【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part18 [転載禁止]©2ch.net

EAの開発をメインとしたスレです。

▼関連スレ
【MT4/5】MetaTrader初心者専用44【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1408239666/

▼参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
MetaTraderまとめWiki
http://hikaku.fxtec.info/metatrader/

▼アップローダー
めたとれなうｐろだ
http://u3.getuploader.com/mt
MetaTrader掲示板
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

▼前スレ
【MT4/MT5】 EA開発スレ Part17 ねこといっしょ
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1408461126/

>>1
乙

スレ盾乙


開発研究スレは市販のeaについての話題はなし？

ある計算をググりながら作っていたが
ついに匙を投げて俺氏怒りのライブラリー検索

>>4
あるあるすぎるｗ

市販EAの話も研究対象の一環として語るならありじゃない？

宣伝や批判になる流れにはうんざりだから止めたほうがいいと思う

ストップや利確どうやって決めてる？

>>8
人それぞれ
利益額(pips)だったり率だったり、インジケーターの値だったり。。正解はない

エントリーってどうやって決めればいいんでしょ？

コイントスで決めてろよ

>>10
この値位置で買いならこうする売りならこうするだからなあ
保有ポジションにもよるしライン意識したりするけど
わりとどうでもいいかな

価格が動くタイミングが掴めれば、エントリー方向はランダム1/2でも勝てるな。

ATRでボラが上がり始めたところを狙ってエントリーするEAを作ってみよう

複利と単利でプロフィットファクターが変化する要因ってなんだろう？

そもそも同じになる方が珍しい。

>>15
投資資金を増やす割合
あとは偏りでしょう

>>16,17
え。一緒かと思ってた。
勝ち負けの割合でしょ？金額ベースで。
あ、ロットが増えてから勝つトレードが多いと上がるのかな？

複利で上がるEAは、昔よりも今の相場にあっているということでok？

>>18
3回の取引で+20% -20% +20%として、
10000の単利運用で +2000, -2000, +2000 = PF 2.00
10000の複利運用で +2000, -2400, +1920 = PF 1.63
殆どの場合、複利にするとPFは下がる。

>>19
わかりやすい例をありがとう。
そうか、ロットが上がった後、負けるか勝つか、その割合で決まるという事なのか。

うちの子は上がるタイプだったんだけど、複利向けと捉えていいのかな？

>>20
テスト期間はどれ位ですか?
たまたま最後に連勝しない限り、
基本的にどのEAでも下がると思いますが。

>>21
2008-2014です。
利益側に伸びるとポジを積み増しするので、連勝しやすい側面はあります。

MT4ってバックテストに欠陥でもあるんじゃないか
やばいEAが出来上がったんだがこれはきっと何かの間違いだよな
1990年からドル円で100万が1000億とかやばすぎる
まあ1990年のスプやスワップがどうなってるのかわからんからこの影響だろうが
それでもスプ50ポイントでやってるんだ

>>23
釣りだと思うが詳細は？

>>23
・2005年より前くらいのデータ
・最適化を使う
・1分足以下（ティック）の細かい動きを利用して取引

このどれかに該当＋複利なら結構簡単にできたりする

なにか勘違いしてそう・・

桁1つ違ったわ100億くらいだった

別に馬券で事前に万馬券がわかってるようなもんで、
しかもそれだけの期間があれば簡単だろうよ
使えるEAならどれでもそのぐらいか、それ以上いく可能性がある

あーバックテストのバグみたいなの発見したわ
始値のみでやってるんだけど
指値注文のストップが変な所でされてるからなんでだろうと見てみたら
注文成立したバーじゃストップの値無視されて注文だけ通ってたわ
注文成立した次のバーからストップが有効じゃだめだろ
それとも仕様なのかな

なんで始値のみ？
該当4本値の高値と安値をチェックしないってどうゆうことかな
バックテストのバグじゃなくEAのバグみたいに思えるぞ

始値ってモードの事ね
約定判定はそのバーの値を参照してしっかり約定してるけどSPとTPが無視されてるってだけの事なんだけどさ
ただ長いバーに引っかかるとストップ入らなかったりクローズされなかったりするんで実際の取引とはかなり差が出てくるって事なんだ
本来の値動きならストップされてるはずのポジションが残ってて次のバーでTPでクローズされたりしてるので実際にはありえないトレードになってるわけよ
まあIFDじゃなく成り行きなら問題ないんだけどさ

ふーん
おいらの場合実際の取引とシミュレーションで2割くらい差がでたけど
そんなもんかとあきらめてるw

Open price onlyでやってんなら当然だわな。
Every tickでやれよ。

年に元金の1.5倍に増えるようなEAなら複利で余裕で
そのぐらいいくんだよなあ。で、年利５０％ってのは
市販されてるような物はバックテストは大半が
そのぐらいいくし、１００％以上もある。
自作でもちょっと作り慣れて、カーブフィッティング
無視してパラメータ詰めればそのぐらい楽勝
もっともそれが実際にそれだけの利益を出すことはめったにないがねｗ

で、結局間違いだったというオチで終わり？

前スレcciの結果だけ一応。
フォワードは今のところ順調。
金曜日のアゲアゲもあって2口座ともプラス。（プラス50〜160%（リスクの違い））

バックテストとの差は10%程度。ここら辺はcciの微妙なところかもしれない。内容的には許容範囲。

ファンダやアノマリーを組み合わせ、カーブフィッティングで儲けてる人、居ます？

最強のを開発した！
調整は必要だが中級者以上なら問題なし

600万円で売る予定

>>38
自分で600万稼げば良い

まったくだ

しかし、例えば年50回取り引きで平均利益20pips、1000pips取れるEAができ
たとしても1枚なら年10万円、100枚でやったとしても年1000万円にしかな
らないってことを考えると売るというのも選択肢に入るかなとも思う。

数量限定で売るのならマイナス面は少ないしメリットはあるっしょ
あとま、いわゆる作者の満足感も得られるしな
自分もそういうのやってみたいなあ、とは思うからね

EA売るならリアル口座での実績が最低でも3年は必要だろ

そんな誠意のある奴はEAなんて売らないだろw

3年も実運用できたEAなら普通売らないよ。

本当に勝ってるやつは売ることのリスクを知ってる。売るやつは負け組もしくはまっとうな手法じゃないかのどちらか。

とはいえ販売品は実際にウェブで公開取引して儲かってるのも結構あるわけで

MT4build600以降で、バックテストで設定した通貨ペア以外の通貨ペアのiOpenを取得する方法はないですか

普通に取れると思うが、build600からそんなバグが入ったってことか？

EAをチャート上で稼働する話ではなく、
ストラテジーテスターでバックテストするときに、
iOpenやiCloseは設定した通貨ペア以外の通貨ペアを指定すると0が返ってきますよね
つまり複数通貨ペアのバックテストを行いたいのですが、やはり別途ライブラリを用意しないとダメですかね

前はちゃんと取れていたが。
どうせシンボル名が間違ってるんじゃないのか。

ちゃんとと言うのはちょっと違うな。
対象シンボル以外の最新足は始値しか使えなかった。

あれ？読み込めてる・・・
何度やっても0が返されて今やったらなぜかしっかり値が返された
ヒストリカルデータも間違いなく入れてたし、
やはりパラメータの誤入力かな・・・
ともかくありがとうございました！

もう誰も使ってないのか。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org48822.png

バックテストで優秀だったので
先週から結構なお金を入れて稼動し始めたEAが
今週の火曜にロスカットで口座破綻しました
最初は何が起こったのかわからないほどショックでした
あれほどあっという間にお金が減るなんて

なぜいきなりリアル口座で試すの？？
普通デモ口座で試すだろ

MT4がマルチコアに対応してくれたらどんなにバックテストが捗ることか

>>55
そのバックテストは自分でやったの？

まあ、自信があるならいきなりリアルでやっても良いさ
ただし、どうなっても良いように0.01固定とか、少額でやるべき

>>57
> MT4がマルチコアに対応してくれたらどんなにバックテストが捗ることか
てか、思うんだけど、MT4仕様のまま、MT5と同等レベルに
できないのかねえ。そんなに難しい事とも思えないんだが

そうだね。で？

しかし毎回毎回、EAやスクリプトは別スレッドで動くし、MT4はマルチコアに
対応してるっての。

あっそｗ
してると言うんだったらもっとテスト早くしたらいいのにねｗ

そうだね。で？

で？はこっちの方だがｗ何の意味もないデタラメ同然の話をしてどうするのやら
遅いのはどう説明するのやらｗ

土日にレスが増えるのはやはり平日は忙しいからこそ、自動で動いてくれる
EAが選択肢に入りやすいということだろうか
俺は手法の検証が目的だから時期を見てから迷わず機能の多いMT5に移行した

>>65
ヒストリーデータどうしてる？
MT5はインポートできないのがネック。2010年くらいからしかまともなデータが
なさそうだし。

>>66
最近はそんなに長期間テストしてないからどうなってるのか分からない標準のまま
1年ですら満足のいく結果が出ないのに

MT4でクラウドが使えればいいんだけどね。
MT5からコンパイラ持ってきたのならそう難しくはないだろうけど、MT5との
住み分けの問題とかかね。

>>64
デタラメなのはお前だろ。

>>68
> デタラメなのはお前だろ。
いやお前。無意味なのは認めてるし、タダの煽りクズ

無意味に見えるのか。
デタラメもいいとこだな。

盛り上がってきたな

>>70
> 無意味に見えるのか。
明らかに無意味なクズ煽りですがｗ
で、とか繰り返すだけのクズだけあって頭は大丈夫かとｗ

> デタラメもいいとこだな。
で？
何の意味があるの？無意味な煽りのみでデタラメ同然でしかない

マルチコアってか、1つのEA上の複数のパラメータのバックテストを並列で同時実行できない
ってのがMT4の制約でネックって話でしょ？
まあ、そういう仕様だから仕方ないっちゃ仕方ないけど、その仕様に合理性は特にないな。
開発側にあんまやる気がないんだろうｗ

>>72
それはね、お前があまりに無意味なレスをするからだよ。
自分のレス、見えない設定？

>>73
ローカルのコアを有効に使う程度なら一部のパラを分けてMT4を複数立ち上げて使えばいいんだよ。

唐突だけど、new MQL4は(知ってる人は知ってるだろうがｗ)地味にパワーアップしてる。
#import "kernel32.dll"
　void RtlMoveMemory(int& dst, int& src, int size);
　void RtlMoveMemory(ushort& dst, ushort& src, int size);
#import
組み込み型を参照渡しできる！オーバーロードもできる！
init() { int a = 5, b; RtlMoveMemory(b, a, sizeof(b)); Print(b); }
だから、なんてこともできてしまうｗ
#import "user32.dll"
　uint CharPrevA(int& a, int& b);
　uint CharPrevA(char& a, char& b);
#import
#define GetAddress(V) CharPrevA(V, V)
とかいう使い方もできる。

classでoperator[]をオーバーロードする場合なんかにちょっと便利かも？っていう小ネタｗ

>>75
てか、ヒストリカルデータを直接手繰るのが一番早いと思う。
MT4のバックテストはビジュアルモードで売買の様子を目視確認できる
ビジュアルなデバッガーだと思ってるｗ

>>76
関数のオーバーロードはともかく、operatorのオーバーロードは作る方も
使う方もバグに悩むからおすすめしないw
>>77
直接手繰るとは？
iMA()とかも使わないひと？

>>74
> それはね、お前があまりに無意味なレスをするからだよ。
で、を繰り返すだけの煽り池沼がよく言うなあｗ
なんでやんないのかねって普通の意味の話によくもまあｗ

>>78
iMAとかそういうシンプルなのはググると既存のライブラリが普通に落ちてる。
困るのは他人が書いたインジを借りたい場合、ソースないとお手上げだし
ソースあっても移植マンドクセ('A`)

>>80
まずインジの値をファイルに書き出して、使うときはそれをincludeすれば
そもそも計算をしなくてよくなる
遅いカスタムインジをEAに使いたい場合はそうしてる

>>78
iCustomとかoperator[]でアクセスできるようにclassでラップしてやると見目麗しいぞ？
単なるシンタックスシュガーで実行効率的にはちょっと落ちちゃうけど、見目が良いと
指も滑らかに動くってもんだｗ

>>80
MT4を使ってないってこと？
それどれくらい速くなる?

>>82
なるほど、iCustom()を包むってのは手ではあるな。
まぁしかしその場合おれは関数にするし、やはりバグの可能性が上がるので
おすすめはしないな。テストに力を入れてもいいが、それは力の入れ所が違うかなw

>>83
分足5年分を単純なロジックで舐めるだけなら何秒の世界。
実際は中間ファイル書き出して、複数のパラメータの組み合わせを総当たり
させたりするんで一概に何が何秒とは言い難いけど・・・・・・

>>85
MT4に比べてどのくらい速い?
open price onlyならMT4でもその程度だと思うけど、Every tick相当で?

MAのパラメータいじるだけで
これはカーブフィッティングなんじゃないか
っていう疑念で進まなくなる

>>87
見つけたい値動きのパターンが先にあって、それを見つけるのにMAを使うならいいと思うけれど、
なんとなくMAのパラメータいじってバックテストがプラスになりましたってのはカーブフィッティングそのものだと思う。

単なるMAクロスの確定足ドテンEA（ストップリミットなし）で
ポン円でこの1年で単利で8倍近いパラメーターみつけました

>>89
教えてくださいm(__)m

この1年って極端な相場すぎて参考にならんとおもうよ
数分足レベルのMAならすごいとおもうけど

>>90
いくら用意できます？？

8倍言われてもよくわからんな。0.1ロット固定でいくらと言われた方がまだわかりやすい。

extern string Pair1 = "USDJPY";
Print("Spread=",MarketInfo(Pair1,MODE_SPREAD));

と書くとSpread=0.0と返されてうまくいきません
Symbol()なら値が返されるのですが原因は何でしょうか
　

>>94
Print(Symbol());して見比べてみたら？

通貨ペア名に異常はないですね・・・

なるほどBT中はカレント通貨ペアのスプレッドしか取得できないわけですね・・・
つか他通貨ペアのスプレッドを取得できるわけないな・・・

つ　MT5
SymbolInfoInteger("USDJPY",SYMBOL_SPREAD)

バックテスト時のスプレッドを自由に設定したいのですけど
どういう風にやれば良いでしょうか？

>>97
こういうエラーが返る。ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING
まぁそういう仕様ってだけだな。
>>99
マウスでクリックして数字を入れればいい。

みんな諦めてる？

ほんと難しい
うまくいってる人いるの？

バックテストではびっくりするぐらい有望な右肩上がりのロジックやパラメーターを見つけてある
もちろんナンピンとかマーチンとかなしでね

> バックテストではびっくりするぐらい有望な右肩上がりのロジック

言っちゃ悪いけどゴミの代名詞だな。

あああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああああああああ
ふざけんなよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

勝率100%になるはずのロジックなのにどうしても結果がおかしくて数日悩んでたら、
ArraySetAsSeriesしてあるバッファとは違うバッファを参照してた・・・・・
1700本前と1699本前の価格を比較してたんじゃずれるわけだ
ってことは同じ間違いが含まれてる最近作ってたのも全部テストしなおしかよ・・・・

と思ったら今作ってるやつだけだった
良かったような残念なような

勝率１００％とかありえないでしょ

無限ナンピンだろ

スプレッド０で半々、スプ０以上なら不利な勝負なのに
運任せで微益が破産かの勝負仕掛けてくれるんだからいい養分だよｗ

ほんとスプレッドの影響力のでかさは
勝率半々になるはずのバックテストで確認するとあらためて認識させられるね

勝率１００％になるはずとかアホ
この世に絶対はない、
その考えは捨てた方が良い、いずれ死ぬ

レバ0.1とかで勝率100%だが、意味は無いしな。

統計してたんだよ

2009年まで優秀なシステムも
それ以降だとズタボロ
そんなに動き違うかね

EAの特性に依るんじゃないかね
エンジンに例えれば、パワーバンド狭くてもドカンってのと万遍なくそこそこみたいな

いや、2009年は何かあると思うよ。
こっちも2009の前後で、動きの特性が違う。
まぁ、2009年以後が良いので、今は良いけどさ。

リーマン前後、アベノミクス前後で相場付き変わってるから当然よね。

ドル円のトレンドフォロー最強

それは今は上がりっぱなしだからね、いつまでも上がり続けるわけもないから
それが終わったら大損失が続く可能性がある

また、そもそもそれを言うなら、裁量で100〜105円でかって
ほっといた方が一番儲かったわけで、EAってなに？
意味あんの？とすら言えるわけで

>>118
それができないが故のEAであろう

自分のEAは逆張りだけど
この地合でドル円の上昇率以上（L放置していた以上）の利益出してるよ
レンジ相場よりは駄目になるというだけで

年利数十パーセント程度のEAが一個作れたけど
ある時を境に役立たずになるかもしれないと思うと一つに全部賭けるのは怖いな
4つくらい相関性の無いEA作って分散投資したい

1分足から日足までどれでも利益が出るEAはできると思う？

しかし、最近のレベルの低さはひどすぎだな。
いったいどうしたんだろ。

で？

勝率は高いが（例え１００％でも）週に１回ぐらいしかやらないEAよりも
勝率は半分も勝てばいい方、PFも1.2程度であっても、毎日数回
以上とりひきするEAの方が、個人的には安心できるな

ドローダウンの大きさによる。
勝率100%でも含み損が大きかったら意味がない。

マーチンEAは頭から否定されるが
十分低レバでやるなら有効な投資方法なのではないか？

>>127
今更だけど、リスクに対して期待値が低いからダメなの。
極端に言えば、万が一にでも百万円失うリスクを常に抱えながら100円づつ儲けようとするようなもん。

期待値が1を上回る手法でマーチンすると、また話はややこしくなる。

もちろん損切りも入れてね。
例えば、あいこでも勝ちのジャンケンで、マーチンすればその効果は凄まじい。

>>126
あれは、取引数が少ない物は上手くいってるように見えても
たまたまで頻繁にしてるものより信用できないと言う意味で
言ってるから例えドローがなくても、たまたまであったなら
同様に駄目

勝率が高い手法と逆マーチン(勝ったら倍賭け)を組み合わせれば
１勝で２倍の１０連勝くらいなら狙える？
2^10=1024倍だから、１０万が１億も夢じゃない何て妄想かな

勝率高くて、一勝で倍がすごく難しい。
それができるなら、そんな逆マーチンなんて言ってないで、普通に回せば億なんてすぐ。

レバ１００で利確１００PP、損切１００PPの勝負で２倍だな
勝率７５％なら１０連勝の実現度は５％だ
これは高いと思うけどな

レバレッジ100倍で損切り100pipsって…

国内でも海外みたいに積極的にキャッシュバックシステムやればいいのにな

TPSL同値で勝率75%がいかに大変か解ってるんだろうか？

再現性のないオーバーフィットしないかぎり大変ってより不可能でしょ
瞬間最大風速的にはそれくらいになることはあるとしても

チャートでローソク足がV字型になってるとか、そういう大まかな形を
判断する方法ってヒントだけで良いから誰か教えてくれませんか？
やっぱ無理ですかね…

ここで教えてもらって、それを信じてお金を賭けられるかな？
４時間足で上昇局面で、５分足で下降局面のとき、どっちの形を信じる？
結局、決めるのはあなただから、仮に私が私のヒントを伝えても、
伝えなくても、あなたはあなたの信じる賭け方をするしかないんじゃないかな。

>139
それ俺に言ってるのかな。
信じるも何もロジックの実現方法だから、それができてるなら
それを元にバックテストをして、それが上手くいくようなら
当然かけるよ。勿論テストが芳しくなければしない、それだけ。

自分が聞いてるのはV字形の判断プログラムの実現方法であって、もちろん
それは全体の一部に過ぎないし、ロジックアイデア自体は自分が考えた物
だから信じるも何もないと思うんだけど。

それができてるかどうかはビューモードで確認できるし、信じるの意味が分からない。

形の判断は、地道に一本づつ照らし合わせるしかないんじゃないの？

小さなスケールではＶ字に見えても、大きなスケールでは全然Ｖ字じゃない場合なんて腐るほどあるわけで。
画像解析のプロセスを調べれば、形の認識などいくらでもできるんじゃないかな、ここで訊かなくても。

ここ５年で、最大ドローダウン８％、相対ドローダウン１１％のEAができたのですが
優秀でしょうか。パラメータの最適化は一切してなく、すべて一番典型的な数値にしてあります
たとえばストキャスも使ってますが典型的な（５・３・３）を使用しています。

>>138
とりあえずiFractal()が値を返せばV字の頂点だな。

>>140
「V字型」の定義は10人居れば10通りの定義になるでしょうから、
それを他人に聞いても意味はあるのかないのか微妙でしょう。
その定義はできているが実装方法が分からないなら、
定義を明らかにして[MetaTrader初心者専用]スレで聞くほうが回答をもらえそう。

ここまでstart() onTick()なし

>>138
１本１本みるのが基本
簡易的に、過去ｘ本以内の最高値と最安値を見る方法もある
それらの最高（安）値が、あるテクニカル（ボリバンなど）や任意の価格に触れているかのチェックをする
これに、陰線陽線を組み合わせれば大抵のことは判断できる
任意のテクニカルに触れている（近くにある）ロジックは、
EAのベースになる１つだから作った方がいいね

>>144
ちょっと応用が難しそうだけど、それ調べてやってみます、ありがとう。

>>147
> １本１本みるのが基本
最初はそれでやろうとしたけどあまりに処理が重くなりそうだしでやめました。
チャートやグラフの大まかな形って人の目で判断するのは簡単だけど、
プログラムだと綺麗な形ならともかく、ノイズ無視して判断するのって難しい。

> 簡易的に、過去ｘ本以内の最高値と最安値を見る方法もある
それだとあまりに大ざっぱすぎると思ったけれど、ちょっとやってみた
感じでは、それなりの結果は出てる模様。継続してやってみます。

> それらの最高（安）値が、あるテクニカル（ボリバンなど）や任意の価格に触れているかのチェックをする
> これに、陰線陽線を組み合わせれば大抵のことは判断できる
陰線陽線の判断はやっぱ始値終値で判断でしょうか。

> 任意のテクニカルに触れている（近くにある）ロジックは、
> EAのベースになる１つだから作った方がいいね
そうですね、色々ありがとう。

>>148
1本1本見るのは基本。別に遅くならないし。
それがいやならMA使えってことだけど、結局それも1本1本見てるのと本質は変わらない。
ちなみに、iFractal()は前後数本がV字になってるかどうか見てるだけだから。
まだ牧歌的な頃に使えたインジだろうね。

zigzagってmt4の関数で使えないの？

ZigzagはEAに使いづらいよね。特定期間の高値と安値結んでるだけだから、形云々も語ってないし。

足を一本一本見ていくにしても、始めと反転してるところと終わりだけ拾うのでも、
足の何を見ていくのかによる
価格、時間を見るにしても、基準を固定にするか変動にするか、
変動にするならどこから算出するか、この場合はどういう扱いにするか

裁量で目でチャートを見て失敗してる人もいると思うから、
俺はあまり人間の目を再現することにはこだわってない

>>136
TPSLは適宜調整して・・・
要するに言いたいことは、増えたり減ったりしながらトータルで増えれば良いという考えもあるが
とにかく連勝する事を目的にして適当な所で撤退するっていう方法もあるでしょということ。

基本的な質問ですみませんが、現在MT4を
Android端末でやってますがこれだと自動売買できませんよね。これをもしWindows8.1のタブレットでMT4つかえば自動売買できるようになるのでしょうか？

>>154
自己レスです。初心者スレッドもあったんですね、スレ汚しすみません。

いろいろインジケータを組み合わせたりしていても、スプ負けばかりになるわ。
もしくは年10回取引するかどうかとか。
そもそもの売買ルール作りが難しいわ。

>>156
絶望的なくらいセンスないなw

おとなしく売ってるEAでも買ってろwww

その売ってるEAというのがスプ負けより悲惨じゃねえの
破綻の直前までは何とかごまかすってのが多いよね

出来の良いのを選べばそんな事はない
てか、正直、FXセンス無い人や面倒な人、プログラムできても
いくらやっても良い結果が得られない人はそれをいくつか稼働
させて、それで済ました方がよほど良い結果が得られると思う

市販のほうが優れているとも思えん
同じ負けるなら自作のほうが納得できるんじゃないか
市販のEAスレは落ちたまま業者でさえ建てようとしない
宣伝のチャンスよりバッシングのリスクを避けるほうが優先なようだ
詐欺商材報告スレばかりが賑わっている

それは選び方が悪い
それに俺はポートフォリオ的に言ってるんだがな
儲けてる人間ってのは一部の天才を除き、併用してるもんだ
自作にせよ他作にせよ一つだけやってて儲けないとか言ってる人間は
馬鹿だし、儲けてる人間もいずれ酷い目にあうといおうか

自作と市販じゃ目的がまったく違うからね
一応自作の場合できるできないはあるとしても、儲けることを目的として作成する
一方市販は売れるかどうかが最優先で、最終的に儲かるかどうかはどうでもいいこと
その結果ナンピンやマーチンを使って目先の勝率だけを良く見せるものが多くなる
こういう「カモを引っ掛けるためのもの」に手を出して負けるのは納得いかんでしょう
例外はないとは断言しないけど

でいくら作っても良いのが作れないというダメダメ具合なんだから結局売っている物を買う以外にあなたの場合は選択肢が無いんじゃないの？？？
ぐたぐた言って売っている物を悪くいうだけで自分のスキル向上は一切ないんだから
それを言うならFX自体参加者はカモだよ
大口とHFのカモw
株だってそう
政治だってそう
能力の無いやつに限って資本主義に楯突こうとするのは何でだろうねwwww

悪い事は言わんからセンス無しっていう事でFXなんてやめておけ

あなたって俺のことかな？スプ負けばかりになる人とは別人なんだけど
ここで市販EAを勧めるのはスレ違いなので、市販EAのスレを建てればいいじゃない
ここから大挙して人が押し寄せると思うよ
まあ最初は恨み節が多いかもしれんが
Aの目的で造ったものをBの目的に使って上手くいかないと文句を言うのも
お門違いなのでそれは無視すればいい

>>164
人違いだったんだね
すっかり>>156だと思っていたよ
おれも別に市販EAをすすめている訳じゃない
良いEAを作れないなら市販品で我慢しろって事
自分で作ったEAで満足いく結果が出てるのでおれは市販EAは買わないけどねw

でもあなたみたいに市販EAを悪の化身のように目の敵にはしないけどな
何か酷いトラウマでも市販EAにあんの？

もっとやれ

片や人違いと市販EAを勧めているわけでもない
片やただの個人的な好き嫌い
これ以上は盛り上がらんでしょ

市販EAはテストしたことも使ったことも研究したこともないのでトラウマはなし
損益曲線をきれいにするためナンピンやマーチンを使う人は、
自作派にも多いようなのでこれを頭から否定するつもりもない
でも自作派が使うのと市販EAが使うのは意味合いが違うでしょう
自作派ならきれいな損益曲線とのトレードオフは理解しているはず
市販EAに使うのは半分詐欺は言い過ぎとしても、購入する人の無知に付け込むことになりかねない

>>167

ナンピンを使う目的=ある程度の利益の死守なら理解できるけど
売っている物の多くはナンピンを使う目的=ただの見た目のPFアップだけを狙っている感たっぷりの物が多いよね

それでも市販品は行き着くところ誰かが作った物には変わらないから学ぶべき所があれば
おれは学んで取り入れるよ

そんなEAは極まれだけどねw

使えるEAは売るわけ無いじゃん
理由は2つある

１つは売るより自分で使った方が儲かるから
もう一つは客がもう買わなくなるから

今度こそ本物ですよと言って偽物売り続けるのが商売

こんなときにMT4更新か

プログラミング言語の厳密さに強いという性質が、
定数化しにくい相場に対応するトレードシステムを作る上で大分向かい風になってると感じるこの頃

>>169
> １つは売るより自分で使った方が儲かるから
いや、限定で売れば問題ない。
有名になればあっさり開発するたび、簡単に数百万手に入る。
EAなんてどうせ、１、２年で旬は終わるという感覚なら
むしろ売りに出す方が正しい。

それに、こんな凄い物を作ったという見せたい感覚もあろう、俺がそうだしねｗ
それにソフト開発者には公開することで強い満足感が得られるのは
様々な有名な無料ソフトがあることでも分かる

>>172の話は売る方の立場からすれば実際そうだろうなとは思うけど
「使えるEA」を売っているかどうかの答えにはなってないなw
玉石混合の中に「使えるEA」も混ざってはいるだろうけど

どこの誰何とかは言わなくていいから
正直なとこ>>172は「使えるEA」も売ってるの？w

俺はそこまで行ってないねｗ
それなりのものは作ってるけど、公開できるレベルじゃないし
ただし、使えるEAはいくつかあるよ、タダで手に入れた物
もあるし

オセロはもちろん、将棋すらピュー太が猿に勝ちつつあるんだから
もっと単純な相場ぐらい余裕だろ
あとはプログラム開発の腕の問題さ

チョンがうるせーよ。

完全情報ゲームと相場は異質なものなので、
オセロや将棋でいくら勝っても何の関係もないような

前は自前で作ってたけど、ちょっとググってみたら
数ヶ月前に投稿されたライブラリがあった
進化してんだなぁ
あとバッチ処理周りももっと便利になってくれるといいんだが

お前らはちゃんと勝てるEAを作れて利益上げてるの？
俺全然駄目だわ

いくつかは、結構、転がってる物だけどな、ＥＡそのものじゃないお、情報

EAを作れて利益上げてるのかと聞かれてるのに訳分かんない答え返してんじゃねえよ文盲

>>179
「できた。これなら行けそう！」
↓その後
「しょぼーん、市販のEAの稼ぎで穴埋め」
こんなのばっかりorz

いやまぁ、トータル＋なんですけど、なんだかなーですわ。

この際文盲はどちらかということは置いておいて、ネットに勝てる手法が転がっているというのは、同意する。

とは言え、99%はデマ

>>181
> EAを作れて利益上げてるのかと聞かれてるのに訳分かんない答え返してんじゃねえよ文盲
はあ？儲かる手はいくらでも転がってると言ってるわけだが？
池沼はどうしようもないな、馬鹿は死ななきゃ直らないｗ

正月早々喧嘩するな

儲かる手法と儲かるEAじゃ全然話が違うだろw
結局誤魔化してるだけだな。
他の相場やファンダ、状況判断やボラ、パターンの使い分け
そんなの実用レベルでEAで作ったらそもそもMT4が重くなって発注に支障出るわ。
あくまで手動＋発注タイミングだけのEAであって、儲かるロジックをEA全てに
書き出すことは不可能だし時期限定すぎて馬鹿げてる。
意味がわからん奴は３年も生き残れない負け組。

文盲現る

うちの妻が、こういうの苦手なんだ。
具体的な話と抽象的な話をうまく繋げられない。
出来ないのではなくて、苦手なんだって。

それをしようとするとめっちゃ疲れるそうだ。

>>186
> 儲かる手法と儲かるEAじゃ全然話が違うだろw
違うとか関係ない池沼
こうすれば儲かるってのを直接書く気はないが、何も答えないのも
可哀想だから、ヒント的に答えただけ、逆ギレするな基地外

結局、100に1つ（以下）の少ない割合とはいえ
儲かる手法自体はネットに無料で転がってるわけね？
あきらめずに探そう

>>189
俺はそいつと別だアホ
もう専業６年で家も買ってる
可哀想なのはお前だよw

>>191
すごいですね。
主な収入は裁量ですかEAですか？

>>191
> 俺はそいつと別だアホ
だから別とか関係ないつってるだろうに、アホはお前だがｗ

儲けて家建てたからってアホではないってことにはならないしな。

おちけつ

業者「儲かるEAはありまぁす」

いくらコンパイルしたファイルを業者に渡しても、業者から見たら丸見えで業者にロジックを盗られてしまうのは、と心配です

http://iup.2ch-library.com/i/i1357610-1420240027.jpg
初めて使い物になりそうなバックテストの結果が出ました
経験者の目から見てどう？

ゴミ。

(｀・ω・´)ﾁｸｼｮｳﾒ!!

>>198
売買回数が少ないかなぁ。
カーブフィットしてないか？

>>198
201と同じく、売買回数が少なすぎる気がします。
後は、運用資金が10,000USDで400の利益だと少なすぎる気が。
実際の運用資金は幾らです? 20USDくらい?

0.01lotで取引ぽいから利益はこんなもんじゃね
確かに売買回数が少ないが、これくらいならフォワードで試してみるな

>>201-203
トレンドの出てない時期を大幅（長い時は数週間）にフィルタリングしてるんで
それがカーブフィッティングになっちゃってるかも…
自分では合理的な条件で弾いてるつもりだけど、実際どうか分からん

資金量に合わせてロット数決める部分はまだ作ってません。0.01固定です

フォワードやってみて上手くいったら報告するね

>>203
0.01lotで同時に1ポジしか持たず、
含み損がロスカラインを越えないとして
必要証拠金は国内換算で約40USDで6年で10倍強。
含み損がロスカラインを越えたり、同時に2ポジ持つと
5倍〜それ以下というころ。

あと、最大DDが59USDあるので、40USD運用だと運用資金の
100%を越えてるのも気になります。
う〜ん･･･フォワードテストしつつデバッグしていけば良いと思うけど、
複利運用を考えると、もうちょっと改良してから実資金投入したいなぁ。

ドル円5分足推奨　スキャルEA　固定ロット　ナンピンなしマーチンなし　
徹底した落穂拾い型
http://iup.2ch-library.com/i/i1357853-1420281274.gif

フィルタ全く入れてない人居る？
成績どう？

>>206
すごい
ナンピンやマーチンなしでこんな一直線に利益出せるのね

>>206
スプ幾つでテストしてる？

フォワードも同じように出来るならまさに脱帽だけど、ないよね？

しかもロット数一定か

バックテストスペシャルに決まっているじゃんw
自慢できるリアル成績があるならmyfxbookで晒すだろ

>>206
再うｐたのむ

あと落穂ひろい型ってなに？　だれか教えて　ぐぐってもでてこない。。

>>212
1日分くらいのBTだよ?
カーブフィッティングだろうし、
見ても意味が無いと思うが。

なぜそうすぐ扱き下ろすのか
カーブフィッティングだろうがバックテストスペシャルだろうが何の問題があるんだ
毎回このスレは一部のウンカスのせいで議論やうｐに入る前に破綻してるやん

うｐしてくれるの待っている乞食なんですか?w

↑こういうバカのせいで

個人的にはバックテスト超推進派なんだけど、流石に1日や2日だとねぇ。
せめて5年分くらいあればなぁ。
あと、あの成績だと1日で5000エントリ単利5倍とかだったから、
いつでも有効なマジモンだと、複利の1日で100万が億るよ?
流石に眉唾だわ。

消費大国への道（´･ω･`）金融緩和 カネでジャブジャブ

日本国民がドルを買い占め、日銀が円を刷り続ければ
みんなハッピーなんじゃないか?… ＼(^o^)／

そうじゃないだろ
可能性はどこに潜んでるか解らないんだぜ？
せっかくのインターネッツなんだ
どうして力を合わせようとしない
ひとりじゃマスターマインドには勝てねーよ

NGID推奨：ID:z35lQ0Yk

215に対するレスね

なんで一日分って分かったの？
あの画像にそんな情報はなかったように思うが

>>222
どっかに日付があったと思うけど違ったっけ?
思い込みかな? 細かくは憶えてないわ

思い出した。確かチャートがそれくらいだったんだ。
だけど、良く考えれば、あそこは可変なのね。
一連のレスは取り消す。

お詫びといってはなんだけど、運用中のEAのBTと
少しだけ中身を晒しておくよ。2014年は同傾向でうまうまだった。

ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00086430-1420373894.png

2009-2013
初期証拠金：10000
運用総額：5000固定、単利
最大DD：2500くらい
特徴：ノーマーチン、ノーナンピン、トレンドフォロー
指標：ボリバン、時々MA (その他不使用)
BT仕様：tickstory 99.90%、1分足、ドル円

>>224

このスレは開発研究スレなのに、あなたのEAが欲しくて欲しくて仕方ない乞食だらけのスレですw
名ばかりの開発研究スレに巣食う乞食どもにmq4ファイルを投下してやってくだせえwww

ボリバンかあ…研究してみるかな。
ところで、DDから考えるにリミットに比べてストップが深いということ？

mq4やex4はまず出さないねぇ。
上手くいってることが分かってるEA使いの方とのオフ交換ぐらい?
だからヒントだけで勘弁してね。

>>226
最大だから1回じゃないので。
リミットとストップはそんなに離れてないよ。

>>228
え、ああ、そうなんだ？
損益グラフが一直線だから、数回連続にしてもグラフにさざ波が立たないところからして、含みなのかと思った次第です。

試しに自分のEAにボリバン入れてみたけど、あまり効果のある変化ないなあ。
もうちょっと研究しないとダメだな。
2012-2014 10000開始 単利
http://i.imgur.com/6zUjGaM.jpg
デシカメで失礼。長〜いドローダウンをなんとかしたいんだが…。6ヶ月あるんだよね。

>>229
ドテンしたり、負けが込んだらロジックを反転するスイッチを入れてみては?

corerationてなんぞ
とりあえずレンジ負けしてそうだけど

たぶん相関 correlation じゃない?
EA名を晒すのは善し悪しあるよね

ボリバンでトレンドフォローって？

【MT4/5】シストレBT結果【その他】 [転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1420385888/l50

こういうのが好きな人が多そうなので…

>>233
ボリンジャーバンド使ったなんらかのルールでの順張りロジック

４年で２千回って事は１日２回くらい
１分足だとちょっと想像つかないね

突然すいません。

ＭＴ4で３日平均線を表示できるインディゲーターを書ける方いらっしゃいませんか？

３日平均線　参考　ttp://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/mikka.html

多少ですがお礼も用意します。どなたか助けて＞＜

>>234
乙、面白そう。

>>231,232
そう、スペルが違う。最初わからなくて適当に入れて、途中で直して最初のロジックに戻して、とやってるうちにどうでもよくなったw

正規スペルバージョンもその派生系もあって、自分の中ではもはや別バージョン。

他の皆さんは、バージョンの管理どうしてるの？ ナンバリングだけだと、内容が見える化出来てないというか、他に表が必要になるよね？

>>230
もともとドテンなのです。
反転させるのは、トレンドフォローなので酷い目にあいそうだし、現在の成績をロジックに組み込むのは、ちょっと違うんだよなー。

EAは3クラスに分けられる
上: バックテストでもリアルでも勝てるEA
中: バックテストでしか勝てないEA
下: バックテストでも勝てないEA

バックテストでは勝てないけどリアルでは勝てるEA?
そんなものは無い。

>>237
ここで募っても望み薄じゃないかなあ？
書ける書けないではなくて、自分のロジック以外に情熱をかけられる人がここに居るかな？

作るの結構面倒くさそうだけど、ネットで見つかりそうな気はするね。英語サイトだろうけど。

お金を出すって言ってるぞｗ

faiさんなら余裕かもね

いや、てか、MT4の作図機能では三日平均線の形って描けないだろ？
太い縦棒の上に背景色の細い縦棒を重ね描きして、まずＨのような形を作って
更にビットマップを重ね描きしてＨの右上と左下の棒を背景色で消す？

ボタンを付けるとかは出来る
DLL使わずにEAのみでワンクリック決済EAのみでを作った人もいたし

MT4て色んな事出来るんだよ
DLLさえ書けばgifやｐng画像だって貼り付けられる

ライセンス違反だが発注をInteractiveBrokersのTradeWorkstationとかに流す事も出来るし
ブリッジさせるDLLを挟む必要性があるが、過去にやった人がいた

のみでを省いて

>>224
こんなきれいな直線がしかも1分足でできるとは。。

何が決め手なの？
パラメータの最適化？　それとも基本的なロジック？

トレンドフォローでそんな綺麗な直線になるってちょっと信じられないんだが

たぶん縮尺問題じゃないかな?
中は結構ガタガタしてそう。
ガタっても総出力が良ければ良いと、そりゃそうか。

縮尺にしては取引数が少ない

縦軸のスケールが大きいから滑らかに見えるだけ
本物の優秀なEAっぽい

本物なら、俺のEA先に渡して判断してもらってもいいから、ぜひ交換交渉の場に上がらせて貰いたいものだ。

BT番長の偽物かもよ?
2008年以前はいまいちだし、2014年も2013までと比べると微妙だし。
FWはブローカーの配信レートの関係でBTより結果が微妙に悪いし。

2005-2008
ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00086782-1420545807.png
2009-2013
ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00086783-1420545829.png
2014
ttp://uproda11.2ch-library.com/e/e00086784-1420545841.png
(全同パラ。なお、良く見たら初期証拠金が12000だった)

>>249
もうちょっと開示すると・・・
頭と尻尾どころか8割方、急変時は丸々1匹くれてやる、くらいでエントリしてる。
リミット/ストップ同値で勝率5.5割くらいを目指して、後にリミットストップを微調整。
両建てはしない。両建てするくらいなら逆エントリは全て閉じる。
後は無慈悲な損切り。

>>250
2014とかみれば分かるけど、ぜんぜん綺麗な直線じゃないよ。
かなりガタガタ。勝率６割くらいなので。
勝率5割越えで、偏らなければこんな感じになるっぽい。

目下の悩みは最悪時DDのデカさ。
2009からなら良いけど2008以前は運用資金の100%越えてるから。
スキャルが苦手で組み込めてないのもダメポイント

バックテストで良くてもリアルじゃだめなのがあるなら
逆のもあるんじゃね？

>>256
あるんだろうけど、リアルやってからBTやる奇特な人しか出会えない。
いずれにしろ、どっちも偏りでしょう。

ポン円のEAができたんだけどドローダウンやばすぎるわ。
でも種20万で単利1万通貨で回したら毎年最低200％は取れるやつ。
2000年から1年ずつかけてみたけど。
毎年最低200％。最高の年で400％。
売れるかな…？

1回のドローダウンで退場か？
オレなら絶対使わん

円安政策で

日本が世界の工場になるんや(´・ω・｀)

>毎年最低200％。最高の年で400％。
これってドローダウンが起きなければ、ってこと？
そりゃドローダウンを省けばどんなＥＡでも（年間では）勝率１００％になるんじゃない？
まず、何を言っているかが分からない（と思ったのは俺だけ？）

>>261
>まず、何を言っているかが分からない（と思ったのは俺だけ？）

そう、あなただけ。

俺は面白いと思うけどな。
買うかと聞かれたら、買わないけど。

わかんねーなｗ馬鹿でごめんな
>2000年から1年ずつかけてみたけど。
>毎年最低200％。
これ、ずっと利益出してるってことじゃん
さっさと運用した方がいい

ドローダウン大きいのって精神的に辛いだけでしょ？
大した問題ではないのでは

ごめん間違えてた200％じゃなくて100％くらい。ドローダウンの問題でレバ5くらいの運用が限界かな…

要するに無限ナンピンじゃねーの？

グラフですぐバレる

レバ5が限界って、20円くらいの含み損を許容しろってこと? 俺にゃ無理だ。

そうなるね。
一回の取引ではなくて負け込んでいるときにそうなる…
勝率が35％くらいしかない。

結局、ドローダウンの大きさって、どれだけそのEAに不向きな期間が続くかって事だろうから、長期のグラフ見て明らかに下がってるようじゃダメなんだろうね。

一応画像はるね

20万円スタートのロット1万通貨固定
年平均2000pipsくらいは取れる。
だけど最大DDが3000pipsもある。
レバ抑えれば聖杯かもしれない。
ちなみにナンピンなし損切りあり
でもなんかこれならナンピンのがましなのかな…
http://www.fastpic.jp/images.php?file=7813440724.gif

おみくじＥＡ作った
1回の負けでマイナス100円
でも10回連続で勝てば50万円になる

>>273
まあ大丈夫だろうけど、画像上げるならトリミングくらいした方がいいよ。ようへい君。

いつも画像あげたら名前ばれてんだよなw悪いことしてないし別にいい

トリミング+Exifチェックくらいはしといた方が安心

そうなの？次からそうするよ

>>274
総取引数が2258
取引期間は2014年11月と12月の2ヶ月間
時間枠は1時間足
取引数が2ヶ月間の１時間足の本数より多いような気がするけど、
気のせい？

↑
>>273の間違い

安い燃料費は良いが(´・ω・｀)のう…　

>>279
2004〜2014です

>>282
ですね。
失礼しました。

なんていうか総損益が高くずっと右肩上がりのものを作ることにしか頭いってなかったけど最大DDを極端に抑えたものを作ってみる

良い感じだね。
ポン円で良い成績だけど、他の通貨ではどんな感じ？

>>285
ドル円ではもう一年回してるよ。
ただボラ違うからストップ幅は違うけどさ。ドル円は最大DD700pipsくらいしかないからレバ12倍でやってるよ。
後羊円でも右肩上がりだけど2011年だけマイナス。そしてドルストでは通じなかったというかトントンて感じになる。

誰か通貨ペアによって結果の傾向が変わる原因を説明してくれ。
もちろん十分収束する程の長期の場合ね。

テクニカルって通貨ペアに依らない普遍的なものじゃないの？
そうでないなら通貨ペアごとに偏りがある訳だから、逆に付け入る隙がある事になりそうだけど。

複数通貨で通用するのは素地が良い証拠だね。
まあ、たしかにドルストレートはちょっと違うし、それはしょうがない。

これドテンなの？
ショートとロングの取引数がバランス取れてるけど。

>>287
全ての通貨に通じるものは無理だと思う。

テクニカルが通じない場面というものがあって、それはいわゆるファンダメンタルズ起因の急変になると思うんだけど、通貨にもファンダメンタルズ的に優先順位もあるし、動く量も頻度も違う。その割合こそが通貨の特色じゃないのかな？

>>288
うん
完全ドテンEAだね

完全ドテンでストップ云々ってどういう感じなの？強制ドテンしてるの？

>>291
ストップはめったにかからないよ。
もしストップかかったときだけノーポジになるよ

なるほど、ノーポジになるんだね。
自分も最近はドテンばかりつくってるから、どうなのかなと思った次第。

年末からフォワード続けてて、今のところおかしいところないので、見ててもしょうがないからそろそろ新作に取り掛かろうかなと思ってるんだけど、何かヒント貰えませんか？

聞くだけだとなんなので、こちらから。
自分がフォワードかけてるやつは、取引ペアの通貨自体の強さ弱さをチェックして、強くなったら買って、弱くなったら売るというロジックです。

>>289
レスありがとうございます。

起因はともかく、
価格急変の平均的な値幅の大小と、頻度・割合の違いがその原因だとすると、
＝通貨ペアごとにそれらが違う事が、結果の傾向が変わる原因だとすると、
価格急変はEAから見たら紛れって事ですよね？
（ボラの話じゃないよ）紛れの多い通貨ペアは結果が荒れる（想定通りになりづらい）と言ってます？

つまり一般的なEA（テクニカル分析）は価格急変を取り込めてないと？
そうではないと思うんですけどねぇ。どうもしっくり来ません。
面倒くさい男ですみません。

紛れて何だ？
初めて聞いたけど。

>>295
一般的な日本語じゃないみたいですね。。
イレギュラーな事象と読み替えてください。

「紛れ」は、将棋か囲碁？そこらだったような。

イレギュラーな場面ばかり繰り返してたら、大抵のEAは役に立たないと思うよ。

相場って、一本調子に上がるような局面でさえ、押し目ができる。それは、買っただけでは利益とならないから。

買ったら売らないと利は出ないわけで、それはテクニカル的な動きと言える。これは、通貨間の値動きの問題。

しかし、戦争や原油安といった今日明日にコロコロ変わるようなものではなく、とても長期的でしかもファンダメンタル的にインパクトのある
情報が飛び込んできたときには、なかなか教科書通りには動かないのだと思う。これは通貨間ではなくて、別の要因動きだから。
先が読めないのに動いても、それは利益につながるかどうかは、誰にもわからないと言えないだろうか？

変な空行で読みづらい

>>293
ヒントは利はとことん延ばすってことと同値撤退とかにストップ指定しないこととEAを信じ切ることです。
始めの頃は利が延びてもうここまでだろうと利食いしてしまってその後かなり延びたり、利がたくさんのったので損したくないから同値にストップ設定して刈られてちょうど反転して順行とかよくやって悔しい思いをした

>>299
うーん。ちょっとはぐらかされちゃったかな？でもありがとう。

そうだね、自分もストップやリミットは置いてないです。ドテンだから。
オプティ掛けても、0,0に落ち着きますね。
ただ、フォワード見てると、ここで決済した方が…と思ったところは大体あってます。そこで反転できるように模索はしてるんだけど、難しい。

通貨によって成績に違いが出るのは当然だよ
物理法則じゃなくて人が売り買いしてるんだから

通貨ごと時期ごとに調整するのは必須

完全に勝率2分の1のはずのおみくじEA
起動していきなり4連敗なのはなぜ

一次元ウィーナー過程でフィルタすればおｋ

>>297
しっくり来なかった理由が解ってきました。
自分は今、現在のチャートの状態と過去データの統計から保持すべきポジションを導き出して、それに応じて現在のポジションを調整するEAを考えてるんです。

ずっと頭がそっちに行ってるので、例えばグランビルみたいなこうなったら上がる／下がるっていう２択パターンで考えられませんでした。

となると、イレギュラーの少ない通貨ペアってどれ？
その通貨ペアが自動売買に向いてるって事になる。感覚的にはストな気がしますけど。
まあ、論理が乱暴ですかね。

グランビルの法則だって
現在のチャートの状態と過去データの統計から保持すべきポジションを導き出して、それに応じて現在のポジションを調整する
考え方そのままだと思うんだが

EA研究スレでそのペアはどれ？と聞かれても、答えに窮するなあ。
まず自分で調べないと、仮に誰かがユロポンだよ、と言ったらそれを信じるの？って話になる。

>>305
法則に当てはまったタイミングでしか、ポジションいじらないでしょ。

>>306
自分で調べる気はないです。
十分長期のテクニカル観点で見たら、通貨ペアの違いによる価格変動特性の差はないと思ってるから。

＞誰かにユロポンて言われたら
もちろん根拠によります。
が、説得力があるとは思えません。

そんなに自信があるなら、こんなスレで、聞かなくてもいいのに。

黒田砲なんて１年に何度もないんだから、歪みなんて無視していんじゃない？
初動が異常に大きいときは、（逆張り）ＥＡはエントリーしないぐらいでいいと思う
あと、考え方がシンプルなもの（手法）は、どの通貨でも通用するような感じがする
通貨によって値動きが違うのは、市場参加者が違うからじゃない？

今みたいな相場がダメなんだよなぁオレのEA
暇つぶしにおみくじならぬ宝くじEA作ったけど
2分の1のはずなのに5連敗中
何だそりゃ
ギザギザで儲けられるシステム作りたいなあ

俺のEAは昨年右肩上がり一直線46勝0敗だった。
凄いだろ〜

無限ナンピンマン乙

EAくれとは言わないから、せっかくの研究スレもうちょっとロジック語ればいいのに。

よく言われてるロジックのパラ調整と組み合わせだけで結構いいのできるよ

>>315
それPF1.5 年間取引数250超えくらい？

長期のテクニカルとかあり得るのか？根拠が全くわからん
例え多少はエッジがあってもレバかけられないし取引回数も少ないだろうから使い物になるためのハードルが高い

>>317
あんま意味ないよ。
どの通貨も上げ下げ繰り返します！
みたいな話でしょ？

通貨毎で相場の特徴をEAに反映させるようなロジックは好きじゃないな。
そもそも、通貨だけでなく、時期によっても相場は異なるのだから。

通貨毎で気にするのは、スプレッドぐらい。

オレはさすがにボラも気にするわ

>>314
俺様秘蔵のロジックを教えるかよバーロー

大勢に真似されると有効性を失うと思ってるから？
それともケチなだけ？

書き込む前にスレタイ見ろってんだな

きみの悲増ロジックなんか聞いてない

つーか相場上の利益が「安く買って高く売る」という原理である限り
ロジックの拡散はデメリットしかないのは確かでしょ
実際のとこ何人に拡散してその影響がどれほどかってのは程度問題だから無視するけど
もし真似されても問題ないという理屈があるなら教えてくれ

真似されるだけなら
買いサインが出れば一斉に買いが入ってどんどん上がっていく
売りサインが出れば一斉に売りが入ってどんどん下がっていく
ので問題ないのでは
問題はそれを逆手に取られたり、裏切り者が出ることｗ

参加者の多い為替相場は、指標などのファンダの影響を受ける場合を除いては
殆ど完全にランダムであることが知られています
よってトータルで見た場合EAで勝つのは不可能です

全員がランダムだと思ってれば逆説的に勝つのは容易くなる
市場はそんなに単純じゃない

>>327
＞殆ど完全にランダム
どっちかにしてくれないか

トレンドが発生してる時は勝てるけどレンジ相場では負ける
こんなのしか作れない

>>330
それでいいじゃん
そのレンジでいかに損失を減らすことができるかにかかってると思う

本当にレンジならかえって勝ちやすいはずだが

後から見ればトレンドとわかるが、初めはレンジだろうと思っている

トレンドとレンジの違いを考えて
レンジの際トレードを止めるようにすればよい

小魚の例えば一番しっくるくるな
一匹一匹は別に群れのことを考えて行動してるわけじゃない
ただ、その行動はシュミレートできる
＊実際にそういうプログラムがある
ただし、（実際の小魚の行動は）予測はできない
ところが、市場は、シュミレートどおりに動く場合がある
のでそれを想定してエントリーするわけ

× シュミレート
○ シミュレート

（今でいう）レンジの中のトレンドをとるようにしてみれば？
スケールを拡大してみる

>>336
それ、もうどっちでもいいって

日本語も不自由な人に言われても。

初心者はスプレッドが仮にゼロでもたいていトータルで毎度同じような感じで負けるわけで、
ランダムであろうがなかろうが、勝つ方法もまたあるんだと思います

シムシティがシュミシティになるのは嫌だな。フライトシムもフライトシュミになっちゃうし。

分かったからさ、とりあえず下記の辞書、辞典サイトに抗議しろよ
＊いくらでも出てくると思うぞｗ
お前ら、すげー馬鹿というか老害というか頭かてーというか
絶対勝ててないだろｗ

www.wordreference.com
dic.pixiv.net
ejje.weblio.jp

weblioだとシュミレートは出ないし、simulateだからシミュレートな

どんな辞書かと思えば、辞書ですらないとかｗ
アホにもほどがある。

シュミレートって誤用してる奴多いんだから、もうそれでもいいだろってだけ
重複と同じ、しかも外来語だし
少なくとも、毎回間違いを指摘してる奴の方がうざい
以上、スレ違いすまんね

少なくとも俺の周りにはシュミレートって言う奴は居ない
指摘廚を釣る為にワザと間違えてレスしてるんだろ

ほんと、うざいのは>>345のようなやつ。
せめてこんな簡単な英単語くらい間違わずに使って欲しいものだ。
この程度で逆切れするようなやつのこと聞く気になるか？
釣る意味もわからんし。

googleさんでシュミレートは25万件、シュミレーションは160万件もヒットするので、
もう市民権は得ていると考えてもいいような
和製英語もどきと考えればいいんじゃない？意味は通じるだろうし

意味は通じるがあまりに頭悪そうなので知恵遅れにでも行けと思う。

カタカナ英語で一番の謎はpoundを英語読みのパウンドじゃなくてポンドとして市民権を得てること
池かよｗ

>>335
市場は小魚だけじゃないのにおかしなやつだ。

せっかくのどうでもいい流れだから日記でも
久しぶりのMT4でせっかく再勉強して作ってたのにいまいちだった
たまにMT4使うとやっぱ5は進化してるんだなと思う

不便で重くなったとしか聞かない

Mt5業者はどこつかってるん？

俺はmt5は開発用に使ってる
実弾ではmt4に書き換えてもいいし、手動でやってもいいのだし

MT5ってヒストリーデータがないじゃん。
それに最適化の速度除けば同じようなもんじゃないの。
両建てもできないし、ポジはまとめられてしまうし、そのあたりも使いづらい。

>>356
ヒストリーデータは欲しいサーバーに繋いだらダウンロードできる
サーバーにないデータが欲しい場合は、mt4のデータから変換してもおｋ

テストは足の大きさが細かく、時間帯別や曜日別の損益などテスト結果の情報量が多い
mql5ではクラスがあるのでライブラリが使いやすく、
両建ての問題も仮想ポジション管理ライブラリがある
個人的にはポジションぐらいなら自前で済ませるのも手かもしれないけど
テストが終わってるのにログがまだ動いてたりもしない

>>357
mt4から変換できるの？どうやって？
今のMT4はクラスも使えるし、ログが動く?ってのも別に問題ではないんでは。

すまん確認してみたらmt5からmt4の変換だった
ログを待たなきゃいけない時間とか、mt5から4にいくとストレスに感じるけど
慣れればそんなでもないのかな

MT4のヒストリが使えればいいんだけどやっぱり無理か。
ログはMT4でもMT5でも全部は出ないんだから、多い場合はログファイルを直接見ればすむし。

何度も既出だがmt4がmt5なみの機能と性能もてば良いのにとしか言いようがないな
それが達成されない限り、いつまでもこういう話題は出るのだろうな
多くはそんなに難しいこととも思えないがなあ

クラウドが使えない以外はもう大きな差はないんじゃないか？
それともどの部分をそう思うんだ？

新参なのか知らんが毎回出てるでしょ。
スレにもいくつもあるし、直前の話すら見てないのかな

一番の違いは対応業者数かな
それだけでMT5は不利

早くどっちの良さも取り入れたMT6作ってくれ

MT6ってMT5より大爆死するな
MT4の大型アップデートって形じゃないと普及しなさそう

EA自作するようになってわかったけど、相場で勝つのがいかに難しいかわかるね〜
売りと買いしかないのに負けるシステムばっか出来てしまう

そこで俺はひらめいた

「そうだ！売りと買いを逆にすればいい」

まじで自分を天才だと思ったよ

そして、いくつか試行錯誤して気づいた

負けるやつは売り買いを逆にしてもまけると・・・・・・・・・

おまいら、mt3ってあったの知ってるか

おれもクラウド使える以外にMT5にそれほどメリットないと思うけどな。
MT5の機能はほとんど取り込んだんじゃないの。
ソースレベルの互換性もなくなったけど。

ところで、このMT5で使える仮想ポジションライブラリ、書いてある通り
クソ遅いんだけどもっと速いのない？
https://www.mql5.com/en/articles/88

>>356
最適化速くなるのならMT5考えようかな
どれくらい速くなるんだろうか？

ちょっと試したところだと最大で数百倍くらいかな。

全然違うなｗ
なんだよ大差ないように言うやつってｗ

だからクラウドが使える以外と言ってるだろ。

移行してからずっとmt5だったけど久しぶりに速度比較してみたら・・・
4は以前はインジの計算とか毎回してたと思うけど、さっき試してみたら
5と同じようにそのtickでは一度計算したときのバッファを保持しているように見受ける
若干だけど、むしろ4のほうが速いかもしれない
mql4のインジ見てもonCalculateがあるみたいだし、5の技術持ってきたんかね

windows上のMT4で正常に動作している矢印を表示するインジケーターを
ubuntu12.04にwineでMT4を動作させてみると矢印がうまく表示されません。

チャート上に矢印を出すものが全滅です。自作以外の元から入っている
インジケーターでもだめみたいです。

バッファを矢印用に以下のように指定したものが、linux上では
まったく表示されなくなりました。
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,236);

バッファをオブジェクトを使って
ObjectSet(object_name,OBJPROP_ARROWCODE, SYMBOL_LEFTPRICE);
だと値段の矩形がちゃんと表示されるのですが、

ObjectSet(object_name,OBJPROP_ARROWCODE, 238);
と矢印コードをパラメータに指定するとなにも表示されなくなります。

矢印系がまったく表示できないようなのですが、なにかこのあたりご存知の
方いらっしゃらないでしょうか？

wineは所詮エミュだからw
一見Windowsがきちんと動いている”ように”見えるだけで完璧な処理じゃない
トレードのような重要な処理をエミュ上で行う事自体が自殺行為に等しい

>>375
build600以降、大きく変わった。
http://docs.mql4.com/mql4changes

>>376
多分これと同じ問題じゃないのか。
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1418248006/132

>>377
やっぱり所詮エミュですよね。MT4がそこそこ動いていること自体が
奇跡みたいなものですね。

自殺行為ってことはないでしょうね。
metaquotes社のページ、http://www.metatrader4.com/ に
linuxでも動くとちゃんと書いてあるし。

ちょっと不具合あるらしいけど一応動作は大丈夫なんでしょう。

>>379
自殺行為だよw

MQなんぞ適当なバージョンばかり出してユーザーを困らせるのも平気で
その裏ではブローカーに高圧的なライセンス料金請求しているんだからまともな会社じゃないw
そんな適当な会社がLinux上で動くって書いていてもねぇw
だったら最初からWin上で開発したソフトなんだからWinのOSで使えばいいやんって話になるでしょ普通

失っても困らないはした金を使って遊び感覚で運用しているなら自殺行為じゃないかもしれないけど
おれは人生設計に必要な金を形成する目的でFXに一部投資しているからまともに動作するかも不安な環境では運用したくない

支離滅裂だな。
まぁとりあえずWineはエミュじゃないから。

因みにlinuxの利点って何？
今、corei5、メモリ4GBが中古で２マンで買えるんだよな
去年の秋に買って、今まで俺はなにやってたんだろう、
とちょっと自己嫌悪になったわｗ

ふーん、MTで取り引きするのは自殺行為ってことか。

VPSがlinuxだと安いとかじゃね

WindowsでMTを動かすよりLinuxでWine使ったほうが安定ってことはないか
Wineがトラブル起こす率より、Windowsが何かしらのエラーやメモリやらで
トラブル起こす率のほうが高そう

Win7でトラブったことはないけど、まぁ同程度じゃないの。
メモリが1Gもないような環境ならLinuxの方がいいかも。

打ち上げMT4って表現がなんか好き

Launch MT4なのだろうとは思ったけど、
好きとか嫌いとか考えたことなかったわ。

build600からセキュリティが上がったらしいけど、デコンパイラあるいは
デコンパイルしてくれるサービスってまだ出てないの？

デコンパイラーはない
海外で手作業でやっている人はいるらしいがデコンパイラーは当面出ないだろうね

それはまたどういった理由で？
手作業でできるならすぐ出そうなもんだけど。

知らんがなw
今だ手探りで一定のルール化に基づく処理には至っていないってことだろ？

> デコンパイラーは当面出ないだろうね
この根拠が効きたかったんだが、妄想ってことでFA?

http://forum.mql4.com/61103
真偽は不明だがnewMQL4はWindowsバイナリに近いって話なんで
デコンパイルは難しいんじゃね？

ただ、like DLLって割には関数の引数が思ったアドレスに積まれて
ないんだよな。

たいした情報ないね。
nativeだからDLLみたいなもんだと言ってるだけで別にDLLと同じなわけないでしょ。

ちょっと確認させて。
BT中って、例えば、ある足で、open 120, close 110, high 150, low 100 で、
110 > 105 と tick が動いただけの段階でも、iHighでシフト量0を指定すると、
150 (確定していないはずの未来情報) が返ってくる、でOK?

ゲームのクラックなんてかなりやられてるんだから、その程度の壁なら時間の
問題だよね。もっと特殊な耐タンパ性とかあるのかが知りたいところ。
>>396
返ってくるわけないし。

>>393
何故根拠を求める？　妄想？　お前何を求めてる訳？w

その程度の壁とか偉そうに語るならお前が割ってみろよw
出来ないから情報欲しいんだろ？
なら偉そうに語るなよ

お前に言わせりゃ妄想と片付けるのだろうが、おれなりの考えは以下の通り

老舗デコンパイラメーカーでも今だ完成できていない
そしてゲームのクラッキングと違ってユーザーが少ない
おれたちにとってMT4は普通だけどFXやっていてもMT4に無縁な奴らはごまんといる
だからMT4はなかなか進化しないし、周辺技術も進化しない

>>398
小学生かよ。
根拠を求めるのに理由がいるのか。変わった世界に住んでるんだな。
老舗ってのはpurebeamのことか？
難しいから出さないってわけじゃないと思うんだけどな。
だから難しいから出さないってんならそういうことを書いていたとか根拠を出せよ。

わからなくて情報が欲しくて書いたら根拠を示せってカス中のカスだなw

スイスフランはどのくらい一気に動いたの？
システムトレードで対応できたかな？

防衛ラインを利用したEAが結構存在してたからどれも焼き付いてんじゃねえかと

CHFはトラリピてか無限ナンピン、しかも動かないからってロット多く設定してる人多かったんじゃないかな

あれ〜と思って実験してみた。
tickstoryを使った場合だけ、エラーが出力されやがる･･･。
tickstoryだけの問題なのか?

int bars=-1;
double high = -1;
double low = 10000;
void OnTick()
{
//---
if(bars!=Bars){
high = -1;
low = 10000;
bars = Bars;
}
if(high < Bid) high = Bid;
if(Bid < low) low = Bid;

if(high != iHigh(_Symbol, 0, 0) || low != iLow(_Symbol, 0, 0)){
Print("High:" + DoubleToString(high, 3) +
", Low:" + DoubleToString(low, 3) +
", iHigh:" + DoubleToString(iHigh(_Symbol, 0, 0),3)+
", iLow:" + DoubleToString(iLow(_Symbol, 0, 0),3) +
", Bid:" + DoubleToString(Bid, 3));
}
}

エラー内容も書いて

ああ、ごめん。分かりにくかったね。
エラーが出力ってのは、Printが実行されるって事ね。
つまり、iHigh等で得られる値と、tickから計算した値が異なるって事。

デコンパイルできないなら。稼げるEAが表に出てきそうだな。
根拠はないけど。

>>406
Print()以下の内容が表示されるのは。
当然ですわな。


ところで、
double high = -1;を
double high = -10000と変えて、
tickstory以外でテストしてみたらどうなる？

>>408
ん?? ソースコード的に変化は無いはずだけど?
一応やってみたが、変わらずPrintは実行されない。
tickstoryでは実行される。

>>409
実行されるとかされないじゃなくて、何が原因でどうなるのかをなぜ書かない。
>>396が原因てわけじゃないんだろ？
もしそうなら使い物にならないわけだし。

>>410
だから tickstory だってば。
tickstory が吐く fxt が何か変なのよ。
従って、tickstory を使う場合は、iHigh(xxxx, xxxx, 0) とかを使うと
未来情報を使うことになって、変な最適化がされるから使わないか、
回避コードを書くかしないとダメよと。

あ、そうだね。
とりあえず、>>406 でPrint()が表示される理由なのは、

Print()の条件は、
if(high != iHigh(_Symbol, 0, 0) || low != iLow(_Symbol, 0, 0))
なのだから、これは、
if(high == iHigh(_Symbol, 0, 0) && low == iLow(_Symbol, 0, 0))
という意味なので、0バーのときのtick時点においてはhighもlowも合致している。

tickstory以外の場合は、 わからんけど、Bidの値はOpen[0]の値になっているとか、
逆に iLow(_Symbol, 0, 0)やiLow(_Symbol, 0, 0)が、Open[0]の値になっているんじゃない？

>>412
>if(high == iHigh(_Symbol, 0, 0) && low == iLow(_Symbol, 0, 0))
if( ! (high == iHigh(_Symbol, 0, 0) && low == iLow(_Symbol, 0, 0)) ) では?

後半は何が言いたいのか分からない。
ちなみに、各Barsの初期tick が到着した時点の正常動作は、
iHigh(_Symbol, 0, 0) == iLow(_Symbol, 0, 0) == iOpen(_Symbol, 0, 0) ==
iClose(_Symbol, 0, 0) == Bid

へ？
つかれた。ねる。
がんばれ。

不思議そうに言われても･･･
!A || !B は !(A && B) と同値でんがな。
(ドモルガンの法則)

アルパリで基本やってたんだが、困ったことになったな
どこに主軸を移そうか
スプレッド狭くて両建てできるとこがいいんだが
あんま良いとこないんだよな

【企業】スイスフラン相場急変でＦＸ取引業者アルパリが破綻 [転載禁止](c)2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1421425778/

>>416
おれもなんだ…

>>411
いや、とりあえず最初のtickが来た時点でその足の最終形の4本値が取れてしまう
ということで現象自体は合ってんの？
0とかEMPTYB_VALUEとか何か違う値になるわけじゃなくて。
まぁどっちだとしてもfxtファイルの問題だろうけど、4本値がどう変化してるのか
チェックして、どう変なのか特定したら。
まぁ興味あればでいいけど。

>>416
国内なら外為ファイネスト位かな

>>420
ありがとう。そこ検討してみるわ
>>418
今回を期に海外のやってみようかとは思う
キャッシュバックあるし

追証無いからいいっていうけどさ、
そういう業者って、今回のような場合は利益出ても高額の場合は
「相場と提示レートがずれてました！ごめんね！」って平気な顔で利益没収してくるぞ
注文呑んでるんだから当たり前だけどさ

質問です。
チャートの形が過去と一致するから、過去と同じ動きになってくれる事を期待して注文するというのが
一般的な方法だと思うけど、これは「理論なき分析」と某経済評論家から揶揄されています。
自分でも薄々感じつつも見ない振りをして分析し続けて来たけど、このまま続けて良いのか心配になってきました。
でも最近、自分の分析はグランビルの法則に沿っていると気付いたのですが、
じゃあグランビルの法則は理論と言って良いのでしょうか？

海外FX業者スレ池と思ったが大して議論されてないな・・・

物理法則と違って、感情のある人間の売り買いが値段を決めてるんだから
チャートに絶対の理論なんてそもそもありえないですよ
そのやり方を続けるしかないと思います

え、過去チャートの形状と照らし合わせるのが一般的かのような流れだね。
それ、実績出てるの？

>>411
その推論だと、
if(high(0)>Bid(0)+100*Point(Buysignal=true)
みたいなの書くだけで聖杯出来上がりってこと？

上のコードいろいろ変どけと気にしないで。

【重要なお知らせ】アルパリUKより
http://www.alpari.jp/jp/cnews/show/id/5293/

スイス国立銀行が対ユーロでの上限を撤廃したことにより、スイスフラン関連の通貨ペアを中心に
相場が大きく変動、また流動性の低下が生じました。
その影響により多くのお客様が有効証拠金を上回る損失を被りました。
お客様が損失をカバーできない場合、当社に引き継がれます。
その結果、アルパリ(UK) Limitedは本日（2015年1月16日）をもって破綻致します。

ビジュアルテストしてみたけど、とくに未来情報など取得してないよ。Highはその時点でのhighだし、Lowもその時点でのLow。間違いない。ちなみにどのバージョンつかって疑惑を抱いたのだろう？

>>425
ブラックショールズはノーベル賞取ったよ？
>>430
tickstoryでも問題起きるバージョンと起きないバージョンの組み合わせがあるってことか。
まぁサポートしてないバージョンってオチの可能性もかなりあるとは思うが。

>>426
ぱっと見テクニック最強になるぞ

>>431
ブラックショールズは、チャーチストでもテクニカリストでも
ないだろ。

意味不明。

それは、君が馬鹿だから。

ブラックショールズさん（や、その時代の金融工学者）は、チャートやテクニカルを研究してたわけでない。
むしろ、市場はランダムと認識してるから、テクニカル手法のようなもので利益を上げる
ことはできないという立場だったｈｚ

値動きを使うんだからテクニカルだろ。
お前の定義するテクニカル手法というのとは違うのかも知れないが。

それ以前に、おれは
>物理法則と違って、感情のある人間の売り買いが値段を決めてるんだから
>チャートに絶対の理論なんてそもそもありえないですよ
に対してレスしたまで。

ブラックショールズさん（や、その時代の金融工学者）は値動きを使ってない。
かなり端折るけど。
金融商品の最適な利子率を導いてそして（適正な）価格を割り出して
それに対して安かったら買う、高かったら売るみたいな方法を発表した。

>チャートに絶対の理論なんてそもそもありえないですよ
大学の経済学部とか、金融工学とかで、チャートとかテクニカルとか勉強してるわけないだろ。
チャートに絶対の理論なんてないというのが基本じゃね。

市場の値動きがあってこその理論だろ。
実際、理論値と差が出たら売買する方法で利益を上げたのも知らんのか？
破綻したのはレバのかけ過ぎが原因で理論の問題じゃない。

その手の話はもういいんじゃね？
大学の経済学部で教えていることとか、金融工学なんて役に立たないどころか、
世間に大迷惑をかけたりもしたんだから、「だから何？」で終わっちゃう話だよ。

市場だから値動きがあるのは当たり前だろ。

過去の値動きを利用した手法がテクニカル手法であって
金融工学の主流はそういったものを否定している。


>実際、理論値と差が出たら売買する方法で利益を上げたのも知らんのか？
>破綻したのはレバのかけ過ぎが原因で理論の問題じゃない。
あたりまえのことを何をいってるんだい？
上の件は話を外してるだろ。わざと外しているかしらんが。

use geometric brownian motion

>>442
現在値を使うのはテクニカルじゃないとは知らんかったわ。
じゃぁお前はテクニカル、ファンダメンタルと、あと何て言うんだ？

めずらしくボラが出てきたと思ったら
原因は>>435ってとこか
どっちがバカなんだか・・

過去の値動きを用いず、現在値？wだけを使うならば、テクニカルとは言わんわな。

テクニカルは、今の値動きを過去の値動きから参照して売買する手法とまでいわんと、
お前は納得しねえのか。めんどくせ。

じゃぁお前はテクニカル、ファンダメンタルと、あと何て言うんだ？
>知るか。

引用の仕方も間違えるほどなのはわかったｗ

わかってよかったな。

まぁ例えば単純なテクニカルとして移動平均線クロスとしよう。
最新の値によって随時更新されてい2本の移動平均線がクロスしたかどうか
で売買するわけだが、
> テクニカルは、今の値動きを過去の値動きから参照して売買する手法
なんかじゃぁないわな。
というか、いまこれを書こうとして日本語として意味がわからんことがわかった。
ちょっと、言い直してくれないか？

あ、わかったぞｗ
過去の高値にラインを引いて、それを現在値が越えたら売買、か。
これがテクニカルじゃないとか、また斬新だな。

すまん、これがテクニカルか。
まぁどうでもいいわ。

しかし、テクニカル否定するやつがこのスレにいる意味もわからんな。
そもそも相場では勝てないと思ってるんだろうからただのいやがらせか。

開発スレでは、たまに出る話題だな。
俺も市場はランダムだと思うけど、それは完全ではなくて、テクニカルが有用な場面があるのかなと思う。
テクニカル手法自体が無意味だとは思わない。

>>452
煽るわけではないが
トラリピやマーチンのようなテクニカルでない手法を
研究している人がこのスレにいてもおかしいとは思わないけどね。

それ、テクニカルでしょ。
各国の金利を入れてあとは放置ならまぁテクニカルではないと言ってもいいかも知れないレベル。

相場が完全なランダムだと証明できたらノーベル賞もらえるよ

マーチンやトラリピをテクニカルだと思うならテクニカルの理解が俺とは違うんだろうね。
先の人とも話がかみあない訳だ。
これ以上は不毛になりそうなのでここで止めておきます。

だからさ、それをテクニカルではないと言うならなんて言うのか教えてよ。
そうすればこんな不毛な話ももうする必要もなくなるし。

特に予測もしてないから、あえていうなら博打とかかな
期待値的にも必ずマイナスだし

予測するとか儲かるとかは別の話だから置いておいてさ、
移動平均線を割ったから買う
1000pips下がったから買う
おれには同じに見えるんだけど、これをテクニカルと言わずに何て言うんだ？

別の話じゃなくね　君がいってるテクニカルってテクニカル「分析」じゃないのかもしれないけど
上がるか下がるか予測しないなら分析してないじゃん

分析はその先の話でしょ。
前提の話をしてるわけ。
テクニカルでもファンダメンタルでも無いものが何かあるんでしょ？
つか、普通は2択で話をするのに3つめ出してこないで欲しいね。

私がいうテクニカルって「テクニカル分析」の略なんだけど、
君がいうテクニカルってテクニカル「何」なの？ｗ

君が「テクニカル」を「テクニカル分析」以外のものだと定義してるなら、
一般的な概念を共有してないってことだから、何が当てはまってもそれでいいんじゃない？ｗ

おれが言ってるのは上にも書いてあるが、例えば移動平均線。
これ、テクニカルって言わないの？
じゃぁ話も無理だねｗ

>移動平均線を割ったから買う
>1000pips下がったから買う
>おれには同じに見えるんだけど、これをテクニカルと言わずに何て言うんだ？

同じに見えるようじゃ、話も無理だろうねｗ
めでたしめでたし。

移動平均線を用いた分析はもちろんテクニカル分析でしょ。
なにをいっているのかしら？

まぁお前は本当にわからんのかもしれんが、同じってのはメタな話だ。
移動平均線＝テクニカル
プライムレート＝ファンダメンタル
その先に分析があるくらい、常識すぎる話だよなぁ。
いちいちこんなこと書かなくていいところになってくれないかなぁ。

ああすいませんかぶりました。

テクニカルだけでなく恐らくファンダメンタルズまでも意味を共有してなかったゎ

辞書でも引いた方がいいんじゃないか？

人に辞書勧める前にテクニカル分析でググれよｗ

テクニカルがテクニカル分析の略じゃなかったなら、一体なんなのかなー？ｗ
紛争地帯で使う戦闘車両かなー？ｗｗ

どこまでカスなんだろ。
> テクニカル分析
> テクニカル分析（テクニカルぶんせき、Technical analysis）とは、
> 主に株式・商品取引・為替等の取引市場で、将来の取引価格の変化を
> 過去に発生した価格や出来高等の取引実績の時系列パターンから予想
> ・分析しようとする手法
それとも「分析」って言葉が単独で無いとでも思ってるんだろうか。

まじググって下さい。

単独とかアホかと

「マーチンはテクニカルではない」って言葉を、
テクニカル分析には分類されない、って理解できないなら何言っても無駄　

こういう人達が裁量トレードすると負けポジションをクローズできなくて破産するんだろうな。

わざと、おかしなこと書いて煽っているのかと思ったけど。
本物でした。

前の足が陰線だったら売り、はテクニカルではない。

ただのプライスアクション。

>>475
マーチンするのもテクニカル分析の結果だろ。
>>478
値を使うものはすべてテクニカル。

もちろん、テクニカルを併用したマーチンもあるだろうけどね。
マーチン自体は単に賭け法
テクニカルでもファンダメンタルズでもない。
そんなに分類したければ単に「手法」でいいのでは？

>>479
言葉の定義にこだわっているみたいだけど、
他の人と噛み合っていないのだから、
素直に認識をただしたほうがいいよ。

言葉とはなにか

仮にランダムだとしたら儲ける手法は無いの？
株版のシステムトレードスレでは、仮に完全ランダムでも儲ける手法はあると
主張している人が多いのだが

>>482
ベッティング法しかないんじゃない？

それ以外で可能なら、カジノが経営成り立たない。

>>481
短期/中期/長期の移動平均線が順番にそろったらエントリとどう違うんだよ。
メタな意味でな。
そもそも、陰線がN本続く確率はいくつかなんて初心者が最初に興味を持つ部類だろ。
それが1本だけになったらいきなりテクニカルじゃなくなるのか？
お前の方こそ頭堅いとかよく言われるだろ。

乱数も分布に無限のバリエーションがあるのでそれを考慮したベッティングシステムってのは可能かもね。

はあ　反論する気も失せるくらいレベルさがったなこのスレ住人は、、

use geometric brownian motion

>>487
インジがクロスしたどうのこうのというのがこのスレのレベルだから、確率微分方程式とか無理っしょ。

>>483
いや、ベッティング法でランダムを打ち負かせるなら、それこそカジノの経営は成り立たない。

>>484
君のテクニカルの意味が他の人とずれていることより、
「メタな意味で」の使い方が気になる。
ここでは、「メタな意味で」とはどういう意味なんじゃ？

>>490
メタトレーダーのメタと同じだよ。

もりあがっててワロタ。

>>490
ここでは「メタ的な意味で」を「広い意味で」と単純に置き換えたらいいんじゃね。
深い意味もなさそうだし。

metaも通じないとか、終わりすぎてるな。

ここでは、一般的なメタの用法では通じないから。
説明できるなら、説明してくださいな。先生。

気持ち悪。

言葉というのは大切なんだよ。
メタもそうだけど、テクニカルもファンダメンタルも、
お互い共有できて始めて議論が進む。

お前にとってのテクニカルが、他のやつらと違ってるから
全然かみ合わないことに気づけよ。

トートロジー
> メタトレーダーのメタと同じだよ。

レッテル貼り
> 気持ち悪。

２人とも必死すぎるだろ

>>497
まぁ最近だとWineの話が出たからな。

しかし、向上心が無いのがよくわかる。
昔はそうでもなかったのにね。

くだらない話はおいといて。

トラリピやマーチンゲールを研究している人は
どっか、テクニカルで予測することを諦めた人だろうね。

>>484
どう違うか？って、短期中期…が云々というのはその場合以前はどうなっていた傾向云々、て話だから、過去チャートから未来を期待してるわけでしょ？

でも前の足が陰線だったらという場合、
今しか観ていないのと同じ。
何故なら、過去分析的には一本の足からから導き出される有意的なものなどあるはずがないから。

だから

どの通貨で何pipsおきにするかとか、計算しない方が珍しくないのか？
盲でやってるやつなんて知らないが。

>>501
自分で言ってて矛盾に気づかないのか。
まぁそうだろうな。

>前の足が陰線だったら売り、はテクニカルではない。
は俺はテクニカルだと思うわ。前の足を参考に予測しようとしているわけだから。

今から1000pip下がったら売るような待機注文は、テクニカルではないなあ。
ここらは確かに微妙だな。
過去を見て予測する。→テクニカル
過去を見ず判断する。→非テクニカル
で区別するわな。

少なくとも、上がるか下がるか予測しようとしなければテクニカルではないな
マーチン、ナンピンみたいなのは明確に期待値マイナスの運任せだからギャンブルの類だろう

ナンピンマーチンやトラリピは、過去の統計から値幅を決めるんだから、
テクニカルで良いと思うけどな。動的じゃなくて静的計算という意味で。
単体マーチンは違う気がする。

普通、テクニカルと言うとテクニカルインジケーターのことだろ。
雑誌か何かでテクニカル分析のことをテクニカルという、みたいなのが
あってそれを信じちゃってるなんてオチなのか？

テクニカルインジケータがテクニカル分析のためのインジケータじゃないか・・・
こいつはどうあっても、テクニカル≠テクニカル分析ってことにしたいみたいだな

1行目はまさに俺が言ってることだが、それがどうして2行目になるのか説明してくれ。
まさか、またインジケーターという単語が独立しては存在しないとかいう立場か。

まぁなんでもいいよ。
成績の出るEAをくれ

>普通、テクニカルと言うとテクニカルインジケーターのことだろ。
>雑誌か何かでテクニカル分析のことをテクニカルという、みたいなのが
>あってそれを信じちゃってるなんてオチなのか？

>1行目はまさに俺が言ってることだが、それがどうして2行目になるのか説明してくれ。
>まさか、またインジケーターという単語が独立しては存在しないとかいう立場か。

やばいなコイツ。関わっちゃいけないタイプの人間だわ

タダではやれん。
さぁセットアップも終わったから寝るか。

>>507
静的計算というか、初期値だな。
初期値の値までを過去のデータ利用するから、テクニカルというのは
ちと範囲がひろすぎじゃねえかな。いいたいことはわかるけどね。


テクニカル分析をテクニカルって書いてるのは、ただめんどくさいだけ。だろ。
インジケータはテクニカル分析のための道具、計算結果を表示するもの。
と俺は認識する。というかみんなそうだろ。

当該資産の過去の価格の変動のみをもって投資判断をするのはどんな手法であれテクニカルだろ
その他の情報を付け加えるとファンダだ

数値を使えばすべてテクニカルというのは極端すぎる。

数を扱えば数学だと言っているようなもので、パンを一個食べたら無くなったので、
新しくパンを買いました、というようなものを数値をあつかったから数学的分析を
使ったのだとは普通だれも言わない。

ま、そんなことより、ちょっと聞きたいのだけどバックテストとリアルフォワードの
違いで考えられるのって、価格差とティック抜け以外に何がある？
インジケータが未来を先読みしてしまうようなものは論外として。

お前、よくそんなレベルで言ってんね。
スプレッド、通信障害、エラー対策不足、悪魔のプラグイン
いくらでもあるだろ。

人を見下しても何も良いことないよ。

ありがとう。そだね、スプの違いも通信の問題もあるしテスト通りには行かないよね。
でもどれも該当しないんだよなあ。
あと、条件も違ってた。バックテストと、デモフォワードの違いだった。
他に何かありませんか？

普通だれも言わない(ｷﾘ
とか言っておいてか。

お前の方こそアドバイス欲しいならどこがどう違ってるのか具体的にしろよ。

一応だが、まさか自分で作ってないEAのことじゃないよな？
商材EAならBTでいい結果が出るような細工がされてるだろw

tickstoryとかを使ってないなら、tickの動きが違う。
リアルで 100, 150 100, 130, 120, 150, 200, 100, 90, 100 とか動いていても、
テストでは四本値から作ってるから、100 150 200 100 90 100 とされたり，
100, 120, 140, 160, 180, 200, 100, 90, 100 とされたりする。

tickstoryとかを使ってるなら、tickの配信元がリアルの業者と異なるので
4本値を含め、動きそのものが違う。
tickstoryはdukascopyのデータだっけ?

なので、tickの動きまで見るEAはリアルとバックテストで同じ結果は出ない。

価格差とティック抜けは除くと言ってるんだからそれは違うんだろうなｗ

ま、いいじゃないその話はもう。

えっと、自作です、もちろん。
TickStory入れてます。ですが、ティック動作ではなく、前足確定で注文、決済及びインジケーター（オシレーター）の動作も前足の値使ってます。

バックテストでは15分足より長い足で良好な成績です。フォワードとは、成績ではなく注文や決済そのものが違います。

もうちょっと長くフォワードテストを続けるつもりですが、待つのは長いので。

どの話だよ。
だからどう違うのかを言えよ。
確定足のみ使ってようがリアルならレイテンシーってのもあるから。

>>524
tickstoryを入れてるなら、四本値がリアルとバックテストで違うんだから、
発注決済のタイミングは違うでしょう。
dukascopyをリアルで使ってるというなら別だけどね。

話ぶった切りですまん。
開いているチャート以外の通貨ペアのBidとAskを計算する方法ってある？
iCloseだと使えない処理があって困ってるんだ。

>>527
MarketInfo()使えば取れる。テスターじゃだめだけどね。

>>528
そっかすっかり忘れてた！
ありがとう

どうしても取りたいなら他通貨ペアでも取ることはできるよ
そう、MT5ならね

MT5と言えば、MT5でバックテストするとスプレッドがコロコロ変わるんだ
けど、どうやったら固定できんの？
ヒストリーのインポートができて仮想ポジのライブラリの速いのがあれば
本格的に乗り換えるんだけど、どっちもまだ無理？

MT4はエムティーフォーと呼ぶのにMT5はえむてぃーごって読んじゃう

ようやく頭のおかしい奴がいなくなったか。

テクニカルの話だったけど。
テクニカル分析にこだわる限り。おそらく聖杯は手に入れられないんだろうな。

局所的な場面で勝てる場合はあるだろけど、長くは続かない気がする。

トラリピって予測するのを諦めた敗者の吹き溜まりみたいなもんだもんな
ちょこちょこ儲けてる気になってても、そのうちスイスショックみたいなので破産するんだけど
本人は自分だけは大丈夫だと思ってるんだろうな

トラリピもロングのみ、スイスショック程度じゃ死なないレバでやってれば聖杯じゃん。

>>536
それでいくら儲かるの？ｗ
トラリピってリスクに比例した収益しか得られないし、
常に、リスク＞収益だよ

リスク0にできるんだからそれは間違ってるよね。

リスクゼロならいくらでも再投資して即億万長者だわ

即ってのも間違ってるけど、その通りじゃん。

M2Jのスレ開いてるのかと思って閉じようとしちまったｗ

トラリピもどきEAにトレーリング機能を付けて
動かしてるが結構いい感じだぞ利益が伸びてる

自分はトラリピもどきにフィルタ、トレーリング、福利、損切ルールも組み込んでいるが利益は伸びている
ただしDDは酷い

>>543
ひどいってどれくらあ？

ナンピンだのトラリピだのマーチンだのはもおいいよ
そんなもんは誰でも作れる　
当然のごとくいつか死ぬんだ　
楽したらゴミしか作れない　
その証明がその代表が上の３つだ

じわじわ嬲り殺しにあうか、即死かの違いのような気もするがw

トラリピって何？
ググっても「決まったピピ数とる」みたいな説明しかないんだけど

>>547
マネースクウェアジャパンのサイトが一番わかりやすいかと
ttp://www.m2j.co.jp/guide/order_toraripi.php

>>545
＞ナンピンだのトラリピだのマーチンだのはもおいいよ

つスレタイ

何となく最近よく使っているデバッグ用コードを書いてみる。
前者は連着tickの処理落ちシミュ用、accpet 1, ignore 5 とかで性能が
あまり落ちなければ合格。Bidを見てトレード判断するEAはチェック必須。
(4本値やインジしか見ないな不要)
後者は最適化用、pfよりこっちの方が好み。

input tickFilterAcceptCount = 0;
input tickFilterIgnoreCount = 5;
int tickFilterCount = 0;
void OnTick(){
if(tickFilterAcceptCount>0){
tickFilterCount++;
if(tickFilterCount >= tickFilterAcceptCount + tickFilterIgnoreCount){
tickFilterCount = 0;
return;
}else if(tickFilterCount >= tickFilterAcceptCount) return;
}
[後略]
}

double OnTester(){
const double dd = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
coust double profit = TesterStatistics(STAT_PROFIT);
return dd>0 ? profit/dd : -1;
}

マーチンやトラリピを非テクニカル手法だとして、これらのメリットは上がるか下がるか予測自体してないって事だね。
これって、相場の変化に対して強いって事じゃない？

>>550
前半は永久に実行されないのでは。
[後略]部分に本来のコードがある場合だけど。
OnTester()の方はデフォルトにあるBalance+min DDじゃだめなの？

>>552
前半: っinput
後半:遺伝アルゴリズムを使わなくていい程度の探索空間ならそれでもOK

EAKSPでいいだろ

前半、1/5の場合でだけど…
後半も違いがわからない。
ddが0の場合=全勝を無視すると何かが変わる？わけないよね…

>>555
前半: ん? ああ、rdpからコピペできずに手打ちで入れたからミスがあるわ。
else if中の＝を抜いといて。
後半: ddが0のEA? そんなの価値無しとして-でってこと。

>>551
マーチンは特定の値幅の中での一定以上の反転を、トラリピはレンジを
期待するわけで、変化？に強いわけじゃないのでは。

>>557
そう考えると両手法ともボラを計るわけで
そこは実はテクニカル手法ってことになるんじゃね？

単純な固定倍率マーチンとか、固定幅トラリピしか頭に無いんじゃ無いか?
カスタムして取り込めば良いのに。

へー、それだと絶対負けなそうだね。

そんなEAがあるわけないでしょ
そんなレベルなのか?
それならこれ以上話すことはないわ。

ロット変えても幅を可変にしても、両建て組み合わせても理論値は全く変わらんよ

>>562
その話は興味がある。
どういうこと?

なんだ、(棒ってつけないとだめなのか。

>>551
なんでそうなるのかな？
確かに相場の変化に弱くはないだろうけど、それ以前の問題のほうが大きいでしょうから、
変化に強いというのは個人的には抵抗がある。マーチンは手法じゃないし。
ダーツを投げても、サイコロ転がしても、乱数で売り買いを決めても予測はしていない。
これらが相場の変化に対して強いとは誰も言わないでしょう。

>>564
(棒)のつもりならやっぱ必要でしょう。本気でそう考える人もいそうだから。

テクニカルは直前の相場の傾向を利用して次のトレードを予測するわけで、
「昨日もそうだったから、明日もそうだろう。」という経験則でしかない。

でも、実際は直前の動きどおりのことを再現するって、多くはないことは体験してる。

最初から、市場なんてランダムなのだ。と考えると、直前の相場を研究することが
無意味にも感じる。

異論は認める。

ヒント
天気予報を思い出せ

結局、>>423の理論なき分析を否定出来た奴はいないな

ぶっちゃけ手法なんて何でも良い、結果が全て
当たらない綺麗で高級な理論、手法より
当たるサルのダーツだよ

ダウ理論があるじゃん。
てか、法則とか理論とか、言葉遊びはどうでもいい。

今のEAも十分利益出してくれてるけどすごいEA見て久しぶり新規作成しまくってみたけど長期で右肩上がりすら作れんw

それで今日気づいたんだけどドル円1万通貨で1pp100円だよね。
んで1年単利で1万通貨でBTかけて最大DD30000なのね。
だけどグラフで探しても売買結果で探しても30000ものDDは見あたらなくて最大で14000くらいのDDしかないんだけどこれはどういうことなのかな？

>>572
あそこはバランスじゃなくて、含み損を含んだDDだから。
どっかで大きな含み損を抱えてるんじゃない?

>>573
う〜ん損切りすぐにしてるから含み損で余分な160ppも抱えてる場面はないんだけどね〜。

DDの捉え方を間違ってるだけでしょ。
1回の取引での損じゃないよ？

>>575
知ってるよ

レポートが間違ってるわけないし、間違ってるのは自分だとわからないの？ｗ

グラフ見たらすぐ分かるでしょ
極端な例だけど
1000回取引して500回目が高値だとしたら800回目が500回目から一番下落してるところが最大DDでしょ？
その500回目からま800回目の幅が14000しかないんだよね

>1pp100円だよね。
とか聞いてる時点で間違ってるのがわかる。

>>579
なんで？

pips関係ないし。
しかしググってみたらどうやらどのbuildからか知らんが最近仕様が変わったようだな。
残高じゃなく証拠金に対して出ているそうだ。
http://forex.toyolab.com/?p=355

>>581
優しいなおいwありがとう。
ちなみに単利でやる場合は円換算にして1pp100円にしてBTしてるからPipsで見てるんだよオレの場合は。

0が2つ違うだけで意味ないような気もするが。
それだったらdepositをUSDにすればいんじゃね。

>>583
ただ見やすいだけだよ。
余計な計算不要だし。

つーかMAXDDに日付ぐらい入れろっての

>>567
天気予報は気象学に基づいて理論的に導くだけだと、
テクニカルはただの過去の相場を象徴してるだけで、それが未来を示している訳でもない。
本来、無意味な物に意味を見出すのは人間の特権だろうがな。

トラリピ勉強してきたけどあかんやんこんなん

ダメと決め付けたらそこで終わりなんだよ
いつも人を出し抜く者は人と違う事を行う
ダメに見える物をいかに工夫して良い物にするかが物つくりの醍醐味だよ
とは言えおれもナンピンマーチントラリピ否定派だけどねw

>>586
ヒント
天気予報の歴史

>>587
利益があげられるなら、
トラリピでも何でも良い

スイスショック見てもまだトラリピする奴がいるのが不思議でならない
取引回数xスプレッドの損失だとなぜわからないんだろうな

それ以上に利益が出るのかもと、
考えてみることが自分の進化につながる

みなさん、言語のバージョンはどうしてますか？

１．MQL4だけで統一して書いている
２．MQL5だけで統一して書いている
３．MQL4とMQL5のハイブリッドで書いている

自分は２で行こうとしてるんですが
MQL4には楽な関数とか多くてどうしても使ってしまい
結局は３になってしまいます……

俺も最近気象予想モデル使えないかと文献漁ってた
雑学が増えただけだったけどな

>>593
1と2の境界がよう分からん。
newMQL4で書いてるけど、その場合は1になるのか？

>>595
その場合は単純に考えれば例えばですが
MT5でコンパイルして通れば２、通らなければ３、ということになります
（#ifdef MQL4 とかで切り分けない場合の話ですが）

天気予報が当たるようになっても、天気は裏を斯かない。
市場は裏を斯く。

新しい予測も、斬新な予測も、すぐに市場は織り込む。

自然現象と集団の心理は同じでないのでは。

逆
どんなに技術が進歩しても、
天気予報は意想外の結果がでる
相場も同じこの想定外をどう対処するかだね

天気は予想が外れるとニュースになる。
為替は予想が当たるとニュースになる。

一緒じゃないだろう。

雨の予報にしたがって
大勢の人間が傘を持って出かけたからといって
雨の確率が更に高くなるわけがない

しかし相場では……

と考えればやっぱり相場と天気予報は違うよね

599 名前:Trader＠Live! [sage] :2015/01/23(金) 02:02:18.09 ID:RJXMIuxF
天気は予想が外れるとニュースになる。
為替は予想が当たるとニュースになる。

一緒じゃないだろう。

予想が当たっても外れても報道されるw
同じだよ

今日一日は雨が降らない、という予想を鉄板の日だけに絞って、
20回連続で当てるのは可能に感じるけど、相場でそれをするのは
ほぼ無理に感じるんだが。

ところで最大ドローダウンではなくて、普通に訪れるくらいのドローダウンを
資産の何％くらいにするのが良いと思う？

じゃぁ1%にしてくれ。

>>602
余裕じゃねえか
去年、一昨年からロングすればそれだけでOKだ
ずっと勝ちっ放しだ。
ソースは俺

>>603
今のフォワードテストが0.66%になっているんだが、残高全然増えないぞｗ

>>604
ここEAスレだよね？確認しちゃったじゃないか。
それが出来るEA組めるなら問題ないが、出来るの？

OrderSend(OP_BUY);

>>605
既にやってる
今専業

相場の基本はランダムですよ
だから勝つためには、ファンダ（指標・ニュース）あるいはテクニカル上の例外的挙動によって
ランダムでない例外が生じたときに、原則のランダムに戻ってゆくところを捉える
それ以外勝つ方法はありません

>>607
へぇ、それは凄い。
今の局面が長い目で上昇か下降かを判断させてるの？

今ドル円はロングです
でも人によって想定期間が違うので
反論されても困るw

もちろん年末まではショートになりますが
ちょっと先なのでいつかはまだ不明

基本放置＆ちょこちょこ改善

それでいて専業なんでしょう？
すごいわ。なかば不労所得に聞こえる。

アドセンスもやってる
昨年まではそっちが儲かってたが
収益が減ってきたので
FXに注力してる
元々SE、プログラマーだったのでいろいろ助かった

一昨年はBitcoinで一儲けした、
出金の翌週にアボン事件だったw

で、そのおかげでついに明日新車納車で
気分がアップしてるので書き込んでるww

そろそろ、叩かれそうなので消えるYO
確定申告の心配はしなくて良いw

ああ、車と確定申告で思い出した。
脱税ってね、それだけじゃ見つからないんだとさ。
ならなんで見つかるのかって、使うからばれるんだとさ。
一括で買いました、でも収入はそんなにありません。→脱税の疑い。

俺も今年の年末はしっかり確定申告しないといけないだろうなと、思い描いている。

追加
俺の場合はいろんな口座間の
資金の移動額がかなりデカイので
何も使わなくても足がつくw

バカじゃねえの
相場と天気を一緒にしてるとこから
一昨年からロングだけすりゃOKとか
ほんとにシステムトレーダーかよ

システムによってトレードするならシステムトレード。
株価と天気は結構相関あったんじゃないかな。
あと新月満月はFXでも使えるという説もあったような。

http://koitre.blog.fc2.com

EAを稼働させた口座履歴に表示されるポジをクリックしたらエントリーポイントにチャートをシフトする機能をつけて欲しい
エントリー時間と価格で手動で探すの神経使うわ

iCloseで取得するのはBid値？　Ask値？　どっちだっけ？

>>619
mt4はどの関数でもbid

MarketInfo()ではAskが取れるけどな。

初心者スレ行ってくれ

>>620
ど忘れしてたよ。ありがとう！

>>621
うん。でもMarketInfo()使うとバックテストとかの時メンドイから使いにくいよね

使いにくい理由がわからん。
Askが使いたいだけならAsk使うだけだろうし。

>>618
クリックではないが、スペースだかで時間入力して飛べなかったっけ

飛べるけど数字を確認しながら打たなきゃいけないし時間以降は指定できないし、
まああったら良い程度だから別にいいんだけど

>>626
たしかに手打ちは面倒かもしれないけど、一応時間はスペースあけて指定できる

>>627
お、できたサンクス
面倒だがこれで乗り切るか

何となく口座履歴のポジをチャート上にドラッグしたら、
ポジの通貨ペアのチャートが表示されてポジの時間までシフトされることに気づいた
これで本格的に解決だ

zigzagとかsupersignalなどの後からみると
完璧なインジのサインの移動に合わせて
マーチンナンピンしてけばいいんだよ

リペイントの問題はどう解決するの

ジグザグなんか、期間高値更新するたびに移動するんだから、そんなの頼りに
マーチンしてたらすぐに資金尽きちゃうよ。

インジつけたチャート見ると
あ、ここでこうすればいいじゃん
って思うんだけど
実際それでシステム作ると全然だよね

局所型カーブフィッティングだね

バックテストでも
チャートの方見ると
「勝ってる、勝ってる、勝率いいじゃん」って思うんだけど
資金グラフはだだ下がりという
あれ何なんだろ

勝率だけじゃはかれんだろうに
一回当たりの利益が小さい割に損失がでかいなら勝率なんて意味はない
だから損益とかＰＦとかの数値が重要視されるんであって

結局ベストではないがベターな開発手順は
MT5で作ってからMT4に移植する
ってことでよろしいでしょうか？

マーチンは世界長者番付に載る連中だけが使うことを許された戦法

マーチンは兆円くらい持ってるやつが数億稼ぐための手法だからな

まじかよ
万円持ってるオレ余裕数百円稼ぎでで無敵のマーチン使えるやん

１年で数百円なら

テスト期間2000年〜
勝率94％
PF2.7
ペイオフレシオ0.1
年間取引回数約400回
最大DD：130万（1lot=1000通貨時）

自作なんだけど、このEAどう思う？

いいんじゃない？
ナンピンかマーチン使ってるの？

ペイオフレシオ0.16だった

>>643
使ってないよ
損切りもある

でもペイオフレシオはかなり低いような・・・

それで最大DD１３０万って一体

>>640
MT4業者はどんなに小さくても下限0.1lotだからそれ運が良いだけ
無敵のマーチンが使えるんじゃなくて使えて欲しいというお前の願望に過ぎない

640は639への皮肉だろう

>>647
0.01ロットもあるぞ？
1000通貨だけど。

>>642
なにかの間違いじゃないのか？
1000通貨でDD130万て使い物にならないじゃん

なぜ１０００通貨でDD１３０万だと使い物にならないのか、説明してみて

>>651
単利で130万DDなんだよね？
130万DDがあったら131万は準備して1000通貨でやっても130万負けてしまうことがある可能性があるんでしょ？
そして1000通貨でやって仮に月1000pips取れるEAだとしても月1万円だよ？
そんなリスクとって月1万稼げるEA誰が使うの？

なぜ642の書き込みだけで月１万がやっとと判断したのか理解出来ない
仮に月１万なら15年*12ヶ月=180万の利益
それに対してDD130万ならそりゃ使い物にならないよね

ん？どゆこと？

1000通貨って1円動いても1000円だろ
それを400回取引、勝率９４％で
130万円損するって

４００の６％は２４だから２４回の負けで１３０万マイナス
しかも勝ち分の儲けはゼロで計算しても
１回の負けで５４円逆行しなきゃムリ

ありえないだろ

つーかめんどくせー野郎だな
訊きたいことがあんのならテメーから詳しく説明しろっての

頭堅いのか、頭悪いのか知らないけど
こんな所に書き込んだ俺がバカだったわ
じゃあの

>>642
勝率とPFからドテン系ではない、ということでいいのでしょうか？
それだけ高い勝率というと逆張り型なのでしょうか？

>>642
相場は本当に意地悪いで
最初に負けが２回続くこともあるからなあ
それでも運用できる根性があるなら運用してみれば

>>658
勝率はTP/SL比に依存する
勝率94％のEAなんか簡単に作れる
TP/SL比を6：94にすればいいだけ
つまり高い勝率は大きなDDの対価ってこと

俺のは直線的に右肩上がりにみえるんだけど、
有刺鉄線のような刺のように一時急に資産が増えて、また元の値ぐらいまでに
もどるようなのができた。

これもDDは大きいがあんまり気にしなくていいよな。

俺のは直線的に右肩上がりにみえるんだけど、
有刺鉄線のような刺のように一時急に資産が増えて、また元の値ぐらいまでに
もどるようなのができた。

これもDDは大きいがあんまり気にしなくていいよな。

ああ、あるある。

それって両建てナンピンで合計の利益が一定になったら決済するようなやつじゃね？

なんだろう。決済すると同時にしなくていいドテンでもしてるのかな。

ナンピンポジを利益出てるのから決済してるだけだろ。
そんな基本的なことも知らんのか。

今の俺にはそれでも最終的に利益が残せてるならすごいと思える

ペナントやフラッグをEA化するのって難しいな
何かアイディアないかな

いわゆるプライスアクショントレードのEA化はかなり難しいかもな
やってる人はいるだろうが

ブレイクアウトEAとか
けっこう定番なのでは

MT5というかMQL5
未だに単純なところで致命的なバグが多いよなあ
もうフォーラムで英語で報告するのも疲れたわ

>>671
class I
{
　int _i;
public:
　 I() : _i(0) { Print("constructor"); }; ~I() { Print("destructor "); };
　virtual int operator= (int i) { Print("operator= (int)"); return _i = i; };
　virtual int operator++(int) { Print("operator++(int)"); return _i++; };
　virtual bool operator< (int i) const { Print("operator< (int)"); return _i < i; };
};

int OnInit()
{
　for (I i = 0; i < 2; i++/*1*/) { Print("loop");/*2*/ } /*3*/
　return 0;
}

これは回避可能なんで致命的ではないけど、/*2*/と/*1*/の間でなぜかデストラクタ
が毎回呼ばれる。っで、肝心の/*3*/では呼ばれない。
普通に考えると/*3*/で一度だけ呼ばれるはずなんだが・・・・・・
なにかの折に気が向いたらでいいんでバグレポ投げてもらえると嬉しい。

>>672
試してないけど、それだとint引数のコンストラクタが必要じゃないか？
(C++だと初期化の代入はoperator=ではない)
あと、for文中でconstruct/destructされること自体は最適化がされてない
ということでバグではないな。

違うか、C++だとintからIへの変換がないからエラーだな。

>>673
MQL4ではI i; i = 0;相当に展開されるんでこれはこれで通るよ。
for文に関しては明らかにバグだと思う。
for (int i;...)
{
}
この場合、iのスコープはfor(から}までのはずで、{から}までじゃない。
それに従うなら、for(I i;...)のIのデストラクタが/*2*/と/*1*/の間で
呼ばれるのはおかしい。
てか、自動変数のデストラクタが複数回呼ばれる時点でおかしい。

ほんとにそんな展開されるの？
それはそれでイヤだな。
i++使ってるんだからテンポラリオブジェクトができててもおかしくはないさ。

>>676
operator++(int)は単にint返してるだけなんで普通の関数と変わらないと思う。
{ I a(this); ++this; return a; }みたいなテンプレ実装だと一時オブジェクトの
デストラクタが呼ばれるって理屈は分かるんだけど・・・・・・

いや、中の実装関係なく、
I tmp = i;
i++;
となってもおかしくないって話。
build646でちょっと試してみたけど、そもそもコンストラクタが呼ばれなかったり
かなり謎な動きしてるね。
まぁとても使えるもんじゃないってのは確か。

class T
{
public:
　 T() { Print("C"); };
　~T() { Print("D"); };
};

int OnInit()
{
　int v = 0;
　for (T t;;)
　{
　　if (v > 2) break;
　　v++;
　}
　return 0;
}

最初からこれくらいシンプルにしとけばよかった。。。。。。

意味がわからん...

>>679
何で自分で報告しないの？

I made a simple script.
　簡単なスクリプト作ったんだけど（だからOnInit()はOnStart()に変えて）
The output should be "CD".
　期待する出力はCD
But it Prints "CDDD".
　なのに実際にはCDDDって帰ってくるけど
What's wrong with this script?
　どこがおかしいんでしょうか？

って、タイトルはMT5, Build1060, Class Destructor Problem.とか何とかでさ

あぁ、そういう話かw
そもそも、virtualとか書いてるんで何がしたいのかわからんかったわ

>>662
どんなグラフ？イメージが湧からん。

なぜ Metaquotes は中途半端な独自言語を作ってしまうのか。
わざわざ作らなくても Python とか Ruby とか Java とか .Net のあれこれとか色々あるだろ。
よりによって C++ のパチモンだもんな。

>>683
http://u3.getuploader.com/mt/download/1056/TesterGraph.gif

もう少し修正してうまくいくようなら、条件付でEAを公開するかもです。

ナンピンドボンコース乙。

先の画像はテストの途中で、ちゃんとテストを終えた画像やファイルは
まだないんだわ。
で先の続きの画像。
http://u3.getuploader.com/mt/download/1057/TesterGraph2.GIF
結果(2005-2010)が出たら、PFとかアップします。ドボンだったとしてもアップします。

>>686
両建てしてますが、ナンピンはしてないです。理屈的にドボンはありえます。
でも数倍になった時点で逃げることができればいいのでわ。

これピンポン？

ピンポンってどんなのですか？すいません。

損してる時は取引しないからバックテストのグラフに現れるDDは少ないけど
含み損益ベースのDDは大きいパターンだな

そうですね。危惧しているのはそのあたりです。

実際に使えるのかどうかを他の方にも確認してもらいたいと思って
制限つけますが公開したいと思ってたところです。

自分だけだと、独りよがりになるかもしれんので、、。

ドボンしましたｗ
ということでEAは公開しませんが。
一応今回のテストが終わったら結果をアップします。

>>692
【MT4/5】シストレBT結果【その他】 [転載禁止](c)2ch.net
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1420385888/

別にここでええやんけ

窓が開いたら（レートが飛んだら）アラートで教えてくれるインジってあります？

>>692
おらがジャッジしたる

EAを評価する時に
（総利益÷テスト期間（年））÷最大DD
ってのを評価基準にしてるんだけど、この考え方って変じゃないよな？
要は、最大DDに対して年利何％の利益が出てるかを見てるんだけど

コレ出すと、高PFより着実に損切りしつつ利益出すEAの方が良い数字でるんだよね

>>692
ドボンってどの程度？
他の通貨でも、資金が数倍以上になるなら十分に使えるEAだと思うけどな。

資金が0になるか、数倍になるか、それぞれの確率を50％の賭けがあったとしよう。
2倍以上になるのであれば賭けに乗った方が有利。

>>697
>>550

毎日毎日夢を見ては醒めるの毎日だ・・・

いやそれ普通だろ

>>699
ああ、ほんとだ
同じ事やってる人いたんだ

いまいち結果が出なすぎてオプチマイズグラフの画面の青い点の瞬きを見て
きれいだなーということばかり考えてる

ダメだー
こういう相場で儲けれる術がないー
ギザギザしてるっていうのはわかってるから
逆張りでどんどん稼げるシステム作れそうなもんなんだけどなぁ
みんなこういうときのシステムどうしてる？
利小損大タイプ？ナンピンあり？

うちのＥＡは無負だ無風だわ

無風EAｗ

すごーく初歩的な質問で申し訳ありませんが
MT4でEAを稼働させているチャート画面から他の時間足に変更すると
リセット（注文番号が消えてEA上ではポジがないことになってしまう）されてしまう
のですが、これは仕様ですか、それとも作り方が間違っている？
ちなみにEAの時間足は設定画面で入力して、表示チャートの時間足に
は関係ないようにしているのですが

俺のシステムにとって地獄だこの相場

くそう。またやり直し。
やっぱりプログラムのバグが鬼門だ。

ティックが動かないと更新されないのが、設計上のチョンボじゃないのこれ？

プログラム設計のチョンボだと思う

何のことを言ってるのかいまいちワカランが
ポジはマジックナンバーで区別化するんじゃないの？

>>707
読み直したら誤解されそうな書き方だったので補足です

注文番号が消えるというのは、ポジがなくなるという意味ではなく
注文番号を記憶している変数がリセットされてしまって
EA上では注文していないことになってしまうという意味です
注文そのものは残っているので手動で決済しなければいつまでも
そのまま含み損を増やし続けてしまいます

動くたびに注文番号を変数に入れる処理を入れとけばどうかな？
ってかそんなの必要？
普通マジックナンバーをループですべて取得するんじゃねえの

OrderSelectはそれなりに遅いから、俺も注文は内部管理にしてるけどね。

>>712
時間足を切り換えると OnDeinit と OnInit が呼ばれる。
よって、その中に初期化処理を書いてあるとアウト。
OnDeinitは発生理由で切り分けられるが、OnInitは発生理由がわからないので、
bool isFirstCall = true; といったグローバル変数のフラグを作っておいて、
ロード時だけ処理をさせる分岐を作る。

>>710　>>711 >>713
レスありがとうございます

>>714
時間足を切り換えると OnDeinit と OnInit が呼ばれるというのは
知りませんでした、ありがとうございます
そこに影響がある初期化処理などは書いてないつもりなのですが
原因がその辺にありそうだというのは分かりました
処理する方法は現在の実力では分かりませんが
スキルが追いくまで当面は時間足を切り替えないことにします

EA用のチャートを開いてそこで自動売買させ
単にチャートが見たい場合は新しいチャートを開けばいいんじゃね

祝日にトレードを停止させたいんだけど
どうやったらスマートかな
CSVとかでカレンダー作って読み込みするしかない？

逆に祝日にトレード出来るのか？

言い方が悪かったw
前日が祝日だったら次の日はトレードしないとか何時まではトレードしないとかの制御をしたいんだ

>>719
日本の祝日？祝日には必ずルールがあるので、そのルールを実装するのが一番スマートだよね

日付決め打ちで取引ストップしちゃえば？

>>720
ルールってどんなの？

>>721
それだどきりがないかなと思ってさ

>>722
そこはググろうよ。祝日ってのは国が法律で決めてるんだから、必ずルールにのっとってる

そうだよ。
ジャップスがありえない２６００年神話（）に基づいて
建国記念日（）を祝日と定めてるもの国民の祝日に関する法律だよ

>>722
おそらく、あなたはFXやっちゃダメなひとだ
撤退も勇気だ

祝日を反映させる方法を聞いただけでFXやっちゃだめまでいうんかいw
しかも原始的な方法しか言えないやつにFXやっちゃだめとか言われるとはw

>>710
わかってる。もちろんプログラム設計のチョンボだよ。わかってるから愚痴るんじゃないか。

>>726
例えば憲法記念日なら毎年５月３日だし
海の日なら７月の第三月曜日にトレードやめるように組めば毎年決めうちしなくても対応できるだろ

それ以上に楽にヤルホウホウがないか？と言う質問なら「ない」

チョンって単語をNGワードにしてるから>>710とか>>727が見えなかったな。
ジャップもNGワードだから>>724にも今気が付いた。

FXの祝日ならクリスマスと正月くらいだけど、日本の祝日は法律で変更され
るから簡単な方法はないね。
スクレイピングは難しそうだからこのページを見てファイルを作っておくのが
いいんじゃないの。
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

>>728
さすが原始人w
君の住む日本には決めうちできる祝日しかないのかw
おれの住む日本には決めうちできない祝日もあるんだよねw

>>729
やっぱそうなるよね
極力簡単にとは考えていたけど、やっぱ外部ファイル参照型にしてみる
ありがとう

>>716
レスありがとうございます

おっしゃる通りなんですがうっかりものなので
つい忘れて自動売買させているチャートで変えてしまうので
それを防ぐ方法があればなーと思っただけです
いまは若干見にくいですがチャートを２つ同時に開いて
自動売買しているチャートはいじらないようにしています

FX業者のWEB探せばFX用のカレンダー公開してるとこがどこかあるはずだから
そこから取得するかグーグルカレンダAPIから取得するって方法もある。
まあ、いつ変更されるか分からんから、どれくらいアテにしていいのか分からんけど

現在の日本の祝日
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
春分の日と秋分の日がちょっと厄介だけど、実装するのがそんなに難しいロジックとは思えないけどね。
過去のことは、忘れようｗ

>>726
顔が赤いぞどうした？
そんな性格ではfxに向いていない
だからやめとけw

おっけーw
半島の人にやめとけって言われたけど、これからも頑張るわwww

日付や曜日に関する公式はいろいろあるし
カレンダープログラムくらいちょっと調べればできるっしょ
あまり理系じゃない自分が学生時代に趣味で作った掲示板用のやつも
いまだにちゃんと動いて祝日表示できてるし

それより問題なのは稼ぐための些細な手間を惜しがったり熱くなりやすい所で
実際の才覚は知らないけどこの流れを見る限りは自分も向いてないと思うなあ
まあ誰が何言っても最終的に稼いだ奴が勝者ってだけだけど

MQLなら日付や曜日の計算は組み込みの関数だけでできるから。

年一回20分くらいかけて調べてそれをプログラムに直接書き込むのが一番手っ取り早いだろ
毎年やるのがめんどくさい？そもそも来年再来年まで生き残れるかすら怪しいw

myfxbookのコンテスト見てきたんだが、一位が2日目でもう30倍に増やしてて、興味が湧いて履歴見たけどがっかり。

あんなのデモ口座じゃなきゃ無理だよ。
ストップが0.3pipsとか。
正当なEAで参加しても意味ないな。

>>738
その通り
そういう場当たり的な対症療法もFXには必要です
変に普遍性にこだわる技術者気質のSE崩れには、様々な対応を求められるFXの世界で生き残ることは難しいでしょう
>>725はおそらくそんなことが言いたかったのだと思います

うむ。

その程度の事で叩きまくるお前らの気質自体がどうかと思うけどw

ここのスレの住人は叩く事しか出来ない奴がほとんどのようだから祝日対応希望君に教えてあげる
FFのXMLを読み込みして休日の認識して対応してやるだけで十分だよ
わざわざ一から作らなくてもFFCALなんかのインジを使うだけでも出来るだろうし指標対応もできる

こんな簡単なアドバイスも出来ないで叩くだけのスレだぞw
低レベルもいいとこ

>>743
もう終わった話だ
いつまでもグチャグチャ言わんでよろしい

は？

ま、いいか

喧嘩け？
ドル円は目先の利益を追いかけてればOK。

あかん
こういう相場は損ばかり膨らむぜ
レンジのときを排除するのってどうやってる?

レンジで稼ぐEAなら仕方ないのであきらめる。

トレンドなんて存在しない
すべては為替という壮大な宇宙におけるレンジなのである

>>748
damiani volameterインジシリーズ　　
trade　or　NOT trade　を自動判別し表示する

MT5 のトレードポジションをMT4 へコピーするツールはどんなにものがありますか？
どなたかご存じだったらよろしくお願いします。

おいご存じの奴いねーのかよ
使えねーな！

すごい！みて。
http://free.fxeabeginner.biz/

5~7万円程度のノートパソコンを買おうと思っているんですが、開発するのに重視する項目ってどれですか？
メモリは4GBとして
GHz？4コア？SSD？
お願いします。

テストの速度を考えるならデスクトップ一択　まぁ速度考えるならMT4のバックテストは普通使わないけど
移動中とか外出先でコード打つ程度の目的なら性能なんて考える必要ない

もしおれがノートでコード書くなら画面のサイズ/解像度とキーボードだな。
最近ASCII配列がないから困る。

原油Lして

ドライブに行くんや…(´・ω・｀)

>>755
とりあえずSSDははずせないだろう

確かにSSDは早いから良いね
だけど最適化作業に使っていると、あっという間に寿命になりそうで怖いw

MT4でSSDは不要でしょう。HDDで十分だよ。
メモリも2GBも空きがあれば大丈夫だろうし。
CPU性能はシングルスレッドの早い奴が必要。
つまりTurbo Boostが入ってると良いので、Core i5以上かな?
何より重要なのは、最適化などで2日とか1週間とか放置しても問題ない運用形態。

>>761
今Core i7 メモリ8G環境だけど、やっぱHDDよりSSDの方がMT4の処理は早いよ
そこまでの速度が必要かっていう話は別としてね

PCやアプリの起動は速くなるだろうけど開発中はあまりメリットないと思うな。
まぁ余裕あるならSSDにすればいいけど、ファイルを使うのはコンパイル時と
バックテストの最初にfxtファイル作るくらいだからね。

MT4の最適化はオンメモリだからSSDのメリットはさらに小さくなるね。
あと、Windowsはスレッドの数が論理コアの数以上になると急に反応悪く
なるから、最適化を2つ同時にやったりするならHTありの2コアか4コアが
いいね。

>>764
知ったかぶりとはハズい

SSDでBTやっていたけど、寿命が短くなるのでHDDにユーザーエリア移動させたらBT遅くなったよ

まぁメモリが少なければそうなることもあるだろうね。
普通はキャッシュされてオンメモリで終わるし。

TD Sequential をicustomでEA化すると良さげなきがする。

mt4は十数年前のxp、メモリ256Mで問題なし

メモリ４Gとか問題外
最低８G,出来れば１６G
でも予算内だと無理だね

MT4を1つしか動かさないなら8GBで余裕でしょ。32bitアプリなんだし。
複数で同時に最適化とかするならコアの数×4GB目安かな。

基本はオンメモリだけど、ログファイルの書き込みは有るから
たくさん取引するEAはHDDだと少しは遅くなるかもね。
1万取引程度ではほとんど影響ないだろうけど。

MT4はマルチコアすら対応してない化石ツールだからな
いくらPC性能良くしても意味ねーよ

またかｗ
マルチコアには対応してるっつーの。

そうなのかでもおれのMT4は重くて糞遅い処理が1コア分の性能でしか動いてないわけだが

まあでもクロックの方が重要なのは確か

時計がどうした
ロジックの実装方法の方が重要に決まってる

解りやすく言うと、
ハイレゾ音源を１００均のイヤホンで聴くのと、MP3音源を数万円のイヤホンで聴く違いだな。

i7の高価格帯などを何万円も出して買うなら、ほどよく価格の下がってきた
コスパのいいあたりのPCを複数台買ってlanで繋げたほうが速そう

もっと解りやすく言うと、
BTごときで性能うんぬん言ってハードに解決を求める奴らは、プログラミングの基本が解ってないって事だ。

ちょっと何言ってんのかわからない。

>>777
> 時計がどうした
つまらん

> ロジックの実装方法の方が重要に決まってる
時計よりは重要だねｗ
ＰＣの話なのにアホかなあ

ロジックが大事なんであって、その実装方法なんてある程度どうでもいいと思うがなぁ。

実際のトレードするときにはマルチコア使うけど、
バックテスト時は使わないとかだったっけ？
前聞いた話だから、今は違うかもしれないけど。

たとえばEAを複数起動した場合、スレッドを複数立てて動作させるからマルチコアの効果が出るけど
１つのEAを動かす分には余り意味が無いって感じじゃなかったか

うんこEAはいくら複数起動しても、
たくさんのうんこになるだけ

>>783
そのロジックが大事なものかゴミくずなのかってのは
実装前テスト前にどうやって判断するの？

使えるロジックをEAにするパターン、使えるかどうかをEAにして調べるパターン
のどっちかだな。

>>755さんの、開発するのにどの程度のPC性能が必要なのか？という話の流れですね。

”金儲けのためのロジック”　と　”高速化のためのロジック”　の話の食い違いですね。

ゲームプログラマの人が、「４コアに対応してもせいぜい1.5倍早くなるくらい。
アルゴリズムを改良すれば100倍早くなる」って言ってたような曖昧な記憶があります。
そういうことを仰りたいんだと思います。

コア対応しそれに最適化したプログラムって言うのも一種の改良だと思うけどね。
てかよ、プログラムがダメである前提で言うやつってなんなのやら。
当然それはやっている前提の話だろうに。要は俺は天才プログラマ、
お前らはクソだからどうせ無駄だらけのダメロジックしか作れまい、と言いたいのかねｗ

>>790
同意
いつも人をコケにするような事を書く奴が多いよな
多分ネット無双なだけで人間性もカスで書くコードもカスな奴なんだろうよw

被害妄想も大概だな。
どのあたりで琴線に触れたんだｗ

さっそく人間性も書くコードもカスの登場か？

自己紹介乙。

しかもありきたりな煽りしかできないときたwww

大きく上がったあと
動きが止まったとき
「これはMAが追いつくまでしばらく揉むな」
と思うことがある
そんなときにLスキャをするシステムを作りたい

>>795
お前の方がよっぽどネット無双とやらだな。

>>796
EA書くのが得意じゃないなら先に手動ででも優位性の検証をすることだな。

>>797
どうした？
噛み付いてきたのはポチ君きみだよ？

気持ち悪いなおい。

>>799
だったらさっさと無礼を詫びて消えろよポチ君

>>789
まったくもってその通り

>>790
>>791
当たらずと雖も遠からず
ごめんね

>>782
あんたが正解だったわｗ

黒ウサギはヴァーチャ野郎だったｗｗｗ
ポジるとなぜか逆に行く【FX】
http://sirousagikurousagi.blog.fc2.com/


昨日ばれてパスワード制にして逃亡ｗ
豪邸も孤児院寄付も拾い画像載せてただけwww
詳しくはこのスレッド978から見て
1000いって、もうすぐ落ちちゃうから急いで！
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1420733355/l50

>>789
流れが全然違うだろｗ

PC購入でコアとかクロックとかのどれが判断材料か？
って流れをぶった切ってロジックがーとか関係ない話を思わせぶりに出してきた馬鹿がいる
そのせいで話が混乱した

これが>>755を受けての話の流れ

どうでもいい

絶対笑ってはいけないEA開発研究スレ

まぁそんだけ頭おかしい性格捻じ曲がった奴が多いって事だねw
素直にコメントできない嫌味な言い方しかできないなんて奴ばかりで困ったもんです

まぁこんなカス誰がまともに相手にするんだって話。

ドル円こういう相場がずっと続くのなら、
MACDクロスサインを全部逆に入るとトータル勝手に増えてくよ

きーが狂いそう　のーのーのーのーのー

やさしい歌がだいすきで、ああぁああ　あなたにも躁病だ〜

原油Lして

灯油買うんや… (´・ω・｀)

異なるタイムフレームのインジを参考にして稼動するＥＡを作ることがあるんだけど
バックテストでは動作しない
やっぱ無料のシステムでは贅沢は言えないな

>>812
スキル不足が原因ですね。私の自作のＥＡだと問題ないですよ。
異なるタイムフレーム。

>>812
むしろどういう理由でうまくいかないのか理解できない

MT4だと異なるタイムフレームのインジの値は取れないからね。
1Mから全部自作すればOKなんだけど。

そんな制限ないでしょ。

ＦＸって底なしに奥が深いよな
ＥＡに関してもスキル不足だと言われてもあっさり受け入れられる
まぁがんばるわ

>>816
いや、発生条件が特定できてないけど、時折発生するんだよ。
例えば、こんな感じ↓

void OnTick()
{
const double upperM1 = iBands(_Symbol, PERIOD_M1, 10, 1, 0, PRICE_TYPICAL, MODE_UPPER, 1);
const double mainM1 = iBands(_Symbol, PERIOD_M1, 10, 1, 0, PRICE_TYPICAL, MODE_MAIN, 1);
const double upperH1 = iBands(_Symbol, PERIOD_H1, 10, 1, 0, PRICE_TYPICAL, MODE_UPPER, 1);
const double mainH1 = iBands(_Symbol, PERIOD_H1, 10, 1, 0, PRICE_TYPICAL, MODE_MAIN, 1);
const double upperD1 = iBands(_Symbol, PERIOD_D1, 10, 1, 0, PRICE_TYPICAL, MODE_UPPER, 1);
const double mainD1 = iBands(_Symbol, PERIOD_D1, 10, 1, 0, PRICE_TYPICAL, MODE_MAIN, 1);

Print(
"M1:" + DoubleToStr(upperM1,3) +","+ DoubleToStr(mainM1,3) +
"; H1:"+ DoubleToStr(upperH1,3) +","+ DoubleToStr(mainH1,3) +
"; D1:"+ DoubleToStr(upperD1,3) +","+ DoubleToStr(mainD1,3));
}

2009.01.27 11:28 test USDJPY,M1: M1:89.220,89.108; H1:0.000,0.000; D1:90.388,89.580

通貨ペアとか関係なしに、取れることもあるけど、取れないこともある。
んで、色々やったけど原因が特定できないし、インジを使うより自力内部計算の方が
早いものもあるので、結局M1から自作してる。
ちなみに今見たらBuild765だった。
まぁ、環境依存な可能性はある。

>>814
チャートは５分足
オレンジの線はタイムフレームを拡大することができる自作移動平均インジ
適当にバックテストを実行して途中で止めて
TF＝３０分pｅｒｉｏｄ=２にしてインジを実行

赤い縦の線でチャートを止めたから左側はちゃんと動作している
でもコツコツ動きだした右側は心肺停止状態

てなわけですわ

http://s1.gazo.cc/up/118952.jpg

>>818
単にヒストリが腐ってるだけじゃないのか。
>>819
テスターのチャートにインジを置くのには制限があるからな。
まぁ使い方も間違ってそうだけど。

>>820
そんな所一番初めにチェックしにいったわい

少なくともおかしな時点からその期間分の4本値はすべて正しかったのか？
まぁ600以降はまたバグだらけだから本体が腐っててもおかしくはないが、
仕様上できないわけじゃない。

>>820
なるほど
バックテストのことをよく知らなかったみたいです
ありがとう

>>818
そこiBands()をiClose()に変えたら取ってこれない？
（もちろん値は変わってしまうけど）

そういえばiBands()に特定のパラメーター渡すとおかしくなるとか言ってる人いたね。
META社にQAって概念は無いのかも知れんが、まぁやっぱりそういうレベルってことなんだろうな。

http://jp.forexmagnates.com/2015/02/10/forex-brokers/19521
アルパリ、メタトレーダー5を終了

もうMT5は無視していいな

成績は上がったり下がったりでプラマイゼロみたいなんでいいから
たくさん取引するシステム作りたいんだけど
それすらも難しいな

そういうシステム使ってる人いる？

簡単だけど、なんの目的でそんなの作りたいのよ

暇だから

>>827
適当にポジる、例えばロング
利確、ストップロスを入れて
利確したらまた同じロングをポジる
ストップロスしたら、今度はショート

簡単なトレンドフォロー、
細かく利益をとればプラスだよ、自動売買なら可能
こんなのやってみたら？

>>826などを読んでも読まなかったことにしてMT5を愛用してる

>>830
本当にそんなんでプラスになるんか？

なるが
利幅、ストップ幅が通貨によって違うので
最適値をいかに出すかがコツだ

プラマイゼロ、最悪微損でも取引回数が多ければキャッシュバックで稼げる

関連スレに展開
OANDAのヒストリカルデータがREST APIから取れるみたいだったので、
ダウンローダ & コンバータを作ったよ。
asisの無保証で良ければどうぞ。
http://fast-uploader.com/file/6979189887085/

スプレッドとスリッページで死ぬぞ

プラマイ０ってことはスプレッド除けば着実に利益を挙げてるってことだからな
つまりあと少し性能が良くなればスプレッド以上に安定して稼ぐものってことだから
作成する難易度が低いわけじゃない

手動で入れたポジが逆行１０ぴｐ行ったら自動で損きりするEAでも作るかな
マジックナンバーゼロのポジ拾えばいいだけだもんね？

トレールじゃいかんのかい?

ストラテジーテスターのことで質問です。
例えばあるパラメータPを１，２，３，４，５と振る場合に、
P=3のときのみバックテストを行わないようにしたいのです。

そこで、P=3のときにOnInit()がINIT_FAILEDを返すようにすると、
P=3のときだけでなくP=3以降に行われるバックテスト全てでOnInit()がINIT_FAILEDを返します。

これはMT4の仕様なんでしょうか？　何か回避策はありますか？

なお、MT4ビルド765です。

ontickで0で割ってエラー起こしてる
その他、月単位で利益が出てない場合やトレード回数が規定より少ない場合もこれで止めてる

>>841
ありがとうございます。
今まで単にreturnでOntick()を飛ばしてたけど、
エラーでEA自体を終わらすという手があったとは。

ネコ氏の公開している人工知能EAとやらがずっと止まってんなあ。
それだけ相場というのは難しいってことかねえ。

マーチンゲールとナンピンのシステムできた
これからは大儲けを狙ってピラミッティングを作るぞー

結果はどうあれ潔くていい

マーチンとか必ず破綻するロジックじゃないですか
やだ…

俺マーチンの機能するEAがうまく作れないんだけど、既存のEAに組み込むやり方ってあるの？

マーチンで稼げたら苦労しないってｗ

マーチンとかやめとけ。下手すると破産宣言だ、研究するだけ時間の無駄
なんで必ず全勝しようとするのか。そんな事よりもたくさん負けても良いから
負け方を安定させることを考えろ、それでPFがある程度あればそれでいい

もし、それができてかつ大量に取引できるようにできたら、それが聖杯だ。

正解な気がする、特に後半部分が
マーチンは、ナンピンの究極形態なんじゃねーの

相場の変動方向を予測しないで、掛け金の上下だけで勝とうとするならコイントスと変わらない
一回ごとに手数料取られるコイントスで「必勝法を見つけた！」って騒いでるようなもん

変動方向を予測してもコイントスと変わらない気がする
問題は時間を意識した変動量なんだと思う今日この頃

上昇ＴＬでも、下降ＴＬでも、一旦下がるしかない、一旦上がるしかない
必勝フォーメーションがあるよね
5分MACD(12-26-9)、1分MACD(12-26-9)、5分RCI(9)、1分RCI(9)
を1分に表示させて、このフォーメーションになったら
EURJPYで5〜10pipsを確実に取れる
ただし、1日に数回のチャンスを見逃さずに取れるかは運次第だけどね

変動方向を予測したら、予測の精度が勝率と払い戻し倍率に関わってくるから違うよ
予測が全くダメならコイントスと変わらんが

>>853
聖杯きたな

>>853
実装してみればいい
そのためのEAだ

>>854
確かにその通りだけど、
＞予測の精度が勝率と払い戻し倍率に関わってくる
期間によって予測の精度が全く意味無いくらいにばらつくのが問題だ

自作ＥＡでロスカットとtpの比率で迷っています。

バックテストだと、whitebear v3のように、tp 7 sl 56ぐらいで
いい結果が出るのですが、スキャルピングＥＡなので、小さな利益を
積み重ねて、時々来るslでかなりの利益が吹っ飛びます。

ショート・ロングの勝率が９割なので、一層のこと　tp sl 両方７にして
丁か半かでやってみると、ほとんど利益はでません。　勝率は６割ほどになります

sl と　tpの比率はどのくらいがよいでしょうか？

お前等へのバレンタインプレゼント

相場で勝ちたかったら
ランダムウォークのチャート１０年分を数百本用意して
その中ででもプラスになるロジック考えれば良いだけだよ

チャート用意するの面倒なら既存の全通貨チャートで、
パラメ設定変更無し＆ナンピンなども無し＆片張り無し、でトータルプラスになるロジック考えれば良いよ
算数得意なら比較的簡単だよ

>>858
論理的にはそうなのかもしれないが、
算数が苦手な俺は、姪っ子がくれたチョコの方が嬉しい

>>856
シグナルが出る位置がポイントなんで
目で見ると一目瞭然なんだけど
俺の力量ではＥＡ化は不可能だわ

>>860
iRCI()とか無いんだ
じゃあ面倒くさいので俺にも無理だ

一応矢印サインを作ってみた。
白色と黄色の両方が揃ってエントリー
黄色が反転で決済となるんだが
出てほしくない位置のものが消せない
まあ手動なら目で見て分かるんで使えるが
一発目のサインだけで使っても使えるんだけど
EURJPY1分 13日の夜中から朝まで表示してみた
一撃目だけなら8時間で数十pips取れてる
手動じゃないと駄目なんで逃さず見てられないけどね
http://fast-uploader.com/file/6979475624793/

>>858
もうちっとヒントくれろ。例えばどんな感じのロジックのこと言ってるの？

>>858
カーブフィッティングしかできない奴が自分への言い訳に書いた文章だな

右肩下がりのEAができたから、売りと買いを逆に入るようにしてみたけど、やっぱり右肩下がり
スプを0（無し）にしてバックテストしてみても同じ
もう検証するのもダルい

それは単にバグってるだけ。

>>865
スプ０は現在のスプになる場合あるよ
スプ１でやってみ

両建てあり
スワップ売買ほぼ同じ
証拠金は多い方のポジションだけor差し引き数だけ

こんな国内業者ってある？

>>867
さんくす。
スプ1でやったらいい感じになった。
これって、意図したロジックを否定されたってことなんだなorz
それにスプ1（0.1ピピ）の業者なんてないし…はぁ

底レバで、損切できないバクバクのEAは爆益でした。

自作EAを使える業者って肝心な部分はしっかり押さえてるんだよな
業者はちゃんと儲かるようにできている
株の売買と同様に手数料方式を採用しているFX業者ならある程度信頼できると思う

>>870
バクバクってなに？

見たことも無い凄いインジが紹介されてた　聖杯かも
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1402571086/738

宣伝乙。そもそもここはEAスレだが。
そういうスレ違いは余所でやれ、宣伝するにしてもせめてEA化してからにしろや

色々システム作ってきて
大事なのはエントリーじゃなくて
ストップとリミットだとわかった

3パターンあるとする
利大損小
利小損大
五分五分

行き詰った。。。

利大損大
利小損小

を五分五分と同じに括るかが問題

大小の定義が曖昧だから行き詰るんじゃない？
時間と確率の概念をそこに入れるといいかもよ

俺が大事だと思うのは、まあ最初からだけど、やっぱりレンジとトレンドの判別
それは結果でしかないから判別は無理だというのなら、
少なくとも両局面トータルでプラスになるロジックが必要、両方プラスになればなお良し
って、考えると、>>858のバレンタインプレゼントが行き着く所なのかと思えてムカつく
あえて読んでないんだけど、「ウォール街のランダム・ウォーク」読んだ人いる？

どんなに数を集めても
その中でカーブフィッティングになるだけでしょ

>>875
そうそう。

特にストップで利益が決まる

裁量とシステムは相反するものみたいにいわれてるけど、
優秀なトレーダーの裁量判断を完全にロジックに落とし込めれば勝てるシステムはつくれるんじゃね？
と思うんだけど
それは無理な話なのかね

優秀なＥＡとは優秀なストラテジーと
優秀な資金管理システムを内包しています。

つまり、ストラテジーと資金管理システムを完成させる方が先です。

残りは何なの？

残りは２つ
コンピュータ言語に翻訳するスキル、確実に約定、決済を
してくれれば問題ないですが、これらは高度に複雑な作業
ではないのでやれば出来るでしょう。

あとは機密保持。個人で使い切れない金額を手にするのです
から本人、親、親戚の金銭感覚が狂わないように配慮しないと
不和だけならいいけど殺し合いになります。

日本でアイディアは評価が低いです。安く買いたたかれるか
企業に取り込まれて本人は蚊帳の外になりがち。
それとひっそりとやるか急激に資産を増やさないと周りから潰されます。

ストラテジーが優秀かどうかわ結局システム化して最低でもバックテストしてみないと
判断できないんでね？
で、ほとんどの場合、常勝システムではないと判明するよね

そのとうりです。最初の内は常勝どころか全部右肩下がり、
在庫のアイディア全部敗北でした。
次にチャートをよく観察して建てたストラテジーが一年間くらい
勝率低くて爆益ＥＡ、その後弱点分析、改良とかそんな流れです。
正直にいってかなり疲れてしまいましたが、まあそんなもんでしょう。

>>862
ろだが見れない(´・ω・｀)
もう一度アップしていただけないだろうか？

はっきりいって、手数料さえなければ勝てるのだが！

聖杯ひとつください。お願いします。

ナンピンシステム作ったけど
5000円稼ぐために最大で10万円損失が出るんだよなぁ
マトモに使う気になれない

>>892
パチンコみたいだな

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org168797.jpg
税金対策EA出来たわ
これで相当な額、節税できるぜ

>>892
それバックテストで１０万円分損失出たってだけだろ？
実際は口座にある金全部持ってかれるよ

>>894
両建てして、益の出た方を決済すれば、こんなグラフになる？

>>890
取引手数料ねぇ・・・

ホールドしている時間が短い
利がのばせていない
取引回数が多い
損切が遅い
エントリーも遅い
ｐｆが低い

が原因では？他はあるかな？私は解決しましたけれど

ここの人は取引回数をなるべく多くしたいらしい

スプ負けよりカーブフィッティングの方が怖いからな

同じ勝率、同じ期待利益であれば多いほうがいいに決まってる。

>>897
スキャルなので相場に長くいたくないんですよ

この前の、フランの件のようになりたくないので

いまから、EA作るからなんかネタないかな〜？
ネタ切れしてきたよ

勝てるEA頼むよ。

同業者内トライアングルアビトラなんてどうだろう?
tick配信数の違う業者を跨いだ同通貨ペアアビトラなんてのも面白そう。
BTがやりづらすぎるので後回しになってるネタ

アービとか難癖付けられてＢＡＮされからなー

異業者アビトラはわからんべ。検知のしようがない

すべての業者のすべての発注はMQ社が把握してるらしいぞ。

エントリーは裁量で決済はテクニカルを使って自動でしたいのですが
そういうのも出来ますか？

こういう相場だよこういう相場
全然ダメなの
ここで儲けが出るシステム作りたい

原油Lして

ドライブに行くんや… (´・ω・｀)

アビトラだと短時間決済になりやすいのが問題になるだけで
それ自体に凍結される理由はないという説

また、くだらない物を作ってしまった・・・

つゴミ箱

>>908
できるよ。手動エントリーはチケットナンバーがゼロ。

うそついた

ラインブレイクしたら発注するEA作って、チャート見ながらすでにブレイクされたライン引けばいい。

やっぱナンピンて怖いな
ギリギリで決済できたけど
これがダメだったら４万円のマイナスだった
んで成功しても５０００円て

>>917
羊円のナンピンで口座丸ごと吹き飛ばした俺が断言しよう。
ナンピンは怖いよｗ

そりゃ強制ロスカットまで踏ん張るようなナンピンEAはこツコツドカンの典型みたいな結果しか出さないが
損きりありのナンピンは強いよ

逆張りのナンピンで大きなトレンドに逆らい続けると即死するから、それを回避すればいい
上手い人ならできるけど、でもナンピンは資金効率が落ちるので上手い人ほどやりたがらないという

正直、裁量でナンピンやるのは心理的に分からんでもないが
プログラム売買でやる奴は理解できない
馬鹿じゃないかとすら思う

最初のポジションSL前のナンピンは全然ありだと思うが

ナンピンつうか、リスク分散のための分散エントリーはやるやろ？

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org173144.jpg
ナンピンでも、トレンド捕らえながらトレンド終了で損切りさせてけば全然稼げるよ

蒋介石の国民党はその後台湾に逃げたんだから
台湾関係なくないだろ。むしろ、日本が主に戦った
のは台湾といっても過言ではない

ごめん誤爆した

ナンピン戦略についてはなんとなく分からなくもない
だが、両建ての優位性についての理解が難しい

レンジ相場想定なら、両建ての方が２倍稼げる
しかも突発的な動きにもヘッジになるから怪我しない

レンジだとわかっているなら、両建てしてから上下で決済するよりも動いてから逆張りでエントリーのほうが合理的だと思う、突発的な動きを想定するならなおさらノーポジで動くまで待つほうがリスクは少ないし

今のところ両建てを唯一理解できるのは、例えばドル円77.7で買ったポジを記念に残しておきたいときに両建てで実質決済相当とする場合くらい
これでも、何たらショックでスプレッドが広がりすぎると強制ロスカット食らう可能性はあるけど

>>928
それどういう理屈？
ちょっと説明してよ

レンジの真ん中あたりで両建てして、反転ポイント付近でプラスポジのみ利確、両建て状態の時は突発的にブレイクしても大丈夫と。
突っ込みどころ満載も、こんな感じと思われ。

両建て
�@１００円でL/S両建て
�A５０円に下落→S利確（+50円）、Ｌ追加（Ｌ平均75円）
�B１００円に戻る→Ｌ利確定（+50円）
�C合計：+100円→�@に戻る

�@１００円でL/S両建て
�A１５０円に上昇→Ｌ利確（+50円）、Ｓ追加（Ｌ平均125円）
�B１００円に戻る→Ｓ利確定（+50円）
�C合計：+100円→�@に戻る
-------------------------------
片張り
�@１００円　Ｌ片張り
�A５０円に下落　Ｌ追加　（Ｌ平均75円）
�B１００円に戻る→Ｌ利益確定（+50円）
�C合計：+50円→�@に戻る

�@１００円　Ｓ片張り
�A１５０円に上昇　Ｓ追加（Ｌ平均125円）
�B１００円に戻る→Ｓ利益確定（+50円）
�C合計：+50円→�@に戻る

まぁ釣りだろうけど。
�@100円 ノーポジ
�A50円に下落 L2枚
�B100円に戻る L利確 +50円×2=+100円
�C合計:+100円→�@に戻る

両建て
�@１００円でL/S両建て
�A５０円に下落→S利確（+50円）、Ｌ追加（Ｌ平均75円）
�B７５円に上昇→Ｓ新規
�C５０円に下落→S利確（+25円）
�D７５円に上昇→Ｓ新規
�E５０円に下落→S利確（+25円）
�F７５円に上昇→Ｓ新規
�G１００円にもどる→Ｓ新規（ＬＳ、２ロットずつ両建て状態　Ｌ平均：75円　平均：87.5円　含み益２５円　）
確定損益+評価損益＝100+25＝125円
------------------------
片張り
�@１００円でL片張り
�A５０円に下落→Ｌ追加（Ｌ平均75円）
�B７５円に上昇→Ｌ１ロット利益確定（+25円）
�C５０円に下落→Ｌ追加（Ｌ平均75円）
�D７５円に上昇→Ｌ１ロット利益確定（+25円）
�E５０円に下落→Ｌ追加（Ｌ平均75円）
�F７５円に上昇→Ｌ１ロット利益確定（+25円）
�G１００円にもどる→Ｌ決済　
確定損益+評価損益＝75+0＝75円
---------------------------

こういう場合、両建てはノーポジと同じだから意味がない。
本当は意味がないだけじゃなく、スプレッド分損するという点でノーポジ以下。

さらに長期塩漬けになるとスワップでも削られる。
つまり、業者の罠。

レンジの真ん中で片バリない

丸3で25円に下落の場合がないから意味がない

ああ、レンジだから？
んな馬鹿な。わかってるなら、動く方側に全力が最強に決まってる

>>939
動く方側が判ってればな
同様にレンジの範囲も判らない、縦横ともに

>>934
�@の時点で両建ては実質ノーポジなのに片建てはL保有している、そもそも取引の内容が違うから同列に比較しちゃいけない

片張り
�@１００円でノーポジのまま
�A５０円に下落→Ｌ新規２ロット（Ｌ平均50円）　※Sの利確とLの追加は同義
�B７５円に上昇→Ｌ１ロット利益確定（+25円）
�C５０円に下落→Ｌ追加（Ｌ平均50円）
�D７５円に上昇→Ｌ１ロット利益確定（+25円）
�E５０円に下落→Ｌ追加（Ｌ平均50円）
�F７５円に上昇→Ｌ１ロット利益確定（+25円）
�G１００円にもどる→Ｌ１ロット利益確定（+50円）
確定損益+評価損益＝125+0＝125円

これでやっと同条件になる

>>927
複数の戦略を実行していれば両建てになることもあるという意味で
両建てではなく複数の戦略の方に優位性が発生する
と思えばいい
それが片方向に偏った場合はナンピンのようになることもある
というだけの話

その場合でも出来れば、ロングとショートを相殺して発注したほうがスプレッドが安く済む分は確実に得
手動の裁量で戦略が複雑になると瞬時に暗算するのが難しいのはわかるけど、ここはプログラムによる自動売買を研究するスレだからね

おまえら取引回数の多いEAって言ったら年に何回位の作れる？

VOMみたいなのを1つ噛ませばいいんだろうけど、普通はそこまではやらないな。
発注部分くらい共通で使えるまともなライブラリがあればいいんだけど。

>>944
サーバー側が許す範囲でいくらでも作れるでしょ。

>>943
例えばロングの中期以上のポジションを保持していて
中期以下短期のショートポジションを持とうとした場合
ロングの一部あるいは全部を手じまいして
ショートの期間が過ぎたらまたロングを持つ？

どこが安いの？

スプレッドのコストはポジの回数だからな。
スワップと天秤にかければいい。

>>947
同じ通貨に対して複数の異なる戦略があって、同時にロングとショートの判定が発生した時は
ロングとショートを両方とも発注するより、差し引きして残った分だけ発注したほうが、同じリスクで取引量が少ない＝スプレッドが安い
売買判定のタイミングが違うならもちろん、ロングの手仕舞い＝新規ショートだからコストは同じ
ただし両建て中にスプレッドが広がって含み損が増えるリスクが新たに発生するから、手仕舞いを優先する片建てのほうが有利なのは変わらない

>>949
>同じ通貨に対して複数の異なる戦略があって、同時にロングとショートの判定が発生した時は

異なる戦略なのに反対方向に同時に売買なんてタイミングが多発するとでも？
逆に合わせるほうが大変だよ
しかも手じまいまでも同時になるタイミングなんて？？？
（もしそんなのが多発したら奇跡的に完全な逆相関が成りたつという事で
せっかくの奇跡なのに複数戦略的にはアホな組み合わせというだけの話だし）

>ただし両建て中にスプレッドが広がって含み損が増えるリスクが新たに発生する

これは一体何の話をしてるんだろう
これも上の話と同じで何か超レアケースの話でもしてる？
しかもスプレッドなんて戦略で考慮されるパラの一つでしょ
さらに異なる戦略なんだから片方が必ず含み損を抱えているというわけでは全くないし

>>950
俺のレスは基本的に、>>934などで提示されている、「最初に両建てでエントリーする」という戦略に対するものなんだけど、ちょっと説明不足だったかも、すまん
つまり、最初に両建てでエントリーする必要があるとすれば、異なる戦略で同時にロングとショートの判定が発生したような時だろう、という前提なので
普通なら、反対方向に同時に売買が発生するのは、意図したものでない限り超レアケースで正しいよ

でも、両建て中にスプレッドが広がると評価損益に影響するのは間違いないから、既にロングを持っている状況でショートの判定が出たなら、両建てにするよりロングを手仕舞うように発注するほうがスプレッドの拡大で負うリスクは小さくなる
日頃から両張りを多用する戦略なら、指標でスプレッドが広がるたびに評価損益が一時的に悪化するのは珍しくないと思う、場合によってはそれが強制ロスカットにつながる可能性もある

そんなもんで死ぬようなら普段の片張り状態で死なないのか？

>>934
必ずレスが付くコピペか？ｗ

両建て・マーチンの話題は放置でいいと思う。

どうした、荒れてるな

初めてマーチン組み入れてみた。
…なんかいいなコレ
もしかしていける⁈

レバ１まで想定してポジション取れば最強

>>951
>既にロングを持っている状況でショートの判定が出たなら、
>両建てにするよりロングを手仕舞うように発注するほうがスプレッドの拡大で負うリスクは小さくなる

上でも既に例を書いたけど
ショートが短期で長期のロングの間に収まるような場合
売買回数が一往復分増えてしまうんだよ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／j
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／__/　‘，
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／／　 ヽ　 ', 、
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　　　　　　　　　　　　　　　　/ｲ　　　　　　 ', l　 ’　　　　　…わかった　この話はやめよう
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　　　　　　　　　　　　　　　| ｎﾍﾍ　_　 　 　 | |　　 l　　　　ハイ！！　やめやめ
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　　 /　　　 ノ::::::/　　　 /::::::::ヽ　　o 　ヽ:::|　o　{::::::::::::::Υ　　　/

両建てについてはこれでいいんじゃねーの、どうせつまらないやりとりにしかならないだろうから

ごめんなさい、これで最後にする

>>958
もしかして、短期エントリーのタイミングで口座全体ではドテンさせるようなことを考えているなら、それは異なる複数の戦略がそれぞれ判定してるものじゃない、他の戦略の状態と相互作用する全体で一つのグループ戦略
俺が言っているのは例えば、ロング１のEAとショート１のEAがいたら、口座全体ではノーポジになる、これで売買回数が増えることはない

�@ロング新規→ショート新規（両建て）→ショート決済→ロング決済
�Aロング新規→ロング決済　　　　　→ロング新規　→ロング決済

�@が両建て派
�Aが両建て否定派

スプレッドコストは変わらない
スプレッド拡大でどうのこうの心配するほどハイレバしない
�Aのシステム作るより�@の方がコードが簡単

どうして複数の異なる戦略で枚数だけは同じと考えるのか理解できない

１．わざと曲解している
２．ポートフォリオという発想が全くない
３．単なるア○

きっと１だと思う

>>962
部分決済できない業者使ってるのか

>>961
スワポは差額分損だよね
あと両建ての後、追加ポジションを取るとき逆ポジ決済でエントリーとみなすなら、
システムが複雑になるだけで両建てする意味がない

まっ、俺も最後にしておこう

>>960
お前が最初に俺の書き込みに対して言ってきたのは
安くなるってことであって同じってことじゃなかったってことを
すっとぼけて話を進められても正直馬鹿らしいわ

以上

EA開発が上手くいかない大きな理由は定義が曖昧だからじゃないかと思う

・レンジ相場とトレンド相場
・ボラの大小
・レバの高低
・カーブフィッティングの程度
・ドローダウンやＰＦの大きさ
等々

だからどうという事はないけど、ただそう思っただけ

スイングとスキャルとでは結果的に一時的に両建てが発生するのはどうしようもない
スイングではＬ中でも短期的には下落することもあるから当然スキャル的には
ショートするわけで、両方ロジックを混在させるためには両建ては必須
別ＥＡなら絶対

口座を分けりゃ、もはや両建てですらない

1時間足maクロス10000パターンで3分2秒かかっていたところを
2.09秒で終わらすことに成功
オマンコじゃヴぁじゃヴぁで並列処理を使ってみたけど、普通にすると4.2秒ほど

FX初心者…
ea制作期間1週間
デモ1週間(バックテスト無し)
本口座1週間
6通貨監視(統計と確率だけの理論式だけ)
累積1時間足でopen値で判定

1週間の成績
+185pips/-28pips
5勝2負
ペイオフレシオ2.64

バックテストもしてないし、取引回数も少ないですが、皆様の判定はいかがでしょうか？

そんなの判定のしようもないだろ
バックテストしないのはなんでなん？

>>970
理論式だけが強靭ならバックテストは必要ないかと…

デモと本口座で分かった事は、統計が吐き出す数値に誤差があること。なので、バックテストするのに意味はないのではないかと…

>>972
デモと本口座の間で誤差があったのなら
デモでフォワードテストしても意味なくて
本口座でバックテストした方が意味ある

って普通考えそうなもんだが

統計的にって、個々の値動きが独立だって仮定でやってるの？

全くランダムにやってもその試行回数なら結果はなんとでもなる

バックテストなんてクリックするだけ
どうせうまくいかなかったんだろ
全額突っ込んで養分になってくれ

>>973
どうやって本口座でバックテストするの？

> 本口座でバックテストした方が意味ある
これは新しい

>>974
ランダムウォークと定義して、正規分布の組合せからベイズ統計でごにょごにょしてます。なので変数は一切使ってないので、最適化？なんてのも出来ません。
初心者なので、個々の値動きが独立？なんて言われてもピンとこないですけど、読んだ本は、古いリスクマネジメント関連一冊、古いオプション関連一冊、バリュー関連一冊だけです。
分散投資ではなくて、集中型なのでどのポジションをオープンするかには、統計的意味があると思ってます。

GBMでもGMMでもカルマンでもパーティクルでも、
それだけで簡単にいくなら苦労しないんだけどなぁ。

>>976
当然MT4だろ？
ヒストリーデータは幾らでも自分で加工可能
tick見てるんならともかく一時間足始値なら全く問題なし

あれ？
データが違うとか本口座接続でやりたくないとか
って意味じゃなくて本当にバックテストのやり方が分からないとかそういう話？

>>978
答えになってないから多分ダメっぽい

個々の値動きは独立はランダムウォークって意味で解釈したつもり。個々の値動きは独立？って書いたのは相関係数を意味してるのかなーと思って？と書いてみました。

マーケットの魔術師システムトレーダー編とかいろいろ読んだけど
MAやRSIなどのいわゆるインジケーター使ってる奴なんていなかったんだよね
なのでインジを使った取引してても迷宮をさ迷うことになると思う

>>980
あーなるほど参考になりました！

>>984
それは古い本だからじゃないの？

皆さんは収益率なのかリターンなのか、どちらで見てますか？

収益率だとレバレッジが関係してくるのでなんだか違うような気がするのですが、
リターンだと、例えばUSDJPYの1週間のopen-closeのパフォーマンスに対して、どれだけのリターンを得たか？で判定してるのですか？

期待リターンとも違うしなぁ…

初心者なので古参の皆様教えて下さいませ

両方
どちらかに決めなくてもいいんでね

1ヶ月以上のDDがないこと、だけ

おまいら最大DDはどれくらいまで許容してる？

>>989
それいいね。参考にさせてもらいます。

サポレジを見て判断するEAってないんですかね
サポレジを表示するインジはあるけどEAってどうなんだろ
テクニカル的にはサポレジが最強だと思うんだけど、ヒゲとか実体とか引き方が結構ファジーになるから難しいんですかね

むしろサポレジを組み込まずに効率のいいEAが作れるなら教えて欲しい

俺はサポレジなんて概念いらない派

>>994
何を使うの？

次スレ
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part19 [転載禁止]??2ch.net
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1424612866/

俺もサポレジなんて使ったこと無い

>>997
何を使うの？

サポレジは現象（結果）であって本質（原因）じゃない、って考え
テクニカルとろうそくの並び（時間）を使う
むしろ、サポレジでＥＡって具体的にはどうしてるの？

それ分からないならEA開発やめた方がいいぞ

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