株式システムトレーディング技術情報交換

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11
システム売買モデル、シミュレーション、実際の売買、自動発注方法などの
情報交換の場にしましょう

sage進行の方が良いような予感がします
21:03/09/13 11:24
過去=http://money.2ch.net/stock/kako/1001/10017/1001767689.html
これ以外にも過去スレがあったようですが見つかりません。
3   :03/09/13 11:32
4 :03/09/13 11:39
ヒュー ∋oノ△ヽo∈
    ( ´D`) < あざやかに4げろ〜♪
    ノ J J
   ノノノ
       ドロロン
5 :03/09/13 11:41
ヒュー 从     
  (○) l|l   从  
  l|∋oノ△ヽo(○)   
 l|l×( ´D`) < あざやかに5げろ〜♪
. l|l  /´ヽV/`/ ̄ ̄ ̄ ̄/ 
 l|l (__|つ∞/ EPSON /
   ̄  \./____/ ̄  ドロロロン
6 :03/09/13 13:07
ROCをR^2変換してバーレン群に置き換えたもののRSIをシグナルにすると、スゴイよ。
7   :03/09/13 13:22
意味わかんない
8 :03/09/13 13:23
クソスレタテンナ
9 :03/09/13 13:41
小型株で見せ板とか自分の出した板を
自分で食ったりする事がどこまで合法なのか
教えてほしい。
10 :03/09/14 10:44
各銘柄の4本値はアホーから取ってこられるんだけど、指数先物の4本値ってないんだよねえ。
どこかに転がってないかな?
11 :03/09/14 11:05
>>10
http://quote.ose.or.jp/j/indxfuts/T21.html
4本値はあるんだけど、きっと時系列で欲しいんだよな?
12 :03/09/14 11:06
http://6518.teacup.com/hunanfan/bbs
儲かったから、リンクを春!!
1310:03/09/14 11:21
>>11
あー。そうなんです。時系列で欲しいんですけど、ないので日経の原資産のデータ使ってます。
14 :03/09/14 16:16
システムが有効かどうかはシミュレーションして検証すると思うんですが、
シミュレーションソフトってみなさん自分で作るんですか?
それとも市販のもの使ってます?
1514:03/09/14 16:17
すんません、sageてしまいました。
16 :03/09/14 16:19
>>9
現物市場で自分の板食うのは違法
先物なら極道が毎日やってる。
17 :03/09/14 16:20
個人がやるぶんはまったく違法ではない
18 :03/09/14 16:22
>>17
まったく違法だよ
19 :03/09/14 16:23
クロスは届出がいるんだっけ?
20 :03/09/14 16:24
いらん
21 :03/09/14 16:26
>>20
じゃあ、自分の板食っても合法ってことにならんか?
22 :03/09/14 16:26
>>14
恐ろしくFAQな感じがするんだけど、、、
23 :03/09/14 16:28
だから個人がやる分は当局も調べようがない
というかきりがないだろ?
ディーラーだけたまにチェックが入るその程度だよ
24 :03/09/14 17:27
Software Design の連載追っかけてる人います?
25 :03/09/14 17:34
>>14
ExcelVBAで十分
26へ ◆6xHIBuzncY :03/09/14 18:11
>>10
DLJのマケスピは過去3ヶ月分のN225F時系列(デイリー)がとれるよ。他は知らない。
あとはコツコツ大証のサイトから毎日とるとかしないとダメだろうね。

あと、原資産と先物は結構違うので、先物のデータを使った方がいいよ。
27  :03/09/14 18:15
N225の日足4本値は大証で10年分くらいまとめて買えるよ。
28 :03/09/14 18:16
>>27 
N225先物ね。
2910:03/09/14 19:24
>>26
マケスピは四月からのデータ持ってますが、検証するにはデータが少なすぎるんですよ。
本当は原資産なんて使いたくないんですが、今のところはしょうがないです。

>>27
それは知らなかったです。大証に訊いてみます。テキストでくれるかな?
でも10万円とか言われたらやだな。(w
3010:03/09/14 20:15
3万円だって・・・。結構しますね。(w
http://www.ose.or.jp/profile/doc_ka/info_db.pdf
311:03/09/14 21:12
>>14
俺は自分でプログラムを組んでやっています
市販のシミュレーションソフトって使ったことがありません
32 :03/09/14 21:20
3万か高いな。
日経平均先物5年分だが、タダでやるよ。
http://dasuto.infoseek.livedoor.com/1011.txt
33あゆみ:03/09/14 21:31
歩み情報の取り方教えてくれ〜
マーケットスピードでは表示できるがCSVで保存できん。
3410:03/09/14 21:54
>>32
うおおおおおおお。
感謝感激雨あられ。
ありがとうごぜえますだ。ペコリ。
3532:03/09/14 22:04
1996年4月1日からだから5年分じゃネーな。
7年くらいか。
36 :03/09/14 22:42
>>10
俺はN225/USD とか SP500,NAS ならこれ使ってるぞ
225で日足じゃ幅がでかすぎると思うが TICK,1MIN,5MIN-あるぞ
http://www.gcitrading.com/gci_cfd_charts.htm
37Eトレーダー:03/09/18 00:32
売買シグナルや売買の条件はシステムで決めていますが、
注文は手入力で出しています。
皆さんは如何でしょう。注文も自動という方はおられますか?
38 :03/09/19 00:26
39 :03/09/19 00:32
WEBベースで取引できないので自動化したくてもできない。(w
40 :03/09/19 02:17
>>37
先物板のシステムトレードスレにおいで
trading station,Welth-labでやってる話題が出てる
41へ ◆6xHIBuzncY :03/09/19 23:58
マイブレンドの評価指標でランクが変わった時に、売買プランを
携帯メールへ送信するだけにとどめてる。自動発注系は作ったけどつかってない。

最近は、スクリーングシステムで作った5つの売買プランの中から選ぶような感じで使ってる。
人間が見ればどう考えてもイマイチな売買とかあるからねー。
42 :03/09/22 03:23
 
43 :03/09/23 20:41
44:03/09/26 22:11
ストップロスを買った値段―10%で入れると、値動きの荒い銘柄だと上がる前によくストップロスにひっかかります。
かといって、10よりも数字を大きくするのは大きくなりすぎてドローダウンになったときが、きついです。
どんな風にストップロスをさしてますか?
45 :03/09/26 22:16
>>44
値動きの荒い銘柄は扱わない。
46 :03/09/26 22:21
それじゃ-10%で追撃買いして
それより-5%でストップロス掛ければどう?
47:03/09/26 22:30
>>46 ナンピンするのは、危なくない?値動きが大きい名柄だったら、5%もきってしまうだろうし
48:03/09/27 12:41
あげ
システム売買に興味があっても金のないヤシ向け
ttp://www.darai.net/protra/?Protra
50 :03/09/27 20:37
 
51;:03/09/28 00:07
あげ
52 :03/09/28 00:43
>>44
バーチャで取引してみて-10%に引っかかったら実際に取引し始める。
53 :03/09/28 08:07
>>44が正しいと思うな。
値動きの激しい銘柄を選択したということは、それだけ
リスクの多い銘柄を選択したってことになると思う。
その場合、それ相応のリスクを自分で引き受ける必要が
あるんじゃないか。たとえば、ストップロスの幅を
少し大きくとるなど銘柄のクセに合わせることが
必要になると思う。
自分のシステムがそれを許さないなら、その銘柄選択は
あなたにとって間違っているということではないかな。
54 :03/09/28 08:08
失礼、>>45だった。
55 :03/09/28 10:53
俺のやり方は、
まずシステムを組んで、銘柄別にパラメータを設定して、シミュレーションで最適な値をチューニングしてる。
シミュレーションで最適なパラメータをはじき出せても、銘柄によっては、どう頑張ってもいい値が出ないことがある。
こういう場合はどんなにその銘柄が気に入っていても切り捨ててる。
その銘柄にあわせる為にシステムそのものを変えてしまうと他の銘柄に影響も出るし、
それなら山ほどある他の銘柄からいいものを探したほうが早い。
56:03/09/28 12:18
>>53要するに、システムにあわない銘柄ははじけと、

ボラティリティーにあわせてストップロスの値を変化させるとか考えたんですけど、なんか面白げなのないですかねえ
57 :03/09/28 12:23
>>49

Protraによって株式投資で成功したという方はぜひ下記の私の講座に利益の何割かを振込んでください。

普通気づくよな?。
58 :03/09/28 12:44
>>57
自演なんだから相手にするなって。
59 :03/09/28 15:55
>>44
凄い銘柄をトレードしているなあ。
例えばストップロスを-20%にして建てる株数を半分にするとか
60 :03/09/28 22:40
61 :03/09/29 15:41
62 :03/09/29 21:53
俺、ストップロスは−3%だけどな。。
63:03/09/29 22:58
>>62 デイトレーディング用ですか?
64 :03/09/30 01:52
Protra使ってみますた。
なんか、微妙に使いにくいような・・・
65 :03/10/01 00:02
66  :03/10/01 01:19
>>32
俺も先物の過去データ探してたんです。
さっそくコピペさせてもらいました。
ほんとに感謝です。
67 :03/10/01 03:19
   | \
   |Д`) ダレモイナイ・・オドルナラ イマノウチ
   |⊂
   |


     ♪  Å
   ♪   / \   ランタ タン
      ヽ(´Д`;)ノ   ランタ タン
         (  へ)    ランタ ランタ
          く       タン



   ♪    Å
     ♪ / \   ランタ ランタ
      ヽ(;´Д`)ノ  ランタ タン
         (へ  )    ランタ タンタ
             >    タン
68 :03/10/01 03:20
     ♪  Å
   ♪   / \   ランタ タン
      ヽ(´Д`;)ノ   ランタ タン
         (  へ)    ランタ ランタ
          く       タン



   ♪    Å
     ♪ / \   ランタ ランタ
      ヽ(;´Д`)ノ  ランタ タン
         (へ  )    ランタ タンタ
             >    タン
69 :03/10/01 03:20
(;´Д`)ミタヨ
70 :03/10/01 03:21
     ♪  Å
   ♪   / \   ランタ タン
      ヽ(´Д`;)ノ   ランタ タン
         (  へ)    ランタ ランタ
          く       タン



   ♪    Å
     ♪ / \   ランタ ランタ
      ヽ(;´Д`)ノ  ランタ タン
         (へ  )    ランタ タンタ
             >    タン
71 :03/10/01 03:21
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 :03/10/01 10:20
>>49
PukiWikiも使ってるんだし、どうせなら、オープンソースにしとけ。
73 :03/10/02 22:58
 
74 :03/10/04 20:34
75 :03/10/05 11:33
76 :03/10/06 17:28
77 :03/10/09 10:46
もう解決済みかもしれませんが、日経平均先物の4本値は、
タイコム証券のトレーディングマスターをインストールす
れば入手可能です。口座を持ってなくても、1か月はフリ
ーで使えるし、商品先物や日経平均先物、トピックス先物
などのデータが最長13年分(1990年〜)、csvファイ
ルとして同梱されてるのでとても便利。ただし、csvファ
イルのタイトルがわけ分からん数字の羅列で、どのファイ
ルがどの銘柄に対応してるやらさっぱり分かりませんが、
地道に一個一個エクセルで開いていけば見つかります。
78   :03/10/10 12:53
過去このてのスレをよく見かけたが
結局まとまらんものだな、理由は色々あるが
一番の原因はスレ主のメンテおよび能力にあるな

仮に1000人中一人の考えにアイデアなりを見出す
覚悟でスレ立てねばいずれ無くなる物だな

システムトレードでは範囲が広く、限定させる必要を感じる
場中の分足トレード、デイトレード、スクーリング、中長期トレード
等、だけでもスタンスの違いはまるで違うものになる

要は儲けたいのであるならば、先ず必要なのは
分足トレードではなかろうか。
79 :03/10/12 00:14
>>78
儲けるのに何が必要かはそれこそスタンスによると思うが…
80 :03/10/12 02:52
>>78
スレ主よりもスレ参加者の方が問題となると思う。
81 :03/10/13 01:27
どういうこと?
82 :03/10/13 01:35
買った値段より10%下がったら売る。
直近の高値より10%下がったら売る。
83たまらん:03/10/13 01:42
84.:03/10/13 01:43
技術系の友人と組んでマケスピに分析機能付けたようなソフトを作ろうかと思ってるんですが、
リアルタイムで株価データを取得出来るサーバってないですか?
85 :03/10/13 03:09
無料取得という条件なら無い。
クイックをクラックするのは違法。
86 :03/10/13 03:10
クラックしてますが何か?
87 :03/10/13 10:24
通報しますた。
88 :03/10/13 12:54
有料取得で良いといったら、どこがありますか?
89 :03/10/14 09:39
>>77
タイコムは日足がDLできたんですけど、分足とかは、デイトレソフトのほうで
できるのでしょうか?
77さんは、タイコムに口座持ってるんですか?
90 :03/10/14 13:54
>>88
クイックと契約
91 :03/10/16 21:07
92 :03/10/18 14:20
>>84
漏れも出来るだけ生の情報が欲しかったので、
某ネット証券の価格情報ページを毎分2000回ぐらい読み込んでいた。

そしたら三日目か四日目ぐらいに証券会社から電話がかかってきた。
93 :03/10/18 14:50
>>92
ネタはいらん。
9492:03/10/18 16:08
>>93
悪いがマジだ。
95 :03/10/18 16:09
>>94
QUICK IS-Webが遅いのもあんたみたいなのが沢山いるからなんだろうな
9692:03/10/18 16:30
>>95
スマソ。その通りだな。
電話をかけてきた担当者も他の人に影響が出ている旨の事を言っていた。
でも別の回線から同じページをアクセスしてみたが体感的なレスポンスは変わらなかったが。
97 :03/10/18 16:35
( ´,_ゝ`)プッ
98 :03/10/18 16:36
で、実際効果はどれほどあった?
9992:03/10/18 16:46
>>98
取引成績はともかくとして、ほぼリアルタイムな時価情報が手元にあるのは有利と言えるだろうな。
さすがに同じサイトに迷惑をかけ続けるわけにはいかないので、
今は他のサイトで継続しているが分足データが自作出来るのは便利だ。
尚、現在接続しているサイトは情報提供料名目で料金を支払っているので問題無いと考えている。
毎分2000回も同じユーザーがアクセスするとは想定外だと思うが。(藁
100 :03/10/18 16:49


























                         
101 :03/10/18 16:53
>>99
「取引成績はともかくとして」

そこが一番大事だと思いますが、蟹か?
102 :03/10/18 17:06
>>101
猫に小判、豚に真珠、曲がり屋にリアルタイムデータ。
103 :03/10/18 17:07
>92

それでやると1日分の分足データ量(1分足〜)は全銘柄でどのくらいになりますか?
10492:03/10/18 17:39
>>99
リアルタイムにアラートを出すには役立ってます。ロスカット等ね。
但し銘柄探しには使っていません。

>>101
へたれでスマソ。

>>103
全銘柄と言っても東証1部および2部の中から十分な出来高がある銘柄のみを選択しているので
1100銘柄程度を対象としている。

で、約30秒周期でデータ取得出来るので1銘柄あたり1日540件だな。
その1100倍程度だから理論的には概算で594,000件だな。

実際には350,000〜450,000件ぐらいになる日が多いが。


105とよぴー:03/10/18 17:57
>>92

漏れも
毎分2000回まではいかないが、数日自宅で動かしていたら、
夜9時くらいだけど携帯に「お客様のアクセスが突出してます」
と電話かかってきたよ。

 単一銘柄のリアルタイム板分析やってただけなんだけどさ。
ちなみに、最近は、デイトレで板食う時の勢いを、買いのトリガー
にしようと思ってます。それで、リアルタイムに歩み情報とりたいと
思って 33で質問したんだけど。簡単にとれる方法ないですか?
10692:03/10/18 18:26
>>105
おー仲間が居たか!! (藁
漏れの場合も携帯電話だった。
しかも場中だった。
もしかするとクレームの連絡があるかもしれないと思っていたが、
メールが来ると思っていたのでビクリしたよ。

ちなみに漏れはYahoo Financeを使用している。
有料だがどれだけアクセスしてもクレームは来ていない。
1分程度の間隔で更新されるのでネット証券よりは劣るだろうが、
漏れの用途としてはこれで充分。
107 :03/10/18 18:28
アクセス過多で訴えられるぞ。

アタックと間違えられるだろう。
10892:03/10/18 18:53
>>107
漏れも最初は心配したが、
全て会員制のサイトで実名・住所などを晒しているので、
まずは警告されるかIDの停止だけで済むだろう。

少なくとも現状は、
1.情報提供を目的としたサイトである
2.有料会員である
3.具体的にアクセス上限が契約条項に記載されていない
以上の理由から重大な事件になる事は無いと考えている。

もちろんクレームが有れば、すぐに中止するが。(藁
109 :03/10/18 18:57
アメリカのように個人投資家が

取引所に直接注文を出すダイレクトアクセストレードって、

日本はいつから出来るようになりますか?
110 :03/10/18 19:01
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/

このページ↑のRChartProってのがQUICK Streamerから
データを抜いてるみたいなんだけどどうやってるんだろね?
プロクシみたいなの噛ましてるのかにゃ?
111 :03/10/18 19:03
>>109
10年はかかるだろうね。
112 :03/10/19 00:31
>>110
これってQUICK Streamerは使わないんだろ。
鯖から見るとQUICK Streamerに見えるんだろうけどな。

でもリアルで取れるのは12銘柄だけのようだが....

>>111
同意。
でも最近の日本はほんの少しだけ動きが速くなったから8年ぐらいかも。(W
113 :03/10/19 00:40
なんで12銘柄なんだろうと思ったら2銘柄は日経平均とTOPIXか。
114 :03/10/19 07:46
日経平均先物の分足DLできるサイトありますか?
115餌食
子供だましのちゃちなシステムでぼったくり
http://www.daytradenet.com/