テクニカル指数をEXCELの関数で組もう!

まずは、METASTOCKでおなじみの、
CMO（Chande momentum oscillator）から。

http://www.equis.com/Support/Formulae.aspx?Id=8

2

こーまんさうんど

良スレに認定しますーよー
>>1さんがんばって下さいーよー

一般的な指数の組み方は、

http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec01.html

がんがれ

むずかしいことはわかんねーけどよ
そうすりゃ儲かるんか

BSモデルくれくれ。
E-warantで役に立ちそうな気がする。

禿げしく良スレの予感
最近の２ｃｈにはこういうのがなかったね、ﾜｸﾜｸしる

もっと初心者にわかるようにしてくれ

株価のダウンロードの仕方おしえてください。

まず　>>5　の協栄物産のHPを見てください。
ここに移動平均やRSIの数式がEXCELと123で書かれています。
しかしこの手の一般的な指数は儲かりませんし、市販のソフトにも組み込まれています。
そこで、CMO,中源線、酒田新値その他の指数をシミュレートして、成果があるかを調べるのです。

METASTOCKやTRADESTAATIONなら、いろいろな指数をoptimize出来ますが、
値段が高すぎます。

A〜Eのデータをダウンロードする方法をおしえて、真里ちゃん。

>>14

http://www.panrolling.com/data/index.html

>>8
http://www.findai.com/kouza/BSmodel.XLS

　 川#＾◇＾#||ノ 新スレおめでとうございまーす♪
　 ﾉ（＿）（＿） 　ﾖﾁﾖﾁ 　　　　　　　　　　

真里ちゃんはどんなお仕事されているお方ですか。自己紹介してくれると嬉しいのですが。

>>16
THX!
勉強になりそうなHPだ。

>>18
芸能人をやっています。小柄で、かわいいとよく言われます(･ェ･)。

報告スレから出張。。
VBA程度なら使えるので、参戦しようか…テクニカル派じゃないんだけどさｗ
>>11
個別銘柄なら、屋風の時系列をエクセルにそのまま貼り付け可能。

自動的に所得するならwebクエリでできるらしい。
…ということがネットトレーディング最終号に書いてあったと思う。
今のところ必要が無かったから試してない＾＾；

http://homepage1.nifty.com/nk3news/
どーよ？使おうと思いつつ使ってないｗ

芸能人ですか。意外です。プログラマーかと思いましたが。21の方が言われる貼り付けの方法でやっています。
古いN88BASICのプログラムをWINDOWS−XP用に書き換えたいのですがアドバイスいただけるとありがたいのですが。
N88BASICとは10年以上前にNECのPC-8801で使用していたソフトですが。

>>21
クエリーはなかなか便利ですよ。データを自動更新してくれます。私は転換社債の
データをクエリーで自動更新しています。
移動平均などの一般的な指数はほとんど利益にならないので、独自の指数を作ってみましょう。
あとソルバーはエラーが多いです。試しに同じ設定で連続してシミュレートしてみて下さい。
何と結果が全然違ってきます(o^ー')b　Ver2002では修正されたかな?

>>23　　そうなんですよ。もうこの世界に5年近くいます。同じグループのなつみちゃんも可愛いですよ(･∀･)
プログラムの事はあまりわからないんです。たぶんベーシックをVBAにコンバートするソフトは、
フリーソフトでも有るんじゃないかしら。

age

　 　 ／) 　／)
　　/ 　⌒　 ヽ　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 | ●_　●　 |　＜ >24 ご返事ありがとう。わいテレビ見んので芸能界全く知らんよて
　(〇 〜　 〇 |　　＼あんさんやなつみはんしらん。すまんです。
　/　　　　　　 |　　　
　|　　　　 |_/　|　

本物の訳ないわなーよー

webクエリーとはなんですか？興味があります．

できれば株価自動更新できるといいんですけど，どこかでDLできるんでしょうか．
あと，取得したファイルを使って，プログラムを作ってみたいんですがどこかいいさいと
あったら教えてもらえないでしょうか？
おねがいします！！！

webクエリーとは,ウェブ上のデータをシートに貼り付ける機能ですが,オンラインにつなぐと
ウェブ上の変化がシート状でも更新されるものです。
ヤフーのデータを取り込める無料ソフトも出ていますよ(o^ー’）b

EMAの計算式わかりやすく教えてちょーだいな。
検索すればｲﾊﾟｰｲ出てくるんだけど、いまいちよくわからないのです。
小学生レベルでも理解できるようにおながいします。

>>30
私もよくわからないです(T_T)
ただ移動平均系の指数はあまり精度が高くないですね。

>30　これじゃだめか？　http://members.tripod.co.jp/J_Coffee/technical.html
あと別の表記をすると
EMA(今日)=A*終値(今日)＋A*α*EMA(昨日)
AとαはNの取り方で変わる。

MACDとEMA、テクニカルの勉強がてら組んでみました。
自分で書くと理解できますね、なんとなくｗ
やっぱりEMAの日数設定で精度が大きく変わるということを実感＾＾；

ftp://kimagure.dyndns.info/EMAtest.xls
なにか間違ってたらご指摘を。
マクロ不使用安全宣言ｗ

>32
そこわかりやすい。ありがと。

>33
>自分で書くと理解できますね
↑そのとうり。書かなきゃ覚えられん。
と言いつつEMAtest.xlsもらっちゃった。これまたありが�d。

オレもexcelではいろいろとテクニカル組んでるんだけど、汚すぎて恥ずかしいから
もうちょっと綺麗にしたらｳﾌﾟします。

良スレsage

週末のうちに、>>32のリンク先の指数平滑変動率とやらを組んでみます。
EMA・MACDは、二つの日数設定をフォーム上で入力できるようなものを作る予定。

とりあえず
http://users.hoops.ne.jp/unja/xxx/R.xls
↑%R　のみ！！　シグナルとかはなし！！
14てとこ（2箇所）変えれば日にち変わる。
他のオシレーター系とは反対で0に近ずけば買われすぎ
100で売られ過ぎ。
だから、グラフ表示する場合は縦軸を反対にしないと見ずらい。
あと、ここのサーバー不安定？？だから繋がらないときある。
ちょと時間ずらせばOK。

♥

おまえらそんなことして儲かるのかよ？（藁
フリーで良いソフトなんていくらでもあるのに・・・・・・ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ、、

セルースマン到着！！

＞３９
それは知らなかった
優良でもいいソフトないと思ってマスタ

>>39
じつは俺はテクニカルで儲かるとは思ってないｗ
そのことの確認とテクニカルの論理を学ぶために自分でいろいろ試しているんだが、
スレの流れからわからなかったか？

まぁ>>39は簡単にテクニカルの仕組みが飲み込める優秀君なんだろう、
まさか意味もわからずに使ってるテクニカル盲信者ではないよな？

人のやってる事、影で笑うしかできないみじめな奴。

オレは過去データexcelにつっこんでいろいろとシミュレーションして
システマちっくな売買するようになってから、めちゃめちゃ成績良くなったけど・・・。
　って言ってもまだシステマちっくな売買始めて3ヶ月くらいしかたってないから、
たまたま偶然と言われてしまえばそれまでだけど、そうならないように努力は
しているつもり。

要はテクニカルなんて使いようだと思う。

↑34だす。

何事も勉強ですな。
私もテクニカルが優秀だという結論に納得すればそれに準じた売買をしますよ＾＾；

…ただ、今の日本は地合いが悪すぎるからなぁ。

>>43は>>39に対するレスです。

週末におよそ似つかわしくない良スレだな。

○現時点で、誰も公開されているテクニックで永続的に儲けていない
→公開されたテクニックは永続的には儲からない
→公開されたテクニックで現時点の市況に適合して調子がよさそうな奴の逆を張る
→市場の風向きが変れば儲かる→その時点で調子がよさそうな奴の逆を張る
→市場が続く（永続的に儲かる方法が見つけられない）限り有効

個別銘柄には使えないけど、騰落レシオが一番良くない？
俺は、これを指標にして、指数ワラントをやってる。
指数に素直に連動する、野村なんかにも使える。

テクニカルで永続的には儲からない
競馬の１番人気を買うのと同じ程度と考えている
でも、テクニカルなしじゃ不安だね

ちゅーか、全ての銘柄で全ての期間当たるテクニカルなんて
ないでしょ。俺はセクターごとに自作関数と、適切な指数を
いくつか組み合わせてるよ。
でも一目均衡は全般的に信頼しているな・・・

>>49-52
参考になります。
競馬の一番人気、なるほど…ｗ

たいしたものではないですが、興味のある人はいじってみてください。
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021013124402.zip

・EMAの日数設定ができるようにしてみた。
・A列に日付なりを入れてB列に終値を昇順（古いものから）で入力。
・ツール→マクロ→マクロの実行→MACDcall

銘柄毎に適切な日数設定を行えれば、EMA系の指標はそれなりに有用…かも？

分析するには株価データが必要だ〜よ。

毎日更新できるサイトはないの〜？。

システムトレーディング技術交換スレ
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1001767689/
より引用

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

株価データをダウンロードできるHPをまとめてみた
（↓を参考にしたよ）
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1019932212/

Pan;投資家のための相場サイト
http://www.panrolling.com/

株価情報
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/

無尽蔵
http://www.mujinzou.jp/

のんびりいこう★バズの株式投資ソフト★
http://plaza.rakuten.co.jp/keijin/

データ倉庫
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

すでにある指標はエクセルで書くまでもないよ
独自関数きぼーん
俺から
　「個別銘柄のちから指数」＝日経週間上昇率−トヨタの週間上昇率

もうネタが尽きたのか？

>56
この関数はどういう意味があるのでしょうか・・・

◆的中率９割の投資法　１週間無料掲載だって！！◆

http://sports2.2ch.net/test/read.cgi/wc/1034417116/

>>32のリンク先の指数平滑変動率（勝手にEMCRと命名）を試してみたけど、
今年のOLC4661で試したら敏感に反応しすぎてしまってちょっと使えませんね＾＾；
一日の値動きの小さい銘柄ならいいんでしょうけど…
で、ＯＬＣはMACD[7-25]にしてみたらなかなかいい感じでした。

独自関数…私はまだ初心なので、そんなレベルではないです。。

>>59
どんなくだらない商法かと思って逝ってみたら…。
まぁ、ほんとに的中率９割にするなら
>>55のシステムトレーディング技術交換スレの931にありましたけどね。

>53
EMA.xls貰いますた。すげー良いです。

>56
>すでにある指標はエクセルで書くまでもないよ
>独自関数きぼーん

独自関数も良いけど、すでにある指標でも売買シグナルを工夫することによって
だいぶ使える指標になったりすることもある、とオレは思ってる。そんな独自シグナル
を出すのにexcelは超便利。具体的には言えんけど。
まあ、ありきたりのシグナルでは確かに機能しないの多いけど・・・。それまた、工夫しだい
ってところじゃなーい？

保守。

＞独自関数も良いけど、すでにある指標でも売買シグナルを工夫することによって
＞だいぶ使える指標になったりすることもある、とオレは思ってる。
私もその可能性はあるかなと思ってます、だからあんなのを作るんですがｗ
さて、次は何を組んだらよいかな…？

指標もいいけど、も少し売買検討しなはれ。
読めば基本的なトレードシステムができる
http://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/index.html

>>63
(´・ω・)ノはーい、頑張りマース。

つか、そのサイトを見て初めて[RC形式の記述がVBA以外でも使える]と分かったヨ(;´д｀)
俺はほんとにSEなのかと問い詰められ（略

オレもきっかけは、63のサイトだったヨ。
まあ、システム売買と呼べるほどたいしたもんじゃないけれど
売買は、ほぼ毎日しております。（日計り）
スィングは検証中。

っていうか、この手のスレってあんまし人気ないのか？
なんかシステムスレ落ちてるし・・・・。

>さて、次は何を組んだらよいかな…？
1に貼ってあるのｷﾎﾞｰﾝ。

面倒だったらシカトしてください。

英語わからね。意味わからね。
ページ翻訳してさらにわけわからね。

iChart新版ができたらしい。
独自指標も組み込んでシミュレートできるようだが.NET環境が必要なので何とかして欲しいな。
一応Excelから関数等利用できまつ。ﾁﾄｽﾚﾁｶﾞｲ

>>66
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021017224805.zip
できたよ。多分こうではないかな？（EMA等も若干改良。）

Ｘ（＝１４）日間の値上がり合計と値下がり合計を出して、
（値上がり合計−値下がり合計）／（値上がり合計＋値下がり合計）＊１００の値の
＋−転換で上下のトレンドを見るという…
………なんかこの指標、どこか日本語サイトで読んだことあるかも？？？

それと、あの式はMetaStockの独自言語のようですね
だから↑に書いたのは当てずっぽうでの解釈です＾＾；

テクニカルの説明と売買戦略の紹介。システム構築の取っ掛かりになると思う。
http://homepage2.nifty.com/xx/strategy%20samples.htm

RSIをストキャスティック風味に仕上げた(意味不明)感じっぽい >>68の式
たぶんRSIと同じ動きになりそう。

こんなマクロ(アドイン)は作れませんかね。
A1-20までに終値が入っています。B1-20には数式を入れると,シグナルが表示されます。
例えば,B1-20に移動平均の数式を入れれば,A1-20のデータを元に,B1-20に出現したシグナルが表示されます。
RSIでもRCIでも同様です。
通常,この数式は,自分で考えながら,手動で作っていく物です。
これを自動計算させるマクロはできない物でしょうか?
例えば,移動平均の数式を作りたいときは,A1-20に終値を入れ,B1-20の各セルに出現する数値を手動で入力します。
そこで自動計算のマクロを走らせると,=average(a1:5)と言う数式が自動で導かれます。
このマクロが有れば,シグナルを出したい所に出せる,テクニカルが出来ます。
誰か作れる人はいませんか?

＞71
漏れならRSI,RCI,移動平均等を計算する列(と対応するシグナル列)を用意する。
シグナル出すのに１列にこだわる必要はない。

>>68
少し改良しました。信号の出現とグラフを載せました(o^ー')b

http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-ro/file/20021018200551.zip

>>68
またまた改良,日数を変えられるようにしました(o^ー')b

>>74
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021018211346.zip

これです。
誰か損益計算機能も作ってください(･∀･)

少しエラーがありますね。0の扱いです。

シミュレートしましたが,このCMOはあまり有効ではないみたいですね(T_T)

>>75
（・∀・）イイ!!
なるほど、転換点の価格を別の列に出してグラフにまとめるというのは
センスある作業ですな〜。

損益計算機能とは、シグナルに完全に従って取引した際の結果のこと？
それでよければ作れそうですが。

IとHの差をJに書き出す機能です。

>>79
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021018230018.zip
これでどうですか？ある程度汎用性も持たせましたが…。

>>80
エラーになります。

http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021019210557.zip
駄目だったか、失礼しました＾＾；ならこれでいいはずです。
Ctrl+Lで呼び出せますし、マクロとしても登録してあります。

あ、CMOの日数設定してる列を結果表示の列にはしないでください＾＾；
一度その列をクリアして書き込んでいるので。。。

新バージョンです。
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021019215600.zip
ソルバーで計算するとわかりますが,6日が最適です。その他の日数ではマイナスが多いです。

誰か次の指数をお願いします。
中源線,酒田新値,等は難しいかな?
独自の指数でもいいです(o^ー')b

それにしてもソルバーはエラーがひどい。毎回,計算結果が異なる。
みなさんもそうですか?
誰かこのファイルで試してみて下さい。

ソルバーとゴールシークについてお勉強させていただきました。
試してみたのですが、6日（92）よりも8日（140）のほうが数値が高くなりませんか？
ソルバーの条件指定は、日数のセルが整数値になるように=integerを付けなきゃダメですね。

うーん…なんだかソルバーでは結果が６と表示されたり８と表示されたり…
設定のどこかに原因があるのかもしれません…＾＾；

当方meにOfficeXPでテスト中。
いじればいじるほどソルバーの結果がおかしくなってきました、
結果がマイナスなのに４日とか表示したり…（泣
そういえば1日や2日にすると更に結果がよくなるけど、さすがにそれは除外かな？

>>88
1日にすると結果がよくなるのは,EとFが共に0の時に、Gにエラーを返すからです。
エラー対策をすれば,直ります。
当方Win2000,office2000

ゴールシークの方がエラーが少なく,余分なシートも作らず,使いやすいですね。

ゴールシークでもエラーでます。手動でシミュレートするしかないです。

こちらは改良版EMA（EMCR）とCMOを
VBAで3日〜100日まで評価させて最適解を出せるようにしましたが、
現物取引しかしていないため買い→売りのみ評価させています。
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021020224532.zip
無駄なシートを消してないので110Kもあってちと重い（？）ですが＾＾；

>>84のファイルをEXCEL系質問掲示板に投げてもよければ、
ソルバーのエラーの理由について、なにか原因があるのか調べられますが…
勝手にする気はありませんし、どうでもよければ無視してください。

>>92
ファイルは自由に配布して下さい(o^ｰ')b

>>93
良く利用する質問掲示板に投げたのですが、返事がきませんわ＾＾；
VBAで、セルにｘ〜ｙまでの数値を入れてみてその結果を表示するようなものを
作った方が信頼性がありますね、作ってみようかな。

□□以下ぼやき□□
エフピコ買わなくて良かった〜！！
かなり割安だと思っていたら下方修正ですか…
これで中央化学より安くなるようならStrongBuyなのですがｗ

http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021021222903.zip

>>84のファイルを基に、ソルバー代わりのVBAを付けました。
ツールのマクロから実行してください。

なんだかCMO59日が最適ですｗ
今回は3日〜100日というように期間設定可能で、
その期間内での結果をリスト表示できるのですが
59日前後は安定性もあって信頼できるのではないかと思わせます。
一日変わっただけで結果がガクッと変わるような値は個人的には使いたくないですから。。

タネ７０万程度 さんシートダウンロードさせていただきました、
それでわからないことがあります教えてもらえないでしょうか。

購入点、売却点にシグナルが出ると日付のセルに色を塗るように
する仕方がわかりません、いろいろしらぺてみたんですが。
俺のような初心者にもレスしてください。

>>96
いちばん簡単なのは、シグナルの列に対して「条件付き書式」かな。
「書式」→「条件付き書式」で、［セルの値が　次の値以上　0］のようにして、
書式に何色かを指定すれば
プラスに回ったときに色がつきます。
ただ、この方法だと日付の列に対してではなくシグナルの列になってしまいますね。
私はVBAを組んでるので日付に色を付けられますが…

日付の隣に空白の列を作って、その一番上のセルに、
条件付き書式で［数式が　=$H1>0］（Hはシグナルの列）として、
下へオートフィルすることで、日付の近くに条件付き書式を設定することは可能です。
ちなみに、買いシグナルの時にそのときの株価を表示している場合、
［数式が　=$H1<>""]と書いてあげると、空白以外に反応して書式を適用します。

条件付き書式は、書式の設定をするのを忘れると鬱になりますね（謎）

>>95
ファイルが読み取り専用のエラーが出て,開けません。

http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021022213335.zip
m(__)m
失礼しました。今度はＵＰ後にＤＬして確認しました。
ファイル内の銘柄ちょっと変えました。

「セルの取る値と最適値を調べる｣には,何を入れればいいのですか?
このファイルなら,どのセルを入れればいいのですか?

上から

K1セルをクリック
日数始点（2以上)　　日数終点
M4セルをクリック

でつ(o^ｰ')b

新ファイルの値段では,46日が出ますね（・ε・）

上のデータは,日数を短くしての物でした。
3-100では,8日が最大になります（･ε･）

タネ７０万程度 さんレス有り難うさんです
VBAか早く使えるようになりたいもんだ、俺には無理か。。。。
これからもここ楽しみにしてます。

>>99
これは素晴らしい(o^ｰ')b　　今まで,ソルバーやゴールシークのエラーに悩まされてきたので,
目からうろこです（●＾o＾●）
●　まだ,多くのシミュレートをしていないので,詳しくはわかりませんが,ソルバーやゴールシークに見られる
ようなエラーは発見されましたか?
●　次期バージョン希望機能
1　最初の日数指定のセルを複数(5-10個)指定できるようにする。このCMOはパラメータが1種類ですが,
例えばRSIの場合,パラメータは,日数･上限･下限と3種類あります。これを3種類同時に入力して,シミュレートできるようにする。
2　期間の範囲に入力をしなくても,全ての組み合わせで計算できるようにする。ただこれはあまりに時間がかかりすぎるかもしれません。
3　最大だけでなく,最小,絶対値最大最小,平均,最多,最少,中央,最頻等,ゴールシーク同様の指定値も,1個づつ,又は同時に表示する。

●　改良版は,今日中にアップします。もう少しお待ち下さい（・ε・）

>>105
１　はやってみたいですが、選択できるセルを1個→2個にするだけで
［日数-1の階乗］通り（？）の試行をしなくてはならないという…(((;´〜`)))
エラーさえなければ、やっぱりソルバーが優秀なんですけどねぇ…
３　はできないことはないです。株価の分析ではなく指標の分析用ですねｗ

改良版、新指数などお待ちしてます♪

未完成ですが,新バージョンできました(o^ｰ')b
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021023215113.zip
●　改良点
1　4本値対応　　2　データファイルから各銘柄データを自由に選べるようになりました。
3　フォルダー（銘柄）名,ファイル（限月名）の表示
4　スターフューチャーズ証券,日本ユニコムのデータのファーマット変換マクロ同封
●　バージョンアップ希望

1　グラフの最少が0になってしまうので,これを実際の最小値にしてほしい。
2　最適化のフォームをこのバージョンにも移植してほしい。
前回のバージョンは,コード表示もエクスポートも出来ないみたいなので,その方法を教えてください。そして,このバージョンでも使えるようにして下さい。
3　B-Eのデータの小数点とF以降も統一してほしい。F以降は小数点二桁に固定していますが,B-Eが小数点無しだったり,一桁だったりする場合は,統一されないので,F以降はB-Eと同じ桁数になるようにしてほしい。

>>106
1は,同時進行ではなく,個別ならできそうかな（・ε・）
3は,ぜひ実現してほしいです。
それと,今回のバージョンは,始値を対象としていますが,これを高値,安値,終値も選べるようにしてほしいです。

●　今回のバージョンで,銘柄は自由に選べるようになったので,次回は指数を選べるようにすると,さらに使いやすくなりますね。
移動平均やRSIなどは,市販のソフトにあるので,まだソフト化されていなく,あるいはオリジナルなどで,
しかも成績の良い指数を希望(･∀･)

マクロ使ってるんだったら、今のうちに
・指数関数
・売買判断関数
・損益関数
に分けて汎用化しておいた方が、のちのち幸せな気が。
ゴリゴリとシートに書いてくと面倒になるYo!

>>109
ぜひお願いします（・∀・）

シートの関数をマクロにコンバートするアドインなんて出来ますか?

クソスレだらけの株板で、ここはいいスレだねえ

以前、転換社債のデータをネットから有料でダウンロードしてたけど
真理タンはどうやってゲットしてますか？

スレが伸びてますね（＾＾）

さっき検索してみて初めて「矢口真里」がモー娘。のメンバーの名前だと知ったヨ…。
我ながら情報自動収集のアンテナが低いな…ちょっち鬱だ。。。

>>109
オブジェクト指向とか理解しないでやってますからねｗ
でも、確かにモジュールに分けてしまえば再利用は楽なんですよね＾＾；

>>111
シートに記述されてる物は大して複雑ではないので、
マクロに書き換えることは簡単そう。
つか、矢口真里さんは商品先物も取引してるのでつか？

あんまり本格的にやると今は亡きシステムトレードスレの話になりそう。
というか既に半分足を突っ込んでるか。一応雰囲気としては

テクニカル分析用関数は名称をTAで始める事にして
引数で計算日数とか、買いシグナル/売りシグナルの閾値を渡して
戻り値で 売り/買い/なし を戻してシートの方で

IF(TAxxx()=買い, 買いの処理, IF(TAxxx()=売り, 売りの処理, なにもしない))

って感じでスッキリ書けるようにすると幸せかと。TAxxx()を変更すればいろいろ試せるしね。
それと売買の処理もドテンを繰り返すのか、手仕舞いで済ませるのかを決めるとか。

…って、なんか好き勝手に書き散らしてるな。＞をれ
あまり気にしないでね(はぁと)

>>113
http://www.eurojapan-corp.com/main/cb/all.htm

>>115
サンプルファイルを作ってくださいね（●＾o＾●）

バージョンアップしました。グラフと最適化を両方表示できるようになりました。
http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021024205123.zip
あとは,別の指数(未ソフト化,オリジナルなど)で成績の良いもの求む（・e・）

私は株式よりも商品の方が多いですね（･｡･）

このバージョンでは,数式は250くらいまでしか入っていないので,大量のデータを開く時は,
更に下までフィルして下さい。
でもこう言う方法よりも,マクロから呼び出したほうがいいんですけどね（・e・）

最適化フォームのソースはどこで見られますか?

最適化フォームの呼び出しも「OPEN｣のようなボタンからにしたいですね（＾ｕ＾）

新指数希望(o^ー')b

銘柄や限月によっては,かなり成果が出る物もあります。
値がさや一方向に大きく動く時は有効みたいです（・e・）

ここは、まじめだ。感心・・・

CMOは頻繁に信号が出すぎるので,フィルターをかけるといいかもしれません(o^ー')b

週末のうちにいくつか更新します。
ここで出ている意見もいくつか取り入れられればと思いますが、
どうなることやら＾＾；

>>126
お願いしますV（^O^）素晴らしいソフトにしましょう（＾ｕ＾）

あぷろだに
繋がり
（>_<）
ません

http://www.j-apartment.net/b2/uploader/source/up0753.zip
とりあえず別のあぷろだをお借りしました。
EMA・EMCR・CMO等の指標を同時に出すことができるようにした他、いろいろ更新です。
（一応新指標ひとつ追加…？）
株価の所得＆追加のサンプルもつけてありますが
そのまま実行しようとするとエラーが出ます（追加先のシートを消したため）
多少言語が分かる場合はいじって自分用にしちゃってください。

株価の所得だけなら「データ」→「外部データの取り込み」→「新しいwebクエリ」を
試してみればなんとなく分かるはずです。

……スレ上でのリクエストにはほとんど答えられていません＾＾；

>>105の3は、半対応か？
日数の自動最適化をしたときに各日数での結果を別シートに吐きますので
最小や平均などはその気があれば調べられます。

>>109は勉強中です。EMAを吐く独自関数なんかはそのうち作れれば…

>>120
＞最適化フォームのソースはどこで見られますか?
マクロのVisualBasicEditor。
>>125
フィルターをかけられればいいですが、
どういう基準でフィルターとするか…ですね。

すばらしいソフトになるかどうかは未定＾＾；
あと、マクロはショートカットに登録すると便利ですよ。
ツール　マクロ　マクロ　で登録したいマクロを選んで　オプション　より。
今回のファイルはCtrl ＋　Lで登録してありますし。

　　　　　　　/＼
　　　　　　丿∴＼
　　　　　／∴∵ ＼
　　　 ／∵∴∵∴＼
　　 /∵∴∵∴∵∴＼
　　/∵∴∴,（･）（･）∴|
　　|∵∵／　　 ●　＼|
　　|∵ /　　三　|　三　|　　／￣￣￣￣
　　|∵ |　　　＿_|＿_ 　|　＜　良スレ保守age
　　 ＼|　　　＼＿/　／　　＼＿
　　　 　＼＿＿＿_／

時系列の株価取得を自動化できないかと思ってXMLHTTPで試しに作ってみたら
なぜかchart.yahoo.co.jpサーバだけオブジェクトがレスポンスを返さない・・・。
ううう・・なぜ・・なぜなの・・・なぜいじめるの・・・

余裕のある人は参加してはどう？スレ違いなのでsage
http://www.panrolling.com/seminar/021130.html

ブレイクアウト戦略はfchartのシュミレーションで研究中です。
ある程度形になったらVBAのモジュールにして、統計を取るつもり
なので、いずれ公開しますよ。（いつになるやら・・・）

今日,渋谷で安岡力也を発見しましたV(^O^)

ほとんどの指数は過去のデータを元に未来を予測しようとしますが,もっと新しい方法を確立した方がいいですね。

明日、西松屋チェーンを3950円で一単位指します。
テクニカル的にはあと3日程度もみあって
新月の日に3700円程度を底にするかな…とも思ったりしますが…

ﾃｸﾆｶﾙ(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!　（マテ

>>134
期待してます♪

>>132
駄目元でやってみましたが、うちの環境では（？）できるみたいです。。。
今日はもう疲れたので明日以降、銘柄を選択して時系列データを所得する
ようなマクロを試してみます（駄目元ですが）

ワラントやオプションみたいに,少ない資金で大儲けできる物は魅力的ですね(o^ー')b

>>135
しかし、相場を変動させる要素というのは、健全な市場であれば
出た瞬間に株価に反映してしまうから、テクニカルにその要素を
取り入れたとしても、後手に回らざるを得ない気がする。
インサイダーでもない限り、そういう要素を取り入れることは
できないから、テクニカルで運用する場合、ランダムに発生する
要素ができるだけ少ない銘柄を扱うという消極的な防御策しか
無いんじゃないかな・・・

>>138
EMHの枠組ではそう言う事になるけど、この仮説には欠点がたくさん報告されてるね
で、それを乗り越えるための新しい仮説がすでに多数提出されてるよ
翻訳されているものはまだまだ少ないけどね（欧米の教科書に載ってからじゃないと滅多に翻訳されない（ｗ））
たとえば、ハーバード大のおっさんが出版した論文集[Inefficient Markets(←うろ覚え)]なんかはよくまとまっててわかりやすいよ
一歩踏み込んだ内容のものとしては、物理学をルーツに持つ人の研究に優れたものが多い

新しい方法論を模索中の人は参考にしてみてください

ここは(･∀･)ｲｲ!スレですね
矢口真里タンの人柄だね

>>140
（o^ー'）b

●　pan rollingでおなじみのSP波動法などは,グラフの上では,成功率100%です。
全ての天井と底を完璧にとらえています。
ただこの信号と言うのは,後になってそこが信号になるのであって,信号を付けた瞬間には,
まだそこが天井や底とは確定していないのです。
これが難しい所なんです。

EMHって何の略？

Efficient Market Hypothesis - EMH

>>143
サンクスコー！

質問でっす。ストキャスティングを作ってるのですが数字があいません。
2002年9月30日の7203トヨタの%Kをn日=13として計算するときは次のような
式になると思うです。
過去n日の最高値：3300
過去n日の最安値：2925
現在値：3130
%K = (3130-2925)/(3300-2925) = 0.54

となるはずですが、市販のツールでは0.407なのです。
どこが間違えているのでしょうか。

http://dtsi.dyndns.info/~uploader/2ch-about/file/20021029233440.zip
けっこうめんどうだった…とりあえずできたよ。
［時系列所得機能（β）］
マクロのCall_JIKEIRETSUから実行です。
2001年以降のデータが所得できて、一銘柄2分所要。
Yahoo!に睨まれたくないので、あんまり派手に使わないで下さい…おながいします。

あ、環境によって使用できないことは十分にありえます。ゴルァしないでください。。
当方meにExcel2k、ぷららADSLにて動作確認。
関係ないと思うけどメインブラウザはOpera6.05。

それと、なぜか銘柄によっては文字化けしてエラーになることがあるかも。。
つかれた…寝よう。

わかり申した・・・アホだ俺・・・

>>147
ぐっジョブ。漏れは結局XMLHTTPあきらめて、InternetExplorerオブジェクト
で使って実装しちゃったよ・・でも文字化けする・・・正規表現で回避するしか
ないのかも・・・。

>>146
力作ご苦労様です(^○^)
やはりこれだけのデータですからDLに時間がかかりますね（・ε・）
利益確定のさや取りがベストなんですけど,なかなか方法が少ないんですよ。

こんなページがありましたV(^O^)
http://www.zero-city.com/short/

「データの更新」を押してしまうと問題がありますね。＞時系列所得

age

儲けることよりシステム組んで統計を取るのが楽しくなってきた
今日この頃、みなさまいかがお過ごしですか・・・

協栄物産のサイトでCCIやら究極のオシレーターやらを学んでみましたが…
今ひとつﾂｶ(・∀・)ｴﾙ!!という確信のあるものではない気がします。

現在大相場に対応するテクニカル指標について勉強中＾＾；
同時に、一般的なフィルターのとり方も見て回ってますが…どうなるやら。。

ここに色々な指標の計算式乗ってるよ。でも理解できないな・・・
http://www.boerse-direct.com/indikatoren/indikatoren.htm

>>156
せめて英語なら…（＝_＝;）

それはそうと、給料を突っ込んでタネ80万になりますた。

良スレの予感．．．

こういうのもあります
http://www.modulusfe.com/

スクリプトもＯＫなら、こういうのもあるよ。
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/

こういうのもあるぞ。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/ebata/iChart/Samples/index.htm

どんなに精度の高い指数を見つけても,突発的なニュースが入れば,全く役に立たないんです(T_T)

>>162
なんでそんな当たり前のことを・・・

もちっと早くできないかなー・・・。

Function RCI(終値行 As Long, 終値列 As Range, 計算周期日数 As Integer) As Single
　　'例文　=RCI(ROW(),E:E,16)
　　'ＲＣＩ＝（１−６Ｘ／（Ｙ（Ｙ2−１）））×１００
　　Dim i As Integer
　　Dim RankSyukei As Long
　　
　　If 計算周期日数 > 終値行 Then
　　　　RCI = -200 'エラー
　　　　Exit Function
　　End If
　　
　　RankSyukei = 0
　　For i = 1 To 計算周期日数
　　　　RankSyukei = RankSyukei + (i - _
　　　　　　　　　　　　　　Excel.WorksheetFunction.Rank(終値列.cells(終値行 - i + 1, 1), _
　　　　　　　　　　　　　　終値列.Range(CStr("A" & 終値行 & ":A" & 終値行 - 計算周期日数 + 1)), _
　　　　　　　　　　　　　　False)) ^ 2
　　Next i

　　RCI = (1 - 6 * (RankSyukei / (計算周期日数 * (計算周期日数 ^ 2 - 1)))) * 100
End Function

これはさすがに高速化は無理かな・・・

Function HLBand(終値行 As Long, 高値列 As Range, 安値列 As Range, n日 As Integer, タイプ As String) As Long
　　'タイプに次の文字列を与えるとHLバンドのチャネルそれぞれの値を出力します。
　　'"H" Hiバンド　：　"L" Lowバンド　：　"M" 中値線
　　With Excel.WorksheetFunction
　　　　Select Case タイプ
　　　　　　Case "H"
　　　　　　　　HLBand = .Max(高値列.Range(cells(終値行 - 1, 1), 高値列.cells(終値行 - n日, 1)))
　　　　　　　　
　　　　　　Case "L"
　　　　　　　　HLBand = .Min(安値列.Range(cells(終値行 - 1, 1), 安値列.cells(終値行 - n日, 1)))
　　　　　　　　
　　　　　　Case "M"
　　　　　　　　HLBand = _
　　　　　　　　(.Max(高値列.Range(cells(終値行 - 1, 1), 高値列.cells(終値行 - n日, 1))) + _
　　　　　　　　 .Min(安値列.Range(cells(終値行 - 1, 1), 安値列.cells(終値行 - n日, 1))) _
　　　　　　　　) / 2
　　　　　　
　　　　　　Case Else
　　　　　　　　HLBand = 0
　　　　　　　　
　　　　End Select
　　End With
End Function

例文書くの忘れた↑

=HLBand(ROW(),C:C,D:D,20,"H")
=HLBand(ROW(),C:C,D:D,20,"L")
=HLBand(ROW(),C:C,D:D,20,"M")

例外処理も忘れてた↑

上げておいてやろう

まぢめな型指定&例外が(・∀・)ｲｲ! >>164-165
きっとこれを見て幸せになった向きが多数いると思われ。

RCIとHLBand自体は、どこまで行っても延々と比較を続けるから高速化は大変かも。
一応こういう↓ところがあるので参考までに。
http://member.nifty.ne.jp/OfficeTANAKA/excel/vba/speed/index.htm

エクセルのマクロはほとんど使ったことが無いのでなんだが、
ざーっと見た感じでは、
rciの計算で一番処理が重たいのはソートだけど、
多分そのソート処理と思われるExcel.WorksheetFunction.Rankを
for-next間で同じ物を２回呼んでるのはどうだろう？
単純に考えると以下のような感じの方が速い気がするな
for
result = i-Excel.WorksheetFunction.Rank〜
RankSyukei = RankSyukei + result * result
next
それともエクセルが自動的に最適化してくれるのかな？

ifとかforなんかのフロー制御を理解しているなら
ITickerのvbscriptを使ってみたら？
結構ハマるよ

>>169-170サンキュウ

Function RCI(終値行 As Long, 終値列 As Range, 計算周期日数 As Integer) As Single
　　'例文　=RCI(ROW(),E:E,16)
　　'ＲＣＩ＝（１−６Ｘ／（Ｙ（Ｙ2−１）））×１００

　　If 計算周期日数 > 終値行 Then
　　　　RCI = -200 'エラー
　　　　Exit Function
　　End If
　　
　　Dim i As Integer
　　Dim SyukeiRank As Long
　　Dim SyukeiRange As Range
　　Dim Price As Range
　　
　　Set SyukeiRange = 終値列.Range(CStr("A" & 終値行 - 計算周期日数 + 1 & ":A" & 終値行))
　　
　　With Excel.WorksheetFunction
　　　　i = 計算周期日数
　　　　SyukeiRank = 0
　　　　For Each Price In SyukeiRange
　　　　　　SyukeiRank = SyukeiRank + (i - .Rank(Price.Value2, SyukeiRange, False)) ^ 2
　　　　　　i = i - 1
　　　　Next
　　End With
　　
　　RCI = (1 - 6 * (SyukeiRank / (計算周期日数 * (計算周期日数 ^ 2 - 1)))) * 100
End Function

システムトレーディング技術Part2　
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1036393838/

シンプルになって速度アップしたコード最高〜＼(＾−＾)／ >>171

勉強勉強。。
なるほど、row()でカレントの行番号が出せるのね。
（我ながら低レベルですが＾＾；）

>>169
ありが�d

複数の銘柄の同時シミュレートはいかがでしょう?
通常,シミュレートは一つの銘柄の一定の期間を対象とします。そのため,オプティマイズをかければ,最適値は出ます。
ただ,その設定値は他の銘柄に有効であるとは限りません。
そこで,複数(出来れば100以上)に同時にオプティマイズをかけ,全銘柄に共通の最適値を出します。
cmoは,設定数値が一つですので,対象銘柄を増やしても,共通の最適値は出ないでしょうが,
RSI等,設定数値が多い場合(日数･上限･下限等)は,対象銘柄が多くても,出るかもしれません。
ただその100個の最適値が見つかっても,次に1つの銘柄を加えて,101個にした時に,ほぼ同じ最適値が出るかはわかりません。
100個から101,102･･･と永遠に増やしても,ほぼ同じ数値が出るようなら,ある程度効果はあります。

VSA調べてみたけど激むず！サンプル程度も作れない！
ScriptControlでいいかー？でもなー・・・

テクニカル指数をEXCELの関数で組もう!

ここのオセロは異常に強いです。
今まで多くのオセロゲームをしましたが,これほど強いソフトはありませんでした。
まだ数回しか勝った事がありません。
みなさんも挑戦してみて下さい(o^ー')b

http://tr.abz.jp/kero/kero.htm

http://www.j-apartment.net/b2/uploader/source/up1154.jpg
普通に勝ててしまいました(o^ー')b

>>179
おめでとう(o^ー')b
自分が先行の方が不利みたいですね（＾ｕ＾）

http://www.njk.co.jp/datanature/products/index.html

こんなソフトが登場しました。データを自動的に分析してくれるそうです。
30日間無料で使用できます。

私はこれで勝ちますたっていうのないの？

>>182
期間を限定すれば,どんな指数でも勝ちますが,長期間継続すると,勝率は限りなく50%近づきます。

織れはヤフーの２０分遅れのチャートみてデイトレしてるよ
注文は電話だよ

四季報のデータは無料で見れるところは無いですかね？

>>185
無料は出てこないと思われ
ＥＤＩＮＥＴじゃだめっすか？
http://www.fsa.go.jp/edinet/edinet.html

>>185
取引証券会社のマイページみたいなので見れないの？

AGE

使って！

=SUM(A1:A5)

>184 名前： ：02/11/12 18:09
>織れはヤフーの２０分遅れのチャートみてデイトレしてるよ
>注文は電話だよ
嘘と思われ・・・。

>>190
　　　　　　　 ﾉ＼
　　　　　　 ヾ　　 ゝ
　　　　　　　/ 　　ヽ
　　 　 　 　 ゝ(,,ﾟДﾟ) ＜ そりゃイカん！
　　　　　　 //i i ﾟﾟ i|
　 　 　 　 (ﾉ ! ! ! ! !b
　　　　　　　　U"U

>>185
大和證券に口座作れば本のママのがＵＰされてるのを無料で見れる。

パパは何処？

株価チャートはExcel!!

　　　　2383辛口トーク連載中

　　　Q2聞けば負けなし

こんな関数は組めますか。

1株買う,一円でもあがれば売る。一円の利益。また最初から1株買う。
買値より1円でも下がれば,2枚空売り。さらに下がりつづければ,トータルで利益になった時に,同時決済。また最初から1株買う。
2枚空売りした後にまた上がれば,2枚追加買い。そのまま上がれば,トータルで利益になった時に,同時決済。また最初から1株買う。
2枚追加買いした後にまた下がれば,2枚追加売り。以下くり返し。
つまり,見込みが外れた場合,1枚多く逆ポジションを取るわけです。
手数料コストにも寄りますが,あまり値動きの弱いボックスで無い限り,損切りせずに利益に持って行けます。

すごい良いスレですね。読書にどうぞ。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/4382/index.html

>>196
EXCELでそのスピ−ドに追いつけるかどうかが疑問ですな

>>196
それって、博打の倍掛け作戦とどう違うの？
払いきれない負債を抱えた時点で損失確定しちゃうよ。

>199 同じだよ。だから誰もレスしない。

これは倍賭けとは違います。コストが安く(スターフューチャーズの日ばかり往復300円),
2ティック以上の値動きがあれば,有効です。
一時期の金のように1ティックで上下している場合は,逆張りの方が有効みたいです。
ただ証券会社のソフトがこれに対応していなく,また対応しても,約定するかどうかはわかりません(*o*)

スピードなんてものは
プログラマの技量次第なのである。

http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se120365.html

http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win95/business/kabu/by_trend.html

ヤフーファイナンスの時系列からクエリでデータを取得するための、
マクロの書き方は分かりますか？

age

>>205
過去ログ嫁。

コンテンツ充実させていきます。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/

>>207　お前ウザイ！
＞過去ログ嫁。って言いたかったらコテハンにしろバーカ。

>>205　分かる方がいたらカキコお願いしまーす！

マクロは記録できるでしょ？

>>210　なるほど！試してみます。ありがとさん！

礼儀を知らない奴だな・・・
前にそういうのを作った人がいるから、おまえのような
無能な奴はそのソースをありがたく使わせて貰えばいいだろ。
たった200程度のレスの流れも追えないで、プログラムを
組もうというのが甘すぎなんだよ。最低限の礼儀として
過去ログくらい調べろ。馬鹿。

保守

>>209
>>205に対する>>207はきわめて当たり前の反応。
バカは来なくていいよ。

もうしばらく…保守。

delphi6が無料でDLできます(50MB)。
http://www.borland.co.jp/jbuilder/jb6/download/

VBより高性能だそうです。皆さん,DLして使ってみて下さい。

age

クエリーでデータを取り込もうと思っているのですが
５日と２５日移動平均のゴールデンクロスとデッドクロス、
２５日と７５日移動平均のゴールデンクロスとデッドクロス
が掲載されているホームページがあったら教えてください
今は
ttp://www.eurojapan-corp.com/main/at.htm
を使っています。
使い勝手はいいのですが、２５日と７５日のＧＣ，ＤＣがわかりません
よろしくおねがいします

保守

その２

>>218
探してきた。
www.shouken-news.com/kaboo/baibaimain.htm
こいつでいいかな？

>>221
ばっちりです。
ありがとうございました。
私はまだＶＢＡ初心者なので、こうしていろんなＨＰの指標で
でてきたデータをパクって組み合わせて候補銘柄を出しています。
まぁ最終的にはチャートを目で見て売買の決定をしていますが・・・・。

sage

age

>>212 キモーイｗ　損切りして氏ねばｗ

>>214　こいつもキモｗ　株板初心者かｗ　損切りして氏ねばｗ

>>225,226
お前が市ね糞野郎

ちょっとした小技シリーズ　1

■Webクエリーで拾ってきた株価から不要な文字を削除したい
→SEARCH()で不要な文字の始まる位置を見つけてLEFT()でそれより手前の文字を取り出す。
　必要ならばVALUE()で桁区切りのカンマを取り払う。

例)　セルA1の「9,141.34〔-74.22〕」から「9141.34」を取り出す。
→=VALUE(LEFT(A1,SEARCH("〔",A1,1)-1))

というシリーズきぼーん。

高原の小枝age

>>227　釣られてやんのｗ

あげ

http://www.guppytraders.com/Metastock%20Formulas/metastock%20formula%201.htm
これを参考にしてくれ

ここも参考になるよ
http://short.zero-city.com/

ネタは無いが保守。
今組んでる常時起動用のPCが出来たら自動で株価データを引っ張ってくるようにして
シグナルが出たら知らせてくれるようなシステムをエクセルで…つくれるかな？

保守

ペアトレードは何を元に入力しますか？

味の素

age

今からVBAの勉強始めているのですが.NETになってこれから
VBAはどうなっていくのでしょうか？存続してくれたらいいの
ですが･･･････
だれか業界に詳しい方、教えてください。
それから、大村あつしの本良いですね！

VBAはVSAになります。ただそれだけです。

ＶＳＡの言語仕様ってどんなですか？
やはり、ＶＢ．ＮＥＴよりなのでしょうか？
業界人さんよろしくお願い致します。

VB.NETです。
将来はC#も使えるようになるでしょう。

業界人さん返答ありがとうございます。
とりあえずＶＢ.ＮＥＴの勉強も始めてみます
Ｃ＃も将来的に使えるようになるとのことですが
難易度はＶＢ.ＮＥＴと比べてどうでしょうか？
初心者向けの、お勧めの書籍などありましたら紹介してください。

delphi6は無料で高機能です。

矢口さん！
Delphi歴９日
Delphi６で利用できるチャート表示コンポーネント
知りませんか？どれを使ったらよいのやら･･･

>>245
iChartのDLL

VBにはスプレッドが体験版は無料で使用できたんですけどね。
Delphiには個人で作っているような物しかないのかな?

矢口真里さんはDelphiでなにを開発しているのですか？

Delphi6をdlしましたがwindowsのバージョンが違いました
XPは98SEに上書きできますか？

日本のトレーダー

先物チャンピオンシップ
http://www.taicom.co.jp/robbins/02library/backnumber/index.html

P & F

http://members.jcom.home.ne.jp/kilat/pasokon.htm

売買システムの作り方について　

http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech2/unicorn.html

>>245
TChart
拡大縮小などラクチンだよ
俺はそれ使ってる
DelphiだとiChartなのか？
おいらは、C++Builderなのだ

無料のやつにはそのコンポーネントないかも。

過去の値動きを元に未来の動きを予測するテクニカルでは,どうやっても当てる事は無理なので,
私の目指す物は,外れた時に損切りせずに,(わずかでも)利益に持って行く方法です。

以前あった
システムトレーディング技術情報交換
というスレッドのurlを教えてくらはい

http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/l50

オプションのソフトを作りました。満期日の損益のグラフです。
主なエラーは,プットの利益と損失が無限になっている所,プットコール売り買いそれぞれが一つの値段しか入れられない所です。
今の所,複数の値段を入れる時は,その平均を入力しています。
プットの利益損失を限定させ,値の入力には複数の値段を入れられるよう,誰か修正して下さい(*o*)

http://kisth.s2.x-beat.com/cgi-bin/up/source/No_0262zip.html

システムトレーディング技術情報交換スレ

http://money.2ch.net/stock/kako/1001/10017/1001767689.html

テクニカル指数をEXCELの関数で組んでみた。
指標名は「プライスフロー」
かなり使える指標と思うがどうよ。
「プライスフロー」スレ立てる予定です。
http://dasuto.infoseek.livedoor.com/cgi-bin/img-box/img20021218205610.jpg

>>260
ぜひお願いします(o^ー')b。

http://www.rondan.co.jp/html/mail/0211/021107-2.html

スレ立てました。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1040310052/

重要すれ保守

>>263
がんがれ〜。

タネ80万さん

日数最適化マクロのコードがVBAで開いてもフォームしか表示されません。
ソースコードを教えて下さい。

>>266
フォームをダブルクリックしても何も出ませんか？
仕組み的には3日〜100日を一つ一つシミュレートして
解の良かったものを残しているだけですが＾＾；

久々にやる気が出てきたので、2003年から利用できるように
自動更新のポートフォリオ機能を製作してみます（スレ違い？）
ついでに時系列データの所得で店頭銘柄が引っ張れなかったのは単純なバグだったのでFIX。
その他諸々を年内中に作ります。
来週末からの冬期休暇期間が本番になりそうですが…

VBAのエディットもーどでも

Sub 日数最適化()
Saiteki.Show
End Sub

と出るだけで,ソースはどこを探しても表示されないですね。
できればここに貼り付けてほしいんですけど(o^ー')b

ここに書くには無駄に長いのであぷろだを探してあげてきました。
矢口さんのCMOファイルを開いたのは久々ですが、これが最新のはず、、多分。

http://kisth.s2.x-beat.com/cgi-bin/up/source/No_0427txt.html

>>269
コードありがとうございます。ただインデントが入っていないので,VBAに貼り付けてもエラーになってしまいます。
改行済みにしてもらえるとありがたいのですが(・∀・)。

あと、未決済モードは除きますが,決済モードでの成功率0%と言う指数がありました。
長年テクニカル分析をしていますが,（未決済は除いたとしても)成功率0%の指数は始めてお目にかかりました(o^ー’）b

http://kisth.s2.x-beat.com/cgi-bin/up/source/No_0431zip.html

黒文字の分までは,インデントしたのですが,下の青文字の方はうまく改行出来ないので,エラーになってしまいます（*o*）

>>270
この指数は本当に不思議で,小豆,大豆,コーン,ゴム指数,金,銀,生糸等を10年分位シミュレートしましたが,
決済モードでは,利益になった事は全く無かったです。
全て損失決済になっています。
こんな不思議な事もあるんですね（・e・）

それから,OpenOfficeを使い始めました。50MB位ですが,無料でDLできます。
http://blow-away.net/openoffice/

良い所は,パワーポイントのファイルが作成,読み込みできる
HTMLソフト,図形ソフトなど盛りだくさん。
MSと比べても機能は多少劣る程度,無料と言う事を考えれば,お得。

欠点は,EXCELのファイルは,関数はほぼ読み込めるが,グラフ･マクロはうまく読み込めない。
機能的には,やはり多少劣る。
データベースソフトは付いていない。

あ、右クリックから保存すると改行されてるかと思います＾＾；

成功率０％ということは逆をやれば１００％？？（@＿@；）

>>274

理論上はそうなのですが,一番の問題点は,未決済モードでは,大幅利益になるのです。
これを解決できればいいんですけどね（・ｅ・）

改行されていました(･∀･)
ただ以前のCMOではなく,この失敗率100%指数に組み込むので,そのままでは使用できませんが。

Me.Hideがエラーになりますね。

矢口のクリトリス

>>277
そこは消してもOK

失敗率100%をうまく応用したいですね(o^ー')b

要がするに、汎用的で、かつ見やすく、誰もが使えて、実用的であるか。
これらの条件をクリアしないと公開するにはアレだと思います。
プライスフローはデータさえ用意できれば毎日需給関係で値が付くものなら何にでも利用可能です。

なぜ失敗率が100%になるのか,誰かそのなぞはわかりますか?

検証した所,システム上,損失が出た時のみ,信号が出るようなつくりになっていました。
ですから,利益が出る場合は,信号が永遠に出ないのです。

だいぶ下がってますね。（現在385）
某茄子注いでタネ100万になったので保守がてら告知です。

おめでとう(・∀・)
次は1000万ですね(o^ｰ')b

Excelで、自動で証券会社のHPにログインして、
データを、取ってくるっていうことは、できますか。

自動記録してみては？

VBAよりVBSかも

http://www.roy.hi-ho.ne.jp/mutaguchi/wsh/

>>286
できます。

Delphiやるんならこのソースをいじれば良い
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se248887.html
私もそうするつもり。

>>286
逆にスクリプト組んで自動でネットからデータ拾ってExcelに落とすように
すればいいだけでは？

エクセルの次

http://www.h5.dion.ne.jp/~tuyano/TutorHome.html

すまん、すれ違いかもしれないけど
今自分で損益計算シートを作ろうと思ってるんだけど
譲渡益課税の税率の国と地方別の税率教えて下さい。

清光経済研究所(柴田罫線)に興味がある方へ

清光経済研究所（柴田罫線）に関して面白いＨＰを見つけました。
清光経済研究所の会員の方または検討中の方は、下記のＨＰを読んでご参考にしてくださ
い。また、罫線（チャート分析）や、株の必勝法などに興味のある方も参考になると思う
ので、是非一度お読みください。
http://www10.plala.or.jp/manbou2/

現在SMC6273をまったりとCMO(51日)に準じて売買中。

ポートフォリオって、いざ作ろうとすると案外面倒ですね…

>>294
長期モードですね。私は短期モードを使用しています(^。^)y-゜゜゜

私は浮かれモードを使用しています

http://www.vector.co.jp/swreg/catalogue/sr031736/?srno=SR031736&site=v

このデフラグソフトは素晴らしいですよ。30日間無料で使用できます（^。^）y-゜゜゜
Win付属のデフラグより高度です(o^ー’）b
ただし時間は,　　Win2000付属>このソフト>Win98付属　です（・e･)

効果は抜群ですが,USB1.1外付けHD80GBで,７時間位かかります。
内蔵ATA33-13GBでも2時間位かかりました(^。^)y-゜゜゜

Diskeeperなら２０ＧＢ１時間でＯＫ。
しかもバックグラウンドで動作可能。

http://www.sohei.co.jp/n/ss/index.html

Diskeeper、３０日トライアル版ダウンロード

http://www.sohei.co.jp/n/ss/dl.html

テクニカル指数をEXCELの関数で組もう!はどうなった？
横道にそれて逝くね。

http://www.zero-city.com/short/index.html　より

ボリンジャーバンド

WS1.Range(Cells(n + 2, 8), Cells(lr, 8)).Formula = "=AVERAGE(OFFSET(RC[-3]," & n & "*-1+1,0):RC[-3])"
WS1.Range(Cells(n + 2, 9), Cells(lr, 9)).Formula = "=STDEV(OFFSET(RC[-4]," & n & "*-1+1,0):RC[-4])"
WS1.Range(Cells(n + 2, 10), Cells(lr, 10)).Formula = "=RC[-2]+RC[-1]"
WS1.Range(Cells(n + 2, 11), Cells(lr, 11)).Formula = "=RC[-3]-RC[-2]"
WS1.Range(Cells(n + 2, 12), Cells(lr, 12)).Formula = "=RC[-4]+RC[-3]*2"
WS1.Range(Cells(n + 2, 13), Cells(lr, 13)).Formula = "=RC[-5]-RC[-4]*2"
WS1.Range(Cells(n + 2, 14), Cells(lr, 14)).Formula = "=RC[-6]+RC[-5]*3"
WS1.Range(Cells(n + 2, 15), Cells(lr, 15)).Formula = "=RC[-7]-RC[-6]*3"

検索　・ボリンジャーバンドより抜粋

>>299-300
無料版もあるんですね(^。^)y-゜゜゜
早速DLしてみました(o^ー’）b。

（＾＾）

やっと常時鯖でEXCELマクロの自動起動（株価所得）が出来た＾＾；
タイマー部分はTask使って、EXCEL実行部分はVBですがｗ

テクニカルは、CMOとEMCRを評価中。売り時の判定には、まぁ良いですね。
シャープ・西松屋チェーンが売りのシグナル待ちです

新しい指数を開発しましょう(^。^)y-゜゜゜
グラフの上でも良いので,成功率100%の物を目指しましょう（・ε・）

先物についてはまったく知りませんが、
株式の指標において出来高というのが
かなり重要な要素の気がしています。
ただ、出来高と株価をどうやって絡めると指標として有効か、
それが難しいのですヨ…＾＾；
出来高絡みのテクニカル指数を作ってみたいですけどねぇ〜

>>307
私が知っている限りでは、
ボリュームレシオやアームズのボックスチャートくらいでしょうか。

ところでふと疑問に思ったのですが、
ACCESSで指標計算やデータ管理ってできないんでしょうか？
普段ACCESSを良く使うからか、EXCELより使い勝手が良いのでは？と思うのですが・・・

アームズのボックスチャートは、あれをどう見たらいいんでしょう？

>>307
ACCESSは私も仕事で使うけど、そういう風に使おうとすると面倒だからなぁ…
全銘柄のデータを保管しておく倉庫としてはいいでしょうけど、
処理はEXCELのほうが簡便ではないでしょうか。

>>309
マイナーな指標なので私もよく知りませんが、ボックスの形や大きさで相場の勢いをはかるようです。
ちなみに他にはＯＢＶ(On Balance Volume)・逆ウォッチ曲線等があるみたいです。
参考ＨＰ　http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/index.html
各指標のExcel関数も載っています。

確かにexcelの方が直感的に操作できるし、
accessはテーブル設計とか考え出すと面倒くさいかもしれないですね。
ただ、一つの銘柄のデータ量や銘柄の数が増えれば増えるほど
excelでは物足りなくなる様な気がしただけです。
ましてマクロを使うなら尚更処理速度が違うかなと・・・ＳＥ歴半年の私が言うのもなんですがw

自前のシステムには興味があるのでもう少し余裕が出たら
テクニカル指数をAccessで組もう! というスレでも立ててがんがろっかな〜。
あ、でもどうせならPersonalOracleがいいな・・・高いけど。

[アプリ] Equis Metastock v7.01 EOD.zip 95,325,155 267f34b56cbc591a9d2706f3eeae6325

>>310
逆ウォッチの考え方をちょっといじると面白そうですね。
ACCESSは…まぁがんがってください。
全銘柄を対象にするにはEXCELでは力不足ですからねぇ。。


タイーホされるぞ、W?nny厨は（・∀・）ｶｴﾚ!!
…metastockって日本でも普通に使えるのか？？（データ所得など

出来高はなかなか値動きとシンクロしにくいんですよね(^。^)y-゜゜゜

メタストックのデータの作り方

Dim Writer As New MLWriter
Writer.CreateDirectory "C:\Vienna"
Writer.AppendSecurity "1001", "日経225", Daily
Writer.AppendDataRec "20030121", 0, 8562, 8678, 8480, 8550, 622100, 0
Writer.CloseDirectory

リアルタイムでやるときはこんな感じ

Writer.OpenDirectory "c:\Tic"
Writer.OpenSecurityBySymbol "1002"
Writer.AppendDataRec "20030121", "091002", 0, 0, 0, 858,200000,0
Writer.CloseDirectory

metastockのpro版は$1695もするな。通常の奴で十分なのか？

安いやつでいいじょ、高いやつ買ってもUSのリアルタイムやらないなら
意味ない。
要は工夫次第でデータは作れるから、一番安いやつでいい。

>>317
サンクス。検討してみるか。日本語版があればなぁ。

データはこれで作ればいい
http://www.metalib.8m.com
以前は登録しないと使えなかったが、今のは何もしないで使えるな。

買い転時の価格の列と売り転時の価格の列を使って、
転換時の売買の損益を計算するモジュールを作りました。

http://robocode.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/Robocode_1/file/KModule.bas
（右クリックで保存してVBAでインポート。
　あるいはFunction〜EndFunctionまでをコピーしてモジュールに貼り付け）

例えばJ列に買い転したときの価格、K列に売り転した時の価格があるとして、
J2・K2から評価が始まっているとしたら、
L3に［=kabusum($J$2:K3)］として下までフィルしてください。
売り→買い・買い→売りを両方計算します。
L列を最後にSUMすれば、ソルバーで最適解が探せるので便利ですね(o^ー’）b

「End subが必要です｣と言うエラーが出ますね（・ε・）

インポートすれば普通に使えるはずですが…＾＾；
http://robocode.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/Robocode_1/file/Book1.xls
↑これをどうぞ。

うーん。共栄物産のHPから拾ったパラボリックを試しているのですが…
やっぱりソルバーが正しい値を示してくれませんね。
ソルバーはｘ次関数のような法則性のある結果でないと正しく計算しないのでしょうか？

サーバー上にありませんよ（*o*）

流れたかな…？では。
http://www9.plala.or.jp/tcg/book1.xls

でぶ

オプションのプログラムも作って下さいね(^。^)y-゜゜゜
カブドットコムでは,手数料が最安値になり,2円で抜けるようになりました。
その他にも他社と比べて条件が圧倒的に良いです(o^ｰ')b

める

まづいな

あんたは風邪ひかないの？

株もexeclも初心者なんですが、このスレはすごく参考になります。

ところで、過去にタネ100万程度氏やその他の方々がうぷされた
ファイルをVBAの勉強の足しにしようかなと思ったらみたら
もう大部分が消えちゃってるんですね・・・どなたかまとめて
再UPしてくださる神のような方はいらっしゃいませんでしょうか。
なにとぞ、おながいします。

>>331

http://getup.noneash.com/up/img/010.zip

333

いいアップローダーはありませんか?

軽くて,エラーの起きないもの(^。^)y-゜゜゜

とりあえずプロバの鯖にカラッと揚げときます。
PARABOLICに対応、EMAとMACDは使わないからメニューから消去。
EMA＆MACDはソースに残ってるから勝手にいじってください（ぇー
PARABOLICはデータテーブルを使うと最適化することができます（但し激重）
http://www9.plala.or.jp/tcg/tane.zip

kabusum関数も少し手直ししたけど、まだ再計算するときにかなり重くなるのが駄目ですね。
理想は、［コピー＆値として貼り付け］をしてその都度関数を消してしまうことですが…

ぢつは色々とバグもあるけどノークレームで（ぇ

(´_`)｡oﾟ(…ACCESSスレ立ったら参加するけど、参加者少ないだろうなぁ…)

どうでしょうね、この本
Excelでできる株価チャートらくらく分析法
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4426773059/qid=1044166085/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-0785955-0515502

無料サーバーにｆｔｐツールでＵＰして
ｈｔｍｌを一寸書いてダウンロードサイト仕立てるくらいできるだろ。
http://www.7-face.com/~kigaru/hp1.html

こんなものがブックマークにあった。

エクセルによる、システム売買超入門
http://www.pluto.dti.ne.jp/~syun/xlsystem.html

フリーランチを探していますが,なかなか見つからないからフリーランチなんですね（・ε・）

＞３３７
持ってます。
シミュレーションソフトがついているのですが、
これがなかなかのスグレモノです。

ノーアービトラージの原則ってのがあるよ。つまり、本物のフリーランチなんて
ものはなくて、あったとしても、（ちょうど本物の材料が織り込まれるときのよ
うに）すぐになくなっちゃうっていうやつ。

ＬＴＣＭが使ってたブラックショールズ式ってのは、異なる格付けの債券同士を
破綻の確率に従って関連付けするためのものだけど、株の場合、確実といってい
いぐらい有効な裁定ってのは、普通は現物・先物だけとされてる。

だから、だめぽとうふＪみたく、二重螺旋を描いて交わっているような銘柄で、ただし
このふたつみたいに強烈な動きをしないやつを探すのが普通はベターだろうね。仕手株
だったり、人気株だったり、要するに動きに人気や人為の要素が強く出てくる銘柄同士
では、過去のデータが未来に適応できるっていう前提自体が相当あやしい。

ためしに、２２５採用銘柄のうちの、同じセクターにある銘柄同士を、しらみつぶしに
比較してみてわ？　うまく見つけられれば、あんたには空売りより裁定取引のほうが向
いてると思うぜ。（あんたは凝り性だから、あまり根を詰めないように）　

あと、いうまでもないけど、だめぽとうふＪみたいに、同じぐらいの値段である必要はなくて、
二重螺旋は、チャートでそうだという程度で充分だよ。

なお、株の裁定は債券の裁定に比べて、確実性がぐんと低いことにはくれぐれも注意すること。
空売りよりはそれでもずっとマシだけど、特に人気株を扱ったりすると、エイフクみたいな目に
いつなんどきあわないとも限らないし、ヘンにスマートで理論的なだけに、賭けにすぎないもの
を必然的な未来予測であると錯覚しやすい。でもまあ、がんばってみてね。

343

適応→適用

それとね、俺は自分で調べてないから確実なことはいえないんだけど、２２５でも、本当は
異なるセクター同士から選んだ銘柄の組み合わせでやってる人のほうが多いらしいのね。た
だ、これはやみくもに組み合わせてもわけわからんから、まずはセクターごとにやってみて、
その中で、よさそうな組み合わせがひらめくのを待つほうがいいと思う。無理やり作るんじ
ゃなくて、向こうから言ってくるような感じのやつ。で、みつけたら、絶対に誰にも言わな
いんだよ。２ｃｈはプロのトレーダーも相当ＲＯＭしているから、書いたらその時点で、も
うそのアノマリーは消滅したと思っていい。どんな場合でもフリーランチは一人前しか存在
していないんだ。他人に紹介しちゃうのは、善意というより愚かさの証明だ。

じゃね　(^o^)丿

勉強になりました、ありがとう。

株のときは、エイフクのＮＴＴ・ＮＴＴドコモとか、今のだめぽ・うふＪみたく、鞘が予想外に
拡大して、股裂き相場になることがけっこうあるからレバのかけすぎにはくれぐれも気をつけて
ね。

それと、せっかく予想通りに鞘が縮まっても、損きりだけして、利の乗ったほうの玉をホールド
なんてことをすると、両建ての往復ビンタと同じことになることも。。。　

それやこれやで、株の異銘柄裁定はけっこうリスキー。くれぐれも人気株ではやらんように。。。

俺の場合は逆に銘柄を晒して煽る手法も使う。
買いたいときは売りあおり、売りたいときは買い煽り。
あまり効果は無いがやらないよりやったほうがいい。
すべてはチキンゲーム。

そらそうだね。ただ、このお嬢ちゃんは、逆ポジションの煽りなんか
しないで、いつもまともにさらすから。。。

証券や株式は規制が多く,あまり自由な営業方法は取れませんが,為替なら規制が無いので,自由な営業方法が取れるんですけど,
肝心の会社の方が独自のシステムなんて取らないんですよ（・ε・）
判で押したようにどの会社も同じようなシステムなんです（*o*)
証拠金無料,手数料無料,スプレッド逆さや,追証無し,広告収入導入,こんなシステムにしてくれたら面白いんですけどね(^。^)y-゜゜゜

要はフリーランチと言うのは,こちら側の意思ではどうしようもなく,あちら側が変わってくれないと成り立たないのです(^。^)y-゜゜゜

フリーランチ一例

225オプションcallのdeep inをかなり安い値段で買い注文。約定したら同一行使価格のputを成行で売り注文。
この場合の利益は,deep inが安く買える事が原資になっているので,putのfar outは多少高くても影響しない。
同時にputの deep inを安い値段で買い注文。以下,callの同一行使価格のfar outを売り注文。
このまま満期まで保有。途中の値動きがどうなろうとも利益確定(^。^)y-゜゜゜

フリーランチってのは日替わり定食みたいなもんだな、ん。

>>1がこれでは・・・
テクニカル指数をEXCELの関数で組もう!
はどうなった？？
趣旨変えんなよ！！

テクニカル指数は役に立たないのです。
信号が出るたびに仕掛けていては,資産が無くなってしまいます。
フリーランチは,信号がほとんど出ないため,仕掛ける事もできず,資産は増える事はありませんが,減る事もありません。

今日から「テクニカル指標をEXCELの関数で組もう!」にするか？
指標なら役に立つものはいろいろある。

あのー、フリーラソチはわしが勝手に書いたんで、>>1に罪はありません。すべてわしが悪いんです。
ゆるしておくれやす。

それはそうと、（わしはプログラム売買はしないんだが）指数より指標のほうが面白いってのは賛成
ですわ。どうぞみなさん、盛大にやっておくんなさい。

指数と指標どう違うの
おそえてくらさい。
指数・指標・指数・指標・指数・指標・・・・・・・・？？？？？

ウンコとウンチってどう違うの？

まんことちんこの違いくらいだろうな、おそらく簡単に言っても
難しく言っても

指標＝経済指標＝失業率など
指数＝日経やTOPIXなど

>>360
同じような物です(･ε･)

狭義では
指標＝一目均衡・パラボラ・ＲＳＩ・ＲＣＩ・サイコロ・ＤＭＩ・ストキャス・・・
指数＝矢口真里氏が提唱するCMOなどのダマシが多く使い物にならないもの。

どの指標が勝てる確率高いんれすか。
教えてくらさい。
上がってるとこ買うのと、下がったとこ買うのはどちらがいいんれすか。
おそえてくらさい。

債券価格の時系列データ(10年分くらい)のを無料で上げてるところ知りませんか？
債券の各種金利は日銀の統計データにあるのですが。。

　　　　　/⌒ヽ
　　　　　|　 　 |
　　　　　ｌ 　　.ｌ
　 　 　 　l　　 {
　　　　 .__ｌ__,.. ヽ　　　　　　　　　　〜ノハヽヽ〜
　　　　/　　`ｰ､ ヽ＿　　　　　　　０（＾◇＾〜） ＜そうだねぇ♪
　　　 /｀-､　　 ×.　 ｀)　　　_,..-　　ヾ　　　ノ０_
　　　 〉　　＼_（ヽJ,.-/　　／　　　　　し（＿） 　　 ＼
　 　 （`ｰ-､＿,~￣._/　　/　　　　　　　 ∧　　　　　　＼
　　　 ヽ＿_ノ ｀　ノ/）　./　　 ∧　/|　 /　ｌ　　　　　　　ヽ
　　　　 >-､ _.／__ﾉ/ 〉/　　 /　ｌ / | ./　　| .∧　　　　　 l
　　　　ヽヽ-‐―' ./ /Y　　/／~ＶヽＶ　 ／Ｖヽｌ ,　　　　　|
　　　　　（-‐'二ﾆ-‐'　〉　/　／＼　　　　／＼ Vヽ　　　　ｌ
　　　　　 ヽ~　　　　 /　 .l 　　　　　　　　 　　　　　.〉　　/
　　　　　　 ヽ　　　　ｌ　　|　〜　　 ／＼　　　〜　　/　　/
　　　　　　　 ＼　　　|　！　　　／　　　＼　　　　/　　/
　　　　　　　　　<　　 | 　＼　　＼　　　／　　　 / 　 ./ 　　＜キャハハハハ　>>1って馬鹿？
　　　　　　　　　　ヽ　 l.　　|＼　　＼／　　　　ノ　　 /l
　　　　　　　　　　　）　ｌ 　 l>　|`ｰ-､_＿__,..-‐'/　　K/
　　　　　　　　　　 / 　 ） /＼ .| 　 ／　　 .＿/　／　ヽ
　　　　　　　　　　/　　 ﾚ　　 ヽl／　　,..-＾ / ／　　　 |
　　　　　　　　　　ヽ　　　　　　只￣￣　　 ﾚ'　　　　　 |
　　　　　　　　　　　〉 　 　 　 /　|　　　　　　/／　　　　|
　　　　　　　　　　 /ヽ_　　　　　　　　 　 ／|~⌒ヽ-‐'二〉､
　　　　　　　　　　 ~ヽ し-‐'⌒ヽ､,--､／　｜　　 `i~~ 　 /
　　　　　　　　　　　　ヽ-‐､＿,､＿,､__,..-‐'~　　　　`〜ｰ'
　　　　　　　　　　　　　　　>-､ﾉ|,.-､/
　　　　　　　　　　　　　　 /ー-|.|ｰ-.l
　　　　　　　　　　　　　　 ｌー_/ l...＿|
　　　　　　　　　　　　　　 ￣　　`ー '

>>366
それを自分の手で確かめるスレでつ。
私はテクニカルの指示に純粋に乗っかって取引するつもりは無いのですが
まぁ判断のサポートとしてはCMOはそこそこ役に立ってますかね。

というわけで、自分で気になった指標なり指数なりを基にして
自分なりの判断基準を作ってください（＾＾）
これは各自の感性の仕事です。

おし〜えて〜　アルムの　も〜みの〜木よ〜♪

やららひあひあ　よろろひおひお♪
よろろひおひお〜♪

SP波動法はグラフの上なら成功率100%ですよ(^。^)y-゜゜゜

実際にやるとどうなんの？

>>146

自動所得ソフトが欲しかったのに消されてるYO！。
ここの住人はどうやって時系列データを取ってるの？

>>373
http://plaza.rakuten.co.jp/keijin/
バズさんの株記 Ver1.0なんてどうでしょうか？
今初めて使ってみましたが、良さそうですよ。

>>374

フリーソフトだね！。
「３０−５０銘柄で止まってしまいます。」
って書いてるけど、１銘柄だけなら使えそうだね。

Ask とBidって日本の株でいうとなんですか？

>>376
売り気配と買い気配じゃない？

結論

テクニカルだなんだエクセルだと言っても、結局は大して儲からない
損する可能性は高いという罠。

>>372
信号は100%最安値と最高値を捕らえますが,その信号は信号を付けた瞬間に現れるのではなく,
だいぶ時間が経った時に,あの時が信号だったと言う出方をします。
なので,信号が出た瞬間にエントリーする事は出来ないのです(^。^)y-゜゜゜

>>372
たぶんジグザグ関数使ってるのでしょう。
あとから信号の位置が変わることがありますので、
意味ないですね。

>>379 >>380
説明ありがとさん

>>373
私はAlpha Chartを使って。

>>SP波動法
信号を付けた瞬間に現れるのではなく,だいぶ時間が経った時に,あの時が信号だったと言う出方をします。
なので,信号が出た瞬間にエントリーする事は出来ないのです(^。^)y-゜゜゜

マッタク使い物にならんのなら大層な名称付けてソフト売ったり本を出版している滝沢隆安氏は外道だな

SP波動法も使えない割りに異常に高い。
98000円も出して買う価値無し。
（価格が高い＝ユーザーが少ない＝必然的に苦情が少ない＝改良頻度が少ない＝進歩が無い）

SPは高いよね。 http://www.panrolling.com/etc/users/takizawa/1995_09.html
計算式もあるから買う必要ないよ。

過剰反応を示すテクニカルだからこのスレ住人なら3点チャージの方がエントリ
に使いやすいんじゃないの？(3点チャージはイグジットが・・・)

すみません。RCIに詳しい方、

本日(2/13)の銘柄9681の13日のRCIを求めたいのですが、
過去13日の各種値は以下の通りです。
日付　期間順位　終値　終値順位　計算=(期間順位 - 終値順位) ^ 2
02/13　　 1　　　　271 3　　　　　　4
02/12　　 2　　　　272 1　　　　　　1
02/10　　 3　　　　264 4　　　　　　1
02/07　　 4　　　　263 5　　　　　　1
02/06　　 5　　　　261 7　　　　　　4
02/05　　 6　　　　258 8　　　　　　4
02/04　　 7　　　　255 10　　　　　　9
02/03　　 8　　　　258 8　　　　　　0
01/31　　 9　　　　252 13　　　　　　16
01/30　　10　　　　253 12　　　　　　4
01/29　　11　　　　254 11　　　　　　0
01/28　　12　　　　263 5　　　　　　49
01/27　　13　　　　272 1　　　　　　144
この計算を合計すると　237
RCI = (1 - (6 * 237) / 13 * (13^2 - 1)) * 100
　　　= (1 - 864 / 13 * 168) * 100
　　　= (1 - 864 / 2184) * 100
　　　= 34.89011
ところが、あるチャートの計算では 39.15 となっているのです。
この計算はどこか間違っているのでしょうか？

終値　272の順位を1.5にしてみれば？

>>386

同順の数値をすべて+0.5で計算したら、39.14835≒39.15になりました！
ありがとうございます！
同順位のものが複数ある場合は、その平均を取ればよいのですね。
勉強になりました。

アクセスで全銘柄50日分のデータで10日間の最大値と移動平均線の値を求めると
パソコンが十数分で落ちてしまいました。

この場合はデータを分割したほうが良いのでしょうか

エクセルで自動計算してくれる確定申告書を作ってくれると嬉しいな。

>>388
詳細が分からないのでなんとも。詳細が分かってもなんとも言えないけど。
全データが一つのテーブルに入ってるのかな、多分終値だけで？
OSはme辺り？2kやXPでOFFICE2kならそうそう落ちるものでもないんだけど。。
とりあえず、ACCESSはデータを取り込んだ直後は馬鹿みたいに肥大してることが多いので
最適化をまず行うコトが必須。
ついでにどうやってデータを取り込んだか教えてくれると( ﾟДﾟ)ｳﾚｽｨ･･


今年は確定申告しないのでだれかよろ。

AlphaChartで吐き出したデータを美玲チャートで利用する為のパラメータ。
使いたいヤツは勝手に使え・使い方の質問・苦情は受けない。
http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/5818/AlphaChart.zip

>>391
消えた？

>>３９０
データは1つのテーブルにコード、日付、始値、高値、安値、終値、出来高
を入れています

ＯＳはＸＰ、アクセス２０００です

データはエクセルからアクセスへエクセルのＶＢＡを使って送っています

毎日データが追加されるとするとテーブルが大きくなって使いにくそうだな。
まぁ適当に分割した方が安定はするでせう。
WinXPにACCESS2kは会社で使うけど、突然落ちたりはしないなぁ…

以前４年分のデータをアクセスに入れていたことがあって、最適化だけで
１０数分かかっていたことがあります。

今は50日分のデータを入れて検索に使おうと思います。
1日のデータが追加されると51日前のデータは削除されるという感じです

エクセルで検索をしていますが、アクセスの方が速いならアクセスでやろうと。
データ件数は176071でした

取り合えず、10数銘柄で行って、うまくいけば銘柄数を増やそうと思います

>>392
バグがあったので消した。
作り直したらまたＵＰする。

再ＵＰ済み。
消す予定は無いので勝手に持って毛

私のは、Access2000ですが、現在は200万件あります。

(ﾟ-ﾟ)

　　　　　♪　　Å
　　　♪　　　／ ＼　　ﾗﾝﾀ ﾀﾝ
　　　　　　ヽ(´Д｀;)ﾉ 　　ﾗﾝﾀ ﾀﾝ
　　 　 　　　 (　 へ) 　　　ﾗﾝﾀ ﾗﾝﾀ
　 　 　 　 　　く 　　　　　　ﾀﾝ

アクセスで最大値、移動平均ってどう書いてます？

クエリで日付を範囲指定して、集計→最大と集計→平均では無いの？

日付で範囲を指定すると、土日をはさんだ10日は
12日として計算されるのでは？

MAX()
AVG()

最大値、平均はこれ？
http://www2.moug.net/cgi-bin/mdboard.cgi?acopr+ML2003020296

@NORMAL()

>>403
言われてみればその通り(>_<)
べんきょーべんきょー

エクセルからアクセスへ

Sub datachange()
Dim acc As Access.Application
Dim strSourceWorkbookName As String
Dim strSourceSheetName As String
Dim strTargetDatabaseName As String
Dim strTargetTableName(1 To 2) As String
Dim strSQLstring As String

Let strSourceWorkbookName = "C:\Excel株価データ\日々データ\" & y & m & d & ".csv"
Let strTargetDatabaseName = "C:\Excel株価データ\株価データ.mdb"
Let strSourceSheetName = y & m & d
Let strTargetTableName(1) = "データ"

'シート→テーブル
Set acc = CreateObject("Access.Application")
acc.OpenCurrentDatabase _
FilePath:=strTargetDatabaseName
acc.DoCmd.TransferText _
TransferType:=acImportDelim, _
tablename:=strTargetTableName(1), _
Filename:=strSourceWorkbookName, _
HasFieldNames:=True

acc.CloseCurrentDatabase
acc.Quit acQuitSaveNone
Set acc = Nothing

End Sub

>>389
>エクセルで自動計算してくれる確定申告書を作ってくれると嬉しいな

確定申告の為の株式売買管理エクセルシート
株取引に関する確定申告書類の作成、印刷をエクセルでサポート
シェアウェア 2,000円

http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se267251.html?y

>>409
人柱ｷﾎﾞｰﾝ

>>401

うちの場合、最大値は、MAX。
移動平均は単に日数分の終値を配列に入れてその合計を日数で割っているだけです。
405みたいなやり方は逆に苦手です。

さげー

あげてみるべ

下げておく。

線形回帰トレンドを計算したいが方法が分らん
誰か教えて

http://www.hulinks.co.jp/software/tablecurve2d/index.html#t05
これ使ってみたら
感想聞かせてちょ。

[App] TradeStation 2000ii_707.ISO 368,572,416 a55eef2a7f3e8f78d2c08e3372321cba

TS2000i の　グローバルサーバーにデータを送るサブサーバー作ってくれないか！

>>416
かなり高度なソフトですね。DLはしましたが,まだインストールはしていません。相場の分析にはどのように使うのでしょうか?
誰か使ってみた人はいますか?

>>419
植物でつか？

一般の相場ソフトは,テクニカル指数（移動平均やRSI）を指定して,そのパラメーターを変化させ,利益を最適化します。
しかし,テクニカル指数自体を値動きと利益結果から導く事はできません。
このソフトを使って,値動きと利益結果からテクニカル指数を導き出すにはどうすればよいのでしょうか?
マニュアルには書いてないみたいです。

しかし高すぎる（*o*)

ラリーウィリアムズが来日して、セミナーを開くそうです

http://short.zero-city.com/

>>421
strategy　登録して
inputsタブをクリック　
変化させたい変数をダブルクリック
数値を入力
これだけ

もっと詳しくやりたいなら
http://www.rinafinancial.com/PerformanceSuitePro.asp
これを使えばいい。

これと同じ機能のソフトがフリーまたは低価格ならいいんですけどね(o^ー')b

ＷＥＢクエリのことで教えてください

ＥＸＣＥＬのＶＢＡで２５日間平均値を
算出しようと思っています。
Sheet1のＡ列に銘柄コードを並べて、
銘柄コード（複数）からそれぞれのＹＡＨＯＯの時系列のデータを拾って
Sheet2に貼り付けて、平均を計算するだけなのですが、データの取得ができません。
いくつかはできるのですが、作業の途中で「オートメーションエラー」の
表示がされＥＸＣＥＬがフリーズします。
「起動されたオブジェクトはクライアントから遮断されました」という
メッセージもでてきます。
エラーが起きるのは特定の銘柄のようですが、それだけでもありません。

また、たとえば、Ａ列が
5406
6302
8075
8185
9470

だと、問題なくできるのですが

7958
4323
5612
5929
6892

だと１件目からフリーズします。
マクロは下に書きますので
どなたか教えてください。

モジュールをコピーペーストして書き込もうとしたら改行が多すぎて書き込みできませんでした。
一部分省略します

Dim meigaraURL(500) As String
Worksheets("Sheet2").Activate
RowsMyData = Worksheets("Sheet1").Range("A65536").End(xlUp).Row
For i = 1 To RowsMyData
Selection.ClearContents 'page clear
meigaraURL(i) = "URL;http://chart.yahoo.co.jp/d?s=" & Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1)
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
meigaraURL(i), Destination:=Worksheets("Sheet2").Range("A1"))
.Name = "dma"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlAllTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
Range("G17").FormulaArray = "=round(AVERAGE(G19:G43),0)"
Worksheets("Sheet1").Cells(i, 12) = Worksheets("Sheet2").Cells(17, 7)
Next i

んー。なんでだろ？今日はもう眠いから明日以降…

急ぎませんのでよろしくお願いします。

あ、ＥＸＣＥＬは２０００、ＯＳはＸＰ、です。
ＥＸＣＥＬがフリーズしている時はＣＰＵ使用率が１００％になってます

＞.Refresh BackgroundQuery:=False
が悪さしてるんですね。
Trueにして代わりに
Application.wait Now() + TimeValue("00:00:02")と付けてみても、
処理の終了時に落ちてしまいますが…

＞4323
↑だけ、データ件数（上場後の経過日数）が少ないんですよね。
なぜかwebクエリでそういった日数の足りないデータが取り込めずエラーになっています。
どうやらそれが原因のようです。

>>427のリストは、4323を抜けば正常に動作します。

調べていただきありがとうございました。
原因がわかってすっきりしました。

書き込んだのは５銘柄でしたが、実際には約２００銘柄を部分的に
入れ替えながら追いかけています。
他にも日数不足銘柄がありそうなので、とりあえず今日はフリーズに備えて
for nextルーチンのなかに　「ActiveWorkbook.Save」をいれて
１銘柄づつ保存しながらチェックしてみました。
結果的には４銘柄が紛れていました。
ただし、毎回これでは効率が悪いので
ttp://kabuko.net/data/bb.htm
を参考にあらかじめ最近の上場銘柄を回避させておくつもりです。

やっていることは「グランビルの法則」に沿っていそうな
銘柄の２５日線附近での「買い」です。
ありがとうございました。

関数のみで日足データから週足データを作ることは出来ますか
作り方がわかりません

>>435
多分以下でできる、かな。
=weekday（日付）で、曜日を出す列を作る。
=ifで曜日列が６→１のように一つ上のセルより下がっているセルならば、自セルの一つ上＋１、それ以外は＋０
ifの列を使ってデータベース関数DMAX・DMINを高値・安値・終値で行う。

わかりにくー。作ってみよ。

>>435
できたよ、ピボットテーブルを使ったほうが簡単だったので
データベース関数の手順をピボット化しました。
（VBAこそ使っていませんが、これは「関数のみ」では無いですけどね）
http://www9.plala.or.jp/tcg/stock/book2.zip

ありがとうございます。ピボットテーブルを普段使わないので
また勉強してみます。

CDロムが届きました(o^ー')b

うまく使えません（*o*）

はじめまして。時系列データについてですが、
日単位ではなく　分単位でデータを取得する方法を探しています。

証券会社の自動更新できるツールで　歩み足が表示されていますが
それをそのまま記録できればよいのですが。
できれば10銘柄程度保存したいのです。

どなたかツールを作ってください　お願いします。
クイックとロイターからリアルタイムでデータが取れる環境です。

>>441
オリジナルを作るよりＭＳ使ったほうが速いんでないか？

>>441
いくら出す

オプションの指数も作りましょう（o^ー'）b

ＷＥＢクエリのことで教えてください

ＥＸＣＥＬのＶＢＡで２５日間平均値を
算出しようと思っています。
Sheet1のＡ列に銘柄コードを並べて、
銘柄コード（複数）からそれぞれのＹＡＨＯＯの時系列のデータを拾って
Sheet2に貼り付けて、平均を計算するだけなのですが、データの取得ができません。
いくつかはできるのですが、作業の途中で「オートメーションエラー」の
表示がされＥＸＣＥＬがフリーズします。
「起動されたオブジェクトはクライアントから遮断されました」という
メッセージもでてきます。
エラーが起きるのは特定の銘柄のようですが、それだけでもありません。

また、たとえば、Ａ列が
5406
6302
8075
8185
9470

だと、問題なくできるのですが

7958
4323
5612
5929
6892

だと１件目からフリーズします。
マクロは下に書きますので
どなたか教えてください。

データは昇順か降順かどちらかに統一しろ。
そんな事は基本の基本。
ランダムにデータ並べたら後々再利用しにくいだろ。

早よマクロ書けや、(,,ﾟДﾟ)ﾓﾙｧ

マクロまだぁ〜

ﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝ

確定申告をエクセルでできるようにするって誰でもやってることじゃなかったのか・・・
当然だとおもってた。

Excelの無い確定申告なんて考えられない

が、実態はそうではなさそうだね。
まだまだPC使えない連中ｺﾞﾏﾝといる。
税務署で並んでた連中のｶｵからの判断だから、証拠は無いが。

イタズラ？？
445 は　427 のコピペです。
解決済み。

446さん
実際のデータは日付、証券コード順になってます。
質問用として証券コードの列だけを抜き出したので
ランダムのようになってしまいました

なんか提案して呉。

為替のソフトもいい?

おいらは株以外は全く知らんよ。だれかやってくれるかモナー

>>1がやるきないかモナー
他力本願じゃ盛り上がらん。

ETFやブルベアファンドとオプションのさや取りを計画しましたが,ロットが合わないので,
難しいです(^。^)y-゜゜゜

http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se090642.html

最近Excelでの分析を始めてるんですが、
PanRollingや無尽蔵だと売買単位が100株の銘柄の出来高単位がおかしいので困ってます。
(というか単純に一律1000株単位として割り算してる)

本当は売買単位での出来高を取り込みたいんですが、しょうがないので
株価情報のとこの出来高(株数)を取り込んでます。

株価コードと売買単位の対応をExcelに取り込めれば計算で売買単位の出来高が
出せるんですが、どなたか、売買単位を全銘柄ダウンロード出来るところ知りませんか？

yahooから落とせないですかね?

一律1000株単位として割り算してるのなら１０００を掛ければ良いだけじゃねーか

>>459
yahooの時系列データには売買単位は載ってこないんです。
１件ずつ会社情報見れば分かるんですが、それだと全社分やるのが。。

>>460
確かに１０００をかければ株数単位の出来高にはなるんで、データ自体がデタラメで役に立たない
って訳じゃないんだけど、求めている「売買単位の出来高」じゃないんですよ。
わざわざ１０００かけてやっても株価情報のとこと同じになるだけだし。

ちなみにkabuka-Webの「株式額面」の欄がかなり売買単位と一致する(ただし「0」は売買単位「1」)
ような気がするんだけど、全銘柄見てないから自信がないんだな。

論点が違うけど、Excelでそんなに大量に銘柄扱ってて大丈夫？
１ファイルだと重くなるし個別にファイル作るのも管理が面倒だし…

どれ、いまからちょっくら売買単位について調べてくるか。。。

Y!ファイナンスの新規後悔銘柄のとこには売買単位あるけど、
２００２年からか。。。

考え方を変えて、出来高のセルの値の一の位に０以外があったら売買単位１とかするのは？
(５の位の銘柄が面倒だけど、それは０と５まで判断させるって事で)

ちなみに「タネ100万程度」から改名しますた。
しばらくテクニカル系の勉強をすっぽかしていましたが
そろそろ復帰する予感。

>>461
Excel上では各銘柄ごとのシートになっているという過程ですが、
複数日分の出来高を縦に並べて見られると思うので
数日間小数は無いか、小数何桁か等判別させて
それに応じて１０倍なり１０００倍なりさせれば希望のモノにかなり近くなるのでは…

同じ銘柄が同じ列にあって、日付ごとにシートがある場合でも応用できますね。

>>464
��(￣□￣;)ﾅﾝﾄ!!

もしや、タネが増えた？

(-＿-)ヘッタカラダヨ

Excelで全銘柄分析する事自体非効率。
任意の銘柄の時系列データ使って分析したほうがいい。
それに大概の指標はチャートソフトを使ったほうが便利。
自分で指標作るなら別だがね。
アルファチャートでデータ吐き出すと良いと思う。
内部処理で出来高が計算されて吐き出される。
例）459（500）なら229500として吐き出される。

>>466
ご愁傷様・・・

Ω＼ζ°)ﾁｰﾝ

現物だから粘り強く生き続けますので。。。
面白みは全く無い取引だけどね。
>>467に同意。αは使ってみようと思いつつ思いつつ。

>>464
いやそれが、１シートに全銘柄入れてるんです。
東証・大証・JASDAQ限定で出来高少ないのは除外してますが、それでも3000件くらいありますね。
１銘柄１行で横にある日の始値・高値・安値・終値・出来高・次の日の・・・てな具合です。
こんな構成にするひとって他におるんかいなか。
まあ出来高だけは別シートにしようかなと思ってますが。

そうすれば数日間の数値でもって選別するのも出来そうではありますね。

ちなみになぜこんな構成かというと、図書館で借りてきた「魔術師リンダラリーの短期売買入門」の
売買指標をシミュレーションしようと思ったので、計算式組みやすいEXCELで指標チェックを
やればどの銘柄で仕掛けサインが点灯するかが一目で分かるかな〜
という理由です。

EXCEL2002の列が230までしか使えないので、50日程度しか４本値が入りませんが、短期なんで
それでもいいかなと。。

データの管理と計算はAccessでやって、結果だけExcelに吐き出させれば一番いいような
気はしますが、そこまでのVBAスキルがありません。

ということで、とりあえずExcelが安定して動いてくれるかも含めて、挑戦してみます。

１．=IF(I2=ROUNDUP(I2,0),1000,IF(I2=ROUNDUP(I2,1),100,IF(I2=ROUNDUP(I2,2),10,1)))
I列が出来高として、とりあえずこれでその日の出来高から推察できる売買単位は出るとおもう。
２．これを三日分くらいにやってみて、各シートの上記計算式セルの値を比べたミニマムを売買単位とする。
（50とかいう中途半端な単位は対応してないんだけど、特殊単位銘柄は数が少ないなら調べて手で変えて呉。）

EXCELでちまちま5x単位の銘柄を調べるなら
=IF(OR(RIGHT(I2,1)="5",RIGHT(I2,1)="0"),"5","")
同様に出来高列の末尾が5か0でないか調べてフラグを立てて、
これを1週間分くらい通してみて全てフラグが立ってたら5x単位銘柄、
とすることも可能かな。

>>472
そうですね。これでいけそうです。
一応もう少しダウンロードできるものがないか探してみて、
なければその式を使わせていただきますね。
ありがとうございました。

ちなみにチャート分析だけど、個人的には出来合いの指標を
組み合わせたりパラメータをいろいろいじったりしただけでは
なかなか安定して勝てるようにならないんじゃないかという
気がするなぁ。

定番の指標プラス自分で考案した条件とか、何かしら独自要素が
なければダメなような。。それには自分用の分析ツールがいると。

究極は「チャートのパターン」(＋出来高・信用取組)だと思いますが。
安定して勝ててる人（いますよね？）、どう思います？

>>473
自作指標以外はチャートソフトに任せてる。
単元株数はヤフーで調べられるだろ。
突き詰めていくと、出来高も信用倍率も必要ないね。

スプレッド取引でマターリだな。
ルールは２つしかないしな。
価格差が広がったら仕掛けて、縮まったら手仕舞う。
安定して勝つにはコレしかないだろ。

>>474
プロが使うってよくゆうけど、やっぱり儲かります？＜スプレッド

一般に言われているスプレッドとは,利益が確定している物ではありません。
広がった時に仕掛けて,ますます広がってしまう場合もありますし,縮んだ時に仕掛けてもますます縮む事もあります。
股裂きに会う事もあります。グラフを付ければわかりますが,片張りと比べて特別に規則性が見られるわけでもありません。
指値もできませんし,証拠金･手数料も倍かかります。

真のスプレッドとは,仕掛けた時点で利益が確定し,その後の値動きがどうなろうとも,利益がほぼ確実に保証されている物のことを言います。
CBのマイナス乖離,他市場同一銘柄,オプションなどで利用できますが,そのチャンスは10年に1回くらいしか起きません。
また,瞬間的に値段が付くので,それを狙っても,気づいた時はもうさやが修正されているなんて事も多いです(^o^)

>>475
やり方さえ習得すれば儲かる。

>>476
自分の下手を棚に上げて論ずるな。
私が言ってるのは株式の銘柄の組み合わせのスプレッド取引。

>広がった時に仕掛けて,ますます広がってしまう場合もありますし,縮んだ時に仕掛けてもますます縮む事もあります。
>股裂きに会う事もあります。グラフを付ければわかりますが,片張りと比べて特別に規則性が見られるわけでもありません。
下手の横好きでやるとこうなる。
他市場同一銘柄はやりにくいから止めておけ。

>真のスプレッドとは,仕掛けた時点で利益が確定し,その後の値動きがどうなろうとも,利益がほぼ確実に保証されている物のことを言います。
そういう定義なら私のやり方は真のスプレッド取引だな。

値動きの似ている銘柄の組み合わせを複数知っていればチャンスはほぼ毎月ある。
ＭＳのスプレッドチャートを使ってるよ。
マターリ利益を出したいなら銘柄の組み合わせを探して見ろ。

>>477

「値動きの似ている銘柄」

この一言に着目。
サヤ取りってお互いに逆の動きをする銘柄の組合せだと思ってた。

ETFはほぼ連動しますね(o^ー')b

ETFでやるとあまり利が乗らないのでお勧めはしない。

StarOfficeCalcの使い方や関数をわかりやすく解説しているサイトをご存知ありませんか？
矢口真里さんあたり、どなたか知っていたらリンクをおながいします。
最近寝室マシンはLinuxにしているのですが、どうもCalcだと使い心地が^^;
検索してもどうもコレというような便利なCalc紹介サイトはみつからず。。

やっぱりExcelは偉大だわ。

StarOffice全体のサイトならたくさんあるのですが,Calc単体と言うのは見かけないですよね(o^ー')b
Excelと比べると機能的には物足りませんが,無料なので,コストパフォーマンスはこちらの方がはるかに高いです。

MS使ってみたいですけど,有料なので難しいです(o^ー')b

よし、とりあえず　1301　と　1801　でスプレッドしてみよう。

>>484
分かってない・・・
スプレッドにならないよ・・・
こういう人の失敗が誤解となっているんだろうな・・・

ＭＳ有料と言ってもワラント売買で１月数百円で使えるぞ。

サヤ取り・・・
まだあまり調べたことないけど、要は選んだ２銘柄のサヤが閉じる方向に
動くことにかけるわけで、根本的には片張りと変わらないような気がするん
だけどな。

ただ、資金管理をしっかりやった上で、統計上明らかにサヤ取りの方が
安定して稼ぎやすいんだよ、ってことなら分かるかもしれない。
でもそれは「買った時点で利益が保証」にはならないよね。
うーん、何か常人には気づかない公式を見つけたのですか？ >>474

ちなみにサヤ取りと聞いて連想するのはやっぱ富士通とＮＥＣだな。
あまりにも動きが似てるのは、サヤ取り実践者が多すぎて差が
開くことを許されてないとか・・？ (w

もし手元にスパコンがあったら
全銘柄のデータを叩き込んで
サヤの取れる組み合わせを探させてみたい。

グリッドコンピューティングを簡単に実現できるようにならんかなぁ…

それも力づくですれば,できますけど,将来もその公式が有効かと言えば･･･

スパコンいらねぇよ。
２年前に組み立てたＰＣで十分やってるよ。

アルファスクリーニングで銘柄拾ってＭＳのスプレッドチャートで・・・
スクリーニングである程度拾えるんで、その中で使える組み合わせを・・・

公式と言うほどのもんではない。
強いて言えば値動きが安定して連動する銘柄の組み合わせが「公式」なのかな。

買った時点で利益が保証ではなく、仕掛けた時点で利益が保証だな。
サヤが収束するのを待ってるだけだし非常に楽。

相場環境が劇的に変わらん限り銘柄の組み合わせは将来的にもある程度有効と思うがね。
無効になればまた探せば良いだけ。

スプレッドのスレ立てたら面白いかも。
どの銘柄が似てるかみんなで探したりするとか。

まだいきてる？

↑
誤爆ｽﾏｿ。
こんな良スレがあったとは。
俺も混ぜてくれ。俺は主にオイルの人間なんだが。

>>486
いちおう俺商品の鞘取りやるんで。
鞘取りだと、一般に同業他社がメインになると思う。
ただし、なぜか分からないが綺麗な相関が出る無関係な会社もある。
鞘取りに関しては、単なるグラフ表示機能のソフトでも、グラフを確認する
という手法で使えると思う。
株のサヤ取のソフトはどっかのサイトにあったはずなんだが・・・
見つけたら報告するとしよう。

東京大阪のさや取りを考えていますが,たいしてさやも無く,トラッキングエラーもあり,
大阪の出来高は少ない事も多いので,実現は難しいですV（^O^）

>>494
根本的に考え方からして間違ってるぞ。
異市場同一銘柄ではできないと思ったほうがいい。
ＭＳ使えないならヤフーファインナンスの比較チャートでも使ってみろ。
ＥＴＦでやれそうなものは1320と1330かな。
あまりお勧めしないけどな。
比較チャートでこのように連動している組み合わせでないと出来ないよ。
http://cchart.yahoo.co.jp/1y?1320.o,1330.t

もし自分がサヤ取り検討するとしたら、まずソフト入手して、
２年前からの１年間くらいでいい感じの銘柄(又は商品限月)を探し、
その組み合わせで直近の１年間もしやったら儲かるかとかを
シミュレーションしてからやるような気がするんだけど、

実際やってる人は、どんな風に「いける」というあたりをつけてやってるのかな？

>>496
洩れも、やるとしたら過去１〜３年位のデータを元に
基準点からの乖離率が何％を越えたら一定の成功期待値を得られるか計算しそう。

シミュレートしたら行けそうなので,いざ実践したら,その瞬間傾向が変わったりして（^。^）y-゜゜゜

過去１〜３年位のデータはあんまり役立たないと思う。
私見だが、個別銘柄のサヤトリでは使いモンにならん。
あたりを付けるのは過去半年分で規則性がそれなりにあれば可能と判断して。

売りと買いを仕掛ける時に当然ながらサヤが収束するという予測でやる訳だが、
基本的に銘柄分散の片張りと同じ。

片張りで勝てない香具師が、両建てで勝てる訳が無いし、
テクニカル分析くらい最低限できないとヤレナイと思う。

チャートを見て近々下がるか、騰がるかくらいは直観で判断できないとな。
出来ないなら直観を訓練したまえ。

何事にもＳＴＥＰがあるのだよ。

勝てる方法はいろいろあるが、どんなものでも真似してスグできるほど簡単ではない。

テクニカル指数をEXCELの関数で組もう!
と言う趣旨に反する思いつつサヤ取りの講釈なんぞしてｽﾏｿ。

組み合わせを探す方法としてはＥＴＦと組み合わせると言う方法もあるかも。
日経平均と連動しやすい銘柄くらい知ってるだろ。
まあ私はやらんがね。

片張りで勝てるようになってからサヤ取りするの？
何か変な感じ。

片場りで勝てるなら,わざわざ証拠金･手数料を倍払って,さや取りや両建てなんかしませんよ(o^ｰ')b

確かに・・・

ひまわりのオプションは両建てなら証拠金不要ですよ(o^ー')b

>>501
わざわざ証拠金･手数料を倍払ってと言うけどさ、
売買回数自体が少なくなるんで、利益を得るためのコストは少なくなるぞ。
仕掛ける時と手仕舞う時だけだしな。
サヤが広がってから収束するまでだいたい半月から１ヶ月くらいのが多いし。
デイトレやる香具師の数十分の１のコストだぞ。
それにザラバを見る必要もなくなる。

普通に考えても銘柄分散のリスクヘッジくらい誰でもするだろ。

私がココで言ってるのは、株式における異銘柄間の両建ての事。

株式におけるサヤ取りの利点としては

売買回数が必然的に少ないのでコストが少ない。
相場の見通しを考える必要がない。
利益が生まれるのに必然性がある。
心理的な負担が少ない。　

これらの事を利点として感じない人はいないと思うがね

>>504
ごめん、教えてくれ。

仕掛けた後サヤがどんどん広がったら、
�@ストップロスで仕舞う　�Aナンピンする　�Bほっとく
のどれにしてる？

ちなみに俺の場合は、�@の基本３〜５％で問答無用でロスカット。

�@だな。
仕掛け損なう事自体あまりないがね。

ちゃんと損切する方針でしかも安定して勝ててるなら、
片張りでも勝てるんでない？
結局は銘柄選択とタイミングだよね。

でもサヤ取りで当人が気持ちよく取れてるならそれが一番だね。
俺はとりあえず片張りで数日〜数週間のレンジで取れる方法を磨くとしよう。

手法はどうアレ自分が好きな方法で勝てればそれで良し。
真似してやってみて勝てないからと言って手法そのものまで否定するなという事。

これには同意します。人それぞれ
得意な方法というものがある訳で・・・

なんか論理的でない、違和感を感じるんだが。

一応テクニカル研究スレに誘導してみる。
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1046798829/l50

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

なかなか適当なソフトが見つかりませんね（●＾o＾●）

>>515
あるにはあるけど、サヤトリの為だけに金払うのは高いと感じる。
http://spsnet.jp/
価値観は人それぞれだがね。
まあ何にせよあなたの好きな方法を極めればよろしい。

アルファスクリーニング最高だな。
http://www.alpha-chart.com/cgi/screening/sacs.cgi
サヤトリ組み合わせを簡単に見つけられるよ。
食料品銘柄なら探しやすいぞ。

プログラム

http://www.h5.dion.ne.jp/~tuyano/DlphTutor/index.html

http://kakinotane.s7.xrea.com/

来年1月から,オプションや先物の税制の優遇が検討されています。
大幅に有利になるのはありがたいのですが,オプションで確実に成功する方法が見つからないので,
その恩恵を受けられそうにもありません（*o*)

>>519
株だって確実じゃねーよ。
何でもかんでもやってみるじゃなくて、何か一つの事を極めるという考えはないのかね。
何か良いやり方があると聞けばスグ飛びついて、自分には出来そうも無いと分かると批判に回る。
ココで少し話題になったサヤトリでもあなたの性格が見えてるよ。
テクニカル分析をエクセルでやるという当初の趣旨もどうなったのかね・・・
とりあえず、株で成功する方法を模索してみなよ。

http://www.dnp.co.jp/jis/news/2003/20030421.html
個人的にはｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!!!!。199,800円なら個人でも買えるし。
…ExcelVBAに対応してくれないかなぁ、このスレ的には。
（「Excelでそんな重い作業するな」というつっこみはナシの方向で）
こいつを組み込んでマシン５・６台動かせば
ご家庭でも全銘柄データをｸﾞﾘｸﾞﾘｸﾞﾘｸﾞﾘと比較させて
あんなことやこんなことが…(*´▽`)ﾓｴｰ



でも、「あんなことやこんなこと」って何したらいいんだろ(´･ω･`)

今はExcelでナンピンのシミュレートしてまつ。

Access使った方が便利ですよ。

>>521
コレ見る限りではエクセルでも使えるんでないの？

某証券会社様
【　PC4台で処理速度22倍　】
用途：デリバティブシミュレーション
効果：従来PC1台で11時間かかっていたエクセルマクロ処理（シミュレーション回数5000回）が、
PC4台で1時間（シミュレーション回数10000回）となり、11倍の高速化を実現した。
シミュレーション回数を2倍にしているにも関わらず、演算処理が11倍となっており、実質的には22倍の高速化を実現した。

>>521
199,800円ねぇ。CPUとメモリ買った方が手っ取り早くないかい？

>>524
開発環境はC++でDLLを各マシンに配布とか書いてあるから、
分散処理したい部分はC++で作るんでないの？
でもってExcelからDLLの関数呼び出しするんでしょ？

>>524
VC++での開発っぽいんですよね、それは。(その辺あんまり詳しくないですが)
それよりもExcel標準のVBAからコントロールできたらいいなぁ、という妄想です。
将来的にはVBにも対応するっぽいですし、またーり期待。

>>525
Pentium4が初めて出た頃(socket423だっけ？)はCPUだけでこれくらいしましたっけね(遠い目
たしかにうちのマシン自体が貧弱なので、まずはPCを新しくした方がいいでつね。
ただ、家庭内の遊休PCを加算的に利用できると、やっぱりなんつーか、萌え！なわけで。

VisualBasicはなんとか使えるんですけど、
DLLやらAPIとかの概念がまともに理解できていない
低LvSEなのでまずは腕をみがかないといけないな。＞俺
それでも会社で働く分にはなんとかやっていけてしまうからなぁ。
やはり自発的に学習しなくては(´-`).｡ｏＯと少しがんがろうと自分を励ます俺

よくよく考えると524に書かれている宣伝文句は問題があるよな。
C++による高速化と分散処理による高速化が曖昧にもかかわらず
実質22倍の高速化とか書いてるしな。それは実質じゃねぇだろう。
DLL化バージョンでスタンドアローンと４台の場合を比較しないと
本当の所はわからない。高速化のほとんどはDLLに負うところが多そうだ。
いんちき臭い品だな。

とりあえず、１台でやるよりは速くなると・・・

しばらくパラボリックを追ってみようかな。。。
Excelで加速値と加速回数を最適化してやると
なかなかのパフォーマンスが出てくる。
ただ、あくまでも後付けの結果論なので
将来の相場にもその加速値・回数が適合するかどうか…
過去の時系列データを長期で拾って、
もう少し調べないといけないな。。。

最近オンラインカジノでよく遊んでるよ！
３０ドルのチップを始めに貰えるのでよかったらやってみて♪
無料でできるプレーもあるし、結構楽しめるよ(^.^)
おすすめはルーレット！！赤か黒にかけるだけで、
50%の確率で2倍になるよ♪
http://www14.vis.ne.jp/~gvga/imp

ちょっと早めに保守。

スレ位置600over.非常措置age。
つーか駄スレ乱立しすぎ…

見込みが外れた時に,逆転する指数?を考えていますが,うまくいくやら(^。^)y-゜゜゜

>>535 植物でつか？

　 ∋8ノノハ.∩
　　 川o・-・）ノ　＜先生！こんなのがありました！
http://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku07.html
http://yamazaki.90.kg/zenkaku/index.html
http://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku08.html
http://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku10.html
http://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku07.html
http://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku03.html
http://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku05.html
http://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku01.html
http://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku06.html
http://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku04.html
http://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku09.htm

>>535
見込みが外れた時は即切ればイイだろ。
指標のセイにするな。
自分の技量の未熟さを呪え。

TFブレイクアウト手法をシミュレーションしようと思ったんだけど、
「前の高値」とか「前の安値」ってのを出すのが難しい。

>>539
なにやら新しいもののようですね。書店で見かけたら少し見てみようと思います。

「前の｣定義が難しいんですよね(*o*)

相場の動きをFFTで周波数分解して、強い波を追っかけてこうとしてみた。
でもよく考えると、周期関数になってるんだから
サンプルとして取ってきた最初の方のデータが上向きなら
終わりの方の波（つまり今後動いていくと予想される方向）は上向きになっちゃうんだよね…
なにかいい方法はないものか…

フーリエ変換
　　わけ　　　　　わか　　　　　 らん♪
　 ∧＿∧　　　∧＿∧　　　　∧＿∧
　（　・∀・）　　（　・∀・）　　　（　・∀・）
⊂　⊂　 ）　　（　Ｕ　　つ　　⊂__へ　つ
　<　<　<　　　　）　）　）　　　　　（＿）|
　（＿（＿）　　（_＿）＿）　　　 彡（_＿）

TFブレイクアウト関連の書籍売ってなかっy=-( ﾟ∀ﾟ)・∵ﾀｰﾝ

パンローリング系だし
かなり大きい書店に行かないとないと思う。

立ち読みで内容を把握することも出来るけど、
３５００円出して買う価値はあると思う。
（アイデア料を払うとも言える）

日本の本には珍しく損切レベルや資金運用法まで
規定してるからね。

ちなみに私は明日ジュンク堂に買いに行くぜ〜

TFブレイクアウトの書籍はネット書店で買えるけど、
あまり浸透してない手法のようなのでどうかなとも思う。
どういうものか知らないので何とも言えないが、
「前の高値」を上回ったら買い、「前の安値」を下回ったら売りというなら
ポイント＆フィギアと同じか？

簡単に言うと、（反転後の）最初の押し目の高値を抜いたことで
トレンド転換確定を見なして買う（反対なら売り）手法。

実際のはいろいろ条件があってそれを満たさないとダメ。

こう書いてしまうと「なんだそんなんか」って見えると思うけど
実際のはもっとキチンとしてる（と読んでる限りでは思う）

そんなものかとは思わないが、それくらいの事は誰でもやってるんではないだろうか？
本が１冊書けてしまう程のものなのかどうかは疑問だな。
機会があったら読んで見るか。

システムとして体系化したところに価値があるのでは。
もちろん使えるかどうかは別にして。

過去20日の高値を抜いたら買い,安値を抜いたら売り,と言うテクニカルはなんて言うんでしたっけ?
シミュレートしたら,かなり成績が良いので,驚きました（o^ー'）b

>>550
一目均衡表から派生したと思われるＮ日ブレイクアウト法。
驚くほどのものか？
相変わらずスタイル確立してないですね。
だから勝てないんだよ。

バーチャだからＯＫ

関数でファイルを作ったのですが,シンプルな割りに成果はまずまずでした(^。^)y-゜゜゜
ただ実践でうまく行くかは･･･

昨日のオプションは,満期まで1週間も無いのに,なんとfar out(P,C共に一番下は除く)
に値段が付いているではありませんか!！
こんな事はめったにありませんね(^。^)y-゜゜゜
今日は値段が付いていませんでした。
昨日空売りできた人は超ラッキーでしたねV(^O^)

このチャンスを物にしたい人は,明日から木曜まで,寄り付き成行で,P,Cどちらでもいいので,far out short。
ただし,手数料は800円以下の会社限定ですよ。
そうなるとカブドットコム位しかありませんがV(^O^)
カブドットコムに口座のある人はチャンスですね(^。^)y-゜゜゜
これから口座を作る人には,来月またチャンスが訪れるかも(o^ｰ')b

でもたぶん,しばらくチャンスは訪れないでしょう(o^ー')b

以上、独り言終わり。

テクニカルではないですが、
毎日終値等のデータを拾っているY!のページ構成が変わったようで（？）
Webクエリの自動実行マクロがエラーになっていました＾＾；
手元の環境では、WEBクエリのテーブル番号を9にするとよさそうです。
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=8411&d=v1

Selection.QueryTable.WebTables = "9"

テクニカルのソフトは掃いて捨てるほどあるので,これからはマネーマネージメントに特化したソフトをみんなで作りましょう(^。^)y-゜゜゜
マネーマネージメントのソフトなんて,見たこと無いので,みんなでアイデアを出し合って,ソフトを完成していきましょうV(^O^)

>>559
理論とかアルゴリズムのベースくらいは自分で作れ。
作った後でソースとソフトを無料公開。
オープンソースは基本だ。

読みづらいから余計な所に句読点を付けるなよ。

玉帳を管理するソフトは以前作ろうとして途中で面倒になって止めたことあります。ヽ(´ー｀)ノ

そうですね。まずは簡単な物を作成してみますV(^O^)

マクロで作るチャート

http://www2.yi-web.com/~Excel/ExcelQA/excel.cgi?mode=all&namber=32246&rev=0

=CHART(範囲,種類[0:線,1:ローソク足])
で一発じゃん

(*o*)

久しぶりに来て見たんだが560は何者？
なんか偉そうでむかつく・・・
もともと関数とかシートをみんなでわいわい
作ってたような気がするが。

http://www9.plala.or.jp/tcg/stock/ema.zip
まぁ２ちゃんねるで憤ってもしょうがないのでこれでも見てﾏﾀｰﾘしる。

INDIRECT関数を覚えたので、EMAの短期と長期をそれぞれ
簡単に日数設定できるようにしました。
セル上の数値をいじって日数を変えられるので、
［データ］⇒［テーブル］を使うと最適解を求められます。
（ゴールデンクロスで買い・デッドクロスで売りというモデル《＝MACD転換》です。）
［テーブル］は使いっぱなしにすると、計算が重くなるせいか
画面上に表示される数値がおかしくなるので、
普通は試行したらすぐに消すことをオススメします。

>>566
矢口真里氏のあまりにも他力本願な姿勢がそう言わせたんだろ。
一応スレ主なんだからさ、他人の成果をかすめ取るような姿勢は良くない。
自分から成果を見せないとね。

他力本願は２ＣＨの本質

マネーマネージメント,シミュレートしましたが,短期間(1日-1週間程度)の値動きが大きくないと,取れません。
また手数料の負担がかなり重いので,完全定額制でないと難しいです(･ε･)
したがって,現段階では,実用的ではありません(^。^)ｙ−゜゜゜

完全定額制はリテラ・クレアでスタートしたぞ。月５万
変な所で句読点いれるな、読みにくい。

5万円では高過ぎます。しかも月3000円のソフトもセットなので,実際は5万3千円です。
1回当りの注文数も低くオプションは買いしか出来ないし（*o*）

これではよほどの大口顧客しかメリットはありません（・ε・）
東洋やコスモみたいにすぐに御破算になってしまうでしょう(^ｏ＾）

大口顧客って？ハァ？
２ｃｈに入り浸っている香具師でも１日の手数料３０００円越えてる人は結構いる。
そういう人はメリットあるぞ。

ボリュームレシオって計算式が２種類あるみたいなんだけど、普通はどっちを使うの？

>>570 投資金額を大きくすれば手数料なんか微々たるものになる
しょぼい金じゃ短期トレードはムリだよ

ストキャ追加だって

http://short.zero-city.com/

うちもhttp://short.zero-city.com/みたいに
テクニカルの評価などをサイトに買いてみようかな…
おもいもよらないところから、新な改善のヒントが出てくるかもしれないし。



と、言うだけ言って実行はしなさそう。。。

いいんじゃない！

エクセルで作る、ＶＢで作る、Delphiで作る、ＶＣ++で作る、
こんなサイトがたくさん出てくれば、面白いね。

出来る人は、ソフト作って売るほうに回るようですが・・・

そういえば、SoftwareDesignで、
ＩＴエンジニアが挑む資産運用って連載
やってるね、Delphiで、暇があればな〜おれもいじってみるんだけど・・

SoftwareDesignねぇ・・・たまにしか買わんので分からん。
昔あった　ざべ　はおもしろかったな・・・休刊２年くらい前からのバックナンバーはまだ持ってるよ。
投稿して掲載されると図書券もらえたし。

>ソフト作って売るほうに回るようですが・・・
たしかに
ソフトに限らず、一発当てた実績をひけらかして
本やセミナーで稼ぐ方がラクで確実なのかもしれませんね

保守。

2スレ目でACCESSにならないかな？？
てゆーか、現在ACCESSで多数の時系列銘柄データを処理されてるかたはいらっしゃいますか？
テーブルに何フィールド持てるかとかあまり知らないし、
一度はじめると一日費してやっちゃいそうでまだためせてません^^；

　　　 　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

>>583
-----------MS Access Help より --------------------------

Access データベースのテーブルの定義
属性 最大
テーブル名の文字数 64
フィールド名の文字数 64
テーブルのフィールド数 255
同時に開くことができるテーブル数 2,048
----------------------------------------------------
ただ、エクセルと違ってACCESSにデータ処理する場合、テーブルを正規化すると
株価のテーブルに必要なフィールドは４本値、日付、銘柄コード、出来高の７つで
済むと思うが。あと、前日比もあったほうがRSIとかの計算がしやすいだろう。

　　　 　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

昼めしage

データはアクセスで持ち、計算はエクセルに任せる。

>>585
ｔｈｘ。
フィールド数上限が255ってことは
ACCESSで全銘柄データを管理する場合
銘柄毎にテーブルを持つ形になるか…

俺は毎日“無○蔵”から株価データ(csv)をDLして、
そのままACCESSにインポートしてます。
インポート後、過去から累積しているテーブルにレコード追加します。
なので俺の場合、株価テーブルは一つです。

フィールドは、日付、コード、市場、名称、四本値、出来高、他２つです。

ACCESS遅くね？以前3年分の全銘柄で
組んでみたけどなかなか遅くてリアルタイムで
指標を計算してデータを出力するのは
無理っぽいと思ったんだけど、何に使ってるの？

処理とそのさせ方次第では？>ACCESS
全銘柄三年分のEMA-MACDなんていうと確かに辛そうだけど・・・
実際使ってみないと何に使えるかわからないなぁ。。。

うちもそのフィールド定義です。
しかし、最近、コードと市場はくっつけた方がやりやすかったかなと思うことがあります。

ちなみに株価テーブルは、240万件ぐらいになってます。

質問です。
accessで株価データを管理した場合、通常のテキストやバイナリファイルより小さくなりますか？

んなわきゃーない

そうですか。じゃあ、自分で組んだほうがよさそうですね。

0から組むのですか？がんがって下さい。
ACCESSのテーブルって、無駄にディスクの領域を食うからなぁ。。。

いえ、もうVBで組んであるんですが、如何せんでかくて重いのでACCESSにしたら改善されるかと期待したもので。（ｗ

>>591
東証１部銘柄について、ボリバンの+2σ〜-2σを計算し、
条件に合った銘柄を抽出させてます。
処理時間は40秒くらい。

計算期間を25日としてるので、前々月以前のデータは
別MDBにエクスポート待避してます。
株価テーブルは約20万件。サイズは35MB。

パンローリングのセミナー行ったことある人いる
？
どうだった？

エクセルでチャート

http://short.zero-city.com/

＞フィールドは、日付、コード、市場、名称、四本値、出来高、他２つです。

市場と名称は、別テーブルにして、クエリーで連結した方が良いのでは？

した方がいいかどうかはともかく、
ＲＤＢ最適化至上主義な方ですね。

>>599
テキストをループ処理するよりは、
ACCESSで適切にクエリを使った方が処理は早い、はず。

指標は移動平均計算が多いから、クエリーではちょっと思いつかん。

>>605
読み出しは、たいしてかからないけど、計算が多いのでそこらへんで手間取ってるみたい。
前日比、移動平均（３種類）、標準偏差、サイコロ12日、25日、移動平均乖離率(25日）。
1年分でも結構かかります。なんとかしたいとは思うんですがね。（ｗ

最終的にはdelphiに移行した方がよくありません？
日々の売買サイン検出は直近データだけなので軽いですけど
全銘柄10年分なんて検証だと数時間以上かかります

下手に自分でやるよりチャートソフトを使ったほうが良くないか？
スクリーニングも条件いろいろ加えて一瞬で出来る品。

プログラム組んでやるならば独自の指標を作るとかでないと利点はないね。

俺はSQL Server使ってるけど、まあ趣味だわな

自分でプログラムを組んだのはシミュレータを作りたかったためです。
銘柄データはQUICKから取り込んで、株価データはYAHOOから最大20年分取り込んで・・・
とやってるうちに、はや数ヶ月。シミュレータはまだ未完成。（ｗ

>>608
タダで手に入るらしいですが、今からdelphi覚えるのもキツイものがあります。（ｗ

delphiは簡単だーよ
他の言語の経験があるなら難しくもない。
時間的余裕がないなら仕方ないが。

Delphiで検証するときって、どういう風にプログラムしてますか。
1.TStringListを使ってテキストにどんどん式（列）を追加していく。
2.TStringGridを使ってエクセル風に計算式を立てて行く。
3.その他

銘柄検索は1.で作りましたが、検証を2.で作ろうと考えています。
検証を練習で1.の方法で作ってみようと思いますが・・・

>>609 他の人も言ってたけど他者への依存心が高いとこの世界じゃ成功しない
チャートソフトに頼っていてはそのソフトの枠内でしか考えられないよ

たこつぼ型にならないようにね

頼れる部分は頼りましょう。
不満な部分は自分で何とかしましょう。
労力を削減する意味でチャートソフトを使うのも一考という事。
エクセルで３０分かかる処理を一瞬で出来るソフトならその３０分で他の事ができます。

＞＞６１４
作る事が目的になりかねん
利用して儲けてなんぼ

半分くらいは、作る事が目的です。
気がのってる時は楽しく作りこめますし。
自分で作ると、そのテクニカルがどういう性質をもっているのか
肌で感じられるのも(･∀･)ｲｲですね。
儲けるために研究する、ということなら個別銘柄の財務データ等ファンダ系情報を
一つ一つ丹念になめまわすように見ていったほうが大きく当てるチャンスがある肝。

俺はいつもblp関数を使っていますが？

Ｄｅｌｐｈｉ6 Personalの無料配布って終わったんじゃ
無かったっけ？

>611
20年分て・・・すごい件数でしょうね。

SoftwareDesign読め

>622

del向けの良い本ってある？

Delphiマガジン

>>620
終わってねーよ
http://www.borland.co.jp/delphi/personal/

SoftwareDesignって主にCで説明がなされているのでは？

del向けの本ってあるの

Rubyistな漏れはどんな本を読むといいでしょうか？
あと、Scheme, ML, SmallTalk, Java, FORTRAN 77, PostScriptぐらい
しか使いこなせません。
Perl, C, C++, VisualBasic, Delphi(Pascal含む)　あたりは苦手です。

>>627
言語は何でも良いんじゃないの？
日常会話の言葉と同じですよ。
どんな言語を使おうと同じ意味の文章は作れる。

言語にこだわっていても仕方がない。糞プログラマが作ると、
とてつもない低速なシステムが出来上がることは往々にしてある。

>>599
＞株価データはYAHOOから最大20年分取り込んで・

これは、どういう方法でやっておられるのでしょうか？
私の場合、指定したURLのページをダウンロードする事には成功したのですが、
タグを含んだHTMLファイルから株価や出来高を取り出すのに苦労しております。
これから正規表現の文字列の抽出・置換でなんとかしようとしていますが。

ＨＴＭＬの文法を理解していればプログラムは組めますよ。

http://homepage.mac.com/hiroyuki43/hankaku06.html

>>631

テーブル形式のデータを取込む場合には、タグを
<td> →　""
</td> →　空白
<tr> →　""
</tr> →　改行
みたいな感じに置き換えつつ読み込むのですか？

外は雨、出歩く気分でも無いのでEXCELで標準偏差について学習。

>>630
599ではないけれど、エクセルでWEBクエリを回してる（個別銘柄）。

>>633
置き換えるもなにも、不要なものは読み飛ばせばいい。

ま、チャートというような視覚に訴えるものが不要というならある程度楽かもね。

誤爆ですか？

>>630
htmlをファイルごと取り込んだ後、必要な部分だけ抽出するのを20年分延々と繰り返すだけです。
めんどくさいですけどね。これ以外方法がない。
米アホ−ではちゃんとcsv形式で一気に落せるみたいなんですが、日本アホ−は手抜きしてますね。（ｗ
株式分割されたときはすべて再DLし直してます。

特定の文字列だけを抽出したい場合は、あるタグに囲まれた文字列を取り出すという関数を作ってしまえば、
パターンは決まってるから、それほど苦にはならないと思いますよ。

strWork = GetWordHTML(1, strLine, "<td>", "</td>") ' 日付
strWork = GetWordHTML(2, strLine, "<td>", "</td>") ' 始値
strWork = GetWordHTML(3, strLine, "<td>", "</td>") ' 高値
strWork = GetWordHTML(4, strLine, "<td>", "</td>") ' 安値
strWork = GetWordHTML(1, strLine, "<b>", "</b>") ' 終値

こんな感じです。

今日はMetaStockからWilder's VolatilityをEXCEL化しますた。
http://www.equis.com/Support/Formulae.aspx?Id=62

<td>(.*?)</td><td>(.*?)</td><td>(.*?)</td><td>(.*?)</td><td><b>(.*?)</b></td><td>(.*?)</td><td>(.*?)</td>

>>640
Wilder's Volatility って、インプライド・ボラティリティとどう違うの？

>>642
ボラティリティを理解しきっていないので何とも＾＾；
計算の基準になる価格変動を
　1.当日高値と当日安値の差
　2.前日終値と当日高値の差
　3.前日終値と当日安値の差
の中で最大のもの、としているのは特徴？

不勉強ゆえ一般のボラティリティ（ヒストリカル・インプライド共に）を
どういう計算で算出しているのかよく知らないので、今後勉強してみます。

計算式一覧

http://jmbl2.mobile.jiji.com/download/jweb_m/indicator/indicator_main.html#top

>>644
(・∀・)ｲｲ!!
そこにあるボラ三種と比較すると、
WilderボラのVIは値動きボラを平滑化したような動き方をしますね。
（まぁ計算式から考えてもその通りですけど。）

ボラティリティ（Volatility）
原資産価格の変動（ぶれ）の平均値
インプライド・ボラティリティと、ヒストリカル・ボラティリティがある

◆インプライド・ボラティリティ（予想変動率）
インプライド・ボラティリティ（Implied Volatility：ＩＶ）は、
将来の変動率を予測したもので、予想変動率ともいいます。
オプション契約は将来の契約なので、変動率も“将来の変動率”を
利用します。この将来の変動率には、市場関係者における将来の予想
（人気、期待度など）が反映されています。

予想変動率は、歴史的変動率（実際の過去の相場の変動率）を基に、
今後の相場動向の予想や需給関係を加味して決定されます。

予想変動率の理論値を計算する方法はありません。しかし、
上場オプションの場合は、オプション価格（プレミアム）で
取引されているので、ブラック・ショールズ式を使って
プレミアムから逆算し、インプライド・ボラティリティを計算します。

◆ヒストリカル・ボラティリティ（歴史的変動率）
ヒストリカル・ボラティリティ（Historical Volatility：ＨＶ）は、
過去のデータに基づいて算出した将来の変動率で、歴史的変動率ともいいます。
日々の原資産価格の変化率の平均値として計算されるもので、統計学で
いう標準偏差（σ−シグマ）にあたります。

歴史的変動率は、予想変動率を推測するのに使われています。

>>638,639
ご丁寧に教えていただきどうもありがとうございました。
私も野村證券の四季報のデータから項目を取り出す関数
を自作した事があります。
YAHOOフォーマット対応の関数を作ることにします。

レンタルサーバ上に株価データを持とうと思っているのですが、
PostgreSQL と MySQL ではどちらで持った方が良いですか？

保守あげ。
>>648
知らない。自分で使いやすそうと思ったのを使って呉。

SQLサーバーをnyで落としますた。今RDBを勉強中。
レンサバだと、株価データが大きすぎない？容量無制限でも何ギガも使うと
文句いわれるのでは？

インプラントボラティリティは過去のデータから計算できないのでは？
将来の予想だから。。。
ヒストリカルは過去データから計算するものだけど。

>>651
やっぱそれで合ってるのか(インプラントじゃないけどナー)。
インプライドボラティリティは投資家の期待を数値化するとか云々と説明があって、
ネット上の資料しか読んでない私には良く分からないです。
でも、その投資家の期待は過去のデータによる部分もある程度はあるはずだし。。

>>650
コラコラ・・・MSDEにしときなさい・・・

漏れ的にはMySQLでDB作って、Tcl/Tkとか
GDでグラフ描画とかが楽しそうだが・・・。

2000年〜の株価データmdbを某所で拾わせてもらったので、
現在ACCESSで個別銘柄のテーブルに切り分けさせています。
１レコードづつ見て銘柄コードのテーブルに移す、
という馬鹿な処理をさせてしまっているせいで３時間位かかりそうだ。
よく考えたら、全銘柄コードを順にクエリで抜き出して書き写させる、
としたほうが絶対早いよ…（鬱
もう半分以上経過してるから今更なんだけど。

こんにちは。俺はいま、エクセルでは処理数が足りず、
ACCESSは計算機能がないので、MySQLに取り組んでいます。
SQLだとレコード数が100万件だろうとすんなり受けてくれるらしいので。
ただ、取り扱いが面倒で、
なんとなく、DOSコマンド式エクセルのような使い心地がしてます。
演算関係の教科書が少なくてちょっと心配。
まだしもVisual Basicよりは環境が整っていそうで、
データ処理が速そうというのが救い。

その前に、どんなテーブルに分ければ、最終的に自分が演算しやすくなるか、
という表の計画段階から迷っています。
テーブルひとつに全銘柄ぶちまけたやつと、
各銘柄ごとのテーブルの二種類を作れば計算しやすくなるかな？

まだ始めたばかりですが、何とかがんばっていきたいと思います。
はじめて買ってきた教科書
わかりやすいＳＱＬ　平尾隆行　オーム社　2800円
ＳＱＬ600の技　技術評論社　1980円

MySQL使ってみると、命令数が製品版に比べて少なくて使えないような。。
やれやれ。

フリーランチを見つけたので,シミュレートしました。
結果は毎日のさやが一定しないので,無理でした(σ・o･)σ
また単位数も多くなるので,出来高が少ない物は出来ません（・ε・）
また別の方法を探します・＿・ｙ━””

>>658
あなたは一体何をやろうとしてるんでしょうか？

必ずといってイイほど、「無理でした」で終わりますね。
フリーランチを見つけたと言って、「出来ません」で終わる。
あなたの選択眼は曇りガラスですね。

駄目な物はいくらやっても駄目なんです･_･y━""
おおまかなデータでシミュレートして駄目なら,その後いくら微調整しても同じなんです。

>>660
あなたの銘柄選択眼が曇っているからだよ。

そうだね、駄目な奴は何を使っても駄目ってことだね(´ー｀)y-~~

ちょっと作業中につき、ＩＤなしで失礼します。
ここに集まってる方達かなりレベル高いっすよ。
昨日、ここでなんとなくSQL知って、
フリーソフトあるじゃんって、飛びついて、
今日は一日中MySQLいじってたけど、かなり便利。
エクセルでピボットテーブルちまちま作るよりよっぽど楽。
ウィンドウズしかやらないっていう人はだめだけど、
visual basic扱える人なら、必ず扱えるし、
dosコマンドに習熟してる人なら、多分扱える。

今日は一銘柄のファイルをいじくりまわしてました。
明日は全銘柄がテーブルにのったものを一年間分抽出して、
グループ化して、いじくってみます。

いつか将来的には、オラクル買ってサブクエリ使えるようにして、
cube文と複数命令扱うbatファイル作って、
東証一部　全銘柄×全銘柄の相関関係を出力したい。
まあ、命令文一つのためにオラクル買うほど裕福でないので半分妄想ですが。

このスレに出会えたことに感謝〜

>>663
おれはOracle8i8.1.7つかってるよ、createてーぶるはこんな感じ
DROP TABLE quotes;
CREATE TABLE quotes (
tcode NUMBER(6,0) NOT NULL,
mcode VARCHAR2(2) NOT NULL,
tdate DATE NOT NULL,
open NUMBER(9,0) NOT NULL,
high NUMBER(9,0) NOT NULL,
low NUMBER(9,0) NOT NULL,
close NUMBER(9,0) NOT NULL,
volume NUMBER(9,0) NOT NULL,
PRIMARY KEY
(tcode, mcode, tdate)
USING INDEX
TABLESPACE indx)
TABLESPACE users;

DROP TABLE brand;
CREATE TABLE brands (
tcode NUMBER(6,0) NOT NULL,
mcode VARCHAR2(2) NOT NULL,
sname VARCHAR2(20),
lname VARCHAR2(80) NOT NULL,
market VARCHAR2(34) NOT NULL,
flag CHAR(1),
PRIMARY KEY
(tcode, mcode)
USING INDEX
TABLESPACE indx)
TABLESPACE users;

とりあえず、ACCESSでの日々データの所得（＊データDLと解凍作業はまだ手動）と
パラボリックの計算管理機能はでけた。
ただしテクニカル最適化作業はEXCEL実行で
ACCESSでは設定を決めておいて日々シグナルの変化を監視するだけ。
自動実行やその他諸々は、また気が向いたらつめていこう。。

>>うっ ◆9euuuuOpn2　さん
俺はこの中では最下層者ですがよろです。

>>囲炉裏 ◆JLVIA.p1Go さん
そんなことないですよ。俺は適当に自分的変数を作って結果を集計して、
遊んでいるだけだから。
vbのマクロはほとんど触りません。自動化できるほど手法も洗練されてないですし。
まじめなテクニカル変数はあまりやらないので、囲炉裏さんの方が上ですよ。

>>664さん
ほうほう、やっぱりindexで整理するんですねー。参考になります。
俺は、>>664のテーブルにgure int
(日付をbetween用にグレゴリオ暦に直したもの、オラクルがうらやましい)
、独自変数1、独自変数2を加えた感じです。
俺はとりあえず、全部突っ込んだテーブルだけ使うことになりそうで、
そっちだけ仕上げます。

とりあえず、4年分のテーブルを作ろうとしたら、
mdbファイルをうまく落としてきたのはいいけど、
件数300万件、タブ区切りtxtファイル450Mとかいうでかいファイルになっちゃって、
下手に行動すると、パソコン占有されちゃうので、
とりあえず、15時になってからといった感じです。

＞データDL

YAHOO Financeのページを汎用コンポーネントBASP21でダウンロード
していますが、EUCからSJISへのコード変換がうまくいったり、いかなかったり・・・
元のページに含まれている文字のせいかなぁ。

疲れたー。今日は失敗ばかり。
少量のレコードはMySQLは読み込んでくれるが、
300万件のレコードはMySQLは読み込んでくれない。
ここまでだけで、二回試して、三時間無駄にした。
30万件に減らしてもだめ。読んでくれない。

とりあえず、元レコードをタブ区切りからcsvにきりかえて、
20万件まで分割したものをMySQLで読み込んでみて、

それでもだめなら、IBMのDB2の評価版があるようなので、
そちらに移って、読み込ませてみる。

今日は死んだ。

nyでオラか、ＳＱＬ鯖落とせばいいんじゃねえか？・・・

言語やＤＢに拘る意味あるん？
どれも同じ処理できるでしょ、この程度の単純計算なら

多少の得手不得手はあるだろうけど・・・

>>663
相関関係って？

原因調べるのに、結局一日費やしました。
あれこれ試したあげくに
フリーソフトで、450Mbの元データを行ごとに百分割して、
そのファイルを秀丸エディタで開くと、
タブ区切りではなくて、スペース区切りになってました。
これじゃ読み取れないはずだ。
元からやり直して、ACCESSから、タブ区切りでファイルを書き出して、
それをフリーソフトで、百分割して、
MySQLに読み込ませてみると、成功。
さらに、読み込ませてみたファイルをoutputして、
エクセルで元データと比較する。
元データとoutput両方貼り付けて、and関数で比較すると、
全部TRUE。
完全に読み込めていたということでした。

これで原因は、俺が気がつかないうちに、タブ区切りではなく、
スペース区切りの文章をMySQLに読み込ませていたミスだと特定できたようです。
450Mのファイルがタブ区切りか、スペース区切りかなんて区別できねーよ！！（怒）

読んだ皆様ご迷惑おかけしました。
さらにMySQLで作業を進めます。

>>670
db2を公式から落としました。入れてみたら、
なんとなく俺のパソコンでは重くて使いづらそうなので、
思案中。パソコンのCPUが2Ghzで、分析専門パソコンなら面白いけど、
CPUが600Mhzでほかのと兼用パソコンじゃ、ソフトが重過ぎるようです。

>>671
おっしゃるとうり関係ありませんでした。
初心者にはなにがミスの原因か分からんのです。

>>672
関係があるかどうか。統計用語

>>673
何となく
「ドライバ一本で直せる故障をいろんな修理工具を振り回して悪戦苦闘してる」
ってっていうイメージが浮かんだよ。
やる気あるんだったら「文字 置換 スクリプト フィルタ」辺りを調べてミソ。

>675
おっしゃりたいことは分かります。

今回の問題は、原因がわからないミス状態から出発して、
450Mbのファイルの中身を調べて、
スペース区切りが悪いという原因に行き着くことに、焦点があったと思います。
俺の場合は、元データがACCESSのファイルだったので、
タブで出力しなおしました。
スペースの入ったファイルは、タブ区切りのように、
複数スペースで列そろえしてあったものです。破棄しました。

その後、タブ区切りファイルでMySQLの表に取り込み終わりました。
これから、Null値がないか確認して、多少検算して、
それから、ようやく分析に入ります。

なんか俺の文章は敵意むき出しですね。
すんません。
疲れてますね。カキコを少し控えます。
お疲れ様でした。

>>677

興味深く見てます。もっとカキコしてほしいです。

PostgreSQLでなくてMySQLにした理由は何でしょうか？
それとやっぱりAccessよりは速いですか？

だらだら書くんで、拾い読みしてください。

今日、表自体が完成したので、
もともと、命令文は先に仕上げてあったから、
いまさっき、俺自身の分析完成したよ。
ひとつの命令文で
四年分の全銘柄データを二分半で分析できた。（マジ）
集計結果をoutputしてエクセルで見ればいいだけ。

>>678
最初にここの掲示板に書いてあって、
フリーソフトでたまたま一番最初に出会ったのがMySQLだったから。
ACCESSは数式処理できないので却下。
同じ作業させるのであって、dosコマンドに不自由しないならMySQLの方がはやい。
PostgreSQL自体まったく触ってない。
ソフト自体が軽いという点で、MySQLはいい。軽いなら、どのSQLでもいいと思う。
ただし、ソフトが重くても馬力があるパソコンで、がんがんやれるなら、
製品版のもっとよい命令が使えるSQL関連のソフトがいい。
試しに入れたら、俺のパソコンでは重いし、扱いづらくて参った。
はじめは、フリーソフトのMySQLで十分。

苦労したのは、ファイルの読み込みと書き出しの命令文、
バッチ処理の命令文、
二つ以上の複合された命令の文章の文法形（順序を間違えるとエラーが出る）。
MySQLでは扱えない命令（製品版では扱える）
ここいらへんが、まともに教科書に出てなかった。

式を組み立てたあと、小さなファイルで試すと、
エクセルと違う結果が出るので、プログラム独特の計算順序に直した。

データ型を間違えて、小数点以下をだせるdoubleが思いつかなかった。

最大のつまづきは、450M（まちがえたスペース区切りファイル）の
巨大なテキストファイルをどうやって、
確認しながら扱うかでした。
結局正しいタブ区切りのファイルは190Mだったので、助かりましたが。

ここ6/7夕方からSQLに出会って、触って夜中になって、6/8の午前に教科書買って、
一日十時間以上、朝から寝る前までSQL触り続けて、6/10の夜に完成した形です。

SQLにした理由は二点、
・数式を扱えて、
・1Gのファイル、一千万件のデータでも安定する。
といううわさを聞いたからです。
あとは勢いです。

ACCESSを根気よく扱える人なら、
SQLも性質は似ているので扱えると思います。

あとは、２ちゃんプログラム板のSQLの質問板か、
MySQLには学会？か、研究会のようなものと、
メーリングリストが存在するようなので、
使えるかもしれません。
俺は、使う前に終わっちまいましたが。

では、いったん、休みます。
皆さんが、よい数式を思いつきますように。

すごく気になるのですが、数式って具体的に何のことでしょうか？
SQL文の中のことなのか、それとも全然関係ないことなのか・・・？

３００万件を２．５分で処理するとはすごい！

知らないけど、MySQLは固定長ファイルを読めないのか？
スペース埋めってことは固定長だよね？
まぁがんがってください、俺はまだまだ先が長いので
ACCESSとEXCELで週末の日曜大工よろしくゆるゆるやります。

机上テストでデバッグして
少量のデータで運用テストして
最後に大量のデータを投入するもんだよ？

>>682
もちろん株のための数式です。
俺が考えた内容を教えたら俺が困っちまいます。
ＳＱＬの中で書いた株のための数式は、俺はそのままエクセルでも使っています。

>>682
一番最初にデータ読み込んで、表を作るときに一時間ぐらいかかっちまいます。
そこさえ通過してしまえば、それほど時間はかかりませんでした。

>>684
俺も基本はエクセルです。
固定長は読めず、タブ区切りが簡単に読めました。
俺はエクセルのマクロがあまり得意でないので、こちらを選びました。
俺も散々、日曜大工的にエクセル触っていますし、
これからは、またその日曜ペースに戻ります。

>>685
俺の文章は拙いですが、どういう風に躓いたか、しっかり書いたつもりですが。
今度から、失敗したことはあなたの前では書かないようにしますよ。

それでは。

んー。そんなに攻撃的になるなよ？
開発工程管理の基本書でも読んだほうがいいぞ

猿オペ前の負荷テストとＤＢ仕様書の未確認を指摘したつもりだか
気分を害したようだな（ｗ

ただ言語を使える、ってレベルの人が挫折する理由のひとつかと

ま、いいか・・・

>>687
まだＤＬして試行錯誤の状態なのに工程管理もクソもねえだろ。（ｗ
人を見下したような書き込みしながら指南とかぬかすなよ。

その試行錯誤が無駄なのです

もちろん自虐癖があるなら話は別です

助言を誹謗と解釈すると損するぞ

数百ＭＢのファイルを落とす人間は見下されて当然でしょ
とりあえず

>>689
時期が悪いのかもしれない。今は気が立ってる人が多いからね・・・。
もう少しすれば良くなるから・・・。

気が立ってるのは
686 ：うっ ◆9euuuuOpn2
689 ：　 ：03/06/11 11:21

冷静になるほど>>687が正論だと思うけど・・・。

相場のストレスをココで晴らしてるの？

場中に絡んでくるのはバーチャルだから・・・

なんでストレスとか言っちゃうのかな？
単なる手順ミスを指摘されただけでしょ

他人のアドバイスを素直に受け入れないから
いつまでも初心者のままなのかと

なるほど

気が立ってるのは分ったから、自作自演で一行レス連発するなよ。（ｗ

という自己擁護も可能だ（ｗ

>>686曰く「失敗談は書きません」これが諸悪の根源

なんで素直に受け入れないのかなー

なんで論点を摩り替えて気が立ってるとか言うのかなー

能力の無い香具師ほど、感情面のレスするなー

そ。感情的なレスには放置が無難。
外為チャートから目が離せないね、今。

>>705
自分のことを受け入れてもらえない奴ほど感情的になるよね。あんたみたいに。（ｗ

目ぇ話してるやん（ｗ

>>707
おまえ、最悪やな（ｗ

馴れ合い厨が貧乏籤引いて荒れてるんだろうさ
たとえば７０７

株板に来て「机上デバッグ」とか「工程管理」なんてことを
言い出す「￥のよ＠」もどーかと思うがな。

仕事にあぶれたデジドカか？　＞　￥のよ＠

そんなに不思議ですか？

些細なことを気にしないで頑張ってください

トレードもプログラムも
基本が疎かだと時間と財産を失います

システム売買や金融工学の基本書もおすすめします

>>712
主婦の料理にプロの味付けを要求するようなもんだよ。（ｗ

不思議かもね。とりあえず趣味なんだからさぁ
仕事じゃないしね？

>>714
わかりやすい例えですね

さて、後場に備えて走ってきます

走るのかよ（ｗ

面白そうなのでMySQLの本でも立ち読みしに行ってくる。
使えそうなら今のVBで作った超低速プログラムも変わるかな？

スレ建てられる位まで頑張りましょう。

テクニカル指数をプログラムで検証しよう

だれかスレたてて

都合が悪くなると新スレに逃亡するんでちゅか？

>>674
どういう相関に注目してるのか
聞いたつもりなんだが・・・。
ベータみたいなのかな？
鞘銘柄抽出みたいなのかな？

誤解を招いているようなので書いておきますが、
>>687以降からここまで、一切一言も書き込みしてません。
スレを荒らしてすいませんが、
話題提供のひとつと思って、勘弁してください。

以降、俺のカキコには必ず◆9euuuuOpn2をつけます。

>>722
それをいうと、飯のタネにかかわるので勘弁してください。
あなたも結構知ってるようなので、
そのまま考えてもらうしかないです。

相関係数といえば、俺の場合、サヤ銘柄です。
ただし、今回の俺の分析の目的はこれではないです。
別のことをやってました。それは俺の飯の種です。
相関係数を取ったからといって、
必ずしも利益につながるとも思えません。
参考程度だと思います。

数式について尋ねたのは、Accessでできないほどの数式って
なんだろう？と気にかかったからでした。
Accessもその気になれば、Functionを仲介させてかなり複雑な
こともできるので・・・
ただAccessは集計クエリーから更新処理ができないというとん
でもない欠点もありますが。
MySQLにはかなり特殊な用法があるのかな。

仕様書を読むこと！
質問はそれからだ！
無知を理由に識者を叩くな！

データベースを使うメリットってあるのかな

エクセルでテキストファイルを読んで検索、検証できるようになれば
今度はデルファイやジャバ、ペリル等で、作るようにすれば早くなると思うけど

逐次処理より並列処理の方が早いみたいだけれど、素人に出来るかな？

>>725
まいりました。あなたのほうが確実に俺より上です。
AccessもデータベースソフトでSQL文をサポートしてるとは思いませんでした。
AccessのSQLもMySQLと同等か、あるいは上のことができると思います。
MySQLでやらなければならない必然性はないですね。
ただ、集計クエリーから更新処理ができないのは、Accessもソフト的に弱いですね。
サブクエリができるソフトのほうが、より複雑な処理ができるでしょうから。
その点では、MySQLも弱く、サブクエリはまったく使えません。
勝っているところといえば、MySQLの方が処理が速そうなことぐらいかな。
MySQLは処理が弱いので、特殊な用法もないと思います。

俺自身は、複雑な処理はやってません。
つーか、あなたもコテハン化してくださいよ。俺が力説してるのが馬鹿みたいで。

タスクスケジューラで一日一回株価をヤフーから取り込むようにしようと思ってるんだけど
うまくいくかな・・・

格下が見下されるのは当然だ

>>728

ありがとうございます。しかし、これまでの話を聞いたところでは
MySQLの方がよさそうですね。処理が速いというのは何と言って
も強みですね。
コテハン化は、儲かるようになってからにします・・・（汗

すでにあるものを無視して、自作で悩みたい人？
DBM以前の問題だと思うんだけど、その辺どうよ？

>>732
触れてはいけない最後の聖域です

楽勝。>>729
いろんなものを順番に動くように仕掛けておけば
大引後にお茶して戻ってきた頃には明日の準備が終わってる。

日本やアメリカの祭日に対応してると便利なんだけどね >標準のタスクスケジューラ

タスクは便利ですね。お陰でうちのＰＣは２４時間稼動中です。

敢えてフリーソフトを選択肢から外す理由は？
十分対応できると思うんだー

既に手元にあるからじゃないの？

>>736
苦労性だから、かな。

でも、フリーソフトでパラボリックの変化率を変えてシミュレートしたり
EMAの短期長期の二本線の日数をいじったりってできる？
（F-chartのマクロ機能は有料だからフリーソフトとは呼ばないし）
やっぱりEXCELは個別銘柄をいじるだけでよければ優秀だと思うよ。

>>732

何が？どこにあるの？

リアル表示可能なフリーソフトのバイナリデータを
csvに変換すればコト足りるんじゃない？？？

はやくExcelで関数組んでよ

EXCEL［の］関数で組んではいるよ、協栄物産のHPのみたいなものを。
かえって処理が遅くなりそうだから今のところEXCEL［で］関数は組んでない。
そのうち=CMO(終値範囲)というようにして処理できる関数組むのも
面白いかもしれないけどちょっと優先順位は低いな。。。



と、書いてたら挑戦してみたくなった。今からやってみよ。

できたー。
=tCMO(終値,期間日数)です。終値は上から下に並んでいるという想定で。

Function tCMO(Owarine As Range, Hani As Integer)
Dim strTmpCol As String * 1 '軽量化の為終値列A~Zのみに対応
'Dim strTmpCol As String * 2 '終値列がAA以降の場合は↑をコメントアウトしてこちらを使う。
Dim intTmpRow As Integer
Dim dblUp As Double
Dim dblDn As Double
Dim dblSA As Double
dblUp = 0.000001 'Up・Dn共に0だったときのエラー回避
dblDn = 0.000001 'Up・Dn共に0だったときのエラー回避
strTmpCol = Replace(Left(Owarine.Address, 3), "$", "")
intTmpRow = CInt(Replace(Mid(Owarine.Address, 4), "$", ""))
For i = 1 To Hani
dblSA = CLng(Range(strTmpCol & intTmpRow).Value) - CLng(Range(strTmpCol & intTmpRow - 1).Value)
' dblSA = CLng(Range(RTrim(strTmpCol) & intTmpRow).Value) - CLng(Range(RTrim(strTmpCol) & intTmpRow - 1).Value) '終値列がAA以降の場合は↑をコメントアウトしてこちらを使う。
If dblSA < 0 Then
dblDn = dblDn + Abs(dblSA)
Else
dblUp = dblUp + dblSA
End If
intTmpRow = intTmpRow - 1
Next i
tCMO = (dblUp - dblDn) / (dblUp + dblDn) * 100
End Function

上から下に、では説明不足か。下へいくほど新しい終値という設計です。
[終値]には当日終値を１セルのみ指定してください。
B2セルを指定して[期間日数]3日とかすると当然エラーが出ますが、
嫌な方はISERRORでもかましてやってください。

ＶＢほとんど使ったこと無いからアレだけど、なんか気持ちわりぃなぁー
けど、素人が書いたコードだからしゃーないか

けち付けるなら、まず自分でコード書かなきゃね

エクセルにしろ、他言語にしろこれから始める人には
ありがたいサンプルですから。
多くの人がいろいろなサンプル載せると、参考になります。

おまえが（以下省略

けちを付け、「俺なら」と改良していくことにこそ
情報を共有する掲示板の真価があるんですから構いませんよ。
自分でも自作関数内にループ処理があるのは処理が重くて嫌ですし。
…見返してみると、forループの所とかsumif使ってループせずに処理できそう？？

他人の書くコードってそうそう見られませんから、
玄人のコードを見知っている方にも是非一筆揮っていただいて
高みを見せていただけると参考になります。

まさか現物株？

直せるほど実力ある人あんまり見てないみたいだね。

ふだん、EXCELオブジェクトを意識せずに使ってる人が多いだろうから
Cellsが無くてReplace(Left(とReplace(Mid(が出てくる辺りで
「ん?」ってなりそう。

エクセルのマクロって、visual basicを元にしてるのに、
セルの移動ができるんだな。
微妙な言語やな。

当然の指摘に感情的になり、
ただサポートを待つだけなら、
誰も手を差し伸べないさ。
メリット無いもん。

まだまだ上から眺めてるだけ。

眺めてるってことは興味あるんでしょ？
ブレークスルーをお探しですか？

興味はあるけど・・・
最終的に何をどうしたいのか不明じゃん

純粋な善意。
と言うのは半ば冗談として、まぁもうしばらく悪戦苦闘してみますよ。
苦労性なのであまり簡単に物事が進みすぎるとつまらないし実にもなりませんからね。

>>754
それはそうですね

752のメリットって何？

３９５０　ザ・パック

５/３０　１７９０円
６/１３ １２１７円


チャート的に大幅リバウンドしそうだけど、どうよ？

>>757
煽りたいだけの人が混じってるんですよ。

そう思うのは棚から牡丹餅を持ってる人だけ。

EXCELで作ったローソク足チャート上に
移動平均などの折れ線グラフを重ねる方法を教えて下さい
（「近似曲線の追加」からではなく）

>>760
待っているのね

上から見てるだけです

>>754
興味があるなら聞いてご覧なさい。どの辺がどう不明なのか。
それすらも手間ならただ指を咥えて見ているといいよ。
暇なんでしょ？興味があるなら自分からアクション起こさなきゃ。

>>761

楽しい株式投資のチャートにあります。

「ローソク足+ボリンジャーバンド」
下に「出来高+オシレータ」です

http://short.zero-city.com/

良さそうなネタが出れば積極的に参加するだろうけど
価値の低いものに反応するのは時間のムダだから
いまのところ雑談以外のアクションは起こしません

だったら重箱の隅突付くような真似は止めることだね。
話題が中断してしまう。見てるだけがいい。

株板住人は考え方がぬるいなあ
ホッとする〜♪

掲示板の使い方まで指南する馬鹿ガイルモナー

寄生虫(>>767)は宿主(うつ囲炉裏)の死滅が怖いわけさ

こう考えると必死な理由がわかるだろ

揚げ足取りが目的なら仕方がないね？
強制は出来ないしね？

いまのところ、良さそうなネタ＝香ばしいあの人だから仕方ない

age足は大歓迎です

>>771
このスレに関係するネタは提供しないの？
誰かを攻撃するだけ？

>>773
誰かを攻撃しているように見えたので
攻撃している相手を攻撃しただけですよ？

同類厨か

そういうことだね？
age足取るならそれに突っ込み入ることも覚悟しなきゃ。
当たり前でしょ？

くだらん

オレは楽しかったぜ。

常厨かよ

結局>>1が不甲斐ないから（以下省略
>>1が積極的ならage足鳥でスレ消費なんて事にならんだろ

そういえば最近見ませんね？

計画性が無いから、途中で挫折したんだろ
素人にありがち

記念ぱぴこ　　（ﾟｰﾟ*э

RSI , RCI , CMO の中で一番優れているのはどれですか？

優れてるってのは、相場の買われすぎ、売られすぎをよく表して
いて、相場転換を正確に反映できているという意味です。

個人的には RCI だと思っているんですが。

>>742

CMOって知らないんだけど、面白そうだから試してみよう。

とりあえずソニーで1年分やってみたら、一瞬で終わってしまってよく分からなかった。
計算結果は、-8.98071625294872

しょうがないので、１００銘柄分を想定してやってみたら、２秒で終わってしまった。
１０００銘柄分だとちょうど１０倍の２０秒でした。

囲炉裏さんのを少しアレンジしてみました。
こんな感じの表で、
日付終値
2002/5/16910
2002/5/26850
2002/5/76820
・・・・
・・・・
以降277行目まで

こんな呼出にしました。
rtn = tCMO2(Range("B2:B277"))

Function tCMO2(Owarine As Range) As Double
Dim i As Long
Dim wd As Variant
Dim RowLast As Long
Dim dblUp As Double
Dim dblDn As Double
Dim dblSA As Double

On Error GoTo Exit_function
wd = Owarine
RowLast = UBound(wd)
dblUp = 0.000001 'Up・Dn共に0だったときのエラー回避
dblDn = 0.000001 'Up・Dn共に0だったときのエラー回避
For i = RowLast To 2 Step -1
dblSA = wd(i, 1) - wd(i - 1, 1)
If dblSA < 0 Then
dblDn = dblDn + Abs(dblSA)
Else
dblUp = dblUp + dblSA
End If
Next i
tCMO2 = (dblUp - dblDn) / (dblUp + dblDn) * 100
Exit Function
Exit_function:
MsgBox Err.Description, vbCritical
Stop
End Function

この中で「On Error...」の行と「Exit Function」以降は無くてもいいかも。

あらら字下げが・・・見にくくなってしもうた。

なるほど。UBoundとかを使う感覚がまだ身についていないので
いつもReplaceで$抜いて数字見てセル移動してしまうんですよ。。。
ちなみに、私の使い方だと=tCMO()の第二引数に$T$2などと
日数のセルを指定し日数を変化させる事で
過去のデータから最適日数検索とかさせるつもりです。
そのため、Rangeの選択範囲は複数セルではなく単独セル指定になっています。
CMOはRSIの兄弟みたいなものなので、
売買の判断は［底値圏の買い・天井圏の売り］でしょうかね？
RCIのように短長二本線の組み合わせで見るのも意味があるかもしれません。

>>784
答えられるほどの実力が無いのでパス。
というかその質問、テクニカル研究スレのが(・∀・)ｲｲのでは？


それはそうと、今日ついにApplication.Average(Range("B2:B200"))
とか書いてVBA上で既存のEXCEL関数を使えることを知った。
なんか今まで書いてたコードがもの凄く効率的になりそうな予感。

>>784
RCIそのものは買われすぎ売られすぎを表している
ものじゃないんだがな・・・。ボックスを前提にすれば
使えるけどそうじゃないときは死ぬよ。

RCI オシレータでなくトレンドを見るのに使おう

エクセルでセル使わずに、配列に入れて、計算させた方が良いかも
それが出来たら、デルファイ使って同じことをする。
エクセルのコードをデルファイに移植するって感じでね

プロトタイピングに使っている訳ですね

デルファイで作って結果が合っているか分からないですから。
とりあえずCSVで出してエクセルとあわせています。

今も結果が違うような。ん〜
素人からはじめるエクセル、デルファイ

ＲＣＩなんかは計算大変ではないですか？デルファイ。

へぇー、やさしい大人もいるんだな
でも、せっかく気持ち悪くないコードを書いてくれた785に対して
790の内容は、俺的には不満だな、他に気づいたことないのかよ。
こんなこと書くとまた荒れるかもしれんが、
そんときは菩薩様のような785がなんとかしてくれるだろう（ｗ

荒れるどころか呆れられるかもよ？

どうでしょ。まだ作ってないのでわからないです。

今移動平均のクロスで検証プログラムを作っている最中です。
Excelを用いた売買検証法の「売買ルールの評価項目」を作っています。
素人なもので、なかなか進まないです

夢はやっぱり自動売買ですよね。

　　　／) 　／)
　　/ 　⌒　 ヽ　　 ／
　 | ●_　●　 |　＜ 児童売買は犯罪だぞ　この野郎！　
　(〇 〜　 〇 |　　＼
　/　　　　　　 |
　|　　　　 |_/　|

ココ見ればプログラムでスクリーニングなんてほぼ不要。
http://www.eurojapan-corp.com/main/at.htm

>>801

私が見ているのは、載っていないです。
やはり自分で作らないと・・・

銘柄検索はエクセルで、FSO（FileSystemObject）を使えば、時間は数分で
すみます。データの日数は少なくしないといけませんが、

検証はつらいですね。

ＶＢＳ使ってますか？あれとタスクを組み合わせると色々楽ですよね。

ＶＢＳってこれですよね
http://www.roy.hi-ho.ne.jp/mutaguchi/wsh/

タスクは使ったことがないです。

>>796＆>>785
すまんかった。でもそのコードの本質的違いをまだ理解できてないから>>790が精一杯のレス。
あぁそうか、ありが�dが抜けてたな…。
確かにこの頃２ちゃんでは感謝の言葉をすぐ忘れてしまって困る。
こういう場所でも感謝の気持ちは大切ですね。
>>785手直しありが�d>>796失礼があった事の指摘ありが�d

俺の感覚では自分のコードで一番気持ち悪かったのはForループなんだけど…
ん、あらためてよく見ると>>785さんの
wd(i, 1) - wd(i - 1, 1)の部分は面白い処理ですね。
こういう記述ができるのは知りませんでした。>>796さんの指摘はここの事かな？

>>803
使ってないです。

素人デルファイ

begin
time1:=time;
DataList:=TStringList.Create;
LineList:=TStringList.Create;


SetLength(av1arr,StrToInt(Edit1.Text));
SetLength(av2arr,StrToInt(Edit2.Text));

//データ読み込み
try
for code:=1315 to 1315 do
begin
if FileExists(FileName+IntToStr(code)+'.CSV') then
begin
DataList.LoadFromFile(FileName+IntToStr(code)+'.CSV');
fd:=DataList.Strings[0];
ed1:=StrToInt(Edit1.Text);
ed2:=StrToInt(Edit2.Text);
ed4:=StrToInt(Edit4.Text);


//4本値株価
SetLength(valu,DataList.Count-1,4);
for row:=0 to DataList.Count-2 do
begin
LineList.CommaText :=DataList.Strings[row+1];
for col:=0 to 3 do
valu[row,col]:=StrToFloat(LineList.Strings[col+1]);
end;

まだボクが参加する必要なさそうだ

JavaでYahooから、株価をCSVに変換するの作ってみたちょ

http://hp.vector.co.jp/authors/VA008690/release/YhDy.tbz

>>807

別に参加する必要ないんじゃない？

また難癖専門のおまえか

君達　占いとか　好きそうだねｗ

誰か>>811を翻訳してー♪
間違いなく皮肉だと思うけど
相手が理解しなきゃ煽る意味ないでしょ

よろしくお願いします

チャートパターンとシステムの区別が付かないだけだから
皮肉にならない。

システムトレードを罫線屋と呼ぶ時点で、自分が取り残されていることに
気が付かない。

>>813
まわりくどい否定はいいから
詳しく説明して

過去ログを一読したけど、基本設計が書かれてませんね？

いらないからでしょ

>>814
天気予報が過去のデータを蓄積する事で実用化のレベルに達している事を無視し、占いと変わらないと言うのと同じ。

過去の要因の蓄積により現在の株価が形成されているという事を理解していない。

天気で言えば晴れたら晴れる要因があり、雨が降ったなら雨が降る要因がある。

チャートは天気図と同じようなもの。

最近は地震なんかもそうですね？

だからさ、ややこしいテクニカル指標とか必要ないって。
窓あけて寄り付いて高ければ売り安ければ買い、
大引けで手仕舞えば勝率６〜７割はかたいよ。

>>819
確かにデイトレならテクニカル分析なんかいらんだろ。
投機だしな。

みんながみんなデイトレ主義者じゃないんで。
使わないなら使わないでいいし、使いたければ使えばいい。
無理に使えとは誰も言わない。

ついでに言えばこのスレの趣旨はテクニカル分析をする事だし、
したくないならこのスレ見なければいいだけ。

分析が目的ではないっす
Excelの関数で組むことです

分析が目的だよ

目的と手段を取り違えないようにしないといけませんよね？

分析手法を開発する事が目的になってる人がいるようだし・・・

一応スレタイは
テクニカル指数＝目的、エクセルの関数＝手段
ですね？

自作でテクニカル分析するのは
自分でやりたいことがすぐに・・・ではないけどできることであって
既存のアプリでできれば必要ない
独自の分析がやりたいから手を出してるってのが本音かな
EXCELで簡単お気軽チャ−トなんて望んでないし
やっぱ怪しいのとかうさんくさいのとか手を出してみたいジャン（ｗ
次スレは独自関数を自慢するスレにでもなればいい　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かもね

いわゆるテクニカル分析ではないが、結構当たる指標はできた。
ずいぶん昔のシステム売買スレでちょっとだけ書いたことがあるが。

もう1年半ぐらい運用しているが、1年半で、500万→750万、
もっとも悪かったときが470万(-30万) よかったときが 780万(+280万)
現在、750万(+250万) わりと気に入っている。

これは単なる妬みだが・・・

肝心な指標のヒントさえ書かないなら
損益自慢なんて書かないほうがいいと思う

>>828
言えてます。こういうのを書き逃げというのですね？

うん　うん　おもちろい
このスレから億万長者が続出するのを楽しみにしてまつ

テクニカル分析を否定はしないよ
漏れも充分に調べた銘柄の仕上げは
テクニカル分析を欠かさない
だが、参考程度にしておかないと
痛い目に遭うことが多いよ
盲信して自信満々になることは危険だ
それは高い授業料を払って判る事になるｗ
天気予報の相手は自然だが、相場を動かすのは人間　

お互い自信満々には注意しないとね？

バイト見つけた。１０００円くれるってさ。
http://f15.aaacafe.ne.jp/~storm/

>>828
ヒント？うーん。からくりは説明したくないけど、
EXCEL上のセル上はIF(LN(x) - LN(y) > T, A, B) という形の
関数が基本だよ。

テクニカルというよりは、ニューラルネットに近い感じ。

学習型の指標を使う場合、
　長期下落相場, バブル, 暴落, 暴騰, 通常期, 決算前
みたいないくつかのシーンで学習させて、
他のシーンで評価してみると、学習モデルの堅牢性のチェックができる。

複雑なモデルは過学習に陥りやすいから、できるだけシンプルに
設計するのがコツかなー。

ニューラルネットワークで資産運用ですか？
恐ろしいことしますねえ（ｗ

エクセルでできる？

学習型の指標って例えば？

ニューラルネットワークか・・
俺の卒論もニューラルネットワークだった。
懐かしい。

>>836
使い方にもよるんでない？

例えば？>>839

>>840
基本的なことだけどトレンド相場かボックス相場かで別のモデルを使用するとかかな。
これはテクニカルにも当てはまるけど相場の状態に応じてシステムを使い分けるのは重要だよ。
上でオシレータはどれがいい？なんて話が出ていたけど、実はどれを使っても大差ない。
それよりもトレンド相場で下手にオシレータを使ったときに発生する損失の方が遥かに大きいからね。

>>835は相場の状態のというものを取り込んだ検証をしているでその点は問題ないと思う。

オシレータはテクニカルスレの話題でしたね・・・

ごめん、そんなこと聞いてるんじゃなくて（'д')

ニューラルネットワークは、その性質上、
たかが数十年、たかが数千銘柄のティックレートを集めても
まともなシステムは構築できないと思うんだけど、どうなんです？
条件分岐させるほどデータは減って精度も落ちるでしょう

>>843
何を入力にしているかにもよるんじゃないですかねぇ。
価格ではなくもっと簡素化された数値を入力にすればそんなに
条件分岐は起こらないと思うのですが。
例えばオシレータなんてのはn期間のデータを1個の数値にしてしまいますよね。

私は、ニューラルに関して初心者本を理解した程度ですが少々。
どんなモデルにも決定係数が必要になるのですが
それが可変のニューラルでは、トレード日誌でどのような
反省や改良案を検討するのか、アナログ作業の部分が気になります

まさか「今日のソニーはα＝0.5だったため利食いタイミングがはやすぎたので
明日はα＝0.49に・・・」ということを記録するのかな

>>846
入力と調整するパラメータの関係にどれだけ普遍性があるかによると思ふ。
ニューロのみに頼ってその場限り有効な関係をひたすら学習しても、
どつぼにはまるのが落ちだと思ふ。

こりゃ。脱線しすぎたな。お詫びにCMOとかいう関数でも貼っておこう。
>>790
範囲を変えて最適化するつもりなら前日比はワークシート上に用意した方がいいですよ。
(rは前日比系列)

Public Function CMO(r As Range, Term As Long) As Double
Dim Up As Double
Dim Down As Double

CMO = 0
Up = WorksheetFunction.SumIf(r.Resize(Term), ">0")
Down = -WorksheetFunction.SumIf(r.Resize(Term), "<0")
If (Up + Down) <> 0 Then CMO = (Up - Down) / (Up + Down) * 100
End Function

　　　　　　　　反論できないようですなｗ
＊　 　　　+　　. 　 ＼＼　　　　　　　+　。.　　.　　　　　／　 　+　　*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,,,,,　　 　＊　　　　　　　　　。　　o
　　　o　　 　ｍ　　　　　　　　　　　　　 　(っｌｌ)＼　　　 ,,,,,＿＿＿_
　　　　　　　）| |　　　　　　　　　　　　　　　　　＼＼　 (ｍｎ)＿＿ ヽ　　　＊
　　+　 　　（　_ｌ　 　∧＿∧ 　 　ｎｍ　　　　　 　〉 .〉 ∧＿∧ 　/ /　　　　　。　ﾟ
　　　　　　　＼ ＼_（´∀｀　）　 /　ノ ∧＿∧　 / ./ （´∀｀　）/ /　　　。
　。　 　* 　　　＼＿￣_￣ 　）/　/　（´∀｀　)/ ./ （~⌒＼　 　ﾄ/ ）　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　／￣ ＼　/＼ ￣￣　　 　~　/ 　 ＼＼ ＼_／ /　　　　　・
　　　　　 ,⊂二二／〉　　 / 　 ￣￣|　　　イ./　 　　　＼＼__／|　　　　+　　　　*
　　　　　　　　　 　 /　 　/　　　　　　ヽ　 　 　|　　　　　 ,) 　 　ﾉ
　　。ﾟ　　　　　 　 （ 　<./　 　　　　 　　＼　 　 ＼／⌒＼　　ﾉ、　　　　　　*　　。
　 　　　　　　 　 　 ＼　 ＼　　　　　 　 　 〉 　 　　／＼　 ＼ γヽ　　　　　。　　　+
　　　　*　　　　 　　/ ＼　 ＼　　　　　／　 ＿／~　　/ ＼　V _ノ
　　　　　　　 　 　 /　 / >　 /　 　　／　／＾　　　　　/ 　| ＼__）|　　　　+　 　ﾟ　　　。
　＊ 　 。ﾟ　　　／　／　|　 /　　　　＼ ＼　 　　　 ／ ／　　 ＼ ＼　 　　　　　。　+
　　　　　 　 　/　／　　 |　/　　　　　　＼ ＼　　／ ／　 　　　　＼ ＼　　　。　　　　o
　 　　　 　　<　〈　　　 /　/__　　　　　　__>　_><_　<_　　　　　　　 _>　_>
　　*　　+　　＼_） 　 〈_ __＿）　 　 　　（__／　　 ＼__）　 　　　　（__／　　　+　　　　＊

　　　　答えられないようですなｗ

昼下がり　煽り煽られ　２チャンネル（お粗末

じゃあね。

EXCELおぶじぇくとを使うならば
With Excel.WorksheetFunction
を書き添えると幸せになれるね。

ニューラルネットワークで学習させるのって
係数を変えながら実際の取引をシミュレーション
させるの？

まったく、関係ないけど、野村のホームトレードに自動ログインするスクリプト作れるかな？
ワンタイムパスワードのせいでうまく行かん。松井は自動ログインスクリプトのお陰で便利なんだが。

レベル高くてついていけないんですが、
>>848のコードは簡潔に纏まってて綺麗ですね。
前日比は…やっぱり無理をせずそうしたほうが(･∀･)ｲｲ!!ですかね。
Resize(Term)の部分が今まで全く知らなかったプロパティなので参考になります。
これできっと>>1も心おきなく成仏できるでしょう(ぇ

さて、>>851の意味を調べて寝るとしるかな。

EXCEL With Excel.WorksheetFunctionでぐぐったら
このスレが上位に出てきたよママン。
なつかスィ…、今でもこんなレベルだけど、
あの頃よりは2.3歩前に進めているかな？
そいえば、塵芥さんは今もプライスフロースレで活動しているようですね。
個人的には下の方でひっそり侘む一目スレも気にはなっていますが、
テクニカル住人って実はそれなりにいるんですね。。。

スレよごし 雑文すまそ おやすみママン 字余り

相変わらず程度の低い連中や

相変らず「脳みそ」しぼってる奴や

>>843
＞たかが数十年、たかが数千銘柄のティックレートを集めても
＞まともなシステムは構築できないと思うんだけど、どうなんです？
なかなか、いい線ついてると思います。完全に予知できるようなシステム作れたら
今頃こんなところでsageで、書き込んでませんが(w

株価のシーケンスを増やす方法はいくつかあって、ノイズを乗せたり、
複数銘柄のバスケットを作ったりといった方法でいろいろ楽しめます。
(合成した株価は信頼性低いですが)

特異なシーケンスはその原因について、過去の新聞を調べてみるのも
何気に重要です。ある種のモデルは、ある種のニュースの前に反応する
傾向があったりして面白いですよ。(インサイダーなんでしょうねえ)

あげときます

やふーデータ時系列で1376など古いデータで始値がないものがありますが
どうすればよいのでしょう

無いものはあきらめる。

前日の終値を今日の始値と見なして補完するか、
四本値が揃ってなければ終値しかない日(一本値)として扱うか。

このスレの住人は
本当にデータが必要なのか
そこから考えるべきである

過去10年のデータで最適化したパラメータと、
直近1年のデータで最適化したパラメータとでは
今後どっちが、有効である確率は高いの？

☆覗いてみてください☆（閲覧無料）
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html

>>863
［今後］ってのが今後数年以上ホールドするって話なら前者では？
最近の流れを見るために、古いデータの参考度合をどうするか
っていうのはEMAみたいな方法があるけど…どうだか。

個人的な考えとしては、目先の動きを予測するだけなら
範囲2〜3年位でいいんじゃないかと思ったりする。
多分これも「そんなに不要」って意見の方が多そうですけど。


それはそうと、やっぱり銘柄毎にテーブルを持ったのは失敗だたかも>ACCESS

hozen sage

alpha chartは軽快で使いやすいですよ(σ・ｏ・)σ
データは毎日ヤフーなどからDLしますが,取りこぼすと5日分まで手動でDLします。
それ以上取りこぼすと空きが出ます(σ･o･)σ

>>868
http://www.alpha-chart.com/の公式サイトにある説明すら読んでない香具師はケンカ売ってるのと同じ。
取りこぼしに対応できてないソフトが支持されてる訳ねーだろ。

データ倉庫http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/?

このサイトには２００２年６月からのデータが補完されとる。

>>868
今更かよ。
このスレでも何度も名前は出てるし、>>1なのに見てないのかよ。

開発の進捗状況を報告してください

こんなことはできませんか？

ネット証券が提供しているリアルタイム株価情報（MSとかQT）を
execl上に貼り付けて、自動更新させるってことは可能でしょうかね。
日経平均の本当のリアルタイム株価を計算したり、オプションの理論値を
計算するのに役立つと思うんですけど。

webクエリーでは引け値だけですよね。それに、yahooでは20分遅れだし。

>>872

プログラムを組めば、ある程度までは可能だけど、
色々な意味で安定性に欠けると思う。

>>874
まずはプロトコルの解析できないと難しいんじゃない？

上のほうで騒いでた連中は軒並み挫折したんだろ？

おまえも挫折するんだから市販ソフトで満足せぇや

時間の無駄。

市販ソフトでは無理があるＹＯ

リアルタイムデータを取り込んで何するの？

リアルタイムデータを取り込んでも、リアルタイムに発注できない。

データを取り込んでから→確認→計算→プラン→検証→発注まで、
どのくらいの時間でできる？　うちは結構掛かるよ。

やはり個人ベースでは難しいのでしょうか。
プロの使うロイターを導入するしかないか・・・

目の前にリアルタイムデータがあるのに、これをexcelで加工できないのは
もったいない気がする。

>>879
数銘柄なら1分かからないでしょ

>>881
数銘柄ならデータ取り込んだりしなくても、目で見れば
一瞬で判断できるでしょ？　頭の中で計算できる範囲だと思うけど。

わざわざデータ取り込んで、ってことだから。

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

確かにデータ取り込むメリットって、打ち込むのに時間がかかるからだよね。
数銘柄なら見て判断したほうが早いもんなぁ。

でも、俺はデータ取り込みより自動発注ができたほうが嬉しいと思うがどうよ？
自動発注ができなければリアルタイムデータ取り込み生かせないでしょ？

例えば、ある値段を上回ったら買いを入れるとか。
逆指値みたいなことができるプログラムがあればすげーいいよね。
そっちを考えるのが先。　どっかにねーかなー。　自動発注プログラム。
イートレ専用でいいから(笑）

>>884
イートレはシステム改変したばかりだから、作り始めるなら今だな。

エクセルで1画面銘柄50として、登録銘柄数によるけど
10回更新して500銘柄。

500銘柄を各銘柄ファイルにデータを入れて、シグナルを発生させて、
条件に合った銘柄をファイルに書き出すのに数分かかるかな？

銘柄数を減らして、ファイルのデータ数が少なければリアルタイムに
銘柄をピックアップできるかも。

でも、そこから発注に時間がかかるような

うん、時間かかる。
だから、まずは自動発注程度でいいよ。
面倒な計算なしで、現在値だけで判断できるからね。
プログラム欲しいなー

エクセルでできるかな〜

C/C++の勉強した方がよいかも

＊推薦図書/必読書のためのスレッド in プログラム板＊
http://pc.2ch.net/tech/kako/1005/10058/1005897052.html

相関関係について、
理論的にはできそうな感じのする計画が頭の中で立った。
IBMのDB2と、二年分の東証一部の株価データを用いる。
あらかじめ日付ごとの変化率データを組みこんでおいて、
それをCORRELATIONの命令で一組づつ相関係数を求める。
組み合わせは、東証一部の銘柄数の二乗割る二と膨大になる。
命令文はほぼ同じなので、エクセルコピペで簡単に作れる。
命令文とバッチファイルを組み合わせて、
出力ファイルに書き出させることで省力化。
そうすると、全銘柄組み合わせの相関係数を出すことができる。

あとは、こまごまとすすめて行けばできる。
俺自身は、いますぐ相関係数が必要というわけでもないし、
ＤＢ２動かすとなると、分析用のパソコンが一台必要となるので、
やる気なし。
煽っても何もでないよ（ｗ

そんなことより過去に元気に盛り上がってた香具師はどうした？

使い道を考えずにデータをダウンロードしておしまいか？

おいちゃん、悲しいよ。

俺なら毎日ACCESSに株価データを取り込んで、
1000銘柄くらい日々パラボリック計算させてるよ。
別の指標も取り組みたいんだけど、現在勉強中。

このスレは参加せずに放置しといたほうが
レベル高い話してくれそうだから今は「見」にまわってます。
実際新しく振れる話題も持ってないしナー。

◎※◎下半身盗撮野郎は『冤罪被害者ネットワーク代表』の共産党員◎※◎

自らの痴漢行為を冤罪と称し、痴漢冤罪被害者ネットワークの代表をして
いる長崎　満氏（本名）が、酔って電車内で女性の下半身をカメラ付き携帯
でパチリ！　現在よりをもどした妻と再婚する間には１５歳も年下の女性との
同棲生活を満喫したとの話も、今回の件を見ると若い女性の事となると歯止
めが利かなくなる性分と合点がいく話。
自分の欲求に素直に生きる事自体悪いこととは言わないが、てめぇのやって
いる事を棚に上げ、きれい事を世間様にむかってのたまうたぁ厚顔無恥に
も程があるってもの。呆れて開いた口が塞がらない。
まぁ、ご当人が生粋の狂惨党員らしいので、やり口はまさに党の姿勢その
ものだからこれも納得！
セクハラ大臣筆坂先生・ロリコン強制猥褻党員・長崎代表！　　日本の将来
を憂う前にてめぇの愚息の心配でもしたら？　　　　　　　　

EXCELで金利を自動的に出す式はどんなものにすればいいのでしょうか？
知ってる方いらっしゃいますか？

現在の私のやり方は、建て玉ｘ2％÷365ｘ（建て日ー落ち日+1）です。
これだと問題が発生します。受渡日が土日をはさむ時です。

例えば、2249000ｘ2％÷365ｘ（7/22日ー7/24+1）だと（）の中が３日なので、答えは３７０円とでます。
でも実際は金利は受渡し日ベースで計算されるので、
2249000ｘ２％÷365ｘ（7/25−7/29+1）で（）の中は５日で答えは616です。
受渡し日を自分で入力すればいいじゃんっておっしゃるかもしれませんが、
表示したいのは、約定日で、約定日を入力することによって、自動的に金利を表示させたいのです。
誰か、このやり方をご存知の方、ご教示よろしくお願いいたします。

祝日もあるからなぁ・・・

>>894
約定日から受け渡し日を計算する関数作って
そこで土日を挟む場合とそうでない場合で
分岐して計算させたやつを使えばいいんじゃない

セル関数不可能

調べてみた。
workdayという関数を使うと可能かも。
でも、その関数アドインに入ってるらしい。インストールしてみる。

日歩計算はどうする？

できた！！！
G9*2%/365*(DAY(WORKDAY(D10,3))-DAY(WORKDAY(D9,3))+1)
これで、ok。土日も含めて自動的に計算してくれる。
祭日は無理だけど。
G9は金額
D10は落ち日
D9は建て日です。

日歩は日証金で調べて、DAY(WORKDAY(D10,3))-DAY(WORKDAY(D9,3))+1をかければできると思う。

それって取引報告書丸写しするのに比べてメリットあるんでしょうか？

そもそも日歩は可変でしょう？

>>901
取引報告書には勝敗とか、利回りとかグラフとかないでしょ。
見やすいように自分で改造してるだけ。報告書で間に合ってる人はそれでいいと思います。

意味わからん。

ここでもみて

http://short.zero-city.com/

日本語の勉強要

もうすぐ終わるね

（＾＾）

ちょい埋め。
俺みたいな初心者は、テクニカル関数をエクセルで組んでみて
実践なりシミュレートなりしてみると、
テクニカルが判断基準としているデータについて認識が深まって良いね。
目で見てるだけじゃ、どうにも「なぜ買いシグナルが出たのか」ってのが理解しきれない。
そんな意味でエクセルでテクニカルってのはいい試みだた。

、、、酔ってるな、散文ご容赦。

>>910
株に関するデータを集めるのは役に立つね。
ほかのことが忙しくて最近分析できていませんが。
というより気力が足りないのかな。。
分析までは行くのだけれど、それを整理した形にして、
資料としてわかりやすく残しておくというのがしっかりできませんね。
あと、八割方分析して、二割を残したまま分析終了してしまうとか。

まー、それでも何もしてないリーマンよりは
成績がよくなるだろうとはおもいますが。

8月現SQ2-3日前のオプションでは55万の証拠金でグロス17000円の裁定が出現しています。
いろいろ組み合わせを変えれば、もう少し高利益のポジションも見つかるかもしれません(o^ー')b

しかし流動性のあるSPは2-3本しかないのでやりにくいです（*o*）
それもPとCでSPが違うので、困ります(σ・ｏ・)σ

しかし満期日の損益グラフにしてみると、やはり方張りや通常のさや取りでは、出来ませんね(σ･o･)σ
一直線のグラフで無いと、安心して建てられないんです(σ･o･)σ

どこで買うか　じゃないとおもうけど

満期日の損益グラフを自作しましたが、毎日のデータを引っ張ってきて、
自動計算させられればもっと面白いですね(´・∀・`)

流動性の無いSPでは、どうにもならないのです(´･∀･`)

http://www.newtone.co.jp/producttc500.html
これも高機能です(´･∀･`)
MACD､新RSIなどがプリセットされています(σ・o･)σ

　　　

(σ・o･)σ

そろそろカラ売りのシステムでも作ろうかな。

そろそろ1000取り合戦でもしようかな。

6月下旬からACCESSでパラボリックを使った売買シグナル管理を始めてたんだけど、
とりあえず２ヶ月間の確定損益報告。

回転させた元金が45万で＋\43,120（+9.5%）
＊手数料控除済み、税金まだ不要

ﾆｹｰｲ平均は15%程度上昇していることを考えると、駄目…ですかね。。。
現物オンリーでやってるので［新規売りシグナルを放置＆売買の空白期間が存在］
した分資金回転率が悪かった（＊それでも1.7回転）面はあるのですが…

２ヶ月で1.7回転というとスイングか中期ぐらいですね。
１ヶ月で約５％だからいいと思いますよ。

>>927
ありがとうございます。
下げ相場に入ってもコンスタントに取れるようであれば
これくらいの利回りで十二分満足ですが、さてどうなるか…

保守

Yahooから株価をダウンロードするプログラムソースを教えて下さい。

昔書いたのは我ながら貧弱なコードなので晒す気にならないけど。

1.時系列データのページを表示するwebクエリをマクロで記録する。
2.コードの部分を変数にする。
3.83行くらい下に、最初のWebクエリより50日前のwebクエリ作成
4.[3]を必要回数ループ
5.余分な行を消す

とこんな感じだったと思う。
最初のWebクエリが
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;http://chart.yahoo.co.jp/t?c=2001&a=1&b=1&f=" & Year(Now) & _
"&d=" & Month(Now) & "&e=" & Day(Now) & "&g=d&s=" & strSCode & "&y=0&z=" _
, Destination:=Range("" & strCell & ""))

２回目以降は
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;http://chart.yahoo.co.jp/t?s=" & strSCode & ".t&a=1&b=1&c=2001&d=" & Month(Now) & _
"&e=" & Day(Now) & "&f=" & Year(Now) & "&g=d&q=t&y=" & 50 * i & "&z=" & strSCode & ".t&x=.csv" _
, Destination:=Range("" & strCell & ""))

こんな感じで書いてたみたい（既に記憶なし）
たしかこれだとJASDAQは取れなかった。

>>932
ありがとうございます！
実際に動かしてみるとセルにちゃんと項目毎にセットされたので
驚きました。これは便利ですね。
市場が固定になってるのは　s=" & strSCode & ".t　となってい
るのが原因みたいですね。
もっと色々といじってみます。

SUMPRODUCTの裏技は使える。

932さん
そのマクロに上場して間もない銘柄が入っちゃった場合は
どうなりますか？
私も同じような考えでマクロを記録したのですが
新規銘柄や「出来ず銘柄」が出てくるたびに
フリーズして困っています。
回避する方法がありましたら教えてください

>>935
もしかして全銘柄所得しようとしてるんでしょうか？
そういう場合は素直に別の方法を取ったほうがいいかと…。

どうしてもやるんなら、ためしてないですけど
OnError〜で処理を飛ばすとか
あらかじめ引っ張りたい銘柄リストのシートを作っておいて
コードの部分はそのリストからひっぱるとか、なのかな……。

>>936
ありがとうございます
対象銘柄はＹＡＨＯＯのランキングに出てきた銘柄をクエリーで
取得しています。
新規公開銘柄については別のsheetにリストをつくっているのですが
今まで出来高がなかったような銘柄が出てくると作業中断で
手作業補正しています

あまり鯖に負荷かけんといてな

9/9のオプションさや取り情報

利益金グロスで10000円也。最も手数料が安いところでも3200円かかり,トラッキングエラーを考慮するとあまり旨みは無いです(o^ー')b
10月物は価格帯の出来高が不一致のため,仕掛けられず(σ・o･)σ

>>938
気遣いは重要だよな。QUICK等でも無茶すると締め出されるよ。

age

age

誰か時系列練行足を作成してくれませんか?
関数の部分を作ってもらえれば,そこから先はこちらで作ります(^。^)y-゜゜゜

>>944
時系列練行足はどんなものか知らないのですが、
非時系列の通常の物なら以下でいいかな。

C3：=IF(ROUNDDOWN((B3-B2)/$G$1,0)<>0,ROUNDDOWN((B3-B2)/$G$1,0)+C2,C2)
（終値B列／C2には初期値として0を入力／値幅の設定はG1）
練行足は使ったことないので、計算がおかしかったら指摘してください。

グラフ化するには、値が動いたときだけを拾ってもらえればそれっぽくなります。




参考にならないかもしれませんが＾＾；

>>945
ありがとうございます。実験してみますね(^。^)y-゜゜゜

練行足とは違いますが,独自の指数?が出来ましたね(^。^)y-゜゜゜
練行足はアラジンメイトやFチャートに付いています。
今シミュレートしています。
コツは,エントリーとエクジットを別にして,次の転換まで持ち越さない,なんぴんを活用する,等ですね(^。^)y-゜゜゜

多少転換は遅れても騙しが少ない方が使いやすいみたいですね(o^ー’）b

Neural Net Add-in to Microsoft Excel
こういうのもありました。demoをみるとbuy/cell signalを
自動計算しています。
http://www.promland.com/
http://www.promland.com/example2.htm
http://www.jurikres.com/catalog/ms_bcel.htm#top

ttp://www.geocities.jp/takashi_stocknavi/Stonavi/StovaviIndex.htm

↑これってどうよ

435〜437あたりを見て　日足→週足を関数のみでやりたいのですが
HighとLowが出せません。誰か暇な人、続きをおながいします。

http://bitch.no-ip.info:9999/~imgboard/data/imb_1533.zip
↑日付、Open＆Closeのみ。