システムトレードについて語るスレ4

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【１】シストレについて語ろう
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1分足の過去チャート（ヒストリカルデータ）を全自動で収集するアプリ - AutoForexite -
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ヒストリカルデータ・エクスポートスクリプト(MetaTrader 4用)。
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Pan;Excelを用いた売買検証法
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協栄テクニカル講座-テクニカル序章-
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トレプロマスターへの道＿タイコム証券株式会社
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R-Tips (初めて使う方向け)
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R による統計処理
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＝　統計解析フリーソフト　Ｒ　＝
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Scilab (MATLAB類似品)
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SCILAB&SCICOSについて教えてください
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Maxima (Mathmatica類似品)
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数式処理システム Maxima
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狸穴
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MAXIMA
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●数理工学
数理工学 (Wikipedia)
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数理情報・オペレーションズリサーチ ＞ この学問って？
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東京大学工学部計数工学科数理情報工学コース　カリキュラム
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京都大学工学部情報学科数理工学コース専門科目紹介
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東京工業大学理学部情報科学科　教育とカリキュラム
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最適化ソフトウェアとテスト問題集
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計算物理のためのC/C++言語入門
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オペレーションリサーチキーワード
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MathWorld (数学百科事典)
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数学学習マニュアル　まとめページ
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数学の本 第11巻
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学問分野から探ろう ＞ 情報工学
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東京大学理学部情報科学科講義内容
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京都大学工学部情報学科計算機科学コースシラバス(数理工学コース混じり)
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推薦図書/必読書のためのスレッド PART 22
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【論理】情報理工学総合スレッド【ｱﾝﾁ?】
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●経済物理学
経済物理学(Econophysics)
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高安秀樹 (ソニーコンピューターサイエンス研究所)
http://www.kansai-cs.com/takayasu.htm
エコノフィジックス・ラボラトリー (国際基督教大学 海蔵寺研究室)
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佐藤彰洋 (京都大学情報学研究科)
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経済物理学 (中央大学理工学研究科物理 水野貴之)
http://www5e.biglobe.ne.jp/~xinn/
経済物理学研究 (民間研究家 KabuTaro)
http://www18.tok2.com/home/kabutaro/

経済物理入門
http://web.archive.org/web/20040225173251/t-fj.jp/archive/science/index02.html
マーケットを科学する
http://web.archive.org/web/20040225172338/t-fj.jp/archive/science/index01.html
金融市場にみられる不確実性と挙動の安定性
http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~saiton/jakajimayokou.pdf
日経２２５指数１分足の対数価格変動はCauchy分布？
http://www18.tok2.com/home/kabutaro/econophysics/N225perMinDistribution.htm
経済物理学講座
http://www.kansai-cs.com/econophysics.htm
経済物理学入門 (Mantegna&Stanley著 中嶋眞澄訳)
http://www.economist.co.jp/Finance/EcoPhysics.htm

●投資理論
「金融工学とは何か　―　ファイナンスと金融工学の間」
http://www.ier.hit-u.ac.jp/~iwaisako/essays/WhatFE.htm
阿部研究室 (高崎経済大学経済学部 阿部圭司)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/

ポートフォリオ組成の基礎知識
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yshr-mat/financial2-1.htm
ポートフォリオ理論
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/security/handouts/sec7.pdf
証券論
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/security/
2004年度　証券論　1証券市場及び証券〜11証券市場の評価 (sec1.pdf〜sec11.pdf)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/security/handouts/sec1.pdf
阿部研究室研究論文
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/papers.html
大阪証券取引所レポート集
http://www.ose.or.jp/futures/fo_re.html
証券投資と心理学（１） − 行動ファイナンスの誕生 −
http://www.dir.co.jp/consulting/report/pension/theory/031101theory.pdf
証券投資と心理学（２） − 行動ファイナンスの基本構造 −
http://www.dir.co.jp/consulting/report/pension/theory/040101theory.pdf
αを探せ！最強の証券投資理論――マーコヴィッツからカーネマンまで
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822243354/
証券投資の思想革命―ウォール街を変えたノーベル賞経済学者たち
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4492710884/

●高校数学
数学 (教育) (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6_%28%E6%95%99%E8%82%B2%29
過去の学習指導要領
http://www.nicer.go.jp/guideline/old/

数学ナビゲーター (高校数学のオンライン参考書、旧課程準拠)
http://www.crossroad.jp/mathnavi/
高校数学＋α：基礎と論理の物語
http://www.h6.dion.ne.jp/~hsbook_a/

●大学数学入門
数学 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6

システム・エンジニアの基礎知識
http://www.sist.ac.jp/~suganuma/kougi/other_lecture/SE/SE.html
横田研究室
http://next1.cc.it-hiroshima.ac.jp/
Let's Learn
http://markun.cs.shinshu-u.ac.jp/learn/index-j.html
Online Mathematics Texts
http://homepage2.nifty.com/masema/
Math Lecture
http://akademeia.info/main/math_lecture.htm

●統計学
統計学 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6
理工学のための統計学 (統計学の概要)
http://gateway2.design.csse.yamaguchi-u.ac.jp/lab/lecture/statis/0714.pdf"
統計数理研究所
http://www.ism.ac.jp/index_j.html

おしゃべりな部屋
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/
統計学入門
http://next1.cc.it-hiroshima.ac.jp/MULTIMEDIA/statistics/statistics.html
独立成分分析概論
http://www.murata.elec.waseda.ac.jp/~mura/lecture/ica/note/
表計算ソフトで統計分析
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/stat/
Ｒによる多変量解析入門
http://www.is.titech.ac.jp/~shimo/class/gakubu200409.html
経済・経営で用いる統計の基礎知識
http://www1.tcue.ac.jp/home1/abek/htdocs/doc/stat0623b.pdf
「統計数理」総目次
http://artemis.ism.ac.jp/proc/contents.html
統計科学のための電子図書システムのWebページ
http://www.sci.kagoshima-u.ac.jp/~ebsa/

統計学なんでもスレッド3
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/math/1097491056/

●時系列解析
猿にも教えたくなる時系列解析
http://www3.bpe.es.osaka-u.ac.jp/~asai/hsatolab/
「時系列分析」レジュメ
http://wakame.econ.hit-u.ac.jp/~tanaka/ecmr/ts.html
時系列分析（ARIMAモデル）の機能とその活用
http://www.i-juse.co.jp/statistics/support/sympo/m10/m10-s02.html
時系列分析　ＡＲＭＡとＡＲＣＨ
http://www2.kumagaku.ac.jp/teacher/~sasayama/macroecon/mailmagaarma.html
コンピュータ経済分析
http://www.daito.ac.jp/~tkadoda/2003/computer/computerA00.htm
時系列分析とその経済分析への応用
http://www.mof.go.jp/f-review/r23/r_23_048_072.pdf
ARMAモデルを用いた時系列解析
http://www.madlabo.com/mad/book/REP040701_TimeSeries.pdf
決定論的カオス理論に基づく時系列解析システム
http://www.aihara.co.jp/~taiji/keiso97-htdocs/keiso97.html
カオスと時系列解析
http://www.nls.ics.saitama-u.ac.jp/~tohru/ja/Prosper/kobe_intro.pdf
カオス時系列解析とコンピュータ
http://www.aihara.co.jp/rdteam/chaostimes/comp-today-2000.pdf
MemCalc百問百答
http://www.gms-jp.com/MemCalc_HP/contents.htm

●機械学習
機械学習 (Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E5%AD%A6%E7%BF%92
人工知能とパターン処理 ＞ この学問って？
http://www.kawai-juku.ac.jp/sci/1453/
栗田多喜夫 (AIST脳神経情報研究部門)
http://staff.aist.go.jp/takio-kurita/index-j.html
小野研究室 (福岡工業大学情報工学部情報工学科)
http://www.fit.ac.jp/~ono/index-j.html
小野技術士事務所
http://home.k08.itscom.net/ono/
伊庭研究室 (東京大学工学部電子情報工学科)
http://www.iba.k.u-tokyo.ac.jp/

ニューラルネットと人工生命のアプレット集
http://staff.aist.go.jp/utsugi-a/Lab/Links-j.html
遺伝的アルゴリズム
http://cs.felk.cvut.cz/~xobitko/ga/jp/
遺伝的プログラミングを用いた株価指数予測
http://www.iba.k.u-tokyo.ac.jp/papers/98/sasaki98.pdf
ニューラルネットと遺伝的アルゴリズムを用いた株式売買支援システム
http://ww.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/Research/paper/2002/J02-thesis-yamaguchi.pdf

ニューラルネットワークについて
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/1015733653/
遺伝アルゴリズム使ってますか？
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/960616675/

↑ここ貼れば済むじゃないか
リンク切れも多いぞ

株テンプレ置き場 @Wiki - システムトレード
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/79.html

http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1182323579/
勝手ですがム板の自動売買スレのテンプレを一部拝借してみました。
利益の糧になりますように。

>>16
これいいね。参考になる。ありがとう。

>>16
おお、テンプレ置き場がありましたか。
スレ汚しすまそ

1乙gj

>>実際に利益を出しているのだから

凄いです、心に留めて置きます、尊敬します。

あのね、テンプレもいいけど
このテンプレ読みきるだけで、何年もかかるのでは？
もっと実用を考えろ、学者じゃないのよ、とレーダーは

>>実際に利益を出しているのだから
偽装結婚してください。

>>22
全部読みきる必要もないだろ。
情報ってのは自分で取捨選択するもんだから、その参考となる道標がまとめられてあることは
まさにに実用的なんじゃないか。

まとめと羅列は違うよ

生産的な話しようぜ

子作りの話？

要は「手っ取り早く儲かるシステムよこせと」そういうことですか

志の低い人間は放っておこう

1乙。やっとまともなスレになりそうだ。
米国では数学科の卒業生を投資銀行が根こそぎ大量採用してるらしいからね。

すでにFXは電脳同士の激烈な戦争なんだよ。
世界最強のシステムを２chで誕生させないと日本は滅亡する。

（・∀・）？

逆に2chねらー全員で投機をやめた方が滅亡を免れる確率が高いｗ

自分たちでシステム作らなくても、システム作れる人間を雇えば良くね？


おまいら、儲けるのが目的なのか、システム作るのが目的なのかどっちなんだ？

勝ち組のシステムならオレがタダで・・・・

>>33

それは作って逃げられるからやめた。
面倒でも自分でやらないと。

システム作成代行業っていいかもな
勝ち組のシステムを作って金を貰い
そのシステムで自分も儲けて
使えなくなったら商材として売る
ウハウハだぜｗｗ

日本の大学で数学専攻の学部ってあるの？

>>36
数年前、数万円でエクセル代行製作しますって人が居たけどさ
小額しか出さなかった場合は転売させていただきますってｗｗｗｗｗｗｗｗ

そいつら今なにやってるだろうね？

>>38

それ雄ピスだろ。まだやってるよ。
ttp://www.auspice.co.jp/excelss/excelss.htm

>>1乙

>>13見て思ったんだけど、シストレって統計を使う余地ってどこまであるのかな？
魔術師たちの心理学には統計・多変量解析の技法が必要って書かれてたけど、
オイラのレベルでは線形回帰程度の初歩くらいしか思いつかない。
パラメトリックなデータがあれば、いろいろ使える余地は見えてくるんだけど。

なんか直接使うんじゃなくてデータマイニングとかに使うんでもないのかな

何にせよデータを加工するから、どういうデータの加工をすればいいかの数式のプロが居るのでは？
このトレンドにマッチする関数が欲しいとか。

●エド・スィコータ　〜マーケットの魔術師から〜


□　良いトレードの要素とは何ですか？

「良いトレードの要素とは、（１）に損切り、（２）に損切り、そして（３）に損切りだ。もし、この三つの法則に従うなら、誰にでもチャンスはめぐってくる。」

トレンドフォロー系のは速いか遅いかぐらいの違いぢゃないのかな〜

>>44
損切りはどこでするか
利食いはどこでするか
レバは何倍にするか

この辺がシステムの肝になるんじゃないかな
奈々氏のコピペにもあったけど、トレンドフォローは仕掛けの失敗の上に成り立つのであれば
ドローダウンを許容範囲に抑えることが肝要・・・・・・

なんだけど資金管理を生真面目にやっててもたいして金が増えないということも事実
レバレッジの罠でありFXの魅力でもある

流石にアメリカとか日本が沈没したら損切りするんじゃないか？
それでも損切りしないシステムって…

このスレでは損切りの話をすると荒れるらしい

損切りって言葉が悪いな。
逆利食いとかって言えばいいんじゃないか？

ﾄﾚﾝﾄﾞﾌｫﾛｰで有名なﾃｸﾆｶﾙって何でしょうか？

>>45
システムで想定したドローダウンもいざリアルで抱えるとビビって
ルールを曲げたり運用をやめたりする
真に開発が必要なのは
システムでもマネマネでもなく人間の精神

>>49
トレンドライン

>>50
要するに発注も含めた自動売買システム構築しないとね。
自動でログインして発注する方法がわからん…

>>50
問題提起としてはアリだと思うが
処方箋が精神修養ってのはチョッと違うだろうｗ

レバ落とすなど掛け金下げるか、システムの精度を上げる方向に行くべきじゃねーか。
運用の停止まで含めたシステムをつくるべきつーか
キチンと計画立てなきゃそりゃダメになるさ。

株用のシステムをバックテストしたら一応利益が出てるようだった。
でも、ロングのみのシステムで検証期間にあの上昇トレンドが入ってるから
これから運用して儲かるかどうかが判定できない。

こういうときはどうするのだろう？
とりあえずバイアンドホールドと比較するとそれよりは成績がいいようなのだけど。

>>53
上昇トレンド時と下降トレンド時で成績分けて出したらインTheナイ？

>>51
ヒトの精神が追いつかないものを、全自動システムにしても、問題は同じだよ。

自分の精神でも受け入れられるようなシステムにする必要もあるんだよ。
やることは、>>52が書いたようなことになるんだろうけどね。

自分は、期待値がプラスとなるいろいろな穴を見つけたりするのは好きでピコピコ土日やってるけど
マネーマネージメントを含めて、自分に合ったものにするのに、さらに多くのパワーを使ってるよ。

>>55
いやいやいや、そもそもマーケットって人間の心理では理解できない動きをするもんじゃないか？
「ここで買いだ」という場面では往々にして売りが正解だったりする。（安値覚え、高値覚え）
なのでentryのsignalが出たからと言って発注するのに躊躇するのは当たり前。
清水の舞台から背中を押してくれるのが全自動システムだと思うんだが違うだろうか…

あと、ドローダウンは必要経費って言葉もあるよ。

ドローダウンと適正損切りがごちゃ混ぜになってないか？>>56

>>57
適正な損切りってのはシステムに組み込まれているべきだと思う。
だからといって含み損が一時も発生しないシステムはあり得ないんジャマイカ?

ヘッジファンドのシステム運用者の話を聞いたことあるけど
人間の判断でシステムを止めることがあるらしい。

>>58
＞適正な損切りってのはシステムに組み込まれているべきだと思う。

これでこの話は終了。もう十分でしょう

>>58
>適正な損切りってのはシステムに組み込まれているべきだと思う。
そんなんわかってるよ。
俺が言いたいのは、ドローダウンが必要経費っていうものではないってことだ。

必要経費に組み入れることができないドローダウンだってあるわけだからさ。

>>61
あ、なるほどね。
「必要経費」とか言って安穏として安心してんじゃねーよ、ってことですね。

ドローダウンはリスクだけど、許容するドローダウン以上の期待値が無ければentryしないですよ。

この話題はこのへんにしませんか？
そもそもおいらが言いたいのは損切りトークじゃなく、「人間はシステムを信じて運用できるか」ってとこです。

>>62
そゆこと言ってんじゃないと思うが
損切りしたなら経費と考えるのもありだけど、ドローダウン自体は違うんじゃないの

大きなポジションでストップをきつめに置くか、小さめのポジションで遠ーくにストップを置くかは自由だー！！

>「人間はシステムを信じて運用できるか」
タートルズとか見る限り出切る人と出来ない人に別れるのかね

人間が間違って裁量でシステムの指示と違う事してもリカバリして、最も損失を少なくかつ利益を最大にするように助けてくれるのが求められてるシステムと思うが。

おまいらの作りたいシステムって、おまいら無しでも全自動で稼ぐシステムか、システムの言いなりにおまいらが動かされるシステムじゃね？
儲かるかもしれないが、そんなシステム使って楽しいのか？

コンピュータが統治する世界で、平和で豊かな生活だが、人間が不要とされるか、言いなりの奴隷に成り果てるのがいいのか？

馬鹿かコイツ儲かりゃ何でもいいんだよ

やれやれ

毎日システムに指示出されて動くなんて大変だな(w
システムのために毎日がんばれよ。

すみません

システムは開発者の脳のコピーだからね。
システムを信じることは自分を信じること。

エントリーはシステム、イグジットは裁量で
やってる人いる？

>>72

ノシ

前にサヤ取りシステムを書いた者ですが、USD/JPY、CAD/JPYで売り買いどちらかから
スタートし、2000円利益がでたらドテンさせ反対ポジションを取る自動取引

これだとUSD/CADと同じとの指摘。。。ですがUSD/CADコレ１種類だとやはりインディケーターの性能うｐを
追い求める迷宮に入ってしまう。。。リミット、ロスカットのパラメーター弄りもまた迷宮。。。

と言う事で少し複雑だけど、メタ４でUSD/CAD上のインディケーターで４ｈ足を使い、↑シグナルが出たらUSD/JPY買い
CAD/JPY売りポジションを取るシステムを組み、（↓が出たら逆ポジ）2000〜6000円程度の利益が出たら決済だけする、
もし損が出たらそのまま放置。。。利益が出るまで我慢
その時USD/CADのインディケーターにシグナルが出ても無視する。
利益が出て決済した時点で次のUSD/CADインディケーターのシグナルが出るのを待ち、同じ事を
繰り返す。。。
これならUSD/CADで急激に↑↓に動いても即死は免れるし、ヨコヨコトレンドでも資金を吐き出さずに済む？
ある程度含み損は覚悟する事になるし、逆サヤが開きすぎたらやはり損切りしかないけど。。。


USD/JPY、CAD/JPY＝USD/CADならUSD/CADを使ってサヤ取り方向もある程度判断出来るか。。。と思うのですが？
幾つかシステム製作してくれた方、ココ見てるかな。。。どんなものでしょうか？

もし損が出たらそのまま放置。。。利益が出るまで我慢

これ、ず〜〜〜〜っと液が出ない可能性は考慮なし？

実際では、↑シグナル、↓シグナルの騙しにひっかかって糞ポジ発生器になりそう。
４ｈ足だけに頼るのは危険。

かといってマルチ時間でタイミング合わせて仕掛けても
勝率は特に変わらない。

今はドルとカナダほぼ同じだし、ドルカナポジるのとまるで変わらないような

>>78

今は

あーそこがポイントなんだ

証拠金5万円から始められるシステムトレード口座はありますでしょうか？

エリオット波動理論を上手くシステム化できないだろうか

CMSは、いけると思う。

>>75
>>これ、ず〜〜〜〜っと液が出ない可能性は考慮なし？

やはり、システムとしてロスカットも入れて置いた方が良さそうですね。。
ただ、サヤ取りは相場程急激には動かないので人力でも良いかなと。。。

>>76
サヤ取りも仕掛ける時期が難しいですね。。。USD/CADは12月から揉み合っているので
USD/JPY、CAD/JPYの差額（サヤ）を狙いやすいと思って。。。

他には上げトレンドのEUR/USDを、↑シグナルだけを使ってEUR/JPY買い、USD/JPY売り
で利益を薄くすれば、サヤ取りも可能かなと思うけど、サヤ取りに失敗し、サヤが逆に開きすぎたら、
もう二度と戻らない可能性も有るか。。。？やはりある程度含み損が出たらロスカットも必要かな。。？

鞘取りが成り立つと仮定したとしても、
何かのタイミングで関係が潰れる事はまず間違いないと思うのね。
であれば、その時にどうするかが明確にロジックに無いと危険。

>>86
>>何かのタイミングで関係が潰れる事はまず間違いないと思う

確かに、一般的なサヤ取りで使うガソリン、軽油の様な関係をFXで使うのは
かなり危険ですね。。。アメリカの景気が安定すればUSD/CADは一方方向に
動き続ける様になるし。。。

>>その時にどうするかが明確にロジックに無いと危険
やはり、損切りをシステムに組み込むと言う意味ですか？

質問させてください、メタ４でAUD/JPYの過去１年分のバックテストをしてみたのですが、Long　only
で、16281.30の利益、Short　onlyで10024.87の利益ですがLong＆Shortでバックテスト
を行うと　-9875.20と損が出てしまう結果になります。。。何か設定の間違えが有るのでしょうか？
よろしくお願いします

意味が分からない

>>88
おろしあ語で了承

>>89
こんな感じです
http://www-2ch.net:8080/up/download/1208429594083183.boO6Tt

えーとｗEAはなにかな。まずはそこから

まあopen　chartボタン押してどういう取引がされてるか見てみれば分かると思うよ。

QQEでのopen　chart
Short、Long、Long＆Shortの三種類、1年前の4月からスタート部分約半月分を抜粋
3種類とも仕掛け、決済にズレはありませんでした。

http://www-2ch.net:8080/up/download/1208430458284169.An9kir

TakeProfitとStopLossを切ったらどうなる？

>>94
TakeProfitとStopLosの切り方が判らなかったので
TakeProfit＆StopLosを10000に設定した結果です
Short　only　　-10018.70

Long　only　　 +12672.00

Long＆Short　　　+64.90

>>94
失礼しました、チャートを間違えてしまいました、此方がAUD/JPYTakeProfit＆StopLosを
10000に設定した結果です
Short　only　 　+7126.14

Long　only　　 +11749.72

Long＆Short　　+8876.62

うーん
あとは取引ログを付き合わせてみるか

これ結構いいやん。デモでやってみたけど結構益でてる。
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1207570831/

>>91
total tradesが減ってるじゃんよ
チャートよく見たらどこかで違ってるんじゃね？
QQEって知らんからなんとも胃炎が

ポジション閉じずに反対注文すると両建てになるよ
（それで未決済のが溜まってるとか・・・?）
ドテンするなら ClosePosition() 後に反対注文出す

結果が合っているとき・間違っているときにかかわらず、
取引履歴をサンプリングしてチャートと照合しながら目視でチェックするのをサボったらあかん。
新しいシステムを構築したときはなおさら。

MT4のEAをいろいろと作っていますが、EAの評価指標は
皆さんどのようにお考えでしょうか。

ネットで検索してみると
「PF2-3%、最大DrawDown10%以内、総トレード数：多いほうが良いとされる。」
とありますが、いまいち確信が持てません。

今作ってるEAは
2005.05.27 03:00 - 2008.04.14 23:00
Profit factor(2.28)
Maximal drawdown(7.20%)
ですので、上記評価基準では「良いシステム」ということになります。

>>102
凄いシステムですね。
さわりだけでも、教えていただけないでしょうか？

>>103
FXDD-MT4 Demo Server (Build 215)
EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
1時間足(H1) 2005.05.27 03:00 - 2008.04.14 23:00
Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=15; TF=60; LossRating=0.5;
MATPeriod=5; MASPeriod=14; MAMPeriod=21; MALPeriod=89;

Bars in test 17855
Profit factor 2.28
Maximal drawdown 7.20%
Total trades 178
Profit trades (% of total) 150 (84.27%)
Loss trades (% of total) 28 (15.73%)

単純なMAクロスです。
MT4の付録のMoving Average.ｍｑ４が本当にオマケだったので、MQL4の勉強がてら作りました。
EMA5がEMA14とEMA21を抜けた方向にエントリです。EMA89は今は使ってません。

EMA5の14と21の同時抜けだと、drawdownするポイントが２箇所あったので、14と21の抜けた方向で
flagを±して、flagが２ならBUY、−２ならSELLとかにロジック変更しようかと。
リアルトレードためのロジックの検証のためにプログラムしています。

とうとう聖杯を見つけたぞ！
これで数回目の聖杯発見だ
だけど毎度のように落胆する羽目になる予感ｗ

続けていくしかないんよ('A`)

>>105
位牌にならないようにね

下の法則で誰かトレードシステムを作ってくれないか？（浅草手法）

【エントリー】
エントリーは、買いのときボリバンの下限ラインにレートがあり
ＲＳＩが１０以下になったときに最初のエントリー（売りの場合はその逆）
そして５０銭づつ計５回までナンピン（ナンピンポジサイズは全て同じ）

【エグジット】
買いの場合、ＲＳＩが７５に来たとき（売りはその逆２５）

【その他のルール】
ボリバンから、ＳＭＡ１００が外に出たときＲＳＩの９０．１０でスタート
レートがＳＭＡ１００に追いついてエグジット

バックテストは為替以外どこの市場でやってる？

>>109
ランダムウォーク

>>108
はあ？
あんたが書いたものそれじたいがシステムじゃんか。

プログラミングしてくれってことだろ
やなこった
大体プラットフォームも不明だし

>>112
そういわずにExcelでお願いします。

>>130
あかの他人にそこまでしてやるなんて
アンタいい人だな。

>>113
>>39

有料だが頼んでみては？

>>113
やはり、楽するなら金払わなきゃｗ
http://jidoubaibai.com/Ordersystem.html

プログラミング？ってなんだ？
バックテストのことか？

これ買えば？
ttp://www.st1-fx.com/

日本語を勉強してきてくれ
まず、何時間足で見るんだ？
-----------------------------------
 Long Entry
�@　BB < σ２ (σ２以下
�A　RSI < 10　（RSI１０以下
＋α
  posi >5 　（５０ナンピン最大５
close (if buy posi)
�@　RSI >= 75
-----------------------------------------
↑Contrarian（逆張り）でいいの？
>>エントリーは、買いのときボリバンの下限ラインにレートがあり
ってどういう意味？
σ２以下？σ２近く？
-----------------------------------------
>>【その他のルール】
>>ボリバンから、ＳＭＡ１００が外に出たときＲＳＩの９０．１０でスタート
>>レートがＳＭＡ１００に追いついてエグジット
とか話にならんｗｗ

ボリバンから
「のから」って何？
SMAが外にって何？どこからどこへ？
スタートって何？ロングがショートしかないのですがｗｗ
90.10って何？以下の時なの？＝（イコール）なの？

だいたい言いたいことはわかるが、もう少し勉強してきてくれｗｗ

そんなことしなくても見ればすぐに機能しないってわかるだろ普通

RSI < 10
そうかこの手があったのか！！

ドローダウンのきつそうなシステムやね。試してないけど

>>113
図々しいヤツだな。
だが、図々しさは相場に必要な要素だ。頑張れよ。

プログラムを組んだPCまるごとゆずってください。

>>108
これだけの情報では検証できないけど、
経験的にこのシステムは機能しなさそうだと言うことはわかる。

ドル円で15分足、MA5とMA15のGC・DCで売買。
ﾘﾐｯﾄ5pip、ｽﾄｯﾌﾟ20pipで仕切り。
これでﾊﾞｯｸﾃｽﾄすると負け無しなんですけど、これの精度を上げるのにお勧めのﾃｸﾆｶﾙってありますか？

>>126
あるよ。でも内緒、フヒヒｗ

>>126
負け無しなら十分では。

>>127
ｲﾆｼｬﾙだけでも。。。

>>128
ﾊﾞｯｸﾃｽﾄで100%取れても不安は拭えないのですよねぇ。

1400日移動平均線を終値が下抜いたら翌日買い、上抜いたらドテン。猛烈な含み損に耐える覚悟があれば高勝率、高PFおすすめ。オプションでヘッジすれば使えるかな。

普通に負けるがいったいどんなバックテストしたんだ。

>>131
はうぁ ('A`)

売買種別の文字列変えたの忘れてましたorz
確かに負けますね…(´-ω-`)

１つ質問させてほしい、
これから自動売買プログラムを一から作ろうと思ってる、
個人データ

１、Ｃ言語　の勉強はしたことがない、
２、おつむの出来はマーチ大学文型卒

簡単なシステムでも組めるようになるまで
独学でどのくらいかかりますかね？

熱心にやってネットで検索すれば半年以内

>>133
３ヶ月ぐらいだろ
その期間すぎて無理だったら、一生やっても無理

>>134
一日６時間くらい勉強時間取れそうですが、
１ヶ月以内には物になりませんかね？

デモででもいいのでプログラム走らせられる所までたどり着けばあとは
楽しくてしょうがないだろうなというのはイメージできてるんですが・・・・

1日6時間も勉強すりゃ1週間でシステム一つは楽に作れるだろうよ。

自動売買ってみなさんどのツール＆証券会社使ってますか？
私は売買サインを出すプログラムをJavaで書いてます。
実際に売買するの手動ﾃﾞｽorz

>>136
一ヶ月でも可能とは思うけど、進め方による　
ある程度、C言語が使えるようになるまで、1ヶ月はかかる気がするし
その他の技術の勉強もあわせるとなかなかかかるよ

>>139
うーむ、、、なかなか、かかりますか、、、
毎日６時間で最短で２ヶ月といったところなんでしょうかね。。

ちなみにその他の技術と言うと
トレーディング手法とかというのとは違って、
プログラム的な技術という認識で間違いないでしょうか？

>>140
C言語だけでは済まないよ　
業者に自動発注したり、データをC言語にリアルタイムで読み込ませたり部分は標準のCだけでは出来ない
あと手法の開発もあるし

とりあえずBCC　developerいれてC言語をやってみて下さい
マイクロソフトのより軽量で操作もいろいろなくてやりやすいです

>>142
ふむふむ、、、自動で売買環境整えるまで結構かかりそうですね。。
取引手法に関してはプログラム作れるようになってからの
エクストラステージ（お楽しみ）と心得てます。

まとめてくれてるサイトたくさんあるみたいなので、
まずは、勉強してみます。全ての初めはＣ言語か。。

>>134 - 142
のみなさん早レスありがとうございました。

自動取引でリミット、ストップを通常使いますが、
ストップの方を最初仕掛けた時は-50pip位？にして置き、
30ｐｉｐ利益が出たら約定した値に引き上げ、40pip利益が
出たら+10pipに自動で引き上げて行くのはどんなもんでしょう？

年間の利益は低くなるかもしれないけど損失はある程度防げる
じゃないかな。。。？

metatraderというソフトを勉強して専用業者を使えばそれだけで済む
難易度はぐっと低くなる　しかし業者が少ない　全て外国のしか無いと思う

>>145
確か、アセットプラスワンと言う業者、国内の会社で円建てだった様な。。。

システムを検証する段階に達するのは
エクセルよりmetaの方が早いんだろうか

>>145
MT4は今、デモ鯖でチャート確認用に使ってる程度ですね。
もっと見てみます。。
とりあえずデモ版のドル円の自動売買スイッチとやらを
さっきＯＮにしてみました。。。

奥が深くて少しめまいがしてきましたが、、
がんばってみます。

エクセルは全然出来ないが、MetaTraderは出来る。
FXメタトレーダー入門っていう本の効果が大きい。サンプルを改造するところから始めれば楽。

今、調べたけどMeta4のプラットホームで取引できる
アセットプラスワンはやはり国内業者みたい
入金も三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行 だから
ネットバンクからおｋ、デモも初回50.000円になってるｗ
http://www.asset-1.co.jp/50company/10index.html

安定性(サーバーが停まらない、約定が速い)　とスプレット幅が大事と思うけど
良い所なのかな　スレ立ってなくてわからないけど

>>151
＞＞安定性(サーバーが停まらない、約定が速い)　とスプレット幅が大事と思うけど

その通りだね。。でも外国の業者だと、ドル建てだから入金した時点で、為替リスクが怖い。。。

ODSLのUSDJPYスプレットは2だよ　　アセットプラスワンは4
専用スレで国内で使える所みてきた

http://www.odls.co.jp/

ODLで自動売買するには初回20万入金だけど結構いいよ。

>>154
ODLって入金、国内？
質問欄で

Ｑ．出金手続きをおしえてください

お客様の氏名とクライアントIDを明記の上Emailにてご連絡を頂ければ
弊社より出金依頼書をメール又はファックスにてお送り致します。尚、
英国が祝日の時は入出金業務はお休みとなります。

となってるけど。。。

国内。普通に銀行振込で入金できる。

>>156
そうなんだ。。。証拠金ドル建てになる？為替リスクが無ければスプ2は良いなｗ

ポンドルもスプ2だからいいよ。
証拠金はドル建てじゃなくて普通に円だよ。

円建て。というかODLは円建て＋20万以上入金でしか自動売買を許可していない。
ドル建てもできるが自動売買実行不可。
日本人顧客向けの制限で海外顧客はドル建てでも大丈夫だと思うが。

更新するまえに寝てしまうとはｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗもう歳かもしんんあいああああああああああｗｗｗｗｗｗｗ

>>159
おぉ〜ありがとうｗ
ココに決めようかなｗｗスプ２は美味しいよね＾＾

ODLいいな　いままで良い所なくてMetaを勉強する、使うのは停止していたけど
ここういう所があるとMeta一本でいけそう

VTは？VTはだめっすか？

ODL、Yahooでも紹介されてる

有利なスプレッドが実現できる理由の1つは、ロンドン直結のシステムにある。
本社のあるイギリスだけでなくアメリカや日本にも拠点を持ち、ワールドワイドに事業を展開している。
本国では、ロンドン証券取引所、ユーロネクストLIFFE（ロンドン国際金融先物取引所）の
正会員として確固とした実績を持つ優良企業なのだ。
特に外国為替に関しては、1日で約50億ドルという大手銀行並みの取引量を誇っている。
これほどの取引実績があるからこそ、手数料無料で有利なスプレッドを提供できるのだ。
http://promotion.yahoo.co.jp/zai0711/pr_odl/index.php

ＯＤＬマンセーを色々なスレで見ます

448 名前： Trader＠Live! [sage] 投稿日： 2008/04/19(土) 13:03:27.26 ID:kcrJkWqQ
南緒のクソ商材買ってまったがｲﾗﾈ
ムカつくので商材ばらまくわｗｗｗｗ

中身知りたい奴　持ってきなｗｗ


南緒式デイトレ　（パスワード）naotore
http://uproda11.2ch-library.com/src/1179936.pdf.shtml

南緒式スワップ　（パスワード）naoswap
http://uproda11.2ch-library.com/src/1179938.pdf.shtml

ODL結構落ちるぜ。
デモじゃなくてライブも。
ここんとこ水曜日三回、木曜日1回、金曜日0回。
海外鯖に直接繋いでるわけだから一概にここの鯖環境が悪いとも
決め付けられないが。
すぐ回復するけど心臓に悪い。

ちなみにFXDDにもライブ口座があるが(まだ取引したことは無い)
一度も落ちたことは無い。

FXで何億も稼いでる人は裁量トレーダーばかりで、システムトレーダーは
いないって聞いたけど本当？20-30%のドローダウンですぐ諦めるからだって。

>>169
一つのシステムを使い続けれる人がかなり少ないのは事実らしい。

ちょっと検証したらシステムのドローダウンは予想できるのだけど、
それが現実に起こったときの精神的な負担は結構大きい(ということを経験した。)

てことは、裁量は博打ってことだよね。
ごく一部の成功者が注目を浴びるのは仕方ないけど
計画された利益を積み重ねていくほうが投資活動として手堅いと思うな。

連敗してシステムを止めるより、資産が増えたら枚数増やさずにシステムを増やす
努力を怠らないようにすればドローダウンも受け入れられるようになると思う。
というか、そういう将来がきたらいいな。

ずいぶんスレが進んでる…

>>116
それくらいで３万ももらえるなら、(ﾟдﾟ)ｳﾏｰな商売だな。

>>133
システム組むだけなら、日本語話せれば組めるよ。
小難しいテクニカルや自動売買とは別問題だと思う。

アトランティックトレードと裁判を行なっています。

コンピューターシステムに関する回答を提示してきました。
そのレポートです。
これで本当にシステムが脆弱でなかったとの答えになっているのでしょ
うか？
アドバイスをいただければ、すごく助かります。
よろしくお願い申し上げます。
>http://members3.jcom.home.ne.jp/chaochu/

マネパのハイスピにあるソフトを＋すると自動売買できるようになる

>>173
おれのpcのほうが何倍もハイスペックだなこりゃ

>>174
え、まじで？

>>176
マネパスレでも同じレスしてるけど漫才コンビでつか？

ＷＥＢサーバー：日立ＨＡ８００ってヤフオクで1万前後落札されている。。。
ＣＰＵ：Pentium（Ｒ）�Vプロセッサ（１Ｇ）。。。すばらしい。。。骨董品だｗｗｗ
いまどきのFX業者ってプロセッサ、Xeon使ってると思ってた。。。

突然思い出した。。。
５年位前、PC製造現場で働いていた時、それまでFDD付きモデルが標準だったので（ビジネスモデル）
サーバーからOSデータを一方通行でPCにインストールしていたが、FDDが無くなりログを
サーバーにうｐしなければならず相互通行にｗｗｗ
もう大変。。。サーバーが処理し切れずデータ渋滞の末、タイムオーバーｗｗｗ
　MAX、800台のPCが次から次へとエラー表示ｗｗｗｗもう笑うしかなかった＾＾
エンジニアは泣いてたけど。。。

>>174
念力で売買するということですよね。分かります

MT4で自動売買システム作ってくれる方いませんか
使用テクニカルは１つだけです
バックテストもできたら嬉しいです
報酬は２万円ぐらいでお願いします。

>>180
つ　http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1208253585/l50

マルチしすぎﾜﾛﾀｗ

なんだ、マルチかよ
どっちにしてもゆとりは相手にしないことにした

>>180
過去レスにも出てるけど
探せば有償で作ってくれるトコ有るぞ
こんなとこで取引成立させるより安心だと思うけどなー

奈緒ですか？わかりません＞＜；

「HS auto trading ver.3」
マネーパートナーズのHYPER SPEEDを利用した完全自動売買システムです。
HYPER SPEEDのテクニカル指標すべてに対応。
取引単位1万通貨〜。
※マネーパートナーズに口座を開設する必要があります。
※マネーパートナーズのHYPER SPEEDのみ対応です。

958 名前：Trader＠Live![] 投稿日：2008/04/21(月) 01:10:50.02 ID:mf8rruNy
マネパのハイスピにあるソフトを＋すると自動売買できるようになる

488 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2008/04/21(月) 12:42:01.75 ID:mf8rruNy
こんな日は商材作りがいい

あわれ

ちょっと見て欲しいのですが、先日ネットで怪しいEAが小遣い銭で売ってたので
面白半分。。。冷やかしで買ってみた。。。ｗ
過去5年分のバックテストの結果と、今年2月から現在までの取引経過チャート。。。
なんかおかしくない。。。？こんな勝率見たこと無い。。。

http://sakuratan.ddo.jp/imgboard/img-box/img20080421195940.jpg
こんな風になるのかEAって。。。以前まで使っていたEAのGraphは結構凸凹していた。。。
と言うか、普通凸凹するものではないでしょうか。。。後からチャートをトレースして作った
偽EAとも思ったけど、この1週間Graph
Graphhttp://sakuratan.ddo.jp/imgboard/img-box/img20080421201626.jpg

今の今までチャートのトレースしていたとも思えないし。。。。？

取りあえず、1ヶ月位デモで様子見たほうが良いですよねｗ

>>189
すげえｗ
デモでやって報告お願いします。

一つ目の結果はmodeling qualityがn/a
二つ目の結果はControlPointでのテスト
どちらも全く信用できない。
それはそれとして、こういう綺麗な右上がりの収益直線描くのは簡単。
とりあえずフォアードテストしてから実践投入を考えてみては？

よくある失敗EAな気がするｗ勝ってるなら良いけどｗ
こんなのならP/F1万とか作れる

>>189
　　俺の経験上、こういう綺麗な右肩上がりの時は、だいたい未来レート読んでる時。

あれ、これって典型的なバックテストを利用した詐欺EAじゃない？
ちゃんとヒストリーデータ取得してmodeling quality上げて
EveryTickでやるとガタガタと思うけど。

>>191
>>192

レス有難う御座います、以前から持ているEAでパラメータ弄って、近い勝率まで上げられました
リミットを極少なく、ストップを可也大目に取ってシグナルを遅めに調節したら可也似ているｗ
良い勉強に成りましたｗ
処で「Modelling quality」モデリングの品質とは、どうしたら上げられるのでしょうか？また
ココがn/aだとどこら辺に不都合が出るのでしょうか？

>>195
MT4でEA動かすならバックテストの仕方くらいしっかり調べなよ、基本だから。

>>195
EveryTickでやってみてよｗｗ

これってポジ持ってから足が変わる前に決済してるじゃんか
だから足の中の値動きが決定的に重要なんだよ
コントロールポイントってのはMT4が勝手に足の中のデータを作ってるだけだからね

スプレットが広がるところでは１００％否、１２０％負けるEAｗｗ

>>198
それは見当違いだと思うが。

ヒストリーセンターから指定された足のデータ、1999年からのを所得して来ました。。期間掛かるものですね　ふぅ〜
http://sakuratan.ddo.jp/imgboard/img-box/img20080421213326.jpg

EveryTickでバックテストを実行し、結果が出ました。。。
modeling qualityが90.00％ｗｗｗｗｗ
Graphも相変わらず一直線。。。

http://sakuratan.ddo.jp/imgboard/img-box/img20080421213601.jpg

しかし。。。少し考えれば判ることだけど、本当にこんなデータが未来にも
続くのなら１００万出しても惜しくない。。それを小遣い銭で売るわけないｗ
これのカラクリは。。。？？？

あ、ヤフオクで売ってたやつか。
これ某所で公開されているEAを勝手に改造して売ってるやつだね。
俺も自分で改良して使ってるけど、著作権のこともあるから流石に売ろうとは思わなかったｗ
ちなみにパフォーマンスはこれより上です。

>>200

議論してもどうにもならないから
デモでやってみるよろし。
１月、２月・・・半年とやれば分かる。

>>202
自分もさすがにリアルマネーでは使ってないですね。

>>201
なんだぁ〜パクリかｗｗｗそれなら納得出来ます
教えてくれてありがとう＾＾

あれ。。。オレ買ちゃったんだけど。。。善意の第３者でおｋ。。。？

彼のEA人気だなぁ…俺も改良して使ってる。

EAって何の略？
ちなみにQQEじゃないよね？

Expert Adviser QQEだけではあの収益直線にはならないよ。

>>206
http://www.eajapan.co.jp/ja-jp/

>>208
そのEAぢゃないｗ

>>208
じつに楽しそうなEAですねｗｗｗ

これ、Lucky?

起動時に一緒にさけんじゃうｗ

Luckyでは無いだろう。

激烈右肩下がりのEAで、
全てのシグナルで逆売買したら超絶右肩上がりになりますか？

ものすごい自作自演臭がしてきたな

>>214
ならねーんだよそれが
逆に張ったら張ったで
そっちもまたストップに引っかかる

単純なシステムてのは利益率は極端に低いよね。
逆に複雑にすると変なところで騙されまくりなわけだけど。
利益率の高いシステムを作るのは難しい・・・
月に運用資金の50%以上を稼げるシステムがほしいな〜

夢見すぎｗ

MACDだけのEAで、右肩下がりのEAをすべて逆にしたら
１年で+260％ぐらいになった

ねんがんの　せいはいを
てにいれたぞ！

ころしてでもうばいとる

のちの聖杯戦争である

fate

まさかこんなところから始まるとは…

一日6時間のやつはどうなった?

>>200
TP,SLいくつ？

>>216
ストップもリミットもつけずにGC/DCのみだとどうなんですか？

マネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキーの3誌は共同で6月にFXのシステムトレーグランプリ「シストレFXグランプリ」を開催。
詳細WEBページは5/15開設予定で（www.fx-gp.com）、5月22日より登録受付開始、6月2日よりグランプリ開始の予定。賞金総額2000万円。
主催はマネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキー、協賛はクリック証券。

ttp://system-trading.jp/news/index.php?ID=39

あ、おれもこれどかで見たきがする。
どのサイトだったかな。。。。？

>>228
1位の賞金300万で、システムの買い取り価格100万らしいね　優勝したら元手にしてさらに増やせるチャンスあって美味しい

稼動期間の相場を予想して、その期間のみ機能するようにカーブをかけて・・・

優勝しましたって宣伝文句で、１０００万ぐらいで売れると思うが。
１００万で売るなんて買い叩かれ過ぎ。

そうだな…　買い取られたら、別の所には販売できないようにされるだろうしな
優勝してもコードの権利は売らない方が良いかもな…

カブロボは、実取引やそのシミュレータではないので、興味がなかったけれど
これはクリック証券の実取引と同等みたいね　
これは興味を持てるので開発するぜ

クリック証券のWebAPIはスキャルできますか? 細かく稼ぎたいんですが

前日比プラマイ５％以内でランダムに５千日分の価格を作り出してやったら、本物のチャートみたいになるな。トレンドやもみ合いなんかも現れる。
移動平均を使ったシステムも機能するのが興味深い。勝率やPFも実際のそれに近いし。

聖杯は手に入ったけど種がないお

>>237

財布買って入れるお金ないみたいな

>>237
働けお（´・ω・`）

いやっほおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

>>239
働きたくないから必死に聖杯探してんだよｗ

>>241
聖杯はナオ式で決まりだね、分かります。

聖杯探すより働くほうがまじで100倍楽。
聖杯を手に入れるには壮絶な努力と根気と能力と熱意が必要。天才以外絶対無理。

単に儲けるのが目的なら聖杯と言うほど大げさなものでなくても非常に単純なシステムで十分。
PFが1.2〜1.5ぐらいのシステムなら既存のテクニカル指標だけでも簡単に作れる。
ただ、そのシステムを信頼して使い続けることができる人が少ないらしい。
(PFが2を超えてくれると使い続けるのは楽なのだけど)

いわゆる聖杯と言われる
ほとんどのトレードで利益を出し、
一回のトレードの利益が損切り幅の数倍になるようなものは
天才ならどうこうというより
存在しないと思ってたほうがいいのではないかと思う。

月利平均30%は現実的に可能と思う。これなら20万の元手で1年で456万だ。

3年で25億になるな　
BNFは8年やって160万　→　200億超だろ。
税金は取られるけど、月利30%いけば超えられると思うな。

>>246
やれるやれる
原資突っ込んだ方がいいよ

BNF氏は裁量だし、そこまで優れたシステムなんて出来るものかな

>>244
日足とかでやってないか？
短い足だとなかなか難しいと思う。

PFより期間損益の方が問題
生活できない

＞一回のトレードの利益が損切り幅の数倍になるようなものは

平均とれば分かるけど、ほぼ同じ値幅で上下動繰り返してるわけだから
ドンピシャで底を買ったとしてもすぐに買値と同じあたりまで下がってくる
利益を損切り幅の数倍にするにはスプレッド程度の損失で損切るか
トレンドが発生する瞬間にトレンド方向に入るしかない

トレンドが発生する瞬間を見つけるのは裁量のほうが簡単なんだよね
って結論

>>249
日足のみでやってる。

人とシステムにはそれぞれ相性があると思うのだけど
俺にとっては日足でのんびりやれるシステムが一番稼ぎやすい。
バックテストから推測できる利益を実際に再現するのも日足だと簡単。

1時間足やそれより短い期間の足はそれを有効に使える人が使えばいいと思う。

分足は１時間足を含む　情報が多いほど有利なのは間違いない
あとえば30分後に急上がっても１時間後との監視では見逃す

>>253
追いかける値動きが違ってくるから、結局どの足に合わせるかってことになるんじゃないかと

>>252
一見、日足では作りやすいように思えるけど
日足で10年分の本数は5分足では1〜2ヶ月程度の量。
つまり10年分程度では量的に信頼性にかける気がする。
では期間を長くして本数を多く取ろうと思っても
その長さが災いし、ペアのアノマリーというか
クセというかが大きく変わる可能性もある。

ゆえにPFがそれなりのシステムは構築可能かもしれないが
システムを信頼して動かす人が少ないとしても仕方がないというか
信頼しないのが当然かもしれんと思ったりするのよね。

やはりペアのクセなんかをとらえた演繹的な裏づけつーかが
日足に限らず必須なのかもしれんね。

デイトレはリスクは少ないけど、その分リターンも少ないんだよね。SAWAKAMIは今でこそ長期投資のカリスマだが、昔は短期売買
でも稼いでいたらしい。しかし、短期も長期で保有するのとたいしてリターンが変わらないから短期売買がめんどくさくなったらしい。

>>255
俺のシステムはペアの癖とかそういうのは前提にしてないからよくわからない。

相場はランダムウォークではない(トレンドと言うものは偶然を超えるレベルで存在する)
ってことぐらいしか仮定してない単純なシステムだから。

だから(流動性さえ十分なら)商品などのほかの市場でも機能しているようだし、
期待した利益の再現性も高い。
(その代償としてPFがほどほどにしかない。)

PFが高いものをつくるにはやっぱりそれぞれの通貨の性質をシステムに導入する必要があると思う。
だけど、それをやるといろんな状況の変化なんかで簡単に機能しなくなりそうな気がするから
あまり研究してない。

>>257
あぁ、なるほどね。
でもそのシステムが簡単につくれるつーのはホントかなーとは思う。
FXで言えば色々なペアでPFをある程度のレベルにもってくのは
かなり大変な気がする。
まぁそこが技量の差なのかもしれん。

でも考え方として参考になった。サンクスだ。

普通にMAクロスとMACDクロスでシンプルに売買させるだけで
PF1.1-1.2くらいはいくでしょ。

pf.12いけば年利20%なのか

仕掛けよりも手仕舞いの仕方しだいでＭＡ交差もばっけぎゃもん

>>261
（･∀･）？意味ワカンナイでつ

ランダムウォークで生成した四本値でもトレンドフォローは
機能する。ランダムウォークにトレンドがないわけでなく、
トレンドの周期がランダムになるんだ。

ちょっと確率論に詳しくないから断言は出来ないんだけど
[>>236]が作ったチャートはランダムウォークじゃないと思うんだよ。

前日比±5%以内の変動でって条件で作ると、
毎日の変動幅が独立でなくなる。
つまりトレンドが生じるようなモデルになってる。
だから[>>236]はトレンドフォローが機能するようなモデルを用意して人工のチャートを作り出して
それで移動平均線システムが機能したって言ってるんじゃないかと。

ちなみに相場がランダムウォークだと言うのを否定してる
俺が相場の動きをとして想定してるのが[>>236]みたいなモデル。
だからこそトレンドフォローシステムを使ってるわけなのだけど。

てかそもそも疑似乱数に周期性が

時代は虚数トレードだよ

たぶんランダムウォークじゃないよな・・・
ランダムウォークだと損切りなしのスキャルが有効だよねｗ　>>200 みたいことが起きちゃう。

トレンドの周期性の予測が可能かどうかが問題だと思う。
フィボナッチ的なアプローチが有効かどうか。

パイを乱数につかうといいよ。

そもそも、人工的につくった乱数に周期が出てきたりする。

計算を元に作った擬似乱数なんて完全な乱数じゃないな
コイントス、サイコロ、鉛筆転がし等の物理乱数が最強だぜぇぇえ！

物理的環境が完全じゃないと偏るだろ。てか何万回も繰り返すのめんどくさい。
　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／　　 　 　＼
　　　／　 _ノ 　ヽ､_　 ＼
　 ／ 　oﾟ⌒　　　⌒ﾟo　 ＼
　 |　　　　 （__人__）　　　　|
　 ＼　　 　 ｀ ⌒´ 　 　 ／

今日もまた、サイコロ振って乱数を作る仕事が始まるお…
ってかｗメルセンヌ・ツイスタを使えばいいと思うよ。

計算機上では厳密なランダム生成は無理。
専用チップ積んで乱数発生させるしか無いな。

そんなあなたに真性乱数生成。
http://www.fdk.co.jp/cyber-j/pi_ic_rpg.htm

乱数が乱数になってないって話しは聞いた記憶があるが、それはおいといて
ランダムだからトレンド（らしきもの）が出るって話も聞いた
2分の1の確率で+1か-1になるのを繰り返すと、±0あたりで推移するんじゃなくて
連勝して+10とかになったり逆に-20とかになったりするって話

個人的にはランダムだからトレンドが出るって気がする
（比喩として）夜空に星座が描けるのと同じ理由で

＞ランダムだからトレンド（らしきもの）が出るって話も聞いた

ランダムなのにトレンド（らしきもの）が出るって話も聞いた
の間違いれすｽﾏｿ

>>276
＋１が10回連続する確率は1/1024ですね。何回の連続も確率的には出るわけです。

逆正弦法則は数学的に正しい。よって236が正解。

本物のランダムウォークのチャートを見てもトレンドは出るよ。
むしろ、それが当然で、
トレンドがぜんぜんでないで同じところを行ったり来たりするだけだとそれはランダムではない。

ただ、偶然の産物に過ぎないので
ランダムウォークのトレンドではトレンドフォローシステムを機能させるには十分ではない。
もちろんランダムウォークだとカウンタートレンドシステムも機能しない。

ランダムだろうが何だろうがレートが動く限りトレンドは出て当たり前。
日足での上げトレンドなんか週足月足ではただの一本の陽線。
逆に1分足で陽線ならその1分の中で1秒足チャート作れば上げトレンドが現れているはず。

む、、、、、見るとこ間違えたぜｗｗｗ

>>277
言い方悪かった
10連勝って意味じゃなくて、3勝1敗、2勝3敗とかを繰り返して+10になったりするって意味れす

為替の場合は需給動向？（既存のSとLの量、新規のSとLの量）とか
勢いみたいなのがトレンド作ってる気がするけど、どう？

ムーンウォークでやったほうがいいよ。

そうなの？
じゃあ専用スクリプトを作り直さないとな。

俺がランダムだ。

>>285
地味にツボったｗｗｗ

僕が一番上手くランダムを作れるんだ！

じゃあ俺ガンダム作るわ

やっぱ男性化粧品はマンダムだよね

いやカプセル怪獣はウィンダムだろ

つまらん

ノリわりーな

>>291はトレンドに乗れないヤツ

いわゆるKY

>>291は逆張りのカウンター

なるほどオシレータ使いだったか

不覚にも萌えた
http://www.jikiden.co.jp/video/070611-himawari.asx

ソルダム欲しいな

>>297
こいつぁー夢の持てる話だぜぇ

>>297
これはいい動画ですね

ひまわりのセミナーな。シストレ初心者の俺には参考になった。
言っとくが回し者じゃないぞｗ
ttps://sec.himawari-group.co.jp/seminar/webseminar.html

FREE　・・・釣られないぞ

>>297
やべ。全部見ちまった。

http://sters-online.com/modules/xpwiki/
http://www.dreamnews.jp/?action_press=1&pid=0000001588
日本最大のシステムトレード事典

http://sters-online.com/
システムトレード総合情報ポータルサイト

>>264
俺の感覚だけど、為替の場合、前日比±５％以内に収まるケースが多いと思う。
ただ、ランダムに±５％以内におさめるとトレンドが発生する。

変動幅は、±５％以内でおさめて、正規分布になるように乱数を発生させると、
ランダムウォークに近い形になると思う。

円塾のツチヤ氏は移動平均かい離率を使ったトレードを真っ向
から否定してるね。よく考え方がわからん。

>>306
ランダムウォークに近いものにはなるよ。
そして実際の相場の動きのモデルとしてもかなり精度が高いと思ってる。
そこまでは認めてるけどランダムウォークにはならないじゃないと。

ランダムウォークであるためには毎日の価格変動が従う確率分布はまったく同じでないといけない。
(そしてそんなことはありえないと思うからランダムォーク理論は間違ってると思ってる。)

>307
適正化の産物だから

ここはランダムマイスターの多いインターネットですね

結局、世界中の人がサイコロを振って適当に取引した結果、
トレンドが発生しましたってことだな。

だとすると価格変動は二項分布になるのかな。

ＵＳパートナーズというインチキ投資顧問には気を付けろ。
バックテストを実績として掲載しているが、実戦で役に立たない。
事務所もなく、上松というおっさんが一人で運営してる。

>>312
投資顧問って客に儲けて欲しいからやるんじゃなくて
自分が儲けるためにやるんだからさ。

賭け事の予想師が自分では賭けをやらない理由を考えるんだ。

>>309
それをいいだしたら、ほとんどのテクニカルが当てはまるぞい。

北浜流一郎というインチキ株式アドバイザーには気を付けろ。
朝刊を予想として掲載しているが、後出しで役に立たない。
事務所もなく、自宅で痴呆爺が一人で運営してる。

>>316
曲げ屋の神だぞ。大切にしろ

自前でFXの現値のチャート作るとしたら
どうすればいいの？
bidとaskしか取れないと思うんだけど・・・

>>306
ドル円　前日比　900102-080418

上昇平均　0.49
下落平均　-0.51

最大上昇　4.14
2位　3.86
3位　3.67
4位　3.51
5位　3.39
6位　3.16
7位　2.75
8位　2.48
9位　2.47
10位　2.46

最大下落　-6.71
2位　-4.76
3位　-4.48
4位　-3.41
5位　-3.35
6位　-3.18
7位　-3.15
8位　-2.92
9位　-2.89
10位　-2.87

単位％

計算方法とかに間違いがなければこんな感じれす

>>318
Excelとかで普通に作れるんじゃね？

損益グラフ作って思ったんだが、損益グラフに移動平均引いて、グラフが下向きの時に逆のトレードしたらどうだろう。
少なくとも自分のは、ある程度のスパンで儲かる時期と損する時期があったんで、この方法で儲けが増えるんじゃないかと思ってる。

どうかな？

>>321
それ面白いな。俺のシステムでも検証してみよう。
５日線かなぁ。

>>320
そうじゃなくて業者がチャートに出してるpriceって何なの？
今動いてなくて104.42/45でティックチャートではprice104.42で止まってる
仮に104.45で買う人がいたら各数字はどうなるの？
それとbid/askの差は一定じゃないよね、それもどんな時に変わるもの
なのかがわからんのよ。

株の時とは違ってぜんぜんわからないな

>>321
逆のトレードに切り替えるタイミングはMAならGC/DC（例えばね）とかで決めるのか？
面白いけど、需給とは違うから単純に逆をやればいいってもんじゃないと思うけどなあ。

>>322>>324
　なんつーか、相場の動きじゃなくて運勢みたいなもんを逆手に取れないかなと。
　どうしても調子悪い時期ってあるじゃん。
　調子悪い時はいつもと逆の事したらどうかなって考えから始まったんだ。

　でも結局自分のでやったらあんま変わんなかった。

>>321
損益グラフが下向きのときは枚数を減らすというやり方のほうが
いいような

特性の全く違うシステムでヘッジ運用すりゃいいじゃん。

>>321
　>>214

移動平均のクロスって時間足じゃ機能しないのかな。
ドル円を１２と２６のクロスでやったけど、日足ではプラスになるものの、時間足だとマイナス。

時間足でつかうなら12-26はパラメーターが小さすぎて利を伸ばせない気がする。

移動平均って傾き具合の方が重要じゃね？クロスだと性質上、サインが出るのが遅いしね。
そういう意味ではより長い時間軸の方が機能するかもね。

>>321
>>322

それ、エクイティー・カーブ・トレーディングって言うんだよ。

>>330
なるほど〜。確かに小さすぎるのかも。

>>331
ありがとう。
自分も色んな人の意見を調べて、傾きってのが良い。ってのを見つけたところですわ。
時間軸が長いほうが遅行的なシグナルには合っているのかもですね。

傾きなんて擬制にすぎないから何の役にも立たない

分度器マスターとっては死活問題だよ

オレは定規マスター

運勢＝アストロでいいかと。
アストロも計算で求められるよ。

相場をベースに計算してトレンド探すというより、
自分を検証して自分補正トレンドって感じだな。
よりシステムが人間を助ける感じで興味深い。システムの言いなりにトレードするシステム本意の志向だとシステムの奴隷状態だしな。

ダウジングが最強だよ

やっぱオミクジだろ

ＦＸにはタロットが効くらしい

アストロ・ダウジング・オミクジ・タロット・高島暦で
スリーセブン状態になった時だけ相場に入ればいいのですよ

ヘブン状態じゃなくてですか？

クリックのAPIってCでしょうか?
Javaが使えるところを探しています。
海外でもいいのです。
できれば無料で。
Oandaはライセンス料取られますね。

CMSは.net系もJAVAも使えるよ。

>309
テクニカルなんてただの後出し指標だろ

こっくりさんで勝てます

先輩方に質問です。シストレで月どれくらい勝ってますか。

やったぞ遂に聖杯につながる鍵となるルールを見つけたぞ！
上がるときに買って下がるときに売ればいいんだ！！
これで僕も大金持ちだ！！！

>>348
おまえのその売買のタイミングの反対をするのが聖杯になるような気がする。

VQだけで普通に勝ってるんだが、FX歴半年の俺はまだビギナーズラックが続いてるのかな。

システムトレードとか、怖すぎて俺には手を出せない・・・

>>350
VQってパラメータの設定が難しくないですか？
今デフォルトの設定で日足でテスト中です。始めたばかりですが…

ほぼデフォルト、っていうかデフォルトでも勝ってた。

移動平均って短中長で３つセットで表示させたりする事があるけど、
使うチャートソフトによってパラメータが違ったりしますよね。

13.26.52を見たりしますが・・・
世界的に標準的なパラメータって13.26.52ですか？？

VQってどういう系統のテクニカルなの？

>>343
言語は関係ない。PostしてXmlのデータを受け取るだけだから
JavaでもVBAでもできる。

>>353
凄いですね。自分はまだ一ヶ月のひよっこです。
使用されてるのは日足ですか？
今検証してるんですがストップの入れ方が難しい…

>>349
ﾏｼﾞﾚｽすると損切りポイントが最高のエントリーポイントなのれす
方向とかこのあたりとかは分かるんだけど、はっきりとここ、今ってのが分からないので
そこらへんをシステムとかで補えないかなあと

>>354
欧米系の人はフィボナッチ数（短13、中55、長233）あたりを使ってるって聞いた記憶がある

>>355
ソースを自分で確認することをおすすめする
ボラティリティ系とでもいえばいいかな

>>201
某所で公開されているってどこ？ヒントplz

放置されてる2chのまとめwiki発見、
テンプレとか、こっちに入れたらいいと思う。

システムトレードまとめページ@2ch - 過去ログ
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/

>>359
それを言っちゃお終いだろ、とか思ったけどスレ違いだね。
テクニカルスレで聞いてくるよ。

時代は適応型パラメーターだな

てすつ

完全自動で売買しようと思うんだけど、どこで口座開けば良い？

業者選定と口座開設も自動でやれ

>>365
FXDD

2007年度のデータしか試してないが新しい売買ルールで年率が500%超えた。
聖杯を手に入れたかもしれん・・・。
まあいつも通りヌカ喜びで終わりそうな気もしないでもないけど。

>>368
100ﾏｿｶﾞﾊﾞｽで買う！

>>368
おれは10000Rp出すぜ!！

2006年度のデータでバックテスト。
年率450%超え・・・。
これは本当に来たかもしれん。
バグってないか全力で確認してみる。

>>368
こっちでもテストしてあげる

[email protected]

に送ってね

>>371
たぶん未来のレートを読み込んでいる

>>368
忙しいオマイに代わってテストしてやるからうｐ汁

うｐ

>>371
テストしてやんよ
うｐしる

未来のデータを読んだり売買と決済時にBIDとASKを間違えたりはしてないみたいだ。
2005年度も450%超え・・・。
足が震えてきた・・・((((;゜Д゜)))ガクガクブルブル

さあ、おもしろくなってきました

このスレからビルゲイツを超えるヤシが出てくるのね
オレ達は、歴史的瞬間に立ち会ってるのね
なんか感動してきた（；∀；）

今日は籠って全ソースを見直してみる。
どこかに間違いがあるはずなんだ・・・どこかに・・・。
絶対そうに違いない・・・。

これ書いて！！
【通貨ペア】
【基準足】
【足本数」
【トレード回数】
【ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ】
【ﾏｷｼﾏﾑﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ】

あと出来れば概略で良いからどんなルールか教えてYO

>>380
間違いは無い
もう運用しチャイナ

横からすまんが、これどう思う？
2007.01.01〜2007.12.31 AUDJPY
http://news23.jeez.jp/img/imgnews31479.jpg

>>383
これは聖杯でつね
間違いない

>>384
おれがはじめて作ったEAがこれで、ﾎﾟﾝ円とかでやるともっとすごいことになるし、
なんか間違ってんのかなと思ったけど、間違いもないし、どうなってんだべ。

>>383
bars in testが1260に対し取引回数が144回ってちょっと多すぎる気がするけど
モデルをEvery tickにしてもう一度見せて

>>386
Every tickにしたら全然だめだった・・・。
ただ、取引回数が多いのは手法的に問題なし。
修正すべき場所もわかったし、ありがとう。

386は手法のことを言ってる訳じゃなくて
バーに大して取引回数が多すぎる→テスト結果の信頼性が低い
と言ってるんだと思うよ、Control pointsだしなおさらね。

2ちゃんから聖杯が生まれるってのもなんかいいなｗ

>>381

【通貨ペア】USD/JPY
【基準足】1分足
【足本数】約37万/年
【トレード回数】約1800回/年
【ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ】約2.7
【ﾏｷｼﾏﾑﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ】見てないのでわからん

こんな感じでいいんかな。

独自に考えたオシレータ系指標で期間の違うものを2つ使ってる。
この指標は0を基準として-側に動いたら売方向、+側に動いたら買方向てな具合に
値動きの方向性を示してくれる簡単なもの。
損切りもしっかりやって小損大利を地で行くシステム。

今日はこの辺で籠ってソース確認に全力を尽くします・・・

1分足はちょっと信頼性に欠けるね…ソース確認+バックテストよりも
デモ口座でフォワードテストを数ヶ月回した方が良いと思うよ
ソース確認+バックテストしてシステム改良をした場合は
前バージョンのシステムのフォワードテストと並行して
新バージョンのシステムのフォワードテストを行った方が良い

5,15,30,60分と足を変えてみて足の精度を増やすのもありかな
あと実運用だとスプと再提示スリッペが怖いな

>>391の言うとおり1分足なら短い期間で存分にテストできるからフォワードテストおすすめ

おまえらとにかくアップしろ
シストレ界の貴公子と呼ばれた俺様、ジョン・シャルロット・バンダムが
年率１０００％越えにしてやるよ。
先着５名までだから早くしろよ。

　∧＿∧　　　　　　
　(　･ω･)＝つ≡つ　ぽまいら俺がまとめてダメ出ししてやんよ
　(っ　≡つ＝つ
　/　　　) ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　( /￣∪

>>393
ロジックあげるから自分でシステム組んでね。

【テクニカル】
・VQ 15M( 5, 3, 2, 5)
・VQ 1H( 5, 3, 2, 5)
・ボリバン( 期間20, 偏差2σ)

【エントリー】
1. VQ1時間足が緑
2. VQ15分足が緑
3. 次のバーになってもVQ15分足が緑のまま
4. エントリー(OCO)
1が前提、2がシグナル、3で安定化

【イグジット】
・VQ15分足が赤
・損切りは通貨ペアによって変えるが、30〜50pips
・利確も通貨ペアによって変えるが、40〜100pips
※もっと上がりそうだと思ったらイグジット2へ
※具体的には、ボリバンにローソク足が張り付いていたらイグジット2

【イグジット2】
・裁量（天井だと思ったところで決済）
・ローソクの実体の半分以上がSMA20（ボリバン中心線）を下回る

【その他】
・上記はLong時、Short時は"緑"を"赤"に置き換え
・利確ラインが近づいてもまだ上がりそうなら
・基本的にVQしか使わないからVQの信頼度に依存。

>>380
みんなで手伝うからうｐしろよヽ(´∇`)ﾉ

>>383
倍プッシュ（某コテじゃなくｗ）無しの
純粋にpipsだけの推移ってどれくらいなの?

>>395
通貨は何使われてます？
VQ使える奴なんだけど、セッティングと運用が難しい…

参考にしてみます。ありがとう

VQってなにさ

>>397
ﾛｯﾄを一定にするってこと？
total net profit が102461,10
だった。

某ブログの人はVQとADXで毎日取引して勝率99％なんだけど
機械的に真似したけど同じ勝率にはならなかった。
何が違うんだろうね。
ロジック組んでバックテストしてみたいわ

>>401
あいつの記事って読んでてむかついてくるね。
自分で謙虚にとか奢らずとか書いてる時点で、立派に天狗になってるってｗ

まともな事書いてるように見えるけど、
実はFX自体をちゃんと理解できていない運勝ちちゃん。

トレード手法は似る物なのか。
その人はトレンド判定にVQ1Hの代わりにスタンダードなADXを使っているんだね。
ADXならVQ1Hよりいい勝率出せるかも、当然バックテストとデモトレで数ヶ月十分調べた後で。

>>401
あの人はちょっと凄すぎ。とても真似できない。
というかずっと張り付いてる精神力からして違いすぎる。

>>402
まあまあｗ

>>401
ソノブログオシエテ

アラ、ナゼカカタカナニ

>>404

んんー誰のこと？ヒントプリーズ。

それってダレのサイト？

ぐぐればいいじゃない。

過去１度も負けてないようだけど
もちろん塩漬けポジは無いよね？

成績は決済したものを全て公開しています。

これがどうも気になる。
無いならサメよりすごいな。

そもそも勝率99％って時点で疑えないようでは…

マイナスは書いてないってブログに載ってるじゃん。

例のブログのVQのパラメーターだとEMA5-13Crossとたいして変わらん。
シストレとか言いながら思いっきり裁量入ってるし。

それよりDP-002のブログのほうが笑える。
いきなりの痛恨ドローダウンｗ

あーあ、手法晒したら、それを狩るシステムが組みやすくなる。
業者の鯖でも単純な手法に付いては、狩れるようなロジック組んであると思うよ。

最近、EAを無料公開するひと多くなってきているのか。
最初のリンク先書き換えば、やふおくで売れる!!



ところでヒントぐらい教えてください。悪用しませんからおねがいします。

>>415
死んで♪

>>413
ま、口だけならなんとでも言えるわな。
色々チャレンジして良いにしろ悪いにしろ公開してる人達は立派だと思うよ。

例のブログの人のエントリー毎の勝率は、同値撤退を負けとすると
そんなに高くないでしょ。一日単位での勝率はかなりのもの。

張る額を増やさないのと取引通貨を変えないのが謎。
通貨をひとつに絞って張る額を増やせばもっと効率よく
楽に稼げるのにと凡庸な俺は思ってしまう。。。

謎ついでに、彼のVQの設定値がどーしてもわからない。
試すけれどパラメータの組み合わせが多くて見つけられない。

例のブログとかってなんだよ。
このスレでこれまで触れられたことあるんのか？
自作自演とかしてんじゃねーかって思えるんだけど。
とりあえずURL書けよ。チンカス。

例のブログって、最近USDJPYを5分足に変更した人のブログですか？

>>419
例のブログの人はアクセス元を気にしてるようだから、URLは貼れないけど、
「MT4　単純」でググればすぐヒットすると思う。
ブログランキングにも参加してるくらいだから、アクセスされて困ることは
無いと思うけど、念のため。
ただ、自分も確証ないから他の人が言っている「例のブログ」とは違うかもしれないけどｗ

ｈ抜きでもアクセス元ってわかるのか？

2ch専用ブラウザで表示すると、h抜きでも直リンク貼られちゃんですよ。

>>419
同意。内輪話みたいで気分悪いわ。
h抜きゃ済むだろカスｗ
ttp://mettameta4.blog4.fc2.com/

>>423
アホｗ

アホにアホ呼ばわりされてしまいました。相手にしない方が良いですね。

いや、それは知ってるけど、その場合アクセス解析に引っかかるものなのかってこと。
まあ、スレ違いだからいいけど。

MT4使ったシストレ系のブログってほかにもあるのかな。連休中にいろいろと見て廻るよ。

>>423
教えてくれたことと、きっかけをつくってくれた事、ありがとう。

>>427
どういたしまして。
というか、本当にこのブログで良いのか分かりませんがｗ

まてよ。俺ら、まんまと罠に引っかかってるような気もしないではないが。

423 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2008/05/02(金) 04:21:58.69 ID:NECn1rzx
2ch専用ブラウザで表示すると、h抜きでも直リンク貼られちゃんですよ。

じゃあ何と呼べばいい？

調べたらh抜きリンクも直接飛べるけど、リファラは送信されないようですね。
私がアホでした。申し訳ございません。

まあ、いいさ。

俺もスレ汚しスマソ。話題と関係無かったな。

>>418
＞張る額を増やさないのと取引通貨を変えないのが謎。
本当に不思議。
くりっく365使ってるみたいだし。

えっちぃのは嫌いです！！

ドテン売買だけで勝ち続けられるテクニカルってある？
いろいろ試したけどドテン売買だと逆サインが出る頃には利益が半減してるか損が出てるんだよね。

>>436
適応型聖杯オヌヌメ

偏差によってオシレーターの平均する期間を変動させるシステム作ったけど、
結局パラメーターを最適化すると、当たり前だが
処女データに対しては勝ち目が薄くなっちゃうんだ。
薄利の出るシステムで色々な相場に分散して運用するしかないか。

>>436

ドテンしなくても勝ち続けられるテクニカルはあるだろうー

>>418
>彼のVQの設定値がどーしてもわからない。

5.3.6.2やってみた？

シストレで勝ってる人は自前のインディケータ使ってる？

昨年は利益が出ていたシステムが今年は損益100万超えていますお。
正直脱糞しそうですお・・・(；´ω｀)

>>440
あれはどう考えても裁量トレードだよね。トータルでの勝率が凄すぎる。
手法が分かってても勝てない。

>>442
シストレはそんなもん。寿命は長くて半年ちょっと。
2年続けて勝てるシステムは市販や商業システムでも世の中に存在しない。

>>440
　俺がやった感じでは、5　3　2　0.3。
　小数入るように改造したって書いてあるし。

>>443
　裁量なんだけど、裁量にも何種類かのパターンがありそうだ。
　そこをシステム化できれば、あそこまでとはいかなくてもそこそこ取れないかな？

>>442
損益100万ってどっちだといってみる

>>440
今、試してみました。VQの波形がだいぶ近づきましたね。
ただ、うーん、微妙に違うような気がしないでもないけど・・・。

インジケータが同じでも彼以外の人が同じだけ取れるんだろうか？
俺、さっきもデモで往復ビンタ食らったし。センスないですね。
取れるときは、どーんって取れるんだけどなぁ。

で、ブログのコメント欄を含めてじっくり読み進めているところなんだけど
メンタリティを含めて彼は常人の域を超えているような気がする。
負ける気がしないっていうスレの１と同じように参考になるところがいっぱい。

ちなみに、彼は以前400万損切りしたことがあるそうな。

ポンド円１５分足
VQが売り買いのサインを出してADXが右肩上がりならポジションをとる。
ADXが右肩下がりになったら決済。

ルールはこんな感じだよね。

でも、そうとう強いトレンドが発生しない限り損切りだらけのような・・・

ホントおまいらにはガッカリだ
もっと真剣にオレにヒントを教えろ・・あ、いや教えて下さい。

>>447
前にエントリーポイントの画像があったときに合わせて見たのですが、
微調整してるみたいですね。

自分があわせてみた時は

USD/JPYが6,3,3,2または6,3,4,2
GBP/JPYが7,3,4,6でした。

ただ決済とかは裁量はいってますね。
でもあの方の頭の中では明確なルールがあるんでしょうね。

でも真似するのは無理。常人離れしてます(´･ω･`)

>>448
一日貼り付いてトレンドを待ってるんでしょうね。
そこがまた凄いです。

時間のあるときに真似してみたんですがアラームはしょっちゅうなるんですが
ADXが反応してなくてなかなかエントリーポイントがこなくて疲れちゃいましたｗ

でも実際上手く乗れた時はそこそこ取れましたよ。
もうやらないけどｗ

>>448
もしそれがルールならVQよりADXがメインのルールということになると思う。
つまりVQはその方向性を決めるだけでエントリーのタイミングはADXというわけ。
両方ほぼ同時にサインがでたことをボラタリティブレイクとみなしているのかもしれない。

VQ自体俺もよく分からん（昨日テクニカルスレで聞いたりしたけど）のだが
設定値は4番目のフィルタがポイントになるんじゃないのかな。
ペアによって（VQ的）ボラが異なるのでここの調節は必須だと思うからね。

つーか誰か元祖タイプでいいからVQの計算式解説をお願いしたい。

書籍ｽﾚに、突如こんな書き込みがあるのですが。

655 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2008/05/02(金) 23:43:17.95 ID:nqlQSBA1
某テクニカル系ブログ結構当たってる

どこのぷろふかおしえてください

たぶんおっぱいブログだな

そんなブログ俺が揉み消してやる

いやいや隅々まで吸い尽くすよ

FXUSD使って取引やってる人のブログ見たけど負けまくってるな

今度、某FX会社に新しいGUIツールの提案をすることになりました。
おまいら何か新しいアイデアありますでしょうか。

GUIを必要としないツールがよい

>>459
RESTで注文できるといいな
セキュリティ的に怪しいけど

Meta Traderの採用にしてくれ　新規開発よりコストが抑えられる

４時間足で５年ぐらいのデータって何処で取れる？

GUIなんて要らない。
スクリプトで内部API弄らせてくれ。

1時間足から1時間後の値を予測する方法をあみ出しましたお(´ω`)
最大値と最小値の間にほぼマッチしますお(´ω`)
これは使えるかもしれないお(´ω`)

バックテストやMetaで利益が幾らになるか書き込んでくれ

>>465
結果報告してね

そういや聖杯見つけたって言ってた人はどうなったん？
2、3回やれば根本的な部分にミスあるならすぐ分かると思うんだけど

>>189の人はどうなったんかな？

>>459
コマンドラインで全操作ができるツール。
GUIなんてなきゃどの業者でも自動売買が普通に可能だったんだろうな。

ちょっと改良して90％以上のヒット率を確保したお(´ω`)
でも下げトレンドで最大値、上げトレンドで最小値に張り付いちゃうお(´ω`)
非常に使いにくいお(´ω`)

これを勧める　1300万ゲットの可能性あり


マネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキーの3誌は共同で
6月にFXのシステムトレーグランプリ「シストレFXグランプリ」を開催。
詳細WEBページは5/15開設予定で（www.fx-gp.com）、5月22日より登録受付開始、
6月2日よりグランプリ開始の予定。賞金総額2000万円。
主催はマネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキー、協賛はクリック証券。

○高島社長特別賞　１000万円　（ｼｽﾄﾚｿﾌﾄ買取価格）
○シストレソフト部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
○トレード部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
ttp://system-trading.jp/news/index.php?ID=39

良く検証したらこれは使えることがわかったお(´ω`)
常勝も夢ではないお(´ω`)
貧乏人からおさらばだお(´ω`)

ちょっとまて。
予測が9割当たるなら常勝必須じゃないか。
検証してやるからよこせ。

>>472
みんなにばらまいて、百万人位が一斉に同じところでポジ取れば、
更に精度が高まる。。。だからちょうだいｗｗ

>>472

おめでとう。

>>472
結果報告よろ（・ｗ・）

これから検証プログラムを組むお(´ω`)
これでもPGのはしくれなので超得意だお(´ω`)
どんな情報がほしいのかお？(´ω`)

>>477
どんな情報って…
今のところほとんど情報０なんで検証プログラム組める程度の情報を。

PFとかもろもろ

>>476
（・ｗ・）　これよく使う株のシストレやってる人いたけどその人か?

聖杯の定義
聖杯とはイエス・キリストが最後の晩餐で飲み物を飲んだときに使用された
聖なる杯を指すというのが最も一般的な解釈である。

>>468
あ。。俺のことだ。。。
カキコしてから今までの結果。。。
マイナスじゃんｗｗｗｗ。。。。＞＜
http://www.death-note.biz/up/img/7472.jpg


過去2年分のバックテスト
http://www.death-note.biz/up/img/7473.jpg
2007年後半にも、今と同じ様な時期が有ったみたい。。。
ただ、最大連続負け回数が２、可也の確立でロスストップの次は勝ってるｗ


まぁ〜当分様子見で。。。

やっぱりDP系か？
強気マーチンゲールで運用すると簡単に死ねるから気をつけて。

DP系もそうですが、高勝率がウリのスキャルEAは、実際のリアル口座では使えないですよね。
FX業者の実際の値動きと、バックテストで使うhistory centerの値は違うもの。
スイングでは僅かな誤差でも、高勝率前提のスキャルEAには大打撃。
運を天に任せてEAを稼働させているようなものだと思います。

御意。

>>482
おっ、ありがとん
ここ２週のだけみるとトレンドでフィルタリングしたい感じだね
いやそのフィルタが機能してないのか？トレンド転換直後だし

やっぱソースをいじれないのって不便だねえ

>>484
4/21から現在まで、デモチャートのリアル取引と、history centerのデータによるバックテストは、
今の所、合致しています。。。今後どうなるかｗ

>DP系もそうですが、高勝率がウリのスキャルEAは、実際のリアル口座では使えないですよね。
>FX業者の実際の値動きと、バックテストで使うhistory centerの値は違うもの。

すいません、教えて頂きたいのですが、
ここで皆さん、シストレについて色々スクリプト作っては、検証をし、意見交換している様ですが
history centerのデータが当てにならないのなら、皆さんどんな検証をいているのでしょうか？
history centerを当てにせず、実際のリアルチャートでバックテストをした方が正確と言う事でしょうか、
しかし、之だと過去何年も前のデータは取れませんよね？

>>486
あっ、どうも＾＾実際に身銭切ってトレードするなら、
固定ロットでの取引が無難そうですね。。。

どんなに優秀なEAでも経験豊かなトレーダーによる手動取引でも
ポジ取った瞬間から半長博打には変わらない様な気がしますｗ

>>487
history centerのデータを再ダウンロードしたものと比較したんですか？
4/21以降、データを再DLしていなければ、4/21〜現在までは、そのFX業者のデモのチャートデータになっているので、取引データとバックテスト結果が一致するのは当然ですが。

>>484は、あくまで数pip抜きのスキャルEAについてです。
私自身、鮫やDP系などスキャル系EAをFXDD、ODLなど複数業者で使ってますが、先月の結果はFX業者でまるで違いました（もちろんスプは同条件でも）。
それだけスキャル系はFX業者の値動きの影響を受けるので、history centerのバックテストはあまりあてにならないと言いたかっただけです。
もちろん、信用して運用するのも自由だと思いますが。

>>489
早速の回答有難うございます＾＾

>4/21以降、データを再DLしていなければ、4/21〜現在までは、
>そのFX業者のデモのチャートデータになっているので、取引
>データとバックテスト結果が一致するのは当然

アドバイス頂いた事、先ほど試してみました
リアルデモトレードによるバックテストの結果
http://www.death-note.biz/up/img/7487.jpg

history centeのデータをエクスポート→インポートしたチャートによるバックテストの結果
http://www.death-note.biz/up/img/7489.jpg

今回はレポート同じ結果みたいですが、他のMT4でhistory centeからDLして
同様のテストしたら↓の様に少し違う結果が出ました
http://www.death-note.biz/up/img/7488.jpg

同じスプの業者でも、結果が少し変わる様ですね
短期間で、この結果なら1年で大分違ったデータが出てくるのも当然ですね
転ばぬ先の杖になりました、本当にアドバイス頂き有難うございました<(_ _)>

丁半博打にならないように、システムでテクニカル計算して参考にするのだけどねえ。

>>490
エクスポート→インポートではなく、Downloadボタンを押して再取得すれば、
たぶん3番目と同じ結果になると思います。
（エクスポート→インポートだと単に既存データを出し入れしただけなので）
history centerからDLしたデータを削除したいときは、MT4フォルダ下のhistoryフォルダの中身を消せばOK。

参考までに、某ブログに載っていた、鮫の4月取引結果の比較です。
ttp://eload.run.buttobi.net/cgi-bin/img/e_868.gif
このスレでも鮫を使ってる人が多いようなので、実感できる結果だと思います。
ちなみに鮫はFXDDの方が良い結果でしたが、DPはFXDDの方がボロボロでした。

↑ちょっと訂正。データの削除は「削除」ボタン押した方が簡単でしたね。

>>492
すいません、説明を省いてしまいました、Downloadボタンを押し
数分待ち、DL完了後エクスポート→インポートしました（汗

ID:EXYHhZZDさんが上げて頂いたGraphの結果と自分の結果、違う様ですね。。
もう一度試してみます。

本当に色々有難うございます＾＾

>>492のグラフは、参考までに挙げた違うEAの結果ですよ。
KpRybUlKさんのEAは持っていません。
（元となっているEAは分かりますが）

鮫やDP系って検索しても分からんのだけどなんなのよ？

無能だな
shark dp-002

>>497
サンクス、でも商材か…
内容分からないと分析しようもないし、あんまスレで話題にするのも意味がない気がするよ。

>>498
sharkは購入者がかなり多い、売買記録も公開されているからどんなシステムかは殆どわかる。
DPは日本人が開発、最近人気、ブログと売買記録でこのシステムのロジックも殆どわかる。
スレに名前が上がるのも無理無い…が、話題にするのは確かに意味ないな。

FXsniper最強だよ。

DP系ってどういう意味ですか？

調べないと答えは見つからないよ。

http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&q=DP%E7%B3%BB%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%80FX&lr=lang_ja
調べたけど答えは見つからないよ。

そのグーグルの使い方にワラタ

497がdp-002って書いてるんだからそれでググればいいのに。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=dp-002

DPは販売当初はソースも一緒に配布してたんだよ。
俺もやっと聖杯見つけたと思ってすぐ買ったんだが、
3ヶ月くらい実戦で使って一度もプラス収支で終わった月がないｗ
まぁここ見て納得だが。
冷静に考えればTP6、SL60なんて普通のスキャルじゃ考えられない
ハイリスクなのに、バックテスト結果に惑わされちゃったね。
最近はこのソースを使ったと思われるEAがよく売られるようになった。
バックテスト見ると魅力的だから飛びつく人多いだろうな。

グーグル使いこなせないって情報弱者の方ですか？


バックテストへの最適化は簡単だけど、未知の将来の相場への最適化は難しいからな。

もはやEAも糞ネット商材も同列だからな。
真の勝利システムが表に出てくることはあり得ない。

自分で開発するのが億への最短距離。

DP！！うわわぁｗぁよくもだま（ｒｙ

億が見えてきたお
達成するには、あと9970万稼げば億だお（´・ω・`）

１００万ぐらいは肉体労働で稼いで用意しないと。
原資の３００倍の利益は無理じゃね？

可能

んー　働いて100貯めるなら30種で100にする方が楽かな
と思う俺は金銭感覚なんてとっくにぶっ壊れてるんだろうね

システムがしっかりしていれば、種の大きさなんて初期値の問題でしょ。
小さいほど楽ではないけど

俺52万から今1400万まできた。働く暇あったら研究したほうがいい。

>>515
すごいですね！　どの位の期間ですか？

それくらいなら結構いるかと。自分も2年ちょいでそんな感じ。
その前に1年間修行期間があったけど。

DP系って言うからなんかそういうジャンルがあるのかと勘違いしてた〜。
ありがとう。

DP系でポジションを建てるタイミングは何か教えてください

ソースよめ

重回帰分析でやってる人いますか。

>>506
このDPは本当にバックテスト詐欺なのでしょうか？

>3ヶ月くらい実戦で使って一度もプラス収支で終わった月がないｗ

具体的に何年何月何日から、3ヶ月くらいなのでしょうか？
その期間がhistory centerのデータで何勝何敗か？
リアルチャートで何勝何敗でマイナスだったのか、
教えて頂けますか？よろしくお願いします

ソース流れてるから自分で試してみれば

次に来る質問も予想できるなw

買って儲けたら
DPはすごいよ、みんな買えよ
なんて言うかよ！！！

もし儲かるトレード方法があったとして、
その方法を皆に教えると使えなくなる理由はなに？

1レスで4つも質問する奴はスルーな

>>526
皆が勝つような相場は存在しない

>>528
アホみたいな質問だけど詳しく教えて

やだ

セックス！！

近年まれに見る良スレだな。

>>531
お前が氏んだら墓石に油性マジックで答えを書いてやるよ

こいつ、できる

俺のDP(ver10)の4/1〜5/2はこんな感じ。FXDD(2H,0.1Lot)ね。
ヒストリカルデータ→20勝2敗(total net profit -4.5)
リアルタイムチャート→17勝3敗(total net profit -78.51)
ポジション保有時間など設定に間違無いことは確認済み。

バックテスト詐欺とまでは言わないが、
ヒストリカルデータを元に最適化してるんだし、
リアルタイムチャートで誤差が出るのは当然。
これは理解して購入したが、やはりこの誤差が命取りだと実感。
リミット小、ストップ大の勝率重視だと1敗の差がでかすぎる。
1敗を取り戻すのに10勝、約半月分勝たないと取り戻せない。
使い続ければいつかはプラスになるかもしれないけど、
個人的に誤差は無視できないし、割に合わないので使用中止。
よい勉強にはなった。

余談だが、作者ブログでver11のフォワードテストやってるけど、
いきなり連敗スタートした4月分が消えてるw
まぁそういうテスト仕様なんでしょうけどね・・・。

>>535
よくはわからんが、都合の悪い結果消すようなヤツは信用できんな。

一応補足するけど、>>535のリアルタイムチャートはライブ口座ね。
デモ口座だと若干違うかもしれないんで。

>517

すごいね。俺、まだ1年ぐらいだけど、最初何も勉強しないでやった塩漬けポジが
のこっている。まだマイナス100万だが。。。。　
主にどんな手法でやってきましたか？

そもそも市販EAで儲けようとするのが間違い。
皿商材に文句いってる奴と同レベル。

>>539
皿商材って中身どんな感じなの？

興味津々だな

俺のMT4糞システムが昨日の朝105.34Ｌしてまだ持ってるんだけど
どうなるかな
自動売買に任せてるからな

皿商材の中身知りたいのか？

＞515
貴方は天才だ！

>>544
俺200万から今30万まで減ってきた。研究する暇あったら働いたほうがいい。

>545



おおおおーーー同士じゃん
働くのが確実だぜ

普通に働くのは最強のリスクヘッジだと思う。

システムトレードで負けてるって意味ねえ

1人で暮らせる程度の収入でいいから仕事はしとくべき。
判断ミスで退場を余儀なくされた時に助かる。
シストレなら仕事に支障をきたすことも少ないから十分やっていける。
仕事辞めるのは退場食らっても数年は生きれるだけの資産を手に入れてからにしろ。

暇だから1日5pp程度を確実に引っこ抜けるシステムを考えてるんだけど難しいな。
1時間足では精度に問題があるか・・・

>>549
俺も1日5ﾋﾟﾋﾟ抜くシステム考えてる。
5分足でええんじゃないか？

今日も抜きまくりだったぜぇ
あっオナヌーのことだお（´・ω・`）

Pipmaker_V10で破産した

結局あれは無限ナンピンシステムだからな。
100回成功しても一度の失敗で吹っ飛ぶ。

俺の経験だと勝率は低めで
でかい利益を狙っていくシステムのほうが楽に作れる。
本人の性格にも依存するかもしれないけど。

詳細は教えられないが1日5ppぶっこ抜くシステムが完成しつつあるよ。
だましのパターンが読めてきたのでそれを排除できれば完成かなと。
そこが難しいんだけどね。

完成してもここで教えてくれないんでしょ？

せめて完成後の運用成績くらいは教えて欲しいもんだ

dukascopyから1分足収集してたら
Server too busyって出たお
もしかしてIPブロックされちゃったかな

>>558
あそこ厳しいからな。一旦ブラック入りしたらアウト。
すべりまくるしあまりいい業者じゃない。

素でbusyだったみたいで適当に待ってたら正常に表示されました
その後手動で収集するのがめんどくさくなったのでマクロで収集させてたらダウンロードできなくなった
今回はマジでだめかも・・・

1分足ならここのチャートでも取得できるぞ
newtableのアイコンをクリックしろ
ttp://scharts.fxcorporate.com/

たった300本しか遡れないんじゃ無価値だお
シストレスレ的に考えて

>>2に2001年から収集できるリンクが載ってるというのに誰も使ってないのか

ForexiteやAlpari以外のデータでも試したいんだよ

>>561
バックテスト用の無料長期データなら他には無いな
ただ取れるデータは普段から貯めとけば将来的に使える
無価値ってことはねえだろ

>>562だ

「i-Sessions 1」　というインジケーター
日本時間、欧州時間、ＮＹ時間を色分けして表示してくれるものです。
また、各時間帯の最高値、最安値も表示してくれます。
日本時間はグリーン、欧州時間はグレー、ＮＹ時間はブルーになります。

MACD』
MACDの日数をいくつか変えて検証してみた。検証した日数は下のとおり。
左から短期ＥＭＡ、長期ＥＭＡ、ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝの日数。ただしＥＭＡ＝指数平滑移動平均
また、物の本によれば、ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝには普通の移動平均とＥＭＡを用いるという二つの考え方があった。
それについても検証してみる。
使用したデータは2001/1/1から2006/2/16まで、
ただし、ＭＡＣＤの算出に用いる日数によって、サンプルデータが消費され、実際に売買日数は平等ではない。
しかし、大きな誤差は出ないと判断した。
ＭＡＣＤがｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝを上抜いたら買い。下抜いたら売りのドテンシステム。ストップなどはつけていない。
ｼｸﾞﾅﾙが出たら翌日の寄り付きで売買を行うものとする。

ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝがＥＭＡのとき
　　　　　純利益/売買回数/期待値/総利益/総損失/ＰＦ
12,26,9：6.52/111/0.06/87.09/80.57/1.08
5.34.7：30.82/145/0.21/123.05/92.23/1.33
5.35.5：38.32/175/0.22/135.24/96.92/1.4
9.17.7：27.84/136/0.20/122.06/94.22/1.3

ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝがＭＡのとき

12.26.9：16.03/120/0.13/106.66/90.63/1.18
5.34.7：37.72/157/0.24/135.96/98.24/1.38
5.35.5：43.04/183/0.24/145.39/102.35/1.42
9.17.7：39.58/144/0.27/134.18/94.6/1.42

>>568
通貨ペアが何か分からないけど、「FX＆日経225先物システムトレード実践テクニック」っていう本を読んでみると参考になるかも。
入門書だけど、移動平均やMACDなど基本テクニカルだけで本当に勝てるか通貨ペア毎に検証してるから。

すっげぇえええ聖杯見つけたぁああああ
とうとうオレもお金持ちの仲間入りだおおおおおお・・・・


・・とオレがカキコする日は訪れるのであろうか？（´・ω・`）

二千万弱で千葉・神奈川とかなら新築・一戸建て購入出来るんだよな
安マンションは分譲でもDQN隣人が怖いし、構造も偽装やら、職人のやっつけ仕事やらで不安だからな
地震が来ても土地だけは残るし。。
機械的な週/10%のReturnをmtで・・・

地震で家がやられる場合は地盤に問題があるんじゃないかな。
でかい直下型地震を体験したけどそう感じたよ。

何があってもすぐに捨てて逃げられる賃貸が最強。
地震で潰れても隣がDQNでも引っ越せばいいだけ。

>>568
ＭＡＣＤがｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝを上抜いたら買い。下抜いたら売りのドテンシステム

↑これ、MACDとはヒストグラムの事で、ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝとは線の事でしょうか？

568は一昨年ぐらいまえのコピペじゃね

>>574
係長にでも聞いたらｗｗ

>>576
しぃーーーーーーーーーーーーーーっ

シストレって何ですか？
シスタートレード？
姉売っぱらって、妹買って来るみたいな？

その通り、良くわかってるね
ブラトレってのもあるよ

児童売買とかもあるらしい

0.10.20.30.3330.40.50.60.6660.70.80.9
942.33321.510.6660.50.4280.250.111

これって何だと思います？

(´･ω･`)
<(　∩　)>
　／ω＼

今日もいっぱい溶かしたお＼(^o^)／

なぜ溶かすというのか教えてくれ

>>581
フィナボッチ

（●´ー｀●）なっちありがとう

溶けるように跡形も無くなってしまうから。

妹先物やりたい(w

野村とか人気デベのマンソンなら築１０年超でもそんなに資産価値は落ちないと思うが。
立て替え費用とか考えると、マンソンは賃貸が無難では有るが。
どうせ人口減ってるし、老後の頃には郊外の一戸建てが安くなってるか、避暑地にでも別荘買ってのんびり過ごせば良い。

ボリンジャーバンドの+2σ飛び出してショート
反対に-2σ飛び出してロングって感じのシステムを作った方います?
結構いけそうなんだけど可能なのかなぁ

そのままでは無理だった

ボリンジャーの逆張りなんてレンジブレイク時にあっちゅうまに死ねるよ。
レンジかトレンド発生か判別できなきゃ意味ない。

ADXでも使うかい？

トレンドは移動平均程度で判定は出来ると思う。
問題は騙しの排除な訳で。

人間が見てもこりゃ騰がるか？とか下がるか？とか騙されてしまう訳で、そこをシステムの計算力で、これは騙しの上げとか下げを見抜いてサインを出せれば余計な損失減らせそう。

ごもっとも

>>589-593
みなさんレスありがとうございます。
ボリンジャー+何かでそこそこの物は作れる可能性があるとゆう事ですね。
さっそく、取り組んでみます。

ボリンジャーバンドの幅でもﾎﾞﾗとか測れるし、ﾎﾞﾘﾊﾞﾝｵﾝﾘｰでも結構いけるんじゃないかね

+（α＾β＾α）

「デマーグのチャート分析テクニック」を読んでいるけど、
お経のように分かりにくい文章だ。どうしてあんなに
分かりにくく書けるのだろう。各指標について
定義、構成、実施例と分けて書けばよいのに

言い出しっぺのおまいがそういう本書いて出してくれれば良いかと。
間違っても情報商材にするな(w

それは無理だ。理解していないから。
書評が凄いので読んでみたが、よく分からない。
分かりやすく説明してくれるサイトがないかと探しているが
いいのが見つからない。
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=8915
これも具体的でない。

>>599
アマゾンのレビュー見たら
テクニカル分析に精通してる人でないと難しいとか
かなり上級者向けとか
あらゆる本を読みそれでも物足りない人向きとか書かれてるのに
よくそんな本買ったな

まもなく開始!

マネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキーの3誌は共同で
6月にFXのシステムトレーグランプリ「シストレFXグランプリ」を開催。
詳細WEBページは5/15開設予定で（www.fx-gp.com）、5月22日より登録受付開始、
6月2日よりグランプリ開始の予定。賞金総額2000万円。
主催はマネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキー、協賛はクリック証券。

○高島社長特別賞　１000万円　（ｼｽﾄﾚｿﾌﾄ買取価格）
○シストレソフト部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
○トレード部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
ttp://system-trading.jp/news/index.php?ID=39

>>601
優勝できるようなストラテジー持ってるヤツは自分で運用した方が儲かるから応募しないだろうし、応募するヤツは三流システムしか出さないだろうな。
主催者はシステム買い取って運用ウマーとか思ってるかもしれないけど、コケるんじゃね？

フルレバランダム取引で、１０８人分くらい応募すれば、一人くらい優勝できるんじゃね？

>>602
しかし収益を競う部門なら
強烈にカーブフィッティングさせたシステムとか
相場に山を張って組んだシステムとかなら
実戦での運用には難有りだが、コンテストなら挑戦してみるのもいいね。
機能を評価する部門だったら、
収益はともかく斬新なアイデアを形にすれば入賞するかもしれないし
主催者側としては盛り上がりさえすればいいんだろ多分

>>602
シストレＦＸグランプリ優勝のシステムと銘打って
販売するんじゃね？ｗｗｗ

>>605
そんなシステム怖くて使えん

>>601
これってデモ取引環境利用で、リアルトレードじゃないんだね。
自分の資金が減らないのだったら、なんでもありだな。

クリック証券って、レバ１００倍までできるんだっけ？www

でも環境用のろくでもないのが優勝しそうだな。

自分の儲かってるシステムなんか、教えるわけないじゃんね

>>603
日足で半分を買い、半分を売り、その次は半分を買い、半分を売り
ってやっていけば、確実に一人は全焼するシステムが出来上がる

fxgp新規登録ページが表示できない(ノД`)・゜・。

>>608
期間２０日でも１００万人分応募しなきゃいけないんだが…

>>609
15日からって書いてるんじゃン。あせるな落ちつけ。

期間中だけしか使えない糞システムが買い取りに選ばれる事を期待(w

買い取りで１０００万円って安いよな。
１０万円の種でも本当に勝てるシステムならレバ掛けて運用すれば、１０００万ぐらい簡単に稼げるし。
１億円ぐらいじゃないと買い取りに応じる意味が無い。

デモ取引なら、1秒間に16回取引するようなのが使えそうだな

>>608
全焼ｗ
大多数が火達磨になっちゃうと思うがｗｗ

>>601
これをいろんなところに貼ってるやつは何者なんだ。
このグランプリの中の人なのかな。

>>612
本当に勝てるシステムでも高レバかけたら死ねるのよ。

皆さん、こんにちわ。ところで、あなたはFXで儲かってますか？
で、他にあなたが成功できるものって何があるの？
あなたが成功する、幸福になる、お金持ちになるっていう根拠ありますか？
即答できないのであれば、一生そのままの貧乏人生かも？
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あなたも天才係長に近づけるかも？ハイレベル層だけが愛用の激スゴ！
本日も感謝の声殺到！ダマシを消して、億万長者のサクセスロードをまっしぐら＾＾)Ｖ
係長手法実践者だけが、このボロ儲けの恩恵を受けることができる！ウルトラ神業予測、益々絶好調！
おいおい、この係長手法で信者は何度超ボロ儲けさせてもらってるんだ？
これほど連日的中させていただいて、億万長者にならないと罰当たりだぞ〜！
ギャラリー諸君は、まさか〜そんな〜！ビックリ仰天！涙の雨嵐〜！（爆笑！）
この超奇跡の神業は、ギャラリー諸君には一生理解できな〜い！！！（大爆笑！）
人生最大最高の大チャンスを逃すと〜！　一生の大後悔！！！！！
ギャラリー諸君！係長がいつまでも君達を仲間に入れてあげると思うなよ〜！！
礼儀を知らない者、感謝の気持ちがない者は、全てお断り〜！！！！！
真剣にお金持ちになりたい者だけ、素早くついてきなさ〜い！！
これが国民の救世主、ダイ・ダイン係長の真骨頂だ！！！！！
http://fxkakaricho.blog74.fc2.com/
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1204769272/
毎日、大感謝をもって、しっかりと、観覧しなさ〜い！！！
この書き込みに出会えたことを今後の大チャンスにしましょう！
係長様に毎日感謝し、幸運と億万長者の夢をいただきましょう〜！！！
知人・友人・親戚・家族・会社の上司等などにも教えてあげてください。きっと大感謝されますよ。
まだまだありますが、今日はこの辺にしておきしょう！
※私は、係長手法の一信者であり、係長様とは一切関係がありませんのでご了承ください。

\塾のツチヤ氏のブログで

これは次のようにおこなう。　ある期間(n日間とする)において、トレンドがあるか否かの判断は、次の２者の比較すればよい。
�@．(n日間の期間リターン)/SQRT(n)
�A．(n日間の平均日次リターン)
もし、�@＞�Aならばトレンドが発生しているとみなしてよいし、�@＜�Aならばもち合いにあったとみなしてよい。
念のために書いておくと、この考え方の背景にあるのは、ボラティリティは期間のSQRTに比例するという事実である。


ってあったけど、平均日時リターンってどういうこと？

>>617
>皆さん、こんにちわ。ところで、あなたはFXで儲かってますか？
warata

いちのみやあいこ、また後出しかよ。
日経さがったことみて、それまで超強気とかいってたのが、
ＳＱ前日にニュートラルにしてましただと。

皿と一緒だな

>>618
前日比じゃねかな。なるほどねぇ・・・

>>618
ｎ＝５が分かりやすいからそれで説明する。5日間＝一週間の営業日＝週足
5日間の期間リターンは、週足の（終値−始値）/始値
平均日次リターンは、日足の（終値−始値）/始値を平均したもの。

ランダムウォーク仮説の検証で分散比検定っていうのがあるね。これは
「ある時系列がランダムウォークならば、分散は期間に対して線形に増加する。」
っていうランダムウォークの特性を使うわけだ。

例えるなら、週足（始値〜終値・5日間全体）の分散が日足の分散の5倍になるってわけ。
5倍になればランダムウォーク、ならなければランダムウォークじゃない。って言える。

普通分散比検定は
分散比＝（週足の分散/日足の分散）/（5日間/1日間）　を使うけどね。
これが1ならばランダムウォーク、1より大きければ正の系列相関、1より小さければ平均回帰。

ツチヤさんニワカすぎるｗｗｗｗｗｗｗ

このスレで初めて価値のある書き込みを見た

皆様、「値動きの荒さ」をどんな指標で読んでいますか？

>>625
ジャイロ分度器

>>625
ボラティリティ算出しる！！

>>623
もっとなんかしゃべってくれ。テーマはなんでもいい。

トラップリピートイフダンw

要するにPipmakerと同じくただのナンピン手法じゃねえか。

だまし耐性をうｐするとサインが出なくなっちゃう。
週に1回しかシグナルが出なくて数ｐｐしか抜けなかったとかざら・・・。

>>617
>皆さん、こんにちわ。ところで、あなたはFXで儲かってますか？

「わ」じゃなくて、「は」だ。
死ね低能

トラップリピートイフダン戦略?

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=38467
ブレイクアウトできまりだろ？

ブレイク工業の宣伝部の方ですか？

>>623
勉強になりました。

>>633
試してみました、まだいまいち使い方が分からないですが１０ｐｐとれました
http://www3.uploader.jp/user/mt/images/mt_uljp00026.bmp

>>636
良い方法だけど損切りをどうするかだよね。
10pipsの為に何pipsの損なら許せるか
コツコツドカンにならいように

そのブレイクアウトイマイチ使い方が分からん

>>637
たしかにストップ入れないとドカンとやられる可能性も大ですね。

赤の枠に来た時点で順張りでエントリーするようにすればもうちょっと取れそうです、
損切りは30pp位でいこうと思います。

>>633
これって最初の1回だけ？それとも一旦戻ったらまた上下どちらかに出たら
ブレイクと見てポジれるのかな

>>640
多分1回だけでしょう

>>628
金融工学の勉強しかしてないからあんま面白いこと言えないお＾＾

>>642は>>623？

いや、面白かったよ。こんな感じのでもいいし、なにか話してくれるとワクワクする。

便器の人間工学の話でもしようか

便器ってのは釜に入れる前はデカイんだよね。
それが縮まって、あの大きさになる。
CSかなんかのチャンネルで、何々が出来るまでってのを見るのが楽しみだお。

＞639
うん。おれ、ポンドルとポン円でやったけど、そこそこいけそうな気配。
レンジ相場の時間を通貨ごとにじゃっかんかえたり、S/Lの設定いじってみたりしたけど
S/Lが難しいな。エントリー時にトレンドの方向があったときだけぽじるとかすれば
いいかもね。

＞636
画像の下にある青と赤のインジケーターはなに？どこかでみたような記憶あるんだけど。

おまいら　FXgpのデモトレード登録できるようになったよ　
インストールして開発始めようとしている所

>>646

>>636です、下のやつはFxTrend V2というインジケータです。

FXgpのシステムトレードするにあたって、XMLパーサー(解読するやつ)調べた　tinyXMLでいってみる。

・Xerces(SAX,DOM)
http://xml.apache.org/xerces-c/
マルチプラットホーム(win32,linux)
windowsの場合、xerces-c_2_6.dll(2,304KB)が必要。

・msxml()
http://www.microsoft.com/japan/msdn/xml/default.asp
MSXML4まで出てる。
MS独自の仕様があるっぽ

・expat/expatpp(SAX)
http://expat.sourceforge.net/
早いっぽい

・tinyXML()
http://sourceforge.net/projects/tinyxml/
小さいっぽい

・MiX()
http://mix.sourceforge.jp/
このスレに作者がいる予感


速度: expat > msxml = xerces = tinyXML = MiX
機能: xerces > msxml > expat = tinyXML = MiX
容量: msxml = expat = tinyXML = MiX > xerces
安定: xerces = expat = tinyXML > msxml > MiX
OS　: xerces > msxml = expat = tinyXML = MiX
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1017641205/

おい、今からその調子なのかよ。アホ？

　　 _,,....,,_　 ＿人人人人人人人人人人人人人人人＿
-''":::::::::::::｀''＞　ゆっくりしたしすぎだろ常考！！！　　　＜
ヽ:::::::::::::::::::::￣^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^￣
　|::::::;ノ´￣＼:::::::::::＼_,. -‐ｧ　　　　　＿_　　 _____　　 ＿_____
　|::::ﾉ　　　ヽ､ヽr-r'"´　　（.__　　　　,´　_,, '-´￣￣｀-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_　　_,.ﾍｰｧ'二ﾊ二ヽ､へ,_7　　　'r ´　　　　　　　　　　ヽ、ﾝ、
::::::rｰ''7ｺ-‐'"´　 　 ;　 ',　｀ヽ/｀7　,'＝=─-　　　 　 -─=＝',　i
r-'ｧ'"´/　 /!　ﾊ 　ハ　 !　　iヾ_ﾉ　i　ｲ　iゝ、ｲ人レ／_ルヽｲ i　|
!イ´ ,' |　/__,.!/　V　､!__ﾊ　 ,'　,ゝ　ﾚﾘｲi (ﾋ_] 　　 　ﾋ_ﾝ ).| .|、i .||
`! 　!/ﾚi'　(ﾋ_] 　　 　ﾋ_ﾝ ﾚ'i　ﾉ　　　!Y!""　　　　　　""　「 !ﾉ i　|
,'　 ﾉ 　 !'"　　　　　　　　"'i .ﾚ'　　　　L.',.　 　/⌒ヽ.　　　L」 ﾉ| .|
　（　　,ﾊ　　　 ∠二ヽ　　人! 　　　　 | ||ヽ、　￣￣　　 ,ｲ| ||ｲ| /
,.ﾍ,）､　　）＞,､　　　　,.イ　 ハ　　　　レ ル｀ ー--─ ´ルﾚ　ﾚ´

>>649
俺はMSXMLで本番用のを開発したよ。
APIのアクセスはどっちみち参照間隔を5秒以上取るとか決まりがあるから
微々たる速度の差なんて関係ないぞ。

MSXMLにします　ふだんVC++以外を使っているのですがtinyXMLもVC++用でした。

俺もGKFML派かな　たまにRT+も使うけどそれよりはWYS+++でJBDF++++するのが好き

クリック証券の取り扱い通貨とスプレッドと手数料
USDJPY 2　　EURJPY 4　　GBPJPY 8　　AUDJPY 4
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https://www.click-sec.com/corp/guide/fx/

>>643
ありがと、このスレに関係がありそうなことを少し。
システムに、自分の資産のボラティリティを計る指標を入れておくと面白いと思う。
ボラティリティは資産の標準偏差として％で表せるといいかな。
つまり、1日あたり自分の資産が何％上下するのかを為替のポジションから計測する。
1日の資産の上下幅が50％なんて数値になってたらかなりリスクが高い取引をしてるってわかるよね。

簡単な例を紹介しよう。テクニカル指標の中にATR（Average True Range)っていうのがあるけど
これは標準偏差を計る指標の一つ。ｎ日間の値動きの幅の平均（単位は円）を表してるよね。
このATRの値に自分が持ってるポジションをそのままかければいい。
ポンドの日足のATRが2円（1日で2円上下しますよーてこと）で、ポンドのロングを1枚持ってるとすると、このポジションは1日で
2円×10000＝2万円上下するってわけだ。

この計算を持ってるポジションすべてでやれば、1日でどれだけ自分の資産が上下するかが分かるから
自分がどれだけのリスクを負っているのかが分かるようになる。
50万しか持ってなくて、上下幅30万とかいうトレードはシステムとしてちょっと危険だよね。
本当はポジション毎の相関を調べないといけないんだけど書ききれないから自分で調べてください＞＜↓ここの（ポートフォリオの分散てとこ）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E7%90%86%E8%AB%96

話題に上るのが、相場を当てることとか収益率に関わることばかりだから
ちょっと違う視点でリスクについて書いてみた。

このスレで2度目の価値のある書き込みを見た
マネーマネジメントの重要性を説く書き込みは多いが
具体的な役に立つ書き込みは初めてだな

基本的なことだけど参考になりますね

>>656
ありがとうございます。リンク先、読んでみますね。

資金管理の話題になればケリー公式は外せない

リスク管理が大事だってよく言われることだけど、それを具体的に示せる人は少ないよね。
銀行とか金融機関でリスクの計量化が本格的に行われ始めたのは1980年代くらいからだから仕方ないことかもしれない。
普通の金融のテキストには載ってないからなあ、金融工学の範疇になっちゃう。
上に書いたのはリスクを資産の変動性として捉えた考え方なわけだけど
もう一つの考え方としては損失額そのものをリスクと捉える考え方がある。Varの計算はこの考え方に基づくね。
リスク＝不確実性に起因する損失なわけだから、どっちもリスクって言えると思う。

損失額そのものに注目した場合、現物の外国為替取引でリスクを計るなら
単純にストップに引っかかったときの損失額を計算しておけばいいんじゃないかな。
ポジション全てがストップに引っかかったときに、いくらの損失になるのかを計算しておけば
最悪のケースに備えて手が打てるわけだしね。
ソフトによっては計算してくれるのもあるのかな？無かったら大問題なんだけどなあ・・・
ロスカットを食らって退場していく人は、この損失を把握してないからだよね。（ストップが無いのは論外）
Varの計算とかはメンドイからしなくていいと思う。

長くなってごめん、シストレの話に戻ってください。

ある有名なシステムはリスク管理も組み込まれているのでスレちがいではない

リスク管理もシストレの範疇だと思うよ。

ある有名なシステムに限らずね

なん・・・だと・・・

たいした奴だ

リスク管理だけはしっかり組み込んでおかないと
期待値の高い売買サインを出せるシステムでも負けてしまう

>>656

感動した!

ちなみに>>656で紹介されているATRをベースとした方法を俺も使っている。
タートルズの本でも紹介されている手法。
(だけど使ってる人はそんなに多くないらしい。かなり有効な方法だと思うのだけど)

マネーマネージメントといえば

１単位投入資金　＝　必要証拠金　+　MDD×（１〜１．５）
MDD（＝最大ドローダウン）

でデイトレやっているんだけど、MDDが過去３年分のデータで算出したものなんだよね。
もっと過去データが手に入ったら、MDDが増えるかもしれないから、結構怖い毎日です。

マネージメントいらないよ　初めから、売り買いと、決済を設定しておき、
全力買いするという条件の下でバックテストを行えばいい。
元手が1000万なら100万をシステムに使うとかするって事。
そうすればマネーマネージメント部分を除外出来て簡略化できる。
総合的に儲かるかどうかを調べなければ駄目。
シグナルと、マネーマネージメントを分離すると、儲かる場合に増やせない事も出てくる。

ボラティリティで枚数調整するほどの資金が無い漏れにとっては
ドローダウンの方がよっぽどマネマネジメントを考える上で重要でつｗ

>>671
それも結構しっかりしたマネーマネジメントのような...

マネーマネージメントを導入しても儲かるとは限らない。
システムが儲けられるとシグナル出していて、それが正解なら全力買いすべきだし、
儲かるとわかっているのに、資金を分散させるのはシステムを信用していないという事。
マネーマネージメントにこだわるって事はそれだけ儲けが出ないシステムなのでは

>>671
これ自体がしっかりしたマネーマネジメントですよ。

>>674
100%儲かるシグナルが存在するならそうなのだろうけど、

俺のシステム(おそらく多くのシステムもそう)だと、
このシグナルで売買を続ければ最終的に儲かるってことで、
その１回のトレードがが確実にもうかるということを保障するものではない。
リスク管理をしっかりしていないと長期的にトレードを続けられない。

>>669
タートルズの本ってどれですか？

長期的に儲からないシステムは、バックテストで破産がわかるので除外すればいい。
リスク管理部分が、利益減少につながることもある。

>>677
安いほうにちょっと書いてある。(タートル流投資の魔術)
ATRの変動が資金の1%になるようにポジションサイズを決定するようにしていたと書いてある。
高いほうにも書いてあるらしいけどよんでない。

>>677
http://www.amazon.co.jp/dp/4939103188/
http://www.amazon.co.jp/dp/4097464035/
http://www.amazon.co.jp/dp/4198624267/
んもー上記のどれかだよ

魔術師たちの投資術じゃないの？

>>679-680
ありがとう
2番目ｗ

システム自体がリスク管理方法のひとつにすぎないんじゃね？

>>674
システムはあくまで「儲かる確率が高い取引」をするものだと思う。
システムだろうと裁量だろうと相場の先行きを見通すことなんて無理。
FXだとレバ400倍とかあるけど、それがどんなに危険なことかわかってる？
たとえ99.9%の勝率を持つシステムでも、0.1%の確率で退場になるんだよ？
それを防ぐのがマネーマネージメントってわけ。

99.9%の勝率を持つシステムなら、レバ400倍突っ込んでも全く問題ないと思うんだが
（利益率にもよるけどね）

資産∞にすることが目標なら別だけど

>>685
勝率高くてもレバかけすぎちゃダメだってのはLTCMが証明してくれた気がするんだが…

　　　　　　　　　　　　 /⌒',
　　　　　　　　　　　　/＿__',
　 　 　 　 　　 r:.､ ,.:'´ __O__｀ヽ.,.:┐
　　　　　 　 　 { ヽヽ.ｲ⌒i⌒iﾞ ｲ /ﾉ　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　 　 　 　 ヽ､>"|⌒|⌒j ヽ'ノ　　　　　　 |　
　　　　　　　 　 ,,;''' 　`ンヽ´ 　ヾ:.､ 　 　 　 ＜　パチンコの世界になってきたな。
　　　 ,:‐:､,--､,(９_＿,（:.:.:.:.:.:）...＿９';, 　 　　　|　一発勝負かよ
　 　 ｛ 　 | 　 }　_,..-''"｀ｰ‐'´ﾞ`ヽ､ 　 ;;, 　 __　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　 !　⊥　/丶､　　　　　　　　 ＞､;;;__(⊂:)
　 ,-(´`y'⌒ﾞ､ ,.<　｀` ｰ---‐ ' ´ 　> ）}､￣´
　 {ｰ'ﾞｰ^ 　 人_　`ｰ--t┬j--‐ ' ´ ノﾉ､久
　　}ﾐｰ--ク'　ヾ:ﾞ`ヽ=‐----‐;:= '"´´　 ';　ヽ
　　|　｀`7　　　　ヾ:､ ｀ヽ､／´ 　 _......._,-<￣ヽ
　　 ', 　 |...-ｧ‐‐‐‐‐ヾ:､ｰ‐‐‐ｧ-(_,,.　　ヽ.ヽ.　 ',
　　　ゝ'´　/ 　　　 /　ヾ:､ ／　 ( _,,..　　 ｝ ｝　ﾉ

いや、LTCMにならずに途中で降りればいいだけじゃん。

勝率99.9%なら平均損益0.1%としても、レバ400倍で1回あたりの平均利益が40％
元本100万で20回取引すれば、複利で100万*1.4^20≒8.4億
20回の取引で負けが1回でも発生する確率は、1-(0.999)^20)*100≒2％

俺なら迷わずレバ400倍突っ込むな
（20回目とかで、負けを引くと超負債抱え込む可能性はあるけど）

つっても、99.9%で平均損益0.1%（しかもドローダウンの追証なし）っていう
仮定が無茶苦茶だからこんな計算無意味だがｗ

ID:hkQ/wZbE はシステムトレーダとは思えない・・・

あれ？書き込めねーや？

ID:hkQ/wZbE
はネタだよね？

しっ！

初心者です　いま作っているので、バックテストの結果を貼り付けますよ。　FXgpの開始により開発始めました。

リスク管理は、リスクを小さくすることだけが目的じゃないと思うよ。
一番大事なのはリスクを把握すること。
自分が今持っているポジションで、最大の損失はいくらなのか？明日には資産がどれだけ変動してるのか？
ていうのを把握してるだけでいいんだ。
−300％になるかもしれないなんてトレードはしたくないよね。
把握してればそれが収益に対して妥当かを考えることができるし、最悪のケースにも備えることができる。

リスクを制限することによってリターンが制限される、これは当然のこと。マーコヴィッツさんが昔証明してくれてる。
問題は、そのリスクが自分にとって許容できるかどうか。
２ｃｈ見てると、「ロスカット食らって退場しました」なんて人が大量にいるけど
それは収益ばかりに注目してて、自分の許容できるリスクをオーバーしてることを無視した結果だと思う。
システムとして安定したトレードを目指すならば、自分の持ってるリスクを把握することは重要だと思うよ。

全面的に同意だけど、今更それを書くことで誰か得するの？

>>694
ｺﾞﾒﾝ、暇だったからつい・・・

カワイイｗ

リスクなんて把握してるでしょ。
それなりのリターンを期待してトレードしてるから。

つまり退場してる人たちはリスク抑えて得ることのできる金なんてどうでもいいのよ。

今のトレンドで、１枚が良いのか１００枚が良いのかは、ちゃんと計算して判断するべきだな。
１００倍のリスクで損益分岐点を探る。

枚数多ければ多いほど儲かるなんて結果だと破滅への道まっしぐらだが。orz

>>688はまっさかさまって結論でしょうか？

ラリーｳｨﾘﾏﾝｽﾞが書籍で書いてた方法がわかりやすくてどんぶりどんぶりできてラクダ

>>700
kwsk

あーもうスキャルピングしようかな。その手の手法を紹介してる
ブログとかないかな。

>>701
自信があるならリスク管理関係なく全力逝けばなるさと書いてあっただろ

>>702
Woodie's CCI Clubは如何でしょうか

>>703
ええええｗｗｗｗｗｗ

FXグランプリスレってどこかにある？

FXgpは、データ取得はMetatraderで発注だけWebAPIで良いかな?

fx-gp.com
おもいっきり作りかけでﾜﾗﾀ
完成してから公開しろよ

fxgpもうロスカットくらちゃったんだけど。
資金、元にもどるよね

これよくわからないのですが・・・他参加者に使用して貰うっていうのはどういう事ですかね
同じ取引をする人が増えても結果は同じになるだけだしクリック証券に負荷掛かるだけじゃないですか
あと、僅差でソフト開発者が負けたら、賞金なしですか



プログラムの知識、システムトレードの知識をお持ちの方は、自作のソフトをクリック証券が提供する
「WebサービスAPI」の仕様書に従って接続して頂き、そのソフトを利用してお取引に参加して頂く方法と、
シストレソフト部門の評価基準には「ソフト支持率」がありますので、自作のソフトを登録して
多くのグランプリ参加者に利用して頂き、支持率をアップさせよう！

純粋に収益を競うのはトレード部門だけだと思う
--シストレソフト部門概要抜粋--
応募作品の取扱：応募された作品は、公開か非公開を選択して頂き、公開を選択した場合は他の参加者も使用可能となります。
審査員 ：クリック証券：代表取締役社長　高島　秀行：技術部の方
　　　　　　まるごとマネー発見隊（山口愛実・佐々木梨絵）
　　　　　　クリック証券イメージキャラクター滝沢乃南
　　　　　　※アスキー・マネージャパンから中立的な立場の審査員を選定
審査基準：空白←おいｗ
応募方法：１．シストレFXグランプリWebサイトからのご応募 応募フォームにて必要事項を記入して、添付にてプログラムを 以下の形式にてお送り下さい。
⇒zip形式，exe形式
----
たぶんねシストレソフト部門はいくつかの審査基準（使いやすいとか）があって
審査員と参加者の評価によって順位を決めるんだと思うよ。

公開おｋにすると売買シグナルのみ公開されるのかプログラム自体を公開されるのか不明なのも不安

こっちが作るのはシストレソフトであって、システムはユーザが設定するもんだと思ってた

例のあれみたいに
どうせ企画倒れになるのは目に見えているが、

まあ本当に儲かるシステム作れるなら、１００万じゃ安いし。

>>713
カブロボと違って、実際トレードと同じ環境でシュミレートできるからこれはいけると思っている。
あと一位が300万で社長賞が1000万だし。上位なら現金投資してもいいし。

実際のトレードで有名になってる人がいるから、バーチャのトレードで争っても注目は薄れるよなぁ。

シストレFXグランプリで優勝した人がいても、バーチャじゃなぁと

そういえば、マネックスのカブロボってどうなったの？

ページがめちゃくちゃ変わったな
情報が少なくなってしまった

あれは公開しないはずのページだったのでは? 5/15日から今のやつで
5/22日か6月から最初のやつを表示する予定だったのでは?

そういえばトレードアイランドの時も作りかけのページ晒してたな

システムトレードをして不安なのは、1つのシステムを使い続けてこれだけ利益が出たって
人を見たことがないことなんです。どんな1流大学院卒や1流プログラマーらしき人や、
理論武装をしている人でも数カ月のDDで違うシステムに乗り換えてるみたいなので、本当に
どんなに損失が出てもシステムを信じて使用し続けた人をタートル流以外で見たことがないのは
私の勉強・情報収集不足でしょうか？

それは、使えないシステムしか生産していないって事。
一流プログラマーや、一流経済学部教授が必ずしも、システムトレードが上手いわけではない。

トレードシステムが機能しなくなることを判定してシステムを停止する条件は、
トレードシステムを実際に動かす以前にバックテストをしている段階から既に導き出されているはず。
なので数ヶ月で止めるとか数年で止めるとか、その運用期間は一般的に関係ない。

個人的にはＤＤが大きくフラット期間が長くてとても精神的に耐えられないという理由から、
トレードシステムを停止するというなら、むしろタートルベースのほうが使い続けるのがずっと難しいと思う。
タートルのＤＤに耐えられるほどのマゾならまず他のトレードシステムでも普通耐えられるくらい。
通常は単一銘柄で運用するとリスクサイズがあまりに大きくなるから、
この手のは最適ポートフォリオを組んで複数銘柄で分散して運用するもの

数字の上では「資産の30%のMAXDD?　軽い軽い」とか
「勝率4割前後?　トレンドフォローならそんなもんでしょ、軽い軽い」
とか平気で思うけど
いざその状況になってみると凡人には精神が耐えられない

バックテストではDDや連続負けを抱えたときの心理状態まで再現してくれない
実際の相場は実時間とともに動いているので心理的苦痛も時間の経過を待って
次の一勝を得たり満足な資産状況になったりするまでは去ってくれない
その間、動揺した心理状態で何をしでかすか解らないのが人間
結局サインに従わなかったり勝手にシステムを停めてしまったりするのは人間の方

いかにテストの結果完璧なシステムが完成し、運用しようともやはり精神の修練は必要

最大ドローダウンより、よい指標があるよ。
値段が、いくらからいくらになるのかが、大事。
でも、例えば、１年後にいくらになったかを測ると、
その途中の経緯がわからないので、
全ての時間の価格の総和を考えればいい。
x(1)、x(2)、・・・を１分ごとの資産価値として、
それらの総和を取り平均値を計算し、元手で割れば、平均資金増加率が求まる。

たまたま、１年後が1000万になって、途中で50万などの状態が続いていれば
グラブとしての面積は小さくなるので、いいシステムではないとわかる。
これなら、ドローダウンの概念も含み、一定期間で資産がどの程度増えるのかも求められる。

fx-gp.com
未完成部分、非公開になってるｗ
　
中の人見てるー？

また、真空拳でるのかなぁ？ ww

>>727
誤爆　失礼！

>>723
> いざその状況になってみると凡人には精神が耐えられない

全くその通りだとおもう。というかその通りだった。
トレンドフォローＰＦ２以上のシステムでも、４連敗したあとにも、サインに従えるかどうか。
計算上では分かっていた最大連敗数でも、実際には執行する手が止まる。４連敗なんて
普通にありえることなのにね。一度増えたものが減る、ってのは本当に苦痛だった。

「最大ドローダウンはこれからやってくる」という格言もあるくらいだからね。
システムを信じて破産したとしても、一つの結果として受け止める精神力も必要ですね。
これは精神力というより資金管理の問題でもあるか。

最大プロフィットを超えることはないが最大ドローダウンは大いに超える('A`)

資金管理をしてれば、そう簡単には増え続けないのと同様、簡単には破産できない。
１０％リスクで１０連敗したって、原資の３割以上は残るわけだけから。
不思議なもので、狼狽した人間は何故か全てを無視し始める。ま、俺の事だけどｗ

どんなに自信のあるシステムでもポジってからの心理的圧迫感は半端無いよな
シストレでも裁量でも成功してる人は凄いわ、ホント心底思う

狼狽した時は自分でも信じられない行動する
後で見ると負けるべくして負けている

安い時に買って高い時に売るだけなのに
オレらは、なんで逆の事をしてしまうのだろう（´・ω・`）

「そのときは」安かったし
「そのときは」高かったんだ
何も間違ってはいない・・・はず・・・だったんだが・・・

何でこんなに涙が止まらないんだろう　（´；ω；｀） ｳｯ ｳｯ

ＤＤを評価する大きな理由の１つは資金の減少率が許容範囲内におさまっているかをチェックすることだけど
ポジションの損益経路を積分して平均をとる評価方法ではそういったことを捉えることができないし、
それに一般的にはオープントレードのＭＡＥをチェックしてないと実際に資金がショートしていたかを判断できないから、
ＤＤの概念を包含しているというのは少し違うように思う

個人的にはドローダウンより含み益の減少が一番きつかった。
(長期的にポジションを持つシステムなので。)
もう慣れたけど。
連敗とかはほとんど気にならないなぁ。
元々勝率の低い手法を選んだからかもしれないけど。
半年ぐらい前からシストレで精神的な負荷を感じることはほとんどなくなった。

誰かシステム評価の項目を重要な順に並べてみて

>>739
収入＞＞学歴＞身長＞＞＞＞ＭＤＤ

>>740
面はいいのか

>>738
システムはじめてから、どのくらいで精神的な負荷を感じることはなくなりましたか？
参考に教えていただけたら嬉しいです。

自分は、その日中に決済するシステムなため日中に含みが大きく上下する日が多いです。
はやく、場中の精神的な葛藤から解放されたいな

>>740
チビがコンプレックスなんですか？

本来有るべきシステムって、結局サインに従わなかったり勝手にシステムを停めてしまったりしても、ちゃんとフォローしてくれるシステムだと思う。
馬鹿な人間に指示するシステムは要らない。
馬鹿な人間でも助けて支援してくれるシステムが必要なシステム。

電源を切ると、止まる

>744
ここはシステムトレードについてであって、
トレードシステムについては、又別の話じゃない？

そいつは前にも湧いてたやつだからスルーでおｋ

クリック証券のスプレッドを、売値を基準に、買値の割合を計算したよ
倍率の方がプログラムで計算しやすい為。JPYを含むもののみ。

USDJPY 1.000191077
EURJPY 1.000247234
GBPJPY 1.000343423
AUDJPY 1.000406174
NZDJPY 1.00100138
CADJPY 1.000765184
CHFJPY 1.000403429

システム構築する前に
システム導入した時の為に
精神鍛錬するお
今日はオナヌー我慢の日にするお（´・ω・`）

一日ならできるでしょ。
一週間、ためしてみて。それを乗り越えたら本物だよ。

レートが逆行ったときでもちんちんこすってると落ち着いて分析できるんだけどな
わざわざ我慢することはない

エロ動画見ながらオナヌーしてる時に
含み益が含み損になった事が有るのはオレだけじゃ無いはず(´･ω･`)

>>742
半年後ぐらいじゃないかな。
調子がよくてどんどん金が増えて油断してたらドローダウン開始ってのを何度か経験してるうちにだんだん慣れてきた。

今は自分の資金の推移をグラフにしてるのだけど、
それに期間が少し長めの移動平均線を加えて、
移動平均線が上向きなら多少金が減っても気にしないようにした。

>>752
ﾉｼ

オナニー中毒が多いスレだな。
オナニスト＝童貞。

>>755
まるで童貞のような書き込みだなｗｗ

>>753
お答えありがとうございました。

自分は半年は過ぎているのに、まだまだなのはなぜかなと、反省してみます。
長期的ポジションをもつシステムの方が案外慣れやすいのかもしれませんね。性格とかもあると思いますが．．．

>>757
長期的にトレンドに乗ろうとしたらストップをある程度遠めに入れないといけない分
ポジションサイズが極端に小さくなる。
精神的にはそれがいい方向に働いてくれた。

同じ10pips逆行したときの精神状態ってポジったレート近くの場合と十分に利益出ているレートの場合では全く異なる
実取引時にものすごく判断を迷わす魔物だよね

>>757
日中に決済するシステムだと、一日中チャートを気にしてなくてはいけないからでは？
日足ベースであれば、一日の一定の時間にシステムを一度確認するだけで済む。
それでも気になって一日中チャートを見てしまったりするのが人間だがｗ

完全自動にしていても土日は一週間の成果を見るだろ?
そうでなくともシステム（コンピュータシステムの方）のトラブルで
平日肝心なときにいきなり止まってないかのチェックも必要

そういう完全放置でない時点で心の悪魔が忍び込んでくる余地を
完全になくすことはできない

精神論が全く重要でないとは言わんが、
ここで書かれている大概はそれほど気にする必要はないレベルの事案だろう。

これを考えるくらいなら、システムの改良を思案すべき。
一歩譲って考えるとしても投入資金、レバなんかを考えればそれでほぼ事足りる。
つーかこれって大体常識の範囲で分かるのよね。
仮に実際にやってみるまで分からなかったとしても、その後レバなりを下げればいいだけのこと。

>>757の場合は、おそらくシステムに対する信頼性が低いのが最大の原因だと思う。

大予言　月利30%超えるシステムを月曜に完成してFXgpで優勝する。

ならトリップとエントリー名宣言しとけ

>>762

あたりまえなんだけど、
場をみていると、システムは自分の思ったとおりのことをしてくれないのだから、
どこかで、自分とシステムとの間の話（精神論）がでてくるのは当然だよ。
人によっては重要な事案なんじゃない？

盲目的にシステムに従っていられるかどうかは、
システムに対する信頼性が出てから、こういう話になるんでないの？

システムだと誰でも同じように結果が出るように思われるけど
経験による差が重要だとおもう。
バックテストで綿密な分析をやるのもいいけど、ある程度の
ものができたら実践していく方が勉強にはなるね。
ポジションサイズとか、案外発注の頻度や方法は重要だったりする。オプティマルFとか言うけど、実際にそれだけ微調整が
できるほど資金はないし、そんなときにはどうするかとかね。
結局、人間欲に目がくらんだものが負けよ。

アホかｗ
欲に目が眩んだものが負けなら、トレードなんかするなよｗ

実践じゃなくてフォワードテストだろ、と真剣に思う俺。

グランプリは、ランダムに取引するシステムでもOKですか？
それで１位とっちゃったらどうしよー

１位とったら
バックテストでその期間だけを究極に最適化した
別の糞システム渡せばいいんじゃね？
文句言われてもコンテスト期間中は
そのシステムが有効でしたって言えばおｋ

う

ん

こ

りーん

りーん

あれ、合わない

>>776
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□囗囗□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□囗囗□□□□□□□□囗□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□囗□□□□□□□□囗囗囗囗囗囗囗□□
□□□囗囗囗囗□□□□□□囗□□□□□□□□□□□□□□□□□
□囗囗□□□□囗□□□□囗□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□囗□□□□囗□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□囗□□□囗囗囗囗□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□囗□□□囗□□□囗□□□囗□囗□□□□□□□□□
□□□□□□囗□□□囗□□□□囗□□□囗□囗□□□□□□□□□
□□□□□囗□□□□囗□□□□囗□□囗□□囗□□□□□□□□□
□□囗囗囗□□□□囗□□□□□□囗囗□□□□囗囗囗囗囗囗囗囗□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
上の四角の集合体を凝視しながら
マウスのホイールを使って小刻みに上下にスクロールしてみよう
アナタには何かが見えますか？

うんこりんが見えた！

　　　　　　　 /　 /　/　　　 | 　　　/| 　　/:::/:.:.:.:.:.:.:|::::::　　　　　　　　　
　　　　　 　/　 〃　i 　 　 .::|　　 /:.:.|　　|::l::|:.:.:.:.:.:.:.:|::::::
　　　　　　,ﾞ　 /| 　 |　　　.:::|. ＼|:.:.:.:| 　 |::l::|/:.:.:.:.:.:ｊ／::　　　
　　　　　　!　,'　!　 ::|　 　 ::::|!. ,ｨ|≧ゝl､_.;|::ｨ|/_:._／ｨllヘ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　ｌ ,'　│　::|:..　　::::|く/ {ひlll|::|ヾ|:.N:.::´〃ひlllﾘ::　　嘘だッ！！！
　　　　　　ヾ　　'､　 |＼　 ::::|:.＼＼こｿ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:､､＼こｿ　　　　　　　　
　　　　　　　 　 　'､ :|　 ＼ :::＼:.:._,､__彡　_'　-─ ､`ﾞー=　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　ヾ､／.::＞:､:;ヽ､__　 /ｰｧ''"´￣ ヽ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　／ .::::::::::::::::ﾍ￣ 　 {|::/ 　 　 　　}　　　　
　　　 　 　 　 　 ／...::::::::::::::::::::::::::＼　　V　　　　　　ｊ}　

本当はマンコリンが見えた。

　 || 　!|　│
　 || 　!|　│　　　　　　　　　　　　　 ,.-─‐-.､
＝||＝!|　│　　　　　　　　　 　 　 /:::::::::::::::::::::ヽ
　 || 　!|　│　　　　　　　　　　　　|:::: ::::::::::::::::::::::ｌ　　　 …もうダメだこの板
　 || 　!|　│　　　　　　　 　 　　　|::: ::::::::::::::::::::::::!　　　　　　　　
＝||＝!|　│　　　　　　　 　 　 　 |:::::::::::::::::::::::::::::ｌ
─.─.┤　|　　　　　　　　　　　　 !:::::::::::::::::::::::::lｉ:|ﾆﾆﾆﾆﾆ.､　　　　　
　　 　 |　 .!　　　　　　 　　　　 　 !:::::::::::::::::::::::::l|::|￣￣.!| |.!
　　 　 |　 .!　　　 　 　 　 　 ､r,　/|::::::::::::::::::::::::lｌ.,7:!　　.!| |.!
　　　 ||｀ｰ|.￣ 丁￣|＼ 　 ´ﾐ《 |:| !:::::::::::::::::::::::l|.l|:.:.!＿｣.! !.!　　
　 ＿_||二二二]|__　||　|　 　 .!| !::!|:::::::::::::::::::::├.|:.:.::l─´. !.!
　 ||￣￣￣￣￣.!l ｀ヽ !、 　 |l/:.:.:|:l|::::::::|!:::::::ll|::l|:.:.:.:|＝ｺ|.|
　 ||　　l三三l　　||　　,_｣_＿__!l_:.:.:|:|.!:::::::|l!::::::|l:.:||:.:.:.::l'丑丑|ﾆl___,'ﾆヽ_＿_
　 ||.==========!l　 '‐┬┬‐─ヽ|ll_|__:_!|:��:!:.::l‐!:.:.:.::l.─────┬┌′
　 ||　　l三三l　　||　　　| ／丁´／:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.｀ヽ!:.:.:.:.:!￣￣￣￣丁ヽ､|
　 ||==========:!|　　　| !.|　| / ::/ .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ヽ:.::_│　　　　　 !　 | |
　 ||　　l三三l　　!l　　　.| !.!　||､:::.!:.:.:.: :.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:､:｀＜ヽ,　　　　 .!　 ! !
　 ||----------|.! ＿__,| !.|_メ´丶､:: ::::::::::::, -‐─､:ヽ:::::｀＼　 　 　ヽ .| l _
　 ￣￣￣￣￣￣￣　 ｰ'"�� ､┴-､:_:_;:-l＿____, -ｰ‐‐‐‐' ´　　　　 　｀ー'

誘導　↓おまいらの書き込む所はここでつよ

【14】システムトレード研究所 Part.14
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/

う

ん

ち

ん

２３０円です

>>766
ポジションサイズは、１０００単位の業者であれば微調整可でしょ。
俺は資金が１０００万超えたら、１００００単位の普通の業者を使う予定。

ち

ん

Windows XP Home Edition Version 2002
VGC-LA ｼﾘｰｽﾞ
Intel(R) Celeron(R) M CPU
420 @ 1.60GHz
1.60 GHz, 504 MB RAM

このパソコン買えばデイトレーダーになれますか？

>>791
そんな鉄くず買ってもしょうがないぜ
コレオススメ！
http://www.dospara.co.jp/bto/bto_f.php?gm=875&gs=6&gf=0

>>792
そんな鉄くず買ってもしょうがないぜ
コレオススメ！
http://www.pc-zeus.com/bto/bto-jewelry-spec1.html

>>791
マジレスするとノートPCだと思うけど、いまの水準だと

　う　ん　こ　

です。

う

み

は広いなー

りーん！

テクニカルスレに間違えて書きこんじゃったお(;ω;)

システムが完成したお(´ω`)
2006年度のバックテストでは勝率85%で1348pp。
2007年度では勝率84%で1315ppのプラスだお(´ω`)
明日からフォワードテスト始めるお(*´ω`)

その前に2006年、2007年の取引回数は？

約1300回というところだお(´ω`)
ちょっと多すぎるかお？(´ω`)

その取引回数で勝率85%はすごい

1300回もトレードして高勝率で損益もプラスってのはかなりすごいと思うけど、
トレード一回あたりの利益がちょっと心細い気がする。

1回当たり利益１pipsって、実際の取引じゃスリペでまず利益は出ないな

Luckyとかを参考に作ったんじゃね、あのリアルトレードでは全く使えないやつ。

バックテストしてもスリペで5〜8pipsのロスは計算に入れとかないと
とてもリアルトレードでは使えない

スリッペ3でバックテストしましたがダメですかお？(;´ω`)

例えば手数料無料、スプ3の業者で取引するなら
1回取引当たり最低5pipsのロスは発生すると考えたほうがよい

スワップ3、スリッペ3でテストしてますお(´ω`)

スワップではなくスプレッドだったお(;´ω`)

なら大丈夫かなあ　でも平均利益１pipsは微妙なとこだな
がんばってください

期待値低すぎだ。手数料相当分を考えてみな。

なんか不安になってきたので日足にも適用してテストしてみるお(;´ω`)
ダメだったらもう少し考えてみるお(´ω`)

手数料(スプレッド)分を引いてバックテストしなければ意味がない。
一回1ppのシステムは破産するよ

スプレッド3の業者なら、5でバックテストしても勝てるならまず大丈夫。

スプレッド3を想定でテストしてますお(;´ω`)

>>765
>場をみていると、システムは自分の思ったとおりのことをしてくれないのだから、

それは信用できなくてあたりまえ。根本的に考え直した方がいいと思う。
自分が納得できない時にそれでも買う、それは買わないって考えるのはシステムの内だと思うけど
それ以前の問題。自分が納得できないシステムならそりゃ無理だよ。

ポジション同士のチームワークで勝ち続けるMT4システム

MT4バックテストのグラフ→http://www.imgup.org/iup612283.gif

MT4-EAダウンロード→http://samuraifx.up.seesaa.net/image/PipMakerV9-1.mq4

>>813
ﾊﾞｯｸﾃｽﾄは何でしてますか？

年に100回以上取引するシステムは危ういね。
やめとけ。

>>820
根拠は？年100回は特に問題にならないと思うが。

>>820
時間軸によるだろ。
その固定観念みたいなのがよっぽど危ない。

＞ 年に100回以上取引するシステムは危ういね。

なんで？

ふ〜、なかなか売らんし、買わんし

>>818
既出のつまらんものを貼り付けるな。
それは無限ナンピン、マーチンゲールみたいなもんだ。
使うといずれ一発で破産するぞ。

勝率80％だと、テクニカルの逆をやるパターンかな？

こっちでも検証してあげるよ。うｐしてくれないかな。

他人の聖杯欲しいだけだろｗｗｗ

コツコツドカンシステムですね判ります(^^)

FXGPスレ

http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1211163155/

とうとう聖杯見つけたお
近所の公園で陶器市が有ってそこで見つけたお
300円だったお
今聖杯でビール飲んでるお（´・ω・`）

月８回、週２回ってスクな杉だろう。
毎日１０回ぐらいでも良いのでは？

毎日10回とかアホとしか・・・
1回に何pp抜くつもりだよ。

今日ドル円13回、ユーロドル9回トレードした僕もアホですか？
うんアホです。コスト44pipsも払ってますから最低です。
一応64pips抜けてますが。

はぁー下手くそだ。

一度ストップヒットするだけで全部液もっていかれるようにみえる

聖職者ラッシュで負けなし

1日1回か2回確実なところでトレードすれば十分儲かるだろ。
焦るといつか退場させられるぞ。
早く儲けたいのは痛いほどわかるが。

がっぽり稼ぐより、こまかく回数こなしたほうが勝率が安定する。
一ヶ月で、20回のトレードと、200回のトレードのトレードを比べて
どちらも月10%確保出来たとしても次の月も安定して稼げるのは200回の方。

>>834
スプ低いところでやったらもっと抜けない？

>>836
ロシアの人ですか

>>839
MJとか使えば良いみたいだけど、信用と鯖がなぁ。
そうそう1日数回トレードすれば良いんだよ。だから俺は下手くそなんだ。
ついでに言うとストップは10pipsぐらいでちゃんとやてるよー。

ストップ10pipsて分足トレードかよ

5分足と15分足メインだよー。
1分足は見てない。

そのペースでいけるなら怪物クラスじゃね？

怪物なんてまだまだ。
損切りも利確もまだまだ下手くそ。
いつか怪物になるけど。多分。

利益にしめるコストの割合が多いのは
ただのスキャルパー

だろーねー。

また今日もバカ丸出しのオナニーレスしかない

よし。
じゃあ、きみの賢い講釈を聞かせてもらおうか。

>>848が今から凄いことを言いますのでご注目
きっと僕たちを驚かせてくれるでしょう。

+　　　+
　 ∧＿∧ 　+
　（0゜・∀・）　　　ワクワクテカテカ
　（0゜∪ ∪ + 　　　　　　　
　と＿_）__）　+

1日1回の取引を2年続けて10万を1000万にした俺最強。
去年の夏に全て吐き出したかな(；ω；)ｳｯ

俺は裁量トレードで５万円を３１０万まで増やしてる。

システムトレードなんてまやかしは信じない。

プログラマーの暇つぶしみたいなんもんでしょ。

同意

>プログラマーの暇つぶし

すごく・・・その通りです

ひつまぶし食べたくなってきた

＞プログラムーの暇つぶし
ですよねー

( ﾟдﾟ)ﾎﾟｴｰ

喧嘩うってるのか。シストレやらねんなら来てんじゃねぇよ。

でもシストレの内容にもよるよね。
価格がこの値を割り込んでストキャス反転でロングとか。
そんなのだったら信頼できるかも。

このスレ住人でほんとにシストレで稼いでる人っているの？
漏れ的にはシステムって統計的に負ける可能性を減らすための
分析手段に過ぎないと思うんだが

スキャルパーやら裁量やらスレチばかりくる
的確に判断できないトレーダーばかりです

システムの検証ばかりの人
売買ルールは作るけど検証しない人
システムは作ったけどそれに従わない人
自動売買にすることだけ考えてる人
シストレ否定派

このスレの住人のかなり多くの割合がこのどれかに含まれるような気がしてる。
1つ目のスレのときから見てるけど。

1. 2. 4. が当てはまるなぁ…
月単位では必ずプラスになる（はず）のシステムを運用してるのに
負けが続くとシステム止めてしまったり、裁量で死んだり

間違った、1. 3. だけだ、疲れてるのか…

>>863
1に少しあてはまるかも…

>>863
漏れは1と状況によって3

ルールはあるんだけど、その瞬間GCしたとかRSIが80になったとかじゃなくて
流れで判断するからシステム化するのめんどいんだよね

漏れ３番
システムがロングの時はショートしないけど
１番の検証ばかりって言うのは仕方ないわ
すぐ当たり来ないんだもの
トライ＆エラーでエラーの数のほうが多すぎる

>>864
やめるとしても
きりの良いところでやめるなら無問題といっていいかもしれない。
また始めればいいだけだから。

それにもしそのやめ方でパフォーマンスが明らかにかわるなら
それは新たなシステムの発見ということなのかもしれないしね。

けど、徹底的な検証は自身に繋がるからなぁ。
万が一20％ドローダウンしても、それをあらかじめ覚悟していてかつ長期的な成長を期待できるのなら、
自身をもってトレードが続けられる。

申し訳程度のバックテストじゃ、そうもいかんでしょ。

最大ドローがある程度わかってれば
それにしたがって枚数管理もできるしね

最大ドローダウンが分かるのって、
今後もっとMDDが大きくなる可能性があったとしても、
自分が思っている以上に重要なのかもしれませんね。

枚数管理→予備で必要な資金管理→マネーマネージ

に繋がるとか。

一日一回なんて、ポジ間違えたら終わりじゃん。
間違えたら損切ってポジり直さないと損失が取り戻せない。

システムが1回しか提示しなければ1回
期待値1以上であれば右往左往しない方がいい
って言うのがシステムの前提じゃないのけ？

曲がったら損切ってポジり直すのをシステムに
組み込めばいいんじゃねぇの？

>>873
なにをどうしたら間違えるというのだ。

はじめまして。

４本値バックテストだと、ロウソク中の動き情報が消失しているので
誤差が出てしまいます。フォアードテストを高速に行う方法に相当する
効率的検証方法はないでしょうか？

マウスを持つ手が滑ったとか

システム的な最大ドローダウンが分かるんなら
デモで参戦して最大ドローダウンが出てからリアルマネーで
参戦したら最大ドローダウンを一度回避したからやりやすいよ

>>877
オシレーターが30を超えれば買う
じゃなくて
終値が決まった時にオシレーターが30を超えてれば買う
のように設計すればいいんじゃない
>>879
最大ドローダウンは更新される
という文言があります

>>879
もし相場に「流れ」があるなら有効かもしれない。
それを組み込んでテストすべきだろうね。

トレンドフォローで大勝した後は１〜２回お休みしてから再開するルールとか、
良く考えるのだけど、今ひとつ確信が持てず、毎回システム通り売買してる。

トレード回数が減り、ＰＦ上がったりするのだけど、そのパスしたトレードが
大勝したりしたら、発狂するくらい辛いだろうからｗ

まったく、食欲旺盛だよな〜

http://kabup.tank.jp/img/1211335557779.jpg

なぜシステムは裁量に劣るのか。

システム＜脳

ダメシステム ＜ ダメ裁量 ＜＜＜＜（損益プラスの壁・相場的精神の樹立が必要）
＜ まともなシステム ＜ まともな裁量 ＜＜＜＜ （天性の壁） ＜＜＜カリスマ相場師

世の中のほとんどの人が相場をかじっても損益マイナスで終わるので
頼る目安としてシステムがあるだけ
ただしまともなシステムに限る

ダメシステム ＜ ダメ裁量は逆な希ガス

裁量まるで駄目の俺は、システムに頼らざるを得ない。

>>880
なるほど。勉強になります。

ずいぶん先になると思いますが、結果はここで報告します。

最近ムダにシステムを煽ってるカキコみるけど

システムが流行ると困る証券会社とかトレーダーっているの？

シストレFXグランプリのホームページが正式に開きましたよ。　登録できるようになった。
http://www.fx-gp.com/

クリック証券のデモいったらメンテナンス中だった・・・

>>891
シストレを使いこなせそうもない自分に対する苛立ちからじゃないか。
裁量での負けは、裁量で取り返す、シストレなんて邪道だ、みたいなｗ

裁量で勝てる人ってのは、ＰＣ無しでマイルールの忠実に再現できる人だから、
そういう意味ではシストレ派は劣るかもしれんね。

【FXGP】シストレFXグランプリ
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1211163155/l50

システムは絶対じゃないし。

トレンドが変わってシステムで追えなくなった時には、システムは役に立たないし、間違った結果を出す。
システム通りに注文入れてるのに含み損が増えてるのは良く有る事だ。

上から目線ｗｗｗ

相場に絶対が無いから、ほんの少しのエッジを得るために、日々研究するわけであって。

恋愛に絶対が無いからほんの少しエッチする為に日々研究。
なんでも同じなんだなぁ。

最近の相場でDDが50%や10連敗しても平然としている人だけが
数ヵ月後には笑っていると信じてる。

それまでの損失が大きすぎて笑えない奴が多数です。

QQEの改造版がアップされてると聞いたのですが、公開停止しちゃったのですか！？

皆さんは片張りのシステムについてどう思われますか？
やはり売り買いバランス良く交ぜた方が収支が安定するのでしょうか？

>>903
長い間、円安基調にあったのであれば、クロス円のロングのみのが成績断然良いわけで。
俺はそれで痛い目を見たよ。痛い目見るまでは物凄く順調ではあったし、そういうトレンド
であったともいえるのだろうけど。いつの間にかかなり偏った戦略になっちゃていたみたい。

その後、単体ではロングでも、ショートでも成績が安定するシステムしか使用しないようにし、
各システムの相関性を随分と研究するようになった。

もーいーくつねーるーと、夏ボーナスー♪

ＡＩに全自動でやらせるのって危険かな。

夏ボーナスは　にゅーきんよー♪
かねをまわして　あそびましょう♪
はやくこいこい　夏ボーナス♪

もーいーくつねーるーと、冬ボーナスー♪
冬ボーナスは　かねつきて
おいしょうはらって　あそびましょう
はやくこいこい　冬ボーナス♪

ごめん、誤爆w

>>906
破産するよ。
AIに任せていいのは裁量で勝ちまくってて
トレードがめんどくさいから自己ルールをAI化するときだけ。

>>902
QQE２ってやつかな？

>>911
それかもしれないです。

なにか知ってますか？

知ってたらどうなの?

ところでＱＱＥ
って何の略だよ？

くゎんてぃていてぃぶ　くぉりていてぃぶ　えすてぃめいしょん
Quantitative　　　　　　　Qualitative　　　　　Estimation

>>915
ありが�d
おまいやさしいな
またひとつおりこうさんになったお(｀・ω・´)

>>915
懇切丁寧ですね^^

クオリティークリーンエマジェーンシー

というのは適当です　しりません　すみません

外込むで勝てるシステムでやればおけ

ポン円でレバ２の実弾テスト始めたけどかなり微妙
最近は以前に比べるとボラ低いんだなポン円
とりあえず半年放置してみる予定

ＱＱＥ２は、別ｗｉｎｄｏｗでなくチャート上にシグナル出るだけじゃなかったっけ？
オレは醜くてダメだ。

×オレは醜くてダメだ
○オレは見にくくてダメだ

自虐的なブ男みたいになっちまった。

#property indicator_chart_window
　　　　　　　↑を
#property indicator_separate_window
　　　　　にしてみよう☆

「シストレ FX グランプリ 2008」
http://www.fx-gp.com/

>>923
www

MPって見付けられないんだけど
みんなどうやって手に入れてるの？

いきなりMPっていわれてもなんのことだか

マジックポイント

>>927
まずは魔術師に転職しないとな。

ああそっちか童貞のまま３０歳を迎えると以下の魔法が使えるほどのMPがたまるお
○マホカンタ ： 自分に向けられた「キモイ」等の罵声をそのまま相手に返す
○凍てつく波動 ： つまらんギャグを飛ばして周辺を凍らせる
○コンフュ： 意味不明な発言で周囲を混乱させる
○メガンテ：自虐ネタで周りを巻き込みます
○サイレス： 空気を読めないとんちんかんな発言で周囲を絶句させる
○臭い息： 周囲の人間をことごとく不愉快な気分にさせる
○マヌーサ： 自分自身に幻影を見せ、現実に対する命中率を下げる
○グラビデ： 重苦しい雰囲気や嫌われオーラで周囲の人間を疲れさせ、体力を削り取る
○ラスピル： 周囲の人間を精神的に疲れさせ、精神力を削り取る
○バイキルト： 周囲の人間に不快感を与える力が倍増する
○トラマナ： クリスマス等にカップルだらけの街を一人で歩いてもダメージを受けない
○トヘロス： 自分の周囲に人が近寄ってこなくなる
○アストロン： 自分の殻に閉じこもる
○テレポ： 飲み会などの喪男が苦手な場から脱出する
○スカラ： 周囲の「キモイ」等の罵声や嫌がらせに対する忍耐力アップ
○フバーハ： 世間の恋愛至上主義の風から身を守ります
○メテオ： 高層ビルから飛び降りる　
○ザラキ： 周囲の人間を練炭自殺に巻き込む
○死のルーレット： 練炭自殺する仲間を周囲の人間の中から無作為に選ぶ
○死の宣告： 練炭自殺する仲間として指名する
○レムオル： 周りから注目されません。空気のようにいないと認識されます。
○ルーラ： 仕事が嫌になるとバックレ、自宅にひきこもる 　唯一の安息の地である家にまっすぐ帰る
○ラリホー： 昼間なのに自分を眠らせる
○ラナルータ： 自分だけ昼と夜を逆転させる
○メガザル： 合コンに行くことで周りの男の評価を相対的に上げます
○バシルーラ： バイト先などで人がどんどんやめていきます。もしくは、自分を転勤で地方に飛ばします。
○ドラゴラム： ネット上では竜のようになります
○エナジードレイン： 貯金が減っていき、生活レベルが下がる。
○リレイズ： 高額生命保険

QQE 　のモーメンタム・Ｘは先日のpoundの動きを見ても解る通り敢えて騙して動かして、
ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞｬが遊んでいるようにも思える
そういうのを自力で判断できるのならいいんじゃない?

>>927

普通に落ちてる

こんにちは
無謀な質問ですが、シストレし易い通貨ペアはなんでしょうか。
GBP-JPYが動きもあって、なおかつトレンドが長続きする
傾向に思えたのですが、最近（３ヶ月くらい？）動きが変わって
しまってバックテストも参考になりません。アドバイスお願い
します。

GBP/JPYなんて博打以外の何者でもない。
どうしてもポンドがやりたいならポンドルとかポンドユーロでいいだろ

検証くんユーザーです。
シストレについて、いろいろ語ろうと思い検証くんのスレを立てるとすぐに
荒らされてしまうので仲間に入れてください。

検証くんってなんですか？
確認くんの兄弟みたいなものですか？

>>934
普通にポン円がやりやすいと思うけど。
どんなペアでも結構長めに調子の悪い時期が出るから一つのペアでやろうとするのはやめたほうがいいと思う。

うーん、やっぱ質問が無謀でした。

強いて第二候補はドル円でしょうか？

ぶっちゃけるとシステムの内容によるでしょ

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

基本はストレート通貨のほうが計算量が少なく済むからな。
クロスになると二次元以上になるので計算量が増大する。

マジレスするとクロスの方が
レート遅延がおこりやすいから（ｒｙ

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>>943
少し、頭冷やそうか

おこりやすいから・・・
シストレはやめといたほうがいいんじゃないかなぁって
思っただけなんだがｗ

ばろーむくろすを逆手にポップを狙うんだ

>>947
それは顔？おっぱい？

乳首がグロイのは色盲の赤ちゃんに位置を理解させる為らしい

グロくない桜色の場合は？

エロイ赤ちゃんに吸われる為じゃないか。

オレなんか赤ん坊の頃
母ちゃんの乳首を舌でころがしてたぜ(｀・ω・´)

そんなことしてたら母ちゃんの乳首伸びてしまうがな

>>952
まさに外道…

まあ母乳与えて感じる香具師は多いしなあ。
命がけで吸ってくるから乳首が変形するのはしょうがない。

>>944の意味がわかりません。

それを教える親切な人はここの住人からフルボッコにされます

そのフルボッコの結果がそのAAなのだｗ

　　　　　ゆ　／　,)（　　　　　）(　　　　　（（;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;＼　　　ゆ　　し　　ど
　　　　　る　＼ノＺ`　　＼＼　　　//　　へ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;＼　　る　　ら　　こ
　　　　　せ　　　／Ｙ(　　　）`ー´（　　　ヽへ;;;;;;;;;;;;;;;＼￣　　せ　　ん　　の
　　　　　ん　　＞）（＿　／／⌒＼＼　　ゝヽゝ;;;;;;;;;;;;;;;;＼　　ん　　が　　ど
　　　　　ぞ　　＼⌒）（　　　　　）（＿）（　　　`＝＼￣￣　　　；　　 　　　い
　　　　　ぉ　　　＼　　　　　　　⌒）（⌒　　‡　||　　＼　　　 　・　　　　 　つ
　　／|　/Ｗ＼|￣|￣　　　＿＿＿＿＿＿‡　||　　　　＼　　!！　　　　　か
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え？
じゃ俺教えようかｗ
そんなにがっつくなよ。みんな。

最近、一番乱高下してる通貨ペアなにかな？
ポン円だめだ。

あげ

ポンドル、ポンスイが素直な動きしてるかも
ボラティリティはポンニューが一番らしいけどチャート見て無いから知らない

おまいら最強のシストレFXプログラムをしてみろよ
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1211790540/

システムの期待値を計算するのに過去のチャートをまとめて欲しいんだが
これってやっぱ金出して買うもんなのか？

mt4でヒストリカルデータをダウンロードすれば良い

>>965
>>2

1枚あたりで損益等を算出するのと
1トレードあたりでやるのはどっちがいいんですかね？
資金量によって枚数を増減させようと思っているのですが

LもSも平等に差益が取れる、持ち越しありのシステムができたとすると、
どう考えてもスワップがプラスになる方だけをやるのがいいよな。
ってことは円キャリーはシステムが産み出したものなのか。

そんなことないけど、
精神的にロングのほうが自分にとってはいい。
人それぞれ

LもSも平等に差益が取れる、持ち越しありのシステムができたとすると、
どう考えてもLもSも平等に取引きしたほうがいいと思う。

差益がどれほどのものなのかによるよな。
スワップ合計が誤差とみなせない程度に
予想差益が小さいのであれば、
スワップがプラスの方のみを取引したほうがいい。

>>968
トレード中に枚数増やすシステムだと
それだけでカーブフィッティングするんじゃね？

LもSも平等に差益が取れるように考えてシステムを組んだんだが、
結果的にはどうもマイナススワップポジのほうが一回あたりのトレードの期待値が大きい。

スワップってファンダメンタルズ要因だよな？
システム作る上では過去スワップは普通無視するよな？

なんかここがひっかかる・・・
「ここ数年」っていうと円キャリー真っ盛りだし、
結果的に低レバLナンピンで猿でも勝てたわけだし。

売買回数320
最適化なしで、勝率７０％
PF70になるんだけど

もしかしてこれは

か〜〜〜
おしぃ！
その期間で使ってればよかったのにね

>>976
俺にくれ！