★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part7

PC働かせて金持ちになろう！

　 ∧∧ 　 　　　　　＊トレードツール作成のためのプログラムを中心とした情報交換のためのスレです。
　 (,,ﾟДﾟ)　 　 　　　 ＊扱う商品、ツール内容、言語などはこだわりません。
＿(__つ/￣￣￣/＿＊株価ダウンロードソフト、株価分析ソフトもOKです。
　　＼/＿＿＿/ 　　＊システムトレードの成績発表は勘弁して下さいｗ

前スレ
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part6
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1145140890/
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part5
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part4
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1142989905/
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part3
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1141718486/
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part2
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1139629824/
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1138091550/

●リアルタイム株価データ取得アプリ
楽天RSSダウンロード（使用には楽天の口座が必要）
http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/PRNT_V_TOP_Marketspeed.html
☆　楽天証券　RSS専用　part6.4　☆
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1138030735/l50

●発注ツール
ETWrapper（ソース取得は希望者のみになりました）
http://etw.ath.cx/

●DirectOrder（ソース非公開）
http://www.geocities.jp/bltc0/index.html

●実験ソース公開
RSSを使った情報取得（ソースあり）
http://www2s.biglobe.ne.jp/~katsum/marketspeed/

●C#によるログイン発注の実験（ソースあり）
http://peace.poosan.net/investor/workshop/

●無料開発言語
Visual Studio 2005Express(無料ダウンロード可能)
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/

Borland C++ Compiler 5.5
http://www.borland.co.jp/cppbuilder/freecompiler/

●Windows自動操作ソフト
uwsc（プログラム可能）
http://www.h7.dion.ne.jp/~umiumi/

Programming in UWSC ページへようこそ
http://iriyak.adam.ne.jp/wiliki/uwsc.cgi

●株価チャート分析ソフト
Omega Chart（ソースあり）
http://www.omegachart.org/

Protra（CVSからソース取得可能のようです）
http://protra.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki.cgi

●システムトレードBlog
無人売買システムで殖やす
http://autotrading.seesaa.net/

せっかくだからプログラマーらしくシステムトレードするぜ！
http://systemtrade.seesaa.net/

●VBAでInternetExplorer.Applicationを操作する
http://www.ken3.org/cgi-bin/group/vba_ie.asp

●Delphi Personal版（無料）
http://www.borland.co.jp/delphi/personal/

●無尽蔵（無料株式日足データ）
http://www.mujinzou.jp/

●vvpchart（ソースあり）
http://www.icefree.org/~vvp/117.html
ＡＩトレーダーのシステムファンド(^_^)
http://blog.livedoor.jp/aifund/
☆☆☆ bandyのシステムトレード日記 ☆☆☆
http://ameblo.jp/bandy/
株式投資 引退を賭けて…
http://ameblo.jp/kanadhianngou89314/
新・自動売買システム開発・運用記（ハイリスク版）
http://chieru.blog23.fc2.com/
株式投資の完全自動売買への道
http://kabucho.blog43.fc2.com/
株自動売買ソフトを作ってるブログ
http://2ndservicecorporatio.blog24.fc2.com/
稼いで稼いで稼ぎまくる！！
http://kgrqet.blog58.fc2.com/
ニートが語る！資金ゼロで始める小遣い稼ぎ♪
http://gobureirondesu.blog37.fc2.com/
システムトレード
http://systematictrade.blog43.fc2.com/
【FX】デイトレ技術研究所
http://blog.livedoor.jp/kuro_smokey/
めざせ！システムトレード
http://blog.goo.ne.jp/super_zeezy
Ｋフローのシステムトレード奮闘記
http://blog.so-net.ne.jp/k_flow/

為替ロボット
http://kawarobo.com/
【データ取得は】シストレ入門　Part2【卒業】
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1122130553/l50
【為替】勝率の高いシステム
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1135698945/l50
[システム]プログラム言語など学習スレ[初心者]
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/l50
カブロボメモ
http://muimi.com/j/kaburobo/
npz-rss.blog
http://npz-rss.blogspot.com/
【自動】株式トレーディングシステム Part4【売買】
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/tech/1110223706/l50
SKILL UP FX!
http://sufx.core.t3-ism.net/
【12】システムトレード研究所 Part.12 (864)
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1137889901/l50

【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se205882.html
【Delphi 6　導入手順 】
http://www.wikihouse.com/DelphiVIP/index.php?%C6%B3%C6%FE%BC%EA%BD%E7
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
http://homepage3.nifty.com/KENCH/open/indy/delphi_indy.htm

動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text := IdHttp1.Get('http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/l50');

【デルファイの質問所】
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/DelphiBBS/wwwlng.cgi
http://leed.t.u-tokyo.ac.jp/~takeuchi/delphi/search.cgi
http://groups.google.com/groups/search?hl=ja&q=delphi+

株価データの管理って、どのデータベースを利用してるの？

徳山秀樹の株式投資入門
http://tokuyama.seesaa.net/

投資の耳 学習シリーズ トレードの基本編
http://www.tradeq.jp/howto/trade.htm

鉄太郎の株式売買研究ホームページ
http://www.tetukabu.com/index.htm

初心者デイトレード入門「日本デイトレ学園」
http://www.daytrade-school.com/

仕切り直し・・・（損きり）｜株式投資 引退を賭けて…（ラストチャンス！！「タリ」のシステムトレード：決して夢はあきらめない・・・）
http://ameblo.jp/kanadhianngou89314/entry-10010994270.html#cbox

砂の惑星
http://yaplog.jp/taka_mai_jp/

株式の投資情報サイト − トレーダーズ・ウェブ　−　TOP
http://www.traders.co.jp/

ポートフォリオ組成の基礎知識
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yshr-mat/financial2-1.htm

テクニカル分析入門
http://www.tokyoin.com/market_market/technicals/tech11.htm

テクニカル分析講座
http://www.systemtrade.net/tekunikarubunseki.htm

デイトレード トレーディングシステム自動運用 & RCセミナー & Emini チャットルーム
http://www.swingwaver.com/jp/rc_column.php

うめぷのベルギー日記
http://www.tele.ucl.ac.be/PEOPLE/UMEDA/kaburobo2004/

ＶＩＶＡ！二階建！
http://ameblo.jp/maro222/

VC-CInternetSession
http://yaino.com/gzudoc2/0001/000071.html

TCUE ABEK LABORATORY STUDY AREAS
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/papers.html

まだやってんの
いい加減にやめれば

















とりあえず死ね>>1

需要がないのになぜスレを立てる

需要はあるさ、供給はないがな。

1000 名前：山師さん[sage] 投稿日：2006/04/19(水) 20:50:34.13 ID:GKqhIKU+
1000なら、自動売買ソフトを自動でプログラミングするソフトを作る。

なんかスレ消費早いな(w
丸一日見逃したら浦島太郎状態だよ。

どうしちゃったの前スレ。こんな進行早いのは初めてだ

ヌッシーが大活躍だったよ。先物の人も
あんなの相手にしてると思うとカワイソス

通貨ネタでスマソ自動売買ソフトができるまでの間、採用する予定のルールを使って手動でやってたんだが
マージンコールが近くなってさすがにびびって建玉できずにいたら、結局１円幅取りそこねちゃったよ
はよソフトつくろ〜

自動売買ソフトを作ろうって香具師が無料開発ツールにこだわる理由がわからん

つまり、自ら貧乏ってことをさらけ出しているわけだｗ

だいたい貧乏人が無料ツールで自動売買アプリ作ったところでそもそも儲かるのかよ？ｗｗｗ

ふぅ。。。やっと前スレ読み終わった。。。

くだらないループの繰り返しだけだな。中身は何もなし。
とりあえずアンチが固定3ID+コロコロ変わるのが一つあったことは確認。


まあヌッシーと言われてるヤツは少なくとも質問にはきちんと答えているが、叩いてる連中は
何一つシステム話をしてなかったことは今までどおり。

そうそう、EliteTraderでどうのこうのって書いてたやつ。
ゴタクを色々言うのならあっちにトピ建ててくれよ。
俺もずっとあそこにはいるからさあ。俺のIDぐらい知ってるんだろ。
おまいさんの言うまともなシステム話とやらを披露してくれ。
あっちにはおまいさんが前スレの話で書いたことなんか無かったからその時点で脳内と分かってるけどなｗ

脳内じゃ無いのならさっさとEliteTraderの該当トピのリンクはっとくれｗ

普通無料なんじゃないの
私が使っているXcode2は無料だぞ
おまいら金払ってなんかいい事有るの？

http://www.atmarkit.co.jp/fdb/single/01_rfid_database/rfid_database01.html
ウォールストリート（米国の株式市場）で導入されている
プログラム・トレーディング・システム（株式の自動売買システム）

みんな発注って指値使ってる？指値使うと後の管理が大変なんだよね。
注文が通ったかどうか確認しなきゃいかんし、訂正や取り消しもめんどくさい。
そういうこと考えるとデイトレ主体じゃなきゃスリッページのリスク考えても
成り行きの方が管理が楽でバグの心配が減っていいかなって考えてるんだが。

どの銘柄を何株買うかっていう判断もソフトがやるんですか？

>>23

資金／株価＝枚数
これでＯＫ

>>22
可能な限り指値
成り行きだと肝心なタイミングでネットが落ちてたとか向こうのサーバーが落ちてたとかで寒いことがある

>>24
全力投球かよ

>>21
すっげーな

「
　このシステムに登録されている株式は75万銘柄あり、1秒当たり5000〜5万回の
イベント情報（株価の変動）がシステムに通知され、そのデータ量は3テラバイト
にもなります。このすべてのイベント情報をシステムで格納し、同時にRDBMSからも
売買に関する静的なデータを参照して、どの銘柄を売買するかアルゴリズムを使って
瞬時に判断します。さらにSOAインターフェイスを介し、60個のビジネス・アプリケーション
（トレーディング室の端末や市場分析ツールなど）がシステムに接続されています。そして、
一連のデータ処理は2秒以内に完了しなければなりません。この例は、リアルタイムデータを
扱うアプリケーションの典型といえるでしょう（図1参照）。
」

こんなの読むと漏れらがやろうとしていることに比べて桁違いにすごい世界があるんだなぁと。
ちょっと感動。

>>12
楽天のログイン、余力取得あたりのC#ソースって需要あるかい？

「RSSを使った情報取得」というのをやってみた。
ＶＣを持ってるのでＶＣ６．０版を落とした。

…ダウンロードして起動しても何も起こらない。早速くじけそうになる。

ＤＤＥ　ＡＰＩ　とか謎のキーワードがＨＰに書いてあった。
ネットでいろいろ調べてみる。


--- ３０分経過 ---


なんとなく複数のソフトが情報をやり取りする仕組みだと分かる。
ＲＳＳ自体使ったことがなかったというか何をする為に存在するのか良くわからんでいたが…
つまりは、証券会社へのログインはマケスピでやっておく、ＲＳＳがデータの橋渡し（？）をして、
その後はエクセルやら他のソフトで好きにできる、って事っぽい。
「その他のソフト」になるのがさっきダウンロードした「ＭＳＲＳＳＤＤＥ」でいいんかい？

で、マケスピ起動＆ログイン　→　ＲＳＳ起動　→　ＭＳＲＳＳＤＤＥ起動、そして実行を押す

デフォルトの銘柄コード(4753.T)はあれでしたか…　なので、まともなデータは出ない…
で、他の銘柄を試す。よっしゃーデータ取れてる！

とここまで出来たが次は…　さてプログラムせんといかんね orz

後質問だが、ＲＳＳを介してデータは取れたが、逆に肝心の「発注」はできるんかね？
誰か教えてくれ

さっきのサイトから
-------
IF WMT price moves > 2% 15-DAY WMT-VWAP
FOLLOWED-BY
　S&P500 moves > 0.5% AND
　TGT price moves < 2%
WITHIN 30 seconds
ACTION SELL WMT
リスト1　複合イベント処理（Complex Event Processing）のコード例
-------
こんな売買スクリプト書くんだぁ。
ところで自動売買に関して統一的なスクリプト言語ってないの？
なんかみんな組み込みで勝手にプログラミングしているようだけど
組み込みじゃなくて売買スクリプト言語を搭載してそこで売買スクリプト
を記述して走らせるたぐいのアプリ作った人っていない？

組み込みっていうかSQL使ってるひとが多いと思う。
しっかし、みんなもっと役に立つこと書けよ。

>>30
売買ルールのとこはあとからスクリプトで書けるのが正解でしょうね
プログラマー的にはふだん使い慣れてる言語で書けるほうが楽ちんなので
売買ルールのとこをＤＬＬにしとくってのもアリかな

ＳＱＬというのは単にデータベースにアクセスするときに使うだけですよね？
そもそも”Ｂｕｙ”とか”Ｓｅｌｌ”とかそういった命令を記述する部分は
Ｃ＃であるとかＶＢであるとかそういった部分で組み込みで記述してるんでしょ？

そういったアプリに組み込んだ形での売買アルゴリズムじゃなくて、売買アルゴリズム
自体を記述する何か統一的なスクリプト言語って策定されていないのか？ってことです。
例えば、
if stock("日経225先物６限月").price<17000 then buy("日経225先物６限月",10);
みたいな記述ができる言語仕様ってないの？
なんとなくすでにやってる人がいそうな気はするんだけど・・・

計算はSQLでファンクションを作っておくのですよ
C#は、引数を渡してあげるだけ

>>28
楽天はフレーム処理が面倒だから需要はあるかも
ブラウザ、ＰＯＳＴどっちですか？

>>33
つまりは自動売買のアプリは単に売買スクリプトのインタプリタという形になって、
アプリ自体は単にユーザの好みの売買アルゴリズムを走らせることに徹するという
ことになれば、ユーザは様々な売買アルゴリズムを自分でプログラムすることが
できるようになるし、むしろそのほうが健全なんじゃないかと思いますね。

なんかネットを探索していると自動売買ソフトと称して年３０％以上儲かる
システムですみたいな何か胡散臭いアプリを売ってるサイトがあったりしたけど
そんな組み込みのアルゴリズムを高いお金を出して買うみたいな不健全な方向に
走らせないためにも、自動売買スクリプトをユーザが記述し実行できるアプリが
出てくることを説に希望します。

とりあえず、WEBから直接データを引き落とす事に成功しましたヽ(´ー`)ノ
ここもいいけど↓
http://www2s.biglobe.ne.jp/~iryo/kabu/tool/kikabu_Z.html
VBAで気軽に取り込む方法があったので
http://park7.wakwak.com/~efc21/cgi-bin/wwwlng.cgi?print+200502/05020198.txt
とりあえずこれベースで行きたいと思います。

何処か素でデータを置いてる都合の良いサイトはないですかなぁ
http://www.panrolling.com/data/daily/s20060419.txt
↑こんな感じのデータを取り込みたいですけどねぇ
ヤフー以外にあれば教えてくださいーo_ _)

>>36
システム売りしてるやつはそのルール自体に価値があるんだからあれでいいんだよ
周辺システムなしのルールだけが千万円単位で売買されてたりするからね

ルール抜きの自動売買システムにさほどの価値があるわけではない
というのはある意味誰でも作れるから

とりあえずここでやるのはルール抜きの自動化部分ってことだよね？

>>37
お前なんかムカツク。クレクレ君は死んでくれ。
>>36
それ公開するほうに旨みがないじゃん。今まで似たようなことを
考え実行するやつは存在した。
けど、くれくれ君などのサポート・要望受諾は微々たるお布施じゃ
割に合わなかった。だから続かないし誰もやりたがらない。

>>39
そもそも、どっかでデータをもらわんと話が始まらんしｗ
別にクレクレ君じゃない気がｗ

>>40
データはヤフーからで良いでしょ

それより、そろそろ誰か真面目に作り始めろよ

>>40
すみませんでした、君のいうとおりです。
最後の一行の顔文字見ていたら無性にむかついてきて
脊椎反射レスしてしまいました。許してくれ。

infoseek
livedoorならcsv形式だぞ

>>42
いえいえ、こちらこそ2ちゃんであんまり使っちゃいけないｗ
顔文字つかってすいません。
>>41
とりあえずは、ヤフーから落としてエクセルである程度データ溜まったら
アクセスへデータを貯めて行きたいと思います。
>>43
CSVなら尚良いですねぇ、明日調べてみます。

またデータの話か。バカじゃねーのｗ

>>43
liveddoorは先行き不安だから使わないほうが良い

>>1はDelphi信者だろ。PG言語評価テンプレがごっそり削除されて、
VS.net関連のリンクごっそり削除。デルファイのリンクだけ貼る。

かなり悪質

>>47
なんだとお！
ヌッシーの餌(ヌッシーが部分的に書いた)を貼り付けろというのか！
6Fc/JmqIはヌッシーだろ?

>>35
POSTです
どこかいいあぷろだがあれば、さらしてもいいが

やめて

ほいでさー、今日のヌッシー＝修行者のＩＤってどれよ？
ttp://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1124170597/366-
ヌッシーが乱発させた市況２なんて誰も使ってないことから
あいつの存在自体が無意味なんだが、修行者本人的にはちゃんとレスしてるらしい。

おれＮＧワード登録したいんで自己申告頼むわ

>>50
じゃあ、やめとく

お、次スレ立ってる。 >>1 乙です。
俺ね、この株自動売買の分野に関してはリアルの友達がいないのよ。
株に興味あるプログラマがいないし、プログラム分かる株達人もいない。
だから、このスレ、無くなって欲しくないんだなー。
正直同じこと考えてる奴の雑談でもいい。

たった２日で１スレを消費させたのか。あのヌッシーとやらは化け物か

＞俺ね、この株自動売買の分野に関してはリアルの友達がいないのよ。

んな友達いるやつのほうが珍しいだろ・・。

>>44 ：Part5-490

株価情報
ttp://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/index.htm
無尽蔵
ttp://mujinzou.web.infoseek.co.jp/2006_data_menu.htm

おまえら時代から取残され過ぎ
おわっとる

今日はまず>>51のIDからNGワードにしたほうがよさそうだね

今日はID:6Fc/JmqIか

>>58

>>58
ID変えるからそんなことしてもムダ。

>>44
>アクセスへデータを貯めて行きたいと思います。
１ヶ月で3000　* 22 = 6.6万　アクセスだと２ヶ月位で動きが鈍くなります。
フリーのＤＢを使った方がいいですよ。

超初心者スレだな・・。

ALL=万年初心者だからな。
死ぬまでどこにもいきつかない。

＞ＡＬＬ
ヌッシーはIDいっぱい変えるからNGあぼーんは無理。
そんなことで対処できるなら先物板住人がとっくにやってるｗ

というお前が言うな的なレスでしたｗ

>>65
おまえがいうな

もう糞スレ化してるのかｗ

今日もここにALL釘付け。
明日もあさっても不毛なレスの応酬。永遠に自動売買なんて夢のまた夢。。。

その間にすでに自動売買完成組みは稼ぐと。

既に自動売買組は暇すぎるからおつきあいしてあげてるだけ
今日は天気が悪いからタケノコ掘り出来ないし
ここに書き込む暇があったらコード書けば？
そんなんじゃ永遠に追いつけないぞ

>>53
分かる気がするよ。
でも単に楽して儲かる方法を知ってる奴だと思われたら
もっと大変だろうな。俺は作ってるのを内緒にしているよ。

>>53
>>69
俺もリアルに自動売買やってる知り合いなんていないけど、
ネットでは結構いる。
感じでは取り組んでるやつ全体を３とするとそのうち１はすでにやってる。
このスレ見てる奴も結構いるし、マジレスするときもあるけど、
自ら煽ってつぶすアホはどういうつもりなんだろか？
所詮自動売買完成組みのひまつぶしでしかないし、
誰かが言ってるみたいにその被害をこうむるのは煽って自滅してるやつ。
うまいこといってるよ。

おらがソース分けてやるよ、関西風味だけどいいか？

>>70
かぶったが、まさにそのとおり。
ALLさんたちは、煽りじゃなしに、ヌッシー釘付けにしてるって負け惜しみ言う前に、
おまえらが釘付けになって自滅してるって自覚したほうがいいよ。
ほんとうに煽りじゃないし、おまえら外から見てたらアフォすぎるから。

ALLのアホにマジレスしても無駄無駄無駄

自分らにとってネガティブなレスは全部自作自演で脳内処理して安心するんだから。
いまだに修行者と俺が同一人物だと思い込んでる頑迷な思い込みには打つすべなし。
何を言っても無駄。どうせまた煽りだすから見といてみ。アホはおんなじところぐるぐるまわってるだけ。

まあ最大の問題点は勝てるシステムを持っていないのに
自動売買環境だけを作ろうとしている点だろう
そこが最大の間違いであり本末転倒なわけだ

時間がもったいないぞ、気付け

それももちろんあるだろうね

>>76
>まあ最大の問題点は勝てるシステムを持っていないのに
と思うだろう。　でも作る過程で色々な副産物が出来るんだよ。

8z3Isibnさん、このスレを正常にしたいなら
自分から面白いこと書き込んでくれ。自動売買やってるお友達いんだろ？
そいつらのことでもいいからさ。

大体おまえらプログラムできないのに、どうやってソフトつくるんだよ。

まあそうなんだが、前スレでせっかく作ってやったPG言語ガイドラインも消すようなアホで
満ち溢れているからどうしようもないよ。進歩一切なし。
出遅れ組みには出遅れ組みなりの理由ってもんがある。学習能力なし。

先輩！先輩ののテーブル名とカラム名　パクらせてください。　お願いします。

先輩、設定とかでなく、名前だけ教えてください。

meigara_kihon_Jouhou_T　meigara_code_C ・・・・・　 とか、なんか変なんで・・・。　
英語の名前をみたいなスマートなを教えてほしいです。　　　　　

んなもん日本語でつけとけ

はやく動くやつアップしてください！

symbol_fundamental
symbol_code
symbol_price
...

金融和英辞書みたいなもんもオンラインにさがせばあるんじゃないの？
なるべく自分で調べろよ。コーディングってのはそれがすべてだ。
リサーチ力というか適応力が求められる。

証券コード　 Security code

株価　Stock price

銘柄　Description

成行注文　Order without limit, Market order

前スレにあったサイトから抜いた
合ってるかどうかわかりません。

http://www.nextftp.com/bluethesky/kabuyougo.html

命名の英語は米ヤフあたりと　>>91のリンクも参考にします。　どうもでした。

さて昼からOrder without limitするか。

ストップヤス stoppu yasu

unko

今日のヌッシーはIDコロリンモードかｐｇｒ

損切り seppuku

ほら予想通り

樹海 jyukai

89 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：2006/04/20(木) 12:33:25 ID:ncOOdIGP
せっかく隔離スレとかつくったのに誰にも使ってもらえないヌッシー可哀想

これ>>96

難平　nanhira

>>65
そのようです。

またこいつか。

ほら予想通り

>>104
見えないけど乙！

>104
むほっ凄いえろぐちょ

えろえろえろすけ

おっかしーなー
今日はヌッシー様の無駄で低レベルな長文は無いの？
寂しいなー

PG言語ガイドライン？？？
ああ、あの頭の悪い超大作ねｗｗｗ
読んでほしいなら土下座しな

ID:+lukkQksNG登録完了！

もうヌッシーとのトークを楽しんだ方がいいんじゃね？

次スレは、作ってる人でないと分からないようなタイトルをつけてね

NGだらけだよ。。。とほほ

どんなスレタイでもヌッシーは土足で乗り込んでくるよ。

今日はラヂヲの日だから来れないってさ♪

賃貸す　tinkasu

田舎なのでVS2005のアップグレード版どこにも売ってねえ。
無料DL版からアップグレードでもOKで、
標準版買う奴いないのになぜ標準版売ってるのか分からん。

ここでそんなこと書いてるお前の気持ちがわからんｗ

ほのぼのＮ氏も昨日のことを反省したようだ。

RSS繋がらないよ

>>115
裏技で180日体験版がVS2005professionalになるらしいぞ。
ただし、体験版は2000円ぐらいだったかな？

>>115
>標準版買う奴いないのになぜ標準版売ってるのか分からん。
箱だけで中身が入ってるか怪しいところだけどね。

このスレの意義は、自分はプログラミングは出来ないが
自動売買に対する期待は人一倍大きい椰子がいかに多いかを
教えてくれるところだなｗ

ID:vI5DIiyl

>>120
モチベーションとか気合が足りないだけじゃないの？
高いプログラミング技術が必要になるシステムじゃないんだし。

>>122
おとといの晩ご飯なんだった？

高い技術はいらんが、ふだん使うことの無い技ばっかりなのではげしくめんどちい

>>122
漏れにはモチベーションだけが高いように思えるんだが

モチベーションと気合とガッツとやる気と根性が必要だよ

くっ！
ガッツが足りない！

なんだかこのスレも抜け殻になってもうたな。
昨日は熱いﾊｹﾞが一人でがんばったせいで

>>122
>高いプログラミング技術が必要になるシステムじゃないんだし。
サイトからHTMLを落として加工してＤＢに放り込んでって感じが殆どだしね。

ところで企業の財務情報とか取ってる？　東洋経済ＨＰから取ってＤＢ放り込んでるけど
四季報ＣＤからデータ取り出せるといいんだけど　いいサイトないかな？

にゃ☆

うにゅー

ひぎぃ♪

「Visual Studio 2005 Express Edition」の無償提供期間が1年から無期限へ変更

ttp://www.forest.impress.co.jp/article/2006/04/20/visualstudioex.html

うん

あんっ♪

>>129
> ところで企業の財務情報とか取ってる？　東洋経済ＨＰから取ってＤＢ放り込んでるけど
> 四季報ＣＤからデータ取り出せるといいんだけど　いいサイトないかな？

どこかは忘れたけど、アクセスのDBだから加工して取り込めるとか読んだ記憶があります。
かくいう俺はやっとYahooから10年分の全株価をMysqlに取り込み終わったところ．．

>>136
10年前は場立ちで手サイン売買してたのかな？

今日はとりあえずフリーソフトのGetKABUdata
↓から現在株価をダウンロードしています。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se289781.html
全データ230Ｍ程度なんでアクセスで一気に日の差分を
取り込めるようにＶＢＡで作りたいと思います。
>>62
アクセスはＪＥＴなんで遅いですよねー
ある程度データが溜まるようならオラクルで構築したいですね。
フリーならＭＹＳＱＬとかかなぁ？
昔は少ししたことありますけど

まだデータいじくってんのか。生産性のない使えねー人間だな。

>>139
君に話してる訳じゃないしｗ
僕の事は別にいいよ、君は君で生産性のある話を
他のスレで話してくれ僕の事はスルーしてちょんまげ
何気にサゲとるしｗ

mysqlよりsqliteですよ。超高速
メモリ上でも走るし

>>138
>アクセスはＪＥＴなんで遅いですよねー
ＪＥＴの問題じゃなくって、アクセスってＤＢをすべてメモリーに取り込むんだよ。
２３０Ｍあればすべてメモリーへです。

ＶＢＡで作るんなら「SQL Server 2005 Express Edition」も無料だから
アクセスをクライアントにするならいいかも。

ALLのあほが一日釘付けになった結果がこれかよ。
おまえらあと何年かけてひとりの人間が1時間で終わる作業の知識を習得するつもりなんだ？
だらだらだらだら情けないやつらだよ。
ALLのあほさえいなければ真面目にやろうとしてる初心者にコードサンプルくらい提供してもいいがね。

　く　れ　く　れ　君　に　餌　や　る　べ　か　ら　ず

まあ、それについてはアホがうようよ沸いてきて噛み付いてきてからレスすることにするかな。
そんで適当に叩いてまたALLを不毛な状態で一日釘付けだ。

こんにちは、自動売買システムですが、
みなさんは、どのようなスパンで考えてますか？

海外のファンドとかは統計学的トレンドフォローで、
海外の個人は日足のスイングってカンジですよね？

分足ベースのシステムも考えて見ましたが、
自動スキャルピングしても小手川君が
クラスターテクノロジーで爆弾落としたみたいに、
デイトレ型では仕手にやられると思います。

>>138
とりあえずトレーディングルールの検討用なので１０年分で区切ってみました
言葉足らずでスマソ

ちなみにMysql使ったのはただ単に仕事でちょっとだけ使ったから
速度が気になったらSqliteも検討してみますね
とりあえず、R（解析）＋Mysql（DB）＋Perl（株価取得）で方向性決めたら
C++かなんかで高速化考えようと思ってます
　＃レベル低いな、俺　orz

ちょっと前の発言のリンク先にあったが３年後にはシストレガ全取引の過半数を超えるそうだ。

そうなったら儲けにくくなるんだろうな。。。

それに明らかなトレンドが発生したら大きく動くだろうから、今の原油相場みたいにシステムトレーダーが
叩かれそうだ。。。

早めに他の儲け方を考えるかな。。。

>>148
シストレが増えて儲かるのは証券会社だな。
基本的にシストレを導入すれば個人当たりの
取引量は増えるわけだから手数料収入は飛躍的に
増大するはず。

証券会社の株でも買うかｗ

>148
結局なにも作れずに脱落した負け犬だな・・。
根拠の無い想像だけでだけで答えを完結してる。
ここで挫折してるやつがその先の儲け手法を考え付くとは思えんね・・。

>>149
取引量って
アルゴリズムしだいじゃないの？

仮に取引量不得手もその文手数料はIB並みに安くなってるんじゃないか？

株はシステムトレードには不向きだから心配するな
数年でおまいら退場だよ

わーい

数年も持てば凄いと思う、まじめな話

モンテカルロ法だ！！

「自動」売買ソフトなんてものは実は不可能だと思うな。
いったん作り上げたとしても次は
売買戦略やネットワーク絡みのメンテナンスが待ち受けていたし。
やってる事はけっきょく相場観を磨き続けるのと変わらんのかもしれん。

全ては「運」なんですよ
だから、運気が良くなる生き方をしないと何をやってもダメなんです。
2chで罵り合いなんていうのは最悪な生き方ですね

>>158
すると、売買ロジックはランダム関数でOKですね。

>>148
そんなことはないと思うぞ。
まず株の取引量が上がれば儲けるチャンスがふえる。
(誰も取引しなければ儲からない)
その点、シストレで自動売買が増えれば激しく価格が動く。
儲かるアルゴリズムを持っているやつがより儲けて
手動やヘボアルゴリズムが大負けだろう。
株人口(機械)が増えれば増えるほど儲かる機会が増えるんだ！

優秀なやつはまずはここで売り買いソフトを無償提供して株人口を増やすんだ！
そうすれば自分が儲ける機会が増やせるぞ！
(ヘボプログラムが金落とすぞ！)

シストレで稼ぐのもたいへんだよ。
この分野はこの分野でやはり修行ってもんがある。裁量その他と同じ。
>>160の言うように、ブレイク系にだましが増えるようになるんじゃないかね？
トレンドフォローで昔は素直にブレイクしてたが、最近はロスカットが増えたというように。
逆張りに有利になっていくのかも知れない。

>>146
コンピュータこそ超短期(デイトレ)に向いてるだろ。
入出力が人をかいさず出来るんだ。
時間が長いほど(一日単位とかだと)先の予測は難しくなる。
(機械的動作では対応できなくなってくる。)

ラジオが終わった途端にヌッシーが活性化しちょるし

金持ちはスキャルなどしない
そもそも時間こそ富の源泉
そこがわかってないといつまでもダメだめですわ

>>149
そんなことないでしょ。
それなら証券会社に直接繋げる海外にみんな逃げるってば。

>>160
これまで機能してた古典的なトレードスタイルはどんどん儲からなくなってる。
ドンチャンなんて年に１〜２割儲けられればマシなほう。他の知られているものは
ほとんど儲けられない。

シストレってのはいかに自分だけがそのトレードスタイルを使うかってのが重要であって、
みんなが知り始めたらダマシが入るから機能しなくなるのは必然。
これまでワークしてたシステムがどんどん使えなくなっていってる。
シストレもレンジ派、トレンド派だけではなく、オプションなども組み合わせたシステムが増えてきているので、
よっぽどPFの高いシステムも大量に持っているか、若いうちに儲けて年老いてからは
運用を委託しないと生き残るのは難しいだろう。


君の発言は現実を知らない幼稚な発言だ。

>>166
そういうヘボプログラムが増えるほど
少数の優秀アルゴリズムが大勝できるんだろが！
市場にヘボが投入されればされるほど儲けられるんだ。
現実をしらないのは藻前だろが！

自動売買が普及すると、大型株のように
値幅が小さくなる。

>>168
大型株は金持ちが長期保有するから値幅が少ないんだよ。
自動でデイトレ、シストレするやつが増えれば市場は活発になり
値動きが激しくなるんだよ。
自動が増えれば停滞しにくくなるんだよ。しらんのか！

>>168
個人の自動売買ソフトだと乱高下するんじゃないの？

企業業績とか経済情勢とかの情報が少なすぎるから
日足・出来高等のトリガーで思惑関係なく買いが集中し同じように
トリガーで売りを仕掛ける。

>>169
逆です。
大型株は流通している株数が多いので値幅が小さい。

>>171
そうなの。初心者なもんで。

>>172
だまてってね
バーチャル君は
デルファイ君は

>>170
自動売買の普及は値幅を抑えます。
アメリカで自動売買が普及して値幅は小さくなり
デイトレーダーが少なくなりました。

大型株は大半（60％とか）を金持ちが押さえているから
残りの少ない部分で売り買いが行われるから値動きが少ないんじゃないの？
新しい会社だと投資してくれる人を見つけるためほぼ全株売りに
出すから値動きがはげしいんじゃないの。

>>175

希少価値のあるものが値上がりします。
IPOは株数が少ないので値段の吊り上げが容易に出来るのです。

>>175
お前、マジ馬鹿だな。
ヒント　浮いて動く株

お前じゃ、プログラムもアルゴリズムもまず無理。
意気込みだけはすごいけど、馬鹿丸出しｗ

>>177
誰でも最初は初心者です。

言い過ぎた、
でも、ここは自動売買だからなテーマが
よそでやってやるか、ＲＯＭが筋

大型になればなるほど買い占めるのは難しくなるのは事実だろう。
ということは値が動きにくいということだ。
自動売り買いとは関係ないのかもしれないぞ。
安い株は自動売買でも値動きするだろ。

システムやるんなら株にこだわるな

大した知識も無い初心者の癖して、モデル系が増えればもっと儲かるだなんて妄想を膨らませてたとは・・・
無知って幸せだよね。

２ちゃんだと恥かいても名無しだからリアルではでかい顔できるし。

値動きはしますが、値幅が抑えられます。
自動売買が普及していると、単純なルールで暴落すら吸収してしまう恐れがあります。

話を単純化して書きます。
仮に5％下がると買うというルールにします。
材料が何であれ指定範囲にくると自動的に買われます。
その後適当な値上がりがあれば利益確定。
もしこのルールでも利益が出るとすると、
-5％さえも到達し辛くなり-4.9％で買いというルールが普及するとおもわれます。
結果値幅が小さくなっていきます。

短期間で細かく値動きするようになるだけで儲けは
市場に多く金が流れた方がいいことは間違いない。
誰も株を買わなければ少しも儲からない。

絵にかいた餅を、ムキになって争うおまえら。

企画倒れスレはここですか？

>>183
> 自動売買が普及していると、単純なルールで暴落すら吸収してしまう恐れがあります。

むしろ逆では。アメリカではロスカットの連鎖で暴落が起きて規制が入った気がしたが。

どれがネッシーか分る人は初心者卒業

ロスカット野郎と空売り野郎だな。

ID:M7E7/2WN

羞恥心って持ってないの？

>>174
>アメリカで自動売買が普及して値幅は小さくなり
>デイトレーダーが少なくなりました。
アメリカで普及している個人向け自動売買ソフトって何なの？
オープンソースなら日本市場向けにカスタマイズしたほうが楽に出来る。

>>191
トレステやWLDすら知らないの？

>>192
アメリカだと証券会社と連動して自動売買可能なの？

とりあえずは、早くシステム作って早く資金増やしとくのが無難っぽいな。

>>187
すべての自動売買が同じアルゴリズムで動作しているなら
そういったことも考えられるが、むしろある種のアルゴリズム
がある時点で市場の売買を支配しているとしても、その裏を
掻いた売買を行えばその有効性を失わせることも可能なわけで
有効でないアルゴリズムは次第に淘汰されるか、あるいは進化
して、結果、市場は単純なアルゴリズムでは儲かりづらくなる
すなわちランダムウォークに近づくんじゃないかと予想するけど。

自動売買の投資手法が個人投資家に浸透し始める初期には
あり得る現象だと思うけど、結局、アルゴリズムは常に進化
し続けるでしょうから、心配しなくても良いんじゃない？

事件屋とかインサイダーが儲かりやすくなる。

>>195
うん、別に心配はしてないんだけどね。
ただやっぱり１９８７年のブラックマンデーはプログラム売買が
大きな影響を与えたと言われてるんだよね。
この場合、プログラム売買＝自動売買、と考えていいと思う。
例えば、http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w001502.htm
「プログラム売買　ブラックマンデー」でググればもっと出る。

俺としては、君の言うとおり幾多のアルゴリズムが相殺しあって
普段は値動きが小さくなる傾向を見せると思うんだけど、
いったん大きく動くときは逆に相乗効果を見せるんじゃないかと思ってる。
だから暴落すら吸収ってのはさすがに言い過ぎかと。

じゃそろそろデルファイで作り始めましょう♪
まずはデータ取得から。

全銘柄監視したいですね。

いっしょに作らないか♪

全銘柄監視するにはどこからデータを持ってくればいいですかね。
リアルTICKで監視する方法はありますか？

>>187
ロスカットの連鎖じゃなくて、投機が原因でボラが大きくなりすぎたり破産者が多くなったから資本制限したんでしょ。
今の日本もそうなりつつあるね。

>>198
またネタかよｗ
進歩ないデル厨を装ってるだけだろ？ｗ

ネタではありません。失礼な人ですね。

>>201
>今の日本もそうなりつつあるね.
ｋｗｓｋ

＞＞２０１
hgsk

>>201
ロスカットの連鎖、は俺も考えが足りなかったな。
でも（デイトレの？）資本制限の事じゃないよ。
調べてみたが規制に関しては以下の説明が分かりやすかった。
http://www.gaitame-jiten.com/020ka/0210ka/20050910062206.html

凄いアルゴリズムを思いつきました。
売買ソフトを作ってくれた人にはこっそり教えます。

機械が増えれば我先にロスカットしようとするから
暴落が起きる。
いいプログラムが投入されるほどロスカット、空売りが
激しくなって暴落、値動きが激しい。
ぼーっとしている金持ちおっさんが投入されればされるほど
暴落、値動きが起こりにくい。

今はもう自動売買で簡単に勝てるような相場じゃなくなったよ

暴落じゃなくて特別気配になるだろ。

凄いアルゴリズムを思いつきました。
人には教えません。

シストレの未来を危惧してるようだけど、発想を変えて裁量トレーダーを増やそうって考えてみないか？


世の中には、平均より多くの金を持ってるにも関わらず、それを投機・投資でもっと増やそうって目論む業突く張りがいる。
そんな人間の大半はＢ型だ。

典型的なＢ型
・社交性が高く身体的にもエネルギッシュ
・どれだけ金があっても満足しない業突く張り
・失敗を恐れない楽観主義者
・実業で平均以上の資金を集めた者も多い。

株で成功するには株取引に対する知識・見識が必要。
Ｂ型の場合は、自分自身に知識・見識も無い場合でも、それに気付かずに株に突っ走ってしまって失敗する。

つまり、金持ってる中小企業のワンマン社長の知り合いがいたら、株を勧めよう。
特に、勢いだけで会社規模を大きくしたような奴はオススメ。
外車・高級車に好んで乗りたがるような自尊心の高い奴なら、尚良し。
業突く張りだからその気になりやすいだろうし、小金を持ってる分投下する資金額も多い。
ワンマン経営なんてするのは人間的スペックの低い証拠。失敗する率も高い。
仕手銘柄の右肩上がりのチャートを見せて二階建て取引を提案しよう。
ザラバの良い肥やしになってくれるはずだ。

ふつうの投資家の間で自動売買とかシステム売買とか言ってる場合は
PCが全自動でやってくれてることを指さなくて

いろいろ検索してみて大体こんな感じ
売買ルール＝システム
システムトレード＝売買ルールに基づいた売買（手作業）＝自動売買（手作業）
PCにシステムトレードを勝手にやらせる＝完全自動売買
って感じのようだった

プログラマー的にもうちょっと混乱しない呼び方が無いものかと思ったりするんだがどうよ

どうでもいいこと書くんじゃねーよキチガイ

>>206
201だけど、そこの説明も滅茶苦茶だよ。

CBで何時間停止してもシステムのサインは売りのままだから意味は無い。
その辺を取引所も理解してて９７年からは規制を緩和してる。

値幅制限を止めればいいのだが、日本だとシステムが貧弱すぎてそんなことはとても無理。

金儲けを目的としてるのなら
自動売買ソフトの開発に時間を費やすのは時間の無駄

みんな日本語でしゃべれよ

>>215
>そこの説明も滅茶苦茶だよ。
そう？プログラム売買がブラックマンデーで問題視されていろいろ規制を招いた、
てことでは分かりやすいけどなあ。細かい説明では君の言うとおり問題あるかもしれないけど。

>>213
確かに混乱するよね。俺も最近までシステムトレードってＰＣでの自動売買だと思ってたｗ

最近はATSと言うんだなこれが

お前ら北浜指標を取り込んでシステム組めば最強ですよ

>>219
へぇ。Auto Trade System？
ググると一杯出てくるね。
教えてくれてアリガト！

>>218
>確かに混乱するよね。俺も最近までシステムトレードってＰＣでの自動売買だと思ってたｗ

だよね〜、どうもここの書き込みでも嵐は別としてびみょーにかみ合ってないことがあるからこの辺の使い分けが浸透してないのかなと思ったりして

機械的売買判断
自動発注

程度に区分けしとけばよさそうだな。
シストレってけっこう言葉は普及したと思ってたが、そんなもんかもしれん。

理解したら、手法の話はよそでやってくれ。
ここはトレードシステムを持っている奴が自動執行させるソフトを作るスレだからさ。
粘着ヌッシーには何を言っても無駄だろうけどね。

粘着はおまえだろ

という感じで粘着されるわけです

最初になぐりかかっておいて、殴り返されたら泣き言を言う。
粘着うんぬん言う以前に基地外。

つまりID:fI09EAydが粘着ヌッシーってことかな？
少し反省したほうがいいよ

いい加減にしろ

XMLの練習がてら、
業種別の会社一覧を当期利益とかROAとかで簡単に並べ替えられるやつ作ったんです。
（既出とは思いますが、あくまで練習用と割り切っていただければ幸いです）

今期（といっても去年のだけどw）と前期、前々期のデータが表示されます。
連結も単独も。中間はないですが。
なお、会社情報（平均年齢とか）もあります。
CSSで見栄えも変更できます。一応上場は全部いれてます。

まあ、データは自動で取り込むわけではなく
「手作業」で取り込んだだけなんですがね。
帝国データバンクか東証かなんかが決算データ配信してた希ガスるけど
やりかたヨクワカンネからやめました。

一応、晒します。
http://www.wakkaya.com/toushi/

感想お聞かせ願えたら嬉しいです。
「糞みたいなサイト作るな」とか「さんざん既出で価値ない」とかでもいいです。

>>223
> 機械的売買判断

のほうに興味があるんですが、ここではスレ違いですかね？

>>230
<title>和歌山市の銭湯・温泉</title> って？

>>232
滅茶苦茶早いレス有り難う御座います。
最初は和歌山市の銭湯を開店時間順や料金順で並べる
xml + xsl の練習をしていたときの名残です。
なんとなく修正してませんでしたw

XMLと自動売り買いは関係ないとおもうが。やっぱDelphiだろう。

>>233
>まあ、データは自動で取り込むわけではなく
>「手作業」で取り込んだだけなんですがね。
まさか手入力で全銘柄入れたの？

漏れは東洋経済ＨＰから取得してるけど3878銘柄あったもちろん
自動で取り込んでるけど

それとＩＥ専用なんだね。　FireFoxだと動かなかった。

>>234
すみません、確かにスレ違いですね。
ツール専用スレ（証券会社のツール比較スレはありましたが個人で作ったツールのはなかったです。）
に近いのがここかな、と思ったため書き込みました。
ご迷惑お掛けいたします。
新スレ立てようと思います。

Delphiですか。情報ありがとうございます。
今から調べてみます。

>>213
タイトルを↓にしたほうがいいよね。
★★★完全自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part\\

>>235
レス有り難う御座います

そうです。手作業でいれますた(´；ω；`)
とはいっても、大半はマクロにやらせてますが、我ながら要領悪いなと。

東洋経済企業データバンクなんですが、
当初はここからリアルタイムでうまく取り込もうと考えていましたが
その技術を勉強するよりも手打ちで自動的にコピペする方が早いと踏んで、
そのやり方にしました。
思えばここがダメですね。

次は、うまいこと取り込んでみたいです。
データベース（SQLとか）かPHPかJAVAかDelphiか、
なんとか駆使してやってみます。

どっかXML配信しねえかな〜

ほらな。Delphi厨のざれごとマジにとっちゃう人もいるんだから。
ほんとタチが悪いよ。

>>238
スレのテンプレにDelphiが入っているが、
違いますので！！！

今回のスレを立てたやつはデルファイ君。
開発言語をDelphiにしようと皆に押し付けて
このスレを荒らしていたやつです。

たかがテンプレごときでギャーギャー騒いでるのって
ずっと先物板を荒してる修行者って人ですか？

ついでにDelphiを執拗に嫌いC#マンセーなところは
このスレを荒してるスッシー様と同じようですが。
そろそろやめてもらえませんかね。

多言語を無視してデルファイばかりプッシュするのはどうかとは思うが
デルファイで困る理由が無い。

YES!
開発言語はソースを晒す人が決めればいいこと。

あとは各自が好みの言語に翻訳すればいいことだからね。
ソースを晒さない人(同士)が言語の優劣を語っても意味ないの

ソースね。

Jet(Access) は速いよ。
サーバー・クライアントのようなオーバーヘッドがないから。

>>142
> ＪＥＴの問題じゃなくって、アクセスってＤＢをすべてメモリーに取り込むんだよ。
> ２３０Ｍあればすべてメモリーへです。

それはウソ。

>Jet(Access) は速いよ。

それはウソ。

Jetはデータベースもどきです。トランザクションも糞もありません。
Jet使うならまだCSVのほうがいいです

>>237
自動売買ツールっていうとまた混乱するから
自動発注ツールと言ったほうがいいかもぉ
で自動発注ツールを作るスレとルールを考えるスレとに別れたらいいんでないかな

相変わらずこのスレには、「完全自動」に取り憑かれた夢見がちな馬鹿が混じってるな。
そういうやつほど、発注周りさえも作っていない。

この手のスレは、自分で構築した何らかのシステムの問題点を議論する方が
余程有意義だと思うがね。

で発注ツールは創造性とかひらめきのアイディアとかあんまし関係ないのでまあまともなものが出来上がるでしょう
たぶん・・・・・・・・・じゃないかな・・・・・・・・・とおもう・・・・・・・・・だといいなぁ

ちゅうか各証券会社のインターフェイスが糞すぎ
まるで自動でやられると困るので意図的に妨害してるかのようである

しかしヌッシーってある意味すごいな。
あれだけ人に嫌わてるのによく書き込めるよな

かまってくんなだけだろ

おまいらがかまってやるからずにのってんだよ

最近プログラム以外の議題が増えてきたから
株の自動売買一般スレ立ててみたよ。

●●● 自動売買について語ろうぜ ●●●
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1145683773/l50

別にこのスレだけでいいと思うが。
ＲＳＳスレもある。

せめて

プログラム編とか

手法（システムトレード）編

に分けろよ

バカだな。

●●● 自動売買について語ろうぜ ●●●

★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★

とか

わけわかんねえだろ

スレたておつ。

>>247
Jet にトランザクションはあるよ。糞はないけど。

>>254
GJ

おいおいまたALLのアホが粘着釘付けになってるな。

とりあえず絵に描いた餅



ブローカー独自インターフェイス　（糞だが文句言ってもはじまんないので仕方なく使うしかない）
　　　｜
ブローカー専用モジュール（とりあえず自分が使ってるとこ用だけ作ればよし公開すれば感謝されるかも）
　　　｜
共通インターフェイス（要するにブローカー専用モジュールとオーナーモジュール間のプロトコル）
　　　　｜
オーナーモジュール（↑と↓の補助、ログったりメールで報告したりとオーナーとのインターフェイス、無くても動かせる部分）
　　　　｜
ルールモジュール共通インターフェイス（要するにオーナーモジュールとのプロトコル仕様）
　　　　｜
ルールモジュール（すきかってに作ってこっそり使ったり売ったりすればよし、通信機能を組み込んでおけばシグナルのみの販売、購入とかもできるかも）

>>254
> 最近プログラム以外の議題が増えてきたから
> 株の自動売買一般スレ立ててみたよ。

どういう議題のこと？
スレ立ての基準がわかりにくい。

最近多かったのは
どの言語がどうたらとかだったが、
それについては>>254でやってくれ
ということだよな？

>>256
ﾂﾝﾃﾞﾚ乙でありますっ☆

プログラムよりでない
荒らし風書き込みさんのことだよね。

ソフト作りたい人だけ残ればいい。

９時から１分間でもっとも上昇している株を成行で買付、９時１０に成行で売却するといった方法を実践できるソフトはありませんでしょうか？
この方法で利益を上げているので自動化できると助かるのですが。

マジレスすると、こんなALLのアホが延々教えてクンでROMり、
煽るしか能がない奴があふれているようなスレで利益を出してる手法を公開するもんじゃないよ。
設けているのならその数%でもそのソフトの開発に投資すればいい。
具体的には適当にPG雇って書かせればいい。

とりあえず１００万出す気があればおれが作る、いや作らせてください（Ｗ
とりあえず種銭がない俺、貸してくれるんでもいいですｗ

この直近のレスはある意味このスレの現状をよくあらわしているよ。
>>264は稼いでいるし、自動売買するならできるやつに作らせればいいというタイプ。
俺は稼げるし、コーディングの能力も両方あるタイプ
>>266は今のところコーディングだけできるタイプ。

あとのひとつのタイプはだな、
PG雇う金もなく、自分でコーディングもできず、延々このスレにすがりついて煽るだけの
無能なALL。そういうことだろ？劣った奴らだよ。

くっくっくｗｗｗ

つまり、ALLがこのスレに張り付いてるのは事実だろ？
1時間で実現できるようなツールのコーディング能力ないのも事実だろ？
その上で稼ぐ能力もあるって主張するんなら、
時間と労力を買うという合理的な判断でもって、
その不得意な部分を他人にアウトソーシングすればいい。
これが賢いやりかただが、やらないのはアホか、それともその金がない、
惜しいってレベルなんだろうな。
ないないづくしじゃトレードも世の中渡っていけないのよ。
だからお前らは粘着して煽るしか能がないっていうんだよ。

また損したんだねｗｗｗ

ID:PGNSW+uP
今日はこれかな？

>>270
シストレ、自動売買やってるやつが、
1トレードで損する得するとか普通言わないな。
初心者はおとなしくROMってろよ。

>>271
おそらく。

ま、PGNSW+uPは正論だけどね。

会話中にすまないけど　ちょっと質問
漏れは、松井証券ですがリアルタイムで株価を取得できるのって楽天だけ？

Fully Automated Trading System で運用していると
個別や損益は気にならないな、月次、四半期、年単位での判断。
毎日一喜一憂しているようじゃダメだめだな

自作自演が大好きなヌッシー様は先物板にお帰りください。
あそこがあなたの隔離スレでございます。

あなたに意見を求めるときはそちらに伺いますので
安心してお待ちください。

いっつも同じ話してんだな。アホちゃう

>>274
正論であっても、ただ現状を言ってるだけだからなぁ。
彼は建設的な発言が一切ないんだヨー

現状を指摘し、建設的なアドバイスをしているじゃん。
プロに頼めと。
自分でがんばってできるレベルならばやればいいと思うけど、
明らかに空回りしてるから、外注しろと。
それやらないのはスキルだけじゃなくて金もないからだろ？と
両方なければどうしようもないなと。

今バックテスト中でヒマだから書き込んでみる。
Tick のデータを全て DB に記録して、完全なバックテストができる
環境を作ってみたが、１日分４時間半（東証は４時間）のバックテスト
やるのに１時間半ぐらいかかる。

こりゃマシンのアップグレードだな。

で、スキルもなければ金もない、
煽るときだけはいっちょまえ。
こんな奴にはどんな建設的なアドバイスがあるんだ？
逝ってよし！くらいだろう。

>>281
CPUの占有率は？
シングルスレッドだろ？

フライトシミュレーターみたいにCPU稼働率100%で遅いのなら、
マシンアップグレードするしかないが、シングルスレッドで10%も使ってないのに、
マシンアップグレードとかマルチスレッドにして同時に別の期間計算しろよとつっこむしかないな。

煽りはしないでおいてやるから、もっと役立つこと書き込めよ。

いや、それがマルチなんだな。
ただし、今のボトルネックは HDD (ソフトRAID)
CPU は２つあるが、共に70〜95 あたり。

全 Tick 記録はバックテストには向いてないなと思った。
まぁもうちょい考えてみるよ。

だーかーらー、バックテストの話はスレ違いなんだってば。
ひまなら他の雑談スレに行けよ。荒してる自覚ないんだろうなぁ・・・

>>284
ただの会話だよ。なんか知りたきゃ教えてくださいだろ。
黙ってROMってろ。

>>285
まあ5-10秒程度の単位にすれば十分だよ。

黙ってROMるのも、そろそろ限界ってことだよ。

>>288
では、あなたが有意義な話題を提供するなり
すでに完成されたソフトを公開するなり
中途ならソースを公開すればいいのではないですかな

それかずっと寝てるか

こいつらROMってないときは煽るだけだからな。
ほんと性質わりーよ。

無自覚のようだね

ご本人さまは単なる煽りと解釈しているようですが
『話題違いは他所でやれ』と警告するのは当然のことかと。

マナー悪杉

ラベル低すぎ
せこすぎ

ソース公開などする必要はなし
そんなもんしたトコロで公開者のメリットは何もない
公立の小学校でもあるまいし、みんな横並びの投資環境などありえない

ダメだこりゃ
海外じゃこんなことないのにな
レベル低すぎ、スキル無さすぎ

あおっても無駄
海外に比較してダメだってんなら海外投資すればいいだけだろ

あばよ、クレクレ君

え、普通に海外なんですけど
アフォですか

海外だったらくるんじゃねーよ、ｹﾞﾊ

株がメインというか、株しかやらない人って
視野が狭いですよね〜、人口が多いだけにレベル低い人も多いのかな
今時、自動売買ソフトを作ろうぜだもんね〜
時代に取残されてますよ

>>299
なんでここにいるのｗｗｗｗ

たぶん299は損しすぎで頭おかしくなちゃったんだね。かわいそー

299樹海一歩手前ワロスｗｗｗｗ

>>299の人気に嫉妬。

ワンパターンな反応だな
少しは脳を使えよな

バックテストって実際はあまり当てにならないよね。
ある程度もうけられるか駄目かはわかるだろうけど。
だって株が株価でホントに買えるかどうかは実際にやってみないとわからないから。

まあ値上がりが予測できたか、値下がりが予測できたか
という回数を調べるには使えるけどね。

>>285つ【シリコンディスク】
ちなみに、東証のシステムではＨＤＤを使っていない。全部シリコンディスク。
んーでバックアップはdat（←今時リアル磁気テープ）
>>305-306バックテストにそれ以上の何を求める気なのかと小一時間（ｒｙ

それはそうと、このスレでは何を作ろうとして会話しているつもりのか激しく知りたい。
株もプログラムも素人レベルな香具師が茶々入れてるのにいちいち反応してるから流れがわからん。

１）無人発注プログラム／関数／オブジェクト（銘柄／数量／売り・買い／指値・成行、又は取消を入力すると、証券会社と通信して売買又は注文取消しをしてくれるプログラム／関数／オブジェクト）
２）口座管理プログラム／関数／オブジェクト（証券会社から余力／保有銘柄の枚数／注文に関する情報を取得するプログラム／関数／オブジェクト）
３）株価情報取得プログラム／関数／オブジェクト（各銘柄の過去／現在の株価／出来高／四季報情報等を取得するプログラム／関数／オブジェクト）
４）銘柄選出プログラム／関数／オブジェクト（各銘柄について（３）が取得した情報を元に売買候補となる銘柄を【条件】に基づいて選出するプログラム／関数／オブジェクト）
５）買値売値算出プログラム／関数／オブジェクト（各銘柄について（３）が取得した情報を元に最適な買値売値あるいは売買タイミングを【計算式】に基づいて算出するプログラム／関数／オブジェクト）
６）分散投資配分算出プログラム／関数／オブジェクト（余力や保有銘柄数等に基づいて、分散投資の配分を算出するプログラム／関数／オブジェクト）
７）完全自動売買プログラム（前述した（１〜６）の全機能を持ち、人間不在のままで売買を繰り返すプログラム）

ティックで売買を視野に入れればさらに、板情報の取得、板情報による売買タイミング算出、の機能も必要だな。
グルーや専用スクリプトやバックテスト（ダミー鯖）やダブルラン（ダミー発注やダミー口座）の存在は、企画レベルなり実装レベルなりがもっと上に上がってからの話になるだろ。
「それは仕様書に盛り込んでおくべきだろ！」とか突っ込みたくなるぐらいに本職のプログラマーは居なさそうだが、もし万一居るのなら「概要仕様書どころか企画書になりそうなものすらない現状で何言ってやがるコーダー！」とあらかじめ突っ込み返しておく。

ちなみにム板（プログラム板）にも類似のスレがあるが、ここと同じく無限ループしてるぞ。
さては喪舞ら真面目に作る気ないんだな！
単に「自動売買ソフト」を肴に雑談を楽しみたいだけなんだろ！

>>305-307
まともにバックテストも出来ないのか
もう妄想はやめとけ
無理だから

自動で落ちるナイフを掴みましたが何か

シリコンディスクは書換回数が少ないからプログラムに工夫をしないといけないね。
これに頻繁にアクセスするようなプログラムを作るはずないだろうけど

メモリをHDDにするやつ使えばいいよ。
記憶では4Gとか10Gくらいハードディスクになるばすだ。
ティックデータ全銘柄3日くらいはもつだろ。

シリコンディスクがそれなんだが('A`)
メインメモリで使うようなＤＲＡＭやＳＲＡＭを積むヤツだ。
書き込み回数とか何とか、メモリスティックか何かと勘違いしてないか？

>>312
i-RAMのことをいってるんだ。ここ半年以内で販売されたやつだ。
普通のPC用の電源落とすとデータが消えるメモリを差し込むやつだ。
シリコンディスクっていうのはデータ消えない特別なメモリだろ。

>>310-311ｽﾏｿ
今ぐぐってみたら、最近はＣＦとか使ったシリコンディスクがあるんだな。
代わりにＣＦだから書き込み回数に難があるようだが、電源消しても消えないらしい。
すげーな。
昔はシリコンディスクって言えばメインメモリで使うようなメモリを挿してて、電源切ったら消えるのが普通だったのに・・・
時代は変わったもんだな・・・ＯＴＬ

かぶった・・・orz
重ねてｽﾏｿ・・・ＯＴＬ

>>313俺が言ってたのはそのi-RAMに当たる方。
昔はそれが普通だったし、東証のシリコンディスクもそれだ。
データが消えないシリコンディスクがあるなんてさっき初めて知った。

俺完全に浦島太郎だたーょ・・・('A`)

物量作戦か w

思いっきりシリコンディスク買う気になりました。
マシンも換えてついでにシリコン考えてみるよ。どうもありがとう。
「５秒〜１０秒の単位で十分」というのも気になったけど、やっぱり本稼働と
同じ条件のバックテストがしたいなぁと思って二の足踏んでました。

思ったのは、もしバックテストを存分にやるのであれば、バックテストを
基準に考えてハードとかを構築しなくちゃならないんだろうな、ということ。
バックテストやりたくて RDBMS 使ってるのに、１日のテストに１時間半も
かかってたら、とても１カ月のテストなんてできないですよね。

＃バックテスト、スレ違いでしたか。失礼しました。ちょっと静観します・・。

全データをメモリやシリコンディスクにおいておく必要はないよ。
せいぜい一つのメモリ(1ギガ)とハードディスクをあれば十分だろ。
いや1ギガもいらん。キャッシュに300ギガもあれば十分だ。
だってバックテストってランダムアクセスする訳じゃないもん。
必要な部分だけをメモリに読み込んでおいて無くなったら付け足せばいいんだよ。
プログラム技術でカバー汁！！！

リレーショナルデータベースのシステムが時間食う原因かと思う。

>>318銘柄やタイミングの選定、指値の算出をするのにランダムアクセスが発生するっていう可能性があるんジャマイカ？
データー送出だけなら言う通りなんだろうけど、それこそ、送出だけなら普通の環境でもそこそこの性能は出せると思う。
それでもなお速度が四倍にしかならんってのは、データー送出部分でボトルネックが出てるわけじゃなかろう。
それだけなら、他のＰＣとＬＡＮでつないで送出すれば済む話で、高価なシリコンディスクは不要だからな。

多分、銘柄毎に振り分けて、それを銘柄別に集めて集計して・・・というところにボトルネックがあると重割
簡単かつ現実的な線だと、複数のＰＣに銘柄別に振り分けてそれぞれ集計させる、って手もあるけどね。十台に銘柄コードの下一桁で振り分けるとか。
それだけで、十倍以上の速度でテスト可能だｗｗ

計算するのに過去のデータが必要だったね。忘れてたよ。

1銘柄あたり株価を2バイトで記録して
１時間で2000回データが更新されるとする。
一日5時間で1万データになる。
すると一日で１銘柄のデータ量は20Kバイトだ。
一ヶ月でも400Kバイトくらいだ。
大したことはないぞ。普通の内蔵メモリで十分に処理可能だ。

で、tickレベルで検証して儲かるシステムが出来たのかい？
話はそれからだろう

4000銘柄を一ヶ月記録すれば1.6ギガだが。
監視銘柄をあらかじめ絞ってあり、
期間も最高で一週間くらい前のデータ参照ならば
そんなにメモリはいらんと思うが。

＞1銘柄あたり株価を2バイトで
糞株ばっかりかよ！とか思ったら、８割ぐらいの銘柄は２バイトで収まるのなｗｗ
ﾓﾚのシステムだとスクリーニングなんで、一億円とかにも対応しなきゃいけなかったからdoubleにしてたからさｗｗ
正直、目から鱗だった。
>>323それで儲かるかどうかを検証するための話を今してるんジャマイカ？

パソコンの性能じゃないと思うよ。
アルゴリズムとデータ構造の検討をしたほうがいいよ。
パソコンの性能を2倍にしようとしたら
金を5倍くらいかけなければならないが
アルゴリズムの改善ならタダだ！！！

>>325
別にそのまま株価を記録することは無いぞ。
平均値からのずれや、1tickまえのデータからのずれなど。

全銘柄にこだわるあたりがすでにバカ。

作りかけ／完成を匂わせておいて
実は何も作っていない奴が大半か…。

16ビットだと-32767から32768の範囲が扱える。
小数点第2位まで記録したとしても1tickでのずれが
-327.67円から327.68円の範囲なら記録可能だ。

>>330
へー。

放置じゃレスくれた方に失礼なので、もうちょっとだけ書き込みます。

ボトルネックになっている計算は Tick を受け取った時間を基準とした
１０秒足を作って（つまりザラバ開始時間が基準じゃないってこと）
判断に織り込んでいる部分。当然時間がかかるのです。
「そんなもんイラン！」というのは簡単だけど、いろいろ試行錯誤してる
最中なので、この点は勘弁してください。この部分は RDBMS じゃなく
メモリ内の処理の方が速いのは分かるんですが、本音は「一番手軽に
テストできるのがこの方法だった」です。

Tick レベルで儲かるシステムが出来たかというと、マダです。
でも日足レベルのシステムは出来上がって動いてるから、どうせなら
今後のことを考えると「Tick ベースのシステム」を作った方が良いので
はないかと安易に考えました。ちと甘かったというのが実感。

Tick レベルの売買判断は確かに何も分かってない（日足もだが・・）
けど、これはこれで楽しいよね。

データ構造の見直しと整数演算のみに書き換えることにより
１時間半が10分以内に変わるだろうと予言する。

>>317
銘柄数は？
検証ってどんな計算してんの？

俺の場合は、ＲＳＳで２５０銘柄の約定がある毎に
ｎ分足（５種類）、ＭＡＣＤ、独自指標を計算させてシグナル発生だけど
９時直後だとＣＰＵ１００％近くなって困ってる。

約定のデータは記録してるんでこれを使って再現できるけど
再現するのにＣＰＵ１００％で走らせ続けて１時間近くかかる。
データは再現前にメモリ上に全て載せてる。
ＲＤＢは使ってない。

今からtickレベルでデータ収集するわけか
そうするとまともにバックテストが出来るのはずいぶんと先だなw
おまいらほんとに暇なんだな、ていうか金が無いのか

>>326実はﾓﾚもそう思うんだが、アルゴリズムは教えてもらえないだろうからな。
>>332計算途中の値を多段キャッシュに詰め込むとか出来るような計算法なの？それなら、フルオンメモリで流すという手がありそうなんだが・・・
>>335データー収集は出来て動かしてみた結果時間が掛かりすぎて検証する気になれん、ってのが現状みたいだｗｗ

能書きばっかりで成果物だせない奴ばっかりか。

tickデータが必要なほどすばやい判断を求められるアルゴリズムは
だましが多くなるのは分かってるのかな？

>>338 検証結果見て、よーくわかりました。あなたが正しい。

>>339早速駄目だったのか・・・残念だったな。でもイ�`

>>339ところでティック・データーがあるんなら、>>264が有効かどうか調べてみたらどうだ？ｗｗ

パソコンが有効に働くのはティックレベルだ。
パソコンで理想的なシステムが完成したならばBNFなど目ではない。

>>341
マジレスすると、実は興味がある。そのうちやってみるよ。現状の問題点としては
Tick 監視が 300 銘柄分しか無いという点。RSS からだから。

でも、世の中にある投資顧問とかの推薦銘柄とかで、この動きってあると思ってる。
推薦銘柄を監視することも考えてみるかな。

>>HX3EQTWe
いや、
実際にやってから言えよ。

また机上の数字だけで話を進めるのか？

まだ少しもやってないんだ。今やってるのはWeb上を検索できる、
デルファイデータベース作成と株データベース作成だ。
データベースは毎日パソコン動かして作っているんだけれどももう少しかかる。
システムを作り出すのはこの作業の後だ。

>>0jNSIqdv
お前は実際にやってみたのかね？

このスレのどこにも数字が出てないようだが。

システムの高速化のためにも共同システムを作ろうぜ！
データ構造とか、データ取得とか最適化の工夫の余地があるだろう。
売り買いアルゴリズムは各自で作る。
で、まずはDelphiを使えるようにならなきゃ。

いつから時刻はミリセコンド単位まで記録するようになった？
気づかなかった。

11時31分35秒79ミリセコンド？

このスレの人ってギャグでやってるんでしょ。

Tick使うと有利なの？そうかな、未検証だけど

例えば、同じ指値で１００００株買う場合と
１０００株*１０買う場合。

そんな撹乱させるアルゴリズムもありだろうし。

>>346
ID:HX3EQTWe = デルファイ君
がどういう人なのか、
過去スレにありますので見てみるといいかも。

★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★http://makimo.to/2ch/live19_stock/1138/1138091550.html
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part2
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1139/1139629824.html
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part3
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1141/1141718486.html
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part4
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1142/1142989905.html
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part5
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1144/1144395454.html
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part6
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1145/1145140890.html
★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part7
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1145452261/

星がうぜーｗｗｗｗｗｗ

>>352
デルファイ君、
まだ荒らしとしての自覚がないのか？

デルファイ君って、ＤＢはInterBaseなの？

PARADOXでつよ

シストレにデータベースはいらないよ。
インストールされているのはOpen office2.0だけどね。

>>357
>シストレにデータベースはいらないよ。
デルファイ君についていくと地獄に堕ちそうだな。

過去のデータなしの行き当たりばったりか？
デルファイを学ぶ前にＳＱＬでも覚えろよ。

>>344 = ID:0jNSIqdv
そうじゃなくて>>346が言いたいことは
キミも数字を出して議論していないジャマイカということだろう。
反論できないからID:HX3EQTWeがデルファイ君とか言い出してるけど
それって単なる荒らし行為ジャマイカね。またID変えたのかね

>>358
過去データはいるけどデータベースはいらないの！
動作がもっさりするだろが。
普通に直でメモリを読みにいかないとリアルタイムは無理。

３６０に一票。

過去データをDBに持つのはよいが、実働の売買システムにDBを入れる必要は無い。

ﾓﾚも>>360に一票だな。
そんなＤＢがなきゃならないような計算方法じゃ、そもそもそれだけで時間が掛かり杉ジャマイカ？
ﾓﾚの会社の銘柄選出システムだと、全銘柄の日足データー約２年分が２５６ＭＢでスワップ無しで足りてるし。
それに過去データーなら、場が始まる前の前処理で計算させておくのがセオリーだろ。

普段ＤＢに貯めといて、実行時にまとめてメモリにロードすればいいだけじゃん
ＤＢ使うと、データの汎用性があがるよ
複数のシステムでデータをスマートに使いまわせるし

データー保管や管理にデーターベースを使うのはいいとして
速度が本当に絶対条件になるような場面があるのなら
データーベースを直に参照してるようでは
レースに貨物トラックで出ようとしてるようなもんでばかげてる




よな

4000銘柄×250日×2年×4バイト＝8Mバイトくらいでいけないですか。

(個々のソフトがロードしやすいような)データベースの記録形式は汎用性低いとおもう。
そのうえデータサイズがでかい。
固定長のバイナリデータがサイズが小さく汎用性があるとおもう。

>>366
お前汎用性って言葉の意味わかってんのか？
サイズがデカイっつーのは確かだがｗ

今日はいっぱい変わる日みたいだねｗ

>>359
>>後付
いや、事前にデルファイ君と知ってました。
ですから>>344に「また」と付けました。

デルファイ君は理想論をあたかも当然かのように話します。
(何度もそれで話がズレて行った)
HX3EQTWe=デルファイ君だとばれていることを、本人だけが気付けば
HX3EQTWe抑止としては十分かと思ったので
デルファイ君とは書かずに「また」としました。

>>344の趣旨は「妥当な話をしましょうよ」ではなく、
「理想論で話を進めるなよ、(デルファイ君へ。)」のつもりでした。
言葉足りなくてすみません。

>>332
１０秒足って？妄想か？
そんなに頻繁に約定し続ける銘柄ってどこにあるんだ？

ど　お　で　も　い　い　で　す　よ　♪

>>370
１０秒足で判断したら騙しがわんさかでるでしょうね
指値してるばあいにひげを捕まえてありえない値段で約定つうのもある
どっちが特になるかはバックテストであきらかになるでせう

>>365ﾓﾚのシステムだと、日足に始値高値安値終値出来高が必要で、それぞれ20億を超える場合が有り得るためにdoubleで保存した。
一日分が4Bytes→40Bytesでいきなり十倍ｗｗ
さらに押し出しで計算結果も入れてるから結構な量になっちまった('A`)
一本60ﾏｿで売ってたが、不満は特になかったな。データーのﾀﾞｳｿに時間が掛かるってところ以外は（´･ω･`）
>>367一種類の言語と一種類のＯＳしか使ったことの無い香具師には多いぞ、『汎用性』って言葉の意味がわからない香具師ｗｗ
大抵は「Shift_JIS以外の文字コードは汎用性が無い」とか言い出すんだｗｗ
intが８ビット、なんて意味もわからないんだろうな・・・
>>372だから>>338-339で明らかになったって本人が検証した結果を出してるジャマイカ。永久機関乙

非常に笑えるｗ

>>373【正誤表】
【誤】ﾓﾚのシステムだと
【正】ﾓﾚの会社のシステムだと
【誤】不満は特になかったな
【正】速度に関して客からの不満は特になかったな

データの汎用性がもっとも高いのは2進数(バイナリ)だろ。
データベース専用の出力形式は汎用性がないぞ。
バイナリデータなら機種にもソフトにも文字コードにも依存せず使える。
UNIXでもMACでもWINDOWSでもMS-DOSでも2進数は共通だ！

シリコンディスクは必要ないよ。

キャッシュメモリの大きいHDDを選び、
スワップ用HDD、DB用HDD、テンポラリファイル用HDDがあれば十分だよ。
アクセス性能を落とさないためには、マザーDBとリアルタイムで取得したデータを
同じHDDに入れず、取引終了後にバッチで反映させるようにすればいい。

>>376
データの汎用性がもっとも高いのはテキストファイルだよ。
それもASCIIコードのみの。

>>376ここはム板じゃなかったんだよな。思い出させてくれてアリガ�d

プログラム言語でHDDにアクセスするなんて滅多にないだろ。
大部分は実メモリとCPUレジスタへのアクセスだけだ。
HDDに頻繁にアクセスするようなシステムは駄目だ。
一番いいのはレジスタのみのやりとりだ！

>>377取引終了後に結果が出て、どうやって儲けるんだと小一時間（ｒｙ

HX3EQTWeは深刻な馬鹿だな

>>382多分、完全自動売買システムが出来上がると困る香具師なんジャマイカ？

>>381
つまり、データ量の多いマザーDBは更新をしないで読み出しに専念する。
リアルタイムデータは別ディスクのDBに保存して利用する。
リアルタイムデータ（Tick）は、当日のみなら大した大きさにはならないでしょ？

ビデオ録画とかしてると、複数のアクセスが入ると断片化が激しくて、
空き容量はあっても使ってるうちに一つの録画もついて行けなくなる。

なんでだよ。
汎用性があってbitあたりの保存効率がいいのはバイナリデータだろ。
アスキーコードで記録してたら数ギガとかになるだろ。
固定長で4バイトずつ記録するときめておけばどの機種でも呼び出せるだろが。

はいはい、HX3EQTWeは、4byteずつデータ貯めてね
それじゃ日足も描けないけどｗｗｗ

なにか勘違いしてるぞ

>>387
いや、>>365のHX3EQTWeなｗ

意味がわからん。なぜ日足がかけないんだ？
株価を記録するには4バイトあれば十分だろ。
１時間に1000回更新したとして4kバイト。一日で20kバイトで済む。
どうしてかけないのか説明汁！

>>384デフラグって知ってるか？
引け後にマザーＤＢとやらの更新が終わった後でデフラグすればいい。
なんなら、さらに連続予約領域をとって書き込みをそこに連続化させればいい。
それだけで喪舞の言う断片化は防げるぞ？
さらにシーク速度が云々言うのなら、ＲＡＩＤ−０でストライピングさせればいい。
その方が完全分割するより早いんジャマイカ？

それはそうとjosh氏に関しては、しばらくバックテストに日経２２５とかの銘柄の一部だけのデーターを使うとかして、数を減らすことで速度を上げて検証をした方が現実的なんジャマイカ？
その段階で駄目なら、他の銘柄でも難しいんジャマイカと思うんだが・・・糞株専門のトレードシステムを作るとかならともかくｗｗ

>4000銘柄×250日×2年×4バイト＝8Mバイト
っていってるじゃん、お前ｗ
はいはい、20kbyteあれば描けるよねｗｗｗ

銘柄選択に必要なことはいかにメモリを効率よく使うかということだろう。
ひんぱんにHDDや仮想メモリを呼び出していたら鈍い。
1 tickを記録するには2バイトで済ませたいところだ。
各銘柄ごとにその平均値との差分を記録すれば2バイトでいけるだろう。

>>391
(>>362)ﾓﾚの会社の銘柄選出システムだと、全銘柄の日足データー約２年分が２５６ＭＢでスワップ無しで足りてるし。

に対して

(>>365)4000銘柄×250日×2年×4バイト＝8Mバイトくらいでいけないですか。

と言ってるんだ。
それと今回の件とのつながりは？

ここの人ってマジにレスしてないよね。みんなギャグでやってるんでしょ。
もしマジだったら、相当いかれてるよ。

例の人、読解力が無いから言っても無駄。

>>390
ストライピングが早くなるのは、連続データだけですよ。

デフラグとか断片化とかいうな！
ハードディスクに頻繁にアクセスするという考え自体が間違っているんだ。
動画と違いメモリ上のみで計算可能だろが！

例えば3秒刻みで全銘柄を10日間記録したとする。

4000銘柄　×　1200回/h　×　5時間　×　10日　×　2バイト
この場合、480Mバイトあれば足りる。

>>396そうなのか？
ﾓﾚはまあ、旧いＳＣＳＩのしか知らんからアレだが・・・昔はランダムでも速くなったんだがなあ。
最近じゃＨＤＤの転送速度も桁違いに速くなってるし、ＤＭＡでＣＰＵ止めてでも転送するし、いろいろと昔とは違うのかも知らん。
正直ｽﾏｿ
ただまあ、それで正しいかどうかもわからないで試行錯誤しながら作ってる最中に、本質的でない高速化の為にプログラムを変えるのは完成を遅くするだけだからな。
研究費としてシリコンディスクは安易且つ早急な解決方法じゃないかと思ったまでだ。

試行錯誤も検証も終わって「あとは速度さえ解決できれば大儲け出来るぜ！」ってなってから、そういった技を駆使して高速化して、安価なハードで販売する（←量産効果を出す）のがいいと思うょ　ヽ(´ー｀)ノ

デイトレやるのに一ヶ月の前の秒足は必要ないだろ？
せいぜい考慮すればいいのは5日以内だろう。
これなら実メモリに全部入る。

>>390
うん、その方法にした。正確にいうと、今は「買いタイミング：ではなく「売りタイミング」の
検証やってるから、Tick データを全て検証するんじゃなくて、イベントが起こる銘柄の
Tick のみを流す方法に変更した。買いタイミングの検証するときは日経とか使ってみるよ。
アドバイスありがとう。（これなら１０分で終わります。）

＃バックテストの話した俺が悪かったから、みんなケンカしないでくれ・・・

>>401喪舞は悪くないよ。喧嘩はしたくてしてるんだし。
っつーか、このスレ見てて喪舞が一番まともだｗｗ
下らない煽りに負けずガンガれ♪(^_^)/~

まずはハードの増設よりデータ構造とアルゴリズムの見直しだろ。

>>398
多分あまりプログラム組まれない方ですね。
株式の経験も少ないと見えます。

皆さんは必要に応じてデータ形式を選択して設計されているのです。
正解などありません。

プログラムも株も
実際に経験されたほうがいいですよ。
その後で書き込みされたほうがいいかと思います。

>>404
中学、高校のころからプログラムやってますよ。
当時、情報処理試験の一種、二種とかとりましたよ。

とりあえず制限値幅を呼び値で割ってみた。
２０００円以下で６００とかあるし、５千万で２０００とかなるから、
２バイト必要になる。
DBでやるなら意味無いし、DB使わずにメモリに読み込んでやるとしても効率悪そうだ。

でも、当日の制限値幅の範囲なら定数をかければ株価になるし、
Tickの範囲はせいぜい２０００くらいだから
呼び値が変わる範囲でも２バイトの数値で扱えるね。

でも、５００万円以下の株に制限して、細かい値動きを気にしないなら、
偶数のTickだけを扱うようにして１バイトで持てる。

>>405
アルゴリズムしかやらないんでしょ？

>>405
あ、失礼。
別の人と一緒にしてた。

しんぷるいずべすと

１バイトの話は、連続ストップ安での値幅拡大を考慮してないが、
「３日連続で売買がない」という条件が満たされることはないと思われるから、
無視しても問題ないと思う。

１Ｇのメモリが数万で買えるご時世に、そこまで容量ケチるなよ

1ギガなら8000円くらいだよ。
ttp://kakaku.com/ranking/itemview/memory%2Ehtm

いや、真面目な話、バルクメモリはやめとけ
少し高いが箱入りの奴にしとけ
マシンの安定性が全然違うから

必要なのは
株価、約定数、時刻

3秒ごとの株価は綺麗なグラフを書く目的以外
使い道はありません。

　　　　 <>､　　　　　　 ,ｨｼ'
　　 　 　 `'ﾞ<>-､_,-vｨ'ｼ
　　　　　　　 ｀ﾞ'ｺ=し'ヽ
　 　 　 　 　 　 l,;:i´　l_,l,.-‐､
　　　 　 　 　 ,.-ﾞ'"i´　 ,...､:;:ヽ- ､
　　　　　　　 l,ﾞi;;:;;:;;!　〈;,.　ﾞﾄｰ--ﾞ- .,_
　　　　　　 ／ﾞ!i;;;;.-'"　 `ｰ'　　　（;;;;:`-ﾞ'''- ､
　　　　　　 |;／:;;;;;!　　　　　　　　　ﾞ'''--､;丶.ﾞヽ､
　　　　　　/;';';;;;;ﾂ　　　　　　　　i ー､　 ､`;;;j　　 ＼
　　 　 　 /i;;;;;;;;;|　　　　　　　iヽ l,.ヽ,. `ﾞ〈,,,,,,,,,,,...__　 ＼
　　　　 ./　ﾞ'''i;;;;!　　　 ﾞ';, ﾉ;,.;;l;ﾉ;,,ヾ,,,.ブ;;' ,,.r.:,==､-､.　ヽ
　　　　/　　　j;;;!　　　i;,,.;;;;;;;;;;人;;;;;:.　l; ;: ,;l.:.:.{　* .}　）;,　ヽ
　　　 /　　　l;;;;;!　 ,.;;-'ﾆニヾ;;､:;ヽ;;　 ヽ, ﾞヽ,:.:`--'.,..//ﾞ　　ﾞ､
　　　.!　　 　 ﾞi;;;>'",..--､　 ﾞi;, l;;ﾞ;::i:;)　　 ヽ`'ヽ｀ﾞ"ﾞヽ;::ﾞi,　 　 l,　　　おもろい
　　　|　　　　 / /.:.{　*　} ,./,. l;; :;《;.　　　　ﾞ､　:;:;;;;,. ヾ;;;ﾞi,.　　ﾞi,
　　　|　　　　i　|::.:::.:`--'シノ,;'ﾞ　:;l;;::,.　 　 　 ヽ ﾞ'';;;;;;,.. ﾞi;;;:!.　　l
　　　|　　　　l ;;:ﾞ`-==' ,ｨ"　'ﾞ　　:;ﾞ､;;;:;:,.,　　　ﾞ;,｀ヽ ﾞ';;;;;;, l;;:ﾞi,　 ﾞ!
　　　.!　　　　 ｀ﾞﾞ''''i;;;;:::|　　　　　　:!;;:'ﾞ;;:;,.　　　;: ,ｿﾞﾞ''';;;;;;,.じ'ﾞ.;:　|
　　　 |　　　　　　　ﾞi;;;::|　　　　　,;ri;;:,,,;;;;;;;:;:;:;:;;;/;;ﾞ　,.-､;;;; :;:;:;:;:　.!
　　　 .!:,:,: ;;;;:;,..　　　i;;;::|　　 　 .,/　ヾ:(⌒`-‐'" _,.-'",,._ ヽ,ヽ;:ﾞ:.　|
　　　　l;';';';:;;;;;;:;:..　　 |;;:l,. ,. ,. ,:;/　　_,,,..--‐''"´　_,..,へ ヾ-〉;!:,:,:.:.!
　　　　 ﾞ!;;;;::;;;;;;;;;:;:;::;;:;:l;;;:!;;:;:;:;:;/　 /　,,;____,,...-''i"　 l_,.-‐!　||;:;:;:;,'
　　　 　 ﾞ､;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;:l;;:!;;;:::;/　 / ,,;/｀i　　l　　ﾞ!,..-'ﾞ'iYﾞi,　ﾞ!;;;;;/
　 　 　 　 ﾞ､;;;,. ﾞ'';;;;;;;;,. ﾞ､;;ﾞ!;: l　 ,'　;ﾉ､_ﾉｰ‐'^`''"　 ,..ｨ' l`'l　.!;;/
　　 　 　 　 ヽ:,:,:,:;;;;;;;;;,.　l;;;ﾞi |i_/∠iﾞi'"ﾞi‐┬‐┬'''i"_,ﾉ"／ .//
　　　　　　 　 ヽ;;;;;;;;;;;;;;;;;,,`'";ヽ｀ヽ, ｀ヽlヽ〜-^ｰ'^,.-'"　.／/
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　　　　　　　　　　　　　　　 `ﾞ'''ｰ------‐‐'''"´

>>410
サイズはケチれればケチれるほどいいんだよ。
消費メモリサイズがでかくなればOSが勝手にスワップアウトをしてしまう。
これは速度にかなり影響を及ぼす。
実メモリを多く積んでいたとしても引き起こる可能性はある。
消費メモリが少ないほど起こりにくい。

どちらにしろ実際に経験されてない方の発言が多いことが分かりました。

まずは監視ツールなど簡単なものの製作から始めてみてはいかがでしょうか。
自分が日々使用されているツールのクローンを作ってみるのも面白いかもしれません。

まずはDelphiがまともに動かせるかどうかという段階だからな。
初コンパイルが2週間程度まえだからな。

>>417
あなたの意見は実用的ではありません。
ROMをオススメします。

>>418
実用的じゃないのは他のやつだろ。
リレーショナルデータベースへのアクセスとか
ハードディスクへの頻繁アクセスとか。

もう、最低限バックテスト環境を自力構築してるやつ以外は
書き込まなくていいから

作ってからこい、な？>419

ここまで、うんこ修行者ヌッシーのカキコがわかれば中級者。

>>419とりあえず、喪舞の「意見」は実用に供されたことがないわけだよな？
他の香具師の意見は、少なくとも今現在仕事でプログラムをしているﾓﾚから見て、実用に供したことがある可能性を認められる程度の意見だ。
そして>>418の他にも、喪舞の意見をバカにしまくってるレスが沢山あるのはわかるよな？
それは喪舞の意見が「誤っている」とか「無価値だ」というわけじゃない。喪舞の意見が「完全自動売買システム」を作る場合には適切じゃないってだけのことなんだ。
例えばアクションゲームを作ろうって時には、喪舞の言うようなことは重視しなきゃいけないことだし、ＤＢがどうこうＨＤＤがどうこうって言う香具師の意見は実用的じゃない。
しかしここは「完全自動売買システム」を作るスレであって、アクションゲームを作るスレじゃない。
「完全自動売買システム」を、どうやって銘柄を選ぶか、買い時売り時を見つけるかすらろくろくわかってない状態で実験していくには、喪舞の意見は「時期が早すぎる」んだ。
もっと完成に近づいて、「あとは速度さえ確保出来れば・・・」という段階になったら、喪舞の意見にも耳を傾ける価値があるかも知れない。でも、それは今じゃないんだ。

試行錯誤する段階ってのは、実際にプログラムを書いてデバッグして大変な目に遭いながら工夫してそれを乗り越えた香具師じゃないと「実用的な意見」が出し難い時期なんだ。
それにはどうしても、ある程度のプログラム経験が必要になる。
いくつかガンガって作ってみると、わかってくると思う。ガンガれ。

>>419
>リレーショナルデータベースへのアクセスとか
データセットとか知ってるか？

１回ＳＱＬ発行すれば後はメモリ内で処理だから内部メモリ処理をアセンブラで
書いていない限り自前でメモりいじるよりずっと高速にアクセス出来る。

どれか１つに当たりがあるよ。
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/uma/1142690942/

おまいら小手先の技なんかどうでもいいからとりあえず動くものを作れよ
すばらしい能書きで動かないものより糞だが動くもののほうが上だ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　動けば正義　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

みなさん参考になる書き込み、ありがとう
おかげで完成まで漕ぎ着けました！！（＾＾）

Sub DownloadAll()
'
' DownloadAll Macro
'

'
Dim aCode As Integer
Dim cLength As Integer

cLength = 45

With Sheets("Sheet2")
.Select
.Range("A1:IV65536").Clear
.Range("A2").Select
End With

For aCode = 1001 To 9999 Step cLength
Call DownloadOne(aCode, cLength)
Next

'''' 終わったからクリアしておく
With Sheets("Sheet3")
.Range("A1:IV65536").Clear
.Range("A1:IV65536").ColumnWidth = 1
End With

With Sheets("Sheet2")
.Select
.Range("A2:IV" & ActiveCell.row).Sort _
Key1:=Columns("H"), Order1:=xlDescending
.Range("A1").Select
End With
ActiveCell.Value = "コード": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '銘柄コード
ActiveCell.Value = "名称": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '銘柄名称
ActiveCell.Value = "始値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '始値
ActiveCell.Value = "高値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '高値
ActiveCell.Value = "安値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '安値
ActiveCell.Value = "取引値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '取引値
ActiveCell.Value = "出来高": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '出来高
ActiveCell.Value = "取引値−始値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '取引値−始値

Sheets("Sheet2").Range("A1").Select

Call PickupStock(0)

End Sub

Sub DownloadOne(inCode As Integer, inLength As Integer)
'
' DownloadOne Macro
'

'
Dim aCode As Integer
Dim strUrl As String
Dim aQuery
Dim y, x, bFound
Dim row

strUrl = "URL;http://charge.quote.yahoo.co.jp/q?s="
strUrl = strUrl & inCode
For aCode = inCode + 1 To inCode + inLength - 1
If aCode <= 9999 Then
strUrl = strUrl & "+" & aCode
End If
Next
strUrl = strUrl & "&d=v2&k=c3&h=on&z=m"

'''' 予めクリアしておく
Sheets("Sheet3").Range("A1:IV65536").ClearContents

'''' ダウンロード実行！
With Sheets("Sheet3").QueryTables.Add(Connection:=strUrl _
, Destination:=Sheets("Sheet3").Range("A1"))
.Name = "Yahoo! FINANCE"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = False
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlAllTables 'xlEntirePage
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With

'''' 株価情報のある場所を探す
y = 1
bFound = False
With Sheets("Sheet3")
Do
If .Cells(y, 1).Value = "コード" Then
bFound = True
End If
y = y + 1
Loop Until bFound And y <= 65535

'''' 見つかった！
If bFound Then
Do While .Cells(y, 1).Value <> ""
If .Cells(y, 2) <> "" And .Cells(y, 3) <> "" And .Cells(y, 4) <> "" And .Cells(y, 5) <> "" And
.Cells(y, 6) <> "" And .Cells(y, 7) <> "" And .Cells(y, 8) <> "" And .Cells(y, 9) <> "" And .Cells(y, 10) <> "" And .Cells(y, 7) <> "---" Then
row = ActiveCell.row
ActiveCell.Value = .Cells(y, 1): ActiveCell.Offset(0, 1).Select '銘柄コード
ActiveCell.Value = .Cells(y, 2): ActiveCell.Offset(0, 1).Select '銘柄名称
ActiveCell.Value = .Cells(y, 8): ActiveCell.NumberFormatLocal = "#,##0_ ;[赤]-#,##0 ": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '始値
ActiveCell.Value = .Cells(y, 9): ActiveCell.NumberFormatLocal = "#,##0_ ;[赤]-#,##0 ": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '高値
ActiveCell.Value = .Cells(y, 10): ActiveCell.NumberFormatLocal = "#,##0_ ;[赤]-#,##0 ": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '安値
ActiveCell.Value = .Cells(y, 4): ActiveCell.NumberFormatLocal = "#,##0_ ;[赤]-#,##0 ": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '取引値
ActiveCell.Value = .Cells(y, 7): ActiveCell.NumberFormatLocal = "#,##0_ ;[赤]-#,##0 ": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '出来高
If .Cells(y, 8) > 0 Then
ActiveCell.Value = (.Cells(y, 4) - .Cells(y, 8)) / .Cells(y, 8): ActiveCell.NumberFormatLocal = "0.00%": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '取引値−始値
End If
ActiveCell.Offset(1, 1 - ActiveCell.Column).Select
y = y + 1 ' 次の行は空白なので飛ばす
End If
y = y + 1
Loop
End If
End With
End Sub

Sub PickupStock(inDummy As Integer)
'
' PickupStock Macro
'

'
Dim y As Integer

'''' 予めクリアしておく
Sheets("Sheet1").Range("A1:IV65536").Clear

Sheets("Sheet1").Select
Sheets("Sheet1").Range("A1").Select
ActiveCell.Value = "コード": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '銘柄コード
ActiveCell.Value = "名称": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '銘柄名称
ActiveCell.Value = "始値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '始値
ActiveCell.Value = "高値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '高値
ActiveCell.Value = "安値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '安値
ActiveCell.Value = "取引値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '取引値
ActiveCell.Value = "出来高": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '出来高
ActiveCell.Value = "取引値−始値": ActiveCell.Offset(0, 1).Select '取引値−始値
ActiveCell.Offset(1, 1 - ActiveCell.Column).Select '次の行へ

'ここにSheet2から好きな条件でコピって来いやぁ！

Sheets("Sheet1").Range("A1").Select

End Sub

VBAのソースは無用ですので

>>427-430面倒臭がってまんまコピったらエラいことになってやがる。ＯＴＬ

４レスつなげて、一枚のエクセルのマクロ（標準モジュールとやら）だ。アホ板から当日の株価データーを取ってくる。
ゲスト／無料登録だと20分遅れ、有料会員だと１分遅れの株価が手に入る。

あほくさ

>>431ＶＢＡは要らんのか。そいつはすまんかった。

ちなみに2byteで扱いたいなら刻み値を利用する手もある。
1->1
2005->2001
3010->2201
30100000->8801
てな感じで。

>>425
正論

>４３３
あほくさまんじゅうはいりました！

>>434
あまり熱くならないでー。

ちなみにID：HX3EQTWe=デルファイ君は
株暦ないよ。
真面目に応対すると、こちらが馬鹿を見る羽目になることも多々。

厚顔無恥

>>434熱くなってるわけじゃないから大丈夫。
ＶＢＡは要らんって流れだったとはわからなかったから、無駄レス入れてすまんかったなと・・・

探偵ごっこしてる人が一番恥ずかしいぞ

ここは、自動売買ソフトを作ることのみを目的として論じるところだろ？
スレタイに言語やソフトの手段に関しては、何の指定もないのだから、
それらに拘るのもいい加減にしろよ。それでも、ルールも糸瓜もないというのなら、
何をか言わんをや。了見が猫の額ほどってことだな。
ちなみに、ＶＢＡで完全自動売買を実現してるってヤツも以前いたな。

きったねえぇソースをペタペタ貼るんじゃねーよ。
コピペプログラマがよ。

このスレも進展の無いまま終了するんだね。
お前ら、つくづくだよ！

public partial class MainForm : Form {

private static string host;
private static WebProxy proxy = null;
private static Encoding encoder = Encoding.GetEncoding("EUC-JP");

private string login_id = "****";
private string password = "****";
private string session;
private NumberStyles numStyle = NumberStyles.AllowThousands | NumberStyles.AllowLeadingSign;

private int 評価額合計;
private int 前日比;
private int 株式評価額;
private int 預り金;
private int 信用建玉;
private int 信用評価損益;

private int 現物余力;
private int 信用余力;


public MainForm() {
InitializeComponent();
}

private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e) {
session = Login(login_id, password);

string url = "https://" + host + "/bv/app/ass_balance_lst.do" +
"?eventType=init&type=asset&sub_type=&local=ass_balance_lst" +
session;
string html = HttpGet(url);
AnalyzeBalanceLst(html);

url = "https://" + host + "/bv/app/ass_tdy_cash_balance.do" +
"?eventType=init&type=asset&sub_type=&local=ass_cash_balance" +
session;
html = HttpGet(url);
AnalyzeCashBalance(html);

url = "https://" + host + "/bv/app/ass_jp_stk_possess_lst.do" +
"?eventType=init&type=asset&sub_type=&local=" +
session;
html = HttpGet(url);
textBox1.Text = html;
}

private bool AnalyzeBalanceLst(string html) {
Regex regex = new Regex("<td width=\"[1-9][05]%\" class=\"mbody\" " +
"align=\"(left|right)\"><nobr>(?<1>([^&（]\\S*))</nobr>",
RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled);
Match match = regex.Match(html);

if (!match.Success)
return false;

評価額合計 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
match = match.NextMatch();
前日比 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
for (int i = 0; i < 8; ++i)
match = match.NextMatch();
株式評価額 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
for (int i = 0; i < 8; ++i)
match = match.NextMatch();
預り金 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
for (int i = 0; i < 4; ++i)
match = match.NextMatch();
信用建玉 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
match = match.NextMatch();
信用評価損益 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
return true;
}

コピペだろうが汚かろうがソース貼ったやつは偉い。
後続が続くことを願います。
俺はスキルないからＲＯＭっとくだけだが、心から感謝する。
お礼にエロ画像なら貼り付けてやるよ。

>>434
いや、参考にさせて頂きます

private bool AnalyzeCashBalance(string html) {
Regex regex = new Regex("<td width=\"[1-9][05]%\" align=\"right\">" +
"<div class=\"mbodym\"><nobr>(?<1>(\\S*)) ",
RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled);
Match match = regex.Match(html);

if (!match.Success)
return false;

現物余力 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
match = match.NextMatch();
信用余力 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
return true;
}

private static int loginCount = 0;
private static string Login(string login_id, string password) {
if (loginCount > 10)
throw new Exception("Login Error!");
++loginCount;

Hashtable vals = new Hashtable();
vals["loginid"] = login_id;
vals["passwd"] = password;

Uri uri = new Uri("https://member.rakuten-sec.co.jp/bv/app/Login.do");
string result = HttpPost(uri.ToString(), vals);

Regex regex = new Regex("action=\"(?<1>(\\S*))\"",
RegexOptions.IgnoreCase|RegexOptions.Compiled);
Match match = regex.Match(result);
while (match.Success) {
vals.Clear();
Regex regex2 = new Regex(
"input type=\"hidden\" name=\"(?<1>(\\S*))\" value=\"(?<2>(\\S*))\"",
RegexOptions.IgnoreCase|RegexOptions.Compiled);
Match match2 = regex2.Match(result);
while (match2.Success) {
vals[match2.Groups[1].ToString()] = match.Groups[2].ToString();
match2 = match2.NextMatch();
}

uri = new Uri(match.Groups[1].ToString());
result = HttpPost(uri.ToString(), vals);
match = regex.Match(result);
}

regex = new Regex("style=small(?<1>(\\S*))\"",
RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled);
match = regex.Match(result);

if (match.Success) {
loginCount = 0;
host = uri.Host;
return match.Groups[1].ToString();
}
else
return Login(login_id, password);
}

private static string HttpGet(string url) {
// リクエストの作成
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.Proxy = proxy;
request.AllowAutoRedirect = true;

WebResponse response = request.GetResponse();

// レスポンスの読み取り
Stream responseStream = response.GetResponseStream();
StreamReader streamReader = new StreamReader(responseStream, encoder);
string result = streamReader.ReadToEnd();
streamReader.Close();
responseStream.Close();

return result;
}

static string HttpPost(string url, Hashtable vals) {
string param = "";
foreach (string k in vals.Keys) {
param += String.Format("{0}={1}&", k, vals[k]);
}
byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes(param);

// リクエストの作成
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.Method = "POST";
request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
request.ContentLength = data.Length;
request.Proxy = proxy;
request.AllowAutoRedirect = true;

// ポスト・データの書き込み
Stream requestStream = request.GetRequestStream();
requestStream.Write(data, 0, data.Length);
requestStream.Close();

WebResponse response = request.GetResponse();

// レスポンスの読み取り
Stream responseStream = response.GetResponseStream();
StreamReader streamReader = new StreamReader(responseStream, encoder);
string result = streamReader.ReadToEnd();
streamReader.Close();
responseStream.Close();

return result;
}
}

C#はさすが美しいが
｛
　｝
はペアなので同じ列に書いてくれ。

静かになったね。コピペに忙しいのが多いのかな。
とりあえず貼ってくれた方ありがとう。
今コンパイル通ったから、これから改良に取り組みます。
お礼はエロ画像くらいしかできないけど、リクあったらいってくれ！

こんどはJavaで楽天証券の口座内容取得か。ﾓﾚ楽天証券なんで超好都合（・∀・）
ﾓﾚはJava動かす環境は無いが、perlか何かに移植して使わせてもらうよ。
>>444-450ＧＪ！
　　　　　　 　　／￣￣￣フ＼　　 　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　ﾉ＾)
　　　　　　　／／￣フ ／　　 ＼　　　　　　　　　　　 .／／＼　 　　　./　/
　　　　　 ／／　 ∠／　 ＿＿＿＼＿＿＿　 ＿＿／／　　　＼　　 /　（＿＿＿
　　　　／／￣￣￣フ ／＿　.／／＿　 ／／＿　 ／　　　　　　＼./　(＿（＿＿）
　　 ／／￣フ ／￣／／／／／／／／／／／／　　　　　　　　　|　 (＿（＿＿）
　／∠＿／.／　.／∠／／／∠／／／∠／／　　　　　　∧ ∧ /)　(＿（＿＿）
∠＿__,,,__／　.∠＿＿／∠＿＿／∠＿＿／　　　　　　　(´ー｀ （ （　(＿（＿__）
＼　　　　＼　＼／￣￣￣フ＼ ＼ ＼＿　＼　 ＿　　　/⌒　｀´　 人＿＿＿ソ
　 ＼　　　　＼　＼フ ／￣＼　＼ .／／＼　 ／／＼ / 人　l　 彡ﾉ　　　　　＼
　　　＼　＿ 　＼／／＿＿＿＼／∠＿ 　／／　　　<　Y ヽ　ヽ　(.　　　　　　 ＼
　　　　／／＼／／／＿　 ／／＿　 ／／／　　　　 人├'"　　　 ヽ￣￣￣￣￣
　　 ／／　 ／／.／／／／／／／／∠／　　　　　 ヽ-i ヽ＿＿　　ヽ
　／∠＿／／.／∠／／／∠／／　.＼＼　　　　　　　`ﾘﾉ ヽ　|＼　　ヽ
∠＿__＿／.∠＿＿／∠＿＿／∠フ＼.＼＼　　　　　 ｃ;_,;....ﾉ　ヾﾉヽ__ﾉ

>>453
C#だといってるだろう

>>453
＞Java動かす環境は無いが、perlか何かに移植して使わせてもらうよ。

それはまた不思議な環境ですね。

>>454Ｃ＃なんだ！Ｃ＃見たこと無かったからわかんなかったｗｗ
>>455全く無いわけじゃないんだが、昔のJavaの混乱期に巻き込まれて大変な目にあったことがあったんで、基本的に避けてるんだな('A`)
ｵｻｰﾝだから新しいものには手を出し難いんだとでも思って多目に見てくらさい（´･ω･`）

ケンカするな。せっかくスレが一歩前進したんだ。
3JCkmy0Hがまたソースくれるように、それ以外のやつは見返り提供しようぜ。
とりあえず明日は8241.Oがあがるので買ってみてください＞3JCkmy0H

はい。見返り。

あれ？初めまして…ですよね？(汗)ちょっとあまりにもメールの件数が多かったので少しテンパり気味ですいません(^人^;) ちょっとココは私にはかなり使いづらいんでよければアドを教えるので直接連絡下さい!everday365loveやふ〜それでは♪またﾃﾞｽヾ(ﾟωﾟ)ﾉ゛
ユカリより

業者乙だが。

＞ＡＬＬ
ノートン先生が反応したぞｗｗｗ

あがると書いておいてアレだが、確認してみたら
8241.Oは少しチャートが怖いかもしれないです。
嵌めと思われるのも嫌なんで、買わないでください。

>>460
うまいハメ方だ。（ｗ

8241もう存在していないみたいですね。
阪神があがると友達がいってたんだが…俺ハメられた？

スイングでよければ1943がヨサゲだが？

ソース上げてくれた人感謝。

ソースね。

>>52で晒すのやめようと思ったんだが、今日は酔った勢いだw
IDが変わってるのは回線が細いからなので気にしないでくれ。
楽天で一番困るのは、土日と夜8-9時に開発が出来ないことだね

糞ALLは礼ぐらい言っとけよ。
おまえらみたいなもんに役に立つもんあげてくれたんだからさ。

>>449
vals[match2.Groups[1].ToString()] = match.Groups[2].ToString();

ミスです。こっちが正解

vals[match2.Groups[1].ToString()] = match2.Groups[2].ToString();

まだあるｗ

おいらは株じゃなくてFXなんだが、TickのRDB化は一度Tryして失敗してるので勉強になるです。
なんで今はもっと長い足のシステムばかり使ってる。

DelphiでSqlite使ってる人いるのかな？
今はOracle純正叩いてるんだけど、遅いんで乗り換えたい。。。

お礼のエロ画像まだ？

Set DB = WS.CreateDatabase(dbname, dbLangJapanese)
'MarketValue
SQL = "Create Table MarketValue("
SQL = SQL & "Curency text(20),"
SQL = SQL & "CashBalance number,"
SQL = SQL & "TotalCashBalance number,"
SQL = SQL & "AccruedCash number,"
SQL = SQL & "StockMarketValue number,"
SQL = SQL & "FutureOptionValue number,"
SQL = SQL & "NetLiquidation number,"
SQL = SQL & "ExchangeRate number)"
Call DB.Execute(SQL)

'Portfolio
SQL = "Create Table Portfolio("
SQL = SQL & "Symbol text(30),"
SQL = SQL & "secType text(10),"
SQL = SQL & "curency text(10),"
SQL = SQL & "localSymbol text(20),"
SQL = SQL & "Position number,"
SQL = SQL & "marketPrice number,"
SQL = SQL & "marketValue number,"
SQL = SQL & "averageCost number)"

Call DB.Execute(SQL)
'Order
SQL = "Create Table OrderList("
SQL = SQL & "Ticker text(30),"
SQL = SQL & "Kbn text(10),"
SQL = SQL & "OrderId text(10),"
SQL = SQL & "Action text(10),"
SQL = SQL & "Quantity number,"
SQL = SQL & "Type text(10),"
SQL = SQL & "LimitPrice number,"
SQL = SQL & "StopPrice number,"
SQL = SQL & "TimeInForce text(10)"
SQL = SQL & ")"

'
' ロギング処理
'
Private Sub WriteLog(ByVal ErrNo As Long, ByVal FuncName As String, _
Optional ByVal Detail1 As Variant, _
Optional ByVal Detail2 As Variant, _
Optional ByVal Detail3 As Variant)
Dim SaveText As String

ErrMsg = Error(ErrNo)

If LogPath = "" Then
Exit Sub
End If

SaveText = " ｴﾗｰ発生時刻: " & Format(Now, "YYYY年MM月DD日 HH時MM分SS秒") & vbCrLf & _
" ｴﾗｰ番号　　: " & ErrNo & vbCrLf & _
" ｴﾗｰ内容　　: " & DBEngine.Errors(0).Description & vbCrLf & _
" ｴﾗｰ詳細　　: " & "FuncName -> " & FuncName

If IsMissing(Detail1) = False Then
SaveText = SaveText & vbCrLf & " 　　　　 " & "Detail1 -> " & Detail1
End If

If IsMissing(Detail2) = False Then
SaveText = SaveText & vbCrLf & " 　　　　 " & "Detail2 -> " & Detail2
End If

If IsMissing(Detail3) = False Then
SaveText = SaveText & vbCrLf & " 　　　　 " & "Detail3 -> " & Detail3
End If

SaveText = "-------------------------------------------------------" & vbCrLf & SaveText & vbCrLf

If WriteFile(LogPath, SaveText, 1) = False Then
MsgBox "WriteLog関数内のWriteFile関数で" & vbCrLf & _
"エラーが発生しました。", vbCritical + vbOKOnly, "DBOｸﾗｽﾓｼﾞｭｰﾙ内"
End If

End Sub

ちんぽっぽ

それじゃ、みんなで意味のないソースを張ることにしよう。

俺からいくよ
'constructor
Private Sub Class_Initialize()
Dim objInfo As TLI.CoClassInfo
Dim bytString() As Byte
Dim uidClass As TGUID

On Error Resume Next




If flgClsInit = True Then Exit Sub
' Set objdb = New DB
NewID = 0
Set mcolDatas = New Collection
Set objInfo = TLI.ClassInfoFromObject(Me)
If (False = (objInfo Is Nothing)) Then
bytString = objInfo.Guid & vbNullString
If (0& = CLSIDFromString(bytString(0), uidClass)) Then
If (0& <> RegisterActiveObject(Me, uidClass, 1&, mlngCookie)) Then
mlngCookie = 0&
End If
End If
Set objInfo = Nothing
End If
Call Err.Clear
On Error GoTo 0
flgClsInit = True
frmMain.Show

ずっと上の方を読んでの感想。

観点が違う香具師が１匹入るとスレが急速に消耗する。
これはどちらも互いを説得できると信じて無駄に説得を
試みるからだ。しかし、どんなスレでも間違いを指摘されて
素直に謝った香具師を見たことがない。つまり、どちらも
自分は絶対に間違っていないと思い込んでいて一歩も引かない
ためこういった不毛な論争が延々続いてしまうのだ。
どちらかが明らかに間違っている場合もあるにはあるが、
どちらかと言うと単に観点やウェイトの置き方が違いだけ
って場合が多いのではないか。
話を先に進めたい香具師は一度交通整理して、指摘されて
いることが物事を進める上で優先順位が低いことを指摘して
話を先に進めたらよいと思う。

以上、このスレを生温かく見守ってる通りすがりですた。

ティック毎で株価だけを追っていては売買サインを出すのは難しいんじゃないの？
出来高を考慮して初めて売買サインが出せると思うけど？出来高と言っても
大口の出来高ね。

まぁ、ある意味、出来高ってのは株価に印をつけるようなもので、言わば
大口が取引した足跡ですから、その人が大損するように株価が動くことは
あまりないと思えばコバンザメではないけど大口が動いたら一緒に自分も
売買すれば儲かる確率も高いのでは？と想像しますがどうでしょうか？

バックテストはしたことないけど大口の買いが入ったあと上がる確率は
どんなもんなんでしょうね？

だれか調べた人います？

とりあえず売買ルールの話はスレ違い

>>479
売買アルゴリズムの話はどこですればよいのでしょうか？

仕手株だろ。コバンザメを引き連れて頃合いを見て一気に売りさばく。
コバンザメ気づいたときには値が下がってる。

//----
return(0);
}
double LotsOptimized()
{
double lot=Lots;
int orders=HistoryTotal(); // history orders total
int losses=0; // number of losses orders without a break
int tolosses=0;
//---- select lot size
lot=NormalizeDouble(MathCeil(AccountBalance()*Riskpercent/10000)/10,1);

//---- calcuulate number of losses orders without a break
if(DecreaseFactor>0)
{
for(int i=orders-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }
if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue;
//----
if(OrderProfit()>0) break;
if(OrderProfit()<0) losses++;
}
for(i=orders-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }
if(TimeDay(OrderCloseTime()) != TimeDay(CurTime())) continue;
//----
if(OrderProfit()<0) tolosses++;
}
if (tolosses >= MaximumLosses) trstop=1;
if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
}
if(lot > 1)
lot = MathCeil(lot);

if(AccountIsMini==1)
lot = lot * 10;

Set DB = WS.CreateDatabase(dbname, dbLangJapanese)
'MarketValue
SQL = "Create Table MarketValue("
SQL = SQL & "Curency text(20),"
SQL = SQL & "CashBalance number,"
SQL = SQL & "TotalCashBalance number,"
SQL = SQL & "AccruedCash number,"
SQL = SQL & "StockMarketValue number,"
SQL = SQL & "FutureOptionValue number,"
SQL = SQL & "NetLiquidation number,"
SQL = SQL & "ExchangeRate number)"
Call DB.Execute(SQL)

'Portfolio
SQL = "Create Table Portfolio("
SQL = SQL & "Symbol text(30),"
SQL = SQL & "secType text(10),"
SQL = SQL & "curency text(10),"
SQL = SQL & "localSymbol text(20),"
SQL = SQL & "Position number,"
SQL = SQL & "marketPrice number,"
SQL = SQL & "marketValue number,"
SQL = SQL & "averageCost number)"

Call DB.Execute(SQL)
'Order
SQL = "Create Table OrderList("
SQL = SQL & "Ticker text(30),"
SQL = SQL & "Kbn text(10),"
SQL = SQL & "OrderId text(10),"
SQL = SQL & "Action text(10),"
SQL = SQL & "Quantity number,"
SQL = SQL & "Type text(10),"
SQL = SQL & "LimitPrice number,"
SQL = SQL & "StopPrice number,"
SQL = SQL & "TimeInForce text(10)"
SQL = SQL & ")"

private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e) {
session = Login(login_id, password);

string url = "https://" + host + "/bv/app/ass_balance_lst.do" +
"?eventType=init&type=asset&sub_type=&local=ass_balance_lst" +
session;
string html = HttpGet(url);
AnalyzeBalanceLst(html);

url = "https://" + host + "/bv/app/ass_tdy_cash_balance.do" +
"?eventType=init&type=asset&sub_type=&local=ass_cash_balance" +
session;
html = HttpGet(url);
AnalyzeCashBalance(html);

url = "https://" + host + "/bv/app/ass_jp_stk_possess_lst.do" +
"?eventType=init&type=asset&sub_type=&local=" +
session;
html = HttpGet(url);
textBox1.Text = html;
}

private bool AnalyzeBalanceLst(string html) {
Regex regex = new Regex("<td width=\"[1-9][05]%\" class=\"mbody\" " +
"align=\"(left|right)\"><norb>(?<1>([^&（]\\S*))</nobr>",
RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled);
Match match = regex.Match(html);

if (!match.Success)
return false;

評価額合計 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
match = match.NextMatch();
前日比 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
for (int i = 0; i < 8; ++i)
match = match.NextMatch();
株式評価額 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
for (int i = 0; i < 8; ++i)
match = match.NextMatch();
預り金 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
for (int i = 0; i < 4; ++i)
match = match.NextMatch();
信用建玉 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
match = match.NextMatch();
信用評価損益 = int.Parse(match.Groups[1].ToString(), numStyle);
return true;
}

>>484
コピペかと思ったが、微妙に違う

>"align=\"(left|right)\"><norb>(?<1>([^&（]\\S*))</nobr>",
"align=\"(left|right)\"><nobr>(?<1>([^&（]\\S*))</nobr>",

private static int loginCount = 0;
private static string Login(string login_id, string password) {
if (loginCount > 10)
throw new Exception("Login Error!");
++loginCount;

Hashtable vals = new Hashtable();
vals["loginid"] = login_id;
vals["passwd"] = password;

Uri uri = new Uri("ftp://member.rakuten-sec.co.jp/vb/app/Login.go");
string result = HttpPost(uri.ToString(), vals);

Regex regex = new Regex("action=\"(?<1>(\\S*))\"",
RegexOptions.IgnoreCase|RegexOptions.Compiled);
Match match = regex.Match(result);
while (match.Success) {
vals.Clear();
Regex regex2 = new Regex(
"input type=\"hidden\" name=\"(?<1>(\\S*))\" value=\"(?<2>(\\S*))\"",
RegexOptions.IgnoreCase|RegexOptions.Compiled);
Match match2 = regex2.Match(result);
while (match2.Success) {
vals[match2.Groups[1].ToString()] = match.Groups[2].ToString();
match = match.NextMatch();
}

uri = new Uri(match.Groups[1].ToString());
result = HttpPost(uri.ToString(), vals);
match = regex.Match(result);
}

regex = new Regex("style=small(?<1>(\\S*))\"",
RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Compiled);
match = regex.Match(result);

if (match.Success) {
loginCount = 0;
host = uri.Host;
return match.Groups[1].ToString();
}
else
return Login(login_id, password);
}

＞ＡＬＬ
これも想定の範囲内だｗ

こいつなにいってんの？
バカらしいからもうコードあげるのやめようぜ。

クックック
もうおそいよｗｗｗ
しっかりちょうだいしましたｗ
礼がほしけりゃ土下座しろｗ

ALLは心底腐ってやがるな
ソースあげげくれた人が不憫でならない

今日から東証の後場 12:30 だってね。
プログラム書き換えなきゃ行けない人、気をつけましょう。
＃俺は書き換えなきゃいけない。

楽天証券の「第6回マイサーバ」サービス、落ちました。トホホ。
どんな条件あるんだろう？やっぱ取引額なんだろうな・・・。

お礼のエロ画像まだですか？

こんな糞味噌ソースなんて誰もいらねーよ。
うｐした香具師が自画自賛してるだけだろ。
あほくさｐｇｒ

あほくさｐｇｒ 　頂きました。

前場中RSSデータ取ってたけど、
今日は特異日みたいだから無駄骨

おまえら！！
Ｃ＃ソースを味わえよ！！
「うまいうまい」って涙しながら一滴残さず平らげろよ！！

それにしてもＣ＃は「名コック」が多いな

Ｃ＃使うならデザインパターン使えよ。

どうみてもＶＢ６に見えるけど・・・

>>498
このサイズの場合
デザインパターンは不要

ＲＳＳから情報取り出すのは無問題ですよね？
Ｃ＃でＲＳＳの株価を取り出すコードってあります？

C#でDDEコールバック使えるなら使いたい。

>>501
使えるよ。
過去ログよんで
猫プロ参考にしたらできたよ。

C#のソースをどうしたら使えるようになるのかわからん。
クラスモジュールに貼ったら使えるの？
VB6ならちょっとはわかるんだが、誰かC#のお勧め入門本教えてくれないか

C#はどうでもいいからDelphiに翻訳してよヌッシー

つ【移植】

礼もなし、もらったものに文句をつけ、煽る。
自分は努力せずに要求するだけ。
これがALL品質。

乞食だって不味い飯はイランJARO

Visual Studio 2005 Express Editionの無償ダウンロードを継続的に提供
Visual Studio 2005 Express Editionへの高い反響にお応えし、これまで発売後1年間限定としていた無償ダウンロード提供を、継続的な無償提供に変更することが決まりました。 (2006 年 4 月 21 日, 製品情報)

よかったよかった。

ttp://blogs.yahoo.co.jp/ryuushindou/archive/2006/4/21

逆張りに使えそうな優秀なアルゴリズムを発見
本日の大暴落を見事的中

ま、そんなこといってる乞食にはどんな残飯もあたえてくれる
奴は金輪際現れなくなるわけだが。
自分で自分の首を絞めているのにまったく気がつかないアホの集まり。

ヒント：日本語が不自由

乞食のくせにわがままだな。

うん

そもそも自動売買で一儲けなんて考えるのは
ビンボウニンの浅知恵
ノウタリンの証

「自動売買＝ひと儲け」なんて考えるのは貧乏人の浅知恵。脳足りんの証。

まあ、ム板じゃないから仕方が無いがな〜

>>509
大暴落を予測しているようには見えないんだけど、
これから書くの？

>>516
買いサインを信じて買ってみたら値が落ちたから嫌がらせにさらしと。

>>517「逆張り」ってもしかして「逆指標」のことを言いたかったのかな？
逆張り＝値下がりしてるときに買う買い方、逆に値上がりしているときに買うのは順張り
逆指標＝買いと出たら売ると、売りと出たら買うと儲かる指標

悲しいほどレベルの低いことを

>>509
定期宣伝乙

このスレ荒らしてるのはおまえだろ。
個人で作れるようになってしまったら
糞ソフトが売れなくなるからな。

class ComboLeg(object):
""" ComboLeg(...) -> a combo leg

"""
def __init__(self,
con_id=0,
ratio=0,
action='',
exchange='',
open_close=0):
setattr_mapping(self, locals())


class Contract(object):
""" Contract(...) -> a stock or option contract

"""
def __init__(self,
symbol='',
sec_type='',
expiry='',
strike=0.0,
right='',
multiplier='',
exchange='SMART',
currency='',
local_symbol='',
combo_legs=None,
primary_exchange=''):
if combo_legs is None:
combo_legs = []
setattr_mapping(self, locals())

>>517ｽﾏｿ　てっきり>>509と同一人物だと勘違いしてたorz

vb.net Expressでマケスピのザラバ情報強化版ツールがでけました。
自動売買じゃないけど、これで十分だ！

報告はいいからアップしてください。

>>523
ツールくらいうｐしてくれや。ここ参考にしたんだろ？

やっぱり徳山式サイコー！

"""
if sys.version_info[0:2] < (2, 4):
logging.basicConfig()
logger = logging.getLogger(name)
logger.setLevel(logger_level)
formatter = logging.Formatter(logger_format, logger_date_format)
for handler in logger.handlers:
handler.setFormatter(formatter)
handler.setLevel(logger_level)
return logger
else:
logging.basicConfig(level=level,
format=format,
datefmt=date_format)
return logging

そんな屑はどうでもいいからJava Scliptに変換してください

まずはさ言語はDelphiで決定だろ。

c#

理由は？

Java scriptはのろい。Delphiは速い。

いいかげんDelphiのはやさなんていうマイナーアドバンテージは忘れろよ。
C#でいいだろ。

C#はJAVAのパクリだ!

　　　　　　　　　,.、,､,..,､､.,､,､.,
　　　　　　　　;'｀;、､:、. .:、:,　:':,
　　　　　　　　'､;:;∩.. .:: _;.;;.∩:
　　　　　　　　　//｀"ﾞ' ''`ﾞ ﾞ| |　　
　　　　　　　　//Λ＿Λ　 | |
　　　　　　　　| |（　´Д｀）// ＜うるせぇ、カキフライぶつけんぞ
　　　　　　　　＼　　　 　 |
　　　　　　　　　 |　　　／
　　　　　　　　　/ 　　/
　　　　 ＿＿　 |　　　|　　＿_
　　　　 ＼　 ￣￣￣￣￣　　 ＼
　　　　　||＼　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　||＼||￣￣￣￣￣￣￣||
　　　　　||　 ||￣￣￣￣￣￣￣||

535
64ビットIE野郎と命名した。

俺がホイミを使えるようになったのは３６歳の春だった。
このペースで成長しても定年退職までにベホイミを習得するのは無理だろう

C#をやたら擁護するやつはなんなん

ヌ(ry

古いソースを引っ張り出していじってるのだが、パッケージ化って大事だな。

俺のソースって再利用できるのが少ないことに今頃気づいたよ。。。

名前つけたいんだけどいいのないかな。
もうずっと考えてる

しらんがな。

>>541
私が命名してあげよう。
2chart

>>541
株ってる

>541
いつもおお負けくん

樹海へＧｏ !!
or ゲーハー超特急

ウンコため蔵

っつーかマジな話、アルゴリズムは各自カスタムするんだろ？
実際にはテンプレぐらい無いと何も出来ない香具師が多杉なんだろうが・・・

しかしぶっちゃけコントロール用のスクリプト言語作るのは面倒臭杉なんで作りたくないんで、ＡＰＩをどうするか悩むところなんだがどーよ？
どうせ窓使いが多いだろうからアルゴリズム部分はコールバックされるＤＬＬでいいかな、とか思うんだが・・・

思考部分は各自がDLLを用意すればいいようなシステムを作ってくれよ。
売り買いは松井、楽天、そしあす、とかのDLLを作ってこれは共用する。

できればＰａｓｃａｌで頼む

発注部分はjavaでよろしく
システムはperlで書いて、inline::javaでつなぐ

いい名前ないか

>>550>>551
おまいら言語は何だっていいだろが。
DLLで思考部分を作れればいいようなシステム作ってあれば
c++でもc#でもpascalでもいいだろが。DLLをコンパイルできればいい。

まずはシステムの概要を決めようぜ。

デイトレ専用で過去5日以内の分足か秒足を保持して
それを用いて銘柄を選択する。
こんなもんか。どうだ？

共通でデータ取得できるようにまずはFX(外国為替)でひな形作ろうぜ。
これなら秒足手に入りやすいから。

ところでバックテストする上で重要な事は、
現実世界に合わせるということだ。
信用取引や手数料なども忠実に再現する。

リアルタイムデータ(Java)入手先を見つけてきたぞ！
まずは取得法について学ぼうぜ！
ttp://www.ando-sec.co.jp/a080.html
ttp://netnavigate.net/kawase/
ttp://www.fxchart.net/

Etherealとは
Ehterealは完全なフリーのLANアナライザソフトです。
http://www.space-peace.com/ethereal/ethereal.htm

>>557
いつもお疲れ
それ持って株式板から出て行け。

為替のデータなぞイランのだよ、ちみ

とりあえず名前を決めよう。実装はそれからだ。

ということで
ＤＡＩＢＯＵＲＡＫＵ

またレベルがさがった。

誰だレベルドレイン使った奴。

おまいら何もわかってないようだな。
まずは目先の利益よりも根幹システムを作ることを考えよう。
FXでも株でも大差はないんだよ。
リアルタイムデータが証券会社に口座開かなくても
とれることは同一環境で開発可能だということだ。

ゴタクはいい。お前がまず作れ。そしてＵＰしろ。話はそれからだ。

>>563為替の話は興味深いが、ここは株式板だし。
根幹システムということなら、本体とのインターフェース（ＡＰＩ）さえちゃんとしてれば、ダミーデーターを返すダミーのデーター取得ＤＬＬがあれば桶だし。
実際のデーターが必要になるのは、思考ルーチンのアルゴリズムを検査するバックテストの段階以降だし。

通信をキャプチャーするとこまではいった。ここからどうしたらリアルタイムデータがとれるんだ？

"No.", "Time", "Source", "Destination", "Protocol", "Info"
"1", "0.000000", "192.168.0.2", "193.178.175.83", "TCP", "2475 > http [SYN] Seq=0 Ack=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460"
"2", "0.305784", "193.178.175.83", "192.168.0.2", "TCP", "http > 2475 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=16384 Len=0 MSS=1380"
"3", "0.305845", "192.168.0.2", "193.178.175.83", "TCP", "2475 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64860 Len=0"
"4", "0.306040", "192.168.0.2", "193.178.175.83", "HTTP", "GET /_datafeed/Charts/IITDCChartFeedExt31.dll?MODE=REFRESH&ID=29688&SEQ=18950 HTTP/1.0"
"5", "0.625664", "193.178.175.83", "192.168.0.2", "HTTP", "HTTP/1.1 200 OK (text/html)"
"6", "0.626041", "192.168.0.2", "193.178.175.83", "TCP", "2475 > http [FIN, ACK] Seq=392 Ack=320 Win=64541 Len=0"
"7", "0.627841", "193.178.175.83", "192.168.0.2", "TCP", "http > 2475 [FIN, ACK] Seq=320 Ack=392 Win=65144 Len=0"

>>566それ以外に、通信された内容の「中身」がわからんと・・・特に鯖から返ってきた内容が。

>>566
よく分からんが貼っては
いけないもの貼ってないか？

そんなものコピペしたところでここに解決できる人は居ない。
データ取得はＲＳＳで解決するというのは周知のことだろう。
ロジック以外の共通部を作ろうという流れを逸らすな。

インターネットの基本すら分かってなさそうだ。
なぜIPをさらす？
ポートスキャンされたいの？

おまいらか！最近マウスやキーボードが動き悪くなってるのは！
ウイルス仕込むなよ。
今日、ｗｉｎｄｏｗｓ再インストールしたばかりだ。

>>570　お前こそ低脳晒すな。晒されているＩＰはローカルのものと
海外の鯖のものだけだ。

海外のものはこのスレの大半には役立たない。それに対して
モチベーションがあるのはyaPN454Eだけ。だからまずyaPN454Eがつくれ。

>>570最初は誰でも初心者
っても徒弟制度廃止になって以来、偉そうな初心者ばかり目に付くがｗｗ

>>572もしも>>566が「晒しても大丈夫なＩＰ」であることを確認してから貼ったなら桶だが、そうじゃないかも知れないジャマイカ。
今回は偶然ID:yaPN454Eが助かっただけなのかも知れんからな。

とりあえず、193.178.175.83の鯖が返してくる内容がプロトコル規約を守る気ないことは確認した。
ついでに、このJavaプログラムも無駄なことしてるし。もしかしたらヘッダーを間違えて実装したのかもな。

そもそも技術を他人に頼ろう盗もうとするこのスレ住人のことだ。
レベルなんて五十歩百歩なんだよ。その上で自分は知識があると
控えめにでも主張することは見苦しい事この上ない。
黙ってソースか構想をペーストしる。

あれ、ここ為替板だったか。ｽﾏｿ

yaPN454Eですが。IP漏れかと思ってモデム再起動した。
210番台だったから関係なかったけど。
マザーのマウス差し込むとこが逝かれてるのかマウスが直ぐ固まる。
まともに作業ができないのだが。。。
別のマザーに取り替えるとまたライセンス認証であれこれ言われそう。
Ｔａｂでしこしこ書き込み。

>>553
このアフォんダラ！
俺はMacなんだよ！
DLLだとかDDEだとか間抜けな物は絶対に使うな
ピュアjavaで池！

デンマークの鯖からはバイナリーが送られてきてるようだな。
ﾓﾚのキャプツールはデバッグ用なんでコピペ出来んのですぐに調べる気になれんｗｗ

>>579Javaはライブラリの種類多杉でトラブル多発するからやだな。Javaで作るぐらいならフラッシュで作るよ。
で、思考ルーチンは各自JavaScriptで作れとｗｗｗｗあるいは窓ユーザーならＶＢでも桶ｗｗ

それで基本的にはJavaプログラムやRSSの動作を真似すればいいんですか。
Getなんたらかんたら、を送信して返事を待つみたいな。
まずデータが変更されたら自動でデータ送ってもらうとこまでいくのが大変そうなんだけど。

>>581基本はそう。JavaプログラムやRSSに成り済ませれば桶。
有料（例えばマケスピ）とかなら、鯖が自動でデーターを送ってくれる。でも大抵は（汎用性の無い）独自の専用プロトコルを使ってるから、ハックはし難い。
逆に無料のところだとポーリングして五秒とか十秒とか毎にデーターを取りに逝かないといけない仕組みになってるのが普通。その分無料の方が、パターン（ＨＴＴＰとかの）が決まってるからハックはし易い。

うんこ修行者ヌッシーノリスケ
FX絡みはｱﾌｫばかりだね

名前考えてくれよ

株やってるやつもFXやってるやつもあふぉばかりだって幼稚園で教わったよ
頭のいい人は株や債券の先物に集まるって
でもあふぉばっかだと楽しくていいね
ここみたいにｗ

送受信のデータ解析するのがまず難関だ

やっと来た。8947ノエル　1週間上がり続けるらしいよ！ちょっと持てば、
今回は、100万円超を目指すとのこと！！頑張ろう！！

先物、オプションは駄目だ。
自動向きなのは
FX>株>>>>>オプション>先物だな。

ほらね、現実を知らないあふぉな発言がすぐに出てくるさー

>>589
> 出てくるさー

性転換ブログのはるかりんと同じ出身地ですか。さーって何県？

(　´∀｀)σ)∀`)

>>586そそ。だから無駄なＦＸのデーター解析なんぞはしないで済ませるべき。
さらに言うなら、ある程度フレームワークのシステム（特にＡＰＩ）が出来てから始めないと、無駄な努力で終わる。
まあ素人なり初心者なりにとっては、実際の通信をハックするのは「いい経験」にはなるだろうけどね。
でもここはソフトを作るスレであって初心者を育てるスレじゃないから、スレ的には無駄な努力を避けるべきなんジャマイカ？と思う。

極端な話、ベンダーの開発者の友達を作ってティックデーターを横流ししてもらえば、解析する必要なんかないしなｗｗ

Tickデータ、1年分くらいでよいので、どこかで公開してるところないでしょうか？

>>592
そういわれるとそんな気がしてきた。
楽天を監視するのが一番か。ただ、日本株をやるには
為替、米国株、中国株、アジア株、インド株なども
関係すると思うのでできるだけ多くの銘柄を取得したい。

そんなにいろいろデータが欲しいなら
さっさとブルームバーグを契約する
それが一番はやいだろ

また、関係無い話のオンパレードだなｗｗｗ

>>593東京証券取引所のdatルーム。但し公開はしていないし、他の取引所のデーターは無い。
普通の証券会社が全部のティックデーターを保管してるとは思えない上に証券取引所との契約の関係で無料公開は出来ないから、多分公開してるところは無いと思割

ここもアフォなFX厨と同じでデータ取得、クレクレですか
レベル低すぎさー

ググったところ「さー」は新潟市弁か？

>>584
自動売買ソフト2.0　ってのはどうだ。

「さー」は愛ちゃんだろ
世界卓球やってるしさー

>>600株式自動売買ソフト2.0（日本市場対応／日本語版）

全自動売買ソフト★Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

DBをメモリ上で動く設定にすれば。

> 584
自動うんこ

全自動振込みマシーンＳＰ

def __init__(self, client_id, reader_type):
self.client_id = client_id
self.server_version = 0
self.reader_type = reader_type

readers = self.reader_types.items()
self.readers = dict([(msgid, reader()) for msgid, reader in readers])

# this enables the ticker price message handler to call our tick
# size handlder
self.readers[TICK_PRICE].sizer = self.readers[TICK_SIZE]

def connect(self, address, client_version=CLIENT_VERSION):
""" connect((host, port)) -> construct a socket and connect it to TWS

"""
logger.debug('Creating socket object for %s', self)
self.socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

logger.debug('Creating reader of type %s for %s', self.reader_type, self)
self.reader = self.reader_type(self.readers, self.socket)

なんかいいふいんきになってきたね。
とりあえず、TickDataをテキストに書き出すところ、Tickを１分足などに加工、足をDBに登録、MAやRSIなどの指標、
この辺は株、先物、為替共通だからDLL化できると思うが。

どうでしょ。

全然良くない。

足引っ張り野郎はスルーということで…

>603　かっこええなそれ

私のシステムは勝率78.8％
売買は年に2往復程度
これで20年間、平均で年率28.6％を叩き出す

自動売買？
そんなものはアフォが使うものだよ

>>612
それはすごいな。
よかったよかった。


では続きをはじめましょう

April 25, 2006
世界初！！デイトレード対応株式自動売買ソフト「ＺＥＵＳ」販売開始☆

へー

MAGIに任せろ

http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/vcsharp/develop/createwindowsapp/
とりあえず、VC#インストールしてここのプログラム実行してみた。
なんか一部コンポーネントの名前とか違うけど、一応動いたよ。
さて、これでソースコードもらう準備はできた。
どれかいいのあります？

ﾜｼはJIS FORTRAN 3000で
READ(5,100) (A(I,J),J=1,K),I=1,L
100 FORMAT(8F10.0)
WRITE(6,200) B,(I,(J,C(I,J),J=1,5),I=1,K,2)
200 FORMAT(1H ,'B=',F10.3/1H ,6('C(',I3,','I3,')=',F10.5,1X))
これでDDEはok。ﾑﾂｶｼｨぞ。

>>593
毎日コツコツ入手した約４０００銘柄のティックデータが１年分あるけど、いくらなら買う？

>>619メディアは何？容量は？圧縮してあるなら何で圧縮してある？フォーマットはＣＳＶ？ＸＭＬ？バイナリ？バイナリならマップはある？

>>619
4円

データ欠損の具合など品質がよければ最低10万円以上の価値はある。

相場を知らないって怖いんだな・・・
正規に東証大証ＪＱと契約して１０分毎に更新される日足データー（１０分足じゃないよ！）を取得して会員に閲覧を許すのに、毎月200ﾏｿぐらいかかってる。
例えばそれを一年間受信するとすると、2400ﾏｿ。もちろん、溜め込むために鯖やらプログラムやらは自前で用意しないといけない。
一分毎に更新される日足データーは当然もっと高い（←忘れた）し、リアルタイムティックで取得するとなるともっともっと高いはずだ（←もちろん憶えてない）。

不法売買（契約違反）になるから「仕入れ値」はもっと安いだろうが、ぶっちゃけﾓﾚに出せる金額じゃねーな。
転売先でも見付からない限り(ﾟ�听)ｶｴﾈ!

>>617
>>444-450

>>623
そんなもん相場を知ってるとか知らないとか関係のないレベルの話。
ぼったくりもいい値段だな。それを正当なものとして話を進めてる時点でだめ。
リアルタイムティックだと年間1億かかるとかいいたいのか？
冗談も休み休み言えよな。

>>623
ここ3年ほどのティックヒストリカル無料でダウンロードできるところ
知ってますよ。

事実に著作権はない。

＃＃＃私は２チャンネルの良心の力を信じています。＃＃＃
今栃木リンチ殺人事件で知られていないこの事件の最悪の結果に日産自動車総務部の関与していた疑惑と県警との事件もみ消し癒着の疑惑。
それは、


日産自動車はこの件に関して黙秘し続けているようですが
隠蔽体質は三菱自工の２の舞になる可能性を暗示しているようです。
日産栃木従業員による同社従業員リンチ殺害事件について
簡単な時系列

1999.09.30 被害者の上司が異変に気がついた。
1999.10.08 被害者最後の出社日。
1999.10.13 総務部　事件の実態を知る。
1999.10.19 栃木県警　事件の実態を知る。
1999.12.02 被害者殺害される。

日産総務部は、退職願を出せと督促を執拗に繰り返すと共に、
被害者が犯人らと単に遊び呆けているかのようなレポートを警察に
提出し捜査を足止めすると共に、元警視である従業員を使い、事件にしないよう
栃木県警の動きを抑えた。
その結果、現場の警官が、犯人との電話で不用意な発言をし、
それが殺害タイミングを決めるトリガーとなった。

日産は、この事件での日産の役割についての報道に圧力をかけ、
未だにマスコミからは報道されていません。

日産株を購入される日産株株主のみなさん。
日産はこんなことをやる会社なんですよ。
世間にこのことが公になったら日産株はどうなるでしょうかね？
私はとても心配です。

オレは信じる。ＶＢ．ＮＥＴの力を。

>>625ぼったくりだとは思うけど、だからって不法に取っていいわけじゃないしな。
>>626じゃあ>>619に「わざわざ入力しなくてもいいよ」って教えてあげたら？
入力した情報を売ろうとしてるぐらいだから、ﾀﾞｳｿできるＵＲＬを有料で買うかもよ？
>>627そういう意味ではグレーゾーンだからね。だから証券取引所は証券会社とかに配布する時に、契約で縛りを入れてる。
反すると今度は計算機不正使用法（←名前忘れちゃったよ；成立前は対ハッカー法って言われてたけどわかるかな？）違反になるように「なりそうな」契約でね。
ﾓﾚらの自由を縛る法律は著作権法以外にもいろいろあるし、関係なさそうなのに無理矢理ひっつける方法もあるんだ。
流石に、そのﾀﾞｳｿ出来るサイトとやらからﾀﾞｳｿした喪舞らを罰せそうな法律は無いみたいだから、ハックしないでﾀﾞｳｿ出来るところがあるならそこからﾀﾞｳｿしたらいいんじゃね？

ティックはただのファクトデータと言い張れるかもしれんが、
歩み値あたりは、各ベンダーが加工したデータだから
それには著作権が存在する。
楽天のRSSで、歩み値はこちらで計算してやらないと
いけないのはこれが原因だろ。

ロイターあたりはその手の情報で売り上げの9割稼いでるんだから
下手に公開して何か言われても知らんよ。

>>624
とりあえず、Web鯖に直接接続できるって分かりました。
httpsもいけるんですね。

でも、自動処理の前に、RSS使ってリアルタイムの株価とかのランキングを作りたいんです。
RSSはDDE鯖で、．ｎｅｔではサポートされてないからどうしよっかと思ったんですが、
http://www.kanadea.com/kndddeml/kndddemlapi.htm
ここにＤＤＥ通信するＣＯＭコンポーネントがあるんで、これを使おうかと。
でも、Ｃ＃でどう使うのか分からないので、Ｃ＃での使用例をだれか作ってください。


ちなみに、電話番号はタウンページで公開されてて、タウンページには著作権がありますが、
番号、住所、氏名に限っては著作権は認められていません。
それをまる写ししたものを販売してる製品もあるので大丈夫。
裁判沙汰にはなりますが。

>>548
．ＮＥＴならこんなのがあるよ。
ttp://kenmon.hp.infoseek.co.jp/contents/Monalib.htm#Evalutor

今北産業

>>633�dクス
興味深く見させて貰った。ただ・・・好み的に.NETは避けたいんでね。
ﾓﾚの経験上、DelphiとJavaに並んぶ三大トラブル多発環境の一つだったんだ。Quick&Dirtyには悪くないんだが・・・
それに思考ルーチンに使うとすると、データー量はそれなりに必要だろう。
出来ればメモリダイレクトで、ＩＰＣになるなら共有メモリ（利便性からマップドファイルあたり）を使いたいところだな。
でないと検証するにも時間が掛かりすぎる。
さっきJavaScriptやVBで作れとか言ったのはもちろん冗談だったんだ・・・つまりMacは勘弁してくれという意味で・・・
せっかくなのにｽﾏｿ

漏れは自動売買は実装してないけど、漏れの使える範囲の知識で
FlashをインターフェイスにPerlにつないでExcel開いてRSSのデータ取得っていう、
すんごい接続の仕方するリアルタイム売買チャイムプログラム作ったよ。

あるテクニカル指標の設定閾値に達したら売買シグナル音が鳴って教えてくれる。
いまのところ１銘柄分の監視しかできないけど。
ある設定価格になったら教えてくれる証券会社のトレーディングツールはあるけど、
その日の値動き次第で、売買の株価って変わってくるから作った。

自動売買発注もやろうと思えば実装できるが、余力監視した上で本当に買っていいのか
の判断設定も面倒だし、各種の発注のエラートラップ面倒だし、何より新しいモジュール覚える労力つらいし、でやめた。

>>636 GJ !! このスレの趣旨とは違うのかも知れないが応援したい気がした。
絶対そういう人いると思ってたよ。
＃俺はシステムの一部に Director 使ってたぞ。

FLASHはインタフェース凝り出したらとまらなそうで面白そうだｗ

あまりにもくだらないスレになってしまった

そんなにデータ欲しいならブルームバーグ契約しろ

>>632
そのＤＤＥ通信するＣＯＭコンポーネントって
コールバック方式に対応していない予感

残念

>>557生きてるか？って、返事されても本当に本人か否か区別がつかんわけだがｗｗ
とりあえず途中までハックしたから伝えておく。これは安藤証券のJavaプログラムに「なりすまして」デンマークの鯖にアクセスして取得することになる。
デンマークの鯖は、ＨＴＭＬだと言いながらbase64でエンコードされたバイナリーを返してくるから、試しにブラウザーで開くことも出来る。
解析時には、それをコピペしてデコードすればバイナリーが手に入る。
以下、データー内容に関してはデコードされたバイナリーのことだから注意してくれ。

最初の一回目（改行はつなげてくれ）
ｈｔｔｐ://cs-quotes.IITech.dk/_datafeed/Quotes/IITDCQuoteFeedExt30.dll?MODE=RESET&instruments=USDJPY|EURJPY|AUDJPY|CADJPY|GBPJPY|NZDJPY|SGDJPY|PLNJPY|CHFJPY|EURUSD|AUDUSD|EURHUF&
headers=B|A|L|H|N|T&ver=69&appid=QuoteListDK&user=253121&SITE=www.ando-sec.co.jp/&URL=http://www.ando-sec.co.jp/a080.html
二回目以降
ｈｔｔｐ://cs-quotes.IITech.dk/_datafeed/Quotes/IITDCQuoteFeedExt30.dll?MODE=REFRESH&ID=123456&SEQ=9876

二回目以降のＵＲＬの「123456」「9876」は、実際には一回目のアクセスで手に入れたバイナリーの中の■どこか■にある値を放り込めばいいものと思われる。実はまだ未確認だが。
三回目四回目も、「123456」「9876」は同じ値を使う。
一回目のアクセスで手に入るバイナリーは、先頭22バイトがヘッダー（この中に前述の値が入っているはず）で、それ以降が初期データーとなる。
各々の通貨毎に、４つの数値と１つの時刻が入っている。ネットワークバイトオーダーのようだ。
数値は、06ZZHHHHTTTTLLLLの８バイトとなっていて、
　ZZが実はイマイチ不明だが、有効な小数点以下の（十進数の）桁数だと思われる。四捨五入が必要なのかも知れない。
　HHHHLLLLの４バイトがIEEE floatで金額。
　TTTTが通貨と種別を同時に表わしているらしい。とりあえず0000がUSDJPYのLOWであるようだ。
また時刻は、07HHHHTTTTLLLLの７バイトで
　HHHHLLLLの４バイトがUNIX-TimeStamp
　TTTTが通貨と種別を同時に表わしているらしい。UNIX-TimeStampなんでＧＭＴだ。日本時間にしたいなら９時間引くこと。

二回目以降は一回目の情報の内、更新されたものだけが送られてくる。
Javaプログラムは１０秒毎にアクセスに行っていた。迷惑になるから、それ以上の間隔を開けてアクセスして欲しい。くれぐれもDoSアタックはしないようにヨロシコｗｗ

未解決事項は、
　二回目以降のＵＲＬの「ID=123456」「SEQ=9876」が何処にあるか
　TTTTの値が、それぞれどの値を示しているのかの一覧表

前者は、一致するワードを探せば何とかなると思う。
後者は前者を調べた後、送られてきた数値をTTTT毎に分類して表示／更新するプログラムを作って、Javaと同時に動かして一致する対応を探せばいいだろう。

健闘を祈る。

ｽﾏｿ日本時間にするなら９時間引くんじゃなくて９時間足すんだ・・・orz

また例のＦＸ厨か・・・
いい加減、市況２か先物でやれよ

>>626
ほんとですか！？
そのURL教えてください。おながいします。

ID:EGi8Kvkm

635 ：山師さん ：2006/04/26(水) 03:12:31.23 ID:EGi8Kvkm
>>633�dクス
興味深く見させて貰った。ただ・・・好み的に.NETは避けたいんでね。


.netは推奨環境だ。
>>646　馬鹿か？

969 名前：山師さん＠トレード中[] 投稿日：2006/04/26(水) 10:39:47 ID:aQ0/DmQk
3398　クスリのアオキ
証券会社が必ず先頭の板に買板をおくプログラムを仕込んでいることに気づいた。
適当に高いところに買いを入れると、自動的にその1円上に置いてくる。

>
> いつまでもスレ違いのＦＸネタで粘着しといて
> 後になったら自分は役に立つ情報を提供してきたとか
> 間抜けな妄想を言い放つんだろうなぁｐｇｒ
>

>>635
Delphiってそんなに糞か？
俺完全自動をDelphiでやってるが、何も問題ないぞ。
Cのソースを読む能力さえあればサンプルも必要ないし十分だと思うが。

Delphiのどの変が糞なのか教えてくれ。

Javaでもトラブル多発って行ってる時点で、
プログラムの組み方が問題なんじゃないかと…。

口をあんぐり開けて待ってるだけの深海魚なみの
pgrだけが唯一のアイデンテーの無能がなんかいってる

図星かｗ

発注ぐらい自分で入力して送信しろよ
注文なんて年に10回位だろ
あほくさ

Delphi自体は糞じゃない。
ただあえて選ぶ理由がない。

地元で評判の悪い高校は高校自体が糞じゃなく、
生徒が糞。

店長、あほくさまんじゅう入りました♪

ヘイ！あほくさまんじゅう一丁♪

口をあんぐり開けて待ってるだけの深海魚なみの
pgrだけが唯一のアイデンテーの無能がなんかいってる

糞溜めには糞が集まるだけだろうに
あほくさ

コピペするほど切羽詰ってるんだろうね
あほくさ

なにに切羽つまることがありえるのか？
えさがもらえずに口あけたままなのはおまえだろ。

あんぐり返し

だからおまえさ、
教えてほしいことがあったら何を教えてほしいのか土下座して頼めよ。
ざっとみただけでどのブローカーにもちょっといじるだけで応用可能な
もんばっかりだが、おまえは無能で応用力ゼロだからありがたみが理解できないんだろ？

ID:nvuDBi2d

ID:AQu/U3hD
おまえにいってるんだよ。
口をあんぐり開けたまま逃げ足だけははやいな。

くっくっく

でたよ>>489

腐ったやろうだよ。

今土下座したよ見えた？ｐｇｒ

ＡＬＬは耐震偽装容疑者以下

なんだお前がヌッシーか

アネハなみだな

489 ：山師さん ：2006/04/24(月) 09:03:46.27 ID:Do/0URyZ
クックック
もうおそいよｗｗｗ
しっかりちょうだいしましたｗ
礼がほしけりゃ土下座しろｗ

＞ＡＬＬ
ここまで全部ヌッシーの自作自演ですた。
トラブル被害者を装い大衆を欺く修行者的手法ねｗｗｗ

意味不明。
なんのトラブルでなんの被害者なのか？
クレクレ教えてクンが文句たれてるだけだろ？
ID:AQu/U3hD

>>644ＦＸ厨って、ﾓﾚ誰か（っつーか>>557）と勘違いされてる？
ﾓﾚはこないだ、エクセルマクロのソースを貼って「ＶＢｲﾗﾈ」って言われた香具師なんだが・・・
更に言うとＣ＃を見てＪａｖａと勘違いしたダメ男君なんだが・・・
おまけすると>>565なんだが・・・
>>647そうなんだよね。
Win95使ってる顧客が居なければ.netも悪く無い選択肢なのかも知れないけどさ。
とか言いつつ、実は開発環境のＵＩがﾓﾚのセンスに合わなかったってのが一番大きいところかな。
以前に居た会社の話だが、製品（作ったのは部下）を出したらインストールトラブル多発でてんやわんやになったんでトラウマになってるんだ（´･ω･`）
>>650糞と言う気は無いょ。
これも以前に居た会社なんだけど、NECの新製品にバンドルするソフトの開発を請けた時にウィンドウのリサイズを特定順序で行なうと窓が閉じられなくなるっていうバグが発覚して、検査を通らずに大損害になったことがあったんだ。
原因はウィンドウのスタイル変更関数で、Windowsの仕様上有り得ない組み合わせがセットされてしまうというクラスライブラリのバグが原因だったことがわかった。
これがトラウマになってる。
確かバージョン３だったかな？既知のバグとして報告したけど、その後４にバージョンアップした時に全く直ってなかったから、あまり信用していない。
Delphi使いが少なかったから製品のバージョンアップにも支障が出てたしね。
糞だったわけじゃないから安価軽量の一発仕事ではガンガン使ってたよ、Delphi使いが居る間はｗｗ

ってのんびり書いてたらずいぶんレスがついてるな。
>>651インストールの時にね。コンシューマー向け製品にするのに、JavaのランタイムをＣＤに焼いて同時インストールしちゃいけないって話だったし。
パソコン暦二ヶ月とかの主婦にJavaランタイムをﾀﾞｳｿしてインストールしろって、かなり無理があったんだな。
それにランタイムにも何種類かあって、競合するトラブルがあったんだ。
最近でも、鯖周りがバージョンの違いとかで動かせないのがあったな。これはavaが悪いというわけじゃないんだが・・・

長文きめー
リアルならまだしもこんな所でお前の事情聞いてやるモンがいるか
聞いてほしけりゃカネか情報出せ

>>676
いや675は貢献してるぞ。通貨のリアルタイムデータを解析したんだ。
褒めてやらねばならないんだ。

それ違うモンだろ
もしなんか出したんなら悪かった
今後もがんばってくれや

とりあえず株以外はスルーします。

はい。>>670のIDではもう二度と出て来れないよぉｗ
新IDは>>673
こっちはころころ変わるので注意。

ID:AQu/U3hD
ID:TggPXj0k
か。

ID:AQu/U3hDでてこいよ。おらおらってこと？

>575
「ＶＢｲﾗﾈ」言ったのおれだ・・あの時は悪かった。むしゃくしゃしててな・・。

きっとなにかの病気なんだろうねｗ

http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1124170597/404-
これか

>>678とりあえずＦＸの件は板違いだったから、こっちも悪かったよ。誤解させてｽﾏｿ
>>682ドンマイ
人生色々あるんだから、たまにはそんな日もあるよ。

>685
おまえいいやつだな。

致命的に思慮が浅いけどw

>>684
ＡＬＬの糞っぷりがよくわかるスレだな。
暴かれてからぱったり書き込みが止まってるのが笑える。

ID:nvuDBi2d

642はすごいな。解析しようとしても全くどうやればいいかわからなす。
ふぁこみこんで改造したことあるけど増減サーチとか変化したとことか
を調べられるツールってある？

餅は餅屋

データはデータ屋

お金もったいないから、自分でか
たいへんだあね

日本株だけなら楽天でいいけど。
リアルタイムで為替とか米国株とか取っておけば
日本株の選択に使える可能性がある。
米国市場が下がると次の日、日本も下がるとか。
円高、円安で有利になる企業とか。

RSS使え

楽天RSSは為替も米国株もできるの？

できるみたいね

今日はID:nvuDBi2dか

外国企業の一覧とかあるの？
日本なら1301から9999まで総当りでいけるけど

米国で切るかどうか知らんが、少なくとも為替はリアルティックじゃないから使えんだろ

また為替か

楽天登録してないからしらんけど米国株の取引はできるよね。RSSは対応してないの?

>>700マニュアルを見る限りでは無いっぽい

おまんこ

って、臭いよね

リアルタイムに近い米国株
http://www.quote.com/qc/livecharts/default.aspx

と思ったら金取られるな。freeは時間制限あり

ねえ、なんで米国株のリアルタイムデータが必要なの？
取引もしないのに
馬鹿じゃないの？

おまいら何もわかっていないようだな。
日本とつながっている企業が米国であがれば上がる可能性が高いし
ある分野が人気が出たら同分野の日本の企業も上がる可能性が高い。

だからら「リアルタイム」である必要ないじゃん
アフォ？

逆に米国で業績を下げた日本の関連企業は下がる可能性が高い。
テクニカルより判定率がよいだろ。

ID変えたんだね

外国、為替の話をすると自作自演にするのはＡｒｙ

釣れたw

>>703
処女のまんこ臭いっていうけど、クンニしたら周りの人が気付いちゃうんだよな。
突然知らない人が、「おい、息を吐いてみろ」って言ってきて、
「これが処女とやったあとの臭いだ」って話し合ってたり。

でも、僕には気がつくほどの強い臭いじゃないし、良いにおいなんだけどなあ。

それはそうと、イートレード証券と日本科学冶金のザラバ見てて、
ストップ安の日本科学冶金のを買おうかなーとか思いながら寝てしまって、
起きたらストップ高とかなってるし。
あしたはどうなるんだろ。

ていうか、ストップ高の売り注文とストップ安の買い注文が同時に出てる板もめずらしいな。

>>713

>突然知らない人が、「おい、息を吐いてみろ」って言ってきて、

んなわけあるかい。

>>716
いや、あるよ。
電車に乗ってたときとか、会社の隣の席の上司とか。

いや、会社でもしてたりするんだな。
すげーー美女がいたんだよ。

>>717
ぼくの読解力がないせいで
よく意味がわかりません。

ごめんなさい。

んーなわけあれへん。

自動売買．ＮＥＥＴ２００６

約定って英語でなんてーの？

つhttp://www.nomura.co.jp/terms/japan/ya/yakujyo.html

>>722
おおさんくすです

消えるまであんぐり待つことにするよ

一生あんぐりしてろよ

>>725
一緒にあんぐりしようぜ

俺はここの一部のビッグマウス深海魚じゃなくて、
自分で動き回って自分のえさはとれるサメタイプだから、
そんなまぬけなつらはする必要はないよ。

トレードなんて所詮人生の暇つぶしの一つでしょ
あんまり熱くなるなよ〜

あ〜、暇だ〜
自動売買は暇すぎる

とりあえず参考になるところ。
http://npz-rss.blogspot.com/

ブラウザに埋め込まれたJAVAから文字列を取得するにはどうすればいいですか？

>>729
おまえだろ。DelphiDelphi騒いでんの。

　ちなみに、Delphi 5ユーザーの僕の当てにならない記憶によると、
〜Delphi 7 >> 一般的な、Win32アプリ
Delphi 8 >> .NET Framework
Delphi 2005 >> C#Builder統合

だったと思います。C#や.NETなんかいらない人は、Delphi 7でいいはずです。僕も欲しい。

でもね

Delphi6は無料。どんどみこつかえ。

ID:nvuDBi2d

ID:Xw0pulDV

ID:Dqoc2lZN

ID:Dqoc2lZN

たしかこのスレにもM$がなんとかってレスしてるやつがいたな。
本人がさらしたブログの内容と照らし合わせて検証してもいいかもしれない。

Ｃ＋＋で株価を取得するプログラム書いたよー。
あとはスクリーニングして明日上がりそうな株を予想できれば完成っぽい感じに。

ここのスレッドのみんなはリアルタイムで株の自動処理をしようとしてるみたいだけど、
俺はスイングでトレードさせるプログラム作れば充分かなって思ってる。

２年ぐらい前までの過去データも取得できるから、
過去データを使ってのスクリーニングアルゴリズムのシミュレーションも出来そう。

すごいなあ
ソースあげてみせてくれない？

もうソースとかいいよ。スクリーンショットをみせっこしよう。

やっぱスケスケなのがいいよね。

ソースって言うか、透明なつゆも。

>>741オメ
日足の株価を取得してスクリーニングするツールはvectorに沢山あるから、それらを研究してすごいプログラムにするといいよ。

みせっこしようー。

>７４１
やったじゃん。

>>741
間隔があくほどコンピュータに不利になるんだよ。
一年後の株価を過去の株価から予測できるか？
一分後の株価を過去の株価から予測できるか？
後者はかなり当てやすいだろう。
一日より、一分のほうがいい。

>>749スインガーに一分後の株価だけ教えてどうしろと・・・
喪舞と>>741は投資に対する考え方が違うんだから、喪舞が言えることは

　「漏れデイトレの方が儲かると思うからデイトレの自動売買ツールくらさい」

ってことだけだ。
少なくとも>>741は自分で「スイングがいい」と判断して「スイング用のソフト」を作った。
下らない文句を言うだけの喪舞より遙に上だな。

>>750
違うよ。理由つけて述べてるじゃん。
一年、一ヶ月先を予測するには、
会社の内面(新製品、社員の質など)をみなければいかんと言うことだ。
間隔が空くほどアルゴリズム的な予測が通じなくなる。

>>751理由を>>749で言ってるつもりだったのか、そりゃｽﾏｿ
で、喪舞の言う理屈をそのまま受け取ると、いわゆるRSIやＧＣやボリバン等のテクニカル指標が使い物にならん、と言ってるように見えるんだが？
一年後なら喪舞の言う通りだろうとは思うが、数週間レベルならアルゴリズム的な予測である程度の的中率は叩きだせると思うぞ。
逆に、一分間に行なわれる売買数と一日に行なわれる売買数の違いから、後者の方が数が多いから平均化されて、誤差の範囲が意味のある範囲に収まると思う。
円抜き（ティック抜き）の場合は誤差１％が一回起こればそれまでの何十回分の利益を吹き飛ばせるが、スイングなら一回分にも満たないだろうから、余裕で損切り出来るレベルだろ。

無論持ち越しすると発生する危険性のことを考えれば、デイトレで出来れば最高だろうというのには基本同意だ。
だが人間がやってすら予測（の数式化）が難しいデイトレを自動売買にするよりは、既にテクニカル分析の歴史が豊富なスイングの方が機械化には有利だと思うんだがどうだろう？
そのへんの説明が全くなかったから「理由無し」と判断した。ましてや一言も関係無い「一年後の株価予測」なんぞを持ち出してきたからな。
だから、ただの文句付け厨だと誤解したんだ。
「間隔が空くほどアルゴリズム的な予測が通じなくなる」のとは逆に「充分な数の株価決定要因が期待出来ない状況ではアルゴリズム的な予測は意味を持たない」からな。

過去の遺産は役にたたないんだよ。その都度、時期と銘柄ごとに
検索アルゴリズムは変更しなければならない。
どれも同じサイクルで同じよく知られている判定法が通用するなら
誰もが使うだろ。そしたらそれは使えなくなる。

人間に考慮時間を与えるほど人間の方が優位に立つんだよ。

>７４１は釣りだろ？
本気になるな恥ずかしい奴ら・・。´ー｀

一日のうちの変動のない株と、10分ごとに変動する株では
同じスイング指標が通用するはずがないだろ。
デイトレしてるやつが集まっている株ならそれ専用のアルゴリズムが必要。
そして短期で利益が上げられるのは一日で多く変動する株だ。

早く作れよ

だた持ち越しのリスクがあるといっているのではないんだよ。
利益が上げられる、損失が防げるチャンスがあるのにそれを
みすみす逃すというのは駄目だろう。
人間だと一日中監視できないから仕方がない。

ふんふん。（’ー’

某証券会社のI/Fを解析してリアルタイムで歩み値取れるようになった。
アルゴリズムも設計済み。

でもね、プログラムするのまんどくせー。
だから、wealth-labに任せようか検討中。

>>753そうか。じゃあ新しいのを作るしかないな。そして出来ても一般公開はしないだろうな、少しでも長く儲け続けられるように。
ﾓﾚは遺産は大事に使うタイプだし、複数の投資法が存在する以上「誰もが使う」とは思わないから、既知の指標を研究するがな。
現に喪舞は使ってないみたいだしｗ
>>756デイトレならデイトレ用の指標を（作って）使えばいいんジャマイカ？
デイトレしたいならデイトレに適した銘柄を売買すればいいし、スイングするならスイングに適した銘柄でやればいいだろ。
喪舞がデイトレしたいっつーのを止める気はさらさら無いが、だからといってスイングしたい香具師の邪魔をするなよ。
>>758理想を求めるのは大事なことだが、喪舞はただ夢見てるだけで一歩も進めないな。
具体的に何をすればいいのかわかってないだろ。それとも喪舞はデイトレで「たかだか機械にも真似出来る程度の売買」をしてるのか？
だとしたら、その売買の手順を詳しくうｐれば誰かが機械化してくれるかもな。うｐしたくないなら当然、自分で作れよ。
>>760ハック結果（歩み値の取り方）をうｐったら誰かがプログラムしてくれるんじゃね？
雰囲気的には、ム板のスレにうｐするよりはここの方がマシっぽいぞｗｗ

したいか、したくないといってるのではないんだよ。
より確実に、リスクが少なく利益を上げられるかどうかを
考えれば短期売買(デイトレ)だといっているのだ。

>>741のやってるようなことは俺もやってるよ。
何通りかのパターンで、ショート用ロング用とを毎日自動抽出させてるが、
基本的に日足での分析で十分。

逆指値などが無いと困るから、発注用のクラスも作ってあるが、
基本日足での抽出で十分だな。
まあ、リアルタイムトレードのリターン優位性がリスク管理以外に見いだせれば
やってもいいんだが、そんなのないだろうし。
「自動売買」にこだわってる奴ほどリアルタイムのリターン優位性があると
思ってるみたいだけどな。

>>762
リスクが少ないのはそうだが、リターンも少ないのがデイトレ。
どんなやり方でも、より確実にリスクが少なく利益があげられるなんて
のは妄想だよ。
一定のルールに基づいたもの程、回数をこなせば手数料分、長期的には損失がある。
そうでないデイトレっていうのは、その場その場での裁量が絡んでるから、
裁量であるために不調が続くと(メンタル的に)リスク管理を見誤って終了ってパターンが多い。
ここ数年は右肩あがりだからそういう側面はでてこないけどね。

だから手法の話は別スレでって言ってるのに、あ新手の嵐でふか

>>764
手数料と利益率を考えて売り買いを決定するんだよ。
デイトレで利益があがらないもうちょっと(1,2日)待つといった戦略も可能なんだよ。
はじめから日足しかみないなら、はじめから細かい対応を無視してしまっているんだ。
その点不利だろ。大は小を兼ねるっていうだろ。

スイングだったとしても結局はデイトレするはめになるだろ。
明日売るという指示が出たとしても一日のうちで価格は変動するんだ。
一番高いところがいいだろ。

>>765そう言うなら誘導して欲しいな。
但し「完全自動売買するのに使うアルゴリズムが装備するべき手法」の話をするスレじゃないと意味無いよ。
ここでデイトレに拘ってる香具師は自分でトレードすると下手糞なクレ厨なんだから。
クレ厨は自分でトレードして稼いで「金で解決する」ことも自分で作ることも出来ない貧乏で無能な香具師だから、
ここで「自分じゃ提供出来ない上手なトレードのノウハウ」を持った「完全自動売買プログラム」を誰かが作ってくれるように説得しなきゃドーにもならないから必死なんだよ。
>>766最初から塩漬けするつもりでデイトレかよ。ボロ負けするわけだぜ。
>>767その上１円２円の差でもがめつく取ろうとする業突く張りか。勝てそうも無いな。
株の格言に「頭と尻尾はくれてやれ」って言葉があるんだぜ。知ってるか？
業突く張りは慌ててジャンピングキャッチして損切り失敗で大損害の「高値掴みと底値放し」をする「市場の肥やし」になってデイトレーダー達に寄付することになるぞ。
それと、スイングだったら理想の売値買値をあらかじめ予想して最初から指値しておくんだよ。
で、届かずに騰がっちゃったら見捨てるの。だから普通は「株価は板が薄い方に動く」んだよ。
デイトレ気取りでスイングするのは、デイトレーダーとして上手な香具師じゃなきゃ�_だからな。憶えておけ。

>>766>>767
そんな思い通りのトレードできるのはあんただけか、妄想だって。
現実性の無い話されても困るんだが、まあ変幻自在の
裁量トレードができるなら続ければいいよ。

そもそも、自分でシステム作ったこと無さそうだからそういうんだろうけどね。

ちなみに、日足しかみないんじゃなくて日足(+ファンダ)を元に抽出するんであって、
当然前日の日中足や銘柄の情報は確認する。

別にデイトレだけでもいいんだよ。

短期で手数料込みで利益が上げられそうな銘柄を見つけられれば
それを買う。下がりそうな銘柄があれば信用取引する。
基準に達するものがなければスイングを考慮するんだ。
重要なことはいかに利益を上げられるかということなんだ。
するとまずはデイトレということになる。デイトレを無視する理由は何なんだよ。

誘導してほしいだと？
自分で探せよ、クレ厨ｗ

たくさん計算した方(デイトレ)よりも
あんまり計算しない方(スイング)が儲かるなんてことは
大体、物理法則に反しているんだよ！しらんのか！

>>772みたいなのが、デイトレーダーが
頭が悪いといわれる所以だろうとは思う。
総じて浅はかなのが多い。

期間が空くほどまぐれ当たりの確率が上がるんだ。
それに利益率も下がるんだ。
いいアルゴリズムでたくさんＰＣ働かせた方が勝つのは自然だろ。

まず儲かるアルゴリズムが既にあるとしよう。
そしたら働かせないよりも連続稼働させた方がいいだろ。
一日一回よりも、リアルタイムの方がいいだろ。

馬鹿は期待値の勉強する前に、算数ドリルから始めるのがいいかもしれんな

>>772喪舞はキャッチボールをするのに量子理論まで必要とするとでも思ってるのか？
相対性理論が発表される前ですら飛行機は飛んでたんだぞ？
>>770スレ違いとかさんざん言われてるがあえて言ってやる。
「デイトレで勝てるほどに高度な判断力を持ったアルゴリズムを設計」できるほどデイトレ上手な香具師がここにいないからだよ。
喪舞にも�_だろ？ﾓﾚにも�_だし、他にもそれは�_だと思ってる香具師が多い（あるいは可能だと思ってても誰にも教えたくない）からデイトレは（現段階では）無視されてるんだよ。
もしも喪舞にそれが出来るんならここに書き込め。それが「機械化可能なアルゴリズム」なら、誰かが（ﾓﾚかも知れんが）機械化してくれるだろう。
これまで書き込めるような香具師は一人も居なかったにも関わらず喪舞みたいなクレ厨が「デイトレデイトレ」騒ぐから「他スレでやれ」ってことになってるんだよ。
もっともクレ厨にとっては他スレでやるのは意味が無い（目的はデイトレ手法が素晴らしいと主張したいんじゃなくてデイトレ手法の自動売買ソフトが欲しいだけだ）から、その「他スレ」は未だに建たってないわけだ。
これでも納得出来ないようなら、喪舞がデイトレの自動売買ソフトを作るスレ建ててそこで主張しろ。さもなきゃdat落ち前のスレ再利用するとかな。
スレタイも関係なくも無いし、ここ（↓）なんかどうだ？
解析ソフト
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1146025303/l50

株は人間が売買してるんですよ。こんな不確実な出来事をコンピュータができるわけないでしょうが？

>>777
デイトレの方が簡単なんだよ。よしアルゴリズムを出してやる。
まず5秒とか、10秒の区間が固定されたデータを用意(取得して加工)する。
最小の時間間隔を単位時間という。
以下、前日以前のデータについて。
銘柄ごとに単位時間あたりの株価の変動率を求めプラス部分だけの和、
マイナス部分だけの和を計算する。
すると、一日での最大利益率、最大損失率が求まる。(今は銘柄と資金量は考慮しないとする)
まず、注目するのはここだ！
最大利益率が高い銘柄は買い。最大損失率が高い銘柄は信用に向いている。
これを数日間調べてみて利益率、損失率に同じようだったら今日もデイトレ向きだ。
以下、続く。

簡単に言えばもっとも効率的な取引をした場合にいくら増やせるか
もっとも悪い取引をした場合にいくら減るのかを調べるということだ。

あとは株価の連動率を調べるんだ。例えば鉄鋼とか、介護とかだ。
しかしこれは人間的な常識で選択してはいけない。
あらかじめ全銘柄に対して株価の相関度を厳密に調べるんだ。

過去のチャートを見てごらんよ。アルゴリズムに当てはまる値動きなんて存在しませんよ。そんなの大口の売りや買いで、一変に吹っ飛んじゃうでしょ。ライブドアショックのときのようなパニック売りにはどう対応するのよ？

より具体的な銘柄選択に関する部分と資金管理については今から考える。まってろ！

>>741
たった２年のデータでいいんですか？
おめでたいですね

>>782
激しい値動きは自動処理に向いているんだよ。
取得銘柄に急激な増加、減少があれば売り買いの対象にでき即座に対応できる。

どうでもいいから手法の話は他でやってくれ

>>785
それで、その検証結果はどうなのよ
十分にエッジがあり、儲かってる訳？
まさかそんな気がする程度じゃないだろうね〜

>>787
システムとアルゴリズムはできてないよ。
儲かるのができあがっていたら一人で稼ぐよ。
できてないから情報交換、調査でここにいるんだ。

よくこいつの妄想につきあってられるなあ
少しはまともな話をし始めたが。

単位時間あたりの変化率うんぬんは別にいいだろうが、
相関度を全銘柄で計算するって簡単にいうが、
計算量がどれだけになるか分かってないんだろうな。

何だ、残念だ
がんばり〜

ID:NMEVYD9hは只のクレ厨かと思ったら真面目にアルゴリズムを書こうとしてるじゃないか！
只のクレ厨呼ばわりしたことは謝るよ。マジ済まんかった。

その「変動率」はどうやって求める？
基準となるデーターを十秒足と仮定すると、値は始値高値安値終値の四つが存在する。
陽線（始値＜終値）のときがプラス、陰線（始値＞終値）の時がマイナスでいいのか？それとも直前の足の終値とその足の終値を比較するのか？
変動率の算出式はこの四つの値（と前日終値等）をどう使うんだ？例えば
　（高値−安値）÷前日終値
とか
　（終値−直前の足の終値）÷取引値
とか、色々とあると思うんだが。

なお、この「変動率」の和を求める意味は本来無い（算数レベルだ！）こと、及び後続する計算の内容から、変動率じゃなくて変動価格だと思われる。
ちなみに変動価格のプラス分とマイナス分の和が、終値−始値と同じになることはわかってるよな？

>>782
買いのタイミングについては予測するけど
損切り、保有期間、売りの機会は決めたところに
達したら売るんだ。チャートの形を考えるというのとは違う。
買うタイミングは期待値を何らかの方法で算出する。

2006年4月25日火曜日に、午前7時32分のダウジョーンズNewswiresは、
今日、Algorithmic ApplicationsのためにダウジョーンズNewsと
Archivesの発射を発表しました。新しい解決は、銀行、証券会社と
ヘッジファンドが、初めてこれまでに、ダウジョーンズニュースを
彼らの量的モデルとコンピューター化された取引戦略に取り込むの
を可能にします。

現在まで、アルゴリズムの取引アプリケーションは、価格設定データ
（例えば資本金、絆と通貨運動）を追跡して、分析することに限られ
ていました。現在、アーカイブを更新して、アルゴリズムの取引を促
進するリアルタイム食事で、ダウジョーンズNews Archivesは、トレー
ダーと量的アナリストにダウジョーンズニュースの総合店を提供しま
す。

>>791
使うのはその時点での取引価格だよ。
10分後に、千円が千100円になるのと、
百円が二百円になるのでは大きな違い。
増加率、減少率を求めるべきなんだ。

Tick の動きを全て記録して最近よく分かった。
買いのタイミングより売りのタイミングの方が難しい。
上がる力を持っている銘柄を選定するのは結構簡単。
ところがその力が衰えるタイミングを計るのはすごく難しい。
# 779 さん頑張れ！

価格差では駄目なんだ。
794の例でいうと一千万投資したとしてはじめの例では100万の利益だが下だと一千万の利益だ。
最小単位時間あたりの変動率の増加、減少割合の和は意味があるよ。
その銘柄で最高の取引をしたときの利益が求められるんだから。

なんだかポジションサイズを決定する基本的な要素が欠けているだけだな
小学生レベルなのか？

>>795
どうも。
売りのタイミングは天井よりもまだ活きがいいうちに
さばいてしまった方がいいと思う。
なぜなら天井を過ぎてしまったら価格が下がる上に売りにくくなる。

どんどんレベルが低下していくなｗ
売買ロジックが完成した奴だけ、このスレを使え。

>>797そういう難しいことは後回しにするものだよ。
>>794>>796取引値だけ？始値高値安値は使わないんだな？
とすると、直前の足の終値とその足の終値との差をその足の終値で割ればいいのか？
最初の足はどうする？前日終値から？
いやそれだと779の理論からして意味が無いよな。最初だけは始値からの比較でいいだろ。

>>791
間違えた。実際は、最高の取引ではなかった。
毎回100万投資して売買を繰り返したときの利益率が求まる。
増やした分を投資に回す場合とは違っている。

>>801一銘柄なら理論上（手数料を除けば）１６億２千万でその理論値が成り立つな。
そのへんは運用上の問題だから、選択アルゴリズムとしては今のところ無視しておいていいだろ。

ただこの場合、一日の値幅が取引値に対してかなり多い銘柄（糞株レベルとか）か、一日の中で騰がったり下がったりを繰り返す銘柄でないと、一日分の銘柄評価値がどんどん（終値−始値）÷終値に近似されていくんだが？

始値高値安値は変動率の計算には使わないよ。その時点での取引値のみ。

しっかし株やっているやつのレベルって低いな〜
FXもひどいけど
馬鹿ばかりなの？

ほんとそう思う

株とかＦＸは関係無い。
最低限のルールを守れないボウヤが粘着してるだけ。

もう暫くあんぐり待つことにするよ。

安値とか、終値とかは関係ないぞ。紛らわしいんだ。
詳しくいうと、例えば株価の最小の変動間隔が1時間の銘柄があるとしよう。
9時　100円、10時　120円、11時　130円、12時　110円などと変化したとする。
増加する部分ははじめの2時間で30円、減る部分は後半の20円だ。
これを銘柄ごとに数値的に求めようということだ。
　

もっともいい取引ができた場合の儲かりを求めたいということだ。
変動率についていいたいことはそれだけだ！
最大利益(変動)がすくない銘柄で取引していても駄目だからな。

>>808そうかそうか。
で、その理論で計算するとシーマ＜7638.Q＞が「ものすごい利益」が上げられる銘柄になるわけだが？

普通短期で上がりすぎたら強烈な下げが来るからなんとなく
駄目っぽいな。

つーか株取引したことないだろ。
1日中ザラ場見たことある？

シーマは23円、24円をいったりきたりしてるぞ。どうなってる？
つぶれる寸前か。やはり高速で入力できれば儲かるだろ。

素晴らしいネタ師すぎて、さすがのおれもぶったまげたよ

>>812
お前レベル低すぎ
やはり経験不足DELPHI野郎だな

>>812いっぺんやってみろよ。株の専門用語の板って意味わかってるのか？

って言うかﾓﾚまた釣られたのか・・・（´･ω･`）ﾐﾝﾅｺﾞﾒﾝﾅ

779はスルーで決まり
伊藤、ARYIZよりレベル低いぞ

ごめん。言い過ぎたw

カブロボとかやってる奴も皆こんな感じだった。
だから株ロボ研究しても何も成果が出ないんだ。

売り買いの注文殺到してて混雑してるのか。
なかなかいいときに売り買いができにくいのか。

よし、買うとき、売るときに直ぐに売買しやすいという指標も導入しよう！

おまえら友達いないだろ。

>>818
何でもいいから調べて体験せよ。

もしこれが車の話だったら全く相手にされないよ。
価格、MT、AT、エアロパーツとか、何にも知らないのに
話に入ってこられても迷惑。

それなのに株だったら何も知らないで、ここで煽るの？
もっと真剣に考えたほうが良くない？

>>818「株価」ってのは最後に「誰か」が行なった取引の値段であって、「この値段で売買出来ます」って値段じゃないんだ。
だから瞬間瞬間の取引値だけで考えると「誤差」がどんどん大きくなっていくんだ。シーマはその最たるものの内の一つ。
実際に株の売買を経験してみた方がいいよ。それから理論だアルゴリズムだを考えてくれ。
テクニカルにスイングが多いのは、そういった瞬間瞬間の誤差が期間の長さで標準分布することで吸収されるからなんだよ。

> 喪舞にも�_だろ？ﾓﾚにも�_だし、他にもそれは�_だと思ってる香具師が多い（あるいは可能だと思ってても誰にも教えたくない）からデイトレは（現段階では）無視されてるんだよ。
> もしも喪舞にそれが出来るんならここに書き込め。それが「機械化可能なアルゴリズム」なら、誰かが（ﾓﾚかも知れんが）機械化してくれるだろう。

これに反応しただけだ。

そもそもデイトレそれも超短期の値幅取りをしようとしている時点で
もう完全にダメ人間かもしれないね

>>823で、ﾓﾚの言う通り�_だったわけだ。例えアルゴリズム化は出来たとしても儲からないからな。
考える気力があるんなら、実際に経験してから考えた方がいいと思うよ。
そしたら本当に出来るかも知れんからな。

バーチャはいかんよ、バーチャは

机上の空論、これ最強！！
お金をかけなければ大損物故九こともない。

実際の取引はやったことがないがな。
しかしこれでいいと思っている。
実戦は、自分で完全に制御可能な、満足のいくシステムが出来てからだ！
このとき、うまくいかなかったとしても直ぐに修正が可能だからだ！

いずれにしても最大利益率、最大損失率が低い銘柄は
駄目だということは間違いがない。

これは釣りだな。

ID:aWpV8njA
ID:NMEVYD9h

吊だとしたら酷い。

>>828じゃあＲＯＭっててくれ。
少なくともここは経験がある香具師が情報交換をするスレだからな。
喪舞のは情報交換じゃなくて妄想交換だ。経験してからその情報を出してくれ。

MacOSXにperlのInline::javaをインストールしようとしていますが失敗します。
どなたか成功した人いらっしゃいますか？

失敗は成功の元っていうだろが！

>>833
お前のようなアホがいつまでも粘着してるから
自動執行ツールの話をできないんじゃないかｗ

NG推奨　ID:NMEVYD9h

>>835喪舞はまだ失敗してないだろうが！

>>836じゃあ始めてくれ。ﾓﾚも今後ID:NMEVYD9hはスルーするよ。

やっと静かになったな。
相場にも人いないし暇だ。

前場だけで150万飛んだのは秘密だw

じゃあそろそろInteractiveBrokersのAPIを使って日本株を売買する
手法について語らないか？ここの住民のスキルじゃいつまでも自前の
自動発注ソフトなんか作れそうにないからな。

能書きはいいから、はよスクリーンショットみせろ

JARおまいからどうぞー

>841
まず口座開設から手引きしてくれ。ください。

でもさ、わざわざ他人に得させるためにここにアイデア書く奴いなくない？
ましてや自動売買ツールなんて作ったとしても公開しないだろうし。
自分作ればいいのに。

そうでもない
世の中にはついポロッと口を滑らすヒトがいる
ここはいい釣り場なんだからゆっくり待っておけばいいんだよ

アイデア頂きまマッスル！

>>841
うるせーよ。ﾊｹﾞ。
海外の掲示板にでもいけよ。
ここは日本なんだからＩＢの話するな。

ＦＸは板違いだから話題にするのは全面禁止。
でもＩＢのＡＰＩで日本株の自動売買をする話ならＯＫ。
ただし手法の部分は禁止ということで。

>>845だから思考ルーチンはＤＬＬでって>>548で言っただろ。
それに>>307でＤＬＬブロックの例らしきものを出したが、（１〜６）をＤＬＬにしてそれを利用するＥＸＥを（７）にすればいいだろ。
で、（１〜３）を証券会社なりInteractiveBrokersなり毎に作り、各員自分の使ってる証券会社用のＤＬＬを使う。
そして（４〜５）はそれぞれ自分で最適と思うアルゴリズムのＤＬＬを作る。
（６）はそれぞれ自分の資金と分散投資に対する考え方にあったＤＬＬを好きに選ぶ。なんならそれぞれ勝手に作ったのを使う。
そしたら（７）でそれを実行すればいいことになる。
ぶっちゃけ公開したくないのは（４〜５）だけだろ？それ以外の部分は作れないことは無いと思うぞ？
ただ、ＤＬＬで分割した場合のＡＰＩとか何とか、そういった真面目に必要になることは誰も話題にしないからな。>>846の言う通り、ここはクレクレ厨の釣り場なんだろ。

で、ﾓﾚは魚だと・・・（´･ω･`）

まあ、ﾓﾚはたまたまＦＸのリアルデーターをパチりたかった事情があったからな。それをこのスレで知ったから>>642で義理を果たした。
その後なにか進展があったかな、と思って監視してたんだが・・・そうですか釣り場でしたか。('A`)

初代スレ主だかなんだかしらが
勝手にきめるな。

>850
おまいなんでMT4つかわないの？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|｀`i‐'''''""　|　 　 |
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　 |　（◎　.!　　...|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　 |　　lj　 .!　 　 |
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　 |　　　　.|　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　 |　　　_,,,|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀`‐‐'i''i"　　.∧＿∧
　 ,ｨｭ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 .| |　　 （´Д｀　）　　 ＿__
.,ｨi|||iﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽヽ　 　 ）　 （ 　　 /＼__＼
ﾐlllll|||lﾄ　　　　　　.r'"`､　　　 　 　 　 　 　 　 　 ,r''',ニ`/´　　　ヽ　 ＼/(◎)
　　　｀`‐-､_　　／　　 ヽ　　　　　　　　＿,,,,--/　/_,､ .| .|ﾞ、　　　`､　 　 ｀´
　　　　　　　`／　　　　 ヽ　　＿,,,,--'''''　　　　{　 {＿二ノ.ヽ　　　 ヽ
　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　＼　.{　　`‐〉　　　 .}､
　　　　　　　　　　　　　　　 }　　　　　　　　　　　 　 . | .`r.､__ 　 ﾉ_ノ l､ .＼
　　　　　　　　　　　　　　　 .|　　　　　　　　　 　　 <` |　.|＼｀¨´　＼-'　　 ＼
　　　　　　　　　　　　 |l　 　 |　　　　　　 　 　 　 　 ＼＿).＼ヽ､　 ＿)!　　　 .＼
　　　　　　　　　　　　.∧　　.|　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 `-.ニ-‐''　　　　　 ＼
｀`-､　　　　　　　　　（__.）　 |　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ＼
　　　｀`-､　　　　　　　　　 /
　　　　　　｀`-､_____,,,,--''''､_

>>852ｽﾏｿ　MT4がなんだかわからん。
職業プログラマーなｵｻｰﾝだからな。最近株業界にヘッドハンティングされたんで取引を始めたんで、業界で流通してるツールとか何とかの常識を知らんのだ。

MetaTrader４でぐぐるよし。
こんな優秀な為替ソフトはなかなか無いと思う。
スクリプトで売買ロジックも組めるし。
インジケータなども自作できる。
DDEにも対応。

>>855ぐぐってみるよアリガ�d
スレ違いｽﾏｿ＞ＡＬＬ

8993　蓋キタｗｗｗ

スマソ誤爆orz

なんだ、素人のオッサンじゃん。

うんうん　早くうんこしろよ

ダヴィの暴落検出できた。
これだけで満足

>>861
賞賛。

>>855
MT4はあんまりあてにしないほうがいいよ。
テスト結果がトレステとかとかけ離れてる。バグも多い。
Every tickとそれ以外で検証結果がかけ離れてるのは知ってるでしょ。
もっとマシなソフトを使ったほうがいいよ。

基本的にタダのソフトだけで満足できるものはない。ある程度の金はかけないと。

>863
そなのか。あまりまじめにいじってなかった。
ソフトのインターフェイスは参考にしたよ。

MT4のDDEってどこまでのことができるように実装されてんの？

本当に実力が有るならTradeStation8でやればいいだろうに
時間の無駄ばかりしてると死んじゃうよ

DDEって過去の遺産

>>867
世界遺産？

DDEなんか使いたくねぇ

別にお前に使ってほしいくないね

>>869
DDEもお前に使われたくねぇ

動けば正義

で、おまえらPart5あたりから少しは成長できたのか？

>>873
だからダヴィの御発注検出したと言っただろ。

当たり前のことを。えらそうに。 急落検知ならアホでも実装できるわ

>>875　ほんとのこといっちゃだめだよ。　しー。

コンピュータ向き（アルゴリズム向き）なのは外国為替だな。
株は急落、急増を監視しいち速く売り買いを出せばいいんだ。
あまりアルゴリズムを開発するのに向いてない。
銘柄数が多いからな。当たりを高速で見つけられればいいだけだ。
後は簡単。

>>875
なら当然拾ったんだよな？

前に言ったように前日、前々日の変動率の上位を監視しておき
ここだ！というときに売り買いすればいいんだ。簡単だ。

>>877
でも、RSS使っても３００の制限が。

そこは発想でカバー。
というか、銘柄絞りなさいよ。

予測アルゴリズムに工夫を凝らすよりも、単純に速度を上げられればいいだけだろ。
急落、急増の監視と売り買いの。

速度ではプロにはかなわない

ていうかご発注をあてにして儲けようなんて発想がおばかチャン。

市場が開いている間は、高速で株価を監視して
休みの間には、時間差で連動する銘柄や、変動率の高かった銘柄から
監視する銘柄を選択する。これでｏｋ

楽天RSSは過去のデータ引き出せるの？
昼休みの間に午前の全銘柄の分析するとか出来る？

ってママが言ってた。

GMO証券のAPIがどこまで触れるかだな。
まさか一般人に全銘柄をリアルタイムで一度に監視処理なんてステキな力は分け与えるわけないだろうが。

RSSもDDEなんですけど

900ｽﾞｻ━━━━⊂（ﾟДﾟ⊂⌒｀つ≡≡≡━━━━!!

株は人を超える速度で売り買いを決定することが大事。
為替は資金管理とアルゴリズムが大事。
どちらもコンピュータが有利だが
株は思考より条件反射的なことが大事でアホでも速ければいい。

ひとりで何やってるんだかｗ

>>891
君は何歳なの？
14歳くらいかな〜
あんまり親に迷惑かけるなよ

１４歳で成長が止まってるみたい

http://www.kanadea.com/kndddeml/kndddemlapi.htm
ここのCOMでRSS呼び出してるんですが。

Set o = CreateObject("KNDDDEML.DDEClient")
If Not (o Is Nothing) then
o.Initialize
If Err.Number = 0 Then
Call o.Connect("RSS", "7203.T")
If Err.Number = 0 Then
call o.Request("銘柄名称", 0)

最後でエラーになるんですが、だれかやり方知りませんか？
あと、取得したデータをどうしたら取り出せるのか、分かりませんか？

ちなみに、Call o.Execute("[DoSomething]", 0)　はエラーになりました。

>>895んーなのインスコする気が無いんで推測だが、最後の
call o.Request("銘柄名称", 0)
を
call o.Request("銘柄名称",1000)
にすれば桶だと思う。ＤＤＥなら、最後の数字はタイムアウト（多分ミリ秒）だろうからね。

いつも上げる奴がいるな。
下げろ。

call o.Request("銘柄名称", 1000)

と、変更してみましたがだめでした。
スクリプトのエラー行番号って、ちょっとずれてるんですかね。
エラー判定後の場所を指してるんですが。

うーん、しかし、いつみてもVBってのは見づらい言語だ。
触る気もおきない。

やぱーり
ここはPythonでしょ
どう考えても

とりあえず、エラーメッセージぐらい書こうぜ

VBじゃないVBScriptだ

俺はvbs使わないけど、検索したら出てきた。

>Call ステートメントの構文で組み込み関数またはユーザー定義型関数を呼び出す場合、その関数の戻り値を取得することはできません。

call使うと戻り値取得できないらしい。

エラーメッセージは、「エラー　80074009 のため操作を完了できませんでした。」です。

Call を外したら、Subプロシージャに「（）」は使えませんって言われました。
（）を外しても結果は変わらず。
Subは戻り値ないんで、どうやって受け取ればいいのか。

もしかしてPokeの第二引数に変数かコントロールのIDを渡すんでしょうか？

>>898良く見たら、最後のは関数なんだから call を使うべきじゃないだろ。
As String な変数に関数の結果を代入したらいいんジャマイカ？

Dim strName As String
　：
　：
strName = o.Request("銘柄名称",1000)

でどうだろう？

分からないけどこんな感じじゃないかな。
dim　result
result = o.Request "銘柄名称", 1000

その前にマケスピ　ログインとRSS起動してる？

>>897sage進行のスレだったのか。気付かなくてｽﾏｿ

迷惑かけんなよ。 タコ

>>905
＞その前にマケスピ　ログインとRSS起動してる？
Excelのサンプルが動かなくなってたので、RSSを再起動してみたらo.Request通りました。

>>908
よかったね。
ddeは基本的に1対1の通信だから、
Excelサンプルと同時に使用すると誤動作するかも？

おかげさまで「トヨタ自動車」が取得できました。

代入するときは関数名の後に（）がいるようで。
VBSって（）をつけろと言ったり外せと言ったり、変な言語です。

とりあえずコードさらします。
ボタン"B2"と、<form name="f01"> にname="T1"のテキストボックスがあります。

Sub B2_onclick
dim result

Set o = CreateObject("KNDDDEML.DDEClient")
If Not (o Is Nothing) then
o.Initialize
If Err.Number = 0 Then
document.f01.T1.value = "Initialized"
Call o.Connect("RSS", "7203.T")
If Err.Number = 0 Then
document.f01.T1.value = "Connected"
result = o.Request( "銘柄名称", 1000)
If Err.Number = 0 Then
document.f01.T1.value = result
else
MsgBox "Connection failed. Error=" & Err.Number
End if
Else
MsgBox "Connection failed. Error=" & Err.Number
End if
End if
End if
End Sub