一分足のシステムトレードのスレVer4

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　　　　　　　　l ,`-=-'＼　　　　 `l ι';/　　　　　　　一分足ニート（男性）
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やるやる仕事の一分足も消えたし
基路伯も専用スレが出来たし
もう、このスレは終了でいいよね

次スレは立てない方針でよろしくね！

ヒューリスティックな話の続きだ。例として取り上げる銘柄は同じく2337だ。

今回は損切りと利食いの戦術について考える。

まずは>>841で述べたことのおさらいだ。2月6日の時点で、3つのスウィングトレード勝利ペアの売り込み平均は21020で
確定していた。確定手段として、>>911のRPを使った。

勝利ペア売り込み平均をいったん下回り、それから上回れば買い入れということになる。

2013.02.15 21630 21810 17730 20200 (RP)20200

2月15日に21020を下回って引けていた。21030に買い入れストップを入れる。

2013.02.18 22200 23000 21310 22150 (RP)20200

約定した。この時点で、売り抜けストップはRPが下落トレンドにあった時の最安値の1ティック下、つまり、17720だ。

2013.02.19 22500 23150 21800 22300 (RP)22300 RP上昇第1段

2013.02.25 22000 24860 21930 24850 (RP)24850 RP上昇第2段

2013.02.28 26840 27900 26200 27270 (RP)27270 RP上昇第3段

RP上昇第3段まで来たら、ポジションの1/4以上、1/3以下を仕切る。ストップを使うということは、ノイズを敵に回すということだ。
だから、部分的に利食いすることで、ノイズに対してシステムをより中立に近いものにする。ポジションの残りについては、ストップを
17720から買い入れ約定の1ティック下である22190まで引き上げる。

2013.03.01 27800 29400 27020 29200

27800でポジションの1/3を売り抜いた。

後は、トレーダーの好みで工夫してストップを引きあげていくだけだ。

今日は43750で引けた。このシステムでの長期低迷銘柄復調狙いはかなり美味しい。

相場では、レンジ相場、トレンド相場の二種類あると言われ、レンジ相場では
逆張り、トレンド相場では順張りすれば勝てると言われるが、自分が検証経験
を積んだ結果言える事は、レンジ相場とトレンド相場の見極めが非常に困難
なので勝てる様にならないという事、トレンド相場はある程度値動きが進まないと
解らない、終わってみないと解らない、レンジ相場でもレンジ幅が大きすぎると
ロスカットに引っかかり、その負けの積み重ねで大きくPFを伸ばす事は難しくなる。
こないだ「トレンドフォローの攻略の方法が解らない」と言われ、四年間も
検証続けてもトレンドフォローの攻略一つ満足にできないなんて凄く屈辱を
感じたが、いくら屈辱でも上述の理由からそれができないのが現実だ。

売り抜けストップはトレーダーを感情的に満足させなければならない。答えの半分以上は市場ではなくトレーダーの心の中にある。

以下は、あくまで、選ぶ銘柄や仕掛ける時期を含めて、俺の好みを反映しているにすぎない。

RPが上昇第3段以上であれば、上昇第n段での売り抜けストップは、基本的に、上昇第(n - 2)の時の最安値の1ティック下に置く。

RPが下落に転じたら、押し目に入ったか、あるいは、相場は本格的な下落に入ったのかのいずれかだ。

相場が押し目から回復したら、押し目の最安値の1ティック下まで売り抜けストップを引き上げる。押し目買いが成功したということは、
押し目買いに対して再帰性が働き、いずれは押し目買いがうまくいかなくなることを意味する。

相場が本格的な下落に入ったら、直近の上昇第(n - 2)段の最安値の1ティック下に置いたストップがかかる。

>>935

レンジ相場はレンジ相場戦略がうまく行きすぎると終わる。だから、トレンドの初動に仕掛けるのは十分に可能だ。

×トレンドの初動に仕掛けるのは十分に可能だ。

○トレンドの最後に仕掛けるのは十分に可能だ。

基路伯のトレード（日産）

2012/02/29(水) 833 838 826 832 陰線
2012/03/01(木) 831 843 822 827 陰線
2012/03/02(金) 838 839 810 818 陰線
2012/03/05(月) 820 827 806 810 陰線
2012/03/06(火) 808 813 795 799 陰線
2012/03/07(水) 783 804 782 800 寄付ギャップ安で基路伯の狼狽売り
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　直後に反転して陽線
2012/03/08(木) 812 818 807 817 ギャップ高・陽線
2012/03/09(金) 833 842 825 836 ギャップ高・陽線
2012/03/12(月) 842 849 841 836 ギャップ高・陽線

ピンポイントでの最安値売りはまさに神

・6752 … 一次システムエラーは0.90%となっている。上昇機運は弱まってきたが、惰性で保有を継続する。
・9501 … 損切りストップに到達すると思いきや、なかなかかからない。
・8001 … 押し目から回復した。ストップを引き上げる。

--

さて、そろそろ再帰性システムをハイパーインフレに対応させることを考える。これまでは過去のデータから抽出された一次システムの
予測とは逆方向に相場がある程度動いたらシグナルとしてきたが、同方向でも大きな動きがあれば、同様にシグナルとして
採用しよう。もちろん、それだけでは勝率が大幅に低下してしまうが、一次システムエラーの許容上限を下げれば対処できる。

問題は、エラー許容上限をどうアルゴリズミックに下げるかということだ。ヒューリスティックなことが入り込めば、再帰性システムの
汎用性は下がってしまう。

　　　　 　　　　　　　　　　/─-,,,_::::::::::::ヽ 　/　.時 働　ま ヽ
　　　 　　　　　　　　　　 /　　　　''-,:::::::::i　 |　 .期　く　だ　|
　　　 　　　　　　　　　　i ''''　''''''　/:::::::::!　｜ 　じ　よ　　　|
　　 　　　　　　　　　　 ﾉ→) (←>　|:,ｒ=､/ 　.|　　ゃ　う　　　.|
　　　　　　　　 　　　　l　, (_,ゝ､_　　 ι/ 　　　|　　な　な　　 .|
　　　　　　　　 　　　　ヽﾄｔｪｪﾖ ）　ﾄr' 　　　　ヽ　 い　　　　./
　　　　　　　　　　　　____ヽニノ_,ノ/ ﾄr-､_　　　＼　　　　／
　　　　　　　,　 __. ィｲ´　|:|: 　　　.:　〃 　 `i,r-- ､_￣￣
　　　　　 〃／　'" !:!　　|:|　:､　. .:　〃　 i // ｀　　 ヽヾ
　　　　　/ /　　 　 |:|　　ヾ,､｀　　´//　ヽ　!:!　　　　　'､｀
　　　　　　!　 　 　 |:|　//　ヾ＝=' '　 i　 i' |:|　 　 　 　 ', 　　　ニート一分足

>>935
一分足のこの疑問は、実は俺も長年の課題になっているんだよな
基路伯にはぜひともこの論点について持論を展開してほしいんだ

言っとくが、再帰性理論以外で基路伯が試したことは俺も粗方試してみた
そして結論は基路伯と同じになった
すなわち「コストが大きくて使えない」ということ
大きく負けはしないが大きく勝ちもしない

まだ試していないのは 基路伯 の再帰性理論に基づくアルゴリズミックな手法
試していない理由はひとつあって、俺の感覚に合わないということ
だが、それだけに貴重な提言だと思っている
一分足も俺と同じくどちらかというとテクニカル派に属するタイプのようなので、
おそらく感覚的に合わないと思う
テクニカルってのはヒューリスティックの塊だからな

だが、だからこそ違う視点で見てみたい
一分足も自分の戦略に行き詰っているのなら、違う視点から自分の戦略を見てみるのはいいことだと思うよ
今まで気づかなかったことに気づくかもしれない

おそらく一分足も俺も基路伯の手法を使うことはないだろう
理解が至るかどうかという問題もある

だが、基路伯の視点で自分の戦略を眺めてみるのは無駄にはならないだろう

あと一分足はそろそろ次スレの準備を頼む
この一文を忘れないように

><<以下の書込みは絶対お断りです。>>
>誹謗中傷、自作自演と揶揄して楽しむカキコ
>※固定ハンドルに対する誹謗中傷は2chのガイドライン違反につき絶対禁止

やるやる仕事の一分足も消えたし
基路伯も専用スレが出来たし
もう、このスレは終了でいいよね

次スレは立てない方針でよろしくね！

次スレはもうあるだろ
スレの名前違うけど

テンプレな
--------------------

このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。

<<以下の書込みは絶対お断りです。>>
誹謗中傷、自作自演と揶揄して楽しむカキコ
※i固定ハンドルに対する誹謗中傷は2chのガイドライン違反につき絶対禁止


前スレ
一分足のシステムトレードのスレVer4
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1343003203/l50

次スレ

基路伯のシステムトレード
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1363381311/

>>941
これは……
基路伯＝一分足、自作自演と言われても仕方ないな
無論断定はできないが、そう言わせるだけの内容が含まれているよ

これか？
>基路伯が試したことは俺も粗方試してみた
>そして結論は基路伯と同じになった

基路伯の文章を参考にプログラムなんて組めないから
基路伯と同じ結果なんて出ない

これも笑える

>基路伯の視点で自分の戦略を眺めてみるのは無駄にはならないだろう
このスレの最初から基路伯は登場している
つまり、基路伯の視点で自分の戦略を眺めてみるのは全くの無駄だと自己否定しているwww

一分足のEAは無料でもいらないが
基路伯のシステムは１００００億で売れる。

この差はデカイ

次スレの件だが、スレが980件くらいになれば建てると思う。
で次スレはスレ名を替えるつもりでいるのでVer1に戻る。
新たなスレ名は「一分足は何故FXでは勝てないのか?」にしようと思う。

>>941

銘柄を選んだ後、トレンドフォロワーにとっての問題は、ノイズ、スウィング、そして奇妙なことかもしれないが、トレンドだ。

ノイズは結局のところ抑え込めない。そして、抑え込もうとすると、本来はトレーダーに対して中立であるはずのノイズがますます
敵になっていく。だから、ノイズでストップにかかった時には損をする代わりに、トレードと同方向のノイズが生じたら部分的に
利食いする。システムを完全にノイズ中立にするとトレンドを取れなくなるが、ポジションの1/4から1/3をノイズ中立にすると
成績はずっと安定する。

経験的にいえば、日足では、スウィング相場はスウィング買い入れとスウィング売り込みの両方が利益につながった勝利ペアが
3つ揃えば終わることが多い。そのため、スウィング相場が終わる前に、システムをトレンド追従型に切り替え、買い入れストップで
待ち受けることができる。8515の去年の166円とか、2337の去年の9610円、今年の21030円あたりはそういうストップの置き
場所だった。ただし、8925の去年の136円、今年の147円を見ればわかるように、動きはそこそこあるのに利益が出ない銘柄もあり、
銘柄選びに工夫が要る。8515と2337を選んだのは、財務内容が極めて良好で、株価が極めて安かったからだ。チャートパターンが
同様ならば、ファンダメンタルが良い銘柄を選ぶのが当然だろう。（もっとも、この話の前提は「銘柄を選んだ後」ではある。）

トレンドも実は問題だ。スウィングトレーダーの思考がスウィング相場で鈍化するように、トレンドフォロワーの思考はトレンド相場で
鈍化する。トレンドフォロワーの多くはトレンドの大きさと速さを十分に区別できていないように思われる。

2337をタートルズ的な20日間最高値買い入れ、10日間最安値売り抜けというシステムで取ろうとすると、28660円あたりで
買い入れ、株価は50000円に達したのに、売り抜け基準はまだ28580円ということになってしまう。タートルズ的なシステムはトレンドが
大きくても速すぎれば取れないことが少なくない。

相対性理論は絶対時間を否定した。絶対的真理は時間ではなく事象の変化のほうとなった。相場にあてはめると、事象の変化は
値動きであり、相対時間は値動きに基づく相場時間ということになる。カギ足では値動きが一方的ならば、チャートは価格軸の
右方向に進まなくなる。（日本人は本当に頭がいい。平治物語絵巻はフューチャリズムを、曾我蕭白の雲龍図はキュービズムを、
そしてカギ足は相対性理論を先取りしていた。）

絶対時間パラダイムは終わったのだから、10日間最安値売り抜けなどの固定的な時間軸に沿う売り抜け手法は打ち負かされる。

値動きが一方的ならば、相場時間が遅れているのだから、価格軸に従う売り抜け基準が必要になる。
例えば、　トレンド最高値 - ATR * 3　のようなものはトレンドが大きくさえあれば、速くても機能する。

値動きが上げ下げすれば、相場時間は速く進む。トレンドに押し目に入り、回復すれば、そこでは局所的に相場時間が速く進む。
だから、トレンドが押し目から回復したら、押し目の底付近が　トレンド最高値 - ATR * 1.5　くらいであったとしても、そのあたりまで
一気に売り抜け基準を引き上げるべきだ。

>>951
FXに限定すると他の話が出せないから「一分足は何故トレードで勝てないのか?」にしない？
まあでもお前のスレだから好きにするといい

これは入れてくれよ
※i固定ハンドルに対する誹謗中傷は2chのガイドライン違反につき絶対禁止

あのさ、新スレ名は「一分足は何故仕事に就かないのか?」のほうが良いんじゃないか？

今のままで開発続けてても同じことだと思うし、仕事しながら開発続けたほうが、まだ見込みが持てる。

これで俺が基路伯でも一分足でもないことは証明された
お前みたいにルーターかちゃかちゃやって単発IDで自作自演してるような低学歴とは違うんだよ




945 名前： 名無しさん＠お金いっぱい。 投稿日： 2013/03/20(水) 00:04:32.17 ID:oPyUWpd50
テンプレな

951 名前： 勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆QkRJTXcpFI 投稿日： 2013/03/20(水) 09:28:13.35 ID:jgurHEh80
次スレの件だが、スレが980件くらいになれば建てると思う。

952 名前： 基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日： 2013/03/20(水) 09:45:40.05 ID:7i5deeuC0

953 名前： 名無しさん＠お金いっぱい。 [sage] 投稿日： 2013/03/20(水) 13:02:48.84 ID:oPyUWpd50
FXに限定すると他の話が出せないから「一分足は何故トレードで勝てないのか?」にしない？

>>952
ありがとう
少し咀嚼するのに時間をくれ

ちなみに「ノイズ中立にする」ってどういう意味？

未だに基路伯のヨタ話に付き合ってる人がいるとは驚いた。

952について感想を言えば、

ノイズ対策について
　ノイズ対策としてストップと利食いを併用してシステムが安定する根拠が示せてない。
　ストップで全額刈られるの対し、部分的な利食いをしても、おそらく損するだけ。
　中立など考えず、最初からノイズなど無視したほうがマシだろう。

スウィング対策について
　＞経験的にいえば、日足では、スウィング相場はスウィング買い入れとスウィング売り込みの両方が利益につながった勝利ペアが
　＞3つ揃えば終わることが多い。
　
　根拠がない主張。これがホントに機能するならシステムトレードなどはるかに簡単だｗ

トレンド対策について
　相対性理論を相場に適用することにそもそも問題がある。相場の値動きを物理法則で説明することは誰も出来ていない。
　出来たらノーベル賞が取れます。

この後で一分足でも基路伯でも、同日中に同じＩＤで出てきたら

本当に自演ではないと証明できるチャンスだぞｗ

グレーがちょっと白くなるね

>>953
そうだな、自分の目指してるのはFXに限らずトレードで勝つ事だから。
そのスレタイがふさわしいかもね、考えとく。

何故トレードで勝てないの
かって
シストレで勝つのは不可能だから勝てない。

１０％位は成功する方法。
勝てる手法のシステム化を試みる人。

１％位は成功する方法。
エクセルなどであらゆるロジック、パラメーターをテストする人。

０．１％位は成功する方法。
MT４でバックテストする人。

成功しない方法。
チャートを観てああでもないこうでもないと試す。

次スレのスレタイはこれにする
「一分足は何故、勝てるトレーディングシステムを作れないのか？」
これがスレの性質からして最も相応しい。

オレが四年間開発してきた結果、まさにコレを肯定せざるを得ない
http://0start-fx.seesaa.net/article/248269147.html

＜時間はどの程度許すか＞

・賢い人
こういった場合「あきらめない」というのが勝者の条件になりそうなものですが、FX相場の場合は「本当に相場がランダムでした」という結末の可能性もあるため、
たとえ10年かけようと30年かけようとどちらも結果は「FX相場では勝てない」なんてことも十分にあり得ます。
つまり時間的な猶予もある程度考慮する必要があるのではないかと。
あきらめない心は大事ですが、相場が本当にランダムであれば無駄な努力になってしまいますから、
そのあたりを含めたうえで自分がどのくらいまでFXで戦うかを決めていった方がいいのかなと。もちろん少なくとも数年単位でしょうし、
また途中であきらめた場合は検証結果は「すべて無駄」になることも頭に入れておく必要があります。

・バカな人
オレが四年間開発してきた結果、まさにコレを肯定せざるを得ないとグチを言いつつ
同じことを無期限に繰り返し、人生を無駄にする人

オレはそのつもりは無いが、結局はランダムウォークである事を追求する様な
当ての無い旅だ、そのランダムウォークを覆せるには才覚が必要か？

才覚が必要だとしたら働くのか?
働かないでしょ
こんなやり取りを無期限に繰り返すからバカなんだよ

株にはランダムでない部分がわずかにあるが、為替にはランダムでない部分は全くない。

値幅が正規分布になっているか観れば分かる。

一分足本人も自覚しているが、才能が無いのだから、どんなアドバイスも無駄

>>965
それは違うぞ
もし本当にランダムウォークだったら儲ける奴も損する奴もいないはずだろ

ランダムウォークだとしたら働くのか?
働かないでしょ
こんなやり取りを無期限に繰り返すからバカなんだよ www

おーい、基路伯。
知り合いに大学で物理教えてる先生がいるから、おまえの相対性理論を話したら、
笑ってたぞ。
もっと話が聞きたいそうだから、もう少し詳しく書いてくれないか？

為替はランダムウォークではなく規則的に動くトコもあるかもしれないが、
検証してみれば結局はランダムウォークと同然と考えた方が妥当だろう。
そうでなければ努力すれば勝てるはず。

ランダムウォークだとしたら働くのか?
働かないでしょ
こんなやり取りを無期限に繰り返すからバカなんだよ www

バカは努力しても無駄
偏差値10だと一生努力しても東大には入れない
それがバカには分からない

実際は局所的には為替は全然ランダムウォークじゃないんだけどね
調べればすぐわかることなのにその議論を繰り返すのは、
優位性に関連づいてない（根拠のない）適当に作ったシステムで
バックテストを繰り返してるだけのことを開発と称している証拠だと思う
データを精査して優位性があると確認できた部分に対してシステムは作るもんです

>>975
非ランダムウォークはチャートだけでは見抜けないもんだろうか？
オレは四年間もチャートを見続けてきたが検証を続けてきた結果、ランダムウォーク
を肯定せざるを得ない状況に追い込まれてる、つまりオレはチャートから
黄金の秘石？かもしれない非ランダムウォークを見つけ出せてない事だな。
四年間も金掘りやりながら金脈を見つけられないもの..

＞四年間も金掘りやりながら金脈を見つけられないもの..

努力してないから

今週のまとめ。

――流動性システム――

2013.03.18 … 1028.34 … 685.7 … 15.16 … up
2013.03.19 … 1045.89 … 692.5 … 15.31 … up
2013.03.21 … 1058.10 … 699.5 … 15.47 … up
2013.03.22 … 1038.57 … 706.5 … 15.62 … up

値動きは少々波乱含みだが、市場への資金流入は続いていると思われる。

――再帰性システム、抜粋――

・8411　惰性で保有を継続というところ。
・8306　8411よりちょっと弱い。
・8604　上げ方向のサプライズは起こりにくい。
・6752　惰性で余裕を継続というところ。もはやインフレに備えたヘッジを超える妙味は乏しそう。一次システムエラーは0.9%だ。
・4321　アルゴリズミックなシステムがヒューリスティックなシステムに対して大幅に見劣りする展開になっている。この銘柄は当時
　監視銘柄リストに入っていなかったが、ヒューリスティックの買い入れは13360円、アルゴリズミックの買い入れは27800であったはずだ。
　汎用性を追求すると、いくつかの銘柄では鋭さが大きく失われる。
・7201　押しがやや深いが、今のところ、再帰性システムで売り抜けシグナルが出るほどではない。もちろん、押しから回復せず、
　ストップにかかる可能性はある。
・8515　まだ調整中。
・9501　価格がストップにかかる前に、再帰性システムで売り抜けシグナルが出る可能性が高い。
・8308　惰性で保有継続。

――勝利ペア付け込み（ブラインドフォワードテスト中）――

・2337　最初の押しに入った。

もっともっと努力してください

次スレ

基路伯のシステムトレード
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1363381311/

ついに次スレを立ち上げました。

スレタイは「「一分足は何故、勝てるトレーディングシステムを作れないのか？」 にしたかったのですがサブジェクト名
の制限で「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」のスレタイになりました。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1364045106/