[伊藤] 確率微分方程式輪講2 [ストラトノビッチ]

前スレ埋められたので

教科書は確率微分方程式第5版：エクセンダール

[伊藤] 確率微分方程式輪講 [ストラトノビッチ]
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1129266278/

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他の確率微分方程式の教科書と比べると金融への応用にページが割かれてるよねこれ

千葉市の小長井智は今すぐ死ね！不細工でチビで頭悪いお前は生きてたって意味ないだろ？
親もお前のことなんて死ねばいいと思ってるだろうし、早くどっかから飛び降りて死ねや

>>4 これは「King氏ね」とは違い問題では?
通報されるよ、実在かどうか知らんが

sage

sage

sageんな！

ageろ！

●痴漢逮捕：「好みだった」筑波大学准教授　旅行中徳島で●　
　
徳島県警阿南署などは５日未明、
東京都足立区千住寿町、筑波大学
准教授、増田哲也容疑者（５０）を
県迷惑行為防止条例違反（痴漢行為）容疑で
逮捕した。 毎日新聞（８月５日）

　調べでは、増田容疑者は、
４日午後４時２０分ごろから約５０分にわたり、
ＪＲ牟岐線の列車内で、県内の専門学校生の
女性（２１）の胸や太ももなどを触った疑い。
調べに対し、「夏休み期間に、講演活動を兼ねて
旅行していた。好みの女性だったのでムラムラした」と
話しているという。

■ 自称東北大の研究員が盗撮　横浜で逮捕 ■
2007年05月04日 東京新聞朝刊

　神奈川県警伊勢佐木署は三日、県迷惑防止条例違反（盗撮）の現行犯で、
自称仙台市若林区木ノ下二、針谷祐容疑者（３３）を逮捕した。「東北大
の非常勤研究員」と名乗っており、同署が身元の確認を進めている。
　同署によると、針谷容疑者は「盗撮目的で横浜に来た」と供述し、容疑
を認めているという。 　【針谷祐氏は東北大准教授　つまり職名詐称】

なんか変な情報が書き込まれるのか

確率微分方程式ってマルコフ過程なのか…

11 ×

869

エクセンダールもいいけど、シュレーヴは読んでない？

753

703

>>14
>シュレーヴ
Stochastic Calculus for Finance I,IIのこと？
それともGTMのBrownian Motion and Stochastic Calculusのこと？

質問よろしいですか？

ランダムウォークタイプの拡散を使うとき、拡散係数はよく
(拡散係数)=(ステップ幅)^2 * (イベントが起こる周波数)
といった形で書かれますが、これはどうやって証明するんでしょうか？

自分は物理の人間で、確率過程の勉強はほんのさわり程度です。証明の方針だけでもお願いします。
そもそも、このスレで質問することが正しいのかもわかりませんので、スレ違いなら誘導をお願いします。

ここを読んだらわかりました。失礼しました〜

http://www.orsj.or.jp/~wiki/wiki/index.php/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF

スレ違いでは無いがイベントが起こる周波数とか何のことか分からん

あぼーん

>>20

衝突周波数の意味でした。単位は[Hz]です。
>>19で紹介したWebページでいうところの1/Tのことです。

教科書はいろいろあって　それぞれ良いところはあるが
長井本は一人で読むのはやめたほうがいい　絶対やめたほうがいい
独学には向かない　無駄にわかりづらいから

エグゼンタールは一人でもスイスイ進む　進みすぎて怖い

>>23
激しく同意する。

エクセンダールは入門書

abo

443

確率微分方程式の応用分野

・金融工学
・量子力学
・制御理論
・生物の個体数変動モデル
・化学反応過程
・信頼性工学

数学科の人はどうも金融工学に偏ってるような気がするんだけど。

き　　　　の　　せ　　　　い　　　　　だ

反例：IT関連、学校教員、予備校講師

就職の話じゃなくて、SDEの応用の話なんだが。。

ほんなら純粋数学の出番っちゅうんは何処にアルのや？
ひょっとしてそんなモンはあらへんのんかァ？
ワシは悲しいがなー

猫

世の中の役に立った時点で純粋数学ではない。

マーケットが連続っていうのは宗教だな。ボックスなんか何かあればすぐ飛ぶ。
ゴールドマンは詐欺罪でCEOがムショおくりに秒読み。。。

＞２８
反例；
流体力学極限、
マリアバン解析、
マルチンゲール理論

ジャンプモデルの欠点は何だろ

http://www.oidemase.or.jp/dbmente/001/uploads/35210aa0000001327_1.jpg?d=032001
http://img.4travel.jp/img/tcs/t/album/lrg/10/24/41/lrg_10244113.jpg?20080529104707
http://www19.atpages.jp/imagelinkget/get.php?t=v&u=www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/bunka-s/ishin/data/img/p_ito.jpg
http://www.takasugi-shinsaku.com/img/taka206a.JPG

>>33
「商売の原理」とは何かと考えてみると、ソレは基本的には「詐欺と
同列の行為」がかなりアルと思いますね。つまり：
１．価値が明らかに無いモノを「価値がアル」と偽って相手に買わせる。
２．価値がアルのか無いのか判らないモノを「価値がアル」と主張する。
３．自分に取って無価値なモノを相手に対して「価値がアル」と主張する。
等々

まあ「商売の原則」なんて幾らでも解釈がアルでしょうね、そもそも
「価値という概念の普遍的な定義とか意味」なんてどうせ最初から曖昧
でしょうからね。

まあまあ。

猫

365

902

経路積分との関連ってどんな感じなの？

茶色系かな？
教えてｴﾛい使徒！