【日経225】システムの精度を改良したい！

システムトレードにダウを利用するのは逆張りってのは定番ですよね。
では、シカゴ日経平均（CME)を利用するシステムはどのように使うのが定番なのでしょうか？

漏れも考えたよ開墾投棄法
無敵

>>946
いやだから長期的な傾向は十分つかめるって
寄り引けの手法バックテスト20年で日経平均でやると右肩下がり、先物でやると右肩上がりみたいにはならん

結果は左肩曲線になる

CMEも基本は逆張りだろ。
つかｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄするシステムならダウも順張りとして使うんじゃね？
まあ何が定番とかは俺はよくわからん。

日経平均株価使って寄り引けってｗ

ザラ場用のシステム作ってテストすると
一日で２０円抜きが５回ほど成功したりするんだけど
実際の運用では一回も約定しなかったりするのなｗ
たまに約定するとポジションとは逆にブレイクした瞬間だったりｗ

>>942
都合の良いほうへ先に動いたテストもやってみて爆益になるならひっしこいてザラ場データー探すべし

２２５ラボになかったっけ？

２２５ラボのデータは自分とこのシステム水増しするためなら
元のデータすら改変しかねないとこだからあまり信用しない方が・・

どっかのサイトに勝率8割、PF3以上が最低ﾗｲﾝだみたいなこと書いてあったけど
そんなシステムそうそうないよな。

裁量でやってもそこまで達成できる奴はまず居ないだろ

現物225でバックテストなんてまったく意味ないからやめとき
寄値がまったく違うし高安も狂ってるからLCの設定もできんぞ

225先物4本値なんてググればどこにでもあるよ
各種データは大体持ってるけどいちばん苦労したのがSGX4本値かな
過去7年の1分足4本値ってのこないだ入手していじってるけど面白い
データベースに入れたらレコード件数50万件でワロタw

そもそもある程度まで行くと追及すべきは高勝率・高PF比じゃなく資金分散法
格言にもある
素人は好成績のシステムを使っても負ける、プロはそんなに成績の良くないシステムでも勝てる

だいたいこのスレでエクセル使って寄り引けのバックテストできる奴ほとんど居ないだろw
そんなんじゃ話にならん

ごたごた言う前にエクセルの使い方学べと

「システムをポートフォリオする」ということができると強いよ
調子よくないシステムはルールに従って枚数を減らして、逆に良いシステムは
これもルールに従って枚数増やしていく

ルールうまく決めればある程度稼いでくれたシステムはお蔵入りすることに
なっても利益は残してバイバイになる

常に新しいシステムが欲しいとこだけどまあザラ場見てればなんかのアノマリー
には気付くっしょ

日系平均のデータでも優位性の確認はできるよ
90年からやって日経で右肩上がりの損益グラフがつくれれば99％先物でもその損益は右肩あがりになる
もちろん初めから先物の４本値で検証する方がいいけど

アホ素人が無い頭使ってシステム考えるより毎日寄り売り、引け返済やってた方が儲かるだろwww

>>966
最近は横ばいだなあそれ

寄り引けのEXCELﾊﾞｯｸﾃｽﾄすら組めないような奴がシステム売買に手を出すわけないだろw

寄り引けのバックテストなんて、ワークシート関数で十分だろ。
その程度なら事務のおねえちゃんでも出来る。

>>965
先物のデータをもってるならそれで検証すればいいでしょうがｗ

専業になってから勝てなくなった。
ここ４年以上勝っていたのに....
大証のテックデータを入手したので、ずっと検証しているが、どれもが思ったより良くない。
毎日、検証していれば1億円の道は開けるとおもうのだが。。

>>971
勝てなくなったのはデータうんぬんでなく専業になった心の焦りだよ。
仕事見つけないと勝てないよ。

専業がシストレやるなよｗ
裁量やれ裁量

Indexで検証ね、、
どのくらいの期間でやるかということにもよるだろうけどね。
可能性があるか、全然ダメかくらいはわかるだろうけど、
それじゃシミュレーションにならないし、危険。
その程度の検証で実弾始めても肥やしになるだけだ。

そもそも、先物データでも日足4本値だけで日計りの
検証をやろうというのに無理がある。
寄引のシステムがまったくダメとまでは言わんが、
結局遠回りだと俺は思うけどね。
昔あった合百と変わらないんだから。
システム売買がダメと言ってるわけじゃないよ。
真似でも何でも、他のアイディアが浮かばない
時点で先が見えとる。

スイングなら日足のデータだけでバックテストは十分だが
スイングはエクセルにトレンドを判断させないといけなくなるから
寄り引けよりバックテストが難しくなるな。

PFは細かく見ていくと暴騰暴落日に一気に稼いだ500円とかが効いてる場合が多いよな。
都合良く最適化したPF2より上下150円ストップ設定でもPF1.5を確保できるシステムの方が実際の運用成績はいいな。

俺のシステム8/17がないと今年赤字だよ

商品先物やFXのシステムも作って資金分散しないと

検証してないけど、前場の動きで後場に有効になるロジックもあるらしい

あとは分足が取れればVWAP使ってやるやつ

そもそも寄り引けは非専業向け
ザラバに張り付ける専業で寄り引けやってるアホはいないだろう、間抜けすぎる

使えるシステムを公開するアホはいないって事で

ｵﾏｲﾗ寄り引けってストップ設定なしでやってるの？
バックテストだとストップ無しの方がPFがよくないか？
怖くて実際には難しいけどｗ

持ち越した方が良い

寄り引けシステムでも、寄りで成行で注文するより、±50のところで指値したほうが利益も上がりませんか？
例えば、サインが買いであったとして、寄りが15940円だったとします。そこで、15890円ほどで指値するのです。
そうすると、約定しない可能性がありますが、大抵、始値が安値、高値になることはないので、50円ほどの値幅は稼げるように思うのですが・・・。
このような方法を取られている方いますか？

禿同

テストしてから来い

>>985
それやると膨大な分足データが必要になって
テストが格段に面倒くさくなるぞ。
そもそもザラ場張り付けるなら板見てればいいんだし
ザラ場見れない奴はむしろトレンドフォローじゃないと
却って勝率が下がる希ガス。

>>985
買いのサインの時は成り行きよりも50円くらい安く指し値した方が安く買える事が多くないですか？っていう意味ですか？

>>985
それは日足で検証できるでしょ。
50円得したトレード（利益・損失いずれも）と指値が
ヒットせず逃したトレードを相殺して、最終的に
損か得かという話。
個別のトレードが50円得だという話だけでは意味がない。

あとはその例だと、その日の安値が-60円以下でないと
確実に約定とはならないこと、指値が時間的に間に合わない
ケースがどのくらいあるか、など考慮の必要はある。

ということで、ご自分で検証したほうがよろしいかと。

ノータリンばっかだな。
バックテストぐらい1分足データでこまめに計算しろよ。
Excelのマクロ使うなり、他の言語でコード書くなり、なんだって出来るだろ。
カス。

日経平均株価指数(現物）の過去の分足データ(4本値）ってどこかにある？

>>991
禿同
ストラテジーにもよるけど、分足検証をめんどくさがるやつのシステムなんてたかがしれてると思う
分足で検証できるようにデータとシステム用意しとけば、デイだろうが寄り引けだろうがスイングだろうが検証できて、いろんなアイデアがでてくるよ
デイの時間軸を考慮した検証したときは目からウロコだったよ

225のデイトレシステムで難しいのはスリッページだな。
一日のボラティリティーに対して1ティックの割合が凄く大きい。
つまり、100円とか200円しか動かないのに1ティックが10円もある。
年間700万円ほどの利益になるシステムでやってるが、実際の利益は300万円以下だ。

げえっ

いちのみやあかんね　今日はミニだと20円もラージより悪い

>992
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EN225&a=00&b=4&c=1984&d=11&e=31&f=2050&g=d&ignore=.csv

スマン。分足ではなくて日足だった。＿|￣|○