◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart13◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart12◆◇
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1221934927/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/

■関連スレ
システムトレードについて語るスレ4
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1207994643/
[システム]プログラム言語など学習スレ[初心者]
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/
【14】システムトレード研究所 Part.14
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【日経225】システムの精度を改良したい！part2（落ち中）
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1189781798/

■過去スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart00◆◇
part10 http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1208260389/
part09 http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1201426085/
part08 http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1191543125/
part07 http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1186395159/
part06 http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1181139013/
part05 http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1177827109/
part04 http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1174912578/
part03 http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1165582011/
part02 http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1159688296/
part01 http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1153918532/

■トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。onlineオンラインバージョンは現役)
http://www.tradestation.com/
Wealth-Lab(昔は利用者が多かった)
http://www.wealth-lab.com/
AmiBroker(WLDより高機能で使いやすい)
http://www.amibroker.com/
eSignal(データ取得が便利)
http://www.esignal.com/esignal/
MetaStock(めっきり利用者が減った)
http://www.equis.com/Products/MetaStock/
Protra(日本株。動作が激重)
http://sourceforge.jp/projects/protra/
パイロン(日本株。データ取得)
http://www.pylonsoft.com/
MetaTrader(フリー、バックテスト、データ取得)
http://www.metaquotes.net/
ＣＭＥＦＸクオートリアルタイム
http://equivalentsrdc.cme.com:443/e-quivalents2.swf
MarketCenter（eSignal系Webベースチャート、Delay）
http://www.marketcenter.com/
http://www.marketcenter.com/chart?cont=EUR+A0-FX&period=V&varminutes=60&size=1200x700&bartype=CANDLE&bardensity=HIGH
OpenQuant(旧QuantDeveloper)
http://www.smartquant.com/
RightEdge
http://www.rightedgesystems.com/
Omega Chart
http://www.omegachart.org/
Tactico(Omega Chartの後継)
http://www.lagarto.co.jp/tactico/

■ヒストリカルデータ
Disk Trading Ltd(データ精度最悪。独自に補正が必要不可欠)
http://disktrading.is99.com/disktrading/
Tickdata(disktradingよりも上質)
http://www.tickdata.com/
DUKASCOPY(無料会員制)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/
日本ユニコム(国内商品先物)
http://www.unicom.co.jp/jyouhou/data/dawn.htm
NEEDS CD-ROM(各種時系列データ。BULKはオンライン版）
http://www.nikkei.co.jp/needs/services/cdrom.html
国内商品ヒストリカルデータ
http://www.soubagiken.com/data/

■システムトレードに関する書籍
トレーディングシステム入門　　http://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
売買システム入門　　http://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
トレーディングシステム徹底比較　　http://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
究極のトレーディングガイド　　http://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
ロケット工学投資法　　http://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html
魔術師たちの心理学　　http://www.panrolling.com/books/wb/financial.html
※書評検索はhttp://www.amazon.co.jp/ でどうぞ。

■業者、その他
InterActiveBrokers(米株、株価指数先物)
http://www.interactivebrokers.com/
GAIN Capital(為替)
http://www.gaincapital.com/
REFCO
http://www.refco.com/
Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
http://www.elitetrader.com/
トレーダーズショップ(がんばる投資家の応援サイト)
http://www.tradersshop.com/
テンプレの過不足は過去ログで参照してください
http://makimo.to/2ch/

■US各種指標等、経済カレンダー
http://fidweek.econoday.com/
（ファンダメンタル裁量トレーダーがシステム売買と名ばかりのシグナル補助とあわせて使う）

>>1乙

ひまわり証券のトレードシグナルをあさってから使ってみようと思います。
（半休日はSPAN証拠金が120％）
設定で手こずったんですけど、正月休みの間になんとかできたみたい。
しかしバックテストで72％なんだよね。
とりあえず、ミニ一枚から。

>>6
おお、奇遇ですね、自分もです。
でも勝率72％ってすごいですね。当然逆張りシステムですよね？

>>7
いや、72％だから28％減っているということ。(^▽^;)
ストラテジーは恥ずかしいから晒せないけど
今はテスト段階。

ちょっと二三個ストラテジー試してみたが
200903ミニでボラが小さいものが特に悪い。
ボラが大きいのがいいみたい。

225先物とFXだとどっちがオススメですか？

プログラミングはほとんどできないのですが。。

FX

>>9
いや、どっちの戦略が優れているかに寄るかと。

225のザラバシステムだとギャップの処理が難しいですよね
分足だと有り得ないボラになっちゃう

>>12
>225のザラバシステムだとギャップの処理が難しいですよね
別に？
ロジックによる。

>>9
FXは業者が詐欺に近いことやってるからやめた方がいい。
まだまだFXは無法地帯。

ハイレバできるせいで短期間に金持ちになる奴は株よりも多いみたいだが、
それはある意味ギャンブル。
宝くじを買いたいのなら、FXはオススメ。

そうじゃなくて、長期的に勝ち残りたいなら株とか225先物だな。

商品先物は詐欺業者が多すぎたせいか近年は衰退して、出来高少なすぎだからダメだ。

株や先物やるにしても国内は不利な要素が多いよ。
それを覚悟でやるべし。

システムトレードに向くのはFX
株は、仕手や大手が何十億と動かせば、価格が変動してしまう。
個人や一企業の売り買いを予測することなど不可能
FXは個人の思惑が通用しない

この前の乱高下の時にスプレッド100pipとかいう業者もあったと聞いたし、そんな世界で取引したくねぇなぁ
相対であることのリスクの方がでかいんじゃないの

システムトレード向きというと
レバ2倍程度でFXだな

http://www.gwijpn.co.jp/download.html
システムトレードとは違ってごめんなさい。
ＡＩトレナビというソフトを利用しようと考えているものです。
株の売買手口情報がリアルタイムで見られるということで
期待しています。使ったことある人はいませんか？
使ったことがなくても、どう思うかについて聞かせてほしいです。

自分は、大口の持ち越し情報とかは、相場を後押しすると書いてあったから
有効だと思います。

検証していたところ、
たった今、あるランキングに法則があることを発見した。
なぜ今まで思いつかなかったんだろう。答えは単純だった。

あのランキングでしょ？
はっ。そんなん誰でも思いつくわ

>>20
どのランキングだよｗ
シストレ使わなきゃ相関を発見できない。

おれは2年前から気づいてるぞ

全然増えねええええええええええええええええええええ

B　N　Fさんって、システムトレーダーですか？

>>18
スレ違いわかっているなら、何でここで聞くの？

株質問・すごく優しく答えるスレ118
誘導：http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1230555269/

勝ってる人はみんなシステムトレーダー

どなたか売買単位の変更の履歴を取れるサイトを知りませんか？
みずほとかが変わったので、ついでに全銘柄チェックしてみたら
DBの値と違う銘柄がちらほら。

>>27
調整後終値というのがあるだろ？

儲からねえええええええええええええええ

>>26
嘘つくな

>>26
それは表現が違う。

「システムトレーダーなら、みんな勝ってる」　が正解。

「夢の中で」

「計算間違いで」

机上ならみんな勝ってるよ

フォワードテストで儲かってた戦略も俺が始めるとひん曲がるんだが

仕様です

16営業日中15営業日損なんだが

気にするな
心を無にしてシステムの指示に従うだけでいい

>>37　　
そのシステムはまったく機能してないということ
いいデータを取れたな　

斉藤式で今日も大もうけです
エンジュクのDVDですべてがわかる

ショットガンFXってすごそうですが、
これで生活費かせいでいる人はいますか？
世界トップ10システムなどでも。

>>37
売り買い逆

17営業日中16営業日損でつ(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>43
そうゆうの毎日報告されてもウザイだけ。
どうゆうストラテジーが通用しなかったのか、それすら書かないのは意味がない。

連続して儲かった日だけ報告するようにしようゼ。それ以外の日はROMってろ。

http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/
ひまわり証券とか、数十万もするストラテジを販売していますが、
あれを使えば誰でも勝てることができるようになるんですよね？？
いまいち実感がわかないです。
教えてください。初心者です。
中には詐欺みたいなシステムを販売するサイトもあると思います。
でも、ひまわり証券が販売しているなら大丈夫なのではと思っています。

>>45
過去の実績があるだけ。未来の保証はありません。

>>45
じゃあ、その証券会社の自己売買部門は
儲かっちゃってしょうがないわけだな。

百％儲からないことを保障する。

システムは自分で作らなきゃ意味がないよ

車輪の再発明って言葉知ってる？

昔の空売り規制の情報が載っているサイトって無いでしょうか。
日付別でも証券コード別でも構いません。

貸借銘柄全件を対象にして検証しているんだけれど、
売りポジションの場合、
ごく少数の規制銘柄がけっこう大きな利益を出しているので、
件数が少ないからと言って誤差として無視するのには無理があります。
机上ならうまくいくわけだよ、とほほ。

よろしくお願いいたします。

他人と同じシステムだとパターンが似通って通用しなく成るけどな。解析され易く成るし。
ヘッジファンドのスパコン売買ソフトには勝てないだろ。

スパコンｗｗ

スパコンかどうかは知らんが0.1秒でも他社より遅かったら板1〜2枚違ってくる可能性があるから
相当なハードを使ってるだろうな。なんで「ｗｗ」なのかわからん

wwって言いたいだけだろ
どうせ損してるくせにさ

お前らのは0.1秒速くなると勝てるようになるシステムなの？
つーか上の奴は運用の時にスパコン使うって言ってるんじゃないだろ。

いまどきヘッジファンドがスパコン使ってる例なんてあるの？
そもそもヘッジファンドだって注文はブローカーに出すわけだし
0.1秒がどうのこうのってのはアホらしいとかいいようがない。

どなたか、SGXの4本値ヒストリカルデータの入手先をご存知の方いませんか。

色々探したんですが見つかりませんorz

ブラックボックス型って中は見れないの？

う、ううん

>>58
え、、

休日使って新しいインディケーター作ったんだけど敏感すぎて使えないorz
どうしよっかねぇ・・・
トレンド系を基本にしてサブウィンドウで出せるように作ったんで妙なだましはないだろうけど
これでバックテストしたらえらいことになるだろーな・・・

徳山秀樹の手法ってどうです？毎日毎日儲けたって書き込んでますけど。あんなにうまくできるもんですか？

ムリ

システムが「旬な銘柄」を選ぶように改良すると、精度が上がった。

旬な銘柄は自分で入力するのか
あるいはシステムが自動的に読むようにしているのか

文章を読むと「選ぶ」のは「システムが」って書いてあるから自動じゃないか？

9月頃にできたシステムを自動売買で運用したくてずっと自動売買の勉強とプログラミングばっかやってて実運用してなかったけど
久しぶりに最新のデータ込みでバックテストしたら、自分のシステムでは去年の11月12月が史上最強の稼ぎ場だった臭い
死にたい。今までで一番タラレバで後悔してる…

最強のシステムが手元にあることと、
それを使い続ける強靭な精神力があるかは別だよ。

去年の乱降下は初心者の
心を折るに十分なクソ相場だったと思う。

逆に史上最悪の損失を出したシステムも多いだろ。
１００年に一度の相場なんてバックテストの意味無いし。


システムトレードを実際に運用するかどうかは自己責任。



過去のデータに沿うシステムは作れても、これからのデータに沿うシステムかどうかは運用してみないと検証できない。

じゃあ何を信じればいいんですか！


と言ってみる

>>70
つhttp://jp.youtube.com/watch?v=DhAhMPCRLZw

>71
むかし付き合ってた女が草加だったな。
そんなことはぜんぜん知らなかったが、彼女の家に遊びに行く直前に「実は・・・・」と打ち明けられた。
家にはポスターも貼ってなかったし、両親も一般庶民みたいな感じでいい人だった。
彼女には結局オイラの浮気がばれて振られたのだが、しばらく後に草加の男と結婚したらしい。
あの連中は一人ひとりはいい人なんだが集団になると恐ろしい。
もし結婚してたらどうなってただろうか・・・・

神社に行けなく成るな。層化は鳥居くぐれないし。

今日になって気が付いたけれど、損切りって大切なんだね。
デイトレのシステムなので、
どうせ大引けで手仕舞うんだから損切りなんていらないだろうと今まで思っていた。
でも損切りルールを加えたら、勝率は2％程下がるんだけれど、
収益率、最大収益はほとんど変わらずに
最大損失、最大ドローダウン、最大ドローダウン日数が半減した。
損切り万歳。

最適化乙かれさまです

こんなレスが出るはスレの末期の証拠だな

>>74
そうなんだよね
で、損切りの幅をどう設定するかで泥沼にはまる
そのうち利確も加えようとして日中足が必要になる
そんでバックテストにエクセル関数では限界を感じてくる
日々研究、日々勉強ですな

損切りはいらない
シストレの神様
土屋氏もそういっている

なんだよそれｗ含み損のポジはずっと放置か？

今FXですか？

斉藤正章やってるんだけど。

ここではどういう派が多いの？
１、エクセルで１銘柄のみ追跡バックテスト派
２、同じくエクセルで数十銘柄（或いは数百銘柄）バックテスト派
３、ソフト等で株式全銘柄バックテスト派。

自分でプログラミングは思いつかないのか？

プログラミングはやってるが面白くない、儲からないと
今儲かってないよストはあるけど
どういう人が多いか知りたい
今斉藤の「実践テクニック」読んでるところ。

>81
　おいらは、エクセルマクロで、３７００銘柄でやってる。

デイトレで完全自動売買が多いんかナ

>84
ふーン、エクセルで１０００銘柄超えるとしんどいらしいけどメリットはあるの？
C++とかＶＢの方が簡単そう。
僕はＶＢ使うのでエクセルマクロやる気がしない。

　>86
　ＶＢとか持ってないので、エクセルでプログラムを作った。
１０年分の日足データをメモリ上に置いてから計算するので、そんなに
ストレスはないけど。ちなみに日足システムです。

さて、本日のメルマガはシステムトレーダー
土屋賢三氏の執筆日ですので、
前回に引き続き、投資日記ステーションの記事の中から
おすすめの記事を取り上げご紹介したいと思います。
今回は、個別銘柄のバックテストは意味がないという
興味深いものです。

高学歴の土屋氏が株はだめだといっているぞ

つまりバックテストに意味があるのは商品先物においてのみである。

個別株は複数組合わせてロングショートしないと駄目でしょ

この頃プログラム組んでナンチャラの楽しみが消えてしまった。
儲かって何歩、そんな気になってる
儲かるストラテジーが欲しい
それで斉藤さんの本読んでます。

>90
鞘取り的な考えでは利が小さいような気はするけど
買いのストと空売りのスト両方使うのはいい様な。。。

>>92
俺それやってるよ
去年はかなり調子よかった。

鞘取りは、大き目のポジを取らないと片張り並に利益が出ないから
レバ3倍程度までしか掛けられない個人にはあまり向いてないと思うな
手数料も2倍なわけだし、金利と逆日歩もとられることもあるしね

>>93
今は買いのスト使ってるけど空売りのスト探してる状態
買いと売りを混ぜてると日経の変化気にしなくていいしGU,GDも
殆ど関係なし。
以前から空売りのスト探してる

>>94
ストラテジーにもよると思うけど、常に両方のポジ持ってるわけじゃないから
結局は日経の動きが気になるよw

気持ちが1/4にでもなればいいよ

>>94
買い玉と売り玉とバランスよく建てれば良いけどね。
おいらのシステムだと、ある日は売り玉が多く、買い玉が少ないなどで、
結局ＧＵ、ＧＤの影響受けるよ。

いつまでも株なんてやってシストレとかバックテストとかいってるやつはバカ。
エンジュクの投資日記みたらみんな不動産投資になってたぞｗ
土屋ってのも休載とか言ってるが退場だろｗ

株でバックテストをしている２ちゃんの貧乏人が荒らすから
休載になったんだよ。

全銘柄をバックテストしても無駄だ。
ある条件でスクリーニングした銘柄リストと、あるランキングをマッチングさせたら、
旬なお宝銘柄が浮かび上がってくる。（ほぼリアルタイム）

きちゃったね

>>78
シストレの神様土屋賢三大先生が実はパンローリングの出版物で多数
翻訳・監修をされている長尾慎太郎氏というのは本当ですか？

書きこ出来る？

質問。
バックテストはわかるんだけど、
フォワードテストってどうやってやってる？
デタラメな乱数発生させるの？
エクセルでシステムトレードしている人の意見教えて。

>>102
土屋、土屋って言わないでよ。
要するに土屋さんのどういう考え方が良くって
こういったストが作れるから凄いとか書いてみて

>104
システムが完成したあと実際にポジションを取らずに、取ったつもりで運用してみること。
１週間とか１ヶ月とかやってみると、やっぱり利益がでる。
しかし、実際に資金を投入してポジションをとると損失が出ることが多い（ｗ

>>106
サンクス。なるほどね。
年末に作ったシステムを年初から運用してみたのだが、
肩透かしをくらったように儲からない。というかマイナス・・・
机上の空論と実践は全く違うことを再確認してますわ。

斉藤式が一番儲かる
早くＤＶＤを買うべき

フォワードテストなんてやる意味ないよ

一応動作確認程度だろ。バックテストのほうが意味無いけどな。リアルタイムでサイン出せなきゃ売買できないし。


VB自体が書いててイラッと来るｗｗｗ



損切りはしっかり管理しないとすぐ種が無くなるぞ。毎回サインが出るたびに全力で遣ってたらすぐ種切れだ。次のサインが出ても注文出せない。

>>108
ってこれのことですか
「最強の売買システムを追求する！！ 斉藤正章のシステムトレードマスター講座」
【教材内容】
　・ＤＶＤ６枚組 約１２時間　１６８,０００円
　・テキスト２冊

ヤフオクで、過去7年分のFXティックデータを売ろうと思うんですけど需要ありますかね?
1通貨ペア1年分で500円程度いで。データ間隔は細かいと思います。

バックテストとフォワードテスト、分けてないや、俺。
褒められたことでないとは思ってはいるが・・・。

騙されちゃいかん。

斉藤正章は去年の金融危機で大ダメージを受けた投資家。
（1銘柄しか利益出せなかったらしい）

真に受けると死ぬぞ。

>>111
そうそうそれだよ
それさえあれば憶はたやすい

>>114
その情報はどうやって調べたんですか？

>>114
でたらめをいうと斉藤さんに訴えられるぞ

そうだそうだ

114の内容は斉藤氏が自分でブログに書いてたんじゃないか？

1年間で利益出したのが1銘柄っていうことは、どれくらいの期間で回転させてるんだ？
年間2〜3回転とかか？

１１４の話は10月くらいからエントリーした逆張りのことだろ。
確かにブログに書いてある。

DVDは恐らく今回の金融危機が検証期間に含まれてないから買わない方がいい。
どうせまた新しいのが出る。

株取引している時、ブラウザと証券ツールの組み合わせ教えて？

>>122
死ね

>>123
おい、おい。一応通報しといた。
この頃のニュース見てるとかなりヤバイ奴多いからな。

>>123
というか。お前みたいにすぐ死ねとかすぐ言う奴
生理的に無理だし。ネットでしか言えないへたれ。

>>125
どうせ通報なんてしてないくせに
ネットでしか言えないへたれ。

>>126
また、またへたれきたな。

>>126
おまえみたいな奴中学にいたよ。
喧嘩してると自分は被害のないとこで
騒いでる奴WWW

斉藤先生、徳山先生、喧嘩はやめてください！

なんで7〜8分後にもう一度投稿するんだ？その間に怒りが増幅するのか？

セミナー屋　教材屋　競馬予想屋　パチ攻略情報

斉藤の新しい本って何が書いてあるの？

aaa

シストレど素人ですがエクセルでＦＸのシステムトレードをしようと
おもえば、できるものでしょうか？

まずは、簡単は移動平均線などを使ってやってみたいとおもいます。

それとも、メタトレーダーやVT-Traderのがやりやすいのでしょうか？？
先輩方よろしくお願いします。

FXなら銘柄？限られてるからエクセルでも余裕でできるよ

ペアだっけ、、
俺株しかやってないから

>>134
FXの分足データは、どこから入手しますか？

先物ならこんな感じ。
http://kabutomo.net/img.php?filename=d_130194_1_1232516948.png

>>135
ありがとうございます。
時間はかかるかもしれませんが、やってみます！！


>>137
それは、まだ調べておりません。
ほんとにど素人なんでorz

画像ありがとうございます！！
なんかめちゃ格好いいですね♪
少しずつやってみます！！

ここではﾌﾟｷﾞｬｰされるけど、エクセルは相当便利だよ
ネットにも本屋にも教材いろいろあるし
儲からなくても仕事に使える
変な詐欺投資教材買うよりずっといい

エクセルはかゆいところまで手が届くから便利。

今年から新システムにしたら、シグナルが減ってつまららなくなった
ポジポジ病だなおれは

>>141
アホう！
馬鹿か、てめえ！
てめえ頭悪いかーーー１！
うせろ！

フォワードテスト進めてます。
期間は２００８年１２月と２００９年１月。
期間短いですかね。
１０月、１１月は入れたくないし。
僕のソフトはバックテスト用とスクリーニング用のデータが別々なので
フォワードテストは敢えてやります。
超短期のストです。

期間を選別してる時点で意味無いのでは？

確立の問題だろうけど、１０月１１月の危機は５０年間は来ないと考えてます。
バックテストでは大丈夫取れてますが異常なので省きたいと思ってしまって・・・
システムトレードの意味は、全て機械的に、という意味ではないと思うのですが。

システムなんて無駄
勘が一番

システムトレードやってる人は裁量（勘）でダメだからシステムトレードにしたっていう人が多いと思うよ。

株は感で良いけど、FXなど個人の思惑が入らないものは予測しやすいからシステムがいい。
株は予測は無理。　たとえば村上ファンドがいつ株を買い込かシステムが予測出来るか。

仕手株や、外国人投資家がいつ何を買うのかを予測することなど不可能。
いつ多く手放すのかとか、それが大口の客か、市場の流れなのか判別するのも難しい。
その点、FXなどは経済全体を反映していると言えるから良い。

株は感で良くないよ、
５％の勝ち続ける人に入るには感や勘では絶対無理。
ストラテジーが必要。
こんなことは株界では常識ではないの？

>>148-149
なんかシステムっぽくない思考法だな

株は戦略より、大口顧客の売り買いをリアルタイムで発見するだけで良いと思うが。
そこにコンピュータを使うべきと思う。　通常時では起こりえない変化の発見ね。

リアルタイムで出来高の急上昇は取れる。
時間差の問題はＣＰＵの速さとネットの接続の速さ・・・
そんなんで儲かるの？

売り買いが行われれば、それに乗れば儲かる可能性あるし、
一生上がり続けることはないから、空売りすれば儲かる可能性がある。
通常起こりえない変化をいち早く見つけることは大事だろう。
予測では起こりえない変化のときこそが狙い目。　
その近辺だけで買いか空売りなどを決定すればよい。

FXや指標系では、価格の変化がシビアで、お買い得や割高が発生しにくいが
株はたくさんあるので、お買い得な物が見つかりやすい。

まとめると、大口顧客の突然の売り買いを予測することは難しいが、
大口の売り買いがあった直後とその後の変化はそれより読みやすいって事。

駄目だこりゃ
全然分かってない

今日はどうしたんだこれ。ｗ
シストレって言葉をはじめて聞いたやつばっかりなのか？

なんじゃ？こりゃ？

大口とか仕手とか予測不可能な事態が
起こることを前提にシステムを組むだろ普通？

違うのか？このスレの総意は違うんか？？？

通常のシステムトレードの理論で予測出来なかった事が起こった後に
トレードするって事だ。　
たとえばトレンドラインなどは、現在までの値動きが予定範囲内だとして
未来の価格を予測する。
異常が起こったときに取引するのと、現在までは想定範囲内であるとして取引する点が違う。

そういうシステム組めばいいだけじゃね？

そういう理論のシステムのバックテストが良かったから有頂天なんだろ
戦略なんぞ他にいくらでもあるという単純なことすらわからないレベルの人なんだよ

売買高見て順張りって、もう検知した時点では遅いと思うがｗｗｗ

>>163
遅いかぁ？ｗｗｗ
売買高の読み方を間違ってるよ。

引け間際の売買高急騰銘柄の買いはどうぉ？
明日寄りで手仕舞えばぁ？

ねぇねぇどぉなのぉ？
どぉ？いいのぉ？

日足の売買高で見てもいいスト見つからないヨ、検証済み。
１分足とかリアルタイムはどーかな。

>>165　>>167
分足システムを自分で作れば、いろんな検証ができるよ。

斉藤式（検証くん）みたいなソフトに頼ってる奴らには、絶対無理。

少しやりかけておりました。
デイトレになるのでやめました。
会社ありますので出来ても使えない。

投資一般の一分足スレがおすすめ

保田氏あたりはもう相当検証やり終わってるよ。
リアルであそこまでやってるなら。

>>170
誘導よろ。。。

>>170
初めて見た。 雑草は先日バーチャ告白したな。

>>172
一分足のボリバンデイトレ日誌
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/market/1229555761/

>>173
ありがとー

分足システムを自分で作るってエクセルとかで出来るの？

分足なんか使って勝ってる人はいないと思うよ

ローソク足の使い方がわかっていないから、分足になる。

ローソクって別に日足の専売特許じゃないわけだが

分足で勝てないものは日足でも勝てない。
どっちかに偏るのはフィッテングしてるから。欠陥と同じ

斉藤式と保田式が最強です。
騙されてはいけません。
彼らの手法が明かされるDVDは必見

斉藤式は詐欺

シストレこれからはじめようと思っている者です。イザナミってどうなの？
あるサイトに、
＞日本株は現在４０００銘柄弱が上場されているにも関わら＞ず、なぜかイザナミでは３０００銘柄ちょっとの検証しか＞出来ない。

＞そして致命的なのは、過去上場廃止になった銘柄の、時系＞列データがそっくりそのまま欠落してしまっている。
ってあったけど、ほんとなのかしら

詐欺だと立証できるの？
軽はずみでも言うべき言葉じゃないと思うよ

>>181
　上場廃止になっている銘柄のデータが抜けているのは本当に本当に致命的だ。
　現存銘柄について、買いからも売りからも入るシステムで、経費支払い込みでトントンという結果ならば、
たいていは利益が出ている。退場銘柄についての空売り分では、おそらく、利益が出ていただろう。
　また、データについて同じ条件で、買いからのみ入るシステムでプラスという結果でも、実際の運用ではもっと
悪くなる。

>>182
裁判すりゃええやん
発言を縛るほうが悪質や

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ヤフーファイナンスの２０分遅れの株価４本値、出来高の全銘柄をCSV形式で
落とすソフトがあるんだけど、自分で作りたい。
ＶＢなんですが、どうやれば出来るか。
大まかな考え方等、教えていただければと、、、

いいサイトがあったらそれでもいいのですが。

>>186
自分でどんなHTTP投げてるか解析すれば
一本調べればあとは応用だろ

銘柄一覧データがないのなら

１）銘柄コード0000〜9999まで1万発リクエストを打ち込む
２）パーサーなり正規表現なりで値を取得する

マルチスレッドを使えば速くなるけど、VBにあるかどうかは知らない。
ruby1.8系で約6〜7分。マルチスレッドを使わないと16〜20分くらい。
全銘柄は4000くらいだから、銘柄一覧データがあれば半分くらいになるだろう。

回線はフレッツ光、CPUはクアッド9450、メモリ8G。

このソフト、１分くらいでやってしまいます。
ＡＤＳＬ　8mbpsで。

>>189
追加だが、VBならIEの機能を使えるコンポーネントがあったと思う。
それを使えば簡単なんじゃないだろうか。

>>190
それほんとにYahoo!にリクエスト打ってるの？
あらかじめ取得したデータをcsvとかで一括ダウンロードしてるんじゃなくて？

リアルタイムで板糊採って、日ごとに見せ板係数とか割り出して自動ﾊﾞｲﾊﾞｲするシステム
構築できればなぁ。

>>186
約に立つかどうかわかりませんが、
自動売買ロボット作成マニュアル　PanRolling
はどうでしょう？
Excel+VBA構成です。
Webからデータを読み取る処理はExcel関数であるため、
これ(WebControl)をVB化するにはまた別の知識が必要であります。

>>190
訂正です、２分１秒。
こんな感じ
20090123,1001,o,日経平均株価,---,7965.41,7965.41,7745.25,7745.25,0
20090123,1301,t,(株)極洋,東証1部,193,194,191,192,136000
20090123,1331,t,(株)ニチロ,東証1部,0,0,0,0,0

自分で作ろうとするならその時間は参考にするな

基盤が違いすぎる

>>195
上りが特に弱いADSLの8Mでその時間ははやいなあ。
rubyは遅いって言われてるけど。おれのプログラム、チューニングの余地ありまくりだろうし。
ソフトの名前は何て言うの？参考にしたい。

思ってたより簡単な気がします。
ＶＢ６だとＩＥ７では使えないらしい。
ＩＥ６に戻さないと。

>>197
本当は書きたくないんだけど、いろいろ教えてもらってるので。
StockDataAggregator　ベクターにフリーソフトで出てる。

使ってないし、現在できるかしらないが楽天のDDEつかえよ。
リアルタイムチックデータ

>>199
サンクス。ダウンロードしてリクエストを見たらヤフーに打ってるね。
C#で作ってるみたいだけど速いなあ。
ruby1.8だと100リクエストに1回3秒スリープさせないと落ちる。。。

すみません、何処にリクエストしてるかURL教えて
こちらでは解析できない。

http://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=9642.o&s=9643.n&s=9644.q&s=9646.t&s=9647.q&s=9648.o&s=9650.t&s=9651.q&s=9652.t&s=9653.q&s=9654.t&s=9656.o&s=9656.f&s=9657.q&s=9658.q&s=9660.t&s=9661.t&s=9663.q&s=9664.n&s=9665.t&s=9665.o&s=9667.t&s=9668.q&s=9669.t&s=9671.t

みたいな感じ。まじめに見たら複数の証券コードを指定してた。
これは知らなかったわ。道理で速いわけだ、勉強になった。
おれはザラ場の取り込みはしないで日足しか見ないからそこまで急ぐ必要はないんだけどね。

銘柄コードの更新はこんな感じのURLだった

http://profile.yahoo.co.jp/industry/precision_machinery/precision_machinery3.html

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ようやくシストレのスレを見つけられました。初めてのモンです。

オレはシストレの戦略を作り始めて二ヶ月程ですが、有効なシステムは少し
は作れましたが、デイトレに比べて身近なトレンドを掴めないのでＬＣも
大きく効率が悪く、不安も感じてます。実際、今月は特に成果が悪いです。

自分が一番望んでるのは、デイトレの様に一日に何往復も売買して、常に
その場のトレンドをフォローできる効率的なモノですが、開発はしてますが
難しいです。
シストレでここまで高頻度な戦略を聞いた事がないので現実的に無理かなと
いう感じですが、シストレでこのタイプの戦略は高度かもしれないが、
作れる人は作れてますでしょうか？

そしてお勧めのシストレ本があったら紹介して下さい。
オレは「究極のトレーディングガイド」がいいなと思ってる。レビューを
読んだら期待が持てそうだった。
だか、本１冊で儲かれば皆が儲かるが。

最後にトレードシグナルで使うエキーラは難しそうだね。
トレードシグナル使えたら指値もできて便利なんだけど。

宜しくお願いします。

やらないか

配当金のシステムトレーダーとか居るの？

検証君で凄く儲かったぞ
早く買え

他力本願いくない

みんなシストレやりだしたら相場変わるだろうね。

検証くんで何故空売りストは作れないか。

俺逝ったああああああああああああああ

なんで逝ったの

>>220
どんなことが出来るシステムかな？

300銘柄を対象として、配当性向の高い順にランキングさせる程度なら、
俺はＥｘｃｅｌと楽天RSSで簡単に作り、ちゃんと動くのを確認した。でも使っていない。

短期投機自体は自由にやれば良い。
市場流動性は庶民(一般人)が市場に参加する事によって提供すれば良い。

しかし短期投機には限界がある。
残念ながら博徒が世界長者番付1位になった事は無い。

基本的に富豪は頻繁に売買しない。
何故ならば配当金収入及びそれに伴う再投資によって安定的な収入が十分に見込めるからだ。
長期投資とは日経平均株価の指数を予測する事では無い。
長期投資とは「優良企業の株式を長期的に保有し配当金を貰い続けそれを再投資し再び配当金を貰い続けるという相互循環作用を繰り返す事」である。
長期投資と配当金の相互循環作用にこそ株式投資の真の旨味がある。

富豪と庶民では目指すものが違うのだから
投資方法が違うのは当然

貧乏人の僅かな資金を長期投資で運用しても
旨味が有るとは思えないしな

長期投資で含み損かかえてます。

消しｯ！

別にバフェットみたいに10兆円目指してるわけじゃないからな。
貧者には貧者の戦略があるように思う。貧者は資金が少ないから回転かけないとだめじゃない？
回転かけると損するスピードも速いわけだが。

富裕層どういう言う奴らは
スレ違いだから消えろ
ここは保田さんや斉藤さんについて語るスレだ

2008年は-88％システムの斉藤さんですね

>>218
シストレやるのに自分はマネックストレーダーを使ってる。
まだやりはじめたばっかりだけども、１分速チャートでトレードしている。
種銭の関係もあるし、いまのところ１日１売買。
１日で決済をおこなう短期売買でも勝てると信じてやっている。
使い方などに参考にした本はPanRollingからでてる"株システムトレードで儲ける奥義書"。
戦略についてはいろいろチャート本等を読んだり、実際のチャートなどを見て考えて、プログラミングして、
バックテストしてというふうにしている。
お互いがんばりましょう。

VTトレーダーの日本語マニュアルってありますか？

>>235
斉藤さんのDVDがお勧め
やはり上達するにはいい師匠につくことだ

弟子入りするのと、DVD見てるだけとはだいぶ違う。

もうセミナー屋教材屋の話はどうでもいいよ

>>235
アドバイスどうも。ウチはトレイダースで先物のシストレなので、株とは
多少ズレがあるかもしれないけど。
いいといわれる本やＤＶＤを買ってスキルアップをして行きたいと思います。


それにしても今月てシストレで一番出来の悪い時期と思いませんか？
ウチは先月末よりシストレ開始したんですが、運悪く悪い時期にスタート
を切ってしまいバックテストで有効な結果が取れたのを利用しながら資金が
ジリジリ減ってます。

世の中には鉄を使った産業が多い。
「鉄は国家なり」という言葉もある。
鉄が上がれば景気は必ず上向く。
理由も無く鉄が上がる事は無い。

景気が上向く時はまず鉄鋼・造船が上がり次に自動車・電機が上がる。
景気が下向く時はまず鉄鋼・造船が下がり次に自動車・電機が下がる。

日経平均株価の日足チャートで過去10年分を見れば良い。
2003年に底を付けた鉄鋼セクターは2004年からの上昇相場の波に乗り2007年まで力強く上昇した。
しかし2007年の半ばには既に下降トレンドに入っている。
不況は2007年から既に始まっていたと見るべきだ。

鉄鋼市場は景気に先行する。
景気が回復する時は大体鉄鋼から上がっていく。
今は自動車や電機の時代だがいずれは宇宙開拓の時代になる。
宇宙船を作るためには鉄が必要なので鉄の需要が無くなる事は無い。
従っていつの時代も鉄が上がれば景気は必ず上向く。
理由も無く鉄が上がる事は無い。
鉄は国家なり。

シストレで１分足でその場のトレンドをフォローしてポジションをコントロール
する戦略を幾つも作ってるがいずれも大きくマイナス！
なぜ、シストレは身近なトレンドにコントロールできないのか？
オレが望んでるシストレはデイトレの様に１日何度もエントリーして効率的
に儲ける事。

ExcelのVBAなんていう腐った言語で定型処理のプログラム書くという動機がよく分からないのだけれど。

もちろんExcelだから可視化はしやすいと思うけど、RSSとかWebスクレイピングとか、明らかに
他の汎用言語でライブラリ使った方が書きやすいだろ。そんなところで苦労して損しなくても。

調べてみたら、Excel2007でも言語的にはVB6に近いらしいし。VB6って(笑)

Delphiが使い易いよ

>>242
某スレの○○ちゃん？

VBAなんかいらないだろ
検証君さえあれば

VBを馬鹿にするのはレベルが低い証拠

VBAをバカにするやつはどうせ
EXCELを使いこなせないバカだろ

検証君さえあれば後は何も要らない

みんな、専ブラ使って「斉藤」「検証くん」「検証君」をNGにしよう。

どう見ても業者が来てる。

うわ調べたら、RSSってapplication/rss+xmlのRSSじゃなくてRealtimeSpreadSheetの略なのか。
しかもクライアント起動してDDE使わなあかんって…確かにそれはめんどいわ orz

だから文句があるなら検証君を使えよ
富裕層は皆使っている
VBAなんか使うのは貧乏人

検証くんってどんないいものかと思って調べたらあの程度か。
決して高いとは思わないがおれはいらない。

だから負けるんだね

1997年の金融危機では山一証券が潰れ、
ITバブル崩壊後の2002年には住友金属工業が倒産危機に陥った。
今はまだ倒産レベルまで落ち込んでいる大企業は見当たらない。
今回の不況は確実に過去と同等もしくはそれ以上だと予測される。
なにしろ世界中で金融危機と需要減少が同時に起こっている。
国内だけで済む問題では無い。

投資は絶対に焦ってはならない。
慌てる乞食は貰いが少ない。

国内だけですむ問題ではないって
国外が問題の発端なんだけど。ｗ

エクセル関数で日経225の5MAだけ使った単純な寄り引きでも月間PF1.5は安定して叩き出せる。
それ以下のﾊﾟﾌｫしか出せないシステム使ってる奴は裁量でやった方がまだまし。

期待値って「１＋平均利益」でいいんですか？

どなたかの作った成績計算フォーム、貼っておきますね。
http://performance.ailab.biz/

>>258
ああ。３％だったら0.03な。
俺って優しいな

では、期待値101.8%の寄り引けシステムは期待持てますか？

>>261
一日で？

寄り引けで平均利益１．８％なら１日の利益1.8%です。

全額投入しての話です。

ああ期待できるよ
複利で一年後には７２倍だな。おめでとう
レバ２倍で4856倍だ。１００万で４８億だぜ

トレード回数は５日に３日程度
５銘柄シグナル出る日もあります。
自作の検証ソフトなので検証くんでは無理です。
念には念を入れていろいろ調べています。
もうすぐ運用開始の予定です。

一日1.8%も利益でるわけないよ
どうせぬか喜びだよ

今フォワードテストのデータ集めています。

検証君って詐欺なのに値段が高すぎる

検証くんで儲かる所はもう調べ尽くされてるって感じがしないでも無いけど

保田さんならもうすぐデイトレ用の検証くん出すって言うんじゃない

検証くんが詐欺なら、検証すれば誰でも儲かると思わせてる所かな

間違い無くぬか喜び

100円が102円なら有り得るでしょ

徳山さん、１トレードの利益２％越すくらいじゃないの
はっきり知らないけど

�@一つのロジックでエントリー回数が多こと。
�APFより勝率が重視されていること。
�BLCラインが一律で単純に設定されていること。

これがないシステムはほとんどがフィッティングされている。
裏を返せばこれが保証されているシステムは実戦に使える。

つ　平均

出してみました
2008 投日0日 利益1.794399% 勝率:0.64 1004件
2007 投日0日 利益1.586977% 勝率:0.62 168件
2006 投日0日 利益2.258508% 勝率:0.7 105件
2005 投日0日 利益1.857561% 勝率:0.65 159件
2004 投日0日 利益2.750432% 勝率:0.71 228件
2003 投日0日 利益1.819487% 勝率:0.7 396件
2002 投日0日 利益1.643465% 勝率:0.59 161件
2001 投日0日 利益1.16368% 勝率:0.61 282件

検証君さえあれば無問題

>>278
売買できるタイミング極端に重なってないか確認した？

重なっている所もある

２００７年の中身（一部）左端が日にち
2007 投日0日 利益1.586977% 勝率:0.62
070109 5913 -7.894737%
070110 1888 3.875969%
070110 3431 8%
070111 6519 1.152074%
070115 4028 -1.724138%
070123 5912 13.64562%
070123 5913 6.077348%
070125 3521 4.83871%
070129 9972 -0.9615384%
070207 7613 0.7580175%
070209 9113 -2.531646%
070221 5476 -4.643963%
070221 6801 0.2967359%
070221 8291 1.048951%
070223 1518 -2.173913%
070223 7897 1.923077%
070223 9358 0.6309148%
070228 3004 2.727273%
070228 6803 2.205882%
070308 6013 1.411765%
070315 6378 6.046512%
070316 8005 -1.289134%
070319 6378 -5.648536%
070327 1834 1.388889%
070329 6703 2.991453%
070403 1890 2.5%
070409 3524 2.409639%
070416 4112 7.725322%
070423 5912 -2.094241%
070507 1949 -0.6787331%

重なってるのは低い%のほうを選択して
もう一度計算しなおしたほうがいいよ

まずいなー調子に乗ってえらいもん乗せてしまった

やる気なくした

もう使えないな

>>280
>>278
売買できるタイミング極端に重なってないか確認した？

こういう質問しないで

どうせ過剰最適化だろ。
過去のチャートみりゃ、ここ数年でいい成績出すシステムなんて簡単に作れる。

定額給付金について

とうとう給付金の法案が決まりましたね。
国民のほぼ全員が賛成しているにもかかわらず、間抜けなマスコミだけがこぞって反対しているのが何とも奇妙でやれんですが、
早晩それらマスコミは駆逐されていくでしょう。

因みに国民のほぼ全員が賛成しているというのにはかなり強力な根拠があります。私はここでは、控えめに「ほぼ全員」と書きましたが、
本心では「最低でも国民全員」と書きたい気持ちでいっぱいです。

この根拠は誰もが簡単に確認できます。
やり方は簡単です。
まず「給付金についてどう思う？」と知り合いに聞きます。
すると大抵（7〜9割）は「あれはあかんね。反対や。」という意見が返ってきます。（笑）
残り1〜3割も「う〜ん、微妙だねぇ。もっといい金の使い方ないかなあ？」と言うコメントが返って来ます。マスコミ様万々歳ですね。
いやはや（笑）
で、次に、その間抜けなコメントをした人たちに「じゃあ、俺が代わりに使ってあげるからそのお金頂戴よ。俺、金使うの大好きだし。」
と言うんです。
本当に反対しているならきっぱりと「いいよ。あげるよ。」と答えが返ってくるはずですが、
何故か件の人たちは「いやいやいや、それはいやだよ。俺がもらうよ。」と手のひらを返したようなコメントが返ってきます。
私の場合、20人以上に試して100％このパターンで返ってきました。


↑あまりの馬鹿さに絶句した。
こういうレベルの頭脳の奴らがシストレやってるんだね。儲けられねえだろw
ちなみに40歳らしいwww

バックテストが、これからの未来の相場で有効は限らないと思う。
実際動かしてみて、先月はどうだったとか、先週はどうだった、今日はどうだったって結果でしか評価できないよ。


鉄鋼とか製造業を国力して評価するのは無理があると思う。
他の産業は無視？　一面しか見てないよね。日経２２５のように網羅的に見ないと駄目では？



トレード手法を確立するまでは、試行し易さが重要だからVBAも有りと思うけどな。
実際のトレードでは処理速度とか銘柄数とか重要に成って来るかもしれないから、ちゃんとシステム組んだほうがいいだろうけど。



検証に特定の高額ソフトを使えって業者だよなｗｗｗ

高い方が価値あると思い込む人が多いから

>>282
ざっと見たけど、銘柄選択がヤバいよ。
どれも売買代金が少ない。
低位・小型株中心に狙ってるのかもしれないけど、寄付出来高とか板の厚さとか調べた？
常に10万円程しか投資しないのならいいけど、
100万〜500万くらい入れたらエッジ無くなるんじゃないかな。
1000万とか入れた日には自分のインパクトで大損するよ。
個別株システムやるなら、マーケットインパクトシミュレーションは超大事。

ネタかもしれないが、誰も何も言わないから一応突っ込んでおくｗ
被害が出る前に食い止めておかないと・・・。
まぁ検証君だかパイロンだか知らないけど、
個別株システムでそこんとこ計算できないのは所詮机上の空論でしかないからねぇ。
インパクトを考慮しなくていい為替とか225先物とは違うんだよね。
むしろそういう現実的じゃない検証ソフトが出回ってる事自体が疑問。

誰がマジレスしろと

十年間のバックテストで毎月の収支が9割方プラスになるロジックなら信用できる

貧乏人はVBで無駄な時間をかけてやれってことだ。
富裕層は検証君で数分でやるから。
貧乏人は自転車、富裕層様はフェラーリ
そのようなものだ。

バックテストは月日じゃなくて回数だろうに。
過去10年10回だけのシステムならいくらでも凄いのができるだろう。
保田さんや斉藤さんもそういう考えだ

こんなもんいらよ。

>>295-296　業者乙ｗ
でもレス内容があほ過ぎなのでやり直し

検証君を買えない貧乏人がファビヨっているな

釣りならもっと面白くやれ

何が楽しいのやら

日経先物miniの戦略、トレードスタジアムでマジになって１分足のトレンドフォロー
の作ってるけどどうしてもバックテストを通れない。

順バリ　○継続トレンド　×もみ合い
逆張り　○もみ合い　×継続トレンド

と、得意不得意の白黒がはっきしして手数料やスリペを省いた損益は互角に
なる。
つまりトレードとは順バリか逆張り、どっちが有利を引当てる丁半博打みたい
なもので、そこに手数料とスプレットが加わり利益より損する確率が高くなってる。

シストレでうまくいく足は１分より５分がいいのだろうか？

皆さんは、どうやって有効なシストレを作ってきたかを教えて下さい。

ちなみに私は、１つの戦略の変数値の最適化、フィルターの増加で有効
な戦略を作ってきましたが、今月は不調なので休止してます。

バカちゃんには無理だと思うよ。
それより資金管理の本は読んだ？

サイボーグ

>>303
資金管理の本は読んでません。

ちなみに資金管理とは違いますが、シストレの本では「究極のトレーディングガイド」という本を
レビューやブログを読んで良さそうだから購入しましたが、チラッと読んで
みるとデイシストムよりスイングシステムの方に向いてるかなと感じました。
一応、資金管理的な記述もあると思いますが。

数冊は読んで多方向からの視点で検証する癖をつけたほうがいいよ。
出版されてても、いい本と悪い本があるので鵜呑みは危険。


バックテストは動作チェック程度でいいとおもうよ。成績はこれから出せれば良いし。
バックテストでよくても、これからの相場で取れなきゃ意味が無い。
バックテストよりも月曜日、来週、来月、今年１年と動かしてみて、これからの相場に合ってるかどうかの検証が大事。


１０年分のバックテストで成績がいいと、これからの相場で損しても諦めがつくってだけだろ。
システム作りたいだけのゴールはそれでもいいかもしれないが、儲けたいのがゴールなら、これからの相場で儲かるシステムを作るのが重要。

>>306
あほだろ

＞＞306
ご回答ありがとうごさいます。

色々な知識を吸収してベストな戦略を作る様に努力していきます。
バックテストも色々な条件でこれからも試して行きます。

それにしても日中相場は、どんなテクニカル、手法も跳ね返してしまう程
よくできてると、つくづく感じると共にどんな相場にも通用する戦略を
作る事は容易ではない事を痛感してます。

後もう１冊、某証券のキャンペーンで「FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式」
が贈呈される予定です。レビューでも比較的評価がよかったです。

改めて２２５シストレでのお勧めの本やＤＶＤを紹介して戴けたら幸いです。
また証券会社の無料セミナーや有名なシストレボータルサイトで告知されて
いるセミナーにも積極的に参加した方が宜しいでしょうか？

>>306
あほだろ

１分足とか５分足を見るトレードなら
シストレより裁量の方が有利な気がするけどな。
まあLCラインを守れるのが絶対的な条件だけど。
シストレはどっちかというともう少し長いスパンで値動きを予測する方が向いてる。

システムトレードは、ティックむきだろ。　
ちりも積もれば山となると同じ。
半年で1万を1万2000円にできるより
5秒で、1万から1万1円のほうがいい。
わずか１円の稼ぎでも、一時間で1.08倍、24時間で7.5倍になる。

稼げないヤツほど、よく妄想する。

わずかにでも稼げるシステムならば、試行回数を増やせば、儲かるし増減も一定するって事だ。

保田望著のシステムトレードの極意、未だ読んでないんですが内容如何ですか。

>>314
検証くん販促本。内容なし。買う必要もなし。
このスレ読む方が勉強になります。

保田とか検証君とか自演ばればれの宣伝うざい

>>313
すべらなけりゃな

>>310〜312
夜もトレンドフォロー戦略を改良したが結局、戦陣に出せそうもない。

>>長いスパンで値動きを予測する方が向いてる。
そうだと思うし、シストレではそれしかできないと感じる。
だから巷で販売してる戦略プログラムは、平均１日１回エントリーなら
売買が多い方なんだと痛感してる。
もしシストレで１分足、３分足でその場その場のトレンドに対処できるならば
その様な高頻度売買の戦略販売の情報を既に知ってるはずだと思う。

裁量でできてシストレでできない事てどういう事なのだろうか？

>>318
分足レベルでシストレやってる人はいるだろ
俺は分足データすらもってないから日足限定だがw

細かくトレードすればこういう成績が出せるんだ。

参加日数93日　売買回数9,062回 勝率70.03%
5,000,000円 →　477,956,864円 (95倍)
ttp://www.fx-gp.com/ranking/

3年で10倍（複利で）のシステムが出来たんだが、これって凄い？
1983〜2000年までのデータを使ってモデル構築して、2001〜2008で試した。
増加の仕方は、logとるとまさに直線。
銘柄選択も、たまたま儲かる銘柄数個だけピックアップして当たってても絶対意味ないだろうから、東証一部で一日当たり平均売買高5千万以上の銘柄全部で予測＆売買シミュレーションをやってみた。

日足や時間足程度では、十分な検証はできず、たまたま儲かるという結果になり得る。
ティックでバックテストも実戦もやるべき。

売買代金5000万程度が対象じゃ、すぐにマーケットインパクトの壁にぶち当たるぞ

>>323
売買代金3億円以上でも試したけど、増加率はほぼ同じだった。
銘柄を選ばずにとりあえず放り込んで3年10倍だよって言いたかった。
売買代金1000万とかのほうが、いい結果が出るんだけどね。

マーケットインパクトに関しては、シグナルが実数値で出るから、シグナルの強い上位50銘柄買えば、1銘柄100万で5000万までいけるって考えりゃいいのかね。
ちなみに上位30銘柄も50銘柄も、あまり資金増加に影響ない。
上位100取ると落ちてくる。3年で7倍くらい。

今井雅人「システムトレード勝利の方程式」というのを買ってみた。

ぱっと見内容がいかにも薄そうだったけど、シストレ勉強したいから買いました。
実際のところどうなんでしょう。

オイラも買ってみたよ。読む価値があるのはせいぜい1・2・3章とまとめくらいかな。
自分にとっては何をいまさらという内容だったけど、人によっては何を馬鹿なことをという内容だね。
評価は分かれるだろうけど、どちらにせよ目新しさはなかったな。

4章以降はページの無駄遣いで本体価格アップを意図しているとしか思えんかった。
なので分厚さの割には立ち読みでも十分な中身だったな。

お前ら裁量でトレードしないといつまでたっても成長出来ないよ
システムトレードとか裁量トレードで勝ってる人間の養分になるだけ
地合いによってはシステムトレードが機能して多少は金も増えるかもしれないが
今も昔も驚異的なパフォーマンスで大成功してるトレーダーはみんな裁量ですから
違いますか？

>>327
俺はデータ解析したくてシステムトレードやってるからなぁ。
そこまで株に詳しくなりたくもないし、日中PCに張り付いてたくもないからね。
まぁ、モチベーションは人それぞれじゃね？

裁量でトレードできるのは専業だけだろ
そんな暇ねーよ

まぁ、ピコピコ値が動いてるところを買ったり売ったりするのが上手くなるってのを成長といわれてもなｗ

裁量をやるといろんなことに気づきやすいという点でいいとは思う。
でも今も昔もってコンピュータが普及したのは割と最近なのだが。特に個人は。

裁量はシステムに落とし込むヒントを掴むためにやっている。
トライ&エラーでヒントと改善点をみつけていく感じだな。

相場を肌で感じなければ、儲かるシステムは作れないというのが持論。
過去のデータをやりくりしても、机上の空論で終わることが多いしね。

今月も終りました。

私の開発した超高収益トレード法その１で月間152万の利益となりました。
投資額が500〜600万程度なので月利25％程度でしょうか。

私の開発した超高収益トレード法その２で月間16万のマイナス益となりました。
投資額が400万程度なので月利-4％程度でしょうか。
その２は残念ながら今のところ一度もプラスになっていません。

来月も実践データを積重ねるつもりです。

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ

愚者は肌で感じて学習し、賢者は過去データで学習するってことだろ。
つまり馬鹿のカミングアウトってこと。

>>334
名言乙

論理和と論理積の違いもわからないバカ

これからは本当に個人主義の時代が来る。
年功序列、終身雇用などという不合理で馬鹿げた時代は終わった。
マーケットも例外では無い。
これからは個人投資家、個人トレーダーがマーケットに大量に参加してくる。

国内だけの話をしているのでは無い。
グローバル化、そしてインターネットの普及によって世界中で個人によるマーケットへの参加が可能になる。
新興国の参加者が増加するのもまだまだこれからである。

キーワードはグローバル化、インターネット。
新しい時代はもう始まっている。

シストレのスレでアジってどうする

>>332
あんたよくわかってるな
その通りだと俺も思うよ

>>325,>>326
「システムトレード勝利の方程式」は某キャンペーンで贈呈される予定です。
レビューでは評判良さそうなので期待はしてます。

やってもやってもいい結果の出ないＴＦフォロー戦略、制作活動休止しようか
と思ったが、また新たなヒントらしいのが頭に思い浮かび早速プログラミング
してる。今度はどうか。

マット今井とかザコだろ
保田さんと斉藤さんの教材を信じろ

目くそ鼻くそです

ロングのシステムを作り終わったからショート作り始めたんだけど
全くダメ。２２５や株は完全にロングのほうが有利だわ。
ショートで有効な指標が全く見つからない。

そりゃそうだな。　判ってくれてよかった。

今、デイトレの完全自動売買の計画を立てている。
おおよその所要時間を考えてみた。

1.全銘柄リアルタイム株価取得・・・・１分
2.ソフトによる比較演算、銘柄抽出・・３０秒
3.注文・・・・・・・・・・・・・・・２秒

これくらいかな

去年の10〜12月は株式ショートで爆益だったぞw

>>343
検証くんの保田も売りは買いより圧倒的に難しいと言っていたな
売りが買いより有利な相場なんて５年に１度とかじゃないか？
去年はさすがに売りが有利だったが今年はもう買いのほうが有利な地合いになるのではないかと思う

買いと同じような発想で戦略つくるから難しいんじゃない？
売りの逆張りなんて下手したら死ぬ

まあ別にロングだけでいいんだけどね。ショートは色々規制あったり面倒だから。

買ってくれる国が無いわけでは無い。
中国という超巨大なマーケットがある。
アメリカとヨーロッパの人口を合わせても中国には及ばない。

中国は人口が多いだけでみんな貧乏だから買ってくれないので超巨大なマーケットにはなれない

現在の上海でも平均年収５０万くらいだからな。

皆貧乏と言うがそれは発展途上国だから貧乏なのは仕方無い。
逆に言えば発展の余地があると言える。
昔は中国が世界の先進国だった。

中国は、数年前はよかったろ。バブルはじけて貧乏になった。

バブルでも一部の金持ち以外は貧乏だったのが中国バブル

＜中国株＞バブル崩壊の一年、265兆円が消えた―中国 | エキサイトニュース

2008年12月24日、中国評論通訊社は記事「個人投資家が苦しんだ一年」を発表した。
中国では今年、株バブルが崩壊、時価総額にして20兆元（約265兆円）が消え去った。
年間の下落率は上海証券市場で63％、深セン証券市場で60％を記録（12日時点の株価による）、
下落率で世界最悪となった。個人投資家は投資額の50〜80％を失ったと見られる。

http://www.excite.co.jp/News/china/20081227/Recordchina_20081227003.html

中国なんてハリボテやん。文化遺産とオリンピック競技以外なにが優れてるんだ？

バブル時だったら、株やって無くても仕事の需要は多くあったろ。

【中国経済月報】不動産バブル崩壊が本格化し始めた (2/3ページ)
2008.9.12 16:44

北京五輪の最中に北京市の新築マンションで１０〜２０％の値下げが始まり、相前後して上海を中心とする
長江デルタ地域の各都市で大幅な値崩れが起きている。
浦東、松江などの地区では４割前後の値下げ（業者の投げ売り）も出ている。
この傾向は周辺都市にも広がり、南京ではマンションを半値以下に値下げするケースも出現、メディアの話題になっている。
http://sankei.jp.msn.com/world/china/080912/chn0809121654002-n2.htm

>>357
日本は中国から漢字、鉄器、農耕などの文化を取り入れた事を忘れてはならない

シストレやってた人みんな退場して、
初心者がスストレやり始めてるの？

別に忘れとらんけど、それと今の中国の話とは関係ない

昔から共産党が一党独裁してた訳でもないしねえ。
日本が投資して来たことやODAで馬鹿みたいに日本国民の税金を突っ込んでる事も忘れないで感謝して欲しい物だ。
特に日本国内で犯罪行為を行ってるチャンコロとか。


途上国のフリして日本からODAをせびり、その金を先進国のフリしてASEAN諸国にばらまいてるよなあ。
ODA要らんだろ。ODA止めて減税しろ。


過去データが今後の相場でも有効かどうかの検証をまずしないと意味無いと思う。
右肩上がりの相場のデータで、１００年に一度の相場で儲けられるの？


システムがどんな挙動を知ってて裁量すると強いからなあ。
サインが出るところを突かれるとシステムが自動的に反応して騙されてしまうし。
進化して生き残るためには、偶然やゆらぎも大事だからな。
売買をパターン化してしまうと、新しい発見も無く緩やかな終わりが待っている。

シストレの本を読んでいたら、解説済みのシステムの損益曲線がほとんど右肩あがり。
これって順調に儲かってるってことだよね。

そんな簡単に、持続的な儲けが自動で出るものなの？
それとも、スリペやらスプレッドやら計算してないから、だけでしょうか。

本書くとき右肩下がりのグラフ書いて誰が感動すんだよ

過去データならどうとでもできるんだよ
テイラー展開の高次の行をどんどん加えていくようなもんだ

間違えた。行→項

>>366
高次の項が前より影響与える展開式なんて展開式の意味無いだろ

例えが悪すぎだ

トレンド出てる頃の年を参考に本書けばいいだけじゃないか。
１００年に一度の相場の今は検証中ｗｗｗ

全銘柄の検証機能を備えた分足のシステムトレード
バックテスト、スクリーニング、発注、全て自動で
やってしまうソフトが作りたい。

俺はシステム神

2006年までのデータで作ったロジックで2007・2008年と機能してるけどな・・・
100年に一度の金融崩壊だとしても、値動き自体は変わってないと思う

保田さんのいうとおり
ロングのほうが儲かる
長期で見ればそれは間違いない

>>340
トレード関連書籍はたいていスイング系です。
私が読んだなかでは、
「バーンスタインのデイトレード入門」
があります。
デイトレードの具体的な手法が載っていますが、
システムトレードではないこと・・
出版が2003年なので今でも通用するかどうか・・
少なくともシステム検証してみたいネタは何点かありました。
書籍費用も馬鹿にならないので図書館を利用しては？

保田がすごいことはわかったから、
いいかげん隔離スレでやってくれないか。

>>365
いや、それはそうなんだけれど。
あれだけ成績のいいシステムが、実践投入したとたん
右肩下がりの一方だとは考えにくい、と感じてしまう。

>>376
ttp://www.kaburobo.jp/img/real2007/2007_real_trade.pdf

>>376
そんなものだろ？
俺も勝率8割、PF6のシステムを運用始めたとたんに、
勝率4割、PF1.5となってびびったりしている。

過去に最適化されたシステムが、未来においても
その能力を最大限生かせるかどうかは、また別の問題だろうな。

銘柄、年度ごとに値動きに関係があるか独自の方法で調べてみたが
関係はないようだ。　もし過去の値をデータとして利用するならば過去3-6ヶ月程度にしたほうがいいだろう。

地球上における人間の人口が増え過ぎたため自然界の法則によって自動的に調整される段階に入った、
とも考えられる。

つまり単純労働者は工学の発展によってロボットに置き換えられる。
知恵のある人間だけが生き残る時代に突入した。

>>379
独自の方法ってなんだよｗ
すげー頭悪そう。

相場急落で、長期ロングで稼いだ資金を飛ばす訳だけどな。
ロングしてれば勝てる相場だけロングするシステムでよくね？



浅山の噴火は、日本人が調整される必要性があるということだな。
総人口３０００万人時代の到来。極東の小国として身の丈に応じた慎ましく自給自足の国にチェンジ。

>>381
ヤフーファイナンスのＶＩＰ会員だよ！

去年の暴落を「100年に一度」と言う人多いけど、ほんとなの？
みんな100年も生きてきたの？
日本の株って何年続いているんだっけ？

100年に1度かどうかは不明だが少なくとも現在出てきている統計は戦後最悪である

>>385
あげ足を取るようで悪いけど、昭和20年より悪いと断言できますか？

さらに言うなら、投資家にとってはバブル崩壊時の方が遙かにショックが大きかった。
皆さんが当時を経験しているのか、そこのところを知りたいのが正直なところ。

浅山ってどんな入力を変換したんだ？日本人じゃないだろｗ

いくら景気悪化しようが保田さんと斉藤さんに師事すれば間違いない。

徳山先生も仲間に入れてください。間違いないです。

これほしーちょーほしーぜーてテンション上げて
毎日それ関係の情報あさったりしてると買ってもいないのに半年くらいで飽きる
お金かけずに楽しい
100年危機はアメリカでの発言だけどね
だから日本も気をつけよう

>>377,378
おー、ありがとうございます。
でも>>377でTOPIXに勝ってるロボットが6/10というのが結構驚いた。

……ていうかPFは1.5でも十分いいようなw

前に斉藤式みたいなことやってて負けて、持ち越しに原因があるとかいう理由つけて外国株始めたはいいが、
IBの手数料が高いからとかいう理由で外国株やめて、かわりに徳山式とかやろうとして、
最近は土屋土屋言っててアフィリまで貼ってるのに負けてて、結局裁量に戻ってるブログがあるんだが。

>>393
アドレスおしえてー

そんなプログいつまでも見てる君は損切りがヘタなタイプだから裁量やめてシストレするのは正解。

>>392
カブロボサイトみてきた。


成績TOP、TOPIX比＋２６％だった、tantanなんとかてのは空売りもやってるんでしょ？

「主な特徴： 短期の移動平均を逆張りに用いた運用手法。（略） 現物買いと信用売りの両方で好成績。」
って書いてあったから。


空売りも併用しているのに、「TOPIXと比べて好成績です」っていう主催者。

ゆとりは絶対値という概念を知らないのか

ところでヤフーのレイアウトががらっと変わったな。
影響を受けるソフトも多そうだ

ＰＦ１．５じゃだめすぎる保田さんや徳山さんのは
もっとあるだろ。

5000万スタートでトップが+8％で最下位が-25％だね
TOPIX比にしたら成績良く見えるな

本当に実力・能力のある者が優遇される社会になるべきである。
正社員も非正社員も関係無い。
一旦新卒で採用されれば正社員だからという不合理な理由によって死ぬまで安泰などという強弁が通用する社会は不要である。
能力の無い者には不遇を強いる社会が訪れる事を願う。

また、オマエか

>401
こういう奴に限って能力がない。
今の日本の社会では、出た大学と就職する会社で人生の足きりがされる。
誰でもそのくらいことを知ってるから、必死で受験勉強し就職活動をするわけだ。
その後だって努力と運で、いくらでも金や権力は手に入れられる。

＞能力の無い者には不遇を強いる社会
これこそ今の社会だよ。
オマイが不遇なのは”能力がない”からだよ

個人的にFXはスロットよりパチンコに近い。

どんなに期待値の高い台でも1000回や2000回ハマる可能性がある。
しかしそれが期待値の高い台である限りその台で打ち続ける事が正解である。
長い目で見ると大数の法則が働くので数学的には正しい行為となる。

これをFXに置き換えるとこうなる。
どんなに期待値の高い局面でも10pipsや20pips損切る可能性がある。
しかしそれが期待値の高い局面である限りその局面でEntryし続ける事が正解である。
長い目で見ると大数の法則が働くので数学的には正しい行為となる。

>>403
果たしてそれはどうかな。
株主利益、内部留保、労働分配率。
こういう問題で未だに騒いでいる日本が実力主義の社会だとは思わない。

つまり能力のある保田さんや徳山さんについていくべき

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/天候デリバティブ
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/ブラック-ショールズ方程式
ttp://www.nomura.co.jp/terms/japan/te/tenko_deri.html
　
　　　　　　　　 　　 ＼　│　／
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　　　　　　　　　　─（ ﾟ ∀ ﾟ ）─
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　　　　　　　　∩.∧ ∧∩ ＼　（ ﾟ∀ﾟ） / 　　　　　これからは
　　　　　　　　　（ ﾟ∀ﾟ ）/.　.｜　　　　/　
　　　　　　　　 ｜　　　〈　　 ｜　　　｜ 　　　お天気指数先物だ！
　　　　　　　　 /　／＼_」　　/　／＼」　
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　 　 　`l　 　 　　　`l、＿＿　　　　　　　　　　　　　　　 ,r‐ー-､
ﾌﾟｹﾞﾗ　.|　 　　　 　 　 　　　）　／"￣￣￣＼　　　　／　　　　 ヽ、
　　　　 l　 　,r'""￣ﾆ､　　.,/／　　　　　　　　ヽ、 ／　 　　　　　　i
　 　 ／　_,r"∠ﾆ､'L- l,,／　l　　　,rー--−ヽ､ l /　　　　　　,,r ､　ﾞl　ﾆﾔﾆﾔ
　 <" ,,r'" l ､＿＿＿`_|. 　　|　　/ ,,／"　｀｀ヽl l/　　　　,,,,ノ"　,,ﾊ　ﾞl　
　　`＞i｀|.l　ﾋーーーﾗli. 　　|.i´l.|　　'⌒ L ⌒ l/　　　 l" ﾆ=　ｒ-‐ l 　l
　　〈 　ゝ'ﾍ、＼., - ､/.li＿___ゝ || ､＿＿_ｲ＿, 〔　　 ｒ､ !､　　　ヽ　l　丿
　　　ｖﾍ､ 　ヽ､ ヽ==l,,ハ,,　　 ハﾐ lｰｰ--ー-//ゝ､　ゝゝ７ ､＿_ ' /／
　 ,,_.ｎ　,,ゝ､,,,,,,,ﾞﾞ''''^'',,,,,,彡ーく./ ﾐ ＼, ‐-‐.//　　l｀ー‐=ﾄ､｀ー' /l￣＼＿
. / l,,l,,厂　　l＼∧l'''''l∧l　　　　ヽ ＼`ー-' ｲ　　ﾉ,,r‐'''| |　ヽ ,,ｲ .l 　l'",,,、 ヽ
/,∪　　　 　l,　　 >‐ｉ 　l　　　　　l　 　>ー‐ﾍヽ /　　　l l　　　　| .|　 ∪　l　|.ﾞﾄ､
　
　
936 ：Trader＠Live!：2009/02/01(日) 19:35:33 ID:hq5IYlsv
VIX指数オプションに大口取引
ttp://veritas.nikkei.co.jp/wallcity/index.aspx?id=MS2N2903H%2030012009
ttp://www.stockstation.jp/uwasa/2343

937 ：Trader＠Live!：2009/02/01(日) 19:44:06 ID:hq5IYlsv
↑最近では『びっくり指数』と呼ぶらしいとか？

938 ：Trader＠Live!：2009/02/01(日) 22:42:45 ID:SBhBgcLD
VIX指数まで、それもオプションも取引してんのかよ。しまいにゃ明日の天気まで
取引しそうな勢いだな。

　　　　　　 　 　 ＿_
　 　 　 　 , ‐' ´　　　｀`‐、 　 　 　 　 　 　 ／￣:三}
.　　 　 ／,. -─‐- ､.　　 ヽ　　　　　　　　/　　 ,.＝j
　＿,.:_'＿＿＿＿＿_ヽ、　.!　　　　 　 .／ 　 _,ﾉ
　 `‐、{　へ　　'ﾞ⌒　`!~ヽ. !　　　　 ／{.　　/
　　　 ｀!　しﾟ　 （　ﾟj　`v‐冫　　　, '::::::::ヽ､/ 　　　　そんなことよりシストレの話しようぜ！
.　　　 {.l 　 '⌒　 　 　 ﾞ 6',!　　 / :::::::::::::::/ __
. 　 　 〈　　< ´￣,ﾌ　 .ﾉｰ'_ , ‐'´::::::::::::::;/ （_ノ)‐-､
.　 　 　 ヽ.、 ` ‐", ‐´‐:ラ ':::::::::::::::: ;∠.　　 ヽ_}　 ﾞヽ
　 　 　 　 ,.r｀ "´　　／:::::::::::::::::::ィ´　　｀ゝ　 !、　　/
　　　　　/ 　 　 　 / :::::::::::::::: ; '´　　　/´＼　/ 　 r'＼
.　　　　 i　　　　　 ! ::::::::::::::／ 墨　|　.!::::::::／ヽ､.._!ヽ.　ヽ､
　　　　 {　　　　　 {:::::::::::;:ｲ　/　　 ‖ｉ:::::::/:::::::::::::/　 ＼
.　 　 　 ヽ 　 　 　 ヽ,.ｧ‐'´ /ヽ 二 ,/`ヽ、::::::::: ／

検証君さいきょう！

最凶なのですね、わかります

鉄鋼各社のPBR(株価純資産倍率)が1倍を割っている。
歴史的な買い場である。

ここからは鉄鋼を長期的に段階的に購入する事を推奨する。
購入後に鉄鋼が下落しても構わない。
買い下がってナンピンすれば良い。
その間の配当金は丸儲けだ。
鉄鋼にはそれだけの価値がある。
景気が回復すれば必ず鉄鋼は上がる。
逆に言えば鉄鋼が上がらなければ持続的な景気回復は有り得ない。
鉄は国家なり。

なるほど、だがシストレとは関係ないな。ほかでやってくれ。

>>411
ここはシステムトレーダー保田さんや徳山さんについて語るスレだ
ただのバ買い豚は出て行け

みなさん今日の動きはどうでしたか

>>413
ペテン師の名前出すなって。

保田とか徳山とかうるせえなぁ。
ソフトをマンセーすんじゃなくて中身を論じろよ。

>>228
　大富豪が短期売買に熱心ではない理由は、動かす金額が大きすぎて、短期売買が難しいからだ。
　資金が小さいうちに大富豪の資金運用の真似をしていては、大富豪にはなれない。

全銘柄リアルタイム株価取得に要する時間
タワー：４秒
ヤフーVIP:２分

昔、下げ相場の時、逆張り狙いで望んだけど負けが多かった。
それがシステムトレードとかに成ったら途端に儲かるの？
数字のマジック？

そりゃーもう。
勘を頼りにして、今まで負けてたのは当たり前だったな〜。と笑い話におもえるぐらいだよ。

私の開発した超高収益トレード法によると、「空→買」による手法から「買→売」による手法への変換を示している。

つまりは
１．株価が緩やかに上昇する
２．ナイアガラの滝より鯉の滝登りが多くなる
３．GDよりGUが多くなる

さて結果は１年後！

↑「空→買」じゃなく「売→買」

2月14日(土)からクリック証券のAPIが使用不可になるが、どうも検証くんのせいらしい。
迷惑すぎる。

ttp://vine.1-max.net/blog/

これは最悪だな

価格：156,000円を買うやつはおおくないとおもうが

>>423
ワロス。
意味ねえ。

保田って宣伝がうざいと思ったら2/14までに売りつけようと必死だったってことか

>423
まじかよ…ふざけやがって

http://s01.megalodon.jp/2008-1204-0131-50/www.kensyokun.com/real-senko.html
魚拓で見つけた。

２００８年史上最悪の暴落相場でも、
年初来＋３１２％を稼ぎ出した超短期ストラテジーを、これから完全無料で公開します・・・
このレポートは、１２月１５日までの期間限定公開ですから、今すぐに最後まで熟読するようにしてください・・・

検証くんリアル
〜元手２００万で明日から月収５０万円を安定的に稼ぐ方法〜

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同じ戦略をよってたかって使えば不自然な動きになるのは当然。
発注方法を変えても同じ指導がくるだろうな。

皆さんは有効な戦略が産出できるまで、どのくらい時間や手間が掛かりましたか？

オレは、既に戦略は百個は作ったと思いますが、有効な戦略が作れながら
出始めた時期に運が無く結局休止してしまってます。
なので新たに戦略を作り直さなければならないがはっきし言って難しい。
作った回数が多い、シストレの経験が豊富なんて通用しくにい世界かも？

あーやっても、こーやっても、マイナス結果のオンパレード!

>>431
私も毎日毎日マイナス結果でしたが、
あるとき「そうだ、売りと買いを逆にすればいいんだ！」と閃き、
それからは毎日毎日プラス結果です。

まじで死活問題なんですけど・・・
なによその糞ソフト・・・
「今後検証君リアルと思わしきアクセスがあったユーザーの
アカウントを停止します」ってまずやるのが道理だろ
なんでいきなりWebサービス全廃なわけ・・・？ありえんって・・

>>431
まずは低レバでも運用してみることが大切じゃないのか？
運用することで、思いがけない問題にぶつかることはしょっちゅう。
実際に動かしながらでないと、優れたストラテジーは育たないよ。

また、実際に運用してみないと精神力が養われない。
連敗が続いたときでも、明らかに相場の空気が悪いときでも、
ひたすらシステムを信じて行動できる精神力の強さを持っているかい？

API注文は、クリックにはどれでも一緒。　ツールの判別は無理。
API業者が少なすぎてクリックに集中するのがいけない。
他社に呼びかけてAPIに対応して貰うしかない

俺は基本裁量トレーダーだから
シグナル無視しまくって勝手に閉じたり勝手に仕掛けたりしてるな。
まあそれでも純粋なテストよりパフォーマンス良くなってるから別にいいけど。

ただ裁量で負け続けるよりもシステムで負け続けるほうが耐えるのは楽。
同じことしてるのがはっきり分かるからね。
裁量だと負け続けてる場合、自分が変化、チキン化してるんじゃないかと不安になる。

>>431

>有効な戦略が作れながら
>出始めた時期に運が無く結局休止してしまってます
>シストレの経験が豊富なんて通用しくにい世界かも？

慢心しすぎ。実力ないのを外部のせいにしちゃいけない。
過去のデータだけでなく起こりうる未来を想定しながらシステム作るべきだと思う。
開始時期の見極めも実力のうち。
最近は過去にない動きしがちだって分かるじゃん。年金砲とかすぐ入るし。

>>435
Webサービスの利用規約で、
User-Agent は開発元の社名などをちゃんと書かないとダメ、
としておけばよかったと思う。

>>438
はげどう。

ていうかみんなもっと、Webスクレイピング==ブラウザ自動操作使いまくろうぜ。
WebAPIが提供されてなくても、一連の自動操作をまとめれば俺APIの完成だ。

発注ミス率は上がる

>>439
つくりかたわからない
教えて

今日から初心者でもつくれるブラウザ操作講座の連載始まるよ
講師は>>439

あ、具体的にはWeb::MechanizeとかWeb::Scraperとかね。
http://d.hatena.ne.jp/makotoworld/20080605/1212681515
http://d.hatena.ne.jp/secondlife/20060922/1158923779

バイトが一段落したらやりたい。どの証券会社でも対応できるはずだし…
ただシストレFXグランプリではインフラは評価されないっぽいので、お金にならない orz
その他に、賞金付きコンテストあったら教えてください。

みんなでクリック互換のAPIを提供してうpしたらいいんだ。
そしたら全社対応できる。　そしたら発注ミスも減る。　
事前に十分な動作確認はしてあるとして

インフラはオープンソースにして、稼ぎはそれ使ってあげればいい。

>>441,442
いやいや、ほんと簡単ですよ。Rubyなら、

Scrubyt::Extractor.new do
　fetch "http://www.google.com/" # googleトップページ取ってきて
　fill_textfield "q", "シストレ" # 「シストレ」を入力して
submit # ぽちっとな
end

で「シストレ」のGoogle検索ができる。証券会社のログインも、IDとパスワード
入れれば同じようにできるはず。>>438の制限があってもUser-Agentは好きに
書き換えられるから無問題。

あとはWindowsなら、IEをリモートで動かしてもいい。
(こっちはよく知らないけど同じくらい短く書けるはず)

オープンソースで、全証券会社対応した自動発注ライブラリが欲しい。
使う人はプログラム数行で済むような、カブグラフのクリックするだけプログラミング
http://www.fx-gp.com/download/11.html
をどこの会社でも実現できるような、インフラ。

ム板でやれあほ

>>446
IEコンポーネント裏で動かしてやったことあるけど
ちょっと反応遅いのと非同期が多すぎてやりにくい気がした。

Ruby簡単そうだね。そういやETWrapperもRuby使ってたっけ。
C#の正規表現使ってクリックのHTTP発注作ってるけどめんどいわ。。

>>447
ｻｰｾﾝ

>>448
ETWapper、まじで……Windows専用クライアントなのにそれはないわー、
とRuby好きの俺が(ry
ちなみに詳しくないけどC#も好きです。

>>449
MFCからRuby実行するライブラリ使って
WEBページ読み込む部分にRuby使ってた気がする。
ディレクトリのなかにRubyコードたくさん置いてあるよ
たぶん今のT++もそうじゃないかな？

Rubyスクリプトはいっていたら無料でAPI使えるじゃん　ダウソしてみる。

etrade
retela
gmo
のrubyスクリプトはいってた。

そういやそうだな。
今みたら普通に置いてあったよ。
GMO リテラ E* これ使い放題だなｗ

でもあんまりここで書くと隠されそうだなｗ

ルビーの使い方がようわからんｗ

T++未対応業者の互換スクリプトを作って公開したら
スクリプト部分はオープンという考えが定着し、T++の作者が隠そうと思わないかも・・・
それ使ったら対応サイト広がるし。

>>452
どこ？

T++\lib\ruby\site_ruby

自動売買は精神力いらないからいいよね
おまえ手仕舞ったばかりなのにもう仕掛けるのかよ、すげーなとかつっこみ入れながら見ていた。
あとは儲かるストラテジーさえあれば、ウハウハなのに orz

ETRADEで、ローカルプロキシにつないで、パケットデータ解析→1分足、日足をひたすら保存
みたいなプログラム書いたんだが、需要ってあるのかねぇ。

ID:TO6iN+8N
こんな方法があるとは知らなかった
サンクス

おまいらの保田教祖様がクリック証券と東証に悪徳業者だと認定されたらしいね
これで検証くん信者も目を覚ますだろうな

保田望ってやつ？死ねよこのアホ詐欺糞野郎

保田さんガチで夜逃げしたらしいね

>>432
当然その発想も思いついて試してみたが、マイナス要因に手数料やスリペが
関わってると売り買いを反転させてもマイナスになるしプラスになっても
辛うじてという感じなので..

>>434
低レバで行ったが、あれだけドローダウンが続くとミニ1枚でも不安を感じて
先月末より中止してる。
システムを信じて行動できる精神力よりも今の相場に合わないと感じてる。
システムの再開はバックテストでの正月頃につけた最高益くらいに達したら
再開を考えてる。事実、戦略を引っ込めた後も、散々遣られる現状だ。

>>437
確かに慢心しすぎてると思う。
時期的に相場の現状を見極めるのはオレには困難。
正直、今まで通用してた戦略も今の現状に直面し未来には通用しなくなる恐れも
あるんだなとしみじみ感じた。
それだけに、身近な値動きに対処できないと、どんな相場
にも通用できないと考え、1分足でその場のトレンドが延びればIN、
終わったらOUTかドテンを1日に数回繰返す高頻度な戦略作りに没頭してる。
そういう類のモノはいくら工夫しても全てマイナス!

午前中も必死に1分足のTF戦略を作ったがとうとう結果は出なかった。
Rブレイク、ボリンジャーバンド、MAと使ったが、先物の1分足はマジ、
テクニカルが一切通用しない。

有効な戦略が通用しなくなったら潔く退場するしかないのか？
数百個戦略パターンを作ってみても本当に有効な戦略を1つ捻出できただけで
凄い。

1分足のTF戦略、負けこそしたがよく善戦したと思う。
相手は無敵の横綱だ!

横綱攻略は、数多く経験を重ねても無理だろう!
シストレの本にこの戦略を説明してたり、そして情報販売でさえ一切ない!

今の時期も過去全てに通用する戦略を作るなんて至難の技!
有効だった戦略が再び通用するまで休戦するしかないみたいだ!

>>431　10ヵ年5ヵ月かかった。
>>437　開始時期を見極める必要があるならば、システムは有効とはいえない。開始時期の判断までシステム化すべきだろう。

シストレに最適な時間軸ってどこなんだろ？
1分足は無理って言ってる方いますが。

オレは日足・順張りで今年もそこそこ順調です。

>>466
>10ヵ年5ヵ月かかった。
冗談だろう？10年前はネットトレードやれてないよね。

開始時期の判断をどうやってシステム化するの？

ウチの使ってるトレードスタジアムは外部要因(ダウ、CME等）は入れれない。
もう1つ使う予定のひまわりのトレードシグナルはエキーラが難しくって
作れない!

> 外部要因(ダウ、CME等）は入れれない

それが既存ソフトを使う限界だよな。
自分で作ればデータが取れる範囲でなら自由にできる。

>>467
実は1分足でも身近なトレンドではなく相場を大まかに捉える戦略なら有効な
結果がでる戦略は作れたが今の相場では通用しなくなってしまい、身近なトレンド
を察知してコントロールする戦略が必要となったが、その戦略が作れない。
仕方ないからトレスタの売買アラームでシグナルを感知し注文は手動で指して
行う20~30円抜きの短期戦略も試してるがそれまた容易ではない!

今のところ、あんなに戦略を作りながらアクションできるモノがどれ1つとして
ない現状!


日足・順張りで今年もそこそこ順調と言われてるが、タダで手法を得る権利は
ないですがせめてヒントだけでも戴けないでしょうか？
正直、既に100以上の戦略を作り精神的にも行き詰まってます!
これだけ努力しながら断念する事は辛いです。
宜しくお願いします。

ヒント：バカちゃんには無理

ついに稼動開始するぜ、俺のシステム「東証Walletizer」

>>470
検証君を使って保田さんに弟子入りすれば道は開けるよ

ID:oshZwc2Y

トレーダーとして成功できる才能があると自画自賛の
才能溢れた人らしいから、自分でヤレ

１００万円もする検証くんリアルを買った奴このスレにいるの？

検証くんシリーズ一つも買ってないけど
買った人が儲かるの、それとも買わなかった人が儲かるの？

検証くん売った人が儲かる

売った人は今回の件で捕まっちゃうのか？

>>467
　時間単位のことか？
　俺は日足を使っている。

>>468
　ネットトレードをやるかどうかと、システム売買をやるかどうかは別問題だ。システム売買そのものはインターネット誕生より
前から存在している。

>>468
　例えば、HVあたりを使えば、順張りシステムや逆張りシステムが出動すべき時期、出動すべきではない時期の
判定はできる。
　他にも方法はある。
　俺は過去半年間くらいのチャート全体の形をコンピューターに判定させ、数百のサブシステムの中から近いうちに有効になる
ものを選ばせている。

バカに知恵をつけさせるなよ

バカには何言っても、自分のものには出来ないだろうから良いとして…

検証くん売った人の動画

http://adjix.com/bgzm

>>459
需要あるよ
ください

>>479
過学習

>>484
　全体として、ソロスが語るところの「再帰性」を捉えるシステムだ。
　相場の動きから学習するのではないから、過学習の心配はない。

>>485
じゃぁ、全銘柄売りだなｗ

これだけ批判される検証君はきっと儲かる
他の業者が誹謗中傷しているのだろう

>>486
　そうじゃない。
　簡単にいえば、あるやり方が成功したり失敗したりすると、その成功や失敗に応じて相場の性質が変わる。
　この性質の変化はスパイラル状ではなくループ状になっている ― 一周すれば元の所に戻ってくる ― ため、ある時期に
成功したサブシステムと失敗したサブシステムから、次に成功するサブシステムと失敗するサブシステムをいくつかに絞り
込むことができる。

>>479
アドバイスどうもありがとうございます。
高度なチャートの研究が必要ですね。
なんだが自分には手が届きそうも無いです。
でも色々と試してみます。

>>488
それで本当に学習データに対して有効働くの？でたらめになるだけでしょ。

>>490
　いや、システムは相場から学習はしない。
　どの銘柄でも、性質の変化の順番は約91.7%の確率で同じ。その91.7%の場合に限定すれば、異なるのは、ある性質に
とどまる時間の長さだけ。
　例えば日足ベースなら、過去1年間うまくいっているサブシステムが次の半年間にうまくいくことは稀だ。うまくいくのはその右
または左のいくつかのサブシステムということになる。
　10ヵ年以上かかったのは、ループに数百のサブシステムを配置する地道な作業と、相場の性質がループを右回りしているか
左回りしているかの判定方法の確立。
　ループの75%の領域にサブシステムを配置できた。残りの25%については、勝率が高くなるサブシステムが見つからない。
　しかし、ループの始端から8.3%についてはトレンドに乗って仕掛けている。この8.3%の領域での勝率は30%を下回るが、
成功すれば大きい。

>>491
結局サブシステムを選ぶというとこで最適化されそうだねw

複雑なことやりすぎだな。相場はもっと単純なものである気がする。
てかその銘柄だけみるだけじゃ駄目だよね。同じ時系列で
他の金融商品と比較して勝率高めていくもんだろ

>>491
その、君がいろいろ調べてるじゃん、それって過去のデータから学習してるってことだよね？
まぁ、別になにやってもいいけどなｗ俺は損しないし。

作ったシステムが通用する銘柄を何個かピックアップするって操作ですら意味がないのに、そんな複雑なことやっても意味ねーんじゃね？
多分、上手くいくとしたら、超シンプルだと思うぜ。それで駄目なら、機械じ無理なんだよｗ

シストレが日足である事が解る感じがする。
つまりくどく書くけど身近な値動きに対処しにくい!

せめてもの資金回復策の暫定対策としてGPリバサールをやる為にバックテストして
みたが通らなかった。
先物で大幅GUの寄底、大幅GDの寄天なんて珍しい事ではない。
やってくるだろうという知られた手法は裏を掻かかれてる。
Rブレイク、指値抜き、各種オシレータ手法も。色々なストラテジーを作って
その先物のスキのない日中足がよく見えてくる。
大幅GUして30分以内に9割が30円下落すれば皆が儲かる..
日中足のトリックにはどうしてもついて行けない。
裁量でもやった方がマシ？

>>495
多分、過去のデータをいっくら見ても、そこに情報がないんだよね。
トレーダーの挙動をモデル化したりと、色々仮説を立てて、ひとつひとつ検証していくしかないのかね。

>>493
　1つの銘柄にだけ当てはまるものじゃなくて、ループはどんな銘柄にも当てはまる。相場の性質変化の順番は、どんな銘柄でも
変わらない。ある性質を保持する時間の長さが銘柄によって異なるだけ。
　これって、複雑なのか？

>>494
　システムは出来高がある程度あり、買い入れと売り込みの両方が可能ならばどの銘柄でも通用する。出来高と取引方向が
揃えば、資金額以外に選択を制限する要素はない。

>>497
そのループの周期は？数日単位で切り替わるの？
2年上昇して1年もみあって２年下降するとかじゃ、全銘柄ぴたりそろうのは当然だぞ？
その長さでシステムを切り替えるんであれば、過去２０年間分析しただけじゃ、未来にそれが起こるかどうかおぼつかない。
雨株とかでも検証してみればいいのかねぇ。

>>493
てかそんな抽象的に言われたってよくわかんないけど
１００種類以上のパターンがピンポイントに順番に有効になっていくっていう
基本カオスであるはずの市場でそんな整然としたことが起きているとは信じられない。

それとも俺の読み間違え？

>>499
>>497の間違え

>>499
俺もそう思うんだよなｗ
１００種類の手法が有効な時期と有効じゃない時期があるかどうかを確認するだけで、かなりデータ量必要だよなぁ。

しかも、モデル学習するわけじゃなくて、>>497自身が、過去データを過学習してるような気がするから、未知のデータに対して手元で検証できなそうｗ

「システムトレード 勝利の方程式」を大体読み終わった。ので感想。

思ってたよりも良かった、という感じ。第一印象のとおり、図表でページ数
稼いでるのはやっぱりいただけないが(表はだらだら出さずにグラフにすべき)、
シストレ(というか投資の)最初の一冊としては中身があった気がする。
(つまりは… → 初出単語ばかりだった俺涙目。)

ただ正直、この今井って人FXでほんとトレードしてるの? 実は詳しくないんじゃ?
くらいに思ってしまった。たとえば「オーバーナイトリスク(システムが動いていない
あいだに起こるギャップ)が為替には存在しない」とか書いてるけど、週末は取引
止まるし、週明けのGDとか普通に見るし。なぜそれを避けるような、ウィークリー
トレードシステムじゃなかったのかはどこにも書いてない。

あとはなぜか、FXについてだけバックテストの期間が短い。日経先物に比べて
システムの完成度も低いし(「難しかった」と言い訳はしてる)、適当に原稿上げたな
という印象が残っちゃう。(FXより日経先物の実例が多い)

それと、この本で一番大切さを強調する「損益曲線の安定度」=「『安定化計測指数』の高さ」
だけど、その指数の計算法自体が「企業秘密」らしいので結局、画竜点睛な仕上がりなのは
当たり前。まぁそのくらい自分で作れ、と言う意味だと俺は読んだ。

それでも、シストレ一般に通じるだろう概念がそこそこ出てくるから、2800円を後悔は
してない。この本の歯抜け部分は自分で構築してこうと思う。


……ていうのはamazonに載せるべき? w

>>502
Z

１０年の歳月を撃墜してしまったか？

「システムトレード 勝利の方程式」を大体読み終わった。ので感想。

思ってたよりも良かった、という感じ。シストレおよび投資の最初の一冊としては中身があると思う。

ただ正直、作者はFXでほんとトレードしてるの? って思ってしまった。たとえば
「オーバーナイトリスク　(システムが動いていないあいだに起こるギャップ)　が為替には存在しない」
とか書いてるけど、週末は取引止まるし、週明けのGDとか普通に見るし。
なぜそれを避けるような、ウィークリートレードシステムじゃなかったのかはどこにも書いてない。

あと、日経先物に比べてFXだけバックテストの期間が短い。
FXは難しかったと言い訳してるし、適当に原稿上げたなという印象が残っちゃう。

この本で一番強調している「損益曲線の安定度」=「『安定化計測指数』の高さ」だけど
その計算法が「企業秘密」らしいので結局、画竜点睛な仕上がりなのは当たり前。
まぁそのくらい自分で作れ、と言う意味だと読んだ。

それでも、シストレ一般に通じるだろう概念がそこそこ出てくるから、
2800円を後悔はしてない。この本の歯抜け部分は自分で構築してこうと思う。

>>468
エキーラってEasyLanguageのこと？

俺はこれで学んだ

EasyLanguage徹底攻略ガイドブック
ttp://www.tradestationjapan.com/book.php

DVD 見てさわってわかる! トレードステーション入門
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775962084&loc=rel

>>505
なんか添削してくれてありがとうw

amazon情報だと、「今井雅人さんの名前が前面に出ていますが、実際は
平野正成さんという方を中心にして書かれたようです」だそう。
http://www.amazon.co.jp/dp/453404450X/

>>506
エキーラはEasyLanguageと同じなの？
それより有効なストラテジーをいかにしたら編み出せるかが死活問題となっている。

>>505
ウチには、その本はまだ証券会社より贈呈される予定でまだ送られてきて
いないのですが、自分がやるのは日経先物なので、この本でどのくらい効果
があるか期待してます。

>>508
これ見ると、かなりの部分で互換性があるようなことが書いてあるから、
同じというわけではないようだね。

DVD 見てさわってわかる! トレードシグナル入門
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=5632&c=9784775962183

>>498
　ループは

　　順？逆逆逆？？順

となっている。「順」は順張り優位、「逆」は逆張り優位を意味する。
　もともとは、HVについての研究から出発したもので、多くの銘柄において60 < HV < 15が一般的だが、HV > 60
とか、HV < 15のような極端なものを含めると、両端に「順」が来る。左端の「順」は一方的な多相場、右端の
「順」はほとんど動かない凪相場。
　HVには奇妙な性質がある。
　HVが極度に小さくなる状況は、理論上、

　　・均等割合で上げ続ける
　　・均等割合で下げ続ける
　　・ほとんど動かない

の3つなのだが、取引所の人為的な介入 ― 暴騰暴落時に、値幅制限を極端に狭くするようなこと ― がない限り、
現実の相場には「ほとんど動かない」しか起こらない。
　HVが極端に大きくなる状況は、理論上、

　　・不均等割合で上げ続ける
　　・不均等割合で下げ続ける
　　・レンジ内で乱高下

なのだが、実際の相場で分析時間単位においては、「不均等割合で上げ続ける」「不均等割合で下げ続ける」し
か起こらない。もちろん、日足で「不均等割合で上げ続ける」「不均等割合で下げ続ける」が交互に発生するこ
とで、月足では「レンジ内で乱高下」になることもある。
　HV極大時になるときには、当然、順張りが有効になるが、まったく同じ順張り手法がHV極小時にも有効になる。
手法の選択の都合上、両端の「順」は繋がっている。
　また、取引所の人為的な介入によって、「均等割合で上げ続ける」「均等割合で下げ続ける」が起こっても、
順張りに不利にはならない。2000年のパラジウムバブル時に、値幅制限が狭すぎて、東京工業品取引所で19日間
連続ストップ高が発生したが、ちゃんと順張りで取れている。
　HVのみならず、変化パターンの比べると、精度は増す。例えば、HV極小時に同じレンジで起こる場合、上下上
下と上上下下を比べれば、後者のほうがHVが小さくなるが、順張りに有利なのは前者だ。
　ループの全体の長さをあらかじめ設定する必要はない。例えば、サブシステムの成績から「順→？」という流
れがあることが分かれば、次に有利になるのは逆張り手法。「？」の間はトントンだが、やがて利益が上がって
くる。逆張り手法の有効期間は比較的長く、逆張りが有効でなくなると次に「？？」に入るので、大きなドロー
ダウンを経験する前に逆張りを止められる。
　もっとも、最近まで成績が悲惨だった手法を次の日から採用することになるのだから、トレーダーの心理的な
抵抗は大きい。動作原理がわかっていても、シグナルはあまりに破天荒に感じられる。トレーダーは相場から学
びすぎ、相場に慣れすぎる。システムは過学習を戒める。

>>510
ループの具体的な周期は？
モデルにボラティリティの指標も含めて、非線形の手法で学習すればいいんじゃね？あまりよくならないと思うけど。

まぁ、いずれにせよ、馬鹿に金儲けは無理だよ。。。
知識も乏しすぎる。

前からお世話になってる某スレでは違うHNでカキコしてるがここで使うHNが
決まったのでこれからそのHNで行く事にする。

HVの話はシストレにおいて凄く大切だが、それが本当に活用できる様になるには
長年の相場経験が必要かな。ここのスレでは色々なシストレ話題が聞ける新たな
新天地だ。

トレードステーションは30万以上とバカ高い価格だけど、それにはない魅力や
優れた機能て何なんだろう？

エキーラは、まともなストラテジーが作れる様になったら勉強したい。
「DVD 見てさわってわかる! トレードシグナル入門 」の西村氏
の「 DVD Yes! Easy! 簡単プログラミング 【デイトレード編】」を
買いたいと思ってる。
それにしてもトレスタ用のYesLanguageは構文が簡潔で覚えやすいな。

同じコテにしてくれれば
新たにあぼーん設定しなくてすむのに････。

長文書きの基地外はうざいから消えろ
オナニーは自分のスレでやれよ

裁量で勝ててない人がシステムで勝てるんだろうか。
個別で勝てないから為替に市場を変えてみたって人よく見るけど。
このスレで「行き詰まってます！」とか泣きついてる人って裁量で勝ててる人？
レスの随所に勝ててない感が現れまくってるねｗ

洞察力と分析力は能力高いが、
ルール通りに取引する精神力に欠けるやつは勝てるようになるんじゃないか？

>>516
裁量の時は、トレンドが素直に伸びれば勝ててたな!当然だが。
裁量での利伸ばしは08/10/31の先物の大引直前の暴落で400円利食いした事が
ある。
だが11月下旬よりもみ合いだらけになってズルズル資金が減って行き、親に
家業の事がありデイトレ辞める様に言われてシストレ転向する事にした。
つまり裁量での勝ててるとは自分としては言いがたい!

>>517
なぜルール乱せば勝てるの？

>>517
なんとなく分かる気がするな。
シストレやってて勝ってるやつは、やりかた絶対人に言わないだろ。俺はいわねーよ。

3億用意したら教えてやる

>>519
オレも同感。今は機能しない有効だったストラテジーに替わる手法開発で
悪戦苦闘してるが、その苦労がいつか報われるとオレは信じる。
HNの通り、打倒！一分足を目指して頑張る!
一分足だって必死で探せば取り口に弱点はあるハズだと思う!

打倒！一分足を目指して今日もストラテジーを試してみたが、一分足は無敵
の横綱!
体中泥まみれになるまで転がされ投げられても、相撲を星の数とっても
相手が横綱なので勝ち方を覚えられ様が無い!
どうしてこんなに勝負しても横綱一分足には勝てないのか？

面白くないし参考にもならないから
そういうのはチラシの裏にでも書いててくれ。

まずは資産と過去5年間の成績を披露してから戦略について語ろうぜ！

3月期決算の白黒がはっきり出ればその後あげ基調のような・・・
シストレったって買いから入るなら右肩上がりで利益倍増では。

なんかバカが増えたな。
予想にすらならないレベルで右肩上がり？
来るスレ間違ってるよ。

僕はここでスレ違いと良く書かれる。
でも買いで入ったストなら右肩上がりで儲けが増えるのは順当でしょう。

右肩上がりだってわかってれば誰だって儲かるよ。
ホンモノのバカだな。

dakara
3月期決算の白黒がはっきり出ればその後あげ基調のような・・・
bokuno suisoku

希望的観測も入れてます

シストレってそんなに難しいの？
例えば東大何位以上で卒業してなきゃ勝てないとか。

>>529
どれだけあたまわりーんだオマエは

金融危機＋最悪の三月期決算＆来期三月期決算
で今回の大幅下落に終止符が打たれる
ならば良しとする

君が何言いたいカ分からん

どういう風に考えるのが君の場合頭が良いの？

オツムの弱いのがなんとな〜く「右肩上がりかも〜♪」ってか。ｗ
上がるか下がるかわかればこんな簡単なことはないな。

言葉なんてどうでもいいんじゃない
その時の雰囲気でも変わるし
上昇相場とでも書けば良かったのかな
要は考え方だと思うけど。

ひねくれてると生き方損だよ

だ　か　ら

そういうアテにならない糞みたいな相場観を廃するのがシストレ。
従ってオマエはスレ違い。

人生経験長いと損得は良く分かる

長いだけで屑みたいな人生だな。ｗ

君の言葉はひねくれてるようにとれるけど

５５歳です

株で相当損してるとも受け取れる

>>541
お前の５５年　＜　俺の２，３年

みんな偉そうなこというけど
だれも資産さらさないよね

成績がすべてなのにね！

検証ソフトばかり弄ってると相場観無くなってしまって。
ダメですね。

俺、資産すごいよ〜。人に見せて得しないから見せないけどね。

この荒れ方みるとみんな退場して初心者が新規参入してんだろな

>>543
おっと、紳士の人生に終止符を打つような言葉はそこまでだ。

でもまー、株式相場だけで見れば、
来年さらに今より大きく下げるなんてのは無いだろうとは思うけど、
それがいつ底になるのかは誰にも分からないよな。

検証君に勝てないザコテは消えろ

俺は神
神王さんの言うことさえ信じれば相場に負けることはない

システムトレードって売買の考え方がシステム的であればいいので
別に検証ソフトなんて使わなくてもいいんですよね。
これ合ってますね

検証ソフトつーのが、何を指してるのか分からんけど、売買の考え方が通用するかどうかは過去のデータ使わないと分からないよな。

売買方法は今まで自分が株でやってきた知識の中から選び出す。

それをスクリーニングにかける

改良を加えて行く
１２月から始めている
少しマイナス

スクリーニングのしかたを工夫してるってこと？

スクリーニングに工夫はあるけど
それより売買の考え方。
今まで自分がやってきてよく儲かった方法とか
ファンダも取り入れている
いい考えが浮かべばそのつど改良

経験が、どこでどのくらい使えるのかをシステマチックに検証するところが、システムトレードなんじゃね？

バックテストやれば出来るだろうけど相当面倒になるのでしていない。
ファンダも入れるので

じゃー上手くいくかどうか分からないじゃん。たまたまかもしれない。

長く続けてれば分かるよ。
改良も入れるし。
ローソク足も使う

で、資産いくらあるの？

始めたばかりなので資金は１５０万

ｗ

それじゃあ今までの経験は無価値だなぁ。

> ローソク足も使う
すげえな、そんな高度なことまでするのかよ…

資産という言葉、検証くんから来てるの？

もう少し、元手はなんとかならないんすかねぇ。
せめて２０００万〜３０００万くらい。

検証ソフトでローソク足拾うのは簡単。
保田さんは儲からないということで省いているよう

つーかローソク足ってなんだよ。

家建てたので仕方がない

有効かどうかもわからんシステムに数千万入れるとか全く理にかなってないから

だから経験があんだろ。

システムトレードって、本当にやる意味があるのだろうか？と、
ふと考えてしまう。

自己資産規模によっても手法やタイミングは変わってくるだろうし、
株の単価によっても動きは違うし、
人気度によっても違うし、
季節によっても違う。

そして、突発的な変動が起きたときに、
その波及する値動きを察知するだけの仕組みは、
過去のバックテストだけでは通用せず、
非常に数学的な観点からプログラムを組んでも、
国ごとの外交問題での進展まで察知する事は出来ないし、
市場の感情的な変動も、いつ改善するかいつ悪化するかも分からない。

こうやって、徹底的にやっていこうとすると、
本来蓄積しなくちゃいけない株式投資の企業を見たり世界を読む目ではなく、
あくまでもシステム論ばかりが強化されてしまって、
延々と生の市場を見ずに検証検証を繰り返すという事にはならないのかな？

と、シストレをやってない自分が疑問をぶつけてみる。

増えればなんでもいいんだよ。

>>574
国ごとの外交問題まで考慮して売買してるやつで
儲かってるやつはいないから大丈夫

しかし馬鹿ばっかりだな。。。

いきなりレベルが下がった・・。
バックテストもしてないヤツがシストレ語るなよ。

日足でバックテストは大勢の人がやっている
株って人のやらないことやれば成功する
だったらリアルタイムの全銘柄検証ソフトなどはどうでしょう

やらないことやれば成功するの意味取り違えてるぞ

日足でバックテスト以外有効な方法考えても
次はこれくらいしか浮かばない

アメリカのシストレ状況調べたいんだけどわからない。
アメリカではこの頃どうなんでしょうね

いやー、かなり進んでると思うんだよなぁ。
小型ヘッジファンドは、だいぶやってるでしょ。

今の知識で「打倒！一分足」を叶えるには無理みたいだ。
もっとシストレの現実を受け入れ初心に戻りシストレを学びたい。
ちょうど「システムトレード 勝利の方程式」も手元に届いた。
それにしても糞強いな「一分足」は!

>>511
　ループの周期は固定されていない。数百のサブシステムの成績から、そろそろ相場の性質が変わりそうだと
いうことが分かるだけ。例えば、あるサブシステムが100万円を200万円に増やし、その後に不調に陥って200万円
を160万円に減らしたあたりで、再びそのサブシステムの有効性は回復する。人間は総利益 / 総損失が2.5以下に
なると長期的に有効な戦略であっても棄却する。棄却された戦略は再び好調の時期に入る。

>>513
　うむ、HVは重要だ。HVは検証で好調な単純システムが、実践でまあまあであったりまたは不調に陥る理由をう
まく説明できる。
　HVが高い時には、順張りが利益を確定している。だから、次は逆張り有利になる。
　HVが低い時には、逆張りが利益を確定している。だから、次は順張り有利になる。
　ただし、HV < 15やHV > 60という極端な状況では、パターン分析が欠かせない。

端から見てて「なんでそこに着眼するかな…（笑）」とか「どうでもいいことに固執して重要なことにウェイトを置かない」人っているよね。
麻雀で例えれば、筋が悪いってヤツね。

大人になるとそういう点を指摘すると、プライドを傷つけられたのか怒り出す人がいるから始末が悪い。
結局、見かけても知らんぷりしてるのが一番いいことに大分前に気づいた。

システムトレードで10億も稼いでからでかい口をきけよ
実績ない奴が長文でくどくど書いてもなあ

「値動きが正確に予測できるほど儲かる」って勘違いしてる人が多いんだよね。
ひまわりのシストレコンテストの上位の勝率が軒並み50%前後というのが興味深い。
http://sec.himawari-group.co.jp/sts/contest.html

保田さんや徳山さんみたいに数億の資産を築いた人じゃないと
何をいっても説得力がないぞ。
机上の理論でオナニーしている暇があったら実戦して結果を出せ。

DEALBOOK360で、バックテストをしたときに
チャートにシグナルが表示されないのですが
わかる方いますか？

225先物の分足か10分足の四本値、落とせるとこないでしょうか？
225ラボは2005年の途中からしかないので2001年くらいからのが欲しいです。
どなたか知ってる方いたら教えてください。

>>591
大証

>>591
225データでぐぐってみたらいくつかみつかるお！

ラボのデータは捏造されてるから気をつけてね。
自分とこのシステム売るために改ざんされてるらしい

【糞システム】225ラボ5【脳内トレード】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1214470910/

捏造？いい成績が出るようにってことか？

おれは日証金と大証金の速報データがほしいが見つからん。
確報だと1日遅れだから速報もほしいのだが。

>>585
前半部分だが、多分それは妄想。

FXの自動売買している人は居ますか。
寝てる間にもPCに自動で売買して欲しいです。

>>596
フル稼働でやってるよ

バックテストで儲けても、リアルタイムでは通用しないから、バックテストは意味が無い。
動作確認程度だよ。

>>597
詳しく教えて下さい。
何処の会社使ってますか。

バックテストで動作確認ｗｗｗ

>>597
FXフル稼働ってのは、すこし気になるなぁ。どーいうことやってるのか教えてよ。

自分もフル稼働出来るならやりたいですよ。
有効なシステムがあるけど睡眠不足になるからずっと起きているわけにもいかないし。
寝ている間にPCに自動で売買してもらいたい。

>>599
クリックですよ。
ＡＰＩ終了に伴って、別の方法に移植中です。
なんとか土日で完成させて来週デモで動かせればと思ってます。

meta trader つかえよ。・

metatraderを使ってもプログラムの技術が無いと自動売買は出来ない

FXって、リアルタイムに売買するインフラ構築する知識と、多少売買戦略考える知恵があれば、ちゃんと儲かるの？

作るのも楽しみだからメタは使わない
絶対かゆい所があるはずだし

「システムトレード 勝利の方程式」の序盤に書かれてる日経で
前日比+陽線で次の日は安寄りならその日は陰線
前日比-陰線で次の日は高寄りならその日は陽線
が6割前後でると書かれてて日経先物miniでバックテストしてみたが
実際は正解率は4割ちょっとで損益もマイナスだった。
なぜだ？

>>588
　大きな動きを確実に捉えるfail-safe付きのシステムで、勝率が50%だとしたら、それは極めて
高い勝率だと思うぞ。

>>589　資産運用での議論の目的は説得ではない。

>>606
　大きく儲かっている人がいるから話題にはなる。しかし、儲かっている人のほうが
少ないのは、FXも株も同じ。儲かっている人のほうが多かったら、各人の儲けは小さくなる。

>>608
　その本が売れて、その本に書かれている戦術がすでに相場に織り込み済みに
なったからではないか？
　例えば、
　　28日間ADXが30を超えていて
　　　12日間DIが陽 → 陽線ねらい
　　　12日間DIが陰 → 陰線ねらい
みたいなことを試してはどうだろうか？

http://www.1systrade.com/
ここのサイトで勉強しています
でも私にはちょっと難しいのでもっと簡単なわかりやすいサイト知りませんか？

日経平均と先物は違うからね。日経平均は１分更新とかじゃなかった？発値が乖離するんじゃない？

>>611
保田さんの検証君がお勧め

FXでシストレやってるやつって　ちゃんと税金はらってんの？

>>611
宣伝乙

>614
確定申告してるけど何？

>>610
日足だとトレスタは夕場からスタートなので、前日比+陽線で次の日は
安寄りならその日は陰線の類のは検証が難しい。
日中足で検証できないものかな。
できればADXのテストやってみたい。


ADXとDMIの使い方が苦手でシストレにどの様につかえばいいか戸惑ってる。
ADXが上がった時はトレンドが大分進んでしまい乗遅れという事が多いし
1分足でもみ合ってる時も弾みでADXが50あがる事もよくある。

>>614
逆に聞きたいがシストレを何だとおもってんの

「システムトレード 勝利の方程式」の中の5分足のMA交差システムを作って
みたが、コスト抜きで辛うじて二年間で二千円ちょいの利益だった。
そして肝心の損益の伸びだか、07年の初めから半年間は右肩上がりでどんどん
伸びって行ったが、07の10月でその伸びがストップして以来、今日まで横伸び
ままで再び右肩上がりにはなってなかった。
シストレの指南本通りにやっても勝てないという事だろうか？

この本でここまで学んだ事は、勝てる手法は見つかってないが、一番利益
の上がるシステムではなく利益はもちろんだが、利益が減っても損益の伸び
の安定性の高いのを使えという事かな。

一度広まった手法はすぐにシステムに取り込まれる
そしてアノマリーは失われ、市場は以前より合理的に振舞うようになる

う〜んシステムの検証しなおしてるんだが
どうやっても先物は５日から２週間程度のスイングの成績が良くてFXはデイのほうが成績が圧倒的にいいorz
でダメなほうは過去のボーナスステージで稼いだ分食いつぶす毎日だわ
先物デイでダメな理由は１日１〜２回のギャップ処理が上手く出来てないとはっきりしてんだけど上手に処理が出来ない

ギャップをを外すと安定感は出るけど流動性が確保できないんで利が乗せにくいし
反対に昼のギャップを利用しようとすると流動性が確保される反面安定感に乏しくなるんで結局トータルで負けやすくなる

おまいらどうやって処理してんだ？

マクロで考えれば株価が上がると皆一緒に儲る
当然だが株価が下がれば皆一緒に損する

だがミクロでは誰かが儲ればそれは誰かが損したことを意味する
人を蹴落さないと食っていけない

過去のデータは蹴落すべき人間の習性を見極めるためにだけある

無駄なことをやってると悟るまでは無駄なことやる。
いくらやっても無駄だと早く悟ることが最良の結論。

おまいらのシステムをちょっとお披露目して
ちょっとだけ、な、ちょっとだけ、触りだけでいいから

>>624
(A)が(B)になったら buy

624>>

私の開発した超高収益トレード法は至極簡単

ただ触りだけでも1000万ほどの市場価値がある

もう、市場に出てるんですね？

アメリカのサイトで検証くんの様な検証方式が出来るソフト探しています。
知っておられる方、お教え願いませんか。

>>627

知る人ぞ知ると言ったところか

　　　　　　　　　　　by　波

>>622
マクロでみたら、みんな儲かってるのかｗ

考えたがシストレ指南本は、勝つ手法は得られないが、いいヒントは色々
書かれてると思う。
ホントに勝つには、宿敵(一分足、五分足等)としつこくバックテストの
土俵で勝負し相手のスキを見つけ出す他ないと思う。
一分足は横綱みたいな強さで関心する程凄まじいランダムウォークで
あらゆるテクニカル攻めを一蹴してるが、その強敵にも奥の奥まで
探せばスキや弱点があると思う。それを見つけるには諦めらい執念しかない!
何がなんでも一分足を倒してやる!!

おまえら、バックテストのプログラム書くのどのくらい掛かってる？
おれ、コーディングだけで半日くらいかかるんだけど。。。

マジなつもりで複雑なアルゴリズムを組んだのは同じくコーディングに半日
もしくは1日くらい。
結局、複雑なアルゴリズムでも勝てないのが当たり前!

やっぱり、そのくらい掛かるのが普通か
>結局、複雑なアルゴリズムでも勝てないのが当たり前!
そうなんだよねｗ。

皆さんはストラテジーをいくつ作ったら勝てるようになりましたか？

検証くんに似たソフト作ってやってるけど今だ勝てそうなのはゼロ。
全銘柄検証には懐疑的になってきた、進んでるアメリカの方で調べてみたい。
シストレ自体にも疑問持ち出している。

システムの数は数えてないし、負けモデルに改良を加えて一定期間利益でることもあるし
モデルを幾つか平行で走らせてるし。。。
リビジョンは結構上がってるけど仕事じゃないから数えてないです。

やっぱだめだな。おれは。。。

1分足でスキャルピングシステムを組んでみたんだけど、使えそうかな？
http://vip.cmdap.com/cgi-bin/uploader/pic/file/vipnion-pic_1193.jpg

エントリーは滑らないように前の足でサインが出たら指値注文を場に晒しておく形だから、
実際には同値がついてもエントリー出来ていないケースも多々あると思う。
イグジットはサインが出た次の足の寄り成り。
後出しジャンケンにならないようにストラテジーに使うデータはすべて寄り値。まあ、注文は全て
次の足で出すのだから、後出しになる恐れは無いんだけど。
手数料もスリペも考慮してないから、手数料で往復5,000喰われると思うけど、
スリペは翌足の寄り成りだからどうなるのかわからん。
どうだろう、運用してみる価値はありそうかな？

神曲線

>>638
直線っぽいけど、単利？

>>640
ラージ1枚の単利です。
ギャップリスクを負いたくないので、前、後場引け強制イグジットの
完全ザラバシステムです

>>641
複利だったら2年で4000倍くらいだね。
ちゃんとパラメタチューニングとかは、2006年以前のデータつかってる？

>>632
アルゴリズムにもよるけど、半日から1日ぐらいかな？
移動平均交差とかだと１０分もかからないけど。

input: a1(100), b1(200);
var: sma1(0), sma2(0);

sma1 = average( close, a1);
sma2 = average( close, b1);

if sma1 > sma2 then begin
buy ("B") next bar at market;
end else begin
sell ("S") next bar at market;
end;

>>643
これって交差してなくね？

>>644
してるよ？

>>638
まったく使えないね
理由は徳山さんのDVDにあるよ。

単にsma1が２より大きいかそうでないかしかみてないじゃん
交差している場合も含まれるといえばそのとおりだが交差を判断しているプログラムではない

>>647
本当のことを教えちゃだめですよ。
徳山さんや保田さんが儲からなくなってしまう。

みんなガンガッテるんだね。やる気でてきたわ。
向こうでは敵だけど。
交差判定とかって幾何学ですな。

>>649
幾何学だなｗ
1次元だけどｗ

2次元え、釣り？

ふだん偉そうなこと書いてるくせにソースをちょっとアップしただけでこの有様ｗ

交差判定方法も思いつかんの？
ゆとりだめだわ

ゆとり新入りシストレは
徳山さんや保田さんの弟子になって出直しなさい

>>647
だって、実用上それで問題ないんだもの
実際にやってみればわかる

えっ？

夜更かしが多いスレだ。

>>638
寄り引けは別として、スキャとかデイの場合かなり不利な条件で
テストしないとダメなような気がする。
板乗りの時間、注文取消の時間、板の状況なんかも当然考慮する必要がある。
その上で、エントリー/イグジットがともに指値の場合でも、平均損益をtickで
出して最低2tick無いと期待値は+にならないのが実際じゃないかな。
片方が成行ならもっと厳しく見ないとダメだと思う。
まぁでも、せっかくだから運用してみたら。実運用すれば色々思うところも
出てくると思いますよ。

平均損益20円以上はデフォ
と徳山さんもいっている。

>>655
あ、わかった。
ピラミッティングを無効に設定してあるんだね。
でも理屈として駄目だということは判っておいたほうがいいよ。
この場合は、cross above や　cross below　を使うのが一般的。

>>658-659
そう、そこなんだよね。平均損益5〜6円じゃ、ちょっとしたスリップで益飛んじゃうからね。
ただタッチアンドゴーならタッチした価格から最低1ティック滑りを見るべきなんだろうけど、
エントリーは指値だし、イグジットも翌足の寄り成りだから何に対するスリップなんだよって話。
まあ、ぼちぼちテストしてみるわ。トンクス。

やっと、データ作成部オワタ。

あとは、バックテスト部のみ。

寝る。

みんな、なんかよさげな言語つかってんだね。
おら、金、ないからVC　Expressだ。

あ、自己解決。過去データでもやっぱ寄り値に対するスリペをラージなら5円見なきゃ駄目じゃんｗ　俺ｵﾜﾀ　／（＾o＾)＼

>>660
なるほど、ピラミッディングってやったことないな。
cross above とcross below もよく分からないから使ったことないや。
厳密にクロスを判定させたい場合には、こんな感じでやってた。

input: a1(100), b1(200);
var: sma1(0), sma2(0);
var: buy_flag(false), sell_flag(false);

sma1 = average( close, a1);
sma2 = average( close, b1);

if ( sma1 > sma2 ) and ( buy_flag = false ) then begin
　　　　buy_flag = true;
　　　　sell_flag = false;
　　　　buy ("B") next bar at market;
end else if ( sma1 < sma2 ) and ( sell_flag = false ) then begin
　　　　buy_flag = false;
　　　　sell_flag = true;
　　　　sell ("S") next bar at market;
end;

だめだこりゃｗ
つかどうでもいいや

>>660
うん、こういうフラグの使い方、俺も良くやるしいいと思う。
まあ俺の場合はtrueとかfalseとか打つのが面倒なんで、0,1でやってるけどｗ
まあこのぐらい単純なプログラムならフラグの変わりにmarketposition使った方が簡単かも。

ほんとダメだなｗ

> アルゴリズムにもよるけど、半日から1日ぐらいかな？
> 移動平均交差とかだと１０分もかからないけど。

1日かけたプログラムを見てみたいｗ

つか、フラグ二つ作んなくても1と-1でいいんじゃね？

>>662
なんで5円みないといけないの？

>>664
ごめん、まだ初心者レベルなもので。

>>665
marketpositionもあまりよく理解できていないので、使いずらいんだよね。

>.>666
１日はオーバーだったね。ほとんどの場合は１時間もかからないかも。
でも複雑なものになると、アルゴリズム考えたり、デバッグに結構時間かかる。

>>667
ドテンじゃないシステムの場合は、分かれていた方が便利だから。この場合は意味ないけど。

>>668
分足の寄り値は板寄せではないからスプレッドが存在する。
表面上同じ20円でもスプ10-20で付いたものか20-30で付いたものかわからない。
確率的に半々だとすると、実運用では買いなら平均25円になるし売りなら平均15円になる。

自分で使うシステムを自分でプログラムして何がダメで何がコリャなのか

>>670
なるほど。

>>670
デイのシステムの場合、シグナルは分足で出してもいいけど、
エントリー/イグジットの可能性の検証はティックデータじゃないと
出来ないと思いますよ（本当は板情報も欲しいところですが）。
指し負けの場合、大半が負けトレードになるわけだから、板乗り時間が
どれくらいまでなら勝てるのかとかを検証しないとダメでしょう。
あと分足は流動的だと考えとくべきでしょう。実戦ではRSSを使用する事が
ほとんどだと思うので当然ディレイが発生し、取引所が配布する分足
とは細かい所で値が異なるはずです。

で、ティックデータの入手には
http://www.dreamvisor.com/
ですよw　

インチキサイトを晒す！

�@ちょりっちな生活

http://chorichi.blog43.fc2.com/

というやつ。

ランキングは高いがもちろんいんちき。

それと、10年も前から売買シグナル配信しているようにご丁寧に一日づつの
売買結果を載せているけど、全部でたらめ。

だまされて会員になった人がいてシグナルを受信しているだろうから、信用
できるのは8月以後の売買結果だけ。

そのうちボロは絶対に出るが、その時には、当然会員も大きな損をして
いることになるわけ。

周到に準備された詐欺だから注意して。



�A「勝ちトレーダーです。　助けてもらって、勝ち続けてます」
　http://wintrade.blog50.fc2.com/
　
　というのは、中を見ればだまされる人いないと思うけど、

　日経先物２２５で損した人が、毎月安全に稼ぐ会
　　http://makenai225.blog123.fc2.com/

　と

　勝ち、ときどき大勝ち　「日経225先物　ゆったり安心 大船トレード」
　http://ohbune.blog59.fc2.com//

　の二つを宣伝するためのヤラセ、インチキのブログ。全部同じやつで自作自演。

　私はだまされてえらい目に会いました。

　

ある意味、 ID:ct0x6WE7は、業者の集金システムに
のせられてしまったと。。。

まぁ、がんばれ

バックテスト部終わり。
バックテストも終わり。

使えね。

もっと、効率的にテストできるように
設計をしなおそう。時間が掛かりすぎだ。
車輪の再発明中。

スイングのシストレやってる人たち儲かってる？
俺のは最近の動きがヨコヨコすぎて、今年入ってからほとんどエントリーしてないよ・・

投資家は人々が楽観している時に危機感を持ち人々が悲観している時に勇気を持たなければならない

>>677
俺の場合先物だけど正直スイングじゃないと儲からね
コツコツやってるけど日足だと利益出にくいだろうね・・・

先物デイは何をどうやっても利益出ないんでもう諦めたorz

スレを見る限り　現物株より　先物　FXでシストレやってるやつのほうが多いように感じてるんだけど
税制面で圧倒的に現物株のほうが有利なのに　わざわざイバラの道を歩んでるのはなんで？

頭良くて計算高い皆さんなのにどうしてなんですかね！！？

株は現実的な制限が多いし、FXだとサーバーがとろくない限りは必ず売買が成立する。

FXは銘柄はたかだか30個で楽ちん。
現物、信用の区別無く、初めから売りでも買いでもできて
売り買いを何回転でも出来る。株だと無理。

回転できるほうが有利だろ
税制なんてこまいこと

先物や365ならまだしも、他のFXとかやっぱ税金がネックとか思っちゃうけど。

ネックになるまで稼いでからいってくれよな。
あと資金増加率が多ければ税引き後も、株より儲かる可能性もあるだろ。
FXだと資金の最大400倍程度の取引できるから。

195万円以下　15%
195万円超〜330万円　20%
1,800万円超　50%

モデルを作って実際に計算してみればいい。株は現物、FXは倍率50倍でそれぞれ月利2%のシステムがあるとする。
このとき元手100万 、 5000万、現物のみ、信用(3倍)、FX倍率50倍、FX倍率400倍では
それぞれ税引き後の資産はいくらになるか?

不便だからこそアノマリーが存在する
誰しもが容易に立ち入ることが出来る場所に金は落ちてないよ

>>677
　俺も同様。トレンドもスウィングも狙うシステムだが、スウィングのシグナルはほとんど
出ないねぇ。

>>678
　まあそうだが、システムトレーダーは投資家とはちょっと違うかもしれない。お金を人に
増やしてもらうことじゃなくて、相場を打ち負かせるシステムの開発に興味があるんだよ。

>>680
　個別株には空売り規制がかかったりなど、気に食わないこともよくあるんだよ。

月利2%・複利・一年では。
100万　→　126万。
5000万　→　6341万。

信用(3倍)では。
100万　→　201万。
5000万　→　10060万。

レバレッジ(50倍→400倍、実質8倍)では。
100万　→　593万。
5000万　→　29680万。

税引き後はいくらになりますか。

>>673
トンクス。
まあディレイによる有利不利は慣らせば同じことだと思うからそれほど厳密に検証するつもりは無いが、
板乗り時間の検証は必要かもね。
いずれにせよスキャルのシステムは難しい。スプレッドの壁が高過ぎるｗ

シストレスレなのにまともにプログラムもできないにもかかわらず、
捕らぬ狸の妄想を語るスレはここですか？

税引き後の金額はこうなった。

月利2%・複利・一年・FX。
5000万　→　5918万 ( 6341-1341*0.43+153.6)

月利2%・複利・一年・株。
5000万　→　6123万 ( 6341 - 500*0.1 - 841*0.2)

月利2%・複利・一年・FX・レバ上記の8倍。
5000万　→　17620万 ( 29680-24680*0.5+279.6)

月利2%・複利・一年・株・信用上記の3倍。
5000万　→　9098万(10060-500*0.1-4560*0.2)

http://han-rei.com/zeikin-fx.html
http://www.tse.or.jp/learning/tax/index.html

同じだけ稼いだ場合の比較。　専業で計算している。

月利2%・複利・一年・FX。
5000万　→　5918万 ( 6341-1341*0.43+153.6)
月利2%・複利・一年・株。
5000万　→　6123万 ( 6341 - 500*0.1 - 841*0.2)


月利2%・複利・一年・FX・上記の3倍。
5000万　→　7810万(10060-5060*0.5+279.6)
月利2%・複利・一年・株・上記の3倍。
5000万　→　9098万(10060-500*0.1-4560*0.2)

同じだけの稼ぎでは、FXのほうが減るけど、FXの倍率さえ変えれば株を上回る事が分かった。

オナニーばかりで結果の出せない奴が最もらしいことを書いてもな。
FXが有利だっていうなら、早く億万長者になってよ。
このスレに長々と自説かいている奴は間違いなく数百万の零細だね。
勝者は黙して語らないものだ。
小者ほどうるさい。

>>695
> 小者ほどうるさい。

>FXとかやっぱ税金がネックとか思っちゃうけど

これに対してのモデルケースでの計算。
株現物とFX50倍の稼ぎが、同一であるした場合、
もし株3倍、FX400倍で取引していたら税引き後の価格は幾らかを計算してみた。
実際に実現できるかどうかは考慮していない。　税引き後の価格がいくらかを求めてみただけだ・。

そもそも同じ運用率で考えることがおかしい。
その時々によって株だのＦＸだの先物だの、参加者も値動きも違うんだから
一番儲かり易いところをやればいい。

今の個別って、下手したら先物より難しいんじゃなかろうか。

実際に、株現物と、FX50倍の売り上げが同程度なのかはよく分からない点が問題ではある。
同程度の実力のトレーダーが取引した場合、株現物はFX何倍程度相当なのだろうか?

比較は難しい。現物の代わりに信用1倍にすれば、下がっても増やせるけど
FXのように資金を回転させられないし、実際にやってみて儲かる物をみつけるしかないか。

国税庁いけば所得金額階級別の人数でてるけど
主な収入が雑所得のひとで1億〜2億のひと120人しかいないよ
まぁここすれぬしは　言いぐさから推定すると年収軽く億っているわけだね

ちなみに株は1400人いるみたいだけど　短期売買のひとは実質収める税金少なくなるから
統計からかなり漏れているとおもうけどね

みかたまちがってたらすいません

>>701
なんで短期売買の人は、収める税金少なくなるの？

株は現物の場合　手数料を含めて取得価格が計算されて　端数は切り上げだから

値動きが標準的な銘柄に対して、最も良い取引が出来た場合、一日で何倍に出来るかを
比較すれば、FXの何倍相当かは概算できそうだ。
最も儲けられる上限どおしで比較するって事。
例えば株だと一日で最高で3倍まで、FXレバ1で最高で1.2倍と出たら
株現物の儲けは、FXレバ10倍相当とでる。

あと、値動きが標準的な銘柄の選び方は簡単。
(未来が予測出来るトレーダがいるとして、)　最高の取引をした場合、
手数料も含めて一日で何倍に出来るかを全銘柄に対して求めれば
その平均値が求まる。その値に近い物が、平均的な値動き銘柄と言える。

手数料/絶対偏差で比べてみればいいんじゃね？

どの金融商品が最も儲けられるのか、税金と手数料とレバレッジを考慮した上で
求めてみたいのだが・・・最も良い取引が出来たとして比較する。
ティック持ってたら3日分くらい提供してもらえないだろうか? １日分の最大売上が求まれば
一年の最大売上も求まり、税引き後の資産が比較できるんだが。
もくしは、持っている人が結果うpしてくれてもいい。いまから最大値を計算するプログラムは作ってみる。

おれ、アップしてやろうか？

俺がうｐできるのは株だけだけど。

>>708
自分が、検証プログラムが仕上がったらをうpします。

デイトレードが可能な主な金融商品は、
株、FX、FX(クリック365)、eワラント、外国株、日経225先物、日経225オプション、
商品先物、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託）ですか。

これらの取引ルールは、
株型(差金決済禁止、ループトレード可、信用余力回復しない)、
FX型(差金決済、信用余力回復)のどちらかなんですかね?
株では同一銘柄のみでは検証不可能でした。

株は差金決済出来ない為、FXも株も全銘柄を対象にして最良な取引をすると
銘柄数の多い株の方が有利だけど、実際に人間が全銘柄を監視して最良取引を実現できる可能性が無い。
FXなら最良に近い取引が出来るかも知れないけど・・・
すると上限を比較するのは意味をなさなくなってしまう。

>>691　プログラミング技術に依存しないシステムトレードもあるからね。

>>695
　ギャンはたくさんの本を書いているがね。ラリー・ウィリアムズだってそう。勝者について
変な先入観は持たないほうがいいと思うよ。

勝者ならさっさと資産を晒して売買報告したら？

>>711
そりゃこいつらは本も書いたさ
相場で資産を築いたあとになｗ
悪いがこのスレに最近狂ったように痛い書き込みしている奴は
何の実績も金もない素人にしか見えん。

自分はFXにしか興味が無かったけど、もし最良な取引が出来た場合を比較して
別の金融商品が上回るならば乗り換えようと思った。　
最大値(最大増加率)を求めることは、システムを作るより易しい。

>>714
　スレに書き込む目的は他人の頭脳を利用することであって、他人を説得することではないの
かもしれない。
　例えば、ある戦術を提示してみて、それがスレで不人気であれば、模倣される危険性が
小さく、かなり長い間にわたって使えると考えられる。
　逆に、すぐに人気が出る戦術は、すぐに使えなくなる。

素人と初心者しかいないな

「オーイッ!何時まで1分足のトレンドフォローの戦略に没頭してるつもりなんだ？
勝てる訳ねーだろ!もっとシストレの現実を見いや!」と勧告が耳に響く感じだ。
ランダムウォーク性の高い先物の1分足のトレンドをプログラムで追いかける
事なんてできっこない!この類のストラテジーを千本作って1本でもまともに
機能するストラテジーがありゃ凄いだろう!

なぜ、シストレは1日1回未満の売買のばかりか、よく考えなければいけない!
上記のが現実的に作れないから相場を分足単位でなく日単位でストラテジーを
作るのだ。

このセクションが盛り上がって買いが入ると、よそのセクターから金が抜けて・・・みたいな解析やってる人いる？

儲かるような銘柄は売買高多いから３日分のティックでも凄い量だったり。
時系列で並んでるだけでタイミングも再現できる訳ではないので限界はあるな。

逆に素人が組んだへっぽこシストレを打ち負かすシステムのほうが、目標は低くて儲かる気がする。
どんなインジケータに反応しているか分かれば、対策簡単だし。

無限ループ

ひまわりが最近もちあげている長谷川ってたいしたことないよな。
今回販売するシステムも全部使えなさそう。

01 Aの方法で上手くいく。
02 Aの値動きを利用したBが上手くいきA壊滅。
03 BはAの壊滅によりBも壊滅。
04 Aの方法が再発、Bも再発で、すぐさま両者壊滅。
05 その動きを尻目にCの動きで上手くいく。
06 AとBは行き場を失いCを利用してABは自然とDを形成する。
07 CはDに利用され壊滅。そしてDも壊滅。
08 一方でAが密かに再発。Bも再発。C再発とD再発。
09 入り乱れた状態でその動きがEというトレンドとなる。
10 Eのトレンドを利用したFが出現し成功する。
11 しかしFの動きを利用した方法が広まりEトレンドとFが壊滅。
12 Eトレンド壊滅とはA+B+C+Dが全て壊滅するという事。
13 そこで新たなGが出現するが、GはAに食われるシステムとなっていた。
14 それを見た者がGとAの循環を利用したHで成功する。
15 しかしHを利用した方法はGとAの循環が必要なのだが、トレンドがIになってしまい壊滅。
16 Iトレンドを利用したJが出現するが、KによりJが食い物とされる。

xx　天才はデイトレの波を感じて進み、
zz　賢者は長期投資をした。

うざい。話が盛り上がるからプログラムソースを一部でいいから見せてみ。

>>724
ソースはあげられないけど、
一番良いのは複数のシステムを組み合わせる事だよ。
単一システムでは賭博よりひどい仕上がりになる。

ただ、当然だしやっていくと分かる事なんだけど、
人力で勝てない人は、システム組んでも勝てないという事。

>>638
ごめん、その画面出したソフト何？

どうでもいいけど Pascal風文法が、この時代となってはダサく見える……

int BecomeBeautyGirlInOrderToRob( CMan^ richman){
return(-1);
}

>>726
ひまわり証券のトレードシグナル（言語エキーラ）

先物のザラバシステムで手数料・スリペの壁を乗り越えて
儲けてる人っている？
おれは挫折したんだが

ﾉﾉ

>>730
先物のザラバシステムで手数料210円・スリペ10円の壁を超えてながらリスクレスオが
2を超えた有効な結果が出せる戦略は作れたが運悪く今年に入って機能
しなくなり損をしまくったので休止中。

で肝心にそれに替わるモノを開発中だかなかなか出てこない。
ホント、先物のザラバシステム作りでムッとする程難しいよな。

運悪くとか簡単に言うな

そんなだから損するんだよ、低脳
うざい

ミニにすればスリペ5円で済むじゃん

>>725　激しく同意しておく。

ヤッタアアアアアアアアアアアアアアアアア

バカがいい加減に作ったストで勝てるほど甘かねーよ

最強のインディケーターを決めるとしたら
１位は？
２位は？
３位は？

[email protected]

http://www.justmystage.com/home/read/

自作でFXのバックテストソフトを組みたいんだけど、どの程度簡単化したらいいの？
あと、参考になりそうな本とかサイト教えてください

>>740 つ http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103278

>>739 は商材宣伝。

システム化する前に、勝ち手法を見つけないと、システム化出来ない罠。

勝ち手法を見つけるためにもシステムは使うのだが

>>743
　そんなこともないよ。
　負け手法が負け手法であることをシステム化で証明できれば、その逆を張ればよい。

負け手法の逆てぼろ株売るとかになっちゃうだろ

>>729
ｻﾝｸｽ

テクニカル分析は2つあれば勝てる。
3つ以上あっても多過ぎて邪魔になるだけだし、
逆に1つしか無いと何も出来ない。

分析と指標の区別も付いてないがごときの日本語力ってどうよ

まともに日本語すら入力でき無い香具師のごときの実力ってどうよ？

一つしか見て無い香具師の動きの予測が可能。
二つしか見て無い香具師の動きの予測が可能。
三つしか見て無い香具師の動きの予測が可能。
このへんで大体の参加者の予測が可能。


勝ち手法を見つけてる段階ではシストレできてるとは言いがたいな。
単に試行錯誤してるだけに過ぎない。

誰かランダムウォークする相場でランダム売買しても
絶対勝てる夢のような資産管理システムを10円で売ってください

>>751
つ「無限ナンピン」

>>332 >>339
激しく同意。システム作る際でも実際に市場にでてアイデアを得たうえでつくってる。

メカニカル売買ということでシストレ関連の話題

クリック証券のAPI(webサービス)停止の真相は、
トレードアイランドランキング上位者の自動売買じゃないか？って話が流れてる

青天丼 - トレードアイランド - クリック証券
https://www.click-sec.com/trade/rank_user.html?uid=f66b1be6ebb7f8ffacae0898f6771b68
13月 +169,514,358円　約定代金 3,606,607,369,662 円 取引8,890 回
（１回につき概算でクリックのMAX300枚１日100回以上の売買）

赤ボンド - トレードアイランド - クリック証券
https://www.click-sec.com/trade/rank_user.html?uid=e6c46d6ccf72dec942de7195f6ab6294
１月 +63,029,502円 約定代金 3,701,376,813,814円 取引回数15,397 回
（１回につき概算でクリックのMAX300枚１日70回以上の売買）

クリック証券のシステムの穴をついたスキャルピングのメカニカル売買の可能性。

Webサービス｜サービスガイド
https://www.click-sec.com/corp/guide/kabu/webservice/index.html

> 当社では、お客さまにご満足いただけるサービスを目指し「Webサービス」を
> 提供してまいりましたが、お客様のご利用状況等を踏まえ、2009年2月14日を
> もちましてサービスの提供を終了させていただくこととなりました。

詳細｜お知らせ｜ニュース｜株、外国為替(FX)、日経225先物、eワラント(カバードワラント)取引はクリック証券
https://www.click-sec.com/corp/news/info/20090210-01/
>
> FX取引　取引ルール追加のお知らせ
>
> 2009年2月16日（月）より、FX取引におきまして、下記の取引ルールを追加いたします。
>
> ＜FX取引ルール追加内容＞
> ■取引上限
> 1日の新規建注文数量の上限は100,000,000通貨（有効注文がある場合には、その数量を含めて）です。
>
> FX取引ルール（変更後のFX取引ルールは、2月14日以降にご確認ください。）
> https://www.click-sec.com/corp/guide/fx/rule/index.html
>
> 今後とも、クリック証券をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
>
> 【地獄の約定音】クリック証券part20【ポン円2?銭】
> http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1233502880/566-581

つづく

566 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/02/11(水) 14:29:47 ID:jm2ReyGR
今回の取引制限で、クリック内部がスキャによって損失を被る構造に
なっていることが類推される。

MT4を採用してる国内業者はスキャに対して凄く厳しい。
ODLはガイドライン無しの問答無用で口座閉鎖、121も同様だけどこちらは
公式HPや個別メールで通知するほどの開き直りっぷりだ。
一方、クリックのAPIは技術さえあれば一時期話題になったスキャEA以上の
えげつない自動売買を作ることができる。

API廃止に関しては現物株で起きた問題なのにFXまで潰す理由に興味があるね。

営利企業としては至極まっとうだよね、何も間違ってないね。
素晴らしい企業だ。

575 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/02/11(水) 16:54:14 ID:YQqoEnd3
>>566
ここはカバー取引をディーラーがやらずにソフトにやらせてるから、対スキャに自信があったんでしょ。
でも、ＡＰＩでそのウラをかかれたってあたりが真相だろうと思う。

579 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/02/11(水) 17:18:12 ID:jm2ReyGR
想像だけど、APIを廃止したくて仕方なかったと思われるクリック的に
現物株で起きた事件(?)は渡りに船の好機に他ならなかったのだろうね。

API廃止と取引量制限でスキャ対策は万全。
収益UPが見込め株主へのアピールも兼ねることができて万々歳。

まぁ、ユーザーが残ってれば、だけどね。

ここが残ったユーザを大事にするつもりがあるなら、短期的にクルクルの
発生頻度は下がるだろうよ、毟り取る気満々なら今までと同じかそれ以上
になるだろうね。

580 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/02/11(水) 17:28:18 ID:gGuwXLrg
今さら解析しても意味ないけど。。

利が乗っている状態でチャートが2pipくらい少し反転しました。
しかし、益はいきなり半分に減らされてます。

っていうようなことをみんな体感してるはず。

この見えないレート滑りを逆に利用したAPIソフトがあったと予想。

（なにしろレートをずらしっぱなしには出来ないから）

581 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/02/11(水) 17:31:03 ID:1zXWDzgX
普通に人がやるスキャがダメなんじゃなくて
なんらかのツール使ってスキャやられるのが業者からすれば嫌なんだろ
>>573
取引回数みればわかるけど、こんなの人力でやれる回数じゃないのは明らか

> 1日の新規建注文数量の上限は100,000,000通貨（有効注文がある場合には、その数量を含めて）です。
そしてこの規制だろ
これみてすぐ思ったのは注文数まで含めてる点　
つまりツール使ってる人は相場が動いたときに上下に注文指しまくるやり方なんだと推察できる
多分滑りとこも考慮にいれて枚数とかも変化するだろうし　どちらにしても人がやるスキャなんかよりはるかに高性能なツールがあったんだろうな
株でいうところのアルゴ売買みたいなやつ

新たなスト作りのやり方を替えて、目的の戦略を用いた手法に1つずつフィルターや
エントリールールを加えて段階的にバックテストを行うやり方で少しずつ
損益が増えて、損益がついに1万(日経先物mini1枚の25カ月間くらいの総計)を
超えた。スト作りてこういう風に作るんだという事が解ってきた。
ただその損益はノーコストでの結果なので、利用可能になるまでには最低でも
その3倍以上の損益に増やさなければならない大変なハードルを越えねば
ならない。まだまだそのストは磨けばもっと損益を増やせるはずだと期待する。

それまでの間、先物が7700円くらい落ちたのでラージ1枚スイングする事も
考えたが、一時的でも大幅下落すれば追証による強制決済で塩漬けが現物と
違って不可能なので断念!

>>756
バックテストオナニー厨乙

>>756
肥やしということは分かったから、日記は他で頼むわ

ラージ一枚でスイング　しかも追証ってどんだけ貧乏なんだよ

まずはたらけよ

毎日０．１％づつ増やせたら１年後には何倍になってますか？
明らかに手数料負けしてマイナスになってますか？

>>756
１万とありますが、売買回数と１回あたりの利益はいくらくらいですか？

>>759
金融危機で、どうやって仕事見つけるんだ？
オレは将来性のある生活をする為にこの道に掛けるつもりだ。

>>760、761
ノーコストで売買数が1736回で損益10840円だから、コスト込み損益になると売買1枚当たり
手数料(210円）210*0.01*1736+スリペ(10円）10*1736で計コスト21005.6円
と大幅にコストが引かれて明らかに大幅マイナス!
売買回数と１回あたりの利益は「収益売買平均足個数」での判断だが64円くらいかな。

>>741
高い＞＜

複数のテクニカル指標をDLLとかオープンソースで提供してるサイト知らないですか？

ググッたらありました

>>764
kwsk

>>762
サンクス
ミニでもスリペは10円でいいんですね？

>>762
ありがとうございました
そりゃ厳しいですね

>>762
一回当たりの損益は6円ちょいだろ？
64円もあったらお大名だよｗ

um

おまえら仮性包茎の>>756をあまりいじめるなよｗ
おまえらも包茎の時期があっただろうに
チンカスくさいのでオナニーは別スレでやって欲しいが

バグを修正したら却って勝率も損益も下落した。
まさに正直者がバカみてるみたいで溜まらない!
何の為のデバック？
なので間違いプログラムだと解っても採用しなければいけない。
それもシストレの非情な運命!

デバッ「ク」（）笑

普通どんなロジックでも基本的には上げ相場のほうが儲かりますよね？
2005年の爆上げ相場より2008年の爆下げ相場のほうが稼げるロジックとは存在するのですか？
下げ相場の時期だけ高勝率で機能する下げ相場専用ロジックみたいなの

>>773
LとSのシステム使ってるが、2008年の9〜12月のSの資産増加速度は2005年のLを上回ったぞ

>>773
別にそうとは限らない
下げ相場を下げ相場と読めるか
上げ相場を上げ相場と読めるか
どうかだから
下げ相場の中で買いからは入り儲けるシステムは難しいと思うが
逆もまたしかり

>>774
違うよ買いだけでって意味です
ありがとうございました

>>775
買いだけしかしないなら下げ相場より上げ相場のほうが儲かるで良いの？
当たり前の常識なことかもしれないけど本当にそうなのかそれを知りたかっただけで
別に上げ相場や下げ相場を見極めてロジックを使い分けたいとかそういうのではありません
ありがとうございました

>>776
買いだけだとして
たとえば、上げ相場で儲かるシステムがあるとする
しかし、下げ相場では大損

儲かるという状態は
安く買えて高く売れる状態
逆に損をする状態というのは
高く買い安く売るという状態

下げ相場になると損ばかりということは
下げ相場になると、株価が高いときに買いシグナルをだし
下げたときに売りシグナルを出している状態だから
シグナルを逆にすれば儲かるということになる
（手数料やスリッペ−ジで損をしているというのでなければ）

下げ相場でも儲かるシステムはあり得なくはない
買い場が少ないから難しいというだけで

上げるか下げるかどっちかのトレンドがあれば何とか儲けられる。
一番嫌なのは動きのないレンジ相場だよ。

んなこたーない。レンジで儲かるシステムだってある。

上げ相場がどうとか言ってるやつらはなにがやりたいの？
上げ相場か下げ相場かなんて後になってみなけりゃ
わからないんだからそんな議論は無意味だろうが。
トータルで儲かる戦略を作るべき。

>>778が言ってるのはレンジすら無い相場だろう
俺はそういう相場の経験が無いから正直怖い

>>773、買い前提という意図が読めん。ただの頭の悪い子か？

損益が増えるって何だよ

>>781
お前は池沼か？

上げ相場だろうが
下げ相場だろうが
ある特定の場面に有効なシステムを作るのは
難しくない

ただ、今下げ相場なのか上げ相場なのかを判断するのが難しいのだよ
だから779が言うようにトータルで儲かるシステムを作る事が重要

>>778
トレンドのある相場と動かないレンジの相場、そしてトレンドの転換を見分ける
のはホント難しいよね。
だからシストレでトレンドを追随のみでシステムは作るのは難しい!

484 大バカ(LCの帝王) [] Date:2008/12/11(木) 10:53:18  ID:oWF2vSbo Be:
    また撤退のあいさつです。
    ８月に親に取引を禁止されて一ヶ月取引を離れてましたが、親に寄引けトレード
    だけＯＫを貰いそれで復帰しましたが、寄引けでは先読みが難しく強行的に
    デイトレに復帰しここまでやり続けて来ましたが、人間社会から外れて部屋に
    閉じ篭りデイトレに没頭する毎日を見兼ねたのと、父の仕事で残した財産の将来
    管理に専念して欲い願いから再び取引禁止の通告が下され、また撤退せざるを
    得なくなりました。

    デイトレ再開後も、ダマシ、もみ合い相場に苦戦しながらも値動きの洞察力
    を養い勝てる様になる為にザラバ以外でも毎日チャートを研究しながら努力
    し勝てる技術が身につく事も希望が持ててきただけにここで辞めるのはとても
    未練が残り残念ですが、将来の事を考えればデイトレを辞めて家業に専念せざるを
    得ません。

    皆さん、これからも頑張ってください。

495 大バカ(LCの帝王) [] Date:2008/12/11(木) 11:23:29  ID:oWF2vSbo Be:
    お別れのレスどうもありがとう。ていうより２度目。
    プロレスラーが引退→復帰→引退という感じだ。

    もし取引に戻れるだったらトレイダースの自動売買だが今の所、確実に勝てる
    戦略パターンは見つけられない。

    デイトレに戻る事は今のところ考えられないが、オレの様にデイトレで勝てる
    見込みがありながら、諸事情で夢半ばにして撤退を余儀なくなれたオレを始めと
    する元デイトレーダ達の分も頑張ってほしい。

    社会的な生き方を１から勉強をし直そうと思う。

自己紹介しといたよ

トレンド判定のオシレータ使えばいいだけさ。
おまいらシストレやるならもっとチャートの勉強したほうがいいよ。

>>787
ちなみに何つかってる？

トレンド判定にオシレータ…だと…!?

なんだネタか

>>765
ttp://ta-lib.org/hdr_lnk.html
Ｃ,++perl,java,pythonとかで書かれてる
ＦＸで使えるかは知らん

で、シストレで流行ってるトレード法って何があるの？
俺はスキャルかデイトレくらいの頻度で売買するようなシステムを組みたいんだけど、無謀？

>>791
一分足さんのスレに行けば、実践してるよ。
元PGらしいしな。

rubyはないのか。。。

>>787
トレンド判定のオシレータ、特にADX、DMIのシストレへの効用の仕方が解らない。
第一、オシレータがホイホイ反応する程、ザラバ攻めは甘くない。
でもオレは闘う、諦めずに善戦する、そして海外旅行する..

>>793　　ADXとDMIはOOPSのような戦術と相性が良い。

>>791
今気づいた。俺みたいにデイトレみたいな高頻度なシストレ目指してた事。
ストラテジー作り始めて日は浅いが正直困難な道のりかもしれません。

もっとシストレに向いてる現実的な1日1回とかのを作った方がいいかも。

一分足の集合が日足、逆も然り。
目的は金を集めることのみ。

>>791
おぉすごい充実リンク集サンクス。

>>792
C/C++ならSWIGとか使えばいいし、JavaならJRubyがあるぜ。

デイトレで勝率53％で1日平均13円ほど稼げるシステムできたけど
この程度でも運用して大丈夫だろうか？死にますか？

そんなんわかるかよ。　
言えることは売り買い回数は多いほど、バックテストの値は信用できる。
スキャルシステムなど。
一日、5回以下とかだと実験(バックテスト)がすくないね

スリッページの測定がどの程度正確かによるんじゃないかｗ
厳しめ判定のシステムならそれよりも良くなるだろうけど。

>>798
　例えば、勝てば賭けた金を2.5倍返し、負ければ全額没収、勝率50%という賭け事に、資金の
1/2をつぎ込むとする。長期的に勝てると思うか？

手数料含めた一日の平均増加率が、1.005倍(200円あたり1円の増加)でも
運用する価値はある。というのも、複利200日で3倍程度になる。

う〜ん危ないようなので止めとくべきですね
やっぱり1日平均50円とか稼げるシステムじゃないと運用する価値ない？

いくらに対しての50円なんだよ? こういうときは暗黙に1万円とか決まってるの?
もし一億の元手で50円なら止めとくのが無難。

>>804
逆だろ
一億ならいくらでもやれ
元手が10円ならやめとけだろ

元手10円で一日+50円のシステムは絶対やるべき。一日で6倍に増えるシステム。
60円→360円→2160円→12960円だ。

こんなのありますがどうでしょうか、大丈夫でしょうか、止める止めないとか
ウダウダ言う前にさっさと自分でやってみりゃすぐわかることだろう。
その後で言えよ。 所詮無駄なことって悟るには身銭きって肥やしになるのが一番早道。

間違えた
一億なら元本保証で利率のいい商品さがせ
1万ならいくらでもやれ
10円ならやめとけ

なんでだよ。10円を60円にできるシステムで1億運用したら、6億だろ。
比率の問題だ。

円じゃなくて、一日の平均資金増加率を書いてくれ。　そしたら明確だからさ。

>>809

お前は>>801の状況で全額賭けるタイプだな

俺は3割しか賭けない

デイトレ、スキャルシステムは、ロスカットするだろうから、0円にはなりえないだろ

勝率が確実に53%ということであれば
ドローダウン時に退場しないように考慮するなら
運用してもよい

ただ勝率53%というのは
過去のある期間を抜き出し
バックテストで導き出した後付の勝率であるため
将来的には勝率が変動する

勝率なんかあてにならないだろが。　10%でもいいんだよ。　減る方が僅かで儲けが大きければ

>>812
その理屈だったら俺が出してる10円の環境はありえないから話は無しだ

>>804
日経先物が上場されて以来の検証で先物1枚だけでトレードした場合の50円

>>813
日経255先物で1日平均13円のショボいシステムでもOK？

>>810
増加率で言えば0.14％くらい

>>817
あんたもしつこいね
保証金111万に対して一日の期待される利益が1万3千なら
一日のパフォーマンスは1%越えてんだろ

あとは自分で考えなよ

>>819
別にしつこくないだろ
もう来ないよ

一日で平均1.14倍にできるのかよ? 凄いじゃん。　億万長者決定ですな。

損も含めて一日平均13円だろ
儲かった日の平均じゃなくて
別にいいんじゃねぇか

ラージ一枚で毎日13円取れれば上出来

100万で初めて、50日で7億突破する。

レバ効かしすぎだろ馬鹿
レバ無しにしろよ

一日で平均1.14倍なんだろ? 自分でそういっただろ。
そしたら、複利50日で、700倍になるよ。

>>825
お前自分の計算間違えで人攻めるなよ
1.014の間違いだろ

0.14%だったか。%を忘れてたよ。ｽﾏｿ
そしたら平均資金増加率は1.0014だな。
200日で、1.3倍だ。　

バックテストやって0.14はちょい弱すぎなんじゃね？
バックテストであれば0.5くらいは欲しいよなぁ。年2.5〜3倍くらい。

いいこと教えてやる。　
10%増、1%増、10%減が等間隔で現れるシステムは破綻する。手数料0でも破綻する。
足し算すると、値は正だが駄目だ。
具体的に計算すると、初め100円として、10%引くと、90円。
これに10%足して99円。これに1%足して99.9円。
初めより損してる。計算順序にもよらない。

かけ算は順番変わっても結果は同じだろ。
小学校で習ったよ。それがいいことってどこの国で教育うけたんだよ。

10%増、1%増、10%減が等間隔で現れるシステムの平均増加率は、
0.333%　 =　(10　+　1　-10) /3 では無いって事。
正しい計算方法は、1.1　*　1.01　*　0.9　の3乗根　-1　だ。

いいことって言うのは、計算間違えで得していると勘違いしているやつに対してアドバイス。
10円もらって、1円もらって、10円無くしたら、残りは1円だが
増加率に対しては同様の計算は通用しない。

logとれっつーの

その通り　logなら足して良い
log(1+0.1) + log(1+0.01) + log(1-0.1)ならOK

log(1 + 0.1) + log(1 + 0.01) + log(1 - 0.1) = -0.000434316198
で負になる。

0.9をかけるんじゃなくて1.1で割ればいいんだよな
1.1×(1/1.1)×1.1×(1/1.1)．．．．
これなら減らない

.

>>836
10%増、10%減が等間隔で現れるシステムは、損するのが正解ですが?
計算間違えてますよ。

馬鹿ばっかりだな

>.>837
100円で買った株が110円に値上がりしたら
110／100 =1.1
だから10%の利益だけど
110円で空売りした株が100円に値下がりしたら
1/(110/100)≒0.91だから
約9%の利益だよ

信用・現物は問わない。
たとえば一日あたりの資金増加率が10%または-10%のどちらかで
これが同じ頻度で現れるシステムを考えている。
するとこのシステムは、資金がどんどん減少しますよってこと。

そんなシステム考えたところで意味ないし、+10%と-10%が同じだと思ってる馬鹿もそういないよ。

計算間違いしないための説明をする為の例で
意味のあるなしは関係なし。
足した平均値を求めてしまう人も少なくないと思う。

>>842
別に足した平均でもいいだろ。意味がない値じゃないし。
単利だったらそれで正しいんだからよー。

あれ、俺、また撃墜しちゃったのか。

>>840
そんなシステムならやってみたいけどなー。
例えば、資産1000万あったらその1割の100万スタートで資産が1割切ったら、やり直し、
100倍以上になったらやめる。
これ10回もやれば、一度は成功すると思うけど。。。

例えの趣旨をはっきりいわないから、おかしな話になるんだよなｗ

よく読んだら、等間隔って前提かよ！
ランダムで考えるだろ、普通。

スキャルピングシステム最強！
半年で資金が倍になったよ

スリペはどんな感じ？

>>847
どのくらいでマーケットインパクト出始めるか兆候が見えたら教えてつかーさい

10%,1%,-10%なら常に資産の49.6%を掛け続けていれば儲かるよ。

>>850
む？どゆこと？

あー、850賢いな。

>>852
公式あるんだって
自分で調べな

ケリー基準でググれば幸せになれる。

３次式の極大点＝２次方程式の答えを求めれば、最適な比率が求まるってことでしょ？
公式なの？

お、ケリー基準ってのは、そのものずばりですな。

>>854
親切だな

>>850
ポジションサイジングって大切なんだな
全然気が付かなかったよorz

まぁ、公式といってありがたがるほどのモノでも無い気がするけどなぁ。

>>859
ただのヒント
あとはイカに現実に適用するか

>>860
これでサイズ調整すれば結構違うんすかねぇ。
サイズの違いで、増えるか減るかが変わってしまうシステムっていう時点で、有効じゃない気もするなぁ。

タープ博士の本ぐらい読もうぜ、、、

>>861
デイだとサイズは関係ないと思う
スイング主体だとサイズが大きく影響すると思う
結局はリスク管理の手段としてサイズを測るだけのもの

サイズの違いで勝敗が変わらないシステムなんてないでしょ

>>846
wwww 残念な奴

でも実戦で使うようなやつはだいたい最高レバレッジ掛けても
届かない位置に頂点があるから別に気にしなくてもいいよ。
ＦＸはダメだけど

スレのタイトル

シストレ予備軍に変えて欲しい

ｇｄｇｄ

>>850
資金管理の最適化は考えたことがなかった。常に複利全額投資で一般性のある期待値が出るものと思っていたよ。
ここに詳しく書いてあった
http://www.geocities.jp/y_infty/management/k_formula_1.html

数ヶ月前から急にレベルが落ちた。
あちこちで、全自動に関する売買の手法に関する
話題が挙がって際に、勘違いがここに誘導したためと思われる。

それ以前は質問するやつがくると罵倒するだけのスレだったけどな

まぁネタはとうに出尽くしてるわけで
新参以外はただの暇つぶしでしかなかろう

xを掛ける資金(の割合)として、
(1+0.1x)(1+0.01x)(1-0.1x)の最大値を与えるxを求めるって事だな。
0.496とちゃんと出た。

つーか、勝ったら３倍とかの大勝負とか、シチュエーションが限定的でゃない限り、0<=x<=1の間で関数がほぼ平らになるじゃん。
株のシストレにはあんま関係ない気がすんだけど、ケリーさんは、株向けにこの話を開発したんすかねぇ。

いみある。複利全額投資では損するシステムが儲かるシステムに変身した。

この計算は、一気に3倍など儲かる場合は、通用しないと思う。
増えた分が計算式に反映されないため。
今の例だと、3回の試行で、資金変化がほぼ変わらず一定値xであるとして計算している。
一気に増える場合はそれを期待値計算に反映しなければならない。

間違えました。何倍でも通用しました

週末だなあ。

>>869
自分もバックテストの段階だけど複利で回せばどんどん増えているから安心してた。
というか誰かが書いてたけど最適？な枚数を増やして行くなら複利でいいんだよね？
じゃないといつまでたっても単利のままになってしまう。
最適な枚数ってどうやって出すの？とくに手持ち資金にレバレッジが絡むとさっぱり分からない。。

みんな、盛り上がってるな！！いいことだぜ。

>>879
単利なら損しないが、複利だと損する場合に使う。
圧倒的に増えるシステムなら全額投資で良い。
最適投資額は、複利と単利の間にある、というケースも存在する。

FXなどでレバレッジ効かせられるならば、借りられる最大額に対して、ケリー基準を適用すればいいはず。
たとえば、100万の元手で最大200倍なら、2億に対しての48%分を投資するなど。

トレードシグナルにログインできないんだけど。
俺だけ？

億万長者が続出する予感

>>881
>>882

返信どうもです。借りられる最大額に対してケリー基準というのを教えて頂き
少し考えていましたが業者によって３０〜４００倍と大きな差があります。自分の所は
２００倍までですが業者によってbet金額が変わるというのは少しだけ不安があります。
例えば今の業者が急に４００倍までＵＰしたら投資金額もいきなり２倍になる。。
まぁ自分の中で天井を決めておくという方法で一応アルゴリズム化できます。

もともとの投資額(保証金)を制限すればいい。
ここに分散投資の場合のケリー基準も書いてある。
資金を別の方法で活用・投資できるなら、全額をFXに使い込むことはない。

http://www.geocities.jp/y_infty/management/diversify.html

レバレッジはくせ者だ。ケリー基準はそのまま適用できない気がしてきた。
1億の1%減は-100万で、元手100万レバ100倍では資金0になる。

>>887
売買できる総額で考えるのでなく
保証金で考えなきゃだめでしょ

そしたら、レバ1以下で取引するのが最適なのかよ?
一定以上のレバあった方が儲かるだろ。

いや嘘いった
最大利益が求められる頂点まで達してなければ
売買できる総額でもほぼ大丈夫だな

わからねえーーーーーーーーーーー

んでもリーマンブラザーズようにここで揉めてるような事社員全員知ってるエリート機関だと思うけど
破綻。。。
どう勉強しても奴らの知識には勝てない。やっぱ相場もそうなのか？

>>866が言ってる通りだな

レバありの場合に理論的に何倍かいいか説明しているサイトは見つからない

レバ1のときの増加率が、0.1%、-0.1%など小さい場合、
(1+0.1x/100)(1-0.1x/100)の最大値を与えるxが0から1とは限らない気がするな。
実際にもとめてみればx>1だ。
これが最適レバレッジといえるとおもうな

ケリー基準のサイトを読むと、fの値は1以下とは言ってない。
ケリー基準でレバレッジ(1以上の倍率)も求まっていた。

ID:mFW6OnGP
一人言はチラシの裏にでも書け

新しい知見がうれしくてしょうがないんだろうが
はしゃぎすぎ

定式化するより、正規乱数使った方が、手っ取り早いよ

>>881
「圧倒的」がなにを意味するかしらないが
勝率90％のシステムでも資金管理が悪ければ破綻するよ。
全額投資は勝率100％でない限り（つまり現実の世界では）
決してするべきでないってのは常識かと思ったが。

って書き込んだら自分でケリー基準とか書いてんのな。
よくわからんやつだ・・・・。

バックテストで勝ちまくりの人にケリー基準適用しても滅茶レバ高くなるだけで意味ないし、
バックテストで損益スレスレの人がケリー基準適用して勝てるようになっても実売買で負けるだろうから、
バックテスト段階でケリー値を定めてもあんまり意味ないよ。
っつーか実売買の段階でも、ケリー基準によるサイズ調整をわざわざ必要とするようなシステムってどっか他に問題あると思う（あくまで株の話ね）。

それよりおまいら折角の土日に何やってんの？

FXの方がレバ調整が効く分ケリーを普通に使えるよ。
例えばUSD/JPYが100.00円の時に、
10pips(0.1％)の利益の確率が60％で、-10pips(-0.1％)の損失の確率が40％という
期待収益率分布だとすると、最適投資比率は200倍（1倍以上はレバかけてるということ）と求まる。
パッと見余裕で勝てそうだからといってレバ400倍でやるより、実際は200倍がいいって事がわかる。

でも損失の中に-100pips(-1.0％)の損失の確率がたった0.01％でも発生すると、
破産を防ぐために最適投資比率は99.817倍にまで減る。

ま、株の場合は3倍までしかレバ効かせられないから微妙かもね。

株だと３倍でも全く届かないのが普通だから何も考えないでＯＫ。

ケリーが適用可能なのは、FXとか差額決済のやつだろ。
株でレバ効かしたら余力で次が行えなくなる。同日の場合ね

対象銘柄    AUD/JPY
トレード期間    2009/2/9　7：00　〜　2/13　07：00
使用時間軸  30分足
総トレード数    134
ＴＯＴＡＬ損益  \306
○数/勝率   109
×数/負率   25
勝率    81.3%
勝ちトレード利益合計    538pips
負けトレード損失合計    -232pips
勝ちトレード平均利益    5pips
負けトレード平均損失    -9pips
最大利益    5pips
最大損失    -15pips
最大連勝数  16
最大連敗数  2
プロフィットファクター（ＰＦ）  2.32
損益率（ペイオフ比率）  0.53
最大ドローダウン    -28pips
ケリー  46.3%

    
ぜんぜん期間が短いですがAUD/JPYの３０分足使用システムを作りました。
損失はＭＡＸ１５ｐｉｐs限定　　利益は5pips限定です。
３０分経ってどっちもhitしてなければ手動で決済します。
実際手動なので２４時間起きてるわけにも行きませんが。。。
これに対してどう資金を投入すればいいのかはっきりしません。

四営業日ってシストレなめてんの？？

>>905
ＴＯＴＡＬ損益  \306でなく　 306pipsでした。
眠いので寝ますわW

>>906
期間短いって書いてるでしょ？
別にシステムの成績を評価してもらいたいんじゃなく、ケリー基準なりオプティマルＦなりの
最適資金効率を聞きたいのです。別にあなたに答えてもわらわなくて結構。というかやめてＷ

自分でググって計算しろカス

そもそも損する金額にもレバ掛かってるから、少ない種銭ではレバ高いほと不利でしょ。
ハイレバが退場し易いのは、すぐ種銭尽きてロスカット喰らうから。

>>905
取引の詳細わからないと最適値出すのはむずかしいのでは
近似式でたぜるかも知れないですが