◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart18◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart17◆◇
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1254019094/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/

乙

http://www.openterrace.jp/

なんでここはいつも負けているの？
株は買いっぱなしが一番儲かるよ
損しているのは毎日売ったり買ったりして損するデイトレとシストレだけ

頑張って3500円近くまで上げたストの損益をオシレータの変更で1300分円も崖から
突き落とされる。
そこからコツコツ、パラメタを再調整して元の損益まで這い上がれたと
思いきや、今度はオシレータの変更の際に気づかなかった指標の計算ミス
発覚、再び崖から1000円分突き落とされ、今度はパラメタを再調整しても
100円程度しか上げられず元値に這い上がる事が問題外という散々な状況で
心が暗く沈んでる。
どうしてロジックを修正する度に崖から突き落とされるのか？
ホント愕然としてる。

バグ見つけてシステムの精度が上がったのに愕然としてるぅとかｗ
ロジックを修正する度に精度が向上してるのに崖から突き落とされるぅとかｗｗｗ

>>6
指標やシステムが正常になった時に厳しい現実を突きつけられるショックが大きい！
成績の良いシステムを作れないだけに損益には凄く神経ピリピリで、そんな中で
システムのバクが直った事に喜べるはずがない！
更にバックテストの期間を二ヶ月延長したがそこにも厳しい現実が、
ノーコストで右肩上がりの損益が停滞化、経費込みでマイテン！

一体、何故一年以上やってきたのに今だに勝てるシステムが作れないのか？
ザラバシステムは日足のシステムより難しいものなのか！

商売の方も非常に厳しい、それだけにオレが一人になって喰って行ける道は
景気的にも社会性から乖離し過ぎた人間性から行って雇用で生きて行く事は
人の倍以上に厳しい、それだけに意地でもシストレ、デイトレをマスター
しないといけない！

過去のデータから板と板の変化による騰落の確率を計算して
確率の高いものへ売買やってたんだけどアローヘッドになって
体感的な儲けが５倍位になりそうなきがしている
なぜそうなるのか謎です

>>7
ごめん。気を悪くしないで欲しいんだけどさ、マジに勝ちたいみたいだから。
ハタから見てると、正直なところ「逆に貴方か勝つ理由が見つからない」
大切なアドバイスも多くあったのに、まったく耳を貸さない傲慢さがあるし。

貴方には勝つためのカベが多すぎるよ。実はまだまだこれからいっぱい。

例えばさ、いずれ苦労の結果、勝つこと自体は簡単になると思うんだけど
そうなったときの先にあるカベの方が大きく険しかったりする。
つまり、勝つカベの先にある「儲け続けるためのカベ」なんだけどね。

たかが１年程度やってきただけなのに、「未だに」とか思ってる人では、なかなか・・・

細かくいじくれる無料の国内株式用バックテストツールはありますか？

・株選AI

検証君しかないだろう
早く買え

おまえら宣伝必死乙

>>9
確かに人の話に耳を貸さない放漫さがあったと思う。言い訳になるが資金が
多くないのでドローダウンに耐えられるザラバシステムに目がなく
それに執着し過ぎたのも人のアドバイスを受け入れられなかった一因。
またアドバイス通りにカーブフィットしないシンプルなシステムに挑戦したものの
損益が芳しくなく自信がなく暴走的な開発に執着してしまった。

これからもいろいろなパンロー系の本を読んで行きたいが値が張るので図書館で
予約してるが人気が高いらしく一ヶ月以上経っても図書館から連絡がないのが
現状。

せめてもカーブフィットしない様、まずはロジック数の加減を意識して新たに
システムを作りなおしてる。また自分なりにいかにして相場の流れを読むかを
チャートを見ながら一生懸命研究してる。

>>10
オレが使ってるNinjaTraderは、無料で検証できる。
アメリカのソフトで説明も英語だが、やる気になれば覚えられると思う。
オレもストや指標を作りバックテストをマジでできてるくらい！
NinjaTraderはヒストリカルデータを取込めるので、株の四本足データさえあれば
検証可能、しかも本格的なトレードソフトなので有料ソフト並みに検証可能！
ttp://www.ninjatrader.com/webnew/index.htm
最初、データをインポートする時、インポートデータ名の制約でつまづく事も
あるかもしれないが解らなければオレが説明します。

>>10
エクセル

>>15
無料じゃないだろw
openofficeのcalcでいいんじゃね？

>>14
パンの本なんて、トレンドフォローシステムが機能してた古き良き時代の人の話が多いよ。

それからカーブフィットを誤解してるみたいね。
ＰＦ向上を目的にパラをいじればカーブフィット。
ロジックの複雑さは関係ない。

ロジックを組んでからバックテストして、その後パラをいじればカーブフィット。
ましてバックテストして損益をみながらロジックを構築した場合、すべてがカーブフィット。
いずれも儲け続けられるシステムを組むのは難しいよ。勝つことは簡単でもね。

ホントにトレンドは続かなくなったね

>>17
パン本、確かにそんな感じ、昔と今の相場は違うし、銘柄によっても同じ
ロジックが通用するのとしないのとバラバラ！

確かにパラは徹底して調整してる、バクの修正でことごとく損益が
崩落するのは自分なりにはカーブフィットが大きく起因している様に
思えてならない。

そう考えるとシストレはホント難しいな！努力でできるもんではないという感じ！
ならば裁量デートレを親にもっと理解してもらえればいいんだけど。
一昨年の12月まで225の裁量トレやってた。
とにかくトレード技術はこれから一人で食っていく上で必要不可欠だと思う。

>>10
Visual Basic とかC++とかC#のExpress Edition

>>17
>いずれも儲け続けられるシステムを組むのは難しいよ。勝つことは簡単でもね。
それでいいじゃん。カーブフィットだとしても勝てればいいんだよ、勝てさえすれば

最近はトレンドが続かないから、システムの寿命が短くなったと感じる

>>19
いや努力によってできるって。ただ正しい努力と正しい経験が必要ってだけでさ。
昔ならいざ知れず、これからの時代はカーブフィットを基本としてたら、いくら努力しても無駄になっちゃう。
発想をゴロっと変えなきゃ。

貴方を見てると、まず勝てるロジック探しからだろ？

それもう止めてさ、チャートを研究してるなら逆にするといいよ。
まず、自分が取りたい価格の動きをしっかりと決めてから
次にそこをどう特定するかというためにロジックを使う、という順番でやってごらんよ。
こういう考え方は、イグロックのおっさんあたりを参考にするといいかもね。手法自体は古くてあかんけどさ。

>>21
ホントにそうだねぇ・・・
ひとつのモデルが通用している期間がどんどん短くなるよね。

一本足さんの必死さが面白い。

また読みにきます

前から気になってたスイングのロジックを去年１年分７銘柄で試してみたんだが

銘柄では６勝１負
トータルでは６９勝４９負６分
＋７４万円（最小単位でトレード）

とりあえず手計算でやってみただけなんだがこれって有効だと思う？

>>25
検証君で検証しよう！

>>22
良いアドバイスですね。イグロック思考は
「実践FXトレーディング 勝てる相場パターンの見極め法」で勉強すれば
いいんですか？
レビューを読むと今までとは違った観点からの相場の捉え方について書かれてる
らしく読んでみたいですね。ただFX向けなので、オレが今開発してるのは225
のザラバシステムで、いずれはFXで24時間ザラバシステムを作り効率的に利稼ぎ
する事を目指したいが。

>>27
貴方が225なのは知ってるよ。イグロックメソッドはむしろ225向きだと思う。
巻末にゾロゾロとパターンテンプレートが付属してて、それがＦＸ用なんだけど、どっちみち古いしさ。
で、それらをモデルに、貴方自身のチャート研究の成果で225用のを作るんだよ。

いくつか作ったテンプレートを実際のリアルチャートに当てはめてみて
「こりゃいける！」と思ったのがあったら、それをシステム化するのよ。
この時にテクニカルによるロジックを使うのさ。

いくら複雑化してもテンプレート実現の為の作業だからカーブフィッティングにはならない。
バックテストもテンプレートが正しく実現できてるかチェックのために行う。ＯＫ？

>>28
一応OK！ますます関心が強くなった、その本、買う事前向きに考えたい。
FX向けの本であってもテクニカルの話だから225でも株でも役立つと思う。
買って成果でるんなら消費は惜しみたくないな！

しかし買わない一分足くんであった

同じロジックで別銘柄７つやってみた

銘柄では同じく６勝１負
トータルでは５８勝６８負６分
＋１３４万円（最小単位でトレード）

はやいとこＲＳＳ覚えてもうちょい効率的に調べないとだな
手計算だと時間かかりすぎるわ

>>14
NinjaTraderですか
ありがとうです

・株選AI

検証君いがいをあげている奴は全員業者なので無視しろ

検証君て何
名前からして終わってるんだけど・・

”検証君ユーザーのその後”なんて、一応取り上げて欲しいんだけど。

てか、既製のバックテストツールって、
組み込まれている指標のパラメータいじるだけなの？
もしそうだとしたら、そんなんで儲かるシステム作れるのかよ・・・・・・

>>37
色々だと思う。オレの使ってたトレスタ、今使ってるNinjaTraderはパラメタ弄りだけで
なくプログラミングで指標やストを作成可能！
オレはプログラミングできるソフトが不可欠、既成のストや指標だけではまず
勝てないから！しかしオレにとれこれはカーブフィット作りのツールと化している。

そういえばオレが兼ねてから願ってるサーバー型シストレをメタトレで
できる様になったね。これからももっとそういうサービスを拡大させて
日本にシストレ普及させよう！

>>38
サーバー型シストレって、自分で書いた（用意した）ロジックを
ブローカーに登録して実行させるみたいな形態だよね？

Ｗｅｂで言う、ＣＧＩ実行かプラグイン実行か、の違いだろう。
元になる価格データ等は全部向こうにあるのであり、ぐりぐり
絵を動かしたいとかいう要求ではないのだから、シストレの要求には
サーバー型のが向いている気はする。

大した演算処理をしているのでもないのに、価格データを
あっちこっちさせても意味ないしな。

イフダン注文だのなんだのが究極まで発達して「ロジックを発注する」
という形態にまでなったようなものだろうし。
しかし、そのロジックを誰かに見られやしないかという心配はある。

よーしパパ、イージーランゲージから外部ＤＬＬ呼び出してＲ言語で
書いた長期記憶分析処理をリアルタイムで呼び出しちゃうぞー、みたいな人には向かない。

プログラミング知識0から独学でＶＢＡの資格とりましたよ。半年弱かかったね。
で、あとはデータ買うだけなんだけど何かオススメある？

保田さんを信じて検証君についていけ

貧乏人は忙しいよな　かわうそ

>>40 先物１分足　ttp://www.systemvanguard.com/
個別株１分足は毎日自分で収集するしかないみたい・・

>>40
そもそもデータ自動収集ができなければシステムトレードはできません。
そしてデータ自動収集ができればデータをまとめて買う必要はありません。
まず楽天RSSか岡三RSSでデータ自動収集に挑戦すべきだと思います。

【楽天証券】RSS　Realtime Spread Sheet part18
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1242292216/
【岡三オンライン証券】岡三RSSの使い方 Part3
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1259161846/

なるほど、色々情報ありがとう。

過去のはしかたないのでどこかで買うとして、新規の奴は自動収集にチャレンジしてみるか。
ＶＢＡエキスパートスタンダードクラスなのでおそらく余裕で出来るでしょう。

>>45
あちゃ〜
データ買おうとしてた奴が何いってんだかｗ
つっても今はその意味すらわからんか・・・・

ま、独学合格の喜びにひたっててくれ。

国語力検定に合格したら小説家になれると思ってる人がいると聞いてすっ飛んできますた

うわあああああああ
wwwcf.marketviewer.net
使ってた奴どうしてる？
今年からurl変わってるみたいorz

>>39
「よーしパパ」久々に聞いたｗ 吉野家コピペだっけｗ

>>45
新規のは「先物1分足」とかで検索したサイトでcsvで1日ぶんくらいは取れるな

>>48
サブディレクトリが変わったんだけど、さらにセッションＩＤ風のハッシュを要求するようになった。
そのハッシュが一致してないとデータが下りてこないようになってるみたい。
下りてくる形式は従来どおりだから、そのハッシュを取得できれば何とかなりそうだけど、
java全然わからんからお手上げ。

>>50
> サブディレクトリが変わったんだけど、さらにセッションＩＤ風のハッシュを要求するようになった。

よくそこまでわかったね
セッションID風のハッシュ要求ってことは、ちゃんとログインしないとダメなんだろうね
オワタ、オワタよ

参考までに>>48ってどこの証券会社のデータフィード先なの？
前はログインせずともデータとれたってことか。

>>51
ログイン処理してやればいいんじゃないのか？

>>39
>元になる価格データ等は全部向こうにあるのであり
勝てるシステムになったら、その時点ではまずねーよw

新システムになってから、
歩み値のデータ数が数倍多くなった。

現時点では、順調に利益をあげているから問題ないが、
要注意だな。

超短期は落ち着くまでしばらく小さくやった方がいいだろうね
ちなみに自分はストップ拡大による突然やってくる最大リスク増大の方が怖い。
どう管理したもんか・・・

東証アローヘッド導入でスキャ厨のデイトレ死滅かと言われてたが、本当に死んでて笑った: 切込隊長BLOG（ブログ） Lead‐off man's Blog
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2010/01/post-99b4.html

おまえらは死滅しましたか？

また法螺か

まだ一週間でなにも言えないが、今のところ問題がでるような自体はスキャにもディにも無いが。
つか死滅した連中っていったい何をしていたんだってなもんだろ

旧システムに依存しすぎた取引だっただけだろ。
恐竜と同じで環境の変化に適合出来なきゃ死滅するだけ。
相場のトレンドにもうまく取れなきゃ退場するのと同じ。

　　　　　　　　,,,　　　　　　,,,,,,　　　　　　．．：　と　お　せ　金　機
　　　　　　 _ = ~~　``ヽ_,=''~´　　´~ヽ　　　 ：　は　こ　よ　を　械
　　　　_= ~　　　　　　　　　　　　　　　ヽ.　　：　思　が　う　儲　に
　　　　~=､　　　　ミゞ､　　, -彡　　　　 ヽ　：　わ　ま　な　け
　　　　 　 ~=､､､Cl~ｅvj <ｅ~}6)_　　　､､､ミ　：　ん　し　ん　さ
　　　　　　　 ミ.~~　/', ﾟ ;'7　　ミ7ヾ~- 、　　：　か　い　て　
　　　　　　 ≡　　 （','ﾟ, '.人　　ゝ　|　　ヽ．　：　ね　　
　　　　　　　 `＝　 `ー'　　　iﾉ'　 |　／ |
　　　　　　　　　~ｰノノノノﾉ'′

自分で直接、デイとれでやったほうがいいぞ。

おこ‐がまし・い〔をこ‐〕【▽痴がましい／×烏×滸がましい】
１ 身の程をわきまえない。差し出がましい。なまいきだ。「先輩をさしおいて―・いのですが…」
２ いかにもばかばかしい。ばかげている。

自分が機械以上に適切な判断ができると考える方がおこがましいと思うね、自信過剰は死への片道切符。

機械の判断って、いったい誰の判断？w

株選AIで検索

>>54
俺の場合、だましが多くなった

ニンジャトレーダーすごいね
国内のツールがゴミに見える

ブローカーに口座開設しないと使えない？　ﾆﾝｼﾞｬ

実際に売買するなら
有料版ニンジャと海外のブローカーに口座開設が必要みたい
売買しないなら無料版ニンジャ

俺はバックテストにしか使わないから無料版で足りる
発注機能も優秀だから使ってみたいけど
あいにく国内株式に対応している国内ブローカーはないみたい

英語勉強してS&P500とか取引したいな

今年から運用しようと思ったけど、間に合わなかったシステム。
もし運用してたら金曜日にJAL買ってたよwww
あっぶねぇ。

>>68
そうなんだよね、ニンジャは実戦のみ有料、検証は無料！
ニンジャはメタトレーダみたいに日本ではあまり普及してないから国内の
証券に対応してるところもないしニンジャについての日本語ページも少ない。
ニンジャのオフィシャルサイトのフォーラムで質問文を機械翻訳して投稿した
くらいだ。

22の紹介したイグロック本、購入した。
本はパンロー本の中では新しく、手法開発についての正しい考え方について
書かれており参考手法のテンプレートも多く掲載されてた。
この本を読んで自分のまずい開発方法をどうにかしたい。

ドル／円レートの移動平均がクロスしたら
インデックスTOPIXで買い

というような別相場のシグナルを組み込んだシステムを作って
バックテストしたいけどそういうのは無理なのかな
スクリプトを組んだらできるのかな？

これ結構重要だと思っているんだけどね

>>71
為替は24時間対応
為替でシグナル出ても、株式相場が開いてなかったりして・・www

それはおいといて、
株式は為替に無関心な時が時々あるからなぁ〜
今は、円高がかなり意識されてるからいいけど、
ある程度円安が進めば、株式市場は為替以外の要因で動く事が多いと思われ

まぁ、シストレの基本はおのれでバックテストをすることだし、
案外といいかもよ

>>70
勝ちたかったら外様ツール使うの止めて自分で作りな
他人頼みで勝利できる可能性は0

NINJAとても良いツールなんですが
東証株価データの引き込み方法がわかりませぬ

>>73
無知乙ｗ

ウザイ！元一分足は、自分が努力家だと思ってる時点で最悪。
かなりの年配なんだろうけど、努力が報われると思ってる時点で

負け組み。

今は為替のほうが、ダウや日経見てる感じ。

>>75
使いやすいとか、便利とかよりも目が曇るという危険について吟味されたし
いくら最強のF1マシンを入手しても目隠ししてはレースには勝てない

オリジナル戦略の開発は、ニンジャに乗り換えてからますます顕著になってる。
トレスタの時もオリジナル戦略を沢山開発したがニンジャに乗り換えてからは
戦略のみならず移動平均などの既存のインジケータを新たに1から計算式を書いて
自分仕様のモノを作ったりしてる。
既存のインジケータの計算式を1から書いてみる事でインジケータの本質にせまる
上で新たな勉強にもなる。
既存インジケータを新たに自分で作らなければいけない最大要因の1つは、
最適化のスピードアップに対処する為、ニンジャの場合、既存インジケータを
そのまま戦略に組み込んで最適化すると非常に重くなる。

悪く言えばそれらのやり方がカーブフィットを招いてる。
逆に言えば複数のロジックで検証する事でロジックが強調しあいお互いの弱点を
補い合う事で適切な箇所でのシグナルを調整できるとも思っており、複数の
ロジックをある程度組み合わせないとテクニカルの本当の作用は出にくいかなと感じてる。
単体ロジックだと必ず大きな弱点がある。


イグロック本を読んで活かせるところは活かしていきたい。
とにかくカーブフィット対策の努力は自分として行って行きたい。
その一環として作用が似ているロジックだと気づいたら1つのロジックに統一する。

>>74
引き込み方、インポートのやり方はオレも随分つまづいた。
ttp://www.panrolling.com/books/gr/gr74.html
にニンジャでのデータの設定の仕方について簡単な説明が書かれてる。
また「ニンジャトレーダ入門」の本はあった方がよい。

以下のURLでもニンジャの使い方について書かれてる。
http://system-trading.jp/mkr/index.php?cID=6

ほんと果てしなくダメ人間だな・・・

数々の天才たちが挑戦し、そして失敗した最強のインジケータ作りを
この男がなしとげるとは、このとき誰も思っていなかった

中途半端に乱れた日本語がこれほど気になるものだったとは。。。

ようするに正しい開発に関する考え方を持てる事は結論的に容易ではなさそうだ。
正しいやり方にもって行こうと主張する己と、このやり方では検証でいい成績でないから
今まで通りの方法でやれと主張する己。

話変わるがオレの部屋は冬でも晴れてる日は暖房なしでも暖かいが、さすが
今日みたいな悪天候の日は少しだけ寒い。

頓珍漢まだいるのか
おまいらが甘やかすから…

>>83
そんな初歩レベルの自己コントロールもできない人なのか。
そりゃ話にならない。いくら有益な本や情報を得ても意味がないではないか。
でも、そのレベルだと「話にならない自分」すら認められないんだろう。

悪いことは言わない。世の中に絶対はないと言われるが、キミは絶対に向かない。
何とかしなければ、と必死に言っていながら、そこまで自分を甘やかすとは。
心底、呆れたよ。

1つ聞きたいです。
皆さんはどういう手順で開発してるんですか？
1ロジック毎に独立して検証するとか？
自分は1ロジックだけで検証してもいい成績と取れません。
イグロック本はまだ読みかけだがおそらくこの様な検証を求めてるのではと？

自分は今までやってきたのがロジックの継ぎ足しで検証結果をよくする。
よくないやり方だが。

オレはシストレには相当の熱意もあるし向上心も強い、日々が研究の毎日。
ただ正しい考えが持ててないから考え方で右往左往するんだと思う。
そして今、正しい考えをまさに求めてるからますます戸惑うだと思う。

要はシストレ関係の知り合いがいればいいんだよな、世の中はそう甘くない！

三日会わざれば刮目して見よなんて言葉があるが、コイツの場合は三年たっても何も変わってなさそうだなｗ
永遠の乞食、永遠の頓珍漢、永遠の自己陶酔型

一言でいってしまえば検証の仕方が違うんだよ

>>86
大ヒント、その程度のことは自分で考えろ

市販ツールやゴミみたいな投資ノウハウ書籍からとっとと卒業して自分の目で相場を見極める事だな。

せめて３年くらいは黙って努力を続ければいいのに。
いつまで教えて君なんだろうな。
奇跡のりんご農家・木村秋則の「すべては宇宙の采配」でも読んで、
自分で何か発見するまでがんばることを学べ。

オレはココで喋り捲ってもダマっててもシストレ死に物狂いで頑張る。
そして正しい開発の考え方を身につけれる様にする。

今年は普通株に加えて225の寄り引けもやってみるよ。

1995年1月4日〜
勝率 64.80%
仕掛け回数　3534
勝ち回数 2290
負け回数 1244
ＰＦ 1.76
ＭＤＤ　　1370

遊んでないで仕事しろ、愚か者。

>>79
インポート手動かぁ・・・

>>93
普通株だから寄り引けが通用するんであって、先物は張り付いてないとだめだろ
ほんとに僅かな歪みを捉える世界なんだから

ちょっと、俺は一分足以上に馬鹿なのかと思えてきた。

＞皆さんはどういう手順で開発してるんですか？
＞1ロジック毎に独立して検証するとか？
＞自分は1ロジックだけで検証してもいい成績と取れません。

ここの部分がどうしても理解できない、日本語で書いてあるのに

１ロジックってのは、
あるひとつのテクニカル指標において
パラメータをいじってできるストラテジのことでしょ
これだけでは、いい成績が出ないから、
いくつかのテクニカル指標を組み合わせたりすると、
いい成績が出ると……
つまりこれがカーブフィッティングなんだけど･･････

>いい成績が出ると……
アホなツールを使うと成績を求めるようになぜか誘導されるんだよな
これを自分は目が曇ると言っているのだが、分からん奴には何時までも分からんのだろうな。
多分、相場に勝てない奴が分からないなりにツール作るもんだが肝心な部分は何も入っていない。
色々な指標を組み合わせて自分で色々考えた気になっても実は間抜けなツール製作者の後追いしかしていない事に気づけよと

>>99
もう忠告しないでくれ！
泳がせて様子見ようぜ。

一分足まだいたんだｗ
こいつがいると自分もまだまだやれそうな気がしてくるから不思議
自分より下の人間ていうのはそれがどれほど下等な人間でもありがたいものだな

>>99
もう少し詳しく頼みたい。わかるようなわからないような。
バックテストの成績以外の何が必要なんでしょ。

1分足を攻めているように見えて、俺が攻められてるように感じます。
俺もバックテストのツール使ってるんで。

例えば資金管理が固定比率が前提にあったとしたら、
ドローダウンとかPFとか枚数固定ベースの成績指標はまるでようをなさない(しかし既存のツールはそういうのが大概ベースになっとる)
固定比率の場合は1度の最大損失を抑える方向にシステムを組み始めるわけだが、
そういった別の見方を言いたいとか？？

あっと、ちなみに俺はバックテスト時にテクニカル系の指標はほとんど使いません。
時間によるエントリー、値段ベースのしかけメインです。
主にアノマリー狙いばっかりですが。

男子じゃないから成長しないのかもなw

バックテストはロジックの動作チェック程度で、実際の成績は、これからの未知のリアルタイムレートで検証しないと意味無いよ。
好成績と宣伝する情報商材作り出しても無意味。実際の取引で使えるかどうかの検証が大事。

バックテストで好成績を出したロジックに投資するのは、
この会社は素晴らしい業績を出している！として（その会社の将来までは判らないのに）
株を買う行為と変わらないよ。それは「複雑化した裁量」でしかない。

システムトレードの優位性は、迅速さ正確さ機械性だけ。
自動売買なら実際の自動売買をしないと意味ないし、そうでないなら
ロジックどおりに忠実に発注して売買を積み重ねないと。

フラクタルなんちゃら理論でできた「凄いロジック」を延々作りこむよりも、
単純な移動平均で１０００回受発注したことがある方が価値がある。
大抵は１０回かそこらで心が折れてブレるよｗｗｗｗｗ

何年バックテストしようが、じゃあその何年間か自分はシステムを１度の
例外もなく運用させ続けたのかって話さ。

いつのまにか株によくある「たられば話」に陥っているだけ。

>>105
そしたら、テクニカル的なシグナルってまったく優位性じゃなくて、
高速アルゴでサヤ取りみたいな、そういうのこそシステムトレードの真価といいたいわけでしょうか？
テクニカルはオカルトだと思っている俺にはわからんでもないんですけど、
そういうのってなかなか同意えられないですよね。

MetaTraderとか株よりFXは恐ろしいくらいにチャート分析やテクニカル分析が発達しているのに、
MetaTraderで金持ちが大勢誕生しているようには見えないんですよね。
株ブームのときよりFXのブーム方がもっと圧倒的に億万長者がいてもおかしくないはずなのに。
出てくるのは詐欺氏ばかり。

>>106
俺が言いたいのは、システムトレードとはロジックに価値があるのではなく、
運用に価値があるってことだけ。
別に数日数週間のトレードであっても同じよ。

分足で僅かな利益を積み重ねる戦略ならば、心理負担は軽くても、
スプレッドがどうの手数料がどうの、回線がどうのＰＣがどうのという
困難さが出てくるだろう。

数日数週間ならば、手動発注で良く、スプレッドやコストは負担でないが、
代わりに含み損に苦悩したり、含み益を確定したい欲求と戦うことになる。

どの時間軸でも運用の困難さは待ち受けてる。
ロジックにはほとんど価値なんか無い、運用に価値があるのだ。

ロジックの開発だけして運用は他人に投げて、ロジックを売ったからお金ちょうだい！
というのは、戦場に行かずにボードゲームだけしてるようなものだ。
凄いロジックを作っただって？統計のお勉強しただって？くだらんよｗ

戦場に出ない理論家は黙ってろ！

君達がマジレスする度にROMしてる人間が成長していくお。
それがナニを意味してるか解るかなぁ・・・・・

まったくだ
株は買いっぱなしが一番儲かるのに
ここは頭でっかちのシストレニーツが多すぎる。
すぐ損ぎりするから負けるんだよおまえらは。

まあ、「標準偏差」や「分散」ぐらいは理解しておいてもいいとは思うけど、
それ以上お勉強して過去データ相手に四苦八苦するなら
千本ノック的な売買練習をしたほうがいい。

毎日きっちり決まった時刻にきっちり同じ法則で受発注するのは難しいよ。
ちょこまかパラメータいじって仮想売買をソフト上で実行して、
その数分数時間の待ち時間にもイライラするような人は、運用できずに失敗するだろうね。
シストレであっても、実際の結果を出すには長い時間を要する点では
「長期投資」なんだから。

検証ソフト上の、無限に縮小された時間軸を相手することに
慣れることは有害なんだよ。

レベルの低い奴にかぎって、さらに下だった過去の自分レベルの奴らに向かって上から目線で必死の長文。
レベルが上がってきたのが嬉しいんだろうけど、けっこうみっともないんだよなぁ・・・・・

本来シストレは必然をルールに従って取りに行くものだろ
その必然こそ探すべきなのに、偶然を探求しているやつが多いんだな

>>113
これが必然なのか、それとも偶然なのか、それが問題だ

　※注意　煽りに負けて怠け者に手法を伝授しないように。

最も勝てる手法は長期投資だ
毎日売買して損切りするシストレ乞食がいるから証券会社が儲ける

考え方を指し示すだけで分かる奴は成長していく
そんなのが百人生まれると一人位は
戦略が被ることもあるだろ
みんな論理的思考でいこうぜ

>>116
お前のこと勘違いしてたぜ
そうやってシストレのライバルを減らす魂胆だったんだなw

今まで何年かやってるはずなのに、マグレで一回ぐらい大勝ちした事無いのが怪しいって思わないのかな？
所詮エントリー→エグジットの繰り返しなんだからまぐれ当たりぐらいありそうなものを。

ってか、彼は前にデイトレーダーが集うスレにいたバカちゃんだよな。

>>110
買いっぱなしのやつが何故ここに？

こういうやつに限ってシストレニーツなんだろうな
ひたいに汗して働けよ

>>104
使えるロジックというのは実際に使ってみてなるほどと感じられなければ使えない
いくら過去でいい成績を上げてもね

そういいながら、いつのもにかロジックとかどうでもよくなって
単に早いだけのシステムだけが使えるという結論に達した

相場で何か起こって即応、それが一番儲かるロジック

定番ですが貼っておきます
http://www.systr-lab.com/
特に一分足さん、見てます？

>>122
このサイト、かなり前にブックマークに入れて有ります。
手法が沢山載ってるね！

なんともキモイ応答だな
一分足の自演？

キモイといえば
林輝太郎と信者一団なんだが、あれも酷い有様なんだよな
裸の王様の様相さながらというか・・・
誰か輝太郎は裸だと言ってやれ、まったく

>>123
以前に戦略の作り方がどうのと言っておられたので
「私の投資方法論」に書いてある事は有益ではないかと思い投稿致しましたが

お前らみたいな雑魚がいくら話し合ったってしょうがないんだよ。
ここは2ちゃんねる株板��1アドバイザー【使徒 ◆4444Mz9RaI】さんの
御意見をお伺いするべきだと思うんだ。

スイングだけなら全然プラスで、デイトレの損失とは分けて考えるスタイル。
現在、収支はプラスの15万と勢いだけならソロスやＢＮＦをも上回る。
色々な板でアドバイスしてくれてるので初心者にはありがたい存在だ。
ちなみに日経の上値は年内９９００で一万超えないから買いより売りです。

お前らみたいな雑魚がいくら話し合ったってしょうがないんだよ。
ここは2ちゃんねる株板��1アドバイザー【使徒 ◆4444Mz9RaI】さんの
御意見をお伺いするべきだと思うんだ。

スイングだけなら全然プラスで、デイトレの損失とは分けて考えるスタイル。
現在、収支はプラスの15万と勢いだけならソロスやＢＮＦをも上回る。
色々な板でアドバイスしてくれてるので初心者にはありがたい存在だ。
ちなみに日経の上値は年内９９００で一万超えないから買いより売りです。

>>107
それってシステムトレードというより自動売買の話じゃないの？メカニカルトレーディングというか。
あれ？
うーん。

つまりはまず売買システム(ロジックだけではなくちゃんと発注するまでの)を作るまでがシストレですよ、と。
家に帰るまでが遠足みたいな。
そういうわけでしょうか。

>>111
それはわかってきてる。
10年くらいの日足ベースの日経225のシステム作ったとして、
1、２ヶ月間マイナスだから運用やめちゃうみたいな甚だしょーもないということだよね。
手動でやっちゃうと陥りやすいし、仮想売買で数分で検証してると実売買の長さを錯覚しやすい

　　

リアルトレード自体、注文は出せても約定しない事も有るし、成りなら滑る事も有る。
その辺のフォローも考慮出来ないと駄目じゃ。

オレなんて多めに見込んだ経費を入れての検証だぜ！
２２５ｍｉｎｉでスリペ往復１０円！
それでもカーブフィットの勢いを食い止める堤防としては脆いのでは？

今作ってるストは上記のきつめの経費込みで０６／７／１８〜０８／９／０１
の損益６０００円を越えた。
カーブフィットしなければ検証期間にリーマンの時期を含めてないので
更に損益は大幅に上げれるはず。

ずいぶん前に書かれていた事もう忘れたか？
コストをいくらと仮定しても、カーブフィットとは無関係。
鶏並みの脳みそだな

あれだけヒントもらってても、
まだカーブフィットの原因が何か分かってないのか・・・・・・

ストラテジがどんなのかも知らずによくカーブフィットしているかどうかが言えるなお前らはｗ

同じ失敗は繰返さないようにつとめる。
ちょうど、最適化の仕方について書かれた某パンロー本を借りてきた。
その本はシストレ本としては有名な部類に入るが。

やってみて感じたが、自分なりの持論だが、まずは敢えてカーブフィットした
ストを作ってでも損益を上げる事が必要だと思う。
損益があがったらカーブフィットの整理に入り完成させる。

自分のやり方は値動きを対戦相手と考え、真正面に向き合う心構えで
攻略していくという事。今作ってるストもロジックが増えてきたが、
それらのロジックは説明できるだけの根拠をもって作ってる。
説明できるロジックこそカーブフィットの恐れも減るのでは。
あるシストレサイトにその様な事が書かれてた。


チャートと格闘してきて相手の新たな弱点も色々見つけられてきた。
それらは自分で研究して発見しそれをプログラムに置き換えて試すという事
では。
あくまでも自分なりのシストレに対する前向きな考え方です。

☆　【誰かいませんか？】　☆
http://www.sophiabrain.com/

↑ここは、２４万５千円もするという
株のチャ−トソフトを、売ってるんだけど
（バックテストも各種のテクニカルも
一切なにも搭載されていないのにｗ）

そのチャートの登録済みの、アクセスＩＤが
ある日突然、、消滅 していて
チャートに、アクセスできなくなってしまい
至急、連絡するようにと表示されてるから

いわれるまま、その会社に連絡したところ
対応は「有償対応になる」と、言われ
なんと、３万１千５００円を、振り込んだら
また使えるようになると、いうんです。

これって、どうなんで しょうね？
ＩＤを、一元・一括 して管理 してるのは
その会社なんですが・・・。

同じようなことに遭遇 した人、いませんか？
意見交換を、お願いします。

追記
チャートを見るとＩＮのタイミングが段々よくなってきたという感じ。
今度は決済のタイミングの作業。
スト作りにも１年間のチャート研究経験を踏まえちゃんとそれなりの意味を
持って作ってきている。

この調子だとふまく行けば来月の上旬辺りには実際の運用に復帰できるかな？
早く実績を出して、両親をトレードにメリットがある事を証明させて親孝行
したい。

　　　　　　　 iｲ彡　_＝三三三ｆ　　　　　　　　　　　ヽ
　　　　　　　 !ｲ 彡彡´_ -_=＝{　　　　二三三ﾆﾆﾆﾆヽ
　　　　　　　fｲ 彡彡ｨ　彡ｲ／　　　　ｨ_‐- ､　　￣￣ ヽ　　　　　し　　ま
　　　　　　　ｆ彡イ彡彡ィ／　　　　　ｆ ＿￣ ヾﾕ　 fヱ‐ｫ　　　　 て　　る
　　　　　　　ｆ／ミヽ＝＝＝＝＝＝<|-'いシ　lr＝〈ｆラ/ !ﾌ　　　 い　　で
　　　　　　　ｲｲレ､´彡ｆ　　　　　 　 ヽ 二 _rソ　　弋_ { .ﾘ　　　　な　　成
　　　　　　　ｆﾉ ／） 彡!　　 　 　 　 　 　 　 ｨ　　 　 ﾉ￣l　 　 　 .い 　 長
　　　　　　　ﾄヾ__ら 'ｲf　　　　　ｕ　　　 ／_ヽ,,テtt,仏　 !　　　　 ：
　　　　　　　|l|ヽ ｰ　 '/　　　　　　　　　 rfｲｆ〃ｲ川ﾄﾘ　/　 　 　 .：
　　　　　　 r!lﾄ､{'ー‐　　　 ヽ　　　　　　´　 　 ヾミ､　 /　　 　 　 ：
　　　　　　/ ＼ゞ　 　 ヽ　　 ヽ 　 　 　 　 　 　 　 ヽ /
　　　 　 ./　 　 ＼　　　 ＼　　 ヽ　　　　　　　　　　/
　　　／〈　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾉ
-‐ ´ ヽ　ヽ　　 　 　 ＼＼　　　　 ＼　　　　　 　 人

>>137
何この平均足ｗｗ
http://www.sophiabrain.com/C/H/stimgs/Hch_smp001.gif

一分足に餌をやるなよ

相場データをエクセルに入れて、それをそのままチャートに表示しても
ご存知のように見栄えが全然よくないんですけど、エクセルに入れたデータを
見栄えのいいチャートに表示できるいいソフトって、何かありますか？
テクニカルは、移動平均とか出来高とかごく少数の表示ができる程度でいいんですが。

>>142
陽線、陰線、髭の太さや色を変えることができる。自分で好きなようにいじるんだ！

>>142
Excelでもなんとかなる。
http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_772712_1_1262400490.png

>>144
まめすぎるｗｗｗ
すげえｗｗ

いったいいつのExcel使ってんだろ
これ使ってるやつは儲かってないなｗ

excelのバージョンで儲かってるか儲かってないか分かるのか
さすがシストレスレだな

Excel2000とかなら儲かってると予想できる。10年間生き残ってるんだから

俺なんかまだ2000使ってるｗ

>>146
迂闊な奴だ・・・

オープンオフィス

10年間も買い換えられなかったんだから、生き残ってはいても儲かってはいないだろ？by2002ユーザー

>>142だが、今使ってるのはエクセル2007。
ただ、そんなにできるようになってるとは知らなかったよ。
で、分足データみたいに量が多い場合、チャートのスクロールとか、
時間の表示を見やすくしたりとかもできるのか？
価格帯の変化に応じて、価格の表示幅が自動的に変わったりとかもできるのか？

>>144
タブが鬼だw
手段の目的がひっくり返らない様にwww

>>153
その気になりゃなんでもできるよ、やらんけどw

>>155
簡単にできるのならいいんだが、いちいちいろいろ調べなきゃいけないとなると
面倒なので、それならデータを用意するだけで簡単に満足のいくチャートを
表示できるソフトがあるなら、そっちを使いたいということなわけで。

簡単にはできない

これから専業トレーダー目指そうと思っています。
月々の生活費は幾らくらいで足りますでしょう。
月５万ギリギリで行けますでしょうか。
それくらいなら資金２００万で５年間持つ計算しています。
家賃抜けば月５万でギリギリ行けますよね。

年金払えよ

年金は払い損だろう。健康保険ぐらいは払っておいたほうが自由診療で法外な診察料を請求されなくて済むと思うが。

まだまだ企業でもoffice 2000使ってる所は多いしな。

>>158
完全に無理っす

>>153
Excel・VBAを使いこなせば出来ないこともないが、、、むずかしいよ。
http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_778896_1_1263712203.png

チャート見たいだけなら、証券会社のとか使えばいいんじゃん

データがシンプルなデータじゃないんだろ？

>>162
すごい。ただ、前日やその前を見れるようスクロールできるように
なってないと実用的じゃないと思うんだけど。

>>163
証券会社のって、数日立つと見れなくなっちゃうでしょ。

>>162
ここまでできるスキルがあるならそういう仕事した方がいいんじゃねーのｗ

まあ、既にそういうＩＴ関連の仕事をしていて、そのスキルの応用で
やってるならいいけど。
大きすぎる時間投資は、「お金に働かせる」という当初の目的そもの
を逸脱しちゃうよ。金がたっぷり余ってるから投資なり投機なりするわけで・・・。

専業ってのはよっっっっぽど資金が卓越か、
元証券マンだったとかじゃないと無理ありすぎ。

>>166
むしろ極めて高い利率で資金量を増やせるのは金が無い時ですから・・・
大金持ちは国際や債券に投資するのが一番利口ですよ
大資金長期投資での日本株のパフォーマンスは債券を超えていないですから。
日本で金があるのに株に投資するのはただの馬鹿です。

225とFXのシストレを比較しての長所、短所て何ですか？
私が思うには、２２５と比較してＦＸは２４時間開いてるので効率的に稼げる事と更に
５日間連続で相場が続くのでギャップ処理の負担が圧倒的に少ないという事。
それによりテクニカルを扱いやすい点だと思います。
一番知りたいのは逆に２２５がＦＸのシストレより優れててる点です。
教えて下さい。

>>169
FXの夜間は危ないよ、出来高急減するから。
ほれ、ほんのちょっと前も南アランドのストップ狩りとかあったろ
日中と、NYの開き始めの瞬間だけにしておくのがいい。
ああゆうの見ると、アホが24H化とか言っているが絶対止めて欲しいんだよな……

株式にしろ為替にしろ、将来はシステム同士の戦いとなるのかな。

225なんて何もいいとこないよ
225に固執する人は大証に騙されてるんだよ

参加者が多いほど効率的で儲けにくい気がするが

シストレの目的のひとつは監視の自動化である
２４H化になれば監視も２４H化しなければ当然設けられないだろうな

225の方が良い点・・・税率くらいか？

あくまでも勝ってる人限定だけどｗ

ギャップってのは儲けのチャンスでもあるよね。
翌日の読みが確かなら大きな値幅が一気にとれる。
その後もギャップの戻しで往復とれることになる。
窓を生かした投資法ってのはそういうところ狙ってんだろうけど。
24時間稼動してたらこういうチャンスはない。

奈良県・奈良市。ここに大人顔負けの中学3年生・鈴木君（仮名）がいる。
彼は、円やドルなど為替が刻一刻と変動するのを利用し、利益を生む投資の一つＦＸのデイトレーダーだ。
ＦＸの特徴は1万円しかなくても、その100倍、100万円の取引をも可能にするしくみ。
小額の元手で大きなお金を動かすことができるのだ。このＦＸで彼が動かすお金は１日でなんと3000万円以上。
投資家として5年以上のキャリアを持つ彼は、投資するだけでは飽き足らず、
なんと中学生にして“為替取引を自動でできるソフト”まで作ってしまった。
将来の夢は「投資関係の企業の社長」だという。
http://market-uploader.com/neo/src/1263563040429.jpg
http://market-uploader.com/neo/src/1263563007665.jpg

>>177
レバかけてんのか・・・・。
現物で他の物に目覚めてたら、こいつの将来ももっと開けただろうに・・・。

>>176
FXを見ている限りそんな事はないよ
しかし、やっぱ一番怖いのは板が極端に薄いあたりで得体の知れない価格が付き始める事だな。
しかもその価格は正当な物として、各種強制損切りなどに使われたり、それがなくても指値注文がむちゃくちゃな結果になって取引がまともに出来なくなる。
24時間稼働の夜間はPTSなりで、それもその日の終値でのみ交換可能なり出来高が少なくても異常なトレードが起こらない様に制約掛けて欲しいね。
もしくはシカゴ商品取引所みたいに夜間トレードと、日中トレードは別々の市場としてやってくれるか・・・
仕掛けておいた指値は、別の市場の価格として引っかからないようになってくれないと死ぬ。

>>174
取引が困難なほど薄い板の監視なんて無意味だよ
切り上げてノーホジにしておくのが一番

>>179
そりゃあ、無理だよ。
2つの価格があれば、かならず裁定取引する香具師が現れる。

>>181
無理とは何について？
それと裁定する事自体別に問題ないと思うが、可能なら裁定は常に起こるべき。

>>170
日中とＮＹの開き始めって・・・・・あほか。

知らないのにいいかげんなことをレスするんじゃないよ。
ＦＸは昼間の東京タイムが一番出来高が少ないの。
１位は圧倒的にロンドン、２位がその半分のＮＹ。そしてさらにその1/3が東京ね。

>>177
借名口座、公文書偽造、脱税
or
やらせ

の疑い。

>>183
そうんなん？
まぁ確かに本格的にやっている訳ではないが、しかし午前4:00台とかまともなチャートになってないとしか思えないけどな。
クローズ直前なんて、終値になっていない事ばっかりじゃんよ

未成年でも親権者の同意があれば有効に取引できる

>>185
つかね、為替の場合は午後はあまり動かない傾向にあるんだよ。
だから東京・ロンドン・ＮＹ株式市場開始１時間前くらいから正午少し前くらいまでがボラがある時間帯。
あくまで傾向だけどね。

>>187
午後が動かないのは株も一緒だと思うけどね、自分の調査では東証が始まってしばらくしてからくらいが一番よく動くという結果になっている。
これ以上は手の内明かしそうだからやめとくね。手の内つってもFXは絶賛開発中で年率20%前後とまだまだ話にならんのですが・・・

株選AIで検索

ここは株式スレッド
ＦＸは先物でどうぞ

FXの方が個人の退場率は高いと思うな
株はバカがシストレとかデイトレとかいって無茶な資金回転させなきゃそう簡単に退場はない

FX、レバが怖いよ。底値とか天井も無いし。
よくあんなのやれるよ皆。

レバが怖いなら、レバかけなければいいだろ

日経先物の何が悪いって、そりゃＣＭＥ時間で動く点だろう。
おいしい値動きはみんなＣＭＥで起きて材料消化済みになってしまう。

前日ＣＭＥ値やドル円を参考にして大証の寄りから仕掛けるストがあるが、
ああいうのは日本のトレード環境上の苦肉の策でしかない。だから非常に脆い。
まったく他の市場に応用の効かない、ガラパゴスストラテジーに突っ走ることになる。
そういうのばっか開発してると、マネーの流れがちょっと変わって、
例えばドル円と日経の相関性が崩れるとかすると、もう唯のドシロートに
転落してしまう。

危険性とか退場率とかはあんま変わらんのじゃないかなあ。

シストレにスタンダードな方法ができてみんながやったら有名ブラマンになっちまうじゃないか、あぶねーよ。
ガラパゴスでいいんだって

FXはバカみたいにレバかけるやつがいるから退場率高いんだろ

FXの退場率が高いのは単純に難しいからかと
しかし、退場ってそんなに悪い事か？
株で大損ぶっこいている奴みると、殆どがゆでダコなんだよな。
怖いものだと分かっているなら、少額から始めして大やけどして、やり直しもきくが・・・
株、それも現物やっている奴で大損している奴はほぼ再起不能になるまでやってしまっている奴が多いというか・・・
なんかそんな気がするな

FXのほうが簡単だよ

もっとシストレ生主が増えて欲しいわけだが

http://com.nicovideo.jp/community/co124035

http://com.nicovideo.jp/community/co157339

ＦＸばっかじゃんｎ

オレもＦＸの方がシストレはやりやすいなと思うが、実売買できるソフトで
解る言語がイエスランゲージの為、まずはトレスタでの２２５から実戦復帰
してそれからトレードシグナルに移ってＦＸのシストレ行う事を考えてる。
２４時間シストレやるのが目標だから。

ここ２日、現在製作中のストの損益の上値が重くなりいささかブルーになっている。
役立たずだと思うロジックはできるだけ採用しない事でカーブフィット対策しようと
決めた。
最適化の指南本も解りにくいけど毎日読んでる。

商品相場ではとうとう超高速プログラム売買が問題になり始めたな、新聞記事になってやがる。
価格かく乱要因になっているとか
プログラム売買自体は単なる人間のやっていることのシュミレータにすぎないし、否定すると自分も困るのでシストレ万歳なんだが・・・
程度をわきまえない売買が始まるとロクなことにならん。
この板には、超高速売買はデイトレーダーやスキャルパーを滅ぼすんだと喜んでいる奴もいるようだが
シストレやっている奴なら想像すれば自分のコードがそのまま超高速化すれば、餌食になるのは間違いなく長期投資家だ、行動読みやすいからな。
AI作るなら、ここを取りに行くのが基本。
取引所は儲かるからとか世界のに追いつくとかいって、どんどん高速化したり、日中も夜間もやりっつけたら相場はムチャクチャになる。
CDSも程度をわきまえて使うなら、物すごい便利な保障商品だが程度をわきまえないと最後は社会に猛毒をもたらす。
短期売買は流動性のためのものだ、長期投資家がひつようとしている流動性はマイクロ秒か？
なんのためにスキャやディがいるか考えろ、社会の役に立つ範囲でどうなればいいか考えろ。
最終的にこんなものは不要だと社会から排除されてしまうぞ、この東証のドあほども。

>>202
はよ死ね

>>203
マジな論説書いてるだけにオレに悪口、正直ガッカリした。
オレだって必死なんだ！

必死にがんばってるから、応援してくれってか？

>>205
別に応援せんでもええ。
頑張るのも考えるものは自分なんだから。
まだ試してないネタは残ってる。
相場を広い目で見る形のロジックと言ってよいかな。
それをやれればオレのストもＰＦ２が期待できるかも。
最低でもＰＦ２とってフォワードテストに望むのがオレの目標。

FXのシストレのどの辺に儲かる要素があるんだかさっぱり理解できない
100人に1人は100倍になりますの理屈以外で本当に儲かっている奴いるの？

裁量でダメだからシストレだろ？
シストレも結局儲からんのか？

>>203
simulatorをどう読めば、シュミレーターになるんだ？
長々書くんじゃねーよｶｽ

したがわえい　と言う名言を作り出した彼に今更何をｗ

趣味レーターと考えればある意味正しいんではなかろうか

FXは得意なチャートパターンが出るのを待つだけで簡単
株は考えること多すぎで超難しいぞ

ちょっとまて、
FXは株以上に色々考えるだろ。

世界中の政治家達の名前と傾向を全部記憶して、
テロリスト組織の名前も把握して、
各国の輸出産品〜文化まで把握し、
それぞれのGDPやら失業者やらを把握し、
経営状態やら軍事機密情報に至るまで知らないと、
何も投資できないだろ。

ちょっとまて、
つまり、株もFXも考えなくていいのではないのか？？？？？？？？

超短だったら考えなくていいの

FXはMT4でチャートみるだけで勝てるけど
株は4本値とかいろいろデータがないと話にならん
みんな株でどうやって勝ってるのか不思議

>>215
ＧＳユアサだの、Ｆリテだの、ブームに飛び乗って、過熱したら飛び降りてれば儲かるよ。
そこそこ大きい「テーマ株」なら飛び乗ってもちゃんと儲かる。
電池銘柄だ！デフレ銘柄だ！とかやってるだろ。

ちゅうか、指数は機械的にやるべきだが、個別はそういう材料やらウワサやら、
流行やらに乗らないと面白くもなんともない。
儲かるかどうかじゃない、たまにはそういうことやらないと息が詰まる。

不易流行という言葉があって、意固地になって流行をバカにして乗らないのも
己のエゴなんですよ。

FXはトレンドが何時発生するからわからんから困る。

わかるよ。だいたい日本タイム、欧州タイム、NYタイム。
この３つの開始時間から動くことが多い。

一分足とは違うまたまた気持ちの悪い単発ID自演臭い奴が現れたな、死ねよ

FXのトレンドも分析出来ない香具師が、シストレは無謀だろう。
シストレするには、ちゃんと分析能力無いと戦略建てられない。

超長期は生保とか資金量が半端無いから、超高速スパコンが狩りにいっても逆に狩られるだろうなw
彼奴らは自由に相場を動かせる存在。彼奴らのトレンドに乗っかったほうが美味しい。

ゴールドマン
公的年金の買い
BNF
超高速スパコン
天狗
生保　　　　　　　　　← New!

シストレっても、日中のデイトレだけで戦ってる奴ばかりじゃないはずなのにな、
過去ン十年の日足からデータとって、寄り付き売買だけでやってるトレーダーあまりいなさそうだね。

寄引とかスウィングとかやってる人はそこそこいると思うよ。
ただパソコンの前で相場に張り付いている時間はデイトレの連中よりは
ずっと少ないからこういう掲示板に書き込む頻度も多くないでしょ。

デイトレのシストレ研究中。
今の所、１ティック抜きの検証続けてます。
情報、意見求む！！

↑上のは株式です
全株式の日足８年分をを総当りしてバックテスト。
検証君と同じやり方。

お前が情報出してからの話だろうなｗ

1ティックじゃ手数料と相殺するんじゃね？

東洋証券(６０回で１０，５００円)、コスモ証券(１００回まで２１０００円)を使ってなるべく安く。

ノシ

【急騰】今買えばいい株！108【情報】
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1263859839/

1ティック抜きの利益
株価 2000 以下 利益：0.05%以上
株価 2000 を越え3000 以下　利益：0.16〜0.25%
株価 3000 を越え30000 以下　利益：0.033〜0.33%
株価 30000 を越え50000 以下　利益：0.1〜0.16%
株価 50000 を越え300000 以下　利益：0.033〜0.2%
株価 300000 を越え3000000 以下　利益：0.033〜0.33%
株価 3000000 を越え20000000 以下　利益：0.05〜0.33%
株価 20000000 を越え30000000 以下　利益：0.16〜0.25%
株価 30000000 を越え 　利益：0.33%以下

以上から狙うべき株価が分かる。

>>222
一分足がボコボコ大量に書きまくって目立ってるだけだよ
ちゃんといるって
たとえば俺はイントラ〜超長期(5年単位)まで大きく6期間長を相手にシストレやっている。
もともと期間別のシステムでポートフォリオとして組んでいたが、今は総合型、どの期間理由で初めてどの期間の理由で中止するかは混成されている。
人力でやると混成はものすごく難しいけれども機械なら可能、システム万歳って所だ。

なんか以前にもおんなじような事書いた気がするな・・・

>>230
10円以下ですね。

>>230
その情報が古い気がするのは俺だけか？

書いているのは一分足だろ、放置しとけ
相場に向き合わずに掲示板に向き合うような奴には未来永劫勝利は訪れない。
掲示板に向き合わないときでさえ屑本や屑システムと向き合っているのだ、オワットル。

この情弱っぷりは一分足だろ
優しい俺様が最新の情報を教えてやる
馬鹿には活かせないだろうがな

株価 1〜3000　呼値 1　利益 0.03%〜100.00%
株価 3000〜5000　呼値 5　利益 0.10%〜0.17%
株価 5000〜30000　呼値 10　利益 0.03%〜0.20%
株価 30000〜50000　呼値 50　利益 0.10%〜0.17%
株価 50000〜300000　呼値 100　利益 0.03%〜0.20%
株価 300000〜500000　呼値 500　利益 0.10%〜0.17%
株価 500000〜3000000　呼値 1000　利益 0.03%〜0.20%
株価 3000000〜5000000　呼値 5000　利益 0.10%〜0.17%
株価 5000000〜30000000　呼値 10000　利益 0.03%〜0.20%
株価 30000000〜50000000　呼値 50000　利益 0.10%〜0.17%
株価 50000000〜　　　　　　呼値 100000　利益 0.00%〜0.20%

この程度の情報でそこまで上から目線になれる人がいるとは・・・・・ｵﾄﾞﾛｲﾀ

>>231，>>234
オレはアンタらの言ってた様な事は書いてない。
オレは２２５ｍｉｎｉのシストレを開発してるだけだ。

ティック抜きシステム開発しようとしている奴が、この程度の情報すら把握していないことに俺は驚いたよ

色々とありがと
当分株式デイトレ専門でやるつもりです。

シストレではパラメタが少ないほどオーバフィットを防げると言われてますが
ＩＮ、ＥＸＩＴそれぞれパラメタやルールはいくつまでがオーバフィット対策
の観点から見ての上限だと思いますか？

ちなみにオレはＩＮ、ＥＸＩＴそれぞれ１０ルール前後、ＩＮ、ＥＸＩＴ併せて
５０個前後のパラメタのシステムです。

オーバフィットの定義は人それぞれだから、それを仮定しないと話が続かない
ところでIN10,EXIT10で、のこり30個は何だ？

>>241
残り３０？
ルールによっては複数のパラメタを使ってるのも結構あるものでパラメタの
数が５０個以上になってしまうという事です。

ルール数が２０前後で、
パラメータ数が５０ということではないか・・
（いとつのルールに複数のパラメータ）

なるほど。ルールは条件式、パラメータは単純式または数字という感じかな？システムの作り方も人それぞれだなぁ
ちなみに俺は、ルール内の数字はいじらない派

>>243
そういう事です。パラメタは５０個よりもっと多いかもしれません。
鯖数えしてしまい失礼しました。

>>240
> シストレではパラメタが少ないほどオーバフィットを防げると言われてますが

そもそも、こんな言葉が本当だとでも？
これは、すでに正しくない考え方でシステムを組んでる人の反省の言葉にすぎないと思うけどね。
もしくは、トレンドフォローモデルが機能していた古き良き時代の人とかさ。

>>246
という事は自分で納得いくとこまで検証してみて自分でシステムが信じられる
様になったらＯＫという事かな？

>>246
オーバーフィットの概念は、多分ニューラルネットの過学習問題をああだのこうだの言ってた頃に出てきた概念だったと思う。
パンローリングの所で昔やっていたメーリングリスト(20年くらい前、今はもうない)で色々話が出ていた。
ニューラルネットAIでも、テクニカルにパラメータはめ込みまくったものでも起こっている問題は一緒なんだが
概念自体は割と最近の物だと思う、つっても20年前だけどね、若い人だとヘタすると生まれたころかもしれない。

>>247
発生原理に目をやれば分かるが、お前一本足だろ、という事は無理だ。
一言でいえば相場に向き合う姿勢が論外だからな

20年くらい前にね、データマイニングというのが流行り始めた事があったんよ
なにかというと、コンビニのPOSデータから売上のきっかけを探し出すのを、AI等によって自動化できないかという話。
当然、株データにも適用できるのではないかという事になり、当時色々なファンドなら、国内でも自分をはじめとして
最先端物好きの投資家がやっていた。
そして限界も色々見えてきて、それは機械的にパラメータを探し出す事の限界、ニューラルネットでなくても適当なテクニカルの組み合わせにも通じる……そんなとこだね。
20年も過ぎればシステムはもう次のステップの時代だよ。

おっとパンローリングさんの所で話が出始めたのは10年前だったな、20年前だとインターネットはまだモデムの時代でWWWは無かったですね。

>>248
オーバーフィット、色々な解釈があるんですね。要するに自分の言葉で
結論付ければ数学的な損益曲線をどう扱うか、または過去データのアノマリーの
影響をいかに少なくするしかないですね、損益の安定的な分布がオーバーフィット
であるかどうかの見極めとある書籍に書かれてましたので。
話がズレてしまいましたが自分ではこういう回答しか出来ません。

後、誤解ですがオレは一本足ではありません！

データの並び入れ替え。

検証に時間がかかってしゃーない。
データの並び入れ替えて検証時間1/10に短縮。

GPGPU使えば1万倍程度に高速化するからw
という訳でとっとと諦めて死ね

データマイニングか・・・
プラグマティックな米国人が大好きな奴だよな。
シストレからは外れるが「その数学が戦略を決める」って本なんか読むと、
そういうやり口のど真ん中が書いてあって（過剰で）面白いよ。

映画の客の入りを、脚本の中に現れる数字（場面の数や台詞の量）などから
推計するんだってさｗ、だからハリウッド映画はワンパターンなのか・・・
借金を抱えている奴は交通事故を起こす率が高いとか、そんな
判ったような判らないような理屈で保険料率を決めたりとかする。

過剰なカーブフィッティングと構図は似ているな。
ようは、相関と因果を混同している。

シストレは、高過ぎるプロフィットファクターや、なだらか過ぎる
損益曲線を目指すからおかしくなる。ギザギザのＰＦ１．２とかで
我慢しとけ。おおむねの右肩上がりなら大成功と思わないと。
ウマすぎる話を欲しがるから迷宮入りする。

>>254
そこは、やるなら徹底的にやらんとw
別に当時でも米国の真似をしていた訳ではないよ、多くのトレーダーはそういうものだろう。
考える事は皆一緒というか、今ある環境で最高の物を目指したら彼らと同じだったという事。
今でもそうだろう、自分のやっている事は公にはなっていないが、多分海外ファンド連中も似たような事をしているに違いないと思う。

米国の大手証券は社員はＩＴ技術者の方が多いとか、
スパコンでえらい分析を延々やっているとかいろいろ聞くな。

相関性を見つける、と言っても、
世界中のあらゆる売買可能な金融商品をリアルタイムで監視して、
瞬時に発見させるとかいうレベルらしいし、
システムトレードのロジックをシステムに見つけさせる、みたいな・・・。

米国のシステムトレード状況はどうやれば得られますか、知ることが出来ますか？

腐るほどあるよ
英語だけど

人間のやっている事をシステム化しようなんてwww　プッ
天気予報じゃあるまいし、システムなんて通用するわけないだろ！

そのとおり！
大多数の人間がシステム化できないからこそだよ。
本当にありがとう>>259

ほんとにほんとに感謝です

ある通用するシステムがあったとしてそれがアラブの金持ちに知られているとしよう。
よう。
勝率は８０％で損益率は５．０の夢システムだとしよう。
その売買ポイントが来たのでバカなおまいらはその都度”買い”
↑この時点からアラブの金持ち売り浴びせｗｗ
過去勝率８０％のシステムが１００連敗するｗｗｗ

優位性があっても潰されて終わり。ｗｗｗ
それを何度も繰り替えし金と時間と精神力を奪われるｗｗｗ
いいかげん気づいてないバカいなよな？どうでもいいけど。

お前ヤバイもんでも見えてんじゃね？
精神病院行けよw

も一度聞くけど、米国のシステムトレード状況を調べるのどうしたら出来る？
英語は自信あるので、ＵＲＬとか書籍とか調べ方教えて。

http://www.google.com

英語に地震があってどうして調べられないんだｗ

>>264
自分の質問を見直せよ
日本のシステムトレード状況はどうやれば得られますか、知ることが出来ますか？
こんなのこたえられる奴がいるかよ、頭悪いんじゃねぇの

新日鉄5401　下げが下げを呼ぶすさまじい展開。

優位性がどこにあるのか理解するほど裁量で仕掛けたくなったりしないの

>>269
そうする事によって利益がより増大するならするだろうし、しないのならやらない。
通常裁量しないほうが良い結果がでる、それだけ。

裁量を数理的なロジックとして明文化することができれば、裁量で得られる
利益を安定化できる、というのがシストレの出発点でしょ。

今では「ロジックを発見するロジック」という領域にまで
入り込んではいると思うけど。
パラメータを自己最適化するロジックは俺も作ってるよ。

>>264
90年代の状況でよければこんなページがあります。
http://www.smartquant.com/references.php

>>264はたぶん女だな。こういう質問をするのはたいてい女だよ。

>>264
ここなんて、けっこう使えそうな気がする。気がするだけだけどw
http://www.amazon.com/

>>271
すげー
いまだにIF THENルールから抜けられない一分足みたいな化石もいればこんな奴もいるんだな

だからといって稼いでいる人とは限らないんだよね。
手段が目的みたいになっちゃって、数値をいじくったり検証して満足しちゃうみたいな。
そもそも複雑なロジックだから単純なものより勝てるなんてことないんだよね。

複雑なロジックが簡単に勝てないのは自明なので、これが勝てるとしたら結構強い物になっているのは確か
単純なロジックは勝てそうに見かるものがよく出来上がるが、運でなく本当に勝てるのかはかなり使い込まないとそう簡単には判明しない。
楽して簡単に儲かるものならみんな儲かってるつーの
これになかなか気付かない奴が多い。

複雑なロジックを構築する奴が簡単なロジックを試していないと思えるその脳がなんともかんとも・・・

複雑なロジックでシステム組むのは無駄じゃない。
ロジックそのものを売るときに重宝する。
新らしい今までにないアルゴリズムっていうのがセールスに影響する

x 新らしい
o 新しい

どうやって変換したんだろｗ

そうかぁ、ロジックは売るためにあったのか。
俺はまたロジックてのは相場で稼ぐためにあると思ってたよ。

複雑たって・・・例えば移動平均で売買するロジがあって、
当然移動平均を何本で描くかという「期間値」があるが。
この「期間値」をロジ自身が走査し続けるフィードバック機構がある、
というのは別に複雑とは思わんｗ

冷蔵庫のサーモスタットみたいなものだろう？
冷蔵庫より単純な仕組みで金儲けできるとでも思うのかよｗ

複雑ってのは・・・DLLで外部プログラムを呼び出して、その外部プログラムが
R言語で構築してある、ぐらいなののことを言えよ。
そういう人は世の中に一杯居る。

下の３行書かなきゃいいのに

一分足に子供が生まれた

ロジック売るのも投資みたいなもんだよ。

平均1万円くらい広告費かけて2万とか3万とかのロジックを売る感じ。
実際にはフロントエンド(釣り餌)を1万かそれ以下で売って、
買ったユーザの何割かにさらに高額なロジックを買ってもらう仕組み。
フロントエンドでつるのに金かけて、そのいくらかをトータルで回収できるかっていう。

ロジックは正直適当でいい。ある程度複雑で、勝率が極端に高いとか、期待値が高いとか、
グラフが綺麗に右肩上がりとかどれかの特徴があるのがいいんだ。
売りになるからね。
全部満たす必要なんてないよ。むしろ完璧なのは面倒。少し欠点がある方がいい。

必ず返金保証とかつけてる。実際に文句行ってきたりするやつなんて1割くらい。
たぶん、実際に買っただけで使わないヤツばっかりなんだろうけどね・・・。

おれもおまいらと同類のロジック乞食ですた

今では、、

いえいえ、なんでもありません。

おまいら頑張れ。

相場は常に変わってるのに、シストレが一辺倒で対応出来る訳も無く。
常にメンテしていって最適の手法を探し続けないと勝ち続けられないでしょ。

結論は、無いものを探してるだけだよ。いくら探しても見つかる訳が無い。
数有る手法のうち成績のいいものをその場に合わせて使い分けていくのが現実的。

シストレそのものよりシストレをするために生み出した監視ツール群が役に立ってるな
結局目でやっていたことをPCにやらせることがシストレであるとようやくわかった
ロジックの追求とかいってるやつは本質に気付いていない

的外れの上から目線ばっかりだね

と35歳ニート（童貞）が申しております。

ずっと同じような議論を繰り返している。

というよりは議論すべきことは出尽くしたんだろう

つまり実際は無理ってこと？

最近うまくいきそうなやり方を常に探して試みるなら
別に厳密な検証とかシステム的な厳格さはいらないんじゃないの

ぱっとチャートみて好きなインジケーター表示させて
ここ1年とか半年で明らかにうまくいくように調整すればいいわけで

どうせおまえら儲かりまくりんぐで
冷やかしにこのスレ来てるだけなんだろ？

またライバルつぶしかよw

ここらで「検証君」の話題...

今月、ついにマイ転してしまった俺のシステムを罵ってくれ orz

俺なんか、調子悪くなって止めたとたん、調子良すぎｏｒｚ

>>298
>>299
どっちもシストレ使ったら駄目な人じゃねーかwww

同じような議論を繰り返している。どうしてか？　参加者が入れ替わるからだよ。
それは相場でも一緒。いや、森羅万象全て同じ。だからシステムは通用するってのが分かってないの多すぎ。

面倒だから真ん中の説明は省きました。文才のあるやつ代わりに解説してあげて。

>>299
あるある

>>301
あんたもいずれ退場する、て事だな

ようやく現在開発中の225デイトレのストが経費込みで売買数が370くらいでPF2を越え06/7/18~08/9/1までの
の損益が１万円近くまで登りつめた。リーマン期抜きでこの成績。
正直、スリペ往復10円のいつものハードコストで１万円は夢だと考えられてたが、現実味を
帯びてきた。経費込みでPF3までは無理だと思うが。

経費抜きだとPF3以上ときれいな右肩上がりになる。

まもなくフォワードテストも間近に迫ってる。
正直、コレが最難関だがカーブフィットしない様に頑張ってゆきたい！

今回のスト作りで225のザラバの値動きを新たに知る事について色々と収穫が合ったのも確かである。

ただ相場の世界は、自分の相撲の取り方や対戦相手の攻略法を覚える事と、上に上がっていける相撲
の取り方を覚えられる事とは全く別である現実につくづく開発してて感じてる！

自分にとっては相撲の取り方や対戦相手の攻略法は覚えられたかもしれないが、上に上がっていける
相撲の取り方は覚えたかはフォワードテストの結果次第！

分足の研究してる割には売買数が異様にすくねぇな
分足でやる意味ねーんじゃねぇの？

>>305
370回でも少ない？しかもフォワードテストで現在までの相場も含めれば
数百回ぐらいにもなるんだ。
あいにく225ミニは3年半の歴史しかないので..

できればFXの方もやってみたいけど、今かける言語がトレスタのYeslanguage
なので。

YesLanguageって南朝鮮の言語だろ。在日氏ね。

なぜ評価基準にPFしか入れてないのかが不思議

>>304
最適化乙ｗ

>>308
オレは場合はPF、売買数は特に重視。勝率よりPFの方を重視してる。
いくら勝率がよくてもPFが悪けりゃ..

おいおい、もしかして評価基準てシグナル数と勝率とPFだけなのか？
勝率、損益レシオ、ドローダウン、フラット期間とかねえの？？？

>正直、コレが最難関だがカーブフィットしない様に頑張ってゆきたい！
だ〜か〜ら〜、あんたの開発プロセス自体が最適化なんだって･･･
何人に指摘されても自覚ないんだから、ある意味「最難関」であることは確かｗ

>>311
損益曲線が最初から最後まで右肩上がりなもんで..
フラット期間は一箇所はあった、MDDは225ミニ一枚で568円

カーブフィットの対策としてパラメタを前後にずらして安定性をチェックして
最高益がでる値より多少の天引きを喰らっても安定性の良い値を選ぶ様にしている。
最高益でも値を1つか2つずらしただけで大幅に損益が落ちるモノはパスする様に
なった。

例えば、移動平均
10日のパラメータを11日にした時と
100日のパラメータを101日にした時、相場の性質に関係なく後者が安定的である。
そんな所に求めるものはないよ、本質じゃないから。

だが、一つ壁は抜けたみたいだな
まぁここからだな

>>313
>例えば、移動平均
10日のパラメータを11日にした時と

ちょっと話がずれるが最適化について書かれた某パン本で、10日のパラメータ
を使うと10の自由度を使う100日のパラメタを使うと100の自由度を使うと
書かれてたが、MAの期間を増やすほど安定するという事と自由度とは関連が
あるのかな？
ちなみにオレのストの自由度は何百いや何千！

>>314
ようやく一歩進めたんだな！
これからの壁は自分が予想するにもしフォワードテストを通り実用に踏切れても
連続損失などが起きてもどこまで自分のストを信じられるかの壁だと思う！
その為にもオレの場合、MDDが経費込みで225ミニ1枚当り最大でも500円未満になる
事を目標としてる。

後、試してみたいルールが3つほどある。

相変わらずだなｗｗ

>>315
もっと根本的な問題としてどの程度余裕があればそれは安全なのか不明だろ？
さらに具体例として挙げた移動平均の場合はもっと厄介な問題もある
それはある期間そのパラメータが有効であればそれに続く期間ではそのパラメータ周辺は上手くいかないという問題だ。
数学的には測度論的な考え方をもってすれば理解も深まるかもしれない、「あるパラメータの近くとは」をどのように定義するか、どの程度離れているのなら無関係とするか？
そもそも有効なパラメータとはいったい何の事を指しているのかと

おっと、ここは測度というよりも位相だな、topologyの方な、phase では無い方。

っていうかＤＤの計算とかできないだけだろ？
最適化しないじゃなくて出来ない。Ｗ

祝！祝！！貴乃花理事当選

資金管理的にはドローダウンを把握出来てないと無理だな。
実家を担保に入れたりして、資金が無尽蔵に有るならともかく。
あるいはバーチャのようにあり得ない資金量前提とか。

斉藤正章やイグゼロは信用できるんでしょうか？
DVDやセミナーなど知ってる方はいませんか？

>>312
さっさとフォワードテストしないと何の意味もないのだが・・・
現在の期間でチューニングしてる作業自体がカーブフィッティング
になっていく確率を上げていることに気付くべきだよ

パラを少し変えただけでバックテストでも損益に大きな変化が
現れるもの（ルール）を外すというのは確かに悪くないが

あとスリッページ気にしなくても、寄り引けでＰＦ1.7程度のものが
作れれば、十分実用に耐える気がするよ

だから助言するなよ
アホの一分足ですら一歩前進してるじゃねえか
まともな知性のROMは100歩位進んでお前らと同じロジック組むかもしれんぞ

こんなスレみている暇があったら検証君を買えよ
ばかども

基本的にライバルを潰すスレです

いいシステムが出来たら一番いいパラメータじゃなくて２番目に良いパラメータ使うと良いよ
ほかの人も同じ所で売買してくるからね、
でもほかの人も同じように考えて２番目で売買するかもしれないから、３番目だな。
そう考える人もいるだろうからからやっぱり４番目できまり！
と考える人もすくなからずいるわけでそうなると５番・・・・・・

自分より馬鹿な人間には一生追いつかれることはないし
自分より賢い人間には一生追いつける気がしない

株式１ティック抜きです
これなんて過去１年半くらいのバックテストなんですけど、値は凄いです。

コード 勝率 トレード回数
**74 98.75% 319回
**30 98.12% 319回
**65 96.82% 314回
**01 96.55% 319回
**01 96.54% 318回

寄り買いですが、
後、ロスカットうまくやれば行けそう。

寄りなんて一瞬で１０ティックぐらい動いたりするのにどうやってロスカットしろと？

バックテストだけでいいなら過去１０年間で勝率100%のコードなんて５分で作れるだろｗｗｗ

１ティック抜きって結局３ティック動かないと利益にならない
そのへんわかってんのか

始値<高値 で取ってるので間１ティック、最低２ティック必要だろうけど脅かすつもりでやってみた。
２ティック開けたなら多分この値より５％位低くなると思う。

データは日足ネ

先物は（ミニだとして）エントリー＆エグジットで10円のスリッページが
常にあるものとして見ないとなんの意味も無い。
10円動いてようやく同値撤退、15円思う方向に動いてようやく5円抜きだよ？

>>335
指値とか寄り引けしか使わないシステムを組めば
それだけで20円分は有利ということですね？

寄り引けは幾らで約定するか判らんし、
指値は約定するかどうかわからん。
気配値から１，２ティックしか離れてないストップロスを
出しておけばすぐに引っかかってしまう。

結局、値動きを一切予測せずに値幅を取るなんてことはできやしない。

毎日５円抜きをさせるシステムとか、そういう考えはさっさと
捨てよう。

みんなと同じことやっててもあきまへん

その辺はアローヘッドで抹殺されたと思ってたが、まだ考えてるんだ。

ばかな1ティック厨は検証君を買って学べ

毎朝ちょっと先物の板に取り組むだけで、１ティック抜きなんて
幻想だって即効で悟ると思うけどなあ。

誰もが通る道だな

>>339
一ティックの現実性はともかく
アローヘッドあんまり関係無かったね
結局超高速システムが実現した事は動きが荒くなったという事だけだった

動きが荒くなるということは、
儲けのチャンスが増えるということだ

その分損するリスクも増えるから確率論的な観点で組まなきゃだめだね

そして結局トレンド分析に戻る・・・と。

そしてある程度はっきりしたトレンドは数日レベルでしか
現れないことを悟り、ごく穏当なスイングへと戻っていくのだった。完。

この不毛なサイクルを断ち切れた者だけに一貫した勝利が訪れるのだが
多くの者は、自らの恐怖と欲望のためにそれを成し遂げることができないのであった。

>>317-327
返事、遅れてすまん、色々と助言助かります。もっと安定性のあるパラメタ
とロジックの性質について追求と勉強をして行きたいと思います。
このところ、パラメタは安定度の高いと思うのが優先というやり方が徹底されて
きた。安定性の高さを求めるなら損益は喜んでくれてやるぐらいの
勇気でパラメタを決めてる様になった。

そして開発中のストもついに06/7/8~08/9/1までのスリペ往復10円+手数料往復210円
を差し引いてなんと損益が1万を突破、10418円まで昇り詰めPFも2.42まで上昇
MDDも323円の低さで気持ちがワクワクして来ている。
そこにリーマン時期も含めたら成績はどのくらいアップするだろうか？

しかしこれからが鬼門のフォワードテスト、パラメタのメンテナンスと厳しい
天引きが予測されるハードルが待ち受けている。

いいから、早くフォワードテストやれよw

>>349
なんだ、ハードルを高く積み上げる作業をまだ続けてたのか。

PF2.42ってことは、そろそろいいんじゃないか？
もう超えるのは不可能なほど十分に高くしただろ。行けよ。

>>344
利益チャンスができまくるってのも問題大ありなんだよ
ただでさえ最近は風当たりが強い金融業界なんだから、利益一辺倒ではなく存在意義を主張できるように進化しないといけない。

>>349
勇気はいらん、根拠を持て
相場に精神論は不要だ

これで1分足が億越えとかしたら笑えるな。
まぁ、運用初めて1ヶ月もたなそうだけど。

ttp://plaza.rakuten.co.jp/oimo777/
お芋ってこのスレ的にはどうなんだ？

芸暴威の連れで元億トレで女に金騙し取られて頭のおびょーきみたいになって
一日+2000円とかのトレードしかできないようになって去年からシストレ勉強しだして
それでもドツボにはまってエクセルだけ詳しくなってたのが・・・

１２月ごろにある人と出会って聖杯を授かってから爆勝ち街道まっしぐら
まるで別人
ていうか聖杯はあったのかよｗっていうまさかの展開

これってやっぱり商材屋への助走なんだろうか？

女に騙し取られたのクダリが読みたいけどいつ頃の話？

シストレの醍醐味は、実運用を開始して、その売買内容を見て

「こいつ（動作中の自作スト）・・・俺がカンで売買するより上手いなｗ」

とか思うときだな。
儲かるとかどうのより、そこが面白い。
やっぱ、面白くないことは長続きしないよ。

何に面白さを感じるかは人に寄って違うけどな。
金額増えてくのが楽しいとか。
システム作ってるのが楽しいとか。
自分の才能に惚れ込んで最高とか。

思った通りのところでポジるのを見るだけでヨロコビを感じる。

いちみやあいこさんの言う通りに先物を売買したら
死にそうにです
斉藤式のほうがいいですか？

にったひかる、おっちゃん、ちびＱでおｋ

競馬のコーチ屋って信用するやついるの？
なんでコーチ屋は自分で馬券買わないで、
コーチ屋やってるか知ってる？

株式１ティック抜き

ティック抜き進めてみましたが結局ダメでした。
１年半分の損益出してみたのですがトータルで大きくマイナス。
勝率９０％超えるのでもしやと思ってたんですが。
一度の負けで大きくマイナスに響くようです。
ロスカットがうまく出来ないのでこのストは棄却。
まあ、検証君やパイロンとは違ったシステムのソフトが出来上がったのでＯＫとします。
次、いいアイデアが浮かんでいます。
勿論超短期。資産がプラスに成るようでしたら損益資産曲線描いてみます。

FXのシストレでお勧めのソフトはトレードシグナル、メタトレどっちがよいですか？
またお勧めの証券会社は121証券、ODL証券、ひまわり証券どこかよいですか？

教えて下さい。

ソフトは自作、FX会社は手数料最安値会社

>>365
え、ソフト自分で作るの？RSS不提供の証券にはUWSCで発注するの？
凄いハイレベルだな。オレも基本的なプログラムはできるが！

発注くらいは簡単にできるだろ・・・・・・

>>367
どうやって発注すんの？

POSTじゃねーの？

>>366
FXでは、UWSC使って・・・なんてのはアマチュアの遊びくらいだろう。
業者が正式に用意しているインターフェイスでなければ堅牢さに欠けるからね。

HTTP通信の自動化でいいでしょ？証券口座持ってないからしらんけど
javascriptで罠張ってあるとか？

天才ハッカーばかりだな
すげーな

UWSCなんてマイナーな言語を普通に語りだすところがスゲーな
いったいどういう教育受けてきたんだか・・・

>>373
この手の話題になると UWSC が出てこないほうがおかしい。
俺もそのツール自体は使ったことはないが、
そういうツールの種類を指す言葉としては普通に使うぞ。

そんなツール使わなくてもIE操作できるんだよ・・・・・・

アフォ多すぎw

http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1137771139/
【OLE】オートメーション総合スレ【ActiveX】

http://www.nk225f.com/cgi-bin/bbsg2/img/899.gif

この予想すごいね

UWSC(笑) Excel(笑) 検証くん(笑) テクニカル分析(笑) 元一分足(笑) 1ティック抜き(笑)

他にもこのスレ的(笑)追加対象希望

>>378

　　　　ID:pf/KYKcr （笑）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

>>376
おっさん年いくつだよｗｗｗ

確かに、OLE？何それ
.NET Frameworkで操作する方法教えろ

マニュアルよめよ屑OLEも糞もねーだろ、こんなくだらねープログラム

OLEなにそれ？
やっぱ楽天RSSでDDEだろwww

楽天RSSで発注できるのか？

か？
じゃねーだろ、そんなんならシステムあきらめろ屑

途中から入ってきたやつって、話の流れぜんぜん分かってないなw

ここは一分速のスレなのに
荒らすなよ

一分速て・・・

銘柄一本に絞ることは有効か？

検証くんのような全銘柄検索でシグナル出す方法があるけれど、
株式で一銘柄に絞ってもバックテストは有効か？
先物は一銘柄だし・・・どうだろ

5銘柄つくってるよ

1銘柄だけのトレードシステム

http://www.systr-lab.com/blog_067.html

>>391
そこのシステムで最初に出た物、買ったよｗ
ロジックは非公開になってるけど、だいたい分かった。
自分で他の銘柄もシステム作ったよ。
自作の方が出来がいいものができた。

>>392
で。儲かるの？一銘柄絞りで、
その後儲かってるの？
その辺の所 教えて欲しいです
ボクも一銘柄システムしようかなって思っているのですが

買ってる時点で負けなんだがw
情報商材販売＝詐欺

情報商材として販売されるものの例
　多額の現金を得る方法
　　方法は明示せずに「簡単に儲ける方法」として販売するもの
　　 デイトレードやFXなどの投資関連
　　インターネットオークションを利用するもの
　　アフィリエイトを利用するもの
　　連鎖販売取引を行うもの(買った情報商材に情報商材の売り方が書いてあることも。)
　　競馬・パチンコ・パチスロの必勝法
　無料で音楽や動画のファイルを手に入れる方法（P2Pアプリを用いることが多い）
　中古車・携帯電話の白ロムを輸出する方法
　ダイエット・長身法・ED回復・モテないなどの悩みを解決する方法
　外国語・資格試験の学習法
　公共料金や税金などを節約する方法
　SEO対策やアクセスアップなどのWEB製作関連

1銘柄縛りって225とかトピの指数でいいじゃん

要するにバックテストのその後もＰＦ値、勝率など
殆ど変らず期待できるかどうか
その辺は検証君とも同じなんだろうか

グッピーMAというやつに詳しい方おられませんでしょうか？

グッピーMAとは何ぞやとおもわずググってしまったよ
そいつは俺が15年前に通った道w

>>360
よけい死にますよ

移動平均の時点で遅いしなあ。
移動平均算出の標本値が揃う前に、スパコンで予測されて仕掛けが入れられてしまってる。

>>400
なぜそんな妄想を抱くようになったの？
ひょっとして移動平均の計算方法を知らないとか？

シストレ厨の逆をやればもうかるなｗｗｗ
からうりのシストレを踏み上げて今日も大もうけだぜ

>>360.399
おお、セミナーで日足のことをニッソクってよんでおられた先生ですね。

アルゴリズム取引だけど、大体、こんなロジックになっているのではないかと思う。
まず、日経２２５の全銘柄の取引値をリアルタイムでチェックして、日経新聞が配信するよりも早く正確に、リアルタイムで日経平均の算出を行う。
次に、日経２２５の個別銘柄に大口の注文が入り、現物と先物との間に価格差が開く状況を待つ。
（あるいは、自社が大口の注文を入れるタイミングの直前で）
価格差が生じた状況で現物と先物の裁定取引を行う。

欠点は

現物と先物の価格差が予想以上に開いた場合はもっていかれる場合がある。
したがって、先物と現物の価格差の閾値を相場の状況を見ながらヒューリスティックに変更するロジックを組み込む必要がある。
システムにディレイが生じると自分が反対にもっていかれてしまう。
リアルタイム性が要求される上、システムは面倒なのにも関わらず、抜ける利鞘には限度がある。

>>404
おめでとう、それに気がついたのは君で１００万人目だ

重要なのは取引値じゃなくて気配値じゃね？

株価データダウンロードサイト今日のデータまだかなあ・・・

今日遅いね。

お、きたっぽい

株式個別銘柄の５分足データ手に入るんだけど、過去１年分
これシストレでうまく使って儲ける方法あります？
株式日足やＦＸ、先物より手堅い方法ですが

これから上がるのか下がるのかトレンド分からないと無理なんじゃ。
過去のデータ持ってても競馬で勝てる訳じゃないのと同じ。

>>410
バカじゃねえの
自分で検証すればいいじゃん
データがあっても検証するの面倒くさいの？
何しにデータ手に入れるの？

1年分の５分足チャートがあるので、そこから自作のソフトでデータに置き換えるつもり
まだソフト作ってないし、儲かる見込みがあるのなら作るつもり
そんなところでたずねて見た

>>410
ヤフオクで売る

>>414
それも考えたんだけどネー
読み取った数値の誤差とかがどうしても出そうで、５円、１０円刻みなら修正できそう
でも１円刻みはどうしても読み取り誤差が出そう
それに売るとなると全数値が合ってるかのチェックが必要、それに手間取って何してんだか分からなくなる

じゃあ便乗質問するけど、
５分足データ1年分と日足データ10年分、どちらを使って組んだシステムの方が将来に渡っての信憑性があるか意見を聞かせてください。

>>415
読み取った数値の誤差とかがどうしても出そうで


よくわからんのだが、読み取るって何？
歩み値を逐次読み込んでおけば、誤差なんか出ないよな。普通・・。
歩み値さえあれば、分足なんかすぐ計算できると思うけど。

アァー、
もしかして、5分足チャート画像が1年分あって、それを数値化するって事か？

>>415、ご苦労さんです。一生やってて下さい。

猛者が現れたな。

そんな糞データで儲けようなんてｗｗｗ
ひさびさに馬鹿が来ちゃった漢字だ。

馬鹿にはシストレは無理。

>>418
そうなんだけど、年間２５０枚くらいで、各名前を年月日にしておけば
ソフトで自動でバタバタバターって読み取れるでしょ。
多分１０分くらいで読み取るよ。

死すトレの天才、きてるね

このスレはネタに事欠かないなｗ

Yａｈｏｏの　ｇｉｆ画像データか？
プログラム書いて、全銘柄毎日とってるスキルあるならできるかも
手作業で数銘柄とってんなら先は長いな

画像から文字を読み取る(OCR)だって最初はバカにしてるやついたろ。
>>415はキットできるやつだよｗ

オンデマンドセミナー - 動画コーナー／マネックス証券 - ネット証券
http://ondemand.monex.co.jp/?action=lounge_detail&id=276


カブロボ、ボロクソだなｗ

>>426
最良のロボットのルールは

�@強気の上昇局面と判断した場合は日経平均連動型投信（ＥＴＦ）を買う。
�Aヨコヨコと判断した場合はＴＯＰＩＸ連動型投信（ＥＴＦ）を買う
�B下落局面と判断した場合は現金化する

だねｗｗｗ

【国内株式市場】
TOPIXは前月末比で＋8.1％と大きく上昇しました。
【運用概況】
当月末の基準価額は、前月末比＋0.5％の9,706円となりました。

>>421
その読み取りプログラムって何を使うの？
自分で画像解析ソフトを組むの？

というか、そんなことをする位ならYFの画面を1分間隔で取り込んでデータを蓄積する処理を組めばいい。
チャート画像を数値化する画像解析プログラムを組むというのは相当大変。
一方、画面から特定の文字データ部分だけを抽出してテキストデータ化するのはスクリプトレベルの話で多分、１０分位で処理を組むことは可能。

次から次へと素晴らしい人材が現れることに感動しています

肝心なところには誰も触れないからなｗ

違う意味で凄い話題になってるなｗ

サラリーマンになるにはスーツが必要だから、スーツを作るために
布地を糸とはさみで縫製するスキルについて語ろう、と言っているようなものだ。

>>428
画像解析プログラムを組むというのはそれほど難しくないと思ってるけど
ＶＢ何年か趣味でやってるけどこの程度なら会社へ行きながらでも土日使えば１ヶ月以内で出来そう
組んでる時って面白いもんね
ＶＢは簡単だよ、言語初めてならちょうどいい

フォワードテストを踏まえてパラメタのメンテナンスに没頭してる。
あまりにもパラメタ（数十個くらい）が多くメンテに時間が掛かる。
パラメタのメンテをすればストの損益は更に良くなりスリペ+手数料込みで
10800円近くまで上昇。PF2.56まで上がり経費込みのPF3に達せられる可能性も
出てきた。
PFがどんなによくてもフォワードテストの結果に運命を大きく左右される。
しかも自分の人生を左右する岐路にもなり兼ねない！
パラのメンテが終われば鬼門もフォワードテストももう近し。
フォワードテストはコツコツと積み上げた損益の塔を思い切り蹴ってみて
ストの本当の堅牢性を確かめるものだ。蹴っても崩れないのが本当のスト！

ちみなに銘柄は２２５ミニ１枚で検証期間は06/7/18-08/9/1スリペ往復10円

お前これからも一生テストだけやってそうだな

カーブフィッティングそのままだな

ヤフーファイナンスの日中チャートから数値化するのはプログラム的には
難しい部類じゃないよ。プログラムが生成する画像は、ある意味正確だから
手書き文字の認識とかに比べれば楽で単純なパターンマッチで出来るはず。
まぁ、数値化してもそれが粗悪な品質でしかないだろうけど。

>>そうなんだけど、年間２５０枚くらいで、各名前を年月日にしておけば
>>ソフトで自動でバタバタバターって読み取れるでしょ。
>>多分１０分くらいで読み取るよ。

文章から推察すると、
紙に印刷したチャートじゃねーの？

>>437
考え付かなかった、言われてみれば確かにその通りだな。
ずっと、証券会社のページから読みとっていたけどこっちに変えようかな
そーとそーとアクセスしても時々怒られるし(^^;

パラメータが10個もあったら、たぶん、唯のランダムデータからでも
ある組み合わせからでは利益を出す（ように見える）だろう。

パラ1個でもでるよ、厄介なのは利益がでるようなものを抽出しようとすると
そういうパラメータの方が利益を出せるパラメータより高いパフォーマンス出す所な訳で
これは信号よりもノイズレベルの高い入力から信号を取りだすのとよく似ている。
例えばMAならば、感触的には利益の出せる真のパラメータの約十倍のパフォーマンスがだせるパラメータがランダムデータから抽出される。
普通にチューンしてしまうと取り出してしまうパラメータはこんなのばっかり、所望の物はノイズにすっかり沈んでいる。

>>441
>>434 には「パラメタ（数十個くらい）」って書いてあるしなあ。
それはもはや、「パラメーターとストが出力する何か」、を見ているだけで、
市場データとは相関がなくなってるかもしれない。

これを分別するには、例えば、似てはいるが別の値動きデータを与えると
検証できるだろう。日経先物のストなら、そのストに日経と連動度の高い
とある個別銘柄の値動きデータを与えてもおよそ通用するはずだが、
もしそうならないならもう全部破棄しないといけない。

俺は為替でやってるが、ドル円で作ったストなら少なくともクロス円のどれでも、
程度の差こそあれ通用するかどうかは検証ポイントだな。
万能ストは無理としても、当然そうでなければフォワード以前の問題だ。

>>442
ちなみに自分のシステムのパラメータは3000-8000パラメータ
フォワードとバックはともに利益一致だよ

>>439
おいおい、普通に日興に口座開きなよ。

>>444
日興になにかあるん？
あるとしても、余り負荷掛けられない事情は変わらない予感はするけどな
自分がサーバー管理してこれやられたらキレるし

一分間隔でデータ取得はほどほどにな。ログ見れば異常アクセス認定確実だからdenyされて見れなくされるよ。

一分間に一回なら問題なくね？

一銘柄ならな

Y!で全銘柄取得してるが、今のところ文句言われた事ないなぁ

やめろって、人の迷惑考えろ

Yなら１日で億単位のPVがあるから1人で数千抜いたところで判らないと思うよ

重複を除くと全部４０００銘柄位になる。１Ｐ50銘柄ずつ抜くとすると１度の取得ＰＶ数は８０。
５分間隔に抜けば９時〜１５時で約６０ｘ８０＝４８００ＰＶとなる。
もっとも、大証２部とか東証２部とか、ほとんど取引のない銘柄もあり、加重を付けてデータ
の取得ルーチンを書き直せば、実際には２０００ＰＶもあれば、１日分のデータは取得可能。

判らないかどうかで迷惑行為をするような事はやめておけ
鯖缶がヘソまげて結局困るのは自分だぞ

5分間隔ならまぁいいか、Yが何指してるか知らんがYahooなら数十秒で自動リロード入るからな
あのサイトでは想定範囲内だろう

え！　お前らヤフーでデータ集めてるの！？

ああよかったぁ！
やっとまともな人が来た。


何でやり取りが続いているのか、もう、わけわからんかったし・・・

Y!でポートフォリオに組んで１画面で表示できるようにして、
20分遅れで1分おきにアクセスすればいいんじゃね？

そんなことより、一分足さんのフォワードテストまだーーー？？？

一分足はすごいな
数十個ものパラメータをメンテしてるなんて

俺のシステムは多くてもパラメータは1つだぞ
数十個もパラメータがあればどんな世界でも創造できそうだな

多くて１つってことは、パラメータのないシステムもあるのか

>>460
初期パラメーターが非常に少なかったり、そもそも無いシステムは、
スト自身が内部で自己生成してることが多いと思う。
そういうストはデータが十分揃うまでは
動き出さないわけね。珍しいことじゃないよ。俺のもそんな風だし。

一分足さんを批判しているのは手法を晒したくない業者

>>460
バイアンドホールドが究極の形

そうそう、パラメータ数が非整数個とか虚数個とかも面白いかも知れんよ
これをやるにはパラメータとは何かを考えて、その意味を拡張する事になる訳だが
パラメータとは何かと考えると結構これまた深い

初心者は１分足好きだよなｗ

足というからにはOHLCの4本値が情報として含まれている必要があるわけだから
正確には１分足ではなくて１分間隔のティックデータとなる。

ティックなら全部無いと意味無い。一分間の間の値が抜けてるティックデータなんてゴミ。
平均化されてる一分足のほうが、まだデータとしていいだろ。

フォワードテストは早けりゃ今日にも行えそうだ。
また新たなロジックを追加、コスト込みの損益は11000円を突破、PF2.59.

何故、カーブフィットになるのにパラメタを増やしてしまうのか？
それはルールが少ないと各ルールには苦手となる値動きがあり、ルール同士
が互いの苦手を互いの得意とする術でフォローさせる事でより適切なIN.OUTが
出来る様になってくる、なので結局多くのルール、パラメタを作ってしまう。
正直、ルールが少ないとルールには必ずある弱点に対処できず不適切な箇所での
IN.OUTをしてしまう。
レンジブレイクを見ても短時間で急激に上昇してしまうとブレイクした時には
凄く高値に達してしまう、それがルールに必ずある弱点の一例。

正直、希少なルールで優秀なシステムを作れる輩が天才に見えてしまう！

>>468
弱点に対処する必要がある、という前提がすでに間違っているんですよ。
その弱点によって口座が破綻するなら、そもそもそのルール自体を採用すべきではない。
わかりますか？

貴方の言っている話は、弱点より利点の大きいルールのみをそのまま活かして複数使う場合に
互いに弱点を補い合う関係のルール同士でポートフォリオを組まなきゃダメ、という話ですよ。
優位性のないルールを組み合わせていくらパラをいじっても、結局そのうち（またはすぐ）破綻しますよ。

>>467
さて、相場の基本の練習問題ですw

1.ランダムデータを生成する、それでもって絶対にもうからない仮想相場を作る
2.その相場データから一定間隔の平均をとって新しい平均値の相場データを作る
3.平均値の相場データを使ってなんだかのストラテジーを考案する

●平均データを使ってシグナルを生成し、そのデータでパフォーマンスを調べる、利益がでるか確認してみる。
●同様平均データを使ってシグナルを生成しする、ただし売買のデータとしては大本のデータで計算してみる。

調べたらここに考察を書きなさいwww

絶対にもうからない仮想相場の作り方も気になるし、
>>467の平均化されてる一分足も気になるが、
やはり一番は、一分足のフォワードテストだな

如何にも儲かりそうに見えて反論ポイントに皆目見当がつかないのに絶対に儲からないストラテジはいかにして作られるかという課題ですよ
平均足の恐怖、業者必見って奴ですw

個人的には平均は勧めないけどな。移動平均と同じ罠に嵌る。
全チックはアローヘッド稼働でますます取りにくいだろうねえ。

結局、スパコンを専用線で取引所に直結して全データ受け取ってる、ゴールドマンのシステムの様な手法が有利。

http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1241446753/
テクニカル指標について語るスレ

ティック、というのは「取引が成立する度のデータ」だが、
当然ティックだとその発生量が時間比例しない。ティックの発生量の
中に取引量も埋め込まれているからだ。
ただ、１枚の取引成立でも、１０００枚の取引成立でも、ティックとしては１個だ。
だから取引量をそのまま示すのでもない。

先物の板で裁量で頑張っている人はもちろん板の中身までチラチラ見ているが、
そこはティックでデータを取っても取れない。それはＬＥＶＥＬ２データ
とか普通は言うが、ゴールドマンのスパコンクラスだと収集するのは
価格データだけでなくこの種の「板状況の変化毎データ」ということになる。
全ての板データ、ＬＥＶＥＬ３まで取っているんだろうけど。

そしてそこにもパターンが現れる、としているわけだが、それはもはや
時系列値段データ、という領域を超えてしまっている。
「板状況と値動きの相関性」、というものをパターン解析してるわけだ。
しかもそれを全部の銘柄について、銘柄間相関までリアルタイムでやっているんだろう。
スパコンが居るわそりゃｗ

恐ろしい、こんなのを相手に戦うのが現代のシストレなんだから。

まさか本気で恐ろしがってるんじゃないよね？

ゴールドマンのスパコン≒天狗

寄り付き売買だけならスパコンとか関係なくね。
つうか場中のデイトレなんかしんどいだろ。スイングのシステムでよくね。

ゴールドマンの資金量＞おまいらの資金量
ゴールドマン相手に勝つ必要なくね？

異常検知型のシステム作るのはプロには適わないだろうな
これからは難しくなるだろう

>>469
アドバイスどうも、確かにルールは利点性の強いのを寄集めておりますが、
まだまだ回りからみると勉強しなければならない事があります。

それより運命のフォワードテストこれからです！
225ミニ1枚でバックテスト期間06/7/18-08/9/1
経費　手数料往復210円、スリペ往復10円
でPF2.58、損益11111.8円まで引上げた。

フォワードテストは08/9/2から先週までの1年半近くものデータを用います。

ホントに心臓がドキドキする。

それでは運命の会場に行って参ります！

上手くいったならモノの一月でドキドキなんか吹っ飛んで惰性になるよ
そこでなお心配が残ってるなら、その心配は現実になるから、いったん止めて安心できるまで調整しろ
GOOD LUCK!

フォワードテストを行った。
結果は、ものの見事な富士山の3/2を描いた厳実的な損益推移になった。
http://fono.jp/uploader/src/file_0399.jpg

シストレにおいてカーブフィッティングはまさに現実の番人。
理想の世界から厳しい現実に送り返す厳しい役割を持つ存在！

フォワードテストを行うに当り心臓バクバクだが見事に不安が的中した結果
となった。

コツコツと検証を繰返し積み上げた損益の塔を実用の前に必ず叩いて見なければ
ならない、そしてオレの高く積み上げられた塔は見事に砕け散った！

正直、将来が不安のオレから掛買いの無いチャンスを毟り採られたショックより
カーブフィット先生にシストレの厳実を見せ付けられ将来の不安の解決の糸口が
白紙に戻ったショックは痛いほど大きい！

1分足！！
必勝法、既に見つけてるジャン
実践の時、買いと売りを逆にすればいいんだよｗ

直線的な下降だから手数料負けってことじゃないかな

>>483
こういう類のはコイン投げでロングがショートを持つやり方と同様で、
損益が互角になり従って経費で損益を蝕まれるから逆にしても同じ！

正直、裁量トレに匹敵するくらいの効率性を有する徹底したトレンドフォロー
を行うデイシステムを目指した結果がバックテストで優秀な利益を積み上げ
フォワードテストで砕け散る..
ルールを沢山用いる開発の結末がこうであるかまさにカーブフィット先生
に張り倒されて教えられた感じだ。
ショックが大きく全身凍えてるが今回の過ちにこりて自分の目指す徹底した
トレンドフォローシステムを今の技術力で構築する事は困難な事を痛感、
その目標は断念してでも少ないルールでいかにして利稼ぎできるかの
スト開発を目指して行こうと思う。

>>484
まさにその通り、コスト抜きk損益推移m見てみたが、フォワード
テスト期間の初め(08/12の始め辺り)で天井を打ってしまい今日に
至る一年以上、利益を更新しなくなっちまった。
富士山の3/2のグラフ、まさにカーブフィットの典型例だよ..

バックとフォワードの利益が一致するように頑張れ
利益は予定より上がっても下がってもそのストラテジは間違っているからな

一分足は文章が大げさすぎて笑えるな

>>485
ずいぶんがんばっていたのに、残念だったな。
まあ諦めず気長にやろうよ。

フォワードテスト繰り返してたらバックテストと変わらんがな
いい加減、あきらめの悪いヤツ

1分足のデータ整備に１年、プログラム開発に２年、バックテストに１年の合計４年の歳月を投入してようやく完成した
究極のシステムを運用したら、古すぎて使いものにならなかった。

シストレやりたくて最近プログラム覚えたクチなんだが、普通に人生送ってたらプログラムなんて勉強する機会ないよな。
はなっからプログラム使える人がシストレとかやるんだろうけど、何きっかけでプログラミングなんてものに出会ったのか興味あるわ。

フォワードテストなんか、したこと無いわ・・・
やる意味がわからん・・・

プログラムの動作チェックに適当なデータ喰わせてみるのは有りだけどね。
過去のデータで勝てるシステム作った所で、実際に過去の相場で取引出来る訳じゃないし。
取引出来るのはこれからの相場だけなので、これから取れるデータで勝てないと意味が無い。

漏れは工業系の学校だったから授業で情報処理が会ったから、いい成績のためにプログラム勉強したってのが最初だな。
まあ授業も詰まんなかったし素質も無かったから情報処理の資格は取ったけどIT関係には就職しなかったw

いまitで儲けてる人って非情報系の出身の人が多いから、経済とか経営とか法律とか勉強しといたほうが良かった感じw

シストレなんてホントは面倒なので遣りたくないけど、勘で勝てるほど甘くないからしょうがなくだな。
自分でチャート描いたりトレンドラインの計算したりするなんて面倒だから、システム組んでコンピュータにやらせてるだけ。ぶっちゃけ手抜きのための手段に過ぎない。

>>22 の言ってた「これからの時代はカーブフィットを主体にやると努力が無駄
になっちゃう！」という意味が昨日のフォワードテストによる粉砕でマジ
理解できたと思う。このやり方だと時間ばかり喰っていつまで経っても
できないなとやっと自覚できた気がする。

正直、シストレに本気で挑戦して得た事は、これではできない、移動平均の
クロスだけではできないなどシストレにおける負の局面ばかりだ。
プラスの局面はなかなか得られない！

いくら頑張ってもなかなか身を結ばない実力と競争の非常なるシストレ界！

普通に会社勤めして人並みの生活を送れてればシストレにここまでノメリこまない！
オレはベテランニートというもう職探しにおいては致命的な傷だらけの身なので
シストレ攻略できなきゃ生きて行けないという危機感があり何度も転がされても
諦められない現状がある！

>>495
ぜんぜん理解できてないと思うよw
やっぱ少し相場離れてじっくり時間とって頭を柔らかくした方がいいね

偶然じゃなくて必然を見つけろっていってるのに･･････

>>482
あまりに見事なカーブフィッティングぶりにワロタ

相変わらず常に予想を上回るなぁ

これを機にパラメータ5個以内、前場・後場・夕場の寄り引けのみ
という制限下で再チャレンジすることを勧める

元一分足は毎日が充実してそうでいいなあ

１分足は資金がいっぱいあるらしいから、個別株やればいいじゃん。
なんで難度の高いＮＫ２２５にこだわる？

>>498
正直、技の詰め込みには正直、これで懲りたと思う！
二度とこんな開発やるのかという思い。

>>500
個別株のシストレは今のとこマネックスだけしかできないのでは？
しかも分単位の過去データは得られないと思う。
株のシストレもムズいてここのスレで誰かが書いてた。
資金なんて湧き上がるほど無いよ！

今年こそ金使いまくって旅行しようと考えてたのに昨日のテストで一気に
ぶっ飛んだ！

>>492
そんなお前に自動売買トレーダー、ジンの勉強法をコピペしておく。プログラム初心者は参考にするヨロシ


34 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2008/02/25(月) 06:59:35.58 ID:yQVwke100
プログラムの勉強のやり方を教えてください
どんな本買って勉強していいかも分からないど素人です・・・。
何から始めればいいものなのか

35 名前：ジン ◆fVFia701II [sage] 投稿日：2008/02/25(月) 09:26:52.36 ID:bm6X2bP+0
おはよう。朝から長文で失礼します。

≫34
俺は「プログラムの勉強」ってしたこと無いよ。
いや、嘘。あるけど、それで覚えられたことって無い。
普段からプログラム書かないと、勉強しようと思って勉強した事なんてすぐ忘れちゃう。

じゃぁどうすればいいかっていうと、プログラムを目的としない方がいい。
あくまでプログラムは道具であって、過程の１つ。
俺の場合は「自動売買システムの構築」を目的として、
それを実現する為の過程にかかわるものは片っ端から勉強した感じ。
3年前までは配列もわかんなかったｗ

良くあるようなJavaの入門書とかを最初から１ページずつやってくのはお勧め出来ない。
目的から文法を勉強する逆引きの方がいいよ。
例えば、「毎日YahooFinanceから株価データを取得して、データベースに入れるシステム」を作ろうとしてみる。
そうすると、まずプログラムでWebページのhtmlソースを取得するにはどうすればいいのか。
htmlソースから目的の株価だけをパースするにはどうすればいいのか。
データベースに接続するにはどうすれば良いのか、使い方はどうか。
毎日決まった時間にプログラムを自動起動して動かすにはどうすればいいのか・・・etc。
そして出来上がったら次の作りたい機能を追加していく感じ。

自分の作りたいモノに必要ない事なんて勉強しなくていい。
入門書なんてある程度プログラムをわかった段階で読むことで、
「あぁ、こういう文法もあるんだ、便利だな」という感じで初めて理解出来るもんだ。

まずはやりたい事に向かってあがいた方がいい。
どんなに汚いプログラムでも、動く事が優先。
所詮プログラムも「言語」なんだから、ずっとやっていれば「慣れ」て「話せる」ようになるもんだよ！

ごめん、>>492 はすでにプログラムやってる人かスマソwｗｗ

松井玲奈がプログラミングが出来てかわいい
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1264485786/
http://www.unkar.org/read/dubai.2ch.net/morningcoffee/1264485786

>>501
短気すぎ、今年こそなんて絶対に無理10年見ろ。
まず、右肩上がりといっているが、この売買頻度で本当に右肩上がりのストラテジができたらもっと圧倒的に直線的だから。
三年でデイトレなら損益曲線はほぼy=xになる、この長さなら拡大しないとぶれは良く見えないレベルだ。
なんども言うが、技を駆使することが問題なのではない、それを評価する目がないのだ。

参考までに
http://fono.jp/uploader/src/file_0404.jpg
現在開発中の新型システム、リーマンショックのちょっと前当たりから実弾入りです
投資対象は大証一部。

イグロックってＦＸ本だけど株にも役立ちますか？

この世に役に立つ投資本なんて無いと思いますよ

そうですか買うのやめます

>>501
なんで自動売買のシストレや、分足のシストレでなきゃいけないの？

PFの高さに拘るからいけない、極論、PFなんて1.1でさえいい。
バックだろうがフォワードだろうが実運用だろうが
長きに渡って、少ない変動で1.1なら優秀なんだよ。

>>501
あんまり難しく考えず2002日清製粉で試してみて。

956 名前：運用先困窮者 投稿日：03/09/28 18:04 ID:???
ゴミ投資家向けのバカみたいなルールだが儲かり続ける銘柄あり
・前日の安値を当日の終値が下回れば翌日始値で買い
・前日の高値を当日の終値が上回れば翌日始値で売り

ありがと　やってみる
イグジットが下？
イグジットも教えて

というか一般的なシステムトレーダーと同じ土俵で勝負することが
既にかなり厳しい話だということに気づいたほうがいいかもしれないという

もうね直近３ヶ月に絞ってオシレータ系を中心に最適化しまくればいいんだよ

個別銘柄で日足使ってデイのシストレ
いいスト探してるけど
次考えてるのが個別銘柄で５分足使った奴

ヘッジファンドは１日３回以上最適化している

>>505
まだまだ長い事勉強しないと熟さないと感じた。
1年以上、毎日チャートと睨めっこして色んなモノを吸収してるつもりなんだけどね。
熱意だけ有っても..
10年経ったらオレは年配者に突入してしまうよ..

>>507
>>22の人に勧められて買ったよ！
勝つ為の相場の見方について論じてた本で後半は沢山のロジックテンプレート
が掲載されてる。

>>514
今回のテストの空中分解で確かにシストレの厳しい現実がより見えてきた。
正直、諦める方が得か諦めないほうが得か？
直近三ヶ月の最適化でどうやって有効か見極めるの？

まさにトレードは丁半博打に参加料がついたモノ
丁半博打の勝てる率はデフォルト５割だから
10-5-参加料比率がトレードにおける勝率となる。

ヒント
日経によると
アローヘッドに対応したアルゴリズム取引用には過去データ１〜３ヶ月必要

>>517
見えてきたのはシストレの厳しい現実じゃなくて貴方の現実でしょ？
そうやって難しく考えてしまうからダメなんですよ。
ご自分でレスしているように、本来は手数料を除けば50％なんだから。

貴方は225でしたよね。
225ならまだ、何度も繰り返し現れるチャートパターンがたくさんあるでしょう？
チャートと睨めっこしてるんだったらいくつも発見できると思いますけど。
その中でシストレに利用できるパターンを捕らえるのがシステム構築の王道ですよ。
インディケータの数値からシステム組んでちゃ堂々巡りです。

>>519
>チャートと睨めっこしてるんだったらいくつも発見
それはあるね、これなら勝てるだろうという感じのモノが。
これなら最強に近いロジックと思われるモノもあったが、そのロジックが発動
する機会が少なく従って売買数が少なくなるので効率的に稼げないしデータ不足
でのそのロジックを信じる自信もなかった。
そしてオレは動いてるトレンドは絶対に見送らない様にして短期間でも効率的に
迅速的に利率を伸ばせる完全的なトレンドフォローのシステムに拘り、ありと
あらゆる仕掛けを組み込んでPFを出来る限り優秀にしてきたやり方が、
不味かった事に一昨日のフォワードテストでコッパ微塵にされて気づかされた。
とにかくそういう歪んだ考え方が無駄な努力に起因してるものなのだと..
これに懲りて初心に戻って正しい構築の仕方に切替えようと思う。


>>518
一応、現物のシストレの予定はないけど。
アロヘ稼動で随分と株のバイアスも変わってしまったみたいだね！


また225は来年から24hになるのでそれによりバイアスが変化してシステムに
与える影響も凄く不安視してる。
なので24hを迎える前にFXに乗り換えられる様にしたいというのが自分の今の
ポートフォリオ。>>505の言ってる通りまだオレに取ってこの様な青写真を描くのは
早すぎる..

余談
その失敗したストのバックテストでのMDDは検証期間25ヶ月半で経費込みで
何と274円の低MDD、それが検証期間後のデータでは何とMDDが11倍も更新
されてた！

>>520
> 余談
> その失敗したストのバックテストでのMDDは検証期間25ヶ月半で経費込みで
> 何と274円の低MDD

この時点で普通の人ならチューニングし過ぎてるって気付くでしょｗ

しかしまぁ、よく225だけのストを作ろうと思うよな・・・
225だけという時点で、物凄いカーブフィッティングのような気がするのは、
オレだけなのかな・・・

225なんてバカだ
大証に騙されてんだ
24h化とか投資家よりも大証の利益が大事って姿勢だしな
225なんて廃止でいいと思うよ
亀井大臣本気だせ

>正しい構築
こういう考えがすでに歪んでいるという事に気づけないんだろうな・・・
変な本に毒され過ぎなんだよ、毒抜きすりゃいいのに

>>522
カーブフィッテングしにくいシステムを構築するには向いていると思うけどね
デリバティブ関係(源市場がある)物は初心者でもシステム作りが簡単だし。
そういう意味ではオプションやEワラントなんかも悪くないのではと思っている。
一番作りづらいのは商品先物、ファンダメンタルの影響が過激に大きいので殆どAIにしないとならない。

一分足さんの書き込みは大変、勉強になります。
ブログとか開設されてはおられないのでしょうか？

自分の運用しているシステムは
RSSで０．０５秒ごとに上下５の板を取り込み７６０通りにパターン化して
過去一週間で確率の高い上位５パターンに投資して１〜３ティック抜くやりかた
デスクトップPC１台で１銘柄計算させ８０台のPCで運用している
光回線６本、真冬でも稼動時エアコン２台で冷房している
成績は６億運用で１日平均１２００万、１年前の元金は１０００万

>>527
結構派手システムですねw
うちは10台です、ちなみにハード屋さんに色々知恵付けさせてもらったんですけど
エアコンぶん回すより扇風機使ってエアフロー工夫して、換気扇と窓開けにした方が冷却効率いいみたいです。
電気代も安いし

ところで一日平均の成績の桁間違ってませんw凄過ぎてすよwww

PC１台で１銘柄計算
どんだけ低スペックなpcだよ

1年で60倍になってるならそんなもんじゃね？

>>527
すげえええええええええええええええ

釣られるのもほどほどにしとけよ

>>494 >>502
いいや、まともなレスくれただけで儲けもん。マジthx
プログラム使ってるっても、とりあえず手始めにＶＢＡエキスパートスタンダードの資格取って、ＶＢＡシストレ指南書とイライラしながら格闘してるレベル。

シストレの入門書1ページずつ読んで途中挫折したから、一回資格取ってから改めてシステム作りはじめたって流れなんだけどこのカキコには流石に隠しカメラを疑ったねｗ

>>526
>一分足さんの書き込みは大変、勉強になります。
>ブログとか開設されてはおられないのでしょうか？
間違ったシストレ開発の代表者になった思いだ。
ブログはスト開発に手が一杯で書く余裕なんてない！
正直、受験勉強に近い開発没頭の日が続き周りの物事に関心が行かなくなってきてる。

だから一旦相場はなれて落ち付けって(--;
お前完全にヤバイだよ

>>533
ジンさんはシステムトレードに必要知識は網羅しているし、
プログラマーでなくシステムトレーダーになるのが目的だから>>502は妥当です。
でもそれが常にプログラミング学習の正解だと勘違いしないように
マイコン好きが高じて職業プログラマーになったおっさんから一言いわせてください。

>>502のようなやりかたでもジンさんのプログラミング技術に追いつけるでしょうけど、
技術書を読破しないとsoftgateの中の人のプログラミング技術に追いつくのは無理です。

ジン ◆fVFia701IIさんのスレ
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/market/1203009480/
http://mimizun.com/log/2ch/market/changi.2ch.net/market/kako/1203/12030/1203009480.dat
ジン ◆fVFia701IIさんシストレ記録　Part2
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/market/1238866280/
Investment Philosophy　〜投資哲学〜
http://www.marketwizards.jp/philosophy.html

トレード関連ソフトウェア開発技術情報
http://www.softgate.jp/ja/portal/
Mkspif ダウンロード （マーケットスピードログイン&データ取得用ライブラリ）
http://www.softgate.jp/ja/portal/downloads/category/4-.html

技術習得否定する人もいるが、俺に言わせてもらえればプログラムングに関しちゃそれこそ全力で習得してもいい
目標は情報処理技術者のシステム監査にするといい
ここでは単にプログラミングの問題だけでなく会計システムや商法・証券取引法・税法の知識も必要になってくるから株式の周辺の重要な知識がここで得られる。
ついでに大企業の会計システムは現在はIT化されているから、いまどきの会計の仕組みについて深く知る事が出来る。
これが取得できるレベルなら、WEBページの取得やトレードの自動化も当然当たり前にできるレベルになっているだろうしな。
ITの知識はこんなところで全部つながっているんだよ、だからここまでくれば総合力で決定的な差になる。
財務諸表ちゃんと読めてその上で各種情報を拾えて自動化もできると。

釣るのもほどほどにしとけよ

あと、個人的には賛成したくないところ
>追いつくのは無理
どうにも、相場という世界は他人の後追いをするとロクな事にならないというか
ライブラリだからと思って使っていると、こう、なんというか自分ではオリジナルを考えていて利用しているつもりでも
彼らの思考に引きずられてしまう、インターフェイスが自分を彼らの後追いをさせようとするんだよな。
結局彼らのやっていることのトレースをしている、なぜだか。
そして出来るはずの事が出来ないように思えたり、面倒に見えたりしていつのまにか自分を縛っている。
クラスやインターフェイス、ライブラリの整理方法や関数の引数にはそういう魔力があると思う。

シストレでは勝てないという答えが出ているのに何で
作っているの？

>>517
イグロック本が役に立たないと確信しましたありがとうございます

>>540
平均的ＰＦ、勝率等は 裁量<シストレ ではないの？

>>540
シストレが一番勝っている
保田さんの検証君を見ればそれは明らか。

>>540
斉藤先生の道場の活況振りを見れば明らか。

>>527
８０台のＰＣって
体育館にでも住んでるの？

>>527
大変参考になりました
バックテストしてものになりそうだったら使わせていただきます

釣られクマー

最近釣り師が多いな

フォワードテストに散ったストはその場で破棄を決め、早速新たなスト開発
が始まった。
今回は徹底したトレンドフォローシステムを作る上での技術力の無さを自覚し
例え決して効率的に稼げなくとも出来るやり方で行こうというコンセプトで
出直し。
今回は正直ロジックの掛けすぎで痛い目にあったのでロジックの量には慎重に
なるだろう！

自分は今は社会の負け組みどころか惨敗組だがシストレという自分なりの方法
で社会の勝ち組を目指しこれからの人生、悔い無き生涯にできるよう努めたい！

この流れ糞ワロタ
株で儲けるのが目的でそのためのシストレなのに　おまいらプログラマーめざしてんのかよと
つっこみたいｗ

最終目的は「食っていくこと」」だから
別にいいんじゃね？そっちで食えるようになれば。

>>549
シストレでがっちり儲けられるようなシステムを作り上げる力量があるならば、
そもそもシストレなどという博打を打たなくても普通に良い仕事に就けるはずで、
従ってシストレに興味を持たないわけです。

シストレで人生一発逆転！を狙うような人は、世間で通用するスキルが無いから
逃避としてそう考えてしまうので、だからシストレで儲けることはできない。

という矛盾構造がここにあるわけです。

>>551
>そもそもシストレなどという博打を打たなくても普通に良い仕事に就けるはずで、
論述に無理あり。
普通によい仕事じゃ物足りないから博打打つ方々大勢おるよ

>>552
確かに、普通のＩＴ系のお仕事では物足りず、そのスキルを生かして・・・
ってことはあると思うが「大勢」とはとても思えないな。
それに、ＩＴでの経験と勘に加えて、トレードでの経験と勘がシストレには要る。

しかし、ＩＴでの経験と勘だけでも、トレードでの経験と勘だけでも、
それぞれだけで食っていけるのにかかわらず、なおシストレに進むというのは、
これは相当少数でしょ。

俺が言いたいのは、どっちでも食って行けない人がシストレに来ても
２重の意味で成功しないはずだよってこと。

>>553
>トレードでの経験と勘がシストレには要る。

死す取れだから勘は不要。勘がいるのは裁量トレ

死す取れで成功する人は普通のお仕事してたとしても成功する人だと思う。

裁量デイトレ、裁量トレとは完全に一線を画す。

システムトレードを行う上でのリスクは何ですか？

>>555
もちろんカーブフィット！
これさえなければ皆が勝てる！ホントにシストレに置いて最大の敵だよ！

オレが思うにシストレで成功できる人は真正面から真摯な姿勢でチャートと
向き合い努力と研究を重ねられる人。
諦めず頑張れる人！

　　　　　　　　　　-=ヽ/- _
　　　　　　　　　-　　　　　 ヽ
　　　　　　　　 ﾉノﾉ.ノヽヽヽヽ　　　　　　　
　　　　　　　　（ |-��＝��-| )　　　　　　　　シストレで成功できるのわね
　　　　　　　　　|　.ﾉ Ｕ　.　.|　　　　　　　　　
　　　　　　　　.人_´￣￣｀_人　　　　　　　誰からも相手にされない
　　　 ／￣￣.|　| ￣ー￣| 　|￣￣ ＼　　　　　
　　／　　　　 |＿|＼＿／|＿.|　　　　 ＼　　　チャートおたくなのよ
　　|＼|　　　　　|| 　　　　 ||.＿＿＿ |.／|　　　　　
　 .|＼.|　　　　　||.（(.二.)）.|||☆☆☆||／ |　　　ククク…
　 |　　|　　　　　||.=＝＝=.|||☆☆　 ||　　.|　　　　

>>555
リスクってのが何を聞きたいか漠然としてるが。

一般的なトレード=裁量トレードにはないシストレのリスクとすると
カーブフィットって答え支持
バックテスト最高でも実弾撃つとまったく結果でない。

ホントのチャートオタクは実弾撃つまでもなく、ヴァーチャルで満足してる香具師

>>554
・・・そうかなあ？
裁量で儲けられない人がシストレで儲けられる、という
結果にどうすればなるのか俺にはよく判らない。

「こういう相場の時にこうやって売買すれば儲かる」という
漠然としたやり方が自分の中にあって、でも、どうしてもミスしたり
集中できなかったりで利益が安定しない。安定はしないが一応儲かりはすると。

そういうレベルの人が、自分の中の裁量を明文化・機械化することで
儲かるようになるんじゃない？
シストレは「枠」でしかないわけで、コアになる相場のノウハウが
無いのに何をシステム化すんのか判んないじゃん。

自分だけの自分なりの優位性（エッジって言い方をするよね）が
無いままにシストレに取り組んだら、際限のない無いもの探しが
始まって、空想上の利益に一喜一憂するだけになるんじゃないのかな。

>>559
言い方が違うだけで、>>554と同じこといっていると思うよ

>自分だけの自分なりの優位性（エッジって言い方をするよね）が
>無いままにシストレに取り組んだら、際限のない無いもの探しが
>始まって、空想上の利益に一喜一憂するだけになるんじゃないのかな。
これは、まさに誰かさんだなw

一分足さんはエッジのあるロジック一つだけでやればいいのに。

>>551
就職はIT企業、最初のきっかけはバブル崩壊の時、会社が吹っ飛んで別の会社に移籍した。
スキルには自信があったが給料は下がるし、この会社も何時潰れるか分かったもんじゃない。実際去年潰れた。
給料の二重化が急務だと思った、だから自動である必要がどうしてもあった。
しかし現実には自動化してもシステムや相手方証券会社のシステムの信頼性の都合から完全フリーになる訳でもなく
自動化の用途は当初の予定とは違って、より適切に売買を実現する事になってしまっていて、ふと気付くと会社辞めて専業化していた。
間にリーマンショクなんかもあったし、自分と同じ奴多いと思うんだがどうなんだろうな・・・
このご時世、余裕が目標じゃないでしょう、食っていくことだと思うんだが。
まっ、結局のところ金余裕はできたけどな、遊ぶ時間は・・・短くなった、何処が不労所得だってな所だねw
労働せずして稼げると思っているなら勘違い間違い。

>>560
みんなが思ったことだろｗ
まあ当人も含めてね

自分が得意技と思っているものは多分に妄想だよな、自分の売買の現実見ろっつーの
こんな人が大量にいる理由は・・・林輝太郎があんな本なこんな本書いて騙してるからだろうなw
俺も引っかかった口でマインドコントロール解くのに結構時間かかったからな
あの宗教本はマジキモイ

1分足をバカにするな
誰もが一度通った道だろ
ただ気づくのが遅いだけだ

今更だけど225が春から夕場を2330まで延長される事を始めて知った。
2000までなら夕場はさほど動かなかったが2330までになると値動きに
大きな変化がありそうだし、日足の値幅も長くなる。
この延長により相場のバイアスがどう変わるか不安になってる。
たとえもし昨日から作り始めたシステムがお陰様でフォワードテスト
通過できても夕場大幅延長によるバイアスの変化について行けない事が
とても気がかりだ。
後、ラージの呼値が5円になるというのはシストレにはありがたい変更だと思う。
一層の事、24h相場として日が長いFXの方に切替えようかと考え始めた。
FXをやるなら今のところトレードシグナルしか考えられないが。
外為ドットコムや楽天、SBIももっと積極的にメタトレーダやトレードステーション
への参入を考えてくれたらシストレの選択肢の幅が広がるのになあ！

正直、今回のテストの失敗はシストレ開発における猛省を促された。

>>566
２３３０まで伸びてバックテストやっていざ本番でまた延長されるからｗ
一生頑張ってね！ぷっ

ぶっちゃけ225で無理ならFXは完全に無理だよ、何やっても駄目人間まっしぐらだな(笑)

>>568
確かにＷＷＷ
んでもそれ言っちゃあまりにも可愛そうだろＷＷ

































なわけねえか。

一分足さんの書き込みは大変、参考になります。
専用のスレを立ち上げてブログ状態で占有してみてはいかがでしょうか？

専用スレは投資一般板で立てるのがルールになってます

隔離したいだけだろ

こんなありさまのまま放置とは親も絶望してるんだろうな
これは親が哀れすぎる

一分足ぃぃぃ(^^;

>専用のスレを立ち上げてブログ状態で占有してみてはいかがでしょうか？

素直じゃねーな
「他所でやれ。俺の見ていないどこかで」って言えよ

大丈夫だ
みんな同じこと思ってるから

まあなんつーか、「バックテスト」とか「エッジ」とか「フォワードテスト」とか「ボラ」とか、
覚えたててうれしくて言ってみたくて仕方ないってのはわかるんだが、
そんなどこかの本で読みかじったようなことを何度も何度も何度もなんども
読まされる方の身になって考えるってことがなんで出来ないのだろうか

>>576
それより変な省略が気になって仕方が無いのは俺だけ？

http://market-uploader.com/neo/src/1266184361432.jpg
http://market-uploader.com/neo/src/1266221086613.jpg

新田ヒカル。これ酷いなｗ
下値支持線に達した日に買いって、
その線はいつ引けたの？ｗ
バー茶すぐる・・・

なんだかんだ言ってもみんな一分足さんが大好きなんだよ

２ｃｈだから裏腹な事しか言えないんだよな

みんな正直になれよ

おれは一分足が大好きだと！

↓こういう自作自演はいいから他でブログ作ってそっちでやれって


579 名前： 山師さん 投稿日： 2010/02/16(火) 01:18:37 ID:W2ud1hh1
なんだかんだ言ってもみんな一分足さんが大好きなんだよ

２ｃｈだから裏腹な事しか言えないんだよな

みんな正直になれよ

おれは一分足が大好きだと！

一分足の元気な姿を見るのが俺の唯一生きがいなんだ
どこへも行かないでおくれ

一分足が消えたらおまいらだけでこのスレ持つと思うか？ｗ

>>578
ひどいｗｗｗ

上のラインは下のラインの平行線だからそのExitは分かるけど、
エントリが謎。

乖離率とかのオシレータで買って、その後トレンドラインを引いたとか？

1分足がいくらニートキャラだされても誰も肝心なことは言わないから実害ないし別にどうでもいいよ

一分足はどうでもいいけど、親がかわいそう過ぎる
仕事まで準備してやったのにどう見ても射程距離にない夢何時までも追われては堪らんだろうなw

>>585
趣味としてやる分にはいいんじゃないかなあ。
楽しい趣味としてやっていれば、仕事にも張りが出るでしょ。

>>586
この厳しい時代に趣味とは張りとか、ご大層な身分だな、一分足

>>585
言い訳だがその仕事をやって必ず生活できるかどうか解らない。
実際、それをネットで商売始めたが全然売れない..
その仕事でうまく行く自信があればシストレなんてお預けにするつもりだ。
だが世の中よう甘くない..
必死になって自分がこれなら食って行ける術を手にしないと行けない、
それがシストレ..
シストレはオレみたいのが死に物狂いで努力しても成功できない可能性も
高い才能が要求される代物なの？

225の時間延長のバイアス変化不安もあり、早速FXのヒストリカルデータをDLして
検証の準備を始めてる。

当たり前だろ
リーマンとか技術職なんてなることさえ出来れば
後はレールの上歩けば暮らして行ける
一般人はアホなんだからレール以外では生きていけないんだよ
お前がやろうとしてることは自分でレールを敷こうとしてるんだぞ？

なんか難しそう。
一分足さんって頭良さそう

うん、シストレ自体は難しくない
儲かるストも見つけられると思う
3年ぐらいしがみついてると色々分かってくるよ

オレは結構ドン臭くて、「そいうことかっ！」て分かるまで
10時間*300日くらいは費やしてしまったけど

>>591
ほぼ同感

仕事がうまく行く自信があればシストレなんて後回しにしたい。
親に済まないと思ってもやはり自分の食い術を第一に考えなくてはならない
のが今の自分の使命だと感じる。
シストレが旨くゆけばその勝ち得た資金を仕事の方にも回せて相乗効果の
期待も出来る。

>シストレ自体は難しくない
オレの今の目には才能が必要なくらい凄く難しく感じてるよ！

FXのデータをニンジャにインポートしてチャートに反映してみたが、データの
時間が日本時間と誤差が出てる上、どこがセッションの区切りなのかよく解らん！
データは一応日本時間に変換したつもりだが..
やっぱりなれてる225の研究を続けた方が。

>>589
自分でレールを敷こうとしてる事は人間が人生を前進する上で当然の行為なのでは！

つかね、普通に言われているだろ、難しさについては。
儲かっているのは上位10%
さらに運のいい奴を取り除いたら全投資家に対して数パーセントである事は明白だろ。
そこからさらに価格操作などの詐欺野郎(結構いるぜ)を取り除いてみ
この世界で純粋にシストレだけで勝てているのはトップトレーダーだけに決まっているって物だ
逆に言えばヘッジファンド如きはぶっ潰してやると本気になれるだけの実力無しでは専業の可能性なんか無いっす。

繰り返すけど、ＰＦが２を超えるとかしたらそれは幻想だから
喜ぶんじゃなくて間違ってると思わないとダメ。１．８でも俺は疑うな。

俺はＰＦ１．３ぐらいでも実運用してる、実利益が安定的に得られる
んならそれで満足しないと。
そして、その安定というものも、毎日一定の利益とか幻想です。
毎月一定の利益、でさえ難しいでしょうな。
半年以上でようやく右肩上がり傾向がはっきりする、
ぐらいにはどうしてもなってしまう。

そして、なおかつ俺は専業なんか目指してない。あくまで副業、
それが無くても人生設計が狂うというほどウェイト置かない。

もっと良いストを組めばもっと良い成績出せるだろうって？
そう思うんならそうすればいいよ。

お前ら釣られてけっこう大事なことうっかり書いちゃってるんじゃないかｗ

たまに心の底から同意するレスがあるな

>>595
ＰＦ、ズバリオレの心理を直撃してるレスだね！
PFが経費込みで最低でも2行ってないと安定しないのではという不安があり
PFの高さには凄くこだわってた。
PF1.3程度なら経費込みでもロジックがさほど多くなくともオレは作れる。
今新たに一から開発始めたストも経費こみでこのぐらいある。
だがおそらく来月あたりからの225の夕場大幅延長で一日の平均的な値幅が
大きくなり、それがどう影響するか不安で凄い頭を悩ませてる。

>俺はＰＦ１．３ぐらいでも実運用してる、実利益が安定的に得られる
んならそれで満足しないと。
それは正直、オレにとって大きな切っ掛けになりうるヒントなのかもしれない。
そろそろ歪んだ考え方を辞めなければ万年下積みになっちまう！
そうかココに切り口があるという感じ！

その方針でいくならさっさと就職しないとなw

>>598
イヤ本当にそうだよｗ

働いて稼いだ月収３０万円と、シストレで稼いだ月収３０万円では、
まったく価値が違う。それは「道徳的なお話」ではなく、数学的に違う。
なにしろシストレの稼ぎは、来月は０だったり−３０だったりするのだからな。
−１００かもしれんしな。

雇用情勢が厳しい昨今とはいえ、月収３０万円が突然０にはならんだろ？
雇用保険とか退職金とかいろいろあるしな。バイトしたっていいしな。
そして、どう考えてもマイナスにはならねえｗ

日経平均先物でやるとしたら、日経平均先物がぴくりとも動かなくなってしまえば
どんな超優秀システムでも利益は出ない。実際、動かない月とか幾らでもある。

専業ってやれないことはないけど、資産そのものが大きくて、
１０年遊んで暮しても余裕とかいう人がやるものだと思う。
数か月もマイナスが続くぐらいザラでしょ？
他に収入のアテもなくそれに耐えられるのかって話。発狂するよきっとｗ

投資あきらめるといってから舌の根も乾かない内にノコノコとここに戻ってきてぶったたかれて
またかよ、どうなってんだよお前のブレっぷりは、駄目人間すぎるぞ

寄付してやれ

http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1266029154/

>>599
俺は現在すでに就職するよりも相場の方が安定収益になっているけどね。
少なくともボーナスブレ程度よりは相場からの収入のブレの方が小さいレベルにはなった。
ちなみに年取ってくると、バイトなんてできないよ、体も動かんようになるし、会社潰れたらThe End。

しかしそれは、>>602さんが長い時間を掛けて自分のトレードを育ててきたわけだよな？
そこまで育ててから専業に入るとかならできると俺も思う。
けど、トレードを育てる前からそれに依存した生き方を選ぶというのは信じられんｗ

>>603
ＰＦ１．３で生活費＋再投資分を稼げるなら、それほど無茶な話ではないと思うぞ
万が一のことがあっても、それだけの種を稼ぐ能力があるのだから

>>603
見込みがありそうなら勝負すりゃいいし、駄目そうだったら出来るようになるまで身辺固めていけばいい
自分を取り巻く状況を吟味するならそれは自分が一番分かる事で、問題なければそういう道も選べば良いと思うけどね。
俺が離職した次点ではシステムは完成などしていなかったよ、
それでもカーブフィッテング等の相場の脅威が何処にあるかについては理解に至っていたとは思うし
それを何とかする為のアイディア各種は準備できてはいたが・・・
一分足の問題は自分の事が見えてないという点と周りの事が見えてないという点だろう。
もちろん相場も見えてないし、自分が作っているシステム自身についてさえ見えていないように見える。
あらゆる点について目が潰れているんだね

でも、デイトレスレにいた頃より微妙に進化してるんだよね。
あの頃はコーディング出来なかったはずだから。

逆にシステム作りに目がいって、自分の条件内の勝てる法則を見つけ出せてないだけじゃ。
そういう法則が一つでも見つかれば、伸ばしていったり増やせたりするけどねえ。
0+0を延々と繰り返して0のまま時間だけを無駄に消費してる感じ。

E-BOOK白書 買いました！？！？！

これだけヒントもらってて、まだあの段階だもんな・・・・・・

人によるから議論してもしゃーないけど、
俺の考えでは「サラリーマンポートフォリオ」と「シストレポートフォリオ」
の「どちらも」利益を上げている、どっちかだけでも生きていけるのに両方維持してる。
というのでないと自分に優位性を付けたことにならないと考えてるんだよね。
だって、どっちかダメになるかもしれんのだから。

もし、どちらかしかなかったら、例え現時点での収入がどれだけ多かろうが、
それが失われたらマズイわけよ。
法改正でＦＸも先物も個人ではできなくなりました！とかだってあり得る。
会社だって簡単に潰れる！

まあ、資産が億超えて本当に引退できるってんなら別だけど、
そうでなければ両方維持するね。なにしろ疑り深いので。

>>610
俺も同じだな
もちろん生涯安定資産作ってそれとは別の資産で専業が一番だと思うけど

それにしてもお前らヒント出しすぎだ
俺なんかカーブフィッティングもスリッページも理解せずに飛び込んだのに
もし今のこのスレの情報が当時得られていたら全然楽になっていたと思う
お前らにとってはヒントの端緒に過ぎないつもりなんだろうけど
本当にライバル増やしまくってると思うよ
そもそもスレが活発になって上がるだけでもこんなニッチ市場が将来どうなるか不安だわ

では悪夢的ヒントを一つ出してあげよう
資金量150〜300万の範囲であれば年率150%を毎月マイナス無しで運用できる方法がある。貧乏人は探してみるといい。
俺にとってはもはや使えない手法なんでどうでもいいんだけどなw
資金が小さいほど利益率が大きい、ここに専業になって一気に勝負する事の意味を考えてみると良いかと。

今の日本の株式市場ってのはね、大資金量ではもはや利益を上げる方法なんて存在しない、すなおに定期預金するしかない、もしくは海外。
しかし、貧乏人にはいくらでもチャンスがある、起死回生を行うのに最適な場所だよ、良く覚えておくといい。

証券会社がレバの掛けた投機を許してくれない（金を貸してくれない）という
だけでダメになる人生なんて吹けば飛ぶような人生だ。
証券会社に「人生どん底に落ちるボタン」を持たせてるんだからなｗ

自分の作ったストラテジーのＰＦの高さなんて、値が幾つだろうが優位性ではない。
ここの根本を間違えて悠々自適人生夢見ちゃうとか笑えるのね。

150%の利益はレバ1前提なんでそこもよろしく。
レバかけてもいいんだが、高々100万と300万の差なんで気にはならんだろ。
あー、でも貧乏人には切実かもしれんが、300万位は今後の為にも最低確保して開始した方がええ。

>法改正でＦＸも先物も個人ではできなくなりました！とかだってあり得る。
相当なデモや抗議活動が起きると思う。
この法案が公表された瞬間にかなり多くの個人投資家や証券会社が反対に
立上がるな。

>>616
お前は相場離れろ、このままだと人生破滅するぞ

>シストレが旨くゆけばその勝ち得た資金を仕事の方にも回せて相乗効果の期待も出来る


なんか、
「俺、この戦争が終わったら結婚するんだ」
って言葉が脳裏に浮かんだ

というか、本に載ってた文章をそのまんま書いて悦ってるようなバカに何が出来るんだろうと思うとニヤニヤが止まらない

>どうなってんだよお前のブレっぷりは、駄目人間すぎるぞ


っつーか最もシストレに適性がない性格だよな、これ

シストレっつーか、人生に適正がなさそうだよな
うわっオレ容赦ねぇw

>>618
>「俺、この戦争が終わったら結婚するんだ」

思わず噴いたw
言い得て妙！
山田くーん、座布団あげて！

>>616
そういう風に思う時点でもう普通じゃないよ。

株や投資信託や外国株とかの現物じゃないんだぞ、
信用取引でさえない。先物やＦＸみたいなまるっきりのゼロサムゲームの、
大きなレバレッジを掛けられる金融商品なんて、多くの人の日常には
無関係なシロモノ。

国民新党の亀井ちゃんが日経先物廃止しろとか言ってたことがあるが、
廃止はなくても個人では禁止とか、個人でも条件が厳しくなるとか、
大いにありえる。今のＦＸや先物の個人審査は実際ゆるすぎる気もする。

レバレッジの投資は「やらせてもらえてる」ものであって、
それがやれることに人生掛けてる時点でもうドリーマー。

>信用取引でさえない。先物やＦＸみたいなまるっきりのゼロサムゲームの、
>大きなレバレッジを掛けられる金融商品なんて、多くの人の日常には
>無関係なシロモノ。
決めつけないでください、ＦＸは現状正直微妙な気がするが
先物、それも商品先物はなんとかしてやんないと、日本の港や価格主導権を海外に奪われかねないからちゃんと育ててください。このままだと国力に関わります。
もちろん悪徳業者根絶もセットで、問題は問題、利点は利点で考えて欲しい物。
そもそも非ゼロサムゲームの方が、実体経済には悪影響だしそのプラスサムの原資は庶民からの搾取だし、金持ちが知識のない貧乏人を騙す為の詭弁だよ。
もっとも、そもそも亀は金持ちの見方なんでどうしょうもないんだけどな

現引の出来ないＦＸって只のバクチだからちゃんと海外でお金下ろせたりとか、輸入企業の緊急為替ヘッジの役に立つように整備したほうがいいと思うのですが・・・

このスレって一分足以外は全員「ヤバイこと書く奴いないか」監視してるだけだからｗ
一分足だけが本気で何か教えてもらえると信じてる
株板でもたま〜にネタばらす奴がいるからそういうレスをさりげなく流すために
俺たちが見張ってるだけってことに一分足は気付いた方がいいｗ

>>623
ヘッジの役には立つでしょ

FX自体証拠金取引なので。現引きしたければレバ１で外貨預金とか外貨MMFでもやればいい。

ルールなんて個人の都合じゃどうにも鳴らないよ。反対した所で無駄。
一般市民というか有権者のほとんどは、株取引も為替取引も遣らないし。もはや銀行で株取引や外貨取引が解禁されても、一般的に成ってる様子は無いよ。
相場で喰ってくつもりが有るなら、そのルールが変わっても勝てる様に努力し続けなきゃ生き残れない。
会社員でも、派閥や経営者の都合でルールと言うか人事が決められ、待遇が決まっているのだから、その中のルールで定年まで努力し続けるしか生き残れない。
どんな相場でも確実に稼げる様な錬金術並みの存在しないものを探しても無駄だと思うな。
今のトレンドに合う印字を使い分けて、より良い成績が出せる様に努力したほうがいいと思う。そういう単純処理はシステム得意なんだしw
システムでそこまでお膳立て出来れば、後は人間様が決定して実弾で勝負してみればいいだけw

>>626
>FX自体証拠金取引なので。現引きしたければレバ１で外貨預金とか外貨MMFでもやればいい。

スワップポイント以外に現物と結びつく根拠が無い所がバクチ的というか
先物であれば、期日が来ればその価格は現物と結びついたものになっているが
FXのそれは現引できなければいったいなんなんだ？
正真正銘の賭博に見えないか？
どんな金融取引でも、社会のなんだかの機能として役割を持つもんだが、FXのそれはかなり怪しい所がある。

そして、その下の文書は驚異的に意味不明w

FX無くせとは思わないが、FXの使い勝手をもっとよくして為替との関連を強めてやる必要がある気はする。
マーフィーの法則「起こる可能性のあることは、いつか実際に起こる」が起こって
為替とは無関係な市場と化してしまう可能性が排除できない気がするんだよ。

だから現物で遣ればいいじゃん。
わざわざ証拠金取引してるのに、現弾きとかいい出すって難なの？　取引ルール知らないとか？

>>627-628
ＦＸのレートと外為市場（インターバンク）レートの関係は、証券先物よりさらに密だろうが。
そして、だからといって投機であることは変わりないし、そこに問題があるわけでもない。
第一、シストレのスレで何を言ってんだろう、と思う。

ま、あまり現実がみえてない人たちのようだし、少し気の毒ではあるが。

こんにちは、プログラミング未経験のものです。
株式投資で一銘柄の過去の株価データを使って色々な条件で
売買したらどのような結果になるかのプログラムをつくりたく、
ooo basic でもこのようなことができますでしょうか？

具体的には、一銘柄について
日付、株価（始値、高値、安値、終値）をデータとし
何年何日に何円で株を何単位買い、買値より10円高い売り注文
株価が10円下がるごとに買い増し、買値より10円高い売り注文
と、詳細は更に検討しています。
それで結果、どのような売買記録でどのぐらいの収益になるか
の様なものです。

こんなこともできますでしょうか？
データについては、オープンオフィスのＣＡＬＣにインプット
済みです。

些細なことでも何でも構いませんので、アドバイスよろしく
お願いいたします。

プログラミング不要
表計算機能だけでだせそう

ＦＸのスワップポイントは、あれが何を意味しているのか
ちゃんと理解している人は少ないんだよね。

通貨間の金利の差は、インターバンクによる銀行間取引では
どのように解決されているのか？そこにどういう原理があるのか？
ということをきちんと理解すれば、スワップポイントとは
ようするに金融商品設計上の「錯覚」だということが判るのだが、、、
不思議なことに、これについて正しく記載された本と言うのは
本当に少ない。ネットでもなかなか見かけない。

自分がなにを「やらされているか」も理解できずにこれで儲かる！
というドリーム抱いちゃってる人は本当に多い。

>>633
だから自己紹介はもういいから。
そんなことを知らなかったのはキミみたいな人だけだって。

第一スレチ。

ヤフーで四本値のデータ取ってる人って結構多いみたいだけど、サイトの仕様が変わったり、最悪閉じられたりしたらどうするの？

>>635
インフォシークのを使う。

いや、まあそうなんだけどｗ　無料で特に登録も要らないのに信頼されてて凄いなって話。

それにしてもYahooって速いよな。個別データ取得なら有料ソフトより速いｗ

>>631
いつも思うんだが、お互いに非協力的なこのスレで初心者的な質問なんか意味あるのかと
けなすつもりじゃなく、親切でいってあげてんだけどね

なんつーか、もっとどうでもいいことっぽく質問した方が、ネタとしてレスがもらえる

>>638
ティックデータに関しては同意
あれ、ないとヤバイって人多いだろう

yahooってtickデータとれるん？

>>631
パンローリングのサイトのどこかにExcelでバックテストする方法を
解説したページがあったと思います。
具体的な場所はこのスレの親切なひとがURLを張ってくれるかとｗ

取れる訳ない、一分足がおかしくなって名無しで暴れているんだろ

一分足のひとはなんで裁量でなくシストレなんだろう。

あとさ、>>597でロジックが「さほど多くなくとも」って言ってるじゃない？
これ、一つ一つのロジックにエッジあるのかなぁ。

得意技があると思い込んでいるだけで現実は得意な物など何一つ無かったって事だろ

>>643
分足はとれんが、1分ごとのティックはとれる
そんなことも知らんのか

>>646
そいつぁー知らなかったな、どうやって取るのか理解不能だが驚いたよw

お前ら情報商材とかもっと非生産的な話しをしようぜ

>>648 いいね！ なんか買った？

投資革命ok

斉藤
【買いルール】
●●日移動平均と株価（終値）との乖離率が−●●％以下
●日移動平均と株価（終値）との乖離率が−●●％以下
過去１０日間の平均売買代金が１，０００万円以上（任意条件）
【売りルール】
株価（終値）が買値より●●％以上の上昇
買付日から●●日以上が経過

ちゃんとエッジがあるならそんなのをたくさんあつめて
全部走らせればすげえことになるぞ
ひとつのカンペキなシステムを作る必要はない

なにいってんだ、こいつ

相場の極意なんぞは、あるがまま、ありのまま、そのまんま
たったのこれだけなんだが、これが分からない奴は何時まで経っても勝てまへん
分かると只事でない難易度が分かります

システムトレードの基準作る前に
このサイトで勉強したら
いいシステム作れるんじゃない

ラブカブ投資教室
ttp://kabu.mine.nu/

うざいってよ

誰か、M.tradingって使ってる奴いないの？
少し気になってるんだが・・・

ttp://www.moderns.co.jp/trade/

>>647
それでよく偉そうなこと書けるなぁ
ここで情弱ぶり露呈したら、もう何の説得力もないよ

瞬間のティックなんて取ってもゴミだろw
歯抜けデータが何の役に立つのw

ティック使うなら漏れなく連続で取れないと意味無い。
まだ平均化された分足データのほうが役に立つよ。
ヤフーの提供値ってちゃんとアローヘッドの値動き拾えてるの？
誰かヤフーから拾ってる人は、検証してみた？

個別銘柄、２２５先物、mini の１分足過去データ
ヤフオクで１０００円前後で売ってる

分足過去データはどうやって拾えばいいのか、疑問に思えてきましたが、
皆さんはどうやっておられるのでしょう
ボクは今まで日足でしたので疑問に思えてきました

確か、証券会社よりティックで拾って計算で出すとかは聞きましたが
それが全てですか

釣りなのか本気の質問なのか・・・釣りっぺーな
無視

東証から買うとか

一月50万、一年買い続けたら600万、ちゃんとバックテストするには最低三年
できれば10年、ざっと十年で必要経費6000万、対してスキャの利益率はw

そう考えるとヤフオクの１分足１０年分が１５００円は安いね

知ってる分足データ業者ＵＲＬ
http://www.systemvanguard.com/data.html

50万って、何を何処で買ったら50万なんだ？
にわかに信じがたい・・・

３年もバックテストってアフォだな。
リーマンショック前の３年前の相場が今に通用するの？

１年未満のデータで作ったシステムなんか
どのぐらいの頻度で新しいのにしないといけないんだ

むしろ一年以上のデータで作って何年稼げると思ってるの？
そんなに相場って変わってないの？

リーマン以前も以降も関係なく、稼げてるよ。

変わってるところ（てかエッジ）もあるし、変わってないところもあるよ。

通用しなくなったものがしばらくするとまた通用するようになったりもするよ。

銭湯行く時にふとした名案が頭に浮かびそれをストにして作る事にして、
優秀な活躍が期待されるメンバー（建玉）を募集してる。今のところ２５０
メンバーほど集まった。目標は最低でも３００メンバー募集してる。
決済ルールは簡単な暫定的なロジックだけだが早くも経費込みで
ミニ１枚あたり０６／７／１８〜０７／１０／５までの損益が５千円近く
ＰＦも１．６まで鰻上りに伸びている。
このまま本格的に決済ルールの構築をすればどれだけ伸びるかとても楽しみだ。
その銭湯は豪華露天風呂付きで格安のスーパー銭湯でこの不況の時期でも
大繁盛してる。

>>674の訂正
×　ミニ１枚あたり０６／７／１８〜０７／１０／５
○　ミニ１枚あたり０６／７／１８〜０８／１０／５

>>668
以前このスレで、とあるお馬鹿が東証で50万の相場データ買って容量テラバイトだの、精度が高いだの、自分に投資だの、買えないのは貧乏人だの、などなど面白い自慢していたからw
それの当て付けだろ、ほら、そこのお前だwww

欲しいデータ東証から買おうかと金額見積もった事あるけど、10年で精々12万程度だったぞ。ちなみにまだ買ってないけどｗ
つうかその50万のヤツって釣りじゃね？

>>677
いや、本当にそんな値段だったよ
以前調べてふざけんなと思って、いきなり却下した記憶がある。
今ちょっと探しているんだけど見つからない、アローヘッドになってTickは取れなくしたのかもしれない。

50万ってのはだね、1年間の日経needsのtickの値段だよ（多分学割使用時、通常の場合60万ぐらいだと思う）。
東証の10年で12万ってのは四本値じゃねぇのか？

もちろん四本値ですよ。つうか学割とかあったのかよ。携帯屋かｗ
それよりも、tickのデータ月50万から年50万って結構現実的な数字に変わってるんだけど。それなら納得のお値段だわ、買わないけどｗ

月50万？
すまん、大して読んでないのに書いちまった。
月50万ならブルームバーグとかの端末料も含んでいそうな値段だ。
知らんけど。

>>681
もっとしょぼい
CD-ROMによる郵送だったはず。

>>665　に月50万とか書いてありましてね。ひどいでしょｗ

1分足ってばかなの？

>>684

せっかくみんなで無視してレス流してるのに相手するなよ

なんで一つのシステムを作りこむとかやるかねぇ……
単純なシステムを大量に作って、その中で成績が良い物を何個か実運用するってスタイルでいいじゃん。
俺はトレーディングシステム徹底比較に乗ってるやつ全部と、寄り仕掛け引け仕舞い、ランダム仕掛けランダム仕舞いといった独自の単純なシステムを100個くらい作って総当たりでバックテストしたな。

結果ＰＦ1.3〜1.6のものを4種類運用してるけど、平均するとPF1.3前後にしかならねぇ。
まぁ安定してるからいいけど。

>>686
カブロボわろた

>>685
自分の書込みが皆にとっては寒くパスされても仕方ないという事は解ってたが
「相手にすんな」と書かれたのは凄くショックだ！
自分のプライドがズタズタに傷付けられた感じ。
相手にしたくなかったら相手にされない人の立場も考えそっとして素通り
すべきだと思う、そしたら相手にされない本人も傷付く事なかろうし！
その様に相手にされない人の程度を見せ付ける様な表記は相手にされない人
にとってこの程度の人間なのかと凄くショックを受けるものだ！

わかったからいちいち書くなよ

>>688
安心しろ俺は面白く読ませてもらってる。
むしろ、お前が批判的な連中を相手にしないほうがいい。

>>690
確かに自分のしてる事が稚拙で「相手にすんな」と扱われても仕方ないのは
解ってる、こういう人間として当然ながら何度も学生時代「相手にすんな」
扱いという屈辱を味わってきた。こういう事を言われる事がトラウマとして
残ってる。
シストレの話からそれた。
シストレ開発をいくら周りが勧告しても進歩しないから皆から煙たがられても仕方
ない、自分も進歩したく、今回はロジック数を加減しできるだけ簡素化する様にやってるが、
こういうやり方から脱却しきれない事はまだシストレの信じ方が未熟なのかも
しれない、シストレを正しく信じる事自体難しいから。
やはりそれは経験だと思う！

>>686
１００個しか試してないのかよ！怠慢だな
１万個探せばPF2.0が見つかるかもしれないのに

お、一分足が戻ってきてる。
書き込みから判断する限り、フォアードテストをやったら大変な損失になるだろうねｗ
がんばれ！

>>674
> このまま本格的に決済ルールの構築をすれば

この一文が既にカーブフィット
カーブフィットの要素が少ない寄り引き決済で作ってみな

寄り引けってことは日単位でしか決済出来ねーじゃん
ますますカーブフィットしやするくなると思う

まだ時間足ランダムで生成して決済させた方がいい
それでどうやっても儲かるシステムなら現実的にも儲かるだろ

元一分足さん凄いです。
もっとがんばってください

>相手にしたくなかったら相手にされない人の立場も考えそっとして素通りすべきだと思う、そしたら相手にされない本人も傷付く事なかろうし！


ブログでやれ、と言ってるんだ

ここは不特定多数との会話をするための場所だ
すでにお前の居場所はここにはない

要するに、コミュニティから排除されてんだよお前は
自覚もないのか？

嫌なら、一分即擦れ立てればいいのにw
スルー耐性無さ過ぎw

>>695
いや、前場と後場と夕場を分ければ一日3回決済できる
スカイウェイ225とかオールゲット225みたいにすればOK


まぁ一分足はこれらの配信系システム買った方が早いかもだがｗ

株でショートストラテジー作ってるんでですが　なかなかうまくいきません

みなさんはどのようにしてらっしゃるのでしょうか？

ゴミ箱いきになったストラテジーをちらりと　みせていただけないでしょうか？

どうかよろしくおねがいします。　

情報には価値がある
価値があるものは自分で努力して生み出すか
金出して情報商材でも買うのが良い
ごみ箱行きになる程度のストラテジーは手に入るだろ

>>700
ボクは今の所殆どローソク足でスト作ってますよ。
指標入れても移動平均線位

正直、自分の力でシステムを作るのが正解か、戦略を買うかどっちが正解か
迷ってる、だが自分でストを作る事も当然、シストレを習得する上でとても
大切だと思う。
戦略を買うにも商材検証サイトを見るのも参考になる。
月に二度だけ購入者を募集して今は販売中止してる某システムがいいなと
感じてる。安定した成績が出せてた。

あ、まちげた
短期のストじゃなくって
ショート、ロングのショートストラテジーね
ゴメンゴメン

諦めずに続けるのが正解。
長文で説明するの面倒だから省くけど、気付くのは一瞬だから。

>>692
> １００個しか試してないのかよ！怠慢だな
> １万個探せばPF2.0が見つかるかもしれないのに

いや、システム作るのが目的じゃなくて、儲けるのが目的だから。
PF低くても安定していれば運用にはたえるし、実運用してこそわかる問題やシステムのヒントもあるしな。

＞戦略を買うかどっちが
Ｅ−ＢＯＯＫ白書投資編読んでるけど、いいストって、成る程と分かり易いのが多いみたい
複雑なのはあまり無いみたい

いつもバットを振っているものの、バッティングセンターにしか行ったことがなく、
地元の草野球の試合にも出たことがないのに、俺は来年からプロ野球選手になるぜ！
って言ってる人を想像しよう。

そういうことさ。強くなりたければ試合に出て負けて来ないと。

実運用を始めてわかったのは、マネーマネージメントの必要性だね。
建玉の変化で結果がけっこう変わる。
どれくらいの建玉が最適なのか、二階建て三階建てをやった場合の期待値と破産確率の変化とか。
今はそこら辺を研究してる。

マネーマネージが極めて重要であることは確かだか
勝てない戦略いくつ用意してマネーマネージしても意味がないことに気づけw

いや、PF1.3だが安定的に勝ってるんだけど。

俺が実運用してびっくりしたことは、、、夜中に発注を取り消されていた事。
現金1000万ぐらいで1700万程度信用で持ち越して、そいつらの返済注文（成行）と
優待取り用の新規買い/新規売りの注文を出しておいたら、夜中に余力不足で
優待取りの新規買い注文だけ取り消されてたorz

一分足さんを批判しているのは
手法を教えたくない業者だから気にする必要はない

Ｅ−ＢＯＯＫ白書中のストラテジ実行計画中
このスレには面白くないネタだが自分にとっては重大
進行状況書いて行くネ
最後の落ちまで書くから

おう

まさか手法を業者から買ってやってる人がいるなんて新鮮な驚きです。
自分で作るのがデフォと思ってました。まあ、勝てれば何でもいいですが・・・

業者って、バックテストでいい結果が出たのを
売ってるだけなんじゃないの？w

業者さんは売らずに自分で運用してて下さいっ＞＜

3年間シストレしてきたが、最近飽きてきた
飽きるほど追求してないし、たいして稼いでないけどさ

そりゃ、シストレってギャンブル性をなくすための手法だから、
ギャンブルのような興奮は得られないからな。
ギャンブルで得られるような緊張や興奮が得たいなら、
裁量でやればいいさ。

>>720
おれの場合、仕事で昇格して給料上がったら、ハングリーさがなくなった・・

オレは青年時代、将来に対しての努力をサボった上、慢性病まで追討ちを
掛けて見事な転落の人生に陥って、過去への後悔に苛まれるマイナス思考
に悩まされている。だがそれを今の自分にとって前向きな切っ掛けを与えて
くれるものはシストレ。
現実は甘くないものの努力すれば自活ができ将来への希望を与えてくれると
シストレに目を向けると耳に聞こえてくれる気がする。
なのでシストレをやると、かすかな希望が見える気になれるし、収入の為の
仕事をしてる気にもなれる。
だからシストレに周りのストップ勧告をヨソにしがみ付いてるんだと思う。

ところでこの書込みはウザいと思いますか？

テストどおりのpfを期待できるような堅牢さを備えようとすると
大体いきつくところは似たり寄ったりになる
知られてないものすごくいい戦略はあるかもしれないが、
売買機会も同じようにものすごく少ないはず
1年に何度もあるようなものはすぐ見つかるよ
どんなテクニカルのツール使っても価格だけに注目してたら
やってることはそんなに変わらないんでね
カンペキに調和してるひとつでも値がずれたら駄目な
その数字でしかうまくいかないものを探してるわけじゃないんだから
それがわかってたら同じ時間枠で無数にテストする無意味さとかわかりそうなもんだ

で堅牢なシステムに満足できないシステムトレーダーは最近の傾向を探して
何個か運用してすぐ乗り換えたりしてどれか大当たりすればいいやとなっていく

>>722
前半がウザイw。後半はユルユルだけどおもしれぇよ
>>723みたいなカチカチの頭にはなるなよ

>>722
> なのでシストレをやると、かすかな希望が見える気になれるし、収入の為の
> 仕事をしてる気にもなれる。

これは完全に勘違いなので仕事は仕事でやりましょう
初めは副収入のための趣味と割り切るべき
特にあなたの場合はｗ

>>723
例えば、海外指標を見て動くストとか、今後急速に利益が出なくなって
くると思う。つか既にそうなりつつある。
市場の構造として、上海時間の方を強く意識するようになるとかすれば、当然そうなる。
ただ、ストの寿命が来る前に利益を頂いて、どんどん乗り換えればいいや
っていうのなら別にそれでもいい。

ただ、それって銘柄探しがスト探しに変わっただけじゃね？
（液晶関連だ電池関連だ言ってたところが、○○ストだ××ストだ、に変わった）
という気がして元の木阿弥な気がする。どんどん乗り換えて利益出すなら、
ＧＳユアサ買って、人気終わったら売って、ユニクロ買って・・・と変わらんｗ

大昔からある、薄ぅ〜い利益だけどいつまでも使える汎用のストを
組み合わせてやってくのと、どっちがいいのか。
これは人によるが、どっちみち、人生を掛けたりするようなモンではなかろうｗ
シストレであっても、これだけで食っていくとなると元本は数千万円クラスでしょ。

数百万の種で運用して食ってくとか、無理だからｗ、ドリーマーだからｗ

一分足さんがどんなストラテジを作ったのか気になるｚ。ｚ。

てかみんな知られちゃいけないような秘密の手法を使ってるの？
俺はみんな知ってるような手法なんだけども

>>725
世間の目から見れば現実的に副収入、しかし仕事の無い身にとってそれを
副収入として扱うのは困難だろう。結局はそれが本収入となってしまうが
収入になればシストレでの成功の第一歩！

>>727
オレのストは、自己発想を元に作ってる部分が多いのでオリジナリティが
高いと思う、皆が知っとる手法は普及しすぎて使えなくなるリスクがある
だろう。シストレは人と同じ事をしてては勝てないからね。
もちろん厳密だ。

厳密？
秘密ってこと？

>>729
そうだ秘密だ。ちょっとでも教えた時からそのストの崩壊が始まる！？
これがオレの世界旅行のチャンスの源だから愛情込めて守ってやらなきゃ！

あれ？
スト完成したの？

>>731
ストはまだまだ、今回は順調に成績を上げて経費込みでPF1.82、損益7641円
まで昇ってきたよ！今回はロジックはほどほどにして早い段階でフォワードテストに
掛ける予定。無理してPF2を超えさすつもりはない！

2010-02-22 10:33:48
現在、一部のお客様において、当社メインサイトでエラー等が発生し、
ご利用に支障が生じる場合がございます。
復旧作業に鋭意努力しておりますが、
大変ご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
なお、当社では「メインサイト」とは別に
｢バックアップサイト｣をご用意し、
お客様のお取引に支障が出ないよう努めております。
メインサイトにてご注文や確認等に支障が生じた場合は、
｢バックアップサイト｣をご利用いただけますようお願い申し上げます。

>>732
具体的なストラテジが分からないから本当のところはわからないけど、
フォアードテストで悲惨な結果になる予感……

具体的なストラテジはわからんけど、１分足の割に売買頻度がかなりすくねーから
相当カーブフィッティンしてんだろうなとは想像ついたよ

ゴールドラッシュで一番儲けたのは、ジーンズとツルハシ売った業者だけ

>>734,735
フフフ、それはどうかな、叩いてみなきゃ解らない！

シストレの赤門、フォワードテストを通関できるのは何人に一人？

2008年のデータだけを使って開発して最適化して、そのまま
2009年のデータを使って手数料込みＰＦがプラス圏ならフォワードテストは成功だよ。
そんなもの何十個だって成功できるだろ。難しくはない。

テストは問題じゃない、運用してまともな額の金を稼げるか、
開発期間も全部を含めて日給幾らになりましたかって話。
百万円から毎年数万円しか稼げないのならそれも失敗、株の配当金にも
負けたら意味無いからな。とてつもないレバレッジを掛けないと
いけないのであっても失敗。破産を待ってるようなものだからな。

>Ｅ−ＢＯＯＫ白書
ググったら、これの広告HP怪すぎるだろ、つか、これ作った奴絶対頭おかしいだろ
さらにマジでこんなの買おうなんて奴は何考えてんだよw
まあ、仮に金掛けてストラテジ収集して、実際に評価したとしても、崩壊しているカブロボの方がマシな結果だしそうな予感はするが・・・
所詮バカはいくらストラテジを収集したり買い付けたりしたところで評価能力がないから
結局勝てるストラテジがあったとしても、それをチョイスすることなど不可能なんだと知るといい。
ここに書いている奴は多分アタマおかしい業者本人だろwww
ずいぶん金無駄にしたなw、アホな回収手段考え付いたみたいだが失せろクズ

>>738
>2008年のデータだけを使って開発して最適化して、そのまま 2009年・・・
必ずしもそうとは言い切れない、さらにテストを数回実行すると、バックテスト一回と事態が変わらなくなる。
結構ややこしい

1年1年で手法変えるのがシストレか？　たった１年だぞ。
じゃあ、何基準でシステム変えるんだ？　目先の成績でコロコロとシステム変えるんだったら裁量と何も変わらんじゃん。

1年とか10年とか時間じゃなくてトレード回数の問題
1000回くらいトレードして勝てるのならそれでいい

シストレのストラテジーを「銘柄」と考えるなら、
これは長期ホールドと同じなんだよなあ。
儲かることがはっきりするまで時間かかるし、
どんなに良い会社の株でもすぐに上がらないのと同じ。

投資家に求められる胆力という意味ではあまり変わらないなあ。

それぞれやりたいようにやればいいさ
ここは一分足観察スレ+情報商材批評スレで良い

１分足は要するに子供なんだよね。「かまってほしい」ちゃん。
で、個人的なことはブログに書けと言われても、子供が「ヤダヤダ」と
言うことをきかないのと同じで、絶対に聞き入れない。
精神年齢が子供のままで、厳しい相場に成功するなんてあり得るのだろうか。

ここの死んでる住民
おれがひとこといえばすくわれるきがするけど
おれがしぬきがす

ひとこと言ってくれ

ひ

で

ぶ

たとえば分足の各終値でサイン判定して成り行きエントリーっていうシステムあるじゃない
あれって終値が買い板なのか売り板によって実際の約定値が変わるはずなんだよね
分足レベルで寄り成り発注ができればいいけど実際には無理だから
実際の約定値はバックテスト上より約1.5倍以上の頻度で1tick以上滑るはず

まあ、先物なら売買１回あたり１５円のスプレッド・スリッページを含む、ぐらいの
厳しさで見ないとダメだな。２０円思った方向に動いてようやく５円の利益。
実際そんなものだし。俺も先物で裁量デイトレやるときは３０円以上を目標にするし。

あ

べ

し

ん

の

す

け

まだ埋めるには早いだろうに・・・

>>750-751
俺はバックテストですべてのトレードにスッページ2ティックを付けている

×　スッページ
○　スリッページ

2月になって成績悪い。
先物寄引なんだけど流れが変わったと思う。
みんな気をつけろ。

オレは順調

月に寄ってもトレンドは変わるものだ。
何年もシステム動かしてれば見えて来るかもだが。

俺もわりと勝ってる

じゃあおれも

おれもおれも

俺はある程度のサイズのトレンドがないと負けるから今月は負けてるよ。

PFで言うと0.2ぐらいｗ

じゃあおれが

今は2004年の頃に通用してたストがいいんじゃないか
俺はしてねーけど

今月順調、今日で+15％　20％に乗せたいが後二日じゃ無理か・・・
明日か明後日負けるかもしれないし。

先物寄引けで今月勝てないのは
値動きがクソ過ぎるからでしょ。
俺のシステムも今月は微マイナス。
まあ、我慢の時期だね。

シストレの難しいところは、
成績不振が続いたとしても止めればもう機会は無いってことだな。
今月も末になってやや動き出してきたみたいだし。

覚悟が足りずに中途半端で止めた途端上手く行きだす。
ドローダウンは必要経費みたいなものだ。

ただ、支払うべきドローダウンなのか、拒否すべきドローダウンなのか、
簡単に判別が付かないのだが。

胆力に頼らないとトレードできないシステムや、システムの故障がすぐに分からないシステムは質が悪いんだよ
と、15年システムやり続けて分かった
停止まで自動化できて初めて全自動トレードなんですよ

とりあえず簡単な使用中止条件から考えてみたらどうだ？
たとえば、上の方で半年は続けないと上昇傾向が分からないという意見がでているが
もしあなたのシステムがスキャルパだったらこの期間もっと短いでしょう、短くて一月、長くとも三カ月で平均的に利益出なかったら明らかに異常。
逆に5年越しを見た長期バリュートレードシステムなら半年では傾向など出ないはず。

博打的資金管理法じゃ、資金がいくら有っても足りないしなあ。
つぎ込んでも勝てる確率が高まるどころか、どんどん勝率下がるだけ。損してるってことは何かが間違ってる。無駄な金は使わないのが基本。
最小の投資で最大の利益を目指さないと大けがするよ。

>>775
スキャルってほど短くないよ。どの３ヵ月を取ってもプラスにはなると思う。
２ヵ月連続での不振にはならない。だからまあ、半年なら機能してると
確信できるかな。俺の場合。
期間というよりトレード回数じゃない？実運用で１００回ぐらい見たい。

短い期間で安定させるために、分足レベルで動作する高速なのを作ると、
安定は早いかもしれないがＰＦは落ちる（手数料とスプレッドが大きいから当たり前）。
日足レベルで動作する低速なのを作ると、手数料とスプレッドはほぼ無視できて
ＰＦは高くなるが、安定までに要する期間は長くなる。

こういうトレードオフは、根本的には逃れられないんじゃないかな。

>トレード回数
純粋な賭博で毎回確率変数の状況が変わらないなら回数だけで十分
しかし、相場では トレード回数＜期間
だと思うな、理由については自分で考えてくれ。
また、ここで挙げたのは一例であってこれだけでは判断には不十分。

>>778
相場だからといって「トレード回数＜期間」になるわけじゃないさ。
ルール(手法)に依存する。つか、キミに想定できないだけなんだけどね。

>>779
キミは相場に向いてないと思うよw
論理思考はとても重要、やめて別の事するのをお勧め

実運用１０回もやれば、自分がいかに愚かだったか判るだろ
期間だけを見て、半年後に破産するよりマシかも知れんがw

>>780
期間＞回数であるケースもある、というだけの話だろうに。
向く向かない、という話にせざるを得ないところが気の毒だねぇ。

株式、先物、為替、それら市場によってすら、かなりの違いがあることくらいはわかりそうなもんだが。
ま、わからないから、トンチンカンなレスしかできないんだろうけどさ。

>>782
>ルール(手法)に依存する。つか、キミに想定できないだけなんだけどね。
>株式、先物、為替、それら市場によってすら、かなりの違いがあることくらいはわかりそうなもんだが
あのな、全然はずしているから、大事な部分。

大ヒントだ
期間＝回数であるケースが仮にあるとするなら、それはどういう状況か考えてみろ。
そんなんじゃ、システム停止条件どころか、利益をあげられる手法すらまともに作れないだろ、そういう事だ。

イザナミ使ってる人いる？
これ使えるか？

大ヒントw
答えが言えないだけの奴の必殺技ですね

トレードアイランドでシステムトレードしてる奴いる？

検証君が消えたらイザナミか
また新しいのが出ただろ

先物の寄り付きで毎日必ずエントリーして、必ず前場中に決済する、という
ストがあったとして、ロジックしだいでは長期プラスに持っていくことも
できると思うが（成績の良し悪しや中身などは別問題）、この場合は
期間＝売買回数になるな。当然。
ロジックにより見送る日があったとしても、数十数百となれば期間と
売買回数はほぼ比例した一定値になるんじゃないの。

１時間で決済することもあれば、数日間保有することもある、というような
柔軟性のあるストでは期間と売買回数は比例しなくなるが、

しかしそれでも、売買回数と期間に比例関係が無くなるほどに保有期間の偏差が大きい
ストってあり得るのかな？
（５分でエグジット、したと思ったら、次の仕掛けは１カ月でエグジットなどというスト）

>>784
大ヒントなどとは、また何という無意味なレスだろう。
元レスは>>777だということすら忘れているんだろうか。

例えば週足による株式トレードと、10秒足による為替スキャを考えてみればいい。
いずれも「期間＞回数」だとでも言うのだろうか。馬鹿馬鹿しいかぎりだ。
それ以前に、恐らくは10秒足為替トレードを想定することすらできない無知だろう。

つまり、あるモデルを想定してるに過ぎないクセに言い切ることの愚かしさを指摘しただけだ。
それに対して、向くだの利益を出す手法すら作れないだの、本当に大丈夫か？

>>790
おまいも無駄なレスしてると思うぞ。
つか、わかっててレスしてるんだろう？
期間は全く無視していい世界を知らない奴にあえて(ry


人が悪いわｗ

論理的思考ができないというのは本当に致命的だな
ここまでヒントやったというのに、どうして明後日の方向に思考が向かっていけるのか、むしろ不思議になったよwww

>>792
そうやって罵倒してる暇があったらどこで誤解が生じたのかを
解きほぐすような文章を書いてみようよ。

「期間」って言葉を恣意的に使ったことによるすれ違いじゃないの？
俺は >>789 に期間と売買回数はストによる偏差の大小はあれど
ほぼ比例関係にあるんじゃないのか、という論理展開を記述してるの。
君もそうやって展開して記述してみようよ。

>>791
あ、バレた？わりぃわりぃ。
最初に無駄な煽りを入れたのは俺だからな。
有用な>>777に、小さな世界しか知らないクセに偉そうなチャチャ入れた>>778をつい煽ってしまったよ。

そしたらヘンなのが釣れちゃったけど。

このスレで儲けるヒント貰おうと思ってもそれは甘いとしか。
簡単に情報商材として儲ける情報を無料で公開する訳無いじゃんw

>>778 >>780 >>783 >>784 >>792
上記レスは同じ人ですよね？
なぜ「市場の状況は一定ではないから試行回数は多いが試行期間が短い
戦略は信用できない」というだけの話をもったいぶるのですか？

>>792を書いたと言うことは、他人が自分の考えを推測できてないと
思い込んでいるのでしょうけど、だったらなぜ正解を書かないのですか？
自分の考えをちゃんと説明していればこんな不毛なやりとりにはなりません。
自分と他人の意見が違うのは他人が自分の考えを推測できないからだという
あなたの思い込みが間違いだとすぐに知ることができたはずです。

＞＞７９５
そうだよなー
みんな情報商材買えよぉ
（ヤフオクでe-book白書）

ここの人はかなり懐疑的なのが多いようだけど
多くは失敗者なの？

一部は失敗者
一部は新規参入の阻止w

ボクなんかシストレの機械作り始めて７年越しだよ
株短期専門でやってるけど未だトレード暦ゼロ
いいの見つかったら始めたいと思ってる
このごろはe-book白書の中、読んでさまよってる

webサイトからスマートにデータ抜くマクロ組む段階で苦戦してる俺ですけどシストレ出来ますか？

tradestation使って取ってる人は多いのでは？
株式デイトレ派、此の頃分足データが欲しくて・・・
他の方情報入れて

tradestationっていくらするの？

それ位自分で調べたらア？
tradestation＋ひまわりとか松井とかするんでしょ

ボクはweb上の分足チャートから自作ソフトでデータに変換するのやるかも
今のボクにはその方が簡単みたいなので

それはゴミデータとしか思えない。
ちゃんと統計の勉強して優位な標本数を調べたほうが。

チャートさえ合ってれば立派なデータとして通用するよ、直前のローソクが出てもそれ読むのにかかる時間はゼロに近い。
買いシグナルだって遅くはならないと思ってるけど

過去一年分の分足チャートはweb上で拾えるし

みんな、分足でやってるのか・・・
すげーな・・・

分足に換えようと思い出したのはつい最近
○○○証券会社の○○○の５分足チャートは４か月分強のデータ表示する
PC内でデータのファイル何処にあるか探してる

もしかしてここの人達は自動発注(手仕舞い含む)が当たり前の次元なの？
それとも、流石に発注は自分でやるってのが多いのかな？

いやね、手発注のデイトレだと自動的に4.5ｈ拘束でしょ？(株式市場の話)
同じくらいの収益上げれるストだったら日足以上の足で寄付売買のみ方が4.5ｈの拘束から解除されて好きな事出来ると常日頃考えてる訳で。


・・・スキルがあればやっぱり自動発注最強伝説だな。そんなスキルどこで身に付けんだよって話ですけど。

まぁ自動発注込みでシストレだわな。
でないと裁量が入る。俺の場合はな。

自動発注なんて余裕だけど、あえてやらない
その最強伝説はどこのゴミ商材だ？

自動発注を実現させられる奴なんてこのスレにいるはずないだろ
そんな高度な技術力があればヘッジファンドにヘッドハントされるわ

苦笑

1日の発注数が多いと自動発注にしないとキツイよ。

証券各社には、どうでもいいツールに対応しなくていいから発注用API作ってくれよと切に思う
.Netで参照一発とか、dllリンクして以上終了とかにしてほしいよ
そうすれば、WEBページにアクセスする為のツールを作成する必要なくなるし、そっちもデータ転送量が軽減して設備投資が軽くなるだろうと思うのだが・・・

>>814
その程度のスキルでハントしてくれるならぜひ俺をハントしてくれw

>>817
APIといえば、最近クリック証券はどうなってるの？

すぐ商材とか単語でてくる奴は、スレにくんな

>>819
クリックは去年API死んだろ。
詐欺的児童売買業者がどうのとかいってたが、FXでアーブされたとかその辺が真相。

APIなら225先物と一部の株式銘柄はIB使う方法もあるが、今日本人受け付けてたっけ

ＡＰＩ・・・　ＶＢＡの検定取った時以来のフレーズだな。
完全に失念してるわ。

余裕が出来たら再勉強して自動売買にチャレンジしてみるわ。

>詐欺的児童売買業者がどうのとかいってたが、FXでアーブされたとかその辺が真相。
糞迷惑な奴がいたもんだな、何があったんだ？

世の中商材禁止法作って完全自己責任化になりゃいい、まったく

むしろここ数年手動で発注した覚えがないｗ
トレードとはそういうものだという感覚。

>>817
べつに API みたいに凝ったことしてくれなくてもいいんだよ。

普通の HTML のページでも良い。
シンプルで画面遷移のステップが少ない画面にして、
画面構成や要素名を、半永久的に変更しないことを保証してくれるだけでいい。

>>825
それだとトラフィック軽減できないだろ
APIにしてもらってXMLで注文書ホンと送って、結果もXMLで頂いて
中身は構造体の中が一番簡単だよ
証券側のシステムもマッピング用コード一つ突っ込んで以上終了だし
証券もできる限りローコストにしたいだろうし、こっちも手数料が何時あがるのかビクビクしながらシステム組まなくて済む。

>>826
そりゃ理想はそうだろうが、開発コストがかかりすぎる。
API で XML をやりとりするWebサービスのシステムを作ってくださいと発注するのと、
こういう画面のWebアプリケーションを作ってくださいと発注するのとでは、
後者のほうが誰でも作れて安くつく。

>>827
まさかw

もし仮に高いとすれば、SI業者にぼったくられてるんだよ
どう考えても工数はAPIの方が少ないから、

>>829
工数はそうかもしれんが、工賃が違う。

たとえば.NETだったらVisualStudioのウイザード一発自動生成じゃねぇか。

>>831
「.NET? Visual Studio? 使ったことないや」っていうWebプログラマーはどうする？

全自動資本主義の溜まり場だなｗ

１銘柄の自動発注ならマネックスでも出来るから
総銘柄より選り抜いての自動発注なら効き目ありそう、
やる人少ないから

APIの設計とかそんな仕事絶対断る！！
脆弱性とか見つかったら、賠償金いくらだ？

数年前に国内某証券会社内でAPI開発の話が持ち上がってたなあ
セキュリティ・堅牢性についてはかなり気にしてた
まあ結局プロジェクトは立ち消えになったようだが

APIは、人少なすぎて、向こうから見た費用対効果でおいしくない商売ってことだろね

.

FXだとAPIもいくつかあるんだから国内株式や225もあればいいのにねぇ。
確かに国内株式の世界は需要が少なそうだからなー

去年末から運用始めた先物寄引システム成績
1月
　PF 4.5
　勝率 60%
　利益 680円
　売買 40回
　最大ドロ− -80円

2月
　PF 0.98
　勝率 48%
　利益 -10円
　売買 32回
　最大ドロ− -90円

3月はどうかな？

>>840
俺のシステムと利益は似てるけどドローダウン小さいなぁ
勝率は引き分けの分をどうしてるの？

８年間から２年前の６年間で裁量で８００万円を１億弱にして一昨年秋に、２０００万円に溶かして
やめた５２歳です。
裁量ではもう自信がないんですけど、今からでもシステムトレードをマスターして、
隠居できるだけの金をためれるでしょうか？
２億でいいんですけど。
ちなみにＰＣの知識は非常に低いです。

無難に対人向けインタフェースのほうがシステム業者の競争も有るから安く作れる氏ね。
そもそも自動発注でも滑ったり遅延したりするだろうから、バグ取りとか修正が面倒。

最良で勝てる何かが無いのに、シストレで勝てる方法を見つけ出せると思えないが。

５０００万円以上の繰越欠損あるのにこのままやめられないです。

>>841
引分はノーカウント。
手数料も未反映。
実際はもうちょっと悪いね。
まあ参考程度に。

結局システム売買で一番大事なのはそのシステムの妥当性を疑い抜く運用者の姿勢
だと思うよ。落とし穴はいくらでもあるから正しい認識を維持するのはかなり神経使う。
ちょっと脇の甘い人が試算しても穴だらけのことが多い。

いざなみで勝てますか？

常に検証して維持していけないと、すぐ大損だしな。
システム使って儲ける状態を維持するのは大変だが、システムで大損するのはとても簡単。

手数料+スリッページに勝てるほどの戦術作るのは実は凄い難しいんだよな
裁量は勝てる根拠が無さそうでいて人間の感覚という最強の武器を基に
一つ一つの勝負に集中できるから才能のある人間は大勝出来る
結局PCが作った特定パターンだけで勝てるほど対抗の人間の能力は低くない

システムにはロマンがある
だから止められない

＞いざなみで勝てますか？
検証君ではどうなの？
結局外部から指数入力して全体相場がどうのとか、その機械１００万前後で売ったんでしょ
あのシステムはそこまでやって初めて儲かるかな、って代物だと思ってます
イザナミに外部から海外の指数入れられるんなら使って儲ける道はあるかもなと、それ位に思ってます

>>842
いまある8000万で【4502】武田薬品工業を買いなさい。
配当が約４．５％。年間360万で隠居できないか・・・

月足は見ないことw

>>852
いまは資金２０００万だよ

>>849
いやいや、そう考えるのはシステム化する能力が足らないだけだよ。
「PCが作った特定パターン」という表現からもそれがうかがい知れる。