◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart7◆◇

◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart6◆◇
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1181139013/

まだやるの？

欽ちゃんのどこまでやるの？

そんなことより野球しようぜ

じゃあ俺キーパーな

ここですか？

>>1
建てんなバカ氏ね

(･∀･)ｶｴﾚ

　 　 　 　 , ‐' ´　　　｀`‐、 　 　 　 　 　 　 ／￣:三} 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
.　　 　 ／,. -─‐- ､.　　 ヽ　　　　　　　　/　　 ,.＝j 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　＿,.:_'＿＿＿＿＿_ヽ、　.!　　　　 　 .／ 　 _,ﾉ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 `‐、{　へ　　'ﾞ⌒　`!~ヽ. !　　　　 ／{.　　/ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 ｀!　しﾟ　 （　ﾟj　`v‐冫　　　, '::::::::ヽ､/ 　　　　そんなことよりしりとりしようぜ！
.　　　 {.l 　 '⌒　 　 　 ﾞ 6',!　　 / :::::::::::::::/ __ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
. 　 　 〈　　< ´￣,ﾌ　 .ﾉｰ'_ , ‐'´::::::::::::::;/ （_ノ)‐-､ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
.　 　 　 ヽ.、 ` ‐", ‐´‐:ラ ':::::::::::::::: ;∠.　　 ヽ_}　 ﾞヽ 　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　 　 　 ,.r｀ "´　　／:::::::::::::::::::ィ´　　｀ゝ　 !、　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　/ 　 　 　 / :::::::::::::::: ; '´　　　/´＼　/ 　 r'＼ 　　　　　　　　　　　　　　　
.　　　　 i　　　　　 ! ::::::::::::::／ 新　|　.!::::::::／ヽ､.._!ヽ.　ヽ､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 {　　　　　 {:::::::::::;:ｲ　/　　 ‖ｉ:::::::/:::::::::::::/　 ＼ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
.　 　 　 ヽ 　 　 　 ヽ,.ｧ‐'´ /ヽ 二 ,/`ヽ、::::::::: ／

斉藤正章の大損する手法

25日平均線乖離率　　25％以下
10日平均線乖離率　　10％以下
株価5円以上
購入後、60日経過で売り（なんぴんした場合はその後60日）
投資資金の半分は残しておく
分散投資
-10％でナンピン
下げ相場が望ましい
シグナルが多数点灯した場合が勝率アップ


以上の方法を用いれば、半年で資産は半減します。
絶対にマネしないようにしましょう（DVDなどは絶対買っては
だめですよ）

斉藤手法、本日、久しぶりの大量シグナル点灯だな

ジェイエイシージャパン
2124　JASDAQ
サービス業 6670
（10） 66,700 6.7倍 -倍 30.63％
キャリアデザインセンター
2410　東証２部
サービス業 109000
（1） 109,000 13.4倍 -倍 25.58％
フルキャストテクノロジー
2458　JASDAQ
サービス業 62600
（1） 62,600 11.8倍 -倍 18.95％
健康コーポレーション
2928　札証アンビシャス
食料品 22100
（1） 22,100 -倍 10.6倍 74.94％
フレームワークス
3740　東証マザーズ
情報・通信業 9450
（1） 9,450 -倍 -倍 -％
ネクストジェン
3842　ヘラクレスグロース
情報・通信業 341000
（1） 341,000 52.3倍 -倍 14.17％
サイバーコム
3852　JASDAQ
情報・通信業 1921
（100） 192,100 10.4倍 -倍 24.04％
アイル
3854　ヘラクレスグロース
情報・通信業 292000
（1） 292,000 17.3倍 -倍 -％
フューチャーアーキテクト
4722　東証１部
情報・通信業 50300
（1） 50,300 18.5倍 19.3倍 20.58％
フルキャスト
4848　東証１部
サービス業 86000
（1） 86,000 21.5倍 10.5倍 13.99％
アストマックス
8734　JASDAQ
証券商品先物 40950
（1） 40,950 -倍 24.3倍 -％

トレンドをはかるために200日移動平均線をつかうってきいたことがあるけど、どう思う？
激しく使えない気がするのだが…

時間軸によるんじゃないかな

時代は

占星術

>>10
株価5円以上ｗ

下げトレンドｗ


(笑)

斉藤正章の手法を検証してたら、ふとひらめいた。
なんかすごい法則を発見しちゃった。
俺って天才かも。

六曜で検証したひといない？

市場は論理的では無いのにそこにPERのようなデジタルな論理性を持ち込むのは愚か。
相場は需給によってしか変化しない。

>>1 糞スレ立てんなよ
　　 ／￣￣＼
　／　　 _ノ　　＼
　|　　　（ ●）（●）　　
.　|　　　　 （__人__）＿＿＿_　
　 |　　　　　｀ ⌒／ ─'　'ー＼
.　 |　　 　 　　／（ ○） 　（○）＼
.　 ヽ　　 　 ／　　⌒（n_人__）⌒ ＼ 　
　　 ヽ　　　|、　　　　（　　ヨ　　　　|
　　　/　　 　`ー─−　　厂　　　／
　　　|　　 ､ ＿ 　　__,,／,　　　　 ＼　ドス
　 　 |　　　 /　 ￣　　　i;;三三ラ´　|
　 　 |　　　 |　 　| 　 　・i;j：　　 |　　|

先物板の過去ログのが有益だよ

あの、うんこスレがか？

２ちゃんねるが有益と思ってる時点で・・・（ｒｙ

数年前のスレね

斉藤正章にすげーはめられたぜ
でもなんでバックテストでは機能してあるようにみえるんだろう

2006年と2007年のバックテストした？勝率が極端に低い上に下げ幅が尋常じゃないよ

>>25
買いシグナルが出た銘柄全部買って利食いラインを上回らない限り60日間保有しなきゃだめだよ。
そうすると常時100銘柄くらい保有する資金が必要になる。
それちゃんと実行してますか？ｗ

>>27
100銘柄保有したとしても、2006年、2007年は大幅負け越しですｗ

>>28
2006年は過去10年でも最高利益だよ？　2007年は確かに最大損失

part6もオレが建てた。今は反省している。

カブロボとかシステムトレードで勝てれば苦労しない

ちくしょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

システムで大切なのはメンタルと資金管理ね
負けたのを人のせいにしちゃう人には向いてないね

システムって最適化やっていいのかなぁ？
パラメータが6個くらいあると、
最適化しすぎになっちゃうのかな？

システムって作ったらあとは信じるのみって感じで
それ以後何もすることできないし。
やることといったら、毎日最適化とかw
毎週最適化とか毎月(ryって感じだし。

うーん迷っちゃうYO

パラメータよりロジック

おまいら、もしかして、、、
他人が作ったチャート分析ソフト使って、
カイリ率やMACDなど、本に書いてあるような複数の条件式でスクリーニングやってる程度か？

ソフトウェア開発したり、オリジナルの条件式を発案したりする天才は、このスレには居ないようだ。

さよう

>>32
どうしたあああああああああああああああああああああああああああああああ

この頃思うのは
足し算系= ○滑らかになるが、×シグナル遅め
引き算系=○シグナル早めだが、×ジグザグ過ぎる
っていうことだ。
移動平均は滑らかだがシグナル遅め。
っていう感じだ。
ということでこれのいいとこどりの滑らかでかつシグナル早めってのが欲しいなぁ
と思うんだがそういうのないかな。

VIDYA

逆張りシステムでずっと通用するものはないよ。

海外フォーラムとか覗いて勉強すればいいのに。

海外フォーラム好きですね。馬鹿の一つ覚えですか

オススメ海外フォーラム教えてくださいm(__)m

http://www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/jigyo15/ji13.htm
ほれ

>>42
海外の方が確実に先を行ってるよ。
先物（商品も含めて）やFXの方が主体だけどね。
儲ける為ならば時間を惜しまずに手法開発を続ける人が多い。し、マーケットが動き続けてる限り利益を出し続ける事を
前提に試行錯誤を何百回と繰り返してる人も多い。
金が増えるスピードを何処まで加速させる事が出来るかってね。

俺がよく見たり買い込んだりするのはここと、トレステとメタストック、FX関係のォーラムだ
http://www.tradingblox.com/forum/

たまに見たり書き込んだりするのも入れたらもっと沢山あるな。

馬鹿に言っても理解できないから無駄

うん

つーかもうこのスレ建てるな。

そうだよな、君らの好きな海外フォーラム池ばいいんだよ。うん。

つーか　このスレ見なきゃいいだろｗ

じゃあ、しりとりでもすっか

しりとり　「り」

りす

すみそ

そんなことはやめろ、
くだらない。

いるか

かしわもち

チャートと比較しながらシステム作ってる？それとも完無視？

視まりす

スプレッド計算に入れてるかい？

市場は論理的では無いのにそこにPERのようなデジタルな論理性を持ち込むのは愚か。
相場は需給によってしか変化しない。

やっぱり解析にはﾃﾞｼﾞﾀﾙフィルタは必要だよな。

今俺は赤外線投資フィルタの勉強中

>>58
チャートは見てひねりまわすこともあるが、
おれの場合、やっぱり、見てるみてない関係なく、
ふとしたひらめきというか、そっちの方がでかい

海外フォーラムってどうやって見つければいいんだ？
ググってもチャートのサイトにしか池んよ　orz

斉藤のやつマジで殺してやりたい

気の毒な>>65に、俺が言えることはただ一つだけだ

m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ

>>64知ってるのはこんなんだけどもあまり行かないね自分は。
http://www.forexfactory.com/
http://www.forex-tsd.com/
http://forum.esignalcentral.com/
http://www.mql4.com/
http://tradershaven.net/forum/php/phpBB2/index.php
http://www.strategybuilderfx.com/index.php
http://www.tradingblox.com/forum/

>>64
trading method forumでググってみな。
大抵のフォーラムはvBulletinを使ってるからvBulletinをキーワードに追加しても良い。

気が向いたら海外のフォーラムを見てみるのもいいと思うよ。

うひょ

ＳＤホールディングス　田島でぐぐると・・・
＞Google 宛に送られた法的要請に応じ、このページから 1 件の検索結果を除外しました。ご希望の場合は、ChillingEffects.org を除外するに至ったクレームを確認できます。
と出るのだが・・・何が書かれていたのか？

わからん

うんこ

やっぱ斉藤正章はインチキ認定でおＫ？
まだいちのみやあいこのがマシだわ

うーん

ほうほう

ちんすこう

ちきんこう

>>73
初心者の私に是非お教えください
どのあたりがインチキですか？

しらね

>>67
サンクスコ〜

じっくり見てみるよー。
海外サイトは出し惜しみしてなくていいね

なるほど

へー

http://uploader.fam.cx/img/u16725.png

株で年５０００万円の不労所得を得る方法 検証くん
http://www.kensyokun.com/method.html

Pylonみたいのが出ましたね。
乖離率システムﾜﾗﾀ
斉藤氏がコメントつけてて、二度ﾜﾛﾀ

へえ

めんどくせ

>>84
正直、欲しくなった。体験版とかあれば使ってみたい。

>>84
早稲田、ニッセイ出身でも、そんな胡散臭いことしないと生きていけないんだな・・・

84
ザックリでも良いから手数料機能はつけてほしいな

>>84の人が開発したとされる先物システムを実践した人が破綻したわけだがｗ

>>84の人の先物システム http://www.esystemtrade.com/deli/index2.html
検証ブログ(すでに死亡) http://ameblo.jp/system-kensyou/

斉藤手法では勝てない。まぁ、大体の投資手法は勝てないのだから仕方ない。
しかし、斉藤手法を許せないのは、それは確実に大幅に負けるということ。
25％以上乖離している株は、トレンドが完全に下げトレンドになっているから、
さらに短期間にあっというまに30％、40％と下がっていく。ドローダウンだからと
言いきかせているうちに資産は半減。
とんでもない手法だ。

>>90
そこの225システム買うところだったよw
ひでえ落ちだな・・・

>>90
逆をやれば儲かるじゃん！

システムの逆張りすればぼろ儲けか

ああいう、詐欺システム売ってる奴って
みんな同じページになるね。
ながったらい文章で、まったくセンスがない色つかい。
読む気もしねー

パイロンの方がアフターフォローがしっかりしてる気がする。
こういった情報商材系の人が関わったソフトは、売ったらそれっきり
って感じになるんじゃなかろうか。

>>90
返金保証、詐欺まがい、7月10日の損益｜IITシステムトレード検証ブログ
http://ameblo.jp/system-kensyou/entry-10039393687.html

うわーｗ
まじ詐欺だなｗ

ドローダウン200万円以上あるのに、200万円から始めることを推奨ってｗ

斉藤とその詐欺会社グルだよ

斉藤も社長も多分、そこらへんのオタクに金を渡して写真を借りているだけで、
胴元は同じような気がする・・・

http://www.esystemtrade.com/deli/index2.html

そもそも、詐欺だとわかると
セールスレターがひどすぐる。


> なぜ、パフォーマンスも、その手法さえも偽りだと考えざるを
> 得ないような商材を販売している、出版社、セミナー会社、
> 情報起業家が、ノーリスクで利益を手に出来るのでしょうか。
> そんな詐欺まがいの行為が許されるのでしょうか？

人のこと言えるのかよｗ

この手の商材のサイトってどうしてこうワンパターンなんだろ

>>101

http://www.insiderscoachingclub.com/encyclopedia/index.html

この種のマーケティングノウハウの影響だろうね
ちなみにホダ=ボッタクリ王子も後半部分に登場しているよ

>>97
システム手法を見ないとなんともいえないな。
700万の時に400万のドローダウンなら57％のドローダウン。
200万でも57％のドローダウンなら114万のドローダウンじゃん。

別にストラテジー教えてくれとか無茶な事はいいません。
可能かどうかだけ知りたいんです。

N225で、2000年以降の下げ相場でも買いのみで勝てるシステムって存在するんでしょうか？

いくらでもあろう

余裕であるだろ。
というかむしろ下げ相場のほうが効率いい場合が多い。
常識だろう

さよう

>>104
何で売らないの？
買いでも売りでも利益を出す事を考えるべきじゃないか？

225現物と225先物とでは成績まったく違ってくるからね

一昨日、プログラミングの基礎を学習して、さっきはじめてMT4でシステムテストした。
ドル円30分足で、インディケーター二つ使って損ぎり無し（つか、ロスカットの組み方がわからなくなった）。
勝率72パーセントでPF1.82 MDDが25パーセント。
ロスカットいれたらMDDさがるかなあ。
で、MT4のデータでシャープレシオの出しかたがわからないです(>_<)ﾎﾞｽｹﾃ

>>110
シャープレシオいらない。
シグナルの位置が全て。

おりゃ過去1ヶ月のボラティリティの四分の1を損切りの基準にして、
毎日25日移動平均が上がったらその分上げている（下げた場合は現状維持）

損切りを入れると、勝率は悪化するがPF、MDDは普通向上する。

>>111はシャープレシオの意味を分かってないと思われ

もともとはファンドの堅牢性を評価する指標とはわかってるけど、
最近単独のシステムでも出してるじゃない。
標準偏差が与えられたデータだけじゃ出せないから困ってるの。

ごめん。私じゃなくて、111に宛ててたんだね。勘違いレスでした。
今日は損ぎり入れてみます。

ロスカットがうまい具合に入らないから、ドテンにしてみたら少しかわった。

テスト2年ドル円30分
利益率 800パー→1600パー
PF1.85→1.72
MDD 25→19

さよう

最近システムトレードをやってみたくて、魔術師たちの心理学とかを読んでます
で、重要なのはロスカットとポジションサイジングだとあったので、
スイングの裁量トレードだけどその二つの基準だけ適用しようとしてます
で、ロスカットとして5日ATRの2倍、利益が4Rを突破した後はATRの1.5倍という
基準を設けてみました（本では確か3倍）

やってみてから気づいたのですが、明確にトレンドが出ているときはよいのですが、
ボックス相場の時は利確基準の4Rも、そのときのロスカット基準も幅が大きすぎて
使えない場合があるようです
例えば、9113は本日噴きましたが4Rには届いていません。
ですが、上値抵抗線を見ると1900くらいで跳ね返りそうです。でもここで利食いした場合は
設定したロスカットライン（ATR*2）よりも利益が小さいという、損小利大の逆になってしまっている気がします
要するにボックスの上下がロスカットラインと利確ラインの内側に収まってしまっています

皆さんはボックス相場の場合とトレンド相場でロスカット基準を使い分けているのでしょうか
（その場合、ボックス→トレンドに変化したときにロスカットラインを引き下げる現象が起きてしまう気も）
それとも、ボックス相場での細かい利鞘を稼ぐのは捨てて、トレンドにだけ注目した形の
ロスカットにすべきなのでしょうか

ロスカットよりも文章をカットすることがまず大事

さよう

ロスカットを強調する人はたいがいトレンドフォロー系が多い。マーケットの魔術師読むと相関がある気がする。

総トレード数 640
総利益 48,046
総損失 19,280
PF 2.49
調整総利益 45,712
調整総損失 20,554
調整PF 2.22
平均利益 113.32
平均損失 84.19
損益レシオ 1.35
全トレード 893
1トレード当り利益（円） 75,071
勝トレード 424
負トレード 229
勝率 66.25%
最大ドローダウン -1,743

>>122
システムかたるならこれくらいの情報を。

一トレードあたりの資金が書いてないんですけどｗｗｗ

失礼、日経２２５ ラージ1枚ですたｗ

そういや、バックテストする場合、シグナルが出ても売買出来ない時ってあるよね。
出来高数0とか分割、ストップとか。
他になんかあるかにゃあ？

すれ違いでスた。スマソ。
２２５先物のシステムに移動します。

ほーーー優秀ですね。俺のシステムよりだんぜんいい
勘違いしてなければね♪

>>128
ｋｗｓｋ プリーズ

勝率66%でPayoff Ratio 1.35でPFが2ってのが
ありえないと普通に思った。
３以上になるはずだけどね。
きちんと１トレードずつ検証してみたほうがいいよ。

ガ━━(ﾟДﾟ;)━━ン!

ロジックうｐしてみな。みんなで検証してあげるから

>>132
晴れなら↑
雨なら↓

C#でシステム作ってて、なおかつ現在も更新があるブログとかってないかしらん
売買戦略とかじゃなくてプログラムの作りの部分を参考にしたい

>>122
すげえなｗ
勝率66%で、平均損益75円かよ・・・やるなあ

>>134
RightEdgeの作りを参考にしてみたら？
C#で拡張できるツールだよ

>>127
どこのスレ？

うんこりんスレだろ

さよう

>>135
ありがとう
英語か…

ここのみんなは実装はどうやってるの？
Excel＋IEオブジェクトでできはするらしいけど…

>>122
非いちのみやでこの成績ならすごいが、、

>>122
トレード期間は？
10年かけて総トレード数640じゃ使えないよ。

いや、10年の長期間でその成績なら逆に素晴らしいだろ。
システムなんて何種類も走らせればいいだけだしな

トレード数が少ないとフィッティングの可能性が高いってことだろ

>134
これじゃだめかい？参考ぐらいにはなるんでない。
⊃ttp://www.nearyou.co.jp/teachingtool.html

>>144
これ面白そうですね
VBっていうのが大いにネックというか、何でよりによってVBで作るんだって感じではありますが
ありがとうございました

うん

俺のシステムトレード、6月に死亡したかと思ったけど復活してくれた。
6月はなんだったんだ。

>>140
いちのみやって誰ですの？ｗ

このスレいらねーな

お前よりかは役に立ってる

>>150
同意。
そもそもシステムトレードスレは成立しえないところに意味があるだろう。

しゃーねーな、俺が今運用しているシステムのひとつだ

総トレード数 640
総利益 48,046
総損失 19,280
PF 2.49
調整総利益 45,712
調整総損失 20,554
調整PF 2.22
平均利益 113.32
平均損失 84.19
損益レシオ 1.35
全トレード 893
1トレード当り利益（円） 75,071
勝トレード 424
負トレード 229
勝率 66.25%
最大ドローダウン -1,743

でじゃぶ

うん

>>152
一トレードあたりの資金が書いてないんですけどｗｗｗ

総トレード数≠全トレード

>>152
・トレード期間がない
・「調整〜」「全トレード」が意味不明
・最大投資金額が不明

そもそも
・「勝トレード 424　負トレード 229」で「総トレード数 640」はありえない

>>122のときより厳し目ですねww

そうかよ、俺の別のシステムをうｐしてやるよ

総トレード数 640
総利益 48,046
総損失 19,280
PF 2.49
調整総利益 45,712
調整総損失 20,554
調整PF 2.22
平均利益 113.32
平均損失 84.19
損益レシオ 1.35
全トレード 893
1トレード当り利益（円） 75,071
勝トレード 424
負トレード 229
勝率 66.25%
最大ドローダウン -1,743

>>159
そんなぬるぽシステムで自慢されてもね
このくらい出来てからにしてくれ

総トレード数 640
総利益 48,046
総損失 19,280
PF 2.49
調整総利益 45,712
調整総損失 20,554
調整PF 2.22
平均利益 113.32
平均損失 84.19
損益レシオ 1.35
全トレード 893
1トレード当り利益（円） 75,071
勝トレード 424
負トレード 229
勝率 66.25%
最大ドローダウン -1,743

(´^ิω^ิ`)ツマンネーお

つまんねーのに噴いた。

しょうがないな


総トレード数 640
総利益 48,046
総損失 19,280
PF 2.49
調整総利益 45,712
調整総損失 20,554
調整PF 2.22
平均利益 113.32
平均損失 84.19
損益レシオ 1.35
全トレード 893
1トレード当り利益（円） 75,071
勝負トレード 653
勝率 66.25%
最大ドローダウン -1,743

(´^ิω^ิ`)

みんなはヤフーの日付抜けどうやって処理してる〜？
指数の日付で補完しようと思ったけど、
個別銘柄の問題で売買が出来ないときもあるよね。

アホーなんてつかわないぞ

さよう

売りシグナルがガンガン来る

|　 | ∩_,∩ 　
|＿|(.^ิ(ｪ)^ิ)　
|熊|　⊂ ﾉ 　
|￣|―ｕ'　 　　

連日の下げで最大ドローダウン更新したシステムがありそうだね

みずほ証券はコンピューターを駆使して最適な条件で株式を注文する「アルゴリズム取引」
への対応を十月から強化する。ヘッジファンドなど欧米の機関投資家を中心に売買に伴う
執行コストの削減を求める声が強まっていることに対応する。同取引用の新システム導入
後も改良を続け、アルゴリズム取引の分野で先行する外資系証券を追い越したい考えだ。
　みずほ証券は昨年末から、システムベンダーと共同で新システムの構想を練っていた。
第一弾として十月から新しいアルゴリズム取引のサービスを始める。売買高加重平均
価格（ＶＷＡＰ）取引を強化するほか、その銘柄の出来高に応じて一定の条件の下
に売買するなどの手法。発注した機関投資家の保有銘柄の値動きを勘案してバスケット
取引するといった複雑な条件も可能になる。
　同社はこれまでも簡単な株式自動売買システムを持っていたが、次々と生まれる新たな
アルゴリズム取引の要望に対応できず、システムも拡張性に乏しかった。十月の導入後も
改良を重ねて、相場急変時などにトレーダーの判断が的確にコンピューターに反映させる
ようにするほか、アルゴリズム取引の種類も増やしていく。投資金額は今後数年間で
数十億円規模と見られる。
　運用会社は売買執行に対する報酬とアナリストなどの調査の二つを合わせて株式売買
委託手数料として支払っていたが、癒着取引などを防止するために二つを分離し始めた。
「アンバンドリング」と呼ぶこうした取り組みで、あいまいだった売買執行コストが明白になり、
アルゴリズム取引の普及を後押ししている。コスト削減を重視するヘッジファンドなどを中心
に、アルゴリズム取引サービスの巧拙で証券会社を選別する傾向が欧米では強まっている。
　国内市場のアルゴリズムサービスではクレディ・スイスやゴールドマン・サックスなど外資系
証券が先行。野村ホールディングスが昨年末に、ヘッジファンド向けのアルゴリズム取引に
強みを持つ米証券インスティネットを買収したが、その他の国内勢はシステム整備が追い
ついていない。
　「アンバンドリングの流れは早晩日本にも押し寄せる」（みずほ証の酒井祐輔エンハンス
トエクイティトレーディング部長）と見られる。みずほ証券は東京証券取引所が新システム
を導入する二〇〇九年を当面のメドに、トレーディングシステムの刷新を進める。
　▼アルゴリズム取引　コンピューターが株価や売買高などの相場状況を瞬時に分析。
最適なタイミングや数量、取引所などを自動的に判断し、大量の売買でも株価が乱高
下しないように注文を細かく分割して発注する。機関投資家やヘッジファンドを中心にここ
数年で欧米で急速に広まり、日本でも徐々に増加。二〇〇五年末から〇六年初めに
相次いだ東証のシステムダウンはこうした新取引に対応できなかったことも背景にある。
【表】みずほ証券が１０月から始める主な新サービス
（１）売買高加重平均価格（ＶＷＡＰ）取引の強化
（２）その銘柄の出来高の３０％以内など出来高で条件を付ける取引
（３）取引所の空売り規制の範囲内での空売り
（４）二銘柄を価格差などの条件で売買する取引
（５）ポートフォリオ全銘柄の値動きなどを追跡して売買するなど条件をつけたバスケット取引

株価が刻一刻と変動するなかで、いかに最良のタイミングで売買するかは投資家の
収益を左右する重要なテーマだ。そんな投資家ニーズを背景に、最近はコンピューター
が株式を自動売買する「アルゴリズム取引」が急速に普及している。
　アルゴリズム取引ではコンピューターが株価や売買高などの相場状況を瞬時に分析。
その時々に最適な価格や数量を判断して自動発注する。自らの取引によって株価が乱
高下しないように注文を極めて細かく分割するため、「ミリセカンド（千分の一秒）」の異名
を持つ。同時に取引できる銘柄に限りがある株式トレーダーとは違い、対象とする銘柄
に制限がないことも利点とされる。
　活用しているのは、大量の株式を売買する機関投資家やヘッジファンドだ。当初は米国
で広まり、ここ数年は外国証券が日本への導入を進めた。東京証券取引所では今年三
月の注文件数が過去最高を記録。背景にアルゴリズムによる電子取引の普及があると
みる向きは多い。
　こうした手法の浸透は個人投資家にも無縁ではない。効率的な電子取引が広がれば、
売り買いの需給要因による株価のゆがみは発生しにくい。株価が企業価値を映した値動
きに近くなれば、株価のゆがみを狙うデイトレーダーには逆風。このため、最近は個人が売
買システムを構築、自動の電子取引に委ねる「個人のアルゴ化」も進んでいる。

このため、最近は個人が売
買システムを構築、自動の電子取引に委ねる「個人のアルゴ化」も進んでいる。

↑
ここの意味が分からん。

アルゴリズム化

久々に斉藤まちゃあき先生のブログを見たら、
8/17にようやくＭＡＸ買いポジになってるんだけど。

＞先週の暴落で逆張りシグナル銘柄の数（書籍など一般に公開している方法で）が
＞今年初めて100銘柄を超えました。ここは文句なく、全力買いのタイミングです。

本の手法とかだと、
なんとなく8/10くらいに買いポジになってそうな気もするんだけど、
実際検証してる方どないおもわれますか？

馬鹿は早く死ね

この世は馬鹿が多くて嫌になるわ
はよ死ね

そして、何度も書いているように、一番肝心なクレジットクランチの問題は・・・・全く解決していない。
持っている資産の価格が算定できないんだからまあ、手の打ち様はないよね。
HFの解約も始まったばかり・・・・FRBの措置で週末の資金繰りの手当てはなんとかすんだ。
しかし来週月曜日はnobody knows・・・ブラックマンデーはだからマンデーに起きたんですね。
この構図はかわりません。

うわああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ブラックマンデー
ブラックマンデー
ブラックマンデー
ブラックマンデー
ブラックマンデー
ブラックマンデー
ブラックマンデー
ブラックマンデー

アメリカ逝ったーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アメリカ逝ったーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アメリカ逝ったーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本も逝っちゃうううううううううううううううううううううーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本も逝っちゃうううううううううううううううううううううーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本も逝っちゃうううううううううううううううううううううーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本も逝っちゃうううううううううううううううううううううーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

売り豚気が狂ったか

>>175
＞先週の暴落で逆張りシグナル銘柄の数（書籍など一般に公開している方法で）が
＞今年初めて100銘柄を超えました。ここは文句なく、全力買いのタイミングです。

これは明らかにおかしい。
1日の出来高や売買代金のしばりの全部なくして全銘柄でスクリーニングしても
8/17終値時点でシグナルの出ている銘柄数は22しかないはず。

>>182
まじ！？
今回の暴落はアジア通貨危機並の下げなわけで、
それに及ばない暴落でもシグナルでちゃうシステムなら、
今回はシグナル出まくりかと思ったが、違うのか。

先週はじり下げもあって、もしかしたら出なかったかもしれないが。

斉藤式はいつから買い始めてるんですかね？
今頃含み損がすごいんでしょうね

さよう

>182
全市場でしょ？十分出てるはずだが。

オメガチャート名証福証以外でスクリーニングしたら斉藤式で122銘柄出てきたよ
ただ、ブログで書いてる4銘柄は入ってこない
銘柄名出してるのは斉藤式じゃないのかね？
それとも俺の作ったオメガチャートの拡張キットが間違えてるんだろうか

さよう

>>187
あってるよ。
けど本人はもちろんいわゆる斉藤式そのものは使ってないでしょう。

>>186>>187
東証、大証、ジャスダック以外の流動性極少の銘柄も含めるんだ。そりゃ１００超えるかもなｗ
ブログの4銘柄はいわゆる斎藤式でスクリーニングされたものじゃないね

いつから、斉藤式のスレになったんだよw

>>175みたいな人が次から次へと湧いてくるからですよ

（斉藤式）∈（システムトレード）
だから別にいいじゃん。

おまえらどんだけ・・・・

俺は荻野式

俺は葬式

やっぱりシステムトレードって駄目だよね。
材料の大きさを評価せずにトレードするわけだから。

そうだな。それじゃあ材料の大きさをシステムに組み込めばいいんじゃないかな

材料の大きさを主観で決めてシステムに組み込んだらシステムトレードとは呼べないよね

そのためにバックテストするんだよ。
材料の大きさで成績が変わるかどうか気になるんでしょ？
だったらそれを数値化して検証して本当に変わるかどうか、変わるならば
どうなったら良くなって、どうなったら悪くなったかを検証して
システムに組み込む。
材料の大きさを主観で決めてどうするの・・・・

材料の大きさを定量化するのはかなり困難な作業と思われ

知ってるよ。
あえて言ってる。

末端に届く材料をシストレに組み込んでも。。

デジャブ

たとえば機械受注の予想と実績の乖離率で売買数量を決めるとかね

主観を入れるとシステムトレードとして良くない。
しかし、完璧なシステムドレードを作るのは難しい。
主観を入力すると、主観が調整されたものが出力される。
このようなプログラムも有益ではないだろうか？

つーか主観ってなんだよ。
普通に過去において有効な手法をシステム化するだけ。
そこに主観もくそもない。

システムトレードやってる人たちのオフ会とかセミナー知らない？
情報がほしいというよりたまにはモチベーション保つためにそういう集まりに参加したい
でも用心のためにあんまり関わりたくはない・・・なんか矛盾してるな

身近にいないんだよね。下手に話すと頭のおかしい人だと思われるし

パンローリングやマネックスが主催のセミナーをチェックしてみたら？

やっぱ今回の暴落でもみんなのシステムでは儲かってるのかい？

システムトレーダーはボラがあればみんな嬉しい気がする。
保ち合いが一番困る。

流動性もね

この暴落劇でどのくらい損益がでてますか？

ものすごいよ

今回の暴落で-20%超えました。
過去最高(20年)のドローダウンです。
本当に有難うございました。

こんな暴落は滅多にないからシステムでは対応出来ない。

堅牢性は非常に高いと思ってたんだが甘かったな。

今朝の寄付で久しぶりに株を買った

帰ってきて確認したら寄り天ばかりじゃねぇか

斉藤式増えすぎ・・

ぷちうちゅでちゅ

すげえ儲かってる。主に売りのトレンドフォローが貢献。
今日は逆張り系シグナルが出たので買いポジ増やした。

システム捨てて、
いや、厳密には捨ててないのだが、
統計結果はあくまで参考程度にとどめて、裁量でトレードしだしたらすっごい勝ててる。

>>215
今回の暴落は異例の下げだったから、システムでは対応できないね。
自分がよく見るサイトも毎日買いサインで毎日大負けだった。
裁量なら危機感を持つからポジを閉じて静観する場面だ。あるいはドテン売り。
システムを信頼している人ほど大負けしている地合だと思う。

これまでずっと迷っていたのが、金曜の暴落でやっと決心ついて
システムトレード初参戦。
>>216氏のおっしゃる通りの展開で、いきなり▲５％
ああ不安だ・・・

普通売りでヘッジしてねえ？

そんなのかんけーねえ！！そんあのけんけーねえ！！

過去の暴落でもテストしてるんだから
ちゃんとやってれば問題ないでしょ
大損してるのはカーブフィッティングだったってだけじゃないかね

別に普通の暴落だから余裕だろ。
少なくとも10年はバックテストしてるだろうからな・・・
ＩＴバブル崩壊のほうが醜い下げかただし・・・

暴落自体が数が少ないからテストしても信頼性が薄いお
毎年のように今回みたいな暴落あればいいけど、今回のは6年ぶりお
これでは統計的に安心できないお

斉藤式でシグナル点灯した銘柄って、それから30％〜60％下げているものがほとんど。
リバがあっても、少しだけ。勝率はほぼゼロで、負け幅がでかいのが特徴。
究極の曲がり手法。逆に空売りをすれば儲かるのだが、信用銘柄がほとんどないので
できない・・・

>>226
だったらなんでバックテストしたらそのような結果にならないの？

斉藤式をまねるやつがたくさんでてきたから
以前は機能したが、同じことをやるやつが
増えるとシステムは機能しなくなる

今年はリターンリバーサルが効いてない。
そんなのかんけーねえ！！そんあのかんけーねえ！！

下がるなら売ればいいじゃない

そうだね、プロテインだね

だとするとたんぽぽ投資法が最強ってことになるね

斉藤式と言うか、2chとか有名なシストレサイトで晒された手法は
軒並み駄目になってる。使ってるのは全部逆張りだから順張りはしらね。
分散したらリスク減るだろとかそんなレベルじゃない。

漏れが使い始めたら曲がるのは仕様ですか？

逆張りは裁量トレードに適している

▼プログラム売買のなれの果て
エコノミスト誌も指摘しているとおり、今回の金融危機は、今の国際金融界の
システムの根幹を機能不全に陥らせている。たとえば、米大手投資銀行の
ゴールドマンサックスが、コンピューターのプログラムによる自動売買で利益を
出すファンド「Global Equity Opportunities」が８月上旬の１週間に３０％以上の
大損失を出したと発表したことに、事態が象徴されている。（関連記事

何々式って一杯あるけど

比較サイトとかないの？

>>235
まだまだ未完成って事じゃん
こんな記事見るとやる気がでてくる俺は

数回失敗したくらいでシステムを放棄しちゅうのが一番良くないね

アメリカの乱高下はすごいからな
GSが大損失だしても当然だ

>>208 同意。周りは理解しないし孤独なんだよね。
6、7月のように負けが続いている時に、このシステムに従っていていいんだろうか、
裁量に切り替えた方がいいんじゃないか、とか思うようになるんだよね。
ただ、某メーリングリストに参加してたり、ネットのシストレサイトも巡っているけど、
詐欺師や愚かな奴や迷惑な奴やポジティブ過ぎる奴や道徳の無い奴や無能なのに勘違いしている奴が大勢いるので
自分でコミュニティを作ろうとは思わないんだよね。どこかあるのに参加するのはいいけど。

斉藤式銘柄の動きが不穏だったので
１日持ち越しただけで全部投げ捨ててしまいました
｡･ﾟ･(ﾉД｀)･ﾟ･｡ ｲﾀｲﾖ〜

> 無能なのに勘違いしている奴

胸に突き刺さった・・・

>>ポジティブ過ぎる奴
ワクワクか？

おわた

>>235
個人の1分足を使うe-mini S&P500専用のデイスキャルシステムが普通に利益を上げてるんだがな。
CMEの約定スピードは、遅い業者で成りでも３秒ほどだ。速い業者なら1秒だからな。
スキャルシステムを稼動させるには最適。

GSがデイ用のシステムなんて作らないだろうが・・・。

>>243
マイペース？

>>240
> 無能なのに勘違いしている奴
こんな感じのセリフをのたまってた香具師がいたので
有益な情報を交換出来ると期待して会った事がある。

金融工学も勉強してないし、共分散も知らなかった。
というか統計学すら知らなかった（使えてなかった）。

喪舞いは違うよな？

金融工学はいらないだろｗｗｗ
統計学・計量経済学は役立つと思うけど

金融工学、統計学などの知識を大学で学んだ程度よりも、
プログラミング言語を自在に扱える能力が、
このスレでは必要とされている。

>金融工学はいらないだろｗｗｗ
>統計学・計量経済学は役立つと思うけど

セミナーなんかは、こんな香具師ばっかで嫌になった。
統計学は役立つんじゃなくて必須だろｗ

>プログラミング言語を自在に扱える能力が、
>このスレでは必要とされている。

プログラムすら自在に出来ない香具師には無理だってｗｗ

さやとりシステムを作ろうと思ったときに、統計学を一所懸命勉強したのを思い出したわ。
回帰分析や相関係数をあれこれ算出してどうのこうのとやったが、
今の別のシステムを評価するのに使ってるのは相関係数ぐらいだな。
トレード用のプログラムを組むために、VBAとVB.Netを一から勉強してアプリもつくったしな。
勝つための努力は嫌だと思ったことはないし逆に楽しいくらいなんだが、なかなか結果が伴わないのがつらいね。
というか、統計学に基づいて研究につぐ研究をしているシステムトレードのサイトがあるけど、
そこもなかなか結果が伴っていないのは悲しい限り。
そこも私もきっと何かが足りないのだろう。

>というか、統計学に基づいて研究につぐ研究をしているシステムトレードのサイトがあるけど、

そのサイトを教えて欲しいな。
漏れが今まで見たサイトは統計学を理解してるとは思えなかったからね。

統計学に基づいた研究って
ｔ検定して＊を３つつけてこの指数が統計的優位とかやってる感じかね。
普通の教科書に載ってない構造変化の検定まで踏み込まないと
使い物にならないだろうね。

どういう基準でシステムの評価をするかが難しいね。シャープレシオ、PF、勝率、といった数値もあるけど、結構、資産曲線の見た目とか気にしてしまう。

>>254
資産曲線は、人間の目ですぐに判断できるからね。
良し悪しはＬＯＧ・ＬＯＧでグラフかいたらわかりやすいと思うよ。

>254
資産曲線の見た目はふつうに大事だと思うけど。
数値で評価するなら資産曲線の相関係数。0.97以上で合格とか

ID:8Lv1C371はさぞ儲かってるんだろうなぁ。
しっかりとした知識に裏付けされたシステムは素晴らしいと思うよ。

俺も勉強しようと思ってるんだが、
現状で十分に儲かってると手を出す気が起きない。。
新しいアプローチを見つけられそうな気もするけど。

ところで、セミナーって役に立つの？

>>256
相関係数と言うからには、2つのデータを比較すると思うんだけど
資産曲線と何を比較するの？
回帰曲線と比較ということなのかな。。

>258
資産曲線の時間x軸と損益ｙ軸の相関

>ID:8Lv1C371はさぞ儲かってるんだろうなぁ。
>しっかりとした知識に裏付けされたシステムは素晴らしいと思うよ。

いや、それで初めてスタートラインに立てるレベルだろ。
だからこそ、次のステップのための情報交換をしようとしてる訳で。

>俺も勉強しようと思ってるんだが、
>現状で十分に儲かってると手を出す気が起きない。。

たまたま儲かってるだけなのか、それとも有意な差があるのか
分からないまま良く投資出来るな。
その方が関心するよ。

まぁ大事な資産を失ってから初めて気がつくんだろうな。

>>246
おんなじこと考えてるね

完全におわた

>>252
システムトレード　回帰分析 でぐぐって出てくる中で真面目なサイト。

回帰分析でシステム作れたら苦労しないわ

>>260
普通にバックテストでドローダウンや
期間ごとの利益等求めるだけで十分じゃないかと思ってしまうんだが。
なぜダメかもしよければ教えて貰えると嬉しい。

自分の考えだとシステム作成は知識よりも運要素が強いと思うんだが。
こんな知識でも実際の売買を考慮した1988-2002のバックテストで
年率30%-100%(平均50%ドローダウン最高20%)のシステム作れることを考えると。

そうだね、プロテインだね

俺にも正攻法で攻めた時期がありました

2003年以降はあぼ〜んしたわけだな

MT4で遊びで作ったユロドル日足システム、
インディケーター2つ
ドテン、損ギリ無し。
最近7年で、PF2.6
勝率90パーセント
最大DD10パーセント
売買回数月に5回程度
になた。
びっくりしたけど、ドル円だからなぁ。
ちなみに今回の暴落で最大ドローダウン更新w

7年ならそんなもんかもね。
20年でやれば超円高時代も入るから、かなり落ちるかも。

20年でやる意味がない。そんなもの怖くて運用できない

おまいらのいうシステムトレードって、日足データしか扱わないのかな。

リアルタイム分足データで、ブレイクアウトや出来高急増を検出するシステムとか、
財務データを取りこんで、ファンダメンタルズ条件でスクリーニングするシステムとか、プログラム作ってないの？
俺は、それらの売買シグナルを一括表示させている。

お前すげーーーーな。










これで満足か

>>273
鬼才現る









こんなところで(＝ω＝)

>>273
真面目にきくけど、バックテストはできたの？
ファンダを数量化するのは良いとしても、バックテストを行えたの？

おたわ

>>276
バックテストするのは当たり前だろ。

>>277
かなだ

>>273

>財務データを取りこんで

財務うそんこな企業もあるけど、信頼度とかも数値化してんの？

さよう

>>280
株価にだって価格操縦はあるだろ。
一定の条件下で出された数字が大事なんだよ。

そうだね、プロパガンダだね

またまたおわた

>>273
前にネット証券から予想EPS等を取り込もうとしたけど
決算発表当日の夜に更新されないから、意味ないと思ってやめた。
手動で取り込むのはいやだし。

決算当日にデータ更新されるサイトはどこかにあるの？

先物が下がったら　全ての指値　ワンティック下げるようなソフトありますか？
機関がそういうやりかたやってそうなので。

株主優待の権利取りシステムでは、過去２年分の逆日歩データを取り込んで検証した。
これで優待銘柄を仕込む年間スケジュールは完成した。

黒岩先生や高島暦の、予想と結果を
システムでバックテストするくらいなら誰でもやってることだしな。

おまいらがプログラミングした株のシステムって、他にどんなのがある？

ちょっと違うけどgoogleのページランクみたいな奴。

市場は論理的では無いのにそこにPERのようなデジタルな論理性を持ち込むのは愚か。
相場は需給によってしか変化しない。

>>287
株価は全体の地合による影響が一番大きいよ
全銘柄下がってるのに買っても儲からないわけで
オレは独自の地合指数を付けて判断している

>>287
北浜カウンターシステム

俺は、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析をどんなデータでもシステム化している。
ラリーウィリアムズなどシステムトレードの本も、俺がプログラミングしたシステムで検証している。
俺がひらめいた売買シグナルは日足と分足の出来高に比重をおいている。

ないの？

>>293
ますぷろが、それに似たようなツール作ってたな。

以前に回帰分析を利用して株価予測システムを作ったことがあったなぁ
これで俺は億万長者だとおもいきや、単なるカーブフィッテングだったw

インサイドでイ・ブレイクアウトでトレーリングストップだな
もしくはダマシブレイクアウトの逆張り
これが有効ですよ

総トレード数 640
総利益 48,046
総損失 19,280
PF 2.49
調整総利益 45,712
調整総損失 20,554
調整PF 2.22
平均利益 113.32
平均損失 84.19
損益レシオ 1.35
全トレード 893
1トレード当り利益（円） 75,071
勝トレード 424
負トレード 229
勝率 66.25%
最大ドローダウン -1,743

使える手法をあまり書かないでほしいな・・・・

保田君のファイナルウエポン、検証君が、メタメタに叩かれていて吹いた
どうやら、（資産が）ファイナル（になる）ウエポンという自殺兵器のようだ

Pylonにつぐ検証ソフトになるかと思ったが、
そうではないようだな

バリューブリーダー19
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1185271855/

>>299
そのスレはじめて見たけど
＞1.09 [2007/08/12] 売買指示のポジションファイル読み込みにて、ショートポジションをロングポジションと認識してしまう不具合を修正.

こんなの売ってるなんて常識で考えられない。
この人、ファンドもやってるんだよね？
どんな実績なのか興味あるわｗ

今見たけど吹いたｗｗｗ
こいつ北浜と同じ匂いがするな

噴いたｗ
ショートポジションをロングポジションか。。
システム作ったらトレステあたりで検証しとくのが吉だよね。

あ、このバグはそんなんじゃ回避できないか。。
デバッグ不足ですね。

怖！ｶﾞｸﾌﾞﾙ

ファイナルウェポンは
ニューヨークの天才プログラマー「ＺＥＲＯ」が作ったんだぜ？ｗ

>>305
だからなんだyo!

資金がZEROになるのかｗｗｗ

な、なんだってー！

サブの本質は外資（ファンド）が日本から引き上げにかかっているということ
今までの外資のみによる株の釣り上げが異常だっただけで
半分位に減らせば正常に戻るよ
日本の株は日本が維持すべきだしね
そうなれば、8000円位の実力
本来、政府はダメリカの国債を売って日本株を買うべきだし
それで、20000を越える

俺のファイナルウッェポンが唸るぜ

安定性からいってパイロンのほうが良いと思う。
ソフトはバージョンアップの連続だからアフターフォローが大切。
売りっぱなしの情報商材のようには扱えない

おいおい、この手のソフトがバージョンアップの連続ってそっちの方が怖いぞ。

つーか、パイロンも結果出力貧弱過ぎるだろ。。計算式も使えないし。
トレードステーションが無難。

パイロン最大ドローダウンの数値が高杉。
総資産に対してじゃなくて、ゲンシに対してなのかな。
最適化が出来ないのに高い…

>>313
ゲンシ？
あれは直近の最大益に対する下落率でしょ
決済ベースと含み損ベースの2種類あるが

>>312
パイロンなんてパラを弄れるだけだから自由度が無いね。
トレステの方が良いね。

225やってる俺としては

そもそもあれをトレステと比べるのがおかしい

教えてください。
トレステと、オメガチャートと、ExcelVBAで、
プログラミングが簡単に出来やすい順に並べてください。

(´〜`；)

やっぱりパンパースが一番だね

>>317
全部やれることの範囲が違う。
やりやすいといえばExcelじゃね。

６月から開発スタートしたエクセルVBAによる自動デイトレソフトが今日やっと初めての売買に成功した。
勝ちだ。
２週間分のデータによるバックテストでは十分なリターンが得られてると考えている。
ぶっちゃけこれまでの開発期間とリターンを考えるとかなりおいしい。
だれかが似たような売買ストラテジーに気づく前に荒稼ぎしたい。
日本市場でネット注文ができるようになって７年だっけ？
俺が株を始めたのは２年ほど前だが、もし２０００年より株をはじめてたら２００２年ごろにはシステムを稼動させ、
現在も通用していたと考えるともったいないことをしたとおもう。

＞２週間分のデータによるバックテスト

ココ注目

おめでとう

>>321＼(^o^)／ﾊｼﾞﾏﾀ

ネタだろ。

2週間？
2年でも短いよ

短いっちゃみじかいが、２年はどうかな
デイトレソフトだし、しかもスキャだからね
これ作る前はマーケットルーラーを使っていろいろやってみた。
アレの２年分のデータからみた勝率のいいルールでも、今のような相場だと買いルールは負け越しになる。
逆に売りのほうの勝率は確かに上がる。
がスキャならそんな長期のトレンドには影響されないはず。

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

（＾∀＾）ｹﾞﾗｹﾞﾗ

お、そういえば日中の株価データ過去分を入手できるとこってあるのか？
１分足でほしいが、そんなのは無かったはず・・。

いつのまにかまたRSSのスレ落ちてるなぁ

半年分のティックとれるところあるが

>>331
まじっすか
できれば教えていただきたいけど、やっぱ有料でしょうね？

トレードなんて、人間のやる仕事ではないな
エクセルＶＢＡとＧＭＯのＡＰＩ　だけで全自動になるの？

>>333
うちはRSSとエクセルVBAとかざか証券のWEB注文で全自動だお＾＾
システムが安定して稼動するようになって儲かることがある程度見えてきた時点で
GMOに移るつもり。最近のGMOは良く分からないけど、たしか株価はどっかからとってこさせて、
注文用のAPIだけを提供するという話だったはず。

市販の株式データを交換しませんか？
持っているもののリストを送っていただければ、
こちらも返信いたします。取得プログラム、日足データあります。

メッセアドはこちらです。

徳山秀樹みたいに、開発した売買アルゴリズムを何でもかんでも悉くうまくいっているかのように豪語してる奴もいるから
２週間程度のバックテストで勝てた→今後も勝ち続けられる
と考えてしまうような人が出てきてもおかしくはないな。

ここ最近は個別の値動きが大きすぎるから２週間のバックテストは短すぎるし多分カーブフィッティングしてると思うけど。
まあ実際うまくいくかもしれないし、がんばれー>> ID:2BgTXGq1

321はひょっとしたら順調にいくかもしれないので、
定期的にそのシステムの成績を報告してくれよ。
スキャのシストレって成り立つかどうか研究したことないが、
売買回数が多くなるとスリッページが多くなるのが欠点だと思うんだが。

>>337
まぁ、偶然この２週間合ってただけかもとは思ってるさ
でも逆で合ってなくてこの可能性もあるわけだしｗ
バックテスト自体は確かに２週間程度だけど
今思いついたルールをテストしたってだけじゃなくて
手動でやってたころから一番信頼できる方法を自動に変えてるからそれなりに自身があるし

ただ手動のころと比べて、分析するポイントが２点のみで、
手動でやってたらここでは仕掛けないというところでも
まだまだ仕掛けちゃってる状態。
ただ案外その程度でもバックテストで勝ててたんで、
とりあえず注文部分を作ったというとこ

今の手法は値動きが大きい最近の動きのおかげでシグナルが良く出てくる。
相場が変わると違う結果が出るとは思うけどシグナルがでにくくなるだけ。

それから徳山秀樹？そんなソフト売るって言ってるようなやつと一緒にしてほしくない
ちゃんと儲かるなら売るはずが無い。豪語してるってのは詐欺るため

>>338
報告することによってライバルが増えそうなんで
やりたくないなぁと思ってますけど、浮かれちゃうとするかも試練。

そうスリッページが気になる。バックテストだとスリッページは発生しないし。
なので実際に運用もしないと思ってバックテストはそこそこに実際に注文できるところまで作りました。

手動でやってたころは損切りすべきタイミングで心理的に損切りできずにその後大きな損切りというスリッページが発生してたのでｗ
それが無くなる分マシになるんじゃないかなと

>バックテストだとスリッページは発生しないし。
・・・。

ご冥福をお祈り致します。

スキャのシストレならバックテストは1ヶ月もありゃ十分すぎるだろ。
つか、おれも似たようなことやってるんでできればあんまり手法晒さないでpls。＞2BgTXGq1

釣るぐらいしかやることなくなったか？

スキャでバックテスト・・・すげーーよあんた

スキャのシストレか・・・ガチでオレも・・・
って思ったが１分足で構わんから日中足の時系列データ取れるとこどっかない？

あるよ

超短期では自己売買が価格に影響を無視できないからなあ。

>>346
エロ画像うｐるからおせーて

マネックストレーダーを使ってる人っているのかなー？
プログラムからTOPIXや日経平均株価とかの値も参照可能か、
聞きたいのですが・・・。
もし参照できるようなら、マネックストレーダーを使ってみたい。

使ってるけど
質問の意味がよー分からん

>>350
例えば、TOPIXや日経平均が短時間で大きく下がったなら、
持ち株を売るような戦略もプラスできないかなと思って。

あっ、マネックストレーダープロαの
プログラムトレード機能の話しね。

>>345
直近なら、Interactive Brokerからとれるが・・・
かなり前の過去データはわからん

>>349
できる

ちなみに、webの注文画面でも「日経平均が○○円以上（以下）になったら」という設定があるね

>>354-355
プログラムで出来るのは本当っすか！？ 関数とかで？
それなら口座作って試してみようかな・・・。

おっはー

元気があればなんでもできる！！

またオワタ

おまいらのシステムでは、
持ち越しの売買シグナルは当たってるかい？

はずれまくりです

アメリカがこんなアホさかげん全開の値動きしてたら
システムなんてアテにならないよ。
一定の規則性のある動きをしてこそシステムは機能するんだし。

(・_　・)えっ？

そしたらシステムトレードの意味ないやん

今月って、ある一定の規則性のある値動きしてたか？
トレンドは崩れてる。

こうゆう時は休んだほうがいいかもな。
こんなときでも勝てるシステムって、指標は何がいいの？
下げすぎた銘柄の逆張りか？　ニイウスとか怖くて買えないよ。

>>362
ごもっとも
昨日のダメの上げなんて正直システム前提だと完全に意味不明
LとS逆のシグナルが出てる・・・＿|￣|○
昨日痛い目に会ったんでとりあえずしばらく封印

ってこれシストレ以前にオレの頭の悪さが問題かもなぁ・・・orz

俺今月も普通に利益でてるけどな。
過去2年分見ても今月はやや利益が少ない程度。

アメリカが気になる人はシストレやっちゃだめでしょ。
統計的な優位性でシステムを組んでいるのだから、一喜一憂する必要はないかと。
また一喜一憂してしまう人は裁量でやった方がいい。

>>362
規則性なんて必要ない。
効率的なノイズフィルタリングさえ行うだけ。
E-MINI S&P500やFADXやFTSE用のシステムをググって探してみろよ。
相場の方向に合わせたトレード行うシステムの方が圧倒的多数だ。
だから一日に10回以上もトレードを行うシステムもある。

FADXじゃない
FDAX

SPI200やCAC40なんかでもシステムでやってる人が大勢いる

スリッページとか安定性を考えて東証１部でスイングシステム組むと
アメリカの影響が大きすぎて、結局ダウのシステム組んでる事になる。

うちはいつもより儲かってる感じ。
空売りも使ってるからな。

漏れも順調に儲かってるな。約４年間ね。
週単位ではあまり負けないし、月単位なら1度しか負けたことないね。

フィルターとか一杯入れてある複雑なシステムだから漏れと同じシステム
を使っている人はまず居ないだろうな。
システムの内容とバックテストの結果をもし晒したら絶対にオーバーフィ
ットと言われそうｗ。
システムトレードは誰にも真似されないと言う事が非常に重要でそれが
順調に儲かっている理由だと考えてる。

資産が大きくなってきたからパフォーマンスが落ちつつあるのが問題かな。
数10億くらいが限界かも？

>>331
全銘柄取れるの？
しかもティックが半年分も？
そんなところ聞いたことないな
１分足ならあるが

日本の市販のソフト使ってる人っている？

>>373
ソフトは何を使用してるの？

COBOL

>>373

エクセルでバックテスト繰り返してるおいらはバカだと思いますか？

( ´,_ゝ｀)プッ

>>378
進歩が10年は遅い日本なら、普通じゃないの？
海外だと、EXCELよか、ソフトが主流だが

ソフトは使ったことが無いから判らんが、
Excelで必要なことはできるからいいんじゃね。
VBAも使えばパラメータ総当たりも簡単だし。

Excel・VBAを使いこなせる人は、このスレに何人くらい居てるの？
俺は某サイトのExcelサンプルをちょっと改造する程度しか判っていない。
http://uploader.fam.cx/img/u23336.png

Excelはスケーラビリティが無い。周辺的な作業では使うが。
VBのような単細胞言語は性に合わない。が、困っている人にはアドバイスしたりはする。

日本て平均足使う人少ないな。
海外では好んで使ってる人が結構いたりするんだが
それと向きによって色が変わる移動平均とかな。
SMAじゃなくてEMA、LWMA、LSMA、HAMとか

日本HAM

225で早く儲けてキモオタニート生活から脱出したいなら！
http://blog.livedoor.jp/lode_runner/

ITHOHAM

ちょいと場違いだけど

四季報ＣＤと会社情報ＣＤどっちが良いと思います？
シストレで使えると思ったデータ抜いたり
こっちはこんな機能があって便利とかありませんか？

四季報CD

ダウの前日比の逆張りを個別株で検証したいんだけどどうしたらいいですか?

最近おまえら調子どうよ？

俺はぼちぼちなんだけど、成績自体は下降気味なんだよねー。
上がったってやついるのかな？シストレやるやつ増えたら間違いなく
上がるよりも下がるよな・・・そうやって市場はどんどん効率的になっていくのかなと思ってるが

検証してたら徹夜になっちまった。はあ疲れた・・・おやすみ

漏れもだ・・・おやしみ

ＥＸＣＥＬ２００７にバージョンアップしたら
グラフ描画が死ぬほど重くて作業できなくなった人いませんか？
２００３で軽かったグラフを右クリックしたいだけなのにできないんですけど

仕様です

新機能使って見栄え良くしてるわけでもないのにこの重さ、、、
１０００倍くらい遅いんじゃねえかと

バックテストって単一銘柄でやってんの？
それとも取引の都度、最適な銘柄がスクリーニングされてんの？

１分作業が１時間かかってもできねえ！
(｀Д´)ｺﾞｺﾞｺﾞ…━(ノдヽ)━( 乂 )━━━ヽ(ﾟДﾟ)ﾉｺﾞﾙｧｧｱ!!

PCの性能をアップ汁

Windows XP SP2
PenIII 933MHz
1GB Memory
性能低いのはわかけど、メモリ使い切ってないし、
なんでこんなに重いのかわからん

>>401
株板の中で、最もシステムにお金かけてる人が多いこのシストレで、、、
そのスペックは、ありえないだろｗ

Ｅｘｃｅｌ2007をアンインストールして、Ｅｘｃｅｌ2003に戻せばいい。

この調子でいくとXP SP3もインストールすると劇的に重くなるね

>>402
やっぱりそうきましたか。
データマイニングアドインを使いたくてExcel2007にしてみたけど
期待した結果が得られてないから、もうＰＣ買って出直そうかと・・

ちょっと待て
そのマコトちゃんの技みたいなのなんだ？
説明しる

データマイニングアドイン

>>405
ググってみたが、俺は使ってないので判らない。
http://www.microsoft.com/japan/sql/dmaddin/default.mspx

簡単にいえば、未来を予測するツールですかね？

>>392
俺もシステムがすぐに使えなくなって損失が膨らんできたから、
やけになって無茶苦茶オーバーフィットした。

そしたら逆に安定した。
どうせあぶく銭だったし無くしてもいいやって位だったのに。
俺の他にも居るみたいだし、オーバーフィットされたシステム
はシストレするやつ増えても効率化されないのかな？

ちなみにオーバーフィット＝過度な最適化
であってるよね？

データーマイニングアドインの意味が分からないバカがこんなスレ居るのか。

よぉ天才さん

Excel2007ってvista対応じゃないの？
同じくvista対応のie7を入れたらとたんにPCが起動しなくなったことあるよ

XPでもIE7もEXCELも動いてる
XPにインスコするならXP版のIE7にしないとbugるだろう

面倒な話だね
うちはもう少しOfficeXPに頑張ってもらおう

メインパソコンに入れるのは怖いから
サブにデータマイニングアドインと今使ってるツールぶち込んで試してみるか

エクセルでデータマイニング　ぷっ

officeアップグレード版なんか発売やめればいいのに
そんで、値段をアップグレード版にする

>>409
データーーーーーーーマイニングですかｗ

エクセルはSQL Server 2005 Analysis Servicesのフロントエンドなんだけど、
融通利かない超お手軽解析用なので、本格的なソフト使える人には必要ないっしょ

エクセルじゃない本格的なDB使って、データ分析している人ってどれくらいいるんだろうか

excel2007って、ビスタ専用だと思っていた

対応OS: Windows XP(SP2)/Server 2003(SP1)以降

・・・・てゆうかビスタ対応してるのかそもそも

おらバックエンドはMySQLだ。

なんだよ、けっこうエクセル人気あるじゃん。

スペック馬鹿にされたのでＰＣの中身入れ替えるためにパーツ選びしました。
CPU: Core 2 Quad 2.40GHz
Memory: 3GB
セットアップまんどくせーけど、これで作業効率あがるといいな((o(´∀｀)o))ﾜｸﾜｸ

>>382
ツールに自分を合わせるんじゃなくて、自分の得意なトレード方法にあったツールを見つけないと。

>>424
他人が作ったツールでは、俺の手法が活かされない。
自分の得意なトレード手法にあったツールなんて、全く無かった。
だから、自分でシステムをたくさん作った。

結局、自分に合ったツール、システムが一番いい
それを見つけるのが大変だけど・・・

>>423
それだとマザーボードも交換したね。
その交換したパーツ代、トータルでいくらかかった？

クアッド（Quad）にした理由はなるほど、’データマイニングアドイン’というのは建て前で、、、
’動画エンコード’が本音っぽいね。

イブニング始まっちゃうと始値データ変わっちゃうの？

まぁ間違いなくPCをアップグレードしてもまったく同じ現象が起きるだろうな。カンだけど。

>>425
俺が言いたかったのは超短期ならExcelじゃ厳しいし、スイングならExcelでも十分。
中期でも特殊じゃなければ既存のソフトなどを再利用して使えばいいし、独特の手法なら
すべて作らないといけないってこと。

>>427
まだ買ってませんよ。今週末秋葉原で買って来る予定。

M/B: ASUSTeK P5K-V \20K
CPU: Core 2 Quad 2.40GHz (Q6600-G0) \34K
CPU Cooler: NINJAPLUS Rev.B SCNJ-1100P \4K
Memory: PC2-6400 (DDR2-800) 1GB×3 \12K
Power: AS Power Silentist S-550EB \12K
HDD: DeskStart T7K500 \12K
-----------------------------------------
合計：　9万4千円

合計したら苦労して選んだ割に高い。
でも8月の損失に比べたら大したことないか・・orz

動画エンコードはしないので Duo 3GHz のほうが速そうだけど、
いろんなもの同時に動かしたいのでQuadかなという気がします。

>>429
そんな悪寒がします((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

だんだんスレ違いになってきてるな

>>432
それがオマイラの狙いだろ。

とくに売買ストラテジーの話をワザと避けてるだろ。

悲しいときー
　　悲しいときー

自分のシステムがカーブフィッティングだとわかったときー
　　自分のシステムがカーブフィッティングだとわかったときー

　　　　　,,,,------,,
　　　　,iil!'　　　　　''!li,
　　　,il|!'.,,,,,,,　　　　　'llli　　　そのとおり
　　　lll! ≧・　　　'''+,　llli,　
.　　{.Y　　　/ 　 ’≦　llllll 　　
　　 >Iソ＿└　　　　　,/ヽ　　
　　.!!!! ’ ヽ二ゝ-　> /／ 　　
　　　　ゝ、　　　＿／ll!'
　　　　　　---

カーブフィッティングするのは当然だろ
何を基準に調整してんだ？

　　　　　,,,,------,,
　　　　,iil!'　　　　　''!li,
　　　,il|!'.,,,,,,,　　　　　'llli　　　ﾔﾏｶﾝです
　　　lll! ≧・　　　'''+,　llli,　
.　　{.Y　　　/ 　 ’≦　llllll 　　
　　 >Iソ＿└　　　　　,/ヽ　　
　　.!!!! ’ ヽ二ゝ-　> /／ 　　
　　　　ゝ、　　　＿／ll!'
　　　　　　---

こんな駄レスだらけのコミュニティによく入り浸っていられるね

>>436
同様のカーブフィッティングを別の期間でやったら
未来に通用しなくてガッカリした

2ちゃんに来て、何言ってんだか
別のまともなコミュニティ池

パイロンで２２５銘柄だけだけど有効率・９２％勝率９８くらい出たよ
検証１発目から・・回数絞れば１００だけど・・資産グラフ・急騰８０度以上の角度出てた
Ｃ= Ｃ= Ｃ= Ｃ=┌（;・へ・）┘ 乖離率は世の中に出てるけどもう１つか？２つのフイルタ〜が欲しいね！！
頑張りましょう〜/独自のテクニカル発想までいいんだけど４〜５本のラインを使うんだけど
どうやって？作るの？何処に頼めば？

>>441
４〜５本のラインって、移動平均線か？
Excelなら簡単に作れるだろ。

このスレって、自分でプログラミングできる人ばかりじゃないのか？
パイロンとか他人が作ったツールに頼ってる馬鹿も居たのかよ。ｗ

>>442
キレのない煽りだな

コクがあるね

だがまろやかだ

そして味わい深い

しかしまずい

パイ論か〜昔、使った時期もありました。

>>448
何でやめたんですか？
そしてどこへ移行したんですか？？

自分で指標を作れないのはダメだ。
それと1分足が無いのはダメだ。

>>450
市販で分足見られるやつあるの?
つまりはやっぱり自作しなきゃダメってことね

そうだね、プロテインだね

>>451
分足なら、RSSとExcelで誰でも作れるだろ。

だれか北浜ブログでシステムやってるやついる？

誰かシャレでいいから北浜ブログやうり坊ブログを逆指標にして、システム作ってくれねーかなｗ

北浜用語集　（　重要度格付け付き　） -2007/08/29 更新
＊格付検討・・・セーリングクライマックス・損切り(損切りのすすめを含)・おバカな東京市場

落ちる短剣をつかむな(必須条件：先生の心理的悲観)：　 相場の反転(Aaa)
９時前に、ボログ更新・朝刊発行(＊先生の行動)：心理的に強気。朝刊予想が曲がって引ける（Aa）
【具体的数字】：　　　　示された数字を曲げる。（Aa）
【具体的数字】下がれ：　一時的に【具体的数字】上昇する(Aa)
告。投げが良策(信用買いの手仕舞い)：一時的な急騰。踏み上げ注意(Aa)
こんな時にはＥＴＦ：　　全面安の展開(Aa)
底を打った：　　　　　　底抜け(Aa) ＊同義-コツンと来た
投げが終わるのを待つ：　現金化を急ぐ・空売りをする(Aa)
上昇確率１０％以下：　　上昇確率９０％以上(Aa)
上昇確率８５％：　　　　暴落確率８５％(Aa)
下値は○円：　　　　　　確実に○円を割り込む(Aa)
こりゃダメだ：　　　　　対象への悲観によるだめぽ宣言。反転。(Aa)
祝、祝、祝。：　　　　　対象に、呪いをかける(Aa)
閑散に売りなし：　　　　大幅下落(Aa)【新規】
下げ止まる確率が高い：　底割れ(A)
頑張れ○○：　　　　　　当分の間上がらない(A)
底抜けしました：底を打った。反転。(A)　用例-バケツの底(相場の底)が抜けました。
黄金潮流・黄金波動・黄金伝説・ラッキーウエイブ：下落波動(A)
持ち株は持続！：持ち株は売れ！ (A)【記述変更】
○○はもう儲かりません・買い場は過ぎました：警戒心の表れ、更なる上昇（A）

やまない雨は無い：　　　当分の間上がらない(Baa) ＊同義-自律反発を待つ・耐える・嵐が過ぎ去るのを待つ
【曜日時間・銘柄】に期待が持てる：　期待できない。指定した【曜日時間・銘柄】に暴落の可能性有り(Baa)
安心できる【曜日時間】：　安心できない。近々、暴落の可能性有り(Baa)
【曜日時間】が楽しみだ：　安心できない。近々、暴落の可能性有り(Baa)
四季報・チャート集をザッと見る：全銘柄に攻撃。相場の転換点、髪のコメントを注意深くウォッチング（Baa)
（笑×【数字】）：　　　心理的に余裕・楽観がある(Ba)
両建ての展開予想：　　　先生も迷ってる・責任回避(Caa)
株は自己責任：　　　　　曲がった時の言い訳(Ca)

>>451
TradeStation、MetaStock等。
データはIBかeSignal。新興は無いけど

>>451
ふつーにあるじゃん

おっとかぶった

>>419
使うの自分だけなのに時系列データＤＢ化するのってアホくさくないですか？
フラットファイルメモリに読み込むだけで十分じゃんって思うの俺だけ？

DBに突っ込んでおけばSQL使えるから

>>461
検索だけが目的ならＤＢでもいいと思うが、レコード間、カラム間の計算もＳＱＬでやってるの？

SQLってなんです？

>>463
ここ行ってくれ
ttp://pc11.2ch.net/test/read.cgi/db/1176553195/

>>462
全部ではないよ
ある種の集計処理はプログラムでやるよりSQLの方が楽だったりするので
まあ自分がエグいSQL書くのに慣れてしまってるってのが大きいけど

スクゥールってなんですか

>>465
自分はその昔select文で銘柄別に取り出してプログラムで処理していたので
だったら銘柄名でフラットファイルに保存しておいて読み出せばいいじゃん、
てことに気がついて、ＤＢ使うのやめてしまった。
こういう人多いと勝手に思ってるんだけど、みんなＤＢ使ってるっていうんだよなｗ

俺もリアルタイムデータとか財務データはＤＢ保存してるけど。
これらは検索しかしないから、ＯＲマッパー使えるし。

もの凄いプログラムが完成したのは嬉しいが
まずは証券口座に入金するところからはじめないといけない貧乏。

DB使った方が好きだけど、メモリに全部読み込んで処理した方が早いからそうしてる。

DB・・・・データベース
SQL・・・・データベース処理専用の言語

>>463
これが判らんようじゃ、このスレから出て行け！

今日の２２５先物の５分足をどっかでダウンロードできないかな？

１

LINQとか

DB・・・・ドラゴン　ボール
SQL・・・・すっごい　きゅうり　ロング

>>463
これが判らんようじゃ、このスレから出て行け！

気楽にできるAccessを使っているけど、日経225の個別株だけでもすぐに２GBの壁にぶつかる。
みんなDBは何使っているの？
MｙSql？ORACLE?

IMSとかHiRDBとか

フラットファイルで十分と思ってるならそれでいいんじゃ？
つまり、システム的にそれで間に合ってるなら。

オレはシステム的にRDBに入れた方が後々ラクなのでそうしてるけど。
全銘柄(4000以上になるかな)過去数年分に関して自由にバックテストできたりするし。
バックエンドはMySQLだけど、Oracleでも本質的には似たようなもんだね。

フラットファイルの人はインデックスはどうしてるの？
使わないならそれでもいいかもね

>>475
俺はSQL ServerExpress
建前MAX４GBだけどファイル追加すれば容量を無限に増やせる。
やってみそ。

>>478
インデックスなしはきつい。

フラットファイルでインデックス作るんなら、RDBにした方がいんじゃね？

もしくはバイナリだなぁ。

>>479
そうなのか、知らんかった。
どうせ4GBなら、仕事で使っているOracleのExpressでと思っていたけど……
SQL ServerExpressも分けられるなら、試してみる価値ありだなぁ

バイナリって普通のテキストファイルより読み込みは速い？

IMS、HiRDBは規模がおおきすぎかなぁ

>>484
当たり前である。数値を数値のまま保存出来るし、内部表現そのままで保存できるし。
オーバーヘッドが無い分下手な事しない限りDBよりも早い。
俺はOracle使ってるけど。

ありがとう。一手間かかるけど、それ以上のメリットがありそうですね

その話まだ続きそうか？

まだ始まってもいねえよ

そして伝説へ・・・

ここは何てＤＢスレ？ｗ
売買ストラテジーは一体どこに…

某サイトで株価チャートをフーリエ変換して、特定の周波数成分のみ取り出したりしていたけど
シストレに利用できるのかな

大GU、GD時のスッテップ応答を分析するといいよ。
市場システムの応答がランダムじゃないことが確認できる。

ステップ応答…、大学でそんな単語聞いたなーｗ
教科書、取り出して勉強しなおしてみる

バックテストのプログラム自前で書いたけど、
評価の仕方が合ってるかよくわからない。
毎回の仕掛けは金額が同一になるようにして累積損益をequityとして求めればいいの？
プロフィットファクターとシャープレシオの定義はこれで合ってる？
PF=累積利益÷累積損失
SR=累積損益÷最大ドローダウン

よっしゃこーーー

シャープレシオ=超過利益÷標準偏差

>>497
まさにオタクらしく凝りに凝ってモノスゴイことやってるみたいだけど
オマエラ・・
勝ってるの?

シャープレシオはおたくじゃないお。普通お。

ＦＸでは十分利益が出てる。
225も利益が安定してきた。

この世界妥協したら利益が減る。
1兆稼ぐまで止めん。その前に死んだらその時に考える

>>493
それ、為替にもあてはまる？

>>492
MESAの作者がフーリエは使えないと言って滝が駿河

MESAは使えない

ＯＭＥもな

フーリエ変換したMAを使った事があるがノイズを拾いにくい代わりに反応が鈍過ぎる。
序だったんでフーリエ変換したMAを期間を短くして組み込んで平均足をスムージングさせてみたら一見パーフェクトに見えたが
相場がチョップゾーン化してる時に盛んに書き換えが起きるんで反応を鈍くさせたら急激な反転に対応出来なかった。

何れもトレステを使って実験と検証を繰り返したがフーリエは使えないとの結論が出た。
225Large、S&P500Standard、FDAX,、FTSE、STOXX50、Russell2000、NY Crude Oil、T-BONDの各先物
Google、Microsoft、NOKIA、DivX、TOYOTA(NYSE)、MANGroup(LONDON)、Appleの各銘柄にて試した。

フーリエ変換なんて使ってるのかｗすげーな
つかフーリエ変換習ったけど実際使ったことないな。

フーリガン

マーケットの魔術師でも科学的なアプローチはうまくいかない、
背後にある人間の性質を利用するってあるもんな。まぁ、おれの
スキルじゃとうてい無理だがな。簡単に損失が出る。どうなってんだ。

欲豚の性質を利用されてるからｗ

>>508
儲かってないなら、このスレに書き込む資格は無い！

つーかさ、このスレでストラテジー書き込んでる人いないじゃん。
全てがスレ違い。

>>321の人、その後うまくいってる？

音沙汰ないということは推して知るべしと

>>511
毎日売り

ここにはストラテジーを書き込んだらダメだという無言のプレッシャーがある

慈善事業じゃないんだし、わざわざ書き込む必要性なくね

朝ごはんが和食だったら買い！
和食以外は売り！

ある本の手法を検証中
http://uploader.fam.cx/img/u26238.png

平均足か

>>517
その発想は自分で飯きめないニートだろｗ

>>515
どんどん書いてくれ

斉藤式はどうなりましたか？

もうどうにもなりません

ストラテジー書くと叩きたがる厨房がうじゃうじゃ湧き出てくるからな。

現在値が過去３分以内の最高値より-6%だったら買い
売りは秘密、損切りしないから持ち越して売りラインまで粘る

これで十分いける
バックテストしてみな

後場お休みします

>>525
-６％？
３分で-６％も動くなんてことあるのかね？

10円ぐらいの株と見た

イブニングセッションのみ参加します

>>525
神現る？？？


つか、分足なんて持ってねえー(´；ω；`)

>>530
AZMAさんやってなかった？

マネのツールであったはず

AZMAでぐぐれ

「システムトレード」とは、人間の持つ感情に左右されず、明確な「ルール」を作り、そのルールに基づいた忠実な規律ある取引を行う売買テクニック

天井打ちサインの条件ってどういうものがある?

黄金波動

クマスレ

　　　 ∩＿∩
　　　（ ･( ｪ)･）
　　　(　O┬O
≡◎-ヽJ┴◎
ｷｺｷｺ

>>533
下ヒゲ陽線

>>533
北禿超楽観

WBSで主婦登場

225採用銘柄限定で、後場寄りが前日比4%以下のを買って大引けで売る

>>530
パンローリングのサイトに２２５先物ならある

ヒットするのＭＭ銘柄くらいだろうな

>522

おなじエンジュクメンバーでも斉藤式は信頼できる。著書の内容も確か。
徳山はくそだな。信じないように。

>>505
すごいですね
フーリエ変換ですかー。
トレストのEasyLanguageでも、けっこう複雑な計算はできるんですね。

MAって、Moving Averageですよね。
MAに使うのがまずいのかなー？
とはいえ、他に、何につかえばいいのかわからんけどｗ

>>544
角度によって色を変化させたMAの方が日本市場では効率的に働くよ
何だかんだ言っても日本市場は他国の市場と比較したらゆっくり動く方だし対応させ易いよ。

まだ斎藤来てるのかｗ

tick data売ってるサイト教えてください＞＜

何の？

斉藤式のリバウンド狙いは信用できる。公開している手法で過去シミュレーションすると
ほぼ彼と同じリターンが得られることがわかる。
徳山はだめだな。公開している手法はいい加減だし、公開している結果とシミュレーションの結果が
全然合わない。
第一、徳山のブログを読むと現在はかなり裁量トレードの割合が多い。
ってか、こいつプログラマ出身でもないくせに「システムトレード」云々を述べて自分が先駆けの様に得意がってるが
ホントは「シストレ」の意味がわかってないだろ。　ｗｗ

>>549
やる人が多くなったから成績落ちてるよね
今年は引けに買ったほうが成績がよくなってる
みんな先回りして儲けようとしてるよｗ

あーあ
完全にｵﾜﾀ

ＴＨＥ　ＪＹＵＫＡＩ

富士フィルムＨＤのロウソク足なんとかしろ。なんだこの陽線。ふざけんなバカチンが。

データ送信、１０００分の１秒競う
　欧米の先物取引所がアルゴリズム取引（コンピューターによる自動売買発注
システム）向けに、取引時間を大幅に短縮する新サービスを提供し始めた。
投資家のサーバーを取引所サーバーに直結し、取引時間を数十ミリ秒
（一ミリ秒は千分の一秒）短くできる。数十ミリ秒単位での速さを競う機関投
資家やヘッジファンドにとって取引時間の短縮は死活問題で、利用者が殺
到している。
□−−−−□
　「自社のサーバーをぜひ、シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）のサーバー
の一番近くに置いてほしいという要望が後を絶たない」。ＣＭＥがサーバーを
設置するシカゴ市内にあるデータセンター、エクイニクスのダン・ウオーカー副社
長は語る。
　新サービスは、取引所がサーバーを設置するデータセンター内に、機関投資
家やヘッジファンドなどアルゴリズムを活用する投資家が自社サーバーを設置
、取引所サーバーに直結する。取引所と同じところに自社サーバーを置けば
、サーバー間の距離によって生じる数十ミリ秒のデータ送信の遅れを改善で
きる。このためＣＭＥが提供するサーバー直結サービスの利用者の間で、サ
ーバーの設置位置を巡る競争が起きている。
　株式市場で育ったアルゴリズム取引は、ここ数年、米先物市場でも急速
に取引を伸ばし、市場に流動性を提供する手段として重要性を増している
。ＣＭＥは昨年十月に取引所のシステムに直結できる「Ｌネット」サービスを
始した。
　Ｌネットサービスの中身はこうだ。ヘッジファンドや大手機関投資家は、月額
六千ドルをＣＭＥに支払ったうえ、データセンターにも月額約二千ドルで契約
を結び、ＣＭＥサーバーの近くに自社サーバーを設置し直結する。通信時間
（システム上での売買成立時間は含まない）は従来の数十ミリ秒から一、二
ミリ秒に縮まる。欧州やアジアの投資家を含め三十社以上が利用する。
　欧州取引所の間でも同様の動きがある。ドイツ取引所傘下のデリバティブ
取引所であるユーレックスは、昨年八月にフランクフルトのデータセンターでサ
ーバー直結サービスを導入。ＮＹＳＥユーロネクスト傘下の取引所、ユーロネ
クスト・ライフも今年第四四半期に導入する計画だ。
　米国でもオンラインエネルギー取引所のインターコンチネンタル取引所（ＩＣＥ
）が昨年、通信時間の九割削減を可能にする「ＣＯ―ＬＯ」サービスを導入
した。現在数十社が利用するが、来年には本社のあるアトランタからトレーダ
ーの多いシカゴにサーバーを移し「大幅な利用拡大が見込める」（ＩＣＥ）とみる。
□−−−−□
　エクイニクスのウオーカー副社長は「実はＣＭＥのＬネットは完売状態」と漏
らす。シカゴ市内にあるデータセンターは満員御礼の状態。ＣＭＥのＬネット
を利用しなくても、同じデータセンター内にサーバーを設置すれば、サーバー
同士の距離は縮まり通信時間の短縮につながるため、取引ソフト会社など
関係企業の利用が相次いだ。
　数ミリ秒の勝負が行き着く先はどうなるのか。ＣＭＥのグローバル口座管理
部のディレクターのエリザベス・ギシュ氏は「サーバー直結サービスが行き渡れ
ば通信速度の差が少なくなり、最終的には勝てる取引戦略を持つかどうかが
勝負になる」とみる。言い換えれば極限までスピードを巡る競争が繰り広げら
れることになる。

徳山をライバル視する斉藤さんｗ

リチャード・デニス氏に聞く――プログラム取引と効率市場、戦略横並び、一方通行に。
収益上げるには逆張り有効
　二百ドルを数億ドルに増やした伝説の先物トレーダーと呼ばれる
リチャード・デニス氏は七〇年代後半にいち早くコンピューターを駆使
しシステム取引を始めたパイオニアでもある。市場の変遷ぶりや、コン
ピューターで大量注文を出すアルゴリズム取引が最近の市場に与える
影響などを聞いた。
　――七八年にシカゴ商品取引所の立会場取引から離れ、プログラム
取引の世界に身を投じた。八六年にはジョージ・ソロスの一億ドルに匹
敵する近い八千万ドルを稼いだと聞く。当時と比べ市場はどう変わったか。
　「三十年前の先物市場は洗練された投資家も少なく、立会場では私
の隣にタクシー運転手がいた。今はシカゴ大学の博士号取得者など頭
脳明晰（めいせき）な人々が電子取引でしのぎを削る。かつての市場は
直接的にではないにせよ我々に相場のトレンドを知らせたが、今は見極
めるのが困難だ。市場は効率性を高め、競争は激しい。資本主義の
あるべき姿だ」
　――アルゴリズム取引は市場をどう変えたか。
　「アルゴリズム取引はシステム取引の一種だが、基本的にアビトラージ
（裁定）取引であり、非常に小さな価格差をコンピューターが見つけ出し
、売買を繰り返し細かくサヤをとる。問題は、多くのファンド・マネジャーが
同じ戦略で同じ時期に取引し、価格が一方向に動くことだ」
　「全員が同じポジションをとれば、市場から抜け出せなくなる。アルゴリズ
ムは通常の流動性がある場合は良いが、非常時には通用せず、使い過
ぎることによって市場に危機を誘発し、悪循環が起きる可能性を劇的に
増やす。最近のゴールドマン・サックスのファンドの多額損失が良い例だ」
　「ファンド・マネジャーは『戦略がないからお金を返す』とは顧客にいえない
。その結果、既存のモデルを使って皆と同じような投資に陥りがちになる。
投資家はファンド・マネジャーへの信頼を失っており、マネジャーの淘汰が
起きる」
　――ファンドの損失は信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライム
ローン）に端を発した金融不安が背景にある。
　「解決には数年かかるだろう。今後の不動産相場は一五％から二〇％
下落し、不動産は楽な投資対象という人々の記憶が消えるまで、最低
十年は低迷する。政府が応急処置を取って問題を先送りにするよりは、
景気後退に入った方がましだ。そうすれば人々がリスクに対してもっと道理
をわきまえるようになる」
　――最近の取引手法について聞きたい。
　「自己資金を使ったシステム取引だが、市場の声を聞いて柔軟にプログ
ラムを変える。ジャズの即興音楽のようなものだ。昔のようにトレンド・フォロ
ー（相場のトレンド追随型）の手法は取らず、カウンター・トレンド（非追随
型）手法を使い、あらゆる先物を四、五日もしくは三、四週間といったスパ
ンで売買する。二〇〇六年は過去最高の収益を出した」
　――八〇年代にトレーダーは天賦の才によるものではないと信じ、ター
トルズと名付けた十数人のトレーダーを育成した。成功するトレーダーの
条件は。

　「今の時代に勘だけでは成功しない。数学的、統計的知識は助けになる
が、自分を知り、できないことはしないことが大切だ。学歴に関係なくリスクや
逆境に対処する方法を知る者は強い」

　リチャード・デニス氏　先物トレーダー。一九四九年シカゴ生まれ。ディポー
ル大学卒（哲学専攻）。十代で弟がピザの宅配で稼いだ二百ドルを資金に
取引を始め、約十年間で数億ドルに増やした。その後、成功と失敗を繰り
返す。タートルズと呼ばれるトレーダーの育成で有名。大の野球ファンでホワ
イトソックス球団の株主でもある。ワシントンの政策リサーチ団体、ケイトー・
インスティチュートの理事。

>>555
>徳山をライバル視する斉藤さんｗ

同じエンジュクに名を連ねてるだけで徳山と同列に見られることが耐え難いんだよ。

必死に弁解する斉藤さんｗ

http://home.cilas.net/chieru/c50r079.htm
その徳山さんは今日も東１買いのみのスイングで爆勝ちｗ

検証くんってどうよ

ニューヨークの天才プログラマーZEROって実は斉藤さんのこと？

ttp://tokuyama.enjyuku-blog.com/archives/joinex.gif
スイングに使ってるジョインベストの監視銘柄のうち全体の1/4くらいが表示されてるみたいだけど
その表示分だけで見ると殆どが金曜日よりも低く寄り付いているのにスイングで勝てている。
きっと、画像では表示されてない残りの3/4の銘柄で滅茶苦茶勝った（もしくは監視銘柄を既に変えてるとか）っていうことにしたいんだねｗ
これにはさすがの斉藤さんも敵わないだろうｗ

そんなのより検証くんはどうよ

検尿くん

>>563
俺も気になってるけど、パイロンとほぼ同じとみた
その機能の名称からも販売価格からも日々のデータ入手先からも
あれもこれも酷似してるしw
保田はパイロンをけなしてるけどねww
てか検証くん ホントに使いこなせるのか??と大いに不安
仮に実に素晴らしい実用新案出願中の画期的ソフトであるにしても
(実際の取引映像とやらの使いこなしの為のビデオも「販売」してるけどw)
なんだかんだ言っても結局有効なストラテジーを組めるか組めないかは
貴方次第ですって結論なんでしょ?
ならアフターフォローだけとってもとりあえずパイロンでいいんじゃないの?

検証くんよりパイパンの方がいいよ

自分もパイの方かな。
パイロンと検証くん持ってたけど検証くんは知り合いに譲ってしまった。

C#で書かれてるみたいで処理が遅いんだよね。
あと不具合も多くて異常終了なんかもしてた。
頻繁にバージョンあげて対処はしてるみたいだけど。

ただ斉藤さんの逆張り手法なんか特に資金制限込みでやらないと意味ないからそういうのやりたい人には良いのかも。
パイロンはストラテジー単体の検証しかできないから。
自分はそこらへんは自作ツールでやってるんで必要ないんだよね。
パイロンも検証じゃほとんど使ってないけど、毎日株価を自動取得するために使ってるから手放せない。

ZEROは斉藤さんじゃなですよ。
セミナーで「いつもは自作のツールで説明するんですけど…」なんて言いながら検証くん使って斉藤さんが説明してた。
それにしても検証くんみる限りZEROは天才プログラマとは思えない。。

能力ZEROってことです。

C#だから処理が遅いなんてことはない。
そのアプリを開発した奴が無能なだけだ。

>>567
シストレのスレで、
　　「パイロンを、毎日株価を自動取得するためだけに使ってる」って書き込みを、
くどいほど何度も見たんだが、、、

すべて、おまえか？

>>567
プログラムを組めるんだったら、毎日の株価取得ソフトなんて
簡単に作れるだろ。なんでそこだけパイロンを使ってるの？

>>571
だなｗｗ

>>571
便利だからじゃないの？
今更自分で作ってもそれ以上のものが作れないとか、他の自作プログラムが
パイロンのダウンロードファイルデータ形式を元に株価取り込みを行っているか、で
新たに自分で作る必要が無い、とか

>>573
ねーよｗｗｗｗｗ
どう考えても不自然。
わざわざ株価取得のためだけにパイロン立ち上げるとかありえん。

ネットアクセスが出来ない言語の使い手かもしれんぞ。
たとえばN88BASICとか。

やっぱりパイロンが検証くんよりいいのかな？
資金管理は検証くんかなり良さそうだけど

好きなほう買えばいいんじゃねーの。
検証君の評価をここで聞くのは無理だよ。だって発表してから
100個も売れてないし。

protaraって今どうなってるの？

>>578
protaraじゃなくてprotra

しかし、エクセルは作業手順の透明性が高くて使いやすい。必要かつ十分だな。

１０年程前からシストレチックな取引を始め、今に至ってるけど
そろそろ潮時かなー。
みなやりだしたから、正直かなりきついわ･･･。
ほんっとメジャーな手法になったもんだねシストレも。

そうだね、セメダインだね

>>574
毎日株価取得のためだけにパイロン立ち上げてるけど、パイロン立ち上げるのはUWSC。UWSCを立ち上げるのはタスク。
タスクが毎日勝手にPCを起動してパイロン経由で株価取得、自作ツールでシグナル算出してhttpで自動発注。
この経過を会社にいる自分にメール送信。
帰宅後、バックテスト兼シグナル算出情報を確認、自作チャートソフトで損益状況確認。
不自然？

>>570
初めて書いた。他でも見たことないし。

>>571
もちろん作れるけど、パイロン経由以上に簡単で確実な取得方法は知らない。
もっといい方法があったら教えておくれ。

まあ、そんな事よりほんとに作りたいのは有益なストラテジーなわけだけど。

ロジックに関係ないところなんて、わざわざ作ってもつまらんと思うけど
常にデバッガから実行、思いついたら即拡張、ＵＩ適当、
だめだ俺

>>583
> パイロン経由以上に簡単で確実な取得方法は知らない
ロジックもブラックボックスなのに何言ってんだよ。
怖くて使えないってのなら分かるけど、どの口が簡単で確実とか言えるんだｗ
UWSCなんて不安定なもの使うのもおかしい。不自然なことだらけじゃねーかｗ

徳山式ってのはどうなった？

>>586
粘着厨。空気嫁

そんなの関係ねー！！
そんなの関係ねー！！

> 検証君

ドローダウンに、含み損が入りません

しゅーーーりょーーーーー

バリューブリーダー19
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1185271855/

過去スレ見れないかも知れんが

検証くんの履歴

http://www.kensyokun.com/faq/Version.txt

未検証くん

>>577
数量限定で売りますってすげえ胡散臭いんだよね。

東証でデータ売ってるね。
http://www.tse.or.jp/market/service/data/data.html

内国・外国株全部の4本値が1月あたり　自己使用\25,200、外部提供 \75,600
歩み値は出来高つきのやつが、1月あたり　自己使用\42,000、外部提供\126,000
出来高を含まないのはもう少し安い。

買うデータが12ヶ月を超えると割引がある。10年=180ヶ月だと54%引き。
つまり、歩み値を自己使用目的で10年間分購入すると 42000×180×0.54 = \4,082,400 !!

非営利の法人の学術目的の購入では別途問い合わせと書いてあるから、
法人作ってストラテジー作成だけに満足できる人がいれば安く買えるかもw

大学入って圏きゅつでやレバ良い

ZERO＝斉藤

これ常識。金髪ねえちゃん連れた写真なかったろ。

ゼロ？

>保田です。
>ヘッジファンドのマネージャーと打ち合わせするために、
>ヨーロッパのとある島国に来ています。
>
>かなり良い話しが聞けたので、シェアしようと思います。

保田メルマガ・・・ヘッダのIPを逆引きすると送信元がOCNなんですけど・・・。

長崎オランダ村からじゃねーの

>>597
なんで保田のインチキメルマガなんか購読してんだ？

無料でも読む気しないだろ。さては、釣られて「検証くん」買う気なのか？

>>599
単に面白いからｗ
買うつもりはないし、検証ロジックは自分で作るので・・・。

この手のメルマガって、ヘッダの部分を時事っぽい話に差し替えて1話から順に送ってるだけなんだよね？

>ただ、実際に世界をみて思うことですが・・・
>検証くんで実現した、資金ボリュームを加味した検証というのは、
>最先端のテクノロジーであり、彼らが驚くのは、当然です。


��(￣ﾛ￣|||)なんと！？最先端のテクノロジーだって

ほだくんのメールはたのしいよ

今回は強引にも、破綻した日経２２５先物システムトレード実践マニュアルに誘導しています＾＾；

>>601　レベル低い最先端だなｗｗｗ

あと、特許取ったという割に出願公開探してもヒットしない件とか。

最先端のテクノロジー

UWSCって不安定なん？

ほだの悪行、他スレより

380 名前：山師さん[] 投稿日：2007/09/12(水) 13:00:15.30 ID:OWQ9RAcP
どんな自演もこいつには勝てないw絶対IITの関係者だろｗ
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m46794999

386 名前：山師さん[] 投稿日：2007/09/13(木) 00:52:15.74 ID:A+KSghDl
>>380
最低落札価格45000円ｗ師匠の本だから高値をつけてるｗ

387 名前：山師さん[sage] 投稿日：2007/09/13(木) 00:58:55.94 ID:eXTsxCb6
>>380
なんかこれすげえむかつくね。完全に不正行為だろ。
おれ文章力無いので、誰か通報文書いてくれたらYahoo!オークションに通報しまくるよ。


388 名前：山師さん[sage] 投稿日：2007/09/13(木) 01:24:01.37 ID:Tqf1ohlT
ほだって何でもありなんだね。ほりえもん未満だよ。
はやくタイーホされてほしい。

便乗して高田智也もけっこうインチキだって聞くけどほんとのとこどうなのよ？
おせーて、生徒さんorお弟子さん。

>>593
やっぱり高いねえ。弱小トレーダーに簡単には手が出ましぇん。
データフィードサービスの方は値段どこかにのってる？

ヒストリカルデータの安上がりなのならこういうのもあるけど…
http://www.panrolling.com/pansoft/data/

>>595
名前がZEROだからって外国人って設定ではないのですよ。
保田くんと流暢な日本語で会話してる音声ファイルが公開されてたからね。

>>600
そうそう、保田くんのメルマガには毎回笑わせてもらってます。

>>593
eSignalの方がずっと安いじゃないか、それに1分足からあるんだし

>>604
出願中なんでしょ?違った?

ぬおぅ　ふーちゃああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

>>610
eSignalってジャスダックないんじゃ？
東証、大証はあるみたいだけどマザーズ、ヘラクレスは含まれるの？

「クソノウハウを、平気な顔して販売している、この業界に一石を投じたい。」
立派な人だなあ！

>>611
>>604じゃないけど、昔は特許取得したって書いてあった。
この前、特開番号問い合わせようとページ見たら出願中に変わってた。

こんなの特許とったてどうやって侵害してるか
わからんのに、
バカじゃねーか

第１四半期で業績のV字回復（中間期予想に対しての進捗率ナント8割超！）
を確認した★【8101　GSIクレオス】に注目。そろそろ上方修正の発表があっ
てもおかしくないだろう。　　PBR0,7倍

他社のソフトの搭載を阻むなら、審査を通らないといけないんだけどね。

まぁ、普通に通るとは思えないけど。

>>613
新興は無いよ。
でも、225あるし

藤川逝ったぁーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ねーねー暇だよー友達になってよ

>>621
イヤです

はい！おっぱっぴ〜！

これだけシストレが増えると逆張りは総じて駄目だな。
順張りだけが機能してる。
遅すぎた感じもあるが、これだけに絞るか。
もっと早く絞っておけば、来月には億ってたかもしれん。

逆張りなんて通用しねー
はいオッパッピー

斉藤式が最高〜
チントンシャンテントン♪

斉藤式って儲かるの？
どうやるの？

>>627
次の月経前月経前9〜20日の12日間を危険日、その他は安全日と考える

ちなみに月齢システムは結構使えるよ

危険日っていうか妊娠するためのシステムだけどな。
逆にしたからといって妊娠しないとは限らない。

斉藤式以外やってるやつは効率悪い

>>631
工作員の方、これ以上死人を増やさないでｗｗｗ

いや、若干手を加えるだけで真面目に使える

　　　　　　　　　　　　　,.,.,.,.,.,.,.,.,__
　　　　　　　　　　　,,;f::::::::::::::::::::::ヽ
　　　　　　　　　　　i::::::::/'"￣￣ヾi
　　　　　　　　　　　|:::::::|　,,,,,_　 ,,,,,,|
　　　　　　　　　　　|r-==（　｡);（　｡)
　　　　　　　　　　　(　ヽ　　:::__)..:: }
　 　 　 　 ,＿＿__／ヽ　　ー==　;　 ほほう　それでそれで？
　　　　 r'"ヽ　　 t､　 　＼＿＿_ !
　　　　/ ､､i　　　 ヽ＿＿,,/
　　　 /　ヽﾉ　　j　,　　　j　|ヽ　
　　　 |⌒`'､__ /　/　　　/r　 |
　　　 {　　　　￣''ｰ-､,,_,ﾍ＾　|
　　　　ゝ-,,,＿＿＿＿_）--､j
　　　 /　　＼__　　　　 　　/
　　 　|　 　　 　"'ｰ‐‐---''

　　　ﾐﾐlﾐ　　 　__　　 　 l;;;|ﾐ
　　　　ﾐlﾐ:::　ｰ===-'　./彡　　　ククク、木偶が・・・
　　　　 　|ヽ::　￣　.／ﾐ/ 　　　
　　　　 　|:::: ヽ-- '　 .|

順張りのいいストラテジってどんな例があります？
いろいろ試しても昨年今年は勝てない・・・

>>636
終値が前日より高ければ買い、低ければ売り
これで楽勝

>>636
順張りはよく知らないけど、5日とか25日短期移動平均に対する逆張りは結構儲かるよ。
日足が移動平均を抜けたら、反対方向にポジションを作成する。
翌日決済。

斉藤式の
「急落時の逆張り買い、終値ﾍﾞｰｽで10%以上あげたら翌日寄り付き売り」
ってのは銘柄選定に多少の運も含むようだからちょっと手を出しにくいが
彼がブログで週一で発表している
「日経225ミニの運用」
ってのは効率よいようで食指がそそられる。
だれか詳しいロジックを分析できないか？

シャープレシオは
月の平均利益÷標準偏差でしたっけ？

あやうくIITにはまるところでした。
http://www.trade-rich.com/mail.html
とかどう思われますか？

>>639　つづき
エンジュクにおける斉藤氏のブログでは下記のような手法らしいが
なかなかロジックがわからない。
何日周期で検証しているんだろう・・・


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日経225先物のカテゴリを見ていただいている方にはわかると思いますが、私の日経225先物システムのトレンド判定には長期と中期の２種類があります。
システムの完全なロジックについては明かせないものの、最大限簡略化して言えば、ＸＸ日の高値（安値）を更新したら買い（売り）転換という判断になります。
（トレンドラインではありません）
そういう目で過去のログを見ていただければ、中期のトレンドや長期のトレンドがどこで反転しているのかがわかるかと思います。
もう少しだけ言えば、中期のトレンド判定は小さめのトレンドを、長期のトレンド判定は大きめのトレンドを追従しますので、
とくに長期の順張りは本来ならば逆張りで買いを仕掛けるような急落した時期に
転換することが多いのです。（今回はまだ逆張りシグナルは出ていませんが）

>>638
なんかすっごく危険な香りのする方法だ･･･

,,;f::::::::::::::::::::::ヽ
　　　　　　　　　　　i::::::::/'"￣￣ヾi
　　　　　　　　　　　|:::::::|　,,,,,_　 ,,,,,,|
　　　　　　　　　　　|r-==（　｡);（　｡)
　　　　　　　　　　　(　ヽ　　:::__)..:: }
　 　 　 　 ,＿＿__／ヽ　　ー==　;　 逆張り名人こそ相場名人！
　　　　 r'"ヽ　　 t､　 　＼＿＿_ !
　　　　/ ､､i　　　 ヽ＿＿,,/
　　　 /　ヽﾉ　　j　,　　　j　|ヽ　
　　　 |⌒`'､__ /　/　　　/r　 |
　　　 {　　　　￣''ｰ-､,,_,ﾍ＾　|
　　　　ゝ-,,,＿＿＿＿_）--､j
　　　 /　　＼__　　　　 　　/
　　 　|　 　　 　"'ｰ‐‐---''

おまえらのやってるシストレって、
売買シグナル出すのに、移動平均カイリ率しか使ってないのか？

>>641
これだけではクソ業者としか言いようがない。
見ず知らずのオヤジに自分の貯金預けられる人ならいいのでは。

ところで、自分で手法を組んでみたら、デイトレで月利28%とかいう数字が出てきた・・・。
どこかに間違いがあるに違いない・・・これで毎回ガックリ来るんだよな。

移動平均乖離は一部の指標で良い数字が出るだけ。
それだけじゃつかえない。

デイトレでってどれくらいの期間と銘柄でバックテストしてる？

>>648
東証全銘柄、銘柄にもよるがおよそ10年分の寄値と引値で検証。
前にも同じことやって叩き落とされた・・・その時はExcelのセルが1個違ってたｗ

斉藤さん定期的にここにやってくるなｗ

>>649
それはデイトレじゃない気がする

斉藤式で今年たくさんの人間が大損している。自分も友人も
これで−１千万円の損。頭くるがもうしかたない。

自己責任。

齋藤ぶち殺すぞ(´･ω･`)

お前のすべてを否定してやる

>>652
資産いくらからですか？

抽出された銘柄かなり多かったと思うんですが、すべて買ったんですか？
最後に結局自分の判断を間違っただけだけでしょ

斉藤乙ｗ

>>649
東証1部と2部で15年間。

斉藤て複数銘柄抽出されたときの絞込みまで言及してたっけ。

全部買えだろ

普通に斉藤式使えるし・・・
使えないとかいってるやつって単純に頭悪いだけ。
手法が悪いわけじゃなくて資金管理が下手糞なだけ

>>657
私、サイトウ違うし
彼の功績は一般の人にもバックテストをする事を広めただけでしょ
少なくてもこのスレには、本に載ってるのをそのままするだけの人いないでしょ？

既出だけど、斉藤式って単なるスクリーニングでしょ？

そもそも>>652は、1千万とか金額を書く時点で斉藤式しらないか理解できてないと思う
普通マイナス％で書くだろw

業者乙としか言いようがないw

>>659
５万円のDVDでは解説しているらしい。

>>651
実際どうなんだろ。持ち越しリスクは回避できるし。

斉藤さん必死すぎますｗ

>>667
シストレでサイトウ以外ってあるの？
サイトウ叩いても他のとこみんな知らないから意味ないよｗ

業者乙！叩きよりも、まず周知させようぜｗｗｗ

このスレ住人って「●●氏の手法について」っていう文言が出るとなんでもかんでも「本人による宣伝」としか
決め付けるんだな。
かわいそうな連中・・・

ところでBNF氏の手法について誰か詳しく解説していただけませんか？
彼の方法はウソがないというか結構再現性があると思うのですが・・・

こう書くと、俺BNF氏本人にされちゃうんだね。
かといって、こういう断り書きを書けばまさかBNF氏本人と思うやつも居るまい。
さ、ここの住人はどっちの行動にでるのかな？　ｗ

今日のホダくんのメール、すこしは読めるな。落ちは検証くん買わせ王だけどｗｗ

>>669
>こう書くと、俺BNF氏本人にされちゃうんだね。
されませんよ。妄想ひどすぎ。病院行った方がいいんじゃないですか？
営利でやってるモノをロクな論拠無しにこんなとこで擁護すりゃ、業者呼ばわりされても文句言えんだろｗ


>>668
だから必死すぎだって。そもそもなんで斉藤使わにゃならんの？
>シストレでサイトウ以外ってあるの？
ﾊｧ？ｗ

>>669
BNFは逆張りスイングが基本でプラス、デイトレだっけ
手法は出してないでしょ？
彼はアメリカを加味してるからバックテストはめんどくさいな

斉藤式が今年どうだったかいま紙と鉛筆で検証するよ

ネタスレ化が激しいのう

何人本人がいるんだよｗ
そんなに出没するのかよｗ

つか、そのまんま実践するのは馬鹿だろ。
少しは手を加えろよ。
そしたら結構いけるよ。

>論拠無しにこんなとこで擁護すりゃ
だから逆にさぁ、
負けた〜だけで書き込むんじゃなくて全銘柄だったのかきいてるでしょ？


誰か手法を書き込めば俺がバックテストしてあげるよ

何か今日は無駄に延びるね

だからホダくん、地中海にいるわりにメールヘッダがOCNだってのｗ

斉藤式で大儲けしました。
斉藤式は最高です。

詐欺師

うん

こ

びちびち

含み損莫大、ホダも斉藤もマーケットインパクトを軽く見すぎた。もう使えない。
よくてとんとん。

志望ピンチ

バックテストはおいといて、シストレで勝ってる人と負けてる住人はどんくらいの
比率なんだろ？
特にこういう地合いのときは、常勝に近い手法でもエラー並みの負けが出そうだけどな。

前のシステムから切り替えてすぐＳＢがきたからいまいちわかんない。
いまのところ種半分になりましたがね。

下降トレンドに斉藤式なんか使えるわけないだろ
いい加減下降トレンド入りしたことに気づけよ

斎藤は逆張りだからトレンドは関係ないょ。

むりろ下降トレンドのほうが逆張りは有利。
全体が下がってたほうが、資金を入れる銘柄が増えるから。
上昇トレンドで逆張りシグナルなんかほとんどでないし。

だから8月10日くらいに全力買いサインが出て今含み損で死亡寸前。
斉藤のせいで10年間かけてつくった貯金が消えそう。

なんで他人が作ったシステムを信じるかなーーー。
まずは検証して使えるか見極めるのが先決だろ。

仕切りは10％の含み益か、何十日後かの寄り付きじゃなかったっけ？斉藤式で死んだとかいう奴はポジションの建てすぎ。

自分じゃ勝てない下手糞どもが多いからな

斉藤式はポジション目いっぱいとああいう利益にはならないよｗ

斉藤式は別スレ作って論じてくれよ。
有効性はともかく、いい加減ウザイ

ここはシストレのスレだからいいんじゃないか。

斉藤式しか話題がないんだからいいじゃないか

（ ）
　（　）
　　（ ）　　　（　）
　　　∧＝∧　　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣
　　 （ ´∀｀∩　 ＜　市場はゼロサム！素人から金を毟りとれ！
　|￣Ｕ￣￣￣.|　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿
　|　　┼─┼...|
　|　 　 ／＼.....|
　|　 ／　ホ ＼|
　＼＿＿＿_／
　　　└─┘

おいお前ら！　お前らは自分のシステムを確立するまでにいくらの授業料を払った？
手法や理論の勉強をするのにどれだけの時間を費やした？
何年も掛けて作り上げた売買手法を簡単に晒すな！

市場はゼロサムだ！　何も理解できない馬鹿が馬鹿のまま取引してくれれば俺達の勝率は
必然的にあがるんだ！　それなのにお前らは何だ？　1円の銭にもならんどころか
似たような真似をされれば、潜在的スリッページの危険性さえある
ド素人にシストレ知識を与えたり、アドバイスをしてみたり…
お前ら本当に救えねぇ！　自らの手で自分の勝率を下げるような事してどうするんだ？
アドバイスするのは斉藤式だけだからな！

そうだね。斉藤式しか話題にならないからそれでいいだろう。
ロジックも完全公開してるから話しやすいからなあ。
他の話したかったら自分で振ってみればいいでしょう。

では、『酒田罫線法』はどうなんでしょう？

古典はどれもそのままじゃ使えない。

斉藤式のおかげで半年で種が7割増えました。ありがとうございます。　（東京都26歳・男性）

お陰でマンションが買えました　（東京都29歳男性 小手川隆さん)

身長が５センチ伸び、女の子にモテモテです　（愛知県32歳・男性)

これからはシステムトレードばっかりになるな。ファンダにしろ酒田罫線にしろ、過去における有効性を検証するのにパソコン使わない手はないわけで。

そして儲からなくなる。05年まで使えたデイトレ手法が大衆にひろまり
カリスマも退場寸前になったように

バックテストした結果優秀な10のシステムで実運用しているカブロボはインデックスと変わらない成績

カブロボ見てシストレは駄目だって思う人って
そうとう馬鹿だと思うYo

>>701
じゃ、斉藤式も古典入りだ。

もとから斎藤式は使えなかったんだよ。
バックテストしたら簡単にわかる。

使えるよなに言ってんの？

またおまえか。
業者乙ｗ

斎藤式なんて、そんな延々と論じる程のすごい手法か？

論じてるんじゃなくて、損した奴がいちゃもん付けてるだけ。
俺は斉藤様に感謝してます。

斉藤さん、本売れてないから必死なんだな

まさか夕場への言及が全然ないとはﾈ・・・・

もとから斎藤式は使えなかったんだよ。
バックテストしたら簡単にわかる。

なんども同じことを・・・使えるって、斉藤式は。パラメーター
を揺すってもある程度のリターンは見込める。三点チャージなんかも基本的には同じ原理だ。

パラメーターいじったらシステムも変わってるということだよ
だいたい2本のＭＡの乖離率に基づく逆張りなんてありふれてるしｗ

斉藤式とやらをググってみました。







これって使えるんじゃね？
シグナル点灯しそうな銘柄を大引けで仕込んどけば、翌朝の寄付きで信者が買ってくれるんだろ？

今の信者はみんなおお引けで買うよ

俺なんか落ちる前に買うぜ！

>>720
それで俺は儲けてたんだけどね。だから斉藤様様だったわけだが。
8/18からは信者がさすがに気付いたのか、金が尽きたのか、あまり機能しなくなったのでやめた。

>>720
斉藤も銘柄少ない時は１泊限定って言ってるから、
そうやって信者をはめ込んで儲けてるんじゃないの？

夕場なんて無視じゃね

聞きかじってマネする馬鹿が多い

だから去年までは機能してたけど広く公表しすぎて最近は機能どころか
大損になる手法になった。単純なロジックだけに知られたら終わり、
マーケットインパクトを甘くみたのが間違い。

斉藤式をまじめに論じたい方はこちらへ
新スレ　斉藤式検証
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1190274713/l50

>>728
一人でやってろ。
ここでも充分真面目。

人がいないシストレスレをわざわざ二つに分ける必要はないだろう

>>728
グッド・ジョプ。

で、こっちは書き込みがなくなるとｗ
わかりやすいね君たちは、株もこうだといいけどな

ここの話題は斉藤式だけで充分。
それ以外は価値ないだろう。

専用スレできたんだからそっちでやれよ
いいかげん荒らしの領域だぞ

住人の意見聞かずに勝手に立てちゃっただけだろ
分ける必要性がない

住人の意見ｗ

【急落時は】斉藤正章ｼｽﾄﾚ検証1【逆張りだ】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1190274713/

それなりに盛り上がってるじゃん
斉藤さんよかったねｗ

何かの話題が中心になったらそれをまた分けるのか？？
ここはもともとシストレのスレだろう。システムに関連する話を
するのは当たり前。いちいち分ける必要はない。

もう分かれたんだから今更グダグダ言うなよ。みっともない。

シストレ検証してるんだが、難しいね。
コンスタントに1トレード1%以上の成績を収めるのが至難の業だ。

その分燃えるけど。

斉藤スレは、２週間もつかな？
最近は保守職人もいなくなったみたいだし、
落ちたら、またこっちに帰ってくるだろうね。

>>740
こういう風に検証しているってのをちょっとでもいいから書いてくれたら
このスレも良い流れになって少しは盛り上がると思います

システムってあくまで裁量の補助だろ？
システムだけでやろうなんて人はいないよな？

ところでＰＦってなんですか

パワーフォワード

ぐぐった・・・

パワーフォワードとは?

バスケットボールの
ポジションポイントガードシューティングガードスモールフォワードパワーフォワードセンター
特別なポジションスウィングマンポイントフォワードパワーフォーワード（Power forward）

つまね　市ね

パワーフォワードでぐぐって文句言うくらいなら
最初からぐぐって探せよ。小学生か

>>748
頭兵器化？

ID:ggiE72foは質問スレに行け。二度とここへ来るな。

おまえこそ消えろ

頼むからそんな初心者以前の質問で荒らさないでくれ……

挑発しといて何を言う
>>初心者以前の質問
あ？

>>752に禿同

>>753
ここは２ちゃんなんだから、煽り耐性つけてくれ…

>>740
値幅制限さえなければ、俺のシステムは有効的に働く。
事実アメ市場では有効的に働いてる

>>756
つまりは値幅制限に引っ掛かって無効なシステムってことだね?(*^m^)ﾌﾟｯ♪

日本市場て1日で100tickも動く事って有り得ないし

(´･ω･`三´･ω･`)

>>743
システムだけよ。感情の入り込む余地はない。

>>742
ふと思いついた売買方法をひたすらソフト使って検証…としか説明できないｗ
手法が単純であるほどいいね。

>>760
>>ふと思いついた売買方法
それをちょこっとでも書いてみっての

>>761
たとえば、窓が開いたら、開いた方向にポジを取る。引けで決済。
窓を半分埋めたら損切り。前日終値を跨いだらドテン

ちなみに上記のはドローダウンが大きすぎてそのままでは使えない。
っていうか痛い目みたｗ

シストレ面白いなぁ畜生。

>>760
ありがとう。
今、２ｃｈ用に出鱈目なシステム書いてみようと思ったんだが、
実際に投稿する前に過去３年分のデータで検証してみたら
勝率７５％、取引当たり＋７０円のシステムだったよ。

これ活用させてもらう！

>>763
収益グラフ描くことを忘れずに。
半年間まっ平らとかだったら絶対投げ出すからｗ

>>764
勝ち負け通算で取引当たり＋７０、最悪は３連敗−２７０なのでＯＫです。

>>765
取引回数が20回以内ならカーブフィッテング

１０日間ぐらいシグナルがでない場合もありますが、
平均すると３取引／週ぐらいなのでそれも無問題だと思います。

システム検証していると、自分の常識と逆の結果がでることが時々あるから面白い。

>>768
それはあるな
でも、３年での検証は少なすぎ

1990年以降のデータで、年次、月次ベースで検証してみた。
１取引の最大ロスは−６００。
月次ベースの最大ロスは−５０、最大ゲインは＋７０００。
年次ベースでは、＋５０００から＋３００００。

漏れは10年でやってる。

９０年代は利益出過ぎ…。
それこそカーブフィッティングの問題がでてくるよ。

９０年代に買ったズボンが入りません（＞＜）

三連休の研究成果でも貼っておく。
http://kjm.kir.jp/pc/?p=43018.gif

取引回数 3571回
勝率 55.8%
平均損益 1.97%
平均トレード日数 2.6日

問題は、ここ25日間シグナルが出ていないということだｗ

みれねーよ、禿

>>775
ワシは見えたぞ。パソコンで見れないはずはない。お前、携帯だろｗ

>>774
今度から、こんなふうに貼ってやれよ。
http://kjm.kir.jp/pc/img/43018.gif

>>776
エロ禁止

相変わらず酷い保田たん。
> （※特許出願中のため、他の市販ソフトで当機能が搭載されることはありません。
> 検証くんユーザーだけで、この利益を一人占めすることが可能です。）
既に文章がおかしいｗ出願だけで独占できるはずないだろｗ

しかも出願すると公開もされる

・出願から18ヶ月後に公開される
・審査請求しないと、3年で出願取り下げになる
・審査で蹴られたら、公知技術として自由に利用できる

ここら辺を知ってるんだろうかﾎﾀﾞ君はｗ

つまり2年もしないうちに個人は自由に同じ手法を使えるのでつね
アホダ

現状でもソフトの説明見ればなにやってるかは分かるよ。
到底特許取得できるとは思えんが。

そもそも特許の範疇にあるとは思えんが

資金の範囲内で仕掛けるってだけだからね。
まっとうなシステムトレーダーなら当たり前にしてること。
こんなの特許に認められたらたまなんない。

より買い引け売りの特許取っとくか

そうえいば一昨年アホなやつがいたな。
凄いシステム開発したんだけど、自動売買の方法
教えてくれって、特許とるからとか言ってた。

特許ってなんのこっちゃと相手にしなかったけど

>>786
頼むから解読しなければならない文章やめてくれ

>>787
どういう解読をしようっての?w

日経先物取引と言えば、やはりシステムトレードだと思います。 株で裁量取引をするよりも簡単なのです。やってみたら、これほど簡単なものがあったのかと驚くはずです。結果は過去の利益が表しています。そんなシステムはこちら↓
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/106119923

225よりJGBのが良いけどな

>>789
入札しちゃってる人が居るけど…
ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k49149599
の写真を見ていると、
勝ち 235 負け 138 で勝率63%としているが、
ドローが870って何だよ！これって感じ。

>>789
詐欺に会う可能性ありでYahoo!に通報しといた！ｗ

>>791
ﾜﾛｽｗこれはひどい

過去の出品内容を見れば、どんな人か想像ついた

ドロー（見送り）が多いのはまぁよしとして、
> 2004年以降の検証では、今年8月時点で1100万を超える利益となりました。
> 写真のとおり、超高パフォーマンスのシステムです。
どんだけ検証期間短いんだよ。

名実共に全世界の金が俺の物になる時が来た

ビル君がＯＫしたとは思えんが。

>>791
へなちょこシステムだな

こんなとこでグダグダ言ってても無駄だよｗ
素人相手に騙せれば良いわけだからｗ

>>791
PCの画像をキャプることも出来ず、モニターをデジカメで
撮影してるようなヤツの作ったシステムなんぞ怖くて使えん

>>800
同感

しかもピンボケｗ

わざとピンボケにしてるんだろ。
ＰＦの計算式って、１取引あたりじゃないのか？
勝ち１回あたり＋９３、負け１回あたり−７６だからＰＦ＝１．２２ではないの？
勝率もドロー抜きで計算するものなのか？

それはpayoff ratioだろ

グラフおかしいだろ・・・常識的に考えて
右肩下がりて

ここってろくな話してないね

本人ｷﾀｰ

これもシステムトレードでやってるのだろうか？
ttp://aizawakenichi.seesaa.net/

愛沢憲一乙

>>800
でも自分で実践しないで手堅く商売するところが、お前らよりもずっと賢いと思うがｗ

>>810
ずる賢いだろ

余裕あるやつ、買ってここに晒してくれｗ

Ｍｙシステムは、毎日寄りで売って大引けで売るだけ。

間違えた。
寄りで売って、大引けで買うだけ。

下手にザラ場にごちゃごちゃやるより
寄り引けのが良いよね

んだ。
でも、ザラ場見てしまって買いたくなるんだわ。

寄りはともかく引け成りとか引け指しは、たまにザラ場引けで約定しないときがあるから困る。
計算できないんだよね。約定しなかったときに限ってドツボにはまる…

「オー、ヤスダ、ブラボー！」

>>813
ドローダウンすごくね？

久しぶりにまともな反応を見た気がする。

>>819
とりあえず儲かってれば良いと思うんだが。
つか、もっと複雑なシステム考えても、
未来に適用した時に良いかどうかはわかんないし…。

それに今年の成績で言うと、他の何万も出した有料システムのDDよりも優秀なんよ。

ここつまんね。
あばよ。

だからどう考えても何も有益なことが無いスレだから、
次スレ建てるなといってるのに毎回同じ奴が立てるんだよな。
困ったもんだ

なら見なきゃいいだろ。あると気になって見ずにはいられないから憎まれ口叩く馬鹿ｗ

質問ー！
システム勉強しなきゃ！とか思って試行錯誤した結果、システムの限界を感じて結局は

システム（オリジナル指標）+裁量で勝ち組転換できた人手を上げてー！

素人の生半可な統計ごっこになんで「システム」なんて仰々しい名前がくっつくのか全くもって不思議だ

名前なんてどうでもいいじゃないか。

そんなことに何でこだわるのか全くもって不思議だ

このスレたしかにいらないな

ダウの日足をダウンロードできるところってどこ？

日足ならYAHOO USAで

つうか5分足か30分足の方が使い道がある。

プロの統計で勝てるわけじゃないけどなw

おっしゃるとおり。プロなら株価データがいかに扱いにくく厄介なデータであるかを
よく知っているから「システムトレード」の有効性にも悲観的な見方を取らざるを
得ないだろう。統計というのは大前提となる仮定がどんなに狂っていても、とにかく
データさえ放り込めば数字だけは出てくる。その数字を能天気に過信できるのは
素人だけだろう

現時点での向きさえ正しく認識出来ればトレード出来る。
それを今はMAN Groupの傘下になってるRefco CANADA Fundが1つの答えとして出した。

あるモデル系ファンドでは価格予測など愚の骨頂とも言っている。
デイも含めた短期的な売買を繰り返すモデル系ファンドは基本的に価格予測など行わない。

>>833
まともにシステムやってる人間ならだれでも知ってることだろ
1つの答えとして出した、というのには違和感がある

常識だろ

>833
ttp://n225sakimono.blog67.fc2.com/

とりあえず、裁量とシステムどっちが優れてる？

おいらは
システム＝誰でも平均点。
裁量　　　＝　　実力あれば最強。
だと思うんだが…

>>837
システムでの「誰でも平均点」の為には
そのレベルのストラテジーを組めるという前提条件があるわな
キミの言うシステム側には一切条件無しの下としての判断では
当然どう考えても裁量の勝ちだな
実力があればって最強の条件がついてるし?w

・・・そもそも勝てる裁量ストラテジーを効率化するために用いるのが
システムトレードだと思うのだがおまえら何か勘違いして無いか？

裁量で勝てないからシステムトレードしてるんでしょ。
だったら裁量のほうが勝ちだよ

勝てる裁量があるならそれを数値化してシステム組めよ

>>841
それが難しいと思うのだが。
グランビルの法則でさえ、システム化しようと考えると
ロジック作りに頭抱える。
（移動平均線での反発なんて、どう条件式作ればいいかわからん）

いや俺の勝ちだよ

>842
ないない

弟子にしてください！

>>842
曖昧さを表現するのがムズイ。

淡々とトレード出来るのがシステムの良い所。

おまいら斉藤式検証するのに何分かかってる？
俺はヤフーで取れるデータすべてで２０分かかってる

俺の考えたシステムは勝率９０％以上なんだが、
月に１〜２回くらいしかチャンスがないんだよね。
月に０回のときもある。

これだと少しずつは儲けられるが、正直つまらないから、
リスクを取ってしまう。

システム売買の場合は、サインがでたとき
買いはどうやってエントリーしたらいいんですかね？
寄り付きで成りで買うんですか？
日中足をみながら、直近の高値を抜いたら、
あるいは、直近の低値で待ち伏せして買うのですか？

>>825
>システム（オリジナル指標）+裁量で勝ち組転換できた人手を上げてー！

あー、俺そのタイプだ。
シストレと裁量の「いいとこ取り」を目指すような手法だが、ここ2年ほどすこぶる安定してる。
このスレの人に言わせれば、邪道なんだろうけど。

北浜氏のブログを見ながら、更新されたときに
発注ボタンを瞬打するのが良し

>>850
寄り成り、引け成りが基本だと思ってる。実際そうしてる。
バックテストと実運用の条件と近づけるにはそうせざるを得ない。
ザラ場で狙った価格と数量で約定できるとは限んないからね。

>>842
平均移動曲線に対して3角関数使うんだよｗｗ。がんばれ。

>>851
とかってなんなの？

>シストレと裁量の「いいとこ取り」
裁量っておまいら自分のしてることもわからないの？
裁量っていっても何らかの条件で売買してるんだろうがw

その条件が数値で表せないってアリエンと思う
ためしに裁量のとき何見て判断してるか書いてみれ
それとも、どっかのブログみて今日は信用できそうだとかか？

おまいら日曜の朝から元気だな

>裁量のとき何見て判断してるか書いてみれ
を書いたからクレクレ君に思われるから追記

おまいが買った銘柄の見た数値すべてと
見たけど買ってない銘柄の見た数値すべてを相関関数で
調べてみればおまいの言う裁量時に判断に使ってる数字がわかる。

株式売買に見るものとして数値に表せないものなんてないと思うんだが

裁量なんて数式にできないから裁量なんだろうがｗ
俺の直感ほどアテにならないものはない…。

シストレで有名な人でも裁量と組み合わせてるっていう人がいるんだから、
数値では計れない何かを使う人もいるんだろう。
てゆうか、ファンダ無視かよ。

ポジションサイズとシステムストップは裁量でやってる。

前日が前々日より5％以上下げて、陰線で引けたら翌日寄り買い翌々日寄り売りはどう？

>>858
その直感のときに何見てるのか（考慮に入れてるのか）って聞いてんだYO

例えば体調悪いから売りてのも

体調悪いってのがそのままでは数字にできないだろ
だから体温（数値）と体調悪いと感じるのが関連あるか調べるのが検証だろ？

>>861
前日が前々日より5％以上下げて
これ何の数値だ？

たいがい終わり値だろが。こういう場合

シストレやってる人って
「初心者向けテクニカル研究本に大抵書いてある
”移動平均線のＧＣ，ＤＣは買い時、売り時を示す”
というのは全く使い物にならん」
っていうけど、ホントかな？　って思う。
別にウソだ！　って言うつもりは無いが、移動平均線が指示線・抵抗線になってるっていう
コメントはよく投資雑誌や新聞の株式コメント欄でも見かける。
ＧＣ，ＤＣでのドテンを狙うから実績が落ちるのであって
ＧＣした後、株価が20％以上、上昇する確率と10％以上落下する確率を比較したら
やっぱり上昇する確率の方が高くなるんじゃないかなあ、と思う。
が、自分でプログラム組めない。

そもそも>どう？ってのは何？検証してほしいってこと？
>>864
斉藤式本は検証結果のせてるよ

865

わかった、見てみるよ。

ああすまん
ＧＣした後、株価が20％以上、上昇する確率と10％以上落下する確率を比較したら
みたいな詳細でなくてGCで買いDCで売りした場合の検証結果ね

>>861
まだ途中だが２０万件以上hitしてるんだが・・・・
１日に3000以上の銘柄がどれくらいhitするか考えてからのほうがいいぞ
すべてを買うなんてことは資金的に買えるわけないんだから

リクエストしてくれれば週1回まとめて検証するよ
使えるもの

業種
始値　高値　安値　終値　曜日　
株価の絞り　単位株数の絞り　資金の縛り（損益をプラスする？）
これらのものを加工した数字

以下は除けるもの

上場から何日間
分割をまたぐ
併合をまたぐ

あとは過去のデータあるものなら天気とか気温とかも加味できる

　

>>850
俺の場合5分足だから張り付き。

売買する銘柄は決まってるから問題は無い。
上げようが下げようが利益出せるから

素朴な疑問なんだが、エントリーしたポジションの一部だけ反対売買や買い増しなどすると
　エントリー回数 != 反対売買の回数
になるよね。この場合のトレード回数、勝ち負け回数等はどのように計算してる？
ポジションを完全にクローズしたときに1回のトレードがあったとして計算すればいいのかな。。

>>870
何のために回数カウントしてるんだ？
買い増しとかの時、手数料加味してるなら回数は問題ないだろ

>>871
損益の計算には影響ないけど、トレード回数と勝ち負け回数で、勝率や1トレード当り損益の
値が変わってしまうから、通常ならどのように計算してるのかなと思って‥

868さんへ

いわゆるドンチャンズルールって検証したことあります？
エントリは終値が直近40日の高値を上抜いたら翌日寄り付き買い
手仕舞いは終値が直近20日の安値を下抜いたら翌日寄り付き処分というやつ
私、やってみたんですど、全然成果がでませんでした。
期間をいろいろ変えてもみたんですけど全部マイナスになりました。しかも手数料は含めず。

私のプログラムの組み方が悪いのかな？
もしドンチャンズルールを検証したことがあったら教えてください。

あと、「神と悪魔の投資術」という本に載ってる末永雅春氏の「日経平均の両建て54日間投資法」
これも私自分で検証してみたんですが、全然本の通りになりませんでした。
↓真似してやった人は上手くいったらしいですが・・・
http://spec-7.net/kenkyuu/2006bukai/psychology.ppt
（HTML版）http://72.14.235.104/search?q=cache:Z1jTrqxy5dkJ:spec-7.net/kenkyuu/2006bukai/psychology.ppt+%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%80%80%E4%B8%A1%E5%BB%BA%E3%81%A6%E3%80%8054%E6%97%A5&hl=ja&ct=clnk&cd=3&gl=jp

もし「過去にやったことある」or「すぐにシミュレーションできる」なら結果を教えて欲しいです。

>>873
868じゃないけど、ドンチャンルールの検証結果ならここに載ってるよ
http://www.geocities.jp/y_infty/kestner/trend_01.html

874さん
ありがと！

参考URLサイトには他にもたくさん検証結果があるにでじっくり読んでみます。

テクニカル信奉者と否定派の言い争いばかりで殺伐としていたスレにおいて
いい参加者に出会えてとてもうれしいです。

>>872
そりゃ個別でとれるもんは個別でとるよ

>>873
>>エントリは終値が直近40日の高値
これは平均ではないんだよね？

だとすると考えてみてくれ
一番初めのエントリが持ってるデータの始まりの時期で違ってくると思う
しかも売りの条件も同じような条件だとずっとずれ続けると思う

>>873

年 売買総数 勝ち数 負け数 勝　率 最大勝ち％ 最大負け％ 平均損益率 平均保有日数
1983 2109 1182 927 56.046 182.61 -53.560 5.18 61.44
　省略
1992 20 1 19 5.000 0.93 -44.560 -16.04 55.00
　省略
2000 166 47 119 28.313 150.00 -69.350 -8.32 61.63
2001 190 73 117 38.421 111.67 -84.510 -2.83 60.09
2002 138 50 88 36.232 62.24 -62.410 -5.95 58.59
2003 425 249 176 58.588 220.92 -82.600 7.17 62.44
2004 692 359 333 51.879 172.49 -98.890 1.80 61.78
2005 1068 664 404 62.172 224.48 -99.570 4.78 61.45
2006 642 229 413 35.670 58.83 -80.690 -5.64 62.72
2007 326 152 174 46.626 84.53 -83.010 -0.59 61.82

876さん　返信ありがとう。
>>873
>>エントリは終値が直近40日の高値
これは平均ではないんだよね？

そうです。最高値です。ただし、文献によって
「過去40日間のザラバ最高値と本日終値を比較し、シグナル判定する」というものと
「過去40日間のもっとも高い終値と本日終値を比較し、シグナル判定する」というものがあったような。
買いで入る場合の「過去40日間の高値比較でエントリ、過去20日間の安値比較で手仕舞い」
の日数は銘柄ごとのボラティリティで日数を調整すると良い、という文献もあります。
40日、20日という日数は米国先物取引市場における全般的な日数だと聞きました。（手法開発者が米国人のトレーダーなので
ただし高値比較日数と安値比較日数は総じて2対1が良いそうです。
たしかに年単位のトレンドの上昇期にエントリすれば最初のエントリが成功すれば後は青天井になるそうです。（真の狙いはその点。なので手仕舞いは上昇率を条件としない）
がしかし、私がプログラムで日経平均を検証したらほとんど負けトレードになってしまいました。
年単位のトレンドが下降期ならば条件を逆転させて売りから入るようです。

で。877は「日経平均両建て54日投資法」のシミュレーション結果なのでしょうか？
補足説明をお願いいたします。

>>855
たとえばザラバの値動きで裁量トレードするとして、それを検証するためには
全銘柄の日中足が必要ですよね？
それを過去１０年で検証することなんて可能なんですか？
日足でも膨大なデータ量なのに日中足なんて…

>>日経平均両建て54日投資法
ではありません
日本株式個別銘柄です

＞日経平均両建て54日投資法
がよくわからないのですが

相場は生き物。何年見たって変わりゃせんよ。

880さんへ

日経平均両建て54日投資法について
寄付き値で日経平均を同数、両建てする。
毎日行う。
買いは15％、売りは10％以上の損失が出た時点（終値ベース）でその建て玉を翌日寄付き値で損きりする。損切しない側の建て玉はそのまま持続。
両建て後、54日経過後に手仕舞いする。
というものです。

実際は日経平均先物を両建てすると思われますが、日経平均先物と日経225とでそれほど差は出ないと思われますので
シミュレーション自体は日経平均で大丈夫だと思います。私もシミュレーションは日経平均で行いました。
この手法は手仕舞い条件は損切か、54日後か、どちらかだけになる。ドンチャンズルールと同じく、大きなトレンドを掴んだ場合は買玉が青天井になるか売玉が奈落の底に落下することで損切率を大幅に上回る利益率を取るのが狙い。
（実際に先物を買った場合、期日には処分しなくてはならないので、実際にやった場合は持続中の玉は期日SQ値で処分すると同時に寄付き値で持続エントリして持続日数を引き継ぐことになると思います。
もしくは225連動ファンドで行うとか）

上記にあげた日数、売り、買いの損切値は日経平均を1994-2004年にシミュレーションした場合の最適値だったそうですが、原則的にどんな銘柄でもこの手法（損失限定、利益無限）なら成果を挙げることはできるとのことなんですが・・・

>>880
>>>日経平均両建て54日投資法
>ではありません
>日本株式個別銘柄です

手法はドンチャンズルールですか？
えーと、「個別銘柄」というのがよくわからないんですけど。
東京電力とか？

全銘柄で手法はドンチャンズルールです
しかしあまりにもhitしない年があるのでデータちゃんとしてるか検査してます

また来週にでも書き込みます

個別銘柄って全銘柄をテストしたということだと思うが。

すげぇな。全銘柄やるのか。

検証の奴隷か

なんで株板なのにんな事で驚くんだよｗ常識だろ。
驚いてる奴は225専門だったりExcelしか使って無い奴か。

先物と株式でスレ分けても良い希ガス。

別に先物だってポートフォリオテストするし
トーシロはヌルーしとけよ

>>857
＞株式売買に見るものとして数値に表せないものなんてないと思うんだが
ああ、そのとおりだな。言いたいことはわかる。
理屈の上では不可能ではないと思うよ。

だが、俺の場合裁量トレードはデイトレだが、現実的には数値化は難しいな。
例えば裁量でエントリーを決める条件の一つに、その時点での板情報がある。
まず、この毎秒ごとの板の厚さや、その経時変化量のデータが取得困難。
そのほかにも、場全体や個別銘柄の雰囲気、他の参加者の（予想される）ポジション状況とかも重要だが、
これらの数値化も現実的に無理だろう。

そして、仮にそれらの条件が全く同一の状況が２回起こったとしても、
（デイトレの場合は）１回目と２回目では戦略を変えて臨むこともある。
というか、むしろ変えることのが多いな。他の参加者達の心理状況が前回と違うから。

長文ｽﾏｿ。3行無理だw

このスレまだドンちゃんレベルなのか

それも全銘柄で勝率だして使えるかどうか検証するのが常識らしいぜｗ

先物やればいいのに

884さん
ありがとうございます。
日経平均両建て投資法のほうもよろしくお願いします。

ドンチャンってなんだよｗ

双生児

http://park1.aeonnet.ne.jp/~bee-hp/tv/don/2.jpg

>>895
ドンチャンチャネルブレークアウトシステム。
直近高値、安値でドテンするシステム。なぜか機能する。
不思議だ。

>895 素人ハッケン

シストレは板はまず読めないよね？
指値か建値を叩くか、とか判断できるもんなの？

できる

ドンチャンって、本当に機能する？
過去データで試してみたら、パッとしない成績だった気がするけど。

>>900
出来るけどね
騙しが多くてデイトレの判断条件としてはあまり役に立たない

明日はドンチャン騒ぎです

シストレに時間かけてほんとに未来あるのかな
儲けたいならデイトレのスキャルの方がいい

>905
それをシステムにくみこめよ

正直、デイとれって儲からないんだろ

デイ&スイングが一番いい。
日本株に限らず資金増加率を極限にまで高めようと思ったらな。

競馬で言うなら少ない点数で万馬券を当てまくるくらいの

>>905
スキャは2.3ティック抜いても１０ティック抜かれる確率が大。
内職ギャンブルって感じがします。

ブレイクアウトシステムは銘柄によって成績に明らかな違いがでる
機能する銘柄は10年やっても右肩上がりだが、機能しない銘柄だと地震波みたいになる

初心者相手だしこのぐらいはなんでもないと思って
調子のって情報与えて足元すくわれても知らんぞ
使えるシステムってそうバリエーション多くないんだし
ゲーム攻略ならともかく、金をかけた真剣勝負で情報共有ってありえん

日本ではな

正直、今年もドンチャン改でぼろ儲けです
ありがとう

UWSC を使った発注の検討をはじめました。ログインは成功して、無理やりの発注も一応出来る
ようになったのですが、プルダウンメニューの選択で苦戦しております。

IESETDATA を使ったプルダウンメニュー（日経先物 or ミニ　/　指値 or 成行 等）の選択がうまく
いきません。同じ機能を使ってラジオボタン（売、買）の選択や枚数の指定は成功しています。
別機能の CLKITEM を使って見ましたが、こちらも出来ていないです。

このあたり、嵌りやすい点、うまくいく方法をご存知のかた、ご教示いただけないでしょうか？

>>914
IEのトレース機能仕えよ
シェア版に着いてるたろ

>>911
特に日と米では市場規模が違うからな。
与える影響が全然違う。
ゼロサムの中、みんなで共有して儲けましょうとかありえん。

>>877

ドンチャンズルールの検証、ありがとうございました。
ﾌﾟﾗｽの年もあればﾏｲﾅｽの年もあって、結局トータルでは儲からないみたいですね。

(*´艸`*)何も言わない

>>916
日経先物ぐらいの流動性があれば、自分の手法が広まることによるスリッページによる
デメリットよりも、自分と同じ仕掛けに乗ってくれる味方が増えることによるトレンド形成
によるメリットの方が大きくなったりしないか？

これまでの歴史を見てもありえないだろ。

だめだめな投資法を見つけたら、エントリにおいて売りと買いを逆にして
シミュレーションしたら儲かるようになるかな。
モチロン、貸借銘柄でないので売りができないとか、信用規制が掛かって売りができない、ということはあろうけど。

ドンチャンって要はタートルズの逆なんでしょ？
時間軸ずらすと両方で利益出るなんて面白いね

>>922

えーと、タートルズの逆だっけ？
亜流というか似たような手法だったと思ったがちがったかな？

ま〜だ逆とか言ってるすっとこどっこいがいるのか
ヌルーしとけよもう・・・

なんだふつうのタートルズなんか
>>898に釣られちった

あれホームラン効果狙いで勝率低いからその分を逆で取りに行くやつなのかと思った

ほほえましいほどレベル低いな

おまらがレベル高いことを書けばいいだけだろ

タートルズスープだろ？

タートルスープだろ。

すっぽん汁だろ

がまん汁だろ

汁男優だろ

>>915
シェア版はいいですね。でも

　＊　セッションが切れました。
　＊　再度、ログインを行ってください。

トレース機能でログイン出来ませんでした。
いろいろいじって見ます。

ここでハイレベルな事を書くと誰もレス出来なくなる事実。

レベル高くする必要もないだろ
出来るやつだけ出来ればいいんだよ
リアルマネーの真剣勝負なんだし

あたりめーだろ　たこ．
盗んで終わり．

素人トレーダは、買って1,2%でも利益が出るとすぐにあせって利食いし、意に反して逆方向に動いても「しばらくすれば上がるだろう。だって勝率80%を誇る○○の法則で買ったんだから・・・」
と含み損を我慢し、十数〜数十%も含み損が増えてしまって追証が発生してからようやく泣く泣く損きりする。
持ち株評価は常に大量の含み損を抱えた状態で推移し、朝昼晩気になってしょうがない。

これは○○の法則がなんの法則であろうが素人トレーダは必ずこの罠にはまる。

だったら評価益と評価損を逆に考えてちょっとでも損が出たら”あせって損切”し、含み益が増えても”どうせそのうち反転するはずだから・・・”と
ほったらかし、すると持ち株評価はいつでも含み益を抱えたまま・・・　追証発生することもない、持ち株の担保差し入れで新たな株を買うことも出来る・・・
ってのはどうかな？

>>937
どっちも期待値は同じ。

>>938

その根拠は？
数学的根拠を示してくれるとありがたい。

>>937
で、いつリカコするんだ。

>>937
ここはシストレスレですがな。
しっかりバックテストしてシステムの指示通りに発注するだけ。
言うほど簡単じゃないけどね。

ちなみに損小利大って言いたいのなら逆張りには当てはまらないよ。

>>940
確かに
「含み益が増えても”どうせそのうち反転するはずだから・・・”とほったらかし」
これでは利益確定の手仕舞い条件がないわな。ちゃんと条件設定しろよ。
まあ、「含み損が出たらあせってすぐに損切」ってことは損切を1-3%程度に抑えるってところかな？　
　だとしたら、含み益の確定はその10倍の10-30%ぐらいというところか、もしくは±逆転して考えて「もしもこれが含み損だったらこれ以上は耐え切れない！」というところで確定したら？

>>941
「ちなみに損小利大って言いたいのなら逆張りには当てはまらないよ。」
そうだよねー、順張りだけだよねー

システムトレードで一番きついのはなかなかベンチマークと競っても勝てないこと。
割と使えると思って長期間開発したアルゴリズムでも、ドルロングとかDOW、日経平均とかには
なかなか勝てない。

>>943

具体的な解説をお願いします。

手数料、スプレッドがあるからだよ

完全成功報酬型日経225先物の売買を予想する会

当日の朝に日経225先物が始値に比べて、イブニングセッションの終値が高いか安いかを予想します。
完全成功報酬型ですので当たったときだけお支払いが生じます。
売り、買い、取引なしのいずれかを会員全員に同じ内容を送信いたします。
標準１枚，たまに２枚の取引で8月は204万、9月は173万の利益が出ています。（税手数料込み）
１００％的中１００％利益保証をするものではありません。あらかじめご了承ください。

日経225先物の購入・未購入に関わらず支払い義務は生じます。
http://my.formman.com/form/pc/KI2Fu9Yf9q3Sxrd6/

外したら無視、当てたら金くれ？
バカじゃねえのｗｗｗｗｗバカじゃねえのｗｗｗｗｗｗ

でも証券会社の投信って普通そんなもんでしょ

最近この手の広告多いが、法律でびしっと取り締まることはできないんだろうか。
明らかに詐欺なんだが。

俺が超能力で当ててやるよ
当たったら金くれよ
外れたら無料にしておくからw

むかしむかし
この手の逆張りすればＯＫじゃねとのレスに対して
でも勝てませんとのレスがあったけど
未だに何故なのか解りません

成績の悪いシステムの逆張りは≠成績の良いシステム
なのでしょうか？

それは本当に成績が悪かったか調べるんだ。
長期的に見ればトントンで使い物にならないと言うことが多い。

逆張りというけど、手仕舞いするタイミングまでは逆にできないでしょ。
手仕舞いするタイミングが下手なら、逆張りしても勝てないよ。

いま>>953がとても良いことを言った。

なるほど
奥が深いですね、もっと研究してみます
でも９４６の逆張りは捨てがたいなｗ

斉藤式みたいなのを検証したいと思うんだが
アドバイスくれ

何の　　　　　　　　始値　終値　安値　高値　で4
何日の平均 　　　15〜25　　　　　　　　　　　 で10
何と比べて　　　　始値　終値　安値　高値　で4
どれくらい　　　　 15〜25　　　　　　　　　　　 で10
購入するのは　　 始値　終値　　　　　　　　 で2
利確　　　　　　　　5〜15　　　　　　　　　　　　で10
最大保有は　　　　20〜50　　　　　　　　　　　で30

で960,000通りなんだが１通りで10分として
160,000時間＝6,666日掛かる計算

減らすとしたらどこがいい？
もしくは会員サイトでも作ってみんなで分割するほうがいいかな？

自分で考えろ

ワロタ
ネジが飛んどる

ttp://225sakimono.jugem.jp/
これ、どう思う？
一日の取引の中ではマイナスがあるけど、
毎日毎日プラスでマイナスの日はない。

これだけ儲かるシステムがあるなら、
アフィなんてしなくてもいいだろうに。

>>956
なんかわからんけど頑張れよｗｗｗｗｗｗ

>>959
おいおい、、、、、どれも同じだよ。
自分で検証しなけりゃ駄目だって！！
↓





BY ホダｸｿ

>>956
マジレスすると10分はかかりすぎ。
どれくらいの期間検証するのか知らんが10秒で終わらせるシステムを作れ。
あと20〜50とか、1ずつずらすのは頭悪い。5ずつずらしてとりあえず大雑把に山を把握しろ。

ただ、これをやった最後に辿りつくのは、
自分が単にカーブフィッティングをしていたという事実だけだがな。

846の
日経平均の予想を送信しますって奴なんだけど、
アクセスすると「郵便番号、住所、振込み名義人、メルアド、電話番号を記入して送信するフォーム」
が出てくる。
これでメルアド以外、でたらめな内容を送ったらどうなるのかな？

「完全成功報酬型ですので当たったときだけ1万円を頂戴いたします。」
ってことは、先に予想メールだけ送られてきて、あたったら「1万円寄こせ！」ってメールが来るのかな？
でたらめ住所でたらめ電話番号を送信した人にも律儀にメール送信してくるのかな？

でも過去実績も見せてくれないようでは駄目だよね。信じられないよね。

ﾎﾀﾞくんが鬱積のあまり卒倒しそうな内容だなｗ

>>963

え？　この日経平均予想情報も久保田氏がやってるの？
でも、日経平均の上げ下げだけ予想するんでしょ、「上がる」と予想したら1円上げでも100円上げでも「当たり」になるわけでしょ。
だったら陽線引けか、陰線引けか、なんて確率半々じゃないか。サイコロ転がして予想したってまず半分は当たるわな、
「あたったときだけお支払いいただければ結構です。」なんていってるが、こんな形式の予想だったら、俺でもできるわ　ｗｗｗ

当たったときは10000円もらって、
はずれたときは5000円もどすことにして、
会員の半分に上がる、会員の半分に下がるメールを配信すればおｋ

>>965

そのやり方では会員同士が受領メールの内容を連絡しあったり、1人二役で入会する奴がいるとバレる。
ばれたところですぐに会を潰して別名義で同じインチキ会を立ち上げればいいわけだが。
会員を二分して（一般会員と特別会員とか）それぞれに別々の予想を送るなら、予想の内容が異なっても問題はないがね。
なんだよ、このスレ。株利益のシステム構築じゃなくてインチキ予想会社の騙しシステムの構築になっちゃったな。　　ｗ

このスレを参考にシストレ作ったけど負けっぱなし。
１０年分のバックテストは成績良いんだけどなぁ。
殆ど最適化してないのに綺麗な上昇曲線だし。

裁量取引の方で儲かってるから良いようなものの、
もしシストレだけだったら、すごい損になってた。

最近は取引が明らかに変わってるね。
一時期増えたデイトレーダーが減ったせいもあるのかな？

960,000通り１通りで2分でできるようになったので
32000時間＝1333日掛かる計算

>>961
10秒で終わらせるシステム

これはきついです
メモリー1Gあるマシンで1分は何とかできそうですが
実際に最大24年で全銘柄で10秒は可能なんでしょうか？

なるべく思い込みを排除したいのですべて検証していきたいです

>>967
それって個別株？先物？FX？
１０年バックテストしてカーブフィッティングすることあるんですか？

ちなみにPFは？

>>956=968
そういうのは俺みたいな高給プログラマに依頼すると１０倍１００倍速くなるもんだよ。

１通り２分てそれ時間かかりすぎだろ。。。
どういう計算させてんの？？？

エクセルじゃね？w

>>972
まぁエクセルでも有効なストラテジーを見つけることはできるわけだが。

>>956
まじレスすると、15〜25は10通りではなく11通りだし。。以下同様に5〜15とかも
と言うことで、まずは掛け算からやり直してください

えっほっえっほっえっほっ

>>971
手持ちのデータが700MBぐらいなので全部をメモリーに取り込まずに
1000銘柄ずつ読み込んで検証なのですが、結果のほうを少し加工してます
加工しないと1回で500％UPとかあるので、単純に平均とる方法ではない
ので時間かかってるのかもしれません。
結果を一度に書き込んでないのが一番遅い原因みたいです

＞掛け算からやり直してください
掛け算というよりその前提ですねｗ
どこからやり直せばいい？

自分でやるとしたら、どうせここ5年くらいの結果にあわなければ捨ててしまう可能性が高いから
始めに直近の5年辺りでよい成績を出せるパラメータを探すことからはじめる。
あと、出来高が多いほうから1000銘柄だけ抽出して、メモリに一気に読み込んで計算する。
パラメータも1ずつは意味なさそうだから2〜4くらいに適当に間隔をあけ、よさそうなレンジがあったら
一部だけ細かくして再検証する。

でもこれやったら、かなり最適化された結果になり、実際に使えるかは不明‥

>>969
>１０年バックテストしてカーブフィッティングすることあるんですか？

当たり前だろｗ
カーブフィットじゃなかったら殆どのシステムトレーダーが儲かる事に
なるが、実際は殆どが負けて退場してるんだから。

>>977
>自分でやるとしたら、どうせここ5年くらいの結果にあわなければ捨ててしまう可能性が高いから
>始めに直近の5年辺りでよい成績を出せるパラメータを探すことからはじめる。

そうそう、資産上昇曲線の直近2年くらいの上昇率が大きくないと駄目だよな。
過去いくら上昇して来てても直近2年くらいでヨコヨコになるような上昇曲線
しか得られないシステムは使えなくなる日も近い。

>>967

パラメータの最適値を求めることを最適化と普通は呼ぶのだろうけどこれは数値空間の話。
ある期間で良いパフォーマンスが出るような戦略、すなわち関数を選び出すのは、
関数空間上の最適化といえるのではないだろうか。

空間いうと高尚にきこえると思ってる人

そう、プロテインだね！

勝率60％〜65％
これ以上あげるとカーブフィッテングになるような気がする
皆さんもこんなものですか？

このスレも無駄に長いね。
たまたま数年使えるストラテジーはあるとしても
証券会社など機関投資家には意義があるだけで
弱小個人投資家には労力の無駄だろ。
折角のパソコンの知識をもっと他に使えば。

>>984
その５行書く暇があったら寄り前の板でも見れば。

儲けたかったら世界の潮流を読み込んでファンダメンタル
ちなみに今は中国が世界の商品をどんどん飲み込んでいるんで商品を買えば儲かる

そうだね、パラジウムだね

違うね、ポリデントだよ

だからプッチンプリンだって





そろそろ1000取りだね。。。（ﾎﾞｿ

そろそろ1000取りだね。。。（ﾎﾞｿ

こういう馬鹿がこのスレを駄目にしてる

俺が1000なら最高の方法を伝授してやるから

正座して待ってろ

このスレで見つけたシステム　-> 順調に資産を減らしてくれてる。
本屋で適当に買って真似したシステム　-> 順調に資産を増加してくれている。

システムトレーダーの2ch率は結構高そうだから、このスレに晒されると
使い物にならなくなるんだろうな。

>>991
つーか、使えるシステムは誰も晒しませんからｗ

俺のウンコ予想も真似できるかな

日経先物システムトレードの方が、株より簡単ですよ。
システムトレードが非常に作用しやすいのです。つまり、値動きが規則的なのです。　そして、勝率、PFが高いシステムほど優秀です。勝率が60％超え、PF２超えのシステムはめったに出会いない、高パフォーマンスなシステムです。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/106074589

本当に宣伝だったら笑える。

>>995
たしかに

てか次スレは？

さすがにこんなくそスレじゃねーか

なんつって1000狙い

で、１０００獲ったどー！！！！！！！！！！！！！！！！

このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。