金融機関のリスク管理部門ってどうよ

住友信託銀行リスク統括部はどうですか？

微分、積分、統計学、確率、線形代数、確率微分方程式、
関数、ベクトル、行列、指数関数、対数関数、
等差級数、等比級数、数列、導関数、不定積分、
極限、順列、組合せ、確率分布、集合、写像、
スチルチェス積分、確率過程、リーマン積分、ルベーグ積分、
正規分布、ブラウン過程、ギルサノフの定理、伊藤積分、二項格子、
マルチンゲール、マルコフ過程、ベルヌーイ試行、位相、ボレル集合族、
塔の定理、テイラー展開、σ集合族、ランダムウォーク、
ヤコビアン、フィルトレーション、中心極限定理、ベイズ、収束、
大数の法則、ラドン・ニコディム定理・・・

>>928
反応の早いコメントほんとにありがとうございます。
というか、実際リスク管理実務家の方にコメントいただけるとほんとにうれしいです。
公立文系ごときが
とかいわれるのかとヒヤヒヤしてました。
なんだか、文系でも努力すればいけると言ってもらえてるようでちょっと感激です。

リスク管理は一生勉強が必要な分野のような気がしています。
奥が深いのかなといいますか。

ただ、目下の心配は採用されても入社時に、配属されるのかということですね。
違ったら泣いてしまうかも。

>>929
EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理
アマゾンでチェックしましたが恐ろしく難解そうですね。
はじめは、ジョン・ハル
あたりから読んだ方がいいのでしょうかねえ

このスレ初の信金職員です。社内のリスク管理関わってますが
ここに書いてある事は９割以上わかりません！！上司もみんな
よくわかってなくて迷走しています。上に勉強しろと言われた
んですが何をどうしたらいいですかね？こまたなぁ

まずはVaRが知りたいのでしょうからニッキンCMCの新日鉄ソリューションがやってるセミナーがお勧め
あとは金融財務研究会で三菱東京UFJ銀行の>>929の著者が３ヶ月毎にセミナーをやってるので参考まで
VaRは簡単ですよ　40半ばから信金ではじめたけどどうにかなってる　諦めるな
もちろん文系ですよ

ここって
結構人見てたんだな

>>932
一生やらなければならないのは「確率・統計」
ファイナンスは確率論は必須　マーケティングでは統計学は必須
A氏のセミナーに行って質問してきたが現在はヒストリカル法がメガの主流
分散共分散・モンテはおまけらしい　でも概念は必須
正規分布を仮定している限り考え方はとても簡単

>>932
新入社員でリスク管理はありえない
だから将来やりたい仕事としてリスク管理の勉強をしていることをアピール
中途でも若い人の募集はたくさんある
目指すは「証券アナリスト」と取得すること
昔と違って超難関ではなくしっかり勉強している人は受かるはず
しかも「証券アナリスト協会会員」は転職に相当有利

>>934 そのセミナーはどこでやってるんでしょう？ぐぐったけどわかんなかった
です。。。
なんかお勧めの本とかありますか？

ニッキン　二月に終了　次は八月ごろ
VaRの本
「市場リスクの計量化とVaR」山下智志　朝倉書店　定番
「金融工学とリスクマネジメント」吉藤茂　きんざい　最近の良書
「Excelでわかる市場・信用リスク管理」有浦義明　きんざい　意外性しっかり書いてある
「Value at Risk」高島康裕　銀行研修社　中古のみ

>>939 ありがとうございます。一番簡単なのはどれでようか？

>>940　上から順番に重要です

　　そのＡ氏、このすれROMしているでしょう…。知ってるよ。
　　景気づけで一行でもいいから書いて下さいね。
　

既出だが「金融工学とリスクマネジメント」吉藤茂　がおすすめ

あと20代は市場フロントやＡＬＭを経験した方がいいし、
そうすると30代後半には嫌でもリスク管理あたりに異動になる。

数学は「まとめ本」より大学教養課程レベルの「しっかりした本」があるので
微分積分、行列、確率統計と順次きちんとやらないと式をEXCEL等で再現するだけになってしまう。
理系修士である必要はないけど、知識欲の高い人でないとつまらないよ。

>>942
セミナーでもらったフロッピー　パソコンにFDないため未だ読めず
>>939だがこんな私を雇ってください　信金も可

確かに基礎は大切だ
なにかあったときにまったく反応できないからね

しかし、最近のリスク管理部門といえば、風評リスクに対する
防衛策とか、事務リスクの計量化とか、そんなことばかりやら
されてます。同じ部署にいて、自分は計数管理専門だから
関係ありませんとはいえないと思うが・・

リスク管理部門の役割分担が出来てないということですね　どこもそうですが
リスク管理の第一義的機能は担当部署です　もつと担当部署を巻き込むべき
一番理解しているから
風評リスクの防衛策は危機管理の範疇でリスク管理部署がやるべきではない
事務リスクの計量化は大事ですよ　そのスペシャリストになればいい

スワップの本
図解でよくわかるスワップ取引の実際、尾澤浩之、199701、日経…スワップの大枠がわかる
スワップの価格はこうして決まる、清水・山田、199705、シグマベイスキャピタル…時価評価の計算がわかる
スワップ取引のすべて改訂版、杉本・福島・若林、200310、きんざい…スワップ取引全体がわかる
古い本ばかりだが、基本が理解できるはず
金利についてもわかる

公立大の３浪なのですが、地元地銀のリスク管理に行くことはできるでしょうか？
ﾑﾘならきっぱり違う道を目指すつもりですので、よろしくおねがいします。
>>927さんの書き込みを見て質問させていただきました。

どの分野を専門にするかでは。
・本格的な計量化（モデル構築）は旧帝大の修士クラスでも難しい
・市場はフロントや運用でそれなりの実績がある人でないとバカにされる
　知識的には派生商品知識と分散共分散VaR及びハルホワイトモデル程度まで対応可
・信用はEL、ULの為のモンテカルロとロジステック回帰等ぐらいでOK
・オペは熟練した事務経験がスタート台

その通りなのだが、数学に自信がない人がリスク管理しても、
本人が面白くないと思う。

しょーもない仕事ならこなせると思うけど、
リスク管理のプロとして、ある程度のプライドが保てるためには、
数学は欠かせない。

リスク管理部署の雑用係になっても、あまり得るところがない。

＞・信用はEL、ULの為のモンテカルロとロジステック回帰等ぐらいでOK

ASRFを理解していないと新BISのfsa向けレポートが書けないぞ…。

>>951
ちょっとリスク管理に配属願おうかと思ってるんだけど。

実際、雑用程度の仕事だけでいる人はいるの？
ちなみに、具体的にはどんな雑用なんだろ。

雰囲気だけ味わうだけでもいいんだけど、雑用でもなんでも

雑用だけ＝楽、ではないぞ。
要するにシミュレーションマシンをひたすら回して、グラフ作り。
時間的には雑用の要員の方が忙しい。

モデル構築する人は、大学や学会に行ったりして、
頭使う分だけ、躰は楽。

>>954
地銀なら、雑用はソルジャーと比べてどっちがきつくてしんどいですか？

しかし、銀行に就職して、融資稟議書１枚書いたこともないまま
一生リスク管理部門だけで終わるつもりなのかい？
リスク管理をシステムに置き換えるとかなり存在するが・・

>>956
エリートさんは稟議書書きがあるが、
俺にはリスク管理しかないからね。

雑用だとしても、若い理系学卒クラスが欲しい。
Excel上級、Accessの初歩ぐらいはマスターしていて、異常値とかの数字取扱感性が高い人。
あとは、部門構成次第では自己査定に詳しい人とか

【麻里子】まりこが大好き【真理子】part4

http://love5.2ch.net/test/read.cgi/pure/1151649561/

>>958
そんな人いたらどこでもほしい

銀行では＞958の様な若者は少ないが
証券の理系若手や経済出身は多くが該当する

(追伸）個人的感想で申し訳ないが、
数字に対する感性に関しては、同じ若手でも銀行と大手証券で雲泥の差があると思う。

>>962
大手証券の人間は、勉強力、熱意、意欲、地頭
すべてにおいて勝っているからねー

証券の人は、数字に想いいれが強すぎて、
数式となると、とたんについて来れなくなる人が多い。


でも…、Accessはいらんだろう。
それだったら、
SASとかＳ＋とかSPSS、Ｒ、マトラブが、できる人の方がうれしい。

これのどれもできないとなると、非常に使いづらい。

>マトラブ

MATLABのこと？

>でも…、Accessはいらんだろう。

ところがどっこい、オペリスクの損失事象データやら
マーケットレートやトラックレコード等の諸々のデータベース化に
Access使っていたりするのよ。

ちらほら、３浪が見え隠れしてるなｗ
正直、地銀に３浪でいけると思いますか？

分かる方がいたら、教授よろしくです。

「ファイナンスの数理」程度の数学が出来ていない人が配属される事は
ほとんど無いと思う。（部長は別）
稀によく分ってない人事が、信用リスクでとってしまう事があるけど
その場合は、本人の為にもしばらくして審査にでも異動してもらう。

ところで、リスク管理業務にあたってのシステム選考って
どうなってるんですか？外資・メガあたりはフルスクラッチ、
それ以外の国内金融機関あたりだとパッケージの流用とかに
なっているんでしょうか？？？

スレ違いだったらごめんなさい。

能書きだけで存在意味が薄いところ、

その通り

【話題】「なぜ使われないッ？」…日銀に眠る約７億枚の二千円札★２
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1179130642/

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/music/12644/1136811525/36

リスク管理は優秀な人がたくさんいるイメージがある
この人もそう？
http://katsumata4649.dokyun.jp/
(ちなみに私は地銀リテです)

地銀のリテなんかでリスク管理できるのかね？

デリバティブのデルタってどうやって計算するんですか？

>>975
一生懸命計算するんです

どんなに計算しても、サブプライム問題は考慮していないし、
将来、発生するかもしれないリスクに対しては全く無力。
そんなものを計算しても疲れるだけ無駄・・だとわかった。ｏｒｚ

三菱UFJFGのリスク管理部だがすごいんだな　　　　俺、アナリスト部門が一番だと思ってた

　三菱UFJFGのリスク管理部がすごいのは事実だが、
　ほんとうにすごいのは青沼氏一人。