◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart26◆◇

介入とか金融緩和はどうしようもねーわ
予想できるものじゃない

ドローは5%まで

引き分け

資金管理の細かい話はスレの趣旨から外れるが、
基本的に信用余力の30％程度でしか売買しない。
余力があればドローダウンが発生しても「反発の為に力を溜めてるんだ」
という意識になって精神衛生上よろしい。
ただし、常に「全力で勝負してればもっと儲かった」という
ストレスに晒され、精神衛生上よろしくない。

ついでに聞きたい。俺は売買はシステムに従うけど資金管理は裁量。
みんな資金管理もシステムで運営してるの？

マザーズの値上がり銘柄数から値下がり銘柄数を引いた数値が直近より逸脱して多かった場合に、
マザーズCore指数採用銘柄を引けで買って翌日引けに決済。（引けで判断して引けで買うのは正確には無理だが）
年率40%くらいで損益曲線はちょっと汚い。
こんな感じで作るけどおまいらはどんな感じで作るんや？

値上がり銘柄数じゃないけど指数の取引は似たようなもん

あと俺の場合、自分の相場観を一つの指標として個別株で使っている
それって裁量じゃねと言われそうだが俺なりのフィルターを通して数値化している

ふつうは資金管理も完全にプログラム化してるんじゃないの？
資金管理のロジックだけでもバックテストの結果はかなり変わるし

まぁ資金管理とリスク計算こそ数式だからねえ
ただ統計学学んでもファイナンス学んでもギャンブル理論学んでも色んな考え方があって決め手がないから
どんぶりで枚数決めてるわけではないつもりだけど恣意が入ってないかと言われると自信ないな

自分の場合は勝率と利益率が一番効率よくなるように考えたら、おのずと投入資金も導き出されたよ。
昔このスレの人にぼろくそいわれたけど、裁量出身で、裁量でやってたことを分散化したプログラムで、いまのとこうまくいってる。

合議システムを使ってる人いる？

もう質問スレ用意してそこでやれ

>>961
問題ない
初心者、敗北者はシストレを試行錯誤の道具として使う
経験者は、省力化、効率化、自動化の道具として使う

てすと

寄り引け、買い、勝率６５％、平均利益１．２５％
のスト見つけた
これで行ってみる

大抵そんなのはカーブなんとか

いや、ごく単純なストなのでそんなこと無いと思う

おらもそういうスト知ってるが取引始めたとたん年ですとーんと逆バリストに曲がったよ笑
やはり過去は過去でしかないってやつか

成績を貼るならせめてフォワードテストの成績にしろよ

>>969
おそらくは最適化のしすぎ

シンプルなほうが勝てるぞ。
たとえば俺の、右肩上がりの20日平均線。
この上にある株を買う。終値が平均線を下回ったら売り。

馬鹿みたいにシンプルだけどまず負けない。

すごいね

先に凄くシンプルなシステムを思いついて、実際に当て嵌めてみたら
全ての銘柄には当て嵌まらないものの、特定の銘柄では使えるというシステムを発見して
過去チャートからフォワード、バックと半々に分けてやってみて使えると判断。
それから一年間運用してみたが、結果は軽いマイナス。

このシステムしか思いつかないからまだ捨ててないけど

>>973そうなんだわな
寄成りで手仕舞して後で5分足で見たら1〜2%損失側に始め値寄せらてたりとかドローダウン中は証券会社にイカサマでもされてんじゃないのかって疑心暗鬼になる笑

見つけちゃったw先物寄り引けシステムw実戦投入7勝1敗8見送り310円勝ちwwショボいww3連敗したら捨てるwww

>>975
捨てると決めたら、捨てる前に晒してくれよ。

最近ファンダ要因も検証してるんだがなんと売上高とか負債とかですら株価と相関なかった
日本てどういう市場なんだ？

ファンダで振り回されてたらシストレ成り立たないしょ

ファンダは長期投資、短期投資はテクニカルで動く

べつにシストレは短期に限らんでしょ
アホルダーでも一株利益、配当を恒常的にチェックすることは必要

>ファンダは長期投資、短期投資はテクニカルで動く
どっちにも相関はないよ、ただのランダムウオーク

>>976

う〜ん今のところ自爆的に晒したのはうみうしだけだもんな

乖離率50%超えてるからって、オリンパス買っちゃたシステムトレーダーもいるんだろうな
システムに忠実なら、当然買わなきゃだめだよな

野村のシステムで「寄り売り」が出てたんで、今日は儲かった。
まあ、偶然かもしれんが。

シストレ的に、ソニーは買いですか？

うちのシステムはソニーもオリンパスも買いは出てない。
裁量でも買う気しないな。良さげな銘柄は他にたくさんあるよ。

採用銘柄が新興株みたいな値動きしたら逆張りするべきでない印象があるね

オリンパスは最初リバをきれいにとれた。そのあとはサインなし。
１００円割ったらマネーゲームやってみたいけどｗ

個人のシステムは逆張りが多いよね

そりゃ短期逆張りで大資金量投入したら死ぬからな
個人の逆張りが多いんじゃなくて、機関の逆張が少ないんだよ

ここに書き込むとポロっと核心を書いてしまいそうになったりするよね？
ぼかしながら書いてぼかされたものから真意を読み取ってって雰囲気がすごい好きだわ笑

当たり前のこと書くが、動いているもには順張り、止まっているものには逆張りで対応しようよ
裁量でへた打つときは得てしてこれが逆になっている
システムでこうなっているとしたら、最悪だ

うみうしが改訂されてるな

うみうしはしっかりオリンパス空売りしてるじゃないかｗ

>>991
そういう手法もあるよね。
逆に、ストップに逆張りとか、動かない株をファンダで順張りという手もある。

>>984
どうだろうね、未来のことは判らない。
http://kabutomo.net/img.php?filename=d_240010_1_1320910725.png

何とかなるさ

◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart27◆◇
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1320982728/l50
次

最悪だ。CMEなんか不具合起こしてるのか？
ダウ先のチャートがおかしい。同じ5分足のチャート見てるのに
リアルタイムで表示されたり、数時間前のチャートが表示されたりする。
サイトによってバラバラ。さらに同じサイトでも更新すると変わったりする。

リアルタイムのチャートが表示される場合と、7時間前のチャートが
表示される場合がある。
どちらもCMEが提供するダウ先5分足のチャートを見てるのに。
同じサイトでも更新すると変わったりする。
リアルタイムが表示されてたのに7時間前に変わったり。
なんだよ、コレ。

米国系証券会社が含み損を持つと
リアルタイムのチャートが故障する

１０００００げと

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