☆★クオンツ★☆

いますか？

このスレッドは１を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

いないのか？

うあー、このお題でカキコこれだけなのか・・・
クオンツがはやってないのか、クオンツの香具師は引っ込み思案なのか、どっちだ？

http://www.quoq.co.jp/

クオンツって理系が多いの？

っていうかクオンツって何？

ｸｵﾝﾂやってますが、何か？

めちゃめちゃ閑古鳥・・・ここまで有効レスゼロ

日本の金融ではクオンツは希少種

腕時計？

kuo-tuu?

クエー？

クオンツって、これけ？
ttp://www.nomura.co.jp/terms/ka-gyo/kuontsu.html

（＾＾）

>>1
いるぞ。
ﾊﾞｲｻｲﾄﾞの方なんだがﾏﾀｰﾘやってるよ。

ばいさいどでくおんつ
ばいばいさどでくおー

信金マンですが倍再度でクオンツできますか？
4大経済卒です。営業経験6年。財務諸表は読めます。

18
できるよ。十分。すぐみずほへ来てください

信金程度に行く経済学部卒って
高校の数学もわからない人たちでしょ？

学会でよく発表している方たちは、
会社でどんな扱いをされているのでしょうか？

「理論ばか」などと呼ばれていたりするのでしょうか？

http://www.geocities.co.jp/HiTeens-Penguin/4966/
向上よいとこ

>>20
みごとな釣りに対してその不粋なレスはどうかと思うな

＞19
本当ですか？クオンツは収入がいいとききました。33でどのくらいですか。
ちなみに数学は大得意です。

久遠痛で旨いハムは売っていますか？

>>24
数学大得意なら1000マンはいくよ。
どのぐらい得意なの？

＞26
数検の2級はとりましたし、金融工学ならマスターしてます。

数学検定2級って・・
センター試験程度だろ・・・

>>28
いいや、センター試験より少し下です。

それにしてもその程度でよく大得意なんて言えるね。
あまり実社会じゃ言わないほうが身のためだよ。
ほんと笑われるから・・・。
あおりではありません。

嘲りはいいです。
じゃあ皆さんはどのくらいだというのですか？
28,29こそ逆に金融工学をどれほどわかっているのですか。

ってか、数検にしろセンターにしろ実務には全く関係無いだろ。
それを解かってないで数件の話を持ち込むようじゃダメね。

何いってんですか、数学の基礎もできないのにクオンツの仕事なんてできないでしょう。
わたしは数学を趣味にしている時がありました。それで数研もなんなく受かりました。
今ではアメリカンオプションをエクセルにより計算できる仕組みも作ってしまって
います。この後はアナリストも一発合格して、次はアクチャリーも一度に受かって
しまうつもりです。そしたら本当に大手4大メガバンクで主席アナリストとして入ります。

絶対に絶対に儲けられます。
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私は一日で10万以上儲けましたよ。本当です。

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>>27,30,32
まさかマジじゃねえよな？ここまでバカなやつなんてそういねえよな？

馬鹿にするならなんかあなたも実績を見せてください。
あなたにbrack-sholesとかわかりますか。

brack-sholes　ねえ

それなりの学校の理系に行っていると
数学が趣味　とか　数学が得意　ってよっぽどの人間じゃないと思わないよね。

「よっぽど」ってのは
本当にデキル　か　勘違い　のどちらかのことだけど

＞この後はアナリストも一発合格して、次はアクチャリーも一度に受かって
しまうつもりです。そしたら本当に大手4大メガバンクで主席アナリストとして入ります。

本当に金融機関に身をおいているの？

こいつ他のスレでも電波飛ばしてる信金マンと同一人物かな？

>>27,30,32,35
お笑いなんだろ？マジじゃないんだろ？
なあ、そうだと言ってくれよ、おい！？

そんなことも知らないのですか？馬鹿にするばかりで無知なんて恥ずかしいですよ。
私も高校までは理系でしたし、成績特に数学はトップクラスでした。
今の会社には私のこの能力を活かせる部署はないのです。

まずはこっちの試験に受かってから

●○●○銀行業務検定試験○●○●
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1014989397/l50

日系金融パーソンの必須科目（爆

>>32
ほー、んでアメリカン・オプションは複数評価法あるけど何通り実装してるの？
ほかの派生証券は実装しねぇの？
まだまだﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ、ﾊﾟﾘｼﾞｬﾝ、ｴﾄﾞｯｺ、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄとかいろいろあるぞ？

>>42
アメリカンできんだからﾊﾞﾐｭｰﾀﾞは当然できるんじゃない？
それにしてもｴﾄﾞｯｺ(ﾐｳﾗ)を知ってるってあんたマニアだな。。

ｴﾄﾞｯｺ が ﾄﾋﾞｯｺ に見えてしまった私ですが
マニアに認定してもらえませんか？

三浦も藤田もｴﾄﾞｯｺじゃない罠。

＞41
財務3級はもっています。それ以外は必要ありません。
＞42
からかわないでください。そんなの聞いたことありません。もしあるにしても
私は数学の専門家なのだから知らなくてもいいのです。

それとアメリカンオプションの評価法ですか？
あなたは数式読めないんですね。B-Sの式によれば簡単にエクセルで計算できます。
N（ｄ）の意味もわかんないんですか？あなたはきっとクオンツじゃないんでしょう。
自信が沸きましたよ。

どひぇー。すごいですよ。ちみは。どちらの大学のご出身？
数学大得意ならやっぱり旧帝、早計のどれかですよね。

おい、俺も旧帝卒だが一緒にせんでくれぃ。
それに旧帝で信金に行く奴なんておらんぞ。

旧帝文系で信金に逝く香具師は山ほどいる罠
そもそもできも良くないけどな

>>47
いーかげんお前ｳｻﾞｲよ。

>>51
自作自演じゃないとしたら、ﾏｼﾞﾚｽつけてる香具師らもどうかと思うよな・・・

＞48
私はそのいずれの大学でもありません。
九州にある某経済大学です。でも大学が無名でも時には優秀な人間もいますよ。
視野がせまいですね。
ところでｴﾄﾞｯｺオプション調べました。少し私には難しく思いましたが
でもこんなパーセント点で行使するなんて現実にはあるんですかね。

うーん。鋭い。

http://homepage.mac.com/hiroyuki44/

ネタやりすぎだぞ！こらっ

理論的にすぐれていればそれはそれで良い。

http://my.vector.co.jp/servlet/System.FileDownload/download/http/0/294044/pack/win95/game/table/pachinko/kisetuta.lzh

http://www5b.biglobe.ne.jp/~ryo-kyo/

いまさらＢＳだってよ。久しぶりに聞いたな・・・（遠くを見る眼）。
あはははは。ＢＳなんて金融業界で言ったら、ブリヂストンかバランスシートの略に
しかなんねーべ。あんな前提条件が脳内妄想なもの使ってどうすんの？？

まぁ、たいしたむずかしくもねーしな

えらそうに。じゃあおまい何か難しいこといってみ

そう言えば、最近出た国友・高橋の本読んだ人いるかい？

マリア版解析だろ。あれ数学わかってないとムズ伊予。

ではいまさらBSを説明してみてください。
勉強不足ですが、マリアバンカイセキって何ですか？
数学ときいて無視はできません。

当スレも一挙に電波化。
前の“金融工学”スレにも似たようなのいたよな・・・

>>63
Malliavin claculus知りたかったら、上の本読めばいいだろ。
いい加減消えろ。

でむぱ（ﾜﾗ

京大の学部生で数学専攻予定なんですけどクオンつに興味あります。
修士まで行けばクオンツの仕事ありますかね？

ない。

金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/303-

金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072

>>67
もしｸｵﾝﾂなりたいなら経済学も勉強してね。
うちんとこなんかは数学専攻より数学できる経済専攻の方が
貴重がられているし、今後数年はそういう人材採ると思う。
あるいは経済学的なセンスのある数学専攻の人か。

院で経済学部行こうかとも考えてます。

クオンツは食えん

理系大学院生（もちろんそれなりの大学）でヲタの雰囲気をかもし出さないなら
クオンツやる部署に入れるよ

ちなみに
2番目の要件は
営業マン上がりの面接官がヲタだと通してくれないから

ただし入れるというだけでずっといられるかはわからない
仕事ができるかどうかは別の話だから
使えない奴ならパシリだけやらされて別の部署に出されるかもしれない

ここわ金融板最強の馬鹿スレです。馬鹿？

バイサイド�V
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059834887

ｂｓってなに？

>>74

> ヲタの雰囲気をかもし出さないなら

ﾜﾗﾀ。でも超重要だ。
漏れもダメ理系だったけど、営業マソ受けがよかったので、新卒の時は
色々なところから内定もらったなぁ。
もちろん、仕事が出来るかどうかは別問題（自虐ｗ

>>71
>うちんとこなんかは数学専攻より数学できる経済専攻の方が
>貴重がられているし、今後数年はそういう人材採ると思う。
ウソばっか言ってんじゃねえよ。
俺経済学修士で修論はボラティリティ変動モデル使って(それだけじゃない)
実証分析やったけど、どこもクオンツでなんて相手にしてくれなかったぞ。
まるでクオンツ＝理系、という決まりがあるかのように、
文系院というだけでアウト。ちなみに学校は総計

>>79
経済院の方がかえってヲタに見える香具師が多いと小一時間（以下略

>>79
それは文系院が相手にされないんじゃなくて君が相手にされなかっただけだよ(ﾌﾟ

>79
その程度できる人間はゴマンといるんだよ。理系なら学部出くらいでも
SVMのモデル設計、プログラミング、検証くらいはやれるんだよ。
ウチの新卒は少なくともそう。
可哀相だが、理系で鍛えられていた人間とはやはり違うんだよ。
確率制御のプログラミングを式見てすぐあなたは書けますか？

なんだ、信金クオンツ君いなくなちゃったのかい？
面白かったのに。

信金でもリスク管理ぐらいはしてるだろ？
クサらずにそういう部署で頑張ればいいのに。

リスク管理が一番進んでいるのは言うまでも無く消費者金融。

クオンツ文系多いじゃん

79がﾀﾞﾒﾀﾞﾒだったということでﾌｧｲﾅﾙｱﾝｻｰ。

総計文系って
大手都銀レベルでは兵隊の中の上のほう扱いじゃん　もともと。
なんらかの専門性を認めてもらおうとすること自体が痛々しい


>>86
そもそも金融機関のある程度年齢のいった層は
文系しかいなくて
いざクオンツ・金融工学をやろうとしたときに
「俺ら数学わからん。理系じゃなかったからな」的な発想が根底にある気がする

ってかクオンツの数学なんてそんなに難しいものじゃないべ。
必死になる気持ちも解からないでもないが。

クオンツの入門書みたいのってありますか？
あれば教えて頂きたいのですが。
もちろん、数学の入門とかではなくて、金融の商品開発に関する参考書
や、クオンツとはが力説されているものとかでもいいです。

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ぼるじょあとクオンツとの関連性は？

>>90
クオンツの入門書というわけではないけど、
フィナンシャル・エンジニアリング第4版／ジョン・ハル著
／東京三菱金融商品開発部訳／きんざい出版
はためになると思います。

　　　 (⌒V⌒)
　　　│ ＾ ＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　⊂|　　　　|つ
　　　（＿）（＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎パン

★学生の頃からトレーディングする価値は？★
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059215178/l50

クオンツの勉強も大切だけど、とりあえず一般常識あるんでしょうね？
ちょっと前にコール市場でマイナス金利が発生した理由くらいわかるよね？
別のスレで筋違いな事書いている人がいたけど・・・。
もしわからないならクオンツの勉強するまえに特にhullの本を読む前にもっと
一般的なことを勉強したほうがいいですよ。そうじゃないと
たんなる数学野郎になってしまいますよ。

21時。切ない夜って、何してる？
誰かにメール？電話？それとも逢いに行く？
ネットで解決するって無理かなぁ。ひろみじゃ、ダメ？
http://www.gals-cafe.tv　私、いつでもここにいるよ。
７日間１０分も、無償であなたのものだから。
逢えるだけでもいいの。だから、来てくれる？
できる限りがんばるから……http://www.gals-cafe.tvでね！

>>88
79は修士らしいぞ

遅レスだが、確かに藤田は江戸っ子ではないよな。
べたべたの関西人じゃねーか。

>>98
確実にマイナス金利のこと最近学んだな、こいつ。
リアルタイムで是非お話したいね（爆

おれの勤務先ののクオンツはＰｈＤホルダーが多い。物理が多いかな。
マジでＮＡＳＡで働いてたことがあるという奴もいる。
いまどきめづらしいと思うが。とうぜん外人だ。
経済専攻は聞いたことないし雇ったこともない。
日本の大学のカリキュラムだと経済系の数学能力ではやはり厳しいと思う。
理工系で修士以上でちゃんと数学やった奴でないと使い物にならない。
あとはコミュニケーション能力（フロントはいつも言葉足りないから）と
工学的なセンスが欲しい。いまさらＢＳなんて言ってる奴もやはり使えないんだよ。
すぐに数学オタは経済の常識がないとか言いたがる連中も多いが、
そんなことは優秀なクオンツは仕事の中でさっさと学んでいくね。
雇ってるクオンツの質が悪いんじゃないか？

そうそう誰かが突っ込んでたけど経済系で金融工学専攻がいちばんオタぽいな。
論外なのがわかってきたので最近はレジュメ回ってきても別の部署に回してしまう。（ｗ
その後そちらで採ったという話も聞かないが。

>>103
そんなら、いまさらのBSの問題点挙げてみろよ。

ああ、でも邦銀なんかの状況はわからないな。
もしかしたら邦銀や日系証券では文系でもできる
クオンツの仕事があるのかも知れない。
同じ名前の仕事でも会社によってやる事は違うものだからな。
勢いに任せて書いてちょっと反省してる。

>>105
ごめん。意味が違った。
「いまさらＢＳなんて」と言ってる奴が使えないと言いたかったんだ。
フロントはどこまで使えるか判断しながらそれでも使うからな。

>>103
お前は実務でBS使わないのか？
前提条件が脳内妄想だからお前の会社ではBSは使わないのか？
信金マンよりドキュソ。

実務的にはＢＳで実装した方がいいものも多い。

>>109
素直でよろしい。

マリアヴァン解析なんて金融で使うんですか？
或いは、学部卒で確率制御のプログラミングが出来るなんて凄い！

クオンツの数学の何処が難しいんだ？

ほぉ、んじゃあ>>112に簡単にMalliavin Calculusでも解説してもらおうか。
簡単なんだろ？

まぁ、タコには何でも難しいよ。
俺にとって実務はどの職種も退屈で仕方が無い。
机上の空論で結構。知的好奇心は1人でシコシコと楽しむ。

ところでjavaがこの領域に入ってくると思ってる香具師いるか？

Malliavin Calculusなんて実務ではまだどこも使ってないけどね

>>115
言うなよ。
現実を知らないアホ学生ともう少し遊んでやろうと思ってたのによ。

>>116
馬鹿か？

学部卒でも十分に対応できる奴はできる。

ここに書き込んでいる人は、みんな詳しそうなので教えてもらいたいんですが、
マルチコーラブル債の評価の方法を教えてください。
例1）
基準日：2003/8/31
クーポン：1％
利払日：年１回（8月末）
コールスケジュール：2008/8月末以降の各利払日
償還日：2013/8/31

↑ちなみに元本もクーポンも￥建で2003/8/31時点のクレジットスプレッドは、
￥L+50ｂｐとしてください。

簡単な計算方法の概要で結構です。

よろしくお願いいたします。

というか学生時代に文系が金融工学やっても意味ないってさ
最近出た金融分野でのマリアヴァン懐石の本（日本語）の著者の一人が言ってた
どうせ本に書いてあることで稼ぐことはできない
だからまずはコーポーレート・ファイナンスでも
勉強しとけだと

↑他人の言ったことをそのままする性質だったら、そうすればいいんじゃない（笑。

マリア番は近似理論だからかえって使いやすいのだ。

>122
人にもの頼んでおいて感じの悪い香具師だな。。

>>121
LTCMの方とみた。

>>125
ま、國友先生はそんなこと言うはずないわな。

ここに書き込んでいる人達もたいしたことないね（笑
誰か>>120-121を答えられる人いないの？

124みたいな能書き（人にもの頼んでおいて感じの悪い香具師だな。。）
はいいから早く答えてみなよ、ふふふ。

こんな下らん質問どうすんの？営業にきけ。クオンツをなめるなｋ

証券アナリスト試験と勘違いしてるのさ

>>126
確かに
統計学の教授が少しでも自分のやってる学問の有用性を
自分で否定するはずはないからね

>>128
いいから答えてみ・な・よ！
わからないんじゃないの？

>>131
わかんないよ。
終わっていい？

クオンツアナリストってどうよ？
セルサイドの話。
やっぱ、外資がつおい？

http://esenden.com/rank/ninki/ranklink.cgi?id=groovy

最近、デリバティブトレーダーのためにプログラムつくりまくるクオンツって
のははやらないみたいだけど、これはもう、プログラムが売ってるから？
クオンツの需要はどんなかんじ？？

>>132
最初から正直にいいなさいよね、ふふ。

それにしても、ここに書き込んでいる人達って
こんなレベルなのかしら・・・？

こいつ本当に馬鹿だな。
相手にされていないのわかんないの？
ここは2ｃｈだから書きたいやつか好きなこと書くわけ。
ここにいる皆の興味を引くような話題、レベルじゃなきゃつまんないだろ。
あんたの質問は高校生に小学生の文章題の問題を聞いているのと同じ。
それに対して答えがあってても間違ってても俺らにとって何の意味もないんだよ。
そのへんの入門書見りゃいいじゃない。
マリアバン解析の実務への有効性とかっちゅう話を振ってきたら反応は
変わるよ。

>>138
真の馬鹿なんだろ。ほっとけよ。

>>138
答えられないからって必死ですね。

>>120
１０年金利1.5％だから今クーポン１％で10年債作ったら
コールかからんよ。つまりSBになっちゃう。
まっとうなマルチコーラブル債にしたいならクーポン２％以上にしないと。

マリアバン解析って何ができるんですか？
目的は？

>>142
そんな事より、先にマルチコーラブル債の評価方法聞いたほうが
いいよ。意外とわからないかも知れないから。

　　　
　　　　　∧＿∧　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　（　 ・３・） (　　＾＾ ）　＜ マルチコーラブル債の評価の方法を教えて下ちいね （＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣￣∪￣￣〕
　　＝ ◎――――――◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粘着厨房ちなみ　　

　　　
　　　 (⌒V⌒)
　　　│ ＾ ＾ │　＜　これからも粘着厨房ちなみを応援して下ちいね （＾＾）。
　　⊂|　　　　|つ
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★学生の頃からトレーディングする価値は？★
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059215178
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072
☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539

>>132
>>138
あまりバカを相手にするな。放置。

>>135
主流のエキゾティック物はＮＹやロンドンにリスクマネージャーもクオンツもいて、
東京ではプライシングと簡単なヘッジだけをやってるハウスが多い。
だから外資でデリバティブ向けのクオンツ置いてるとこは米系の数社のみ。
日系はそもそもあまりこ難しい商品のリスクは取ってない。
市販されてるプログラムは評価向けじゃないかな。バニラはともかく、
エキゾティックを外販のプログラムでプライシングまでやってるハウスは、
おれの知ってる限りではない。

>>147
ということは、日本ではツールにパラメータをいれるだけなのでしょうか？
日本のクオンツは普段どういう仕事をされるのですか？

>>148 日本にクオンツの仕事はない

>>149
日本にはクオンツがいないとうことでしょうか？

>>150 クオンツとは具体的にどんな仕事だと思ってますか？
クオンツという言葉の定義が明らかでないため、議論がかみ合っていない気がします。

>>151
そうでした、すみません。
イメージは、計量モデル全般を構築する仕事だと思ってたのですが。
また、出来合いのモデルを使って入力→算出という作業もしている
と思います。
いかがでしょうか？

>>152 計量モデル全般とは何についての計量モデルでしょうか？
分野としてはいろいろありますが

金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072

>>153
Value at Risk,経済時系列モデル、（デリバティブ）価格モデルなどと思っていますが・・・。

むしろ
出来合いのモデルを使って入力→算出
もしくは　それに付随するプログラミング　がメインな気も・・・

ディーラーが使うようなモデルを作る仕事は日本にはないだろうな

＞１５７
米系にはあるよ。ちゃんとやてる。

>>158 あんた中国系か？

クオンツね、会社に入ってから幻滅しなけりゃいいが

童貞

早漏

クオンツがどうした？

変動利付社債の評価について教えてください。

>>164 マーケットの時価

ちゃうちゃう、理論的な評価方法をおしえてください。

どんなクーポンなのか条件を書け。

>>167
どうもすみませんでした。
条件は、
発行日：2000/9/14、満期：2010/9/14、利払：半年に1回、
クーポン：6M\Libor（後決）+100bp、

よろしくお願いいたします。

>>168 本当にわかんないの？ わかるところまで自分で書いてみてごらん。

>>169
書きます。
�@イールドカーブモデル（HULL WHITE）で金利ツリー（半年ごとの6Mlibor）を書きます。
�AそれぞれのLiborに現在のスプレッド（6ML+○bp）を乗せます。
�B満期（100円+満期から半年前の6ML+○bp）から順に現在に向かって
割り引いていきます。
もしくは、単純にフォワードを引いて普通に（固定債と同じように）評価する。

だと思うのですが、スプレッドの乗せ方がちょっと不安なのです。

>>169
バックワードインダクションという名前らしいのですが・・・。

具体的には、
価格＝[1（元本）+償還半年前6ｍL+0.01]/[1+償還半年前6mL+現在のspread]^0.5
をすると、償還半年前の価格。
これを順次現在まで繰り返す感じなのですが・・・。

>>170-172
まぁいいんじゃないの。
ただ説明がうまくないけど。
債券のキャッシュフロー（CF）の算出と金利の求め方を別々に書かないと説明不足で優は取れないかも。

評価方法そのものは教科書どおりで難しくないよ。
問題は評価に必要なその債券のスプレッドをどう計算するかなのよ。

だからマーケットの時価が大事だとはいえる。

書き方がおおざっぱで申し訳ないです。
わからなかったのは、割り引くときに6ｍLに乗せるspreadが満期までのどの時点
でも一律現在のL-spreadでいいのかどうかです。
実務では、どうしているのでしょうか？
それともspreadのモデルなどあるのでしょうか？
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

それと、ちなみさんが出したマルチコーラブル債の時も、spreadの決め方は
現在のL-spreadでいいのでしょうか？

ちなみに、私は「ちなみ」さんではありません。

たびたびすいませんが、詳しく書かれている日本語のテキストなど
紹介してもらえますでしょうか？
risk-freeな債券でしたらいくつか載っているのを見つけたのですが、
クレジットリスクがあるものだとなかなか見つからないのです。

何卒よろしくお願いいたします。

PS.金利ツリーでなく、フォワードを引いて単純にspreadを乗せて、変動社債を評価しても別に
おかしくはないですよね？（マルチコーラブルはツリーしかないけど）

>>177
お願いだから sage にしてもらえるか？

>>178
どうして？spreadの部分だけでも答えをいただけないでしょうか？

>>179
sage 進行でやりましょう。
あげてると荒らしが来たりしてウザイからイヤなんだよね。

ところで（笑）、あなた学生さん？ 新人さん？ >>179

>>179
そうそう答えてなかったね。
実務上は満期までの期間のスプレッドを使います。

スプレッド≒信用リスクスプレッドだけど、理論上の求め方は知ってる？

>>176
マルチコーラブル債の評価の場合はオプション価値を計算しないといけない。

>>177
詳しく書かれている日本語のテキスト ← あんまりないんじゃないかな

Hull & White の金利ツリーと単純なフォワード金利による変動社債の評価で、
>>168 の例だと価格はどれだけ差が出るの？

なんでぇ？ まともな話してるぢゃぁねぃか！

何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

あれ？ 途中で質疑応答が終わっちゃってるけど

なんで？

>>182
＞実務上は満期までの期間のスプレッドを使います。

ちょっと分からないのですが、
ツリーのノード間（今の例では6ヶ月間）ごとに満期から現在までじゅんぐりに
(1+6ｍL+spread)^0.5若しくは(1+6ｍL/2+spread/2)で割り引いて
いくわけだから常に期間が半年のスプレッドを使用するのではないのですか？


＞スプレッド≒信用リスクスプレッドだけど、理論上の求め方は知ってる？

spreadがすべてデフォルトプレミアムという仮定なら分かります。
単純に各CFと累積デフォルト率が分かればでてくるんですよね？
（違いましたっけ？）格付推移マトリックスを使う方法もあり
そうですが・・・。
リスクプレミアムを考慮しなければならないのであれば、ちょっと
分かりません。教えてもらえないでしょうか？

>183
マルチコーラブルのオプション評価は行っております。
また、単純なフォワード金利による変動社債の評価とツリーを使った場合
との差額はまだ計算してないのでやってみます、すみません。

コテハンつけましたわ（笑
>>187
>常に期間が半年のスプレッドを使用するのではないのですか？

それは理論上でもおかしいんじゃないか？
デフォルト率は期間が長くなればなるほど高くなるわけだよね。
そうすると理論上は現在から債券の各キャッシュフローが生じるまでの期間について、
それぞれの期間に対応したデフォルト率から求められるリスクプレミアム（≒スプレッド）
を加味して（6 Months \Libor に乗せて）それぞれのキャッシュフローを現在価値に
割り引く必要があるわけでしょ？

常に期間が半年のスプレッドを使えば、10年後のキャッシュフローの現在価値も
期間半年の信用リスクしか反映していないことになるんじゃない？

>>187 （追加）
反対に質問するね。
もしこれが変動債ではなくて固定債だった場合、
どの期間に対応したスプレッドを使って評価すればいいと思う？

>spread がすべてデフォルトプレミアムという仮定なら分かります。
>単純に各CFと累積デフォルト率が分かればでてくるんですよね？
その仮定で、キャッシュフローが1回だけの場合（1期間）ならいいけど、
キャッシュフローが複数回あって、かつ償還までの期間が1年超の場合（多期間）、
格付遷移行列を使わないと厳密には正確ではないですね。
クーポンは支払われたけど、元本の償還がなかった場合が考えられることと、
デフォルト率は年単位というデータ上の制約があるからです。

>リスクプレミアムを考慮しなければならないのであれば、
それはなかなか一筋縄ではいかないのですよ。
流動性リスクプレミアムやらスプレッド（デフォルト率）変動リスクプレミアムやら
いろいろ考えることはできますけど、それを計量化してスプレッドに反映させるとなると．．．．．
うーん、難問なんだなー（笑）。

>単純なフォワード金利による変動社債の評価とツリーを使った場合との差額
計算したら教えてくださいね。

それと sage で書き込んでもらったらありがたいなー。
実は恥ずかしいのよ。
偉そうに書き込んでる自分を見られるのが（笑）。

>>188
ちょっと話が食い違っているのかもしてないので、もう一度説明を聞いてください。

１．変動利付債の評価を金利のツリーで評価、CPNは半年毎で満期が２年とします。
（つまり4期間）
２．半年毎に6ｍLのツリーを描く。
３．1.5年後の評価(残存0.5年になっている)は、(100+cpn)/(1+6mL/2+spread/2)
（=P(1.5)と表記します）ですよね。
４．1.0年後の評価(残存1.0年になっている)は、(P(1.5)+cpn)/(1+6mL/2+spread/2)
=P(1)ですよね。ここで、3.の6mLと4.の6mLはツリーのそれぞれの時点のものです。
（本当は、P(1)からは、２つの枝がでていますが、説明が見づらくなるので省略
しました。）
この繰り返しを、現在までつまりP(0.5)を計算し、その結果を用いてP(0)を計算
（＝現在価値）するのですが、そのときのspreadは、やはり期間半年のspreadでは
ないのでしょうか？
たとえば、１年後の価格P(1.0)は、１年後から見て半年後に立つcashflow＝
P(1.5)+CPNを割り引くわけですので、やはりスプレッドも期間半年のスプレッド
のような気がするのですが（割引金利も半年の金利6ｍLを用いていますし）・・・。

いかがでしょうか？

>>189
spread＝デフォルトプレミアムのみ（その他のプレミアムは考えない）の場合、
格付推移マトリックスは、必要なのでしょうか？
それとも、累積デフォルト率をマトリックスを使って算出するという意味なので
しょうか？
因みに、>>187で言っていたのは、下記のような評価方法です。
Hn=(n-1年目までデフォルトがなく)n年目にデフォルトする確率＝ハザード率
Sn=n年生存率（n年間デフォルトしない確率）
Yn=n年スポットレート
C=cashflow、回収率はδとします。２年債、CPN年一回としますと、

price={(1-H1)*C + H1*δ*C}/(1+Y1) + {S1*(1-H2)*C + S1*H2*δ*C}/(1+Y2)^2

となる。Hn,Snはともに累積デフォルト率から算出できる。
デフォルト以外のリスクプレミアムを考慮する場合は、分子の割引を
1+Yn+αをする。

こんな感じで描いたのですが、格付推移マトリックスは、必要なのでしょうか？
格下によるリスクプレミアムを乗せるのであれば、確かにマトリックスは
必要かもしれませんが・・・。

いかがでしょうか？

>>189
>それと sage で書き込んでもらったらありがたいなー。

すいません２ｃｈ初心者なのですが（笑）、sageで書き込むには
どうすればいいのでしょうか・・・？申し訳ない。

>>192
sage で書き込むには、「E-mail （省略可）:」のところに「sage」と入れてください。
それだけでいいです。

>>190
>たとえば、１年後の価格P(1.0)は、１年後から見て半年後に立つcashflow＝
>P(1.5)+CPNを割り引くわけですので、やはりスプレッドも期間半年のスプレッド
>のような気がするのですが

ははぁ、なるほど。
確かに「スプレッドも期間半年のスプレッド」が理論上正確ですな。
ただしそれは上記の例で言えば、
「1年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
でなければならない。

4期間であれば、
「1.5年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
「1年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
「0.5年後の将来時点で観測できる期間半年のスプレッド」
「現時点で観測できる期間半年のスプレッド」
がすべてわかれば現在価値が求められる、ということになりますな。
ではそれを求めて評価をしてみてください。

単純なフォワード金利による変動社債の評価であれば、
>>188 の方法になります。

この点で私が認識違いをしてました。

>>191
それでいいと思います。
ここにも私の勘違いがありました。
累積デフォルト率は格付遷移行列を使って算出できる、というだけの意味です。

っで、　ＣＭＳスプレッドのマルチコーラブルは、どう評価すんの？
あと、机上の理論はどうでもええさかい、どうヘッジするのか教えてよ。
コンベクシティー・アジャストメントの説明も忘れれずに。。

>>195 先物売っとけ！

>>195 同じ債券を空売りする

>>195
評価は買った業者に価格を聞く。
コンベクシティー・アジャストメントの説明は買った業者に聞いてくれ。

Next 200.

>>195
具体例をあげてもらえますか？

>>195

>コンベクシティー・アジャストメントの説明も忘れれずに。。
hullの本に載ってるよ、読んでみれば？

>>193
>がすべてわかれば現在価値が求められる、ということになりますな。
>ではそれを求めて評価をしてみてください。

マルチコーラブル評価の場合、
どの期間（前回の例）でも半年間のスプレッドは、現在のスプレッド（期間半年）
を使ってもいいのでしょうか？
でないと、「でろこと」さんの言うような将来のある半年間のスプレッドは
わからないのですが・・・。若しくは、スプレッドのツリーなんてあるのかな？
それとも、金利ツリーで評価する方法は、クレジット物には向かないということなので
しょうか？（マルチコーラブルはツリーを使わないと評価できないとどっかの
本で読んだことがあるのですが・・・）

以上よろしくお願いいたします。

>>202
>マルチコーラブル評価の場合、
>どの期間（前回の例）でも半年間のスプレッドは、現在のスプレッド（期間半年）
>を使ってもいいのでしょうか？

理論上はだめでしょうね。
マルチコーラブルはツリーを使わないと評価できないというのはそのとおりでしょう。

なんか途中でいろいろお客さんがいらしてますね（笑）。

クレジットスプレッドのフォワードに関して、ごちゃごちゃ理屈を言っても、全く無駄。
よって、今までの投稿はすべて、頭から破棄してください。
まずは、コーラビリティーを正確にプライシングすることが重要。あとは、鉛筆なめるだけ。

うちでひそかにマルチコーラぶるが話題になっているときに
どうして２ｃｈでも同じ話題がでてるんだろう

>>204
＞コーラビリティーを正確にプライシングすることが重要
そのときにspreadは使わないのでしょうか？
>>205
偶然じゃないですかね？
>>203
理論上は、だめでも、実務上はどうしているのでしょうか？
マルチコーラブル→ツリーを使用しないとむり→spreadは？
お願いいたします。

>>204 実に具体性のない指摘だな

で、みなさんどれくらい儲かっていますか？

・年齢
・年収（ベース／＋α別記で）
・実務年数

でどうぞ↓。

>>208 儲ける仕事じゃない

>>209　
ﾊｱ？「儲ける仕事じゃない」というのは、カナリ不可解な表現ですね。
そもそも「仕事」の定義からして矛盾しまくっていますけど。

「営業部隊と違って、与えられた作業をこなすだけ」だから本当に儲からないのか、
「そんなカネにガツガツするのはみっともないよ」というsnob精神からなのか？

とりあえず209さん、どうせ匿名なんだから書いてみてくれませんか？
少ないっていっても、他業種のヒラリーマンよりもらってるでしょ？

>>210 就職板に行ったら？

自営業じゃないサラリーマンだからな

「仕事」 の定義ってなんだよ？
また意味不明なヤシが紛れ込んできたな

こんな礼儀を知らない 「とある学生」 みたいな奴にだれも教えないだろ

ものの聞き方も知らないバカは放置してマタリ行きましょう。

こんなとある学生みたいな非常識な人間が社会人になると思うとゾッとする。

なんだかんだ言って結局年収が書き込めない、高学歴低収入な奴らだな。
と言ってみるテスト。

>>217 そうなんです。あなたと同じく高学歴低収入なんです。
と言ってみるテスト。

クオンツと全然関係ない話しだな

え？クオンツって儲からないんですか？
知人の話だと20Mはいくって聞いていたんですが。
ハクをつけるために一橋でMBAとって、この分野に行こうと思ってたのに…
やめとこうかなあ。

月収で２０マンならいくけどな・・・

>>220
なに勘違いしてんだか。
クオンツでも営業でも仕事ができりゃ収入もある。
それだけ。

>>220
20Mウォンならあんたでも仕事あるよ

しょせんサラリーマン

MITのマスターで外資系金融機関の本社採用なら可能性はあるがな

クオンツかどうかより、外資か日系かの違いの方が大きいだろ。
２０Ｍは外資なら少ない方だが日系では夢だ。

＞２２０
一橋でＭＢＡではハクにはならないよ。
というか、ＭＩＴのＰｈＤでも使えないとクビになります。

>>226
外資でも、んなこたーない。
収入は会社に与える利益の額で決まるんだよ。
クオンツだろうと営業だろうと同じ。
稼いでもらえる奴はもらえる、だめな奴はだめ。

age

クオンツの仕事を具体的に列挙してもらえないでしょうか？
よろしくお願いいたします。
多分、会社によってだいぶ違うような気がするのですが・・・。

>>230
プログラミング

>>230
スプレッドシート作り（ｗ

意味ねーことばかり書いてやがんなクオンツすれ

？

悪徳サラ金にはまった家事手伝いの女がすごい事されてます。

386 ：名無しさん＠ご利用は計画的に ：03/08/10 04:13
>>384
うう・・一日三回でぅ・・。
連帯保証人になってるから何にも言えない・・

http://life2.2ch.net/test/read.cgi/credit/1041764551/l50

>>231
>>232

・・・・けっこうつまらなさそうな仕事なんですね・・・
つまり計算係みたいな感じなんでしょうか？

計算するのは機械だろ。
俺達がやるのは数字の入力だ。

>>237
よく考えると、おっしゃるとおりでした。
だれかマジに書いてくれる人いないかな・・・。
しかも具体的に...。

>>238
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50

>>238
ウｫーバーグ・ディロン・リードが書いた「総解説　金融リスクマネジメント」
でも読んだら？
リスク管理部門のルーチンとか、あるべき組織体系とか書いてあるよ。
（ちょっと古い本だがな）

クオンツはきわめて狭い世界
金融機関従業員の1％もいないだろう

>>240
ありがとう。

質問
金利モデルの構築方法が具体的に（離散）載っている、
超やさしい教科書ってありますか？
どんな金利モデルでもかまいませんので、よろしくお願いします。

>>243
ないよ。みんな論文よんで、間違ったやり方してるから・・・。
そもそも各証券会社でだしてるプライスは、モデルなんか
つかってないのが大半だから・・・。

証券会社などで複雑なデリバティブ商品のプライシングって
どんな手法でやっているの？
たとえば、アメリカンオプションは？
ツリーを描いてるの？それとも近似解をつかってるの？

デフォルトスワップはどうなんでしょうか？

>>245

此処あたりに就職すれば判るかも。
http://www.numerix.co.jp/index.htm
http://www.sungard.com/products_and_services/stars/reech/





















就職するのがかなり難しいけど。

金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50

☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50

株をやってるんだけど、どうもクオンツって名乗るのは恥ずかしい。
やっぱりボンドの方を指すって思わないか？

>>248
う〜ん、まあそうだね・・・。

マリア晩解析について、簡単にコメントしてくれる
人はいないかね？
いったいどういう代物か・・・。

マリア板解析ってのは、え〜っと、
実務じゃ使えない代物だよ。

日本の金融関係の学会などで一番ためになるのはどこでしょうか？

何のためになる学会がいいの？

ＧＡＲＰのＦＲＭっていう資格とった人いますか？
これからの金融機関では評価されるでしょうか？
理系でＭＢＡとってリスク管理部門にいる人だとわりと簡単に
（まじめに１年勉強ぐらいで）取れそうですが

ＧＡＲＰ？
Growth At Reasonable Price?

>>255
グーグルぐらい使えんの？
GARP FRM
でぐぐればトップにでとるやろ

クオンツなんて、日本ではごくわずか。
実際には、プログラミング、データ分析を
如何に上手くやる奴の方が重宝される。

派生商品のプライスなんて、あってないようなもの。
その評価方法でウダウダ言う方が馬鹿げてるよ・・・
と思う今日この頃。

>>255
俺もそっちのＧＡＲＰだと思った・・・

クオンツやってる人間でＧＡＲＰといえば
>>255 のほうだよ

いよいよ日曜日はCFAのLevelIテストだが
クォンツ屋で受ける人はいるのかな？

>>257
クオンツの本来業務を教えてくれないかしら。

クウンツで荒稼ぎ（３０代、年収数千万円程度で満足です）できる職種や会社はどこでしょうか？情報キボンヌ

>>262
ないよ。

格付け会社のクオンツはすごい頭がいいのでしょうか？

>>264 クオンツは頭がいいけど、クオンツやってるのは頭が悪い

とにかく、お題はないのかね？
最近話によく出てくるコピュラについて何か知ってる人いるかね？
どういう使い方してるのか。

CopulaはDefaultのCorrelationをモデルするのに使われるけど。
それって最近って感じじゃないでしょ。
最近はFactor Modelの方が旬じゃないの。

クオンツの人たちは、個人投資家のことどう思っているの？
株だとファンダメンタル分析とかチャート分析とかやってて（占星術かよ）
先物だとシステムトレードとかアドホックに分析したりしてて。

もし、自分が相場を張るとすれば当然ヘッジファンドと同じように張るよね？

似たようなもんだが・・・

クオンツの平均モデル年収的なものを仮に想定してみると、35歳で1200万くらいですか？

>259
クォンツとかリスク管理やってる人なら FRM は当然知ってると思うけど、
セールスとか客でFRMを知っている人は稀少。とっても今のところ要説明（涙）。

>>271
ＦＲＭ持ってるんですか？
どこで受けました？

>>272
東京。

今から転職してクオンツになれるでしょうか？

学歴：某旧帝大院卒物理学研究科卒、統計力学(特に確率過程）専攻
職歴：某通信系企業で業務系システム開発SEを8年、33歳

33じゃ無理
そもそも26のおれの下で働けるか？

>>273
GARP FRM EXAMはまだ東京で実施してないはずだけだど
なんかFPとか他のローカル資格と間違えてない？

>>276
2002年以前はFRM EXAM は東京実施。2003年は非実施。
間違えるかっつーの。

>>267
＞CopulaはDefaultのCorrelationをモデルするのに使われるけど。
＞それって最近って感じじゃないでしょ。
＞最近はFactor Modelの方が旬じゃないの。

えっと最近じゃないって、すでに過去の話ってこと？
うそつくのもいいかげんにしなさい！めっ！

>>270
それしかもらいないの？？

ヘッジファンドにはクオンツ職はあるのかい？

>>277
それは大変失礼しました。
CFAみたいに日本でもGARP FRM支部のような組織はあるんでしょうか？
日本人で資格保持者は現在１００人いないですよね

>>274
英語、数学、PGMがそこそこできるのなら日系では当面無理でも
外資ならチャンスはあると思います。
Applyの前に、まずはCFAか上記GARP FRM取得をめざしましょう。
（興味がある、意欲があるだけでなく、その裏付けを作らないとダメ）
GARPのJob紹介など
ttp://careers.garp.com
をみるとJava、DB（SQL）などの実務能力重視の条件が非常に目立ちます。
日系じゃすべて外注業務なんだけど５年後１０年後もそうであるかどうかはわからない。

自力である程度構築できないリスク管理組織は金融庁向けおかざりの位置づけ
だから一線級のレベルを長期間維持できないと思う。（素人が３年毎に入れ替わる）

３３歳だからって後ろ向きに考える必要は全くないと思う。
もしリスク管理業務が専門性のある金融業界で重要な業務となるならば
将来的には５０代の専門家が多数っていう状況もありえると思う。

>>282
274さんではないのですが、３３歳で転職できるクオンツ系の職種は、
リスク管理系しかないのでしょうか？商品開発やトレーディングは
やはりムリ？？

あと、外資のリスク管理業務だと、ぶっちゃけ年俸どれぐらいでしょうか？

はっきりと無理と言わないからくだらないレスが増える。

>>283
＞あと、外資のリスク管理業務だと、ぶっちゃけ年俸どれぐらいでしょうか？

あなたが相当物知りで経験もある方でしたらだいたい1500万円くらいでしょうか。
物知りでも経験がなければ雇ってくれないと思う。

M1のものですけど
クオンツになるにはどうしたらいいですか
日本や外国の金融機関含めてどこの会社が募集しているのですか？
誰か教えて下さい。情報が全く見つかりません。

ネットで探せば分かることを面倒だから他人に聞くような輩に
わざわざ手間かけて教えてやる人はいないな。

修士課程に行っても
情報収集すら自分でできないのか・・・

論文も上が持ってきてくれる研究室なんだろうねぇ

>>286
経験のないクォンツを募集する会社はまずないので
まず金融関係の会社（できるだけでかめ）に入れ
それができてから考えるべし

>まず金融関係の会社（できるだけでかめ）に入れ

中途ならなおさらクオンツとして入社しないと将来的にも無理だっちゅうの。

>>289
内資が理系の院卒を基幹職で採用したら普通はクオンツっぽいところに回すんじゃないの？
逆にいえば、当人が希望しても営業や融資には回されないから、こけたら情シス部門
に飛ばされて雑巾がけする羽目になるかもね。

　 　　　　　　　　　　　　　＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿
　　　　　ﾃﾞｹﾃﾞｹ　　　　　　|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
　　　　　　　　ﾄﾞｺﾄﾞｺ　　 ＜ 　下の方に埋もれていたので救出に来まスタ！ ＞
　　　☆　　　　　　ﾄﾞﾑﾄﾞﾑ　|＿　 ＿　 ＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿|
　　　　　　　 ☆　　　ﾀﾞﾀﾞﾀﾞﾀﾞ! ∨　 ∨　∨　∨　∨　∨　∨　∨　∨
　　ﾄﾞｼｬｰﾝ!　　ヽ　　　　　　　　　ｵﾗｵﾗｯ!!　　　 ♪
　　　　　　　　　＝≡＝　∧＿∧　　　　　☆
　　　　　　♪ 　　／　〃（･∀･ ；）　　　　/　ｼｬﾝｼｬﾝ
　　　　♪　　　〆 　┌＼と＼と.ヾ∈≡∋ゞ
　　　　　　　　　|| 　γ ⌒ヽヽコ ノ　　||
　　　　　　　　　||　ΣΣ 　.|:::|∪〓 　||　　　♪
　　　　　　　 .／|＼人 ＿.ノノ _||_.　／|＼
　　　　　　　　　ﾄﾞﾁﾄﾞﾁ!

>>288
おいら、ドクターコース履修中ですが、
何か？

>>293
らくなところもいっぱいあるしね。
博士課程にもいって、先生のいうことしからやなくてすんでるんですね。
民間に就職できない人間を
修士博士課程にひっぱるのは、日本の教授陣の悪い癖だと思うよ。

ちなみに、論文はどれぐらいアクセプトされてるんですか？
植民地にしている大学、研究室をたくさん持っている先生の下で学んでいることを祈っております。

クオンツって証券では肩身が狭いのですか？
なんかそう聞いた、、、

筑波（大塚）のMBAどうよ？
一橋金融についでクオンツ野郎がうじゃうじゃ

>>296
筑波（大塚）や一橋は社会人じゃないと入れませんよね。
というか、金融機関のクオンツを国内（一橋筑波）に派遣するんですか？
ちょっとレベル低くないですか？ふつうは海外だと思うのですが。

>>297
海外に行かせちゃうと仕事できませんが・・・

なんで　筑波が大塚でやってるか　とか考えない人なんだなぁ・・　297は。

東京支店がある外資金融でクオンツしてる日本人って、いるのでしょうか？　

ある外資では、理工系のドクター持ってれば誰でもクオンツになれるって話が...
ただし、外人ならば...

うん　そのとーり

>>300,301
日本人、理系のマスターで、クォンツ以外の金融関係の人間が
外資系証券のクォンツになれますか？

あほか・・・
未経験の理系より実務経験のある文系を選ぶわ。

んー…、そしたら、理系で稼げる仕事はないのか？

>>304
外資証券だと稼げない奴は日系証券以上に身分が低いよ
クォンツの仕事って基本的に稼ぐ仕事じゃないでしょ
稼ぐ仕事せずにそこそこの給料と身分もらいたのなら日系いくしかない

最近、外資でもクオンツは収益をあげてるよ。あげてないのは、撤退がスピンオフする。
ゴールドマン、コメルツ、JPモルガン、ドイツなんかは業界では有名。
日本じゃ野村がなんとかやってるけど、正直大和では苦しいって感じかな。

最近WBSで三菱信託系のMTECとかにもクオンツがいるとやってましたが
この辺は外資、野村と比べてどうですか？

ゴールドマン、JPモルガン、ドイツとかの外資系証券の
クオンツって具体的にどんな仕事？
商品開発、リスク管理、トレーディングってとこかな？

外資の証券会社では、高度な金融工学使って、クレジットデリバティブ
とか証券化商品を扱ってるクオンツがいるってホント？

外資の証券会社では、高度な金融工学使って、クレジットデリバティブ
とか証券化商品を扱ってるクオンツがいるってホント？

なんだか、学生の質問コーナーになってきt(ry

　　　　　　　　　　　　　＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿∧＿
　　　　　ﾃﾞｹﾃﾞｹ　　　　　　|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
　　　　　　　　ﾄﾞｺﾄﾞｺ　　 ＜ 　下の方に埋もれていたので救出に来まスタ！ ＞
　　　☆　　　　　　ﾄﾞﾑﾄﾞﾑ　|＿　 ＿　 ＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿　＿|
　　　　　　　 ☆　　　ﾀﾞﾀﾞﾀﾞﾀﾞ! ∨　 ∨　∨　∨　∨　∨　∨　∨　∨
　　ﾄﾞｼｬｰﾝ!　　ヽ　　　　　　　　　ｵﾗｵﾗｯ!!　　　 ♪
　　　　　　　　　＝≡＝　∧＿∧　　　　　☆
　　　　　　♪ 　　／　〃（･∀･ ；）　　　　/　ｼｬﾝｼｬﾝ
　　　　♪　　　〆 　┌＼と＼と.ヾ∈≡∋ゞ
　　　　　　　　　|| 　γ ⌒ヽヽコ ノ　　||
　　　　　　　　　||　ΣΣ 　.|:::|∪〓 　||　　　♪
　　　　　　　 .／|＼人 ＿.ノノ _||_.　／|＼
　　　　　　　　　ﾄﾞﾁﾄﾞﾁ!

あげ

ねークオンツさんたち
世界的な国債金利上昇がおこったら
どうするつもりなの？
もう破滅なんじゃないの？
わかってるの？

でクオンツって何する人？

　　　　
(-＿-)
(∩∩)　保全しなきゃ．．．．．。

　　　　
(-＿-)
(∩∩)　保全しなきゃ．．．．．。

クオンツ志望の学生です。フロント希望です。
今までのカキコを見るに、日系で出来る仕事は大手でもたかが知れているのですか？
外資（米系？）のクオンツは日本支社でも日系のレベルを超える仕事をしてるのでしょうか？

>>318
あまり変わらない。

ぴーぶい　びーぶい　ぴーぶい

からあげ

クオンツってＳＥだよな。疲れた。

最近知的興味あることってなんですか？
できれば、みんなで勉強したいのですが？

>>322 勉強はひとりでするものよ

>>323
まあまあ、そうツッぱらずに！

>>324 ツッぱりはひとりでするものよ

>>325
???

　　　
　　　　　　　　　　　　ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　ｏ
　　　　　　　　　　　 /　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ /
　　　　　　　　　　　/　　　このスレは無事に　　/
　　　　　　　　　　 /　　終了いたしました　　　 /
　　　　　　　　　　/　ありがとうございました　 /
　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　　　　　　　　/　　　金融板住人一同　　 /
　　　　　　　　 /￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣/
　 ∧＿∧　　/　　　　　　　　　　　　　　　　/∧＿∧
　（　^∀^）　/　　　　　　　　　　　　　　　　/（^∀^　）
　（　　　　）つ　　　　　　　　　　　　　　　⊂（　　　　）
　｜ ｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜ ｜ ｜
　（_＿）＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＿（＿_）　　

何か面白い議題ある？

長期金利上昇

>>329

やばいよ、やばいよ　(出川風に)

金利超やばい

次、宇宙やばいでお願い

ヤバイ。宇宙ヤバイ。まじでヤバイよ、マジヤバイ。
宇宙ヤバイ。
まず広い。もう広いなんてもんじゃない。超広い。
広いとかっても
「東京ドーム20個ぶんくらい？」
とか、もう、そういうレベルじゃない。
何しろ無限。スゲェ！なんか単位とか無いの。何坪とか何?fとかを超越してる。無限だし超広い。
しかも膨張してるらしい。ヤバイよ、膨張だよ。
だって普通は地球とか膨張しないじゃん。だって自分の部屋の廊下がだんだん伸びてったら困るじゃん。トイレとか超遠いとか困るっしょ。
通学路が伸びて、一年のときは徒歩10分だったのに、三年のときは自転車で二時間とか泣くっしょ。
だから地球とか膨張しない。話のわかるヤツだ。
けど宇宙はヤバイ。そんなの気にしない。膨張しまくり。最も遠くから到達する光とか観測してもよくわかんないくらい遠い。ヤバすぎ。
無限っていたけど、もしかしたら有限かもしんない。でも有限って事にすると
「じゃあ、宇宙の端の外側ってナニよ？」
って事になるし、それは誰もわからない。ヤバイ。誰にも分からないなんて凄すぎる。
あと超寒い。約1ケルビン。摂氏で言うと−272℃。ヤバイ。寒すぎ。バナナで釘打つ暇もなく死ぬ。怖い。
それに超何も無い。超ガラガラ。それに超のんびり。億年とか平気で出てくる。億年て。小学生でも言わねぇよ、最近。
なんつっても宇宙は馬力が凄い。無限とか平気だし。
うちらなんて無限とかたかだか積分計算で出てきただけで上手く扱えないから有限にしたり、fと置いてみたり、演算子使ったりするのに、
宇宙は全然平気。無限を無限のまま扱ってる。凄い。ヤバイ。
とにかく貴様ら、宇宙のヤバさをもっと知るべきだと思います。
そんなヤバイ宇宙に出て行ったハッブルとか超偉い。もっとがんばれ。超がんばれ。

あぼーん

ここに書き込んでいる人でかエッシャー変換について説明できますか？

いるはずないか・・・。

>>333
いるわけないだろ！・・・と言いたいが、実は俺は
エッシャー変換について、結構知っている。
そもそも昔からある。それを今さら言ってもしょうがない、
お前の勉強不足だよん。

ウェーブレット解析って何に使うの？

ふーリえ変換に毛の生えたようなもの。

ニューラルネットとか非線形解析やってる方いますか？

そんなもん役に立つかよ。

そんなの知ってるより、プログラムが出来る方が実践的。

>>337
あんなもん止めとけ。
すぐオーバーフィッティングするぞ。
学習に時間かかるし。

クォンツとかいうわけわからん肩書きはやめてほしいな
定量分析アナリストでいいんじゃないか

市場・商品について経験・知識が読者よりないのが分析しても使い物になるレポート
かける見込みゼロだろ

いやね、経験・知識なんてデータの前では無力ですよ。はい

↑市場に関する知識・経験なく適当に統計分析した結果をいかにも有意性のある情報のように披露するセルサイドのアナリストは色物レポートを付加価値情報として利用したい
営業に使われてる猿回しのお猿さん
理系院卒でＣＦＡとっていようが実態はそう
でも給料のためならそれもひとつのやり方
本人がそれに気づいてなくて変にプライドもってたりするのはイタイ

頭の弱い子には、統計的分析が理解できないんだよね。
>>343
「有意性」の使い方が可笑しいぞ。
ま、馬鹿は馬鹿なりにしっかり売れよ。
売れば文句言わないから。

>343
まずは文章力を鍛えろ。
教養の無さが滲み出ているぞ。

相場ってのはなあ、知識や理論じゃない、経験と勘なんだ！
っていうFMはまじで死んで欲しい。

その経験と勘で何年負け続けてるんだよ・・・

クォンツは勝ち続けてるのでつか？

セルサイドのアナリストはクオンツの墓場だからな。
ま、いつそちらに飛ばされるか解らないから馬鹿にするのは止めておく。

明らかなのはセルサイドのアナリスト（ただの営業）には知識も経験も無いって事。
「アナリスト」なんて勘違いも甚だしい。

>>346
しかし、例えば株相場は、勘で適当にやろうが、クオンツが妙な数式を
いじり回してやろうが、たいした違いはないってのが今の通説でしょ。
クオンツが力を発揮できるのは、値付け業務やリスク管理、それに
何も知らない顧客をだまくらかすことぐらいじゃないのかなｗ

クオンツは事後分析には有用でしゅ
相場を語りだすと、今頃？今更ばかりでしゅ
なんかずれてるって皆思って聞いてましゅ

あほばっかりだな。

勘の数式化がどんなに重要なことか解ってないのか？

クォンツはバイサイドに限る
でも顧客向け説明資料作り出すとバイサイドクォンツも定量猿になる

>>352
あなたに資料づくりを任せられないのは十分に解りました。
せめて、句読点の使い方を覚えてから書き込むのはどうでしょうか？

>>350
相場を語るというより統計分析の検定結果（しかも数字そのもの）
ぐらいしか語れないんだよ。解釈ができないんだよね
相関は計算結果だけど因果関係はとらえられない
金融知識と市場経験が少なすぎて
ＣＦＡもちでもそうなので、ＣＭＡ（ｐ
とかは極端にそうなる
経済と財務・会計の基本知識なしに定量分析ってアホか
って話。おまえら分析対象についてもうちっと勉強せいや
勉強好きなんでしょ？
自分が学校（主に理系の人ね）で定量分析してたときのプロセスを
思い出してみるがいい
対象について定量分析をするまでのプロセスを
統計ソフトまわすのは最後のステップであって決してメインではないはず
メインのプロセスがないのにそんなのは定量分析といえない
すべての人がそうとはいわないし今後の発展は期待しているが
日本のエセクォンツはほとんどそうでしょ
これはセルの話、バイは自分でリスクテイクしてるからまあ
上記を勘案しても許せる

セルはしょうがないよなあ。
絶え間なくネタを提供しつづけなくてはいけないしね。

ポーランドの新車販売台数とドルユーロに相関があって、最近は車が良く
売れてるのでユーロも上がります・・・なんてレポートが来たけど、ネタが
枯渇してるんだろうなあと、同情せざるを得ない。

あと、グラフィカルモデリングはセルで流行ってるの。最近多いけど。

計算機が遅くてむかつく

ふむふむ

うちの会社はあのレポートに年間いくら払ってるの？

勉強します

>>358
レポートには普通金払ってないでしょ
アナリストの人件費その他を考えるともし有料にするとすごい高額になるはず

すべて取引手数料の形で払ってます。
最終的なスポンサー（受益者）の負担。
市場を盛り立てるのに一役買っているという考えもあるでしょう。

脂ぎったおっさんとあほなネーチャンだけのセールス部隊が
「今日は買いですよ」しかしゃべれんような世界より
色物でもレポートあったほうが会話があと３０秒持ちます
しかし金をどこで誰が負担しているのか非常に不透明

クォンツ運用会社ではセルサイドアナリストレポートは受け取り
すら一切拒否しているところもあると聞いたことがあります。
その場合はブローカシェア割がなく執行能力（手数料含む）
だけで取引を決めている
そんな会社増えたら業界のポジション減るので個人的には
望ましくはないけど

質問です。そんな定量分析を駆使したレポートをWEB上や書籍で見ることはできますか？
あったら紹介して下さい。

<<361
株式投資のための定量分析入門
という本があるのでそれを読めば雰囲気はわかると思う。（上記意見を含め）
著者については決して非難したりする気持ちはなくむしろ尊敬してる
くらいだけどアナリストランキング一位の実態はこんな感じのレポート
をがんがん量産することです。

クオンツが力を発揮するのは、値付け業務ってことは分かったけど、
金利モデルがHJMモデルからBGMモデルになったら、俄然として儲かるように
なったりしたんだろうか・・・。
モデルのファインチューニングの収益力に与える影響がピンときません。

いやぁ、びっくりした
クオンツのレポートって大学学生のレポートと変わらないね。
読者の知識レベルに合わせないといけないから、仕方がないのかな。

>>364

大学学生のレポートだって結構参考になるものが多いと思うよ。
また、投資家のレベルに合わせて書くとなるとあまり難しく書くと
見てもらえないからね。そこら辺考えないで書くと業界人
でないことがばれちゃうよ。

俺は代官じゃ。悪人はゆるせんっ！

>>366
でも、指導教授によるけど、大学生のレポートは紳士に受け止めてもいいと思うよ。
とくにあまりレポートされてない商品とかさ、クレジット関係のこととか。

>>367
この悪人、何を言っても気かなそうじゃ。勝手にしてくれ。
ここは、無法地帯になりそうじゃ。

後で、水戸黄門様に助けを求めよう・・・　ぶつぶつぶつ・・・

>>368

いやいや聞きますよ。何でも答えますので、遠慮なく聞いてください。
相手に合ったレベルにしておきますからｗ！

ここの議論を見てちょっとチェックしてみたんだけど、クオンツファンドって、
実際、あんまり顧客を儲けさしてないね。
サンプルが少ないから信頼性はイマイチだけど、平均すると、パフォーマンスは
ほぼ完全に株価指数と一致してしまってる。年1%〜2%程度の信託報酬を考えれば、
インデックスファンドに負けちまってるよ。
まあ、ここらへんは、見事にランダムウォーク理論通りといえばその通りだけど、
クオンツの存在意義をプッシュするためには、せめてもう少しパフォーマンスを
あげてほしいところ。このままじゃ、高い給料払ってリサーチャーを雇う必然性
は全然ない、ってことになりかねないよ。

クオンツになるには地方旧帝大の理系院でも大丈夫ですか？

>>371
東京上位私立文系の方が有利かも

>>371
外資じゃなければ大丈夫かと

>>373
あほ学生は引っ込んでろ

>>370

確かにそういう側面はあるが、俺自身はボトムアップよりはマシと思っている。
10人アナリストを抱えているところでも、トータルでフォローできる銘柄は400〜500。
それに、こういった銘柄は情報の織り込みも早いから、継続的なアルファを出せる可能性は
低い。さらに笑わせるのが、時々「アナリストが経営者の能力を評価する。」という「キャッ
チフレーズ」が散見されること。たかが運用会社のアナリスト風情がそれなりの上場企業で
経営に携わっている人間をレビューするほどの能力があるのか？
馬鹿げている。

　じじぃ上司を毎日説得してボトムアップのファンドを解約させ、クオンツタイプのマー
ケットニュートラルファンドへの投資を若干増やしている一方、あまった解約額はパッシブ
にまわしている。俺が担当者の間に、コストが高いだけのボトムアップファンドはゼロにさ
せるよ。

　　　
　　　　　　　　　　　　ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　ｏ
　　　　　　　　　　　 /　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ /
　　　　　　　　　　　/　　　このスレは無事に　　/
　　　　　　　　　　 /　　終了いたしました　　　 /
　　　　　　　　　　/　ありがとうございました　 /
　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　　　　　　　　/　　　金融板住人一同　　 /
　　　　　　　　 /￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣/
　 ∧＿∧　　/　　　　　　　　　　　　　　　　/∧＿∧
　（　^∀^）　/　　　　　　　　　　　　　　　　/（^∀^　）
　（　　　　）つ　　　　　　　　　　　　　　　⊂（　　　　）
　｜ ｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜ ｜ ｜
　（_＿）＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＿（＿_）　　

ガーンガンガン！
ゴーンゴンゴン！
ドスッドスドス！
ビリビリビリッーーー！！！

age

age

☆★クオンツ★☆
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50
【微分】数理金融を語るスレ【積分】
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/money/1097397382/l50

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島　流　し　に　な　り　ま　す　た！

>>382
詳しく！

ガーンガンガン！
ゴーンゴンゴン！
ドスッドスドス！
ビリビリビリッーーー！！！

こらっ！他スレで暴れるな！

>>375
あんたがホンモノかどうかは確かめる術はねえが、言ってるこた正しいな。
いまだに「徹底したボトムアップリサーチ」なんて空疎な言葉をお題目にして
何も恥じるとこがねえ俺ら運用会社も頭おかしいが、それを採用してきた
基金の無責任・無能力ぶりも双璧の存在だからな。
あんたみたいな基金担当が増えれば、業界も少しはましになるのかもな。

age

age

クオンツってアクよりヲタっぽさがないよな？

クオンツの企業偏差値表はありますか？

＼　･ 　 ／ ･
　　　　・　　･　　 ＼　／ ノ w　　~　　｀;:ﾞ;｀，
　w　　｀;ﾟ;　　；(▲)llll((▲)； ｀;ﾟ;ｗ ゴキキ♪キモイ♪｀;:ﾞ;｀
ｗ｀;:ﾞ;｀　　　(▲)(▲)(▲)(▲)~ 　　･ノ ~ξ,;''｀;:ﾞ;｀
　＼＿＿ (▲)(▲)(▲)(▲)(▲)＿＿／･　 ･　~ ｀;:ﾞ;｀｀;:ﾞ;｀
･，　w　　(▲)(▲)(▲)(▲)(▲) ｀;ﾟ;　　　ｗ ~ξ,;''　， ｀;:ﾞ;｀
　 ｀;ﾟ;　 (▲)(▲)((▲)((▲)(▲)＿＿ ･　　･ξ ｀;:ﾞ;｀癶
　／　　(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)　　 ＼ w　　ノ ~ξ,;''｀;:ﾞ;｀
　｀;:ﾞ;｀ (▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)＿｀;:ﾞ;｀｀;ﾟ;~ ｀;:ﾞ;｀｀;:ﾞ;｀｀;:ﾞ;｀｀;:ﾞ;｀
　／　　(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)　 ＼，，　ノ ｀;:ﾞ;｀｀;:ﾞ;｀
w　　 ＿(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)(▲)＿｀;:ﾞ;｀ ･ ｀;ﾟ; ~ξ,;''　　 ~ξ,;''｀;:ﾞ;｀癶
｀;ﾟ;／　 (l▲)(▲)(▲)(▲)(▲l；)　　＼ w，　　･　~ ｀;:ﾞ;｀｀;:ﾞ;｀
･　|　.　 (l；▲)(▲)(▲)(▲)(▲)　｀;ﾟ; | 　･~　ｗ　　　~ ｀;:ﾞ;｀　　　 ~ξ,;''
　　|　　.　(0▲)(▲)(▲)(▲)△)　｀;:ﾞ;｀　|.　~　 ~ξ,;''　 ｀;:ﾞ;｀癶
　 ,;;　　　　(：▲)(▲)(▲)(▲；)，，~　 ~ξ,;''･ 　　。｀;:ﾞ;｀　， ｀;:ﾞ;｀

>375
今後も引き続きよろしくお願いします。

なんか、クオンツの面白いブログとかしらない？

Λ_Λ　∩━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(Θ,Θ) ||
_　　　_)　 　　　　クオンツ★★★
ω ω
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　

みずほがWachoviaとWells Fargoと提携して商品開発するんだってね。
みずほに　みずほ第一なんとかっていう、商品開発専業の会社なかったっけ？
むかし友達がそこに配属になってたけど、もう無くなったのかな。知ってる人おしえてプリーズ

普通にみずほ第一でググってみなよ・・・

クオンツの職場って女性多いですか？

http://speceng.livedoor.biz/

クオンツの仕事って↑みたいなことですか？
システムトレードとかそういうの？

大和の吉野さん、この前のクオンツマンスリーで、とっても良いテーマに
取り組んでたけど、結果解釈で180度間違った結論に至ってたな。
実際の株取引ほとんどやってないんだなって感じ。
相場の敵を増やすだけだから、間違いを正してはあげなかったけどね・・・

彼はマーケット実務はもともとわからない
いまはつくばのdoctor取得で頭いぱーい
そのうちもっと格調高いレポート書いてくれんじゃないの

age

360 >>
クオンツ運用会社でも、バークレイズは、恒常的に、首切りが盛ん。
バークレイズの規模が拡大して、ボトムアップが減れば、業界全体に人が減るのは間違いない。

402>>
BGIはリストラで有名だけど、BGIほどじゃないけど、ステートもよくリストラするみたいよ。

国内大手証券会社からクオンツ業務ミドルオフィスで内定出そうです。
宮廷院卒です。
フロントほどでは無いと思いますが、残業って月どのくらいありますか？
まだ条件提示が無いんですけど、年収いくらくらいでしょうか？

面接では「大丈夫！貴方ならやれるやれる！」と言ってもらったのですが
ノルマはどのくらいハードなんでしょう？
ご教授下さい。

毎日７時〜２０時くらいの勤務で年収７００〜８００万。
仕事覚えればラク。

４０歳ＳＥ
シスアナ、シス監、証アナ、アク科目合格持ち
最近朝立ちしない。
という漏れでもクオンツに転職できますか？

ありがとうございます。
そんなにもらえるんですか？
今の職はクビは少ないけど、仕事がきついです。
給料は500ちょいです。

上の方で話題になってましたけど、クビとかは良くあるんでしょうか？
質問ばっかりですみません。

金融は金融。
公務員やメーカーよりきつくて当然。

中途なら特専、リストラはない。
仕事できなきゃ更新してもらえないだけ。
生き残り率は半分程度。

半分はウソだろ。
外資なら知らんが
国内なら9割近くは
生き残るよ。

404>>ミドルの意味がわかりませんが、証券会社のリスク管理部門は結構、給与が良いとよく聞きます。
リスク管理はプロップとレーダーと違い、リスクが無いため、相場を間違えて首になることもないし。
ただ、勤務時間は一般に長いようです。特に、外株や外債とかかわると大変みたいです。
バークレイズは親銀行が収益にうるさいので首切りに走るだけで、クオンツ業界の全てがリスクが高いということは無いと思います。

どの程度を給料がよいというのか分からんが１〜２割高い程度。
日系で７００〜１０００。外資で１５００万程度（経験者）。
マーケット自体が縮小すればクビもありうるがよっぽどのことがない限り大丈夫。

ありがとうございます。
クビもそんなに心配しなくて良いんですね。

今の仕事は財団法人の雑用的な仕事をしています。
畑違いだったのですが、応募したところ
大学院時代（結構長い間居ました）のデータ解析の
経験を買われて内々定まで頂きました。
證券どころか金融業界自体始めてなので不安です。
色々お話を聞かせてもらえると凄く嬉しいです。

仕事内容はまだはっきりとは分からないのですが、
金融派生商品の開発とかではなく、デフォルト解析らしいです。
派生商品の開発をやっている部署との共同作業もあるらしいです。

好きな仕事をまったりできるからいいと思うよ

まったりですか、それは良いなぁ。

仕事内容はデリバティブ評価モデルの検証らしいです。
間違ってました、すみません。
実は何をやるのかほとんど知識がありません。
どうもフロントとの折衝が結構骨が折れるとのこと。
どなたか仕事内容詳しい方おられたら色々教えてください。
あつかましくてすみません、
でもこれが年齢的に最後の転職になりそうなのです。

あ〜、それは激務だよ。
30過ぎて未経験なんだから
死ぬ気でやらないと無理だね。

歳食ってるくせに即戦力にならない奴なんかイラネ。
転職止めたら？

りそなだったら３０過ぎて未経験でもクォンツつとまるよ
たぶん

やっぱり即戦力を期待されているのですね。
一応プログラムは書けます、でも、金融の勉強はまだまだです。
どのくらいのレベルを要求されるのかご存知の方教えていただけないでしょうか？
この転職を成功させたいのです。

率直に言って、金融の世界は、株でも債券でも為替でも１次元で、かなり簡単です。なので、1年ぐらいまじめに勉強すれば、金融の知識は十分につくと思います。ただ、プログラムは絶対的に必要とされると思います。

追加で、日本の場合、クオンツの人材レベルは高いとは言えず、30過ぎでも十分に勤まります。

金融のプログラムって言語はたいてい何で書いてるんですか？
Ｊａｖａ？Ｃ？
システムトレードならＪａｖａが多いみたいですね。

エコノフィジックスって結構重宝されます？
それとも理論なんかよりプログラムの実装能力が問われる感じですか？
プログラムあんまかけないんですが

420
分野によると思いますが、株ではSASのマクロ言語が多く、C++が次に多く、S-PLUS、PERL、VBといったところです。あと、SQL等です。

421
優秀な理論家がシステムエンジニアを使うというケースは時々ありますが、普通は、理論と実装の両方が求められると思います。
プログラムは、やりたいことを実現出来ればよいのではないかと思います。

ありがとうございます。
賛否両論ありますが、現在ジョンハルの本で勉強中です。
内容が難しすぎて理解できない事はほとんど無いですが、
やはり金融の知識の無さが足を引っ張ります。
頑張って転職と転職後の仕事をクリアしたいです。

バークレーズ・グローバル・インベスターズ(BGI)で首切りが多いと世間で噂されているのは、ペンションアンドインベストメントというアメリカの雑誌でBGIのリストラの記事が掲載されたことが発端だと思う。
もともとは、アカデミックでおっとりしたような会社だったが、バークレイズ銀行からCOOか何かを送り込まれて、企業の風土が様変わりしたという内容の記事。

地方国立理系院（情報科学）なのですが、
この程度の学力レベルでクオンツは務まりますか？
早稲田以下の学歴のクオンツを見かけたことがないので・・・

425>>
クオンツの分野や志望先によると思います。例えば、ゴールドマンに入るには、英語＋学歴が必要でしょう。
一般的なクオンツであれば、それほど、競争倍率は高くないので、プログラムを書ければ、勤まる思います。
個人的に、感じることは、理系で優秀な層は、クオンツではなく、マッキンゼーとか外資系投資銀行等のエリート職種に流れるような気がします。

アナリストでクオンツ分野でナンバーワンの大和の吉野さんは、千葉大学の文学部か何かです。

アナリストランキングでクオンツ分野でトップの大和の吉野さんは、千葉大学の文学部か何かです。

>>428
彼はかなりの努力家だよ。
勘違い理系院卒のクォンツのような空理・空論に走るのでなく
現実のマーケット（と自分の環境）をみてよく仕事してると思う
あって話せばよくわかるはず
学術的な価値はほとんどないかもしれないが、
それがセルの仕事。

レスありがとうございます。
色々調べた結果かなり険しそうな道ですが
どこかに潜り込めるよう頑張ります。

吉野　貴晶（よしの・たかあき）

大和総研投資戦略部チーフクオンツアナリスト
1965年生まれ。1989年千葉大学法経学部卒、岡三経済研究所入所、
クオンツ分析を担当。山一証券を経て、2002年から大和総研。
2003年日経金融新聞アナリストランキング・クオンツ部門第１位。

http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item.php?did=13266

431>>
吉野さんには、会ったことありますが、そんなに賢くは思えませんが、彼というか、彼のチームの仕事は、他のクオンツよりは、上だと思います。

430>>
外資系は、決して行かないほうがよいと思います。外資系のクオンツを首になった人間は、ゴロゴロしています。
多くの人間は、外資系からオファーがくると、｢俺は、すごいんだ。他のやつらとは違うんだ。｣と思って、外資にいきますが、90％は5年以内にリストラされます。

クオンツに向いてる人ってどんな人？
職人気質？それとも事務能力優れてる人？
人付き合い苦手な人でもオケーなんだろうか？
メンヘラーとか色んな意味での崩れはいかが？

俺がまさにそう。

433>>
バイサイドかセルサイド、株か債券か為替、デリバティブか源証券かで違うと思うが。
セルサイドでは、営業センスがきわめて重要。大和の吉野さんが、サザエさんとかボジョレー・ヌーボーの分析に力を入れるのは、マスコミへの露出狙い。

クオンツといっても、
理論開発
システム開発
オペレーター
営業的なものといろいろあり、適性がそれぞれ違うんじゃないかな。

誰か、クオンツで成功している人いないの？

外資保険(Actuary junior)から国内証券ｸｵってあり？
アカデミックな職場きぼんです

ありだと思う。
でもアカデミックって？

知り合いのクオンツがリストラされた。

この分野で10年以上生き残っているクオンツもいっぱいいるぞ。
外資系にも日系にも。でも、外資系で日本人クオンツは、あまりみかけないな。

セルサイドかバイサイドで別れてくると思うけど。

>>この分野で10年以上生き残っているクオンツもいっぱいいるぞ。
クオンツ「も」って！
リストラ前提で何か多そうな言い方だな。実際そんなことないじゃん。
漏れのとこは競争もそんなに激しくないし、「生き残る」って感じじゃないぞ。
坦々と業務をこなす感じだ、リストラは無いけど人恋しくなる事はあるなぁ。
出世がそんなに早くない分安定してると思う。

>>外資系で日本人クオンツは、あまりみかけないな。
これはなんとなく同意。
っていうか外資に転職した同僚が舞い戻ってきた事が複数回ある。

悪いこと言わん
稼げるシステムを作れるクオンツなら自分の金を運用した方がいいぞ
稼げるシステムを作れないクオンツならクビだwww

結局クオンツはヤバい職業なの？オイシイ職業なの？
１０年後存在する職種なのか分析キボンヌ。
教えて、分析の専門家達よ。

一度いいシステムを作ってしまうといらなくなるかもなｗ

age

age

クオンツとファイナンシャルエンジニアの違いやいかに？
クオンツの方が広意で，後者はレポーティング業務以外の
PGM一辺倒ってイメージですがいかが？

なんで「クオンツ」って言ってんの？
英語で話すとき自分の事、複数形で呼ばないようにね。

>>448
クォンツは正しいだろ、オプションズというのと同じで、
自分のことをa quantsというのはおかしいが

重要知識を扱ってる割に、社内的に軽視されているケースが多い。
裏腹に、他部署・分野との交流連携を拒否するタイプの奴が配属されている。

>>450
逆に言えば内輪の連携が強い？

数学科の就職って？ Part 6
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1138689770/

>>451
いや、本来的に内向的な奴が多いから、部内でも孤立しあってんだろ

次ｽﾚはこちら。心の赴くままに扉をﾉｯｸしましょう

シャッフル済み


　　
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1141215161/l50 　　←楽しい時用
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1141214363/l50　　　←悲しい時用
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1141213928/l50　　　←くやしい時用

国内金融のクオンツって年収いくらくらい？
初任給で５００万
３０で１２００万くらい？

そんなにねーよ

>>456
じゃあいくらくらい？
初任給で４００万
３０で１０００万くらい？

初任給３５０
３０で７００

>>458
どこの会社？信託？
低すぎでは？

>>459
そうかな。ちなみに>>459さんはどこ系にお勤めですか？

バック以上フロント未満

ミドル？

じゃあｱｸの方が給料上ってことでＦＡ？

俺は３２で500だけどな。
首になりそう･･･orz

>>464
高度な数学バリバリ使ってます？

>>465
使ってませんね。
むしろ使っているところは少ないんじゃないかと。

>>466
デリバを本格的にやるようなとこじゃないと使わないんですかね。
債券なら金利モデルとか活躍の場がありそうなんですけど。
エクイティはほとんど数学は無用って感じなんでしょうね。

４６５ではないですが、数学をバリバリ使わないのは残念です。
金融好き＋数学好き（こっちが大きい）で就職先を選んだのですが、現実はそんなものですよね。
しかも、給料もメーカー以下でそんなによくないのか・・・。

夢が萎んでいく・・・orz
アク採用で受けなおしたい・・・

>>468
そんなもんなんですか？ちなみにカテゴリー的には
国内or外資、大手or中堅はどれに該当しますか？

当方、アクで今の仕事にあまりにアカデミックさがないことに
不満でクオンツ転職を当たってるのですが、（給料はあまり不満なし）
理論を使い倒すクオンツが希望です。

C言語、C++、S言語、SAS、JAVA、sh、英語

クオンツ業務における言語の位置付けをお願いします。
今から学習しようと思っています。

必要になったら仕事しながら勉強したらいいじゃん

以前クオンツだった中年です。
当時の部員は先輩も含めほとんどが、本人の希望に関係なく
ＦＭや審査系・管理系に異動になり、管理職になってます。

昔は今と違い専門性は高くありませんでしたが、逆に多少いい加減でしたが
論理的な金融マンとして他部署に異動後も大抵の方が昇進が早かったです。
ＦＭを一度でもやると、リスク管理はまだしもクオンツはもうできないですね。

>>470

どの言語を使うかは、将来どの分野でキャリアをはじめるかに依存すると思う。

デリバティブのプライシングエンジンを作るならC++(Cでもよい)。処理スピードとか数値演算ライブラリがあまりないが、JAVAでやっている人もいる。
でもJAVAはどちらかというと、プライシングエンジンよりもユーザーインターフェースに使われていると思う。
外資だと米国やフランスでドクターとったやつがものすごいスピードで作ってくれる。こっちは中国系、インド系、フランス系が多い気がする。
たまに日本人もいる。共通語は英語なので英語は必須だが、プライシングの知識とコーディングがしっかりできていれば
コミュニケーションはホワイトボード使えばなんとかなる。

日系だと大部分が日本人だよね。日系だとVBが多いんじゃないかな。

SASは投資信託系とかのFMのサポートの人がよく使っている。あと、一部の外資では
データベース・マーケティングにSASを使っている。データ使って顧客の掘り起こしをして
事後的にフィードバック・アナリシスもやっているらしいが数字はそこそこ挙がっているらしい。日系で同じ事をやっているかどうかは、知らない。
S言語は実務で使っている人を見たことがない。でも大学院時代に各人使ったことがあるようだ。

ｃやって余力があればＣ＋＋やればいいんじゃない。Ｃ＋＋分かればＪａｖａもすぐできるし。

>>470

マジレスすると、デリバティブなら、

C++はBoost,QuantLibがわかるぐらいまで、出来ればC++/CLI, C#とかも知ってたほうがいい、
（Legacy-C　なんて使ってる人は時代遅れ）
EXCELのVBA（dll, xll なども）は必須、
デザインパターンは必須、
JAVAは知識程度、
会社によって違うが、PHP or ASP.NET は必須
スクリプト言語のうち一つ（Python or Ruby とか）はそれなりに

これぐらいは必要なんじゃないの？
もちろん周辺知識（DB, XML）も必要です。

エキゾチック★

ジャペーンォ

やばいな、Ｃ＋＋とＳＴＬは使えるけどＢＯＯＳＴシラネ。
デザインパターンも適当なのでいつもピュアＣに毛の生えたようなプログラムになってしまう。
PerlとＪａｖａは使えるな。Ｒｕｂｙはキモくてつかえない。
ＶＢＡは使えるけどＤＬＬとか作れない
ＤＢはＳＱＬを若干使える程度。

入社まであとわずか。これから猛勉強しようと思います。

マジレスすると>>475は自己満足プログラマ系クオンツ

分析系クオンツは、SASとS言語使えれば十分だと思うが。

ちなみに、SASとはサザンオールスターズであることは言うまでもない。
S言語とはサディスティックな言葉のことである。

>>481
俺はてっきり
SAS：イギリス空挺部隊
S言語：スパイ専門暗号
だと思っていたよ

DBはドラゴンボールのことである．

クオンツの人は３５才過ぎてもＣ＋＋でプログラム等をするのですか？

する人もしないひともいる。
日系だとそのくらいの年になると（仕事がそこそこできれば）調査役などの
役がついてさらに数年たつと管理職専担になるから、こまかい作業は若いもんに
やらせる。プログラミングはやらなくなる人がおおい。でも、技術から離れるに
つれて技術に疎くなるので、たまにプログラミングをして腕がさびないように
心がけないと、若いやつらになめられる。


外資だと日系みたいな管理職専担ってのはまずいない。マネージャークラスであっても
いわゆるプレーイング･マネージャーなので、若いやつに仕事をさせながらも
自分でがんがんコードを書いている。外資だと管理職専担なんて金食い虫を養う
文化はないから、みな自然にプレーイング･マネージャーになるという説もある。

ここで話してるクオンツってどこのクオンツの話？
せめてセルかバイかだけ教えてくれ。

＞外資だと日系みたいな管理職専担ってのはまずいない。

それは他業界でも同じ事が言えますか？

クオンツ内定者だが、Cは授業でモンテカルロシミュレーションをしたことがある程度。
他はhtmlとJavaScriptしかできない。
俺以外にこんなヤツいない？

日系・外資を含めて、最もレベルの高いクオンツ部隊を擁しているところは
どこですか？　やっぱり野村かな？
それとも、マーケッツに強いと評判のドイチェとかですかね？
三菱は投資理論研究所を持ってたりしますが、どうなんでしょう？
投資理論研究・モデル開発・商品組成・実装(システムトレーダー)、それぞれの
分野によって違うと思いますが、ひと通り興味があります。

自分でシステム作って手張りした方が儲かるだろ？
そこんところ、どう考えてんの？

>>489
野村證券の金融経済研究所のクオンツ部隊が最強と思われ。

>>490
ヒント　
大数の法則・中心極限定理

大数の法則（たいすうのほうそく、law of large numbers）
ヤコブ・ベルヌーイによって確立された、確率論・統計学における極限定理の一つで、「経験的確率と理論的確率が一致する」 という、素朴な意味での確率を意味付け、定義付ける法則である。
厳密には大数の強法則(SLLN: Strong Law of Large Numbers)と大数の弱法則(WLLN: Weak Law of Large Numbers)とに分けられる。
通常は後者を指すことが多い。前者は数学的収束に近い概念である。

中心極限定理（ちゅうしんきょくげんていり）
確率論・統計学における極限定理の一つで、次のように表現される。
大数の法則によると、ある母集団から無作為抽出された標本平均はサンプルの数を大きくすると真の平均に近づく。
これに対し中心極限定理は標本平均と真の平均との誤差を論ずるものである。
多くの場合、標本の分布がどんな分布であっても、その誤差はサンプルの数を大きくしたとき近似的に正規分布に従う。
なお、標本の分布に分散が存在しないときには、極限が正規分布と異なる場合もある。

>>492
アフォだから意味がわからん。詳しく。

>>491
所詮評論家の集団。全然たいしたことない。
小規模なヘッジファンドでクオンツ運用やってる連中のほうがずっと優秀。
野村あたりが優秀だと言ってるのは、権威主義に毒された日本人ならでは。

教育してくれる会社としては、野村証券とみずほ第一FTが有名

外資のトップって何かかんだ言っても野村出身者が多いんでないの？

>>493
ヒント
対数二項分布

答えはΣ31

クオンツとアクチュアリーどっちがいいですか？
こっそーり教えてください

クォンツ志望の為に今のうちにしっとかないといけない知識みたいなのってありますか？

>>500
クオンツ

>>501
クオンツ

>>500
クオンツアナリスト

相談があります。
宮廷学部卒（専攻は化学）で銀行に就職し現在４年目なのですが、
大学院で金融工学かあるいは数学をマスターして転職しようかと思ってます。
一度大学院に戻ってから再就職された方っていますか？
あるいはそういう進路を取る場合、比較的大手に就職できるでしょうか。

age

>>505
クオンツ

age

age

今年のクオンツのアナリストランキングのトップ１０って誰？

おまえ

【社会】東大経済学部に金融学科を新設
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154097149/

クオンツって何？

なんでもない

ドイツ証券の栗田ってレベル低くない？

俺よりはレベル低いな

どこの会社だよ

ドイツ証券の栗田は人間性もマジでヤバイ

でもお前らと同類だろ？

現在大学４年の者なのですが
FEってクオンツの事ですよね？
過去ログからさっするに常に勉強がつきまとい
数学系の頭をひたすらつかう激務なイメージがあるのですが
どうなのでしょうか？
あと数学科にような理学部ではなく工学部なのですが
このまま院に進学すると着けないものなのでしょうか？

>>521
心配するな。
これからこの業界は斜陽だ。

>>522
飛ぶ鳥を落とす勢いの分野だろ。

実際働いてる人はいますか？

飛ぶ鳥が落下するほどの勢いですね

クオンツに限った話ではないが、今は定量的な評価が最も求められている時代だろ？

クオンツで、日経やIIでアナリストランキング３位以内に入ることって、すごいことですか？

>>39
釣られて見るもんだよ。

>>42
ほんとうにEdokkoオプションってあるんだね。
このあたりの確率過程のお話って、経済の数学なのにすごくわかりやすくておもしろい。
プログラムを組んでみたくなった。でも、現実はまた訳のわからない要素があるからな。

>>478
VC++2005はCLIになったよ。C++ができるなら、最初からDLLを作るように
選んでおけばいい。変数をちゃんとしておかないとね。
BOOSTってはじめて聞いて調べたよ。
http://boost.org/
まだよく読んでないけど、これは便利な希瓦斯。
物理と近いんだね、ほんとに。

ゴールドマンでクオンツをやりたいのですが、地底理系→東大院にでも行っておけば
学歴で足を切られることはありませんか？
セミナーで指定されていた大学名に含まれて居ないので不安なのですが

ゴールドマン？
金正男なら雇ってくれるんじゃね？

適切なアドバイスもらえてよかったな

日本のQuantは物理とか数学のPhDを持ってなくてもいいんですか？
金融工学の修士だとNYのゴールドマンではQuantとしては相手にもされてないんですけど。
今年はNASAからたくさん転職してきます。

と、NOVAのオッサンが申してます

>>534

＞日本のQuantは物理とか数学のPhDを持ってなくてもいいんですか？

そうだよ。昔、円債のディーリングやってたから知ってるんだけど10年ほど前に
東京のGSでトレーディングリサーチとして活躍していた某氏は2人とも早稲田理工の
学卒だった。

債券部門のストラテジーと調査部門の投資調査どちらがクオンツなのでしょうか？

やっぱ、吉野は異常だな。
すごすぎ。
俺もDIR行くか。

吉野さん、働きすぎでは？
独身？

吉野って人以外知らない

540の書き込みに悔し涙を流しているクオンツアナリストはたくさんいるだろうな。
でもしょうがないよね。評価ってモノは第三者がするもんだから。

就職活動を控えた理系です。
お聞きしたい事があります
リスク管理、デリバティブ、商品開発、クオンツ。
それぞれはどのような位置づけなのでしょうか？
それぞれ独立した業務なのでしょうか？
まったくわからないので、おしえてください。

ニッコーシティのクオンツについて教えて。人数とか、レベルとか。

おまえには無理だから心配すんな

クォンツとかアクチュアリって結構求人でてるよね。

【企業】 "ボーナス、新人でも１２００万円" １人平均「７２５０万円」、最高額は１１７億円…米・ゴールドマン・サックス★４
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1166277756/

?

モーゲージスワッププライシングできるクォンツ募集

外資AMのアナリスト
国内AMFMアシスタント
投資信託商品開発 （s）
善し悪し業務を教えてください。
とくに、3番目。

物理とか数学のPhDを持っていません・・・
ＩPodなら持っていますがダメでしょうか？

>>546
ＧＳっていいな。

大和総研って・・・・・orz
http://www.dir.co.jp/research/equity-mkt/index.html

完全ダメ元で某企業のクオンツに応募したのだが、書類は通ってしまった。
しかし、このスレを見ていると、俺でできるのだろうか？
早計数学科博士PhDなし30過ぎ
プログラムは大体できるがC++は知識のみ
ずっと派遣でIT業界にいるのだが…銀行で働いた経験はある
情報キボンヌ

キボンヌでございます

>>551
俺大和関係者なんだが、アナリスト吉○氏のレポートはいつ読んでも腹が立つ
これをどのお客に読ませる目的で書いてるかさっぱりわからん。
誰も読まないレポートを書いているという意味では給料泥棒と言っても過言じゃないな

ドリカム以外にどんなのがあるの？

>>554
ランキング上位だろ。

正直PhDの人たちはやっぱり天才。彼らがクオンツをやっていて、
文系の人たちが入ってきても太刀打ちできないだろうと思うぞ。おれは文系だが。
特に、語学にハンデのある日本人で理系のPhDを取る人ってかなりの天才だと思う。
頭脳はもとより、精神力も含めスーパーマンじゃないとPhDは無理。

マスターとPhDに雲泥の差があるのも事実だな。
アメリカだとマスターは授業さえ出てれば取れるから超簡単。俺の知り合いでとある米大学で
金融関係のマスターを二つ取ったやつがいるが、悲惨なほどの馬鹿。

>>554
マスコミに取り上げられる回数がボーナスの査定に入っているからね。
だれかに読ませるわけではない。こういうキャッチーなレポートは
新聞なんかに取り上げられる。そうすると彼らの給料が上がるわけだ。

Buyサイドクオンツをやっているものですが、吉野さんがアナリストランキング1位の訳は、
各レポートに対するフォローアップなど機関投資家への情報提供が頻繁だからと思われる。
確かにクオンツマンスリーの最後のほうは、マスコミ受けしそうな??なレポートが多いけれど、
前半は最新の海外論文の日本市場でのフォローアップなどの情報提供は助かります。
また他の証券会社のアナリストに比べて、レポートを出す頻度および量についても評価できるからと思われます。

>>426

>>560
同意。
野村の連中のレポートよりも吉野さんのレポートの方が使える。
人柄もいいしね。

おれはふさふさだぜ。

ランキングには入れないヤツがランキングを否定していてはだめなんだよな。
そんなもんは負け惜しみでしかないんだから。

吉野氏がやっていることってクオンツなのか？
バリバリ文系に思えるのだが。

バカがよんでもわかるように書いているんだろ？

バカが読んでも理解できないレポートは価値無しって事だ。
あんまり頭が良すぎてもしょうがないのよねぇ。
だから企業では文系が出世する。悲しいのぅ。

そもそも文系だの理系だの何の区別だぁ？？
株クオンツって、ちょっと数学分かって、プログラム書けてシミュレーション
できれば、後はアイディア次第。アイディアに価値があるのであって、別に難しい
理論を振り回している理論家ではないってことだよね。要は実証研究ってこと。
精緻な理論をくみ上げるのは、結構だがアルファはそう簡単に取れない。
相手は人間が作り出すマーケットだからね。

くぉんの、どしろうとめが！

俺はムケているぜ！

僕の夢は新しいオプションを開発してAkiba Optionと名付けることです。
こんな僕でもクオンツになれるでしょうか？

萌え事業の証券化して市場形成してからだな

恐れながら質問させてください。
当方経営工学を学んでいる学部１年生です。将来は漠然としていますが、数学が好きなので数学を生かせる仕事に就きたいと思っています。
また、人とコミュニケーションをとる仕事を望んでいます。何となくコンサル界か金融界に勧めたらなと思っていました。
最近に入って、クオンツという仕事を耳にしたのですが、ネット等で調べてもあまり情報が載っていません。
そこで質問させてください

・経営工学を学んでいますがクオンツの仕事につけるでしょうか？
・また、いまからなにを大切に勉強していくとよいでしょうか?
・金融工学の強い大学はどこでしょうか？

長文失礼しました。

失礼。
×金融工学の強い大学はどこでしょうか？
○金融工学の強い大学院はどこでしょうか？

>>574
MIT来いよ

何度もスミマセン

日本の大学院でおねがいします

理系の大学院でPh.D.取った方が早いんじゃない？

理論と実務じゃ違うからなー

数学バリバリの奴より計量経済あたりをやっててＣ＋＋が使える人材が欲しい。

どなたか>>573をおねがいします

だから理系の大学院でがっつり数学やってから金融工学やりなよ

国内なら旧帝国大学、東京工業大学、一橋大学の大学院でファイナンス勉強してみてはいかがですか。

クオンツの人たちがいなくなってしまった。。。

>>583
どこの会社？

>>579
>数学バリバリの奴より計量経済あたりをやっててＣ＋＋が使える人材が欲しい。

うそつけ馬鹿。年齢差別しまくりなくせに。

>>579
>数学バリバリの奴より計量経済あたりをやっててＣ＋＋が使える人材が欲しい。

うそつけ馬鹿。年齢差別しまくりなくせに。

どうでもいいがリーマンのクオンツは派閥が幅を利かせており、
最近、派閥抗争に負けたある人はシンガポールへ島流し。

>>579
>数学バリバリの奴より計量経済あたりをやっててＣ＋＋が使える人材が欲しい。

うそつけ馬鹿。年齢差別しまくりなくせに。

「計量経済」って分野は要するに
「コンピュータに基づく統計手法を，経済学科のアホ学生が脱落しない程度にまとめてみました」
ってだけじゃないのか？
回帰厨Uzeee

某米系投資銀行勤務のクオンツトレーダーのブログ。


http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/

age

株クオンツアナリストさん最近はあまりぱっとしたレポートが出ませんね。
なんか斬新なアイディアがほしい今日ころごろです。

債券クオンツはどこがいい？

野村證券の金融工学センターにいるクオンツは、
アナリストとしてのレベルは高いんですか？

>594
野村證券の金融工学センターとはいっても所詮セルサイド、
株や債券等証券売るための営業部隊に過ぎませんよ。
最近は野村の株のクオンツ営業はあまりいいレポートもって来ませんね。
優秀な方は外資に流れる傾向かな？あと、株のクオンツはアナリスト
ランキングがあるので、野村は順位相当かな。量・質ともに上位ランクの
方々には負けているイメージは否めませんね。

他の分野の方はお会いしたことがないんで分かりませんが、最近金融工学、
資産運用の本を出したはずなので、それでレベルは判断してね。

>>593
リーマンの外人連中のを読んどけばいいんじゃない。
日本人だと、日興の山田さん、モルガンの伊藤さん、あとアムロのなんとか
って人くらいしか定量分析はやってないんじゃないかな。

債券って殆どが定性分析か、グラフ並べてどうこうって分析だからなあ。

クオンツで実際使う数学は何ですか？

>>597
分野によって異なる。
株、ポートフォリオ運用ならば、統計（回帰分析）、最適化（線形計画、2次計画）
債券、デリバティブなら、確率微分方程式、微分積分
でももっと重要なのは、プログラミングスキル、大体こういう数学は、統計ソフトやライブラリが
あるので、細かな数式や証明が分からなくても、やりたいことはできる。
クオンツと言っても、高度数学を利用した高級なモデル開発をしている人は、ゴク一部。。

クオンツ

一生懸命仕事頑張る

毎晩飲み歩いて豪遊しているＴＯＰセールスの収入をつい羨ましく思う。

反面、あっさり首を切られる可哀想な営業の話を聞いて思う。

「やっぱいくら金貰っても営業だけは嫌だな」

ふと自分の上司を見る。プロパーはいない。

いや、いないのではないが仕事が出来るのは転職組。

でも、個人的には嫌いなタイプ。

つい考える。俺はこの先どうなるのだろうか。

いつまでもこんな仕事出来ないし・・・

最近クオンツの経験・知識を生かした営業職が、セルサイド、バイサイドに
あるけれど、どんなものでしょうか？クオンツのモデリングやプログラミング
の仕事も確かに面白いけど、いつまでもできる仕事ではないし、給与のよさに
誘われて、上のような営業ならいいかなと。
特にバイサイドなら新規顧客獲得より既存顧客へのパフォーマンスプレゼン中心
みたいだし。

>>600
独特のやりにくさがあるらしいよ。あまり凝ったモデルを提供すると
客の方がわかんないし、分かりやすいのにするとアイデアだけ盗んで
自分のところでやろうとするらしいしね。

営業で大事なのはどこであろうと精神的な部分が大きい。
マニアックな知識もつよりお客さんの女の趣味知っているほうがはるかに役に立つし
新規開拓できる人間のほうが会社にとっても有益なセールス

>いつまでもこんな仕事出来ないし・・・

なぜそう思う？

>>598
>クオンツと言っても、高度数学を利用した高級なモデル開発をしている人は、ゴク一部

それ大手でやりたいんですけど。
どういうスペック必要でしょうか？
また、「高度数学」ってどのあたりの分野をさしてるのでしょうか？

>>604
大手ではできない。

どちらにしろ数学オタは薄給。
文系で数学が得意なぐらいが丁度良い。

アナリストランキング発表されましたね。
クオンツは上位は無風で、下位に若手が出てきましたね。

>>605
>大手ではできない。

じゃどこだったら出来るのでしょうか？
国内勤務限定でお願いします。

>どちらにしろ数学オタは薄給。
>文系で数学が得意なぐらいが丁度良い。

ほとんど理系ばっかりじゃないですか？
採用された奴って。文系の計量経済学ゼミで
やってたって書類選考で落としてきたんじゃないですか？

Q.じゃどこだったら出来るのでしょうか？
A.金融工学専門の会社、研究所

Q.ほとんど理系ばっかりじゃないですか？
A.大きな勘違いから理系を採用していた時期があった。
　しかしその時に採用された理系の多くが既に離職済み。他業種へ。
SEへの転進が多いと思われる。

>>608
>金融工学専門の会社、研究所

そこの応募で書類選考通過するスペック
を教えていただけますか？

とりあえず金融工学を研究していると思われる研究所など

金融工学研究所　http://www.r-i.co.jp/ftri/
野村證券　金融工学研究センター　http://www.nomura.co.jp/recruit/career/job_28.html
三菱UFJトラスト投資工学研究センター　http://www.mtec-institute.co.jp/
日興フィナンシャルインテリジェンス　http://www.nikko-fi.co.jp/
日本格付研究所　http://www.jcr.co.jp/
ニッセイ基礎研究所　http://www.nli-research.co.jp/
住信基礎研究所　http://www.stbri.co.jp/
損保ジャパン総合研究所　http://www.sj-ri.co.jp/
日本銀行金融研究所　http://www.imes.boj.or.jp/

610に追加
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー　http://www.fintec.co.jp/

クオンツ採用はやっぱ新卒じゃむり？

・DFV
・FEG

なんてどうよ？

>>612
そんなことないんじゃない。>>610のような会社はほぼ新卒募集していないが
大手金融機関はクオンツポジションはある。ただし、高度な数学ではないが。
ここで、高度な数学≠稼げるであることには注意！！
どんな高等なモデルを開発しても、説明して理解してもらい、マーケットがその
モデルに従った動きをしない限り、高度な数学＝稼げるは不可能。
そのため、金融工学を使って何がしたいかによると思う。
稼ぎたいなら、外資系、そこそこ金融で稼ぎたいなら、国内大手金融機関、
将来大学教授なりたいなら、上記のような研究所なんかもいいじゃないでしょうか。

>>610-611
ありがとうございます。
でも書類選考が通るスペックを知りたいのです。

まったく無知な俺が質問。
こういう仕事って、自分で発見したり作ったモデルは会社に対して詳細に公開されるの？
しなきゃいけない？
本当に有効だったら自分の中で閉じておかない？
資金の問題は置いといて。

会社のリソースを使ってこそ機能するモデルってのが多いんじゃないかな

>>615
新卒ならば、日本の上位有名大学院の理系修士または文系ならば経済博士(金融工学関連)
また、上記会社が大手金融機関の子会社ならば出向も可能。でも必ず行ける保証はないけど。
中途ならば、新卒の条件かつ金融工学関連業務の経験または、SEの経験。

>>616
自分の中に閉じておくことも可能だが、研究所とはいえ、成果を挙げて何ぼなので
アウトプットなしでは、会社にいられなくなる・・・。自分の仕事もこなしながら、
新たに発見したものならば、自分で運用するのもいいのでは？

資金の出し手に対しては、通常説明責任が生じる。とはいっても、プログラムの
内容等細かな部分は説明しても分からないため、公開はされない。
あと研究員なので、論文にすることもあるが、大抵はアカデミックな内容で、そのまま
使えるのは少ない。それは証券会社のクオンツレポートも同じ。

>>617
会社が契約しているDB等で会社外では手に入れられない情報を利用する場合は、
プライベートでは使えない。

リテールの信用リスクが一番面白そうなんだよなぁ････
規模が大きいだけあってそれこそ統計的に処理できるだろうし。

>>619
それってサラ金とかクレジットカードの会社で山ほどやられてるでしょ。
いまさらってテーマだと思うけど。

>>618
ｻﾝｸｽ　参考になったよ

>>620
今更だけど一番奥が深くね？
市場リスクも信用リスクも一通り本を読んだけど、
惹かれるんだよなぁ･･･

金融機関で一番大切なのは信用リスク。市場リスクはオマケ

最近の若い方は能力を「数学がわかる」とか「プログラミングができる」などの
スキルで図りますが、就職はそれでできても、そのあとの実務でつらい思いをする
ことになると思いますよ。クオンツでも、それは同様です。積分方程式がとけても
時系列分析ができても、ベースとなる対象の相場がわかってなければ、それは
数字のお遊びに過ぎません。もう少し、現実を見つめないと社会に出てから
苦労するよ。

自分で運用してみる経験って大事かな。
学生だから資金ぜんぜんないのだけどｗ

>>624
相場なんて２年もやれば誰でもわかるから。

>>624
どうしても稼ぎたい、利益を出したいとの強い思いがあれば、どうにかなります。
ただし、数学の美しさやコンピュータオタク等アカデミック方面へ走ると大変
現場では使い物にならないので、注意を！！

コンピュータは重宝される。

立命館大学の赤堀次郎准教授は金融工学に強いってマジ？ガセ？どっち？

唐age

29歳で国公立の物理理論系院卒(修士)でSEやってますが、クオンツに転職できますかね？
株とか為替は大好きだが、いまの仕事つまらないんで。

アクの資格はあるんだからクオンツの資格もつくってはどうなんでしょ？
資格作ろうって話はないの？
まだ地位の確立してない職なんだろうけど

クオンツとＳＥかわらねぇよ

>>632
資格作って、何か意味あるのぉ？そんなに社会的に重要な職業とも思えなし、
なっていってもクオンツは幅がひろすぎ、例えばヘッジファンドの投資
アイディから証券化商品のCDO組成なんて丸で別物。
そんな知識体系的に持っているかテストされたって、意味ないんじゃない。
クオンツって幅広い金融分野に進出している専門職なので、資格保有者の
モデルケースを画一的に決めるのが難しい。
ファイナンスの一連の知識を試す証券アナリストで十分。
試験の取得のしやすさで簡単すぎるとの意見もあるが、あの試験の2次試験で
8割以上取れたら、たいしたもの。

資格がほしければ、大学院でも行って勉強すればいいんじゃなぃ。
必ずしも実務に使えるとは限らないが。この金融工学における実務と
アカデミックの乖離を埋めないとね、実務者上がりの教授も増えていますがね。

>>624
>就職はそれでできても、そのあとの実務でつらい思いをする
>ことになると思いますよ。

クオンツとしてまず入ることが重要。

>>633
確かにクオンツは大量なデータを利用した計量モデルや数理モデルを使い以上、
プログラミングは欠かせなく、SE的な側面もある。しかし、クオンツでもどの
フェーズに位置するかによって、SE的な側面は少なくなる。すでにできている
モデルに最適なインプットパラメータを決めて利用するのだったら、ほぼプロ
グラミングは不要、Excelで十分。文系出身者にもできる。

>>636
おまえ学生だろ。

後半はクオンツの仕事じゃないからｗ

>>637はクオンツに関するビジネス動向がわかってないな。
クオンツは既にコモデティ化している。そのため、カクタムメイドですべてプログラムを
作る必要性はかなり減って来ている。
世の中には、クオンツモデルのソフトウェアが氾濫している。
エクイティだったら、Barra、FactSetなどなど、デリバティブにいたっても、
統計ソフトにパッケージが用意されているし、ソフトウェア付きの本も多く出版されている。
以上から、上記のような「モデルに最適なインプットパラメータを決めて利用する」のも
クオンツの仕事になるってことだね。
まぁ、これだけでは決まりきったことしかできないから、新たにプログラミングするわけだが。

それはもうトレーダーの範疇だな。

証券アナリスト2次試験で8割以上取れれば、
たいしたものなんだから、一流大卒ブランク
18年42歳無職（性格良し）でも内定もらえますよね。
優秀でも年齢差別でアウトってことはないですよね。

>>638
それはクオンツ不要論に繋がるわけだな

>>641
現状のモデルおよびシステムに満足すればね。でもR&Dは日進月歩。

>>641
お前はそれ以上に不要だがｗ

>>640
そもそも無職・実務経験なしはクオンツに限らずどこに就職するのも厳しいでしょうぉ。
ポスドクならまだしも。

> R&Dは日進月歩

もう何年の前進していないように思えるが･････

高度な数学ってなんだよｗ
実務に使えるんだから抽象度は低いし分野的に勉強しやすいと思うが

高度な数学ってほんと何を指してるんだかな。。。

あげ

実際にクオンツやってる人にとっては、使ってる数学なんてただの「言葉」だからね。
今更「高度な」なんて形容詞を付けられると違和感を覚えるんだろう。

俺みたいな一般人からみれば
線形代数、微分積分、統計学、プログラミングってだけで十分高度ですね

「確率微分方程式」なんか出てきた日には「なんかしらんけどSUGEEEE」ってなりますね

「高度な」ってたぶん大学院とか博士課程で教えてくれるような知識が
含まれているからじゃないの？文系大卒の一般会社員からしたら「高度」でしょ。
でもクオンツやっている人たちって基本的に高学歴だから、使ってる数学
なんてただの「言葉」って思えるのでは？

クオンツは資格なくてもなれるの？

そもそもクオンツの資格なんてない。
作ろうって話は一応あると聞いたことはあるけど
>>634ってことなんだろうね

資格って言っても、金融業ではただの知識の確認に過ぎません。
弁護士や会計士みたいに持ってないと、仕事ができず、参入規制が
かかっていれば、資格にも意味あるのでしょう。
証券アナリストにもCMAやCFAを持っていなくても、優秀な花形アナリストは
大勢います。
また証券外務員は証券を販売するに当たって最低限の知識を持つことの確認
に過ぎません。ここには一応参入規制かかっています。障壁は低いですが･･･。
金融業での資格は知識のデファクトスタンダード化に資するのみです。

みなさんに２つ質問があります。クオンツとしてのキャリアを考えるならセル、バイ、パッケージ開発元（シンプレクスのような）のどれに入った
方が成長できますか？育ててもらうという受身の姿勢じゃなくて、優秀な方たちの中でがむしゃらに吸収したいと考えてます。また大和SMBCで
クオンツの方は活躍されていますか？やはり日系だったら野村でしょうか。

>>655
取らぬ狸のなんとやらｗ
それらの企業でまず内定取れや！
話はそれからだ。

成長ならパッケージ開発元

>>657
ありがとうございます。よろしかったらその理由も聞かせてくれますか。パッケージ開発元の方が土台となる知識、経験がつくからということですか？

655はどんなクオンツをイメージしているによる。
ｼｽﾃﾑ開発よりかﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞや運用、ﾘｽｸ管理、商品開発や研究などなど
ｸｵﾝﾂといっても幅広いし、将来的にやりたい分野に移るのも簡単でない場合もあるので、将来を見据えてきめるべき

テス

みなさん、QuantLibって使っている？

やっぱりクオンツは日本の金融機関での地位はすごく低いのですね・・・
残念です

低いね。ツール屋さんの扱い。

この時世にクオンツの地位向上とか考えてる自分はバカでしょうか

>>664
マスコミは今金融工学を徹底的にたたいてきますね。マスコミは中身はよくわかんないんだけど、金融工学や金融技術が悪かったとしておけば、このクレジット・クライシスの原因と
できるし何とか説明できるし。。。技術開発はいいことだと思うが、使用方法が悪かった一例でしょ。
クオンツたたかれていますが、ホントは商品をなりふりかまわずバラまたセールスの方がさらに罪は重いと思うが・・・

日経新聞なんか、半年くらい前までは
「欧米に比べて日本の金融機関は遅れてる！
欧米では金融工学を修めた専門人材を大量に採用してるんだぞ！
時代遅れな銀行や金融庁はもっと反省しる！」
みたいな煽り記事書いてたのにね。

金融工学が悪いのではなくそれを規制すべきregulatorsが会計制度が
金融工学の進歩に追いついていけなかった。666のように一般人は
誤解しているのが現実だが。

じゃある意味、物理学が核爆弾に辿り着いてしまったことを物理学のせいにするような
DQNマスコミによる無意味なスケープゴートに今はなっているだけで
金融工学の将来はとくに暗くないという理解でいいのかな？
クオンツの需要が下がると言うことではないから、今から目指してもいいということ？

>>668
> クオンツの需要が下がると言うことではないから、今から目指してもいいということ？
じゃないと困る。

金融工学自体が悪いというより理論が完璧じゃないから失敗したってだけだよね。
ニュートン力学を信じてたらミクロの世界で矛盾する実験が見つかって大騒ぎみたいな。
まぁ完璧になんていつまでたってもならないだろうけど。
これを教訓にまた理論が成熟していけばいいんじゃないの？

ていうか、金融工学を実際にやっている人間からすると、今回のバブル崩壊
みたいなのは完全に、適当な仮定から導かれる予想の範囲外の結果だったわけか？
それとも確率分布のほんとうの先っぽみたいなところで起こった現象？

経済みたいな複雑なシステムを理解するための理論が完璧になるなんてことは
ないだろうから、つぎはぎでも経験的にモデルを向上させる方向をやっていくのかな
などと想像してるんだけど。

どちらにしろ、ここまでの惨事をヘッジできなかったという点において金融工学が
批判されることは、しょうがないのでないか？

>>670
>>適当な仮定から導かれる予想の範囲外の結果だったわけか？
>>それとも確率分布のほんとうの先っぽみたいなところで起こった現象?
予想外というかそもそも想定していないのでは？どうせ過去のデータつっこんで相関性
低いから証券化(いろいろ混ぜて最適化)すれば、リターンは向上するはリスクわ低減するわでいい商品できたと
いってセールスに教えたら、彼らは売りまくり、投資家も確実に大きなリターンが取れるということで大量購入。
この図式でひとつ考えなければならない点があり、過去のデータ間の相関が低いからといっても、将来もそういう状況が続く
という保証はなく、過去にもそういう時期がなかったので、想定していないだろう。
結局のところ、投資って不確実性にお金をつっ込んでいるわけであって、どんなに精巧にモデル化しても欠陥があるわけで・・・。
人間の心理渦巻く複雑な経済システムを人間は完全には理解できない。

>経済みたいな複雑なシステムを理解するための理論が完璧になるなんてことは
>ないだろうから、つぎはぎでも経験的にモデルを向上させる方向をやっていくのかな
>などと想像してるんだけど。
その通りですね。そのためにクオンツの存在価値があるわけでしょ。

> クオンツの需要が下がると言うことではないから、今から目指してもいいということ？
> じゃないと困る。
クオンツの需要はなくならないよ。人間の投資判断なんてクオンツ以上にいい加減なものだし、現代のIT化された社会では
莫大なデータ分析からモデル化された方が人間の判断よりは精巧なものできるし、客観的な判断ができる。
またクオンツの需要も現在のような状況だとフロント(商品開発やクオンツトレーダー)よりもミドル(リスク管理)が中心になる時期が続くかもね。

学生丸出しだな。

うむ。
プロの回答が聞きたい。

2chで現役クオンツが住人にいそうなスレはあまりない・・・
でも671そんなに酷いか？

ウォール街のロケット科学者涙目www

ウォール街のロケット乳w

ぶっちゃけクオンツになるにはどうすればいいの？

>>677
お前には無理だから諦めろ
一生地べたを這い蹲ってろ

それでもなりたい

馬鹿じゃねーのこいつｗ

どうすればクオンツなれるの？

スパークス希望退職きたこれ(笑)

>>681
金融機関に勤めて、計量分析っぽいことやってる部署配属されて、
自分で名乗れば、クオンツの出来上がり。
何もってクオンツというかは難しいが、言った者が勝ち。
そういう部署入れるよう、スキルを磨いて、人脈でも築けばいけるんじゃない。

外資と日系ではクオンツの扱い違う？

理系大学院で金融工学を勉強できる大学

東大：楠岡・吉田
東工：中川・二宮
阪大：長井
立命：赤堀

金融工学に関して、優秀な順に並べ替えると、どうなりますか？

>>685
中川はもう一橋だよ。

金融工学なんてカスだろ。大変動には対応出来ないじゃねぇか
市場価格の変動が正規分布に従ってると思ってる馬鹿な奴らさ

と正規分布の意味するものを理解していないねらーがほざきましたとさ。

めでたし、めでたし。

>>687

普通は正規分布使わねーよ、対数正規分布使うんだよ。

まーストレステスト以上の変動及びイールドカーブすら計算できない状態で

クオンツの仕事も出来たもんでは無いけどな。

まーお前には意味わからねーよな。

hwは正規分布だろ
ｌｍｍとかblackとか対数正規分布は多いがな

大学院

東大：楠岡　吉田
京大：関根
東工：二宮　中野
阪大：長井 kohatu-higa
立命：赤堀
一橋：中川　藤田　
北大：井上
首都大：木島

慶応は？

これからの時代は経済物理が来る予感。最近本もだんだん出てきているし。
でも金融工学と違って、きっちりとした仮定があるわけではなく、統計物理の
アナロジーをただ当てはめているだけで、これといった理論があるわけでない。
そのため、ファイナンス学者には嫌われ、物理学者の領域となっているのがな。
でも金融工学よりも現実をマーケットをあらわすのには適しているのかもね。

経済物理学では、主に統計物理学的な手法を用いて経済を研究する。時には、流体力学・量子力学的な手法を用いることもある。

統計物理学で重要な概念の一つが相転移である。相転移が起きる前後では、比熱などの物理量がベキ分布に従うことが多い。
このことは、相転移の前後では典型的なスケールが存在しないということを意味している（スケールフリー）。

市場にもバブル・暴落相とフラット相（平穏な状態）の2つの相があり、その相の間を転移することで、ベキ分布が生じるというのが、経済物理学の典型的な考え方である。
極端な例だが、第2次世界大戦後のハンガリーでは、指数関数の肩に時間の指数関数がのるほどの猛烈なインフレーションが起きた。その結果、16年間で貨幣価値が1垓3000京分の1になったという。
普通のインフレーションでは貨幣価値は時間の指数関数程度に大きくなるから、ハンガリーのインフレーションは明らかに異常なインフレーションであり、相が異なると考えるのが合理的である。
あたかも磁気相転移のように、投資家の思考が一方向にそろってしまうためにバブル・暴落相が出現するのである[1]。このように、相転移という概念は、物理現象だけでなく、経済現象を捉えるのにも役立つと考えられている。

さらに、経済物理学では、相転移だけでなく、複雑系を理解するためのキーワードである、フラクタル・自己組織化・ネットワーク・カオスなどの概念を用いて、市場を理解しようとしている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/manage/1227719137/
何だか、笑えるファイナンス、やっているよ

クオンツになりたいけど
やっぱりこれから就職は厳しくなるんでしょうか

明日の天気も予想できない状態で経済に統計物理の方法を当てはめるなんて
笑い話もほどほどにしてくれよ。

おまいらはカップヌードル一生食ってればよろしい。

>>582
立命館の赤堀研じゃダメですか？

やっぱクオンツ本当に死に絶えたんじゃねーの？

何を勘違いしてるのか知らないけどクオンツはほとんどやめてない

辞めてないクオンツなら
じゃあ役に立つこと教えてよ。

役に立つクオンツってどんなクオンツ？
クオンツを使う側の仕事にもよると思うけど。

悪いが俺自身はクオンツじゃない。
だがサブプライム問題が起きたからといってモデル化の仕事が無くなったわけじゃない。
そもそも日系企業に大した変化は起きてない。

質問です。
クオンツの方で測度論やルベーグ積分を理解している人はどれくらいいますか？
私の知る限りほとんどいないし、知らなくても何とかなるようですが。。。

だからクオンツはｻﾌﾞﾌﾟﾗで全滅したってのが
わかんねーのか、このおったちんが

>>705
全滅したら証券会社の仕事が回んないだろｗ
あほか。

クオンツの年収ってどんぐらい？
金融機関のほかの職とくらべて高い？

金主しだいでしょ。ツール屋ぐらいのことしかクオンツに求められない
金主ならツール屋くらいだよ。

もうクオンツとIT屋さんの垣根は取り払われたという理解でいいってこと？

クオンツは激務？

聞いた所によるとフロントと比べると激務ではないらしい

クオンツに向いてる人ってどんな人ですか？

プログラミング好き
お金好き
女好き

クオンツは薄給だろ

一千万が薄給ならそうですけど

>>713
なぜ女好き？

メガバンのクオンツに行った先輩が給料安すぎワロタ
って言ってた

本当のクオンツは外資にしかいない

本当のクオンツは日本にいないの間違いだろ？

いま時外資信仰もないだろ

外資だとリストラのとき真っ先に削減された部門の一つだろうな

ところでSABRって使ってる？

>>26
数学大得意の基準って何ですか？
旧帝大や東工大の数学科でダントツ学年トップの成績をとれるくらいのことを言うのですか？
でもそれくらい大得意なら、数学者になれますよね？

もちろんオレにはそんな頭はないけどね…
ちなみにオレは>>27とは違う人なのであしからず…

高校生は帰れ

東大京大以外の数学科なんて学年トップでも大抵はたかが知れたレベルだぞ

>>725
と高卒がほざいていますｗ

ニューズウィークみて
飛んできましたけど
なにか？

一昨日、本屋行ったら、証券アナリスト協会編の証券投資論の新版　平積みで売っていた。
つらつら読むと、アクの投資理論、今年は、この本から出しそうな。
高すぎるのが玉に瑕だが、旧版よりずっとファイナンスしていたぜ。

クオンツって金融工学を専攻してない人には難しいですか？

量子力学の知識があると強いお

>>729
つーか、金融工学を専攻できる大学なんて日本にあるのか？
日本の大学で金融工学を学ぼうと思ったら、
数学科or数学科以外の理系学科or経済学科で、
金融工学に力を入れてる大学でしか学べないと思うが…

数学科→東大・立命
数学科以外の理系学科→東工大・阪大・慶應・法政
経済学科→東大・京大・一橋・北大

大学生レベルじゃダメだろ
ちゃんと大学を卒業して、次を受験しないとな。
高校卒業して大学に入学するように。

金融工学は大学院で学ぶんだよ。

クオンツ　くおんつ　ってさーｗ

クオンツって勉強して極めてから、
自分で１０００万ぐらい運用して
一体いくらの利益がだせるんだよ？

>>730-732
レスありがとうございます。
量子力学は得意なので進路の選択肢に考えてみようと思います。

>>732
大学院入ってから、本格的に学んだのでは遅いと思うが…

修士卒で就職する場合、Ｍ１の夏休みにインターン行って、
Ｍ１の秋〜冬頃に就活が始まるんだよ

だから学部生から学んだ方が、明らかに有利だと思うけど…

つーか、日本の就活の時期って絶対おかしいよな
修士卒で就職する場合、大学院に入ってすぐに就活するようなもんだからな

http://www.tac-school.co.jp/tacchannel/kouza2010.html#002

でも見て頑張れり

クオンツなんてリスクを統計で見るだけだろ。
例外が起きた時には対処できない。
こんなの勉強して自分の金増やせんのかね？

クンツォ！

クオンツかわいいよクオンツ

>>737
リスクを数字で見ないで何で見るの？？

経験と勘ですか？

あたりまえだろ
過去に起きなくて初めて起きるリスクに対処できねえだろ。

それは洪水とか地震とかのその他リスクでも共通の問題で
いまだ我々人類はそのような事象への対処方法を知らないんだが・・・

だから、少なくともわかる範囲では抑えようとするのが現在のリスク管理

そうやって、わからないことからすぐに逃げる。
理系のぼっちゃんの悪いところだ。
腹決めて自分の頭で考えて行動することができないんだね。

>>743
「自分の頭で考えて行動」した結果、不良債権の山をこしらえたのですね、
文系サンはｗ

おまえ　個別銘柄を１銘柄買うとかできないだろ？
どう動くなんてわからないもんな

INDEXに近いETFかってβと比較してβより良いから成功悪いから失敗
所詮は何年たってもその程度、何年たっても個別株が買えないおこちゃま。

なんでも「わからないじゃないですか？」で逃げ続けるんだろ（ﾜﾗ

>>745
個別銘柄を1銘柄買うなんて馬鹿げたことはしませんよ。知能障害じゃ
あるまいし。
specific riskをとるなんて無意味ですから（嘲笑）
これって、クオンツ云々の前に、証券アナリスト1次試験レベルの話なんですけど（嘲笑）
これだから文系は・・・（ワラ）
俺、もしかして釣られた？ｗｗｗ

>>743
ところで君は、近い将来君の頭に隕石が直撃するリスクに対し
どんな避難手段を考えてるんだい？

僕はそんな計算もできないリスクは無視しちゃうんだけどね

クオンツだって文系出身で優秀な人とかいるじゃん。
理系の大学生がたむろしてるスレならともかく、
こんなところで文理二元論なんてやめてくれよ。

おまえらに個人レベルの数百万の運用はできない。
低脳な証拠だ

>>749
数百万円の運用はしていませんが、勤務先で数千億円の運用には携わって
いますよ。

だからどうしたの？
そんなの会社辞めたら何もできねえじゃん。
個人投資家になった瞬間、自分の資産運用もできないゴミだろ（ｗ

>>751
お前には種銭の数百万円の貯金すらないじゃないかｗ
こんなとこでグダグダ言ってる暇があんなら、さっさと
ハローワークにでも行けｗ

出会い系で女あさりばかりやってるクリ○マサ○○みたいにならないでね

個別株に自分の資産全部突っ込んで行く方法がいい資産運用とは思えないが、バリューですら損をする時代。生きてるうちにいい利回りが数百万で出せるのかね？

日本語でおながいします

個別株も選べない奴に相場を語る資格など無い

変なのに目を付けられちゃったな

経験と勘も過去の延長でしかない。

それが解らない馬鹿って何？

栗田　昌孝

誰がやっても同じ答えが出るクオンツなんて雑魚だろｗ
決められたルールでしか行動できないロボットだ。
しかも金額が大きくないとまるっきり役に立たない。
個人レベルの１０００万程度の１銘柄の株式で勝利できない
うんこは黙ってな！！
数ある銘柄から１つ選んで勝つ、これこそが神の領域だよ。
このレベルが１度きりの人生で到達する目標だ。

別にポートフォリオ運用だけがクオンツではないよ。
1銘柄をひっぱってくるモデル作れば？神の領域だと思うよ。

>>760
神の領域ってww
とんだお子様が紛れ込んでるな

金額が大きくないと役立たないのではなく、
金額が大きくなるとそのリスク管理が大変になるのでクオンツが必要と
されるんじゃないか。考え方が本末転倒。

そもそも金融工学自体、個人が相場に勝つための理論というよりは
金融機関のリスク管理機能を果たすための理論と捉えるのが妥当でしょ

個人的に相場で儲ける云々を考えてるのなら、別にスレにでも行けば
いいでしょう。場違いです。
そもそも、一度きりの人生の目標が金を儲けることなんて、寂しい人だ

金融工学はノーリスクノーリターンが大原則

そもそも数百億〜1000億以上のファンドで1銘柄投資なんて無理なんだが。

自分の資産運用はもちろんできるけど、博打は好きじゃないかな。

引退したらオプションでも買いたいけど、個人は不利だからな〜
やっぱ個別株かな。

＞そもそも数百億〜1000億以上のファンドで1銘柄投資なんて無理なんだが。

結局そうやってINDEX投資に逃げるんだろ
だからあほみたいにベーターにかってますとかだけいっときゃいいんだね
サルでもできるよ　INDEX組んで優良企業っていわれてるところに比率上げるだけ

＞個別株
そもそも個別株を真剣に考えたこと一度でもあるのかね？

少しは脳みそ使って１年後に１０倍になるような株を考えなさいよ
まあ　お前には無理だろうけどなｗｗｗ
金融工学駆使してINDEX投資しかできないはずかしいやつだ。

そもそも　一目きんこうひょうやストキャスティクスなんてのは
ちゃんと説明できないだろｗｗｗ　INDEXしかみないからｗｗｗ
ベータ？？ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ　脳みそわいてるな

運用クオンツとデリバティブクオンツ分けてくんねぇかな。
業界として別物なんだが。
アホ上司や人事部は違いを理解しないことが多いけど。
高度な数学云々、無裁定ってのはデリバティブの世界。
運用は相関分析とかシステムトレードとかで、数学はいらんだろ。
その分他の能力が必要だが。

相関分析なんて常に相関するわけねーんだから　無意味

>>766
激しく同意するわ

運用クオンツなんてクオンツと呼んでいいのか

ところで、みんなやってると思うけど、ベガヘッジってどう？
バリアとかマルチコのような複雑な商品でも機能している？
パワードとかでヘッジしすぎるといいことないような気がしてるんだが。

それってどうやるかによるんじゃない

ベガもそうだがクロスガンマもどうするべきやら

それよりもグランドニューγをどうとらえて評価したらいいのかが難しい

グランドニューγの評価は余裕だよ　分からない奴は人間じゃないな

ググったらホテルばかり出てきたんだが。

>775
これだから高卒は（ｗ

>>738
経済活動できるじゃない!!

駒沢大学（現役合格）なんですが、クオンツになれますかね？

金融工学Ａ級イレブン
東京・京都・一橋・東京工業・大阪・北海道・筑波・早稲田・慶應義塾・立命館・法政

クオンツはバイオの弟

あげ☆

金融工学Ａ級１２
東京・京都・一橋・東京工業・大阪・九州・北海道・筑波・早稲田・慶應義塾・立命館・法政

クオンツの多くは
東京一工・早慶・その他旧帝くらいまでやろ。

日本にはクオンツの仕事がない

SAS最高だな

金融工学の学習はhullさん辺りのメジャーな本で学ぶとして、
プログラミング言語やシステムの方は、どういう書籍を参考にしたらよいでしょうか？

言語は選択肢がいろいろあると思うので、特定の言語そのものを学ぶというよりは
実務でシステムの実装をする際に必要なスキルを学ぶという意味で。

優秀なクオンツさんいたら、教えて

ぴんだいく

>>787
pindyck
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0691034109/realoptionsja-22

のことでしょうか？

>>786

言語はベーシックなものがいいよ、C&C++あたりをきちんと押さえておけば、VBA、JAVAや統計ソフトのMATLABやS-PLUSなんかもすぐにかけるはずで潰しが効く。あとはDB関連でSQLくらい分かっていればいいでしょ。基本はね

あとはコード付きの金融工学の本で勉強すれば、いいのではない？こういう本って日本語は少ないけど、洋書はいろいろあるよ。

ちなみにHULLは分野が広く網羅的に理解するのには適しているが、数学的にはかなり弱いので、そのあとは専門分野はアドバンストな本でおぎなってね。

>>783
>クオンツの多くは
>東京一工・早慶・その他旧帝くらいまでやろ。

慶応経済卒43歳プーです。クオンツ書類落ち
しまくって13年経ちましたが何か？

>>789

ありがとうございます。大変参考になります。

言語はC++をベースに勉強しようかと思います。
コード付きの金融工学の本は、洋書で何とか探してみます。

確かにHULLは内容が基礎的な部分に留まっていて平易ですよね。歯ごたえがない。
HULLで基本的な考え方を身に付けたら、あとは必要と興味に応じて各論の詳細を
掘り下げていこうかと思います。

クオンツの方がやってるプログラミングって、
実用に耐えるものをそれなりの労力を使ってがっつりと作る感じですか？
それとも、ちょっとしたツールを少々バグがあってもいいから手早く作る感じですか？

後者だね
人の入れ替わりとかで使えなくなったりするからｗ、
ホントはSEと協力して前者みたいにした方がいいんだろうけど、なかなかそういうのに時間とれない

>>793
レスありがとうございます

もう一つお聞きしたいんですが、
クオンツの仕事の中でプログラミングの比重ってどの程度なんでしょうか？

クオンツになるためにはどの企業に入れば良いですか？

>>795
大手金融機関でクオンツ採用しているところは、
野村證券（コース別）、三菱東京ＵＦＪ銀行（ＦＴ）、みずほ（ＦＴ）、第一生命（ＦＥ）、三菱ＵＦＪ証券（ＦＥ）
※これは、あくまでもオレが知ってる範囲内の企業

中堅金融機関や中小金融機関でクオンツ採用しているところは、知らない

三井住友や住信やニッセイや大和やりそなにもいる
ある程度大手ならどこでも

FTコースとかを公式には設けてないけど　
営業から転向したとかいう人もいるし
入ればなるチャンスは一応あるのだろう

でもチャンスがない可能性のほうが大きいわけで。
やはりコース別から行くべき。

給料は野村＞第一＞三菱＞三菱証＞みずほ

>>798
採用試験の難易度の序列はどんな感じですか？（その５社のコース別限定で）

ぶっちゃけほとんどかわらんよ。
強いて言うなら三菱証が少しだけ簡単だと思う。
まあ複数受かっても三菱証に落ちることだって普通にあり得るがね。

クオンツは言わばジェダイ
もう、超能力者の領域だ
金融危機はそのジェダイのパワーを暗黒面で利用した連中が引き起こしただけ
クオンツ自体は今後も必要とされていく

クンツォ（必須アモト酸）かと思ったじゃないか。

>>786
金融工学（クオンツとして使うような）の勉強はハルだと不十分思う。確率解析勉強しつつmusielaかduffieゆっくり進めるべき。
プログラミングはc++でquantlibってライブラリーがネット上にあるからmusiela読みつつquantlib使いこなせるようにしとけばいいと思うぞ。

C++だと効率悪い。学生の選択でしかないのでは？

普通にCでいいだろ。

Cなんかいちいちやってられん
VBA+Rだけで99%対応可能ｗ

クオンツを目指してる学生ですが、VBAを勉強するための本には
どのようなものがありますか？

よろしかったらお教え下さい。

>> 803
musielaは自分は使ったことなかったけど、目次を見る限り、デリバ関係は網羅的に書かれているのでいいのでは。
duffieはムズイよ。国内外のファイナンス系のPH.Dのテキストになるくらいだから。
あとquantlibは網羅的に開発されていていいけど、開発範囲が巨大化しすぎて、関数説明等を読むのがうざいかな。がんばって探すくらいなら、自分で作ったほうが早いかも？

まぁ、言語は何でもいいけど、ライブラリの有無や過去の経緯等で各社いろいろな事情があるから、一概にこの言語とは言えないけど、日系ならExcelベースでVBA(+DLL(C++))かな。
外資ならC++とかじゃないか？C++あたりでライブラリがあると聞く。
上でも書き込まれているけど、VBA+Rが一番楽、それにSQLでデータ分析や解析等はほぼできる。

>>807
VBAの知識なんて適当に本屋で買ってくれば千差万別違いなんてあまりないし、ネット上に情報なんて腐るほど転がっているよぉ。

儲かる競馬プログラムの衝撃
　データ分析会社「ＵＰＲＯ（ユープロ）」という会社が脱税で摘発された。3年間で約160億円の所得隠し、
重加算を含めた追徴税額は約60億円だが、同社の英国人社長はすでに出国、資産は多くが国外に
移されていて、国税局による差し押さえ額は20数億円で全額徴収は難しい状況らしい。
http://diamond.jp/series/yamazaki_econo/10101

>>808
ありがとうございます、今持ってる中でVBA勉強しておきます！

株で儲ける方法おしえてよ

栗田昌孝

栗○昌○は３年前くらいまで、出会い系で２０代前半までの若い子探してたよ。
本当の年齢だとなかなかオッケーもらえないから歳をごまかしてまでして。
会ってからも本当の年齢は言わないけど、出した本にプロフィールのってるし。。
今もどこかのサイトにいるかもね。

そのプロフィール↓↓


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆お相手からのメッセージ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■M3244281 さんからの一言メッセージです。■
プロフィール拝見しました。文の感じから裏表のない明るい人との印象を受けたので、メッセージをお
送りいたします。僕は現在外資系の証券会社に勤務している者です。以前は日本の証券会社に属してい
ましたが、良い機会だと思い外資系に転籍して数年が経ちます。「挑戦欲旺盛」かもしれません。独立
して投資顧問会社設立という夢もあり国内外問わず人脈を広げているところです。あと「ヘルシア緑茶
」を飲みながら「ケーキ」食べるという「矛盾」をやるといった感じですが、よかったらメール交換し
ませんか？写メ可です。


ニックネーム：まさ
Ｉ　Ｄ: M3244281
地　域：東京都
出身地：東京都
年　齢：28才
血液型：A 型
身　長：180 cm
体　重：73 kg
職　業：会社員
年　収：約1700万円
学　歴：大学卒
趣　味：海外旅行、スノﾎﾞ、ドライブ、ショッピング、ボクシングジム通い・・などかな？

[自己ＰＲ]
【結婚に対する意識】いい人がいれば結婚も考えたい
【結婚するとしたら】自分の親と同居の必要なし／相手の親と同居は検討可能
【会うまでのペース】まずはじっくりとメール交換をしたい
【休日】土日
【嗜好】タバコ:吸わない／お酒:付き合い程度
【結婚歴】結婚歴無し
【性格】明るい、楽観派、思い切りが良い
【自己PR】
なかなか女性と知り合う機会がないので、思い切って登録しまし
た。僕は動物好きで、犬ならばコーギ、猫ならメインクーンを飼
いたいなと思っている男です（「フリスキーを買ってノラ猫に与える」というの
もたまに・・）。
仕事は時期によって忙しくなったりするんですが、時間を見つけて買い物に出
かけたり、ドライブに出かけたり、ジムに行ったり、ペットショップに行ったり
（これはたまにですけど）しています。仕事柄海外に行くことも多いので、行
った先でウロウロするのも好きです。


[相手に望むこと]
明るい方がいいですね。ネガティブなヒトは男女問わず苦手かも。その他では、
割とお笑いも好きなので、それに理解を示してくれる方。できれば、写メの交換
が出来ればうれしいです。


■利用端末■
PC利用者

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

栗○は結婚相手を探すサイトにいたけど、年齢詐称して騙したり、
付き合ってからもサイトの他の女の人にメールを出したり、最低なのはたしか。

ク○タは友達もほぼいなさそうで周りからの信頼もナシ。。
当時ボクシングジムでエクササイズしてたけど全然やせないし自分に甘すぎ。

Wilmottの本かマガジン使っている人っている？

ダーマンとかタレブとかエド・ソープとか
曲者たちばっかで面白いね

>>813
栗○は今も出会い系やってるよ。
歳の離れた若い子と出会うにはそれしかないからだろうね。

クリ○、キモイな

クオンツは給料良いの？

藤沢数希を生で知ってる人いる？

ほほーそうなんだ

そろそろほんとクオンツの資格作ったほうが良いと思うなー
商品作る人の信用って大事だろ。
証アナやアクチュアリーはズレてるし。。

最近は大学でも金融工学って流行ってるけど
普通に数学とか情報系を専攻してた奴のほうが優秀なのが多いわ

流行ってるけどミーハーが多いんだよね

大学時代は流行に惑わされずに、
昔からあるしっかりした専攻を選んだほうがよかったかも。

学部のうちから金融工学専攻って大学もあるの？

ポアンカレ予想を証明したペレリマンは、
日系最大手のクオンツに未経験ですがなれますか？
あ、年齢差別で無理ですか。そうですか。

なれませんな。
金融機関では能力よりもコミュ力。

まあ金融機関にとっても宣伝にはなるから何か肩書をつけて入れてもらえるかもわからんね
実質何もしない。LTCMでのマートンみたいなね。

いかがわしいヘッジファンドとかで知名度目当てで採るとかだったらあるかも
しれないけど、ちゃんとしたところは無理だろう。

>>831,832
>ちゃんとしたところは無理だろう。

なんで無理なの？

あげ

うんこぶりぶり
だっぷんだ

11/20土
*1.9% 14:00-14:50 NHK Jリーグ「湘南ベルマーレ」対「名古屋グランパス」前半
*2.1% 14:53-16:00 NHK Jリーグ「湘南ベルマーレ」対「名古屋グランパス」後半

参考情報（すべてJリーグより上の数字）
11/13土
*2.5% 05:00-05:15 NHK ニュース・気象情報
*2.1% 16:00-17:00 NHK 第27回全日本エアロビック選手権
*2.2% 24:50-26:50 NHK 2010広州アジア大会
*2.2% 28:30-28:55 NHK 小さな旅
*3.2% 11:45-11:55 NTV 3分クッキング
*2.1% 25:35-26:05 CX* 2010F1アブダビGP予選
*2.2% 05:00-05:10 EX__ シネマエクスプレス・ターミナルベロシティ
*2.8% 26:25-26:55 EX__ ワールドプロレスリング

今年のJリーグ
2010年01/01(金) *4.5% 13:50-16:10 NHK 天皇杯決勝「ガンバ大阪×名古屋グランパス」
2010年02/27(土) *4.1% 13:30-15:45 NTV XEROXCUP 2010「鹿島アントラーズ×ガンバ大阪」
2010年03/06(土) *4.9% 15:55-18:00 NHK Jリーグ開幕戦「鹿島アントラーズ×浦和レッズ」
2010年03/06(土) *3.9% 14:00-15:56 TBS Jリーグ開幕戦「ＦＣ東京×横浜Ｆマリノス」
2010年03/13(土) *3.4% 15:55-18:00 NHK Jリーグ「名古屋グランパス×川崎フロンターレ」
2010年03/14(日) *3.6% 14:00-15:56 TBS Jリーグ「浦和レッズ×ＦＣ東京」
2010年04/17(土) *1.8% 14:00-14:53 NHK Jリーグ「ガンバ大阪×清水エスパルス」
2010年04/17(土) *2.3% 14:56-16:00 NHK Jリーグ「ガンバ大阪×清水エスパルス」
2010年05/05(水) *2.8% 13:55-14:50 NHK JリーグSP５元中継「浦和レッズ×名古屋グランパス」
2010年05/05(水) *3.1% 14:53-16:05 NHK JリーグSP５元中継「浦和レッズ×名古屋グランパス」
2010年05/08(土) *3.7% 14:00-15:56 TBS Jリーグ「浦和レッズ×横浜Ｆマリノス」
2010年05/15(土) *3.5% 14:00-14:52 NHK Jリーグ「ＦＣ東京×清水エスパルス」
2010年05/15(土) *3.4% 14:55-16:00 NHK Jリーグ「ＦＣ東京×清水エスパルス」
2010年09/18(土) *2.2% 14:00-15:56 TBS Jリーグ「名古屋グランパス×横浜Ｆマリノス」
2010年11/03(水) *3.5% 14:00-16:53 CX* ナビスコ杯決勝 「磐田×広島」
2010年11/20(土) *2.0% 14:00-16:10 NHK Jリーグ「湘南ベルマーレ×名古屋グランパス」

外資系は当然必要として
日系金融機関のクオンツになるのに英語力は必要？

まぁ最低でも読解力ないと話にならんな

クオンツになる人が
英語の論文を読めないわけがない

>>837
高校生か？
大学でこの分野を意識すればわかると思うが、基本欧米に依存してるから
消化する教科書も論文も英語
とりあえずその辺に転がってる論文読めなけりゃスタート地点にも立てんから
英語はやれ（嫌でもやらされるとは思うが）

GARPのFRMホルダーって結構いるの？

生保のアクチュアリー準会員なのですが、クオンツに転職可能ですか？
保険業界は閉鎖的すぎて・・・

アクチュアリーと九音つはまるで別世界なんでどうだろ。
準会員で東京工早慶一くらいで30前なら面接には呼ばれると思うが。
正会員になってからのほうが可能性はまだある。

どっちにしろエクセルと格闘するだけだから、たいした違いはないよ

メーカーで実験データの解析やってるけど
転職できます？
30歳だけど

出来る
けどルールだらけでつまらんよ

http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=1154121406

この人もクオンツ経験済み

コボルはしっかりとした言語である。
ラスベガスのカジノに行きたくなってきたな。

クオンツとインポテンツの違いがよくわかりません

いづれも小職のことか。

そうなの？

ジャスミン

b

バッチこーい

あやの

ＰＫＯ

もっと書く？

クオンツって何するの？

それでもうかるのかよ？

ただのマッチポンプじゃん

あやのって？

どうにもねえ。

いけてますか

あれこれ忙しいものクオンツ

Golden Eggから「ぶらじゃないよー」
Goldman Sachs から「ぷろじゃないよー」

包茎大学・仮性学部で語学はカントン語を先攻してたんですが大丈夫？

あ〜
面白いね
君はいつもそうして人に笑われてるんだろうね

クオンドリーム

120909hujde34 南アフリカ株だ。　GO!

南アフリカ株　

他に比べてｵｰﾊﾞｰｷﾙはないだろうな

。

コモエスタクリマオイ　？　？　
コンビニ行くから

雨

アゲ？

クオンツ的には東電は割安？

キモ

ダメ

マジ？

W

ク

オ

ン

ツ

ア

ダ

モ

ス

テ

相場上昇してますな

本日東電株主総会！

荒れそう・・

原発止めんの？

ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君、

G

金融ショックでクオンツもオダブツ

理系は研究に没頭せよ

やれやれ

どないしよ

医学部でも？

金融工学はノータリンが大原則

OK

KO

QUANTS?

SOS

P

理工系の院生ですが金融に興味があります。クオンツの最近の潮流はいかがなものでしょうか？

クオンツ・ネタは受けてないので冷え冷え状態

無事ですか？みなさん？

ノータリンがノーリターン
外出してもノーリターン

とんでもねー

Lucky?

Skill?

Specific?

相場上昇中

いますか？

もりあがらないねえ

クオンツは所謂「ホワイトカラー版ブルーワーカー」だよ

そうそう、どかた作業ばっか

デジタルどかたの変形

まいったまいった

おまえら、log()の高速計算方法勉強しとけよ

ITマターとクオンツマターのボーダーがわからｎ

下手に理解できるとITマターっぽいタスクもやらなきゃならなくなるし

そうそう。疎いひとからすれば同類項

クオンツはシステム管理の延長？

困りモノですねえ

ぶっちゃけ「大道具・小道具係」だな、クオンツは。

あまり日が当たる感じがしないですね。

もっとクオンツに光を！

つぶしがきかないという難もあります。引退した力士の末路に似た雰囲気が・・・。

クオンツって「コンテンツ」というより「ツール」だよね

難しいモデル作っても、分かるヒトが他にいないとダメだし。

相手の理解度という大きな制約条件がある仕事

数式書いて「ほら」ではコミュニケーション取れない

ほほう。参考になります。

同感

きたねえ数式書くからだよ
書くなら綺麗にかけ

k

p

kpは労働環境が再び悪化

logってなんだろうと、早速英和辞典を拝見いたしました。
あっ、丸太かぁ〜

アホか。知的レベル・センスともに幼稚園レベル

ミス・パリ

入門書とかあれば教えてください

「はじめてのC++」

青チャート

いいですね〜

57:07/04(月) 00:01 l9jRKWRf


108 名無しさん＠１２周年 2011/07/03(日) 23:19:13.13 ID:H5qaE7z/0
もう一度書いておく
松本龍復興担当相、やや遅れて入室したことにへそを曲げ
知事との握手を拒否
「先に自分が入ってから呼べよ」
「客はもてなすのが普通だろ」
「そういうことちゃんとやらないなら、俺たちは何も出さないから」
「防衛省の〜〜〜〜ならもっとマシにやるぞ」
「これ書いた会社は終わり」
「つまりね、いまのはオフレコ。これ書いた会社は終わりだから」
あーもう！
もう一度放送してくんないかな


410 名無しさん＠１２周年 2011/07/03(日) 23:30:23.75 ID:tZ+F/Fj80
動画来た！！！！！！！！！！！
http://www.youtube.com/watch?v=VtUqWdbjnTk

?

クオンツは下火？

最近もりあがらないねえ。

アクチュアリーとクオンツの違いを教えてください。

デリバティブ系クオンツはどうよ？

まいりましたね

みなさんどんな仕事？

意気消沈

いますか？

あやのにはきをつけろ

まったくもー

成りすまし朝鮮人がよく使う偽名

清水

参加者薄いね

クオンツ業界での転職事情ってどうよ？

金利デリバティブでのイールドカーブ推定に詳しい方、よい参考文献などのアドバイスをお願いいたします。

もう少し具体的にしないと回答しようがない罠
とりあえず木島先生の定番がいいなじゃね?

はい？

プロシージャー（数学的テクニカル部分）もそうなのですが、それに加えて、
例えば短期ならスワップ金利、長期なら国債からそれぞれスポットを推定した方が良いなど。
インプットデータなどにもご配慮願います。

債券オプションもカバーする事になりまして、それで・・。

いろいろ苦労していますな。

アメージンググレース

為替予約とかは？

二重通貨投信とかおおいよね

つまんねー
スレだ

新株予約券付社債で転換価格の上方・下方修正条項の部分を価格に反映させたいのですが。その部分の価値をどう評価すれば良いので勝？

バリアと同じじゃねの？

悩みは尽きないねえ

今野先生あたりは？

りざい
こうがく

いまもうってる？

ばりあおぷしょん？
ですか？

ＭＳＣＢですね。

むずかしいなあ。

だれかいますか？

普通のオプションの価格＝ノック・イン・オプションの価格＋ノック・アウト・オプションの価格
だよ

アイネ・クライネ・ナハトムジークでも聴いてリラックスしてください

モーツアルト？

そうです

ボラティリティの推定は？
GARCH？（平均回帰前提のリバーサル的逆張り系）
指数平滑？（趨勢継続前提のモメンタム・トレンドフォロー系）

レジームスイッチするとどっちも厳しい

レジームスイッチングモデルは？

状態空間モデルですね

推定値のエラーが大きいのでは？あるいは過学習してしまうとか。

おまえら楽しそうだから立ててやったぞ

☆★クオンツ★☆　２ｎｄ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/money/1311649207/

おや。これはどうもです。

異動だ、異動

いつから？

swoop

みなさんそちらに？

どやさどやさ

へい

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