◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart27◆◇

>>947
たしかに同じ臭いがする。

>>949

918で
>自分一人だと検証結果が正しいか不安な時があるから同時検証してくれるパートナーがほしい時がある
といってるだろ

なんで自分の検証結果に自身が持てない段階の人と
開発なんかとっくに終わって実際にかなり収益が上がってる人を
一緒にするの？

実戦投入してFIXしてるストではなく、新規開発で積んであるストの同時検証をしてほしい
ただ、自分と同等かそれ以上の能力のある人と直接やりとりしたいってのが本音
ここはノイズが多いからねぇ

>>952
何人からかメールが届いたのか？

迷惑メールが（笑）

どうせ新規だろうから迷惑すら来てないんじゃねえのw

PF2以上って開発段階ではPFはほとんど意味がない指標じゃないのかね
使ってるストだけじゃなく使えなくなったスト含めても2以上なんて1個もないわ
逆に2以上の数字が出たら真っ先にカーブフィッティング疑うけどねえｗ

コアとなるスト以外のガワを渡すだけでも
まっぴら御免だわ
普通の感覚ならね。

よくネットで見かける有料販売のストラテジーって…

フル勃起一朗が番組冒頭で不安を煽っていたら｢買い｣で、
マーケットニュースに｢全面高｣の文字が出たら｢売り｣という感じなんでしょうか？

有料系は十中八九詐欺

先月から完全シストレ始めました。
２月＝12.4 ％利益
３月＝9%利益

今のところバックテスト通りなので、このままいってくれるといいな〜^^

>>938
> 　　　　彡､　　　|∪|　　ノ　　　　　　国家資格「第二種情報処理技術者試験」に合格してる、

その超簡単試験に合格しているからって何?w

>>960
いちおう当時の合格率１５．９％

すなわち、宅建とほぼ同等の難易度であります！

率だけで難易度の判断はできません

>>962
そういう不毛な点に突っかかってくる奴は帰れ

>>963
そういう不毛なレスする奴は帰れ

今日もみんな元気にカーブフィッティングと戦ってるか？

>>920の人.......　うみうし君かな？

EXCELで、指値した株価をRSSの現在値が超えたら約定と表示したままにしたいのですが、うまくできません。
EXCELの関数で一回でも指値をうわまわったら、作動するような関数ありますでしょうか？

>>967
一般に、プログラム関連の掲示板で「うまくできません」や「うまくいきません」だと、
要求仕様を書いただけになり、実装のアドバイスが得られないから損だと思う。

>EXCELの関数で一回でも指値をうわまわったら、作動するような関数ありますでしょうか？

そんな便利なものはないと思う。(ないと断言するためには Excel の全機能を知らないとできないけど。)
自分でイベントを捕まえてその中で、毎回判定するようにするしかないと思う。
イベントは Worksheet_Calculate や Worksheet_Change みたいなやつ。

簡易的には「高値」「安値」で判定するとかもある。
今は東証・大証に限らずジャスダックも前場と後場で独立しているから多少は便利。
もしもRSSが岡三RSSなら、歩み値の履歴を多少は保持してくれるから、
歩み値の中の最大値や最小値を見るという手もあるかもしれない。

>>968
ありがとうございます。岡三RSSで研究してみます。

>>966
たぶん違うな、
奴は自サイトに数年間アップしっ放しのロジック（Ver7?）を、
只の一度も改良していない。
やったのは、間違いの修正と銘柄入れ替えやデータ基サイトの変更による手直しだけ・・・
もうやる気がないというか、
これで勝てるからいいや的なオーラが見え見え・・・
そんなマメなことはしない奴と見た。

資金は何銘柄に分散すればいいと思う？

余力次第(資金量・作業時間・その他)
特に制限がないなら多ければ多いほど有利

トンクス

分散の話が出てたので便乗質問。

みなさんナンピン（もしくは買い増し）どうしてます？

無制限、禁止、2回まで、状況で動的に決定、とか、言える範囲でいいので。

test

全銘柄１０年でバックテストして
そのロジックでサインが出た銘柄が複数あるとき
資金的に１部の銘柄しか買えない場合
ってランダムに買ってるのと
そうかわらないって考えは
間違ってますか？



あと、
直近１年のバックテストの成績がよくて
１０年だと悪いロジックって
ダメですか？

購入する優先順位考えろよ

だめだろw

＞直近１年のバックテストの成績がよくて

統計的根拠が無いという点では良くない。
そういうシステムは運用に裁量判断が必要。

>>977

ここレベル低いから
わかってる奴ほとんどいない

誰でも最初は初心者。

こういうスレにスーパースターはいらない。

>>９７９
おまえが場違いなんだよ。
スーパースターは帰れ

こういう自称”わかってる奴”に限って
しょうもない事しか言わないのは2chではよくあること。

>余力次第(資金量・作業時間・その他)
>特に制限がないなら多ければ多いほど有利

w

zzz

zzz

自分が今まで見つけた使えたルールでは、バックテストで１０年が良くて直近が悪いというケースは多いけれど
逆は見かけた事がないな、理由は不明。
直近が悪いのは、似たような手口を使うトレーダーが増えた、もしくは手口がばれたって所。
これは良くある。
逆も、市場の構造変化のタイミングで良く儲かるルールが出現したという事があっても良さそうなのだけれど・・・
市場は焼畑農業、未来に行くほど荒れ地になっている・・・ような気がする

市場が加速度的に効率化していってるのだから
超過リターンを得るのが日増しに困難になっていくのは当然

コンピュータの性能が格段に向上して
あらゆる可能性について休むことなくしらみつぶしに計算してるからね

機能しているルールがある日を境に使えなくなることは
常に想定しておかなければならない

さもないとこの世界では生き残れない

大事なのは、バックテスト以上の成績は出せないということ。

バックテストで納得できる数値になってから、トレードを始めましょう。

と、当然のことを吐かしておりますが
どうなんでしょうね
解説のクマさん

腰が抜けているのでラーメンをほぐしています

逆だよ
バックテストがリスク管理を目的とする以上、想定できる限り一番厳しい条件を設定する必要がある

http://paris-texas.seesaa.net/article/261463643.html

シストレの人じゃないけど、大事な事だよ。
学校の宿題をやるがごとく必勝本を読みあさって勉強している奴が勝てる可能性はない。
ましてや勝つためのシストレ商材購入などあり得ないんだ。
勝てない奴は基本、スタートの段階から間違っている。
久々に共感できる話を見た。

一分足とか時折むごい状態に陥っている人がいるが、少しこれを読んで頭冷やすと良い。
こういう所はシストレだろうが裁量だろうが変わらないので。

何が逆なのかが判らない。。。

悟るのは勝てるようになってからでもいいのでは？？

スイングじゃなくて短期トレードだと　
やっぱＶＷＡＰ（売買代金/出来高）に収束する傾向があるのかな？
ＶＷＡＰを上手にロジックに組み込みたいなぁ

バックテストで最悪のシナリオを想定した場合、実取引ではそれ以上の期待値になる

個人でHFTもどきの注文してる人っているかな？
意味があるように思えないけど

バックテストで最悪のシナリオを想定した場合は間違ったパラメータを選択している可能性が高いという経験則。

>>996
証券会社に嫌がられるのでやり難い、やっていると手数料を上げられたりする。

バックテストで設定したパラメータの整合性はフォワードテストで確認できる