システムトレードの研究スレ part1

金のなる完璧なシステムトレードを目指すスレです
有益な情報を交換しましょう

2げと

下げたら買い
上げたら売り

これのみ

>>1
こういうスレを立てるからには
おまえ自身も数パターンのトレードがあるんだろうな？

part 1 て、つづくんですか？

日本株の自動売買ができるシステムってありますか？

みんなトレイリングストップって使ってる？
いろんな方法でトレイリングストップ検証したけど、
どれもあまりぱっとしなかった。
目標値とストップロスを定めた方が利益率高いのが多いんだけど、
トレイリングストップの良いやり方ってある？

スケルトンのソースコードは公開されてないのでしょうか？
アイデアはあるのだけど。

昔こういうスレあったなあ。
結局誰も公開しなかったよ。
株だからねえ・・・

バックテストとかも自分で実装するしかないんですね。誰が作っても同じなのに。そこらへんが面倒だな

メジャーなのはこれ
http://www.tradestation.com/default_2.shtm

ただ、やっぱり自分で作ったほうがいいとは思う。

ほかに作ろうとおもってる人はいるかな？
株価データをＤＬするルーチンは実装のめどがたちました

将来は、自動売買でデイトレードをしたいのだけど、デイトレ用の高精度データはどれくらい過去まで入手できるんですかね。

システムトレード研究所　Division4
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075714849/l50

タートルシステム
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075369300/l50

システムトレーディング技術交換スレ
http://money.2ch.net/stock/kako/1001/10017/1001767689.html

先物板より
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1083492415/101-200

114 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：04/05/16 22:29 ID:rKo4og8I
デイトレードのシステムトレード
やり方は簡単

寄り付き前に両建ての成り行き注文を出し、同値で約定させる。
寄り付きで両建てが約定したら売り玉、買い玉両方に利食いの指値注文を入れておく。
値幅は売り買いともに同じ値幅で。指し成り注文、不成り注文でもよい。
一日で上下に変動する市場なら確実に勝てる！！
利食い値幅は市場によって違うので自分で調べよう。

両建ての出来ない米国市場などではブローカーを２つ使えばできる。
１つのブローカーで買い、もう１つのブローカーで売り。

>>15
それなんかの本に書いてあったな。
「デイトレード大学」だったかな。。。
著者は朝の日課としてやってると言ってた。
まぁ稼げるんじゃない？

>>15
それ日経平均でシミュレーションしたことあるけど、結果は莫大な損失。
問題は4本値では検証ができないことと、
片方を利益確定させたときにもう片方をいつ損切りするかが見分けにくいこと。

>>17
会社で野村総研のマーケットデータ導入しているから
過去のヒストリカルボラティリティーを算出して個々
の銘柄の平均変動率を計測。その変動率で上下の反対
売買の値幅を設定して過去のティックデータを使って
バックテストを行うことは簡単にできそう。

ところで、Ｏの後はＨとＬで上下のブレは判るわけで
何故、４本足だと検証ができないの？

あと、単純に考えて損失が拡大するというのは値幅を広く
取りすぎたからではないかと思う。

>>15-18
寄りで両建てするより、寄り値の位置で当日のトレンドを見極めて
片方で建ててやったほうがうまくいきそうな気がする。

2004/04/01 0.49 -0.92
2004/04/02 1.00 -0.10
2004/04/05 0.46 -0.12
2004/04/06 0.44 -0.88
2004/04/07 0.67 -0.14
2004/04/08 0.88 -0.43
2004/04/09 0.00 -1.25
2004/04/12 1.33 0.00
2004/04/13 0.25 -0.36
2004/04/14 0.58 -0.25
2004/04/15 0.59 -2.87
2004/04/16 0.39 -1.08
2004/04/19 0.06 -1.95
2004/04/20 1.83 -0.45
2004/04/21 0.48 -0.52
2004/04/22 0.40 -0.61
2004/04/23 0.58 -0.29
2004/04/26 0.50 -0.33
2004/04/27 0.00 -0.74
2004/04/28 0.07 -0.89
2004/04/30 0.00 -1.77
2004/05/06 0.07 -1.90
2004/05/07 0.74 -0.51
2004/05/10 0.08 -4.79
2004/05/11 1.11 -0.56
2004/05/12 1.27 -0.30
2004/05/13 0.00 -2.32
2004/05/14 0.85 -0.99
2004/05/17 0.00 -2.79
2004/05/18 1.69 -0.08
2004/05/19 2.00 -0.57

>>18
損切りを終値だけに限定すれば正確に検証できるけど、（この場合も大幅損失だった）
HとLだけでは、Oの後にどちらにぶれるのか分からない。
もしかしたら買い玉売り玉両方利食えてからHとLに振れるかもしれないけど、
（この場合は両方利益確定）
4本値だけだと、Oの後に一気にHに行ったのかもしれない訳だし、
ちゃんと検証できない。場中すべての歩み値があれば検証できる。
シミュレーションでは最悪の状態でしか検証しなかったので、
実際には結果はそれよりもましになるはず。

今、簡単なプログラムを組んでやってみた結果。
日付、アップレンジ、ボトムレンジの順で、それぞれ
アップレンジな始値から高値の％、ボトムレンジは始値から
安値の％となる。０となっているのは反対売買が完全に失敗
した日となるが、大体の場合はレンジの設定次第では成功
することになる。取引コストからもっとも安全確実な値幅
を選び、安全な値幅とリスクは高いがリターンも高い値幅の
条件を複数設定してシミュレーションをやってみるね。

>>21
Oの後に一気にHに行くと反対売買の注文を入れるタイミングを
失う場合があるから、ＨＬまでの時間軸を考慮しないといけない
という意味？

>>23
というより、シミュレーションだと、
一気にHに行ったかもしれないことを考慮しないといけないので、
売り玉は利食いよりもHを使って損切りレベルかどうかを先に確認しないといけなくなる。
本当はH手前で止まって買い玉を手仕舞ってから、先にLに向かって売り玉も手仕舞えたかもしれないけど、
それは4本値だけでは分からない。

>>24
う〜ん、悪いけど言っている意味がわからない。両建てのポジション
はそれぞれ利が乗る方向に進めば反対売買を行使。期待に外れて、
利が乗る方向に進まなければ終値で損切りをすればいいこと。>>15
はそう書いている。また、上のシミュレーション結果でも利鞘は少
ないがそれでも体外の場合は成功することを示している。

具体的に数字を設定して説明してくれる。

相場が一日で上下の幅が同じ程度ならいいけどね・・・
効率的市場下での金融理論と同じで、使い物にならないと思うよ。

そういえば、昔いた会社の女同僚が18と同じことを言ってた。
そいつは、超ギャンブラーで、追証くらいまくりの株フリーク。

でも高卒で、馬鹿でした・・

>>25
片方を利食った時点でもう片方のロスカットを設定することを前提の話。
(終値まで持つわけじゃない）
たとえば、今日の日経225先物でいうと

O 10,780
H 11,000
L 10,710
C 10,940

目標を分かりやすく両方20円とする。
始値の 10,780から、上昇したと考えると
最初に 10,800で買い玉を利食いできる。
この時点で売り玉の損切りを設定する。
仮に損切りを10,900とすれば、
高値は11,000なので、当然損切りに引っかかる。
安値が10,710なので、先にそっちに行けば、
損切り前に利食えるけど、
高値の11,000が先か、安値の10.710が先か、
4本値じゃ分からないっていうこと。
陽線で引けてるから先に安値の確率が高いというのは
あいまいなので、シミュレーションではやってはいけないと思う。

いきなり両建てするなんて馬鹿な事書いてる時点でネタ決定

数年前に同じ事考えてシミュレーションしたけど（H,Lの順序も考慮して）
まったくもうからないと知って実践はしなかった。

両建てとか無意味な操作に惑わされるな。
H,L幅の平均値で機械的に逆張りするってことだよ、それ。

実践で相場張ってるとは思えないね＞14書いたやつ
机上の空論、ていうか、理屈にもなってない

俺の書いたことは理解してもらえたのだろうか？それが気になる

＞数年前に同じ事考えてシミュレーションしたけど

「馬鹿な事」と言ってる割にはシミュレーションしたのかよｗ

>>30
両建ては馬鹿なことだ。
片方をはずす ＝ 残るほうを新規に単独で建てるってこと　だから
手数料分余計に損するだけ

システムとしてやるなら、始値の上下一定幅に向かう指値を入れて、
約定したら残りはキャンセルするってことになる。

こんなんで儲かるなら今ごろみんな億万長者だよ。

日経平均予想スレより
http://live9.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1084976395/328

328 名前：山師さん＠トレード中[] 投稿日：04/05/20(木) 00:44 ID:/IoRC4P9
この中に何人か超負け組がいると思うから俺からアドバイス。
日本株で勝てる方法を教える。
寄りが＋だったら買え。寄りが−だったら売れ。
利益が出たらすぐに確定しろ。
これだけでいい。
万が一、反対方向に動いた場合に備えて損切りは評価損−４０％あたりにしとけ。
それを踏むまでは塩漬けだ。まぁ、俺の経験則から言って過去20年間これでストップ
を踏んだ時はない。すなわち、この方法で絶対勝てるということだ。

両方とも利益を狙いに行くのではなくて．．．．
まず片玉を損切って、もう一方の利を伸ばすっーのはどうかいな？と妄想したが．．．．

結局やっていることはイニシャルレンジ・ブレイクアウトですな
しかも、マイナスを抱えてスタート（ｗ

>>32
今朝の東京三菱だったらやられてるな
みずほでも欲を出したらアボーンだな
まぁ、結局戻してはいるがストップにかかるだろ

>>32
それ、よほど資金があれば可能だろうけど、
連続で失敗するたびに使える資金がなくなっていくのでは？

素人はカーブフィッティングに躍起になる。早く気づけよ。

なぜ急にカーブフィッティングの話に・・・ｗ

>>15, >>17

寄り付いてから30分間のレンジを観察し、そのレンジを抜けたほうに仕掛けるほうが、
多分もっとマシな結果になるような気がする。

>>27
読む前に投資一般の鯖が死んだんで読めなくなったということ。

>>27
> 片方を利食った時点でもう片方のロスカットを設定することを前提の話。

なるほどね。こっちが>>15から読み取ったのは、寄り付きの時点で
反対売買の注文を両方とも入れておくというもの。反対売買の注文
条件は過去データの標準偏差から個々の銘柄の予想変動率を計算し
て、その変動率の範囲で約定の可能性が高い、初値からの上下の値
幅を決定し、それで寄り付き直後に反対注文を流し、ザラ場で約定
しなければ大引け直前に引け成りに変更して決済してしまうという
やり方。

過去のティックデータでシミュレーションをした上で、モデルを作
成。その後で現実データを仮想取引し、収益の可能性が高ければ
株式トレーディング部の注文直結回線にプログラムを組み込んで
みることも可能ではないかと思う。ただし、証券自己だと証券取引
法のアップティックルールに縛られているから、この方法のまま
だと証券取引法違反になるという問題がある。

両建ては基本なの？

一般論でいうと市場では「両建ては両損」ということわざがある。
したがって、基本ということにはならない。

上の方法だが、私の書いた方法で利鞘を低く設定し、１度にシステム
トレードで複数（１００位）を取引すれば成功する可能性はあると
思うが、人手を介すと注文の入力や条件の設定が複雑すぎて管理でき
ないと思う。また、マーケットが急騰、急落した場合にも失敗する。
個人向けではないし、さほど利鞘が稼げるわけではないので業者向け
でもない。結果的に裁定介入の余地はあると思うが裁定介入が技術的
に難しいために放置されることになるのではないかと思う。

両建てかどうかは本質ではないですねー

両建てして儲かる、と思う人は、「売り戻すタイミング」「買い戻すタイミング」がわかるから勝てる、といっているのと等しいでしょう。

もし、そんなタイミングがわかるんだったら、別に両建てせんでも、「売り戻すタイミング」で売って、買い戻すタイミングで買えばいい。

両建てには何のメリットも無い

自動売買するとき、仕切る代わりに反対玉を建てるしかない場合もあるかもしれない
と言う程度

今の相場のようにある程度底が分かっているようなら、両建てする。つまり、ショートを優先して、大きく下げたときに利益確定し、ロングを評価損のままにしておく。
後は戻りを待ち、ロング分の手仕舞いをする。ロングが損きりでも、ショートを手仕舞いしたときより損が減っていれば、利益となる。これはある程度相場観が無いと出来ないが。

>>44
なら両建てせんとショートせい、と突っ込んでほしいようなので突っ込んでみる。
ショート手仕舞いするときに、ロングすればいいやん、と突っ込んでみる。

両建てって、両建てない場合に比べて、キャピタルゲインに関する損益リスクが2倍になっているだけだとおもうよ。
更に証拠金の場合、保証金も倍無いといけないよねー。

>>44
>これはある程度相場観が無いと出来ないが。

そんな相場観があれば片張りで勝てる

取りあえず喪前らスレ違いでつよ・・・

　　　　

Yahooにアクセスして、５分おきにデータを取得するスクリプトを書こうと思うのですけど、
サーバーに負荷がかかったりしてまずいですかね？

全銘柄の株価をまとめたリストを分単位で更新するサイトがあればいいのですが・・・

rssに接続切断を繰り返しながら全銘柄問い合わせれば？

両建てやりたいやりたいってしつこいやつ、ほんと馬鹿だね
たのむから出てくるな。勝手にやってろ。
とりわけ「システム」トレードなんだから、ここは。

テルタロウとか、宗教じみたへんな相場本で洗脳された世界を持ち出すのは
よしてくれ。
限月違いだの、銘柄違いだのいうのなら、それは鞘取りとか裁定とかいう
別種の取引。
意味の無い両建てとごっちゃにしてくれるな。

>>49
ヤフーって、20分更新じゃなかった？
VIP倶楽部の事か？

>>50
RSSをまったくしらなかったのですが、調べてみれば使えそうですね。この方法でいくことにします。

>>52
そのようですね・・すみません。

両建ても「システム」だと思うけど無駄に必死だよな

>>49
ヤフーファイナンスは１日で１億ＰＶ位ある。>>49が５分おきでデータ
を取得したところで、システムにはまったく影響は与えないよ。
ただし、１ページで３５００件くらいのデータすべてをダウンロード
することはできないから全銘柄を７０ページ位に分割してページの
リクエストを投げなければならないので、結構、難しいと思う。

私の会社でも使っているが、ヤフーも野村総研のマーケットデータ
サーバーを導入している。このサーバーは２０分遅れのデータが
約２分間隔で更新されてくる。したがって、間隔も２分以上に設定
しないと意味ない。

大証のN225Fの分足もしくは、ティックデータ過去10年分くらいって
どこかで売ってないの？

>>56
日経新聞社系のシステム屋がティックデータを販売してたと思う。見たことある。
さいとURLとか忘れちゃったけど(汗

マーケットデータを利用するには証券取引所を情報提供契約を
結ばなければどこのベンダーは販売してくれない。大証のフィード
の月額利用利用料金は４５万くらい。プラスマーケットデータ
のベンダーの費用が月額５０万くらいかかるから両方で月１００万
かかるよ。ただし、過去データは縛られないので、購入は可能
だが、ティックデータを販売してくれるところはない。

>>54
なんか嫌がられているな。オレ　もう消えるよ。書き込まないから
安心しる。

デイトレードでシステム売買なんかしたら
損してばっかりになりそうだな
ある程度の機関（1週間〜1ヶ月かな）でやるのならそれなりに効果もありそうだけどね

ヤフーの分足グラフのgifをダウンロードして解析すれば、精度を犠牲にするけど一応得られるね。

具体的な解析方法をお持ちの方でちゅか？
精度が悪い時点で終わってると思いますが

保守

とりあえず、安値高値の数値はあるんだから、その間の精度はそれほど大事じゃないでしょ。

4本値の安値高値をどっちが先で順番替えておけれればそれだけで解析の範囲は広がるんだけどね。

　

いつも思うけど、なんで株板ってシステム関係のスレが育たないんだろうな？

>>1も
>有益な情報を交換しましょう
とか書いておきながら、立てたまま放置せずにネタ振りすればどうよ？

株は個別企業の情報、所為材料で動くことが多いから、テクニカルになじまないね。
業績下方修正で突然ストップ安なんてざらにあるから、いまいちまじめに取り組もうと言う
気が起きない。

週刊現代に記事出てた
立ち読みしたけど激しく詰まらんかった
山田君というらしいがどんなシステムなのかは企業秘密らしい

>>66

ファンダメンタルも無視できないということね。
その辺は苦慮するけど、変動がダイナミックだから楽しいんだよね。

逆にテクニカルに馴染むのは為替かな。

>>68

禿同。

為替の過去5年位の4本値ってどこで手に入れられますか？

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

>>70

”4本値”はないだろう。敢えて言うなら、”高安２本値”かな。

>>70
これなんかどうでしょ？
ttp://sec.himawari-group.co.jp/index.cfm?fuseaction=campaign.siryo

＞72
おう！ありがとう！

>>72
１０年分とか言ってる割りに４本値じゃないぞＯ

>>74
何本なの？

最初は１本

お次は２本

これはどうでしょ？

ボラが上がると連続してマイナスになるので、一度マイナスになると逃げるというのを追加すると
そこそこ取れそうです。

-----------------------------------------------------
122 名前：山師さん 投稿日：04/06/11 20:58 ID:0ESodk6+
じゃあ5/10日から曲がり出してはいるけど、年初からやってれば１００万取れたシステムを

とても簡単
始め値が前日の高値より高いなら、始値＋２０円　売
始め値が前日の安値より安いなら、始値−２０円　買
返済は引け成りで
損切りは 始値±120ライン。

カブドットのように始±指値が出来るとザラ場を見なくてもOK

ちなみに5/10日よりやってれば 途中-80万の損失が出て１００万でスタートしてたら証拠金不足で退場です。　投機は自己責任で。

>>78
問題は5/10から曲がり出してはいるというくだりとドローダウンがきつそうなこと
それと、10年以上検証して利益が出てるならともかく、
年初からというのはいいとこだけを抜き出しているようにみえる

自動注文のコードとか書いてる人いますか？

>>80
書いてるけど？

半自動トレードやってっけど、まずまずだねえ。手間がかからないのがいいけどさ。
3ヵ月間の移動利回りがTOPIXを下回ったことないから、まずまずの出来ではないかと。
シミュレーションでも過去15年ぐらいいい感じに推移しているので。
特にITバブル崩壊局面と2001年の911テロ周辺はしっかり検証したよ。

自動売買ってカブドットコムで出来るんで塚？

>>84

どのぐらいの率ですか？あと期間も教えてください

漏れは>>8なのだが、データ取得とかシミュレーションコードとか睡眠時間削って書いてるうちに
やっとアイデアを実装する段階に来たぜ！！！！

トレンドフォロー＋オシレータの使い分けなのだが
がばばっと書いてみると、
思ったほど利益が上がらない

日経平均では９０年から９４年で一時５００％までいくが、ずるずる下げて結局２００％
１３０１では、相性がいいのか単調増加で２０年かけて１０００％
なんと、１４９１は、単調減少で借金に突入！

他の人は平均的にどれくらいいくのだろうか。気になるところだ。

>>87
漏れは年利３００％。検証は１９８１から２００４。
実戦投入１０日で現在＋７％。

>>88
マックスドローダウンはいくら？
俺的基準では許容％は２０％ぐらいだけどね。

>>89
１８％。

トリップ忘れたから変わります

>>８８師匠

すごいっすね！まだまだ道のりは果てしないぜ・・・

ところで、そのシステムはトレンドホローなんすか？
システムを分析すると漏れのシステムではオシレータ部分はかなり失敗してるんだよな。
あと、３００％は全銘柄平均？

>>八百屋さん

>>トレンドホローなんすか？
どちらかというとオシレータ。

>>３００％は全銘柄平均？
日々の銘柄選択や、資金配分も含めた検証。

先週の木曜の＋８％から、現在＋５．５％まで資金減少。
地合に関係なくＣＰは低いので、地合の影響は受けやすい。
とはいえ、このシステムでいいのか不安になってきた。

ずいぶんあいまいなシステム検証ですね

最低でも２つの異なるシステムと相関性の低い２つの銘柄で運用しないと
不安定からは免れないと思われ。

>>88師匠
つまり、買い推奨銘柄をリストアップして一位のを勝ってるとおもうんやが、二位とかでもやはり
凄く儲かるかで安定性は検証できそうやな
ちなみに、カーブフィッティングとかは大丈夫なん？

最近、ＲＳＳでチックデータが入手できるらしいことが分かったので、（デイトレードじゃないけど）分刻みで
売買を判断して効率的にスイングするようなことを妄想しちょります。携帯にメールを送って、トイレに駆け込んで売買するようなイメージ。
そのためには、もう少しデータ入手をいじらなくてはあかんな。

今は、基礎がなってない可能性があるので、究極のトレーディングガイドを読んでヒントを得ようとがんばっております。
アイデアをためて開発再開は週末かな。

>>94
御意。が、策が浮かばぬ。空売りやればかなり安定すると思うけど、なんかこわいし・・・。

>>八百屋さん
１０位ぐらいまで買って安定させたあとの結果でつ。
さらに分散させると安定はするけど、利回りの低下も大きい。
カーブフィッティングはおそらく大丈夫。

分足カコイイ！けど小型株は要注意ですよ。（余計なお世話かな。）
本業に支障ない程度にガンガレ！！ちなみに漏れは会社あぼーんで失業中。

>>師匠

漏れは、月収はそこそこあるけどフリータ状態。やばいやばい！

そうそう、テクニカル指標大全集みたいなのを買って、コード組むとほとんど儲からないんだよな。
微妙に儲かるやつもあるけど、それは、漏れみたいなアホでも思いつくような信じられないくらい単純な指標だったりする。
本でも証明されてるな（ref トレーディングシステム徹底比較）
漏れのシステムがダメなのはアイデアが単純すぎるのか、複雑すぎるのか・・・

カーブフィッティングにならない限界は、パラメータ３〜４個ぐらいかなとおもいまつ。
（ref 究極のトレーディングシステム、トレーディングシステム入門）
でも、理想はパラメータ０個！テクニカル指標は、測定幅がパラメータとして残る。
そこでフーリエ変換（ウェーブレット変換）なりのスペクトル解析で期待周期を計算しても、、やっぱりだめ！！
テクニカル指標の存在意義に疑問を感じ始めたぜ。

そして、漏れは何を言いたいのか分からなくなってきた・・・・グハッ

つまり、売買シグナル自体は自分が考えるよりも優れたものはそもそもできっこないんじゃないかと。
知恵を振り絞る先はポートフィリオ管理とかそちらにまわしたほうが、利益があがるんかもしれんな。

日々葛藤だぜ・・・８月中にはシステム稼動させたいな。

喪前等の意見を聞かせてくれよ。とくに>>1さんは言いだしっぺだからいろいろ語ろうぜ！

トレンドホロー
        ^^^^^^

ｗｗｗ

ノーベル賞級の数学者がスパコンをフル活用しても、
勝利の方程式は導き出せなかったらしいからね。

ちなみにオレはデイトレ専用の独自ランキングを自作してまつ。

>>100

そのくせ、小間物屋のお婆さんが移動平均で2億（40年位前の）稼いだり、
400ドルを2億ドルにして世界を震撼させた元貧乏青年がいたりするのが、
この世界の面白いところ。

>>99

俺の田舎では、ちっこい文字は使わないんだよ。ウワーン

>>100

つまり、株価は、ランダムウオークを支持するというか、そこまでいわなくても過去の履歴が未来に影響しないという
マルコフ過程的なんかのう。確かに、相関時間はめちゃ短い気がするぜ。（家に帰ればすぐ調べられるけど）
でも、本当にそうだったら誰も儲からない。なんかトリックがある気がするな。

相場にはモードがあるのかもしれん。相関が長く維持する時と、相関がほとんど消えるとき。ずっとトレードし続けると、
相関が消えるときでほとんど食われるとか・・・ぐはっ！たぶん、俺のことだな。

>>101

やはり、単純なシステムほど勝てるかということなのか。
ｎ日前に比べて値上がりした翌日に買いみたいな猿システムでも、ｎを最適化すればもうかるのかもしれむ

ちゅーか、トレンドフォロー自体どうやるの？
システムに反映するのって凄い難しいと思うんだけど。

>>102

「勝利の方程式は導き出せなかった」というのは、あらゆる相場に有効な
方法は見つからなかったということだろう。

それぞれの相場に有効な方法はちゃんと存在する。ただし、これでは科
学的だとはいえない。例えば、コーヒー相場で有効な方法はあるのだが、
コーヒー相場の性質がいつ変化し、ガソリン相場のようになってしまうの
か、予想どころか事後判定すら難しい。今勝てる方法で今後も勝てること
を証明する手段がないんだ。

>>103

20日間レンジの抜けを狙うのが代表的。

ボラティリティー幅が資金の1%に収まる枚数の玉を建てる。

20日間最高値更新……買い入れ
20日間最安値更新……売り込み

1銘柄で全資金の2%の損失……損切り

10日間安値更新……利食い出来れば売り抜け
10日間高値更新……利食いできれば買い戻し

ただし、

前回の買い入れで利益を出すことができた場合、次の20日間安値更新
での売り込みを見送る。

前回の売り込みで利益を出すことができた場合、次の20日間安値更新
での買い入れを見送る。

ただし、

55日間高値更新では必ず買い入れ、55日安値更新では必ず売り込む。
この場合、利食い基準はそれぞれ20日安値更新、20日高値更新になる。

>>104への訂正

「前回の売り込みで利益を出すことができた場合、次の20日間安値更新
での買い入れを見送る」→「前回の売り込みで利益を出すことができた場
合、次の20日間高値更新での買い入れを見送る。

>>103

路伯師匠が書いてるように、ブレイカウトが一般的かな。あとは、移動平均のゴールンデンクロスとかモーメンタムとか。工夫無しには資産吸引機と課すけどな

トレンドホローは勝率が低くて実際やるといらいらするやろね。一回のホームランのために三振を繰り返すブライアントみたいな戦法やな。
懐疑心を膨らまさずにシステムを信じられるかがポイントやね。信じればいつかもうかる、

>>104

ブレイカウトは、漏れのシミュレーション結果では、あんまり芳しくないんだよな。
よくみるのと違ってルールが詳細だがこれだとうまくいくんかな？

その手法で、なぜ「２０日」なのかには理由はあるんすか？
テクニカル指標全般に言える事だが推奨算出期間をどうとらえればいいんだろうな？
実は、勝てるかどうかは、どの指標をつかうかってより適正な算出期間をとれるかにかかるとおもうんだよな。
明らかに強いトレンドで変動するときもあれば、ノイズにうもれてなかなか変動しねえこともある。
このときに算出期間を変えるべきだよな。ひとつのアイデアは、価格の動きやすさに直結する指標で算出期間を
買える事がある。（上で述べたスペクトル解析はだめだったぜ）。
例えば、出来高みたいなのに応じて買えるのはどうだろうか？出来高の変わりに値幅でもいいかもしれねえ。
ただ、どうノーマリゼイションをとるかの基準が理論的にわからねえから実装できねえんだ。
なんかアイデアがあったら教えてくれよ。

まあ、いろいろ書いたが、つまり、言いてえのは、「路伯はなんて読むんすか？」ってことだ。

ファンダメンタル情報はどう反映させとりますか？

ＰＥＲとか、信用買残とかいろいろあるな。使ってる話はきかねえけど。
問題は、せいぜい２，３年しか手に入らないこと、時間幅が大きいとか。

横レスすまそ。

推奨算出期間はひたすら実験あるのみ。そんでもって、期間ー成果曲線が連続的ならＯＫ牧場。
状況によって期間を変えるのは、カーブフィッティングの恐怖が・・・と思いまつ。

タートルシステムなら、例えば、１０→Ｎ、２０→２Ｎ、５５→５．５ＮでいろいろなＮで実験してみるとか。
漏れなら、この時点でだめぽなら諦める。この時点である程度満足ならもちょっと最適化♪。

>>108
理論的に算出方法を求める方法があればカーブフィッチングにならないような気がするんやけどう？

システムトーレドの問題は、人間がみれば簡単な判断基準を記述するのがややこっしいってのがあるな。
強いトレンドがでてるのは見れば一目瞭然だが、定式化するのは難しいわけで（いろいろ罠にはまったり反応が遅かったり）
ただ、最適化なんて並大抵の人間には不可能なわけだからそこは強みだわな

http://www.swingwaver.com/
これってナスダックを見てS&Pをトレードするんじゃないの？
おそらく昨日の終値からの乖離を比べてたりしてね。
それにしては値段高いね。詐欺とは言えないかもしれないが、
限りなく近いだろうね。だいいちシステムトレード負てるのは
ブローカーで確認できるよ。

　

>>88
最近調子どうよ？

>>八百屋さん
システム開発は順調か〜？

こっちの調子はこんな感じ。
いいのか悪いのかわからね〜や。
通算損益／種（％）　　　
6/21　0.5
6/22　1.0
6/23　1.5
6/24　2.5
6/25　3.0
6/28　4.5
6/29　5.5
6/30　6.5
7/01　8.0
7/02　7.0
7/05　6.0
7/06　5.0
7/07　4.0
7/08　3.0
7/09　7.0
7/12　9.5
7/13　10.0
7/14　8.0
7/15　6.5
7/16　8.5
7/20　6.0
7/21　7.5

sage忘れ＋名前入れ忘れすまそ。

>>113
それじゃ使う気にならん

>>113

一ヶ月で約７％！いいじゃねえか。
７＊１２で約８４％だろ。

３００％よか下回ってるが、一般的な水準からいってかなり優秀やな！

>>115

そうか？すげえ好成績だと思うんだけどよー

漏れは、tickでシミュレーションするコードが書きあがったところだ。
問題はデータの蓄積があまりないことやな。半年分くらいでまわすしかねー
せめて５年分くらいあったら。

今のアルゴリズムやと、
半年で５割増し。フィッティングパラメータは０個

この半年って思いっきりage相場だからこのまま運用するとsage相場に入ったら即死するような気がするな。
>>88師匠の年利には遠く及ばねえし
しかも、ほぼデイトレードになっちゃてるしな。

今週は、久々に開発しまくりだらっしゃい。

もまいらのシステムの性能を報告汁！

（約半年）
★トレード数 -> 430
★勝数 -> 159
★負数 -> 270
★勝率 -> 36%
★勝ちトレードの平均利益率 -> 1.69620104134083%
★勝ちトレードの最大利益率 -> 22.1452087163925%
★負けトレードの平均損失率 -> -0.988725200295448%
★負けトレードの最大損失率 -> -7.03125%

不思議な現象が起こるぞ！いまのシステムはソンギリが無いんだがそのほうが成績がええ。
もみ合ったあと上昇するパターンが結構多いからだと思うな。
もう少し優秀なフィルターと−２％くらいのソンギリがよりいいんじゃないかと想像しとる

この計算には手数料が入ってないが、、やばいな。430回もトレードしてるからな。

トレホローのシステムの勝率はこんなもんらしいな。まあいいとしよう。

1993/01/01-2004/05/31

ﾄﾚｰﾄﾞ数:83回
勝率:75%
勝ちﾄﾚｰﾄﾞの平均保持期間:6.0日
負けﾄﾚｰﾄﾞの平均保持期間:6.2日
最大連勝:15回
最大連敗:3回
最大DD:-8.3%
PF:3.78

勝率から見て分かると思うけどカウンターシステム

>>109

その理論的な部分が先験的であるならばそうなる。

先験的なものの例としては、「三角形の内角の和は180度になる」のような
もので、「カラスは黒い」のような経験的なものではダメ。

>>119
勝率いいな。うらやますぃぜ。
勝率が低いとあまりにストレスがたまるから、
逆張りのロジックの設計をはじめたぜ。
いまのロジックでは、勝率は６割前後。もう少し磨かなくちゃいけないな、らっしゃい。


>>120
どんな理論も仮定が入るからな。
たとえば、ＦＦＴとウィナーヒンチン定理で相関長を求めるんやったら、不連続点が有限ｏｒ加算無限個だったら
数学的に厳密だーな。
まあ、この仮定は悪くないだろう。ストップ高＆安があるので近似的には連続だしな。

では、他にどんな仮定があるか？

これは、あらゆるシステムで抱える仮定だとおもうが、
過去のデータで調べた統計的性質が現在も等質なものかというものがあるな。
つまり、統計的性質の時間発展は十分にゆっくりという仮定だな

（統計力学の時間平均とアンサンブル平均が等しいか？という問題に似ているな。あっちは、
解けたらノーベル賞もの）

この仮定は、入っているが、その他の仮定は入ってないように見える。
しかもこの仮定の否定は、システムトレードやテクニカル手法全ての否定につながるぜらっしゃい。

昨日、「エコノフィジックス　市場に潜む物理法則」という本を買ってきたぜ。
未だ流し読みしかしてないけど愕然としたぜ。
「為替相場の価格変動は、１０分以上ではランダムウォークであり、それ以下では、そのスペクトルはホワイトノイズである」
他のマーケットでの突っ込んだ議論は無かったから完全に信じているわけではないが、これは俺にとってはショックだな。
単純には、１０分以上ポジションを持つとすると、価格のage sageは、確率1/2なので、仕掛けのタイミングなんてどうでもいいといってるわけだな。
ただ、これは、為替みたいな相当成熟した市場でのみ正しくて、小型の市場ではこのかぎりではないのかもしれない。

「仕掛けのタイミングをテクニカル分析によって、考えるのは意味があるのか？」

ひとつの議題として提起したい。

もし、ここで述べた命題が正しいとしても、システムは無意味ではなくて、
ランダムウォークを認めた上でポジションの取り方で利益をめざすという方向も考えられる。



さて、第二の課題だ。
「システムの評価方法を再検討しようぜ」

世の中いろいろな評価指標があるようだが、何が意味があるのか再検討してみようぜ。
具体的には、ランダムウォークがただしければ勝率50%が期待されるわけだが、
>>119さんや漏れのシステムみたいに、50%からずれたシステムは山ほど存在する。
こういう統計量の確からしさを表す指標を考えてみたい。

ランダム＝期待値がゼロ

ある手法で十分な試行（1000回くらい）を行った結果、プラスだった。

　　トレードの期待値がゼロである

と言う仮定を有意水準5％で棄却できた場合、その手法は採用する価値があると
思う。

>>124

測定期待値の評価法は確かにそのとおりだな。
漏れの言いたいのは、何を測定するかということだ。誤解を与えて（考えがまとまってなくて）スマソ。

一応、考えてみた。
「困難は分割せよ」に従いシステムを分解しよう。
システムの構成は、大きく分けると

１、仕掛け
２、手仕舞い
....２-１　損切り
....２-２　利食い込
３、ポジションのサイズ
（参考：魔術師の心理学）

だな。
利益が上がってるシステムも実は、「１」がだめだが「２」が良い為儲かってるシステムも考えられる。
どれがうまく機能してどこがうまく機能してないかを知るのは有益であろう。

【１の評価法】は、こういうのはどうか。

まず、投資スタイルにより平均ポジション期間Ｔが与えられているとしよう。これはパラメータだ。
システムで用いられている仕掛け（簡単のため買いポジションと仮定する）からＴ日後の「価格の変化」の分布を調べる。
これの、期待値、分散、スキューネスを求める。これらの値をシステムの仕掛けの点数にしたらどうか？

期待値/分散が正であれば、成功する仕掛けであろう。分散はおそらくボラティリティーに関係し、システム性能とは
無関係。スキューネスも性能に関係する。正の方に歪めば、ポジションの取り方によっては勝てるだろう。
この方法で評価すれば、手仕舞いのアルゴリズムによらず仕掛けの上手さが評価できる。

例えばランダムエントリーならば、期待値は０になるだろう。
また、市場がランダムウォークする仮説がただしければ、どんなアルゴリズムでエントリーしようが、期待値は０でランダムエントリー
と変わらない結果となるはず。

もまいらこの指標はどうおもう？ランダムウォーク説をぶっつぶそうぜ！！

明日は、「手仕舞い」の評価法を考えてみるぜ。

つーことで>>123は明らかにアフォなことを言ってたわけだな。
>>124の１と２を混同してたぜ！！
勝率は「２」次第でいくらいでも変わる。

勝率99%なんて楽にできるもんな。仮に時間が無限で、その銘柄倒産せず、価格がランダムウォークするとすれば、
ランダムエントリーして、絶対に損切りせず、１円でも買値を超えたら手仕舞うとすれば、絶対にまけねー。もうからねーけど。

つまり、「勝率」は無意味な指標つーことやね。

ところで、ランダムウォークの件もあって「魔術師の心理学」を改めて読み直してるのだが、わかんねーとこがあるんだけど。
ＭＡＥ（最大値洗損）ってどういういみなんだ？何回読んでもいみわかんねー！おれはアフォだからな。
だれか猿でも分かるようにおしえてくれ！

「２」について考えてみたぜ。

手仕舞いは、仕掛けの上手い下手にかかわらず利益を上げるのが理想だよな。
だから、エントリーはランダムにして、手仕舞いだけやるの。
ランダムイグジットだと、勝率は５０％で利益０が期待されるが、これを打ち負かせるかだな。

指標は、
「平均損益」、「損益の分散」
ぐらいでええとおもうな。あと、お好みに応じて、「勝率」、「損失率」とか付け加えればいいだろう。

あと、ランダムウォークさせて作った価格曲線でも試して違いを見るのは興味深いな！

「アフォ」はスレ汚すな。>>127

>>128
サンプルにランダムウォークを取り入れるのはおもしろいですね
ずいぶん前から興味深く読ませてもらってますよ

おい、テクニカル信者、ＲＥＦＩＧＨＴ様のテクニカル分析を否定する会を読んで、
少しは、頭冷やしなさい。

http://refight.ram.ne.jp/tec/

どなたかＲＳＳでのデータ取得のヒントをくださいませんか？

最近、慎重に銘柄選別して「買い」を入れても
負けることもあるのなら、いっそのこと「買い」
は適当に入れてどうなるか試してみようかと思う。

結局株って上がるか下がるかしかないんだから。
あとは売りをどこでやるかだけの問題だ

2年くらい前にシミュレート板で同じようなスレがたっていて、
結局結論がでていなかった記憶があるが、、、


楽しく読ませていただいているので、
自分もエクセルでつくってみました

･高速損切りシステム

プラス　　　32
マイナス　　105
資金効率[%]（合計損益/売買合計金額）　0.157

だめだこりゃ。

ランダムウォークねえ・・

>>116

いや、

1.07 ^ 12 - 1 = 約1.25 = 約125%

モンローウォークねぇ・・・

株価はモンローウォークだよ。

お・・・こんなスレあったんだね。
俺が知ってる範囲では、2ch株関係スレの中で一番レベル高そうだ。
一応、「システムトレーディングで儲けることは可能か？」って問題への
俺なりの解答は、「可能」。

俺は、バックテストなんかじゃなく、実際の株式市場で5年間検証済みの
システムを現在も改良中だよ。そのスペックは以下の通り。

年間利率：TOPIX+25〜+30%
運用銘柄数（現在）：94銘柄
時価総額／投入資金比：193%（つまり93%の儲け、期間５年間、途中資金追加あり）

ま、信じる信じないは自由だけど。俺本人以外は検証しようもないしね。
現状のまま推移すれば、市場平均は長期的には年に+10〜+15%位上がっていく
と言われているから、平均年率+40%程度のパフォーマンスは期待できることになる。

そんな俺が、ここの住人に提案。

パフォーマンスの測定は、市場平均との相対評価にした方がいいと思うよ。
マーケット・ニュートラル戦略でない限り、運用成績は必ず、市場平均の動きに
左右される。市場平均自体が上がっている時期ならば、運用成績は良くて当たり前
なんだし、ETFを買えば市場平均そのものの利益が得られるんだから、それに対する
優位性を語ったほうがよい。それに、本当に有効なシステムは、市場平均に
対する相対パフォーマンスは驚くほど安定している。自分のシステムの有効性を
確かめるときに、この「市場平均からの相対パフォーマンスの安定性」をひとつの
目安にするのがオススメ。

もし気が向いたら、明日もカキコするよ。じゃ、オヤスミ。

ﾉｼ

>>139
>俺が知ってる範囲では、2ch株関係スレの中で一番レベル高そうだ。
このスレは雰囲気が良いので建設的な議論をしやすいですが、
システムトレードのレベルだけなら下記スレの方が高いです。
罵倒や粘着が目立ちますが参考になるレスもたくさんあります。

システムトレード研究所　Part7
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090086693/
株価予測プログラム総合スレ２
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/
にくちゃんねる (過去ログ検索)
http://makimo.to/

>>140
なにリーマンFMみてなこといってんだ？
儲かるかどうかが問題で、ベンチマークなぞに意味は無いだろが。

下げ相場では損します、すみません、なんてシステムでよけりゃ
適当にレバ掛けてETFか先物買って放っておくか、ダブルトレンドの
indexファンド買って放置しておけば、好きなだけパフォあがるぞ

戻ってきました。

>>142
サンクス。早速行ってみるよ。こんなにいろいろあったんだ。

>>143
あはは。そう？
まー、それならそれで良いのでは？
リーマンFMを否定してるようだけど、リーマンFMがそういうスタンスなのには、
合理的な理由があると俺は思うけどね。
たぶん、俺と>>143では、投資スタンスも目標も違うってことだと思うよ。
俺の投資スタンスなんて、>>143からすれば全然退屈なものだと思う。
でも、俺はそれでも満足なんだよ。
多分、システムトレードを実践してる多くの投資家もそうだと思う。

>>144
そのシステムほすぃ・・・
>>143
市場の平均より常に＋ならそのうち儲かると思うけどな。
市場平均との差を評価して＋になるなら、安定してるシステムってことでしょ。

age

俺なんかショートばっかやってて、それなりに安定した稼ぎになってるんだけど
そういうのはどう評価するんだ？

市場平均の下落率を使えばいいじゃん。

市場平均が右上がりという前提がないとベンチマークの意味が無い
でも右上がりとは限らないわけで、だから意味が無いと思う

>>149

>>143ぐらいパフォなら意味あると思うよ。年２％とかじゃ意味ないけど。

店頭市場　マーケットメイク制度に反対しよう！
証券会社に一方的に有利なとんでもない制度です。
自分の買い（売り）指値より低い（高い）値段がついているのに注文が約定しない。
自分の注文が気配に反映されない。
など不透明で不公正なシステムです。

（・∀・）ｲｲ！！ね

市場はなくならないので、ゆっくり自分のペースで研究してください。

ついにシステム完成。
漏れのシステムの性能はこんなかんじ。

トレード数: 62
勝数: 51
負数: 11
勝率: 82.26%
勝ちトレード平均利益率: 1.35%
勝ちトレード最大利益率: 7.25%
最大連勝: 14
負けトレード平均損失率: 1.36%
負けトレード最大損失率: 2.49%
最大連敗: 2

驚異的な成績だが、あることに気付けば誰でも
機械的に取引して儲かるってことが分かった。
あまり多くは語りたくないが、決定的な情報の存在に気付くまでに
無駄なシステムの開発のための時間とテスト資金をつぎ込みすぎたよ・・・

詳しく教えてください

>>155
デイならすごい。長期ならパフォーマンス悪すぎ。

>>155
平均利益率、平均損失率がほぼ等しいということは・・・・

勝率の良さは、仕掛けに絶対的な優位性があるということやね。素晴らしい
タイムスケールはデイトレ？

>>157-158
デイトレでつ。
子羊やhiroppi、LWがデイトレで勝率8割９割というのが納得できた。

下げ、ついでにトリップ

優れた科学者がスパコンを駆使しても勝ちパターンが解析できないのに、
このスレを読んでいるとオレは解を発見した！という書き込みが目立つ。
ほんとか？　しっかり検証はできてるのか。

>>161
マーケットの魔術師を読めば？

読んでも儲からないけど

高いんだよな、ﾊﾟﾝの本は。
立ち読みか図書館で借りるべし。

市場に吸いこまれる金額よりは安いだろ

>>159
漏れもデイトレは興味がある。
板情報は使ってる？答えにくいかもしれないが・・・
長期的な板情報の入手が難しいのでなかなか開発にとりかかれないんだよな。

漏れのは日中に仕掛けて２〜３日保持するタイプ。値動きが激しいとデイトレになったりする。

勃起上げ

カブロボ・コンテスト開催＝株式売買のプログラム競う―早大など

＊早稲田大学と日本ＩＢＭ、野村総合研究所 <４３０７> は１５日、株式売買プログラムの良さを競う「カブロボ・コンテスト」を開催すると発表した。　
（時事通信） - 9月15日21時3分更新

http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=040915162151X281&genre=eco
ソース、貼っておきます。

自分の作ったソースを提出しなきゃいけないなんて、
野村総研の陰謀だな。

そのリンク先…

＞自分の運用方針にかなったソフトを作成、株を　仮装　売買する。　

欽ちゃんと香取が司会するのか？

まあいずれにせよ早大に学歴コンプレックス持ってる人間くらいしか
システム公開してまで参加するメリットなさそうな

>>171
この企画自体が仮装だったり。
ソース握りしめて脱日。
マトモに儲かるなら誰も参加しないわなｗ

仮装じゃなくて仮想だろうに･･･
最低だね

>>170
ソース提出かよ。俺的にはあの天才ファンドマネージャー清水さんの
思想を取り入れたソフトをぜひ作って欲しい。逆バリで運用するからさ

スーフリ大学も必死だな

株の運用結果を競うプログラミング・コンテスト開催
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/

>>155って
http://doctor.moo.jp
のハカセ？

いくらなんでも、うんこ株を買うのは禁止させたい。

野村のことだから本社ファンドが売り抜けたい株ばかり指定するんじゃないのか
問答無用で全部カラ売りでとりあえず利益は出せるとみた

みんな既知のシステムしか出さないと見た。野村相手だし・・・

>優れた科学者がスパコンを駆使しても勝ちパターンが解析できないのに、

100%一生勝ちつづけるのは無いでしょやっぱり
でもちょこちょこ手直ししながら3ヶ月くらいは有効かな
ってシステムはあるでしょ


自分はここ最近はオイル見て機械的に取引してたんですが
昨日と今日でながれが変わった気がします
もうなんかこれからは　いくら原油上がっても無視になりそうです
しばらくようすみて自分なりのシステムがまた出来たら参戦します

マーク・ワインスタインみたいに自分自身がシステム、といえるぐらい
分析手法を極めるのが一番だと思う。機械には無理でしょ。

保守するか

上げ

あげ

システムトレードよりも確実に勝てる方法があるのは事実だ。
エロエロ大王が実証している。

エロエロは未来を読むからなあ。
空売りしたら即下方修正が出るし。
まったく神がかってるよ。

>>187
逆に上方修正だったら前日に手仕舞ったことにしたりするから
まったく神技だよね。

世の中、広いんだから
100回サイコロ投げて100回出目を当てる奴もいるさ

詐欺師　インチキ　手品師　超能力者　預言者
受け手によって呼び名はいろいろあるがな
まあチャートだって見るものが違えば
見える局面も違うわけで

トレンドフォローシステムとアンチトレンドシステム
両方実働してるんだけど、バランスがどうも悪い。
アンチトレンドばかりトレード数が増えて、トレンドフォローは
トレード数少ない。トレンドをスルーすることもしばしば。

今週からタートルスーププラス１を人力でやってるんだが、全然ダメだな。
全部含み損だよ。
まあ1ヶ月ほどやってみようと思う。

>>192
スープなんんて儲からん
おまえはやく気付けよな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　月光蝶であーる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　|　　ユニバース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￣￣|／￣￣
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全てご破算システムってことかよ? >月光蝶

516 ：山師さん ：04/11/17 22:06:04 ID:WyZO8gWV
システムを信じアソシエントを18900円で買ってしまいました。　もし生き残れたら
ファンダ重視の投資をしまつ。

駄目な奴は何をやっても駄目。

株式板より
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1101389638/

82 名前：山師さん 投稿日：04/12/01 12:22:35 ID:4M3p2Lgi
じゃ、こんなのはどう？　マーチンゲール法

遊び資金が30万あるとする。

で、ライブドアで400円から、300円まで下がるだろうけど、その間に必ず踊り場がある筈と読む。
だいたい10円下がる都度、もち株数が2倍になるようにすれば資金が納まる。

10円ごとに倍にするのだから　400円から始めると
400
390
384
380
376
372
371
370　

と、1枚づつ指値しておく。　これより下は自分で計算してくれ。

これで、踊り場がどこであっても底値から10円以上上に動けば利益が出る。
ライブドアのように1日10円以上で急降下中の株はたいてい踊り場があるから、
そのつど利確して、（たとえ小さくても利確しておくのが大事）　そこから再度賭け方を計算しなおして勝負する。

(　´_ゝ`)ﾌｰﾝ

　ヾヽヽ 　　　　　＿　＿　　　　､､
　(,, ・∀・） 　１　 丶|丶|　　ー-,　　-千-　__ 　 ヽ 　 　　|
　 ミ＿ノ 　　┴　./､|/､|　　　（　　　 ﾉ　　___|__　__ノ 　　ｏ
　　″″

　ヾヽヽ 　　 ヾヽヽ　　　　　　　＿　＿　　　　､､
　(,, ・∀・）　(,, ・∀・） 　⌒，　 丶| 丶|　　ー-,　　-千-　__ 　　-千-　__ 　 ヽ 　 　　| 　|
　 ミ＿ノ 　　 ミ＿ノ　　／ 　 　/､| /､|　　　（　　　 ﾉ　　___|__　　ﾉ　　___|__　__ノ 　　ｏ　ｏ


　ヾヽヽ 　　 ヾヽヽ　　　ヾヽヽ　　　　　＿　＿
　(,, ・∀・）　(,, ・∀・） (,, ・∀・） 　⌒， 丶| 丶|　　ソ　フ_　ニ　.|　十``
　 ミ＿ノ 　　 ミ＿ノ 　　ミ＿ノ　　￣）. /､| /､|　　て　´__)　ん　しα
　　″″ 　　　″″　　　″″　　￣

　　　　　　　.,,_　　_,,=-､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 　'､ ￣_　　_.,!　__　　　　　　 .r-,.　　＿　　 r −､　
　　　　　　_/　 _!」 .└ ､(　`┐　　　.,,=! └,　!､　.ヽ　ヽ　 丿
　　　　　.（.　　　　 ┌-'(　ヽ~ ,.-┐ `┐ .r'　　r.､''"　r' .／　
　　　　　　゛,ﾌ　.,.　 |　　 ｀j .｀" .,/　.r'"　ヽ　　| .l　　'､ヽ、　
　　　　 ,,-.'　 , 〈.|　 |　　i'　.__i'"　 .（ .､i　.{,＿ノ　ヽ　 ヽ　＼
　　､_ﾆ-一''~ ヽ　　 |　　＼＿`i　　 丶,,,,､　　　　　}　　ヽ_丿
　　　　　　　　 ヽ__,/　　　　　　　　　　　　~''''''''''''″　　　

株式板より
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1101972018/

127 名前：山師さん 投稿日：04/12/09 08:12:09 ID:TUWfccGB
損切りしたくない人の為の損切りしなくて利益が出る方法
　ただし、ショボイのは我慢出来る人向け

１００円前後の低位株を探す。　資金を１００等分したのを１枚として
　毎日ストップまで買いを１枚ずつ指値しておく。長期に予約しておくといい
　夜確認して買えてたら、２円上に指値売りを予約しておく
　売れたら、買い指値をしなおす

　毎日これを繰り返すだけ。

この方法はゆっくり下がってる株で始めた方が気楽。　そうじゃないと資金が遊びすぎるからね。

手数料負けしない金額で出来ない人は１０万以下無料とかでやるといいよ

最強のシステムトレードだそうです。使ってみてはどう？

RCトレーディングシステム
ttp://swingwaver.com/index.php

>>192
離隔はどんなかんじでしてる？

タートルスープって勝率高いはずだよな？
ぜんぶ含み損ってひどくないか？

タートルスープ１ヶ月ほどバーチャル売買したけど、大損だったよ。
下がりきって上がったところを買うんだが、その後さらに下がっていってる。
いまも下がり続けてるよ。バーチャルでよかった。

下がり続けてるって・・・タートルスープの使い方間違ってるよアンタ

そういえば丸山製作所が１８０円台のときに
タートルスープの空売りサインが出てたな〜ｗ
その後、一時５４０円つけたけど（ﾌﾟｹﾞﾗｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　月光蝶であーる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　|　　ユニバース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￣￣|／￣￣
　　　＼
　　　 　￣|／￣￣　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 _,,.「｀i_,. へ､__
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　_ノ⌒:::::｀:::::::::::::::::::::::.｀ヽへ.
　　　　／￣￣￣￣＼,,　　　　　　　　　　　　　　　r' ::::::::::::::::::::::;iﾍ､::::::::::::::::::::..　ヽ
　　　/＿＿＿＿＿　　ヽ　　　　　　　　　　　　　　人　､::::−､ −､　　::::::::::::::::::::.:. `ｰﾍ.
　　　| ─ ､ ─ ､ ヽ |　　|　　　　　　　　　　　　　〈　:::ヽ　 |　 ・|・ 　| ､　:::::::::::::::::::.:.:. 　 L
　　　|､　　|| 　 _/─ |___/ 　　　 　　r‐'⌒'ｰ'フ'′:::::::) ／　`-●−′　＼ 　::::::::::::::::.:.:.:.:..　 lへ､_
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ある手法で十分儲けた後、機能しなくなってきた時に
高額本として公開してダブルでボロ儲け。
勝者は希望を売り、敗者は希望を買う。

>>209

>>202のことを言っているんですね? (Y/y)

(y/n)じゃないのかよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　月光蝶であーる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　|　　よしなに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￣￣|／￣￣
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　ヽ　　｀￣＼_ 　　　　 ＼ ｀ー一'´　<　　　　ｸﾝｸﾝ・・・　
　　｀ｰ-､,_ 　　＼　　　／ 　 _ノ'　'ヽ､_ヽ　　　
　　　　　　>　 ／　　/　　 -=･-,　､-=･-､　　　ラリーウィリアムズはただのギャンブラーだと誰かが言ってたぜ。　
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　　　　　　>　>　/▲　 l　　┃ヽニソ┃ ﾉ　　　
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　　　　　　　　￣｀＼　　　　 ) 　　　　<　　　　　
　　　　　　　　　　　　｀'r,_ｃ〈 ──r,_ｃ<　　　　　

　　j;;;;;j,. ---一､ ｀ 　―--‐､_ l;;;;;;
　｛;;;;;;ゝ T辷iﾌ i 　 　f'辷jァ　 !i;;;;;　　 タートルスープは機能する・・・
　 ヾ;;;ﾊ　　　　ﾉ　　　　　　　.::!lﾘ;;rﾞ
　　 `Z;i　　　〈.,_..,.　　　　　　ﾉ;;;;;;;;>　　そんなふうに考えていた時期が
　 　,;ぇﾊ、　､_,.ｰ-､_',. 　 　,ｆﾞ: Y;;f 　　　　俺にもありました
　　 ~''戈ヽ 　 ｀二´ 　　 r'´:::.　`!

手法ってたくさんあるよね。
とても覚えきれない。これといった優れたものも見つからないし。
俺は結局ローソク足だけで売買してるよ。
簡単なものを確実にマスターするほうがいい。

>>216
簡単なものって例えば何でしょうか？

まずは移動平均とかBOとかじゃない？
広く知れ渡ってるからダマシも多いけど逆手に使うことも出来るし。

　　　　　俺
　　　　　↓
──　=≡∧＿∧　=！！
── =≡（　・∀・）　 ≡　　 　ｶﾞｯ　　 　 ∧＿∧
─　=≡○_　　 ⊂)_=_　 ＼ 从／-=≡ ｒ（ 　　　）
──　=≡ >　　 ＿_　ノ )）< 　 ＞ 　-=　〉＃　 つ
─　=≡　 (　／　≡ 　　 ／VV＼-=≡⊂ ､　　ﾉ　　　←はさみ
── .=≡( ノ　=≡　　 　　　　　　　　-=　 し'
￣￣￣￣￣￣￣￣￣|
　 　 　 　 　 　 　 　 　 |
　 　 　 　 　 　 　 　 　 |
　 　 　 　 　 　 　 　 　 | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
　 　 　 　 　 　 　 　 　 | 　　　　　　　　　樹海

はさみ、今日も逝ったーーーーーーーーーーーーーーー
ひよこ組ならはさみ君！！
http://blog.livedoor.jp/hasami_san/

最近オレのおすすめ女性トレーダーで写真もあるぜ
http://cherry1221jp-goodspeed.blogzine.jp/
両方写真載ってる
http://blog.livedoor.jp/riko1978/
http://cherry1221jp-goodspeed.blogzine.jp/privatelesson/

↓女性っぽいけど男かもしれない最近みつけた
http://blog.livedoor.jp/refneesan/

ウミガメスープ食べたい

船員を殺せと？

[テスト条件]
ストラテジー タートルスープ+1
銘柄グループ 東証１部大型株
テスト期間 2003/01/01〜2004/12/31
[テスト結果]
総銘柄数 762
有効銘柄数 (有効率) 662 ( 86.88%) 総トレード数 1534

勝ち銘柄数 (勝率) 428 ( 64.65%) 勝ちトレード数 (勝率) 1030 ( 67.14%)
負け銘柄数 (負率) 234 ( 35.35%) 負けトレード数 (負率) 504 ( 32.86%)

銘柄平均利益 64,960.62 トレード平均利益 28,033.85
トレード平均期間 51.27日

去年に限ればタートルスープ＋１は機能してる。
持ち合い相場の方がよさそう。

[テスト条件]
ストラテジー タートルスープ+1
銘柄グループ 東証１部大型株
テスト期間 2002/01/01〜2002/12/31

[テスト結果]
総銘柄数 762
有効銘柄数 (有効率) 534 ( 70.08%) 総トレード数 855

勝ち銘柄数 (勝率) 194 ( 36.33%) 勝ちトレード数 (勝率) 370 ( 43.27%)
負け銘柄数 (負率) 340 ( 63.67%) 負けトレード数 (負率) 485 ( 56.73%)

銘柄平均利益 -33,468.21 トレード平均利益 -20,902.95
トレード平均期間 39.37日

２００２年は同じ戦法でも惨敗

システムトレードというからには売買の自動化しないと
完成しないのではないか?まじめな話

>>224-225
パイロンはザラバ売買に未対応だから
そのテストは厳格じゃないよ

>>226
理想は3年ぐらい通信回線の無い場所に海外旅行行って
帰ってきて口座みると資産が１０倍くらいになってる
ってことかな。

>227

そこは俺も不満な点ではあるけど。せめて
ポジション取りをシグナルの出た次の日の終値にして、
手じまいをシグナルの出た日の終値にしてほしい。

まあ、過去の市場でどの程度のものわかるのは
悪くない。

>>229
むしろ当日始値entry、当日終値exitをつくってほしい。
そうするとデイトレのテストもできる。

>>224
>>225
タートルスープ+1の結果を月ごとにまとめると、勝敗率の変化の仕方はどうなるかな？