金融機関のリスク管理部門ってどうよ

1 ：名無しさん：03/02/13 23:37

就職するために必要なスキル、中途採用はやっているのか、
社内での位置付け、待遇等

2 ：名無しさん：03/02/13 23:39

3 ：聖帝サウザー：03/02/15 00:54

質問
①学生ですか？
②銀行・証券・生保損保のどちらですか？

4 ：聖帝サウザー：03/02/15 01:52

リスク管理っていっても、いろいろあるで～。
何をしたいの？

5 ：俺：03/02/15 02:27

>>3 >>4
学生です。
マーケットリスク、信用リスクの計測に興味があります。
よろしくお願いします。

6 ：聖帝サウザー：03/02/15 02:37

>>1

研究職系になりたいのであれば、証券会社（セルサイド）にいったほうが
いいんだろうけど、中途半端な学力では営業がいいとこだと思います。
銀行も同じです。

中堅生保・損保、ドメスティックな外資でしたら意外と希望どおりの配属
になる可能性もありますが、倍率は高いですよ。新人いれるより
中途いれたほうが当然即戦力になるし、新人をそだてる時間・金に余裕の
ある中堅会社は、少ないかもしれません。当然、大手は証券・銀行と同じく
ハイレベルの能力を求められるので最低修士です。

7 ：聖帝サウザー：03/02/15 02:39

>1
あなたの考えているはマーケットリスク・クレジットリスク関係の仕事とはどういった
内容の仕事なのですか？
それぞれについて教えてください。
学生がどのように考えているのが単純に興味があるので・・・。

8 ：名無しさん：03/02/15 02:43

7>
同感。

9 ：聖帝サウザー：03/02/15 04:10

>>1
まとめます。
①あなたの言っているマーケット・クレジットリスクとは具体的にどういったものですか？
②あなたのスキルは？使用しているPCや専門分野、会計の知識はあるのでしょうか？
③実際に、マーケット・クレジットリスクを計量した経験がある場合、具体的に
どんな手法で？どんなリスク量を計測したのですか？

私も同じような仕事をしているので、可能な限りアドバイスいたします。

10 ：俺(1ぢゃないです)：03/02/15 21:08

>南斗鳳凰拳サウザーさん
①本の受け売りですが
マーケットリスク
「市場価格の水準やボラティリティが悪い方向に動くことで
金融機関の財務状況に悪影響を与えるリスク」
信用リスク
「金融機関の取引先が負っている債務不履行リスク」
②なお、これらのリスクを推定するモデルについては、最近本を読んで
(ざっとながめた程度だが)、なるほどこういう世界があるのか、と
知った程度です。市場リスク・信用リスク自体を計量した経験はありません。
ただ、今経済学Ｍ１で、修論で時系列データを用いてARIMA,GARCHをやる
予定なので、それが片付いてから腰を据えて学べば理解できるのでは、
と考えています(甘いですかね)。ソフトはTSPを使っています。

11 ：名無しさん：03/02/15 21:11

カレーパン食べたい

12 ：名無しさん：03/02/15 22:30

メガバンクのリスク管理部門とは：

経営企画部なんかと並んでお偉いさんとお話できる重要部門の一つ。
金融庁検査とか、ここの部署の奴らがほとんど対応してるもんね。
待遇はまあ銀行の中ではいいほうでしょう。
フロントや子会社のリスク管理の仕組み作りとかの企画っぽいことをやる人たちと、
数学・システムが好きな人たちが半々くらいいて、銀行にしてはマトモかつ優秀な人
の割合が多い気がする。英語が出来ると結構便利だけど出来ない人も多い。

中途で即戦力採用なら、
１．アクチュアリーの正会員で、リスク管理の実務経験５年以上あるとか
２．金融工学専攻してて、英語が出来てプログラムが書けて業界の有名教授と知り合いとか
それなりに売りがないと無理でしょうな。どこも本部は人減らしてるからね～

13 ：名無しさん：03/02/15 23:00

>中途で即戦力採用なら、
>１．アクチュアリーの正会員で、リスク管理の実務経験５年以上あるとか
>２．金融工学専攻してて、英語が出来てプログラムが書けて業界の有名教授と知り合いとか
>それなりに売りがないと無理でしょうな。どこも本部は人減らしてるからね～

すごいな。
ということは、未経験だけど転職を機にリスク管理部門に逝きたい、というのは
まず無理だな

14 ：名無しさん：03/02/15 23:43

>>13
＞未経験だけど転職を機にリスク管理部門に逝きたい、というのはまず無理だな
当たり前じゃん。そこそこ使える奴でも減らしてるのに使えない奴を何でわざわざ
中途採用するんだよw 邪魔なだけじゃん。

15 ：名無しさん：03/02/16 12:27

そうか、人減らしてるのか

16 ：ドサ健：03/02/16 20:31

>10
会計の知識なさそうなので、止めたほうがいいかも。
金融工学を作る側なら別だけど、使う側に就職するなら
別に修士でたからってあんまりアピールにならないよ！
あるていどのリスク計算ソフトを使いこなせる人がいればいいんだから・・・。

＞時系列データを用いてARIMA,GARCHをやる

同時に会計の勉強しておいたほうがいいですよ。

17 ：名無しさん：03/02/16 21:06

あまり面白いところじゃないと思うがなあ。
システム作っちまえば、あとは延々続くルーチンの世界でしょ。
資料作成、報告、この連続しかないじゃん。

18 ：名無しさん：03/02/16 21:14

ええ　ルーチンばっかりです

19 ：名無しさん：03/02/16 21:27

>>18
しってるよ。やってたもの。
金融庁報告とかうっとうしいだけだったもの。

20 ：名無しさん：03/02/17 00:16

確かにリスク管理はつまらないね。メガバンクはどうかしらないけど、
頭の堅い偉いさんに理解してもらうのは大変だよ。殆ど自分が勤めている
ＢＫではマスターベーションみたいなものだよ。
Value at　Risk？？1％の確率なんて管理してもねーなんて言われたよ。
こんな馬鹿ＢＫ辞めたいけど、今は厳しいからね。やっぱり精神的にきつい
けどフロント部門の方が楽しいよ。

21 ：俺：03/02/17 01:50

>>16
ありがとうございます。
>金融工学を作る側なら別だけど、
作る側ってどんな会社の、どんなお仕事でしょうか
リスク管理用ソフトを作っている会社ですか?
金融機関のリスク管理部門が「使う側」ということは
金融機関自体は既存のモデルの当てはまりについてテストしたり、新たに当てはまりのいいモデルを考え出したりということはしないのでしょうか?
教えて君ですみません

22 ：俺：03/02/17 01:51

>>16
会計の知識がないというのは、ご指摘のとおりです

23 ：名無しさん：03/02/17 01:54

簿記４～３級の会計知識じゃだめですか？

24 ：名無しさん：03/02/17 05:52

>>21
うちの会社では、
あてはまり云々は
理系院卒が
化学の実験データを扱うかのごとくやってるみたいよ

25 ：名無しさん：03/02/18 01:41

いつのまにかVARといえば９９％になってるし。
でも実際は１％の確率のはずが簡単に実現したりするんだよねー。

ﾜﾗﾜﾗ

26 ：俺：03/02/19 16:19

>>24
レスが遅くなってすみません。いろいろと頭がこんがらがってたもので。
文系院卒が、そのような仕事ができる(今すぐは無理でも、その素養がある)
ということをアピールするにはどうすればいいのでしょう。
要は統計学・計量経済学をわかっていればいいわけですよね?
「文系」と一くくりにされてしまうのは、どうも・・・
今年12月にアクチュアリーの数学だけ受ける(で合格する)、というのは
アピールになりますかね

27 ：名無しさん：03/02/19 21:56

アクチュアリー試験っていい予備校ないよね
みんな独学なのかな

28 ：名無しさん：03/02/19 21:59

そもそも、理系の院生しか配属されていない現状を直視せよ。
アクチュアリーとか全然意味ないですよ。

29 ：転職考え中：03/02/19 22:40

リスク管理という業務はルーティンなオペレーションがほとんど。
VaRは1円単位まで算出するが、使ってる99%の値は2.33と小数点以下第3位で四捨五入。
クレジットリスク管理ではいろいろと論文で発表されているような小難しい理論は一切なし。
与信枠管理と格付け情報を見て、格付け別スプレッドを計算。
あとは売買統計参考値とかで実現損益、評価損益を算出する程度。

金融工学勉強してるならリスク管理はやめといたほうが面白い人生が歩めると思う。

30 ：名無しさん：03/02/19 23:04

うちの銀行さあ、ＶａＲだすのに５０億使ってインハウスで作ったん
だけど、そこまでする意味があるのかと？
出来合いのが数千万で買えるじゃんかさあ。
割り切ったもん勝ちのような気がする今日この頃。

31 ：1：03/02/19 23:15

>>29
結局、それが答えか。ありがとう。
29さん以外の人の書き込みも参考になった。どうもです。
ここまでのレスを参考にして、今後について考え直してみるよ。

32 ：名無しさん：03/02/19 23:21

大手消費者金融で与信管理等のリスク管理をしています。
で、分散以上の統計用語は誰にも通じません。

本当の話です。

33 ：名無しさん：03/02/19 23:24

分散がわかれば十分だろ

34 ：名無しさん：03/02/19 23:28

32です。
ちなみに、前職は都銀で同じような事をしてたのですが
遠からず同じような感じでした。

生物統計の方へ移ろうかと思い悩んでいる今日この頃です。

35 ：名無しさん：03/02/19 23:55

おいおい。都銀のリスク管理部署にはアクチュアリーうじゃうじゃいるぞ・・・
新商品のモデル検証だの新手法研究だのやってるっつの。
信用リスクモデルなんて保険数理わかってないと話にならんぞ。

下っ端ミドルの報告ルーチンだけが全てのようなこといってんのは新入行員か？

36 ：名無しさん：03/02/20 00:22

うじゃうじゃはいないだろ。
信用リスクの部門の方は数人いるらしいが、市場リスクの方は
一人もいねえよ。

37 ：名無しさん：03/02/20 00:25

>35
おいおい。
都銀にアクチュアリー何人いるか知ってんのかよ。

38 ：名無しさん：03/02/20 00:28

リスク管理の醍醐味は報告ルーチンとディーラーの会話の盗聴だろ。

39 ：名無しさん：03/02/20 22:02

銀行のリスク管理部門と証券のそれとは、だいぶ違いますか？

40 ：名無しさん：03/02/20 22:08

>>37
りそなですか？

41 ：名無しさん：03/02/20 22:32

32だけど未経験の人は転職無理だと思うよ。
こんな御馬鹿な職種でもね。

アクチュアリー資格より実務経験。
これが現実です。

さ、生物統計の勉強しよ。

>>35
金融工学専攻の学生ですか？夢見て頑張ってね。

42 ：一気に：03/02/20 22:44

銀行の株が下がるのもこんな事をやっているからだ！

　　　　　　http://www.page.sannet.ne.jp/pepetaro/

43 ：35：03/02/21 00:01

>>41
ﾊｧ？　一応メガバンクのリスク管理10年近くやってるんですが。
VaRモデルも構築したし、信用・オペもやってるんだけど。
消費者金融でリスク管理やってるだけのヤシにリスク管理の現実を語られるとはw

勉強しなくても何とかなっちゃう職場でよかったね。君の知ってる狭い世界が世の中
全てじゃないから。とりあえずＢＩＳとか日銀金融研のサイトくらいは押さえてるんだろ？

44 ：名無しさん：03/02/21 00:24

>>43
入行する前、リスク管理部門に配属になる前のスキルはどんな感じでしたか?
配属になってからはどんな分野の勉強をしましたか?

45 ：名無しさん：03/02/21 00:26

>>43
41ではないが
日銀金融研研究所のペーパーに実務で使えるような内容のものあるか？
金融機関でcoherent risk measure使ってるところなんかないだろうし
デフォルト率の推定にEDP使う馬鹿な金融機関もないだろう。
しかもあそこのペーパーはどっかの論文のサーベイ程度のものばかり。

更に加えるならアクチュアリーの確率統計は子供だまし程度の内容だし
保険数学はただの記号の遊びで、内容は高校数学で十分。
hazard functionなんか当然考えるわけでもなく、
Black-Scholesすら使わない保険数理で一体どうやって信用リスクを考えるんだ？

46 ：名無しさん：03/02/21 00:42

>>45
アクチュアリーの知識と銀行のリスク管理に必要とされる知識とは
別物じゃないんですか。
あれはあれで立派なものではないかと・・・。
銀行のリスク管理の末席にいる私としては推測するのですが。

まあ、43は学生なんだろうけどね。

47 ：名無しさん：03/02/21 20:37

43は典型的な世間知らずの学生。
誰もが気付いてるのだろうがあまりに滑稽過ぎる。

>>43
おまいさんの妄想に添えるような業種はＳＥかもよ。
煽りじゃなくてマジレスね

48 ：35：03/02/21 21:22

>>47
しつこいな。サラ金の職員がムキになるなよ。
リスク管理業務やってるくらいで詐称なんかしねーって。
フロントの商品開発の方が金融工学は詳しいしなw
ど素人のせいで、実際のとこをいろいろ書こうと思ってたのにアホらしくなって来た。

>>45
そりゃオフィシャルに報告に使ってるのはＶａＲだけど、ＥＶＴとかも補完的に出してるし、
ストレスケース考えるのにも時系列モデルの知識は必要。
信用リスクの保険数理モデルっていっても、結局、金融工学的アプローチも使うよね。
ところで、あなたは何をやってる方？

>>43
配属になる前は何もシランカッタw
最初はミドルやりながら数字の集め方とフロントの扱い方を修行するんだな。
その後、企画っぽいことや研究っぽいことやシステムっぽいことに手を広げた。
っていうか自然にそうなる。
取っ掛かりはEXCELと高校程度の数学が使えれば何とかなるでしょ。

49 ：35：03/02/21 21:23

最後のは>>44の間違い

50 ：名無しさん：03/02/21 21:57

>>48
あなたの書き込み、参考になるよ
楽しみにしてる人間もいるので、これからも来てね

51 ：45：03/02/21 22:01

>>48
ディーラーの会話の盗聴とシステムへのレート入力をやってる(w

52 ：４８じゃないよ：03/02/21 22:10

>>51 ミドルオフィスは銀行のリスク管理では、丁稚みたいなもの。
もっと高度な金融技術を使うリスク管理部署もあるから、
学生さんは夢を持ってほしいな。

53 ：名無しさん：03/02/21 22:13

銀行のリスク管理は「決定木」と「分散分析」を知っていれば事足りる。
特に「分散分析」

54 ：45：03/02/21 22:23

>>48
夢を抱いて大学院を出た学生をバックオフィスで使うのがメガバンク。
なんてったって合体して人が余りまくってるからな。
大学院を出たら邦銀に就職するのだけはやめておいた方が賢明。

55 ：45：03/02/21 22:26

>>48じゃなくて>>51だった

56 ：名無しさん：03/02/22 02:59

リスク管理の目的って？

57 ：名無しさん：03/02/22 03:05

上司への報告のため。

58 ：名無しさん：03/02/22 03:08

上司は何に使うの？？

59 ：名無しさん：03/02/22 03:16

役員に報告

60 ：名無しさん：03/02/22 03:17

役員は何に使うかだって？
ああ、それは企業秘密だ。
誰も見ないような経営会議の資料の１ページに使うなんて
ことは決してないよ。

61 ：名無しさん：03/02/22 03:19

何のために一生懸命リスク計量をするんだろう・・・

62 ：名無しさん：03/02/22 08:25

金融庁と日銀と行内の監査のため

63 ：名無しさん：03/02/22 10:51

>>53
＞銀行のリスク管理は「決定木」と「分散分析」を知っていれば事足りる。
＞特に「分散分析」

どんな銀行かは知らないが、そんだけだけで勤まるはすないだろう。
確率過程論は必要だし、正規分布にならない分布の扱い方も考える必要がある。
ミドルオフィスだって、フロントのプライスが正しいか検証するため、
扱っている商品全てのプライシングを行える技術が必要だし。

決定木と分散分析だけなんて、３流のコンサルか？

64 ：名無しさん：03/02/22 10:52

>>61 リスクを計測する意義は、市場系ではディーラーが過大なリスクを
取らないようにすることだろ。

65 ：名無しさん：03/02/22 15:38

でもリスク計測自体はフロントでやってる。
ミドルはその数字が合ってるか確認するために毎日フロントと同じ計算をしてる。
フロントとミドルの違いは、自分がディーリングしたものを計算するのか
他人がディーリングしたものを計算するのかの違いくらい。
ようは他人の尻拭い。

66 ：名無しさん：03/02/22 16:08

尻拭いの使い方まちがってますよ。

67 ：聖帝サウザー：03/02/22 17:56

>10
たいたいの学生は、そのように考えているかもしれませんが、
モデル構築、リスク量の計算などはリスク管理部の一部の人間がしています。
このスレにも書かれていたように、ほかの大部分は役員への報告、FSA（金融庁）
への報告説明、金融商品のプライスの妥当性のチェックなどです。
（market,credit）VaRの計算と分析提案などはもう標準的な作業で、
あきあきしていますが、
仕組ものの商品のプライシングの妥当性（監査法人に説明しなくては
ならないので）の検討の仕事は結構面白いと思います。
まあ、リスク管理部と一くくりでいっても、どろくさい作業をしている人と、
学生があこがれるような金融工学最先端の仕事をしてるひとで極端に
違うし、会社によってもその業務範囲はぜんぜん違いますので、よく
質問してみては？
大手の金融機関ですと全体を把握してる人は多分すくないと思いますので、
あまり真に受けないほうがいいですよ。
計算チェック＆報告業務の仕事しかしてないリスク管理の人がこのスレには多いようで
すね。

68 ：聖帝サウザー：03/02/22 18:18

>>16
俺くんへ
使う側もちゃんと市販のツールの検証をしなくてはいけないかどうかですが、
最終的な仕組みはブラックボックスになっているので、販売している会社
は教えてくれません。弊社では、（もし他社のツールを使うことがあれば）
理論はわかっているので、そのツールのアウトプットの妥当性は説明
できますので、使わせてもらいます。ただ、理論が難しくてわからないから
とりあえず使うだけつかおう！ってのは後で監査法人などにつっこまれるので
やめたほうがいい。まあ、こういうことはまともなリスク管理部はしませんが。
「つくる側」っていうのは、ごめんなさい、言葉たらずでした。
いわゆるセルサイド（証券会社など）でもすごく一部の超優秀な人の話です。
もっとも、複雑な商品のプライシングは、外資でしたら本国の外人が
やっていますが・・・。
それから、リスク管理部は、分散分析うんぬんをわかって入れは十分っていう
書き込みがありましたが、泥臭い仕事系のリスク管理部員
なら、あたっていますが、計算系の仕事をするのであれば、
まちがいなく不十分です。絶対に数学の知識は必要です。
まあ、学生さんで時間がある人であれば、会計の勉強をすすめます。
これを知らないといくら数学、統計うんぬんといってもほとんど
使い物になりませ。特に信用リスクでは・・・。
がんばってください！

69 ：名無しさん：03/02/22 18:54

なげーよ。

70 ：名無しさん：03/02/22 21:03

えーっと、報告業務しかしていない俺はバカにされてるのか？

71 ：聖帝サウザー：03/02/22 21:31

>>70
失礼しました、そういう意図はございません。
私もレポート業務をしておりますので・・・。
申し訳ありませんでした。

72 ：名無しさん：03/02/23 00:57

モデルができて、リスク量が把握されて、それで？？？
経営判断につながるの？？

73 ：名無しさん：03/02/23 01:05

大失敗しなくなるね。
アイリッシュバンクみたいなことなっちゃイヤでしょ。

74 ：名無しさん：03/02/23 01:10

ふ～ん、それってリスク量の計測の問題だったん？

75 ：名無しさん：03/02/23 01:26

そもそも、リスクが把握されてなかった。
お粗末

76 ：名無しさん：03/02/23 01:37

リスクが把握されて、それが過大だとわかった上で、
経営判断でリスクを取ると決定されて、その結果巨額の損失が発生！

これは誰の責任？？

77 ：名無しさん：03/02/23 01:48

経営者。

78 ：名無しさん：03/02/23 01:53

そうすると、リスク管理部門は何のために計量してるの？
バカな経営者の下では、何をしたって意味ないってこと？？

79 ：名無しさん：03/02/23 01:57

それってさあ、どの部門にも言えることじゃない？
経営者が判断を誤ったら、現場がどう頑張ったって倒れるものは
倒れるでしょう。

80 ：名無しさん：03/02/23 02:17

いや、経営判断を誤らせないようにするところまでがリスク管理部門の責任なのかな～って思ったわけさ。

81 ：いぬ：03/02/23 13:11

>>78
お宅の会社にいるような「バカな経営者」に説明してあげたり、
経営陣に現在とっているリスク量を説明して、判断材料にしてあげたり
するんだよ。ＦＳＡレポートなどもやってますので、
リスク管理についてもう少し勉強したほうがいいのでは？
計量＝リスク管理と思っている78へ

82 ：名無しさん：03/02/23 21:34

>>81
お前はコルモゴロフでも探しとけ。

83 ：名無しさん：03/02/23 21:41

>>81 なんで「いぬ」なの？

84 ：いぬ：03/02/25 20:16

>>82
？？？？

85 ：名無しさん：03/02/25 21:08

信用リスクのコリレーションって、どうしてる？

86 ：部外者：03/02/25 21:17

もっと具体的に質問してください。

87 ：名無しさん：03/02/25 21:27

信用リスクのVaRを計算するとき、債務者間の相関をどのようにモデル化し、
その相関のパラメータをどのように計測している？

88 ：部外者：03/02/25 21:32

>>88
某銀行のものですが、その計測対象資産は何です？
ローン、SB、ABS、・・・いろいろありますが？

89 ：部外者：03/02/25 21:32

>>87
あなたの会社ではどうしていますか現在？

90 ：がくせい：03/02/25 21:50

地銀でもリスク管理ってやって
いるのだろうか・・・
地銀行員程度で出来る仕事だろうか？

91 ：名無しさん：03/02/25 21:52

お前が心配することじゃないな。

92 ：名無しさん：03/02/25 21:58

>>88 信用リスクがある全資産

93 ：部外者：03/02/25 22:12

当行では、
ローンと社債（ABS）,CDOなど分けています。
ローンはデフォルトリスクだけ考えていて、
社債はプラススプレッドの変動による時価の変化も考慮します。
CDOは、仕組みがいろいろですので、一本ごとに計測方法を変えています。

相関ですが、個別ごとの相関は、現在のところ、
・株価（収益率）の相関
・クレジットスプレッドの相関
・KMVなどによるデフォルト率の相関
などが考えられるのではないでしょうか？

当行がどうしているかは、コメントを控えさせてください。

94 ：名無しさん：03/02/25 22:29

>>93
＞ローンはデフォルトリスクだけ考えていて、

信用リスクの相関というのは、主にデフォルトという事象が、どのような相関を持って
発生するかという話をする訳ですが。

「ローンのデフォルトは、独立に発生する」という前提を使ってる？

95 ：部外者：03/02/25 22:37

>>94
いいえ、独立でなくデフォルト事象の相関はちゃんと考慮しています。

信用リスク＝デフォルトリスクが成り立つのは、（日本では）ローン
だけのような感じがします。ローンマーケットが発展すれば別ですが。

社債はデフォルトしなくても、格下げ等によりスプレッドが拡大して
価格が下がるリスクも考慮しなくてはなりませんので、デフォルト事象
の相関だけでは、不足しているんじゃないかと思います。
デフォルトリスクの相関＝信用リスクの相関ではなく、社債の場合は
スプレッド変動による価格の変動リスク＝信用リスクと考えます
（デフォルト時の回収率を４０％と考えればこれも価格変動リスクに織り込む
ことができます）。

ですので、社債を時価評価するのであれば、デフォルトリスクだけ考えるのは
危険ではないかと思います。

96 ：部外者：03/02/25 22:39

>>94
つづきですが、社債のスプレッド変動による価格変動リスクを
考慮するのであれば、
・クレジットスプレッドの相関
がいいのではないかと思います。

97 ：名無しさん：03/02/25 22:46

>>95
＞いいえ、独立でなくデフォルト事象の相関はちゃんと考慮しています。
で、どうやって考慮するのかな？

98 ：部外者：03/02/25 22:53

>>97
あなたの会社でしてる方法を先に書いてくれませんか？
（私が言えるのは一般的なことですので、ちょっと恥ずかしい・・・）

99 ：名無しさん：03/02/25 22:56

>>98 １ファクター・マートン

100 ：部外者：03/02/25 22:59

>>99
１ファクター・マートンってちょっと分からないのですが、
ちょっと式書いてもらえますか？具体的に？

101 ：部外者：03/02/25 23:00

>>99
できれば、説明もしてください。
マートンモデルをどう使ってクレジットの相関を考慮してるのか。

102 ：名無しさん：03/02/25 23:04

>>100 新BISのIRBの規制案でも読めば？そこに１ファクター・マートンが書いてあるし、
新BISで採用されたモデルは１ファクター・マートン。

103 ：部外者：03/02/25 23:08

>>102
そうですか、呼んでみます。

Xi=ρZ+εi(1-ρ)^0.5
(iidな乱数Z,εi～N(0,1))
ρ：たとえば株価の相関

で計算しているわけじゃないですよね？

104 ：名無しさん：03/02/25 23:30

>>103 それを普通、１ファクター・マートンと言う訳だが。

105 ：部外者：03/02/25 23:35

>>104
OKOK！分かりました。
これが1ファクターマートンなんですね。
ちなみにコレスキー分解している乱数の相関こ考慮の方法って
昔からありましたが、私も最初にコレを学びました。

Zの部分はどうしているんですか？
ρはやはりTOPIX収益率と個別株価収益率で相関を取っているのですか？

106 ：部外者：03/02/25 23:48

ちなみに数年前までは、１ファクターマートンを使っていましたが、
クレジット相関を表しきれなくなったので、今は別の方法で計算
しています（詳細はコメント控え）。

まあ、１ファクターマートンを使うのはいいですが、問題は
ρの部分を株価でとってるのかどうかですよね～、
ちなみに株価で相関とるのはいまや何処もやっていないとの
コメントを某セミナーで聞きましたが、本当かどうか怪しいものです。

107 ：名無しさん：03/02/25 23:49

>>105 それを俺も知りたい訳だが。

108 ：名無しさん：03/02/25 23:56

>>106
＞クレジット相関を表しきれなくなったので
あるモデルで、クレジットの相関を表しきれていない、ということを統計的に
検定しようとすることは、ほとんど不可能だと思われるのだが。

109 ：部外者：03/02/25 23:57

>>107
そうですか、めんごめんご（だんだん言葉遣いが悪くなってきた自分・・・）。
１FM（ファクターモデル）では大体の企業はTOPIX収益率と株価収益率で
相関を取っているんじゃないかと思いますが、私も聞いたことがないので
・・・あっと、ある銀行（弊社ではない）では株価でとっていると
ハッキリききました。
ジャフィーやその他の学会や、木島さんの論文では
１FMと違った相関のとり方をしてました（昨年か一昨年？）が
詳細はもう一度読み直してみないと思い出せません。
あまりよくない方法と印象受けましたが・・・。

あなたの会社は、ところで株価でとってるの？

110 ：部外者：03/02/26 00:01

>>108
モンテカルロで計算してるんだよね？

＞あるモデルで、クレジットの相関を表しきれていない、ということを統計的に
＞検定しようとすることは、ほとんど不可能だと思われるのだが。

統計的には不可能っぽいと私も思いますが、実証分析ではアメリカでもよくやっている
んだそうです。（詳細はまた論文を読んでないのでわかりません）
でも株価で相関をとるのは危険だとの結論でした。

日本のマーケットで実証分析してみたら？
たぶん、すごく時間がかかると思うけど・・・。

111 ：部外者：03/02/26 00:12

>>108
統計的にうんぬんっていても結構、決め事っぽいことだからね、相関って・・・。
どこも、あなたの問題を抱えているらしいですよ。
ところで、あなたは
クレジット計量をしている方ですよね？
CDOとかABSのクレジットVaRも計量化したんですか？
いろいろ教えてください。

112 ：部外者：03/02/26 00:25

>>108
業種を教えてください。
銀行・証券・生保・損保・消費者金融・事業法人

113 ：名無しさん：03/02/26 21:12

>>112 そんなこと２ｃｈで聞くなよ。

114 ：名無しさん：03/02/27 02:11

今井うざいきもい

115 ：名無しさん：03/02/27 22:50

>>114 今井という人にコンプレックスを持ってるのかな。「負け犬」にしか見えんな。

116 ：名無しさん：03/02/27 23:13

公認会計士って「うざい」と思わない？
「モデルを監査する」って言って、何も分かっていないから、手取り足取り
初歩から教えなきゃならない。公認会計士のモデル監査って、意味ないよね。

117 ：名無しさん：03/02/28 03:51

>>115
なんだこの過剰反応は・・・・
今井って例の数学板の奴だろ。

どこかに実在する今井と言う奴が自分のことだと思って怒り狂ってるなら
それはそれで笑えるけどな。

118 ：名無しさん：03/02/28 21:13

>>117 銀行のリスク管理で「今井」と言えば、一人思い当たる人がいるが。
少なくとも数学板は関係ないと思うぞ。

119 ：面白くなってきた：03/03/01 01:19

つまり実際にきもいと言われている（自覚している）今井というヤシがいるってことか？
そいつが２ちゃんねらーで、かなーり自意識過剰で競争心旺盛でキレやすいらしい
ということは判明してるわけだが。

>>118
どこの銀行よ？

120 ：それより：03/03/01 02:06

ここにリスク管理部員は本当にいるのだろうか？
単に、リスク管理部の近くにいる部署もしくは、遠巻きに
見ている人が多いんじゃないかな。

121 ：名無しさん：03/03/01 02:51

>>118
奇行が目立つ今井なら知ってる。女の子に虐められたり、キチガイ地味たメールをとばしたり、
飲み会で突如怒って帰っちゃったり。それのこと？

122 ：名無しさん：03/03/01 11:11

>>121 そんな事まで言って大丈夫？クッキー開いてるし。
こないだ２ｃｈの書き込みで逮捕されたやついたな。

123 ：名無しさん：03/03/01 18:19

>>121の言うような奴がホントにいるとしたら既にある意味有名人だろうから問題ない
で、どこの銀行なのよ

124 ：名無しさん：03/03/01 18:48

手数料をとり、利子はつかず、公的資金を使い込み、金は貸さない

誰　　が　　銀　　行　　を　　使　　う　　ん　　で　　す　　か　　？　　？

125 ：名無しさん：03/03/01 18:48

確かにリスク管理部門に幻想を持ってる香具師が多い。

126 ：名無しさん：03/03/02 22:15

良スレにつきage

127 ：名無しさん：03/03/03 22:57

結局どうなの？

128 ：名無しさん：03/03/03 23:08

なんか、リスクを自ら作ってる人がいるところみたいですね。
自作自演部でつか？

129 ：名無しさん：03/03/03 23:17

　　　______________
　／:＼.＿＿＿_＼
　|:￣＼(∩´∀｀)　＼　　＜先生！こんなのがありました！
　|:在　 |:￣￣ U￣:|
http://saitama.gasuki.com/hiroyuki/

130 ：怒り心頭：03/03/05 15:52

ビッドボンドもくれないオミズは逝ってヨシ！

131 ：名無しさん：03/03/06 01:15

リスク管理に高度な数学を使っているメガバンクより、
エイヤの世界の消費者金融の方が羽振りがいいのはなぜですか?

やっぱり、リスク管理云々より、取立ての迫力の方が重要ってことだろうか。

ならば、数学より体育だな。

132 ：名無しさん：03/03/06 14:43

少々のデフォルト率の高さなど吹っ飛ばすくらい
スプレッドが広いからでは

133 ：131：03/03/06 19:25

>132マジレスしてくれてありが㌧。勿論、そういうことなんだけど、
いくら難しいことやってても、方向性が違うと、

>124

ってことになるというのを、皮肉っぽく言いたかっただけなの。

表現今ひとつだったね。ｽﾏｿ

134 ：131：03/03/06 20:20

>124

ええと、犬じゃないですかね。

135 ：短州力：03/03/09 15:51

>>134
「犬」っていえば、新日本プロレスに「犬軍団」ができたよ。
それのこと？

136 ：外資の男：03/03/09 17:04

>>132
それもそうですが、信用リスク管理が一番進んでいるのは、
消費者金融ですからね・・・。
回収、貸し付け、審査、・・・すべてにおいて他の金融機関より
進んでいますよ。リスクとリターンの考え方と実行性も断然
上。だから儲かっている。

137 ：名無しさん：03/03/09 18:22

>>136
へ？
今はもうかってないでしょ？

138 ：名無しさん：03/03/11 01:00

http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1047033657/

どうやってヘッジしているんですか?

139 ：名無しさん：03/03/12 01:38

まさか改革加速プランを達成できないなんてことはないよな・・・
ここまで信頼を裏切りつづけておいて。
お偉いさんの都合だけの為に言い訳考えてたりしないよな。

な、UFJよ・・・

http://www.ufjbank.co.jp/news/investor/20021225_a.pdf

しっかり株のリスクを減らして、不良債権比率目標を達成して、利益をあげろよ！

140 ：名無しさん：03/03/14 22:27

>>139 ほんの数年前まで、金融庁、大蔵省は、銀行に保有株を売らせないよう
すごい圧力を掛けていたなー。
大蔵の検査官は、不良債権を要償却と認めないことに力を入れてたなー。
それに銀行が増資することに、強烈に反対してたなー。

こんなことをしてきた官僚って、責任取ってないよね。

141 ：名無しさん：03/03/15 01:57

>>140
そんな官僚を味方に取り込むことばかりにエネルギーを使い、
本当に大事な実力をつけることをおろそかにしたツケが
回ってきてるだけだろ。結局、銀行員は能力がないってことだ。

赤字なのにボーナスもらってるてなんじゃそりゃ。
過去最高益のトヨタだって定昇無しのご時世に、
税金使って赤字の会社が高給の上にボーナスだと？

笑わせんな。

142 ：名無しさん：03/03/15 02:02

俺UFJの行員じゃないけど
>>141は身にしみるな

143 ：名無しさん：03/03/15 21:36

うちは国立理系院卒が
みんなでレポート作って報告業務をくりかえしております

144 ：名無しさん：03/03/15 21:58

やっぱり理系限定か、うーん
院で金融工学専攻しても文系扱いか

145 ：名無しさん：03/03/15 22:05

以下のスレ参照

金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50
じゃあどうして銀行に就職しなかったんですか？
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1038232450/l50
スッチー、モデル、レースクイーンを徹底的に糾弾
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1038140590/l50

146 ：名無しさん：03/03/15 22:05

>>144
学校どこよ？

147 ：名無しさん：03/03/15 22:17

>>164
京大です。

148 ：名無しさん：03/03/15 22:21

>>147
なら問題ないだろ

149 ：名無しさん：03/03/15 22:31

>>148

でも１４３に書いてあるのは・・・・・？

150 ：名無しさん：03/03/16 00:47

>>147
京大の理系の院で金融工学やってるところなんてあったか？
あそこの数学(確率論)関連の研究室は今年以降だれも
金融工学をやってる人はいなかったと思ったが…

151 ：名無しさん：03/03/16 02:59

>>150
だから文系だと言ってるんでわ？

152 ：名無しさん：03/03/16 15:47

>>150
刈○でやっているでしょ？あなた京大について何も知らない
のに知ったかぶりはいけないよ？
それで業界通の振りしているつもり（笑）？

153 ：ととろ：03/03/16 16:52

ところで、
リスク管理技術で、MarketVaRを計測しているところは、
何％タイルを計算してるの？
CreditVaRは何期間分計算してるの？

154 ：ととろ：03/03/16 16:55

ポートフォリオの格付は、どのように計算するのでしょうか？
倒産確率を時価加重平均するって聞いたのですが・・・。

それと格付ごとの倒産確率ってJCR,R&I,S&P,Moody'sのどれを皆さん
使用しているのでしょうか？

155 ：助けてください！：03/03/16 16:57

皆さんの会社で実際に行っているポートフォリオの最適化
の方法を教えてください。

とくに、株式や債券などを含めた最適アセットアロケーションの
方法です。

156 ：名無しさん：03/03/16 17:55

>>155
平均分散で適当にやっとけ。
期待リターンは鉛筆なめなめ。

157 ：助けてください！：03/03/16 18:02

もしかして、次の方法ですか？
まず、株ならTOPIX、債券なら国債インデックスなんかを持ってきて
配分比率を決める（平均分散法で）。
次に、決められた配分の中で、さらに成長株、value株、・・・と
平均分散法でさらに詳細に配分を決める。
というような2段階で決定する方法ですか？

158 ：名無しさん：03/03/16 18:13

スタイルまで管理するのか？
基金さんですか？

159 ：150：03/03/16 18:16

>>152
確率論ヤングサマーセミナー(日本中の確率論の若手研究者が集まるセミナー)に
参加しているようなきっちり数学をやってる研究室の話。
いいかげんな数学を使ってやってるような研究室のことは知らん。

160 ：助けてください！：03/03/16 18:17

>>157
スタイルはあくまでも例です。
債券でしたら、短中長期間でわけるとか、そういうことです。

やっぱり<<156で書いたように大まかに決めて、そのあと細かく決める
やり方が一般的なのでしょうか？

161 ：名無しさん：03/03/16 18:29

じゃあ、一般的なやり方を。

まず、同業他社の資産配分を調べる。
自分の会社に必要なリターンを決める。（予定利率とかあるでしょ）
上記２項目から各資産の期待リターンを決める。
その期待リターンにあったシナリオを立てる。

対外的に発表するときには、上のことを逆に言うこと。

162 ：名無しさん：03/03/16 18:40

>>159
いいかげんな数学とは、どんな数学のことなのか説明できるの？
根拠を書かないと説得力ないよ！
あなたも数学かじっている人間らしいから、それくらいわかるでしょ（笑）？

163 ：名無しさん：03/03/16 18:42

>>159
ヤングサマーってところが胡散臭くていい。

>>161
思考停止そのもののやり方だな。

164 ：名無しさん：03/03/16 18:56

>>163
あなたの考える最適アロケーション方法を教えてください。
たぶん知らないかもしれないけど・・・。
がんばってみんなで知識の向上に努めましょう！

165 ：名無しさん：03/03/16 19:14

>>163
＞ヤングサマーってところが胡散臭くていい。

まあ、名前にけちつけることしかできないような奴は、
>>164の質問に答えられないだろうな・・・。

166 ：名無しさん：03/03/16 19:15

はたして、１６１のやりかたでいいのかしら？

167 ：名無しさん：03/03/16 19:16

>>161
それって、一般的なやり方なの？

＞まず、同業他社の資産配分を調べる。

これはなぜ？リーマンやメリルやソロモンのインデックスを取ってきて
資産配分決めたほうが、世の中の流通量がある程度かわっていいんじゃない？

同業他社っていうのは・・・。

168 ：名無しさん：03/03/16 19:21

>これはなぜ？リーマンやメリルやソロモンのインデックスを取ってきて
>資産配分決めたほうが、
過去の収益率から、期待リターンを見つけるのは難しいですよ。
加えて、平均分散アプローチは期待リターンやリスクが少しでも
変わると最適資産配分が大幅に変わる不安定なものですよ。
無難な横並び的な手法ってことで。

169 ：名無しさん：03/03/16 19:24

>>168

>>157に書いた2段階に分けて最適化するってのはどう？
他社資産配分から株・債券・外債などおおまかな
配分が決まった後の問題として。

170 ：名無しさん：03/03/16 19:28

>>169
２段階目のように、細かく資産配分を決める理由がわかりません。
あとあと運用が大変になるだけだと思いますが。

171 ：名無しさん：03/03/16 19:33

>>170
大まかに日本株・国内債券・国内社債＝40：40：20って決めたとするでしょ？
たとえば、国内社債40％の内訳を
たとえば、格付や業種で決めたりするために最適化しないの？

172 ：名無しさん：03/03/16 19:37

>171

年金基金の資産運用の場合は、
ベンチマークを決めたらその後は運用機関に
委託するのが普通ですね。

173 ：名無しさん：03/03/16 19:39

>>171
確かに、基金さんとかがスタイル管理とかいってバリューとグロース
に分けたりとか、インデックスとアクティブの配分を決めたりとかは
しますけど。

社債の格付けや業種の期待リターンなんて算出したとしてもいい加減
なものしか出ないでしょう。（期待リターン全般にいえるが）
いい加減なインプットで最適化してもいい加減なアウトプットしか
出ないのではないでしょうか？

174 ：名無しさん：03/03/16 19:41

>>172 >>17
じゃあ、大まかに社債って決めたら、その内訳は
どうしているのですか？（パッシブは考えないでください）

175 ：名無しさん：03/03/16 19:44

>>174
そっから先はアロケーターの仕事じゃない。
各資産ＦＭの仕事。だから、それは会社それぞれにもよる。

176 ：名無しさん：03/03/16 19:45

>174
基本は、ベンチマークの市場ウェイトで、
投資判断によって、若干ウェイトを変えるという
感じですね。

177 ：名無しさん：03/03/16 19:48

>>174-175
なるほど。
あとベンチマーク運用していて、ある会社がどうしても倒産しそうな
会社だと思ったら取り除く？それともベンチマーク運用してるから
取り除かない？

178 ：名無しさん：03/03/16 20:04

>177
それは、運用機関や基金の意思決定に依存する。
取り除くケースもあるし、ないケースもある。
忠実なベンチマーク運用という観点からは、取り除かないほうが自然。

179 ：150：03/03/16 20:14

>>162
確率積分がL^2上で定義されているものということが理解できてなかったり
ドゥーブメイヤー不等式の証明をしたことがない人たちの数学。
まあ、実務の世界ではそんなことを知ってる人間の方が稀有だがな。

>>163
ネタで言っているのか？
日本の確率論研究者はまず間違いなくYSSに参加したことがあるはず。
YSSを知らないのはモグリの証拠

180 ：名無しさん：03/03/16 20:14

>>178
でも、いくらベンチマーク運用だからて、自分のお金で運用してるのに
自分が危ないと思ったら取り除くのが普通じゃない？
それともトラッキングエラーが怖いから取り除かない
って理論は成り立つのかな（それは通常の話だよね）？
つまり危機的状態と認識してたらベンチマーク運用だろうが、なんだろうが
取り除くべき？

181 ：名無しさん：03/03/16 20:23

>>179
実務の世界じゃそんな証明してたら給料泥ボーっていわれるよ（笑）。
実務家は、結果ありきで始まって、難しい根拠はどっかの学者に
やらせておけってスタンスだから・・・。
まあ、理論だけで実務に直結して金にならないような研究しかしてない
学者は世の中じゃ認められないからね。
実務界じゃ、結果があってればいいんだから。なぜそうなっているのかなんて
優先順位が低いんだよ。

182 ：名無しさん：03/03/16 20:24

>180
倒産寸前でも、業績が奇跡的に回復すれば、
株価が急騰する可能性もある。
実は、取り除いても取り除かなくても
リスク・リターンに大差はない。
気分的な問題と受託者責任上の問題。

183 ：名無しさん：03/03/16 20:29

>>182
株？倒産したら減損しなくちゃいけないでしょ？
それを回避しなくていいの？

184 ：名無しさん：03/03/16 20:32

>>180
それに、そういう会社の株価は時価総額が小さいので、ひとつや
ふたつ潰れてもそんなに問題はない。それら全てを取り除くと
パフォーマンスが悪くなる確率のが高いでしょう。
でも、そういう銘柄は流動性が低いのでファンドに組み込みにくい
し、潰れたときに客への説明が大変なので入れないことのが多い。

185 ：名無しさん：03/03/16 20:34

>>184
でも、たとえば社債でインデックスに組み込まれている比率が高くて
急に格下げになってインデックスから外されたら、もろ売られるでしょ？
そしたら、ベンチマークも下がるけど、自分のポートもさがっちゃうよ！
其の前に回避するよう努力とかしないの、ベンチマーク運用って？

186 ：名無しさん：03/03/16 20:39

>>185
あのさあ、さっきまでの話は企業が潰れそうだという情報が市場に
流れていて株価が極端に下がっているという状態でどういうウェイト
にするか、という話だったでしょう？

185とは前提が違う。

187 ：名無しさん：03/03/16 20:41

>>186
じゃあ、185の前提では？

188 ：名無しさん：03/03/16 20:41

>>186
じゃあ、185の前提では？

189 ：名無しさん：03/03/16 20:47

>>188
もしかして、株のファンドでは取り除かなくて、
債券では取り除くってこと？
両方にはいっている場合矛盾する気がするけど；・・・。

190 ：名無しさん：03/03/16 20:51

だまっちゃったよ。

191 ：名無しさん：03/03/16 21:05

Nanka kiriga naiyo.
shisanhaibun no hanashi ja nakattanoka?
kako no data de risk dashite CAPM de kitairetarn dasya iidaro.
active nara Black-Littarman demo tukattke!

192 ：名無しさん：03/03/17 21:28

>>185 以下のスレを参照のこと

各位：私は現役頭取だが何か
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1010145690
【景気が】大入（おおいり）の部屋【イイ！】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1024846801
何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

193 ：名無しさん：03/03/17 21:59

>>161
効用関数わすれてまっせ。

194 ：名無しさん：03/03/17 22:20

>>181
>実務界じゃ、結果があってればいいんだから。なぜそうなっているのかなんて
>優先順位が低いんだよ。

なぜそうなっているのかわからなくて、結果があってると言えるんだ？
ただの直感ということか？
ちなみに実務にほとんど使えないことを考えている楠岡先生は誰が見ても
日本の数理ファイナンス関連分野のトップに君臨しているが何か?

195 ：名無しさん：03/03/17 22:33

>>194
だから　ジ　ツ　ム　

196 ：名無しさん：03/03/18 21:03

確率論が分かれば、リスク管理ができるって訳でもないでしょ。

サイエンティストが良いエンジニアになるとは、限らないし。

197 ：名無しさん：03/03/18 22:14

>>196は田中さん

198 ：名無しさん：03/03/18 23:58

外資系証券のフェローですが何か?

199 ：名無しさん：03/03/19 00:02

Next 200.

200 ：フェロー：03/03/19 00:08

200ノーベル

201 ：IG：03/03/20 23:02

>>194
楠岡近似についてはどう考えてるの？
実務的有用性あると思うが？

202 ：名無しさん：03/03/20 23:45

>>201 以下のスレを参照のこと

各位：私は現役頭取だが何か
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1010145690
【景気が】大入（おおいり）の部屋【イイ！】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1024846801
何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

203 ：スマイル：03/03/21 01:02

>>201
計算時間を短縮したいなら、鳥○さんに聞いたほうが早い・。

204 ：名無しさん：03/03/21 01:50

>>203
つまり、］お礼に朴レとｐ

205 ：名無しさん：03/03/21 01:54

ｗなんれ採りいいなのうｙｐ＠

206 ：スマイル：03/03/21 01:56

>>205
シミュレーション系では世界最速レベルだから・・。
しらないの？

207 ：名無しさん：03/03/21 09:37

まｔとりいうあかよｌｐ；ｌ

208 ：スタープラチナ：03/03/22 15:48

そういえば、今日本の学界で一番面白そうなのはどこでしょうか？
乱数とか近似うんぬんっていう話でなくて
実務家が興味を持ちそうなテーマを研究しようと考えているのでが。

それとリスク計測で使用している言語って皆さんなんなのでしょうか？
論文発表するときに具体的なプログラミングを載せておいた方が
親切かと思いまして・・・。

209 ：名無しさん：03/03/22 17:13

漏れはC言語が一番好きだ。

C++もJavaもSASもできるがC言語が一番好きだ。

それだけ。

210 ：名無しさん：03/03/22 18:24

SASはSASソフトウェアでしか使えない、
ExcelVBAもエクセルでしか使えないと思っているのですが、
C言語ってどこで使うのですか？いまいち詳しくないので
教えてください。

211 ：名無しさん：03/03/22 19:22

>>210
つりですか？
嫌がらせですか？

212 ：210：03/03/22 19:43

>>211
本当にC言語ってどこで使うのかわかりません。
ExcelVBAやSASなら使っているのですが。
すいません、おしえてください。

213 ：名無しさん：03/03/22 22:13

>ExcelVBAやSASなら使っているのですが。

せめてその二つを脱初心者ぐらい使えるようになりな。
Windowsの操作も覚束ないだろ？多分否定するだろうが…

214 ：名無しさん：03/03/23 00:05

いや、しょせんリスク管理なんてシステムのことなんか知らなくてもできるから、
Cなんか知らなくても全く問題なし。

わかったようなことを言ってる似非クォンツ君も実際は本のまま丸写しするしか
出来なかったり。新しい用語だけネットで憶えてきて、何も知らない人の前で
連発してみたり、その程度。

開発部門の人たちには陰で苦笑されてたりしま～す。

215 ：名無しさん：03/03/23 09:39

何熱くなってるんだよ？（ﾜﾗ

216 ：名無しさん：03/03/23 10:47

>>208
プライシングでは、エッシャーの原理周辺。
アクチュアリー学の一分野の危険理論（アク試験の一部にある）をプライシング
理論に応用する。
非完備市場で優複製という戦略をとらなければ、リスクを甘受しなくては
ならないから、保険の価格理論と同じになり危険理論のコンセプトが使え
る。
リスク管理、特に信用リスクの計量分析なら危険理論を使っての
CreditRisk＋（どこか忘れた）
Actuarial Credit Risk Accounting（スイス銀行）
あたりが有名だが内容はイマイチわからない。

217 ：名無しさん：03/03/23 15:29

>>214
お宅の開発部門の人も苦笑することしかできないの？
まあ、日本でまともな開発できないからね・・・。
リスク管理にこき使われているよ。

218 ：名無しさん：03/03/23 15:30

>>216 以下のスレを参照のこと
　　
各位：私は現役頭取だが何か
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1010145690
【景気が】大入（おおいり）の部屋【イイ！】
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1024846801
何やら江戸のまちがさわがしいようだが、
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1019374609

219 ：名無しさん：03/03/23 15:52

>>218
うざったいよ。

220 ：名無しさん：03/03/23 16:07

>まあ、日本でまともな開発できないからね・・・。

この発言でＤＱＮ認定できるわけだが。頑張ってくれ

221 ：名無しさん：03/03/23 16:12

>>220
失礼！「日本企業で」ってことにしておいて！
（あんまりＤＱＮ認定しないほうがいいよ。）

それより、>>212の質問に答えてあげる人が
いないってのは・・・・問題だな・・・・。
知ってる人いないのかな？

222 ：疾風のオーバードライブ：03/03/23 16:20

>>220 自称DQN認定人へ質問
credit spreadの変動を考慮したＶａｒの出し方しってる？
まさか、知らないわけじゃ・・・ＤＱＮ認定人ともあろうお方が・・・・ぷ。

223 ：疾風のオーバードライブ：03/03/23 16:37

>>214
クォンツ：とりあえず、現実無視の理論だけ。つまり、楽ちんちんな仕事。
　　　　　学生と同じ発想で仕事をしてる。
　
リスク管理：それを抜粋して実務で可能かどうか判断する。
　　　　　　とうぜん、クォンツにつき返すこと多し。

証券会社がプライシング出すときも、営業にこっぴどくなじられている。
それは、実務無視のプライシングしてるから、そんなプライシング
だったら中学生でもできるんだよっ手な感じで。。。

実際の話です。

224 ：疾風のオーバードライブ：03/03/23 16:41

私はクォンツ→リスク管理に来たのでしみじみ感じます。

一見光輝いているように見えるクウォンツも実際そんなところです。
理論も外国が発明したもんだし、それに、パラメーター
ぶちこんでいるのが、今の証券会社・銀行などのクウォンツです。
（実話）

225 ：疾風のオーバードライブ：03/03/23 16:44

>>222-224
必死だな（ｗ。

226 ：名無しさん：03/03/23 16:46

　　
　　　 ∧＿∧∩　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　（　´∀｀）/　＜　　先生！こんなのがありました！
　＿ / /　　 /　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＼⊂ノ￣￣￣￣＼
　||＼　　　　　　　　＼
　||＼||￣￣￣￣￣||
　||　 ||￣￣￣￣￣||
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50

227 ：疾走のオーバードライブ：03/03/23 17:02

>>222-224
そう思います。

228 ：名無しさん：03/03/23 20:55

>>222-224
友達少ないだろ？

229 ：名無しさん：03/03/24 03:41

>>223
でも市場価値が高いのはクォンツなんだよねえ。

230 ：名無しさん：03/03/30 00:34

必死だなｗ

231 ：名無しさん：03/03/30 00:40

疾風のオーバードライブだろ？

痛いなｗ

が正解

232 ：疾走のオーバードライブ：03/03/30 15:02

>>231
わざとですよ！あんまりHNに突っ込まないでね！

233 ：Question：03/03/30 15:34

クウォンツって実際何やってんの？

234 ：リスク”管理”：03/03/30 17:51

リスク管理部門にいる人へ質問

①あなた会社の業態は？　銀行・証券・生保・損保・その他

②担当している業務は？

③現在不足しているスキルは？

④あなたの会社のリスク管理部門に足りないことは？

235 ：議題：03/03/30 18:43

現在は、(Market&Credit)VaRが主流だけど、

期待ショートフォールは、今後の主流になると思いますか？

違うのであれば、何が主流になると思いますか？

236 ：名無しさん：03/03/30 21:23

リスク管理部門にいる人へ質問

①あなた会社の業態は？
証券

②担当している業務は？
自己資本関係

③現在不足しているスキルは？
そもそもスキルがない

④あなたの会社のリスク管理部門に足りないことは？
やる気

237 ：名無しさん：03/03/30 22:17

①銀行
②円貨リスクのモニタリング
③毎日同じ事務の繰り返しに耐える忍耐
④給料、効率化

238 ：名無しさん：03/04/01 00:57

まぁいいじゃないですか
そんなにカリカリしなさんな

239 ：名無しさん：03/04/01 23:50

　　
　　　 ∧＿∧∩　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　（　´∀｀）/　＜　　先生！こんなのがありやした！
　＿ / /　　 /　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＼⊂ノ￣￣￣￣＼
　||＼　　　　　　　　＼
　||＼||￣￣￣￣￣||
　||　 ||￣￣￣￣￣||
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50

240 ：名無しさん：03/04/02 01:04

>237さん
円貨リスクのモニタリングとは？
外貨リスクのモニタリングとは違う手法なのですか？？

241 ：237：03/04/02 21:33

>>240
円貨の資産（株とか債券とか）のリスクを見る。
ボタン押す。時価から簿価を引く。レート入力する。とかいろいろする。
外貨は為替リスクも見ないといけない。
外貨は東京午後3時以外にもNYなりLDNのクローズするタイミングでも
報告書つくる。

242 ：名無しさん：03/04/03 00:48

>２４１
円貨預貸は？？

243 ：237：03/04/03 07:19

>>242
預金量は見る(ほんとにただ見るだけ)けど、
それで準備金とか考えるのはALMの仕事。

244 ：　：03/04/04 01:38

>>243
準備金は考えるんじゃなくて気を付けるもんだろ　

245 ：237：03/04/04 06:54

>>244
よぶんなお金を手元に貯めておくのは非効率だから
なるべく準備金が少なくてすむように
預金量の変動をモデル化するなどして
月末いくらくらい必要かいろいろ考えてる。（みたい）

246 ：名無しさん：03/04/04 21:38

>>245
今はジャブジャブだけどね・・・。

247 ：議題：03/04/06 17:53

①現在は、(Market&Credit)VaRが主流だけど、
期待ショートフォールは、今後の主流になると思いますか？
違うのであれば、何が主流になると思いますか？

②日本の学界＆報告会で面白いorためになるものはどれですか？
日本金融・証券計量・工学学会 (JAFEE)
日本ファイナンス学会
日本経営財務研究学会
日本オペレーションズリサーチ学会
日本応用数理学会
応用経済時系列研究会

とくに②に関しては、「日本の学界なんて、屁・・・」という類の
回答はごめんこうむります。

248 ：名無しさん：03/04/06 18:25

>>247
①わかりません。
②知りません。

以上、回答しました。

249 ：議題：03/04/06 18:34

>>248
②に関して、言ったことのあるのってないの？

250 ：名無しさん：03/04/06 18:40

議題は終了しました。

**********************糸冬了**********************

251 ：議題：03/04/06 18:46

そうそう、皆さんのリスク管理部って何人くらいいるのでしょうか？
下記のブランクを埋めてください。
20代後半[　]人
30代前半[　]人
30代後半[　]人
40代前半[　]人
40代後以上[　]人

252 ：名無しさん：03/04/06 19:18

>251 あなたのところはどうですか？

253 ：議題：03/04/06 19:20

20代後半[13]人
30代前半[5]人
30代後半[7]人
40代前半[5]人
40代後以上[4]人
ってな感じですね！
あなたは？

254 ：名無しさん：03/04/06 19:25

みょーに多いなぁ

255 ：議題：03/04/06 19:27

>>254
多いか～？
これくらいは必要じゃないか？
ハッキリ言って運用者よりは多くなきゃだめじゃない？

256 ：名無しさん：03/04/06 19:28

何がだめなのかな？

257 ：名無しさん：03/04/06 19:29

銀行によって組織が違うから一概には言えないがね

258 ：名無しさん：03/04/06 19:32

計測と統括、レギュレーション対応と内部管理目的で別組織としているところもある

259 ：名無しさん：03/04/06 19:33

ディーリングとバンキングでも違うか

260 ：名無しさん：03/04/06 19:41

▲▼▲▼お前らの年収いくらですか？▲▼▲▼
　　　
　　　　　　　　　　　　∧＿∧　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　＿＿_＼（・∀・；）　＜　　さあ！どんどん書こうよ！
　　　　　　＼＿／⊂　⊂＿ )　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　／￣￣￣￣￣￣／|　　　
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（本家）修正テンプレート
　↓↓↓
＜年齢＞
＜性別＞
＜職業＞
＜年収＞
＜うちボーナス＞
＜出勤時間と退勤時間＞
＜休日出勤＞
＜勤務地＞
＜学歴＞
＜一言＞

＊職業はなるべく詳しく。
＊年収は税引き前。
でお前らヨロシクお願いします。　　

261 ：名無しさん：03/04/06 19:43

うちは、全部で８０人くらいいるなあ。
システム開発も当然含めるんだよね？

262 ：議題：03/04/06 19:44

そうそう、皆さんのリスク管理部って何人くらいいるのでしょうか？
下記のブランクを埋めてください。
20代後半[　]人
30代前半[　]人
30代後半[　]人
40代前半[　]人
40代後以上[　]人

御社のリスク管理部門の問題点を本音で上げてください。

263 ：議題：03/04/06 19:44

期待ショートフォールでリスク計測考えている会社
ってあるの？

264 ：議題：03/04/06 19:47

>>247のような学会や報告会に参加している人って
多いのかな？

265 ：名無しさん：03/04/06 19:48

リスク管理部門の問題点

数字を計算して見てるだけ

266 ：名無しさん：03/04/06 19:51

見てるだけじゃねいよ。
たまに騒ぐよ。

267 ：名無しさん：03/04/06 19:51

>>262
あなたはリスク管理部門の問題点を本音でどう考えているの？

268 ：名無しさん：03/04/06 19:52

>>266
どうたまに騒ぐの？

269 ：名無しさん：03/04/06 19:54

リスク管理部門の問題点

管理＝数字を計算して見てるだけ
control ではない

270 ：名無しさん：03/04/06 19:57

まあ、騒いでいるだけって書いている人なんかは、
多分リスク管理部員じゃないと思うけど、
みんな、ちゃんと学会に参加してる？

それと、期待ショートフォール(CVaR)についてどう思っているの？
1.CVaR？なにそれ？しらな～ｎ！
2.現在取り入れようと検討中or検討したい
3.すでみCVaRで管理している

271 ：名無しさん：03/04/06 19:58

1. CVaR？なにそれ？しらな～ｎ！

272 ：名無しさん：03/04/06 19:59

>>271
部署どこ？
学会に参加してないの？

273 ：名無しさん：03/04/06 20:02

1. CVaR？なにそれ？しらな～ｎ！

俺もこれだな。

274 ：名無しさん：03/04/06 20:02

そうそう、CreditVaRとMarketVaRの統合（同時に計測すること）
は、みなさんのリスク管理部門ではやっているのでしょうか？
現在だと三井住友銀行くらいしかやってないと聞きましたが。

275 ：名無しさん：03/04/06 20:03

>>272
宇○宮支店。
学会には参加したことないな。

276 ：名無しさん：03/04/06 20:05

>現在だと三井住友銀行くらいしかやってないと聞きましたが。
そうなのか。計測している部署が違うから難しいと思ってたが。

277 ：名無しさん：03/04/06 20:05

>>275
部署は？
それと会社で誰かは参加してるんでしょ？
じゃないと時代の波に乗り遅れるんじゃない？

278 ：名無しさん：03/04/06 20:07

おぉ！わかしお銀行ではやっているのか！すごいな！

279 ：半$：03/04/06 20:10

皆さんの業種は？
１都銀
２地銀
３信託
４生保
５損保
６投資顧問
７信金・信組
８塾講師

280 ：半$：03/04/06 20:11

ハンドルネームの使用を推奨します。

281 ：名無しさん：03/04/06 20:12

282 ：半$：03/04/06 20:15

>>281
手を上げて、刺されてから、答えてちょうだい。
そうしない人は、もう、ふんづけてやる！

283 ：名無しさん：03/04/06 20:17

>>280
半$＝ハンドルネーム

うまいっ！ざぶとんいちまい♪

　　　　　　　/~￣￣￣⌒⌒⌒⌒￣￣￣)
　　　　／　※※※※※※※※　　／　　＿＿＿
　　　／　※※※※※※※※　　／　　￣￣￣
　　／　※※※※※※※※　　／　　　＿＿＿
　／　※※※※※※※※　　 /　　　￣￣￣
　(＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿_ノ　彡彡　ﾌｧｻ　　

284 ：名無しさん：03/04/06 20:19

|　　いちどでイイから見てみたい　　　　　　　　|
|　　　女房がヘソクリ隠すとこ　歌丸です　　　|
＼＿＿＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿＿＿＿／
　　　　　　　　　　　　∨
　　　　　　　　　　　＿＿＿
　　　　　　　　 ,,-=''";;;;:::: ﾞ`-､
　　　　　　　／"￣`ミ三:彡ヾ-､::ヽ
　　　　　　/　　　　　　　　　　ﾞヾ::ヽ
　　　　　/　=||=　　､__ ,-　　　　 `ミ)､
　　　　　,||　＿　　　　　　　　　　 !ミ;|
　　　　ヾ!　＿　　ヽ- 　　_＿　　　川ｿ
　　　　　|| ゞ.___ﾐ丶　　／ゝ─ﾐヾ　彡ﾉ
　　　;⌒/ゝ<　 ~,ﾍ　　 ' ,.ｰ--､ヾヽ||ｿ
　　　| ｿi　ヽ￣ノ　　/ ゝ-- 'ノゝｿﾉ-、
　　　＼ヽ　￣　 /　ト　`─　　　l/フ）
　　　　ヾ┐　 y _　　ヽ　　　　ノﾄｿ／
　　　　　ヽ　　　 + ^ ヾ　　彡" ﾉ,/
　　　　　　ヽ { 《=ｰ- ､　)　 !　,∠ノ
　　　　　　ヽﾍ ,`─-､ソ　/　/
　　　　　　　 ! ) `─- '`　/ ノ
　　　　　　　ゝ　　` /ノ_／　　

285 ：名無しさん：03/04/06 20:22

　　
□□□□□□□□□□□　　　　　　　,,.,.,.,.,.,.,
□□■□□■□□■□□　　　　　／､ |l|l　l|l|　／ﾞヽ､_
□□□■□■□■□□□　　　　/　､ヾヾ川川　//　　ヽ
□■■■■■■■■■□　　　/ ﾐﾝﾞ　　　　　　　　ヾニ　ヽ
□■□■□□□■□■□　　 /;;::　　　　　　　　　　 :::;;;ヽ
□□□■■■■■□□□　　/彡:　　　　　　　　　　 :ミニ: ヽ
□□□□□■□□□□□　　| 彡,.三ﾆ=､　　,.=ﾆ三､ :ﾐ三ノ
□□■■■■■■■□□　　ヽ /ｼ.-ー .;　 :..　ー-,ｯ　ヾ/
□□■□□■□□■□□　　　 i　　￣ _{　 }__　￣　　 Y l
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□□□□□■□□□□□　　　　 i　i　<‐l‐l‐l‐l‐>;　　|
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□■□■□□□□■□□□■□■□□■□□□■□■□□□□□
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□■■■□□□□■□□■□□□■□■□□□■□■□□□□□
□□□□□□□■■□□■□□□■□□■■■■□■■■■■□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　　

286 ：名無しさん：03/04/06 20:23

　　
　　＼＼＼　　　御目出度う御座ゐます　！！！　　　　　　　／／／
　　　　＼＼　　　いつもより多く回っております！！　　　　　／／
　　　　＼＼＼　　　皆様のおかげで　　　　　　　　　　　　　／／
　　　　　　　＼＼　　　デフレスパイラルが　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　＼　　いつもよりよ～く回っております！　／
　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（((￥))）／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　／
　　　　＼　ﾜﾀｸｼ　ｱｵﾘｾﾝﾓﾝ　／　　./ 　／＼
　　　　　　　　　 ∧∧　　　　　　　　/ .／　　＼　 ∧∧
　　　　　　　　　（ ,,ﾟДﾟ）__　　　　　 /／　　　　　　O（ﾟДﾟ,,）
　　　　　　　　／　 V 　　Ｏ-=≡　　　　　　　　　 |　＼ｙ　　＼
　　　　　　　　|　￣|Ｏ/___|　　　　　　　　　　　　　|__ﾊ==０| 　 |
　　　　　　　／＼/=丶　　　　　　　　　　　　　　　　/ /　.|___/
　　　　　　　|　　　　|　〉　　　　　　　　　　　　　　　| ||　　　＼
　　　　　　　￣￣￣￣　　　　　　　　　　　　　　　　　￣￣￣￣　　

287 ：名無しさん：03/04/06 20:27

　　
　　　　＼＼＼　　　　　御目出度う御座います　！！！　　　　　　　　　／／／
　　　　　　＼＼　　　　　いつもより多く落ちております　！！　　　　　／／
　　　　　　　　＼＼　　　　日経平均も国債の格付けも　　　　　　　　／／
　　　　　　　　　　　＼　　　　いつもよりよ～く落ちております！　　／
　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　＼　ﾜﾀｸｼ　ｽﾞﾉｳﾛｳﾄﾞｳ　　／　　（((225))）　／
　　　　＼　ｾﾝﾓﾝﾃﾞｺﾞｻﾞｲﾏｽ　／　　　　　/　　　／
　　　　　　　　　　∧∧　　　　　　　　　　 /　　／＼
　　　　　　　　　（,,ﾟДﾟ）＿___　　　　　 / ..／　　　＼　　∧∧
　　　　　　　　／　 V 　　　Ｏ-=≡　　/／　　　　　　＼ (ﾟДﾟ ,,)
　　　　　　　　 |　＼.　　|　　| 　　　　　　　　　　　　　　／　ｙ　＼
　　　　　　　　 |　　 |　　|　　|　　　　　　　　　　　　　| ￣０　／ .|
　　　　　　　／＼__|==ﾊ＿ﾉ　　　　　　　　　　　　　　　|____|=０| 　 |
　　　　　　　|　　　　|　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　／　/　|___/＼
　　　　　　　|　　　 ||　　|　　　　　　　　　　　　　|　　||　　　　　|
　　　　　　　￣￣￣￣￣　　　　　　　　　　　　　　　　　￣￣￣￣￣　　

288 ：名無しさん：03/04/06 20:30

　　
|　　　ケ・イ・キ・カ・イ・フ・ク
＼＿＿＿＿＿　_＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　／|
　／■＼　　　|/　　　　　　　　　　　　　　　　／　 |
　（ ●∀･）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　 |
　（づ　　,）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　 |
　｜　|　 |　　　　　　　　　　　　 ∧＿∧　/|　　 |
　（_＿）＿）　　　　　　　　　　　　（´∀｀　）/ |　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　つ　|／|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |　 |　 |　　　 |
　　　　　　　　　　　　　　 /|　　（_＿）＿）　　 |
　　　　　　　　／￣￣￣￣　　￣￣
　　　　　　　 |　　一つもあってません　　

289 ：名無しさん：03/04/06 21:11

　　
　　　 ∧＿∧∩　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　（　´∀｀）/　＜　　先生！こんなのがありました！
　＿ / /　　 /　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＼⊂ノ￣￣￣￣＼
　||＼　　　　　　　　＼
　||＼||￣￣￣￣￣||
　||　 ||￣￣￣￣￣||
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50
金融工学
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1020997268/l50

290 ：名無しさん：03/04/06 21:18

　　
荒らしｲｸﾅｲ。
　　　　　　　　　　∧＿∧
　　　 ∧＿∧ 　（・A ・　）　　煽りｲｸﾅｲ。
　　　（　・ A・）　/　　 ⌒i
　　／　　　＼　　　　|　|
　　/　　　/￣￣￣￣/　|
＿_(__ﾆつ/　 FMV　 / .| .|＿＿＿＿
　　　＼/＿＿＿＿/　（u　⊃　　

291 ：名無しさん：03/04/12 16:42

リスクの固まりは銀行の外へ出しちゃうのがいい

292 ：　：03/04/12 18:08

>>291
高値で自己資本食いつぶしながらねw

293 ：名無しさん：03/04/12 19:02

>>292
意味わからん。

294 ：緊急アンケート：03/04/12 20:50

295 ：名無しさん：03/04/12 20:58

コピペうざい。

296 ：緊急アンケート：03/04/12 21:08

>>295
梓ね。

297 ：緊急アンケート：03/04/12 21:52

さっさと回答しろよ。
わかんねえのか、バカが。

298 ：名無しさん：03/04/12 22:17

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299 ：　：03/04/12 22:40

>>293
意味わかるだろ
クレデリとか証券化とかしようとしても結局ぼられて
あとで苦しくなるってことよ

300 ：山崎渉：03/04/17 13:44

（＾＾）

301 ：：03/04/17 14:59

証券会社のリスク管理部門ってさぁ何やってるの？ほんのすこぉしばかり、
さわりを教えて欲しいのでつが。

302 ：名無しさん：03/04/17 22:49

ポエトいじってんじゃねーの？

303 ：緊急アンケート：03/04/19 20:15

304 ：緊急アンケート：03/04/19 20:55

おまえら、こういう学会に参加してないのか？
あほどもが！

305 ：山崎渉：03/04/20 02:04

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾）＜ぬるぽ（＾＾）

306 ：名無しさん：03/04/20 16:23

金融工学は、むずかしいよね。俺、理系院で統計やってるけど正直難しい。
特に時系列モデルは、理解するのに素地がかなりいるよなあ。。。
文系の人に理解できるなんて思えない。
ただ、その金融工学もテポドン一発で吹っ飛ぶ虚しさは、あるよなあ。
テポドンを打ってくるかどうかなんて変数いれらないもんｗ

307 ：名無しさん：03/04/21 15:22

>306
時系列モデルのどの辺が難しい？
GARCH-Optionモデルで局所中立化することとか？
それともモンテカルロ･フィルタとか一般化状態空間とか？

308 ：名無しさん：03/04/25 19:53

いい加減ｳｻﾞｲんで、
>>303
1→もうESも使ってる。
2→ｼﾞｬﾌｨｰと応用時系列
以上。
もう聞くな。

309 ：名無しさん：03/04/25 22:55

>>306
どんな分野も簡単ではない。

>>308
あんた>>303だろ？

310 ：名無しさん：03/04/25 22:57

そろそろ戦争が近いようですな。

個人情報保護法案によって、人殺し産業の天下り官僚の情報が流せなくなり

住民基本ネット法案で、日本どこへ逃げても赤紙がきて、

児童ポルノ法案で表現規制を強化することによって、
ネットにいくらでもいいがかり。

311 ：名無しさん：03/04/27 14:39

>>307
GARCH-Optionモデルで局所中立化するってどういうことですか。
それとモンテカルロ･フィルタと一般化状態空間についても説明願います。

312 ：名無しさん：03/04/28 06:36

目覚まし代わりにマジレスしてみる。

GARCH過程を使っちゃうと、市場が完備じゃないんで、代表的個人ってもん考えて
その効用関数が次の仮定を満たす、と。
1．効用関数は相対的リスク回避度一定。
対数総消費の変化はP-測度の下で一定の平均、分散をもつ正規分布に従う。
2．効用関数は絶対的リスク回避度一定。
対数総消費の変化はP-測度の下で一定の平均、分散を持つ正規分布に従う。
3．効用関数は線形。

やっぱ、面倒なんで
J-C.Duan(1995) The GARCH option pricing model, Mathematical Finance, Vol.5, pp.13-32
でも読んでくれ。

モンテカルロ・フィルタは
Kitagawa, Genshiro(1998) A self-organizing state-space model,
Journal of American Statistical Association, Vol.93, pp.1203-1215
でも読んでくれ。

313 ：　：03/04/28 22:04

わかってね-癖にw

314 ：名無しさん：03/05/10 01:16

このスレは人気ないな。

315 ：山崎渉：03/05/22 03:36

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

316 ：山崎渉：03/05/28 11:36

　　　　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾）＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

317 ：名無しさん：03/06/18 22:21

age

318 ：名無しさん：03/06/18 22:28

あなたが探してるのってこれだよね？この中にあったよ♪
http://endou.kir.jp/betu/linkvp/linkvp.html

319 ：名無しさん：03/07/10 22:26

>>314 人気（ひとけ）もない。

320 ：名無しさん：03/07/12 18:32

１０万円の１０％は幾ら？
私は、多重債務相談のときには、利息制限法の説明をすることにしている。
「あなたが借りたところの利息覚えている？」覚えている人は少ない。
１０分の１だとか、１割だとか、いろいろとヒントを言って、ようやく、
１０万円の１０％が１万円であることをわかってもらう。
私は、多重債務者相談の時、こちらから、ずらずらと話をしていた。
あるときから、質問方式に変えた。質問方式に変えて、もう数年以上になる。
そして、気付いた。
２０代、３０代前半位の人の場合、１０人の内３人位の割合で、
このような答えが出てくる。

学力低下が巷で議論されている。
こんな基本的なことが、高校を卒業しているという人にもわからない人がいる。
私が説明する利息制限法の説明は、小学校３年生か、４年生程度で習う算数だ。
掛け算、割り算、足し算、引き算という世界である。しかし、教える技術が進み、
人クラスの人数が少なくなり、先生が生徒をよく把握できるようになっているはず
であるのに、こんなに基本的なことが理解されていないのが現実だ。
現実には、全くわかっていないということがあることを思い知らされる。
心して対処しなければならないと、いつも思う。
私は債務者をバカにしています。
この様に、債務者を利用してお金を窃取しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釧路・昆法律事務所
□□

321 ：山崎渉：03/07/15 11:09

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

322 ：名無しさん：03/07/31 22:21

オペレーションリスクってなに？

323 ：山崎渉：03/08/02 01:20

（＾＾）

324 ：名無しさん：03/08/02 02:44

このスレ盛り上がらんね

325 ：名無しさん：03/08/03 00:02

>>322
オペレーションに伴って発生するリスク。
一昔前にUBSがやらかしたろ？
あれなんかが典型的なオペリスク。

326 ：黄金の腕：03/08/03 14:11

リスク管理業務を挙げてください。
そして、転職市場ではどの業務が一番売れるか教えてください。

327 ：名無しさん：03/08/03 23:31

>325
要するに「オペミス」のこと？

328 ：名無しさん：03/08/05 00:04

>>327
うーん、あくまでも典型的なやつであって、
BISとかの定義ではマーケットリスクとクレジットリスク以外の全てのリスクを
オペレーショナルリスクってことになってる。

329 ：名無しさん：03/08/05 00:13

追加
実際の所は、事務作業に関わるリスクとシステム周りのリスクを
オペレーショナルリスクって言ってる。

330 ：　：03/08/05 00:23

すぐに○○リスクって名付けたがる香具師多すぎ！
勝手な分類は、お互いの意思の疎通には逆効果だよー

331 ：　：03/08/05 00:31

↑オペレーショナルリスクのこと逝ってるんではないよ、念のため
オペレーショナルと流動性は認知されているとは思う

332 ：名無しさん：03/08/05 23:55

>328
じゃー訴訟リスクや風説のリスク、大規模災害や大規模システム障害、
多額の横領もオペレーショナルリスクに入るの？
なんかピンとこないなー
そんなものリスクの測定できるの？

333 ：名無しさん：03/08/05 23:56

★おまんこナビ登場！！★日本の美しきオマンコ★
http://endou.kir.jp/marimo/link.html

334 ：名無しさん：03/08/06 00:24

うーん、風説の流布によるリスクとか経営そのものに関するリスクは違うのよ。
でも、システム障害とか社員の不祥事とかコンプラ違反とかはオペレーショナルリスク
に含まれる。ってことになってんだよねぇ。

オペレーショナルリスクの事例としてよく挙げられるのは
東証のシステムダウン
Baringの件
クレディ・リヨネの火事
UBSの電通事件
とか。

335 ：名無しさん：03/08/06 00:36

オペレーショナルリスクについて知りたければ、
まずは金融板最強スレを読んでみれ！
すごいぞここわ！

バイサイドⅢ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059834887

336 ：名無しさん：03/08/06 00:45

>335
馬鹿？
としか言い合ってないんですけど

337 ：名無しさん：03/08/06 00:46

>>336
すごいだろ？

338 ：名無しさん：03/08/06 00:49

>>336
これぞオペレーショナルリスクの極致！

339 ：名無しさん：03/08/06 00:54

素人くせーレスが続くなw

340 ：名無しさん：03/08/06 00:57

とりあえずアクチュアリーの正会員になればＯＫ？

341 ：名無しさん：03/08/06 03:27

若くて綺麗な女性が少ない（まず居ない）と思うのは偏見？
素人くさくてスマヌ

342 ：　：03/08/06 15:50

キレイな女性に手を出してあぼーんしないように、ちゃんとリスク管理されているのだ

343 ：ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU ：03/08/06 20:25

344 ：ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU ：03/08/06 20:25

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345 ：ぼるじょあ ◆yEbBEcuFOU ：03/08/06 20:26

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346 ：名無しさん：03/08/06 21:20

アクチュアリー程度の数学を売りにするより
SAS/IMLやらC言語やらでバリバリにプログラムできる方がリスク管理部門に行きやすい。

347 ：名無しさん：03/08/06 21:30

リスク管理部門の必携構成要件！
常識&バランス感覚＆説明能力です。
クォンツ不要なり！

348 ：名無しさん：03/08/06 23:51

>>346
どう考えたってアク正会員の方がC、C++ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏより希少だw
それにＳＡＳの操作言語なんて所詮、統計も開発もできない素人ユーザー向けじゃねーか
幸せな奴がいるなあ・・・

こういう奴って、いまだにＶＡＲの手法とかこねくり回して仕事した気になってる使えない君だろうな、きっと。

349 ：名無しさん：03/08/06 23:51

>>347
同意。

350 ：名無しさん：03/08/07 01:15

で、転職市場のほうはどうよ

351 ：名無しさん：03/08/07 08:52

アクチュアリがリスク管理に関係あるだろうか････････

SAS/IML、C言語はアクチュアリの数学では太刀打ちできないと思うが。

352 ：名無しさん：03/08/07 10:05

まぁペーパーのアクチュアリより実務経験のあるVBAプログラマの方がまだ欲しいかな。

353 ：名無しさん：03/08/07 21:06

>>
リスク管理ばゲームじゃねえぞ！
生きるか、死ぬか。
生活そのもの。
計量経済で、弄んで欲しくないなぁ。

354 ：名無しさん：03/08/07 21:08

リスク管理にとって、自己資本比率ってどうよ！

355 ：名無しさん：03/08/09 11:22

>>351
バカだね

356 ：名無しさん：03/08/11 23:44

>355
そうだね

357 ：名無しさん：03/08/15 01:53

クレジットリスクの新バーゼル合意細かすぎね？

358 ：名無しさん：03/08/15 01:59

☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539

359 ：山崎渉：03/08/15 12:31

　　　 (⌒V⌒)
　　　│ ＾＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　⊂|　　　　|つ
　　　（＿）（＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎パン

360 ：名無しさん：03/08/17 01:12

★学生の頃からトレーディングする価値は？★
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1059215178/l50

361 ：名無しさん：03/08/17 01:14

下がりすぎ。

362 ：名無しさん：03/09/01 23:32

うちのだんなが今月から、
経営企画部に転勤になったんですけど
これって出世ですか？
気になります

363 ：名無しさん：03/09/05 23:38

>>362 たぶん出世でしょう経営企画部なら

364 ：質問：03/09/07 14:46

>>363
格付けを格付け会社から送ってもらうの？
ブルームバーグとかからリンクした方がいいんじゃない？

365 ：名無しさん：03/09/07 15:34

>>364　すみません意味がわかりかねます

366 ：：03/09/07 18:30

単なる誤爆じゃねーの？

367 ：名無しさん：03/09/08 01:10

リスク管理部門は大したことやってるようなやってないようなそういう部署です

368 ：リスク”管理”で飯が食えるか？？？？：03/09/08 21:33

リスク管理セクションのある銀鉱さんが
うらやましい。
余裕があるのですね？

369 ：名無しさん：03/09/08 21:59

>>368 どちらにお勤めですか？
リスク“管理”だけで飯は食えませんが、カッコだけはつけとかないと．．．．

370 ：名無しさん：03/09/09 01:00

>362
銀行の中枢部門ですよ。
っとマジレスしてみる。

371 ：名無しさん：03/09/11 22:49

オペリスクの計量って、どうやってるんですか？

372 ：名無しさん：03/09/11 23:08

＞＞３７１
エンピツ舐め舐めです。

373 ：名無しさん：03/09/11 23:15

支店からの報告漏れがあったらって考えると、
オペリスクもっと増えるんじゃないかな。
ないと言えないのがイタい。

374 ：名無しさん：03/09/11 23:17

支店からの報告漏れがあったらって考えると、
オペリスクもっと増えるんじゃないかな。
ないと言えないのがイタい。

375 ：名無しさん：03/09/11 23:44

支店からの報告漏れがあったらって考えると、
オペリスクもっと増えるんじゃないかな。
ないと言えないのがイタい。

376 ：名無しさん：03/09/12 21:54

ところでさぁ、どの分野のリスク管理が一番高度だと思うよ？
市場リスクより信用リスクだろ？
あとはイカサマ。オペリスク？ｸｽﾘ

377 ：リスク”管理”の難しさ・・・・・・・：03/09/13 02:00

一概にどのリスクのコントロール・オペレーションが
高度とはいえないのでは？
オペレーション可能なリスクはこの世になきものと
思うのが、リスク管理か？

378 ：名無しさん：03/09/13 02:07

>>376
リスク計測の技術について高度かどうか議論はできるが、管理そのものの高度さについては議論できない。
私見を言えば、いくら技術が高度でも明確なポリシーと意思決定がなければ絵に描いた餅。

379 ：名無しさん：03/09/13 02:37

>>MHBK
金融庁対策について、一言。

380 ：名無しさん：03/09/13 10:56

>>379 無視しなさい

381 ：名無しさん：03/09/13 21:00

このスレほとんど学生か素人が書き込んでるだけだな

382 ：名無しさん：03/09/14 00:53

仕方ないだろ
本物のリスク管理担当者なんか来るわけないだろ

383 ：名無しさん：03/09/14 00:59

　　　　
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384 ：ところで：03/09/14 16:24

変動利付社債の評価について教えてください。

385 ：名無しさん：03/09/14 17:17

>>384 市場の時価だよ

386 ：ところで：03/09/14 17:30

くおんつのところにとういつしました。

387 ：名無しさん：03/09/14 18:03

>>383 宣伝コピペはやめて！

388 ：名無しさん：03/09/14 18:04

>>386
☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50

389 ：名無しさん：03/09/18 14:07

ポジションを減らしてくれとか頼む電話をかける。
煙たがられてるのが分ってつらい。向うの気持ちも分るが・・

390 ：名無しさん：03/09/21 00:24

>>389 でもそれがあんたの仕事

391 ：名無しさん：03/09/21 00:25

疲れた息子にこんな癒しもアリ？
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http://angelers.e-city.tv/page044.html

392 ：名無しさん：03/09/21 00:32

>>391 くだらないことやめてね

393 ：名無しさん：03/09/21 02:37

>>392
ウブなやつ

394 ：名無しさん：03/09/27 13:50

どうもこうもないがね

395 ：あぼーん：03/09/27 13:54

あぼーん

396 ：名無しさん：03/10/07 23:54

>>395 日時があぼーんじゃないよ

397 ：名無しさん：03/10/08 22:13

リスク管理ってのは、要するに、金融庁向けのポーズなんです。
こんな不明瞭で儲からない（であろう）事に銀行が本気で
（余裕のある一部の優良BKは別であろうが）とりくむ訳ない。
（というより、余裕はない）

398 ：名無しさん：03/10/08 22:14

>>397
ウブなやつ

399 ：名無しさん：03/10/08 22:19

Next 400.

400 ：七誌三：03/10/10 21:56

>>397
そういう会社のリスク管理部ってむなしいね・・・。
でもリスク管理部がなかったら、どうやってリスクを把握するの？
まさなリスク把握しないってことはないよねｗ？

401 ：名無しさん：03/10/11 00:30

>>400
☆★クオンツ★☆
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1058983539/l50

402 ：名無しさん：03/10/11 02:00

リスク管理部門はきわめて狭い世界
金融機関従業員の1％もいないだろう

403 ：名無しさん：03/10/11 02:03

>>397
そのとおり
リスク管理部門が意義あるといっているのはそこ以外でつぶしがきかない
奴だけ
マジレスするとリスク管理は重要だが本業の担当者が直接に即時リスク管理
できてない組織は生き残れない。でもそれでは客観的に第三者が検証できないため
専門部署を作っている。アカンタビリティのためだけの組織、それがリスク管理部門

404 ：名無しさん：03/10/14 23:52

>>403
したり・・・・

405 ：名無しさん：03/11/03 00:29

監査法人のもしくは監査法人系のリスク管理コンサルティング部門に関して
どう思われていますか？

406 ：名無しさん：03/11/03 00:34

リスク管理部門と言っても、この２ちゃんの存在
すら知らない人が多いんだから、ほんと行員が
何やってるのか、会社がどうなのか？なんて
関心あるのか、どうか分からんね？

407 ：名無しさん：03/11/03 02:14

風評監視のため2チャンネルを閲覧してまつ。
2チャンネル他、自行への書き込みを監視するベンダーとの契約も
あるわさ。
それと、リスク管理部門ってマーケット部門出身者が多いんでしょ？
リスク管理ってマーケットにおける管理の応用じゃわ。
どうやってリスク管理するのか試行錯誤の金融機関諸君、勉強したまえ！

408 ：名無しさん：03/11/03 02:19

ただのバックオフィス。
問題が起きたときの責任の所在地。

・・・じゃないのか？

409 ：名無しさん：03/11/03 02:46

>>407
風評管理したところで、どう対処してるの？
ここにそんなことありません・・・と書き込み
するとか？
全然解決にはなりませんね。

410 ：名無しさん：03/11/03 05:17

>409
言われなき抽象非望の類は特定して講義します。場合によっては国訴だよ。
そんなことできるのかって？できるんだよね。採番所の令嬢無しでね。
今は情報時代。情報を集め吟味し、罠を仕掛け特定することなど簡単さ。

411 ：名無しさん：03/11/03 13:40

>>405
監査法人はともかく、コンサルなんていいかげんだよ。
勉強不足のところが多いかな。
実務に落とすなんて、クライアントの所にきて、つまづいているのが
大半・・・。

412 ：名無しさん：03/11/03 14:45

やっぱり"信用"リスク管理では消費者金融でのキャリアが一番いいのかな？

413 ：名無しさん：03/11/08 20:01

age

414 ：名無しさん：03/11/16 15:31

リスク管理部必須業務トップ１０をあげてください。

415 ：名無しさん：03/11/16 15:34

11/16はひろゆきの誕生日ですが、
ひろゆき本人がこのスレに書き込んで祭りになってます。
おまいらも記念カキコ汁。

[[[集合]]]　今日お誕生日の人　[[[集合]]] その３
http://human.2ch.net/test/read.cgi/honobono/1068769173/l50

416 ：名無しさん：03/11/16 16:04

>415 キショイ絵文字祭じゃネーか！荒らすなよ。

417 ：名無しさん：03/11/16 17:35

消費者金融で信用管理してきた人は外資金融で引く手あまた。

418 ：名無しさん：03/11/16 17:44

明日１１月１７日は全国的に金融機関のシステム障害の確率が高まる日です。
何事も無いことを祈ります・・・

419 ：JRM：03/11/16 18:43

各自の会社のリスク管理部門の問題を挙げてください。
皆で解決しましょう。

420 ：名無しさん：03/11/16 19:22

>>418
そうだよね。
なんで、そのスレッドないのか気になってた。

既に、トラブル中の銀行もあるんじゃないかな？

421 ：名無しさん：03/11/16 19:30

すいません、勉強不足なんですがどうして明日がシステム障害が発生する
確率が高いのでしょうか？
場合によっては今から緊急呼集掛けますので・・・・・（笑）

422 ：420：03/11/16 19:41

口火きるのいやだな。
みんな知っていてそのことには触れようとはしないんだもん。きっと。

423 ：名無しさん：03/11/16 20:55

うちは第4次のときにひどい目にあったから、今回はファイル1冊分の危機管理計画をつくったよ・・・

424 ：名無しさん：03/11/16 22:13

明日は早く起きて7時までに出社しなきゃな。
なにも発生しなければ普通に帰って来れるだろうけど例の時のみずぽ状態になる恐れも・・・
とりあえず振込ができなくなったらすまん・・・

425 ：名無しさん：03/11/22 00:12

三井住友銀行

426 ：名無しさん：03/11/22 00:44

>403
それ、納得。よくわかる。悲しいもん。この仕事。

427 ：名無しさん：03/11/22 00:49

>>426 ちょっと違うんじゃない？

428 ：名無しさん：03/11/22 00:56

>427
うん、すべてがそうとはいわないけど、そういう側面もあると思うよ...。
そうじゃないんだって、信じたいけどさ。

429 ：名無しさん：03/11/22 01:09

>>403 の

>リスク管理は重要だが本業の担当者が直接に即時リスク管理できてない組織は生き残れない。
ここは納得するんだけど、

>アカンタビリティのためだけの組織、それがリスク管理部門
ここは特に「だけ」ってところが違うと思うのよ。そういう側面があることは認めるけどね。

結局はね、リスク管理という仕事とその担当部署を活用できるかどうかってのは、
経営者の能力によると思ってる。

優秀な人材そろえて、システム化を含めて金使って、計量化やらモニタリングの仕組みを作っても、
それを活かす（リスク計測結果をもとに意思決定してアクションを起こす）のも、
殺す（見てるだけ。やってるという言い訳作り）のも経営者の能力です。
経験からそう断言しちゃいます。

430 ：420：03/11/22 08:14

>>421
三井住友銀行の経営者（または関係者）だったんなら、本当にすまん。

431 ：名無しさん：03/11/22 08:58

リスク管理には体制を作っても体勢ができていないところが多いんだな。
それから担当者はBISのペーパー、当局の論文、内部監査、収益管理、統計学等を
しっかり勉強することだよ。ヒントはたくさんあるぜよ。
まあ、業界じゃあ（業界内だけどね）ちっとは名を知られたもんが言ってるんだから
まちがいねわな。
でも、やり方に付いては企業分化によるわさ。高いレベルが要求されるよ。志もな。

432 ：名無しさん：03/11/22 09:33

お詫びと訂正　　431です　　企業分化→企業文化　です。
オペレーショナル・リスク（見直しの失念）が顕在化？（笑）

433 ：名無しさん：03/11/22 18:52

http://www.zenginkyo.or.jp/news/kaiken/index151118.html

434 ：名無しさん：03/11/23 05:26

>>423

三井住友の事故はリスク管理としては　最悪なんでしょうね

435 ：名無しさん：03/11/23 10:56

>>434 担当者いわく何もしてなかったらしい。

436 ：名無しさん：03/11/23 17:39

>>421
> すいません、勉強不足なんですがどうして明日がシステム障害が発生する
> 確率が高いのでしょうか？
システム障害発生しますたね

437 ：名無しさん：03/11/23 21:57

三井住友銀行

438 ：名無しさん：03/11/24 14:49

【顔面蒼白】SMBC給与振込遅延の恐れ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1069550976/l50

金融機関のリスク管理部門ってどうよ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/money/1045147072/l50

439 ：名無しさん：03/11/27 00:38

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

440 ：名無しさん：03/11/27 01:25

銀行員ですが皆さんに質問です。
「銀行業のリスク管理業務を他業界（生保など）と
比較したときの特徴について述べよ」
という課題を与えられて困っています。
銀行と他業種を横断的に語れる知識のある方、
アドバイスお願いします。

441 ：名無しさん：03/12/05 23:52

なんかちょっと勘違いしてるやついるなー。
勘定システム障害とかそういう話は
リスク管理部門の仕事じゃないよ。
全く関係ないとは言わないけどね。

442 ：名無しさん：03/12/11 13:48

>441
オペレーションリスクの計量化は
リスク管理部門が担当していないということですか？

443 ：名無しさん：03/12/11 23:07

>>442
だいたいどーやって計量するんだよ・・・

444 ：名無しさん：03/12/12 13:54

「どーやって」はいろいろだろうけど、
BISのCP３には、計量化を義務づけている。
すくなくとも「できない」は通用しない世の中になってきた。

445 ：443：03/12/14 01:39

計量する　といえるようなことはできないでしょ･･･

446 ：名無しさん：03/12/14 01:41

できていると思いますよ
それがどの程度精緻かは知りませんが
いずれにせよオペレーションリスクという概念は
間違いなくあって、それを管理している部署は
当然リスク管理部門です

447 ：443：03/12/14 01:48

いやいや、
概念自体があるのはわかるよ。

あなた学生？

448 ：名無しさん：03/12/14 14:46

>>447 日銀論文読んだ？

449 ：ZOO：03/12/14 18:29

>>447
どの論文？ちょっと教えて！

450 ：名無しさん：03/12/15 14:04

447の発言、厨房臭い…。
CP３の本文を読んでいないでしょう？

451 ：447：03/12/15 21:58

厨房くさくてごめんね
これでも、世に言うリスク管理部門で
金融庁検査官とお話しするのよ

452 ：名無しさん：03/12/15 22:28

>>451
＞＞これでも、世に言うリスク管理部門で
＞＞金融庁検査官とお話しするのよ

また、バカな企画部系の淫行員がひとり・・・┐('～`；)┌ ふぅ～

453 ：名無しさん：03/12/16 14:00

「あなたの立場や金融庁と関係が重要なのでなく、
　あなたがCP３の内容を正確に理解し、
　リスク管理に反映しているかどうかが重要なのです」

　と私が検査官だったら言うでしょう。

　ていうか、今時リスク管理部門が、オペリスクの計量化を放棄している銀行ってどこじゃ？
　少なくともBIS対応行ではないよな。
　はやく国際基準に追いついて下さい。

454 ：447：03/12/16 22:25

BIS対応かつ健全行ですよ。
うちは（ｗ

455 ：名無しさん：03/12/16 22:35

>>454=447
＞＞BIS対応かつ健全行ですよ。
＞＞うちは（ｗ

(ﾟДﾟ)ハァ?

456 ：名無しさん：03/12/16 23:15

>447=455
ふざけるな、怠慢な行員は自らリスク管理部門から立ち去るべきだ
でなければ BOJ の日本語仮訳すら読んでない不勉強な学生か？

457 ：名無しさん：03/12/17 00:22

計量化手法にはCP3で新設された標準的手法（代替的手法）が利用しやすいでしょう。
統計的手法をそれほど駆使しなくても計量化は可能？
（ヒント）リスク・マッピング　

458 ：名無しさん：03/12/17 00:43

４４７の発言の

・BIS対応勤務
・リスク管理部門勤務
・オペレーションリスクの計量化はリスク管理部門が担当していない

のうち一つは嘘。
BIS対応行でオペリスクの計量化を検討していないところはない。

すぐばれるような嘘つくなよ…。見ている方が悲しくなるぞ…。
いや、仕事や義務に関心がない給料泥棒かもしれないが…。

459 ：評価王：03/12/17 00:52

>456

厨房な４４７は置いておいて、
ＣＰ３の日銀版仮訳って出たのですか？
CP２のときはすぐに出たのですが、今回は全銀協から「とりあえず訳」が出ただけで、
日銀がなかなか動かなかったのですが…。

全銀協の「とりあえず訳」が使い物にならなくて、結局、原典を英語で全部読むはめになりました。
今さら日銀訳が出ると、「俺の努力はいったい…？」になって、悲しいです。
（完全に個人的都合）

460 ：名無しさん：03/12/17 01:20

>459
CP3 <http://www.bis.org/bcbs/cp3full.pdf> の日銀訳は出ていません。
Overview の日銀版仮訳はあるけど。
というか、CP2 の時ってフルテキストの仮訳が日銀から出ましたっけ？
あれだけのページ数を読んだ努力は必ず報われますよ。

461 ：評価王：03/12/17 01:43

ＣＰ２のときは、確か日銀仮訳で「概論」と「本論」がありました。
概論が７０ページくらい、本論は１９０ページくらいでした。
今回は概論だけみたいですね。

ＣＰ３の本体２１０ページ強、全部読んでいる人少ないので、ちょっと自慢になります。
でも去年の QIS3 を読んでいたので、内容が共通しているところが多く、
見かけほどは苦労しなくてすみました。

>457、の意見の通り、標準的手法のオペリスク計量化はそのまま使えるような気がします。
あまり正確性はないので、改良した方がいいですが、現状では難しそうです。

462 ：名無しさん：03/12/22 03:35

hoshu

463 ：名無しさん：03/12/28 02:53

銀行のリスク管理と証券会社のリスク管理ってどう違うんでしょうか？

464 ：評価王：03/12/28 04:19

銀行のリスクはほとんど信用リスクであるのに対して、
証券会社は市場リスクが主なリスク。

また銀行はリスクの計量化をできるだけ数学モデル（内部モデル）で計算しようとしているが、
証券会社では基本的に内部モデルを持っていない。

465 ：名無しさん：03/12/28 07:43

>>464
消費者金融と信販会社のリスク管理も評価してください。

466 ：名無しさん：03/12/28 08:02

リスク管理？計量化？
あー他行で使ってるリスク管理ソフトを買ってきて、
データを入力する仕事でしょう？

467 ：評価王：03/12/28 13:46

>あー他行で使ってるリスク管理ソフトを買ってきて

信用リスクの内部モデルは少なくとも６行は自作している。
他は標準的手法か、もしくはコンサルの助けを借りている。

468 ：pricing王：03/12/28 15:05

>>467
そのコンサルのほとんどが銀行出身者です。

469 ：名無しさん：03/12/28 15:47

リスク管理は戦略に従う、ってことがわかっているのかな？

470 ：名無しさん：03/12/28 15:48

わかってないだろうなぁ

471 ：名無しさん：03/12/28 15:49

>>468
そうか？
システム出身者が何気に多いと思うが？

472 ：名無しさん：03/12/28 15:53

>>471
それは従業員SEでしょう。
ボスは銀行系クオンツ（この呼び方が正しいかどうかは不明？）が
多いですね。
まあ、ある意味すごいけど、コンサルなんて無責任だからね～。
そいつらをどう働かせるかが腕の見せ所なんだけど・・・。

>>469
「戦略に従う＝フロントのいいなり」ってとこが正解かな？

473 ：名無しさん：03/12/28 16:04

>>468
その紺猿の者ですが、
金融機関(銀行・証券)のリスク管理のコンサルって、
どのコンサルに出してますか？
某都銀は、富士通総研を使っているようでしたが。
魔禁是や悪戦茶とか慕酢婚でしょうか？

474 ：名無しさん：03/12/28 22:28

>>464
消費者金融と信販会社のリスク管理も評価してください。

475 ：名無しさん：03/12/29 11:57

オレ「先日の経営会議用の分析レポートできました。」
部長「ほうほう。」
【５分経過】
部長「分析は非常によく出来ていると思うが、結局のところ
　　　当行のリスクファクターはどの部門に集中してるんだ？」
オレ「（だから、そこに書いてあるだろ！！！！）
　　　それはですね･････説明････です。」
部長「大筋では分かったが、君は私の説明には答えていない。
　　　つまり、誰が一番のリスクファクターなんだ?と聞いている」
オレ「（なんだ、リストラのための分析か･･･、それなら
　　　初めから言えよ。）」
　　「はい、分析してみます」
【翌日】
オレ「ディーラー毎の分析をしました。ご参考にどうぞ。」
部長「ふんふん。で、このVaRっていうのは、何だね？」
オレ「･･････････････。」
部長「･････････････････。」
オレ「リスクファクターは、、、、部長、あなたです。」

言ってしまった･･･。
もうリストラぽ････。

476 ：名無しさん：03/12/30 00:14

475>
あるある。
リスク管理委員会なんかでレポートしても、
正規分布も、相関もまともに理解していない人たちだから、
質問も出ずしーんとするんだよね。

477 ：名無しさん：04/01/08 23:43

>>475-476 ありがちｗ

478 ：名無しさん：04/01/09 00:26

そういうのを分かるように説明するのが、こういう部署の仕事じゃないの？

479 ：名無しさん：04/01/09 00:59

>>478
最低限の知識を持たないと理解できないことがあるのはわかるよね？
アルファベットを知らないと英語は読めないでしょ？

480 ：名無しさん：04/01/09 01:05

経営陣にあまり多くを求めてはならないと思われ・・・。

どうせあの人達が資料を見てチェックするのって、小計がちゃんと
あってるかどうかとかだし・・。
まるめの誤差を何回つっこまれたか・・・。

481 ：評価王：04/01/09 03:39

>経営陣にあまり多くを求めてはならないと思われ・・・。

それが現実なのだが…。
一応BISのバーゼル２では、
「内部モデルの説明はリスク管理部署の担当役員が自ら行うこと」となっている。

２００６年までに、できるようになるのか？
自己資本比率より、こちらの方がハードル高かったりして…、。

482 ：名無しさん：04/01/18 16:58

>>480
>まるめの誤差を何回つっこまれたか・・・。

つっこまれるお前が悪い。一発で相手に納得してもらえるような説明ができていない
か、おまえ自身の存在がないってこった。

>>481
これも自分の説明能力の低さを棚に上げたコメントだ～な！

483 ：評価王：04/01/18 17:40

>これも自分の説明能力の低さを棚に上げたコメントだ～な！

　　意味不明？？？

なんで私の説明能力の話になるの？

私は金融機関の社員でもなければ、
金融機関から金をもらっているコンサルタントでもないので、
私には役員に対しての何かを説明する義務も機会もないのだが。

思いこみで批判するのは、スレが荒れるからやめて下さい。

484 ：名無しさん：04/01/18 17:47

>>483
金融機関に勤めていると誤解を招くような書き方をした貴方の方が悪い。
会社での貴方の仕事っぷりが垣間見た気がする人はここに多いと思う。
でなければ、ご自身の職業を記して下さいな！

485 ：名無しさん：04/01/18 18:05

>>483
評価王ってどういう意味？評価したいってこと？何を評価したいの？
どういった方法で評価できる能力があるの？
まあ、HNにこれ以上突っ込んでもしょうがねーが、
金融機関に勤めたかったのに入れなかった人としか思えないよ。
いったい何歳なんだ君は？
うちに入れてあげようかｗ？

486 ：名無しさん：04/01/18 19:34

Basel2のオペレーショナルリスクってどこが一番進んでるの？
基礎的手法の資本配賦、粗利の15％ってかなり高額な気が・・・
標準的手法のビジネスラインも何の意味合いがあるのかいまいち分からない。
かといって先進的手法で計測したリスク量が本当に正しいのか。
うーむ

487 ：名無しさん：04/01/18 19:46

オペリスクを管理する本質は？
計量化はまったく役に立たないってことがわかる。
まあ、計量バカにはわからんだろうが・・・。

488 ：評価王：04/01/19 06:19

攻撃的なただのアラシだったね…。
まあ、２ｃｈだし、そういうのもたまにはおるわな。

それはともかく、オペリスクについて。

もちろん「先進的手法を使えば正確」というわけではありません。

Basel2の基本概念には、「銀行のリスク管理技術の向上」があり、
そのために、内部モデルを作成した方が、
標準的手法をつかうより「お得」となるようにしいる。

内部モデルを作る作業を経ることによって、
銀行が自身のオペリスクのファクターについて整理し、（その大小も含め）
すこしでも客観的にリスクコントロールができるようになるのが重要なのです。

ただ、現在のところオペリスクのモデル化は日本のBIS対応行だけではなく、
全世界的に立ち後れています。
２００６年までに内部モデルを採用するところはほとんどないでしょう。

489 ：名無しさん：04/01/20 19:54

質問ですがリスク管理部門で働くには
どの程度の数学力が必要ですか？

490 ：名無しさん：04/01/20 22:08

>>489
おまえのバヤイ、まずは読解力からだろ？厨房

491 ：名無しさん：04/01/21 00:35

リスク管理計画ということばがあるけど計画ていうのが具体的にあるのですか？

492 ：名無しさん：04/01/21 01:01

リスク管理計画とは？何を計画しているの。規定、規則とは違うの？

493 ：名無しさん：04/01/21 01:42

>483
「評価王」のフレーズを含むパッケージソフトも知らないんだ！
この業界の人でない or 情報集めてないんだね。

俺はマジで評価王さんのことリスペクトしてます。CP３のこと、マジレスしてくれた。
きっと、デベロッパーの人だと思うけど。
評価王さん、仕事で？であったら、一番できる人見つけたら、評価王さんだと考えるよ。きっと。

494 ：名無しさん：04/01/21 01:47

>>493
おいおい、評価王だと思ったら俺かもしんねーぞ。

495 ：名無しさん：04/01/21 01:54

>494
さあね、誰かわからなくていいし、わからないのが 2ch のいいところじゃない？
評価王さんに触発された部分もあるしね。
俺はこの業界に評価王さんがたくさんいた方が絶対いいと思う。

496 ：名無しさん：04/01/21 17:39

>>490
どういう意味ですか？

497 ：名無しさん：04/01/21 20:40

>>495
その時点で、リスク管理不適ね。

498 ：名無しさん：04/01/21 23:00

オペレーショナルリスクのビジネスラインって、本番でも採用されるの？
邦銀のビジネスモデルには会わない気がする。
ＱＩＳ３の時には、日銀がＰＬから引っ張ってくる方法を提示したみたいなんだけど
本番でも提示されるのかなー。

499 ：名無しさん：04/01/21 23:33

リスク管理の目的は自己満足。オナニと同じだ。

500 ：名無しさん：04/01/22 00:47

>>488
＞＞内部モデルを作る作業を経ることによって、
＞＞銀行が自身のオペリスクのファクターについて整理し、（その大小も含め）
＞＞すこしでも客観的にリスクコントロールができるようになるのが重要なのです。

教科書的に過ぎると思われ・・・

所詮は、リスクに対する資本を積み立てよと
いうことなのだから、
広義のアカウンタビリティに過ぎん（軽視はしてないが）・・・

リスク管理なんて、もっと泥臭いもんだろ。
そういう意味では、今の流れでは、>>499に賛成

501 ：名無しさん：04/01/25 17:35

おいおい普通の都銀の役員クラスなら、畑違いでもリスク担当着任後集中的に
勉強して１ヶ月もすりゃ大まかには理解する脳みそ持ってるもんだぜ。

VaRって何？なんてリスク所轄部署の部長がいうなんてありえない。

502 ：名無しさん：04/01/25 18:23

>501
リスク統括部署の部長が理解していても、委員会なんかは門外漢な役員
がほとんどじゃない。
しかも、大まかな理解でリスク管理を統括されたら下の者はやってらんねーよ
これから更に当局からの目が厳しくなることが確実な部門なのに。

503 ：名無しさん：04/02/05 00:19

>>502
ねえ、どこのバンクぅ？

504 ：名無しさん：04/02/07 15:08

第２地銀にリスク管理は不要だってよ。
中央青山の人が言ってたよ。

505 ：名無しさん：04/02/07 20:40

リスクファクターって結局経営者なんだよな。
収益は右肩下がりなのにほとんど認識がないか
見て見ぬ振りをしている。
それを指摘しようものなら左遷か確実です。

506 ：名無しさん：04/02/07 23:40

>>504
そいつがタコなだけ。真に受けたおまえもタコ。

507 ：名無しさん：04/02/08 23:48

このスレの住人でリスク管理部署の資産査定担当っている？
四半期決算対応って進んでます？

508 ：名無しさん：04/02/09 12:41

>>506
ﾏｼﾞﾚｽｶｺﾜﾙｲ

509 ：名無しさん：04/02/13 12:27

>>507
うちは簡易でやってます。

510 ：名無しさん：04/02/13 16:31

リスク管理する人いません。
http://www.roppongi-tv2.net/kakuzuke/

511 ：名無しさん：04/02/15 13:47

ってか実務上は本当に基本的な事しかしないね。。。
リスク管理を極めたければ外部のこんさる会社にでもはいるしかなさそうね。
失望、絶望

512 ：名無しさん：04/02/15 22:07

>>511
＞＞リスク管理を極めたければ
アンタの極めるって、どういうこと？（嘲笑

513 ：名無しさん：04/02/23 00:27

あげ

514 ：名無しさん：04/02/23 00:27

>>513 意味なくあげんな！バカ！

515 ：学生：04/02/25 00:12

新卒で配属とか、ありえる部署なんですか？
中途しかとらないとか？

516 ：　：04/02/25 00:25

外資系なら新卒ありだな
日系のことは知らん

517 ：学生：04/02/26 02:25

文系出身って、居ます？もう、１００％理系とかなんですか？

518 ：sage：04/02/26 07:04

>>507
四半期決算でも本決算同様の財務諸表を作るとなると大変ですよね。
有報出した後は結構のんびりできたのに、年中忙しくなる。

519 ：　：04/02/26 17:57

法学部は居たな
でも数学も出来たよ

520 ：学生：04/02/27 01:20

確率統計、オペレーションリサーチなど一応情報系の基礎数学は
経験してきているんですが・・

521 ：学生：04/02/27 01:23

って、自己レスですが、オペレーションリサーチは全然数学じゃないので
ごめんなさい。

522 ：名無しさん：04/02/27 01:26

どうせ計算ソフトまわしただけだろ､ボケが。

523 ：ななななし！：04/02/27 20:03

でもなぁ、意外とこの部門ってルーティンワークばりばりだったりする
それでもいいのか？

あんま、創造的じゃないぞ。期待するな。
リスク分散、与信先分散とか言ったって、超論理的政治力が働いて、リスクは特定の所に集中するものだ．
レポートなんてどれ位役立っているのか？

524 ：名無しさん：04/03/04 00:29

外資系証券のリスク管理部にはどんな人がいるんでしょうか？新卒？それとも転職組？
特に外資系証券の信用リスク管理部って、どんなことやってるんでしょう？
社債や証券化商品のリスク管理でしょうか？

525 ：名無しさん：04/03/04 00:50

外資はもっとルーティンワーク

526 ：名無しさん：04/03/04 19:04

なんか、必死になって２ちゃんごときから情報得ようとしている学生がいるみたいだな

新卒もいる
新卒にとって一番重要な仕事は、外人のための朝のコーヒーの買出しと、
セールス部隊の諸先輩方にあてがうオンナを夜ナンパしてくること

リスク管理なんてどうでもいいｗ
妄想抱いて入社するなよｗ

527 ：名無しさん：04/03/09 00:12

>>525

ルーティンワークっていうのは、海外の本社でシステムとかの
開発をするので、日本の子会社や支社では単に毎日システムを
回すだけってことでしょうか？

528 ：名無しさん：04/03/10 01:53

リスク管理部もセールスのご機嫌とりしないといけないの？

529 ：名無しさん：04/03/10 02:16

リスク管理部門ってリスクと収益の観点から物事を考えるので、経営そのものだよ。
もっと誇りを持って良いのでは？でも確かに、専門書やバーゼル等監督官庁関係のペーパーの読み込みなど、
一見他の部署よりも暇そうに見えるじゃん。でも頭の中はいろいろ考えているんだゾ！妄想してたりして（笑）
馬鹿にしたような意見より、他の動向を知りたいのが本音だと思うぞ！

530 ：名無しさん：04/03/10 15:18

セールスは客からさんざん苛められているから、他にぶつける相手がいないんだよ。
苛められて鍛えられているから、そりゃもう肝は太い。

ミドルやプロダクト部門の新人が標的になるのなんて、目に見えてんだろ。
まあ、ヴァカ演じて可愛がられながら生きていける香具師ならうまくいくかも。
そういうの苦手なら、考え直した方が良い。

プライド高い香具師はやめれ。合わないから。

531 ：名無しさん：04/03/12 01:24

>>530
プライドはない。金稼ぐためなら、女でもなんでも調達してくる。
ただし、理系なんでセールスを本業にするのは、能力的にムリ。
だからプロダクト部門やリスク管理部門で、理系の知識を活かしながら、
ゴマでも何でもすって、金稼ぎたいのだけれども。ムリかな？

532 ：名無しさん：04/03/12 11:17

開発分野で他を寄せ付けないだけの能力があればいけるだろ
出る杭は打たれるが、打たれても埋まらないだけのものがあればな
でも、理系で金融に来るのって、やっぱり理系の中では一流じゃない場合が多いんだよね

半端な能力なら、やっぱりセールスと歩調合せる必要があると思う

漏れはセールスになれとは一言も言ってないよ

533 ：名無しさん：04/03/16 23:23

とりあえずあげておくか。

534 ：名無しさん：04/03/27 14:57

　　　　
(-＿-)
(∩∩)　保全しなきゃ．．．．．。

535 ：名無しさん：04/04/10 07:54

うちのリスク管理は人事異動で代理が飛ばされたぞ！後任なしでね。
真相を巡っていろんな噂が飛び交ってます。
抜擢人事という噂もあるんだけどどうなんだろ？

536 ：名無しさん：04/05/12 22:43

　　　　
(-＿-)
(∩∩)　保全しなきゃ．．．．．。

537 ：名無しさん：04/05/12 23:02

age

538 ：名無しさん：04/06/17 00:27

539 ：名無しさん：04/06/19 17:48

男としてのリスク管理・・・・・

やっぱ「中出し」を我慢することだろ。
快楽に負けずにゴムつけて・・・。

540 ：ｆｆｆｆｆｆｆ：04/06/20 18:00

やあ、リスク管理一筋20年の大ベテランです。
君たちのレベルの低さには脱帽します。
私の商品価値もまだまだ捨てたもんじゃないと自身を深めたところです。
君たちの話を見ていると、２０～２５年前の米国レベルより下ですね（笑）。

541 ：名無しさん：04/06/20 19:48

436 ：名無しさん：04/06/20 11:23

金融庁、経済産業省様

ＶＣは、エクイティにもかかわらず、

予想株価に到達しない場合、企業側に、出資額の

買戻し契約を結ぶものがあります。

これは、デッドではないでしょうか。

保証制度ですら、見直される時代に

こようなことが許されるのでしょうか。

厳　重　な　る　規　制　を　お　願　い　し　ま　す　。

542 ：名無しさん：04/06/20 22:16

>>540
20年もやってて
ここの人間のレベルを低く見れなきゃ
それこそやばいだろ

543 ：ｆｆｆｆｆｆｆ：04/06/26 13:27

>>542
ふっ、あまいな。俺の仕掛けに気付かず、突っ込むことを忘れるとはな。
もう一度よく>>540を見てみな。

544 ：コラボレーション：04/06/26 14:29

なんか面白い議題ある？

545 ：名無しさん：04/06/27 04:09

542

つられるなよ。

2chで唐突な「君らのレベルが…」的書き込みにレスする必要なし。

546 ：gogo：04/06/27 05:06

誰か・・・・こんな僕に愛のメッセー痔を・・・
此処だとばれるし恥ずかしいでしょうから・・・メールでね！
　[email protected]宛てに・・・・宜しく！
がはははは～～～（爆）

ttp://www.geocities.jp/super_suter_46/nakazora.index.html

547 ：名無しさん：04/07/13 04:21

548 ：名無しさん：04/07/16 01:40

ていうか検査忌避したりリスク管理甘かったりして吸収されちゃうUFJのリスク管理部門は
ほとんど残らないだろうな。

549 ：名無しさん：04/07/16 02:03

今、銀行は中小企業向けの新規貸付に、一切リスク取ってないでしょ？
保証協会の担保なしの融資なんて聞いた事無いよ。
いったい、何兆円、保証協会にリスクを背負わせたん？

550 ：名無しさん：04/07/18 16:07

今まではBIS規制があるから貸せなかったけど、新BISになったら
ある程度貸せるようになるんじゃないかな？

551 ：名無しさん：04/07/19 21:34

現BISでも８％ぎりぎりはないので、問題なくかせる。

ただ、銀行が貸したくなるような中小企業がほとんどない。

そこいらの町工場のオヤジに貸したくない、それが本音。

BISは言い訳にちょうどよかったのに、新BISになったら大変だ。

552 ：名無しさん：04/07/24 13:58

235に対しては、
みずほ出身の、コンサルが必要でしょ。

553 ：名無しさん：04/08/31 21:58

8/31毎日新聞朝刊　地域ニュース第二ページ
「民族教育フォーラム2004」の記事にて
下記のような意見が・・・
「在日韓国・朝鮮人の民族教育は、歴史的な理由から100％日本の責任で実施すべきだ」
「朝鮮学校が各種学校扱いになっていることなど課題は多い。
今後とも地域での取り組みとともに、文部省に政策の改善を求めていきたい。」

参政権付与によって日本は侵略される。
日本国民以外に参政権を与えるような法案が成立すると、
海外の投資家からは「日本は政治が安定した国ではない」と信用を失い
経済は落ち目の一途を辿るだろう。
金融機関のリスク管理としては無官ではない話である。

554 ：名無しさん：04/09/01 00:54

地方参政権ＯＫ
→被選挙権もＯＫ
→組織力で当選ｳﾏｰ（・∀・）
→支持基盤の安定した勢力が育つ
→地方から国政の流れがあるのに俺らにはないと逆切れ
→国政に参加させろと組織力をたてに候補者支援
→国政権獲得していざ国政へゆかん
→日本滅亡

地方参政権手に入れたら在日が住民票を組織的にうつしまくって
地方議会を次々と乗っ取っていくでしょう。

　住　　民　　票　　を　　移　　動　　さ　　せ　　て

555 ：名無しさん：04/09/02 01:06

庇　を　貸　し　て　母　屋　を　取　ら　れ　る

556 ：名無しさん：04/09/02 13:38

外国人特別自治区　候補

滋賀県
　　・人口　約130万人　　現在外国人総数25000人
　　・東海道新幹線あり
　　・名神高速道路あり

557 ：名無しさん：04/09/24 04:40:32

保守

558 ：悪人：04/09/26 14:05:44

>>553
金利以外の経済の先行きについて、リスク管理とからませるなんてことしている
金融機関なんてないんじゃないかな？

それよりも今ホットなリスク管理技術の話ってない？

559 ：名無しさん：04/09/26 14:30:18

オペリスクの定量化なんて無理・・

560 ：悪人：04/09/26 14:33:44

>>559

オペリスクの定量化ってなんで無理なの？できそうだし、
コンサルでしてるところあるじゃん？

561 ：名無しさん：04/09/26 22:01:39

>>559
のように
モデル　＜＝＞　対象
のようにしか物事を捉えられない人には無理だといえる
物事の性質を分析し、本質を見抜き、パラメトリックに表現する
ということはできる人は小学生のときからできる（考え方の姿勢）し
できない人は一生できないでしょう

562 ：名無しさん：04/10/08 23:27:30

>>561
パラメトリックじゃなきゃイカンのか？
普通パラメトリックな気がしても実はノンパラメトリックにしか物事を
捉えてないことが多いと思うんだがね

効用関数の存在を忘れてる奴も多い

563 ：名無しさん：04/10/10 04:29:01

「無理」、の定義によって変わる命題なので、議論自体意味がない。

利用者が満足できるような精度をもったオペリスクモデル、
市場リスクやPDの推計と同等の精度をもったオペリスクモデル、
がハードルだとすると、無理といわざるを得ない。

とりあえず計量化する、とか、
恣意性を排除する、というレベルならば可能。

564 ：名無しさん：04/10/18 03:17:00

age

565 ：名無しさん：04/10/23 08:08:27

オペリスクは、いかんせん、サンプルが少なすぎるからね。
分析、モデル化にはどうしても恣意性が入らざるを得ない。

566 ：名無しさん：04/11/23 21:05:13

567 ：名無しさん：04/11/23 21:46:17

リスク管理部門にいるならＧＡＲＰのＦＲＭ受けれ

568 ：名無しさん：04/12/14 21:40:15

age

569 ：名無しさん：04/12/22 06:23:24

age

570 ：金融庁：05/01/10 00:37:50

【監視中】

571 ：名無しさん：05/01/10 21:11:11

所詮は検査対策のポーズ立案部門さ。

572 ：あぼーん：あぼーん

あぼーん

573 ：名無しさん：05/02/09 10:49:56 0

ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ／￣￣￣￣￣￣＼ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ／　Ｊし　　　　　　　　　＼ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝ/　　　⌒　　　　　　　　　ヽﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ l:::::::::.　　　　　＼,, ,,／　　　 |ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝ.　|:::::::::: 　　（▲）　　（▲）　　.| ﾁﾝ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝ　　へ　　　|:::::::::::へ　＼＿＿_／　　　　|＜▲馬鹿あぽ～ん＠ロリエロ無乳▲＝自演自作３２毒女切りっ！！
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝ　〃＼＼　＼〃＼＼　　＼／　　　　／ﾁﾝ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝ　へ〃＼＼　へ〃.＼＼　　　　　　　　　　ヽ　ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝ　＼＼〃＼＼＼＼〃＼＼　　＿　　　　　　 |ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝ .＼￣￣￣￣￣￣￣／　 /￣　　ヽ　　　　/ ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝ＼　　　　　　　／￣￣ヽ　　　　　　　　/￣￣／|　ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ
ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝ＼＿＿＿／　　　　　ヽ＿＿＿＿/ 　　／　 |

574 ：名無しさん：2005/03/28(月) 14:46:08 0

575 ：名無しさん：2005/04/10(日) 02:00:39 0

最近増えないね＞＜

576 ：名無しさん：2005/04/27(水) 07:45:41 0

　　　　＿＿　　　　┬┴┬
　　/　 |二二|　　　‐┴─┴‐　　|　　＿|＿＼＼　　＿/＿　　　　
　/ /　──┬　　　 |三三|　　　|　　　　|　　　　　　 /　　　＼　
　/ |　 ──┼　　　　　ヽ　　　　|　　　　|　　　　　 /　＿__|　　　
　　|　　＼　|　　　/　＼＿ヽ　　レ　　ノ　　　　　　　＼ノ＼　　

　　　　 /　　　　＼　　　　　　　　 /　　　　　　　　　＼　＼　
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　　　/　　　　　　　　　|　　　　　　　　　　　 /　　　
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／　　　　　　　　　　　　 |　　　　　　　　／　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

577 ：名無しさん：2005/05/02(月) 03:54:59 0

55 ：食いだおれさん：04/07/17 17:58
新宿にある【しょうすけ】【庄助】は最近のマネをするだけで全然おいしくありません！ちなみに私の知人がそこの本部で働いているのですが銀行からの融資の為に売上を増した報告をしたり、いろんな媒体にわざと年商を脹らませて書いているそうです。

56 ：食いだおれさん：04/07/17 17:59
５５の続きです。私がここに書いた理由は伊勢丹の近くの庄助で中とろを食べて食中毒になったからです。皆さんもこの時期は特に気をつけてください。

578 ：名無しさん：2005/05/07(土) 13:58:48 O

0
2007年3月期から導入予定の新BIS規制対応は進んでまつか？

579 ：名無しさん：2005/05/09(月) 01:52:38 O

なんか行内的な地位がイマイチですね

580 ：名無しさん：2005/05/16(月) 03:25:48 O

0
これからは、リスク管理と法務・広報・検査部門との業務の連携・見直しが課題となってくる

581 ：名無しさん：2005/05/17(火) 01:25:18 O

銀行のリスク管理部門は数値化できるものを数値化してモニタリングして、はいおしまい。
一般事業会社のリスクマネジメントとは全く違う

582 ：名無しさん：2005/05/18(水) 00:42:59 O

例えば、オペレーショナルリスクで、各種の防犯対策のリスクの評価とその対処はどう数値化できるんだろう？

583 ：名無しさん：2005/05/18(水) 23:44:53 O

防犯対策、防災対策、危機管理、経営リスク管理など、手薄というより手抜き、タブーのリスク管理がたくさんありそうだ。
海外駐在員などテロに拘束されたら、どう対処するのか、手順は具体的にシミュレートされているのか

584 ：名無しさん：2005/05/19(木) 22:35:36 0

テロされる確率が小さい。
年間発生確率が０．１％以下なら無視してもかまわない＞BIS
海外駐在員の数と、過去テロされた邦銀銀行員の数を考えれば、計算しなくてもよいリスク。

585 ：名無しさん：2005/05/20(金) 21:23:32 O

へぇBISでは発生確率0.1%以下は無視なんだ。
まぁ1,000年に1回なら、ほとんど関係ないってことね

586 ：名無しさん：2005/05/21(土) 02:23:56 0

おまえらとりあえずカスだから、ダフィーのCreditRiskでも読んでおけ。

587 ：名無しさん：2005/05/22(日) 10:09:24 O

↑おまえはかすだから、とりあえず仕事見つけろ

588 ：名無しさん：2005/05/22(日) 16:19:33 O

リスク管理って、結局、信用リスクぐらいしかモニターしてないんだよな

589 ：名無しさん：2005/05/26(木) 02:02:55 O

金融内部監査人とってる？

590 ：名無しさん：2005/05/27(金) 17:29:34 O

最大のリスクは経営リスク

591 ：名無しさん：2005/06/30(木) 23:20:56 0

ここの住人って、どういうキャリアパス考えてるの？

592 ：名無しさん：2005/07/03(日) 00:33:23 O

メガバンクに就職して、派遣で海外MBA取って企画畑

593 ：名無しさん：2005/07/04(月) 14:50:51 0

MBAが通用したのは過去の話。
いまは誰も相手にしていない。

594 ：名無しさん：2005/07/09(土) 13:17:43 O

MBAだけでは大したことない。
けど、会社派遣でキャリア積ませるのは選ばれた人

595 ：名無しさん：2005/07/10(日) 02:11:25 0

トレーディング、ファンドマネージャーの実際の経験がない奴に

まず市場リスクを語る資格はない。

信用リスクは、その上の更なる妄想。

596 ：名無しさん：2005/07/10(日) 19:43:41 O

判事の経験のないやつに、法律を語る資格はない、って言ったら、司法試験委員の大学教授はブチ切れるだろうなぁ

597 ：名無しさん：2005/07/18(月) 23:27:04 O

金財の金融リスク管理検定試験受けてみるか

598 ：名無しさん：2005/07/19(火) 00:29:54 0

日系のことはよく知らんが会社派遣でＭＢＡ取りに行けない程度の奴は
外資に行っても生き残れないだろうな

599 ：名無しさん：2005/07/20(水) 19:36:15 0

>>598

ＭＢＡで何が語れるの？

600 ：名無しさん：2005/07/20(水) 19:58:36 0

>>599
薀蓄

601 ：名無しさん：2005/07/20(水) 23:38:14 0

ＭＢＡ自体はどうだっていいんだけど、
日系の中で会社派遣に選ばれるくらいの奴でないと
外資で生き残ることなんてもっと難しい。
大多数の中から選ばれるという実績は大きいな。
もちろんＭ＆Ａの成功実績や、主幹事引受実績、トレード実績、セールス実績が高ければ
問題ないんだけどな。

602 ：名無しさん：2005/07/31(日) 22:38:50 O

あまり生産的な仕事はしていないようだな

603 ：学生：2005/08/15(月) 22:56:30 0

極値論を用いたＶａＲの推定はどのようにやるんですか？
参考文献などがあったら教えてほしいです。

604 ：名無しさん：2005/08/15(月) 23:55:11 0

VaRに極値論を持ってくるところで、すでに死んでいる。

605 ：名無しさん：2005/08/21(日) 00:08:22 0

ＦＲＭ受ける人いますか？

606 ：名無しさん：2005/08/21(日) 06:29:59 O

>605

FRMって何でつか？

607 ：名無しさん：2005/08/21(日) 12:51:55 0

>>606
GARP FRMでググレ

608 ：名無しさん：2005/09/02(金) 04:27:27 0

>>603
パンローロリングから出てるリスクバジェッティングって本に
載ってる。

609 ：名無しさん：2005/09/02(金) 07:16:59 0

OISのイールドってどうやって計算するんですか？ブルームバーグとかのRAISとかのページに載っているのって最長で18Mとかなのに36Mまでほしいときって18Mから先はどうやって計算したらいいんでしょうか？

610 ：名無しさん：2005/09/28(水) 01:20:52 O

損保ジャパン・リスクマネジメントで、金融機関のオペレーションリスクのコンサル始めたようですね。
損保ジャパンでも、その種の保険発売したようだし

611 ：名無しさん：2005/09/30(金) 02:29:07 O

しっかし、、、、、、マイナーな部門だねｗ

そこで提案。

ＮＰＯ法人金融リスクマネジメント協会を立ち上げる。
毎年、会員でフォーラムを開催し、一方で、認定金融リスク管理士（ＣＦＲＭＰ）を検定し、検定会員とする。

612 ：名無しさん：2005/10/02(日) 04:40:03 0

リスク管理とかしてみたいんですけどこのスレ呼んでると
数学的な知識がないとやっていけないのかな？

613 ：名無しさん：2005/10/25(火) 06:57:31 O

>611

経済法令研究会か、銀行研修社に、企画を持ち込んでみたら？
できれば、発起人候補や会員候補となる賛同者の署名つけて

614 ：名無しさん：2005/10/25(火) 21:46:49 0

>>611
GARP 日本支部ができるらしい
支部長だけ任命された

615 ：名無しさん：2005/11/10(木) 06:50:30 0

誰か現代日本の金融危機管理のあり方について論評してくれまし？

616 ：名無しさん：2005/11/11(金) 22:03:06 0

来週土曜日のＦＲＭ試験受けつやついる？

617 ：名無しさん：2005/11/16(水) 22:59:54 0

FRM試験まであと３日

618 ：名無しさん：2005/12/07(水) 15:46:34 0

外資のリスク管理だと年収ってどのくらいなんですか？
あとフロントよりは首切りの心配はないですかね？

619 ：名無しさん：2005/12/08(木) 21:46:02 0

頭は良いけれど根回し下手、口下手で使い物にならない香具師が行く部署。
まあ、金融庁検査で役に立つ暗いかな。

620 ：名無しさん：2005/12/11(日) 21:31:55 0

＞618
外資だけじゃ答えようがねーだろ。
バイサイドとセルサイドじゃ雲泥の差だぞ。

621 ：名無しさん：2005/12/13(火) 00:07:12 0

一番使える証券会社はどこ？

622 ：名無しさん：2005/12/15(木) 01:45:26 0

資産査定のマニュアル作ってる椰子いません？
条件緩和の判定で理論値と、今回のＱ＆Ａで示された新規実行貸出の
平均金利と下期はどっち使う？

623 ：名無しさん：2005/12/16(金) 21:10:48 0

んなもん需給次第かと…

624 ：名無しさん：2005/12/16(金) 22:41:52 0

甘く査定すると金融庁検査で酷い目に合うぞ。
下手すると赤字。頭取の首まで吹っ飛ぶ。

625 ：名無しさん：2005/12/30(金) 17:56:49 0

>>620
バイサイドとセルサイドでそんなに違うんですか？業務内容的には一緒なんですかね？

626 ：名無しさん：2005/12/31(土) 12:43:26 0

業務内容的には一緒であっても
業務目的と収益構造が対極にあるので
人格まで大きく変わる

627 ：名無しさん：2006/01/01(日) 14:23:22 0

オペリスクについて質問。
BaselⅡ読む限り、オペ・リスクの計量化が所要自己資本算定に影響を及ぼすのは、
オフ・バランス項目に対するCCFだけのように思えるんだけど。
俺の理解、間違ってる？

628 ：名無しさん：2006/01/07(土) 20:36:22 0

国内リスク管理だと年収ってどのくらいなんですか？
あとフロントよりは首切りの心配はないですかね？

629 ：名無しさん：2006/01/09(月) 10:52:27 0

>>627
まるきり、間違っとる
勉強しなおしなさい

630 ：名無しさん：2006/01/09(月) 13:48:12 0

仮面ライダー響鬼おもしろい

631 ：名無しさん：2006/01/21(土) 22:26:47 0

仕事暇杉。
作ったプログラムまわすだけ。

632 ：名無しさん：2006/01/24(火) 00:03:22 0

カードでキャッシングしたことあったら金融業界は厳しいのかね？

633 ：名無しさん：2006/01/25(水) 21:36:35 0

リスク管理って毎日何してんの？
うちのリスク管理部署のやつら暇そうにしてるんだけど。

634 ：名無しさん：2006/01/27(金) 23:40:09 0

市場リスクと信用リスク

どちらが係わってて楽しい？

635 ：名無しさん：2006/01/28(土) 02:58:58 0

age

636 ：名無しさん：2006/01/28(土) 15:34:19 0

リスク管理に楽しい事なんてあるわけない。
朝8時から夜10時まで、ひたすらプログラミング。
引きこもりとなんら変わらない生活。
急な案件が来たら当然土日も仕事。
高学歴が要求されるのは入社の時だけ、後はひたすら吐き出す仕事。
やりがいなど皆無。

そこんとこ分かってるか？

637 ：名無しさん：2006/01/29(日) 00:40:18 0

＞636
プログラミングって何やってるんですか？
収益予想のシミュレーションとかですか？
高学歴で理系でないとリスク管理部署には行けませんか？

638 ：名無しさん：2006/01/29(日) 10:06:34 0

オプションの価格決定補助。
企業の倒産解析のシミュレーション。
さすがに文系では辛いかも知れないが、高学歴でなくても出来ると思う。
高学歴よりも人に説明する能力の方がはるかに大事。

639 ：名無しさん：2006/01/30(月) 14:48:00 0

リスク管理部署の中にも、様々なレベルがある。

単なるプログラミング屋もいるが、
モデルの設計やフィロソフィーの決定など、高度なものもある。

プログラミングは普通の理系で十分であるが、
フィロソフィーやモデル設計は、最新の学術論文を読みこなす能力がいるので、
かなりの学力が必要。

まあいくつかの金融機関では、学力が無くてもモデル設計している人もいるけど。
そのような人が作ったモデルは、内容ガタガタで、
わかっている人から見れば、恥さらしである。

640 ：名無しさん：2006/01/30(月) 22:33:28 0

＞639
論文読みこなすなんてすごいですね。
仕事きついですか？
月の残業時間とかは100時間位ですか？

641 ：名無しさん：2006/01/30(月) 22:45:51 0

へー。こんなスレあったんだな。

某地銀でリスク管理やってるけど、モデラーでもないかぎり、
特別な数理知識は必要ないよ。

問題は計測から分析できる事実に対してどうアクションするかが問題。
それさえできれば、地銀レベルのリスク管理としては十分だよ。
（そもそも自己資本ジャブジャブだしｗ）

所詮アクションが無ければ、絵に描いたモチ。

642 ：639：2006/01/31(火) 04:44:31 0

>640,641

確かに、BIS対応行でない地方銀行のリスク管理部門って、
数理は必要ないかも。
格付機関やシンクタンクのリスク計算ソフトを買ってきて、回しているだけなので。

新BIS対応行の、大手６行＋地銀など１０行くらい、については、
自前のモデルを作っているので、
先端の数理モデルを、誰かが理解している必要がある。（全員ではない）

さらに、新BISで「先端的内部格付手法」を選択する予定の３～５行については、
学術的にもまだ確立されていないモデルを作らなくてはならないので、
学術論文を書き上げるくらいの実力が必要。
具体的には博士号をとる程度の学力を求められる。（全員ではない）

＞仕事きついですか？
どうですかね。シミュレーション屋ならともかく、数理屋は好きでないとできないかも。
いやいやしているのではないので、きついかどうかを気にしている人が少ないという感じかな。

643 ：639：2006/01/31(火) 04:46:23 0

＞大手６行
ごめん。BIS対応行、１つ減ったので大手５行だ。

644 ：名無しさん：2006/01/31(火) 07:25:58 0

＞639,641
＞特別な数理知識は必要ないよ。
特別な数理知識って分野で言うと何でしょうか？
状態空間表現とか、HMMぐらいでよいですか？

＞新BIS対応行の、大手６行＋地銀など１０行くらい、については、
＞自前のモデルを作っているので、
＞先端の数理モデルを、誰かが理解している必要がある。（全員ではない）
銀行だけではなく、証券、生保では必要ですか？

645 ：名無しさん：2006/02/03(金) 00:08:57 0

統計学の講義とか理解できれば充分やっていけますよ。文系でも。

646 ：639：2006/02/03(金) 01:01:52 0

状態空間表現はあまり使わないと思います。
市場リスクのシミュレーションで希に使うけど、
銀行は市場リスクのエクスポージャーが小さいので重要でない。
確率過程で表現することが多いです。

証券は自己勘定の市場リスクの算定が主ですが、あまりスキルはありません。
昔は日興がそれなりの人を集めたましたが、シティと組んでから何もしてないです。

生保のソルベンシーマージンは、ほとんど会計処理に似た方法で計算されるので、
それこそ文系で十分ですｌ。

647 ：名無しさん：2006/02/04(土) 00:53:29 0

信金のリスク管理ってどうよ？

648 ：641：2006/02/04(土) 09:11:20 0

どうでもいいところですが。。。

>学術的にもまだ確立されていないモデルを作らなくてはならないので、
>学術論文を書き上げるくらいの実力が必要。
>具体的には博士号をとる程度の学力を求められる。（全員ではない）

ＢＩＳでは、構築したモデルの内容（精度）までは問われてないよ。
一定水準を満たしていればいいと思うけど、
モデルの内容を当局が検証しない（できない）から、
結局判別力についての基準は無いと同じ。

リスクの構成要素のデータ蓄積期間が十分で、
パラメーターの推計が自行でできれば、
先進的内部格付手法といえども、
基礎的内部格付手法の採用行でも対応できるレベルと思う。

ただ、信用・市場・金利はいいとしても、問題はオペリスクなんだよね。

オペのデータの蓄積はメガ以外では、単体行での対応は無理
（損失分布を作れるだけのデータサンプル数が集まらないから）
共同ＤＢでも立ち上げるしか、解決策はないと思うけど。

対応できない理由は、
数理知識の不足ではなく、データの蓄積が不足していることだと思う。

649 ：名無しさん：2006/02/04(土) 10:49:44 0

通貨スワップにおけるベーシスリスクとはどのようなリスクでしょうか? 分かり易く教えてください。...

650 ：名無しさん：2006/02/04(土) 11:00:27 0

>>649
オペリスクについても、いずれは
信用リスクと同じようにキャスターやあらかんのようなシステム
を買ってデータを入力する仕事が増えるだかかも・・・

651 ：名無しさん：2006/02/04(土) 14:51:04 0

>>650
そうだね。データがないと分析しようがないからね。
一般な地銀だと、データの蓄積をこれからはじめようという感じだと思う。

営業店の負担は当然増えるけど、分析の結果、
現在、過剰にチェックしているような項目が判明するかもしれない。

そのような部分では合理化が図られ、
効率的なチェック体制（＝合理化）となる可能性はある。

652 ：名無しさん：2006/02/04(土) 17:02:34 0

＞６４８

だいぶ違いますね…。

新BIS規制では、最低要件「minimam requirement」と、当局の検査基準の２本立てで、
６４８は最低要件の話ですね。

新BISの、いわゆる「第２の柱」では、当局が検査します。
そのための検査部隊も現在作っている最中です。
　　　→ちなみに「１柱」も検査対象です。

ここで、当局と日銀が、銀行が作った内部モデルを、検査します。
このとき銀行は担当取締役にモデルの説明義務があり、
モデルの使用データ、パラメータ推定法、バックテストの結果など、
すべて開示義務があります。

新BISの当局検査については、以下の新BISの本文を参考にして下さい。
第１の柱、パラグラフ５２５～５３６
第２の柱、パラグラフ７５７，７６２～７７７

っていうか、６４１の銀行、当局検査で苦労しそうな気がする…。

653 ：641：2006/02/04(土) 19:50:32 0

ご心配おかけしておりますｗ　６４１です。
詳しそうなので教えてください。

母集団が違うと、モデルの内容は当然違ってくるから、モデルそのものを検証するには、
当該金融機関の母集団に沿った債務者データを使用しないと意味がない。
（モデルって結局、統計値だからね。母集団が異なったものだと意味がない）
事実、母集団よる判別項目の有効性の差異は明らかに存在するし。

検査期間約２か月程度の間に、モデルの検証なんてできると思いますか？
（再構築するのと同じことだと思うけど）

それから、当局と実際やりとりしたことありますか？
監督局やバーゼルⅡ推進室あたりと違って、検査局って相当レベル低いよ。
（メガを担当してる人員はどうか知らん）

まともに話になるのって、主任検査官とその補佐ぐらいだったけど。
あの人たちが、ＢＩＳ規制で本来求めている水準（それも怪しいが）の
リスク管理の検査なんてできるとは到底思えない。
バーゼル室ですら、ＬＧＤあたりだと、人によって回答がまちまちなのにｗ

ご心配おかけしていますが、
当局検査、日銀考査ともにそんなに指摘は受けてないですよｗ

リスク管理は、マーケットの状況や、自行の状況によって求められる水準が当然に異なる訳で、
一律に同じ手法を当てはめようとしている今回の規制は、正直無視しようと思ってますｗ

長文になり、申し訳ありませんでした。

654 ：名無しさん：2006/02/04(土) 23:08:50 0

>>653
あんた、世の中舐めてないか？
だとすると、いずれ酷い目にあうよ。

655 ：名無しさん：2006/02/05(日) 00:15:54 0

おつかれさま。
Game Over

656 ：名無しさん：2006/02/05(日) 00:26:49 0

またまたご心配ありがとう。

別になめちゃいないすよ。

規制対応と内部管理の高度化は別の問題だと言ってるだけ。
規制に（積極的に）対応しないといっても、最低限、標準的手法は対応せざるを得ないわけで。
標準的手法を当局が認めないという時代がきたら、それに逆らうつもりはないよ。

当局についての評価は、私個人の感想だからね。
どう思っても勝手でしょ。
そこに介入してきたら、それはそれで可笑しいけどｗ

657 ：652：2006/02/05(日) 03:43:14 0

うーん、これから作られる新BISのモデル検査・考査チームが
現在の検査局、考査局の検査官と同じレベルだと思っていると、
将来、ひどい目に遭いますよ。

新BISのモデル検証のチームになると予測される人達は、今は人目に付かないところにいるので、
地銀の人が、その陣容の恐ろしさを知らなくても、仕方ないかもしれませんが。

まず、金融庁。
おそらく、BIS検査の陣頭指揮を執るのは、現BISバーゼル委員会の事務ヘッドのＨ氏でしょう。
この人、優秀ですよ～。
なんせ、ハーバード・ビジネススクールを首席で卒業した人ですから。

チームはＨ氏→Ｓ氏→Ｓ氏の黄金ラインに、Ｙ氏とＴ氏が技術的サポート。
たぶん、日本で考えられる最高の陣容でしょう。

日銀は、おそらくＨ氏を復帰させ、指揮官にすると思います。
モデル検査の実働部隊は、現在、高度化センターに所属している面々で、
技術的には大手銀行も全く歯が立たないです。

この陣容に、銀行でまともに御しあえるのは、Ｍ行のＳ氏と、Ｍ行のＡ氏くらいではないでしょうか？

＞それから、当局と実際やりとりしたことありますか？

当局、日銀、BIS、大手銀行の
リスク管理のキーパーソンとは、ほとんど全員面識があります。

658 ：名無しさん：2006/02/05(日) 03:55:55 0

巷の予想では、金融庁も日銀もBISについては、オールスター的陣営。

QISのヒアリングで、その恐ろしさを思い知らされた。

たぶん、６４１のような舐めた意見を言うのは、
QISのヒアリングに参加していないか、
QISで相手にされなかった地銀なのではないかと推測する。

659 ：６４１：2006/02/05(日) 07:34:42 0

へー。みんな当局の内部に詳しいんだね。

当局は、どうか知らないけど、
日銀の高度化センターの方たちとは、普段から意見交換してるよ。
（高度化センターの人たちは素晴らしいね。話も良く聴いてくれるし、議論していてもすごく楽しい。勉強になるよ。検査局とは雲泥）

一部の人たちとは、仲良くなって、個人的に質問がきたりする。
ここに書き込みした内容のようなことを好き勝手話してるけどｗ
世の中をなめてるなんて一言も言われたことないなぁ。

何度もいうが、リスク管理をなめてる訳じゃないんだよ。
リスク管理（内部管理）の高度化については、がんばってる。
管理水準も全体からすれば、周辺の地銀からすれば高い方だよ。

ただ、規制対応にかけるコストは最低限にすると言ってるだけ。

660 ：６４１：2006/02/05(日) 07:39:13 0

当局にも優秀な人は多いは認識してる。
でも、検査局は他からの寄せ集めが多いんだって。

そもそも検査局って何チームあるんだっけ？
なんでそんなにチームが複数あるか考えたことある？

一握りのトップクラスの人材を地銀あたりの検査に投入するかね？
一周するのに何年かかるんだろ。
俺がトップなら、そんなことに有能な人材を長期間塩漬するようなことはしないなぁ。

まぁ、管理はまじめにやってるから、来られてもかまわないけど。

661 ：名無しさん：2006/02/05(日) 16:14:38 0

銀行内でのリスク管理部門の立場ってどんな感じ
ですか？
あと、年収は他の部門の比べてどうなんでしょうか？
新卒で内定貰ったんですが、就職するか迷っています。

662 ：名無しさん：2006/02/05(日) 16:18:06 0

テクニカルな部分は外注する事が多いから、
そちらを極めたければ専門業者に行きな。

663 ：６５２：2006/02/06(月) 10:23:43 0

＞一握りのトップクラスの人材を地銀あたりの検査に投入するかね？
＞一周するのに何年かかるんだろ。

うーん、地銀で、内部格付モデルを採用するところって、たぶん１０行以下だし、
モデルの検査は帳簿を精査しないので、
技術はいるけど時間はかからない。

半年あれば十分、一周回ります。
（地銀に行かない可能性は、外部モデルを採用した場合）

これまでの検査・考査のイメージを引きずりすぎているのでは？

664 ：名無しさん：2006/02/06(月) 10:38:40 0

で、新BISで内部モデル作るのって、どこ？

私の予想では

先進的
みずほ、三菱ｕ、三友

基礎的
住信、嚢中、群馬、千葉、滋賀、８２、伊予、中国、山口、静岡

作るけど申請しない組、もしくは数年後に申請
横浜、福岡、広島、常陽、京都、７７

申請しようとしたけどできなかった組
みちのく

＞６４１
こんなかにある？

665 ：641：2006/02/06(月) 19:38:24 0

残念ながら、上記には無いです。
内部モデルは数年前に作って、最近リニューアルした。
旧モデルで、ＡＲ値７５近かったので、それなりの精度はあったと思う。

先進的は三菱とＳＭＢＣだけで、みずほは基礎的って聞いたよ。
福岡、常陽あたりは、リスク管理に積極的だし、内格選択するんじゃない？
上には無いけど、百五はオペが内格を選択するから、必然的に他も対応しないといけないみたい。
七十七は2012年以降に対応するって言ってるね。
ＬＧＤのデータ蓄積が間に合わなかったみたいだよ。

666 ：名無しさん：2006/02/06(月) 23:32:05 0

詳しい人が多いので教えてください。
BaselMaster
Levee
北斎

どれがいいの？

667 ：名無しさん：2006/02/07(火) 23:50:30 0

LGDのデータ蓄積も共同でやるしかないんじゃないかな。

668 ：名無しさん：2006/02/08(水) 02:50:51 0

>>666

好みの程度。それぞれ一長一短と見た。
データとエイファス（IBM）は、体制に若干問題（受注が多すぎるみたいよ）があり、
導入行の話ではあんまりいい話を聞かない。

ＮＳソリューションは、結構体制はしっかりしてる。
担当者レベルでも規制について理解があるし、人として信頼できる感じ。
ただ、インターフェイスファイルの段階である程度のデータ加工が必要らしく、
新商品等ができた場合、パッケージで対応するのではなく、
インターフェイスファイルを作るプログラムに加工が必要らしい。
その意味では、システム部側に負担が多いともいえる。

ユニシスユーザーなら、ＳＡＰという手もあると思うけど。
若干高いけど、ホストデータを知り尽くしているという点でシステム部の負担は軽いと思われ。
画面はちょっとマニアックな感じがした。

669 ：名無しさん：2006/02/08(水) 13:31:07 0

ところで、Ｓ＆Ｐが開始したSEM格付けサービスってどう思う？

670 ：名無しさん：2006/02/08(水) 19:21:27 0

ＳＭＥ格付ねｗ

671 ：名無しさん：2006/02/08(水) 20:57:36 0

>>668
なるほそ、サンクスです。
なかなか難しいものですな。一長一短って感じ。

もう少しよく検討すます。

672 ：名無しさん：2006/02/08(水) 22:22:03 0

>>670
そう、それ。どう？

673 ：名無しさん：2006/02/08(水) 22:49:05 0

>>672

外格ほど、企業の内部まで調査するものではないらしいので、
信憑性は若干劣るのかもしれないが、すでに何社か受注があるみたいだよ。
自社の経営状況を診断してもらいたい企業がそれだけあるということなんだろうね。

この手の格付が徐々に広まれば、
現在アレンジャーが決めている外格が無い先のシローン等のスプレッドについても、
マーケットによって決定されることになり、
スプレッドの透明性が増していくことになるんだろう。

そのような形で、企業の資金調達の手段が多様化していくことは、
将来的にさけられないことだと思うし、
恒常的に運用難の問題を抱える地銀にとっては、
ビジネスチャンスが拡大することにもなるので、
時間はかかるだろうけど、広まって欲しいと思ってる。

コストも顧客負担だし、取り扱うことで銀行に不利益は無いよ。

長文スマソ

674 ：名無しさん：2006/02/09(木) 00:12:58 0

そういえばどこかがSME格付け連動商品を扱ってたな。

675 ：名無しさん：2006/02/09(木) 21:12:35 0

不祥事の責任とらされて辞めた人はほぼゼロ。
リスク管理部門て、お気楽な商売だよな。
つくづく思ったよ。

676 ：名無しさん：2006/02/25(土) 00:11:03 0

>>666
エイファス（ＩＢＭ）　IBMはコンサルだけ。エイファスはマーケットが忙しくて、
システムの実装が遅れてる。IBM行以外メリットなし。痛い目に逢っている地銀多し。

ＮＴＴデータ　　開発母体行が当局から要件聞き出しているし、データの開発要員がＣＲＩＴＳから来ていて優秀。
べリングの思想だから、エクスポージャー区分はシステム側で対応できるため、インターフェイスの開発負担は減る。
ただ、去年日経の金融面に載ってから、最後発から一気にトップベンダー（採用数が多い）になったので、これからすぐ導入だと
厳しい面はあるかも。ただ、初期導入行が苦労した分はバージョンアップで受けられるのとパラメータ推計が標準でついてくるのはここだけ。

新日鉄は、小規模なところにはいいだろうけど、一定以上だとインターフェイスで苦しむ。システム部がしっかりしていないと地獄を見る。
良くも悪くもBancwareと同じ。

ＳＡＰは・・・・、Ｓ行も死んでいるし、悪いことは言わないから止めとけｗ

富士通や日立はどうしたんだろ。噂も聞かなくなったｗ

677 ：名無しさん：2006/02/25(土) 06:02:51 0

　地銀の新BIS予備審査が始まったね。

　某上位行がいきなり血祭りに上げられて、大騒ぎになっている。
　キャリア＋中採技術者で、ノンキャリ無しのチームらしい。

　説明能力の不足と判断されて、
　基礎的内部格付が認められない方向を示されたようだ。
　標準手法にランクダウンの怖れあり

　業者のモデルを鵜呑みにして使っていたら、
　「モデルベンダーの技術者なみの理解力が必要要件だ」、といわれたらしい。

　＞６４１、大丈夫だった？

678 ：名無しさん：2006/02/26(日) 11:55:56 0

日本リスクデータバンクってどうでしょう？

679 ：名無しさん：2006/02/26(日) 15:11:24 0

Levee ＝堤防
北斎＝荒波と富士
バーゼルⅡって日本の金融機関にとっては、そういうイメージなんだろうな。

680 ：名無しさん：2006/02/26(日) 18:25:09 0

JPYのフォワードレートを作るときにJPYのスポットレートと
USD-JPYのスワップポイントとUSDのスポットレートを使っているとすると
それを求める公式はどういうふうになりますか？ご存知の方がいたら教えてください。
また求めたフォワードレートからディスカウントファクターを作るときの
公式も教えていただけますか？よろしくお願いします。

681 ：名無しさん：2006/03/02(木) 00:24:36 0

>>676
うちはBaselMaster導入中ですが、ベンダー比較時では気がつかない使い勝手や、データ収集負荷軽減のための工夫といった点で一日の長があるように感じている。特にパラメータ推計機能はよく出来ている印象を持っている。

682 ：名無しさん：2006/03/02(木) 00:28:52 0

>681

因みにLGD推計はどうやってる？

683 ：名無しさん：2006/03/02(木) 11:49:46 0

リスク管理部門の人たちって
将来的にはどういう方向に活かして行くんでしょうか？
キャリアプランとか教えてください。

684 ：名無しさん：2006/03/02(木) 21:01:07 0

>>683
それ、俺も知りたい。

685 ：名無しさん：2006/03/02(木) 22:48:55 0

リスク管理部門の人って自分でも将来に対するリスクを背負わされてるってこと？

686 ：名無しさん：2006/03/03(金) 03:55:18 0

でも営業職員より、余程将来安定だとおもうけど。
銀行業界全体で、あんな数の営業職員、必要なわけがない。

687 ：名無しさん：2006/03/04(土) 01:59:13 0

結局リスク管理部門って当事者が思っているほど評価されて
いない。
ミドル＝コストセンター

688 ：名無しさん：2006/03/04(土) 02:03:02 0

>>682
リテールのLGDだけど、回収データが振り分けられて
プール単位で計算する。大きく、プールベースと取引ベース
の2通りで計算できるようだ。
（まだ説明しか聞いていない．．．）

689 ：名無しさん：2006/03/04(土) 09:35:32 0

ミキちゃんのママ　４５にもなって職場でイジメのリーダーやってるんじゃないよ
給料減給なのは自業自得だよ

690 ：名無しさん：2006/03/04(土) 16:41:50 0

>当事者が思っているほど評価されていない。

その通りだと思います。現在の銀行のメインストリームである支店などの営業職員からは
つねに評価されません。

ただ、現在のその他大勢の銀行職員からの評価なんて、どうでもいいです。
１０年後先、金融機関が如何なる技術を必要として、
どういう人材が、収益を左右するかが重要。

営業も大切なのはわかるけど、
リスクに対するプライシングがダメだったら、
営業職員１００人分の収益を、
リスク管理部署の１人が飛ばしてしまうことなど、よくあること。

691 ：名無しさん：2006/03/04(土) 16:46:55 0

ＬＧＤ推計は、リテールか法人かという分け方と、基礎的か先進的かという軸があります。
計、２×２＝４とおり。

基礎的×法人　→　当局モデル
先進的×法人　→　個別LGD推定モデル（構造型でシミュレーション）
基礎的×個人　→　プールデータで集計（セグメントによって要因を取り込む）
先進的×個人　→　個別LGD推定モデル（ベータ型かLogit型の一般化線形モデル）

が一番自然な方法だと思います。

692 ：名無しさん：2006/03/04(土) 18:03:04 0

構造型ってマートンとかでLGDを求めるのか？それは無理だよな？
構造型の意味が分からん。

693 ：名無しさん：2006/03/05(日) 03:59:11 0

構造型でも、マートンならLGDは求められるよ。
終端だけがデフォルト条件なので。
ファーストパッセージだったら無理だけど。

694 ：名無しさん：2006/03/05(日) 04:07:19 0

わかりにくそうなので、追加説明。

マートンモデルのLGDは、満期をＴとしたときの
（D-A(T)）/D
をデフォルト事象の条件付き期待値を取ればよい。

集中リスクが、どうせ構造型しかできないので、
ついでに個別LGDも同時推計してしまうのがめんどくさくなくてよい。

695 ：名無しさん：2006/03/05(日) 09:39:31 0

どうして誰も680の答を返してくれないんだ？？

696 ：名無しさん：2006/03/05(日) 11:44:03 0

JPYのフォワードレートはJPYで作成する
DFの計算は教科書に載っている通りに行えばいい
インタポレーションは、お好み次第

これでよいか＞695

697 ：名無しさん：2006/03/05(日) 11:59:05 0

>>694
それはA(T)の分布を求めるのが先だし
マートンとは関係ないだろ。
もしかして、マートンでデフォルトしたA(T)だけを拾い
非デフォルトのA(T)は無視するのか？それじゃLGDにするのは弱いな。

698 ：名無しさん：2006/03/05(日) 21:04:02 0

>>695
回答するに値するような質問ではないからだよ。

699 ：名無しさん：2006/03/06(月) 14:11:16 0

>非デフォルトのA(T)は無視するのか？

当然です。LGD（…、given default)ですから。

マートンに関わらず、非デフォルト事象を除いた期待値で、LGDは定義されています。
そのため、デフォルト時のA(T)から、独立でなければ間違いです。

例えば、A(T)が幾何ブラウンの場合については、Altman編集の
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/1904339506/qid=1141621450/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/250-8030072-4626650
のｐ204に解析解がのっているので、参考にして下さい。

700 ：名無しさん：2006/03/06(月) 14:13:27 0

誤）デフォルト時のA(T)から独立でなければ間違いです。
正）非デフォルト時のA(T)から独立でなければ間違いです。

701 ：名無しさん：2006/03/06(月) 21:13:26 0

>>696
でもそれって答になっていないんじゃないの？
USD-JPYのスワップポイントとかUSDのスポットレートってどこに行っちゃったわけ？

702 ：名無しさん：2006/03/07(火) 00:05:24 0

なるほそ
デフォルトしたとき　　LGD＞0
デフォルトしないとき　LGD=0

なんだ。

703 ：名無しさん：2006/03/07(火) 00:06:10 0

>>701
為替レートじゃないなだからUSDはいらん

704 ：名無しさん：2006/03/07(火) 05:17:20 0

>デフォルトしたとき　　LGD＞0
>デフォルトしないとき　LGD=0

おおよそ、それで正解です。

厳密に言えば、デフォルトしていないとき　LGD＝不定
デフォルトしているとき　LGD＝実数解

よく、　　0　<=　LGD　<=１　であるという記述を見るけど、厳密には間違い。

例えば額面割れしている社債を市場で買い、額面回収すれば、
ＦＭＶまたはFT規準で　LGDはマイナス。

逆に、回収費用をかけたが、結局は何も回収できなかった、という場合は
LGDは１００％を越える。

705 ：名無しさん：2006/03/07(火) 21:15:51 0

なんだか、銀行ごとデフォルトされそうな会話のレベルですね。
sageとこう。

706 ：名無しさん：2006/03/09(木) 01:11:34 0

都銀のリスク管理部門の人たちって
入ったらそのままやり続けるんでしょうか？
それともどんな部門に活かしてくのでしょうか？
どなたか詳細頼みます！

707 ：名無しさん：2006/03/09(木) 01:32:43 0

さてさて意見交換会にいかなきゃ

708 ：名無しさん：2006/03/12(日) 23:11:09 0

新卒でリスク管理の部署に配属されることになったのですけど
やっていけるのでしょうか？
証アナ一次レベルと確率統計の基礎くらいの知識しかないのですけど…。

709 ：名無しさん：2006/03/13(月) 07:01:19 0

同じく便乗質問ですみませんが、ご意見をいただければと思い書きます。
私は大昔（VaRが広まる95年以前）に分析職に少し就いて以来、
その後10年以上は市場業務で運用・売買のみやっておりました。
アナリスト資格はもちろん持ってますが、数理的知識は多変量解析までです。
それが今回、本人希望とは違いリスク管理部門の職に就きそうになっています。
そりゃ金融マンの中では人事等から見れば、多少理数系素地があるにしても
「無理だろ」と思う反面、「生活の為にもどうしよう？」と困惑してます。
求められる水準、担当業務にもよるとは思いますが、市場経験が長いとはいえ
こんな私でもリスク管理業務で多少なりとも貢献する事は可能でしょうか？
新規事項に取組む意欲だけはまだ十分あります。

710 ：名無しさん：2006/03/13(月) 12:19:51 0

シミュレーションや、リスク管理ソフトを機械的に動かすくらいなら、誰でも可能。

モデル作成やフィロソフィーに関する仕事は無理。
自分では考えず、頭のいい人の手足となって働くと、理解すべし。

なれてくれば、自分のアイデアを生かしたい気持ちになるが、
それは失敗＆恥の元。
心して慎むべき。

実務経験はほとんどやくにたたない。

BISレポートを書くための知識量を１００とすると
証券アナリスト試験の知識は、せいぜい２か３くらい。
偏微分ができなくても合格するようなものは、別世界。

711 ：名無しさん：2006/03/13(月) 13:21:52 0

>>710様　早速のご教授ありがとうございます。
実際、院卒とはいっても大昔の事で、実験系でしたのでデータ処理に必要な統計知識のみです。
本格的な数学・確率統計学は昔も、今も更に手に負えません。
「シミュレーションや、リスク管理ソフトを機械的に動かすくらいなら、誰でも可能。」
を信じて、自分の立場をよくわきまえて考えたいと思います。
実際、自分にとっても悪い事だし、周囲にも非常に迷惑な事だとは理解しています。

712 ：名無しさん：2006/03/14(火) 22:31:18 0

勤務時間って
何時から何時くらいですか？

713 ：635：2006/03/15(水) 21:14:10 0

>>712
死ね

714 ：名無しさん：2006/03/15(水) 21:32:07 0

>>707
誰か行ったか？銀行会館

715 ：名無しさん：2006/03/21(火) 20:10:59 0

この仕事に就く前はどれくらいの知識がありましたか？

716 ：名無しさん：2006/03/21(火) 21:01:14 0

アメリカの大学で助教授をしていて、同じようなことを教えていたので、
確率過程などの数学は、問題なかったと思います。
法令や金融取引の商習慣を覚えるのに苦労しました。

717 ：名無しさん：2006/03/21(火) 22:17:40 0

最低限どれくらいの知識が必要ですか？
やっぱ理系の院生じゃなきゃ無理ですか？

718 ：名無しさん：2006/03/21(火) 22:23:42 0

年齢によると思います。
やはり文系ではしんどいと思います。
文系でも経済学部はどうか分かりませんが。
実際に使う知識は大学院レベルではなく、学部の教科書レベルです。
若ければ4大卒で十分かと。

30前後になってくると、さすがに取るほうも慎重になりますので
院卒を要求してきますが、実際は院卒の知識は無くても可だと私は思います。

719 ：名無しさん：2006/03/21(火) 22:24:07 0

>>取っ掛かりはEXCELと高校程度の数学が使えれば何とかなるでしょ。

というレスがありますが本当でしょうか？

720 ：名無しさん：2006/03/21(火) 23:05:01 0

ウソではないと思いますよ。

あくまで取っ掛かりですが。

721 ：名無しさん：2006/03/21(火) 23:08:34 0

猪瀬直樹は西武に出入りしていて、いろいろな情報をつかみ
ユダヤ資本家に情報法を売ってわなにはめたそうです。

722 ：名無しさん：2006/03/21(火) 23:19:01 0

>>718 >>720
ありがとうございました！
新卒でリスク管理分野に配属されることになり不安を感じていた理系学部生です。
がんばってみます

723 ：名無しさん：2006/03/27(月) 08:55:39 0

与信企画部とかもリスク管理部門に含まれるの？

724 ：名無しさん：2006/03/27(月) 09:28:59 0

銀行による

725 ：名無しさん：2006/03/27(月) 19:23:38 0

信用リスクと言ったら消費者金融
市場リスクと言ったら学問の世界
オペリスクといったらデータ不足

726 ：名無しさん：2006/03/28(火) 21:48:16 0

あぁあ

727 ：名無しさん：2006/03/31(金) 08:25:51 0

Aa, kigakuruu.
Mata gozennsamadayo.
Mou zanngyou iyadayo.

728 ：名無しさん：2006/04/09(日) 00:28:18 0

証券会社のリスク管理セミナーってなんでおっさんばっかりなんだ？
若い女の子とかいないの？

729 ：名無しさん：2006/04/09(日) 12:45:51 0

なんか新しいシステム入れるたびに、インターフェース設計だの、
仕様確認だの、運用手順書つくりだの、もう大変で死にそうです。
何で俺ばかりにやらせるの？誰か代わってくれー。

730 ：学生：2006/04/16(日) 10:12:00 0

こんにちは、現在理系学部の修士2年です。
就職活動中なのですが、証券会社のリスク管理部で話しがすすみつつあります。
なかなか具体的な仕事内容の話が聞けません。
リスク管理部の仕事ってどんなものなのでしょう？
仕事は長時間できついのでしょうか？（すみません、なかなか面接で聞けないことなので。）

リスク管理やってて「これは楽しい！」ってことと「これはきつい！」ってことも聞かせて欲しいです。
よろしくお願いします。

731 ：名無しさん：2006/04/16(日) 11:11:09 0

>>730
楽しい事＝業者対応
きつい事＝

732 ：名無しさん：2006/04/17(月) 17:06:10 0

>730

本人が、どれくらいのレベルかによる。

このスレを上から読んでみるとわかるけど、
リスク管理部の人には、

①数学の素養があり、フィロソフィーの確立に携わる人
②誰かが作ったリスク管理ソフトを使う、シミュレーション屋

の２種類がある。

①なら、勉強するのがしんどい。休日でも家で自主的に勉強している。
けど、やりがいがあって面白い。ヘッドハンティングによる転職も多い。

②なら、営業店みたいなノルマ的プレッシャーがないので、比較的楽。
検査時期など、時々地獄をみることがあるけど。
ただ、転職も出世もできないので、将来は暗い。

733 ：名無しさん：2006/04/17(月) 21:16:52 0

実際に転職し易いのは悲しい事に②のタイプなんだよ。
要領良く生きなきゃ

734 ：名無しさん：2006/04/17(月) 23:27:15 0

　　　　自らやめて転職先を見つけるのなら、どんな部署だって、ある程度は可能。

　　　　でも、そんなことしてもあまりいいことはない。

　　　　この業界でうまく転職するには、
　　　　自らは何もしなくても、金融ヘッドハンティング会社から突然指名されることが条件。
　　　　いわゆる「引き抜き」。

　　　　②の仕事をしていて、指名転職はほとんどない。

　　　　ていうか、①の仕事をしている人って、日本全体で数十名なので、
　　　　ほとんどみんな顔見知りだ。
　　　　相互に職場を交換しあって、転職しているのが現状。

　

735 ：名無しさん：2006/04/19(水) 23:30:33 0

①の人間を使う②の人間が最強

736 ：学生：2006/04/21(金) 22:14:23 0

みなさまありがとうございます。
①の仕事をしている人は日本に数十人しかいないのですね。
今受けている会社には居るんだろうかと、少し興味津々です。
でも多分自分は②の人間だと思います。

仕事が出来ないと営業とかに飛ばされたりするんでしょうか？

737 ：名無しさん：2006/04/22(土) 07:52:00 0

①ができる人間がほとんどいないから②の人間が①の人間の仕事を見よう見真似でしている。
本当に滅茶苦茶。
その滅茶苦茶加減に気付く人間もなく…

738 ：名無しさん：2006/04/23(日) 19:54:38 0

最近は馬鹿でも使える統計ソフトがあるからね。
笑っちゃう

739 ：名無しさん：2006/04/23(日) 22:55:53 0

要は使い方だろ
計算だけならソフトで十分

740 ：名無しさん：2006/04/23(日) 23:20:50 0

バーゼルⅡについて詳しく学習できる書籍やwebページを紹介してください
日本語・英語は問いません。
よろしくお願いします。

741 ：名無しさん：2006/04/24(月) 06:24:52 0

　　普通にBISのホームページを見たらいい。

　　過去のＣＰやQISが全部読めるし、
　　親委の議事やＲＴＦのレポートもほとんど掲載してる。

　　

742 ：名無しさん：2006/04/24(月) 06:39:33 0

　　と、いかにも、BISのバーゼル委のレポートを読むべき、といっているようだけど、
　　本心、CPやQISレポートをキッチリ読みこなしている人は、
　　日本で２０人いるかいないか、というレベル。
　
　　>736
　　①がいるところ一覧

　　FSA、BOJ
　　糖蜜UFO、③友、瑞穂、福岡、済み芯、中華街
　　ＪＰＭ、ＭＳ、
　　ｍテｃ、ｒ＆い、中青、新日鑑、ｓｐ、日生基礎、瑞穂第一ＦＴ
　　　　
　　
　　

743 ：名無しさん：2006/04/24(月) 21:56:26 0

blue sky もかも

744 ：名無しさん：2006/04/24(月) 21:57:11 0

あと　そこらへんのベンダーの人たちもかな

745 ：名無しさん：2006/04/24(月) 23:38:42 0

毎月のオフサイトモニタリングなんて面倒なだけじゃない？

746 ：学生：2006/04/27(木) 21:34:12 0

＞742
すみません、質問です。
見たところ銀行が多いと勝手に思ってしまうのですが、
銀行と証券会社ではどちらが①の人が多いのでしょうか？
リスク管理の仕事は銀行と証券会社では違うと思いますが
スレの最初の方に「研究職やるなら証券会社」とあるので
証券の方がレベルが高いのですか？

あと投資銀行とかはどんな感じか教えていただけると勉強になります。

747 ：名無しさん：2006/04/28(金) 04:58:39 0

　銀行は信用リスク
　証券は市場リスク。

　昔は信用リスクの理論が脆弱で、市場リスクを管理している証券会社の方が
　高度ではあった。

　この数年は信用リスクの理論が発展して、今は銀行の方が高度である。

　証券はトップランナーの野村が、伝統的に理論音痴なのと、
　日興がシティの傘下入りで、投資工学研を潰したため、
　現在、証券で高度な分析ができるところはない。

748 ：名無しさん：2006/04/28(金) 20:30:23 0

全ての業務で、證券と銀行ではもともとの志向性が違うのでは？

リスク面を強調する銀行に対して
証券ではリスクを考慮しつつも、どれだけ収益貢献につながる
手法・システムかが強く求められる。

リアル収益を目標にすると厳密な理論追求より
より影響度の大きい比較的シンプルな思考が重視される
（銀行員さん、もし間違えてたらゴメンなさい）

749 ：名無しさん：2006/04/29(土) 08:15:01 0

企画職全般に言える事だと思うのだけど、
その中でもリスク管理部門はＳＥの素養が強く必要とされていると思う。

750 ：名無しさん：2006/04/29(土) 20:43:55 0

spss

751 ：名無しさん：2006/05/05(金) 04:27:30 0

決済リスクコントロール部門とミドルオフィスどちらが重宝される？

752 ：名無しさん：2006/05/10(水) 00:43:43 O

とりつおやまだいこうこうそつ

753 ：名無しさん：2006/05/11(木) 21:33:19 0

バーゼル対応って自前でできるの？特にP2。

754 ：名無しさん：2006/05/12(金) 00:13:43 0

>>753
どうやら、その質問で既にアウトライヤー決定的だな

755 ：名無しさん：2006/05/14(日) 05:04:41 0

某信託銀行のリスク管理部門か金融SEかで悩んでいます。
SEの方はモデル開発もできるのが魅力です。
どちらに行くべきでしょうか？

キャリアパスとしてリスク管理からクオンツへの転進は可能でしょうか？

756 ：名無しさん：2006/05/14(日) 18:33:03 0

この業界に入ったばかりで一般的なことは知らんけど
リスク管理→クオンツって人、見たことはあるよ。

757 ：名無しさん：2006/05/14(日) 20:57:06 0

それにしても、この職種は人の回転が早いね。
手に職があるから転職し易いからかな？
システム＋数理知識＋業務知識で最強ですな。

758 ：名無しさん：2006/05/14(日) 23:26:51 0

基準がころころ変わるんですよ。
そのたびに人を入れ替え。
要するに使い捨てです。

759 ：名無しさん：2006/05/15(月) 22:40:18 0

>>758
それはありえない
使い捨てられた会社を多く見てきた

760 ：名無しさん：2006/05/16(火) 03:33:03 0

数学統計学が理解できる頭があり、リスク管理部署の経験があれば、
いくらでも転職可能。

使い捨てられるのは、脳味噌を使わずにリスク管理部署で
手だけを使って、ソフトを機械的に回しているだけの、人達。

いや、結構、この人達が多数派を占めるのも事実なのだが…。

761 ：名無しさん：2006/05/16(火) 22:28:33 0

数学の出来ない人間、プログラムの出来ない人間が多いね。
人の作ったプログラムを回していて楽しいかと。

あと基本は数学だと感じたね。

762 ：名無しさん：2006/05/16(火) 23:52:58 0

>>760

どきっ！！

763 ：名無しさん：2006/05/17(水) 00:06:45 0

>>762
好きっ！！

764 ：名無しさん：2006/05/17(水) 23:15:13 0

>>761
普通は理系しかいないだろ？
文系でも計量経済の修士とか。
基本的な数学力は全員あると思う。

765 ：名無しさん：2006/05/17(水) 23:42:42 0

いろいろな人見てきたけど、
数学的な思考って、できない人は、いくら頑張ってもできないらしい。

理系か文系かとかは、あまり関係がなさそう。
理系出身でも数学できない人が、多すぎるよ。

確率積分とか、マルチンゲール性とか、いちいち説明するのめんどくさいし
直感的に理解して欲しいのだが…。

766 ：名無しさん：2006/05/17(水) 23:57:36 0

>>760
>>765
句読点多すぎ。
文系的な能力も必要だぞ（≧∇≦）ｂ

767 ：名無しさん：2006/05/18(木) 00:02:10 0

>>760
>数学統計学が理解できる頭があり、

頭あっても20代を不景気で未経験採用
されなかったら、年齢差別で自殺肉体労働者
ホームレス

768 ：名無しさん：2006/05/18(木) 23:17:17 0

>>767
自分のことか？

769 ：名無しさん：2006/05/20(土) 02:34:43 0

>>760 下記の見解正しいと思うよ。
数学統計学が理解できる頭があり、リスク管理部署の経験があれば、
いくらでも転職可能。
使い捨てられるのは、脳味噌を使わずにリスク管理部署で
手だけを使って、ソフトを機械的に回しているだけの、人達。
いや、結構、この人達が多数派を占めるのも事実なのだが…。
※ミクロ経済学・マクロ経済学・計量経済学・統計分析・
実践の金融工学といった大学での成績は良いに越したことは無い。
後はIT知識と経験これは必須。
ただ、金融機関のリスク管理部といってもミドルオフィスとバック
オフィスでは求められる技量が違う気がする。
ディラー連中にしてみりゃ、目の上のたんこぶに過ぎないでしょ！
セトルメントコントロールは地獄の領域だったりして・・

770 ：名無しさん：2006/05/20(土) 09:22:56 0

リテールのリスク管理部門ってどうなの？

771 ：名無しさん：2006/05/20(土) 09:32:20 0

>>770
証券会社の中のこと理解してるか？

そういうのは支店の総務課長辺りが鉛筆なめながらやるんだよ。

772 ：名無しさん：2006/05/20(土) 09:57:36 0

>>771
いや、証券会社じゃなくてさ･･･
ＧＥＣＦとかのリスク管理部門の話

773 ：名無しさん：2006/05/20(土) 13:18:23 0

＞772

＞771よりは利口

774 ：名無しさん：2006/05/20(土) 15:06:48 0

パッケージ買ってきて使うのは良いんだけどさ、
周りの香具師は意味を解らず使っているよ。

アウトプットが滅茶苦茶なんだが、パシリの俺は見てみぬ不利。
どこもこんなものですか？

775 ：名無しさん：2006/05/20(土) 15:27:05 0

俺なんか金融庁モニタリングと日銀ネットの報告だけでアップアップ。
リスク管理も何もねえよ。

776 ：名無しさん：2006/05/20(土) 15:45:16 0

>>775
キミは使い捨てられる人間だ！

777 ：名無しさん：2006/05/20(土) 15:51:11 0

>>775
俺も同じ感じ。
汎用的なスキルは統計と情報技術なんだろうけど･･･
専門業者に行った方がいいのかな。

778 ：名無しさん：2006/05/20(土) 21:08:15 0

実際現場へのフィードバックがなきゃリスク管理でも何でもないわけだけど、現状は届出関係やら規定のことやらに追われているという感じなのかな。

779 ：名無しさん：2006/05/20(土) 21:24:46 0

>>778
使い捨ての人材はそんな感じ。
転職もできない。

780 ：名無しさん：2006/05/20(土) 22:58:00 0

779はさぞや優秀でいらっしゃるんだなあ。

ああ羨ましい。

781 ：名無しさん：2006/05/20(土) 23:51:24 0

>>779
使い捨てられても、抜け道（転職先）は結構あったぞ！

782 ：名無しさん：2006/05/21(日) 00:43:25 0

ところでこの部署で業務寄りの仕事をしたい人っているの？
それじゃただの事務員だよな？

783 ：名無しさん：2006/05/21(日) 04:35:41 0

自己陶酔型の人間が多くて嫌になる。
数字が全てのフロントよりもその傾向が強いように思える。
例えば、俺は理系出身だから優秀だとかいう選良意識丸出しで周囲にあたって職場の雰囲気を害するのやら、親会社から出向して来てるのはハナから子会社を馬鹿にしている。
しかしそういう輩に限って一般常識的なことが頭に入ってなくて驚かされたりする。
この板で偉そうなこと書いてる人たちも多分そうだと思ったりする。

784 ：名無しさん：2006/05/21(日) 06:53:41 0

リスク管理の場合、みんなが一般常識だと思っていたことが、実は間違いである、
ということが多い。
現場意識の強い集団がもつ、一般常識をうち破るのも、リスク管理技術者の役目。

真に優秀なヤツは、そういうことを華麗にこなすので、
ほとんど軋轢を産まない。

軋轢を産むヤツは、理論は出きるかもしれないが、本質的に思考力が悪い人。

785 ：名無しさん：2006/05/21(日) 10:04:16 0

>例えば、俺は理系出身だから優秀だとかいう選良意識

この部署では当然でしょ。

786 ：名無しさん：2006/05/21(日) 12:04:20 0

>>785

偏差値45以下で日本語が不自由でも理系は偉そうなのだよ。

787 ：名無しさん：2006/05/21(日) 12:22:25 0

コストでしかない掃き溜め部署だから仕方がない

788 ：名無しさん：2006/05/21(日) 12:30:11 0

コスト部門であるという負い目
　証券系社員>＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞銀行系

789 ：名無しさん：2006/05/21(日) 12:43:04 0

>>786
偏差値45以下の理系がいる企業で働いているお前って････ｗ

ま、算数の出来ないあなたはその偏差値45の理系より劣っているのだから
偉そうにされても仕方がない。少なくともリスク管理部門ではな。

790 ：名無しさん：2006/05/21(日) 21:43:54 0

>>789
お前のことだよ。
偏差値45以下の常識知らずは。

791 ：名無しさん：2006/05/21(日) 22:57:22 0

いい年して学歴を持ち出す奴は例外なく仕事が出来ない。
そもそも偏差値の意味を知らなそう >>790

792 ：名無しさん：2006/05/22(月) 06:28:09 0

>>790
俺のところにもいるよ。勘違い馬鹿理系。
そいつは世界認識が無茶苦茶。冷戦の意味も知らなかった。

793 ：名無しさん：2006/05/22(月) 21:14:36 0

そもそも理系の仕事だろ？
文系は理系が仕事に専念できる場をつくる。

794 ：名無しさん：2006/05/22(月) 21:36:22 0

>>793
笑った。正解

795 ：名無しさん：2006/05/22(月) 21:40:46 0

文系が何できるのかな。
なんちゃってモデルの作成とか？
今までで１人酷い奴を見たことがあるが･･･

796 ：名無しさん：2006/05/22(月) 22:04:33 0

あまり文理は関係ないような希ガス。
実務に関して言えばせいぜい高校の数学に毛の生えたレベルだろ。
アフォ大学の理系はアフォだし、いい大学の文系は下手な理系の上をいってる人もいる。
ウリには世代間の数学格差の方が気にかかる。

797 ：名無しさん：2006/05/22(月) 22:14:05 0

＞実務に関して言えばせいぜい高校の数学に毛の生えたレベルだろ。

本気で言っているのか？？？
どんなリスク管理してるの？

798 ：名無しさん：2006/05/22(月) 22:15:20 0

>>796
はサラ金

799 ：名無しさん：2006/05/22(月) 22:52:26 0

>>796-797
フロントとバックが一緒なんじゃねーの？
昔のＤ和銀行ＮＹ支店みたいに・・・・・
フロントの中にスイフトがあったりしてさ。

800 ：名無しさん：2006/05/22(月) 23:12:46 0

フロンと務まらないのでバックにまわされて、
リスク管理もないだろう？

801 ：名無しさん：2006/05/22(月) 23:13:17 0

>>796は
絶対に証券や銀行じゃないって

802 ：名無しさん：2006/05/23(火) 20:33:29 0

ジョン・ハルの教科書読んでます。
取っ掛かりとしては
これだけではリスク管理はダメですか？

803 ：名無しさん：2006/05/23(火) 20:56:08 0

>>802
ヘルシュタットリスクってなんでっか？
流動性リスク・金利リスク・事務リスクって何やねん答えてみー！

804 ：名無しさん：2006/05/23(火) 21:23:49 0

豆腐の角で頭をぶつけてみ？分かるから。

805 ：名無しさん：2006/05/23(火) 21:47:48 0

ジョン・ハルの教科書は、
証券アナリスト「証券分析」を少し真面目に勉強したレベルだと思う。

806 ：名無しさん：2006/05/24(水) 07:56:28 0

ジョン・ハルを読み終わったらお勧めの教科書はあるでしょうか？

807 ：就職戦線異状名無しさん：2006/05/27(土) 11:48:25 0

投信会社のリスク管理部門から内定もらったけど、
現場でやってる社員の話を聞いたら、投信の運用状況モニタリングと
収益分析だけで、中学レベルの数学知識で可能だって。
がっかりしたので辞退。

808 ：名無しさん：2006/05/27(土) 12:04:38 O

うだつが上がらないとはまさにこのこと。

809 ：名無しさん：2006/05/27(土) 12:09:22 0

西○銀とか損保○ｏパンとか
トップ自らコンプライアンスに
問題がある場合は、リスク管理部門としては
どう対処すべきでしょう？
手に負えないリスクは見ない振りをするのでしょうか?

810 ：名無しさん：2006/05/27(土) 12:33:51 0

>>807
それが使い捨ての人材と言うやつです。

811 ：名無しさん：2006/05/27(土) 17:24:39 0

>>807 投信会社なので、統合リスクとは違う。　
・リスク測定は原則ファンド毎である。銀行や証券の様な統合リスク管理とは違う。
・個別案件審査やヘッジ分析の為の部署は、おそらく別に審査部やクオンツとしてある。
・日本の投信では信用リスクとしては投資適格が維持できるかどうかが重要で、
　回収という概念は無い。

→投信会社のリスク管理とは銀行や証券と違い、「運用パフォーマンス要因分析」が主業務。
　そこで、運用者の意図分析、分析数字をよる具体的な事象に落とし込む能力等
　数学以外の、相場観やコンプラ知識のような他の能力が要求される。

812 ：名無しさん：2006/05/27(土) 17:34:29 0

投信のリスク管理は、FMとしてもそれなりに優秀で実績を残した人がなります。
そうでないと、運用部にも相手にされません。
数学的な実際の計量等は、商品知識や過去の相場知識がまだ乏しい20代の若手の業務です。

813 ：名無しさん：2006/05/27(土) 19:14:17 0

>数学的な実際の計量等は、商品知識や過去の相場知識がまだ乏しい20代の若手の業務です。

中学レベルの数学で良いならそうだろうな。
そもそも投信会社がリスク管理をする必要もない気がするが･･･

814 ：名無しさん：2006/05/31(水) 02:24:01 0

「公認クオンツマン」みたいな超難関世界資格なら
東大数理研、京大数理研の奴らも受けたくなるだろ？

815 ：名無しさん：2006/06/01(木) 20:16:40 0

会社にもよるけど大手銀行のリスク管理部ってだいたい拘束時間どれくらい？
どうにも6月の異動でリスク管理部に飛ばされそうなんだよな。。。。

816 ：名無しさん：2006/06/03(土) 21:08:25 0

>>815
ジョブローテーションで入ってくる奴は雑用やらされて終わりだよ

817 ：名無しさん：2006/06/04(日) 06:22:47 0

>>667あなたのいっていることと同じニュースがやっとニッ〇ンレポートに載りました。
　　　　このスレの情報の速さと正確さに感服いました。ますます期待しています。

818 ：名無しさん：2006/06/24(土) 12:11:17 0

tensyokushitai

819 ：名無しさん：2006/07/08(土) 11:10:02 0

>>818
tensyoku sitara mawari no level otiru yo

820 ：名無しさん：2006/07/09(日) 00:50:35 0

>>819
tenshoku shinakutemo level ha juubun hikui

821 ：シャン・グリラ＠ ◆Snuda4Auxs ：2006/07/09(日) 01:04:35 0

リスク管理の実務は、まあ地味だわな。リスク管理の企画立案は、数学能力というよりはセンス（そもそもリスク管理ってなんだ？）が求められる。

822 ：名無しさん：2006/07/11(火) 22:40:05 0

と、素人

823 ：名無しさん：2006/07/14(金) 22:16:06 0

がおもいつきで書いてみましたとさ

824 ：名無しさん：2006/07/15(土) 00:04:46 0

思いつきというかちょっとかじって知った気になっているんだろ

825 ：名無しさん：2006/07/15(土) 00:27:03 0

必死だな

826 ：名無しさん：2006/07/15(土) 11:26:52 0

>>821

これからリスク管理していこう、っていう中堅企業はこんなもんだ

827 ：名無しさん：2006/07/15(土) 11:55:19 0

シャン・グリラ＠ ◆Snuda4Auxs

コテハンが泣いてるよ（ｗ

828 ：名無しさん：2006/07/15(土) 14:30:32 0

商業銀行のリスク管理ってﾌﾟｹﾞﾗな内容ばっかじゃん。
あんなもんどこが楽しいの？

829 ：名無しさん：2006/07/16(日) 12:34:55 0

リスク管理の環境が整っていないところは、
算数の出来ない輩が偉そうにしているところが多い。
ってか、数学の出来る香具師が１人もいないのでというのが現実。

830 ：名無しさん：2006/07/16(日) 12:52:37 0

メガバンクでそんなところはないだろ。
地銀ならそうだろうし、数学は必要ないけど。

831 ：名無しさん：2006/07/16(日) 14:44:16 0

>>830
キミは数学を語る前に国語の勉強が必要だな。

832 ：名無しさん：2006/07/16(日) 15:45:34 0

間違いないのはモデルを理解できる頭があれば高給で専門業者に転職できること

833 ：名無しさん：2006/07/17(月) 11:15:45 0

転職したい。もう金融から離れたい。
なんかない？

834 ：名無しさん：2006/07/17(月) 12:24:58 0

>>833
どうした、なにがあった！？
夢の中で数字の化け物に追いかけられたか？ｗ

835 ：名無しさん：2006/07/17(月) 22:20:31 0

半分合ってる。
もうカネを商品に働くのが疲れた。
頑張って頑張って今までやってきた。
だけどもうだめだ。
潤いとやりがいのある職を見つけたい。

836 ：名無しさん：2006/07/19(水) 07:21:24 0

みんなそうだぜ。銀行員は良い給料と引き換えに良心や潤いを売っているんだ。甘ったれるな。

837 ：名無しさん：2006/07/19(水) 21:37:00 O

数字で人を判断するのはもうイヤだ。

838 ：名無しさん：2006/07/19(水) 21:42:27 O

品位のある行動してまっか？

839 ：名無しさん：2006/07/20(木) 00:08:06 0

してるよ。
カネを商品にするという品位のない商売しながら
表面的には品位を保って働いてる。
だから苦しいんだ！
誰か助けてくれ。たのむ。

840 ：名無しさん：2006/07/22(土) 15:19:23 0

>>839
２流企業の財務系執行役員かなんかになればー

841 ：名無しさん：2006/07/22(土) 19:09:44 0

age

842 ：名無しさん：2006/07/23(日) 07:20:09 0

age

843 ：名無しさん：2006/07/23(日) 10:01:26 0

あげ

844 ：名無しさん：2006/07/23(日) 10:37:11 0

金融機関のリスク管理部門ってどうよ

845 ：名無しさん：2006/07/23(日) 15:09:18 0

age

846 ：だれか：2006/07/28(金) 20:10:34 0

いい人しらない？リスク管理のプロで。

847 ：名無しさん：2006/07/28(金) 20:44:49 0

知ってるよ。
某証券会社の、○○さんはいいね。

848 ：名無しさん：2006/07/29(土) 14:29:03 0

>>847
ｻﾝｸｽ！！

849 ：名無しさん：2006/08/01(火) 23:38:03 0

やっぱり基本は数学だな

850 ：名無しさん：2006/08/01(火) 23:41:37 0

どこまでのレベルを持って基本といったら良いんだろう？
確率論ぐらいまで？

851 ：名無しさん：2006/08/05(土) 06:22:20 0

852 ：名無しさん：2006/08/12(土) 21:55:49 0

みんなは何連休？
俺は10連休。やっとストレスフルな業務から解放されるなぁ。
このためだけに働いてる。
高給と重責。まぁこんなもんか。

853 ：名無しさん：2006/08/12(土) 22:00:13 0

ｈttp://www.abortionismurder.org/videos/hardtruth.wmv

854 ：名無しさん：2006/08/12(土) 22:02:08 0

>>853
ＧＪ

855 ：名無しさん：2006/08/13(日) 22:29:56 0

算数のできない馬鹿が転職してきたよ。
履歴書上は立派だったんだけどね。
他の部署に飛ばされるのも時間の問題だな。

856 ：名無しさん：2006/08/13(日) 22:34:33 O

という中堅上司はエクセルがまったく使えません。関数機能って何？ってレベルで、部下もそんなのに評価されたら人生終わったね。

857 ：名無しさん：2006/08/13(日) 22:40:48 O

うんこ

858 ：名無しさん：2006/08/13(日) 22:43:16 O

４０にもなって情けないよ。お母さんが泣いてますよ。せっかくの親孝行が台無しですよ

859 ：名無しさん：2006/08/13(日) 23:31:02 0

履歴書に騙されて算数のできない馬鹿を面接に呼んだことはある。
そこから先はなかったけど。

860 ：名無しさん：2006/08/15(火) 22:02:41 0

そういうお前も大した事なさそうだなｗ

861 ：名無しさん：2006/08/15(火) 22:10:53 0

必死な奴がいるな

862 ：名無しさん：2006/08/16(水) 11:36:53 0

なんかおもしろいことない？

863 ：名無しさん：2006/08/20(日) 18:27:34 0

都銀のリスク管理で数学できるってどんなレベルだ？？
ただでさえ将来教授になるような人ばかりなのに。

864 ：名無しさん：2006/08/20(日) 23:13:21 0

多分、植草教授の教え子とか、植田教授の門下生とか・・そんな気がするよ

865 ：名無しさん：2006/08/21(月) 08:05:46 0

>ただでさえ将来教授になるような人ばかりなのに。
プゲラ

866 ：名無しさん：2006/08/21(月) 20:50:35 0

性格悪い人が多いみたいです。

867 ：名無しさん：2006/08/26(土) 19:42:23 0

金融機関といっても色々あるからねぇ。
レベルの低いところは驚くほどレベルが低いよ。
それが正しいと思っているからたちが悪い。

868 ：名無しさん：2006/08/26(土) 19:44:23 O

カントリーワイド証券どうですか？
汚職のスクツと聞きました。

869 ：名無しさん：2006/08/27(日) 13:40:37 0

われわれは行くところまでいっているので、
計算速度をあげることのみが仕事です。
えっへん

870 ：名無しさん：2006/09/09(土) 10:16:21 0

>>869

871 ：名無しさん：2006/09/09(土) 10:17:37 0

>>870

872 ：_：2006/09/12(火) 12:04:22 0

銀行と言うと悪い意味で、勤務時間が長い、雑務が多い、気疲れが多い、等の
話を良く聞きます。このあたりはリスク管理部門ではどうなんでしょうか？
仕事内容や、理系が多いなど、他の部門とは少し毛色が違うのでここだけは
別天地と言うことは無いでしょうか？

873 ：名無しさん：2006/09/13(水) 17:56:24 0

無い

874 ：名無しさん：2006/09/16(土) 09:24:19 0

正確にはよりひどいが、楽しいので苦にならない

875 ：名無しさん：2006/10/16(月) 16:32:06 O

なんで私は人から嫌われるんだよ？
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1155837129/

876 ：名無しさん：2006/10/21(土) 16:52:12 0

>>872
気疲れはない

877 ：名無しさん：2006/10/21(土) 17:29:49 0

ま、いつでも転職が出来る気楽さがある。

878 ：名無しさん：2006/10/22(日) 13:11:28 0

急な移動で支店に出されて投信売らされるってことはないんですか？

879 ：名無しさん：2006/10/23(月) 19:52:39 0

まずない。
会社も無駄な人事はしない。
報復人事喰らう様なことしなければ大丈夫。
一生安泰。

880 ：名無しさん：2006/10/23(月) 21:23:13 0

能力がなければありえないこともない。

能力があれば、いざとなったら転職すればいいだけだし、
その点気楽であることは間違いない。

営業じゃないけど、運用部署にまわされるのが嫌でやめた。
今は、大学教授。

881 ：名無しさん：2006/10/23(月) 23:22:39 0

運用部署ってようするに現場でしょ？
そりゃ辞めるわ。

転職が自由なのは本当に楽だ。
システムと数学が得意でよかった。

882 ：名無しさん：2006/10/24(火) 21:04:06 0

>>881
数少ない人生の勝ち組ですね

883 ：名無しさん：2006/10/24(火) 22:44:14 0

自作自は演惨めですよ
専門バカで自行内のことすらわからない
最終目標が担当部長だからなぁ

884 ：名無しさん：2006/10/25(水) 20:28:06 0

>>883
そこで専門業者に転職するんですよ。
2000万超え萌え～。

ジョブローテーションで回ってきただけの人には解らないでしょうね。

885 ：名無しさん：2006/10/26(木) 21:55:20 0

夢と現実が区別できなくなる。
それがこの部署だ。

みんな分かったろ？

886 ：名無しさん：2006/10/26(木) 22:28:47 0

自分自身に内在するリスクが一番見えにくいものです。

887 ：名無しさん：2006/10/27(金) 23:42:22 0

>みんな分かったろ？

と、同意を求め笑わている一番かっこ悪いタイプ

888 ：名無しさん：2006/10/27(金) 23:48:02 0

　こんなところでまで、
　2ch的なたたき合いしたいですか？

　子供っぽい「悪ぶり」をしたいなら、
　もっとふさわしいスレいっぱいあると思いますが。

889 ：名無しさん：2006/10/29(日) 17:07:12 0

>>880

大学教授の方がいいの？
安易にやめた典型的な例だね。

890 ：名無しさん：2006/10/30(月) 00:02:34 0

大学教授の方がいいな

891 ：名無しさん：2006/10/30(月) 00:19:43 0

えらそうに金融工学とか教えて暮らせればそれはそれでいいな。

892 ：名無しさん：2006/11/01(水) 19:49:06 0

ここに教授になれるやつがなんにんいるんだ？？

893 ：名無しさん：2006/11/02(木) 00:29:10 0

まあ、いろいろあるけど、概して大学教授はいいと思うよ。

今年は週休４日だし、２ヶ月夏休み取ったし。
あと半年働けば、サバティカル１年もらえる。
収入も少しだけだけど上がった。

894 ：名無しさん：2006/11/03(金) 02:49:11 0

なんだか偉そうに高度な数学を話しているが
リスクにいる人間の９割は算数もまともに使わないで
シコシコとFSA提出資料作ってるだけだろ。
そんな仕事の何が楽しいんだ？

895 ：名無しさん：2006/11/03(金) 07:04:47 0

>>894
残りの１割に市場価値があるってわけ

896 ：名無しさん：2006/11/03(金) 10:52:03 0

昨日の日経の「ファンドなどリスク商品の投資監視強化」とかいう記事をみて、
上のほうから当行はどうなってるのか聞いてきた。やれやれ。

897 ：名無しさん：2006/11/03(金) 12:09:29 0

>894

リスク管理の金融庁担当、したことないだろ？

金融庁のリスク管理の担当者はほとんど数学できるので、
数学の知識がなくて提出資料作っても、認められないよ。

「シコシコ」ですむのは検査局の検査だろ？
監督局や総務企画局が来た場合、そうはいかない。

898 ：名無しさん：2006/11/03(金) 12:23:27 0

確かに９割ぐらいは既成のアプリを回すだけのカスだろ

899 ：名無しさん：2006/11/03(金) 18:58:58 0

転職板から来ました。
金融の経験ほとんどなしでこの部署の面接を受けることになりました。
「入ったら何をやりたいか。」
と聞かれると思うのですが、どんな仕事してるのか想像できないし、なんて答えたら良いかも分かりません。
新卒のように答えるわけにもいかない年齢ですし、なんて言えば良いのでしょう。

900 ：名無しさん：2006/11/04(土) 22:16:24 0

大学で専攻でもしてなければ無理じゃね？

901 ：名無しさん：2006/11/05(日) 09:40:11 0

>>899
仕事内容もわからないでよく面接受けようと思いましたねｗ
素直にぶっちゃければいいんじゃね？

902 ：名無しさん：2006/11/06(月) 16:31:18 0

ここの書き込み見ればわかると思うけど、

素養のある人にとっては、やりがいもあり天国だが、
素養のない人にとっては、気の抜けた意味のない職場だ。

何をすればいいかわからないような実力なら、
やめなさい。身のためにならない。

903 ：名無しさん：2006/11/06(月) 21:55:21 0

やっぱり、大学に残って助手でもやったほうがいいのと違う？

904 ：名無しさん：2006/11/12(日) 18:27:54 0

>>903
助手ｗ？
ははは、お勉強したいのならそれもいいんじゃないの？
助手ね・・・（笑）。

905 ：名無しさん：2006/11/13(月) 04:57:05 0

助手を笑うというのは、国立大出身でないだろ…。

一応建前上は　講師＞助手だけど、
この両方をもつ大学はほとんどない。
助手は上位国立大にしかいない職級ので、
実質的には助手＞講師だ。

さらに、来年から多くの大学は　助手を「助教」と改める。
助教になるのは、べつに恥ずかしいことではないと思うけど。

906 ：名無しさん：2006/11/13(月) 11:31:24 0

リスク管理の部署で、リスク管理業務・システム・数学が
きちんとできれば、1000万円もらえますか？

どれ位もらえるんだろ・・・？

907 ：名無しさん：2006/11/13(月) 18:02:40 0

>>906
350万くらいじゃね？

908 ：名無しさん：2006/11/13(月) 19:32:17 0

>>905
知ったかぶり君だね！

909 ：名無しさん：2006/11/13(月) 20:19:16 0

>>906
「リスク管理業務がきちんとできる」ってどういうこと言ってんの？
同様に「システム」「数学」ができるって？どの程度？

910 ：名無しさん：2006/11/13(月) 21:15:32 0

銀行で実務経験を積んでから大学に戻るという手もある。
実務を知らないと、やはり浮いた存在になりやすいし、
金融業界に知古が多いほうが何かと便利なんじゃないの？

911 ：名無しさん：2006/11/14(火) 06:42:20 0

>>906
リスクはミドルなので、所属する企業次第
国内でもメガや証券で管理職なら1000超えるが、
フロントの様な突出はない。

912 ：909：2006/11/17(金) 21:58:04 0

「リスク管理業務がきちんとできる」ってどういうこと言ってんの？

同様に「システム」「数学」ができるって？どの程度？

これを知らずして年収なんぞ答えられませんね～ｗ。

どうして、>>911はコメントできるのか理解不能ｗ。

913 ：名無しさん：2006/11/17(金) 22:36:22 0

「答えられませんね～ｗ」
「理解不能ｗ。」

こんな２ちゃんねらー丸出しの人に対しては、
もともと聞く気がないと、思われます。

こういうスレでは、もうすこし社会人的な言葉を使わなければ、
何を書こうとも、相手にされないというのをご理解下さい。

914 ：名無しさん：2006/11/17(金) 22:51:35 0

来年は、パーゼルⅡがらみで、面倒な仕事が増えそう。orz

915 ：名無しさん：2006/11/17(金) 23:30:41 0

>>914
既に増えまくってるだろうがRCSAなんて地獄だぞ

916 ：名無しさん：2006/11/18(土) 19:51:13 0

資産の自己査定に続いてリスクコントロールの自己評価ですか。
それが甘いと、また、金融庁から改善命令とか出るんでしょうね。
たとえば事務リスクでは事故が起こったときの被害額を想定して
引当金を積むわけでしょう？実際どんな事故がおきるかわから
ないにもかかわらず。
なんでもかんでも、お金に換算しようという資本主義宗教ここに
きわまったと感じがします。

917 ：名無しさん：2006/11/19(日) 17:44:34 0

>>916
だったらつまなくていいのかよ。
何やらFSAはハカセちゃんも豆乳してるし。
本気なんだかなんなんだか。

918 ：名無しさん：2006/11/20(月) 14:14:16 0

オペリスクから来る、確率的に発生する金銭的被害について、
お金で引き当てるのって、当然のことだと思いますが？

事務リスクに関わらず、引当金って確率的（偶発的）なものに
対応するためのお金でしょう？

それとも何ですか？

もし事務的な事故が起こったときは、
引当金で処理することはしないで、
経営陣が土下座して、頭を丸める、とか
そういう解決のほうがいいと言うことですか？

919 ：名無しさん：2006/11/22(水) 00:22:56 0

>>918
だから　>>914 はそうかいてるでしょ

920 ：名無しさん：2006/11/22(水) 21:21:36 0

>>918しかし、たとえば、み○ほ証券が誤発注で何百億円もの損害を出した例があるように、
　　　事務リスクを金額に換算しようにも、実際の損害額が本体の純資産の額を超え、親会社を含
　　　めたグループで負担しなければ、信用を補完できない規模になることもあるわけですから、そ
　　　れを定量化して引当金を積んでみたところで、リスクを回避できたことにはなりません。
　　　つまり、リスクを金額に置き換えてヘッジするという理論そのものが意味を成さなくなる可能性
　　　もあり、事務リスクの計量化という考え方自体、机上の理論に過ぎないともいえます。

921 ：名無しさん：2006/11/22(水) 23:32:21 0

リスクの計量化は、リスク回避の手段ではなく、
リスク量の把握の手段です。

把握されたリスクをどうやって回避するか、もしくは回避できないかは、
計量化を行った後の問題。

回避できないリスクがあるから計量化は不必要、というのは理屈になってません。

また、計量化が難しいということも、
計量化が必要でないと言う根拠にはなりえません。

922 ：名無しさん：2006/11/29(水) 22:30:11 0

メガバンクのリスク管理は理系ばかりと聞きますが
実際そうなのですか？

923 ：名無しさん：2006/12/02(土) 12:49:59 0

ちがう

924 ：名無しさん：2006/12/04(月) 19:29:34 0

http://www.shimagin.co.jp/shimagin/n181120_2.htm
http://www.oitabank.co.jp/kaisha/news/wn181107a.html
http://www.keiyobank.co.jp/news/2006/20061110.html

地銀では日常茶飯事なのですか？

925 ：名無しさん：2007/01/12(金) 21:35:22 0

そのとおり

926 ：名無しさん：2007/02/09(金) 16:25:16 0

学生ですか？

927 ：名無しさん：2007/02/26(月) 21:02:14 0

すいません、質問があります。
関東にある公立大の文系なのですが、地元の地銀において
リスク管理を志望したいと思っています。

地銀の場合のリスク管理は都銀に比べ
それほど高度な数学レベルは求められないのでしょうか？

また、どの程度の勉強をこれからしていけばいいでしょうか？
分かる方がいらしたら教えてください。失礼します。

928 ：名無しさん：2007/02/26(月) 21:33:03 0

メガを別にして第一地銀だろうが第二地銀だろうが信金だろうが
リスク管理に必要な数学レベルは同じです
ただそのレベルに達していないところがほとんど
一定レベルに達していなくても他の人はさらにわからないので
誰にも何にも言われずに済んでいるだけ
>>927さんがやってください

929 ：名無しさん：2007/02/26(月) 21:54:38 0

EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理木島正明,青沼君明金融財政事情研究会 (2003/05)
この本は入門書と書かれているようにこの程度は理解してほしい

930 ：名無しさん：2007/02/26(月) 22:25:03 O

住友信託銀行リスク統括部はどうですか？

931 ：名無しさん：2007/02/26(月) 22:27:23 0

微分、積分、統計学、確率、線形代数、確率微分方程式、
関数、ベクトル、行列、指数関数、対数関数、
等差級数、等比級数、数列、導関数、不定積分、
極限、順列、組合せ、確率分布、集合、写像、
スチルチェス積分、確率過程、リーマン積分、ルベーグ積分、
正規分布、ブラウン過程、ギルサノフの定理、伊藤積分、二項格子、
マルチンゲール、マルコフ過程、ベルヌーイ試行、位相、ボレル集合族、
塔の定理、テイラー展開、σ集合族、ランダムウォーク、
ヤコビアン、フィルトレーション、中心極限定理、ベイズ、収束、
大数の法則、ラドン・ニコディム定理・・・

932 ：名無しさん：2007/02/26(月) 22:41:21 0

>>928
反応の早いコメントほんとにありがとうございます。
というか、実際リスク管理実務家の方にコメントいただけるとほんとにうれしいです。
公立文系ごときが
とかいわれるのかとヒヤヒヤしてました。
なんだか、文系でも努力すればいけると言ってもらえてるようでちょっと感激です。

リスク管理は一生勉強が必要な分野のような気がしています。
奥が深いのかなといいますか。

ただ、目下の心配は採用されても入社時に、配属されるのかということですね。
違ったら泣いてしまうかも。

>>929
EXCEL&VBAで学ぶファイナンスの数理
アマゾンでチェックしましたが恐ろしく難解そうですね。
はじめは、ジョン・ハル
あたりから読んだ方がいいのでしょうかねえ

933 ：名無しさん：2007/02/26(月) 22:59:51 0

このスレ初の信金職員です。社内のリスク管理関わってますが
ここに書いてある事は９割以上わかりません！！上司もみんな
よくわかってなくて迷走しています。上に勉強しろと言われた
んですが何をどうしたらいいですかね？こまたなぁ

934 ：名無しさん：2007/02/26(月) 23:17:30 0

まずはVaRが知りたいのでしょうからニッキンCMCの新日鉄ソリューションがやってるセミナーがお勧め
あとは金融財務研究会で三菱東京UFJ銀行の>>929の著者が３ヶ月毎にセミナーをやってるので参考まで
VaRは簡単ですよ　40半ばから信金ではじめたけどどうにかなってる　諦めるな
もちろん文系ですよ

935 ：名無しさん：2007/02/26(月) 23:20:16 0

ここって
結構人見てたんだな

936 ：名無しさん：2007/02/26(月) 23:30:12 0

>>932
一生やらなければならないのは「確率・統計」
ファイナンスは確率論は必須　マーケティングでは統計学は必須
A氏のセミナーに行って質問してきたが現在はヒストリカル法がメガの主流
分散共分散・モンテはおまけらしい　でも概念は必須
正規分布を仮定している限り考え方はとても簡単

937 ：名無しさん：2007/02/26(月) 23:42:03 0

>>932
新入社員でリスク管理はありえない
だから将来やりたい仕事としてリスク管理の勉強をしていることをアピール
中途でも若い人の募集はたくさんある
目指すは「証券アナリスト」と取得すること
昔と違って超難関ではなくしっかり勉強している人は受かるはず
しかも「証券アナリスト協会会員」は転職に相当有利

938 ：933：2007/02/26(月) 23:46:17 0

>>934 そのセミナーはどこでやってるんでしょう？ぐぐったけどわかんなかった
です。。。
なんかお勧めの本とかありますか？

939 ：名無しさん：2007/02/27(火) 00:07:22 0

ニッキン　二月に終了　次は八月ごろ
VaRの本
「市場リスクの計量化とVaR」山下智志　朝倉書店　定番
「金融工学とリスクマネジメント」吉藤茂　きんざい　最近の良書
「Excelでわかる市場・信用リスク管理」有浦義明　きんざい　意外性しっかり書いてある
「Value at Risk」高島康裕　銀行研修社　中古のみ

940 ：933：2007/02/27(火) 00:11:15 0

>>939 ありがとうございます。一番簡単なのはどれでようか？

941 ：名無しさん：2007/02/27(火) 00:15:44 0

>>940　上から順番に重要です

942 ：名無しさん：2007/02/27(火) 05:25:56 0

　　そのＡ氏、このすれROMしているでしょう…。知ってるよ。
　　景気づけで一行でもいいから書いて下さいね。
　

943 ：名無しさん：2007/02/27(火) 07:17:07 0

既出だが「金融工学とリスクマネジメント」吉藤茂　がおすすめ

あと20代は市場フロントやＡＬＭを経験した方がいいし、
そうすると30代後半には嫌でもリスク管理あたりに異動になる。

数学は「まとめ本」より大学教養課程レベルの「しっかりした本」があるので
微分積分、行列、確率統計と順次きちんとやらないと式をEXCEL等で再現するだけになってしまう。
理系修士である必要はないけど、知識欲の高い人でないとつまらないよ。

944 ：名無しさん：2007/02/27(火) 09:01:39 0

>>942
セミナーでもらったフロッピー　パソコンにFDないため未だ読めず
>>939だがこんな私を雇ってください　信金も可

945 ：名無しさん：2007/02/27(火) 11:35:15 0

確かに基礎は大切だ
なにかあったときにまったく反応できないからね

946 ：名無しさん：2007/02/27(火) 21:34:09 0

しかし、最近のリスク管理部門といえば、風評リスクに対する
防衛策とか、事務リスクの計量化とか、そんなことばかりやら
されてます。同じ部署にいて、自分は計数管理専門だから
関係ありませんとはいえないと思うが・・

947 ：名無しさん：2007/02/27(火) 23:15:44 0

リスク管理部門の役割分担が出来てないということですね　どこもそうですが
リスク管理の第一義的機能は担当部署です　もつと担当部署を巻き込むべき
一番理解しているから
風評リスクの防衛策は危機管理の範疇でリスク管理部署がやるべきではない
事務リスクの計量化は大事ですよ　そのスペシャリストになればいい

948 ：名無しさん：2007/02/28(水) 12:43:52 0

スワップの本
図解でよくわかるスワップ取引の実際、尾澤浩之、199701、日経…スワップの大枠がわかる
スワップの価格はこうして決まる、清水・山田、199705、シグマベイスキャピタル…時価評価の計算がわかる
スワップ取引のすべて改訂版、杉本・福島・若林、200310、きんざい…スワップ取引全体がわかる
古い本ばかりだが、基本が理解できるはず
金利についてもわかる

949 ：名無しさん：2007/03/01(木) 20:51:14 0

公立大の３浪なのですが、地元地銀のリスク管理に行くことはできるでしょうか？
ﾑﾘならきっぱり違う道を目指すつもりですので、よろしくおねがいします。
>>927さんの書き込みを見て質問させていただきました。

950 ：名無しさん：2007/03/01(木) 23:10:06 0

どの分野を専門にするかでは。
・本格的な計量化（モデル構築）は旧帝大の修士クラスでも難しい
・市場はフロントや運用でそれなりの実績がある人でないとバカにされる
　知識的には派生商品知識と分散共分散VaR及びハルホワイトモデル程度まで対応可
・信用はEL、ULの為のモンテカルロとロジステック回帰等ぐらいでOK
・オペは熟練した事務経験がスタート台

951 ：名無しさん：2007/03/01(木) 23:26:53 0

その通りなのだが、数学に自信がない人がリスク管理しても、
本人が面白くないと思う。

しょーもない仕事ならこなせると思うけど、
リスク管理のプロとして、ある程度のプライドが保てるためには、
数学は欠かせない。

リスク管理部署の雑用係になっても、あまり得るところがない。

952 ：名無しさん：2007/03/01(木) 23:44:13 0

＞・信用はEL、ULの為のモンテカルロとロジステック回帰等ぐらいでOK

ASRFを理解していないと新BISのfsa向けレポートが書けないぞ…。

953 ：名無しさん：2007/03/02(金) 00:13:48 0

>>951
ちょっとリスク管理に配属願おうかと思ってるんだけど。

実際、雑用程度の仕事だけでいる人はいるの？
ちなみに、具体的にはどんな雑用なんだろ。

雰囲気だけ味わうだけでもいいんだけど、雑用でもなんでも

954 ：名無しさん：2007/03/02(金) 04:15:29 0

雑用だけ＝楽、ではないぞ。
要するにシミュレーションマシンをひたすら回して、グラフ作り。
時間的には雑用の要員の方が忙しい。

モデル構築する人は、大学や学会に行ったりして、
頭使う分だけ、躰は楽。

955 ：名無しさん：2007/03/02(金) 14:08:57 0

>>954
地銀なら、雑用はソルジャーと比べてどっちがきつくてしんどいですか？

956 ：名無しさん：2007/03/02(金) 21:41:37 0

しかし、銀行に就職して、融資稟議書１枚書いたこともないまま
一生リスク管理部門だけで終わるつもりなのかい？
リスク管理をシステムに置き換えるとかなり存在するが・・

957 ：名無しさん：2007/03/03(土) 00:51:42 0

>>956
エリートさんは稟議書書きがあるが、
俺にはリスク管理しかないからね。

958 ：名無しさん：2007/03/03(土) 07:35:17 0

雑用だとしても、若い理系学卒クラスが欲しい。
Excel上級、Accessの初歩ぐらいはマスターしていて、異常値とかの数字取扱感性が高い人。
あとは、部門構成次第では自己査定に詳しい人とか

959 ：名無しさん：2007/03/03(土) 11:12:38 0

【麻里子】まりこが大好き【真理子】part4

http://love5.2ch.net/test/read.cgi/pure/1151649561/

960 ：名無しさん：2007/03/03(土) 15:15:51 0

>>958
そんな人いたらどこでもほしい

961 ：名無しさん：2007/03/03(土) 16:41:47 0

銀行では＞958の様な若者は少ないが
証券の理系若手や経済出身は多くが該当する

962 ：名無しさん：2007/03/03(土) 16:52:40 0

(追伸）個人的感想で申し訳ないが、
数字に対する感性に関しては、同じ若手でも銀行と大手証券で雲泥の差があると思う。

963 ：名無しさん：2007/03/03(土) 21:50:52 0

>>962
大手証券の人間は、勉強力、熱意、意欲、地頭
すべてにおいて勝っているからねー

964 ：名無しさん：2007/03/03(土) 23:06:25 0

証券の人は、数字に想いいれが強すぎて、
数式となると、とたんについて来れなくなる人が多い。

でも…、Accessはいらんだろう。
それだったら、
SASとかＳ＋とかSPSS、Ｒ、マトラブが、できる人の方がうれしい。

これのどれもできないとなると、非常に使いづらい。

965 ：名無しさん：2007/03/04(日) 00:10:00 0

>マトラブ

MATLABのこと？

>でも…、Accessはいらんだろう。

ところがどっこい、オペリスクの損失事象データやら
マーケットレートやトラックレコード等の諸々のデータベース化に
Access使っていたりするのよ。

966 ：名無しさん：2007/03/04(日) 02:02:48 0

ちらほら、３浪が見え隠れしてるなｗ
正直、地銀に３浪でいけると思いますか？

分かる方がいたら、教授よろしくです。

967 ：名無しさん：2007/03/04(日) 10:42:29 0

「ファイナンスの数理」程度の数学が出来ていない人が配属される事は
ほとんど無いと思う。（部長は別）
稀によく分ってない人事が、信用リスクでとってしまう事があるけど
その場合は、本人の為にもしばらくして審査にでも異動してもらう。

968 ：名無しさん：2007/03/15(木) 09:38:55 0

ところで、リスク管理業務にあたってのシステム選考って
どうなってるんですか？外資・メガあたりはフルスクラッチ、
それ以外の国内金融機関あたりだとパッケージの流用とかに
なっているんでしょうか？？？

スレ違いだったらごめんなさい。

969 ：名無しさん：2007/03/25(日) 21:07:14 0

能書きだけで存在意味が薄いところ、

970 ：名無しさん：2007/04/01(日) 13:30:22 0

その通り

971 ：名無しさん：2007/05/16(水) 17:24:49 O

【話題】「なぜ使われないッ？」…日銀に眠る約７億枚の二千円札★２
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1179130642/

972 ：名無しさん：2007/07/21(土) 00:58:01 0

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/music/12644/1136811525/36

973 ：名無しさん：2007/08/04(土) 19:23:46 0

リスク管理は優秀な人がたくさんいるイメージがある
この人もそう？
http://katsumata4649.dokyun.jp/
(ちなみに私は地銀リテです)

974 ：名無しさん：2007/08/04(土) 21:07:30 0

地銀のリテなんかでリスク管理できるのかね？

975 ：名無しさん：2007/08/28(火) 07:35:20 0

デリバティブのデルタってどうやって計算するんですか？

976 ：名無しさん：2007/08/28(火) 12:14:21 0

>>975
一生懸命計算するんです

977 ：名無しさん：2007/08/28(火) 22:01:31 0

どんなに計算しても、サブプライム問題は考慮していないし、
将来、発生するかもしれないリスクに対しては全く無力。
そんなものを計算しても疲れるだけ無駄・・だとわかった。ｏｒｚ

978 ：名無しさん：2007/08/29(水) 00:46:22 O

三菱UFJFGのリスク管理部だがすごいんだな　　　　俺、アナリスト部門が一番だと思ってた

979 ：名無しさん：2007/08/29(水) 02:07:07 0

　三菱UFJFGのリスク管理部がすごいのは事実だが、
　ほんとうにすごいのは青沼氏一人。