【MT4/5】シストレBT結果【その他】 [転載禁止]©2ch.net

逆だよ、最初こそ勝負すべきなんだよ
貧乏人が安全策とって金持ちになれるとでも思ってんの？
てか安全策を取るのは資金がデカくなってからだろJK

> 条件が続いている限り足の始値でポジションを積み増すので、
ということは、シビアなエントリのタイミングを計算しているんじゃなくて、
今がlongかshortどちらに有利な状況（セットアップと呼ぶべき？）かの判断がEAの肝なのかな。
そういうEAだとポジ数を制限しないほうが成績は普通良くなるだろうけど、
含み損もすごいことになるよね。

で、成績をあまり下げないでDDを現実的な値に抑えるため、ポジ数を減らす方法が難しい。
連続した足の始値でポジを持つと、最初に制限いっぱいのロット数を持つのと結果的にほとんど変わらないこともあるので
・ポジを持った後はnバーお休み
・一定の価格変動があるまで次ポジを持たない
・価格変動が有利な状況なら次ポジを持たない
・価格変動が不利な状況なら次ポジを持たない
とかどういう方法が考えられるのか差し支えなければお願いします。
邪推したEAの肝が大はずれ or 差し支えありならこのレスは無視してください。

うむ
資金が少ない時ほど、
リスクを取るのもあり

あ、ごめんドテンと書いてあるね。よく読まずに申し訳ない。
ドテンなら当然longかshortの二者択一の計算ですね。

安全でこの資産推移では不満ということ？
自分的には不満どころかずっとこれでいい。
5万ドル毎に0.1ロットの消極的複利でも数年でMAXロットに到達するし、最初にリスクとる意味ないような。

>>29
肝は、いかに騙されないで相場についていくか。
あとトレンドフォローなので、やはりレンジが苦手。ロットを増やすと、レンジ内での往復ビンタもその大きなロットになるけど、細かく積み増すなら、往復ビンタが軽傷になります。

ちなみに最大15ボジションにすると、平均連勝は6に、最大連敗は5になります。
取引数はおよそ1.5倍。DDは二倍で利益は1.5倍です。
DD抑えつつ利益を伸ばすなら複利の方がいいです。同じDD二倍なら利益100倍は固いので。

最大連敗ではなくて平均連敗でした。

この高PFだと維持するためにPF2近いトレードもフィルターでカットしたりしてるの？

>>34
自分にはトレードを厳選してるという感覚はありません。
例えばzigzagを表示して、その頂点で反転するのが理想になりますが、それは無理なので、それこそ頭と尻尾はくれてやって、胴をみんないただくにはどうすれば良いいかということを考えています。
ですので特にフィルタを付けようというのはありません。純粋に数だけ絞ってます。

そろそろ他の人のバックテスト結果が見たいので、参考にしたいという方も
いるかも知れませんので最後にリアルフォワードのチャートだけ一枚貼っておきます。

このキャプチャ後、現在のレートは117後半で、ようやくこの口座プラテンしました。
http://www.fastpic.jp/images.php?file=2247835993.jpg

個人的にはナンピン使いの方のバックテストを見てみたい。。。

通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間 15分足(M15) 2006.01.18 00:00 - 2015.01.15 23:45 (2006.01.18 - 2015.01.16)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数 222256 モデルティック数 99207828 モデリング品質 90.00%
初期証拠金 10000.00 スプレッド 10
総損益 7157.69 総利益 13438.66 総損失 -6280.97
プロフィットファクター 2.14 期待利得 63.34
絶対ドローダウン 747.70 最大ドローダウン 1378.31 (12.78%) 相対ドローダウン 12.78% (1378.31)
総取引数 113 ショートポジション(勝率%） 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%） 113 (64.60%)
勝率(%) 73 (64.60%) 負率 (%) 40 (35.40%)
最大 勝トレード 942.24 負トレード -427.95
平均 勝トレード 184.09 負トレード -157.02
最大 連勝(金額) 11 (1830.86) 連敗(金額) 6 (-849.61)
最大化 連勝(トレード数) 1830.86 (11) 連敗(トレード数) -849.61 (6)
平均 連勝 3 連敗 2

初心者が初めて作ったよ
アノマリーで取引回数少ないよ

>>32
ありがと。
開発スレに「ドテンはアタフタとするよりゆっくりと方向を変えるほうが成績は良くなる」
というような書き込みがあったと思うし、俺がテストしてもそうなる。
このEAはドテンにしてはキビキビと動いているようで優秀なんでしょうね。
開発スレではドテンに興味ない人が多かったようだけど認識を改める人もいるかも。

利益を伸ばすならやはり複利ですか。
最近は多通貨ペアばかり考えているので、複利は面倒でテストしてないやｗ

>>37
損益のグラフ貼ってくれ

どうぞ
http://i.imgur.com/W2G2Nwt.gif

良いグラフ形状ですね。
取引数が多ければ言うことないくらい。

ロングのみなんだね
取引の半分は儲かってないけど
そんな長い間がまんしてつかうのは無理じゃない？

ちょっと前に晒したけど、数値を出してなかったのと、
1割くらい性能が改善したので記念あげ。

取引量は、総計1.05ロット固定。
指標はボリバン & MA のみ、のトレンドフォロー型。
PF3は行かないなぁ。平均足を入れてみようかな?

通貨ペア USDJPY
期間 1分足(M1) 2009.01.01 22:02 - 2013.12.31 21:59 (2009.01.01 - 2013.12.31)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数 1883132 モデルティック数 75900776 モデリング品質 99.90%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 7
総損益 186229.76 総利益 315443.90 総損失 -129214.14
プロフィットファクター 2.44 期待利得 90.98
絶対ドローダウン 403.30 最大ドローダウン 2151.05 (3.90%) 相対ドローダウン 17.21% (2062.56)
総取引数 2047 ショートポジション(勝率%） 990 (69.09%) ロングポジション(勝率%） 1057 (62.35%)
勝率(%) 1343 (65.61%) 負率 (%) 704 (34.39%)
最大 勝トレード 1360.08 負トレード -825.65
平均 勝トレード 234.88 負トレード -183.54
最大 連勝(金額) 24 (5604.06) 連敗(金額) 9 (-1427.24)
最大化 連勝(トレード数) 5604.06 (24) 連敗(トレード数) -1513.46 (3)
平均 連勝 4 連敗 2

http://imgur.com/7wDrK45

>>43
相変わらずすごいね。
直線ぶりが見事すぎる。自分には理解不能。

これ確か実運用しているんだよね？
複利はどうなの？

>>44
資産の90%を複利運用してた時期もあったけど、問題なく動くよ。
今のEAだと1回でドカンとDDが来ないので、単利50%DDでも90％複利では
30%DD程度で済むので安心して動かしてた。
単利200%DDでも90％複利だと70%くらいになるはず。
(ただし負け方による。単利120%DDの90%複利で95%DDになる奴もある)

ちなみに直線なのは複合EAだからだと思う。
メインのロジックがあって、そのロジックが発注してないとき、負けたとき、
勝ったとき、等を別位相と捉えてそれぞれで動くサブロジックが入ってる。
メインだけだと半分も利益が出ないし、波打つし、DDもスゴく大きい。

複数EAを使ったポートフォリオを内部で組んでる感じ。
お互いのことが分かってるから、ポートフォリオを個別EAで組むより
効果的なんじゃないだろうか?

>>45
凄いな内部ポートフォリオですか。自分のEAに参考にしたいけど、ドテンなんだよね。でも、なんとか思想自体は取り入れてみようかな。

200%DDってどういうこと？
そんなこと有り得るの？

複数のロジックを複合させるとパラメタ数が多くなるからカーブフィッティングの可能性が高まるんじゃないの？

パラ数多いとカーブフィットになってないか凄く怖いのは判る。
今もオプティ掛けているんだけど、出た結果が「そういう傾向にある」
相場の特徴をつかんだのか、たまたまそういう結果が多かったのを
抽出してしまったのか、それはフォワードに掛けないとなんとも言えないわけで、
恐ろしい。 それは無駄な時間を費やしているのではないかという恐怖。

>>47
200%ddと言ったのは、運用資金に対して。
最大1.05ロットなので4200USDの2倍で8400のddのこと。

因みにパラ数は50くらいある
ロジックあたりだと多くて10くらい

50=51=俺
移動中に携帯からだとID変わるのよね

ボリバンとMAで10個かあ。
ちよっと自分には多く感じるけど、
参考にして頑張ってみようかな。

自分のEAはパラ数が112個あった・・・

え、その数ってパラといっても売買のシグナルに関係ないパラだよね？
一個だったのを、最近細かく分けて8個にしたんだけど、ちよっと多すぎかと思っている。

嫌われているナンピン、オーバーフィッティングのBT結果です。
他作改造で1000通貨単利、業者はXM。

通貨ペア AUDJPY (Australian Dollar vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2005.04.11 09:55 - 2014.11.14 21:10 (2005.04.11 - 2014.11.15)
モデル コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーター
テストバー数 692452 モデルティック数 31367803 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000.00 スプレッド 100
総損益 12874.04 総利益 12874.04 総損失 -0.00
プロフィットファクター 期待利得 3.59
絶対ドローダウン 116.56 最大ドローダウン 1196.94 (14.03%) 相対ドローダウン 46.85% (888.17)
総取引数 3584 ショートポジション(勝率%） 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%） 3584 (100.00%)
勝率(%) 3584 (100.00%) 負率 (%) 0 (0.00%)
最大 勝トレード 25.46 負トレード -0.00
平均 勝トレード 3.59 負トレード -0.00
最大 連勝(金額) 3584 (12874.04) 連敗(金額) 0 (-0.00)
最大化 連勝(トレード数) 12874.04 (3584) 連敗(トレード数) -0.00 (0)
平均 連勝 3584 連敗 0

http://u3.getuploader.com/mt/download/1062/StrategyTester_a.gif

56の福利BT結果です。

通貨ペア AUDJPY (Australian Dollar vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2005.04.11 09:55 - 2014.11.14 21:10 (2005.04.11 - 2014.11.15)
モデル コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーター
テストバー数 692452 モデルティック数 31367803 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000.00 スプレッド 100
総損益 1282521.95 総利益 1282521.95 総損失 -0.00
プロフィットファクター 期待利得 365.81
絶対ドローダウン 116.56 最大ドローダウン 423505.34 (39.97%) 相対ドローダウン 82.96% (48224.13)
総取引数 3506 ショートポジション(勝率%） 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%） 3506 (100.00%)
勝率(%) 3506 (100.00%) 負率 (%) 0 (0.00%)
最大 勝トレード 13226.04 負トレード -0.00
平均 勝トレード 365.81 負トレード -0.00
最大 連勝(金額) 3506 (1282521.95) 連敗(金額) 0 (-0.00)
最大化 連勝(トレード数) 1282521.95 (3506) 連敗(トレード数) -0.00 (0)
平均 連勝 3506 連敗 0

http://u3.getuploader.com/mt/download/1063/StrategyTester_b.gif

オーバーフィッティングの結果ってことは、後でその期間でうまくいくようにパラメータなど調整したってこと？
こんなふうにいくらでも見かけ上うまくいくグラフは作れますよ、って言いたいのですか？

>>56
2005.04.11 09:55 - 2014.11.14 21:10 (2005.04.11 - 2014.11.15)
ショートポジション(勝率%） 0 (0.00%)
ロングポジション(勝率%） 3506 (100.00%)
最大ドローダウン 423505.34
総損益 1282521.95

DD/総利益＝0.33

そのテスト期間は逝って来い相場だからロングだけやってればどんなやり方でも勝てる
最大DDが総利益の33％とか問題外
DD/総利益10%以下、年間利回り50％以上を目指してください

>>59
そういう問題じゃないだろ
勝率100％とかBTだけでしかありえないからこのDDも意味のない数字

いや、だからそういう小姑みたいな話は興醒めだから止そうね、
というのがこのスレの趣旨のはず。
「オーバーフィッティングのBT結果」と書いてあるので本人は十分承知してるでしょ。

ナンピン、フィッティングが悪なのか、損切システムの実験も兼ねてフォワードテスト中

カーブフィッティングという単語があしざまに言われてるけど、すごい違和感がある。
裁量だろうとシストレだろうと手法検討は全てカーブフィッティングだよ。
短期間に対する過剰適合(オーバーフィッティング)が悪いってだけ。
裁量派でこの二つを混同してBTやシストレを批判してるやつが居るけど、
その不見識の時点で聞くに値しない。

>>63
同意。
裁量も類似パターンの検出で相場に対応して、結局はフィッティングと変わらないのではないかと思ってます。
自分は長期のカーブフィッティングは有効と思っているのでテストしてます。
今は損切方法、ロット調整方法を模索中。

カーブフィッティングしているEAで爆損、爆益した人って居ないのですかね・・・

そんなにフィッティングしたいなら、陽線だった日を事前に調べて
その日だけロング、それ以外はショートするプログラム組めば勝てるよ

インサンプルで求めたパラメタをアウトオブサンプルで試せば
フォワードするまでもなく損するかどうかくらいわかるだろ
どうしてそう損したがるのか

>>66 のような人は、どういう基準で取引してるんだろう?
Myルールがなくて完全な丁半博打? 純粋に疑問だ。

例えば、4年前から2年前のデータでシステム作って
それを2年前から今日までのデータで検証してみるとか
ドル円で作ったシステムを別の通貨ペアで検証してみるとか
そういうことでしょ
特に前者は擬似フォワードテストになる

擬似フォワードテストでダメだった時に、ダメにならないようにEAなり最適化を行うと思うんだけど・・・
それはカーブフィッティングとは言わないの？

[誤]EAなり
[正]EA修正なり

そのときはフォワードでダメだったときと同じでそのEA自体を捨てるかパラメータを減らして再トライだな

擬似フォワードでパフォーマンスが大きく異なるなら、戦略そのものがダメってことでは？
特定期間だけでしか有効性がないようなものは、いくら調整してもフォワードでは
また思ったようなパフォーマンスにならない可能性が高い。

ｳﾁの息子達は昼夜寝ずにコンスタントに稼いでくれるんだけど
たまにドハマリするもんだから
息子の危機を救うべく裁量逆張りナンピンで救出部隊を送り続けなきゃいけないもんだから
独身なのにお父さんの気持ち分かる気がする

てか嫁がほしい

そのお父さん、EA化出来ないの？
EAにできないくらい高度なのだとしたら、裁量が向いてるかもよ？

ところで月に何pips稼ぐくらいが良EAの境界だろうか？

その月の高値-安値くらいだな

なるほど。でもマイナスへの振れ幅もあるだろうし、以前出ていたその月のDD（%）も考慮した方がいいかもね。

厳密に考えるなら米国株のインデックス投資を上回るくらいのシャープレシオを出す利益を上げてれば
実用には十分すぎるくらいだろうね。ここ3年は株が調子いいからこれを上回るのは非常に難しいけど