【Ｗ指値】株でボロ儲けするために【ＴＳ】

【リスク管理】株で大損しないために　
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144754152/

【リスク管理】株で大損しないために 2
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1153293883/

【リスク管理】株で大損しないために 3
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1164531969/

の利益確定編でつ。

2get

期待アゲ

死亡

損きりより、利食いが難しくないですか？
損きりは、自分で作ったシナリオから逆に言ったら即切りするだけだけど・・。

TSの逆指値入れて放置してたら、ザラバ中のブレにやられて早売りしたり、
自分の欲で利食いしとこっか・・と適当に売ったら爆上げ・・・。

ＬＣ（ロスカット）は客観的な基準で決めることができるけど
利食いはそれが無いですもんね。
エントリー条件で有利になるのはいくらでもあるけど
利食い条件でコレってのは正直ないっす。

ＴＳで怖いのはザラ場のノイズですね。

ザラバ中のブレの下げで利食いしてしまった後、しばらくしてまた買値までリバって来たら
買い直す？買い直さない？
でも、これはザラバに張り付いていないと出来ないよなあ

>>6
利を大きくするのは、ここだ！・・と思うポイントを超えたら
素早く買い（売り）乗せて、気力の続く限り利食いを粘るくらいでしょうか・・。

相場の基本は確率（期待値）だと思いますが、
それがわかれば、最後に勝ち負けを決めるのはトレーダーの精神力だと思います。
自分の買（売）値や損益を気にせず、躊躇なくポジを動かせるかがどれだけ大事か・・。

>>7
以前はザラ場でＬＣ（もしくはＴＳ）がかかるようにトリガーを設定するようにしてましたが
ノイズでやられちゃうんですよね。
ですから、終値で判断して翌日寄り付き決済とするか、終値のトリガー設定とする方法も使うようにしてまつ。


>>8
漏れは買い乗せを行う時に、必ず同時にＴＳを引き上げるようにしてまつ。
買い乗せは言い換えるとピラミッディングでつから、前の玉の利益を確保するためには
乗せた玉のＬＣを行う必要があるからでつ。
で、その乗せ玉のＬＣを以前の玉のＴＳにしまつ。

このルールでいくと難しいのは乗せる玉のエントリー時期なんでつよね。
ＴＳ設定を強制で行うわけでつから、慎重に乗せ玉のエントリーを考えなくてはなりません。
乗せ玉は「まだ伸びる」と思うから乗せるわけですので、「伸びない」ということになれば仕切らなければなりません。

ＴＳ設定はＬＣと同じで「設定した以上は変えない。」というルールを守ることが一番大事だと思ってまつ。

>>9
そうそう、例えば「抵抗線を抜けた」という理由で乗せを行ったのなら、
抜けたところを下回ったら、その「シナリオが否定」されたということになるので、
損きりと同じ感覚で一部利食いするべきだとは思います。

・・ってことは、書いてて気づいたけど・・
利食いも損きりみたいにシナリオが否定されたら利食いでいいんだ！
損きりは過去の価格変動等を見て決めるので、同じ手法なら一様の決め方になるけど、
利食いは日々の動きを見ながら仮説を立てていくので、それで一様にいかないのか・・。

>>10
ただ、これを間逆にしてみると
「損切を放置してナンピンし、ナンピンしてちょっと戻したところでロスカット」と読めます。
(ﾟДﾟ )ﾊｧ?
さすがにこんな自ら損を拡大して確定させるような愚かなことをする人はいないとは思いますが、
ＴＳだと上記の間逆になるんです。

「一定の価格から下回ってロスカット」
を間逆にするなら
「一定の価格を上回って利益確定」
になるので、上段を逆指値とするなら下段は売り指値です。（これがＷ指値）
これなら間逆の関係でも変ではありませんが、
ＴＳという方法がいかに「ありえないことの逆をやる方法」というのが分かると思います。

一番利益を伸ばすやり方をひっくり返したら一番損失を伸ばすやり方になるからいいんじゃないの？

それともオレが頭悪いの？

>>11
おもしろい発想をされますね。
とりあえず含み益のポジにTSを設定してみました。
まあ、明日を予想しても無駄なので流れに身を任せてぼーっとします。
（今の銘柄はTSヒット以外にも、終値基準でバンドウォークが終わってたら手動で利食い・・と。）

>>12
1行にまとめたら、そういうことだと思いますよ。

高尚なお話をされてるところに乱入してみる。
皆さん利は伸ばせとおっしゃるですよ。確率論ならお説ごもっとも。
一方プロスペクト理論は、「利食い万両」は人間の感情としては正しいと言うですよ。
株価が美人投票なら皆が美人と思うおにゃのこに投票すべしというならば、
皆がやりたがる「利食い万両」にあえて巻かれるほうが正しいんじゃないかとも思うわけです。
つか、ホントに歯を食いしばって持ち続けたほうがいいのか？
上がったらみんな離隔したくなるんじゃないのか？
皆様の判断の基準はどこなんざんしょ？TSなのか？出口を決めてからエントリしてるのか？みんな長期なのか？
持ち続けて結果損きりのトラウマに悩む私に「そのままじゃ一生負け組みだよ（ｐ」ってのを納得できるように説明していただけんでしょうか

>>12
>>13
損失を最大に確定させる行為の逆というわけです。
さすがに>>11 の例をまともに実行する人はいないと思いますが「ナンピンしてトントンで切る」という人は多いと思います。
これってＴＳで言うなら「損益０ポイントで仕切る」ということになります。
つまり、このことから「逆ミラミッドだけはやってはイカン」というのが良く分かります。
いくら利乗せしたとしても、買い単価を急激に引き上げてしまっては元も子も無いということです。

>>14
一応出口戦略も決めていますが、難しいのは「出口入り口と違って見えにくい」という点です。
利食い目標値設定のほうが確実ですが、トレンドフォローには向きません。
青天井という言葉があるように、上に限界は無いからです。
（ちなみに下には限界があります。価格というものは上下が非対称なのでショートにＴＳを使うときはかなりシビアに設定する必要があります。）

でも、いつかは失速します。
そのいつかも分からない。
であるなら、一定の水準を満たしていくごとに「予め利益を確定させるＴＳ」のほうが良いのかなぁと。
突然死＝いきなり訪れるストップロスの嵐　が発生しない以上は、ＴＳを設定したところが「利益」ですから
客観的にも分かりやすいと思います。

ちなみに、カウンタートレンドにはＴＳよりも利益目標値のほうが有利ではないかなと思ってます。

＞持ち続けて結果損きりのトラウマ・・・
ＴＳを設定したら、それを変えないほうが良いかと。よく見かけるパターンはＴＳ設定後にＴＳ値を引き下げてしまうケースです。
ＴＳトリガーに当たりそうになったからと、それを引き下げるのは「ロスカットを引き下げる」のと同じになります。
ヒットした後に再上昇してしまうこともありますが、それはそれとしてＴＳルールを貫徹できるかどうかが大事だと思います。

>>14のおにゃのこ＆確率論チックから思いついたんですが、利確に『最適なパートナー探
し』アルゴリズムとかどうですかね？

例えばこんな感じで。

(前提条件)
スイングトレーダーがある銘柄を購入。この時に希望売却益を設定
(アルゴリズム)
1.購入初日…希望売却益の86%以上確保できる場合は売却。それ以下ならホールド
2.購入2日目…希望売却益の84%以上確保できる場合は売却。それ以下ならホールド
3.購入3日目…希望売却益の82%以上確保できる場合は売却。それ以下ならホールド
4.購入4日目…希望売却益の80%以上確保できる場合は売却。それ以下ならホールド
5.購入5日目…希望売却益の78%以上確保できる場合は売却。それ以下ならホールド
- 以下略

問題点としては、
・下限を設定しないと売却益がすごいマイナスになって、期待値が全く収束しない場合が
　考えられるので、期待値がプラスで収束する下限を見つけないとダメ
・各節目の価格の指値売りだと「…以上」というのが実装しづらい
　(=期待値が目減りする可能性大)
・数tickを狙うデイトレ、スキャには適用できない
などなど。
(…一番の問題点は「株価の出現確率は一様ではない」という点なんですけどね)

>>15
TSを使うという前提なら、上のアルゴリズムで高値からの乖離度を条件に使って上手くトレンドフォローできないですかね。

例えば上昇トレンドにフォローする場合、売りアルゴリズムとして、
トレンドフォロー時…高値−2σ
トレンドフォローしながら利確狙い…高値−σ
トレンドフォロー終了時…適当に指値
という感じの設定をしてみればどうかなと。(↑の乖離度は適当です)

>>16
にゃーるほど。
ボリバンをＴＳに応用するわけですね。
それだと「過去ｘ日間のボラティリティ」を元に実現損益のポイントを導き出すことになりますから
ノイズキャンセラーの役目があるかもしれませんね。
「エントリーした時点でＬＣと利益目標値は固定し、ＭＡが上向けば−σＴＳだけを引き上げていく」
というイメージでしょうか？
このようにしておけば、ＬＣ・利益目標値　もしくはＴＳのどれかに必ずヒットするわけで
利益目標値にＴＳが接近した時点で、ＭＡの上昇率を見てＴＳに切り替えるかどうかを判断する
ことができますね。

Ra Andromeda Promesium さま
１４です
非常に明快なアドバイス有難うございました。
モヤモヤがすっきりしました
TSのフィルターづくりにも真剣に取り込んでみようと心に誓った次第です。

>>18
がんがってくださいねん。
ここ本スレと違って閑散としてるんで、そのうち落ちるかも。

おそらくいろんな利益目標値・ＴＳ設定はあるとは思いまつが
自分のスタイルにフィットするのが一番だと思いまつ。

>>19
良すれなので、落ちないでほしいです・・。
なんとなくこんな感じかな〜っていうのが、ここに書くことによって理論的にまとめられた感がありますので。

2銘柄を高速損きりして、1銘柄の含み益のみずっとホールドしています。
私の手法はPFが4くらいあるけど、勝率がかなり低い（30％前後）　ので、とにかく利食いが勝負なのです・・。

>>20
まさにＴＳ向けなホームラン型のシステムですね。
ＰＦ４で増し玉アリだと宇宙空間まで飛んでいきそうですね。

おそらくＴＦ（トレンドフォロー系）だと思うので対策が必要なのは「押し目」ですね。
私も「深さが不確定な押し目でのＴＳ強制執行対策」に頭をいつも悩めてます。

>>17
分散を使って管理する方法はボリバンというんですね。株を始めて二週間足らず
とはいえ、既知のものを意気揚々と書いちゃって恥ずかしい限りです。

あと>>16では「トレンドの開始、終了はわからない」というのを前提としてトレ
ンドフォローすることを目的にしているため、ロスカットは設定の余地がありま
すが、利益目標値(＝売値)はトレンド任せになるイメージです。個人的にこんな
感じでできればいいな、と思っているのが、

1.当日始値を中央値とする始値集合を作ってσを計算。
2.最初はTSの設定をLCにして放置。
3.株価が始値＋ασ(αはトレンドの傾きによって変化)にヒットしたら、その時
　の株価(Ａとします)を中央値とする集合を作りσ’を再計算。
4.TSの設定をLCまたは(Ａ−βσ’)(βはトレンドの振れ幅によって変化)のいず
　れか高い方に設定
5.更にＡ＋σ’まで株価が到達したら…(以下繰り返し)

計算部分はいくらでも事前にできるので、ザラ場ではほぼ機械的にいけるんじゃ
ないかと思います。あとは自分で変動を見ながら売り決断をしてもいいし、○回
基準値変更をしたら売り、と決めておいてもいいと思います。
(あるいはＬＣか自分で設定したトレンドの振れ幅以上に下がった時にＴＳで自動
的に売りになります)

あとは集合を作るうえで母数がそこそこ必要なのとある程度正規分布にならない
と分散がうまく機能しないということがクリアできれば結構な精度になるんじゃ
ないかと。

>>21
そうそう。いままさにその問題で悩んでいて、「明日の寄りで利食うかどうか」です。
それをやると低い確率で大きく動く途中の「押し目」で利食いしたことになり、ホームランが取れなくなるのです。
押さずに一気に値が飛んでくれればいいのですが・・結構そういう場面に遭遇します。

PFが4にも関わらず、資産が一気に増えないのは、私の利食いの技術に問題があるのかな・・と思って試行錯誤してます。
心理的には「利益が飛んでしまうのがイヤなのでなんとなく利食いする」といったところでしょうか。
・・・・思い切って、今回はTSを信じて鬼ホールド！！　覚悟を決めてやります。

>>22
正確には「ボラティリティ＝変動率」です。
ボリンジャーバンド（略してボリバン）は１４ＭＡに対しての標準偏差をとって
それぞれ−2σ、−σ　＋σ、＋2σのバンド表示をするというものです。
ボリバンは終値を使って算出します。
エクセルを使った方法はいくつかありますが、マクロを使わないのであれば
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec08.html#52
をご参考にしてください。

ただ、やっかいなのは正規分布にはなってますが「バンドが広がったり、狭まったり」しますので、
急落している時はＬＣとＰＴ（＝私が勝手に名づけました。Profit Target　利益目標　です）が広がり、穏やかな時は狭まるというという特性があります。
このバンド＝分散が広がったり、狭まったりする点がやっかいな点になるのではないかと思われます。

ただ、落ち着いてＴＦ（トレンドフォロー）に乗っている時は−σの位置は価格の上昇とともに切りあがっていきますので
＋σをＰＴとして、　−σをＬＣもしくはＴＳとするトレンドフォロー戦術も可能ではないかなと思います。

>>23
もし、押し目でヒットしてしまった場合で、そのまま下にいけば成功ですが
切り返して上に行ってしまった時に直近の高値を打ち破るようであれば
あえて「エントリー」するようにしてます。
おそらく、そのトレンドがまだ強いから押し目でヒットさせられても、再度ブレイクしていくのだと思うので
次のＬＣポイントをきつめに設定して押し目の前につけた直近高値のブレイク狙いというのはどうでしょうか？

バイト君も！ニート君も！！トレーダーリーマンさんも！！


掃除のおばちゃんも！！のらりくらりの主婦さんも！！


強欲おじさんも！！強欲おばさんも！！


そして、モレ清掃員（公務員）も、


み〜んなーみんなー


大儲け相場きたあああああ


一気に稼ぎまくるぞーーーーー！！！！！

これは好機、買い遅れるなーーーーー！！！！！

ジョインの新ツールが25日にリリースされるみたいだけど、
これはＷ指値できるのかな？(´・ω・｀)

>>25
結局誘惑に負けて3枚全部利食いました・・板みるとだめだ・・。orz
理想では一部つなぎ売りして、高値を超えたらTSで売りをはずすべきなのですが、
理想に自分自身の感情がついてこれません・・。

相場の損益より自分自身に負けたくないので、ブレイクのTSを1枚入れてます。

実は１月の始め時負けていましたが、
ひとつの情報を取得しただけでその株を買ったら急上昇！
やっぱり情報が命ですね、株式は。

http://3rd.geocities.jp/terekon_telekon

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9D%90%E6%96%99%E6%A0%AA+%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E9%8A%98%E6%9F%84%E3%80%80&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt&meta=vc%3D

質問したいのですけど、
トレイリングストップとかって、
マーケットノイズとかボラティリティの範囲の外に置くと思うのですが、

ＡＴＲ（真の値幅の平均）で計算してますか？

ＡＴＲだと、
当日の高値−当日の安値
当日の高値−前日の終値
前日の終値−当日の安値

……の内の最大値を取るわけですよね。
それとも、寄り付きが終わった後の始値を使うのでしょうか？

>>30
私はボラティリティの計算は終値しかつかってないです。
あんまり複雑に計算してもあまり変わらないかなと結構適当です。
データがあればVWAPもいいかなとは思ったことはあったのですが・・。