◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart11◆◇

前スレが落ちたので立てました。

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■関連スレ
【日経225】システムの精度を改良したい！part2
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システムトレードについて語るスレ4
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[システム]プログラム言語など学習スレ[初心者]
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【14】システムトレード研究所 Part.14
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■過去スレ
【順張り】シストレ・売買ストラテジー【逆張り】
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【順張り】シストレ・売買ストラテジー【逆張り】 2
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【順張り】ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞ・ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ【逆張り】4
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■トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。onlineオンラインバージョンは現役)
http://www.tradestation.com/

Wealth-Lab(昔は利用者が多かった)
http://www.wealth-lab.com/

AmiBroker(WLDより高機能で使いやすい)
http://www.amibroker.com/

eSignal(データ取得が便利)
http://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(めっきり利用者が減った)
http://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(日本株。動作が激重)
http://sourceforge.jp/projects/protra/

パイロン(日本株。データ取得)
http://www.pylonsoft.com/

MetaTrader(フリー、バックテスト、データ取得)
http://www.metaquotes.net/

ＣＭＥＦＸクオートリアルタイム
http://equivalentsrdc.cme.com:443/e-quivalents2.swf

MarketCenter（eSignal系Webベースチャート、Delay）
http://www.marketcenter.com/
http://www.marketcenter.com/chart?cont=EUR+A0-FX&period=V&varminutes=60&size=1200x700&bartype=CANDLE&bardensity=HIGH

OpenQuant(旧QuantDeveloper)
http://www.smartquant.com/

RightEdge
http://www.rightedgesystems.com/

Omega Chart
http://www.omegachart.org/

Tactico(Omega Chartの後継)
http://www.lagarto.co.jp/tactico/

■ヒストリカルデータ
Disk Trading Ltd(データ精度最悪。独自に補正が必要不可欠)
http://disktrading.is99.com/disktrading/

Tickdata(disktradingよりも上質)
http://www.tickdata.com/

DUKASCOPY(無料会員制)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/

日本ユニコム(国内商品先物)
http://www.unicom.co.jp/jyouhou/data/dawn.htm

NEEDS CD-ROM(各種時系列データ。BULKはオンライン版）
http://www.nikkei.co.jp/needs/services/cdrom.html

国内商品ヒストリカルデータ
http://www.soubagiken.com/data/

■過去ログ
[[過去ログ]]を参照のこと。

■システムトレードに関する書籍
トレーディングシステム入門　　http://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
売買システム入門　　http://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
トレーディングシステム徹底比較　　http://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
究極のトレーディングガイド　　http://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
ロケット工学投資法　　http://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html
魔術師たちの心理学　　http://www.panrolling.com/books/wb/financial.html

★書評検索はhttp://www.amazon.co.jp/ でどうぞ。


■業者、その他
InterActiveBrokers(米株、株価指数先物)
http://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(為替)
http://www.gaincapital.com/

REFCO
http://www.refco.com/

Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
http://www.elitetrader.com/

トレーダーズショップ(がんばる投資家の応援サイト)
http://www.tradersshop.com/

テンプレの過不足は過去ログで参照してください
http://makimo.to/2ch/

■US各種指標等、経済カレンダー
http://fidweek.econoday.com/
（ファンダメンタル裁量トレーダーがシステム売買と名ばかりのシグナル補助とあわせて使う）

>■過去ログ
>[[過去ログ]]を参照のこと。

■過去ログ
システムトレードまとめページ@2ch - 過去ログ
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/pages/5.html

乙

ｷｬﾋﾟ

バーラ使いの人いる？

前々スレくらいにアクセスの話が出てたから、アクセスを覚えて特定のデータを修正加工するVBA作って動かしてるんだけど
朝6時くらいに始めてまだ終わらない…大きなデータ扱うのってこんな時間がかかるのかよ…

えぅ？

（・ｗ・）

ランダムエントリをベースに、ドライバーがさっぱりわからない
スイングシステムつくりました。

対象：　　　　　　日経２２５先物大証ラージ
検証期間：　　　2007/1〜現在、１年４ヶ月
エントリ回数：　81回
勝率：　　　　　　75.31%
ＰＦ：　　　　　　　2.05
ＭＤＤ：　　　　　-1570
総利益：　　　　+9290

ＭＤＤが大杉で実運用では心が折れると思いますので、
レバ下げるか、ＬＣ改良が必要かと思います。
最終トレードは、4/14 12940L→4/17 13460RSで利食った後、
13460Sして派手に担がれています。

期間が短すぎるね

回数が。。

(･∀･)ｲｲ!!

このスレ急速に過疎ってしまったが、何が原因なんだ？

退場した

>>16
たぶんもう一つあるテクニカルスレに人が流れた

テクニカル指標なんて不要
終値の前日比だけで十分もうかるシステムができる

相場は夜動く

>>18
見てきたけどずっと罵りあいだったｗ

あげ

これ難しいんですか？




●6月にマネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキーの3誌が賞金総額2000万円の「シストレFXグランプリ」を開催
http://system-trading.jp/news/index.php?cID=3

●5月22日より登録受付開始、6月2日よりグランプリ開始の予定。賞金総額2000万円。
　　デモトレードの優勝者には賞金三百万円がプレゼントされます。


▼トレード部門
初期資産500万円で、デモ取引のトレード収益を競っていただきます。
●http://www.fx-gp.com/about/

▼賞金総額
■社長特別賞（シストレソフト買取価格） 10,000,000円
●シストレソフト部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
●トレード部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
●前期MVP賞　50万円
●後期MVP賞　50万円

難しいとは?　なにが?

こんな安い賞金しか貰えんもんに何億も稼げる本物を出場させる馬鹿いるの？
せっかく今は稼げてても全部ばれて通用しなくなるぞ

成績が一番なら300万で、1000万の買い取りに応じる必要はないんじゃない?
あと、一位がかならず買い取りでは無いと思う。
あと良い待遇で入社採用あるかもしれないよ

こういうコンテスト魂胆がみえみえでムカつく

>>12

13460Sなら近々息を吹き返すのでは？

よいシステムを作られたと思います。

魂胆て?

儲かるアルゴリズムが苦もなく集まってくるだろ

システムトレードの最大の弱点を知ってる？
コンピュータや数学に詳しければ思い当たるはずだけど。
それは、コンピュータは「テキトーに売買する」ことができないってことだよ。

カオス系のシステムだと、てきとーに売買できるだろ。

テキトーに売買するプログラムなんて簡単ですが。
>>31 のコンピュータや数学の無知さに唖然。

厳密に損切りがしたいからしたいがためだろ
適当にやるのは間に合ってる

テキトーを定義できるのか？
テキトーってのはランダムってことじゃない。
相場や残りのキャッシュポジや先物の動きにあわせて瞬時に
テキトーに取引すること。
定義しにくいことはプログラムなんてできない。
車の自動操縦装置と同じ。きまった条件の道路なら無人運転できるけど、
少しでも予想外の状況には対応できなくなる。
タクシー運ちゃんのほうがマシになっちゃうんだよ。

単に臨機応変に対応できないって話かよ
物凄く頭の悪そうな言葉遣いだな

アタマ悪いのはおまえ。
臨機応変ともかなり違うよ。臨機応変にはある種の最適化が含まれるだろ。
テキトーっつうのは違う。機会を増やすためにどこかで手を抜くっつうのかな。
タクシー運ちゃんが眠いから運転したくない。でも仕事だから走らせなきゃならん。
やべ車こすっちまった。いっかー、ボロ車だから…。
こういうのはプログラム組みづれえだろっつってんの。
ここまで言わなきゃわからねえオメーはかなり痛い。

シグナル出ないから売買の基準を緩めるとかそういう話なのか？上と全く話が違うじゃん。
タクシーの例えじゃ何も説明できてないから、具体的に話せよ。そういう雲を掴むような曖昧な話しかできないのにシステム組めるのか？

条件がいくつかあって、その基準をゆるめる。
ただしそのゆるめる基準が複雑で下手にゆるめると致命傷になる。
タクシー運ちゃんで言えば、車こする分には無問題だが、誰かひいちまったらアウト。
だいたい他人をバカにしてるやつにはロクなプログラム組めないと思うがね。
いいプログラムは常に最適化を実行してる人間を見習えよ。

ID:LI4s+z7uはサイタ●ン
テキトーって言葉使いたかっただけなんだよな

ID:rrsuKf60はチバラギ●

>>31
非システムトレードの最大の弱点を知ってる？
それは、人間は「テキトーに売買する」ってことだよ。

タクシーの料金計算システムを作っているプログラマが混じってるな。

タクシーの料金って、テキトーだったのかw

タクシードライバが介入可能と意味じゃねーの。

「テキトー」と「臨機応変」と全然ちがうのだがｗ

　　　　　　 　 ＿＿＿_　　　
　　　　　　 ／ ＼　　／＼　ｷﾘｯ
.　　　　　／　（ー） 　（ー）＼　　　　　　
　　　　／　　 ⌒（__人__）⌒ ＼　　　　＜システムトレードの最大の弱点を知ってる？
　　　　 ＼　　　　 `ー'´　　 ／ 　　　　　　コンピュータや数学に詳しければ思い当たるはずだけど。
　　　　ノ　　　　　　　　　　 　＼ 　　　　　それは、コンピュータは「テキトーに売買する」ことができないってことだよ。
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　ヽ 　 　 　 　 　 　 　
　|　　　　ｌ　　　　　　　　　　　　　　＼
　ヽ　　　 -一''''''"〜〜｀`'ー--､　　　-一'''''''ー-､. 　 　
　　ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒)　)　　(⌒＿(⌒)⌒)⌒))


　 　　　　 　　　＿＿＿_
　　　　　　　 ／_ノ 　ヽ､_＼
　ﾐ　ﾐ　ﾐ　　oﾟ(（●）) (（●）)ﾟo　　　　　　ﾐ　ﾐ　ﾐ 　　だっておｗｗｗ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒（__人__）⌒:::＼　　　/⌒)⌒)⌒)
|　/　/　/　　　　 　|r┬-|　　　　|　(⌒)/　/ / /／　　
|　:::::::::::(⌒)　　　　|　|　 |　　 ／ 　ゝ　　:::::::::::/
|　　　　　ノ　　 　　|　|　 |　 　＼　　/　　）　　/ 　
ヽ　　　　/　　　　　　`ー'´ 　 　 　ヽ /　　　　／　　　　　
　|　　　　|　　 l||l　从人 l||l 　　　　 l||l 从人 l||l　　　　
　ヽ　　　 -一''''''"〜〜｀`'ー--､　　　-一'''''''ー-､　
　　ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒)　)　　(⌒＿(⌒)⌒)⌒))

定義さえきちんとしてくれればコーディングは可能だな。
擬似乱数ぐらい昔から生成できるし。

たぶん、臨機応変というところから察するに、「感」みたいなものが再現できない？ということなんだろうと。
まあシステムトレード的にその「感」のアルゴリズムも解析して落とし込むわけだけどな。

ただ、ヒストリカルデータで検証する以上、
「感」の場合後だしジャンケンになりやすいので（アナリストがチャートみてあーだこーどあいうように）
気をつける必要がある

普通に真実を突いた言葉だと思うけどな
どちらかというとそんなの常識だろという意味では大袈裟だと思うが

感っていっても、買い板が厚くなってきたとか、不自然に並んでるので店板っぽいとか、
ある銘柄が逆行し始めたとかだから、システムに落とせなくはないよな。
優位性があるかどうかは検証難しそうだが。

>>40
サ●タマンｗｗｗ

テキトー論、最初にぶっこいた香具師だけど、
例えばここ数日の相場など、日計りでものすごいテキトーな売買で利益出てるわけ。
もう眠くて仕方がない。でも仕事なんでトレードしなくちゃなんね。
先物の買い気配で100枚、150枚、230枚と連発。よーく見てたらこれは明らかに上だ。
でもこの上って言う根拠って、今までの経験から来るものであって、正確に言葉にするのは難しいんだよね。
先物がだんだん上がってきて、買い気配完全に強くなったの確認してから、出遅れを買いあさるわけ。
出遅れったってこれも正確に定義なんてできなくてさ。これも経験上、これ買っとけばだいたいOKってのがあるから、
それを買いあさる。急激に売り気配に転換することもあるけど、それに備えてちょっとずつ買い集めるわけ。
売り気配強くなったらそこで買いはストップ。でもここのところ相場がよくて一旦上がり始めると
どんどん上がるじゃない？まあ、そのあたりはわかってたから（っていってもホントこのヘンもテキトーな感覚）、
買いまくってしっかり利益が出た。
このヘンはむしろテキトーにやっておかないと、急激に売り気配に転換したときにストップが効かない。
眠いのもあるけど、テキトーにやることによってチャンスを無理やり作ってるって感じ。
もちろん最初からホールドしててドーンと利益が出てる人も多いと思うけど、そういう人はリスク取ってるんじゃないかな。
日計りに徹してる人の方がリスク少ない。
まあ、このへんのアバウトな感覚なんだよね。オレが言いたいのは。
こうゆうのどうプログラムするのかねぇ。
って今日オレまた大サービス？カンベンしてよ。
寝る。

長いオナニーだな

>>52

売買してそのままテキトーに記憶するから
過去の記憶を再生する時もテキトーなんでそ。

その売買履歴をきちんと精査した上でＨＤＤに記憶させていけば
ＰＣがシステムとしてきちんと再生してくれます。

あなたが言うのは、精査する部分がテキトーなだけです。
システムを組む人は、履歴を他人の100倍以上の時間をかけて精査する
ことによってプログラムできるようになります。

>>52
普通はそうゆうのを臨機応変って言うんじゃないのか？

資金ゼロでも優秀な開発者は1000万円の特別賞あり。
デモトレードで優勝したら300万円の賞金。

6月にマネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキーの3誌が賞金総額2000万円の「シストレFXグランプリ」を開催
http://system-trading.jp/news/index.php?ID=39
5月22日より登録受付開始、6月2日よりグランプリ開始の予定。

○高島社長特別賞（シストレソフト買取価格） 1000万円
○シストレソフト部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
○トレード部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
○前期MVP賞　50万円 ○後期MVP賞　50万円

こんな安い金で自分のシステム公開する奴なんかいるの？

そんな経験から来る勘や市況をアルゴリズムに組むくらいなら、手動で注文した方が楽だし、現実的だろ
むしろ感情によるぶれを排除して機械的に売買するための自動売買だと思うんだが
元々儲かってるのが楽しようとするのと、儲けるための手段するのとでは話が噛み合わないだろうな

>>52
もしその手法（テキトー手法）で数年間、生き残って
暴落も乗り越えて、利益がでているなら素晴らしいじゃないか。

もしそうでないなら

なんだ裁量の話か。何の役にも立たない

文章の締め方がいかにも脳内凄腕トレーダーっぽくてサブイボが出るな

損はけっこうしてるよ。とくに昨年の秋などは。今年に入っては損してない。
履歴を精査した上でHDDに記憶させるのはわかった。
だが、実際には先物気配だけじゃなく、いろんなチャートも毎度たくさん見てるし、日経新聞も読んでる。
それ以外にもさまざまな情報を総合して判断してるじゃん。米国とか騰落レシオとか。
テキトーに判断すると言ってもエエ加減てことじゃないわけ。
でもここ数日の相場は確実に判断できる局面がいくらでもあった。
そのヘンはどう再現するわけかね？

裁量を再現するのはムリ

裁量ってなんだよ？
だからさ。システム組むんならまず基本事項だろ。

あ、そうそう。
で、先物売り気配500枚が寄り付きで出たからすべて持ち株売った。今ね。
でも、これも今までの上がりや、みんなの楽観見て売ってるわけ。
２ｃｈも見てるしさ。
こういう総合的な判断をいれなきゃいいシステムできないんでないの。
手動のほうが確実な気がするんだが。

「総合的な判断」とか「手動の方が確実」というのは、つまり裁量だろ。
ここは裁量を入れないスレだよ。おちょくってるのか。

>>65
手動のほうが確実な気がするんだが。

結論出たな。もう来ないでね

たかよしくんはジェットさんがつくったT++の河田改verをつかって
５０単位の注文を一気に複製して発注してるらしい

しかしT++を使ってる河田と逝け谷が以下の成績なので
つかったら負けるような気がする。たかよしも負け始めたし

三空　収支-2200万円　収益額　１８６１／１９２８位
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ますぷろ　収益額　１９１７／１９２８位
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　　 | 　　ヽ､_　　_,ノ　彡ｲ　ｼｬｼｬｼｬｼｬｼｬ! 　ｼｬｼｬｼｬｼｬｼｬ !!!!
　　　| 　　　　（U）　　　　|　
　　　ヽ､＿＿ノ＿_ノヽ＿

>>65
手動のほうが確実なのは、あなた自身がシステム組めないから。

システム組める人は、例えば
「先物売り気配500枚が寄り付きで出た」「騰落レシオ」という項目でも
どれくらい優位性があるか個々に調べます。なければ、それは再現しません。
（必ずしも全てを織り込まなければいけないわけではない）
しかしあなた自身は、精査できない＝どれが重要な項目なのか
見当がつかない、わからない、と思ってるけど
できる人はできるという認識を持つべきです。

そんな複雑で手間と時間をかけたくないとい言うなら
ここには来ないでください。

【フェスコマーケット予想】

■明日のターゲット：14,500円■

3日移動平均との乖離は100円台前半と過熱感は高くなく、大幅な調整は期待しにくい。
ボリンジャーバンドは＋１σ台半ば、バンド幅も依然としてタイト。

海外からの買い物も欧米、中東、アジアと幅広く入ってきており
出遅れ日本株の見直し買いは当分続くものと見られる。

・日本株の見直し買いは当分続くものと見られる
・日本株の見直し買いは当分続くものと見られる

自分で何やってるかわからんカスがシステム組めるわけないだろｗ

>>69
つーか、気配のデータなんて持ってる人いるの？

>>72

私個人は持っています。
実際に平均値や動きなどを計算します。
その数値が、自分自身が板を見たときの印象と
どうちがうのかも見比べます。
「板の厚い方へ動く」とよく言われる内容なども
すべからく精査すれば、答えは出ます。

画面を見るだけ。記事を読むだけ。
いわゆる、己で数字を解釈せず
答えのみを求めても、教えてくれないのが相場です。

だからわからんやっちゃなぁ。
いくら精査しても確率はかわらんちゅうに。
サイコロの出る目の確率いくら調べても意味ないだろ？大数の法則で。
調べても意味ないもの調べるのがアホだって言ってんの。
大切なのは別の角度から多面的に立体的に調べることだろ。
別個の情報を総合的にってこと。変数が多ければおのずと優先順位が出てきて、
その取り方で精度が違ってきてしまう。
例えば、先物の売り枚数ばっかりこだわったって何にも意味ないわけ。
騰落レシオと二つ合わせたって、そんなの誰でも見てるからあまり意味はない。
解釈をこねくり回すのも危険だから、その意味では記事を読むだけっつうのはわかるけどさ。
だからより多くの情報を見て、蓄積した上で次にどう生かすか考えるしかない。
それ理解したうえでシステムくむなら途ほうもない手間だね。
しかも途中でプログラム組み替える必要がショッチュウ出てくる。
その組み替え作業をするためのプログラムを組まなければいけないぐらいなんじゃないの。
そういう意味で人間のテキトー論を書き込んだだけどな。
まいいけどさ。まああんまりココで手法さらすようなことするのもあほらしいんで。

>>74
お前が言いたいことも分からなくはないが

ス　レ　タ　イ　読　め

スレタイも読めない阿呆がいるようだな

この頭の悪さは120％負けてるなｗ
どんな屁理屈こねようがシストレで勝っている奴は厳然と存在してるんですよ＾＾；
勝てば官軍の世界なのに下らん理屈こねてあのやり方は駄目だとか典型的無能だわ

>>74

システムが組めると
株之助という前場だけで後場休むという
なんだそりゃ？みたいな戦略も
実際に、市場を精査すると前場は落ちている１万円札を拾う作業
後場は落ちてる千円札を拾う作業。くらいの歴然とした差が出ます。

後場たまに大きく動くときもあるけど、平均するとリスクしか残らない。
もちろん、スキャじゃなければ優位性がないこともあります。

こういやって、役に立たない戦略の中に優位性を見いだそうとするのが
システムトレードなのです。74のイメージは単に既存のテクニカルや
指標を複雑に組み合わせるだけ、と勘違いしてるのだろう。
裁量もシステムも最良のアイデアがあればやってることは同じです。

私も74同様、説明のためにこれ以上、例を出すことはできかねますけどネ！

>>78
そこんところはオレの感覚と違うなぁ…。
オレは前場と後場でどちらが安心してトレードできるかと言うと、後場。
前場はいつも冷や冷やしてるような感じで。
後場が平均するとリスクしか残らないっていうのは、どうゆう意味なのかな。
後場２時すぎが一番相場の方向性はっきりする時間帯だし、前場はそれがわからない。
確かに午前９時〜９時４５分くらいには活発に取引されてボラも高いけど、
そのあと大きな下げが来ることも多い。
ボラティリティ低くても儲ける方法はいくらでもあるんで。後場で十分。
自分としては予想がつかないほうがよっぽどコワイんだよね。
ま、いいや。

っつうかハナピー氏のトレード方法も恐ろしくリスク高いとオレは思うがね。
ホント勝ってるのが不思議。っつうか勝ってるのかねぇ？

このへんがシストレとテキトートレードの違いだな。
オレは後場のほうが好きだからさ。

これがKYって奴か

つまんねえ合いの手いれるやつが一番いらないだろ。

>>79

あたなの分析はあなた自身の気持ちの分析になってます。

前場・後場の話はＨＡＮＡＢＩのトレードのことではなく
東証１部市場全てのトレードを精査して比較した結果です。
（ＨＡＮＡＢＩ氏の成績を精査はしていません）
ですから、あなたは前場のいいとこ取りがヘタなだけです。
うまい人は前場で１万円拾ってるのに、あなたは後場で千円を拾ってる。
ですから、テキトーのほうがマイナス要因（あなたの気持ち）の影響で
システムより不利と言うことが、ここで確認されたわけです。
同じいいとこ取りするなら前場のがボラがあるので時間効率がイイということ。

ＨＡＮＡＢＩの売買履歴は精査していません。うまいかヘタかも知りません。
最後に誤解のないように。


>>ボラティリティ低くても儲ける方法はいくらでもあるんで。後場で十分
敗北宣言ですね。では、うまくなったら、またあいましょう。

あやしいな。その精査ってホントか？
ボラが大きいってことはリスクが高いってことだよ。
時間効率もトレード方法でいくらでも高められる。
コロンブスの卵だからここではいえないが、
あんたが気づいてないだけだよ。
後場に買いいれて儲けてるやつはゴマンといるし、前場が有利だというのは
非科学的だね。東証一部市場のボラなんて調べる前からわかってるだろ？
だから言ってるだろ？
サイコロの目の出る確率を調べても意味がないんだよ。

>>83

東証１部の１分足データを持っているので精査できます。
信じがたいかもしれないけど、板情報もリアルタイムで作り保存。
（もちろん作るだけじゃなく、有効な戦略を計算します）
今回はスキャについてだけですが、
他にも、スイングや月単位でも精査しております。
70年代80年代の古い戦略も精査しましたが、本に載っているような
たぐいは、勝率57％程度にしかなりません。
年利＋10％程度がいいところです。

ですから、おそらくお互いに、本に載っていない有効な戦略を
知っているようですが、ココでの開示はないでしょう。

>>83

他にも、マスコミのニュースなどもDB化しています。
これもDayとMinの２系統ありますので
去年の今頃、どんなニュースあった？とかも見ることができます。
自分や他人が思いつくあらゆることをできるだけ調べることによって
少なからず答えが出ます。
しかし、砂漠の中でダイヤの指輪を見つけるようなことなので
機械音痴、数字音痴の人にはお勧めしません。

カンピュータで十分であればそれも良し。

まあヒントめいたものを書くと、何をもって勝ちとするかだね。
含み損は負けになるわけだろ？
でも後で利益が出たら勝ちになる。時間効率の悪い勝ち方だが。
まあそこで時間効率を高める手法を考えるしかないわけさ。例えば後場でね。
まあコレ以上はいえない。
でもあんたは相当几帳面にデータ集めてるのは分かったし、
コンピュータにも詳しいんだろうってのはわかったよ。
まあオレも前場で１万円札拾いたいもんさな。ってどうやんだよ。
教えてくれよｗ

おれは日足と出来高とMAだけのシンプルなもので十分。

いくらデータを集めてもシステムトレードとは言わないんじゃ…

>>83
既に有効なトレード方法を持っていて、
システム検証は無意味だという結論に辿り着いた君が何故このスレに居るんだ？
激しくスレ違いなんだが。まあ盛り上がるならいいけどねｗ

>>84
誤字脱字が多いような奴の「精査」なんて当てにならない

http://www2.uploda.org/uporg1425126.gif.html

無意味とは言ってないよ。どうシステム化してるのかなって思うだけで。
それより揚げ足取ったり、ホントつまらん合いの手入れんのやめないかｗ？
内容ないよね？チミ。

<<90

これは一般的に言われているスキャによる戦略での
東証１部での結果です。
新興市場などでも同じようにグラフ化できますが
ここではしません。
確かに２時頃がいい塩梅ということは否定しませんが
９時頃がんばる方が有利です。

グダグダと自分の偏った意見を書き殴るのが内容なら小学生でも出来る訳だが？
つーかチミｗスレチだから。帰れ。

オレにからまず、自分の意見を書け。
おめーこそすれ違い内容なしの軽薄野郎。

補足すると
勝率９割で一日の動き、上がる下がるが読めた場合です。
サイコロとかランダムとかではないのであしからず。

ちなみに実際には勝率76％まで近づいているので
相対的には同じような比率になります。
戦略（アイデア）のためにデータを集める、手に入れているだけで
Yahoo!とかにデータが転がっていれば、楽だとは思いますけどね。

サイコロジカルがそれほど勝率が悪くない件。

VkeBKZDD さんがデータ画像見たら削除しますので
見た、とだけでもいいのでレスください。
これ以上は、具体的に示したくないので
私は書き込みやめます。

何だかシミュレーションばっかりで実際に売買しない奴の語りっぽい

>>97
運用資金だけ教えてください。

匿名掲示板だからって勝手気ままに自分の意見を書けばいいってもんじゃない
お前の「内容」はスレの趣旨からズレてんだよ。わかるか低脳？
少しは周りの事も尊重しようなｗ

ドローダウン期間が長いとストレス貯まりますよね。わかります。

>>98

完全自動売買で、寝ていても朝から
東証１部市場で売買しています。
楽天RSSやエクセルなどは一切使いません。
損切りや口座管理までもします。

おそらく、具体的な戦略やツールを知りたい人もいるかもしれないけど
全て自作ですので、具体的に示して理解を求めることはしません。

じゃおめーは何を書き込めるんだよ。さっきからオレより低水準でねえのか。
っつうか寝ろ。

RSS使わずにリアルタイムで板情報とれるのってあったっけ？

C#？

時間帯別、スキャの示すグラフは削除します

ではでは。

証券会社は何処が使いよい？

そのグラフなんだが、縦軸の単位は何？
まいいんだが。

楽天のDDE通信しかない　あとは海外のAPIがあるが高い

証券はジョインベストとドットコムが使いにくい。
他を当たる方がいいかも。
http://www.ailab.biz/index.html
このへんを参考にしたらどうかしらん。

よんだ？

へぇ〜、スキャのシステムを運用している奴っているんだね。
まぁ勝率75%とか書かれても、ふ〜ん？としか思わないけど。

リバ取りのシステムならおれも検証したことあるぞ。
2分間で2〜4%上昇(下降)した時に逆張りでエントリー。で、1%で利確、-1%で
損切り。かなり利益が出る結果になったから詳細に検証してみたら、
板乗り5〜10秒が閾値になって、15秒だと完全に負ける。
さらに調べてみたら、成行注文で一気に株価が上昇/下降していると思われる
部分が多数あって、チックデータからではそれが成行注文かどうかが
分からないから、正確な検証ができないと思って止めてしまった。

俺は裁量でデータとか見てないから感覚での話だけど、前場の方がボラはある。
ここ最近は寄り付き後の板が薄いから特にそうだな。
この板が薄いってのが曲者で、ボラがあるのは分かっているが逆に動くと反対売買が
出来ないリスクの方が高く感じて、逆に寄り後はスルーしちゃってる。
システムの人、ここんとこどうですか？銘柄分散して少しずつだから大丈夫とかですかね？

少しは推敲しろよ

zien otsu

>>109
IBは月千円だけど高いかな？
他どこかあります？

すごい方法考えた。勝率９割超えるかも

1年後に9割超えてたらまた来てよ

利食いは小さく
損切りは大きくすれば勝率8割は逝くぜ

1ティック陸尉、塩漬けで倒産しない限り10割
倒産しても含み損は損じゃないなら10割

ロングだと倒産するリスクがあるから
ショートならそれで勝率十割いけそうだな

>>119
そう考えてた時期が私にもありました

ｷｭｲﾝｷｭｲﾝ♥

>112
スキャシステムは検証が本当に難しいね。
流動性の問題からくる不確定性の問題をなかなか解決できん。

やっぱスキヤね〜ん

http://mainichi.jp/enta/geinou/graph/200805/21/?inb=yt
クリック証券は２１日、外貨証拠金取引「ＦＸ」で同社が公開する情報を利用するシステムの完成度やバーチャルでＦＸ取引をして、
１年間でどれだけ収益を上げられるかで、賞金総額２０００万円を競う「シストレＦＸグランプリ　２００８」を開催することを明らかにした。

■シストレFXグランプリ2008
http://www.fx-gp.com/

スキャシステムはクロスや店やりまくりだろ。さっさと逮捕しろ。

検証くん

検証くんが売れると困る業者がいます。
検証くんが売れると自分達の投資商材が売れなくなるから2chを使って
検証くんを詐欺商品扱いするのです。

N225先物とTOPIX先物の分足ﾃﾞｰﾀってどこかにないですか

FXデータならあるよ

ここへいくと良い
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1207994643/1-2

FXはやりません

ではデータが入手しやすいFXをこれから始めれば?

PFは最低2以上ないと使う気になれないね

>>135
単に「PF2以上」といってもいろいろある。
売買回数が少なければPF２以上なんて簡単に作れるし
手数料無視したりスリップを甘く見積もってもPFは高くなる。
故に、売買条件を厳しくしたシステムならPFが低くても十分に使える。

>>136
じゃあシステム評価の最重要基準はなに？

かっこいいネーミング

半年かけて自分なりに頑張って作りました。
miniで最大１０枚まで、平均３枚で売買した場合です。
カーブフィッティングはしてないと思います。
実運用には耐えないでしょうか？

評価よろしくお願いします。

▼成績
運用日数 2060日
初期資産 1000000円
最終資産 4261500円
取引回数 411回
勝率 53.53％
純損益率 326.15％
日率換算利回り 0.07％
月率換算利回り 1.45％
年率換算利回り 18.82％
シグナル発生頻度 19.96％
最大ドローダウン 7.6％
年率ボラティリティ 12.07％
年率シャープレシオ 1.56
プロフィットファクター 1.73
ペイオフレシオ 1.5
年間営業日数 245

いけるよ。

>>139
収益性が低くいですね。実運用は難しいのでは。
ＭＤＤ取り返すのに半年近くかかりますし・・・・
もう少し工夫が必要だと思います。

実運用とバックテストは違うんだ。大抵実運用はうまくいかない。

じゃあ何のためにバックテストするんだ？

>>139
>miniで最大１０枚まで、平均３枚で売買した場合です。
システムの設計・評価段階で資金管理(主にポジションサイズの意味合いで）を
組み込むと、実質的なパフォーマンスに歪みが出ると思うんだけど、他の者はどう判断する？

>>139
２０００日運用で４００％ってｗｗｗ
そんな非力なシステムでやってけるの？
俺なら年間平均２００％以上ないと馬鹿らしくてやってられんな

バックテストで駄目ならば、使えないことがわかる。
しかし、良い成績出ても使えるとは限らない

意味がわかりません

バックテストは、実運用は、約定条件などが異なる。　自分に取って甘い判定方法になっている場合が多い。
バックテストでさえ駄目なら使えないが、バックテストで良くても、使えるとは限らない。

は→と

ありがとうございました

システムトレードの初心者なんで、どんなソフトがいいのか探しています。
「検証くん」というソフトをいやに褒めてるサイトがあったんだけど、
このスレで使っている人っている？

なんだか怪しげな匂いプンプン…。

そんなもの弄ったって競争相手より優位にはなれんよ。
エクセルで地道に検証しなされ。

>>151
検証クソ？詐欺だろ
ttp://toushikomon.web.fc2.com/menu/news.html

6月にマネージャパン、月刊アスキー、週刊アスキーの3誌が賞金総額2000万円の「シストレFXグランプリ」を開催
ttp://system-trading.jp/news/index.php?ID=39
5月22日より登録受付開始、6月2日よりグランプリ開始の予定。


ttp://www.fx-gp.com/
○社長特別賞（シストレソフト買取価格） 1000万円
○シストレソフト部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
○トレード部門賞　1位300万円　2位100万円　3位50万円
○前期MVP賞　50万円 ○後期MVP賞　50万円
https://www.click-sec.com/corp/guide/demo/

FXって過去分足データもろくにないのにどうやってシストレするんだよ。。

「該当者無し」ってオチに3000ｾﾞﾆｰ

>>148
> バックテストでさえ駄目なら使えない

バックテストが駄目でも使えるかもよ。

全世界の人が同じようなロジック考えてる中、
苦心して考えた勝てるシステムをわずかな賞金でロジック晒すなんて、
絵描きが、安値で原版をブローカーに卸して、ブローカーは版画にしてボロ儲けみたいなもんだ。

>>152-153
レスありがとうございます。
ソフトを何にするかとかより、まずはテンプレの本を読んでみますね。

1位が300万とかしょぼすぎ。おれの含み損すらカバーできやしない。

おまいら最強のシストレFXプログラムをしてみろよ
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1211790540/

ＦＸコンテストには一発狙いの実際には使えないシステムで応募すればいい。
ところで、システムトレードで最大ドローダウンが出てから使い始めるのってＯＫ？
自分のシステム、日経先物ラージ１枚にもかかわらず、−１８０万までいきおった・・・
その後は順調に回復しましたので

FXなら分足無料でダウンロードできるとこあるだろ

シストレ興味ある商材あるんで
共同購入したい人メ−ル下さい
[email protected]
29800円ですんで5人位希望

ろくなものじゃないことは見る前から判る

[email protected]
で検索するとろくでもない奴だとわかる

Excelを使って検証していて、あるシステムを使うと勝率100％になった
何度検証しても、区間を変えてやっても同じ
狂喜乱舞してキャバレーでドンペリを開け、
来月の請求は50万行くかもだが余裕だと思ってシステムをふと見直してみたら、
なんと陽線になる日に、寄りで買って引けで売る設定にしちゃっていた・・・
来月10日の請求日が怖い＞＜

あーそれわかる。一瞬、薔薇色に変わるよね。で後ですっごい落ち込む。
それ以来、そういうことがないように、まず疑ってかかるようにしてる。

ひまなのでミニですがシステムを作ってみました。１５分足使用のデイトレです。 
夕場なし、モチコしなし、手数料込みです。５／２１分からです。どうでしょうか？ 

＜225ミニ１枚運用＞
総トレード数    15 
○数/勝率   10 
×数/負率   5 
ＴＯＴＡＬ損益  \689 
勝ちトレード利益合計    \990 
負けトレード利益合計    \-300 
勝ちトレード平均利益    \99 
負けトレード平均利益    \-60 
最大利益    \234 
最大損失    \-146 
勝率    66.7% 
プロフィットファクター（ＰＦ）  3.30 
損益率（ペイオフ比率）  1.65 
最大ドローダウン    \-146.05 

169get

RSI使った逆張りか。

>>171
順張りですよ。こんなに日中トレンド出てるのに逆張りは死ぬでしょ？

>>169
検証期間短すぎてお話にならん

MACD使った順張りか。フィルタ使って組み合わせればいいんじゃね？

>>169
マカーか？
総トレード数15にはワロタ

まぁいいじゃないですか。１５でもここまですごいのはなかなか出ない。W

5/21からやってる時点カーブフィッティングしまくりだろう。

>>173-175
確かにそうかもしれんがな”しまくり”とまではいかんだろう。このＰＦのポテンシャルが
トレード数をこなしおた所でマイナスに転じるとは考えにくいしな。
逆張りなら十分考えられるがなんてったって順張りだからな。
我ながらいい方法を考えついたものだわ！Ｗ
多少のチャブツキには十分耐えられるようになっているし、即ドテンを発するクソシステムと
違いこのトレード数の少なさ！！
ついに聖杯ＧＥＴって感じ〜♪

悔しさいっぱい詰まったコメント待ってるでぇ。

レスした奴が負けだぞ

169の暇つぶしに付き合ったアホは負け

ごめんなさい。暇潰しで適当にレスしてました。

きゃっは
うらやましくて悔しくて〜♪突っ込み入れる箇所は唯一トレード数だけＷＷＷ
お前らだいぶシステムの評価は分かってるようだな。
まぁそんなもんどこの本にも載ってるからな。
せいぜい自分で俺のスペックを抜く順張りシステム作るんだな。けけけっＷＷＷ

おれも総トレード１５なら神システム組めそうだけども

>9SjDvtqn
来週からそれ実運用する度胸ある？

>>184
度胸？そんなもん全く必要ないね。なくしても全然構わんだけの証拠金入れとけばいいだけだろ？
他に何か必要か？Ｗ

１５トレード実践し終わったら結果ＵＰしてやるよ　ＷＷＷ

触ったら負けかなと思っている

ちゃぶつくの意味がずっと分からないんだがどういう意味？

>185
楽しみにしてるぜ。

>>187
「もみもみ」みたいな意味じゃないの？

ちゃぶつく の検索結果 約 15,600 件中 1 - 10 件目 (0.15 秒)

相場用語だったのね。知らなかった。
>相場が思うにまかせず、損を繰り返す状態。
>買うと下がり、売ると上がるというように、いつも相場が思惑外れとなって損をすること。

シミュレーション用にどの程度のスペックのマシン使ってる？
マルチコアのCPUのマシンを買おうと思ってるんだが、それ用のコード書かないと
計算速度はクロックだけで決まるのかな？だれか詳しい人教えてくれ。

つ　インテルC++

>>192
ＣＰＵの特化した性能を使うには対応したコンパイラでないとダメ　＞＜；
193さんが答えてる通りインテルのコンパイラだとイイだろうけど、高いｗ
プログラム勉強中なら焦って買い揃えなくても、今あるＰＣとフリーのコンパイラで良いんでない？
それから買い揃えたほうが最新のスペックを使えるだろうと...　

将棋ソフトの並列化は、自前でやっているみたいだよ。
インテルコンパイラの並列化は、1CPUの命令を複数に分配して
速度を上げると思うけど、将棋では、指し手ごとに割り振るので
インテルコンパイラでは無理らしい。
マルチプロセッサー対応・専用コンパイラではなくても出来るらしいって事。

無料のGCCやVC++2008でも並列化は出来るらしいけど、具体的には分からない。
ただし、1CPUのコードそのままでは駄目だがな

>>196
マルチプロセスなら普通にVB.Netでもできるぞ。
つうか、作ってバンバンに使ってるがな！！

スレッドの事?　ソフトウェア、OSのことではなくて、マルチプロセッサだよ?

株板はコンピュータの素人ばかりだな。
それ用のコード書けばマルチコア使ってくれるよ。
たいていの言語はapi直接呼べるから、コンパイラなんて気にしなくていい。

Intel，マルチコア対応のC++コンパイラを発売 2007.6.5_03

米国Intel社は，x86系のマルチコア・プロセッサに対応したC++コンパイラ
「インテル C++ コンパイラー 10.0 プロフェッショナル・エディション」を発売した．
今回のバージョンアップでは，同社のマルチコア・プロセッサであるCore 2 Duoなどを
効率的に利用することを目的とした強化がなされている．
従来，マルチコアで効率的にCPUを使うためには，プログラマが処理内容を
明示的にスレッドに分割するマルチスレッド・プログラミングを行なう必要があった．
TBBを利用すると，自動的に内部でスレッドを生成して並列実行を行うため，
プログラマはスレッドを意識する必要がなくなる．
http://www.kumikomi.net/article/news/2007/06/05_03.html

それ、スレッド用ライブラリの話だから、コード自体はそのライブラリ用に書かないといけない。
だけど、同期とかがすべて隠れるからPGは随分楽になる。
まあ、パフォーマンス上げるときは、結局自分でスレッド分けると思うけど。

>>192
もし今使っているPCが、なんとか Dual や なんとか Duo という CPU で、
タスクマネージャーで2つ以上の CPU が見えるなら、
今持っているプログラムを2つ同時に動かしてみて、
1つだけを動かした時間の2倍の時間と比べてみろ。

これで大きな差があるようなら、「それ用のコード」が必要。
いつも2つ同時に動かすのならば、さほど要らないけど。

>>200
要するに、マルチスレッドプログラミングが出来ればいらねって事だよな。

PC２台つけえばいいよ

過去データを使ってシステムを組むのはいいけど、未使用データでの十分な検証が大事だよー
それをしないと知らずにカーブフィッティングになる。
データのある1998年から2005年までを使って負け無しのかなりいいシステムを組めたんだが、
これで2006年のデータを検証してみるとなんとすごいドローダウン発生・・・
もしこのシステムを2005年に作っていて、2006年から本格運用開始していたら死んでいた
おっかないよな

>>205
負け無しってのは、1年を通じて負け無しね。勝率自体は60％くらいだよ。

それは駄目な学習をしたシステムだな。　あまり古いデータ使っても意味ないから2004年で
学習して、2005年でテストすれば良かったとおもうよ。

>>169からさらに改良

総トレード数    15
○数/勝率   11
×数/負率   4
ＴＯＴＡＬ損益  \779
勝ちトレード利益合計    \1,028
負けトレード利益合計    \-249
勝ちトレード平均利益    \93
負けトレード平均利益    \-62
最大利益    \239
最大損失    \-71
勝率    73.3%
プロフィットファクター（ＰＦ）  4.13
損益率（ペイオフ比率）  1.50
最大ドローダウン    \-71.05

さてと明日から楽しみだわ。

だから総トレード数１５０超えたくらいから書いてくれないかな

対象は個別ですか？先物ですか？
期間はどれぐらい？
日ばかりですか？

>>208
コテつけてよ。

>>210
>>169

怖くて運用できません＞＜

>>208
さらに改良　これで調整終了
２２５ミニ１枚運用（手数料考慮済み）
期間5/21〜5/31

総トレード数    12
○数/勝率   9
×数/負率   3
ＴＯＴＡＬ損益  \917
勝ちトレード利益合計    \1,086
負けトレード利益合計    \-168
勝ちトレード平均利益    \121
負けトレード平均利益    \-56
最大利益    \239
最大損失    \-71
勝率    75.0%
プロフィットファクター（ＰＦ）  6.46
損益率（ペイオフ比率）  2.15
最大ドローダウン    \-71.05
--------------------------------------------------
ちなみに日別でみると８営業日のみだが
勝率１００％ＷＷＷ

数減ってるがなｗｗ
勝率100までもう少しだなｗ

カーブフィッティングが恐くてシステム作れるかっての。

まぁ勝率はここまでなくてもいいがな。
パラメータも１種類しかないし、スパイクの危険性もないのも確認済みＷ
カーブフィットは全然ｏｋ　ダメなのはオーバーフィッティングＷ
分かってない奴多すぎＷ

結局、実運用せずにフカシで終わるに一票

PCで自動売買にしてないなら、次の壁がくる。どうせ心が折れるよ。

カーブフィッティングでもいいのよ。でもね、隣接するパラメーターを使うと
マイナスになるような、究極のピンポントシステムじゃあ
軽〜く死ねるよ

>>220
よく読みやがれ！
スパイクの危険性なしと書いてあるだろ？どあふぉＷ

種銭いくら？

まあ、いい勝手に市ね

>>222
種銭？口座には６００万しかないが。。。

なら、明日からでも入れるな。結果報告よろ。

ミニ１枚とかで運用するなよ。一気に勝負にいけ

最終調整完了
２２５ミニ１枚運用（手数料考慮済み） 
期間5/20〜5/31（モチコしなし　前場、後場のみ）　注）前場-＞後場へのもちこしはあり。 


総トレード数    13
○数/勝率   9
×数/負率   4
ＴＯＴＡＬ損益  \896
勝ちトレード利益合計    \1,086
負けトレード利益合計    \-189
勝ちトレード平均利益    \121
負けトレード平均利益    \-47
最大利益    \239
最大損失    \-71
勝率    69.2%
プロフィットファクター（ＰＦ）  5.74
損益率（ペイオフ比率）2.55
最大ドローダウン    \-71.05

日別集計では８勝１敗　

トレード数減ったｗｗｗｗｗ

もうちょっとだな
何曜日は取引しないとか雨の日はしないとかで
勝率１００％いけるだろｗ

総トレード数　１
○数/勝率　１
×数/負率　０

>>230
誰でもつっこみそうな事ご丁寧に書き込むなよ。W
あふぉ丸出しW
ヒマならちっとはましなシステムスペックでも吊るせ！このどあふぉWWWWWWWWWWWWWW

お前もこれと同じことやってるんだよ。
勝率あげることに必死で、いくら勝率あげてもしょうがないのにさ

(　ﾟдﾟ)

トレード数少ないなら、極端に言えばこんなのもできるよ。

日経が38900付けたら次の日の寄り付きで全力売り。
損切りはしないでロールオーバーし続けて、8000割ったらドテン買い。
18000まで上げたら手仕舞い。

あふぉしかいない・

>>227
で、今日の結果は？ｗ

ID:nujSSXXw様、お願いです
哀れな賎民にその素晴らしいシステムのロジックを教えて下さい

まさか「陽線ならその足の始値で買い」とかじゃないよねｗ

6時間先の未来を見ることができるエスパーのスレはここ？

てめえでシステム組めないバカが集まってあーだいーだご苦労なこった。けけけ。
結果じゃなくてリアルタイムで売買指示してやるよ。ゴミ以下の糞が！
せいぜいベタノリして利益上げるこった。
それにしてもほんとバカの集まりだわ。スレタイみて少しは期待してみたが
ばかばっかりＷＷＷ

>>240
皆組んで運用してる。君の検証結果見ると、厳しいな。
信頼度という言葉知っているか？そのパズルが嵌っている期間だけの成績で有頂天になっている。
どうせＸ分足売買だろうから、１年分の検証結果出してみな。恥をかくから。

将棋と同じで、この手を打っても相手も手口見てるからさらに上手に打ってくる。
こちらはそれを織り込んで次の一手を打つ、要するにイタチゴッコ。
これに気づいてる人は資産が着実に増えているだろうね。

それは225ミニでの運用なら大丈夫だろう。

ま、いずれ分かる時が来るだろう、そしてまた成長するだろう。

何で期間が短いか
それは手計算で。。

実運用で負けたらそれはもみ消して
「さらに改良しました。調整完了！」と言えばいいんだから気楽なもんだ

なんか面白くなってきたな

ID:+yDodWROの親切さに惚れた

まあ、数百万負けないと判らない人もいるからね。
何事も経験でしょ。

売買作業

始値＋５円を指値Ｓ　
約定したら始値+70円にロスカット設定
約定してもしなくても９：１４：５９まで放置

ほほぅ、面白くなってきました。がんばってーー

まぁ手始めということでミニ２０枚な。

14215約定　放置

どういう条件で仕切るの？

９：２９：５９まで放置

ロスカットでも、成行きと指値があるのだがどっちだろう。

>>254
質問は受け付けません。
仕切り（りかく、ドテン）の前には作業カキコミが出ます。
値段がシビアな所をうろつかない限り先にサインが確定します。
１３分、２７分、４３分、５８分
と１５分刻みの２分前あたりのみ掲示板をのぞけばいいよ（興味あるならね）

>>256
悪かった。成り行きだ。

１３分、２７分、４３分、５８分 

２７分-＞２８分の間違い。

ロスカットヒットした場合でも次のエントリーは１５分刻みのところになります。
いつサインが出るか分かりません。

ＧＤを売り込むのは心理的に嫌なもんだ。まぁシステムだからしょうがないな。

かわいそうに

９：４４：５９まで放置

９：５９：５９まで放置 

10：14：59まで放置 

10：29：59まで放置

勝てて良かったね

>>265
？

10：44：59まで放置 

10：59：59まで放置

前場終了　後場へもちこし　（含み損-10円）
12：44：59まで放置 

１５分ごとのカキコミはやめてアクションある時のみにする。

15日おきくらいでいいよ

＞　ID:ssmL45tD

自分のブログでやってくれないかな　マジで

知っててやってるんじゃないの。スレ潰しのために。前からたまにあるよね。

ロスカットを実行するかどうかはこの後の状況を見て決める予感。。

もっと暴落しやがれ！

やっぱりロスカット実行せずに持ち越したかｗ

大引けで決済注文。

>>２７６
ロスカは可変式だからな。けけけ。
ロスカ変更指示を望むなら毎回変更の度に書いてやるぞ。けけけ

裁量かよ

215S-＞200C
本日total　+15

>>278
はぁ？

おまいらアホをいちいち構うなよ
ほっとけ

すさまじいチラシの裏だなｗ

おちんちんびろーん

スレがちょっとした祭りになってるね。

で、肝心の張本人は今頃修正タイムだろうなｗ

雨の日はLONGでおｋ

くここここ

明日もやるのか？

14285でなんでロスカットしてないの？
LC可変ってショートなのになんで上にLCラインが逃げんだよ。
もしかして裁量w 初日から心が折れたかw

損切りもできないド素人でう

不幸なのは損切りしなかったせいで儲けてしまったということだ。
不運にも高い壁を作っちまったな。

で、昨夜のお馬鹿ちゃん>>227は今晩はいないのか。

+15円の液でｳﾊｳﾊみたいです。

なんだ、威勢が良かったのは１日だけじゃん。予想通りだけど。

ここでいうシストレってのは手動売買でなく完全なる売買機械化なのか？
バックテストの知識が無いんで、フロントテストしながら手動売買してる俺は、このスレ的には居場所は無い？

Ｔ1主要オンリー、使う指標も1個の単純なヤツなら将来も収益が期待できると踏んでるんだが、
まあ、最近じゃあ取引手法より銘柄のスクリーニングの方が重要って考えにシフトしてるんｄが。

>>257
前場が終わったから掲示板を覗いているんですけど何か面白いネタはないですか

なんじゃこりゃあぁああああああああああああああああああああああ

▼米国金融機関に再び危機▼・・・・　　ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題は終わっていない
▼米国金融機関に再び危機▼・・・・　　ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題は終わっていない

６月４日（ブルームバーグ）：
米サブプライム（信用力の低い個人向け）住宅ローン問題に絡む金融機関の損失拡大懸念が再燃しているうえ、
経済指標の弱含み警戒感もくすぶっている。

■ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドのヘッド・オブ・ＦＸストラテジー・ジャパンの山本雅文氏は、
　米金融当局からドル安を懸念する見解が示されたが、財務省側のスタンスも注視する必要があると指摘。

■スタンダード・アンド・プアーズがモルガン・スタンレー、メリルリンチ、リーマン・ブラザーズ・ホールディングスといった
　　米大手金融機関を格下げ。損失拡大懸念が再燃している。

・損失拡大懸念が再燃している
・損失拡大懸念が再燃している

■今晩の供給管理協会（ＩＳＭ）が５月の非製造業景気指数は低下予想　↓↓

>294
裁量を一切含まないのでなければＯＫと思うよ

>>294
そういうわけではないと思います。フォワードテストでそれが手動でも
一定のルールでの上ならいいんじゃないかなと思います。
完全機械は椅子に座るのが面倒くさいという理由だけで
特にメリットは無いと思います。

バックテストで通算アベレージがわかれば、将来の収益の額も予想できるんで
リスクとのバランス考えて、手動であっても運用開始しやすいってこともありますね。

楽天証券使っている方に質問ですが、転売・買戻注文で逆指値180以下又は以上なら通常注文に訂正する、
通常注文を指値にして、通常注文を執行条件を引け成りとしたいのですが、「都合によりできません」とでます、
良い方法はありませんか。

３０１

302

>>300
ロスカットラインに達したら引け成りで決済することにアドバンテージでもあるの？
往生際が悪いとしか見えない。

日足ベースでバックテストしたからじゃないか。

delayかけるルールもあるよ

よくシャープレシオの数字が大切だと本には書いてあるのですが公式が分かりません。
どなたか詳しい方いらっしゃいますか？
ケリーは出せたのですが、、、
正直言ってこの数字が出たところでいいシステムなのかどうか判断できませんが（汗。。。

>>306
つhttp://performance.ailab.biz/
ソース見てみそ。

>>307
私のレベルでは理解できませんです。ＶＢが精一杯です。情けないですが諦めます。

sharpRatio = Math.round(profitRateYearly / volatility * 100)/100

profitRateYearly = Math.round((Math.pow(assetdata[assetdata.length-1]/assetdata[0],daycountY/assetdata.length)-1) * 10000)/100
volatility = Math.round(Math.sqrt(assetRateSum) * Math.sqrt(daycountY) * 10000)/100

ＶＢわかるなら、変数とかの意味も解釈できるので
式の意味もわかりそうだけど。

無茶苦茶親切なソースコードじゃないですか。
FOR文の書式がVBと多少違うぐらいで、VB使いなら読めない
はずはないですよ。

Visual Web Developer Expressとか、秀丸＋ファイルタイプ別設定
なんかで、ソースコードを色分けして読みやすくすればなんの
問題もないはず。

>>309-310
親切にありがとう。少しでも触ったことがないとしり込みしてしまってこれでは
ダメだと思った。理解してシステム向上に繋げたい！

>>208
>>212
>>214
>>217
>>221
>>224
>>227
>>231
>>235

気分はどういだい？

ていうか、むしろ初心者が書くような VB のコードの方がよみずらいもんだがｗ

>>303
お前馬鹿

普段Javaしか触らないから、読み辛かったらスマンね。
でもなるべくコメント書いてるから、じっくり読めば理解出来ると思うよ。

http://www4.uploader.jp/user/isisuke/images/isisuke_uljp00212.jpg
小さいですが、最後列にいます。

>>316 はクラクラ、する。

いまどき偽装GIFに引っ掛かる奴なんて・・・

ＭＡＥでフィルターかけるのは当然ＯＫ、
しかし、ＭＦＥでフィルターかけるのは利は伸ばせという概念に対して邪道という考えがあったんだけど、最近少し迷いが出てきた。

やはり、順行方向にも目標値設定した方がシステム的には安定するのもなのか？

sage

試しに、今週一週間でＭＡＥ・ＭＦＥでフィルターかけたらパフォ1.4倍になった。
オラわくわくしてきたぞ・・・

過去の値動きに対して，MAE MFEでフィルタかければ
そりゃー成績よくなるわな．．

>>315
作者だって名乗らなきゃわかんないってばｗ

bqr3xp
>>322
そんなことないよ、有効な手段でしょ

MAEって何の略なの？

>>324
IDがwww

ねえ、ここの人たちって年にどれくらい儲かってるの？

±0（トレードしていない）だろ

一部上場銘柄の検索ソフト作って次に２０分遅れまで作ったけれど、
結局いいシステム探せなかった。この自作の株式ソフトまだ一度も使っていない。
ここの人、いいシステム構築して大もうけしてるのかな。
その辺教えて欲しいですね。

何を作ったのか、日本語がよく分かりません

ウィザードが日本語話すわけなかろう。

銘柄検索ソフトなんですが、8年前自作して、今なら証券会社どこでも出来る
スクリーニングって言う奴。当時は画期的と思ってたんですが、日々４本値より
ボリンジャー、ＲＳＩ、乖離率等、値を入れてそれ以上或いはそれ以下の銘柄を
一部上場から抽出しようってやつ。
結局、数値指標からは的確な銘柄は抽出できない事が分かって放っていました。
最近デイトレ用にローソク足から銘柄を選ぶ事をやってたんですが、それでも
的確な銘柄抽出出来ない。
２０分遅れ、或いはリアルタイムの１５００銘柄検索できるのまで作ったけれど
いいシステムが浮かばない。
結局１トレードも行っておりません。
皆さんが使っている機械なんですが、もう一つハッキリイメージ湧かないんです。
概略どんな物なんでしょう。

>>331
本質的な部分をちゃんと見つめてないように思いますね。
なんか、適当にパーラメータ弄って良さそうな組み合わせが見つかれば
それで儲けられると勘違いしていそう。

行き詰まっています。
パラメータもダメ、ローソク足もダメ。
考え方としてはシンプルな方がいい筈。

そこまでできてるんなら、スクリーニング処理の最後にＮＯＴ演算をひとつ入れればいいんじゃないの

この世界で最も簡単なテクニカル指標は　「高値」　と　「安値」　です。
極めて単純なテクニカル指標ですが、これほど機能するテクニカル指標に
私は出会ったことがありません。

デイトレ用に一つシステム見つけたことは見つけたのですが、
寄り成り売り、その日の引け成り決済で検証やってみると、
１トレードの平均利益、下降トレンド時３％　上昇トレンド時１．５％

これくらいしか見つからなかった。

>>333
＞ローソク足から銘柄を選ぶ
例えば、この手法をなぜ選択したのでしょうか。
人から「なぜこれで儲けられるの？」と聞かれて、ちゃんと説明できますか。
（別にここに書かなくて良いですよ）

いろいろアイデアを試すのはとても良いことですが、それらの"貴重な"失敗経験を
次に生かして、自分なりの相場戦術を組み立てていく努力を十分にしてこなかった
んじゃないかな。
場当たり敵な試行錯誤では、経験値をたくさん得ることは出来ませんよ。

そもそも、「相場で儲けるにはどうすればいい？」という根本的な問題もちゃんと
消化出来てないように見える。
いろいろな策を学ぶことはそれほど難しくはないけど、本質部分をちゃんと
理解できていなければ、食うか食われるかの相場の世界で一握りの勝ち組に
のし上がっていくのは容易ではないはずですよ。

人が考えられるアイデアなんてそう大差ないから
むしろ、人には説明できないような着想（人が思いつかないような）のほうが
利益上げられると思うけどな・・・・・

でもトレス田とか使ってるとファイルとか勝手に接続鯖にうｐされて自作ファイルがパクられるんでしょ？
それがある限り長く使えるなんて有り得ないし。

最大ドローダウンは何％以下になるようにするべきですか？
また非常に安定したシステムの場合でもどのくらいのドローダウンならありえるの？

20-30％くらいじゃないかな。

ありがとうございました
安定したシステムでも２０〜３０％もドローダウンするもんなんですね
個人的にはそんなにドローダウンしたら心が折れそうです＞＜

そうですねえ。理想は10-15%ほしいところかな。

ここでのお話は、日経先物デイトレ完全自動売買みたいですね。
デイトレなら売買コマンドはＰＣに任せたい所ですね。
でも日中足見てても規則性浮かばない、アプローチの仕方が悪いんかな。
やってる人は多いらしいけど。

>>339
そういう話を他の検証ソフトでも聞いたことがあるけど
本当にそういうことがあるの？

そりゃないとはいえないでしょ。

ちょっと聞いていいかな？
ここの人たちって年に%でどれくらい儲かるシステム作ってるの？
自分もシステムつくりたいので、一つの目標にしたいのだが

寄り引け　一ヶ月複利
運用日数 508日
初期資産 5000000円
最終資産 3661031710円
取引回数 507回
勝率 63.91%
純損益率 73120.63%
日率換算利回り 1.31%
月率換算利回り 30.36%
年率換算利回り 2307.49%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 5.83%
年率ボラティリティ 37.92%
年率シャープレシオ 60.85
プロフィットファクター 5.21
ペイオフレシオ 2.94
年間営業日数 245

えーと、まだシステムトレードとか素人なのでどの数値見ればいいのかわからないですが…

年率換算利回り 2307.49%←年間の利益率ってこれかな？

年率換算利回り 2307.49%

検証ソフトは自作出来てもデータが問題。
日々のデータは無料でもそれより短期になると有料では。

>>348
おそらく過剰最適化してるだろ

「寄り引け」だから日々データのみでバックテスト行うのかな。

>>353
それもそうだが、最初は複利でシステム評価しないだろ。
ポジションサイジングめちゃくちゃやれば、いくらでもいいの作れるわ

１銘柄だけのシステム構築なら別にＣとかＶＢいらないし、エクセルで十分と思う。
バックテストもエクセルで行けるのかな。
だからやってる人が多いのかな。

これだけの取引回数があってプロフィットファクター５．２１ねぇ

>>349
このシステムで年利見てもしょうがないから
勝率とペイオフみればいいよ。

単利　
>>307のフォームだと続けるにつれて分母が大きくなるので利回り急低下します。

運用日数 508日
初期資産 5000000円
最終資産 43573618円
取引回数 507回
勝率 63.91％
純損益率 771.47％
日率換算利回り 0.43％
月率換算利回り 9.09％
年率換算利回り 184.1％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 2.66％
年率ボラティリティ 14.52％
年率シャープレシオ 12.68
プロフィットファクター 5.38
ペイオフレシオ 3.04
年間営業日数 245

実行月20％ぐらい　
以上です。

日経先物の規則を探すのは難しい。
単に２２５銘柄の平均では無い様な、しかしあるような。
海外要因相当考えられる。
ＣＭＥとかほか色々。

皆さんテクニカルのみでシステム考えてるのかな。
それも一つの手ですが。

僕がやるなら、絶対勝てる日をまず探しますが。
「こう来れば絶対に勝てる日」。１，２ヶ月に一度でもいいから。
その辺から僕もやって見るかな。

ID:deBYxvY8
本買って勉強しろ

推薦半教えてください。

間違い
推薦半→推薦本

http://www.7andy.jp/books/detail/?accd=31928344&pg_from=rcmd_detail_2

今までに何読んでるか知らんけど無難そうなのを上げると

１．魔術師たちの心理学
２．究極のトレーディングガイド
３．トレーディングシステム入門

これでしょうか
http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/31906425/pg_from/rcmd_detail_2
ありがとうございました

>>360
当たり前だろ　先物なんだから
始値終値が現物と乖離することが多い

>>359
対象はなんですか？先物ですか？

>>370
個別株です。
先物でシストレは無理ですね。少なくとも私には・・・・
効率的市場仮説の典型だと思います。

↑勝機が無いという意味でね

原油が値とオシレーターでダイバージェンシー現象を起こしている
早々に下がるよ

失礼、すでに下がってますね
もっと下がるに訂正します
ファンダメンタル的にも各国でいろいろ発言があるようなのでかなり確実な線なのではないでしょうか？

今日、これからシステム運用開始します。
ハラハラするね。

ﾌｲﾌﾌ

シストレど素人が質問します。
いわゆる個別株のシステムトレードというものは、
システム作る側があらかじめ指定した銘柄をシステムが集中的にトレードするようなものなのか、
システムが自身で銘柄選びからポートフォリオまで組んでくれるようなもののどちらなのでしょうか？

どちらでもアリなんじゃね？
日経平均先物とかを対象とするなら、前者だし。（勿論個別株でもいいだろうけど、その場合流動性が十分あるような銘柄を対象に
しないといけないだろうけどな

後者の場合はちと思い浮かばんけど、まぁそういうのもありでそ。

家屋課税台帳

>>378
返事遅れてすいません。
どちらもありですか。解答ありがとうございます。

>>380
全銘柄相手にフィルタリングをかけて取引銘柄を選ぶ
↓
特定の銘柄をシステムトレード

という経過はどっちも同じだし。
毎日フィルタリングするか、一定期間ごとにフィルタリングするかの違いでしかない。

個別株のシステムすごいね．
どうやって需給を読むのかなぁ．

流動性がころころ変わるし、株主の質も変わっていくし、個別は俺は無理。

日経ビジネスに「投資のツボ」という連載がありますが、
今週は、
「自動売買手法　５日移動平均線の向きで売買を！？」
だそうです。

>>381
なるほど。ありがとうございます。

>>377
可能なら、資金管理も含めてポートフォリオの管理までやったほうがいいと思うよ
特定の銘柄だけ売買するならいらないが。おれは全部任せてるよ

ポートフォリオ管理が一番難しいけど、一番利益に直結する。
そこら辺のシステムを組むのが今の俺の課題。

日経ビジネス売ってない…

日経ビジネス６月１６日号は書店では明日発売です

13日のカラカサ
1821 ･ 三井建設 ･････ 106
1865 ･ 小松建設工 ･････ 550
1868 ･ 三井ホーム ･････ 589
8614 ･ 東洋証券 ･････ 386

こういうのなら簡単にスクリーニング出来るけど、
果たして儲かるのかな？

>>386
ありがとうございます。
参考になりました。

>>390
以前検証してみたけれど、チャートサインって有利性無しと私は結論出しました。

>>392
じゃあ、アンタにとって「有利性有り」って、何なの？

http://tokuyama.enjyuku-blog.com/archives/2008_06_616.html
この人デイトレ用に使ってるはずのイートレのURLが変わってても何の問題も無く自動売買できているようですね。
RSSに障害が発生しても自動売買できてたこともあったし、あらゆる障害に対して無敵なんですね。
素敵ですね。

だってテレパシーで自動売買してるんだもの

やっとこさ使えるロジックができたかと思い、4月からmini1枚でフォワードテスト開始。
4、5月はバックテスト以上の出来になって喜んでいたのもつかの間、
6月になってあれよあれよと負けが膨らみ、今日でマイナス転落orz
バックテストのMDDは更新してないけど、このドローダウンが想定の範囲なのか、
そもそもはなから使えないシステムだったのかの判断がつかない・・・
もう少し運用してみて考慮すべきなのでしょうか？
システム自体は寄り引けで毎日仕掛けるモデルです。

>>396
「今日でマイナス」ってことは、今日みたいな簡単な日でも負けたのか？

今まで何つくってたんだよｗｗｗ

>>396
ラージの検証結果はどんなもんよ？

>>394
この人はエクセルやプログラムエディタには置換と言う機能があるのを
知らないのだろうか・・・

ラージ97〜08年2月までです。簡易的に手数料も考慮して、

運用日数 2503日
初期資産 2000000円
最終資産 15905800円
取引回数 2502回
勝率 43.41％
純損益率 695.29％
日率換算利回り 0.08％
月率換算利回り 1.71％
年率換算利回り 22.5％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 43.07％
年率ボラティリティ 37.76％
年率シャープレシオ 0.6
プロフィットファクター 1.12
ペイオフレシオ 1.46
年間営業日数 245

タイトに損切りをおいて、たまにくる一方方向の上昇or下降の流れに、
たまたま売り買いの方向が合っていた日に儲けるという感じです。
書いてて情けなくなってきた・・・

現在miniで200000円スタート、
取引回数49回
勝率48.649%
PF0.9667 になってます。

タイトな損切りでＭＤＤ43％っていうのは問題ありでしょう。
今日は売りサインでしょうか？？？
まあ、今日の様な日に買いサイン出すのは難しいと思うけど

>>400
その成績では使えないと思うぞ。
個人的には、毎日取引しなくても良いと思う。
もうちょっと、トレード条件絞り込んでみたら？

それと、とりあえず簡単に破産確率を評価してみ
ttp://www.geocities.jp/y_infty/management/soft_dl.html

破産確率好きだな

>>399
これまでのあらゆる障害も全て置換で解決できるんですね。わかります。

>>401　>>402
アドバイスありがとうございます。
相場の変動が大きいときに弱いのはバックテストでも分かっていたのですが、
カーブフィッティングの言葉を恐れて特に対策をしてませんでした。
ここ数日の下降→上昇の流れに連続でストップロスにかかってます。
これから条件の絞り込みについて考えてみます。

破産確率は手数料抜きで7.342％〜8.180％でした。

破産確率って例えば１０％が高いのか低いのかよく分からん

10%は高いだろ。　儲かるシステム目指してるのに破産したら駄目。
3%くらいならしょうがないか

>>405
なんで手数料抜いちゃうの？儲かるシステム見つけたいんじゃないの?いい数字出したいだけなの？

>>400
テスト段階でPF1.12のシステムなんか実運用しちゃだめぽ・・・

>>399
ベースのURLはおそらく定数やリソースにでも入れてるんでしょうから
ドメイン変更程度ならばその箇所だけ書き換えればいいわけで、わざわざソース全部走査して置換する必要すら無いでしょうな（ご本人次第のお話ですが^^;）
ただその人はジョインベストの障害があったときもまったく被害を蒙ること無く売買できていたくらいですから・・・
まあ、資産を全く見せない時点で・・・^^;

>>405
実際にどれくらいの確率で破産するかどうか調べたいから破産確率を求めるのですから
手数料を抜いたら駄目なのでは^^;

破産確率が問題になるようなシステムってよっぽどだと思うよ

それは言えてる
数値上は破産確率0%のシステム＆資金で運用したいものだ

>>402
>個人的には、毎日取引しなくても良いと思う。
もうちょっと、トレード条件絞り込んでみたら？

僕、制作始めようと思ってるんですがその通りなんですよ。
１ヶ月最低１トレード、利益５千円〜１万円位で確実に儲かるシステムなら
作れる人たくさんいる様な感じが読んでてするのですが。
僕はその程度で良いんですがねえ。

そんなシステムなら簡単に作れるのでしょうか。
そこら辺教えてください。

トレード数増やさないとシステムとして安定しないから逆に難しいよ
バイト等仕事増やしたほうが確実じゃないかな

そうですか。

まあ、あまり期待しないで空いた時間に少しずつ考えて行きます。

月１トレードでいいならどうぞ。ただし確実ではありません。
http://kabucome.jp/guest/blog/indtop_other.php?OtherID=trend

信用定額手数料比較

売買代金500万円

クリック証券900円
岡三オンライン証券1000円
イートレード証券1000円

（改悪後）ジョインベスト証券2180円
松井証券5250円

-------------------------------------

売買代金1000万円

クリック証券900円
岡三オンライン証券1000円
イートレード証券1000円

（改悪後）ジョインベスト証券4280円
松井証券10,500円

-------------------------------------

売買代金5000万円

クリック証券1800円
イートレード証券2000円
岡三オンライン証券3100円

（改悪後）ジョインベスト証券21,080円
松井証券52,500円

-------------------------------------

売買代金１億円

クリック証券3600円
イートレード証券4000円
岡三オンライン証券5200円

（改悪後）ジョインベスト証券42,080円
松井証券105,000円

-------------------------------------

売買代金３億円

クリック証券10,800円
イートレード証券12,000円
岡三オンライン証券13,600円

松井証券105,000円
（改悪後）ジョインベスト証券252,080円

-------------------------------------

斉藤さんって人が本を出して話題になってたけど、あの戦略はもう通用しなくなったんですか？

手数料値上げ　まじかんべん。。

プログラムを組んだりしないしPCの関しては詳しくありませんが、
「自分が決めた一定のルールに従って売買する方法」はシステムトレードと呼べますか？

>>413
オプションのショートがぴったりだよ
月１万ぐらいの目標ならリスクも低いし

ちゃんと勉強しないではじめると痛い目にあうけど
勉強してみたら

>>420
>「自分が決めた一定のルールに従って売買する方法」はシステムトレードと呼べますか？

それがシステムトレードの定義そのものといって良いと思われ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89

>421
オプションのショートってなんですか？

>>423
http://www2.monex.co.jp/lounge/hint/sakimono_option/n225option/index.html

本買って勉強したほうがいいけど
「最新版 オプション売買入門　増田丞美」
とりあえずわかりやすいのはこれかな

すげーいいシステムかと思ったら利益は普通で平均保有期間が44日とかだった
死にたい

残念やのう

>>421が嘘ばっかり言ってるわけだがｗ

SQ前日にファーアウトのコール売るとかならほぼ確実だが

それでも逆行ったら一発ジャン

スレ違いだから詳しくは避けるけど
逃げ方もあるんだよ
無理しなければＳＱごとに毎月１万取るぐらい問題ないと思うが
じゃまくさいからやらないだけで

ああ　毎月１万でいいのか

>>430
kwsk教えて下さい。

オプションの買いはじわじわ死ぬ、売りは一発で死ぬ

どうせ死ぬなら明日の寄りでプット全力買いを薦める

その続きはこちらでどうぞ

オプションの売りって死にますねpart15
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1209372624/

>>390
カラカサ検索ソフト作りましたが、今回実際儲かるのかどうか調べるため検証プログラム作ってみました。
以下はその結果です。

ローソク出現日　コード　名称　始値　高値　安値　終値　利益率
2008/03/18 3421 ･ 稲葉製作所 ･ 1001 ･ 1001 ･ 952 ･ 1000 ･ 6.37%
2008/03/18 7591 ･ エクセル ･ 906 ･ 911 ･ 874 ･ 911 ･ 10.33%
2008/03/17 2676 ･ 高千穂交易 ･ 995 ･ 995 ･ 951 ･ 993 ･ 11.9%
2008/03/07 8910 ･ サンシティ ･ 14000 ･ 14000 ･ 13510 ･ 13880 ･ 13.46%
2008/02/14 5345 ･ 日本セラテ ･ 91800 ･ 91800 ･ 88000 ･ 91000 ･ 4.92%
2008/02/04 2053 ･ 中部飼料 ･ 748 ･ 748 ･ 706 ･ 746 ･ -2.42%
2008/02/04 4519 ･ 中外製薬 ･ 1185 ･ 1186 ･ 1027 ･ 1186 ･ 0%
2008/01/29 4310 ･ ドリームイ ･ 99000 ･ 99000 ･ 92400 ･ 97200 ･ -17.27%
2008/01/16 7260 ･ 富士機工 ･ 160 ･ 160 ･ 150 ･ 159 ･ 3.87%
2008/01/11 2792 ･ ハニーズ ･ 2175 ･ 2180 ･ 1991 ･ 2180 ･ 10.25%
2007/11/27 8882 ･ ゼファー ･ 122000 ･ 123000 ･ 114000 ･ 123000 ･ -16%
2007/11/20 6333 ･ 帝国電機製 ･ 2045 ･ 2045 ･ 1937 ･ 2030 ･ 2.15%
2007/11/08 6368 ･ オルガノ ･ 1298 ･ 1298 ･ 1224 ･ 1277 ･ -9.15%
2007/10/19 8258 ･ ダイエーオ ･ 444 ･ 444 ･ 414 ･ 438 ･ 2.69%
2007/08/28 1712 ･ ダイセキ環 ･ 292000 ･ 292000 ･ 268000 ･ 288000 ･ 5.4%
2007/08/16 6393 ･ 油研工業 ･ 434 ･ 434 ･ 401 ･ 426 ･ -5.41%
2007/06/29 7541 ･ メガネトッ ･ 1397 ･ 1397 ･ 1362 ･ 1391 ･ -3.02%
平均利益率：1.06%

[条件]
日足
検証期間：２００７年６月〜２００８年５月
東証１部上場銘柄（株価１１０円以上）
カラカサ出現直前７日間で株価が２０％以上下落していること。
出現翌日に寄り成りで買い、１０日保持後寄り成りで売却とする。

結果
全然イイとこ無しやネ。１０年間検証する気になりませんワ。

ああそうそう、プログラムでローソクの条件再確認して無いので、もしかして違ってるの拾ってるカモ。

多分　カラカサの条件抜かせば　もっと儲かるとおもうよ

アリガトサン。

そうそう、こんなのあります。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se370629.html

僕は使ってませんが。

フリーで出すくらいだから多分儲からない。

株初心者なので、まず日足でスクリーニングプログラムを
作って裁量有りまくりで研究してみたいんだけど、
皆さんデータ配信って何使ってるんですか。

>>1のテンプレを辿ったらDATA-GETってのは見つけましたが。

カラカサは最高だよ？

そう思ってた時期もありました

カラカッサ登場

忍者じゃじゃ丸君ですね。わかります。

買いトレンドフォロー
保有期間は即日〜5日
5分足
使う指標は1ｈＭＡ　1ＤＭＡ　2.5ＤＭＡの三本
フィルタリングで、3ヶ月のボラが1.5倍以上の225銘柄のみトレード
※三週間で約80トレード

でサンプル取りながらシステムトレードやってるけど、素で使うと1トレあたり-0.4％、ＭＡＥ・ＭＦＥでフィルターかけてようやく+0.1になる手法はやっぱりウンコなのか？
ここ最近の相場がボックスだから成績が悪い方に偏ってると信じたいのだがもう泣いてもいいよね('A`)

破産計算の利益/損失ってペイオフレシオですよね？

ちがう

システムトレーダーの俺からするとチャートを見ないとか有り得ん。
俺はチャートを見ないと勝てない。

相場の面白い所は自分の型で勝負出来る所。
相手の土俵でわざわざ戦う必要は無い。
将棋に通ずる所がある。
ちなみに好きな将棋棋士は藤井猛。
藤井システム、最強。

>>システムトレーダーの俺からするとチャートを見ないとか有り得ん。

・・・・・？？？

444
泣いてる時間あったら別のシステム考えたほうがいい
今のは捨てて！

ビシバシステム

>>446
何を入れればいいんですか？

>>451
合ってるよ。平均利益/平均損失。

ぶっちゃけききたいんだけど
このスレで生活できるほど儲かってる奴いるの？いないの？

漏れは資産９００万で月平均３％ぐらいだからギリ生活できなくはないけど
専業でやっていけるほどではないんだけど

>>453
それは何年間続けた結果の話？

俺は月10％とれないと話になんないな。
完璧を求め杉かもしれんけど。

地合に左右されずに月10％とか凄すぎ。
でもまあ俺が出来ないだけであって普通に出来る人は幾らでもいるんだろうな

age

結局、シンプルなのが一番。
例えば、その日のローソクが、5日移動平均線の上に位置して、始まる（CMEなどを参考にして始まりそうな）場合には買い。
但し、天井圏の上ヒゲや天井圏の大陽線の翌日は売りからエントリー。で、”＋50利益確定で指値不成り注文”

ローソクが、5日移動平均線の下に位置して、始まる場合（CMEなどを参考にして始まりそうな）には売り。
但し、底値件の下ヒゲや底値圏の大陽線の翌日は買い。で、”＋50利益確定で指値不成り注文”

どちらも、ロスカット無しで引けで強制決済。

後は運が向いてくるのを待つだけか。

>>458
それでどれくらいの成績ですか？
マイナスじゃないかな・・・・

http://www.okasan-online.co.jp/ont/index.html
これどう？

>>460
月に25%程です。
ちなみに前場のみしかやらないので。

>460
利益よりもむしろ、どうやって検証してるのかが興味ある。
↓これらを全て定義してるんだろ。

寄付の逆指値？　それとも寄付後に成行買い？
天井圏の定義　移動平均との乖離率？だとしたら何％なのか
上ヒゲの定義　ヒゲの長さは何円か？
大陰線の定義　陰線の大きさは何円か？
その他もろもろ

ロスカット無しで利益が限定されていたらペイオフレシオ相当低くなるから
かなり勝率が高くないと利益出せないと思うけど、先物だったらいくらがんばっても
勝率５５％ぐらいじゃないかな・・・・
まあ、書けない何かがあるんだろうけど。
流動性ある月２５％は魅力的だから研究してみようかな。

>>453
生活の質を下げればいくらでもイケるのでは？

結婚してて子供いたら無理だろうな

えっ？

>>458
ざっとやってみたら勝率70％超えるようですね
ただしロスカット無しだとＰＯＲは0.35　ＰＦ0.84で収支はマイナスでした。
詰めてやったわけではないので断定は出来ないけど、
筋がよさそうな感じはしないのですが。
前場だけというのが良いのかな。
四本値じゃテストできないな。

クリック証券が自動売買を出したようだ。
こっちの方が使いやすそうだんだけど。
https://www.click-sec.com/corp/tool/fasta/

>454
>465
やっとこさ運用できる資金がたまったので今年からの成績
6ヶ月たって月平均３％ってところ
運用は複利が基本だとおもうので，この状態で資金つかっちゃうのは
ちょっとやりたくないですね

>>468
勝率は、高いと思います。
ポイントは仰せの様に、前場で強制的に決済することです。
後場に持ち込むと、前場の含み益が吹っ飛ぶことが多々あったので。
あとは、25日では5日（3日）のMAです。

>>469
既存のテクニカル指標しか使えないんじゃあなあ

>>458
空手でいう型はそれでいい

0

>>469
それCSKのソフトだろ
マネックスのマーケットライダーと同じやつ
使いものにならんよ

もう株価の予測をするのは辞めました。
分析するだけでも、時間がかかり、その労力だけでも、時給換算する
と月１０万円分くらいは分析に手間がかかっているわけです。つまり
、毎月−１０万円からのスタートです。毎月、１０万円を超えないと
あなたの利益はマイナスです。お金も大事ですが、時間も同じくらい
大切です。限られた人生の時間、不確実な株価の予測に充てるのもう
辞めませんか？
そして、予測をしたところで、当たるとも限りません。

だったら、毎日分析の手間を省いてしまおうという考え方から、日経
先物システムトレードを作りました。　これならば、仮にたまにドロ
ーダウンが出たとしても、今までの株価予測にかけた時間がゼロにな
ったことを思えば、安いものです。　また、そのような心の余裕のお
かげで私は、システムを継続し、安定利益を出すことに成功しました。

　今だけ、この優秀なシステムトレードを信じられないほどの値段で
格安販売します。

　http://happytown.orahoo.com/nikkei225systemtrade/

>>453,>>456
月3%とかどんだけレベル低いんだよ。
月10%は余裕だろ。

まあ出回ってるシステムいじったぐらいでは３％がせいぜいじゃない
コンスタントに１０％超えるには相当工夫というか新しい発想が必要だと思うけど。

持ってないくせに えらそうにゆうな。

システムトレードってどうやって作るの？
証券会社が売買用のAPIを公開してるとか？

＞月3%とかどんだけレベル低いんだよ。

スルーすればいいんだろうけど一応書いとく。
そんなことはないよと。
勝てない人って>>477みたいな発言を真に受けちゃうから。

>>480
Private Sub Command1_Click()
a = Int(Rnd * 9000 + 1000) & "を明日の"
If Rnd >= 0.5 Then
a = a & "寄り付き"
Else
a = a & "大引け"
End If
a = a & "で"
If Rnd >= 0.5 Then
a = a & "買え。"
Else
a = a & "売れ。"
End If
MsgBox a
End Sub

>>482
馬鹿すぎる上にVBとか・・

>>478
というかそもそも人と同じ事をして儲けようとする発想自体が甘いだろ。
馬鹿かお前は？
だから月3%しか取れないんだよ。

あれこれ考えるより、前日のCMEチャートを参考にして、売買したほうが儲かる。
実際、大口がくるタイミングも良く似てるし。

>>485 それはシステムトレードなのかな？

>>484 成績出してみてよ　バックテスト結果でも良いからさ
運用日数
初期資産
最終資産
取引回数
勝率
純損益率
日率換算利回り
月率換算利回り
年率換算利回り
シグナル発生頻度
最大ドローダウン
年率ボラティリティ
年率シャープレシオ
プロフィットファクター
ペイオフレシオ
年間営業日数

>>486
いやそんなテンプレ意味無いから。
盲信せずにちょっとは自分の頭で考えてみろよ。
どうやったら儲かるかって。

とんだ口だけ野郎ですね

ここは裁量でどうこうするスレじゃないからな。
データで示さないと講釈たれても誰も相手にせんよ。

臭い口臭撒き散らしながら吼えとるなｗ
あからさまにテンプレから逃げてるだけｗｗｗ

>>ID:kGSVnhVFさんは人と違うことをやっているから月10%以上儲けているんですね。
要するにシストレをやっていないからテンプレのデータは意味が無いとおっしゃっているんですね。

>> 486
あるサイトのシミュレーションを弄って遊んでいたら、以下の成績が出て腰を抜かしました。
何かのバグでしょうか。素人なんで訳わかりません。解釈をお願いします。

運用日数 ：102か月
初期資産 ：10,000,000円
最終資産 ：487,637,000円
取引回数 ：192回
勝率 ：0.5677
純損益率 ：2.337
日率換算利回り ：不明（算出方法わかりません）
月率換算利回り ：不明
年率換算利回り ：不明
シグナル発生頻度 ：不明
最大ドローダウン ：-0.4651
年率ボラティリティ ：不明
年率シャープレシオ ：不明
プロフィットファクター ：2.34
ペイオフレシオ ：1.74
年間営業日数：不明

問題ありません

>>493
有難うございます。信じていいんですよね？

>>491
システムトレードに近い事はやっているよ。
ただ複雑な計算式やプログラムなどは全く使っていない。
自分の決めたルールに従って売買しているだけ。
言わば脳内システムだがシステムトレードの定義は一応満たしているはずだ。

だから>>486のようなテンプレはあまり意味が無い。
自分独自のシステムがあるからね。
人と同じ事してたら儲からんよ。
月3%で喜ぶんなら問題無いけどね。

なんという苦しいいい訳

放置

脳内システム　笑

スレ違いだな

>>492
勝率もPFもペイオフレシオも良いんだけど、
取引回数192回って少なくね？

最大ドローダウン約-46.6%を回復するには、取引回数が少ないと
感じるけど、何らかの資金管理（ポジションサイジング）を併用して
運用してる？
それとも、スイングトレードなんかな？

>>492

あるサイトって、どこ？
URLは？

-46.6％・・・・それは厳しいよ

>>500
>>502
レスありがとうございます。
ドローダウンがこれでは実用的じゃないというわけですね。
バーチャルで遊んでたので、正確な記録は残っていませんが、
乖離率の極端に低いところとボリンジャーのブレイクアウトを組み合わせて
色々数字を変えたら、たまたま出たって感じです。
10％で利食い、5％で損切りのスイングです。
勝率とPFくらいしか気にしていませんでしたが、
基本的なことをもう少し勉強してからまたやってみます。
ありがとうございました。

>>501
たまたま検索で見つけました。
http://www.kabugraph.jp/kaburof/

材料の数値化とかどうすればいいんだろう。
株式分割なら何とかなりそうだけど、
事業売却とかになると形態素解析せなあかんの？

折込済みって言葉が便利だね

BUTTON7.CLICK;

なるほど。織り込み済みなら発表と同時にバブルは終わるから、
むしろ材料＝悪材料としといた方が安全そうですね。

日経平均先物は日足データだけでも優れたロジックは作れるものなの？

データなんてティック、分、時、日、週、月、年なんでもありだろ。
ちなみに年足のシステムはものすごいパフォーマンスだよ。
http://blog.livedoor.jp/trend_sinja/archives/51177819.html

>>508
優れてるとは思えないけど、225ラージの価格データのみで作ったヤツ↓

1990〜2008
パターン認識がメイン。
1枚ずつ固定売買での成績。

・システムA　（機会少なめ）
トレード数　402
勝率　70％
平均損益　45422円
プロフィットファクター　1.5
ペイオフレシオ　0.64
最大連勝数　18
最大連敗数　3
最大ドローダウン　1720000円

・システムB　（機会ちょっと少なめ）
トレード数　906
勝率　61％
平均損益　23973円
プロフィットファクター　1.59
ペイオフレシオ　1.01
最大連勝数　12
最大連敗数　7
最大ドローダウン　1600000円

・システムC（機会少ないなー）
トレード数　608
勝率　59.5％
平均損益　29802円
プロフィットファクター　1.93
ペイオフレシオ　1.31
最大連勝数　9
最大連敗数　6
最大ドローダウン　720000円

あと60個ほど作ったけど、成績はほとんど変わらない。
併用すれば、取引機会を増大させる事は可能(例に出した3つは殆ど被らない）。

>>492
それ間違いなく複利　ＭＤＤ-46％とか使い物にならん

>>509
年足w

>>510
売買回数が少ないけど、作れるものなんですね。
実運用はしてないの？

MDDが○○％だから使えないとかはないだろ

>>492
破産確立５％ぐらい
１％切りたいよね

>>511
>>513
>>514
先輩方ありがとうございます。

博打的なトレードは遊びだからできますが、実運用となると恐くてできないでしょうね。
破産確率1％以上だと、必ずいつかは破産するものなんでしょうか。

必ず破産するということは無いと思うよ
資金管理で破産確立下げることもできるので・・・

でも低い方が良いに決まってる

あと、設定データは必ず記録すること
設定の変更は必ずひとつずつ行うこと（一度に数箇所変更するとどれがどう効いたのか判らなくなるので）

システムトレードなんて無駄

>>516
了解です。

文系タイプの人間はファンダメンタルズを重視する
理系タイプの人間はテクニカルを重視する

あくまでタイプ・思考傾向であって実際の出身では無い

>517
了解です。

まあ、シストレは裁量には勝てんからなあ。
とはいえ裁量で買ってる人は手法をシステム化しているんだけど、
微妙なところで非機械的な優位にエッジが働く裁量を入れている

裁量を数値化して目利きの精度がぶれないようにするのがシストレかなぁ。

皆さん、先物225の保有期間ってどうしてますか？
確かに、デイのほうがリスクは少ないけど、
利幅のこと考えると、スイングで3日位でシステムを
組むのがベターだと思うのですが？

今日気づいたんだけど、日足のシステムは5年で一年250営業日*5で1250本分の足を使ってるんだよね、
1250本を5分足で計算し直すとおよそ一ヶ月で1250本消費してるんだけど、これって

日足のシステムバックテスト5年分≒5分足のシステムバックテスト一か月分って事になるんじゃね？
即ち5分足のシステムバックテスト1年分≒日足のシステムバックテスト60年分って事になる？

勿論、5分足は大きなギャップがあったりストップ張り付きとか問題もあるけど考え方としては間違って・・・いる？

VBでプログラミングやってる人にとっては面白い話かもしれません。
僕は過去東証一部上場　約１５００銘柄のスクリーニングをＶＢ６でプログラミングやってたんですが
システムは３点チャージ、だから使用するテクニカル指標は、２６日移動平均乖離率、ＲＳＩ、ＶＲの３つ。
この三つの条件に合致する銘柄を１５００銘柄の中から抽出することになります。

１回のスクリーニングに要する時間：２分３０秒〜３分
使用言語：ＶＢ６．０
ＰＣの性能
ＣＰＵ：６００ＭＨｚ
メモリ：１９６ＭＢ

そして今回から検証に取り組んでいます。
目下の目標は３点チャージの検証なのですが、ＣＰＵ６００メガのためか、処理が遅く、１年を４分割にして３ヶ月ごとに検証を進めています。
２６日移動平均乖離率 < -15 ・・・・・この条件で検証に要する時間は約８分３０秒　ここまでは出来るようです。

計算式を加えるごとに所要時間が増えます。３点チャージの検証までにたどり着けるか心配です。

>483
随分古いのにレスするけど
実際のところどうなのよ？　実際の資金で儲かってるの？儲かってないの？

↓がマジ運用の結果ね　ちょうど１００営業日目なので
結構うまくいってるほうだとおもうんだけどなぁ

運用日数 102日
初期資産 8001382円
最終資産 9679153円
取引回数 100回
勝率 56％
純損益率 20.97％
日率換算利回り 0.19％
月率換算利回り 3.88％
年率換算利回り 57.97％
シグナル発生頻度 99.01％
最大ドローダウン 9.28％
年率ボラティリティ 20.35％
年率シャープレシオ 2.85
プロフィットファクター 1.47
ペイオフレシオ 1.15
年間営業日数 245

ちなみにバックテストは↓
運用日数 1148日
初期資産 10000000円
最終資産 140381787円
取引回数 1147回
勝率 57.72％
純損益率 1303.82％
日率換算利回り 0.23％
月率換算利回り 4.81％
年率換算利回り 75.73％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 16.12％
年率ボラティリティ 27.76％
年率シャープレシオ 2.73
プロフィットファクター 1.34
ペイオフレシオ 0.98
年間営業日数 245

あ　アンカー間違えた
＞484
の人にききたかった

１トレードあたりの期待値が１％のシステムってどう思いますか？
１００万あたり平均１万の利益ってことだけど手数料負けシステムになるのでしょうか？
率直な意見を聞きたいです。

ちなみに保有期間は１〜2週間なので資金の回転効率はあまりよくありません。

「儲け」は「儲け」に違いないから、本人がそれで満足するならそれでいいかも。ただ1〜2週間でなら、反対にやられる時の金額の方が大きくなってしまうのでは？
せめて、2，3日ぐらいでというなら…

ひげ理論を使って、上ひげで売り
下ひげで買いで勝てるよ。

>>530
結果論じゃないの

今がひげなのかどうか分かるのか。すごい！

ルネッサーンス

>>530
ひげの付いたその日の終値（15時前にはおおよそ予測がつく）に注文
あるいは、翌日に注文

>>525
今は大リーグボール養成ギブスをはめているようなもんだな。
ギブスをはずせばいいだけだから、楽勝ジャン。

>>534
上にも書いてあるけど、ここでは「勝てるよ」だけじゃなくて
最低でも

トレード期間
トレード数
勝率
ペイオフレシオ
プロフィットファクター
平均月間利益率

ぐらいは書き込んでもらわないと話にならないよ

俺は物凄くシンプルなルールに従って儲けている。
だからここで難しい専門用語やプログラムを並べているにも関わらずあまり儲かっていない人達が不思議で仕方無い。
・・・と同時にそれが相場の本質でもあるのかなと思う。

>>537

どんなルール？

朝から夕方まで働く

>>538
100円で1株買って、下がったら99円で2株買う。
さらに下がったら98円で4株買う。…

>>540
マーチンゲール？

無限ナンピンで上げたら離隔
金が尽きたら塩漬け
これで勝率１００％

買った銘柄が父さんしたらどうするのｗ

>>529
必ずロスカット注文が入っているのと
売りも半分入れれば暴落時や暴騰時のリスクは回避できはずなんだけど
やはり１％程度のリターンでは使い物にならんか

>>543
100円で1株空売りして、上がったら101円で2株売る。
さらに上がったら102円で4株売る。…

マーチンゲール法は資金が無限大でないと破産します

資金が無限大 ならそもそも投資なんかしなくても良いのでは？

ゆえに矛盾ということだよ

このスレで儲かっている奴は居ないだろw
シストレの無意味さを表しているなw

シストレの便利なところは、
・相場を見なくていいこと
・発注ミスがないこと

そんなことはないよ　

>551
完全自動売買してるから

>552
ごめんなさい　>549に対してでした

>>549
いったいどうやったら儲かるんだよ
教えてくれよ

損しないことだよ

>>554

＞いったいどうやったら儲かるんだよ
＞教えてくれよ

簡単な事だ。
システムトレードに対して幻想を抱くのを止める事だ。
現にこのスレにまともに儲けている人間は居ない。
居ても極微少の利益率で話にならない。

相場や経済を動かしているのは機械では無く人間だ。
人間は感情的で不合理な存在だ。
不合理な対象に合理的にアプローチしても意味が無い。

仮に相場を動かしているのが動物ならシステムトレードは有効だろう。
動物は人間よりも合理的に動く生き物だからだ。

非合理だから歪みが生まれるんじゃないの？

歪んでいるかいないかという事を機械が判断する事は出来ない

やっぱりもうかってないの？
月平均３％すらもうかってるやつもいないわけ？

>>559
> 居ても極微少の利益率で話にならない。

7月から運用開始しようと思ってたのにビビってポジ取れねぇｗ

>>560
あなたはどのような手法でどれくらいの期間、月平均どれくらい利益を出しているのですか？

>>537
そうかも。
裏道は案外シンプル。難しくすればするほどフィッティングになって利益が出ない。

ぶっちゃけオシレーター系と値とのかい離でいける
ただセンスの無いやつはいくらやっても勝てない

下がったら買う。上がったら売る。ただそれだけのことやん。

下がり続けたら売る 上がり続けたら買うじゃない？

日本ではシストレで億行った人まだいないの？

>567
今日１０００万いった

>>568 おめでとう

バックテストで変数を調整するのはアカンことだと思う。なんとなく。
カーブフィットどころか、当初のスクリーニング方針すら外れてそう。

機能するシステムは、変数をいじっても大して成績がかわらんものだよ

ムラがでないように調節するのはありだと思う。スムージングってとこだね。

シストレに幻想を抱くなと一喝されてから急に書き込みが無くなった件について

それでも一時と比べたらまだ書き込みがあるほう

>>573
めんどくさくなったんだよ　そう思うならそう思えよって
それに利益が出ているものにとっては、システムトレーダーが増えることは利益につながらないし

sage

空売りってあんまりもうかんねーな

売ってりゃ儲かる相場が続いていますが・・・・

毎に、買い建てと売り建てを寄り引けで、それぞれ20円の利益確定で
8時55分までに注文。

結果は、↓

運用日数 98日
初期資産 1000000円
最終資産 1680000円
取引回数 78回
勝率 86％
純損益率 9.96％
日率換算利回り 12.03％
月率換算利回り 13.86％
年率換算利回り 129.07％
シグナル発生頻度 100.00％
最大ドローダウン 8.08％
プロフィットファクター 3.68
ペイオフレシオ 3.15

なんで日率と月率がほぼ同じなの？

>579
その値段が付いても、自分の建玉が約定しない可能性は考慮してますか？

＞それぞれ20円の利益確定
＞勝率 86％

ないないないｗ
これはおそらく損切り入れてないパターンだね

あるいは、実際には先に損切りになってるはずなのに
後で利食いラインまで戻ったので「勝ち」にしちゃったとかねｗ

＞578
いま含み110万ぐらいあるけど
ここからの利食いがむずかしいんだよね　売りは

下手にテクニカルで、ロジック組むより、
前日CMEの8時50分から11時05分が、日本の前場に該当するから、
この通りに売買すれば、きっと儲かるよ。

質問です。
僕は日足データで東証1部の検索ソフトを制作しているのですが
過去データ内にその日の出来高が無く株価０円となってしまっている
銘柄があるのです。
で、その処理に困っています。
処理内で一度でも0円付けた銘柄は全て排除するのは簡単なのですが
過去10年間まで辿ればかなり出てくる様な気がします。
既製ソフト（パイロン等）ではその辺どうなっているのでしょう。
知っておられる方、或いはこれが当然だよとか
ご意見など書き込みお願い致します。

>>586

すみません。
“検索ソフトを制作している”ではなく
“検証ソフトを制作している”です。

よろしくお願い致します。

>>586
n日間以上値動きがないものだけ省いたら？

嫌です

取引がないんだから省くのが正解でしょ。
むりくりデータ作ってどうするの

０円の日は省いて前後くっつけるは出来るのですが、
0円出た銘柄省くとなると、今選んでる銘柄から消さなければならない銘柄数は
４３銘柄くらい。
これが１年間なので１０年になると相当数・・・

とにかく検証ソフトとなると色々出て来ます。
20万なら出してもいいような気分。
PCも買い替えになるのでやっぱり作ります。

テクニカルの計算時に困る場合あるから、
テクニカルで日柄が重要なものは前日のデータつっこんだらいいんじゃね？

アプリ作れるなら普通にデータベース弄れよ

225miniで、1~2枚の運用です。
カーブフィッティングは無いと思います。
実弾投入に問題ありますでしょうか？



運用日数 2088日
初期資産 10000円
最終資産 47550円
取引回数 1717回
勝率 48.98％
純損益率 375.5％
日率換算利回り 0.07％
月率換算利回り 1.54％
年率換算利回り 20.08％
シグナル発生頻度 82.27％
最大ドローダウン 18.07％
年率ボラティリティ 16.7％
年率シャープレシオ 1.2
プロフィットファクター 1.33
ペイオフレシオ 1.38
年間営業日数 245

↑
最初の桁が0２つ足りませんでした。
100万スタートで、mini1〜2枚の運用です。

2000年1月4日〜2008年7月8日までです。

運用日数 2088日
初期資産 1000000円
最終資産 4755000円
取引回数 1717回
勝率 48.98％
純損益率 375.5％
日率換算利回り 0.07％
月率換算利回り 1.54％
年率換算利回り 20.08％
シグナル発生頻度 82.27％
最大ドローダウン 18.07％
年率ボラティリティ 16.7％
年率シャープレシオ 1.2
プロフィットファクター 1.33
ペイオフレシオ 1.38
年間営業日数 245

しょうもないシステム作ってんじゃねーよ

>>594
自分なりに工夫して作ったシステムなのだから、とにかく、
最低取引単位（mini1枚）で実運用してみるのが一番。
ただし途中で方法や枚数を変えないで、最低半年は黙って続けてみる。
連敗でもくじけず、連勝でも欲張らず、ただただ淡々と。（重要）
実戦投入してはじめて見えてくるものも意外と多い。
（スリッページとか、毎日の注文作業だるいとか、
想定内のドローダウンでも結構きついとか）

システム自体に関していえば、100万でmini1〜2枚って少なくない？
ドローダウンのわりに余裕を持たせてるのは何か理由でも？

>>596

色々変数いじると飛びきりの数値になるんだけど、あえていじらずに工夫したつもりです。

>>597

はい、ありがとうございます。
実はすでにminiで1月から運用してます。
他のシステムでも運用経験があるので淡々とやるのは自信あります。

100万というのは適当に設定してるだけで、資金は1000万くらいあるので、ラージ3〜6枚で運用してみようかな？って考えてた所です。
3〜6枚っていう枚数も条件によって決まってますので裁量ではありません。

このシステムは、ドローダウンは少ない方でしょうかね？
パフォーマンスはそんなに高くないけど損益曲線は結構綺麗な線なので、自分的には、よいのかな？って思ってます。

>598
基本的なところだけど　手数料，税金，スリッページは考慮されてるの？

>>599さん、

完全な寄り引けシステムですので、スリッページは損切りの場合の時のみ発生します、が、逆指し値で損切りになった場合はまずほとんどスリッページが発生しない（225の場合）ので今は考慮してません。
手数料は考慮してないです。税金は考慮してません。
この辺もシビアにやらないといけませんね。

死すトレ

>>567
例の斉藤氏はたしか億いってるね

本当かどうか・・・・・？？？

シストレで検証検証言ってるのに
自称ミリオネア信じるの？

>600
理想状態で年率２０％程度のシステムだと、コストを正確にみつもってかつ
偶然的な要素も考慮してないと実践ではやられるとおもうよ

まぁもうかってるならそれが答えだけど、じっさいはシミュレーションとの乖離がおおきんじゃない？

長期と短期だとどちらの方が確実性が高いのだろうか？

長期の根拠：大数の法則が働く(期待値に収束する)
短期の根拠：市場や相場は数学の世界と違って人間心理(パニック)や突発的事象(事件や事故)が影響力を持つ

どちらも正しいように思えるが・・・。

>>606
まあ大数の法則の考え方そのものが間違ってるけどなｗ

大数の法則の恩恵を受けるのは短期だな

誤解されやすいことだが、システム・トレードと大数の法則とは何の関係も
ない。大数の法則が発現するのは、コイン投げの表裏のように、勝率が変わ
らないゲームのみ。システム・トレードは過去の売買を検証した結果、
優位性（値動きの偏向）ににもとづいて行われる。勝率が変わらないわけで
はない。
ttp://www.toushikenbunroku.com/yougo.html

検証の大切さ、

例えば、本によく出てるローソク足の読み方だとか、
あれなんか検証すれば間違ってるかどうかなんて一発で分かってしまう。
もし書かれていることと違う結果が出たりとかしたらなんて考えると検証は重要、

ハハハ

>>609
期待値はありなのかよ。変なの。

さびれすぎ

誰も自分の手の内晒したくないだろうしな。
寂れは予想できたよ。
カネ払って、どこかの生徒になって、
ノウハウを盗むしかないのかもな。

裁量を排除するっていうのがシステムトレードの基本だとして、
いつから運用するとかはどう判断するんでしょうか？

損トレードが発生したら始めればいい
負けトレードで少なく、勝ちトレードで多く張ればいい
ルーレットじゃないからこれが必勝法だ

好業績割安を買って利益出るまで

>>616
勝ちか負けかなんて結果が出るまで分からないのにどうやって多く掛けるのさ？

負け続けたら増やす、勝ち続けたら減らす
結果として勝ちトレードで多く張れてればいいのさ
ルーレットじゃないからこれが必勝法なのさ

１０個ぐらいトレード勝率６０％の安定したシステムを持っているとする。
各システムの勝率を時系列で見ていって勝率６０％を割り込み５５％くらいになったときシステムスタート。
システムが勝率６５％くらいになったらそのシステムは一時的にストップ。

１０個のシステムを的中率によって見て行ってスタート、ストップを繰り返す。
ってのはどうよ。

まったく無意味だろうね

最近儲かりすぎて、反動が怖い。

(･∀･)ｲｲ!!

じゃあこの辺でやめとけ

マルチファクターでシステム構築している人いないの？
時代遅れだね

>>625
地合（日経平均）が上向き（x日移動平均線が上向き）のとき、個別の指標が〜だったら買い。
ってのは、マルチファクターになるの？

>>620
スタートストップじゃなくて、資金配分を変えた方がリスクヘッジにもなって良いんでは。

>>620
勝率５５％が６０％になったらシステムスタートにしたら？

カジノや競馬でよく使う「モンテカルロ法」で買う数量を変化させて見たらどうかな。

モンテカルロ法では数列「1,2,3」を基本として考えます。
最小単位を$1とするならば、初回の賭金は数列「1,2,3」の両端の数字である、
1と3を加えた数（1＋3）=$4となります。
負けた場合は数列「12,3」の右端に、今賭けた数字である4を加え数列「1,2,3,4」の
両端の数字である1と4を加えた数（1＋4）=$5が次回の賭金となります。
負けた続けた場合は同じように、数列に賭けた数字を加えて、両端の数字を足す
ことにより賭金を決めていきます。
勝った場合は、数列の数字を両端から2個づつ取り、残った数列の両端の数字を
足すことにより、次回の賭金を決めます。例えば、数列「1,2,3,4,5,6,7」の状態で勝った時、
左端から「1,2」を右端から「6,7」を取り、残った数列「3,4,5」の両端の数字である3と5を加
えた数（3＋5）=$8が次回の賭金になります。
ここで勝った場合、数列「3,4,5」から両端の2個を取るわけですが、数字が3個しか残って
ないので終了になります。このように数列がなくなるか、数字が1個だけしか残らなかった
時に終了となり始めに戻ります。

今までエクセルとオメガチャートでやってきたんだが
好調なんで高額ソフトを購入しようかと思っている
それでtradestationというソフトが気になってるんだけど
これは普通に分足で検証出来るのかな？
テンプレではトップにあるけど余り有名じゃない割には
自動売買も込みで凄い優秀な気がするけど購入前には気付きにくいデメリットってある？

>>629
その方法はどこかで読んだことがある。
どっちにしても、資金が無限にあれば必勝法だわな。
ただし、資金が無限にある人が$1ドルの賭けなんてするかな？
$1じゃなくて$1000000でも同じなんだが。

あほしかいねーな

おまえがアホじゃないこと書けばいいだけだろうが　アホ？

アホすらいねーな

>>629
負けるたびに掛け金がでかくなるから数連敗したらすぐ資金が無くなりそう

いや、やってみる価値はある

とんでもないあほがきてるね

「ココモ式」っていうのもあるよ

モンテカルロより資金の増額幅が多いから、一発逆転の可能性も多いけど、
連敗で破綻のリスクも高くなる。

賭け金は、初回を１ドルとすると、的中しない場合は、２回目も１ドル、３回目からは、
前回と前々回の賭け金の和１ドル＋１ドル＝２ドル、４回目は１ドル＋２ドル＝３ドルと
いうように、的中するまでこのやり方で賭け金を増やしていきます。
１−１−２倍−３倍−５倍−８倍−１３倍−２１倍−３４倍−５５倍−８９倍-１４４倍と賭
け金を増やすことになります。
的中したら、利益がいくらであろうとまた最初の１ドルから始めます。

そんなに金があるなら、配当と金利で十分贅沢できるだろ。

よし、明日から俺もやってみよう。
なんかやる気がでてきた

今日からやれ。ゲーセンのメダルゲームで試して来い。

いまから行ってくる

調子のいい時って連続で勝ったりするよね。
そこで、ダランベール法で手堅くいく。

ダランベール法は、非常に簡単なシステムで、勝ったときに１増やし負けたときに１減らすシステムです。
一気にお金が減らない反面、一気にお金が増えない側面があります。イーブンベットのルーレットの赤黒
で良く使われます。確率論では○×○×○×の並びだと儲かりませんが、このようにきれいに数字が並ぶ
ことはまれで、必ず○○○×××のように勝敗が偏ります。そういうときにこの投資法は威力を発揮します。
負けるときは大負けすることはありませんし、勝つときも極端に大勝ちはしませんが、堅実な戦略といえます

ベッティングシステムって面白いね。歴史があるんだよな。
ジャン・ル・ロン・ダランベール(1717年11月16日 - 1783年10月29日)は
フランスの数学者、物理学者、哲学者。

ラマーズ法最強伝説

勉強になりまｓ

なんだ？もう全額擦って帰ってきたのか。

>>630
TradeStation2000iはもうかなり古いバージョンだから、使うならTradeStation8の方がいいと思うけど、
TradeStation8は日本株扱えたかな？

財務データの時系列データベースってねぇのかな

勉強になりまｓ

【要望受付】決算ﾃﾞｰﾀ自動取得ﾂｰﾙ今から作ります
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/stock/1216443767/
作ってくれるらしいよ

>>648
ありがとう、なんだか販売代理店もばらけてるし
いまいち実態の良く分からないソフトだから手を出しづらいんだよね
良く分からないけど8だと開発元がデータ提供してるけど日本株はその中には無いので
結局2000iの有料配信を利用するとかなんとからしい

短期と言っても期間は様々だろうが「デイトレード」に関して言えばあまり才能は関係無いだろう。
実際にやっている事は単純作業の繰り返しで工場の労働者と大差無い。

寧ろ長期投資こそ天性の才能が必要だと思うけどな。

なんだ唐突に

じゃあ工場の労働者がデイトレやればみんな大儲けだな

そういうこと。結局はやるかやらないかなんだよ。

655「でも僕はザラ場が見れないから儲かりませんね。ザラ場が見れれば必勝ですよ」

あほしかいねーな

じゃあお前もあほか

そりゃ、アホを見て面白がってるやつもアホだろうな。
本当に有能なやつがそんなことする訳ない。

自動売買システム作ってください

1000万でプロトタイプ作りましょうか？

自動売買はスレ違いです

で　もうかってるの？

ああ

http://money6.2ch.net/test/read.cgi/gamble/1060774253/
このスレためになるよ

ＭＲＥ＋３・５２
ＤＳＡ＋４５０
ＮＢＶ−５０
で検証すると月ベースで３年間負け無し

ご指導願います。

日経miniを資本金100万で、1〜7枚まで取引するシステムです。
2000年1月4日から、2008年7月28日まで検証してます。
年次ベースで負けはないです。
実弾投入しても儲かるものでしょうか？

▼成績
運用日数
2101日
初期資産
1000000円
最終資産
4638000円
取引回数
855回
勝率
51.81％
純損益率
363.8％
日率換算利回り
0.07％
月率換算利回り
1.5％
年率換算利回り
19.59％
シグナル発生頻度
40.71％
最大ドローダウン
9.85％
年率ボラティリティ
11.87％
年率シャープレシオ
1.65
プロフィットファクター
1.54
ペイオフレシオ
1.44
年間営業日数
245

それは誰にもわかりません、、

95年〜２０００年まで遡って検証してみ。
それでいけたら、いけるかもよ。

さっさとやってみりゃええじゃん。やりもせずに人に聞くなよ

>>667
テストが合ってるかどうか自分で確かめてみるからストラテジーを書いてくれ

>>667
トレードしてない日が半分以上だが、データは日足なの？

(･∀･)ｲｲ!!(･∀･)ｲｲ!!(･∀･)ｲｲ!!

>>667
取引枚数により成績が調整されることがあるけど、枚数の調整は資産からの
固定比率ではなく、ロジックそのものだよね？
もしも、取引枚数の調整が、あくまでもマネーマネジメント的な側面にすぎないなら、
固定枚数でシステムを検証し、その結果をシステムのパフォーマンスとした方が
良いと思う。
ロジックにより、取引枚数を可変とするなら、手数料とスリッページに
注意しないといけない。
仕掛けや手仕舞いにスリッページが想定されるなら、それと手数料も
差し引いた成績を再度検証してみ。

>実弾投入しても儲かるものでしょうか？
知らん

>>667
手数料とスリッページが考慮されてるならいいんじゃない？
いたってフツーだが、なかなかいい感じ。
あえて言うとすればもうちょっと勝率上げた方がいいかも。

実践投入をすると、殆どのシステムにおいて成績は下がると思う。
フィッティングしてないアルゴリズムだから大丈夫！とかいう人がいるけど、
そのアルゴリズム自体を選ぶ過程において、他のアイディアを捨ててきてる事自体が
ある程度のフィッティングを含んでるからね。
だから、そのアルゴリズムを含めたシステム全体においてのフィッティング度合いが
未来のパフォーマンスに対してのリスクになると思う。
で、そのフィッティング度合いは結局作った本人にしかわからない。

システムに自信があれば実運用すればいいし、
そうでなければフューチャーテストでもして様子見すればいい。

同じロジックでTOPIX先物のDATA使って検証しなおして美奈代

検証通りにならないのは、フィッティングが本質ではないように思うけどね

みなさん、沢山のアドバイスありがとうございました。

まず、
>>669さん
1988/9/14から現在まで検証してみましたがほとんど成績はかわりませんでした。

>>672さん
データは日足です。寄り引けのシステムです。

>>674さん
枚数の調整方法は、まず損切りのロジックで決めた損切り値を元に、１回辺りの取引リスクを１００万円の３％までとして、建てられる枚数を決めてます。
例えば、本日は売りシグナルで損切り値が１５０円の場合、１００万の3%つまり３万までリスク取れるので、リスク３万÷損切り150円=建玉2枚としてます。

>>675さん
寄り引けシステムなのと、損切りは逆指値なので日経miniではほとんどスリッページ発生しないので一応無視してます。
手数料は考慮してないです。手数料考慮して検証してみます。
パラメーターを増やすと勝率も上がるんですが売買回数が減ったりして色々難しいですね。
先月からフォワードテストをしてました。先月が１３.4万、今月が8.5万です。


フォワードテストしながらもう少し改善できる所がないか研究してみます。
ご意見ありがとうございました。またよろしくです！

同じシステム使ってるのに、日経２２５先物の方は余り利益がない。
個別株の方はかなり利益が出てる。
日経２２５はみんなかなり同じようなシステム使ってるから、利幅が減ってるのかな・・・

レンジが狭くなったらロットを大きくするようにしたらいいさ。

システムトレード初めて4日目の新参です
おまいらはいくつくらいに分散して投資してますか？
増やせば増やすほどに精度も儲けも大きくなるのはわかるんですが、パフォーマンスとの兼ね合いもあって20程度で動かしてますが問題ないですか？

俺も４日目だよ。月曜から始めた。

>>682
まさか同じ日に始めた人がいようとは・・・
俺は1.5%増えたけどそっちはどう？

納税の準備も忘れずにね。先物は申告分離で。

>>683
手数料込みこみで \-4
早くもドローダウン突入だよorz

>>685
頑張ってくれ
同じ日に同じスレで始めた人が儲かってないと不安になるんだぜ

>>630
おいおい。TradeStationはこの業界じゃ一番有名なソフトだろｗ
もとは先物向けだから、株式には使いにくいだろうけど

よい点は、フォーラムなんかで活発に意見がやりとりされていて
ソースコードなんかもダウンロードできたりするところだな。
FXのAmiBrokerみたいな立場か。まあ、あっちはフリーだから勢い違うが

2000iもってるけど、バグバグで使ってねーや
スクリーニングみたいなことはできなかったと思うよ

トレステ2000iをちょっと触ってみて、全体的に感じる古くささとまとまりのなさに
使いこなす前に失望したクチなんだが、>>687は今何使ってる？
自分はMultichartsに行こうかと思ってる。

>>686
今日の下げでようやくプラテンしたから安心してくれ +4.8%
トレンドさえ発生してくれればこっちのもの

日経に２２５ミニの取引が増えてるって載ってたな。個人の取引が増えてるようだ。
でも、シストレのスレは過疎ってる。てことは裁量取引がまだまだ多いんだろうな。
まだしばらくは２２５のシストレで利益出せそうだ。

雑誌とかでシストレの記事をよく見たりするようになったけどなぁ

シストレで儲かる方法が見つからない
雑誌の例なんか使えんのばっかり

精度の高い検証ができるように日中足ヒストリカルデータを探してみたんだけど
eSignalのような有料ベンダーでも過去数ヶ月分しか提供されてないのな。

いくら膨大な量になると言っても動画共有サイトなんかに比べると大したこと
ないような気がするから、数十年分の日中足が提供されていて当然だと思ってた。

>>693
2000年からならオクで売ってるよん（俺ではない）。
'分足'で検索してみ。

それより古いのだと、パンローリングで買うしかないとオモ。

>>693
つ　大証

>>695
先物だけだよね？
個別株が欲しいんだがなぁ

ヽ(´∀｀)ノわーい 、ここ3年でテストしたら70000000倍になったよ



・・・バグ探すか

神！

>>694 695
情報ありがとう。オクのものも為替と先物で、やはり個別株は
無いみたいですね。しばらくは無料サイトの日足で頑張ってみます。

で、みんなソフトは何使ってるの？

>>699
個別株が欲しかったのか
東証から買えば？
ttp://www.tse.or.jp/market/service/data/data.html

ばしｃ

>>701
何度もありがとうございます。明日にでも問い合わせてみます。

買ったらPDに流してね

>>701
横からすまん。おれも整った個別銘柄のデータがほしかった。
東証が売ってたとは知らなかったから問い合わせてみる。サンクス。

おお、歩値を売ってるのか
値段が気になるが問い合わせてみるか

多分誰も買わないだろう。値段が・・・

値段はどっかに書いてあったと思うよ。
確か１０〜２０年分で数百万円。1ヶ月単位で買える。
ただし東証のみ（1部2部マザーズ）で大証やＪＱは無い。
個人じゃ買えねぇぇぇぇ！と思った記憶がある。

今日240万吹っ飛ばしたからポジってなければ5年分くらいは買えたじゃん＞＜
大証とジャスはないのか・・・当たり前といえば当たり前だが少ししょぼん。

>>708
１年で数十万か・・・
参考レベルなら使えるけど厳しいなぁ

東証、個人向けにリアルタイムで株価配信してくれねーかな・・・
ヒストリカルデータなんて、精度なんかどーでもよくてなんとなくでいいけど

東証に問い合わせたので結果をご報告。
日中足は無いので歩み値Lv1で代用。すべて税別。自己使用前提。

個別株
　基本料金 \15000、データ料 @1200×銘柄数×期間（1ヶ月単位）

東証株式全体
　基本料金 \5000、データ料 @30000×期間

>>708
上場廃止銘柄や倒産銘柄の全データが含まれているなら高くない。上場廃止銘柄や倒産銘柄の全データ無しで
カウンタートレードの検証しても意味がないよ・・・

>>712
基本料金これあってるのかな？個別の方が高いのか・・・
全体で一年間で36万5000円か・・・

ねぇねぇ
Yahoo時系列じゃなんでいけないの？　日足でしょ？

歩値って書いてあるじゃねーか
馬鹿なのか？

takeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

一括で買った方が安いってのはわかる気がする。
膨大なデータから少数の銘柄だけ抽出する作業が面倒なんじゃない？

んで、歩み値Lv1って使えないでしょｗ
Lv1の方はマケスピの板の横に4つほどちょろっと書いてある「歩み」ってやつと一緒。
価格が変わった時の時刻しか書いておらず、出来高情報とかが無い。
歩み値Lv2の方が一般的な歩み値の概念と同じ。
歩み値Lv2からは正確な1分足が作れるけど、Lv1からは作れない。
Lv2は月5万くらいだった気がするなぁ。

>>715
日中足と歩み値の話をしてる。日足と違う。

あ　ほんとだ。
ごめんなさい。ばかでした。

それにしても高いね。
あゆみ値とか日中足とかまけすぴからとって日々DB化してるけど
いざ売買となると不確定性が排除できなくてなかなか運用にはこぎつけなられないね

俺たちはシステムで儲けまくってウハウハなはずなのに、高いよね。。

俺は東証の歩み値価格の高さにびっくりして、
１年チョイ前から全銘柄（東大ジャス福札）の１分足を毎日取得してＤＢに入れるようになった。
やっぱデータ高いし自分で取った方がいいよね。
１年も溜まればそれなりに使えるようになってくるし。

　 　 _, ,_ 　ﾊﾟｰﾝ
　（　‘д‘）
　　⊂彡☆))Д´） >>720

と言うことは使い物になるやつは年間60万5000円か、10年で600万
自分で取り込めばそれだけ浮かせられるってことか。

>721
どこからとりこんでるのですか？
差し支えなければ！

そこらへんの証券会社のツールとかサイトとかをごにょごにょすると取れる事が多いよ。
俺１１個証券会社の口座持ってるけど、そのうちの７社からは取れた。
データ取得は３重化してて、どこか１つがサイトレイアウト変更などで
自動ログインとか出来なくなっても大丈夫なようになってる。
あ、これは１分足の話ね。歩み値もあるんだけど、データ量が膨大だから取ってない。

ｋｗｓｋ

それ以上は書かないように。
それがどういう意味合いのものであるかをよく考えてから書くように。

2年くらい前どっかのスレでも同じようなヒントをカキコしてた人がいたけど
その人曰く口座凍結前提でってことだったような。
そこまではいかないにしても、そういう性質の情報だと思うのでね。
あんまり無料サービスの域を超えた使い方をみんながやり始めるとどうなるかって事ね。

別にいいじゃん。チャート表示できるってことは、データぶっこぬける
ってことだし。

まぁこれ以上はかかないけどｗ
んで、ザラバ中に取得するのはオススメ出来ない。
大量アクセスでIP制限やアカウント停止されても文句言えないからね。
なるべくサーバーに負荷かけないように取得すれば見逃してくれると思う。

「そういう性質」も何も、結局YahooFinanceから日足データ落とすって行為と全然変わらないしね。
どっちも配布や複製や蓄積は禁止されてるわけだし。何が起きても自己責任ってことで。
ま、サーバーに負荷をかけないようにするってのは最低限やらなきゃいけない事だと思うよ。

落としたデータを売るのはヤバイが、自分で使用する分には問題ないでしょ？

ということで、誰か取得ツールを売ってください。

>>730
文脈を一切無視して自分の意見が真理みたいな書き方は勘弁ね

>>731
ごめん、マジで何が言いたいのか分からん。

脳内で戦ってるんだからそっとしとけｗ

自分で使用するのもダメだと言われたらサービス提供の意味がないのだが・・・

閲覧という概念はないのかね。

見るだけかよ、さわらせろ！みたいな
幼稚なことはいわないように。

歩み値なんかマケスピのRSSで簡単にとれるじゃん
無料ソフトもあるし

ttp://lottery2ch.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgf/0020-PICT0027.jpg

臨時収入あったから歩み値全部かってくるわ

>>737
これマジ？
マジならすげぇぇぇぇぇぇｗｗｗｗ
裏山しす。

システムトレーダーなのにQPなのか
がっかりだよ

ロトなんて当たるもんなのか。そりゃだれか当たるんだろうが。

それ最初にみたのは毎日新聞変態報道関連のスレだったな

>>737
外部配信可能なヤツ買って、安くデータ売ってくれ
先モノｷﾎﾞﾝ

相場は水物
結局長いテストするより
1，2ヶ月で改良しながらでいい希ガス

先物の動きももぅ1〜3月とは明らかに違うし

トレンドフォローのシステムだとトレンドが反転したときにどうしても
それまでの利益を吹き飛ばしてしまう

みんなどうやってるの？

ドテンする

あほしかいねーな

>>745
トレンドの反転は後になってみないと分からないからドテンなんて無理だよ
決算発表みたいな分かりやすいイベントならともかく
相場全体のトレンドのように先が読めないものだと往復ビンタを食らいかねない

無理ってことはないでしょ
50％の確率で可能じゃないの？

トレンドがどっちに転んでも勝てるシステムつくればいいんだよ。

短いスパンでやるから乗れても反転くらうんだよ。
トレンドフォローは中期で乗っていかんと大きくとれんよ。

レベル高いなーここ。
必勝ナンピンシステム今日から開始しようと思ってます。

必勝すげー

http://www.uploda.org/uporg1602029.jpg

どうでしょうか？

>>751
初めて負ける時は退場する時ですね。わかります。

>>753
実績なのかバックテスト結果なのか、
そして何をききたいのかわからん。

過去20年での最大ドローダウンを更新しました。
もうそのシステムは切った方がいいですかね？

これまでのリターンによると思う。

検証期間の状況と今の状況との違いによると思う。

どうも
ドローダウンの低さだけがとりえだけの子だったので捨てよう思います。

でも捨てた後に限ってリバウンドくるんだよなーもう少しだけ使ってみようかなー。
こういう風に考えてるともう裁量トレードと変わりありませんね。

疑いをもっているなら使わないのが一番

これ以上ないときついね

MDD　<20%
PF >2.5
P-O ratio >1
sharp ratio >1

ＰＦの基準きついのにペイオフの基準は緩いな

昨日今日でそれまでの含み益が吹き飛びました
上がったり下がったりで翻弄されてます
難しいですね

>>760
自分としては500戦くらいの試行回数が一番欲しいです

>>760

PF2.5以上って過剰最適化してるんじゃない？

取引回数によるな。減らせば数字は良くなるが、トータルリターンが落ちる場合が多々ある。

取引回数減らして成績がよくなるシステムなんか使えねえ
取引回数多いほど利益が増えるのが当然でしょ

>>766
普通、取引回数、適応範囲を広くすれば広くするほど、パフォーマンスは悪くなるでしょ
汎用型と専用型の差みたいにね

パフォーマンスをどんな意味で使ってるのやら・・・

一回5％の利益あげるより
十回1％の利益あげた方がいいですよね

>>760
PF2.5以上はきついよ
1.5以上が現実的

あほしかいねーな

やべぇ。プログラムどおりに売買して、アーバンをホールドしたままだ。
今年の利益の15%くらいがすっとびそう。。

ジン様
http://performance.ailab.biz/を見せてもらい勉強しましたが、質問があります。

volatilityを、日々の増減率のlnの標準偏差としているが、これがイクイティーカーブのボラティリティーの定義なのでしょうか？そうならば参照すべき本など教えていただければ幸いです。

123行目で、ln(増減率)の平均値を求めるため和を取っているが、これだとlnした後の小さい数を何回も足し引きするので、誤差が大きいです。
n = assetdata.length
assetRateAvg = log(assetdata[n-1] / assetdata[0]) / (n-1)
とすべきだと思います。

131行目、
assetRateSum /= (assetRate.length-1);
ですが、統計学で母集団からサンプルを抽出したときの分散は、
二乗和 / (n - 1)
ですが、この場合は　n でいいのではないでしょうか？

以上よろしくお願いします。

というか逆張りシステム使ってる人は
振興不動産でごっつくやられてるんじゃないですか（自分含む）

>>773
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3
のヒストリカルボラティリティ。

この質問数回目だからソースに追記しといたｗ
計算式に文句があるならブラックさんかショールズさんに言って下さい。
あの実装はこれを忠実に再現してるだけなんで＾＾；

アーバンは配当利回りもいいしPERも割安だし増収増益だし、
逆張りシステムだとテクニカル的にも売られすぎゾーンだから
シンプルなシステムだと引っ掛かりそう。
同一セクターには資産のn%までとかにして、
ちゃんとポートフォリオ管理しないと怖いね。

>>775
レスありがとうございます。

1番目と3番目の質問に関しては、休みが明けたら図書館に行って調べてみます。
ボラティリティーといってブラック＝ショールズを思い浮かべるのは、本道だったのに
うっかりしていました。

2番目については、数学的には正しいのでしょうがプログラムとしてはまずいので
直したほうがいいと思います。手元の2000日分のデータで、0.001892505と
0.001582766でしたので、誤差は少なくないです。

3番目の質問なんて統計の基本でしょ。不偏分散だから。
2番目は指摘どおりだね。対数の引き算やっておいて足し算してるんだから

>>777
えええぇぇえ？
そんなに違う？？

ちょっとマテと思ったので適当に検証してみた。
http://performance.ailab.biz/debug.html

Excelで適当に約2000個ほどランダム数値を作って、それをサンプルに入れといた。
んで、いつもの成績枠の下にDEBUG枠作って新旧のassetRateAvgを表示してみたよ。
---------------------
2ch
0.00047202202862495766
original
0.00047202202862496064
---------------------
やってみればこうなると思うけど、確かにほんの少し違うけど、
全然気にしなくていいレベルだと思うんだが・・・。

指摘の値くらいずれるケースもあるのかな？
っていうか、計算間違ってない？？本当にそんだけずれた？

追記。
DEBUGチェックボックスもつけたから、ON/OFFして試してみて。
ONだと指摘の方法で成績計算する。

スレ汚しすみませぬ。

>>779
申し訳ありません、間違えでした。m(_ _)m

間違え
>手元の2000日分のデータで、0.001892505と
>0.001582766でしたので、誤差は少なくないです。

エクセルで計算
ｌｎのsum/(n-1)
0.001892505
ln(a[n-1]/a[0])/(n-1)
0.001892505
その差
6.28837E-18

フォームで計算
2ch
0.0018925049327202677
original
0.0018925049327202653

私の勘違いで余計な手間を取らせてしまいました。すみませんでした。

いやいや、良かったｗ
成績の値にまで影響が出る程のズレじゃ全然ないよねｗ
影響が出るほどだったら、今までこれを使ってくれた人に本当に申し訳なく思ってしまうから。
この程度のズレをどうこう言うのだったら、成績表示の際のround()の方がよっぽど影響大きい＾＾；

ということで、気にしたらきりがないから修正はしないでおきますね。
元のソース見て勉強してる人もそれなりにいるみたいですし。

馬鹿しかいねーな

じゃあお前も馬鹿だな

どこかいいソープ教えて

ジン ◆JINN/N/Kb.て人は実運用して利益出してるの？

投資一般の報告スレに報告してるよ。
いまんとこ1000万ほど儲けてるけど、いつまで続くやら。

初めてきました。
株のテクニカル指標分析ソフトを探しています。

具体的には、縦列に「トヨタ2001年8月15日」、「日産2008年2月10日」、横列に「RSI10日」「移動平均乖離率25日」と入れると、数値が一覧で算出されるようなものですが、どなたかご存じありませんでしょうか？
よろしくお願い致します。

>>788
そんな便利なもの知らない。勉強すればエクセルとｱｸｾｽで作れるよ。

何この天才スレ

天才しかいねーな

じゃあ俺も天才？

天才は金残せない

さびれてんぞ

ドローダウンに怯えながら、めちゃめちゃ儲かってる今日此の頃。
ここ最近あまりに、的中率、ＰＰが良すぎる。

PP？

ピピ？

資産いくらで、いくら儲けてるか

具体的に自慢しちゃいなよ

1分足をcsvで保存できるツールがあるけど、保存作業の自動化ってできるの？
全銘柄を毎日保存するのは人間には無理。

自動化するツール作ればいいじゃん。やればできる子なんでしょ。

プログラミングなんて出来なくても、ロケットマウスを使えば出来るんじゃね？

俺のはミサイルチンコ

今はスイングのシステムを運用しているのですが
今後デイトレードを視野に入れてリアルタイムで売買をしたいと思っています

最小工数で実現できるソリューションを調べてみたのですが
下記の認識であっているでしょうか？

* 株価の取得　＝　楽天RSS
* 発注　＝　クリック証券

>>803
なんで最小工数にこだわるのかよくわからないんだけど、
UWSCやらWSHやらでせこせこ作るのは、却下なの？
くりっくはwikiでは今いちっぽいてあるんだけど

株価を楽天RSSでとるのは同意

株価を取ってから発注までのつなぎはどうすんの？　エクセルのVBA?

>>803

>* 株価の取得　＝　楽天RSS

これはいいと思う。
やっている人は多いし、
ほかにリアルタイムで株価を取得する方法はそうない。

>* 発注　＝　クリック証券

これはどうだろ？
Webサービスのプログラミングの経験があったり、
どっかからクリック証券用のソースコードやライブラリーをパクってこれるのなら良いが、
そうでなかったらほかの証券会社のほうが良いこともある。

>>804
兼業だから開発に時間をかけたくないんです

実装しだいかもしれませんがUWSCはサイトのレイアウトが変わったり
ブラウザのウィンドウサイズが変わっただけで使えなくなるのが怖いです
実際ほとんど使ったことないので見当違いのこと言っているかもしれませんが・・・

システムはC#で書いてます

>>805
Webサービスは経験ないですがプログラムはかけます
クリックは微妙みたいですね
まだ口座開いてないんで仕様書見てから考えてみますm(__)m

俺はクリックのウェブサービス使ってるけど、そんなに難しくないよ。
要は、httpsを用いてGETメソッドで必要な項目を送信するだけだよ。

>>806
俺の実力では、クリック証券のAPI仕様書を見ても、
コーディングは無理だった。
他のサイトに書いてあった例をパクったら、簡単にできた。

いったん動かすことができてしまえば、
Webサービスはたしかに便利。

レベルが高すぎます

俺らって株価データを集めることは得意だよね

金を集めることが得意になりたい。

俺らって自分の作ったシステムを何度もバックテストして同じような結果を何度も見て金を得た気になってるよね

嬉しくなって散財しちゃうよね

で実際運用すると全然使えなかったりするよね。

男はだまってアサヒビール

今朝のサインは寄り売りだったのに両建てしてマイナスだよ
何度逆らって損すれば気が済むのやら・・・・

しかも買えと出てた3076外してるし

使えないとわかった時点でもはやそれは損を生み出すだけなのだ

両建て（笑）

シストレやってて両建てという発想をやってる段階でもう金融は辞めた方が良いよｗ

過去10年での最大ドローダウンを更新しました。
もうそのシステムは切った方がいいですかね？

んがんぐ

両建てが持つ価値を見出せない奴っているんだな。

>>821
記録は破られるためにある

>>823
価値があるとしたら
・売り禁対策
・決済注文の先建て
・節税
くらいだろうな

今なんか評判の検証くんとかどうですかね。実際使えますか

悪評しかないけどね

816です
ごめんなさい　書き方悪かったです。
売り銘柄と買い銘柄両方立てた（鞘取り）という意味です。
同銘柄両建てではありません

運用日数 3202日
初期資産 15000000円
最終資産 178110576円
取引回数 1752回
勝率 59.13％
純損益率 1087.4％
日率換算利回り 0.08％
月率換算利回り 1.59％
年率換算利回り 20.84％
シグナル発生頻度 54.73％
最大ドローダウン 24.8％
年率ボラティリティ 12.28％
年率シャープレシオ 1.7
プロフィットファクター 1.66
ペイオフレシオ 1.15
年間営業日数 245

１９９５年１月４日〜２００７年１２月２８日まで検証してみました。
システムトレード初心者なのでよくわかりませんが、いかがなものでしょうか？

>>829
幾回かの爆勝ちでプラスになってるようなシステムじゃないの
そもそも25%のDDに精神が保てるのか考えるといいよ

>830
レスありがとうございます。
１３年のあいだ、毎回同じ株数を売買したとしてシミュレートしてみました。
２５％のDDは資金に対して株数が多い、１９９５年（初年度）に食らったもので、この年は２つの月で連続して１０％以上DDを食らいました
あとは２０００年に年当初に比べて１０％のDDをを食らい、この年は年間マイナスです。
他の年はプラスですし、株数を増やしていないせいか、２０００年を除けば月間のDDも５％以内です。

1997年
運用日数 249日
初期資産 15000000円
最終資産 35774672円
取引回数 135回
勝率 60.74％
純損益率 138.5％
日率換算利回り 0.35％
月率換算利回り 7.51％
年率換算利回り 138.5％
シグナル発生頻度 54.44％
最大ドローダウン 24.8％
年率ボラティリティ 33.16％
年率シャープレシオ 4.18
プロフィットファクター 1.94
ペイオフレシオ 1.25
年間営業日数 249

2000年
運用日数 248日
初期資産 130372416円
最終資産 122737520円
取引回数 141回
勝率 47.52％
純損益率 -5.86％
日率換算利回り -0.02％
月率換算利回り -0.5％
年率換算利回り -5.88％
シグナル発生頻度 57.09％
最大ドローダウン 10.7％
年率ボラティリティ 7.81％
年率シャープレシオ -0.75
プロフィットファクター 0.83
ペイオフレシオ 0.92
年間営業日数 249

>831の続きです。

下は今年も引き続いて運用した場合の成績です。
その下は今年から１５００万のの原資産ではじめた場合です。
自分では良いシステムだと思っていますが、なにせ初心者なのでよくわかりません。
いかがなのものでしょうか？
もっとも２０００年から始めたとしたら８０％のDDを食らってますが・・・・・・

２００７年１月４日〜８月２８日まで
運用日数 163日
初期資産 180587376円
最終資産 188562608円
取引回数 87回
勝率 63.22％
純損益率 4.42％
日率換算利回り 0.03％
月率換算利回り 0.36％
年率換算利回り 4.42％
シグナル発生頻度 53.7％
最大ドローダウン 1.46％
年率ボラティリティ 1.76％
年率シャープレシオ 2.51
プロフィットファクター 1.98
ペイオフレシオ 1.15
年間営業日数 163

２００７年１月４日〜８月２８日まで
運用日数 163日
初期資産 15000000円
最終資産 23986592円
取引回数 88回
勝率 63.64％
純損益率 59.91％
日率換算利回り 0.29％
月率換算利回り 3.96％
年率換算利回り 59.45％
シグナル発生頻度 53.99％
最大ドローダウン 11.98％
年率ボラティリティ 17.47％
年率シャープレシオ 3.4
プロフィットファクター 2.11
ペイオフレシオ 1.2
年間営業日数 163

自分でいいと思ったらそうしたらいいじゃん。
だらだら数字ならべていかがなものでしょうはねえだろ。ナメてんのか

>>833
お前はここでどんな話がしたいの？

テスト段階でDD80%はヤバすぐる

俺たちっていつまでもパターン認識のシステムしか作れないよね

案ずるより産むが易し

　　　　夜勤
　　ヽ（；´Д｀）ノ 　みんなはさ〜ん
　　 　（　鯖　）
　　　 く　 　＞

>>829
使ったソフトとデータの取得元教えて

みんな　なんのソフトでバックテストしてんの？
そういう交流はないのよね・・・

>>840
このスレのほとんどの人がプログラミングできる。（開発言語は様々）

自分で作ったソフトでバックテストするのが基本。

>829、>831、>832です。

>839
使ったソフトはexcelのみです。
データは証券会社の友人からexcelデータの形式でもらいました。
excelに関してはマクロとかVBAとか全くわかりません。
せいぜい使えるのはIF文とSUM文ぐらいです。

>841
みなさんどうやってプログラミングを勉強したのでしょうか？
私は最近excelを勉強し始めたところですが、師匠が事務の女の子なのでこのレベル以上になるには自分で勉強する必要があります。
自営業なので多少は時間は取れますが、典型的な文系なのでマクロとかVBAの本を読んでもよくわかりません。
お勧めの勉強法や書籍などあったら、ご教授をお願いします。

>>842
その事務の女の子に勉強してもらってから、教えてもらえ。

無理にやっても手段が目的化するばっかで一銭も生まない。そんな奴いっぱいいる。
そんなものは、二の次、三の次だって。

俺もジムの女の子に教えてもらいてーな

勉強の仕方聞くってゆとりですか？

株３銘柄組み合わせ　各300万　計900万円で投資

テスト期間　2003年1月〜現在
売買回数　485回
勝率　57.53
最大損失　380000円
調整PF2.87
シャープR　0.92
↑すべて3銘柄合計の値

3つの組み合わせなので
どれか悪いときはどれかカバー
3つとも悪いときもあります

運用できますかね

最大損失って最大ドローダウンの意味？
だとしたら優秀なんじゃないですか

1つの銘柄で最大ドローダウンする時期が違うので
残りの銘柄は利益出ていたりマイナスでも最大より低かったりで
バックテストでは低く出ています

もし運悪く3銘柄とも同じ時期に
重なったりしたら
１３％くらいの最大ドローダウンになるかな

>>847
どんな時間枠のシステムか知らんけど、2003年以前は調べられる？
（特に2000年近辺）

うん

できるけど　ひとつの景気サイクル（拡大、減速、後退）だけ
入ればいいかなと思って
そこまでいれませんでした　
PFは若干落ちてくるかな　

あのころのハイテクはイレギュラー過ぎるので
入れないようにしてます

あのころのハイテクはイレギュラーって振り返ってイレギュラーってだけだろ？
その当時イレギュラーに気づくなら除外してもいいだろうけどさ。

ハイオクはレギューラーじゃないよ

おもいっきりフィッティングじゃん。
ハリボテだらけの船に乗ってるようなもの。また水漏れしたら後からふさげばいいってか。

このところ　場中の日本の動きと　ダウの動きがまったく逆だな。

ダウ真バリシステムがいいね。

俺たちって批判だけは一人前だよね

じゃあ褒める努力をしろ

過剰最適化ですかね・・・

まぁ例えばバックテスト１０年にしてソフトバンクに入れても同じような勝率、PF出してくるし、
あえて入れなくてもいいかなっと・・・

１５分足までちじめても大丈夫だったし
パラメータ少しいじっただけでマイナスなんてこともなく（７０のとこと半分以上いじってもプラス維持とか）

あまり長期でそのままじゃなくて
３ヶ月か半年くらいで改良していくつもりではいるけど

自信あるならこんなとこで聞いてないで運用はじめればいいのに。

運用していくなかで机上計算では気づかない発見があるかもしれないので、
使えそうなストラテジーが出来たらまずは運用してみることをお勧めする。

N225とNYダウ、という具合に複数のマーケットを監視するプログラムをかけるソフトってありますか？
現在トレステを検討中なんですが。

ないね

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

エクセル

>>863
マルチチャートのEasyLanguage互換言語ではできるから、
本家ELのトレステでもできるはずです。確認はしてませんが。

変わったな

GetKABUdata使えなくなったから別のソフトいくつか落として試してんだが
試そうにも一部落とそうとすると全部落としに行く上にキャンセルしても何も吐かないから
時間かかるわ串挿さないと規制恐いわでやってらんね

おまえらどんなソフトで株価得てる？
自作ならソースうｐきぼん

ぴゅーた

ファミリーベーシック

ソースUPってアホかよ。

1UPキノコ

空気読めないクレクレ厨

空気って言えるほど人がいない

そりゃこんな雰囲気で人が集まるわけがない

他人に質問するようなやつをたたくスレになってるからなw

>>877
というか、他者を馬鹿にして優越感に浸りたいんだと思う。
こういう人達って、勝ててないのかなぁと想像してる。

早く教えてくれくれ

>>872
ソースもなしにどうやって使うの？
読み込むファイルのフォーマット変えろとでも？

釣れますか？

ファイルを読むんじゃない、心で感じるんだ。

脳内ロボっ娘ドジっ娘属性持ってるからやっぱりパソコンにやらせたお・・・

先月の収支を報告せよ

>883
まずはあなたからしてください

はい、先月ソープ代　３０万円です。

あーアホくさ。逆張り相場で往復ビンタばっかりだわ。
おとといの場中の爆下げと さっきの爆上げって、シストレが普及しているせいと思えてきた。

おとといのは韓国がドル買う金作るために日本株ぶん投げたってどこかで見たけど

シストレの普及のせいでシストレが機能しないなんて面白いね

MAE(Maximum Adverse Excursion)とMFE(Maximum Favorable Excursion)について
少し教えていただけないでしょうか？

MAEはエントリー時に最高で失ったかもしれない損失幅。
例えば、1000円で買い→800円まで下降→1200円で手仕舞い、なら MAE = 200円。

MFEはエントリー時に最高で得られたかもしれない利益幅。
例えば、1000円で買い→1500円まで上昇→1200円で手仕舞い、なら MFE = 500円。

これらはロスカットの計算やフィルターなどの作成に用いる、
ということででよろしいでしょうか？

>>888
同じこと「マーケットの魔術師」でも10数年まえからトップトレーダが言っていて笑った

もっとわかりやすく言うと、
MAE＝最大含み損の額
MFE＝最大含み益の額
ということかな？

普通にノイズに振り回されてるだけでしょ。
ノイズ除去に対応できてないただ無能なだけなのに、
何かのせいにするって成長できないよ。

日経平均先物とTOPIX先物の１分ごとのデータをCSVで落とせるところありませんか？

http://www.imgup.org/iup681873.png

日経平均先物の１分ごとのデータでチャート作成した。

>>894
６円刻みか

>>893
知ってるけど、ここで教えたら（ｒｙ

ここはカスばかりだ
お前ら徳山秀樹みたいな偉大なトレーダーはいないものか

>>893
ひまわりと松井のツールで1分足のCSV落とせる
ひまわりは日経とTOPIXある、松井はTOPIXは知らん
ひまわりは1日＋アルファ、松井は5日分

>898
ありがとうございます。
ひまわりは口座を持ってるのでやってみます。
ただ専業ではないので毎日落としたりできません。
有料でもいいから、１年分ぐらい落とせるところないかな・・・・

とりあえず六に口座を開設します。

>>899
有料でよければ、
ttp://www.nk225f.com/menu/karubitools/kc_info/
とか検討してみれ

確かに毎日落とすのはめんどいけど、UWSCとスケジューラで
自動化とかできるはず

http://www.systemvanguard.com/data.html

>900>901
ありがとうございます。
さっそく検討してみますm(_ _)m

>892
もうかってないだろ？

ここのまとめってこれ？

システムトレードまとめページ@2ch - トップページ
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/

それ先物板の

今日も往復ビンタの日か(´_`)

裁量で儲かる腕がないとSystemでも儲からないきがしてきた・・・

そりゃアルゴリズムは自分のノウハウのコピーだからな
何の感情も交えないでルール通り正確にやってくれるだけで

個人的な感覚では、自分のシステムで考えてみると
的中率６５％以上、PF１．８以上のものは、裁量入れなくても、安心して取引できる。
的中率が５０〜５５％　PF１．５〜１．６くらいのものは、裁量入れないと、波が大きく安心できない。

ダウ下がりすぎが怖くて仕掛けれなかったよ

駄目駄目だな

初めていきなりドローダウン更新しちゃったよ。
これがあるから嫌なんだ。

>>911
あるある。
オレも数ヶ月前に始めていきなり最大ドローダウンの１．５倍逝ったよ。
元の資金に戻るのにかなりの期間がかかるしその間ずっと気分最悪だった。

>>911
嫌だっていわれてもw

結局は、たまたまドローダウンの少ないシステムをピックアップしていたに過ぎないんだよね。

株価得るソフトﾏﾀﾞー？(・∀・ )っ／凵 ﾁﾝﾁﾝ

>>914
csvファイルで一括ダウンロードできるサイトがあるからググって探せ

>>915
落として保存する段階で特定のフォーマットにしたいんだYO


このスレｱﾌｫしかいねーから自分で調べてたら気配値含めてリアルタイムで取れるようになったがwireshark入れた株用のPCの空き容量が1/2になった
おまえらありがとう、氏ね

日足や分足をデータだけ落とせるのは証券会社とMSNだけでつか？

日証金の長期データってどっかにないでっか？

為替も株もめちゃくちゃになってるけど
ドローしまくってないけ

>>919
しまくってます
で、ちょっと一休みしてたら
ジョイントコーポで98%とれる機会を逃してました＞＜

3月からヨコヨコなんだが

普通だろ
儲かってるほうだが

俺なんて使い始めて１週間で最高ドローダウン更新してもう疑心暗鬼で使えなくなった。

システムどおりやってたらいい利益出ているのに
システムに逆らって利益大幅減です。
今日の寄り付きで売れと出たんだが買いも混ぜて今日はトータルマイナスでした。
なにやってんだか・・・・

言うこと聞かないユーザー用に逆命令メソッド入れときゃいいんだよ。
売りの時には「買え買え絶対買え」って表示するように。

裁量入れた方が儲かるんだが

>>926
どうして現在のシステムに反して裁量を入れたかったのかをシステムに組み込めばおｋ

第六感をシステムに組み込むお！

>>926
それは使ってるシステムが糞ということでは。。。

今日は寄り売りサインだったけど、いったん上かもと半分にしたら
またやっちまった状態です。利益半分だ・・・・・・どんどん差が開いてるし

>>925
今日は売れ売れ絶対うれと出さなきゃいけないので、難しいな・・・

>>930
ちがった、今日は買え買えと出さなきゃいけないんだ
どっちにしても難しい

何の為のシステムだよ
心を無にして従え

残高が無になりますた

結局　十時ごろに残ってた売り建て候補を仕込んで
一時の急落で利食い　今のところシステムよりも若干よい結果となりました。
一時に新たに買い建てしようかとも思ったのですが
買いはスリッページ大きいし、システムに無いことなのでやめました。
こんなに戻るとは、ちょっと残念。
三連休は座禅でも組んで心を無にしてシステムに従えるように訓練しないと。
では、良い週末を。

システム自体がまだ仕上がってないと思うが。

カーブフィットが足りねぇ

最近の２２５は一目がよく当たるんだよね
だれも一目のこと言わないけどなんでだろ？

>>924
自動売買はシステムトレードと本来は違う話なのだけれど、
実際は不可欠。

最大ドローダウン以上の資金を用意したら、あとは放っておく。
ほんとに忘れてしまえたらなおよし。

そしてどんどん減っていく

>>937
一目が当たるんじゃなくて、みんなが一目見て動かしてるから
一目に相場が引きずられてるんだろ

一目見たその日から、買いの花咲くこともある。

>>941
パンツDEデート

オヨヨ

違うよ、みんな一目おいてるのさ。

だれがうま（ｒｙ

>>944
あほだな　そこは「ごた〜いめ〜ん」だろうが

あ

ほ

し

今日買いシグナルに従う人います？
寄り成りで買えっていうのがいくつかあるんですが
怖くて

大幅GDは買うだろ。
売りタイミングが難しいが。

俺のシステムでは、ダウ下げ過ぎの時は、売りから入る、又は見送りだお。

今日は買えとでたので買ってます（個別）
そろそろプラ転　陽線引いてほしいな

プラ転
買い銘柄に武富士入っていたのがなんだかな・・・・
なんでこんな高く寄ってんだ？？？？武富士

LBの手仕舞いに伴う買戻しじゃまいか

なるほどありえますね。
他がいいんで、ＰＦ良い感じです。
大引けまでのんびり出来るかな・・・・

今日の寄り付き前外資系注文動向は大幅買い越しだもんな。
どんだけ空売りしてるんだよ。

ウホッ！
昼休みに超おそるおそる確認したら
含み益になっとる！
脳汁湧いてきた！

「ドリームゲート」もしくは「だれでもプロトレーダーくん」ってどうなんですか？
試した方いらっしゃいますか？

ここで指示通りに動いて破産っていうのもかっこいいけど、
従えないなら修行が足りないっていうか。

今日はまあまあです。
武富士だけ痛かったけど・・・
建て代金比で2.5％プラスでした。
今日の買い指示は迷わなかったけれど、明日から難しくなりそう。
従うだけですが。

>>959
試してないですけど、儲かるロジック公開することは絶対に無いです。
ケンタッキーのレシピ以上に厳重に管理するはず・・・それが全てです。

>儲かるロジック公開することは絶対に無いです。

だよね。
パチンコ必勝法とか必ず儲かる情報商材とかを買う人ってなにを考えてるんだろうね。

しかし、新興は寄りで売ってたら軽く死ねる相場だったな。
みんな新興はシステム分けて作ってるの？

売りはシステムありません
売り禁とか貸借銘柄の入れ替わりとか考えると
信用できるデータが用意できませんから

指示に従えないのなら使ってないと同じ

売り禁とか貸借銘柄の入れ替わりなら
毎日日証金と大証金から取ってきてシステムに入れてるよ。
まぁヒストリカルな入れ替わりデータまでは無いから
バックテストは正確に出来るわけじゃないけどね。

売り禁と貸借銘柄入れ替えがあったとしても、
空売りは売り注文出して注文が通らないだけだから
問題ないんじゃないの？

それよりも買いで入るときのほうが
売り禁や貸借銘柄入れ替えがあった場合に
値動きが変わる影響を受けそうだけど。

信用規制銘柄は取引から外すようにしています。
証券会社のＨＰに載っているのでシステムに毎日入れます。
バックテストへの影響はあるでしょうが、長期的には問題ないと思います。
需給のわずかなズレを収益に変えているので、需給が大きく違う新興は外しています。

>>967
売りはあんまりバックテストしてませんが
自分のやったやつは（確認できる範囲では）
売り禁銘柄が利益の9割以上占めてました。
で、確認の手間もだるいしこりゃ無理だと。

その条件は手仕舞い条件に加えてるので無駄には
ならなかったかなと思いつつ。

でも有効な売りルールはあるとは思います。探せば。

今朝は売れと出たので売ってます（半分）
ただ怖いので早めに逃げます。
今のとこプラスですので。

良い感じです。だまし上げに引っかかってＬＣしたのと寄りで全て仕掛けかかったのが
残念ですが、利益は悪くないです。
ＡＩＧがらみで変なニュースが出ると困るので早めに買い戻します。

AIGのニュースが出る直前に売玉すべてリグってホクホクしてたのに
この弱さはなんだろう・・・・
今日もシステムの出している利益と実現利益で倍半分になりそうです。
おいらのシステム今月だけで30％超の利益出している計算になるのに
実現利益は半分弱・・・・・難しいものです。

僕は先週、異様なムードを感じて裁量で中止した。
ルールどおりにやってたらあの６００円安まともにくらって５０％以上のＤＤになるとこだった。
あれは事故、例外と考えたいとこだけど、もう指示どおり使う気になれないよ。

GDだけども、スイングのシステムだったの？

リスク取りすぎなだけだろ
そんなシステム遅かれ早かれ破綻する

なんでたかが600円下がった程度で50％のDDになるんだよｗ
レバレッジ何倍にしたらそんなになるんだ

>>972
裁量が下手と言うことなので、１００％システムに頼る方がいいよ。

>>977・・・・ですね。裁量の才能無しは自覚しています。

今朝は買えと出たので買ってみたけどＬＣくさいな・・・

ＬＣしなくて良かった。　
持ち越しの誘惑あったけど全て利確。
システムどおりの実現利益なので満足です。

暴落って寄りで買うとホント儲かるね。

>>980
今日は寄りで買うと損してないか？

>>981
今日みたいに陽線銘柄たくさんある日に損したの？

とはいえ最近の下げに乗れないのもつまらないので
時価総額上位で潰れないだろ売り禁規制もまずないだろいう
銘柄50のリストつくってその中でだけ通用する
ルールつくろうと今日思いました

ひとまず期待値正のは完成
まだまだ錯誤

>>983
AIGとかリーマンも今まで誰も潰れるなんて思ってなかったわけだが･･･

>>984
そりゃそうですが
破綻する分には困らないし
いいんじゃね思いました。

ってか、リーマンへの株返却のための買戻しで寄り底相場ができてるおかげで資産が増えたよｗｗｗ
暴落は買い。

今朝システムは売り指示だったので売りましたが、これはＬＣですね

LCするのは手仕舞いの出る１４時以降がいい？

なんか中国が騰がってるとか言ってるからやばいか。。。

今日はやられちゃいました。
システム7連勝中だったので仕方ないというか、もっと警戒すべきだったというか
まあ、システムに従ったのでしょうがないです。
ただＬＣ遅れて損が大きくなったのが反省点です。
週末工夫してみます。

儲からねえええええええええええええええええ

株テンプレ置き場 @Wiki - システムトレード
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/79.html

次スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart12◆◇
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/stock/1221934927/