【ﾏｼﾞﾚｽ】超初心者の質問に答えるスレ123【ｴｽﾊﾟｰ】

恐れ入ります。代行レスのためお返事は遅れるかもしれませんがお許しください。

ＩＥのブラウザに表示されたある画像ファイルを、デスクトップ上にドラッグ＆ドロップして保存したのですが、
なぜか画像ファイルが保存されず、画像＆ＦＡＸビューアを使って見ようとすると
その画像のＵＲＬのフルパス（http://〜/ファイル名.jpg）がファイル名に表示され、画面には何も出てきません。
そのファイル（？）を削除しようとすると「パラメータが間違っています。」とエラーが出て消すことができません。

ファイル名に不正文字が使われているので、プロンプトで消そうとしても受け付けません。
デスクトップから画像ファイルをすべて消しても、そのフルパスの入ったファイル（？）はそのまま残っており
チェックディスクをかけても消えませんでした。
こうなった原因と対策について教えていただけないでしょうか。
検索をかけても、この現象についての報告は見当たりませんでした。