【順張り】シストレ・売買ストラテジー【逆張り】 2

前スレ　http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1153918532/

投機工学　http://speceng.livedoor.biz/

２ゲットｗ

http://systematictrade.blog43.fc2.com/blog-category-4.html
＞ ４０／２０　ドンチャン・チャンネル・ブレイクアウト 2006/06/22(Thu) 20:28
＞ ダイヤモンド社のザイ８月号に掲載されていたシステムトレード（開発者：ＳＰＳ研究所　照沼佳夫）方法です。

おいおい、こいつめちゃくちゃ言っとるがなｗ
何のために「ドンチャン」の名を付してると思ってるんだよｗｗｗｗ

>>978
暇だったので、練習のため前スレの日経平均分足ファイルを変換するスクリプトを作ってみた。
perlは詳しくないのでバグがあるかも。自己責任で。

http://mmgameup.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/uploader/source/file0057.txt

使い方は
1.ファイルをxxx.plで保存
2.windowsならactiveperlをインストール
3.コマンドプロンプトで「xxx.pl　入力ファイル　出力ファイル」を実行

一行目を書き換えないと使えないかもしれない。
ちなみに、出来高の次の列の0は不要と判断して省きました。

ダイヤモンド社のザイ８月号に掲載されていたシステムトレード
（開発者：いちのみやあいこ）

１．ＮＹダウが０．３％以上上昇したら日経２２５先物を寄付で売、大引で買戻
２．ＮＹダウが０．３％以上下落したら日経２２５先物を寄付で買、大引で売戻

これで資産が４倍になったそうな

それ、シグナル通りに売買したのではなく
裁量もけっこう入ってるとか書いてあったと思うよ

N225は難しいな

>>5
2006年をそれでやったら資産4分の1になってるんじゃね？
こういうのもあるがな、10円は取れると思う。

A：前日NK225大証終値＜CME終値＜本日NK225大証始値　→　買い or 売り
B：前日NK225大証終値＜CME終値＝本日NK225大証始値　→　売り
C：前日NK225大証終値＜CME終値＞本日NK225大証始値　→　売り
D：前日NK225大証終値＞CME終値＜本日NK225大証始値　→　買い
E：前日NK225大証終値＞CME終値＝本日NK225大証始値　→　買い
F：前日NK225大証終値＞CME終値＞本日NK225大証始値　→　買い

>>8
おおっ！
楽々亭柳橋さんでつね

徳山式の次ネタは、いちのみや式

http://spa.fusosha.co.jp/spa0007/060711-1.jpg

いちのみやあいこ(左)

>>11
右の2人は誰なんだ

>>11
男の目がやらしい

美人ですね

これが美人と言える貴方は愛しのローズマリーに出てきた男と同じ病気だと思われます。

今日はPF厨居ないね。

16240S餅個

すごい！すごい！言ったとおりでしょ！！？？９１３０．
上方修正で430くらいが適正株価だから、そこまでしか今では上がらないけど、
スピードはかなり早いよ！！！今日370（前回高値）こえたら、そこからは、
売りの重りがないから、今日か、もしくは明日までに４３０くらいに行くかと。
あちこちで、紹介されてて、まだ変われてないけど「見られてる」銘柄なので、
後場絶対見てて味噌！！９１３０．上方修正でてる銘柄だけど、先物で変われてない銘柄だよん！！

ttp://sec.himawari-group.co.jp/seminar/pdf/wbsm_061003.pdf

売り抜けれなくて煽りにキタんか

北浜先生の予想と逆の方向にエントリーするっていうストラテジーはどうかな？
ある程度のデータがあればマジでバックテストしてみたいんだがｗｗｗ
もしかしたら最強かもしれん

>>20
常識過ぎて新鮮味なし

10/2　小幅下げを思わせる予想＝売り

逆だから
先物 寄付買い16210→16240引け返済

本日 +30

10/3だった

そういえば昨日、書き込みするの忘れた。たった２日でＰ．Ｆ書くのもアホだし。
昨日は売りで入ったら失敗だったね、やっぱり。朝の気配がやたら高かったんで
念のため様子見。あきらかにはずれっぽいから、ヘッジ買いで両建てしといた。
後場寄りで買いを外したけど、結局マイナス、スイング売りだったから持ち越し
売りは今日の後場ではずし、買いにドテン、さらに今日のスイングは売りなので
引けで買い返済、新規売り仕込みだった。めずらしく忙しかった。

明日は前場売り（弱いな〜）、つーか今日はほとんどトレンド発生してないし。
日銀短観はけっこうファンダ影響するね。これも機械受注同様、ファンダメンタルズ
チェック項目の１つに入れておこう。

>>24
オイッ!!日記はよそで書け!あんぽんたん!

0.10.20.30.3330.40.50.60.6660.70.80.9
942.33321.510.6660.50.4280.250.111
PF厨には解るまい。

すんません。ここのみなさん頭いいみたいなんで、質問させてください。
以下のサイトの関数についてです。
ttp://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/2/index.html
ここの（２）シグナルのところの関数ですが、
=IF(R[-1]C[-20]=0,0,IF(R[-1]C[-20]<>R[-2]C[-20],RC[-47],R[-1]C))
とありますが、これだと短期移動平均線と長期移動平均線が逆扱いになりませんか？

ただ、上記を誤りだと思って入力すると、どうも結果が逆になるので、分けが分からなくなってきました。
ちなみに、別のページでは、
ttp://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/5/index.html
「仮シグナル１」としてまたまた丁度上記と逆の関数が出てきて、先のシグナルと一致するとの表記があるんです。
これに従えば、やはり先のシグナルの関数は、長期移動平均線と短期移動平均線が逆になるのです。

どなたか、お知恵を貸してください。

エクセルの式は見ただけで眩暈がする。
なんでだろう

[テスト条件]
ストラテジー (新規ストラテジー) タイプ 信用取引
銘柄グループ VALUE
テスト期間 2001/01/01〜2006/12/31 売買株数 金額を指定 1,000,000
バージョン 1.51 テスト日時 06/10/04 3:17:00

[テスト結果]
総銘柄数 20
有効銘柄数 (有効率) 8 ( 40.00%) 総トレード数 668

勝ち銘柄数 (勝率) 4 ( 50.00%) 勝ちトレード数 (勝率) 344 ( 51.50%)
負け銘柄数 (負率) 4 ( 50.00%) 負けトレード数 (負率) 324 ( 48.50%)

銘柄平均利益 437,542.21 トレード平均利益 5,240.03
トレード平均期間 7.81日

----------------------------------------------------------------------------------------------
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 370 ( 55.39%) 51.62% 11,980.13 8.37
売り条件(1) 298 ( 44.61%) 51.34% -3,128.56 7.12

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 145 ( 21.71%) 60.69% -2,433.58 10.41
売り条件(1) 155 ( 23.20%) 57.42% 25,489.69 13.28
ストップ条件(1) 365 ( 54.64%) 45.48% -117.84 4.49
最終日 3 ( 0.45%) 33.33% -18,228.00 4.00
5%以上 10%未満 14 ( 19.18%)
0%以上 5%未満 26 ( 35.62%)
-5%以上 0%未満 16 ( 21.92%)
-10%以上 -5%未満 7 ( 9.59%)
-15%以上 -10%未満 2 ( 2.74%)
-20%以上 -15%未満 1 ( 1.37%)
-20%未満 2 ( 2.74%)


DATA GETの会員じゃないからパイロンに入ってる株価データのみでの検証。
シストレに不向きなソフトバンクなどを加えてある。
もう少しシストレに不向きな銘柄を入れて検証してみる。
指標は買いも売りもRSIだけしか使わないストラテジーで行ってた。

さて、肝心のソフトの感想だが・・・
痒い所に手がどこか無い
細かい事がやれないから少しストレスが溜まる。
マニュアルを見なくても使える簡単さは良いが、その分犠牲になっている部分が大きい

例えばRSIが2〜5までの間で前日との比較で5以上下がっていれば買いとかそんなストラテジーは作れません
限界があるのは使ってみてすぐに分かりました。
また、このストラテジーの場合ストップロスが効果的に働いたのでプラス収支になったと・・・
有効率100%になるようなストラテジーを考えてみる。
14日間の間に作るんで出来上がったらどこかにうｐします。

パイロンなんておもちゃだよ
儲かりそうな気分にさせてくれるだけ
出来合いのもので儲かるなら、売らずに開発サイドでトレードすればいいんだし

>>30
＞儲かりそうな気分にさせてくれるだけ
その通り。異論は無い。
それに中途半端過ぎるわりに価格がやたらに高い。
正直なところ価格分の価値は全くない。

英語版とか作って海外で売ったら叩かれると思うな。

儲かるシステムができないのをソフトのせいにしちゃいけないね

RSI使ってる時点で終わってる
どうせならサイコロジカルラインを使ってくれ

なんで終わってるの？

終わってるってことは使えないってことだろ。

サイコロなんて値幅を考慮してない時点で終わってる

パイロンなんて使ってるんだ。
かわいそうに

皆何使ってるの？

おれ、サイコロ転がしてるよ
コレだけで年率20％は固いよ
まあロスカットとマネーマネジメント次第だよね

パイロンよりましなソフトをお勧めしてください。有料でもＯＫ

とりあえず株探検とオメガチャートはパイロンより下です。

ウルトラチャートがお勧め

>>40
NeoTicker
同じ金払うんならこっちにするよ。
打倒トレステが目標だったらしいし

オメガチャートはエクステ自分で書ければ、パイロンより遥かに良いよ
てか、もともとバックテスト用のソフトじゃないと思うし、
俺はチャート分析専用としてオメガチャート使ってるけど

北浜ストラテジー
10/4　上値限定の小幅上昇予想＝買い

逆だから
先物 寄付売り16300→16120引け返済

本日 +180

>>44
あの禿、昼頃に朝刊出すから、
16300では買えないはずだ。

ただし、小幅の上昇予想をした時点が今日の最高値だった可能性があるがｗ

>>45
そか、最高値かもしれんｗ
ttp://zaraba.qp.land.to/up/src/1159948143504.jpg

ちょおｍｗハゲの宣伝するなよ

以前はパイロンしか知らなかったから使ってたけどあんまり使えないよな
今はProtraを使ってるんだけど結構自在にシステムを組めるから便利だぞ
これにしてから有効なシステムを作れるようになったよ

>>48
テストにかかる時間は平均どのくらい？

>>49
銘柄数を200程度に絞れば1分位で終わるけど
全銘柄を検証しようとすると10分以上はかかる
だからある程度売買代金の大きい銘柄だけの銘柄リストを作って検証するようにしてる

モウダレモシンジラレナイ

>51
他人なんて信じるな。頼るな。苦労して自分自身を磨くことが大事だぞ。

オマイイイヤツダナ

>>48
Protra・・・
俺の環境から株価更新が出来ない

日経、今日は逝って来いだったようだ。明日は次のストラテジーでよさそうだ。
「順張り最強ランコルゲ」といってもこれは漏れの予想だから信頼度は低いけど。

ProtraってC#できないと無理なんだよね？

>>56
プログラムを少しでも触ったことのある人なら簡単、
未経験でもマニュアルとサンプルがあるから見よう見まねで作れると思う
テクニカル指標は殆どライブラリとして入ってるから自分で書く必要はないし

確変突入しちゃったな

スレまちごた

ＮＧワード登録推奨：ＰＦ厨

>>57
そうですか！
じゃあ勇気を出して挑戦してみます。
ありがとうございました。

この時間までPROTRAいじってました。
データを入れずに動作しないことに何時間も悩むなんて…
で、C#も分からないまま、フリーのエディタ引っ張ってきて自分のプログラムつくってみました。
テストバージョンですが・・・
東一全部対象にいまテストしているんですが、これって凄い資金力が必要なんじゃ…
アビバに通おうかな、とおもいました。
良いものを紹介していただいて本当にありがとうございました。

んでPF厨、今日はスイング売りですか、買いですか？

んでPF厨、今日はスイング売りですか、買いですか？

PROTRAってHSPやVBSが扱えるくらいの人でも覚えられるけど
開発止まってない？

>>65
そんなあなたは何つかってる？

>>66
エクセルでシコシコとやってる。
自由度という部分では一番だしね。
他の株価同士との相関係数を求める事もやり易いんで・・・
扱い慣れちゃったんでね。

PROTRAがもっと進化する事があるなら本格的に使ってみようかと思う。
指標そのものをポートフォリオ化させてリスク算定を求められるようになるとかね

>>67
確かに自由度はエクセルの方が上だね。
ちなみに私は上の方でエクセルの関数について質問しました（汗）
混乱せずにこちこち入力できる人向けですね。きっと。

protraは、どうも期間を限定してのバックテストが出来ないみたい。
2000年から2004年までとそれ以降現在までを分けてテストしたいんだけど…
あと、何気に利益曲線も読みにくい。横軸の単位が分からないのが…

ちょっとprotraについて付言。
これ、「もしも保有株がない時、以下の条件で買う」といった命令式？なんですが、
結果をみると同日に複数のシグナルが（ありがちなんだけど）出ている場合、全部買う計算になる。
これちょっと不都合。優先順位をつけていけばいいのかもしれないけど…（この辺は裁量かな）

このへん、ダブって買わないシステムを簡単に作れるものはないでしょうか？

>>68
期間指定出来ないね。
やれるとはどこにも書いてないし・・・
それぞれの指標の変化と株価の変化をメモらないとストラテジーて作り難いんだよね。

シストレ目的で金払ってでもと考える人ならFChartやITickerを買うと思うなあ。
PROTRAより軽くて扱い易くて指標も作れるわけだから・・・
それとエクセルって手間と時間がかかるけどVBAを使う事でマクロだけではやれない事が出来るから頼ってる。
JAVA分かんないからOpenOfficeは入れてない。

メモリーを買った時にOffice2003ProfessionalのOEM版も買っておいて良かった。

>>69
ダブっちゃうのは・・・
マニュアルを見る限り優先順位は付けられないように感じる。

最初から銘柄を分けておかないと駄目みたいだね。

ちょっと待ておまいら。EXCELが自由度が高いだって？！

EXCELも出来合いのソフトも一長一短だね

>>70
開発者のサイト見てたら期間指定は今後の課題のようです。
FChartやITickerも見てみます。
最後の一文ですがOffice2003ProfessionalのOEM版にOpenOfficeがはいってるってこと？よく理解していなくてごめん。

>>71
どれでもダブっちゃうのかな・・・。100万円が6年で1億以上ってシステムできたけど、
これだけダブってたら何気にスタートからお金持ちじゃないと駄目ですね。
結果をエクセルにおとしてこちこち傾向を分析しています。なんか意味ない気がしますｗ


>>72
Cとか既成のものをいじることしか出来ないから、まだエクセルのほうが思いのままなんです。
ただ、混乱してくるんだよね・・・。

おまえら損益曲線とか気にする？
10年のバックテストで総合評価では一番のシステムがあるんだけど、
標準偏差が高いから曲線が美しくないんだよなぁ。
二番目のシステムでは勝率以外は全てちょっと劣るんだけど、曲線がきれいなんだよな。
どっちつかおっかな。

やっぱりバランス考えて後者にするかな。
んー
アドバイスください

運用者のマネーマネジメント方針によるんじゃないの

>>72
VBAを使いた場合ね。
十字キーとかは作れないけどセルの上にドットを重ね書きとかそういう事で何とか対処出来たりも・・・

使い倒した場合

ここって、シミュレーションの結果は沢山書かれてるけど、何のツールを皆使ってるか分からない。
エクセル使いが以外におおいのだな。

>75
損益曲線は一番大事だと思う。
例えば１００万を運用し、４年後に５００万になるストラテジが２つあったとする。
期間を細かく区切った場合の損益曲線が
　　　　　　　　　　1年後　　　　　２年後　　　　３年後　　　　４年後
�@１００万　→　２００万　　→　３００万　→　４００万　　→　５００万
�A１００万　→　３００万　　→　６５０万　→　３５０万　　→　５００万

だったら�@のほうが安定しているシステムというのは明白だ。極論すると
�B１００万　→　２０００万　→　５００万　→　８０万　　→　　５１０万
なんてのも考えられるわけで、�Bのほうが４年後の成績はいいけど使えるシステムとはいえない。
勝率はあんま気にしないほうがいい。順張りシステムなんて４０％とか当たり前。
俺は１５年とか２０年の収支を１年ごとに区切って収支出してみて、全ての期間儲かるストラテジなら
リアル取引で使うことにしてる。

>>81
その�Aみたいに明白に劣るシステムではないので困っているんです。
10年を半年ずつ20区間に区切って両方とも勝率１００％です。
ただ安定性をＰＦと標準偏差でみると前者はＰＦがよく、後者はばらつきが少ない。
といっても少し違う程度ここが悩ましいのです。
まあでも一応二番手のシステムで行ってみます。これ作るのにアイデアから半年くらい
かかった。。。。がんばろっと

月の前半はあまり投稿する気が起こらない。ＰＦ書いても意味ないしアホだからな。
いちおう現在＋５００（ＰＦ３．１７）　スイング２勝１敗（現在見送り中）
漏れの前田氏フラグ期待してる香具師いそうだから、火曜日は買い、スイングは
月曜ダメ＋なら買い、-でも８００を割らなければ買い（８００を割ったら売り、ただし
チャート形状による）

ちなみに先月、漏れの前田氏フラグどおりにトレードした香具師はスゲー儲かった
んじゃない？（実は後場ドテンの成績が悪かったし、ドテンしなければほとんど
当ててたぜ）

SQ週はノイズ入りやすい

>>81私なら最大ＤＤが小さくてシグナルにばらつきがでないものを選ぶかも

エクセルでテストするには銘柄1つ1つテストするしかないから時間が掛かるんだよな
Protraのようなツールなら時間が短縮できるメリットが大きいよ
ちなみにProtraで期間指定はYear、Month、Dayなどの関数を使えばできるよ

過去の最大ドローダウンの2倍を食らっても保証金維持率は30％切らないぐらいで
システムを運用しようと思っていますがお前らはどうしてますか？

俺は最大DDを50％にしているから
2倍だと破産だなw

過去の最大ドローダウンの2倍を食らって、
保証金維持率１００％ぐらい。

多すぎ

つーかさ、MaxDDの2倍の可能性って
趣味レーションのレベルが低すぎだろ
俺のはMaxDD45.2%でモンテカルロ趣味レーションで90%Confidenceが
56％ぐらいだ。2倍もドローダウンするなら破産でいいよ

収益ドライバーが堅牢ならそれでもいいんじゃね。

>>91
勝手に破産してください。

バックテストとフォワードテストが一番時間かかるから、ＥＸＣＥＬは論外だなぁ。マンドクセ。
パイロン持ってて貸借銘柄の全期間を1〜２分くらいで出来るから便利なんだけど、出来れば
それに加えて指標の数値を１づつ変化させた検証結果が1回の操作で出るようになると
ありがたい。日本株でそういうの出来るソフトってあるのかな？あれば乗り換えたいんだが。

FCHARTで引っ掛けた銘柄をエクセルで再検証してロスカットやリカクラインを最適化したらシステムくるいまくりんぐかな？

225シストレのロスカットだけど、いろいろテストしてみたけど、１日単位でトレードする場合はしないほうが
いいという結果が出た。簡単な日足システムで2005年をバックテストしたら、年間成績+5170(P.F1.9)だった。
2006年は9月までで+7600(P.F2.2)ともにロスカット設定なしのほうがよかった。しかし２００５年は値幅が少な
くて最悪だったようだね。そう考えると２００６年は激動の年と言えるのかな。

>>96

シグナル配信有料化まだ？

本当にレベルの高いシステムは公表せずに自分だけで運用してるから。
内部構造も分からないのによく従えるね。
俺のは今年は9月までで+7480(PF1.8)
LCは可変のシステム。

>>98
ロスカットの設定の仕方だけでも教えてください。

ドライバーを理解してればロスカットは必然的に分かる
普通ならね

>>99
動きのレンジを判断して可変させるロジックを組み込んでる。
基本原理にオリジナルの指標を使ってるから、設定とかいうものはない。

すべてオリジナルってすごいですね。
わたしはこちこちと、シグナルの出るタイミングがばらけてて、
平均的なリターンのありそうなものをさがすとします。

ドライバーって何

運転手だよ

そうか、勉強になったよ。

2121ミクシィ
完全に底をついたようだね

>>106
あの事件を知らないのかい？

けつげ

ID:afj33Hmx

>>ｋｗｓｋ！！！

>>82
資金を分散させて（ポートフォリオを作って）、複数のシステムを同時運用することはできないの？

あふぉだから出来ないんだろw

わたしも98さんの発想のバックグラウンドにあるものを知りたい。
飯の種になる部分は曝さなくていいから、いままでどういった視点から改良を加えたかとかききたいです。

断る

発想は単純、計算は複雑。
そもそも毎日値動きのレンジは異なるわけだから、
LCを設定するならいつも同じ値幅じゃおかしいんじゃないかというのが根本。
過去に比べて縮小したら幅も小さくなるし、拡大したら逆になる。
もっとも内部構造は複雑だけど。
オリジナルってのは既存のテクニカルじゃ求めているものがないから作ったまで。
売買のタイミングを計る指標ではなく、LCのタイミングを計る指標とでもいえるものを。
設計から完成までに膨大な時間がかかってるけどね。

既存のテクニカルで使えるのは移動平均ぐらいじゃね？

>>114
そんなことは100年も昔から常識なんですけど！！！！

>>116
言うのは簡単だけどな

>>114
ATRトレー-リングストップはダメなの？

>>118
単純に値幅の平均では満足のいく結果は得られなかった。
ATR単体でLCのトリガーとしてしまうのは抵抗がある。
いくつかの事象を加味した方がうまく機能しただけのこと。

自分の場合、短期、中期、長期と3つ指標を用意した。
それとそれぞれの指標の短期+中期、短期+長期、中期+長期の移動平均を求めた。

RCI、株価変動率、DMI、強弱レシオ、和光VR、サイコロジカル、回帰直線
それとボリンジャーバンドに黄金分割を組み合わせた。

これで十分だと思ってる。これに学習機能を付けてサイクルとシグナルを最適化するだけ。

コナミが出すカブトレから学習機能と最適化のヒントを得たんで煮詰めてる最中。
その為にそれぞれの移動平均を求めた。

実践投入は間違いなく来年になる。
何ヶ月か何か良いヒントが無いかと思ってたんだがカブトレでヒントを得る事が出来た。
ずばり書いちゃうと一筆書きスクリーニングね。

>>120
それ一度かテストしてみたの？
そんな複雑なシステムがオーバーフィットせずに機能するとは思えない
市場分析に力を注いだほうがいいと思うよ

>>114
なるほどね…。ありがとうございます。
ちなみに118さんのおっしゃったキーワードでぐぐったら、こんなのがヒットしました。
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011016900008
実際にこれを読まれた方おられます？初心者向け☆みたいなんですが。
私もエクセル使っていますが、せいぜい最適化をテーブルでやって、
期待値や収益率やそのたもろもろを求めているレベル。
これはその先を行くのかしら？？？？

>>121
データ取りの最中ですよ。
それと複雑じゃないですよ。
何か凄い計算とかしまくるわけでもないですし・・・
自分の実力ではエクセルで出来る事しかやれないです。
ネット上にある色んなVBAのコードをかき集めてあるんで、データ取りが終わったら
本格的に開発に取り掛かります。
とにかくやるだけやるという感じですかね。

因みにトレステは最適化機能を使うとAthlon64X2 4200でもCPU使用率が100%になる事があるそうです。

>>123
しかもエクセルで作るのか・・・
うまくいってもいかなくても報告お待ちしています。

120の紹介の本って先物板で評判の悪い香取が書いてるんだ。
値段高すぎだしあれくらいのEXCELシート自分で作れるからいらね。

値段高いというより中途半端。
エクセルを使ったシステム構築法のみなら高すぎ。
儲けるTIPSがあるにしては安すぎ。
この人の評判は先物板のどこできけるの？

>>123
エクセルよりAccessVBAのがいいぞ
エクセルだと制限がある
まあ初心者ならExcelからはいるのもいいかもしれないが

システムを実際に運用したら予想外の現象にぶちあたったりした体験談きかせてください。

>>109
けつ毛バーガー

>>126
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/deal/1131859909/

うーん。やっぱ去年は上げ相場だっただけに、Sの持ち越しした場合の
成績が悪い。日足の25MA位のでフィルターかけたほうが良いっぽいな。

粗いフィルター使うのな

ついに永久機関が完成した・・・・・

>>127
エクセルの方が都合が良いんだよね。
高度な計算メインじゃないではないけど、計算させる事がメインだからエクセルの方がいい
株価データベースを作ろうて言うわけじゃないし、標準マクロをVBAで弄れるのはエクセルだけだから

エクセルでやってる人結構いるんだね。
俺はトレステで検証やってるけど。
エクセルって複雑なことやると糞重いんだけど。

トレステって2000iなら日本株できるの？
すべて英語表記なんだよね？

>>136
別に2000でもできるし8.1でも工夫すれば日本株できる。
もちろん英語表記。

>>135
エクセルは軽いソフトじゃないからね。

>>136
IBに口座を作ればね。
それと英語表記なのは当たり前。

正直に書くとMT4が株価も読み込めたらエクセル使わないよ。
MultiChartが100ドルほどで買えたらエクセル使わないよ。

MultiCharts持ってるけど、長期データ読むとフリーズするし、
コンパイル糞遅いし要所要所で動作不安定になるから使い物にならんよ。
トレステの方が軽くて安定してる。
某Ｎヤマがシステム販売に力入れてるようだけど、
今年ドローダウンしてるような うんこシステムを最高峰といって100万以上で売ってるのには萎えた。

結局、現時点で、
Excel
Protra
ITicker
FChart
Tradestation
MultiChart
のどれが最強なんだろう。
とりあえず、私の理解できる範囲で整理すると、
Excel　○VBAを使って自分の発想に忠実に検証できる×個別銘柄の検証向きであって、全銘柄を検証対象にはしにくい。
Protra　○C#で自由にプログラミングできる×検証期間の設定ができない。検証が2000年以降しか出来ない
ITicker　○検証期間は最長ヤフからのダウンロードで可、シグナルを簡単にプログラミングできる×バックテストできるの？
FChart　○よく知らないが有名なんだよね？いろいろ出来るとか？×検証期間が短い？？？？
バックテスト重視かスクリーニング機能重視かにもよりそうだね。
パイロンは使ったことないから分からないけど、お値段に見合っていない印象か？

あと、海外もの、
Multicharts
tradestation
やったことないからわからない。
海外ものを使うメリットは、先物やCMEの人？それとも自動発注できるから？
このへん、付け足してもらえるとありがたいです。

教えてください
DATA-GETのデータで始値、終値、高値、安値、出来高など
0(ゼロ)のデータがよくあるのですが、検証に困ります。
これはいったいなんですか？

寄らない日、上場廃止

IChartも指標の開発やバックテストも出来る。
VB..NETでも開発が出来るがC#を覚えた方がいい

パイロンは価格に見合ってない。
5000円くらいなら叩かれる事も無かったと思う。
海外にはSeerといソフトがあるんだが、パイロンみたいに扱い易く最適化も行えて（シェア$50
如何にパイロンが高いかが分かると思う。

海外
MultiChart、TradeStationは生憎使った事が無い
TradingAPPは今一な印象（フリー）
Seerはミニトレステといった印象、専用のスクリプトがある。
InferenceTradeはポートフォリオに関する設定が非常に細かく行える。これも専用のスクリプトがある。（シェア$55　扱い難さは感じない
Personal Stock Streamer(フリー）カスタマイズが出来るような事が書いてあるが本体起動時にエラーが出るんだなあ。
トレステのデモだけは見た事があるが、デイトレ向きのソフトといった印象があるのだが・・・

海外ではアルゴリズムは晒すなというのが一般化してきている。
アクティブトレーダー向けの雑誌でEasyLanguageで書かれたストラテジーがあっという間に使えなくなる始末。
末期には板乗りが遅いと高確率で負けてしまうんだな。
みんなが使うからね。

自分で書いてみたほうがいいよ
遅いと思えば好きなだけチューニングできる
そもそもよくお仕着せの製品なんて使おうって気になるな
ストラテジーが完成されたものならありだとう思うけど
検証するなら自作以外ありえないだろ

ちゃんとしたストラテジーを作れるほどの人なら、
自作なんてちょろいしね。

効率を上げるなら自作もありだけど、できる人は何使ってもできる。

>>140
AmiBrokerも入れてくれ

>>140
海外製なら
MetaStock
Wealth-lab
も有力
派製品だと他にもいくつかあるけど。

T-SQLでカーソル回してシミュレーションして待つ
延々最適化中・・・

みんな、今まで口を噤んでたんだな。
情報ちょっとまとめてみてアップします。
今カレー食べてるんで。

結局、俺のシステムは、かなりの値幅、つまりはトレンド発生しないと弱い。
150円程度の含みだと殆どパーか、それ以下になる感じがしてる。
だが、勝つとめっちゃでかい。それが良い。今日も離隔できる場面が何度もあった。
だがら、多少裁量、といっても離隔だけだけど。エントリーは良い。だが大物狙いだと
小物を取れなくなる。今日は+180円ですた。

トレンドフォローなんだけどねー。

>>151
デイトレシステム？？？？

昨日私のシステムにmixiが引っ掛かったけど怖くて買えなかった。
自動売買じゃないと無理だ

>>152

スイングで2-3日になることがある。大半の大勝はスイング。だが、この前の
意味不明な急落の時は、目標値到達で離隔するし、今日みたいに乱高下だとシグナル2回出る。
エントリーはかなーり参考になるが、離隔の指令が遅すぎる。んで、
もう絶対これあれだろ、てのは経験上わかるものだから、ね。

PF/MACD厨、また的中か。俺も朝っぱらにダウ11800水準+重要株価で寄ったから
速攻で離隔したよ！

そろそろ日足でも売り転換でそうな雰囲気ではあるが、まだ打診程度だな。
16510で引けたのはまあよしとしよう。明日の戻り16550位で指しとくぜ

>>154
結局システムでヒットしても、そのなかから実際に投資する銘柄を選択する（もしくは投資行動の有無の判断）のは、
自分なんですよね。ここでまた「感情」に悩まされるわけです。

地政学リスクね〜、気分的にかなり買いではいりにくかったけど上昇トレンドでNYプラス＆CME安だったら
普通はカイでしょ。シストレは前場まで。後場は裁量売買（とうぜん順張り）
しかし、朝方たった１０分で１００円騰がるとは仕手株みたいだね。連続カイサインが出そうでコワス！
売り転換したらまた、投稿しようかな。

>>156

証拠金資産比何倍でやってる？俺今2.5倍だが、今後の動き次第で3倍〜4倍に引き上げる予定。
ま、一応は4倍で固まってる。

今後テンプレに入れられるようにまとめますね。
どなたかもっと上手にまとめられるかたがおられましたら、そちらで結構です。

国内ソフト　
○日本語で設定可能、シェアウエア充実？
×自動発注機能なし、バックテスト機能が甘い？市販のものは馬鹿高い。

海外ソフト
○質のいいものが多いの？tradestationは自動売買可能？
×語学の壁を感じる人には向かない。日本個別株向きと言うよりは先物向き（TSは日本株に対応？）

国内モノ
Excel
○VBAを使って自分の発想に忠実に検証できる
×個別銘柄の検証向きであって、全銘柄を検証対象にはしにくい。
Protra　
○C#で自由にプログラミングできる
×検証期間の設定ができない。検証が2000年以降しか出来ない
ITicker　
○検証期間は最長ヤフからのダウンロードで可、シグナルを簡単にプログラミングできる
×バックテストできるの？
FChart　
○よく知らないが有名なんだよね？いろいろ出来るとか？
×検証期間が短い？？？？
パイロン
○市販ソフトなのでシストレ開始にあたって敷居が低い
×お値段が高い

海外もの
Multicharts
tradestation
デモ版使用。デイトレ用といった印象。
AmiBroker
MetaStock
Wealth-lab
TradingAPP
×今一な印象（フリー）（スレ2、143さん談）
InferenceTrade
○ポートフォリオに関する設定が非常に細かく行える。これも専用のスクリプトがある。
シェア$55　扱い難さは感じない
Personal Stock Streamer(フリー）
×カスタマイズが出来るような事が書いてあるが本体起動時にエラーが出る。
Seer　
○シェアウエア$50　最適化も行える。ミニトレステといった印象、専用のスクリプトがある。

海外モノは特に評価が少ないところだと思います。
ご使用になった方、簡単で結構ですので評価お願いします。
あと、海外モノはtradestation以外は先物のみと思っていい？

あ、ichartについて書くの忘れていました。また後日。
これからキルビル２観ますんで。

補足

？をつけているところについては、いまひとつ確信がもてないので、どなたかチェックして頂けるとありがたいです。
分析手法はそれぞれの方の中にあるでしょうが、ツールについての情報は共有できればとおもいます。
どうぞよろしく。

共有しても得はない

自作が最強なのは間違いない

エクセルが一番なのは間違いない

ロータス１・２・３が３１５〜

どうも漏れは最近裁量売買が得意じゃない。今日も機械受注で順張りしたところは
いいけど、いい気になって４発も追撃した。結局最後の２発はマイナスになっていまいち
儲けられなかった。裁量をすると漏れはどちらかというと売り豚と言われるたぐいだと思う。
ついつい下値タタキしてしまう。シストレのが向いてるっつうことだね。

ちなみに明日のシグナルのヒントは「１日遅れで来るか地政学リスク」ってこと。

じゃあ、どうなるか明日、楽しみだ。

>>165

安心汁！俺も今日寄りから一回もLして無いからｗ
でも場中もプラス。ｗ

>>158
ProtraはC#じゃなくて独自のスクリプト言語です。

FChartは12000円払ってCD-ROMとレジストキーを買わないと試せないから分からない。

補足：
ソフトのデフォルトのRCIの計算方法が間違ってる。
正しい計算式だと確実に-100〜100以内に収まるが、それを超える数値が出る事がある。
これはテクニカル関連のサイトで指摘されていたし、自分自身で確かめた。

ITicker
バックテストは当然の如く行える。

Personal Stock Streamer
自分の環境下だとエラーが出るだけ
他人の環境は良く分からない（自分のPCのレジストリの最適化を行う必要性があるように思う。

良いソフトの条件。
関数が充実していて、扱い易い言語体系のスクリプトを搭載している事
習得し難くて、まともにテストをするまでに1年かかるとかは勘弁して欲しい。

エクセルやアクセスは特定用途に特化されたソフトでないから省く。

逆張りのシステムって簡単だけど順張りは難しくない？
どうかやなめる子羊にヒント教えてください。

少し書いておく
エクセルやアクセスはVBAでGUIを作る事が出来る。

扱う銘柄が多くなればなるほど重くなる。
CPUパワーが足りない人だと数分間から数十分CPU使用率が100%をキープし続けるだろう。

対象にするのが数銘柄ならばなでしこなどの言語でソフトを作っても構わないだろう。
でも、簡単な定型処理させる事以外ならエクセルの足元は及ばない。

結論
自分の用途に合ったソフトや言語を選べば良いという事になる。

>>169
順張りはトレンドの継続性のチェックだけで済むんじゃないかな？
裁量では逆張り&バリュー投資なんで順張りのシステムを深く考えた事は無いんだなあ

ゴメン

>>169
新規と損切りは順張りで、乗せ、利食いは逆張りというシステムの例。
http://www.panrolling.com/chugen/itibu.html

>>171
貴重なヒントをありがとうございます。
逆張り特有の急激な上昇や下降はオシレーターや乖離率から判定できるけど
緩やかなトレンドの判定は難しいですよね。
人が安心して買いたがるようなチャートパターンを調べてみます。

>>172
ボリュームありますね。
じっくり読ませていただきます。

>>173
日々の値動きが平均して1%前後の場合が難しい・・・
それと保ち合いの時が難しいよ。

自分もまだまだ勉強しないとなあ。

>>170
こういう偉そうなレスって大嫌い。
プログラム作れる人間ならば、当たり前のことが書いてあるだけ。

＞結論
＞自分の用途に合ったソフトや言語を選べば良いという事になる。


何様のつもり？それともアホ？

>>176
偉そうに書いてないよ。
オールラウンダーなソフトって本当に無いから
あるんなら教えて欲しいよ。

自分が考えている事を具現化出来そうなソフトって自分で選ぶしかないんだよ。
他人の投資手法なんて聞かないと分からないし、仮にも漠然ととにかく儲かればいいとかって質問があったら
どうする？答えようがないよね。

自分に合いそうなのは自分で選ぶしかないんだよ。
自分も含めてここにいる人達はリテールアドバイザーではないんだから

どう見ても>>176がアホです、本当にありがとうございました。

嫌いとかアホとか書かないとレスできないのかね

嫌いれす

自分に合った手段を選べばいいし、プログラムがどうのとかどうでもいいんだよ。
道具なんて使い手の力量次第。

そう、道具はどうでもいいから、どうでもいいものを選ぶための時間は情報を出し合って短縮しましょう、
という流れなわけです。
だから、それに対して「道具はどうでもいいんだ、自分に合ったものを選べばいいんだ」って言ってるのはナンセンス。
でも、嫌いとかアホとか書くのも、ズレた議論を追認することになるからよしたほうがいいお。

今日は+50でした。スパンが短い割りに、変動幅がでかすぎるので、
システムは全部引っ掛けられてる。だから今日は裁量。
トレンドが発生して無いとでも言うか。変動期入り。
ま、16430以上で引けたので勿論持ち越しなし。

PF/MACD厨、NY上がると思う？ダウが11850超えたら
日経も2003/9月高値と2004/4月からの高値抵抗突破で
上抜け臭いが。勿論今のところは天井固めの日中足。

ダウに期待。どうせこの水準には近いうちに戻ってくるから、
今は馬鹿アメリカにトコトン上げて、高値で売らせて！ってな感じ。

>>183
ダウが11850超えたら

→ダウが11850を明確に超えて、12000付けたら

今日はまあシグナル通りというか、難しくはなかった。実は漏れのMACDシステムでは前場買い、
日足システムでは日中売りとなっていた。MACDシステムは直近の動きが当たる確率が高いから
朝方のスキャルはしやすい。
明日は結構難しいぞ、MACDシステムでは弱々しい前場買いなんだがはずれるかもしれないな。
定石どおりでいけば売り。ダメは今日爆上げ予想をして仕込みをしておいたが、たぶん明日は十字線かコマだろう。

システム研究してると裁量のほうが効率よくなってくる罠

>>186

でもシステムあったほうが、羅針盤みたいなもんだから良い罠。

ねえ、オマイらって、分足とかの取得RSSでやってんの?俺なんか
手動だから大変だぜｗ

>>185

たぶん明日は十字線かコマだろう。



同意。抵抗と支持が重なりまくってて、そうなるしかない。
あとはアメリカが高値更新してくれれば、日経も・・・。
まあまずは、この変な抵抗と支持の入り混じった暗黒雲からの脱出ですわい。

>>187
システムによりけり。
日足とかなら手動だろうし、５分足とかなら自動じゃないと大変。
RSSなんて不確実なもんは使わないよ。

ひとつのストラテジで全銘柄を対象にして売買するのって考え方がおかしい気がするのは俺だけ？
同じ時期にサイン出まくりんぐな気がするし、大体銘柄によって順張りが得意だったり逆張りが得意だったりするわけで・・・
さらにいうと値幅だって違うわけだからテクニカルの数値がどの銘柄でも共通なわけがない。って考えちゃうんだけどさ。

あふぉとしか言いようが無い
これはもう救いが無いかもしれんね

>>189

どうやって自動取得すればいいの？
(-人-)教えてくださいましー！

>>190
株なんか売買しねーよｗ

>>190
ボラリティの大小によっても変わってくるね。
単元が曲者だなあと思ってる。

ツーか、パセンテージベースでシステム作るだろ普通
あふぉ？

>>190
資金を有限にして、シグナルの選択とポートフォリオの管理をプログラム化すれば問題ないと思う。
シグナルの取捨の方法によって結果が結構変わるから、裁量で選択するのは危険な気がする。

http://www.webox.jp/autrader/pricedsp1.php

ここから先物価格をエクセル上に取得する場合
どうすればいいんですか？

>>192
自動売買スレへＧＯ

>>192
>どうやって自動取得すればいいの？
>(-人-)教えてくださいましー！

(‐人‐)ﾅﾑﾅﾑ、成仏しますように。

RSSでなくても歩み値取れるところある。

俺の逆張りシステム今日買いサインでまくりww

マーケットルーラーて誰も使った事が無いのかな？

無料で使い続ける為にはデイの人では使い辛く、短期でポジを取る人向けになります。
オフィシャルのマーケットバンクでマニュアルを落として、よく読んでから使ってみたいかを考えて入れてみるかを検討してください。

注意事項
2005年4月1日以降から現在までしかシュミレーションが出来ませんが、
ベクターには高速処理と書いてありますが、全市場を対象にすると時間がかかります。
バージョンアップは一旦アンイストールを行う必要性があり、作ったストラテジーやポートフォリオは一旦別のフォルダーに
コピーしておく必要性があります。
場中の株価はYAHOOです。（大引け後の株価はマニュアルを参照してください
自分でコードをゴリゴリ書いて細かい事を行いたい人向けではありません。

補足
細かく期間指定が出来るので下落局面、又は調整局面に於いて買いだけでどれだけ有効的かを調べる事が出来ます。
上昇局面での売りが有効的かとかアイデア次第といった感じかな？
月別データを取ってエクセルでグラフにしても良いかもしれませんね。（結構メンドクサイ作業になります。
セクター単位（実は東証一部だけしかセクター指定出来ませんが）でシミュレーションを行う事が出来ます。
東証一部がメインという方はセクター単位のストラテジーを作成しても良いでしょう。
順張り逆張りと分けても良いかもしれません。
色々と弄ってみないと扱いに慣れませんので、根気の無い方は疲れるだけかと思います。
指標はあまり多くありません。
よく知れている標準的な指標を搭載しているだけです。
以下の指標だけです。
http://www.marketbank.jp/marketruler/download/mr_tech.html
ドテン売買のシュミレーションは行えません。
サイクル分析をさせる為にはボラリティ系の指標を上手く使う必要性があります。

もう少し

ポジを処分する際のストラテジーが組めません。
これが何故なのかが分からない。

>>199
詳しく！！

+40でした。後場寝過して下げ相場取り損なった。

>>203
自分で探せ

16410より↑の瞬間明日上げだが。さて。どうなるやら。

今日は漏れのMACDシステムにはもってこいの相場展開だった。昨日も似たような
展開だったが、なぜかMACDシグナルが高確率で当たる。今日は朝一特売りでさすがに
はずれかと思ったけど切り替えした。日足シグナルは売りなので後場でドテン。
十字線かコマ予想だったが意外と値幅があった。もちろんダメは引けで仕込み、先日は
爆上げするつもりが、へんなテロ騒ぎで水をさされた代わりに今日爆上げかなっと予想
していた。現に今騰がってるね。

>>207
昨日11800割ったけど速攻戻して、
しかもその際にもきっちり11800割って無いのと同じ意味合いの
チャートにしたのは大きいよね。
明日16630ブレイク期待。もろちん目標値ではSするけど♪

何でこんなにUSの掲示板とレベルの差があるんだろうか・・・

トレンドラインの突破を機械的に判定してる人いる？

日記スレですか・・・・

>>210
ボリンジャーバンドの方が良いんじゃない？

少し前まで短期HLバンドでブレイクダウンした銘柄を裁量で買ってた。
トレンドレンジ内からギャップリバーサルした時に有効な指標てあるのかなあ？

×トレードレンジ
○トレーディングレンジ

この単純な間違いはまだ眠気が消えてない証拠なのかなあ？

AmiBroker Standardを持っている俺のレビューを投下。

■AmiBroker
□値段
Standard版が17000円程度。普通に使うなら、Standard版で十分。

□特徴
・独自のスクリプト言語を搭載(AFL)
・バックテストが可能
・複数銘柄からのスクリーニングが可能
・オプティマイズ（パラメータ最適化）が可能

など一通りの操作ができる。
値段以上の機能を持つ。

□弱点
・デフォルトのバックテストの分析がしょぼい感じ
（Excelで自前分析派にはたぶん物足りない。
ただし、バックテストデータはExportできるので、
Excelやってる人なら、自分で分析は簡単にできる）
・日本語関係が弱い。(IMEがらみのバグ。日本語が化ける等実質、日本語は使えない)
・日本語の情報がほとんどない
（他の海外ソフトもそうだけど。ただし、MLやフォーラムはすごくにぎわっているので、
英語ができれば全然苦にならない。）

□その他、備考
・IB(Interactive Broker)などと組み合わせて、リアルタイムデータ取得が可能。（試した）
・また、IBの売買プラグインにより、自動売買も可能。（こっちはまだ試してない）
・プラグインを自作することも可能なので、国内の証券会社にも対応できる。（こっちもまだ）

おまい素敵すぎるぜ

なんか日記厨がうざいね。おかげでスレが寂れ気味じゃん。

>>214
バックテストがしょぼいって、おまえ使いこなしてねーじゃん。

>>214
バックテストがどんな風にしょぼいのかkwsk

今日は2日続落後の超ＧＵで踏み上げシグナル点灯、踏みあがったってほどじゃないけどいちおう
騰がった。しかし最近の２２５は値幅が狭いな。とりあえずダメは毎日買いでいいでしょ。
そろそろガソリンのシストレを考えてみようと思う。スイングのリスクすごい高そうだけどなんか兆候
は読めると思う。

>>219

超売りシグナル、今日から店頭したけどなにか？

チラシの裏にレスつけんなよ

タートルスープって使い物になるの？

ニンジャタートルズ

お菓子についてたフィギュア集めてた記憶が蘇るｗ

使えるかどうかなんて、検証すりゃいいじゃん

誰も書いてないので。

>>158
WealthLab
個別株でも先物、為替でも使える。
バックテスト、スクリーニング、MetaTraderなどより優秀な分析機能、いくつかの特定業者なら自動発注も可能。
またサンプルも多いし、公式サイトでユーザーが情報交換しているサイトもある。
まあ英語のメジャーソフトだとどこでもあるけどね。

欠点は暴走することが時々あり無人自動発注するだけの信頼性が無いことと、
やっぱりトレステなどに比べるとユーザー層が薄いこと。
でもPascalが分かる人だったらトレステでも発注ミスがあるみたいだからどっちでもいいと思う。


あとFCHARTは論外。
ソフトも糞だが作者はもっと糞。

国産にろくなツールないよな
オメガも微妙だし

GMOがAPIと投資ツールのソースコードを公開する予定だから
そうなれば出てくると思うよ

>>228
EasyLanguage搭載のツールを出すそうだね。
トレーダーズも出すそうだ。

楽しみにしてる

楽天もだすそうだね

楽しみにしてる

しかし不安でもある。

ツール無いんだったら作ってみろよ
使わせてもらえるだけありがたく思えクズども

そして何故かいきなり着れまくり

>233
逆に考えるんだ。
使ってやってるんだから、作ったやつは有難く思うべきだ。

そして不毛な議論が続くのであった。

225はもう膠着しそうだね。年末相場にはいって上昇継続みたいだけど、じり上げ、じり下げの
繰り返しの糞相場になりそう。２００５年のときと同じになってきたかも。ちなみに明日は売り、こ
れで上がったらメチャつおいぞ。もう漏れはスイングリスクＭＡＸのガソリンに目が向いてきた。

ここ数日で糞儲かった。

明日はN225は売りだな。

>>239

いや、今日現物貝が入ったのに上値想い。
今日が売り時でした。

シストレの本だと思って買った本がトンだ糞本だったコレｗ
最悪だわ。7000円位無駄にしたわ。ちなみにパンの新刊

シストレやってるやつって先物メインの人多いけどなんで？
個別はやらないの？

>>241

「ディーラーをやっつけろ！」ですかw
まあ、たまにはこういう本を読んでもいいんじゃないですかね

あ、値段が違いますね

高確率トレードのなんとかって本。さっき届いてもう黄泉オワタｗ

わおおおーーー、日経今日上がったね〜、超つおい。つーか無理上げのような。強気売り継続ですな。
ガソリンスイング、今日引けで買い、恐いよお。

何気にこのスレが超良スレな件

今日は16740計算どおり。明日上がって突破しちゃったら素直にLCだわさ。
鯔少なくてやってらんね。丁半博打みたいになっちょる

>>242
個別なんてやらんよ。
先物のほうがｼｽﾃﾑ組みやすいでしょ。

Investment Studio
先物でもFXでも使える。
スクリプトでシステム構築が行える。
モンテカルロシュミレーションを行う機能は無い。
最初取っ付く難さを感じるかもしれない。
最適化機能があるが、トレステの3倍ぐらいの時間が掛かる事がある。（CPUパワーに依存
売買シグナルは見易く一目で判別出来る。
作者はスウェーデンの方です。
対応データソースにInteractiveBrokersが入ってないので日本の株、先物は未対応。

無料の機能限定版、Investment Studio Liteもある。

アドインつくれねーのか。使えねー

>>244
どうだった？レビューできれば書籍スレにもヨロ。

2日連続でシグナルの一部を無視したら利益機会を失った・・・

自動売買ストラテジ
市況板で売り煽りを検出するたびに自動で成り買い、買い煽りなら成り売り。
ランダムな時間経過後に無条件反対売買。

売り餅個した。どうでもいい。明日16710ブレイクでしぼん。
16590ブレイクで16480、16430か。
16430は欲しいな最低。下がるならだけども。

さっき気付いたんだけど、ミニのチャート使ったほうがいいみたいだな。
細かいから数値も信頼性うｐする。まあ、ラージでつけた値段つけないという
難点はあるが。

日経下がったねー、これからは売りたたきだよ。ダメもそろそろ逝ってもいいころかな。
ガソリンすごいお、毎日がﾗﾝｺﾙｹﾞ、寄りで上がってよかったけど様子見て売って、引けで
また買い、ニケイなんかよりスピード感倍はあるぞ。

>>255
何の話？

>>257

ああ、日経先物ね。書き忘れてた。スマソ。

昨日引けで餅個してたのミニで16625S→16540返済、
16485L、16490L→16510返済ｗｗｗ

んで16600でSして担がれ中。基地外やりすぎ勘弁汁。
システムにしたがってL持ってりゃ良かったああああああああああ

日経今日上がったね〜、シグナルは売り⇒買い（ボリバンオーバーで反転兆候あり）
ダメは気合で買い乗せしたが、ﾁﾇかも・・・
明日は前場売りって出てるけど、いいんかよー、気分的には買いモードなんだけど。

後出し売買報告はいいですから、システム内容について書いてもらえませんか

くだらない日記はホントうざいので書かなくていいですから、
ストラテジーについて書いてもらえませんか？

ストラテジーでつか？

基本は直近の３０分ローソク足および２０分足ＭＡＣＤの順張りです。ＲＳＩ、ストキャは
参考にするけど数値は低め。各パラメタの数値をインプットしてシグナルを出す極単純な
仕組みです。これがけっこう当たるんですわ、へたにデータと付きあわせてプログラムで
数値計算した結果よりも断然高い。

こんなモンでいいでつか？

Yahooの掲示板でランキング上位銘柄で買い煽われているものを寄り付き買い、引値売り

yearAVGCOUNTSUM
-----------------------------------
1990-60.8746-2800
1991-43.941-1800
1992-63.9543-2750
1993-5.5338-210
1994-46.0851-2350
1995-29.5746-1360
1996-22.2653-1180
1997-83.7243-3600
1998-4052-2080
1999-34.2949-1680
200024.29561360
2001-46.346-2130
2002-28.5742-1200
2003-30.9354-1670
2004-10.650-530
20051.585790
2006-55.6837-2060

いちのみやの本、楽天で予約売り切れになった
何を期待してるのか知らんけど、タイトルに釣られ杉ｗｗ

>>266
なんて本？

いちのみやあいこ

ロボット作成マニュアルより良心的な詐欺本じゃないか

中身知らんけど・・・ヽ( ´ー`)ノ

大儲けする本とかってのじゃないの

自動売買なのに自動発注の記述がない
大儲けする本なのに大儲けしてない

タイトルで釣るのが今の流行らしい

　ページ数も書いてない・・・

　立ち読みで終わるページ数なら許す・・・？

>>268
>>269
サンクス！
ひまわりの楽々システムみたいな
ダウの騰落率で225売買するやつだっけ・・・

いちのみや
おいしいなｗｗｗ

これからしばらくは自動売買システムの本が儲け時なんですよ

斉藤正章氏の勝率80％のシステムトレード術という
本をザッとだけ読みました。これだけで儲かるの？
という印象ですが既出ですか？検索してもひかからないですが。

ひかかったのは、私だけ？

儲かりますよ

と心にもないことを言ってみる。

システムトレード、プロっぽい、そんなイメージか。
簡単ｍ馬鹿でも放っておけば・・・。そんな感じだろうな。

裁量でも取れる人じゃないと良いシステム作れないから。安心汁。

>>274
紹介されているシステムは、自分で検証してみればわかるけど、すんごいドローダウン高くて死ぬよ。
俺はそれの改良したシステムで、今年、死んだからｗ

>>217
わるかったなｗ

>>218
PFとか普通の指標は、表示されるんだけど、
よくExcel野郎がやってる、月ベースとか、年ベースとかの利益とか勝率は、
デフォルトでは見られないということ。
（MLで聞いたけど、ないみたいに言われた）
その辺は、売買記録を元に算出できるツールを製作中。

できたら、MLにうｐしろよ。

>>274
斉藤自身、今年は負け、とZAIに出てたよ。

>>274
今年そのルールでやった人は今頃樹海で腐乱しています。

斎藤式だと、夏前はシグナル出っ放しだっただろうな。
シグナルが同時にNこ以上出たら見送りとかのルール作っても駄目かな。

乖離システムとか、オシレーター系は、ピークアウトしてから
売る(買う)のが常識なんよ？逆張りだと死ぬお。

ムムム

破産して本やセミナーで食ってくしか出来なくなったトレーダーほど哀れなものは無いな

順張りで細かく分散させるほうが安定して稼げるとは思う。

>>285
逆張りのｽﾄﾗﾃｼﾞｰはｿｺｿｺのが出来たので、
順張りのｽﾄﾗﾃｼﾞｰ作りの参考にしたいから
駄目だったやつを教えて！

やっと必勝法みつけたよ　長かったー

うｐ

>>279
負けってまじ？いつごろのZAI？

>>287
安く買って高く売る、だろ？
株は結局そこに落ち着く。

ばかかっかかああああああ
高く買ってより高く売るだろおおおおおお

10000円で買って150000円で売るんなら
5000円で買って15000円で売るよ。

超ローリスク、超ハイリターンは無理だけど、何とかしてコストを削ってリターンを最大化したいね。

>>287
具体的なこと書かなくていいからそこまで行き着いた経緯を話して〜。
みんなどんな修業してるのか知りたい。

勝つヒント↓

http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1161333006/

トレンドブレイクアウトシステムで、出来高少ないときは
フィルター。そうすりゃ値幅少なくて怒店増えて物故かされても
トレードしないからおｋ。株価が一番早いんだから、株価ベースでやらんと。

omega使いにはｺﾚ結構良い鴨
発展途上だけど期待できそうな出来具合

ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ作成ｿﾌﾄ　DealingRoom
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/software/1161344053/

>>286
逆張りの最大ドローダウンはどれくらいですか？

>>277
それは改良じゃなかったって事では？

自分も斉藤氏の言っている事を元に自分用に改変して
作ったシステムで先々月からトレード始めているけど、
今のところうまくいきそう。

>>298
まー、改良したつもりだったということですよ。

とりあえず、一日の売買数はチェックしたほうがいいですよ。
実際に、取引できないのに、理論上（資産は無限の設定でｗ）、
ドローダウンからは回復しているということになることが多いから。

死んだ副産物としては、
銘柄数をフィルタリングすることで、相場の大きな反転がわかるようになったことぐらいか・・・

そんな杜撰なシステムをよく実運用したなと思う
バックテストは厳密にやらないと意味無いよ

初心者はバックテストでいい結果がでると
浮かれて大金持ちになった妄想を抱いてしまうんですよ。
そしてその気になって運用するとあれ〜こんなはずではなかったのに
と気がつく。
まあ、いい勉強ですな。
たいていいい結果が出た時は何かが間違っていると
疑ってかかったほうがよい。

バックテストするときに、資産シミュレーションしてないやつ多いよな
売り買いのタイミングも大事だと思うが、ポジションサイジングも同じかそれ以上大事だと思うんだけどなぁ

資産シミュレーションは簡単だから、
売り買いのタイミングのほうがはるかに大事。

ぶっちゃけ、>>302が良い事言った。

禿げ同。俺は、勝ちトレード一回毎に、証拠金比率下げる方法をとってる。
建て玉の手法も大事だよ。

いちのみやあいこの本が置いてあった。
いきなりマンガだった。
いちのみやあいこはキャバクラ嬢だった。

>>303
すばらしく間抜けなご意見ありがとうございます
よほど初心者かウダツが上がらない方とお見受けしますが相場歴はいかほど？
資金管理部分こそ王国の鍵でありますよ

私は数万ドルかけて作らせたソフトで管理してますよ

俺の場合は一銘柄に突っ込む資金は全資金の１５分の１くらい。信用使って
常時１２〜１５銘柄くらいってとこ。銘柄ごとに専用のストラテジ作った。

９〜１０月でいうと、正直そんなに儲かってない。順張りﾀｲﾌﾟでﾌﾟﾗﾏｲ０、逆張りﾀｲﾌﾟでﾌﾟﾗｽ１５万だった。
個別にバックテストすると順張りﾀｲﾌﾟは７月からパフォ落ちまくりorz

斉藤のシステムもポジションサイジング次第で結果はどうにでもなる
強気のポジションでも2006年のドローダウンくらうまではうまくいっていたし

>304
その方法だと証拠金比率が下がりきったところでたくさんシグナルが出て
その成績が悪かった場合に追証くらうのでは？

ドローダウンを喰らっても生き残れるポジ取りが重要。
どんな優れたシステムでも、ドローダウンは多少なりとも覚悟すべき
ことだし。

見送りという発想はないのか？

>>308

おまい、正反対に解釈してる。証拠金と資産比で、資産に対する、
証拠金の額を、勝ちトレード毎に減らす、ということ。
だから、資産増で、建てる枚数は増えても、証拠金が資産に対して
占める割合は低いから、初期よりもリスクは減る。

もうずっとこの手法でやってますが。

はて、それだとどう考えても年々利益率が低下していくように思われ
儲かりすぎて使い切れないわけなのかもしれんからかもかも

>>312

資産1:投入金1

+30％　-5％　+10％　-15％　+12％　-8％

資産2:投入金1

+15％　-2.5％　+5％　-7.5％　+6％　-4％


利益率は確かに下がるが、損も下がる。だから、資金変動が滑らかになる。
満玉張るな、といわれる理由はこれなんよ。最低3:1が基本だけど。

そんな原始的な方法語られてもね
Volatility Adjusted あるいはFixed Fractionalかつ
ポートフォリオリスクをからめてポジションサイズ決めないか普通
証拠金でポジションサイズ考えたこと無いぞ
そもそも不足証拠金を気にしなきゃならないほど建てないだろ
ギャンブラーじゃあるまいし

>>311
株しかやったことないから保証金維持率と間違えてた。ｽﾏｿ

>>299
あ、運用してるのはマネーマネジメント込みのシステムです。
なので、仕掛けも手仕舞いも完全にシグナルどうりの売買です。
斉藤氏も大事だって言ってたけど、マネーマネジメントを組み入れてみると
結果がかなり違いますね。

ドローダウンは資金の1/3まで許容していて、
そこまでならシグナルどうりのトレードができるようにしてます。
もちろんバックテストもマネーマネジメント込みでやっていて
その最大ドローダウンも1/3に収まってます。

始めた月には10%以上のドローダウンに精神的に耐え切れず
トレードを止めたらその直後に暴騰して勉強になりました。
今月はそれほどのドローダウンもなく今のところ自分の月収を超えた
利益を出してます。

マネーマネージメントこみのバックテストとは？
ロスカットを計算に入れるということ？

テクニカルだけで株のシストレやってる人は、決算期でもシグナルに忠実に従ってる？
スイングだとポジション保有期間と決算発表日が重なることがあるよね。

>318
それがシステムトレーダーの宿命じゃないの？決算無視はアタリマエー

ていうか、売買している銘柄の決算日とか業務内容さえ知らないことが多いw

決算後の動きもすべてテクニカルのうちとして処理する

世の中のサイトを検索するとけっこう糞なシステムが氾濫してるね。
ドローダウンが１年のうち２ヶ月もあるってなあ、いただけないな。そんな
システムを売ってるとこがあるとはねえ。中には１ヶ月６マソも取るデタラメ
なところもあった。

割れ決算は怖いから除外したいんだけど
バックテストやってる人で決算除外とかしてる人いる？
どうやってやるの

俺が一番重要視しているのは、前回の資産最高値を何日で更新するかって
要素かな。今使ってるシステムはバックテスト16年間で最高90日くらい。
かなり安定してるほうだと思う

複数のストラテジーを1ヶ月単位で過去10年分120ヵ月分のバックテストを行って
エクセルで集計して、項目別にデーター化してある。
日足ベースね。

1つのストラテジーが無力化する事もあるんで、それがどんな時なのかの確認用にね。

というか、カオス状態、つまりは横ばいを除外できれば良い。
裁量でもシステムでも。日足見ると動かないところには特長がある。
このカオス状態を除外すれば、MAのシステムみたいな簡単なのでも
めっちゃ機能するよ。裁量でやってて損する人は、トレンドに逆らうからであって、
システムが損するのは、動かない時もシグナル出し続け売買するから。

俺は裁量で除外してます。これだけで成績めっちゃうｐ。これまじよ。
だって俺のシステム、トレンドフォローだものｗ

>>325
わかったようなわかんないようなこと言うね。
裁量で除外したらシステムじゃなくて裁量だし、
騙しをはずすことができれば成績上がるに決まってるし。

以前純利益だけを追いかけたシステムを作った事があるんだよね。
勝率の低さに実行するのが怖くなった。
エントリーポイントを足型と直近からの下落率をベースにして、利食いは最大200%、3日前の中値から当日の最高値が5%切ったら手仕舞い
エントリープライスから5%切ったらロスカット
これで最も勝率が悪かったのが山水（30%切ってる）。
でも、日足ベースで純利益が2200%超えていた。
ロスカット回数が増え過ぎるのも問題だね。

ギャンブルシステムですわ。

因みに売り用のストラテジーは作らずに過去10年分での検証

みんなすげーな
俺完全に買いの逆張りシステムだけだ。超短期と短期の二種類の逆張りシステム。
順張り、トレンドフォロー、空売りで効率の良いシステムを見つけられなかったので
あきらめた。

やっぱり、個人投資家向けじゃないけどトヨタを買いたい

>>326

騙しとは違うんだよな。騙しとは。横ばいなんだよ横ばい。
単純に。実際トレードやってると、完全に自分のやりたいことを
そのまんま反映したシステムじゃないと、従えない時、というのが出てくる。
このすれ、225Fの人麦価だと思ってたけど違うんだね。株やってる人のが多いのかな？

テストしたというくせに
結果データの詳細はちっとも出てこないのなw

ばーか、だすわけないだら

結果ぐらいなら出しても問題ないだろう
妄想だから出ないだけ

各年の損益と取引回数をみればガチかバーチャかわかるよね

まあ、上の方でドローダウンが2ヶ月もあるなんて！と言っている
おこちゃまレベルが作り立てシステムでバーチャファイティング
しているレベルだもんな。

>>336
彼はこのスレでも特殊なレベルだし。

>>300
Pylonって、その辺、細かいことできないんですよね。うつだ。
しんだのはPylonのせいにしておこう。

>>314
kwsk！
ポジションサイジングの書籍とかないですかね？

今度、先物で、復活するので・・・。

そういや、オプティマルfの本買ったの忘れてた・・・

>ポジションサイジング

オプティマルf=ケリー基準らしい。
この辺参考になるかも知れナス

ケリー基準
http://www.geocities.jp/y_infty/management/index.html

参考にならねーよ。
おプティ丸Fなんて普通つかわん

マジスカ(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ
代わりのをキボン・・・

考え方としては参考になるけど実際に適用するのは難しいね

俺のシステムだと明日のシグナル売りです。日経先物寄り引けです。

>>317
簡単に言えば自分の運用資金の範囲内で売買したらどうなるかってテスト。
338でも言ってるけどパイロンは資金無制限でのテストしか出来ないんだよね。
仕方なくC#でプログラム書き始めて今はパイロンでは株価データの取得だけして
あとは自作のツールでバックテスト＆シグナル出ししてる。
ちなみに他のみんなはどうしてるん？

昔はRINAのソフトでやってたけど
今は違うのでやってるう

>>345
パイロンは資金制限できないの？
自分はバックテストダイアログの詳細タブで
金額の２回目以降を前回の残高という設定に
してるんだけど、これって意味が違うのかな

>>347
各銘柄ごとにはできる。
複数銘柄のスクリーニング自は、各銘柄ごとに資金を前回のものを使う設定なので、
全体の資金管理はできないんですよ。

パイロン、痒いところに手が届かない。

>>348
パイ論なんて
痒いどころか、かぶれてくる
かぶれて、ただれてくる

>>345
OmegaChart+RealBackSim

パイロンは体験期間14日間終わる前にアンインスコ
ソフト電池もアンインスコしてある。
レジストリごと消した。

中途半端過ぎる。
ポートフォリオマネージメントみたいな機能が無い。
複数のストラテジーを同時に使う事が出来ないし・・・

>>351
・・・

週末メンテとおさらいもしたし、読書でもしても今日は早寝だね。

>>351
１６万払ってパイロン買ってしまったよ…
高い買い物とは思ったけど
プログラミングの心得がないから仕方ない。

確かに物足りないところはあるね。
Ａの指標でこのサインが出た後、何日以内に
Ｂの指標がこうなったら買い、とか時間の前後を
組み合わせた条件指定がしたいんだけど、できないっぼい。

プログラミングなんて簡単だし、覚えれば？

>>266,他

いちのみや　駄本でしたヨ。　それ以外言葉なし　orz==3

駄本以上の何を期待するというのだ

玲音たん

パイロンは　「○％含み損が出たら○株買い増し」も出来ない。
あとシグナルチェッカーは登録した銘柄全対象にした資産推移とかも出ない。シグナルを出す銘柄を
寄せ集めるだけ。

まぁ単体ストラテジーのバックテストはそこそこ使えるから初級向けのストラテジー研究ソフトとしては
上出来だとは思う。初級用にしては高いけど。　電池入れてんならデータ込みで月額４０００円とかにしたほうがよくね？

>>351
いいよなー。
俺の時代は、体験版なかった・・・

日本株ではマネーマネジメントも含めてそれなりのシステムができたけど、
全く同じストラテジーでアメリカ株（sp500）でバックテストをすると、利益が1/2、
最大ドローダウンが2倍近くになってしまった。

アメリカ株は値幅制限がない等の違いを考えると、日本株と同じ条件で結果が
悪くなるのは仕方ないのか、それとも単に最適化してただけなのか判断がつかない。

他にもアメ株で試した人いる？

>>331
その、しばらく横ばいが続きそうだというのは、完全な裁量で判断するわけですか？
オレは個別株シストレやっているのですが、裁量でしばらくシグナル見送っていたら、
相場がそのまま大きく動いてしまって、乗り損ねたことがあります。
むずかしいorz

>>362
225Fだけどね。値幅が少なくなって揉み合いになる時は、
出来高も少ないし、そもそも横ばいになる理由が、抵抗と支持の板ばさみになってるから。
線引けばすぐ解る。線引かなくても、日中足のMA乖離が0に近い値のときは
見送るとか、そういった具合にフィルターすれば？俺は裁量でフィルターするけど。
あと株はどうだか知らん。でも禿げとか、機関が弄ってるのは、解り易い動きしてると思う。

裁量が入る時点でシストレじゃないわな
核戦争が起ころうがシステムと心中しないと期待通りのパフォーマンスは得られないよ

裁量でもルール通りトレードできればシストレだよ
チャートのパターン認識はシステムには不向きだから適切な判断だと思うけどね

そうかな、パターン認識こそシステムの得意とするところじゃないか
完全に数値化してしまえば、人間の目視による判断よりも確実だと思うが

↑はトレンドの判断以外でのパターン認識です
横ばいは確かに苦手ですね。

MAでもパラボリックでも、オシレーターでも何でも、
横ばいまで売買やらせたら終わるし、横ばいの定義が何より難しい。
見て、ああこりゃ動かんわ、って理解するのはできるが、実際に数値化するのは・・・。
結局、仕方ないから裁量でやるしかないわけよ。

それ以外は、>>366が言うように走らせとけば無問題。
しかし横ばいだけはどうしようもない。

横ばいを上手くフィルターしてる人いたら是非聞きたいもんだわ。

HLバンドのレジスタンスラインとサポートラインが動いてなければ横ばいと決め付けるのもアリかも・・・
高値と安値の変化率でチェックするのも一考かな？
中値も加えるともう少しマシになるかな？

5日間5%以内で推移したら横ばいと判断させるとかなら簡単に作れるけどねえ

トレンドブレイクアウト+トレンドフォローなら数日前の下落率とチャートパターンで判断させるシステムを過去に作った。
普段からチャートを眺めている人なら簡単に作れる。
売りはほぼ逆パターンになるからね。

過去に作ったっっっっっw
無能をさらさないでくれえええええw

利乗せ&建て玉無制限にしてたんで、過去5年間で利益率20000%を超えてた。
そもそも平均建て玉が平均出来高を遥かに超える数になってたのが笑えた。

そういうのもういいから
サッサと寝て夢精でもしてろよ

で、君は人が作るのを待ってるの？
いいストラテジーが出来ても誰もあげないと思うけどね。

ダマシをフィルタリングするのがシステムの中核でしょ

>>350
RealBackSimは知らなかった。
パイロンの売買データ使って検証するプログラムなら作ったんだけど、
考える事は誰も一緒か。
OmegaChartは株価取得に時間がかかるのを確認した時点で
使うのあきらめたなあ。

>>344
乙ｗｗｗｗｗｗｗ

漏れの逆張りスイングシステム、ここんとこぜんぜん買いシグナル出さないよ・・・orz

いまね、外資の事情で上がってるから。そう、4がつとか5月とかに3月末に
発行した、いんちき債券、通称EB債っていうんだけど、
それの早期償還にあわせ基地上げしてるんだと思うんだよな。
今日はやばい一線越えちゃったね。もう知らんよ。17114が糞蛾意思の目標。

今日、はずしますた。今日の嵌めこみ上げにはまいった。つか日経しか上がってないよ。
明日、思い切り売ります。ダメは買いだけど。１０月は上がっても下がっても毎日ダメのアホ買いで
けっこう利益出ますた。ちなみにダメ買いはテクニカル一切なしで、暴落するまで買います。

日経上げ過ぎで買いシグナル全然出ないのは確か。どれも上がりきってるからね

明日はN225売りですね。ｼｸﾞﾅﾙでましたので

だから天井打破された糞株ほどつおいもんは無いんだって。
パラボリックが今日の意味判らん上げの御蔭で↑に逝っちゃったよ。
困った困った、まだ上がるのか？おまけ市場って感じ。
まあ、売るんだけどさあ、全然Sだと利が出ないんだもの。困っちゃうよね！

俺の順張りシステムはここ数日買いサインしか出ない。もしかして天井掴みか？
日経がﾎﾞｳﾗｯｸされると終わりだ。やばいお(´；ω；｀)ｳｯ

やばいお(´；ω；｀)ｳｯ

嵌め込み嵌め込みって自分が絶対正しいって思い込んでるんだろうな
イタすぎる・・・

市場は常に正しい
というか、全て含めた動きを読むものだろ

ちょっと暴落したぐらいで資金が吹っ飛ぶならリスク取りすぎだよ
なんのためにシストレしてんだか

今日シストレで売りシグナル出してる人多かったんじゃないでつか？
どうも今日の意味不明な上げはソシエテの基地買いだったみたいです。

>>386
その暴落を待っているのだが

自分の期待する方向にシグナルがでないと困っちゃう〜！
ていう幼稚園児ばかりだなう

>>387

いや、俺のはばっちり買いだった。勿論見送ったがｗｗｗ
すげーなアメ公。やっぱこれで日足レベルで↑いかんとならんわけだわ。
ＥＢ債で短期勝負になるから、チャートもそうじゃないと駄目なのだし
明日も↑か？高値にＳ設置するぜ！ｗ

普通にブレイクで買って儲かりまつた

ブレイク系だったら、16680で出ただろ？

うお。ダウ騰がっとる・・・(´･ω･`)

俺のシステムでソフトバンクの買いを先週末仕込んでたんだけど、結果オーライだったみたい。

俺のシステムもソフトバンクを買ってたぞ。
カブロボだけど。

そふとばんくは、2700で、でぃらー共の離隔ポイント。
次2870

うちのロボットは見るからにヤバそうなのを明日成り行きで買うそうです。
しらねー会社を勝手に引っ張ってくるのが面白い。
なんだよ伊藤忠テクノソリューションズってw

>>390
そうでつか〜、たしかに今日のは弱いシグナルだったけど、チャートの推移からだと
下のバイアス強めと出た。持合から上がったからけっこう上げパワー強そうだね。
明日の売りは禁物かもしれんな〜ショートカバーありそうだし。
しかしダメはホント、プリオンだなあ。買い方は疲れってモンは知らないのか
まあ、しこたま買いまくりで稼がせてもらってるから文句はないけど。

ダメなやつのパターン
・言い訳が多い
・今日は負けたが、まだ利が乗ってる
・インチキ

>>396
伊藤忠テクノサイエンスとCRCソリューションズがくっついて出来た会社

>>395
根拠は？

>>363
＞日中足のMA乖離が0に近い値のときは
これはＭＡの波が無いときって感じ？
詳しく解説して欲しいです。
横ばいが避けれれば儲け出るのだけどね、
つい売買してしまって損が重なる。

>>398
禿同
コテで言い訳ばかりなのは見苦しいなｗ

>>400

5/30の株価は、転換だから重要。でぃらーどもは其処まで上げる。
だから2870なの。おｋ？

>>401

まず、ＭＡの一定期間の変動値を算出するだろ？
んで次に、乖離値。これで、ＭＡの一定期間の変動値が+なら、↑のトレンドだし
それで、乖離が横ばいなら、トレンドに道成り。↓も同じ。
オシレーターは、ＭＡの変動する軸上ではなく、真横の軸の上にあるから、
振り切れた後でも、下がらない、上がらない、という現象が起こる。
なんつったらいいんだろ。フィルター・・・。簡単なように思えて
簡単じゃない・・。あんまり具体的には書けんわ。スマソ。

ここ市況スレじゃないんだけど

単純だけどグロベが緑で寄り買い、
赤で寄り売りでいいんじゃないの？

いちのみや本は２２５もシストレも初めて聞いたという程度の超初心者向けの入門書
本人blogにそう書いてあった
もとよりおまいらのようなシストレマニア向けじゃない
俺は表紙だけで満足だがなｗ
ともあれ全体的な敷居を下げてくれたほうが今後いろんな面白いサービスがでてくることも期待できるからいいんじゃないか

日本じゃムリだ

ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｰﾝ

毎日が天井、毎日が売りシグナル！今日は微プラスです。
引けでＳ餅個しました。今日の利益吹っ飛ぶかもしれませんね。ｗ

やっと日経下がってくれたね。つか次は爆上げシグナルが発っちゃったんだけどほんとかなあ〜
ダメはいつもどおり変わらずアホ買い

いちのみやは付録ＣＤの制作には関わってないようだけど、
編集部のやつらが作ったのか
発売延び延びになってたのは、ドローダウンがひどくてリリースできなかったんかねｗ

臨兵闘者皆陣烈在前！ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｰﾝ

ＭＡＣＤ/ＰＦ厨まじで？俺の16830でＳシグナル出たぞ。
明日寄りで16900ブレイクで(-人-)・・・('д`) ってなる。
170Ｃのプレミアの動き見ると、17200を絶対上限にしてるみたいね。

今日は糞システムがスイング+230とか利益出したんでテラウレシス
今月+1000位です。

明日も売りサイン

>>411
今日下がらなかったら微妙だけど、下がったからねえ。今の地合で下値タタキは禁物
だと思うけどな（ちなみに漏れは場中では売り豚ですが）

しっかしこのレベルの低さはいかがなものか
株板だから仕方ないのか

>>413

下値たたきかなーと思ったが、16790まで割っちゃうんじゃねえ。
ついでにパラボリックも接近中。近日中に割る。でぃらーの
離隔ポイント16910付けて見事に下がったし。

>>414
レベル高いこといってみーよ。

>>414
では、貴方からレベルの高い話題を振ってください
話のレベルとスレに参加してる人の潜在レベルが必ずしも一致しているわけではない
・・・と思う

>>416
普通はお前からだろ

>>416
もちろん役に立たない話しかしないお。

定期的にスレのレベル云々言う奴が現れるよな
不満なら自分で発言してレベル上げればいいのにな

>>411
スイング+240だったんだ。ちなみに漏れのスイングダメキチ買いシステムの成績は
10/3からのアホ買いで+650ですた。今後も暴落するまで買い続けます。
これ、いちおうれっきとしたシステムトレードだと思うがな。ただし今の地合に即したという条件が付くが

>>420
チャネルブレイクまで買い続ける、というのは、
テクニカル無視の相場では基本だし定石だから良いんでないの？
今月よりも、7-9月の方がボラもノイズも少なかったから成績は良かった。
でもまあ、今月は、最近はノイズ減った。16500圏での揉み合いは一番ひどかった。

コレは醜いレベルだ
何も語らない方がよほどマシマシ

これは酷い
まったく読むだけ無駄だ
チラシの裏に書いてろ

このスレ、初心者とマニアで、スレ住み分けた方が良くね？

あまりにも実力が違いすぎる。MACD/PF厨はどうみても下手だろ。

スレを住み分け、つまり、このスレを　「初心者専用」として残す。

新たに　「上級者専用」としてスレ建てたらどうよ？

どちらが早くdata落ちするか？

「上級者専用」だな。

どうせ、上級者用でも、レベルが低いという書き込みをする奴が来るよ。

うーん、というか225先物システムトレードと、株、ってな方がいいかも。
そもそも上級者と初心者のの違いって何？どうでもいいけど。

己自身のレベルの違いじゃないですかね

レベルが低いという人はニューラルや遺伝子アルゴリズムの話でもして欲しいとかそんな人達なの？

自分のシステムが糞だからなんかヒントになる話題が欲しいんだろ

そうなのか、待っていても別にヒントなぞかかないぞ。

>>432
おまいは仁義を知る好漢だお。

自分のシステムの内容をぺらぺらしゃべったらシステムに失礼だろ
そんな口の軽い男はシステムさんに嫌われてしまうぞ
男は黙ってトレードだろうに

口は災いの元

このシステムどう？

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775955123

>>435
今、緑を起動してみた

Hold

でました

中の人は責任重大だな

自動売買ロボット作成マニュアル
うそばっかりでまるでつかえないんですけど
excel2000使いは死ねということですか？
ちゃんと表紙に書いておけよ
この詐欺が！

>>438
自動売買スレへ逝け
俺も持ってるけど、糞なのは百も承知

>>428
賛成
先物の話されても全然分からんしコメントのしようが無い

ここは株式板だから株の売買ストラテジーを語る場でいいだろ。
先物は市況１にでも自分で建ててそっちでやれよ。

オマイラ、ダメキチ買いシステムはバカにできんぞ。バックテストしたら２００６年１月〜９月までで＋１７００だったぜ。
ストラテジーはダメ−８０以下であればキチ買い継続、−８０以上沈んだら明確な反転があるまで見送り。
さすがに５月の暴落時は−３５０だったが。ちなみにすべてキチ買いしても＋９５０だった。５月暴落時は−６００
ちなみに１，３，９月はキチ買いでもＯＫだったようだ。１０月は３月以上のキチ買い月になるな、たぶん。
見送りをやめて売りに変えたら＋２４５０に増えた。この場合５月は−１００だった。このシステム使えそうだぞ。

まあ、興味のある香具師はやってみたらわかると思ふ。

とりあえず数字の全角をやめればいいと思う

普通プログラマーは全角使わんよね

プログラミングの心得のない椰子が移動平均線乖離率二つ使えるツールは？

>>445
移動平均線使うならVWAがいいよ

移動平均線は結局なぜかＳＭAが一番使えるんだよな

市場に参加している大多数の人間がSMA見て判断するからSMAが価格変動のトリガーとして働きやすい
一方VWAは一見合理的に見えるが誰もそんなもんみて取引してないから役に立たない

＜スイングダメキチ買いシステムバックテスト結果＞

2005年 +2340
2004年 +1560
2003年 +3210
2002年 +1170

平均 +2070

暴落しようが何しようが引けですべて買いまくりです。なんとプラスだった。
年平均２００万／１枚１年・・・・定期預金よりすいぶんいいね。笑えるなこれ

親切に教えてくれてうれすいのだが…ツールの話なのだが…

スイングダメ追加結果
2000年 +1790
2001年 +1050
1990年〜1999年 -23040

だめだ、こりゃあ。

俺が今使ってるツールはカタカナCで自作した。
これホント
BCCでもVCでもコンパイル出来るからさ

5分足を、RSSから取得、んで4本値を自動スタンプするVBAマクロ作って！

失礼しますた。計算式反対だった。なんかへんだと思った。
2001年 -1050
2000年 -1790
1990-1999年 +23040

+20200(12年）

年平均+1680

403が素敵すぎる
専業ですか？

>>454
もういいから夢精でもしてろ
インチキ野郎
ビッチ

雌犬に謝れ！

ごめん
マザーファッカー

お母さんに謝れ！

ごめん、おかあタン
458にユーサンオブザビッチ、ビックアスホールて罵られたよ
くやしいよ〜

尻の穴に謝れ！つか糞して寝れ。

ファッキューメーン

馬鹿は何をやっても馬鹿。
死ななきゃ、治らないね。

システム　16830S継続だヽ(`Д´)ﾉｳﾜｰﾝ

値洗い+120えん。
今月確定益1290円（暫定）
勝率86.8％くらい。

どっちにしても、16860上限だったんで、良かったでつ。

ソフトバンク・・・2870まで戻さなかったね。必ずでは無いが戻すと
思ってたんだが・・。

ついでに今日、練るに練って、騙しフィルターもつけた。

スシテムトレードで今月マイナス500万だわ　だめくさい

どんどんラベルがはがれて行く
もうだめくさい

だからグロベの赤いときは寄りでＳしろとあれほど・・・。

そりゃスシテムじゃダメだわな

俺が高レベルカキコしないからこの様だよw

PF馬鹿がカキコしなければ自然とレベルが上がるんじゃない

ここは、糞スレになっちまった・・・。

いま検証中のP&Fをベースにしたデイシステムは、

> N225F　勝率70%　平均利益+36.75/枚/日

SQ日はエントリしないとか、エントリ条件フィルタを付けてまつ。

日経ズル下げやったなあ〜せっかくダメキチ買いシステムでギャップアップも
意味なしってか。せっかく爆上げシグナル出たのにこんなチキンレースじゃしょうもないからドテン、
ダメキチなかったら死亡してたな。まっ、今日もとうぜんダメキチだが、さすがにそろそろ下がりそうだな。

もうプログラミングの勉強も進まないのでパイロンお試ししている。
トータルで益のあるストラテジーでも2006年1月1日以降、綺麗に破綻している。
全体のトレンドを条件に入れることって出来ないのかな。
上昇トレンドではこの条件、下降トレンドではこの条件、ボックス圏ではこれって。

月末だから報告

+1570(P.F3.2)

今月ドテンが50％もある。しかし値幅鬼狭、よくこんな取れたわ。ダメキチシステムがかなり頑張ってる

※明日は爆下げシグナル、最近よくはずすから逆張りがいいかもよ。はずせばドテンこれ鉄則

＞＞475
このスレで損益報告を毎日されても、ウザイだけだ。

ブログに書いてオナニーしてろよ。

おまいのアンカーもきもい。
報告より、そりを叩く奴のほうがうざい。

>>474
取引期間の移動平均線の向きを条件に入れるとかは？

ずいぶんと高レベルですね

北朝鮮の核実験の影響でしょうか？

こういうの立てたので、よろしくお願い島ｓう
SRI・ストキャス・MACD!
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1161788060/

紹介とかでPYLON安くならないの？

ブッシュからケリーに変わって北と2ヶ国対談実現。

>>481
そういう事書いてあるの見た事無いよ。
言語形態が易しい物なら覚えたら？
1から作り上げるのは大変だからストラテジーを書けばいいだけのソフトで

レスありがとう。
Protraも添付のストラテジーをいじる程度はできるんですが、一から作るにはかなり厳しくて…
PYLON買うしか道はないかなと…

むしろシストレを諦めるしか道はないかなと…

>>484
Iticker辺りでいいんじゃない？
VBSは結構易しい言語だよ。
パイロンより遥かに安いし、パイロンのGUIでストラテジーを組むよりVBSの方が柔軟性があるし、
期間指定してバックテストが出来る、
C#やVB .NETのどちらかを習得しているんならIChartがお勧め。

Interactive Brokersに口座を作るんならもっと選択肢が広がるんだけどね。

VBAじゃないの？

そろそろ、システムトレード、売買ストラテジーのお話でもしませんか
日も暮れて来たことだし

今日の日経はチキンだったね。日足チャート的には大陰線のあとの陽線十字線は上げサイン
だと思うんだが、MACDはいまいち。どう思う？

まじれすすっとだなあ、明日16880ぶれいくでS踏まないといけない。
16940まで。だがなあ。↑の板臭すぎてだなあ・・・。

日足はね、12dMAと12本ストキャと、フィルターMACDでおｋ。
けっこー使えるお(　＾ω＾)

日中足みると、16830なあ。めんどくせーや。
上値もきっちりおさえたしよー、だが、昨日膠着した16790下値になったし。
16780までだったんで、指値したら刺さらず上がって鬱だったわ。

16880以上は、条件つきでL、16800以下で売りだろうな。
ソフトバンクのあほちんは2870まで戻らんな。結局さあ2700で収束ってか。

>>490
そだね、でも↑の売りフタけっこミエミエじゃない。いずれぶっ潰される運命にある
ような気がするけどね。まあ、明日はCME次第だが無難なところで買いかな。

>>487
Itickerで使用する言語はVBSだよ。

sorosoro　自演はジエンドでよろしく

確率過程、ニューラル、複雑系とかいろいろ試してみたけど、結局、酒田五法に行き着いちゃったよ。

�@RSI25%以下
�Aストキャス30%以下
�BMACDは観察する程度であまり気にしない
�Cある程度の出来高
�D同業種のセクターを見て資金の流れがあるか確認
　（３３業種ではなく４００業種以上に分ける）
�E資金が大型か中小どちらの企業に流れているか確認
�F東証１、東証２、大証、新興でどの市場に資金の流れがあるか確認

俺の場合はこんな感じかな。( ´･ω･`)
できるだけ全体を見るようにしてる。
どこに資金が流れているのか、個人投資家はこれを見極めないとなかなか勝てないしね。
１億円になりますた。（　＾ω＾）

そじゃほとんど裁量トレードだね

テンプレにシストレの定義いれようぜ
なんか勘違い房が多くて困る

じゃテンプレ作るべ

【システムトレードの定義】
・ファンダ無視
・ストラテジーが出すサインで機械的に売買
・ドローダウンももちろん無視。サインが出るまで仕切っちゃイヤ

※テクニカルチャートから相場の流れを読み取って売買するだけではシステムトレードとはいえません。



あとは適当に追加していってください。

もまいらはシステム組むときに完全ファンダ無視なの？
例えば逆張りの場合、悪材料出てても完全無視で買いにいく？

レーティング引下げ
増資
不祥事
悪決算
下方修正
監理ポスト
上場廃止

etc･･･

レーティング引下げ、増資、不祥事、悪決算、下方修正は悩まずに買い。
監理ポストは悩む。
上場廃止は悩まずに見送り。

ファンダも定義しようぜ

ファンダ無視がシストレだと思ってる奴

個別株でシステムトレードやる人ってお金持ちだね。
何千万もないとできないでしょ。
サインが複数出たらその中から総合的判断で数銘柄選んで買ってるのかな？

むしろファンダデータメインでシストレしてるやついない？
四季報CDとかけっこう詳しいデータ詰まってて良さそうなんだけど、データ吸い出しできん？

ファンダ（例えば決算、新製品等）を数値化して計算式に取り込めるならそれはシステムトレード
運用者が見て、これは好材料！！とか判断するのは裁量トレード
現実的にはファンダを数式化して評価することは困難であるためテクニカルに偏らざるを得ない

サインが出てるのに、これは決算悪かったから見送りってのはシストレとは言わない
ただのスクリーニング補助だろ
バックテストの時に、その時々のニュース記事を見ながら判断してるってのなら人間もシステムの一部といえるけどねぇ

>>504
ぼくちゃんはS＆Pのコンピュスタット使ってるけど
ファンダ蒸しとか言ってる人には内緒にしといてね
鴨が多いほうが鴨鍋にしやすいから

>>499
今年のライブドアみたいなあんなに大きな事件だと寄りで即座に処分
買いポジの場合ね。

他は損切りとトレーリングストップも設定してあるから
ポジを処分する事出来るんだよね。

この辺りだけは自動化させたいと考えてる。

トレーリングストップの1項目に目標利益を達成出来ずに一定のパーセンテージ以上
下がったら処分ていうのも設定してある。

目標は15%に達成してある。
損切りは勿論仕掛け値から
一定の日数以上保有し続けて目標に達しなければ処分ても設定してある。

トレンドブレイクアウト→トレンドフォローで15%を狙うストラテジー
平均出来高が単元の1000倍以上しか買わない

山水とかイチヤとか典型的なマネーゲームボロ株は省いてある。

書き忘れた。
売りのストラテジーも作ってある。

裁定取引用のオリジナルのストラテジーを今作ってる

>>509
裁定って225の先物と現物で裁定するん？
金持ちやね

>>506
コンピュスタットってこんなのあったのか！
でも高そうだのぉ
日本のデータだけでいいんだけど、手軽なのは四季報しかないのかな

>>510
異市場間の個別株だよ。

四季報CDや証券会社やインターネットのサービスでスクリーニングして
条件に合うものに買いを入れるだけでも十分システムトレードだと思いますよ。

ただドローダウンが凄まじいよ。-50％とか覚悟できるならいいけど。

10パーセントでストップ設定入れても凄まじいことになるのはなんでだろな。そんなに窓をあけるのかと。

>>499
手仕舞いできなくなると困るんで上場廃止だけは見てる。
この情報もシステムに取り込みたいんだけどね。

>>503
うちのは資金内で仕掛けられる分しかシグナルでないよ。
強度が高いシグナルから順にね。
そうじゃないとまともなバックテストできないでしょ？

>>514
ぬあんで50パーも泥沼になるの？
変な人だなう

PYLONは買い方設定できないのが難点。

>>516
何使ってるの？

システム売りだわさ。225F超売った。でも16680はでぃらー共の利食い場。
俺もドテンしたし逃げたYO!!!

225Fやってないけど、システムだけ作ればトレンドがわかってくるのだろうか。どうなのだろうか。

>>521

んー解るよ。普通に。パラボリックに軌道修繕機能つければ
もう最強。

結局バイアス掛けて引けたし。16680死守かいな。買い方でぃーらー乙

軌道修正機能って何ですか？？？？？
パラボリックって、あやしいブツブツとしか思えない･･･
ちょっといじってみます。

ストキャで、トレンドが↑の時は甘く、↓の時には辛目のシグナルが出るようにしようとおもってるんですが、移動平均線の角度でフィルタかけている状態。（MACDだと上手く行かなかった）
個別銘柄でトレンドを組み込むのって他にやり方ありますでしょうか？

>>523

オシレーターでストキャか。ストキャだったら、トレンド出ると
直ぐ↑にも↓にも振り切れるでしょ？そしたら、MACDに切り替え、とかだね。
トレンド出るとストキャは脆弱だよー。使い物になんねーもん。
やっぱね、移動平均とかトレンドに付随するのじゃないと。
あ、でも移動平均の角度でやってるならいいんでないの？

パラボの軌道修正機能は、忘れてｗ

移動平均線の角度、簡単ですがいいですよ。さっきパラボリックでわけわからんことになりましたｗ

ストキャははまる銘柄ははまるんですよね。
具合のいい個別銘柄向きかな。
移動平均線の角度と乖離率がいい具合ですが、次に問題になるのはLCです。
LCはパーセンテージよりも期間の方がいいような気がするんですが、分布を調べてみると、-400パーセントとかいうありえないDDがでています。
これって株式分割併合にデータが対応していないんじゃ・・・
１５日でリミット入れてんのにこれはないだろう、って感じです。

連投すいません。
今心を砕いているのは、とにかく運用中に「平常心」でいられるストラテジー作りです。
月に２回ほどシグナルが満遍なく出て、１５日以内で手仕舞いで来て、心臓発作を起こさない程度のDDであること。
平均して収益が良くても、超絶DDでPTSDが残ったら売買できなくなるので。
これ重要。
前のシステムで私は今年６月に生ける屍になりましたので･･･

>>526

まず聞いていいか？オマイの売買してる市場はどこ？
あと、下げ相場でも買いやんのか。

現在は東一のみですが、検証では全市場に広げても（長期的には）益があるようです。
下げ相場でも買いのみにしています。売りはかなり指標を辛めにしないと失敗しますよね。
裁量で売りで極端に利益があがったり極端に失敗した経験があるので、ちょっと敬遠しています。
売りはやはり当日てじまわないと怖いです。

こんなんで答えになってますでしょうか？

MAの角度ってｗｗｗｗ
そんなもん目盛りの取り方しだいだろうがｗｗｗｗ

週末だからいろいろ考えた。
やはり相場に応じてデイトレとスイングを使い分けるのがいいな。
基本的には、上げ相場のときはスイング、もみ合いのときはデイ。
銘柄単位で考えても、上げトレンドならスイング。
しかし、急上昇している銘柄では、ギャップアップしてすぐ窓を埋めて、で、また半分
くらい戻して後は1日中ウダウダしている日もけっこうある。
そんな日はそんなとこに全財産突っ込んでるのは効率が悪い。
だから、ウダウダしそうな日は一旦売って、他の銘柄でデイトレして、また終わり頃、
元の急上昇の銘柄を買うと。
その日が高値で翌日から急落したとしても、前の日はデイトレして利益が上がって
いれば、漠然としたスイングトレードより利益が出る。
おまけにギャップアップの旨味も食える。
1日単位でデイかスイングかを切り替えていくくらいの柔軟性あるトレードがいいような
気がしてきた。

>>529
いえ、角度が急だとどうこうではなくて、単純に上昇か下降かの指標にしているんです。上昇ならこのパターン、下降ならこのパターンと。
難しい指標よりも、簡単なものの方が結果が良かったので。
それ自体は、二次的な役割しかないんです。

もっと適当なものがありましたら教えてくださいな。

上げ相場とかもみ合いなんて、後になってみないとわからんだろ。

で、こうなると1日中ザラバにいてスイングトレードを続ける日もでてくるわな。
いつでも種を戻して他の銘柄に突っ込めるように。
でも暇なわけ。
そこでアラームをセットした。
価格に設定した変動があればアラームがなるようにしてみた。
これで安心して他の情報収集やらお勉強ができるわな。

自分は話題提供もせずに茶々いれる困った子がいるね。
トレンドは後からわかるのは誰もが承知。
とりあえずの仕掛けとして簡単な指標をつかうわけです。
最適化しすぎていいことないのは経験則。

もっとラベルを高く貼りましょうよ！

サイコロ最強

https://www.release.tdnet.info/inbs/1a1b0410_20061027.pdf
アセットおもしろい

>>534
最適化し過ぎると確実にオーバーフィッティングする。
自分も経験したよ。

現実問題として買いが集中し過ぎていると買えない
売りも場合も売りが集中し過ぎてると売れない
エントリータイミングは気配値と出来高の動きでサインを出すようにした。
日足でサインが出てても当日サインが出なければ見送りにしたら少しまともになった。

気配値と出来高の動きを時間で割った指標を作った。
日足が日数なら、仕掛ける当日は時間で考えないと駄目だから

日経何やってんのかね、買いではいったらエライ目にあった。一昨日出た爆下げシグナルは
ホンモノだったようだ。ダメ買いもそろそろやめようかと思ふ。

精神を健全に保つシステムってよ
おまいらストップロス何％なのよ
ポジ取る時ってのは確実にいけるっ！！
って時なんだから、それが逆行した時点で一回切れよ

世の中に確実なもは死だけである

確実にいけるっ！！って時に逆行などしない。

正直、中折れせずに確実にイキたいものです

ていうかファンダメンタリュズを無視してって
マジであふぉなの？
株はファンタメンタリュをシステム化してトレードしなきゃダメよん
もうすこしお勉強してから来てね

もしかして履修不足？

>>544
クダラン釣りダ

短期なら自分が使ってるテクニカル指標のベクトルを求めた方が遥かに役に立つ

絶対とか確実とかいう単語を平然と使える奴ほど信用できない

ファンダ厨はストラテジーとバックテスト結果を張ってから物言ってね

２２５Fザラ場のVWAP（過去1年ぐらい）データー探してるんですがどっかにないですか？

>>549

マルチポストすんなよ！

ほら → http://outdoor.geocities.jp/fisher_man_go/n225f_tick.html

ファンタメンタリュをシステム化してトレード
ファンタメンタリュをシステム化してトレード
ファンタメンタリュをシステム化してトレード
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２２５月曜日は大幅GD、漏れのシステムはロケットスタートシグナルが点灯してるんだが
みなさんのシステムはどないでん？

>>551
日本語できないヤツにレス付けるなよ

>>552 どっち方向にロッケットよ（笑

ヤフーの時系列データたまに間違ってやがる・・・使えねぇ

>>552

月曜はだなあ、16520-16530が大事な大事な値なんだが、
↑へのブレイク失敗確定の16670ブレイクで、16520-16530まで。
でも16480まで逝くかもね。一気に価格別売買高の下限16350までと
期待してるが、それも微妙。16480以上ならL指しする。
アメリカ下がってるというほど下がって無いし、ナスダックまで
高値更新。でも弾かれたか。それでも下値サポートはばっちり利いてたね。
買いのが確率は高そうだな。ギャップ空きすぎ。馬鹿じゃねーの。
俺のシステム遅延しそう。ぐだぐだならシグナルでるまで見学するよ。

>>555
そんな時はインフォシークかライブドア

>>556
↑へのロケットなんでつが。でも押し返されて結局爆下げだと思うんだよね。
どこまで上ってくるかが焦点かなーと思う。650-670で押し返されて沈没だと思うけど。
いずれにしても大動きありそうだからおもしろそうだね。

>>555
お前のプログラムのバグだろ馬鹿

>>557
インフォシークも違ってるな
2006/8/14の高値なんだが日経のサイトとＥトレだと15879.33
ヤフーとインフォシークだと15,857.11

インフォシーク
ttp://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/slast.html?qt=100000018.i&sy=2006&sm=8&sd=14&ey=2006&em=8&ed=14&k=d

ヤフー
ttp://table.yahoo.co.jp/t?c=2006&a=8&b=14&f=2006&d=8&e=14&g=d&s=998407.o&y=0&z=

日経新聞 2006/8/14入れてくれ
ttp://www3.nikkei.co.jp/nkave/data/index.cfm

>>559
馬鹿なオレにどの辺が間違ってるかヒントだけでもくれよ
天才君

>>558

うんそんな感じ。次16670-16680超えられなければ、下落確定だから。
でもまあ、アメリカなんか新高値だし、為替要因でCME下げたようにしか見えない。
16480L指しというは、1月高値圏踏み潰して肥やしにしてるのか確かめるため。
16530のが大事なんだが、165P売ってる業者の先物売りで・・・。
まだ本格的に売り転換したとは思ってない。でも売りの雰囲気になったかなあって思う。
システムに乗るよ。オマイのシステム凄いからオマイも頑張れ。

>>560
東京大停電の日か。
日経平均の算出が途中で止まってしまったぐらいなんだから、
そのぐらい勘弁してあげたら？

システムを書けないならバックテストのサマリーだけでも書いてもらえませんか。予想だけ書きたいなら市況板でやってください。

これがライブドア
http://finance.livedoor.com/quote/slast?fy=2006&fm=08&fd=14&ty=2006&tm=08&td=14&c=100000018.T&k=d&s=0&pg=&download=

モーニングスターで調べても同じ
豊証券でも同じ

どれが正しいのか判らない

【実践】日経225先物システムトレード【VER.1.0】


新スレ作るか。ここは使えるストラテジーだし合って、研究するあれでもないんでつね。
日頃反発もあるし、PF/MACD厨や、俺は移転した方がいいかも。

建ててくるわ。

http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1162033212/

建てた。

平均移動線て終値ベースでしょ。

高値、安値、始値、中値も算出した方が良いよ。

エクセルでやってる人は試しにやってみよう。
それを見てどう生かすかは自分次第だけど

RSIもサイトによって、数値が違うよね

闘将一武命柄

柄は我羅のがいいかな

闘将一武命我羅

とても誤爆すまそ・・・

>>568
高値や安値なんて出してどうするの？
まさかそれが抵抗線になるなんて言わないよね？

窓が開いた時にどういうラインになるのか興味が沸いてきたから
エクセルでちょこっとやってみるか

序に高値乖離値とか安値乖離値とか出してみる。
使えるかどうかは出してから判るだろうし、
頭で考えるよりまずマクロを書いてみる事にする

オレは移動平均、一目、ボリバンだな
使ってる人間が少ないのはサポートやレジスタンスにならない

ダメ買い、ニケイ売りシステム10月成績(10/2-10/27)

+910(P.F1.8)

別に実践したわけじゃないけど、驚くべき結果だ。へたな糞スシテムよりいいと思う。

>>576
先物はこっち
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1162033212/

>>519
自作のプログラム。
ストラテジーもマネーマネジメントも凄くシンプルだから
プログラムもいたって単純。
これは有効だろうって思うフィルターを色々かけてみるんだけど
バックテストすると無い方が良いみたいで…

まあ、俺はふぁんだめんたりゅ指標でしすてむトレードしているわけだけどな
もうしわけないけど、ここもあふぉばかりなんだな

そんなエサでｸﾏｰ

悪材料銘柄は一定期間、あとは決算発表日の持越しは避けるようにしてる。
退場しないことがまず最優先。

ここ2日間、利益の減り具合に比べて危機感がほとんどない。
システムとと共に破産するかもしれん。

ニケイもオワタね、今日は逆ロケットだった。強力ロケットシグナルがはずれたら
逆ロケットなんで意外とわかりやすかった。今日からダメ買いやめてしまった。
懲りずに買っておけばヨカタヨ！リバってるし

>>582
心中お察し申し上げます。

俺の愛犬ならぬ愛システム、ここ２週間でプラマイゼロだ。なんのこっちゃ。

■■■■■■■■■■■■■■■

日本の裏社会　神　動画

http://121.2.143.91/001.wmv

動画が切れる前に見てください
この動画を見たら、５サイトに広めてください

■■■■■■■■■■■■■■■

今日物故居た奴多そうだな。

だからグロベが緑なら寄り買いだって言ってんだろ
何で市況の奴らが寄り前に外資系証券の買い越し売り越しは貼るのに
グロベやアフターマーケットに触れないのか考えろよ

あげ

そんなこと考えなくていいからストラテジーを考えろ

緑って値上がり？値下がり？

たぬきだよ。

今日は久々にひどい目にあった。まあ、いわゆる最高値掴みと最低値掴みというヤツだ。
こんなことをやっていたら漏れのシステムも糞スシテムと言われてしまいそう．．．．ｏｒｚ
だいたい月初日の成績は最悪、負け率90%ぐらいな。素直に初日は買っときゃ、ええんかいな。

MACD使ってたら今日は高値掴みしないと思うが

>>594
そんな認識でいいのか？

>>593
もう言われてるから心配するな。

最底値掴みならいいじゃんよ

16460で買って16250で売ったってことなんだろうな！うん。あほだ。

24時間取引が始まったらお前ら死亡？
始値や終値というものが無くなるわけだが

FXでも日足チャートがあるんだから東証も基準を作る筈。

つうかさ始値と終値を無くすんなら値幅制限を廃止しないと

それより取引所の逆指値導入が先決

24時間取引で始値、終値が無くなると思ってる馬鹿がいるとは
夢にも思いませんでした
履修不足の影響でしょうかね

>>599
為替は24時間だけど日足４本値がないんですか。
勉強になりました。

>>603
じゃあどこで始まってどこで終わるんだよ
始値と終値が無くなれば移動返金船も出せないわけで
お前らのストラテジーは機能しなくなるぞ

そんなに馬鹿をさらすこともないと思いますよ
せっかくの祝日ですからお勉強しましょうね

>>604
ちゃんと日足4本値はありますよ。
NY市場を基準にしている事は知ってるだろうからネタなんだろうけど

>>606
祝日だから遊んであげようよ。

土日も24時間OKかな〜？

システムトレードって、
突然の悪材料（下方修正発表、不祥事発覚、減配、予想外の赤字決算発表…）
のときはどう対応するの？

ぼ〜っとしてる

>>609
突然の悪材料とあるが君の上げた材料が本当に悪か？という問題がある
例えば下方修正は織り込み済みで市場予想より修正額が小さいとポジティブに取られることもある
逆に上方修正だって材料出尽くしで下げ、ってのもよくある話だ
んで、材料なんて人によって判断が違うからそんなもん無視するってのがテクニカル分析

シストレの殆どはテクニカル分析に基づいているため、それらの材料は無視ってのが普通

そもそも、そんなんで相場崩れるような弱小企業の株買ってんの佳代。
新興きてぃ

ファンダ材料に対応した時点でそれはシストレではなく裁量だわな。
IRが出た日のサインは全て無効とかの条件を自分で設定して厳守するなら別だけど。
でもバックテストするの大変そう。

>>613
無知無能は寝てた方がいいお

>>598
そのとおりなんだな〜、アホウだろ〜、しかもロスカットとくる。月初めからこれじゃあ
最悪だ。でも木曜日からダメ売りに変えたからちょっと助かってる。
来週の戦略はダメ売り、ニケイ前場売り、後場買いで決定だ。

今日もグロベが緑で寄り買いが正解だった

ニケイ前場売り、後場買いで漏れのスシテム当たっただろ。最近不調だったが
これから連勝だ。

また始まったよ

シストレ関連スレを糞化する深慮遠謀じゃね？

>>617
ガンガレ、その調子だ！

ぷッ。またはめ込まれたわけだが。

http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/pdf/wbsm_061107.pdf

上の方で話題に出ていたパラボリックを見てみたけれど、
９月以降はダマシが多いみたいですね。
保ち合い相場は苦手なのかなあ？
5563とかシグナル通りに動いたらヒドイ事に…。(；´ω`)

>>622は何が目的なわけ？
手法広めて無効にしたいの？
やめろよ

宣伝乙

>>624
ｳﾍﾍ

なんじゃこの中学生の自由研究はｗ

>>623

なんでもそうだが、精度上げると騙し多くなるだろ。
精度落とすと騙しは減るけども反対に精度落ちるために利益も減る。
結局フィルターしないと遺憾のですよ。

おまいら〜
いいアイデア教えてやるよ?知りたい?

ほう。

また始まったよ

おまいら〜
デイトレの最良の攻略法発見したよ
知りたい?

貴様、教えてください

でた〜　MONSOON！　もうお前の季節じゃない！

>632
出張してくんな！
巣に戻れｼｯｼｯ

バックテストの信頼性について根本的な疑問があります。

バックテストはそのシステムが走っていない状況でのデータですから、
システムが走った場合には違う結果（データ）になっている可能性も
考えられるのではないのでしょうか。

出来高に対して取引が十分に小さいから大丈夫という考え方もありますが、
最初は誤差程度の違いであっても、複雑系における「バタフライ効果」のように、
取引終盤には巨大な影響が出ている可能性も否定できないと思います。
ましてや、上手くいくシステムほど複利で取引規模が拡大するので、
使用したデータと結果が変わってくると思うのです。

そのシステムの取引に対する他の市場参加者の反応モデルが
組み込まれていないと、テストとしての意味が無いと思うのですが…？

妄想乙

>>636
フォワードテストすればいいじゃない

636は、マーケットインパクトのことを言っているのでは？

複利の運用はしなけりゃいいじゃない

インパクトをあまり与えない程度の投資額にしてフォワードテストすればいいじゃない

複利で増えまくって、マーケットに多大な影響を与えるまで同じシステムで逝くつもりかよｗ
市場に影響を与えない程度に分散するとか知恵は無いのかね？
日経先物やドル円に影響を与えるくらい種貯めたら真面目に聞いてやるよ
税務署員と一緒にな

>>642
おまい、国税だな

>>640〜642
いや、どんなに小額であっても、市場は取引者の行為に対して
静的ではありえないので、「市場に影響を与えない程度に分散」
という想定自体が原理的にありえないのではないか？

という事を訊いているのですが。

そのシステムの取引に対するマーケットの反応を
織り込んだ形でのテストが必要なのではないか？

という疑問です。

>>645
板見れば自分の資金量でどの程度スリップするかわかるでしょ
それに注文を成りで入れるのか指値にするのか、寄りで板寄せさせるのか
VWAPで入れるのかでかわるんじゃない？

私のソフトは、ポジションサイズを出来高の何パーセントまでとか
指定出来るから、30年とかの長期でテストすると銘柄や市場によっては
上限に引っかかってパフォーマンスが低下する、グラフはなだらかになる。

実運用上無視できるような仮定を持ち出してきてこいつは一体何がしたいの？

スリップに関するマーケットリスクは時間で相殺する事が出来るんだけどねえ。
FXだと表示値での約定を保障しているとこもある。
海外のブローカーだけどね

マーケットインパクトを与えられるだけの資金量まで増やせてから考えりゃいいことだな

俺のシステムすりっページしないからいいや。

> FXだと表示値での約定を保障しているとこもある。

こらこら

書き方が悪かった。
無いと書いてある所もある。全く記載が無い所もある。

原則として無いと書いているのがGFT。
そこから外れる場合も書かれてる。
http://www.gftforex.co.jp/about/benefits.asp

スリッページはデイトレなら死活問題だけど、気にならなくなる期間ポジ取る事を前提にすれば
無問題。

>>645
だから　システムの取引量<<出来高
であればシステムの取引の影響は無いと、数学的に近似できるだろ
もちろん影響は０ではないが、それは無視できるほど小さいということだ

仮に正確な市場反応モデルなるものがあったとしても
上記の仮定が成立する場合
モデルを使用した場合と使用しない場合で同じ結果が出るということ

だからシステムは流動性の高い市場で用いないとダメなのよ
ちなみに日経先物で１０００万運用した場合
デイトレで往復２０枚ってのは出来が大体５万枚だから０．０４％のインパクト
これは普通無視できるレベル
もちろん超高精度で１枚単位の取引が影響を与えるようなシステムなら影響は無視できないが
移動平均とか一目とかＶＷＡＰとか組み合わせるくらいなら誤差ですよっと

で、自分の資金が１００億くらいになったら上記仮定が成立しなくなるので
半分先物、半分為替とかに分割すれば各市場に対する影響が分散されますよっと
ってか、その前に国債や電力株でも買って寝てろっと
お猿さんでもわかったでしょ？

>>653
カオスな系は、初期条件のわずかな差が時間とともに拡大して、結果に大きな違いをもたらす。
そのことが「北京で蝶が羽ばたくと、ニューヨークで嵐が起こる」と、よく例えられ、これをバタフライ効果と呼んでいる。

(乗っ取り費用の)　安い株だったら正確では無いよな
それとちゃんと約定するかも不明だし
FXなら沢山流通してるからバックテストはかなり正確

出来高低いやつ除外すべし

カオス言いたいだけみたいだな

スパコンを使っても結論が出ないような問題を考えるだけ、無駄。

バタフライ効果を無視できず結果に重大な影響を与えると思っているなら、
システムを作ることをあきらめた方がよい。

元ネタの人は、50メートルプールに、コップ一杯の水を追加したら、水位は必ず上昇する、
それを繰り返していたら、その影響は無視できなくなるでしょう、と言っているような
気がするが、そもそもシステム自体が将来も機能するという保証はないのだから、
そんな心配は、小学生が老後の生活資金を心配して、お小遣いの計算をしているようなものだよ。

建て玉制限すれば良いだけ。
SB辺りなら1000株程度でも影響度は微々たるもので無視出来るくらい。

スリップを軽く見ているおばかさんが沢山いるようですね

時間で相殺
実運用上無視出来る

まじわらえる

そもそもシストレ、ってかテクニカル分析ってのは未来を予想するもんじゃないから
ここでカオス理論が出てくること自体おかしい
無学が知ったかぶりしたいだけっぽ

>>661
スリッページの話題じゃないよ
そんなん無視できる訳無いだろ
今は自分の売買がマーケットに与える影響
つまり、オレが買ったのを見て、他にも買う人が増えるはず、とかそう言う話題

>>661
NASDAQの話をするが、APPLE、INTELで100株程度なら1、2秒後には食われてる。
日本なら東証1部で出来高上位の10傑の銘柄に絞るとしよう。
平均出来高の0.1%以下なら別に問題は無い。
それが数日間も数週間も影響しているなどという事はありえない。
物事の変化は時間の経過と共に変化していくという前提がある以上
それが延々影響し続けるという事は無い

スカスカのとこでやらないよ。
平均出来高が単元の1000倍以上。
全てがターゲットになるわけじゃないしデイトレなんて殆どやらないし

100株とかいわれてもー、そんなレベルのお話だったんですかー

結果を予測するんじゃなくて原理を検証することがバックテストの目的
履き違えるなよ

>>665
ひょっとして全部一気に注文すると思ってた？
時間差を付けて注文するとか少しは考えた事ある？

そもそも資金量に応じてバランスを考えて分散させないと意味ないでしょうが・・・
自分の金で自分が潰れるような事をやるのは単なる馬鹿。
時間差注文は以前ActiveTrader Magazineに載ってた方法だが

>>667
え、だったらVWAPでいいでしょ

>>665
KDDI100株だと板全部食っちゃうぞ

ID:xr/+tlULが何言ってるか低脳なので理解できません
誰か翻訳してよ

自分の使ってるシステムを基準にしか考えられない子なんでしょ、ほっとけ

エントリー時の枚数はどうやって決めるんだよ。
ID:xr/+tlULあんたもういいよ。

>>669
多分みずほに50000枚売り入れようとか考えてるような人なんじゃないすかね？

AAPL、INTCの話で100株ですかつーことなんだけどさ
少しは流れ読んでね

KDDI　100株だろうが1000株だろうがVWAPで注文出せばいいだろうに
必死なデイトレじゃないなら

VWAPで注文の意味がわからん

え、なんでわからんの？

今日も過疎化計画ご苦労。

VWAPって移動平均みたいに過去の売買履歴から計算する指標だよ
移動平均で注文って言ったって意味わからんだろ
オレは知らないが、どこかの証券会社はVWAPで5000株！！とか注文できて
しかも瞬時に約定してくれるん？

脳内言語じゃなくて日本語で頼むよ

VWAP論争しているご両人は、話が噛み合っていない気がするぞ！

ところで、VWAPの過去データって入手可能ですか？当日のデータはどこでも得られるけど。

あのね、流動性を気にするほどの資金量の投資家ならさGSなりMLなりに
電話してさ、VWAPギャランティーで5000株よろしこって言えばいいんだけど
あんたらさ、まじでレベル低すぎだよ

ああああ、ラベルが低すぎです
貼りなおしだってええええ！
もう少し上ええ

こんな感じ？

右をもうちょい↑

何だかんだいっても株屋に目つけられたら終わりだからね
一番重要なのはストラテジーを株屋から如何に隠すかが肝

はあ？

そんなのどうでもいいから、ストラテジー書けよタコ

１）買いポジに３列、あつい板を並べる。
２）売りぶつけられたら1ティック上げる。
３）自分を飛び越えて大量の成り買いがあればドテン売り
４）売りポジに３列、あつい板をならべる。

あとは損益計算しながら、上の板食っていって振り回したり
下の板食っていって振り回せば、仕手ロボ「パックマン」の
出来上がり。証取委にはナイショだよ。

>>685
あなたの資金量を上回るプレーヤーが現れたら勝てないよね

会社買収できる資金があれば無問題。

むろん、パックマンにパックマンをぶつけてくる
馬鹿はいないという前提ですけどね( ´_ゝ`)

バタフライ効果なんて心配してるならシストレはできんよね。
スリッページやマーケットインパクトは予測してシステムを組む。
で実践して確かめる。
うちのシステムは実践した結果がほぼそのままバックテストの結果と同一になるよ。
弱小スイングだけどね。

東証225銘柄くらいを中心に組めば、マーケットインパクト
なんて考慮しなくていいんじゃね？ましてや個人じゃね。

>>690
複利で増えまくってマーケットを主導していくシステムらしいから気になるらしいよｗ
妄想だから無視無視

http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/pdf/wbsm3_061102.pdf

http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/pdf/wbsm_061005.pdf

>>693
「楽しく相場を・・・」ワロス

スレ違かもしれないが…
小型株の空売りシステムを構築中なんだが、
極端に良い結果が全体のパフォーマンスを押し上げてて気に入らない…
これ、極端にいいやつと極端に悪い奴を排除して平均収益率を出しちゃダメ？
5月の超絶な下げをいれると、予期せぬ好結果になってタイトな見積が出来なくなる……

>>695
2005年の相場でもテストしてないと死ぬよ

むしろ2003-2004

この10年はしてます。が、この初夏は気色の悪いほどの好パフォーマンスなんで怖いんです。
統計学の素養がないんで、極端な数値を排除するやり方がわからなくて…

>>698
最適化とかしてる？
それなら過剰最適化の可能性はある。

久しぶりのカキコ。実は漏れの日経225スシテム11月は大苦戦。いまだ
たったの+180でPF1.4。11月は2006年かつてない糞相場だと思われスシトレ厨
大苦戦の月のように思う。現在もなんだかわからんトレンドのようだしまいったぜ。
いままで4桁は下らなかったのに初の3桁になるかもしれん。

>>700
+180って1枚当たりですか？

pF厨うぜぇ
馴れ合いは他でやれよ

【実践】日経225先物システムトレード【VER.1.0】
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1162033212/

見ないうちに落ち撮るwww

【実践】って文字が好きな馬鹿が一人しか居ないからな

そんなスレ必要ないよ。

ｲﾀﾀ
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p70791814?u=seieitrade

先物じゃなくて株のトンデモトレードソフトは無い？

CME225のヒストリカルデータがあるところってないですか？
http://www.cme.com/trading/dta/hist/ftp_volbyprice3100.html

を見ていたのですが、あまり古いものがないようでした

>>706
いてぇｗｗｗ
儲かるなら自分の資金なぜ運用しないのかとｗ

>>708
日足でいいの？

ｽｰﾊﾟｰｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!

はい、時間切れ

>>706
Extraderってのは前場寄り付きと大引けしか注文出さないのか
だったらシステムの意味ないよねぇ(´･ω･`)

3125 新内外綿　大証2部

月曜日、寄りで仕手が買いあげます。
目標は140円近辺です。

寄りで買えば必ず儲かるでしょう。
寄りついたらさらに買い上げます。

だまされたと思って、
月曜日の注目監視銘柄にして見てて下さい。

もちろん保障はしませんが、
マネーゲーム化するはずです。

何年分くらいバックテストしたほうがいいですかね
５年くらいで十分かな

>>706
MLMみたいな代理店販売で有名なエクストレーダーですね。
しかし、総利益みると微妙だなあ・・・。

>>710
とりあえずは、日足でもいいです。
どこかにないですかね・・・

1年あたり300万ぐらい？
誰も買わないだろ・・・常識的に考えて・・・

>>715
2000年からでおｋ

分足でバックテストができるソフトありますか？

CMEの日足ですが、

ここから、10年分が買えそうです。
http://www.crbtrader.com/marketdata/stock_indexes.asp

自動売買スレでも前に話題が出てたので、ちょっと向こうで聞いてみます。

>>719
AmiBroker、Wealth-lab、TradeStation、EXCELなど

どっかにうｐするところあるか？

このブログ更新されてないけどどうして？
http://plaza.rakuten.co.jp/inacchi/

>>721
アップローダーリンク集−うｐリンク−
http://www1.chironoworks.com/love_storm/link/

http://cream.ath.cx/ichigo/cream/IchigoCream0259.txt

>>724
メモリが16Mほど増大した

>>724
ファイルがありません

CMEなら、ここからぶっこ抜けるかも
http://www.miller.co.jp/cgi-bin/member/chart.cgi?0102I

＞そもそも推奨のタイミングがいつもおかしい。
＞上　昇　を　前　提　と　し　て　考　え　る　な　ら
＞推奨タイミングは安ければ安いほど良い。
＞にもかかわらず底値圏での推奨は一切なく株価が上がりだしてしばらくたって
＞から推奨ですから。仕込んで売りぬけとしか言いようがない

株式評論家の仕事は、素人をはめ込むことですから
北浜、杉村、植木も皆、高値に騰がってからしか勧めない。

トレンドが上昇トレンドで、強い銘柄が有望とか言って勧めるが
上昇相場のときは、しばらく上昇する場合もあるが、大体は下落に転じる。
往来相場や下降相場のときは、暴落して３分の１、５分の１になる銘柄も多い

株式評論家は株で儲けられないから、評論家やってるのに、そんな奴を信じる奴が
アホなんだ。実力あったら、株で３００億円儲けた竹田和平氏のように
安値で買って、高値になるまで利食わない

株式評論家は３ヶ月前、半年、１年前に推奨してれば儲かるような銘柄しか
推奨しない。ということはそんなとこで仕込んでいる者がいるということだ

>>726
あとでやるからまっと

http://cream.ath.cx/ichigo/cream/IchigoCream0260.txt

>>727
やめとけ。無理だから

>>729
うお！！！まじすか。
これって、CMEの日足ですよね。

どこかから落とせるとかありますか？出元は秘密でしょうか？

自慢たらたらと損益を書き込んでいた馬鹿が消えたようだな。

>>732
彼、ご破算みたいですよ
仕方ないですわね

２２５先物のシステムつくりたけど何からやっていいかわかならい。
皆様はエクセルで作ってるの？
何かのツールを使ってるの？

>>734
Delphi で作れ

>>735
ぐぐったけど、これで作ってるの？

俺もDelphiで作ってるが、将来性はないぞ。

Ｃで組めよ

>>737
Turbo が出たこと知らんのか？

JAVAで作ってるのは俺だけかぁ・・・

C#で十分

また始まりましたね。。

>>734
リアルタイムなものでなければオメガチャートが便利です。
オメガチャートで有効な論理を探してエクセルで視覚化しています。

お金をだす価値のある日の丸ツールがないのが現状です。と思う。

>>734
俺はエクセル

個別株で、サインの出た株を拾うようなロジックなら、専門のソフトでないと不便だろうけど、
先物だったら、どんなソフトでもいいんじゃない？

俺はomegaかな
変幻自在すぎて死ねる

紙と鉛筆で十分だ。

だれかバックテストのソフト売ってくれー

数学的に最大のリターンが得られる最適ポジションサイズを検討してみた．

ttp://20.megaloda.org/uploda/www.megaloda.org0887.pdf.html
パス：1234

http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b72060997
どう？

やふおくにあるだろ

>>748
見てもよくわからんので、結論を５行程度にまとめてくれ

>>743 745
オメガがいいと思ったのだけど
分足ではできないのだよね？
分足で試したい事があるのだよね・・・

>>744
エクセルに先物データ入れて、見よう見真似で計算式いれて
やってみたけど、算出された値が合ってるところと合ってないところがあって
未熟者には難しいみたい。

オメガが分足扱えればいいのだけどなあ。

日経先物の日足と週足データが落とせる教えて頂けないでしょうか？

>>753
dukascopy

>>748

反発する可能性が30%と仮定してるけど、ポジションサイズの計算に使っている勝率40%
というのはどこから出てきたの？

>>754
確認してみます。
ありがとうございます。

>>755
ごめん
オレの中で途中で数字変わったみたい
30%なり40%なりで統一して・・・

基本的にグラフの左上に書いてある式が基礎式で、あとはこの式に放り込んで計算してるだけでつ

>>748
投資効率の式の意味を教えて。
資金増減の期待値だったら、(勝率)×Return + (1-勝率)×Risk になるんでないの？

>>758

一回勝つとReturn、一回負けるとRiskになるとして　
　通算資金増減=Return　（1勝の場合）
　通算資金増減=Return×Risk　 （1勝1敗の場合）
　通算資金増減=Return×Return×Risk　（2勝1敗の場合）
　通算資金増減=Return×Return×Risk×Risk　（2勝2敗の場合）
　通算資金増減=Return^α　×　Risk^β　（α勝β敗の場合）　　　・・・�@式

引き分けが無いとすると通算投資回数n=α+β
一回あたりの資金増減は�@式のn乗根なので
　1回当たり資金増減=Return^(α/n) × Risk^(β/n)
ここで、勝率=α／nと置けるので、俺の投資効率の式が導出される

(勝率)×Return + (1-勝率)×Risk　だと勝率５０％でReturn=1.1でRisk=0.9のときはトントンになってしまいます
実際は資金１００で一勝すると１００×１．１で１１０、次に負けると１１０×０．９で９９になります

資金が減った時は当然投資額は減りますし、増えた時に投資額を増やす、という考えだと上記の式になると思います

e-signalってどうですか？

って、ちょっと高度すぎたかな。

>>748
理解できました。

ただ、勝率40%・リスクリターン比2というのは現実にありそうな条件だけど
導出されたポジションサイズ(1トレードにつき確率60%で総資金の10%を失う)は非現実的だと思う。
ドローダウンを見積もるために、Riskなどを変数に標準偏差が求められれば使えそう。

もし、ここらへんのことに詳しい本を知っていたら教えてください。

ありません。

まだまだ初歩的すぎてアレだなあ。経済理論（投資理論）を
検討しているレバル。実践向きとはとうてい思えん。
さきに理論からはいるんじゃなくて、まずは手作業で株式
売買の経験をつんで、いろんな投資スタイルやら分析手法の
有用性・無用性を実感してから、それに沿うような理論構築に
むかうほうがいいんじゃねーかね。なんかいかにも論理的で
全然科学的な手法と感じない。

みんなどんなストラテジー使ってるの？
ギャップアップ、逆張り、トレンドラインあたりが一般的なところかな

>>761
そうですね
自分も感覚的には取るリスクが大きいとは思います
ただこの時の最大の懸念は”勝率が確率どおりになるかどうか”だと思います
例えば無限回試行すれば確率は５０％になるとしても連敗する可能性もありますからね

なので、例えば１０００万の資産だったら１００万×１０に分割して
勝率５０％、リスク・リターン比２の相関の無い銘柄に分散投資する
こうすることで、確率は５０％に近くなります（少なくとも全部負けの可能性は下がる）
ので期待通りのパフォーマンスを得られると思います

>>763
とりあえず自分はネットトレーダーの中では普通の経験をつんでいるレベルだと思いますが。。。
あなたが実践向きと”思う”、”思わない”ってのは主観
理論がおかしいなら、おかしい個所を指摘していただけるとうれしいです
自分も理論と実践は両輪だと思いますよ
とりあえず”リターンを最大にする”という解を示しただけで
あれは”リスクとリターンのバランスを最適にする”解ではありません

まぁたしかにロスカットは３％とかって
なんの根拠もないわな

ロスカットも含んだストラテジーのバックテストの結果（勝率など）が得られたとして
その結果の下でポジションサイズ決定等を行うのは普通の流れだと思う。

みんなのシステムのプロフィットファクターと勝率教えてほしい

3Days投資法を検証してみた人いる？
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/invest/3days/3days_towa.html

ギャップアップ同様に手数料負けするような気がするんだが

>765 じゃあたぶんココなんか読むと参考になるかも

このスレで紹介されてた
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1153293883/
このサイト
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yshr-mat/financial2-2.htm


このくらい当然知ってるっていうなら、それにしちゃ＞748で上げた
投資モデルはあまりにも冒険的すぎるだろうというきがするんだけど。
だいたい反発する確率の算定こそが重要なのに、それを恣意的に
入力させている時点で破綻してるとおもうんだよね。

繰り返すけどあれは”リターンを最大にする”という解で
”リスクとリターンのバランスを最適にする”解ではありません
つまり無限回試行した場合に最大の効果を上げる解です
チャンスが無限にあるなら私は間違いなく自分の計算結果に従って投資しますよ

しかし１回でも破綻したら終わりの場合はそりゃ違うでしょう
ただ、リスク最小（＝投資しない）とリターン最大の間に最適解が存在するはず
あとはリスクの変化とリターンの変化からバランスいいところを選べばいいっしょ

確率の算定ができないならおっしゃる通り使えません
それを破綻と言うなら破綻ですね

世の中確率どおりにいかんのよ。
コインを１０回投げて表が１０回出る場合もあるし

>>772
１０回表になる確率も０じゃないしな
それが確率どおりじゃないというのは飛躍

ネットカジノのバカラで４３回連続プレイヤーになったが
確率的には０じゃないもんなｗ。

>>772
それはただのゆらぎ
確率どおりじゃない？？確率って意味わかってますかー！！？？

確率どおりやりたいなら、長期でないとな

>>774
いかさまｗ

そうなんだよ。こっちが$5程度だと勝てるのに
バンカーにマックス$100ベットだと４３回連続でプレイヤー。

そうだよね。確率的には０じゃない。

つーか、スイング売買を前提としてんのなら、しち面倒くさいことやめて、
週足ボリバンの底にある銘柄をかっとけばいいんでね？それこそ週足の
確率論をそのまま採用してる指標なんだからさ。

デイトレで儲ける為のシステムなら、もっと攻撃的な戦術を検討して
おかないとさ。システムの組み方というより戦術が重要。

>>779
おまいは、まず日本語からだな
守備的？攻撃的？戦術？理論？論理的？科学的？
なにが言いたいかよくわからんが
スレの住人を馬鹿にして俺天才をやりたいことだけは伝わったお

>>779
ボリバンはともかく週足ベースの戦略というのは検討に値すると思うね
ただし、ロスカットラインも日足よりかなり余裕をもたせる必要はでてくるだろうが

俺は2点チャージ投資法使ってる
まず資産の半分でA株を買う
残りの半分でB株を買う

半年で資産半分になる

ぷ

本当は月足のが安全なんだろうけど、さすがにそこまでいくと
気が長すぎるだろうという気はする。

>>760
釣りじゃなくて、その手の話ししたいなら
先物板いったほうがいんじゃねぇ？

本スレ消滅？

ストラテジー議論するつもりはないようだから次スレはいらんよな？

システムトレーダーが自分のストラテジーをばらすわけがない。
馬鹿か？
教えて厨は消えうせろ。

だから、デイトレだったらパックマンだっての。
違法行為が怖いならスイング。これも手法はすでに
開発されてる。議論する余地なし。次スレいらね。

逆指値の装備って思ったより面倒

http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b72060997
怪しい入札

１００円なら買ってもいいかな。お賽銭。

１００円の大切さを知らないアホ。

うーんすみません。ほんとうにそうだよね。
くだらないものは評価しないのが正しい。
ダメなものはダメと烙印を押してやるのが
優しさってことですねえ。(´-ω-｀)

(´^ω^｀)

>>791
パックマンって何？

仕手だ仕手

ワレの考案した勝率65%のシナリオは有望ですか
３年のテストしました。
初心者ですみませんがアドバイスおねがいっす

勝率だけじゃわからん

>>753
DreamVisorのチャートから
週足は日足から生成

>>800
20年間のバックテストで、3年間実際に機能していて、利益率100%なら有望じゃね？

スイングの必勝法をみつけたが、チャートの高度なパターン認識が必要なのでプログラミングが困難だぞと

デイなら単純にトレンド方向に大きくレンジブレイクしたら売買
出来高減ってきたら離脱でいいよ

はひ？

ふへ？

ほー　ほけきょ？

>>804
まあそれでやってみなよ
これからだと絶対うまくいかないからｗ

JGBやってる人いる？

ここじゃいねぇーだろ
だから先物板逝けって

投資に尿道なし

凍死に毛布なし

バックテスト１０年間負けなしのストラテジーを発見
月別でも１５年の間で５回しか負けがない
ストラテジーだが逆張りなのがちょっと・・・
サインが多い時はタネが足りなくなる
順張りだとなかなかいいのが無い

Protraで検証期間を自由に設定するにはどうすればいいのかなぁ
>>86に書かれてるようにシステムに指定のYear、Month、Dayを条件式にいれて
指定値以外なら「買わない・売らない」っていう条件式つくればいいんだよね
・・・
「買わない・売らない」の指定の仕方誰かわかる人います？

>>813
そんなのいくらでもあるよ。
冷静になってよーく考えてみな。何か間違えてるから

みんなのシステムは、バックテストの結果と今年のパフォを比較してどお？
漏れシステムは今年のパフォが1983年以降で最低水準なんだけど･･･。
ちなみに、買いと売り両方やってるお。

>>816
自分の逆張りシステムだと今年は90年代以降最高益
去年は少なかった

10月の相場はシステムぬっ殺し相場。やっと累積損益が最高値突破だよ。
ぐだぐだ大杉の相場ヤメレ

逆張りの逆張りが有効な相場だな

あたりまえだが、雑魚を食い物にしないかぎり
大物は利益が上がらないからね。ＢＮＦが稼いで
いた頃の手法（乖離率-リバ戦法）がほとんど
無効になってることや、ＧＵ-ＧＤの多発で持ち越し
いやがるデイトレを無効化したりとか、そりゃ
色々対策してくるって。

無効になってないがね。

ヨコヨコいや〜ん。

＞（乖離率-リバ戦法）がほとんど
無効になってることや

そうかなあ？　今年は去年よりもその種の戦法は有効だったと思うけど？

＞ＧＵ-ＧＤの多発で持ち越し
いやがるデイトレを無効化したりとか、

意味不明。ギャップアップ、ギャップダウンが多発したって
持ち越ししないデイトレには何の無効化にもなってねえじゃん。

教えてエロイ人。
先日、どこぞの会社が粉飾決算で上場廃止となり、株板で祭りが
あったのですが、株式上場最後の日って、空売り出来るんですか？

＞821　無効になってる。つーか01年頃のリバの打ち方と比べてな。

どんな銘柄でも暴落すりゃリバうつこともあるさねｗ全部が仕手株
なわけないだろｗだが全然規模はちがうよ。ＢＮＦの手法はもう、
織り込み済みになってんだよ。

＞823　あんたはうまくやってんだね。めんどうだからレスつける
気もなくなった。そうそう。無効になってないよｗ

FXならGU、GD用の戦略を組めば良い。
これは意外に簡単に出来た。
レンジ相場用は現在作ってる最中
10分足とTickを使って改良したDMIとハイ、ロウタイムプライスライン

株の方がややこしいかもしれないね。

>FXならGU、GD用の戦略を組めば良い。

これは釣りなのか？
それとも月曜早朝ウェリントンのことなのか？

期間モード: 日足
対象銘柄: 医薬セクター
2000/01/04〜2006/11/24における成績です。
----------------------------------------
全トレード数 529
勝ちトレード数(勝率) 380(71.83%)
負けトレード数(負率) 149(28.17%)

全トレード平均利率 2.26%
勝ちトレード平均利率 5.79%
負けトレード平均損率 -6.75%

勝ちトレード最大利率 30.08%
負けトレード最大損率 -38.59%

全トレード平均期間 24.41日
勝ちトレード平均期間 16.65日
負けトレード平均期間 44.21日
----------------------------------------
純利益 \9,557,200
勝ちトレード総利益 \18,139,500
負けトレード総損失 -\8,582,300

全トレード平均利益 \18,067
勝ちトレード平均利益 \47,736
負けトレード平均損失 -\57,599

勝ちトレード最大利益 \296,000
負けトレード最大損失 -\382,000

プロフィットファクター 2.11

最大ドローダウン(簿価) -\958,300
最大ドローダウン(時価) -\2,090,900
----------------------------------------
現在進行中のトレード数 16


これっていいのかなぁ

あとは手数料だな。

>>829
医薬セクターということは
日経の逆張りだね？

BNFが言ってるだろ
相場は常に変化するって
バックテストなんて無駄だよ

>>829
漏れの個人的な意見だが
その結果でのリアル運用はしない。

>>829
ありえん
損切りが相当遅そうでオレの精神力では運用できない自信がある

>>829
俺も運用しないと思う。

勝率高くても、一回の損失の方が大きいシステムなんて使う気になれない

94年以前のSQ値データありませんか？

SQってなんです？

>>837
有料でもよければ、パンで売っている。

http://nk225future.livedoor.biz/

漏れ今月からここの会員
何とかしてくれ

>>840
ｱﾊﾊ
運が悪いねぇ

>>840
月いくら払ってんだ？

投資顧問登録してんのかなあ

>>842
2ﾏｿ

-740よ
手数料含めると78ﾏｿよ

つーかなんで毎日トレードしとんねん。
ばかじゃねーｎ

>>843
んじゃさ、そのサインを月2000くらいで転売しちゃいなYO！

>>829
はアイディア盗まれるだけなのにそれも分からないのか？

まぁ到底使えるレベルのシステムじゃないのが救いだが

829はカブロボ？

＞829
勝率があと１０パーセント必要ですね
あと日数が５日以内

俺の知りたい？
日数１．８９日
勝率８４％
今年のサイン数８９回

いらんが

今年のサイン数８９０回ならいいかもしれないなw

こんなバナーだらけのサイトの情報をよく信じられるな

つーか、おまえらがアフィリエイト稼ぎに
貢献してどうすんのよｗ840がカモなんじゃなく
おまえらがカモなんだよｗ

せいぜいアフェリで火星でね

>>831
そうです逆張りです

>>846
なんかこれ打ち出した人は「この結果ぜんぜんじゃ使えねぇ」とか言ってました

>>847
Protraで作って出したみたいです
ちなみに利益曲線がこんな感じです
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/gamble/img-box/img20061130095348.jpg

皆さん参考になりました
勝率少ないのとトレード日数が長いのがだめな点ですね

勝率がすくないのと、損切りが遅い点。

ぶっちゃけ、勝率すくなくても、損切りが早いか、
損切りしなくても、エントリーを厳格に管理するか
しないと。こんなの適当に売り買いしてるだけで
手数料で負けちまうよ。日数は関係ない。

損きりを早くですね
簡単な方法としては「-x%になったら損きり」のxの値を小さな値にすればいい訳ですが
ほかにもいい方法ありますかね

ちなみに829のは購入価格の-20%になったら損きりでした

種銭を基準にする手法があるな。
前日の総資金量に比べて●●％、
あるいは初期投資額（元金）の●●％

ふぅむ、なるほど
それだと投資する金額が多いときに有効に使えますね

漏れがエントリすると絶対ドローダウンから始まりまつ(´･ω･`)

下がってる株ばっか買うからだよｗ
まあ正確に術語をつかうなら、資産のピーク時より
目減りしてるなら、かならずドローダウンだ罠。

LCラインはヒストリカル・ボラティリティで決めたほうがいい

小学生にもわかる用語で説明してください。

小学生が株なんかやっちゃダメだお(´･ω･`)

じゃあ、幼稚園児が株式投資しますバブー

>>854
最大ドローダウンが初期に-40〜-50%くらいいってるね
そこを克服すればけっこういけるかも

俺のシステムは過去10年間でも稀なほどの強い売りシグナルを出しているが・・

>>866
全力で売れば？

システムに従え
従えないならシステムの意味ないだろ

システムに従ってるだけだが、今日すでにびびりながら空売りして
ポジションはネットで売りになった。明日も怖いけど売りますよ。
ゴム関連売ってるから、原油にはもっとがんばってほしい

>>869
過去10年間っていうのは運用期間？
それならすごいな。

>>870
もちろんバックテスト。運用はまだ4ヶ月くらいです。
おれのシステムは、買いに較べて売りシグナルの精度が悪いから不安がいっぱい

ゴムとか石油とか、商品先物っぽいな。

本当に怖ければ、全部清算して中立にもどすのも手。
システムの有効性を検証してもいい。結果、勝負を
逃すことになるかもしれんけどね。

そういや、自動売買スレ落ちた？

>>848
株ですか？

手計算サマリーはもういいからｗ

次スレはストラテジー外してただのシステムトレードにしてくれ
ストラテジーの議論なんて誰もしてないし、空気読めない奴が下手に書くと叩かれちゃうんで

おいおい。ストラテジーをはずしたら
このスレ自体に意味が無いだろ。

そもそもシステム売買って、たんにプログラムの
組み方の相談をしたいとか、リソース分けてくれ
とか、そういう馴れ合いこそ別室つくって勝手に
やってくれよ。この掲示板をどこだと思ってんだｗ

問題は本当に使えるストラテジーは晒せないってことだな
結局半端なストラテジー晒しや業者の広告スレになっちまう

>>877
いやあだって、あんまりにもオープンな場所なんで、下手すっと、優位性が損なわれるからねえ
とりあえず、パフォーマンスさらしたり、断片さらす談義くらいしか。

>>876
ずっと前から雑談スレになってるだろ
何言ってんの？

海外のフォーラムだと、普通に個別の手法で活発に談義してるのにね。
まぁ日本は市場がちっさい上にまだ投資家の平均がそこまでのレベルに達してないって訳か

そうですか。それでは海外フォーラム仕込みのあなたのシステムを
晒して皆さんのレベルを引き上げてください。

KOSDAQのオプション取引高は世界一ｨｨｨｨｨｨｲｲｲｲ!!!

ってか？いや実際そうらしいんだけどさ。ちょっと驚いた。

談義云々は国民性の違いによるところかな。
例え手法が解っても、実用レベルにまで昇華させられるかは個々の技量によるだろ。
同じデータを提供されて、単純移動平均のみで構築しろという課題があったとして、
それぞれのシステムでパフォーマンスの差異が生じるのは必至。
晒したところで、潜在的なレベルを引き上げる要因にはならないかも。

じゃあストラテジーの議論を始めたとしても荒らさないでくれよ

ストラテジーのスレでストラテジーの話をして悪いことはない。

振り飛車で行こうと思う

一番打者が出塁したら、バントとみせかけバスターだろ普通は。

>>887
ファーストライナー　走者憤死

DMIって、すごいね。

>>889
ん!?

D どの
M まんこが
I いやらしいの？

D だんなー
M もー
I　 いやらしいんだからー

人数少なくなって共倒れしないように統一スレにしようぜ！
あたらしいテンプレ、タイトルを作り進化しようぜ！
これを参考に作成してみて

★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★の過去ログ
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1138/1138091550.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1139/1139629824.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1141/1141718486.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1142/1142989905.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1144/1144395454.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1145/1145140890.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1145/1145452261.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1146/1146202407.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1146/1146639242.html
http://makimo.to/2ch/live19_stock/1153/1153918085.html

あと、にくちゃんねるが今年度末で閉じるから
２ちゃんの関連スレの過去ログも収集して
おいてどこかにうｐするといいかも．．．

これ見てたら、システムトレードのブームが来そうな感じだけど
どうだろ。

http://n225.7heaven.jp/html/index.html

もうスレなんて必要とされてない。

D どうせ
M もー
I　 いらないしー

　D　だって
　M　まだ
　I　　イッたこと無いんだもん…

なんだ　DMI知らないのか

D　誰も
M　もう
I　 いねえ

たまにはデイの人のパフォーマンスさらしてくれよ

DMI=Dimetional Motivative Index
だよ

ネタだから・・・

>>901もネタ　しかも誤字

D　もう
M　ネタっていう
I　レベルじゃねーぞ

斬新なAAを考え付きました。

D
M
I

「ｵｼﾎﾞﾘどうぞ！」

>>905
斬新すぎて全然わからんｗ

ETWの存続は？
ttp://11105.jp/modules/wordpress/index.php?p=66

>>905
見える！

11月は何故か調子良かった

>>905
おしぼりっていうより、長いから手ぬぐいみたいだな。

>>905 私にも見える！

>>905
芸術の域を超えてる。

>>905
キョンシー？

>>913
見えるｗ

なんか評判良いようなので5年前に作った斬新なAAを発表します。

濃＜

「ゴジラ」

>>905
ああ　真横から見た図か　みえるみえる

そんなのどうでもいいから本題に戻せよ

>>915
それよりも新作をうｐしろよ

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>917
では新作を発表させていただきます。　はっきり言って大作です。

三部作その1　「宇宙人の襲来」

　　　〜只　　　　　〜只　　　　　　〜只
〜只　　　　〜只　　　　　　〜只　　　　　　　〜只
　　　〜只　　　　　〜只　　　　　　〜只　　　　　　　　　　〜只　
〜只　　　　〜只　　　　　　〜只　　　　　　　〜只

三部作その2　「強風時の凧揚げ」

　　　〜◇　　　　　〜◇　　　　　　〜◇
　　　　　＼　　〜◇　　＼　　　　〜◇＼　　　　　〜◇
　　　〜◇..＼　　　＼　　..＼〜◇　...＼...＼　〜◇　...＼　　　
〜只　　.＼　.＼　　　＼　　..＼　＼　　　 　　　　.＼　　..＼
　↑
宇宙人の陰謀

三部作その3　「生命の神秘」

　　　〜◇　　　　　〜◇　　　　　　〜◇
〜◇　　　　〜◇　　　　　　〜◇　　　　　　　〜◇
　　　〜◇　　　　　〜◇　　　　　　〜◇　　　　　　　　　　〜◇
〜只　　　　〜◇　　　　　　〜◇　　　　　　　〜◇
　↑
宇宙人の陰謀

刺し殺すぞ

>>905が見えないよ。
ヒントを！

センスがないと見えないんじゃよ。
このセンスがシストレでも生かされる

風俗の絵なの？

>>923
>>913

なんのスレだよｗｗｗ

なんというほのぼのスレ。
スレタイを見ただけでホンワカしてしまった。
このスレはほっこりほかほか。

いま卒論でシストレを題材にやってるんだけど
売買の制約条件をさらさなければ、手法ばれることないよね
みんなのシステムのバックテスト結果だけでもいいから知りたいよ

いまからMACDだけで売買したらどうなるかちょっとやってみるね

独創性あふれる手法でなければ、
だいたいばれると思うぞ。

>>929
アホー大学ですか？

たしかにアホ大学だよ
株初めて1ヶ月の初心者だけどシストレはつい最近しったばっかなので
ここの皆に聞けば卒論も楽しめるかなと思って書いてみるよ

早速ツールをDLして（たぶん）仕様書どおりにMACD条件式を書いてみたよ
条件は
　9日平均の出来高が40万以上　かつ　GCしたら翌日の寄り付き成行買い
　買った値段の+5%で利確
　買った値段の-5%で損切り

指数平滑移動平均線を使ってないのでまったく実用性がないけど
ツールを使うのも条件式書くのも初めてだからとりあえず簡単なオシレーター指標にしてみたよ

今「東証1部」「売買売り上げ上位500位」「日経225対象銘柄」で検証してみたけど
えらい時間がかかるもんなんだね

OS WinXP SP2
CPU Pen4 3.2GH(HT)
MEM 1G
で検証してるけど30分たってようやく半分だよ

ここの皆はいいPC使ってるのかな

なんかうまくいかなかったので条件を
　9日平均の出来高が40万以上　かつ　GCしたら翌日の寄り付き成行買い
　持ち株がDCしたら翌日成り行きで売り
　買った値段の+5%になったら翌日成り行き売り
　買った値段の-5%になったら翌日終値で逆指値して売り

■シミュレーション結果レポート
□ 検証期間：検証開始日 2005/12/05 検証終了日 2006/12/05　□ 対象：日経225採用銘柄
□プロフィットファクター（利益率から合計計算）：0.934811 □最大ドローダウン（利益率から計算）：200.379300 ％
□ドローダウン平均（利益率から計算）：77.372458 ％ □ドローダウン分散（利益率から計算）：146304.704866
□実プロフィットファクター：0.864922 ％ □実最大ドローダウン：2400270.000000

□最終資本金：2862760.000000 □最終資本金倍率：0.715690
□データ数：383 □仕掛け数：188 □＋利益率：45.212766 ％

■シミュレーション設定
□資本金：4000000 円　□３年以内損益：100000 円
□運用倍率：2.50 倍　□追証最低保障率：20.00 ％　□税率：10.00 ％
□最大仕掛け銘柄数：5　□最大仕掛け金額：2000000 円　□最低仕掛け金額：0 円
□１トレード最大運用率：100.00 ％　□運用率：100.00 ％
□手数料体系：イートレード証券
□優先仕掛け順位：単位株価の高い順
□仕掛けタイプ：単日運用率設定：運用率いっぱいまで購入
□当日の売買優先順位：仕切り優先：当日は仕切りを先に行う
□乱数用SEED：256　□買スリッページ：なし　□売スリッページ：なし

■入力データ
□システムタイプ：Long　□LongSignal：OR　□ShortSignal：OR　□当日の仕切り：しない
□連続仕掛け回数：無制限　（仕切りシグナルで全て手仕舞い）　□背景チャート：OFF　□遡及修正：ON
□LongSignalA：avg(volume(12))>4000000and((avg(close(12))-avg(close(26)))>(avg(each(9,avg(close(12))-avg(close(26))))))and((value_at(1,avg(each(9,avg(close(12))-avg(close(26))))))>(value_at(1,avg(close(12))-avg(close(26)))))
□LongSignalB：
□LongSignalTMP：
□ShortSignalA：((avg(each(9,avg(close(12))-avg(close(26)))))>(avg(close(12))-avg(close(26))))and((value_at(1,avg(close(12))-avg(close(26))))>(value_at(1,avg(each(9,avg(close(12))-avg(close(26)))))))
□ShortSignalB：
□ShortSignalTMP：
□Entry：openmarket()
□Exit：openmarket()
□ProfitTake：openmarket((entry()*(1+5/100))<=value_at(1,close()))
□LossCut：revlimit((entry()*(1-5/100))>=value_at(1,close()),value_at(1,close()))


すごい値が出ました
確実に破産ですｗ

卒論のネタなら構わないけど、
なんつーか、トレード経験と知識が浅いのは致命的。
実トレードを積まないと、生きたストラテジーは書けないよ。
まぁ、スレが終わるまで奮闘してくれ。

そうだね、ここに書くレベルの内容ではないよね
すいませんでした
／(^o^)＼反省

もうちょっと勉強してPF、MAXDDがとてもいい値のストラテジーが見つかったらまた書こうと思うよ

そんな卒論あんのかよ。

>>933
使ったのは自作ソフト？　既成ソフトなら何ですか？

>>937
DealingRoomじゃないかな？

>>936
プログラミングっぽいのがあれば自由なのでせっかく時間かけるなら株でも・・と思い、ね
>>937
DealingRoomだよ
ただバグが結構まだあるので実運用するには注意かもしれないね
ttp://apostle13th.com/modules/news/article.php?storyid=22
って見てみたらさっそくバージョンが上がってたよ！
移動平均関数の実装はうれしいね

んじゃ卒論の話はおいといて…

ttp://www-06.ibm.com/jp/developerworks/kaburobo/skr02.shtml
ここみるとEMA使ったMACDでの売買もあんまりよろしくないみたい
（資本金が無限、手数料計算なし、もちろんスリッページ計算なしのくせに！）

実際に売買時に参考にするMACDって「きれいな」とか「角度がある」クロスだよね
そういったMACDを使ったシミュレーションならいい結果出るとは思うんだけど…
GC,DCでのシミュレーションって難しいね

皆はメインシステムのなかにMACD入れてる？

[テスト条件]
ストラテジー 　　　　　　　　　　 タイプ 現物取引
銘柄グループ ★東証１部
テスト期間 1990/01/01〜2006/12/31 売買株数 金額を指定 500,000
バージョン 1.51 テスト日時 06/12/05 20:46:37

[テスト結果]
総銘柄数 1743
有効銘柄数 (有効率) 988 ( 56.68%) 総トレード数 3179

勝ち銘柄数 (勝率) 840 ( 85.02%) 勝ちトレード数 (勝率) 2623 ( 82.51%)
負け銘柄数 (負率) 148 ( 14.98%) 負けトレード数 (負率) 556 ( 17.49%)

銘柄平均利益 96,987.00 トレード平均利益 30,142.55
トレード平均期間 4.92日

----------------------------------------------------------------------------------------------
[条件別の成績・仕掛け] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
買い条件(1) 3179 (100.00%) 82.51% 30,142.55 4.92

[条件別の成績・手仕舞い] トレード数 勝率 平均損益 平均期間
売り条件(1) 141 ( 4.44%) 92.20% 51,318.74 3.03
ストップ条件(1) 2491 ( 78.36%) 96.95% 46,160.77 3.56
ストップ条件(2) 546 ( 17.18%) 14.29% -48,331.73 11.64
最終日 1 ( 0.03%) 0.00% -10,151.00 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 165 ( 5.19%)
15%以上 20%未満 267 ( 8.40%)
10%以上 15%未満 542 ( 17.05%)
5%以上 10%未満 998 ( 31.39%)
0%以上 5%未満 651 ( 20.48%)
-5%以上 0%未満 186 ( 5.85%)
-10%以上 -5%未満 131 ( 4.12%)
-15%以上 -10%未満 111 ( 3.49%)
-20%以上 -15%未満 48 ( 1.51%)
-20%未満 80 ( 2.52%)

----------------------------------------------------------------------------------------------

ふぉーっ…
勝率85.02%ってすごいね
パイロンだとPFとかMAXDDとかは出ないのかな？

>>941
おそらく日経が爆下げしたときに東証１部銘柄ぜんぶ買い とかでしょｗ

いどーへいきんかいりりつで、そんくらいでるよ。
実際には、売買できないから、破産するけど。実際に破産した。

デイトレで毎日５万から２０万稼ぐ生涯使える方法
　今望みうる最高ローリスク投資戦略
http://www.info-style.co.jp/ai.php?operate=1160240849&im=11595547

おれの自作システムは、ノートPCで10年分・500銘柄くらいの計算が1,2分で終わるよ。
データのI/Oをなるべく減らしてる。

P4 2.8
Mem 1G

メモリがもっと多く積めたらアルゴリズム改良できるんだけど

矛盾してるのはわかってますが、逆張り用のトレンド指標ってなんかないもんですかね
現在ボリジャーバンドでのシミュレーションを行っていて
いかにロスをなくすかを追求しているとトレンドが必要になってしまうんです…

>>939
DealingRoomなんて言うツールができたんだ。知らなかった。

>>948
トレンド指標って意味分からんけど逆張り向きの指標はなんぼでもあるだろ

＞948　地合いのボリバンを使え。TOPIXとか日経とか
ナスダウとかあるだろ。

つーか、そんなノンビリした戦術なら、なにもシステムトレード
とかがんばらなくてもいいような気がするんだが。普通に中・
長期スタンスの投資家やってりゃいいじゃん。

なるほど、TOPIXかぁ
自分は前日の+DIとの比較に落ち着きましたがそちらも検証する価値あるね

ちなみにいろいろ数値変えてみて一番良かったやつが
PF=2.52　MAXDD=0.41　だったよ

■シミュレーション結果レポート
□ 検証期間：検証開始日 2005/12/06 検証終了日 2006/12/04　□ 対象：日経225採用銘柄
□プロフィットファクター（利益率から合計計算）：2.524850 □最大ドローダウン（利益率から計算）：40.624800 ％
□ドローダウン平均（利益率から計算）：10.002980 ％ □ドローダウン分散（利益率から計算）：14948.547565
□実プロフィットファクター：2.395662 ％ □実最大ドローダウン：220340.000000

□最終資本金：4993090.000000 □最終資本金倍率：1.248272
□データ数：341 □仕掛け数：159 □＋利益率：64.150943 ％

■シミュレーション設定
□資本金：4000000 円　□３年以内損益：0 円
□運用倍率：2.50 倍　□追証最低保障率：10.00 ％　□税率：10.00 ％
□最大仕掛け銘柄数：15　□最大仕掛け金額：4000000 円　□最低仕掛け金額：0 円
□１トレード最大運用率：100.00 ％　□運用率：100.00 ％
□手数料体系：イートレード証券
□優先仕掛け順位：リスト上位優先
□仕掛けタイプ：銘柄運用率設定：運用率/最大購入数まで購入
□当日の売買優先順位：仕切り優先：当日は仕切りを先に行う
□乱数用SEED：256　□買スリッページ：なし　□売スリッページ：なし

>>952
最大ドローダウン（利益率から計算）：40.624800 ％

これで普通の人は継続不可能。

アホールド最強伝説が証明されそうだなｗ

最大ドローダウン（利益率から計算）って
皆どのくらいなら心理的にたえられるのかな

基準は鼻くそほじって「あ、株価おちてら〜」くらいとするｗ

心理的というなら、絶対額で言わざるを得ないだろうねえ。
1銘柄あたり数万までなら安穏としてるけど、含み損が2桁
になると狼狽するかな。それだと危険だから％で管理しろ
ってことなのだろうけど。

そう考えると資金400万で実最大ドローダウンが22万なら許せそうなレベルっぽい？
自分の話だけど先週総12万負けた（資金350万）けどこんくらいならすぐに取り返せるなぁ〜
とか思って気にもしなかったし

でも4000万運用で最大ドローダウン220万とかになると死にたくなるかもしれんね

220万儲かったら喜んで死ぬんだろうな

なんか昔使えたストラテジーは今は使えないし
今使えるやつは過去のデータでやるとまったく使えない
という結論が自分の中で出たよ（・ω・`）

>>951
ボリバンは逆張りにはほとんど使えないよ

>>960
な、なんだってー！！！
・・・
とりあえずルールとしてはこんな感じだよ
<!-- -----------------------------------------------
// ボリンジャーバンドストラテジー
//--------------------------------------------------
// このシステムのルール
//
// 1. 保有株がない状態のとき
// ・出来高が40万以上である。
// ・前々日の安値が -2σ より下である。
// ・前日の安値が -2σ より上かつ、高値が +σ より下である。
//　・前日の PDI が前々日の PDI より上である。
// 以上が全て満たされた場合、寄付きで成行買いを行う。
//
// 2. 保有株がある状態のとき
// ・前日の高値が +σ 以上である。
// ・前日の終値が -2σ より下である。
// ・前日の [安値 or 終値] が買値の20%下回った。
// 以上のうち1つでも満たされた場合、
// 保有株すべてを寄付きで成行き売りを行う。
//
----------------------------------------------- -->

連続で-2σを下回らないようにトレンドがひどい下げでないかのチェックを
なんのオシレーターにするか迷ってたたんだけど
DMIの+DI判定がいいかなと思い使ってみたんだよ

いや、しかし、ボリバンっていったら逆張り用だとずっと思ってた…

あ、[安値 or 終値]ってのはどっちにしようかな〜って迷ったため二つかいてあるんだよ
結局終値にしたほうがよかったよ

PF=1.56　MAXDD=0.04　ってのがでたけど最終的な資産はへってるのｗ
シミュレーション結果が
PFが3.0以上でMAXDDが0.2以下を目指しているよ
資産無限だったらすぐにできそうだけど制約があると難しいね

>>960
マジですか？

有効な逆張り指標ってなんですか？しりたいです。

北禿オシレータ

ｗｗｗｗｗｗｗ

>>963
組み合わせて使うのがベストだと思うけど、
ひとつに絞るなら移動平均乖離率かな

ちょっとまえまでは移動平均との乖離率でざっくざく利益出てたよね
逆張りといえば乖離率って感じだったけど皆にそれが知れ渡ったからか
最近は昔ほどどでかい利益はでなくなったね

それでもやっぱ乖離率はいい値出すけど…なぜか乖離率を使わずほかのストラテジーを探したいよ

明日は下ひげローソク線での検証をしてみるよ　オヤシミ

>>967
ちょっと前までっていつの話？？乖離率投資法はもう使えないよ。
市場全体が暴落したときに資金が回らなくなるほどシグナルが出て、
そのほかの時はただの糞株発見器になる。
あとは、リバ厨とか乖離厨が増えすぎて中々セリクラが起こらないから、
厨同士のバケツリレーでシコリだけ増えていくパターンが多すぎ。

>>966
なるほど
ありがとうございます

自分の経験から反発しそうなチャートを数式で表すのがいいと思う

なるほど
移動平均乖離率の逆張りって今でも利益が出ているんですね
明日からそれでシステムを作ってみます
ルールとバックテストの結果の載せるので楽しみにしていてください

次スレにも期待しています

>>957
人間慣れるもんだよ。今年最大600万含み損あったけどあんまり堪えなかった

乖離率はたしかに有効な指標だけど、しょせんは仕手指標なんだよね。
「そろそろリバウンドするかな〜？」という判断にはいいけど、利益がでる
かどうかは全然保障されてない。仕手が介入するなり（預言の自己実現）が
機能してくれないかぎりは、リバウンドするかどうかなんて全くの運。

指標乖離率４０％くらいになってリバ狙いに入ったのに、そのまま押し込
まれてダダ下がり（騰がり）なんて最近じゃしょっちゅうある罠。

デイトレで7割くらいのシグナル発生率
勝率は6割弱
月の運用2％（複利で年間27％の運用）
最大ドローダウンは月でマイナス5％
年間では平均3ヵ月負けの月がある。バックテストは5年間実施。
食っていけますかね？感想聞かせて下さい。

(´・ω・｀)

(´・ω・)

(´・ω・｀)

(・ω・｀)

( ´ ・ ω ・ ｀ )

(｀・ω・´) ｼｬｷｰﾝ
ボリバンはMAよりWMA使ったほうが信用値高くなったよ！