システムトレーディング技術交換スレ

Fchart
http://www.sankayo-jp.com/

iChart
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/ebata/iChart/

カナル
http://www.tokensoft.co.jp/

パイロン
http://homepage2.nifty.com/portal/pylon/

ＪＰ法株価分析システム
http://www.neuralnet.co.jp/jp/index.html

私が知る限りで、システム売買できるソフトはこれだけあります。

一体、どれが使えるソフトなんでしょうか？
もしかして私のまだ知らない良いソフトがあるのでしょうか？
どなたか教えてください。

>>745
自分で作るためのスレなんですが…

でるよ
トレーディングシステム入門
トーマス・ストリズマン/柳谷雅之/二宮正典
パンローリング A5判 464頁 2002年7月発売
5,800円

>>746
Fchartなんかはマクロ搭載してるんだし
スレ違いでもないと思う

>>745
けどFchartは異様に使いにくかった（ｗ
カナル２は既出だったような
他は知らん

世界だとTradeStaionがやっぱ定番でしょうか。

最近はこの手のソフトが増えてきたみたいで
もちろん自分で作れれば全部作るのが理想だけど
選択肢が増えるのは良い傾向ですね。

ＪＰ法〜はＨＰを見た感じでは試せるシグナルが固定されてる
感じでしたが。

http://www.taruo.net/e/

皆さん、作るのが目的じゃなくて儲けるのが目的なんですよね？
だったら出来るだけ準備段階（作成）には労力かけたくないはずと思うのですが。
大事なのは本番であって。
アメリカでは多くのプロがTradeStaionを使っています。
多くのシステムもTradeStaion用として販売されていますね。
兎にも角にもEasyLanguageでの開発が非常に楽だからです。
現在、E-miniで実践に使用していますが、10口ベースの購入で30
過去3ヶ月平均ですが1日約50万の収益を上げています。
すでに推察されているかと思いますが主に空売りで上げた収益が
多かったですね。
自動売買用にアメリカ人が開発したアプリが公開されていて(もちろん
証券会社がAPIを公開しているからできたのだが)、これを使い
TradeStaion -> IBにトリガーを流し込む形で実現しています。

ロケット工学投資法のcodeでエラーが出るとの記述がありましたが
著者のHPにて様々なドキュメントが公開されていて、その中に該当codeが
あります。それをコピペして使用すればエラーが出ませんよ。

それでは。

トレーディングシステム入門の原作か前刷りを読んだ人いる？
いたら感想ｷﾎﾞﾝﾇ

こいつを買うか、それとも売買システム入門を買うか悩み中。

外出だがITicker
VBScriptも使えるのでお勧めｄａｙｏ

753は、 >>745 です

だから、ここは自作する人のためのスレなんだから、
ソフトの話は専用スレたてるかチャートソフトスレにでも行けよ

>>752
今日トレーディングシステム入門が届いて、流し読みしただけだけど
かなりマニアックな印象で、どうみても「入門書」じゃない。

売買システム入門は広く浅くという感じだったが、こっちは
既にシステムを使っている人がさらに上を目指すという感じ

>>755
まぁまぁ。利用できるコンポーネントがあれば利用すればいいし、
いわゆるチャートソフトのもつ機能も参考になるよ。

本日発売のトレーディングシステム入門ですが、
１００ページの３−４行目の数式おかしくないですか？？？

っていうか、原書もこんなにわかりにくいのかな
いろいろ説明が抜けてて非常に読みにくい

すみません。
お勧めの株価チャートソフトスレに移転します。

ん？書き込めないよー

>>751
> 多くのシステムもTradeStaion用として販売されていますね。
> 自動売買用にアメリカ人が開発したアプリが公開されていて(もちろん
> 証券会社がAPIを公開しているからできたのだが)、これを使い
> TradeStaion -> IBにトリガーを流し込む形で実現しています。

良かったらその辺のリンクを教えてもらえませんか？
TradeStationの本家本元は分かったのですが、単体売買されている
システムなどの関連サイトは見つけられなかったので。

自己レスです。
たぶん
I3=IF(H3<>"",PRODUCT(INDEX(F:F,ROW()-ABS(H3)+1,1):INDEX(F:F,ROW(),1)),"")
が正解

ところでエクセルの数式を”公式”って訳すのはいかがなものかと

>>762
formulaの訳のつもりなんだろうね
普通は「式文」と訳す方が普通なんだろうけど

>>756
ありがと。
他の人の評価もいまいちだから、今回は売買システム入門を
買います。

>>764
売買システム入門ってアマゾンでパンローリングの不人気ランキングＮｏ２だぞ。

かといって、他に良い本が邦書では無いのだが。

>>763
普通は「数式」ちゃうん？ま、どーでもいいとして・・
Lycosのチャートとかでできる、トレンドラインって、
ど〜ゆう仕様で書けるの？自分で好きなスパンで書いてみたいんだけど・・
こーゆーのは人が手書きするほうがはやいのかなぁ？

しきぶん 【式文】

キリスト教会の礼拝で、司式者や会衆が唱えたり歌ったりするために定められた文章。
カトリック教会では固有文と通常文に分かれる。

>>767
原義は一緒だよ。

一度でいいからみてみたい
formulaを式文と訳すとこ。

歌丸です。

ほ。

ageなきゃ倉庫に逝っちゃうよ。

゜゜

ageなきゃ倉庫に逝っちゃうよ。

自分で作ったシステムの損益を、過去の株価を用いて検証できるようなソフトは
ありませんでしょうか。
アメリカにはTradeStationというソフトがあるそうですが、
日本株でできるソフトを探しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご紹介願います。

>>774 普通にテストスクリプト書けば?

プログラム言語は全く分からないんですよ。
いままでは、エクセルで分析していました。

>>774,776
確かTradeStationはcsvか何かの形式で(日本)株データを流し込めば使えたと思います。
ただ、個人で使うには高いですし、スクリプト言語のEasyLanguagesは決してEasyとは思えないです。
TS程高機能ではありませんが、スクリプト言語が使える日本のソフトにITickerというのがあります。
http://homepage1.nifty.com/hdatelier/
こちらはVBScriptを採用していますが、
やはりある程度マクロやプログラミングの経験がないと使いこなすのは難しいと思います。
今までエクセルを使っていたのなら、まずはVBAに挑戦したらどうでしょうか。
下記のYahoo掲示板なんか参考になると思います。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061689&tid=a5a8a5afa5bba5k&sid=1061689&mid=1&type=date&first=1

>>777
レスありがとうございます。
やはりある程度の勉強は必要なんですね。
特にYahoo掲示板のトピックは、VBA初心者でも実践的な内容でかなり良さそうな感じがします。
週末にトピックに乗っているVBAを一通り試してみたいと思います。

他にも何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、引き続きレスお待ちしております。

Dow -1.18 8,742.13
S&P 500 +3.63 923.25
NASDAQ -1.13 1,333.17

>>778
http://www.gihyo.co.jp/SD/contents/02con.html
5月号に実践プログラミング講座〜シミュレーションで見る世界 1◆酒井智巳
―資産の収益予想をシミュレーション―
Delphi6personalでコンパイルできるのでためしてみては？

>>778
最近見つけたソフトですがパイロンとうのがあります
http://homepage2.nifty.com/portal/pylon/
ノンプログラムで分析できますが、逆に言うとスクリプト言語が
使えないので作成できるシステムはどうしても制限されます

毎日全銘柄のデータを提供してるホームページってありません？。
パンローリングは知ってるけど、他にあれば教えて！

>>782
普通にヤフの時系列でとれば？

>>782
有料でよければこういうのもあるよ。

http://www.data-get.com/datagethome/main/mydata.asp

>>783
日々の価格データはヤフー時系列からとれるとして
信用残データはどこから取得してます？

ここのスレはとても難しいお話をしているように
思われます

ここは夢を語るスレです。夢は自由なんです。
システム化はある意味夢を現実にします。
完璧なものができればの話ですが。。。

>>780
>>>778
> http://www.gihyo.co.jp/SD/contents/02con.html
> 5月号に実践プログラミング講座〜シミュレーションで見る世界 1◆酒井智巳

どこかにソースをアップしてないでしょうか？
もし貴殿がソースをアップしていただけるのであれば是非お願いしたいのですが。

>>788
ここにあるよ。5月号(第1回)ってところ
http://www.gihyo.co.jp/SD/index-j.html

>>785
Alpha Chartを使って取得

データ倉庫　作った
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/
都合により７月からだが。

>>789
ありがとね！！！

出るよ age
デマークのチャート分析テクニック――マーケットの転換点を的確につかむ方法
トーマス・Ｒ・デマーク/長尾慎太郎/柳谷雅之/森谷博之
パンローリング A5判 488ページ 2002年8月発売
5,800円

「魔術師たちの心理学」
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103544
具体的なテクニックはあまり書いていないが参考になった。
仕掛けはランダムにやっても、手仕舞いやポジションサイジングを
ちゃんとやっていれば儲けられるんだなんてことも書いてある。

＃久しぶりに来たが、スレが残っていて嬉しい

>>793　本屋で立ち読みすると良書ではあると思うけど
もっと決定版みたいな本がほしいな

パンの本高すぎ・・・と書くとなんかいわれそうだが

うげっ。さっきこのスレが生きてるのを見つけて

Panのワイルダー本って9800円だって! 高い〜。しかもA4のでかい奴だし。
でも原著も65ドルするらしいからそんなもんか。

って書こうとしたけど、先に飯食いにいって戻ってきたら
おんなじような事書いてる人がいるし(藁

株価データをダウンロードできるHPをまとめてみた
（↓を参考にしたよ）
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1019932212/

Pan;投資家のための相場サイト
http://www.panrolling.com/

株価情報
http://www.bekkoame.ne.jp/ha/hahaha/

無尽蔵
http://www.mujinzou.jp/

のんびりいこう★バズの株式投資ソフト★
http://plaza.rakuten.co.jp/keijin/

データ倉庫
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/9256/

>>795-796
まー、専門書だとすると、普通の相場だけどね。

hozen hozen

マスターネットの株価データって個人で使えるのかな？
ＨＰみてもどういう形態で配布されてるのかわからないけど
誰か使ってる人いますか？
http://www.masternet.or.jp/signup/syouken/001.html

>800の補足
「個人で使えるのかな？」
っていうのは
「個人で作ったソフト（ようするに自作ソフト）で使えるのか」
という意味ﾃﾞｽﾀ

あげ

コンピュータートレーディングのシステムを組んでみました。
東証１部の売買代金上位１０位までの銘柄を用いて過去１ヶ月
のデータでバックテストを行ったところ、勝率は５分５分とい
ったところですが、ほぼ全銘柄で10〜30％程度のリターンを得ら
れるといった結果が得られました。


東京エレクトロン(8035)
2002/8/1 10:515900SELL5,0005,90029,500,000
2002/8/7 9:195310BUY5,0005,31026,550,0002,950,000
2002/8/7 9:195310BUY5,0005,31026,550,000
2002/8/8 11:015270SELL5,0005,27026,350,000-200,000
2002/8/8 11:015270SELL5,0005,27026,350,000
2002/8/9 12:565210BUY5,0005,21026,050,000300,000
2002/8/9 12:565210BUY5,0005,21026,050,000
2002/8/12 10:565090SELL5,0005,09025,450,000-600,000
2002/8/12 10:565090SELL5,0005,09025,450,000
2002/8/13 9:255160BUY5,0005,16025,800,000-350,000
2002/8/13 9:255160BUY5,0005,16025,800,000
2002/8/14 9:315000SELL5,0005,00025,000,000-800,000
2002/8/14 9:315000SELL5,0005,00025,000,000
2002/8/15 9:425150BUY5,0005,15025,750,000-750,000
2002/8/15 9:425150BUY5,0005,15025,750,000
2002/8/27 9:256110SELL5,0006,11030,550,0004,800,000
2002/8/27 9:256110SELL5,0006,11030,550,000
2002/8/30 15:005470BUY5,0005,47027,350,0003,200,000

トータル　＋8,550,000

たったの1ヶ月なの？

>>800
マスターネットのデータを使うシェアウェアのチャートソフトは幾つかあった気が。
でもどういう許諾云々かは謎。その辺の条件が気になるのならば、クリアな所の奴を使うのが吉かと。

>>804
日計い売買とは違ってこれは分足データを利用してほぼリアルタイムで売買の
判定を行うものだから蓄積データの関係上、１ヶ月以上のバックテストができ
なかった。結果から言うと、このシステムを用いて売買を行った場合、ほぼ確
実に１ヶ月で10％前後の期予のリターンを得ることは可能。ただし、常に一定
のポジションを抱えている必要があり、損切に躊躇するような普通の投資家の
投資感覚ではこのシステムの通りに売買を実行に移すことはたぶん困難。
ちなみに下のはソフトバンクの判定推移、どんな銘柄でもボタンを押せば場面
上に分足チャートといっしょに下のような判定が表示されるようになっている。
2002/8/1 10:121314SELL
2002/8/2 9:131260SELL
2002/8/5 9:251287BUY
2002/8/5 12:261295BUY
2002/8/6 9:011263SELL
2002/8/7 12:561221BUY
2002/8/8 10:561181SELL
2002/8/9 13:161165BUY
2002/8/13 9:011226SELL
2002/8/15 13:361225BUY
2002/8/16 14:211241SELL
2002/8/19 12:561235SELL
2002/8/20 10:561246BUY
2002/8/20 14:311220SELL
2002/8/21 14:311225BUY
2002/8/22 12:511236BUY
2002/8/22 13:061248BUY
2002/8/27 9:421402SELL
2002/8/27 11:061378SELL
2002/8/30 12:561220BUY
2002/8/30 14:361241BUY
2002/9/2 12:361222SELL

上の表示はエクセルにエクスポートされるようになっているため、見にくいが、
日、時刻、取引値、売買判定の順番になっている。上の判定の運用結果は計算
していないが、おそらく２０％前後のリターンになっているはず。ただし、
勝率はどの銘柄をとっても完全に５分５分（普通の投資間隔では躊躇する理由の
一つがここにもある）。東証１部の売買高上位１００位くらいの銘柄であれば、
データはそろっているので銘柄コードを言ってくれれば、判定をコピーするよ。

どんな基準で判定してるの？

手数料と税金は含まれてますか？

>> 808
残念ながらこれに関して答えられない。
>> 809
取引コストは加味していない。というより、来年からは２０％の
源泉分離に一元化だ。選択子はないわけで所与のものとして考える
しかない。もっとも源泉徴収税という性格上、トータルコストに
対してした課税されないわけで、この手のシステムの運用にあたっ
てはむしろ源泉徴収税に一元化された方が簡単だ。

>>810
手数料無視で利益なんて・・・ちゃちすぎるシステムだといわざるを得ない。
出来高も０、で仮定したものなんだろ？
架空のシステムで利益を得るなんて簡単だ。
実際に運用して利益をだしてからデータは出してほしいね。

自分になじみのない銘柄だから性能評価しづらいなぁ。
ざっと見た感じでは勝ち負けの分布が極端な気がする。
でも、トータルで勝ってるならなかなか優秀なのかもね。

もし時間があったら、9434日本テレコムのシミュレートを掲載してください。

３０分ブレイクアウトで楽勝でしょ。
本なんかいらん。

>>813
30分足でのブレイク？
それとも５分足で６本？

>>814
違うよ。
９：３０までの高値・安値。

>>815
実際に売買してみて勝率やリターンはどの位ですか？

すべてデイトレが基本です。
板ガラス・・・１０戦９勝
SBはげ・・・６戦５勝
投資金額の１％位の利益で即確定。

（リーマンですので・・・）

>>810
税制も正しく理解できていない人に、なにが分かるのだろう。
机上の空論の虚しさは、一度試してみれば分かるでしょう。

一つだけアドバイスをするとすると、売買戦略はできるだけ
冗長に設計したほうがいいですよ。SBみたいに売買タイミングのシビアな
銘柄で取引すると、設計したとおりには取引できなかったりします。

おそらく810のシステムでは取引すればするほど損しますよ :)

>>818
SBはげ売買したことないんだろ。
簡単にきめつけるなよ。

３０分ブレイクアウトはわりと使えるが、毎日はできないし、損きりがおくれません？
どういうときに使うのか教えてほしいっす。
ＳＢ程度だったら日経の下げをみて寄りのちょっと高いとこで空売ったら勝てるんじゃ。

>>819
とくに決め付けてないですよ。
SBはイントラデイでの分散が大きいですから(ご自分で確認なさい)、
扱いに特に注意が必要なだけです。イントラデイでの分散という評価指標で
みればドコモのような大型株のほうがシステム売買はやりやすいですよ。はい。

取引所に直結できない現状では、自動執行システムと証券会社の間の遅延がおきたり
自分のシステムそのもののトラブルがあったときに、「設計どおりに動かない」
リスクが大きくなりますから。(必ずしも損するわけではないでしょうけど)

>>820
板ガラス、SBはかなりできますよ。
どういう時って、どっちかにブレイクしたら
トレードするに決まってます。
一応、ルールがあります（損きり、確定とも）。
SBはそう思うなら他の銘柄やらないで
売りばかりやってればいいでねーの。

なるほど・・。銘柄によって違いがあるのか。
しょっちゅう売買してるのにＳＢで使えるとは思ってなかったｗ。
ＳＢは盲目的に空売りして勝率９割ですが、小資金なので。。

>>823
最低でも１回
板ガラスは６０００株
SBは２０００株くらいだよ。
だから１％でも２−３マソ利益がでればいいんだけど。
まあ、資金がないときつい。

システムやるなら、為替の方が取れるよ
今時日本株に金突っ込むやつは（略

丁寧なレスありがとうございました。２ｃｈでブレイクアウトつかってるひと
いのかなーとおもってたので新鮮でした。たしかにその資金ならかなり有効っすね。

>>812
日本テレコム
2002/8/1 15:06362000SELL
2002/8/2 13:11371000BUY
2002/8/2 13:11371000BUY
2002/8/6 10:41384000SELL
2002/8/6 10:41384000SELL
2002/8/6 14:51387000BUY
2002/8/6 14:51387000BUY
2002/8/8 14:16390000SELL
2002/8/8 14:16390000SELL
2002/8/9 13:16395000BUY
2002/8/9 13:16395000BUY

2002/8/12 9:54390000SELL
2002/8/12 9:54390000SELL
2002/8/14 10:24382000BUY
2002/8/14 10:24382000BUY
2002/8/14 14:51378000SELL
2002/8/14 14:51378000SELL
2002/8/15 12:41381000BUY
2002/8/15 12:41381000BUY
2002/8/15 14:56378000SELL
2002/8/15 14:56378000SELL
2002/8/19 9:36385000BUY
2002/8/19 9:36385000BUY
2002/8/19 13:26377000SELL
2002/8/19 13:26377000SELL
2002/8/22 13:46379000BUY
2002/8/22 13:46379000BUY
2002/8/23 15:01385000SELL
2002/8/23 15:01385000SELL
2002/9/2 15:06341000BUY
2002/9/2 15:06341000BUY
2002/9/3 10:11334000SELL
2002/9/3 10:11334000SELL
2002/9/3 15:00324000BUY

日本テレコムだけど、売り戻しの判定はでていないけど
今日の終値でポジションをクローズしてある。全体で７
勝10負、１回あたり100株を取引すると仮定して税引き
今日の大引け段階での全利益は360万、期間の投資額に
対する利回りは9.56％。この銘柄に関してはやや成績は
悪いね、恐らく値がさという性格上、数千円台や100円台
の銘柄に比べてボラティリティーが低いのだろう。

追加だけど、このシステムはディレイフィードをそのまま使っている。
そのため、判定は20分遅れででてくる。結果をそのままトレーディング
に反映させるためには成り行きで注文を流す必要がある。また、元々、
運用資金として１億前後を前提としているため、板の薄い銘柄どころ
か、東証でも売買代金高で３０位くらいまでの銘柄でなければ板に
影響を与えることなしに注文を流すことは困難。また、その都度、
ポジションを反転させているため、一度の取引では１銘柄に対する
ポジション額の２倍の注文を流す必要がある。結果としてトータル
リターンに対して取引コストを２〜３％差し引く必要はある。ただし
それでも月あたり10％のリターンを取れれば、年では複利計算で
313％の利回りが期待できるようになる。もっとも最近読んだ、
マーク・クリッツマンの理論では期間の期待リターン率が理論値と
同じになる確立は50％未満としており、現実的にはかなり差し引い
て考える必要があるってことだ。リアルタイムフィードに切り替え
れば取引コストを引き下げることも可能だが、現状でバックボーン
の基礎データに関しては月100万近い費用を払っており、リアルタイム
フィードはそれなりの運用益を得てからの話かも。

>>830
>現状でバックボーンの基礎データに関しては月100万近い費用を払っており
これは東証からデータを買っている？
データの検証のためだけでこれだけ払うとは
兄さんえらい金持ちやねー。ｳﾗﾏｽｲ。

>>829-830
ありがとー！
あのテレコムをうまく乗りこなしてるね。

リアルタイムデータなら大和総研から月３０００円でゲットできるよ。
ゴールド会員ってやつで。
でも、５分足とは保存してないだろうから
その都度に自分で作成する必要があるかもしれない。

一連の検証結果ですが、
期間の長短よりも「8月」というのがちょっと気にかかります。
同一システムで6月、もしくは7月で検証されました? >>830

あ、すまん。>>806 を読み忘れてた。それ以前の蓄積データが無いのか。
では気が向いたら、9月の結果を10月にでも教えてﾁｮ(はぁと)

>>832
ディレイデータはサーバーで数値演算した上で、ザラ場を通して外部の
証券会社向けに再び送信しなおしているので、データに障害が発生する
とかなり大きな問題となる。そのため、しょうがなく高額の料金を支払
っているわけ。ただ、この運用システムは本業とは別の実験目的の側面
が強いので、大和総研ってヤツもありかもね。
>>833
元々、イントラデーのデータは大して利用目的がなかったので、１ヶ月
以前のデータは自動的に削除した上でデータベースがその都度、最適化
されるようにしてあったわけです。だから、してません。ただし、意味
するところは分かる。この運用システムの場合、株価が動かなくなると
ノイズが拾って誤った判断が頻出することとなる。上の日本テレコムが
その良い例で、８月初旬から中旬にかけてはマイナス５％程度の運用損
を発生している。これは、基本的に運用対象の銘柄選びに問題があるよ
うにも思えるので、期間内の全銘柄の分足ベースのヒストリカル・ボラ
ティリー（一般的なＨＶは25日移動平均ベースのものを使う）を算出し
た上で、ボラティリティーが高くて（つまり変動率が高くて）尚且つ、
売買代金高が上位にある流動性の高い銘柄を抽出し、それを運用シュミ
レーターにまわして、バックテストにかけて、その中で更に、バックテ
ストでの利回りの高い銘柄を実際の運用にまわすことを考えているわけ。

高い金払ってる割には検証がずさんだな。

いろいろな掲示板を見ていると、
データに金を払い過ぎている奴ほど、実際にはあまり利益をあげていないと、
最近分かってきた・・・

データ程度に100万もかけている時点で金銭感覚ないわな。

>>830
月10%のリターンがある確率が50%未満とすると、好意的にみて40%リターンがあったとしても
単純期待値は月4%のリターン。しかも通常は算術平均にはならないからおそらくもっと減る。
さらにネット証券を使ったとして、月20回取引するということは、1営業日あたりの
システムの維持費用は種銭の0.08%程度。月換算で1.6%前途。取引回数が増えればこの限りではない。

ちょっと頭使うだけでも、儲かりそうにないんですけど。

>>835
なるほど、検証期間の件了解しました。

自分のシステムを最適化するために統計学の勉強をしたいのですが、
システムトレードの分野に向いている統計学の良書を知っていたら教えてください。

>>841
システムトレードに向いているかどうかは分からないけど、
SP波動法の滝沢先生は統計学の先生だったそうで、
SP波動法のビデオを見ていると、統計学の講義を聴いて
いるような気分になります。
たぶん統計学の勉強にもなるんじゃないかな。

>>842
SP波動法は、グラフだけを見ていると適中率100%ですが、その信号は後になってわかるもので、
信号を付けた瞬間には、そこが信号かどうかはまだ確定していないのです。

どなたか８４１をよろしくおながいします。

>>841
普通に学部生向けの金融工学の教科書を読めばよいのでは？
必要な統計数学についてはおさらいもだいたい載ってるし。

シントムトレーディング・・・・オスメス×・・・・オススメ

投資は自己責任で！

ちょっと初心者質問で申し訳ないんだけど、

直近一年間では、かなり良いパフォーマンス、
さらにその一年前だと使い物にならないくらいひどいパフォーマンス。
パラメータ多少変えてもまあ似たようなもん。

↑これは良いシステムとは言わないの？
それとも、直近の市場の動きを反映してるという意味では使えるのか？

最近シミュレーション始めたばかりで、実際にシステムに従った売買は
まだしてないんだけど、どうでしょうか？

>>847

たとえば、仮に一年前に今のシステムと逆のシグナルを出すシステムをつくったとして
その直近一年間では良いパフォーマンスになるだろうけど
その後は使い物になってなかったことを考えると、
分かるのではないでしょうか

>>847
http://www.eurojapan-corp.com/main/m1.htm
こんな意見も参考にな。

>848,849

ありがとうございます。

ガソリン、灯油、プラチナでやっているのですが
なかなかうまくいかないっすね。って始めたばかりだけど・・・・。
まあ、素晴らしいシステムのために日々研究します。

昨日も１日中、ガソで日計りしながら、EXCELでちょこちょこと
やっておりましたが、出てくるのは溜息ばかり。

TradeStation使ってる人いますか！
日本株式３６００銘柄ほぼリアルタイムでTicデータの取り込みできました。
120銘柄ならリアルタイムで更新できます。
これからEasyLanguageの勉強です。
いい参考資料ありませんか。
デイトレって結構難しいですね。

NeuroShell　DayTrader なかなかいいです。
ELWAVE よくできてます（2〜5銘柄追いかけるならベスト）

TradeStationってお高いのでしょうか。リアルタイムデータは別売り？
詳しいサイトがないので、どのような経緯で購入したのか情報ありましたら
教えてください。購入して利用してみたいという興味があります。

>TradeStationってお高いのでしょうか。リアルタイムデータは別売り
http://www.cablenet.ne.jp/~fds/

価格は35万円くらい。データはＣＳＶで読み込ませるようです。
掲示板で直接聞いてみては？

リアルタイムデータは横取りソフトを自分で作って
トレードステーションの具ローが留サーバーにぶち込めばＯＫ自前でリアルタイム分析できまっせ！

システム売買できる証券会社は無いんでしょうか。
たとえば気配値が一定の条件を満たすと
買い注文を入れるみたいな。
気配値でなければだめなのです。
値がついてからでは遅すぎるので。

それは言えてる、トレードステーションは気配値も同時に取り込んで
分析できる、が　どのようにシステムをくむかが問題だな

そういうサービスが始まれば多少手数料が
高くても使います。
松井あたりがやらないかな。
15：00にｉモードから口座をチェックすると
証拠金が昨日より10万円増えている、
見たいな生活を夢見ています。Ｗ

これも一応システムトレードといっていいのか分からんが、
３円取りやってるヤシ結構見かける。
同時に注文出てるからディーラーかも知れんが。

>リアルタイムデータは横取りソフトを自分で作って
いいなぁ、どなたか公開してもらえませんか。

>>860
情報乞食は死ね（マジで

もっと勉強しろ
http://www.tedtick.com/IntroductiontoDrummondGeometry.doc

メタストックなら
http://www.guppytraders.com/Metastock%20Formulas/formula%20index.htm

こんな掲示板が理想的だけどな
http://www.purebytes.com/archives/metastock/2002/threads.html

実際に運用してらっしゃる方のシステムのペイオフレシオどのくらいでしょうか？

TradeStaion2000i　まだ直接買えるよね（たぶん）、中途半端な代理店から35万円で買うのはもったいないよ

システムのバックテストはどのようにしておられますか？
RINA使っておられる方いますか

TradeStaionの話をしたいがいいとこないか！

>>868
スレ立てれば？

先物板に立てれば？
ここよりは確実に詳しい人たくさんいるよ

hoshu

このスレ読んで勉強中

トレードステーションにはこんなツールも
http://www.rinafinancial.com/OptiLogix.asp

権利落ちで失敗してしもた…。あわわわ。

age

アメリカ株のシステム作っています。一応、ニューロと重回帰の
二本立てですが、どちらもなかなかうまくいきません。

今はシミュレーションの段階ですが、ある一時期には利益が出る
ものの、市場が変動が激しいときには利益がすべて吹き飛びます。

確率よく儲ける設定にすると、大きな変動でやられるし、大きく
儲ける設定にすると、成功確率は減少するし。結局、株ってインサイダ
のものなのかなー、なんて思い始めています。

>>876
コツコツ稼いで大きく負けるんじゃ、シロートと一緒だな。

正直皆さん考えすぎなのでは…

そうなんです。シロートと同じになってしまうんですよ。
まあ、通年を通して利益の出るパターンもないわけでは
ないのですが、今度は手数料にやられてしまいます。

だから、最近はイントラのパターン解析もしています。
イントラなら連続性が高まると期待していますので。

それに、DIAやQQQなんかのTICK見ていると人間じゃなくて
プログラム化された売りや買いが多いような気がします。
大手はやはりシステムを使っているような気が。

ニューロと重回帰だけではうまくいきませんよ
やはり　相場のセオリーをプラスし　さらに　セオリー逆パターンを入れて
できるだけ安全策でいくのがベターでしょう

重回帰　ニューロに頼ると大きくやられます。
もちろん組み方にもよりますが、
そんなノン使わなくても勝率80％以上平均利益率15％ぐらいのものは作れる

ニューロだのロケット工学だの難しく考えすぎです。

勝率８０％以上は冗談でしょ。
それにシミュレーション上ではできても、実際には、
BIDとASKでそう都合よく執行できないからね。
それにBID＜ASKである以上、１００％損するように
できている市場で８０％は無理だと思う。一時的に
はできても継続はできないと思うし、仮にできたとしても、
残りの２０％で全ての利益を吹き飛ばされる可能性がある。

>>883
そんなことはないですよ
根本的なところが間違っているのでは

残りの20％の損も入れて平均利益率15％です。

計算屋さんはBID ASKがでてくるところをみると、
トレードステーション使ってるのですか？
私も今勉強中です。
シュミレーションはどのようにしてるのですか、私はＲＩＮＡのシステムを使ってます。

ごめん。みんなからみたら、俺はカスのような計算屋だと思う。
システムは一からVBで作った。日々のデータ（といってもヤフから）
取得する部分と、ライブデータ（QQQ、DIA等のインデックス）の
取得部分。それを使ったトレードトレーニング部分。

解析部分はニューロと重回帰の選択＋月間シミュレーション。

あとは、サーチ部分かな。一応、価格帯、Volume、観察期間
騰落率、回収期間、損きりとうできるようにしてます。

今のところ一番確実なのは、取引中に急落した銘柄のプルバック
に入って小さいプロフィットを出すことです。これだけは
かなり成功率が高いのですが、対象銘柄が少ないのと、
季節によって偏ります。

なんかめんどい方法やってるのね。
３０分ブレイクアウトで十分。

勝率55%
ペイオフレシオ　1.5
ってどうよ？

>>887
おそらくねニューロがよくないよ。下手なニューロは過学習の原因になるからね。

たとえば、TOPIX Core30の銘柄をランダムに買付て、毎日5%の確率で引け執行で売却する。
売却したら、またランダムに買い付ける。
という単純な戦略でやってごらん。たぶん、↑のほうが成績がいいよ:)

MetaStockをえむえくーすでダウンロードしますた。

勝率40%台の使ってる人いる？

MetaStock使うなら
SpyGlassを購入しましょう、それとMetalibも忘れずに。
MetaStockはTradeStation よりわかりやすいし　プログラム書きやすいが、
レーダーシーンがないのが残念。
リアルタイムでやらないのならメタストックの方がいいな。

これどう思う、意見聞かせて！
http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top

>894 ロケット工学凍死砲を読んでみたら?

ロケット凍死MESSAはだめだぞ　シュミレーションですぐ結果でたぞ
検討するまでもない。
だいたい本になるようなものにろくなのないな。

MESAのR-MESAってどうなのよ、いつも先物真実で上位にランクされとるけど、本当に儲かるのか？
しかしロケット工学は使えないな、はやいとこ処分するかな

MESAは基本的には周波数分析なので使える部分が限られているが、
持ち合い相場などうまく使えば利益がでる。

テクニカルをやっている人というのはどんどん複雑系に入っていきますが、それは無意味ですね。最後はシンプルです。

>899
確かにその通り、
しかし、最後は最初の始まりなんですよ、そのレベルで終わってしまう人はしょせんそのレベル。
システムは研究する価値のあるものだと思います。
ただ単に利益出したいなら移動平均乖離率だけで勝率60〜85％のシステムも作れますが、
それなりの欠点もあります、すべて理解した上で人の考えかたなどを参考にしつつ、
オリジナルを創っていく価値はあるはずです。
たとえば単純なシステムでも、時期によって収益率が変わってきます、
そのようなときに、どの時期にどの指標を使うかなどをシステムで分析し自動切り替えができるようにすれば、
収益率も上がります。
シンプルなやり方を巧みに組み合わせる技術が成功を収めるのではないかな。
以前作ったもので、ＴＯＰＩＸを12段階に評価しそれにあわせ指標を変化させただけで、
収益率は10％ぐらいあがったな。

複雑系に走る人は結果に注意しないとね。
元々の素材が悪い恐れがある。

大学の実験でも、結果が出なさそうな研究は捨てるよ。
結果が出そうな研究を追いかけてる。
結果が出る前に、自分の命数が尽きたらシャレにならないから。
大学は所詮人間の研究なので百年単位の研究は無理。

結局は、よい素材を見つけてシンプルなよい結果をだすことを目指すべき。

エクセルとアクセスそれぞれの長所、短所をおながいします。

>>901
ほんと、そうねー。複雑なシステムはほぼ確実に失敗するかもね。

いわゆるテクニカル分析の延長みたいなシステムは、
結局、自己相関フィルタと似た振る舞いをするからなー。

ASC Trend 使ってる人いませんか。
もしいたら、どんなもんか教えてください。

>>685
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!--
function init() {
document.frmJump.submit();
}
// -->
</SCRIPT><BODY ONLOAD="init()">

E Long = C Short

Mov(C,opt1,W) > Mov(C,opt2,W)


E Short = C Long

Mov(C,opt1,W) < Mov(C,opt2,W)


Name: OPT1
Minimum: 3
Maximum: 18
Step: 3

Name: OPT2
Minimum: 21
Maximum: 60
Step: 3

Stops: Max Loss
Positions: Longs, Shorts
Method: Percent
Maximum Loss: OPT3
Optimization: min. 1 max. 10 step 1

ひさびさに、ﾈﾀ思い浮かんだ・・
最近リーダー電子6867に乗れて、思い浮かんだんだけど
ｼｽﾄﾚっていうとテクニカルonlyじゃん
そこに、ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ(業績、上方、下方修正、決算)ニュースを混ぜれないのかなと
ニュースだけだと、材料で尽くし利益確定売りに押されとか、織り込み済みとか
になることもままあるから、
ﾄﾚﾝﾄﾞﾗｲﾝや直近の変動率とかを考慮して、毎日、売り・買い・放置をスクリーニング
できるようなのできたら、楽だな〜なんて思ったりした。

暇ができたらやってみたいが、なかなか気力が起きない・・鬱

やっと　過去２０年間分の株価ＤＬ出来た・・・
丸４日間かかったよ（笑）

皆様のシステムの勝率はどのくらいでしょうか？

>>909
　　＜だいたいの平均値＞
日計り・・・・・８５％
３日以内・・・・８０％
１週間以上・・・７０％

ちなみに、先物しかやりません。

↑日計りでその勝率は良すぎじゃない？
ちなみに、どのくらいの期間そのシステムで運用しておられますか？

>>911
２年程度です。
あと、この程度の勝率で驚いているようじゃあ、値動きに対する考え方が
あまりよくないと思いますよ。

>>912
実際凄い勝率だね
値動きに対する考え方って例えばどんなものなの？
語りたくなければもちろんレスはいらないけどね
でも、成功してる人の意見は是非聞いてみたいよ

勝率　おじちゃんは47％位かな

すごいね85％なんて、ところで平均利益/平均損失はどのくらいなの？

915get!
Nine One Five Get

チャートソフトスレでこちらを薦められてきました．
自作をしているわけではないので，ちょっと尋ねにくいのですが，

・毎日データの自動更新
・シミュレーション可能
・シミュレーション結果を用いて，その日に売買フラグの立った銘柄を検索
って機能のついたソフトありますか？

さがしてるとf-chartぐらいしかみつからないんですが，metastockとかtradestationの
日本版みたいなソフトって発売されてないんでしょうか．

>>912 先物のチャートは何みてますか？
先物・オプションの４本値ってみつからないんですよね

システムトレーディングではないですが、
さと取りという手法なら、かなり機械的に売買して、
少ない利益を積み重ねていけると、本に書いてありましたけど、
同じ動きの２銘柄を相関係数で拾い出して、シミュレーション
すれば、いいのかな？
だれか、ご意見ください。

銘柄間のサヤ取りでしょ。
「日経ネットトレーディング」という雑誌で過去に
特集組まれたから、それ探し出して呼んで勉強するのが一番。
その雑誌の存在を知らなくて、さらにサヤ取りの事も知らないのであれば、
怪我するからやらない方がいい。
簡単に説明すると、電力株はたいていどの銘柄も同じ動きをするよね。
それを統計的にいうと相関関係の数値が0.9以上と高い値にあるわけよ。
それなら、その銘柄間の株価の差が大きいときに、
片方を空売りして、片方を買っておけば、
いずれは同じチャートに戻る可能性が高いのだから、
儲かる確率も高いよね。

ただし、実行する人が多くて、競争率高いから、
おいしいサヤはなかなかないぞ？

>>916

>>745-774あたりが参考になるかも?
この話題は定期的に出るけど、今のところ日本製ソフトで
TradeStation並のソフトは無いと思う
（全部試したわけじゃないけど）

みなさんは信用残高情報どこから仕入れていますか？

>>920
久しぶりにくるとレスがあって非常にうれしいです．
やっぱり日本製ソフトないのか．．
これじゃシステムソフト使える外人さんとデジタルデバイドが広がりますな．
ま，もともと証券会社と個人のデバイドはものすごいと思うけどｗ
ところでTradeStationで日経225銘柄インポートできればいいんだけど無理ですかね？

あと，システムトレードって勝率じゃないんですよね．
皆さんは一年で資金の何パーセントぐらいプラスになりますか？
だいたいの上限ってあるんでしょうか．

>>922
>>777 を参照

>>922
そうですね。勝率は重要ではありませんね。トレンドフォローで
低い勝率で大きく稼ぐシステムも幾つかありますし、勝率だけなら
9割を越すことも簡単ですから。

>>924
勝率９割を越すシステムって、例えばどんなものなの？
それほど具体的でなくてもいいからさ教えてよ。簡単なんでしょ。
１つぐらい例示したって、簡単なのなら後からいくつでもアイデアが浮かぶでしょ。
１つも例示できないのなら、ただの負け犬の遠吠えとしか聞こえないよ。

それに、ここに書き込みする人達は、最終的には利益率が重要であることぐらい
当然知っているでしょ。でも、勝率は低いより高い方がいいんだから。

>>922
TradeStationで日経225をリアルタイムでやるのは可能です。
globalserverにデータを送るシステムと
リアルタイムデータを取得するシステムをつないでやれば出来ます。

久しぶりに煽りをみた

>>924
勝率９割以上のシステムが簡単？　　ﾌﾟｯ
バレバレのネタ　（藁

俺が開発した正夢枕システム勝率１００パーセントだぜ
寝るときにこの枕を使うと明日上がる銘柄を夢で見ることが出来るんだ。
















しかし、欠陥もある
この枕あまりに寝心地がいいので
夜１０時に寝ても次の日の夕方まで起きられないんだ・・・

>>929
くだらねー
でもちょっとワラタ

>>925
例えば、寄り付きでランダムに買うか売ります。翌日の寄り付きで
利が乗れば手仕舞い、乗らない場合はホールド。後は30%位の大きめの
ストップロスを設定しておきます。利益率は最低ですが勝率は90%行きます。
そういうわけで勝率だけなら簡単と書いたのですが。

面白そうなスレッドだったので参加しようと思い書き込みましたが、
反応が冷たかったので去ることにします。お邪魔しました。

>>931
お前のようなアホは２度と来るな！　　クズ！！

>>931
理にかなってるし、そのシステムならそんなに運用成績わるくなさそうだけどなー。

>>931
野村の某巨失ファンドがやっていたりして。。

>>931
>>933
自作自演、ご苦労さん。

>>933 よく考えろ。931が言っているように勝率だけは高いが
利益はまず出ないぞ。