◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart8◆◇
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart7◆◇
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1186395159/
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1186395159/
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2 ：山師さん：2007/10/05(金) 12:12:09.69 ID:853gzCRf
2GET
3 ：山師さん：2007/10/05(金) 14:23:51.38 ID:jIYA5fOT
検証くんって？
4 ：山師さん：2007/10/05(金) 16:31:34.78 ID:nveOu6bG
検証くん、使ってる人いるの？
検尿くんなら ｼﾞｮﾎﾞﾎﾞﾎﾞ
6 ：山師さん：2007/10/05(金) 17:37:40.25 ID:qCMCW4TC
２００６年まで高い収益性があるのに、２００７年はマイナスだ。なぜだー
7 ：山師さん：2007/10/05(金) 17:51:45.95 ID:/BllD2G3
>>3,>>4
検証くんって、これ？
http://www.kensyokun.com/method.html
ここと同じ人だね
http://www.esystemtrade.com/deli/index2.html
使った人の感想w
http://ameblo.jp/system-kensyou/
検証くんって、これ？
http://www.kensyokun.com/method.html
ここと同じ人だね
http://www.esystemtrade.com/deli/index2.html
使った人の感想w
http://ameblo.jp/system-kensyou/
現物株超優良銘柄でシステム組んでみたが、年率で25%前後しか行かない。
株をやりたいと言ってるが、信用や先物はしそうにない親に与えてみよう。
株をやりたいと言ってるが、信用や先物はしそうにない親に与えてみよう。
単利ならそれだけいけば十分だろ
10 ：山師さん：2007/10/05(金) 20:44:03.60 ID:tnt6oOGB
完全成功報酬型日経225先物の売買を予想する会
http://my.formman.com/form/pc/KI2Fu9Yf9q3Sxrd6/
当日の朝に日経225先物が始値に比べて、
イブニングセッションの終値が“高い”か“安い”かを予想します。
完全成功報酬型ですので
当たったときだけお支払いが生じます。
・売り
・買い
・取引なし
のいずれかを会員全員に同じ内容を送信いたします。
標準１枚，たまに２枚の取引で
8月は204万円
9月は173万円
の利益が出ています。（税手数料込み）
寄りつきでポジションを持ち、引けで清算する方に最適の投資方です。
http://my.formman.com/form/pc/KI2Fu9Yf9q3Sxrd6/
完全成功報酬型日経225先物の売買を予想する会
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イブニングセッションの終値が“高い”か“安い”かを予想します。
完全成功報酬型ですので
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・取引なし
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12 ：山師さん：2007/10/07(日) 11:19:59.31 ID:JKZ2pL5d
hosyu
13 ：修行者：2007/10/08(月) 01:58:55.01 ID:v+IogSQb
また糞スレが増えたｗ
14 ：山師さん：2007/10/08(月) 02:00:01.54 ID:hlZNSCep
9669 オークネット
4日続伸高値更新中です！
オークネット株価の推移
2007年10月5日 2,440
2007年10月4日 2,365
2007年10月3日 2,360
2007年10月2日 2,325
2007年10月1日 2,305
業績がいい会社は株価が上がったり下がったりしながら、上昇していくものですが10日ほど株価の動きを見るとオークネットは株価が下がるときでも、大幅に下がることがありません。
なぜでしょうか。それは株主優待が優れているために、株を手放す人が少ないからだと思うんです。
なんとオークネットの株を持っていると、楽天くるま市場で車を購入した際に最大10％割引されるんです。これはすごい。
業績もいいです。
>2007年 9月20日（木）10時11分
>オークネットは中間業績増額見直しに信用好需給オンし連日の高値
> オークネット（９６６９）は、１００円高の２１１０円と４営業日続伸し連日の年初来高値更新となっている。
>８月１日の２００７年６月中間期業績の上方修正以来、下値を切り上げる動きを強めており、強弱感の対立から株不足、逆日歩のつく信用好需給も押し上げ効果を発揮している。
>中間期業績の上方修正は、四輪・二輪事業でインターネットオークションの利用顧客増加のために予定していた年間５億円の施策費用が、下期発生にズレ込んだことを要因としている。
>このため中間期業績は、四輪事業の総落札台数が１８％増と続伸、インターネットオークションの新規会員加入増などもあり前年同期比１１％増収、４５％経常増益、９０％純益増益と伸びた。
>一方、通期業績は、期初予想を据え置き売り上げ１６５億円（前期比１％増）、経常利益２０億５０００万円（同４％増）と小幅増収益にとどまり、純利益は前期計上の関係会社株式売却益の一巡から１２億円（同５５％減）を見込んでいる。
>このため株価のリバウンド幅拡大とともに強弱感が対立、株不足から逆日歩がつき需給思惑を増幅している。２段上げ加速の展開も有力となる。（兜町特捜班より）
4日続伸高値更新中です！
オークネット株価の推移
2007年10月5日 2,440
2007年10月4日 2,365
2007年10月3日 2,360
2007年10月2日 2,325
2007年10月1日 2,305
業績がいい会社は株価が上がったり下がったりしながら、上昇していくものですが10日ほど株価の動きを見るとオークネットは株価が下がるときでも、大幅に下がることがありません。
なぜでしょうか。それは株主優待が優れているために、株を手放す人が少ないからだと思うんです。
なんとオークネットの株を持っていると、楽天くるま市場で車を購入した際に最大10％割引されるんです。これはすごい。
業績もいいです。
>2007年 9月20日（木）10時11分
>オークネットは中間業績増額見直しに信用好需給オンし連日の高値
> オークネット（９６６９）は、１００円高の２１１０円と４営業日続伸し連日の年初来高値更新となっている。
>８月１日の２００７年６月中間期業績の上方修正以来、下値を切り上げる動きを強めており、強弱感の対立から株不足、逆日歩のつく信用好需給も押し上げ効果を発揮している。
>中間期業績の上方修正は、四輪・二輪事業でインターネットオークションの利用顧客増加のために予定していた年間５億円の施策費用が、下期発生にズレ込んだことを要因としている。
>このため中間期業績は、四輪事業の総落札台数が１８％増と続伸、インターネットオークションの新規会員加入増などもあり前年同期比１１％増収、４５％経常増益、９０％純益増益と伸びた。
>一方、通期業績は、期初予想を据え置き売り上げ１６５億円（前期比１％増）、経常利益２０億５０００万円（同４％増）と小幅増収益にとどまり、純利益は前期計上の関係会社株式売却益の一巡から１２億円（同５５％減）を見込んでいる。
>このため株価のリバウンド幅拡大とともに強弱感が対立、株不足から逆日歩がつき需給思惑を増幅している。２段上げ加速の展開も有力となる。（兜町特捜班より）
15 ：山師さん：2007/10/08(月) 09:29:41.62 ID:a7rvgTco
中間決算発表に向け、ジリジリと下値切り上げ中の…
▲4027 テイカ
PBR0.7倍
5円配当
【好調】猛暑の影響で紫外線カット剤として使われる「微粒子酸化チタン」
の販売が想定以上の伸び。好調な第1四半期業績(中間期に対する進捗
率に注目)や、9月出荷分から汎用酸化チタンの値上げなどで、業績上ブレ
期待も。
売上 営業益 経常益 利益
8201 727 771 474 第1四半期(3ヶ月)
15600 900 900 550 中間予想(6ヶ月)
▲4027 テイカ
PBR0.7倍
5円配当
【好調】猛暑の影響で紫外線カット剤として使われる「微粒子酸化チタン」
の販売が想定以上の伸び。好調な第1四半期業績(中間期に対する進捗
率に注目)や、9月出荷分から汎用酸化チタンの値上げなどで、業績上ブレ
期待も。
売上 営業益 経常益 利益
8201 727 771 474 第1四半期(3ヶ月)
15600 900 900 550 中間予想(6ヶ月)
Mathematica6は海外のFinancial Dataだとデフォルトで引っ張ってこれるんだね。
誰か使ってる人いる？
誰か使ってる人いる？
18 ：山師さん：2007/10/09(火) 11:36:15.44 ID:jXv0/HDm
つかうかよ mathma 買うだけで何十万もするだろ
19 ：山師さん：2007/10/09(火) 11:38:32.31 ID:+jvopgyG
さて、検証くん
"予定通り明日１０月１１日 午後２３時５９分以降に値上げを行います"
"もう何も語りません"
だってさ
値上げしていくらになるんだ?
みんなぁ〜もう買ったぁ〜!!??
まだの人は急いでね!!! 時間ないよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ZERO!!!!!!!!!!! ←誰? これ?w)
"予定通り明日１０月１１日 午後２３時５９分以降に値上げを行います"
"もう何も語りません"
だってさ
値上げしていくらになるんだ?
みんなぁ〜もう買ったぁ〜!!??
まだの人は急いでね!!! 時間ないよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ZERO!!!!!!!!!!! ←誰? これ?w)
22 ：山師さん：2007/10/11(木) 11:48:17.17 ID:MMRBqvT5
保守
>>21
結局シストレじゃ無理だってことじゃんねえの。
結局シストレじゃ無理だってことじゃんねえの。
マセマティカは数値計算というより数式処理
勝っているシストレーダーは、意外とシンプルな方法を使っていると聞いた事がある
そのとおり
でもね
もしかして
ひょっとして
ことしは
システムが
もんまりと
しなやかな
瓜実顔
マセマティカ懐かしいなー
36 ：山師さん：2007/10/14(日) 00:57:11.21 ID:Dpi2GeGz
検証くんで１００億達成！！！！！！！！！！！！！！
>>36
借金が？
借金が？
38 ：山師さん：2007/10/14(日) 02:46:46.00 ID:YlldDL5T
検証くんで、500万円をある単純なストラテジーで17年分検証したら、32億になって笑った。
簡単なものだと思い、パラメーターを複数いじくったら元の設定がわからなくなってしまった。
嘘のようなほんとの話。
簡単なものだと思い、パラメーターを複数いじくったら元の設定がわからなくなってしまった。
嘘のようなほんとの話。
39 ：山師さん：2007/10/14(日) 02:48:35.26 ID:mWHiDdbf
【赤字から一転して黒字へ。配当利回り4.04％】
今年最初で最後の優良銘柄を紹介します。
9980 マルコ
予想配当利回り4.04％
通常、配当利回りが高いわけは業績が悪くて株価が下がっていることが原因であることが多いですよね。そんな銘柄を買うと、株価は下がり続ける上に減配または無配になったりします。
でもマルコは違うんです。
なんと当期純利益が13億7200万円の赤字から一転して、10億2400万円の黒字になったんです。
10月9日付マルコ決算短期
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/2a0908f/2a0908f0.pdf
配当利回りが良くて、業績も良くて、株価が肩上がり
このような理想的な銘柄がマルコです。
一般的に業績が良ければ、株価が上がったり下がったりしながら全体的に株価は上がっていくものです。
でも株価が下がると、配当利回りが高くなりますから買い増しして持っておくといいですね。配当利回りが高いっていいですよね。マルコは黒字になったので、株価が下がっても減配になることはないでしょう。たぶん。
今年最初で最後の優良銘柄を紹介します。
9980 マルコ
予想配当利回り4.04％
通常、配当利回りが高いわけは業績が悪くて株価が下がっていることが原因であることが多いですよね。そんな銘柄を買うと、株価は下がり続ける上に減配または無配になったりします。
でもマルコは違うんです。
なんと当期純利益が13億7200万円の赤字から一転して、10億2400万円の黒字になったんです。
10月9日付マルコ決算短期
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/2a0908f/2a0908f0.pdf
配当利回りが良くて、業績も良くて、株価が肩上がり
このような理想的な銘柄がマルコです。
一般的に業績が良ければ、株価が上がったり下がったりしながら全体的に株価は上がっていくものです。
でも株価が下がると、配当利回りが高くなりますから買い増しして持っておくといいですね。配当利回りが高いっていいですよね。マルコは黒字になったので、株価が下がっても減配になることはないでしょう。たぶん。
検証くんの宣伝カキコが必死だな。 そろそろあれみたいに消えそう。
41 ：山師さん：2007/10/14(日) 20:19:47.42 ID:oxrcB+o8
勘売買で２０億稼いだら、徐々にシステムトレードに移行する計画で
いま本買って勉強はじめたところ。
波乱時に破産せず、指数の位置によって効果的そうな
運用システムを何十通りと作ってテスト運用して通用しそうな
システムを３分散ぐらいで運用を考えてる
トレードアイディア考え出すのは得意だけど、プログラムとか苦手で
実際にやるまでにはかなり時間かかりそう
いま本買って勉強はじめたところ。
波乱時に破産せず、指数の位置によって効果的そうな
運用システムを何十通りと作ってテスト運用して通用しそうな
システムを３分散ぐらいで運用を考えてる
トレードアイディア考え出すのは得意だけど、プログラムとか苦手で
実際にやるまでにはかなり時間かかりそう
42 ：山師さん：2007/10/14(日) 20:42:56.00 ID:2XljIvr/
意気込み書くやつってなんなの？
なんなんだろうね
バカなんじゃないの
>>41
何という本を読んでいるんだ？
その本に書いてあるとおりにプログラムを入力すれば、簡単なバックテストシステムは出来ただろ。
もしまだ出来てないとしたら、まさか、プログラミング言語の本を買ったのか？
何という本を読んでいるんだ？
その本に書いてあるとおりにプログラムを入力すれば、簡単なバックテストシステムは出来ただろ。
もしまだ出来てないとしたら、まさか、プログラミング言語の本を買ったのか？
遺書にツッコミはやめてあげて ＞＜
でもさ
48 ：山師さん：2007/10/14(日) 22:26:32.48 ID:oxrcB+o8
>>45
コンピュータートレード入門とかｄｂｄも買ったよ。
まずはひまわり証券の２２５自動売買とかで鍛えて本命の
欧米自動売買で運用目指したい。
流動性重視してさまざまな市場で色々なシステムで分散する
システムポートフォリオ運用っての目指してる
が先は遠い
コンピュータートレード入門とかｄｂｄも買ったよ。
まずはひまわり証券の２２５自動売買とかで鍛えて本命の
欧米自動売買で運用目指したい。
流動性重視してさまざまな市場で色々なシステムで分散する
システムポートフォリオ運用っての目指してる
が先は遠い
遠すぎて此処に書き込む事じゃないな。
チラ裏にでも書いとけ。
てーか、自動売買なら欧米の方が整ってるのに、
なんでわざわざ225から始めるかね。
チラ裏にでも書いとけ。
てーか、自動売買なら欧米の方が整ってるのに、
なんでわざわざ225から始めるかね。
>>49
お前の方が、うざい。出て行け！
お前の方が、うざい。出て行け！
>>50
そうそれ、読みやすくて色々アイディアもあってすぐにでも
小額からでも練習で実行していきたんだけど
マネックスにすでに口座あるのでマネックストレーダー プロα 登録して
プログラム売買のイエスランゲージのエディッタ画面開いたが・・・
何をどうしたらいいかわけわからん。
これは・・・自分のやりたいプログラム書けるまで１年はかかるなｗ
そうそれ、読みやすくて色々アイディアもあってすぐにでも
小額からでも練習で実行していきたんだけど
マネックスにすでに口座あるのでマネックストレーダー プロα 登録して
プログラム売買のイエスランゲージのエディッタ画面開いたが・・・
何をどうしたらいいかわけわからん。
これは・・・自分のやりたいプログラム書けるまで１年はかかるなｗ
53 ：山師さん：2007/10/15(月) 02:30:54.45 ID:LzH6Tsbe
だよね。
54 ：山師さん：2007/10/15(月) 06:31:34.15 ID:LzH6Tsbe
10月14日の日経新聞の１７面に記載されている「IPゾーン」投資法について。
後で、検証くんで検証するから結果を待つのだ。
後で、検証くんで検証するから結果を待つのだ。
なんだそりゃ。
255.255.254.0とかやるのか？
255.255.254.0とかやるのか？
>>56
ぐぐればトップに出てくる
ぐぐればトップに出てくる
58 ：山師さん：2007/10/15(月) 21:06:10.50 ID:SE8VIWd/
>>54
仕切りはどうすんの？
仕切りはどうすんの？
59 ：山師さん：2007/10/16(火) 03:19:30.14 ID:TX7mr3FB
仕切りって何？
パーティション
61 ：山師さん：2007/10/16(火) 07:45:07.21 ID:TX7mr3FB
ハードディスク内の分割された領域のこと。
これのこと？
これのこと？
62 ：58：2007/10/16(火) 11:32:45.52 ID:BEpXfcZ3
電源ボタン押せばいいんじゃない？
64 ：山師さん：2007/10/16(火) 12:32:52.85 ID:NIWh7IZI
おまえら馬鹿だろ
65 ：山師さん：2007/10/16(火) 17:19:07.23 ID:nXjxAaFw
ほんと馬鹿ばっかりだな
手仕舞いのときは終了ボタンを押すに決まってるだろ
手仕舞いのときは終了ボタンを押すに決まってるだろ
終了ボタンは怖くて押せないからタイマーにして…
押すときは「ポチっとな」
68 ：山師さん：2007/10/17(水) 00:09:32.12 ID:OwMuAQKm
IPゾーン投資法検証してくれ。
Vゾーン透視法
それくれ
投資法というより、損資法って感じだな。
こんな所で買っても、儲かる気しない。
いかさま師、川口。
こんな所で買っても、儲かる気しない。
いかさま師、川口。
パイロンや検証くんでは、全銘柄を長期間でバックテストさせることには向いているだろう。
しかし、既定のテクニカル指標しか使えないから、自由な発想が出来ない。
リアルタイムの楽天RSSと連動させることも難しい。
俺はシステムトレードの本を読んで、そのアイデアを応用したユーザー定義関数をいっぱい作っている。（Excel・VBA）
しかし、既定のテクニカル指標しか使えないから、自由な発想が出来ない。
リアルタイムの楽天RSSと連動させることも難しい。
俺はシステムトレードの本を読んで、そのアイデアを応用したユーザー定義関数をいっぱい作っている。（Excel・VBA）
それ公開してよ。 有料でいいから。
>>74
ファイルの公開はしません。
おまいら、このSNS知ってるよな？
メールアドレス書いてくれたら、シストレ研究会に招待するよ。
http://system-trade.org/ 管理人はいま出張中らしい。
ファイルの公開はしません。
おまいら、このSNS知ってるよな？
メールアドレス書いてくれたら、シストレ研究会に招待するよ。
http://system-trade.org/ 管理人はいま出張中らしい。
77 ：山師さん：2007/10/17(水) 20:26:01.48 ID:P+GJihBY
本人が出張して宣伝中かよ!
>>77 妄想乙ｗ。 俺、管理人じゃねぇよ。俺も昨日招待されたばかりだ。
>>76 >>78 招待のメールしました。
西村貴郁のオンラインセミナーが今おわった。（20：30〜21：30）
受講した人やDVD買った人は、このスレにも居ますか？
>>76 >>78 招待のメールしました。
西村貴郁のオンラインセミナーが今おわった。（20：30〜21：30）
受講した人やDVD買った人は、このスレにも居ますか？
この流れ見てると・・・配信屋が儲かるの解るわｗ
だよな。 ｏｒｚ
85 ：山師さん：2007/10/18(木) 17:30:15.64 ID:VTBUNdAq
うましかホイホイだなここは
このスレ業者に乗っ取られつつあるな
87 ：山師さん：2007/10/18(木) 19:51:30.46 ID:dO9NpOWs
加入条件をテストで決めて質を向上させようぜ
誰か立ち上げてくれよ
誰か立ち上げてくれよ
そういうことすると、SNSはあっという間に廃れる。
5%のトレイリングストップを置いた上で、
プロフィットファクター3以上、
勝率70%以上のストラテジ構築を目指す場合の着眼点はどこですか？
プロフィットファクター3以上、
勝率70%以上のストラテジ構築を目指す場合の着眼点はどこですか？
>>89
それは大底狙いしかないよ
それは大底狙いしかないよ
91 ：山師さん：2007/10/21(日) 01:17:02.67 ID:wCQtAXDO
hosyu
1111
N225F、1分足ベース日計りシステムで勝率=58.25% PF=2.00 MFE/MAE=1.52ってどう？
2006/05から1年4ヶ月で1枚あたり+5930
リスク5%でタートル建玉法もどきで再投資するとリターン+292%、MDD=13.81%
ちなみに、
オプチマルfもどきリスク38%で再投資するとリターン+72,050%、MDD=78.05%←ありえないw
2006/05から1年4ヶ月で1枚あたり+5930
リスク5%でタートル建玉法もどきで再投資するとリターン+292%、MDD=13.81%
ちなみに、
オプチマルfもどきリスク38%で再投資するとリターン+72,050%、MDD=78.05%←ありえないw
日計りシステムを作りたいけどデータベースの構築が難しい。というかフリーでないよな。
>>93
MFE/MAEってなんですか？
MFE/MAEってなんですか？
>>89
でしょうねぇ。。。
でもなかなかうまくいかないです。↓
・試したのは三点チャージをちょこっと改良したやつ。
・5%トレイリングストップ。
・10日以上利益が出なければブン投げ。
・対象は日経225
・期間は2002/10/01〜現在
これでPF3、70%勝ちを目指しています。
こと株式市場（ギャンブル）においては、努力と結果が線形になっていない
（何も知らず蛮勇を振りかざしてた昔のほうが儲かる場合もある）ので、
どのように目標に近づければいいかの指針をおしえてください。
でしょうねぇ。。。
でもなかなかうまくいかないです。↓
・試したのは三点チャージをちょこっと改良したやつ。
・5%トレイリングストップ。
・10日以上利益が出なければブン投げ。
・対象は日経225
・期間は2002/10/01〜現在
これでPF3、70%勝ちを目指しています。
こと株式市場（ギャンブル）においては、努力と結果が線形になっていない
（何も知らず蛮勇を振りかざしてた昔のほうが儲かる場合もある）ので、
どのように目標に近づければいいかの指針をおしえてください。
97 ：山師さん：2007/10/21(日) 23:06:20.73 ID:7wv7bxvT
>>94
つ MySQL、PostgreSQL、SQL Server 2005 Express Edition
つ MySQL、PostgreSQL、SQL Server 2005 Express Edition
98 ：山師さん：2007/10/21(日) 23:19:05.71 ID:ZHFdIJgV
>>94
完成したら、株なんかやめて会社作ってソフト売ればもっと儲かるんじゃないの
完成したら、株なんかやめて会社作ってソフト売ればもっと儲かるんじゃないの
>>96
>>99
>>100
対象を日経225にするなら3点チャージの各ｼｸﾞﾅﾙ発生パラメータを半減させないとシグナル発生が少なすぎるだろ。
個別銘柄だからあのパラメータ設定でシグナル発生するのであって、あのパラメータのまま指数でシグナル発生させようとしたらそれこそ世界的暴落の連鎖でも起こらない限り、1年に１回あるかないかの発生頻度にしかならないよ。
>>99
>>100
対象を日経225にするなら3点チャージの各ｼｸﾞﾅﾙ発生パラメータを半減させないとシグナル発生が少なすぎるだろ。
個別銘柄だからあのパラメータ設定でシグナル発生するのであって、あのパラメータのまま指数でシグナル発生させようとしたらそれこそ世界的暴落の連鎖でも起こらない限り、1年に１回あるかないかの発生頻度にしかならないよ。
あと三点チャージは仕切り前のドローダウンがものすごい
損切りラインが買値×0.7だからね
損切りラインが買値×0.7だからね
96です。みなさん情報提供ありがとうございます。
3点チャージですが確かにシグナルでませんね。。。。。
品質を上げるためにRSIダイバージェンスなんかを組み込むとシグナル発生ゼロになりそうな悪寒
出来高（VR）を外してみる、とスイング向けの密度になるのですが、それでも勝率6割がいいところ。。。
しかも2002からの五年でやっと資金が倍で、トレイリングストップが利を伸ばすジャマをしているかと思いきやそうではなかったです。
これなら嘗ての裁量のほうがいいやんけと思いますね。
もうちっと調べてみます。
3点チャージですが確かにシグナルでませんね。。。。。
品質を上げるためにRSIダイバージェンスなんかを組み込むとシグナル発生ゼロになりそうな悪寒
出来高（VR）を外してみる、とスイング向けの密度になるのですが、それでも勝率6割がいいところ。。。
しかも2002からの五年でやっと資金が倍で、トレイリングストップが利を伸ばすジャマをしているかと思いきやそうではなかったです。
これなら嘗ての裁量のほうがいいやんけと思いますね。
もうちっと調べてみます。
エクセルで例えば高値より５％でトレイリングストップを入れる為の関数はどう書けば良いのでしょうか・・？
なんという糞スレ
=高値*1.05
もともとそんなに高度とは思えないが
トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○％下がったら手仕舞うっていう意味だろ。
＝高値＊1.05 じゃねーぞ。
＝高値＊1.05 じゃねーぞ。
>トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○％下がったら手仕舞うっていう意味だろ
そうなん
そうなん
どちらにしろifでできるのでは
どこでつまってるのかわからん
どこでつまってるのかわからん
>>ここの住人
オマエラ…システムトレードとやらでホントに儲けてるの?
オマエラ…システムトレードとやらでホントに儲けてるの?
>>113
%を計算する「関数」がわからなくて詰まってるのではないかと思う。
%を計算する「関数」がわからなくて詰まってるのではないかと思う。
PF10 PF20 kwsk
>>116
なんだよ・・・この低レベルｗ
なんだよ・・・この低レベルｗ
119 ：山師さん：2007/10/24(水) 19:12:08.28 ID:iyjnUXPn
低レベルってハードよりって意味なんだろうな
このスレは俺には役不足だな
このスレは俺には役不足だな
シストレって短期トレードには向かない気がする。
短期はどうしても外部要因に左右されるから。
急に円高が来たら、問答無用で下がるし、晩のNY株の動き如何でそれまでのテクニカルがちゃらになるし。
使うとしたら、超短期か中長期かじゃね？
短期はどうしても外部要因に左右されるから。
急に円高が来たら、問答無用で下がるし、晩のNY株の動き如何でそれまでのテクニカルがちゃらになるし。
使うとしたら、超短期か中長期かじゃね？
nyと円の動きを考慮すれば良いじゃん。
既にそういうの結構あるだろ。
既にそういうの結構あるだろ。
検証くんは値上げしたのかな?
直近の保田メールのタイトル↓
「○○さん、涙が止まりません・・・」「○○さん、もうやめたい・・・」
保田です。
正直、人生がわからなくなりました。
一人で誰もいない海に来ています。
今すぐこちらをクリックして私が苦しむ様子を見てください。
この芝居掛かった販促手法…正直ドン引きですw
直近の保田メールのタイトル↓
「○○さん、涙が止まりません・・・」「○○さん、もうやめたい・・・」
保田です。
正直、人生がわからなくなりました。
一人で誰もいない海に来ています。
今すぐこちらをクリックして私が苦しむ様子を見てください。
この芝居掛かった販促手法…正直ドン引きですw
>>124
俺も一旦そういう結論に達したが、まだその先がある。
そういう外部要因を排除して尚成立するシステムを作れば良いんだよ。
トレード率１００％でなくて良いんだから、
外部要因で変動する日はトレードしないようにすれば良い。
俺も一旦そういう結論に達したが、まだその先がある。
そういう外部要因を排除して尚成立するシステムを作れば良いんだよ。
トレード率１００％でなくて良いんだから、
外部要因で変動する日はトレードしないようにすれば良い。
バカすぎて話しに加わる気もしない。
じゃあ加わるな
君たちのない頭絞って貴重な時間を無駄にするより
優れた日経225先物取引のシステムロジックを販売します。
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code
あと違反商品として申告するイヤガラセはやめろ！
優れた日経225先物取引のシステムロジックを販売します。
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code
あと違反商品として申告するイヤガラセはやめろ！
つーか2ちゃんではそもそも宣伝は禁止行為。
>>128
詐欺罪に該当する可能性がありますね
詐欺罪に該当する可能性がありますね
シストレ始めたんだが、結構いいな。
平均リターンは1%前後だけど、一切裁量抜きでやったら予想以上に精神が安定した。
裁量やってたときは株価が気になって仕方なかったが、シストレやると
・自分で検証して納得したんだから、その通りにやってマイナスになったら諦めろ
・ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
相場に対してクールになった。
あと、15:10にメール見てﾆﾔﾆﾔする人になった。
平均リターンは1%前後だけど、一切裁量抜きでやったら予想以上に精神が安定した。
裁量やってたときは株価が気になって仕方なかったが、シストレやると
・自分で検証して納得したんだから、その通りにやってマイナスになったら諦めろ
・ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
相場に対してクールになった。
あと、15:10にメール見てﾆﾔﾆﾔする人になった。
それはよかったじゃないの
だな。
>ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
こんなことも言ってられないしなｗ
>ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
こんなことも言ってられないしなｗ
平均リターンが１％のシステムじゃ怖くて落ち着かないだろ？
>>133>>134
わかってる。過去にドローダウン更新で相当吹っ飛ばしたので。
今は、ドローダウンを極小化したうえで、更新しても笑って許せるレベルの張り方してる。
…シストレ云々じゃなくて張り方の問題だよなこれじゃｗ
わかってる。過去にドローダウン更新で相当吹っ飛ばしたので。
今は、ドローダウンを極小化したうえで、更新しても笑って許せるレベルの張り方してる。
…シストレ云々じゃなくて張り方の問題だよなこれじゃｗ
勝率70％
PF3.0
これでも、いざ使ったら勝てないんだろうな。。。
PF3.0
これでも、いざ使ったら勝てないんだろうな。。。
138 ：山師さん：2007/10/26(金) 21:26:26.08 ID:tEtlLaFi
>>137
なんで？
なんで？
資産があればなぁ
ドローダウン考慮しなければそんなシステム簡単に作れるよ。
リスクをはればリターン取れるからな
オーバーフィッティングかどうかはシミュレーションで分るだろ
>>144
どうやって？
どうやって？
有名なのはフォワードテストとか。他にもいろいろあるけど、クロスバリデーションとかリーブアウト法。要はフィットするデータとテストするデータを分離するってこと。
最適化に頼るからフォワードテストなんかせなあかんのや。
必要なのは最適化ではなく、適応化やで。この違いがわからん香具師は、一生、地を這うｗｗ
必要なのは最適化ではなく、適応化やで。この違いがわからん香具師は、一生、地を這うｗｗ
最適化にも違うアプローチはあるんだけどな。
最適化最適化ばっかり言ってるとバカに見えてくるな。
最適化最適化ばっかり言ってるとバカに見えてくるな。
>>150
お前は3回いったから、相当な馬鹿だな。
お前は3回いったから、相当な馬鹿だな。
そうだなｗ煽りに見えたならすまん。
最適化の一側面だけ見て批判するのは損だと思うってこと。
最適化の一側面だけ見て批判するのは損だと思うってこと。
日経先物システムトレードでコツコツと利益をためていきませんか？派手ではないけれど、リスクを減らし、地道に利益を上げていく。
そんなシステムです。
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code
基地外による違反商品の申告にもめげません。そんな嫌がらせをする方はほっといて
本当に利益を上げたい人は入札してください。違法でも詐欺でもありません。
ヒマな人達へ
嫌がらせする時間があったら町のゴミ拾いでもしてろ！
そんなシステムです。
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code
基地外による違反商品の申告にもめげません。そんな嫌がらせをする方はほっといて
本当に利益を上げたい人は入札してください。違法でも詐欺でもありません。
ヒマな人達へ
嫌がらせする時間があったら町のゴミ拾いでもしてろ！
そうだね、プロテインだね
155 ：山師さん：2007/10/29(月) 21:39:59.07 ID:aX2d95kq
>>153
その文章では、購入者が騙されたと言えば詐欺罪が成立するよ
その文章では、購入者が騙されたと言えば詐欺罪が成立するよ
どっからどうみても荒らし依頼です。
本当にありｇ(ry
本当にありｇ(ry
157 ：山師さん：2007/10/29(月) 21:52:11.89 ID:aX2d95kq
つーか、本当のシストレの話をしたいね
例えばラリーの本に載っている日付でフィルターをかける方法って
カーブフィッティングになってしまわないか？
例えばラリーの本に載っている日付でフィルターをかける方法って
カーブフィッティングになってしまわないか？
TDMは対象によってはありでしょ。
毎月２５日に騰がる銘柄とかあるらしいし。
毎月２５日に騰がる銘柄とかあるらしいし。
159 ：山師さん：2007/10/29(月) 22:17:01.89 ID:aX2d95kq
塩化ビニールの水道管に、見通しが効かなくなるまで五寸釘を打っていく。
どんなに念入りに打ち込んでも、水は通り抜ける。
最適化という名の罠（カーブフィッティング）ですね。
仮想売買でもフォワードテスト、これ最強。
どんなに念入りに打ち込んでも、水は通り抜ける。
最適化という名の罠（カーブフィッティング）ですね。
仮想売買でもフォワードテスト、これ最強。
>>161
違いますが、関連職ですよ。
カーブフィッテングしようが、サイコロふろうが、何しようが、現状より未来に即していればOKということです。
システムは単純な程よいとどっかの本に書いてありましたが、カーブフィッテングが少ないほど優れている（可能性が高い）ということでしょう。
しかし、ここ1か月よかったからといって、10年先も通用するわけではない。
大切なのは、可塑性ではないでしょうか？
でもシステムに可塑性を求めるって・・・ガンダムの自己学習システムみたいなものでしょうかね。
とりあえず言えるのは、MACDとかストキャスとか既存の指標を使っていては、そういうことは皆無に望めないでしょう。
タートルあるいはタートルスープにしても、これは市場のちょっとした揺らぎをすくい取る方法であって、不変性はあるものの連続性・予言性はないでしょう。
いずれも、時代遅れのシステムですよね。
違いますが、関連職ですよ。
カーブフィッテングしようが、サイコロふろうが、何しようが、現状より未来に即していればOKということです。
システムは単純な程よいとどっかの本に書いてありましたが、カーブフィッテングが少ないほど優れている（可能性が高い）ということでしょう。
しかし、ここ1か月よかったからといって、10年先も通用するわけではない。
大切なのは、可塑性ではないでしょうか？
でもシステムに可塑性を求めるって・・・ガンダムの自己学習システムみたいなものでしょうかね。
とりあえず言えるのは、MACDとかストキャスとか既存の指標を使っていては、そういうことは皆無に望めないでしょう。
タートルあるいはタートルスープにしても、これは市場のちょっとした揺らぎをすくい取る方法であって、不変性はあるものの連続性・予言性はないでしょう。
いずれも、時代遅れのシステムですよね。
損切りのタイミングがむずかしいですね。
何日間保有で見切りをつけて損切るとか、
何％下がったら損切るとか、試行錯誤中。
みんなは？
何日間保有で見切りをつけて損切るとか、
何％下がったら損切るとか、試行錯誤中。
みんなは？
何日間保有で見切りをつけて損切る・・・時間ロスカット
何％下がったら損切る・・・値ロスカット
私は時間ロスカットと値ロスカットを組み合わせて使ってます。
どちらかというと、時間ロスカットの方が好きですね。というより、値ロスカットが好きではありません。
なぜならば
１０５ 利確定
１００ 現値
９５ 値ロスカット
とした場合、利確定と値ロスカットの確率は厳密では５０％ではないんですよ。
いわゆる値ロスカット崩しというのがあって、一端下に振ってから(ry
ですから
１０５ 利確定
１００ 現値
９７ 値ロスカット
なんてのは更に危険です。確率以上に負けっぱなし。
何％下がったら損切る・・・値ロスカット
私は時間ロスカットと値ロスカットを組み合わせて使ってます。
どちらかというと、時間ロスカットの方が好きですね。というより、値ロスカットが好きではありません。
なぜならば
１０５ 利確定
１００ 現値
９５ 値ロスカット
とした場合、利確定と値ロスカットの確率は厳密では５０％ではないんですよ。
いわゆる値ロスカット崩しというのがあって、一端下に振ってから(ry
ですから
１０５ 利確定
１００ 現値
９７ 値ロスカット
なんてのは更に危険です。確率以上に負けっぱなし。
それはエントリーポイントによるだろ
>>165
いまが上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかによって違うということですよね。
しかしながら、それはほとんどは錯覚でしょう。
なぜならば、上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかをある程度正確に求める既存の指標はないわけですし、逆にそれがわかればまさに聖杯指標ですよね。
私はﾗﾝﾀﾞﾑｳｫｰｸの信者ではありませんが、例えばRSIを組み合わせて前述のようなシステムを検証したとして、
過去10年分の値動きを分析して適切なRSI間隔を決めていくという行為そのものがカーブフィッテングそのものであって、
それがフォワードテストによい結果をもたらすとはとても思えませんね。
いまが上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかによって違うということですよね。
しかしながら、それはほとんどは錯覚でしょう。
なぜならば、上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかをある程度正確に求める既存の指標はないわけですし、逆にそれがわかればまさに聖杯指標ですよね。
私はﾗﾝﾀﾞﾑｳｫｰｸの信者ではありませんが、例えばRSIを組み合わせて前述のようなシステムを検証したとして、
過去10年分の値動きを分析して適切なRSI間隔を決めていくという行為そのものがカーブフィッテングそのものであって、
それがフォワードテストによい結果をもたらすとはとても思えませんね。
167 ：山師さん：2007/10/30(火) 19:33:17.14 ID:ddLTlbqw
だれか証券会社のレーティングどおりに買ったらどうなるか検証した人いないかね
168 ：山師さん：2007/10/30(火) 19:39:51.44 ID:SZxEzYS1
なんかの本で検証してた気がするが・・・
確か儲かるって結論だったから、証券会社の宣伝だったのかもしれん
確か儲かるって結論だったから、証券会社の宣伝だったのかもしれん
>>167
手間がかかるけど、手作業になるが、
数ヶ月前のレーティングとチャートを比べて、
それをExcelに記録して統計を出すくらいの検証でいいんじゃね？
システムトレードっぽく、、、この作業を”全自動でやるシステム”を開発する気は無い。
手間がかかるけど、手作業になるが、
数ヶ月前のレーティングとチャートを比べて、
それをExcelに記録して統計を出すくらいの検証でいいんじゃね？
システムトレードっぽく、、、この作業を”全自動でやるシステム”を開発する気は無い。
>>167
ここに2002年くらいからの主要なレーディングが機械的に読み込み易い形式で載ってるから、
これを読み込んで検証するプログラムを作成すればシミュレーションできるよ。
単純に、レーディングが変化した方向に売買するシグナルを発生させればいい。
http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/attention_rating/attention_rating.asp
おれは一年くらい前にやろうとしたけど未だやってない。。
ここに2002年くらいからの主要なレーディングが機械的に読み込み易い形式で載ってるから、
これを読み込んで検証するプログラムを作成すればシミュレーションできるよ。
単純に、レーディングが変化した方向に売買するシグナルを発生させればいい。
http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/attention_rating/attention_rating.asp
おれは一年くらい前にやろうとしたけど未だやってない。。
千葉ロッテ！
,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
(.＿＿_,,,... -ｧァﾌ| あ…ありのまま 今日 起こった事を話すぜ！
|i i| }! }} /／|
|l､{ j} /,,ｨ//｜ 『寄りin引けoutのシストレ(勝率65% PF1.6)を
i|:!ヾ､_ﾉ／ u {:}//ﾍ 初めて２日目で -27%の損失が出た』
|ﾘ u' } ,ﾉ _,!V,ﾊ |
／´fト､_{ﾙ{,ィ'ｅﾗ , ﾀ人 な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
/' ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽﾄiゝ おれも何をされたのかわからなかった…
(.＿＿_,,,... -ｧァﾌ| あ…ありのまま 今日 起こった事を話すぜ！
|i i| }! }} /／|
|l､{ j} /,,ｨ//｜ 『寄りin引けoutのシストレ(勝率65% PF1.6)を
i|:!ヾ､_ﾉ／ u {:}//ﾍ 初めて２日目で -27%の損失が出た』
|ﾘ u' } ,ﾉ _,!V,ﾊ |
／´fト､_{ﾙ{,ィ'ｅﾗ , ﾀ人 な… 何を言ってるのか わからねーと思うが
/' ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽﾄiゝ おれも何をされたのかわからなかった…
>>172
二日目はともかく、-27%のDDはよくあることです。
これをよむべきでしょう。
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103407
二日目はともかく、-27%のDDはよくあることです。
これをよむべきでしょう。
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103407
>>167
最近もどこかで検証結果を読んだ記憶があるが、悲惨だったと書いてあった記憶がある。
最近もどこかで検証結果を読んだ記憶があるが、悲惨だったと書いてあった記憶がある。
>>172
その銘柄は何だったの？
その銘柄は何だったの？
リターンばかり計算してリスクを測ってないんだろ
>>173
出来高が少なすぎる銘柄を成行で売買したから、あまりにも不利な価格で約定したとか？
出来高が少なすぎる銘柄を成行で売買したから、あまりにも不利な価格で約定したとか？
銘柄は6659、29日の寄りで売りでin、引けでexitするつもりが、ポジ取った1時間後にS高に貼り付いた。
貼り付いて退却できなかった場合を検証で考慮してなかったのが敗因か。
まぁ、財産の27%消えたわけではなくて、投入したのは1/5くらいだったから火傷で済んだが。
しかし、どうやったら回避できるか考えてたら逆にﾜｸﾜｸしてきた俺は変態なんだろうか。
貼り付いて退却できなかった場合を検証で考慮してなかったのが敗因か。
まぁ、財産の27%消えたわけではなくて、投入したのは1/5くらいだったから火傷で済んだが。
しかし、どうやったら回避できるか考えてたら逆にﾜｸﾜｸしてきた俺は変態なんだろうか。
6659の普段の出来高50ぐらいなのな、しかも成りで売ってるみたいね・・・がんばって下さいとしかいえないな。
>>164
水道屋さん、どうもありがとう。
そうすると、いわゆる「損小利大」の法則は正しくはないと？
その例の場合は、利確５％、損切り５％ですが、損切りは、ラインは
もうすこし下にとったほうがいいのかな。
時間ロスカット の場合は、たとえば、１０％、５％、２〜３％、１％だと、
それぞれ、
４０営業日、２０営業日、１０営業日、５営業日くらいですかね
水道屋さん、どうもありがとう。
そうすると、いわゆる「損小利大」の法則は正しくはないと？
その例の場合は、利確５％、損切り５％ですが、損切りは、ラインは
もうすこし下にとったほうがいいのかな。
時間ロスカット の場合は、たとえば、１０％、５％、２〜３％、１％だと、
それぞれ、
４０営業日、２０営業日、１０営業日、５営業日くらいですかね
>>182
水道屋の分際で「損小利大」の法則は正しくはないと言い切るのは、少々おこがましいと思いますが・・・。
可塑性の反対の意味は、固いとか変形しないとか融通の利かないとかそんな意味だと思います。
ある銘柄（先物・FX含む）に対して、利確５％、損切り５％でシステムを組んだ場合、どのエントリーポイントで最大の利益を得るか検索することになります。
つまり、何らかの指標をもちいてそれが、もちろん勝率５０％を超えた、最大の利益をもたらすものに設定するでしょう。
まずこの行為そのものがカーフィッティングそのものであり、可塑性を失っています。
つぎに、その銘柄に近いもの、たとえば、株であれば同業種、FXであれば他の近い通貨の組み合わせで、そのシステムが通用するかどうか。
おそらく通用しないでしょう。
すなわちそれは可塑性が全くないシステムということですよね。
そういうシステムで実取引（フォワードテスト）をしても、短期間はともかく、長期間では勝率５０％を超えることは期待できないでしょう。
むしろランダムエントリーの方が成績がよかったりします。
言いたいことは、可塑性が無いとこれから未来に起こる出来事についていけないということなんです。
ロスカットについては、またあとで述べますね。
水道屋の分際で「損小利大」の法則は正しくはないと言い切るのは、少々おこがましいと思いますが・・・。
可塑性の反対の意味は、固いとか変形しないとか融通の利かないとかそんな意味だと思います。
ある銘柄（先物・FX含む）に対して、利確５％、損切り５％でシステムを組んだ場合、どのエントリーポイントで最大の利益を得るか検索することになります。
つまり、何らかの指標をもちいてそれが、もちろん勝率５０％を超えた、最大の利益をもたらすものに設定するでしょう。
まずこの行為そのものがカーフィッティングそのものであり、可塑性を失っています。
つぎに、その銘柄に近いもの、たとえば、株であれば同業種、FXであれば他の近い通貨の組み合わせで、そのシステムが通用するかどうか。
おそらく通用しないでしょう。
すなわちそれは可塑性が全くないシステムということですよね。
そういうシステムで実取引（フォワードテスト）をしても、短期間はともかく、長期間では勝率５０％を超えることは期待できないでしょう。
むしろランダムエントリーの方が成績がよかったりします。
言いたいことは、可塑性が無いとこれから未来に起こる出来事についていけないということなんです。
ロスカットについては、またあとで述べますね。
184 ：山師さん：2007/10/31(水) 09:30:03.57 ID:ZK6bmYtN
可塑性か。。。
毎日自動的に多変量解析をしてシステムを組みなおすってシステムを作ったことがあったな
でも役立たなかった
毎日自動的に多変量解析をしてシステムを組みなおすってシステムを作ったことがあったな
でも役立たなかった
>>184
でしょうね。
多変量解析は膨大なデータを解析して予測値をだすものです。
したがって、毎日解析するということは、たった一日分の新データしか加わっていないので、前日との差分はごくわずかでしょう。
そのごくわずかな差分をとって、可塑性とするには少々無理があると思います。
最短でも1月ごとに計算しなおすのがよいのではないでしょうか？
私の多変量解析に対するイメージですが、大きな世界地図であって、暗礁の多い海域の地図のかわりにはならないかと。
でしょうね。
多変量解析は膨大なデータを解析して予測値をだすものです。
したがって、毎日解析するということは、たった一日分の新データしか加わっていないので、前日との差分はごくわずかでしょう。
そのごくわずかな差分をとって、可塑性とするには少々無理があると思います。
最短でも1月ごとに計算しなおすのがよいのではないでしょうか？
私の多変量解析に対するイメージですが、大きな世界地図であって、暗礁の多い海域の地図のかわりにはならないかと。
>>182
最初に何を言われても気を悪くしないでくださいね。
あなたの時間ロスカットの場合
並び換えると
１％ ２〜３％ ５％ １０％
５日 10日 20日 40日
これは最悪のロスカット方法だと思います。
日をおって損失が大きくなってしまいます。
金銭的ロスどころか時間的ロスも被害甚大です。
むしろ逆
１０％ ５％ ２〜３％ １％
５日 10日 20日 40日
の方がまだましではないでそうか？
最初に何を言われても気を悪くしないでくださいね。
あなたの時間ロスカットの場合
並び換えると
１％ ２〜３％ ５％ １０％
５日 10日 20日 40日
これは最悪のロスカット方法だと思います。
日をおって損失が大きくなってしまいます。
金銭的ロスどころか時間的ロスも被害甚大です。
むしろ逆
１０％ ５％ ２〜３％ １％
５日 10日 20日 40日
の方がまだましではないでそうか？
>>186
>時間ロスカット
>１０％ ５％ ２〜３％ １％
>５日 10日 20日 40日
横レス失礼。
これはありえんでしょう。まあ、ネタだと思うけど。
ネタにマジレスはカコワルイけど、
利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
>時間ロスカット
>１０％ ５％ ２〜３％ １％
>５日 10日 20日 40日
横レス失礼。
これはありえんでしょう。まあ、ネタだと思うけど。
ネタにマジレスはカコワルイけど、
利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
>>188
ネタというか、比較として例えをだしたつもりです。
別に１０％が１５％でもいいでしょうし、５％でもいいでしょう。
182氏も実際にシステムに組み込んである数値をあげたわけではないでしょうし、ここに具体的数値をあげて議論することは無意味です。
上で述べたのはあくまで考え方なんです。
で今は時間ロスカットについて、私は真剣に議論しているつもりですよ。
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
とはどういう意味でしょうか？
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなる
といことは、確率論でそう言えるということはわかります。
だから
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
ということにつながる論理がよくわかりませんので、教えてください。
ネタというか、比較として例えをだしたつもりです。
別に１０％が１５％でもいいでしょうし、５％でもいいでしょう。
182氏も実際にシステムに組み込んである数値をあげたわけではないでしょうし、ここに具体的数値をあげて議論することは無意味です。
上で述べたのはあくまで考え方なんです。
で今は時間ロスカットについて、私は真剣に議論しているつもりですよ。
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
とはどういう意味でしょうか？
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなる
といことは、確率論でそう言えるということはわかります。
だから
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
ということにつながる論理がよくわかりませんので、教えてください。
ああすみません。
理解できました。
％が何に対するものかで、誤解してました。
99円 ９８〜９７円 ９５円 ９０円
５日 10日 20日 40日
と
９０円 ９５円 ９８〜９７円 ９９円
５日 10日 20日 40日
ということにしてください。エントリーは100円です。
あと、テイクプロフィットは別ですので、トレイリングストップとは違います。
上記の例では例えば40日で思惑通りに吹かなければ、ロスカットというエントリーシステムの一例です。
理解できました。
％が何に対するものかで、誤解してました。
99円 ９８〜９７円 ９５円 ９０円
５日 10日 20日 40日
と
９０円 ９５円 ９８〜９７円 ９９円
５日 10日 20日 40日
ということにしてください。エントリーは100円です。
あと、テイクプロフィットは別ですので、トレイリングストップとは違います。
上記の例では例えば40日で思惑通りに吹かなければ、ロスカットというエントリーシステムの一例です。
191 ：山師さん：2007/10/31(水) 17:50:00.99 ID:6bHRKQwK
>>186
つまり、こういうことです。
たとえば、何％下がったら損切るという値ロスカット法ではない、
「損小利大」の法則という可塑性がない法則を考慮する必要がない、
時間ロスカット法ですについてですが、たとえば、
利益確定：買値より10%上昇、ロスカット：2ヶ月（約44営業日）経過で強制処分
利益確定：買値より５%上昇、ロスカット：１ヶ月（約22営業日）経過で強制処分
利益確定：買値より３%上昇、ロスカット：２週間（約10営業日）経過で強制処分
といったようなものです。
これは、あくまでも例ですが、こういう「時間ロスカット」は、どうでしょうか。
これも、やっぱり可塑性がないですかねぇ・・・・
まあ、バックテストしてみないとなんともいえないでしょうが。
水道屋さんも含めて、みなさんのロスカット法って、どんなものですか？
つまり、こういうことです。
たとえば、何％下がったら損切るという値ロスカット法ではない、
「損小利大」の法則という可塑性がない法則を考慮する必要がない、
時間ロスカット法ですについてですが、たとえば、
利益確定：買値より10%上昇、ロスカット：2ヶ月（約44営業日）経過で強制処分
利益確定：買値より５%上昇、ロスカット：１ヶ月（約22営業日）経過で強制処分
利益確定：買値より３%上昇、ロスカット：２週間（約10営業日）経過で強制処分
といったようなものです。
これは、あくまでも例ですが、こういう「時間ロスカット」は、どうでしょうか。
これも、やっぱり可塑性がないですかねぇ・・・・
まあ、バックテストしてみないとなんともいえないでしょうが。
水道屋さんも含めて、みなさんのロスカット法って、どんなものですか？
192 ：山師さん：2007/10/31(水) 17:57:04.35 ID:o/XigXyL
【自動株取引運用実績】
【２００７年１０月分】 損益合計金額 2,220,000円
【今日の投資銘柄自動株取引システム】
ttp://www.aixin.jp/akks/jdts.cgi
CODE (参照) 返済 売 20000 415 10/31 09:02:40
CODE (参照) 新規 買 10000 408 10/31 09:00:52
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:45
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:36
【２００７年１０月分】 損益合計金額 2,220,000円
【今日の投資銘柄自動株取引システム】
ttp://www.aixin.jp/akks/jdts.cgi
CODE (参照) 返済 売 20000 415 10/31 09:02:40
CODE (参照) 新規 買 10000 408 10/31 09:00:52
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:45
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:36
データ圧縮とか時間とかでは聞いたことあるけど・・・
システムに可逆性って使い方するの一般的なの？
状態が元に戻るって事だよね、なんかピンと来ないなぁ
システムに可逆性って使い方するの一般的なの？
状態が元に戻るって事だよね、なんかピンと来ないなぁ
可塑性でしょ。「かそせい」。
シナプス可塑性でぐぐってみ
まあ、私はシステムに可塑性を入れるなくてもいいと思ってるのだけど。
使えなくなったら作り直すだけ。時系列解析の結果、
マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様。
シナプス可塑性でぐぐってみ
まあ、私はシステムに可塑性を入れるなくてもいいと思ってるのだけど。
使えなくなったら作り直すだけ。時系列解析の結果、
マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様。
シストレで売買ルール作る時は、重回帰分析とかしてますか？
また、例えばCMEの終値とかを売買ルールに入れようと思って、検証しようとすると、営業日？が日本と違うので４本値のデータとかズレてるじゃないですか？
それは日本の日付に合わせて修正（日本がクローズの日は削除）とかしてるんでしょうか？
それは日本の日付に合わせて修正（日本がクローズの日は削除）とかしてるんでしょうか？
>>194
現在使用している御自分のシステムが壊れる（通用しなくなる）という恐怖心はないのですか？
開発にはどれだけの労力がかかっているのですか？
失礼ですが、その自信にはにわかには信用しがたいです。
>>マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様
とのことですが、それはここ５〜１０年という期間ではないでしょうか？
とてもじゃないですけど、昭和の時代とは構造がちがうと思いますが。
この点についてもご意見頂戴できますでしょうか？
現在使用している御自分のシステムが壊れる（通用しなくなる）という恐怖心はないのですか？
開発にはどれだけの労力がかかっているのですか？
失礼ですが、その自信にはにわかには信用しがたいです。
>>マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様
とのことですが、それはここ５〜１０年という期間ではないでしょうか？
とてもじゃないですけど、昭和の時代とは構造がちがうと思いますが。
この点についてもご意見頂戴できますでしょうか？
何か知らんが盛り上がってきてるなぁ…
とりあえずはイイ傾向だ
とりあえずはイイ傾向だ
>>195-6
過去に私もチャレンジしたことありますよ。
しかし、もう先をいってる人（会社）がありまして、しかもそれ単体では全く儲からない。
以上の理由により、重回帰分析＋CMEの解析は早々に諦めました。
夢の無いこと言ってすみません。
ttp://cfexclusive.fisco.co.jp/tabpanel/index.jsp
株価検索⇒株価推計くん
過去に私もチャレンジしたことありますよ。
しかし、もう先をいってる人（会社）がありまして、しかもそれ単体では全く儲からない。
以上の理由により、重回帰分析＋CMEの解析は早々に諦めました。
夢の無いこと言ってすみません。
ttp://cfexclusive.fisco.co.jp/tabpanel/index.jsp
株価検索⇒株価推計くん
いや、手間が省けて助かりました。
アドバイスありがとうございます。
自分は、日経２２５先物のシストレ構築を目指してるんですが、株やFXの方が利益率高いんですかね？
同じですかね？
日経に的を絞った方が簡単かな？と素人考えで思って取り組み始めたんですが、どうしても最初の一歩というか、仕掛けが作れなくて悩んでます。。
アドバイスありがとうございます。
自分は、日経２２５先物のシストレ構築を目指してるんですが、株やFXの方が利益率高いんですかね？
同じですかね？
日経に的を絞った方が簡単かな？と素人考えで思って取り組み始めたんですが、どうしても最初の一歩というか、仕掛けが作れなくて悩んでます。。
>>200
八百屋が魚屋にもうかるかい？と聞くようなものだと思いますが。
いえ、真面目な話、手数料・レバレッジ・ボラ等で大分違うので単純な話ではないと思います。
競艇が好きか?競馬が好きか？はたまた競輪か？
やっぱり好きな分野に精通することは大切なことではないかと思います。
少々お高い本ですが、その辺の比較がのっている本です。
ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
八百屋が魚屋にもうかるかい？と聞くようなものだと思いますが。
いえ、真面目な話、手数料・レバレッジ・ボラ等で大分違うので単純な話ではないと思います。
競艇が好きか?競馬が好きか？はたまた競輪か？
やっぱり好きな分野に精通することは大切なことではないかと思います。
少々お高い本ですが、その辺の比較がのっている本です。
ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
＞八百屋が魚屋にもうかるかい？と聞くようなものだと思いますが。
なるほど、そいうものですか。少し安心したような。
本の方はさっそく注文してみます！
株価推計くん、良いですね。コレ見たら確かに自分で作る気は失せました（笑
でもこれだと日経２２５先物は検証できないんですね。。
なるほど、そいうものですか。少し安心したような。
本の方はさっそく注文してみます！
株価推計くん、良いですね。コレ見たら確かに自分で作る気は失せました（笑
でもこれだと日経２２５先物は検証できないんですね。。
>>197
堅牢にリターンを上げていたシステムの基本統計量の変化が見えたり、ひどい時はまったく機能しなくなることもあります。
バブル崩壊あたりの１９９０年からの１７年分で検証して明らかな変化は２回ありました。
バブル前の時代はわからないですねｗ
おっしゃる通り構造変化しないというのは数年、５〜１０年のタイムスケールです。
でも数カ月単位でコロコロ変わらないので十分に運用可能ですね。まあ、これでも頻繁と感じる人は居るかもしれません。
私は構造変化が起きた時にそれを検知するロジックを組み込んでいます。
ちなみに、サブプライムショックでこのロジックが誤作動を起こしました。異常事態だったようですね・・・
投資スタイルはそんなに多くないです。それを切り替えるだけです。
時間がかかるのは特定のスタイルの中で投資効率を最適化するところですね
可塑性を入れなくてもいいっていうのは上記の意味で切り替えていけばいいという意味で言った。
一つのシステムで全天候型で対応できるのならばそれこそが理想的で素晴らしいものだと思う。
実は私も「可塑性」的なロジックのアイデアを持っていて今までほったらかしにしてあった。
このスレに会ったのは何かの縁だ。実装に向けて検討してみるか。
堅牢にリターンを上げていたシステムの基本統計量の変化が見えたり、ひどい時はまったく機能しなくなることもあります。
バブル崩壊あたりの１９９０年からの１７年分で検証して明らかな変化は２回ありました。
バブル前の時代はわからないですねｗ
おっしゃる通り構造変化しないというのは数年、５〜１０年のタイムスケールです。
でも数カ月単位でコロコロ変わらないので十分に運用可能ですね。まあ、これでも頻繁と感じる人は居るかもしれません。
私は構造変化が起きた時にそれを検知するロジックを組み込んでいます。
ちなみに、サブプライムショックでこのロジックが誤作動を起こしました。異常事態だったようですね・・・
投資スタイルはそんなに多くないです。それを切り替えるだけです。
時間がかかるのは特定のスタイルの中で投資効率を最適化するところですね
可塑性を入れなくてもいいっていうのは上記の意味で切り替えていけばいいという意味で言った。
一つのシステムで全天候型で対応できるのならばそれこそが理想的で素晴らしいものだと思う。
実は私も「可塑性」的なロジックのアイデアを持っていて今までほったらかしにしてあった。
このスレに会ったのは何かの縁だ。実装に向けて検討してみるか。
204 ：水道屋：2007/10/31(水) 23:15:21.39 ID:avQTRO2A
>>202
株価と日経２２５先物の相関関係がある程度高いため、儲からない可能性が高いとは思いますが、この推測には全く自信ありません。
事前準備としてネット・書籍等でもっと下調べすべきでしょう。
どこにも情報が無い場合は、逆に勘繰りたくもなりますがね。
トレンド補正値はブラックボックスのようですが、それ以外は公表しているのである程度ご自分で計算・検証できると思います。
計算式
√使用する指標の一覧
√株価推計くんのしくみ
√対象日数
では、グッドラックを。
株価と日経２２５先物の相関関係がある程度高いため、儲からない可能性が高いとは思いますが、この推測には全く自信ありません。
事前準備としてネット・書籍等でもっと下調べすべきでしょう。
どこにも情報が無い場合は、逆に勘繰りたくもなりますがね。
トレンド補正値はブラックボックスのようですが、それ以外は公表しているのである程度ご自分で計算・検証できると思います。
計算式
√使用する指標の一覧
√株価推計くんのしくみ
√対象日数
では、グッドラックを。
何年分を分析するかがすごい困るよな。
昭和の時代とは構造が違うと思っているみたいだけど、まあその通りでしょう。
インターネットで取引がされるようになってからとその前では明らかに違うでしょう。
もっと言えば、今現在でもマーケット構造は少しずつ変化してるといえる。
だとすると、どのくらいテスト期間を取るかがすごい困る。
もちろん３０年前と今の二点間を比較するとまずマーケットは違う値動きを示すが、
では２０年前は？１５年前は？１０年前は？と考えるといつでも少しずつ変化しているので
すごい難しい。
個人的には１０年もテストすればまず大丈夫だと思う。
昭和の時代とは構造が違うと思っているみたいだけど、まあその通りでしょう。
インターネットで取引がされるようになってからとその前では明らかに違うでしょう。
もっと言えば、今現在でもマーケット構造は少しずつ変化してるといえる。
だとすると、どのくらいテスト期間を取るかがすごい困る。
もちろん３０年前と今の二点間を比較するとまずマーケットは違う値動きを示すが、
では２０年前は？１５年前は？１０年前は？と考えるといつでも少しずつ変化しているので
すごい難しい。
個人的には１０年もテストすればまず大丈夫だと思う。
208 ：水道屋：2007/10/31(水) 23:24:42.40 ID:avQTRO2A
>>205
私も同感です。
しかし、１０年テストしてそれが末期だったとするとどうします？
つまり自動車でたとえるならば、フルモデルチェンジが6年置きにする車で、5年目に買って最新型と喜んでいたら・・・(ry
私も同感です。
しかし、１０年テストしてそれが末期だったとするとどうします？
つまり自動車でたとえるならば、フルモデルチェンジが6年置きにする車で、5年目に買って最新型と喜んでいたら・・・(ry
おー…イイ流れだ…p(´⌒`;)
誰も邪魔するなよ?
当事者さん達、邪魔が入っても大人としてスルーな?
<(_ _)>
誰も邪魔するなよ?
当事者さん達、邪魔が入っても大人としてスルーな?
<(_ _)>
>207
品質管理の統計学を参考にしました。あとは私の前の書き込みがヒントです
あなたの楽しみのためと敵を増やさないためにこれ以上は書かないでおきます。
品質管理の統計学を参考にしました。あとは私の前の書き込みがヒントです
あなたの楽しみのためと敵を増やさないためにこれ以上は書かないでおきます。
203氏１のツッコミにたいして、私が3ツッコンだところ、7位で返ってきました。
ホンモノですね。BNFさん級とお見受けします。
たしかにそれ以上は言ってほしくないですね。
どこかでまたお話できるといいですね。
私も、馬脚をだす前に退散します。
どうもありがとうございました。
ホンモノですね。BNFさん級とお見受けします。
たしかにそれ以上は言ってほしくないですね。
どこかでまたお話できるといいですね。
私も、馬脚をだす前に退散します。
どうもありがとうございました。
212 ：山師さん：2007/10/31(水) 23:40:13.01 ID:ZK6bmYtN
品質管理の統計学？
パレートの法則ぐらいしか知らんな。。。
パレートの法則ぐらいしか知らんな。。。
いいスレだ…
俺はFXで細々とシストレしているが、
株のシストレもやってみようかという気になってきた。
俺はFXで細々とシストレしているが、
株のシストレもやってみようかという気になってきた。
財務諸表の分析したいのだけど過去１０年分ぐらいのデータってないですかね。
最初からざーっと読んだが、あいかわらず為になるレスがねーな。
>>217様がおまえらの為に、為になるレスをくれるらしいぞ。謹聴！
ためにならんどころかﾁﾗ裏乱入ですまん
勝率7割で一日で完結するシステム組んでる。
前の晩に5銘柄くらいに絞って、3銘柄買いの2銘柄売りくらいで寄りエントリー。
新興なら20万、東一なら50万くらいか。
続いて引け成り入れて、あとは放置。
平均3.5銘柄くらいはプラスになる。
一日5千円くらいだが、同僚がトイレでﾊｧﾊｧしながらトレードしてるのを見ると
なんともｲﾀﾀﾏﾚない。
勝率7割で一日で完結するシステム組んでる。
前の晩に5銘柄くらいに絞って、3銘柄買いの2銘柄売りくらいで寄りエントリー。
新興なら20万、東一なら50万くらいか。
続いて引け成り入れて、あとは放置。
平均3.5銘柄くらいはプラスになる。
一日5千円くらいだが、同僚がトイレでﾊｧﾊｧしながらトレードしてるのを見ると
なんともｲﾀﾀﾏﾚない。
寄り引けシステムなら、朝にシステム動かさんとだめだろ。
前の晩っていってる時点で単なる馬鹿か、ネタだな。
前の晩っていってる時点で単なる馬鹿か、ネタだな。
・・・・・(ﾟдﾟ) ?
>>220は決済用の引け成り注文を入れるタイミングのことを言ってるのかな？
まーそもそも、「前の晩に絞って」って書いてあるからといって、必ずしも前の晩に発注すると書いてあるわけでもないし。
つーか自動じゃなくてもできるし。
まーそもそも、「前の晩に絞って」って書いてあるからといって、必ずしも前の晩に発注すると書いてあるわけでもないし。
つーか自動じゃなくてもできるし。
単にダウ逆張り系しか知らんのでは？
ダメリカの情報は大部分、寄りで織り込まれるからな〜、寄り引けシステムを大きく改善はしない
頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ
ちなみに>>225は見当違いの指摘だから。
>頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ
同意。黙ってろよ。
おまえがなｗ
同意。黙ってろよ。
おまえがなｗ
>>220に対して、おかしな反応してるヤツが多いなｗ
ID:F0xOwwBTは酷いなｗ
もうそんなどうでもいい話はいい。
220先生の次回作にご期待ください
>>228
見当違いでごめんよ
見当違いでごめんよ
236 ：山師さん：2007/11/04(日) 16:54:04.31 ID:glL+TwmE
バックテストで65％の勝率と
フォワードテストで55％の勝率
あなたなら、どちらを選びますか？
フォワードテストで55％の勝率
あなたなら、どちらを選びますか？
勝率よりも利益だな
勝率はほとんど意味がない。ロスカットと利食い基準でいくらでも調節できる。
う〜む
そんなもんですか。。。
そんなもんですか。。。
利益は小さくてもいいから、DDが少ないシステムがいいな。
マイ転すると精神状態が変わってしまう。
マイ転すると精神状態が変わってしまう。
勝率も損益レシオも、プロフィットファクターに全部織り込まれてる。
ＰＦとDDがあれば良いよ
ＤＤで資金のどれくらいつぎ込んだら良いかがわかる
ＰＦで儲けの予測が出来る
ＤＤで資金のどれくらいつぎ込んだら良いかがわかる
ＰＦで儲けの予測が出来る
ＰＦよりもシャープレシオの方が分りやすいと思うんだけど
あとシグナルの発生頻度と保有日数も重要
あとシグナルの発生頻度と保有日数も重要
age
で、おまいらのシステム、年利どれぐらいなの？
100%ぐらいは行く？
100%ぐらいは行く？
どの程度DDに対する余裕をみるかによる
249 ：山師さん：2007/11/06(火) 21:40:08.01 ID:THfw2RBM
【見本】安定係数５分足グラフ
ttp://www.aixin.jp/akks/dmatgr.cgi
只今の【注目銘柄】
5401 新日鉄 14:57 係数増加中
7911 凸版印 14:56 係数急減
7911 凸版印 14:44 係数増加中
6135 牧野フ 14:44 係数減少中
1929 日特建 14:40 係数急増
6674 GSユアサ 14:39 係数急増
9205 ＪＡＬ 14:39 係数急増
8572 アコム 14:33 係数急減
5391 Ａ＆ＡＭ 14:
ttp://www.aixin.jp/akks/dmatgr.cgi
只今の【注目銘柄】
5401 新日鉄 14:57 係数増加中
7911 凸版印 14:56 係数急減
7911 凸版印 14:44 係数増加中
6135 牧野フ 14:44 係数減少中
1929 日特建 14:40 係数急増
6674 GSユアサ 14:39 係数急増
9205 ＪＡＬ 14:39 係数急増
8572 アコム 14:33 係数急減
5391 Ａ＆ＡＭ 14:
250 ：山師さん：2007/11/06(火) 22:04:14.33 ID:DnZbDCZ+
シストレ買い銘柄
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system%20top.htm
システレ売り銘柄
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system-uri%20top.htm
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system%20top.htm
システレ売り銘柄
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system-uri%20top.htm
251 ：山師さん：2007/11/06(火) 22:20:01.13 ID:THfw2RBM
●国債金利をあげずに借金を返す方法、景気をよくする方法ってあるんですか？
答）ありますよ。
それは賞味期限１００年の２１世紀にふさわしい新しい経済政策です、国民による国民の為の直接投資です。
働く人の給与手取りが増える事、一部の人でなく働くすべての人の平均給与手取りが増えることです。
【郵政民営化のイカサマ】より。。。
ttp://www.aixin.jp/ysmss.htm
答）ありますよ。
それは賞味期限１００年の２１世紀にふさわしい新しい経済政策です、国民による国民の為の直接投資です。
働く人の給与手取りが増える事、一部の人でなく働くすべての人の平均給与手取りが増えることです。
【郵政民営化のイカサマ】より。。。
ttp://www.aixin.jp/ysmss.htm
252 ：山師さん：2007/11/06(火) 22:22:45.43 ID:THfw2RBM
253 ：山師さん：2007/11/07(水) 03:38:00.44 ID:cvzu07oY
システムに興味をもってちょっとだけ調べてみた
１エクセルプログラミングでやる方法（楽天RSSも使える）
２イージーランゲージを使って有料高額ソフトでやる方法
（トレードステーション、トレードシグナルなど）
３カブロボでJAVAでプログラミングする方法
このスレざっと読んだけどどのソフトと言語でやってるかの話がでないね
１エクセルプログラミングでやる方法（楽天RSSも使える）
２イージーランゲージを使って有料高額ソフトでやる方法
（トレードステーション、トレードシグナルなど）
３カブロボでJAVAでプログラミングする方法
このスレざっと読んだけどどのソフトと言語でやってるかの話がでないね
254 ：山師さん：2007/11/07(水) 04:02:13.09 ID:lj8Biu2A
言語はなんでもできるだろう
UWSとかでもいいし
UWSとかでもいいし
俺はPostgreSQLでデータ処理して検証
日々の運用はエクセル
日々の運用はエクセル
頭混乱してきたので判る方教えてください。
エクセルで関数を使ってストラテジー構築に汗かいてます。
エグジットにトレイリングストップを使いたいのですが、例えば、場中に高値から５％ダウンしたらエグジットするというルールは関数では書けないですよね！？？
当たり前だ！とかバカ！とか言われそうだけど、今頭テンパッてるので書いちゃうと、4本値の高値とかって、終わってみないとそれが高値かどうか判らないわけだから、高値＊0.95でエグジットの計算してちゃ×ですよね。
どうすればいいでしょうか？
ＶＢＡとか使わないと無理？それとも・・・？
そもそも、エクセルでシストレができるという考えが間違いだなｗ
261 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:35:07.94 ID:HYDUyGbs
263 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:42:01.63 ID:HYDUyGbs
>>257
その程度でつまずくようじゃ、君にはシストレ開発なんて無理だよ。
プロが作った投資ツールを探して、自分に合った物を使うことをすすめる。
値段が高ければ良いツールってわけではないので、注意してね。
その程度でつまずくようじゃ、君にはシストレ開発なんて無理だよ。
プロが作った投資ツールを探して、自分に合った物を使うことをすすめる。
値段が高ければ良いツールってわけではないので、注意してね。
265 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:44:18.04 ID:HYDUyGbs
>>257
高値の定義をまず考えろよ。プログラム以前の問題だよ。
高値の定義をまず考えろよ。プログラム以前の問題だよ。
>>257
こんど飲みに行こうぜ
こんど飲みに行こうぜ
268 ：山師さん：2007/11/07(水) 22:03:54.22 ID:cvzu07oY
日本版TRIN TICK TIKI が算出されるソフトってある？なければRSSで作ろうと思うんだが
同時に全銘柄の値段取得して計算さしたらフリーズしないか心配
同時に全銘柄の値段取得して計算さしたらフリーズしないか心配
諸先輩方、ありがとうございます。
データは日足で市場は日経２２５先物でした。
>>260さん、まさかの日足です。。
（自分なりに）本気で勉強中です。
エグジットは分足データを手に入れて作れば良いんだなって判りました。
自分は色々検討した結果、日経先物でトレードしようと決め、ソフトも色々検討して、取りあえずエクセルで行こうと決めました。
トレステとかも検討したんですがエクセルでも十分いけるんじゃないかと思いました。甘いですかね？
スレ違いと言われないよう精進していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
データは日足で市場は日経２２５先物でした。
>>260さん、まさかの日足です。。
（自分なりに）本気で勉強中です。
エグジットは分足データを手に入れて作れば良いんだなって判りました。
自分は色々検討した結果、日経先物でトレードしようと決め、ソフトも色々検討して、取りあえずエクセルで行こうと決めました。
トレステとかも検討したんですがエクセルでも十分いけるんじゃないかと思いました。甘いですかね？
スレ違いと言われないよう精進していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
俺はエクセルで計算&検証、発注は手動でやっとるよ
225と商先な
まあ発注手動はシストレじゃないって言われればそれまでだが
225と商先な
まあ発注手動はシストレじゃないって言われればそれまでだが
272 ：山師さん：2007/11/08(木) 00:18:30.03 ID:IQz/+MDn
>>270
ラボのデータは？？？だな・・・
自分とこのシステム売るためにデータ改竄してるみたいら
【破産システム】225ラボ4【パクリ上等】
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1184896616/
ここではよく出る話
ラボのデータは？？？だな・・・
自分とこのシステム売るためにデータ改竄してるみたいら
【破産システム】225ラボ4【パクリ上等】
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1184896616/
ここではよく出る話
274 ：山師さん：2007/11/08(木) 01:17:24.74 ID:IQz/+MDn
275 ：山師さん：2007/11/08(木) 03:01:23.21 ID:DUd3rJjn
276 ：山師さん：2007/11/08(木) 08:22:31.40 ID:E6vykD3G
情報ありがとうございます。
何とか今年中に自分なりのストラテジーを完成させて来年から運用開始したいと思ってます。
http://www.tickdatamarket.com/index.php?number=p000100&lg=gb
ここで売ってる日経225やTopix先物の分足データって信頼度はどうなんでしょう？
だれか買われた方いませんか？
ここで売ってる日経225やTopix先物の分足データって信頼度はどうなんでしょう？
だれか買われた方いませんか？
大証でティックデータが売ってるじゃないか。
自己利用のみなら、基本料金5000円＋月数×7000円だよ。
http://www.ose.or.jp/profile/doc_ka/tick_d_info.pdf
自己利用のみなら、基本料金5000円＋月数×7000円だよ。
http://www.ose.or.jp/profile/doc_ka/tick_d_info.pdf
よく見つけてきたね。俺英語苦手だから羨ましいよ。
トレードステーションてFXとかでも使える？
本とかにのってるソースコードみると言語も簡単そうだしほしい
本とかにのってるソースコードみると言語も簡単そうだしほしい
とある本に株価指数はシストレに向かないって書いてあるんだが
おもえら225先物とかで利益でてんの？
おもえら225先物とかで利益でてんの？
俺システム（自動トレード）の成績。
1日目: +4万2千円
2日目: +8万8千円
3日目: +4万5千円
4日目: +8万円
5日目: +7千円
6日目: -2千円
7日目: -7万円 <-今ここ
段々、このシステムを運用し続けて良いか不安になってきた。。。
買っても負けても金額が大きいから、負け続けたらどうしようって
考えてしまう。
チキンには株は無理かもな。。。。
ちなみに、システムの指示を無視してナンピンしたり、損切り
しなければ+14万ぐらい行ってた。。。。
1日目: +4万2千円
2日目: +8万8千円
3日目: +4万5千円
4日目: +8万円
5日目: +7千円
6日目: -2千円
7日目: -7万円 <-今ここ
段々、このシステムを運用し続けて良いか不安になってきた。。。
買っても負けても金額が大きいから、負け続けたらどうしようって
考えてしまう。
チキンには株は無理かもな。。。。
ちなみに、システムの指示を無視してナンピンしたり、損切り
しなければ+14万ぐらい行ってた。。。。
個別銘柄デイトレシステムを組んでるんだが、板乗りが遅くて使い物になんねぇ。
１０秒後に想定した価格で約定してなかったら取り消すようになってるんだが、
成行で出してるのに１０秒後に取消注文が通ってしまうってどうよ。
リアルタイムシグナルが全く機能しない。特に加熱してる銘柄だとおせぇ。
デイトレ・スキャルピングシステム組んでる奴に聞きたいんだが、
売買が加熱してる銘柄でも板乗りが早い証券会社ってどっかない？
１０秒後に想定した価格で約定してなかったら取り消すようになってるんだが、
成行で出してるのに１０秒後に取消注文が通ってしまうってどうよ。
リアルタイムシグナルが全く機能しない。特に加熱してる銘柄だとおせぇ。
デイトレ・スキャルピングシステム組んでる奴に聞きたいんだが、
売買が加熱してる銘柄でも板乗りが早い証券会社ってどっかない？
>>285その本の名前はなんですか？
>>287
野村
野村
290 ：山師さん：2007/11/10(土) 02:48:59.31 ID:Sd0CUDvr
tradestationとtradesignalどっちつかうかまようわ
執行能力に左右されるシステムなんて運用できない。
そういうリスクも考慮ししてステムを考える
そういうリスクも考慮ししてステムを考える
恐縮ですが、エクセルで、最大連続負け回数とか計算する関数がわかりません。
勝ちと負けの金額が縦に並んでるセルの中で、プラスが最大連続何回続いたかを抽出する関数の書き方を教えてもらえないでしょうか？
VBA
>>294
勝ちと負けが縦に並んでいるカラムの横に、連続回数カラムが必要。
そのアルゴリズムは
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => 1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
そのカラムのmaxが最大連続回数、minが最大連続負け数
感謝汁
勝ちと負けが縦に並んでいるカラムの横に、連続回数カラムが必要。
そのアルゴリズムは
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => 1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
そのカラムのmaxが最大連続回数、minが最大連続負け数
感謝汁
失礼。
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、 <-- 修正
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、 <-- 修正
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
約定の有無ってどうやって調べるの
失礼、間違えた、>>296-297さんでした。
ありがとう。
ありがとう。
ん、！？しかし、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
っていうのは少し見たこと無い関数でございます。
今からググってみます。
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
っていうのは少し見たこと無い関数でございます。
今からググってみます。
302 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/10(土) 17:58:49.19 ID:Ay+dxPmQ
「関数は」との問いに「アルゴリズムは」と答えて混乱させた責任を誰がとる？
また役立たずコテ ktkr
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
何となく意味判る気もするんですが、＆＆の意味がわからないのと、これらをどういう風に使用するのかが？です。。。
考え方のヒントっていう意味ですかね？それとも私の勉強不足？
おそらく両方かなｗ？
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
何となく意味判る気もするんですが、＆＆の意味がわからないのと、これらをどういう風に使用するのかが？です。。。
考え方のヒントっていう意味ですかね？それとも私の勉強不足？
おそらく両方かなｗ？
ググったらわかりました。すぐに教えてくんになってすいません。
&&はANDにして、あとはＩＦ関数を使って作れば良いという事でしょうか？
あと、、++と−−というのは？
&&はANDにして、あとはＩＦ関数を使って作れば良いという事でしょうか？
あと、、++と−−というのは？
インクリメント
307 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:32:37.32 ID:UQtUqOOD
R1C1形式だね
MD-DOSの時代のマルチプランの計算式だよ
エクセルでもオプションでR1C1形式を使用するって設定すれば使えるかもw
MD-DOSの時代のマルチプランの計算式だよ
エクセルでもオプションでR1C1形式を使用するって設定すれば使えるかもw
作業セルでも作って、勝つ(負ける)ごとにカウントアップさせていけばいいじゃない
エクセル教えて君はシステムの前にエクセル学べよ
エクセル教えて君はシステムの前にエクセル学べよ
R1C1形式っていうのは判ったんですが、＋＋はインクリメントということで、＋１という事なら、最初の、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1
も縦の列で計算されるときにプラス１されますよね？
なんで「１」じゃなくて「＋＋」って書くのかな？
あと、最後の「＝＞」の後ろの「＞」の意味はなんでしょうか？
関数の構文としては、まだ間違いがるようですが、考え方としては下記のような感じで書けば良いですか？
=IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]<0),1,(IF(AND(RC[1]<0,R[-1]C[-1]>0),-1,(IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]>0),1,-1)))
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1
も縦の列で計算されるときにプラス１されますよね？
なんで「１」じゃなくて「＋＋」って書くのかな？
あと、最後の「＝＞」の後ろの「＞」の意味はなんでしょうか？
関数の構文としては、まだ間違いがるようですが、考え方としては下記のような感じで書けば良いですか？
=IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]<0),1,(IF(AND(RC[1]<0,R[-1]C[-1]>0),-1,(IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]>0),1,-1)))
310 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:54:13.91 ID:UQtUqOOD
しっかし、R1C1で教えるなんて、絶対わざとだろw
311 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/10(土) 21:19:03.16 ID:Ay+dxPmQ
ほらほらｗ
312 ：山師さん：2007/11/10(土) 21:24:06.07 ID:UQtUqOOD
アルゴリズムにもなってないだろw
恐縮ですが、最大連続負け回数とか計算する意味がわかりません。
実際運用してみれば分かるよ
なんだか、良スレになってきたね。
>>313
連続負け回数を計算すること自体はストラテジーの優位性
と直接関係ないのかもしれませんが、例えば週に１〜３回
くらい仕掛けるような戦略で、負けが20回とか30回続いたりすると、
3ヶ月以上負け続けるとかになって精神的に辛くなるじゃないですか？
なんで、過去に最大でどのくらい負けが続いてた事があるかを
知ることは精神衛生上も大事なことだと思います。
もちろんあんまり負けすぎれば勝てない訳で・・・
連続負け回数を計算すること自体はストラテジーの優位性
と直接関係ないのかもしれませんが、例えば週に１〜３回
くらい仕掛けるような戦略で、負けが20回とか30回続いたりすると、
3ヶ月以上負け続けるとかになって精神的に辛くなるじゃないですか？
なんで、過去に最大でどのくらい負けが続いてた事があるかを
知ることは精神衛生上も大事なことだと思います。
もちろんあんまり負けすぎれば勝てない訳で・・・
ゆえに最大連敗とか無意味
>>317
その議論が正しいのは各試行の独立性が保たれているときね。
システムの調子の上げ下げがあるから自己相関をもつ可能性が高いと思う。検証してないけど。
まあ最も最大連敗とかの計算が無意味というのは同意するけどね。
せめて最大値ではなくて平均連敗回数とか連敗回数分散にしたほうがいい。
その議論が正しいのは各試行の独立性が保たれているときね。
システムの調子の上げ下げがあるから自己相関をもつ可能性が高いと思う。検証してないけど。
まあ最も最大連敗とかの計算が無意味というのは同意するけどね。
せめて最大値ではなくて平均連敗回数とか連敗回数分散にしたほうがいい。
320 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/11(日) 00:03:14.14 ID:Ay+dxPmQ
おいおい独立試行じゃないだろ。何度も言わせんな。
連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それに0.0001％だろ。君は丸の数え方から覚えなさい。
連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それに0.0001％だろ。君は丸の数え方から覚えなさい。
＞連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それは数多ければな
大数の法則が当てはまらないだろ普通
それは数多ければな
大数の法則が当てはまらないだろ普通
君は大数の法則を誤解している
323 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/11(日) 00:50:14.60 ID:YZo1DefS
統計だから数は多いだろうね。
売買指示をとにかくたくさん出させて連敗した時にエントリするシステムなんて
普通に考え付くだろ。これだけで勝率は上がる。変な最適化よりよっぽどいいぞ。
フィルタに名前ついてた気がするが忘れた。
売買指示をとにかくたくさん出させて連敗した時にエントリするシステムなんて
普通に考え付くだろ。これだけで勝率は上がる。変な最適化よりよっぽどいいぞ。
フィルタに名前ついてた気がするが忘れた。
シストレだと普通は最大連敗とかでなくｍｄｄだな・・
おまいらのレスをずっとロムってたけど、相場で儲けるための手段（システム構築）が目的になってるっぽいな。
色々どうもです。
そうか、最大連敗数なんて求めても気休め程度の意味しかないですね。
エクセルでストラテジーを組む時に、皆さんはどんな項目を表示させてますか？
私は取りあえず下記の項目を選んだんですが、仕掛けの特性から特異な項目もあるかもしれませんが、明らかに無駄なモノとか、追加した方が良いモノとか教えていただけると幸いです。
分析対象 日経平均先物
分析期間 2002~2007
分析日数 1400
売買回数 232
年間平均売買回数 39
勝率 34.1%
ＰＦ 1.41
1回期待値 ¥21
年間期待値 ¥835
最大DD ¥-1,200
1,2日目損切 ¥80
3日目損切 ¥30
総損益 ¥4,930
買ー総損益 ¥2,460
買ー総利益 ¥8,260
買ー総損失 ¥-5,800
買ー最大利益 ¥510
買ー最大損失 ¥-140
買ーPF 1.42
勝ち回数 79
勝ー最大連続日数
売ー総損益 ¥2,470
売ー総利益 ¥8,780
売ー総損失 ¥-6,310
売ー最大利益 ¥500
売ー最大損失 ¥-230
売ーPF 1.39
負け回数 150
負ー最大連続日数
327 ：山師さん：2007/11/11(日) 10:02:44.15 ID:JNK4khpE
システム構築が目的で何が悪い！
金儲けなんて二の次だって人がここにいるんじゃね？
金儲けなんて二の次だって人がここにいるんじゃね？
329 ：山師さん：2007/11/11(日) 10:31:16.78 ID:AlgANAq9
mdd:-1200、勝率34.1％って恐ろしいシステムだなｗ
実運用しだしたらＰＦも１切ると思う
実運用しだしたらＰＦも１切ると思う
331 ：山師さん：2007/11/11(日) 11:53:35.95 ID:JNK4khpE
・月あたり損益
・年間最大DD
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。
・年間最大DD
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。
そうかな
売買回数少なすぎﾜﾛﾀ
335 ：山師さん：2007/11/11(日) 14:36:40.37 ID:JNK4khpE
>>326
おいらもエクセルで遊んでますけど、項目なんてシグナル発生頻度、PF、MDDくらいでいいんじゃないですかね？
勝率なんて目安にしかならないですし。
おいらは試行錯誤した結果、作りかけのブックが１００くらいになっちゃいました。
あとから必要なブックを引っ張り出したときに項目が多くて関連がわかりずらくて、結局作り直し…なんてことが多々あります。
なので項目はシンプルにして、とりあえず思いついたストラテジーを次々に検証していく方がいいのでは？
長文スマネス。がんばってくださいね。
おいらもエクセルで遊んでますけど、項目なんてシグナル発生頻度、PF、MDDくらいでいいんじゃないですかね？
勝率なんて目安にしかならないですし。
おいらは試行錯誤した結果、作りかけのブックが１００くらいになっちゃいました。
あとから必要なブックを引っ張り出したときに項目が多くて関連がわかりずらくて、結局作り直し…なんてことが多々あります。
なので項目はシンプルにして、とりあえず思いついたストラテジーを次々に検証していく方がいいのでは？
長文スマネス。がんばってくださいね。
337 ：山師さん：2007/11/11(日) 15:30:54.59 ID:AlgANAq9
>>335
それ、クマたんですから
それ、クマたんですから
＿_,ゝ＿＼＿＿/
＞ ￣ ￣＼
ﾌ ／フ￣フ￣フ＼ フ
.'イ ＼l l／ | L
ｒ| ≦ﾟ≧,::,≦ﾟ≧i｀i,_「
/ ' ' ' ´´´ ' ' ' ij rヽ .／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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| | ＿＿ .| .| ＜ >>337 クマで悪かったな
＼＼∠＿＿≧／／ |
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／￣「ト、/￣|￣,ヽ
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341 ：山師さん：2007/11/11(日) 17:31:39.78 ID:AlgANAq9
オレは１万件の取引で検証している
100件とか1000程度では如何に当てにならないかがわかるな
複数の指標は不可欠だとわかるし
土日は大抵ＰＣ２台フル稼働で検証するｗ
100件とか1000程度では如何に当てにならないかがわかるな
複数の指標は不可欠だとわかるし
土日は大抵ＰＣ２台フル稼働で検証するｗ
俺も土日はフル稼働してエロゲやってる
まあとにかくがんばれよおまいら
色々アドバイスありがとうございます。
まずはシステム製作の練習と思って適当なストラテジーを組んだだけです。
これで運用なんて全く考えてないです。
ひと通り基礎を作ってみて、それからゆっくり色々検証して、来年くらいから運用できればいいかな？と思ってます。
また質問させてください、ありがとうございました。
まずはシステム製作の練習と思って適当なストラテジーを組んだだけです。
これで運用なんて全く考えてないです。
ひと通り基礎を作ってみて、それからゆっくり色々検証して、来年くらいから運用できればいいかな？と思ってます。
また質問させてください、ありがとうございました。
昔あった、海賊２２５ブログのブルゾーン、ベアゾーンという考えを参考に、
週末に作った２２５先物５分足イントラデー＋オーバーナイトシステム。
２００７年１月〜で、勝率６２％、ＰＦ２．１８、１枚あたりの損益＋５３８０
週末に作った２２５先物５分足イントラデー＋オーバーナイトシステム。
２００７年１月〜で、勝率６２％、ＰＦ２．１８、１枚あたりの損益＋５３８０
>>347さん、そのシステム、今後の勉強の為に欲しいです。・・無理でしょうけど。。
楽をしようとするな
努力と経験を積んだ上に構築された他人のアイディアを拝借して
あわよくば近道をしようという下心が見える
自力で何でもこなせない奴はカモになるだけ
努力と経験を積んだ上に構築された他人のアイディアを拝借して
あわよくば近道をしようという下心が見える
自力で何でもこなせない奴はカモになるだけ
350 ：山師さん：2007/11/12(月) 05:26:11.03 ID:pPfm/cT+
てことはこのスレの住人はカモだらけだ
はい、これからは真っ直ぐにシストレ道を精進してまいります。
おまいらのシステムでも、
きょうの暴落は、先週から予想できただろ？
きょう大損した奴は、システムトレードを止めた方がいい。
きょうの暴落は、先週から予想できただろ？
きょう大損した奴は、システムトレードを止めた方がいい。
後出しで得意になってる奴ｗｗｗ
既に感覚が麻痺してて、単なる損なのか大損なのかわからなくなってる
買い前提ってのがバカっぽいね
>>331さん、読み返してたら良くわからなかったので教えてください。
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。
とありますが、「-1/MAR」っていうのは「-1割るMAR」っていう意味でしょうか？
その意味も良くわからないです。。
357 ：山師さん：2007/11/12(月) 18:57:40.82 ID:KOtm0uBy
>352
たった一回のトレード損益に対して、外れただの当たっただのと大騒ぎしているお前こそ、システムトレードの基本すら理解できてない。
たぶんシストレ止めたほうがいいのは君の方だと思うぞ・・・・これでもやさしい忠告。
たった一回のトレード損益に対して、外れただの当たっただのと大騒ぎしているお前こそ、システムトレードの基本すら理解できてない。
たぶんシストレ止めたほうがいいのは君の方だと思うぞ・・・・これでもやさしい忠告。
358 ：山師さん：2007/11/12(月) 20:54:29.00 ID:q/QyNvTU
まだ教えて君がいるな
359 ：山師さん：2007/11/12(月) 20:57:48.12 ID:T5JF0Ifi
システムトレードは、センチメント＞＞＞＞テクニカル、ファンダメンタルの今の状況だと、使えないな。センチメントを計るパラメータが必要。
センチメントか。騰落レシオみたいな考え方が近いかもね。
斉藤方式のシステムは今頃ぼろ儲けですか？
うん
うん？斉藤のスレ結局落ちてるなｗ
>>357
おまえは、今日一日でかなり大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
おまえは、今日一日でかなり大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
http://home.cilas.net/chieru/
相変わらずこの人は大勝利。
http://home.cilas.net/chieru/c50r07b.htm
買い持ち越しのみのスイングでさえ大勝利。
相変わらずこの人は大勝利。
http://home.cilas.net/chieru/c50r07b.htm
買い持ち越しのみのスイングでさえ大勝利。
>>364
ギャンブラーはスロでもやっとけ。
ギャンブラーはスロでもやっとけ。
>>366
おまえは過去に、スロでも大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
おまえは過去に、スロでも大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ
作ったシステムで儲けるより苦心してシステムを完成させることに快感を覚え始めている
俺は相当のドＭです・・・orz
俺は相当のドＭです・・・orz
>>368
俺もそうだけど作るのが楽しいという人も多いよ
俺もそうだけど作るのが楽しいという人も多いよ
370 ：山師さん：2007/11/13(火) 19:52:20.24 ID:bFQ1rC3O
システムが従い難いサインを出すときこそ大勝ちするという話をよく見るが、絶対嘘だ。
やばいと思うサインのときはだいたい大負けする。
やばいと思うサインのときはだいたい大負けする。
371 ：山師さん：2007/11/13(火) 20:32:15.16 ID:bFQ1rC3O
372 ：山師さん：2007/11/13(火) 23:40:02.79 ID:ZFXHtmco
ここ最近の暴落ではまったくエントリーしていませんでしたが、本日の寄付きで18銘柄を買い付け予定です。
まだエントリー前なので、さすがに具体的な銘柄名は控えさせていただきますが、私のシステムではそろそろチャンスということになります。
１銘柄あたりの仕掛けは資金の２０分の１で行くつもりなので、本日の仕掛けで現金相当分はほぼフルポジションになりますが、信用の余力はＭＡＸに近いため、さらなる下落にも十分対応できます。
まだエントリー前なので、さすがに具体的な銘柄名は控えさせていただきますが、私のシステムではそろそろチャンスということになります。
１銘柄あたりの仕掛けは資金の２０分の１で行くつもりなので、本日の仕掛けで現金相当分はほぼフルポジションになりますが、信用の余力はＭＡＸに近いため、さらなる下落にも十分対応できます。
>>372
売買タイミングが一日おそいシステムだな。
売買タイミングが一日おそいシステムだな。
>>372
GU/GDはどんな感じで考慮してる？
GU/GDはどんな感じで考慮してる？
375 ：山師さん：2007/11/14(水) 07:36:50.66 ID:Q68PfLt9
最近、斎藤式で同様の状況で痛い目にあったのを思い出した
377 ：山師さん：2007/11/14(水) 13:32:37.78 ID:Mb9Hi1FU
【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se205882.html
【Delphi 6 導入手順 】
http://www.wikihouse.com/DelphiVIP/index.php?%C6%B3%C6%FE%BC%EA%BD%E7
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
http://homepage3.nifty.com/KENCH/open/indy/delphi_indy.htm
動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/l50');
【デルファイの質問所】
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/DelphiBBS/wwwlng.cgi
http://leed.t.u-tokyo.ac.jp/~takeuchi/delphi/search.cgi
http://groups.google.com/groups/search?hl=ja&q=delphi+
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se205882.html
【Delphi 6 導入手順 】
http://www.wikihouse.com/DelphiVIP/index.php?%C6%B3%C6%FE%BC%EA%BD%E7
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
http://homepage3.nifty.com/KENCH/open/indy/delphi_indy.htm
動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/l50');
【デルファイの質問所】
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/DelphiBBS/wwwlng.cgi
http://leed.t.u-tokyo.ac.jp/~takeuchi/delphi/search.cgi
http://groups.google.com/groups/search?hl=ja&q=delphi+
もうdel6perはキー入手できません。
379 ：山師さん：2007/11/14(水) 15:16:52.31 ID:+zL5nAln
寄り引けだからザラバ見る必要ないのに
つい見てしまってハラハラしていた俺がいるw
つい見てしまってハラハラしていた俺がいるw
ついロスカットの注文したりしてね
おれもつい損切りとかしてしまうよ。
今日もやってしまった。裁量で勝てない俺が
システムと違うことをすると悪い方にしか行かない。
今日もやってしまった。裁量で勝てない俺が
システムと違うことをすると悪い方にしか行かない。
俺もしてたけど、システム通りにした方が良いと思うよ
システム通りで負けるのは言い訳できるけど、裁量入れて負けると余計に落ち込むから
システム通りで負けるのは言い訳できるけど、裁量入れて負けると余計に落ち込むから
おまいらのシステムでも、
きょうの急騰は、昨日ザラバから予想できただろ？
ノーポジで買い遅れ涙目だった奴は、システムトレードを止めた方がいい。
きょうの急騰は、昨日ザラバから予想できただろ？
ノーポジで買い遅れ涙目だった奴は、システムトレードを止めた方がいい。
384 ：山師さん：2007/11/14(水) 21:26:17.00 ID:Q68PfLt9
はいはいわろすわろす
〃∩ ∧＿∧
⊂⌒( ･ω･)
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
〃∩ ∧＿∧
⊂⌒( ･ω･)
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
385 ：山師さん：2007/11/14(水) 21:33:58.75 ID:L1DqjXdx
不安定な相場だと、システムの成績悪くなる。
当然ではあるけどな。
当然ではあるけどな。
386 ：山師さん：2007/11/14(水) 21:54:49.99 ID:Q68PfLt9
最近のジェットコースターのような上げ下げは酷かった。
たまたま下落したところで終了、大損失じゃ頭にくる。
たまたま下落したところで終了、大損失じゃ頭にくる。
387 ：山師さん：2007/11/14(水) 23:21:19.93 ID:GRe1qPg4
8月と今回の下げはシステムトレードを逆手に取って
売り崩された感じだ
売り崩された感じだ
おまいらって、シストレやる以前の問題だろ。
裁量で勝てない奴が、シストレやって勝てるわけが無い。
今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
システムエンジニアでコレに気づかない奴は、ＳＥ失格だな。
裁量で勝てない奴が、シストレやって勝てるわけが無い。
今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
システムエンジニアでコレに気づかない奴は、ＳＥ失格だな。
389 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:21:57.06 ID:p4uMOdBP
なぁなぁ、オマイら
いいシストレ考えてくれよ。
俺が毎日抽出してあげるから。
その前にバックテストもするけど・・・
たのんだぞ
いいシストレ考えてくれよ。
俺が毎日抽出してあげるから。
その前にバックテストもするけど・・・
たのんだぞ
390 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:23:39.09 ID:tcbEtBvo
バックテストで有効性が分かるなら苦労せんのだがな。。。
391 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:25:09.32 ID:tcbEtBvo
つーか
シストレに興味あるなら、やってみりゃいいのに
参考になる本もいくつか出てるし。。。
シストレに興味あるなら、やってみりゃいいのに
参考になる本もいくつか出てるし。。。
>>389
北浜先生が楽観なら売り。悲観なら買い。
北浜先生が楽観なら売り。悲観なら買い。
393 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:31:37.73 ID:p4uMOdBP
394 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:43:36.06 ID:tcbEtBvo
パイロンや検証くんで、売買ストラテジーを組んでるようじゃ、
ビギナーズラックで勝てたとしても、いずれドカンとやられるのがオチだ。
ビギナーズラックで勝てたとしても、いずれドカンとやられるのがオチだ。
>>393
ふつーの有名なシステムでもそこそこもうかるぞ。
ふつーの有名なシステムでもそこそこもうかるぞ。
398 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/15(木) 01:47:06.92 ID:fKX/rBVE
バックテストは別にして、シストレは本来、計算能力じゃないぞ。電卓すら不要。
桝目に○×記入していくだけでデイトレでも実践可能なシステムができる。
極限まで単純化したほうが相場が見えてくるよ。
計算能力はバックテストのためにあるようなもんだ。
桝目に○×記入していくだけでデイトレでも実践可能なシステムができる。
極限まで単純化したほうが相場が見えてくるよ。
計算能力はバックテストのためにあるようなもんだ。
399 ：山師さん：2007/11/15(木) 04:52:43.14 ID:k7bN22iE
最近、悪質投資情報サイトが多いんだよね！
シストレって自分の頭の中にある判断基準をプログラム化して
自分で確認する手間を省くことで他の事に集中できるようにする
のが目的じゃないの？
自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
買えと言われたら買う売れと言われたら売るなんて気持ち悪くてできないよ。
自分には何をもってそう判断したのか直感的に理解できないからね。
自分で確認する手間を省くことで他の事に集中できるようにする
のが目的じゃないの？
自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
買えと言われたら買う売れと言われたら売るなんて気持ち悪くてできないよ。
自分には何をもってそう判断したのか直感的に理解できないからね。
>>400
それって「>>400の判断基準＝なんとなく」ってことじゃね？
システムを構築する段階で、自分の判断基準がどれほどの勝率なのかわかるよ。
きっと愕然とするだろね。
たとえ今は儲かっているかもしれないけど、それが偶然だって気付かされる。
シストレやって損はないから、とりあえず始めてみれば？
それって「>>400の判断基準＝なんとなく」ってことじゃね？
システムを構築する段階で、自分の判断基準がどれほどの勝率なのかわかるよ。
きっと愕然とするだろね。
たとえ今は儲かっているかもしれないけど、それが偶然だって気付かされる。
シストレやって損はないから、とりあえず始めてみれば？
>>400
>自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
おれも最初のころはそう思ってニューラルネットとか遺伝的アルゴリズムとか
勉強してたっけ。
でもシストレは単純に人間に手間をかけないためのもの。
上昇基調のときは買いってすげー単純なもので十分いける。
>自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
おれも最初のころはそう思ってニューラルネットとか遺伝的アルゴリズムとか
勉強してたっけ。
でもシストレは単純に人間に手間をかけないためのもの。
上昇基調のときは買いってすげー単純なもので十分いける。
書き込み減ってるんだが、、、
おまいらも、売買シグナルどおり、空売りで儲けているよね。楽勝だわ。
まさか、リバウンドを狙って返り討ちにあったりしてないよな？
おまいらも、売買シグナルどおり、空売りで儲けているよね。楽勝だわ。
まさか、リバウンドを狙って返り討ちにあったりしてないよな？
（ ´,_ゝ｀）
406 ：山師さん：2007/11/17(土) 01:19:57.03 ID:SYIaTXsv
売買シグナルをおしえてくれ
シストレとは、検証くんやパイロンみたいな物だけではない。
移動平均線や乖離率を指標としてること自体、固定観念が間違ってるわけだが。
しかも、日足データしか使ってないだろ。ｗ
俺は歩み値まで分析することで、機関投資家の手法が手に取るように判るようになった。
その手法を基に、複数の銘柄を監視できるようにシステムをプログラミング開発した。
負けることもあるが、トータルでは大きく勝っている。
移動平均線や乖離率を指標としてること自体、固定観念が間違ってるわけだが。
しかも、日足データしか使ってないだろ。ｗ
俺は歩み値まで分析することで、機関投資家の手法が手に取るように判るようになった。
その手法を基に、複数の銘柄を監視できるようにシステムをプログラミング開発した。
負けることもあるが、トータルでは大きく勝っている。
ティックレベルのデータ使うなんて普通だろ。
あんまり無知な所を自慢しない方がいいよ。
あんまり無知な所を自慢しない方がいいよ。
410 ：山師さん：2007/11/17(土) 08:57:18.75 ID:SvG3DZja
機関投資家の手法が手に取るようにわかり
書き込みだけでハゲだとわかる
すごい！すごすぎる！
書き込みだけでハゲだとわかる
すごい！すごすぎる！
411 ：山師さん：2007/11/17(土) 09:03:29.25 ID:SvG3DZja
馬鹿って、すぐ自慢するよな。
飲み屋でデケー声で自分語りしてる酔っぱらいオヤジと一緒ｗ
飲み屋でデケー声で自分語りしてる酔っぱらいオヤジと一緒ｗ
知る者は語らず。知らぬ者は語る。
414 ：山師さん：2007/11/17(土) 10:37:35.80 ID:SvG3DZja
ニューラルネットや遺伝的アルゴリズムで良いシステムは作れますか？
以前、ニューラルネットを使ってみたら学習期間にフィットしただけで
がっかりしたんですが。
以前、ニューラルネットを使ってみたら学習期間にフィットしただけで
がっかりしたんですが。
415 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/17(土) 10:48:35.66 ID:QO1N+cN9
裁量というシステムが万能だよ
そうだね。そこで問題になるのがデータ整備。
日足ぐらいだったら世界のデータを持ってくるのも問題ないけど日中ともなると
大変すぎてまだ手をつけられていない。データ整備のバイトを雇いたいな。
日足ぐらいだったら世界のデータを持ってくるのも問題ないけど日中ともなると
大変すぎてまだ手をつけられていない。データ整備のバイトを雇いたいな。
419 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/17(土) 11:48:25.66 ID:QO1N+cN9
林輝太郎によると出来高は無視するべきなのだが、日経先物の歩みを観察すると
１００枚以上の約定が相場に先行しているように思える。
１桁、２桁は３桁に群がるハエのように見える。
３桁の約定だけカウントするとそれなりのシステムが出来ると思う。
この戦術どんなもんでしょう。識者の見解を求む。
１００枚以上の約定が相場に先行しているように思える。
１桁、２桁は３桁に群がるハエのように見える。
３桁の約定だけカウントするとそれなりのシステムが出来ると思う。
この戦術どんなもんでしょう。識者の見解を求む。
ここの書き込みを真に受けて難しいシステム作っちゃう奴いるんだろうな。
儲かればなんだっていいよ。
儲かればなんだっていいよ。
そうそう
細かいこと考えたって
過去と同じ相場展開は来ないんだから
主要パラメータさえ押さえとけば、十分
細かいこと考えたって
過去と同じ相場展開は来ないんだから
主要パラメータさえ押さえとけば、十分
>>419
あると思いますよ。
わしは、１００枚以上、２００枚以上、３００枚以上の出来高で、
それぞれ別のサウンドが出るようにしているが、
キンコンカンコンと喧しくなると、リアルタイムの日経平均の１秒グラフが
急上昇或いは急降下していきます。
そのような大きな変化でなくても、おおむね２００枚以上で日経平均が１０円ぐらい動くようです。
あると思いますよ。
わしは、１００枚以上、２００枚以上、３００枚以上の出来高で、
それぞれ別のサウンドが出るようにしているが、
キンコンカンコンと喧しくなると、リアルタイムの日経平均の１秒グラフが
急上昇或いは急降下していきます。
そのような大きな変化でなくても、おおむね２００枚以上で日経平均が１０円ぐらい動くようです。
なんて低レベルなスレだ・・・・・
マネックストレーダープロα って使えますか？
月4800円ってどうなんですか？
もっと安いのありますか？
月4800円ってどうなんですか？
もっと安いのありますか？
エクセルで作れるよ
ちょいとお聞きしたいです。
バックテストの結果が
期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 2046.0 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: +5957.8 千円
合計損失: -3911.8 千円
MAXDD: 99.2 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円
というシステムがあるとして、どんぐらいの金額で運用するのが
適切でしょうか？
なお、手数料と税金は考慮してません。
バックテストの結果が
期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 2046.0 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: +5957.8 千円
合計損失: -3911.8 千円
MAXDD: 99.2 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円
というシステムがあるとして、どんぐらいの金額で運用するのが
適切でしょうか？
なお、手数料と税金は考慮してません。
間違えました。
正しくは
期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 20460 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: 59578 千円
合計損失: -39118 千円
MAXDD: 992 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円
です。
正しくは
期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 20460 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: 59578 千円
合計損失: -39118 千円
MAXDD: 992 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円
です。
432 ：山師さん：2007/11/17(土) 18:48:54.56 ID:SvG3DZja
そのシステムがどれだけ信用できるかによるでしょうね
>>430,431
返答ありがとう御座います。
確かに皮算用しているときが楽しいですね。
日計システムではないのですがそれに近く殆ど1日程度で
手仕舞いしてます。
MAXDD*3なら300万ぐらいですね。これなら現実的に
用意できる金額です。
実は先月末頃から180万でこのシステムを運用してます。今の
所のMAXDDは14万で、現在資金は201万です。
実運用の勝率等はバックテストとそれほど離れてはいないのですが、
資金が少ないため買えなかった銘柄は結構ありました。
1日の合計損益が現在の資金に対して大体±1%〜5%の間なの
で結構不安なんですが、この変動幅は問題あると思いますか？
-5%が連続すれば、あっという間に退場なのでちょっと不味いかも
と思っています。
返答ありがとう御座います。
確かに皮算用しているときが楽しいですね。
日計システムではないのですがそれに近く殆ど1日程度で
手仕舞いしてます。
MAXDD*3なら300万ぐらいですね。これなら現実的に
用意できる金額です。
実は先月末頃から180万でこのシステムを運用してます。今の
所のMAXDDは14万で、現在資金は201万です。
実運用の勝率等はバックテストとそれほど離れてはいないのですが、
資金が少ないため買えなかった銘柄は結構ありました。
1日の合計損益が現在の資金に対して大体±1%〜5%の間なの
で結構不安なんですが、この変動幅は問題あると思いますか？
-5%が連続すれば、あっという間に退場なのでちょっと不味いかも
と思っています。
システムの信頼性
１．長期間通用して大暴落・大暴騰のイレギュラ事象を越えているか
２．確率として通用する取引数を満たしているか
３．ＰＦ及び、MDDが破産確率をクリアしているか
１．長期間通用して大暴落・大暴騰のイレギュラ事象を越えているか
２．確率として通用する取引数を満たしているか
３．ＰＦ及び、MDDが破産確率をクリアしているか
437 ：山師さん：2007/11/17(土) 20:24:24.36 ID:SvG3DZja
438 ：山師さん：2007/11/17(土) 20:50:46.37 ID:SvG3DZja
>>416
なるほど。ありがとう。
なるほど。ありがとう。
>>435,436
わざわざURLまで示していただき有難う御座います。
1,2は良いとしても3が問題ありですね。
破産確率13.2%になりました。
別のシステムで
PF: 2.3
勝率: 65%
のものもあるのですが、最終的な利益が大幅に減ってしまうので
難しい所ですね。
わざわざURLまで示していただき有難う御座います。
1,2は良いとしても3が問題ありですね。
破産確率13.2%になりました。
別のシステムで
PF: 2.3
勝率: 65%
のものもあるのですが、最終的な利益が大幅に減ってしまうので
難しい所ですね。
441 ：山師さん：2007/11/17(土) 21:26:32.11 ID:CMQLO6ik
442 ：山師さん：2007/11/17(土) 21:32:51.23 ID:MG2m745v
過去数年の1分足のデータがあるサイトなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
443 ：メロン：2007/11/17(土) 22:19:48.61 ID:28VDUlDt
シストレをたくさん用意して
週ごとに変える方法している
これって裁量か？
週ごとに変える方法している
これって裁量か？
444 ：山師さん：2007/11/17(土) 22:24:11.91 ID:SvG3DZja
週ごとに変える方法がルール化されていればシストレ
裁量で変えてるならシストレ＋裁量
裁量で変えてるならシストレ＋裁量
445 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 14:09:38.36 ID:t4suGbb0
>>422
音ですか！おもしろいアイデアですな。
小銃から原爆まで工夫できそう。
ってか、有効だってことで、すでに注目されてるわけですね。
>>423
貴重なデータありがとうございます。
先行するかどうかは置いておいて、100枚以上の大口はきれいに順張りですね。
100枚以下は０をはさんで逆だと思えばいいのですよね。
音ですか！おもしろいアイデアですな。
小銃から原爆まで工夫できそう。
ってか、有効だってことで、すでに注目されてるわけですね。
>>423
貴重なデータありがとうございます。
先行するかどうかは置いておいて、100枚以上の大口はきれいに順張りですね。
100枚以下は０をはさんで逆だと思えばいいのですよね。
447 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 15:08:05.06 ID:t4suGbb0
データがあればプログラムできます。
平日休みの日に歩みを見ると、これを利用しない手は無いよなあと思う。
仕掛け機会が多くて日計り専業の人がうらやましい、あこがれます。
平日休みの日に歩みを見ると、これを利用しない手は無いよなあと思う。
仕掛け機会が多くて日計り専業の人がうらやましい、あこがれます。
>>447
楽天のRSSで、リアルタイムにデータは取れます。
楽天のRSSで、リアルタイムにデータは取れます。
450 ：山師さん：2007/11/18(日) 15:35:50.23 ID:GLAWeah3
データマイニングで株価予測に挑戦
http://www5.ocn.ne.jp/~shinya91/csm/73ziturei.html
ずっと気になってたんだけど、
・ ５種類のデータマイニング手法を並列実行
・ 回帰式は使ってはいないらしい
くらいしかわからない。
どの手法を使ったのか、ヒントだけでも知りたい。
＞●2007/10/10 株価予測プロジェクト2007
＞去年までの勢いはいずこ？ もう、さっぱりダメです。 去年まで年利＋100％だとか＋200％だとか書いてましたが、今年はひどいもので、＋20％とか＋30％だとかそんな感じです。
いや、全然ひどくないし・・
http://www5.ocn.ne.jp/~shinya91/csm/73ziturei.html
ずっと気になってたんだけど、
・ ５種類のデータマイニング手法を並列実行
・ 回帰式は使ってはいないらしい
くらいしかわからない。
どの手法を使ったのか、ヒントだけでも知りたい。
＞●2007/10/10 株価予測プロジェクト2007
＞去年までの勢いはいずこ？ もう、さっぱりダメです。 去年まで年利＋100％だとか＋200％だとか書いてましたが、今年はひどいもので、＋20％とか＋30％だとかそんな感じです。
いや、全然ひどくないし・・
教えて下さい。
破産確率が、たとえば１％だとしたら
同様のルールでトレード、資金も同じであった場合
１００人に１人が破産するという事でいいんでしょうか？
宜しくお願いします。
破産確率が、たとえば１％だとしたら
同様のルールでトレード、資金も同じであった場合
１００人に１人が破産するという事でいいんでしょうか？
宜しくお願いします。
452 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 15:58:03.05 ID:t4suGbb0
>>448
楽天のRSSはきいたことあります。
ただ実際デイトレできないので口座開設には至ってません。
自動発注も考えましたが、ＰＣ、通信、ブローカの動作環境をトータルで
考えると信頼性があまりにも低く、ハードル高すぎで素人には無理です。
付きっ切りでシステム動作を監視する人間が必要ｗ
>>449
分足じゃなくて、チックデータ置いてるサイトあるんですか？
ないだろうと諦めてました。探してみます。
楽天のRSSはきいたことあります。
ただ実際デイトレできないので口座開設には至ってません。
自動発注も考えましたが、ＰＣ、通信、ブローカの動作環境をトータルで
考えると信頼性があまりにも低く、ハードル高すぎで素人には無理です。
付きっ切りでシステム動作を監視する人間が必要ｗ
>>449
分足じゃなくて、チックデータ置いてるサイトあるんですか？
ないだろうと諦めてました。探してみます。
あるわけないじゃん
454 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 16:09:40.40 ID:t4suGbb0
ないのかいｗ
>>454
歩み値を、某サイトから無料で入手して、こんなことが出来る。
http://kjm.kir.jp/pc/img/47035.png
ちょっと工夫すれば、バックテストも出来そうだと思わないか？
歩み値を、某サイトから無料で入手して、こんなことが出来る。
http://kjm.kir.jp/pc/img/47035.png
ちょっと工夫すれば、バックテストも出来そうだと思わないか？
456 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 16:45:49.65 ID:t4suGbb0
クマたんですたかｗ
貧乏スレで楽しませてもらってます。
そのデータで情報は十分です。
その某サイトの歩み値は当日分のみあるのですか？
過去何日分かあるのですか？
貧乏スレで楽しませてもらってます。
そのデータで情報は十分です。
その某サイトの歩み値は当日分のみあるのですか？
過去何日分かあるのですか？
>>456
あのスレの方でしたら、特別に教えようかな。 うそｗ
ボクが利用してるところでは、
当日分、、、前営業日、つまり今なら11月16日（金）の１日分の歩み値だけですね。
日経先物だけでなく、個別銘柄もＯＫです。
他のサイトでも入手できるみたいだが、アドレスは知ってるけど、ダウンロードしたことは無いです。
あのスレの方でしたら、特別に教えようかな。 うそｗ
ボクが利用してるところでは、
当日分、、、前営業日、つまり今なら11月16日（金）の１日分の歩み値だけですね。
日経先物だけでなく、個別銘柄もＯＫです。
他のサイトでも入手できるみたいだが、アドレスは知ってるけど、ダウンロードしたことは無いです。
458 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 17:04:16.24 ID:t4suGbb0
ありがとう。
そういうサイトがあるということがわかっただけで有益です。
そういうサイトがあるということがわかっただけで有益です。
研究の結果、逆張りが最強だとわかった
研究の結果、ノーポジが最強だとわかった
研究の結果、RSIを順張り指標として使うと有効だとわかった。
研究の結果、移動平均乖離率が最強だとわかった
研究の結果、君たちが「負け組」だとわかった。
研究の結果、研究しないことが最強だとわかった
研究の結果、サイダーが最強だとわかった
研究の結果、コーラのほうがおいしいとわかった
467 ：山師さん：2007/11/18(日) 21:52:16.36 ID:fSbUP3k1
一方、ソ連は鉛筆を使った
468 ：山師さん：2007/11/18(日) 21:56:53.38 ID:5h9Hz393
469 ：山師さん：2007/11/18(日) 22:59:45.28 ID:5QK+xRjX
システムトレードって、その日をチャートを予測するのかい？
きみにはおしえられないな
俺の場合を書こう
ノイズをフィルタリングしながら価格をトレース。
日本株の場合はノイズが少ないからトレースし易いけど
トレステで1分足と5分足
ノイズをフィルタリングしながら価格をトレース。
日本株の場合はノイズが少ないからトレースし易いけど
トレステで1分足と5分足
丸三から１週間分の歩値抜けるよ
474 ：山師さん：2007/11/19(月) 23:20:05.82 ID:d3WkAzx6
最近シストレ売買ソフトを売りつけようとする奴多い
使えなくなったら売却か
使えなくなったら売却か
本当に儲かるシステムなら絶対他人には教えないよなw
476 ：山師さん：2007/11/19(月) 23:27:03.34 ID:e17HAAPb
シストレソフトを売る利益＞シストレで得られる利益
ってのは間違いないw
ってのは間違いないw
477 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/19(月) 23:32:59.05 ID:7hI/s72B
自分の225のシステムに逆マーチンを最適化させたマネーマネジメントシステムを組み込んだら
5年で資金3万9000倍w
ﾜﾛﾀぜよ
5年で資金3万9000倍w
ﾜﾛﾀぜよ
その間にドローダウン１０００％
.○＿＿○
/≦ﾟ≧≦ﾟ≧ きょうは、○ッ○ス戦略で、
ヽ ( ｪ) ノ このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
/Ｕ ￣ Ｕ ボクは外出しててチャンス逃した・・・。
自動売買システムを使ってる人がうらやましい。
/≦ﾟ≧≦ﾟ≧ きょうは、○ッ○ス戦略で、
ヽ ( ｪ) ノ このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
/Ｕ ￣ Ｕ ボクは外出しててチャンス逃した・・・。
自動売買システムを使ってる人がうらやましい。
483 ：山師さん：2007/11/20(火) 20:59:26.01 ID:eA2fC/k5
シストレ自体が構造的に投資で儲からないものだって気付いた奴いる？
シストレはバカに売るためのもの。
シストレはバカに売るためのもの。
484 ：山師さん：2007/11/20(火) 21:15:21.48 ID:wp+QOmno
.○＿＿○
/≦ﾟ≧≦ﾟ≧ きょうは、セックス戦略で、
ヽ ( ｪ) ノ このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
/Ｕ ￣ Ｕ ボクは中出ししてチャンス逃した・・・。
/≦ﾟ≧≦ﾟ≧ きょうは、セックス戦略で、
ヽ ( ｪ) ノ このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
/Ｕ ￣ Ｕ ボクは中出ししてチャンス逃した・・・。
単に価格をトレースしていくだけじゃん。
不必要なノイズを排除してさ。
当然フォレキャスティングなどは行わない。
心理的要因を一切排除して市場の動きに対して逆らわず、柔軟かつ効率的にトレードを
行うのがシステムトレーディングだ。
蓋を開けてみたら単純なもんだ。
下がり始めたら売りだ。上がり始めたら買いだ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。
不必要なノイズを排除してさ。
当然フォレキャスティングなどは行わない。
心理的要因を一切排除して市場の動きに対して逆らわず、柔軟かつ効率的にトレードを
行うのがシステムトレーディングだ。
蓋を開けてみたら単純なもんだ。
下がり始めたら売りだ。上がり始めたら買いだ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。
ノイズを極めた者が勝つ
ヒント： 1/fゆらぎ、傾向推定、GARCHモデル・・・
ヒント２： 俺が発明したVUNCモデル（仮名）の勝率は９０％以上
ヒント： 1/fゆらぎ、傾向推定、GARCHモデル・・・
ヒント２： 俺が発明したVUNCモデル（仮名）の勝率は９０％以上
日経騰がると調子に乗った奴が偉そうなレスしてくるな。
わかりやすいｗ
わかりやすいｗ
488 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:38:35.33 ID:wp+QOmno
VUNC(Voice of United Nations Command)
489 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:40:51.87 ID:SKW3sfM2
金持ち兄さんオススメの銘柄
ステップ 9795
ＰＥＲ：７．８１倍
ＲＯＥ：９．８４％
ＰＢＲ：０．７４倍
配当利回り：３．７４％
特色
・神奈川を地盤とする、集団型学習塾を経営している会社
・神奈川県は、人口が増えている県
・慶應義塾大学の小中一貫校が、神奈川県 横浜市に開校する予定
金持ち兄さんの実績
・ガリバーを約３ヶ月の保有期間で、４７％の値上がり益を得た
詳しくはこちら
http://1stepup.com/url/xokn
ステップ 9795
ＰＥＲ：７．８１倍
ＲＯＥ：９．８４％
ＰＢＲ：０．７４倍
配当利回り：３．７４％
特色
・神奈川を地盤とする、集団型学習塾を経営している会社
・神奈川県は、人口が増えている県
・慶應義塾大学の小中一貫校が、神奈川県 横浜市に開校する予定
金持ち兄さんの実績
・ガリバーを約３ヶ月の保有期間で、４７％の値上がり益を得た
詳しくはこちら
http://1stepup.com/url/xokn
490 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:41:23.58 ID:wp+QOmno
forecasting
フォレは無いな
491のとおりフォーかフォア
フォレは無いな
491のとおりフォーかフォア
ちょっと質問なんだけど、
あるトレーダーの今年の利益が100万円とする。
１）来年は今年と同じように稼げて1年ごとに10万円ずつ利益が増える
２）半年毎に利益が3万円ずつ増える
おまいらならどっちがいい？
訂正
１）来年は ⇒ １）来年から（１年毎に）
１）来年は ⇒ １）来年から（１年毎に）
俺のUNCHIモデルは勝率300%以上
んでもまあ今日は○ッ○スのためにある日だったね
取り損なったヒゲが長いけど
んでもまあ今日は○ッ○スのためにある日だったね
取り損なったヒゲが長いけど
>>493
ドローダウンの少ないほう
ドローダウンの少ないほう
下がる前に売りだ。上がる前に買いだ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。
それができなくても、売ってから騰がったり、買ってから下がったりしないなら、
長期間トレードすることができるから、ある程度は利益が蓄積できると思う。
長期間トレードすることができるから、ある程度は利益が蓄積できると思う。
株価なんてのはほとんどがランダムな動きだ
その中のわずかな規則性を見つけて利益につなげるのがシステムトレードだ
その中のわずかな規則性を見つけて利益につなげるのがシステムトレードだ
>>502
見栄這ってんじゃねえよｗ
見栄這ってんじゃねえよｗ
みなさんの大好きなDIYの時間ですよ。
クイックストリーマー系使ってる証券会社の場合、
QecClntXつーのがハードディスクのどっかにダウソされてるんだけど
それで分足だろーが日足だろーが取ること出来るよ。
clearFormat(string)
connectURL(string, string)
getURL(string)
login(string, string, string)
logout()
setA(string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string)
setChartKey(string)
setFormat(string, string)
setpushEx(string, string, string, string, string)
setpushExec()
クイックストリーマー系使ってる証券会社の場合、
QecClntXつーのがハードディスクのどっかにダウソされてるんだけど
それで分足だろーが日足だろーが取ること出来るよ。
clearFormat(string)
connectURL(string, string)
getURL(string)
login(string, string, string)
logout()
setA(string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string)
setChartKey(string)
setFormat(string, string)
setpushEx(string, string, string, string, string)
setpushExec()
一匹釣れた
505匹釣れた
508 ：山師さん：2007/11/22(木) 13:25:29.92 ID:jawojm4x
んでもまあ今日は○ッ○スのためにある日だったね
>>504
メソッドの意味と引数の意味を教えて。
メソッドの意味と引数の意味を教えて。
わしも知りたいなー。
じゃあ、サービスで
logout() as string
setA(key as string,reservNo as string,ttcode as string,grpId as string,fields1 as string,callback_func as string,target as string,value1 as string compare1 as string,value2 as string,compare2 as string,fields2 as string,option as string)as string
setChartKey(ttc as string)as string
setFormat(fieldList as string,command as string) as string
setpushEx(key as string,ttcodes as string,grpIds as string,fieldsList as string,callback_func as string)as string
setpushExec() as string
clearFormat(fieldList as string)as string
connectURL(url as string,search_string as string)as string
getURL(url as string)as string
login(port_number as string,callback_func as string,err_callback_func as string)as string
でもね、これ知っててもデータ取り出すのはめんどくさいんだよね。
ちなみにコールバックはにjavascriptの関数を指定しないと動かないんあよ
logout() as string
setA(key as string,reservNo as string,ttcode as string,grpId as string,fields1 as string,callback_func as string,target as string,value1 as string compare1 as string,value2 as string,compare2 as string,fields2 as string,option as string)as string
setChartKey(ttc as string)as string
setFormat(fieldList as string,command as string) as string
setpushEx(key as string,ttcodes as string,grpIds as string,fieldsList as string,callback_func as string)as string
setpushExec() as string
clearFormat(fieldList as string)as string
connectURL(url as string,search_string as string)as string
getURL(url as string)as string
login(port_number as string,callback_func as string,err_callback_func as string)as string
でもね、これ知っててもデータ取り出すのはめんどくさいんだよね。
ちなみにコールバックはにjavascriptの関数を指定しないと動かないんあよ
ウィルスコード貼るなよ
>>513
うそよくない
うそよくない
ダヴィンチコード貼るなよ
ああそっか。dll呼び出してるのはJavaなのか。thx
そそ。
クイックストリーマ読んでるページからjarファイル抜き出してデコンパイルすれば・・・・
引数の意味がわかる。
クイックストリーマ読んでるページからjarファイル抜き出してデコンパイルすれば・・・・
引数の意味がわかる。
javaつーよりもjavascriptだよ。内部でcallscript使っててそれが
javascriptしか呼び出せないようになってる。
そのdllよりQSX2.dllというのだとそんな制限がないようだけど
javascriptしか呼び出せないようになってる。
そのdllよりQSX2.dllというのだとそんな制限がないようだけど
>>519
んーと、ごめん、何言ってるのか理解できん。
俺が言いたかったのはdll呼出してんのはjavaアプレットであってそのjarファイル物故抜いて
デコンパイルして解読すれば関数と引数の意味がわかるってことなんだけど。
てことはc#だろうがJavaだろうがクイックストリーマのdllを自作アプリで呼び出すことできる。
javascriptと何の関連あるのか意味わかんね。
んーと、ごめん、何言ってるのか理解できん。
俺が言いたかったのはdll呼出してんのはjavaアプレットであってそのjarファイル物故抜いて
デコンパイルして解読すれば関数と引数の意味がわかるってことなんだけど。
てことはc#だろうがJavaだろうがクイックストリーマのdllを自作アプリで呼び出すことできる。
javascriptと何の関連あるのか意味わかんね。
クリックでアプレットベースでやってるとこあるのかな。ブラウザベースなはずだけど。
昔はアプレットベースだったみたいだけどね
それからアプレットからActiveX呼び出せないじゃないの。
com bridge使えばいけるけどさ
破産確率？ってなんですか？
投資歴5年目にしてやっと使えそうなシステムをみつけたようだ。
シグナルは毎日出るようなものではないが、
ドローダウンはかなり低くなると思う。
まだアイデア段階だから明日から早速試してみることにする。
シグナルは毎日出るようなものではないが、
ドローダウンはかなり低くなると思う。
まだアイデア段階だから明日から早速試してみることにする。
最初に考案したシステムに、未だに勝てない
名前は、まだない
526 ：山師さん：2007/11/25(日) 09:50:33.44 ID:0kdBcMqj
>>522
ググレカス一世が教えてくれるであろう
ググレカス一世が教えてくれるであろう
http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
VBってすげーんだな
VBってすげーんだな
逆行現象を検出するにはどうすればいいのでしょうか？
なんていうやつ？
>>531
何日前の価格・インディケータ値を採用すればいいのでしょう？
何日前の価格・インディケータ値を採用すればいいのでしょう？
出来高指標を、トレンド系やオシレータ系に効果的に組み合わせるための着眼点はなんでしょう？
>>535
OBVです。期間をどうするかがよくわかりません。10bar? 100bar? 1,000bar?
OBVです。期間をどうするかがよくわかりません。10bar? 100bar? 1,000bar?
ここはイジワルのすくつです
そうです。
そして何かタダで貰える物が無いかと訪れた能無しが、
いろいろ物色し、無いとわかると、
鬱憤晴らしの、無意味な書き込みをします。
そして何かタダで貰える物が無いかと訪れた能無しが、
いろいろ物色し、無いとわかると、
鬱憤晴らしの、無意味な書き込みをします。
http://www.autore.jp/
これってどう？使ってる人いる？
これってどう？使ってる人いる？
http://system-trading.jp/news/
あとこういうサイト見つけた
あとこういうサイト見つけた
542 ：山師さん：2007/11/29(木) 23:44:03.42 ID:HTVarENr
↑これどう？使ってる人いる？
今フリーのdllつかってログとりだけやってるんだけど、
ログ再生とかエラー処理とかまだ適当なんで、
その辺がよければ使ってみたいのだけど
今フリーのdllつかってログとりだけやってるんだけど、
ログ再生とかエラー処理とかまだ適当なんで、
その辺がよければ使ってみたいのだけど
サクラまで登場してきた。
いやだね、４０００円捨てる気にはならないね。
その上だまされたとわかると、余計に腹立つからね。
みなも、騙されないようにｗ
いやだね、４０００円捨てる気にはならないね。
その上だまされたとわかると、余計に腹立つからね。
みなも、騙されないようにｗ
545 ：山師さん：2007/11/30(金) 00:07:55.21 ID:unUerxxJ
ソースコードを買うのはちょっと抵抗感があるのよ
まあ週末自力でやってから考えてみますわ
まあ週末自力でやってから考えてみますわ
>>541-543
(・∀・)自作自演ﾀﾞ!
(・∀・)自作自演ﾀﾞ!
よっぽど売れなくて困ってるんだろう
ほっといてやれよ
ほっといてやれよ
>542
ログ再生なんて機能はないし、ログ取り機能もないですよ。
てか、そっちのフリーDLLはログ再生できるの？
何てツールですか？
ログ再生なんて機能はないし、ログ取り機能もないですよ。
てか、そっちのフリーDLLはログ再生できるの？
何てツールですか？
あ、そうなの
テストサーバってなにすんだろ
DLLはDdeUtils.dllっていうDDE通信部分のラッパー
データが文字列でとんでくるだけ。
それ以外は自力で。ログも。
テストサーバってなにすんだろ
DLLはDdeUtils.dllっていうDDE通信部分のラッパー
データが文字列でとんでくるだけ。
それ以外は自力で。ログも。
こんどシステムで儲けたら小さくても家を建てるんだ
http://www.youtube.com/watch?v=SaPFYg9rLSs
http://www.youtube.com/watch?v=SaPFYg9rLSs
ご近所に手伝ってもらってかよｗ
552 ：山師さん：2007/12/02(日) 04:01:43.68 ID:PbKHDu7c
保守
>>550
音がうるせぇぞ、ｺﾞﾙｧ
音がうるせぇぞ、ｺﾞﾙｧ
さて喜び組を作るか
ついに金の卵を産むプログラムが完成した！
という何回目かの勝利宣言w
今やプログラムより経験で買った方が勝てる
って奴他にもいたら挙手ﾉｼ
という何回目かの勝利宣言w
今やプログラムより経験で買った方が勝てる
って奴他にもいたら挙手ﾉｼ
日本語でおｋ
うむ知的スルー
│ ↑
└─┘
おらっしゃあぁぁ！！！
∩∧ ∧
ヽ（ ﾟДﾟ）
＼⊂＼
Ｏ-､ ）〜
∪
ゴメン、自分で読み返しても池沼みたいな文章だわ。
毎回完璧なアルゴリズムを作ったつもりで失敗して、
いつの間にか普通に相場読んだ方がマシな状態になってる、
と言いたかったんだ
毎回完璧なアルゴリズムを作ったつもりで失敗して、
いつの間にか普通に相場読んだ方がマシな状態になってる、
と言いたかったんだ
しかもレス番間違えてるし・・
半年ROMるわ
半年ROMるわ
腰ﾀﾝ、はやまるな
RSIは美しい。
俺はRSIとなら結婚できる。
俺はRSIとなら結婚できる。
RSIが嫌がってた。変な奴に付きまとわれてうざい・・と。
僕の物にならないRSIなんてRSIじゃない。
そんなRSIなんて無くなっちゃえ！！
そんなRSIなんて無くなっちゃえ！！
567 ：山師さん：2007/12/06(木) 23:42:47.09 ID:Fh3X4sfR
やっぱ統計学の知識が必要だな。。。
RSI RSI 謎をとけ
RSI RSI 怪奇をあばけ レッツゴー！
RSI RSI 怪奇をあばけ レッツゴー！
569 ：山師さん：2007/12/07(金) 19:03:35.34 ID:Jux/2XIg
.∧∧ ∧∧
ｷﾀ━━━━ (*^ิ∀^ิ) ^ิ∀^ิ*)━━━━━━!!!!!!!!!!!!
彡 ⊂ つ⊂ つ ミ
(( ⊂、 / ＼ 〜つ ))
ミ ∪ ≡ U′ 彡
ｷﾀ━━━━ (*^ิ∀^ิ) ^ิ∀^ิ*)━━━━━━!!!!!!!!!!!!
彡 ⊂ つ⊂ つ ミ
(( ⊂、 / ＼ 〜つ ))
ミ ∪ ≡ U′ 彡
黄金波動RSIは無敵
「もう探さないで」と書き置きを残し、RSIが失踪。
572 ：山師さん：2007/12/09(日) 12:37:39.03 ID:FUCTwbhk
逃げたRSIを俺が助けて成り行きから
ドタバタ押し掛けちょっぴりＨな同居コメディ開始だな
ドタバタ押し掛けちょっぴりＨな同居コメディ開始だな
今、RSIが俺のベッドでスヤスヤ眠ってます
RSIかわいいよRSI
盗んだＲＳＩで走り出す
RSIが競馬場を走ってた
RSIよりストカスだよ
578 ：山師さん：2007/12/09(日) 17:50:58.47 ID:8SKP1QBV
.∧∧ ∧∧
ｷﾀ━━━━ (*^ิ∀^ิ) ^ิ∀^ิ*)━━━━━━!!!!!!!!!!!!
彡 ⊂ つ⊂ つ ミ
(( ⊂、 / ＼ 〜つ ))
ミ ∪ ≡ U′ 彡
ｷﾀ━━━━ (*^ิ∀^ิ) ^ิ∀^ิ*)━━━━━━!!!!!!!!!!!!
彡 ⊂ つ⊂ つ ミ
(( ⊂、 / ＼ 〜つ ))
ミ ∪ ≡ U′ 彡
やべえ、今日一日DMI勉強してDMIの魅力にメロメロ。
嫁のRSIには悪いがしばらくDMIに浮気するわ。
それにしてもワイルダー天才すぎる。
嫁のRSIには悪いがしばらくDMIに浮気するわ。
それにしてもワイルダー天才すぎる。
580 ：山師さん：2007/12/09(日) 23:34:18.19 ID:UBJ+QG/W
オシレーター系はちょっと
色々調べたけどワイルダーって学者なの？
統計学者？
統計学者？
悪い奴だからワルイダー
おまいらアホか？
人間には人間の群集がどう動くかを読み切ることなんてできないんだよ
したがって完全に近いプログラムを作ることも出来ない
ツールなんて単純な条件でリアルタイムで銘柄抽出してトレーダーに知らせてくれれば充分
そのあとはトレーダーの裁量で判断するしかない
俺は単純なプログラムでかなり儲かってるよ
人間には人間の群集がどう動くかを読み切ることなんてできないんだよ
したがって完全に近いプログラムを作ることも出来ない
ツールなんて単純な条件でリアルタイムで銘柄抽出してトレーダーに知らせてくれれば充分
そのあとはトレーダーの裁量で判断するしかない
俺は単純なプログラムでかなり儲かってるよ
おまいらアホか？
人間には人間の群集がどう動くかを読み切ることなんてできないんだよ
したがって裁量で判断することは出来ない
裁量なんて単純なルール化でシステムに組み込んでおけば充分
そのあとはシステムに任せておけばいい
俺は単純なプログラムでかなり儲かってるよ
人間には人間の群集がどう動くかを読み切ることなんてできないんだよ
したがって裁量で判断することは出来ない
裁量なんて単純なルール化でシステムに組み込んでおけば充分
そのあとはシステムに任せておけばいい
俺は単純なプログラムでかなり儲かってるよ
なるほど・・・
ちょっと考えてみようかな
ちょっと考えてみようかな
ワイルドには、正確さを欠き当てずっぽうなこと。（例：ワイルドピッチ）また、計画などが突拍子もなく
無謀であること、の意味もあるらしい。言霊信仰者のオレとしては名前が悪すぎる。
無謀であること、の意味もあるらしい。言霊信仰者のオレとしては名前が悪すぎる。
587 ：山師さん：2007/12/10(月) 18:40:09.38 ID:WqBLZrod
MACDってあんまり人気ないのかな・・
俺はMACDメインにしてる
俺はMACDメインにしてる
588 ：山師さん：2007/12/10(月) 18:59:55.55 ID:KDz4nJ89
パラボリック最強だろ？！
ワイルダーは偉いと思うがパラボリックは無い。
指標のどれか一つを徹底的に研究すると新しい世界が見えてくることがあるよね。
M まんこ
A あなる
C クリトリス
D どん兵衛は小手川くん
だろ？
A あなる
C クリトリス
D どん兵衛は小手川くん
だろ？
592 ：山師さん：2007/12/10(月) 23:35:47.40 ID:Qj4rZ+H5
使えない指標ワースト３
１ ＯＢＶ
２ ＲＯＣ
３ ボリンジャーバンド
１ ＯＢＶ
２ ＲＯＣ
３ ボリンジャーバンド
20本近くプログラム作ったが、
結局、25日乖離率を用いたシンプルなやつが
バックテストでも実運用でも一番成績が良い。見事な右肩上がり。
ただし、利確と損キリのタイミングにはちょっとした調整が必要。
結局、25日乖離率を用いたシンプルなやつが
バックテストでも実運用でも一番成績が良い。見事な右肩上がり。
ただし、利確と損キリのタイミングにはちょっとした調整が必要。
勝率、payoff、MAXDDいくつ？
>>594
ごめん、もう寝るから明日レスするよ
ごめん、もう寝るから明日レスするよ
596 ：山師さん：2007/12/11(火) 07:49:33.08 ID:6gu9vhx5
ワイルダーの法則最強説
皆プログラムはどんな言語で組んでるの？
Delphi使ってる人は居る？
Delphi使ってる人は居る？
>>597
Excel VBA
Excel VBA
>>594
バックテスト（2000年1月〜2007年10月）
損益：450% 勝率：86% 最大DD：39%
↑連続S安銘柄を掴んでしまった
実運用（2007年11月12日〜）
損益：11% 勝率：97% 最大DD：1.7%
↑運用期間が短いのと地合が良かったから・・・かも
バックテスト（2000年1月〜2007年10月）
損益：450% 勝率：86% 最大DD：39%
↑連続S安銘柄を掴んでしまった
実運用（2007年11月12日〜）
損益：11% 勝率：97% 最大DD：1.7%
↑運用期間が短いのと地合が良かったから・・・かも
600 ：山師さん：2007/12/11(火) 20:15:06.87 ID:6gu9vhx5
おまえ、クマだろ
>>597
おれ使ってる。てか、Delphi以外使う気がしない。
おれ使ってる。てか、Delphi以外使う気がしない。
バックテストはEXCELの計算シートでやってる。
プログラムなんて必要ないね
めちゃくちゃ重いけどね
プログラムなんて必要ないね
めちゃくちゃ重いけどね
俺はJavaで組んでるけど、7年間バックテストに1時間近くかかってイライラする
Delphiだと速いんだろうね
Delphiだと速いんだろうね
>>604
バックテストで約2.1、実運用で約40です
バックテストで約2.1、実運用で約40です
609 ：山師さん：2007/12/12(水) 07:30:53.17 ID:F3/v4vRi
普通にC、かな
データはソケットでヤフーから取ってきてる
データはソケットでヤフーから取ってきてる
計算毎にネットから取得してるとかいうなよ。
>>610
ネットワークコンピューティングも悪くない。
ネットワークコンピューティングも悪くない。
このスレの雰囲気から察すると、、、
「バックテスト」なんて言ってる奴は、パイロンか検証くんしか使ってないだろ？
基本情報処理試験に合格した俺様でさえ、Excel・VBAをかじる程度しか使えないのに、
おまいらに、Delphi・Java・C++を使いこなせるだけの技量があるとは思えんのだが。
「バックテスト」なんて言ってる奴は、パイロンか検証くんしか使ってないだろ？
基本情報処理試験に合格した俺様でさえ、Excel・VBAをかじる程度しか使えないのに、
おまいらに、Delphi・Java・C++を使いこなせるだけの技量があるとは思えんのだが。
>>613
あんたの取得した国家資格は何？
あんたの取得した国家資格は何？
615 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:40:31.87 ID:ejFe45Gj
616 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:41:55.84 ID:ejFe45Gj
高校のときに昔の試験区分にあった第二種、第一種合格したよ
トレーダーがプログラミングするのは少ないかもしれないが、
プログラマーがトレードするのはそれほど少ないわけでもない
プログラマーがトレードするのはそれほど少ないわけでもない
アメリカで成功したやつはほとんどプログラマー出身だからな。
今でもヘッジファンドの社員はほとんどプログラマー出身。
今でもヘッジファンドの社員はほとんどプログラマー出身。
619 ：山師さん：2007/12/12(水) 16:18:42.98 ID:F3/v4vRi
＞610
え、だめなの？
え、だめなの？
>>608
たしかに、DB（MySQL）回りで大量のメモリー消費と処理時間かかってる
計算済みの指標データもDBにぶち込んじゃったし・・・
するとこんな記事見付けた
> ■ SELECT
> PostgreSQL の圧勝
> MySQL はデータをメモリ上に取得しちゃうから遅い
PostgreSQLに乗り換えようかな
>>612
マジレスなのか釣りなのか判断つかない・・・と釣られてみる
たしかに、DB（MySQL）回りで大量のメモリー消費と処理時間かかってる
計算済みの指標データもDBにぶち込んじゃったし・・・
するとこんな記事見付けた
> ■ SELECT
> PostgreSQL の圧勝
> MySQL はデータをメモリ上に取得しちゃうから遅い
PostgreSQLに乗り換えようかな
>>612
マジレスなのか釣りなのか判断つかない・・・と釣られてみる
昔「ログインソフコン」というPC雑誌があった。
知っている人は居るかな。
自分はその雑誌でDelphiの特集が掲載されていた時からDelphiを使っている。
もう10年くらい前の話。
開発環境がWindows95に本格的に移行し始めた時期。
当時は中学生・高校生だった。
知っている人は居るかな。
自分はその雑誌でDelphiの特集が掲載されていた時からDelphiを使っている。
もう10年くらい前の話。
開発環境がWindows95に本格的に移行し始めた時期。
当時は中学生・高校生だった。
>>952
MySQLでもMEMORY使えば早いと思うが
MySQLでもMEMORY使えば早いと思うが
自分の程度の低さを、自覚できない奴がうざいなｗ
周囲が出来ない奴の集まりか？
引きこもりのニートで、世間を知らないのか？
周囲が出来ない奴の集まりか？
引きこもりのニートで、世間を知らないのか？
ExlVBAの俺は肩身が狭いぜ。
まあ儲かれば何だっていいよ。
まあ儲かれば何だっていいよ。
同じ人物だろ。
この手のアホガ複数いるとは思えない。
365 名前：むっつりクマたん[sage] 投稿日：2007/12/03(月) 17:03:30.57 ID:rDpK7Ipi
>>364
ボクの作ったシートでは、
移動平均線などテクニカル分析による売買シグナルを、
300銘柄分まで、リアルタイムに監視させることができます。
プログラマーなら簡単に作れるレベルだけど、
ここまでやってる人は、このスレでも案外少ないようだね。
もっとすごいシステムを作った人は、画像を見せてください。参考にしたいです。
612 名前：山師さん[sage] 投稿日：2007/12/12(水) 15:31:38.38 ID:VuuJl2z+
このスレの雰囲気から察すると、、、
「バックテスト」なんて言ってる奴は、パイロンか検証くんしか使ってないだろ？
基本情報処理試験に合格した俺様でさえ、Excel・VBAをかじる程度しか使えないのに、
おまいらに、Delphi・Java・C++を使いこなせるだけの技量があるとは思えんのだが。
この手のアホガ複数いるとは思えない。
365 名前：むっつりクマたん[sage] 投稿日：2007/12/03(月) 17:03:30.57 ID:rDpK7Ipi
>>364
ボクの作ったシートでは、
移動平均線などテクニカル分析による売買シグナルを、
300銘柄分まで、リアルタイムに監視させることができます。
プログラマーなら簡単に作れるレベルだけど、
ここまでやってる人は、このスレでも案外少ないようだね。
もっとすごいシステムを作った人は、画像を見せてください。参考にしたいです。
612 名前：山師さん[sage] 投稿日：2007/12/12(水) 15:31:38.38 ID:VuuJl2z+
このスレの雰囲気から察すると、、、
「バックテスト」なんて言ってる奴は、パイロンか検証くんしか使ってないだろ？
基本情報処理試験に合格した俺様でさえ、Excel・VBAをかじる程度しか使えないのに、
おまいらに、Delphi・Java・C++を使いこなせるだけの技量があるとは思えんのだが。
excelVBAさえ必要ない
EXCELのシートにIF文いれればできるじゃないか
EXCELのシートにIF文いれればできるじゃないか
おれは、主にC#を使っている。
GUIはCとかよりも簡単だし。
virtual PCを3つ立ち上げてRSSを使って1200銘柄の監視を
しているのだが、それ用にはCでアプリ作った。
Delphi無料版はエディタが気に入らず。
DBはSQL Serverを使ってる。
メモリをたくさん積んでるPCならDBアクセスにストレスは
感じないと思う。
つか、そんな俺はexcelをまともに使えないw
GUIはCとかよりも簡単だし。
virtual PCを3つ立ち上げてRSSを使って1200銘柄の監視を
しているのだが、それ用にはCでアプリ作った。
Delphi無料版はエディタが気に入らず。
DBはSQL Serverを使ってる。
メモリをたくさん積んでるPCならDBアクセスにストレスは
感じないと思う。
つか、そんな俺はexcelをまともに使えないw
いいんだお
みんなWindows環境なんかね。おれUnixなんだけど
ちなみに使用言語はC/C++と各種スクリプト
ちなみに使用言語はC/C++と各種スクリプト
プログラム知識で煽る暇があったら
バックテストサマリーでも貼れよ
できないから煽るしかないんだろうけど
バックテストサマリーでも貼れよ
できないから煽るしかないんだろうけど
なんかプログラム系の奴って大抵逆なんだよな
勝てる方法を確立した上で、
次の段階でプログラムも視野に入れようってんじゃなく
先にプログラムに時間費やして、
肝心の方法論が構築出来ずに途方に暮れてる本末転倒な奴ばっかだろ
勝てる方法を確立した上で、
次の段階でプログラムも視野に入れようってんじゃなく
先にプログラムに時間費やして、
肝心の方法論が構築出来ずに途方に暮れてる本末転倒な奴ばっかだろ
目的と手段君あらわる。
毎度の流れだなｗ
毎度の流れだなｗ
どちらも出来ない奴大勢。
さて。そろそろ、
2000 - 2007, 東証一部大証一部, 勝率70%, 破産確率<10%, PF>4.0 のストラテジを晒してもらおうか。。。
ってか、そんなの可能？いろいろやってみたら無理だった。
2000 - 2007, 東証一部大証一部, 勝率70%, 破産確率<10%, PF>4.0 のストラテジを晒してもらおうか。。。
ってか、そんなの可能？いろいろやってみたら無理だった。
その中に結構怪しいのがいる。
行間に矛盾が散りばめられていてわかり易いがｗｗ
行間に矛盾が散りばめられていてわかり易いがｗｗ
>>636
おまえ以下もそうそういないと思うぜ。あの程度のExcelシート、普通はうｐできないだろｗ
おまえ以下もそうそういないと思うぜ。あの程度のExcelシート、普通はうｐできないだろｗ
仕事でプログラムを組んでいるような奴は、プログラムを
作るのが目的にならないよ。
自動売買の部分やチャート表示なんて時間さえあれば
出来て当たり前なんだから。
作るのが目的にならないよ。
自動売買の部分やチャート表示なんて時間さえあれば
出来て当たり前なんだから。
釣りでよかったよ。
あんなので得意気になってるから、頭の弱い子だと思ってみんなスルーしてたからなｗｗｗ
今回はレス貰えてよかったなｗ
あんなので得意気になってるから、頭の弱い子だと思ってみんなスルーしてたからなｗｗｗ
今回はレス貰えてよかったなｗ
>>641
おまえだけに真実をぶっちゃけるけど、
俺様の書いてることは、すべてが釣りだぞ （笑）
当然、データも全てごまかしている。
スレ住民の反応を見るのって楽しいからな。
おまえなら俺様の性格わかるだろ。
おまえだけに真実をぶっちゃけるけど、
俺様の書いてることは、すべてが釣りだぞ （笑）
当然、データも全てごまかしている。
スレ住民の反応を見るのって楽しいからな。
おまえなら俺様の性格わかるだろ。
643 ：山師さん：2007/12/13(木) 07:33:46.81 ID:mCjo7JG+
プログラミング自慢コンテスト会場はここですか？
俺高校んときベーマガに載ったことあるぜw
けど他の人がどんな言語使ってるのかとか色々分かって面白かった。
俺高校んときベーマガに載ったことあるぜw
けど他の人がどんな言語使ってるのかとか色々分かって面白かった。
644 ：山師さん：2007/12/13(木) 07:48:10.81 ID:gmBY6PI8
で・・・システムトレードとやらで儲かっているのかよ。
ここで能書きばかり言っているお前ら。
ここで能書きばかり言っているお前ら。
>>635
PF>4.0→PF>2.0くらいなら楽勝ジャマイカ？
PF>4.0→PF>2.0くらいなら楽勝ジャマイカ？
つぐみﾀﾝ (;´Д｀)ﾊｧﾊｧ
顔真っ赤にして俺様とか書き込んでる奴はなんなの
鞍馬山の子天狗。生意気なので下界に追い払われた。
>>636
俺を無視するな。
俺を無視するな。
652 ：山師さん：2007/12/13(木) 21:33:36.34 ID:Epk9Xp1I
653 ：山師さん：2007/12/13(木) 21:50:06.48 ID:x/CReBXd
なぜデータベース使うのかわからん
普通にdouble型使えよ これなら演算もハードウェアで直接出来るし
セルの演算はかなり手間かかるだろ
普通にdouble型使えよ これなら演算もハードウェアで直接出来るし
セルの演算はかなり手間かかるだろ
>>653
？
？
656 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:24:44.54 ID:x/CReBXd
?って何? 普通にC言語やfotranとか使ってハードウェアの演算を直接使った方が速いって事だよ
データベースやエクセル使っていたら演算するまでに様々な処理で手間がかかるダロって事
データベースやエクセル使っていたら演算するまでに様々な処理で手間がかかるダロって事
結局どの言語使えばいいんですか
658 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:33:59.22 ID:x/CReBXd
C++言語だな あとDelphi言語が簡単だな
>>656
？？
？？
>>656
データベース使った方が便利でしょ？
ファイルから変数に読み込む方式だと、
データの抽出・検索・並び替え等を自分でやらなければいけない。
それに、ファイルのフォーマットが変わる度に
プログラムを変更しなければいけない。
データベース使うと、その作業をデータベースソフトが変わりにやってくれるわけで
データベース使った方が便利でしょ？
ファイルから変数に読み込む方式だと、
データの抽出・検索・並び替え等を自分でやらなければいけない。
それに、ファイルのフォーマットが変わる度に
プログラムを変更しなければいけない。
データベース使うと、その作業をデータベースソフトが変わりにやってくれるわけで
661 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:37:44.43 ID:x/CReBXd
データの読み込みが不便だからデータベース使うの? 普通にテキストやCSVなら簡単に取り込めるけど C言語とかで
一度バイナリに変換してあればあとはそれをそのまま読み込むだけだよ
一度バイナリに変換してあればあとはそれをそのまま読み込むだけだよ
ヒント：スレタイ
ま、どんなデータもDB化しとけば後々ラクなんだよ
SQL文駆使すりゃ大抵のことできちゃうし
SQL文駆使すりゃ大抵のことできちゃうし
665 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:13:57.47 ID:cr+o62ST
いくつかの証券会社で現物株式＆TOPIX先物ディーラーとして8年近く儲けてきたのだが、
誰か俺の売買手法をシステム化してくれ・・・
一応、会社で使用してるPCにも買いと売りのタイミングを教えてくれるシステムが
あるが全然使えない。
誰か俺の売買手法をシステム化してくれ・・・
一応、会社で使用してるPCにも買いと売りのタイミングを教えてくれるシステムが
あるが全然使えない。
☆ ＠__＠ ∫
ｷﾀ━━━━ （*^ิё^ิ ） ^ิ(ｪ)^ิ*)y' ━━━━━━!!!!!!!!!!!!
彡 ⊂ つ⊂ つ ミ
(( ⊂、 / ＼ 〜つ ))
ミ ∪ ≡ U′ 彡
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データベースの良さがわからない奴は単に使ったこと無いだけだろ。
CSVやテキストの読み込みを効率化・高速化し続けた結果がデータベースだってことをわかってない奴が多すぎ。
もしくは、その利点を生かせない程度のプログラムしか書けないってことだな。
CSVやテキストの読み込みを効率化・高速化し続けた結果がデータベースだってことをわかってない奴が多すぎ。
もしくは、その利点を生かせない程度のプログラムしか書けないってことだな。
668 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:33:58.97 ID:x/CReBXd
データベースってエクセルとかのセルに表示されるやつだろ？
エクセルでティックデータのバックテストできるかよ?
一ヶ月で60秒*60分*24時間*31日＝2，678，400
1銘柄だけでこれだけマス食うんだぞ 5通貨ペア同時にやったら1000万セル以上必要だぞ
これがエクセルで操れるのかよ
エクセルでティックデータのバックテストできるかよ?
一ヶ月で60秒*60分*24時間*31日＝2，678，400
1銘柄だけでこれだけマス食うんだぞ 5通貨ペア同時にやったら1000万セル以上必要だぞ
これがエクセルで操れるのかよ
>>667
DBの良さをわからない少数派に釣られちゃだめだょ
DBの良さをわからない少数派に釣られちゃだめだょ
670 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:40:56.81 ID:x/CReBXd
データベースはいいっていうやつはニッソクや時間足しかやったこと無いんだろうな
エクセルではまともなテストや処理は無理 実験が少なければほんとロジックが有効かどうかは判らない
エクセルではまともなテストや処理は無理 実験が少なければほんとロジックが有効かどうかは判らない
途中で通貨となっているのは市況2と混じってしまったよ
>>ID:x/CReBXd
だからー。釣り書いてレスがあったのが余程嬉しかったんだろうけどさ。
あまりにもわざとらしすぎてつまらないってば。
だからー。釣り書いてレスがあったのが余程嬉しかったんだろうけどさ。
あまりにもわざとらしすぎてつまらないってば。
>670
最近はストリームデータベースという、ティックをリアルタイムで扱える
データベースもあるんですよ。
最近はストリームデータベースという、ティックをリアルタイムで扱える
データベースもあるんですよ。
なんで665スルーなんだよお前ら。
>CSVやテキストの読み込みを効率化・高速化し続けた結果がデータベース
って記述に違和感がある。。。
DBって基本はB木だろ？
って記述に違和感がある。。。
DBって基本はB木だろ？
どのみち読み込みが早いか遅いかなんて誤差だろ？
しかもなんでデータベースの方が読み込みが高速なんだよ。
どう考えたって単純に記憶しておいたものを配列に流し込んだ方が読み込み早いだろ。
RDBはいろいろオーバーヘッドあるんだから。
しかもなんでデータベースの方が読み込みが高速なんだよ。
どう考えたって単純に記憶しておいたものを配列に流し込んだ方が読み込み早いだろ。
RDBはいろいろオーバーヘッドあるんだから。
ぐぐってみた。
> PostgreSQLでストリームデータベース
> 最近のデータベース界の「流行り」の一つに「ストリームデータベース」というものがある．
> ストリームデータベースとは，簡単に言うとデータをハードディスクなどの記憶装置に蓄積することなく
> データ検索を可能にする仕組みである．検索言語にはSQLを少し拡張したものを使う．
>
> たとえば，以下のような問い合わせでは，過去1秒間の株式の取引額の総額が連続的に表示される．
>
> SELECT sum(volume) AS volume, advance_agg(qtime) AS windowtime
> FROM trades < VISIBLE '1 second' ADVANCE '1 second';
>
> ストリームデータベースでは，大量のデータが高速に入力され，一定時間メモリ上に蓄えられては
> 捨てられていく．ストリームデータベースを使えば，そうしたデータに対して，繰り返し問い合わせを
> 行い，あらかじめ設定された条件を満たしたときに一定のアクションを起す(たとえばある銘柄の株を
> 買う)ようなシステムが容易に構築できる．
> ストリームデータベースは，株式の取引データや，センサーからの入力を扱うような用途に向いている．
> PostgreSQLでストリームデータベース
> 最近のデータベース界の「流行り」の一つに「ストリームデータベース」というものがある．
> ストリームデータベースとは，簡単に言うとデータをハードディスクなどの記憶装置に蓄積することなく
> データ検索を可能にする仕組みである．検索言語にはSQLを少し拡張したものを使う．
>
> たとえば，以下のような問い合わせでは，過去1秒間の株式の取引額の総額が連続的に表示される．
>
> SELECT sum(volume) AS volume, advance_agg(qtime) AS windowtime
> FROM trades < VISIBLE '1 second' ADVANCE '1 second';
>
> ストリームデータベースでは，大量のデータが高速に入力され，一定時間メモリ上に蓄えられては
> 捨てられていく．ストリームデータベースを使えば，そうしたデータに対して，繰り返し問い合わせを
> 行い，あらかじめ設定された条件を満たしたときに一定のアクションを起す(たとえばある銘柄の株を
> 買う)ようなシステムが容易に構築できる．
> ストリームデータベースは，株式の取引データや，センサーからの入力を扱うような用途に向いている．
機会がなかったもんで俺もさっぱり
LINQはやることになるとは思ってるが
でも結局自前オブジェクトで隠蔽したりするんでしょ？
LINQはやることになるとは思ってるが
でも結局自前オブジェクトで隠蔽したりするんでしょ？
で、みんな儲けてるの？
手段が目的と化している奴ばっかりだなｗ
いつのまにかデータベース論争になってるな
かくいう俺も使ったこと無いんだけどな・・
使ってみたいなあ、という思いは常々あるんだけどな。
仕事も科学計算系だからＤＢ使ったことないし。
データは全部テキストファイルｗｗｗｗfscanfしか使ってねえｗｗｗｗ
かくいう俺も使ったこと無いんだけどな・・
使ってみたいなあ、という思いは常々あるんだけどな。
仕事も科学計算系だからＤＢ使ったことないし。
データは全部テキストファイルｗｗｗｗfscanfしか使ってねえｗｗｗｗ
条件検索を主眼に置けばDBを利用する方が有利
特定銘柄のtickデータ解析などを主にすれば配列が有利
じゃよ
特定銘柄のtickデータ解析などを主にすれば配列が有利
じゃよ
>>684
シストレが目的のやつが集うスレだろ？利益なんてどうでもいいじゃんｗ
シストレが目的のやつが集うスレだろ？利益なんてどうでもいいじゃんｗ
日足テーブルしかやらないなら、ＤＢいらないでしょ。
ていうか、ＤＢ使うんだけど、バックテストやるだけなら本質的じゃないんだよ。
むしろ、効率化するために、そこだけＤＢから切り離してシステム構築する人、多いでしょ。
ＤＢに保存するにしても、日足テーブル丸ごとゲットしてBLOBでぶちこんでんじゃない？
ていうか、ＤＢ使うんだけど、バックテストやるだけなら本質的じゃないんだよ。
むしろ、効率化するために、そこだけＤＢから切り離してシステム構築する人、多いでしょ。
ＤＢに保存するにしても、日足テーブル丸ごとゲットしてBLOBでぶちこんでんじゃない？
そんなことより使えるロジックを教えてくれ。
サブプライム問題をうまく指標化する方法ない？
サブプライム問題をうまく指標化する方法ない？
> ＤＢに保存するにしても、日足テーブル丸ごとゲットしてBLOBでぶちこんでんじゃない？
そんなキチガイな事思いつくなんて尊敬するわ。
そんなキチガイな事思いつくなんて尊敬するわ。
日中の歩み値を全部PostgreSQLで保存してるよ。
ちょっと昔までバイナリで保存していたのだけど、日付ごとのデータだと銘柄ごとに取り出せなくなるので。
だけど読込はHDにアクセスすることになって遅いので、場中は３０日分を全部メモリに展開してる。
分足だとか日足ならいいんだろうけどね。
歩み値全部となると、場中に使うツールではサクサクじゃないとならないから速度が。。
ちょっと昔までバイナリで保存していたのだけど、日付ごとのデータだと銘柄ごとに取り出せなくなるので。
だけど読込はHDにアクセスすることになって遅いので、場中は３０日分を全部メモリに展開してる。
分足だとか日足ならいいんだろうけどね。
歩み値全部となると、場中に使うツールではサクサクじゃないとならないから速度が。。
>>690
俺は使えなかったという手法が聞きたいな・・・。無駄な徒労はしたくないので
俺は使えなかったという手法が聞きたいな・・・。無駄な徒労はしたくないので
CUDA使ってる奴いる？
695 ：山師さん：2007/12/15(土) 18:22:45.09 ID:d6nkHo0q
日経先物日足で、勝率５５％、損益比率１．８２しかできん。
これだと、破産確率１３．２％と０．２％の間。
これだと、破産確率１３．２％と０．２％の間。
勝率54%、ペイオフ率3.3のシステムができた。
破産確率0％だってよ。
破産確率0％だってよ。
損益レシオ2.0の壁を越えられん
ここを超えるとかなり安定しそうだが・・・
ここを超えるとかなり安定しそうだが・・・
698 ：山師さん：2007/12/15(土) 23:30:06.99 ID:HIEb6C1V
>>696
ペイオフ比率じゃなくて、損益比率で見ないとダメ
ペイオフ比率じゃなくて、損益比率で見ないとダメ
699 ：山師さん：2007/12/16(日) 00:19:58.20 ID:7MGqbt2s
−乖離率の２０越えとかー２５越えとかなんだけども有名だよね。
本にやり方とか載ってるし・・・密かに持ってるけどｗ
でも吊り上げられた幻の株価とかの例もあるから指標がある程度のレベルに達してないと死ぬだけ。
全く使えない訳ではないが・・・
本にやり方とか載ってるし・・・密かに持ってるけどｗ
でも吊り上げられた幻の株価とかの例もあるから指標がある程度のレベルに達してないと死ぬだけ。
全く使えない訳ではないが・・・
それはちょっと違うな
2005年、2007年がいまいちで、2006年はぼろ儲けだよ
2005年、2007年がいまいちで、2006年はぼろ儲けだよ
FAQかもしれないけど、、、
歩み値って無料でダウンロードできる所ってあるの？
結構探したんだけど見つからないよ。
仕方ないからネットストックハイスピードで取得しているんだけど、
3000本までしか取得できないので、売買が活発な奴は全部は取れない
ので不完全。
マケスピで歩み値を表示させて、パケットモニタすれば出来るのかも
知れないが、それも面倒だし。。。。
歩み値って無料でダウンロードできる所ってあるの？
結構探したんだけど見つからないよ。
仕方ないからネットストックハイスピードで取得しているんだけど、
3000本までしか取得できないので、売買が活発な奴は全部は取れない
ので不完全。
マケスピで歩み値を表示させて、パケットモニタすれば出来るのかも
知れないが、それも面倒だし。。。。
703 ：山師さん：2007/12/16(日) 19:51:47.29 ID:BOgcBbXM
ティックデータは無料じゃ手に入らないと思う。
日経２２５先物ティックデータの場合だと基本料金５０００円＋７０００円＊月数もかかる（大証が販売）。
１０年分だと８４万５千円
大証以外については不明。
日経２２５先物ティックデータの場合だと基本料金５０００円＋７０００円＊月数もかかる（大証が販売）。
１０年分だと８４万５千円
大証以外については不明。
704 ：山師さん：2007/12/16(日) 20:52:10.73 ID:6I2pwbY9
ＦＡＱしょん！
やっぱり、無料じゃ無理ですかね。
分足で我慢するしかないのかな。
分足で我慢するしかないのかな。
０３
一度に複数の銘柄、日について取りたいなら有料しかないね
>708
すいません、ありました。
リアル株価ボードってやつで確かにありました。
ありがとうございました。
どうにかできないか調査してみます。
すいません、ありました。
リアル株価ボードってやつで確かにありました。
ありがとうございました。
どうにかできないか調査してみます。
新興でなければIBかeSignal
712 ：山師さん：2007/12/17(月) 13:48:29.60 ID:ULflABBu
斉藤正章さんの逆張りシステムでは最大ドローダウンはどれぐらいですか？
hosyu
hosyu
716 ：山師さん：2007/12/19(水) 18:13:39.16 ID:4Mok/uZc
書き込みがピタリと止まったな
みんなこの３日で死んだかw
みんなこの３日で死んだかw
システム運用者が下げたくらいで死ぬわけ無いだろ・・・
718 ：山師さん：2007/12/19(水) 18:24:06.04 ID:2EwK6xjq
>>716
シストレやってれば、死ぬなんてありえない。
逆指値を自動的に計算させている。
ちゃんと逆指値でロスカットするから大丈夫だ。
俺は含み益がちょっと減ったけど、昨日の終値より高いから持ち越している。
シストレやってれば、死ぬなんてありえない。
逆指値を自動的に計算させている。
ちゃんと逆指値でロスカットするから大丈夫だ。
俺は含み益がちょっと減ったけど、昨日の終値より高いから持ち越している。
シストレは良くも悪くもローリスク・ローリターンだね。
爆発的に負けない変わりにとんでもないパフォ出すカリスマもいない。
爆発的に負けない変わりにとんでもないパフォ出すカリスマもいない。
シストレの良さは常時監視しなくてもいいってことだろ。
他の好きなことやりながら儲ける！これが一番だよ
他の好きなことやりながら儲ける！これが一番だよ
夢を語ることは良いことだ。大いに語ろう。
>>721
あんたの夢を聞かせてくれｗｗｗ
あんたの夢を聞かせてくれｗｗｗ
家賃１０万円のマンションに住むこと
3000万円貯めて死体を液体窒素保存すること。
凍った>>724をハンマーで粉々に砕くこと
日本をヌーディスト国にすること
大阪を残して日本列島をハワイの横まで移動させること
日の当たらないベランダで野菜を育てること
ホームレスに毎日炊き出しを作ってあげる
>>725が秀逸すぎたｗ
何スレだよここｗ
何スレだよここｗ
>>724
生体ならわかるが死体を保存して何がしたいんだ
生体ならわかるが死体を保存して何がしたいんだ
死ぬ前じゃないと無理だろう ご飯も炊きたて冷凍すれば炊きたてだが
保温しておいたやつは炊きたてにならない
保温しておいたやつは炊きたてにならない
確かに死に方は重要なんだよ。
癌で死んで急速冷凍が理想。事故死で組織が潰れたらアウト。
まあ常識的に考えれば生き返るなんて不可能だが、本気で考えている奴らも結構いる。
俺は将来自分が死んでこの世界から消えるなんて耐えられない。
http://www.alcor.org/
癌で死んで急速冷凍が理想。事故死で組織が潰れたらアウト。
まあ常識的に考えれば生き返るなんて不可能だが、本気で考えている奴らも結構いる。
俺は将来自分が死んでこの世界から消えるなんて耐えられない。
http://www.alcor.org/
サイボーグで良いだろ 脳だけ機械に入れる
ちんこも要るぞ。。
終着駅へ行けば機械の体もらえるらしいよ
夢は良いが725に粉々に砕かれるので実現不可能でしたとさ。
740 ：山師さん：2007/12/22(土) 06:47:21.37 ID:QcGp9Q30
冷凍技術がいい加減だって問題になってるんじゃなかったっけ？
義体が欲しいな
742 ：山師さん：2007/12/22(土) 16:37:57.10 ID:LgYqcOnO
皮膚からいわゆる万能細胞を作り出すことができるようになってきたから、
1000年後に生き返りたいなら、全身を冷凍保存する必要はなくて、体のごく一部
だけを保存すれば、自分のクローンを再生することも可能になるのではないか？
と予測してみる。
1000年後に生き返りたいなら、全身を冷凍保存する必要はなくて、体のごく一部
だけを保存すれば、自分のクローンを再生することも可能になるのではないか？
と予測してみる。
肉体は再生できるだろうけど
何か忘れてる
何か忘れてる
新造細胞で復活できるらしいよ キシャーンになれる
745 ：山師さん：2007/12/22(土) 18:02:25.38 ID:YDiAamOD
>>742
いずれ実現すると思う。
そうなった場合優秀な人間の細胞が優先的に活用されるだろうから、新ステージでの格差社会が生まれると予測。
そのあと優秀な人間だけでは世の中が成り立たないと気づくだろう。
そしてフリーター細胞とかダメ人間細胞を増やして労働者をいっぱい作るようになる。
いずれ実現すると思う。
そうなった場合優秀な人間の細胞が優先的に活用されるだろうから、新ステージでの格差社会が生まれると予測。
そのあと優秀な人間だけでは世の中が成り立たないと気づくだろう。
そしてフリーター細胞とかダメ人間細胞を増やして労働者をいっぱい作るようになる。
747 ：山師さん：2007/12/23(日) 11:34:41.73 ID:FhPOE7aX
571 むっつりクマたん sage New! 2007/09/28(金) 18:40:57.10 ID:xMTmKIN0
ブログ作ってみました。
http://happy.ap.teacup.com/mutturi/
572 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:15:03.42 ID:gZJWSK7g
571ってほんと存在価値ないよな。
キモイAAとか意味無いリンク張る分糞新宿氏よりたちが悪い。
といっても、そんな糞リンクいちいち見て騙された俺も甘ちゃんだったけどｗ
ま、571の糞xlsであぼーんする決心付いたわ。
あぼーん機能って始めて使ってみたが結構便利なんだな。
なんかすっきりしていい感じだわ。
574 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:20:15.87 ID:j7XASohA
クソxlsっていうか、画像貼り付けてあるだけならxlsにする意味ねーだろｗ
池沼ワロタ。
575 むっつりクマたん sage New! 2007/09/28(金) 20:31:17.15 ID:xMTmKIN0
>>574
その目的は、、、
Excelファイルのエサで釣って、アクセス解析してみますた。
http://uploader.fam.cx/img/u26023.png
579 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:46:52.85 ID:5M8y1Ro8
IP抜きとはむっつりクマたん凶悪だの〜
583 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 21:48:35.93 ID:w6l9TPXv
どうせアフィか何かだろうと思って踏まなかったが、
予想以上のキチガイだな
>>571
>>575
なにこの最低野郎。二度とくんな、てめえは出禁だ。
新宿を上回るクソガキだな。
IPなんか晒されても何も問題ないが、このキチガイは何でもやる気
だということがよくわかりましたね。
ウイルスを貼り付けたりウイルスマクロ入りのxls配るのも期待できるな。
このクソが
ブログ作ってみました。
http://happy.ap.teacup.com/mutturi/
572 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:15:03.42 ID:gZJWSK7g
571ってほんと存在価値ないよな。
キモイAAとか意味無いリンク張る分糞新宿氏よりたちが悪い。
といっても、そんな糞リンクいちいち見て騙された俺も甘ちゃんだったけどｗ
ま、571の糞xlsであぼーんする決心付いたわ。
あぼーん機能って始めて使ってみたが結構便利なんだな。
なんかすっきりしていい感じだわ。
574 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:20:15.87 ID:j7XASohA
クソxlsっていうか、画像貼り付けてあるだけならxlsにする意味ねーだろｗ
池沼ワロタ。
575 むっつりクマたん sage New! 2007/09/28(金) 20:31:17.15 ID:xMTmKIN0
>>574
その目的は、、、
Excelファイルのエサで釣って、アクセス解析してみますた。
http://uploader.fam.cx/img/u26023.png
579 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:46:52.85 ID:5M8y1Ro8
IP抜きとはむっつりクマたん凶悪だの〜
583 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 21:48:35.93 ID:w6l9TPXv
どうせアフィか何かだろうと思って踏まなかったが、
予想以上のキチガイだな
>>571
>>575
なにこの最低野郎。二度とくんな、てめえは出禁だ。
新宿を上回るクソガキだな。
IPなんか晒されても何も問題ないが、このキチガイは何でもやる気
だということがよくわかりましたね。
ウイルスを貼り付けたりウイルスマクロ入りのxls配るのも期待できるな。
このクソが
遺伝子だけ残ったところで
記憶は残せないし、
今の体ができあがった歴史（食事、怪我、病歴等）もまったくちがうから体の組成も異なってくる
＝今の自分とは別人
記憶は残せないし、
今の体ができあがった歴史（食事、怪我、病歴等）もまったくちがうから体の組成も異なってくる
＝今の自分とは別人
>>748
自分のこどもよりは自分に近いはずだから、それでも良い。
自分のこどもよりは自分に近いはずだから、それでも良い。
750 ：山師さん：2007/12/23(日) 11:51:55.20 ID:XZ/smXRE
遺伝子の自由化が起きたら劣等遺伝子は真っ先に駆逐されるな。
自分の顔を鏡に映してみろ。商品価値あるか？
自分の顔を鏡に映してみろ。商品価値あるか？
劣に対しての優なんだから
全てが優になったらそれは優とは言えなくなる
劣が存在するから小数の優が輝くんだし
また頭脳が優秀でも社会的に頭がいいとは限らない
高学歴でも仕事になるとてんで駄目な人間はわんさかいる
そんな単純にはいかない
全てが優になったらそれは優とは言えなくなる
劣が存在するから小数の優が輝くんだし
また頭脳が優秀でも社会的に頭がいいとは限らない
高学歴でも仕事になるとてんで駄目な人間はわんさかいる
そんな単純にはいかない
でさ、ここって何のスレなんだ？ｗ
バックテストでは好成績だった奴が
フォワードテストでMAXDD更新しますた。
フォワードテストでMAXDD更新しますた。
どうすればいいですか＞＜
運用停止してください。
フォワードデータまで含めて再検証ですOrz.
ってこんなんでいいんでしょうか。
ってこんなんでいいんでしょうか。
(´･ω･`)
システム本読み直せ
759 ：山師さん：2007/12/23(日) 21:15:24.73 ID:1k4p38Tg
役に立つシステム本はどれ？
760 ：山師さん：2007/12/23(日) 22:34:25.11 ID:9KDLP0hl
これかな
ISBN：4774123404
ISBN：4774123404
762 ：山師さん：2007/12/24(月) 00:37:17.96 ID:iI00xpou
l ,' l l
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//,r'´ ,r'´ ｀ヽ､､､`;ﾆ三彡´〃 ! ﾞゞヾ､_｀ヽ
（（｛ ｸﾞﾁｭ ｛ ```` /´ { l | // ヽ`ｰr' }
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', ; ', |￣｀`''''ー―- ，'´l l |!` ‐--| l l l
', l ', ｜ l l | ﾘ,! l
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貴方の知り合いや友人ももれなくセックスをしています。
普段はあどけない顔して世間話してるあの娘もセックスをしています。
貴方が片想いしているあの綺麗な女性もセックスをしています。
貴方にもし年頃の娘さんや姉・妹がいて、いま家にいないのでしたら間違いなくセックスしてます。
貴方と別れたあの娘も貴方がその娘にやってきたことを別の男にやられています。
貴方の将来の恋人や結婚する相手は、いま違う男のｲﾁﾓﾂでヒィヒィ言っています。
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貴方の将来の恋人や結婚する相手は、いま違う男のｲﾁﾓﾂでヒィヒィ言っています。
俺のシステム・・・
昨日の引けに4723買いやがった。脂肪の悪寒。
昨日の引けに4723買いやがった。脂肪の悪寒。
買えちゃったの？比例配分でわずかしかできていないけど。
>>765
システムをどう組んだらそんな離れ業ができるんだ？
システムをどう組んだらそんな離れ業ができるんだ？
マネックスのカブロボみたいに仕掛け銘柄の種類が限定されてる奴とかで、
かなり作りが甘かったらそういうのもあるかもな。
かなり作りが甘かったらそういうのもあるかもな。
価格や指標の幅だけで決定するといずれそうなっちゃうね。
単純な逆張りだと買ってしまうかもね。
反発を始めてから買えば傷は浅いだろうに。
あとはyahoo掲示板の書き込みランキング上位は排除するとかw
反発を始めてから買えば傷は浅いだろうに。
あとはyahoo掲示板の書き込みランキング上位は排除するとかw
勝率: 81.82%
PF: 6.2
MAX DD: 22tick
ってのを見つけてしまったw
でも1年間でエントリーできる回数が11回しかなかったw
PF: 6.2
MAX DD: 22tick
ってのを見つけてしまったw
でも1年間でエントリーできる回数が11回しかなかったw
>>772
それはオーバーフィッティング
それはオーバーフィッティング
774 ：山師さん：2007/12/29(土) 00:04:28.30 ID:ve9vfFc8
>>773
じゃあ、1年あたりトレード回数が何回あればオーバーフィっティングにならないか言ってみろ
じゃあ、1年あたりトレード回数が何回あればオーバーフィっティングにならないか言ってみろ
10000回
>>774
その数字をみてトレード回数だけじゃないっておもわないか？
その数字をみてトレード回数だけじゃないっておもわないか？
※へたに賢さのタネを与えないように
778 ：山師さん：2007/12/29(土) 01:56:23.68 ID:IPnwYHqv
日本の人口ピラミッド
1930年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1930.gif
1950年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1950.gif
1960年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1960.gif
1970年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1970.gif
1980年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1980.gif
1990年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1990.gif
2000年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2000.gif
2010年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2010.gif
2020年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2020.gif
2030年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2030.gif
2040年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2040.gif
2050年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2050.gif
2055年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2055.gif
日本の労働人口は２分の１以下になり
日本の高齢者人口は４倍になる
若者人口は４分の１になる
労働者の殆どが中年以上になる
これが何を意味しているのか 馬鹿じゃないなら判るだろう。
>>777
ねら〜は基本的にバカが多いから与えちゃうんだよｗ
ねら〜は基本的にバカが多いから与えちゃうんだよｗ
780 ：山師さん：2007/12/30(日) 20:14:44.77 ID:kAJBpW8W
今年最後のお願いです。
絶対に勝てる株価指標を教えてください。
絶対に勝てる株価指標を教えてください。
>>780
北浜
北浜
782 ：山師さん：2007/12/31(月) 01:31:49.88 ID:a8Wrb1dT
ここに自動売買してる方って何人くらいいるんだろう……？
783 ：山師さん：2007/12/31(月) 05:07:57.26 ID:sokGy32e
225の寄り引けシステムって良く見かけるけどあれは儲かってんのかね。
要するにパターンで陽線か陰線かを当てるわけだけど、現実にはどうなんだろう。
寄りでエントリーしなきゃならんなんてトレーダーの都合でしかないのに、不利過ぎると思うんだけど。
要するにパターンで陽線か陰線かを当てるわけだけど、現実にはどうなんだろう。
寄りでエントリーしなきゃならんなんてトレーダーの都合でしかないのに、不利過ぎると思うんだけど。
784 ：山師さん：2007/12/31(月) 05:27:00.25 ID:QYErmhZi
2006年から完全自動売買してます。
2007年の運用成績は思ったほど結果が出せませんでした。
過去のデータベースを元にテストでは年間+180%のリターンが出せて自分は天才だ！と有頂天になったのですが実際には2007年のリターンは+28%でした。
なぜか理論と実績では全然違うようです…
2007年の運用成績は思ったほど結果が出せませんでした。
過去のデータベースを元にテストでは年間+180%のリターンが出せて自分は天才だ！と有頂天になったのですが実際には2007年のリターンは+28%でした。
なぜか理論と実績では全然違うようです…
>>780
(・∀・)ｱｰﾋﾞｽﾄﾗｰｼﾞ!
(・∀・)ｱｰﾋﾞｽﾄﾗｰｼﾞ!
株の鞘って先物に比べてほとんど周期性ないでしょ
チャート見ると個別銘柄のチャートとほとんど変わらないよ
チャート見ると個別銘柄のチャートとほとんど変わらないよ
787 ：山師さん：2007/12/31(月) 12:39:22.61 ID:a8Wrb1dT
>>784
すばらしいです。年28%のリターンは憧れですねー。
すばらしいです。年28%のリターンは憧れですねー。
>>784
> なぜか理論と実績では全然違うようです…
相手が何を出すかわかってるジャンケンに勝つのと、そうじゃないのとは当然違うのでは？
自分も自動売買だけと今年は+40%代。
で、バックテスト上では単利で+100%以上。
> なぜか理論と実績では全然違うようです…
相手が何を出すかわかってるジャンケンに勝つのと、そうじゃないのとは当然違うのでは？
自分も自動売買だけと今年は+40%代。
で、バックテスト上では単利で+100%以上。
パロメータが多いとそのいいとこばかりをとってその結果がでてるだろ
でそれぞれのところで誤差があるとその誤差はマイナスにしか作用しないから
バックテストよりはほぼ必ず結果は悪くなる。
もちろんそれ以外の理由もあるかもしれんけど
でそれぞれのところで誤差があるとその誤差はマイナスにしか作用しないから
バックテストよりはほぼ必ず結果は悪くなる。
もちろんそれ以外の理由もあるかもしれんけど
結果だけ書かれてもな
でもさ、SPだけで相当誤差でそうじゃね？
寄り引けなら別だが。
寄り引けなら別だが。
793 ：山師さん：2008/01/02(水) 00:29:15.48 ID:FEetEfTk
商品先物の東工取は、今年１／７（月）からザラバの取引時間をＰＭ５：３０まで延長します。
株のデイトレーダーのみなさん、株の取引時間が終わったら、遊びに来て下さい。
数パターンのコツをつかめば、コンスタントに儲かりますよ♪
795 ：山師さん：2008/01/02(水) 13:44:56.27 ID:FEetEfTk
鴨の勧誘ですかｗ
796 ：山師さん：2008/01/02(水) 18:32:44.76 ID:sqR6g00r
RSIやストキャスティックスを実際にシステムに組み込んでる人って実在しているの？
組み込んでるよ
RSIはよく使う。
800 ：山師さん：2008/01/02(水) 21:09:07.66 ID:ltalsG6M
分足のデータが欲しいなぁ……
どこにあるんだろう
どこにあるんだろう
802 ：山師さん：2008/01/02(水) 22:33:10.47 ID:MLwxwxU9
百足のデータが欲しいなぁ…
百式のデータが欲しいなぁ・・
>>802
百科事典に載ってるよ。ウィキにも載ってるし。
百科事典に載ってるよ。ウィキにも載ってるし。
805 ：山師さん：2008/01/03(木) 00:57:48.44 ID:yKYiylgD
>>801
http://225labo.com/ は自分のシステムに合うようにデータを改竄していると言う噂がある
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1184896616/l50
http://225labo.com/ は自分のシステムに合うようにデータを改竄していると言う噂がある
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1184896616/l50
806 ：山師さん：2008/01/03(木) 02:24:09.59 ID:KKOtm6Af
CCIとWPRを独自に改良したのを使ってる。
809 ：山師さん：2008/01/04(金) 21:50:26.11 ID:qQ53fEmq
システムトレードblogのリンク集ないの？
810 ：山師さん：2008/01/05(土) 00:27:24.59 ID:Q4+zfHx2
812 ：山師さん：2008/01/05(土) 01:01:23.04 ID:JZIKJwuQ
>>812
別にキモいとは感じなかったし、初心者が読んでみるには勉強になるテーマが多いんじゃないかな。
別にキモいとは感じなかったし、初心者が読んでみるには勉強になるテーマが多いんじゃないかな。
いや、十分ｷﾓｲよ
815 ：山師さん：2008/01/05(土) 14:15:19.24 ID:U6tn3PMI
シストレのサイトって大抵が胡散臭い
本当にいいシステムなら、よっぽどの馬鹿じゃなければ晒さないだろう
本当にいいシステムなら、よっぽどの馬鹿じゃなければ晒さないだろう
シストレだけじゃなくて投資関係のサイトはもともと胡散臭いのが多いでしょ。
818 ：山師さん：2008/01/08(火) 18:18:10.90 ID:hiO+AcWO
別に自分が使ってるものをそのまま晒すだけがシストレサイトじゃないだろう
晒すって書いたのは、システムのことだけじゃなく
システム使って儲かっているという事実も含めて。
システム使って儲かっているという事実も含めて。
シストレを広めるという行動そのものが、賢くないと思う。
儲かってないのなら、単なる趣味でサイト作る人もいるだろうけど。
儲かってないのなら、単なる趣味でサイト作る人もいるだろうけど。
シストレを広めるというより、シストレを餌にして市場参加者を増やしたいわけだろ。
当たり前の行動だろう。賢くないことはない。必要なこと。売買するのには相手がいるんだからね。
鴨はいくらでもいたほうがいい。
当たり前の行動だろう。賢くないことはない。必要なこと。売買するのには相手がいるんだからね。
鴨はいくらでもいたほうがいい。
おもしろシステム作って、リスクも小さそうなので試しに取引してみたら
板がスカスカで萎えた。
板がスカスカで萎えた。
824 ：山師さん：2008/01/10(木) 16:40:37.26 ID:+k0QwLmO
１月末で無尽蔵のデータ供給が止まるらしいけど、
そしたらＹａｈｏｏファイナンスからも株価ダウンロードできなくなるのかな？
これは困ったね。おまいらどうする？
そしたらＹａｈｏｏファイナンスからも株価ダウンロードできなくなるのかな？
これは困ったね。おまいらどうする？
なんで、Yahooファイナンスの話が出てくるのかね
ＹａｈｏｏＦは無尽蔵からデータもらってるんじゃなかったっけ？
オメガチャートとかそこらへんのも無尽蔵関係なかったかな？
オメガチャートとかそこらへんのも無尽蔵関係なかったかな？
827 ：山師さん：2008/01/10(木) 17:47:09.65 ID:Uwi6lmlf
>>783
寄り引けで成功してるサイトもたまにあるよ。
でも失敗してるサイトの方が多い。
サイトを開設して3ヶ月で閉鎖するようなところもある。
バックテストの成績がいいところは最適化しすぎているから実運用した途端に負け始めるね。
寄り引けで成功してるサイトもたまにあるよ。
でも失敗してるサイトの方が多い。
サイトを開設して3ヶ月で閉鎖するようなところもある。
バックテストの成績がいいところは最適化しすぎているから実運用した途端に負け始めるね。
>>826
恥ずかしいから、これ以上書き込むな！
恥ずかしいから、これ以上書き込むな！
,,,,------,,
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>Iソ＿└ ,/ヽ
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ゝ、 ＿／ll!'
---
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今年は出足は好調だわ。なんかライバルが減った気がする
時間のとらえ方の違いだから、寄り引けであろうと関係ないと思うが。
あえて言えば、参入しやすい分サイトが多いのでは。
あえて言えば、参入しやすい分サイトが多いのでは。
サイト→ちゃんとシステレについて学んでないサイト
取引島観測所(ttp://gamusoba.com/trading/island/)より
システムトレードっぽい人を抽出。
72位 文鳥「自作プログラムで自動取引中」 +72,436円 +17.6%
120位 v(￣Д￣)v「株の自動売買中。年明け早々にFXでやってもうた。」 +36,904円 +0.2%
1064位 skybird「自動売買での株日記を公開中、よってみて！！」 -4,938円 -0.4%
1075位 KNIGHT「自動売買プログラムを作って利益出す事が出来るかどうか挑戦！」 -5,200円 -7.3%
1213位 鴉揚羽「自動売買やってます。」 -31,067円 -3.0%
1344位 えすてぃま「目指せＡＩシステムトレード構築！」 -63,671円 -12.8%
1362位 SMART「デイトレシステムで 再参戦」 -86,792円 -5.1%
1430位 ゆきお「システムトレードオンリーでやってます。」 -125,597円 -9.2%
1606位 エディ「やれやれちょっとシステムの調子が戻ってきた」 -630,325円 -6.6%
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836 ：山師さん：2008/01/13(日) 06:55:03.58 ID:f3Oi6PIP
ほしゅ
もうスレ落ちでいいだろう
838 ：山師さん：2008/01/13(日) 12:19:06.98 ID:WLpT1vey
落としちゃうんですか？
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1/31まで
以降
・先物 525円
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843 ：山師さん：2008/01/13(日) 21:14:40.35 ID:zIBlLKzR
なんか下のブログ読んで情けなくなったのは俺だけ？
http://onaka.enjyuku-blog.com/archives/2008_01_post.html#comments
http://onaka.enjyuku-blog.com/archives/2008_01_post.html#comments
インヴァスト証券は２月末まで無料だよ
システムはマネックスのと同じ
システムはマネックスのと同じ
プログラムから発注させるのって、どうやっているわけ？
普通に考えたら、証券会社側のシステムからAPIとかが公開していないとアクセスは無理だと思うけど。
それとも、HttpReqestでFormをPostするとかしてるわけ？まさかね。
サンプルソースとかどこかに転がってない？
普通に考えたら、証券会社側のシステムからAPIとかが公開していないとアクセスは無理だと思うけど。
それとも、HttpReqestでFormをPostするとかしてるわけ？まさかね。
サンプルソースとかどこかに転がってない？
>>845
postで十分でしょ。APIみたいなもんじゃん。
postで十分でしょ。APIみたいなもんじゃん。
VBで正規表現使えるの？
postするだけなら正規表現いらないけど、
パーサー作るのにVBじゃめんどくさくねーか
postするだけなら正規表現いらないけど、
パーサー作るのにVBじゃめんどくさくねーか
>>849
Microsoft VBScript Regular Expressions (vbscript.dll)
というものがある。
IE を操作するのならば、パーサーは、
Microsoft HTML Object Library (MSHTML)
を使えば良い。
だから正規表現は別に要らない。
Microsoft VBScript Regular Expressions (vbscript.dll)
というものがある。
IE を操作するのならば、パーサーは、
Microsoft HTML Object Library (MSHTML)
を使えば良い。
だから正規表現は別に要らない。
ふーん、そうなのか。だったらVBAでなんでもできるな。
HTML FORM のパースには正規表現は要らないという意味。
文字列整形や抽出などには vbscript.dll の正規表現は便利に使っているよ。
( "新日鉄(5401)" → 新日鉄 + 5401 みたいなパース)
文字列整形や抽出などには vbscript.dll の正規表現は便利に使っているよ。
( "新日鉄(5401)" → 新日鉄 + 5401 みたいなパース)
>>850
マイクロソフトのHTMLパーサーって高機能すぎて凄く重いよ。
試したことあるけど、処理に1秒近くかかったので使用を諦めました。
あと、WebBrowserを使わずにパーサー部分のみ使おうとすると
トリッキーなコードを書かなくちゃならなくてどうも好きになれない。
かといって、正規表現を使ってシコシコ解析するのは、メンテナンス性が
悪いし見辛いし、何より面倒な事この上ない。ごちゃごちゃ書いてると
半年後に自分の書いたコードを見て、何をしているのか分からなくなるしｗ
ETWはRubyを使って解析してましたね。
見やすいですし一つの答えだと思いますけど、それでもまだ面倒なコードを
書かないとならない。
結局、簡易パーサーを自作するのが遠回りのようで一番の近道のように思う。
そうすれば、TABLEから文字列の配列を取得する様な面倒な処理も
1メソッドで実現出来るようになるので、サイトが変更されてもすぐに対応できる。
マイクロソフトのHTMLパーサーって高機能すぎて凄く重いよ。
試したことあるけど、処理に1秒近くかかったので使用を諦めました。
あと、WebBrowserを使わずにパーサー部分のみ使おうとすると
トリッキーなコードを書かなくちゃならなくてどうも好きになれない。
かといって、正規表現を使ってシコシコ解析するのは、メンテナンス性が
悪いし見辛いし、何より面倒な事この上ない。ごちゃごちゃ書いてると
半年後に自分の書いたコードを見て、何をしているのか分からなくなるしｗ
ETWはRubyを使って解析してましたね。
見やすいですし一つの答えだと思いますけど、それでもまだ面倒なコードを
書かないとならない。
結局、簡易パーサーを自作するのが遠回りのようで一番の近道のように思う。
そうすれば、TABLEから文字列の配列を取得する様な面倒な処理も
1メソッドで実現出来るようになるので、サイトが変更されてもすぐに対応できる。
>>853
Excel VBA で WebBrowser と MSHTML を使っているけど、
とくに遅いと感じたことはないなあ。
でかい TABLE タグを処理しているとか、
CPU やメモリーがしょぼいんじゃない？
Excel VBA で WebBrowser と MSHTML を使っているけど、
とくに遅いと感じたことはないなあ。
でかい TABLE タグを処理しているとか、
CPU やメモリーがしょぼいんじゃない？
あと、遅くなる原因としては、
WebBroweser で ReadyState プロパティーを使うような、
しょぼいコーディングをしているとか。
あるいは、別プロセスで動いている IE にアタッチして操作しているとか。
WebBroweser で ReadyState プロパティーを使うような、
しょぼいコーディングをしているとか。
あるいは、別プロセスで動いている IE にアタッチして操作しているとか。
vbaからクッキーの取得とかできるの？
セッションidとか取得するのに必ずクッキー必要だよね
セッションidとか取得するのに必ずクッキー必要だよね
>>854
今試してみたんですけど、初回の読み込みで300ミリ秒ほどかかりましたけど、
後はその1/10以下で終わりますね。
これなら十分使えます。大変失礼しました。
なんか勘違いしていたのかな；；；
Public Class Form1
Private sw As New Stopwatch
Private WithEvents wb As New WebBrowser
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim url As String = Me.TextBox1.Text
sw.Start()
wb.Navigate(url)
End Sub
Private Sub wb_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles wb.DocumentCompleted
sw.Stop()
Console.WriteLine(sw.ElapsedMilliseconds)
sw.Reset()
End Sub
End Class
今試してみたんですけど、初回の読み込みで300ミリ秒ほどかかりましたけど、
後はその1/10以下で終わりますね。
これなら十分使えます。大変失礼しました。
なんか勘違いしていたのかな；；；
Public Class Form1
Private sw As New Stopwatch
Private WithEvents wb As New WebBrowser
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim url As String = Me.TextBox1.Text
sw.Start()
wb.Navigate(url)
End Sub
Private Sub wb_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles wb.DocumentCompleted
sw.Stop()
Console.WriteLine(sw.ElapsedMilliseconds)
sw.Reset()
End Sub
End Class
858 ：山師さん：2008/01/15(火) 18:02:39.79 ID:tJqAqNMq
>>858
その文書に惹かれること自体、まだ修行が足りない。
その文書に惹かれること自体、まだ修行が足りない。
ただの宣伝だろ。。。
宣伝だったらアフィリでリンクを張るだろ。単なる情報を求めて彷徨う放浪者と見たが。
いや、HP作った本人だろって事。
こんな、グーグルにも殆どひっかからず、リンクも殆どどこからも貼られておらず、
HttpHeaderのLastModifiedも2008年1月8日〜12日の出来たてホヤホヤのHPを、
内容の判別すら出来ない素人が見つけ出すのがそもそも無理。
こんな、グーグルにも殆どひっかからず、リンクも殆どどこからも貼られておらず、
HttpHeaderのLastModifiedも2008年1月8日〜12日の出来たてホヤホヤのHPを、
内容の判別すら出来ない素人が見つけ出すのがそもそも無理。
株とPCの玄人のスレにリンクを貼ったのが間違いだったな。
ホダ君のおもちゃみたいなシステムにお金を出す人がいるくらいだからそこそこ売れんじゃないの
>>867
なんか、漏れの認識が間違っていたみたい
POSTしたけっかを Debug.Print したときに
文字化けしていたのでSSLが原因かと勘違いしてた
スマソ
どうも文字コードがうまく変換できていなかったみたい
がんばります
なんか、漏れの認識が間違っていたみたい
POSTしたけっかを Debug.Print したときに
文字化けしていたのでSSLが原因かと勘違いしてた
スマソ
どうも文字コードがうまく変換できていなかったみたい
がんばります
mobileサイト使うと楽やね。
>>869
頭いいな
頭いいな
モバイルサイトは、
画面が簡素な反面、TABLE タグを使っていないサイトもあり、
パースが逆に面倒になることもある。
しかし、画面遷移は、フレームを使っていないので、少し楽。
モバイルサイトも捨てがたいがPCサイトも捨てがたい。
画面が簡素な反面、TABLE タグを使っていないサイトもあり、
パースが逆に面倒になることもある。
しかし、画面遷移は、フレームを使っていないので、少し楽。
モバイルサイトも捨てがたいがPCサイトも捨てがたい。
872 ：山師さん：2008/01/17(木) 15:51:26.36 ID:IsxdSCgs
システムは出口入り口が重なるから人には教えないほうがいいね。
まースクレイパー 使えば楽っすけどね
クリックのwebサービスが一番楽だろ
以前クリックで、試しにFXのログイン→価格取得まで作ったが
仕様書に間違いがあった記憶がある
仕様書に間違いがあった記憶がある
xmlもめちゃくちゃだしな
そおか
俺は株式でやってるけど、全く問題ないけどなぁ
俺は株式でやってるけど、全く問題ないけどなぁ
FX,先物問題なし。出来ない人は一層の努力を！
>>878
先物のほうは、価格情報は未だに取得できないの？
先物のほうは、価格情報は未だに取得できないの？
価格情報はRSSで取ればいいじゃん
うう
店長、100g40円かよ。安っ！
885 ：山師さん：2008/01/20(日) 12:29:24.01 ID:lc9Mf7OS
age
俺の個別株システム年間５０％ぐらいしか稼げない
死にたい
死にたい
じゃ死ねよ だれも止めないｗ
株価が上昇したら買い、下降したら売りという
超単純な順張りシステムの平均リターンを未だに超えることが出来ない
超単純な順張りシステムの平均リターンを未だに超えることが出来ない
株は銘柄多い割りに相関度高いから
そのへんの調整考えないと何に賭けてるのかよくわからない結果になる
同じ業種では同じシグナルがでやすいわけでそのへん考えておかないと
銘柄数が多い業種でたまたまうまくいったのが残りやすい
そのへんの調整考えないと何に賭けてるのかよくわからない結果になる
同じ業種では同じシグナルがでやすいわけでそのへん考えておかないと
銘柄数が多い業種でたまたまうまくいったのが残りやすい
890 ：山師さん：2008/01/21(月) 21:51:08.47 ID:P8MF1LVS
ほしゅ
質問。
プログラムを組んだりそういう複雑な事をしなくても、
「自分の作ったルール」に従って機械的に売買していればそれは「システムトレード」なのでしょうか？
プログラムを組んだりそういう複雑な事をしなくても、
「自分の作ったルール」に従って機械的に売買していればそれは「システムトレード」なのでしょうか？
そうだよ。
>>891
「自分の作ったルール」が正しいかどうかを検証するバックテストが不可欠。
そのために、プログラムのスキルが必要になる、ということ。
エクセルでプログラムレスでもできないことはないけど（または市販のツールを使ってもできるが）。
「自分の作ったルール」が正しいかどうかを検証するバックテストが不可欠。
そのために、プログラムのスキルが必要になる、ということ。
エクセルでプログラムレスでもできないことはないけど（または市販のツールを使ってもできるが）。
>>895
自分がその検証で十分だと思えば、それでおｋ
自分がその検証で十分だと思えば、それでおｋ
>>897
BNFはプログラムを組んでいないですけどね
BNFはプログラムを組んでいないですけどね
奇跡的に正しいルールを見つければ勝てるよ
プログラムで１億通り探しても見つからないけどな
プログラムで１億通り探しても見つからないけどな
ある期間において年間複利600%を超えるシステムも別の期間だと-50%とかになるんだよな
BNF氏曰く、地合によって手法を変える必要があるとのことだが
同じ上昇トレンドでも利益があがるものとあがらないものがあるし、予想以上に困難を極めるな
BNF氏曰く、地合によって手法を変える必要があるとのことだが
同じ上昇トレンドでも利益があがるものとあがらないものがあるし、予想以上に困難を極めるな
>>898
BNF はシステムトレードをしているの？
BNF はシステムトレードをしているの？
複利とか言ってる時点で、きちんと運用できてるかあやしいもんだけどな。
常に年率でいわないと、比較できないよ。
常に年率でいわないと、比較できないよ。
＞常に年率でいわないと、比較できないよ。
年率の議論も怪しい。プロフィットファクターとかエクスポージャーとかも
比べないとね。
継続的に機能するシステムはどうやったら作れるんだろうね。
バックテスト結果が良いシステムはいくらでも作れるけど将来的に機能しないしね。
年率の議論も怪しい。プロフィットファクターとかエクスポージャーとかも
比べないとね。
継続的に機能するシステムはどうやったら作れるんだろうね。
バックテスト結果が良いシステムはいくらでも作れるけど将来的に機能しないしね。
俺システムでは明日の寄りは数年に１度の買い場
主力株全力買いでいきます
主力株全力買いでいきます
>>904
数年に一度なら統計データが少ないからそのシステムは無意味。
数年に一度なら統計データが少ないからそのシステムは無意味。
システム作るといっても要するに「分のいいサイコロ」作るってだけで
100%勝てるサイコロ作れるわけではないからね。
バックテストで検証したっていってもそれはたまたまラッキーが続いて
良かっただけかもしれないし、次もそのとおりになるとは限らない。
ただ一度のバックテスト、次も同程度の幸運が繰り返されると勘違いしがちだが、
分のいいサイコロであっても、不運が連続することを頭にいれておかないといけない。
結局バックテストではっきり判るのは確率的なことと変動（リスク）なので、
そのことを前提に、不運が連続しても破産しない程度に耐えられる運用方法を
合わせて行わないと、実際のトレードでは意味がない。
常に複利狙い、全力とかだと不運の連続に耐えられない場合がほとんどなので、
まずはそういう投資法から見直したしらいいんじゃないのかな
100%勝てるサイコロ作れるわけではないからね。
バックテストで検証したっていってもそれはたまたまラッキーが続いて
良かっただけかもしれないし、次もそのとおりになるとは限らない。
ただ一度のバックテスト、次も同程度の幸運が繰り返されると勘違いしがちだが、
分のいいサイコロであっても、不運が連続することを頭にいれておかないといけない。
結局バックテストではっきり判るのは確率的なことと変動（リスク）なので、
そのことを前提に、不運が連続しても破産しない程度に耐えられる運用方法を
合わせて行わないと、実際のトレードでは意味がない。
常に複利狙い、全力とかだと不運の連続に耐えられない場合がほとんどなので、
まずはそういう投資法から見直したしらいいんじゃないのかな
>>906
レスサンクス。
バックテストだけで行けるとは思ってないんだ。うちの問題は、
バックテストの結果=良好
フォワードテストの結果=良好
いざ実弾で出陣=惨敗
という状況。まあ買い専門のシステムだから今の相場が辛いだけなのかも
しれんけど。
バックテスト（＋最適化）はシステムが過去データから正解を
選び出すだけのものであって将来性の保障にはならない事は
分かってるんだけど、じゃあどうすれば未来も機能するような
システムを作れるのかなあ、ってところ。
レスサンクス。
バックテストだけで行けるとは思ってないんだ。うちの問題は、
バックテストの結果=良好
フォワードテストの結果=良好
いざ実弾で出陣=惨敗
という状況。まあ買い専門のシステムだから今の相場が辛いだけなのかも
しれんけど。
バックテスト（＋最適化）はシステムが過去データから正解を
選び出すだけのものであって将来性の保障にはならない事は
分かってるんだけど、じゃあどうすれば未来も機能するような
システムを作れるのかなあ、ってところ。
未来も機能するかどうかは未来にならないとわからない。
マネーマネジメント、取引対象の分散、複数システムでの運用、などでリスク低減するしかない。
マネーマネジメント、取引対象の分散、複数システムでの運用、などでリスク低減するしかない。
むずかしいよなあ。
システム全滅で、裁量のみしか勝てない相場も来るかもしれないし。
システム全滅で、裁量のみしか勝てない相場も来るかもしれないし。
いまの地合でシステムとか…
大人でさえオフにしてるのに
大人でさえオフにしてるのに
分足システムいろいろ試してみたが、
どうもスカルピングの類はうまくいかないようだな
どうもスカルピングの類はうまくいかないようだな
このところ日経平均は、今まで経験したことのない様な値幅で乱高下している。
だから、「過去のデータで検証しても役に立たないだろ」と凡人は言う。
数日前に発見した手法をプログラミングして編み出した売買シグナルは、ズバリ当たっていた。（100％ではない）
昔の俺なら、もし裁量でやってたら負けていただろう。
だから、「過去のデータで検証しても役に立たないだろ」と凡人は言う。
数日前に発見した手法をプログラミングして編み出した売買シグナルは、ズバリ当たっていた。（100％ではない）
昔の俺なら、もし裁量でやってたら負けていただろう。
913 ：山師さん：2008/01/22(火) 23:17:48.85 ID:g7mmlJfU
ほしゅ
大きい枠では他人にはっきりとした例外のない投資基準を説明できる何かがシステムだと思うけど。
なにが優位性になってるのか、市場に歪みがあるかを探すためにプログラムを利用する。
プログラムを使ってもどういう理由で売買してるのかポジションみてわからないようなものは
うまくいかなくなったとき何が駄目だったのか判断つけづらいから邪道だと思う。
なにが優位性になってるのか、市場に歪みがあるかを探すためにプログラムを利用する。
プログラムを使ってもどういう理由で売買してるのかポジションみてわからないようなものは
うまくいかなくなったとき何が駄目だったのか判断つけづらいから邪道だと思う。
>914
どういう理由で売買してるのか説明できないってことはシストレではありえない。
システムのロジックを見れば一目瞭然なんだから。
例えば25日の移動平均から-10%乖離したら買い、みたいに至極明確だ。
問題なのは過去のデータからどうやって将来的にも機能するパラメーターを
導き出すのかってこと。もちろん未来の相場は分からんからベストエフォート
にはなるんだろうけどね。
どういう理由で売買してるのか説明できないってことはシストレではありえない。
システムのロジックを見れば一目瞭然なんだから。
例えば25日の移動平均から-10%乖離したら買い、みたいに至極明確だ。
問題なのは過去のデータからどうやって将来的にも機能するパラメーターを
導き出すのかってこと。もちろん未来の相場は分からんからベストエフォート
にはなるんだろうけどね。
>>898
俺もBNFになれるんなら、プログラム組まないがｗ
俺もBNFになれるんなら、プログラム組まないがｗ
>915
普通はそうなんだけどね、パラメータが多くなったりすると段々怪しくなる。
結局どうしてポジションもってるのか、過去のパフォーマンスがいいから以外に説明つけられなくなってる人や
売ってるようなシステムもなぜそういう組み合わせを選んだのか説明がないブラックボックス状態のほうが多いように見える。
普通はそうなんだけどね、パラメータが多くなったりすると段々怪しくなる。
結局どうしてポジションもってるのか、過去のパフォーマンスがいいから以外に説明つけられなくなってる人や
売ってるようなシステムもなぜそういう組み合わせを選んだのか説明がないブラックボックス状態のほうが多いように見える。
919 ：山師さん：2008/01/23(水) 11:29:29.48 ID:6YJcIuow
昨日底売りしましたが、
922 ：山師さん：2008/01/23(水) 15:07:47.97 ID:mpvTpJye
923 ：山師さん：2008/01/23(水) 15:51:30.99 ID:znPXJE8R
大阪２部1757千年の杜が暴騰してる つぎは1853 3411あたりがねらい目か
偶然としか思えない俺。
理由がよくわからない時点で偶然だけど。
理由がよくわからない時点で偶然だけど。
926 ：山師さん：2008/01/23(水) 20:31:05.46 ID:6YJcIuow
>>922
フォードテスト？
フォードテスト？
テスト走行だろ？
928 ：山師さん：2008/01/23(水) 20:47:26.87 ID:K0HL8jPE
ワ抜かしたワ
929 ：山師さん：2008/01/23(水) 20:50:28.56 ID:6YJcIuow
10年前に作って、今まで10年かけてテストしていたと？
930 ：山師さん：2008/01/23(水) 21:06:07.04 ID:K0HL8jPE
931 ：山師さん：2008/01/23(水) 21:09:11.62 ID:6YJcIuow
フォードは故障が多いよ
フォワードテストにしないとね
フォワードテストにしないとね
フォードテストは落ち目だよ。
これからは「トヨタテスト」にしないとね。
これからは「トヨタテスト」にしないとね。
933 ：山師さん：2008/01/23(水) 21:30:23.45 ID:K0HL8jPE
ハイハイ。
カンバン方式、見える化、カイゼンで効率的にシステムを開発し、
トヨタテストで堅牢さを確認しまつよ。
カンバン方式、見える化、カイゼンで効率的にシステムを開発し、
トヨタテストで堅牢さを確認しまつよ。
934 ：山師さん：2008/01/23(水) 22:36:48.09 ID:7yfhfq34
>ALL
個別銘柄の信用取引の個別銘柄の残高や
制度信用の割合って、細かいデーターどこかでゲットできますか？
5分足とはいいませんが、日足で毎日ゲットできる＆
過去10年分位のデーターをゲットできるところってないんですか？
システムトレードを作って見ようと思ってるんですけど、
株は初心者、今本やサイトで勉強中です。
システムは競馬の予想プログラムを自作したことがあるので
とりあえずエクセルで出来る範囲の分析や勉強をしながら
先々自動売買まで視野に入れたプログラム作りたいんですけど、
株のデーターというのはどこが一番豊富に取れますか？
過去の財務データーや、分足のデーターなんて取るのは不可能なんですかね？
まだ勉強始めたばかりなんですが、特に売りで安定的に儲けられる
システムを作りたいというのと、リスクを考えると薄利で良いので
デイトレードのシステムトレードが作りたいですが無茶でしょうか？
個別銘柄の信用取引の個別銘柄の残高や
制度信用の割合って、細かいデーターどこかでゲットできますか？
5分足とはいいませんが、日足で毎日ゲットできる＆
過去10年分位のデーターをゲットできるところってないんですか？
システムトレードを作って見ようと思ってるんですけど、
株は初心者、今本やサイトで勉強中です。
システムは競馬の予想プログラムを自作したことがあるので
とりあえずエクセルで出来る範囲の分析や勉強をしながら
先々自動売買まで視野に入れたプログラム作りたいんですけど、
株のデーターというのはどこが一番豊富に取れますか？
過去の財務データーや、分足のデーターなんて取るのは不可能なんですかね？
まだ勉強始めたばかりなんですが、特に売りで安定的に儲けられる
システムを作りたいというのと、リスクを考えると薄利で良いので
デイトレードのシステムトレードが作りたいですが無茶でしょうか？
というか、今の下げ相場とか見てると、
ファンダデータをシステムに組み込むのアホらしくなりませんか？
ファンダデータをシステムに組み込むのアホらしくなりませんか？
936 ：山師さん：2008/01/23(水) 23:15:24.97 ID:7yfhfq34
>>935
その辺はなんともまだまだ初心者なんで、
なんとも分かりません、競馬の予想システム組む時も
最初はどうでもいいと思っていたデーターが
いろいろ分析してみたら役に立ったので、
一般に短期売買はファンダメンタルとの関連はないとのことですけど、
これも長期データーで色々みたら50％を５２％位に出来る
要素があるかも？って程度の理由です。
あと銘柄選択には多少必要という方もいるので。
その辺はなんともまだまだ初心者なんで、
なんとも分かりません、競馬の予想システム組む時も
最初はどうでもいいと思っていたデーターが
いろいろ分析してみたら役に立ったので、
一般に短期売買はファンダメンタルとの関連はないとのことですけど、
これも長期データーで色々みたら50％を５２％位に出来る
要素があるかも？って程度の理由です。
あと銘柄選択には多少必要という方もいるので。
938 ：山師さん：2008/01/23(水) 23:19:56.42 ID:K0HL8jPE
データーと伸(ry
939 ：山師さん：2008/01/23(水) 23:25:48.43 ID:IZ0aJQ/2
0
940 ：山師さん：2008/01/24(木) 00:20:25.03 ID:sksaWoAo
>>937
お返事ありがとうございます。
海外ですか、ま〜４季報のCDロムから取る手もあるんですけど、
有料なら分足データー取れるとこあるんですか？
さっと探した感じ過去のデーターは日足迄しかないのかと、
データー量が分足分析できるなら有料でもいいです。
デイトレの本何冊か読むと、スイングと違って、
核足る統計的裏つけもないし、ここ数年で大勝した人の手法でも
今後通用するのか疑問でしたので。。ま〜デイトレの場合
板読みや、約定、指値など、データー通りに運用すること事体が
難しそうですけど。。
お返事ありがとうございます。
海外ですか、ま〜４季報のCDロムから取る手もあるんですけど、
有料なら分足データー取れるとこあるんですか？
さっと探した感じ過去のデーターは日足迄しかないのかと、
データー量が分足分析できるなら有料でもいいです。
デイトレの本何冊か読むと、スイングと違って、
核足る統計的裏つけもないし、ここ数年で大勝した人の手法でも
今後通用するのか疑問でしたので。。ま〜デイトレの場合
板読みや、約定、指値など、データー通りに運用すること事体が
難しそうですけど。。
Just wanted to say hello Sentimental and nostalgic. and I don't care. So it goes. http://fibrolysin.webs28.com/and6158.html and, so hold.
942 ：山師さん：2008/01/24(木) 00:22:05.41 ID:t01e4Qfs
楽天DDEでいいんじゃない?
あと過去の株価調べても実際ヤクテイするかはわからないし実戦するしかないような
あと過去の株価調べても実際ヤクテイするかはわからないし実戦するしかないような
控除率の代わりに板の鬩ぎ合いがあるけどねえ
それでも競馬よりは楽だと思うよ
時間軸での戦いっていうのが結構楽しい。これは競馬にはない。
絶対はまるよ
それでも競馬よりは楽だと思うよ
時間軸での戦いっていうのが結構楽しい。これは競馬にはない。
絶対はまるよ
944 ：山師さん：2008/01/24(木) 10:01:38.67 ID:PHLnnyPM
え
945 ：山師さん：2008/01/24(木) 15:41:05.40 ID:O5kmMo2X
シストレってほんとメンタルが大事だな。
なんでルールを破ってしまうんだろうか。
ここにいる人は、やっぱ余裕でルールどおりトレードできてるの？
なんでルールを破ってしまうんだろうか。
ここにいる人は、やっぱ余裕でルールどおりトレードできてるの？
システムトレードじゃBNFに勝てません＞＜
947 ：山師さん：2008/01/24(木) 19:08:14.46 ID:7x/7hqZ3
そりゃそうだ。
ってか大儲けするためにシステム作ってるわけじゃないでしょ。
ってか大儲けするためにシステム作ってるわけじゃないでしょ。
948 ：山師さん：2008/01/24(木) 19:38:40.02 ID:DG8bxtRH
>>930
ナンセンスだ。それは10年以上前のデータに対してベストフィットして
過去10年間のデータでたまたまフィットしたにすぎない。
過去全てのデータでベストフィットさせた場合でも合格するテスト
じゃないか。気休めにはなっても科学的ではない。
非科学的なことをいうやつのシステムより定期預金のほうがイイ
ナンセンスだ。それは10年以上前のデータに対してベストフィットして
過去10年間のデータでたまたまフィットしたにすぎない。
過去全てのデータでベストフィットさせた場合でも合格するテスト
じゃないか。気休めにはなっても科学的ではない。
非科学的なことをいうやつのシステムより定期預金のほうがイイ
949 ：山師さん：2008/01/24(木) 19:43:44.89 ID:GcGrFHbP
RSSとExcelだけで自動売買してる人いる？
>>949
それはVBA使わないって意味っすか？
それはVBA使わないって意味っすか？
951 ：山師さん：2008/01/24(木) 23:54:11.98 ID:/drb40bq
>>948
いくつかの期間にフィットさせてみたが、たまたま同じように全期間で直線的な利益が上がった。
使い始めてから今日までもたまたま右肩上が継続してるから、将来もたまたま儲かるんじゃないかと期待してみる。
いくつかの期間にフィットさせてみたが、たまたま同じように全期間で直線的な利益が上がった。
使い始めてから今日までもたまたま右肩上が継続してるから、将来もたまたま儲かるんじゃないかと期待してみる。
＞システムトレードじゃBNFに勝てません＞＜
別に勝つ必要はない。年率1000%じゃなくて30%でも十分だからね。
＞ナンセンスだ。それは10年以上前のデータに対してベストフィットして
＞過去10年間のデータでたまたまフィットしたにすぎない。
横レスになるけど、別にナンセンスじゃないだろ・・・
バックテストとフォワードテストの結果が良好でも「たまたま」
で片付けるなら、どのテストにパスすれば使えるシステムと
判断できるのか教えてほしい。
別に勝つ必要はない。年率1000%じゃなくて30%でも十分だからね。
＞ナンセンスだ。それは10年以上前のデータに対してベストフィットして
＞過去10年間のデータでたまたまフィットしたにすぎない。
横レスになるけど、別にナンセンスじゃないだろ・・・
バックテストとフォワードテストの結果が良好でも「たまたま」
で片付けるなら、どのテストにパスすれば使えるシステムと
判断できるのか教えてほしい。
各変数で設定している値の周辺で同じような結果が出るかをバックテスト。
>>953
930によれば、10年前以前のデータで最適化している。
最適化の手法にもよるけど最適パラメーターの周辺は
普通は同じような結果が出る。
例えば25日移動平均からの乖離率を見るようなシステムの場合、
25日だと凄まじく機能するけど24日や26日だと全く機能しない、
という状態にはならない。
それよりバックテストとフォワードテストを組み合わせた手法
の方が信頼性が高いだろう。
930によれば、10年前以前のデータで最適化している。
最適化の手法にもよるけど最適パラメーターの周辺は
普通は同じような結果が出る。
例えば25日移動平均からの乖離率を見るようなシステムの場合、
25日だと凄まじく機能するけど24日や26日だと全く機能しない、
という状態にはならない。
それよりバックテストとフォワードテストを組み合わせた手法
の方が信頼性が高いだろう。
ちなみにウォークフォワードとウォークフォワード効率という概念を見つけた。
あまりやり過ぎるとフォワードテスト期間の最適化に繋がりそうだけど。
あまりやり過ぎるとフォワードテスト期間の最適化に繋がりそうだけど。
>>954
> 普通は同じような結果が出る。
> それよりバックテストとフォワードテストを組み合わせた手法
> の方が信頼性が高いだろう。
何も勉強してないんだね。
もし勉強してるとしたらどうやって学んだのか教えて欲しいぐらい。
> 普通は同じような結果が出る。
> それよりバックテストとフォワードテストを組み合わせた手法
> の方が信頼性が高いだろう。
何も勉強してないんだね。
もし勉強してるとしたらどうやって学んだのか教えて欲しいぐらい。
>>956
あなたのシステムでは最適パラメーターをちょっといじると
結果が大きく違うのか？俺のはそうならないんだけど。
いずれにしてもバックテストは過去のデータに対する適応性しか
計れないからフォワードテストは必要だと思うけどね。
あなたのシステムでは最適パラメーターをちょっといじると
結果が大きく違うのか？俺のはそうならないんだけど。
いずれにしてもバックテストは過去のデータに対する適応性しか
計れないからフォワードテストは必要だと思うけどね。