◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart3◆◇

前スレ
【順張り】シストレ・売買ストラテジー【逆張り】 2
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1159688296/

○通報先・便利なリンク一覧
■英国王室ttp://www.royal.gov.uk/
■ホワイトハウス ttp://www.whitehouse.gov/
■アメリカ中央情報局(CIA)ttp://www.cia.gov/
■Ku Klux Klan(KKK)ttp://www.kkk.com/
■アメリカ連邦捜査局(FBI)ttp://www.fbi.gov/
■アメリカ連邦危機管理庁(FEMA)ttp://www.fema.gov/
■アメリカ国家安全保障局(NSA)ttp://www.nsa.gov/
■フランス元老院（上院）ttp://www.senat.fr/
■国際連合 ttp://www.un.org/
■アメリカ沿岸警備隊(USCG) http://www.uscg.mil/
■ドイツ国境警備隊第９連隊(GSG-9)ttp://www.gsg9.de/
■イスラーム革命最高評議会（ＳＣＩＲＩ）ttp://www.sciri.org/
■イスラエル対外情報機関(モサド)ttp://www.mossad.gov.il/Mohr
■イスラエル空軍ttp://www.iaf.org.il/
■イスラエル海軍ttp://www.idf.il/navy/
■イギリス予備空軍ttp://www.rauxaf.mod.uk/
■第四海兵遠征旅団(米国)ttp://www.lejeune.usmc.mil/4thmeb/
■ロシア連邦保安局(旧KGB)ttp://www.fsb.ru/
■パレスチナ解放機構(PLO)ttp://www.nad-plo.org/
■タミル・イーラム解放の虎（LTTE）　ttp://eelam.com/
■黒人地位向上協会(NAACP)ttp://www.naacp.org/
■真鍋かをり(特技:剣道)ttp://manabekawori.cocolog-nifty.com/
■自由ベトナム連盟(FVA)ttp://www.fva.org/
■アンゴラ解放戦線(MPLA)ttp://www2.ebonet.net/MPLA/
■世界産業労働者(IWW)ttp://www.iww.org/
■アルカイダ(公式) ttp://www.al-battar.net/vb/
■欧州警察局ttp://www.europol.eu.int/home.htm
■アルジャジーラ(アラブ)ttp://english.aljazeera.net/
■国際刑事警察機構(ICPO)ttp://www.interpol.int/
■北大西洋条約機構(NATO)ttp://www.nato.int/
■国際司法裁判所(ICJ)ttp://www.icj-cij.org/
■最高裁判所(ロシア)ttp://www.supcourt.ru/
■DEUTSCHE BANKttp://www.deutsche-bank.de/
■SCHOTLAND YARDttp://www.met.police.uk/
■CNNttp://www.cnn.com/feedback/
■ワシントンタイムズttp://www.washtimes.com/contact-us/

>>1
Z

日経ビジネスから出版されてる「リスク」をさっき読み終わった。
10年位前に書かれた本だが、シストレやるなら読んで損はないと思うよ

なんだ？
また作ったのか
たまに初心者が漏らしてく儲かるストラテジーをまとめてサイトでも作ったら？

>>1
もう立てんなよドアホウが。
前スレから空気嫁よ猿かお前は。

★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1138/1138091550.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1139/1139629824.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1141/1141718486.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1142/1142989905.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1144/1144395454.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1145/1145140890.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1145/1145452261.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1146/1146202407.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1146/1146639242.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1153/1153918085.html

Dynamic Zone RSI2、T3 TRIX、DMI Burstって良いインジケータだけど株やってる人には馴染みが無いだろうね。
TSI MACDもかなりいい。
しかし問題が1つある。ダイバージェンスが起こりうる局面が分かってないと高確率で損切りする事になる。

YAHOO掲載のデータをMT4のヒストリカルデータとして使用する為のツールを今開発中。
日本だけじゃなくてアメリカやロンドンにも対応させたい。

>>8
どうやってMTに読み込ませるの？別鯖経由？

｢戦略｣でええやん

自動売買ソフト作って思いついた戦略ごとにバックテストしてんだけど
どれもスリッページと手数料に負けてる状況。

メタトレーダの弱点は一銘柄しか扱えない点だ
特に為替の場合、他の銘柄の値動きも重要になる
例えば、ドル安は、一斉に他の銘柄の価格が上がることで知る

5401 新日鉄
http://f12.aaa.livedoor.jp/~itatisa/phpup/cgi/src/up1143.png
http://f12.aaa.livedoor.jp/~itatisa/phpup/cgi/src/up1144.png
　（チャートの、赤丸が買いシグナル、青丸が売りシグナル）

パイロン使えば、簡単に売買シグナルを表示できるだろうけど、
ザラバのリアルタイム株価に対応してないでしょ。

＞★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★

次スレたてないの？

いらね

このスレもいらねぇよ

>>12
ひょっとして1つしかチャートを出せないと思ってるの？
ＵＸＧＡのモニターなら4つは出せるよね。
モニター2枚な8つ。

システムならインジケーター次第で自分が動くわけだから
円高であろうが円安であろうがどっちでもいい。
利食えるか利食えないかが焦点になるんだから

ＦＸ誘うは業者ばかりなり。

別に誘ってないし・・・
業者じゃないし・・・

勝手な解釈する人が多いようだな。


日本て何で上下5本値までなんだろ
アメリカやイギリスなら上下10本値見られるツールを提供してるブローカーがあるのに・・・

mixiで、株の板情報記録するソフト作っている人がいるね。
自動売買やってる人いたら、見てみたらいいかも。
もうやっとるひといないかもｓれんけど

>>20
kwsk

>>21
システムトレードコミュ参照のこと

前に言っていたCMEの日経225だけど、ケンミレから取れそう
http://symy.jp/?rip

チャートじゃなくて、csvでくれよ(´･ω･`)
だれかチャート解析した人いないのかな。

あ、OmegaChartのソース見たら、
ぶっこぬけそう・・・

バイナリは抜けた

あっそう。

>>20
自動売買やってる人間は板の動きなんて見ないよ
そんなもん欲しがるのは裁量取引の素人だけだろ

出たー
勝率７４％順張りストラテジー

逆張りだと簡単に８０以上だせるけど
順張りだと凄くない（＾＾）

順張りストラテジーでこれ以上いる？

勝率なんてどうでもいいんだが

>>24
バイナリーみてブッコ抜けないレベルならやめとけ

225Fの5分足過去データどっかにないですかね〜
2005年以降はあるんだけど、その前のがほすぃ。

勝率は100％でないと意味がない
99回1000円稼いでも、1回50万負けたら終わり

>>31
バカは黙ってろ

>>30
まずは2005年以降のうｐしてから話を進めようか

>>27
月の増加率出してよ

>>27
喋り過ぎなるなよ

あい。喋り過ぎなるならないようにしまつ。

自動売買の本でいいものある？？

自演くんが喋り過ぎるなって・・・ｗ

>>29
データ、生で入ってる^^
解析完了。今コード書いてる

>>27
kwsk!!!!!!!!!!!!!!!!!
市場とか、ヒントとか

>>39
wktk!!!!!!!!!!!!!!!!!

>>24
すげーハッカー
あなたいったい何者なの？

>>39
解析官僚でもなんでもいいが、そこまでにしとけ。
調子こいてソースうｐとかするなよ。

なんで？

一般的にリバースエンジニアリングは禁止されてるから。
個人でぶっこぬいてる分にはいいんだけど、
それを調子こいて、公開する人間がでてくると使えなくなるってこと。

まあ、解析できてうれしくてしょうがないのは判るがな。

>>13 でカキコした 5401新日鉄は利益確定した。
自分へのクリスマスプレゼントとして、PS3を買うつもり。

どうやって新日鉄を発掘したとか、売買シグナルの仕組みとか、誰も無関心なんだな。ｗ
ぶっちゃけ、オレは・・・（略

ワシのストラテジーもまずまず良い

投資歴２５年
検証歴１５年

順張りストラテジー
過去１５年の内、負け月は４回のみ

最強のストラテジー
PDI−MDI
ADX
を使っている
君達も勉強しなさい

ワシのストラテジーもまずまず良い
逆張りは子供でも簡単に理解できる
つまらないが・・・

順張りで平均日数が７日以内がよろしい

儲けたお金は自分では使わず
福祉でね

自分で使うお金は汗水たらして働いたお金のみ
株で儲けたお金は全部募金

立って半畳、寝て一畳　あればよし
あさましい気持ちがあると勝てないワイ

もうね、ばかかあふぉかと。

ビギナーズラックの売買シグナルなんか興味ないね

>>48
先物のおっすさん？

>>46
だから書くときは、市場や銘柄とかを書けよ。わからん。

>>42-44
わかった、やめとくよ

>>46
それ15年運用したんですか？
まさかつもり売買じゃないでしょうね？

46さん
まさか？株基金さんですか？

>>54
ふぐり玉蔵です

玉増さんキター！

個別銘柄
終値 が ボリンジャーバンド (SMA, 11日, -2.0σ) を下抜け
ADX (12,12日) が 75 以上
で買う


終値 が ボリンジャーバンド (SMA, 11日, 2.0σ) を上抜け
で売る
これで貴方も玉蔵です

科学的投資法
ttp://streaming.yahoo.co.jp/p/t/00087/v00501/

>>58
中級向けだ

年利30%どころか60%〜200%はかたい戦略をみつけた。
月単位のマイナスなし。
やりかたは簡単だが、シストレソフトは必須。
あと、資金が500万円以上はいる。

>>60
わーわーすごいすごい

これで満足か？

>>60
市場、銘柄をお願いします。

＞＞61
煽るな、ヴぉけが！

>>63
わー、こわいなー。

これで満足か？

うんこ　ちんちん

>>60
とっとっとルールを教えやがれこの屑野郎が！

>>60
ヒントでよいので教えてください

『テレビ局のためではなく、市民のための報道を！運動コピペ用テンプレ』
【ＴＢＳへ、亀田疑惑と竹下疑惑についての説明を求め抗議をしましょう！】
�@ＴＢＳの番組は見ないこと。
�AＴＢＳへの抗議の電話とメール。
�BＴＢＳのスポンサーへの抗議の電話とメール 。
�CＴＢＳのスポンサーの商品の不買運動 。

ＴＢＳのスポンサーの不買運動の理由としては、下のようなお金の流れがあるので
【視聴者→ＴＢＳのスポンサー→ＴＢＳ→暴力団】
↑の事実については、国の監査で判明しています。

つまり、ＴＢＳのスポンサーの商品を買うということは、暴力団への資金供与に加担することになるので、貴社の商品
を買うことはできません。と明確に、ＴＢＳのスポンサー企業に電話とメールで抗議するのが効果的。
これにより、ＴＢＳ様が下記の疑惑について、みのもんたの朝ズバッ！の番組でみのもんた様ご自身による、ズバッ！
と切り裂くような説明義務を果たすことを要求していきます。
�@８・２の亀田ｖｓランダエタ戦の数々の疑惑の真相
�A世界バレーの疑惑の竹下ＭＶＰ選出の真相

※全ての真相を知り、事実と真実を報道する義務があるＴＢＳに説明責任があります！
上場企業であり、放送免許を国民から委託されているＴＢＳ様が自社の疑惑の説明責任から逃げるなどということは
ないと信じております。 他社あるいは一般市民の不祥事や不正や疑惑はあれだけ徹底して叩いているのですから。
※また、ＴＢＳの他の数多くの疑惑や悪事については、ボク板の亀田ｖｓランダエタのスレのテンプレを参照。　　　　　　　　　
ＴＢＳは、日本のプロスポーツ界と日本の民主主義への最大の脅威です！

【みのもんたの朝ズバッ！のスポンサー情報】
企業名：ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ、P＆G、積水ﾊｳｽ、ｱｻﾋ飲料、電気通信事業会、日本通運

※ピ-コ＆ペースト推奨！

>>60
ヒントでよいので教えてください

おれも見つけたよ。年利１００００％なんだけど、もうすごいのなんのって

わーわーすごいすごい

システムセクース　性欲１０００％増のストラテジー
見つけたけど、誰にも教えない。

オーバーフィッティングしまくりでいいなら年利4500%のストラテジーがある。

俺の勝率８１％ストラテジーより凄い事を発見した。

家のサザナミインコが　ピョ　と鳴いた時２２５を買い
　　　　　　　　　　　ブー　と鳴いたら　　　売り

ここ一週間　勝率１００％　
ＭＡＣＤはいらねー　インコでいい（＾＾）

そそそのインンコ、ううう売っってくりえ

|　 　 　 　 　 　 　 |
|　　／￣￣　ヽ,　 |
|　/　　　　　 　 ',　|
| {0}　 /¨`ヽ　{0},　!
|.ｌ　　 ヽ._.ノ　　　', |
ﾘ　　　｀ー'′　　 ',|
|　 　 　 　 　 　 　 |
￣￣￣￣￣￣￣

なんかいい感じにネタスレになってきましたね。

鶏が鳴くより先に目が覚めたときは買いそうじゃなけりゃ売りＷ

>>67
ヒント：株価が最も影響を受けるものは何か考える

>>79
太陽の黒点かな？

お風呂の掃除です。

俺が朝立ちした時は98%日経が上がる。
朝立ちしなかった時は100%下がる

フニャちんですから

オレのてぃんてぃんボッキすると28cm

>>84
もしや、あなたは場中に全裸でトレードしてるという　ちんこトレーダーさんですか？

>>85
うんこてぃんてぃん
うん？

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


日本
人口１億３０００万人が一人年間１０００万円を稼いだら　１３００兆円
人口０億８０００万人が一人年間１０００万円を稼いだら　　８００兆円

アメリカ
人口２億４０００万人が一人年間１０００万円を稼いだら　２４００兆円
人口３億００００万人が一人年間１０００万円を稼いだら　３０００兆円
人口３億４０００万人が一人年間１０００万円を稼いだら　３４００兆円

中国
□１３億００００万人が一人年間　　５０万円を稼いだら　　６５０兆円
□１３億００００万人が一人年間　１００万円を稼いだら　１３００兆円
□１３億００００万人が一人年間　３００万円を稼いだら　３９００兆円


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

>>86
うんうん　ぶりぶり

PF/MACD厨はどこ逝ったんだ？

とりあえず、彼の言っていた、RSIとストキャとMACDの順張りと
いうの作った。なかなかのものが出来た。

で、彼に話を伺いたいのだが・

う、呼んだ？

CDの四季報とかチャートって、買うと過去の分割情報とかも再利用しやすい形式で手に入るの？

PF厨、無茶しやがって…　チーーン

ワシ　個別銘柄の１分足を作っている
手書きで・・・
すげー疲れるが定年退職したので暇潰しに・・・
そしたらいい結果になりました。
退職金を注ぎ込みトレード中

もう年金いらね〜

このトレードを八目均骨表と命名したど。
死ぬ前に孫に教えねば
既存のテクニカルじゃ駄目だに
自分で考える事

たった一度の一生を
本当に生かさなかったら
生まれてきた意味がないじゃないか

え？逝っちゃったの？

カーブフィッティングし過ぎか？

手書きで検証？何銘柄を？期間は？鴨乙

うん？

カブロボがいつの間にか終わってた
成績下位には何のアナウンスもなく
アイデア盗むことが目的だからって、
感じ悪いなマネックス

カブロボ？

ボロカブ

くそー
逆張りは簡単だが
順張りで勝率が高いストラテジーが無い
期間が長くなっちゃウンだよね３ヶ月とか・・・
なんか疲れてきた
寝るかな〜

あほくさ

おまいら最強のリバーシプログラムしてみろよ
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/tech/1166749119/

ちちくさ

1000枚きた

釣れてもよし　釣れんでもよし　トイレ掃除から始めましょう　goh

逆張り？

１分足のローソクは作れたどい
３０秒ごとは無理かな？
まー毎日３３０本あればいいわいな（＾＾）

１０分足のローソクは作れたどい

SMプレイやりまくり

GMOがAPIの公開をはじめたね。
早く申し込まないと。。。。。

要するにマウスユーザーより、システムトレードの方が、すばやく注文できるの？

ＧＭＯと言うだけで怖くて使えない

>>90
呼んだ？最近あまり書き込みしてないが、ちょっと書いてみた。
ちなみに12月のスシテム成績はいまいち。PFは3.34なんだが勝ち（770）負け（-230）で+540で
しょぼしょぼ。スイングは今回ほとんどしてないんだけど値幅が話しにならないんでこんな感じ。
ほとんどが買いで売りが出たのが、4,5,8,11,19,22日だけ。後場は寄り付き順張りでたいてい当たるな。
はずれても大怪我はないみたい。
つか、最近はシストレはミニでラージは裁量でやってる。しかし値動きがないのは困るよね。
順張り厨は激貧なんじゃないか。つーか単純に寄り付きで買って、売りでスキャルしてれば猿でも
儲けられると思ふ。

システム厨はみんな貧乏だという噂は本当なのか

そうみたいです

>>114

20分と30分のストキャ、RSI、MACD使ってるって言ってたね。得点制に
してんのかな？

あとシステムはテスト期間どれくらい？完全デイトレなの？それともスイング？
年平均と、月平均、勝率、ぺいおふれしお、PF、テスト期間についてｋｗｓｋ！！！！

イーシステムみたいな値動きしてる銘柄は
システム売買ではどうやって対応するの？

>>118
銘柄は沢山あるのだから対処できないのはスルー

http://www.enjyuku.com/se/kabu_070121.htm
ここ行って教われ
三年前に株始めたらしいｗ

しゃぶってくれればいく

2007年1月10日までにお申し込み、ご入金の方、（早期割引）
・・・8,000円（税込・テキスト付）
2007年1月11日以降にお申し込み、及び当日払いの方
・・・10,000円（税込・テキスト付）


素直に格安ヘルスへGO！

>>117
前場のシグナルの基本は前日後場の20分足MACDだよ。下げ基調なら売り上げ基調なら買い。
下げ基調でもGUで移動平均を飛び越したら買いだね。ストキャスティクスとRSIは見るけどほとんど
当てにしない。ボリバンブチ抜いてもおかまいなし。逆張りは大怪我するからね。これだと失敗しても
小怪我で済む、後場でドテンすればいいし。11月の相場はストキャスティクスとRSIの逆張り厨は相当
大怪我したんじゃない？12月もそうだけど。バックテストはたいしてしてないよ2006年だけ。実践は8月から。
てか、シストレはミニで趣味やってるよ。ザラ場やってたほうが儲かるのがわかったから。スイングは
利益が乗ってるときだけ勘ダメンタルでやってる。スイングでへたにマイナスするとバイアスかかるし。

>>123

つか、デイトレなのけ？デイトレだったら今月+540とかなくね？・・・
スイングで、やっと、それくらいですぞ。

横ばいのフィルター教えて下され。これできれば完璧なんだが。

>>124
横這いのフィルター？
エンベロープ逆張りでいいだろ

横ばいのフィルター？
要するにチャートの軸向きが水平のときのこと？それだと逆張りになるね。
ボリバンブチ抜いてのGDでロケットスタートがあるときはだいたいこのパターンだと思う。
デートレはさすがに540じゃないよ。まだ素人なんで今月は1500円ぐらいしかないけど
がんばって枚数増やせばもっといくと思う。今日は最低だったよ+10円・・・・

システムトレーダーが信じたくないであろう事実とは相場はある規則に従うことに
よって永続的に利益を得られるほど規則正しいものではないということだ

>>127
だから統計上有意なパフォを示すシステムを複数用意してこまめに検証するしかないね

システムトレーダーが信じたくないであろう事実とは相場はある規則に従うことに
よって永続的に利益を得られるほど規則正しいものではないということだ

それでどのシステムトレードが一番いいの？
オレも早くシステムトレードしたい
だれか教えてくれぇ

朝のウンコでシステムくむといいｙ

ブリヌリウンコ

ブレイクアウト&ブレイクインとトレンドフォローを組み合わせた形が一番さ。
バランスを取るのが難しいが

>>133
めんどくさいから
並列で走らせれば委員ジャマイカ？

>>134
それだと雑

>>130
>>129

　株取引でもロボットは躍動する。「感情は株取引のじゃま。ソフト
は冷静に損切りしてくれる」。デイトレーダーの徳山秀樹（４０）は
病気の治療で最近手術を受けたが、入院中も自宅のパソコンが設定さ
れたルールに基づき株売買を続けた。
　ソフトは徳山が自ら開発した。一日の売買は三十―四十銘柄で、手
掛かりは値動きや売買高など。一日平均で約五万円を稼ぐ。「市場を
全く見ないで済む完全自動ソフトの開発が目標」だ。
　マネックス証券は一月から五億円を株自動売買ソフト「株ロボ」で
運用。来夏にも株ロボが「ファンドマネジャー」となって売買する
投資信託の運用も視野に入れる。




今日の日経より、どうよこれ

インターネットには様々な情報が飛び交い、その量も飛躍的に増加して
いる。株価情報もその一つ。ヤフーの金融情報ページには個別銘柄ご
とに一九八〇年からの始値、高値、安値、終値の四本値と売買高が
日次ベースで提供されている。
　自営業の伊本晃暉氏（３３）は独自に開発したプログラムを使って、
ヤフーから全上場銘柄の過去二十三年分の株価情報をすべて取得。
有力とされるテクニカル分析の手法を当てはめて、実際に売買益が
確保できるかどうかを検証してみた。
　例えば「寄り付き直後から下値を試しても、急速に切り返した銘柄は
翌日に上昇する」という株式市場に長年伝わる“法則”がある。「蓄積し
たデータを使って検証したが、下落する確率の方が高かった」（伊本氏）
という。
乗数的に拡大
　伊本さんは自分流にテクニカル分析を仕立て直し、勝率の高いパタ
ーンを絞り込んだ売買システムを二〇〇五年六月から稼働させた。
売買する銘柄やタイミングを自動的に判断するシステムで、この間に
運用資金は十倍に膨らんだ。
　株式のシステム売買で生計を立てている岡崎裕史氏（３３）もネット
から過去の個別株価情報を入手した一人。自分の投資経験を元に
システムを開発した。もっとも「全株式のリアルタイム情報を使った
システムを稼働させたい」のが本音という。利益が出る確率の高い値
動きの銘柄を随時検出、発注するという究極のシステムだ。ただ、
情報武装で最先端を行くデイトレーダーにとっても、環境はそこまで
は整っていない。
　楽天証券は、リアルタイムの株価情報を表計算ソフトで使えるサー
ビスを提供している。それでも表示できる銘柄数の上限は三百に限ら
れ、約三千九百ある国内の証券取引所全上場銘柄数には遠く及ば
ない。
　東証は約定価格と取引量のほか、売りと買いの気配値を直近の五
つずつ公開している。瞬時に変化していく価格と注文量を合わせると
、情報量は乗数的に拡大する。楽天証券は「現在の市販のパソコン
では処理が十分できない」として、個人への全情報提供に踏み切っ
ていない。

　東証は約定価格と取引量のほか、売りと買いの気配値を直近の五
つずつ公開している。瞬時に変化していく価格と注文量を合わせると
、情報量は乗数的に拡大する。楽天証券は「現在の市販のパソコン
では処理が十分できない」として、個人への全情報提供に踏み切っ
ていない。
　膨大な取引情報に収益の源泉を見いだす点で、先行しているのは
ヘッジファンドだ。傾向は東証のデータに現れている。注文件数に対
する約定件数の割合（約定率）は昨年十二月の五四・四％を境にほ
ぼ一貫して低下。今年十一月に四三・二％まで低下した。逆に上昇し
ているのが、外国人の売買シェアだ。同じ期間をとってみると、四〇％
から六一％となった。約定率の低下と外国人シェア拡大の逆相関は「
コンピューターを駆使して大量の注文を出すアルゴリズム取引が拡大
している」（欧州系証券トレーダー）ことを示す。
膨らむ注文件数
　注文を小口に分けて市場価格への影響を抑えるほか、約定しそうな
価格の二、三歩先を予測して注文を出す場合もある。注文量の変化も
見ながら注文を取り消したり、出し直したりと入れ替えも頻繁になり、
注文件数が膨らむことになる。
　一方、信託銀行などの機関投資家から、蓄積した膨大な取引情報
を検証、分析するニーズが出てきた。その時々の最も有利な条件で
売買する「最良執行」ができたかどうか、資金の出し手から説明を求
められることが増えてきたためだ。ＱＵＩＣＫは注文執行の分析ソフト
を開発。国内金融機関の約五十社に販売した。
　取引を巡る情報の増加は、市場を支える取引所や情報ベンダー
にとっては悩みの種でもある。ロイター・ジャパンは定額の基本料金
を改め、昨年からデータベースにアクセスした回数で課金している。
「情報処理のための設備投資が四半期ごとに増えている」（武井祐
二社長）ためだ。東証は来年四月から、注文数量に応じて会員証券
会社から料金を徴収する制度に完全移行する。
　投資家や市場関連企業は膨張する取引情報に付加価値を見い
だし始めた。英ロンドン証券取引所は「情報提供サービス」が収入
全体の三割超を占める。
　ただ、「情報爆発」は玉石混交でもある。例えば取引する意志が
ないのに大量の注文を出し、株価をつり上げるような行為は「見せ
玉」として、金融商品取引法で禁じられている。情報インフラが整う
ほど、不正行為の温床になる可能性は否定できない。市場参加者
には一層、秩序ある取引が求められる。

正月暇だなーまで読んだ

>>137
徳山を取り上げていることからしても、
この記者は裏もとらずに相手の言うままに書いていることが分かる。

新聞記者なんて裏取なんかしないよ。
普段は公式発表をコピペしてるだけだし。

日経の第一面にも載ってたけど、徳山のはガンで入院中のときに取材したんだとさ。
売買どころか資産状況さえ確認していないだろう。

ネットマネーやダイアモンドZAIでも
ホントに儲けたのかよく分からない個人投資家たち一杯でてくるね
見た目DQNの奴だとかなりあやしい

本を売りたい人が出てんじゃね？

徳山秀樹？？
誰？？

>>146
このスレを見てて知らないの？

あけおめ〜

ぶり

>>144
モノホンの勝ち組が定期的にでてくれるわけないし。
でもびびりなんか喜んで毎号でてくれそうｗ

勝率70％平均利益7％くらいのシステムを運用してるのに全然勝てない／(^o^)＼なんてこった。
リスク管理とか資金量とかもっと考えないとマズいのか

リスク管理とか言ってるし、その平均利益の計算方法が間違ってるんだろ

>>152
日本語でok

>>151
勝率7割で全然勝てないというのは意味不明
全然儲からないならわかる

>>154
すません。5割は勝ってます。
損益はマイナス20％

過去のデータを使ったら勝率7割、＋７％で、実際にやったら5割、−２０％ってことでしょ。
よくある話だ、カーブフィッティング。

バックテストするときのロスカットの設定がうまくできないんですが
どうすればよいんでしょう・・・
利確と損切り条件両方に該当する場合、日足データだと
どっちが先なのかわからないから・・・

>>157
やる前に気付けよ

>>157
いいところに気がつきましたね。日足の場合はイントラデイで
バックテストはできないということですね。

>>157
当然分足もしくはティックが必要

スイングなら先に安値が来ると仮定してバックテスト。

分足なんて手に入るの？
やっぱ自分で記録？

日本株ならマケスピからってのがベターじゃないかなあ
IBから取っても良いけど新興は無いよ。
CFDで日本株もアリなんだけど値が飛んでる事が良くあるんでマイナス
これだとMT4からEXCELで取れる。

マケスピ→EXCELが一番
ACCESSは不便だからEXCELでデータを取る事。
シートに売買サインを出せるしね。
EXCELを持ってないならなでしこでソフトを作ってもいいｌ。
DDE通信プラグインがあるんで取る事が出来る。

そんな面倒なことをしなくてもCSK系ソフトで手に入る

な、なんですと

ドライバーとして、素の Macdや ストキャス、RSI辺りのテクニカル指標だけでは、長期的に継続して勝つなんて事がありえないと言う事は、ちょっとシストレをまともにやってれば、すぐ分かる事なのにな。
なんか、おめでたいやつ多そう。。

>>166
ありえないとまでいうなら論理的にその理由が説明できるの？

悪魔の証明とか言って逃げたら噴飯ものだよね♪

統計的に、ありえないと証明済みだが。

一番使えるのは酒田五法だよ

なでしこ（笑）

VLMACDは良いよ。
自分で指標ぐらい作れよ

長期でみれば勝てるから指標として有効なんだよな

指標なんて使いようなんだから数字なしで議論してもしょうがない

PEGは？だけど
SDRSIは悪くない

JYFGの�V型も悪くないね

ちょっと煽られたくらいで俺様情報を晒すわけねーだろ
でれすけどもが

うんうん（ブリ）

RSIのStochasticsもなかなか良いね。

海外だとボリンジャーとRSIを組み合わせたBB RSIてのがある。

そういえば、ラリー･ウィリアムズを超えるといわれていた初代スレの399さん、
４ヶ月たちましたけど、その後はパフォーマンスはいかがでしょうか？

> 411 名前：山師さん 投稿日：2006/09/03(日) 16:38:03.72 ID:Pl+2I2d+
> 399 ですけど２０年もシミュレートするのしんどいんで
> とりあえず２００６年を同じストラテージーでシミュレート
> しました。１月と２月はスイングを入れていないのでもう少
> し増えると思う。
>
> 2006/1　+970 PF:2.22 スイングなし
> 2006/2 +1750 PF:3.24　スイングなし
> 2006/3 +1380 PF:1.86　スイングで死亡してました(スイング-330)
> 2006/4 +2180 PF:4.63　スイングで+440
> 2006/5 +2590 PF:3.75 スイングで+980
> 2006/6 +3120 PF:5.72　スイングで+990
> 2006/7 +2120 PF:3.09　スイングで+10
> 2006/8 +2100 PF:3.77　スイングで+190
>
> 平均PF：3.53
> これっってもしかして最強のストラテジー？

>>180
聞いたことないね
BBの何をとってRSIをつくるのさ？

BBExcite

>>182
RSIのBB

yahooBB

>>182
RSIは普通に・・・
ボリンジャーはRSIから作る。
似たようなのがDynamic Zone RSIか・・・

ＢＮＦの勘ピューターが最強

ぴゅー太君

チャートは平均足に限る。

だな

PF/MACD厨まだー！

いちいち馬鹿を呼び出すなよ

2403　リンク・ワンなんかどお？

システムトレードのツールって大した機能付いてなくても糞高いな

うんこ

>>194
国産はな。

発売されて何年も経つトレステ2000iでさえヘッジ分析出来るのに
国産には無いんだなあ

ヘッジ分析って具体的にどんなの

みんなどんなソフト使ってんの？

>>197
売買したい銘柄のインデックスに対するベンチマークを出して保有期間の分析をしたり、
売買比率の適正化をしてみたり

>>198
TradeStation2000i,、Strategy Runner

lotus

1-2-3

>>198
AmiBroker + IB

AmiBrokerてDDEクライアントとして機能するんだよな。
買おうかな。
態々EXCELに取り込む必要性が無くなるし

> 2006/1　+970 PF:2.22 スイングなし
> 2006/2 +1750 PF:3.24　スイングなし
> 2006/3 +1380 PF:1.86　スイングで死亡してました(スイング-330)
> 2006/4 +2180 PF:4.63　スイングで+440
> 2006/5 +2590 PF:3.75 スイングで+980
> 2006/6 +3120 PF:5.72　スイングで+990
> 2006/7 +2120 PF:3.09　スイングで+10
> 2006/8 +2100 PF:3.77　スイングで+190





どんな未来予想機能ついてんだよ。

　　　　　　　　⊂二⊃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　／￣＼　⊂二⊃　　　　 .＿＿＿＿　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　.／　 ^o^　.＼　　　　　　　　 |←樹　海 |　　 　　　　　　　　　　　　　　　 ┗（^o^）┓ 　　　　　　　　　　
　　 .／　　　　　　 .　＼　　∩∩　　 ￣||￣￣ 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┏ ┗　三　 　　　　　　　
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

GMOのAPIはどうなのよ

fxですね。

10年分くらいの分足がほしぃ

ツールに食わせる株価データって、株式分割とか考慮されてるんですか？

考慮しないとえらいことになるな

ラリーウイリアアアアアアアアアアアアアアアアムズ

りちゃああああどおおおおおおおおお　
でにいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいす！！

http://maglog.jp/tyuipo56/

為替は連戦連勝のシステムが出来上がったから、残すは株と先物だけだ。

ニューラルみたいな古くさいもんにまだしがみついてるのがいるのか

だれか教えてほしい。ヤフーファイナンスの時系列データを集めてデータ解析してるんだが、おかしいデータがかなりある。
たとえば、5345（日本セラテック）の2006/12/4の終値は300000であり、値幅制限±50000のはずだが、12/5のデータを見ると355000となって、値幅制限を越えている。
こんなデータが既にかなり見つかってるんだが、ヤフーファイナンスが間違ってるのか？
誰かQUICK系でのこのデータを調べて欲しい。

>>215
どこにレスしてんの？

4MMNT

>>216
12/4に終値は30万だけど、気配は30万5000円で終わってるよ。
S高で取引が成立しなかったんだね。

誰かquantdeveloperデモ版のmsi持っている人いない？
登録完了してもメール送られてこないし、問い合わせしても無しのつぶて・・

>>216
そんな銘柄しらんけど、連続S高で値幅広がったとか、分割、併合の影響とか実はMM銘柄とか

>>221
219ですでに答えが出てますよ。
216さんが値幅制限の基準値段を、特別気配を考慮せず
計算したのが間違いだったわけですな。

おまいら為替の方が解析しやすいよ
秒足とかのデータが手に入りやすいから
日足では、ランダムウォーク理論により解析する意味は無い

システムやる人がランダムウォークとか信じちゃうんですか？

>>224
例えば、10年後の株価の予測は、ほとんどランダムと変わらない
10年よりも1年後の方が予測しやすい
一年後より一週間後の方が予測しやすい
一週間後より一日後
一日後よりも一分後
一分後よりも一秒後
期間が長いほどランダムになることは事実だろう

長い期間でみればランダム(予測不可能)なことはあってるだろう
しかし、スキャル、デイトレでは、上昇しているならあと少しは上昇するというのはなかなか当たるだろう

(・∀・)

予測できねえよ

>>226
秒単位で取引するシステムを組んだりするのか？ｗ
システムやらないならこんなところに書くなよ

>>225-226
10年後、年率1%〜3%成長させるとターゲットした国では、株価は(1.02)^10倍になってる。
1秒後、株価はランダム。

(・∀・)

予想はよそう

>>230
俺も>>225-226の言ってることがおかしいと思う

予想できるなら裁量でいいじゃん
予想できないからこそのシステム

>>232

>>230>>233
年率1％で株価が上がっていく会社どうやって見つけるんだよ？
予測したとしても3年後に倒産するかもしれないんだよ？
どうやってそういう事態を見抜くんだよ？
数ある企業が平均して1％づつ増えていくというのでは駄目なんだぞ

>>236
分かったから口座開いて取引しろ

>>236
> 年率1％で株価が上がっていく会社どうやって見つけるんだよ？
> 予測したとしても3年後に倒産するかもしれないんだよ？
> どうやってそういう事態を見抜くんだよ？
> 数ある企業が平均して1％づつ増えていくというのでは駄目なんだぞ


>>230で示しているのは、絶対的な話でなく、10年後は1秒後と比べて予想しやすいこと。
例えば、あなたは、>>236で3年後と仮定してますが、ここで1秒後と仮定したとき、株価が上がっていく会社を見つけ、倒産を予測できるのですか？　3年後と1秒後を比較してください。比較的予想しやすいという相対的な話です。

／ ノ ＼
| 　( ・)(・)　　　短期売買はﾘｽｸが
|　　(_人)　　　　少ないとか・・・ﾊﾞｶでしょ
ヽ　　 ノ＼　　＼ 　
/　　 ＼　 ＼　　＼ 　
|　　　|ヽﾆつ ＼　　＼

１秒後が予測しやすい局面もある
１年後が予測出来る会社もある
一概に言えるわけ無いだろ
馬鹿かあんたら？

／ ノ ＼
| 　( ・)(・)　　　そんな常識いわれても
|　　(_人)　　　　・・・あんたﾊﾞｶでしょ
ヽ　　 ノ＼　　＼ 　
/　　 ＼　 ＼　　＼ 　
|　　　|ヽﾆつ ＼　　＼

>>238
一秒ずつ調べていけば、急落、急増は直ぐに判明する

>株価が上がっていく会社を見つけ、倒産を予測できるのですか？

そんなことは予測しなくていいの
金を増やすには、売り買いが頻繁にされている銘柄で1円とか2円とかづつ稼げばいいの

能書きはいいからシステムつくれやぼけ

秒足を使ってる
５秒平均線は使い門にならないけど
２０秒足はまあまあだな

５分足とかだと長期運用向けだろ
デイトレには使えないよ

>>245
>５分足とかだと長期運用向けだろ

それはないｗ

はあ？

(・∀・)

馬鹿はスルー

そうだよ、バカはバカのママ、ほっといてあげな
秒足で儲かってるらしいから、いいじゃないの
実にうらやましいですな

でも秒足はほしいよな
タイコムはティック足の本数を任意設定できるが、時間軸が不均等になるからな

分足数年分なら欲しいけど秒足はさすがに使いどころがないなあ

>>251
１分だと少し長いんだよね。４５秒足希望

おれは３３秒足

３３では遅いよ（Long Position）
４５でなければ(Short Position)

今はCDかｗ

人生で最初に買ったレコードは、黒い花びら、だお。

６８回転ってなかった？

秒足はスキャルパーか？
血圧急上昇しないか？

http://www.goggle.com

>>259
通帳しました。

なんかちょうだい

糞スレか

えっ？いいの？

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>>240
> １秒後が予測しやすい局面もある
> １年後が予測出来る会社もある


あなたはなぜ局面と会社とに使い分けたのですか？
短期は、1銘柄より、全体の局面を読むものですか？

スレ立て人に代わって宣伝します。許してね。


【日経225】システムの精度を改良したい！
1 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：2007/01/20(土) 09:56:28 ID:thWI0kDO
システムトレードじゃないと勝てないと悟ってからはギャンブルな「勘」による取引はやめました。
次に安価な雑誌の付録（１のみやとか王道とか）についていたものを利用→爆死。
そこで手作りによるシステムを構築！・・・いままでで一番マシになった！

しかし・・・
元本を取り戻すまでは、まだ遠い・・・

そこで、日経225のシステムについてダベられるスレを立ててみました。
教える・質問する、批判しあう、何でもこい！

ただし、スレ違いな書き込みはやめてください。
（煽り・荒らしは当然だが、それ以上に「CMEって何ですか？」みたいなフザけたレベル）
特に常勝軍団にいる神！よろしくです。

http://money5.2ch.net/test/read.cgi/deal/1169254588/l50

IPOから値動きの大きい銘柄を6個探して
あとは注文を入れるときに一切何も考えずそれぞれに自己資金の1/6を投入
5ティック損が出るか10ティック利が出たら売り、1分後に注文を出し直す
20日間試しにこれでやってみたら217勝381敗で自己資金が150%ほどになった

損切りは5ティックでほぼいいと思う
利食いは、やり始めてすぐ10ティックじゃ足りないと思ったけどとりあえずこれで20日間続けてみた
明日からは注文入れた後の最高値から5ティック下がったら利食いで、また20日間やってみる

>>267
それは新興市場がここ２０日間爆上げ相場だったからだよ
同じ手法で去年９〜１１月にやったら、結果はかなり悲惨だったと思う

手でシコシコやったほうがいくね？俺はそんなのごめんだけど

そりゃぁ、機械より手の方がいいだろ。

過去4日〜10日ぐらいの日足チャートが右肩上がりになっているものを
機械的に探すのってどうやれば簡単にできますかね？

>>272
移動平均乖離率じゃ駄目？

>>272
まずここでテクニカルを勉強しよう、
http://www.fmlabs.com/reference/indicators.htm

T3の期間を4日にすると良いと思うけどね。
T3は単純な移動平均線より遥かに反応が早い移動平均線。
ストキャスのFASTと同じくらい早く反応する、

のんびりやるなら平均足かな。

おまいらに朗報
QuantDeveloperが別バージョンでOpenQuantとしてリリース。
これまで40万円以上していたものが、買取499$でおｋ。
QuantDeveloperは名前を変えて別会社から発売予定だけど、俺ら個人投資家には
手が届かなくなるっぽい。

俺はTradecisionでいいよ。
ようやく使い慣れてきたし

オレはエクセルでいいよ。ようやく慣れてきた

じゃあ、俺はなでしこでいいや

>>277
これですか？
使い勝手はどう？

Trading Software, Technical Analysis, Neural Networks, Stock, Forex, Futures
http://www.tradecision.com/

うん、いいよ

>>277
Tradecisionって、日本株のデータも扱えますか？
日本株のデータのダウンロードも大丈夫ですか？

うん、こりゃいいよ

>>282
IBを使うと扱えるよ。

証券コードをティッカーコードと認識するから

>>280
ある程度のCPUパワーを要求するよ。
ニューロモデルビルダーを使うとかなり・・・
それとHDDの容量もかなり必要だから専用PCを用意するべきだね。

移動平均線の曲がった角度と実プライスの変化を学習させてみたりすると面白い。
ニューロモデルは過学習するからその調整が難しいけど・・・

そんな感じ

ふーん、オナニーソフトですか

まだＮＬＰとかに固執してる奴いんのか？
化石級っつーかある意味尊敬もんだぜ

>>287
おまえ・・・・・・・・・・

危く俺の脳内がパニくる寸前だったぞ。
nlpの意味も理解出来ずにレスするなよ。

>>287
ならゲノムとどちらが効率よく利益を出すのに向いてると言えます？

ゲノムと比較して

ゴモラかな

４分足　MACDで萌え〜
３目均等グラフを使い今月は勝率７８パーセント
１日、平均２０回売買しています。
どぅ？２２５だけど・・・

海外だとS&P500やFTSEだと勝率85%越えるのが既に実稼動してる。
自動売買

>>280
real-time date feedだと、20万近くか orz
俺は、AmiBrokerでいいです。

>>293
勝率は意味無くないですか？

>>295
ストップ&リバーサルだから勝率維持出来ないと資金が減るスピードが物凄い速いそうだ。

そういえばAmiBrokerてUniversalDDEに対応してたよね。
高機能なわりに軽いからユーザーが多い。

RCIって-100%を割ることってあるのでしょうか？

公式だけ見たら、-100%〜+100%で収まる保証が見えにくいのです。

実データとしては、計算期間を 14日に設定したRCIで、
8933.t（NTT都市開発） の 1/12で-100%を割ってしまいました。

なぜでしょう？

[before :14 / Rank = 2.25]2.250 14138.063
[before :13 / Rank = 2.25]2.250 13115.563
[before :12 / Rank = 1]1.000 12121.000
[before :11 / Rank = 2.25]2.250 1176.563
[before :10 / Rank = 2.25]2.250 1060.063
[before :9 / Rank = 7]7.000 94.000
[before :8 / Rank = 10.5]10.500 86.250
[before :7 / Rank = 8.5]8.500 72.250
[before :6 / Rank = 6]6.000 60.000
[before :5 / Rank = 8.5]8.500 512.250
[before :4 / Rank = 10.5]10.500 442.250
[before :3 / Rank = 12]12.000 381.000
[before :2 / Rank = 14]14.000 2144.000
[before :1 / Rank = 13] 13.000 1144.000
947.250 二乗の和
-1.082 RCI(14)

>>297
それは計算方法が間違ってます。
これが正しいです。
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec03.html

海外では既にモーメンタムを使う人は殆どいませんよ。
CCIの方が扱い易いので好んで使う人がよくいます。
他にはMACDで使うEMAをLWMAにした奴とかもありますね。

海外でシステムを語る掲示板とかｱﾙ？

>>298

アドバイスありがとうございます。

使用している公式は同じようです。その他、RCI関連のHPを漁ってみましたが、
株価に同一順位が出た場合にそれを小数点補正するかしないか、両方の立場があるらしいということでした。

上に書いたのは小数点補正した場合のRCI計算結果でして、
補正しない場合もやはり -100% を割ってしまいました。う〜む。

[before :14 / Rank = 2.25] 2.000 14 144.000
[before :13 / Rank = 2.25] 2.000 13 121.000
[before :12 / Rank = 1] 1.000 12 121.000
[before :11 / Rank = 2.25] 2.000 11 81.000
[before :10 / Rank = 2.25] 2.000 10 64.000
[before :9 / Rank = 7] 7.000 9 4.000
[before :8 / Rank = 10.5] 10.000 8 4.000
[before :7 / Rank = 8.5] 8.000 7 1.000
[before :6 / Rank = 6] 6.000 6 0.000
[before :5 / Rank = 8.5] 8.000 5 9.000
[before :4 / Rank = 10.5] 10.000 4 36.000
[before :3 / Rank = 12] 12.000 3 81.000
[before :2 / Rank = 14] 14.000 2 144.000
[before :1 / Rank = 13] 13.000 1 144.000
954.000 二乗の和
-1.097 RCI(14)

ＲＣＩ＝（１−６Ｘ／（Ｙ（Ｙ＾2−１）））×１００　｜　Ｘ＝954.000 Ｙ＝14

数千ドルのソフトで儲かれば苦労しないわな
そもそも儲かるソフトなんか売らないわな

苦労が足りないんだよ

苦労したくないんだよ

>>301
のび太君、それをいっちゃぁお終いだよ（AA略

ああ！お終いさ！

この中に、ニューロとかゲノムとかファジーとか使って勝ってる人いるかい？苦労してるだけでもいい

行き着くところはCut & Try
微調整を繰り返しながらバランスを取っていく・・・
100回以上やる事になる筈。

結局は堪え性が無い人には不可能だろう。

>>306
ええ、私も駆け出しの頃は株価を予測しようとして試行錯誤を繰り返していました。
毎日寝不足になりながらプログラムを書いてはシミュレーションを繰り返しました。
モデルの構築のために何日間が終わらないこともありました。

>>308
で、どうなの？

これを見てもらったら分かるわ
http://www.nicovideo.jp/watch?v=utSsplUXTaUWA

>>308
いろいろ探しても、実取引に使えるようなモノは見つからないし
誰も勝ってないのか、それともこれが、本当に儲かるシステムは売ってないという事なのかい？

参考にどうですか？

http://econsul.uijin.com/

やだよ

システムの難しいのは、そのとおりに行動すること。

>>314 そのとおり

最適化の追求は、副作用として安定的な利益を失い、最大ドローダウンを招く
可能性がある。

普通に自分の投資を支援するためのシステムを作ればいいじゃない
まぁいわゆるシステムトレードじゃないけど 銘柄は自分で絞って長期の読みを俺がやって機械に短期取引を継続させる それだけだがだめでしょうか

極端に最適化させてしまうと、未来の実プライスとのズレが
大きくなる可能性があって難しい所。

多少ズレが生じても許容範囲であれば問題ないとして平均を取るようにした方が良いかもしれない。
平均を取るとマイナスになる。或いは大きく利益が下がるんなら根本から見直した方が良い。
それか最初からやり直し

>>318
難しいところ、っていうか、そのまんま。ちょっとでもずれるなら、
そのシステムはダメ。パラメーターの最適値を求めるのは必要だけど、
その統計的誤差の範囲内で利率が大きく変わってはいけない。最適値って
いうのもそれを求めるのに使った期間そのものがパラメーターであって、
その変動に対してさっき求めたパラメーターが変わるようではいけない。
こういうシミュレーションを続けているとそのうちあることに気づく。
こんなんじゃだめだって。んで、別の方法をためしてやっぱりだめで元の
方法に戻ったり、プログラムが正常に走らなかった日に限ってそのバグが
大きな利益をもたらしたり。むつかしいもんだよ、システムトレードは。

　 　 　 　 　 　 /
　　　　　　　　　　　　 　 　 ′　 ,ｲ
　　　　　　　　 　 　 　 　 /／l／/
　　／ 　 |　 ┼　　　　　　　 　 /
　　＼ 　 l　 ｄ‐　 　　　 　　　 /
　　　　　　 　 　 　 イ ┼ 　　 ７_ /|
　　 _l,. ┐┼┴､ .　│丿┬ 　　/　　　　 　　　, ―| |―― ､
. 　 /|　 l/ |　 ‐' 　 │ 　┴　 /　　　　　 　 ／ ――― ､　　ヽ
.　　　　　　　　 　　　　　 　 /　　　　　　 ／'´　　　　　　｀ｰ ､　 ＼
　　　|　　　／　　 　ﾉ-┐ 　 i　　　　　　/ ＿_　　　　　　　　　 ヽｰ､ヽ
　　　|　　　＼　.　　 ヽ/　　 .l　　　 |￣￣＿　 ヽ- ,‐'´￣｀ ｰ─┴, l　!
　　　| 　 　__l_　　 　 　｀　 　.＞　　ヽ　〈==zヽ　∨ 　 , -- ､　　 /　|　!
　　 ｜　 　-ゝ-　　-┼- 　 {　　 　∧　 ￣　 　 　 ＜　　=-ﾉ　 /| 　i　|
　　 ｜　　(´__　.　／│＼ .ゝ　　 /./ゝ---‐' ´｀ ＼ ￣￣, - '　.!　 |　!
　　　　　　 ‐一ｧ　　　　.　　{　 　│|　　 　 {r､_r‐､ ）￣￣　　　 |　/|__| 、
.　　￣￣） 　 / 　////　　　ゝ 　│|　　　　_, --､_ 　 　 　 　 　 ﾚ /　　 l
　 　 　´　 　 {_　・・・・　　　 {　　　｀ヽ 　 ,弋====＞　　　 　 　 {　{　（二}
　　////　　　　　 　 　 　 　 ＼ 　 　ヽ　 ＼｀ー'´／‐､ ＿_＿_ /　ヽ ／
　 ・・・・ 　 　 　 　 　 　 　 ＿＿　--‐ ＼　　 ￣　{＿ , -------―‐'Ｖ
　　　　　　　 　 　 　 　 ／　'　　　　／　i|＼＿　　　,　　　　　 ／　　｀l ｰ---
　　　　 　 　 　 　 　 ／ 　 　 　 　 〃　　|　　　 ￣´　　　　 ／　　　　 |　　　　｀ヽ
／|／￣|／￣￣｀Y´{　　　　 　　∧ 　　ヽ 　 　 　 　 　 ／ 　 　 　 　 |　 　　　　 ＼

このソフト使ってる人いる？
すごい高機能そうなんだが。
http://www.ovalnext.co.jp/winstation/index.htm

システムトレードは夢のような話かと思いきや
実際に運用すると難しいんだよな・・・

理論が分かって自分でプログラミングするぐらいじゃないとダメだな

自分でプログラミングは全然関係ないだろ。金払って作らせりゃいいんだし。

プログラミングは金払って作らすって人は、
２ちゃんも、金払って人に書き込ませてるのかな？
キーボード打つの面倒だし。

>>325
ホームラン級のあふぉ？

俺2ちゃん歴15年だけど、これまで>>325みたいな馬鹿はみたことないよ。

>>324
まあそうなんだけど、でも自分で使うものを自分でプログラミングするってのは
物に対する理解がより深まるしな。

>328
その理屈だと、あなたは今日のディナーで出るステーキの牛を自分で育てていらっしゃるのですね？

プログラマーに良い案を盗まれる

不謹慎かもしれないが
こういう屁理屈をこねる人の顔を見てみたいと思った

儲かるシステムの仕様書が書けるのなら、苦労などしない

バックテストで利益が出てる寄り引けシステムのルールを遵守するの
難しい・・・
今日は逆なんじゃないかと思って反対に建てたら脂肪orz

毎日値上がり上位銘柄だけを使ってシステムトレードによるデイトレしてるのだが、
こんなのでも時期によって値動きの仕方が大きく変わるから恐ろしい。
１２月中旬は寄り天が多かったが、今は寄り底が多い。

過去のランキングなど見れるとこないの？

俺、ファンダ・テクニカル無視の完全確率・統計だけのシステムトレードを考案した。
利益は月0〜20%と誤差があるが、マイナスにならないのがいい。
そこまでくるのに、かなりタネ減らしたけどorz

>336
おめ。うらやましか。
統計値がコロコロ変わる場合でも、マイナスにならないならたいしたもの。

>>336
アノマリー？　ひょっとして、オカルト？　満月・新月、高島暦とか。

暇つぶしにどうぞ。
お宝情報、満載かも？！

http://www.geocities.jp/orasionn0210/index.html

>>337
とん。
毎日、過去1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月分の統計値を出して、微調整してるからね。

>>338
基本は説明できるけど、アノマリー的な部分もある。
アノマリーの部分は統計から成功確率を出して投資額を変えるようにした。

>>340
どんなソフト使っていますか？

色んなタイプのシステムを同時に走らせてるんだが、パフォーマンスが良い
のは順張りだな。

バックテストでは逆張りシステムの方がパフォーマンスがいいし、勝率も総じて
高めだから安定もするだろうと思ったが、実際に運用するとマイナスのものが多い。
殆ど最適化してないんだけどな。

順張りはどんな地合でも殆ど期待値通りに推移している。
やっぱりよく言われているように順張り最強ってことかな。
ここに居る玄人衆には当たり前の事なんだろうけど。

ｴｸｾﾙ

>>340
レス、ｔｈｘ。
アノマリーも馬鹿にできない面があるんだよね。
一度まじめに研究してみよう。

＞バックテストでは逆張りシステムの方がパフォーマンスがいいし、勝率も総じて高め

これはないね。実際にバックテストやったことある奴ならわかる

すまん>>345は撤回
順張りと勘違いした

斉藤正章の本で

25日移動平均線からの乖離率がマイナス２５％以下で買い（株価が5円以上）
株価が買値よりも10％以上の上昇、または買い付けた日から６０日間（休日を含む）が経過で売り

↑これで1983年から2005年までの平均損益が9.36％になると書いてあるのですが
なぜ買値から10％で利隔するのにそんな成績がでるのでしょうか？
実際にこの条件でバックテストされた方はいらっしゃいますか？

似た話聞いたことある。
25日線-25％乖離・５日線-12％乖離で買って買値から15％上昇で利確、２ヶ月後損切り。

>>347
10%超えたと判定したら、翌日の寄りで売る。
その時点ではさらに値上がりしてる場合もありある。
また、乖離率が極端にマイナスなものを狙う手法なので、さらに下げても
ダメージが少なめになる傾向があると思われる。

オレはバックテスト始めたんだが、システム開発がヘタレなもんでちょっと中断中。
で、まだ正確な評価はできないが、まあ、その本に書いてあるような感じではある。

それにあれだ。上昇カーブが、日毎に
1%、2% ・・・8%、9%、10%
というふうになるわけじゃなく、

1%、1%・・・8%、14%
というふうにはじける場合もあるしね。

>>347
今年25日乖離が-25％いった銘柄見ると、ほとんどが下記３つのいずれか･･･。

去年後半のIPO
バナーズ関連
凶関連

こんな怪しい銘柄弄るくらいなら素直に順張りで強いのに乗った方が効率いいよ。
逆張りは実行するには強靭な精神力が必要だろうし、下手すりゃ一撃で死ねるｗ

>>351
そう、その通り。
最近は凶関連銘柄が多く当てはまってちょっとコワイ。

ただね、自分もITエンジニアなんだが、斉藤氏が実践しているのはあの
本に書いてあることが全てではないと思う。
さらにパラメータを追加して、精度を高めて実践していると思うし、
自分はそうしようと思ってる。

それに、システムが出したシグナルをある程度人間が
「バナーズはだめだろ、バナーズは」とさじ加減を加えて補正しても良いしね。

>>347
買いシグナル集中日に資金不足で全部は買えないから、その平均利率は現実には無理だぽ

MACDとストキャスですごく勝てるよ(笑)

>「バナーズはだめだろ、バナーズは」とさじ加減を加えて補正しても良いしね。
さじ加減が全て

さじ加減が全てだとシステムトレードじゃなくて裁量トレードになっちゃうが。

順張りで一月の期待値１０�lくらいとれるのないでしょうか？
ボラティリティは高くても良いので。
さらに10年間で年間のマイナスが一度もないようなストラテジーを教えていただけたら
謝礼として金三万円を差し上げます。

新高値を超えたところで1tick抜きなら利益取れそう。薄利だけど。

>>357
そんな信頼性のあるストラテジーなら300万でも買うぞ

じゃあ俺はYOZANの株券1枚あげる

>>357
60分足で2本平均と6本平均のGC、DCで年間マイナス無し、各年平均PF1.30ぐらい
検証期間は2001〜2005年
GCしたらロングでエントリー、DCしたらドテン、逆も同じく。常にポジションを持つ
ただしドローダウンは膨大

3万下さい

>>361
1996年から2006年でお願いします
あとこちらで検証の仕方がわからない場合もあるのでその手法を検証するためのソフト
も併せて教えてください
そのあと私のメールアドレスにあなたの口座番号を送信していただければ3万円振り込みます

株で月３０％ど素人専業主婦でも出来た株バイブル
【ジャイロマスタートレード】

http://www.infotop.jp/click.php?aid=2256&iid=2517

>>362
2001〜のデータしか無いですが＾＾；
ソフトはエクセルを使いました、3万は別にいいですよ＾＾；；

>>361はどの銘柄か書かないで何言ってるんでしょうねｗ

パイロンてたまに平均損益がおかしいときありませんか？

以前からパイロンの価格設定がおかしいと思っていた

>>301
でも、収入を分散させて安定を図ろうとか、名前を売りたいとかだったら
ありえる。10個くらい手法があったら一個くらいいいでしょ。

パイソンならしってるが、

パイパン

パイパイ

パイオツ

パツキン

ナンシー・トルネアータ

パイロンてソフトで逆張りのバックテストすると成績よすぎるんだけど、バグですか？

ハグしたい

>>375
ソフトのせいではない。
逆張りがバックテストで好成績なのは常識中の常識。

375は夢のテクニカルを手にしてしまったのかもしれない・・・！

実際にやってみ
死ねるから

Yahooファイナンスの時系列データのクエリを取得しているんだけど、
これって取得可能回数が決まってるの？
なんか、
「実行時エラー1004　ファイルにアクセスできませんでした」
って表示されるんだけど。

マークされてるんだろ
不正アクセスで逮捕されるは時間の問題だな

>>380クエリってEXCEL？
自分も本のコード参考にループかけたら
重くて固まるんだけど、YAHOOのせいだったのか？

>>382
そうそう。Excel VBAでコーディングした。
エラーの発動条件がいまいちよくつかめないんだよな。
うまくいくときは、あっさりうまくいく。

オレは本を少し参考にしてperlで書き直して問題なく取得出来た。

>>384
ください

FとかΩとか使わずに、excelだけで
スクリーニング＆最適化＆シミュレーションできますか？

個別銘柄のシミュレーションならできるだろうけど、スクリーニングは無理だろ・・・
4000銘柄のデータをどう整理・保存するねん

データは外部にcsvでもたせりゃできなくもない。
VBAで銘柄毎に指定日の計算結果だけ書きだせばいける。

バックテストはセルに書き出すんだろうな。
でないとエクセル使う意味がほとんどない。

>>375
運用資金無限大でのバックテストになってるからだね。
パイロンは1トレードあたりの資金しか設定できないから。
ただ>>379も言ってるけど、資金管理をうまいことやっても普通はドローダウンに耐えられないと思う。

一目均衡表の原書を読んだ
新井本に書いてある使い方とは全然違う

どの解説本にも書いていない、ダマシをさける為の特筆条件がちゃんと書いてある
とりあえずオメガチャートで、特筆条件を満たすものをスクリーニングしてみた
シグナルの出方が、多すぎず少なすぎずいい感じ

原書では、ひたすら均衡表の決定に従えとあり、シストレの元祖という感じ

新井は糞

>>390
馬鹿かコイツ？
一目が仮にシストレだとしてどうやって検証すんだよｗｗｗ

仕掛け、利食いとも変化日によるのが本来の使い方だが、時間論の検証は難しいため、
衡表好転に乗ずるための特筆条件１・２を満たすものを特筆条件中の変数を変えてバックテストしてる最中

広義の均衡表は時間論を含む広範なものだが、狭義の均衡表は機械的売買決定法

まずは、原書を読みなさい

オメガで書いた最初の部分だけ

<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><omegachart-extension version="1.0">
<info title="終値検索" id="hide001" author="hidecchi" expires="never" />
<auto-trading name="shitahige_p">
<title>特筆条件２による売り検証</title>
<description>特筆条件２による売り検証</description>
<header>特筆条件２による売り、{1}動いたら利益確定/{0}ロスカット</header>
<type>short</type>
<signal>
(min(close(26))+max(close(26)))/2 >(min(close(9))+max(close(9)))/2 and
(value_at(1,min(close(26)))+value_at(1,max(close(26))))/2 >(value_at(1,min(close(9)))+value_at(1,max(close(9))))/2 and

〜以下略

<info title="終値検索" id="hide001" author="hidecchi" expires="never" />
<auto-trading name="shitahige_p">

最初の部分ひでっち氏ブログ内の構文をコピーしたからauthor="hidecchi"になってる

俺は、ひでっち氏じゃないよ

>>395
そんな糞コードなんかどーでもいいから検証結果晒せよｗ
あ、恥ずかしくて無理ッスか？ｗサーセンｗｗ

逆張り型のスイングトレードを実践しているものです。

逆張り型スイングトレードの欠点として、
銘柄単位で購入金額を決めた場合、
大底での買いサイン数が資金量を超えてしまい
現実よりも利益幅が大きくなる点が挙げられるかと思います。

そこで1日の購入代金を一定額とする方法で実践しているのですが、
実際は運用資金量が少ない事もあり、
1日の購入代金内で銘柄選別する必要があり、
地雷銘柄を踏んでしまい運用成績が低迷中です。


そこでバックテストでよい成績が出ていて
実運用している方のご意見をお聞きしたいのです。

以下の成績でもやはり実践では厳しいものでしょうか？


[テスト条件]
テスト期間 2000/05/18〜2006/10/13
対象銘柄 全銘柄（一定売買金額以上）
初期金額 10,000,000
1日の購入代金を4,000,000円と限定して売買
損切りは終値で購入金額の-30%超えた場合に翌日損切り

トレード数：6879
平均トレード数：4.9回/日
最低手数料 2000/日(信用金利2.1%)
注文方法 売買 シグナル翌日の始値

[テスト結果]
運用金額に対するリターン +1188%(年利310%)
勝率 70%
純利益 118,800,000
勝ちトレードの総利益 232,317,420
負けトレードの総損失 -83,796,130
全トレード平均損益 17271
平均利益/平均損失 1.47
プロフィットファクター 2.77
最大ドローダウン：12%

まずは小学校に入って日本語を勉強することから始めないとな。

つーか、バックテストの成績が実トレードに反映されないなら、ソフト買った意味ないぉ（＞＜）
パイロン金返せ！

>>399
反映可能なシステムをつくればいいお

反映可能なシステム教えてくれぉ（＞＜）

>>397
それprotra？
「初期金額 10,000,000、1日の購入代金を4,000,000円と限定して売買」しても、
持ち越し銘柄が複数あると1日の購入代金はそれ以下になりうるから、
その条件だけでは実戦には使えない可能性が高いと思う。

>>401
儲かるシステムを教える馬鹿はいないお

てかマジな話システムで儲けてる人間は存在するんですか？
いるとすれば何年くらい、何パーセントくらいを稼いでおられるのでしょうか？

>>404
１４年、年２６％です。絶対の自信を持って紹介しております。
http://blog.livedoor.jp/trend_sinja/archives/50824776.html

すいません。ここは株のシステムですな。スレちがいですた。

>>398
確かに読み返してみると日本語変ですね。
国語苦手なもので・・・。

>>402
信用取引でレバレッジ2倍を前提としています。
ホールド期間は最長5日間です。
なので、1日の購入金額400万×保有期間5日=2000万
で1000万円で2倍のレバレッジを書ければ
一定金額で購入できると置いています。

ただ、現在の資金量は300万ポッチなので、
1日の購入金額が120万までで必然的に
買いサイン内で銘柄選択する必要があり、
成績のブレが大きくなってしまっています。

例えば12月末にサイバーコミュニケーションで
ドローダウン15%強やられていまいました。


今後の投資戦略の見直しにあたって
「理論値と実践値でどの程度のギャップがあるのか？」
先人のご経験を教えて頂ければと思っています。

>>404
今年からシストレ開始して今のところ+40％くらい。
とはいっても、170万が240万になっただけ･･･もっと種欲しい･･･orz

>>407
シグナルの取捨選択を人間がやるとうまくいかないと思う。

どうしてもファンダもみちゃうよ
てかみないと怖くない？

>>409
シストレ＝テクニカルのみでファンダ無視ってイメージ強いかもしれないけど、
個人的にはファンダ見ても全然構わないと思う。
ただ、そこに感情とか期待が入っちゃいけないと思うけどね。

>>407
どうして現在の資金量でバックテストをしないの？
バックテストの意味あるの？
それにポジション大きすぎだろ

絵に描いた餅・・・

>>411
資金内で買える上限金額は考慮に入れていますが、
どの銘柄も１円単位でも買えると仮定してバックテストしています。

＃そのため初期資金が１００万でも１０００万でも
＃基本的なパフォーマンスは変わりません。

現在の仕様では、買いサインが大量に出た場合に
所持金以上の購入はできない仕様ですが、
本来資金が少ない場合に銘柄の取捨選択が
発生する要素を正直加味できてないです。

資金が少ない事による売買の偏りが
どの程度パフォーマンスのに作用しているか、
その辺の理論と実践の乖離度が気になっています。

ちょっと自分でも検証してみたいと思いますが、
他の方で５００万以下での運用をしてらっしゃる方の実感が聞きたい所です。

>>408
順張りですか？
自分は逆張りなんだけどうまくいってない orz

>>413
同志乙です
ドローダウン15%とのことですが、バックテストで12%なら、それはリスク許容範囲ですよね？
取引回数が少なければ、理論との乖離度は大きくなります。フォワードテストはしましたか？

逆張りシステムは下げ相場じゃないと機能しないから
今の地合じゃ厳しいだろうね。

皆さん頑張ってますね。
自分も順張りトレードシステム作りました。
日足データで個別銘柄分割考慮するのが面倒だから
とりあえず日経だけやってみます。

システムがある人はわざわざノートに書き込む必要が無くて楽そうでつね＾＾；

昨日との事では・・・

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%9D%90%E6%96%99%E6%A0%AA+%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E9%8A%98%E6%9F%84&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt&meta=vc%3D

3Q決算発表を受け、「上方修正続出」で「出直り基調」が鮮明なのが精糖セクター。

三井製糖(2109)　…　上方修正済みで完全に上値追い状態（日足）
日新製糖(2116)　…　上方修正済みで完全に上値追い状態（日足）

他の関連株も基調は非常に強い。


●注目銘柄
東洋精糖(2107)
3Q決算発表し、通期の業績予想を上方修正(経常益7,3→8,1億円）。市場では再増額
の可能性を指摘する向きもあるし、私もそう思う。チャート妙味アリ(特に日足)。

逆張りのほうがいいな

>>413
＞どの銘柄も１円単位でも買えると仮定してバックテストしています。

その仮定じゃ使えないね
1ティックが１００円、１０００円の銘柄けっこうあるから

誰か下のオプティマルｆ計算してくだされ
こんな感じの分布ならひとつのポジションを資産の何パーセントまで持ってもいいの？

平均損益
４．５％

[損益率の分布]

　 20%以上 132 ( 2.98%)
15%以上 20%未満 196 ( 4.42%)
10%以上 15%未満 592 ( 13.36%)
5%以上 10%未満 1074 ( 24.24%)
0%以上 5%未満 1236 ( 27.90%)
-5%以上 0%未満 735 ( 16.59%)
-10%以上 -5%未満 265 ( 5.98%)
-15%以上 -10%未満 113 ( 2.55%)
-20%以上 -15%未満 42 ( 0.95%)
-20%未満 45 ( 1.02%)

自分で計算できないなら、シストレしようなんて論外。

種の少ないうちは、マシンガン方式はやめれ

すぐに、弾切れおこすお

ライフル方式で、一発ずつ丁寧に狙った方がいいと思うお

>>425
それは「買う時は１名柄を全力買いで逝け」という意味でせうか？

もっとよく狙えと言ってると思う。

明日は寄りで売りだからね。

余力を残して1銘柄に絞れって事でしょ？
株に限らず種少ないうちは手を広げたくても我慢するしかないよ。

面白いソフトみつけた

http://www.geocities.jp/y_infty/management/v_soft.html

これでケリーに勝てるかやってみれ

おまえらマジどうやってポジションサイズ決めてる？
オプティマルｆが最適なのかもしんなけいけど、計算なんかできないよな？

逆張りの人は今年はしんどいだろうね

逆張りの人ですが去年の11月からしんどいです。
ちなみにちょうど1年前はここ17年で最高の逆張り日でした。

俺は１２月からだな。
２０００〜２００４年みたいな楽勝相場が来ないかな。。。orz

>>430
適当にやったけど余裕で勝てたぞ。
ケリー25252円
俺47100円

>>435
マジで？
ケリーに５０パーセント以上の確率で勝てるならあんた天才かも
総資産の何パーセントで勝負した？

あ、ごめんマジで余裕だわ
ケリー弱すぎ＞＜

俺も普通に勝てました。
株で実際にやる資金管理と違って
ヒントになりました。
3分の1程度が一番資金効率よさそうです。

月平均：１３０万
月の最大ドローダウン：９万

が出来ました。

システムトレードって銘柄選びも大切だね。
俺は3銘柄に絞ってやってるけど利益率に差が出てる。

>>415
レスありがとうございます。
システムで適用しているデータは2006年5月までの物で、
6月〜10月までのデータはフォワードテストの結果です。
（ただし銘柄の購入金額は銘柄に寄らないと仮定）

ドローダウンは想定範囲なんですけど、
フラット期間が長くなってしまっているため悩み中です。
１１月中盤までは絶好調だったのですが、
元手を３倍に増やした途端２〜３地雷を踏んでしまいましたｗ
３月中には高値更新しないと･･･。

なぜか購入単位の大きい銘柄で地雷踏んでしまうんですよね＾＾；

>>417
Ωのエクスポート機能使えば分割補整の銘柄情報ゲトできるよ

>>422
システムの純粋な性能を見るために購入単価一定にしてみました。
来月時間に余裕があるときにプログラム改良してみます。

今日は、ラパルレとフジテレビで勝負です。
どうなるかな。

本日、急動意の■「8151　東陽テクニカ」は実はとんでないお宝株かも…

その理由は
１．超高配当(配当利回り　約3,8%!)
２．業績好転(12月末までの受注残高が過去最高水準。第2四半期
　　　　　　　　 以降は利益率の高い自動車・電池分野の売上が増加
　　　　　　　　 してくるため業績の上ブレ期待も)
３．無借金。堅実経営
４．信用売り残が多く。需給良好
５．年初から続く長期レンジ相場。本日、ようやく上放れ達成!

以上をよく検討の上、自己責任でやって下さい

>443　はいはい死ね

なんかいい順バリストラテジーない？

２０日モメンタムでいいじゃない

２０日モメンタムなんかほとんど機能しないだろ
そんなことするくらいならバリュー株アホールドしてるほうがマシ

例えば2000年4月にもバリュー株はあったわけでね
3年間アホールドしたらどうなってたろうね

単純に利益を追求するなら、アホールドは最高の投資法かもしれない。
ただし、ここにいる連中が求めているのは、
投資というなのギャンブルから生じる甘美な快感。

前日はプラス引けで、
１０日間は下落トレンドで
３０日間だと上昇トレンドだとすると、
これって順張り？

サイン通りに売買して放置が一番儲かる
今日は裁量入れて氏んだorz

PF2以上で最大ドローダウン50万以下システムをお教え下さい
銘柄は先物225です(・∀・)

>>452
225先物じゃ無理、オプションなら可能。

5円とか10円のコール／プットを寄りで買い、引けで決済。　今日あたりだと
Ｐ１７０：　始値６円、終値５円　-１円（+１０００円）
C１９０：　始値１０円、終値１５円　+５円（+５０００円）
PF２は楽勝、最大ＤＤは約定金額が平均数千円だからたかが知れてる。
今日は先物が１００円程度しか動いてないからこんなもんだけど、２００円とか
３００円動いたら結構いくよ。
手数料も安い。　ひまわりだと日計り片道無料で約定代金の0.525%だから
10円オプだと約５０円。
やってみ。

>>453
買いの両建って最初だれもが思いつくんだけど、差し引きマイナスになる日のほうが多いんだよね

売りの両建てなら儲かりそうだが,
どうなの？

>>455
原資産が爆上げ爆下げしたときに即樹海

hosyu

excelとmysqlつかって売買システムつくれるかな？

作れるよ。

どうやって？

ExcelとMySQL使って。

>>460
売買システムは一流でもむずかしいだろう
バックテストは
mysqlにデータがあるものとして
１．excelVBAでmysqlに接続するプログラムを書く
２．excelVBAでデータを抽出するプログラムを書く
３．抽出したデータをexcelのセルに表示する。
後は勝手にやってくれ

中級レベルの関数で十分だろｗｗｗ

>>430
めちゃ資金管理の参考になるわ
資金持ってる人も破産の可能性大

俺、自動売買ソフト開発したよ
勝率2％で種が減ったけど

>>465
いらねーよ

俺は欲しいな
売り買い逆にすれば勝率９８％

お、お、俺もほしい。
公開汁！

>>467
>>468
おまいら、単純すぎ。

日経先物を寄りで買い建て、１ティック下げたら損切り、不出来引けで売り決済。
過去１０年のバックテストで勝率２．５％、１０年合計損失約５００万円、PFは１６．４．

ぜひとも、この逆をやってもらいたいもんだ。

パイロンってどうなの？
データ更新とか　　独自の(仕掛け、手仕舞)ルール作成は自由度はかなりある？

一般に販売されている児童売買ソフトなんて極めて限定的。
それで自分の望む手法を徹底的に試し、利益を得るのは難しいことだと思う。
それに信頼もできないから、精神的にも不安が生じる。
つまり児童売買の利点が生かせない。
やはり自作するべきだろう。
自分のやり方に合ったアルゴリズムをとことん追求し、徹底的にデバッグすることで信頼も完全なものとなる。
おのずと結果も出てくる

>>470
データはDATA GETだけ
自由度は殆ど無い。

マケスピ+AmiBrokerの方が凝った事がやれるね。
トレステの方が自由度高いけどね。
Custom DLLを書いて機能アップさせる事も可能だし

>471>472
レスどうも　やはり予想通り自由度ないですか。
Amibrokerやトレステ・・・　　うーん英語ですからねぇ　ちょっと（というか大分）抵抗あります。
今はエクセルでシステムを自作して検証してるので、シグナルを全銘柄から自動で出す機能さえ
あれば良いと考えるとパンのチャートギャラリープロでもいいのかなぁ？
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞに関しては全くの素人であまり凝ったことまでは出来ないのですが
ギャラリープロもある程度VBAが出来ないと使いこなせないかな？

>>452

こんなん出来ました。

PF1.8　四捨五入で2
月のドローダウン　マイナス梨。
最低10万、再考100万

ちなみにSQLServer、SPでｺﾞﾘｺﾞﾘ

>>472
tradestationのCustom DLLってカンタンに作れるの？

オラのシステムはオプションを組みこんっでっからすんごいだど。
2003年12月からのデータで検証したんだども。

先物換算で言うと2枚分ぐらいの証拠金で、寄り引けシステム。
総利益：約3000万円
平均一日損益：約45000円（手数料抜き）
勝率：83%（624勝124敗）
Ｐ／Ｆ：2.3
最長連勝：30
最長連敗：5
最大ドローダウン：30万円（5%）
月間勝率：100%

すごすぎっから、何度も何度も見直したんだども、間違いは無かったど。
でも実践に移したら大切なことに気がついたんだど。

「過去のオプション始値・終値にはザラ場寄り、ザラ場引けが結構ある。」

オプションデータ、使えねぇぇぇぇ。

＞ザラ場寄り

ごめん　意味がわからないｗ

ザラバ寄りワロタw

ところでオプションのシステム作りは限月がたくさんあるので、面倒じゃなかった？
あと、買いでPF2.3ならなかなかだと思うけどそらへんはどうなんでしょう。

>>478
訂正　限月→権利行使価格

バックテストするときって、始値終値はそのまま使ってるの？
もし、自分が注文入れたらその価格じゃなかったかもしれないじゃん。
その辺をすこし修正しないと、実際とはすこしだけ乖離するんじゃない？

>>480
出来高が多い銘柄に絞ってバックテストするよ。
そうしないと乖離してしまう。

それよりもっと大きな問題がある。
倒産した銘柄についてはバックテストができないことだ。
買ってすぐ倒産するケースは実運用では大きなドローダウンを招く。
ところが過去データがないため、バックテストができない。

倒産するような銘柄買うこたないだろ　つまりバックテストの必要がない

>>482
それじゃシステムトレードにならん。裁量トレードだ。
きみは負け組だな。

拓銀とか、山一證券とか。
倒産じゃなくても、
西武鉄道とかカネボウとか。

ま、さすがにあの時期、拓銀買うバカはいないか。

勉強になるなーー

ファンダメンタルぜんぜん考慮しないの？まあいいけどね

>>481
上場廃止日に0円に設定するとか

全銘柄対象でサインをださせようにも、超閑散銘柄のサインなんて無視するだろおまえら。
だから、お気に入りかなんかに数十〜百数十いれといて、
その中でのサインの明滅のみ考える、といった方針の香具師は俺だけ？
最適化もしやすいしね

なんかの本で見た300銘柄同時表示
急騰急落表示をエクセルで作ったシステムがほしい
ＲＳＳ使ったらしいけど

>>473
プログラミングは別。
システムはアイデアだから

トレステはパンからマニュアル本が出てる。
単に和訳した感じの内容だけど、英語だめぽって人には良いかもしれない

>>475
C++かC#でDLLを書ける実力が必要。
Delphiでも大丈夫だと思うけど、フリーのActiveBasicでもいけるんじゃないかな？多分・・・

>>489

【楽天】 RSS　Realtime Spread Sheet part9 【MS】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1168243550/

もみあいから「上放れ寸前」!　実はとんでないお宝株かも…

その理由は
１．超高配当(配当利回り　約 3,4％！)
２．業績好調(07年3月期は人件費増をこなし経常増益へ。売上減の要因は取引先の
　　　　　　　　買収分が連結消去されたため。08年3月期は新規出店効果もあり拡大へ)
３．無借金。好財務
４．需給良好(ヒント・期末が近づいてきた…)
５．三角持ち合い＞上放れの動きが鮮明に(その後株価急騰となるケースが最近頻発!)

実は■「9422　アイ・ティー・シーネットワーク」（東証2部）のことです

以上をよく検討の上、自己責任でやって下さい

こういう日でも動じないで済むのがシステムデイトレードの強みだな

寄りで損切りしてるだろうから大損だろうな

昨日引けで買いのサインだした業者があるね。

見つけた。これってどうよ。
チャレンジャーな人はいませんか？
マイナーかな。
http://www.nearyou.co.jp/soft.html
http://www.nearyou.co.jp/soft/nyaa2se-9-6.html

>>496
独自指標が使えない時点でうんこちゃん

>>496
なんでそんなんに金波ラワンといかんのかｗ

>>496

ネーミングが・・・

資金投入額３００万上限、単一銘柄逆張りポジションでシミュってみたんですが…
ポジションってこの程度でいいんでしょうか？


仕切回数 勝率 PF 1日損益 年利回り 投入率 最大損失 最大利益
1989 9 56% 2.48 \537 4% 12% \-45,350 \176,900
1990 16 75% 3.44 \3,355 28% 30% \-196,450 \472,000
1991 14 50% 2.41 \1,382 11% 26% \-104,200 \249,800
1992 11 64% 2.44 \3,050 25% 43% \-288,100 \534,600
1993 13 100% #DIV/0! \5,954 49% 28% \4,950 \540,350
1994 6 50% 4.14 \1,668 14% 37% \-96,500 \499,850
1995 7 57% 4.20 \1,377 11% 30% \-89,950 \245,900
1996 2 100% #DIV/0! \3,070 25% 64% \106,450 \651,850
1997 14 71% 2.99 \1,219 10% 14% \-108,000 \200,150
1998 18 78% 2.91 \2,381 20% 39% \-183,050 \523,800
1999 17 65% 5.37 \2,145 18% 35% \-90,350 \252,200
2000 27 78% 9.66 \5,721 47% 27% \-111,300 \302,000
2001 17 59% 0.72 \-613 -5% 22% \-264,050 \173,600
2002 17 82% 22.81 \5,080 42% 33% \-49,400 \335,550
2003 8 75% 24.36 \4,868 40% 50% \-42,750 \884,800
2004 6 100% #DIV/0! \3,774 31% 57% \2,950 \539,150
2005 6 83% 11.14 \5,037 41% 50% \-121,700 \799,950
2006 24 83% 4.75 \4,801 40% 24% \-226,500 \621,050

見にくかったので…
これでどうだろ…
┌──┬────┬──┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┐
│ │仕切回数│勝率│PF │1日損益 │年利回り│資金運用率│最大損失 │最大利益│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1989│9 │56% │2.48 │\537 │4% │12% │\-45,350 │\176,900│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1990│16 │75% │3.44 │\3,355 │28% │30% │\-196,450 │\472,000│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1991│14 │50% │2.41 │\1,382 │11% │26% │\-104,200 │\249,800│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1992│11 │64% │2.44 │\3,050 │25% │43% │\-288,100 │\534,600│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1993│13 │100%│#DIV/0! │\5,954 │49% │28% │\4,950 │\540,350│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1994│6 │50% │4.14 │\1,668 │14% │37% │\-96,500 │\499,850│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1995│7 │57% │4.20 │\1,377 │11% │30% │\-89,950 │\245,900│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1996│2 │100%│#DIV/0! │\3,070 │25% │64% │\106,450 │\651,850│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1997│14 │71% │2.99 │\1,219 │10% │14% │\-108,000 │\200,150│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1998│18 │78% │2.91 │\2,381 │20% │39% │\-183,050 │\523,800│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│1999│17 │65% │5.37 │\2,145 │18% │35% │\-90,350 │\252,200│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2000│27 │78% │9.66 │\5,721 │47% │27% │\-111,300 │\302,000│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2001│17 │59% │0.72 │\-613 │-5% │22% │\-264,050 │\173,600│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2002│17 │82% │22.81 │\5,080 │42% │33% │\-49,400 │\335,550│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2003│8 │75% │24.36 │\4,868 │40% │50% │\-42,750 │\884,800│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2004│6 │100%│#DIV/0! │\3,774 │31% │57% │\2,950 │\539,150│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2005│6 │83% │11.14 │\5,037 │41% │50% │\-121,700 │\799,950│
├──┼────┼──┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2006│24 │83% │4.75 │\4,801 │40% │24% │\-226,500 │\621,050│
└──┴────┴──┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┘

おまいら
統一データ」を用意して検証しようぜ

#DIV/0!

>>502
TradeStationのサマリー書式がいいと思う

日本初のシステムトレード機能付きリアルタイム・トレーディングツール「マネックストレーダー」シリーズの提供について
http://www.monexbeans.net/pdf/press/mbh/press2007_03_01_rtt.pdf

>>505
wktk。
いつ提供だろ？
それまでは希望で胸がふくらむな〜。
その後は分からんが。

YESSTOCKってのがどんなのか分かんないなあ
台湾の飛狐交易師は概要を掴んでるから飛狐交易師にして欲しかったなあ。
自動売買もサポートしてるし

チャートパターンまでは認識できんだろ
使えるようになるのはまだまだ先だな

任意の銘柄の過去の歩み値が載ってるサイトとかってありますか？

>>509
ＡＤＶＥＮ

つーかシステムトレードが最近広まってきてるけど、正直広がって欲しくない。
2006年になって明らかに俺のトレードの成績が落ちた。売買してて同じような手法
を使ってる人が増えているのをすげー感じるんだよね。

俺もシステムトレード歴５〜６年になるが、去年は結構成績良かったけどなあ。
一昨年は負けはしなかったけどさっぱりだった。

これまでが単純過ぎただけｗ
日経もこれから段々日中の動きがsp500とかと区別つかないくらい混沌としてくるぞ

寄りで大きくGUしてると
自分がたくさんいるみたいで萎える。

ＡＤＶFＮ

プログラム書けるやつで株やってる奴はまず間違いなくシステムを使っている
これからは競争が激化してくるね

おれはアフェリエイトで月３００万は稼いでるよ。リスクなんてないよ。

>>516
ストラテジーが違うから、あんまり問題にならんと思うけどな。

>>518
同意

100人いれば100通りのステラテジーが存在するはず。

人の着想を真似してたら、ダメダメ！

今年は逆張りシステムよりも順張りシステムでなきゃダメだな

順張り苦手なので、つなぎ応用を試作中でし

1000人いたら1000通りのステラテジーが存在するの？
1万人いたら1万通りのステラテジーが存在するの？
そんなわけない
300人も同じことしたら機能しなくなるよ
ひまわりのシステムトレードなんて実際成績悪化した

　　　　　　　│
　　　　　　　J
　 ∩＿∩　　　　∩＿∩
　（・(ｪ)・　）　 　（　・(ｪ)・）

同じ株価を見ていても、わたしとわたし以外はまったく別の認識を持っている
もちろん、あなたもあなた以外は同じ株価に対して別の認識を持っている

この暴落でどちらにポジションもつかは百人百様
そんなことは重要ではない。どっちでもいい

損小利大の方針が同じならば、その個人個人で戦略は変わってくるはず

そういう意味で、100人いれば100通りの戦略があるということです。

ちょっと、分かりにくいね。(-人-)ごめんよおぉ

順張りにしろ逆張りにしろエントリーするポイントは誰が作ってもそんなに変わらん
限られた少ないパイの取り合いだよ

日経とCMEの統計とると
おもしろいな、全く逆の結果になる

ボラが高ければ高いほど順張りトレンドフォローが生きてくる。
行って戻ってで200tickくらいあれば順張りトレンドフォローが最も儲かる。
S&P500とかシステム向きなんだけどなあ。
でも、板見ながら一日数tick抜き300回とかやれるような人ならシステム組む必要が無いな

今日一日解析してたら
すごいシステムできちゃった。

そう思ったことが私にもありました。





しかも何度も。

無料システムトレード開発ソフト「TS2Distribute
ttp://tristrategy.amits.net/ts2distribute.html

作者は人の作ったストラテジーを頂戴するのかな？。

http://www.vipper.org/vip457147.jpg
オレもシステム作って資金投入したけど、発狂しかけた時期あったよ。

>>529
システムパクリ狙いワロタｗカブロボの手法を思い出すなー

みんなでゴミストラテジー大量に送りつけてやれよｗｗｗ

　　　　
（・ｗ・）＜おまえらもきちんとシステムツクレ世貧乏にん

>>529
移動平均のパラメータ変えたのみの
やつをいっぱい送りつけてやれ

>>529

具体的な使い方ですが、まず、ソフトを使ってシステムを開発します。そのシステムをファイルに保存し、システム検証依頼サイトへアップロードします。私の家のサーバーが定期的に巡回してファイルを回収し、検証結果を返します。

パクル気マンマンだなww

ｼﾞｵｽﾀｰ(5282)
上方修正につられるな。月曜ナイアガラから全くリバウンドしない見込み（・∀・）

>>535
ちょｗｗｗ
AAいきなり変えるなよｗｗｗ

パイロン程度のを有り難いと思ってるような奴しかこんなの使わないだろ。

おまえらのシステムってロケットストックよりイケてるのか？

ニューラル使ってシステム組んでる人いる？
あれってやっぱ終わった技術なんかな

>>539
ここにいる。ズバリ言おう、「解が収束しない」 w

参考資料
http://vista.crap.jp/img/vi7293186546.jpg

俺はこれでS&P500、マイクロソフト、Google、JPモルガン、3Mだけを売買してる。
http://vipper.jpn.org/www/upload/src/VIPphoto5477.gif

画像はS&P500

>>540
入力・隠れ・出力層のニューロン数はどれくらい？
できれば入出力パラメータの例を教えてほすぃ…適当なのでいいから

ニューラルってたしか東大院生の論文のでみたことあるけど、それ？

ニューラルの過学習する部分をアバウトに出来ればなあ

こんな感じのGUIで構築できるのがあるといいね
http://www.nd.com/products/neurosolutions/images/nsscreenshot.gif

これはおいそれと買えるような価格のソフトじゃないけど

>>543
俺のは入力958、隠れ221、出力層はA2タイプで47かな

脳細胞少なすぎ　ﾌﾟｯって感じ

俺思うんだが、過去十年単位でバックテストを行ってる人がいるが、
正直意味が無いと最近痛烈に感じるようになった。過去63日が一番いい
結果を出している。短期売買なら期間も短期にしなければ本当の事は
分からんよ。

それは違うと思う

金融自由化とかは影響ある
ネット取引とかも影響ある
それ以前はいらない

おれは2000年以降でいつもバックテストしてる。
直近7年で下落相場、横ばい相場、上昇相場をすべて包括しているから大丈夫と思ってる。
それ以前のデータでバックテストしても成績が良く出すぎてあまり実践的だと思わなかったから。

一定期間でルール自動最適化するべし

投資主体別損益動向

１、長期金持ち　　　　　　　損は出ているが　買い時　余裕の買い増し　　○
２、中長期貧乏人　　　　　ナンピン地獄多数　追証破産　　　　　　　　　××
２、スイング能書きアホ　　最近調子のってたアホの見本　大打撃　　　　×××
４、デイ　　　　　　　　　　　　ｺﾂｺﾂﾄﾞｶﾝアホは×　勝者は半分以下？　　　△

つなぎの試作してたら
サヤ外しみたいになっちまった…

つなぎもサヤ外しの一種なんかの…

相場は奥深いわ

>>543
要は入出力だ。545 みたいなブーリアンネットワークを想像してくれ
これ書いてて新しいアイデアが浮かんだ。ちょっと試してくる

毎日売ってみな。それだけで儲かるよ

ニューラルネットワークなんて使えんよ

可哀想だからもうほっといてやれよ

おめーら馬鹿にしやがって
絶対ニューラルで結果出してやる

>>559
NNの研究は８０年代後半には、ほとんど終わって
次の分野に進んでるよ。いや、次の次かな？

これからはゲノムロジックだ
だが宇宙流体力学を応用したシステムをるくる

ニューラルネットワークって何ですか？簡単に説明してよ。

適応システムの一種

遺伝的アルゴリズムとかＮＮとかもうあれだよ。

寄り付きに成りで複数銘柄買い、それぞれ一定ティック数上げるか下げたら売り、
で統計的にプラスにならない？

手数料分勝てば儲かるよ。

例えばイートレのアクティブプラン信用5千万円取引でも手数料2千円だから、
手数料はネックではないと思うんだ。
やってみようかな。

5千万あれば投信すればいいじゃん。

>>568
･･･････釣れますか？

>567
やってみれ

ところで、マシンガン坊やは生きてるかな…

>565
それやってるけど、成績はともかく気分的につらいよ。
変な日結構多いから。

>>571
成績はどうですか？
また、気分的につらいのはどんなところが？

>572
http://up2.viploader.net/pic2/src/viploaderf106964.gif
コツコツドカンがつらい。

>>573
このエクイティカーブならそれほど酷くないんじゃない？

結構イイじゃないっすか！

>>573
株価のチャートみたいな歪なグラフっスねｗｗｗ

　　　　　　　　　　　　__, --──−､_
　　　　　　　　　　 ／::_, -‐─ ‐-､_::::`‐-､
.　　　　　 　 　 　/::／　　　　　　 　`‐i:::::::ヽ
　　　　　　 　 　 |:./　　　　　　　　　 　',ﾐ::::::}
　　　　　　 　 　 }:l　　　　　 　 　 　 　lﾐ::::::l'
　　　　　　　　 _!,'_　,..-- ..、　　 _＿　!::::::::|
　　　　　　　　lヽ! `i ィｪｯ､.i'ﾞ"i';;;ｨｪｯ;,`i===,､
　　　　　　　　 ',.l　 ﾞ､ﾞﾞﾞﾞﾞ,ノ　 ヽ_"ﾞﾞ ﾞ/ ｒ;;;;;;/
　　　　　　 　　 i|　 　￣,'　 ::::ヽ `''" .,{;;;;;;/
　　　　　　 　 　 ',.　 　　ﾞ`-"゛''　　　,};;;;;;'
　　　　　　　　　　!　　 ,＿､,＿__, 　/;;;/"
　　　　 　　　　＿,` ､　　　　　　　/;;r'
　　　_,, -─ '';;;;;;;;;|　､ヽ,,_＿__,,-‐';;;;;;;;;;;＼_
　　　;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|　　＼　　　　_／/;;;;;;;;;;;;;;;`ヽ、
　　　;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|　　　r‐ｨt- '"　/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
　　　;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|　　/,彡彡}　　,!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

　　　　　　ツレマスカ　[Vladimir Tzlemazka]
　　　　　　　　（1915-1997　ロシア）

シャープレシオは？

>>573
それって、日経とかと連動して増減してるの？

http://www.wvi.jp/cat3/#entry-31

コレって、手数料とスリップ考慮すると
あまり儲からないでしょ、たぶん、きっと

>>573
そんな最近の短い期間だけでバックテストしても意味ないな。
上げ相場だけで検証しているんだから。いい結果になるに決まってる。

バックテストは、上げ、下げ、保ち合いのすべてが含まれる期間でやるべし！
理想的には、期間の開始と最後で相場が同じような水準になる期間を選択するのがよい。

>>581
バックテストじゃないと思うけど。

うん、バックテストの数字見ないとなんとも言えんわ

最大損失が更新してるようだと、ちょっと（ｒｙ

>>573
俺も毎日寄り付きで売買するシストレをやってる。
俺の場合、買いだけじゃなくて空売りもやるけど。
http://up2.viploader.net/pic2/src/viploaderf107039.png

研究すれば、もっと利益率高くできると思う。
シストレで一番大事なのはバカになってトレードすることだな。

>>584
資金はイカほどでつか？

>>585
信用取引で、600〜700万ぐらい。
なのでタネは250万ぐらいでできる。

>>586
なかなかイイ成績っすねーー

>>584
最初の方がものすごい少ないんだから
資金いくらからはじめたの？

あとシステムは何で構築したの？

>>588
資金に関しては>>586

>バカになってトレード

だな。今日も負けるんだろうなと思っていてもトレードしてるよ。

ここどうかな？↓
ttp://yokutuku.seesaa.net/

アフェリだらけで見る気しねー

>496
アタックチャ〜ンスっっ
http://blog.livedoor.jp/onakat/archives/50932791.html

ものすごいサマリーみたいな＾＾

モニター募集か。。

http://blog.livedoor.jp/onakat/archives/cat_1205762.html
サンプル落とせないな

シストレやってるのって>>573や>>584みたいなデイトレもいるけど、
全体的にはスイング〜中期の方が多いのかな？

場中リアルタイムはスリッページがきつくてなー。
バックテストでよさげな手法があっても
スリッページを 1tick/trade として
やり直してみると、がっくり成績が落ちたりする。

システムトレードやりたいのですが、何かソフトがいるのでしょうか？
バックテストとかやってみたいのでっすが・・・。どうすればいいですか？

>>598
Excel

>>598
当然ソフトが要ります。
自分でダウンロードして色々と試してみましょう。
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win95/business/kabu/

>>598

悪いことは言わんから、手書きの場帖・手書きのチャートから。。。

まぁ、他人事だから、どっちでもいいか

あ、裁量で儲けておられる方でしたら、

エクセルをお勧めしておきます。

エクセルがハードル低くて簡単です。ちょっと宣伝。
http://blog.livedoor.jp/trend_sinja/archives/50838877.html

NGワードに設定しました

シストレでサインが20銘柄以上出るので、
銘柄情報に登録するのが面倒くさい。
どっかCSVとかでまとめてインポートできる証券会社ないかな？

>>605
QTPはCSVから直接落とせるよ

情報サンクス。
しかし、松井は手数料高すぎですね・・・。

>>605
EトレのHETでもインポートできるよ。

>>595
フリー版配布だとさ
http://blog.livedoor.jp/onakat/archives/50934552.html

>>556
これ、実は確信をついていたｗｗ

なんか、日経225先物での日足でうまく結果が出ないと思って、
売りだけにしたら・・・

ﾜﾛﾀ
ヒントサンクス

225売りのみでシステム完成して、実運用したとたんに死亡したHPがあったぞｗ

>>610
日足でやる場合は
売りの場合は寄売り、大引で手仕
買いの場合は大引で買い、寄手仕
という条件が225の場合はいいはず。
ただ、いろいろ他に条件が必要なんだがね

あと,CMEでは通用しないよ

>>608


イートレ口座持ってるけど最近売買してないからなー。
ためしに見てみようと思っても月額利用料かかるから見てなかった･･･。

ちょっと復活してみてみまっす！

システムトレードって乖離率何％、RSI何％みたいなことで買うんでしょ？
売り上げがが○％伸びた、とか、貸借倍率がこうなった、とか、先物が幾らになった
とかも同時にバックテストって言うの？のテストはできないの？

そのデータさえあれば、どんな条件でも付けれる。

>>556>>610
2005年以降は寄り売りはうまくいかないみたいだよ
鉄太郎氏が毎日検証してる

条件を２つ追加すれば年間で３０００円はとれるよ

ふとスレタイ負けしてると思った

空気の読めないバカが立てたスレだから仕方ない

システムに従えなくて駄目になるケースはよくきくけど、システムとシンジュウする話はあんまりきかんね。

死人に口なし

システム売買や自動売買というのはPCをプログラムして勝手に売り買いしてくれるようにすることですか？

違います

>>623
システム＝ＰＣじゃないよ。
システムとは統計的に儲かる可能性が高い売買方法。
発注は手動でもシステム売買。

?

有効銘柄９０％　勝率　９６％　出来ました・・
ただ・・切り替えが必要です！　裁量しだいでは１００％に近い
ただどんな局面も通用するものではないですよ！どんな局面に
通用するシステムこの世に
存在するのか？

スレ違いだけどどんな局面にも対応できるのは人でしょ

カーブフィッティング乙

だから勝率はたいして意味ないって

負けたときの損切りの仕方もシステム化すればおｋ

バックテストいっぱいやった〜！

凄いぞ〜！

フォワードテストでもやってみるべ…

…

…乙

…終了

ちゅうパターンをいっぱい経験して大人になっていくのだ

いやむしろLCを厳守するためにシステムトレードするんよ。

データ何年分くらい使ってる？
俺は2000年以降の使ってるんだが。ちょっと聞いてみたかった。
それ以前のデータを使うと成績が良く出すぎるので、そうしたんだが、
やっぱり個人が増えて、ｐｃの性能も格段に上がってきてるから、値幅がすごい狭く
なってると思ってる。
というか、1990年代にシストレできる環境にいたらボロ儲けだったんだろうなあ。

勝率でいうなら５５〜６０％でプラスになるようなシステムならかなり有効だと思う。

損切り・・マイナス０％設定　これに陰陽線で利益なんかも入れると
１００万で最高損切り！5万くらい・・利益平均45万・・・・
先物為替・・株・・世界中も波に通用！ただシステムの使える局面が大事
だけど・・イロイロな局面で切り替えが必要！

ちなみにバックテストの結果が全期間全データを使ってみても、
やはり2006年が一番成績が悪くなる。これは別に俺のシステムが悪いわけじゃなくて
明らかに同じような行動する個人が多くなって値幅が取れなくなっているから。

ただこれを06年にあわせて改善することもできるんだけど、そうするとやはり
全体では成績が悪くなる。これが悩みどころ。

ただこれは個別株に限った話で、225先物はここ数年でもたいして成績に変化はないね。
流動性が抜群だし、長い間機関がシステムを使ってきてるから225の相場は変化していない
と勝手に思ってる。

損切りは0％損切りは１０％未満　資金とポジションサイジング
損切りシステムや細かい設定もあるけど・・６２７で乗せたのは
損切り０％ま〜裁量で3パーセントくらい見るけどWWW

２２５以外じゃシステム組めないんじゃないか？
個別は倒産したりするから倒産確率をシステムに組み込まなきゃいかん。
これは数値化が難しいだろ。

そうだけど・・あくまでも短期・中期・２２５以外もOKだよ週足や月足も1応ね〜・基本は東京工業品先物だよ
デイもスイングも・・ｗｗｗ（*＾・＾*）

>>634
そうだね過去に戻りたいwでも10年後から遡れば今はまだましだと思う事にしてるよ。
自分は検証期間は無作為に選んだ3ヶ月とかでいいと思う(統計学の応用)
というか５年間有効なシステム開発したらノーベル賞もんだけど。

突発材料や倒産リスクはポジションサイズと最大損益や
損切り金をシュミレーションしてポジションを持つ！
システムには細かく分けているよ・・

あっ！そうなの？この四年間で全ての株銘柄や先物
為替・中国や太陽黒点やその他も分析済み・・順張りなら
5年どころか短期なら余裕じゃない？？？そんなに凄い物かな？
ま〜先物なら・・50万＝3ヶ月で１０００%は楽勝だけど・・最短
３０日トレード位かな〜（*＾・＾*）

そうそう、資金管理で倒産リスクはどうにかなる。投資してる分が0になるだけだからね。
というか倒産倒産言うが、そんなに倒産銘柄をつかむかな？？
俺のシステムでは今までの全期間において倒産銘柄をつかんだことはない。

それで、君たちはそのシステム何年運用してるわけ？

デイトレなら倒産考慮無用

4年位だよ〜でも１９８０年代やもっと昔から外国の銘柄取引したかったな
（*＾・＾*）負ける週は何回かあったかな〜？

資産は非公開・・・東洋人のTOPになりたいｗｗｗｗ

ま〜１０００億は増やしたいけど〜兆は無理に近いだろ・・個人投資家では

日本で兆の個人資産持つには投資もそうだけど・世の中に無いビジネスしなければ
でも・・日本からそんな人でるか？？

すげーな！

山王ってまじすげー
ぶるぶるくるぜ

>>605
Eトレのハイパーイートレードでも確かcsv取り込みあったぜ、
専用ツールは結構対応してるんじゃねー
俺も聞きたいんだけどwebページでのcsv取込どこかできるとこねー？
仕事してるから会社で専用ツール使うわけいかねーし
毎日銘柄手作業で登録するのが苦痛で
知ってる人いたら教えて

建てる前に損切りを考えろ！

この世に１００％に近いシステムは高度なコンピュータ自動売買で
ファンドが波を自然界の法則に見せかけて作った操作的な操作売買システムだろ〜
おそらくコンピーユーが不利な大玉建てたらすぐ反応するんじゃないか？
だから・・それに勝つために？テロの突発が起きるかも？？

どんな高度なシステムでも人災と天災は反応出来ないはず？
高度なコンピンピュ−ターは天災は・それらも周期ある程度予想できるはず！
それらを超えるのは人間の潜在能力の透視力か？？超能力？

確か？外国には超能力養成所見たいのが国家でやっていないか？？
ま〜超能力者も占い師も相場師も普通の人より優れてる超人だ・・
多分BNFもそんな感じだ・・・

個人投資家は順張りが有利だ欲を欠かずに・・逆張りのファンドや玄人
が売り抜ける前に売る！でもみんなブレイクで買うときに彼らは
反対方向にいる・・・常に彼らは反対方向にいる！！！庶民が損切りするとき
彼らの絶好のポジションだ！！

ただ・・相場師＝山師だ・・BNFも自分のメインの取引方法公開はしていないハズ
極１部だ・・騙しあいの相場だ！もしかしたらシステムの１つのあまり良くない
物を載せて自分に有利な方法を載せたかも？？君たちの負けが１割の勝ち組に流れて
いるんだよ！！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　 <
　　　　　　　　　　　　　　　　　／　ビビビ　　|￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣|
　　　　　　　　　　　 ＼_＼_＼　　　　　　　　 |　　強い電波が出ています　 |
　　　　　　 ＿　　　　　＼ ＼ ＼　　　　　　　|＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿|
　　　　　 /||__|∧　　 ＿＿|＿＿＿＿
　　　　　（Ｏ´∀｀）　 |　|:::::::::::::::::::::|
　　　　　（つ　　 つ／　|:::::::::::::::::::::.|
　　　　　／￣￣￣≡　|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
　　　　　|　　　　　　　 .|::::::::::::::::::::::::

>>653
WEBならスクリプトなり、VBAなり使って自動登録させれば
いいんじゃない？
コード書くのにどうしても抵抗があるのなら、有料になるけど
RocketMouseを使ってWindows操作を自動化させるとか・・・

NG name 山王[]

過去2年分の特定の銘柄の歩み値を調べられるサイトなどはありませんか？

ないでしょうね････

歩み値は東証の著作物なので東証から買うしかない

別に著作物じゃないでしょ　

>>665
ありがとう！東証で買うことができたんだな。
http://www.tse.or.jp/guide/info/data/images/guideline.pdf
一月分で4.2万だから2年分なら約90万だね。明日にでも注文してみる。

＞外部配信
＞インターネット上で不特定多数の第三者に配信を行う場合は、
＞一画面あたり50銘柄又は50件を超える情報の表示や情報を
＞表計算ソフトウェア等で利用できるファイル形式で
＞ダウンロードできる機能を提供することは出来ません。

yahooとかinfoseekで日足50件までしか見れないのはこの縛りなのかね。

日本はまだまだ規制が多すぎる
もっと規制緩和しないと外人に負ける

　　　　|┃
　　　　|┃三　　　　,ｨ, (fー--─‐- ､、
　　　　|┃.　 　 ,ｲ/〃　　　　　　　　ヾ= 、
　　　　|┃　　 N ｛　　　　　 　 　 　 　 　 ＼
　　　　|┃　 ﾄ.l ヽ　　　　　　　　　　　　　　 l
　ｶﾞﾗｯ.|┃　､ゝ丶　　　　 　 　 ,..ｨ从　　　　|
　　　　|┃　 ＼`.、_　 　 _,. _彡'ﾉﾘ__,.ゝ、　 |　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　|┃三　｀ゞf‐＞ｎ;ﾊ二r^ｧｎj＜ y=ﾚヽ 　　　＜　　話は聞かせてもらったぞ！
　　　　|┃.　　　 |fjl、 ｀￣ﾘj＾ヾ) ￣´　ﾉ ﾚ ﾘ　　　　 |　　　人類は滅亡する！
　　　　|┃三　　ヾl.`ｰ- べｌ,- ｀ ｰ-‐'　 ,ン　　　　 　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　|┃　　　　　 l 　 　 r─‐-､　　　/:|
　　　　|┃三　　　 　ﾄ､　　｀二¨´　　,.ｲ　|
　　　　|┃　　　　　_亅::ヽ、　　　 .／　i　:ﾄ､
　　　　|┃　　-‐''｢ F′::　 `:ー '´　　,.'　 ﾌ ＞ｰ､
　　　　|┃　　　　ﾄ､ヾ;､..__　　　　　, '_,.／ ／l

ＭＭＲ！

ＧＭＯ証券のトレードアイランドって面白そうだね。
マジの金で勝負できる。
俺が一番間違いなしだが。

誰か225のシステム教えてくださいTдT
PF1.5以上で月勝率7割ぐらいなら何でもいいでつ・・・出来ればエクセルで・・・

>>673

ほれ！

>>673
有料ならいっぱいあるよ。
メルマガで安いところを探せばいい。月３０００円くらいのもあるよ。
みんなエクセルで作ってるから似たようなもんだ。安いとこでいい。

Protra使いいます？
スクリプトを上手くくめなくて、簡単な条件でも上手く検証できない

Protraか、懐かしい。いろいろあって覚えるの大変だよな。
こんなバカシステムでも　2002　日清製粉　はいい感じだったよ。

//==================================================
// minmax4.pt
//--------------------------------------------------
// このシステムのルール
//
// ・４日間の安値を終値が下回った時、翌日成り行き途転買。
// ・４日間の高値を終値が上回った時、翌日成り行き途転売。
//
//--------------------------------------------------
// written by取れん怒信者, 2006/07/23
//==================================================
#include <TIlib>

//期間４日
$term = 4
//
if (! $posi)
if (Long_hit)
Buy({0}Open, 1)
$posi = 1
elsif (Short_hit)
Sell({0}Open, 1)
$posi = 10
end
else
if ((Long_hit) && ($posi == 10))
Buy({0}Open, 2)
$posi = 1
elsif ((Short_hit) && ($posi == 1))
Sell({0}Open, 2)
$posi = 10
end
end

字下げ反映されんのか orz
見にくいのでコードは無視してください。

>>453
これってどういう条件ならいけるんだろ
直近限月？

いいじゃないの、なかなか

>>677
Protraって、倍の反対売買すれば、ちゃんとドテンシステムとして損益正しく出るんでしたっけ？
今まで出来ないと思い込んでいたんで、売りと買いの２つのシステムに分けてテストしてたorz...

>>681
ドテンできるよ♪

ローソクのパターンをエクセルを使ってシステムを組むことはできますか？

論理的に表現できれば何でもできるよ♪
まあ難しく考えずに、まずは日本語で正しく言えればね。

プライスデータを使う物なら大抵の物は作れるね。
出来ないのは北浜センセの脳をシミュレートとかだな

そんなことしたら、利益が禿げ上がっちゃう！

http://www.kaburobo.jp/
tantantakatan様とその他９人のザコ。
おまえらのシステムもどうせこんなものだろ？
猿に売買させたほうがうまくいきそうだな。

ドローダウンの少なさには自信がある
17年間で1300万しか勝ってないが

システムトレードは株と先物、どちらが確実性がありますか？

>>687
インデックスより好成績だからファンドよりましだな

>>689
為替がいい。テクニカルに一番忠実なのは為替だよ。
連続性が高い方がシステムはうまく機能する。

うそこけ

屁をコケ

過去10年の四半期の業績発表後の株価の変動をバックテストしたいのですが
過去10年の財務諸表はどこで手に入れればいいのでしょうか？無料では無理ですか？

嘘だと言うなら証明してちょ

>>694
新聞見るか官報見るか

為替はテクニカルとレーダーが数多くいるからなあ。
特に海外にね。

あとはOEXとか値幅制限が無い市場で上手く機能するように出来てるよ。
特に短時間で豪快に動いて豪快に戻ってくる。行って来いの展開の時だね。

OEXとか値幅制限が無い市場での銘柄で

訂正

419 名前：山師さん＠トレード中[sage] 投稿日：2007/03/16(金) 15:55:42 ID:zJ6wy+lo0
大証先物　夕方も取引、９月にも
午後４時半〜７時新設
http://osaka.yomiuri.co.jp/eco_news/20070316ke02.htm

せっかくシステム組んだのに・・・

>>699
今ギャップ狙いのシステム組んでるんだが・・・
オワタ・・・

トレンドラインを検知するアルゴリズムだけど
精度が低すぎ
３歳児レベルだ

>>701
そんなら精度の高いオシレーター入れた方がまだマシｗ

gapがなくなったほうがやりやすい
夜間もやってくれ

24時間356日やれよっての

>>704　同意

9日間は休むの？

>>699
これってどう働くものかね？
今までのシステムは通用しなくなるものかね？

>>707
出来高が増えて為替のトレーディング経験者が有利になるんだよ

>>704
中途半端に途切れるよりそっちの方がいいな

NYダウと日経のシストレオワタ

>>707
裁量トレーダーの個人は、午後３時でヘトヘトだから
参加しないでしょ。

>>711
それはどうかな。儲けるチャンスが増えるわけだから、気合入ってる個人は参加するとおもうけど。

証券会社のディーラーが激務になるってことか。

>>711
裁量組は確かにそうだと思う。
が、このスレ的に言うなら、今までにmetatraderとかで１日中、場合によっては１週間ぶっ続けで自動売買を回し続けるノウハウがある人が有利になるって事。

海外の例から考えると、ナイトセッションの出来高は少ないと思うよ。

為替って出来高あるの？

去年の30分短縮措置のときでも機能してたみたいだし
2時間半増えただけで崩壊するかな？

今日本の株式市場を24時間制にする為に動いている人がいるようだけど本当ですか？
そうなると私のギャップ狙いのシステムが終わってしまうのですが、ギャップがなくなると
爆発的に儲けるのが難しくなりますよね？ストップ高狙いは現実的じゃないが、ギャップ狙いは
簡単なだけに。みなさんはどのようにお考えですか？

昼休みのGAPを狙ってください。

寄引システムにもチャレンジされてみてはいかがでしょうか＾＾；

為替だと一目均衡表の計算値がピッタリでるみたい
連続性があると、相場は人為ではなく自然へと近づくのではないか？

ほんとに２４ｈになったら全ての証券会社においてOCOがデフォになるな
カブコムやマネは、アドバンテージ失ってしまう

>>699
まじこれってしゃれならんよ。。
何つまんねえ事やってんだよ代償は！
全部やり直しやん！！！！！！

先物だけ開いても裁定が利かないからむちゃくちゃにされるな

>>724
代償のアホは、ライブドア事件後の、あの”空白”時間による現物の乱高下から何も学んでない。
２時間半の空白なんて作ったら、それこそ現物の寄付がエラいことになるだろう。

それより何より、俺の宝物であるGAPシステムの精度が落ちるじゃねえか！！！！

落ち着くまで、逆張りで儲けられそう。

まてよ・・・・
逆にサヤ取りの利幅が爆発的に増えるのか。。
サヤ取りねえ・・・。

でも、そのイブニングセッションの時間って大きく動く材料が殆ど出ないよな
アメちゃんの指標もでないし場も開かない
欧州なんてどうでもいいしなぁ
為替に釣られて右往左往するくらいか
殆どヨコヨコの悪寒

>>727
片方が空いてない時間にどうやって取るんだよ････。

ヘッジしてれば問題ないじゃん。

ヘッジって言葉を使いたい年頃のやつがいるな
ゆとり世代か

なんかしんないけどﾜﾛﾀ

>>731
オメーは馬鹿かアホかどっちだ？ヘッジという言葉に過剰反応する意味がわからん。
初心者か？怖いならノーポジかヘッジしてろって言ってんだよボケ。

おじちゃん、ヘッジって儲かるの？

ヘッジしてれば問題ないじゃん。
ヘッジしてれば問題ないじゃん。
ヘッジしてれば問題ないじゃん。
ヘッジしてれば問題ないじゃん。
ヘッジしてれば問題ないじゃん。

24時間取引できたほうが、バカ日本人にはいいんだよ。
逆指しで注文入れとけば損失限定できるから、
寄りでヒステリックな窓が開かなくなる。
日本人の資産を守るために２４時間取引が必要だ。

ヘッジなら今俺の腕の中でで寝息を立てているよ。

ソニックザヘッジホッグ

断言する
月曜は陽線だ！

24時間取引でも良いけど、その代わりに値幅制限なんて無くせ。
225が朝1000円下がって、夜2500円上がってるくらいの激しい市場じゃないと面白味も無ければ
超ハイスピードでの爆益、爆増が望めない。

オプション怖くて売れねーよ。

>>740
どうして取引所があるか知ってるか？
そんな馬鹿げた事態を緩和する為だよ

それは違うだろw

>>742

???

>>742
それが本気ならワロタ

>>742
馬鹿げてはいない。

OEXと比較したらボラが低過ぎるし・・・
MERVALと比較しても値動き緩過ぎるし・・・
FXと比較しても資金の増加が遅いし・・・

NY原油くらい動けば文句無いけどな

10円10万にすればＯＫ。

A「このスレってシステムの話はしないのか？」
B「毎日ここで雑談やってるCはシステムの話がしたいと言ってシステムスレに行ったよ」

２４時間取引を前提条件として、取引所が逆指値、ＩＦＤ、ＯＣＯ、トレーリングストップの各種注文を受け付けることが必要。

値幅制限いらない房はＭＭ銘柄でもやればいいじゃんよ
もしくは自分で借金でもなんでもしてレバ掛ければ良いだけの話
とりあえず日経先物なら今だと３０倍くらいのレバが掛かるし
借金すりゃ１００倍くらい楽勝だろ

おまえの面白さのためだけに市場は開いてるわけじゃないのよ
わかる？

まともに現物株買ってる奴からすれば、一日に日経が千円も二千円も動いたらたまらんわな


株式市場はおまえらの丁半博打の為の場所じゃねえんだよ

そんなにボラが欲しけりゃ全力で金銀先物オーバーナイトしてみたらいいと思うよｗ
きっと一瞬で死ねるからよ

>>751

???

市場はスペキュレータの財布だ。

NY原油をレバ400倍でやるのと比較したら金銀は大人しい。
ロンドン、NYの貴金属相場も毎日見てるけどな

一番いいと思う市場行ったら？

大事なのはボラ大きいことより勝率高いシステムだろ

大事なのは勝率じゃなくて資産がどの期間でも安定した収益を上げてるシステムだろ

先ず子供の戯言を軽くいなさないとシストレは無理。

Core2Duoってどのくらい速い？
ペン4なんだけど、バックテストの時間がすげーかかるんだけど、
買い換えたらどのくらい速くなるんだろうか。

>>758
アルゴリズム見直しのほうが有効じゃないの？
ディスクアクセスしまくりならＣＰＵの違いなんて関係ないよ

>>758
そんなに劇的に向上するとは思えないけど
そういう質問はパソ板の猛者に訊いた方が的確だよ

>>756
どう安定させるか書けボケ

しばらく6000〜7000のレンジでボックスだろう
このレンジをブレイクしたら一気だ・・・！

おい！

OmegaChart+DealingRoom環境の下、
ストキャス、DMI、RCI、など手近なオシレータを使ってシミュレーションしてみたが、
どう最適化しても、勝率が6割とかで、資金が150%/5年 など、おいしくない。

さらに複数銘柄でやると、
たとえば2003年までの下げ相場では、場合によってはMaxDDが全損になったりｗ！
これでは危なくて使い物にならん！

そこでたずねたいのだが、システムトレードで食ってる香具師は、
指標をどういう考え方で組み合わせor作成してるのだ？

テクニカルからは見えにくい、たとえば以下のような考えも入れたりしているのか？
そしてそれがパフォーマンスに決定的な影響を及ぼすか？

前提：
・ 当方へぼリーマンのためデイトレではなくスイング
・ 為替や指数先物はシグナルのない日数が多くてもったいないため、
　スイングしかできない当方としては株式相場が主戦場

例：
・ 火曜に上げやすく水曜に下げやすい
・ 3月は下げる
・ 今回暴落のような円キャリーは考慮のうちか？

以上、協力願う

(´･ω･｀)しらんがな

>>760
さんくす。たしかに劇的に向上はしないかもしれんね。
まあとりあえずはこのままでいいか。株ツールもいまだにビスタ対応じゃないからね。

発注しやすいサイトがあるのってイートレードだったっけ？
できるだけ分かりやすいサイト教えてください

>>766
すげースレ違いだなｗ

>>767
自動発注に向いているサイトを教えてほしいんですが…
売買ストラテジーだからスレチ？

>>763
一定数以上の銘柄が一斉に、然るべき乖離を示したらすかさず対応する。
曜日のような概念は一切組み込んでいない。為替、先物、NY、新興国の数字に
連動させる。今や世界はフラット化しているのでね。

GMOお勧め

>>763
勝率６０％、Ｐ／Ｆ＝１．５なら十分立派なシステムだと思うけど・・・
シグナルが出る回数が少ないの？
投資金額は一定じゃなくて複利で回せる

とりあえず最適化はカーブフィッティングになる可能性が高いからあまり頑張らないほうがいい
オシレーターで下げ相場がダメだとわかっているなら長期異動平均線の上にいるときだけシグナルを出す等
トレンドフォロー系と組み合わせる

オレもリーマンだから応援するよ
ちなみにオレのシステムは曜日、季節は組み込んでない

仕掛けにこだわりすぎ

勝率８０％なんたらシステムトレードって本を立ち読みしてさ、
マイナス高乖離の株を買うと勝率が８０％行くっていうから
はじめてプログラム打ってみたの。
すると、筆者の言うとおり乖離-２０％プラス適当な指標を組み合わせて
わりかしLCを深めに取ると。
簡単に勝率８０％いっちゃうのよね。
たまに倒産があるからそれはファンダで手作業で省いてやれば
ほとんど負けないって事にならない？

こんな事ってありえるの？
てかどんな風にプログラム組んでも「勝率５０％から大きく乖離しないと証明されてる」って
別の本で読んだんだけど。
どっちが本当なの？

AR/MAXDDはどれぐらいになる？
MAXDDが大きければ使い物にならんぞ
当然AR/MAXDDは1以上

勝率が８０％９０％でも、トータルでマイナスは良くあること。
勝率が高いシステムは、サインの出現数が少なくなり機会損失が大きい。

俺なら勝率６０％で損小利大。
それと毎日サインが出るシステムがいいな。
資産グラフが滑らかな右肩上がりで、ドローダウンが少なくて、
システムに従う抵抗感が無くなり精神的に好ましい。

MAXDDってのはマックスドローダウンでおけ？
ARってのは何？
計算してみたい。

乖離率のシステムはシグナルが出る時期が偏るね

みんな複数のシステム並行して使わないの？
俺は基本は同じでパラメータ変えたのを３つ動かしてるけど。
勝率は、それほど変わらないけど利益は増えたよ

>>773

斉藤システムだっけ？。
バックテストはもしかして、サインが出た全ての銘柄を対象に勝率だしてるの？。
それだと、一日に５０銘柄とか出た場合どうするの？。
現実のトレードだと全て買うのに資金が足らないんじゃないですか？。

俺はバックテストするとき、最初に資金を設定して、
余力の範囲内で買える銘柄をランダムに選定してるけど。

おれはランダムでなく銘柄のコードが若い順。
・・・・ヘボッ

乖離率のシステム使ってたら２００５年の大相場をスルーしちゃうだろ。
いちばん儲かりやすい時期を逃してしまう。

>>779
わからんｗ
考えた事もない、確かに一日に１０銘柄とか出る事はあるね。
オメガで検証した所によると
過去一年間で-20%乖離でLCライン-20％(大目に取るのがコツ)
でRSIとかVRとか適当に併用で
勝率８３％、シグナル回数５８回
平均パフォーマンス７．３５％（これは期待値の事け？てか７．３５ってすごすぎじゃない？）
になった。
すごすぎて使う気になれない。
というか間違ってるだろこれ？

http://www.geocities.jp/yuunagi_dan/jissen/Jissen093.htm
検索したらこんなもあった。
勝率９２％って異常だろ

>>783 というか間違ってるだろこれ？

本に書いてあること検証して似たような結果が出てるんだったら
あってるんじゃないの？

システムトレードってローソク足のパターンで売買ってできるの？

できるけど
勝てるかどうかは別だけど

ﾊﾞﾛｽｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
今月は実運用最高成績更新してまつ＾＾

>>785
データとして入力できるものはそれが毎日入手できるなら、どんなものでも
システムトレードできるよ。

>>773
バックテストの結果は確かだろう。ただみんな言ってるとおり、暴落したとき、サインが多く出たとき
の結果が全体にすごく影響している。ためしに、暴落後の二ヶ月くらいのデータをとってみれば
わかる。勝率は90％をゆうに超える。しかし、サインが一つ、二つのときはどうか？データを検証すれば
わかる。そしてその暴落は年にあって2、3回といったところだろう。
ちなみに、その本の著者は2005年に資産を3倍にしている。バックテストして2005年のシグナルの数
と成績、資金量をみれば、おかしいと気付く。実際彼は、順張りシステムも併用している。

まあ小銭と引き換えにしてるくらいだから

　　　　　　　 ／￣￣＼
　　　　　　　　　　／　　 _ノ　　＼
　　　　　　　　　　|　　　 （ ○）（○）　
　　　　　　　　　　|　　　　 （__人__）　　
　 　 　 　 　　　　 |　　　　　｀ ⌒´ﾉ　　　何かわが社に対して質問はありますか？
　 　 　 　 　 　　　 |　　　　　　 　 }
　 　 　 　 　　　 　 ヽ　　　　　 　 }
　　　　　　　　　　　 ヽ､.,＿＿ __ノ
　　　_, ､ -― ''"::l:::::::＼ｰ-..,ノ,､.ﾞ,i ､
　　/;;;;;;::ﾞ:':､::::::::::::|＿:::;､>､_　l|||||ﾞ!:ﾞ､-､_
　丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::／:::::::＼ﾞ'' ﾞ||i l＼>::::ﾞ'ｰ､
. i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|::::::::::::::＼::::::::::＼ .||||i|::::ヽ::::::|:::!
/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;![BIG作]＼:::::::::ヽ|||||:::::/::::::::i:::|

　　 　 　 ＿＿＿_
　　　　／　　 　 　＼
　　 ／　　─　 　 ─＼
　／ 　　 ,（○）　（○）､＼ 　　
　|　 　　 　 （__人__）　 　 | 　　パンフレットに「一部上場」と書いてありますが、
　＼　　　　 ｀ ⌒´　　 ／ 　　　　全部上場するのはいつ頃でしょうか？　
,,.....イ.ヽヽ、___ ーーノﾞ-､.
:　 　| 　';　＼_____ ノ.| ヽ　i
　 　 |　　＼/ﾞ（__)＼,| 　i　|
　 　 ＞　　 ヽ. ハ　 | 　 |｜

>>778
そうか、そういう概念もあるんだね。同時に3つシステムを使うことにより、
転換期にだけヘッジ的効果で相殺するのでリスクを減らすことができるってわけだね。

自己解決しました。

>>779
あれは買いシグナルが特定日に集中するだけでなく
保有期間も長いから多くて100銘柄以上も同時保有できる資金がないと、あの成績は出せないんだよｗ

>>788
>実際彼は、順張りシステムも併用している。
というのはソースあります？

斉藤氏が1年で資産を3倍にすることは、あの逆張りシストレでも可能ではありますよね？
リスクの高いシグナルとリスクの低いシグナルに投資する金額の重み付けを変えれば
良いんですから。その重み付け判断まではあの本の中では手の内を明かしていませんが。
というのは推測です。

>>794
そう思うなら自分でやってみればいいだけ。俺は何でも他人に教えるだけお人よしではない。
3倍にできるんでしょ？だったらいますぐトレードはじめなければ損だよね。
嫌味な言い方だが、自分で検証すればすべて済む話なんです。
俺だったらリスクの高いシグナル低いシグナルのバックテストの方法を教えて欲しいね。
存在するならね。

>>795
怒ってしまったのならゴメン。そんなつもりではないです。
「3倍にできる」というのも推測で、検証はしてません。
今まさに繰り返しバックテスト中です。
(分かったとしても、僕もやっぱり人には教えないです)

まぁ、ぶっちゃけて言うとシステム組むなら順張り。
トレンドフォローは毎日取引したりしないから面白くないし、
勝率も悪いから精神的にも辛いが、「儲かる」。

漏れはもうそろそろ目標額に達するから置き土産だ。
おまいらも怪しい本とかに惑わされずに頑張れよ。

斉藤氏の手法は寄成で買いだから、注文単位が出来高と比較して無視で
きない大きさの銘柄には使えない。そこで、直前の平均売買代金が一定以下
の銘柄のシグナルを除外したとすると、ある程度の資金を運用した場合には
上昇相場ではシグナルが激減するよ。

>>797
オレもトレンドフォローのドテンシステムをやっているが、何が辛いって、往来相場
ほど辛いものはないな。連続ドローダウンで、システムを休みたくなるが、そういうときに、
突然機能しだしたりするから、精神力を試される。

もっと工夫しろ！

システム考えるよりドローダウンに耐えるのがキツイって本で読んだ時は、どんだけ意思が弱いんだと思ったけど
今はドローダウンの度にシステムを変えているorz

IDがもう少しでPF厨だったw

年３０％、毎年負けなしのシステム
作ったよ。

相場への応用例のあるエクセル入門書のようなものはないでしょうか？
皆さんどうのようにして学んだのですか？シストレの本を読み漁っているのですが、
エクセルの使い方が載っている本に出会ったことがないのですが・・・・。

>>803
単純フォワードテストしてみて

>804
excelvbaでぐぐって適当に覚えた。

去年でた自動売買ロボットってやつ。
エクセルの株本は全部よんだけど現状ではあれが頭一つ分抜けてる。
ただ、初心者にはちょっと難しいかも。
つかエクセルは使えるの？
仕事とかで使いなれてれば直感的にエクセルをどう相場にいかすか判るもんよ。
まったくちんぷんかんぷんなら、相場とかの本じゃなくてエクセルの本から始めるのも手じゃね。
本当に何もわからんのなら相場本読んでも無駄だべ。

俺さ「シストレをしたい、どんな本読んでも訳わからん教えてくれ」って奴に
教えた事があんだけどさ。
シストレ以前にプログラムがまったく判ってないだよね。
１＋１もプログラムで出せない。
これじゃ何読んでもわからんと思った。
そういう奴はやさしいCから始めるべきだと思ったんよ、VBでもいいが。
ちがったらごめんよーーー

807>>804

２ちゃんで活躍された香取宏和先生の著書
「Excelとマクロで極める価格変動の因子をとらえたシステムトレード」
はいかがでしょうか？Excel入門も含まれているようです。
高くて私は買えませんが。
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011016900008

>>806>>807>>809

物凄く参考になりましたありがとうございます。
当分図書館に篭ります。

自動売買セミナーでも受けてみれば！

http://www.panrolling.com/seminar/070321.html

セミナーに行ったおかげで大儲けできたやつなんて聞いたことないな
まぁ勉強にはなるか

儲けてるならセミナー開く必要もないしなｗ

自動売買とシステムトレードは別物

おっさんが多いなｗ

excelの自動売買程度で満員御礼か
日本はどれだけ金融後進国なんだよ

目的を達成できれば手段はどうでもいいはず。

自動売買については、↓の続きスレを立ててそこでやってくれ

★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part12
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1159246240/

システム売買って自分で作ったルールに沿って、ネットトレードで手動で
行うものなのですか？

>>819
たぶんそうだと思う

全自動売買が理想だけど、やっぱり、注文ミスのリスクがあるし、
その証券会社のＨＰが変わったりするから注文は手動しかないよね。
カブロボとかは全自動か。

期待値ってどんぐらいあればいいのかね？
５％はないときつい？
みんなどれくらい目標にしてる？

１５％

手動って大変そうだな。一気に30銘柄ほどにシグナルが出ると
買うべき瞬間に瞬時に買えずに、天井で買ってしまう危険性はないのか？

バックテストでは勝率56% PF1.77 POR1.36 程度のシステムなのに
ここ半年の実運用で勝率67% PF2.61 POR1.27 ってのはどうなんだろ････。
将来、同じ程度悪い方に振れる時期があるってことだよな････。

３０％

>>822
システム次第じゃない？俺は終値でﾌﾟﾗｽ１％なら次の日は寄りで手仕舞い
のシステムがあるよ。ＬＣと保有日数の制限はつけてるけど

すげーシステム考えちった。
前日のS&P500が下げだったらN225を買い、
S&Pが上げたら225を売り。
これで年20%はいける。

トレーディングシステム徹底比較という本を読んだ方いますか？
やっぱ読むべきですよね？

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

>>829
立ち読みで十分

地元の図書館のページで検索したら売買システム入門とかトレーディングシステム徹底比較とかがあってわらた

％でのＬＣって必要あるのかな。
それがドローダウンっていう確率もあるから、俺は保有期限でＬＣするようにしてるけど・・・

>>824
普通の人は日足単位で分析、注文してると思うから問題ないでしょ。

すげーな、期待値１０％とか３０％とか
どうやってんだろ？

そりゃ期待値ですから

俺は気が短いから３０％上がるまで待ってられない。
小刻みな利確で売買回数は多めにして資金を回転させるほうが好き

>>837
俺も。ただし、相当なロジックがないと、売買手数料がかさむだけということになりかねない。

なるべく短期に多くのトレード数を詰め込むほうが収益は安定するよな。
短期売買でもポートフォリオを組むべき。

二泊前後の短期スイングだとなかなか期待値１％超えないね。
難しいなあ。

取引一回で10%?
どんな予知能力だよ・・・orz

短期と長期
トレンドフォローと逆張り
それぞれのシステム単体でもそこそこの成績になるようなものを構築してそれを組み合わせるとかなり安定するよ
分散投資と同じ考え方
オレは日経先物専門だけど個別でも同じじゃないかな

期待値の計算式おしえてください

期待値＝�買潟Xク

>>833
順張りなら時間より値幅でロスカットした方がいいんじゃないかな。
まぁ、ものによるよ。

PFとPORって何？
検索しても出ないんだけど・・・・。

本くらい読めば

>>843
期待値=勝率*1回あたりの平均損益　だよ

PF=ﾊﾟﾌﾊﾟﾌ

PF=ﾎﾟｺﾁﾝﾌｯｸﾗ

PF=ﾌﾟｯ　ﾌｲﾀ

>>850
ワロタ

P ぽこたん
F フェラしたよ

基本的にシステムトレードしてるとトータルで負けないじゃん。
で個人投資家のうち1割しか儲かってないらしいけど、
そうするとシステムトレードしてる人って個人投資家のうち１%とかなのかな。

実際に勝ってる人はもう少し多いと思うよ

システムのサインに完全に例外なく従い続けるのが難しいんだよ。

基本的なことを聞くけど
無料で使えるのってどれがいいの？

電卓

>>856
そうそう、しかもそれで稀に上手くいっちゃう事もあるのが困り物。
その逆も多いが。
マーケットの魔術師システムトレーダー編に、
システムトレードに挑戦したがシグナルを破りまくり、しかも儲けてる奴の話が出てるｗ

>>859
それはシステムトレーダーなのかと小一時間(ry
魔術師シリーズはシュワッガー以外が書いた奴は
ひどくレベルが落ちるね。

２０世紀最高のトレーダーとか言われてるエド・スィコータも
「基本はシステムだけど、最後は裁量」とか言ってるね。

システムって現物の場合買いと返済売りで一つのルールができるんだけど、
基本的にＩＮをシステムに従えば、売りは裁量でどうしようが平均損益はプラス
じゃない？だから、売りと資金管理は自己裁量でもいいかもしれない。

早漏売りしたら損益マイナスになったりすると思うけど。

システムだと大勝ちできないのが難点だよな。
株の醍醐味ってのはハイリターンだと思う。
せこせこ稼ぐ位なら普通に仕事やってる方がいい。ノーリスクで資産増える。
リスクを背負い込むんだから、リターンがでかくないとやってられない。

システムトレードならローリスクだと思うんだけど。

>>864
すまん。>>865は無視して。
シストレしてるのって兼業が多いんじゃないかな。
俺は今のところ、シストレで月平均14%利益出てるけど、
タネが1000万あれば月140万稼げるわけで、俺的には満足だ。
リスクを背負ってハイリターンを目指すよりそっちの方がいい。

破産確率ってみんなどんなもんにしてる？
勝ってるトレーダーは１％を切ってるってよく解説されてるけど。
１％って結構むずい。
１０％なら簡単に切るけど。

当然1%切ってる。
この辺が壁だろうね。
最終的には0%目指してるけど。

基本的なことを聞くけど
無料で使えるのってどれがいいの？

基本なら自分で調べろ

>>866
それって神レベルだぞ。複利だと年で５倍じゃん。
とてつもないスピードで資産増えてくぞ。うらやましい。

俺、この半年でシストレの種３倍になった････。
バックテスト結果と比べても好調すぎる。
いつ反動のドローダウンが来るか、
または根本的に機能しなくなるかｵｿﾛｼｽ。
(((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

オマエラ殿システムを使ってるの？

さんま御殿

かなりのシステムを運用してきたが、バックテストに比べて良すぎたり
悪すぎたりするシステム程、機能しなくなるのが早いな。
特に逆張りのシステムに多い。手数料分だけ負ける感じになる。

順張りのシステムはずっと順調だな。逆張りシステムに一時は抜かれもした
けど、結局ダントツで稼いでる。

>>872
シャープレシオは？

逆張りは地合に左右されやすい
コンスタントに結果をだすのはやはり順張りじゃないかな

>>876
株価指数先物専用システムなので
シャープレシオとかあんまり意味ない。
逆に訊きたいんだけど、
この場合リスクをどうやって評価する？

シャープレシオが関係ない。アホですか？

だからリスクをどうやって評価する？

俺もポートフォリオじゃない投機での
シャープレシオって良くワカラン
計算式どうなんの？

ちなみに、単純に６ヶ月の超過リターンを
その標準偏差で割ればいいんだったら
シャープレシオは1.394

ちょっと間違い。1.418だった。

>>879
ただの僻み屋さんか・・・・

手元の本によると、パフォーマンス評価のための指標に
以下の3つが載っていた。

1.シャープ比(sharpe ratio)
2.トレイナー・メジャー(treynor's measure)
3.ジェンセン・メジャー(jensen's measure)

シャープレシオなんてどっかのファンドに運用してもらう人が気にすることで
自分でシステム作る人は気にしないだろ

俺はパラメータの値を決定するときにシャープレシオを使ってるよ。

パラメータを変数にバックテストを繰り返したときに、わざわざグラフで
資産曲線を見なくても、総利益・最大ドローダウンとシャープレシオの値
から、取捨すべきパラメータをある程度は選択できる。

ST始めてから勝率が上がったけど、毎日2万〜5万ほどしか勝てなくなった。
今、物凄く悩んでます。以前は波があるものの、30万儲けて10万負けて、、、
みたいな感じだった。リターンを引き換えに安定を手に入れたような感じ。

みんなもこんな感じ？

>>872
じゃあ最大ドローダウンは？　このくらいはわかるでしょ

>>889
23万/枚

なんだおまえら
>>872のシステムに興味津々だなｗｗｗｗ






オレもｸﾚｸﾚ！

>>890
何その神っぷり。
ドローダウンてレベルじゃねーぞ！

RSQ100かｗ

>>892
まだ運用６ヶ月だから････。
バックテストでは92万/枚。

みんなでロジック公開しまくって共倒れしようぜ☆

おまいが買ったら売り、売ったら買い

破産確率計算したことあるけど、PFと勝率で計算すると０％。
だが乱数使って月の収益と標準偏差で１万回模擬してみると
２０％破産する。
これは相場がランダムかどうかは別にして、ランダムよりブレが大きくなるか
小さくなるかで大きな問題になるんだけどね。

シャープレシオ大きくしないと将来が怖いんだが、
そうすると月利が下がるんだよな。
PF大きいから安心かなあ。

ファンドじゃねえからジェンセンなんて計算したことねえや。

ら・・・rand関数に勝てるとは・・・！

>>897
破産確率って、乱数を使わないとダメだ。
破産確率近似式って結構いい加減。

>>898
勝ててねえｗ
２割も負けとる。

>>899
やっぱそうなんかな？
でも、乱数で破産確率１％以下って至難の業だぞ？
生活費月３０とすると、原資が億あって、月利３％、σ0.1以下じゃないと駄目だし。

親から遺産でももらわないと専業になるな、と言ってるようなもんｗ

ダメだな、現在俺が持ってる最強のシステムを使っても破産確率が2.2％
１％を切らない。
というか１％切らないと危険って根拠あんのか？
一ヶ月に最低１０回はシグナルが出る、短期システムだと
年間ベースで破産確率１％以下は至難の業な気がする。

だって勝率が５０％でプロフィットレシオが１．６の場合、これでも破産確率５．１％。
勝率５０％でプロフィットレシオ１．８でも２．２％も破産確率がある。
この時点でかなり難しいがプロフィットレシオ２に上げても０．９％破産する。
１％切るのがやっとじゃないか、こんなの誤差の範囲内だ。

これ以上厳しくするとシグナル数が激減する。
短期売買できなくなってしまうよ。
わかんねー。

短期ならPF2,勝率７割あるのが当たり前かと。

破産確率は、資金、勝率、1トレード当たりの平均勝ち金額と平均負け金額で乱数を使って計算する。
よく見かける破産確率表は単なる目安にしか過ぎない。

１．　資金=100万、勝率=50%、平均勝ち金額=10万、平均負け金額=8万だと破産確率8.6%。
２．　資金=200万、勝率=50%、平均勝ち金額=10万、平均負け金額=8万だと破産確率0.5%。
３．　資金=100万、勝率=60%、平均勝ち金額=10万、平均負け金額=8万だと破産確率0.1%。
破産確率を下げるには、種を増やす、勝率を上げる。　どっちも難しい。

４．　資金=100万、勝率=50%、平均勝ち金額=5万、平均負け金額=4万だと破産確率0.5%。
これは、ヘッジをかけると比較的簡単に出来るし、プロが普通にやっていること。

おいらは日経先物・オプションやってるけど、破産確率0.1%未満だよ。
先物を建てたら、オプションもヘッジで建てる。
オプションを買い建てたら、売り建てもやる。

>>902
え？そうなの？
でも投資の耳つーサイトで勝率70、損益比率１で大変な偉業、
勝率70、損益比率２．２５で神の領域って説明されてるけど・・・。
おいらの経験でも勝率７０、損益比率１は難しいと思うよ。
まあ勝率上げるシステムは作った事が無いから、断言できる訳じゃないけど。

正直、切ったからどうこうってことはないけどね。
精神的に辛い局面が少なくて済むってことくらいかな。
ただ1%切るには相当の努力と多少の才能は必要だとは思う。
俺のはペイオフレシオ２超えてるからだいぶ楽だけど。

>>903
それでやると複利計算がまんどくせんだよね。
あんまり利益が出ないし損も出にくい。

>904
逆張りなら、それほど難解なシナリオではないのでは・・・。


項目 値
検証対象銘柄 東証・大証１部
検証開始日 2003年01月01日(水)
検証終了日 2007年03月23日(金)
総検証日数 1819233日
シグナル発生数 1698回 (平均して1071.40日に１回)
１シグナルでの平均トレード日数 3.18日
１トレードの平均パフォーマンス 4.85%
パフォーマンスの標準偏差 5.61%
成功数 1540 (90.80%)
成功時の平均利益 5.84%
成功時の標準偏差 4.30%
成功時の平均トレード期間 2.00日
最大利益 78.26% (1817勝村建設 2005/10/24)
失敗数 156 (9.20%)
失敗時の平均損失 -4.96%
失敗時の標準偏差 7.35%
失敗時の平均トレード期間 13.00日
最大損失 -42.86% (8316三井住友フィナンシャルグループ 2003/02/20)
結果判定不能なシグナル数 2

omega(笑)

>>907
だから短期って言ってるじゃん、逆張りって事は中期以上でそ・・・・・・。

　　　　　　　　　　_, ._
これ短期だな（；ﾟ Дﾟ） …！？
やっぱシグナル数が少なめだね、その期間だと２０００は欲しい。
俺だったら２５００まで粘る。

でも相当にすごい成績なのは確か。
正直俺には見当もつかない、お見事。
かなり研究したの？
この勝率とシグナル数は驚異的、
平均パフォーマンスも保有日数から見てかなりいいわ、うらやましいねー。

エーラースとかデマークの指標使ってる人いる？

ここで情報交換してる人って儲けてるの？

おれはまったくシステムなどつくれない低能だが
それが不思議
儲けてたらシステムいじらないよね？

人のシステムがどの位機能するのかは
やっぱ気になるっしょ。自分のシステムが
相対的にどの程度のものかも知りたいし。
精緻なバックテストをしたとしても
未来に関しては結局なんの保証もないわけだし
現行のシステムがいつ機能しなくなるかわからない。
並行システムや次期システムなども
常に考えとかないといけないし
常に情報や考え方をブラッシュアップしときたい。

>>907
勝村建設ｗｗｗ
去年リアルタイムで参加してたｗ
たしか「デイトレのおもちゃ化した勝村建設」っていうスレも立ってたな

ようやく楽天RSSで擬似歩み足を取れるようになった。
土日はExcelvbaでこのデータを活用した売買システム作ろっと。

>>907
特定の日にシグナル偏ってそうなシステムだな

>>912
なるほど
マジレスさんきゅ

>>910
シャンデのCMOは使ってる。
使える局面が限られてるけど

プロフィットファクターが２以下のシステムで運用するなんてよく出来るな？
お金はひじょーーーーに大事なものだったと負けてから気づいても遅いぞ？

漏れは４つの全く異なるシステムを運用してるが、プロフィットファクター
が小さいもの程、バックテストとの乖離が大きいな（=儲けが少ない）。

大きければ良いってもんじゃないが、２以下は明らかに素人レベル。
今は偶々勝ってるとしても、すぐに陳腐化して機能しなくなる。

エーラースってなに？
デマークはつかってるよ
おれは為替だけど

ここで何度か登場している２５ＭＡのマイナス乖離の逆張りは
たしかにかなりの確率で勝てる。

手法はこうだ。
２５ＭＡの乖離が終値でマイナス２５％を超えた銘柄を翌日の寄りで買う。
斉藤式だと６０日持つことになるが、それじゃ資金の回転率とドローダウンの
でかさにまず人間が持たないｗ
なので、５％利確定or３日経過した翌日の寄りで売る。
ただし、２５％超えた銘柄のうち上位（下位？）５つと、出来高１００単位以下は避ける。
そして、ここがいちばんだいじなとこだが、たとえば１銘柄に付き最低でも５０万円分買うとして、
シグナルが出た銘柄を上記条件に沿って全部、３日間買い続けられる資金力があること。
１０年程度のバックテストでは３日間で最大２００個ぐらい出ることがある。
言うまでもなく、いちばん儲けられるのは、いちばん大量にシグナルが出る時だからである。

>>910
エーラースだとここ、宣伝サイトだけど。
ttp://www.wvi.jp/results_r_mesa.html

途中で書き込んでしまった・・・

注意として、２５ＭＡ乖離はかなりの確率で勝てるのは間違いないが、
それはあくまで片っ端から全部買えるだけの資金力があっての話で、
それだけを頼りに出動するとほぼ確実に死亡します。

だから、出動のタイミングが重要になってくるわけで、それは各自で
研究してくれ。
ヒントは、市場を選ぶとか、新興の指数を使うとか、いろいろある。
マイナス乖離が大量に出て底打ちしたあとの値動きも追ってみると
効率はもっと上がるだろう。

どんなにたくさん銘柄出ても１週間に１銘柄だけ買うルールにするとか。

年に２〜３回暴落が来るから、そのときに２週間に渡って分散して仕込めばいいのでは？
ほとんどの場合２週間で暴落はおさまって上に行く。
例外は去年のライブドアショックで、未だに新興は下がり続けてるが。
そこまでシステム化するのは難しいね。新しい市場はバックテストの信頼性が弱い。

>>922
そう。結局地合の底を知りたくなるんだよね。
でもそれが判るんなんら資金的にも精神的にも厳しいこの手法にこだわる必要はないわけで…

ちなみに最近は機能しなくなってるのには気がついてるかな？
当の斉藤氏はすでに順張りにシフトしてるし。

>>922
＞２５ＭＡ乖離はかなりの確率で勝てるのは間違いないが、
＞それはあくまで片っ端から全部買えるだけの資金力があっての話で、
＞それだけを頼りに出動するとほぼ確実に死亡します。

２５ＭＡ乖離ではそうかもしれないが、
急落拾いの逆張りは、豊富な資金力と損切り徹底があればかなり有効だよ。
これ以上は言えない。

別に言わなくてもいいよ。

>>925
> >>922
> そう。結局地合の底を知りたくなるんだよね。
> でもそれが判るんなんら資金的にも精神的にも厳しいこの手法にこだわる必要はないわけで…
> ちなみに最近は機能しなくなってるのには気がついてるかな？
> 当の斉藤氏はすでに順張りにシフトしてるし。

最後の一行なにげに酷いｗ
本出すだけ出しといて。。。

俺の乖離率逆張りは機能しまくりだけど
この前の暴落時はすごかった

無料だけど割りと使い易かったから、これでストラテジーを作ってみる。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se424296.html

富士通で年利50%のシステムが
スズキではマイナスになった、不思議でつね＾＾；

>>930
これいいね。軽くて使いやすい。
ブログも良心的だ。さっそくインストールしたよ。

今、悲しい自演を見た…

10000！！！

>925

たしかに、今年に入ってから機能しにくくなってる。
機能しなくはないが、落ちる角度がぬるいので出動タイミングが
わかりにくいのはたしかだな。

去年は１、２、６、７、１１月と数年に一度しかないような大暴落が
５回もやってきて逆張りはおもしろいように取れたんだが。

>923
>924

たとえば、地合いの下げが始まったとする。
すると、マイナス乖離は急激に大きくなっていく。
加速をつけて落ちていく銘柄を掴むとまさに落ちるナイフ
なので、底に到達するまでに余力使い切ると火だるまに
なってしまう可能性が高い。
フラットな時の25％超え乖離銘柄はだいたい３つか４つ。
暴落時には、その増え方を観察してるといい。

斉藤さんは逆張りの人でしょ？
俺は無理。
先物だからかも知れんけど、とても耐えられん。
順張り順張り。

>去年は１、２、６、７、１１月と数年に一度しかないような大暴落が
>５回もやってきて逆張りはおもしろいように取れたんだが。

去年みたいな相場のほうがむしろ異例だろ。

ＩＤ変わった瞬間自演かよ。。

書く時間違えた。
自演扱いされたしな。

つうかここって何もしない連中が大半みたいだね。

それとマネールーラーてエグジット用のストラテジー手作れないんだね。
インジケーター売買が出来る株用のチャートソフトが欲しい

マネールーラーじゃない
マーケットルーラー

勝率6割、損益レシオ2以上じゃないと使い物にならんね

暴落時にしかサインがでないシストレなんて使えるのか

斉藤正章氏の逆張りは2005年だと東証1部銘柄では
シグナル０。
だから、2006年に手法を公開したわけ。
プログを読めばわかるが、今彼が使っている順張りシステムは
まだ手法が公開されてないだろ？

まとめると、2005年に逆張り手法が通用しなくなったので2006年に公開した。
（2006年はたまたま逆張りがここ10年で一番機能する年だった）
んで、今現在使っている有効な順張り手法は公開しない。
つまり、使えなくなった手法は公開して本にし、印税を狙って
現在使える手法は公開せずに、使えなくなるまで秘密にして送ってこと。
事業家としては非常に正しいお金の稼ぎ方をしてるよ。

>>943
それは至極当然だよな。
エッセンスを一般に公開したら、瞬間的にそれはエッセンスで無くなり、
結局誰も幸せにならない。

実際、斉藤さんの手法を”そのまま”真似るだけの奴なんて、
早晩、市場から撤退させられる。
重要なのは、考え方であって、手法自身は、自分で検証して探すもの。

公開したのが例え使える手法だったとしても、公開した時点で使えない手法になると思う。
不特定多数の人間が同じ手法を用いても儲かるほど、市場のパイは大きくない。新興は特に。

現に、斉藤氏やBNFの乖離率使った逆張り手法が大っぴらになってからの高乖離銘柄を見てると、
暴落後はいいパフォーマンスを叩き出すけど、暴落後なんてほぼ全銘柄上げるから逆張りする必要がない。
そして、暴落時以外は乖離厨集結でGU → 寄り天陰線ってパターンが非常に多い希ガス。
まさに乖離厨のバケツリレー･･･

>>945
全くその通りだな
そして同じような動きをする個人が増えると、それを狙い打ちにする大人が登場する
だから市場は常に変化してるし、同じ手法は永遠には通用しない
結局、常に変化する市場に対してそれなりに通用する手法を組み合わせて
且つ、新しい考えを取り入れて進化させなきゃいかんのよね