◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart23◆◇

乞食かもーん

儲からないシステム屋ばかりのスレ。

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart22◆◇
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1280207652/
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart21◆◇
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1275083251/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html




2 山師さん 2010/07/27(火) 14:16:33 ID:G7/4JmW2
関連スレ
■関連スレ
マネックストレーダーシステムトレード2
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268293967/
【14】ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞ研究所Part.14
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【自動】株式ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑPart6【売買】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1252642575/
[ｼｽﾃﾑ]ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ言語など学習ｽﾚ[初心者]
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/
おまいら最強のｼｽﾄﾚFXﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをしてみろよ
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1211790540/

これもあった
http://www5.plala.or.jp/ssyu/umiushiV7_225Tool.zip

｜｜　　　　　　　　　　　: ::.゜ ゜ ゜゜｡･｡゜.゜..
｜｜　　 ﾐ /彡　　　　　　　:::.゜｡ ゜･｡゜゜. . 　. .
｜｜..ﾐ､|ﾐ /／彡　　　　　良　ス　レ　に　な　り　ま　す　よ　う　に　・・・・・
｜｜ミ.|.ﾐ/ .／.| 　 　　　　　　　　　:::.゜｡ ゜･｡゜゜. . 　. .
｜｜.|/／|.　　[]　∧ｖ∧　　　　　　　　　　: ::.゜ ゜ ゜゜｡･｡゜
｜｜/.　 []　　 　（〃ﾟーﾟ）　　　　　　　　　　　:::.゜｡ ゜･｡゜゜. . 　. .
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うみうし、遂にテンプレ入りか。

その名前なんとかならんものかｗ

他スレでも独り言書きまくっているし全ての板から居なくなってくれると有難いんですがね・・・

テクニカルシステムが俺を暇にしてくれたので、ファンダメンタルシステムの再開発を考えている。
まずは極長期の流れにおける現状の認識から始めたい。

過去200年ほどの諸国の国債の歴史において、20世紀後半は例外的に国債利回りが高く、
投資家は国債により利回りで株への投資のリスクを相殺できた。高度成長期の日本の
国債利回りは一時12%に達した。国債利回りが10%であれば、国債40%、現物株60%の
ポートフォリオは、現物株でどんなに失敗しても勝てた。

世界的に国債利回りが低下してきた今、20世紀後半に確立された基準では割安とされても、
そこから株価はさらにさらに下がることがある。

私のスキャルピングシステムトレードでは、昨日（火曜日）、
今日の日経平均前日比がマイナスになることを予測していました。
したがって、昨日の予測は成功です。

私のスキャルピングシステムトレードでは、１４時現在、明後日（金曜日）
の日経平均前日比がマイナスになることを予測しました。

今、後出しでないことを証明するために、希望者には、明日から
前場、後場に、メールで予測結果を知らせます。
先週の予測的中率は８０％でした。もし良ければ、参考にしてください。
ＵＲＬは、
http://kabukayosoku.web.fc2.com

路伯の自演なんだろ、そこに掲示板作れよな、ここでやらずに。
みんな迷惑だから

>>10
当たったときだけ声を大きくするなよ
錯覚目当てだと思うけど悪質だぞ

マネックストレーダーのプログラムトレードの使い方がまったくわからんよ！
今やってる手法を自動化したいんです！
プログラムの勉強すればいいのかい！
やる気だけは超あります！
言われたことはなんでもします！

>10
　前スレの路伯の質問(971)に答えてくれ
　俺も知りたい。

リアルにて生徒にあきれられる路伯一分足先生
理想の生徒を株に求めるも、掲示板でもあきれられて
自演の生徒で自尊心回復ってか？
人として終わってるね

>>13
http://www.traderssec.com/ts/manual/index.html
http://www.traderssec.com/hts/files/st_manual.pdf
俺はトレーニングスタジアムのマニュアルで代行した
多分だいたい同じだったはず
俺は自分の必要なとこだけ使った

路伯はなぜブログでやらないんだ？

>>17

ブログでやることに魅力を感じないから。

ものすっげえウゼエ。

>>13
俺はC#やJavaなどで自分でプログラムを作ってトレードしているが、
マネックストレーダーの使い方がまったく分からず挫折した。

>>18
迷惑だからブログでやれ

>>18
アンタ頭良い感じだから聞きたい。
今からシステムトレードの為にプログラムを覚えたいんだけど、何を覚えるべき？
ちなみに何の知識も無い。
やはりＣ言語？
だとしたらどの程度の期間で覚えられる？

>>10
メール会員増やすため
てめえ、ふざけんじゃねえ、このくそ株！ほか２スレに転載しておいた
礼には及ばんよ

路伯気にせずここでやってくれ

>>22

何事も滑走路が長すぎちゃいけない。

トレーディングの経験がなければ、リスクに際した時の自分自身を知ることができないから、どんな
プログラミング言語を習得しても、自分にとって本当に使えるシステムを作ることはできない。
トレーディング専用プラットフォームの専用言語でコードを書いて簡単なシステムを組むのが、ほぼ
誰にとっても最初の一歩だと思う。

そして、ある日、自分のアイデアが汎用プログラミング言語を必要とすることに気がついたら、
Windowsユーザーにとっての有力選択肢はVB.NETまたはC#になると思われる。
MS製処理系を前提に書かれた入門書は多いし、ポインタというものの扱い方を覚えなくてもいい。
ポインタは、それを扱える脳を持って生まれてきた奴にしか扱えない。

挫折しないコツの1つとしては、何を作るにせよ、自分が過去に書いたコードを利用しつつ、
2時間以内でプロトタイプを作ることだ。2時間以内でそれができなければ、もっと簡単なものを作って
実力を養うほうが無難ということになる。

>>25
ＶＢ．ＮＥＴ
Ｃ＃
がお奨めってことね。

ろはくは頭よさそうだけどただいろんな知識もってるだけの
頭でっかち。フラクタル次元とかなんとか言ってるけど
それらのことについて理論づけて書き込んでるけど
相場との関連性についてはまったくのゼロ
もう現実から足が離れてぶっ飛んでるただの馬鹿でしかない。
もっとも勝てるシステムとは単純なシステムだって格言
あるけどまさにこれがろはくを全否定してる。

お前等よりマシだと思うけどね、俺は

http://eadaisuki.janken-pon.net/

露履くもスレ持つべきだな。

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/
一分足のシステムトレードのスレ

シプル・イズ・ベスト。
シプル・イズ・ベスト。

さぁ皆も一緒に！（おおぐろマキ風に）

シプル・イズ・ベスト。

単純な相場には単純なストがいい。旭川の小間物屋のおばあさんは、10日間移動平均を
終値が上抜いたら買い、下抜いたら売りの単純なストで1960年代に2億円に達した。（当時の
地方公務員の初任給は4万円くらい。）

複雑な相場には複雑なストがいいこともある。しかし、複雑なストが外れるときは悲惨なことになる。

ほとんどのストにはDD期間がある。DDを避けるために調整を行うと、本来利益を出せるはずだった
期間がDD期間になり、このDD期間に再調整を行うと、最初の調整で利益を出せるはずだった
期間がまたもやDD期間になってしまう。

相場はトレーダーの意図になかなか屈しない。

しかしながら、逆張りシステムでは、この相場の性質をうまく利用できることがある。DDではなく
利益を意図的に避けようとすると、DDになるはずだった期間に利益が発生する。この利益を
再び避けるための調整を行うと、最初の調整でDDになるはずだった期間にまたもや利益が
発生する。

ゴミ増やしてるな、路伯も一分足のシステムトレードのスレへいけ
邪魔にも程がある

>>32
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/

こちらでお願いします！！！

一応システムの話なんだからここでいいじゃねの？
それともお前がなんかネタかいてくれんのか？

過去5ヵ年度で、マイクロソフトの売り上げは276,745百万ドル、原価は54,491百万ドルである。
つまり、粗利益率は80.31%にもなる。この数字は、アップルの34.88%はいうに及ばず、グーグルの
60.8%をも上回る。

これほど強大なマイクロソフトの株も2008年の冬には投げ売りされ、2007年の夏ごろの
半分以下まで株価が下落した。どんなにファンダメンタルが良くても、投げ売りはある。

だから、好業績銘柄といえども、投げ売りが発生するまで、買い入れてはいけない。

ファンダメンタル分析だけでは、心安らかな運用が可能なシステムはできない。

>>34
分ける意味ねえ。おまえ専用で使っとけ。

よけいな講釈いらないから
システム概要とバックテスト結果だけ書いてくれ

>>38

基本的には実績、財務、時価、業務、地位の重みを1 : 1 : 2 : 1 : 1でブレンドして
総合評価指数を作り、意図的に指数と株価のチェックを遅らせることで、月足スケールの複数の
サイクルの底付近を買い、天井付近を売るスト。

ストにアナリストのトラックレコード作製が含まれるので、人間の手作業抜きでは運用できない。
そのため、フォワードテストの結果しか示せない。

必要資金額: 約350万円
期間: 2003年2月1日〜2010年9月23日
フォワードテスト対象銘柄数: 187
トレード回数: 93
PF: 20.21
勝率: 94.59%
年間平均リターン: 投下資金に対して20.52%

こいつの自動化は将来の課題だ。

年間15回のトレードの統計的信頼性はゼロに等しい

>>34
スレタイに「一分足」という一般名詞を使われても紛らわしいだけ。

>>40

その通り。>>39を書いたのは>>38の要請に答えただけで、俺自身は長期志向のシステムの
信頼性を確保するには、統計学的発想を超越した何かが必要だと思っている。

>>39
＞実績、財務
具体的に？

＞時価
月足の終値だけを利用するのか？

＞業務、地位の重み
なんのこと？

＞意図的に指数と株価のチェックを遅らせる
遅らせる意味は？
指数には株価がすでに入っているはず？
判断は指数だけじゃないのか？

＞月足スケールの複数のサイクルの底付近を買い、天井付近を売るスト。
月足スケールとは指数のことか？
指数を判断するやり方は？移動平均？

＞年間平均リターン
利回りのことか？
１ケ月で売買が完了したときは12倍してるのか？

最大ドローダウンは？
7年間でフォワードテスト対象銘柄数: 187に対してトレード回数: 93では
１銘柄あたり１４年に1回の割合だがこのストを出すことの意味はなに？
戦争や○○ショックなんかで複数銘柄で重複した発生になってないか？
トレード発生時期のチャートは確認してるのか？

概要説明は意味不明が多く理解できないし
トレード回数からみて、このストを書くことの意味がまったくわからない

>>43

徐々に書いていく。

実績を評価するのに使うのは、資本金、株主資本、会社年齢、配当利回りだ。資本金は
株主から集めたお金、株主資本は現在の資本のうちの株主の所有分だ。

これらのデータをもとに、株主利益率を算出し、長期金利で還元する。バフェットは還元期間を
20年とするらしいが、ここでは10年とする。

株主資本成長率 = (株主資本 / 資本金) ^ (1 / 会社年齢) - 1;
株主資本配当利回り = 時価配当利回り * 時価 / 株主資本;
株主利益率 = 株主資本成長率 + 株主資本配当利回り;
実績指数 = (株主利益率 + 1) ^ 10 / (長期金利 + 1) ^ 10 * 50;

最後の「50」は指数化のために持ち込んだ定数で、理論に直接由来しない。

では、また明日。

>>44
追加

＞実績、財務、時価、業務、地位の重みを1 : 1 : 2 : 1 : 1でブレンド
1000円の株価が800円になったときは株価自体のダメージは20％
指数のダメージは20％×0.4＝8％となりあまり影響を受けないが
指数に占める株価の比重の根拠は何かあるのか？

説明の順番は一番の疑問点である
１銘柄あたり１４年に1回の割合だがこのストを出すことの意味はなに？
からでいいよ

場中の値動きなんだがドル円やユーロ円に先物が反応する時としない時があるんだが
これはなんでなんだ？
単なるポジションの持ち高の違いなんだろうか

介入があった時は売り玉が溜まっていたから先物も激しく反応したんだと思うんだが

ＲＳＳで直近高値のブレイクアウトを表示するプログラムはどのように組んだらよいっすか？

>>47
どっかで見た質問だな。
常に直近高値の値段を覚えておけばいいんじゃないの？

タイミングはワークシートのイベントで処理するか、
Application.OnTime などで定期的に監視するかのどちらかだろう。

>>48
ありがとうございます。感謝！

>>35
お前もそっちに行ってやれよ、路伯のクズ話題だけで一週間かそこらで次のスレに行かれては堪らん
普通にやっていれば、一年で一スレ程度だろうが。

チャットはチャットらしい場所でやれっつの

どんどん書き込めばいいｗ

いわゆる荒らし行為かw

>>39
・トレード数が少なすぎ
・最大ドローダウンは？
・プロフィットファクターは？

>>54の「・プロフィットファクターは？」は削除

>>54
最大ドローダウンもあまり意味ない気がする

路伯みたいなキチガイはこのスレに必要な人材だろ

あとホモロジーだっけ？モルフォロジーだっけ？
スパコンがどうどかほざいてたクオンツ気取りのやつ

あいつも気にいってる

ホモではなくトポだった、トポロジー＝路伯、同一人物、自分の書いた事もう忘れたのか、この痴呆は
異様な違和感を感じる変な省略形のパターンがお前＝トポロジー＝路伯＝一分足だ
そして理解不能な省略系同士で意思疎通しているという違和感ありまくりの会話は自演でしかあり得ない
どこまで他人のふりしてもマルばれなんだよ

情報は多いほどいい。
システムトレーダーの基本だろ
ろはく排除しようとしてるやつはただのアホ
か自称システムトレーダー程度だな

>>58
１年で１スレしか情報吸収できない
知能弱者は消えろ

お前が供給している話ならもうやりつくしている物ばかりだから不要。

>>58
このスレに必要ないのはお前ｗｗ
消えろｗｗｗ

これ以上コミュ破壊するのはいい加減にしたら、一体いくつ破壊すれば気が済むんだ？
どうせ会話求めているだけなんだろ、相場とか無関係で

>>シス板で迫害に悩まされてる路伯も歓迎しております。

別スレで一分足が心待ちにしているから、路伯氏は是非そちらへどうぞ。

路伯＝一分足は、自演の内容からＨＰも作れるだけの知識はありそうではある。
口ぶりから、自分の知識で回りに影響を与えたいといっている。
矛盾だよな、ここに散文を書くよりはＨＰなりで体系的書いて、軽く一行報告すれば十分だしより効果的なのにそれをしようとしない。
わざわざ自分の書いたことを流すような事ばかりしているのは、明らかに構ってチャン。
しかも自演で出来の悪い生徒を作り出してまで教授している。
自分の意見とは違うものを絶対否定しながら自分と話してよーって喚いているのだが、
このおっさん、話題の傾向から大概なお年を召しているのは明らかだよな、若くても五十も後半の後半か六十、へたすりゃ七十前半だよな、俺の親父と話題が良く似ている。
ここに居る連中の大半は二十台から年食ってても四十台だよな、こんなご高齢の爺さんが
ほとんど子供に当たるような相手に、相手してよーって喚いている図を想像してみるとこれ如何に？
俺だったら自殺モノなんだが、良く平気でいられるもんだと……

>>65
路伯のことでそんな長文を書けることがすごいわ・・・

強烈な幼児性と高齢であろう雰囲気
見るに堪えない事は間違いないな

路伯をスルーできない奴もどっか行けよ

新参の俺からしたら叩いてるやつのが気持ち悪いんだが

>>45

ストの信頼性確保には、統計学的発想を超越した手法も役に立つ、と俺は信じている。特に、
1回のトレードの平均期間が1年を超えるようなストにおいては、統計学的な検証はあまり
意味がない。

統計学的発想を超越した手法の1つが、ストを語り、他人の反応を見ることだ。その反応には、
質問もあるし、時には賛同もある。しかし、むしろ役に立つのはストに対する批判的な意見であり、
さらに役に立つのは俺の人格などについての批判だ。

俺は発想を語ってストの開発の方向性を決め、ストを語ることで当面の信頼性を推定している。

>>70
頭固いなと再三言ってきたが、まるで役に立ってないようだ
14年に1度しか発生しないストを書くことに意義があるかどうかを聞いている
単純な話だが理解できないのか？

＞ストを語ることで当面の信頼性を推定している。
頭おかしいんじゃないのか？

43、45の質問は取り消すよ
これ以上ウザイ書き込みは見たくないからな

>>56
そういうこと言ってるようじゃまだ初心者だな

>>71

実際の売買は約7.5年間で93回発生している。このストは多数の銘柄を対象とし、その中で選んで
売買するものなのだ。

ふぅ、どうにもなりませんな
もう路伯以の発言も完全になくなったようだし去りますか・・・

財務内容では、あまり流動負債の大きさを気にしすぎてはいけない。コカコーラもムーディーズも
流動資産より流動負債の方が大きいが、競争力は強い。それに、会社が倒産しても株主は
負債について責任を負わない。

財務指数 = 現金同等物 / (現金同等物 + 流動負債) * 50 + 株主資本 / 総資産 * 50

>>72
なんで？

>>4は怖くてあけられないんだけど
ウイルスとか大丈夫なの？
エロイ人教えて

解凍したら画面にイカやタコがわんさか出てきたよ

>>77
URLの後ろを削れば個人サイトの自作株価分析ツールだとわかります。
GoogleでURLを検索すれば2chの反応が見つかります。

「うみうし7号」の実験場へようこそ！！
http://www5.plala.or.jp/ssyu/
堅実スイング実践会 9
http://s.s2ch.net/test/-/changi.2ch.net/market/1228956986/494-532
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart22◆◇
http://s.s2ch.net/test/-/toki.2ch.net/stock/1280207652/167-194

普通に225の品薄株のボラティリティブレイクアウトシステムが機能するよ

>>78-80
ありがとう

取り説どおりに設定してあけてびっくり、ジャカジャカとデータの更新が始まってなんかすごそうですね

>>80
>>4のあれはそういうカテゴリに定義されてるのか、
まあ、なるほどな感じだな

資金が無尽蔵に有るのでもない限り、ドローダウンは充分に考慮すべき。
ちゃんとポートフォリオ組んで資金管理してればいいだけだが。

自分の思う一番理想的なチャートの形になった銘柄を２０００銘柄から選ぶ
僕はそういう考えで一つスト作った。
チャートの形状で検証はちょっと難しいので半年前からこちらへのスクリーニングで善し悪しを判断してる。
勝率８０％以上にはなってる。
いっヶ月前から本番中。
スイングは。

>>4のHPに銘柄を入れ替えるやり方が掲示板にでてるな、
225銘柄みたいに日経に連動するタイプがいいんだろうから
日経300に採用されて225に採用されてないやつとかETFでも入れてみようかな？
それか新たにV7-225-6のシートを作ってV7−225の225ページの235行の下にリンク貼り付けすればいける気がするんだが？

でけた！
V7-225 -5の銘柄を書き換えてV7-225-6として保存
V7-225-6の表紙をV7-225の225ページの下にリンク貼り付け
とりあえずこれで銘柄ファイルをいくらでも増やせる。

初心者ホイホイやな

＞＞７３
おれはハイリスクハイリターン
スイングの手法が聞きたいんだけど
そうゆう手法はいっ個もないわけ？

>>84
２０００銘柄から選んでる時点で負けだと思う
おれは７００が限界だと感じた。

手法にもよるけど

俺のスイング手法は平均年率３０％だよ
固有銘柄だけど。
全体でもプラス。

>>88

2階建てにするといいお

樹海への道をすすめないようにｗ

>>88

前スレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1280207652/680
で既にそういう手法について言及したこともある。

しかし、短期から中期にかけての俺のシステム開発は二重人工知能システムに結実し、これ
以上はもうやることがない。

俺は本来中長期志向であるため、今後は長期から極長期を探究したい。目指すのはバフェットを
システム化することだ。

--

時価の割安性を計る指標にPBR = 時価 / 株主資本がある。これを適当に変形し、
時価指数とする。極度に低いPBRは悪材料を反映しているため、極度に低いところで
大差がつかないように調整する。

時価指数 = (5 - 時価 / 株主資本) * 20

PBR = 1.0であれば、時価指数は80になる。そこからいくら下げても、時価指数の上昇は20に
限られる。

>>93
早く巣に帰れ
ここには来るな
来るんだったら巣を荒らすぞ

個別銘柄の中長期システムの場合、相関性に基づいた分散のほうが重要になってくると思う

＞長期から極長期を探究
質問したいんですが、これは経済成長率が高くリターンを望める国を
探して投資するという投資行動を促すものでシステムトレードからは
遠ざかるように思えるのですが。

長期のスタンスをとっていてもなんかあったときにすぐ損切りできれば問題ないけど、
だいたい長期ってのは、大底狙い大天井狙いになって、投資機会がぐんと減って回数が減るから
一回あたりの利益が仮に大きくなったとしても、三日ぐらいでこまめに利益を取るタイプに比べて
年間利回りが低かったりするよ。

>>95

常識的にそうだし、実際、そうすることで利益が上がるのもまた真実だ。しかし、俺が
意図しているのはバフェットのシステム化なので、その常識を意識しないことにする。

>>96

成長性が低い国でも、急落時を狙えば利益が出る。

>>97

アメリカでの話だが、1995年〜2004年の一般株式ファンドで好成績を収めたものには、1回の
トレードの平均期間が3年を超えていたものが多かったそうだ。また、回転率が20%を下回った
ファンドは、回転率が100%を上回っていたファンドよりもずっと成績が良かった。常識を語るならば、
年間利回りで有利なのは長期狙いの方だ。M・J・モーブッシンの『投資の科学』にこういうことが
詳しく書かれている。

もちろん、頂点はたいてい非常識だが。

>>98


>アメリカでの話だが、1995年〜2004年の一般株式ファンドで好成績を収めたものには、1回の
>トレードの平均期間が3年を超えていたものが多かったそうだ。また、回転率が20%を下回った
>ファンドは、回転率が100%を上回っていたファンドよりもずっと成績が良かった。常識を語るならば、
>年間利回りで有利なのは長期狙いの方だ。M・J・モーブッシンの『投資の科学』にこういうことが
>詳しく書かれている。

そのファンドはテクニカルだけで運用してるわけじゃないだろ？
むしろ、企業価値と実際の株価を基本に
企業の業績を調査したり、製造業なら市場の需要見通しなんかで評価してるんだよ。
だからテクニカルは関係ないのであった。

>>99

俺はテクニカル限定の話をしているのではない。ファンダメンタルなシステムトレードも可能だ。

今の俺が探究しているのは、そもそも、バフェットのシステム化だ。

>>100

ああ、数学者の弘中先生が挑戦して失敗したやつね

長期、取引回数が少ないほうが成績がいいというのは、
ジャンケンで何回も勝負するより
１回勝ってやめたほうが勝率がいいのと同じことだよｗ

普通に中長期取引している人でシステマティックに取引をしていない人は
いないんじゃないでしょうか。
まあバフェットは第一人者だから凄い感じはしますが。

「韓国キムチ」みたく頭に固有名詞付くと普通のより良さげに見えますから。

>>102

ああ、それはその通りだ。

だから、長期トレードの信頼性確保には、長期トレードを行く数多くの個人やファンドの成績の
全体を考慮する必要がある。

これが可能なのは、トレード期間が長くなるほど、成績はパラメーター設定に対して
鈍感になるからだ。保有期間が9年間でも11年間でも、優良企業をバフェットがいうように
「法外な安値」で買っていたら、確実に利益が出る。

>>104
それだったら日本株式市場をターゲットにすること自体ナンセンスではないかい？

どうも長期トレードというのはスレの趣旨とずれているような
気がする。それは>>104のレスを見れば明らかではないか。

バフェットのシストレ化というテーマで独立したスレッドが建てられる。
そしてそこの住民はおそらく長期投資家になるのじゃないか。

決まったようだね
ろはくはバフェットのシステム化したいようだからスレたててやってればいい

>>105

1929年の世界恐慌の後、アメリカの市場が回復するのに25年かかった。コンピューターの量産化が
実現した1954年に、DJIAは世界恐慌前の最高値を更新した。

日本の株は1989年にバブル崩壊を起こした。それから25年といえば、2014年になる。日本株に
上げ圧力がかかる材料もたくさんある。

・遺産相続: 高齢化が進んだ結果、人口が減り、1人あたりが相続する財産は急増する。
　イギリスのヴィクトリア時代バブルのようなことがありえる。
・中国人: 中国人が今後も日本の会社を技術目当てに買う可能性は高い。
・中国不動産バブル崩壊: 1970年代にアメリカの不動産バブルが崩壊し、1980年代に日本で
　バブルが発生した。中国と日本で同じことが起こるかもしれない。
・製薬業界: 武田の粗利益率は79.5%で、マイクロソフト並みに良い。アステラスも70.4%だ。
　コンピューターの量産化に匹敵する革新が起こるとしたら、多分この業界で起こる。

>>106

このスレの勢いは2ヵ月で1000レスくらいのまったりしたものなので、分割してスレを増やすのは
適切なこととは思えない。

----

ではまた明日。

＞製薬業界: 武田の粗利益率は79.5%
利益率が高いのは分研究開発費が他業種の3倍だからでは。
＞スレの勢い
＞分割
意味不明。

たまたま買った時より今が高くなったから儲かっただけの話
売りで入ってたならまったく逆の結果
総合的に見れば勝率５割で期待値はトントン

ほんと女々しくて
勢いあればスレたてるといったようなものかな

今の手法は1回あたりの期待値が１．５％なのですが、フィルタ２つに合致すると３％に
向上します。ぜんたいの１０％しかありません。
　この期待値の高いトレードに対して、ポジションサイズをたとえば２倍に増やすのは
理にかなっているでしょうか？

ポジションサイズを増やすときはＤＤにたいする自己資金の許容量を
最優先に考慮するのが基本です。
どの程度のリターンがあるかよりもどの程度のリスクがあるかを
考えてください。
たとえばレバレッジを過大にすることによりポジションサイズを
大きくするのはいけません。
また銘柄分散が可能でない売買ルールのもとでのポジションサイズの
増加もいけません。

＞ファンダメンタルなシステムトレード？

路伯はスレを荒らすな

キチガイは死ねばいいのに

資金管理に関してもループだな…
MDDから投入最適金額を算出するのが第一ステップ
確率の概念を加えて算出するのが第二ステップ

要は、MDD中の挙動を一貫させるっちゅうことに頭を使うべし

>>日本の株は1989年にバブル崩壊を起こした。それから25年といえば、2014年になる。日本株に
上げ圧力がかかる材料もたくさんある。

路伯は評判悪いけど、この視点はすばらしい。バブル崩壊を予測してた人も
やはり何か大雑把な見方を持ってて、それがどのタイミングで起きるかという点については
自分なりの何らかの指標（数値とはかぎらない）でもって、注意深く見ていたらしい。

お答えありがとうございます。リターンよりリスクを基準にポジションを決めるというのは
もっともだと思いました。ただせっかく期待値が高いと見込まれるトレードを他の機会と
同様に扱うのはどうかという疑問は残ります。ポーカーでも強い手が出来たときは
大きく張りますよね。ＣＦＤであれば、普段のポジションを１０％減らして期待度の高い
場合のみ、その２倍にするといった細かいポジション取りも出来ますが株ではそういう
訳にもいかず…

>>13
あなたはその手法を評価する方法を、何か別に持っていますか。

マネックストレーダーで自動売買は非常に簡単にできますが、手法を評価するのは難しいです。
もし手法を評価する方法を持っていなければ、あなたが持っている手法が有効でなかった場合に、自動売買によって損失を被る可能性が高いと思います。

そんなことは承知であれば、知っていることで教えられることなら教えます。

>>117

理論上は、賭ける割合をs、勝率をw、勝ち利益額/負け損失額をpとすると、

　s = w - ( 1 - w ) / p

のときに賭け事は最適となる。

w = 0.4, p = 3であれば、

　期待値 = 0.4 * 3 - 0.6 * 1 = 0.6

　s = 0.4 - ( 1 - 0.4 ) / 3 = 0.2

となり、1回の取引に資金の20%を賭けると利益が最大となる。

期待値が倍になるには、例えば、w = 0.55になればいい。

　期待値 = 0.55 * 3 - 0.45 * 1 = 1.2

　s = 0.55 - (1 - 0.55) / 3 = 0.4

これならポジションを2倍にしてもいい。

w = 0.4のままで、p = 4.5になっても期待値は倍になる。

　期待値 = 0.4 * 4.5 - 0.6 * 1 = 1.2

しかし、

　s = 0.4 - (1 - 0.4) / 4.5 = 0.2666...

この場合、期待値が倍になっても、ポジションを倍にするのは不適切だ。

現実の相場では不可知な要素がたくさんあるので、計算式は

　s = w - ( 1 - w ) / p / 2

くらいにするのがいいだろう。

プログラム初心者なんですが
バックテストって通常どれくらい時間かかるんですか？

おれはエクセルのVBAで１年分１０００銘柄の日足データを
バックテストすると２０分かかるんですが、もっとはやくできるもんですかね？

大量の試行回数を前提とした大数の法則の落とし穴

>>120
有名な株汎用型ソフトのイザナミだと、１０年分４千数百銘柄のバックテスト（但し手持ち資産から
それぞれ幾ら買うなどの条件は入らず、純粋にすべてのシグナルにエントリーしたという設定）で
５〜１５分くらい（条件次第でもっと変わるかも）。ＣＰＵはＥ８５００（3.16ＧＨｚ）他はそこそこ。

実際に幾らの資産から○○万円ずつエントリーしたら、というのは最適分散投資という名前
があって、これはバックテストの半分くらいの時間がかかる。

お値段は１５万数千円なり。

>>112
たとえば、シグナル１でトレードするファンドAと、シグナル１にある条件を追加して得られるシグナル２を用いてトレードするファンドBを考えましょう。
ご質問は、この２つのファンドでポートフォリオを最適化する問題だと思います。
ポートフォリオを最適化するためには、シャープレシオを使った方法が一般的によく知られています。

ファンダメンタルシステムの話の続き

>>109

その指摘はそこそこいい線いっていると思うけど、財務諸表上の研究開発費は最も曖昧な項目の
1つで、解釈には国ごとに異なる慣行の理解が必要だ。例えば、トヨタの研究開発費は過去5ヵ年の
財務諸表上でゼロだが、実際には莫大な額のお金が使われ、SGA費の方に計上されている。
逆に、製薬業界では研究開発費が大きいが、SGA費の方は不自然に小さい。

バフェットは研究開発費を重視したが、日本の財務諸表の慣行がこの点では極めて緩いので、
複数の会社の間で研究開発費を比較することは難しい。

が、大雑把にいえば、

売り上げ - 原価 = 粗利益;
粗利益 - (SGA費 + 研究開発費などなど) = 税引き前利益;
税引き前利益 - 納税額 = 純利益;

なので、　売り上げ純利益率 = 純利益 / 売り上げ　が業務の評価に使える。

過去5ヵ年度の売り上げ純利益率の平均と、推移の単回帰相関係数を使い、利益率の大きさと
安定性の両方を含めて、業務指数を計算する。相関係数の計算のためのxは1, 2, 3, 4, 5でいい。
相関係数の計算方法については
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0
に譲ることとしよう。

業務指数 = (売り上げ純利益率平均 * 相関係数) ^ 0.2 * 100

「0.2」はパラメーターで、特に確固たる理論的背景があるのではない。

>>120
直接の参考にはならないかもしれませんが、自分のシステムではストラテジーの検証には1銘柄あたり数時間かかっています。
バックテストを繰り返して開発されたストラテジーは実際には機能しない可能性が高いと思いますから、そもそもバックテストを高速化する必要はないと考えています。

頭おかしいだろ

>>120
1分程度まで短縮可能だと思います。が、そんなスピードは不要です。

n日回帰係数÷n日移動平均

済みません。
上はトレンドの方向性を判断する上で有効な指標だそうなんですが、
どういう仕組みになっているのかが分かりません。
特に回帰係数というのが何なのかが分からず、ネットで調べても
ピンときません。詳しい人噛み砕いて教えてもらえませんか。

最近のロハクのレス見てると、儲けたいってレベルを越えてるな
トレーダーからトレーナーに転向するつもりなの？
儲けようと思ってないのか、儲からないから、そっちに活路を見出そうとしてるのか

パンローリングの本の丸写しです

>>129

ストを語ることが、ストを選択あるいは改良する手段なのだ。

多くのトレーダーの脳には、勝てるストを拒絶し、負けるストを受容する仕組みが備わっている。

もちろん、俺に脳にもそういう仕組みは備わっている。しかし、他人の反応をうまく利用することで、
俺はそういう仕組みを超越しているのだ。

ストを語って、スレに発生する批判が多いほど、激しいほど、そのストで勝てる可能性が高い。

＞ストを語って、スレに発生する批判が多いほど、激しいほど、そのストで勝てる可能性が高い。

キチガイの論理

打率2割のバッターがバットを逆さまにすれば3割打てると本気で思っているキチガイ

誰がみても勝てない糞ストが勝てるわけですね
わかります

受取手形は流動資産、支払手形は流動負債だ。受取手形が多く、支払手形が少ない会社は
流動比率が良い。しかし、受取手形が多いということは、なかなか現金を受け取れないことを
意味し、支払手形が少ないということは、現金の速やかな支払いを強いられていることを意味する。

支払手形、受取手形、買掛金、売掛金、未払費用、前払費用から、会社の地位を推定できる。

地位指数 = (支払手形 + 買掛金 + 未払費用) / (支払手形 + 買掛金 + 未払費用 +
　受取手形 + 売掛金 + 前払費用) * 100

＞ストを語って、スレに発生する批判が多いほど、激しいほど、そのストで勝てる可能性が高い。

キチガイの馬耳東風（ばじとうふう）

人の言う事を気にもとめない事や、無知であるため、価値のある話を聞いても理解できない事

>>4はほとんど批判されないから価値が無いなｗ

批判されないのはいいことなんじゃねえの？

>>132

トレーダー心理をスポーツに喩えるのは不適切だろう。

>>135

俺は批判に関心があるから、「気にもとめない」ことはない。もちろん、批判は「価値のある話」だ。

フラクタル次元の話では批判が多かった。だから、俺はシステムセレクターとしてだけではなく、
システムそのものにフラクタル次元を組み込むことを考え、ランダムウォーク残響理論に到達した。
この理論を含む二重人工知能システムは、20万円を投入した実践検証にて、既に
5万円くらいの利益を生んでいる。

約4ヵ月で、批判的な書き込みは、1回あたり、俺が市場に投入した資金に対して+0.05%の
リターンをもたらしてくれたことになる。

明らかに駄目というのも有るだろ。


そもそもバックテストが有効なのか検証したほうがw
闇雲にシステム化したり、バックテストすれば儲かる物でもないよ。最速のスパコンを用意すればぼろ儲けって訳でもないのと同じ。

>>136

うーん、それは違う。>>4はロジックだけではなく、実装まで提供した。そのことで、>>4は批判を
超える説得性を持った。いいかえれば、>>4は多くを晒しすぎたので、批判を利益に
変えることができなくなったのだ。

>>137

それは結局のところトレーダー自身が自らの経験を通して答えを出さなければならない問題だろう。

>>139

不思議なことに、明らかにダメなものはあまり批判されない。

1998年、ショールズが経営陣に名を連ねたLTCMは潰れた。その後、ショールズはPGCMFを
設立したが、これも年間に資金の38%を失って失敗した。ショールズは明らかにダメだ。

しかし、ショールズは今でもスタンフォード大学の教授だ。

--

ところで、あらかじめ予告しておくことがある。現在、俺はファンダメンタルなシステムについて
語っているが、このシステムについて語り終えたら、いったんはこのスレを去ることにする。資金が今の
2倍になったら、また戻ってくる。2014年ごろになるだろう。

50万円 → 100万円 → 200万円（前回） → 400万円（今回） → 800万円（次回）

ロジックが批評されているんじゃなく
人間性が批判されていることに気付かないキチガイだな

現実社会でよっぽど嫌われているんだな
性格がねじ曲がってるわ

>>4のHPはツールの緻密な出来とはかけ離れた脱力系HPでワロタ

＞ストを語って、スレに発生する批判が多いほど、激しいほど、そのストで勝てる可能性が高い。

これこそまさに永遠の真理。
これを語れる頭脳は非常にレベルが高い。
１００万人の正反対をするのは驚異的困難。

これを批判するものは話にならない。＝どうしようもない、ばかです

>>141
前回は辺境伯だったな。
謎が解けた。

みんなと同じ投資行動だと勝てないとは言うね。

これか？

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285572578/
カリスマトレーダーはなぜ逆張り派なのか？

出来もしないことをもっともらしく言う能力には脱帽する

フォロワーも付いてきたみたいだし

新興宗教でも開けや

その方が儲かるぞ

>>144
ふつーに相場の常識だと思うぞ。多くの書籍にすら書かれている程度の理屈だろうに。
非常にレベルが高い、とまで必死に表現するのかさっぱりわからんな。

>>131
もしそういう目的で書いているのなら、まず内容を理解してもらわないと
拒絶反応しか帰って来ないんじゃないか？

批判されてんのは内容にではなく、内容が理解できないことに対してだろ？
ま、そういう普通の感覚から乖離してんのが、天才であるわけだが・・・

ジャック・トレイナーという人は、人に銘柄推奨を行ったときの人の反応を見て
その銘柄が検討に値するか判断したそうな

つまり多くの人にとって魅力的な銘柄、賛同されるアイデアというものは、
もう相場に織り込み済みというわけだ

ってなんかの本に書いてあったな

ちなみにジャック・トレイナーはトレイナー測度で有名な人

この一ヶ月で30個のストラテジを作った。
年内に100個が目標。
すべてＰＦ1.5以上。

>>144

そうそう。トレーダーならだれでも知っている基本のはずだが、実行は著しく困難だ。
バフェットはやれるが、真似をしようとするトレーダーは大抵失敗する。

バブル崩壊時には、もちろん、劣悪銘柄から売られていく。崩壊途中で優良銘柄に
飛びつくのはたいてい最悪の結果を生む。優良銘柄はその後、つまり、崩落の
最終局面で、劣悪銘柄と同じように投げ売りされる。

視点を変えると、優良銘柄が投げ売りされる時が、バブル崩壊の底付近だ。優良銘柄を選んで
監視しているバフェットは、それらが急落した時に買うため、常にバブルの底付近で買えるのだろう。

バフェットの手法は、優良銘柄を通して相場全体の底を推定するテクニカル分析を
含んでいる、ともいえるかもしれない。

俺は総合指数を計算し、銘柄を格付けし、上位20銘柄のうち15銘柄以上が売られたところを、
中長期の底だと見なすことにした。

　総合指数 = (実績指数 + 財務指数 + 時価指数 * 2 + 業務指数 + 地位指数) / 6

総合指数の計算式などはあまり重要ではない。5ヵ年度以上の期間に渡って計算したROE、
PBR、PSRなどの組み合わせでもいい。複数の基準を満たす優良銘柄の大部分が
理不尽なまでに売り込まれた時が底なのだ。

いいかえると、ファンダメンタルに基づくトレードを始める好機は、ファンダメンタルに基づく他人の
トレードが無残に失敗した時だ。

さて、このファンダメンタルシステムについて語ることは残りあと2つだ。

>>145

俺と辺境伯が同一人物だったら、俺は天才ということになる。1年で資産を倍にするなんてことは、
現実の俺には難しい。俺は昔から「路伯」をハンドルとして使っている。前回の登場は
2005年ごろだった。

路伯でぐぐったら、いろいろでてくるな
だが、ここにはいなかったんじゃない？

辺境伯は2009年に登場して、すぐに消えた
しかしカキコがあまりにも似ている・・・
本当に別人？

823 名前：辺境伯 ◆KsrPrqncIo [sage] 投稿日：2009/04/18(土) 16:47:43 ID:hE6EmroD [2/2]
>>820

実戦経験は約10年です。
これまでのところ、資産は、120万円→[7ヵ月]→1億円→[3ヵ月]→50万円→[9年]→600万円と推移してきました。
裁量で大成功と大失敗しましたので、今はシステムトレードを実践し、近年は汎用システムを模索しています。

プログラムはPowershellとC#なら少々書けますが、その方面での才能には乏しく、ポインタの話が出ると混乱します。

カーブフィッティングを繰り返せば、バックテストの結果をよくすることはできますが、現実にはなかなかうまくいきません。
スレがバックテスト結果コンテストになることを望みませんから、私自身、バックテストの結果を投稿しません。


790 名前：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2010/05/22(土) 18:31:51 ID:0ywWnA80 [5/10]
>>788

システム売買をやるようになってからは、年平均+37%程度だ。

120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[7ヵ年]→450万円

50万円〜450万円がシステム売買によるもの。ただし、株だけではなく商品先物と債券を含めての
成績だ。

同一人物じゃないのか？
露骨に嘘つくなよ

あーやっちまったな、こいつは

あと２つで語り尽くすらしいから、それきっちり書いたら出て行ってもらおうか

しばらく静かになるだろう。最近ペース速すぎるから

名前 路伯 更新日時 2004/05/21(金) 13:30:21
投資手法 商品先物: 鞘滑りとトレンド追従の融合、鞘滑りと零均衡の融合;

株: バリュー株狙い撃ち;
好きな銘柄 東京アラビカコーヒー、東京白金

市況2/メタトレーダー系のスレウォッチではクズ記事しか見つからなかったけれど、
ここは多少内容のありそうな話題が続いているな。けっこう、けっこう。

路伯の投資に関する洞察の薀蓄は面白かった。
また、具体的な手法に入るとオカルトになる変な人だと思った。

週足を取り入れたストを公開していたが、個人的には駄目と思った。
もっと単純明快でないと。

>>152
＞俺と辺境伯が同一人物だったら、俺は天才ということになる。


自分を天才と思っているのか？
それとも痴呆が悪化したのか？

キチガイ境伯は嘘つきで人間のクズ
早く死ねばいいのに

路伯もどうかと思うけど、>>4みたいにツール晒すだけ晒して、
本人は何のコメントも無しってのも何がやりたかったの？って思う。

>>153

別人だよ。辺境伯の存在そのものが、一種の嫌がらせなんだと思う。このスレでもそうだが、
俺を叩きたい奴はいくらでもいるのだ。そいつらの1人が辺境伯に違いない。

>>157

懐かしいね。あの頃のアラビカは当先サヤがすごかった。当限10,000円あたり、
先限18,000円あたりなんてこともあった。今ではサヤが詰まってしまい、当時の能天気なサヤ滑り
手法は使えない。ハイザー博士のゼロ均衡は今でも使えるけれど。

>>160

違う違う。俺は資金を倍にするたびに、システムを練り直すため、ストを晒して他人の反応を窺う。
辺境伯が俺と同一人物なら、2009年に登場して、2010年の再登場までに資金を
倍にしたことになる。それは無理だ。

　消えるそうなので、その前に質問を。


前スレ
>>431

uTとuTの間にはRだけが生じる
　　uT -> R -> uT
　というパターンは存在しないの？

　フラクタル次元が高く動きが規則的なコレクション（C）の定義で、「規則的」とは、なにをもって規則的というのかよくわからない

　上昇レンドと上昇トレンドの間に、レンジが来る事は良くある(下降も同様)。
　そのレンジが、チャートパターンを示すこともあれば、そうでないこともある。

　このレンジには、「一般的に言われる規則性」が無い場合が多いと感じているので、もう少し、規則性について明確にして欲しい。


　また、
>2) uTとuTの間には必ずCが生じる。
>3) uTとdTの間にCは生じない。

　から、Cを検出できれば、Cの前のトレンド方向にポジションを持てば勝率が高まるということになる。
　その意味でも、Cについて詳しく教えて欲しい。



　ちなみに、文章の書き方だけを見れば、辺境伯氏の方が丁寧で、同一人物には思えない。
　個人的には、辺境伯氏と路伯氏のシステムトレード対談でもあれば、面白そうだ。

>>162
＞俺と辺境伯が同一人物だったら、俺は天才ということになる。

＞別人だよ。辺境伯の存在そのものが、一種の嫌がらせなんだと思う

前日は天才と称し一日たてば嫌がらせですか？
変わり身のすばやさはクズのなせる業ですな

批判されてうれしいですか？
変態ですな

>>163

uT -> R -> uTはモデルには存在しないが、もちろん、現実には存在するかもしれない。その場合、
モデルに当てはまらない銘柄があるということになる。

まことに残念なことに、規則的なコレクション（C）を直接的に確定する方法を俺は持っていない。
つまり、フラクタル次元が高い局面がCなのかRなのかは、直接的にはわからない。モデルを
時系列データ全体に当てはめてみて、矛盾が生じないようにCとRを割りつけているだけなのだ。
だから、データが増えると、過去の分析結果をある程度の確率で上書きすることになる。

C狙いの手法といえば、三角保ちあい狙いとか、エリオット波動論の第2波の終点での待ち
構えなんてのがある。しかし、いずれもシステム化は難しい。

モデルを蹴飛ばしてノンパラメトリック分析なんかをやると、どんな銘柄にも対応できる。しかし、
利益は本当に微々たるものになることが多くて、これまた難しい。

>>164

俺は辺境伯を天才と見なしたのではない。辺境伯が登場した時期から今まででの時間で、リスクと
不確実性への備えをきっちりと確保しつつ、資金を2倍にできるならば天才ということなのだ。

>>162
>>154を見ればわかる通り、資産推移は路伯の方が後に書いている。
つまり、もし別人だとしても路伯のが辺境伯を騙ったことになるんだが。
まぁ辺境伯＝路伯なんてこのスレ読んでる奴にとっては自明な事だと思っていたが、
なんで否定するのかさっぱり分からん。

スル―力が問われるスレだなｗ

>>166

俺は120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円の部分をあちこちで話してきたので、俺を
追跡している奴ならその部分は誰でも知っている。俺が最初にそれを書いたのは、
2001年のことだった。

霊視でトレードしてるがそうかんたんにいかないね

銘柄には魂無いしw

パフェの投資理論の、急激な相場悪化で一旦手放すも、景気が戻れば買い直す銘柄が事前に分かれば、先回りして仕込めるのかもねえ。これがbnfこと古手川の投資行動？
逆に景気が悪く成りそうなうちに優良銘柄を空売りでも良さそうだが。
ただ、相場的に最後に投げるのが優良銘柄かどうかは不明だな。糞銘柄を泣く泣く損切るのを最後に退場かもしれないしw

>>165

　回答Thanks!


>モデルを時系列データ全体に当てはめてみて、矛盾が生じないようにCとRを割りつけているだけなのだ。

　なるほど、そういうことでしたか。
　と、仰るとおり、Cの検出してトレードという方向での応用は難しそうですね。

　まぁ、元々そのためのモデルではないのだから、仕方ないが。

自演乙

>>162
頭おかしいんじゃないのか？
辺境伯が書く以前に、路伯はここに一度も書き込んでないだろ（名無しじゃ特定できないしな）
なんでそんな嘘つくの？

辺境伯
120万円→[7ヵ月]→1億円→[3ヵ月]→50万円→[9年]→600万円と推移

路伯
120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[7ヵ年]→450万円

120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円を2001年に書いた


現在は2001年から9年後の2010年
50万円―[7ヵ年]→450万円は矛盾している
辺境伯が本物だな

>>173
これとか？

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9aeOLo571vsJ:live9.2ch.net/test/read.cgi/market/1088598546/+%22120%E4%B8%87%E5%86%86%22+%E8%B7%AF%E4%BC%AF&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp


90 ：路伯 ◆a.0e5YxqBY ：04/07/09 00:17 ID:rleEw43A
>>89

いや、その240日間に保持していた銘柄は28銘柄で、売買した分が3銘柄、
+1%は口座の実質有効額の増減のことだ。つまり、私が選んだ銘柄
は相場全体が-30%の時にほとんど影響を受けていないことになる。

うんと若いころだが、株と商品先物の組み合わせで、50万円が7ヵ月で
1億を突破し、次の6ヵ月で120万円にまで減ってしまった。1998年は夢の
ような年だった。

この120万を種として、今の900万円弱がある。私は毎月の生活費を差し
引いてきたので、2002年までの正確なパフォーマンスはよく分からない。
路伯流確立とともに、商品先物で生活費を稼ぎ、株で年金を用意すると
いう基本方針が固まった。

>>175
うーん、どうなんだろ
2004年だし、marketって投資一般だし、”無効”じゃね？
こんな昔のカキコ根に持つやつなんていないだろ
相手がネットにいるかどうかもわからんのに

この頃は900万あったことになってるなｗ

うみうしは買いなのか・・・○が少ないな

>>147
>>149
>>153
>>155
>>156
>>159
>>160
>>164
>>172
>>173
IPアドレス解析とIdの暗号解析から上記レスは同一人の自演と判定されました。
こいつらが一番うざい虫です。

175では1億円になった時期が1998年になっているね
120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[6年]→900万円
―[6年]→450万円

と書かなきゃダメだろw

ウソにウソを重ねた挙句、年数と金額のつじつまが合わなくなってるな
路伯の人間性がよく出てる


>>178
お前何やってるのかわかってるのか？
謝らないと訴えるぞ

>>178
訴えるの面倒だからとりあえず通報しといた
ざまあみろ

>>178
乙ｗ
路伯ストーカーはストでも語ってみろよ

ここは路伯信者ばかりになってしまったな・・・
さよなら

もう来るなよ

>>181
路伯がいなくなるっていうから、最後に引導を渡してるだけだ
悪く思うな、そのうちスト語ってやる

結局、こいつは理論はすばらしいが、相場ではまるで儲けられない
本人曰く、儲けたことにはなってるが、>>141を見てもわかるように、
平均的なトレーダーよりもまだ悪い

例えば、社会に出て10年で年収400万→800万の人間が、
10％を投資用の資金に回しているとしよう
投資歴10年なら、累積入金額は630万

路伯の現在の資金が450万ならベンチマークより三割悪いと見るべき

まあ、路伯がいなくなったところで自分が儲かるわけでもないから
どうでもいいけどｗ

>>173

お前にとってはネット上で書き込む場所はこのスレだけなのか？

>>174

俺は約2年間トレードをやらなかった。その2年を差し引いて、7年ということになる。辺境伯は
単に2010から2001を引いただけ。

>>175

トリップが違う。

----

ハグストロームJrの『株で富を築くバフェットの法則』によれば、バフェットは株価をリアルタイムで
表示する機材を用意していなかった。

だから、バフェットを目指すシステムでも、株価や格付けの更新を意図的に遅らせる。

営業日ごとに更新するのは:

・格付け第1〜20位の銘柄のうち、前回更新日付が一番古いもの
・格付け第21〜80位の銘柄のうち、前回更新日付が一番古いもの
・もしあれば、新しく監視リストに入る銘柄

格付けを更新することに加え、価格が前回更新時より上がっているか下がっているかを記録する。
こうすることで、急落でも簡単には振り切れず、大小さまざまなサイクルでの買い方の大部分の
敗北を検知できる指標を作れる。

急落指標 = 上げ銘柄数 / (上げ銘柄 + 下げ銘柄)

アナリストとトラックレコードが買い方にとって有利であれば、急落指数が25%以下の時に格付け
最上位から1日1銘柄ずつ買い入れる。

50%以上になれば格付け第6位以下を低い順に1日1銘柄ずつ売り抜き、75%以上になれば
第1〜5位までもそれぞれ保有株数の1/3を売り抜く。

これで語ることは残りあと1つ、アナリストトラックレコードの作り方だ。

いや、辺境伯は2009から2000を引いたのか……まあどうでもいいことだ。

ではまた明日。

>>186
だから、辺境伯がいた当時、おまえがここに来ていなければ、嫌がらせにならないって指摘してる
おまえがいるときに、辺境伯がカキコするから、嫌がらせになるんだろ？
理解してるか？

それと>>175もおまえだろ？
なんですっとぼけんの？

確か以前ここで認めてたよな

>>187
175では1億円になった時期が1998年になっているね
120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[6年]→900万円
―[6年]→450万円
と書かなきゃダメだろw

ウソにウソを重ねた挙句、年数と金額のつじつまが合わなくなってるな
路伯の人間性がよく出てる



弁解できないからスルーですか？

>>187
路伯の株の実績は900万円―[6年]→450万円


6年かかって半分に減らしたんですね

どうやればこんなに負けるんですか？
バフェットを真似すれば負けるんですか？
負けた腹いせに負ける投資法を書いているんですか？

>>188

コテをつける前から、俺はこのスレにいたのだ。要請に応じてコテをつけた。

>>189

トリップが違う。

--

さて、アナリストトラックレコードの作成方法だ。

アナリストのコラムなどでの予想を記録しておき、暦の30日間が経過した後、アナリストの予想が
当たっているかどうかを判定する。全体についての予想はTOPIXで、個別株については当たり銘柄を
数えて、予想の的中率を出す。各アナリストの過去12回の予想を平均し、アナリストの
的中率とする。

後は、的中率80%以上君と的中率20%以下君の予想が逆になっている時に、的中率80%君の
予想を採用する。

この簡単な方法で、例えば、9月15日の為替介入を8月23日に既に予想できた。

古今の著名なトレーダーたちの間でもよく使われる方法であることを最近知った。ケインズも
クリフォード・ベネットもこの方法を使った、と聞きおよぶ。

この方法は今後も長らく有効であり続けるだろう。

これでファンダメンタルシステムについての書き込みは終わりだ。予告通り、このスレを去ることになる。

質問があれば、
一分足のシステムトレードのスレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/
にでも書きこんでくれればいい。ただし、一分足氏のスレの次スレには登場しない。

資金が倍になったら、またこのスレに戻ってくる。2chのトリップ生成方法が変わらなければ、
トリップは「◆SdSIBTHFPGY0」だ。

長期ではインデックスファンドには勝てない
つくづく身をもって体験した

>>191
おう、レスまってたよ

コテをつけた理由なんて聞いてないよ
０９年当時、おまえがここにいたとして、路伯のコテで書き込まないのに、
どうして相手は路伯がいるってわかったんだ？

もうおれが導きたい結論はわかってると思うが、おまえが答えられないってことは、
おまえこそが辺境伯だからだ

ここまで認めたがらないのは、おまえが解離性障害だからか？

　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／　　 　 　＼
　　　／　 _ノ 　ヽ､_　 ＼
　 ／ oﾟ(（●）) (（●）)ﾟo ＼ 　負けてるのばれちゃったお・・・
　 |　　　　 （__人__）　　　　|
　 ＼　　 　 ｀ ⌒´ 　 　 ／


　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／　　 　 　＼
　　　／　 _ノ 　ヽ､_　 ＼
　 ／ 　oﾟ⌒　　　⌒ﾟo　 ＼ 　もう路伯じゃ書きにくいお…
　 |　　　　 （__人__）　　　　|
　 ＼　　 　 ｀ ⌒´ 　 　 ／


　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／⌒　　⌒＼
　　　／（ ●） 　（●）＼
　 ／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ 　　一分足に変身すればいいお！
　 |　　　　　|r┬-|　　　　　|
　 ＼ 　　 　 `ー'´ 　 　 ／

しかし、路伯はもうこないのか、逃げられちったかな

あと、路伯のもうひとつのトリップについても、過去スレにあったわ
投資一般からのコピペらしい

195 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/06/06(日) 14:33:48 ID:fci1Xej1 [2/2]
363 名前：路伯 ◆a.0e5YxqBY ：04/08/24 08:50 ID:ZzTzi53d
>>361

語学が儲からないとわかったら、語学を続ける理由がなくなった。
んで、中退してアメリカの大学へ。

アメリカの大学で勉強をしていたが、同じ大学に通っていた女の子
とやった後に、彼女が実はHigh School Equivを取って大学進学して
た14歳だったと判明……しかも地元有力者の娘。白人の女の子はオ
トナっぽくて年齢がよくわからんかった。これが原因で表向き自主
退学だが、実質放校……

>>362

投機家や投資家は社会にうまく適応する必要はない。もちろん、適
応できたほうがいいけど、どうしても必要なことじゃない。

市場に適応できればそれでいいんだよ。勝率 > 90%、だから、仕事
はきっちりこなしている。



196 名前：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2010/06/06(日) 14:47:29 ID:DIKGnw8B [6/6]
>>195

懐かしい。

2001年からその頃までは、現金の塊のような会社を買っておくだけで、株価が2倍〜3倍に
なったもんだ。

その頃から2007年までに成績はガタ落ちになり、ファンダメンタル派からテクニカル派に
鞍替えしたので、サブプライムローン問題の際には助かった


もう俺もしばらく静かにする

また明日と言いながら
負けてる事実が判明すると２時間後に逃げた路伯

実績３流、理論３流、能力３流だが
逃げ足だけは一流だったな

俺もしばらく静かにしよう

一分足氏のスレにこの問題が持ち込まれてしまった。予防的にここにレスをするしかない。

>>193

辺境伯が俺の存在に気が付いたかどうかは定かではない。おそらく、100%の確信はなかっただろう。
しかし、100%の確信はなくても、嫌がらせをやっておくことはできるのだ。

>>195

俺は当時の相場を懐かしんだだけで、「路伯 ◆a.0e5YxqBY」と俺が
同一人物だといったのではない。

>>196

俺はスレを去ることを予告したが、お前が一分足氏のスレに↓

69 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/29(水) 00:56:21 ID:PZ36Vp8N
>>67
【バリュー投資】路伯 ◆a.0e5YxqBY とその弟子

弟子たちはどうなったんですか？
破産させたんですか？

↑みたいなことを書き込めば、スレ移住は難しくなる。俺にここにいて欲しいなら、
素直にそういえばいい。俺と長期的に交流する機会を与えてもいいぞ。

>>197
＞質問があれば、
＞一分足のシステムトレードのスレ
＞http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/
＞にでも書きこんでくれればいい


と書いてるから質問したわけだが？

＞【バリュー投資】路伯 ◆a.0e5YxqBY とその弟子
＞
＞弟子たちはどうなったんですか？
＞破産させたんですか？

何か問題があったのかな？

＞資金が倍になったら、またこのスレに戻ってくる。

これを取り消して2度とこのスレに書き込まないと約束するなら
質問をを止めてやってもいいぞ

これ以上負け犬を苛めるのも可哀そうだからな

>>197
＞俺にここにいて欲しいなら、
＞素直にそういえばいい。俺と長期的に交流する機会を与えてもいいぞ。


ユーモアがあったとは驚いちゃったよ

>>197
＞質問があれば、
＞一分足のシステムトレードのスレ
＞http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/
＞にでも書きこんでくれればいい


と書いてるから質問したわけだが？

＞【バリュー投資】路伯 ◆a.0e5YxqBY とその弟子
＞
＞弟子たちはどうなったんですか？
＞破産させたんですか？

何か問題があったのかな？

＞資金が倍になったら、またこのスレに戻ってくる。

これを取り消して2度とこのスレに書き込まないと約束するなら
質問をを止めてやってもいいぞ

これ以上負け犬を苛めるのも可哀そうだからな

>>197
＞俺にここにいて欲しいなら、
＞素直にそういえばいい。俺と長期的に交流する機会を与えてもいいぞ。


ユーモアがあったとは驚いちゃったよ

路伯が去るなら俺は切腹するしかない

路伯のいじめっ子がかきこしても切腹する

路伯のレベルまで到達する前にシステムをかかれるとおもらしするのは
わからないでもないですけど、
大丈夫ですよ。















路伯のいじめっ子は路伯のレベルまで到達する前に寿命がきます。
人間は１２２才以上は生きれませんから

>>198

それは取り消さない。

>>200

誤解が生じたようだ。明確にしておこう。

俺のファンダメンタルシステムについて質問があるのならば、
一分足のシステムトレードのスレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/
に書き込んでくれればいい。

路伯からみてうみうしの実力ってどうよ

>>204

では資金が倍になった事の証明をしてもらおうか
これまでの金額の推移をみても全く信用できないし、人間性に信頼ができない
一旦スレから出て帰ってくるなんて不正をやりますって言ってるようなものだからな
追加入金して倍になりましたとかやりそうだ

現在450万なら900万になるまで、新規、返済の都度一分足のスレに5分以内に売買記録をアップしろ
時刻と時価のチェックをするためだ

年間に数回のトレードなら誰も真似しようと張り付いたりしないし、デイトレじゃないんだから時間の余裕があるからできるはず
利益が生じればお前の理論の証明になるし自慢できるだろう
損失が出たら笑ってやる

＞＞２０４
フラクタル次元言ってたのろはくだっけ？
フラクタル次元とランダムは相反する根拠を教えて

ロハク氏の発言は面白かったが、一方で違和感もあった。
バフェットのシステム化というのがその最たるもの。
中年が長期投資に取り組んでどうする。
子孫に検証をやらそうってかｗ
至上命題が何か別のものにすり替わってしまっているのではないか。

>>204

では資金が倍になった事の証明をしてもらおうか
これまでの金額の推移をみても全く信用できないし、人間性に信頼ができない
一旦スレから出て帰ってくるなんて不正をやりますって言ってるようなものだからな
追加入金して倍になりましたとかやりそうだ

現在450万なら900万になるまで、新規、返済の都度一分足のスレに5分以内に売買記録をアップしろ
時刻と時価のチェックをするためだ

年間に数回のトレードなら誰も真似しようと張り付いたりしないし、デイトレじゃないんだから時間の余裕があるからできるはず
利益が生じればお前の理論の証明になるし自慢できるだろう
損失が出たら笑ってやる

俺の糞システムが電力２社で計４２０万も買ってた。わずかなマイナスで済んで助かった・・・
東電くらい寄りで下がってれば無視するんだが、他の電力がギリギリで引っかかってたよ・・・・

さーて俺のシステムでは売りが出た
何も考えず全力売りだ

>>211
糞システム乙
おれのシステムでは押し目買いだ
全力で買おう

>>212
可哀想に。

路伯ってなんで自分のブログとかで解説しないんだろう
検索しても2chでしか語ってないみたいだし

路伯の好きそうな言葉（アラビカ　零均衡）で検索してみたら、こんなのが見つかった
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V5xQfEN6KiIJ:115.124.188.88:9000/mobile.cgi%3Fthread%3D%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%A8%E6%8A%95%E6%A9%9F%26id%3D92ac28dc+%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%AB%E3%80%80%E9%9B%B6%E5%

んで、この掲示板、P2Pの新月掲示板ってわかったんで、そこのスレ（投資と投機）いったら、路伯そっくりのやつがいてワロタよ
上のURLから、路伯のIPは115.124.188.80だとわかる

で、115.124.188.88でぐぐったら、辺境伯の名が！
まだ、このコテ捨ててなかったんだね

うわぁ・・・

>上のURLから、路伯のIPは115.124.188.80だとわかる
いや、良く分からん
まあどっちでも良いけどその執念はどっから来るんだよw

もうやめて！

路伯のライフはとっくにゼロよ！


ｗｗｗ

>>216
元URLはこれなんだけど、これだと開けない
http://115.124.188.88:9000/mobile.cgi?thread=%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%A8%E6%8A%95%E6%A9%9F&id=92ac28dc

執念っていうか、普通にブログでもやってんじゃないかと思っただけ
でも、見つからなかった・・・
やっているのなら、URL教えて欲しい

>>204
では資金が倍になった事の証明をしてもらおうか
これまでの金額の推移をみても全く信用できないし、人間性に信頼ができない
一旦スレから出て帰ってくるなんて不正をやりますって言ってるようなものだからな
追加入金して倍になりましたとかやりそうだ

現在450万なら900万になるまで、新規、返済の都度一分足のスレに5分以内に売買記録をアップしろ
時刻と時価のチェックをするためだ

年間に数回のトレードなら誰も真似しようと張り付いたりしないし、デイトレじゃないんだから時間の余裕があるからできるはず
利益が生じればお前の理論の証明になるし自慢できるだろう
損失が出たら笑ってやる


どうするんだ？
ＮＯの場合だとファンダメンタルシステムはクソだと認めたことになるぞ
2倍にできる自信がなくて逃げちゃうんだからな
まずいんじゃないのか？信者が逃げちゃうよｗ

ＮＯの場合と今日中に回答がない場合は決裂だ
お互い好きなことをするさ

>>204
追加だ

ＮＯの場合でも２つの事柄を認めた場合は書き込みを止めてやる

�@ファンダメンタルシステム及びその他の理論はクソだと認めろ
�A資金の推移はウソだったと認めろ

優しいだろ。慈悲の心でこの案を提示してやる
感謝するように

>>218
IPアドレスを逆引きすると115-124-188-88.ppp.bbiq.jpです。
BBIQ(ビビック)は九州電力グループの光ブロードバンドサービスですが、
しばしば2chへの書き込み規制が行われています。

http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1271506153/21-23
> 21 ：AirRock ★：2010/08/15(日) 21:50:38
> \.(\w+\d*|ppps?).bbiq.jp を全サーバと既婚女性板(http://toki.2ch.net/ms/)で規制。
> 23 ：ｒｅｆｆｉ@報告人 ★：2010/08/24(火) 00:39:51
> >>21-22
> 解除しました。

bbiq.jp規制中はシベリア板以外に書き込めないようですね。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1280207652/107
> 107 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [↓] ：2010/08/13(金) 10:55:45 ID:1/W9lnYx
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1282403455/1-4
> 1 ：辺境伯 ◆x.kuB2lb4KHT ：2010/08/22(日) 00:10:55 発信元:115.124.188.88
> 規制されまくっているのでここに開拓。
> 4 ：辺境伯 ◆x.kuB2lb4KHT ：2010/08/23(月) 22:59:23 発信元:115.124.188.88
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1280207652/197
> 197 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [↓] ：2010/08/24(火) 10:11:23 ID:OcNH1WOp

>>220
3通りの資金推移のうち少なくとも2通りは嘘なのは確かだし
おそらく同一人物が3通りの資金推移を書いたのでしょう。
しかし理論に関しては考えただけで未検証というだけの話では？
理論を考えた人が嘘つきだから理論も間違いだと断定するのは
未検証の理論を鵜呑みにするのと同じくらい間抜けだと思います。

>>219

まず、お前が一分足氏の承諾を取り付けるのが先決だ。その後、以下の話になる。

ファンダメンタルシステムの売買報告を、「5分以内」にする必要はないだろう。このシステムは
ストップも入れないのだから、売買は全て前場の寄りになる。真似されてもまぁ問題がない。

問題は、俺の二重人工知能システムの方だ。こちらはポジションを知られると影響が大きい。

だから、ファンダメンタルシステムに投入した分が2倍になったということで納得してもらうしかない。

しかし、このままでは、この賭けで、俺が得をすることは何もないよね。ファンダメンタルシステムに
投入した分が2倍になったら、別トリップ路伯と辺境伯が俺とは別人だとお前が
認めるというのはどうか？

当然、お前にもコテハン持ちになってもらうことになるが。

>>221

115.124.188.88ってのは、新月サイトのアドレスだろう。

> Powered by shinGETsu

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tWACzjBMckYJ:www.unkar.org/read/dubai.2ch.net/stock/1242011304+%E8%BE%BA%E5%A2%83%E4%BC%AF%E3%80%80225&cd=3&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&client=firefox-a
↑これ、システムトレードスレのPart15のキャッシュだが、
このスレの37以降を見れば辺境伯が消えた理由がわかる。

>>212
押し目買いさん！今日どうでした？

>>22
ＶＢＡで充分だろ
本もいっぱいあるし

俺は今日全力売りだった。
明日は買いサインが出そうだが。

俺はまだ売り続け

最近気付いたんだけど株価ってとてつもない材料でとてつもない動きするから
標準偏差では測れないよね？ていうか最大ＤＤとか何の目安にもならんよね？

>>222
�@
＞ファンダメンタルシステムの売買報告を、「5分以内」にする必要はないだろう。
だめだ
寄り付きで買って昼まで下がったらその売買はなかったことにする可能性がある
不正を防ぐためだ
寄り付き売買なら簡単だろ
できないというなら不正をしますと言うのと同じことだ

�A
＞ファンダメンタルシステムに投入した分が2倍になったということで納得してもらうしかない。
いいよ
ではファンダメンタルシステムに投入予定金額を書いてもらおうか
その金額分の利益が出ればお前の勝ちだ
二重人工知能システムのほうは絶対に書くな
ごちゃ混ぜにされたら２倍は簡単だ

新規と返済は別々に書けよ

�B
＞この賭けで、俺が得をすることは何もないよね
お得意の自慢に箔がかかるだろ
信者も増えるかもよ

�@�Aの条件を満足して２倍になったら別トリップ路伯と辺境伯が俺とは別人だと認めるし
コテハン持ちになってもいいぜ

>>229

まず、お前は一分足氏の了承を得なければならん。

それから、お前がトリップつきのコテハンをこの賭けの前から使うことを俺は要求する。お前が事前に
コテハン持ちにならなければ、現時点のお前と未来のコテハン持ちの同一性の確認ができない。

それらの条件をお前が満たした後の話だが、5分以内の報告するのは無理だ。俺は朝に
外出することが多い。代わりに、俺が前日〜当日8:55 a.m.までに売買を予告すればいいと
思うが、どうかね？

なんだ、路伯先生、まだいるじゃん
新月にばっか書いてないで、こっちにも書いておくれ

熱くなってまいりました
どの辺に熱くなる要素があるのか分からんがw

>>230
＞お前は一分足氏の了承を得なければならん。
お前が取れ

一分足はお前のことを崇拝してるようだから取りやすいだろう

＞お前がトリップつきのコテハンをこの賭けの前から使うことを俺は要求する。お前が事前に
＞コテハン持ちにならなければ、現時点のお前と未来のコテハン持ちの同一性の確認ができない。
断る
２倍になってもない（お前が勝ったわけでもない）のにその要求は飲めない

＞俺が前日〜当日8:55 a.m.までに売買を予告すればいい
これは認めよう

追加だ
システムごとに口座を分けてるんだからファンダメンタルシステム用に口座を用意しろ
この口座への再入金と二重人工知能システムからの振り替えは禁止する
不正を防ぐためだ
それとファンダメンタルシステム用には資金の半分以上入れろ
1万から2万になって喜んでもらっても困る

売買報告の書き方は次のように書け

前日〜当日8:55 a.m.までに売買予告の例
口座入金額　300万
売買銘柄、数量、買いｏｒ売り、成行ｏｒ指値○○円

指値の場合はぎりぎりで約定しないことがあるし、指値以下で買えることもあるから翌日の晩までに約定金額をいれろ
口座入金額　300万
売買銘柄、数量、買いｏｒ売り、約定金額


2倍にすることで理論を証明し、疑惑を払しょくできるのだからお前のほうにメリットが大きいはず
ＮＯなら決裂だ
この件に関してこれ以上のやり取りはしない
お互い好きにしようぜ

本日中の返答を待つ
ＹＥＳかＮＯだけだ

いいかげんブログにかけよ

ＹＥＳ。

ハアハア。

>>233

お前がトリップつきコテハン持ちになるつもりがなければ、交渉は決裂だ。

>>233
おまえかっこ悪いなｗ

小日本

なんだかんだいってＯＲＢＯ最強だよな

路伯先生はその豊富な知識（だけ）を自分のブログで披露すればいいのにとは思うが、
このスレを出て一分足隔離スレに逝くって言ってるんだからそれでいいじゃない。
それとも粘着君は一分足好きでそっちで路伯先生が豊富な知識（だけ）を披露するのが
我慢ならないのか？

路伯スレでも建てればいいだけだろ。
そうすれば個々も化剃る訳だし。

コテと粘着は要らないな。
見ろ。これが２ちゃんねらの末路だ。
俺は大丈夫と思ったら大間違いだ。

>>229
> �@�Aの条件を満足して２倍になったら別トリップ路伯と辺境伯が俺とは別人だと認めるし
システムが機能しても同一人物でない証明には全くなりません。
路伯氏が別人のふりをしている件とシステムの有効性は切り分けましょう。

>>233
> 断る
> ２倍になってもない（お前が勝ったわけでもない）のにその要求は飲めない
２倍になった時に名指しで叩かれる覚悟があるなら今名乗れるはずです。
２倍になるまで匿名で粘着して本当に２倍になったら逃げるつもりですね？

>追加だ
売買は前場の寄り付きだけでしかも全て事前予告するのだから
仮装売買でも第三者がシステム検証できます。
執行可能な枚数かどうかは寄り付きの出来高と比べれば確認できます。
路伯氏に嫌がらせをするためだけの追加条件にしか見えません。

そういやうみうしシステム使ってるやつ
トレンド変わったけど調子はどうなの？
誰かつかってるやついたらレポよろ

>>236

了解した

一分足もつまらない奴だけど、
路伯と彼への粘着君が現れてから
このスレはもっとつまらなくなったな・・・

いっそのこと、路伯と粘着の二人はロムに徹してくれｗ

いや、投資一般あたりで二人で仲良くやって欲しい
ここではやるな

>>244
俺も知りたい

>>244
三四日前に少数ながら○ついてそれらは今のところ含み損になってる。
打診買いみたいなもんか？

岡三ＲＳＳの値をＪＡＶＡで自作したツールに取り込むには
どのような手順が必要でしょうか？

どなたかシステムのアイディアを書いてくれ
検証してやんよ

ただし、移動平均線を使ったものはNG
あんなものを有難がって使ってるのはバカだけだから

>>251
では頼む。
特定の銘柄について、寄りで1単位買い、引けで同数の空売りを行う。
これを毎日機械的に繰り返す。
売り買いどちらかのポジションの含み益が
+20%に達したところで、そのポジションを利益確定。
片張りとなった残りのポジションの含み損がゼロになったら決済。
これで１サイクルの取引完了とする。

>>250
岡三RSSの値はどうせExcelの中で表示しているから、
ExcelのVBAやなにかで一旦データーをファイルに落し、
そのファイルをJavaから読むのが簡単。

ファイルを経由せずにJavaからExcelに直接アクセスするのは超めんどくさい。
それだったら VB 2010 や C# のほうがまだいくらか簡単。

>>253
ありがとうございます。やはり、エクセルを経由しないと取得できないのでしょうか？
リアルタイムでＲＳＳから、直接に値をひっぱてきたかったのですが、、もうちょっと
勉強してみます

>>252
20％動く前に資金がショートするな

儲かるシステムを思いついたんだけど
「そのシステムは○○（企業名）でも儲ける事ができるのか？」っていう企業を挙げてほしい。
条件として10年前から今まで継続して上場してる企業で頼む。
武富士とかやめてくれよ

>>252
せっかく書いてくれてあれだけどまた今度な

お前らって今の相場で利益出てるの？

>>258
この夏は散々だぜｗ
トレンドはやくこい

>>256
とりあえず日経平均銘柄全部やってみて平均取れば？
デューディリジェンスいらんだろ

テクニカルということが、移動平均とかRSIとかストキャスティクスとかエリオット波動とかを意味するなら
テクニカルトレードは使いません
効果的な方法ではないからです
私たちのトレードは全て数学的に計算できる定量的なものです
おっしゃるとおり、ファンダメンタルズの数量データを入力することもあります
会社の収益や景気のデータなどですね
価格と関連するものです
いずれにしても全てが定量的データです
マクロ経済モデルでさえ定量的に作ってあります
世界的なマクロ経済の変数を使い、それを組み合わせて現在の状況を分析するんです
一から十まで定量的にやっているのは、遺伝的アルゴリズムは定量的でなくてはならないからです

何だかんだで皆そうなんだな。
無風が長いな

>>249
トンクス。ひきつづきレポよろです。
最初好調だったみたいだから気になるシステムではあるね。

>>261
マーケットの魔術師ね。

プロならファンダも数量化できるだろうが
おれたち兼業みたいな奴らはファンダを
システム化するのにはかなり労力を要しそうだな。

>>263
なんとなく苦手なシチュエーションは、ｖ7-225のグラフで判別可能なような気がする。
ｓｌ25の転換点が来てるとか、選別する銘柄が少ないとか、
こんなときは見送ったほうがいいかも知れないが、
来週決済○ついたときに利益が出てたら結果オーライになっちゃうね
週末はＮＹも高かったし。

アクセスって１０００銘柄１０年分の日足データ収納しても重くならないかな？

そういう質問が出るってことは、やってみてもいないってわかる
とりあえず落とせよ

>>264
ファンダメンタルは情報公開が適正に行われないと意味が無い。
新興市場なんか特に、粉飾決算や、企業幹部によるインサイダーがなくならない。
情報そのものがインチキである可能性も適正に判断できるなら成立するが。

重いとか気にするなら、スパコン買ってsql鯖のエンタプライズ版でもインスコして使えばいいのに。

主要銘柄に専念したほうがリスク少ないと思うけどね。東証一部上場でもテクニカル的にリスク高い銘柄有るし、進行市場なんてハイリスク過ぎる。
日経先物やcfdでも使ってヘッジしてないと危険過ぎる。運良く儲かったじゃシストレとは言えない。

新興市場は、過去データの少なさと流動性の低さが難しいと思うな
あと最近のスパコンってWindowsで動くの？

Ｊａｖａで株価取得ツールのアプリを作るには、AWT、Swing、Swt、Applet どれがよいと思いますか？

>>271
「AWT、Swing、Swt」と「Applet」は分類が違うだろ。
そもそも Applet はいまどきありえない。
たくさんの人に使ってもらうような本格的なものなら SWT が良いだろうが、
自分だけが使うようなものなら Swing のほうが資料が豊富で良いだろう。

AWT は自分でちょっと複雑なことをしたいときに、
ライブラリーがなくて困るから自分でライブラリーから作らないといけない。
そうしたものが Swing という位置づけ。

というかいまどき Java 使うの？

>>272
やっぱりスタンダートにSwingですね。
今時はＣ＃とかですか？java以外あまり詳しくないので何つかっていいかもよくわかりません。。
今はecipseのwindowbuilderで作っています。

ＪＡＶＡも詳しくないから疑問になってるんだろｗ

ＰＨＰとかは？
作るの楽だしいろいろあるし

phpでguiとかツールが有るのだっけ？

ＰＨＰですか？参考になります。
javaでアプリ一通りつくったら、勉強してみます。

うみうしシステム今日の上げで爆益（？）体制に突入か？

人の創ったシステム使ってるとかマジやめちまえ

うみうしは運が良かっただけじゃね？
日銀の政策なんか予測できないし
あれがなければまだ含み損だったろ？

>>279
それでも、今回の買い○は銘柄数が少なかったから
やられちゃっても被害が少ない希ガス
>>79の過去ログ見ても「だいたい三回売買して二勝一敗のイメージですかね」
といううみうし本人？のコメントはなるほどと思う。

その勝率だと、一敗で全部持っていかれそうだなw

>>281
二階建てかよｗ

>>279
その政策を０としても圧倒的に勝ちだろ。
あほみたいに単純なシステムだがいまのとこ機能してるのがすごい
明後日からの３連休でいっちょ過去のバックテストやってみるか

ここって結構馬鹿多いんだね
びっくり

誰かうみうしのロジック言葉で解説してくれよ
式がややこしすぎて何やってんのかわからねーよ

しかし、
今日は日経平均あまり伸びなかったのに
うみうしシステムが9/28〜29に○ついた銘柄のこの伸びしろは何なの？
はずしてる銘柄も中にはあるけどさ
絶妙すぐる

お芋は、新興バブルで勘違いしちゃって才能あると思ったんだな
かわいそうに…落ちぶれたもんよ
見てたら就職かパチプロに戻れよ？お前トレード向いてないから

>>283
レポよろ

ところで、えらいコツコツどかんのうみうし短期2モードは、さっぱり使えないロジックだが
実はあれの欄を使って好きにカスタマイズしろってことじゃないのか？
俺はとりあえず短期2の決済の所を短期1と同じにしてみた。

お前らってこんな短期的に利益出たからって掌返して絶賛するのなｗ
正直、お前らには負ける気がしない。

うみうしのデータもとのサイトが更新されないな？

デイトレ用に個別株の５分足バックテストしたいんだけど
期間は何日分ぐらいあればＯＫかな
半年分ぐらい集めるだけでも結構苦労するんだけど・・・

10年だろ

お金がほしいんだよ。お金だよ。とにかくお金だ。
損をせずお金が欲しいんだよ。そうなんだ、お金だよ。

うーん
うみうしはとりあえず結果を出してるしな
理屈をだらだら捏ねないでストラテジー無しで結果だけ出すのは

ストラテジースレにとっては、うみうしは本来スレ違いなのか？

働けw
最もローリスクで確実に金が入る。

ブラック企業で働く俺はハイリスクローリターン
低賃金、法令無視、
上司の命令通り仕事をすると警察に捕まる恐れがある。

金儲けけきゃ別スレに行ったほうがいいよ
このスレからはあまり金儲けの匂いがしない

お芋下手くそ過ぎる…
どうせ数百円の攻防だしやめればいいのにｗ
終わった人

デイトレで10年必要ならスイングは何年必要なんだよ

1 ：山師さん：2010/09/22(水) 00:10:30 ID:4X/58fiG
乞食かもーん

だまされた・・・
サイナラ！

リーマンショック移行は明らかに相場の動き違うのに(ry

うみうし来週利食いでドテン売りなんだな

株の自動売買やってる人に質問だけど
成り行きで注文するときの数量ってどうやって計算してる？

最良気配の数量を上限にして板にぶつけると万が一先に板が食われたときにとんでもないことになるから
注文を細切れにして板が無くならない程度に注文出していった方がいいだろうか

>>303
成行で出さずに指値で出せばいいんじゃないの？

おそらく、指値で出すと全部食えなかった時の処理がめんどくさくなるから、
成行で出してるんだろうね。
手間を省くために成行を選択しているのだったら、
手間を省くために細切れにするのもアリだろうね。

でも、俺だったら成行にせずに指値で出す。
一部出来で残ったら、残ったときの処理を組み込んでおく。

>>304
ご察しの通り

成り行きと違って約定するか分からないから状態管理が面倒くさくなるなぁと

でも細切れで注文出すと相対的に約定するまでに時間がかかって
その間に値が動いてしまうから指値でちゃんと作るのがベストだね

あ〜でも考えただけでうんざりするなぁ

まぁ、価格は10分vwapで不成にしておけば、まず問題ないじゃね。

最適化なんかしない方がいい
してはいけないのは、バックテストでのみ有効なカーブフィッティング
最適化の効果が1 ヶ月しか続かなくても、その繰り返し
カーブフィッティングを回避するには最適化するのは有効性が薄れたときにすればいいでしょう

うみうしの掲示板見ると
フォワードテストで作り上げてったみたいね？

荒れたときのデータを保存しておいてロジックの検証に使ってると書いてる。

>>294

確かにストラテジーの話は無いのでスレ違いかな
でも、別スレ建ててもスレ落ちするだけの希ガス

話ぶった切ってすんませんが、住人さんたちは株式・225先物・FXのどれでシストレしてるんですか？

ウップスとかＡＤＸギャッパーって使ってる人いる？
あれって儲かるんだろうか

うみうしの寄付き決済の結果
5541：買い、684、694　　　 　売り：　707　○
1963：買い、1507　　　　　　　売り：1631　○
2768：買い、152　　　　　　　　売り：155　○
2801：買い、938,935　　 　売り：931　×
3110：買い、196　　　　　　　　売り：193　×
5214：買い、1165　　　　　　　売り：1138　×
3405：買い、1057,1074　　　　売り：1125　○
3407：買い、454　　　　　　　　売り：468　○
3861：買い、373　　　　　　　　売り：385　○
4021：買い、964　　　　　　　　売り：985　○

とりあえず一枚目のｖ７-225-1で買い丸がついた銘柄すべての結果、
まあこんな感じ。

今日買い戻したった

うみうしほぼ高値の寄り付きで買い玉決済でドテン売りしたのな
なにこのタイミング

お前が馬鹿なんだよ

ちなみにドテン売りした銘柄と価格

5541：707
2502：1637
2531：485
2768：155
3110：193
3401：289
5214：1138
3405：1125
3407：468

新田ヒカルの
「１０本のシステムからどれを選ぶかは、裁量と金木犀の香りで決めます」

さすが、東大卒システム・トレーダー　ヒカルの名乗っていた片鱗を残しているな

よく分からんけどウミウシシステムは機能してるの？

よく分からんけどウミウシすごそう

じゃあやれよＷ

うみうしの機能つっても注文は手入力だからｗ

会社から帰ったらファイル開いてデータ更新して明日の注文入力せにゃならんのがめんどいな
それと、当然たくさんの銘柄に○がつくわけで・・・
たとえば100万あったら信用口座なら倍率分は取引できるんで
約定代金20万〜30万の間の銘柄だけやるとかしないと金がいくらあっても足りんな

>>319
粘着君か？
さみしそうだねｗ

ウミウシって年率で何％ぐらいの利益でることになってんの？
当然バックテストぐらいはやってあるんでしょ？

>>322
何だこいついきなり上から目線でｗ
知りたいことは自分でいじって確かめろや。

>>322
資金の規模やら対象とする銘柄やらでずいぶん違うだろうからな・・・
○ついた銘柄全部売買できる資金があるなら何％と決まった数字が出るだろうけど。

>>323
負け組み乙
ウミウシシステム貰えてよかったねえｗ
これで金持ちだねｗ

>>324
全部を購入したという過程で平均することはできるでしょ？

勝てるシステムってあるの？
長く運用したらトントンになるんじゃないの？

>>325

>全部を購入したという過程で平均することはできるでしょ？
自分でやれ、嫌なら使うなｗ
そんなの作ったうみうししか知らないだろ

うみうしは晒したっきりスルーだから

売ってるソフトで
「うみうし以下」が山ほどある件

うみうしのスト見てたらこれおもしろいなｗ
システムではあるが戦略的には根っからの裁量トレーダーって
感じがする。裁量で培った経験をシステムに反映してみました！って
風になってるｗこれ作った人はもとから裁量で成功してる人っぽいなあ

あけてびっくり、
リンクやロジックが複雑すぎてわけわかめ
しかも、おそらくテクニカルの部分だと思うところに

近似こう配と相関係数とか
先日比を加算していくとか
使ってるものが異端すぐる

何か、既存のいくつかのテクニカル指標で条件設定すれば、
勝てるロジックができると思ってた俺の淡い夢を粉々に砕いてくれたｙo

うみうしって今日サインでた？
自分の昨日も今日もノーサインだったんだが
使い方間違ってるのか？

出てないよ？
金曜の結果で、火曜に寄りの買い決済と寄り売りがあった。

>>327
嫌なら使うな（キリッ
こういうアホは一回二回結果がプラスになっただけで信じる。
逆にマイナスになったらすぐに手放すよｗ
まあ、頑張って人のシステムでトレードしてろよ。

>>333
うみうしの中身見たことない人なんだろ？
中を見れば銘柄ごとに売買履歴が分かる仕組みになってるのに？
それを他人に頼らなければならないやつって？

情弱です

>>334

いいよ教えなくともｗ

>>322
>>325
>>333
うみうしは使えないし
過去の履歴調べる方法なんか無いから
じゃそゆことでｗ

うみうしってなに？

白熱の議論もまぬけな名前のために・・・

アホの負け組みばっかだね、ここ。
ウミウシシステム独占したいんだｗ
俺は別にいらないからどうでもいいよ、ただ何％の利益になるか聞きたいだけ
まあ、そういうのも教えたくないらしいけどｗ
頑張れ。

( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ
人を、アホウ負け組呼ばわりしておきながら
何か教えてもらおうというすごい人が降臨しております・・・

負け組みっしょｗやりとりみてりゃわかるよ。
あと教えたくないなら教えなくてもいいよｗ
ウミウシで金持ちになってね

お前にだけは教えたくないから消えろ
クズ

ひょっとして「Excelを持ってない」とか「Excelを使えない」人なんじゃ・・・

過去ログみると、ただで手に入るOpenOfficeじゃ動かないらしいし
いやいや、他人を負け組呼ばわりするぐらいだからそんなビンボーで情弱なはずは・・・

ファイル開けば履歴なんかすぐわかることをこんなに粘着するのは・・・

ブラックボックスのソフトが多い中で、
ただで手に入って、
瞬時に時系列データも取れてデータ検証もできて自分でカスタマイズもできる貴重なツールなのに・・・

>「Excelを持ってない」とか「Excelを使えない」

それだ！ｗｗ

ところでWindowsMobileのExcelでは動くの？
使っている人いないかな？
正直これが知りたいので、やってみた人いたらおながいします。

>>345

機能の比較表みるとアドインの分析ツールが不可みたい
それ以外もいろいろできないものがあって

WindowsCEのExcelはだめでした。
データの更新ができません
これはWindows Mobileでも機能的に差は少ないみたいなんで
ダメでしょう・・・

これが携帯電話で使えたら（相当みにくいだろうけど）
パソコンを持ち歩かないで済むからいいだろうなと思ったんですが…

>>344
（笑）

月末に向け海外資産から米国国内資産へドル回帰する動き


〓　　　85円までドルは急騰見通し　・・・外資系　〓

このスレもいい感じに低レベルになってきたね〜(w

>>347
みっともないんだよ。
二度と出てくんな。

>>330
おれにはすごく単純なロジックにしかみえなかったがなあ。
単純すぎてなんでこれが勝てるんだろう？って感じ。
おそらく周期がマッチしてるだけだと思う。バックテストはまだしてないので断定はできないが。

テクニカル指標は一定の周期があえば勝てるけど合わなければマイナスがはげしい。
また、周期を合わせようとしてもこの先が上げが下げか予測するくらい難しい。

バックテストをいろいろしてみてわかった。他の方法で優位性を見いだせた
ストが１つあるが５万くらいテストしてわずか０．３パーセントの優位性しかなかった。
相場は実にむずかしいということがシステム使うようになってやっとわかった。

その合わないのがたぶん明日きますｗ

今まで当ててきたから今回は許す、
ロジックはシンプルで、
複雑なのはまずいタイミングで入らないようにしてるガードの部分でしょ？
シンプルでもやりなれた絶妙さみたいなのがちょっとあるような・・・

明らかに初心者の大量乱入してきてるだろう、ここ
自分で開発はおろか、ツール使ったことさえもない輩が

それが悪いってわけじゃないが、レベルの低さを感じずにはいられない

ウミウシ使って大金持ちｗ
夢見させてやれよｗ
馬鹿どもに

>>354
お前は、他人をののしる以外の発言をしたのかよ？
コテつけてストを語ってみろよ



「路伯が気に入らない」の次はうみうしユーザーたたきで優越感得られるから満足なのか？
それとスレ上げんな
初心者うみうしユーザーが増えたのは、
ウミウシウミウシわめきたててお前がスレあげるからだ。

１、スレ上げてウミウシウミウシわめく
　　　　　　　　　　↓
２、初心者がうみうしって何だろってスレ見る
　　　　　　　　　　↓
３、例のサイトでダウンロード
　　　　　　　　　　↓
４、たたきやすいスレ初心者大量来場で対象が増え優越感が満たされる
　　　　　　　　
お前のうみうしコンプレックスは相当だなｗ
あるいはひょっとしてHPを宣伝したいうみうし本人か？
お前が登場して以来例のHPのカウンタの数が上がり気味だからなｗ
それならもくろみはうまくいってるなww宣伝ご苦労。

うはｗｗ、なにそれ
さすがにうみうし本人じゃないだろ？
でもな、うみうしに対してコンプレックス持ってるのはあるかもな？

それならうみうしスレ俺が立てようか？
別スレでやれば粘着しなくなる→うみうしコンプレックスじゃないがうみうしを邪魔だと思ってる人
別スレでやっても粘着しに来る→うみうしにコンプレックスを持っている、うみうし人気が嫌な人

別スレ建てても粘着するなら無意味だからやらないけど
ここは当事者の意見を聞かないとなｗｗ
どうよ>>354

ちなみにうみうしシステム10/12は空売りしたあとに
金融緩和期待の昨日の上昇で踏まれている状況で今日の寄付き決済だが
当然、テクニカルの逆を行かれて>>352の予測どおり悪い結果、ｖ7-225-1の結果

5541：売り707→決済714×
2502：売り1637→決済1641×
2531：売り485→決済469×
2768：売り155→決済153○
3110：売り193→決済187○
3401：売り289→決済286○
5214：売り1138→決済1124○
3405：売り1125→決済1111○
3407：売り468→決済470×

悪いといいつつこの程度なんだが・・・

あげてもた・・・・
すまん

×上昇で踏まれている状況で
○上昇で担がれている状況で

>357

いいじゃないか

で？
うみうしってなに？
と思ったら、>355ｗｗ
すまん俺もそれで来ちまったｗｗ
ごめんよ・・

あげ

うみうし全部買い返済で新規買いも一杯サインでてるな
多すぎて使えねえ

>>355
路は別に拒否してねえよｗお前等が必死に拒否したんだろｗ
責任転嫁乙。俺はあいつは嫌いじゃなかったし。
お前らの馬鹿まるだしのスレより貼るかに得る物があった。

で、お前は本当にウミウシに対して必死だな。
そんなに自分だけのツールに留めたかったら、削除依頼でも出したらｗ
お前の命綱だもんなｗそりゃ必死だよなｗ

>>356
またその流れか。馬鹿の一つ覚えだな。
お前1人で勝手にやってろｗ

あげ

>>364
ちょっと誤解があるようですねｗ
おまいが、「馬鹿まるだし」のやつが増えて困っている風だから
じゃあ下げればいいんじゃね？とアドバイスしただけだがｗ
そりゃ上げれば目立つから、有効な只ツールなら、欲しがる奴も増えるだろうよ？

顔にウンコ塗りたくって、最近ハエがうるさいんだよと言ってるのと一緒
別にバカな奴が増えても困らないならそれでよし、どんどん上げればいいやｗ
別に独占したくて言ってるわけじゃないから、こんなツールどうでもいいや。

自分で寄せ集めて叩くのがいいわけだ、でこんな人間性を自分でどう思う？

何このスレｗ
劣化しすぎｗ

age

どのシストレ本読んでも「バックテスト最適化→フォワードテスト」
これが鉄則みたいに書かれてるんだけどいまいち納得がいかない

たとえば全体を【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】【Ｄ】【Ｅ】と５つの期間に分けて
【Ａ】でバックテスト最適化→【Ｂ】でフォワードテスト
【Ｂ】でバックテスト最適化→【Ｃ】でフォワードテスト
　・
　・
　・
【Ｅ】でバックテスト最適化→【Ａ】でフォワードテスト

これをやった場合それぞれの最適化段階でパラメーター変わるよね
じゃぁ実践で使うパラメーターはどれになるんだ？

これって【Ａ】〜【Ｅ】の全期間のデータでバックテストをして
・損益グラフの傾斜がもっともなだらかになるように最適化し
・最大ＤＤが許容範囲内であれば採用する
っていうのと変わりないんじゃないの？
ていうかそっちのほうが最適化するサンプルが多い分だけそのシステムの
真の実力に近付くんじゃないかと思うんだけど？

前から言ってるように、直近時系列でパラ最適化、全期間でロジック検証しろ
ことあるごとに教えてやってるのに、学ばないやつが多すぎる

ロジックを借りてくるのなら、やるのは直近時系列で最適化することだけだ

>>370
上の例で言うとこういうこと？
・あるロジックで【Ａ】〜【Ｅ】の全期間のデータでバックテストして合格
・【Ｅ】期間でパラメーター最適化後実践

なぜ【Ａ】〜【Ｅ】の全期間のデータで最適化したものより
【Ｅ】期間のデータで最適化したものを使うのかがわからん
単純に直近データのほうが直後に起こりうるデータに近似するってことでおｋ？

ロジックの仮説に明確な根拠がある場合は直近の最適化と最低限の期間のバックテストでよい
そうでない場合はデータ量勝負になるので出来るだけ過去にさかのぼり長期間のバックテストを行う
この場合処女データを残しておかなくとも良い
その分バックテストのデータに充てる

>>372
>直近の最適化と最低限の期間のバックテスト
具体的には個別株の場合だとどれくらいの期間で最適化するの？

>>373
平穏なシチュエーションを何年やってもあんまり意味なくて、
ストラテジーの価値が試されるのは
10年に一回ぐらいしか起きない異常時でも、きちんとルーティンの処理で乗り切れること。
9.11とかリーマンショックとかどれも急落やリカバリーしていく過程が違う。
もちろん平穏なときに稼げないのは意味ないけどね。

>>374
たとえば１０年分のデータを８年＋２年に分けて
８年分でバックテスト＆最適化→次の２年分でフォワードテスト
もし合格ならば直近２年分で最適化しなおして実戦ってこと？

簡易版としてぶっちゃけ2007−2009の波乱を生き残れたデータなら
2010のフォワード合格すれば多分大丈夫

うみうしシステムって結構優秀なシステムじゃないか？
まぁ使う使わないのは人の勝手だし投資は自己責任って大原則があるから
批判したり信用できない人は使わなきゃいいだけ
レーティング見てその通り売買して損した金返せって道理も通らないからなｗ

2007-2010あたりは基本的に下げ相場だからなぁ
上げ相場でもちゃんと稼げてれば問題ないが

むしろ2010以降のアローヘッド稼動後のほうが動きが変わってる感じがするが

空売りしてねーのかお前ら

>>377
名前が間抜けだ。

ぶっちゃっけうみうしよりすごいシステムなんてあるのか？

そりゃあエクセルを使ったものでもいくつかはあるだろ
外資とかが使うアルゴリズムやＨＦＴもあるし
外資の場合先物と現物株両方同時に仕掛けたりするから資金的な優位性もあるがな
先物で大きな売り注文出して２０円くらい一気に動かして現物も同時に売ったり仕込んでたりすれば
まず利益が出るだろう
買いも同様だけど

>>381
そういう煽りはやめれ

よくわからんけど、何をもって凄いのかがよくわからんのだが。
数年分バックテストしてめちゃパフォーマンスが良かったってこと？
それともここ数週間うまくいっているってことなのか？

2回ぐらい成功したんじゃねｗ

公開システムだからだろ
ここは新参が多い

HPのうみうしが間抜けすぎて好きになれない

データの更新方法とか
ワークシートのまとめ方とか
銘柄ごとに一年分ぐらいの売買履歴が見られるとか
ロジックだけじゃなく
システムの構築の仕方が手馴れていて、
Excelだけでここまで出来るというところを見せてもらった
やっぱり話題になるだけのことはあるよ

>>386
うみうしは前スレから登場した新参者だしな

つか、うみうし登場してねぇｗ
ツール晒しただけでそれ以外本人登場なしかよ

うみうしは天才だよな
まさに神
それにひきかえID:tSYDJEWGは・・・

>>389
新参つうか、乞食だな
ウミウシはどうかしらんが、持たざるものの多いことよ

昨日もバックテストで全く理解してないヤツがいるし、あれも新参者と同レベル

今システムのデイトレだけで勝ってる人っているの？

うみうし
短期１のみ
対象　TOPIX CORE 30　銘柄

http://fono.jp/uploader/src/file_1906.jpg

>>394
DD少ない
ゲイン高い
一年で倍になりそうな勢いじゃないの・・・
ゲインが少ない部分はギリシャ問題が無きゃ・・・

・・・これ素人のツールじゃないでしょ

>>394

なんじゃこりゃ〜〜〜〜〜！（松田優作風）

test

>>395
たった一年
しかもバックテストでか

うみうしを最初に見た時こんなんで儲かるのかと思ったが今のところ良いみたいだな
あと半年くらい見て良いようなら本物かも…
もうちょっとトレンドが続くような相場でどうなるのか見てみたいね
2005年みたいな上がり続ける相場ではどうなるのかとか。逆に2008のリーマンの時とか

うみうしは>>79の過去ログ見ると
今年の3/17に別の板「堅実スイング実践会 9 」で登場してるんだよ
その後銘柄入れ替えはしてるけど中身は替えてない
つまり>>394の結果はカーブフィッティングじゃないわけだ。

なんでいいきれるの？

>>401
断定は出来ないが、変更したら変更したって自分の掲示板に書いてるようだからさ。
しかもどこをどう変更したかまで、解説してるし。
そんなの嘘だという証拠も無いからね

　　　／＿_.）)ﾉヽ
　　 .|ミ.l　_　 ._ i.）　　
　 （＾'ﾐ/.´・ .〈・ ﾘ 　　うみうしはわしが育てた
　　.しi 　　r､_） |　　
　　　 |　 `ﾆﾆ' / 　　
　　　ﾉ　`ｰ―i

うみうしとかのシステムってさ、実運用しようとすると結構難しくないか？
今日シグナルが出ても明日も出るかもしれないので、資金をいくら投入するかを
決めるのが難しい。多くの銘柄が同じような動きをするため、同時に多くの
シグナルが片方向(売りのみ、買いのみ)に偏って出やすい。
片方向に偏り易くオーバーナイトなので、レバはほとんど掛けれない。

　　　／＿_.）)ﾉヽ
　　 .|ミ.l　_　 ._ i.）　　
　 （＾'ﾐ/.´・ .〈・ ﾘ 　　すくなくとも有料ツールなら
　　.しi 　　r､_） |　　 　わしが育てたうみうしの只ツール以上儲からないとな
　　　 |　 `ﾆﾆ' / 　　
　　　ﾉ　`ｰ―i

なんだ？

星野うぜぇｗｗ

うみうしシステムなんだけど、
感覚として2008年と2009年はあまり調子よくないのでは？
2007年からドローダウン継続中とい気がするのだけど、正確な検証した人よろしく♪

>>404
まあ、それが最大の難点で、ほとんどの銘柄が一気にシグナル点灯するため
資金管理が難しい。決済の日数を固定すれば楽なんだけどねｗ

自分でバックテストすればいいだけの話じゃん。

あ、なんか自分間違ってたかもｗ

ＤＤが少ないのは
苦手なシチュエーションで、エントリーしないからだよ。
利益出ない時にヨコヨコが続くでしょ？

あれだけの利益勾配を出せるなら、
半年ヨコヨコだっていいよ

一年丸丸あの勾配だったら三倍になるわｗ

テキトーに検証してみたけど、2008年あたりからジワジワ利益出していく感じで、
その前はずっとヨコヨコじゃね？まあ、ほんとに適当な検証なんで間違ってるかもしれないけど。
自分は気が短いので自作システムでやるけど、じっくり焦らずやりたい人にはいいかもしれんｗ

マニュアルにトレンドフォローと書いてある、
ロジックが、上昇の押し目や、
下降の戻りを見つけてエントリーするものなら納得。

カブドットコムのオンラインセミナーで、トピックス先物で陽線の翌日に寄りで
ショートして大引けで手仕舞いで、約４年で＋５１６万ってあるんですけど、使えますか？

■TOPIX先物 1日3万稼ぐ超短期売買
講師：ベーシック・インカム研究所 代表　新田ヒカル氏
http://ondemand.nice2meet.us/?log_key=kabucom-1-3bcb_368aca24060ccbacea04f7b34dce2a2f

◆売買ルール
エントリー陽線の翌日のみ寄り付きにショート
エグジット大引け(15:10)にエグジット
◆検証期間
2006/1/4〜2010/9/24(1,157営業日)
勝率53.1％
総損益+516.5Ｐ
ラージ1枚+5,165,000円

使えるわけ無いじゃんｗ

日本の機関投資家が持ち合い解消で日中売ってくる
いつまで続くかは知らねえ

>>415
この程度でもいいと思うならば使える。
ついでに言えばこのルールで1990年以降今年も含めて21年間でマイナスになった年は2回。
さらに言えば、225Fの方が良い。

>>417
>日本の機関投資家が持ち合い解消で日中売ってくる
>いつまで続くかは知らねえ

俺もそんな風に思っていたよ。だがある本を読むと９５年〜２００７年の
Ｓ＆Ｐ５００を毎日寄り買い、引け売りを続けていたら損失になったそうだ。
この間、アメリカ市場は歴史的な着実な上昇を続けていたというのにだ。
株価指数には、日中に下げる世界的な特性があるのかも知らん。

protraってデータゲットから株価データ落とせないの？というかprotra使ってる人いる？

おれはprotraとizanamiと検証君つかってる

規制か？書き込み少ないな？

>>421
protraだと、たまに株価が0円になってない？特に大証や東証二部で。
株価データのダウンロード先のサイトでもそうなってたから、protraが原因
というわけではないだろうけど。

また俺の最強システムが売りを命令してきたから沢山うるぞーーーーーー

何そのうみうし？

ウミウシも売りサイン出てるの？
いつ？あした？
残念ながら俺のサインは昨日でてるし

失敗するのは目にみえてるんだけどな

まぁたでた

いいよ、見とけよｗ

勝てるシステムって実在するのでしょうか？

愚問だな

ここ半年はトントンっすね。

>>430
>>415

うみうし　2008年1月から
短期１のみ
対象　TOPIX CORE 30　銘柄

http://fono.jp/uploader/src/file_1941.jpg

運用日数 499日
初期資産 10000000円
最終資産 69905380円
取引回数 491回
勝率 59.27%
純損益率 599.05%
日率換算利回り 0.39%
月率換算利回り 8.28%
年率換算利回り 159.80%
シグナル発生頻度 98.59%
最大ドローダウン 34.24%
年率ボラティリティ 35.69%
年率シャープレシオ 4.48
プロフィットファクター 2.23
ペイオフレシオ 1.53
年間営業日数 245

>４３４
なんちゅう凶暴な利益カーブ

今日の始値で売ったやつ爆損だな
ざまああああああああああああああああm9

>434
これをみちゃうと・・・
うみうしは、こんなすごいものを惜しげもなく曝す目的って何？

>>437
うみうしのHPで聞いてみれば？
だいぶ前からやっていたみたいだから
今は億万長者だろうｗ

>>434
トピックスコア３０なら、晒して他の人が真似しても無意味なくらい売買代金があるからじゃね。

うみうしさえあれば億万長者になれそうだ

登場当初に初心者扱いしてたひと居たよね？

うみうし7号の戦略って公開されてるの？
他のソフトでも検証してみたい。

>>434
これ他のソフトで検証したの？

↑自分でファイル開いてみたの？
見たら分かると思うけど。

>最大ドローダウン 34.24%
これ耐えられるの？

さあ？株の信用取引は基本2.5倍じゃなかったっけ？
もっとできるところもあるけど・・・
FXみたいに
LC→退場にはならんよね

>>434は
225銘柄の中のトピックス30採用銘柄に限定した取引を前提にしたバックテストだけど、

実際は、225銘柄の中から資金に合わせて単位取引金額の価格帯や
自分でチョイスした銘柄を固定して取引するよう「うみうし」はマニュアルで推奨している。
逆に、ドローダウンがリーマンショックの中で34.24％ですんでいるのが分かった、

>>434氏に改めて乙です。
計算域延長して、30銘柄もデータコピペして売買履歴読むの大変だったでしょ？

>>443,445,446
エクセルでぐりぐり手作業で売買履歴作ってシミュレーションはRealbacksimっていうのを使った。
普段はtacticoっていうのを使ってるけど移植は難しそう。

最大ドローダウンはリーマンショックの直後のリバ取りに失敗して１取引（１銘柄）で上がって１取引（複数銘柄）で落ちる。
バックテスト上なら日経平均のボラが大きすぎるときにエントリーしないとかフィルター一個追加すれば20%くらいまでは落ちた。
耐えられるかどうかは人によるから分からん。

おいらは225先物をメインにやってるのでうみうしさんのは使わないけど好奇心でやってみた。

銘柄のチョイスはいろいろ工夫のしかたがありそう。
TOPIX CORE 30でやってみたけど電力株とか重たいのはあんまり合ってないかも。

連投すいません。

今うみうしさんのHPを見たら10月にファイルが修正されてるのね。
434は8月にここにUPされてたのをそのまま使ったので古いです。

これから使う人は新しいのでどうぞ。

>>434
これ資金管理はどうやってるの？
30銘柄シグナル点灯したら全部エントリーするの？
レバはいくつ？

>>447

すげえ！バックテストやった根性に脱帽、
サイトみると下落側の急変フラグ2を読まないという不具合があったみたいで、
設定条件見ると、Yと書かれた列の数字「2」が立ってるときに買いを入れないのと、
売りを遅延させる処理（○をつけない）が入っている。

なんか間違って、隣の「2」にならないセルを読んでいたって書いてある。
みると最大1にしかならないところなのね・・・

これだと、最大ドローダウンがあったところで
急落中にリバ取りに行かない可能性があるのと、売りを待つらしいので、
もっと利益拡大と損失の縮小がありそうだなあ・・・

>>450は
10月に修正された部分ね

連投すまん、表記が誤解されそう、正確に書く

>売りを遅延させる処理（○をつけない）が入っている。　　　　　×
>売り決済を遅延させる処理（○をつけない）が入っている。　　○

>>449

運用倍率　3倍
追証最低保障率　30%
税率　10%
1トレード最大運用率　50%
手数料　なし
スリッページ　なし

単位株価の低い順にエントリーして買える銘柄まで購入です。

わりと適当なんで申し訳ない。

>>453
うみうしの「売り→買い」シグナルって、空売り未対応のRealbacksimでバックテスト可能なの？

>>454
「売り→買い」は買ったものとして売買履歴のとこで変換した。

>>455
その柔軟性に感心したｗ

>>434
ありがと。
手間じゃなかったら
運用倍率　2倍
1トレード最大運用率　10%
でやってみて欲しい。

>>457

簡単に言うなｗｗ
うみうしファイルざっと見たけど
相当手間だぞそれｗｗ

>>457

うみうし　運用倍率　2倍　1トレード最大運用率　10%
短期１のみ
対象　TOPIX CORE 30　銘柄

http://fono.jp/uploader/src/file_1945.jpg

運用日数 498日
初期資産 10000000円
最終資産 24349230円
取引回数 490回
勝率 59.39%
純損益率 143.49%
日率換算利回り 0.18%
月率換算利回り 3.72%
年率換算利回り 54.93%
シグナル発生頻度 98.59%
最大ドローダウン 22.87%
年率ボラティリティ 12.89%
年率シャープレシオ 4.26
プロフィットファクター 2.06
ペイオフレシオ 1.41
年間営業日数 245

>>458
そんなでもないよ。

>>434
うみうしアナリストに認定ｗ
電力はいまいちってのはわかったけど
銘柄はどんなものをチョイスすればいいの？

>>460

わかんねw
うみうしさんの掲示板で聞いてもらったほうがいいかも。

>434
ありがとう。凄いなコレ……。

今日のうみうし、短期１の売り→買いの買いに全部○が付いてるけど、
これは前に短期１の空売りした銘柄を今日一斉に買い戻したってこと？

>>463
予知能力者降臨？

スープのレシピはまだかね？

証券コードみたいなIDがでたので調べてみたら、
流動性がなかった。

>>434
ありがと。
ちょっとDDが大きいけど、core30を対象にしていることを考えると結構行けるかもね。

システム概要を示さず結果だけ張られても
あーそうですかとしか言えないよなｗ

>>468
うみうしの事？
ワークシート見ればすべてわかるよ。
何も隠しちゃいない。

やっぱ俺のシステムの方がウミウシなんかより優れてるな〜

これだけ有名になってしまったら
もう使えなくなってしまうだろうな。
このシステム

>>470

なに対抗意識燃やしてんだよｗ

まあ、プログラムで数年分検証してみたり、
売買ルールをカスタマイズしてみたりできるくらいじゃないと
継続は難しいよねｗ

あまりにこのスレで人気なので、俺も落として検証してみるわ＞ウミウシ
多分、自分で開発できない新参が騒いでるだけだと思うけどね

新参じゃない、乞食だったな
乞食ども、待っとけ

>>475
何というツンデレ

>>474-475
あまりにも見事なツンデレを見た。

ウミウシシステムだが、これ日経平均をトレードしてるのとかわらないな
要するに、日経平均からシグナルを得て個別で取引している感じだ
独自にCAPM的なものを開発しちゃったといえばいいのかな

結論的に言うと、プラスのシステムだ
だが、シグナルが重なったときにどう運用するかだな
それ次第で儲かり方が全然違ってくる

コア３０の検証だと、ベータの低い銘柄はやっぱりパフォーマンスが悪い

2003年からの成績

短期１、買いのみ
PL=対数リターン、WR=勝率(N=トレード数)、PL順

PL=74.1% WR=53.3%(N=15) 東京海上
PL=72.3% WR=62.5%(N=16) コマツ
PL=62.8% WR=75.0%(N=12) パナソニック
PL=54.6% WR=66.7%(N=9) 菱地所
PL=47.4% WR=60.0%(N=10) ソニー
PL=46.6% WR=60.0%(N=10) キヤノン
PL=39.0% WR=57.1%(N=7) ホンダ
PL=36.9% WR=75.0%(N=8) トヨタ
PL=36.8% WR=41.7%(N=12) 新日鉄
PL=36.1% WR=55.6%(N=18) ＮＴＴ
PL=35.3% WR=70.0%(N=10) ＪＦＥ
PL=28.3% WR=55.6%(N=9) 三井物
PL=21.7% WR=33.3%(N=9) 野村
PL=21.0% WR=72.7%(N=11) 武田
PL=17.6% WR=54.5%(N=11) アステラス
PL=14.6% WR=54.5%(N=11) 東芝
PL=14.5% WR=57.1%(N=7) 信越化
PL=11.9% WR=61.5%(N=13) 任天堂
PL=11.7% WR=30.0%(N=10) ＫＤＤＩ
PL=8.8% WR=52.9%(N=17) ＪＲ東日本
PL=6.2% WR=64.3%(N=14) 三菱商
PL=3.0% WR=57.1%(N=7) セブン＆アイ
PL=-1.5% WR=55.6%(N=9) みずほＦＧ
PL=-1.5% WR=37.5%(N=8) ＪＴ
PL=-3.6% WR=33.3%(N=6) 日産自
PL=-5.3% WR=50.0%(N=8) 三菱ＵＦＪ
PL=-6.3% WR=41.7%(N=12) 東電
PL=-9.8% WR=50.0%(N=10) ＮＴＴドコモ
PL=-19.4% WR=33.3%(N=6) 三井住友ＦＧ
PL=-25.7% WR=36.4%(N=11) 関西電

すげえ！
合う合わないのギャップが結構あるんだね、

当たり前だろ

>>478
それなら先物を売買すればいいかも

>>482
まあそういうことだけど、
日経平均に対して、個別銘柄の時系列の近似勾配が日経平均と同相で
相関係数が、日経平均の相関係数より高い銘柄だけを選択することによって、
日経平均以上の変動率が期待できるってところがポイントじゃないかな？

日経平均の方向性を主導している銘柄をチョイスして、
それ以外を大雑把にふるい落とす仕組みになってるし。

ブルームバーグあたりから対指数ベータを引っ張ってきてシグナルの出た銘柄に優先順位をつければいいのかな？
おいらには無理だけど。

出来ればマクロも公開して欲しいけど、図々し過ぎるかな。

マクロなんて使ってねーじゃん

>>437

当然、もっと凄いものがあるからこれはいらないってことだろ？

昨日、上げた>>479だが、微妙にコード間違ってた・・・
銘柄のランキングはかなりいれ変わるが、インパクトは大して変わらない

年度別の結果もみてみたが、ここ３年間が過去最強
2006年がマイナス、2005年も最強、
あとマイナスの年は2004年、2002年、1996年、1995年、それ以前は未検証

>>434の結果はやや疑義が残る
シグナルは同時に出るので全部買えない
今年の分を下に載せて置くので興味がある人は計算してみて欲しい
なお、日付はエントリー日、Bは買い、Sは売り、=のあとの数字はシグナル重複数、
最後の数字は平均リターン

2010-02-17 S= 5 -2.05%
2010-03-02 B= 18 +0.53%
2010-04-30 S= 28 +4.16%
2010-05-17 S= 11 +5.59%
2010-06-11 B= 13 +2.73%
2010-07-13 S= 9 +2.22%
2010-07-14 S= 2 +6.08%
2010-07-15 S= 1 +2.42%
2010-07-16 S= 2 +0.33%
2010-07-23 B= 12 +2.72%
2010-07-26 B= 1 -1.21%
2010-08-09 S= 7 +3.02%
2010-08-10 S= 3 +4.88%
2010-08-23 S= 10 -0.37%
2010-09-01 S= 1 +0.26%
2010-09-03 B= 4 +0.09%
2010-09-13 B= 11 +1.35%
2010-09-29 B= 3 +0.36%
2010-09-30 B= 1 -2.04%
2010-10-12 S= 9 +0.49%
2010-10-15 B= 19 -1.04%
2010-10-20 S= 18 -0.07%

>>488
凄い分析だなぁ〜、ありがとう。
マイナスの年が少なからずあるわけだ。
うみうしは自分の掲示板で2007年末に、基本ロジック作ったっていってるね

でもネット取引が一般的じゃなかった2001年以前は出来高も少なかったし（5億株ぐらい？）
環境的にはずいぶん違うんで、あまり参考にはならないかも。
投資環境的に、最近の傾向には比較的あってる感じなのね。

ロジック曝すメリットを感じるな、
みんながよってたかって分析してくれるｗ

ある程度ロジック作れる人は曝すべし。

どうして二日連続で決済シグナルが点いてるのかと思ったけど、連続で点くこともあるのね。

>>488
ああ、そんな感じかも。
俺の場合2005年あたりから翌日引け返済レバ3倍でやってみたけどｗ
2005年後半から2008年初めまでドローダウンが続くといった感じ。

>>492
翌日引け返済なの？

翌日寄り付き返済じゃなくて？

>>493
まあ、本来はシステムが返済のサイン出すのを
無視して資金の効率を最優先させてるからｗ
寄りだろうが引けだろうがあまり意味はないっつーことで。

>>488

>2010-07-13 S= 9 +2.22%
>2010-07-14 S= 2 +6.08%

何気にこれはすごい数字だ、
1日で+6．08%

１年〜３年間のＤＤに耐えられるわけがない。どんだけ気長なんだよ

運用日数 5494日
初期資産 2999000円
最終資産 41307350円
取引回数 5479回
勝率 56.14％
純損益率 1277.37％
日率換算利回り 0.05％
月率換算利回り 0.98％
年率換算利回り 12.41％
シグナル発生頻度 99.75％
最大ドローダウン 13.13％
年率ボラティリティ 5.53％
年率シャープレシオ 2.24
プロフィットファクター 1.95
ペイオフレシオ 1.52
年間営業日数 245

手数料　税金(10％）込

それはどこかおかしいね
もう一度確かめてみてごらん

>>495
仕切り日付省略しただけ
てか、ウミウシファイル見てすらいないだろ

ENTRY　　　　　EXIT　　　方向　　平均　　累積
2010-02-17 2010-03-02 S -2.05% -1.6%
2010-03-02 2010-03-05 B +0.53% -1.2%
2010-04-30 2010-05-11 S +4.16% +2.1%
2010-05-17 2010-06-11 S +5.59% +6.6%
2010-06-11 2010-06-17 B +2.73% +9.0%
2010-07-13 2010-07-23 S +2.22% +10.9%
2010-07-14 2010-07-23 S +6.08% +10.9%
2010-07-15 2010-07-23 S +2.42% +10.9%
2010-07-16 2010-07-23 S +0.33% +10.9%
2010-07-23 2010-07-30 B +2.72% +13.3%
2010-07-26 2010-07-30 B -1.21% +13.3%
2010-08-09 2010-08-16 S +3.02% +16.0%
2010-08-10 2010-08-16 S +4.88% +16.0%
2010-08-23 2010-09-03 S -0.37% +15.7%
2010-09-01 2010-09-03 S +0.26% +15.7%
2010-09-03 2010-09-08 B +0.09% +15.8%
2010-09-13 2010-09-17 B +1.35% +17.0%
2010-09-29 2010-10-12 B +0.36% +17.4%
2010-09-30 2010-10-12 B -2.04% +17.4%
2010-10-12 2010-10-15 S +0.49% +17.8%
2010-10-15 2010-10-20 B -1.04% +16.8%
2010-10-20 2010-10-22 S -0.07% +16.8%

累積リターンの計算は資金効率80%とした

うみうしのシステムは単純な寄与度が高い銘柄のほうが儲かるとかそういうわけではないの？
ファナックとかファストリとかソフトバンクとかＴＤＫとか

結果だけ張って何が面白いんだろうｗ

考えてみると、作った2007年末から無敵なのか

>>501
乞食の反応

>>502
マニュアルには2000年に作ったと書いてある
225銘柄でも見てみたが、2001年〜2006年は事実上フラット期間で
大幅プラスに転じたのはここ3年間だけ
この先、うまくいくかどうかはわからんよ

日経平均でシステムやるとどの程度になるわけ？
ちょっとやってみてよ

2000　 -0.2%
2001　 -12.3%
2002　 -31.8%
2003　 -21.3%
2004　 -17.2%
2005　 -13.8%
2006　 -7.2%
2007　 +0.8%
2008　 +58.4%
2009　 +86.7%
2010　 +139.7%

>>499の要領でシグナルが出次第資金の90%を突っ込むというやり方で運用した場合
トレード結果は各銘柄のリターンの平均値を適用

こんなシステムつかいもんにならねーだろ↑
信用はかけてないのか？

>>505
日経平均でやる意味が分からん

それと、寄り付き売買って言ってるのに、
引け売買でシミュレーションしてる>>494の人は
引けと寄り付きでどう違うか明確にしないとね
「あまり意味はないっつーことで」というのは自分のシミュレーションに対して言ってるんだよな？

>>508
日経はある程度まとまった株の平均なんだから意味あるだろ
俺的には少ないプラスになってりゃ熱いとおもうけどな

>>508
＞「あまり意味はないっつーことで」というのは自分のシミュレーションに対して言ってるんだよな？
そう書いてあるじゃん。
つーか、正確に検証する必要もないしね。
で、お前は検証したわけ？

>>508
それだと銘柄選別フィルターのロジックの部分である

日経平均の相関係数<個別銘柄の相関係数
　　　アンド
日経と勾配が同相

↑条件で外れたものをふるいにかけて、逆相や動きの悪いのを選択しないロジックが効いていない状態にならんか？
だから実際は、トレンドフォローが当たれば日経平均よりも大きく変動するはずじゃないか？

>>510
フォワードテスト中だけど
結構寄り付きが高値に近い日にタイミング良く買い玉を決済していたりするんで、
寄り付きと、引けじゃかなり違う印象をもってた。

>>512
そういや、このスレ、ストラテジーのスレだったな。
あんたの書き込みで思い出した。

うみうし　2000年2月から
短期１のみ
対象　TOPIX CORE 30　銘柄

運用倍率　2倍
追証最低保障率　30%
税率　10%
1トレード最大運用率　10%
手数料　なし
スリッページ　なし
単位株価の低い順にエントリーして買える銘柄まで購入

http://fono.jp/uploader/src/file_1966.jpg

運用日数 1547日
初期資産 10000000円
最終資産 14753564円
取引回数 1516回
勝率 52.11%
純損益率 47.54%
日率換算利回り 0.03%
月率換算利回り 0.51%
年率換算利回り 6.35%
シグナル発生頻度 98.06%
最大ドローダウン 43.81%
年率ボラティリティ 12.93%
年率シャープレシオ 0.49
プロフィットファクター 1.15
ペイオフレシオ 1.06
年間営業日数 245

ＪＡＶＡでプログラミングしてる初心者ですが、ＤＢに日足ベースの株価を格納していこうと思いまして
おすすめのＤＢなどありますでしょうか？今はよくわからないままＭｙＳＱＬというものと格闘しています。

>>515
Java なら PostgreSQL か MySQL でいいんじゃない？
そもそもDBMSを使う必要があるか？という問題もある。
CSVでも管理できるし、そっちのほうが面倒がない。

>>516
ありがとうございます。 PostgreSQLぐぐってみます。
ＣＳＶですか、僕がＪＡＶＡを始めたきっかけのシストレの方がＤＢをつかっていたので、
ＤＢ一択しか考えてていませんでした、そちらも選択肢にいれさせてもらいます。
いずれは日本株の日足から、一分足、海外株、商品市況などを大量にＤＢに
格納したいと考えています。

データベースいらねえ。
データが多いならバイナリがいいし。少なくてもバイナリで良いし。
テキストやデータベースにアクセスするのに時間かかるんだよ。

>>514
うみうし結構良いかなって思ってたけど、これ見るとかなり厳しいね。。。

>>518
バイナリーファイルも否定はしないが、
デバッグやデーターの確認・検証がやりにくいんだよなあ。
バグなしで即稼働できるならバイナリーファイルがいいと思うけど。

バイナリをCSV、テキストへ書き出して目でチェックすればいい。
常にテキスト状態で操作することはない。

>>519
何が厳しいと思うわけ？

銘柄の選択を迷彩してるようなきがする
>うみうし
これ、電力とか触らずに
リターンの大きい銘柄だけに絞るとリターンが増えるし損が減る（あたりまえ）
あと、上のレスで安い順から買ってるけど
単位価格が高い銘柄順でやるとどお？

ここ3年の成績が突出してるのは何でだろね。
ここ3年は、常に市場を不安が支配して、
株式保有は、安定投資とはいえない状態、
2003〜2007年は、企業の収益が伸びてきて、為替も円安だし安定していた。

どういう動きがこのロジックにとっていいのか分かれば、
そこだけフィルタリングすれば、パフォーマンスのいいとこ取りが出来る

うみうし　2000年2月から
短期１のみ
対象　TOPIX CORE 30　銘柄

運用倍率　2倍
追証最低保障率　30%
税率　10%
1トレード最大運用率　10%
手数料　なし
スリッページ　なし
単位株価の高い順にエントリーして買える銘柄まで購入

http://fono.jp/uploader/src/file_1969.jpg

運用日数 587日
初期資産 10000000円
最終資産 14669712円
取引回数 579回
勝率 54.06%
純損益率 46.70%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.34%
年率換算利回り 17.34%
シグナル発生頻度 98.81%
最大ドローダウン 26.57%
年率ボラティリティ 14.98%
年率シャープレシオ 1.16
プロフィットファクター 1.3
ペイオフレシオ 1.11
年間営業日数 245

このスレ、データ分析もロジック分析も他人任せだから楽だね(w

データ提示してやっても見る目がないやつばっかだけどな

フラット期間が長いからって、クソだと決め付けんのは早計だろ
2003年以降ならいつから始めてもがっぽり儲かってる

2000年から始めたウミウシだって初期資金100万で毎年50万ずつ増資してりゃ
今、1500万だ
追加入金額の500万に対して約3倍のリターンならスゲーじゃねえか

ただ不安なのが2002年のような不運がそろそろ襲ってきてもおかしくはないってことだな

分析力がある人がいるから、
さらす人が増えると面白いんだが・・・・


さらす人キボンヌ

>>527
特定のシチュエーションに限定されるとしても
パフォーマンスのいいところが突出して魅力的だね。
うまくフィルタリングできれば、パフォーマンスがいい部分だけ使って
悪いところは、別のロジックで稼げばいい。

うみうしロジックの中身を知りたいデス。

秘密だお

↑うみうしで一攫千金狙ってる馬鹿の見本

秘密だなｗ

押し目拾いか

http://fono.jp/uploader/src/file_1980.zip

うみうしExcelファイルを
Wiｎアプリに移植してみました
起動には
.NET Framework 4が必要です

すまん、マニュアルみたいなのはないか？

甘えすぎだろ。

>>535
ソースちょうだい。

やっぱりいらない。

5,6回試したが、更新が個別銘柄の途中で必ず止まって一度も起動できなかった。
仮に更新が最後までうまく行ったとして、起動、更新に毎回20分以上
かかるのは辛いかもね。

データの更新タイムが長く感じるってのはあるかも・・・
これ先物とかデータ取ってるけど何に使ってるの？

ここってACCESS使ってる人いる？
あれの便利な使い方あれば教えてほしす

こんなにもウミウシに群がるなんてどうかしてるぞ

>>543
じゃ、おまいがもっと面白いものをさらせばいいお

うみうしよりよく燃える次の燃料キボンヌ

http://fono.jp/uploader/src/file_1981.zip

時系列の更新時間を3分くらいにしました
Pentium 4 Windows XP だと7分くらい

>>546

これは個別銘柄みる分には本家より見やすいね

スゲエな。
>>540からせいぜい１０時間ほどで大幅な改良だ。
チャートも綺麗だし。これはコード見たいな。
開発ツールはナニを使ったの？

>>522

519じゃないけど、この資産推移じゃ実運用するのに耐えれないでしょう。
コア銘柄限定なんでスリーペッジなしはいいとしても、
手数料なしとか無理でしょ。しかもめっちゃ分散するし余計に手数料かかる。

しかもどのトレンドに優位性があるかよー分からん。
まあ普通に使えないだろうｗ

>>549
市場動向＋大型株の売買という発想は悪くないから、条件変数弄ったり銘柄選別を
行うべきだな。

俺が一番驚いたのはこの成績で食いつくってことだな
みんなどんだけ成績が悪いんだよｗ

イザナミのバックテストで期待値の低い銘柄を外してやってるんだけど、
ひょっとしてカーブフィッティングになってしまってるんだろうか。

>>552
期待値が低いという理由だけで外したらそうなるよ

>>553
しかし、明らかにそのシステムに向いてない銘柄というのがあるんだ。ほぼ毎回損してる。
うみうしでも銘柄選別してたけど、それとは違うのかな。

>>554
ロジックで選別するならいいんじゃね？

>>555
期待値が２％以下の銘柄と注意喚起銘柄を外してて、１０年間に約３０００回の
取引量があるんだけど、これはロジックで選別したことになりますか？

システムトレードのバイブル的書籍を教えてください。

アルゴリズムトレード入門

>>556
注意喚起銘柄についてはロジック云々以前の問題なので結構。でもイザナミでそんな機能
あったっけ？ご自分で手動でやってるのならご苦労なことです。

>期待値が２％以下の銘柄と
これはねえ…。もはやカーブフィッティングというよりただのズルですな。もちろんロジックでの
選別にはなりません。

>>556
期待値
２％以下の銘柄の共通した特徴みつけて
そのルールに基づいて外したのならいいと思うけど
そうじゃないならこの先通用するシステムではないな

期待値2％以下の銘柄外して儲からないロジックをむしろ見てみたい

うみうしのシステムに当て嵌めて過去に結果出なかった銘柄だけ捨ててるんだろ？
何でそれがズルで、何でそれの有効性が未来に渡って無いのかが分からん。
カーブフィットとは根本的に違うだろ

その根拠をロジック化してればね
単純にうみうしので結果出てないから省いてたらシストレの概念理解してないと思う
僕は論戦したいわけじゃないから深入りしないけど自分がいいと思うやり方でいいんじゃないかな？

だからそんなのする必要って具体的にあるの？

また頭の悪いやつがいたもんだな
だから確率を学べよって言ってんだよ

確率55%で表がでるコインが10枚あったとして、各コインを100回投げる
表がでると100円もらい、裏が出ると100円払う
このうち、2枚くらいは収支がマイナスのコインがあるかもしれないが、
それを排除することに意味があると思うか？

ロジックから組んでシステムにするか、システムからロジックを作るかの違い
先の方法だとシステムエラー起きた時にシステム理解してないからキツいと思うよ
僕からするとなぜシストレの利点を捨てて裁量同然のことをしたいのか不思議なだけ

でも、先の方法も儲かると思うから信じて続けてごらん

検証期間を3，4区間に区切ると、ある期間に成績悪かったのが次の期間ではよくなったりしてない？
成績悪いの捨てるってことは、そういうのも捨てることになりませんか？
それと、1銘柄ごとに取捨選択できるほどトレード回数ありますか？
例えば、100銘柄で3000トレードなら1銘柄当たり30回だよ？

うみうしについては
コア30銘柄だと
>>479にランキングが出てるけど
それ以外にも、コア30に入ってない銘柄でもパフォーマンスがいい銘柄があるね

取引回数10回程度で銘柄別にパフォーマンスの良し悪しを論じても
ほとんど意味ないだろ。表が出る確率が1/2でない複数のコインを
渡されて、それぞれ10回だけ投げて、6回以上表がでたのは表が出る
確率が高いサイコロと決定するようなもん。
実は全てのサイコロが同じくらいの確率ってこともあり得るのにね

>>568
それ上げたものだが、あとでレスしたけど間違ってるから
正しくははこっち
>>479は撤回するので、もう見ないでくれ

PL=165.1% WR=61.5%(N=52) コマツ
PL=148.8% WR=67.3%(N=52) 三井住友ＦＧ
PL=108.7% WR=70.4%(N=54) 三井物
PL=98.2% WR=60.3%(N=63) 東芝
PL=94.6% WR=63.6%(N=55) 三菱商
PL=93.8% WR=56.1%(N=57) 新日鉄
PL=92.8% WR=62.5%(N=56) ホンダ
PL=92.0% WR=65.4%(N=52) ＪＦＥ
PL=88.1% WR=55.9%(N=59) みずほＦＧ
PL=87.9% WR=57.1%(N=56) ソニー
PL=82.9% WR=54.4%(N=57) 菱地所
PL=80.5% WR=60.4%(N=53) キヤノン
PL=77.6% WR=63.5%(N=63) 信越化
PL=61.7% WR=60.0%(N=60) 日産自
PL=59.7% WR=64.9%(N=57) トヨタ
PL=44.4% WR=54.3%(N=46) 任天堂
PL=36.6% WR=60.0%(N=55) 野村
PL=29.5% WR=48.9%(N=47) ＪＴ
PL=23.3% WR=46.7%(N=45) 東京海上
PL=21.6% WR=44.9%(N=49) ＮＴＴドコモ
PL=20.8% WR=56.8%(N=44) 東電
PL=18.8% WR=53.7%(N=54) 三菱ＵＦＪ
PL=17.4% WR=51.9%(N=54) アステラス
PL=15.1% WR=54.2%(N=48) パナソニック
PL=12.7% WR=59.4%(N=32) セブン＆アイ
PL=11.9% WR=50.0%(N=46) 関西電
PL=7.1% WR=48.1%(N=52) ＫＤＤＩ
PL=6.6% WR=41.4%(N=58) 武田
PL=-0.6% WR=44.0%(N=50) ＮＴＴ
PL=-9.7% WR=52.0%(N=50) ＪＲ東日本

ただ1取引あたりの期待リターンは>>479の方が高そうなんだよな・・・
もしかしたらウミウシのオリジナルよりも使えるかもしれん

>>570
株式分割やった銘柄が俺のバックテスト結果とは激しく違うんだが。

>>571
具体的にどれで、取引記録とか挙げられるかい？
勝率が違うのなら、何か条件を間違っているのかもしれない

勝率が同じでＰＬが違うのなら、ＰＬの計算方法が違うんだろ
上のＰＬは対数リターンだから、例えばコマツの実際のリターンは421%になる
上位ランク、下位ランクになるほど、実際のリターンとの乖離は顕著だ
また、単純に対数リターンを加算して複利のリターンを求めている
常に同株数売買で計算した場合とは、違う結果になる
このようにしたのは、1取引の期待リターンがわかるようにしたいため
つまり、Nで割れば、それが出る
例えば1取引の期待対数リターンが1%でトレード機会を年20回と見積もるなら、
そのシステムの期待年率は22%とか計算するわけ

うみうしに押し目のフィルタを追加してみた。

列AZと列BAの0.6を1に変更

買い
日経平均に対する40日ベータ値が1以上かつ確実度が0.5以上
終値が5日移動平均線より下

売り
日経平均に対する40日ベータ値が1以上かつ確実度が0.5以上
終値が5日移動平均線より上

うみうし　2000年2月から
短期１のみ
対象　TOPIX CORE 30　銘柄

運用倍率　2倍
追証最低保障率　30%
税率　10%
最大購入金額　5000000
1トレード最大運用率　50%
手数料　なし
スリッページ　なし
単位株価の低い順にエントリーして買える銘柄まで購入

http://fono.jp/uploader/src/file_1990.jpg

運用日数 194日
初期資産 10000000円
最終資産 27823128円
取引回数 192回
勝率 67.71%
純損益率 178.23%
日率換算利回り 0.53%
月率換算利回り 11.37%
年率換算利回り 264.11%
シグナル発生頻度 99.48%
最大ドローダウン 14.12%
年率ボラティリティ 29.31%
年率シャープレシオ 9.01
プロフィットファクター 2.54
ペイオフレシオ 1.21
年間営業日数 245

ぐっといいかんじになってんね

おまえらPFどれくらいのシステムつかってるの？
１．５とかでもすごいのに２．０超えるのとか普通なの？
しすとれ歴２ヶ月のおれは１．２くらい程度しかでないぞ。

2010/1.4-10.29
総収支 \secret
PF (1.37)
最大ドローダウン 9.49%
トレード回数 694
収益合計 \secret
損失合計 -\secret
売り回数 395
買い回数 299
売り比率(%) 56.92%
買い比率(%) 43.08%
売り成功回数 247
買い成功回数 162
売り成功率(%) 62.53%
買い成功率(%) 54.18%
勝ちトレード 410
負けトレード 284
勝率(%) 59.08%
最大収益 \secret
最大損失 -\secret
平均収益 \secret
平均損失 -\secret
連勝 39
連敗 14

こんなかんじ

>>576
ドローダウン小さいのがいいね。

>>573
>列AZと列BAの0.6を1に変更
そこはうみうしがいじれる箇所として自サイトで言ってた部分だね

その辺の選別部分にフィルター追加で、
儲からない銘柄を排除すればかなりいけそうなんだよなぁ

う〜ん、すごいなぁうみうしは・・・
公開ツールの良さだな・・・
波に乗った時の良さがすごいだけに
うまく悪さ加減を排除できればよさそうというのはみんなの共通認識なんだな

よってたかって分析されて
いまいちなところも明らかになってるから
みんなでいじりたおしているうちに最強ツールになりそう

まあ、フィルタしても、結局売買回数が少ないからでかい利益にはならんけどねｗ
長期間のヨコヨコに耐えられるなら実売買してみればいいと思う。

海牛システムの欠点は売買回数の少なさと
その少ないデータによるシステムの信頼度だな。
少なくとも３千取引くらいのデータがほしいな

500回はあるんだろ？

うみうしって日経平均採用銘柄しか使えんの？

どうせおまえらは大数の法則なんて理解してないだろうから
連敗が続いたとたん、途中で投げ出すと思うよ

５００回程度じゃデータとしての信憑性に欠けるな

土屋なんとかって人なんでカリスマみたいな扱いになってんの？
彼いくらぐらい儲けた知ってる人いる？

500回でも十分な件

>>583
新しいファイル作ってリンク張れば、
あるいは、個別の銘柄を変更すれば好きな銘柄やＥＴＦを入れられる
それで儲かるかどうかは知らんが。

>>573
2002年の１０月から2005年の１０月まで資産横ばいなんですが
この３年間はどうやって生活すればいいんですか？

>>552-569あたりの話で質問なんだけどたとえば
１００銘柄ｘ各２００トレードの成績は＋の期待値がある
しかし実際に仕掛ける場合、複数の銘柄に同時にシグナルが出るので
資金の関係でバックテスト上位のもののみエントリーすることとする

これもカーブフィットになるの？
セクターや銘柄によってロジックとの相性があるように思うんだけどなぁ

そもそも、本当に使えるシステムは
下手な小細工しなくても安定して利益出せる。

条件がシンプルで３つでも年利８０％、ＤＤ９％、年300回、保有１日のシステムあるぜ
見つけたときびっくりしたわチャート綺麗すぎて目を疑った・・・
それ以来、無駄な移動平均やらRSIやらは使わなくなった、全体相場と２つの指数ありゃいいのよ

>>592

知ってる
それに条件を一つ加えると
年利２１０％、ＤＤ１１％、年210回、保有１日のシステムになるよ

>>593

しってる
それに条件を一つ加えると
年利３７６％、ＤＤ８％、年119回、保有１日のシステムになるよ

すみません、異常にいい成績を残したロジックがあって、
よくよく検証するとただのバグで当初想定した条件で売買できていなかったんですが
この手のロジック（ただのバグだったけど成績のいい）って使えないんですかね。

使えます

>>592、593、594

で、君たちはそれを使ってるの？ｗ

うんうん。取ら狸はいいから実運用の結果を教えてくれ。
半年でベンツ買えたとか。１年でマンション買えたとか。

それより、“後場からのシステムトレード”ってすごいな。
1月　-130
2月　+90
3月　+10
4月　-200
5月　-100
6月　-90
7月　-160
8月　-300
9月　-170
10月 -300

７ヶ月連続マイナスでサイン販売を継続できる粘り強さに脱帽。
継続は力也。

半年や一年で出金してるようじゃ忍耐がたりんなw

継続は りきや かと思った

株式分割の銘柄の一覧乗ってるとこないかな？
ゴミだから省きたい。

そういうところに旨みがあるのに馬鹿だなぁ

>>598
これ逆指標として使ってたら抜群の安定感だなぁ

ＦＸだと、ダメダメストラテジーのネガティブセッティングは、やっぱりダメダメだったりするんだよな・・・

それいえてる。使えそうなのをＦＸでやるとボロボロになね。

ＦＸはテクニカルの成否より資金運用の巧拙の方が影響度が大きいと思う
まずは、システム以前に資金運用法について学ぶべきだろうな

資金が減ってきたからレバ高めるなんて、数多のヘッジファンドが犯した過ちと一緒だわ

　　　　　　　　まあまあ
　　　　　　　　　　　落ち着いて
　　　　　　　　　　　　　　 　, -─-､
　　　　　　　　　　　　　　 /　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　 l彡　　ミ　　 |　 ＋　＋
　　　　　　　　　＋　+　 　|　 ｌ　　　　　|　　+
　　　　　　　　　　　+　　　|　r──ァ 　ｌ　+
　　　　　　　 　 　　　+　　|　l＿＿ノ　 / 　 　 　 　 ｎｎｎ
　　ｎｎｎ　　　　　　　　　　ヽ＿＿＿_ノ　　　　　　　| | | |n
　.n| | | |　　　　　　　　　　＿ノ　　　ヽ＿　　　　　,､|　-　ｌ
　 !　-　ﾚヽ　　　　　　 ／　　　　　　　　 ＼　　　ヽ　ヽ _ﾉ
　 ヽ　/　/　　　　　 ／ 　　　　　　　　　　　ヽ　　./　　/
　　 ＼ 　＼　　　　/ 　　/l　　　　　　　 |＼　 ＼/　　/
　　 　 ＼　 ＼　　/　　 / .|　　　　　　　.| 　＼　　　 /
　　　　　 ＼　 ヽ/　　／　 l　 　 　 　 　 ｌ　　　＼_／
　　　　　　　＼　　 ／ 　 　|　　　　　　　|
　　　　　　　　 ｀ -´　 　 　 |　　　　 　 　|
　　　　　　　　　　　　　　　 |　　　　　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　/ 　 　 　　 　 |
　　　　　　　　　　　 　 　 /　　　∧　　　｜
　　　　　　　　 　 　 　 　/ 　　 /　ｌ　　　 |
　　　　　　　　　　　　　/　　　/　　! 　 　|
　　　　　　　　　　　　　l　　　＼ 　.|　　　|
　　　　　　　　　　　　　 ＼　　　＼|　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　|　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　 |　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼|　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノ|　, -‐-､
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （＿{（＿＿__）

>>606
>資金が減ってきたからレバ高めるなんて、数多のヘッジファンドが犯した過ちと一緒だわ

数多のヘッジファンドってそんなことしてたんか。そりゃ破綻して当然だわな。まあ奴らは
金を集めて手数料抜いて、運用がうまくいけばごっそり成功報酬、失敗すればファンドを
たたんでごめんなさいするだけだから、うまく行かないときは一発勝負をかけるのは
実は理に適っているわけだがな。

明日はどっちだ〜！

最近思うんだが、１２年間一回も負けない年があるシステムより
１２か月一回も負けないシステムのほうがはるかに優れてると思う。
一週間単位でも負けたらそのシステム疑ってしまうわ。

↑フラット期間って知ってる？

タンス預金しとくよりはましだろ

1週間単位の負けはあるな。
2001年から負けなし。
月別勝率９４．１％
2009年1月ﾏｲﾅｽ、それ以降はプラスが続いている。

うそつきばかりですね

うみうし本にして売るといいんじゃね？
ぼろ儲けできるよ

月別より年別

ファンダメンタルをどうにかして数値化できないかな？

トレーダーが凹まないなんて無理
凹んだときの対処法が生死を分けていると思う

うみうしとかいうのデータの更新できないんだけど

カブロボファンドみたいにうみうしファンド作ろうぜ

今年のパフォマンス今のところ+1700％ どうですか

>>619
データ元のサイト確認しる

>>619

昨日は祝日だよ、ひきこもってないで外に出ようぜ。

>>546
上のセルの説明を全部の列してくれ
最初の五行以外よくわからん

>>624


http://fono.jp/modup/download/1288903457.txt

人いなくなったな

なぁ、前日のダウの上昇率とか見て、システム作ってるやついる？
単純にダウが上がったら買えばよくね？

誰かうみうしに続くネタ投入よろ

うみうし魔改造モデルも可

今日みたいな日にサイン通り空売りから入ったやついるの?

本当に人がおらんようで・・・

自分で分析してみた
ダウが上がったら寄り付きで買い、引けで売り、下げたらその逆
要するに日中の寄り引けの変動を見る
テスト期間1000営業日

ダウ
前日比絶対値　期待値　　勝率　　サンプル数
4.0%〜*.*%　　+2.983%　　83.3%　　30
3.5%〜4.0%　　+0.889%　　75.0%　　8
3.0%〜3.5%　　+1.289%　　87.0%　　23
2.5%〜3.0%　　+0.619%　　70.5%　　34
2.0%〜2.5%　　+0.365%　　62.7%　　51
1.5%〜2.0%　　+0.399%　　61.7%　　68
1.0%〜1.5%　　+0.098%　　56.3%　　135
0.5%〜1.0%　　-0.013%　　52.9%　　204
0.0%〜0.5%　　-0.008%　　47.7%　　477

一応、大きく上げたら買いで間違いはなさそうだ

ちなみにドル円でもやってみたんだな
前日6時〜当日6時のドル円見て、上がってたら買い、下がってたら売り

米ドル
前日比絶対値　期待値　　勝率　　サンプル数
3.0%〜*.*%　　+1.833%　　71.4%　　 7
2.5%〜3.0%　　+2.880%　　100.0%　　7
2.0%〜2.5%　　+0.971%　　80.0%　　15
1.5%〜2.0%　　+0.545%　　67.6%　　37
1.0%〜1.5%　　+0.412%　　61.2%　　93
0.5%〜1.0%　　+0.265%　　58.4%　　279
0.0%〜0.5%　　+0.013%　　48.4%　　562

こっちの方が使えそうか・・・
ちなみに、テスト銘柄は日経平均な

>>630
どっちもサンプルの7割以上が期待値ヨコヨコ（つまりコイントスと大差なし）
というように見えるんだが・・・
勝率高いところは母数に対して頻度が低すぎる
戦略としてはありかもしれないけど、機会がほとんど来ないんじゃ意味がない。。。

シストレだけで財産得た奴って実在するの？

そんな奴いるかよ
一分足みてみろよ

>>630
225先物でそれくらいの結果なら説得力あると思う
日経平均だと各銘柄が寄り付くまでのギャップが織り込まれない

俺の考えたロジックいい成績なんだがどう？　レビューしてくれ。買いで検証してます。

ルール　レンジ相場で使えると思ってるロジック。
1.1前回の安値と今日の終値がプラマイ5%以内であること
1.2さらに前々回の安値と前回の安値もプラマイ5%以内であること
1.3前回の安値と前回の高値の差は10%以上あること

2.45日移動平均線が上向きのときだけ買い

3.ロスカットは買った値段の2%マイナスで損切り。騰がればトレーリングストップで損切りラインを上げつつ2%下落するまで追いかける。

20年で売買3200回ほど、PF1.8ぐらい。
配当落ちを考慮できていないのでもう少し成績良くなる？かも

>>635

前回は、前日という解釈でよろしいのでしょうか？

>>686
いえ、前回安値は前日以前に遡って検索した安値のことです。
その安値から前後3日間に安値更新が無ければ前回安値としています。

>>636

直近の安値という事ですね

あーそうですね。
変数名もlastLowとかにしてるんだから直近安値と説明すればよかったです。

てか本当にシステムで成功してる人って皆無なの？
世界的にみても。

>>640
タ−トルズ

>>640
少しは世界の現実を知る努力をした方がいい
情弱のままじゃ勝てないよ

>>631
確かに、前日の強い動きを感知したときに限定される
一面的にはそれはそれで知識として使えるんじゃないか

>>634
確かに、全部寄り付くまでのギャップを計測してるようなもんだな
日経平均では意味ないかも・・・

一応、225銘柄全てで確認してみたのだが、前日のダウ、ドル円とは逆相関になるという結果がはっきりでた
どうやら寄り付きで織り込み済みとなり、日中は逆に動く傾向があるようだ・・・

いいから黙ってろ糞が

お遊びで、試しに作ったシステム（作った、と言えないほど非常に単純なルール）を
検証してみると、えらい高い勝率だった・・・。

多分、幾つかの偶然が重なった結果で、こうなってるんだろう。
環境が変化したら、ダメになるんじゃないかと想像してみる。

>>646
過去にこのスレで見かけた例
・陽線だったら寄りで買って引けで売る
・引けで買って次の日の寄りで売る。配当落ちってなに？
・…

>>647
2番目は売り買い逆だった。

俺も適当に思いついた手法で過去10年間計算してみたら
個別銘柄の平均年率が30％越えてた。
日経平均でやってみると5％ぐらいしか取れないから大型株は避けてトレードしてる。

>>647
そういうのとは趣向が違うけど、それと同じくらい、非常に単純なルールです。
ただ、実際の売買で使いものになるかと言えば、これだけでは、ちょっと無理な気も。

どういうときにそれが機能し、どういうときにそれが機能しないかを研究してみるといいよ

ここ２０年の日本株の日足↓
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
デイトレは売、オーバーナイトは買で生活できる。
AZMA師匠の名言『株は夜上がる』は真である。

>>640
タ−トルズ

成績悪いシステムは、売り買い逆にしたら儲かるものなの？

北ハゲさんの逆やればもうかるのと同じ

>>654
普通うまくいかない

株は統計を味方につければ50％以上は確実に取れるんじゃないのか？

ここで成績悪いだの言ってる人はもっと高望みをしてるってこと？

今って準張りシステム潰されてるよね

順張りシステムは通用しないよなって奴が増加して
順張りシステムの使用者が減ってきたときに、
順張りで莫大な利益が得られる。

勝率が低い順張りシステムにどこまで耐えられるかが、
勝者と敗者の分かれ道。

ドル円の日足データってどこでとってますか？
NYの終値が基準なのが普通だと思うんですが、
微妙に終値がどこも違うんで戸惑ってるんですが・・・

むしろ潤張りのほうが確実に勝率高いだろう。
日本人はやたらと逆張り好きだけど、そう簡単に反発しないよ。
rsiやボリバン,macd信者過ぎる。

実運用でも同じ所からデータ取れば充分有効だと思うけど。
為替は基本相対だから値が違ってて普通。気になるならくりっくとか大証とか市場取引の値を基準にすれば。東京為替市場とかディーラ間のレートを参考にしても取引出来なきゃ意味無いし。

逆張りのほうが何度高いな
そうそう転換期をつかまえられるわけがない

日足の場合、逆張りの方が簡単だと思うが・・・
順張りやるなら週足、月足のがいいよ

＞潤張り

嵐ヲタですか？

おい、誰も書いてねーじゃん

昨日日足より週足、月足の方が順張り有利といったけど、日経の場合どうも事情が違うようだ
ハースト指数というのをしっているだろうか？
一般にハースト指数が0.5より大きいほど相場は持続性があり順張りが有利ということになっている

87年以降の日経について、日足、週足、月足のハースト指数を調べてみると
日足　0.54
週足　0.54
月足　0.49

つまり、日足と週足でなんら差はなく、月足にいたってはむしろ逆張り有利（というよりランダム)という結果だった

ちなみにダウ平均で同じことをやると
日足　0.54
週足　0.59
月足　0.65

うん、これが正しい。つまり、あちらでやってるテクニカルがこちらではそのまま通用しないということだな
むしろ、反対のことをやらないと・・・

月足だと順張りのエントリ−に遅れるだろ。
ちょっと、月足・週足は俺には不向きだな。

日本株を日足でやっているが、順張りは勝率は低いが
期待値は大きい。
まあ、採用するストラテジ−にもよるのだろうがな。

>>666
よく全体（週足とか）から方向決めて、日足でタイミングを決めろとかいうが、
日経に関しちゃハースト指数を信じる限り何の意味もないな
意外な発見だったわ

ただ日足でやるにしても、0.54という数字は順張りで捉えるには厳しい数字という感じがする
ウミウシもそうだったが、あれも確率55%の偏ったコインに過ぎない
順張りの勝率に期待してはいけない

ああ純張りはデイトレ向きだよ。
前場と後場で流れが変わる事も有るし、火付けが変わると流れは確実に変わる。

ここは日脚で分析してるスイングが多いみたいね。

いま２２５先物の分足チャートを眺めていて必勝法みつけました
今月いっぱいで会社やめます
ありがとうございました

来月いっぱいで人生を辞めることのないように

釣りだとは思うが、この人も必勝法を見つけたと言って、
会社を辞めて、今はボロボロ。

http://blog.livedoor.jp/b_o/archives/51037355.html

>>671
うわ〜なつかしいブレークアウト。
生きとったんか。とっくに逝ってまったと思ってた。

>>668
分足だけ見ての順張りは限りなく丁半勝負に近いと思うけど、どうなんだろうね
一般に時間軸を短くしていくほどハースト指数は0.5に収束する
分足*だけ*のテクニカルってのは不利だと思うわ

したがって日足なり外部の情報なりからシグナルを得て、分足でタイミングを計るみたいなやり方が
主流ではないのかな

>>671
感動した。

>>671
まあネタな気がする

ボリンジャーバンドってみんなマイナス2σとか3σとかでやってるけど2.5シグマとか使ってもいいよね？
なんで整数なのか理由とかあるんですか？

その理由が有能人のかなめになるところだから
言えない

これはいったいなんだ。
会員になってないのでいまいちわからん、
人柱になって誰か説明しろ！
http://fx-nau.net/

自解決したもういいよ
スプレッドの高い既知のｆｘCMのやつだった

>>676だけどネットでググってみたらたいして整数にする理由はないようだった。
資金量とトレード回数でいろいろ調整すればいいだけのこと…

日本株の過去1年ぐらいの4本値とれるサイトないですか？

>>681
ttp://stocklib.jp.land.to/

こことかどうだろう。1年分なら設定して一晩寝ていればダウンロードできる。

>>682
ありがとうゴザイマス

>>680
整数である必要は無いが、理由はある
。。。と思うぞ

統計上は2のとき95%を意味するんだっけ？
まぁ、オシレーターなんだから好きな数字使ってるけど、その場合は2以下の適当な数に設定してる

ファンダメンタルの数値化を日々行いたいんだが
どういうものをつかったらいいんだろうか？

あー今週もまともなロジックができなかった。
寄り引けと逆指値で個別銘柄に対してシステム考えてるんだけど順張りでも逆張りでもPF1.8あたりが関の山。
ここから一段上を目指すにはどうすればいいわけ。

ＰＦ１．８なら、まあまあなんじゃないかな。
俺も、個別株5銘柄１．６〜２．３くらいで運用。

ちなみに今日作成したロジックを公開するのでレビューしていただきたい。
PFぐらいしか算出していませんがPF1.7ぐらい。

買い条件
1. 15日のボリンジャーバンドで-2σを下抜けた日の翌日に成行買い。

2. フィルターとして20日、70日、150日の移動平均が上向きのときだけエントリー。

3. ロスカットは買値のマイナス2%で。

手仕舞い条件を入れずにトレイリングストップで-2%の逆指値にかかるまで保有する。

直感だけどそれ多分2009年のデータだとえらいことになる

>>689
対象銘柄数によるけど、
売買回数少なそう。

>>689
直感だが、これ悪材料発表で暴落した銘柄しか拾わなさそう
そうゆうのって断続的に下げるから。PF1.7とかとても思えない
どうゆう計算したんだか・・・

そういうときのためのMAフィルターだろう？

>>689
これって、昔あったMAから乖離率何パーで買い入れるのと、本質的には変わらないと思うよ
それを特定のMAの向きでフィルタリングしてるだけじゃないかな

>>689
仕込みは逆張りのロジックだが、仕切りは順張りのロジックになっている
それで、勝率は何％になった？

皆様ありがとうございます。

使用したデータは1991-01-31から2010-10-01で東証一部の950銘柄ほど。
この期間で売買5885回、勝率45%です。

>>690
2009年はプラスです。一応、。

>>695
順張りにしたかったんで押したと思われるところで買おうというルールにしたかったんですが…変ですかね

シストレにもファジー理論、必要じゃないか？

利益もファジーになるでげそ

>>696
ペイオフ2倍以上の順張りなら勝率としてはまあまあなんじゃない
ペイオフ何倍かしらないけど・・・
ボリバンの条件もう少し緩くしたら押し目拾いやすいと思うが、
2σを指定しているってことはそれじゃあだめなんだろうなぁ

86年以降の225銘柄で確認してみたけど、ペイオフ1.9、勝率42%だった(重複無視して2480トレード)

買い条件
1. 15日のボリンジャーバンドで-2σを下抜けた日の翌日に成行買い。
2. フィルターとして20日、70日、150日の移動平均が上向きのときだけエントリー。

売り条件
1.買値のマイナス2%で、翌日成行売り。
2.（仕掛後高値-終値）÷仕掛後高値×100＞2％

投入資金　5百万円　　信用2倍

仕掛け銘柄優先順位　終値昇順

分割投入なし

1銘柄あたり資産の5％を上限に投入

30日の期間平均出来高の1％を投入上限とする

投入市場　東1　東2　大証　JASDAQ　マザ−ズ　ヘラクレス



この条件でバックテストをしてみます。
売り条件は、作者の意図に合わないことはお詫びします。

ストラテジー 新規
開始日付 1990/1/1
終了日付 2010/11/15
モード 年次複利
総トレード数 3641
勝ちトレード数 589
負けトレード数 3052
総損益 15,684,475
総利益 36,095,439
総損失 -20,410,965
平均利益 37.72%
平均損失 -4.26%
期待値 2.53%
勝率 16.18%
ペイオフレシオ 8.85
プロフィットファクター 1.77
平均保有日数 45.33
最低保証金維持率 50.05%
最大DD率(評価) 43.32%
最大DD率(実現) 31.24%
平均年利 14.94%

会社から
>>701
ありがとうございます。
勝率低すぎﾜﾛﾀｗ

てかその銘柄が強い時に買いたいのに上昇率とか考慮せずに上向きかどうかで判断したら
ただのレンジで動いてる銘柄買っちゃうじゃん。
俺バカじゃね？

終値比較で一日当たりの上昇率？終値プロットのグラフから求めた上昇率？

帰っていろいろ検証します。ありがとうございました。

なんか適当につけたパラメータでPF1.9とかでてるし…
パラメータ検証用のサーバ機がほしいなあ

なんか一人で書き込んでるのでそろそろまた名無しに戻ります。
また機会があればロジックのレビューをよろしくお願いします。

おい、！久しぶりにこのスレみたら

ろはくと1分足がいないじゃね〜か！？
あの二人のいないスレなんてつまらん。追い出したのはお前らか馬鹿者

>>693
暴落で２０日のMAが通用するとでも？

うみうしは最近どうなの？

>>704
多分、全トレードの結果を単純平均してぬか喜びしちゃったんだな
で、ペイオフいくつだったんだ？
ペイオフ2倍で勝率45%ならまぁプラスになると思うが、勝率40%まで下がると
シミュレーション結果はかなり微妙になる
同一シグナルに勝ちトレードが集中している場合があるからだ
その辺を教えて欲しかったな

>>701の結果は、トレーリングストップの条件をタイトにしているから
終値に対して行うようにすれば勝率は改善できると思う

一応、俺のシミュレーション結果も上げとくよ
昨日の225銘柄のやつだけど・・・

平均トレード数=517
平均勝率=0.379
平均累積損益=+179.10%　標準偏差=45.50%
平均最大ドローダウン=-46.51%　標準偏差=6.03%

年度別で見ると、去年、今年と大きくマイナス
まぁ使えんわな

>>708
ペイオフって何ですか？
ペイオフレシオ？だったら計算してなかったので今度ロジック見せるときは計算しておきますです。

>>710
うん、ペイオフレシオのこと
トレーリングストップで仕切るときは参考にしないか、これ？

ハナから計算していなかったというオチです。。。

>>705
一分足が新スレを作ってそっちに移った。一分足でスレ検索すれば出てくる。

準張りって勝率低くて当然じゃないの？

ほとんどのシステムは長期間やってれば呼び値分着実に負けていくから安心しろ

>>689
裁量の俺だけどシステムトレードやってる人ってこんなシンプルなことをやってるんだー
もっと複雑な門下と思ってた

3点チャージとか、シグナルが簡単にスクリーニングできるツールって何かありますか？
現在はＦchart使っています。

先端システムトレード研究所
ttp://www.systr-lab.com/

↑ここのグランビルもどきってのが順張り＆高勝率を
目指した戦略らしいんだけど、これってどうなんでしょうか？
無料でHP上でシグナルも配信してるけど誰か参考にしてる人いますか？

サイン通り全部買うのは不可能だと思いますが・・・

>>716
専業でシステムやっているが、もう少し、複雑。
689を基準にするのは考え直せ。

>>718
こんな配信では、いつ売るのかわからないだろ。
それに、どれぐらいのポジションをとるんだよ。

自分でバックテストができないならやめておけ。
想定外のリスクが破滅を招くぞ。

>>717
3点チャージなら、明地文男氏のホ−ムペ−ジにいけば有償・無償のスクリ−ニングの
ツ−ルがあるはずですよ。

その他のシグナルなら、エクセルで自作するか、有償ソフトを買うべきだと思う。

>>719
把握した。

うみうしは買いが立ったお

今年は勝率いいからね、一応参考にしてる
これから上がるのかなぁ・・・

システム作る上で複雑かどうかは問題じゃないな。
むしろシンプルならシンプルがいい。
ただ視野の広さとひらめきが必要だな。
うまくいってるやつのシステムはシンプルだが
数字の捉え方が689とは根本的に違う
689はしすとれというよりチャーティストorテクニカリスト

>>726
もうちょっとくわしく！　何が足りない

>>726
強いて言うなら視野を広く持ってレス番を間違えないことかな

まあ、論より証拠、普通のテクニカルでバックテスト
やってみ？>>718がいかにうまいことシステムを知らないやつを
だましてるかわかる。>>718みてたら一般的なテクニカルが
いかにも儲かるように書いてあるが実際はそうじゃない。
結局テクニカルで勝つのは無理だと思う。
相場の原理を研究して仮説を立てて、ロジックを組む
そんでバックテストして検証の繰り返しだな。
過去3年でPF1.4以上かつDD20％以下の結果でもでれば一流。

まあレス番号は間違えたｗ

あれからいくつか検証してみたけど成績が劇的によくなるロジックは見つかっていない。
でもPF1.6以上でペイオフレシオ2以上のロジック組み合わせで実際に運用してみれば勝てなくもない気がする。

システムトレードってなんだろ。おれのはまだ"ロジックトレード"とでも言うべきか。
システムならその日までの資産増減、各種指標の動きから勝率が高くなると思われるロジックを選び、
かつドローダウンも最小となるように明日の売買シグナルを算出する。
そんなんが最終形なのかなあ。

なんか一分足さんみたいなレスだ。

三点チャージの文字を見てなつかしさのあまりウルッときたｗ

三点チャージで勝てれば誰も苦労はしないですの。

誰もうみうしに触れなくなったってことはシステム機能してないみたいだなｗ
ほんと分かりやすい虫けらどもだ

三点チャージ法はリーマンショックで大損してるはず

マネックスのプログラムトレードで
サインが出たらサウンドをならしたいんですが
音は出るんですが、毎回毎回鳴りっぱなしで困ってます
一度でたら次のサインまででないようにする方法をおしえてください

例えば

if close > colse[1] then
Playsound("c;\alert,wav")

の場合なら、何をつけたせばいいのですか？

愛

>>734
マネックスのシステムを知りませんがbreakとかexitとかじゃダメなんですか

全額見当違いならごめんなさい

逆張りしてると辛いだけでしょ

rsiとかボリバンとか張り付いてるだけだしね。

>>723
爆益？

クリとマンコとアナルの三点チャージで潮吹かせまくりだお

>>733
あらゆるショックに対策したシステムなど無意味だと思う
いくら完璧を目指しても不幸はどんな形で降りかかるか予測がつかんよ

>>718の三点チャージ法とやら、確認してみたが
これ損切りとかないんだな、これはリーマンショッククラスの激震が来たらひとたまりもないなｗ
まぁ、そういうのは好きに実装しろ、ってことなんだろうな

ありきたりの方法だけど、すべてのトレードでだいたいどの程度まで下げることがあるのか
調べれば平均的な損切りポイントは設定可能だ
多分、これが成績を伸ばすキモになると思うのだが、書いてないね

準張りしてれば何たらショックとか関係ないと思うんだけど
寧ろプラスになるだろうに

リーマンショックでもサーキットブレイクあったときなんかに順張りで売ると死ぬわけだが。

>>742
明地さんの元祖版では＋１０％で利確、−３０％で損切りだけどね

>>744
殆どそんな銘柄ないでしょ。
それにスイングでやってりゃ特に問題ないわ

ＩＮするタイミングよりＣ・ＬＣの研究したら勝てるようになった

ＬorＳはサイコロで決めてるwww

現在５ヶ月勝ち続けて　　月平均２３０円抜き　　もう少しか！

死ぬかどうかはレバの問題。

その辺も含めて資金管理だしなあ。
勝率しか注目してない香具師が多いスレ。

レバより分散の問題だな

レバなんて掛けないに越したことはない
あれはバッファーだと考えてる

時間は金だよ

負ける香具師ほど高倍率レバ掛けてるしなあ。

今日も勝てたよ。
自分のシステムに惚れ惚れしてくる今日この頃。

>>754
売ってください

パフォーマンスぐらい書けよw
まあデモ口座なんだろうけど。

>>749
普段観察してんの勝率、ペイオフ、ドローダウンぐらいだけどな
資産がいくら増えたかより、ドローダウンがいくら減ったか見てることが多いｗ

ペイオフってなに？

１０００万円まで補償されるやつ

銀行のやつ？何でそれがシステム関係あるんだよ

他人に文句言ってないでぐぐれカス。

文句？心狭いな、常に怒ってそうできもい

>>758
勝率 = 勝ちトレード数 / 全トレード数
ペイオフレシオ(損益レシオ) = 平均利益額 / 平均損失額
プロフィットファクター(PF) = 総利益額 / 総損失額
　　　　　　　　　　　　　　　　= ペイオフレシオ * (勝率 / 敗率)

>>757
勝率、ペイオフレシオ、ドローダウンでも充分だと思いますが、
さらに言えばPFとドローダウンだけで間に合うと思います。
勝率、ペイオフレシオを分けて管理すると
勝率0.5以上にしようとかペイオフレシオ1以上にしようとか考えがちですが、
順張りで素早く損切りすれば勝率0.5未満が当たり前、
逆張りでナンピンで粘ればペイオフレシオ1未満が当たり前ですよね。

ペイオースってテクニシャンな女神がいたな。

PFはどうなればいいのかよくわからん
短期間では変動が激しいし、負けがないと無限大になるし・・・
まぁ、これ見てニヤニヤできるのなら、使ってもいいとは思うけど

＞プロフィットファクター(PF) = 総利益額 / 総損失額
　　　　　　　　　　　　　　　　= ペイオフレシオ * (勝率 / 敗率)


にゃんでこーなるのっ？

>>766
プロフィットファクター
= 総利益額 / 総損失額
= (平均利益額 * 勝ちトレード数) / (平均損失額 * 敗けトレード数)
= (平均利益額 / 平均損失額) * (勝ちトレード数 / 敗けトレード数)
= ペイオフレシオ * ((勝ちトレード数 / 全トレード数) / (敗けトレード数 / 全トレード数))
= ペイオフレシオ * (勝率 / 敗率)

使えないと思ったロジックでも極端に勝ってる月があればフィルタしだいで使える？
その月だけそのロジック使用すればいいんだよな

最近乗れてねえ

俺のストでは26日に日本株の順張り買いシグナルが久しぶりに点灯してたな。
29日は順張り買いシグナルは消滅したけどな。

>>768
あらゆる問題で性能の良い汎用最適化戦略は理論上不可能であり
ある戦略が他の戦略より性能がよいのは、現に解こうとしている特定の問題に対して
特殊化されている場合のみである

>>767
ペイオフレシオ * (勝率 / 敗率)

より


ペイオフレシオ * (勝ちトレード数 / 敗けトレード数)

のほうが簡単に計算できませんか？

引き分けトレードってないのか？

>>772
総利益額 / 総損失額　が一番簡単だと思います。
>>767はPFとペイオフレシオと勝率の関係を証明しているのであって
どう計算すれば簡単かという話はしていません。

よく言われる冗談なんだけど、
「あまりにも成績の悪いシステムの逆を売買すれば儲かる」って
実践してみた人いますか？

またその質問か
ヒント：スプレッド

今日の高値圏（+180)での値幅の狭さ(44)は史上初だな

調べたら50円以下の日中値幅を記録した1ヵ月後の上昇確率は90%だそうだ

あまりにも成績が悪いんだからスプレッドなんて誤差みたいなものだろう。

今月はウハウハだったなあ。
やっぱ1カ月単位で上がったり下がったりしてくれないと勝てねえわ。

今月こそ今年最大のトレンドフォロー系のシステムが機能する月間だと思ってる
（サインは先月からもうでてるが・・・）
去年も今頃はトレンドフォロー系が機能しまくってたな

つーことは騰がるんですね！
てかあがってくれなきゃ困る。こんなつまらん相場…

MACDをプログラムに落とすの難しくないですか？
組み込んでる人いますか

MACD使えねー。気がする。うまい使い方教えてください

GCしたら買い、DCしたら売り。

MACD→センチメントの測定
シグナル→トレンド一服のタイミング

だな

主にデイトレで使ってる

>>783
買いシグナルで売り、売りシグナルで買う

買いシグナルで売り、売りシグナルで買う
のは当然わかってるんですがいろいろもてあそびにくい、というか

例えば単純に当日にMACDがMACDシグナルを上抜いたら買いとかやるとダマシが多くて勝てないので
前日、前々日、さらに前日にMACD < MACDシグナルである、という条件を入れたい時に反映しにくい。まあこれ入れても勝てなかったですけど。

さらにMACDの移動平均が上向きのときだけのほうがいいんじゃないかとかいろいろ思いつくんですけどやはりこちゃこちゃやりにくい。
MACDが既に平滑移動平均の差だからなのか2重に計算するのがめんどくさい。

何かイロイロ勘違いしちゃってんじゃないかな〜？
そもそも買いサインで売って売りサインで買うでプラスになるようなシグナル
（それでまともなストができるならそれでもいいけど）
なんか使いもんにならないんじゃないの？って話でしょ。

>>787
ダマシへの対応なら、それ符号が逆なんじゃ・・・

MACDは移動平均と一緒で遅効性の指標だから、売買サインを出すツールとしては不適だと思うわ
売買サインは別のツールで出して補助的に使うのがよいと思う

日本株で順張り買いのシグナルが出た。
元気のいい株を買っておくのが大吉。

今頃かよ

あのサイトとあの本のことは絶対喋るなよ
喋ったらお前も終わるからな

長期で買い
中期で売り
短期で売り

中短期で売ってるのを長期が押し目買いしてる感じかな

神の見えざる手だな

こんなのどうでしょ。

運用日数 1139日
初期資産 1,500,000円
最終資産 11,580,780円
取引回数 921回
勝率 　　　　59.72％
純損益率 672.05％
日率換算利回り 0.18％
月率換算利回り 3.73％
年率換算利回り 55.21％
シグナル発生頻度 80.93％
最大ドローダウン 8.48％(▲\342,840)
年率ボラティリティ 13.53％
年率シャープレシオ 4.08
プロフィットファクター 1.82
ペイオフレシオ 1.23
年間営業日数 245

以上、スリッページ＆手数料差し引き後の実益。
税金は差し引いてないけど。

>>794
十分に見えるけど運用日数が長すぎるような・・・
直近300日にしても成績あまり変わらないなら
迷わず実運用してみてください

運用日数が長すぎるってどういうこと？　検証期間が300日より1200日のほうがいいんじゃないの？

2010/1/4〜12/6

運用日数 242日
初期資産 1,500,000円
最終資産 2,510,630円
取引回数 191回
勝率 59.16％
純損益率 67.38％
日率換算利回り 0.21％
月率換算利回り 4.44％
年率換算利回り 68.45％
シグナル発生頻度 79.25％
最大ドローダウン 16.08％(▲\268,190)
年率ボラティリティ 27.9％
年率シャープレシオ 2.45
プロフィットファクター 1.4
ペイオフレシオ 0.97
年間営業日数 245

>795

ありがとうございます。
やはり今年のようにボラ縮むととＰＯＲ小さくなりますね。

うむ、リーマンショック後のボーナスステージはこれからは難しいかもね
検証期間を思いっきり長くするのは構わないが、中途半端にリーマン直後を含めるのはどうかと思うね

そうやって条件狭めると当然成績は良く成るけど、予想外の動きで大負けするよw
急遽スペインとかポルトガルが破綻したら確実に負ける。

外出かもしれんけど・・・・・

先物データダウンロード [無料]
http://www.next-futures.com/data/
ここでは、過去の4本値データを掲載しています。
システム売買の基礎データへの利用など、ダウンロードおよびご利用は無料です。
ご自由にお使いください。
データは日経225先物、日経225先物ミニ、TOPIX先物、TOPIX先物ミニ、商品先物です。
(商品先物のみ他サイトへのリンク)
有料販売されている場合が多いようですが、わざわざお金を払うのももったいないと思う方も多いのではないかと思い、データをアップしています。
従いまして転用・販売等は、どうかお控え下さい。

買いっぱなしが一番儲かる

>>796
797を見れば分かるように長期での成績と短期での成績では
ドローダウンも結構違ってくるし、798さんが書いてるように
特定期間のボーナスステージだけで全体の成績を押し上げてる
可能性も出てくる

1200日近くも検証するなら、この期間を10個くらいに区切って、
その10期間各々の成績を見比べて考える方が良いとは思うね


・・・これ結構当たり前の検証方法だと思うんだけど、
みんな1つのスパンだけで検証して実戦投入してるの？

最低、毎年プラスでなきゃ、話にならんだろ。

前にも書いたけど、今の相場（直近時系列）の検証だけで初めて構わないと思うよ
これから運用するってのに、今の相場で儲からない戦略使っても苦しいだけでしょ
まずは、これが最初の一歩だと思う

汎用戦略なんて高望みしても仕方がない
なぜか、みんなそういう戦略でやりたがるけどさ

いっておくけど、これは過去においてまったくバックテストを行わないということではないよ

シグナルは全期間で抽出するんだよ
それで今の相場に近いシグナルをサンプリングしてそのシグナルだけで検証するわけ
モンテカルロ法を使ってリターンの期待値を求め、有意性を判断する
で、その戦略でいけそうならその戦略、だめなら別の戦略でためして、その戦略、って感じ

だから特定の期間でバックテストとか、そんな認識は全くないな

％のＤＤなんて元資金で変わるし初期に訪れれば当然大きくなるからね、
なのであくまで絶対額重視です。というか、いつ停止するかの指標に
絶対額を使ってます。

あと、運用期間は３期間で、直近６ヶ月、１年、５年の成績を平行して
監視しながらパラメータ決定してます。

システムの年次成績で、皆さんが言ってるように２００７年後半〜２００９年前半は
特別な時期なので、全体の成績にその期間がゲタを履かしてる可能性があるので特に
市販のシステムでは注意が必要ですね。

誰も書いていないが、ウミウシシステムは昨日売りサインでたな
今年１３勝４敗で来てるけど、今回はどうかねー

ウミウシについて、過去にあれほど意見飛び交ってたのに
誰も何も言わなくなったってことは、通用しているんか？
その可能性の方が高い。
ウミウシシステムを販売して金儲けでもしよーかな。

今年もあとわずか。DDをいくどとなく乗り越え、きれいな右肩上がりで現時点で最高益。どや

そういや明日sqだな。
先物系組み込んでる人は一段落。

だめだ勝てない・・・

うみうし

今年のシストレは今の所+30%弱ぐらいなんだけど、
年初にあまり使ってない口座に入ってた金で優待目当てで買った奴も
+30%弱なんだよね。
シストレは毎日トレードしてんのにさ。なんだかなぁ。

俺は、配当金目的で買ったリートが、上がりっぱなしで、売りたくなってる。

うみうしは最近どうなの？

うみうしは、ただツール最強の座は渡さないだろう

シストレで225のデイトレやってる人は、今日の寄付後の急上昇・急下落でも
うまく対応できてるの？

２２５は逆張り順張りどっちでやってもうまくいかないと思う
問題はボラの小ささ

主要銘柄インデックスで信仰市場並にボラ高かったら怖いよw

JQのクルーズは1部に行くべき
あのボラは魅力的
てかハンパない

>>818
ボラが小さいときは張りを大きくするんだよ
具体的なやり方は市況1の先物スレ見て勉強してくれ

PCが一台しかないのでパラメータ検証とシグナル発信が同時にできないんですけど
現在使用しているWindowsPCに仮想OS入れればパラメータ検証は仮想マシンにやらせてシグナル算出と株価取得はメインマシンで、みたいなことできるのかな。

日経平均のプライス・スキャンレンジ基準値（2000/10/30〜2010/12/17）

最大値：　1200円（2008/10/27〜2008/11/21）
最小値：　　240円（2005/03/07〜2005/05/10）

現在値：　　300円（2010/12/06〜2010/12/17）

今は小さく感じるけど、ここ１０年間では５倍も開きがある。
定枚数でいいのか確かに疑問。ボラ管理も必要かもしれんね。

価格の違う ある銘柄 と ある銘柄
どれだけ連動してるか調べる
excelの式教えて

教えません

>>824
CORRELを使えばいいんじゃね？

例えば、A1セルからA300セルにN225の終値、B1セルからB300セルにトヨタの終値があるとすると、
式は「=CORREL(A1:A300,B1:B300)」
これでN225とトヨタの株価の相関係数がでる。

｢相関」とか｢相関係数｣の名前も知らない奴が、
どのようにその値を利用しようというんだろうか・・・・・・

キーワードが出てくれば自ずと調べ出すだろ。
「〜も知らない奴が・・・」とか、逆に馬鹿っぽい煽りなのが解からんのかな。

>>827-828
絶対に相手を否定できるテクニックだなｗ
・｢相関」とか｢相関係数｣の名前も知らない奴が…
・｢相関」とか｢相関係数｣の名前を知っているならググレカス

ついでに確率とか期待値も調べたほうがw

常に相関が高い状態が続く訳でもないし。

ヨコヨコだと勝てないなあ。負けてないだけましか。

ボラ高いと負ける確率も上がるからね。

単純に前日１０％以上下げた銘柄買っても勝てる件（ストップ安除く）。

ていうか相関係数とか偽の相関になってるかもだから

エクセルについて聞きたいのですが、ヤフーファイナンスから株価時系列データを
こぴぺしてきて、何月何日に売買というのを纏めて検証したいんですが、
どういう計算式でやれば可能ですかね？分かる方いますか？

>>835
ヤフーファイナンスをコピペとな？
そんな面倒なことするよりも
クエリで自動で取り込め、
>>4のうみうしもこれだ。

データも、うみうしが使ってるここがいいかな？
http://k-db.com/site/default.aspx
通常16時ごろには当日の結果が手に入る。

ヤフーファイナンスがダメな理由は
更新が遅いのと連休の谷間だったりすると更新されないことがたまにある、

ページの構成がたびたび変わるのも厄介
バナー広告がgifだったりフラッシュだったりで
銘柄によってクエリで取り込むと、行がずれたりして定型フォームで処理しにくい。

>>836
ありがとうございます、これって一年間のデータしかダウンロードできませんか？