システムトレード総合スレ 2

システムトレード総合スレ
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1236935694/

関連スレ
【MT4】MetaTrader Part18【メタトレーダー】
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1236557393/
【MT4隔離】MetaTrader初心者専用10【脱ゆとりへ】
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1233925506/
FXCMJ 『らくちんFX』限定 Part4
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1236270944/
【こびとPART6】終わりなき戦いの日々
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1233660663/

>>1 乙です
前スレでは1000ギリギリに書き込んじゃってすいませんでした
OTL

１げろ乙

>>1
乙
2ｽﾚ目いけるとは思わなんだ。
システムトレードについて語るｽﾚを越えることを目指してくれ。

プログラミング関係はMT4スレで質問してほしいのだが
どうだろう>>all

このスレ、テクニカル売買で儲けてみるスレとどうちがうの？

別スレでスルーされた者です…
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1239801738/614

↑で書いたように、カスタムＰ＆Ｆをなんとか解明して
システマチックにトレードしたいので、
時間持て余してる方いましたらどうかお力添えを…

>>6
向こうは儲けてみるスレだろ。
こっちは別に儲かんなくてもいいんだ。

アクティブデスクトップを使うと、WEBページをデスクトップの背景にできるっしょ。
これを利用して、たとえばCMSのチャート
http://www.cmsfx-japan.com/webtool/
なんかを画面の解像度に合わせて複数並べることできないかな？
結構便利だと思うけど。どう？

テンプレ見ると自動売買を指しているように思えるのだが
結局、システムトレード（ルール絶対な売買）のスレなのか、
プログラムによる売買のスレなのかどっちよ

ものごとはそう簡単に白黒つけれるものではないっちゃ。

目に見えるモノだけで決め付けてはダメだっちゃ。

ルール絶対な売買な売買なら自動売買とかわらんだろ

ウチもそう思うっちゃ。

>>10
総合なんだから手動も自動も含むんだろ？

>>1
　いつまでテンプレにこびとが入ってるんだ？

>>15
　シストレ売買実況も有り。ってことなんだろぉ・・

スレの存在意義がイマイチだな
2スレ目にして過疎化してるのもそのせいだ

>>7
聞いてきたぜ。何回も「勉強して自分のパターンを見つけろ」と言われているのに、
あんたって人はｗ
P&Fを線で引くと鉤足みたいになるな。でたしかに鉤を丁寧に曲げなくてギザギザに
書いてもエントリーポイントとか分かるから、それでいけるかも。エントリーや予想のライン引けば
橋みたいにも見えるかもしれん。その辺はたいしたヒントじゃないかもしれん。
本気で見つけたいなら、ジワジワ下がるなかでちょっと戻ってどかんと下がる戻り売りポイントの
わかるチャート(先週金曜のドル円でもあったような)を山ほど見つけてきて、
それをP&Fに書き取り、高い確率で戻り売り当てられる方法を自分で探すしかないんじゃないの？
戻り売りの背後の動きとかラジオでかなりのヒント与えてくれてると思うけど。

後、P&Fの解説してるDVD出てるけど、あれは糞だから買うなｗハードカバーで3000〜4000円の本がいい。

>>18
意見どうもです！
オレも色々書いてますが、確かに線の方が見やすいですね。
通貨ペアはドル円限定として、どの時間軸を使うかは全く不明ですが、
やはり日足かあるいは４Ｈ足くらいが妥当かと。
20年分の手書きチャートはラインチャートって言ってたから、
Ｐ＆Ｆは日中足なのかな…

重要な１枠の値幅は50銭だと思います。
１円だとほとんどサイン出ないので…
確かに分かりやすい動きしてた時のをＰ＆Ｆにしてみると何か気付くかもしれないですね！

本のほうが内容詰まってる事多いですからね！
探して読んでみます。

>>19
ラジオ内で、ピットでP&F描いてたのはティックだとか言っている。
ティックでチャートつけるとか厳しいから、同じような動きが他の時間足でも
現れていないか探して、その時間枠なりの方法見つけるしかないとおもう。
他の時間枠にもその手法あてはまるような話言ってたっけ？

P&Fの本5800円もしてたorzパンローリングの本もっと安くならないかな

>>20
ティックでP&Fだったら厳しいですね…
確か、日足のラインチャートの話してる時に、
『人間の欲望は変わらないからチャートの形も変わらない』
って言ってたと思うんですけど、それが本当ならどの時間足も
基本的に形は似てくるって事ですかね？
そうなら良いんですが…

ネットで手に入るＰ＆Ｆ情報じゃ不十分ですかね？

>>21
あの作戦がどの時間足にも作用するかどうかは、直接言及がなかったので何ともいえない。
もし同じような需給のバランスの崩れ方をするなら、色んな足ででるかもしれないが、
それはチャート見て回って判断するしかなさそう。

あとP&Fの本ちょっと見てみたけど、かなり色んなパターンについて言及してあって面白そうだよ。
パンローリングの本図書館においてあることもあるから探してみるといいよ。

>>22
P&Fだから相当手間かかるけど、そうやって自分で努力しないと
高野氏みたいにはなれないって事ですねきっと。

図書館は最近行ってないですけど、高価な本もタダで読めるから
もしP&F系の本あれば、４本値だけ家から持っていって
図書館内で検証できますね。
手書きチャートはそういう所が便利ですね。
アドバイスどうもです！

あのさー。
ポートフォリオ組むとして
３通過ペア考えるとするとさー
おススメはどんなんでつか
マジれすよろしくねんねんねん

>>24
3ペアの地域がかぶらないようにすればいい。
CADUSD,EURGBP,AUDNZDとかね。

俺もP&F読んでみよっと。

>>23
よく考えて見ると、通常のP&Fのサインと同じサインが出てるとは限らないかもしれない。
ラジオでいってたシチュエーションでP&Fをつけてみると、なにか特徴的な形が出来て
それをその人独自のサインにしてるとか。
テクニカルから入ってそのサインが有効かどうか見つけたんじゃなくて、ある特定の相場の
需給関係を引っ掛けるテクニカルないかと探したものだもんね。

P&Fには時間の観念がないから「ゆるゆる落下」ってところがまず捕らえられないはずなんだ。
だからその辺は相場見ている人の感覚が入ってる。普通のP&Fサインと違いそうだよね。
エントリー方法が本に書いてないような方法なら、まず問題のシチュエーションのチャートを
沢山見つけてきて、それをP&Fで書いてみて暴落直前のパターンがないか調べた方が
いいかも知れない。

>>24
最近USD/JPY,USD/CHF,CHF/JPYで組んでる
動きもポン様とかと比べれば緩いし読みやすい

USD/JPYって基軸通貨と呼ばれる割には、
不可解でトレンドが読みにくい動きを多くて、
シストレに向かない気がする

ポートフォリオについて質問した者でつぅ
みんなあんがと
そっか、地域の重畳がないようにするのでつか
あるいは動きの緩さに注目するとか
つまり何らかのポリシーをもって洗濯するわけですな
なるほど
わしＢＯＸ相場で場苦益したいんですけど
ＢＯＸでごちゃごちゃやってる通貨ペアていうとどんなんですか
過去チャート見たのですけど、どうもようわからん
ポンドでないことだけはわかった
ＵＳＤＪＰＹは過去１０年ぶん見てだいたい見抜きましたｗ

29 はどの時間軸をみて言ってるのかな。。
USD/JPYはノイズ成分を差し引いて評価すると、
結構シストレ向きだと思うぞ。

しかし
ノイズにしろ時間軸にしろ
それ自体がまた喧々諤々の・・・
だいたいそもそも
ＢＯＸがノイズなのかトレンドがノイズなのかｗ
一時間以内の逝って来いはノイズとみなすのか
あああああ

USD/JPYを基軸通貨と言っている時点であれだろ。

>>27
うーんかなり難しいですね…
急がば回れってわけですね。
今日は色々手書きで書いているんですが、さすがにティックで
P&F書いていくのは大変そうですね。
でもアメリカのヘッジファンドの人達は、いまだにティックで
P&Fをアシスタントに手書きで書かせながらトレードしてる人も
多いみたいですね。
それだけ時代に流されない分析って事なんでしょうね。

あと考えたんですが、大きく動きそうな時間って限られますよね？
市場の入れ替わる時間帯とか、重要指標の時とか。
だから時間を区切って、その時間帯のP&Fだけを書き出していけば
特徴あるパターンが見える可能性もあるのかなと。
となるとやっぱりティックで付けていかないとダメなのかも…
ティックで付けた場合のP&Fの形状も興味あるからとりあえず
一度書いてみようと思いますが、どっかでティックデータを
取れる所ってあるんでしょうかね？？

はいはいUSDのみが基軸通貨ですね

>>35
WONを忘れるな！

>>34です。
http://www.dukascopy.com/swiss/japanese/data_feed/historical/
ここでティックデータ手に入ったので、時間見つけて
ティックのP&F研究してみます！

>>37
MT4に書かせるのもいいんじゃない？
過去の分は無理だけど
今つくっとけば後々やくにたつんじゃない

>>38
MT4でインジケーター作った事ないんですよね＾＾；
難しいですか？

ttp://www.forexfactory.com/showthread.php?t=19253

ここにP&FのMT4ファイルがあるよ

MT4はなんでもあるんですね！
ダウンロードしてみます。

ティックに適応させるのも難しくはないのでやってみれ

>>42
インジケーターを改造するんですか？

単純なP&Fシステムの成績ってどれくらいなのかなー？

専業です。
株は逆張り、為替は順張りでやっている。
株は本来価値よりも下がり過ぎた時に逆張りで買う。
為替はトレンドの発生を確認すれば順張りでついて行く。

最初は株から始めたのでその流れで為替でも逆張りしていたがトレンドの力に強引に持って行かれて大損した。
それ以来、為替ではトレンドに逆らわないようにしている。
値動きやチャートを観察しているとトレンドの発生を確認出来る瞬間がある。
その辺は経験や感覚の部分もある。
後はそれについて行くだけ。
トレンド自体は中々発生しないが一旦発生すればそれなりに儲かる。
英ポンド/円なら4円〜5円、トレンドが大きい時は10円以上動く。

サブプライムとリーマンショックで退場した人って全員逆張り派ですよね、多分。
為替の場合は退場者の殆どが逆張り派だと思います。
為替市場で長生きしたければ順張りしろってのが私見ですが。
トレンドの発生を確認すれば順張りでついて行くだけ。

ちなみに株式市場の場合は逆だと思っています。
株は本来価値よりも下がり過ぎた時に逆張りで買う。
それが株式市場で長生きするコツです。

為替市場で長生きしたければ順張りしろってのが私見ですが。
トレンドの発生を確認すれば順張りでついて行くだけ。

トレンドを把握する際に短期、中期、長期の移動平均線を観察する事は重要です。
特に全ての移動平均線が収束している時は市場参加者間で価格の合意が形成されているという事なので市場参加者のエネルギーが一点に集まっている事になります。
そして次に動き出す時はそのエネルギーの塊が動くので加速度が増し易いです。
トレンドとは要するに大衆の心理、全体の方向性を意味するのでそういう事です。
小さな雪を掻き集めて大きな雪ダルマを作りそれを転がす様をイメージすれば良いでしょう。
または地震発生のメカニズムを学べば良いでしょう。
地震発生のメカニズムもエネルギーの収束と発散によるものです。

株式市場の場合は逆だと思っています。
株は本来価値よりも下がり過ぎた時に逆張りで買う。
それが株式市場で長生きするコツです。

バリューというのは本来価値より割安という意味だ。
バリュー投資とは本来価値よりも下がり過ぎた株を買う事。
クズはクズのままだろ。
最初から価値なんて無い。
ちなみにバフェットも同じ考え方だ。

この当たり前の事を意外と理解していない投資家が多い。
だからその会社の背景も見ずにスクリーニングによって数字だけを弄り何の価値も無いクズ株に投資して大損する。
大事な事は安値で放置されている理由や背景を探る事。
いつまで経っても安値で放置されている株はもはや割安では無く妥当だと判断されているので誰も買わずに上がらない。
本来価値の高い会社の株は綺麗に反発している。
クズはクズのままなのだから最初から価値なんて無い。

シストレにとって順張りか逆張りかなんて、あまり意味がないテーマかな。

右打席が有利か、左打席が有利かなんて話しても仕方がない。


結局は打席数と打率が全て。スランプにならないことが最優先。

シストレ関係無い話だしー
しかもながいよー

なあなあ
シャープレシオ４００超えのシステムってどう思う？
売れる？

そんなことより
シャープレシオについて教えろ

おねがいしますん

目の着けどころがシャープでしょ

それがすごいんなら売らずに自分で儲けろよ

なんちゃってｗ

儲けすぎて、自分ひとりじゃもったいなから
みんなに儲けてもらって皆で幸せになろって感じか。

50だけど確認と自慢がしたかっただけです。
ググると1あればイイって話が多いんで
適当に作ったシステムが2つとも400超えってすごすぎて・・・

>>55
シャープレシオはどうやって求めたの？
教えてください。

バックテストやったら勝手に計算された
何でバックテストやったかは秘密
ちなみに他の数値は
リターンが３８％
リターン平均0.0023％
最大ドローダウン４％
売買回数８８
売買当りのリターン平均0.4357％
期間は3か月

同じく
リターンが３０％
リターン平均0.001％
最大ドローダウン４％
売買回数５１６
売買当りのリターン平均0.06％
期間は3か月

ていう結果
リターンてのはいまいちワカラン

>>57
どもども。
リターンは、初期資金に対する増減分の割合かな。
また、リスクはどうやって見積もってんのかなあ。よくわからん。
そもそも、単体のシステムの評価でシャープレシオって使うんだっけ？
誰か教えてください。

あるサイトで結果出してもらってるだけだから
計算方法とかはよくワカラン
ちなみにシステムはアレとアレを組み合わせたものです

システムの成績を見てもらうには、

総トレード数、総損益額、総利益額、総損失額、P/F、Expected payoff、
最大ドローダウン、勝率

などがあれば、親切なのではと思います。損益グラフを見てもらうのが
一番だと思うけど。

なんだ
期間3ヶ月の回数88回なら簡単に作れちゃうやん

■■■上値の目処を模索＝100円（以上）狙いの展開■■■

引き続き夕方あるいは夜に向けてヤカラによる上値試し主体に、
当面の上値の目処を模索＝100円（以上）狙いの展開の様相です。

>>61
そうなの？
チミが作ったシステムはシャープレシオいくつ？

自分のシステムでもシャープレシオ計算してみようと思ったが計算式がいまいち分からねー。
ググったら

計算式： シャープレシオ ＝ （ポートフォリオの収益率 − リスクフリーレート） ÷ ポートフォリオ収益率の標準偏差

みたいなの出てきたけどこれをそのまま当てはめていいのか？
上記式をそのまま当てはめてしまうとかなり大きな値になってしまいそうだけど。
>>63 は上の式の各項目はどんな値になっているかわかる？

>>63
簡単にいうとその程度の期間・回数なら無敗システム簡単
シャープレシオとかいいだすのはもっと長期且つ回数こなしてからでいいでしょ

ＰＦはいくらぐらい？
３以上だとすごいね。

みんなの意見を聞きたい

システムA：PF５のRDD３０％
システムB：PF１．５のRDD１０％

どっちを使いたい？
俺ならBだけど

両方雇うのはだめ？

なるほど。
Aが売買回数500回の結果で、
Bが売買回数5回の結果でも Bを使いたいのですね。笑

>>65
マジで？
時期が変わったらダメになる可能性が高いってことかな？
売買回数５１６の方は？
ちなみに両方ともポン円売り入れてて儲かっております。

総利益と総損失は履歴から合計していかないと
出せないっぽいので８８回の方はそのうち出してみたいと思います。
あと家に帰ったら損益のチャート？を画像にしてうｐできるので
そちらも晒したい

>>67
俺もＢだな。
Ａはデモならいくらでも使うが、
リアルでは怖いだろ。

>>69
回数同条件ですとかわざわざ書かないとダメな人？笑

売買回数が100回以内なら、PFが4を越えるシステムくらいは簡単に作れる。

1000回越えのPF2.0のほうが遥かに大変。

>>72
この質問は、まともな投資家なら誰がどう考えても Bを選ぶと思うんだ。
それをあえて質問しているということは、Bに何らかの隠された欠陥があると疑うべき。

回数が同一だとしても、Bは1週間の売買結果、Ａは10年間の売買結果なのかもしれない。

アホみたいな質問してる奴が
そこで切れるのは無理がある
まともなツッコミなのに

＞73
＞100回以内なら、PFが4を越えるシステムくらいは簡単に作れる。
簡単ならロジックをコソーリ教えてください。
期間6ヶ月でドローダウンが50PIPSで損義理のロジック。
これは難しいでしょ？　

シストレって結局PFだろ。2回連敗したら疑いを持ち、３回連敗したらシステム止めるだろ！！！１

わかった。
Bは、必要資金が2000万円で
Aは、証拠金20万円から始められる投資法だ。

>>77
大きく２連敗して小さく１勝を繰り返してる俺はどうすりゃいいんだよ！！

>>79
3連敗してないから止めてないんだろ？
ウリの説を証明してくれてありがとうスミダ。

PF,PR,勝率,取引回数,期間,MDDくらいは最低でも書かないと評価するのは難しいと思う
突出して良い結果だったとしても致命的に悪い要素が含まれていればリアルでの継続的運用は難しいし

>>77
勝率５割以下のシステムも沢山あるのに
3連敗くらいであきらめてどうする

>>80
説を証明ってｗ
ＰＦと連敗に何の関係があるのかと(ry


もうＧＷって無茶苦茶ｗ

取引回数88回の方は
PF2.67でした
いまいちなんかｶﾞｯｸﾘ

516回の方は履歴をエクセルに書き写すのがまずめんどい

PF2.67ってすごい方だ思うぞ
普通は1.6でもすごい部類に入るのに

マジか！
ちなみにこれが成績グラフ？
http://www.gazo.cc/up/1878.jpg
http://www.gazo.cc/up/1879.jpg

ゴメン失敗上げなおします

>>76
>>簡単ならロジックをコソーリ教えてください。
>>期間6ヶ月でドローダウンが50PIPSで損義理のロジック。

>>73じゃないが、ドローダウンが50PIPSなのか、エントリーの損切りの幅50PIPSなのか不明。
教えを請う前に、文章を読みなおしましょう。

88回の方
http://www.gazo.cc/up/1880.jpg

513回の方
http://www.gazo.cc/up/1881.jpg

残念なことに513回の方は直近50回でPFを計算したら1.03でしたorz

>>76

例えば移動平均線３本の総当たり。
ドル円なら確か15MA：65MA：145MAの組み合わせが、直近（３年間）の成績がPF4を超えてたような・・

もちろん３年前以前をバックテストすると全然使い物にならないけど。

225なら、当日：５日前：10日前：２５日前のモメンタム陽転陰転の組み合わせ。

これも短期のPFが4を超える組み合わせがゴロゴロしてたと思う。

これもやっぱりバックテストに耐えられなかった。

>>89
これがマジなら、もう億万長者決定じゃん。ＰＦ１なら少なくとも資金は減らないし。

でもなんかグラフが綺麗過ぎる気がする。こんなの見たことないぞ。
未来レート読んでるとか、スプ引いてないとか、ミスしてない？

いや、平均が少ないから多分PFは1.5も行ってないと思うけど。

シグナル番付　【五月場所】
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1241489370/

>>91
それらのミスはないです
期間が60日間だけなんでその結果が今後も続くかどうかが不安ですが
見比べたら２つのシステムの得意不得意な相場がちょうど逆になってるっぽいので大丈夫かなと
どうだろ

>90
>例えば移動平均線３本の総当たり。
>ドル円なら確か15MA：65MA：145MAの組み合わせが、直近（３年間）の成績がPF4を超えてたような・・
ありがとう！　自分も3MACross_EAを持っていたんで最適化に挑戦してみたぉ。
USD/JPY 1時間足　20MA:60MA:120MA PF 1.18 DD8.83%　　2008/11/〜
今度、時間のある時に日足に挑戦してみる。でもPF4はどうかな

俺も意見を聞きたい。

あるシステムがあって、１００戦７０勝だとするじゃん。
その中からある条件に合うトレードを調べたら、３０戦１６勝だったとする。

Ａ：１００戦７０勝で売買する（勝率７０％）
Ｂ：　７０戦５４勝で売買する（勝率７７％）

みんなならどっちで売買する？

宜しくお願いします！
http://blog.m.livedoor.jp/takkun1995/

為替派さんにケンカ売ってるんじゃないですが、
御意見伺いたくm(_ _)m

最強　為替鬼

>>96

面白い質問だと思う。

手数料だけ消耗するルールを、フィルターとして抜いてしまっていいかどうかだよね？

例えば、検証期間をローソク足1万本、３０戦１６勝の取引ルールをCとすると、

サインの発生頻度（サイン/ローソク足）は、

ルールA；100/10000
ルールB；70/10000
ルールC：30/10000

になる。だからルールCの性能を検証するためには、ルールCのサイン発生を300回以上は
確認するべきだと思う。（３００回には特に根拠がないけど、経験上の判断）

よって「ルールAのサイン発生を1000回以上確認できた場合に、初めてルールCをフィルターとして採用するかどうか判断する」
ってのはどう？　　

>>96
おれはBだな。フィルターとして機能していることが確認できればいいわけだし。
フィルターの有効性は他の通貨ペアや他の期間で検証しておきたいところだが。

>>96
例えば当該システムが15分足でのトレードだったとして

日足チャート（例えばね）でのブルトレンド・ベアトレンド・フラット・ボックス
などの期間区切りでも同様にフィルターとして機能してたら当然採用します。

上記の各期間でテストするとフィルターとメインサインが
逆転した成績を残してしまうことは良くあることなので・・・。

勝率アップに寄与するなら、初期資産が極小って条件以外なら絶対採用したほうがいいわけで、
それをどうするか迷うってのは、結局カーブフィッティングなんじゃないかってことを疑ってるってことでしょ？
自分の場合は、売買期間も考えに入れるから、それだけではなんとも言えんけど、
まあ俺もBを採用に一票かな。120エントリならぎりぎりOKかなと
もちろん検証し続けながら実戦だけどね

96です。

皆さんＢ派のようですね。総合計が多いＡよりも、勝率が高いＢを優先するという事ですな。
実際の検証期間は１Ｈ足で７３００本。これ以前はデータが無いので検証できません。

実際１年以上やって売買数が１００回なんで、これをさらに減らしていいか考えてたんです。
勝率上げて掛け金上げて、短期決着で勝負します。

ちなみにフィルタってのは、資産曲線の移動平均線を描いて、下回ってる時は買ったつもりでメモだけしとく事です。

別々のロジックでなら勝率だけじゃ判断できないけど
ロジックBがロジックAからノイズをフィルタリングしただけの物と見なせるからね

私も今日作ってみたEAをテストしてみました。


通貨ペア EURUSD
期間 4時間足(H4) 2007.08.01 - 2009.03.31
Total net profit 7676.22
Gross profit 24756.11
Gross loss -17079.88
Profit factor 1.45
Expected payoff 6.63
Absolute drawdown 3.00
Maximal drawdown 523.87 (3.30%)
Relative drawdown 4.42% (488.65)
Total trades 1157

Short positions (won %) 596 (43.96%)
Long positions (won %) 561 (46.88%)
Profit trades (% of total) 525 (45.38%)
Loss trades (% of total) 632 (54.62%)
Largest profit trade 368.56 loss trade -27.87
Average profit trade 47.15 loss trade -27.03

今回の開発テーマは
１）損を小さく
２）たまーに大きく取れればいい
です。

この期間を選んだのは日足での上げ下げボックスがバランス良いかなと思った次第です。
問題点など指摘していただけるとありがたいです。

記入し忘れました。
初期資金は1万ドルで常に0.1Lotの売買です。

>>106
４時間足を使っている割にはトレード数が多いですよね。
マルチポジションってこともなさそうだし。
トレンド判断して仕掛け、ストップにかからない場合にはトレイルで利を
伸ばすような感じでしょうか。
トレンド判断を誤るとMDDが大きくなりそうだけど、バックテス結果はかな
り優秀ですね。
ちなみに、何で４時間足なんでしょうか？

>>108
レスありがとうございます。
鋭い指摘にどっきりです。

というのも、このEAに利用しているのが
自作のトレンド判断インディケータ１つだけだからです。
そのトレンドに乗ってほぼポジションを持っている状態になります。
ストップは２５固定でご指摘の通りトレールで追いかけるだけです。

4時間足なのは15分EAを作るための準備です。
15分のためのトレンド判断を4時間足から持ってくるために試しに作ったという感じです。

15分足では4時間足トレンドと一致したポジションしか持たないので
成績もUPするのではと期待してます。

回答ありがとうございます。
もうひとつだけ質問いいですか？
トレンド判定のインジケータを使っているとのことですが、それでも判定ミスは
あり得ますよね。しかしながら、MDDが低く抑えられているのがすごいと思います。
一回か何回か判りませんが、トレードが（連続して？）失敗するような場合は、
仕掛けを抑止するような仕組みがあるのでしょうか？
質問ばかりですみません。

バックテストとリアルタイムで使うのとで
結果が違うくなるのは
防ぐ方法はないん？

エントリ10000回以上分バックテストする

過去は過去だし、未来は未来だろ
なんで過去と未来で起きることが違うの？
とか言ってて馬鹿だなぁ…って思わないのか？

過去のデータをリアルタイムと同様に順番に表示して行き
一度出したサインの書き直しをさせなければ良い

>>114
そうじゃないシステムなんかあるの？
インディケータじゃあるまいし

未来の足を使うというインチキをしてるからじゃないの？
リアルタイムのシグナルは未来が見えないから騙しシグナルもでるが
再描画で未来が見えていると騙しが判別できるようになってシグナルが消える

>>111
スリップとか指標前の注文通らない時とかもあるしね。
スリップ程度ならある程度スプレッドを大きめに設定するとか
指標時間は抜くとかすれば多少は良くなるでしょう

スキャルピングで勝ち続けられるなら、その人はあっという間に大金持ちになれます。
『1年で100倍になるFX投資術』のゴールドピラミッドさん、一年間で1万円の資金を225倍にされたそうです。
225倍ですよ。凄すぎます。
この225倍を年間利回りになおすと、複利運用で計算して22400％になります。
これがどれだけ凄いかというと、つまりもう1年後には、なんと利益が5億円をこえてしまうんですよ。
5億って凄い数字ですね。計算があってるか疑いたくなります。
さらに１年後には、もう桁が多すぎてすぐに計算できません。
あの世界でもっともお金持ちの投資家、ウォーレン・バフェット氏の年間利回りは25％と言われています。
そんなバフェット氏の896倍の利回りをたたき出すなんて、はっきり言って、神がかり的です。
この調子なら、簡単に長者番付にも載っちゃいそうですね。
（とりあえず2010年のゴールドピラミッドさんには期待です）
さて、ゴールドピラミッドさんはどうしてそんなに勝ち続けられるのでしょうか？
その理由を私なりに考えていたところ、あるお話を思い出しました。
以前読んだ、ロバート・アレン氏の著書にそのお話は載っていたと思います。
（今手元に本がないので、うろ覚えです）
とある工場に、機械の修理に来た技術者がいました。
彼は故障した機械をしばらく眺めたあと、ある一箇所にハンマーを打ち付けました。
そのたった一撃で、機械はなおってしまいます。
しばらくして、技術者を呼んだ工場に、修理費の請求書が届きます。
その額は1000ドルでした。
工場側は、「たった一度ハンマーで叩いただけなのに、1000ドルは高すぎる。修理費の内訳書を送ってこい」と怒って電話しました。
またしばらくして、内訳書が送られてきました。
その内訳書には、『ハンマーで叩くべき箇所を探す費用990ドル。ハンマーの打ち付け費用10ドル』と書いてありました。
私が何を言いたいかと言えば、ゴールドピラミッドさんは、ハンマーで叩くべき箇所を的確に見つけられるのでしょう。
私は残念ながら、ハンマーの打ち付け方しかわからないですけど。
その打ち付け方も、たまに失敗しますが。
どうです、みなさんもハンマーの打ち付け箇所の見つけ方を習得して、年利22400％を達成してみませんか。
会得できれば、あっという間に大金持ちになれますよ。

>>118
長いわりに内容がない文章だな。
複利の力と
金儲けできる方法が見つかればあなたも大金持ちになれます。
たったこれだけ。

スキャルって負けたときのドローダウンが大きいんだよね。
で、それを回復するために20回とか連勝しなければならない。

デモなら可能だけど、リアルでこれを考えると、とてもハイレバやマーチンゲールはできない。

>>120
なぜにシストレスレで話すのか分からんのだけど、
ドローダウンが大きいのは貴方の手法の問題でしょう。スキャルの問題点の話じゃない。

私のスキャルは、3回勝てば取り戻せるぐらいのドローダウンだな。。

つか、コピペマルチにマジレスしても。。。ねぇ。

オキャル

MT4でシステム組もうと勉強始めたんだけどなかなか難しい・・・

一度システムを組めばそのルールに沿って自動売買してくれる
ってものらしいけど、どこまで細かく指示を出すことができるの？

例えば
明日19:05に19:00のレート-Xpで指値注文を出す！とか
その後５分以内に約定しなかったら注文を取り消す！とかできるの？

あとPCつけっぱじゃないと機能しないとか聞いたんだけどホント？

質問だけだけど教えてやさしいシストレ職人さん

>>125

> 一度システムを組めばそのルールに沿って自動売買してくれる
> ってものらしいけど、どこまで細かく指示を出すことができるの？

作りこめば作りこんだだけ細かく指示できる。


> 例えば
> 明日19:05に19:00のレート-Xpで指値注文を出す！とか
> その後５分以内に約定しなかったら注文を取り消す！とかできるの？

余裕。

> あとPCつけっぱじゃないと機能しないとか聞いたんだけどホント？

当然。
予算に余裕があれば、海外のWindowsVPSサーバ借りて、そっちで動かせば
自宅のＰＣは電源落としても平気だけど？

>>126
速レスサンクス

電源の件がちょっと意外だったわ
システム組んでMT4に入れれば24時間勝手にやってくれるってイメージだった
けどそうだったらMT4のサバがすごいことになりそうだ

>あとPCつけっぱじゃないと機能しないとか聞いたんだけどホント？

EAの作りによるだろね。
TPとSL（ストップロス）をいれとけば、オーダー出した後でＰＣ落としても
一応問題ない。
一応というのはEAの中で条件によってクローズしてる場合があるから。
SL無しでＰＣ落ちたらやばい。
ＰＣが再起動出来なかったら、業者に電話して強制クロ−ズしてもらう。
しかし、バックアップ用のノート持ってればまず大丈夫だろ。

いいシステムみつけると、わくわくするね。テストの結果みて稼いだ気分になる。

メタスレでも聞いたけど
どのシステムが優秀だと思う？

1年のバックテストで資金1万ドル
Ａ：PF2.73 利益1800　ドローダウン515（4.7％）　ポジル回数35
Ｂ：PF2.5 利益3900　ドローダウン672（6％）　ポジル回数84
Ｃ：PF1.94 利益6595　ドローダウン1400（10％）　ポジル回数170

ＣにフィルタつけていったらＢ、Ａになった
レバあげてＡ使うならＣと同じような気がするが

>>130
間違いなくＣをお勧めする。
理由としては二日に一回ぐらいは売買がないと
運用している本人が面白くないからだ。
10%ぐらいのドローダウンなんか最初の運用資金を
なくなっても良いぐらいの額にしておけば怖くない。

>>130
Aの35回分の結果から　ランダムに135個抽出複製して、
35+135 の合計170回の取引になるようにしてＣの結果と比べるシミュレーションを
何度かやってみるといいよ。

損益率を出したほうがいい。

損益率 = 平均利益／平均損失
これと勝率で破産確率が分かる。
破産確率は0.1%以下が望ましい。

破産確率表はここにある：
http://koba321.cocolog-nifty.com/daytrade2/2008/02/post_025f.html

RRR(リスク・リワード・レイシオ)を計算するとシステムのパフォーマンスが
比較できる。
ただし、RRRは計算がやや面倒。
エクセルなりプログラムを組んだほうがいい。

Aのシグナルで0.5Lot
B、Cシグナルで0.5Lot追加したらいいと思う

↑
逆だったｗ

>>133
すいません、いまいち見方がわかんらないんですが０．９％ってヤバイですか？

ある種の資金管理法を使えば破産確率はあっさり逆転する・・・てのが大ヒント

というか市況２の９９．９９９％を占める凡人達は
破産確率表に当てはめられるトレード法を使ってる限りいつか破産します

うあわー　ヒント出し過ぎ

リスク・リワード・レシオって単なる平均利益と平均損失の比率って考えでおk?

>>140
全然違う
risk reward ratioでググってみ。
英語読めないと無理だけどｗ

資産曲線の回帰直線の傾きを標準誤差で割ったものがRRR
ちょと統計の知識がないと理解出来ないだろうが。

>>141-142
レスサンクス。
トレーディングエッジ入門って言う本でリスク・リワード・レシオが例の中にでてきて、
そこで平均利益と平均損失の比率のみたいな感じででてきたのでそう思ってしまった。
ちょっと、ググってみる。

早速検索してみた。
http://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp
ここの例だと、(利益がでた場合の利益幅):（ストップロスまでの値幅）ってことになってた。
これを計算するにはリスクが値としてないといけないから
ストップロスになる前に予想が変わって早めに損切りすることがあるようなシステムでは利用しにくい指標なのかな？
こういう場合に、>>142 の方法で計算するとか。。

>>144
RRRはいろいろな定義があるけど、これが最も信頼できると思ってる。

http://books.google.com/books?id=Qfr_pC_WXDEC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=risk+reward+ratio+regression&source=bl&ots=2GvJmoOkUV&sig=iXOlVe-2B5iamKwJl7z7mzVlzVQ&hl=en&ei=mmANSrKeE5GC6QOt1aSPCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8#PPA233,M1

>>145
わざわざリンクまでサンキュ。
今回作ったシステム（ストップロスに達する前でも予想変われば損切るするタイプ）の評価に使いたいと思ってたので読んでみる。

>>138
神様ありがとうございます！
わかりました！閃きました！
あなたは天才です！！！！

いいシステムできたのに、実戦投入したとたんシグナルがでなくなった。
いい加減にしてくれよな

あるある

>>138
両建てでナンピンするのか？（笑

過度なカーブフィッティングでもいいんだけど、１０万から１年で１億になるシステムって組める？
移動平均線、移動平均線とRSIの組み合わせ、ストキャス、いろいろと試してみたけど、１０万から１，０００万ぐらいが限界だった。
（その後、ドローダウンでやられてしまうケースが多いけど）

１０万からはじめて２，０００万になった人とかいるけど、どんなシステム組んでたんだろ。
感だけだろうか。

>>151
今製作中のシステムだけど、シミュレーションで１年で10万=>1億5000万くらい。
でも、資金の使い方とかかなりギリギリな感じでやってるので実際の運用ではもう少し保守的にいく予定。
C++でトレーディングシステムをつくって、そこにいろいろな指標をモジュール、
ライブラリ形式で追加できるようにして最適な組み合わせを片っ端から探していくって感じ。

ttp://u4.getuploader.com/isisuke/download/326/2.jpg

ちょこっとシミュレーションしてみた
1,500$スタートで半年で10,000$になったんで
1,000,000$は2010年9月ごろだ。

>>152
それを実際に運用って・・・・・・
まさか本気では・・・

>>154
本当に使おうかと思ってるよ。
値動きによって途中でアルゴリズム切り替わるようになってるから、
そこら辺はもう少しテスト必要だけど。
もちろん、パラメータ調節に使用したデータの期間と、
シミュレーションで使用した時のデータ期間は重複しないようにしてるから、
本番でもそこそこいけるかと予想してる。
あまいのかな。。

>>155
他人の言葉なんか気にしないで
ガンガンいっちゃれ〜
目指せ　日本のﾊﾞﾌｪｯﾄ www

とりあえず、運用後に結果報告してください

>>155
ふーん、本当に使うつもりなんだ。これは驚いた。
１年で10万=>1億5000万くらいのパフォだと心配にならないのかな？

まあ何でも経験は必要だからフォワードテストには充分に時間をかけるといいよ。

スレチっぽいが
日足で陽線になるか陰線になるかある程度推測できないかなぁ？
移動平均が↑向きの時は陽線になりやすいとか、前日陽線なら陽線になりやすいとか、、、
全然５０％づつで何も発見できない。
所詮ニュースやら需給やらのせいで統計的に優位性があってもムダな発見かな？
まぁ発見できてもいないがＷ
ＥＡは組めるけどアイデアがない。

酒田五法みたいに複数のローソクの組み合わせパターンでも
翌日の確率５０％だった？

俺も半年ぐらいで10万円が1,000万円になるシステムなら作れたよ。
でも、その後、ドローダウンでやられた。
>>153の画像は5/19ぐらいから、滑らかすぎるぐらいの上昇曲線な気がする（ｗ

>>157
10万円が1億円になるシステムなら俺も試すよ。
だって、10万円分宝くじ買うよりは期待値が高いでしょ。
10万が100万程度じゃ試さないけど。

>>158
週足、月足レベルで考えて見たら？
例えば、前週足が陽線なら、その週の日足は陽線の確率が５０％を超えるとか？
（月〜金までの５日間で３日は陽線で２日は陰線なら５０％超えるでしょ？）

半年で10万から1億といっても
M1足なのかH4足なのかで違うだろ・・・

なぜ誰もそこに言及しないの？

>>162
そりゃ、M1でもH4でも1Dayでも1Weeklyでも、どの足使ってもいいからだろ。
出来るのなら、M1なら出来るとか、M30ならできるとか、言ってくるヤツが現れるだろ。

レンジとトレンドを切り替えて
どんな相場でも利益がでるルーチン組んであるから。

どんなに優秀なルーチンを組んでも儲けられない相場もあるよね。。

めったにないけど、たとえあったとしても、
それを続けていけばそのドローダウンは
簡単に埋めることができるきことがわかっている。

１年で複利なしのPF2.5のEAを複利使う設定（レバ10）にしたら1年で10万から1000万にできたけど
ドローダウンがハンパねえなｗ
それでもPF1.4はあるけど続けてたら破産するな

>>164
切り替えちゃダメだろ、切り替えちゃｗ
それが可能ならトレンドだけでいいはずだしねー。

切り替えるってのは自動的に切り替わるって言う意味。
相場に対して常にニュートラルなわけで、
トレンドが発生したらそれに乗っていこうとうとするトリガが発動するわけ。

>>159
酒田五法試してないです。まだ修行が足りません。。。

>>161
そうですね。丁度１週間は５日営業日だから半々ってことはないんだよね。
でも今週は今週は陽線３本以上あると予測して結果４本だったとしても残り一本で
帳消しとかあるしね。損ギリを入れて対処できるかな。

１０万-＞１億のシステムで盛り上がってるようですが、レバは何倍でもいいの？
それと複利を使うのか？また１トレードあたり口座資金の何％をリスクとして取るの？

うんこ修行者ヌッシー

>>169
いやだからさー・・・・・・
トレンド発生が正確にわかるならＭＡクロスでも爆益なわけで。
レンジがわかるなら・・・・(ry

「わからない」という前提があってこそ自動かと。
つか「わかる」若しくは「わかるはず」という前提でやってそうだね。

>>170
上がる下がるだけを当てるなら、パーセプトロンのアルゴリズムを考えたら？

例えば、前日の高値と安値と終値、前々日の高値と安値と終値をユニットとして、
それに重み付けを考えて、当日の終値を予想する。

参考
パーセプトロンのアルゴリズムで考えたじゃんけんマシン
http://www.ton.scphys.kyoto-u.ac.jp/~shino/predict/janken.html

>>172
多分、トレンドかレンジかを判断する自動システムを持ってるんでしょ。
立派なシストレだと思うよ。
トレンドならＭＡ、レンジならMACD
そして、トレンドなのかレンジなのかを判断するシステムは、MAとRSIの組み合わせとかね。

>>174
>>164-166 の流れを読むと、レンジやトレンドどころか全相場状態対応みたいよ。
それが真実なら、聖杯か脆弱なシステムか、どっちかでしょ。

僕は、マーケットの性質上聖杯は存在し得ないと考えてるから後者が前提でレスしてる。
もちろん>>174さんが前者を前提にすることを否定するつもりは全くないけどね。

レンジとトレンドを判別できるシステムあったらそれだけで勝てるだろＪＫ

レベル低いなｗ
その程度じゃ勝てないよｗｗ

レンジかトレンドかなんて後付でしかない。
トレンドのだましはレンジ、その逆も同じで、
それが形成されるときにポジを組み替えていく柔軟性のことだよ。
よってどのような状態になろうとも利益がついてくるわけだ。

>>178
その考え方でシステムを組んでるの？
それとも裁量？

>>179
よくわからんな。損切り上手だと言いたいのか？
レンジでブレイクされたら損失だし、トレンドでレンジに入ったらやはり損失だろう。
損失（損切り）無しにポジを組み替えることができるってありえるのか？

システムに決まってる。裁量でレンジとトレンドの判断ずっとやるつもりかい
損切りはあるに決まってる。それはランニングコストとしてとらえて、
利益でペイできれば問題ない。

>>180
アンカー打ち間違えてないか？

>>181
そのシステムだと、例えば、

相場　　　：レンジ→トレンド→レンジ→トレンド
システム：トレンド→レンジ→トレンド→レンジ

と、結果的に、損切りが多くなることが無い？

その精度を高めて、少しでもコスト以上の収益を上げるのがチューニングの醍醐味じゃないかい
組んでしまえば、裁量関係なく投じた資金量に応じた結果がついてくるのがいいよね。

カーブフィッチングは大丈夫なんけ？
どの相場でもイケてる？

細かなパラメータの違いで収益が大きく変わるようでは、とても実用に耐えれない
フィッテングはあまり意味のないことだと思う。
どの相場でも安定した結果ということではなく、
大小はあってもマイナス運用は今のところない。

>>185
こらこら、あちこちにテキトー書いて釣ってんじゃねーぞｗ

>>186
彼の手法はこれだから。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

962 ：Trader＠Live!：2009/05/17(日) 07:54:09 ID:wInyqgbL
上げ続ける通貨はない、下げ続ける通貨もない。
だから、たとえば逆に動いたら50pipsごとにナンピンをしていけば、
必ずプラスになる。たったそれだけで、食ってます。
ナンピンする資金配分とpips間隔さえ間違わなければまず負けない。


でも、ミニノート一つで専業やってるんだから、ホントにスゴイのかもね。
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1240994325/133

だから、例えばって言ってるでしょ。極論だよ。

そもそもレンジとかトレンドって言葉を使ってる時点であやしいんだけど。
レンジだろうがトレンドだろうがなんでもいいわけでしょ？
それにチューニングって言葉もなんかあやしい。
そもそも柔軟に「ついていく」っていう言葉を使うってことは、順張り重視ってことなのか。
基本の方針がナンピン>>187で、それにいろいろなパラメタがくっついんてるんじゃないのかなぁ。

どんな状況にもついていくって時点で嘘だ。
エッジを見つけてそこを狙い撃ちしないと利益は出ない。
少なくとも、レンジとトレンド2つシステム用意して、それぞれ走らせたほうがコストは安いはず。
１つのシステムでは、切り替えでコストを支払うし、機会損失も増える。

真偽なんて別にどうでもいいよ。
要するに、ナンピンだろうが、線が１本だろうが３本だろうが、
どこで仕掛けようが、収益を出すマネジメント次第って言いたかっただけ。

こういうとこで
嘘だ！とか言って論破したがるヤツを見かけるが
例え見破ったとして、何になる？
嘘は嘘でスルーでいいんじゃね？

シストレのスレに来てるんだったら、仮説・検証くらいはできるっしょ。

それとも、つついて、コアな部分を引き出したいの？

・・・、本当だったとしたら、余計に言わないでしょ。

でも、本当に利益を出せるシステムを構築するのは難しいよね。
だから、本当のハナシだったとしたら
コアな部分は隠して自慢だけはしたい
っていう気持ちもわかる。

このスレの意義から言ったら
まぁ、気持ちは解る・・・、が、
ヒントさえ出す気もないなら単なるオナニー書き込みなんかしてないで
独りで稼いでろ。

ってとこだろ。

>>192
スルーできなくなる時があるんだよｗ
やっかいなのは、彼は勝ってるから自慢したいけど、
手法を明かさないって事なんだろうね。
だから、中途半端な事書いて周りか突っ込まれる。
ずっとロムっていればいいのにねぇ。

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人気のある取引業者をまとめておきました。
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勝てるシステム組んで、そのロジック教える奴なんていないだろ
裁量ならともかく、システムなんてコピーされたら終わりなんだから。

>>195
勝てるシステムなんかないから教えても大丈夫だよ。
BNFが手法ばらした時、そんな事言ってたな。

だいたいレスを読んでると、ほんとうに勝っているシステムを組んだ人なのか、
自分の想像をしゃべってるだけなのかは分かるので、そこを見極めて、そんで
ほんとうにそんなに勝てるシステムが現存するのかどうかってところが知りたい。

複利の結果は信用しない。
検証は常に単利。 年毎、月毎でのパフォーマンスがでないと話にならない。

実際の運用金額なんかで検証するか普通？各種数値だけだろ。

バックテストも終わったから
そろそろ自作のプログラムで実践シストレしたいんだけど
みんなレートってどこから取得してる？

随時取得する必要も無いから
http://zeni3.com/の5分毎更新を30秒毎更新ぐらいに縮めたのがあればそれでいいんだけど
そういうの無いかな
メタトレ騙って取得してもいいけど面倒そうだから・・・

自作のプログラムって何よ？そのプログラムでレート取得すりゃいいじゃん

自作のプログラムは書いてそのままだよ
レート取得処理がまだできてないから
みんなどこのサーバーから取ってきてるのかなと思って聞きにきました

どこの会社も注文するのにレートが必要だよ
少なくとも俺が今まで見たところは
まあ滑らして儲けるためでしょう
だからその会社からレートとらないと
ってかほんとにそれで注文部分自作したの？

そりゃ自作したけど
チャートすら表示されない簡素なものだけどな
俺の使ってる会社のレート表示部が全部FLASHなんだ
FLASHはよくわからんから別のとこから取ろうと思った訳だ

しゃーない　いいトコ見つかるまでメタトレの挙動パクるか
レートサーバーのセキュリティが皆無ならいいなぁ・・・

あれ？もしかしてhttp://zeni3.com/って1分更新？
よかった　これで残り作ってきます
お騒がせしました

全部htmlでやりたいってことか
携帯サイトならだいたいどこも全部htmlだから、レート取れるんじゃね？
全部指値逆指値ならいらないかもしれないけど、ほとんどのとこは自分が出してない
レートだと成行はじくよ

スベリ値？設定できるからおｋみたい
全部成行のつもりだけどスキャじゃないから2、3pp単位でカリカリする程でもないしね

そんな10秒も前の値段じゃ成り行きできないよ
はじくってのは、そのレートでは約定しませんでしたみたいな、普通のはじきじゃなくて、
そんな値は出していませんとか、普通は出ないエラーだよ　スリップ設定の問題じゃない
一回注文出してみれば分かる

まじで
まずいなぁ　会社変えるかな・・・

値段がflashって糞ック証券かい？あそこは指値制限ないし、指値出した方がいいと思うよ
成り行きに正しい値段を要求してくるから　それに成行めちゃくちゃ滑るし

なるほど
とりあえず会社変える方向でいきます
ありがとうございました

あそこなんだったら、値段は
/ygmo/quote.txt?client=flash_market_20080822
に対してdummy=5でPOSTしたら取れたよ　昔の話だけど　今はどうだかは知らん

普通にMT4使えばいいじゃん

メタトレは色んなトコで融通効かないからね
所詮言語じゃなく売買ツールだし

トレンドラインを自動で引くロジックってあるの？
俺のスキルだと変なところに引かれるんだけどｗ

>>217
ラインマンがあるよ。
２ｃｈの有志がカスタマイズしている。

あちらこちらで感想を聞きたいので敢えてマルチします。
シストレ検証ソフトのイザナミってどうでしょうか？
購入を考えているのですが15万もするので躊躇しています。

>>219
やめておけ。

誰だ、>>97の親の脛齧りをいじめてるのはｗ

※攻略ヒント
短期移動平均線より長期移動平均線の方が信頼性が高い

以上

ヒント：信頼性ってなんだろうねｗ

話をわるようですみません。わたしはＦＸについては知らないことが多いので
、ＦＸに詳しいだろう皆さんに質問があります。私は先日友人の紹介でＡＲＥS
という会社を紹介されました。ＴＨＥＭＩＳ　ＦＸというシステムトレードを販売しています。
誰かこのことについて、詳しい情報をもっている人がいましたら教えてください。

>>224
ググれ
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1241242181/

上級者いわゆる神さん返答ありがとーございます。いちよ自分でもググったりしたんですが、会社名で検索してもでないですし、商品名でやってもなんもでません。情報は教えてもらったやつくらいです。話の内容はほぼ同じでした。
やはりあやしいですよね。

どうして他人がおいしい話を持ってきてくれるって思うんだろう。
あなたは、それほどに素晴らしい人間なのでしょうか？

すいません。説明不足でした。
このシステムトレードを誰かに紹介することで報酬がもらえるのです。

マルチやるのに商品を気にするんですか？意味が分かりません。

http://rapidshare.de/files/47250256/Dekomp_220.rar.html

[email protected] は無料のデコンパイルサービス

要するに、既にエサに釣られ済みで、後押しレスを期待してんだろw

人の欲とは恐ろしいw

えーと昨日からお邪魔してすみませんでした。
自分なりに調べた結果会社は存在しないし、これといった情報はないんで断ろうと思います。システムトレードで金を稼ぎながら、それを紹介し紹介料をもらい、上の人に営業を教えてもらえたり、講演もひらいてもらえる。
自分は大学２年で就職の事を最近意識し始め、普通のバイトをしていても実際に学べるものは少ないし、ついでに金もはいるいい話でしたので魅力的といえば魅力的でしたね。しかし話がうますぎです。長文失礼しました。色々教えていただきありがとうございました。

商材がどんなものであれ 仕組みを聞いた段階でマルチ（ねずみ講）だって気がつかなければダメだよ
まあ昔かかシャーペンだのFAX電話機だのイロイロだけどまさかそんなものまであるとはビックリだ
あと その話しを持ってきた奴とは今すぐ縁を切れ

忙しくて全然ロジックの研究ができん

プログラムにさせればいいでしょうが

システムの勉強始めて一週間くらいたつけど
基礎知識がないからほとんど進まんorz

メタトレーダー入門とかwikiの参考になるサイトとかは一応読んだんだが
C言語の基礎が無いせいかまだよくわかんねー

今週末はずっとPCとにらめっこだった
俺の来週の土日を無駄にしないためにお勧めのHPとか書籍を教えてくれ
マジで頼むわー

■脳ある鷹は爪隠す。
■一人に教える事は結果的に大多数に教える事につながる。
■結果的に通用しなくなる。権益を失う。

人生気まぐれは禁物

>>238

教えあうことは、トレーダー同士の防衛にもつながる。BNFなどのごく少数の勝ち組
を作り出してしまうってのは、市場に穴があってそこをつける人たちがごくわずかに
存在してしまう。

教えあうってことはそういったごく少数の数百億単位の勝ち組から、金を奪って少しでも
トレーダーたちが潤えるようにすることじゃないのかな？

まあ、日本株市場だけであって為替にそんな穴は存在しにくいみたいだけどね！ｗ

第6感投資法

今日からこのEA動かしてみる！
デモで！
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org62284.gif

情報が金になる
だが投機技術はその最たるもので、富裕層にとっては高価値な代物

情報商材のもっともらしい言葉の羅列・羅列￥・\\　→7万
そんなに儲かるのに、情報を売っている
そこに投機情報の入手の困難さ・貴重さ・闇がある

>>239
ボケ老人が自分の銀行口座のログインIDとPASSを　教えあって　みんなで口座の情報を共有して、キャピタル（資産）共有しよう！その方が幸せになれるよ！社会も潤うよ
IDとPASSは簡単に教えあえるよ！

　ということ。

儲かるシステムなら絶対に人に売るはずないとかよく言われてるけど
いいシステムができると自慢したくなるのが人間だよなｗ
このスレでもよく見かけるしｗｗ

とくにMT4のＥＡなら業者によってトラブルなどでシステムどおりに約定しないこともあるから
自分で取引するより商材として売った方がリスクが少ない

はじめは商材とか毛嫌いしてたけど、業者リスクを完全に解消できないなら
商材とかＥＡ販売もありだなと思い始めている

ミイラ取りがミイラになる瞬間を垣間見た気がする・・・ｗ

>>243
儲かるシステムが作れれば、考えも変わると思うよ。

>>243
　結果だけ自慢してロジックは隠すヤツばっかじゃん。

251 名前：Trader＠Live![] 投稿日：2009/05/25(月) 18:45:37 ID:9irJrsd7
シグナル配信業者
誰も申し込み来なくて正直楽しくありません
ユーザーさんのレベルも低いのでとりあえず配信はやめようと思います
他力本願で儲ける事は可能ですがしっかり選ばないと続かないですよ

利用者Ａ
最悪ですね。捨て台詞はいて退散ですか（笑
申し込みがないのはあなたのそのような腐れ根性が問題ですよ。
他のシグナルがごまかしをしていようがいまいが購入者数が０にならないというのが全てだと思います。

利用者Ｂ
こーゆー配信者もいるんですね
かなり笑えました
もっといろんなことを勉強したほうがいいですよ

シグナル配信業者
そうですねトレード以外の勉強は全くしてないので
申し訳ございません　
色々勉強します
あなたも勉強してくださいね


戦いはまだまだ続く．．．
ttp://fx-on.com/signal/once.php?i=231&c

253 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/05/25(月) 19:29:07 ID:um4TPByA
>>251
　タイトル　『気まぐれトレーダーの裁量トレード』
　気まぐれの上に裁量って・・・どんだけ適当なんだろう。
　もうアホかと・・・

254 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/05/25(月) 20:38:19 ID:p906DqAt
キチガイ級だなｗ

>>237
メタトレーダー入門と一緒にC言語の入門書も買ったけど、Ｃ言語の本は一度も開かずに
簡単なＥＡ３つくらい作れたよ。まだわからないところは沢山あるけど。
Ｃ言語の基礎というよりプログラム初めてなら以下のようなサイトが沢山あるからそれでわかるかも。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070122/258962/

http://pgtop.net/category/4624255-1.html

メタトレーダーの言語はCと少し違うから、とりあえずCの演算の記述法とか、分岐、繰り返しの
方法など基本的な所だけわかれば、いける気がする。ポインター無くて助かるｗ

あとmacdsampleってeaがおまけについてるけど、みんなそのソースで勉強するのか、
細かくmacdsampleの解説をしてるブログがいくつかあって参考になったよ。

我流でシステム組んでるが
バックテスト赤字ばっかだ
なんかヒントか参考になるサイト教えてくれー

何分足でなんの指標使ってんの？
やっぱ儲かるシステムは相当複雑？

ねーねー
EAを本ちゃんで使ってる人って自分のPCで動かしてるの？
VPSサーバ借りてやってるの？

なんとかLANDが＄１８でしょ？
自宅での電気代はいくらくらいかな〜？

今日だけで
1万ドルが1万1900ドルになったよ〜
デモだけど！

勝てるシステムが見つからないって奴はどうせMT4でバックテストしてるんだろ？

>>252
何でどうすれば見つかるの？

>>252
なんか詳しそうだね。
どうやって試験すればいいの？

俺はMT4とか使ったことないから推測入ってるが
おそらくMT4は1回に1パターンしかバックテストできないんだろ？
自分でバックテスト用のプログラムを組めばある数値を1〜50まで全部試したりとか
分足を全パターン試したりとかで、寝てる間に数千パターンの売買ルールをテストできる

思いつくままに新しい条件を入力して
暇なときにまだ入ってないテクニカル実装して
とにかく試せるだけ試せばいい

>>255
え？

>>256
ん？

あ、ごめん
全部できます　MT4で
足は1試行毎に選択しなきゃだけど

なんだ？もしかしてMT4も同時に何パターンもテストできるのか？
ならテストはいくらやってもタダなんだからいくらでも試せばいい

「何でどうすれば見つかるの？」って「虱潰し」としか答えられないし
経済学的に知りたいのなら経済学者に聞けとしか

なんだと〜

あんな言い方するからもっと何かすごいテスターのオススメ情報かとおもうじゃねーかよ〜
ぼくのシステムのほうがお前のよりすごいんだから！
今日だけで1900ドルも稼いだんだぞ！
デモだけど！

　　　　　　　　　　 ,　　' ¨￣￣｀¨　‐ ､
　 　 　 　 　　　／: : : : : : : : : : : : : : : : :ヽ
　 　 　 　 　 ／: : : : : : : : : : : : :／: : : : : : ＼
　　　　　　 /: : : : : : :/: : : : /: /: : : : : : : :|: : ﾊ　
　　　　　　/: : : ／: /: : : : /: /: : : :/ : : : :|: : : :',
　 　 　 　/: : :./: : /:/: : :.,': /==:.／|:/: : /!: : : :.|
.　　　　 /: : :./: /^Ｖ: : : :ｉ:./: :.＜　 !: : :/ ｉ: : : :.ﾊ
.　　　／: : :./: ::{　/: : : : !ﾑｨ'　　 ｀T´ /　!: : :./: |　;　期待させるだけさせて
　　 /: /: : :ｉ: : : Ｖ: : /: : |　 ミ ､　　|: / ヽｉ: : /: :.ｉ　;なんとお詫びしたらよいか・・・
　　 |:/|: : 八: : : {: : ｉ: : : ! ..:::: ヾ　　ﾚ __　|: :/: : ,'　;
　　　　Ｖ ＞' ´￣＼!: : :.|　 //　　　ミｭ ,ﾑィ: : /!　;
　　　 ／:::::::::::::::::::::::ﾊ: :/　//　　　' :::と): : :!: / ｉ
　　 /::::::::::::::::::::::::::::::::|./とノ ＜}　　　人:.!: :|/ /
.　 /::::::::::::::::!::::::::::::::::::!!　Ｖ＞――:彳: : :!: :! /
　/:::::::::::::::::::ヽ:::::::::::::::|と.⌒ヽ:＼:/　|: :./|: ,'
　|::::::::::::::::::::::::ヽ:::::::::::|::::::::＼.）::::ヽ ﾑｲ　|/

数値の違いで儲かるか儲からないかが変わるのって
カーブフィッティングでダメだなと
はじめからNG扱いにしてるんだけどオレ

ボリンジャーバンドと移動平均線を使った順張り手法で儲かっています。
面白いように儲かります。
多分一生儲け続ける事が出来る手法だと思います。
その内、世界長者番付1位に日本人の名前が載るかもしれませんね。

>>263
オシレーター系はなくていいんだ
もしかしてシステムは結構単純だったりする？
オレむつかしく考えすぎなんかなー

>>261
いいってことよ！

>>262
言ってることが高度すぎてわかりません！
何分足でやるかも数値でしょ？
探してる指標も何か数値を入れるんでしょ？
数値入れない指標でシステム組むの？
デフォルト値を変えないって事？
その論理ならデフォルト値でうまくいってもフィッティングでしょ？
ぼくアホなこといってる？

>>263
必死にマルチする理由はなに？

>>262
カーブフィッティングとか初めて聞いたからググってみたが・・・なるほど

過去のチャートに合わせすぎて未来のチャートには全く通用しない
ありえそうな話だけどハッキリ言って心配しなくていい

今のところリスク分散のために結果が良かった６つのルールを走らせてるけど全て安定してる
もちろんテストより結果が悪くなることはよくあるけど
過去約１０年分のチャートで結果が良かったルールが
赤字を出すほど通用しないなんてことは無い

売と買で条件を変えたりしてたら論外だけどな・・・

>>264
単純です

ただし自分にはプログラムの知識が無いので自動売買が出来ません。
自動売買が出来ればどんなに楽かと思います。
毎日寝不足で死にそうなので。
勉強するしかないでしょうか。

>>265
システム組んで最初のバックテストで
そんなに異常な数値を使ってるわけじゃないのに明らかなマイナスだから
数値だけ変えて調整しようとしてもよくないかなとその時点であきらめてるてこと

ボリバン弱い気がするわ
ボリバン単独の　順・逆　1分足〜日足　偏差1〜100
ついでに注文の仕方も自分で考えたのを10パターンは組み合わせてやったはずだがハッキリ言って全滅
強いのは単独でもそれなりに光明が見えてくるんだけどな
ドル円でスプ10固定とかしなけりゃもっと生き残るんだろうが

>>269
あ〜なるほど
それはそれでいいんでない？

ぼくもMT4のテスターでマイナスバランスも表示させて
プラスバランスとの比率をみて捨てちゃうこと多いです

ちなみにこれが今デモしてるEA
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org62284.gif
15分ユロドル5年分

動かないので今日は止めまた
＄１１，９３０．８３
いえ〜い

>>271
いいなー
そんなグラフなら調整しがいあるだろうなー

もうデモじゃなしに本番やってみたら？

だいたい月どれくらいの頻度で作動するシステム？
回数多くしたくて勝率下げてるのかなオレ
あと逆行ったらすぐ損切りするようにしてるけどそれもよくないかな

いや　回数で言えば損切りの方が多いルールの方が結果良いぞ

いやいやいや
初EAなんで本気で怖いんだもん
ちょくちょく報告するから失敗したら笑ってくらさい

>>273さんみたいに複数作れたらおそるおそる本番いっちゃる〜！

>>272
根気よく、思いついたことを片っ端から試すのが手っ取り早いと思うので
がんばってね

おやすみー

月に20回ぐらいでおｋ　ソースは今運用してるルールの平均数
おやす

ぼく起きた！
EA再稼働！
いきなり売り浴びせてる〜

なにこれこわい

二度寝する〜

起きたらLがコキ貯まってる！
勝手に5枚も買うな！含み損やん！
頭に来たので読書するぜ！

って書いてるうちに6枚目のLをぽじりやがった・・・

ＶＰＳでMT4を動かそうかと思ったけど
1年稼動させた場合の料金ででネットブックが買えるｗ
もちろん自宅で自動売買は回線トラブルとかあるかもしれないが
それはＶＰＳでも同じで、よくダウンして再起動とかあるみたい
ＳＳＤのネットブックなら熱もでないし静かだし電気代もそれほどかからないだろう
（土日は止めるから実質稼動は365日以下だ）
と妄想してみました

それはあるね。
正直、うちの自宅のADSLは切れまくるので、VPSの方がまだマシって感じで使ってます。

俺のマシンは、メモリ4G＋Core 2 Quadだから問題ないな
業者側のトラブルで通信が一瞬切れてボヨヨ〜ンは多々あるが

意味のある足の変更ならカーブフィッティングじゃないでしょ
意味無く数字だけあわせて最適化したらカーブフィッティングになりやすいと思うけど

そんな俺は55分足です

>>280
>>281
なるほど〜
ノートって手もあるね
回線は良い感じなのでノートも候補にいれときます

外から帰ってきたら
SL入り乱れて分けワカメ！
ユロドル動いてんな〜
でも有効証拠金は１２２６５．６５に増えてるwww
さすが両建てEA！
手動　ALL　CLOSE！！！

つかデモでさえ離隔衝動を抑えられない
ぼくに本番でEA任せにすることが出来るんだろうか・・・

やっぱシストレは徹底的にお任せしなきゃダメですか？
ユロドルもっとあがって〜

>>285
あなた自身がシステムの一部となれば問題ありません。
利益がでるのなら、なんでも有りです。

<<248
アドバイスさんきゅー
macdsampleのソースコードを解説と一緒に追っていったら
少しはわかってきたようなきぶんになれた

あともう少しで組めるようになるのかしら
オレがんばれ！

そうなのか〜

でもぼく自身は利小損大のてんていてきダメトレーダーだからな〜
ファンタスティック超絶EAも劣化させる自信があるぜ！

でもぼくが成長すればすげーことになりそうだ
ゆめがひろがりんぐ

　　 /.　　　ノ、i.|i　　　　　､、　　　　　　　　　ヽ
　　i　　　 | ﾐ.＼ヾヽ､＿＿_ヾヽヾ　　　　　　　 |
　　|　　　i　､ヽ_ヽ､_i　 , /　`__,;―'彡-i　　　　 |
　　i　　,'i/　`,ﾆ＝ﾐ`-､ヾ三''―-―'　/　　　　.|
　　　iｲ | |' ;'(( 　 ,;/　'~ ゛　 ￣`;)" c ﾐ　　　　 i.
　　　.i　i.| ' ,||　 i| ._　_-i　　　　||:i　　　| ｒ-､ 　ヽ、　　　／　 　 ／　　 /　　|　＿|＿　―　/／￣7l l ＿|＿
　　 丿　`|　((　　_゛_i__`'　　　　(( ;　　 ﾉ//　i　|ヽi.　_／|　　_／|　 　 /　 　|　　｜　 ―　/　＼/　　 　｜　　―――
　 /　　 　i　||　 i` - -､` i　 　 ﾉﾉ　　'i /ヽ |　ヽ 　　　　|　　　　|　　/　　 　| 　 丿　＿／　　／　　 　 丿
　 'ﾉ　　..　i )) 　'--､＿`7　　 ((　　　, 'i ﾉノ　　ヽ
　ノ　　　　 Y　　`--　 " 　　　))　　ﾉ ""i　　　　ヽ
　　　　　　ﾉヽ､　　　　　　　ﾉﾉ　　_/　　 i　　　　　＼
　　　　　/ヽ　ヽヽ､＿＿_,;//--'";;"　　,/ヽ、　　　 ヾヽ

もし本当に、天才的ダメトレーダーであるのなら、
自分の思う売買と逆の売買をすればよい。

逆の売買をしてみても、儲からないのなら、
それは凡人トレーダーの証拠。

それって方向に限ってって話でしょ？
だから、その、あれだよ〜

今＄１２３２０．２５（ユロドルL餅中）
今日は稼働させたまま寝るかな・・・

>>290
そういえば以前組んだロジックでかなり高い確率で
負けるロジックができた。
で、open/closeの条件を逆にしてみたら壮絶に負ける
ロジックになったｗ

>>292
スプレッドがあるから、結局手数料分損になってるんじゃないの？
で、逆にすると負け＋スプレッド分で壮絶な負けになるんじゃない？

>>292
　昔の俺に乾杯

ZuluTradeとメタトレーダーが連携できるようになるらしい
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-157.html

>>291
ピグレット？

システムトレードに使える足って
最低何分足かな
10分じゃ無理？
あとは15分か30分かしかないが
やっぱ1時間足じゃないとダメ？

>>297
ポジションの保有時間（期間）によりけりだっぺよ・・・

事象を観察するのにサンプリングレートは高いほうがいいのかなって思って１分足

>>299
重要なのはサンプリングであって、いかにノイズを除去できるかだぞ。
森をターゲットにするなら森を見るべき、木をターゲットにするなら木をみるべきで、グローバルな動きを捉えらるからといってローカルな動きも捉えられるわけではないし、また逆も同じ。

今日のユロドルはせわしないですね〜
ぼくのEAは今日もSL入り乱れての両建て祭りだぜ

今＄１２５４１．８１
両建て最高！ストレスぜろ！

>>297
どこまで短い足がシステムトレードに使えるか否か、という質問だよね。
10秒足でもＯＫだけど一般的じゃないから、答えは「１分足」

>>301
それって儲かってるの？
クソポジ抱えてて評価損引いたらマイナスなんてことは無い？

>>303
＄１２５４１．８１は　ALL　CLOSE　後ね
今はLの片張りしてる　ユロあがってちょ

1分足でマトモなシステム作れんの？
ダマシばっかじゃないん？

英ポンド/円、移動平均線、平均足を組み合わせた凄いシステムを開発してしまった。
決まり過ぎて怖い。

１分足で金持ちになった奴をきいたことがない。

>>307
わざわざ自分の無知をさらすことないんだよｗ

>>305
ダマシはたいしたことないけどスプレッドの方が厳しい。

おはぎゃぁぁぁぁぁぁ
なんか股裂の刑になってるｗ

どうやって外すつもりからん？
なるべくこんなことにならないように組んだつもりなんだけどなｗ

>>310
何分足つかってるの？

１５ぷん
損失保存の法則発動中〜
動け！動けばEAちゃんがどうにかしてくれるハズ

誰が見てもここからちょっとだけは下げそうじゃないですか
そんな簡単でいいのかって
いつも思うわけさ俺は
つーことで、も一回上がればいい

もうさがらんよ。
さげどめ。

　　　　　　　 　∧＿∧　　　┌────────────
　　　　　　 ◯（ ´∀｀ ）◯ ＜ 僕は、60分足ちゃん！
　　　　　　　 ＼　　　 ／　　└────────────
　　　　　　　_／ ＿＿ ＼_
　　　　　　（＿／　　 ＼＿）
　　　　　　　　 　　ｌｌｌ

ユロドル落ちきったところでBidを　ALL　CLOSE　してる
上昇局面でAｓｋのピラミッティングで大幅に平均コストが下がった
残高１４１０１．９５で有効証拠金が１３８８０．０９
手動CLOSEをぐっと我慢　片張りになると胃が痛いね　デモだけど

Askが含み益に変わったとたんAlpariUKのデモ回線不通・・・
なにこれこわい
本サーバも止まってるのかな？

手動で全決済
＄１４０６０．７９

ここらで空気を読んで
書き込み終了しますん

両建てサイコー！

為替だと平均足というテクニカルがあるけど株には無いのかな？
株で平均足が備わっているツールってある？

ｷﾘよく週末までってことで最終報告
今日はユロドル
1.39569L→1.41017Cの片張りのみで
さっき手動でCLOSEした
両建ての機会は無し

来月から実戦いきます

最終残高は
＄１４２０５．５９　４２％増

システムトレードでスキャってる人いるのかな？

シストレで100倍とかやってる人はそういないだろうから
あまり関係ないけれど。

ＦＸ証拠金倍率「２５倍」上限に　金融庁
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/090529/fnc0905291953017-n1.htm

>>322
けっこういると思うけど。
なんで？

損し続けた俺が絶望の中で辿り着いた最後の道。
それが米ドル/円と日経平均先物のシステムトレード。
儲かるようになりました。

Strategy Tester Report
ODL-MT4 Live (Build 224)

通貨ペア GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
期間 1分足(M1) 2007.01.01 23:00 - 2007.12.27 23:59 (2007.01.01 - 2007.12.28)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)

Bars in test 353472 Ticks modelled 3830196 Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0

Initial deposit 10000.00
Total net profit 3671.62 Gross profit 8911.14 Gross loss -5239.52
Profit factor 1.70 Expected payoff 17.32
Absolute drawdown 30.42 Maximal drawdown 968.69 (7.37%) Relative drawdown 7.37% (968.69)

Total trades 212 Short positions (won %) 91 (51.65%) Long positions (won %) 121 (59.50%)
Profit trades (% of total) 119 (56.13%) Loss trades (% of total) 93 (43.87%)
Largest profit trade 687.57 loss trade -126.69
Average profit trade 74.88 loss trade -56.34
Maximum consecutive wins (profit in money) 14 (1048.61) consecutive losses (loss in money) 5 (-312.95)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1048.61 (14) consecutive loss (count of losses) -503.70 (4)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2

評価頼むっす

>>326
スプやスリペの設定は？
それらが無しでこの成績じゃ話にならんでしょ
有っても大したことないけど…

>>326
なんで2007年だけ？2006とか2008年もやるほうが、ここで聞くよりずっといい評価下せるでしょ

いいか悪いかというよりはどこが悪いかどう改良したらいいかを聞きたくて
トレード数を減らしてでも勝率上げるべきなのかとか
勝率は減らしても１回あたりの損を小さくすべきなのかとか
このデータだけではわからないですかね

ちなみにスプは６でスリペは３です

まずロジックを解説してチャートも張れ
話はそれからだ

>>329
そんなん貴方が求めるpp数と、かけられる期間との兼ね合いでしょ
何が聞きたいのかさっぱりわからん

そんなに怒らんでも・・・
システムトレード初めてなんで
こっからどうしてったらいいのかと思って質問しただけなのに
勝率もっと上げるべきとか
ドローダウンでかすぎとか
なんかヒントでも貰えるかと思ったのに

>>332
　どうしたらいいかを聞くんじゃなく、どうしたいかを自分で決めないと。
　福利狙いなら勝率上げるべきだし、均等買いなら総利益を上げるべきだし。

　結果をポンと出すだけだと、この板でよく叩かれるロジック自慢とやってる事は同じだよ。

まずはチンコの皮を剥いてから来い。

ハナシはそれからだ。

>>332
要は期間1年トレード数200程度ではこの程度の成績のストなら
カーブフィッティングでいくらでも作れるってこった
更なる高みを目指したいなら期間、トレード数を増やした上でペイオフレシオと勝率を上げて、
下記のサイトの表で破産確率1％以下にしてから来い
話はそれからだ
http://plaza.rakuten.co.jp/luckyfairies/4004

>>332
そうねぇ。
勝率はもっとあげるべきだし、ドローダウンはもう少し抑えたシステムのほうが使いやすいね。
運用のしやすさから言えば勝率は6割超えないと、運用者が精神的にきつい。
ドローダウンは10%以下ならほぼ合格だけど、目指すは5%以下。

でも、それってシステムが相場のどんな動きを捉えるタイプなのかが
分からないと、まともなアドバイスできないと思うよ。
もしかしたら、これ以上改良の余地がないほど作りこまれているかもしれないし。

そういう意味で 330は正しい。

>>332
とりあえず過去ログ読みなよ
1年200回PF1.7だとあんまり良くないよ
ってか、>>330の言うとおりと俺も思う。

>>326
馴れ合いなんてやめろ。

PF 1.6で勝率60％のシステムと
PF 2で勝率40％のシステム
みんなならどっち使う？

売買回数の多いほうを使う

>>339
勝率の高い方を使うよ。
勝率が40%だと、たった一回の勝ちトレードを逃したら原資割れするからね。

えっ

正直言って勝率3割以下のシステムで十分勝てるけどな。

テスト期間と売買回数見て決める

同じ期間でより儲かる方を使う

>>339
よくこういう質問あるけど
なぜ、両方同時に使わないのですか？

>>346
なぜ、両方同時に使うのですか？

>>347
同時に使うことで分散投資が成り立つと思いませんか？
二つのシステムのロジックが違えばの話ですけど。

>>348
自分の場合は、いけると確信したときしかスタートさせませんので、
より儲かる方を使います。分散させると期待値が減りますから。

それなら期待値の大きい方を使えばいいんじゃね？

パフォーマンスよりも自分が納得でるロジックの方を選んだほうがいい。
実運用するとルールに従えるかが試される場面があるから、

実経験なんですが4種類のロジック（PFは1.4〜1.5）を
半年前から稼動させました。
現在のPFは0.96、1.61、2.53、0.6で総PFは1.40になってます。
バックテストは当てにならないものと思って分散させといて良かったです。

>352
それはバックテストが当てにならないというか
実運用期間がまだ短すぎるだけだと思うよん
むしろこれからバックテスト結果に収束していくんじゃ？

>>352
少なくとも、運用を開始する程度には、バックテストの結果を
信頼していたのだと思うのだが・・・。

>>352
バックテストの期間はどれくらいだったの？
１．４〜１．５が実運用半年間０．６ってイヤだね
複雑なロジックだったりするん？

自分は勝率の低い順張りシステムが一番安心出来るなぁ

1年間レンジが続いたとしたら・・・

レンジとは、小さなトレンドの集合である。

トレンドとは、大きなレンジの一部分である。

レンジとは、水平方向に伸びたトレンドである。(*｀ε´*)

>>355
バックテストは10年です。
0.6のやつは取引回数少な目のものなので今のところ楽観してます。
単純な逆張り系です。

未だ調子いいです
実弾で本日Lの片張りピラミッティング（ユロドル）で＋50万オーバー

やっぱ１枚ずつ賭けのシステムじゃダメなのかなー
成績上がらん

研究の結果、MACDは安定して稼げるという事を悟ったのでMACDのみでトレードしています

ＭＡクロスのＥＡってあるの？

普通に１０ＥＭＡと２０ＥＭＡの4時間足のクロスでエントリーのド転売買

作ればいいじゃない

探せばある・・・・

Open prices onlyでずっとテストしてて
なかなかよく仕上がってきたなと思って
Every tickでテストしたらマイナスなんだけどorz

>>352
それはポートフォリオ組むのと一緒だね。
唯一のフリーランチって言われてる。
資金さえあれば分散投資が一番賢い。

ピラミッティングとか両建てとか
複数注文でシステム組みたいんだけど
オーダー番号だのなんだのがうまく使えなくて
困ってるんだけど
なんかいい資料でもサンプルでもないかな？

>370
file functions使って自分でわかりやすいようにポジションの情報を
ファイルに書き出しちゃえば？
平均取得レートとか一緒に書いとけば取扱いが楽そうだけど

>>371
んーめんどくさそうだなー
いいテンプレないのかなー
1枚ずつでの取引が一般的なん？

1月ほど色々いじったけど
右肩上がりになるグラフが作れんのう

あとiFractalsの使いどころがワカラン
これなんなの

ファイルに書かないでも、現在のポジション保有状況を
その都度チェックすれば済むだけの話。

両建てもマルチポジションもソースが転がってるだろ？
EAを作る気が無いのに質問しているとしか思えん。

一つの注文が成立したら残りの注文をキャンセルする
ってのを組みたいんだがどうしたらいい？

OrderTotal==1 条件指定しようとしたんだが約定と未約定が一緒になってるから困る

質問です。

システムトレードの欠点は、シストレ自体が過去のデータを分析しているため過去のデータのために最適化されたパラメータが
未来のトレードに必ずあてはまるとは限らない可能性があるということです。

そのための対策をみなさんはどうしてますか？

例：5年以上のデータをバックテストとして使用するなど


僕の場合は、検証データがあまり古すぎても意味がないと思っているので（サブプライム前と後では相場の雰囲気が全然違う気がする）
半年間のデータを検証データとして採用し、毎月（もしくは毎週）検証してパラメータを更新していこうと思うのですが、
どう思いますか？

>>375
OrderTotalの中身調べたらええやんか。＾＾；
OrderTotal==1 だと、他のＥＡとの共存とかもできないからやめたほうがいい。

>>376
>どう思いますか？

それがいいと思うのなら、いいんじゃないかな。
実際に何人かのトレーダーさんは、そうしていると思う。

ただ、その手法には、ある落とし穴があって、、、


う・・撃たれた
バタリ (o_ _)o 〜〜〜

>>378
レスありがとうございますm(__)m

＞ただ、その手法には、ある落とし穴があって、、、
やっぱりそうですか・・・＾＾；
自分ではその落とし穴を見つけられなかったので、質問させてもらったのですが、
よろしければヒントだけでもいただけませんか？



今、ちょっと思いついたのはドローダウンにひっかかりまくるってことかなぁなんて
思ったのですが・・

>>377
中身をしらべるというのはどうしたらいいの？
入門書かたてに調べているんだが約定・未約定を区別する要素がわからん

少し補足
for (i=1 ; i<OrderTotal() ; i++)
で全部の注文を拾って

OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false) break;
OrderMagicNumber() != MagicNumber || OrderSymbol() != Symbol()) continue;
でマジックを参照してるからEAの区別はつくようにはしてある

>>380
OrderType()

>>381
何度もレスありがとう
ただ全部指値注文なんでタイプでも区別ができんのだ・・・スマン

約定・未約定を区別する何かがあれば解決するんだが
なんかないかなぁ

複数ポジ持つために
マジックナンバーそれぞれ変えていこうと思うんだけど
制限てある？
もうポジ持つたびに延々と１ずつ増やしてって大丈夫？

>>379
実際に運用してみればいいよ。
運がよければ、そもそも落とし穴はないかもしれない。それは聖杯だ。
わたしは・・・落ちた。
今は、最適化の方法自体をかなり工夫することで落とし穴を避けてる。

　 　 ,　'´￣￣｀ ー-、
　 ／　　 〃" ｀ヽ、　＼
/　/　 ハ/　　　　 ＼ハヘ
|i │ ｌ |リ⌒　　 　 ⌒}_}ハ
|i　|　从 ●　　　 ● ｌ小N　　　　
|i （|ミ ⊂⊃　、_,、_, ⊂lｉ|ノ　　　ミ>>382
| i⌒ヽ j　　 （_.ノ 　 ノi|__／⌒) 指値注文は、注文成立後には、指値注文ではなくなる！
| ヽ 　ヽx＞、 __,　イｌ　|::::ヽ／.　　
|　∧　人l||l,三|:::::/ｌ|　|l||l 从
|　 l　( ⌒ ):::V::／　|　( ⌒ )

>>383
マジックナンバーが整数型だから、
整数型の最大値以下という制限はつきそうだけどね。
とりあえず、がんがん増やして、ダメだったら報告してｗ

>>385
！！！
ありがとう

お礼にシステムが完成して１００億円かせいだらあんたに一億あげるよ！

>>387
その１億は、あしなが育英会に寄付してあげてくださいな。

>>376
「シストレ自体が過去のデータを分析しているため・・・略」
そもそもこの前提が・・・・・・
つか、こういうシステムを組まなきゃいいじゃん。

http://www.saza-investment.com/trade_messenger/
おもしろそう。

>>384
カーブフッティングってことですかねぇ・・

みんなカーブフッティング対策ってどうしてるんだろう？
隔週おきくらいにパラ変更すればいいと思ったけど、それじゃだめなんだろうなぁ・・

フィッティング、Fittingな
シミュレーションをシュミレーションって書くやつ並に恥ずかしいよ

小さい男は嫌われるよ。

こまかくないとシストレには向かないな

性格がこまかいのはいいかもだけど
人間がこまかいのはどうもね〜

>>376
10年分の検証するときに
直近１年分を除外した９年分のデータからシステム作るじゃん
んで完成してから直近1年を当てはめれば
これ、ある意味未来に通じてるシステムじゃん。
このやりかたでカーブフィッティングになりにくい検証方法とかセンスを磨けばいいじゃん

>>376
そんな偉そうに、皆が普通にやってるフォワードテストのことを書かんでも・・・

>>396
目から鱗だ
ありがとう

>>396
　残った１年分がダメだった　⇒　システム失敗
　残った１年分が良かった　⇒　それもカーブフッテォイング

マルフォイがどうしたって？

Fap Turboが最近本当に糞システム化してる…
もう絶対使わないって決めたよ
早速EA Shark Ultimateってのを買ってみた

買うなよ・・・

糞システム化ってどういうこと・・・？

mizutoriでいいやん

公開しているmizutoriは今の相場じゃダメでしょ。
もっと損切りを煮詰めて、さらにエントリーと利確を大改造するとかなりいい感じになる。
裁量が上手くてシステムも出来る人向き。

最大ドローダウンってみんなどのぐらいに抑えてる？

>387
解決できた？
自分も同じ事調べてました。
OrderDelete()でキャンセルできると思うけど、ダメだわ
バックテストではキャンセルできたりスルーされていたりしている。
こんなことも出来ないなんて・・・

>>407
forループを逆にまわしてみ＾＾；

ウォークフォワードテストが思うような結果になかなかならないんですけど、
みんなどんな対策取ってますか？

最適化の期間を広げてみたりとか、フォワードテスト期間を短くしてみたりとかしたけど
なかなかいい結果がでない・・・

これはやっぱり売買システムが悪いのかなぁ・・？
それとも最適化の仕方が悪いのか・・

バックテストで平均的なGETを連続して出せるように調整してみたらフォワードも少しはよくなるんじゃね

GETってなに？

株であまり勝てず、
為替に移行しテクニカルを猛勉強し為替で勝てるようになり、
その手法を株に応用したら株でも勝てるようになった。
日経平均先物だが。
これで為替以外にも食い扶持を確保出来た。

勝ち癖を付けることで相場に少し自信がついてうまく回りはじめる典型的な例ですね

225ってなんか楽しいよね。＾＾

>>411
すまん。うまく言葉が出なくって。獲得ぴぴってことです。

>>414
225やってるの？

>>416
ミニだけどねぃ

みなさんがシステムに使ってる指標てなんでしょうか
オレは移動平均線とボリバンくらいしかないんだが

自作指標とフィボナッチピボットだけだなぁ・・・

>>407
指値注文の数を数えてそれをifで判定すればいけたよ

次はトレールの書き方でつまった・・・

Bid-Trailing*Pointで書こうとしたんだけど
これだとストップラインがさがっちゃう

こいつ誰か引き取ってくれよ
初心者質問スレじゃねーんだぞ

>>417
為替とどっち儲かってますか？

>>422
断然、為替....。
まぁ、攻略法を考えている途中
だから225は楽しいんだけどねぃ＾＾；

>>423
422じゃないんですけど、為替だとどれぐらい儲かってますか？
いくらということでなく、月利○%みたいな感じで教えていただけるとうれしいです。

目標にしたいのでｗ

もう、その質問飽きたよ＾＾；
過去ログに何度か話題になってたと思いますよ。

他人の成績を知りたがる理由は二つ。
慢心と嫉妬なんだって。

自分より成績が低いことを知れば、相手に自慢したくなり、
自分より優れていることを知れば、相手に嫉妬する。

自分の目標は、自分で決めましょう....。

そこまで言わなくても。

単純に参考と、目標にしたいだけだろ。
俺も負けてた頃は、
何か励みになるものがほしかったから、
気持はよく分かるよ。

ただ実感として、プラスになってる奴は１割。
それだけで豊かな生活が出来る奴は１％ぐらいだと思う。
血の滲むような努力の末に、
やっと見えてくるものがあるのさ。

>>427
１％っていうのは１割の中の１％？
それとも全体の１％

単なる僕の実感ですが、
全体の１％です。
統計的な数値ではありませんので、
話半分で聞いといて下さい。
もっとも、業者の出してくる情報よりは、
はるかに実態に近いと思います。

株買いっぱなしで世界中が儲かっているよ
負けているのはからうりで踏まれている
シストレとデイトレだけ

総合スレなんだから何聞いてもいいジャマイカ
否定するのは別にいいけど
それならそれで代わりの流れつくってクレクレ

>>429
１％のうち何パーセントがEA？

>>429
もう少し多いだろ
2chは1%かもしれんがそれ以外では数億稼ぐジジババがいるんだから

>>429
あなたはもしかして　Ｎさんですか？

なぁなぁ
現在のバーが終わらないうちに
この値はボリバンの２σを超えるぞっての判断できるっけ？

一般的には無理でしょｗ
２σ超えるぞって判断した次の瞬間、逆方向に急進したら２σ超えないわけだし・・・。

ですよねぇ
始値のボリバンでなんとか判断するかぁ
イケるかな

http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1244483695/

良かったら連絡ください！
[email protected]

今度こそイケると思ったのに
完成させてバックテストやったらダメだったorz
結構手の込んだロジックだのに疲れた。。。

どんまい

こんだけ一生懸命がんばって考えてるのに
一つもマトモなものが作れない
オレは才能ねえのか

どんまい

>>441
急ぐならあきらめたほうがいい
2年かかってもいいなら気にせずがんばれ

オレガンバル

ところで約定したポジのマジックナンバーかえることって出来ないかなぁ

一分一目雲ぶち当たり、ストキャス下向きで
ロングは不利です

>>444
うん、それ無理。

ＦＸ各種情報商材を格安販売or無料入手いただけます。
あらゆる高額商材が定価の1/10ほどのお値段、もしくは無料でお求めいただけますよ。
リストをご用意いたしておりますのでurlからジャンプしていただけますとすぐにお分かりになると思います。
http://adnakj.sakura.ne.jp/

例の詐欺サイトか・・・・。

ルール1：ルールを守れ
ルール2：ルール1を忘れるな

そのルールが間違っていたら・・・

ルール3：ルールを間違えるな

そのルールが間違っていることさえわからなかったら・・・

ルール4：ルールを見直せ

ルール5：ルールを増やせ

ルール6：俺の背中に立つな

ルール7：利き手で握手しない

ルール8：ちっちゃいことは気にしない

ルール9：ルール1に戻る。

ここはダメ経営者のスクツかｗ

スクツ？

巣＝ス

と読んだんだろう。

「みぞうゆう」と同じかと。

>>460
ふいんき（←なぜか変換できない）悪くするなよ

釣りか？
それとも２ちゃん初心者か？

いずれにしても、ふいんき（←なぜか変換できない）
が悪くなるようなおもしろくない書き込みするな。

沖縄（←なぜか返還されない）の人ですか？

それを言うなら北方（ｒｙ

まだ1月分でのバックテストしかやってないけどだいぶ成績いいぞー
単純なシステムだからカーブフィッチングとも思えないし
明日から実践で使うかなと

てへ
やっぱ駄目だった
他の月でやったら2回目でｵﾜﾀ

何年間も通用するロジックも難しいな。
綺麗な右上がりを作り出すにはＭＭを効果的に利かせるロジックが必要なのかな？
マーチンでギャンブルするよりＭＭにリスクをかける方が現実的な気がしてきた。
ＰＦ1.1のロジックがあればＭＭの効果は利いてくると思うけど、
皆さんそこらへんの研究はなされていますか？

>>468
月単位でPF1.1は危ないと思います。
よっぽど回数が多ければ別ですが。
MMはとりあえず関係ないと思います。

一生懸命作ったシステムが全然ダメなのに
たまたま無料で拾ったシステムが成績いい
悔しい＞＜

>>470
もっとｋｗｓｋ尾長居します

俺、ロジック色々考えてるばかりで実戦経験０
そもそもシステム自体自作で、発注部分は設計すらしていない。
こういう人他にもいる？

いねーよ時間の無駄だろバーカ

１０年間のバックテストで
トレード回数が３４回で
９２ぴぴゲットの勝率が９７％
ドローダウンが８％の
PFが２１２１の
こんなシステム使う気ある？

ない

トレード回数が少なすぎるシステムだと
それって結局、
何年何月何日買って
いついつに売れば儲ったよって
言ってると同じ

目のつけどころはいいのかな
このシステムを改良する方向性で努力していいのかな？

売買回数って悩むよね。
1年に何回売買あれば使えるかな。
俺の基準は一年で100回かな。

オレ的には
スイングならば年10〜20回もあればおｋ
デイなら年100回は欲しい

>>474はスキャだからｗ

デイトレなら1日１回ぐらいで月20営業日と考えて1ヶ月20回ぐらいだな
自動売買だとやっぱ1日１回はポジってくれないとＰＣ動かしてるの無駄だと感じてしまうｗ

ポジポジ病かよ

そもそもバイアスのかかった期間で検証（BK）して、取引回数が1000回だのと言っても
無意味だろ？
パラメータの最適化の過程が重要。

>>470
そんなことより、これの検証をみんなでやろうよ。

なんか同じ期間でのバックテストなのに
昨日と結果が違う
昨日は結構よかったのに。。。

バックテストも一期一会。
明日は明日の風が吹く。

うーん・・・どうしてもウォークフォワードテストがクリアできない・・・

泣きそう・・orz

最適化の罠ですね。意外とパラメータ空間でなめらかな所を取るといいらしいですが。。。
パラメータが１０個も２０個もあるともうだめですよね。次元の呪いで。。
という俺も同じく泣きそうorz。

>>485
過去データにはその当時のスプの情報がない。
仕方ないので、現在のスプで計算するので、それが
変わると結果も変わるよ。スプを指定できればいいのにね。

同志募集！！


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きっと皆さんのお役に立てますよ。

人生を楽しむために、一緒に億万長者を目指しませんか？

同士＝北朝鮮の業者ですか？
ミサイルの資金集めですね。

ここまで読んだ。
悲鳴がかかれていない。
損したとも書かれていない。
シストレって儲かるのか？？？？？？？？？？？？

昨年の終わりみたいに、ひどい相場の変動があった時は、
システム通用しない様な気がするのだが・・

昨年の終わりが一番結果良かったけどな

でもMT4対応業者はクソばかり。詳しくは各スレで。

【RobotFX】121証券【MT4】part5
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1241670790/
【MT4】 FXDD $250〜 【EA】 part2
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1238734191/
【スプ狭】　ODL　japan PART５　【MT４】　
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1238475715/
【MT4】フォーチュンキャピタル【1000通貨】
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1240857468/

・約定拒否はあたりまえ。利確は約定しないが、損切りはしっかり約定してくれます。
・他社とは違う独自の値動きでストップ狩り。
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=282;id=metatrader
・低スプをうたっていても、変動なので基本は超高スプ。日に5分くらい最低スプタイムがあるくらい。
・信託なし、もしくは一部信託なので、返金は期待できない。

だからMT4とか使ってないって
お前らも売買ツールぐらい自分で作れよな

>>492
リミットもストップも決めてるから悲鳴は出ないんじゃ？
ドローダウンが続いて、あららー、てことはあっても。

皆、自動売買でやっているんですか？
私はエクセルで作ったシステムで売買は手動ですが。

>>495
なんで？
別にどっちでもいいと思うけど。

>>494

なるほど。シストレやりたかったけど、業者が糞じゃぁなぁ・・・

ひまわり証券のやつは、どうなんだろう。
平均足や、ＣＣＩなんかも選べるのだろうか？
あと、なんとなく、すべったりリカクしなかったりのズルは
なさそうなんだが・・

>なるほど。シストレやりたかったけど、業者が糞じゃぁなぁ・・・
>ひまわり証券のやつは、どうなんだろう。

わろた。
ひまわりが糞じゃないとでも？

ＦＸＡとＣＭＳもできるよ

>>498
MT4対応業者しか選べないじゃねーか
別にスプの微々たる差はどうでもいいけど約定力が無いとマズい
ポジりたい時にポジれないってことは売買ルールを破ってるってことだからな

退場したT T
申し訳ないと思いつつ少しでよいので協力してくさい。
http://forexkihon.mistysky.net/temp_a/

MT4を使えなくて涙目のやつがいるようだが．．．
必死さにちょっと泣けた。

MT4しか使えない自分を正当化するために自作売買ツール叩くとかそっちの方が泣けるわ
そもそもある程度できるプログラマなら言語仕様見りゃ大体組める(Whitespaceみたいな異次元別だが
つかMT4と自作売買ツール　どちらの方がいいかなんて言うまでもないと思ったんだが

>>502
自作でも高度なことをやろうと思えばAPI提供業者しか選べないのは同じ。
また、ＭＴ４でも優秀な業者はあるんだけど・・・

>>505
へえ。じゃ、質問ね。
貴方自身は業者以外でどういうところが自作のアドバンテージだと思うの？
「言うまでもない」というほどの差はどこだと考えるのかな。

自分で１から自動売買ツール作るのってどのくらいのレベルが必要なの？
今から勉強したらどれくらいで出来る？
それでもう金儲けできちゃうレベルではないの？

MT4で作るなら本とネットで1-2週間もあればマスター可能
システムを作れることとシステムで儲ける事は別次元の話

ひと月がんばって、だめだったら諦めた方がいい。
有料で作ってもらえるとこもあるし、親切な人がいれば無料で作ってもらえる。
ただし、検証して利益の出る手法でないと、迷惑なだけだから注意。

やっぱレンジに弱いなー
なんかいい対策ねえべか

レンジ用のEAを組み合わせる

レンジ相場って美味すぎ・・・

>>512
組み合わせるってのは
同時に稼働させておくだけでいいのかな？
無料でいいのある？
ただレンジ用のEAってコツコツドカンタイプで負けちゃうんでしょ？

そう同時に稼動させる

レンジ用はトレンドになると負ける
トレンド用はレンジになると負ける

難しいなｗ

スレチかもしれませんが、
FXプライムが最近始めた、「ぱっと見テクニカル」ってのもシステムなんですか？

お前のような間抜けから搾取するシステムだｗ

サザのトレードメッセンジャーってどうよ

結構簡単にシグナル配信側になれるみたいだな

>>518
トレードメッセンジャー
http://paradaisufx.blog109.fc2.com/blog-entry-140.html

面倒かも。ZuluTradeがいいのでは？

メタトレーダーと連携できるようになったみたいだし。
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-170.html

10年のバックテストで最高6連敗なのを7ヶ月前から動かしているが、
ここへきて9連敗だ。
先生、心が折れそうだよ。
でも俺使い続けるよ。

　　　　　　　　　　　,, -──- ､._
　　　　　　　　．-"´　　　　 　 　 ＼．
　　　　　　 　：/　　　_ノ 　　　ヽ､_　ヽ.：
　　　　 　 　：/ 　　oﾟ(（●）) (（●）)ﾟoヽ：
　　　　　　：|　　　　 　　（__人__）　　　 |： 　・・・
　　　　　　：l　　　　　　　 )　 (　　　 　 l：
　　　　　　：` ､　　　　　　 `ー'　　 　 /：
　　　　　　　：, -‐ (_).　　　　　　　 ／
　　　　　　　：ｌ_ｊ_ｊ_ｊ と)丶─‐┬．''´
　　　　　　　　　　：ヽ　　　：i　|：
　　　 　 　 　 　 　：/　　：⊂ノ|：

それは条件が甘いな

現実の運用は条件が厳しいことが多い
ようは見積もりが甘い

フィッテングやるとそういうことは普通におこる。

http://ranobe.com/up/src/up370673.jpg
シストレ君でこんな感じの作ったんだけど、もっと検証したほうがいいのかな？
条件はすごく単純だけど、理にかなってると思うんだけど・・・
60日で60回取引なのでまだまだ少ない気がしないでもない

複利での検証はまったく無意味

シストレ君で作れるような条件でうまく行くのが作れるとは思えないんだけどなー

>>520
混じれ酢するけど、バックテストでの連敗を記録した相場状況と、今連敗している
相場には類似性がある？
あるのであれば相場状況が変わってくることを持つという判断もあるけど、類似性
が見受けられないのであれば、システムに問題があると考えた方がいいかも。

そもそも思いつきの指標に根拠のないパラメーターを乗せたオカルトみたいな理論的裏付けがないシステムなんだからしょうがねーべ

10年間ではダメだろ
キャリトレ崩壊後からやれよ。

>>515
指標発表時刻前後はトレンドで、それ以外はレンジは？

そもそもバックテストが無意味だってば。

所詮過去のデータに微妙にフィットさせた数式を取り出しただけにしか過ぎないんだから。

これからの相場に対して何の意味も無いよ。
せいぜい、ボラリティの大きい足の直後は平均よりボラが大きいってくらい。
過去との相関なんてその程度。

ボラティリティをボラリティなんていう奴のことなんて信用性ない。
バックテストの有効性を否定したところでなにも生まれない。

>>532
バックテストという無駄な作業と時間を別のことに費やすことができるのでは？
素直になった方がいいかも。

一ヶ月前まででフィッティングさせて
次の一ヶ月通用するか、とか考えれば使い方はあるべ

まぁぶっちゃけシストレ自体が自動占い機みたいなもんだからな
これで勝てる証明なんて誰にもできないからな

シストレに未来を正確に予測する能力はないけれど、
確率的に予測する能力は十分あると思うけどなぁ・・

確率というか統計だな
0.5を超えてアタリが引ければいい

>>536-537
期待値が1を超えるようなシステム作って、その原理を証明できたら
ノーベル賞取れるけどな。
そしてその原理は相場で規制される。

すげーな。なんかシストレに勝手な夢でも描いてるのか？
シストレがあってトレードがあるんじゃなくて、トレードがあってシストレがあるんだよ。

順番ぎゃくだろ。
だからバックテストは無意味なんて話になる。
無知はこえーわｗ

勝手な夢は「確率的に予測する能力は十分あると思うけどなぁ・・ 」とか
「確率というか統計だな
0.5を超えてアタリが引ければいい 」
だよ。

夢見すぎ。そんな能力や機能はノーベル賞ものだってば。

>>540
シストレで痛い目に遭ったのか･･･？

そんな能力や機能は夢みたいな話だが、夢かどうかはわからんな。

>>541
いや。
一応、博士（工学）だし、大学のベクトルコンピュータのスパコン使ったり、
GPやGA使ったり、極限まで突き詰めたら空しくなっただけ。

>>542
なるほど、やっぱりな。
そういう夢の見方をするから空しくなるんだよ。
シストレに夢なんか見ちゃいけない。

いつの時代のベクトルコンピュータだ･･･？

それと、GPやGAでどう実装したんだ？
BPで組んだらダメダメだった記憶があるぞ。

何も考えずにひたすらフィットさせてた頃は楽しかったけど、
ふと、
まず正確な数学的モデルが無い、
仕方ないので過去のデータを使う、
過去のデータと未来の動きの相関は無い、
過去のデータに対してどうフィットさせても未来の動きとは全く無関係、
と思い至った。
で、やる気無くなった。

みんなどうモチベーション維持してるの？

>>544
GAやGPはかなり凝ったよ。
単純にパラメータの数値だけの最適化もたくさんやったし、
LISPを使うこともあった。
実際、すげーパフォーマンスのシステムがいくつも残ったけど、
どれも結局何の意味も無いって気付いた。
ただ過去のデータにフィットしてるだけ。

>>545
「数学的なり統計学的なりの処理により予測が可能」という前提でマーケットに取り組むこと自体が間違いなんだよ。
つまり「過去のデータと未来の動きの相関は無い」という前提で始める必要がある。

ということは、貴方は、努力の結果スタート地点に立ったんだけど、それに気がつかなかったからやる気がなくなったんだと思うよ。

遺伝的アルゴリズムっぽい結果だな･･･。

もう3年近くやってるが、なかなかいいアルゴリズム(?)は出てこない
USD/JPY だとうまくいくが、GBP/JPY だとダメだったり

やり始めて1年くらいでモチベーションは下がってくるね
それでもいまだに土日や深夜にやってるがｗ

>>547
んで、その前提でシステムは一体何の役に立つの？

そもそも、「確率的に予測する能力は十分あると思うけどなぁ・・ 」とか
「確率というか統計だな 0.5を超えてアタリが引ければいい 」
という意見がすぐ上にあるけど、これは予測可能という前提に見えるので >>547 の話と矛盾していると思うけど。
まー別の人の意見だろうからどうでもいいだろうけど。

>>549
「確率的に予測する能力は十分あると思うけどなぁ・・ 」
こっちは予測可能だという前提だけど
「確率というか統計だな 0.5を超えてアタリが引ければいい 」
こっちはそうとは言えないんだな。

シストレの目的はトレードで稼ぐことであって予測じゃない。
聖杯を探したって見つからないのは当たり前で、なぜならマーケットは常にライブだから。
じゃあ、ライブなマーケットからどうやってゼニを吸い上げてくるのか。

過去と未来に相関がないならどうしたらいいのか、を考えればいいんだよ。

>>550
おやすみ。もういいや。あまり数学的素養が無いということだけは良く分かった。
せっかくめずらしく２ちゃんでそれなりの議論ができるのかと期待した俺がバカだった。

せめて「期待値が１を超える」という言葉くらい使ってきちんと説明して欲しかった・・・

>>551
だろうね。貴方は頭の良さそうな人だから
今になって僕の言うことにピンとくるなら、空しくなることもなかったはずだからね。

じゃおやすみなさい。

ちゃんと読んでないけどバックテストが意味ないとか言ってるヤツが
このスレ読んでどうすんだと思うけどね
バックテストは信用できないけど儲かるシステム教えてってか？

まぁ少なくとも、GAやGPによるシストレはダメだってことだ。
たまたま専攻がGAやGPだったから、それを使ってみただけなのでは…？

ほかにも手法はたくさんあるはずなんだよな…

相場の基本法則に、「2度あることは3度ない則」というのがあって、
2回同じような現象(価格変動)が起こると、高い確率で3度目は同じ価格変動の形成に失敗するんだな。

だから、過去2回起きた現象を元に未来を予測する(=フィッティングする)と　必ず外れるｗ
そして、過去と未来に相関性がないと思い込む。

一方、「2度あることは3度ない則」を採用しているシステムは、価格変動の形成失敗を予測できるので
その値動きから利益を上げられる。

って教わった。

なんだか興味深い情報だな。

ちなみに、USD/JPY でいうと…
1度目と2度目と、形成に失敗した3度目は、どの時なんだろ

>>554
そう、有効な手法なんてたくさんあるんだけどねぇ。
でも取り組み方を間違えると、すべてが無効な手法に化けちゃう。
バックテスト＝無駄な作業になっちゃう。

本当は取り組み方が間違ってるだけなんだけどねぇ・・・・・なかなか・・・

面白い「学者」さんがいるなあ。
自分のシステムが機能しなかったらといって、シストレが駄目っている結論に達しちゃったの
ですね？
いったいどの位の資金と時間を使ったのかと思うと気の毒で．．．。
FXなんかやらずに、自分の研究を進めた方がいいと思うよ。

おれのシステムは買いサインで売り、売りサインで買えば8割儲かる。
もう少し改悪できれば9割は儲かりそうだよ。

>>533
で、何ができる？
バックテストせずにいきなりリアルでためすのか？

自分のバックテストを信じなくて
何を信じてトレードするんですか
感ですか

信じすぎちゃってテストの結果みてるだけで儲けた気分になって
意気揚々実運用してめいっぱいドローダウンしてこてんぱんにやられ心折れる日々

みなさんつられ杉

もし仮に、本当に期待値1を0.1でも上回る確実なシステムができたら
ノーベル賞どころか世界中の富をそのシステム所有者が瞬く間に集めてしまうってことがこのスレ住民には分からない

でなんとか良い確率のシステムを求めているはずなのに
異常なほどのオカルト信仰でやっていることが滅茶苦茶になっているんだよね

そういったところで何も始まらないことをお前はわかっていない。

俺は根拠に基づくバックテストは意味があると思うけど
移動平均とか「なんとなく」「意味があるのは自明」と勝手に思い込んでるようなものをいくら使っても
自動おみくじマシンと変わらんと言ってる

おまえはバックテストの意味も日本語の意味もわかってないけど、それで儲かれば良いね＾＾

お前の書き込みが一番意味がない。
しかしアホって「ノーベル賞」っていう単語好きだよな？ｗ

アホ
無意味

それ以上の言葉で語れない勝利宣言厨はよそでファビョってなよ

だーかーらー、釣られ過ぎだって。

業者か学生か・・・何にせよ相手するだけ無駄
それにしてもノーベル賞とかｗ

ども520です。
おかげさまで9連敗で止まりました。
自分のシステムを信じてがんばりましょう。
ttp://kissho.xii.jp/1/src/1jyou82363.jpg

投入資金<回収資金　ってのと、
期待値が良い(1以上とかではない。期待値の意味を調べてみた方が・・・)、
確率的に勝てる、ってのは違いがない。
そもそも期待値の計算方法に確率を使ってるし、「期待値”１”を確実に上回る」ってのが意味わからない。
（なぜ１？）
おそらく、投入資金<回収資金ってことを言いたいんだと判断しても、それは
「勝率が〜を確実に上回る」ってのとほぼ同じ意味なんだけど・・・。

為替市場の規模は計り知れないほど多いけど(一日数十兆)、市場に影響を与えるほど儲けた時点で
取引ルールが市場に影響を与えてそれまで使えたルールは使えなくなる。
だから、「世界の富をFXで独占してるものがいない」→「（確率的に）ほぼ確実に儲かるルールは存在しない」
ってことじゃない。（逆に、存在していることの証明になるわけでもないが。）
とはいえ、市場規模を考えればFX取引によって個人レベルで億万長者になることは可能だと思うよ。

ただのアホなんだろうね。
他のスレでは期待値に％つけてるやつもいたしｗ
まあ、この板はそういう奴が結構いるから仕方ない。

しかし、シストレが絶対に有効って、みんな業者に釣られすぎ。
ゴールドラッシュで一番確実に儲けたのは道具屋。
それとおなじことが起こってる。
みんなシステムに夢抱きすぎだろ。

悪いことは言わないから、ただの占いと同じだって気付け。
って書くと業者が速攻で煽ってくるんだよな。

>572 もっと何か言ってよ

>>574
なんだかなー
高校で補集合とかやらなかった？

「シストレはすべて無駄」の否定が「シストレが絶対に有効」だと思ってるの？
それとも単に、自分で都合のいいように相手の発言を解釈してるだけ？
無根拠に「シストレはすべて無効」って言っても、単に自分が有効なシステムを開発できない
負け惜しみとしか映らないと思うんだけど。

542 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2009/06/30(火) 01:00:44 ID:CrUE/P4H
>>541
いや。
一応、博士（工学）だし、大学のベクトルコンピュータのスパコン使ったり、
GPやGA使ったり、極限まで突き詰めたら空しくなっただけ。


こんな嘘つく方がむなしくない？
博士で期待値が１？何言ってんだ？ｗ

もちろん理屈もなんもない適当なシステム組んで
数値だけバックテストで合わせて・・・
なんてことやってたら実際の運用でボロボロってことにはなるだろうけど
そんなやり方してるヤツいるん？

>>574
ん？業者ってなんだ？業者って。
貴方はシステムトレード＝業者というレベルの人なのか？


はぁ〜、なあんだ。
こんな人にマジレスしてたのか・・・・・

シストレって、一定のルールに基づいて売買する事だよね？
シストレ否定してる人って、どうやってトレードしてるの？

というかだな、このスレタイがよくないな。

MACD でシステムトレード　スレ
PIVOT でシステムトレード スレ

みたいに限定したほうがよさそうだな

>>571
みなさん釣られ過ぎなんで、どんどん経過報告お願いします。

>>過去のデータと未来の動きの相関は無い、

このあたり観察力の低さ故の言葉が悲しい。
毎年の値動きを次年度と比べてみてはどうか。
何処を見比べるかがカギだが延々と同じ傾向が見られる。
RSIとかMACDとか白痴的な指標いじり倒してばかりではダメですよ。

面白いスレですね。アホなのか賢いのか分からない投稿が多く見られ。
MDDはバックテストを信用する物じゃなく勝率等から発生頻度を割り出す
のが精々なんよ〜って分かるか低脳諸君^^

アホなだと分かる投稿がひとつ追加されました

国語力の低さ故の言葉が悲しい投稿もひとつ追加されました

灘はアホではないと思うが。

アホはみんなそうゆう

うんこ修行者ヌッシー♪

何年粘着やってんだこいつわ

>>580
ですよねー
インスピレーションでやってるのかな？

普通にファンダメンタルだろ

釣られ過ぎっていってんだろ！！
役に立つ議論しろ

シストレだとファンダメンタル無視だと思ってるのかな？

ダメだ・・・もう我慢の限界・・・なにこの糞スレ・・・・

もうね、金融工学を学んでる自分からすると馬鹿馬鹿しくて観てられないのね・・・
初心者とかスキャルの人は楽しめるかも知れないけど、自分は無理っすわ・・・

っつーことで落ちるわｗ　あとは初心者＆スキャルの諸君で楽しんでくれやﾉｼ

>>595
俺も限界
なにお前？

MITを史上最も若く卒業して、経済学でノーベル賞３つ取って実はこっそり世界の富をFXで独占してる自分からすると馬鹿馬鹿しくて見てられないのね

ハッタリとか権威でしか議論出来ない人は大丈夫かもしれないけど自分は無理っすわ

ど っ か い けｗ

むなしいのう

わ、コピペに釣られるって・・・

周りにシストレで利益をあげてる人がいないのだろうな。吊でなければ少し気の毒な気もするけどまあいいか

シストレ以前に、様々な分析した結果があるんだけど金出して買う奴いる？
例えば時間をパラメータとして特定の時間長におけるボラの平均、分散を算出する式とか。
その他、GAで抽出したシステムで毎日トレードして５年で資産が２００００００％増えるシステムとか。

一つのシステムは、永遠に儲けられない。
いろいろなシステムの中から、裁量でシステムを選び運用するのがいいんじゃない？

あとマーケットの唯一のフリーランチはポートフォリオを組むこと。
複数のシステムでポートフォリオを組んで、全体で儲けられるようにしておくのが良いと思う。

まぁ、資金がなければポートフォリオも組めないけどね。

>>531
さて、俺も釣られてみるか、、、
テストが無意味として他に有効な何かがあるのか？
システムでは最初に軸となるべき考え方や仮説がありきだと思うんだが
過去データで最高の成績をあげるシステムを作る事が
最終目標になちゃってないか？

取引ルール、それ自体がシステムなんだよな。

すげえなあ　再現性のない事象にどういうルールで適応しようってんだｗ
>>531が言ってることは現時点で事実なのに

トレードに参加する人間の大半は、まだまだ裁量トレーダーなのね。
人間が売買している限り、その売買行動には必ず偏りが存在する。

ストップレベルはきりのよい数字に置かれやすい　とか、
一定のチャートパターンを形成すると、特定のレベルに注文が殺到するとか、
ロンドン時間になると出来高が増大する　とか、
毎時０〜3分には、時間足トレーダーの売買が集中する　とかいろいろある。

その偏りを見つけ出すためにシステムトレーダーは、

>>604
ふーむ、>>531を事実だと思うのか。
ということは「過去のデータに微妙にフィットさせた数式を取り出し」てシステムを組むものだと思ってるんだよな。
けっこう、そう思い込んでる人は多いようだ。

不思議だな。このスレには何度もその点の間違いを指摘する親切なレスがあるのに、目に入らないのか理解したくないのか。
どうしてなんだろう。わからん。

別に裁量でやることをシステム化してるだけだなのにな・・・
手動でも過去のデータに基づいたことやってんだろ？

まぁ売買ルールの検証なんて、過去のデータで試すか、
今動いてるデータで試すか（試し終わった時点で既に過去のデータ化）、
しか無いのが事実。

一応、数学的モデルで検証するという案もあって当然だけど、
そもそも相場を厳密に表現してトレードの有効性を検証可能な数学的モデルも無いし、
そんな数学的モデルを作れたらLTCMもバフェットもソロスも超える天才になれるからなｗｗｗ

>>606
＞せいぜい、ボラリティの大きい足の直後は平均よりボラが大きいってくらい。

これ以外に検証された事実がないってのが事実だよ

数学的モデルもボラティリティの分布が相場と酷似したモデルはいくつも出てきてるけど
それは架空の国の相場と同じ、売買対象となんの関連性もないじゃん

もちろん、儲かるシステムが存在することを否定はしない
それは競馬予想システムでもなんでもコンテストを開けば優勝者が出るというだけの事象

問題は明日おれが勝つことと関連性がないってこと

今作ってるシステムが勝つか負けるか誰も予想できない
いくつかフォワードテスト走らせてるシステムもあるが、まさかってやつが利益出してるよ
問題はそこ

フォワードテストでいい結果出すシステムがあっても、それも過去のことになるから意味なしって言ってんだな。
で、それで何？って言いたくなるだけなんだが。

一言で言うと　「気休めに過ぎない」　ってことなんだよな

そもそも相場を水物と例える裁量が怖いからシステムを作ってるわけだ
そのシステムが水物だったら使えないだろｗ

システム考えてるときは「勝てる気がする」ことが重要でだれも負ける気がするシステムを作らない

バックテストの結果も上々、フォワードもバックテストと遜色なし、それだったら使うだろう

それで勝って金持ちになったとしても、あとから考えたら運が良かっただけ、それでいいと思うよ

まさに気休めだよな

>>609
だからさ、それは検証の前提がおかしいんだっての。
やっぱりわからないままなんだね。どうしてだろう？

「システムトレードは過去のデータを計算して未来を予測するトレード」
この前提があって初めて>>609の意見が成立しているんだけど、わからない？
システムトレードは「未来は予測不能」という前提で組むものなんだけどさ。

>>613
それ何度も言ってるけど、>>613の考える「シストレの目的」を教えてくれる？

>>614
トレードで儲けることでしょ。

>>615
まぁそうだよね。
それで、システムを使うとトレードで儲けやすい＝得られる期待値が向上するという根拠が無いというのは分かる？


>>615の言うとおり、可能性は否定できないというのはただしいよ。

そこで、さらに一歩退いた視点で見て欲しい。
システムを使わなくても何らかのトレード方法や精神論の実行で期待値を向上できる「可能性」はあるよね？
「システムを使う場合と使わない場合の最終的な期待値に何も差が無い」のであればシステムを使う意味はないよね？つまり、気休めに過ぎないよね？
これは理解できる？

差がないならモニタに張り付く必要のないシステムを取り入れるだろｊｋ

>>617
・人間の勘こそが勝てる根拠と思う
・システムを作る技術も買う金も無い
という人はシステムを取り入れない。これが裁量トレーダー。


・システムを極めれば聖杯が手に入るのではないかと勘違いしている（←これが素人大多数のシステムトレーダーの姿）
・どうせ気休めだし趣味のプログラミングの一種、誰か買う人いる？と割り切り（←おれ）
・システムで儲かる幻想を素人に抱かせてパイを広げるのがそもそも目的（←業者）
という人がシステムトレード派。

「システムを使う」こと自体がひとつの精神論の実行なんだよ。

>>616
もちろん、それならよくわかる。
僕にはシステムトレードが儲けやすいという前提もないからね。
システムトレードのエッジはいくつかあるが、その有効性はトレーダによる。
システムトレードを用いることがマイナスにしかならないトレーダもいるだろうし。

特にシステムトレードによる「必勝法（聖杯）」探しに陥るケースがかなり危険だ。
その前提になるのが先程から言ってる「過去のデータから未来が予測できる」という事だからね。
ここを前提にすると、多くは聖杯探しに陥ってしまうだろうね。

自分の売買方法に一定の基準があれば、それはシステムだろうが。
たとえば、リミット60でストップ30という基準を設けても、
それはそれでシステムなんだよ。
過去の経験則からそれが最適と判断してるわけだから。

つまり、システムトレードでないトレードってのは、
目隠しして売買する以外にあり得ない。

>>620
結局殆どの奴が聖杯探しに躍起になってるよな。
儲け易いとか必勝みたいな勘違いが多すぎるのがかなりかわいそう。
業者に騙されないで欲しい。

>>621
それは「システム」の意味を広げすぎ。広義はそのとおりなんだけど、
そこまで広義にするなら、目隠しですらシステムだよ。


If rand()%2==0 Then
BuyLimit
Else
SellLimit
End If

みたいな感じの結局ランダムベースのシステム。

>>618
それは違うんだな。

せっかく>>618もシステムトレードに取り組んでいるなら、予測不可、という前提をスタート地点として考えていったらどうかと思う。
そこまでわかってるなら、それを土台にもう一歩踏み出すのはそれほど難しくないと思うよ。

まー聖杯が見つからない限りトレードしないってのは絶対負けない方法ではある

しかし、トレードを知らないで一生を過ごす主婦も絶対負けない

裁量にしろシストレにしろ負けるやつはその主婦以下

>>623
「ランダム」はシステムでは無いと思うが・・・
ならば、あんたの言う「システムトレード」の具体的な定義を示せよ。

このスレの住人は、みなそれぞれ、みんなやり方が違う。
バックテストに基づいたトレードしかしない人間もいれば、
かなりの裁量を含める人間もいる。

俺は過去のチャートを目で追って、
手法が通用するかしないか大体判断するだけだし、
過去のデータにとらわれずに、現在の動きに自在に対応するタイプの人間だが、
基準となる一定のルールは課しているので、システムトレーダーだと思っている。

あんたの言う「システムトレード」イコール「完全自動売買」ならば、話はわかる。
完全自動売買は危険だと俺も思う。
だけど、自動売買で死んでくれる人が増えたほうが、あんたも俺もトクするでしょ？
なんで偉そうにここで啓蒙してるの？

システムトレードの定義なんて、再現性があるかないかでしょ。
自分の手法を他人が再現できればシステム。

裁量を含めてもかまわないが、他人が再現できなきゃシステムじゃないってことだよ。
もっとも裁量トレーダーはほとんど文系の自分視点だから他人に説明ができなくて、
何で再現できないんだ！！！１って切れる人がほとんどだ。

せっかく、未来予知は不可能、という有用な大前提でのシストレの話ができそうな
雰囲気になってきたのに、またすぐ無意味な未来予知聖杯探しの話題になってしまうんだろうな。
シグナルが〜、チャートが〜、テクニカル指標が〜、ってもうアホかと。
まぁ本当に有用な話題は分かる人たちだけでこっそりやるのも悪くないけどね。

未来予知は不可能だが再現性があるシストレの話ならみんな飛びつくだろｗ

例えば、ある条件が整ったとき、ストップとリミットそれぞれ設定して両建てするとかね

ロングとショートの非対称性に関して、みんなはどう対処してるの？　２つの
システムを作るのか？　それとも、ひとつのシステムでパラメータをいじくるのか？

後者のほうが、システムの安定性はあるというけど、利益率は低くなるよね？
かといって二つのシステムでは、資金も必要だし、現在のような横横相場では
かえって逆効果だよね？意見を聞かせて！

>>628
そんな大前提にたっても
シグナルが〜とか言うしかないんじゃないの？
お前らは机上の空論好きだから暇つぶしにはいいかも知れんが

>>631
>後者のほうが、システムの安定性はあるというけど、利益率は低くなるよね？
>かといって二つのシステムでは、資金も必要だし、現在のような横横相場では
>かえって逆効果だよね？

私は1システムでパラメータいじる派。
利益率が低くなるかどうかは、システム次第だとおもう。

>>622
うーーん　みんなそんなに単純かな？
シストレしてる人でもシストレが万能じゃない事を
十分理解して使っている人も多いんじゃない？
頭悪い自分ですらそう考えてるし

MetaTrade4って導入するのにいくらかかるの？
５０万円でどうっていわれているんだけど。。。。

俺なら30万にまけてやるぞ？

MetaTrade4自体は無料
自動売買には自前で週5日24時間ＰＣを動かし続ける必要がある（別の方法もあるが）
自動売買のプログラム（ＥＡ）が50万ってことだな

ぶっちゃけずっと稼げるＥＡなんてほぼ存在しない
仮にずっと稼げるＥＡが50万なんて安すぎる
よってある程度の期間しか通用しないＥＡ50万とはぼったくりに近い

購入は自己責任でどうぞ

そういうことですね。
通貨の癖も変化するから、ずっとは使えないと。
システム売ってるのは１２１ってところのです。
大体、EAってどのくらいで古くなるんすかね？？

それは相場次第だからわからない
でもせいぜい半年から1年ぐらいじゃね
だいたい始めはガーっと稼いでだんだん通用しなってじわじわ減ってくっていうパターンが多い

そうですかあ、やめよっかな。。。
でもイメージつきました！ありがとうございます！

例のアホによる自問自答だらｗ

いや、ここに書き込むのは初めてです。
そうですか。
でも、１５０万円が最低証拠金額だそうです。
もうかりますかね？？？

すいません。みんなみたいに数学の話ができないアホな俺が通りますよ。
値動きにかかわる変数が多すぎて相場の未来予測など出来ない。それは色んな本に
書かれてるから納得として、じゃあバックテストで大損してるシステムに資金あずけられるのか？
とかその程度の問題じゃないんですか、バックテストって。
バックテストに意味がないとか必死で否定しないといけないような重要なものなの？

>>618
>・システムで儲かる幻想を素人に抱かせてパイを広げるのがそもそも目的（←業者）
以外に、金儲けが主な目的のヘッジファンドとかも完全メカニカルトリガーのシステムとか
使ってそうですが、やっぱりそういうところも偶然勝ってるにすぎないわけですか。

数学やテクニカルで値動きの未来予測なんて考えずに、なんか俺は>>605さんみたいな
相場参加者の動きや心理を考えてシステムを組み、参加者が変わって流れが変われば
新しいモデル作るみたいなのがいいなとか思ってるんだけど。

100回投げたコインの裏表を確実に60%以上の確率で当てることができるシステムを
構築できる人になら1000000円出して為替のシステム構築を頼む。

>>644
前にNHK特集でアジアの通貨危機の時、ちゃんと逃げのサインを出した上に
底で買いのサインまで出したシステムが出てきました。相場参加者の恐怖の心理まで
プログラムに組み込まれてるそうです。もちろん確実に勝てるわけじゃないでしょうが、
多分そこに映ってたスタッフはボーナスだけで数億円とかもらってるはずです。
「確実に60%以上当てる」なんてものが仮にどこかに存在するとして100万円で手に入ると思いますか？

やっぱりまた>>645みたいな聖杯の幻想が出てきたな

あたった部分だけ見せつつ、「恐怖の心理までプログラムに組み込みました」
なんて言うと、素人をすっかり騙せるってことだな。
逃げのサインが出ずに大損物故板ケースとか、天井で買いのサイン出たケース
の方が多くても、黙っておくのが業者にとっては重要ってことだ。

素人が何言ってんだか┐(´ー｀)┌

>>645
なんかもうnm9っ(^Д^)プギャーする気も起きない反論でどうしよう・・・
俺の言ったことに対してベクトルのずれてる論理にどう反論すればいいんだろう。

まず俺の文がシステムトレードなんて意味のないと言っている皮肉だことを全くわかってない。
だから、『100万円で手に入ると思いますか？』なんて的外れなレスをする。
答えはNO。手に入るかよｗｗｗ　そんなもんが手に入れば世界一の金持ちになれるわｗｗｗ

あと、NHK特集見たと書いてるが、見ただけで頭に入っていない。
「NHKスペシャル マネー革命�@　巨大ヘッジファンドの攻防」の260ページに
このシステムのとおりに取引すれば儲かったが、『システムの通りに取引できなかった』と
きっちり明記されている。つまり、言ってることがしょっぱなから的外れ。

反論する気も失せるのもわかるだろ？ｗ

あとな？
>多分そこに映ってたスタッフはボーナスだけで数億円とかもらってるはずです。

妄想レスやめれ。恥かくだけ。
このときファンドが儲けた金額は1億。ボーナスだけで数億？勘弁してください。

コイントスと相場変動が一緒？
それこそﾌﾟｷﾞｬｰするきもないわ・・・

お前がID:pqffaFTfかどうかは日付かわってIDも変わるからわからんがバカには違いないから
もう一度言おう。

皮　肉　だ　と書いてるのが読めないか？ｗ

別人だし、お前のレスがシストレを否定した皮肉になるのは
コイントスと相場変動が一緒という前提がなくてはならんだろ。
お前本当に馬鹿だな。

相場っていうのは、そこに参加している顔ぶれで挙動が変わるのね。
参加者の取る戦略がうねりの周期を決め、
投入される資金量がうねりの大きさを決めているイメージ。

ある期間、参加者の取る戦略が概ね一定で、投入資金量も大きく変わらなければ、
その相場変動パターンで利益を上げる方法をシステムトレーダーなら簡単に構築できる。

だいたいしばらくは同じ変動パターンが続くから、そのシステムトレードは着実に利益を伸ばし始める。

だが、多くの人間がその相場変動パターンで利益を上げる方法を、各自の独自の方法で見いだし始めると、
次第にそのシステムトレードは利益を上げられなくなっていく。

古いシステムトレードが機能しなくなった相場では、別のシステムトレードが利益を上げ始める。

-----------------------------------------
このように理解すると、
何故システムトレードが長期的に機能しないのか?　という問いには、
参加者の取る戦略と資金量が変化してしまうから。　と答えることができ、
何故システムトレードが短期的に機能するのか?　という問いには、
参加者の取る戦略と資金量は急には変化しないため。　と答えられる。

>>652
>コイントスと相場変動が一緒という前提がなくてはならん
この１文を書くならおそらくID:pqffaFTfよりは少しは賢い新規君という対応でいこう。

コイントスと相場変動が同じとは思っていない。が、
コイントスで60%確実に当てて資金を増やすシステムを作ろうとするアホさと、
相場で60%の確率で当てて資金を増やすシステムを作ろうとするアホさは同じ程度のアホということだ。


もしこれを否定できるなら、無言で、相場で確実に60%の確率で当てて資金を増やすシステムを
俺に紹介してくれ。
相場変動とコイントスの明確な違いを、証明を用いて説明してくれ。
加重平均とか言うなら、過去の為替データのバックテストで1分先の為替値がわかることまで証明してくれ。

意見はウィンブルドンが終わるまで受け付ける。それ以降は明日時間のある時にな。

博士まだいるのか

シストレ信者もうギブか？そろそろ試合終わるぞ。

>>657
>>653に答えが書いてあるんですけど、たぶん、わかんないですよね？
スルーですもんね。
誰かも前に書いてますが、シストレは予測不能という前提で組むんですよ。
だから、60％の確率で当てる、という話自体がすでにトンチンカンなんですけど。

といっても、やっぱりわかんないですよね。

ドラクエ８つくってました
今無職なのでFXのシステム作ります

目標は1年で3000万→1億です
よろしくです

>>659
それはそれは。
ＦＸのシステムって、ちょっとひねくれた世界ですけど面白いですよ。
ぜひ目標達成までがんばってくださいね。

>>658
読んだよ。いいこと書いてあるなと思った。だけど書いたの君じゃないよね？ｗ

読んだうえで、相場パターンに応じて勝てるシステムを変えていくことが儲けるには
必要ということだよね。
じゃあ、シストレ派の君はなぜそれをしないの？していたら大資産家だよね。

並列で100個システムを稼動させれば儲かるシステム儲からないシステム出てくる。
儲かるシステムが儲からなくなる頃には、別の儲かるシステムも出てくるでしょう。
その中でもうかるシステムに乗り換えていけばいいわけだ。聖杯ktkr。

・・・システムの並列運用ならヘッジファンド銀行投資信託どんな運用企業でもやっている。
それでも損をする企業がある。
儲かるシステムに乗り換えればいいのにね。なぜだろう？

それを答えられる？

あと、予測不能が前提なら、
移動平均線なりMACDなりRSIなどの存在意義はどこにあるのだろう？

相場は予測不能が前提なのに、>>653は相場パターンで利益を上げる方法を簡単に
構築できるらしいけどこれいかに？

試合終わりそうだから続きは明日ね。試合長いよ！！！ｗ

>>661
あなたは思い込みがきつすぎてレスしにくいな。

なぜ僕が>>653の考え方でシステムを組んでいないと言い切れるんですかね。
それから、相場パターンに応じて勝てるシステムを変えていくことが儲けるには必要、という前提をまた作ってしまったんですね。
自分で勝手に作った前提に対して自分で反論しても意味ないでしょうに。

「相場は予測不能」ということを、もう少し深く考えてみてくれませんか。
その上であったら、>>661のすべての質問に答える用意はあるんですが・・・
ただ正直なところ、思い込みのきつさに少し辟易してはいるんですけどね。

今試合終わったから今日ラスト。

>僕が>>653の考え方でシステムを組んでいないと言い切れるんですかね
あなたが億を超える資産家でない以上、組んでいないと断言できます。0が8個くらいある通帳でもうｐしてくれたら
ジャンピング土下座します。

>相場パターンに応じて勝てるシステムを変えていくことが儲けるには必要、という前提をまた作ってしまった
じゃあ君は>>653の文の中でどうすれば儲けることができると考えたの？

>「相場は予測不能」ということを、もう少し深く考えてみてくれませんか。
すみません。私には自分が書いた以上に相場が予測不能という考えを深く掘り下げることが
できません。あなたの『相場は予測不能』の論を質問の答えと併せてぜひこの未熟者にご教示願います。
総ツッコミにあわない素敵な答えを待っています。

あと、自分の意見でない意見を盾にするあなたに少し辟易しています。

>>662
こういう手合いにまともに答えたところで無意味だろ。いやな思いをするだけだぞ。

博士とこいつが同一人物かどうかわからんがパターンが似ている。
予測可能という前提で必死に金融工学だか何だか知らんがシステムに取り組んで失敗したんだろ。
そういうやつはシステムが無意味じゃないと困るんだから結論ありきであって議論しても不毛なだけだ。

>>663
すみません。ちょっと論理の飛躍についていけないです。
それに、辟易しているもの同士議論しても>>664の指摘どおり不毛なだけですね。
もうやめましょう。余計なチャチャを入れてすみませんでした。

>>665
だろ？ｗ
こんな手合いに反論してわざわざ重要なヒントを与えてやるこたぁねえんだよ。

答え：

予言は不可能。
期待値を向上させることも不可能。

ただし、不要なリスクを避けることだけは可能。

上か下かは全く分からないが、動きの大きさについてだけは一種の法則が当たり前のように存在する。ボラの大きい場合、それに続いて大きなボラとなることが知られている。

上か下かが当たって儲かるかどうかだけは運に任せ、リスクを可能な限り避けつつ、相場に参加しつづけ、チャンスを逃さずにラッキーで指数的に資産を増やすことを目指すのが正解。

なので、あらゆるテクニカル指標も「動きの方向を示すもの」としては全く無意味であり、単純に「動きの大きさ」を示しているだけと考え、低リスクで張り続けるための道具とだけ考える。

これが正解。

で、ここの皆はどんなストラテジーのシステム組んでトレードしてるの？
言いだしっぺの私は、
・トレンドで取れるものと、オシレーターで取れるものと、別々に複数のシステムを組んでる。
・トレンドやオシレーターの傾向の強さを、できうる限り数値化して、建て玉を調整する。
の二つを原則としてやってます。

去年から今年３月までの乱高下相場でも耐えうるシステムを構築することができ
たんですけど、問題はこれからボラが少なくなっていってそれが敗因になるのでは
ないかと心配しているのですが、やはり２００７年あたりのバックテストもして
おいたほうが安全でしょうか？ベテランのトレーダーのかたのアドバイスをお願い
します！

いつ何時も上か下か予想出来ない、って主張なのかな
そりゃあ、毎五分足とかは無理だけど、好きなときにエントリーしていいんなら
FXだけで食べていける位は稼いでるよ

ある男が「あっしは、今日、すなわち2009年7月6日の終値が始値より上昇しているか下落しているか60%の確率で予言できる」と言った。
それを聞いた相場師は、
「予言は不可能だ。そんな能力が本当にあるのならおまえに100万やろう。だが、嘘だったら200万俺によこせ」
と、からかった。
ある男は、「その賭け受けましょう。今日のドル円は60%の確率で下落しますぜ」と言った。

そして、その日のドル円はわずかに下落した。

ある男「ほらね。あっしの言ったとおりでしょう？100万よこしなせい」
相場師「なんだ。たまたま1回当たっただけじゃないか。せめて10回試して6回当てるぐらいのことはしろよ」
ある男「何度でも試してもらって構いませんよ。ただね、あっしの能力は、2009年7月6日の終値の予言だけなんで、もう一度7月6日に時間をもどしてくだせい」

時間の流れを戻せない相場師は、しぶしぶ100万を払った。

シストレ云々と言ってるやつは、ヒントが欲しいだけだろ？

>>654
コイントスと相場変動が違うというくせに
なぜ、それらのシステムを作るのが同じ程度のアホだという根拠ゼロ。
ただのお前の感想に過ぎないから否定も糞もしようがなくて困るんだが。
まずその根拠を述べてから出直してくれ。

>>673
つまり654は、「相場がコイントスとは違う」という根拠を見たこと無いから、
「相場はコイントスと同じだ」と思ってるんだろう。
「相場がコイントスと違う」という根拠が無いというだけなら、論理的に導ける結論は「相場はコイントスとは違うとは断定できない」というだけなのにな。
やっぱり高校で集合論も論理学もまともに学習してない事が確定。

本人が「コイントスと相場変動が同じとは思っていない。」と言ってるのに
「コイントスで60%確実に当てて資金を増やすシステムを作ろうとするアホさと、
相場で60%の確率で当てて資金を増やすシステムを作ろうとするアホさは同じ程度のアホ」
という結論を導いている論理構造が意味不明。
違うものなのに、なぜそのシステムが同じといえるのか。
ここがこいつの論理展開の欠点。
まあ、ただのアホの思いつきゴミカキコだろうけどな。
「無言で、相場で確実に60%の確率で当てて資金を増やすシステムを俺に紹介してくれ。」
と不可能なこと言ってるし。テレパシーでも使えってかｗ

>>675
ん？
相場変動がコイントスと異なる決定的な要因は、p(n)-p(n-1)が正規分布ではない、つまり撹乱項が正規分布ではないってことだろ。
しかも正規分布との相違点は、最頻値が若干多く出現するってだけで、結局のところ上下運動の未来予測に対して何ら優位性はない。
したがって
1. コイントスと相場は異なるというのは正しい理解
2. しかしながら異なるからといって予測できると思うのは論理飛躍してるアホ
(3. システムが同じだろうと異なろうと、そもそも予測不可能なものに対して期待値を向上できると思うのは間違い)
でOKだろ。

どうも、
正：撹乱項が正規分布ではない→正規分布のランダムとは異なるが結局予測は不可能
なのに、
誤：撹乱項が正規分布ではない→ランダムとは異なる→ランダムじゃないから予測できるに違い無い
と勘違いしてる輩が多くてうざいよな。

いや、それを俺に言われても困るんだが。

>1. コイントスと相場は異なるというのは正しい理解
>2. しかしながら異なるからといって予測できると思うのは論理飛躍してるアホ

これも論理の飛躍だな。
もし言うならば、

1. コイントスと相場は異なる
2. 異なるのなら、予測も異なる

これだけのこと。アホは下らん議論好きだなｗ

なんか凄い言い訳来たなｗ
自分の発言を見直したことは？

>>654
>相場変動とコイントスの明確な違いを、証明を用いて説明してくれ。

で、結局、「相場はランダム」もしくは「相場は予測不能」だって言いたいんならさっさと根拠出せよｗ

>>678
何が気に入らなくて暴れてるのか知らないけど
「1. コイントスと相場は異なる
　2. 異なるのなら、予測も異なる 」
じゃそもそも命題が変わっちゃうでしょ。

「前提条件. コイントスと相場は異なるは真である
　命題. 異なるからといって相場は予測できると思うのは論理飛躍してるアホである
　命題は真」
ということ。
もちろん>>678の命題も真だろうけど、>>676の命題とは無関係。
古典論理を勉強するといいと思うよ。

いや、>>676の命題なんて関係ないんだが。
上のID:6TsLcDTGと話してるだけだから割り込まないでくれ。

例えば9：00〜15：00でドル円が1円以上下落した時に
15：00ぴったりにショートポジションを持ち
上下20銭のストップ、リミット入れるとしよう（スプレッドは無視ね）。
過去10年の検証では70％の確率でリミットにかかるとしよう。
さて

1.ずっと70％とは限らないがまあ50％は超えるんじゃないの。明日からもショート！
2.んなもん50％に収束するに決まってる。明日からはロング！
3.未来のことなんてわかんない。やらない！

人間の心理がからむ以上、1の選択がベターな気がするが。
もちろんベストは3ね。

為替の場合勝率のみじゃないからな
プロフィットとロスカットのバランスが重要

プロフィット幅　＞　ロスカット幅　なら勝率30％でも損益はプラスになる場合もある
逆に
プロフィット幅　＜　ロスカット幅　だと勝利70％でも損益はマイナスになる場合もある
いわゆるコツコツドカンだ

まあ一般論だろうから、利食:損切=1:1ていう仮定だろうけどね

因みに、
２が「過去の結果は偶然」っていうスタンスだとすれば、
「２.んなもん50％に収束するに決まってる。明日どうなるか分からないからやらない」
が確率論的には正しい

シストレ不要とか言ってるヤツは
シストレやんなきゃいいだけなんじゃないの？

「この値動きはあと少しくらい続くのではないか？」
というところを捕まえるシステムを作ってみることにします

完成したらここで公開の約束だぞ。

なんで異論派を双方で論破しようと必死になるのか不思議でならんなｗ

どっちも勝ててないからだろ

少しは役に立つ議論をしてほしい。
読んでないけど。

異論を唱えたところで無意味だから

マネックス　業界初「カブロボファンド」　４種のロボットで資産運用

だっておｗ

御託はいいから聖杯晒せや(#ﾟДﾟ) ｺﾞﾙｧ!!

普段の裁量トレードをシステムにしてみた
USDJPYの5分足で移動平均線とボリバンを使った順張り、逆張りトレードにバイーン＆ガラ対策を追加
損切りは相場の雰囲気で行っていたので、システムにするのが難しかった

単利でポジは基本0.1枚、ここぞという時は0.5枚。2007/1/1から今日現在までの結果
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org212138.jpg

実際に運用するつもりは今のところ無いが、なかなか面白いね

>>694
ボリバン＋ＭＡをリアルでやってます。
バイーン＆ガラ対策が興味深い。

ということでクレクレ君です。
レポートは返します。

また、あっという間に無意味な聖杯幻想になったな
だから何をどうやっても未来の予言は不可能だってのに理解できない奴多いんだな

いい加減にお前のその話の方が無意味だと気付けｗ

いや、その先の話をしたい奴多いはずなのに、いつまでも聖杯前提の無意味なインディケータの話ばかりで飽き飽きするよ。
意味のある話できる奴も呆れて消えていったんだろうな。

お前の話に乗ってきてない時点で意味も興味もないって気付けよｗ

まぁ、インディケータ工夫なんてGA使って自動で生成するだけで
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org212630.jpg
こんなのシステムがガンガン作成できるわけ。

そんなのを素人が手作業で工夫してどうこうしたところで、例え楽しくて興味持てても、
相場で稼ぐためには何の意味も無いって分からないかな。

だから意味がないというだけのお前の話に意味がないんだよ

>>701
とりあえず聖杯前提のインディケータ工夫の話に意味が無いってことは理解してくれたってことかな。そのうえで、さらにそういう話を続けるならどうぞ。
本当に有意義な話をできる人や俺は呆れて去るよ。

じゃ、後はｶﾞﾝｶﾞﾚ。手作業のシステム作るのが楽しいのは良く分かるけど、GAやGPを使った所謂「システム作成システム」が自動的に数秒で生成するシステムに軽く劣るってことも忘れずに。

勝手にお前を有意義な話ができる側の人間にするなよｗ

要するに
●システムを作り出すシステム
●ランダムという前提でどうするか
・・・
などが有意義な話。
最先端での研究者レベルや研究所レベルのやってる内容である種の有意性があれば論文になるレベルの話。

本当に有意義なシステム（というかシステムを作成するシステム）を作ろうと思ったら、GA、GPくらいできなきゃいけないからLisp等の知識が必要。

結局、普通にMTあたりでできるレベルの話ってのは、業者が「これは役に立たないゴミ技術だから餌に仕立てて素人釣るか！」って素人に与えてるだけなんだよ。

本当に役に立つ道具は本当のプロや研究者だけが使ってる。

Cで書いた簡単なGAのコードで数秒でMTのコードを自動生成して>>700の結果。
手作業でMTのコードしこしこ書いてる人が見たら多分一気に空しくなると思う。

わかりました
まずはそのGAってやつを勉強しろってことですね？
がんばります

ベイジアンベースの学習型システムってのも論文になってたし、ためしに実験したこともあったな。

よくこのスレで「システムを変えていくのが重要なんだ！」みたいな話あるけど、車輪の再発明で無駄。
何年も前から既に議論はそのはるか先。
いかにその入れ替えや再構築の学習を自動化するのか、モデル化するのか、有意な自動化が可能なのか、不可能なのか、って部分に議論は進んでる。

GA、GPでシステム自体を生成、ランダムウォークの前提での議論、ベイズ理論ベースのシステム、このあたりの面白い話なら意味があるかもしれないんだけどな。

じゃあ、僕はGPっていうのをダウンロードしてきます

>>706
概念は簡単だよ。
アルゴリズムやパラメータ自体をパラメータとした個々のシステムに対して成績を算出し、与えたパラメータを交叉させたり突然変異させたりして何世代にも渡って徐々に変えながら、成績の高いシステムを生き残らせていく。
数世代やればそれなりのシステムが自動的にできあがるよ。

アルゴリズムやパラメータ自体がパラメータになるだけだから、そこからMTのコードを自動生成するのもCができる人なら楽勝なはず。

多分東大か東工大の修士の学生くらいなら、半日で遊びでできるできるはず。
半日かけて実装して、数日動かしてたくさんシステム作って
「ああ、どこまで改善させても、結局既存のデータにカーブフィットさせただけで意味ないな」
「多数のシステムが一部期間は好調だけど、ある時期不調だし、結局全期間好調でも明日から不調ってことも当然なことなんだな」
って気付くよ。

意味があるのはその先なんだけど、このスレってしばらくするとすぐに手探りで聖杯探す話に戻っちゃうんだよな。

>>709
せっかくいい話をしているのに、
コミュニケーション能力の未熟さが反感を買って、
嫌な後味しか残さない書き込みが残念。

>>709
確かに単純にアルゴリズムのみの実装だと時間かからなそうだけど、
データベース連携、効率的なトレーニングの繰り返しなど行えるように全体の設計を考えると
結構時間かかりそうだね。
今ではlispよりもC++の方が良さそうだがどうだろ。
それにMTのコードにわざわざ変換せずにそのままそのシステムを使っちまうとか。

>>710
ｽﾏﾝｺ

>>711
lispが良いってのは、関数型言語だからアルゴリズム自体をパラメータにしやすいんだよね。
だからGAではlispを使うことが多い。
まぁある程度building blockにしてC++でってのも不可能ではないが、lispでのGAの柔軟さには勝てない。

MTのコードにしたのは、MT使いに説明しやすいと思って、ふと思いつきでやったけど、結局テストに時間がかかるだけなので、数個のシステムをテストして他はMTでは動かさなかった。Cで高速に結果が出るから自分にとって何のメリットもないからね。

結局相場を読むんじゃなくて資金管理に重点をおいたシステムを作れっつってんの？
まさかシステムトレードを否定するためにこのスレにいるわけじゃないよね

>>712
聖杯探しはうんざりと言いながら、なんで聖杯探しの話を延々としてるの？
もういいじゃん聖杯探しの失敗談なんて。やめときなよ。

入力値は四本値以外にも沢山あるわけだが…

まさかとは思うがマクロファンダメンタルズを考慮したものを検証したことがないとか言わないよな？

確認だが市場間マクロ裁定取引の検証くらいしたことがあって言ってるのだよな？

>>714
いや、>>704や>>707を読むかぎり、それもまた聖杯探しだということ自体に気が付いてなさそうな気がしますね。
「今やってるのは聖杯探しじゃない、本物を探る旅だ」って言い聞かせながら、抜け出られなくてもがいてるような印象。

「Lisp等の知識が必要」って本気でそう思ってるんでしょうか。
だとしたら今の位置から抜け出るのは難しいように感じますが・・・老婆心ながら・・・

>>718
だよねー。
つか、前にもレスしてた人だと思うんだけど、確か、システムトレードを諦めた人じゃなかったっけ？
違ったらゴメンだけど。

最もシストレに執着してる人だね。

>>694
なんで実際には使う気がないんですか？
それと、うｐお願いします。

>>718
>「Lisp等の知識が必要」って本気で
だよな。考えが偏り過ぎてる。もう最近では、C++テンプレートプログラミング分野では、
アルゴリズム自体をパラメータとかも実現できる様になってる。
それに、過去のデータをデータベースに貯めてそこにアクセスするにはlispでは扱いにくかったりするし。
なんか自分のちょっとした知識を自慢したいだけの様な。。。
しかもかなり狭い範囲で。

それと、結局「自分が作れなかったから」ってだけで
明確な「相場が予測不能」って根拠は全く出せないのな

>>709
うーーん、難しくてよくわからん
んでそれを使っていったいなにを理解、確認しようとしてるの？
永遠に答えが出ない事にこだわり過ぎてる様にみえるんだが

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>>722-723
自分の狭い研究分野で色々試したが思うような結果が残せなかったという苦労の過程を色々自慢しながら語りたいだけ
システムを作れなかった自分が無能だと認めたくないから否定されないよう他の研究や論文を引用してなんとか誤魔化したいといったところ

ようするにバックテストで良好な結果を出せるシステムが作れたが、
実際運用すると成績が悪いから何かヒントをくれよ、ってのを上から目線で言ってるだけ。

システムトレードにおける不確定性原理。

バックテストの正確性を上げようとすると、将来得られるであろう利益が減ってしまい、
将来得られる利益を上げようとすると、バックテストは不正確なものにならざるを得ない。

>>721

↑
間違い
スマソ

541 名前：Trader＠Live![] 投稿日：2009/07/08(水) 15:26:15 ID:HNT0bBQ7
あるホテルに男女・男男・女女の３ペアのカップルが入った。
このホテルの１室をノックしたら（ﾎﾃﾙは全３室とする）中から男の声で「おまえ出ろ」
と聞こえた。
このとき、部屋から女の人が出てくる確率はいーくらだっ。

LipsとかCとかって・・・
MT4一択じゃねえのかよ
どんだけ複雑なシステム組んでんのよオマイラ

中二病みたいなもんだと思ってる

低レベルどもがファビョッてるな（ﾌﾟｹﾞﾗｗ

>>721
リアルだと注文が通らないエントリー（スプとかスベリとかストップ狩とか業者依存の原因）もあったから
値動きに理想すぎるバックテストはあんまり意味無いなって思ったからだよ
裁量をシステムにしたのでうｐは出来ない。ごめんね、飯が食えなくなる(´･ω･｀）

知識とかプログラミング技術は俺なんかよりスレ住人の方が全然高い
確率とかアルゴリズムとか俺、全然わからないし。このスレにもためになる良レスがあるので参考になるよ

普段のトレードをもっとシンプルに出来るように裁量の腕を磨いて、またシステムへの挑戦をしてみる

>>735
専業さん？
FX歴何年？

もういいやと思ったけど↓だけは突っ込んでおく。

>>722
「C++テンプレートプログラミング分野では、 アルゴリズム自体をパラメータとかも実現できる」

たしかに言葉の表現としては全く間違っていない。正しい。

だがLispであらゆるものをパラメータにできるという話とC++のテンプレートでアルゴリズムをパラメータにできるってことを同程度のものとして扱うって、両方理解している人にとっては聞いてる方が赤面しちゃうくらい恥ずかしい知ったかぶりだから気をつけてな。

何か一つでもいいから関数型言語を学んでみるといいよ。
手続き型言語と根本的に異なる言語があるって知っておくだけで世界が広がる。
最近のお奨めはerlang。
さらに余裕があれば、MIPSのｱｰｷﾃｸﾁｬを理解してbisonとflexで言語のｺﾝﾊﾟｲﾗを作成してみるといいよ。

うんそうやな

研究室でみんなにウザがられて居場所のない、
窓際オーバードクターの自慢スレになっとるな。

>>737
いや、コンパイラ作る暇あるならトレードシステム作るって。。。
別に同程度には考えてないけど、今話してるシステムに使用する範囲では同程度の利用の仕方になると思うけどどうなの？
そこまでlispにこだわる点あるか？
1. あらゆるパラメータといってもある程度決まったパラメータ(アルゴリズム)の組み合わせとなる。
2. データベースに過去のデータを貯めたて高速アクセスして使う場合の取扱いやすさ。
3. 処理速度。
を考えると、総合的にlispがいいとは言えなくね？
まぁ、何の言語で作ろうと個人の勝手だが、
今話してるシステムでlispでは出きるけどC++ではできないってのを具体的に知りたい。

もはや手段が目的化してるな

>>737
プログラミング言語だの処理系の実装とかコンパイラ作りの自慢話なんてどうでもいい
ここはシストレを語るスレなわけで >>715-717 あたりににY/Nで答えて欲しいわけよ

いい加減ウザイな。
「去る」と偉そうに宣言した後に、
何回書き込んでるんだよ。

別人だが、池沼たちに説明してやろう。
例えば移動平均システムの最適パラメーターを探すなら、MT4やC++で十分。
しかし移動平均システム自体を探す・作るなら、MTやC++では不十分。無理ではないが。

>>740
実際にGA、GPでシストレのためのシステムを検討している研究は多数あるけど、殆ど関数型言語使ってるよ。
C++では言語仕様的に意味のある木構造を生成し辛いからGPを行う上では殆ど無意味。

以下は東大のGPの研究室のサイト(ttp://www.iba.t.u-tokyo.ac.jp/rs/gp.html)から抜粋。
「GPでは、グラフ構造（特に木構造）を扱えるようにGAの手法を拡張します。一般的に木構造はLISPのS式 で記述できるので、GPでは遺伝子型としてLISPのプログラムを扱うことが多いです。」

手段のスレになっとるなアフォか

東大がＦＸ必勝法を研究
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1246345856/

>>745
のサイトからさらに抜粋。

「私たちの研究室では、遺伝的プログラミングを用いたマルチエージェント学習、システム同程問題の解法、株式データ（日経平均株価）の予測、ロボットプログラム、並列実装、高速な遺伝的プログラミングシステムの構築（linear GP） などを研究しています。」

株式データ（日経平均株価）の予測
株式データ（日経平均株価）の予測
株式データ（日経平均株価）の予測

海外では為替データの予測でGP使われてる。
最低でもここまでやらなきゃ本当に使えるシステムなんて作れないということを示してる。

博士はこの辺りの人か

システムがバックテストでうまくいっても、フォワードテストでうまくいかない。
市場の強さが変わると、パラメータの最適化したものがどんどん狂ってくるから
常には勝てないとおもう。

それでも、また過去と似たような相場環境になるとまたシステムは生きかえる。
それがドローダウンだとおもう。

つまり、相場環境を読み込めるシステムを作らないといけないわけだけど、
タートルズシステムのようなATRを使ってボラを図るシステムは遺伝的とか
学習アルゴリズムとはいわけないよね？

やはり、相当なプログラム知識がないと相場環境を考慮に入れたシステムは
作りにくい。単純な、移動平均や逆張りのシステムでは必ずドローダウンで
絶えられなくなってしまうとおもう。

プログラミングに全ての解を求めようとすると、そこまでやらないといけないのでしょうねぇ・・・。

でも、そんな難しいことしなくても、人間が解ける問題は人間が解き、プログラムが解ける問題はプログラムに解いてもらうアプローチも有り　なんじゃないかなぁ・・。
むしろ、プログラミングで全てを解決しようとするから、人間には簡単に解決できることすら、解決出来なくなっているのでは？
なんて思ったり　笑

○○までしないとシステムは作れないとか、そもそもシステムは有り得ないとか、出来ない理由ばかりを挙げて憂鬱になるよりも、
身近に有る道具を如何に上手く使いこなすか?に知恵をしぼった方が、人生、楽しいよ。

死ぬ間際になって「結局、完全なシステムは作れなかった。だが、十分な利益を得られた。」と思えれば満足っしょ。

最適化しながら
数値を変えていくシステム作ったらどうだろう

>>752

それをすると、数値を変えたら元の数値のシステムがドローダウンから回復して
泥沼にはまるよ。数値をかえながってのは、バックテストがまったく無意味になるし
相場の餌食になるだけだとおもうけど？

>>751
いや、メカニカルな裁量トレードをシステム化するのはさほど困難な作業じゃない。
単にこのヒトが物事の本質を見失ってしまっているだけだと思う。力量不足でなければ。

大学の教授にもそういう輩はたくさんいて、本質とかけ離れた無意味な方向に突っ走ってたりする。
まあしかし、学問はそんなもんだから、別に高確率でマーケットの未来を捉えようと研究していても有益だと思う。

ただ象牙の塔の中だけでの価値観が一般にも通用すると思ってノコノコ這い出してくるのが間違いなだけでｗ
そういえば、ノーベル賞クラスの学者たちのファンドも吹っ飛んだっけね。

システム作り出すとわかるよね！シグナル配信だの、自動売買システムZULUだのと
ドローダウンが激しくて、自分の作ったシステムを使いたくないからそういう人
たちが自分のシステムを売って、人にリスクをとらせる。

システムトレーダーの行き着く先はこれだとおもうよ！ｗ

本当に稼げるのなら自分でそのシステム運用するよな。
必死にシステムをつくるために金と時間をついやしたが結局うまくいかず、
かと言ってもう他の人生を選ぶこともできずにシステム販売。
元ディーラーが本やセミナーで頑張るのとおなじ。

俺もそう思ってたけど
有料のシグナルで結構勝ててるけどな今

>756 の考えるような人が多いのも事実でしょうけど、
実際には、稼げると思っているから売りに出している人もいると思うよ。ぼんなささんとか、らささんとか。

ただね、
・実は全然稼げないのに、なぜか、稼げると勘違いして売っている人
・数ヶ月しか有効性が続かないロジックなのに、永遠に通じると思って売っている人
とかもいるからね。

それから>757のシグナルだって、それが無名である間は勝てるかもしれないけど、
勝てることが評判になって大多数の人間がそれに従ってトレードし始めると勝てなくなる。

>>758
勝てることが評判になって大多数の人間がそれに従ってトレードし始めると勝てなくなる。

ここがよくわからない

きっと呑んでいる業者が困るな。

同一方向にポジ持つ人が増えるほど勝てるんじゃないかと思っちゃう俺は
まだまだしろーとですかね

>>761
自分がポジを持った後に、残りの大勢が同一方向にポジを持つシチュエーションだけを想像してると勝てる気がするが、
現実には、大勢がポジって価格が大きく動いてから、自分がポジる＝高値掴み　も高い確率で起こってしまう。

同一方向にポジ持つ人が多く、かつ、自分が先にポジれる 環境が出来ればいいんだけどね。

>>761
勝てる手法が広がると呑んでる業者ﾏｽﾞｰ
あとは分かるな？

例えば買いポジに大勢が群がった場合
人間リカクをより高値で早くしたがる傾向にあるらしいから
多くの人が買いポジをもった瞬間から
その上にリカク売りが大量にあると考えれば

もし仮に、シストレが儲かるとしよう。そうしたら、本屋はシストレ関連の本ばかり
になって、トレードセミナーはシストレ構築のものだらけになるよね？

でも、実際はどうよ？そんなにシストレセミナーだの本だのは書店に並んでないよね？

シストレは儲かるってのは、新種の宗教のようなものじゃないの？ｗ

>>765
まず、本屋に行く客は、儲かるための本を求めに行く客ばかりではないから、
本屋にシストレ関連の本ばかりが並ぶことはない。

仮に、儲かる本だけを並べた本屋があったとしても、儲ける手段はシストレだけに限らないから、
やっぱり、シストレ関連の本ばかりが並ぶことはない。

ただ、シストレは宗教か?と問われたら、間違いなく「はい」と答える。
利益を上げるためには強い信念が必要な点は、わたしには限りなく宗教的に思える。

>>765
儲けたいけど儲からない人が多いからＦＸ関連の書籍がたくさん並んでると思ってた。
たくさん並んでると儲かるとは知らなかった。

頭が簡単な人っていいなー

>>765
なんかシストレを大そうなものだと特別視してない？

シストレ屋がね、ZULUとかにシステム売ってさ、ドローダウンもあるのにさ、月間
３０００PIPSとか達成のシステムとか宣伝してさ、このシステムで運用しろ、買え
ってのは、振込み詐欺といっしょじゃないの？

右肩上がりの資産曲線なんて、複利運用すればちょっとの利益でも簡単に右肩
上がりになるよ？

PF２．５だの、勝率９０％以上だってナンピンシステムなら簡単にできるでしょ？

振込み詐欺そのものでしょ！ｗ　ゆっとくけど、市況２はFX業者とか、シグナル
配信業者が書き込みしてるからね。気をつけないと、騙されるよ！ｗ

俺のまわりの理系ベテラントレーダーは、みんなシステムなんて
うまくいかないって裁量トレーダーだぞ！

だいたい、MT4の前に、トレードステーションがもう１０年以上もシストレで色々
なシステムを作っていたのに、成功しているって話は聞かない。それが、FX
専用のシステム環境になっただけで、シストレって騒ぐのはまったくおかしいね！ｗ

>>769
ああなるほど、シストレ＝シグナル屋or商材屋だと思い込んでるんだね。
やっと理解できた。

頭の簡単な人ってちょっと不自由なところもあるね。

最後にｗをつけないと死んじゃう病気だな

>>770
ごめん、マジ妄想きつくない？

ＦＸ専用のシステム環境ってなに？
トレードステーションは違うんだよね？

世界の流れは、ヘッジファンドの情報開示の動きなのに、なんでわけのわからない
資産曲線と、ブラックボックスに投資するんだ？？ｗ

時代錯誤もいいとこだろ！ｗ　

ヘッジファンドがどれだけ損失したのか、わからないの？
変なからくりシステム運用してたからだろ？ｗｗ

今年のバックテスト結果を誇らしげに、自慢してるシステムは気をつけろよ！ｗ

どんなへぼシステムでも、いい結果だからな！ｗ　だからって、それが今の相場
で通用するとおもったら、もう相場の肥やしだよ！ｗ

同僚が鬼勝ちFX買おうとしてるんですが、効果や使い易さはどうでしょうか？

システムは買うものじゃなくて作るもの
人の作ったわけのからんシステムを信用して運用し続けることなんて不可能

>>770
それって数人ぐらいか？サンプルにもならん
そんな事言ってるから馬鹿にされるんだよ

要するにシストレだから有利なんてことは無いってことだ。
感情が入らない分、サイコロ振って奇数ならL、偶数ならSを徹底的に守るって方がまだマシ。

個人がシストレで大成してるのみたことないんだよな

業者との戦いになると終わるよなｗ

うんこ修行者ヌッシーの浅知恵ｗ

いろんなデータを瞬間的に判断できるってのはシストレの強みじゃね？
インディケーターでいいって言われそうだけど
それを売買においてどう判断するかルール決めしたら結局シストレだし

PCの前にいなくていいというのがメリット

>>769
関係ない話題だけど、「ゆっとく」ってどこの方言？

言う　を　ゆう　と読むのは方言でもなんでもない。

そーゆーこと

結局このスレで儲かってる人いるの？？

>>785
高学歴はあまり使わない言葉だね。

儲かってます〜

　　　　　　☆ ﾁﾝ　　　　　ﾏﾁｸﾀﾋﾞﾚﾀ〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾁｸﾀﾋﾞﾚﾀ〜
　　 　 　 ☆　ﾁﾝ　　〃　 ∧＿∧　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　　ヽ　＿＿_＼（＼・∀・）　＜　ヤフオク出品マダー？ 待ちくたびれた〜
　 　 　 　 　 　 ＼＿／⊂　⊂＿ )　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 　 　 　 　 ／￣￣￣￣￣￣ ／|
　　　　　　　|￣￣￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　|　　愛媛みかん　|／

【投資】米ゴールドマン、トレーディング用技術情報流出で投資が無に帰す恐れ［09/07/07］
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1246973093/

>>790
おー

>>791
俺の使ってる手法と同じだったらヤバいなぁ（棒読み

ホントに儲かってるならどうやってるか触りくらい言ってみろよ
べ、別にヒントにしようとかそんなんじゃないんだからね＞＜

ぶっちゃけ基本は2つのMAクロスのエントリーで十分勝てるよ
裁量だとどうしても余計なエントリーとなかなか損切りできないから負けるのであって
そこをシステムでやればいいだけのこと

俺も5分足のＭＡだけで勝てるわ
10回に一回くらいしか予想外さないから余裕

10回に1回くらいしか俺も負けないけど
負けると死にそうになる

俺も負けは10回に1回ぐらいだけど
その１回で原資に戻る

数学というか数的思考は必要。
数的思考とは定量的に物事を考える事を指す。
定性的な判断しか出来ない者は損する。

四次元的な発想も求められる。
例えばある経済事象に直面した時にその事象しか目に入らない者は儲ける事は出来ない。
その裏にある背景、さらには短期か中期か長期かという時間的な着眼。

野球の天才バッターはボールを線で捕えるという。
普通のバッターはボールを点で捕える。

天才＝相対的、複眼的、並列的
凡人＝絶対的、固眼的、逐次的

> 天才＝相対的、複眼的、並列的

これを瞬時に見抜くためにシステムトレードは役立つんだよね

>> ID:jc2K2kGK
なんか基地外すぎない？
プログラム使わなくても、バックテストなんてしなくても、
売買を手作業でクリックしても、一定のルールにしたがって売買するなら
もうそのへんからシストレなんだけど。

>>779
＞サイコロ振って奇数ならL、偶数ならSを徹底的に守るって方がまだマシ。
それ立派なシストレだから。エントリーのルールしか決めてないけど

>>802
ポジを建てた次の日にサイコロ振って奇数ならL（売り返済）、
偶数ならS（買い返済）にすれば完璧。Lしてて奇数出た場合は
その日はポジ継続ということでOK

誰か検証してくれｗ

それ、フォワードテストすると、ある程度の確率で儲かる人が出てくるからなぁ・・・

fx-onで似たようなのあったよね
決まった時間にエントリーしてストップとリミットいれとくやつ
勝率は結構よかった希ガス

>>804
wwwwwww
ランダムな部分をどう判断するか、なかなか難しい

最近 ほんとにサイコロ最高かと思う
先週中から取引は別にテストしてるが全勝…orz

そのサイコロには神が宿っているのだと思う。

サイコロジカルラインのスレと聞いて

自前でGP利用してシステム作ろうと思うんだけど、
以前GPでやったけど無駄だったって言ってた人は既存のシステムの組み合わせとかパラメータの最適値を求めるのにGP使っただけ？
それとも、理論的には解空間に全てのアルゴリズムが対応できるようにシステム組んだの？
後者ならGPのパラメータとか参考にしたいんだけども

ジョージ・ソロスは哲学者になる夢も持っていた。
ジョージ・ソロスの言う「再帰性理論」とは、
ある経済事象が起こるとそれ自身がバイアスとなり(影響力を持ち)将来起こるであろう経済事象の土台を変化させてしまうという理論である。

これは「対象に働きかけようとする事で対象そのものの性質が変化してしまう」という物理学の「量子力学」の発想に酷似している。

>>811
それ子供でも理解してることじゃない？

>>812
小学生は「シュレーディンガー方程式」を理解出来るのか？

>>813
いやいや。
何か経済的に起きるとそれが将来起こる経済的な事象に影響するって方だろ

小学生でも、自分の頭の影を踏みつけようと、影に向かってジャンプすると、
頭の影の位置が変わってしまうことぐらい理解している・・・　という話では。

>>814
それはどうかな。

小学生は多分こう考える。
本来あるべき姿が変化したとは考えず、「新しい何かが起こった」と考えるだろう。
つまり時間の連続性という概念の理解は小学生には難しい。
断片的に捉えてしまう。

それずっと前からあるコピペだろ

>>816
そこまで自虐的にならなくても・・・
今理解できてるならいいじゃないかﾉｼ

>>816
「小学生でも知ってる」ってのをそのまま理解するのもどうかとおもうがな
「誰でも知ってる」程度の意味だろ？
そもそも、実際小学生が知ってるかどうかなんて関係ない

引くに引けなくなったんだろ。
そういう語りたがるアホが一匹いるな。

>>819
小学生でも一般人でも大差は無いよ。
普通の人は再帰性理論も量子力学もシュレーディンガー方程式も知らないだろう。
つまり「物事本来の姿を正しく観測する事は出来ない」と理解している人は殆ど居ない。

お前がひけらかした>>811の内容に
量子力学もシュレーディンガー方程式も関係ない
子供でもわかってることｗ

何故、関係無いと言えるのかな？

>>821
なんか、君も自分の発言を見直さない感じの人だな

>小学生は多分こう考える。
>本来あるべき姿が変化したとは考えず、「新しい何かが起こった」と考えるだろう。
>つまり時間の連続性という概念の理解は小学生には難しい。
>断片的に捉えてしまう。

じゃあ、小学生以外は時間の概念はあるんじゃなくて？
さっきまで「小学生には難しい」って主張してたのに、なーんか都合が悪くなると
「やっぱり一般人にも難しい」って主張を変えるってのはどうなのよ
てかさ、偉そうなこと言っても内容は「自分がいっぱい馬券を買えばそれでオッズが変わる」
って程度の事だしそんなこと誰でも知ってるっつうの

で、量子力学に酷似してたとしてなに？
そこで話は終わりか？

>>824
最初に子供の話を持ち出したのは先方なので自分は話を合わせただけだが？
別に小学生でも大人でも大差は無い。
どの道、大半の人は「対象本来の姿を観測する事の難しさ」を理屈で説明する事は出来ない。
何も考えずに対象を観測しそこから得られたデータのみでその対象の性質を決定してしまう人が殆どである。

>>823
単純な話、簡単なことを理解する為、あるいは説明するためにわざわざ難しい話を持ち出す必要はない
シュレディンガー方程式を理解するために「馬券買えばオッズが変わる」ってことを説明するのは有効かもしれないが
逆に「馬券買えばオッズが変わる」ってのを理解するためにシュレディンガー方程式を理解しる必要は全くない
「馬券買えばオッズが変わる」ってのを"偉そうに"説明するためには必要かも知れんがね

今日の馬鹿と口げんかしても勝てないスレ

みんな低レベルだな
自分の書いた文章を冷静になって読み返してみろ

>>827
それを言ってしまうと全ての学問は不要になってしまうな。
全て具体例だけで説明する世の中になってしまう。
帰納的に考える事も抽象化する事も出来ない人間になってしまう。
原理・原則を知らないといずれ行き詰ってしまうね。

>>826
>どの道、大半の人は「対象本来の姿を観測する事の難しさ」を理屈で説明する事は出来ない
やっぱ関係ないじゃん
てか「本来の姿」って、、、「本当の自分」とか「物事の本質」と同じでもう宗教レベル。
結局、「自分以外は対象本来の姿を分かってない」って言いたいだけだろ？

>>830
おおきくでたなｗ
不要なのはこのスレでの>>811のレスでしょ
「みんなわかってないだろうから教えたあげようかな」とか思っちゃったの？

学問（）笑

で、量子力学と酷似してるから何よ？
それで終わりか？一端の問題提起でもしたつもりか？
ふと、似てるなーって思っただけならmixiにでもかいてろよ。

>>831
世の中の大半の人間は表面的な現象しか見ようとしない。
定性的な判断しか出来ない者が殆どである。

しかし天才や非凡な人間は違う。
物事を定量的に見る傾向にある。

四次元的な発想も求められる。
例えばある経済事象に直面した時にその事象しか目に入らない者は儲ける事は出来ない。
その裏にある背景、さらには短期か中期か長期かという時間的な着眼。

野球の天才バッターはボールを線で捕えるという。
普通のバッターはボールを点で捕える。

天才＝相対的、定量的、複眼的、並列的
凡人＝絶対的、定性的、固眼的、逐次的

で儲かってんのか
それが問題だ

>>830
どこにも「具体例だけで説明しろ」とか「原理・原則は必要ない」なんて書いてないんだがな
オッカムの剃刀って知ってる？知らないなら別にいいが。
要するに
「道を教えてください」って言われたらセールスマン巡回問題の最適解の求め方を議論するのか？
「馬券を買うとオッズが上がる」ってことを説明するときお前はシュレディンガー方程式から説明するのか？

そろそろ利益の出る話をしようじゃないか。

>>835
お前あちこちにそれを貼り付けてことごとく無視されてたアホっだたのかｗ

>>835
あれ？誰が言ったのかが書いてないぞ？
ほら！根拠が出せないならなんか偉い人の名前出さないと！
権威化っ権威化っ！

>>837
「何故そうなるのか」という理屈を説明しないとその人のためにはならんし根本的な理解には繋がらない。
根本を理解していないので応用も出来ない。
そしていずれ行き詰る。

ほら、アホが相手してもらったからうれしがってるぞｗ

>>840
落合博満もイチローも同じ事を言っているよ。
対談でな。

某金融工学のコピペの第二弾を作るのが目的か？ｗ

>>843
なーんか、いちいち行間読めてない感じがするんだが・・・
「権威化」って・・・・意味わかるかなぁ・・・？
「偉い人の名前をださないと！」って発言の意味は・・・わかってる・・・のかなぁ？
論理学って知ってる？
じゃあさ、
「アインシュタインは"カラスは白い"と言いました。
よってカラスは白いことが証明されました」
これは論理的に正しい？

>>845
スポーツの世界では実績を残している人の意見が正しい。
何故ならば結果が直接現れる分野だからである。
間違っていたら実績は築けない。
正しいから実績が築けるのである。
白黒の結果が出る世界なので正しいか間違っているかはすぐに分かる。

相場の世界も似たようなものだ。
ジョージ・ソロスの発言は相場の真理である。
ソロスは言った。
「市場は常に間違っている、というのは私の強い信念である」と。
何も考えずに対象を観測しそこから得られたデータのみでその対象の性質を決定してしまうのが一般大衆である。
「対象本来の姿を観測する事の難しさ」を知っているソロスはだからこそ儲ける事が出来た。
一般大衆は表面的な現象しか見ようとしないので真実の姿を見抜く事が出来ないわけだ。

ウォーレン・バフェットの発言も本質を突いている。
「リスクとは自分が何をやっているかよく分からない時に起こるものです」

>>846
誰でも知っている「駄菓子のような」発言を繰り返すだけの能しかないオウムだな

「スポーツの世界で実績を残している人の意見が全部正しい」
「ジョージソロスの発言は全部相場の真理」
うん、確かに、そう思う事は個人の自由だ。
が、それを疑うことも証明することもなくさも自分だけが知っている真実のように押し付けるのはやめろ。
まさに「毒にも薬にもならん」くだらないコピペにしかなってない

>ソロスは言った。
>「市場は常に間違っている、というのは私の強い信念である」と。
ウォーレンバフェットは言った
「市場は常に正しい、というのは私の強い信念である」と。

>「対象本来の姿を観測する事の難しさ」を知っているソロスはだからこそ儲ける事が出来た。
てか「本来の姿」って、、、「本当の自分」とか「物事の本質」と同じでもう宗教レベル。
結局、「自分以外は対象本来の姿を分かってない」って言いたいだけだろ？

いや、行間を読めない人だから、何度言ったとしてもはっきり文章にしないと解ってもらえないのかもしれないな。
君が言ったことを「誰でも知ってるよ」と指摘されたときに、
君は「そんなことはない。一般人は知らないはずだ」と反論するかもしれないが、大事なのはそこじゃないんだ。
結局、「君が言ったことを受け入れたところで何の意味も無い」というのが大切なところなんだ。
たとえばさ、
「物事を複眼的に見なきゃいけない」
「４次元的思考が必要」
「自分が何をやっているのかわかってないときにリスクが発生」
とかなんか格言みたいな事言われて、
「じゃあ明日からは取引システムをこう変えよう」とか
「そういえば相場にはこんな性質があるかもしれない」とか思うだろうか？
とりあえず835の発言でも
>何も考えずに対象を観測しそこから得られたデータのみでその対象の性質を決定してしまうのが一般大衆である。
でもいいから、この発言を突き詰める事で具体的にどのような利益を上げられるようになるのか、具体的に教えてほしい。具体的に。
・・・もちろん、「この発言を投稿することで愚民よりも上に立つ優越感が得られる」ってのは無しでね

>>847-848
大衆は必ず間違える。
つまり「マーケットが不当な値段を付けた時だけ参加しろ」という事だ。
順張り、逆張りを問わずだ。

つーか
ソロスが学生時代にすでに量子力学は学生でも知ってて
そっち方面のこと経済に応用できないかな、なんて学部レベルの学生でも思いつくこと

>>849
結局、発言もそうなら出てくる結論も
「安い時にかって持ち続けるのが大切」とか
「安いときに買って高いときに売る」
「相場が動くときに取引しろ」っていうのと同じくらい意味がない駄菓子のような格言だな

そもそも「不当な値段」とは何だ？
いつの、何の、どんなものがその「不当さ」をあらわすのか分からなければ、
それは「上がりそうなときに買い、下がりそうなときに売れ」という誰でも知っている当然の事しか表さない
まあ、そんなのが「具体的」だと思ってしまうからこそ今まで何の役にも立たない発言を繰り返してきたんだろうがね

格言厨にはウンザりだぜ

無能なやつほど講釈たれる

不言実行。

格言厨はまったく逆の格言を意図的に無視する

えー、ちなみに、私が847で

＞ ウォーレンバフェットは言った
＞ 「市場は常に正しい、というのは私の強い信念である」と。

って言ったのは、無批判に偉い人の発言を信じるのはナンセンスだという事の例示であって、
ウォーレンバフェットが実際にそんな事言ったかは知らないので注意

それを言ったのは、ソロスじゃなかったっけ？

>>857

>>846
によると
＞ ソロスは言った。
＞ 「市場は常に間違っている、というのは私の強い信念である」と。
らしい

これを受けて、2chで派生したのが

北浜流一郎は言われた。
「私は常に間違っている。というのは市場の強い信念である」と

私は常に眠いってる。というのも2chのやりすぎである。

>>860

数学って究極的には概念操作なので哲学や芸術と大差無い様な気がするな

>>862
数学者の秋山仁が、数学とは自然のことだって言っていたよ。
だから、何百年も経ってから、役に立つことがあるんだって。

関係無いがクーラーを切った後の気温の上昇速度ってシュレーディンガー方程式で解けるな。
身近な量子力学。

http://media.yucasee.jp/posts/index/330/1

>>811
それポパーの『歴史主義の貧困』に載ってるエディプス効果の話のパクリだよ

>>866
おお、調べたら、ソロスって、ポパーの弟子だったのか！
知らんかった。

でも、ソロスの本読んでない俺の再帰説に対する印象は、
サイバネティクスのフィードバックループの話にそっくりだと思ったんだがな。

まあ、いずれにせよ、>>811は「量子力学」の理解が間違っている上に、
それを応用しようとして失笑ものであることに変わりはない。

>>867
量子力学の勉強をし直しておいで。
シュレーディンガー方程式もね。

>>868
失笑もの本人の登場か？
ﾜｸﾜｸｗ

まだ量子力学馬鹿がいたのか

>>869
「世の中は常に歪んでおり特定方向へのバイアスが存在する」というのが量子力学の本質だ。
勉強し直しておいで。

相対性理論のアインシュタインが自らの過ちを認め量子力学の湯川秀樹に謝ったエピソードを知っているかい。
「この世は予定調和だ」と思っている人間は多いがそれを否定したのが量子力学。

ちなみに複利も量子力学だ。
アインシュタインは言った。
「人類最大の数学的発見は複利である」

性懲りもなく本人登場。
似非科学にもなってないような、半可通以下の書き込みを続けて、よく恥ずかしくないな。

何なんだろうか、このレベルの低さは。わざと冗談でやってるのかな。

受ける印象としては、高卒くらいで、大学なんかの教育機関では専門知識を学ぶ機会もなく、
専門書も読めないけど、誰でも何とか読める伝記や新書を一生懸命読んで独学しました、って感じなんだな。

で、そんな奴が「勉強し直しておいで」。

失笑。

「勉強し直しておいで」　なんて言うのは、単に説明能力の無さの表れでしかないよな＾＾；

量子力学の話なんてどうでもいいよ。
うぜぇ〜

アホは相手にするな。
こいつはいろんなスレに書き込んで
相手にしてくれる奴を探してるだけだからな。

>>872
具体的な反論は一文も無しか・・・。

量子力学馬鹿は一文無しがお似合い

ブルーバックス（って言ったっけあの科学読み物新書）を読んで目からウロコが落ちた中学生みたいな感じだね
なんか俺の中学時代を彷彿とさせて懐かしくもあり憎くもある

ま俺からのアドバイスとしてはそんなくだらない事より女の子にウケる話しを覚えたほうがいい

女の子にウケる話しを教えてください

死す取れで儲けた金でクルーザー買っちゃたんだよねー
みたいな話し

量子力学もいいけど相場の話しようぜ

ダメだ・・・もう我慢の限界・・・なにこの糞スレ・・・・

もうね、金融工学を学んでる自分からすると馬鹿馬鹿しくて観てられないのね・・・
量子力学とか女の子にウケる話の人は楽しめるかも知れないけど、自分は無理っすわ・・・

っつーことで落ちるわｗ　あとは量子力学＆女の子にウケる話の諸君で楽しんでくれやﾉｼ

と、言うことで以下シストレの話に戻ります。

どうぞ
↓↓↓

学者は相場を学問のテーマとして捉え、値動き全体のリズムを解析し把握しようとして、破綻し絶望する。
相場師は一瞬の絶対的パターンのみを虎視眈々と狙い続け、それ以外のカオス時は決して動かない。

一瞬の絶対的パターンが分かれば苦労しない

そうだな、わからない奴は苦労するよな

ただ確かに、確信無くヨコヨコの時にエントリーすれば確実にスプレッド分損するわな

ところでさ、移動平均系の平均期間ってどうやって決めてる？
自分は単純平均じゃないんだが、何となくで長期が24時間線と、短期6時間でやってる
ただ、なーんか根拠に欠けるというか。
、通貨が変われば平均期間も変えなきゃいけないわけだが、その期間を決めるのは通貨のどんな特徴に依存するんだろう？
たとえば、ボラが高い場合は平均期間は長い方がいいのか、短い方がいいのか？
長期と短期の比は大きくなるのか、小さくなるのか？

>>888
ボラが小さい場合は長い平均線を使う
短い平均線を使うと小さな値動きで頻繁にシグナルが出ることになり、
ボラが小さければスプでやられることになる
ちなみにドル円の1分足なら500〜2000が最適

んー、なんていうかさ
その値が間違ってると言うつもりはないけど、
平均期間にしても短期と長期の比にしても何かしら理論的な最適値があると思うんだが、、、

で、移動平均のクロスは大きな変化を検出するというのはわかる
じゃあ移動平均の平均期間は何を意味するんだろう？
意味するところが分かれば、大体理論的最適値も分かると思うんだけど

独り言はチラシの裏に書けよ

ん、スレを間違ったか？
まあ１人で考えろと言うなら去るが。

移動平均の期間は平均する期間を意味します
最適値なんかないよ

>>890
最適値はあるのかもしれないが、それはストラテジによるだろ
もう少し具体的なケースを上げてくれないか？
なお移動平均の意味するところは、その期間中に参加したトレーダーの平均買値（売値）

それぞれの価格で売買されたロット数自体が違うのに、どうして
｢その期間中に参加したトレーダーの平均買値（売値）｣などと安易に言えるのだろう・・・

いや、さすがに移動平均をどう計算するかとかそれが何を意味するかは分かる

移動平均単体の意味じゃなくて、移動平均クロスという手法上に於ける短期と長期の平均期間、及びその比の意味
ボラと分散と利益の関数じゃないかと思うんだけど、どうも決め手に欠けるし、
その場合、短期と長期の比についてよく分からない

>>896
そういう目的でＭＡを使うんだったら最適解はないんじゃないですかね？
常にボラと分散は変化しているから、最適解を求めようと無理をすればカーブフィッティングになるだけ。
だから、最適解はない、という前提でシステムを構築するといいですよ。

まぁいいか
平均期間と比についての意味も思いついたし、オープンな場で話すような事でもない気がしてきた
どこかでSNSでも作って手法の研究するほうが吉かな

>>898
思いついたんなら書けよｗ
最後にそういうこと言われるとしらけるんだよな…

>>895
225Fだと、x日VWAPとx日単純移動平均は劇的な差があるわけじゃないから
平均値＝平均売買値って考えても完全に間違ってるってわけではないと思う

まぁ、為替もそうなのかは知る由もないけど

1時間足(H1) 2008.06.03 00:00 - 2009.07.01 23:00 (2008.06.03 - 2009.07.02)

Total net profit　 228068.85
Profit factor　　　1.69
Total trades　　　7562

>>900
俺も、売買値平均の代表値としては妥当だと思う。

他にもｘ日HLの中間とかでも許容する人もいるだろうし、
人それぞれなんでしょうね。

過去データをスペクトラム分析した方いますか？
ピークがあれば、それが移動平均の区間最適値と
相関を持っていると思います。

全くのシストレ素人なんですが
なんの本読めばくめますか？

>>884
「相場師は一瞬の絶対的パターンのみを虎視眈々と狙い続け」

頭悪い典型例だな