一分足のシステムトレードのスレVer4

このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。

<<以下の書込みは絶対お断りです。>>
誹謗中傷、自作自演と揶揄して楽しむカキコ

前スレ
一分足のシステムトレードのスレVer3
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1317760739/

おい一分足
もう二度とすれ立てさせるな
お前が終了宣言して二度と顔出さなければ済む事

フル勃起ＭＴ４遊戯
フル勃起トレーダー無理

まだやってたんか、デイトレーダが集うスレから離脱して、長い年月がたった・・

フル勃起ＭＴ４遊戯っす
フル勃起トレーダー無理っす

>>
仕事も無く、家族も無く、一日中２ＣＨに張り付く哀れな独居老人君
早くコテをつけろよ

一分足が出てくるまでage

ん

出て来いや

win8を100％普及させる方法

�@windows7,vistaに脆弱性を作る
�A修正パッチにメトロを組み込む。もしくはサポート強制終了
�B安いからwin8バカ売れ。クレームには嫌なら他のを使えでＯＫ

超簡単ですね

　　　 　ミﾐ ヽヽヽヽﾘﾘﾉﾉノノ　　　
　　　　ミ　　 ,,､,､,､,､,､,､,､､ 彡　　 　 　　　　　　　　　
　　　　 l 　i''" 　　　　　　　i彡　　 　 　　　　　　
　　　　 |　」　　⌒'　 '⌒　 ｜　 　 　　　　　　　
　　　 ,ｒ-/　　　 (ﾟ) 　 (ﾟ) 　|　　 　 これでも食らえ 　　　　　　
　　 　l　 　　 　 ﾉ( ､_, )ヽ　|　　 　 　 　　　
　　　　ｰ /⌒) ノ､＿_!!＿,.､|/⌒) 　 　 　　
　 　　　./　/　　 ヽニﾆｿ　 l　.|　　 　　　　　　
　　 　 .（　　ヽ 　 　　　　ノ /　　 　　 　　　　　　　
　 　　 　＼.　 ｀ー-一'/／　 :,∴・゜・゜・:,∴・゜・゜・
　　　　　 /　一分足　　/　　 　:,∴・゜・・∴~・:・∴・・・
　　　　　|　　　_つ　 / 　　　 　,.:∴~一分足゜・~・:,゜・・∴・゜゜・
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　　　　　|　/ 　　　 )　 ) 　 ~・:,゜・~・:,゜・　一分足,゜・~・:,゜・・∴・゜゜・
　　　　　∪　 　　 （　 ＼　　　　 ・゜　・・∴~・:・∴∴~・:・∴・
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　　　◇◆　底　値　◆◇　【9437】(株)ＮＴＴドコモ
　　　円高関係ない内需株
　　　経常利益９０００億円　増配決定

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SpiceMLPを使ってニューラルネットを作ってみた。

計算窓を30日間とし、とある銘柄の3日後の株価を予測させた。学習のために与えたデータはたった410であったが、
その後の176日間において、予測値と実測値がまるで株価指数と連動投信のように重なった。

システムの構築で予測をどう生かすのかはなかなか奥の深い課題ではあるが、ニューラルネットが3日後の価格をかなりの
精度で予測できるのであれば、今後のシステムでニューラルネットなどの機械学習手段は必須になっていくだろう。

380 名前：基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2012/03/07(水) 12:17:55.74 ID:RWRUDBx20 [2/4]
・8306 … 買い入れ365 → 売り抜け400
・7201 … 買い入れ780 → 売り抜け783

407 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2012/03/13(火) 02:35:53.71 ID:T7lBqrrU0 [1/4]
基路伯のトレード（日産）

2012/02/29(水) 833 838 826 832 陰線
2012/03/01(木) 831 843 822 827 陰線
2012/03/02(金) 838 839 810 818 陰線
2012/03/05(月) 820 827 806 810 陰線
2012/03/06(火) 808 813 795 799 陰線
2012/03/07(水) 783 804 782 800 寄付ギャップ安で基路伯の狼狽売り
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　直後に反転して陽線
2012/03/08(木) 812 818 807 817 ギャップ高・陽線
2012/03/09(金) 833 842 825 836 ギャップ高・陽線
2012/03/12(月) 842 849 841 836 ギャップ高・陽線

ピンポイントでの最安値売りはまさに神

413 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2012/03/15(木) 16:34:14.64 ID:fNKx9QrX0 [1/3]
本日の日産
880 892 875 888 驚愕の７連騰

昨日指摘しておいた高値894、891が抵抗線となり高値は892にとどまりました

５連陰した後、７連騰のパターンが発生する確率は０．５の１２乗となり、まずありえない確率です
その中の最安値で売られた基路伯さんの実力には驚愕するばかり

恐るべき曲がり屋さんですねｗｗｗ

>>13
基路伯氏は完全にシステムオンリーなの？

>>13
基路伯氏の売買履歴まだー？

値動きの緩慢なお年寄りにも優しい後場寄りロジックが隆盛を極めるのも時間の問題だね。

ストキャスティクスで質問です。
質問です。
%Kの求め方でCは当日の終値と表記されていますがなぜ当日が終わっていない状態で当日の終値が分かるのでしょうか？
%K %K＝{ （C−L9）÷（H9−L9） }×100％
C：当日終値
L9：過去x日間の最安値。xとしては、14, 9, 5 などが使用されることが多い。
H9：過去x日間の最高値

必ずしも終値を使う必要ない。場中なら現値を使えばいい

時点の最終値

Ver3で相手の期待を裏切るカキコばかりで埋立てられスレ満杯を待たずして
閉鎖させられ、この様な問題からVer4を立てる事は見合わせる事にして
カキコを諦め、それから二ヶ月近く経って自分のスレの過去ログを読みたくて
ググってみたら信じられない事にVer4がとっくの昔に立ち上がってた事を今に
なって知りました。
自分の代わりにVer4を建てて下さった方、どうもありがとうございます。

それにしてもコレスレのHN主のオレが新Verが立ち上がってから二ヶ月近く
経ってから知るとは...まさにお笑いです。
それにして誰がスレ主だか解らなくなってきたという感じ..

長く旅に出てたロハクも帰ってきてますね。

シストレで勝てるには何度も言いますが下積みの経験も大事な事だと思います。

年もとり、シストレ辞めても潰しが利かないので何時までもシストレ開発を
続けるしかない現状もあります、もち無駄な活動であるなんて思ってません。

今後とも宜しくお願いします。

>>23
いいから最低週一で書けよ
自分のスレだろ
責任持って盛り上げろや！

おい
週明けたぞ
さっさと近況書けや

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果てしのないドロ沼
永遠に出口の見えないトンネル
相場にハマってシステムにハマって
やってよかった…というヤツは一人もいない
最後にはみんなボロボロになって降りてゆく
そうゆうのはゴメンだと、ずっと思ってましたヨ
でも…本当に走ってきた者にしか──
わからないものが必ずある。
その時いっしょに走った者だけが──
見るコトができた世界がある
もう2度と見るコトはないだろう
フルパワーで利確する、お前のその姿。

>>27
だからそうならない為にシストレでデモトレしてから本番に向う。
だが開発から4年が経っても確立できない有様だと、お金の代わりに時間を
担保としたトレードになり時間をどんどん献上していく様相にならざるを
得ない。

だが4年近く開発をしてるとチャートの値動きのパターンも数覚えていき
アイデアもどんどん溜まって行く、確立の目処すら立ってないにせよ確実に
技の幅が広まって行ってる。
何故、自分は確立できないか？それはまだトレンドの捉え方が未熟である事が
原因の一つだと思う。
技の幅が広まってゆけばいつかはチャートを攻略できると期待し前向きに
努力してる。

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4年かけて結果が出ないのは、やり方が間違っているんだろがｗ
まあ、一分足は親の資産もあり将来安泰だから、結果はどうでもよいのかも知れん

>>36
それもあると思う。
4年近くなれば自分のやり方の間違いに自然に気付かされる点が多くなり、
今度は最初の手作業で納得の行く成績が出せたのだけ最適化しない方針に
切り替ってる、カーブフィットの続いた要因も最近になって「あっこれだ！」
と思いついたから、その要因は公表しません、そういう訳でここ二年ほど最適化
作業はしてないと思う。

だが中にはストを確立できるまてせ5年も10年も掛かった輩もいる事を考えれば
まだまだ下積みを続ける価値はあると思う。

シストレで唯一うまく稼動してるのは、個別のデイトレシステムだけや、他全滅、4年かかった
シストレに疑問を持ってる、今は裁量にウェイトを置いている

例えば過去５年間のデータで考案したロジックのPFが１．２の時、
そのロジックを過去３０年間のデータで最適化したときにPFが１．１なら
そのロジックは５年間のデータにカーブフィットされているにすぎない。
実践で使用するロジックのPF値は超長期のバックテストのPF値を超えてはならない。
超長期のバックテストのPF値より低い値でなくてはならない。By　Tm.Warhoson

例えば過去５年間のデータで考案したロジックのPFが１．２の時、
そのロジックを過去３０年間のデータで最適化したときにPFが１．１なら
そのロジックは５年間のデータにカーブフィットされているにすぎない。
実践で使用するロジックのPF値は超長期のデータで最適化されたバックテストのPF値を超えてはならない。 超長期のデータで最適化されたバックテストのPF値より低い値でなくてはならない。By Tm.Warhoson

ところで一分足は何のシステムを作ろうとしてるの？
株？先物？為替？

>>39 40
その理論は常識的に考えても理に叶ってるね、超長期のPFが一番信頼できる
事は自分でも容易に理解できる。

>>41
以前は225mini、今は為替

特定の薬が効くかどうかは、何百人に飲ませてみて、大多数の人が
効いたら、大数的に信頼できる、大数の信頼性という一般常識で考えられ信用できる。
しかしその大数に関する実力者といえる一般常識すら打ち破ってしまうのが
カーブフィッティングなんだよな、売買数が450回もある検証データも
フォワードテストで吹っ飛ばされた、売買数が300回以上もあるデータが
吹っ飛ばされるのも当たり前だった。
それだけにいかにカーブフィッティングが脅威であり、カーブフィットをクリア
できる上で成績があげれるストを作る事が難しいか肝に銘じなければならない！

為替か
まさか通貨のヒストリカルデータのテクニカル分析してる訳じゃないよねぇ？
それで4年も無駄にしてるなら不憫過ぎるし、今後も無駄に
過ごして下さいって話だわなwww

>>43
為替にせよ、何せよシストレやるにはヒストリカルデータを使わないとできる
訳ないだろう、一体、何のデータを使って検証するのか？

為替の様に個別株の過去10年以上の分単位のデータをシストレソフトでテクニカル分析し
、そのまま完全自動売買できる環境があれば良いのだが？
マネックストレーダでここまでの期間の検証てできる？

いきなりスレが伸びてると思ったら自演かよ
なんで43がマネックストレーダ使ってるの知ってるんだ
このスレ全体ででマネックスの一言も出てこないのに

自演もまともにできないバカにはシストレなんて無理無理ｗｗｗ

>>45
43がマネックストレーダ使ってるなんて全然意識してない。
自演はしてない、今はカーブフィット等のテーマが明確的なので盛上ってる
だけ、自分が自演したとこで何のメリットないしそこまで暇ではないよ..

>>46
マネックストレーダーって何ぞ?
MT4の事をマネックストレーダーっていってるわけじゃないよな？w
つーか、やってること何となくわかったから、これからも養分候補として生きてくれw

45
どこが自演だよボケ
自演はロハクおじさんだろ
つーかマネックストレーダーってのをしってそうなお前が自演くせぇ

>>46,47
だ・か・ら、なんで>>44でマネックスの質問が出るんだよ？

＞マネックストレーダでここまでの期間の検証てできる？

45が使ってるの知らなきゃ、こんな質問はでないだろｗｗｗ

>>47
MT4とマネックストレーダーは別です、個別株の話が出たので株のシストレが
できるのはマネックストレーダーなので、でっち上げた訳です。

つまり
45=一分足の自演ってことか
自演を人がやってるように見せかける新しい技を覚えたな
システム作りもそれくらいのスキルがあればいいのにな、おいw

自演するなら日頃から書き込まないとダメだろ
１週間も書き込みがなかったのに、急に降って湧いたように書き込みが多いと、誰でも怪しむわな
2CHの投資一般なんて過疎スレだらけなのにｗｗｗ

ロハクも一分足の自演だと証言したようなものだｗｗｗ
ロハクの書き込みの内容が知恵おくれだったから、すぐわかったけどねｗｗｗ

>>51
自演乙
お前が自演してんのバレバレ

シストレで勝つには弱い相手を見つけること、
しかし、データの入手難や流動性の問題に突き当たる、
これを乗り越えると・・横綱級の先物や為替では勝てない・・のがオレの結論

>>52　自演の一分足

だ・か・ら、なんで>>44でマネックスの質問が出るんだよ？

＞マネックストレーダでここまでの期間の検証てできる？

43が使ってるの知らなきゃ、こんな質問はでないだろｗｗｗ

>>53
同感、個別株の10年分の分毎過去データが入手でき、同じチャートソフトで
検証、ストのプログラミング、自動売買ができるんなら迷いなくそっちに
目を向けてると思うよ、いまや個別ならマネックストレーダでできるらしいが
これだけのデータを取り込めるかは解らない、225に関しては、ひまわりの
トレードシグナルもトレーダースのトレスタも廃止になり日本で225の完全
自動売買ができるトコは見当たらなくなった、結局、現時点で長期の分毎データ
を入手して自動売買ができるのはメタトレ、VTトレーダでの為替しかない。

だがオレはこうも考えてる、横綱級の先物や為替をテクニカルで攻略できるから
こそ最強の攻略手段が確立できるのでは？

個別のマイナな銘柄はいつも売買頻度が低く動く時しか動かないからこそ、恐ろしい
罠がある、ある日突然、大量の売買が入り急激な値動きに吹き飛ばされるという
事もあろう、そして個別株の最大のリスクはストップ安(高)に捕まり、決済できない
まま大幅に値が下がり(上り)、最悪の損失を招く悲劇もある。

>>54
はぁなんで俺が自演しなきゃならねんだよクズ
お前が自演してんだろバレバレ

俺はFX専門だし、使ってるのはMT4とエクセルだ
マネックストレーダーなんて知らんし株も先物もしてねーよボケ

凍死一般を覗いたらシストレのスレがあったから書いてみただけだ、普段は市況２メイン
マネックスとか知ってるおめーの自演だろ、凍死一般住人はは頭が凍死してんのか？

>>だがオレはこうも考えてる、横綱級の先物や為替をテクニカルで攻略できる・・
4年もかけたんだからわかるやろｗ

攻略できるなら、さっさと勝てばいいのに
本当に愚図でノロマな亀だなあ
脳みそ詰まってんの？

こういうシステムってやっぱり詐欺なんでしょうか？
年利20%くらい稼げるシステムを29800円で販売、とかもの凄く怪しいんです。

DLEIY
https://www.h-bcsd.co.jp/dleiy.php

簡単に儲かるのに
そんな安く売ると思う？

思いません。だからこそ詐欺だと思うのですが、
そんなものが堂々と売られてるのが許されるのだろうか、とも思います。

75分で+1.9%の利益@個別株シストレ、お呼びでない？こらまた失礼しましたｗ

くいつき悪かったか・・ネタ考えとくわ

LCが浅ければ総利益はニブく
そして深ければDDの増大
利確時期が早すぎればコツコツドカン
遅ければ鞘がなくなる
安全マージンをとことん削りとり
一瞬のスイートスポットへ
限界ギリギリ、追証寸前
いちばん利益が出るその領域へ
システムである以上
求めるものはその領域で生きるコト

クッキーが抜けてコテハンが空白、トリップ合ってるか？

>>64
>LCが浅ければ総利益はニブく
>そして深ければDDの増大
それは検証で常に痛感してる、LCが浅いほど勝率は下がり、利確を短くして
勝率を上げても平均損失の比率が高くなる、それはなぜ？
ほとんど手法を数ポシった結果、+-0に収束されちまうから？

まるで初心者か経験者か区別つかない、これぞゼロサムの土俵の現実！
横綱白鵬に30回以上勝負して対戦成績をリードできる様にする努力こそ
オレが相場で勝てる様になる努力と似てるかもしれない...

PM 3:00
⊂('A`⊂⌒｀つ
起床｡


PM 5:00
|￣／|('A`) ｶﾁｶﾁ
|□ 　|　ﾉ）
|￣￣￣￣￣|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　>>65
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一分足の生活はこれと同じかね？
PM 9:00
　　　ｼｭｯ
　　　　ｼｭｯ
　　＿＿＿＿( 'A`)
　　ヽ〜/　　（ヽ♂彡
　　[二二] 　｣ ｣　",


AM 6:00
　　　　　 　('A`)
　　　／⌒⌒⌒⌒⌒ヽ
　　／／￣ ￣ ﾌ ／
　／ （＿＿＿／／
（＿＿＿＿＿_ﾉ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　 ＜○√　　＜○√
父→　　‖　　　　　‖←母
　　　　 くく　　　　　くく

大衆が設定しているLCレベルより深くしておくと助かることが多い、つまり勝率が上がる
大衆レベルでストップヒットが終わり、反発するからだと解釈している
しかし、不発だと損失が大きい、つまりDDがでかくなる
オレの場合は、稼動時の精神安定上、勝率を優先させている、つまりコツコツドカン

>>67
>大衆が設定しているLCレベル
それも謎だよね、どこでLCを置くかは人それぞれで一番多くの人が置くLC幅は
まず解らないし、日を追う毎に変動してると考えてるよ！
勝率が高くすれば平均損失の比率は高くなり、LCを浅くすればその分勝率を
下げるので、結局はプラマイ0に相場が推移するので勝率が
高くても、コツコツドカンという認識は持ちにくいと思う、勝率うんぬん
より自分が信じられる検証結果が一番だと考えるな。

一般的に多くの人は長期的に成績が安定するストをまず作れないので、何ヶ月
単位という短期間で成績がでれば実戦してるのが普通だと思う、そのストが
通用しなくなった見極めが困難な中でDDと向き合いながら戦っていると思う
そこは自己裁量で判断してる。

>>68 だれもが考えるLCレベルがあるんだよｗ
実践してないからわからんかもしれんけど

一分足は、ほんまあかんやつや、教えをこうどころかいちゃもんつけよる
二度とくるかｗじじいになるまでやっとけやｗ

>>71

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>>70
誰もが考えるLCレベル、それは長年検証してきたが全く認識してなかった。
つまりそのレベル知らない..

4年間努力せず遊んだ結果がこれだ
まともに実践できてる人は誰でも知ってるのに
市場参加者が100人いたら100番目のレベルだよｗｗｗ

誰もが考えるLCレベルとカーブフィッティングは相場をやったことのない
初心者でも、はじめからわかりきっている考え方。
小学１年生でもはじめからわかりきっている。

はじめからわかない、というのが何故だかまったく分からない。
考えられない。ありえない。

>>75
実は役に立ってる確証はないが、LC幅については自分でも多少意識してるよ。
ただ、一般的なLCの意識についての資料に出会ってないので自己意識してる
LC幅が一般的なLC幅とは立証できず、そうであると言えないだけとも考えら
れる。
相場は株や225ミニで多少はやってたが、思いつきで飛び込んでやられてたポジ
が多かった、だからこうしてひとまず実戦から離れルールを確立できてから
復帰しようとしてるだけ、だがそのルール確立の作業も想像絶するくらい困難
なんだよな、それだけの為に何年も時間を献上してる。

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相場を知らないとシステムが製作できない、適正なパラメーター値がわからない。
相場を知ると、システムの欠陥が分かるので変更したくなる、パラメーター値を過度にいじる、システムにたよるのが、あほらしくなる。
ので
システムの運用というのはそう簡単にはできないです。

一分足さあ

お前何歳？くらい？
普段何やってんの？

>>78
それを実戦の前にシステム作りから始める観点で述べると、システムを作り
検証してみると、相場の厳しい現実が解り、なぜゼロサムゲームと言われて
いるのかが解る、そして相場はいかに勝てない様に作り上げられるかが解り
実戦しなくても検証の段階で、こんなに厳しい相場をそれでもやるか、やら
ないかの決断を迫られる。

それが自分が四年近く検証を続けてきて一番解った事。

検証結果がゼロサムゲームなら、なんで相場をそれでもやるか、やらないかの決断が必要なんだ？
ゼロサムゲームで勝負したら破産するのが分からないバカなのか？

>>81
相場以外に潰しの効くモノがあれば、とっくの昔に別の道を選んでたかもしれない。
しかし世間は厳しい、、若くない者に仕事を得るのは至難の業..
だから死に物狂いで相場を攻略せねばならない、それが俺の使命..
ゼロサムゲームに振回されたからといって簡単に諦めては、果たせる目的も果たせない
でしょう、目的を果たすに困難が有って当然..

＞相場以外に潰しの効くモノがあれば、とっくの昔に別の道を選んでたかもしれない。
＞しかし世間は厳しい、、若くない者に仕事を得るのは至難の業.

個人の状況など相場にはまったく関係ない

＞だから死に物狂いで相場を攻略せねばならない、それが俺の使命..

検証結果がゼロサムゲームと書いた直後にいつものこれだｗ

＞ゼロサムゲームに振回されたからといって簡単に諦めては、果たせる目的も果たせない
＞でしょう、目的を果たすに困難が有って当然..

結局、検証結果はゼロサムゲームなのか？違うのかどうなんだ？


前回の一分足の書いた文章を読め

＞誰もが考えるLCレベル、それは長年検証してきたが全く認識してなかった。
＞つまりそのレベル知らない
　　　　　　　　↓
＞実は役に立ってる確証はないが、LC幅については自分でも多少意識してるよ。

前回も同じだが、レスごとに真逆のことを書いていることに気づかないのか？
おまえ日本語が理解できないし、書けもしない外人だろ
それとも精神分裂症か？

>若くない者に仕事を得るのは至難の業


だからお前何歳なんだよ
三十代とか四十代でいいよ答えろよ

あと普段何やってんだよ

荒れてるねぇw
ってかある意味親身になって聞いてくれてんのを拒絶したらだめだよ一分足君

トレードの作業自体は孤独な作業だが、考え方や検証方法などある程度オープンにして話しないと成長しないよ

>>82
>相場以外に潰しの効くモノがあれば、とっくの昔に別の道を選んでたかもしれない。

東大出のエリート経済学者が全く相場を当てられない現実
つまり、東大に入る以上の知識、努力、感性、精神力が必要なのに、潰しの効くモノだというのか
完全に相場を舐めてる
死ね

>>85
そうですね、検証方法を開示しないと肝心の助言は難しいですよね。
解ってながら開示ができない最大の理由が自分の検証方法がアイデア
の自力発案を基本として4年近く検証を行ってきた末、検証方法の性質
が巷に暴かれてるあらゆる一般的な検証方法とはかけ離れてるくらい
独自性が強くなってしまったのが理由です、ここまで独自性の強い
方法を暴けば、誰もが思いつかない新たな開発方法を提供して
しまい兼ねないかと思うと不安です。
一般的な手法であるブレイクアウト、トレンドラインを割ればポジる
に似たやり方で検証してたならある程度、開示は可能ですが、なんせ
自分のやり方がそれらとかけ離れていますので..
まさに発明家が新たな発明方法を隠蔽するのと自分の心理は似てると思います。
それが開示できない大きな事情です、逆撫ぜしてすいません！

>>86
＞完全に相場を舐めてる
＞死ね

同意

>>87

早く死ねばいいのに

発明と言っても実運用に絶えられる代物か

>>89
システム開発と発明は似た様なもの、人と同じ事やったて勝てないだろ！
システム開発をやって、"考える"という事を強く実感してた。

PM 3:00
⊂('A`⊂⌒｀つ
起床｡


PM 5:00
|￣／|('A`) ｶﾁｶﾁ
|□ 　|　ﾉ）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　>>90
　　　　　　　　　　　　　　　　　　確かに人と同じ事ではないな


　　　　　　　　　　　　　　　　　　良心の呵責とかないのかね？
PM 9:00
　　　ｼｭｯ
　　　　ｼｭｯ
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　　ヽ〜/　　（ヽ♂彡
　　[二二] 　｣ ｣　",


AM 6:00
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　／ （＿＿＿／／
（＿＿＿＿＿_ﾉ
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　　　 ＜○√　　＜○√
父→　　‖　　　　　‖←母
　　　　 くく　　　　　くく

十の芸で人を喜ばす事ができる芸達者な猿
片や百の芸があっても人を喜ばす事の出来ない芸下手な猿

オレのやってる開発生活は後者の芸下手な猿に似てるのかな？
アイデアやストは4年近くもやってきた山盛りになってるもコレ
なら相場に太刀打ちできるというものがどれ一つない..
まさに被シャットアウトの記録をどんどん伸ばして行かざるを得ない
厳しい開発生活...

PM 3:00
⊂('A`⊂⌒｀つ
起床｡


PM 5:00
|￣／|('A`) ｶﾁｶﾁ
|□ 　|　ﾉ）
|￣￣￣￣￣|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　>>92
　　　　　　　　　　　　　　　　　　厳しい生活は両親だろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　良心の呵責とかないのかね？
PM 9:00
　　　ｼｭｯ
　　　　ｼｭｯ
　　＿＿＿＿( 'A`)
　　ヽ〜/　　（ヽ♂彡
　　[二二] 　｣ ｣　",


AM 6:00
　　　　　 　('A`)
　　　／⌒⌒⌒⌒⌒ヽ
　　／／￣ ￣ ﾌ ／
　／ （＿＿＿／／
（＿＿＿＿＿_ﾉ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　 ＜○√　　＜○√
父→　　‖　　　　　‖←母
　　　　 くく　　　　　くく

お前には期限はないのか？
いつまでもそういう生活が許される環境にいるのか？

>>94
今の不景気、仕事探す事は難しい、しかも長期ニーちゃん生活、年齢も
考えればますます難しくなる。
なので命掛けでテクニカルを攻略して親を食わせられる様に頑張る他ない。
オレにとって親孝行を目指すシストレ

>>94
　　　　　　　　　 　　ノ ‐─┬　　　 日
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　　　　　　　　　　　 　 ,‐ 　　　　　　語
　　　　　　　　　　　　ナ'￣ 　 　 　
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　　―ナ′　　　　　〈＿＿ 　 　 　 　理
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　　 / 　　　　　　 　　　　　　　　　　　解
　　/　　　､＿__　　 　質　　　　　　　　
　 　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　で　
　　　　　　　　　　　　問　 　 　　
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　き
　 　 　|　＿/ 　　　　 し 　　 　　
　　　　Ｘ　/￣＼ 　 　 　　 　　　　　　な　
　　　/　Ｖ　　　/ 　 　 　 　 　　　
　　　レ ' `‐　ノ　　―――'フ　　　　　い
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　 　　　　　　　　　　　　`−　　　　　　乂 　 人

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>>95
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　　　　　　　　　 　 | 　　　__|　　　　　　　限

　　　　　　　　　　　　ナ'￣ 　 　 　 　　　す
　 　　　/　　　　　　ノ`‐、＿　　　　　　　ら
　　　　/ ＿　丿丿 　＿メ　　　　　　　　
　　―ナ′　　　　　〈＿＿ 　 　 　 　　　決
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　　 / 　　　　　　＼　　　ｌ 　　　　　　　　め
　　/　　　､＿__　　Χ￣￣〉　　　　　　　
　 　 　　　　　　　　　＼　丿　　　　　　　ら
　　　　　　　　　　　　　 ＼　 　 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　れ
　 　 　|　＿/ 　　　　　￣￣〉　 　　　　　
　　　　Ｘ　/￣＼ 　 　 　　ノ 　　　　　　　な
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　　　レ ' `‐　ノ　　―――'フ　　　　　　　い
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　 　　　　　　　　　　　　`−　　　　　　乂 　 人

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　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　|　 く＿/`ヽ

はじめは履歴書に親の介護していましたなんちゃらと書きなんとか雇ってもらい履歴をつくっていく、
ハローワークへ行けばその他のこと、色々指導してもらえる。
商品の注文受けて宅配の手続をひたすらする仕事など、探せばいくらでもある。
バイトでも正社員なみに年金などかけてくれる所もある。
５０歳過ぎちゃうと介護、清掃員ぐらいしかないよ。


釣書欄に電脳トレーダーでは世間ではまったく通用しない。

>>98
情報どうも。
だがもう一つの問題がニーちゃん暦10年以上で
ここまで潜伏期間が長いと社会的感覚は随分鈍くなってると思う。
職場は悪い人もいるのも当たり前で、最近よく耳にしている"職場いじめ"
、社会的感覚が鈍り人並にコミュニケーションがとれない人は、まずバカに
され、特にいじめの標的にされるだろうな。

まさにこのスレが社会的なメリットを担うテーマを考えると、このスレを読めば相場
がいかに勝てない構造になってるかが解るだろう、楽して生計を立てる甘い考えは
やめ、生計を立てたければ実労で立てろと忠告する役割だと痛感する。
それ代表格がオレの事、"一分足"なんだな。
シストレの攻略法が主題として成立してない。

>このスレを読めば相場がいかに勝てない構造になってるかが解るだろう


お前が馬鹿なだけだろ
相場のせいにすんなドアホ

406 名前： 山師さん 投稿日： 2012/10/24(水) 00:32:22.05 ID:bG2rs1gO
1兆の23%は無理だが
1000万の23%なら余裕

417 名前： 山師さん 投稿日： 2012/10/24(水) 08:30:53.82 ID:bG2rs1gO
俺は億突破するまでは年間平均収支+300%くらいだったからな
億↑行ってる奴は俺以上の奴もごろごろいる

419 名前： 山師さん 投稿日： 2012/10/24(水) 09:02:17.98 ID:bG2rs1gO
学歴なんていらん
ちなみに俺は偏差値50行かない程度の高卒
それでも天才（笑）と呼ばれるくらいの成績は残せる
株なんてコツを知ってるか知らないかだけの問題

453 名前： 山師さん 投稿日： 2012/10/24(水) 22:17:34.33 ID:bG2rs1gO
だから専業やるのに学歴とか必要ないっつーに
あほでもコツ知ってるだけで稼げる
それが相場

457 名前： 山師さん 投稿日： 2012/10/24(水) 22:32:40.35 ID:bG2rs1gO
少なくとも俺はそれほど物覚え良い方じゃなかったけど
それでも低資金の頃はバフェットの10倍以上の成績を出せてるんだよな

464 名前： 山師さん 投稿日： 2012/10/24(水) 22:42:02.65 ID:bG2rs1gO
専業でやっていける人とやっていけない人の差って
ホントそれだけだと思う
分かってしまったら1日で別人みたいになれる
俺はﾋﾟｺｰﾝと来た日以降と以前で全く成績が変わっちゃったからね
徐々に上手くなったわけじゃなくいきなり上手くなる

476 名前： 山師さん 投稿日： 2012/10/24(水) 23:04:53.25 ID:bG2rs1gO
俺もなんでこんな簡単なのにって思うことあるよ
でも何故か皆出来ないみたいなんだよなー
不思議だ
ホント単純な事なのに

>>101
101の文章読んで相場には考え方の深さのピント合わせが重要かなと感じた。
相場で勝つ事は、決して容易な事ではない、もち非常に難しいのは確かだと思う。
浅はかな考え方では容易に通用する術なんて見つけられるとは思わない
逆にだからといって奥深くまで考え合理的複雑な考え方でもそれもまた
通用しない、自分が思いに通用する術を見つけるには考え方をどの程度
深く掘り下げるか、そのピント合わせが必要ではないかと感じた。
考え方が浅すぎても深すぎてもダメという事。

自分は深く考える割には単純で頓珍漢に考えるタイプだと思う。
それが一番ピント外れではと...

>自分は深く考える割には単純で頓珍漢に考えるタイプ



　　　　　　意　味　が　わ　　か　ら　な　い

>>103
自分では深く考えてるつもりだが、奥底まで思慮が及ばず浅はかなトコまでしか考えが
及んでないという事を言ってる。

一分足は単純な事を難しく考え過ぎてる気がするぞ

>>105
>一分足は単純な事を難しく考え過ぎてる気がするぞ
そうかなもな、そう考える様になった原因は単純簡潔なやり方では勝てるはず
ない、だから奥深いものを目指そうとするから。

そもそもオレみたいのが一番、人として損するやり方かもしれない。
勉強しなかったから試験ができない
でそこからメリットを上げるとしたら、それは勉強しなかった分、他の事に
時間をふり分けられる事。
まさにオレは試験が出来なかった上にそのメリットも潰そうとしているやり方かも。
それは、間違った勉強したから試験ができない　という事。
それが方向違いの相場で勝つための開発生活に言えるかもしれない。
最悪だろう、間違った勉強したから試験ができない　という結果だと
勉強という努力が無駄になり試験が出来なかった結果の代償としての
勉強しない分の時間も得られず、まさに最悪な損を喫する結果となっている。

>勉強しなかったから試験ができない


また言ってやがる
勉強したらできたのかよ
んなわけねーだろ

試験ができないのはお前が馬鹿だからに決まってんだろ
勉強してもしなくても同じなんだよお前の場合は

まあ、そういうことだな
４年たっても自分の能力が見極められないバカは、勉強でも相場でも人生でも全てにおいて敗北者
バカなんだから、相場だけ勝てるなんて甘い夢を見ないことだよな

一分足の問題点は少しのマイナスも許容出来ない事じゃないの
ある程度のリスクを取らんと相場では勝てんぞ
一分足が納得行くまで検証してから参戦しても良いとは思うけどね
もっと単純に原点に立ち返ってみたら？

>>106,107
>勉強しなかったから試験ができない
あくまでも一般的に努力すれば結果が上げられる一例を挙げてるだけです。
確かに勉強しても結果がでない難しい教科はありますが一般的に勉強すれば
試験で結果が出せる教科が一般的です、それを相場の現実に当てはめてみた
だけでする

>>109
たしかにDDのリスク許容の想定幅は小さいです、以前もよく指摘されました。
ですが種を考えたらリスク許容を拡げる勇気がないまま今日まで引きずって
きたと思います。
確かに完璧にガッチリしたメンバーを集めてから試合をやろうとする考え方
に固執し続けたと思います、だからこそ今、原点に振り返るべきですね。
それくらい自分はその考えに凝り固まり頭が硬すぎる人間なんだと分析してます。

>>110
＞一般的に勉強すれば試験で結果が出せる教科が一般的です


だからそりゃ偏差値50以上の一般人の場合だろ
お前は常人より頭が悪いんだからそのロジックには適合しない


＞それくらい自分はその考えに凝り固まり頭が硬すぎる人間なんだと分析してます。


まだ言ってやがるよ

お前は頭が硬いのは確かだが、それ以上に頭が悪いのが原因だと何度言えばわかるの？

この最初の前提が間違ってんだよ

２日で利食達成　4237フジプレアム
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
的中率９２％「いちろうの法則」銘柄
銘柄名　　4237フジプレアム　
発生日　　10/15
発生値　　177円
完了値　　230円（10/17）
利食い　　32円
要日数　　2日

いちろうの法則によって抽出された銘柄が、テクニカルスクリーニングによって
底値と判断された株価から、１５％上昇した時点で、的中＝手仕舞という考え方において
過去１２年間の平均的中率が９２．１％となっています
これから、買い場を迎える時期である具体的な理由は
過去のデータを見ると
１０月の的中率は、９３．６％
１１月の的中率は、９４．１％
１２月の的中率は、９５．２％
１月の的中率は、９７．４％
２月の的中率は、９６．４％
３月の的中率は、９７．１％
この６ヶ月間全体の的中率は９５．３％

いちろうの法則の実績は
さあくる笑夢のブログにて紹介しています
的中率９２％！いちろうの法則の検証
で検索してください

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最新の『笑夢レポート（買い講座）』を差し上げます
いちろうの実力を是非ご実感ください
ご希望される方は「お名前」を記載の上
下記のアドレスまでご連絡ください
[email protected]
折り返し、最新号の笑夢レポートをエクセルファイルにてお送りさせていただきます

勉強する前から精神疾患って？

一般的に勉強〜教科が一般的です…


この一文の中に｢一般的｣が二度出るあたりが、もう…

かんとんちん

　 　　　　 　　 ＿＿＿_
　　　　　　 ／ ＼　　／＼　 ｷﾘｯ
.　　　　　／　（ー） 　（ー）＼　　　　　
　　　　／　　 ⌒（__人__）⌒ ＼　　　　勉強しなかったから試験ができない　
　　　　|　　 　　　|r┬-|　　　　|　　　　
　　　　 ＼　　　　 `ー'´　　 ／　　　
　　　　ノ　　　　一分足　　　＼
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　ヽ

　 　 　 　 　 　 ＿＿＿
　　　　　　　／　　 　 　＼
　　　　 　／ノ　　＼　　 u. ＼　！？
　　　　／ （●） 　（●） 　　　＼　
　　　　|　 　（__人__）　 　　u. 　 |　ｸｽｸｽ>
　 　　 ＼　u.｀ ⌒´　 　　　　／
　　　　ノ　　　　　　　　　　　＼
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　ヽ

　　　　　 　　　＿＿＿_
<ｸｽｸｽ　 　／　　　 　 　＼！？？
　　　　 　／　　u　　 ノ　　＼
　　　　／ 　　　　 u （●）　　＼
　　　　|　 　　　　　　　（__人__）|
　 　　 ＼　　　　u　　　.｀ ⌒／
　　　　ノ　　　　　　　　　　　＼
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　ヽ

やれば東大でも受かったんやなｗｗｗｗ
やらなかっただけなんやなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

PCの大幅メンテでクッキーが整理され、よってトリップを失ったので新たなの
を使います。

じゃんけん大会で優勝する事、宝くじで大当たりできる様にする様を目指すと
しても、それは偶然性な運でなければ勝てない事は誰にも判るだろう、だから
皆その為の努力や準備なんてまずする筈がない、その原理にトレードで勝てる
様になる事も、それらと同じ偶然性の代物と多くが考えてるが俺は違うと考えてる
相場には方向性がありその方向に動く性質を持っている、じゃんけんに明確な
方向性なんてあるはずがない永遠にもみ合い状態だ、方向性があるのに、それが
じゃんけんと同じ偶然性のモノと考えられるだろうか？
だから努力する意味があると思い頑張ってる。

　　　ｼｭｯ　　　　　　　　　　1年目
　　　　ｼｭｯ
　　＿＿＿＿( 'A`)　　　　　　　僕は頑張ってる
　　ヽ〜/　　（ヽ♂彡
　　[二二] 　｣ ｣　",

　　　ｼｭｯ　　　　　　　　　　2年目
　　　　ｼｭｯ
　　＿＿＿＿( 'A`)　　　　　　　僕は頑張ってる
　　ヽ〜/　　（ヽ♂彡
　　[二二] 　｣ ｣　",

　　　ｼｭｯ　　　　　　　　　　3年目
　　　　ｼｭｯ
　　＿＿＿＿( 'A`)　　　　　　　僕は頑張ってる
　　ヽ〜/　　（ヽ♂彡
　　[二二] 　｣ ｣　",

　　　ｼｭｯ　　　　　　　　　　4年目
　　　　ｼｭｯ
　　＿＿＿＿( 'A`)　　　　　　　僕は頑張ってる
　　ヽ〜/　　（ヽ♂彡
　　[二二] 　｣ ｣　",

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　 ＜○√　　＜○√
父→　　‖　　　　　‖←母
　　　　 くく　　　　　くく

>>118
だからお前は前提の置き方がそもそも間違ってんだよ低学歴

>相場には方向性がありその方向に動く性質を持っている

なぜ？
論証してみろよ

>>120
相場に方向性がある事は当たり前の常識ではないか。

相場は多種多様なやり方によるトレードが入乱れ売買数を多数重ねれば、損益は
+-0に落ち着く性質になっている。
つまり、相場に勝つには+-0の均衛を取り崩す術が必要である。
勝率を上げるなんて簡単な事、利幅を縮めればできる、その代わり
平均利益/平均損失が反比例して下がるので最終的な損益は同じだ。
勝率でなく平均利益:平均損失の均衛を崩す必要がある、その術は非常に
難しい、俺も4年近く様々な方式を開発しトライしてきたが、その均衛を
取り崩す特効薬は未だ確立されない、まさに自己流の金融数学をテクニカル
に対し数挑戦させてるがそれが利いた試しがない。
まるで趣味レベルの草野球のチームがプロ野球のチームに勝利する為に
プロ野球チームと試合経験を数積む事で勝とうとしているものだ。
トレードはその均衛が崩せない限り決して勝つ事はではない。
コスト損が嵩み損をジリジリ積もらせて行くだけだ。

ボリ平はFX界では有名な人だが彼女も俺と同じ短期売買を基本としてる、
オレもボリ平もFXの土俵で目指すモノは同じなのに...
複数の人が同じものを手にしようとしても、ある人にとってはそれが
この世にあり、ある人にとっては童話の世界にある素質や才能が元に
生き別れる現実がある。

今、試してるストも様々な経験を元に様々な工夫をこらしてがPFは0.96と
プラマイ0の圏内という散散な結果だ、これだけ開発経験を積んでもこの様か！

以前、シス板で「一分足を最大化させるストはハロワに行ってどこかに潜り込む事」
と言われた事が、いつまでも下積みの迷路から抜け出せないオレの脳裏に浮かぶ。

＞素質や才能が元に生き別れる現実がある。

一分足はいくら下済みしても無理なんだよ

しかし本当に相場で勝つには才能が必要不可欠か？
ボリ平とオレはどこが違うのか？
オレの場合は手法を数発案してるだが、ボリ平はどのくらい手法のレパートリ
があるんだろうか？

＞素質や才能が元に生き別れる現実がある。

＞しかし本当に相場で勝つには才能が必要不可欠か？


このスレでも散々言われているが、頭おかしいだろお前

どんなにやっても聖杯は見つからない。
最高に勝つ唯一の方法は、
平均線の利用、ＲＳＩの利用などロジックはなんでもよい
毎日１個のロジックとパラメーターを選択して１日間自動売買するのを
くりかえすこと、これで資金はいくらでも増える。

なぜ聖杯はないかというと
ある特定の１日間の聖杯は存在するが
聖杯を長期間通用するものに仕上げようとすると
ある特定の１日間に通用する聖杯が、長期間通用するものに仕上げようとする普遍化の過程で
聖杯が捻じ曲げられ平均化され平均値に近ずくためである、ようするに
どのような日にも対応できるロジックは、ある特定の１日には通用しないものに変化するん。

プラスマエナス０のロジックに

ある特定の１日間に通用する聖杯を見つけるためのシステムを
システム的に自動化して見つければ良いがシステム的に自動化しても当然ながら
成績はプラスマエナス０になる

よってある特定の１日間の聖杯を見つけるロジックを自分で考えて見つけるしかなく
そうすれば資金はいくらでも増える

これができない物は引退あるのみ。

しかしながらこれだけでは実際にはできないであろう、別の方法をかんがえるしかないであろう。

なぜ聖杯はないかというと
ある特定の１日間の聖杯は存在するが
聖杯を長期間通用するものに仕上げようとすると
ある特定の１日間に通用する聖杯が、長期間通用するものに仕上げようとする普遍化の過程で
聖杯が捻じ曲げられ平均化され平均値に近ずくためである、ようするに
どのような日にも対応できるロジックは、ある特定の１日には通用しないものに変化するん。

ある特定の１日間に通用する聖杯を見つけるためのシステムを
システム的に自動化して見つければ良いがシステム的に自動化しても当然ながら
成績はプラスマエナス０になる

よってある特定の１日間の聖杯を見つけるロジックを自分で考えて見つけるしかなく
そうすれば資金はいくらでも増える

これができない物は引退あるのみ。

しかしながらこれだけでは実際にはできないであろう、別の方法をかんがえるしかないであろう。

もっともらしく文体を仕上げてるけど、
中身は空っぽだな。

>>128
親身なレスどうも。

>特定の１日間の聖杯を見つけるロジックを自分で考えて見つけるしかなく
>そうすれば資金はいくらでも増える

ずっと長期間通用するシステムを目指してきたので...
その日のみ通じる別々のロジックを稼動させるには、自分の目でチャートの
動きを見て判断しシステムを選び出すという裁量的要素が必要になりますね。
長期間みて日々同じ動きしてないのでその日に応じたロジックの切り替えを
する事はまさに現実に沿う意見だと感じます。
それをマスターできる様になるにはもち一筋縄でいく筈ないですが...

プラスマエナス０から変なロジックを次々に開発し逃げようとするが付き纏われて
決して離れる事がない悪戦苦闘のみの4年間だったと思います。

つまりジャンケンは、勝ち負け五分の終始偶発性による性質により動く方向
が定まる事はなく勝って1点、負けて-1点でそれを数ジャンケンしてチャート
にしてもおそらく終始もみ合い
だが相場は切っ掛けがあれば方向が定まり大きく一方向に動く性質があるので
ジャンケンとは異なり部分的に偶発性はあるものの必然的に動く性質があるから
方向に乗れれば、偶発性に振り回される事がないだろうと考えてしまう???
だが検証して結果的にそうなるんなら相場には方向性があり偶発性から離れる
事があるなんて忘れ切り、相場もジャンケンと同じ終始偶発性に左右されるものだと考える
事が相場をやろうとする上で適切な考え方ではなかろうか?

>相場に方向性がある事は当たり前の常識ではないか。


だからその理由を答えろよ
答えられなければお前にはスト構築は永遠に無理だ

>>132
非常に良い質問です
残念ながら一分足は答えを持っていないし、その重要性さえ理解できないでしょうwww
一分足がくだらない数値遊びを4年間するよりも、4年間この質問だけを考えていたら
間違いなくもっと上のレベルに進めたでしょうね

久しぶりに書いたのでもうちょっとだけ
相場の方向性の有無が説明できるということは需要と供給の概念の説明ができることと同義であり
あとは方向性の向きとボラを需給の程度から判断すれば裁量で勝てる
これをシステム化すればシストレになる
つまり、132の質問の重要性が分からないようでは、お話にならないね
答えは書かないけどwww

相場が動くかは以前何度も言われたが、人間達の思惑により方向性の有無は、
様々な要因、経済指標、利益確定の売り、失望の売り、経済動向等等

ゼロ点ですｗｗｗ
その答えでは相場に方向性がある証明には全くなりません
人間達の思惑、経済指標、利益確定の売り、失望の売り、経済動向等などを数値化して需給を判断できると思ってるのかい？
シストレやってんだろ
データで証明してみなよ
できなきゃ132の言うように、スト構築は永遠に無理だわｗｗｗ

4年もかけて何やってたんだこの馬鹿は

☆Docomo通信


☆ドコモ通信　人のアドレス勝手に登録しちゃ駄目。
　http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/mailnews/index.html

☆送信ボックス　株価が下がったと文句を言ってはいけません。
　http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/library/presentation/120000_qa/index.html

☆今年の自己株式取得は？　そろそろですかね。
　http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/stock/repurchase/

>>136
オレは135で述べた事で相場が動く基本と認識してたが周りから見ればまだまだ
勉強不足なんですね、あんたのレスに自分も失笑しました、脱帽です。

だが、そもそもシストレにおいてテクニカル以外の経済指標等を自動化して
組み込む事は現実的に考えても出来るとは想像つかないが？

それにしても開発生活も4年になろうとして、すっかり自分にとって第一義
がシストレで相場で勝てる様になる事が頭に定着してしまってる、それは
今後一人になっても食い逸れない為の自分に対してのお告げだと感じてるよ。

>>139
だからお前には無理だって
今のうちに両親と相談しとけ



【社会】中年ひきこもりの「絶望のプラン」　40歳が分岐点
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121102-00000008-sasahi-soci

一分足　　父ちゃんと母ちゃんが死んだら俺どうやって生きていけばいいのかな？
父　　　　　・・・
母　　　　　泣く


相談される親が不憫だ
不具な子供がいると親は地獄だな（笑）

市場の有位性、エッジはあらゆる相場内で検証つくされて日々なくなって
今は０になっているのに、なぜいまだに朝線しているのかがわからない！？

プラマイ0、相場において一番厄介な事、それどころか相場で勝つ上で致命傷！
この4年間は一体なんだったのか？
この経験を元にこれからの子供達にこの諺を鵜呑みにさせてよいものだろうか？
「失敗は成功の元」
オレはこの諺は知っておいて意味があると思うが逆に鵜呑みにさせてはいけないと
思う、この諺はないが「失敗は挫折の元」がある事を銘に命じとくべきだと思う。

四年も掛けて努力が無駄になるほどこれほどの屈辱はないと思うし絶対に無駄に
したくない気持ちでヤマヤマだ。

【社会】中年ひきこもりの「絶望のプラン」　40歳が分岐点
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20121102-00000008-sasahi-soci
この人生の借金は完済どころか一生かけても、少しでも返済する事すら
容易ではないのが世間の現実と感じる。
相場は無理だと言っても他に潰しが利くものは見当たらない、この様な結末
にならない様、奮起して頑張って行きたい、努力はいつかは報われると信じて。

>>143
＞相場は無理だと言っても他に潰しが利くものは見当たらない、

だからこの前提が間違ってんだと何度言えばわかるんだお前は

>この様な結末にならない様、奮起して頑張って行きたい、努力はいつかは報われると信じて。

無理

いいから働け

スト構築できるのなら働くことも可能だ
働けないのならスト構築などどだい無理

こんなシンプルで簡単なロジックすら理解できないのならスト構築など到底無理

つまりお前はスト構築をやめて働く選択肢しか持っていない

これが理解できないのならスト構築など到底無理


なぜこんな簡単なロジックが理解できない

>>145
そうなに通用するロジックを作る事が簡単なのか？
そしたら皆が儲かるではないか。
簡単なロジックはやろうとすればできるのでは思う、アイデアは長い開発
生活で山積みだから。

人と同じ事やってちゃ勝てない、だからオレは工夫を凝らして細かい部分まで
味に工夫を凝らした様なロジック作りに没頭し続けてきた。

結果的に他の機械に比べ凄まじい程の高コスト、消費電力を消耗しながら
もっとも性能が劣る機械、それが自分の開発生活の現状か。
一方でデメリットを引き受ければもう一方でメリットを得れるほど世間は
甘くない。

修飾語が理解できない一分足

例
＞なぜこんな簡単なロジックが理解できない
「簡単な」は「ロジック」の修飾語

しかし、一分足の脳では
＞ロジックを作る事が簡単
に変換されるｗｗｗ

日本語の会話能力すら無いキチガイを雇ってくれる企業なんて無い

どうしてロジックを簡単と修飾するのか？

小学校の低学年に聞くといいよ
一分足の知能はそのレベル

シストレ？笑わせる
就職なんて片腹痛いわｗｗｗ

飛躍文や比喩が理解できないの？

スト構築できるのなら働くことも可能だ
働けないのならスト構築などどだい無理
=ロジック

スト構築できる者は→働くことも可能
働けない者は→スト構築、無理

スト構築できない者は→働くことは不可能→働くことは不可能だが働かなければならない
＝１分足

なんていうか、一分足って基本的な論理学とか、数学の論理みたいなのを全く理解できてないよね
中学生レベルのすら

コイツが作った（と思い込んでる）ストってどんな珍奇なものなんだろう・・・

Oは
１４５のレスが一生かかっても理解できません。
ロジックが一生かかっても作れません。
うすうすあほと自覚しているので一生相場に参加しません。
時間の過ぎ去るのを待っているだけです。

>人と同じ事やってちゃ勝てない、だからオレは工夫を凝らして細かい部分まで

伝説は多くの人に語り継がれてこそ、伝説となる。
指標は多くの人が意識するからこそ、指標として機能する。

　　　　　　　　　　　　　　　 　「移動平均線最強伝説」

> 簡単なロジックはやろうとすればできるのでは思う、アイデアは長い開発
> 生活で山積みだから。

その簡単なロジックを複数同時に動かして、損益曲線を全部合成してみるべき。
１個の巨大な金塊を探すより、砂金であっても多く集めれば着実に金持ちになれる。

正直、オレの開発したそれらのロジックは役に立たないものばかりだ。

>>155
いいから働けって

役に立つとか立たないとか
そういうレベルじゃねーから

>>155
シストレの研究をやめる必要は無いのだよ

働きながらシストレの研究を続け、結果がでたらシストレ専業になればいい
目途がたたないシストレを続けていたら、状況は悪くなる一方だぞ
親が死ぬまで親不孝を続けるつもりか？
もうこれ以上、親不孝をするなよ
就職して安心させてやるのが一番の親孝行だ
就職の最初はつらいだろうが、男なんだから我慢して耐え抜け
男はみんな我慢して仕事してるんだぜ

157>>
心のこもったレスに感謝してますが、お言葉を返すコメントをする事になり
すみません。

ここまでニートが長期化すると職社会に戻るには相当の勇気が必要です。
長時間の労働をした事なので不慣れという事もありますが、最大の問題は
社会的感覚が鈍り、職場の人との接触にどう影響するかです。

しかも自分の場合、人間性が以前、シス板で言訳しましたが、あまりにも奇異すぎて
て普通に付合える限度を大きく超え、学校に行ってた頃、周りからまともな目では見れず
小学校から高校まで長期間、カワイがりの洗礼を受け続けていました、そして普通の社会的言動が
身に付かないまま大人になりました、もちバイト先等でも自分の奇異な人間性に
そこの人達にもバカにされてました。
その問題を抱えてなくとも長期間ニートを続けるとその分、社会的感覚は鈍り
それが元で職場復帰しても世間では職場いじめといわれてる位、しかもいじめの要因
になりやすく、そこで厳しい洗礼を受け短期間で頓挫してしまう恐れもある上
自分は社会的感覚が鈍ってる上に更にトドメを指すが毎く上述の人間性の問題を抱えてれば
ますます職場での風辺りが厳しくなる恐れもあり正直凄く不安です、普通の
人が味わう事のない辛い洗礼を避けれない恐れも抱えてます。
つまり自分の人間性は人間社会において受け入れ難いすらそま乖離がひどいです。
その事情もあり職社会に復帰する自信もなくしシストレにしがみつくしかない現状です。
お言葉を返す様ですみません。
人は働く事を運命付けられてますが、自分は働くという事が自分の心に合って
ないとつくづく思います、だから「人は何故働かなければならないのか？」
その疑問に駆られてます。

人に会わない仕事なんていくらでもあるだろ
夜警とか夜勤とか

>>159
職場の人と顔合わせしない仕事ももちあるが、それでも休憩時間等で詰所などでは
職場の人と顔合わせる時間も長い、自分もバイトしてた頃、仕事中は一人で外回りし職場の人とは
ほとんど顔合わせがなかったが休憩時間は必ず職場の人と顔合わせ、やがて
正体がばれバカにされてた。

＞ここまでニートが長期化すると職社会に戻るには相当の勇気が必要です。

職場は変更できるが、シストレは現実に金が減っていく
それでもシストレは耐えなきゃならん
負けが続いても同じ箇所で金を賭けなきゃならん
シストレで実践する勇気に比べたら取るに足らんことだ


＞長時間の労働をした事なので不慣れという事もありますが、最大の問題は
＞社会的感覚が鈍り、職場の人との接触にどう影響するかです。

他人の目を気にしてる余裕は一分足にはない


＞イジメなど

全ては一分足の自己責任
職場で劣った人が苛められるのは当たり前
例えばノルマが一人1億円あって、一分足だけがこのノルマをこなせずに、
組織の評価が落ちたら苛められるのは当たり前
イジメられるには理由があるが、イジメられる人はその理由を確認せず、改善しようとせず、他人の責任にする
イジメられるのが嫌だったら他人の倍仕事をこなせ


＞人は何故働かなければならないのか？

おまえ今日何食った？
豚や牛などの動物や米などの勅物にさえ命があるんだぜ
何か命の代償があるから人は生きながらえることができる
その命の代償の対価を得るために人は働き金をかせがないかん

おまえが飯を食えるのは当たり前じゃねーぞ
親が必死で稼いだ対価を一分足が食っているんだ
親に死ぬまでその対価を食うつもりか？

>>161
正直、ここまで言われると..
自分の魂胆まで見抜かれたみたいで言い訳のしようがないという感じです。
いかに自分が甘えていたか正当化に逃げてたか、それがリアルに見えてしまいます。
シストレ開発で得た事は、相場の厳しい現実、相場で食える様になる程、現実
は甘くないだよ、と勧告されてる様なものだと思います。
だから実労で苦労して対価を得る必要がある事をシステムは数学的な形で教えた
と思います。

>>162
＞自分の魂胆まで見抜かれたみたいで言い訳のしようがないという感じです。
＞いかに自分が甘えていたか正当化に逃げてたか、それがリアルに見えてしまいます。
＞シストレ開発で得た事は、相場の厳しい現実、相場で食える様になる程、現実は甘くないだよ、と勧告されてる様なものだと思います。

＞だから実労で苦労して対価を得る必要がある事をシステムは数学的な形で教えたと思います。

働く必要があると理解したわけだ
じゃあ働けよ

>>162
働く気になったのなら、まず最初に両親にこれまでの親不孝を詫び、親子間の意思疎通を図ること
これは重要だから必ずやれよ

そして就職の相談に乗ってもらえ
世界の狭い一分足が一人で職を探すより、親や親戚のツテで何かまともなところがあるかもしれないからな
でも、もしツテがなかったとしても親を怨むなよ
そのときは一分足一人で職を探せ

血を分けた肉親は大切にしろよ

親には申し訳ないと思ってる、仲悪くはないのでこれからどうするか相談する事は
容易にできるが、未だ相場に関する事を続けてる事は何年も秘密にしており
もし自分が外の世界に飛び込む決意ができたら相場の話はせず何をするかが議題になろう。
親もオレが一人になった時の事をとても心配している。
そして自分が一人になった場合の対策がシストレをやる事で食える様になる事だった。
しかしデモトレ生活が慢性化して延々と渋滞から先に進めない現状だ。
とにかく先の自分のなりふりについて考えて行きたい。
だがシストレの夢は諦めてはない。

仲が悪くなくても、これまでの親不孝を詫びろ
申し訳ないと思ってる気持ちを言葉として表現しろ
これは礼儀であり、こういうことができないから周りに嫌われる

＞しかしデモトレ生活が慢性化して延々と渋滞から先に進めない現状だ
親不孝を詫びることで、一分足の気持ちにでとりあえずシストレを中止宣言するんだ

＞だがシストレの夢は諦めてはない。
だれが諦めろと言った？
昨日からのレスを百回読め
イジメの対処方法からすべて書いてるだろ

これ以上は書かない
あとはすべて一分足の自己責任だ

甘えは捨てろ

>だから実労で苦労して対価を得る必要がある事をシステムは数学的な形で教えたと思います。


実労で苦労しなきゃならないってシストレやっててわかったわけだろ？
なのに


>だがシストレの夢は諦めてはない。


なんだこれは



お前の発言は矛盾だらけなんだよ
つまりアタマがシステムに向いてない
（というか日本語すら怪しいレベルだが）


オプションは2つ
・シストレをやめて働く
・働きながらスト構築を続ける


いずれにせよ働くことは避けられない

どんなに一分足君が努力しようが相場は一分足君の努力とは無関係に動く
努力すれば何とかなるもんじゃないよ相場ってのは
一分足君がやってるのは「無駄な」努力

凝り固まった自己バイアスのかかった思考を変えなきゃ
最近ツンデレのような説教を書いてくれる人的思考が相場への近道だな

＞凝り固まった自己バイアス

すげえストなんだろうなあwww

シストレ開発やってて感じてる事がある。
これは自分の人生に与えられた戦争なんだと。

この戦争は一分足の両親が死ぬまで続く

早く戦争が終わればいいですねｗ

親と喧嘩したんだな
馬鹿な奴だ

親も馬鹿だなと思ったけど、もしかしたら（たぶん）、こんなクズを野放しにして事件でも起こして他人に迷惑かけるくらいなら
部屋で飼い殺しにしといたほうがマシだと思ってるんだろうな
さいわいなことにシストレとかいうのにハマってパソコンの前でブツブツ言ってるくらいで実害はないし

親死たよりでそれまでの時間かせぎにすぎないので、
死す取れは本心は完成しない法が都合が良い
のでいつまでたっても１個もできない。
親死頃は８０才になってて８１才で死ぬのでは。
私募兵になってアフガニスタンで壮絶死が社会のためになる気がする。

親と喧嘩なんてしてないし親は全然バカではない、人間らしい仕事や生活をしてます。
戦争は自分に対しての戦い、自分以外の人は一切関与してません。
自分の人生をできる範囲で一華咲かせたいから。

こないだPFがプラマイ0と嘆いたスト、改めて見てみるとまだまだ改善点が
色々ありそうな感じだ、改善しないから成績が良くないだろう。

働けっつっただろ
お前も働くって言ってんじゃねーか
何やってんだよ
明日ハロワ行けよクズ

>>177
働きながらシストレだってできるじゃないか

ソフトをダウンロオドしますた。(´・ω・`)
2012年の11月からやっている。
システムはまだ無い。

>>178
働きながらシストレ開発を続けるということだな？

一目均衡は使ってる？

>>181
一目均衡は使ってない

>>178
働きなしでシストレ開発を続けるということだな？

正直、俺はシストレ分からんから、騙し排除に唯一信用している指標は、スローストキャスの上下入りを完全に確認してから、数銘柄専門に買い、空売りのドテン売買してるんだが、友人はシストレ専門任せっ切りで、勘とか感情移入しないのが利点と言う
シス屋さんにお聞きしたいのだが、よくボリンの上でダラ上げ時のアイフルみたいな銘柄は、基本買いホールド行ってこいのサインが出るシステムを組む訳なのかね？
システム素人でスマンが、ご教授下さい

>>184
日本語で書け

買うべし、売るべし、休むべし
的中率９２％「いちろうの法則」
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
銘柄名　　5302日本カーボン
発生日　　9/6
発生値　　132円
完了値　　160円（11/6）
利食い　　28円
要日数　　60日

いちろうの法則によって抽出された銘柄が、テクニカルスクリーニングによって
底値と判断された株価から、１５％上昇した時点で、的中＝手仕舞という考え方において
過去１２年間の平均的中率が９２．１％となっています
これから、買い場を迎える時期である具体的な理由は
過去のデータを見ると
１０月の的中率は、９３．６％
１１月の的中率は、９４．１％
１２月の的中率は、９５．２％
１月の的中率は、９７．４％
２月の的中率は、９６．４％
３月の的中率は、９７．１％
この６ヶ月間全体の的中率は９５．３％

いちろうの法則の実績は
さあくる笑夢のブログにて紹介しています
的中率９２％！いちろうの法則の検証
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一分足はどういうロジック組んだんだよ
ここに書いてみろよ
添削してやるから

>>187
様々なロジックを埋め込んで複雑になり細かい値動きまで目を届かせつつ攻略するタイプ
のロジックかなおかげでストが膨大になってきてる。
残念ながらこれ以上はオリジナルな性質のロジックなので書けません。
ご容赦を

ダメだな。
カーブフィッティングに陥るのが目に見える

>>189
今のやり方で昔と違うのは最適化を自分が納得する手作業検証で結果がでなければ
やらないという方針、数字弄りだけでは発展がないからと考えて。

相場ってのはな、「自分が納得する」とか関係ないんだよ
一分足が納得しようがしまいが、相場は関係なく動く

>>191
今まで数字さえ良ければという考え方が主体になり最大化ばかりやってたのは
よくないと思い、最大化をなるべくしない様にしようと考えて今のやり方に
変えてると思う。

だからその今のやり方を書けよ
添削してやるから

もしかして手法盗まれるとか馬鹿な妄想してんのか？
お前の儲からない手法盗む馬鹿がいるわけねーだろドアホｗ

>>193
ここの書き込みは不特定多数の人が読む、住人の誠意で添削してくれる言って
もらい。手法盗むつもりがない事が理解でき、しかも読んだ全ての人間が
その意思がなくとも読んだだけでシステムを作ってる人にとっては自然に
自分の心にロジック作りのヒントとして受止められる事もありえるのでは?
誠意に水差す言い方では済まないが

みんなに恥をさらすのが怖いんだろｗ

>>195
ここでは顔も名前も分からないから恥さらしを恐る必要はない、ロジックを
晒す事が人にヒントを与えるのではとそっちを警戒してる。
折角開発した技をダメにさせない為にも

>>196
それって稼いでるロジックの話じゃない？www
負け組の話は腹かかえて笑うか、奇特な人がアドバイスくれるかだろう

ここの住民は分足の手法を見ればまったくダメで、どうすればまともな手法になるか
瞬間的にわかるが、分足は説明してもついてこれません。
これは何を意味するかといいますと、
ここの住民は皆、まともな手法になる方法を理解できて
ステージが標準レベル以上にあがるのですが、分足のみ
置いてけぼりになるのです。

>>196
お前のうんこロジックが誰にどう役立つんだよｗｗｗｗ

一分足はすでに優秀なシステムを構築し実行しているよ

ただひたすら親が死ぬのを待つ相続狙い
ノーリスク、勝率100％

>>198
分足はオレの事?それでも晒す勇気はないな、世は原点に振り返ってみる事かな..
皆が無意味なロジックと思っても、>>199のいう「うんこロジック」呼ばれする
オレの秘密の家芸に何時までも期待を続けてる、それは四年近くチャートを見る目を
養ってきた自分の答えの集大成だからな..
>>199
おうっ、りっぱな「うんこロジック」作ったるぜ、「黄金のうんこ」で相場で勝負だ！

２５日移動平均や２００日移動平均にタッチしたときに一時的反発して、その後下落する
ような誰が見てもわかるノイズを利用する手法が、なんで秘密の家芸か。
そんなうんこで勝てるわけがない。

>>202
なんで一分足の手法を知ってるの？
一分足のプログでも知ってるの？

手法バレちゃったな、一分足ｗ

一分足の手法は自演ｗ
メジャーな移動平均線の反発が一時的かトレンド転換かを判別する手法が知りたいのなら
姑息な真似をせず聞けばいいのにｗ

ところでちゃんと就職活動はやってるんだろうな？

お前約束したからな
スト開発は仕事しながらやるって

一分足の手法が思っていたよりうんこで、びっくりしました。
笑いました。

4年もシステム開発してるって自己アピールしといて、中身はこれかよ！www

こんなのシストレやりはじめのカーブフィッターがすることやんw

知恵おくれだと４年かかってもこのざまだｗ
就職も無理だから生活保護をもらったほうがいい
生活保護の審査の人も、すぐ一分足が知恵おくれだと分かるはず

一分足さあ

お前のPFの計算方法間違ってんじゃね？
どう計算してんだよ

そして一分足はいなくなった

シストレにおいてロジックを適切なタイミングで実戦に投げるという事について考えてみる。

バックテストで成績が出せてもカーブフィッティングしてる恐れがあるから
フォワードテストもやってみる、それで通っても検証期間が短かったり売買数
が少ないと大数の法則的にその検証結果を当てにしづらくなる、なので長期間
多くの売買数でフォワードテストもクリアできればデータへの信頼も高く安心して
実戦に投げれるまさに理想的な検証結果だ。
しかし確実はなくこの様な理想的検証結果なんで、できるはずないと誰でも
解る、ではどの様なタイミングでストを実戦に投げるのか?

それは不完全なロジックだと解りながらどこかでタイミングを見計らい実戦に投げてる
と想像できる。
例えば短期間、少売買数であるロジックをテストしてクリアできただけで、長期的
に通用するデータも取れてないのに関わらず実戦に踏み切ると思う。
長期間通用するロジックなんて作ってると何時まで経っても実戦に漕ぎ着けられないので
どこかで実戦に踏み切らないといけないから。
そしてそのロジックが通用しなくなれば別のロジックに切り替える、その繰り返し
でシストレを行う事が確実はないという実状にそう一番適切なやり方ではないかと
自分は想像できる。

どのタイミングでストを切り替えるか?
それはチャートなり経済指標なり自分の目で確認して裁量的で行うものだと思う。

>シストレにおいてロジックを適切なタイミングで実戦に投げるという事について考えてみる。

>バックテストで成績が出せてもカーブフィッティングしてる恐れがあるからフォワードテストもやってみる、
>それで通っても検証期間が短かったり売買数が少ないと大数の法則的にその検証結果を当てにしづらくなる、
>なので長期間多くの売買数でフォワードテストもクリアできればデータへの信頼も高く安心して実戦に投げれる
>まさに理想的な検証結果だ。
検証してねえだろ
なんで結果なんだよ



>しかし確実はなくこの様な理想的検証結果なんで、できるはずないと誰でも解る、




>ではどの様なタイミングでストを実戦に投げるのか?
>それは不完全なロジックだと解りながらどこかでタイミングを見計らい実戦に投げてると想像できる。
？


>例えば短期間、少売買数であるロジックをテストしてクリアできただけで、長期的に通用するデータも取れてないのに関わらず実戦に踏み切ると思う。
誰が？



>長期間通用するロジックなんて作ってると何時まで経っても実戦に漕ぎ着けられないのでどこかで実戦に踏み切らないといけないから。
お前のことじゃねーか


>そしてそのロジックが通用しなくなれば別のロジックに切り替える、その繰り返しでシストレを行う事が確実はないという実状にそう一番適切なやり方ではないかと自分は想像できる。

>どのタイミングでストを切り替えるか?
>それはチャートなり経済指標なり自分の目で確認して裁量的で行うものだと思う。



これ、日本語なのか？
お前朝鮮人？

朝鮮人の線も捨てがたいけど、
「頭の悪い低能が、見栄を張って、頭をよく見せ掛けようと試みた文章」
だと思う。

いずれにせよ、馬鹿丸出し。
思い込みに思い込みを重ねた駄文。

たこ踊りが始ったのか？

いよいよ実戦を開始するということか？＞一分足

>>215
> 「頭の悪い低能が、見栄を張って、頭をよく見せ掛けようと試みた文章」
> だと思う。
>

激しく同意だわw
以前同じように書いて突っ込み入れたが、頭よく 見せようとしてないと言い逃れしてたわw

虚栄バレバレなのになw
要約すると、するする詐欺で何もしていない親の金乞食ですって事だねw

スキャルのブログやって
http://scalpingdiary1.blog.fc2.com/

213のカキコは別に頭よく書こうとかではなく、確実なものはないという現実
に沿った状況で一般的にどういうタイミングで実戦に出してるのか想像すると
上述の様になるのではと考え、自分がその様なやり方をしてきたかどうか関係
なく現実的に想像すると誰もが上述の様な結論に至るのではと考えて。

できればどういうタイミングで実戦にスト投げてるのか住人の意見を聞きたい。
興味津々だ。

http://momo1949.hobby-web.net/mm/mu_title/wakamonotachi.htm
http://www.youtube.com/watch?v=sjpmKIlGEvw
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/wakamonotachi.html

>>220
土下座した写真をうｐして敬語で書きなおせ。
無能はものの頼み方も知らないから困る。

>>220
だから何で簡潔に書ける文をくどくどとまわりくどい文で書くんだボケ

それをバカが頭よさそうに見せようとしてる文章だって何度も言ってるだろカスが

中身空っぽだな親の金乞食

２１３のレスははここの住民がおそらく釣るために書いたと思われる１２９などのレスの丸写し
に近いと思われるが、誰も実践可能と思っていない１２９のレスに釣られたのが２１３の１人しかいないから。住人の意見はすぐに書いてもらえるのでは？

実際に、上下のトレンドに波乗りで売買して着実に利益を得てる俺からみると、バーチャル馬鹿は下らん
まぁ妄想爆発、貧乏してくれW

>>220
日本語がまともに書けない朝鮮人は国へ帰れ

これほど自分の非を認めない奴は珍しいな
ニートであるがゆえの思考なのか
中身の無い言い訳だけ達者

>>220
>一般的にどういうタイミングで実戦に出してるのか想像すると上述の様になるのではと考え、

だから考えるなって言ってるだろ？


>自分がその様なやり方をしてきたかどうか関係なく現実的に想像すると誰もが上述の様な結論に至るのではと考えて。
>できればどういうタイミングで実戦にスト投げてるのか住人の意見を聞きたい。

お前が手法を晒してからだ

とりあえず

http://eadaisuki.janken-pon.net/

>>220

他人に聞いてねえで自分でネタふれや

>>230
ともかく213で述べた事は現実的な視点で自分の私見を述べただけの事だ。
色々あって作業が進まない、早く新たなロジックの開発に先急がねば

ニートに用事なんてないはず
ニートも嘘というわけだな
嘘つき朝鮮人

このスレの流れがジョークでないとしたら…

「人はみんな自分の欲しているものを相場から手に入れる」
誰かこのようなことを言ってましたね。
顕在意識より潜在意識が欲しているものを得るという意味でしょう。
一分足さんはすでに欲しているものを手に入れて満足していますよね？
一分足さんにとってのシストレは働かないことの言い訳、
親の脛をかじっていることの言い訳にしか過ぎないでしょう。
自分を納得させる（誤魔化す）ことに成功してるなら、これ以上の進歩は見込めない。
相場なんて所詮不完全情報ゲームです。
才能や嗅覚のない人がいくら勉強しても、分析しても、努力しても、
どうこうなるものでもないことは、もう理解してるでしょ。

>>233
親の脛をかじっているままの自分にもち満足できないから相場で勝てる様にする為に
頑張ってる訳、親の脛をかじっている事はむしろ実は心苦しい、どうにか
したいものと歯がゆく感じてるよ。

そこで皆の答えるセリフは「働け!」、当然だが自覚するのは自分だ。

相場を所詮不完全情報ゲーム、じゃんけんと似たりと考え勝目がないと諦める
のはマイナス思考、そんな考え方では相場に限らず様々な挑戦に勝てるものも
勝てなくなるだろう、だからオレは相場でもどこかに勝てる道はあると前向き
に考える様にしてる。
でオレは相場というものは動く要素や癖があるからその動きについて行ける
事を考えれば勝てる道はあると考えてんだ。
経済指標なんて一切不要、チャート見て流れについて行ける様にするだけ。

要約すると
朝鮮人は絶対に働かないニダ

不完全情報ゲームだから勝てないなんて書いてないですよ。
それに沿った対処が必要で、普通の常識的なアプローチは通用しないというだけ。
攻略するにはそれなりの才能も必要だと思う。数学などとはまったく別のね。

> 相場というものは動く要素や癖があるから
こういう常識的、優等生的で退屈な思い込みに何年も振り回されているんでしょ。
で、プログラムを複雑にして過去からは利益を得てもフォワードで失敗する。
前向きと弁解しても、無駄な努力が評価されるのは小学生までですよ。

一分足は一生このままでしょw
長文難解な言い訳ばっかり
言い訳ばっかりしてるやつに未来は無い

>>236
そう、並はんかなやり方では勝てないと分かってるから人と違うやり方も
やってる、で様々な秘密ロジックを開発し続けてきた。
人の褌借りててはまず勝てない、自力で実力を身に付けなきゃ。
確かに数学的以外の攻略という事になると今のとこ策は無いな。

>プログラムを複雑にして過去からは利益を得てもフォワードで失敗
それはオレにとっても過去のやり方になった、今は納得の行くまで手作業で
検証しそのハードルを通れればバックテストという方針に切り替わってる、
まだ新方針でそこまでたどり着いたのは無いが、今までの損益の値を上げて
酔いしれる変なやり方はよくないと考えて。

>>238
働きながらシストレ続けるのは嘘だったの？

＞178 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆QkRJTXcpFI [] 投稿日：2012/11/11(日) 16:51:07.63 ID:TsOkWet00 [3/3]
＞>>177
＞働きながらシストレだってできるじゃないか

> そう、並はんかなやり方では勝てないと分かってるから人と違うやり方も
> やってる、で様々な秘密ロジックを開発し続けてきた。
この程度のことは不完全情報ゲームには通用しない常識的アプローチの範疇でしょう。
人と違うことをやっているつもりになって、お釈迦様の手のひらの上を彷徨っているだけ。
人と違うというだけじゃ価値なんてないし、別の世界に踏み出さないと。
正解が用意されている囲碁や将棋、学校のお勉強とはまったく異質なものを相手にしているのだから。

チャートに描かれる蝋燭足の珠々繋ぎ、オレはそれを動物だと考えてる、
どんな動物かというとドラゴンか蛇か鰻、細長いモノが上下に波打ってる形
の動物に当てはまるのはそれらでしょう、値動きを大勢の人間たちが動かしてる
と考えたら、それは勝てないという結論の方向に行く、だから「勝てる」と
考える姿勢が大事だから蝋燭足を自分の対戦相手である細長い動物だと考え
勝負する姿勢を自分の考え方としてる、その動物は体を上下にうねらせ、その
方向を当てれるか外れるかで勝ち負けのルールとし勝負するというもの、その
動物は凄く頭いいから先ず初心で勝てる相手ではない、でもその動物に勝てれば
オレの一生の収入が約束される可能性もあるので絶対に勝ってやろうとという
願望が発し絶対に勝ってやろうという気持ちが強まる、その相手にの勝負の仕方
にもどこかに隙なり弱点がある事も想定しその相手を徹底的に研究する事と
試合経験を重ねる事で勝てる様に努力するそれがオレの相場を攻略する上での
姿勢だと考えてる。

>>241
働きながらシストレ続けるのは嘘だったの？

＞178 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆QkRJTXcpFI [] 投稿日：2012/11/11(日) 16:51:07.63 ID:TsOkWet00 [3/3]
＞>>177
＞働きながらシストレだってできるじゃないか

>>233
すごいな、一字一句念だ
観察者全員が同じ感想を持つということは正しいんだよな、これ

この馬鹿自分をリバモアかなんかと同じに考えてるみたいだけど、
彼は家の事情で学校行けなかっただけで頭はとてもよかったんだよな

一分足を見ていて思うこと


・ゼロはいくつ足してもゼロ
・ゼロに何をかけてもゼロ


ベースの素養がないのにストとか言ってるのは、泥地に家を建てるようなもの
馬鹿だから気づいていないようだが

一分足のどこが悪いかはっきりわかるが、いいたくないので、ぜってい言わない。
だが次の点から言うと。

人はみんな自分の欲しているものを相場から手に入れる
誰かこのようなことを言ってましたね。
顕在意識より潜在意識が欲しているものを得るという意味でしょう

の理論が
相場においても潜在意識が欲している自分の生き様を具現化しようとすると解釈すると。
一分足は社会の対応においても、
社会から叩きのめされる様な振る舞いをして
叩きのめされ、たが、その振る舞いのまま、何らかの形で社会に認めてもらおうと
行動してきた。
よって相場においても、
相場から叩きのめされる様な振る舞いをして
叩きのめされ、たが、その振る舞いのまま、何らかの形で相場に認めてもらおうと
行動する。
そしてまた、少しずれた道へ行き同じ行動をとる。
実際はもっと奥深いものがあるはずだが、あほの論理は普通では理解不能やねん。

｢並はんか｣とは日本語ですか？

生半可ではないですか？

ここから先の議論はまずこの疑問を解決してからでお願いします…

純日本人じゃないんだろ
帰化人か通名で暮らしてる在日だろう

自分がニートである事を正当化しようとしてるだけで、相場に勝つつもりなんてないだろw

死ぬまで言い訳してろクズ分足

自分で半ば前向きな事書いても、世間を知ってる読者はそれを読んでもオレと
温度差が大いに異なる、「いつまで現実から目を背け続けるんだ」と
まさに現実的で自分が真似できない理論的な書き方でコメントを返されると
これが現実である事を自分でも否定する事ができない、それを否定する事は
現実から目を背ける事、これを読む程、いい加減目を覚ませと促されシストレ
の引退を迫られ、まさにハロワに前進あるのみという感じだ。

頓珍漢なオレのコメントに対する現実的な読者の教養力を感じされせれる
理論的なコメントの文風の凄じい異なり方からみて、世間や相場の現実に
どれだけ奥深く目を行き届かせれてるか、その差の大きさが自分でもよく解る感じだ。

> 温度差が大いに異なる
? -5 点

> 教養力を感じさせられる
? -5 点

> 凄じい異なり方
? -5 点

> 奥深く目を行き届かせれてる
? -5 点

一分足が朝鮮人で既に生活保護を受給しているとしたら
・日本語が不自由な理由
・働かない理由
・約束を守らない歪んだ性格
などすべてが納得できるね

一分足ってかなり悪質だな
まじめにアドバイスしてくれた人を笑ってるのだろうな

維新八策
不動産を含む遺産の全額徴収WWW

生前贈与がはかどるな。

取り敢えず句読点の打ち方からやり直そう!!

一分足に言えることはただそれだけだ!!

なんか書けや！

何も書けねぇ

朝鮮人の特徴

・ネタ、ネット用語ではない誤字脱字がある
・句読点が正しく使えない
・改行する場所が適当
・文脈が間違っている

放置すんなっつってんだろーが＞一分足
ちゃんと状況報告しろや！

ストップ高銘柄をPTSで売ると平均利益6%です。しかも勝率9割

ご心配お掛けし済みません。
現在、ネタが熟成されてないもので、思いついたら書きますので一分足ファン
の皆様、今しばらくお待ち下さい。

なんだずっと偽者だったか
それとも最初からネタキャラ？

>>263
生活保護を不正受給している朝鮮人は日本から出ていけ

そのとおりだ

パチンカス一分足
ネタも思いつかないチンカス

一分足ネタも思いつかないパチンカス

ところで初代は今どこで何してんだ？

>>269
働いてるんじゃない？

ドラマ「悪夢ちゃん」を見ると夢の世界に憧れ、その世界にいられない自分が
もどかしくなったりする、つまり自分は現実逃避しがちの人間なんだなと
思う、主演の女優が美しいとか憧れを抱くオレ
我を忘れてた、今自分は一番応援しなければいけない人て誰だっけ?
その人とは自分だ、人生が行き詰ってるのに勝ち組の人達を応援する余裕はない
そういう心構えこそ、今のシストレ開発を行う上で最も大切な精神なのだ、応援する
のは自分だからこそ自分のファンになり自分を輝かせてやろうという勝ち組の人達
を見返してやろうという負けん気の気概こそ今の俺のシストレの精神には必要だ。
その精神が欠けてて怠惰でダラダラな開発生活を送ってきたから何時まで経っても
芽が出ないだなと感じる。

でおまけお気に入りの一曲
ガゼット　貴方ノ為ノ此ノ命
http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=rFF1r-C--tU
これは引きこもりの男をテーマにした曲だけにそれに似てる生活を送って
いるオレには共感される。

いつかは自分を応援する精神でシストレで勝ち上がり勝ち組を見返してやろうではないか..

あー早く新たなロボットを完成させなきゃ、新しいストをサポートするロボットを
作ってる最中なんだ..

何かもうネタが尽きてる感が漂ってるな
ロハクも再登場させれば？

ネタバレしてしまったからもう無理かもしんないけどw

>>271
もういいよお前は
はいごくろーさん

>>270
だといいけど

一分足本人逃亡という訳なので
このスレは終了の方向でヨロピク

了解

オレはご覧の通りコテハンに「勝てないシストレの考え方なら」というの肩書き
を用いてるが、ここまでこのコテスレを続けてると見事なほど肩書きの通り
に勝てないシストレのやり方の意義をなしているスレになってると思う。
間違ったシストレのやり方を学ぶ上でシストレのスレの一つとして皮肉な
事に役目を果たしてると思う、その悲劇の師匠がこのオレ。

一言一句、辞書を引いて意味と用例を学んでから書き込め、無能

偽者はもういいから
初代はどうなったのかねぇ

>>276
朝鮮人は日本語を使うな
2chに来るな

初代出てこいや

FXで勝っている人はトレーダー全体の僅か２％にすぎません是非あなたも勝ち組に♪
私のブログでは初心者から上級者までわかりやすくFXに勝てる情報を提供しています。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1355533105/

近況報告しろや！

小指を加えつつ日経平均は久々に10000円を回復するのであった。
小指を加えつつドル円が90円代を回復する事は絶対に回避したい。
90円を回復した時はオレは現役の参加者を是非とも目指す。
その為にも己の技術を磨いて行くのみ。
今作ってるストにも短所らしいものが見受けられたので修正していく。
勝つには日々チャートの動きを嗅取る能力を少しずつでもアップさせて行く
事が欠かせない。
相手に勝ちたければ相手を研究し相手を知る努力と同じ。

１分足はドル円が90円超えると手動式で成り行き買い敢行するそうです！

超笑いＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷ

>>283
朝鮮人は日本語を使うな
2chに来るな

>小指を加えつつ


なんやこれ

６本指の奇形か

朝鮮人は６本指なのか？キモ

.:.:.:.::|　∨::::::/:::::;/::;/ _.j/､ ,ﾉ::;ノｊ/,ｨﾁﾏｧﾊ､::::::､:::＼|::::::::l::::::ｉ::::::::::;ｲ::::::::::::::::ｉ:::::::::::::|:::::;ｒ‐‐､::::::|
|:.:.:::.|_,ノ::::∠:;／::;ｨﾁ弐ｫ､ '"´　 ´{:ｨ:;ﾘ ,'l } ＼::{￣. |::::::::|:::::|l:::ｉ:::::| |::::::::::::::::|l::::::ｉ:::::|:::;{ .Ο ,}::::|
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:ヽ､::| 　 ∨'´ ﾊ.　´"ｰ-‐'　　　 ､.　　 　 |　 　 　 　 ´￣ |:::::|,ｨﾁ弐ｫ　 　 ￣｀ｰ-L:::|:::::::::::::|::::::::|
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ヽ:.:.:.ヽ､::＼r‐'´ ,r;ｊ　.::＞:..､..__ .,.ｨ'´　　　　　　　　 　 　 |:::::l 　 　 , 　 　　 ｰ- '´゛|:::::::::::::|::::::::|
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　　　 　 　 |　ﾊ　ﾊ＞‐/^^^^ヽ‐r−r:＜ﾊ:ミ＜Λ/∨　ヽ|　　 }ﾘ
　　　 　 　 |/　∨ ∨/＝＝=/ヽ_><_／　|　 　 ＼　　　　ヽ=彳
　x＝ミx 　　　　　　/　　　 ./> | ∨ ./ ＜　　/　 |　　　　　x=＝ミx
彳　　 ヾミヽ 　 　 /　　　 ./＼ | ハ/　／　 / 　 .| x=＝彡'　　 　 ヾミ

　　　　 　<////////,. -: : : : : : : : : : :-: ＼//////////,>ヽ
　　　　　　 ＼///／:/: : : : :/: ＼: : ノ: : : ヽ: : :ヽ//////: : :ヽ
　　 　　　　 ,.r: : : : :/ : : :: : : : : :l: : : : : : : : :ヽ: : : ヽ//: : : : : :ヽ
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　　　　　 / 　 /　 ＼　 ＼|: : :.<　　　Lｭ: 弋. 　l 　 |
　　　 　 / 　 /　　　| >､　 ＼: : ＼＿__ ヽ: : lヽ.l 　 |
.　　 　 /　　 l　　 /⌒ヽヽ　　ヽ: : : ＼ ￣| : l: :l| 　 |

市場の過去データは変化しないが、市場はトレーダーによって常に変化させられている。

あるトレーダーが利益を上げれば、売買の反対側で誰かが損失を被っている。敗者の資金は無限ではないので、敗者は手法を
変えるか、あるいは市場から去っていく。

市場の過去データには偶然にもある「法則性」が見えるようになることがあるが、もちろん、市場は既定の「法則性」に従って価格を
変化させたのではない。だから、過去に見られた「法則性」はあまり時間を経ずに無意味になっていく。

利益を上げ続けるのに必要なのは、意外な手を打ち続けることだ。例えば過去5年間での急落前の「法則性」が再現されたら
今回は「法則性」が破られるほうに賭け、買ってみる、とか。あるいは、もう少し用心深く、急落前の「法則性」が再現されたのに、
その後の10日間で急落が起こらなかったら買ってみる、とか。

そして、法則性学習システムには「過去の急落前の「法則性」が再現されたのに、その後の10日間で急落が起こらなかった」を
新たなる法則として学習させる。法則性学習システムは過去データを使ったバックテストでは好成績を叩きだすが、実際の市場では
負けることが多いので、トレーダーは法則性学習システムに逆らえばいい。

>>291
朝鮮人は日本語を使うな
2chに来るな

>>291
久しぶりだな
一分足の偽者やってたのはお前か？

>>291
ロハッさんご無沙汰です。
直にお会いできたら俺でも勝てる様になりそう??
「法則性」が破られる方向へポジる?
バックテストでそれを検証するって難しいですね...
「法則性」を見抜く術．．．
おそらく過去の値動きを当てにするのはほどほどにて自分の透視力で相場を見抜く事
が必要ですね、こういう値動きが続いたらこの後、皆どういうアクションに
踏み切るかを見極める．．．
その「法則性」を見極めるにはどうすればよいのだろうか?

それにしても自分のやり方はテクニカル一本槍だ、それは過去の値動きを長年
凝視し続け様々な値動きになるべく柔軟に対処できる術を目指すという．．
四年間も検証し続け多くの技を発案してきたが、未だこれなら行けるという技は
一つもないが、その技を大切に保管し続け磨き続ければいつかは光ると思ってるよ。

朝鮮語では基路伯をロハッと呼ぶらしい

朝鮮はハングルだったな
そうなると一分足は朝鮮人じゃなくて中国人か

>>294
生活保護もらってる中国人は国へ帰れ

>>294

一分足氏は自分自身を外部化すれば、つまり、自分自身をコンピュータにエミュレートさせれば、勝てるようになるかもしれないよ。

一つの方法として、ニューラルネット型人工知能に「法則性」つまり「過去の値動きを長年凝視し続け様々な値動きになるべく柔軟に
対処できる術」をコンピュータに発見させる。1回に数秒しかかからない。Java用のNeurophもC#用のEncogも無料で使える。Ninjaを
使ったことがあるようだから、一分足氏にはEncogのほうがいいだろう。

具体的な方法としては、

入力ノードのそれぞれに-1〜+1に収まるデータを与える。例えば、RSIが0〜100ならば、((RSI * 2) - 100) / 100が与えるべき
データになる。短期、中期、長期のデータを3〜9くらい用意するといい。もちろん、入力ノードの個数はデータの個数と同じになる。

中間ノードをやや多めに設定する。入力ノードが5個ならば、中間ノードは17個くらいが良いだろう。これで、
ニューラルネットは考えすぎて勝てないトレーダーと似た振る舞いをするようになる。

バイアスノードといわれるものは使わない。これは重要だ。バイアスノードを使うと、ニューラルネットが中途半端に
勝てるようになってしまうからだ。

出力ノードに期待する値はClose / Close[10] - 1などにする。

これで学習させ、「法則性」を発見させる。徹底的にカーブフットされているので、PFは5を超え、勝率は90%を超えているだろう。

「法則性」をブラインドフォワードテストする。「法則性」が有効である間は再学習させない。

「法則性」が大きく破られたら、市場が動いていく方向にトレーダーは許容リスクに合わせたポジションを取り、適当にストップを
入れる。そして、ニューラルネットに再学習させる。

>>297にトリップを付けるのを忘れた。

>「法則性」が大きく破られたら、
じゃなくて始めからまったく機能しないオーバーフィッティングシステムじゃん

>>299

そう、機能しないことが分かっているのだから、その逆を張る。簡単なことだ。

機能しないことが分かっている物が必要なら、
人工知能なんて持ち出さなくてもウェブ上にいくらでも転がっているし、
スレ主さん作成の物でもいいでしょ
負ける方法の逆をやれば勝てるなんて安易な考えは簡単には実現しないと思う

> そう、機能しないことが分かっているのだから、その逆を張る。簡単なことだ。

真性の馬鹿が2匹になった

基路伯＝一分足だから

×真性の馬鹿が2匹になった

○真性の馬鹿が2匹に分裂した

>>301

固定的なシステムの逆を張っても駄目なのだ。学習し、過去データを説明するために変化を続けるシステムの逆を張ってこそ、
保ち合い相場がいくら長く続いても連続ダマシが発生せず、なおかつ、大きな流れには確実に乗れる
ブラックスワン型システムとなりえるのだよ。

ただの妄想だったか
スレ主が最初に学ぶべきことは「連続ダマシが発生せず」じゃなく
ドローダウンを受け入れることでしょ

人工知能を使うと、各銘柄ごとに過剰にカーブフィットされたシステムを作り続け、その逆に張り続けることができる。

ウェブでシステムを拾っている奴とはもう次元が違う。

だからそれが妄想でしかないと
オーバーフィッティングシステムが証明できるのは、存在するように見えた優位性はなかったというだけ
律儀に負け続けるなんて妄想はどこから生まれたのやら

>>307

俺はある特定のシステムについて話しているのではない。システムを自動構築する人工知能と構築されたシステムと市場の間に生じる
リフレクションについて話しているのだ。

もちろん、この話は、あるシステムが律儀に負けつづけるということではない。

過剰にカーブフィットされたシステムは、数回負ける。その負けを学習し、人工知能は新たにシステムを生成し、これも数回負ける。
人工知能に過剰にカーブフィットされているシステムを生成させ続けると、その逆を張ることで、ブラックスワン型でありながら高い勝率を
実現できる。

…と妄想はさらに続くのであった
同一人物かなんてことには興味はないが、少なくともスレ主さんとレベルは一緒のようだな

n元一次方程式を解くにはn個の情報が必要ですが
株式とは４元一次方程式を１個の情報で解くクイズです。
数学的には解く事は不可能ですが、ある工夫によりシステムを完成させ
資金を２年で１００万から５２００万に増やしました。

新しい馬鹿が来た

希望の馬鹿だ

喜びに口座を開け

４元一次方程式の４元が具体的に何を意味するか書いてしまうと
多分儲かるようになるとは思うが、残念だが最初の１元しか公表はできない。

ゴニョゴニョスイッチングモデルとかそんな感じですか

ゴニョゴニョスイッチング＝想像を絶するような飛龍システム

基路伯の話の方が何十倍もためになるので基路伯の話に戻すために当分の間、席をはずします。
失礼しました。

ここの住人方は株価のランダムウォーク理論についてどう考えてますか？

人に質問する前にまずは自分の見解を述べろ

>>308
相場と逆を張る、その意見はある意味、意義があると思う、人は同じ行動は
続けない、プロならなおさら、その観点から意義があると感じる。
だがどこで違う行動に踏み切るかのタイミングが大きな問題だと思う。
そのヒントとなるのが検証データのMDDをN倍更新するとかで見極めるのかな..
とも感じる、ロハッさんのいう人工知能は興味がありそうだ、自分がストを
プロググラミングしてる作業もある意味、それを目指してるのかなとも感じるが
人工知能というレベルになると高度な工学というレベルになってきて自分の
知識ではまだまだ追いつかないと思うが人工知能がシストレに使えたらもしかして
一切っ掛け掴めるかも..
やっぱロハッさんがくると盛り上がるよ..

>>318
オレが四年に渡り検証を続けてるとランダムウォーク理論はますます肯定せざる
を得なくなってく、値動きの流れが定まってる部分も多いが、そもそも多くの手法が
相場に投げられ不定的な値動きが多くのトコで発生し平均化してしまう現実を見れば
それはランダムウォークに似たりの拳動だと感じる。
つまりランダムウォークは全ての値動きにおいてではないが多くの箇所でその様な
拳動になる事は否定できないと思う。

ご苦労様
一分足、基路伯、名無しの一人三役は大変でしょう
すぐバレルのはバカだから？

>>297
俺はExcelしか使えないんだが、そんな俺でもその方法は使えるのか？
VBAは使えない

相場でトレードする上で負けを想定する必要がある。
そこで自分なりにその負けの意味を考えてみた。
相場で勝てる手法を模索する上で勝つ事しか考えなければ不要な努力になって
しまうと言われている。
つまり負けを想定する事だが、果たしてその負けとは一つの売買の負けという事
を意味しているのだろうか?
俺もそうかもしれないがどんなに確実を求める手法を目指しても売買数が多く
なるほど必ず一回以上、いや十回以上は必ず負けるなんて子供でも解る事だ。
なのでいくら確実を求めても勝率100%なんて想定してない。
確実とは一体何を想定してるのか?
それは例え勝率が高くなくても恒久的に利益を増やしつづけられる手法だ。
それができるならたとえ勝率50%以下でも構わない。
そう考えるとその負けが一売買の負けを意味してるのではないだろう。
その負けとは何を意味しているのか?
それは売買を続けた結果、資産が減り続け元本を取り戻せる見込みがなくなった
という損失を喫する事だろう、最悪の場合、種枯れしてしまうという事を意味するもの。
確実な手法で売買単位での負けなんて意味してない。

一昨年辺りの暮れにもリスクを受け入れないと稼げる様にならないと助言されたが
まさにその負けを意味してるのだ。
そのリスクを受け入れるという意味を調べる為、ググってみたらなんと最悪な
場合、種枯れも受け入れるくらいの大幅な損失の想定をする事と書かれてた。

もはや誰も絡んでくれなくなったか
価格変動のランダム性とランダムウォーク理論は区別しないと話がややこしいよ
価格変動のランダム性は認めるのに、それによってトレードが乱されることを認めてこなかったのは矛盾してる
子供が駄々をこねてるようにしか見えない

>>324
>価格変動のランダム性とランダムウォーク理論は区別しないと話がややこしいよ
絡まれなくなりました。
オレはそれらのランダムは同様に近いと考えて答えてた。
ランダムウォークについて勉強しなおす。

相手にされないのも立派な薬だろう。
それが奮起の切っ掛け、いや相手にされない頓珍漢な事が逆に光明を見出される
かも...

え？
オリジナル一分足じゃないから誰も相手にしなくなっただよ？w

>>326
一分足はオレ一人だけだ、トリップが証拠だ。

>>327
お前は偽物
本物のトリップはこれ

＞23 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆U6Vz85e2Wc [] 投稿日：2012/09/17(月) 16:46:27.33 ID:YSsbEnoZ0

>>328
トリップのクッキーをPCのリカバリで失った事情を
>>118
で説明してます。

>>329
うぜーな、偽物は消えろよ

偽物がいるかぎり私がでてこれない状況に陥っている現状を打破すべく一人で考える日々が続いている
そんな事しないでシスの検証をしろとお叱りの言葉を浴びせられる可能性があるがニーちゃんの私には余計な事とわかっていても余計な時間があるのでそちらの方向へと考えが向いてしまう

右肩上がりの収益曲線を描くシステムで
たまに収益曲線が下落曲線を描いているのがリスクじゃないのか
そのようなリスクが生じたときに資金が破綻しないようにリスク管理をしろと。

右肩上がりの収益曲線を描くシステムがあればリスクを恐れずリスク管理をして運用しろと。

１分足の頓珍漢に恐怖を感じたぜ。

右肩上がりの収益曲線を描くシステムで
たまに収益曲線が下落曲線を描いている部分がリスクじゃないのか
そのようなリスクが生じたときに資金が破綻しないようにリスク管理をしろと。

右肩上がりの収益曲線を描くシステムがあればリスクを恐れずリスク管理をして運用しろと。

１分足の頓珍漢に恐怖を感じたぜ。

>>329
自分がつけたトリップぐらい覚えてるだろ
偽物はウザイから消えろ
スレを荒らすな

オレのコピーが登場した。>>331
トリップが本人認証している以上、ビビる事はない。

>>335
偽物は出ていけ

>>335
偽物はでていけ

パラメーターは過去の相場から考え、無難な数値を採用するのが
システム取引。それではいくら儲けようとしても年率１０％位のものではないのですか？

一分足のみで永久に勝ち続けられる手法を発見した人が出たら、マスコミの
人間なら是非とも取材したいとこだろう、ましては世界中の報道記者が!?

>>339
偽物は早く死ねばいいのに

本物が本物である条件とは何なのか

わたしは、システムとか分からないので、
業者の逆指値などの特殊注文を利用させてもらって毎朝注文を入れています。
少しずつはこつも覚えて少しの収益は出せてはいるのですが
どうですかね♪

勝率を上げれば必ずペイオフレシオがきっちり反比例する、逃げても逃げても
プラマイ0、つまり平均化が付き纏う、平均化、まさに影のごとくみっちり己
の体に粘着しぱなしだ。
どんな方程式を使ってもどうしてもプラマイ0になってしまう、まるで不思議
すぎるくらい、ここまで無数の方程式で攻撃しまくれば一般常識的な観点から
見てもその均衛が取り崩せると思うが相場の平均化はそれでも鋼鉄の如く堅実だ。
ともかく平均化を取り崩さない限り相場で勝てない..

２次元の限界

過去の相場でエッジの存在する部分は全体の10分の1位の物だろ、
その10分の1位の部分だけに通用するシステムで10分の1位の部分だけで運用しても
年２〜３割取れたらいい方だろ。
エッジの存在する部分をどうやって見つけるかがまず問題だろ　。
それもしないで全体でごちゃごちゃやってもエッジの部分もかき消されてしまって。
やればやるほど５０％になるだけだろう。

二年半前に225のデイシステムのバックテストで勝率65%、ペイオフレシオ1.8と
高勝率と高ペイオフレシオの両方を果たした事があったが見事フォワードテスト
では崩れた。ちなみにPF3.39だった。

>>346
どうせ過剰最適化したパターン認識の意味の無いシステムだろw

勝つ為には、あのロジックも作れ、このロジックも作れと己の頭が「大変かも
しれないが勝つ為には苦労を惜しむな！」と命令し数ロジックを追加する作業
に忙殺され検証が思う様に進まない。
それは強迫観念ではない、勝ちたい為、たとえ面倒な作業が必要になっても
苦労を惜しまずにやらねば、楽して夢は叶えられないという考え方があるからだ。

９０％がランダムの値動きはいくら工夫してもどの道平均化するっていいかげん気ずけよ
スタートはそれからだ。そこから汚い手を使って完成させるのだ。

俺ってホント相場を難しく考えてるとつくづく感じる。
これも勝つ為。
初心者がテクニカルで最初から勝つ事はできない、だから誰もが技術がない
からと考え、テクニカルで勝てる為に腕を磨いて行き、まず確実に勝てる術
を身につける事を目指すだろう、そこからその考え方を変えれるか変えれないかで
運命が分かれて行くものではないか...
難しく考えても逆に単純に楽して勝とうとする考え方でも通用しないと思う
つまり相場に対する考え方の堅軟度を正しくピント合わせできる事が勝てる道では
ないかと思う。

相場の厳しさを物語るブログの記事を見つけたので貼り付けてく。
http://0start-fx.seesaa.net/archives/201212-1.html
二年近く?、FXの実戦やってきた人が不振続きの末、トレード休止して一年以上バーチャを
続けてるが経ってるが復帰の目処が経ってないと書かれてた、如何に相場が
甘くないかがそれを読むとよく解る。
もちシストレもオレのバーチャも例外ではない。

この一分足って人いつからこんな事してんの？

一生負け組臭漂わせてるんだけどw

バーチャで納得の行く検証データが得れてから実戦に踏み切れる人の確率は
どのくらいだろうと想像する、
バーチャ3年で実戦に踏み切る人の割合
バーチャ5年で実戦に踏み切る人の割合
バーチャ10年で実戦に踏み切る人の割合

オレが思うにフォワードテストで長期間に渡りきっちりしたデータが取れる事等を
最低条件とする厳格な条件を付ければ極端な事言ったらバーチャ10年でも
実戦移行率が3割行かない事も考えられるだろう。

グダグダ　イジイジ　グズグズ　ブツブツ
ツマンネ

バーチャなんて数ヵ月で十分だろw
しかも目的は通用するかも大事だが作ったシステムのバグとりメイン

>>355
数ヶ月で勝ち技が身につくようなら相当の天才だ。
バーチャはシステムのビルディングも重要だが第一目的は相場に通用する
ロジックを見つけ出す事。

今作ってるロジックのPFが若干上がった、PF1.08だが。
これを相場に通用できる術が僅かながら見つけられたという結果に繋げられれば..
最適化の前にPFを最低でも1.3は上げたい..

情報の入手先も店頭、新聞、ラジオ、テレビ、ネット
注文も店頭、電話、ファミコン、ネットとか、
変わってきてるし、１つの仕組みの寿命も２０〜３０年ぐらい物だし、
次は人工知能とかになるんじゃないの、
システムトレードのバックテストに１０年も掛けてる場合か

確実な儲けをねらって手書きで罫線を書いてはいるが、２２５が上下何万円と動いても
罫線書くだけで１０年以上１回も株式取引しないやつもいたから、人それぞれだけど

中学レベルの数学でもそれなりの勝率は出るよ
しきい値を使うような糞アルゴリズムでもね

個人的にオススメなのは多変量解析的手法

極端な話、10年分の一分足のデータなら、そのデータは膨大になり値動きの
パターンも非常に多くなる、その十年分に全面的に通用するロジックなら、
売買数単位のサンプルデータも膨大になり多種多様の値動きに通用でき
るデータが取れてるから、それは間違いなく有効になると考えるのが
一般常識からの観点だ。
ロハッさんも言ってたが相場は常に変化し長期間通用したロジックはダメに
なると言われるが、ここまで通用するサンプルデータが膨大なら相場の変化
よりも大数の法則という勢いが勝つのではないかなと考えられるが?
試験段階で一万人の被験者全てに効く薬を実用化した途端、誰にもその薬が
効かなくなる、ここまで強い大数の法則を打ち破るという超常識的な事を
極端な程打ち破る事ができるのが相場の値動きなのだろうか?

何を頓珍漢なことを
未来は過去の延長線上にはないのだから、過去のデータをいくら分析したって意味ないよ
思い知らされているんじゃないのか？
何年もやっててまだ気付かないのか？

>>361
それでは
>試験段階で一万人の被験者全てに効く薬を実用化した途端、誰にもその薬が
効かなくなる
が相場の値動きではまかり通ると思ってた方がベターという事?

相場は常に変化するという事は心得てるが、それを作る事は極めて困難だが長期間
通用するロジックがあり、多くの値動きが攻略されるのを見れば、相場に新たな
値動きが起きてもそのロジックをそう簡単に吹飛ばせない、だから新たな変化が起きても
そのロジックは有効だという考え方もできるのではないのだろうか?
そのロジックが10年分もの短い分足に通用するならなおさらのその考え方は的に
得てる可能性が高いと考えられる。
だからヒストリカルデータも無駄にはならないという考え方になる。
そして俺はその考え方をずっと堅持し続けてるが。
そうならなければ開発活動の意味が失われるから..
自分のその考え方が決して正しいものではないかもしれないが人それぞれ
相場に対する考え方は多種多様ではないかな..

決定論的な世界なら昨日効いた薬は今日も明日も大丈夫でしょう
でも別の世界なら薬が効いたというのは過去の終わったことであって、
今日効くかまして明日あさって効くかなんてことは分からない
曲がりなりにもプログラミングができるなら、
過去有効であったロジックなんて無数に見つけられる
でも一つも使えるものはなかった　．．．今ここだよね

過去のデータにどれほどの意味があると思っているのかな？
どの通貨ペアでもいいけど、今から10年後の2023年1月までの価格変動の可能性は、
何パターンくらいあると思います？

>>363
何万パターン、極端な事言ったら何百万パターン？だと思うよ。
確実に過去データに通用できた事でこれが未来まで効くという立証性を高める
にはおそらく最低でも千年分以上の一分足データが必要なのでは、気が遠くなる話だ。
だから以前Ver2で何度もフォワードテストで砕けてるザマを見た住人らが
「フォワードテストで負け続けてる事はついてるんだよ、フォワードテスト通って
実弾入れたら即退場！」と言ってた意味がここにある訳だ。
これは厳しく言えば相場の世界は一般常識的に立証性の高い大数の法則も打ち破って
しまうくらい強力で太刀打ちできないもの、相場に夢追うのやめて、ええ加減
地道に働いて暮らす道選んだらどうだい、の戒告そのものと捉え去るを得ない
という結実になりうる..

過去のデータが役立たない、つまりバックテスト抜きにして一体どうやって
有効なロジックを見つけるのか？
デモトレードもある意味、過去のデータを利用したバックテストと似てると
思ってる、なのでそれも抜きにしたら..

このスレ見ると心が落ち着く
一つ一つの取引には一喜一憂しない方だが、相場つきが変わりシステムが遅れて対応するまでのタイムラグ時に少々もたつく
そう言う時はこのスレの一分足の意味不明な書き込み内容と底辺さに思わずにやけてしまう

ありがとう一分足

一生間違った知識と理論で底辺でもがいていてくれ君のこの世に存在する意味はそれだけだから

>>364
何百万パターンでも随分控えめだと思うけどまあいいでしょう
一度過去に遡ってみましょう。10年前に
今が2003年1月だとして、2003年1月以降10年間の値動きの可能性を考えると、
やはり数百万パターンはありますよね
時間を今現在に戻すと、私たちは過去10年分のチャートを手に入れています
1/数百万の確率を必然じゃなく偶然勝ち抜いたチャートです
この偶然の結果である過去のデータを分析するということは、
統計的には数百万の母集団からサンプルとして１つだけを取り出したことになりませんか？
たとえ千年分のデータでもサンプル数は100でしかありません
母集団に対してこのサンプル数では満足な結果は期待できないと思います

もっと悪いことに相場のデータはランダム性の非常に高いものであり、
しかも過去と未来は単純には繋がっていません
過去のデータに軸足を置いた開発が失敗するのも頷けます

>>365
そこから先は才能とか発想とか
僅かでもエッジを見つけて odds and probability に賭ける
そんな自信がなければできることからコツコツと
ドルコスト平均法あたりかな

かこのデータの1定期間ごとの値幅の最大値にあわしてある
ナンピン OR マーチンゲール売買法が今のEAの主流
過去には破綻しないが将来は破綻する可能性がある

>>367
話を読んでフォワードテストも太刀打ちできないかと思うとまさに絶望感
にさらされて心苦しかった。
数百万パターンの値動き、よく考えてみるとこれはミクロな視点で数えた
結果なのでは、マクロの視点から値動きのパターンを数えてみると
まず極端に最マクロの視点では一般的に言われてる上トレンド、下トレンド、もみ合いの3つで
そこからミクロにシフトして行くと少しずつ多くなって行く。
ちょっとミクロにシフトしても、ペナント、Wボトム、逆三尊など数えられる
程のパターン、そして逆にミクロの視点の先まで突き止めれば数百万、極端に言えば
億単位という事になると思う。
自分としては数えれる範囲のマクロの値動きに対処できる事を基本的に目的と
する事から始まるロジックを作る事を目指してる。
ミクロの視点しか意識しない無数パターンの値動きでは勝目がないから。
FXでデイトレではプロには勝てないというのはこの原理も大きいと考えてる。

また偶発性に対処する為、フォワードテストも長期範囲で多サンプルで行う方針にしてる。
フォワードテストも長期範囲で多サンプルなら偶発性も随分と下げれるのでは..
今までフォワードテストが一度も通らなかったのは、フォワードも長期間にしてる
事も一因してると思う、中にはフォワード期間半年もロジックの有効が続き
そこから崩れたデータもあった。

>>369
うん、いまさら過去のデータが役に立たないと言われても困るよな
観察→仮説→検証の両端では過去のデータを使うのが一般的だし

それでもほとんど偶然の産物である過去のデータは、あまり役に立たないかもしれない
開発のメインに据えるほど神聖視できるものではなく、単なる手段の一つにすぎない
主役はあくまで自分であり仮説である
この程度の過去のデータに対する健全な疑いは、頭の片隅にあってもいいかな
丁寧に正しく分析すれば、必ずこの先有用な何かが見つかる　…とは限らないからね
過去に有用であったものはいくらでも見つかるでしょうけど

過去データも長期間かつ時間スパンが短くなるほどその分、値動きのパターン
は多くなる、そこにもしもその多く値動きにほぼ全て対峙できるロジックが
あれば、未来の値動きはもち異なるものになるだが、ここまで強力なロジック
を吹っ飛ばれる値動きがそうそう発生させる事は容易ではないと考える。
つまり、ロジック対値動きの場合、自分が付くのはもちロジック側だが、反対
に値動き側についた視点で考えたらどうなるかを述べてみた。
ミクロな時間スパンの値動きになる程、新たなタイプの値動きを発生させても
そう簡単に強力なロジックを倒す事はできないと思うが。
値動きのパターンもミクロなスパンになる程、レパートりも少なくなると思う。
さっき書いた様に値動きのマクロの極限は上トレンド、下トレンド、もみ合いの3つのみに
収束するものと思うから。

見方を変えな
掴まっている人がいるその値動きがチャンスだろ？
データー追っかけても意味はないよ

それ以上言うなよ

>>372
値動き側の視点に立って過去の値動きの大半をやっつけた強力なロジックが
立ちはがたってる時の事を考えてみなよ。
自分が値動きになり、そのロジックをやっつけられる自信があるか?
そう考える事でデーターに対する見方を肯定的に捉えられるのでは?
データが一切無意味というなら、一万人全てに効いた薬がそれ以降に与えた人達には
一切効かなくなると言ってると言っても過言ではないと思うが。

過去のデータが無意味ならシストレ自体が成り立たない。
過去のデータ抜きのシストレをどうしてやる事ができるのか?
過去のデータ抜きにすれば、これは裁量トレードという形になる。

>>373
　　_n
　（　l　　　　_、_
　 ＼ ＼　（ <_,`　）
　　　ヽ___￣￣　 ） 　　ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!
　　　　　/ 　 　/

相場を舐めてる奴にヒントを与える必要なし

>>374
なんか絶望的に頭が固いような。本気なのかからかわれてるのか分からん

>値動き側の視点に立って過去の値動きの大半をやっつけた強力なロジックが
>立ちはがたってる時の事を考えてみなよ。
>自分が値動きになり、そのロジックをやっつけられる自信があるか?
過去の値動きをやっつけるということはただの後知恵でしかない
抵抗の術を持たない幼稚園児に勝てたからって、一流の格闘家に勝てるはずもない
自信があるもないも値動きが普通に振舞えば、
過去にしか通用しないロジックのほうが勝手に自滅する

>データが一切無意味というなら、一万人全てに効いた薬がそれ以降に与えた人達には
>一切効かなくなると言ってると言っても過言ではないと思うが。
だからそういうことがあたりまえに起きる世界なんだって
何の役にも立たないつまらない常識は捨てないと
相場の外の常識が相場にもそのまま当てはまるのであれば、
裁量でもシストレでも誰もそんなに苦労はしない
>>375はまったく的外れ

www おまいら心配し過ぎｗ
いやさ・・あまりにも可哀想だと思ってな
大丈夫だよ　一分足君にはけして見えないからさ
データーは一切無意味なわけじゃない
君のデーターの扱い方が無意味だと言っているんだよ
自分で書いているじゃないか？
『値動きの大半をやっつけたry)』
・・もう書かないがそれが見えているんだろ？だったら・・
では幸運を祈る

FXをやっています。

特定の時間足において、5日平均線＞10日平均線＞20日平均線、の順番が成立したら
指定したメールアドレスにメールで通知してくれるようなツールを探しています。

フリーのツール、あるいは特定のFX会社に口座を作るとダウンロードできるツールで
この手のものは無いでしょうか？ご存じでしたら教えてください。

>>379
MT4なら自分で作れる

過去データの事について論争になったが、過去データやフォワードテストまで
否定されれば、まさに最後の命綱を取られた思いにされされた絶望感、そして
一般常識で当然の感覚が覆されてしまった感じがしてこういう論争を演じる
結果になった。
余は自分で飛び込んでみればその答えが解ると思う。

ただ相場の未来がどの様に動くか解らない、その予測能力の高さを示すバロメータ
がフォワードテストなのでは、昨日いくつかのブログを読んでみたがフォワードテスト
に関してはどこも肯定的な事が書かれてた、ここでそのフォワードテスト
否定論が突きつけられその予想外のギャップが大きかった事も論争の一因だと思う。

ソースはブログ()

>>381
一生フォワードテストしなきゃだめだよ
死ぬ間際にやっと気付けるから
まだ甘い

>>380
MT4にメール通知機能があったとは・・・
ちょっと調べてきます、ありがとうございます！

>>384
自分でコード一から書く必要があるけどできるのか？w

>>385
コードってどんな言語ですか(；^ω^)？

MQL言語

>>381
バックテストはプログラムが正しく記述されているか確認するもの
フォワードテストはロジックの有効性を確認するもの
フォワードテストは誰も否定していません。>>365で拡大解釈しただけ
100%は信用できないとしても、必須というほどではなくても、普通はやります
問題は過去のデータを崇め奉ってデータ主導で開発する姿勢

私たちはニュートン力学の世界である実社会に生きています
積み上げた経験も常識もすべてこの力学でのことです
一方量子力学などは普段眼にすることも意識することもなく、
その世界についての経験や常識は持ち合わせていません
相場は量子力学の世界に例えられるかもしれない、
特殊で実社会とはかけ離れた世界であり、実社会の常識など通用しません
世界が違うのであれば考え方や行動様式を切り換える必要があるでしょう
そうしないと訳も分からぬまま損を重ね、努力しても状況は悪化するばかり
ニュートン力学での経験や常識は、量子力学には不向きです
同様に「過去に学べば未来は予測できる」とか「太陽の下に新しきものなし」
というような、因果的決定論の経験や常識は疑ってかかったほうがいい

可能性としては
１０年のバックテストに耐られるストができる確率が１０％として、
さらに３年のフォワードテストに耐られる確率が２０％
さらに３年の実運用に耐えられる確率が３０％
しかし実運用中に想定外にFXの運用環境が激変する確率も５０％はあるから
成功確率は０．３％位の物か。
思っていたよりは高い。

これほどフォワードテストを否定する書き込みを浴びせられショックも大きい。
まるでええ加減眼覚ましてハロワに行ったらどうだと促されてる感覚だ。
オレにとってフォワードテストが最後の命綱だからそれに裏切られたら..

実はオレのやろうとしてるフォワードテストの期間は三年という短さではなく
更に期間が長い、むしろバックテスト期間より遥かに長い期間を使ったフォワードテスト
を計画してる。
ここまで強力な証拠を突きつけられたらもう言い逃れはできないだろうという
感じのメガティックなフォワードテストを目指してる。

生活保護もらってるから、勝っても困るし、負けても困る
だから一生フォワードテストをやります

自動売買プログラムで安定して利益上げられるものなの？
利益が出るのはせいぜい最初の2，3ヶ月でその後はさっぱりってのが大半じゃないの？

>>392
それはオレの想像だが長期スパンで勝つ事が無理だから何ヶ月間で利益が
出せる事を前提で作ったからなのではと思う。
バックテスト、フォワードテストも月単位で少ない売買数で検証したと
想像するな。
よく考えてみると、これが運用しているシステムの現実だと思う。

おいおい本気か？
短期でも狙って勝てるなら、手間さえ厭わなければ楽勝じゃないか。
そんな方法を知っているなら教えてもらいたいもんだ。

>>390
>実はオレのやろうとしてるフォワードテストの期間は三年という短さではなく更に期間が長い、
>むしろバックテスト期間より遥かに長い期間を使ったフォワードテストを計画してる。


それテストじゃねえだろすでに
バーチャってんだよ

相場で勝てる様になるまでチャートを見た総計が一万時間弱という話があった。
24時間見続ければ1.1年間という計算になる。
俺の場合、一日平均三時間チャートを見たとすれば8年掛かる訳だ。
まだそこまでは達してないという事。
4年間チャートを見て様々なロジックを検証し続けてきた結果、チャートから
様々な値動きの匂いが嗅ぎ取れてるなという感覚が経験とともに幅を広めてる
と感じる、その4年間を無駄にしてない様にその感覚を活かす事をして切っ掛け
を作って行たい。
4年間下積みして芸のレパートリがここまで無数になれば今度はそれを活かして
行く事がこれからの課題だろう。
俺には目標があり、相場で勝てる様になる事はその目標の前にある第一関門だ。
その関門を突破してゴールに進むポートフォリオだ。

コイツ死ぬときに「俺はトレードはやらなかったが俺の人生は充実してた」とか言いそうだよな

>>396
シストレを離れて戯言になってきてる。
自分を慰める事例をいくら探しても、結局は自分とは何の関係もないこと。

> その4年間を無駄にしてない様に
これは行動ファイナンスでサンクコストの過大視と呼ばれるもの。
過去の価値のない無駄な努力にこだわり、この先も無駄な努力を続けようとする。
サンクコスト＝埋没費用＝ドブに捨てたものだから取り返そうとしちゃいけない。
大事なのは今までの経路じゃなく、この先どうするかということ。
何の努力もしない人の妄想を叶えてやるほど、社会も相場も優しくはないと思うよ。
見当はずれな悪足掻きは努力とは呼べないからね。
「勝てないと悟ったら、近付かない自由を与えてくれる」
これが負け組みに対して相場が持つ唯一の優しさ。

これだけ相場に復帰する為の努力を続けたんだから返り咲けなければ人生は
充実したとは言いたくはない。
それにしても多くの住人からこれほどまでに引退勧告に似たコメントを浴びせられ
将来への悲壮感がましてゆく。
それでも本気で相場に返り咲きたい。

だから、お前の努力なんか関係無いの
アプローチが正しければ、たいした努力しなくても相場から富を得ることができる

まぁ自分のやり方が正しいと思ってるなら勝手に死ぬまでやってればいいけどw

>>399
日本語の不自由な朝鮮人へ

返り咲きくとは、一度引退した者や、勢力・地位などの衰えていた者が、再び以前の状態に戻ること
相場はおろか人生で一度も成功したことがない一分足が書いてはいけない

ここまでくると正しいアプローチの仕方がゴッチャマゼになっている気がする。
その正しいアプローチを実践しても多くの戦士がそれをやればその方法は通用
しなくなる可能性もある。
ところで正しいアプローチとはテクニカル以外のファンダ的要素も参照にする事が
最低条件なのだろうか？
以前と比べるとこれでは勝てないという視野の狭い検証の仕方をやり続けてきた
間違いに気づき、その視野の幅を広げる様改善はしてきてるが、詳しくは書けない
今のうちにライバルを増やさない様にするのも対策だ。

>>402
そんな乞食根性だから勝てないでしょ
あんたごときの考えるロジックなんて広まったとしても値動きになんら影響しないって事なんで理解できないのかね？

広まって使えなくなるのって業者などのシステムの裏をつくような取引方法だからなんだよ

>>402
クレクレ乞食くん

ライバルを増やさない様にするためには、スレを閉鎖するのが一番確実だよ

>>404
このスレはオレの相場関連のコミュ場として必要なので。

>>405
コミュってあんた、自分の情報は一切明かさないけどアドバイスや情報はもらうって姿勢で成り立つと思ってんのか？

人間としても失格やな

いわゆるテクニカル(順張り・逆張り)では大勝できない。
このくらい半年で気付こうよ。

プログラミング主体のアプローチに疑問を感じてきたようですね。いい傾向だと思いますよ

相場の基本は裁定取引ですよ
細かい資金管理が必ず求められるのでプロのディーラーや長く生き残ってる個人は皆実践しています
それができるようになってやっと初心者卒業です
明らかにオーバーシュートしていれば敢えてヘッジを外したりもしますが

どうしても過去データに拘るならまずは全銘柄同士の相関係数を求めてみてはどうでしょうか？
あとは有名な投資家のブログを参考にするとか

俺は一番最初にシステム開発したときから、過剰最適化が最大の懸念事項にになると思い、過剰最適化を制御するため、常時自動最適化システムを組み込んでいたが、それをやらないとは、と書こうと思ったが、まあ人それぞれかと書いておく。

>>408
プロより早く発注するのは不可能だし（レイテンシーなど含めて）、最低は無理じゃないか？
あと、株についてはやったことあるけど、正規分布のお手本のような物になった

>>408
それはパッシブのサラリーマントレーダーだけだね
裁定でBNFにはなれない
一分足は興味ないと思うよ

>>411
> 一分足は興味ないと思うよ

一分足で儲けるのは難しいと思う。
初心者は時間足、4時間足、出来れば日足から入るべき。

BNFさんやcisさんの手法も裁定の応用だと思いますよ
あれは基本的にグロベやSGXにサヤ寄せする外資のバスケット買いや年金砲を狙った指数組み入れ銘柄の先回り買いなので

初めて来たけど、1分足で10年分のバックテスト？
皆さんはどんなパソコン使ってるんですか。
オレのパソコンだと1回のバックテストに10分くらい掛かりそうだけどね。

命がけである

鞍馬天狗

>>283
小指を加えつつドル円が90円代を回復する事は絶対に回避したい。
90円を回復した時はオレは現役の参加者を是非とも目指す。

これ撤回する気だろ激しくWW

>>416
こんなに早くここまで円安になるとは思ってなかった。

>>417
お前の書き込みってすべてが言い訳だよな

男として恥ずかしくないの？

未熟児

ほんと、見苦しい
言い訳を自分勝手な理論で正当化してる
男として最低
まぁ最低だからリアルでは誰にも相手にされないw
自分勝手な理論で相場が勝たしてくれるわけ無いだろカス

シストレやってて、最近クロス円のロングサインでてなかったの？
オレのシステムでは、サインでまくりだったけどな。

>>413
BNFってまだ現役のトレーダーやってるの？
最近は儲けてるんだろうか？

円ドルが９０円になるのも間近と思いますが、相場参加への準備は万全でしょうか？

>>421
半年前に川崎汽船の大株主になってたのでまだやってるんじゃないでしょうか

>>423
株主になってたのかｗ

>>422
全然目処立たない

それよりこのスレがオレのPCのセキリティソフトの危険サイトにでっち上げられ
ブロックされてしまってる。
その警告を無視して入り込んできた。

>>408
プロのディーラーで裁定取引やるのは、金額の規模がでかくて資金調達能力あるとこにいる人だけじゃない？
特にパーフェクトアーブとか理論うんぬんじゃないような気がするけど。
日本だとＵＦＪ系が最強なイメージあるけど、そうでもないのかな。

>>402
> ここまでくると正しいアプローチの仕方がゴッチャマゼになっている気がする。
やっていることを一切明かさないないので、推測するしかありませんが、
たぶん何一つ正しいことなんてない。

>>425
前進も後退もできない現状では、危険でなくても無駄なサイト。
諦めるのが最善だと思うけど諦めないなら、
少なくとも今までやってきたことすべてと、
一分足なんて捨てたほうが可能性はあるでしょう。
惑星の並びでもロケット工学でも、取り組んできた事を捨てられる？
物事を複雑にして自滅するタイプという自覚はあるんでしょ？
みんな賢くなろうとしてそれでも負けるのだけら、
バカになってシンプルにやればいいと思うけどね。

周りの知人だと地場証券でもミスプライス取り中心な感じですね。確かに野村、三菱で過半数シェア取ってますけど
プロの場合はどうしてもロットがでかくなるので先物オプションメインになるみたいです
需給の偏りさえ捉えていれば特に完全相関に拘る必要はないと思いますよ。拘る人もいますけどリスク許容度と好みの問題かと

地場証券のディーラーが裁定のミスプライス取り？本当に？
どこの端末使ってるのそれ。

互いのミスプライス定義か違うんじゃないか？

刹那な世界な話かただの行きすぎな話か

ここにいっぱい行き詰まりを解決するヒント書いてあるのに、
本人は気付かないみたいだな。
いい線いってるなと思うけど、最後がだめだな。
もっとはっきり言わないといけないのかもね。

証券会社なので取引所のコロケーション使ってると思いますよ。今は個人でも使える時代ですし

その通りオレは相場を難しく考えてしまい、それに対処できる為、ガッチリした
システムを組む方針が根付いてしまっている。
シンプルにやるという事は重要だと思うが、シンプル過ぎる、つまり単純に
楽して簡単なロジックを作りそれで勝てる程、相場は甘そこまでくないと考え
その甘くない厳格なやり方に固執してしまってる。
そのシンプルなやり方も的確にピント合わせする必要があると思うが、その合わせ
方を探すのもコツが必要だと思う。
簡単なロジックとは二本のみの移動平均の単純なクロスでポジ決済するやり方等。

テクニカルはプロにとり狩りの道具と化し教科書通りのやり方では容易には
ゆかない、インジのクロスで売買するにせよダマシがメインになるので通用
しない、それこそがプロの狩りの道具だ、だからテクニカルに勝てるには
そのプロの罠を想定してダマシにやられない様、流れに沿えるロジックを
作れる様、開発経験を積む事に工夫をこらしたロジックを作って来てるのだが
それでもプロの罠に対処できないくらいその道具は相当高度なモノに化してる。

ｗ　テクニカルなんて所詮値動きの結果に過ぎないんだよ
プロはそんなとこで狩りの道具なんてやってないよｗｗｗ
はっきり言えば君レベルではパターンを読み取るような
ロジックを作ることは無理でしょ？
アドバイスできるとしたら今の時間を仕事(アルバイト)
を見つける時間に使いなよ
安くてもいいからまずはそこからはじめることだ
応援してるよ

>>433
お前の書き込みってすべてが言い訳だよな

男として恥ずかしくないの？

卑怯者

地場でコロケーション使ってるとこなんて聞いたことないｗ
もう廃業した某証券が一回やったことあるのは知ってるけど。
地場でコロケーション、プロキシミリティをブローカー通さずに使えるとこなんてあったっけ。
ディーラーが自社でコロケーションみたいなの使ってるってことは、導入費用とか毎月のランニングコストはディーラー持ちってこと？

地場の証券会社って時代遅れのジジババがいくイメージしか無いw

>>433
＞テクニカルはプロにとり狩りの道具と化し教科書通りのやり方では容易には
ゆかない、
このあたりは、そうかも知れないけど、こーゆーことやるのは裁量で判断する人だから基本は逃げれないよ。システム屋は。
システムでやるってことはあえて馬鹿になるってことだからｗ

システム作るならウォークフォワードテストやってフォワードテスト部分のみの結果を集めてｙ軸収益、ｘ軸時間のＰＬのＲ＾２が
0.90超えるくらいのストラテジーを5本くらい用意して、ダメだな〜と思うのを裁量で停止させていけばいいじゃないでしょうか。
別に他人と明らかに違うことをしないといけないってことはないですよ。

1分足でトレード考えてるってことは日計りだと思うから、せっかくなんで日銀のＨＰにある参考文献載せときます
http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/11-J-12.pdf
日計りはコストをちゃんと考慮しないと全然ＰＬ変わるからそこは注意したほうがいいかも。

あとシステムやるなら、絶対に実戦をやりながら必死で修正していくってほうがいいですよ。
最初は玉の管理シートとかもなくてもいいからとにかくやってみるの大事だと思いますよ。

一分足って結構憎めないキャラみたいだね。
ところで年利何パーセントくらいのシステム考えてるの？
デイトレやスウィングのシストレで年利100％が安定的に廻れば立派だと思うけど、
その100％廻すのに必要となるポジション保有期間中の一日の平均利益ってレバ5倍でも10銭〜20銭くらいだぞ。
1日のボラティリティーが仮に1円だとして、そのうち10銭とか20銭とかを安定的にとれればいいわけ。
このくらいの利益出すのに特殊な分析は必要ないと思う。
また1分足なんか使わなくても日足で十分だと思うけどな。

>>436
一社だけありますよ。兜町の某日系企業です
業界にお詳しいようなので多分調べればすぐ分かると思います
コストは会社持ちでしょうね

>>427
一分足は今ではコテハン、シストレを始めた頃は一分足を攻略できりゃと
考えてたが、それだけでは無理だと解った。
今では時間足の長さが長くても攻略できるなら構わないと考えてる。

>惑星の並びでもロケット工学でも、取り組んできた事を捨てられる？
今作ってるストが気に入らなくなれば一から作り直してる。

>>441
お前の書き込みってすべてが言い訳だよな

男として恥ずかしくないの？

うじ虫

>>441
440で一分足で十分と書いたけど、
オレのは実際には指値・逆指値を計算させるために、5分足を併用してる。

年末年始に久しぶりに大幅にプログラム書き換えたから、行き当たりでここに来たけど、
ここは結構親切な人が多いと思うよ。
参考すると良いと思う。

×440で一分足で十分と書いたけど、
○439で日足で十分と書いたけど、

すまんｗ

一分足のやるべき事は３５０レス以降４４４レスまでに書いてあるではないか
ほんと何やってんだか。

今は為替でしたよね。VTとかMT4/5とかそれくらいは書いてもいいような。過去にあれば失礼。
今までのことを捨てることにあまり抵抗がないのであれば、
一度極端に方向転換＆気分転換してみるのも一興かな。
週足や月足のみに基づくとか、テクニカルはほとんど計算しないとか。
そっちへ舵を切れという意味じゃなくて、
ちょっと寄り道してみれば別の風景も見えるでしょうという意味。こんなのとか(MT4)↓
http://u3.getuploader.com/mt/download/834/ea1.png

価格変動を数式で表現できるか、モデルを作成できるかなんてまったく見込みはないけど、
無駄を承知で一応過去を分析したり、テクニカルで売買するシステムもテストはしてる。
小気味よくてきぱきと働くより、100や200pipsはノイズと見做すようなのが多いですが。
http://u3.getuploader.com/mt/download/835/ea2.png

裁量屋だから両方ともデモ。上の金額が大きいのは、デモだから豪勢に800万で始めただけｗ
どんなシステムであれドローダウンを許容できないようじゃ苦しいし、
働くのが一番確実なのは動かしようがないとも思う。

>>446
チャートマシンはMT4です。
貼り付け画像を見てみたがこれはどう自分が捉えればよいのだろうか？

>>447
クレクレ乞食くん

ライバルが増えてしまうから質問はやめてくれｗｗｗ

終値５日移動平均と出来高の５日移動平均の相関係数の異常値の出現する部分と、別の方法で算出した全体の値動きの１０〜１５％部分を占めるランダムでない部分は一致する。
相関係数の異常値の値により売り買いを決定。異常値の平均出現周期の８０％のランダムな値動きの位置で決済。５年間の平均勝率７５％PF２．０５

>>447
今は出口のない迷路の中で迷子になっているように感じます。
一度迷路から離れて、毛色の違うことをやるのはどうでしょうかという提案です。
上の画像は毛色の違うものと、シンプルな考えの一例のつもり。
見て分かるように、スワップポイントを貰えるオセアニア通過をlongするだけのもの。
テクニカルも計算しないで、基本的に下げては買い上げては売る。
損切りしてないので儲かるしかないですｗ　これは半分冗談ですが半分本気です。
どう転んでも儲かるなんてシステムは望むべくもありませんが、
○○しない限り大丈夫というものなら考えられます。
そこで○○を避けられるか、○○に遭遇しても被害を抑えられる目処があればOKでしょう。
画像のシステムだと、運用開始時よりレートが大きく下がれば、大きな含み損になります。
その対処さえしっかりと計画できるなら、高値圏で始めないかぎり長期では余裕でプラスになるはず。
こんな単純なシステムでも、十年もあればその後のレート次第で、原資が数十倍になるかもしれません。
「長期では上昇傾向にあるだろうというものを、淡々と下げては買い上げては売るを繰り返す」
これくらいシンプルな考えなら10年後でも有効でしょう。でも個々の結果は当然保証されません。
ドルコスト平均法でもいいんですが、定期的な収入がないと無意味でしょうし。

>>447
下はテクニカルやパターンや過去の分析を基に売買するシステムを作成するときは、
失敗しても当然、間違えて成功すれば超ラッキーくらいの気でいるほうが楽ですよという意味。
また画像にはありませんが、損切るときはきっと派手にやらかすんだろうなあと感じてくれれば。
自分の損は受け入れられなくても、他人の損ならそれも含めてのシステムだと思えませんか？
確かなことは全くない世界でも、こちらの都合にレートは合わせてくれないのは間違いありません。

ってかさ、年率何パーくらいを狙ってるの？
10パーくらいならスワポとボラの比率が最良になるように
ポートフォリオを組めばいい。
何倍にもしたいなら凡人がいくら努力しても無駄じゃ。

>>450
そのとおり、迷路でさまよってます、まさにデモトレスパイラル状態です。
この事態に陥る要因の一つがやはり競争の世界だからと思う。
競争の世界は努力だけでなくセンスがなければ勝ち上がれないのが当たり前
まさにセンスのない人が犠牲になる世界なんだなと感じます。

画像見てみたがこれらが相場を行う上での基本的な姿勢なんですね、まずは
シンプルに考える、参考になります。

>やはり競争の世界だからと思う。


違う

>>453
何で自分には都合の悪い正しい事を指摘したレスは無視するの？
そう言うバイアスかかった思考だから勝てないってなんで理解しないのかね？

一分足は先に結論ありき
（その結論もそもそも存在しない理想のストラテジー）

その、架空の結論に思考がハードコアカーブフィットしてるために
それ以外の思考を受け入れる余地がない

そして他人と会話する際に、そのハードコアカーブフィットした結論以外の話を全部フィルターで除却してしまう
会話する相手が途方もない絶望と徒労を感じるのもそのせい


一分足を一言で表現すると、「絶望」だな
人生においても、戦略においても、投資においても、それ以外の言葉はふさわしくない

>>454-456
オレが競争の世界と結論したのは、こんなに検証経験を積んでも未だに迷路
の出口に出会えないのか考えてみたら、まず思い浮かぶのが値動きの動き方
そしてその動く要因、多くの人が多種多様の思惑、手法が相場に投げ込まれ
た結果、値動きはランダムに似た動きとなり最終的に損益は平均化する結実
となる、そのランダムな動きに何時までも対処できないのが迷路に彷徨うと
いう事となり、そのランダムの動きこそ、多くの参加者が勝ち上がろうと
激しい競争を繰り広げてるという事になり、だから迷路に彷徨う原因を
競争の世界という見解に達した。
450に対し自分の考えてる事を答えただけ。
現実的に競争の世界である事は否定できないと思う。
競争の世界でなければここまで値動きがランダムにならず勝てる切っ掛けが
とっくの昔に見つけられたかもしれない。

>>457
おい、クソ虫

お前の書き込みってすべてが言い訳だよな

男として恥ずかしくないの？

ランダムじゃないのから始めてみては？
今日だとあおぞらとかJCOMとか
とにかく参加してみることです

>>459
もち勝てるのなら先物でFXでも株でも何でもよい。
株でメタトレ並みにストをプログラミングして完全自動できる
チャートソフトは今のところマネックスのソフトくらい、これは
分足単位で行えるのだうか?

ところでシストレやってる人は大半はストをプログラミングするの?
プログラミングせずにエクセル計算(VBA不用)のみでシストレやる人は
どろくらいいるだろうか?
オレにとってストをプログラミングできる事はマイナスなのだろうか?
エクセル計算ならプログラミングに比べ限られた環境で検証しなければ
ならないがその制約があるからこそ完全ロジックを作りに暴走し時間を
浪費する魔の手に引っかからないでするという考え方もできるのだろうか。

まずは働け　話はそれからだ・・だと不満なんだろ？
しょうがね〜からあんたにとっておきの方法を教えてやる
まずは分足でのトレードと今の正しいと思い込んでるものは全て忘れろ
あんたレベルではいくら足掻いたとこでスリペ手数料成り売買でトントン〜
マイナスがいいとこだ　んでだ　長い時間足か日足を使え
データはできるだけ長い期間用意しろ　日足で20年分ぐらい
んでだ　寄り引けレベルでも何でもいいから只管最適化しろ
意味なんかなくてもいい　パラ何十個あってもいいから全体的に
最高と思うぐらいのレベルにしろ
誰にも負けないってレベルまで過剰に最適化したら
売買はその逆をやれ　何故か勝てる
まぁ一つ問題があるんだがそれはいいとしよう
どうせやんねーだろうからなｗ　
今のあんたには理解できないかもしれんが
あんたが考え付くシストレよりいい結果が残せるのは明らかだ

>>461
オレの目指してる事はその通り分足で短期間に多めに利益を上げる事でした。
しかしそれが逆効果なんですね。
まさに相場は「慌てる乞食は貰いが少ない」を通り越して
「慌てる乞食は貰は皆無」という格言がふさわしい感じです。
相場で勝つ為には何年も掛かってゆっくり利益を上げて行く忍耐強さが必要
なんですね..
10年掛かって数万円でも利益が出せるものはOK..

しかし日足を過剰最適化したのを逆にして実戦する事には言葉がありません..

>>460
おい、クレクレ乞食

お前は他人の質問に答えないのに、偉そうに質問してんじゃねーよ

>10年掛かって数万円でも利益が出せるものはOK..
それならインデックスファンドでよいのでは？
エントリーの時期がよければベンチマークを上回ることもあります
決してシグナルが消えることのない定数出力型のトレードスタイルなので
非常に極端な形態のシストレと捉えることができます

>>462
システムトレードも裁量トレードもそうだけど、実戦やらない限り上達はしないよ。
システムトレードなら、どれくらいのシャープレシオ、勝率なら日ベースでだいたいどれくらいのＰＬで
運用していくときにどれくらい辛さがあるとか実感できないから。

あと付け加えると実戦してない人が作るストラテジーは大雑把で、日ベース月ベースでみると
ほんとうにそれで大丈夫？ってものが多い気がする。

とりあえず実戦しよう、とりあえず相場に参加しようの精神が持てないのは結局のとこ、
相場ごっこしたい＋本心では相場に参加する気はないってことだから
ストラテジーうんぬんの話じゃないような。

全部調べて万事揃えてから実戦ってのは幻想だよ。本当に。

あと私はＲって統計用のソフトでストラテジーを書いて作ってるけど、
実戦で使えるストラテジーはぶっちゃけると行が少ないよ。

これも本当。

なんでかっていうと相場に参加して本気で見続けてると、漠然と感じる癖みたいのものがあって
そーゆーのをストラテジーにすると、単純なストラテジーになるからだよ。

日中ストなら場中の自分のＰＬが減ったり増えたりってのを繰り返して感覚で感じるしかない気がする。

確かに実践しながらの改良は必要だな
オレも安定してくるまで1000通貨くらいで遊びながらストラテジー修正してったよ。

一分足の作ったものは一応という意味でも完成品じゃない気がする。
一部が完成してるだけで、完成はまだまだでしょ。
いまやってることは未完成品でシステムを評価してるんだよ。
だから訳が分からなくなる。
一応という意味でも完成品は実践やるとできてくると思うよ。

まず実戦は親が相場する事を許してないので難しいと思います。
親を納得させるには結果しかないだろう。

確かにオレは大雑把で裁量ではできないものを作りこもうとしてるかもしれません。
とにかく実戦に親が同意しなければ..
結果無しにどうやって説得するか、現に相場つもんは親が想像している通り
凄い厳しい世界だし。

親はニートは許してるんだなw
俺が親だったら抹殺するわ

>>468
yahooファイナンスがリアルタイム更新になってるから、
そこからデータ引っ張れるようにして、自分でシミュレーション作ればいいんじゃないの？
http://finance.yahoo.co.jp/

それで自分のストラテジーを運用してみて、場中は毎日眠たいと思うけどまじめに相場見て、
ＰＬの出方見ながらノートとったり、たまに一緒に見せたりするとか。

それで毎日のＰＬをストラテジー別と全部の総計で3カ月くらい記録してみて、ｙ軸損益、ｘ軸日数のグラフを
エクセルで作ってこんなに出てます。やらせてくださいって頼めばいいんじゃないの。

システムトレード＝ストラテジーを考えるってだけじゃないですよ。

あと品薄銘柄すぎる銘柄を売買対象にしてバックテスト、フォワードテストやってるなら、
それは実際に玉入れないと自己インパクトあるから分かんないと思う。

日中ストラテジーを考えてるってことは自動発注系のものを作れる知識があると思うから
↑のことは比較的楽にできるんじゃないかな。

厳しい厳しくないは実戦やってる人がいうセリフじゃない？

>>466
Rはメタトレみたいに完全自動売買できますか?

>>471
少なくとも私には無理。

>>471
＞とにかく実戦に親が同意しなければ..
＞結果無しにどうやって説得するか、現に相場つもんは親が想像している通り
＞凄い厳しい世界だし。

自分の金なら親が口出しするはずがない
親に出資してもうらつもりなの？

>まず実戦は親が相場する事を許してないので難しいと思います。
>親を納得させるには結果しかないだろう。


もうこの時点で言い分が矛盾してるよね
「結果」って何のことだ？

子供の頃から親の言う事も、自分のやりたいことも
思いっきりやって親の信頼を得た後は自分の道を進むのが
普通の生き方ではないのですか？
２０才超えて親が許すどうのこうのの意味がわからない。です。
ｆｘなど皆んな誰にも言わず隠れてやるものではないのですか？
それに昔裁量でやったて失敗したって言ってたし。

裁量でできる戦略のうち定型化できるものをシステム化するのであって
裁量で失敗するものがシステムで成功することはありえません

昔の一分足・・・昔裁量でやったて失敗した

現在の一分足・・・親の同意がなければトレードできない

１００％偽物ですね

重症かもな。
みんなが可能性のドアを教えてあげてるのに、
自分でドアを片っ端から閉めちゃってるよ。

少し外で遊んできたらいいよ。

子を見れば親が分かると言うが、一分足同様一分足の親もキチガイなんだろうな
ニートは許すが、相場は許さないって狂ってるｗｗｗ
どうみてもニートのほうが許可できないだろｗｗｗ

こんな変な子供に育てた親も親だな
馬鹿親子の極み

>>471
一分足さんに質問です

1.子供がニートになることを許可したご両親は狂ってると思いませんか？

2.ご両親がキチガイだから一分足もキチガイになったのですか？

3.親離れできない一分足は生きてて楽しいのですか？

4.二十歳過ぎてるのに、どんなことでも両親に許可を取っているのですか？

5.オナニーするときも両親に許可を取っているの？

人間の論理思考は環境から多大な影響を受けている
過保護に甘やかされて育った思考からは、リスクを極端に嫌う逃避型のシステムしか構築できない

システムトレードを曲解している初心者は、利益の最大化を変数の最適化に求めてしまうので
リスクを最大限にとって利益の最大化を狙うシステムが構築できない
具体的にはトレンドフォロー型の攻略方法がわからない

乳離れできないニートがシステムを構築できないのは当たり前
相場に勝ちたいなら自分の思考を冷静に見つめる努力が必要だけど、一分足は全くやろうとしない
481のような内面にせまった質問に真摯に向き合うことが必要不可欠なのに

>>460
あまりに便利すぎるMT4から離れるのも悪くはないと思いますよ。
MT4だとシンプルを心掛けても、便利さゆえに結果を良くしようという誘惑に抗えないこともある。
不確実性の中で予測や判断が必要なときは、選択肢や情報が多いことは弊害のほうが大きい。

相場の値動きはどうなんでしょうね。
複雑な力学で動いているのか、力学は単純なんだけど複雑な環境のせいで複雑になっているのか。
相転移の臨界とか創発現象とかフィードバックなどの、複雑系の説明が一番納得できるのかな。
このあたりは規範理論じゃないので調べても
「どうりで勝てない訳だ」と思うことはあっても、
「よし、これで俺も明日から勝ち組」とはたぶんならないですが。

※働いていないことが余裕のなさの一番の原因でしょうから、
少しでも働いて収入と余裕を得ると違ってくるかもしれない。

俺はMT4使ってるが最終段階でしかMT4で検証しないよ
まずはエクセルとかRで

親の因果が子に報い、育った子供はニートになった
その名は一分足
なんて可哀そうな奴

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一分足さん久しぶり、生きてたんだ。

今でも、最適化に取り組んでるの？
バックからフォワードの・・

俺は最近特に考えるようになったよ・・
決して美しい資産曲線は求めてはいけないと・・。

３ヶ月前から始めて、ようやくシステムをほぼ完成することができました。
一分足さんの意見を参考にして、ロジックはMACDを使用してMACD内の数値を相場に合わせて
自動的に変更する事を必死でやりました。これからもよろしくお願いします。

>>471
一分足さんに質問です

1.子供がニートになることを許可したご両親は狂ってると思いませんか？

2.ご両親がキチガイだから一分足もキチガイになったのですか？

3.親離れできない一分足は生きてて楽しいのですか？

4.二十歳過ぎてるのに、どんなことでも両親に許可を取っているのですか？

5.オナニーするときも両親に許可を取っているの？

>>483
複雑系に寄せると「相場とは結局のところカオスである」という結論にしかならないんじゃないの？

>>482
>リスクを最大限にとって利益の最大化を狙うシステム


そっちを選んでドローダウンで沈んだ奴も多かったけどな・・・

変数の最適化は悪いことじゃないだろう
問題は最適化しすぎることであって最適化ではない

>>476
裁量で成功する奴なんて聞いたことないぞ
BNFくらいだろう

>>468
>大雑把で裁量ではできないものを作りこもうとしてる


意味不明

>>466
Rはそもそも使用目的が違う

もう少しいうと、カオス≒ランダムウォークの期待値は常にゼロになる
エッジなど存在しない

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　　　　　　　 　　　　|　　　　　　　　　　 ───┘　└──

相場張るのに親が同意？？？？

そんなもんあるわけない、親が死ななきゃ出来ない事になる。

追証が払えなくなったら、親に泣きつくやつは多い。
逆にいえば、信用、ＦＸに同意する親は馬鹿である。
信用やれば勘当されるなら、俺なら勘当を選ぶ。
現物株のみであっても誰にも言わないでやる。

リエキは子
リスクは親

Rなんか使わなくてもExcelで十分じゃね？

>>471
一分足さんに質問です

1.子供がニートになることを許可したご両親は狂ってると思いませんか？

2.ご両親がキチガイだから一分足もキチガイになったのですか？

3.親離れできない一分足は生きてて楽しいのですか？

4.二十歳過ぎてるのに、どんなことでも両親に許可を取っているのですか？

5.オナニーするときも両親に許可を取っているの？

バックテストとは、端的に言うと「結果論」である
すなわち、占い師が占いの結果を持って「当たった」と言っているのに等しい

※あらゆる占い師は詐欺師であるという前提※

逆説的に言えば、フォワードしない限りそのロジックが正しいということは永遠に言えないということだ
つまり、一分足のロジックは永遠に完成しない

だが、フォワードテストにもリスクはある
ここ最近の乱高下に遭い、退場を余儀なくされた者も多い
おそらく、ロジック的にはそれほどおかしなものではなくても、この半月の乱高下には耐えられなかっただろう
実弾を使っているとこのようなこともしばしば起こる

>>471

一分足はシステムトレードを勘違いしているような気がする
それも、世の中で一番多くありがちな類の勘違いをしているような

とりあえず、中長期トレンドと短期ノイズは別に考えたほうがいいんじゃないの。
俺はシストレでは日足を使ってるから、予想できない投機筋による乱高下はなるべく無視するようになってる。
日足のシストレは中長期トレンドを追うものだからね。
短期の勝負は裁量でやってるよ。

一分足が何やってるのか知らないけど、この二つをごちゃ混ぜにするのは良くないんじゃないか。
短期は予想しにくいし、投機筋がインジの逆を張ってくることは良くあることだからな。

俺のシステムは比較的安定してると思うけど、一年で何倍なんて利益はでないな。
夜中にチェックすると真赤っかで大丈夫かいなと思うことはあっても、
翌朝チェックすると不思議とちょっぴり利益がでてる。
中長期トレンドの一日の値動きなんてそんなもんだと思うよ。
でもそのちょっぴりが結構大きいんだよ。

少なくとも俺は短期勝負でシストレやろうとは思わないな。

>>471
一分足さんに質問です

1.子供がニートになることを許可したご両親は狂ってると思いませんか？

2.ご両親の許可がないとトレードできない＝親がまともなら一生トレードできない
　それなのに、このスレで何がしたいの？
　ご両親が狂ってるから許可がでるの？

3.ご両親がキチガイだから一分足もキチガイになったのですか？

4.親離れできない一分足は生きてて楽しいのですか？
　最低の人生とは思いませんか？

5.おしっこやウンコは一人でできますか？

6.二十歳過ぎてるのに、どんなことでも両親に許可を取っているのですか？

7.オナニーするときも両親に許可を取っているの？

リスクは親へ
リエキは子へ

追加

2.トレードに失敗したら許可を与えた親の責任
　みじめで女々しい一分足は人間のクズだと思いませんか？

>>505
中長期トレンドと短期ノイズをどうやって区別してる？

リスクとはチャートだけ見て手法を考えて、相場には参加せず、大相場に乗り損ねったことである。

仕方がないだろ
パパとママがトレードを許してくれないんだもん

一分足の歌

パパ、ママ、おはようございます
今日はオナニーから始めよう
テーブルの上に精子こぼしたらー
ママが口でくわえてくるかなー？

>>471

Rそのままでは自動売買できない。しかし、Rではいくつかの種類のニューラルネットが使える。直接的に売買に役に立つのは
結構まれだが、ニューラルネットは自分自身の分身のようなものになる。自分自身の近いものを外側から眺めることができれば、
いろいろと役に立つ。

>>514
パパとママがトレードを許してくれません
どうすればいいですか？

>>514
NNは一見役立ちそうに見えるが、過学習を加速させるだけじゃないの？

>>510
気にしないように努力するｗ
ってのは冗談で、普通に通貨種別とか複数モデルのポートフォリオを組んでる。

>>516

そうだよ。だから、NNがしくじる様子を眺めることで、日々相場に向き合うトレーダーも自身がどのように過学習していくのかが分かる。

>>517
あのさ、
ポートフォリオを組んでもノイズは消えなくない？

>>518
トレーダーが過学習するのがわかったって役に立ってねえじゃんｗ

複数モデルのポートフォリオというのがよくわからないが、加重平均のようなものをイメージしてるとしたらノイズは減らないだろ

>>520

過学習しやすいNNを構築して、そのNNにトレーダーが逆張りすればいい。「もうはまだなり、まだはもうなり」を実践できるようになる。

>>521
通貨種別のポートフォリオはノイズ軽減にまあまあ有効だと思うよ。
でも全部消そうとするのは土台無理な話だな。

複数モデルのポートフォリオというのは、加重平均的なものじゃないよ。
ノイズが発生しそうな時期があって、それを検知して使うモデルが毎日切り替わるようになってる。
まあ、これも完全に機能するというわけじゃないけど、一定の効果はあるよ。
。

>>471
一分足さんに質問です

1.子供がニートになることを許可したご両親は狂ってると思いませんか？

2.ご両親の許可がないとトレードできない＝親がまともなら一生トレードできない
　それなのに、このスレで何がしたいの？
　ご両親が狂ってるから許可がでるの？

3.ご両親がキチガイだから一分足もキチガイになったのですか？

4.親離れできない一分足は生きてて楽しいのですか？
　最低の人生とは思いませんか？

5.おしっこやウンコは一人でできますか？

6.二十歳過ぎてるのに、どんなことでも両親に許可を取っているのですか？

7.オナニーするときも両親に許可を取っているの？

追加

2.トレードに失敗したら許可を与えた親の責任なんて考え方は
　みじめで女々しい人間のクズだと思いませんか？

>>523
ノイズを検知するってのもすごいな
事後じゃないとわからないと思っていた

ノイズが正規分布ならカルマンフィルタが使えそうですが、問題は株価が正規分布に従うかどうかで・・・

べき分布だわな

>>527

株価そのものは正規分布ではないから、株価の変動について考えてみよう。

1928年から1990年までのダウ平均データでは、Log(Close / Close[5])は、0付近の確率密度が正規分布よりかなり高くなり、
±2σ付近は正規分布よりかなり低くなる。ところが、±3σあたりでは逆に確率密度が高くなり、10億年に1回などといわれる
±7σ付近は現実の相場で10年に1回くらいになる。

（>>528

そう、これはべき分布とその鏡面形をくっつけたような形になる。）

つまり、正規分布を前提とした運用は、うまくいくときには理論以上にうまくいくが、大きく破綻する危険性は
0.000000000027%ではなく、0.027%になる。この危険性は、グラフ上に「可視化」するとほぼゼロに見えてしまうから、
無視されがちだ。

「可視化」することで見えなくなるものもある。

10日間、家を留守にしてた。
その間にこんなに盛り上がってるなんて！

>>482の言う通り、資金を大幅に献上する余裕がないので、リスク回避型の
システムに固執し続けてると思う、それが兼ねてから言われてる通り相手の
アドバイスに聞けない、自分の許容力を条件とした開発と折り合えないから堂々
巡りになってるかと思う。
そして短期システムを作る事の難しさ、いや難しいでは括りきれない、
無理にほど近い極めつけの難しさが4年経っても作れないという結果に起因
してると思う。
実職持ちだからこそ、投資での資金稼ぎにゆとりができ利益が積まれるまで
何年かかっても貯金できりゃいいやと銀行貯金の延長的な認識で日足ベース
のゆったり利稼ぎの長期投資に目が行き届けると思う。
オレのその逆、実職持ちでないから一日も早く利益を求める上にリスク回避
という無理な条件の元で奔走してると思う、まさに本物のタケコプターを
作り空を飛ぼうとお話の世界でしかできない事をマジで実現されようとしている
行動！?

>>530
一分足さんに質問です

1.子供がニートになることを許可したご両親は狂ってると思いませんか？

2.ご両親の許可がないとトレードできない＝親がまともなら一生トレードできない
　それなのに、このスレで何がしたいの？
　ご両親が狂ってるから許可がでるの？

3.トレードに失敗したら許可を与えた親の責任なんて考え方は
　みじめで女々しい人間のクズだと思いませんか？

4.ご両親がキチガイだから一分足もキチガイになったのですか？

5.親離れできない一分足は生きてて楽しいのですか？
　最低の人生とは思いませんか？

6.おしっこやウンコは一人でできますか？

7.二十歳過ぎてるのに、どんなことでも両親に許可を取っているのですか？

8.オナニーするときも両親に許可を取っているの？

>>529
> 「可視化」することで見えなくなるものもある。

つまり、可視化とは、何かを見やすくする代わりに、別の何かを見難くするってことなんだね。

>>530

名目リスクを完全回避できる手法には、真のソブリン債である国債と株への長期投資がある。長期金利が3%であれば、745万円を
自国通貨建て（これ重要）国債に、255万円を株に投資すればいい。10年後には確実に、

・745万円 → 1001万円
・255万円 → ？

となり、ポートフォリオを組んだ時点で、名目リターンがプラスになることは確定している。インフレ対策として、株への投資では
成長株や不動産関連を選ぶといい。インフレが心配ならば、外国株にも分散するという手もある。通貨の短期自動売買が
好みなら、255万円をそれに充ててもいいのだよ。

もちろん、現在の長期金利は1%にもならないが、アベノミクスで期待インフレ率が2%まで上がると、長期金利は3%を超えてくる。借り
換えで中央政府債務はさらに195兆円くらい膨らむから、長期金利はもっと上がるかもしれない。ここ15年ほど使いづらかった
資産型分散がやりやすくなる。

（ただし、これはユーロ圏に住んでいたらやってはいけない。ユーロ圏の国債は真のソブリン債ではないからだ。）

長期金利が上がることを覚悟で国債かうのは勇気がいるな。
それに北朝鮮とか中国とかが１０年内に戦争始める確立は高いと思うぞ。

俺なら止めとくわｗ

>>534

長期金利が上がってから国債と株に分散すればいい。

そもそも、>>533は>>530の「リスク回避型のシステムに固執し続けてる」を受けてのものだ。

もしもリスクを回避することが最優先ならば、組んだ時点で将来の名目リターン下限がプラスに確定する資産型分散投資を
行うべきなのだ。（途中で金利がさらに上昇し、国債の価格がさらに下落しても、国債を償還まで持っていれば名目リターンは
プラスになる。長期の視点さえあれば、勇気はいらない。）

一分足氏が苦労を重ねてもうまくいっていないのは、多分、目指す理想と日々の努力が方向性において一致していないからだろう。

そもそも目標物価上昇率が2％と言ってるのに、1％未満の国債を勧めること自体が既におかしいだろ。
それに物価や金利が急上昇する要因は山ほどあるのに満期まで売るに売れない国債買えっていうの？

自分でやれないような投資を人に勧めるのはやめなよ

ん？　上がってから買えって意味じゃないの？

>>537
そうだろうな。
名目リスクを回避する方法として書いてあるからね。
それにしても物価変動のリスクを考慮しない投資方法に意味があるとは思えんな。

その点は同意。。

>>535
まったく論点がずれてるな。 基路伯は読解力はないのか。これまでのスレの流れでなんでそうなるんだ？
> そもそも、>>533は>>530の「リスク回避型のシステムに固執し続けてる」を受けてのものだ。
一分足の言うリスク回避型とは、ドローダウンは5%未満とかただの寝言のことだよ。

>>533が使えるようになるのは、長期金利が3%を超えてからだ。

>>533は物価変動上昇のリスクへの対処を株で引き受けている。特に成長株と不動産株が有望になる。

1979年から10年間で物価は20%弱上昇し、不動産株の価格は6倍くらいになった。

1000万円を10年間で税引き後2200万円くらいにできるのだから、名目無リスク戦略として上々だと思う。

>>541
そうですか。収入や蓄えのない人に対して投機じゃなく投資をやれと？
（投機も投資も本質的には同じでしょうけど）

・為替に拘りはないが今はMT4でシステムに取り組むも八方塞
・4年を費やしても進歩の兆しはなし
・相場についての才能、才覚、センスは皆無
・リスクを取るつもりは一切ない
整理すればこんなもんでしょ。この状態で「働け」「相場には近付くな」以外のアドバイスはあり得ない。

もう一分足だけで持て余しているのに、寝惚けた事を言う奴がこれ以上増えてどうしろと。
同病相憐れむなのか一分足には好かれているようだが。

オイルショック回復後のバブル期のインフレと
今のスタグフレーションを一緒にされてもなあ・・・

＞同病相憐れむなのか一分足には好かれているようだが。

ヒント　一分足＝基路伯

>>542

株と自国通貨建て国債への投資はフリーランチ投資で、仕掛けた時点で名目勝利が確定し、多くの場合に物価上昇率を超える
リターンが得られる。だから、「相場についての才能、才覚、センスは皆無」でも大丈夫だ。

一分足氏がいう「リスク」が名目リスクなのか実質リスクなのかははっきりしないが、今まで氏がバックテスト結果として挙げていた
画像には実質リスクが示されていなかったから、名目リスクと考えていいと思う。だから、「リスクを取るつもりは一切ない」という条件でも
大丈夫だろう。

一分足氏の親もやがて逝き、ある程度の額の遺産を残すと思う。そうなった際に、氏にとって一番現実的な資産運用は、この
フリーランチ投資だと俺は思う。これができなければ、個人の判断でやれる手段として残るのは金貨の売買くらいだが、これはさらに
気の長い話になるかもしれない。

「働け」は良い助言だ。俺もそう助言したことがある。俺自身、高校生相手の学習塾をやっている。今のところ、長期金利も
低すぎるので、フリーランチ投資も始められないし。

１１月から買ってるだけで１日に１０００万儲かる無限相場いつまで続くんだ？

>>545
それは普通の頭を持ってる人なら、物価・金利下落局面で使う投資方法だぞ。
逆につかってどうすんだよｗ

高値で掴まされたものを塩付けにしてるのと同じだわ。

>>545
早い話が「親の死を待て」か…
随分現実的だが、親には見せられないようなスレにするつもり？
しかし最近の親は幸か不幸かしぶとくて、たぶん早い話にはならないよな。
しばらくはシストレごっこでお茶を濁せばいいとしても、そのうち飽きるぞ。

投資法の是非は別としても、親が死んだら国債買えって今書くことか？

>>547

フリーランチ投資というのは、条件がそろい、配分に間違いがなければ、いつ始めてもいいのだよ。物価上昇局面だったら、
不動産株で大きな利益が出る。

>>548

一分足氏は就労するつもりがないようだし、大きな種の持ち主でもなさそうだ。となると、才覚乏しい氏が本気で相場に打って
出るのは、遺産相続後になる。しかし、親が逝った時点で、一分足氏が50歳を過ぎていたらどうだろうか？　巧みに
短期売買をこなし、生活費を支払い続けることができるだろうか？

才覚と資金に恵まれず、なおかつ負けは許されない――これが一分足氏が置かれた厳しい状況なのだ。老いてしまう前に、
老後のことをちゃんと考えなければならない。脳が衰えてしまうことを計算に入れ、それでも勝てる方法も知っておいたほうがいい。

だから、もしスタグフレーションだったら、
債券が下がるといって、必ず株が上がるとは限らないでしょう？

>>544
しかし、「基路伯 = 一分足」説は信じてなかったけど、
行動パターンが見事にそっくりだな。

>>550

そうだね。事業サイクルがインフレ率を吸収できなければ、企業業績はインフレ率に追いつけなくなることもある。例えば、造船業なら、
受注時と比べて製造時の原材料価格が大幅に高くなると、大きな損失を被る危険性もある。

インフレ倒産がちょくちょく起こると、人を雇って物を作ったりするより、値上がりする貴金属や土地を持ってじっとしておいたほうが賢い
選択肢になり、スタグフレーションの大きな要因となる。

スタグフレーションが起きても強いので、インフレ時に不動産株は集中的に買われるのだ。

>>550
10年後か20年後か30年後かいつのことか分からない。
その時の世界や日本の環境がどうなっているのか分からない。
こんな条件でアセットアロケーションを押し付けようという基路伯はたいした御仁だ。

頑固で思い込みが激しいとか、言い訳に終始するとか、一分足とは似たもの同士だよな。
もうこのスレは一分足と基路伯に任せて、以外は退散したほうが良くはないか。
なんの進展もないんだから、こんなスレ年１回チェックするだけで十分。

>>530
お前スレマスターなんだから10日も開けるときは一言言ってから行けよ！
だがこのレスを見て、お前の間違ってる点を二点確認できた

>実職持ちでないから一日も早く利益を求める上にリスク回避という無理な条件の元で奔走してると思う

短期で高収益
リスク回避

ってこれ無理だろ
収益率とリスクは比例するからな

ここでお前にひとつ提案だが、ここにお前のロジックを書いてみんなにレビューしてもらえよ
炉伯もいるし他にも何人かかなりの使い手がいる
お前ひとりの能力じゃ絶対無理だぞ

それと断言してもいいが、ここでお前が手法を晒したところでマネされる心配はない
お前みたいなアホの言うことを真に受けるようなドアホはいないから心配するな

しかしお前の自己認識の高さは不思議で仕方ないな
気は確かなのか？

＞お前スレマスターなんだから10日も開けるときは一言言ってから行けよ！

基路伯に変身して張り付いてるけど

＞ここでお前にひとつ提案だが、ここにお前のロジックを書いてみんなにレビューしてもらえよ

絶対に無理
一分足は手法を晒さないキャラ
基路伯は腐った手法を晒すキャラ

それと、一分足が言っている二つの条件は等価ではない
一分足の真の目的は「高い収益率」であって、リスク回避は単なる制約条件だろ
つまり、条件さえ整えばリスク回避は解除できる
このスレにおいては論点は「高収益性」に絞るべきだ
スレマスターの意向はどう考えてもそっちなんだから

このスレの結論>>548
才覚乏しい　　　一分足氏
才覚に恵まれず一分足氏

>>555

うむ、その方向性でも考えてみよう。

--

高収益性なら、レバレジ率が高いFXが選択肢の一つになるが、当然失敗した時の傷も大きくなる。1990年代の終わりごろみたいに、
10分で7%近く円高が進んで、機関のディーリングルームで警報が鳴りやまない事態になったら、損切り用のストップが大幅な
スリッページ付きで約定したりする。一分足氏は高レバレジ物を避けたほうが良いように思う。

カール・マルクスは資本主義による世界統合を想定していた。その世界統合の後でなければ、社会主義は実現しない。マルクスの
想定通り、ソビエト連邦および東ヨーロッパ共産主義圏は崩壊し、中国も経済の78%くらいは民間資本で回っている。そしていわゆる
グローバル化で世界統合は進んでいる。今も、そして今後も当面の間、世界のメジャーな財は、資本主義において権利を表現する
財、つまり、通貨と株だ。通貨と株を交換する取り引きが、最も大きな富を築くことになる。

株に投資しよう。あるいは、株で投機しよう。

仕掛ける時には、できるだけ少ない通貨で、できるだけ多くの通貨を得る権利を表現する株を買えばいい。

終値 < 過去5年間の最高値 / 10 and
純利益 > 売り上げ * 0.2 and
(
　現金 + 短期投資 > 流動負債 or
　売掛金 / 2 > 流動負債
)

1銘柄に資金の1/10を投入するとしたら、この銘柄で損失を資金の5%程度に収めるには、79円のところにストップを
置き、その後は仕掛け後の最高価格 - 79円という形でトレールすればいい。

株価は158円→132円→769円と推移し、その後、690円にところに置かれたストップがかかったことになる。スリッページで実際の
約定は悪ければ679円くらいになったかもしれない。

資金全体に対してこの銘柄の保有は32.9%の利益をもたらした。つまり、資金の1/10を投じてこの銘柄を持っておくだけで、取る
リスクを資金の5%程度に抑え、なおかつ日経平均に対してオーバーパフォームしたのだ。

「この銘柄」は8515のことだ。

>>555
それ賛成だ。
親が反対するから実弾投資できないっていうのも、言い訳の気がする。
作ってるのはＥＡなんで、実践投入したらたちまち火達磨になるのが分かってて、
怖くてできないだけだろう。

リスク回避をメインにしてたら、シストレでは勝てないだろ。
ますエントリーやリミットを決めて、その後でストップを決めるのが普通だろう。

>>552
全くだ。
昨日の基路伯とのやりとりでは、絶望的な気分になったわ。
今日も元気に出てきてるみたいだけど、誰か他の人頼むわ。
こっちが消耗するだけで、あっちは逆に元気になる。
いいこと一つもないｗ

>>557
一分足に銘柄選択はまだ早いんじゃないの
というか
一分足が言ってる「ストラテジー（手法）」というのはそういうのと違うだろ

前提として、ファンダメンタルはある程度経理財務の知識がないと使えないから除外する
炉伯が>>557で書いたのは企業をキャッシュポジションでスクリーニングするやり方だが、
これはキャッシュフロー計算書の作り方をある程度わかってる奴でないとなにやってるかわからん
一分足にそんなことわかるわけねえだろ
そもそも一分足はテクニカル派だし

そのテクニカルにもトレンドフォローと逆張りがある
さらに使える指標はいくつもある
有名なところではボリンジャーバンド、ストキャス、RSIなど

俺が一分足に手法を書けといってるのは、そういう基本的な前提がわからないと議論にもならないから言ってるんだが

一分足とロハクは同一人物なのに真剣に相手しすぎw

何故そんな事するのか、精神病なのか、どんな病名なのかとかネタに迫ったほうがまだいいw

二重人格の場合、
片方の人格が、もう一方の人格を認識できないことがあるらしいよ。

この場合、肉体的に同一人物であったとしても、双方の人格は完全に別人なのだ。

>>561
スレタイのシステムトレードにだまされてるな
手法なんて議論するようなスレじゃないよ

このスレは一分足＝ロハクの自演をニヤニヤしながら笑うスレだよ

>>563
成る程、バレバレで何度も突っ込み入れられてるのに平然と続けていられるのは別人格の本人を他人として認識してるからなのか

でも多分本人は薄々気付いてるのかもしれないが、認めたくないのだろうと推測されるね

一分足は行き着くべき手法を示唆しても、ありえない高収益低ドローダウンでないと入り口から拒絶する。受け入れるには高度長時間の説得が必要だがそんな暇人はいない。

>>566
釣り用ネタキャラにマジレスしても...

>>561

うん、もちろん、そなたのいうことはもっともだ。

俺は>>555の

> 一分足の真の目的は「高い収益率」であって、リスク回避は単なる制約条件だろ
> つまり、条件さえ整えばリスク回避は解除できる

を拡張してみた。

真の目的が「高い収益率」であり、制約条件が「リスク回避」であり、真の目的の達成度合いによって制約条件を
解除できるのであれば、真の目的である「高い収益率」を達成し、なおかつ制約条件である「リスク回避」を満たす手法が存在する
場合、「テクニカル派」というもう一つの制約条件を解除できるかもしれない。

それに、現実のテクニカルとファンダメンタルの間の境界は曖昧だ。

BNF曰く、「常時保有しているのは10から30銘柄で流動性のある大型株が中心です。日経平均先物で全体の流れを見ながら
色んな銘柄を物色する。相場が悪いときはリバウンド狙いです」

1973年の暴落時に、バフェット曰く、「セックスしたくてウズウズしながらハーレムにやってきた、まさにそんな気分です。投資を始めるには
絶好のタイミングです」

テクニカル派BNFも「全体」を眺めているし、ファンダメンタル派バフェットも「タイミング」を狙っている。

このなんとも煮え切らない言い回し
一分足とそっくりだな。

あんた、正直いうけど病気相当重いよ。

> 14 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2012/08/06(月) 10:34:20.89 ID:oP884juD0 [1/3]
> 380 名前：基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2012/03/07(水) 12:17:55.74 ID:RWRUDBx20 [2/4]
> ・8306 … 買い入れ365 → 売り抜け400
> ・7201 … 買い入れ780 → 売り抜け783
>
> 15 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2012/08/06(月) 10:36:10.83 ID:oP884juD0 [2/3]
> 407 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2012/03/13(火) 02:35:53.71 ID:T7lBqrrU0 [1/4]
> 基路伯のトレード（日産）
>
> 2012/02/29(水) 833 838 826 832 陰線
> 2012/03/01(木) 831 843 822 827 陰線
> 2012/03/02(金) 838 839 810 818 陰線
> 2012/03/05(月) 820 827 806 810 陰線
> 2012/03/06(火) 808 813 795 799 陰線
> 2012/03/07(水) 783 804 782 800 寄付ギャップ安で基路伯の狼狽売り
> 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　直後に反転して陽線
> 2012/03/08(木) 812 818 807 817 ギャップ高・陽線
> 2012/03/09(金) 833 842 825 836 ギャップ高・陽線
> 2012/03/12(月) 842 849 841 836 ギャップ高・陽線
>
> ピンポイントでの最安値売りはまさに神
>
> 16 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2012/08/06(月) 10:37:21.35 ID:oP884juD0 [3/3]
> 413 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2012/03/15(木) 16:34:14.64 ID:fNKx9QrX0 [1/3]
> 本日の日産
> 880 892 875 888 驚愕の７連騰
>
> 昨日指摘しておいた高値894、891が抵抗線となり高値は892にとどまりました
>
> ５連陰した後、７連騰のパターンが発生する確率は０．５の１２乗となり、まずありえない確率です
> その中の最安値で売られた基路伯さんの実力には驚愕するばかり
>
> 恐るべき曲がり屋さんですねｗｗｗ

正論で反論されたり同一人物の事を突っ込み入れられるとスルーするのは二人とも同じ

>>568
最近、ランダムウォークに関する本読んでるがテクニカルもファンダも完全
ではないと論してた、買い上がりたい人が膨大にいるとファンダ的に適切な
株価であるなし関係なく株価は急騰する、つまり株価がどう動くかについて
確実な指標はなく、自分が考えるに相当ハイレベルな相場感で多方向の要因
を探さないといけないのかなと感じた。
なので自分がファンダに転向したところで果たして勝てる様になるか疑いの
念だ。
テクニカルのみで挑まなければいけないが4年以上やってるとチャートの値動き
対する臭覚も徐々に敏感になってきてるのだが..
>>549
ロハッさんにここまでオレの相場についての悲観論を鋭く書かれるとは思っても
なかった、それが現実なので反論余地もないという事は心得てる。
相場の現実は無視できないが、チャートの臭覚も鋭くなってると感じてるので
もう少し頑張ってみようと思う、親からも将来の事について心配されてるので
いつまでもバーチャができる時間は残されてないと思い、ネットサーフィン
などの様々な誘惑に負ける事なく、これを奮起材料にして必死になって開発活動をしたいと思う。

>>572
天才曲げ師の基路伯さん

どんなに文章変えても、二人ともレベルが最低だと自演がバレますよ
一分足なんてどうでもいいから、早く売買実績をアップしてください

最近の「ロハッ」さんの書き込み見てて、
ああ最近はファンダメンタルズに凝ってるみたいだなと思ってたよ。

悪いが、君の問題は全く別のところにあるわ。
このスレの住人はみんな知ってるっけど、君と「ロハッ」さんだけが分かっていないみたいだぞ。

ランダムでない値動きは１２％はあるらしいです。
その部分を抽出して、その部分だけで手法を組めば＋に持ち込めるのではないですか。
おそらくそれは出来高が急騰して暴騰している部分に存在しているはずです。
多くの人が高値つかみする部分です。よって負ける人は量的に１２％をはるかに超えるのです。
自分はすでに他のシステム売買手法で超絶なパフォーマンスの物を完成済で、この手法はあまり期待できないかもしれないので自分ではやる気がしません。
だれか手法を完成してください。完成できるのがわかれば自分もやってみます。

流れを読めない575は
名無しの一分足基路伯さんかな？
一人三役大変ですねｗｗｗ

>>570

うん、そのころは、そのシステムは不調だった。大きな動きをつかむことが最優先なので、ちまちまとした動きで負けるのは
仕方がないことだ。そのあたりは割り切っている。

同じシステムが現在は好調だ。

7733 2012.10.11 現物買い 1456 -> 1510
8515 2012.10.17 現物買い 164 -> 594
6752 2012.11.06 現物買い 385 -> 592 保有中
5020 2012.11.26 現物買い 433 -> 535 保有中
9501 2012.11.28 現物買い 131 -> 201
8001 2012.11.30 現物買い 824 -> 1033 保有中
8306 2012.12.04 現物買い 378 -> 515 保有中
9831 2012.12.18 現物買い 3205 -> 3500 保有中
8411 2012.12.20 現物買い 147 -> 184 保有中
6752 2012.12.20 現物買い 496 -> 592 保有中（買い増し分）
8591 2012.12.20 現物買い 9320 -> 9910 保有中
8308 2012.12.25 現物買い 383 -> 384

こういう好調期があるからこそ、不調期にも耐えられる。

>>572

俺も手法とシステムを確立したのは42歳のことだった。自分自身が残り8年間しかない男だったから、一分足氏にも、内心、
かなりの焦りがあるように想像している。

チャートの研究は無意味ではないが、もっと幅広い視野を持つ努力もやったほうがいいと思う。

現在の市場は、長期金利が極めて低いことで、フリーランチ投資が使えない。つまり、今の市場にフリーランチ
投資家はいない。長期金利が3%くらいになると、フリーランチ投資家が市場に戻ってきて、株式市場は大きく変わるし、
外貨市場も小さくない影響を被る。一分足氏が今やっていることは、たとえ何らかの成果につながっても、長期金利が上昇すると
一気に無効化される危険性がある。そして、多分、金利が比較的高い時代に考案された柴田罫線のようなものが有効性を取り
戻したりするだろう。

ニンジャトレーダと違いMT4て最適化が物凄い遅い。
あまりの遅さに複数のパラを使っての最適化は断念しなきゃいけない。
あまりの制約の大きいがゆえ、1パラの最適化で本当のパフォーマンスを
得られぬまま運用を考えなければいけない。

俺の言ってるのは、なぜ多数がまったく同じパターンで損をするのかの強力な分析をしてその逆をやれといっているのだが、まったくありえないとは思うが万が一にも俺の真意がわかった上で言っていると強力に切望するする。>>576

>>575

そのあたりのことについては、行動経済学とソロスの再帰性理論で説明がついているから、学んで実装すればいい。

人は損益の絶対値がある範囲に収まる場合に、利益については保守的に、損失については冒険的になる。しかし、
損益の絶対値が極端に大きくなると、利益については冒険的に、損失については保守的になる。（だから、宝くじと自動車保険が
売れるのだ。行動経済学が指摘する前から、カジノ経営では、緑じゅうたんと赤じゅうたんに関する通俗理論として知られていた。）

人が市場に参加すると、その人自身が市場の一部になるため、再帰性によって市場についての正確な理解を阻まれる。

>>572
お前俺にも返事しろよ

>>579
>自分自身が残り8年間しかない男だったから


なんだよ
50歳で死ぬ予定だったのか？

>>582
>人が市場に参加すると、その人自身が市場の一部になるため、再帰性によって市場についての正確な理解を阻まれる。


市場にフィードバックがかかるようなポジションってBNFくらいなものだろ
たかだか数百万程度を転がしてるゴミ投資家の値動きなんて誤差だろ、誤差

>>582
ソロスの再帰性理論は何回読んでも今一理解できませんでした、基路伯様の解説でそういう事だったのかと８０％は理解できました。のこりの２０％はもう少し調べてみます。ありがとうございました。

ついに一人3役のつぶやきスレに突入かよ。
宗教の匂いもしてきたなｗ

>>283
>90円を回復した時はオレは現役の参加者を是非とも目指す。

おう
早くしろよ

>>584

ギャンによれば、50歳までに成功しなかったトレーダーは一生成功しないらしいから。

>>585

数百万円を動かしているトレーダーがたった一人なら、再帰性は無視できるかもしれないね。現実には、自分とそっくりなトレーダーが
ごろごろいるのだ。

俺が市場の過去データを分析し、スウィングトレードで儲けることができると思ったとしたら、そっくりな考えに至ったトレーダーの
数は少なくないだろう。トレーダーの考えが変化したのだから、明日からの市場は今日までの市場と違うものになるはずだ。再帰性は
認識の段階で既に市場を変えている。

また、誰かの勝利は別の誰かの敗北だ。敗者の資金は無限ではないから、やり方を変えるか、市場から去るしかない。再帰性は
日々の結果にも働いており、市場を変えている。

>>586

6758で考えてみよう。かなり下手なスウィングトレーダーでも、去年の8月あたりから、

910―買い→960
960―売り→893
893―買い→953
953―売り→904
909―買い→960
960―売り→950

くらいの美しい（これが肝心なところ）勝利を重ねていたと思われる。売り込みの960円、953円、960円はとても近いところにある。
平均あたりの958円はこの銘柄の急所で、スウィングトレーダーが売りで儲けている、と判定できる。トレンドフォロワーはこの期間で
弱者だ。しかし、多くのトレーダーがそう思うのだから、市場は既にスウィングトレードに向かないものに変貌しつつあった。
どっちにしても、お金を持っている強者はスウィングトレーダーたちだったのだから、この相場で儲けるには、彼らから巻き
上げるしかなかった。

12月28日に価格は958を上抜いた。さて、そこで買った人々は、負けつづけた弱者集団だろうか？　それとも、もっと大きな
視野を持つ別の集団であろうか？

答えはあっという間に出た。

価格は今年1月19日の1419円まで上昇し、昨日でもまだ1355円で引けている。

再帰性理論について自分なりに考えた部分も含めて１００％理解できました。
ロジックの作り方も分かりました。自分は再帰性理論以上の超絶ロジックを持っているので、
再帰性理論のロジックについては住民の希望があれば公開可です。

>>590
>超絶ロジック

こりゃすげえ
どんだけ超絶なのかさわりだけでも紹介してくれ

>>589
910〜950あたりの、スインガーの戦略ってどんなものだと思う？
その例でいうと、960に高値抵抗線があるということだよな

炉伯のレスで理解できないのはここ

>トレンドフォロワーはこの期間で弱者だ。
>しかし、多くのトレーダーがそう思うのだから、市場は既にスウィングトレードに向かないものに変貌しつつあった。

まず、よくわからんがスイングトレードとトレンドフォローは対立項という設定だよな？
炉伯の中ではスイングトレードは逆張り、もしくはボックストレードと考えていいんだな？
まずそこをはっきりさせてくれ
あんたの定義はときどき意味がわからないんだよね

次に、なぜ「多くのトレーダーがトレンドフォローでは勝てない」と思うのなら
「市場はトレンドフォロワーが勝てるものに変貌しつつある」になるのかが理解できない

マスが否定するものが真実という前提があるようだが、
前のオーバーフィットの逆をという話もそうだが、アンタの中では「市場参加者の大部分はアホ」という前提があるとしか思えないんだよ
超逆張りだよな

一分足がストラテジーの公開を躊躇している理由はおそらく、MT4などで組んでいるからもし公開するとしたら
スクリプトそのものを公開せざるを得ないという点が障害なのだろう

と、いうよりもだ
まだまだ未熟な初心者であるにもかかわらず、なぜいきなりMT4に行くのか
初心者なればこそまずはExcelなりで自分でロジックを組み立てるのが筋というものではないのか？

要するに、ここで議論すべきはロジックの本質であってスクリプトではない
だいいち一分足が組んだスクリプトなど恐怖心の方が勝って使う気にはなれん

プロのディーラーとかはスキャルピングで儲けようなんて
妄想に過ぎないって言い切ってる人がいるけど現実はどうなんだろう？

為替の世界は最低でも1時間足以上じゃないとはっきりした傾向が表れないから
5分足とか1分足とか見て取引なんてしたらプロに刈られるのが落ちだって言ってるけど。

>>589
このところの株高で個人投資家が増えてるらしいぞ
再帰性フィードバックがあるとしたらこれまで通用してたストラテジーは通用しなくなる可能性が高いな

>>590
よお、ついにロジック公開するってんで、みんな戻ってきてくれたぞ。
早く公開しないとまたいなくなちゃうぞｗ

>>594　ｗプロのディーラーが？
だとしたらそいつが下手なだけ　何も知らないんだな

>>592

俺はトレンドフォローとスウィングトレードを対極的なものだと考えている。タートルズ戦略がトレンドフォローなら、タートルスープ戦略が
スウィングトレードだ。もちろん、どちらも同じ時間フレームで捉えた場合のことで、日足のトレンドフォローが週足や月足で見れば
スウィングトレードになることもある。

相場用語は複数の時間フレームで使われることがあり、例えば、スキャルピングはもともと数週間程度のトレードを意味していたが、
最近では、数分間のトレードを意味する言葉としても使われている。

>>589

うむ、警戒している。昨年の10月から12月まで、日本人投資家は売り越し状態だったが、そろそろ流れが変わるかもしれない。

監視中のいくつかの銘柄について、再帰性を組み込んだ人工知能システムはこう考えている、ようだ。（ニューラルネットの重みを
吐かせてみれば、なんとなくそんな感じがするってことで、はっきりは分からんが。）

・8306　もう一段上がりそう。
・8515　売り込みシグナルが出た。流動性フィルターに阻まれたが。
・8604　センチメントが強すぎる。上げ方向の大きなサプライズは当面期待できない。
・8411　市場はレンジ相場に突入すると見ているようだが……多分、もう一段上がるだろう。
・7201　センチメントは弱気だが、まだ二段、三段の上げがあるだろう。
・6752　アホールドしろってんだよ、この馬鹿野郎！
・8591　ここしばらくスウィングトレード有利な相場だったが、とりあえずまったりホールド中。

>>598
炉伯はどれくらいの時間フレームでトレードしてるんだ？
デイではないし超長期というわけでもなさそうだが

>>600

過去半年で、システムでやっている分だけを見ると、利食いした場合だけを平均すれば31日間、全トレードを平均すれば
21日間になった。計算してみて、2年くらい前よりずっと短くなったことに驚いている。

再帰性を理解していなかったころは、スウィングトレードが有効な期間でも、ストップを遠くに置いてじっと耐えていることが多かった。
つまり、>>557みたいなことをマジでやっていた。そのころだと、120日間くらいホールドが続くこともあった。

>>601
なるほど
炉伯はどちらかというとスインガーという認識なんだけど、ブレイクアウトしたときにそのまんま行っちゃったときはすぐ損切る？

>>602

中期のトレンドを取ろうとしているんだけど、途中でストップがかかって締め出されてしまい、スウィングのようになってしまうことも
少なくない。今だと理想は15銘柄くらい持っていることなんだけど、締め出されて残り7銘柄になっている。

唐突に話を始めるが、再帰性戦略そのものが再帰性によって破られることもあると思う。再帰性は理論として絶対的だが、
実践においては、トレーダーやシステムによる市場観測に依存している。

一方、買い注文と売り注文が約定することで価格が決まるのだから、流動性は絶対的真理だ。再帰性システムが機能不全に
陥ると、流動性が市場を支配する。

日付、TOPIX、大型株流動性閾値[M円]、中型株流動性閾値[M円]を見てみよう。閾値が両方上がればup、両方下がれば
downで、シグナル実行は翌日終値とすると、流動性システムは効率こそ大したことがないが、極めて堅牢だ。

2011.10.07 … 741.55 … 310.4 … 5.4 … down
2011.10.11 … 755.00 … 307.3 … 5.3 … down

2011.11.30 … 728.46 … 277.6 … 4.8 … up
2011.12.01 … 740.02 … 280.3 … 4.8 … up

2012.04.25 … 809.49 … 365.4 … 11.0 … down
2012.04.26 … 808.49 … 369.1 … 10.9 …

2012.07.09 … 763.93 … 333.2 … 6.9 … up
2012.07.10 … 758.60 … 336.5 … 6.9 … ×

2012.07.30 … 731.74 … 332.9 … 6.9 … down
2012.07.31 … 736.31 … 336.3 … 6.9 … ×

2012.09.11 … 732.26 … 297.8 … 5.5 … up
2012.09.12 … 741.82 … 294.8 … 5.6 …

2012.10.24 … 743.27 … 328.7 … 6.6 … down
2012.10.25 … 751.42 … 332.0 … 6.6 …

2012.10.30 … 733.46 … 335.3 … 6.6 … up
2012.10.31 … 742.33 … 338.6 … 6.7 … up

2012.11.01 … 743.32 … 335.2 … 6.6 … down
2012.11.02 … 752.09 … 338.6 … 6.6 …

2012.11.05 … 747.95 … 342.0 … 6.6 … up
2012.11.06 … 744.88 … 345.4 … 6.6 …

2012.12.14以降は途切れることなく毎日upを出している。昨日は、

2013.02.04 … 955.75 … 513.8 … 11.4 … up

だった。

MT4の最適化はオレの様に膨大なヒストリカルデータを扱うモノにとり使い
ものにならないくらい極めて遅い、折角の機能を使えないのは非常に遺憾だが
現実を受け入れMT4以外の方法でとって代われる最適化手段を見出す他ない。
すんなり行ける近道を封鎖される大変な遠回りを余儀なくされる。
シストレ道を極める上でオレに与えられた試練だ！
楽な近道は通さない、遠回りで苦労してこいと
代替手段としてMT5も考えDLしてみたがヒストリカルセンタがなく過去データ
のインポートができず断念する見込み

今おっちゃん達は高等な議論をしています、全く解らないのなら、子供はもう少し黙っとって。

>>604
>大型株流動性閾値[M円]

これの計算方法を書いてくれ
ていうか、自分で発明した定義はちゃんと書いてくれないとわからん

>>607

定義や計算方法は質問されてから書くことにしている。トレーダーの多くは他のトレーダーの手法にそれほど強い関心を
持たないからだ。

まず、自分が関心を持つすべての取引所を足し合わせて、まともに価格が付いている全銘柄の数を数える。スクリーニングするなら、
株価が1円以上の銘柄ということになる。これを仮に3740としようか。

3740を8で割ると、467.5になる。

銘柄を20〜25日間平均流動性でスクリーニングして、467銘柄くらいが残る平均流動性を探る。この時の平均流動性が
大型株流動性閾値の初期値だ。

次に、467.5に4を掛けて、1870を得る。

銘柄を20〜25日間平均流動性でスクリーニングして、1870銘柄くらいが残る平均流動性を探る。この時の平均流動性が
中型株流動性閾値の初期値だ。

大型銘柄流動性閾値以上の平均流動性がある銘柄を大型銘柄、中型銘柄流動性閾値以上の流動性がある銘柄を
中型以上銘柄と呼ぶ。（中型以上銘柄には、当然、大型銘柄も含まれている。）

次の日からは、次のように二つの閾値を更新する。

大型銘柄の数が全銘柄の数の1/8より大きければ、大型銘柄流動性閾値を1%増やし、小さければ、閾値を1%減らす。

中型以上銘柄の数が大型銘柄の数の4倍より大きければ、中型銘柄流動性閾値を1%増やし、小さければ、閾値を1%減らす。

スクリーニングツールによって微妙にスクリーニング結果が異なることがあるので、同じツールを使い続けるべきだ。あと、当然だが、
例えば最多で200銘柄しか列挙しないようなクソツールは役に立たない。

片方の閾値が上がり、もう片方が下がっていれば、循環物色が起こっているので、全体はあまり上がらないし、あまり下がらない。

両方の閾値が上がっていれば市場は上げトレンドにあることが多く、逆ならば下げトレンドにあることが多い。

この指標は単体でそのままシステムとしても使える。トレンドに沿って、高ベータ銘柄を7つくらい売買するのもなかなかいい。しかし、
手持ちの他の全ての株システムのためのシグナルフィルターとして使う場合にこそ真価を発揮すると思う。

>>608
「流動性」って何？
「20〜25日間平均流動性」って何？

>>608
ふーん、
スウィングを再帰性システムで、トレンドを流動性システムで管理してるってことでいいんだよな？
再帰性システムは普通にテクニカルを使ってるの？

>>609
たぶん557に書いてあることだと思う。

>>610
>>557は流動性"比率"であって"流動性"ではないんだけど・・・

再帰性システムは市場観測に依存してるらしいからテクニカルの一種でしょう

>>609

流動性は売買代金のことだ。

>>610

誤解を避けるため、再帰性についてもう少し説明する。

再帰性はテクニカルにもファンダメンタルにも適用できる。

再帰性を理解すると、過去に成績の良かった手法から、未来に成績の良くなる手法を予測できるようになる。

再帰性を理解するトレーダーが必ずしもその他のトレーダーより成績が良いとは限らない。しかし、再帰性を理解すると、トレーダーは
自分の才能、知識、経験をほぼ完全に生かせるようになる。俺みたいな二流以下は、再帰性を理解しても、一流以上になることは
多分なかろうが、楽々とトレーティングを続けられる。

再帰性を理解しないトレーダーの成績は、持っている手法やシステムの性能で決まる。再帰性を理解するトレーダーの
成績は、持っている手法やシステムの数や多様性で決まる。だから、再帰性を理解すると、トレーダーは手法やシステムを収集する。
今は役に立たないシステムでも、そのうち出番が回ってくるかもしれない。

再帰性を理解しないトレーダーは、相場関連書籍の最後の25%を熱心に読む。再帰性を理解するトレーダーは、最初の25%に
関心を示すが、残りにあまり興味を持たない。個別の手法についての理解は大雑把でいい。（ソロス曰く、「デリバティブ業務を
やっている人間は非常に慎重なリスク計算方法を使っている。それに比べれば、我々はアマチュアだ。まだ石器時代のレベルだよ。
わざとそうしているんだがね」）

再帰性を理解することには、ある種の愉悦を伴う。知識と経験のそれぞれの断片が、それを生かせる場所や条件に収まり、市場や
歴史を空高くから眺めているような感覚を得られる。と同時に、自分自身が俯瞰の対象であり、市場や歴史の一部であることも
理解している。

再帰性システムは、ある銘柄で過去に成績の良かった一つか幾つかのシステムに基づいて、未来に成績が良くなるシステムを
選択あるいは生成する。つまり、システムを自動選択あるいは自動生成するシステムだ。

ただし、絶対的真理は再帰性システムを超越する。市場に外からの資金の流入が続くのであれば、市場で過去に成績の良かった
システムが単純なトレンド追従型であっても、未来に成績が良くなるシステムは同じくトレンド追従型になる。

>炉伯

流動性は何の関数だと思う？

>>613
なるほどね。
路伯の基本的なトレンドとスウィングに対する考え方はよくわかったよ。
再帰性という言葉はここで始めて知ったが、考え方の基本はほぼ同じだな。
オレは為替専門だが、システム自動選択派だ。
確かに選択のオプションはかなり多いな。
時には超シンプルなMAベースのもので利益が出てたりすると、楽しくなってくるよ。

システム自動生成というのは最適なパラメータを自分で探し出してくるプログラムのことかな？
それも考えたことがあるが、一つのシステムに使うパラメータがかなりの種類あるんで
組んだとしても計算に時間が掛かりすぎる。それでパラメータは手動更新で、システムの種類でカバーしてる。

それとトレンド用にファンダメンタルズも考えたことあるが、為替で期間がウイークリーくらいだと
株ほどの効果が期待出来ないと思うんで、これも採用してない。
長期で為替やってる人で誰かいたら効果のほどを聞かせて欲しいね。
ただ別にトレンド状況について別系統で監視させている点は同じだけどな。

一分足も元気にしてるか？

一分足データでパラメータの自動更新なんてPCで処理できるわけないだろ。
どうしてもやりたいなら、もっと長い足を使ったうえで、
自動更新するパラメータを絞り込むしかない。

MT4を一度離れるのも悪くないかもな。
MT4は実は良く知らないけど、テクニカル値を関数で取得できるというのが気になる。
エクセルでもプログラミングでも、一つ一つ過程を追って作ってみるものいいんじゃないか。
発想の自由度が広がるから。

一分足は再帰性なんて考えてないと思うね
俺の勘だが、奴は万能の戦略を一本だけ欲しいんだろう

>>615

人工知能は関数とパラメータ群をまとめて表現する。遺伝的アルゴリズムならば、

　a * x^2 + b * x + c

を

　(+ (+ (* a (^ x 2)) (* b x)) c)

のような入れ子構造のあるリストの形で「遺伝子」として多数保持しており、「遺伝子」間で子リストや子リスト内の先頭アイテム
以外のアイテムを交換させり、時々「突然変異」を起こさせたりしながら、データをうまく説明できる式を探す。計算結果として得られる
式も入れ子構造リストとして表現される。Lisp使いの得意分野だ。

残念なことに俺はLisp経験がほとんどないので、ニューラルネットワークを使っている。ノード間の重みは浮動小数点型の
内部パラメータだが、これらは外部パラメータだけでなく、関数も表現できる。入力3、中間11、出力1のニューラルネットワークには
バイアスと呼ばれる入力から独立した重みを含めると、重みとして56個の内部パラメータがある。しらみつぶしに計算すれば
途方もない計算量になるが、幸い、バックプロパゲーションというアルゴリズムおかげで、計算回数1000回くらいで誤差0.01に
収まることが多い。（そして、誤差0.01で過去を説明するニューラルネットワークが未来予測で失敗するほうに賭けるのだ）

>>579
最適化問題が暗礁に乗り上げ焦っててレスが遅れた。
折角よいアドバイスを頂いたのに。
視野を広く持つ事は自分にとっても大きな課題だが..
もっと視野を広くできる様にしたいです。

>616
ニンジャトレーダでは一分足ですら最適化でもMT4よりスムーズにできてた。
時間足が長いとエントリのタイミングが乗り遅れるという大きな問題もあるので..
MT4はマルチコアに対応してないからバックテストが遅いと言われてるので
他の方法をやれば最適化の問題を解決すると考えてJAVAコンパイラをインストール
して最適化を想定して膨大なループを用いたストレステストをしてみたが、
処理スピードも速くないし途中で処理がストライキしてしまった。
結局は何らかのチャートソフトでないとその最適化はできないと感じた。

自分でもMT4等、自由にロジックをプログラムできる環境にどっぷり浸かり
完全完備のロジックを手にする事に奔走して4年の年月がたったと思う。
エクセルの表計算(VBA抜きとして)ではプログラムできない分、計算のみで
検証しなければならないので自由度が低くなるがその分、正しい検証の仕方
が身につくと思う。

>>619

例えば、「豊作の時のほうが価格が上がることが多い農作物は何か？」という問いに15秒以内に答えることができなかった
ら、『狼と香辛料』という経済ライトノベルシリーズを読んでみるといい。問いの答えが見つかるだろうし、少なくとも、

・頭の良い人が失敗する時の典型的なパターン
・勘定と感情の間の非合理な関係

という二つのことについていくつかの教訓を得られるだろう。

>>618
>ニューラルネットワークを使っている。

ツールは？

>>621

もしもニューラルネットの扱いに慣れていないのであれば、手軽に学習を始められるのはSpice-MLPだろう。この分野での
Spice-MLPは、ソフトウェアシンセサイザーでのReasonのようなものだ。再帰性を適用するには、適用対象をよく
理解せねばならないから、慣れるまでしばらくSpice-MLPで遊んでみるといい。しかし、多数の銘柄を処理するのにはもちろん
全然向いていない。

http://www.spice.ci.ritsumei.ac.jp/~thangc/programs/japanese.htm

ライブラリとしてはJavaで書かれたNeurophとC#で書かれたEncogがある。Neurophのほうが活気があるが、俺の環境では
重み付けがいびつになる。ソースコードを読んでいないが、多分、Sigmoid関数やHypertan関数の書き方が
理論に忠実すぎるのだろう。だから、C#で小物を書けるなら、Encogを使うほうがいい。それに、NinjaTraderを
使っているなら、EncogをDllImportできると思う。

http://neuroph.sourceforge.net/
http://www.heatonresearch.com/encog

俺は自分で実装できないものを使いたくないから、自前でもニューラルネットを実装してみた。

ただし、再帰性を使いこなすのに、人工知能が必須ということではない。手書きのチャートと卓上電卓と電話または
ファミコントレード（今はそんなのないけどさ）という1980年代の環境でも、再帰性を使ったトレードは十分に可能だ。

ようやくMT4で初めて最適化が始まった。
今のとこやや順調にPFを伸ばしてる、PF1.31と
最適化のスピードも色々な工夫をして大分速くなったがもっとスピートが
速くならないと作業が捗らない、最適化作業の時のPC付っぱなしが辛い。
PFの高さよりロジックの有効性で使うかどうか決めたい。
2年ぶりに東大の赤門と読んでるフォワードテストへの審査がスタートを切った
訳だ。

ロハッさんが42で手法を確立たと書いてたがそれなりに下積みが長かったんだな。
それを励みにして確立目指して頑張りたい。

ユーロ圏11ヵ国の財務相が金融取引税の導入に向けて協調することに決めた。愚かなことだ。多くのトレーダーは値動きが
穏やかで予測しやすいから流動性が大きい銘柄を好むが、政治家連中は流動性が大きい銘柄や市場のほうが危ないと
考えているらしい。

金融取引税が実現すると、FXでトレードごとに取引額の0.1%を徴税される。1ドル90円で仕掛けると、値幅9pip分の
マイナス値洗いから一つのトレードが始まることになる。平均10pip分の利益を上げていたシステムは、平均1pipしか利益を
上げられなくなり、市場から締め出される。

基路伯のシステムは年利どれぐらいなの？
あと、1トレードにどの程度の資金を割り当ててるの？

>>625

過去10年間の、バックテストと実践の両方をひっくるめると、システムそのものの成績は+66%/年くらいになるが、リーマンショックや
東日本大震災など、再帰性システムが得意とする大相場があったからこそのことで、それら前後の半年間を省くと、
+31%/年くらいになる。

システムに投下しているのは資金の40%くらいだから、口座の成長率は経費と税を差し引くと+21%/年くらいになる。今後は売り
込みから入るトレードをやらないことにしたので、効率はもうちょっと下がるかもしれない。

1トレードに投下するのは資金の7%から10%くらいだ。

MT4のデモ口座でバックテストしてみようと思ってる。
1分足でバックテストしようと思ってるんだけど

>>626
> 過去10年間

1分足で過去10年にわたるデータなんてデモ口座じゃ取得できないよね？
データだけでもGBはあるだろうし・・・

>>626
レス有難う。

40%に限定しているのは何か理由があるの？
あと、MDDはどれぐらい？
かなり効率良さそうなシステムだね。

>>627
東証だけだったら今はかなり安く買えるよ。

>>627

ああ、多分誤解がある。もちろん、>>627のせいじゃない。「一分足」はスレ主のハンドルだ。

>>628

システムそのもののMDDは27.2%だ。ポジションを小さくしているので、資金の11%弱といったところだ。俺は気が小さいので、
資金の15%以上のMDDには耐えられないから、システムへの投下を資金の40%に抑えている。

大きなドローダウンはボロ株で起こる。137―買い→108とかね。けれど、ストップを近くに置けばノイズを敵に回すことになるし、
ボロ株を対象外にすると164―買い→594のようなものにはありつけなくなってしまう。

>>629
ストップのレーザービーム対策はどうしてますか？
呼値-30くらいはたまに起こるのでやられると思います
最近だと5日の13時過ぎに4745で247→199というのがありました
それとも寄り引け型のシステムでしょうか？

>>629
大型株でのドローダウンはどの程度まで許容する？
だいたい7％前後と聞くが

>>630

一応再度確認しておくが、このスレの「一分足」はスレ主のハンドルだ。俺はデータとして日足を使い、1ヵ月を超えて現物株保有を
継続することが多い。

「レーザービーム」は振幅の大きいノイズのことかな？

再帰性でトレンドフォロー有利の局面に入った銘柄では稀にしか起こらない。稀に起こる唐突で幅の大きなノイズへの対策に凝り
始めると、中立であるはずのあらゆるノイズを完全に敵に回してしまうので、しかたのないことだとあきらめている。

>>631

再帰性システムは銘柄ごとにシステムを生成しているので、ストップの置き場所は様々だが、たいていはリスクが値幅で
5%〜30%くらいに収まる。

値幅で30%のリスクを取る必要があるときには、資金の7%弱をその銘柄に投下し、ストップで締め出されても資金のDDが
2%程度になるようにする。値幅で5%のリスクを取る場合、理屈の上では資金の40%まで投入できることになるが、実際には1銘柄に
10%までしか投入しない。（基本的に、脳を含めて体全体が老化していく人生後半では、大きな敗北が許されない。だから、大きな
ポジションで小さな値動きをではなく、小さなポジションで大きな値動きを狙うようにやり方を変えていく必要がある。俺が
怖れているのは、市場というより、俺自身に内在するリスクだ。ある日突然倒れて数週間意識不明になったら、といった健康リスクが
気になる年頃になった。）

高ボラ銘柄のロットを限定してポートフォリオ全体でローリスクになるように資金調節してるわけですね
逆に資金力を利用したイベント売買（例えばIPOやPO、TOBのつなぎ売り）は全くされないんですか？
裏ルールのある証券会社もありますが、大体3000万あればIPOは取れますよ

なるほどね。結構リスクを絞ってるんだな。空売りの場合、最大損失が見積もれない
から辞めたって感じか。

>>633

俺は自分自身をトレーダーとしては二流以下だと見なしている。だから、システム売買と、近いうちにシステム化が可能だと
思われるような売買しかしない。

>>634

買い入れと売り込みの両方をやらないと利益が安定しなかったころは、両方やらざるを得なかった。今ではその必要がなくなり、
今度は空売りに潜む本質的な危険性が気になるようになったし、そもそも、現金は日本円という通貨での大きな買いポジションだと
感じるようにもなった。株価が大暴落すると、日本円の価値は株に対して大幅に増大するので、実質利益は出ている。空売りは
過剰なポジションなのだ。

二流以下だなんてとんでもないです
実務を通して論文の裏付けをするクオンツ運用こそ可能性を感じされるものだと思いますよ
アクティブファンドに投資する人がいなくならない所以です

ところで資金の40%が日本株であとは現金ですか？
それとも海外株や無リスク資産に配分されてるのでしょうか？

>>637

残り60%の半分ほどを東京ゴムと東京白金で回している。特に東京ゴムを重視している。

天然ゴムのような森林資源は原油のように新しく埋蔵量が発見されるようなことがまずないし、あまり長く保存でいないので、
黄金のように大量保有者が放出するといったこともない。供給側がほぼ固定的で、ほとんど需要側だけが変化する天然ゴムの
価格は、値動きパターンがとても単純になる。

2005年からだと、平滑平均の単純クロスオーバー法で、PF = 2.27、勝率 = 39%、MDD = 9.8%みたいな成績になる。アホでも
勝てる。いや、アホであるほうが勝てる、といったほうがいいかもしれない。（この成績は新甫始値でスプライシングを行い、必ず
限月ロールをするという条件での検証結果で、限月を4番までは保有できるという条件にすると、限月間のサヤ滑りやサヤ出世を
トレンドの一部として取れるようになるので、成績はもっと良くなるはずだ。）

資産の7割が円建てのリスク資産だとは驚きました。年配の投資家ほど無リスク資産の比率を高めるものだと思っていたので

東京ゴムはここ最近の急騰で大幅なタイオファー安に加えて期先の順ザヤもあるので短期的には調整するでしょうね
このままアベノミクス効果で円安が続けばその後上値を追う展開になるかもしれませんが
それにしても中国が天然ゴムの備蓄在庫を積み増してるのが気になります（戦争でも始めるのでしょうか？）

自動売買プログラム

　現在利益を上げている自動売買プログラムでも数年後も利益を上げ続けるとは限らない。
　いや、むしろ利益を上げなくなっているものがほとんどである。

と言われているのはなぜ？
長期間にわたって安定した利益をだしてくれる自動売買プログラムが（無いとは言わないが）
極めて少ないのはどういう理由があってのこと？

>>632
全体資金量の2％が許容される最大リスクってわけか・・・
まあ妥当な線だな

>>640

トレーディングにおいて、誰かの勝利は別の誰かの敗北だ。敗者の資金は無限ではないから、やり方を変えるか、市場から去っていく。
すると、市場の性質が変わり、勝利を重ねていたやり方がうまくいかなくなる。

勝ち続けるのに必要なことは、誰かからお金を巻き上げて勝者になったら、次は自分と同じような勝者から巻き上げることだ。

スウィングトレードで勝者になったら、次はスウィングトレードが失敗するほうに賭ける。トレンドを取ったら、次はスウィングを狙おう。

ファンダメンタルが良い銘柄を買おうと思ったら、まず、ファンダメンタルが良い銘柄を空売りする戦略が大成功するまで待つことだ。

同じような負け組みが永遠に補充されるという発想はないのかね
昔世界で100万人いたトレーダーが今は1万しかいないのか？

>>642
ロハッさんの言う事はまさにそうだと思う事は心得てるが、これを考えては
勝てないと考え、それを忘れる事にしてチャートの値動きを攻略する事を目指してる
それが自分の開発における考え方だ、余はジャンケンの攻略ではなくチャート
という蛇の攻略..

最適化、パラが膨大で大変だ、パラを最適化した成績の並び方の安定を重視に最適化
を行ってるので、折角最適化で成績更新できても並び方が不安定なら辞退の英断
それどころか従来の成績を献上し安定重視の最英断も当たり前..
これぞ男の決断..
おかげで成績が伸び悩む..

1/23の大幅下落は下げトレンドへの転換点だと思った人も多かったと思うけど、
基路伯はどう判断した？

>>643

一人のトレーダーが平均で25年間市場に参加しているとすれば、新参トレーダー比率は毎年4%になる。

トレーダーが100万人いて、新参も古参も平均で200万円の資金を持っているとすると、新参の資金額は合計で800億円だ。

新参が1年間で資金の1/4を失うとすると、200億円が古参96万人に配られることになる。古参が新参から得られる額は
20833円/年になる。これは無視できない額ではあるが、あまり魅力的な額ではない。

> 一人のトレーダーが平均で25年間市場に参加しているとすれば
この25年はどこから出た数字かな？
価格変動に影響を与えそうなHFの寿命もそれくらいある？

>>645

TOPIXと2つの流動性閾値を見ると、

2013.01.21 … 905.16 … 465.1 … 10.3 … up
2013.01.22 … 901.15 … 469.8 … 10.4 … up
2013.01.23 … 887.79 … 474.5 … 10.5 … up

なので、基本的には買え買え状態だった。

いくつかの個別銘柄（必ずしも売買しているのではなく、市場全体の動きを掴むための参考銘柄も入っているが）を振り返ると、

・8306 … 378で買い入れたポジションがあり、448にストップを置いていたが、かからず。
・8414 … ほとんど動かず、はっきりとした押し目もできなかった。
・8515 … 売りシグナルが発生したが、流動性フィルターに阻まれた。（実際には、いずれにせよ空売りをしないことにしている。）
・8604 … 軽い押し目で終わった。
・6752 … 終値ベースでATR1つ分すら押さなかった。
・7201 … 1月23日には軽い押しを作った。
・4321 … 人工知能が値動きをうまく説明できなかった。

陰転の気配はほとんど感じられなかった。

基路伯が言うこところの「流動性」は売買代金とのことだが、どういう計算で？
出来高*終値？

>>647

すまん、「25年間」は一つの仮定で、確固たる根拠はない。実は、俺の環境では、過去データ2年間について最適化した単一の
3層ニューラルネットワークは、その後1年間の相場から約+1%/年の利益を上げる。これにいくつものヤマ勘を交えて逆算し、
「25年間」という数字に辿りついた。

>>649

そういえば、そこのところを深く考えたことがなかった。証券会社が「売買代金」としているデータをそのまま採用している。
出来高 * 終値でも問題なかろうよ。

これはシステム売買外の話だが……

第1次安倍政権の時、安倍晋三が従軍慰安婦について強制性を否定する発言をした。

やばいなぁ、と俺は思った。

安倍は父親の代から引き継いだ韓国につながる人脈があり、それゆえなおさら韓国に対して硬派な態度を
見せないと国内で政権が持たなくなるというのは分かるが、意に反して従軍慰安婦になった人の中にはヨーロッパ人もいたんだよね。

実際、オランダが証拠資料を提出して安倍を叩きはじめ、アメリカは1930年代的な外交上の窮地に陥る危険性を悟った。
同盟国日本を放置すれば、アメリカの面子が潰れてしまう。そこで、議会は安倍政権に過去何度も否決された非難決議案を
通過させ、安倍晋三に突きつけた。戦後の日米関係はかつてないほどに悪化した。

ところで、チキンレースで有利に事を進める方法がある。事前に自殺願望を語ればいい。ゲームの前に演じたドラマが、ゲームで
プレイヤーを有利にするのだ。

現在の第2次安倍政権では、安倍が何をやらかすかわからない無茶苦茶な奴と見なされていることが、かえって安倍に大きな力を
与えている。安倍が「デフレ脱却」といえば、市場は恐れをなし、円が売られたり、株が買われたりする。

>>650
ありがと。25年間に意味はないし、新参トレーダーの比率も謎だし、すべては与太話ってことね。

>>652

まぁ、フェルミ推定とも呼ぶ。

>>640
単純に期待値に収束するからじゃないかな
ランダムウォークの期待値はゼロで、相場だとゼロどころか手数料分だけマイナスになる
期待値がゼロといっても大数の法則で最初はゆらぎがあるはずだから、そのゆらぎ(ツキみ
たいなものかな)の中でたまたま勝っていたシステムなだけで、取引回数が増える(長い期間取引する)
ほど手数料分だけマイナスの結果に収束していくんだと思う
永遠に勝てるシステムを作るということは、相場のマルコフ性を乗り越えるエントリー時の優位性
を見つけることに他ならないと思います。
そんな優位性は、あるのかないのか、長期間に渡って利益を出すシステムがごく少ない要因はそれだと
思いますよ

>>650
三層ということは、
戦略オプションが3つあってそのどれかがフェイズごとに登場するということか

でも一分足は違うんだろ
一本だけ、万能のストラテジーが欲しいんだよな？

MT4のたぶんGenetic algorithmを使用した最適化が遅いとか書いてるので、
4年間何も進歩していないみたいだね
本当に親が死ぬまでにシストレを完成させればいいと腹をくくっていそう
死ななきゃ直りそうにないなと思っていたが、見縊っていたようだ
死んでも直らないぞ、こりゃ

>>655

単純なニューラルネットには、入力層（input layer）、いくつかの中間層（hidden layers）、出力層（output layer）がある。
三層ニューラルネットは、中間層が一つだけだ。

金融市場の後解説をやらせるなら、中間層は一つだけにするのが一番いい。中間層を省くと、非線形的な動きを説明できなくなる。
中間層を増やすと、そこそこ賢くなっていくので、ニューラルネットに対して逆張りする戦略がうまくいかなくなる。

ニューラルネットがスウィングトレーダーのように振る舞っていれば、トレーダーはトレンドフォロー戦略を採用ればいい。

一方、ニューラルネットがトレンドフォロワーになっていると、トレーダーの戦略選択はやたらと難しくなる。

>>657
ロハッさんや皆が気づいてる通り、資金量的にも余裕がなく大リスクができる
状況ではないので、皆のアドバイス通りの開発がそこに妥協点を見いだせず
その通りに開発できないという現状を続け皆をがっかりさせてきた。

>本当に親が死ぬまでにシストレを完成させればいいと腹をくくっていそう
そんな事は絶対に想定してない、オレはトレードで財を築き親孝行するのが
夢だ、その為に下積みがある。
ただ今までと同じやり方をやってたら永遠に下積みのままだろうな、やり方
を替える必要性というのが自分でも強く感じられる、視野を広くした開発方法
について模索中だ。
今は先に開発したストの最適化が非常に時間を要するのでそれと並行して次の
ストを作り始めてる、最適化負担の事を考えなるべくパラを減らせる様にする
つもりだ。

>>659

分野は違うが、ビル・ポウロスは株で勝てるようになるまで14年間かかったそうだ。俺も13年間くらいかかっている。だから、4年間で
成果が出なかったとしても、まだまだ諦める必要はない。

が、例えば20年間頑張っても、成果が出るとは限らない。努力が全く実らないこともあるのだよ。

だから、並行して、何か別のこともやったほうがいい。俺はアメリカ海軍基地でポートオペレーション業務の受注企業に勤めたことも
あるし、飛び込み営業もやったし、作曲の仕事をしていたこともある。その後も相場でうまく稼げずに年月が過ぎたが、その間は
塾経営で食いつないだ。

運用資金が小さい間は、定期的な収入が確実に生じる就労実態があることが心の支えになる。交際相手だった女が
医師だったことがあるが、初心者らしからぬ相場巧者だった。親類の女の結婚相手も医師なんだが、やっぱり相場がうまい。取れる
リスクが大きいからこそ、視野が広いのだ。

>>659
お前さあ、スレ主なんだからちゃんと全員と会話しろよ！

>>654
> そんな優位性は、あるのかないのか、長期間に渡って利益を出すシステムがごく少ない要因はそれだと
> 思いますよ

これからプログラム作って自動売買させようと思ってたんだけど
気が滅入ってくるなorz・・・

>>662
日本に株の自動売買できるネット証券あったっけ？

昨日の値動きは日経平均の下落幅でいえば大きくはなかったし、流動性は相変わらず潤沢ではあるものの、ボロ株がかなり
売られたところが気になる点となった。インフレに備えてとりあえず株を買う時期から、銘柄を選んで買う時期に入っているのかも
しれない。

基本的には押し目買いが成功してきたので、押し目買いが再帰性で無効化される危険性が高まっている。押しからの
回復があれば、トレンドフォロワーは押しの下限の少し下にストップを引き上げるべきだろう。

いくつかの銘柄について私見を述べてみる。まぁ、全てシステムが暗示していることなのだが。

・6752 … 大きく押している。回復すれば、ストップ位置を引き上げねばなるまい。
・8591 … 同様。
・9501 … 下げトレンドにあるが、昨日はスウィング売りの利食いもあったようだ。近々上げ方向にサプライズがあるかもしれない。
・6758 … 典型的なトレンドフォロワーでも、昨日はストップ利食いで退場したと思われる。仕切り直しが必要だろう。
・9503 … 9501と違い、サプライズが起こるとしたら下げ方向だろう。
・9831 … 押しから回復した。ストップ位置を引き上げよう。
・2337 … 再帰性システム（が生成したシステム）が多分今日陰転を示唆することになると思う。
・4813 … 陰転済み。
・1757 … ニューラルネットが機能不全に陥っている銘柄の一つ。取れないものは取れない。

>>660
自分の開発年月ではできなくて当たり前と言われ救いになる反面、やはり
相場を確立するまでOver10年、いかに厳しいかが見て取れます。
この年月は長い、この間どうやって生きていくかよく考えなければならない。
自分の開発期間が4年で開発期間が10年、後6年、自分は何歳になってることやら..
それどころか20年間やって実らない確率も低いと思わない方がいいですね。
自分のやり方を変えないとそうなってしまう恐れもあるかも..

>>663
225先物、FX、商品先物から個別株、CFDの全般に渡るまで完全自動売買できたら
いいのにね..
アメリカではそれができるのかな?あの国はシストレ中心の国らしいから..

１分足さんは相場にかかわって、普通なら１週間で身に付ける物も身に付いていない気がします。

一分足よ、基路伯は誰でも10年以上かかると言っているわけではない
むしろそんな奴は例外だろう
だいたい途中であきらめて就職したりするだろうから

基路伯に聞きたいんだが、その途中13年の苦労も含めて、投資人生としての損益はどんなもの？
純粋に投資の損益だけではなく、投資を始めてから生活のために働いた金額も損失に含めるとどうなる？

今年利20％くらいで回せてるんだっけ？
それでもあきらめずに研究し続けてよかったと思えるのかな？

>>668

投資を始めてから生活のために働いた金額を損失に含めると、まだまだ大幅にマイナスだよね。

ただ、語学力を生かした仕事をすることは人生の最初の現実的な想定だったし、自作の曲でクラシックコンサートを開くのは
非現実的な夢だったから、それらを実現したことは俺にとって効用がプラスだった。

もちろん、あきらめなくてよかったと思っている。

俺は、トレーディングを始めて最初の年に、120万円→1億円→50万円という再帰性による激動を経験したのに、再帰性を
理解できなかった。目の前にぶら下がっているのに、再帰性は理解されにくい。

ソロスの言葉で、「市場は常に、弱者――つまり確固たる信念を持たない投資家――を容赦なく叩きのめす」はしばしば
引用される。一方、それに続く「その信念が間違っている場合には、自らの信念に勇気を持ったために、かえって
市場からはじき出されることにもなりかねない」はほとんど引用されない。

ソロスが「彼らのやり方は時間にして、99%までは完璧に機能するが、残りの1%で崩壊する。私が関心あるのは、その1%なんだ」と
語っているのに、勝率99%のシステムの崩壊に賭けようとするトレーダーは少なく、その言葉を聞いた直後でも、自らが開発している
システムのバックテストにおける勝率を99%に近づけようと腐心していることが多い。10年を超える期間にわたって、俺もバックテストでの
狂喜と、運用での落胆を繰り返してきた。

再帰性の思考パラダイムから遠い人の脳は、再帰性について語られた言葉を拒絶するので、記憶することもできない。

人類の大半が再帰性を理解できない間、俺のシステムは良好な成績を維持するだろう。俺の資金は20年後に約38倍になると
思われる。あきらめなくてよかったのだ。

>>666

アメリカはコンピュータの国だ。だから、自動売買環境は充実している。しかし、市場参加者の多くは投資信託への関心が強いらしく、
株の銘柄数より投資信託の銘柄数のほうが多いと聞き及ぶ。

・8411 … 127円で始まった上げ基調が最初の押し目に入った。
・8306 … 3回目の押し目に入った。
・8604 … 2回目の押し目に入った。
・8515 … 穏やかな下げ基調にある。
・6752 … 733円以上で引ければ押し目から回復したとみることになりそうだ。
・7201 … 880円あたりを起点とすれば、2回目の押し目に入った。
・8591 … 9320円あたりを起点とすれば、この押し目は2回目だ。

流動性が枯渇し始める前に、上げ基調は終わる。

最適化において留意しなければいけない事が、一番成績のいいパラを必ず
選んではいけない事、そのパラが最高成績を出しても他のパラの成績を
散布図に並べてみて安定性が好ましくなければ、それは回避して安定性
の条件を満たした中から成績の良好なパラを選ぶ必要がある。
そのルールの元で行う中、時にはデフォルト設定したパラの成績を献上
せざるを得ない事がある、デフォルト成績を守れない、オレにとっては最適化
においての屈辱であるが、それでも安定性重視のやり方を貫かないと後で
カーブフィッティングという痛い目に遭う恐れが大きくなる。
そして最適化終盤になり初期設定値の成績が最大値になってしまう現象、
オレ語で「デフォルト最大化」が相次ぎ屈辱のデフォルト成績献上を頻発
してしまう歯がゆい状況が続いてる、これで成績が数百ポイントも減った..
何故「デフォルト最大化」が相次ぐのか..、それは過去データの曲線への
依存性が強まった為ではないのか?..

>>672
MT4で最適化ってことは、
既存のインジを組み合わせた
凡EAだろ、違う？

>>673
ストを大きくしすぎてから最適化したのがまずかったかな?
でも折角、時間を掛けて作ったストだから最後まで最適化しフォワードテスト
で判断する。
今のとこ、逆に成績が息を吹き返し更新した。

今までやってきたことを簡単に捨てられないのは理解できるけどさ。
そんな「大盛り負け組み定食」みたいなシステムで、
一生懸命最適化をして成功している事例を知ってる？

>>675
言い返す言葉がないです。
ただ思い込みで折角作ったのを放棄するのは、ちょっと..
成績の為に作ったのではないから。

>>676
だからさ、その中身見るのが相当怖いEAから一回離れて、
別のことやってみたらっって皆が言ってるんだよ。
視野がすごく狭くなってる。
信じ続ければ、いつか相場がそう動いてくるっていうような希望的観測にすがってるみたいに見える。
素直に相場の動きに自分の頭を合わせましょう。

>>677
このストの最適化やるのがある意味時間の無駄かもしれないという予測が
ついてる、だから最適化しながら次のストを作り始めてる、今度はもっと
最適化しやすい様にさっきのよりは幾分シンプル路線だ
そういうタイプのこそプラマイ0平均化の渦に巻き込まれやすい。
その平均化から逃避しようという八百長的手段がカーブフィティングなんだな..

正しいシストレの段取りとは何なんだろう?

まずMT4は回避しエクセルでの検証からスタート
過去データをエクセルに読み込み、例えばN日移動平均から任意値乖離した
場合、どの位の確率でW円上昇しY円下落するのか
そんな感じの単純な条件で検証、その検証を数積みシストレの発想力を磨く

エクセルでの検証経験を積んで納得するものがあれば初めてMT4でスト作り
続く..

その段取りでのやり方が適切なシストレのプロセスなのかと想像する。
オレの場合、エクセル抜きでいきなしMT4でスト作りの繰り返し..

>>679
それはシストレの段取りじゃなくてストラテジー構築の段取りだろう
それはさておき

お前が知りたいのは一般的なシステム開発の方法論だな
古いが鉄板の方法としては、
論理設計→物理設計→構築→テスト
スト構築の場合は物理設計はいらない

重要なのは論理設計だ
お前が例えば〜で書いたような発想を文書化することだ
書式はなんでもいい

シストレの発想力を磨くとあるが、これは一人でやっていては絶対に無理だ
なぜなら、人間にはそれぞれ固有の思考の穴があって、これはクロスレビューを
しなければ絶対に見つけられない
お前が部屋で一人でうんうん唸っていてもまず発見は無理

だから、論理設計の段階で論理的な合理性をチェックすることが必要になる
システム開発の場合、ここで最大のレビュープロセスが入る
論理に誤謬があれば構築に進めないというわけだ
当然、自分ではレビューできない

だからここに自分が考えたロジックを書いてみるといい
>>679のような表現でかまわない

そして、そこで合理的だと思えるロジックが組めたら初めてMT4のスクリプト記述に入ればいい
このやり方をとればExcelでのテストは特に必要ない

一分足にひとつお勧めがある

お前、年齢はいくつだ？20代30代40代というレンジでかまわない

なぜこんなことを聞くかというと、お前が今疑問に思っていることを解決し、
なおかつご両親も安心できる魔法のアイデアがあるんだよ

知りたければまず年齢層を教えてくれ
レンジによって少しアプローチが変わるから

基路伯がバックテストを否定するのには10年という歴史があったわけだな
つまり、バックテストで鉄板だと思ったストラテジーがフォワードで否定される
それを10年繰り返してきたということなのだろう

ここでひとつ思い当たるのは、人間には他人のストラテジーは使えないということだな
なにかで読んだ
自分の思考スタイルに合わない手法は使えないし、使っても失敗する可能性が高い
それほどまでに手法というのは個性を反映したものになるのだ・・・と

その意味でおそらく、一分足に基路伯の逆過重最適化のロジックは使えないはず
想像だけど、エッジはひとつではないだろうから、一分足のアプローチでももしかしたら
収益性が高まる方法があるかもね

自分を信じることだね

>>674
ちょっとひとつだけ


>最後まで最適化し


基路伯先生に聞いとけよ
なにがまずいのかを

しかし、これだけねっちり教えられてるのに基路伯が言ってることが1ミリも伝わってないんだなｗ
少し笑ったｗ

あと一分足
妙な造語は使わない方がいい
「デフォルト最適化」って何だ？
ていうかお前の言う「デフォルト」って何？破産とか破滅？

まぁ、一分足氏も時には他人が作った有料システムのその後でも見てみると良いのだよ。3年くらい前に聞いたことの
ある『鉄壁スイングガード』のその後を調べてみた。

http://www.torezista.com/strdetail/51/?product_id=51

` ストラテジー登録前 年利 58.7%
` ストラテジー登録後 年利 -18.4%

http://www.torezista.com/strprice/51/

` 鉄壁スイングガードは完売いたしました。多数様のご利用誠にありがとうございました。

これを見て、何を思うかだねぇ……

>>679

手持ちの技能の限界が、たいていは発想を拘束する。だから、自分が持っている技能セットを拡大するのが大事なことだ。

例えば、もしもそなたがデジタル信号処理技術を習得していたら、足が一本増えるたびにパラメータを自動調整するシステムを
作ることができる。そういうシステムはサイクルを足三本分くらい先取りするし、例外的状況にも対処できる。日常と例外の
境界で発生する戦術切り替えコストを何とかできれば、大きな利益が出るかもしれない。

>>680
オレはスト制作はソフトウェア設計よりはもっと簡素に作ってよいと思ってたが
やはりよく考えてみるとこういうシステム設計の基本も忘れてはならないね。
ところで一人でなく皆と協働してストを作る、自分の想定にはなかった事だが
どういう人をパートナとして選別すればよいのか？
オレはチャートを見てイメージしたのをストに書き出すやり方だ。

「デフォルト最適化」
初期設定したパラ値で最適化を行った結果、偶然？にも初期設定値が最大成績
となる事。

６８０さんは共同でストを作るとは書いていない。ばーか

>>688
一人で作るとしてもアドバイザーとしてのパートナが必要という事でしょう。

>>689
基路伯が拒否らなければ、当然基路伯しかいないでしょう。
多くの人がそれぞれ勝手な事を言っても収集がつかないのでまずは一人。
個別株、株価指数、債券、為替、コモディティなど単独でいいのか、
すべてに共通のものが欲しいとか条件を出してみれば？

自分でツッコミ。集めてどーするんだよ。収拾でした。

>>687
ここに書けってことだよ

このスレ面白いね
スレ主さんは色々助言されてるけど全然聞く耳がないのが面白い
俺も助言すると、とりあえず長期のヒストリカルに最適化かけるのは
あんま意味ないからやめたほうがいいよ
相場は変わっていくということ前提で勝つ方法考えなよ

>>693
自分の黄金伝説を築く（予定の）ストラテジーが盗まれるのが不安なんだそうだ

たぶんボリンジャーバンドを中心としたシステムじゃないかな。
本人は黙秘状態だけどな。

FXとかだとMT4で走るシステムトレードプログラムとか腐るほどあるでしょ？
ああいうので実際に走らせて利益をコンスタントに出せるものってどのくらいあるの？

一時的に利益を出すプログラムはあるかもしれないけど
1月から12月まで年がら年中コンスタントに利益を出し続けるプログラムは
まず無いんじゃ無いかというのが俺の考えなんだけど実際のところはどう？

>>696
別にMT4のEAなんか使わなくても、証券会社が提供してるツールの指標だけで勝ってる人もいるだろう

相場の理解には初めの第一歩があって、８０％は普通なら１週間で気ずく物ですが、その気ずく物スピードには差があって、それが相場のセンスです、ただその普通と言うのは相場に生き残った人の中の普通であって、相場に参加した人の中で気ずいた人は３０％位の物でしょう。
気ずか無い場合は自然に相場から消えていきます。
ただこれを教授することは簡単ですが、まったく意味の無い事で、教授なくその先へは進めない、その初めの第一歩からの道のりと言うものはその１００倍以上のもので、果てしなく遠い。

>>687

チャートを見てイメージしたことを書きだすだけでは、多分、そなたは勝ち続けるストラトジーを作ることはできない。開発手法が目的に
不向きなのだ。

イメージしたことを書きだすのは、次々にシステムを作り出したり、頻繁に更新したりしながら、再帰性効果が生じるより速く行動し、
成果を上げていくトレーダーに向いている。シストレ本家過去スレにも、1つのシステムが数週間好調を維持している間に、次の
システムを用意するトレーダーがいたよね。システムの入れ替え頻度が高くなると裁量に近くなっていくが、そもそも、イメージするのは
裁量的な行為だ。

1つのシステムの開発に4年間もかけているようでは、イメージすることに頼るやり方がうまくいくはずがない。

頻繁な更新を必要とせず、多様な状況に適応するには、デジタル信号処理技術が欠かせない。基本的なことは
エラースの『ロケット工学投資法』に書かれていて、日本語にも翻訳されている。NinjaにはエラースのMAMAをC#に移植したものが
最初からついてくる。先にも述べたように、日常と例外の境界での戦術切り替えのコストが比較的大きいため、PFなどが突出して
高くなることはなかろうが、状況に自動的に適応してくれるシステムには時代遅れにならないという強みがある。

ただし、これは云っておこう。俺は一時期絶賛していたエラースの手法を捨てた。エラースの手法の戦術切り替えコストに心が
耐えられなくなったからだ。そして、同時に、日常を捨てた。例外だけに手中することで、戦術切り替えコストは半分以下になる。
代わりに、トレードを全くやらない期間が長く続くこともあるが、兼業トレーダーにとってそれは大きな問題ではない。

ロジックは多くの人に知られる程、そのロジックの効用性は弱まる。
なのでロジックは自己秘密にする必要がある。
だが逆に俺みたいな慢性未熟者にとり習熟させる為にはロジックを有識者にみせて
指南を仰ぐ必要がある。
つまりロジックの機密管理と習熟の為の関係者への公開という面で決断に対して
衝突が起きる。
とはいうより、極端な事話すと、思い切って顔や身分一切隠して文面でのやり取りをするよりは
一度、路伯氏をはじめとする方に対面して直接面談、アドバイス戴ける
機会があればそれこそトレーダとしての成長の近道ではないだろうか？
そこにも大きな問題が
自分、相手の正体を曝け出す勇気が必要である、正体の露出を少しでも抑える
手段としてサングラス対面という手段もあるが．．

自分が本気でトレーダとして腕を磨きたいならロジックや自分の機密管理と
どう折り合って譲歩してこういう英断的な行動とれるかも大切かなと考えてみた。

オレがスレの住人とオフ会やるとしてサングラス対面しても一分足の正体
を知りたい人は沢山いると思う。
「おおうっ！こいつが一分足かい！」

>>700
まだそんなことを言ってるのか
まるで理解してないな

あのね、君以外の人間は君が思ってるほど君にも君の手法にも興味はないって何度も言ってるでしょ？
なんで君はそこまで自己評価が高いの？
断言してもいいけど君の手法を使おうって奴も参考にしようって奴もこのスレには一人もいないよ
君という個人にも興味はないと思うよ
君になにか他人に興味持たれる要素あるの？
オフ会？何のために？君のために？サングラスとマスクした君を見るためにみんなが集まるの？
有名人なの？君は

だからみんな君に「働け」って言ってるの
一度世間に出て、自分がどれだけ矮小な存在か自覚させられた方がいいと思う、君の場合
部屋から出ないからそこまで自我が肥大して、つんでもないことになっちゃってるんだよ
ここでみんなに言われてることをまるで聞いてないよね？

基路伯にアドバイスをもらう？
基路伯のアドバイスはもう上で書かれたでしょ？「働け！」だよ
君のようなフィードバック回路が壊れてる人間とフィードバックを戦略の中核に置いてる基路伯で
会話が成立するわけがない
それ以前に多分基路伯にすさまじい心理的な負荷がかかるからそういう他人に迷惑をかけるのはやめなさい

君はアレに似てるね
30万くらいの現金を銀行が信用できないとかいってタンス預金して知り合いに騙し取られる老人に

ここで一分足君に社会を知ってもらう意味と、一分足君の知能レベルを測定するために、
ひとつ例題を出してみよう
答だけではなく、それを導いたロジックも書くこと

月給手取り40万のサラリーマンがいます（ボーナスなし）
月20日、一日8時間働きます
月の休日は8日とします　ひと月28日ね

さて、一分足と会うために日曜日、8時間を使いました
この場合のサラリーマン氏がそれに費やしたコストはいくらになるでしょう？

答は複数あるよ
トレードの手法と同じで、人生観の数だけ

>>700

同じ時間フレームで分析を行っているトレーダーたちは、過去の時系列データから似たようなロジックを得るはずだ。だから、ロジックを
秘匿してもしなくても、状況にほとんど何の違いも生じないと思う。

概して、トレーダーは二つの誤認を抱えやすい。

一つは自分自身が特別に賢いと思い込むことだ。しかし、現実には自分と似た多数のトレーダーがいる。

もう一つは、矛盾しているように聞こえそうだが、巨大な市場の中で、自分自身が取るに足らない小さな存在だと思うことだ。しかし、
現実には自分と似た多数のトレーダーがいるので、影響を足し合わせるとかなりのものになる。

自分自身を賢い小人と思ってはいけない。トレーダーを集合的に捉えると、むしろ愚かな巨人なのだ。

自分を賢いなんて思ってない、ただトレードで勝てる術が欲しいだけだ。
もちろん相場において自分は虫ケラみたいなもの、自分が相場においての規模
なんて関係ないと考えてる、勝てる様にするだけ。

自分、一分足が人前に現れる事で自慢するものは何もない、むしろマイナス
要因が多いだけだ、人からバカだと思われている以上、人前に現れたら
笑い者になるだけだ、それが切っ掛けでFX関連のオフ会に行きづらく
なるだろう、オレの顔知った人に再会し自分の恥が更に広がってく..

>>704
オフ会が必要なんて、一分足以外誰も言ってない。
ただ、このスレに自分のロジックのうち分からない部分を書けばいいんじゃないの。
書いてない部分については、アドバイスも一般的になるだろうけどね。
踏み込んだアドバイスが欲しいなら、詳しく書けばいい。
ただそれだけだと思うぞ。

ちょっと過去スレまでは読むの面倒なんだけと
ここのスレ主はこのふにゃふにゃふにゅんなやりとりを
Ver1から繰り返してるの？

>>706
あまり昔のことは知らん。
それほど暇じゃないｗ

>>704

どうもそなたの動機は疑わしい。勝つことそのものよりも、開発スタイルへのこだわりのほうが強いのではないか？

チャートを眺めてイメージしたものを書きだすという行為は、本質的にヒューリスティクス（経験則）であって、
アルゴリズム（解法）ではない。だから、そなたが裁量トレーダーとしてまだ成功していなければ、ヒューリスティックなやり方では、勝てる
ストラトジーにたどり着けない。

x^2 - 3x + 2 = 0という方程式の解を求める時、

(x - 2) (x - 1) = 0
x = 2, 1

これはヒューリスティクスだ。

一方、

x = (- b ± sqrt(b^2 - 4ac)) / 2a = (3 ± sqrt(9 - 4 * 1 * 8)) / (2 * 1) = 2, 1

これはアルゴリズムだ。

俺は自分が二流以下だという現実をありのままに認識しているが、一分足氏よ、そなたはそうではなかろう。チャートを見て
イメージしたことが成功につながるとしたら、それは才能の表れだ。そなたはまだまだ自分の才能を信じている。（もしも本当に、
「自分は虫ケラみたいなもの」と思っているならば、手持ちのストラトジーを人に見せて何の不都合があろうか？）　

将棋対局ソフトBonanzaの開発者は自らの棋力を十級程度と見なしている。ヒューリスティクスで勝てないことを
自覚しているからこそ、アルゴリズムを駆使し、米長邦雄永世棋聖にも勝てる強い対局ソフトを開発できたのだ。