」

465 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 08:22

>>456
＞各種テクニカル・ファンダメンタルに、モデルやポートフォリオの話題のみとか
＞データマイニングやGAやの話題は、数学的話題の範囲内のみとか、アルゴリズムや実装は無視とか。

さっさとヤレ。

466 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 08:59

>>456ではないが、本当に市場の予測なるテーマは面白いよね。

もうガイシュツだろうけど、自然科学における古典力学のパラ
ダイムと異なり、「実験」するときに観察者と対象が相互作用
してしまうっていうところ。複雑系である市場の分析は近似で
しかない、ましてや短期売買ともなると「ゆらぎ」に飲み込ま
れて予測どころではない。さらに言えば、観察者があえて対象
の中に身を置いたとしても、今度は「認識のゆらぎ」が掛け合
わされて、もう大変だ。デタラメに行動するノイズとしての個
人投資家の増大によって、マクロでは近似的に予測できたこと
のある機関投資家も、行動の変更を余儀なくさせる。

こりゃ、永遠の相互作用ゲームだな。

467 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 14:16

なんだかとっても悲しいスレ。
幸運の黄色いサイフ。

468 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 15:47

>>467
日本直販？
一般均衡理論なんてものよりは効能があるかも。

469 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 20:11

>467
じゃあ、漏れはラピスラズリのペンダントにする。

470 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 21:49

ってか、おれは完全に456のポジション。
程度の低い奴が大過ぎ。煽りも程度が低い。

471 ：441：04/05/10 21:54

>>445
線形時系列モデルでよいのかという疑問について自己レスします。
線形時系列モデル(AR、MA、ARMA、ARIMA)の式は下記ページで紹介されています。
いずれのモデルも1次項の和の形で表現されており明白な線形モデルです。
「時系列分析（ARIMAモデル）の機能とその活用」
http://www.i-juse.co.jp/statistics/support/sympo/m10/m10-s02.html

これらのモデルについてノイズがないケースで考えてみます。
異なる大きさの単発大口買いを与えた場合、
提灯買いによる変動は大口買いによる変動に正確に比例します。
また時間を置いて同じ大きさの大口買いを与えた場合、
それぞれの提灯買いによる変動は正確に同じ大きさになります。

しかし現実の市場では大口買いによる変動が大きいほど急激に注目を集め、
提灯買いによる変動は比例関係以上のペースで増大します。
現実の市場で同じ大きさの大口買いがあった場合、
2回目の提灯買いはすっ高値をつかむまいとするので１回目ほど値上がりしないし
3回目の大口買いに期待するので1回目より値下がりしにくくなります。
株価変動はあきらかに非線形であり線形モデルによる近似は質の悪い近似です。

推測ですが、この非線形という性質がアノマリー発生の重要な原因であり
線形モデルからのずれを全てノイズとすると多くのアノマリーについて
それが発生するケースと発生しないケースを区別できないでしょう。
株価変動の解析には非線形システムに対応できる道具が必要です。

MemCalc(最大エントロピー法を改良した手法)を売り込むサイトに
自己相関モデルの原理的限界について指摘したページがありました。

「AR vs MEM」
http://www.gms-jp.com/MemCalc_HP/2-2-2.htm
「MemCalc百問百答」
http://www.gms-jp.com/MemCalc_HP/contents.htm

472 ：441：04/05/10 21:56

>>450
すでにバックテストするには株価予測が欠けていると指摘されていますが、
このシステムには資金管理も欠けています。

毎回一定額を投資すると資金のばらつきは正規分布になりますが、
資金に比例した額を投資すると資金のばらつきは対数正規分布になります。
この時大数の法則により収束する金額は相加平均値でなく相乗平均値です。
相加平均値が初期資金より大きいシステムでは資金に対する
投資比率が小さいうちは投資比率が増えるにつれて相乗平均値も増えますが、
投資比率をさらに大きくすると相乗平均値は急激に悪化し初期資金を下回ります。
複利システムでは予測株価の分散に従って投資比率を変える資金管理が必要です。

>>456 >>470
私は386や391で実装、441でアルゴリズムについて書きましたが、
どちらも人によっては参考になる内容だったはずです。
自分の参考にならないレスと煽りは黙って流すのが建設的だと思いませんか？
とはいうものの、ひとりで語りすぎなのは確かなのでしばらく黙ります。
あなたが参考になるレスを書き込むのをを楽しみにしています。

473 ：441：04/05/10 22:38

>>471
×自己相関モデル
○自己回帰モデル

441は英語だけでなく日本語も初心者の様です。

474 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 22:56

横スレでもうしわけないが、47氏レベルの奴が集まったらすぐ作れそうだなｗ

タイーホ祭り会場はこちら
http://tmp2.2ch.net/download/index.html

475 ：デフォルトの名無しさん：04/05/10 23:07

441は多分賢い部類の人間なのだろうが浅知恵が丸見えなのよね。
一年ぐらいARIMAの勉強して出直しておいで。

ところでここには仕事で時系列分析使ってる人いる？

476 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 00:43

>>475
株じゃないけどデータ圧縮に使ってるな

477 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 01:50

とりあえずinfoseekの株価データを取得するのには成功したんですが、
２０分遅れなんですよね。
デイトレだと２０分はちと致命的っすね。
リアルタイムなデータだとYahooVIPとかでないと駄目なようですが、
どなたか　プログラムからログインに成功した人はいませんか？
cookieにloginとpasswdをセットするだけでは駄目なような気がしまして^^;
たぶんJAVAスクリプトで暗号化してから送ってるんでしょうね。
そのまま送ってると途中でパケットダンプされたらバレバレですしね。
これってMD5でしょうか？何をどのように暗号化してるんでしょう？
すでに解析した人おられましたら、アドバイスよろしくです。

478 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 04:44

おれのシュミレーションでは、年利５６１％で儲かるぞ。

479 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 06:39

＞473: 441 04/05/10 22:38
＞>>471
＞×自己相関モデル
＞○自己回帰モデル
＞
＞441は英語だけでなく日本語も初心者の様です。

( ´,_ゝ`)ﾌﾟｯどっちもおっけやん。なんで瑣末な用語に拘るの

>>441は、自作自演の素人　＆　数理科学も素人

480 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 06:41

>>466
頭割るっ

481 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 06:42

要するに、役立たずが一人ではしゃいでるスレなのね。

>>456
＞ここからプログラムの話題抜きでちょっと意地悪してみたい(藁

さっさとヤレよ、「キモ藁」。期待してるぞ

482 ：479訂正：04/05/11 07:34

＞473: 441 04/05/10 22:38
＞>>471
＞×自己相関モデル
＞○自己回帰モデル
＞
＞441は英語だけでなく日本語も初心者の様です。

( ´,_ゝ`)ﾌﾟｯどっちもおっけやん。なんで瑣末な用語に拘るの

「>>４７３」は、煽りの素人　＆　数理科学も素人

483 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 09:38

>どちらも人によっては参考になる内容だったはずです。
お前ヤバイよ、その自意識過剰は

484 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 17:04

俺が一番セクシー的なオナニー理論はどうでもいいよ。

485 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 22:15

>>483
なめんなよ

486 ：デフォルトの名無しさん：04/05/11 23:20

>>485=441
お帰りはこちら、
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1083734838/
自作自演失敗してまで何やってんだよ、このキチガイ
早く病院に行け

487 ：441：04/05/12 01:59

不毛な状況になっているのでちょっと説明させてください。
私は一貫してですます体で書き込んでおり煽りは一切していません。
私は情報交換が普通に行なわれるスレになって欲しいと思っています。

>>473は私の書き込みです。
紹介したページで指摘しているのは自己回帰モデルの限界であって
自己相関モデルの限界ではありません。
読み返して間違いに気が付いたので訂正して一人突っ込みしました。

>>485は私の書き込みではありません。
煽りを連発している愉快犯に乗せられないようご注意願います。

488 ：デフォルトの名無しさん：04/05/12 07:13

>>487
騙られない様にトリップを付けたら？

489 ：デフォルトの名無しさん：04/05/12 11:11

貴様は以前の偉そうな香具師ではないか。

490 ：デフォルトの名無しさん：04/05/12 14:51

>>477
YahooVIPのリアルタイムデータの件、自己解決しました。
ログイン時にFORMのパラメータの一部に毎回違うデータを
送ってきたりしましたが、ログイン時にHTTPS（SSL)で接続すれば
案外簡単にログインできました。
後は単にGETするだけで特に問題なくリアルタイムデータがプログラムから取得できる
ようです。
お騒がせしました。

これでデータがバシバシ取れそうです（ｗ

491 ：デフォルトの名無しさん：04/05/12 21:13

>>490
良かったでつね。

492 ：デフォルトの名無しさん：04/05/15 21:31

静かになったなw
今回の調整下げで、買い豚どもが損きりをして
暫く株から遠ざかっているからだろう。

493 ：デフォルトの名無しさん：04/05/23 09:35

勘違いする傍聴人もいるだろうから。違うよ。

カレーの話に戻そうぜ。

494 ：デフォルトの名無しさん：04/05/29 03:10

株価予測は出来ますよ。
　①行動心理学の本を１冊読んで理解する
　②一般的なテクニカル指標を理解する
　③簡単な統計学を理解する
　④簡単なプログラミングが書ける
以上の４つを実現すれば誰にでも 'ある程度の' 株価予測は可能です。
更に、利益を出す為にはマネーマネジメントとセルフコントロールが絶対に必要です。

ああ、予測スレッドでしたね。。

495 ：デフォルトの名無しさん：04/05/29 17:52

行動心理学の本は必要ないよ。

496 ：デフォルトの名無しさん：04/05/29 22:36

>>495
それ以前に494には自らの理論の実践が皆無とみた、
ようするにアントニオ猪木の永久機関詐欺と同じ。

497 ：デフォルトの名無しさん：04/05/31 09:03

予測できるときは運良く質の良いインサイダー情報を得たときか
板の薄いところに大量の売り買いを自分が出すときに限られるよ
過去の統計を使った予想は簡単なモデルを使った場合、予測できているのかどうか微妙な程度にはできる。(ARIMAとか)
高度なモデルは知らないから教えてくれ。

498 ：494：04/05/31 19:29

>>496さん
実践は１４ヶ月目です。
当然少なからぬ利益が出ています。
リスクも小さいです。月次損益でマイナスがありません。
システマティックな運用をおこなっており、
　〔貴殿のような方の損失分-手数料-税金〕
が私の利益だと認識しています。

私の成功手順が①～④という手順だったので、紹介したまでです。
勿論495さんの言うようにアプローチの方法が異なる方には、必要ない項目もある
かもしれませんね。

あと、２行目の意味が全くわかりません。

>>497さん
　断定されていますが、根拠はありますか？

499 ：デフォルトの名無しさん：04/05/31 21:26

>>498

　　　ま　　た　　お　　前　　か　　…

500 ：デフォルトの名無しさん：04/05/31 21:39

>>498
AR系モデルは、もうかれこれ十年使っている、根拠っていわれてもなって感じ。

501 ：494：04/05/31 23:47

>>500
すみません。書き方が悪かったですね。
　>予測できるときは運良く質の良いインサイダー情報を得たときか
　>板の薄いところに大量の売り買いを自分が出すときに限られるよ
この２行の意味(根拠)です。

　>過去の統計を使った予想は簡単なモデルを使った場合、予測できているのかどうか微妙な程度にはできる。(ARIMAとか)
これに関しては、なんとなく「言いたい事」はわかります。
十年使われているというAR系モデルというのは有効でしたか？

502 ：デフォルトの名無しさん：04/06/01 17:50

この間の急落以降に書き込みが無くなったのは
講釈垂れてる理論厨が大損こいたからなんだろ。
パチンコと一緒で勝った時だけ他人に告げるタイプだね、
そういう人は投資センスがないんだから株をやめたほうがいい。
つうかさ、株は下手だが指南好きな理論厨は本当にプログラム組めるの？

503 ：デフォルトの名無しさん：04/06/01 20:43

>>502
お前みたいなアホがいるから嫌気がさしてたんだよ。

504 ：デフォルトの名無しさん：04/06/03 18:02

そうか、ゴメンな。

505 ：デフォルトの名無しさん：04/06/03 21:45

>>504

最近の理論屋はプログラムが書けないとやってけない。
プログラムの書けない理論屋は皆無だと思ってよし。

506 ：デフォルトの名無しさん：04/06/04 02:28

「儲かる」プログラムが書けるのか？という話だと思うのだが、
それが可能なのか？
できない人間が皆無？
そうだとしたら凄いね。皆大儲けじゃん。

507 ：デフォルトの名無しさん：04/06/04 20:11

>>506
結局は、502の指摘が図星だったんだろ、
503みたいな感情的な人間はことさらに株取引には向いてないから
対面取引が主流のころから株をやってるけど、
経験則上、自称理論武装な人間に限ってデジカルクなマクロ程度
しかやってないのが概ね

508 ：デフォルトの名無しさん：04/06/04 22:22

私は親切心からアルゴリズムについて、ここにいる初心者の
みなさんの参考になるようにかみくだいて書いているのです。
恩をあだで返されるのは不合理ですが、今回は黙って流すの
がより建設的だと思うので黙っています。
みなさんが一日も早く専門的な知識を身に付け、私と対等な
理論の討議ができるようになる日を楽しみにしています。

509 ：デフォルトの名無しさん：04/06/05 10:20

NT倍率の暴れ方を見ても、５月から先物主導で相場が作られてしまっている。

となると、過去のデータから予測したり利益を上げる方法は殆ど通用しない。（東証1部銘柄は特に）

生き残れるとすれば、
・裁定をメインする手法
・デイトレ（5分足で予測、利益取りをする）

かな

510 ：デフォルトの名無しさん：04/06/05 13:10

先物はさ、黒い目をした年金基金なＰＫＯがあからさまに指数寄与度の高い
銘柄めがけてＧＳ経由で買ってきたりするじゃない。
日銀の為替介入も世界一介入の総量が高いしさ。
もうね、日本市場の小役人によるモラルハザードが極まりすぎてまともなデータがとれない。
509の言うとおり、デイトレで予測、利益取りをするプログラムのほうが手堅いと思う。

511 ：デフォルトの名無しさん：04/06/05 14:20

プログラムと理論の区別も付かない馬鹿かよ（ｗ

512 ：デフォルトの名無しさん：04/06/05 15:19

>>510
＞デイトレで予測、利益取りをするプログラム
それって現に存在するんじゃないの？
証券自己の連中とかが日計りを自動化してるやつ。

513 ：デフォルトの名無しさん：04/06/05 16:29

>>509
裁定をメインとする手法って具体的にはどんなの？
先物主導になっているのは今に始まったことじゃないが。

514 ：デフォルトの名無しさん：04/06/05 21:04

株の銘柄間の裁定は、利益率と勝率の割に時間がかかるから回転率を上げられないのが難点。

金があるならNT裁定とか。　
T倍率がどっちかに振れた一瞬でTOPIX/先物を反対建てて　NT倍率戻ったら値動きも取りながら返済する

515 ：デフォルトの名無しさん：04/06/05 21:13

そんな難しく考えなくても現段階の株式市場なら
簡単に儲けられるよ。

516 ：デフォルトの名無しさん：04/08/13 20:28

>>515
禿同ｗ

517 ：デフォルトの名無しさん：04/08/13 20:36

株ってゼロサムゲームですか？

518 ：デフォルトの名無しさん：04/08/13 21:19

>>517
ある市場に存在する資金量は、一定ではない。
別の市場との資金流動は常に発生している。

従って、株はゼロサムゲームではない。

519 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 04:48

ということは、
資金流入中だけゲームをするべき。
と。

520 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 11:29

>>519
正解。

従って、証券市場や特定銘柄に対して資金流入中であるかを否かを判定する
関数さえあれば、株で勝つことは可能だ。

521 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 12:35

株が値上がりしたら儲けてやろうというのは投機であり、ほぼゼロサムです。
市場で成立した売りと買いは同額、同数だからです。

株に投資すると、企業がそのお金で仕事をします。その結果資産が増えるなり配当なりが増える事になります。
ゼロサムではなく、皆が投資して株価が上がれば、それだけその企業が動かせるお金が増えることになり
それに応じて企業が利益を上げ易くなり、さらに株価が上がりと正帰還ループを取りえるので

株に投資している限りはゼロサムではありません。

522 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 12:52

同じ理由で負帰還ループも取りえるのでは？

523 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 14:47

どうでしょう。

たとえば完全なゼロサムである先物は、株券にあたる売り買い建て玉は、何枚でも発行出来ますが
株は建て玉にあたる発行は企業にしか出来ません。
空売り、信用買いというのもありますが、空売りは発行された株を借りて売るのであり、いろいろな制限があります。

ようするに株はいきなり売れないのです。　誰かが買わないと売れない。

524 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 15:27

要するに、出来高があまりに低い銘柄は売買が供給によって制約を受けてしまい、
自由な売買が出来ないため、投資家に敬遠されるというわけだ。

しかし、ある程度の出来高があれば、供給による制約はほとんど無視できるようになる。
ここから、市場参入のルールを導くことができる。

・市場参入はある程度の出来高がある銘柄から。
・通常、買いから始めるのであるから、買いのタイミングを見極めることが重要。

その銘柄にはある程度の出来高はあるか？買いのタイミングを判断できるか？
どちらかが偽であるのであれば、投資をしないほうが賢明だ。

525 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 15:30

ど素人の講釈好きにも困ったもんだ

526 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 15:35

>>525
ド素人向けの講釈では不服かね？
ならばもう少し上等な議題にしようか。

１．チャートは投資の役に立たない。
２．決算報告書は投資の役に立たない。

どちらがいい？

527 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:14

>>526
お前さ、激しく板違い

528 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:20

>>527
株価分析プログラムを書いた人間に対して、板違いとは心外だな。

529 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:21

>>528
素人が作った株価分析プログラムなんていらんし、
実際に儲かってないんだろ

530 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:22

実際に儲かるソフトなんて作ったらそのソフトのせいで儲からなくなる

531 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:22

>>528
どうせ嘘だろ、口ではなんとでもいえるな。

532 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:23

ようするに株はいきなり買えないのです。　誰かが売らないと買えない。

533 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:28

>>530
確かに、証券自己の鞘取りプログラムのお陰でゼロサム的な
要素が大きくなったからな。
大手証券会社がお祭り的にサマーラリーをやらなくなったのも
機械的な鞘取りシステムの弊害でボラがチマチマしたせいだし。

534 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:40

>>529

儲けは年２～５割くらいだね。
自分では、素人なりに良くやっているほうだと思っているが。

>>530
>実際に儲かるソフトなんて作ったらそのソフトのせいで儲からなくなる

市場に影響を与えるような額・頻度での取引はしないし、
そのソフトを公開することも無い。
従って、その結論を導くための前提は完全に破綻している。

煽るならもっと論理的に煽りたまえ。

535 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:55

>そのソフトを公開することも無い。
じゃあ口からでまかせを言ってるのと同じ
利益の出ている証拠がない
少なくとも個人が特定されない部分だけをボカすにしろ、
過去の取引結果のオンライン画像を提示されない限りは･･･。

536 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 16:56

永久機関のペテン師と同じだな

537 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 17:05

株で年２割はいいが　５割取るのはとり過ぎというか、すぐにマイナスの波に飲まれそうな感じだな。
なかなか、そんな美味しい統計偏差を残してはくれないよ。

538 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 17:07

>535
自分の煽りの論理的破綻は棚の上かね？
その上で、既にWEB上の様々な情報源によって存在が証明されている
「実際に儲かるソフト」の存在を今からここで再証明しろと？

笑わせてくれる。まるでフリーメーソンのような論法だな。

539 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 17:24

>>537
バックテストの結果では、上昇相場ならば80%超の利益率を出した銘柄もあった。
２割を超えたくらいで驚く必要は無いんじゃないかな。

540 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 17:24

精神破綻してますか、荘ですか。
あーキモキモ

541 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 17:29

>>539
まあやってみたら？
自分も昔、これは凄い。こんな簡単なデータでこんなに勝てるなんて、というのを見つけて喜び勇んで
実際に試した途端に・・・・・裏目連発・・・・・100万ほど溶かした事があったよ。
過去の５年のデータでは９割勝ててたんだけどねえ

542 ：535：04/08/14 17:31

>>538
530=535
じゃないんだが･･･。
早とちりで勘違いをし論理的な把握の出来ない、
稚拙な煽りを入れる人間が株に向いてるとは思えない。

543 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 17:40

>>542
うーん。そうかもしれないね。

しかし実際に売買するのは私じゃないからね。
私の人格や感情は投資成績とは無関係なのだよ。

544 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 19:04

>その上で、既にWEB上の様々な情報源によって存在が証明されている
>「実際に儲かるソフト」の存在を今からここで再証明しろと？

ぜひお願いします。Webの情報源って一方的で対話的に
わからないところを突っ込んだりできないんだよね。

545 ：デフォルトの名無しさん：04/08/14 19:39

>>544
ソフトウェアの出力結果を元に要点を説明する、という形式でいいかな？

546 ：デフォルトの名無しさん：04/08/19 06:15

説明まだ？

547 ：デフォルトの名無しさん：04/08/23 23:48

>>546
今世紀中には説明あるといいね

548 ：デフォルトの名無しさん：04/09/08 10:11

株価「予測」なんて言ってる馬鹿には、一生儲けられないだろうね。
将来の価格は上手くやっても確率的にしか求まらないし、それだけで儲ることは不可能なんだよ。

実は、ほぼ確実に儲け続けるための必要条件は、2つある。
「損益率の確率分布が投資者有利に傾いている投資戦略」と、「想定される最悪の損失率をカバーできるリスク管理」だ。

それを知らない馬鹿は戦略も無しに全力買いして玉砕する。
運が悪かった？　いいや違うね。失敗の原因は、リスク管理の欠如なのさ。

だから諸君、投資を始めるならまず統計学を学びたまえ！

549 ：デフォルトの名無しさん：04/09/08 10:14

>>548の先生！その通りと思います！！　
　￣￣￣Ｖ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　 ∧＿∧∩
　　　（　・∀・）/
　＿ / /　　 / 　
＼⊂ノ￣￣￣￣＼
　||＼　　　　　　　　＼
　||＼||￣￣￣￣￣||
　||　 ||￣￣￣￣￣||

550 ：デフォルトの名無しさん：04/09/08 15:53

>>548
スレ違い

551 ：株式板より：04/09/10 08:37

220 名前：山師さん投稿日：04/09/09 16:39 ID:/UAlaJWl
yahooファイナンスからデータ取得する方法って誰か知ってる？
データのみをダウンロードするようなリクエストパラメータとかあるのかな。

222 名前：山師さん投稿日：04/09/09 17:10 ID:p5xC3ScH
>>220
OpenURLでHTMLを読んでコード変換してデータだけ抽出してファイルに保存じゃーだめ?

223 名前：山師さん投稿日：04/09/09 21:16 ID:LfYVbjCz
>>220
>>222と同じ方法でプログラムしてみたことあるんだけど、全銘柄変換すると20分くらいかかる。
しかしＶＥＣＴＯＲに登録してあるソフトでは同じことを30秒くらいで処理してしまうものもある。
いったいどんな方法を使ってるのか未だに分からない。知ってる人いたら私も教えて欲しい。

552 ：551：04/09/10 08:39

http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1091703193/
ここからね

553 ：デフォルトの名無しさん：04/09/10 14:40:12

>>551
データの取り方が違うのでは？
一つ一つじゃなくて、ページ作って50ずつとるのを
さらに複数コネクション貼ってるとか。
それでも全銘柄30秒ではムリだと思うが

どんなデータとるかにもよるだろうし、Yahooからとってるのかもあやしいと思う。
まずそのソフト名を書きなさい

554 ：デフォルトの名無しさん：04/09/14 16:32:40

予測プログラムの手始めでデータ取得しようと
Yahooファイナンスの画像を
imgタグで表示しようとしたら取得できなかった・・・。
クッキーとか何かみられてるの？

555 ：デフォルトの名無しさん：04/09/14 17:35:39

「理論的な裏づけがなければオカルト」ならば、仮説は全部オカルトなのかよ。
実験で効果を確かめただけの新薬なんかも全部オカルトだな。

556 ：デフォルトの名無しさん：04/09/14 18:16:20

>>555
>実験で効果を確かめただけの新薬なんかも全部オカルト
オカルトならまだ救いがあるがなｗ
ちなみに人間用の新薬は実験はできない、臨床しかできん。
後は大衆（病院）に配って、患者にうってここからが本当の実験になるｗ
理論的な裏づけがなければこれはなんていうんだろうなｗ

557 ：デフォルトの名無しさん：04/09/14 19:31:44

>>555-556
何の話？

558 ：デフォルトの名無しさん：04/09/15 03:03:16

そうなんだよ。テクニカル信者も「これは仮説ですが」と
前置きすればいいのにね。

559 ：デフォルトの名無しさん：04/09/15 12:16:56

テクニカルツールそのものが間違っているわけではなく、
それを運用する人が間違っているだけだと思う。

ジョセフ・シュンペーター先生の「新結合」の発想は、
テクニカルだろうが、ファンダメンタルだろうが、等しく効いてくる。

結局無機物のツールに意味をもたせるのは人間だし、人間がアホなら
ツールもアホな動きしかできないと思う。

560 ：デフォルトの名無しさん：04/09/16 17:29:59

さて。俺が優勝するぞ

561 ：デフォルトの名無しさん：04/09/16 20:34:45

カブロボ・コンテスト
http://kaburobo.jp/index.html

562 ：デフォルトの名無しさん：04/09/16 22:50:57

>>561
ロボットはJavaでプログラミングか・・・。Cでやらせてくれよ・・・。
しかたないJava勉強するか・・・。

563 ：デフォルトの名無しさん：04/09/17 06:14:42

わざわざソースをプレゼントしたがる理由がわからない。
賞金分くらいすぐ稼げるし。

564 ：デフォルトの名無しさん：04/09/17 07:25:05

>賞金分くらいすぐ稼げるし。

おまえはこれが言いたかっただけなんちゃうかと子一時間問い詰めた。

565 ：デフォルトの名無しさん：04/09/17 09:26:04

>>564
多分こういうところで常駐してる人なら皆そう思うんじゃない？

566 ：デフォルトの名無しさん：04/09/17 09:59:47

>>565
そういう話はスレ違いだ。板違いでもある。
自慢したいだけで空気読めない香具師は士ね。

567 ：デフォルトの名無しさん：04/09/17 21:06:10

ま、ソース公開しても痛くない素人しかいないだろ。
アルゴリズムも教科書通りのしかないとみた。

568 ：デフォルトの名無しさん：04/09/18 15:06:32

賞金総額150万、ってことは優勝すれば50万ぐらいは
入りそうだね。
3点チャージとかで組めばそこそこ利益は出せそうだけど
優勝できるかは多分に運の要素が大きそうだ。

569 ：デフォルトの名無しさん：04/09/19 10:16:44

乱数で売買するシステムを作る
儲一郎・儲次郎・儲三郎・・・・儲百郎と名義を作って勝負に挑むと取れそうな気がする。

570 ：デフォルトの名無しさん：04/09/19 12:27:28

それならワラントで遊んだ方が安全じゃないすか？
野村が咬んでる時点で降りるべきでは。

>>569
それ、Dr.Van K Tharpのワークショップでやってました。
要はストップの置き方が重要だということなんだけど、実際それでも儲かるんですよね。
もちろん投資の効率性は最悪ですけどねｗ

571 ：デフォルトの名無しさん：04/09/19 12:30:08

どこか株価情報を取得できるプロトコルを公開しているサイトってあるのですか？

572 ：デフォルトの名無しさん：04/09/19 12:37:52

大人気株価予想プログラム完成
↓
日本シェア６０％、でも予想結果はみんな同じ
↓
株価どんどんあがる、でも換金はしちゃだめ
↓
株価のお陰で黒字更新
↓
ウマー

573 ：デフォルトの名無しさん：04/09/19 13:55:47

>>571
ありません。

574 ：デフォルトの名無しさん：04/09/19 19:37:33

>>572
そりゃ、株価予測プログラムじゃなくて嵌め込みプログラムだろうが（ｗ

575 ：デフォルトの名無しさん：04/09/19 22:51:30

>>574
warata

576 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 11:04:29

ハメコミでもいいんだよ。
まともな企業なら株価が高くなればそれに利用して資金調達し
株価に見合う利益を上げてくるもの。

577 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 11:42:57

ソースコード見てみた。

・持ち金その他のフィールドがint型。
　金額を扱うのにBigDecimalクラス使わないでどうするんだ？
　Integer.MAX に合わせて最大値ピタリ賞を狙うのが最善の戦略ってことなのか？

・StockOrderクラスに、JavaDocに書かれている定数MONEY等が無い。
　お前らホントにソースコード・レビューしてんのか？
　デグレしたコード人前に晒しておいて、どの面下げて仕事してんだ？

・売りで資金が増える。
　最初に売りまくって資金調達すれば優勝の確率大幅アーーーップ！！！
　追証なんて存在しないぜ！最後に2位以下を突き放して勝ってれば優勝100万超だぜ！
　さすがバーチャル（非現実）！さすがファンタジー（幻想）！さすがパラノイア（妄想狂）ッ！
　俺たちには出来ないことを平然とやってのけるッ！！そこにシビれる憧れるゥ！！！

578 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 11:47:10

売りから入れるんだ。。。

579 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 11:51:09

システムに最適化したモデル組めばｏｋなんすね。
じゃあこれ使って実証研究としても、説得力ない結論になるなｗ
１５０万も使ってなにしてるんだか。

580 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 11:55:06

なに、追証無しか。俺も参加しようかな

581 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 12:02:12

>今コンテストでは空売りは可能ですが、信用取引による証券の貸付は行わず、貸し付けた証券代金分の手持ち金を
>ロックする形をとります。そのため、空売りをすると証券売却分だけ手持ち金は増えますが、手持ち金がロックされる
>ので実質的に取引可能な取>引可能残高は減少します。空売りした分の証券を返済すれば、ロックは解除されます。

つまり、全力空売り戦略最強、と。
マジでInteger.MAXピタリ賞でも狙おうかなｗ

582 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 12:06:52

なんつーかあれでしょ。結局開催期間が1ヶ月と短めだから、
ある程度当てにできるのは季節パターンぐらいであとは
運でしょ。激しく落ち込んだのを挽回するなんて1ヶ月じゃ
到底無理だから、最初からアグレッシブに買っていって
トップを目指すしかないと。40人分ぐらい名義借りて
1銘柄に張り付かせる戦略もいいかもしれない。

583 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 12:21:02

超能力者の脳波と連動させて予想させれば完璧

584 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 12:32:09

>>582
平均してボラティリティが高く、ファンダメンタル面での変化が期待される銘柄を、
全力買い/全力売り。短期間での投資効率を考えたらこの戦略以外に有り得ない。

ただし、全力買いだと資金が制約になってしまうため、より良い投資機会があっても
持ち株を売って資金を確保する必要が生じ、投資機会を喪失する危険性がある。

これに対し、全力売りでは破産する（ロックされた資金を大会期間終了日まで
取り戻せず、最終資金がマイナスになる）可能性はあるものの、投資資金が
制約にならないという利点がある。
年単位で下降トレンドの中にある銘柄を、初日から1,000,000,000株売るのも自由。
10円下げたところで買い戻すだけで、10,000,000,000円資金が増える。百億増える。

買いで百億稼げるわけがないので、今回のコンテストは全力売りロボットが
99%を占めると予想する。まともな知能を持っている人間が参加するのなら、もっと多いかもしれん。

585 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 12:35:54

売買できる銘柄決まってるんでしょ。

586 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 12:39:26

それでも実在の銘柄なんだから、準備期間中に225銘柄全てのトレンドを
探っておき、よさげなものを10ほど選んで重点的に対策を立てておけば選択
された40銘柄のうちに一つぐらいは入ってるだろ。もっとも、全力売りでいける
ような銘柄をことごとく外してくる可能性もあるわけだが・・・。

587 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 12:58:11

>>586
IBMも馬鹿じゃないから、ルール上の不備を認識すれば売り対策を
してくるだろうけど……どんな銘柄でも下がるときは下がる。それが株。

なかなか親切なことにダウとか米ナスダックとかの指数が取れるから、
そういうのが大きく落ち込んだ時を狙って空売りすればいい。連動する可能性は高い。

大会期間中の指数を使って下落率の相関を取ったりすれば、
確実に成功率は高まると思う。

とにかく、1円下がるだけで（非現実的な）取引株数に比例して
利益を叩き出せるのは売り戦略の絶対的な強み。

買い戦略が上位に食い込める可能性は皆無だろうね。

588 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 13:20:20

株度素人だから外してるかもしれないけど、ちょいと質問。
普通株ではいくら大量に空売りしたところで、その株を
誰かが買わない限り成約しないよね？このコンテストでは
それが無制限に可能(つまり、どんなムチャな売買でも
成約する)ということ？それなら全力売りロボばっかりに
なるという予想も頷けるなぁ。

589 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 13:36:20

>>588
E x a c t l y(そのとおりでございます)

590 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 14:02:46

なるほど、ありがとう。
そうなるとプレコンでその手を使う奴も出てくるだろうから
運営側はそれに合わせてシステムを調整してくるんだろうな。

591 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 14:22:36

>>1-590

すまん。ごめん。俺の早とちりだったようだ。
空売りは上下が逆になるだけで、本質的には「買い」と同じ取引
（金を減らして株を増やす取引）として機能するらしい。

つまり、このゲームに現実のような「空売り」は無い。

おそらく、数回のハイ・リスク、ハイ・リターン取引を成功させて、
高利益率達成を狙う戦略が有効かと思われる。
上位層が利益率何パーセントになるかは予想がつかないが、
普通の戦略だと200～300%くらいが限界だろうから、
それを超えることを目標にすれば良いのではないだろうか。

592 ：デフォルトの名無しさん：04/09/20 17:24:03

基本的に自分の金じゃないのでトレダビみたいに
ハイリスクハイリターン戦略ばかりになるのは
目に見えているのだが、銘柄が限られている以上
一ヶ月で200%も取れるかどうか。

593 ：SYN ◆Dgc0R/.dgc ：04/09/21 01:47:02

デイトレする人間にはあまり面白くないコンテストですが、
量子コンピュータ的に考えてみました。
・全て全力で取引する。
・取引できるタイミングが25箇所、状態は、売買するかしないかの2通り。
この条件で自動作成した、2^25*銘柄数のプログラムを投入すれば、
そのうち一つが良い成績で帰ってくるのではないでしょうか。

現実的には、いくら2ちゃんねるでも2^25*銘柄数の出場者は作れないでしょうが、
時間方向の解像度を落として2^8数ぐらいのチームなら作れるような気がします。
状況の解析など全く必要なし、すべてめくら取引の総当りアタックです。

594 ：デフォルトの名無しさん：04/09/21 10:14:57

特定の銘柄を一つだけ買う（売る）。
↓
リアルで自分が買い上げて提灯をつける。
↓
優勝

595 ：デフォルトの名無しさん：04/09/21 21:16:48

堅実にやると月10～20％しか儲からないんだよなー。
悩むよなー。

596 ：デフォルトの名無しさん：04/09/21 21:32:02

資金1000万で取引25回、
で、優勝のボーダーラインは+200万ってとこ？

強烈な下げ相場になって取引しないプログラムが優勝とかだったら面白いのだが（ｗ

597 ：デフォルトの名無しさん：04/09/21 21:45:05

>>594
賞金が1億ぐらいあれば2千万ぐらい突っ込むけど・・・

598 ：デフォルトの名無しさん：04/09/22 05:02:33

>>595
そんなのができてるなら賞金なんていらんだろ

599 ：デフォルトの名無しさん：04/09/22 08:50:32

>>597
それぐらい賞金がでるならもっとつっこむ奴がでてくるだろ

600 ：デフォルトの名無しさん：04/09/22 11:08:07

ビルからドルさつばらまいて、○○の株でもうけちゃったって言えばOK

601 ：デフォルトの名無しさん：04/09/22 12:14:10

>>597
2000万程度で提灯付けられるようなボロ株は
40銘柄中に入らないと思われ・・・

602 ：デフォルトの名無しさん：04/09/25 14:12:50

誰か、詐欺物取引や為替取引の予想プログラムも作ってよ。

603 ：デフォルトの名無しさん：04/09/26 20:41:31

結局データ取得が一番の課題だね。
一度データベースにいれちゃえば、SASでもs-plusでも使えばいいだけの話だし。

604 ：デフォルトの名無しさん：04/09/27 20:56:14

データ取得程度を課題と思っているうちは素人。
間違いない。

605 ：デフォルトの名無しさん：04/09/27 21:15:51

>>604
もしかして、それはお前ことじゃないのか？(;´Д`)

606 ：デフォルトの名無しさん：04/09/27 21:19:10

データ取得が一番の課題でしょ。
俺は買うぞ。

607 ：デフォルトの名無しさん：04/09/27 22:51:46

データなんてネットにごろごろしてるんだから収集プログラム組めばすぐじゃね？

608 ：デフォルトの名無しさん：04/09/27 23:42:51

無尽蔵死んだ

609 ：デフォルトの名無しさん：04/09/28 01:13:16

>>607
ごろごろしてたら野村とかなにしてるんだって話だ

610 ：デフォルトの名無しさん：04/09/28 01:16:57

>>607
どこにごろごろしてんの？
まさかチャートの画像とか言うんじゃないだろうな？

611 ：607：04/09/28 01:20:50

ん？データって株価や決算データのことじゃないの？

612 ：デフォルトの名無しさん：04/09/28 01:40:44

>>611
過去の値動きが分からんと、将来の株価も予測できないだろう。
で、そんなのがごろごろしてんのかと。

613 ：デフォルトの名無しさん：04/09/28 02:04:44

終値だったら１０年分くらいならいくらでも抜けるが、
加重平均とか時間単位のデータは毎日コツコツと落として貯めないとダメ。
相応の機関に勤めてりゃ別だけど。

614 ：デフォルトの名無しさん：04/09/28 18:51:53

時間単位の株価推移データなんて一般個人向けに販売してるの？

615 ：デフォルトの名無しさん：04/09/28 21:52:15

604は人生が終わるまでに、素人は自分だったと気づく事ができるのだろうか？

616 ：デフォルトの名無しさん：04/09/29 01:08:31

多すぎるデータは時にはデータがないよりも何も語らんな。

結局、多すぎるデータと流動的すぎる相関を眺めてるだけ。

617 ：デフォルトの名無しさん：04/09/29 01:14:12

臨界状態を定量化できればいんだけどな。

>>613
の加重平均とかがいいような気はするんだけど。

618 ：デフォルトの名無しさん：04/09/29 21:02:48

>>616
あほですか？

619 ：デフォルトの名無しさん：04/09/29 21:49:34

>>785
株価予測プログラム総合スレ２
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/

レス番383あたり。賃借倍率や逆日歩は分からん。
プログラムのテクと努力しだいでは?
ム板と先物板で議論されています。
個人的にはムダだと思うけど

620 ：619：04/09/29 21:52:05

誤爆。すまん、忘れてくれ。

621 ：デフォルトの名無しさん：04/09/30 11:21:41

お前のことは一生忘れないぜ

622 ：デフォルトの名無しさん：04/10/01 06:55:02

>>621
そうだな

623 ：デフォルトの名無しさん：04/10/07 22:48:37

儲けてる？

624 ：デフォルトの名無しさん：04/10/11 18:26:36

誰か、詐欺物取引や為替取引の予想プログラムも作ってよ。

625 ：デフォルトの名無しさん：04/10/11 19:50:05

予想するだけなら誰でも出来るが

626 ：デフォルトの名無しさん：04/10/11 20:49:55

トレンドラインとレジスタンスライン・サポートライン、
それにローソク足を組み合わせれば、
かなり精度の高い予測ができるよ。
たしか最近参考文献がでてたはず。

627 ：デフォルトの名無しさん：04/10/11 21:01:44

>>626
マガジン読んだなﾌﾟｹﾞﾗｯﾁｮ

628 ：デフォルトの名無しさん：04/10/11 22:49:10

その漫画うｐきぼん

629 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 00:07:41

無理に決まってんだろ・・・ばからしい。

630 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 00:12:50

漫画のうｐが無理っていう意味？

631 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 00:29:09

>>628
今すぐコンビニいってマガジンをチェキしる

632 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 00:53:36

>>630
スキャナ、持ってません

633 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 01:19:57

一週間前までとの差から傾きを出し、過去のデータベースを参照して平均値を出し、
一週間後の予想値を出すというアルゴリズムでどう？

634 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 04:59:53

よく分からんが、それだと変曲点が永遠に来ないと思われ

635 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 08:41:48

>>633
やり方次第なんだが、普通に過去データをぶち込んだら全部ノイズ、相関0となるケースが殆ど
市場は何も考えずに見てしまうと、ランダムウオークそのもの。
そして、アホはここに移動平均を仕掛けて平滑かして、相関でたって喜ぶと、
そりゃ見かけの相関だっちゅーの

636 ：デフォルトの名無しさん：04/10/12 23:38:44

>>633
それは合理的ではないな。

637 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 00:00:07

株価は予測するもんじゃない
どう売買すれば儲かるかが問題だ

638 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 00:20:19

>>634 >>635 >>636

否定するのだったら何か有効な具体案を出してくれないか？

もちろん一般的なパソコンで処理速度が実用に足りるレベルで

639 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 00:41:05

連番なら>>634-636と書けば済む。

640 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 00:51:28

>>638
バイ＆ホールド戦略。
長期の移動平均と株価のクロス。
チャネル・ブレイクアウト。

641 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 10:50:36

>>638
大事な虎の子さらせと言うか、激しくやなこった！

642 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 12:22:47

腕試しが3回だってさ

643 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 17:58:46

>>642
スレ違い

644 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 22:49:37

>>641
バーチャ乙

645 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 22:56:21

>>641

そんなこと言ってたらいつまで経っても出来ないのだが・・・

646 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 23:37:19

>>645
そりゃその方がいいじゃん、作られたらまたそれを想定して新しいの作らんとならん。
アホですか？

647 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 23:54:47

皆が使ってしまうようなソフトができたらそのソフトの弱点を解析し
使ってるやつらをはめて大もうけこきます、わたしならそうします（ｗ

648 ：デフォルトの名無しさん：04/10/13 23:57:15

>>647
ばかだなあ・・・東証の半分は外資だぞ。
外人がそんなソフトを使うと思うか？
たぬ皮だよ

649 ：640：04/10/13 23:59:46

マジレスした俺の立場は……

650 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 00:22:31

>>648
あと半分は国内というオチですね

651 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 02:34:37

>>650
その半分の半分は機関で残りの半分はやさしさで出来てるんだよ！

652 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 02:43:51

犯罪スレ？

653 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 09:48:38

NO！コレハ犯罪デハナイ……
アクマデモ……合法ナ取引……
ソレ以上デモソレ以下デモナイ……
信ジテ……クレマスネ？

654 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 10:42:22

「プレコンテスト」がいつのまにか「腕試し」に変更されてるな

655 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 12:03:17

>>654
だからースレ違いだと何度言ったら（ｒｙ
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/l50

656 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 16:07:20

俺のソフトは今回の暴落を見事に予想した

657 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 19:51:26

トレンドラインとレジスタンスライン・サポートライン、
それにローソク足を組み合わせれば、
かなり精度の高い予測ができるよ。
あとはＭＡ（移動平均線）。これが最強のツール。
これらを組み合わせて予測するだけで、
わざわざプログラムで計算する必要なんてない。

658 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 20:14:16

>>657
それをメカにして見てごらん、そして統計とってごらん、
その発想は電波だって良く分かるから。

659 ：最凶VB厨房：04/10/14 22:34:31

>>657
----だが本当に重要なことが残ってる

それは・・・

660 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 23:11:44

>>658
オマエもマガジン嫁

661 ：デフォルトの名無しさん：04/10/14 23:41:20

あんなギャグマンガに影響されるなよ（笑

一言で移動平均って言ってもな、SMA,WMA,RMA,EMA,etcetc...いろいろあるんだぞ？（あのマンガのはSMA）
しかしそれだけで勝てるほど甘くはないんだよ電波君。

己の無知を自覚しろ。無知を大恥と思え。
学習こそが無知へ抵抗。
努力こそが恥への反逆。
少年よ先人を越えていけ！

なーんちゃってな。うひひひ。

662 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 00:29:57

>>640
それは利益を出す方法であって株価の予想にはなっていない

>>657
だから、移動平均線そのものの予測をしようって話じゃないの？

663 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 06:46:38

（°Д°)ﾊｧ？

664 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 07:36:47

>>662
利益なんかでねーよあんなモン

665 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 10:06:56

>>664
素人？……フィルタ次第でチャネルブレイクアウトは利益を出すよ（ﾎﾞｿ

666 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 11:20:13

>>665
どんなフィルターかは知らないけど、そこら辺の書籍に出ているようなものなら
そのまま三年やってみ、見せ掛け問題が暴露するから。
どうしても気になるなら、ボラティリティー同一の乱数で相場データ生成してみ
殆ど同じ結果が出ると思うが、そりゃ取れないんだな、最終的には。
数学的に取れないと証明できる物とほぼ同じ結果を出してしまうような物を信用できるか？という所だね。
もし信用できるというなら、まぁ趣味が合わなかったというところで。

667 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 11:36:28

666getおめ

668 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 15:36:52

誰かシステムくれ

669 ：デフォルトの名無しさん：04/10/15 20:04:15

>>661
なんて漫画？

670 ：デフォルトの名無しさん：04/10/16 01:15:13

ドラゴン桜

671 ：デフォルトの名無しさん：04/10/17 19:02:03

しかし、まっだテクニカルとかオカルト信じてる馬鹿が多いんだな。

笑わしてもらった。

672 ：Socket774：04/10/18 00:03:58

株価の取引情報って、リアルタイムで見る方法ないですか?。
昔、某証券会社の某サービス(年5000)を使ってたけど、遅くてﾀﾞﾒﾎﾟでした。

673 ：デフォルトの名無しさん：04/10/18 00:16:28

>>671
文系なんてそんなもんだよ。
数学知らないとこんなにも損をするんだね。

674 ：デフォルトの名無しさん：04/10/18 07:59:27

>>673
君みたいな自称理系なんてそんなもんだよ。
統計学を知らないとこんなにも損をするんだね。

ﾌﾟ

675 ：デフォルトの名無しさん：04/10/18 09:21:28

統計学ももちろんのこと確率過程・確率システムを知らない奴には無理
それ以外の方法で勝つにはファンダメンタルを使った予想以外ありえない。
いわゆるバフェット流、それ以外は全部は電波。

676 ：デフォルトの名無しさん：04/10/18 12:12:36

>>674

きみってすごいんだね。

677 ：デフォルトの名無しさん：04/10/18 23:29:42

>>675
バフェット流だと？
今の流行はオレ流だぜｗ

678 ：デフォルトの名無しさん：04/10/21 00:45:51

要らん煽り合いはそこら辺にして、早く数式にしてくれないか？

679 ：デフォルトの名無しさん：04/10/21 09:25:18

>>678
次の株価に最も近い推定値を算出する数式でいいか？

n = n[1]

（次の株価 = １バー前の株価）

680 ：デフォルトの名無しさん：04/10/21 10:29:34

>>678
ωは時刻tでのホワイトノイズ。
pは時刻tでの価格。
logは自然対数。
log( p(t) )=log( p(t-1) )+ω(t)

681 ：デフォルトの名無しさん：04/10/21 12:59:34

今、為替分析プログラムをJAVAを使ってトライしてます。
DBはMySQLで。

682 ：デフォルトの名無しさん：04/10/21 15:41:46

>>680

常用対数じゃあなくて自然対数なんだな？

683 ：デフォルトの名無しさん：04/10/21 16:57:41

>>682
どっちでも同じ結果になる、ちょっとは勉強したまえ。

684 ：デフォルトの名無しさん：04/10/21 22:41:35

へいほーへいほー
俺たちゃ粋でいなせなーランダムウォーカー
へいほーへいほー
マーケットの価格予測なんて無理無駄無謀ー

685 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 00:15:20

相場から予測に本当に有効な相関の取り出しっちゅーのは
血反吐吐くまでやらんと見つからん。
来る日も来る日も、役に立たない見かけの相関の発見、
システムから勝手にわいて来た意味の無い周期の発見、
統計をとっては意味のない凄い有意性の発見、
思いつき、有意性をみつけ、喜び、さに調べて真実を知り絶望する。
ぽっと思いつきでできるような物は存在せん、地獄の戦いだ。
ちょこっと本を読んで知ったテクニカルで楽々儲けてやろうとか
まして、人に教えてもらって楽しようなんてアホな考えは捨てる事だ。

686 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 00:28:17

統計学って数学だろｗ

687 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 07:43:54

>>679
n[0] := n[1] + a1*(n[1]-n[2])+a2*(n[1]-n[3]) + δ

てな格好には出来ないの？

688 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 08:25:13

>>687
679 ではないが、それだと最小二乗の意味でしか作れないな、
面白いと思うが頼むからそういうのはあんまり公開するなや。

689 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 08:28:40

>>685
>相場から予測に本当に有効な相関の取り出しっちゅーのは
>血反吐吐くまでやらんと見つからん。

まるで、「やれば出来る」みたいな書き方だな。
試しに俺もやってみるか・・・

690 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 21:17:36

>>685
そういう試行錯誤は遺伝的プログラミングでやらせればいいのにと
思ってしまう。

691 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 21:28:29

>>690
その程度はこのレベルでやっている人間は全員試行済みでょ

692 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 23:24:37

遺伝的プログラミングなんて役に立たないよ。
変動する市場には固定的な最適解なんて無いんだから。

693 ：デフォルトの名無しさん：04/10/22 23:26:01

本当にこのスレに書き込んでも大丈夫かね・・・
逮捕されたりしないかね。

694 ：デフォルトの名無しさん：04/10/23 05:58:16

罪状はなんだよ？

695 ：デフォルトの名無しさん：04/10/23 08:35:39

>>892-893が正解

理論がしっかりあってモデルを当てはめる段階でさえ
パラメータが多すぎると過学習してしまい、実用にならないわけで

単に試行錯誤をやらせても、それ以上に人間の方が賢いんだからさ、人間の直感が作った相場には勝てないんだよ。

というか上昇下落を６割当ても勝てないのが相場。

696 ：デフォルトの名無しさん：04/10/23 09:54:49

短期的に材料視されてることを素早くコンピューターに
学習させるのはなかなか難しいよ・・・。今なら大統領選と
IT企業の決算予想、原油高といった材料を正しい重み付け
で判断したいところだが・・・無理だよ・・・。

697 ：デフォルトの名無しさん：04/10/23 12:02:36

>>696
別に不可能じゃないだろうけど、ファンダメンタルを
人間的に理解させるのはめんどくさいだろうね。
テクニカル的に思いつく方法としては、

・市場の全銘柄を可変長期間の特徴でクラスタリング
・現在の市場のクラスに隣接した類似クラスの期間を用いて学習

みたいなやりかたがあると思うんだけど。
それでも市場間相関の相転移を正確に予測できるわけじゃないから…

698 ：デフォルトの名無しさん：04/10/23 15:42:20

まずは相場モデルだと思う、
モデルがしっかりしてないと遺伝的アルゴリズムが機能することはまれな気がする。
ぶっちゃけ多変量解析系なら線型一次近似のレベルで機能しないものは非線形にしても無駄。(これは確信)
乱数を使ってモンテカルロでそれらしい結果が出てこないものに適用してもうまく行かないというのが過去の経験。
むしろ人間と同じ間違いを起こして困る事がありました。

699 ：デフォルトの名無しさん：04/10/23 23:06:38

カブロボって本名じゃなきゃダメなのか？

700 ：デフォルトの名無しさん：04/10/24 21:11:40

>>699
間違ってもマジで作ったシステムを進呈したりしないでね

701 ：デフォルトの名無しさん：04/10/24 21:35:57

カブロボで優勝できるようなもの作ったら、公表しないほうがおりこうさんなようなきがする

702 ：デフォルトの名無しさん：04/10/24 21:50:58

所詮バーチャの特別ルールだ。現実とは微妙に違う。
現実ではありえない派手な取引で優勝確実だ。

703 ：デフォルトの名無しさん：04/10/24 23:41:29

>>702
>>593

704 ：デフォルトの名無しさん：04/10/25 21:59:18

とりあえず資金0を目指すか。

705 ：Socket774：04/10/26 06:50:37

全自動で、株価の情報を収集する方法ない?
毎日CSVファイルに自動で吐き出してくれるような。

706 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 07:45:21

自分で作るか金出して作ってもらえ

707 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 08:31:52

>>705
自分で作れないなら学生にバイト募集してみたら？

708 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 15:20:23

>>700
もう、マジで作っちゃったんだけど。
まあ、シンプルなモデルで
普通に統計使ってるだけなんだけど。

709 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 15:36:19

必死こいてプログラム考えるより、
裁量トレードの方が絶対簡単な気がする

710 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 15:37:09

裁量トレードの場合は頑張らなくていいって意味じゃないです。

711 ：アホチャレンジャー：04/10/26 16:47:48

株価をプログラムがある程度読み出しやすい形で
配信しているサーバーってありませんか？

712 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 18:17:30

>>711
uddi.microsoft.com で "Stock Quote" 検索してみれ

713 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 19:14:05

>>711

東証にやってほしいんだがな。

714 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 19:20:38

>>713
やってるだろ有料で

715 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 19:50:43

>>708
この業界は金の奪い合い、怪しげなものには用心せーよー

#ほんまに儲かるシステムなら１００万程度の報酬なんてありえん、
#パクろうとしている魂胆みえみえ
#もしくはロボコンに感化された世間知らずの学生がやらかしたかのどっちかだ。
#ひょっとしたら、そんな都合の良さそうな学生を見つけたのをいいことに、けしかけてる奴が背後にいるかもね。

716 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 20:01:30

株価とかをウェブページとして配信してるところ（Yahooとか）の
ウェブページをプログラムから読み込んでデータ化して
個人的に研究目的で利用するのってあり？

717 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 20:22:06

株価の値動きを研究したり参考にしたりしない人が
YahooFinanceを閲覧するのかね。

718 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 20:40:01

あり？

719 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 20:53:00

個人的に研究目的で利用していたとして、どこにも
公開していないものをどうやってYahooが知ること
ができるのかね。

720 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 21:25:30

個人的に営利目的で使うのは？

721 ：デフォルトの名無しさん：04/10/26 21:40:51

同じじゃん

722 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 04:05:59

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/fin/disclaimer.html

723 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 06:19:34

>>722 ｱﾘｶﾞﾄｫ

724 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 10:06:56

「ヘルプ嫁」のレスをつけないこのスレの住人は、
純朴なのでしょーか馬鹿なのでしょーか？

725 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 12:11:32

>>724だけが馬鹿

726 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 12:19:51

個人運営の株サイトで、日経平均なんかのグラフの画像を直リンクで自分のサイトに
埋め込んでるのを良く見るけど、あんなのいいのかと思ってしまう。
ヤフは黙認のようだけど。

727 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 15:15:20

>>715
配布したシステムよりほんの少し早く売買する非公開のシステムがある。

728 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 18:26:37

>>727
いいな、それ

729 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 22:38:56

ふつー無料公開の株価サイトって20分遅れだよね

730 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 22:43:26

>>729
デイトレ用じゃなきゃそれでＯＫ

731 ：デフォルトの名無しさん：04/10/27 23:14:37

お前らに良いこと教えてやるよ

北浜の推奨銘柄を空売り汁！

それだけで十分利益が出るぞ

732 ：デフォルトの名無しさん：04/10/28 09:37:28

>>729,730
つか、口座開いてりゃ見れるだろ。
取引する気がないときにまったり見る用だ。

733 ：デフォルトの名無しさん：04/10/28 20:29:22

【北浜先生御経歴】
１９４３年、鹿児島県生まれラ・サール高卒、慶応大学商学部に入学するも、簿記の単位を落とし中退。
吹上流一郎のペンネームで少女小説を書き、それが数冊ヒット、
中には３０万冊も売れた文庫本もあり、当時では驚くほどの印税を得る。
それで株式投資をはじめ、ほとんどを失う。
これをきっかけに、儲からない株式投資を辞め、儲かりそうな株式評論家へ転身。
先生の予想は９０％の確率で曲がるため、その筋では「髪」と称えられる。
兜町随一の曲がり屋。読者が「誌面で見解を聞きたい評論家」首位（マゲーJapan）。
最新刊は、『得意株つくって楽に儲けよう』。たった1300円で逝けます。

734 ：デフォルトの名無しさん：04/10/28 23:48:22

>>732
口座開いたら無料じゃなくなるやん？

735 ：デフォルトの名無しさん：04/10/29 01:35:42

>>734
口座維持費はたいがい無料だよ

736 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 02:40:41

「π」という映画は、株式市場の法則を発見した数学者がマフィアに狙われるみたいな話だった。

737 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 04:06:02

「π」という映画は、株式市場の法則から世界の真理まで見出してしまった数学者の話だった。
と思えた。

738 ：736：04/10/30 05:01:05

>>737
漏れのはうる覚えです。ｽﾝﾏｿ

739 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：04/10/30 09:58:48

株価自動取得プログラムを作るとしたら、

銘柄CD,始値、終値、高値、底値、日付、出来高

見たいなんでいいのか。

問題はどこからデータとってくるかだね。
その日の取引を一覧にしているようなHTMLがあれば、perlで抜けばいいんだし。

740 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 11:34:51

>>739
スレ違い
ここは「株価予測プログラム」スレであって
「株価情報収集プログラム」スレではない

741 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：04/10/30 12:19:46

>>740
かたい事いうなよ。

742 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 14:41:30

perlなんかでパースしてデータを抜くって
処理が汚くて好きじゃないんだよね。

743 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 15:42:40

>>742
何でパースするのが好き？

744 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 15:43:16

>>739
株板に楽天RSSからDBにしてる（っぽい）画像が出てたよ。
HTMLから抜くよりスマートだな。

745 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 16:01:55

DOM使えばいいじゃんアホ

746 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 16:14:31

DOM使えるデータ構造で情報を与えられないと意味無いじゃんアホ

747 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 16:56:55

>>745
DOMが使えるデータ構造なら
さほど苦労はしないわけだが

748 ：デフォルトの名無しさん：04/10/30 18:54:47

http://www.microsoft.com/japan/msdn/library/ja/dv_evtuv/html/etsamstockquoter.asp

749 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：04/10/30 20:13:29

>>747
ていうか、証券会社はへんなフロントエンドを提供するより、生データでも提供してほしいな。

750 ：デフォルトの名無しさん：04/10/31 08:37:05

>>739
銘柄名は？権利落ちは？
後滅多にあることではないけど、上場廃止、上場区分の変更（2部から1部へ　あるいは地方単独から東証へなど）は？

751 ：名無しさん＠お腹いっぱい。：04/10/31 16:44:42

>>750
銘柄CDにマスタをぶら下げればOK

752 ：デフォルトの名無しさん：04/11/01 03:42:44

http://www.excite.co.jp/News/economy/20041013125917/JAPAN-159523-1_story.html

753 ：デフォルトの名無しさん：04/11/05 05:49:03

あげ

754 ：デフォルトの名無しさん：04/11/05 07:02:56

複雑系の本でも買ってきなさい

755 ：デフォルトの名無しさん：04/11/08 22:29:46

複雑系なんて役にたたん。

756 ：デフォルトの名無しさん：04/11/10 14:31:58

カブロボ面白いですね。
登録しないでもソースとコンパイル済みのclassは取れるので、
昨日遊んでみました。
初心者用で使うスクリプト・エンジンが入ってるのが笑える。

思うに、個人にとっては、株価の予測なんて大した問題じゃな
いんじゃないかな。
大手なら人を貼り付けて売り買いできるけど、個人では条件を
満した株や乖離、相関関係、アノマリーを探すのは難しいです
よね。時間を使うか、偶然に見つけるかのどちらかです。
そういうののマス・スクリーニングが出来れば充分なんじゃな
いかな、と思う。

あと、カブロボは、儲かるアルゴリズムをほとんど無料で入手
するなんてことは目論んでなくて(まあ、あわよくばというの
はあるかもしれない)、発想がいい学生をスカウトするのが目
的なんじゃなかろうか。既知のシステムを収集して、プログラ
ム(やモジュールやスクリプト)に具体化できるやつなら雇って
おいても損はしないだろうというか。

手法については金をかけて研究してるだろうし、100万円で未
知のシステムが手に入るなんてのはショボすぎ。そんなことは
考えないんじゃないかなあ。

757 ：デフォルトの名無しさん：04/11/10 20:43:09

実際に運営側が何を考えてるかなんて関係無い。
「そう思われても仕方がない」企画をやっちまった野村、早稲田、IBMは
未来永劫さらし者確定だろ。

758 ：デフォルトの名無しさん：04/11/10 21:10:09

株に興味を持たせて顧客にするのが目的に決まってるじゃん

759 ：デフォルトの名無しさん：04/11/10 22:00:06

仮に興味を持たせられたとして、だ。
あの超割高手数料を誇る野村に口座を開いて取引してやろうと思う馬鹿なんているのか？
ありえねーありえねー。

760 ：デフォルトの名無しさん：04/11/11 00:44:53

>>759
種銭がたこさんあれば手数料あんまり気にならないんだよね

761 ：デフォルトの名無しさん：04/11/11 08:06:37

>>760
社員乙

762 ：デフォルトの名無しさん：04/11/11 09:00:17

だいたい何でわざわざfloat型なんか使ってるのかね？
Javaでこんな中途半端な型使う意味なんて無いのに。
期間を長くしたらしまいにゃ桁溢れするだろうが。
これだからCあがりの無能プログラマは……

763 ：デフォルトの名無しさん：04/11/11 09:42:46

桁あふれするくらい儲けたい（ｗ

764 ：デフォルトの名無しさん：04/11/11 12:15:14

Java厨って妄想力だけは豊かだね

765 ：デフォルトの名無しさん：04/11/11 14:53:50

だからースレ違いだと何度言ったら（ｒｙ
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/l50

766 ：デフォルトの名無しさん：04/11/12 13:50:54

>>765
何処で言った？

767 ：デフォルトの名無しさん：04/11/12 19:08:16

予測は無理だな。さまざまな要因が予想できないと無理。仕手筋の心なんか予想できないでしょ(w
あと自身の売り買いが影響及ぼすからな。儲かると大量に買ったらそれだけで影響が出るので結果が変わる可能性が高い。

人の思惑が絡まない自然現象の天気予測より難しいと思う。地球シミュでも無理。

768 ：デフォルトの名無しさん：04/11/13 01:12:12

>>767
むしろ逆かと、仕手の動きの方が予測しやすい
突然沸いてくるニュースはお手上げ

769 ：デフォルトの名無しさん：04/11/13 01:30:42

よそうなんかよそう

770 ：デフォルトの名無しさん：04/11/14 23:35:08

やっと気がついたですか・・・・

771 ：デフォルトの名無しさん：04/11/21 20:58:23

カブロボの必勝法をここで公開しちゃおうかな。

772 ：デフォルトの名無しさん：04/11/21 21:31:55

>>767
それなりにはできるんだけどよ、でもＬＴＣＭ並みの
ノーベル経済学賞受賞者２匹とか、松本大の同僚だった
ジョン・メリウェザーなんかの一歩間違えれば天才が
キチガイになるくらいの投機バカを揃えなきゃムリっぽ。
そこまでしても失敗するわけだが、あいつらロシア危機の
３６億ドルの借金を、更に練りこんだプログラム取引で
今じゃ復活してるしな。
ローソク足にすがってるイエローモンキーにはムリよ。

773 ：デフォルトの名無しさん：04/11/21 22:18:30

>３６億ドルの借金を、更に練りこんだプログラム取引で
>今じゃ復活してるしな。
してないけど・・・

774 ：デフォルトの名無しさん：04/11/21 23:09:34

>>773
完全返済を行ったあとにJWMパートナーズと名称を変えて復活してますが？
http://www.google.com/search?q=%82i%82v%82l%83p%81%5B%83g%83i%81%5B%83Y&hl=ja&ie=Shift_JIS&lr=
そんなことも知らずに株なんかやってんの、辞めたほうがいいよ(;´Д｀)

775 ：デフォルトの名無しさん：04/11/22 07:47:20

>>774
お前馬鹿だろ？
投資と融資の違いくらい理解しる。

776 ：デフォルトの名無しさん：04/11/22 13:26:34

>>772
方向性はそれで正しいと思うがお前はバカだと思う

777 ：デフォルトの名無しさん：04/11/22 16:56:24

で、株価の予測はいつになったら出てくるのでしょうか？

778 ：デフォルトの名無しさん：04/11/22 20:42:33

予測は自分のシステムの中だけで出てます、外には出しません。

779 ：デフォルトの名無しさん：04/11/22 23:51:39

下の６つの要素を変数として、株価予測のための評価関数を作れ。

①配当利回り
②株価収益率（PER）
③株価純資産倍率（PBR）
④株価キャッシュフロー倍率（PCFR）
⑤株主資本利益率（ROE）
⑥総資本利益率/総資産利益率（ROA）

期限は今年中だ。

780 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 10:57:23

株価データを提供してくれたら、すぐにでも作るよ。
こちらとしてはお遊びだけど、それをカスタマイズするだけで
プロ仕様のシステムはできると思う。

781 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 12:09:54

なーにも結果でなかったでしょ(藁
多変量解析をすると一番最初に思いついて、自嘲的になる方法だね。

782 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 12:30:14

>>781
そりゃあんたがあれだからでは？
VARモデルでもそれなりの結果がでるよ。

783 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 12:31:13

ちなみに漏れは
変形VARIMAXモデルで相当の結果を出している。

784 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 12:31:56

>>782
で、そいつは十分に有意なのかい？
なんとなくそれっぽいだけとか？

785 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 13:19:07

>>779
f = ① * ② * ③ * ④ * ⑤ * ⑥ * 0 + rand();

786 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 13:21:32

>>784
一定の期間の一定の傾向の相場で有効なだけ

787 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 14:06:00

また、教科書の数ページを読んだだけの低脳が騒ぎ出したな。

788 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 15:08:26

前は、これで結果が出る訳無い凄いモデルでのARIMAが居たが
今度は凄いモデルの多変量解析
技術レベルまでさがっちまったよ、どんどんレベルが下がってきていまーす
ある意味少し安心(w

789 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 17:20:22

確かにここ見るたびに安心するよ
願わくば、あと５年くらいこの知能レベルを維持してて欲しい

790 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 18:40:22

>>788
お前はまず国語力をなんとかしろ、
正直、お前の書き込みを正確に理解できない。

恥ずかしくなければ、もう一度書き直してくれ。

791 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 19:03:55

781は確かにあほだろうが、
univariateでなければmultivariateよ？

792 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 19:51:50

790ガンガレ

793 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 19:55:02

株価予測が株価を作るんだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

794 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 20:37:56

アホ警報発令

795 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 20:50:12

明日の株価を正確に予測するなんて事はちょっと難しいとしても
>>779の要素を使って一定期間後の株価の動き（上下する確率）を
ある程度予測する事は、それほど無謀でもなかろう。

796 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 20:55:16

前は、これで結果が出る訳無い凄いモデルでのARIMAが居たが
今度は凄いモデルの多変量解析
技術レベルまでさがっちまったよ、どんどんレベルが下がってきていまーす
ある意味少し安心(w

翻訳ｼﾙ

797 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 20:58:53

まあ、投資家の中にはＰＥＲ原理主義者もいるしな・・・
オレ的には株価だけでなく出来高の方にも注意を払うべきだと思うけどね

798 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 21:07:25

株で利益を出せてる奴でＰＥＲ原理主義者なんていない
ＰＥＲ云々を言ってるのは未来かたるや北浜流一郎のような
へタレアナルリストだけ

799 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 21:16:52

>>795
あれは良くないだろう、経理を知っていれば分る事だ結構簡単に操作できる物だし
もともと学者が自説を説明するために作ったかなりゆがんだ指標だよ。
逆に自分が経理なら、さあどうする？
どの勘定科目を何処に移動してみますか？
自分の会社の組織からして最も簡単でできて効果的なところとは？
・・・ってあ～あいっちまった。

>>796 ガンガレ

800 ：デフォルトの名無しさん：04/11/23 23:14:20

そのための会計監査なんだがな。

801 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 20:29:33

多変量解析が技術レベル低いと。ｗ

802 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 21:48:45

まあ、今どきじゃ低いけどね
オッサンどもには高度なのかも(w

803 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 22:15:56

>>802はずぶの素人

>>791

804 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 22:20:59

>>802
そうやって年寄りを苛めないように(藁

805 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 22:33:47

多変量解析の意味を知らない馬鹿が必死

806 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 22:50:05

>>804
まあ、重回帰分析や相関関係の解析なんぞ大昔から存在した株式では役立たず
の理論だからね。
大昔に流行ったカオス理論よりもそれらは稚拙だよ。

807 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 22:57:31

そりゃ、クラスターや重回帰が利益を出せるほど通用するなら
学者はとっくに大金持ちだが実際にはそうはいかない。
you know, Theory is one thing and practice is another.

808 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 23:05:08

やっぱりアホだ。

>>791を嫁

809 ：デフォルトの名無しさん：04/11/24 23:17:24

ヤメレ～、ARIMAの時も食ってたカレー吹いちまってキーボード洗うの大変だったんだぞぉ

810 ：デフォルトの名無しさん：04/11/25 07:19:43

多変量解析は過去に起った事象の評価のみ可能
未来の予想は出来ない

811 ：デフォルトの名無しさん：04/11/25 12:53:40

>>810
そんなこたーないが、入力が779では論外になっちまーな。

812 ：デフォルトの名無しさん：04/11/25 20:29:10

馬鹿ばっかりだな。810とか

813 ：デフォルトの名無しさん：04/11/26 22:05:14

>>779 の候補で多変量解析したら結局因子は一つも残らない

814 ：デフォルトの名無しさん：04/11/26 23:15:41

ぷっ

815 ：株板から深夜の暇つぶし：04/11/28 04:28:52

>>779
まず変数多すぎ、多変量解析の妥当性は置くとして、変数相互の重複ありすぎ。
変数減らして整理しても、これらはバーラで１０年以上前に採用されてるよ。

816 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 09:05:48

>>808
お前みたいなバカな素人がいるからつまらなくなる。

817 ：株板からの暇つぶし：04/11/28 09:52:17

批判ばっかりでもなんなんで、実務面での問題を書いとくよ。

ＥＰＳ　最近でこそＥＰＳ修正がヤフーで取れるようになったけど、遡ると四季報か会社予想で四半期か
半年に１度しか更新されてない。結構データを遡及して集めるの大変。
ＤＰＳ（一株配当）、ＢＰＳ、ＣＦＰＳ（一株キャシュフロー）、ＲＯＥ，ＲＯＡ　等財務指標はやはり半年に一度、
ＣＦＰＳは過去は会社発表がないから、自分で計算しないといけない。
半年ごとのデータで１５年３０期の過去データを苦労して集めても統計的に心もとないし、半年後の株価位置が漠然と
示されるのも出力としてどうだろう？
高いデーターベースと契約してれば一発で出てくるが、個人投資家が不利な分野だと思うんだけど。

818 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 12:55:38

>>817
お願いが集中すると迷惑なんでどことは言えないが、某ネット系の証券会社に
東○製罐のデータを頼んだら詳細な過去データをよこしてくれた。
ダメ元でメインの証券会社に頼んでみろよ。

819 ：株板からの暇つぶし：04/11/28 13:20:10

>>818
いやいや　俺はこのファンダでの予測は限界があり、手間がかかる割りにリターンが知れてるんで
オススメしないと言いたいのだよ。見てる人で資産が３-５億円以上に達して、安定運用・手間のかからない
運用をしたいなら悪くないが、そのときは数百万のコストでその類のパッケージをデーターベースと一緒に導入する
方が早い気がする。ただこの系統は何年も前から研究開発されているので、これを正しく使って大損するということも
考えにくい。でやるなら流動性のある２０００銘柄とか、絞りに絞った２００銘柄から解析してよさそうなのをピックアップするのが
常道だけど、大変でしょ。

820 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 13:39:12

レベル低いなぁ

821 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 13:48:39

>>820
煽っても何も出てきませんよ。

822 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 16:01:08

>>820
どうやっても取れるシステムができなくて困ってんのか(藁
そう簡単にはできんよ、ふっふっふっ

823 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 18:11:26

なんかあほ丸出しの香具師がいるな。

824 ：株板からの暇つぶし：04/11/28 18:48:34

スレタイ自体が厳しい。良いもの、正解に近いものは出てくる訳ない。
ならばプログラム構築のための方法論（ロジック、データー入手方法・難易度、検証法など）
や過去検討されて今ひとつだったものを書いた方が、役に立つような気がするが。
で、プログラム板なのでプログラミングは詳しく、株の実務はそれほどでない人を想定して書いたが
知ってる人には「常識だろ」と感じなら申し訳なく思う。
ＡＲＩＭＡ，ＧＡＲＣＨ、Ｅ－Ｇａｒｃｈ（だっけ）も余り定着してないよ。ＡＲＩＭＡは本で解説を読んで
「これは株価にはだめでしょ」と検証もせず読み飛ばしてしまった。ＧＡＲＣＨは刈屋教授が90年中盤にいろいろ書いていた
ようだが、調べてみると、株価が上がるときヴォラが上昇するときも、低下するときもあり、株価が下がるときも
ヴォラが上昇するときも下落するときもあるようなので、実戦に使いにくいと受け止めた。
ニューラルネットによる運用のＨＰもたまにみるが、やはり売買ルールをすこしづつ変更したり苦労して、シミュレーションほど
の成績は出せてないようだ。このへんがプログラムの限界と思うけど？
ニューラルネットによる日経先物運用のＨＰ「データー遊戯」
ttp://datamining.fc2web.com/

825 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 19:46:01

おっと馬鹿登場

826 ：株板からの暇つぶし：04/11/28 20:01:52

>>825
つまらん、なんか付加価値のあること書けない？ハクチくん？

827 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 21:15:01

>>825
どう考えても馬鹿はオマエだ

828 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 22:14:41

馬鹿が馬鹿と罵る。面白いですね

829 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 22:39:04

馬鹿が馬鹿を馬鹿と罵る。面白いですね

830 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 22:51:06

何かマズイ事を書かれないかと、いつも監視してる奴がいるようだなｗ
実際、人間って興味がなければ無視するしね

831 ：デフォルトの名無しさん：04/11/28 22:52:11

パラメータを正しく推定できるなら重回帰分析で十分だよ。

832 ：デフォルトの名無しさん：04/11/29 00:08:21

>>830
本当に予測や実際に取れるのやり方を書く奴が居たらちょっと困るのは確だな
食ってる物噴出すケースが今のところ多いけど、AR系のやり方の変則版で、
このまま突き進まれるとちょっと怖いのが一個でたね。
そういうのは、それ以上の研究は自分の内だけでコッソリやって欲しい所。

833 ：デフォルトの名無しさん：04/11/29 01:30:19

そりゃ、大事な金儲けのリターンに影響するから監視せざるをえないわな。

834 ：デフォルトの名無しさん：04/11/29 01:37:11

結構、冷静に見抜いてるんだね

835 ：デフォルトの名無しさん：04/11/29 19:37:32

どんなにすばらしいものを作っても公開しちゃあだめだろう
みんながおなじものを使ったら有利じゃなくなる

836 ：デフォルトの名無しさん：04/11/29 20:57:50

自分の場合は、本職は別にあり、システムトレードはあくまで趣味だからシステムを公開しても全然痛くない。
本職の為には皆が同じ行動をしてくれた方がうれしいかも。

837 ：デフォルトの名無しさん：04/11/29 22:06:26

>>836
学者さんなら、ランブムウォークで公正なゲームってことにしたほうが楽でないか？
色々な定理が使えなくなって大変だろ？
業者さんなら、こんな所で遊んでないで仕事しろ！
腐れ勧誘営業マン系なら首吊って氏ね、今すぐに
個人投資家を誘導したい怪文書ならぬ怪システムをばら撒きたいファンド屋ならガンガレ、いざ尋常に勝負だ。

838 ：デフォルトの名無しさん：04/11/29 23:32:02

尋常?

839 ：デフォルトの名無しさん：04/11/30 21:39:41

あれか？多変量解析を馬鹿にしていた奴は馬鹿を演じていただけなのか？ｗ

840 ：デフォルトの名無しさん：04/11/30 22:02:04

多変量解析を馬鹿にする奴は馬鹿、多変量解析に入力するデータにセンスの無い奴は救いようのない馬鹿
ってことでOK

841 ：デフォルトの名無しさん：04/11/30 23:30:38

まぁ本物の馬鹿としか見えなかったが。

842 ：デフォルトの名無しさん：04/12/01 23:05:42

めんどいからGAでいいや。

843 ：デフォルトの名無しさん：04/12/01 23:33:32

GAって期待の割にヘボい結果しか出ない。多分自分のアルゴリズムがヘボいだけなんだろうけど

844 ：デフォルトの名無しさん：04/12/01 23:36:18

GAとNNは色々と微妙だよね。
基本的に、結果だけを見ればいいから容易なんだけど。

845 ：デフォルトの名無しさん：04/12/01 23:40:54

GAは自分で仕様を決める部分が大きいので、工夫次第で変わってくる
ところもある。

まあ、GA、NNよりはGPの方がまだ期待できるかも。

846 ：デフォルトの名無しさん：04/12/02 10:27:32

>>843
GAも多変量解析とおなじ、取り扱わせるデータがダメだと結果は出ない。
データがしっかりしていれば、遺伝子次第でかなり良い物になる。
基本的に手作業でも散布図を描いて定規でだいたいこの辺とか適当でできる位でないと
簡単にカーブフィッティング問題に引っかかって物にならなくなるね。
アルゴリズムは余り関係ないと思うな。

847 ：デフォルトの名無しさん：04/12/03 19:41:30

ベイズ推定はどう？

848 ：デフォルトの名無しさん：04/12/04 01:04:01

データ取得プログラムをつくってみたのですが
どんなデータがあればいいのか…
とりあえずアップしてみます。

ttp://www.geocities.jp/autokabudata/

849 ：デフォルトの名無しさん：04/12/04 01:58:40

いらない、削除しとけ。

850 ：デフォルトの名無しさん：04/12/04 17:53:06

数字が絡んでくるプログラムはjavaじゃやりたくないね。
C++で書き直さない？

851 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 04:03:13

>>848
データ取得プログラムがどこにも見当たりません。
データのみを公開していこうと考えているのでしょうか？
データ公開ページなら他にもあるので
別に欲しくないというのが正直なところです。

データ取得プログラムのソースを公開する予定ならば、
その時は参考にさせてもらいます。
開発環境をフリーの物でそろえる予定なのは、
他の人が同じ環境をそろえやすくなるので良いです。

ところでデータ取得プログラムなのにサンプルデータの項目に
１次データを加工した２次データ(上昇率)がありますが、
必要なデータ項目は取引手法によって異なるので
２次データは別処理で作るほうが保守しやすいと思います。
データ取得プログラムが用意する項目は１次データだけにして、
特定の取引手法に必要な２次データは各自で作ればよいのでは？

>>850
JavaがC++に比べて数字の扱いが苦手とは初耳です。
具体的な説明をお願いします。

852 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 11:01:43

なんかこのスレッドの香具師は、
分析スキルがなければプログラムスキルもかなり低そうだな。

853 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 11:24:45

盲目的にフーリエ解析する数学馬鹿よりはマシかと。

854 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 12:07:43

>>851
848ではないがデータ取得のためのフロントエンドにする事はあってもエンジンにする事はないと思う
単純なテクニカルの組み合わせでも四つも組み合わせれは絶望的にパフォーマンスが足らない。
このレベルでいきなりGAを使おうというのもちょっと考えたくなるし。
NN,GAはもっと大規模になってから使いたい所。

855 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 12:52:29

>>853
それは数学も解っていないただの馬鹿だ。

856 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 12:59:05

>他の人が同じ環境をそろえやすくなるので良いです。
そんな事をするのは止めろ
他人の利益が自分の損失の世界では、こういう物は障害を作り進んでいくんだ、荒らすな

857 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 13:04:52

>>856
じゃあキミがこのスレッドから退場すれば？
ROMは許してあげるから。

858 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 13:07:26

ヤダ、書いたら荒らすだけ

859 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 13:17:54

>>858
おまえは荒らすしか脳がない低脳だろ。ｗ

860 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 13:21:03

ｗ付きの人の過去の書き込みは他人のことは言えないようきがする

861 ：848：04/12/05 21:34:43

ソース公開はもう少しリファクタリングしてから行おうと思っています。
（あまりにひどい）

>>851
データ取得はyahooから正規表現を使用して必要データを抜いています。
データあDBに格納し、バッチ処理で２次データを集計
し出力されるようになります。

>>850
すんませんc++わからんです。

862 ：デフォルトの名無しさん：04/12/05 22:11:44

移動平均なんかの簡単な計算ならjavaでもいいけど、本格的にやるなら辛いね。
javaだとguiはどうするの？
あと本当にやるならcvsでも使ってメンバー制でやりたいものだね。

863 ：848：04/12/06 23:01:19

>>862
guiはいまのところ考えていません。
データ取得後はexcelでデータマイニングしています。
sourceforgeにcvsつくろうと思ったけどちょっと問題あり…

864 ：デフォルトの名無しさん：04/12/06 23:30:28

>>848
それならさ、データ取得もexcelでやった方が賢いかもね。

865 ：848：04/12/06 23:44:43

>>864
VBAではデータ取得が難しいです。
VBAは正規表現が使えないので無理ではないがめんどくさい。
※2003は使えるんですかね？？
あとは過去データとの関連の計算がめんどくさい。
SQLで一気に計算したほうが速いです。

866 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 14:46:16

データ取得はJavaかC#が楽でいいと思うな、取り出すだけ取り出してSqlServerあたりに突っ込んでおけば、
あとはどうにでも加工できるし、そのほうがスッキリして自分好み。
どうせならロングフォルンで標準実装される予定のSqlServer2005とかに入れてもらえると、
将来的にはインストールする必要すらなくてラクチンになりそうな予感。

867 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 14:58:04

>>865
VBAは使った事がないので知りませんが、
.NET Frameworkには正規表現が入っているのでひょっとすると使えるかもしれません。

868 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 15:53:09

今時、標準で正規表現ライブラリがない言語は使う気にならないよ。
HTMLパースとか文字列処理が多いなら、なおさら。

869 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 15:56:29

>>868
キミはデータ取得以外の何処で正規表現を使うというのだい？
このスレでは末節だよ。

870 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 20:25:54

あのさぁ、データ取得に言語選定の基準をおくのは間違ってるよ。

871 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 20:33:37

>>870
あんたもさ、別にそうムキになんなくったっていいじゃん。
自分の考えやいまどきのコンセンサスを否定するような
意見が出たからって、一方的に「間違えてる」と言い切るのはさぁ(;´Д｀)

872 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 20:42:04

わかった。エクセルで頑張ってくれ

873 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 20:49:20

このスレにおいて正義は「そいつは儲かるのか？」だな
エクセルでも儲かる物ならエクセルが正義だ。

874 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 20:57:01

わかった。エクセルで頑張ってくれ

875 ：デフォルトの名無しさん：04/12/07 22:36:10

N88-BASICで大儲け > .NET Frameworkで大損

876 ：デフォルトの名無しさん：04/12/08 11:15:26

最近のトレンドに乗るならＷｅｂサービスがいいかもな

877 ：デフォルトの名無しさん：04/12/08 11:50:39

>>876
今でもバイナリー状態でCD-ROMに収まるかどうか怪しくなりそうなのに
そんな事をした使い物にならなくなりそうなほど遅くなりそうな悪寒

878 ：デフォルトの名無しさん：04/12/08 13:49:32

最初の1回だけだろ？

879 ：デフォルトの名無しさん：04/12/08 15:04:53

>>878
それを実現するべくDBに収めると・・・・ありゃ？(笑

880 ：デフォルトの名無しさん：04/12/08 19:02:02

馬鹿ばっかりﾆﾔ

881 ：デフォルトの名無しさん：04/12/08 20:22:49

あぁ馬鹿ばっかだ。
分析能力がなくても仕方ないと思うが、
システムの知識ぐらいは持ってろよ。プログラム板だぞ？

882 ：デフォルトの名無しさん：04/12/08 20:44:43

一回だけだと割り切るなら。
VBA+OLEでIE動かすのが一番楽だろ。
あとはエクセルで頑張れ。(笑

883 ：848：04/12/08 23:47:59

データをアップしてみた。

ttp://www.geocities.jp/autokabudata/

884 ：デフォルトの名無しさん：04/12/09 00:32:19

>>883
乙。

885 ：デフォルトの名無しさん：04/12/09 02:58:20

>>872
おっさんムキになんなよ(;´Д｀)

886 ：デフォルトの名無しさん：04/12/09 20:39:08

と、低脳が申しております。

あとはプログラムコードが公開されたときに、
馬鹿にするのがこのスレッドで残された数少ない楽しみであります。

887 ：デフォルトの名無しさん：04/12/09 20:42:14

これ以上は無いってぐらいバカッぽいのが居ますね(^^)

888 ：デフォルトの名無しさん：04/12/09 20:58:16

一人だけあげてるひと？

889 ：デフォルトの名無しさん：04/12/09 22:58:26

Java最強

890 ：デフォルトの名無しさん：04/12/10 09:02:47

↑馬鹿

891 ：デフォルトの名無しさん：04/12/16 14:38:35

ところで、データはどこから手に入れるんだ?

892 ：デフォルトの名無しさん：04/12/17 13:13:25

新聞とか

893 ：デフォルトの名無しさん：04/12/17 13:45:47

>>892　ﾏｼﾞｯｽｶ w

894 ：デフォルトの名無しさん：04/12/17 13:57:54

無尽蔵ってサイトで公開してた気がするが。

こういうデータで商売したらまずいのかな？

法律的にどう？

895 ：デフォルトの名無しさん：04/12/17 14:33:13

>>893
マジッすよ、この世界は手抜きして儲かるほど甘くはないッスよ。

896 ：デフォルトの名無しさん：04/12/17 14:45:44

>>894
法云々よりも……
金が絡む物だから用心はしておいたほうがいいことは確か、
商売しても問題ない保障がなければ手をつけないほうが無難、
所によっては信じられないような難癖つけてくる連中がいるからね。
情報発信している奴らも自分たちと同じように儲けの為なら手段を選ばないと考えた方がいい。

897 ：デフォルトの名無しさん：04/12/18 02:12:15

>>895
でも新聞じゃ過去の値動きがわからないッスヨ

898 ：デフォルトの名無しさん：04/12/18 02:48:55

エクセルでやるなら楽天証券のRSS(リアルタイムスプレッドシート)が楽でしょ。
ただ過去の値動きはわからんが。

899 ：デフォルトの名無しさん：04/12/18 03:11:48

どうやらRSSからデータを取得するためには
必ずしもExcelが必要なわけではなく、DDEを使って
取得出来るようだ。

900 ：デフォルトの名無しさん：04/12/18 08:43:34

>>897
市販品でも購入するか図書館行くッス

901 ：デフォルトの名無しさん：04/12/19 02:56:14

やっぱ、新聞ＯＣＲが王道だろ
「・」とかもうまくスキャンできれば
信用銘柄かどうかもバッチリ分かるし
過去半年分の新聞溜め込んでる漏れは勝ち組ｗ

902 ：デフォルトの名無しさん：04/12/22 07:44:32

これはどうよ。
ttp://www5.ocn.ne.jp/~shinya91/csm/73kabu.html

職業データマイナーらしい。

903 ：デフォルトの名無しさん：04/12/22 08:29:34

>>72
PHPでコーディングしたけど、あげない。

904 ：デフォルトの名無しさん：04/12/22 10:43:13

つくってやるから、仕様書いてくれ。

905 ：デフォルトの名無しさん：04/12/23 03:07:58

>903
具体的にどうやるんですかね？？
HTML文書の位置を直接指定して読むしかないの？

俺これしか思い浮かばないよ。。。

906 ：デフォルトの名無しさん：04/12/23 03:53:18

>>905
ちょっとしたパーサ組むだけだべ

907 ：デフォルトの名無しさん：04/12/23 11:04:42

パーサなんてくまないってDOMで愚ぐれ

908 ：デフォルトの名無しさん：04/12/23 16:58:02

ページのスキャンは学生雇ったほうが手っ取り早いよ
十万くらい掴ませて、適当なディレクトリにこれこれこういうフォーマットで
入れてねって言ってやらせれば、いいあんばいで作ってくれるよ。

909 ：デフォルトの名無しさん：04/12/23 19:56:53

>>905
この程度のことすら出来ない奴はプログラム板から出て行け。

910 ：デフォルトの名無しさん：04/12/23 22:02:26

>>909
お前みたいな口だけの奴はム板から出て行け。

911 ：909：04/12/23 23:35:35

>>910
俺は自分でパーサ書いて動かしてるから口だけじゃないよ。

でも、その先が分からなくなったから、データマイニングの本
買ってきて、これから勉強だ。

とりあえず、重回帰分析の勉強から始めるぞ。

912 ：デフォルトの名無しさん：04/12/24 00:08:22

結局何番目の<table>から読むって直接指定しなきゃいけなくない？
yahooってたまにフォーマット変わるよ、、、

913 ：デフォルトの名無しさん：04/12/24 20:27:47

>>911
十回帰を理解するのにあと５年はかかりそうだな。

914 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 09:22:29

>>913
そうムキになんなよオッサン

915 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 13:35:15

どうでもいいけど、馬鹿は馬鹿らしく振る舞った方がいいよ。

916 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 16:16:05

>>915
本当、君の行動は参考になるよ。

917 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 16:32:03

パーサを自分で書いてる時点でＤＱＮ

918 ：917：04/12/25 17:10:01

パーサを外部発注した俺は天才

919 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 18:55:02

パーサなんか簡単だろ
というかこのプログラムであまり使わないだろ

920 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 19:10:21

ここは株価取得スレではなくて株価予測スレです

921 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 19:55:26

>>920
お前みたいに不必要に偏狭な奴は株には向かないよ

922 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 20:40:49

この調子じゃ5年後も同じ話を繰り返していそうだな。

923 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 20:49:22

じゃあデータを取得してからの話を

データをどう管理するかだな。
ExcelとかCSVじゃきついでしょ

924 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 21:21:49

>>923
ページとってきて適当に正規表現で場所探り当てて取り出してそのままDBへ
以上終了、考えるべき内容は皆無。

925 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 21:24:45

>>924
間違い
×923
○921

926 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 22:09:17

Excelは65565行までしか扱えないので却下
んなもんExcelなんか使うな！

927 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 22:11:35

>>923
MSDEでいいんじゃねーの。
データサイズの上限は1GBだが。

928 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 22:19:42

だから株価予測の話をしろと何度いったら（ｒｙ

929 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 22:25:14

>>928
>>921

930 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 22:42:40

肝心の予測理論がないのに予測プログラムだなんて（ぷっ

931 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 22:47:54

MSDEを始めて知りました。。。
ありがと　勉強してきます

932 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 22:48:03

鉄壁の予測理論＝北浜が推奨したら売り

933 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 23:16:47

パーザだろ

934 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 23:41:38

>>932
言いたいことは分かるが、もう少し具体的な数値を挙げて説明してくれ。
と一応マジレス

935 ：デフォルトの名無しさん：04/12/25 23:50:42

934=北浜

936 ：デフォルトの名無しさん：04/12/26 00:42:57

藻毎らの予測理論なんて精々回帰分析かその亜流だろｗ
予測とは何ぞや？ってことをはっきりさせないで予測も
へったくれもないな
プログラミング以前の話です

937 ：デフォルトの名無しさん：04/12/26 01:49:43

値動きの統計取って正規分布にならずに偏りがあるところを探すってのはどうだ？

938 ：デフォルトの名無しさん：04/12/26 03:50:03

>>937
普通は正規分布よりちょっととがっていて裾が広い、これ株屋なら常識、
近年に至っては金融工学系の書籍にすら載っている。
まず分布を見て自分なりに考えてから発言してみような。

>>936
はっきり言おう、まったく別物だ。

939 ：デフォルトの名無しさん：04/12/26 12:12:01

>>938
書籍といわずともウェブでも転がってる。
http://www8.plala.or.jp/ara3/stock/n225.htm

これは日経平均だけどライブドアwとかの個別株でも長期なら正規分布になんのか？
Yahooから数年分の日足データ拾ってきたから、計算してみるわ。

940 ：デフォルトの名無しさん：04/12/26 15:22:32

http://www8.plala.or.jp/ara3/stock/n225.htm

ここ見たんだけどさ、率直に言って平均株価の値動きなんか分析して意味あんの？
普通「日経平均株」を買う訳じゃないんだし。

941 ：デフォルトの名無しさん：04/12/26 17:42:51

>>939
短期で分布が確定できるものならやってみろ
生まれてこの方生データ取り扱った事無いだろ？

942 ：デフォルトの名無しさん：04/12/27 07:38:23

保存はsqliteがお勧め

943 ：デフォルトの名無しさん：04/12/27 12:56:02

>>940
ETF

944 ：デフォルトの名無しさん：04/12/27 16:46:41

ETFより、
日経平均予測してやるなら　大証の日経２２５先物（単に日経先物とも言う）　が面白いよ。
ETFだと、信用で買ってもレバ３倍だけど、先物なら今証拠金40万付近で1枚
１枚は　ETF100枚分。

これが怖いなら日経平均オプション買いとか

945 ：デフォルトの名無しさん：04/12/27 16:49:16

>>940
日経平均先物を使えば、日経平均のたった10円の動きを予測するだけで　1枚7千円くらいの儲けになる。

100円の動きを正確に予測出来たら、たった40万の元手で1枚9万円の儲け。
100万円がみるみる1千万、1億になるぞ。

946 ：デフォルトの名無しさん：04/12/27 17:40:33

>>945
先物はよくわからんが
逆の方向に動いたら当然その分だけ損するんだよな？

947 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 01:26:57

>>946
日経平均のようなIndexは決して倒産しませんから安心です。
個別銘柄の場合、予期せぬことが起こって倒産とか暴落の憂き目に遭う
危険性をはらんでますが日経平均の場合構成銘柄の１社が倒産したところで
大した影響はありません。要するに２２５種の銘柄のポートフォリオを
買っているようなもので自然に分散投資の効果が得られているわけです。

価格変動もチャートなどを見ていればある程度上限や下限は予測できます。
だから最大に損するにしてもこの程度というのがある程度わかります。
個別銘柄の場合は０になることもあるし短期間に半値になることもしばしばです。
そういうリスクを負いたくない場合は日経平均のようなIndexを売買するのが
よいと思います。

先物、オプション、ＥＴＦ、ワラントなど様々な派生証券がありますから
投機プログラムにあったものを選ぶのが良いのではないでしょうか？

948 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 03:22:17

>>947
語り口が流暢過ぎて騙されてる気がする…

949 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 16:57:35

>>946
そりゃそうだ。そうじゃなきゃ不公平でしょ？

でも、たとえば日経が100円動いたら2倍になって、反対に動いても半額損するだけというのは存在するよ。
それは日経平均オプションというもの。

半額と、2倍だから、平均取ったら　1.25倍だよ

950 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 17:38:41

>>947
こわやこわや
これで素人ならイチコロだぜ！！って感じですね(汗

951 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 17:47:58

ようし、パパ北浜行ってオプション買っちゃうぞ！！

952 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 18:56:28

理論もいいが、
まずシステムはできているのか？
配布を目的で作るんでしょ？？ちがう？

953 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 20:08:41

オプションやるなら買うより売りが勝率高くて、毎月売るだけでウハウハだそうだよ

954 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 20:11:17

んで、テロが起こったときアボーンと

955 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 20:13:50

テロが怖かったら　コールだけ売ってりゃいいじゃない

956 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 22:33:40

んで、バブルが来てアボーンと
プット売りの損失はせいぜい株価分、コール売りは利益有限、最大損失∞、
とりわけ取引が成立しなくなるような青天井は怖いよぉ
買い戻したくて泣き叫んでも買い戻せないよぉ、荷物まとめて夜逃げだよぉ

957 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 22:57:04

>>952
正しい理論で取れるものができたら自分でこっそり使う、取れなかったらいかにもな理論を飾り付て売る、これ常識。

958 ：デフォルトの名無しさん：04/12/28 23:29:05

>>956
日経平均の価格変動は精々高が知れてます。個別株が２倍３倍になるとか半値や０になるとかと違って
ある程度損失の限度は予測できます。むしろ個別株を買うほうがリスクは高いですね。
システムによるプログラミング売買を考えるなら価格変動が大きすぎない日経平均のようなインデックスが
ちょうど良いでしょう。
オプションは時間経過によるプレミアム減少効果がありますからやるなら先物のほうが良いかもしれません。
ただ最大の価格変動まで考慮して投機資金を設定しないと思わぬ追証で退場になりかねませんけどね。

959 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 00:17:52

>>958
>価格変動は精々高が知れてます
>限度は予測できます
このへんがアヤシイ

>追証で退場に
退場できれば幸せだ、退場できないと・・・・
真坂は魔坂といいます。

ちなみに、個人的には通常のモデルより正確なモデルを作って、
その論理値とのギャップがあるときに仕掛けるのが好みかな。
割とスタンダードな方法だと思うけど、シンプルイズベストかと。
プレミアムが削れる問題については、よくそう言われるけれど、
理由あってそうなっている訳で、それをどうこうするのは長期的に
平均すれば意味が無いものになると予想しています。
ただ最後の最後は違うかな、もともと正規分布ではない相場に正規分布の前提が入っている、
中心極限定理が働いて正規分布でも十分だとなるのに時間が足りない。

960 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 00:34:00

>>949
http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/001884.html

さて、あなたは1万ドルを持っている。公開企業の半分は1週間で80％上昇し、
もう半分は60％下落する、激しい市場に1年間、毎週一回手持ち金額を投資する
ケースを考えてみる。

市場全体では上げ相場になる。2回に一回は80％儲け、一回は60％損をする。
これを繰り返した場合に、どのような儲け具合になるものだろうかという質問
がある。

市場の平均は毎週10％儲かることになる。毎週10％の儲けは1年後には140万
ドルになる。一見、素晴らしい投資環境だと思ってしまう。だが、2週目の投資
家の手持ち金額を計算すると、分布は既にこうなっている。

4分の1の投資家　32400ドル　1.8*1.8
4分の1の投資家　7200ドル 1.8*0.4
4分の1の投資家　7200ドル 0.4*1.8
4分の1の投資家　1600ドル 0.4*0.4

実は2週目の段階で実に4分の3は損をしている。1年で見ると、平均的な運の
持ち主は80％上がるを26週、60％下がるを26週繰り返す。この結果、最も多い
確率で起きうるのは、最終日にたった1.95ドルしか持っていない状況なので
ある。

これはごく一部の運の良い人を億万長者にし、ほとんどの人を一文無しにする
システムだったのだ。これは億万長者の儲けが平均を大きく引き上げるため、
一見、儲かる市場に見える典型例だろう。

961 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 01:16:37

>>960
宝くじの賞金期待値とか国民所得の平均にも似てるね。
要は平均値と最頻値が大きく異なるってことです。

962 ：535：04/12/29 01:18:46

とりあえず、仕様書だれか書いてくれよ。正月休み暇だったら
作ってみるかｗ

963 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 01:34:22

>>962
まともに機能する物を作るなら、コード書くよりも仕様書書く方が大変な訳だが。

964 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 01:36:54

じゃあ、「ひまわり」でコーディングするのはどうだ？

965 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 03:41:56

理論的なことはシステムトレーディングスレにいったほうがいいと思うが、、、

966 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 07:44:21

まあ、確かに、個別株でシステム作るのは難しい。　波乱要因が大きすぎる
確かに日経平均の方が予測という意味では楽だけど、

日経平均も、日経平均先物使って、ほとんど仕手のように動くから、これは難しい。
しかも、みんなが必死でシステムを作るから、ほんの少しの儲かるポイントもすぐ潰される。
簡単じゃない。

967 ：デフォルトの名無しさん：04/12/29 10:02:24

>>965
実装に必要な物なら、この板の初心者質問で十分だろ。

968 ：デフォルトの名無しさん：04/12/30 23:31:09

>>966
馬鹿。その変動率をよく考えろ。個別ほど大きく動かせないだろ。ディーラーがいくら先物で仕掛けても
現物を伴っている分動きは鈍くむしろ裁定機会を与えてしまい失敗に終わることもしばしば。
そういう意味でも相場観で純粋にやれるところがインデックスの良さだね。
個別株みたいに突如ニュースで吉野家とかドンキとか西武とかにならないのが
プログラミング売買に向いているところだろ。
もちろん、個別株のほうが当りを引けば儲けも大きいが、その分、外れを引くリスクも
昨今では馬鹿にならないから、相当うまく作り込まないと難しい気はする。

969 ：デフォルトの名無しさん：04/12/30 23:40:48

>>959
その理論値って、どうやって算出するんだ？

970 ：デフォルトの名無しさん：04/12/30 23:47:23

もし、>>947=>>958=>>968だったら、俺は騙されつつある。
よーし、パパ日経平均先物やっちゃうぞー。

971 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 00:16:31

タイムディケイがあるんでない？　オプションは

972 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 00:41:31

>>971
オプションの買いはタイムディケイがあるから短期間にある程度の価格変動が期待できないと難しい。
先物はそれがないからオプションよりは気長にできるが思わぬ暴騰や暴落があれば追証に追い込まれる
危険性もあるんで気をつけてね。まぁ、全資金の１０％未満だけを運用に当てるんならそのリスクは
十分吸収できるけどね。

973 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 01:08:51

>>969
この種の手法に使われるものは確率微分方程式っていうんだが、
おまえにゃ無理だ、メチャクチャ高度な数学なんでね、
まっ、多変量統計でもやって遊んでなさいってこった。

974 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 01:22:36

>>972
そりゃ資金比率の問題でオプションだからって改善なんかしねーよ、
全部仕掛けたら事態は変わらんがな(^^;
なんであーんな企業やこーんな企業がデリバティブで破綻しまくってんだよって言いたい
えっ、勧誘が目的っすか、失礼しました。

975 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 02:00:54

>>973
確率微分方程式というのは市場の統計的特性を説明するために株価の変動を理想化した確率過程のことであって
それだけでは全く予測には役に立ちません。簡単に言えば、価格変動＝トレンド＋ノイズと仮定しているだけの話です。
予測するには肝心のトレンドがどうなのかがわからないとどうしようもないわけですが、学者さんたちは市場の統計的特性
さえ説明できればそれで良いみたいなところがあって、我々が一番知りたいトレンドについては単純に定数にしてしまって
理論展開してるんで何の役にも立たないんですよね。それでも市場の統計的特性がある程度説明できてしまっているから
どうしようもないんですけどね。

本来はトレンドの構造をもっと詳しく解明する必要があるんですけど、彼らはそこにはあまり手を付けたがらないようです。
しいて言えば、ノイズの特性からボラティリティの変動をある程度予測できるぐらいなもんでしょうか。

まぁ、学者さんは論文さえ書ければそれで良しなんで、彼らに任せている以上はいつまで経ってもディーラーがほしい理論は
出てこないでしょうね。

だから、確率微分方程式のような解析的にきれいな形に書けないアルゴリズムのようなものを追求する方が
実用上は近い気はします。

976 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 02:04:41

>>975
そりゃまBSのモデルのままなら(^^;
なお私は、過去幾度と無くやった結果より、トレンドなぞ存在しないと信じています。
なので、私のモデルはトレンド成分は０

977 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 02:17:01

>>974
デリバティブの性質を全く理解していないお偉いさんが過剰にディーラーに
大金を任せた結果でしょうね。結局、ディーラーのリスク管理がうまくいって
なかったってことでしょう。
デリバティブはレバレジが大きい分、リスク管理がきちんとしてないととんでもない
大損をこくことになるんで、よくわからない人が手を出すのはやめたほうが良いでしょう。

まぁ、最終的にはディーラーのセンスだと思いますがね。

978 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 03:23:22

なんでここのやつらこんなに馬鹿なんだ？
受動的な予測なんかやっててもしょうがねーだろ。
能動的な予測をやれよ。確実だから。自分が市場を操作すればいい。仕手最強。

979 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 03:41:27

>>978
この前捕まったね。

980 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 08:27:03

973って馬鹿。。。

981 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 09:52:08

>>978
そんなの当たり前だろ、それに加えてこれをやるんだよ。

982 ：デフォルトの名無しさん：04/12/31 12:00:40

>>968
変動率は大きくないことはないよ。個別株でも安定高配当株と比べたら同じかそれ以上。

ただ、レバーが効いてる事を考えると、日経平均のボラは異常に大きい（大きかった）
今年夏以降は大人しくなったけどね。
それまでのボラは他国と比べると途上国並の動きだ