システムトレーダー

個人投資家でありながら独自のシステムを作り、それに忠実に従って
売買している人いる？

あざやかにカーブフィッティング２げっと！

3get

いいことを教えてやろう。
こんなスレを立ててくれたんだからな。
ドイツ語で数字の「６」のことを「Sechs」って言うんだ。
OK、あぁ、わかってる。
お前のことだからとりあえずセックスを連想しただろ？
読み方をカタカナで表すとゼックスって感じなんだが、
まぁ、今はそんなことどうだっていいんだ。
いいか、よく聞け。
これからは２ゲットの時代じゃなく、６に Sechs って書くことが流行る。
そう、６に合わせてただ Sechs とだけ書くんだ。
読み方のわからない厨房はセックスを連想するだろ？
まさにそれが狙いなんだ。
頭のいいお前には「６」ってことがわかるが、厨房には「セックス」だ。
わかるか？それがお前と厨房の差なんだ。
これからはそうやって６をゲットすることでお前のすごさを見せ付けてほしい。

↓>>6　さぁ！

6

Sechs

>>1　従うだけなら猿でもできる

ろく！

>>1
漏れの売買システムは勝率8割ってところ。
かなり良い物が出来た。
信頼性高いんで今後は発注も自動でやろうかと思ってる。

それってチョーひどいシステム。

>>9
勝率８割じゃ利益でないだろ

ボラ次第だろうけど8割あれば種次第でかなりいけるとオモフが。。ほんとうか？信じられないね。

勝率で評価してる時点でNG

レシオ出せレシオ

バックテストしたらこんな感じになった。
皆さんはもっとパフォーマンスいいのを使っているのかな。
[テスト条件]
ストラテジー テスト タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証１部
テスト期間 1992/01/01〜2004/05/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 788 ( 50.71%) 総トレード数 2373
勝ち銘柄数 (勝率) 646 ( 81.98%) 勝ちトレード数 (勝率) 1740 ( 73.32%)
負け銘柄数 (負率) 142 ( 18.02%) 負けトレード数 (負率) 633 ( 26.68%)
銘柄平均利益 370,163.65 トレード平均利益 122,919.92
トレード平均期間 29.31日

>>15続き
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 2373 (100.00%) 73.32% 122,919.92 29.31
[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(1) 449 ( 18.92%) 99.33% 346,319.13 23.05
ストップ条件(2) 1857 ( 78.26%) 66.51% 68,348.47 31.27
最終日 67 ( 2.82%) 88.06% 138,336.88 16.78
[損益率の分布]
20%以上 744 ( 31.35%)
15%以上 20%未満 196 ( 8.26%)
10%以上 15%未満 223 ( 9.40%)
5%以上 10%未満 272 ( 11.46%)
0%以上 5%未満 303 ( 12.77%)
-5%以上 0%未満 220 ( 9.27%)
-10%以上 -5%未満 148 ( 6.24%)
-15%以上 -10%未満 107 ( 4.51%)
-20%以上 -15%未満 69 ( 2.91%)
-20%未満 91 ( 3.83%)

トレードで勝率73％、平均利益率は12％ね。　トレードの平均期間が一ヵ月弱に
なっているのが気になるが、条件式が数字遊びになっていなければ、まあ使えるんじゃない。

てか、ストップ条件で損ギリの設定してないね。　すごい勇気。

>>15-16
対象トレード数とか勝率からして、同じようなのを作った事あります。
実際に買い始めたとたんに曲がりますよ。

>>19
そうなのかな・・そうかも。
いくらバックテストしても実績ないってのが決定的に不安ですね。

でも、これくらいのパフォーマンスのストラテジーをいくつか組み合わせて
しばらくやってみようかなとも思ったり。

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
>売り条件(1) 449 ( 18.92%) 99.33% 346,319.13 23.05

99.33% ……うーん、マイルドで、なおかつコクとキレのある勝率だ。
香ばしい匂いがする……破滅を呼ぶカーブ・フィッティングの罠の匂いがする。

まず、ちゃんとバックテストのために期間を2つに分けたか？

前期（開発用期間）のデータで設計、開発、調整したシステムが、
全く手を触れていない後期（検証用期間）のデータで
予想通りのパフォーマンスを達成できたか、本当に確認したか？

あと、意思決定の時点では知り得るはずの無い未来情報を
システムの売買判定関数から参照したりはしてないよな？
推定約定価格の計算には翌日の値を使う必要があるけれど、
パラメタにそういう値を組み込んじゃダメだぞ！
「テスト期間全体の平均値」なんていうのも、判定に使っちゃダメだ。

バグや勘違いでうっかり未来情報をパラメタに組み込んでしまうと、
一見素晴らしい結果が出ているように見えるが、そういうシステムは
本末転倒で、完全に無価値なシステムになってしまっている。注意しよう！

>>20
最初の頃は最新のＣＰＵまで導入して、いろいろな条件式を組み合わせ、少しでも
勝率や利益率、対象のトレード数を多くしようとしたりしたんですが、条件式を多く複雑に
するほど、実際に買うと過去検証とは程遠い結果になるような気がするので、今は単純な
2〜3程度の条件式で成績の良いものを探しています。
やっぱり日足以外にも、週足や月足の条件設定をしたいと思う今日この頃。。

どんなソフトつかって検証すんですか？
やっぱ自作？

蛸取りか

>>21
なるほどThanks
期間を1年ごとに分けてパフォーマンスを見てみたら、
年ごとに勝率・利益率にかなりバラツキがあることがわかった。

ストップ条件を細かく設定し、損しないように組みなおしてみた。
その結果、
勝率はそれほど変わらず、
トレード期間は10日前後に短縮、
平均利益率は半分位にダウン
その代わり、年ごとの利益率のばらつきを少なくすることができた。
大損することが少なくなり、信頼性は増したように思う。


>>22
複数のパラメータを掛け合わせ
このわずかな差が圧倒的なパフォーマンスの違いを生むかもしれない・・・
なんて妄想度100%で
あれこれ試していますが、楽しいですね。


>>23
いくつかソフトが出ています。
私はそういうのを見つけて買いました。
（高かったけど）

>>15
同じソフトを使ったものだけど、これはどうでしょう？

[テスト条件]
ストラテジー タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証１部
テスト期間 1992/01/01〜2004/05/31
売買株数 金額を指定 1,000,000

[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 833 ( 53.60%) 総トレード数 2216

勝ち銘柄数 (勝率) 764 ( 91.72%) 勝ちトレード数 (勝率) 1998 ( 90.16%)
負け銘柄数 (負率) 69 ( 8.28%) 負けトレード数 (負率) 218 ( 9.84%)

銘柄平均利益 226,975.53 トレード平均利益 85,320.68
トレード平均期間 7.18日

条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 2216 (100.00%) 90.16% 85,320.68 7.18

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(1) 157 ( 7.08%) 84.08% 94,838.84 20.21
ストップ条件(1) 167 ( 7.54%) 6.59% -163,908.24 26.01
ストップ条件(2) 1891 ( 85.33%) 98.10% 106,588.56 4.43
最終日 1 ( 0.05%) 0.00% -5,376.00 19.00

----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 173 ( 7.81%)
15%以上 20%未満 259 ( 11.69%)
10%以上 15%未満 486 ( 21.93%)
5%以上 10%未満 774 ( 34.93%)
0%以上 5%未満 283 ( 12.77%)
-5%以上 0%未満 90 ( 4.06%)
-10%以上 -5%未満 39 ( 1.76%)
-15%以上 -10%未満 32 ( 1.44%)
-20%以上 -15%未満 20 ( 0.90%)
-20%未満 60 ( 2.71%)

>>26

おおおおお

勝率 90.16%
トレード平均利益 85,320.68
トレード平均期間 7.18日

すごい
すごい
凄い・・
そんなことできるんだ・・

俺もがんがって探してみるよ

カーブフィッティングとかは当然大丈夫なんですよね。
信じられないな。
その勝率と損益。

漏れのは勝率が半分以下だ・・・
ペイオフレシオやプロフィットファクターはどれくらいなんすか？

みなさんは、成績評価方法はどうしてますか？
漏れが思うに成績評価で最重要なのは、勝率、勝ちトレードの平均利益率（と分散）、負けトレードの平均損失率（と分散）
（または、勝ち負けに分類せずに平均損益率と分散でもＯＫでしょう。ただ、上の量をとればより現実に近いはず）
これだけ分かれば、確率的には資産曲線は決まるからね。複利すればｎ日後の資産増加率は対数正規分布に従う。
また、回復時間とか、最大ＤＤもちと難しいが上記の量から統計的に決まる。基本的にはこの確率過程はマルコフ過程やからね。扱いは難しくない。

漏れのシステム「スイングきゅうり ver0.9」は、日中足を使ったスイングトレードでポジションは大体１〜２日で閉じる。
フィッティングパラメータは無いシステム
破産確率(%)（資金1/10)=0
資金半減確率(%)=0.03
資金二割減確率(%)=6.37
「複利で２００回（約１年）のトレード後の資産増加率」の-2σバンド＝133%
約９５％の確率で133%以上のリターンが期待できるてなかんじだな。

もちろん本当は、複利で張ることができないし、スリッページも考慮してない。
最後の仕上げにマネーマネジメントとスリッページのでかさの研究が必要。

>>15 >>26のような神システムをみせつけられるとさらに意欲がわいてくるわい

>>26
実際にトレードして億万長者になって雑誌やらテレビやらに特集されてみてください。
とりあえず1ヵ月後に利益20％超の報告を期待して待っています。

だからバックテストの結果を良くするのはそんなに難しい事じゃない。　要は理にかなった
条件であるかどおか。
たとえば、買い条件で一切触れていない無関係の指標を売り条件で設定したりしてると
実際に買い始めてバックテストとはかけ離れた数字になったりする。

ちなみに上記のシステムは勝率34%で空売りもします。

>>32

さすがにフォワードテストとかしてるんじゃないですかね。

漏れも以前、勝率９０％、ペイオフレシオ３以上を出して喜んだことが２回ほどあります。でもフォワードテストで死にました。
まず、一回目は、未来の情報を取り込んでました・・・死にました
二回目は、ストキャスティックか何かの逆張り指標を複数、組み合わせて最適化したのだけど、死にました。チェックするとパラメータ依存性のグラフが
スパイキーなんだよな。

なんて書いてると>>21に完全に予言されてるとおりだな。グハァ。魔性の高確率。近くづくと火傷するぜ・・・でも近づきてえ。

>>15や>>26は、おそらくカウンタートレードのシステムだろうけど、
最大ドローダウンやプロフィットファクターの数値は怪しいな
どれくらいの水準で損切りしてるのかも書いてない

最初のうちは、バックテストで高い数値のパラメーターを探すのが楽しいんだよね。

だからレシオを出せと。

平均損益率 / 最大損失率

勝率なんかよりも、こっちが大事。

買い、売り、各々条件として設定するのは一つだけ。


それで10日間の利益率が5％なら最高。

>>33
実際の投資で利益で出てる？

>>38
これまでは儲かってねえよ・・・負け組みだよ。裁量でやってたころにかなり溶かした。
一貫した手法を用いなかったことが原因なんだよな。
だからこそ、システムに手を出してるわけだ。
システムトレードは、手法の検証ができるのが利点だと考えている。
早く完成させて実弾ぶちこみたいよ。

話は変わるが、上は１３３％の利益とか書いてるけど、間違い。＋３３％だな正確には。

>>29
＞ペイオフレシオやプロフィットファクターはどれくらいなんすか？

ペイオフレシオは0.84
プロフィットファクターは7.66

>>31
某マスコミ勤務なので、自分が出るのはちょっと（笑）
月２０％ですか。過去１５ヶ月間ということなら１７倍前後にはなってます。
月にならせば２０ぐらいにはなるのかな？
ただ上記のシステムだけを使っているわけではなく、５種類前後を併用しています。
シグナル数が少なくてよいなら、もっと平均のパフォーマンスの良いシステムもあります。

>>34
損切りは無しです。ただ一定日数が来たら利益が出ていようと出ていまいと
強制的に手仕舞いです。損切りしない場合が一番パフォーマンスが良いので
損切りしていません。

40＝26です。

>>39
儲かってねーのかｗ　低脳ｗｗｗ

>>40
損切りしないなら、
日中ベースの最大ドローダウンがきつそう
ちゃんと計算したほうがいいよ

>>42
漏れの相場感は低脳だがコンピュータは賢いんだぜ！

これまでに３０個ぐらいアイデアを出してシステム組んだけどまともに機能したのは２個だけだった。
つまり、もれは、コンピュータ様に診断してもらわなけりゃ、ほとんど損する手法しか思いつかない糞野郎ってわけだな。

俺は、この機能するスイングきゅうりシステム＋トレンドかぼちゃシステムにかけたい。
そして、年２倍を目指す！

Slippageの統計測定と自動売買ルーチンとかの動作チェックのために明日から１０万ほど投入しても試すつもり。
ドキドキするぜ。本格運用まであと少しだぜ


>>40
たしかに経験的には、浅い損切りは、利益を減らすね。
利益も重要だけど最大ＤＤも重要。資金戦略にかかわるはず。
一発で死なないためにも深い損切りでも設けたほうがいいと思うけどどうか？
なかなかいいプロフィットファクターだしてるね。

詳しそうな人一杯ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━（ﾟ∀ﾟ≡（ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ）≡ﾟ∀ﾟ）━━━━!!

15の銘柄別の結果をよくよく見てみると
最大負けトレード -49.65%
最大ドローダウン -67.72%
だって。
十分に分散させないと非常に危険ですね。

>>40　さんとおなじで私のも損切りは無しです。
一定日数経過による手仕舞いだけ。
手仕舞いまでの日数はバックテストで一番よさそうなのを探したんだけど・・・ダメかな。

損切りをつけると25に書いたみたいに大損はしなくなった。大勝ちも少なくなったけど。


>買い条件で一切触れていない無関係の指標を売り条件で設定したりしてると
>実際に買い始めてバックテストとはかけ離れた数字になったりする。

そうなの？じゃダメかも　orz


システムトレードを始めるとしたら11月からを考えていますが
自分の中で強気と弱気が交錯しますね。うむむ

でもやってみないとわからないことってあるから
多分やると思う。がんばりますよ。
八百屋さんもがんばろー

>>40

銘柄グループで東証１部を指定してるのに、なんでプロフィットファクターの数値が
わかるの？
特定の銘柄のレポートでしか表示されなくない？

>過去１５ヶ月間ということなら１７倍前後にはなってます。

この１５ヶ月間実際にシステムで運用して、種を１７倍にしたって事？　だとしたら
キミは本物。

>>46
＞特定の銘柄のレポートでしか表示されなくない？

そうですね。ですから、Excelに落として、損益率でソートして
プラスの銘柄、マイナスの銘柄ごとの合計を出して計算しました。

＞この１５ヶ月間実際にシステムで運用して、種を１７倍にしたって事？

そういうことです。
ただ、種銭が大きくなってきたので、次の１５ヶ月間で同じだけ儲けられるか
といったら、とても無理だと思います。シグナルが出て買いにいっても、
大きく買おうとすると、自分の売買がマーケットインバクトになってしまうことも
あるので、効率的な資産運用は難しいです。

>>26
あんたは神

バックテストに使ってるデータってどうやって手に入れるの？
ソフトについてるの？

>>49
過去データついてるよ
あとは四季報みたいに毎日ダウンロードする感じ

＞自分の売買がマーケットインバクトになってしまうことも

売買シグナルってそんな一瞬だけのものなん？
売りはともかく、買いなら前場と後場に分けるとか
シナリオに沿わなかったら後場は控えるとか。

昨日は、帰ってみると、リアルタイムデータを取るルーチンが逝っててうまく機能しなかった。
今日は、デバッグしてリトライ！

>>47
神
システムを実際に運用して１７倍近く行ってるのは初めて聞いた。
俺がネットで探し回って見たｍａｘが年に２倍ぐらいなんだよな。
さらに、シミュレーションによる資産曲線と滑らかに繋がるんですよね。素晴らしい
カウンタートレードの方がいいのかな。今は順張りだけど最終的には、逆張りと並列運用したい
正直、逆張りはそれほど儲からないのではないかと直感で決め付けていた。考えを改めねば・・・

>>40
15さんのシステムも大爆発するかもしませんぜ！！

>>49
俺はヒストリカルデータはヤフーから取ってる。「時系列データ」ってところからとる。
分割調整もやってくれるし便利だよ。４値＋修正終値をとってくる。
あと、ファンダメン情報もヤフーから。
信用買残は、インフォシークにとりにいく。
リアルタイムデータは、ＲＳＳでとる。

よっぽどうまくシステムを作れば逆張りのほうが儲かるのかもしれないが
普通は順張りだろ。

トレンドフォロー型のシステムのほうが作りやすいのは事実だろうね。
でも、全体的に上昇傾向がある現在の市場では、トレンドフォロー型システムの
評価が実際より高くなりがち。正確な評価が難しいという面もある。

大暴落が起きてもへっちゃらなように、最大損失率は重く受け止めて、
システムを改善していかないといけないんじゃないかな。

いろいろ組み合わせて運用するのがベスト

>>52
八百屋さん。
リアルタイムデータは、ＲＳＳでとる。 のRSSってどこの事ですか？
教えて下さいm(_ _)m

楽天証券のExcelでリアルタイムデータを取得できるサービスだよ

>>57さん
ありがとうございます＼(⌒_⌒)／

>>44
システムに食べ物の名前をつけるのは止めたほうがいい。
スープにして食われてしまうかもしれん。

http://blog.livedoor.jp/kabukabukabu1/#top
ここの株日記面白い！

俺はシステムにお菓子の名前付けてる
これならスープにされずに済むからｗ

スープの名前つけたらいいんじゃない？
豚汁、味噌汁、漢汁・・・

なんていうソフトつかっているんですか？

トレンドフォローっていうと、やはりタートルズみたいなブレイクアウトが主になりますよね。
作りやすいですか？

トレンドフォローは勝率が低いっていうイメージが強いんですけど。

タートルズはシンプルだから作るのも簡単
ただし、勝率で40%切る場合が多い
そのかわり勝つときはでかい

私は逆張りのほうが作りやすいです。　普通そうだと思ってました。

俺も運用は逆張りがメイン
ただ、逆張りだと勝率高いけど利益率低い
いろんなシステムの本を読んだけど、カウンターよりトレンドフォローの方が普通みたいだよ

そうなんだ。　始めて知った。　トレンドフォロー型のパフォーマンスってだいたい
どのくらいが普通ですか？
私の使ってる逆張り型だと、平均して約2週間で7％程度です。　これだと低いのかな。

結局はどこで決済するかで決まるけど、
タートルズの場合だと買ってから
n日以内の安値を下回れば返済売りってやり方だから、利益は青天井
何%とは一概にいえない
何年運用してるかにもよるだろうけど、2週間で7%なら優秀だと思う

勝率が低いと月々でマイナスが出る場合とかも多くなって精神的に
良くないのではないか、という事もあり、トレンドフォローはあまり勉強して
こなかったけど、すこし勉強してみようかな。。

さっきも書いたけど、
特徴が異なる複数のシステムを組み合わせるのが
一番いいやり方だと思う
トレンドフォローでドローダウンを更新している間に
カウンタートレードで失った資金を補てんする。
カウンタートレードでなかなか利益が出ないときには
トレンドフォローで一発大きい利益を出す
そうやってお互いの欠点を補完しあうこともできるから

まさにその通りですな。　ブレイクアウトを基本として、あとはどんな指標を使うものなのか。
１からはじめなくては。

ざっと１から見てみたけど、みんな忙しいシステムだな

漏れのシステムなんか年に数回しか売買サインがでねぇよ
順張りとか逆張りとかの考え方自体が無いシステムだからな

居れなんか約2年に1回しかシグナルが出ないシステム持ってるぞ。　出たときの
破壊力は抜群。

>>53>>54

基本的には、順張りは利益出しやすいよな。
ただ、将来は逆張りをはりたいなと思う。

システムの利点は何か？それは、
１、ルールの客観性（マーケットが変質しない限り）収益はコンスタント
２、バックテストで前もって性能評価ができる
３、人間が簡単には気づかないルールを気づくことができる。
だろう。ここでこの話を出したのは、「３」で、底を示す複雑なシグナルがあるんじゃないかってこと。
底は人間がやっても見つけるの難しいよな。順張りは（トレンドラインとか）裁量でやってもできたりする。
カーブフィッティングの魔におびえながらもニューラルネットワークとか使えるんじゃないかと思う。

>>56-58
果物屋さん。儲かって真っ赤？ＲＳＳは便利ですよ。ただ、不安定（？）なにが難点。ときどき更新がとまったりする。
なんでやろうか。

>>59-63
グハァ。きゅうりすーぷ、かぼちゃスープ、俺汁はいかがですか。
車の名前に改名しようかな

>>64-73
上にも書いてる方が居るけど、トレンドフォロー型の戦略の勝率は、手仕舞いのアルゴリズムで決まると思って間違いない。
リターンの期待値がｍａｘに来るのが３０〜４０％なんだと思う。証明はできないが。酔歩理論で近似的な説明はできるかもしれん

>>74-75
手数料との折り合いはあるけど、シグナル数が多いければ多いほど有利だと思う。中心極限定理よりリスクが小さくなるから。
ただ、１/√Ｎでしかリスクは減らないので、ある程度増えると、リスクの減りは小さくなる。そこらへんが折り合いかな。

やはり順張りのほうが利益を出しやすい訳か。。

>>69
移動平均交差ベースのトレンドフォロー型だけどバックテストで一ヶ月2.5%ってところ。
勝率47%、プロフィットファクターは1.95、ペイオフレシオは2.18。
銘柄は30個強にしぼっている。好きな銘柄をある程度業種を分散させて選択した。
実運用は先月からだから、まだ結果は出てない。

以前から取り組んできた銘柄で以前と変わらないスタイルで、
そこそこ勝てるシステムを作りたくてトレンドフォローを選択した。
でも、取り組んだ実感として、株式のシステムトレードで本当に強いのは、
幅広い銘柄を対象にした逆張りだと思う。

Excelで買い専門のシステムを製作して検証中の者です。
まだVBAを使いこなせていないので、東証1部全銘柄の過去データを
使った検証は出来ていません。>>15さんと>>26さんが羨ましいです。
だって、１銘柄毎の検証では統計上の有意性が……　○|￣|＿

ちなみにソフトバンク過去3年(タイムスケールは日足)で
買いシグナルが、6回……これって少な過ぎでしょうか？

ちなみにシミュレーションでの取引毎の損益率(1 = 100%)。

-01.0101010%
+96.9196920%
-02.3255814%
+19.4029851%

最後の買いシグナルは直近の最高値付近(2004/09/01)で出ました。
まだ売りシグナルは出ていないので、この仕掛けが成功するか
失敗するか、生暖かく見守ってみようと思います。

すごいミスを書き込んでしまいました。
ソフトバンク・テクノロジーとソフトバンクを間違えました（死

9984ソフトバンクの売買シミュレーションはこっちでした。

-02.4938875
+22.429078
+05.7312253
+55.6043956
+19.4954128
+04.0723982
-00.3752345

15さんのシステムの最大の問題点は、バックテストを東証1部全銘柄という大量の
銘柄を対象としたストップロスなしの逆張りシステムだということだと思う。

逆張りだから、相場全体が大きく下げたときなど、おそらく大量の銘柄に買いシ
グナルが出る。バックテストでは、それをすべて買ったことにして計算している
から、そういうテスト結果が残せるのだが、実運用では資金量の制限と発注の
技術的な制約から、それは不可能。
その結果、実運用時のトータルの成績は大きく落ち込むはずだ。

全銘柄をひっくるめてテストすると、よくこの罠に嵌る。
全銘柄を対象にする代わりに、ETFや２２５先物を対象にテストしてみれば、
まったく違った結果になるはず。

「全銘柄対象、ストップロスなしの逆張り」でいいんだったら、たとえば、25日移動
平均からの乖離率が−２５％以下で買い、という単純なシステムだけでも、かなり
いいバックテスト結果を残せるよ。

ということで、以下はsageていきましょう。

なんで下げるんだ？

ｸｿｽﾚの悪寒

>>81
＞「全銘柄対象、ストップロスなしの逆張り」でいいんだったら、たとえば、25日移動
＞平均からの乖離率が−２５％以下で買い、という単純なシステムだけでも、かなり
＞いいバックテスト結果を残せるよ。

そのとおりだし、その欠陥もわかるのだが、だからといって

＞全銘柄を対象にする代わりに、ETFや２２５先物を対象にテスト

というのもちょっと違うんじゃないかと思う。個別銘柄と指数とじゃ
まったくボラティリティーが異なるのでは？
２２５じゃ２５日移動平均乖離マイナス２５％どころかマイナス１５％にすら
ほとんどまったくならない。１０％を超えることすら年に数回あるかないかだろう？
個別銘柄の値動きの良いものだとまったく事情は異なる。
指数を利用してシステムを最適化しても意味ないんじゃないかと思うんだが？

>>76
＞シグナル数が多いければ多いほど有利だと思う。中心極限定理よりリスクが小さくなるから。
つまり、多すぎるシグナルは屁理屈の域を出ないとも言える訳で。
サイコロを三千回も振れば偶数・奇数が出た数はほぼ同じになるってのと（ｒｙ


売買サインが少なくとも勝率が高い方が有効なシステムと考える。

漏れの場合は上げ、下げを予測しないシステムなんで、八百屋さんのシステムとは概念からして違うがね

売買回数が少なくて勝率が高いほうがいいのはわかるが、
シグナルが少ないシステムの欠点はバックテストの回数がどうしても少ないので
本当に信じていいのか信憑性が乏しいことかな

ここ読んでると、システムトレードに興味が湧いてきました。
皆さんどんなソフトを使っていますか？
私、株取引関係のソフトは一つも使ったことないんですが・・・こんな私でもシステム取引始められるんですかね？。

もちろん、いいソフトがあったら、ちゃんとお金だして買うつもりです。

システムトレードの道は修羅の道。　そう簡単にバックテスト通り儲かるもんじゃない。

トレステ買って使いこなせず、はい、高価なチャートソフト。

>>88
グハハ。システムの世界にいらっしゃい。勉強したり閃いたことがあればトレードに支障が無い程度に教えてくれな。
こんなソフトが有名だよ。

パイロン　http://www.pylonsoft.com/?vc=0402016　日本では使ってる人が多い？
PROTA http://protra.sourceforge.jp/　無料
トレードステーション　http://www.tradestation.com/default_2.shtm　世界標準

>>86-87
ふむ、おれは、深く理解できない人間だから勘違いしてるのかも試練。
中心極限定理は、どんな分布をものでも、平均の分布を考えれば、平均値はそのまま分散が小さくなっていくという定理。
平均さえ少しでもよければ必ず儲かるってわけだな。いかさまサイコロで１が少しでやすけりゃ、何回もやると最後は１が多く出る
書いてみて気づいた。初めから、凄い良い分布を持ってれば、平均しなくてもいいわけね（してもいいけど）
あと、>>87たんのいうように、検証の難しさはあるね。でも１００回ぐらいシグナル出れば検証は十分という気もする。
ぐはぁ、考えが浅かったよ

>>81 >>85
たしかに、「銘柄平均」は意味があるのか？とは思うね。銘柄で明らかに値動きの質が違うのあるし
しかし、いまはそれの追求はせず平均をとってる。

>>78 >>79
統計値は分からないけど、なかなか良い結果ですね！！逆張り系ですか？

>>77
と漏れは思う

>>89
そのとおりだな。意味の説明できるルールでなければそうなりやすいのだと思う。

15ヶ月で種を17倍にしたなんていうカキコがあると、その気になっちゃう人も出てくるねｗ
デイトレで言うと、ガイアに出てた28歳ﾃﾞｲﾄﾚｰﾀﾞｰくらい希少な人だよ。

思うに、手数料とスリッページは真剣に考慮するべきだね。
薄利多売戦略は、現実にはここで破綻することが多いんだ。
（手数料が安い特定の証券会社の口座でないと利益が出ない、等の
制約が発生する。証券会社の都合に振り回される投資なんて！）
勝率を追い求めて薄利多売になること自体は結構だが、目標は「満足」ではなく「利益」だからね。
私なら、勝率よりは最長連続敗北取引数と、その損失率を知りたいところだね。

勝つシステムより負けないシステムだよな。

システムの改善方法として、指標の交換や最適化の前にやるべきなのは、
勝敗のパターンの特定であると考える。
それは退屈だが効果的な作業だ。

まず確認すべきなのは、スランプ期間の存在だ。
どんなシステムにも、たいてい利益を出せなくなっている期間がある。
それは下降トレンドの期間であったり、値動きが乏しい局面であったり、大暴落であったり、システムによって様々だ。
この負けパターンがはっきりしていればいるほど、システムの改善は容易だ。

次に、勝ち負けの連続に注目したい。それは何故か？

勝率や利益率など、統計的な評価を語っていると忘れてしまいそうになるだろうが、
それは「相場は連続しており、試行は独立では無い」ためだ。

勝ち負けの連続は、決してランダムなものではない。
まさにこの点に、天才トレーダー達が無意識に行なう巧妙なリスク・マネジメントの本質があるのだ。
例えば、勝ちの後に勝ちが続く確率が統計的な常識より数パーセント高いシステムならば、
状況に応じてリスクを多め（または少なめ）に取ることで、
損益率を数パーセント改善出来るだろう。

最後に、運用を視野に入れたシステムを構築するなら
リスク管理を避けて通ることは出来ない。

『ザ・ブラックボックス・システムを運用中のA君。
偶然、バックテストでの最悪の損失と同じくらいの大損失が発生！
なんてこった。資金は50％に減ってしまった。
元の資金にまで戻すには、100％の利益が必要だ！
本当にこのシステムで100％も稼げるのか？稼げるとして、何日かかる？
A君は結論する。「このシステムは駄目だ！もっといいのを探そう！」』

……さて、ここでクイズ！
50％ものリスクを背負うという決断をしたのは、一体誰？

＞例えば、勝ちの後に勝ちが続く確率が統計的な常識より数パーセント高いシステムならば、

それって、実際にはどうやって判定するんですか？

>>96
PLフィルターなんて好例だな。あれだけでブレイクアウトシステムの勝率も利益もかなりあがる

このように、損失率と利益率の重みは全く違う。
決して、相殺してめでたしめでたしとはならない。

50％の利益は「良かったね」だが、
50％の損失は、「さようなら」なのだ。

もちろんリスク管理だけで勝つことは不可能だ。
しかし、リスク管理無しでは生き残れないこともまた、確かなのである。

システムトレードで利益を出すのは幻想です。
利益が出たとしても、運が良かっただけです。
短期的な株価の動きはランダムです。
優良銘柄をバイアンドホールドが最強です。

短期的な株価の動きがランダムなわけないだろ？
俺がある低位の品薄株を明日１０万株買って１０％値を上げたとして、
それは俺の恣意ではないのか？

>>91
システムトレードの難しさは、だいたいの市販ソフトが一括前払い、返品不可である事に象徴されている。
要するに、ソフトを購入してシステムトレードの困難さを知られた後で金は取れない。

>>101
ランダムウォーカーは研究室に帰れ。


あと、平均回帰派と正規分布派には、
改宗をお勧めする。それだけ。

コンセプトは単純に。

最適ではなく堅牢を目指せ。

待つのもシステム。

決してお金を失うな。
システムに従え。

自分の作ったシステムを信じられるかって重要だよな

鳴り物入りで登場したあるシステム
某自称システムトレーダーの作ったものだったのだ。
数年のバックテストと、その後の数ヶ月のつもり商いはばっちりだったが、
実際に運用し出したらほとんど利益も損失も出ない、ランダム糞システムだった。

おれはそれみてから、そういうシステムをつくろうとか調べようとかいう気が
まったく無くなったよ。

生のチャート見て、人間がパターン認識する方法はなかなかシステム化
できないけど、これがやっぱり一番儲かるね

>>85
>というのもちょっと違うんじゃないかと思う。個別銘柄と指数とじゃ
>まったくボラティリティーが異なるのでは？
>２２５じゃ２５日移動平均乖離マイナス２５％どころかマイナス１５％にすら
>ほとんどまったくならない。１０％を超えることすら年に数回あるかないかだろう？
>個別銘柄の値動きの良いものだとまったく事情は異なる。
>指数を利用してシステムを最適化しても意味ないんじゃないかと思うんだが？

すまん。確かにおっしゃるとおりです。言葉足らずでした。

言いたかったことは、ETFや225先物、トピ先物は、銘柄全体の平均と考える
ことはできるけれども、全銘柄を対象にしたテストと先物を対象にしたテスト
では、結果がまったく異なるよ、ということが言いたかっただけです。

まぁ、当たり前のことだけれど、元投稿の人はシステム経験が比較的浅いの
ではと思われたので。そうでなかったら、ゴメン＞元投稿の人。

大和証券のソフトはできませんか？＜システムトレー

勝ち負け何％とかたくさんでてるけどさ

>>103

トレーディングシステム用のソフトに限らず普通のソフトでも一括前払い、返品不可なので、これらは何も象徴していない。

>>109
言ってる意味が良く分からないのですが

>>110
たとえば株の達人は１ヶ月の無料お試し期間がある。
料金は導入初期費用として31500円、後は月々7350円のデータ料。

１ヶ月無料で使って、気に入らなければ契約しないで済む。
高額ソフトであれば当然のシステムだよね。

107
　　所　　詮　　自　　称

市販システムは最適化しすぎのゴミ。

知能があるならsageを覚えろｗ

>>87
バックテストはせいぜい過去一年分のデータでしかやらん
バックテストの回数は充分だとは思う。

100回のシグナルが１年間で出たとして、その中で最良と言える１０回を選び出せばどうしても少なくなる訳で

システムトレード研究所　Part7　　先物板
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090086693/

自動売買システム稼動から２日目。ついにシグナルがでました。で、負けました（涙）
スリッページが１％で微妙に勝ってるはずのところを落とした。

原因は何か？まず、きゅうりシステムは日中足を使ったスイング（〜デイトレ）なんだけど、
値動きを監視して指示をだすわけ。
注文を通すまで１５秒（ＡＤＳＬなんで遅い）で、実際に執行されるのが１５秒くらい。
この遅さもあるのかもしれない。だけど最大の原因は、流動性に乏しさのようだ。
いままでは、銘柄を選ぶときに流動性を図る指標として、単位時間あたりの値動きの回数みたいなのを
規格化して用いてたんだ。これが良くなかった。
みんなは、流動性を図る指標はどんなものを用いてる？
そこで、もれは、出来高÷単位株数という指標を作って銘柄をフィルタしてみた。
すると、なんとパフォーマンス（Ｋレシオ）まで改善した。さらに執行誤差も減れば言うこと無いんだが・・・

これで明日からスリッページの測定をやり直します

>>93
そうやね。手数料に関しては、コスモ証券を使うことを想定して月に５０回になるようにチューンしてる。
問題は、スリッページやなぁ。いま、実験をしながら測定してるところ。２０回ぐらいやれば誤差１５％ぐらいで決まるかなと。
ちなみに俺は、勝率は悪いけど、１回あたりの期待値正です。これを何回もやればそこに収束することが期待されるわけ。

>>95　参考になります。おっしゃるとおりですね。
「漏れの場合は、下げ相場で負けやすい。だから、空売りも絡めてやろう。」
こんな感じですかね。

>>96 >>99
「トレンドがある＝個々の試行の独立性が無い」てことやもんな。これは、ランダムウォークは無いってことになる

俺はランダムウォーカー派ではないが、ＰＬフィルターが有効なのは不思議でしょうがない。意味が理解できない
あれの心は、一回大きなトレンドがくればしばらく来ないって意味？

>>97　　グハァ。アフォの漏れには全然答えがわからないっす

>>98　リスク管理は重要だよな。漏れもかなり研究してる。そこ次第で資産曲線のなめらかさがかなり変わるよな。
ただ、優位性のある仕掛けと手仕舞いがあっての話だ

>>101-103 ランダムウォークはナンセンスだが、仮に市場がランダムウォークとすると、
株価の予想ができないだけど、それでもシステマティックな手法で利益をあげることはできるとおもう。

>>107 俺はパターン認識の仕掛けルールを作りたくてしょうがない。ニューラルネットワークが最適

>>118
漏れは売買高の移動平均。これの１％以上は買わない。
１トレードの平均利益率によっては、スリッページ１％だとやばくないかい？

出来高が１％以上で買わないの？出来高が多いほうがいいと思うのだけど

読解力ゼロ

>>119

ニューラルネットワークなら、ここ。
ttp://datamining.fc2web.com/

今までのところ、あまりうまくいっているとは思えない。

>>123
シミュレーションでは２年で８２８万も儲かってるのに
実際にやると１年で２０万しか儲かってないところがカワイイな

>>123
やばい傾向が取引履歴から見えるぞ。
最近はほぼ日計りになってる。
シミュレーションでは日ばかりなんてほとんど無いのに。
9/1から9/7にかけて売のみであるのに日計りが続く、ストップロスでもない。
恐らくルール通りに取引してない。
こういうことするとギャップが全部取れなくなる。

後もう一つ分かるのは、逆張りだってことだな。
にもかかわらず勝率が悪いな。
ちょっとやばいね。

あー9/1から9/7じゃないな見間違えた。
ま、言いたいことは変わらんけど。

デイトレでシステム売買してる素人って実際いるんだね。　プロを相手にしなければならない土俵に自ら登るなんて。





（´,＿ゝ｀）ﾌﾟｯ

http://www.3rdtrading.jp/index.html

どうよ？

そんなもんじゃないっすか

正常な思考能力があれば、デイトレなんか考慮の対象外だろ。

一日のボラティリティは最大何パーセント？
資金が手数料に消えていく割合は？
発注から約定までのタイムラグは？
暴騰暴落に対する防衛策は？
フロアの中の人に勝てると思う根拠は何？

追証の準備は済ませたか？
バーンスタイン様へのお祈りは？
部屋の隅でガタガタ震えながら思惑外れのポジションを損切る心の準備はオーケー？

まあ、M･I･Q読む時間はあるかもしれないから読めば？オススメ。

>>127,130
誰に言ってんの?

>>131
デイで勝てない奴が遠吠えしてるんじゃない？

デイトレで勝負＝低脳の証

>>132
この地合いでデイで利益出せないやつはいないだろ。

名前欄にsageを入れる馬鹿はいても。

ひとりでボケてツッコミかよｗ

そろそろネタ切れかな

ボックス圏を定期的に上下している銘柄を見つける
アルゴリズムを教えて下さい。

>>138 FFT

このスレの刺激を受けて、日足スイング逆張システムの開発を始めたよ
全銘柄まわすルーチンを書かないといけないので検証を始められるようになるのは来週かな。


>>138-139
そうやね。時系列をＦＦＴして、二乗して逆変換すると、ウィナーヒンチン定理より
自己相関関数がでるよな。これのピークのＳＮを計算すれば望みの指標がえられるんじゃないすかね。

>>127-130
デイトレのシステムは興味ある。おたくらの言うように難しいとは思うけど。
デイトレでは、板データがキーなんだろうがこれの長期的情報が手に入らないのが問題。

>>123-126
ニューロは、説明変数、中間素子数、反復回数が重要なんだが、これらの選択を誤るとたちまち
カーブフィッティングに陥るよな。重要なことは、意味のある説明変数を選ぶこと。
この辺は、あらゆるシステムで共通と思うけどね。
システムの戦略の心を言葉で説明できなければならない。最適化されたシステムは何も説明できない

>>120
マーケットインパクトの推定にもつかえそうだね

>138
FFTは何やら難しそうなので他の方法ここで一緒に考えよう
使えそうな指標は
・ハイローバンド（名前違うかもしらんが　過去N日間の高値と安値）
・移動平均乖離率
・移動平均
この３つを使えば出来そうな気がする。

この先考えるののﾏﾝﾄﾞｸｾ('A`)

140で見事な回答されて141の書き込みがあまりに恥ずかしいので
続きを考えてみるよ
( `A') 　　　
/(ﾍ ωヾ

>>141-142

グハァ、書き込む時間がかぶったようだな。ＦＦＴの方法は、検証してないし、システム開発ソフトでは計算できないかもしれない
だから、141さんのアプローチも興味あるです。時間ができたらその方向で何か考えてみるよ

>>139-140
ありがとうございます。
つまり周波数が分散してない銘柄を選べばいいわけですね。

>143
フォローありがとう

ハイバンド・ローバンドそれぞれのN日平均と現在の数値と
ハイバンド・ローバンドとの乖離率を出して
２つの乖離率をミキサーにかければおいしいジュースが出来上がりそう

でも、これだと「ボックス圏かもしれない銘柄」を抽出できても
ゴミがいっぱい混じるな
抽出した後、目視するスクリーニングには使えそうだけど
システムに組み込むにはアレってことか

システムトレードか．．．
売買アルゴリズムを決め、バックテスト、フォワードテストによって有効性を
確かめてから、実際に市場で運用してみる手法だね。
それが有効である条件としては、少なくとも、「経験的にたどり着ける手法
ではないこと」が必要だろうね。
実際に市場で売買しているうちに自然にたどり着ける手法であれば、これまでに
必ず誰かが発見し、裁定を行い、その結果有効性が消滅してるはず。
成功する手法であるためには、少なくとも「分析すべきデータ量やそれを処理する
アルゴリズムが複雑すぎて、人間の手ではとても取得できないような指標を用いる」
とか、「短期的には損をする確率が高いので、その有効性に相当な確信がなければ
使い続けることができない」とかいった、普通では超えられない「参入障壁」を持った
アルゴリズムであることが必要だろうね。しかも、単に分析・実行が難しいだけじゃなく、
実際に有効なものでなければならないわけだし。
ま、以上のことは当然といえば当然の話だけど、自分を客観的に見るってのはかなり
難しいことだからなぁ。システムトレードを行ううえで最大の敵は、例え客観的には
平凡な手法でも「こんな手法、こんな分析は自分くらいしかできない」とすぐに驕って
しまう自分自身かもしれない。

ボックスだと確認した次の瞬間にブレイクしちゃうことが多そうだ。
過去にボックス相場を形成した事例を調べて、その直前に何らかのサインがあるならば、
それを再現するようにシステムを組めばいいと思う。
確認できるシステムだけ作ってもしょうがないからな。

145のをスクリーニングにかけてみた
なんかそれらしいものはひっかかるんだけど偶然かもしれないｗ

当日のハイバンドとN日間ハイバンド平均との乖離率の絶対値
当日のローバンドとN日間ローバンド平均との乖離率の絶対値
この２つの絶対値を足して　数値が低いものほどボックスの可能性が高いんじゃないかと
試してみたんだけどさ　どうなんだろ

>>147
それが良さそう。

真の先行指標以上に強いものはないからね。ちなみに、

偽の先行指標 …… 一見未来を予言しているように見えるが、
　　　　　　　　　　　　 そうでないときにも騙しのシグナルが出てしまう指標。
　　　　　　　　　　　　 普通のトレーダーが信じている、実は信じるに足りない指標。

真の先行指標 …… 一見未来をハズしているように見えるが、
　　　　　　　　　　　　 シグナルが出たときにはほぼ確実にそうなる指標。
　　　　　　　　　　　　 普通のトレーダーが信じていない、実は信じるに足る指標。

ってことね。ここがシステムとレーダーの優位性かな。

亀レスいくよ。まず、>>25

>>>21
>なるほどThanks
>期間を1年ごとに分けてパフォーマンスを見てみたら、
>年ごとに勝率・利益率にかなりバラツキがあることがわかった。

つまり、基本コンセプトに問題があった、と。

>ストップ条件を細かく設定し、損しないように組みなおしてみた。
>その結果、
>勝率はそれほど変わらず、
>トレード期間は10日前後に短縮、
>平均利益率は半分位にダウン
>その代わり、年ごとの利益率のばらつきを少なくすることができた。
>大損することが少なくなり、信頼性は増したように思う。

システム設計時には知り得るはずの無い情報を使って最適化したの？
それをカーブフィッテングというんだよ。

>複数のパラメータを掛け合わせ
>このわずかな差が圧倒的なパフォーマンスの違いを生むかもしれない・・・

堅牢性の無いシステムを運用するのは無謀だ。
何度か損を出した後で、「あのときパラメタを0.0001％高く（低く）設定しておけば……」と悔やむことになる。

ふーむ。少し辛口だったかな。

次に、>>32

>たとえば、買い条件で一切触れていない無関係の指標を売り条件で設定したりしてると
>実際に買い始めてバックテストとはかけ離れた数字になったりする。

市場参加者の一部はたった一つの指標を信仰しているみたいだけど、
仕掛けと手仕舞いで異なった指標を組み合わせることは有効だよ。

君が言うように「かけ離れた結果」になるのには、別の原因がある。
テスト期間が短すぎるんだ。例えば、「１年分」じゃぜんぜん足りないと思うね。

テスト期間が短いと、統計的に十分な条件での試行が行えない。
そうすると、指標の組み合わせ自体が、テスト期間へのカーブフィッティングになってしまうんだ。
結果として得られるのは、「その短いテスト期間で最も有効だった組み合わせ」に過ぎない。
だから、期間を倍にしてテストをすれば、結果は正反対になってしまうかもしれない。

より有効なテスト手法は、最初はテスト期間を長くして有効そうな指標の
組み合わせをリストアップし、その後で、テスト期間を短くして、短期的な成績に
ばらつきが無いか確認する方法だ。
（ただし、ばらつきを確認したからといって、パラメタを弄って最適化しては意味が無い。
　やろうとしているのは完成したシステムの評価であって、客観的な評価をだいなしにする
　パラメタの最適化ではないのだ）

この方法なら、まず、カーブフィッティングを避けて指標の組み合わせの有効性を評価し、
次に、その指標の組み合わせが常に有効なものかを評価することができるだろう。

>>151
>市場参加者の一部はたった一つの指標を信仰しているみたいだけど、
>仕掛けと手仕舞いで異なった指標を組み合わせることは有効だよ。

たとえば、買い条件でブレイクアウトとＲＣＩを使用、売り条件で一目均衡表とＲＳＩを使用しても
バックテストの結果がよかったら有効な訳？
システムの整合性を保つためには、買い、売り両方で共通した指標を用いる事が重要だよ。

>君が言うように「かけ離れた結果」になるのには、別の原因がある。
>テスト期間が短すぎるんだ。例えば、「１年分」じゃぜんぜん足りないと思うね。

10年分以上のデータで検証してるに決まってるだろ。

>>152
いつも思うのだが、例えば10年以上前と
今とではトレード環境も参加者もかなり違い、
その分析が有効なのだろうか？
個人デイトレーダーの出現は、ここ４，５年だろう。
結構、市場の動向に影響を与えていると思うのだが。

＞システムの整合性を保つためには、買い、売り両方で共通した指標を用いる事が重要だよ。

そうかな？極めて疑問だ。

ハイバンドとローバンドをどう定義するかが難しい。

>そうかな？極めて疑問だ。

どう疑問なのかを書きなさい。

>>153
そうだな。　カウンター型だと、よく1997年より前と後で明らかにシグナルの出現趣向が
違ったりする。

ちなみに1です。

良スレ

>>152
>たとえば、買い条件でブレイクアウトとＲＣＩを使用、売り条件で一目均衡表とＲＳＩを使用しても
>バックテストの結果がよかったら有効な訳？
>システムの整合性を保つためには、買い、売り両方で共通した指標を用いる事が重要だよ。

その認識は正しくもあり、間違ってもいる。
指標の共起を避けるべきなのは当然だが、それよりはるかに重要なのは、
一貫した、説明可能な戦略があることだ。

買い条件
　ブレイクアウト …… 過去の最高値、最安値を越えること。
　RCI …… 順位相関係数。日付と値動きの相関性を指数化して割高・割安を判断する。

売り条件
　一目均衡表 …… 相場は値幅ではなくて時間であるという指標。
　　　　　　　　　　　　解釈の方法が多いため、このスレでは「一目均衡表」と言うだけでは説明不足だろう。
　RSI …… 株価の変動から買われすぎ売られすぎの状況を読み取り、
　　　　　　　反転に備えた売買のタイミングを見つける。

>>152続き
ブレイクアウトでの買いは、開始した値動きが同じ方向に継続することを前提としている。
RCIでの買いは、相対的に割安である場合に買うという考え方だ。
この戦略では、「相対的に割安で、開始した値動きが同じ方向に継続する」という前提で買うことになる。

一目均衡表は、時間を基礎に置く考え方だ。一目均衡表の中のどの解釈を採用するのにせよ、
値動きをベースとした他の指標との組み合わせには、軽油と重油の違いくらいに慎重になるべきだ。
また、RSIは、相対的な売られ過ぎ、買われ過ぎを示す指標だ。

どうして「相対的に割安で、開始した値動きが同じ方向に継続する」という前提で買ったのに、
「相対的な売られ過ぎ、買われ過ぎ」で売ることが有効な組み合わせに成り得るのか。
絶対的な価格変動で買い、相対的な判断で売ることが、何故正しいと言えるのか？
私なら、説明不能なこのシステムをそもそも作らないか、偶然作ったとしても廃棄するだろう。

前提が破綻しており、他人に説明することが出来ない指標の組み合わせは、それ自体間違っているのだ。
そして、相場では正しい者しか生き残れないのだ。

>>160-161

だから、たとえばの例として挙げただけだよ。　説明のつく指標の組み合わせであれば
買いと売りでまったく別の指標を組み合わせてもかまわないというなら、たとえの例を
挙げてくれ。
盛り上げるために。

>>152続き（これで最後）
あえて説明するなら、こうかな。

「買うとき、人は半絶対的な（チャートは通常、相対的な対数表示じゃないし、
表示する必要の無い価格軸はスペース削減のため切り取られているからね）チャートを見て買う」

「売るとき、人は買い値からの相対的な値上がり、値下がりで売る」

その意味で、ブレイクアウトで買い、RSIで売るという戦略は説明可能だ。
問題は、RCI、一目均衡表。そして、（説明されていないだけかもしれないが）
フィルタが無い、ということだ。

このシステムでは、ほぼブレイクアウトがあるたびに売買していることになる。
従って、絶対的には小さな値動き（しかし、相対的には安値であり、ブレイクアウトを何度も
繰り返していることは確かだ）で売買をすることになりかねない。
注意すべきなのは、そういう値動きが常にトレンドの発生を誘うわけではないということだ。
少し考えてみても、少し上がって、少し下げるということのほうが多い。
だから結局は、指標の中では比較的反応の早いRSIでの売りシグナルが全てということになる。
売り注文の執行速度が、致命的な問題になってくるだろう。

そしてたぶん、現実での注文執行の遅さには、失望することになるだろう。

ヌッシー降臨激しくキボン！

>>145
>>146
横レスだが、「売りと買いに同じ指標を用いるべきか？」という問題についての
考えを述べさせてくれ。
俺の考えでは、同じ指標を用いるべきかは、使う指標の性質によると思う。
まず、その指標が「割安度（割高度）」を表しており、安く買って高く売る、
という戦略に組み込まれているならば、同じ指標を用いるべきだろう。
その場合は、モノサシ自体をコロコロ変えてしまったら、その戦略には客観的な
有効性は何もなくなってしまう。
一方、その指標が「買い時（売り時）」をチャートパターンから読み取るための
ものならば、買いと売りで指標を変えるのはアリだろう。というか、その場合、
買いの場合だけ考えても、複数の指標を用いても良いと思う。これは、言ってみれば、
パターン認識をするにあたって、そのときに最適なアルゴリズムを選択していくような
ものだから、むしろ有効な戦略といえると思うね。
まとめれば、その指標が「静的特性」を表すものならば単一のものを使うべきだし、
「動的特性」を表すものならたくさんの指標を使うのも有効、ということ。
俺は、以上のように思うよ。

アンカー間違えた。>>154と>>156へのレスね。

>>162
そうだなあ……

長期モメンタム上昇中のブレイクアウトで買って、
パラボリックで売るというのはどうかな？

今思いついただけで検証していないがｗ

原理原則は兎も角
売りと買いで違う指標を使うことが
バックテストと運用時に大きな差が生じるってことの
理由にはならんだろう。

>>168
そうとも言い切れないんじゃないかな？
売り買いで違う指標を選択すれば、その分余計な自由度が増す。
それは、パラメータを増やしたのと似たようなもんだから、
カーブフィッティングに陥る危険性は増すと思うけど。

売り買いの話はもちろん、ロングでの仕掛けと手仕舞いという意味ですよな？
単純に言うと、固定比率ストップとかトレイリングストップみたいなのが考えられるけどどうでしょうか。
仕掛けアルゴリズムに一切依存しない。

あと、漏れが思うに、ageとsageは非対称である可能性が高い
だから、異なる指標を用いるのが優位である可能性が残されてると思うな。

カーブフィッティングはあるね。危険性は高まるでしょう。でも、注意すればよい。
パラメータ２〜３個で意味のあるアルゴリズムだったらそれでも大丈夫だとおもうけどね。

>>167
検証してからカキコめよ。

>>171
今検証してるから待っててね♥

たぶん誰もが通る道なんだろうな……。

[テスト条件]
ストラテジー 胃が痛くなる戦略 タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証１部
テスト期間 1992/01/01〜2003/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000 最低手数料 2,000
[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 281 ( 18.08%) 総トレード数 546
勝ち銘柄数 (勝率) 174 ( 61.92%) 勝ちトレード数 (勝率) 274 ( 50.18%)
負け銘柄数 (負率) 107 ( 38.08%) 負けトレード数 (負率) 272 ( 49.82%)
銘柄平均利益 225,226.65 トレード平均利益 115,913.35
トレード平均期間 24.29日

[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(2) 546 (100.00%) 50.18% 115,913.35 24.29
[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(2) 328 ( 60.07%) 74.09% 207,733.72 33.79
ストップ条件(1) 189 ( 34.62%) 1.06% -144,921.40 7.27
ストップ条件(3) 25 ( 4.58%) 100.00% 855,864.36 28.52
最終日 4 ( 0.73%) 100.00% 286,391.25 23.50
[損益率の分布]
20%以上 158 ( 28.94%)
15%以上 20%未満 27 ( 4.95%)
10%以上 15%未満 18 ( 3.30%)
5%以上 10%未満 37 ( 6.78%)
0%以上 5%未満 34 ( 6.23%)
-5%以上 0%未満 54 ( 9.89%)
-10%以上 -5%未満 48 ( 8.79%)
-15%以上 -10%未満 88 ( 16.12%)
-20%以上 -15%未満 43 ( 7.88%)
-20%未満 39 ( 7.14%)

12年間でトレード数546って

やっと、複数銘柄同時監視のコードを書き終えて
逆張り戦略の構築を始めたよ

で、勝率76％ペイオフレシオが５が出せることが分かって浮かれたけどなんとシグナル数が１０年でたったの６０回。
すくねーよな。>>15さんや、神>>27さんは2000回近くシグナルがでている。
そのソフト（パイロン？）を使ったことは無いんだけど、その回数はどういう意味？全ての銘柄をぶんまわした結果のみ？
つまり、ありえないくらいの複数のポジションを同時にとっているような期間があるとおもうのだけどそれでＯＫ？

漏れ場合は、マネーマネジメントをまだ組み込んでないから、常にポジションは最大１個。だから、少ないとも考えられるわけ。

シグナル発生頻度は、１つのリアライゼーションで比較すべきだと思うけどどうよ？
実際に運用すると、月平均にどれくらい取引になる？

>>173

順張り？このタイプの戦略は、辛抱強さが必要だよな。

>そのソフト（パイロン？）を使ったことは無いんだけど、その回数はどういう意味？全ての銘柄をぶんまわした結果のみ？
>つまり、ありえないくらいの複数のポジションを同時にとっているような期間があるとおもうのだけどそれでＯＫ？


その通り。　

たとえば逆張りタイプのシステムにおいて12年間で約2000トレードだと、同時期に
100以上のポジションをとるような事になる場合もある。
それに気が付いていない >>15 を、このまま気付かせないでおきたかった。

パイロン買ってみたけどさ、何でADXがあんな変な扱いされてるの？

仮にもシステムトレーディング関連のソフト作って売るならさー、
まともなシステムトレーディング関連の本くらい読めよー。

>>177-178　を読め。　あんなので検証しても、ほとんどあてにならん。

信じてるヤシが沢山いる。　27の罪は重いな。

まあ高いカネ払ったんだし、仕掛け手法と手仕舞い手法の単体テストとかに使ってみるさ。
検証結果を表やグラフにして、科学的かつ論理的なアプローチってやつを気取ってみるかな。
フィルタ系、トリガー系の指標がかなり貧弱だから、複合条件のテストは難しそうだが。

それにしても、リスク管理はストップのみ、銘柄選定は手動、運用系のルール設定機能は一切無し、か。
パイロンで夢見て、銘柄選定もリスク管理も何もせずに賭け過ぎて、相場から退場してく奴って多いんじゃないか？

ちなみに、フィルタ系の指標ってのは「設計したシステムが得意な期間」以外を
計画的に無視するための指標ね。そのぶん信頼性と資金的余裕が増える。
ボラティリティや出来高、移動平均の上昇中、とかが有名かな。
メタ視点の指標だから、指標そのものでなく「指標の変動」等を使わないと
フィルタ指標にはならない。
トリガー系ってのは、「もし過去一週間に20％以上の暴落があれば」みたいに、ある条件を満たして以降一定期間ずっとシグナルを出し続けるようなやつね。
状況に応じた振る舞いを設計できることが利点。

移動平均線の角度すら指定できないからね。　あれでどうやってシステムを
組めというのか。
あんなの使うより株式関連の専門書を買いまくったほうがお金を有効に使える。

ぶっちゃけEminiで勝てるシステム作れれば億万長者になれるんだけどね。
取引量でかすぎで億程度じゃインパクトならないし。
だれかこっそり教えてくれないかしら？
アメ公のサイトはEminiで勝てる！ってのがごろごろしてるけどうさんくせー

ネタです。　気がつくまで時間がかかりましたねｗ

パイロンは、要望するとけっこう対応してくれるよ。

いままでに寄せられたご要望
http://www.pylonsoft.com/support/tech/request.html

対応済みのご要望
http://www.pylonsoft.com/support/tech/done.html

損益レシオは何故重要なのか。

それはな、運用時のリスクを一定に（投資はギャンブルじゃないからな）保つためには、
「想定される最大ドローダウンに比例して掛け金の割合を減らさないといけない」からだ。
リスクを一定にするために掛け金を減らせば、総投資資金あたりの利益率はそれだけ減る。
だから投資利益率を最大ドローダウンで割って、戦略の有効性をリスクを基準に客観的に比較できるようにするわけだ。
まあ、システムトレーディングの常識だよな。

ところで、何で損益レシオが出力されないんだろうね？＞パイロン

ここに書くなよ。　低脳な作者にメールしろ。

こんなのはどうでしょう。

[テスト条件]
ストラテジー 　信ずるものは．．　 タイプ 信用取引
銘柄グループ 信用銘柄
テスト期間 1992/01/01〜2003/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
バージョン 1.17 テスト日時 04/05/31 19:30:35

[テスト結果]
総銘柄数 2687
有効銘柄数 (有効率) 1660 ( 61.78%) 総トレード数 2865

勝ち銘柄数 (勝率) 1610 ( 96.97%) 勝ちトレード数 (勝率) 2744 ( 95.79%)
負け銘柄数 (負率) 50 ( 3.03%) 負けトレード数 (負率) 121 ( 4.21%)

銘柄平均利益 802,051.74 トレード平均利益 97,448.16
トレード平均期間 5.17日

----------------------------------------------------------------------------------------------
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 2865 (100.00%) 95.79% 97,448.16 5.17
売り条件(1) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
売り条件(1) 2856 ( 99.68%) 95.36% 98,558.74 5.10
最終日 9 ( 0.32%) 95.95% 82,085.78 8.15

この1年2ヶ月で、資金を35倍にしました。　

と書いて信じるほうがアホ。

>>190
このシステムおもろいな。
10年間一度のシグナルを待ち続けて10万の利益か。

どっかの数学者が株やって破産した。
ということは数学者でもない君達がいくらシステム組んでも無駄なんじゃ？
俺もいろいろシステム作ったけど負けてる。
恐らく俺らの組んだシステムなんか証券マンはほとんど知っていて
それを逆手に取られているんだと思う。

数学者は数学の専門家だけど、株式投資の専門家じゃないと思うんだが。。。
数学的解析をすることはあっても、数学だけで解析できるものじゃないし。

システムトレードに数学を軽視するつもりは全くないけど、数学だけで勝てるものじゃないと思う。。。

>>195
仲間発見。俺も初めて投入したシステムで損出まくり。ｏｒｚ

>>196
このスレを読んでると勝率７割〜９割という数字が出ている。
この数字は数学しか使ってないと思われる。
数学以外の事を入れると数字なんて出ないからね。

ていうか数字以外を入れてシステムなんて出来るの？

もちろんシステムに数学を軽視するつもりはないのですが。

まぁシステムの勝率と利益は別問題だったりしますよね。
７〜９割の勝率を誇るシステムが構築できたとしても、
一度に１００以上のポジをとるような非現実的なケースが含まれていたりすることもあるので、
勝率だけで計ることができないのは、もちろん198氏も気づいてらっしゃることだと思いますし。

また勝率が高くても、たった一度の負けで全ての利益を食い尽くすことだってありますし。
売る・買う・休むの他にポジの大きさを調整することだって大切ですし。

仮にそれらをクリアするような検証ができたとして、その上で高い勝率と予想利益額が見込めたとして、
そのことが保証するのは、過去の検証データ期間において利益が出ることであって、
将来の相場において利益が出ることを保証するものではない訳で。
もちろん、過去のデータと将来の相場に一定の相関性はあると思いますが。

と、システムは難しいねー、ということをいいたかっただけなので、スルーしちゃって下さいm(_ _)m

>また勝率が高くても、たった一度の負けで全ての利益を食い尽くすことだってありますし。

一度にたくさん賭けすぎです:)

破産したくなければ、リスク（最悪のケースで失われる金額）は
総資金の1％以下に抑えておきましょう。

>>200
忠告感謝です。
私はそんなにたくさんの額を一度に賭けないのですが、
優れたトレーダー(だった人)が破産するのは、
たった一度の負けで食い尽くしてしまったせいかと思って書きました。
チキンなので大丈夫だと思いますが、肝に銘じておきます。

皆さん乙でした。
明日が皆さんにとってもいい一日でありますように。

こういうの作りました。

[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 1478 ( 95.11%) 総トレード数 20738
勝ち銘柄数 (勝率) 618 ( 41.81%) 勝ちトレード数 (勝率) 6829 ( 32.93%)
負け銘柄数 (負率) 860 ( 58.19%) 負けトレード数 (負率) 13909 ( 67.07%)
銘柄平均利益 155,993.96 トレード平均利益 11,117.71
トレード平均期間 71.96日

[損益率の分布]
20%以上 2165 ( 10.44%) ← ここに、1700%〜1000%〜500%〜100%〜20% が入っているｗ
15%以上 20%未満 583 ( 2.81%)
10%以上 15%未満 838 ( 4.04%)
5%以上 10%未満 1270 ( 6.12%)
0%以上 5%未満 1905 ( 9.19%)
-5%以上 0%未満 3393 ( 16.36%)
-10%以上 -5%未満 3184 ( 15.35%)
-15%以上 -10%未満 6916 ( 33.35%)
-20%以上 -15%未満 440 ( 2.12%)
-20%未満 44 ( 0.21%)

損益率が偏りまくっているのが特長で、銘柄選定次第で勝率と利益率は
かなり向上すると思っています。その検証が今後の課題です。

まー、バックテストで無敵の勝率を誇ってもねぇ。
バックテストの最大の問題は、実際のキャッシュフローが生じないこと。
ぶっちゃけ、株式市場で大きな利益を上げようとすれば、他の市場参加者から
利益をもらうしかない。が、バックテストでは、（当たり前だが）自分のために
損してくれた人などいない。しょせんバーチャだからね。これは、スリッページを
考慮すればいいような単純な問題じゃあないよ。実際の相手には、知力も戦略も
あるんだから。
システムトレーダーは、他の市場参加者が、ガードも反撃もせずにタコ殴り
させてくれると思ってしまいがちな部分はあるんじゃないかなぁ。

>>194
レポートの読み方もわからんアフォはうせろ。

72日間持ち続けて平均利益が1万か
ドローダウンがえらいことになってそうだな

ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞで資産を増やすのは、とても難しい。　プロのﾄﾚｰﾀﾞｰの中で、コンスタントに利益を挙げ続けているのはほんの数％。
素人になると、1％にも満たない。

高額なソフトを売りつけている人たちは、その事をよく知っている。
ソフトを売った金でファンダメンタル重視の投資をしてるよ。　きっと。

>>205
このシステムだと最大ドローダウンは重要じゃないと思う。なぜなら、偏っているから。
以下は私の持論。興味が無い人は読み飛ばしてね。

トレーディング・システムの開発は、薬品の開発のような化学実験に似ていると思う。
いきあたりばったりでは上手くいかず、計画的に、意図を持って行われる時にこそ
上手くいく、という点で。

『無敵のシステム』。 開発の目的がそれであることは間違いない。

しかし、確率的に考えれば当然のことだけど、構築中のシステムが全くの偶然に、
たった一つの指標を戯れに組み込んだだけで、雷に打たれたように無敵のシステムになることは「無い」。
そういう偶然に期待するのは、宝くじに期待するより性質が悪いものだ。

では、どんな過程を経て、無敵のシステムは生まれるのか。

　　　　　『 「無敵なモノ」 は 「変なモノ」 から生まれる。 それが人であれ、システムであれ。 』

失敗作のように見えるが、それでいて損にはなっておらず、結果が偏りまくっている。
そんなシステムがあるとしよう。

そういう「変な」システムは捨てるべきではない。もっと深く分析しなければならない。
何故損になっていないのか？ 何処で利益を出しているのか？
得意な状況に共通する要素は何か？ 致命的な弱点は改善可能なのか？
まるでゴミの山を漁るような行為に思えるかもしれないが、
上辺だけを眺めて価値ある原石を打ち捨ててしまうよりは遥かにマシだ。

分析の結果、弱点が明確であり、システマチックに補完が可能であるならば、
それはたちまち無敵のシステムに変わる。「変なモノ」は「無敵なモノ」に成る。

弱点の補い方は様々で、PLフィルタであったり、より複雑な統計フィルタであったり、
動的なリスク管理であったり、大雑把なファンダメンタルであったりする。
もちろん、恣意的な判断を伴うものをシステムとは呼べないから、
何らかの形でシステムに統合可能な方法であることが前提だけどね。

たぶんシステム開発は、あのエジソンがやったように、地道な努力と進歩の
積み重ねから成るものなんだと思う。私が知っている教訓はこうだ。

「結果が驚くほど偏っていれば、無敵のシステムになる可能性がある」

以上が私の持論。興味が無い人は忘れてね。

>>206
コンスタントに利益を上げ続けているトレーダーが、数％もいるのか！？
しかも、素人でも１％も！？

努力する甲斐があるというものだｗ

>>208
>コンスタントに利益を上げ続けているトレーダーが、数％もいるのか！？
>しかも、素人でも１％も！？
>
>努力する甲斐があるというものだｗ
こういう考えを持てる奴が成功する可能性を持ってるんだろうね。
もちろん可能性にすぎないけど（ｗ

>>208
>しかも、素人でも１％も！？

1％にも満たない。　と書いてるのがわからんか。
こんな読解力の無い馬鹿に、可能性など無い。

>>207
>トレーディング・システムの開発は、薬品の開発のような化学実験に似ていると思う。
>いきあたりばったりでは上手くいかず、計画的に、意図を持って行われる時にこそ
>上手くいく、という点で。


はぁ？？？？？　　科学の歴史はセレンディピティ（偶然の発見）の歴史だぞ。

システムが成功するかどうかの話について少し

言葉尻や証明されてない推測によるステートメントはおいといても、
システム通りに事が運ばないことは十分にありうるだろうね。
理由は以下の通り

(1)カーブフィッチング
...⇒フォワードテストである程度予期可能
(2)スリッページ
...⇒スリッページの測定によりこれもバックテストに反映可能
(3)マーケットへのバックリアクション
？？？

問題は、(3)だね。>>203が指摘してるけど、マーケットを動かすほど資金が入れば、自己の利益を
減らす方向に作用するだろう。しかもこの効果は、バックテストでは一切検証できない。

システムトレーダーとしての正しい姿勢は、バックリアクションが効かない程度の資金で市場に参加することだな
相手をたこ殴りにするんじゃなくて、蚊になって血を少しずつ吸い取るほうがいいかと。財布から金を抜き取るときは
長期にわたってジワジワやるだろ？そういうことだ。

目的意識を持った奴が偶然発見したにすぎないと思うのだが。
目的外のものをﾊｯｹﾝしたケースも多いけど、漫然とした奴が発見したケースは知らない。

発見方法（発想法）はシステムトレードに限らない一般論じゃねーすっか。

既知のパラダイムを越えたブレイクスルーには偶然は必要じゃねーっすか。
しかし、偶然といっても莫大な知識・経験・努力によって成し遂げられてる。

>>213
マラリアの特効薬「キニーネ」
いわずとしれた「ペニシリン」
最近では　「バイアグラ」　

これらがどんなきっかけで作られたか知ってるか？

>>215
ペニシリンくらいなら知ってるけど、他は詳しくないっす。

発見は偶然だけど、発見した奴は目的意識を持って膨大な知識・経験・努力を投じていたと思うが。
何らかの目的意識を持った奴が本来の意図と異なるものを発見しただけで、
漫然と暮らす奴が偶然に発見し、さらに利益ベースに乗せた訳じゃないんじゃねーのかなぁ

たとえば「キニーネ」は、山の中をさまよっていたインディアンが淀んだ水溜りを
見つけた時、あまりの喉の渇きにその淵に倒れこんで水を飲んだ。　ひと口飲んで見ると、水が苦い。

よく見ると、そばにあった、当時は毒だと言われていたキナノキの樹皮。
これで死ぬかも知れないと思ったが、喉の渇きをいやすことが最優先だった彼は、飲みつづけた。
結果して命に別状はなかった。
それどころか、逆に熱が下がり、元気が戻った。　　彼は村に戻り、この奇跡的な回復のことを
みんなに話したのがきっかけ。

どこが目的意識を持って膨大な知識・経験・努力を投じたんだよ。　喉が渇いたインディアンが
汚い水飲んだだけだよ馬鹿。

思い込みのみで新年語るな低脳。

ふーむ、思った通りだ。>>202のコンセプトは悪くない。

[テスト結果]（ちなみに、期間は2年間）
総銘柄数 194
有効銘柄数 (有効率) 177 ( 91.24%) 総トレード数 540
勝ち銘柄数 (勝率) 102 ( 57.63%) 勝ちトレード数 (勝率) 242 ( 44.81%)
負け銘柄数 (負率) 75 ( 42.37%) 負けトレード数 (負率) 298 ( 55.19%)
銘柄平均利益 72,909.77 トレード平均利益 23,898.20 トレード平均期間 66.76日
[損益率の分布]
20%以上 59 ( 10.93%)
15%以上 20%未満 20 ( 3.70%)
10%以上 15%未満 32 ( 5.93%)
5%以上 10%未満 63 ( 11.67%)
0%以上 5%未満 68 ( 12.59%)
-5%以上 0%未満 98 ( 18.15%)
-10%以上 -5%未満 86 ( 15.93%)
-15%以上 -10%未満 113 ( 20.93%)
-20%以上 -15%未満 1 ( 0.19%)
-20%未満 0 ( 0.00%)

単純に、システムの得意銘柄（過去数年間に良い成績を収めた銘柄）のみを
対象にしてシステムを稼動させただけで、勝率が向上し、最大ドローダウンは
-33.70%にまで減少した。このシステムには明らかな銘柄継続性があるようだ。
ということは、合理的なファンダメンタル・フィルタを併用すれば、運用に耐え得る
性能を保証できるかもしれない。

>>212
全銘柄から有望銘柄をスクリーニング出来るという利点を生かして分散投資すればいい。
リスクも減少させるという利点もあるから、一石二鳥。

>>217
で、それを商品化したのは誰？

ちなみに「キニーネ」の成分はほぼすべてがキナノキの樹皮。　膨大な知識・経験・努力を投じる
余地などほとんど無い。

馬鹿相手にして、なんか空しい。

そのインディアンは飲んだ後にどうして気づいたんだろうね？

「発見や発明は簡単だが、それで成功する奴は滅多にいない。」
君はその理由を知っているかい？

努力しないからさ。
大抵の人間は他人に変人と呼ばれることを嫌って、
チャンスを見つけても本気で努力しようとしない。
それが、成功を遠ざけているとも知らずにね。

いつだって、人一倍努力する変人が世界を塗り変えてきた。
彼ら彼女らはただの人間として生まれたが、英雄と呼ばれ、
魔術師と呼ばれ、そして変人と呼ばれた。

私は「それ」になろうと決めたのだ。普通の人生では退屈だからな。

まー俺は馬鹿でいいや。すれ違いなので消えます。
f6aktsWO氏もみんなも乙です。
システムでもファンダでもみんな稼げますように。

>>224の
「みんな稼げますように」→「みんなが」

>>218
うーむ、得意銘柄フィルターは、成績向上が約束されてるけど。未来の情報を含むから現実的にはキビスィそうだな。
直前１年間の成績とかをフィルターに使うとかすれば大丈夫そうやな。

ファンダメンタルフィルターは検討の価値があると思う。
漏れは、小型株は除外するフィルターをかけてる。ファンダメンタルは基礎情報は取得してるけども、研究は手付かずだな。

>>222
お前よりは頭がよかったんだろ。

タートル実験は、普通の人を訓練して時間をかけずに大きく勝たせることができることを証明しました。
しかしながら、その初期の実験から何年も後に、面白い証拠が蓄積しました。私たちが会った何人かの
タートル（例えば、ジェリー・パーカー）は偉大な勝者になりましたが、別の何人かのタートルは悲惨な
敗者になりました。私たちは、文字通り無一文になって負債を抱えている一人のデニスの元学生も
知っています。

-- タートルトレーダー



タートルトレーダーは、失敗したタートルズの例として、
1995-1996年に、他のトレンドフォロワーが大きな利益を
あげている時期に80%以上の運用資産を失った人、
1990年代中盤にS&Pの自由裁量取引を試みて破綻した人、
教えられたよりも低い収益を狙って99％の資産を失った人
の例を挙げている。


多分、システムトレードで成功し続ける人は、１％を遥かに下回る。

何%が勝ってるとか負けてるとか、小事起動でもいい

ふむ。このスレは八百屋氏がいい味出してるね。本来なら、あんまり
適切なことを書くのは利敵行為になりかねないから、少しはセーブ
しなきゃならないんだが、もうちょっとだけ書いてみようか。
>>212
マーケットインパクトの大きさは、たいした問題じゃないよ。
たとえ1000円でも、市場から抜くには誰かを損させないとダメ。
で、自分に利益を献上してくれた人がいたとして、その人が何も
対策を講じない、なんて考えるのは楽観的に過ぎる。ましてや、
そのスキのある人から、自分だけが利益をもらえる立場にある、
なんて考えるのも傲慢すぎ。今回利益を提供してくれた人は、
何らかの対策を講じないことには、みんなからカモられ、資金が
尽きて潰れる。そして、何らかの対策を講じてくれば、スキがなくなって
自分も儲けられなくなる。

つまりだな、システムトレードを使い、一定のアルゴリズムで儲け続ける
ためには、無反省に同じパターンで損し続ける人が、入れ替わり立ちかわり
出てくることが必要だってことだが・・・そんなことってあるだろうかね？
普通、損したら、傷が浅いうちに戦略を変えないかい？
しかも、八百屋氏の「蚊になる」戦略が有効であるためには、スキがある市場参加者の
弱点を、唯一自分（あるいはごくごく少数の投資家）だけが突けることが必要だしね。

まとめれば、有効なシステムが開発できるには、懲りもせず同じミスを繰り返す人と、
それに気付かない少々ボンヤリしたライバルたちが必要である、ということ。
それを期待することが、単にバックテストを回すことよりずっと難しいのは、
明らかでしょ。

・・・しかしね、それにもかかわらず、以上の問題を全てクリアした、有効なシステムは
存在するよ。株式投資は、まさに知的格闘技、ってとこだな。

なんか……セガみたいな株に引っ掛かっちゃうんだよなぁ……。

＞・・・しかしね、それにもかかわらず、以上の問題を全てクリアした、有効なシステムは
存在するよ。

これには同意。しかし

＞マーケットインパクトの大きさは、たいした問題じゃないよ。

これはどうかなあ？
流動性のよほど高い株ならともかく、多くの株では自分の売買が
マーケットインパクトになる危険性は常にあると実感してるけど？

>>232
ああ、これはね、マーケットインパクトが大きかろうが小さかろうが、
キャッシュフローの問題があることには変わりはない、って意味だよ。
もちろん、マーケットインパクトが大きければ、もっと大きな問題が
起こってくるよね。

タートルズに選ばれた事で、人生が破滅した奴もいるわけだ。

>>128
おもうんだが、これのとおりにかけてれば勝てるんじゃないか

そう思うなら、会員になれよｗ

このｽﾚを見た事によって、破滅する奴もいるはず。

罪なものだ。　ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞは。

カブロボ・コンテスト開催＝株式売買のプログラム競う―早大など

＊早稲田大学と日本ＩＢＭ、野村総合研究所 <４３０７> は１５日、株式売買プログラムの良さを競う「カブロボ・コンテスト」を開催すると発表した。　
（時事通信） - 9月15日21時3分更新

http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=040915162151X281&genre=eco

ネタだと思って貼り付ける偽装URLを探すために時事WEB行ったら、マジだった・・・＿|￣|○

コンテストで上位入賞したシステムからアイデアを盗んで
自己売買に応用しようっていうクソ野村の魂胆か？

>>238
単純なブレイクアウト・システムでも上位入賞できそうだなｗ

またいやらしいコンテストが始まるな。

よほどおめでたい奴じゃない限り、苦労して作ったシステムを晒すバカはいないでしょ

>>243
だからこそ、タートルズ出そうよ。
実績の無いシステムがほとんどだろうから、たぶん優勝できるって。

>>230
>つまりだな、システムトレードを使い、一定のアルゴリズムで儲け続ける
>ためには、無反省に同じパターンで損し続ける人が、入れ替わり立ちかわり
>出てくることが必要だってことだが・・・そんなことってあるだろうかね？

もう30年以上、相場に係わっているが、損するために相場に参加してきたような
人が入れ替わり立ち代り出てくる状況は、まったく変わっていないのでは？

90年のバブル崩壊で、参加者はだいぶ減ったが、最近はまた増えてきたそうだ。
低金利下の退職金の運用は株が最適なんていう知識を本で仕入れて、大手証券
会社の株式セミナーなんかに初めて参加して、営業マンに投資銘柄を聞いて、
そのとおりに投資して......。そういう人（葱カモ）が増えてきた。

小金持ちの中高年に限らず、最近はOLまで始めたそうだから、当面は我々の
利益の供給源に困ることはなさそうだよ。

>>245
そんなことはみんな知ってる。　それでも損をする。

>>246
まさか、常識をシステム化したりはしてないよな？
検証すれば明らかだけど、相場の常識は大抵間違ってるぞ？

sageていきましょう。

ファンダ最強。

良いカキコが少ないですね。　それと、ネタはほどほどに。

>>1様　

そうか？低レベルなもれには有意義なカキコが多いけど。いろいろインスパイアされるよ。

>>230

なるほどな。蚊も増えればうざくなって蚊取り線香たくもんな。
これは、「キャッシュフローの問題」に繋がるのだろうが正直、マーケットインパクト
とキャッシュフロー問題の区別がついてないです。アフォでごめんなさい！生まれてきてごめんなさい！
この辺の問題は実運用の際に最重要となる項目だと思っているので、ちょっと勉強してみようと思います。

あと、230さんのもう１つの主張は、市場の弱点の多くは時とともに変遷するてことだよな。
これは分かる。単純に組んだシステムは、初めよくてもだんだん勝てなくなってくる。
これは、誰もが気づける弱点は、感のいい人たちが気づいてその優位性が消えるということだな。
しかし、長期間（たとえば１５年以上）にわたって一貫して勝ちつづけるシステムがあれば、
誰も気づかない弱点をみつけたとみなせるとおもうがどうだろうか。
バックテストによる検証可能性に繋がる

>>実運用者さん

３０年ですか。すごいっすね。システムはいつから導入したんですか？
システム本を読んでると格言のようにでてくる「システムは単純であれ」の理由にあたる事実かもしれんね。
初心者は単純なミスをする。初心者をかもるには、単純なシステムで十分。ってなかんじで。

つまり、単純なシステムの裏を書く単純なシステムを作れということですかい。どうでしょ

温故知新。
既存の単純なシステムが何故有効なのかを理解すれば、信頼性のある事実を発見できる。
移動平均は上昇相場で勝ち続けた。チャネルは乱高下相場で勝ち続けた。
最大DDが高すぎる戦略は消えていった。
長期ホルダーとランダムウォーク信者は統計上の想定を越える
大暴落をくらって死に絶えたかに見えた。
それでもまた湧いてきた。
ニューラルネットは無駄な最適化そのもので、心理学と統計学は有用だった。
人は相場から敗北を学習してきた。故に相場の常識は間違っており、従えば負けが確定した。

>>八百屋さん

1年ほど前にシステムに目覚めて、あれこれバックテストを繰り返し、一応の有用な
システムを見つけて、実際のシステム運用期間は、まだ10ヶ月ほどです。

今までの30年間は、大儲け、大損の繰り返しで、結局トータルでは大損でした。
システム運用を開始してからは、見違えるほどの成績を残せるようになりました。
買いも売りもするドテンシステムだから、下げ相場でも利益がでます。というか、
下げ相場の方が適しているみたいです。

日本で出版されている相場必勝法のような本は、昔から無数と言っていいほど出ていますが、
それらの必勝法が本当に有効なのかをどうか、信じる前に、過去のデータを使って検証してみ
る必要がありますね。

昔は、それを調べるすべはなかったけど、今はコンピュータと過去データがあるので、
検証も容易です。
で、調べると、○○式投資法なんていうのは、ほとんどダメですね。

面白い。そして恐らく、俺と相場に対する考えが一緒だ。

255は>>253へ

＞買いも売りもするドテンシステムだから、下げ相場でも利益がでます。というか、
下げ相場の方が適しているみたいです。

上げ相場、下げ相場というのはどうやって判断してるのですか？
こういうのは後から見れば歴然とわかることだけれども
その場その場では判然としないことがほとんどだと思うのですが？

ただ単にウリのほうが獲れてるってだけじゃなくて？

　　　　　　 　 |　
　　　　　　　　|　俺様は豪州メルボルン大学卒のシステムトレーダー、矢口新だ。
　　　　　　　　|　このスレのカスどもは俺様の使う月光蝶システムの前になす術もあるまい。
　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　￣＼|￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　 　 　 　 　／) 　／)
　　　　（　. .:.::;;;._,,'/　/ :::::⌒::..ヽ
　　　　　）.:.:;;.;;;.:.） 　|::●_:::●:::::|　　　　ｽﾞｼｰﾝ
　　　　ノ. ..:;;.;..ノ 　 (〇 〜::::〇:.|
　　　（　,..‐''~ ﾜｰ　 / :::::::::::::::::::..|　
（..::;ノ　)ﾉ__ 　　　　 | ::::::::::::::|_/::.|　ｷｬｰ　＿_
　）ﾉ__ '|ﾛﾛ|／￣＼A.::.|ﾛﾛ|／￣＼　＿_ |ﾛﾛ|..＿_ ／￣＼
＿|田|_|ﾛﾛ|_|　ﾛﾛ| | | _|ﾛﾛ|_|　ﾛﾛ|＿|田|.|ﾛﾛ|_|田|_.|　ﾛﾛ|＿

>>254
駄目なシステムが見つかったらラッキーじゃん。
その反対をやればいいんでしょ。

可もなく不可もなく意味もないシステムばかりなんじゃないの

>>257
雲の下ってことだろう。

　　　　　　 　 |　>>250
　　　　　　　　|　＞良いカキコが少ないですね。
　　　　　　　　|　同意だ。ここは素人ばっかでお話にならん。
　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　￣＼|￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　 　 　 　 　／) 　／)
　　　　（　. .:.::;;;._,,'/　/ :::::⌒::..ヽ
　　　　　）.:.:;;.;;;.:.） 　|::●_:::●:::::|　　　　ｽﾞｼｰﾝ
　　　　ノ. ..:;;.;..ノ 　 (〇 〜::::〇:.|
　　　（　,..‐''~ ﾜｰ　 / :::::::::::::::::::..|　
（..::;ノ　)ﾉ__ 　　　　 | ::::::::::::::|_/::.|　ｷｬｰ　＿_
　）ﾉ__ '|ﾛﾛ|／￣＼A.::.|ﾛﾛ|／￣＼　＿_ |ﾛﾛ|..＿_ ／￣＼
＿|田|_|ﾛﾛ|_|　ﾛﾛ| | | _|ﾛﾛ|_|　ﾛﾛ|＿|田|.|ﾛﾛ|_|田|_.|　ﾛﾛ|＿

それではあなたに本物のｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ論を展開してもらいましょう。

お・・・面白い参加者が増えてきたね。
>>245
おお、投資歴30年！大先輩じゃないっすか。ちなみに、私の投資歴は5年ほど。ただ、
私の場合、最初からシステム開発をしてから市場に参加しました。それなりに
長い間、実市場でシステムを検証済み。

>損するために相場に参加してきたような
>人が入れ替わり立ち代り出てくる状況は、まったく変わっていないのでは？

そう、同じミスを繰り返す人たちは常にいる。でも、そのミスは、多くの人間がすぐに
気付いてしまうようなものじゃダメなんだよね。多くの人間で儲けを分けることになるから。
しかも、市場に落ちる利益を、自分の方に確実に誘導する方法を開発することも必要。
単に、市場で損する人がいることを知ってるだけじゃ、儲けられないんだよね。

>>251
マーケットインパクトとキャッシュフロー問題の違いね。上手く説明できるといいけど。
まあ、広義にはキャッシュフロー問題はマーケットインパクト問題に含まれると思う。
でも、バックテストに対する影響度という意味では、両者は区別しないとダメだろうね。

一般に、マーケットインパクトってのは、売買の際に板を食い破ってしまい、現値よりも
不利な平均価格でしか取り引きできないこと・・・でＯＫかな？
この場合、その影響は取り引きの瞬間のみに限定され、バックテストでもスリッページ
を考慮すれば、その影響をシミュレートすることは可能だろう。
ところが、実際のキャッシュフローが生じて市場から利益を抜いてしまうと、その場に
限定されない、将来に尾を引く影響が生じることになる。

八百屋氏は、「カオス理論」というのをご存知か？カオス理論の説くところのひとつに
「バタフライ効果」というものがある。これは、北京で蝶が羽ばたくと、1年後に
ニューヨークで大雨が降る・・・かもしれない、ってもの。つまり、天候や株式市場の
ように、いろんな要因が複雑にからむものでは、ほんの少しの挙動変化があっという間に
拡大して、とんでもない影響を与えたりする、ってことだね。

具体的な事例を挙げるとすれば・・・そうだな、バックテストの期間中に、追証がかかる
瀬戸際にいる投資家がいたとしよう。で、この投資家は、今度追証がかかったら株をやめよう、
と思っていたが、結果的には資金を回復して、その後も株を続けたとしよう。
しかし、仮にその投資家に追証がかかっている時に、バックテスト中のシステムが実際に
動いていたら？ひょっとしたらその投資家から利益を抜くことで、止めをさしてしまったかも知れない。
そうしたら、その投資家がいなくなったことの影響がさらに広がって、その後の株式市場の展開
そのものが全然違うものになるかも知れない。
そういうふうにして、自分が与えた小さなインパクトが、その後の展開をまったく変えてしまう
可能性は、多くの人が思っているよりずっと高い、ってことだね。

俺は予測不可能だから市場参加者を個々に考えたりはしない。

陽線と陰線だったらどっちが統計的に出やすいですか？

>>257
>上げ相場、下げ相場というのはどうやって判断してるのですか？
>こういうのは後から見れば歴然とわかることだけれども
>その場その場では判然としないことがほとんどだと思うのですが？

確かにそうですね。
特に相場の方向性を判断するように作ったシステムではないのです。
ただシステムにしたがって、売買しているだけです。結果としてうまく行って
いるとしか言いようがありませんね。

実のところ、システムの出すシグナルに忠実に従うというのが、とても難しいです。
ドテンシステムだから、たとえば売りシグナルが出たら、今まで買い持ちして
いたのを手仕舞いするだけでなく、さらに新規に売り建てるわけですが、それ
まで順調に上げてきたところで、いきない売り建てるというのは、しばしば自分
の相場観と矛盾することが多いのです。いつも、えっー、ここで売るの？まだ
上げそうじゃんとか、ここで買うの？まだ下がありそうだなぁ、と思うことが多
いです。

ときどき、裁量を働かせますが、たいていはシステムの判断の方が正しいですね。

なんか同じ内容の掲示ばかりだな>>実運用者

>>267
2004年で、総銘柄まわすと陽線は39% 　陰線が42%。出来高が一定数以上であるものだけにフィルターすると47% 46%となった
σは、１%未満（０．３％程度）

>>253
それが正しいとすると相場は、実にユニバーサルだといえそうだな。
常識を信じて同じ過ちを繰り返す敗者が何度も再生すると。
かれらを駆動するのは？心理学と相場の常識。これが変わらない限り
（おそらくユニバーサルでしょう）勝者でありつづけられる方法があるってわけか。

すまん、意味が全れてないかもしれんが、。

>>254
システムを導入して勝てるようになったそうですが、何がもっとも効いて勝てるように
なったんですか？誰にも頼まれてないけどシステムの利点を考えたわけっすよ>>76
１と３どっちが効いてますか？
実運用者さんのカキコを見る限り自分の直感と逆のシグナルをだすようなので３ですかね。

>>265
カオス理論、聞きかじったことあるよ。大学生のときに複素力学系とか勉強した。
全然、しっくりこなかった（死）初期条件、誤差が無限に拡大されて予測不能というやつですよね。
カオティックの現象が起こる条件、その影響、どうやって評価するのだろうか？
また、難題を知ってしまった。（T△T）
資金の流れ（キャッシュフロー？）が増減の擾乱に対して安定かどうかを理論的に考えればいいわけな。

>>268
sageとageが非対称性と理解すればいいんですかね。

>>270
>それが正しいとすると相場は、実にユニバーサルだといえそうだな。

その通り。
完璧なランダムウォークなどといったものは存在しない。
完璧な乱数が存在しないようにね。

>>265

複雑系、カオス、フラクタル等は、現時点では実際の売買システムには応用出来ないと思う。
カオスモデルは完璧な予測を否定するが、だからといってランダムウォークが正しいという理由にはならない。
天気予報を見れば分かるとおり、確率的な予測は決して不能ではないんだ。

>>76
>３、人間が簡単には気づかないルールを気づくことができる。

非常に興味深いことに、これは普遍的な成功のルールでもある。
億万長者に成功の理由をインタビューして書かれた本の中で、
多くのミリオネアが成功の理由として「人が見落としている収益機会を
発見できたこと」を理由に挙げている。

多分、これは成功に関する真理なのだろうね。

>>139
FFTボックス圏銘柄を抽出するプログラムを作ってみました。
抽出結果は以下の通りでした。
９月１７日から過去１２８日間(=2004.3.17)で検出しました。
1802
3405
3865
5016
6507
6751
7102
8074
8332
8759
9205
9681

なかなか優秀じゃん。
値幅でフィルター掛けると更によいかも。

某システムを開発した。勝率50％。
ただし、7〜8％以上勝つ確率と3％以上負ける確率が5:5。
ちょいと明日から使ってみるわ。

パイロンは場中の損切りの検証ができないんだよなぁ…。

>>274
ストラテジーエディタのストップの設定のところで、含み損（終値）では
なくて、含み損（日中）にしたのではだめですか？

>>275
その日の終値で売るか、次の日の始値で売るかしかできない。
とことん実投資には役に立たないゴミ。

>>276
ホントだ。なんだこりゃ、使えん．．．

前から思っていたけれど、本格的にエクセルの勉強をする決心をした。
騙されてｸｿソフトを買わされた代金は、その決心の動機付け料として諦める。

一括前払いな訳だよな。

日本株でシステム組めるようなソフトって今はパイロンってソフトしかないの？
海外にはいろいろよさげなソフトあるのになぁ

株の運用結果を競うプログラミング・コンテスト開催
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/

KabuRoboに中級者以上として登録すると、開発用のJavaソースが実質タダで貰える。
クラス設計は一部（口座資金がプリミティブ型におさまるわけねぇだろ）を除いて
かなりまともだから、データを自前で用意すればいろいろシミュレーションできそうだよ。
マジオススメ。

市販ソフトの大半がクズなのを知っていて、
その上であえて購入した私から言わせてもらうと、
まあ、パイロンは及第点のソフトだね。
一般的な指標や戦略の簡単な検証に使えるという点で、なかなか有用だったよ。
30個の指標の振る舞いに精通するために、一体何冊の本を読み、
幾つの講演会に参加する必要があると思う？
その無駄な時間を考えたら、金を払った甲斐があったってものさ。

まあ、ソレはソレとして。
私の逆鱗に触れた点については要望の束を送りつけてやるから
覚悟しておけ。
いち顧客の真摯な声を無視してくれるなよ？

>>270
多体系に関する知見によると、あるモノがChaoticな振る舞いをするための
条件は、「そのモノに影響を与えるモノが2つ以上あること」だよ。
例えば、太陽がひとつなら惑星の軌道は安定だが、太陽が二つあると惑星の軌道
はChaoticになる（そういや、俺の卒論のテーマはそんなんだったなぁ・・・）。
で、株はといえば、業績、平均株価、為替相場、金利動向、財務状態・・・etc.
影響を与えるものはものすごく多いから、株価がChaoticな振る舞いをすることは
学界でも常識になってるよ。

>>271
>カオスモデルは完璧な予測を否定するが、だからといってランダムウォークが正しいという理由にはならない。
その通り。でも、それは逆に言えば、仮に株価変動がマルコフ過程でなくても、
株価予想が可能であるとは限らないことを示している。ご存知の通り、カオスは
決定論的なものと非決定論的なものの間にあり、「予測可能」と「予測不可能」という
二律背反の間を滑らかにつないでいる。それは、実際には、一定期間の間はある程度の
予測は可能だが、それ以降はまるで予測不可能になる、という形で現れる。
ま、明日の天気予報はけっこう当たるけど、長期予報はまるで当たらない、みたいなもん。

システムトレードスレだから、このことのバックテストへの影響を書いておくと、
統計的に有意な結果を得ようとして長い期間のシミュレーションをすればするほど、
また、多くの仮想取り引きを繰り返せば繰り返すほど、実際のキャッシュフローが
無いことによる現実とのズレが大きくなってしまう、というジレンマを引き起こす
ことだね。だから俺は、バックテストは話半分に止めておいて、実際の市場での
長期に渡る検証を重視してる。ただ、ちゃんとした結果が出るのには、めちゃめちゃ
長い時間がかかっちまうけどね。

>>279
パンローリングのチャートギャラリーは、エクセルやビジュアルベーシックから
データにアクセスできるようですよ。

FCHARTのようなマクロコマンドが使えるソフトでも、ある程度のことはできるんじゃ
ないでしょうか。

日中足を使うことができるソフトについては、よく知りません。

>>283
そうだね。カオス的な振る舞いでは、期間に対して予測可能性が偏って分布していることになる。
優秀なトレーダーほど確信の度合いをコロコロ変えるのは、それが理由だろうね。

カオスの説明として長期の天気予報は確かに良い例だと思うんだが、しかし例外もあると思うんだな。
おそらく、来年も、再来年も、晴れの日のほうがそれ以外の日よりも多いだろう。
それは北京で蝶がはばたいても変えられない統計的な傾向だ。

同様に、長期的な投資戦略がカオスによって否定されるわけでは無いと思う。
常にそうするのは非効率的だと思うけれどね。

システムのテストについて。
最適化要素が無いにも関わらず極端に偏った損益分布を示すシステムは、
やはり現実にも有効である可能性が高いと考える。

実際の問題は、検証の正当性（パイロンを使うなら、少し頭を使わないといけない…）、
確実な売買執行、リスク管理、システムの改善不足かな。
大抵のシステムには明白な欠陥がある。
なぜなら、自分のシステムを正しく疑う姿勢を持つ人は、極めて少ないからだ。

グハァ。最近、野菜くってなくてお肌があれまくってる！

>>271
確かカオティックな時系列の短期予測可能性は数学的には証明されてるよな。
カオティックな時系列かどうかは、リャプノフ指数で判断するのだっけ。
時系列データがカオス時系列かどうかは、調べる必要があるな。
２０３の言うカオスは広義な意味のカオスだろうが。

>>272
お！いいね。もう遅いかもしれないけど、スペクトルを求めるにはＦＦＴよりも
精度のいいのがあるよ。最大エンツォロピー法
http://lib-www.lanl.gov/numerical/PDF4.gif
「ロケット工学投資法」でもＦＦＴとの比較があったような。鋭いピークを出すのが得意なエントロピー計算法。

>>274-277,289
パイロンってスクリプトで組めないの？柔軟には組めないね・・。
使ったこと無いけどプロトラとかどう？スクリプトはいけるとあるが。

>>278
俺はＣ＋＋Ｂｕｉｌｄｅｒ使ってるよ。コンパイル遅いし最適化甘いし糞。ＶＣＬライブラリ使ってるから
今さら移行できんのだよなー。
今は、Ｃ＃とかＥＸＣＥＬのＶＢＡみたいな効率的なのがあるからいいね。

>>280-281
たしかに他人のコードには少し興味がある

>>282
たしかに気軽に検証できるのはいいなぁ。。。テクニカル指標の検証も結構、マンドクサかったよ

>>282
取り入れて欲しい機能については半年前から何通かに分けて要望を出しているが、一つも反映されん。
前金で代金取ってるから、作者はまるでやる気なし。

みすった、野菜くいてー
鋭いピークを出すのが得意なエントロピー計算法。 ⇒鋭いピークを出すのが得意なスペクトル計算法。
あと、これは、世間の常識ではなくて俺の理解な。

>>283
グハァ。203さんは物理の素養がありそうだな。漏れは素人ながら学生のときに猿みたいに物理の本を読んだよ！
３体問題、多体問題ってやつな。
物理の本を読んで感銘したことがある。多体も多体、アホほど多体になると逆に簡単になるんだな。例えば、理想気体は10^24個の系だけ
ど２パラメータで完全に理解できる。統計力学の教えるところ。集団効果が十分に効くようになると簡単になると。
多くも無く少なくも無く中間のところが難しい！相場はまさにそうなのかもな。
中間である条件は？３個以上の系で、個体の擾乱が全システムに影響する。まさに相場じゃねぇか・・・。

>>285
そうだな。カオティックな予測しにくい部分と明らかな統計優位性があっても不思議じゃねぇな。
それは分かるが・・・

>>286
長期的戦略はどうだろうか？やはり難しいんじゃねぇかと思うんだがなー。
時間が長くなればなるほど予測可能性とか自己相関は小さくなりそうだがなー。
フラクタル説を信じれば関係ないんだろうが・・・。
俺は知らないのと直感で否定してるだけで深いところで未知の戦略があるのかも知れねぇ・・・

>>281
ソースどこにあるの?

>>290
ページの上のほうのリンクにマウスを乗せると、すぐ下のリンクが切り替わる構造になっている。
その中のどこかに「開発者の方へ」みたいなページがあって、
そのページの上のほうに、確かダウンロード用のボタンがあったはず。

マルチポストでスマソ
Wealth-Labでヤフーから日本株のデータ読み込めたと思うけど
どうやってやるんだった

最初に謝ればageでマルチポストしても許されると思っている
脳に致命的な欠陥を抱えた最悪の馬鹿は放置するという方向で。

わかんねーならレスすんなよ、ザコが。

>284
ありがとうございます。チャートギャラリーとFチャート覗いてみます。
Fチャートはチャートスレで荒れていたので、
完全にスルーしてしまっていました。

>287
すみません。プロトラについてもう少し教えてください。
検索してみたのですが、それらしきものが見つかりませんでした。


今はomegaというチャートソフトで簡単な検証して
DBに入れたデータをエクセルとVBからグルグルかき回して計算しています。

バックテストでかなり満足のいく結果が得られた。

マーケットインパクトをおさえるために
出来高1000単元以上を安定して獲得している
銘柄を対象にまわしたんだけど、どうかな。

シグナルは1ヶ月22営業日として平均30回程度。

平均投資日数も利益率も書かずに、どうかな。　って言われてもｗ

失礼しました。

投資日数：1日（寄り→終値換算）
月間平均利益率：124％
勝率：65.2％

バックテスト期間は直近2年間です。

まあ、いいんじゃない。　がんばって。

月間利益というのは何を基準に算出してるわけ？
シグナルが出て買いにいったとしても、資金の何パーセントを
購入代金として割り当てるかによって、リターンはまったく
違ってくると思うのだが？

>>300
いいだろ別に。　本人の好きにさせてやろう。　ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃ>>298

それこそ訊いても「いいだろ別に」？
意地悪で訊いてるわけでもなければ、>>298氏を否定してるわけでも
なんでもない。後学のためにどういうことなのか訊いてみたかったから
そうしただけなのだが？
横合いから入ってきて、俺の質問をすら妨げるあんたの振る舞いこそ
おせっかいじゃないかね？

今、298はいい気分なんだよ。　お前の後学の為にジャマをしてやるな。

嬉しくて嬉しくて仕方がないから、訳のわからん中途半端な検証結果を自慢してる訳。
ほっとけよ。

中途半端な検証結果ですみません。

一応、シグナルに沿って売買に行ったと仮定した銘柄の

( 終値 - 始値 ) / 始値

で出した変動率を1ヶ月ごとに足した数値 → 月間平均利益率
として出したんだけど算出方法としてヘンでしょうか。

月の半ばだけど、

日付 : トレード回数 : 変動率
2004/08/12 : 1回 : 0.044171779
2004/08/13 : 8回 : 0.09056631
2004/08/17 : 2回 : 0.095109027
2004/08/19 : 1回 : -0.004366812
2004/08/31 : 2回 : -0.000622249
2004/09/09 : 6回 : 0.012881726
2004/09/10 : 2回 : -0.003030303
2004/09/15 : 6回 : 0.026030819
2004/09/16 : 4回 : 0.366141656

直近の変動率は、まぁこんな感じです。

あ、2004/09/16間違えた。
0.008409219　でした。

無能の自己レスになっちまった

うーむ。
暴騰の予測って難しい……。

システムで利益を上げ続けるより、長期投資で利益を上げ続けるほうが遥かに簡単。
歴史が証明している。

>>308
私は長期投資しないわけではありませんよ。
ただ、理由があって、期間あたりの利益を最大化
しなければならないのです。

ですから今日は、暴騰を的確に捉えるための
投資タイミングについて研究しました。
それについては、一応の成果を出せたと思います。

来週からは、銘柄選定の研究に移ろうと思っていたところです。
端的に言って、どんな企業が伸びるとお思いですか？

詳しくお聞かせ願えれば幸いです。

★長期投資家のための小屋　二軒目★
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1090457703/

システムの対象銘柄をシグナルチェッカーで調べたら、過去、同時期に同じ銘柄を
何度も何度も買い建ててる。。
ほんとに使えなさ過ぎるぞ、このソフト。　意図的に実際の投資をしづらくしている
としか思えない。
漏れも自作しようかな。。

>>289
＞203さんは物理の素養がありそうだな。
あはは。まあ、元々俺は物理科出身だからねー。オチコボレだったけど。
でも、今はむしろコンピュータの方が専門。株関係のシステムも、全部
自分でC++使って組んでるよ。仕事の片手間だから、ロクなもんは作れ
ないけどね。
＞フラクタル説を信じれば関係ないんだろうが・・・。
株のチャートパターンに、フラクタルの自己相似性があることは確かみたい
だね。ただ、海岸線とかと同じように、自然物の自己相似性はアバウトだから、
自己相似性があれば長期予測が可能、とはならなさそう。チャートのフラクタル
次元を計算して、何かしらの指標に使おうとする向きもあるようだけど、あんまり
上手くいってないようだよ。

>>308
確かに、きちんとリスクコントロールをしたうえでの長期投資は、ほぼ確実に
利益が得られることが知られてるね。ただし、その期待収益率は、過去の実績で
年率平均10〜16%程度。それでも一般人から見れば十分高利率だけど、「1年で
2倍3倍当たり前」のここ株板ではどうかな〜ｗ

自己解決しますた
皆様おせわになりますた

>>311
それはいい。自作すると、何でも自分の好きなようにできて楽しいよ。
ちゃんと作るとめちゃめちゃ手間かかるけど。
俺、作りかけのシステムだらけだ・・・半期決算が来る前に、
ファンダメンタル情報のダウンローダを完成させないと。今のままじゃ、
中間期情報がダウンロードできないからなぁ。

あっちの8かとおもったら違うのか

>>315
それって俺のこと？
確かに俺は、投資一般板のカオススレの8だけど。

悲しいときー！
　　　　悲しいときー！

連休中、必死で作り上げたオリジナルの指標が、
何故か某指標とほとんど同じ動きをしてたときー！
　　　　連休中、必死で作り上げたオリジナルの指標が、
　　　　何故か某指標とほとんど同じ動きをしてたときー！

悲しいときー！
　　　　悲しいときー！

>>317
＿|￣|●

>>295
プロトラ=Protra
http://protra.sourceforge.jp/

>>287
ちょっと間があいちゃいましたが、八百屋さんはパイロン持っていないんでしたっけ？

パイロンでは、簡易プログラムを組むのには大変便利なのですが、少し複雑なことを
したいと思うと、お手上げですね。

今回の問題は、スクリプトは関係なくて、システムの検証時に、ロスカットが寄り付きの
成り行きでしかできないということなので、パイロンの作成元に対応してもらうしか
どうしようもないですね。

私もＣ＋＋でやっていますが、プログラム組むのは結構私にとっては重労働なので、
結局エクセルと併用という感じになっています。
プログラム作成のスキルと知識の無さが、悲しいです。

もーいいよ。　うんざり。　　　消えろ。

>319
ありがとう　これってまだ開発続いてたんだね
7月頃見つけて　ずいぶん更新されてないから
放棄されたものだと思ってたよ

>321
すみません　そうします

何とか勝率5割にできますた。

[テスト条件] テスト期間 2003/01/01〜2004/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
[テスト結果] 総銘柄数 145 有効銘柄数 (有効率) 54 ( 37.24%) 総トレード数 87 勝ち銘柄数 (勝率) 31 ( 57.41%) 勝ちトレード数 (勝率) 46 ( 52.87%)
負け銘柄数 (負率) 23 ( 42.59%) 負けトレード数 (負率) 41 ( 47.13%)
銘柄平均利益 99,986.24 トレード平均利益 62,060.43 トレード平均期間 85.41日
[損益率の分布]
　 20%以上 16 ( 18.39%)
　 15%以上 20%未満 6 ( 6.90%)
　 10%以上 15%未満 5 ( 5.75%)
　 5%以上 10%未満 3 ( 3.45%)
　 0%以上 5%未満 16 ( 18.39%)
　-5%以上 0%未満 20 ( 22.99%)
-10%以上 -5%未満 13 ( 14.94%)
-15%以上 -10%未満 8 ( 9.20%)
-20%以上 -15%未満 0 ( 0.00%)
-20%未満 0 ( 0.00%)

はいはい。　よくできました。


がんばって。

＞今回の問題は、スクリプトは関係なくて、システムの検証時に、ロスカットが寄り付きの
成り行きでしかできないということなので、

プログラミング的にそれに対応するのって、かなりの労力を要することなの？
詳しい人、教えてくれませんか？

>>325
簡単に決まってるだろ。　しかし、作者は対応しない。
ウソだと思うならメールで要求して見ろ。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟでは、素人を誘い込む為の子供だまし機能をいくつか付加する
だけ。　支払いは全額前金で、金を取ったらあとはほったらかし。

簡単なのに対応しないというのはどういうことなのだろう？
ユーザーの間でも対応希望の人は多いだろうし、対応すれば新たなユーザーを
「誘い込む」要素にも成り得ると思うんだけど？

>>327
そう思うなら作者に聞いて見ろよ。　　えらく理屈っぽい奴だぞ。
最後には「努力します」で終わり。

BNP株照りウハウハ

>>あき
寄り仕掛け引け手仕舞いなんすか？つまり、陽線を６５％の確率で予言したということ？
なかなか凄いな。陽線の出現を高確率で予言できるパターンがあれば、デイトレ的に使えると
思って一時研究したことあるよ。しかし、６０％弱しかいけなかった。日中足を考慮しないと
無理なのかなと思ってたのだが。

>>312
漏れの場合はフラクタル性は、ある時間スケールでのシステムを開発すれば他のスケールでも有効になると
いうことに意義を見出してるよ。時間スケールの分散効果が期待できるわけ。ただ、１チックが見えるスケールになると
離散効果が効くんだろうな。あと、ギャップもフラクタル性を破る可能性があるという意味で極めて重要だと理解している。

俺が物理に期待しているのは、非平衡統計物理。確率過程とか使えないかと思ってる。考える暇がねぇが・・
あと、妄想炸裂だが、マーケットの温度、エントロピーとか定義してみたいな

>>320
π論もってないんすよ。お金に余裕があれば一度使ってみたいな。簡単に検証できるのが何よりいいな。
言語系の問題は、安易に組むとアルゴリズムとかの構築が殺人的に面倒なんだよな。不毛なところに時間とられるし・・

>>321
グハァ

>>322
調子どうすか

>>323
どういうシステム？８５日ポジションを持つの？

グハァ
↑
謎の叫びｗ

>>330
順張りシステムです。
目標通りにトレンドに乗れることは良いのですが、
それと引き替えにトレード期間が延びまくり……。
要するにトレンドの傾きが収益率の限界点になってしまうのですよ。
こればっかりは市場やセクタの勢い次第ですから……
今はそっち方面からのアプローチを研究中です。

3勝1敗（勝率75％）のシステムができたとする。
結果を詳細に見てみるとある銘柄群だけが利益を出し、
別の銘柄郡はほぼ常に損を出している。

では、ということで「勝てる」銘柄郡を対象に
スクリーニングをかけてしまう。

この行為っていうのはいわゆる
カーブフィッティングになってしまうのかな？

トレードする前に「勝てる」銘柄郡（つまり未来の情報）を
実際にはわかるわけないしな。しかしバックテストでは
あきらかに、勝てる銘柄と負ける銘柄があるわけだ。

なんか俺自身こんがらがってきたが、みんなはどう思います？

>>333
負ける可能性は切り捨てるのが普通だろ

やりたいようにシステムが作動してるなら問題ないと思う。
ある商品では平気で他の商品なら駄目と言うのは多々ある。
尤も、どうしてか分からないけど、この銘柄郡でなら利益が出てるってのは危険。

>>335の後半が言ってることだろ。。

なるほど。そうか、「カーブフィッティング」云々とか難しく
考えすぎていたのか！
ちょいと実弾投入してみます。

>>331
グハァ

>>332
総合的に推察するに、
持ち合いのあとにショボイトレンドに達したようなのも大量にあるわけ？
勝ちパターンとか負けパターンはどんな感じよ。
トレンドの傾きは銘柄依存が大きいね。
ところで、トレンドはどう定義する？これは大きな問題だな。


>>333-337

単純に考えるとカーブフィッティングいうより未来の情報先取りに近い感じはあるな。
儲かると分かるものに絞るわけだすぃな。フォワードテストではっきりするわな。

何度もスマン。
>>338
フォワードテストの件だが、このスレの157、「1997年以前と以後で
カウンター型のシステムの出現趣向が違う」とあり、実際にパイロンで
やってみると確かに1997年を境にバックテストの結果がガラッと変わる。

だから今いちフォワードテストが信頼性がないように思うんだが…。

カウンター型の出現趣向が1997年を境にガラッと変わったのは周知の事実。　あれから8年。
そろそろまた相場が転換する時期だろ。

>330
protraを入れて今、株価を更新してるところなんですが
ずーっと止まってます('A`)
止まってる時間にまったりスクリプトでも覚えていきますです　はい

>>339
システムの大前提は、相場の特性がバックテストを行ってから今後しばらくは維持されるてことだよな？
なけりゃーバックテストやるのは、サイコロの目を統計的に予測するようなものだ
そして、システムは、銘柄選択まで全てを含んでシステムになると思うのだが、そうだとすると、
バックテスト結果という未来の情報を入れてはだめという気がするな。例えば、安直な方法では、
直近１年の成績から次の１年の銘柄を選ぶってこともできるはずだ。

あと、相場の特性が変わったときはシステムが機能しなくなるのが残念ながらどうしようもねーなー
フォワードチェストの信頼性との関係はどうかな？

>>340
そうだな。９７年かどうかは曖昧だけどそれ前後に変わってくるな。何があったのかな。
有名な本が出版されたとか、ネット取引が始まったとか。

>>341
ダウソ□ードは結構時間かかったようなきがするな。一回やたことあるけど。
つーか、朝はえぇ

相場環境が変わると、プロのトレーダーでもその後数年間は
成績がガタ落ちになる。
システムの構築を目指して150年分のチャートを解析した研究家が、4年後に
ファンダメンタル重視の投資しかしなくなったりするのはそのせい。

97年に相場環境がガラッと変わった理由は、ハッキリしていない。　というか、
相場環境の変化で理由がハッキリしているものなど一つもない。

>>343
いち早く変化を察知するのは重要だな。年ごとの各種相場の観測量の統計誤差以上のズレが確認できるようにチェックするようにしている。
ズレがあるシステムは放置！

どうしても物事に理由を求めるのは漏れの悪い癖かも試練。カオティックと一言で片付けられるのかも奈

>>343
変わった原因は、ネット取引に決まってるだろ。
顔の見えない相手が瞬時に注文できるようになった。
一個人がデイトレできるようになって、昔とは別次元のゲームになりつつある。

>>345
97年以前も、常に数年単位で相場性向は変化している。　後付けで理由をつける
専門家もいるが、結局のところ結論は出ていない。

>>330
＞漏れの場合はフラクタル性は、ある時間スケールでのシステムを開発すれば他のスケールでも有効になる
あー、そういうことね。統計的な性質がミクロとマクロで似通うだろう、って
話か。それは期待できるね、確かに。
ちなみに、統計力学を投資理論に持ち込むのは、クオンツの間では結構前から流行ってるようだよ。
実は、俺も非平衡系の統計力学は投資理論に組み込んでる。
熱伝導方程式など、こちょこちょといじってみると面白いかもよ。
・・・いや、だんだんヤバい話になってきたなｗ

>>333
まー、常に「自分がそのシミュレーションの時点にいたらどうか？」ってのを考えながら
やるべきだからねー。実際に「勝てる」銘柄群を選好するのは避けるべきだろうね。
それだけじゃなく、「これから○○ってセクターが人気を集める」っていう今なら
分かりきってる情報も入れちゃならないんだよね。特に後者は、結構難しいことかも。

>>343
過去の相場の傾向を調べて、その傾向の継続を前提とした戦略ってのは、かなり長い期間
儲け続けることはできるかも知れない。でも、相場の転換点が来た瞬間に、それまでの
儲けをすべて吹き飛ばしてしまう危険性はあるんじゃないかなあ？その転換点そのものが
事前に予測できて逃げられる、ってんなら話は別だけど。

>>347
そうだよね。後付けでも分からないのに、ましてや予測なんかは可能なのかな・・・？

９７年ごろを境にそれまでだったら倒産しなかったような会社が
倒産するようになったわな。
そのせいなのかどうかわからないけど、財務リスクの高いような銘柄が
徹底的に売り込まれるようになった。
でもどうなんだろう？バブルの時代ではどんな銘柄でも５００円以上、
軒並み１０００円以上だったから、良くも悪くもボラティリティーが
小さいということはあったんだろうと容易に推測できる。
それ以前の状態、日経平均が１００００円前後、それ以下だった
昭和５０年代とかはどうだったんだろう？
調べたいのだが、データの収集が難しくて・・・。
もしそういう時代も今みたいな傾向があったのなら、上げ下げを
繰り返しながら日経平均が２００００円以下ぐらいでとどまっているうちは
９７年以降の状態が概ね続くのではないかと想像するんだが？

>>343
ジョージ・リロヌ「あぁしもしも、バヘットたん？リロヌだけど」
ヲーレン・バヘット「あぁ久しぶりー」
リロヌ「そろそろ日本株飽きてきたし相場環境でも変えとく？」
バヘット「いいねぇ」
…案外こんなところかも

>>348
今の相場環境になって8年。　　10年も続く相場環境が存在しない事は歴史が
証明している。
ガラッと変わるまで秒読みでしょう。

＞10年も続く相場環境が存在しない事は歴史が
証明している。

本当に証明されてるのか？
ちなみに俺もカウンター狙いのシステムをいくつか作ってるけど、
確かに９６年以前はシグナル数がかなり少なくなるけど、
１回のトレードあたりの平均利益はまったく落ちていない（むしろわずかだが
上なぐらい）。
カウンター狙いをしてもなかなか機会が訪れないということは、今後
起こり得るかもしれない（というか既に今年、そういう傾向が出始めている
ような気もする）が、シグナルどおりに買っても逆にばかり動いて
まったく機能しないということはあまり想像できないんだが？

>342
そうこうしてるうちにomegaチャートがバージョンアップして
なかなか面白くなってきた
また時間があったらプロトラと共にレポートします

ニューロとかフラクタルとか言ってる人は、
システムのアイデア不足だと思うね。
もっと単純なんですよ、実は。

>>353
きっと、科学的オカルティズムに洗脳されたい年頃なのでしょう。
私も学生のころに思いましたよ。

「エキスパートシステムに死角無しッ！」「ファジー理論は世界を制する理論だということをッ！」
「並列コンピューティングこそ最強なりッ！」「ニューロは学習＆成長ッ！未来を予測するッ！」
「カオスを生むルールを探せッ！」「不確定性原理を捻じ伏せろッ！」
「人類誅殺スカイネット萌え〜！」「フラクタルが相場を予言するッ！」
「自己組織化する市場生態系ッ！」「量子コンピュータこそが絶対解ッ！」
「GAの力は進化のパワー！」「ベイズ定理の前に人類は絶滅するのだッ！」
「ウェーブレットに眠る可能性ッ！」「ドイツの技術力は世界一ィイイイ！！！」

と。

>>353
オラもそう思うな。
数学や物理学を駆使してシステムを作り上げれば、いいシステムが出来るはず、と
思っている人がかなりの割合で存在するように思うな。
乳ラルネットワークなんての応用したシステムで好成績を上げたなんてのは、あまり
聞かないな。せいぜいこんなもん？↓
ttp://datamining.fc2web.com/index.html

こういうところが、自然科学と違って、経済の面白いところだと思う。
すい星の軌跡の予測（計算）は誰がやっても結果は同じだが、経済の予測は、巨大な
コンピュータを使った政府やシンクタンクよりも、町工場のおっさんの勘の方が当た
ったりするところが面白い。

それと、銘柄毎に向き不向きのシステムというのは、確かにありますね。むしろ
当然と思いまする。オラのシステムも特定の銘柄専用です。しかも単純なシステムです。

>>354
>>355
ワロタ。そうかも。でもねー、他人のスタンスを無下に否定するってのは、あんまり
良い趣味じゃないかもよ。

>>356
私は有用な情報を書いたつもりですが。

そもそも、肯定が善であり否定が悪だと誰が決めるのです？
何が有効であるかを知ることと、何が有効でないかを知ることは同様に重要なことです。
違うと思うなら調べればいい。それは最適解探索プロセスの一部だと思います。

科学万能を信じるのは勝手ですが、高額納税者や長者番付に学者が載ることは稀です。
これはつまり、世界最高峰の最新科学を熟知する人間でも、
ただそれだけで相場に勝てるわけでは無いということを示唆している。
そう考えるのが妥当です。
世の中には『ＫＩＳＳの法則』というものもあるくらいですからね。

それと、私はもちろん悪趣味な人間ですよ。

>>355
そのシステムがあるだけでもすごいと思う。
普通、好成績を上げるシステムを作ったとしても、
それを人に教えることで利益が損なわれるなら、教えないと思うのだが。
人知れず、存在しているのでは？

>>351
バブル以前はカウンター冬の時代。　トレードの出現数も少ないが、利益率は
大方マイナスだよ。
相場が変わってもシステムの波と思ってマイナスのトレードを繰り返しているうちに
今までの利益を吐き出す。　　で、また研究。
その繰り返し。

>>357

科学万能を信じてる奴ってこのスレにいるのかな？
科学なんて単なる知識と道具だろ。
「信じる」なんて言葉を使うこと自体が宗教的発想で気味悪いよ。

>>359
システムトレーダーのほとんどは、その繰り返しだよな。　　タートルズの相場
転換後の悲惨な末路を見ればわかるけれど、指標の変化で相場転換の時期をつかむ
のは、実際にはかなり難しい。

バブル以前に、たとえば大きく値下がりしている株を買ったとすると
リバウンドもなくそのままズルズル下がることが多かったということ？

>360
科学は宗教です。
科学が正しいなんて証明はされていません。
教祖は居ないけどね。

>>363

あなたが考えている科学というのは科学全体のほんの一部だと思うよ。
だから、信じるとか信じないとかいう発想になるんだな。
もっと視野を広げた方がいいですよ。

石器や火の発見、車輪の発明、マッチやライター、蒸気機関、航空機
まで「信じる」とか「信じない」とか言ってたら変でしょ？

>>八百屋さん
寄り仕掛けの引け手仕舞い作戦です。
実際には、貸借銘柄の空売り専用 = 陰線予言なのだけど。
今まで作ったなかでも、結構強力なほうだと自負できるよ。
まぁ全銘柄で抽出できる分、陽線予言60％弱ってほうがすごいと思うけどね。
（ラリー氏は70％？だったっけか）

飽きは、毎年1000万資金の回転運用、勝率80％超で

年度 　 利益 　 　 日数 　 回数 　 平均投資日数
2002 　 2160000 　 62 　 　27 　 　2.30
2003 　 3080000 　 97 　 　37 　 　2.62
2004 　 2330000 　 75 　 　28 　 　2.68　継続中

というトレードの3年目になるんだけど、
これを上回るシステムの開発が目標で、
日々アイデアをしぼる作業をしてる。

>>364
ネタにマジレスしなくてイイﾖ！

>>365
資金1000万で利益2〜300万かよ。　　デイトレなら、1年半で300万を
1億8000万にした奴もいるぞ。

長期投資でも、中級者で年間だいたい1.5倍にはするだろ。
他のやり方見つけたほうがいいよ。　そのくらいの儲け、相場が変わったら
一瞬で消える。

>>367
喪前いつから相場張ってんの？
まあせいぜい頑張ってな

>>368
汚魔餌が生まれる前からだよヴォーケ。

>>364
発明は科学の副産物です。

1000万スタートで年利50%で回すと仮定する。
10年で5億5千万を突破。
20年で330億を突破。
30年で1兆9千億を突破。
40年で110兆を突破。
まぁ、30年後ぐらいに、君は伝説になるよ。>>367

>>371
そんな銀行金利みたいに増えてゆく訳ないだろ。
儲かる時に儲けないと利益が残らないという事だよ低脳。

>>367
一部の例外で、そのやり方が正しいと結論できるわけではない。
同じやり方で死んでいる奴がたくさんいるなら、その確率も考える必要がある。
>>365のやりかたが、成功率90%なら、その方がいいかもしれない。

>>371
むちゃくちゃ言うなよ。自分が市場に影響を与えるほどになると、
システムトレードは不可能になる。仕手側になって釣りをするしかないんだよ。

367を穴の開くほど睨み付けてから俺の書いた文章の意味を読み取れ

>374
おまえがヘリクツ君な事が、よく読み取れる。

>>374
今思ったのだが、年利50%で回してても、ゲイツには勝てんのだな。
マイクロソフトが設立されたのって３０年前。ゲイツの資産は５兆円。

おまえら、ここに移動しろ。

http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090086693/

>>377
とても歴史のある素晴らしいスレッドのようですね。

だ が 、 お 前 の 口 調 が 気 に 入 ら な い 。

>377
移動しろというなら板の名前ぐらい書け！

RSIやMACDの指定したポイント等で売買出来るシステム作ろうと思うんだけど、欲しい人居る？とりあえず日中足のゴールデンクロスで発注するソフトをベースにしようとは思ってるんだけど

僕のシステムはファンダメンタルをカテゴリに分類して
指数化してあるから、どの程度のシグナルなのか数値化して知らせてくれるよ。

>364
>石器や火の発見、車輪の発明、マッチやライター、蒸気機関、航空機

事実や物は科学ではなく、科学の結果です。
その結果が明日も存在していると誰も証明できません。

>>382
申し訳ないが、科学の論争はよそでやってもらえないか？すれ違いだしさ。

>>380
欲しいです！！m(_ _)m

>>382

いったい何しにこのスレに来てるのかね？
あなたのような発想しかできない人にお薦めのスレ、こちらへどうぞ。
http://life6.2ch.net/test/read.cgi/psy/1066741683/

>>347
熱伝導方程式は、ランダムウォーク理論の産物だもんな。実際の相場はトレンドがあるのでスモルコフスキー方程式（外力場の中の拡散方程式）のような拡張が必要だな。
ロケット工学では電信方程式とかいってたが・・・本の中では言ってるだけでぜんぜん使ってない（爆死）

>>353-360
まあ、シンプルな方法で良いアルゴリズムがあるし開発可能なのは正しいと思うよ。実際に漏れの開発したバックテスト上機能してると考えられるシステムはきわめてシンプルだし。
ただ、それが、数理・物理的アプローチによるシステムの否定にはならんよ。じゃあ、なぜそういう方向に突き進むかって？おもしれーから（糞）儲かるシステムとは別の話
ただし仮にも良いシステムがみつかれば、他の人には知られにくい戦略になって有利かもな

>>365
そうだな、明らかに陽線と陰線の出現傾向は違うもんな。上がりにくく下げやすいつーか。
年利２０〜３０％ですか！安定してるし使えるね〜

>>367
つーか、デイとれと比較するのはどうかと思うぞ。長期投資よりもリスク分散ができているのでその点は有利だな

なんかＰＬフィルターの意味が分かった気がする。

ブレイクアウト系のシステムの場合、上昇区間だけ取り出せるように作るより、
上昇区間と下降区間を交互に取り出せるように作るほうが簡単なんだな。

だから後からＰＬフィルタかけて、片方だけ取り出す、と。

>>365
平均損益、ＰＲはどれくらいになる？

>>387
俺もＰＬフィルターがよくわからんかった。でもその解説でもわからん・・・もう少し分かりやすく！

最近は、システムの開発よりもシステムの評価方法を徹底的に洗いなおしてる。
特に、市場特性の変動に対するイナーシャを評価する指標を開発したい。

今年１２月に小額の実弾テスト。来年１月から実弾込める予定。間に合うかなー。

>>388
ブレイクアウト系システムの場合、大きな価格変動があった直後の
シグナルが、致命的な問題になる。
そのシグナルは、地震において本震の後の余震を検出したようなもの。
本来望んでいるシグナル（強力なトレンドの開始）とは
全く意味合いが違い、それ故、信頼性も極めて低い。
従って、大勝ち（大きな価格変動）の後のシグナルを無視する、
という方針が有効な対処法になるみたい。

それが、PLフィルタ。

この問題をシグナルの式だけで解決することは難しい。
たぶん、そう認識することが重要なんじゃないかな。

今、カウンター型のシステム運用をしている奴はとんでもない事になってそうだな。
だからファンダにしろって言ったろ。

>>391
いや、むしろこういう時はカウンターの方がどちらかというと
いいんじゃないか？これ以上さがらんだろう、っていうところにシグナル
が出たところでエントリーするから、そこから下がってもそれほど
傷は深くないかと。

まぁさらに下がったら狼狽投げする奴もいるし、一概には言えんが。
まして損切りできないのは自爆行為だがね。

>>389
>従って、大勝ち（大きな価格変動）の後のシグナルを無視する、

これって、昔から格言のように言われていることと同じことだよね。
「大勝ちのあとは休め」って。

>>393
そうだね。
でも重要なのは、正しいとされている相場の格言のうち、何割が本当に正しいか？
ということであって、偶然当てはまった格言だけを持ってくることは後講釈でしか
無いんだよね。

同様に。
全ての一般的なシグナルに言える事だけど、

重要なのは、正しいとされているシグナルのうち、何割が本当に正しいか？
ということであって、偶然当てはまったシグナルだけを持ってくることは後講釈でしか
無いんだよね。

シグナルの数が多いと言って喜んでいる幸せな人は、不幸になる前に
さっさと評価方法を変えることだ。もし評価方法が分からないなら……
そんな状態で「自分は正しいシステムを作ることが出来る」と信じていること自体が、
滑稽だよ。

>>392
だいたいのカウンターシステムは、とっくに買いシグナルが出ている。　ここから戻しても
大損だろ。

優れたカウンターシステムは下落の後半にならないとシグナルは出てこない
と思うが…？
漏れのシステムもシグナルがピピッと出始めたのは28日の
市場分からだったが…。

優れたカウンターシステム＝鈍感なシステム

＞397
YES
急騰する場面では天井でつかみそうなシステムだなｗ

カウンターシステムの意味わかってる？

>.399
あ、良く￥読まなかった世
下げ相場にしか通用しない糞システムのことを語ってたのか
アホ臭いシステムはおやめなさい

いや逆に下げ相場ではなかなか通用しないわけだが・・・。
やっぱり何もわかってなかったみたいだね。

カウンター型のシステムって今勝ちまくってるんじゃない？
他の奴等に作らせないために叩いてるんではないかと思う。

アホがアホ呼ぶ2ちゃんねる。

>>402
そうならどれほどいいか。

｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

>401
アホ、カウンターシステムが下げ相場以外でいいわけないだろ。
ちゃんと検証できてるのか、クズ。
ソフトはナニ遣ってるんだ？

＞402
今って、ここ数ヶ月か？
思いっきり下げトレンドだからな、あり得るが

一市場/単一銘柄でのスペキュレーションのシステムではなくて、
複数市場/複数銘柄の相関を使って、たとえばコンバージョントレーディング、
、マーケットニュートラル、準裁定的なシステム作ったり、使っている人いる？

>>407
それは簡単すぎるので後回し。

だって市場相関って割算でしょ？
試しにTOPIX銘柄の数値をTOPIXで割ってから、指標使ってみなよ。
笑えるから。

>>407
個別の鞘取りの是非も含めて両建て手法の研究は是非してみたいね。ニュートラルな戦略は安定性高そうだしな。

両建ては手数料が倍になるだけ。ドテンは所持リスクが増えるだけ。

どっちに動くか分からないうちからポジション抱えててどうするのさ。
別の投資機会が生まれて、消えていくのを、黙って見過ごすのか？
ありえない。

簡単すぎるとか、両建てとか、ポジション抱えてどうするとか言ってる奴は、
自分の勉強不足をさらしてるだけだな。

市場相関が割算？　ボラタリティもなんも考慮せずにただ割る君にとってはそうかも知れないな。

ﾎﾞﾗﾀﾘﾃｨ
ﾃﾞｨﾄﾚ

>>412
ボラティリティねぇ。

片仮名使えば見かけは立派だが、所詮は標準偏差とその仲間。
足算と引算と割算を使えば簡単に求まるものじゃないか。

大半の指標も同じように四則演算から導かれたものだ。
君こそあまりにも基本を軽視しすぎじゃないかね？

どっちもバカ。　やはりシステムは株より先物のほうが、良質な人材が集るな。
レベル低くて笑っちゃうよ。

>>414
なにがいいたいの？微分積分と三角関数が含まれない四則演算による分析は低級だとでも言いたいのかな。
フーリエ変換が入れば簡単ではないので良いと？
基本を軽視しすぎとか、わけのわからないこと言ってるが、簡単すぎるので後回しとか言ってるのも君だな。

>>415
なんだ。あのスレの住人か。道理で会話にならないわけだ。

>>416
一体、どこをどう読んだらそういう結論になるのかね？

数学的な高尚さと分析結果の信頼性に相関など無いと
言っているんだよ。過ぎたるは及ばざるの如し。
グランドピアノを用意したって、釘は打てない。

重要なのは、演算を適用する相手を間違えないことだ。
データの使い方を間違えていれば、微分しようが積分しようが、
フーリエ変換しようがラプラス変換しようが、何の意味も無いのだからな。

ちなみに、市場相関が「簡単過ぎる」と言うのは「演算を適用する
相手が明白だ」という意味で言ったのだよ。

『一匹の白鯨を捕まえるより、鰯の群れを捕まえるほうが容易い』
こんなことは常識じゃないか。
にもかかわらず、市場相関のほうが難しいと思う根拠は何だね？

>> 410

経験則だが、トレンドフォロー型である買い戦略を構築した場合、売りもある方法で同時にやっていくような戦略を作ると
リターンは減ることも少なくないけど資産曲線はなめらかになる。
直感的には理解できて、下げ相場で「買いシステム」が失敗してるときに「売りシステム」が補ってくれるみたいな。

だから、こんなシンプルな買・売の同時戦略ではなく、もう少し手の込んだことするともっとよくなるかなーとおもっておるわけ。
まだまだ、ご指摘のとおり、ここは、勉強不足です。


>>417

あんたのいうことはごもっとも。正しい。
数学なんて全部、自明の理だからな。

>>418
横レスすまそ。
「買いシステム」が失敗してるときに「売りシステム」が補ってくれるとしても、
その差分だけ玉建てればいいんじゃない？

うーむ、俺もよくわからんが、買いシステムが成功してる時は
売りシステムが概して失敗してることになったりするんであれば
両建てしてるのと同じようなものであって、なんだか効率悪い
ように感じるなあ。理解が間違ってるのかもしれないけど。

>>419-420

買と売を同じ量ではなくて傾斜付きで建てるわけ。分かりやすく言うとたとえば上げトレンドだとわかれば買を建て易くする。
「トレンドが分かればはじめから苦労しねーよ！」ってわけで論理矛盾に聞こえるが、うまい回避があるのだ。あることに着目すると失敗を補う方法ができる。

>>417
まず、意味のない例え話をいくらあげつらっても、説得力のある論旨の展開にはならないよ。
君は市場相関、準裁量を簡単なものにするという「ゴール」に向かっていろいろ書いてるみたいだけどさ、
誰もどちらが高尚だとか、どちらが優れているだとか、どちらが簡単だとか、
そんな話はそもそもしていないのだよ。
スペキュレーション、つまり単一のポジションの方向性に張る戦略も、
相関等分析して、複数のポジションを組み合わせてやる戦略も、どちらがどうとは言えない。
自分は最初話を広げようとして、スペキュレーションのみではない戦略をとっている人はいるかい？
と聞いたわけだ。それを君は簡単すぎるからどうとか、INDEXで割るとか、矮小化してしまっているわけだ。
だから自分はそんな単純なもんじゃないと、普通に指摘した。和書では、まあ鞘取りという名前でいろいろあるが、
洋書でもINDEXで割ります、笑えますなんてしょうもないレベルではなしに、マーケットニュートラルだけでも何冊も
本があるな。最低限のはなしとしてボラタリティも考慮していないのか？となると、
ボラタリティも四則演算に過ぎないとか、君の論旨の運用は詭弁で発散して終わりなんだよ。わかるかい？

＞『一匹の白鯨を捕まえるより、鰯の群れを捕まえるほうが容易い』
こんなことは常識じゃないか。
にもかかわらず、市場相関のほうが難しいと思う根拠は何だね？

これもひどいな。
おそらく一匹と群れというのを、単一ポジションのスペキュレーションと複数合成ポジションに
対応させているつもりだろうが、一方は白鯨で、もう一方は鰯の群れか。めちゃくちゃだな。
こんな対応を脳内で常識的に処理してしまう人間に根拠がどうとかいう話は通用するのかな？

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4939103552/contents/ref=cm_toc_more/249-8847731-8398724
これの関連書籍でもいくつか見つかるし、洋書ならこの3倍以上見つかるはず。
基本的にはヘッジファンドで、まあ投機的なポートフォリオのリスクを減らすとか、
その辺と関わり合いが強いんだろうが、
＞ちなみに、市場相関が「簡単過ぎる」と言うのは「演算を適用する
相手が明白だ」という意味で言ったのだよ。

こういう発言や、TOPIXしか頭に浮かばないようでは、勉強不足。
勉強不足なのは仕方無いかもしれないが、自覚がまるでないようなので改めて指摘しておいた。

>>423

君は煽りのセンスが無いな。

>>424

ああ。リスク管理目的での分散投資なら オプティマルf が使えるな。
尤も、個人投資なら投機リスクを分散する努力をするより、単に投機自体を
避けるべきだと思うのだけれど。

>こういう発言や、TOPIXしか頭に浮かばないようでは、勉強不足。

ここで、株板で、金利やドルや債権や原油価格の話をしろというのか。
市場間のダイバージェンスは確かに有用だが、ここで語って良いのかね？

株に直接関係あるのはせいぜい市場指数やセクタ間の相関までで、
それ以上は板違いになるのでは？

>>425

>尤も、個人投資なら投機リスクを分散する努力をするより、単に投機自体を
避けるべきだと思うのだけれど。

意味不明。ここはシステムトレードのスレだろ？システム使って株でスペキュレーションするのは、
投機だろ。投機だからリスクを最も考慮する。その解法のひとつとしてマーケットニュートラルを初めとする概念は有効。
optimalFも脈略なしにとってつけたような感じだし、ただ言いたかっただけなんじゃないのかと。

>>426
投機？

ああ、そこが噛み合っていないんだな。
君はシステムトレードの構成要素を正しくを理解していない。

優位な戦略と、優位性を活用する運用。

それが全てだ。

投資と投機の区分なんて恣意的なものが介在する余地は無い。

>>427
はなしをそらすなよ。

君に言いたいのはそれだけだ。

>尤も、個人投資なら投機リスクを分散する努力をするより、単に投機自体を
避けるべきだと思うのだけれど。

>投資と投機の区分なんて恣意的なものが介在する余地は無い。

前の文では恣意的に区別しているな。君の文章はすべて論理的な一貫性がない。
最初からたどれば、四則演算に話をそらそうとしてみたり、鯨のはなしを出したり、投資と投機と
システムトレードの定義に逃避しようとしてみたり。自分でもわかってるんだろ？
自覚がないのは勉強不足だけじゃなく自分の行動原理についてもかな？

私は市場相関を戦略、トレードの優位性の視点から語った。
君は市場相関を運用、リスク管理の視点から語った。
私は前者が簡単だと言い、君は後者が難しいと言った。ただ論点がずれていただけさ。

誰が見ても、それぞれがその視点で語っているとは見えないだろうね。
市場相関を戦略、トレードの優位性の視点から語ったら簡単になるのか？
市場相関を運用、リスク管理の視点から語っても当然複雑だろうな。
両者とも簡単すぎるということはありえない。

そもそもトレードの優位性が簡単ってことは、簡単に勝てるってことを言いたいのかな？
そうじゃないんなら一体どういう意味？？

勝ち、を定義してくれたまえ。
君の評価基準に従って答えよう。

というより、君が、
トレードの優位性が簡単ってどういう意味で書いたのかを明らかにすれば良いだけなのでは？

>>433
過去レスも読めないのか。

市場相関を戦略、トレードの優位性の視点から語れば、それは簡単だ。

こんなあいまいな表現で納得する人はいないし、おそらく詳細に説明しても、納得できるものではないだろうね。
ちなみに君の過去レスでこの事を詳細に説明しているレスなどないよ。

それっぽくて意味のない馬鹿ばかりなり

議論してる人はコテハンにしてくれよ。

議論してる人もそうでない人もsageてくれよ。

この人達（ageさん、sageさん）、前場は取引してないのか？
いいなぁ、株より熱中できるものがあって・・・

>>435
そうとも。こんなのは詳細に語るだけ無駄。ほのめかすくらいでちょうどいいのさ。
どうせ最後には、やれ過去10年の検証データを出せ、
やれ実際に運用して利益を上げてみろ、やれ取引の証拠を晒してみせろ、
という話になるだけだ。
馬鹿馬鹿しい。

それにしても、どうして大部分の市場参加者は個別銘柄の値動きだけを見てエントリーするのかな？
INDEXに釣られて上げているのか、INDEXを牽引して上げているのかによって、
値動きの持つ意味はだいぶ異なると思うんだがねぇ。

>>439
単に生息域（タイムスパン）が違うだけだよ。

＞INDEXに釣られて上げているのか、INDEXを牽引して上げているのかによって、

そんなことどうやってわかるんだよ？

>>440
その詭弁論法はすべての議論をうやむやにして逃げたいときに有用そうだな。

うーん、あんま内容のない議論ばっかりだね。
まあ、そりゃそうか。株売買をゲーム論的に考えれば、

株についての有用な議論を、不特定多数が見る可能性がある掲示板で行うのは、
敗者の戦略である。なぜなら、ほぼゼロサムゲームである株式市場においては、
相手に手の内をさらす、あるいは相手の弱点を指摘することは、相手を
無駄に手強くしてしまい、自らの儲けを減らす結果になるからである

っていえるからな。つまり、あるレベル以上の株熟練者は、ここに有用な情報を
書き込んだりはしない。一方、あるレベル以下の人間は、未熟さゆえに
有用な情報を書き込むことができない。従って、このスレに有用な情報が
書き込まれることはない。

ということで、このスレには内容がないレスしか付かない。ということは、
このレス自身も内容がないってことだな（自爆

>>444
『ゲームに参加する全てのプレイヤーは常に合理的である』
というゲーム理論の大前提は、まさしくギャグそのものだよ。

人間様は全知全能の霊長類で、常に合理的な選択を行えて
当たり前。自分が知った情報を晒すはずがない、というわけか。

たぶん、ゲーム理論家はポーカーをやったことがないんだろうね。
大抵の現実的なゲームでは、「常に合理的に行動する」こと自体が、
プレイヤーを不利にしてしまうのさ。よく知られたことだが、
最高の手役に最大の金額を賭けることは、決して最善の戦略ではない。
そんな見え透いたプレーをすれば、相手は降りてしまうからねｗ

「１ドル札オークション」の実験は、プレイヤー自身が納得して行う行動でも、
決して合理的なものとは限らないということを教えてくれる。

「抜き打ちテストのパラドクス」は、合理的に消去法を駆使しても、
消去した時点でそのケースが「抜き打ち」になってしまうことを教えてくれる。

ゲーム理論は現実をあまりに単純化しすぎている。
彼らは研究室の中に逃避して、プレイヤーの心理の介在しない
理想のゲームを論じているのさ。

>445
ありがとう、頭の中の一部が最適化されました。

「両建ては手数料の無駄」とか>>444みたいなことを行ってる奴がいる限り、相場のプロは安泰ですね。

弾道弾本は説明が合理的で面白いね。

ペアトレードってどうなの？今、しこしこシステムつくろうとしてるけど。
絶対収益だ、って甘い言葉に釣られたわけではなく個別銘柄への買or売よりも勝算がある気がするけど実体験あるやついる？

>>449
運用経験ある人からの又聞きでしかないけど・・・
キチンとシステムを作らないと単なる又裂きにしかならないよ、とｗ
当たっても収益は小さいし、ディフェンシブだし。

umu

>>449
ちょっとペアトレードを調べてみたけど、相場全体の変動を相殺できる点がメリットらしいね。
でも、戦略に売りを組み込んでる時点で、起こるかもしれない追証のために投資資金の
割合を減らすことは避けられない。その点では、真にマーケットニュートラルな取引ではと言えるね。

買いで上昇相場に乗れれば言うことは無いのだから、相場上昇中は買い、
下降中は（本当は売りたいけど）リスク軽減のためにペアトレード、
というのが正しいスタンスのような気がする。

ただし手数料は倍に増えるわけだから、通常のトレードよりも損益分岐点が
高くなることには注意が必要だね。1%の手数料が1%+1%=2%になれば、
勝てるはずのトレードの大半で勝てなくなる、ということも十分有り得るわけだから。

そこらへんは検証してみないことには何とも言えないけどね。

× 割合を減らすことは避けられない。その点では、真にマーケットニュートラルな取引ではと言えるね。
○ 割合を減らすことは避けられない。その点では、真にマーケットニュートラルな取引では無いと言えるね。

ごめんタイプミスした。

裁定取引の改良版みたいなイメージでおｋ？

むしろ改悪版．

へー

証券会社は慈善事業じゃなくて、商売をやっている。
ペアトレードは手数料が倍儲かる「素晴らしい商品」なのだから、
「顧客から儲ける」ため、デメリットを隠しメリットを並べ立て、
販売攻勢をかけるのは当然のことさ。


あん？「顧客を儲けさせましょう」だって？
そんなことを考える馬鹿な販売員はクビだクビだ！
さっさと手数料を搾れるだけ搾り取るんだ！！
奴らが損をしようが破産しようが、そんなことは知ったことか！！！


悲しいけどこれ現実なのよねー。

先物板のシステムスレもう駄目だな

>459
残念だね
残りはこんなかんじ？

システムトレードの研究スレ part1
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/market/1084725802/

パイロン〜システムトレード
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1097592826/

[システム]プログラム言語など学習スレ[初心者]
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/

金融工学の専門家いらっしゃいますか？
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/

株価予測プログラム総合スレ２
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/

☆　楽天証券　RSS専用　part2　☆
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095919980/

IBM DB2 1,980円
http://www.sourcenext.com/products/db2/

どうですか？
お金に余裕のある人はこちら
Oracle 10g Standard Edition One 10万円以下
http://www.oracle.co.jp/database/seone/index.html

お金がまったく無い人は、PosgreかMySQLで。

CSVでいいと思う。

最近少しトレンドフォローシステムの設計に飽きてきたので、
今日は逆張りシステムを設計してみました。
高周波成分に基づく売買では低周波成分に基づく売買の
完全に逆をやれば良いと気付くのに少し時間がかかりました。
それで、逆張りの手仕舞いの方法がよくわかりません。
M.I.Q.を参考にしてMAとのクロスを使っていますが、
もっといい方法があったら内緒で教えて下さい。お願いします。

長期の下げトレンドを経験した者から言わせてもらうと
逆張りは損切の連続で怖いというイメージがある。

んだんだ。システムトレードは考えれば考えるほど
最適化の罠にはまっていくような気がする。

アイデア不足？ここで聞くのもまた罠か。

園名処置が見苦しい。

>>464
いつごろをイメージして言ってます？

>>467
2000年末頃〜2003年春頃まで。
2000年末頃から株をやりはじめました。
あまりいい時期じゃなかった。

なぁーんだ。長期って言うから、1990〜2003年くらいかと思った。

長期のトレンドが続くと、逆張りは損切の連続になる。
長期のボックス相場が続くと、順張りは損切の連続になる。

そしてトレンドとボックスのどっちが多いかといえば、ボックスのほうが多いんじゃない？

単純に２０００〜２００３年というけど、その間にもかなりの上げ相場は
あったし、暴騰した銘柄も数限りないわな。

そうはいってもやっぱり2002年の空気は異常だったよ。

モードの判別って、例のアルゴリズムじゃダメなの？

>>473

遅延は避けられないんじゃないかな

遅延かぁ…。
株のトレンドって長短入り交じってるから、遅延はもろに勝率に影響しますね…。

例のアレとは違うトレンド判定法も考えているんですけど、未だ検証中です。
シグナル化が難しい……。

漏れもトレンド判定は研究中で、成果がでてないです。かなり研究したのだけど。

サイクルモードであったとしても、１/４波長の段階では、トレンドと区別がつかないわけで。
この遅延は除去できない。

漏れの見た文献の中では、ロケット工学投資法とＴＦブレイクアウトがこの種の試みをしてるけど、チェックすると
前者は少なくとも日本株では機能してなかったし、後者も遅延が大きくて使えない。

先物じゃないんだから出来高使え

で結局、移動平均でいいや、ってなる。

「なぜトレンドは生まれるのだろうか？」

>>477

トレンド判定に結びつく結果はでてないけど出来高は独自に研究してるよ。
よくしられてるのは、ＶＲとＯＢだっけ。確かに世間一般では、あまり使われてない気もするな。

>>478

移動平均の傾きつまりＲＯＣは使えるよな

>>479
重要な問いに株価は何故決まるかというのもあるな。もちろん答えは需給のバランス。
需給が何故変化するか。それは人間の心理。株価があがると皆思えばあがるし、逆も然り。
テクニカル派が多いであろう短期売買では、チャートを見て人間がどういう心理になるかが
根っこにあるわけだ。だから、有名なテクニカル手法が意味をもつし、機能しなくなったりもするのだろうな。

勘ダメンタル　テクニ勘　　これ最強。

一応移動平均と天と先は使うけど。

あとは風と波を感じるだけなりぃ〜。

いい波北＝＝＝！！

裁定的な手法が生まれてきたのは、ギアリングの問題があるからでしょう。
マーケット・ニュートラル的な手法は、先物や金融派生商品などが主流
ですよね。

あっという間に投資額が吹っ飛ぶから、マーケット・ニュートラルな方法を
用いたい。だが、ギアリングが効いてるから、サヤ程度でも儲かる。
そういう視点で見てる人が少なければ、アノマリーも散在する。
散在するという点では今の株式でもそうですが、ギアリングを用いて取引
できる立場にいる人(ファンドなど)は少ない、と。
こんな所じゃないでしょうか。

>>480
そう。出来高分析は不当に無視されています。

多くのシステムトレードの書籍は先物系のシステムを論じており、
株式市場特有の性格をあまり考慮していません。
『ロケット工学投資法』もその一つで、遅延の除去等、技術的に
参考になる点は多いものの、穿った視点に立てば
「先物システムの部品紹介（詳細なシステム検証・資金運用論抜き）」です。

私は天邪鬼なので、あの本の中で一番有用なエッセンスは、むしろ
「エーラース氏とあろうものが理論抜きでやっているッ！」部分だと感じました。
古今東西、理論家の語る経験論というものは、極めて信憑性が
高いものです。（理論家本人は理由が分からない現象にやむなく
対応せざるを得ないわけで、屈辱を感じているかもしれませんがｗ）

OBV……オリジナルのOBVには単純化しすぎていて非合理的な面もありますが、
グランビル氏の発想は間違っていないと思います。
改良の叩き台として見れば上等過ぎますね。

システムは自分で作るんが重要だぜぇ。
　
シンプルなほどいいんだ。
どんどんそぎ落としていくんだ。　
見なくてもいい物は見ない。
考えなくていいことは考えない。
損切りと利食いは同じ。

これ重要なりィ〜。　

>>481
グハァ。その手があったか。たしかに、ランダム売買でも数を稼げば期待値がプラスになったりして鬱になったりするぜ

>>482
個人投資家にはアノマリーをついて裁定するのはむりなんすかね。

>>483
グハァ。同じ感想だな。ロケット工学投資法は算数の読み物としては面白いが
原理が抜け落ちてるよな。（関係ねえが、訳とか論理展開のクオリティーも低いぞ）
エーラースフィルタのアイディアは使わせてもらってだけだな。

ＶＲも所詮糞だな。ＲＳＩとかＭＦＩと大差ない。ＯＢＶについてはノーコメント

>>484
グハァ。どの辺で波にのってるんすか。

地元千葉。　先物。　２２５。　ＦＸ。　たまにＮＹＭＥＸ。　
でかい波がたつとこ。

>>485
裁定益って知れてますからね...(^^;
ギアリングを用いないでスペキュレーションするのと、レバレッジを
効かせてアービトラージをするのは、スタンスの違いってことじゃな
いでしょうか。
裁定＝無意味、ありえないとする書き込みがたまにあるので、違った
見方もあるんではないかという意味で書かせてもらいました。

とはいえ、アノマリーは小さいですし思惑通りに動くとは限りません。
スペキュレーションで大きく勝ち負けを繰りかえすのと、レバレッジ
をかけてアービーラージで小さく勝ち負けを繰りかえすのでは、効率
的市場仮説に基けば、同じようなの結果になるのかもしれませんね。

個人でも、レバレッジが効くタイプの派生商品を使って、裁定的な行
為を行なっている人はいます。勝っている人もいます。
でも、そういう人は、スペキュレーションをしても勝てる人なんだと
思います。

関係ないけど、投資一般のヘッジスレが消えちゃいました。(^^;
コンセプトとして結構気に入ってたんだけどなあ。
投資一般板って、ちょっと変わった人が多い気がします...

.dat ファイル持ってる人いたらupして。

>>489
ヘッジスレの?

需給で価格が決まるという考え、神の見えざる手はマクロ経済にはあてはまるが、
ミクロ経済にはより具体的な価格決定原理が存在している。

それはなんなんだよ？

おわりかよ！

一日の価格変動の代表値として通常は終値が使われる。
等間隔で価格をサンプリングするためなら、別に始値でも良いはずだ。
にも関わらず人々は終値を使う。その根拠は何か？

始値の決定は僅かな時間で行なわれるが、終値の決定は5時間半を要するから、より妥当だろうという希望的観測から。

もう一つ言うと俺自身の考えではVWAPを使う方がより妥当。

>>490
そうです。できればお願いします。

>>497
パスかけてます。落せたら消すんで言ってください。
ttp://49uper.com:8080/html/img-s/20987.zip

>>498
ホント感謝です。落しました。

>>498
度々すいませんが、パス教えてください。

何かIDが違うんで、1日消さないで置いときます。
パスは、489氏のIDですよ。

ああ、連投済みません。>>497における489氏のIDです。(^^;

ありがとうございました。解凍できました。

>>498
横から頂きました。どうもです。

>>498
頂きました。　　このお人よしがｗ

頂けませんでした。またの機会をお待ちしております。

あと、最近気付いたことを備忘カキコ。

通常、遅延はトレードの敵である。
しかし、移動平均乖離率、モメンタム、ボリンジャーバンド等、
一定の遅延を利用して価格変動を標準化するタイプの指標もまた存在する。
あまり代わり映えがしない価格と同相の指標ではあるものの、
少し視点を変えて、最適な遅延幅を見つけてみるというのも
面白い挑戦かもしれない。

>>506

最適な遅延幅を見つけてしまうこと自体が、
フィッティングのような気がするのは漏れだけ？

移動平均乖離は、銘柄ごとに標準偏差のフィルタ使って
仕掛ければ確かに勝率は上がったけど。

>>507
固定幅ならね。

儲かってまっか？

バカは繰り返しますね。

>>509
あきまへん

>>509
週足チャートしか見ない単純なシステムだけど、儲かってるよ
仕掛けて一ヶ月以内に結果出れば良いやと思ってやってるから
放置してる期間が長いし、気が楽。

個別株ですか

>>513
個別株のシステムって訳じゃないけど、
決算が集中する月は銘柄選びも楽だな
下方修正しそうな銘柄を週足チャートで選んで売り
日々のブレなんか気にしない
最大６ヶ月放置

２０年間のシミュレーションで、１００万からはじめて資産が１兆をこえますた。

システムを信じアソシエントを18900円で買ってしまいました。　もし生き残れたら
ファンダ重視の投資をしまつ。

個別銘柄のシステムトレードをする場合に
資金の分割はどの程度にするのが効率がいいんですかね？
そういう研究された方おられます？

>>517
一銘柄に突っ込むのは５００ﾏｿが限度

いや、絶対額ではなく、何分割すべきかという話なのですが？

>517
ギャンだかなんだかいう相場師は
「一度に突っ込むのは資産の10％」
って言ったようです。本人から直接聞いたわけじゃないけど。

くやしかったら「ギャン！」といってみろ

いいシステム見つけたらと思ったら
実際値段が飛び飛びの銘柄が多くてとてもじゃないけど買えないっす･･･

>>522
まずそのシステムの名前を挙げなければ!

>>523
いやどこにでもあるような簡単な方法です。
３，４つテクニカル組み合わせて。
初めは「なんでみんなこのやり方でやらないんだろう？」
と思ってたけど、実際やろうとしたら値段が隙間だらけだった･･･
長期ならそんなに気にしなくてもいいんだろうけど短期だときつい。
出来高とか売買代金を考慮に入れればいいわけだけど数が減るのが問題

>>517
先物ですがTurtlesの連中はいろいろ考えてたみたいです。
http://www.originalturtles.org/system.htm
簡単にいうと20日ATR×株数が、資金の1%以下になるようにポジションのサイズを決めます。
その上で、stop lossを20日ATR×-2に設定して、損失が資金の2%以下になるようにします。
この方式ですと、ボラティリティの大きな銘柄ではサイズが自然に小さくなります。
彼らはこの上に、単一銘柄に関するサイズの制限、相関性のある銘柄に関する制限、
同一方向(long/short)に関する制限も設けてます。

まあ、システムトレードかどうかにかかわらず、許容/想定される損失を元にポジションのサイズを
決めるのは、トレーディングの基本ですよね。

　　 　　 ▓█　　　　　▓█
　　　　▓▓██　　　▓▓██
　　 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
　▓▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓███　　　　　　　　▓▓█
　▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███　　　　　　　▓█　▓█　　　▓▓▓█
　▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓▓▓███　　　　　　　　　　　▓█
　▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓███
　　▓▓▓▓▓███▓▓▓▓███
　　　 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
　　▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
　▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███

>>525
難しい。

ソフトが自動判定 株の【大底値】がわかる！ 儲かる！
http://tkj.jp/mook/4796643400/

誰か買って試してw

大底値って、去年の４月だろ
その前は６年前の10月だな

1491 中外鉱業 1%
1844 大盛工業 2%
1858 井上工業 3%
3521 エコナック 2%
4740 ニューディール 6%
5103 昭和ゴム 2%
5721 エス・サイエンス 4%
5856 東理ホールディングス 4%
6343 フリージア・マクロス 1%
6453 シルバー精工 2%
6793 山水電気 6%
6993 森電機 6%
9704 東海観光 3%

これを順番に一円、または二円抜きするのが私の投資戦略。かなり儲かるぞ。

MP分析でデイトレード
http://nk225.or.tv/img/imgboard.cgi

システムトレードってひどい損はないけどあまり儲からないね。
なんかつまらん。

もう終了したほうがいいのに、粘着保守房のせいでなかなか終れない
ｽﾚって、見てて辛くなってくるよね。

今稼動してるタートルがぜんぶ含み益出してる。こんなことめったにない
でもなぜかほとんどP/Lフィルターの架空取引orz

516 ：山師さん ：04/11/17 22:06:04 ID:WyZO8gWV
システムを信じアソシエントを18900円で買ってしまいました。　もし生き残れたら
ファンダ重視の投資をしまつ。

516 ：山師さん ：04/11/17 22:06:04 ID:WyZO8gWV
システムを信じアソシエントを18900円で買ってしまいました。　もし生き残れたら
ファンダ重視の投資をしまつ。

>>533
それが利点であり、欠点でもある。
システムトレードはビジネスとしての売買だから面白いとかツマランとかの感情は廃さないとできない。
ツマラン仕事でも金を稼ぐ手段と割り切れば何でもやれるだろ

東京　１日　ロイター］
東京証券取引所は、アソシエント・テクノロジー <3714.T> を２００５年１月２日に上場廃止にすると発表した。
１２月２日から整理ポストに割り当てる。同社は利益の過大計上などを経て監理ポストに割り当てられた経緯があり、
その後の有価証券報告書の東証への提出を断念したことが上場廃止基準に抵触した。

>>533
ストップロスルールを外すだけで見違えるほど変わるよｗ

たいして変わらんｗｗｗ

>>539
損切りしないってこと？

>>541
チョン切りしないってこと。

なんか低脳ばっかでうんざり。

ファンダ最強を理解できてからがスタートだ。

なんやねん。
他人を低能扱いしといて、そんなくだらないオチかよ。

やっぱ釣れた。
ｱﾎの標本。

キチガイの標本みたいなのがいるなｗ

みんなキチガイだろ。

>>548
おまえのことだと思うよｗ

ｗの数だけ自分のアホさ加減を理解していないヤツのことだろ。

↑　日本語として意味不明

まあまあ、お前もバカなんだから。

日本語も満足に書けないお前ほどではないよ。

粘着ｷﾁｶﾞｲ房の脳内では、自分を攻撃してくる相手は常に1人ということになってる
んだな。

いや、あんたがＩＤ変えて何度も書いてるのはバレバレかと

知らぬは本人ばかりなり、か

ｷﾁｶﾞｲｽﾚ認定




〓〓〓〓〓〓〓〓〓　終　　了　〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

さらしあげ

*　557以降のIDはチェックされます

純血システムトレーダー達へ
２００２年の空売り規制で下げのふいんき←（ｒｙがらっと変わるが、
規制以降だとサンプルが少ない。
どんな対策をしているのか？

フリーのソフトでシステムトレーダーってありますか？

>>560-561
聞く場所街が得てるね。

>>560
明らかに売りで取れなくなったものは捨てるしかないんじゃない？

>>560
お前の顔。

マルチ乙

>>560
つーか質問の意味がよくわからないんだが？

システムトレーダーなら解ると思うが

>>567
お前の顔。　　要するに、どうにもならない。

>>568
はあ？
お前の場合、頭がどうにもならないみたいだなｗ

>>569
お前の顔。
要するに、あきらめるしかない。

>>569
お前の顔。
要するに、忘れてしまえ。

キモー
粘着キチガイって怖いね

>>572
キモ!

がっ！テスト運用開始。現在２連敗中。グハァ。

>>574
運用開始おめ。ところで前の野菜たちだめだったの？

>>574
もういいよ。　もううんざり。

トレンドフォローのシステムなら5連敗くらいあってもおかしくないしな

たしかにうんざり。

また粘着君か
君もしつこいね

>>577
１３連敗中ですがなにか？

金を失うってことは、命を削るってことだよ。
命をシステムに預けるのかい？

>>581
個人でシステムしてるヤツなど、何年かに一度必ずある
相場環境の変化で絶滅する。

こういうｽﾚは消えたほうがいいね。　　板が汚れる。
粘着age工作をしてるヤツは回線切って首つっ..

消えて欲しい理由は？

見たくないスレならスレごとあぼーんすればいいのに
それもできない低能クンは粘着するしかできないんだよね

>>582
だいたいこんなこと書く無知がなんでこのスレ見るかな？ｗ

>>585
粘着乙。　君みたいな粘着が住みついたら、
もうｵﾜﾘ。
１人で必死にageてなさい。

>>587
粘着クンおっきしたの？ｗ
http://www8.plala.or.jp/uro/live2ch/
これ使ったらこのスレあぼーんできるよ
うまく出来たらもうこのスレ見ずに済むから試してみたら？ｗ

>>587
このスレが終わりだと思うなら、見なけりゃいいだけじゃねえのか？
なんで一回一回いろんな人に噛み付くの？

ねたみそねむあしきこころのもちぬしがいるスレはここですか？

くだらない。　ってか、粘着が複数住み着いてるね。

>>591
うんざりとか
おわりとか
くだらないとか。
そんなつまらないスレ覗くなんてよほどマゾなんだな

信じてもらえないかも知れないけれど、1です。
なぜそんなに荒らしたいのかわからないけれど、なぜそんなにまでして
このｽﾚを残したいのかもわからない。　そんなに盛り上げる努力もせずに。
これ以上続くようなら削除依頼を出します。　ｽﾚの主旨に合った書き込み
をしてください。
荒らしは無視してください。

燃料投下しようか。

ＰＬフィルタはどうも胡散臭い

>>594
いろんな銘柄で試してみたけど、結構使えると思うぞ
たまにフィルターなしの方がパフォーマンスいい銘柄があるけど・・・
フィルターのせいで大相場逃したって人もいるんだろうか？

>>593
お前身勝手だな？
自分で建てておきながら気に入らなくなったら消すのか？
どうしてもこのスレ消したいなら消せばいい
その時はこのスレと関係ない形で俺が新しく建てるから
そっちは顔出さないでくれ

最強のシステムトレードだそうです。使ってみてはどう？

RCトレーディングシステム
ttp://swingwaver.com/index.php

ＰＬフィルタの考え方は使えると思う。

>>596
同意。曲がりなりにも６００近くレスがついて、それはスレ立てた１の力
だけじゃないのに、何様のつもりなんだかなあ。

ProtraのTILIBバグってない？
MACDがエラー出てうまくいかなかった。
CVSのを落として差し替えたらOK。
これ誰も使ってねーのかな。

日足のチャネルブレイクアウトを利用した日計りシステムを組んでいる。
それで、小さいストップロスを置くと
まだポジションを取っていないのに
始値でストップロスが発動してしまって、
検証できない。

これを避けるためエントリーポイントと始値の乖離によって
ストップロスを変化させるルーチンを組みたいのだが、
（エントリー予定価格＋始値）／２
の値で２状態に分けるとあｗせｄｒｆｔｇｙふじこふじぉｐ

なにか良いアイデア無い？

ポジション保持期間を持つ変数を作って参照しましょう。

レベル低く苦。

>>601
日計りシステムなんて組んでる時点で終ってる。　レベル低く苦。

>>602
日足データのみ

>>603
>>604
頭は悪いとはいわれるが、レベルが低いとは言われたことは無い。
何かアイデア無い？

寄るなキムチ臭い。

>>1がわざわざIDを変えて発生してますｗ

次ｽﾚ待ってるんだけど。

少なくとも、よく知られた方法は、全部クズ。

「レベル低く苦」

これどう読むの？　

Protraつかってるやつだれもいないのかな。
まあいいや。MACDはでも結構使えるみたいだな。

みんな結構外部のソフト使ってのか
自分で一から作るのもお勧めなんだけど

MACDはいろいろ試してみたけど使えたのは無かった希ガス
売りでかろうじてあったくらいか

なんかアレとるな。ところで粘着ってどういういみだ？ゴキブリホイホイが頭をよぎった

>>575
サンクスコ
前の野菜たちは激しく冷凍中。新しい野菜でとらいしてまつ。
逆張りが多いので漏れも開発してみました。
勝率は７割弱で回転率がいいので結局これを投入することに。
３回目のトレードは大きく勝った。まだまだ統計はとれん。

>>594
俺もＰＬフィルターが意味がわからんくて質問したけど、上で解説があるよ。

所詮は、取りこぼしたアノマリーを回収する苦肉の策だけどな。

デイトレではMACDは役立ってる
どんな道具も使いよう

>>613
＞勝率は７割弱で回転率がいいので結局これを投入することに。

何日間で平均利益何％のシステムですか？

>>611
Protra使ってるよ。
これで、いいシステム開発できたんで、実行中。

システム売買を忠実に守って7億弱になったよ
6年で
ヒントになるから書かないけど単純に考えれば簡単すぎだよ
勝率は約85%
全資金が大きくなってくると分散したり全資金に対しての投資割合が下がるから利益率は年々下がるだろうね
それが課題

はいはい

>>618
まともに句読点を使えるようになってから虚言書くように。

>>613
何日間で平均利益何％のシステムですか？

早く書けよ。

>>621
ウルセー馬鹿

>>622

ウルペー

>>621

正確には忘れたが（手元にデータが無い）。平均ポジション時間が１００時間程度で損益は投資額の１０％程度
これでなんかの参考になるの？
ただ、これらは手仕舞いアルゴリズム依存性が非常に強い。アルゴリズムによっては勝率９割もいく（儲からないけど）。いろいろ試した。
ベストなのはまだ分からない。
スリッページや手数料、シグナル発生率を加味して最適日数の算出方法を検討中。

１００時間？
２０日程度ってことなのかな。
勝率の割には利益率が高いっすね。

>>623
参考にならねえよ。　依存している手仕舞いアルゴリズムに
ついて詳しく書け。

　　　 ∩＿＿＿∩　　　/)
　　　 | ノ　　　　　 ヽ　 ( i )))
　　　/　　●　　　● | /　/ 　良システム
　　 |　　　　( _●_)　 |ﾉ　/　　　　　みんなが知れば
　　彡､　　　|∪|　　　　,/　　　　　　　　　　　駄システム
　 ／　　　　ヽノ　　　/´ 　　　　　　　　　　　　　

>>625
偉そうだな
つまらないから、もうこのスレ見ないんじゃなかったのか？ｗ

>>626
なかなか良いこと言うね。

例えば、寄り付きでランダムに買うか売る。翌日の寄り付きで
利が乗れば手仕舞い、乗らない場合はホールド。後は30%位の大きめの
ストップロスを設定しておく。利益率は最低だが勝率は90%行く。
そんな事を熱心にしていた時期があったので、勝率だけなら簡単だが利益率は
下がるという八百屋の意見に共感し、利益を生み出す手仕舞いアルゴリズムに
興味を持ったんだが、反応が冷たいのと、誰かと間違われて変な感じなので去
ることにする。
お邪魔した。

ラベル低く苦。

>>629
だから言い方をもうちょっと優しく言えないのかなあ？
>>625みたいな書き方されたら嫌気がさす人間のほうが多いだろう？

>>1は嫌気が差してるから>>625のような書き方にしたんだろう
図星指されて慌てて違う文体にしたんだよ

参考図書
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4274078922/ref=/250-9666151-3613059
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/489357051X/ref=pd_sim_dp_2/250-9666151-3613059
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_sim_dp_5/250-9666151-3613059
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/ref=pd_sim_dp_3/250-9666151-3613059

その種の本読んでも、あんまり参考にならんやろ

売買システム入門とトレーディングシステム入門は基本中の基本だろ
あれが参考にならなかったらどれが参考になるんだよ

「売買システム入門」は良書だと思うが「トレーディングシステム入門」は
値段ほどの中身はないと思う。
「トレーディングシステム徹底比較」という本に比べればコストパフォーマンスは
良いが。

トレーディングシステム徹底比較とタートルズの秘密は
図書館で読んで必要なところだけコピー。これ最強

チャートの救急箱は？

RSS使って数百銘柄の日中足データを日々蓄積している。
デイトレのシステムを組もうと思ってるのだが無駄骨かな？
上の方でそう言ってる香具師多いんだけど、その根拠を聞きたい。
手数料の占める割合が大きくなることくらいは分かるのだが。

無駄かどうかは自分で確かめたほうが、結局は進歩への
近道だよ。

RSSって歩み値取れないから、数百銘柄なんてやってたらたぶん取りこぼしがあるよ
RSSは中途半端につかえないな

>>641
歩み値完全にとれないとチャート描けないもんな
今取ってるのは正確には日中足ではなく、ただの5分ごとの株価データだ
移動平均線くらいは描けるよね

検証色々やってますが、皆さんはシステムを考える過程や結果が、自己判断
によるトレード（システムに対してアクティブトレードと言うんでしょうか？）
のヒントになったりする事ってありませんか？

相場美人 ◆07m7fLLkYs
明日から相場だ！！しっかりしなくちゃ。神様お願い！！
世界平和でありますように！！株で大儲けしてマンション買えますように！！

↓このｽﾚの>>1は↑が口癖の34歳低脳ﾆｰﾄﾊﾞﾊﾞｱです。
皆さん暇つぶしにどうぞお越しください。

2極化へ向けて生きる！！
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/yume/1104223966/

>>643
それって意味あるのかなあ？

システムなんてのは結局、
規律を守るための手法だろ

それもあるんだろうけど、
作ってしまえば、チャート見て悩んだり
銘柄チェックなどの煩わしい作業から解放されたことが一番よかった

システム売買と言っても人間の癖がでるからね。
やはり試行錯誤して自分が儲けられる手法を探すしかない。
システムの構築より何が自分にあっているかを見つけること。

自分ってなに。。。
本当の自分ってなに。。。
どうしたら本当の自分に会えるの。。。

>>649
いや単純に試行錯誤して儲かる方法を探せばいい。
やっていくうち自分が当たりやなのか曲がり屋なのかわかってくる。
確実に曲がる人であれば逆をやれば儲けられる。

わかったときは、すでに資産がなくなっていたりして.....。

あげ

久しぶりに来てみました。
システムトレーダー研究所は、なくなちゃったのかなあ？

>>653
【８】システムトレード研究所 Part8
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1097175181/

あのスレは慢性的に荒れてるからなあ

ペイオフレシオの算出方法と、良し悪しの目安を教えてくれ

先物のシステムトレードをやってますけど、なかなか良い感じです。

デイトレですか？

そう

age

また自分の性格と感情気質を考えて機械的にコントロールできるようにする
ツールとかを作ってます。（自作で）
例えば、ヒステリー不安神経症（きいいい。何とかのせいだああ。誰々のせいだあ。
と攻撃に走る精神状態と、どうしよううう。なんでこんな事になったんだろう
今すぐこんな事やめなければ）といった具合の精神状態に陥り易い性格の人が
株をやった場合に、どうしよう。今すぐこんな事やめたい。
と思いついた時に何故そう思ったのか機械的に分析して実際に手仕舞いしたら
どういう結果を招くものなのかを評価できるツールと
俺が買うと下がる。俺が売ると上がるとかいった事を繰り返している場合、
何故その銘柄を買いたくなったか？　
何故その銘柄を売りたくなったかの根拠を入力すれば
テクニカル指標で算定したシグナルと比較して表示してくれる評価ツール
を作っています。なかなか完成しません

あと自分の頭に思いついた手口の判定だけじゃなくて
営業業績管理でキュウキュウとしている窓口販売や証券外務員の人々が
四半期や半期毎の営業成績締日間近に大勢の人に勧めそうな手口の
パターンを分析できるツール。取引をしている人間が儲かるシグナル
じゃなくて定期的に証券会社の支店が儲かる手法の分析ツール
アメリカの証券会社の営業業績管理の本とかを参考にして
つくってみましたが、毎年、市場への影響が大きいパラメータの
受け入れ部分と変動リスク計算ルーチンを修正しないとならなくて
面倒です。（誰もレスしないだろうなあ。。。たぶん金融工学用語つかってないから）

月間勝率８５％
年間勝率１００％
6年間トータルリターン５４００００％

おれの超アナログしすてむとれーど
数学はできなくても儲けることは可能

本格的なシステムトレードには興味あるけど、
結局最終的な売買を人間がやるなら多少期待利益を落としても
シンプルに勝るものはないと思う

売買は人力じゃなくて自動化させることは可能なのかな？
金かければ売買の自動化の環境を作れるんなら絶対やりたい

海外にはシステムの売買シグナル通りにやってくれる会社があるそうな

でも、ある程度完璧なシステムができたとして「暴騰」とか「暴落」のほとんど
制御不可能な株の動きにシステムは対応できないんじゃないの？もちろんその手
の株に手を出さなければいいんだけど、その手の株の突発的な値動きは市場全体に
影響を与えたりするし。

ようは株価の変動には論理的とはいいがたい「例外事項」があって、すべての値動き
が論理的で整合性のあるものだったらシステムトレードで利益をだすことは可能だと
思うけど、実際には株価の変動は「例外」ばっかりなわけで。。。。

いや「例外」の
動きにも規則性はあるはず、という議論も成立しないことはないけど、そこまで含意
したシステムはとんでもなく複雑なシステムでいまのコンピューティングの技術では
有効時間内での処理がむづかしそう。

勝てる運用システムを作るのは簡単なことだ
だけど人間がそのシステムどうり忠実に売買することは
苦痛で難しいことだと思う、複雑であればあるほど

結局システムトレードの本質は人間が売買するリスクをどう回避するかじゃないか？

だから勝てる運用システムを人間が売買するのをシステムトレードと言うのは疑問だ、
結局はアナログだと思う。

批判じゃなくて売買の自動化でもしない限り、
凝った良い運用システムを作っても無意味に近いと思うな

>>665
突発的な値動きや「例外事項」は市場の常だから放置すれば良いと思う

平均分散数１０銘柄で年間リターンが50％期待できる運用システムなら
たとえ一年間で数社倒産しても負けることがない

↑こういうところで10銘柄分散・期待リターン５０％の損失許容度を
数字で表わせずイメージでしか語れないのがふがいない

>>665
トレード回数が少ないうちは暴騰や暴落で大きく資産が変わるが、
数が増えればある値に落ち着く。
目の前のできごとに右往左往していてはシステムトレードは成り立たない

同じ事ばかり書いてるね。

>>665
逆指値を入れるシステムなら十分対応できる。
でも、シミュレーションしてみると、システムがよくできている場合には、逆指値を外したほうが
成績がよかったりするんだ。俺は精神的によくないし、ドローダウンがいくらか小さくなるから
逆指値を入れるシステムを使ってるけど。

システムトレードと聞いて何か勘違いしている人が多いみたいだけど、難しい数学使ってる人は
ほとんどいないよ。チャーチストがやってる、チャートのパターンやテクニカル指標を使った判断
をコンピュータにやらせているだけ。

http://blog.livedoor.jp/kougakubu/5ccb0642.JPG
これって何のソフトか分かる?

>>671
デザインからして、先物のツールじゃないの？

>>671
WLD

>>670
そもそもコンピュータによって自動化されているかどうかと、
システムトレードかどうかは関係がない。

システムトレードって厳密な定義できるのか？
概念的にはシステマティックトレーディングなわけで、
決してそこにITが含意されてると考える必要はないでしょう。

うちのじーちゃんは戦前戦後、大阪で売買してたが、話を聞くと極めて
一貫した哲学と行動で財を創った。これも広義のシステマティック
トレーディングだと思う。

問題提起になってないし。　つまんない。

っていうほうがつまんない

すばらしぃ。　つまんない！！
面白い事を書いてくれ！！！

このスレ、誰かが話をふくらまそうとすると>>1が審判づらして出てくるよな
てめーは面白いこと書けないくせして恥ずかしくないのかよ？ｗ

>>671
トレーディングマスターじゃないよな

まあ、つまんないのは同意するが

カーブフィッテングと市場の特性が変化したのとは

どのように区別するんでしょうか。最近になればなるほど成績が良く

５年１０年昔となると惨敗のシステムがあるんですが。

>>679
676とか678が1かどうかは知らんが、お前思い込み
強いヤツだな。
漏れも以前お前に1と間違われたし。　自信たっぷりに
間違えてたからほっといたが。

>>682
F検定。

藤井システムで勝ってる人いますか？

>>683
やあ>>1さん
元気？ｗ

決め付けられた方は大してムカつかないから、ほっとくんだよね。
ムカつくのは>>1だろう。　もう見てないかも知らんがｗ

>>687
やあ>>1さん
元気？ｗ

>>688
今度は俺かｗ　誤爆を認める度量がないヤツみたいだねｗｗｗ

もうぜんぶ>>1のｼﾞｻｸｼﾞｴﾝってことでいいじゃん

>>690
禿同。　>>688のような決めつけ房は、自らの脳内のみに通用する
独特な基準に合致した場合誰の言う事も耳に入らない。
全部1の掲示って事にしといてやればいいじゃん。　　いちいち反論すな。

１０年前から現在までと、この先１０年間、基本的に
同じ波動を描く成熟安定企業銘柄限定で
その過去１０年と同じ波うぃ描かない要因になりそうなのを
外部変動要因で随時入力パラメータで機械的に追加していくって
事をやってた人が、そういえばいたなあ。。。（うーん独り言調）

>>689
お前は大変重要なことに気付いてないぞ
面白いからあえて言わないがｗ

まあ、つまんない事は同意するがｗ

決め付け房育てようよぉ

>>689が出てこなくなっちゃったね
どこいったんだろ？ｗ

つまんないってｗ

696さぁ。名前かなにかつけてくれないと育てられないょｗ

テクニカルｽﾚってほんとダメだね。　696みたいな変な奴が常駐しない限り
すぐ消えちゃう。　

お前がダメにしてるんだろｗ

ＳＴＣのＲＳＩをつくったら、
ものすごいことになったよ。

>>700
はやく名前つけろよ。

＞６８２
＞最近になればなるほど成績が良く
＞５年１０年昔となると惨敗のシステムがあるんですが。

安定成熟／成長途上／衰退　企業・業種
を過去５年とかの連結決算結果とかでパラメータ化したら
結構５・１０年前と直近との差異が無くなったとかいう事がありましたが

>>700
ありがとう、1認定ｗ

>>700
そういえば俺は1認定された事ないな。　なんでだ？＞ID:zKzIuK5R

何でそんなこと気になるの？ｗ

>>706
名前つけろよぉ！　ID:zKzIuK5R
育ててやらないぞｗｗｗ

＞＞671
ブラック・ショールズ式とかを基本に組み立てた
インデックスオプション手口探索用ツール？

>>707
何でそんなめんどくさいことしてるの？ｗ

>>706
お前ってもしかして...
キモｗ

>>709
つまんないぃ　　お前って。

つまんないって言葉好きなんだねｗ

ぬるぽ

　||￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣||
　|| ○自分を攻撃する相手はすべて同一人物としてあつかいましょう
　|| ○周囲の目はともかく自分の世界に入った人間にとって心の安寧が得られます
　|| ○あとは自分のレスが一番ケツにあればその日は安心してグッスリ眠れますね
　|| ○ゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラ
　||　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　Λ_Λ
　|| 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ＼　(ﾟーﾟ*)　ｷﾎﾝ。
　||　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　⊂⊂ |
　||＿＿＿ ∧ ∧＿＿∧ ∧＿＿　∧ ∧＿　　　　　 |￣￣￣￣|
　　　　　　(　 ∧ ∧__ (　　 ∧ ∧__(　　 ∧ ∧　　　　￣￣￣
　　　　〜（＿(　　∧ ∧＿ (　 ∧ ∧＿ (　　∧ ∧ 　は〜い、先生。
　　　　　　〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)
　　　　　　　　〜（＿__ﾉ　　〜（＿__ﾉ 　　〜（＿__ﾉ　　

システム売買系は基地外多いな

同意だなｗ

>>713
ｶﾞｯ

ID:zKzIuK5R みたいなのって
こびりつくととれないぞ。
諦めろ。

>>714
ﾜﾛﾀ

>>714
ワラタｗ

>>682
普通に考えるとシステムと市場特性の相性ですよね。
そのシステムはパラメータをいじる（カーブフィッティングする）と、
逆の性能（昔のほうが強い）を示したりするのですか？

勝率は落ちないがサイン出現数や平均利率が下がって利益が伸びない
のならいいけど
ドローダウン出まくりになるのは危険だねぇ

４間飛車

ビィンィビンなんだね

８間桂馬

レベル的な問題なんだよなぁｗ

55マッハ

>>722
確かに、相性の悪いシチュエーションでも、利益が出なくてもドローダウンは
低く抑えたいですね。うまく組んだシステムはそうなりますよね。

居玉じゃ勝てませんって

>>463
MIQって馬渕が絡んでるじゃん。普通に考えるとヤツの逆をやれば毎日が給料日な予感だが、
実際には符号を逆にしても全く使えない、つまりロジックあるいは仮説そのものが全くトチ狂っている。
MAのクロスって・・・１９４０年代じゃないんだから。

>>483
生データでの出来高にあまり多くを期待するべきじゃないと思う。
適切な処理と、得意な作業をさせることで生きてくる変数。

ビル・ウィリアムズのMFIやジョセフ・グランビルの発想は一度まじめに
検定してみると面白いと思います。

>>722
それがロジックの崩壊なのか、ボラティリティの問題なのか、それとも
収益曲線、四本値の等分散を担保できないのかによって対策は異なる。

>>730
ビル・ウィリアムズのMFI…知らなかった。
Market Flow IndexじゃなくてMarket Facilitation Indexね。検証してみよ。
グランビルのOBVは悪くないんだけど、システムでどう使うか(特に開始点の取り方)が
めんどい。

なんとなく今週、このスレを見ていて思いついたツール
昭和６０年頃に日経雑誌とかにのっていたＳＩＳ（情報経済戦略システム）
だかの簡易版。特定業種・企業で商習慣で形成された常識を
投資の世界にそのまま持ち込んで投資案件を組み立てる人々がいると過程して
その手口をパターン分析して弱点をつけそうな手口を組み立てられる道具
（データパターン分析を間違えたらアウトですけどね）

>>731
グランビルは例のダウ予測でぶっ飛んだと思うので俺も低評価だった。
しかしラリーウィリアムズがマブダチ宣言したんで再考してみた。
発想を変えるヒントはくれた。

でもOBVはあまり興奮しないし、あんまり得るものはないよ。
ラリー自身も出来高のシステム化は挫折したといっていたし、
発想を変える必要がありそうだ。
アームズのMDMもそうなんだが、出来高って必ずしも相場に先行
しないし、むしろノイズの多い情報。

いかに定常性を確保するかがカギだろうね。

>>732
商品市場なら有効っぽい

OBVは単独では指標として弱い
ＯＢＶとＯＢＶのＭＡを組み合わせて見ると指標として使い物になる（俺が初めて作ったオリジナル指標）
エクセル使えばＭＡは何本でも増やせるが、短期・中期・長期の３本あれば十分
２年くらい前はそれで利益出してたよ

今はそれを改良したオリジナル指標を使ってる

勉強になります。

>>734
OBV w/ MAはむしろ一般的かと・・

出来高を使う指標だと基本的には乖離系との組み合わせになってくると思うんだが、
うまいこといかなかった。そちらではどういう仕掛け方で使えたの？

>>735
君もなんかネタ出してね。先物板から避難してきたんで、
こちらでまったり真面目に議論したいっす

>>663
遅レスで釣られるけど

540000%って、10万円で始めて540億か
平均年収90億・・・

働く気無くなるわ

>>736
ネタ提供してやる。
タートルシステムで利益を出す方法を書いてみろ。

えらそーなくれくれ君だなあ

>>736
確かに一般的かもな
自分で考えて作ったけど、テクニカル系の本に同じの載ってたのを知るのはその数ヵ月後だった。
乖離系では無く、基本的に順張り
普通の終値折れ線とＭＡの見方と同じ
ＯＢＶがＯＢＶＭＡを上抜いたら買い　ＭＡのゴールデンクロス・デッドクロスでトレンドの方向性を見るのも同じ
過去のチャートと照らし合わせて見方の感覚を掴むと良い

チャートの見方ってのは天井売らず・底買わずで良いと思うくらいでないとな。

どうでもいいけどボラティリティ低すぎ
勝率は悪くないけど利益が伸びん
これって外人が石油に注力してるからだろなやっぱ

このたび月２０万はどんな相場状況でも出せるシステムができました。
この１年間で通算してテストしたのでほぼ確信に近いものを感じてます。
種はちなみに４５０万で信用使わずにこれだからなかなか良いものだと
思ってます。

これから信用使ってさらなる利益増進を図るつもりです。やはり自信を
もてるシステムを一旦作ればかなり精神的には楽にトレードができるように
なりますね。

銘柄変えるより特定の銘柄に特化したシステムにした方が楽
銘柄固定は基本だと思ふ

>>739
アホそーな低脳君だなぁ

>>744
　　　　　　　　　　　∧＿∧　　／￣￣￣￣￣￣￣
.　　　　　　　　　　 （ ^Д^ ） ＜　ﾌﾟｷﾞｬｰｰｰｯ
　　　　　　　　　　／,　　/　　　＼＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　(m9　　|
　　　　　　　 　 /　　　 /、
　　　　　　　　 /　　　∧_二つ
　　　　　　 　 /　　　/
　　　　　　　 /　　　 ＼　　　　　 　（（（　））） 　／￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　/　 /~＼　＼.　　　　　（ ^Д^ ） ＜　ﾌﾟｷﾞｬｰｰｰｯ
　　　　　　 /　 /　　　>　 ）　　 　 (m9　　）　　＼＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　／　ノ　 　 /　／　　　　/　 　 ∧つ
　　　　/　／ 　 .　 / ./　　　　　/　　　 ＼　　　　　(^Д^)　ﾌﾟｷﾞｬｰｰｰｯ
　　　 / ./　　　　 （　ヽ､　 　 　/　/⌒>　）　　　 m9(　 )−
　　 （　 _)　　　　　 ＼__つ　　（＿)　 ＼_つ　　 　　/　>

まぁ、難しい事言う前に
sageを覚えろっていうことだ

>>745
たしかに低脳だなぁｗ

>>742
だからなに？

>>743 それはそれでリスク高いよ
相場全体以上に様相が変化しやすい

>>749
そんな事はない。

>>750
よっぽど完成されてれば話は別だけど、リスクヘッジという観点から考えれば
銘柄限定のシステムというのは弱いでしょ。
弱いというか、もろい。

>>751
そんな事はない。

信じるものは損なわれる

>>749
日経平均とかダウ・ナスとかとモロに連動する銘柄なら脆いが、
大証のマイナー銘柄でやるとそうでもない。
俺は２年くらい固定でやってる銘柄あるけど、堅調だし。
デイトレが荒らすような銘柄は固定には向かないかもな。
ＥＴＦとかなら固定でもいけるかもしれんが、検証はしてないんで何とも言えない。

>>754
商品の場合は固定しかないが、
株なら変動させた方がいいのかもしれないな。ただし超短期売買に
限る話だと思う。７５４さんのように中長期でやる場合は長期間優位性を
確認できたほうがいいので銘柄固定のほうがいいと思います。

参加者が理由だと思うけど、どんなシステムも機能しない、しにくい銘柄
って確かにあるよなあ　

>>740
トレンド系ならAccumulation Distribution（AD)試してみてください。OBVより
パフォーマンスいいです。ADって日本語でなんていうの？？

>>750
>>752
あんたの言には根拠がない。


これに対するレスもそんな事はない、ってのはなしでお願いね。

と、予防線。

>>756
＞これに対するレスもそんな事はない、ってのはなしでお願いね。

お前なんぞのお願いを聞いてやるつもりはない。
そんな事はない。

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
完否定された756が、涙目で752に反発していますｗｗｗ

禿ﾜﾛｽｗ

>>754
投資苑だったかにはアキュームレーション・ディストリビューションって、
そのままカタカナで載ってた気がする。

>703
>721
>722

[テスト条件]
ストラテジー チョッパーズ タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証１部
テスト期間 2004/01/01〜2005/01/20 売買株数 金額を指定 1,000,000
バージョン 1.20 テスト日時 05/01/21 14:47:59

[テスト結果]
総銘柄数 1597
有効銘柄数 (有効率) 286 ( 17.91%) 総トレード数 301

勝ち銘柄数 (勝率) 209 ( 73.08%) 勝ちトレード数 (勝率) 220 ( 73.09%)
負け銘柄数 (負率) 77 ( 26.92%) 負けトレード数 (負率) 81 ( 26.91%)

銘柄平均利益 54,726.79 トレード平均利益 51,999.54
トレード平均期間 57.57日

----------------------------------------------------------------------------------------------
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 301 (100.00%) 73.09% 51,999.54 57.57

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
ストップ条件(1) 55 ( 18.27%) 0.00% -114,168.40 39.55
ストップ条件(2) 72 ( 23.92%) 100.00% 85,486.30 48.65
ストップ条件(3) 23 ( 7.64%) 100.00% 170,085.13 49.74
ストップ条件(4) 4 ( 1.33%) 100.00% 271,941.75 46.75
ストップ条件(5) 5 ( 1.66%) 100.00% 379,553.23 57.60
ストップ条件(6) 4 ( 1.33%) 100.00% 455,559.50 31.25
ストップ条件(7) 2 ( 0.66%) 100.00% 537,530.84 93.00
ストップ条件(8) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
ストップ条件(9) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
ストップ条件(10) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
ストップ条件(11) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
最終日 136 ( 45.18%) 80.88% 43,980.29 71.49

----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 18 ( 5.98%)
15%以上 20%未満 25 ( 8.31%)
10%以上 15%未満 15 ( 4.98%)
5%以上 10%未満 97 ( 32.23%)
0%以上 5%未満 65 ( 21.59%)
-5%以上 0%未満 21 ( 6.98%)
-10%以上 -5%未満 5 ( 1.66%)
-15%以上 -10%未満 53 ( 17.61%)
-20%以上 -15%未満 2 ( 0.66%)
-20%未満 0 ( 0.00%)

[テスト条件]
ストラテジー チョッパーズ タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証１部
テスト期間 2003/01/01〜2004/01/20 売買株数 金額を指定 1,000,000
バージョン 1.20 テスト日時 05/01/21 14:45:09

[テスト結果]
総銘柄数 1597
有効銘柄数 (有効率) 272 ( 17.03%) 総トレード数 300

勝ち銘柄数 (勝率) 178 ( 65.44%) 勝ちトレード数 (勝率) 198 ( 66.00%)
負け銘柄数 (負率) 94 ( 34.56%) 負けトレード数 (負率) 102 ( 34.00%)

銘柄平均利益 63,400.02 トレード平均利益 57,482.68
トレード平均期間 66.66日

----------------------------------------------------------------------------------------------
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 300 (100.00%) 66.00% 57,482.68 66.66

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
ストップ条件(1) 80 ( 26.67%) 0.00% -118,426.71 56.06
ストップ条件(2) 101 ( 33.67%) 100.00% 80,757.36 51.81
ストップ条件(3) 29 ( 9.67%) 100.00% 178,882.90 71.55
ストップ条件(4) 11 ( 3.67%) 100.00% 269,216.64 42.18
ストップ条件(5) 8 ( 2.67%) 100.00% 374,941.38 49.13
ストップ条件(6) 3 ( 1.00%) 100.00% 448,964.40 26.00
ストップ条件(7) 3 ( 1.00%) 100.00% 569,104.67 74.67
ストップ条件(8) 1 ( 0.33%) 100.00% 673,068.00 64.00
ストップ条件(9) 1 ( 0.33%) 100.00% 768,846.00 91.00
ストップ条件(10) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
ストップ条件(11) 1 ( 0.33%) 100.00% 913,567.00 30.00
最終日 62 ( 20.67%) 64.52% 32,326.50 110.68

----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 30 ( 10.00%)
15%以上 20%未満 29 ( 9.67%)
10%以上 15%未満 6 ( 2.00%)
5%以上 10%未満 96 ( 32.00%)
0%以上 5%未満 36 ( 12.00%)
-5%以上 0%未満 21 ( 7.00%)
-10%以上 -5%未満 2 ( 0.67%)
-15%以上 -10%未満 76 ( 25.33%)
-20%以上 -15%未満 4 ( 1.33%)
-20%未満 0 ( 0.00%)

[テスト条件]
ストラテジー チョッパーズ タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証１部大型株
テスト期間 1998/01/01〜2002/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
バージョン 1.20 テスト日時 05/02/01 14:47:57

[テスト結果]
総銘柄数 762
有効銘柄数 (有効率) 264 ( 34.65%) 総トレード数 370

勝ち銘柄数 (勝率) 130 ( 49.24%) 勝ちトレード数 (勝率) 187 ( 50.54%)
負け銘柄数 (負率) 134 ( 50.76%) 負けトレード数 (負率) 183 ( 49.46%)

銘柄平均利益 9,446.11 トレード平均利益 6,739.92
トレード平均期間 46.39日

----------------------------------------------------------------------------------------------
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 370 (100.00%) 50.54% 6,739.92 46.39

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
ストップ条件(1) 176 ( 47.57%) 0.57% -102,837.75 45.27
ストップ条件(2) 116 ( 31.35%) 99.14% 72,834.13 42.01
ストップ条件(3) 39 ( 10.54%) 100.00% 154,658.56 51.82
ストップ条件(4) 8 ( 2.16%) 100.00% 227,132.63 36.63
ストップ条件(5) 4 ( 1.08%) 100.00% 331,033.50 92.00
ストップ条件(6) 5 ( 1.35%) 100.00% 441,405.80 27.00
ストップ条件(7) 1 ( 0.27%) 100.00% 372,637.00 14.00
ストップ条件(8) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
ストップ条件(9) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
ストップ条件(10) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
ストップ条件(11) 0 ( 0.00%) 0.00% 0.00 0.00
最終日 21 ( 5.68%) 66.67% 18,662.43 71.19
[損益率の分布]
20%以上 26 ( 7.03%)
15%以上 20%未満 24 ( 6.49%)
10%以上 15%未満 28 ( 7.57%)
5%以上 10%未満 91 ( 24.59%)
0%以上 5%未満 18 ( 4.86%)
-5%以上 0%未満 9 ( 2.43%)
-10%以上 -5%未満 31 ( 8.38%)
-15%以上 -10%未満 126 ( 34.05%)
-20%以上 -15%未満 14 ( 3.78%)
-20%未満 3 ( 0.81%)
長らく失礼。
すべて同じ手法なんですが、こんなに結果が違うのがどうしてかわかんなくて。
ちなみにストップ１は損きり10%でストップ２以降は最小利益10%.20%,30%.....

なんか改めて見るとほかの方々より
トレード平均期間がやたらと長くて
利益率が6-7%だったりして微妙。

収益曲線の偏差見た？

>>682
まずは自作しろ。　それからだ。

>>682
それ買い付け、売却の条件とかはどうやって設定してるの？
つまり、バックテストが良くても当日のＯＨＬＣを元に指値注文をしているようだと現実には適用できないし

>768
　収益曲線の偏差見た？

収益曲線の偏差ってのはどれだけドローダウンが大きいかってことですか？


>769
　まずは自作しろ。　それからだ。

無理です。プログラミングができません。
>770

買い付け、売却はシグナルの出た日の終値です。
売却の条件は�@が損きり10%�A以降が最小利益10%20%30%......です。
最小利益とは一度10%を超えた後10%をきれば売却といった売り条件です。
こんなめんどくさい利益確定方法にしたのはいくら利益率が高くても
ドローダウンが高すぎると困るからと実際売却するときすこしづつ逆指し値を
高くするのを再現しようとしたためです。

2004,2003では一年で300ほどトレードがあるのに1998-2002の
5年で300ちょっとしかない上に、半数近くがストップ条件(1) の損きり１０％
にひっかかる。これはシステムの相性なのか2003,2004年にカーブフィッテイング
しているのかがわかりません。

自作もできない>>682は、死ね・くたばれ・消えろ・失せろ・潰れろ・馬鹿・あほ。
ポンコツ・トンチキ・ガラクタ・クズ・ゴミ・カス・最低以下の下劣・下等種族。
劣等種族・下衆野郎・腐れ外道・邪道・外道・非道・ウジ虫・害虫・ガン細胞。
ウィルス・ばい菌・疫病神・病原体・汚染源・公害・ダイオキシン・有毒物質。
廃棄物・発ガン物質・猛毒・毒物・アメーバ・ダニ・ゴキブリ・シラミ・ノミ。
毛虫・蠅・蚊・ボウフラ・芋虫・掃き溜め・汚物・糞・ゲロ・糞虫野郎・ほら吹き。
基地外・デタラメ・ハッタリ・穀潰し・ろくでなし・ごろつき・ヤクザ者。
社会の敵・犯罪者・反乱者・前科者・インチキ・エロ・痴漢・ゴミ・シデムシ。
ゴミ虫・毒虫・便所コオロギ・詐欺師・ペテン師・道化師・危険分子・痴呆・白痴。
魔物・妖怪・悪霊・怨霊・死神・貧乏神・奇天烈・奇人・変人・毒ガス・サリン。
ソマン・マスタードガス・イペリット・クソブタ・ブタ野郎・畜生・鬼畜・悪鬼。
邪気・邪鬼・ストーカー・クレイジー・ファッキン・サノバビッチ・シット・ガッデム。
小便・便所の落書き・不要物・障害物・邪魔者・除け者・不良品・カビ・腐ったミカン。
土左衛門・腐乱・腐臭・落伍者・犯人・ならず者・チンカス・膿・垢・フケ・化膿菌。
放射能・放射線・鬼っ子・異端者・妄想・邪宗・異教徒・恥垢・陰毛・白ブタ。
ケダモノ・ボッコ・ろくでなし・ＶＸガス・ヒ素・青酸・監獄・獄門・さらし首。
打ち首・市中引きずり回し・戦犯・絞首刑・斬首・乞食・浮浪者・ルンペン・物乞い。
放射性廃棄物・余命１年・アク・割れたコップ・精神年齢７歳・３審は必要なし。
不良品、規格外、欠陥品、不要物、埃、掃き溜め、吹き溜まり、塵埃、インチキ、居直り。
ふてぶてしい、盗人、盗賊、残忍、残酷、冷酷、非情、薄情者、ガキ、クソガキ。
￣￣￣￣Ｖ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 ∧＿∧
　（　 ´Ａ｀）
　（　　　　）
　｜ ｜　|
　（_＿）＿）

どこで拾ってきたんだ。教えなさい。

>>771
収益曲線のリターンの出方を標準偏差ベースで比較した？ってこと。
損益の出方が統計的に有意に違うのか、それとも誤差の範囲なのか
をチェックできるはず。

時期的に何か出てくれば相場つきを疑うし、そうでないならロジックの崩壊か
ボラティリティの問題になってくる。

まあシステムなんて相場の状況がかわれば機能しなくなるのは当たり前なので、
昔ダメでも今使えるというのはありますよ。俺も新興では結構経験してる。
情報として重要なのは直近なので気にせず使うよ。

>>771
当日のＯをチェックポイントに使った場合は当日のＣで売買は可能。
ただし、当日のＯ以外の３本値をチェックポイントに使った場合は当日のＣで売買することは理論上不可能。
通常、バックテストでは、買い付け、売却はシグナルの出た日の翌日のＯかＣでやる。

そのバックテストのやり方には問題があると思う。

>772
(´д｀)

>774
収益曲線のリターンの出方を標準偏差ベースで比較した？ってこと。
損益の出方が統計的に有意に違うのか、それとも誤差の範囲なのか
をチェックできるはず。

つまりばらつきが少なければいいってことかな。手書きでやってみるかな。
どうも一つ一つ確認すると２月間で２００％いくのに早く手じまいしすぎていたり、
下降トレンドを買い続けたりして問題が多い。
改善の余地がたくさんあるかも。

>775

売買の手法をシグナルの出た日の翌日の始値にしたところ
勝率が3%ほど落ち、利益が１万減り、トレード平均日数が4日ほど減った。

確かにかなりバックテストに問題合ったカナ。

おまいら
ここ半年の横ばい相場で
浮いてるか？

パイロンて翌日の寄付き買いや売りで検証できますか？

>>775
よく初心者がやる間違いだね。

>>778 自作する

>>779
よくバックテストでは完璧だったのに、実運用に移ると完敗したってのがあるけど、全部このパターンじゃないかと思ってる。
あと、バックテストで売買した銘柄が現実の売買に耐えられるだけの流動性があるかも重要。
出来高の少ない銘柄にザラ場で指値注文を入れるような売買の方法だと、現実には注文が執行されないか、
執行されてもその指値注文が不利に執行される可能性も大きい。

ところでそのバックテストで用いたシステムはどこのなのさ？

自作しないと、結局は作者の手の平で遊ばされている
だけだよ。
自分で自作するようになってよーく知った。　市販ソフトは
意図的に利益を出す方法を組み込んでいないと。

>>781
パイロンでしょ。　一括前払い返金不可で ”日足のみ”でしか
条件を設定できない素人ダマシの権化のようなヤツ。

そんなしょぼいソフト使わなくてもエクセルがあれば十分。
SPSSやRでもいいですけど。

市販ソフトはあくまでパッケージソフト。自分の自由度がそのソフトの作者の
技術レベルに制約されるのは厳しいもんがあると思う。

以前トレスレを使ってたが、これが理由でやめた。正解だったよ。
発想までも彼らのフレームワークに縛られていたことに驚いている。

>>782
たしかに。市販ソフトは中身がブラックボックスになっている部分が
あるから細かいところを突き詰めようとすると自作がベストだろうね。
最近はマルチタイムフレームを使えるソフトも
でてるみたいだから、自作出来ない人はそっちでもいいかも。

>>784
すみません。
そのエクセルでの検証法について少しおしえてください。

私はとしよりでまず、ＰＣの事について知識がありません。
みなさん、よく知ってられて感心します。

さて、エクセルでの検証を最低限のレベルでいいから確立
したいと考えてます。

今、｢株はチャートでわかる｣と｢エクセルでやる株価チャートの
読み方｣をよんでます。
が、前者は軽く触れているだけ、後者は一般的な指標についての
全解説。で、戦法的な視点からの解説がありません。

なにかいいものないか探しています。

パン社から出ているビデオで長尾慎太郎というひとのもの
なかで、たぶん、講義のなかのものと思うのですが、
MS Excelを用いた売買検証法
オリエント貿易株式会社アセットマネジメント部システムトレーディング課
日本テクニカルアナリスト協会正会員 谷口和弘
のものがあり、なかなか勉強になると思うのですが、
少ししかネットに貼られてないので、この人も含めさがしてます。
本やビデオなどでですが。

長尾さん本体のものは５万以上するのでちょっとやめておこう
と思ってます。

>>786
まず年齢とか性別とか一切関係ないんで。

エクセルでの検証方法に関しては、知る限り長尾さん、谷口さんのものしか知りません。
本は出ていますがご指摘の通り実務者としては使い物にならないです。

長尾さんのシステムトレードセミナーはハイレベルですがオススメです。
若干高いですが、相場で取り返せるレベルかと。
おまけでCD-ROMがついてきて、その中にセミナーで扱った内容の
エクセルファイルが全て入っているので自習にも最適です。

あとは勝率とか、収益曲線を書いたりとかはエクセルの機能だけで十分やれます。
さらにVBAが使えればポートフォリオ分析などもかなりラクに出来ます。

プロ（機関筋）でもエクセル一本でやってる人もいます。

てっとりばやくエクセルをトレーディングプラットフォームにしてしまう手も
あります。海外製品だと結構ありますが、個人的にはAnalyzerXLがおすすめです。

>>682の売り買いの条件設定の誤りだけど、これは>>682が初心者だから間違ったの？
それともパイロンの仕様なの？
どっちなのさ

パイロンはデフォルトが翌日の寄り付きでの売買になっていたはず。

それがものすごい欠点だよな。

トレステもそう。

でも、翌日の寄り付に売買するつーのは正論だと思うよ。

朝の寄り付きは１日の出来高の３割方が集中するから、寄り付きで売買をするのが一番、約定する可能性が高い。
逆にＨ、Ｌで売り買いするのは現実的には不可能。Ｃの引け成り注文も成立しない場合も多い。
それ以外のタイミングでの売買は板の状況に依存するからシステムトレード的には不確実性の要素が増大する。
したがってバックテストで売買のポイントとして利用できるのは判定の翌日の寄り付きとなる

>>787
ありがとうございます。

年齢は客観的には関係ないですよね。
でも主観的にはあるんですよね。

さぁ、サッカー後半戦です。

＞朝の寄り付きは１日の出来高の３割方が集中するから、

そんなに多いか？
ちょっと大袈裟じゃないか？

まあ日によるよな。トラッキングエラー防止の影響もあって傾向はコンスタントだと思うので
２０％は見ていいと思う。

ただ寄り売買は典型的な素人注文だと思うし、スプレッドも広い。寄り成り
なんていう実務者的にはあってはならない行動を取れない以上、俺は前日引け
または翌日データを含んだ逆指値を使うけどね。

どういう銘柄やってんのか知りませんが、引け注文入らないというのはあまりないし、
株スクリーニングの段階で流動性をチェックすれば場中注文も余裕でしょう。

>>791
え？トレステは自由にプログラミングできるんじゃないんですか？

使ったこと無いんですが、自由にできると思い込んでいました。

融通がきかないし、バカみたいに高い。

>>794
東証１部で出来高、売買代金高上位50位までの銘柄はザラ場での流動性も高く、結果的にザラ場の比重が高い。
対して、それ以外のほとんどの銘柄はザラ場の流動性は少なく、出来高が集中するのは前場寄り付きで20〜30％
位になる。

例えば、コンスタントに売買代金高上位20位に入っているソニーの場合、きょうの前場寄り付きの出来高は全出来高
の10％となっている。大体、上位20位でこのくらい。順位が下がる程、前場寄り付きと、後場大引けの出来高の比重が
高くなり、平均すると20〜30％となる。

これは売買高の全売買高の７割方を占める内外の機関投資家の投資方法に依存している。まず外国機関投資家の
場合は寄り付きの成り行き買いというパターンが多い。対して、国内のファンドなどの機関投資家の場合は引け成り
が多く、どちらもザラ場では基本的に売買はしない。寄り付き、大引け以外の取引時間中に売買を行う場合には
証券市場の昼休み時間中にバスケットトレーディングで取引をぶつける。

ExeclとかRみたいに株取引用に出来てるわけじゃない汎用ツールは応用範囲は
広いけど何かと面倒くさい。

株取引専用に出来てるツールは面倒くさい事は少ないけど、ツールの想定範囲
から外れることをすると出来なくて困る。

だから、株取引用ツール作成用の柔軟性の高いミドルウェアと、それを使って
作った基本形ツールをどっか開発してくださいよ。気に入らないところがあっ
たら自分でいじるからさ。