【VBA】システムトレード入門【C++】

システムトレーダーの響きにあこがれる入門者から、
計量経済学、金融工学を学んだ上級者も。
「分業と交換」　アイデアを交換しましょう。

エクセル＋アクセス＋VBAがちょっとできるだけ。
でも、システムトレードに憧れて、勉強中。
アクセスとエクセルで稼働実績１時間だけど、
為替レートのリアルタイムの取得ができました。
システム稼働には、まだまだですが、ガンガッテみまつ。
システムトレードのソフト面、ハード面、考え方。
気がついたことを書いてみます。

板違い。
削除依頼出しとけや。

いやじゃタコ

おれはユーザーインターフェースにこだわってしまうから
なかなか進まないんだよね

Web上のデータをエクセルに取り込む方法を紹介したＨＰ
ttp://www2s.biglobe.ne.jp/~iryo/kabu/tool/vba/KIload_np.html
この方法を教えてもらったことが、漏れのスキルのレベルでは、最初の一歩でした。

為替レートのリアルタイムデータの入手は、円高スレをよ〜く
よめば、いくつかのヒントが得られまつよ。

>>6
為替データはどこから取ってるの？

>>７
円高スレの年明けのログをよ〜く読むとヒントがありますた。

誰かのシステムトレードを実況するスレ

参考までに書くと、自分の構成は
データソース、チャート　eSIGNAL
ブローカー　　　　　　　InteractiveBrokers
上記２つのAPI（プログラムレベルで操作できる）とのインターフェイスをC#.netで書いている。
IBのTWSはそんなリバースエンジニアリングしなくてもHPに全部APIが公開されてるよ。
eSIGNALのアドバンストチャートは最近その点使えるようになった。
前までWealthLABだったが、esignal直のほうが断然よいので最近そっちに切り替えた。

>>10
IBはいいよねぇ
Javaで簡単にtick拾ってくるプログラム書けた

OANDAのライブラリ使ったことあるひといます？

>>10
IBっで何を取引してんの？forexじゃないよね

最初はstockだけだったんだが、今では
US bond, CBOT, forex, NYMEX を組み込んでる。

eSignalはぼったくりだからな。

>>13
IB forexできるよ

手数料とられるじゃん

>>17
commission freeのforex brokerなんてあるの？
spが馬鹿でかいとかだけじゃなくてよ

refcoとかあるよ。

だからそれｓｐで取られてんじゃん　
玉が大きいほど不利だし

trading is available from 00:15 to 17:00 NYT.
ってあるけど、24時間取引できんの？
できないのなら使えないと思うが

ideal proの方見てみれ

どうかな？

たしかに

>>6
これ、WEBクエリの開放がされてないので、ファイルサイズ爆発するよ。

>>25
エクセルのコードをアクセスへの埋め込みができました。
Webからのデータの取得は、エクセルのこの機能を利用し、
エクセルでとりこんだデータはアクセスでDB化できるようになりますた。
でもアクセスでは処理しきれないでそうね。MySQLなりMSDEでDBで運用するつもり。
皆さんはDBソフトは何を使ってるのですか？マシンのスペックはどんな程度ですか？

interbaseを使ってるよ

>>26
Linux(SMP)でPostgreSQL V7.3
Perlでｱﾒ株と日本株の日足とUSD/JPY 10minを底引き網してるよ

エクセル「Webページからデータを取り出す方法」でクエリ設定、
それの再クエリをループさせる。Webへのアクセスに失敗してもループを回し続ける。
これでリアルタイムデータの取得が安定して・連続的にできるようになったがや。
VBAとエクセル・アクセスの知識しかにゃ〜けどなんとかなったに。
30秒間隔・連続８時間安定して稼働。できてしまえば、ほんの十数行のプログラム。
30秒間隔で来週５日間、連続運転できたら、いいがね。
アクセスでは１日２Ｍ３Ｍのサイズになりそうだに。
次はMySQLでのDB構築の勉強せなかん。

板違いでは？

　　 　　ｸｿﾜﾛﾀ 　┌ｼﾙﾊﾞｰｱﾜﾛﾅ
　　 ﾜﾛｴﾘｰﾅ　 ｱﾜﾛﾅ　ﾔﾏﾀﾉﾜﾛﾁ 　　ﾊﾞﾛｼｭ─ﾀﾞﾙﾋﾞｯｼｭ　　　　　　ﾜﾛｽﾍﾟｼｬﾙ　　　　　　ﾌﾟｷﾞｬｰ
　　　　　　│ 　　│　　　　│　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
笑った─ﾜﾗﾀ―ﾜﾛﾀ―ﾜﾛﾀｳﾛｽ―ﾜﾛｽ―――――――ﾜﾛﾁ――ﾜﾛｽﾏｯｼｭ―ﾚﾀｽ――ﾌﾟｯ――ﾜﾗｴﾅｲｯｽ
　　　　　　　　　／│＼　　　　　　　／＼　　　　　　＼　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　│
　　　　ﾜﾛﾀﾝ♪ ﾜﾛﾀﾗ　ﾜﾛﾐ　　　ｴﾛｽ　ﾋﾟｺﾜﾛｽ　ﾊﾞｷﾞﾜﾛｽ ﾄﾛｰﾁ　　　　　　　　ｷｬﾍﾞﾂ　　ﾌﾟｹﾞﾗ
　　　　　　　　　　 │　　│　　　　│　　　│　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　│　　　　│
　　　　　　　　　ﾜﾛﾀｶﾞ ﾜﾛｿﾞｰﾏ　ﾒﾛｽ　ﾒｶﾞﾜﾛｽ　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾜﾛｽ ｳｪﾙﾁ　　　　　　　ﾊｸｻｲ　　ﾌﾟｹﾞﾗｯﾁｮ 　　　　　　　
　　　　　　　　　　 │　　│　 　　 │　　　├ﾊｹﾞﾜﾛｽ┤　　　　│　　　　　　　　　　　　　　 │
　　　　　　　　　ﾜﾛﾃﾏ　ﾜﾛﾝﾃ　　ﾜﾛｽｰﾝ ｷﾞｶﾞﾜﾛｽ ｷﾞｶﾞﾜﾛｯｼｭ ｳﾞｪﾙﾀﾞｰｽｵﾘｼﾞﾅﾙ　　　　ﾌﾟｹﾞﾗﾉﾄﾞﾝ
　　　　　　　　　　　　　　│　　 　 │　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　 │
　　　　　　　ﾜﾛﾅｽﾞﾝ―ﾜﾛﾅﾝﾃ　ﾜﾛﾛｰﾝ ﾃﾗﾜﾛｽ―ﾃﾗﾜﾛﾘﾝｸﾞ ─ﾎﾟﾝﾃﾞﾘﾝｸﾞ　　　　　　　　ﾌﾟｹﾞﾗｵﾌﾟｽ

削除依頼ます

別にこんな過疎な板でこれくらいいい気もするけどね

過疎の田舎町で路上駐車しても違反キップ切られますけどね

システム自体の構築から、利益を上げるまでのすべてが実況されまつ。
リアルレート取得・ＤＢ化システムの稼働テスト　連続24時間安定動作中
いよいよシステム本体の開発にかかいまつ。待て、暫し。

>>34
削除人?
いろいろ見れて有益じゃん
そんなに拗ねるなよ

>>35
tickデータをDB化して分足とかつくるの？
そうだとしたら無駄なような気がする。
intradayのヒストリカルデータを持ってこれるところ
探した方がいいよ

あげ

>35
とりあえず、始めてみました。
とにかくデータを集めてみて
みれば「なんか」わかるかもしれん。
まずは、そんなスタンスでつ。
新規費用、０円でテストしてる。

システム作るなら、過去のTICKデータ落としてきて、自分のトレード手法の検証システムなんかも同時に作るとおもしろいよ。
てゆっかまずそっちからの方が、システムのテストもやりやすいからお薦めかと。

>>37
例の糞味噌データを販売してる業者。
運営母体は日本人らしいよ。

>>39
どこのブローカーのデータですか？

fxcmのintellichartから過去データを
スクリプト使ってぶっこ抜けるよ

>>37
バックテスト用のはRDBに落とし込むつもり
トレード用のinitialデータはdukaのphpから物故抜くJavaクラス作ったYO

dukaのデータって糞味噌じゃなかった？
すこしはマシになったのかな

既出だと思うが張っておく
http://www.currencysecrets.com/free-forex-data.php

データはある程度正確なものを集めたほうがいいぞ

>>46
ｱﾘｶﾞ�d
取得先変えてみる

Forex.comのデータがbestって書いてあるけど、
これlive accountがないとデータ取れないくさい…
ここminiとstandardがあるけどminiでもDDE streaming API使えるのでしょうか？

お手軽リアルタイムデータ取得システムの結果
・運用期間
　2/13午後11時より2/19午前７時まで連続稼働テスト
・マシン　データ取得専用
　パソコン工房製　3年半前５万くらいだったか。フツーのマシン。
　もっとも我が家では今日でも最高の性能を誇っている。
　CPUセレロン1G　メモリ512M　OSWin2000
　HDD ５年前のIBM　５Ｇ　
・データ取得
　エクセル2000 aspデータ取り込み　30秒間隔　
・DB
　アクセス2000　一週間で11Ｍほど
・トラブル
　以下３件のみでした。
　日曜日　就寝時に電源を落とし朝まで気づかず。
　月曜日　LAN線抜け
　火曜日　エクセルのみがフリーズ　一応マシン再起動
　以後土曜朝まで連続稼働

だめじゃん

じゃあ、俺の報告
データはあるブローカーのサーバーからちょろりといただいてます。
OS:debian、言語：python、DB：Firebird
通貨数は18
5分足は2003/1/1から取得しました。
時間足、日足もとれるので時間があれば、ごっそりいただこうかと

リアルタイムデータは取得しているが、週末にまとめてヒストリカルデータも
とっていまつ

１通貨でレコード数１６万件でした。
最初インデックスはってなかったので、遅かったけど、チューニングすれば
それなりの速さになった

開発中＋テスト期間の１０日間で１万６千レコード。
10年分のデータを持ってる奈々子氏。
DB構築管理だけでも想像を絶する。

データの取得ばかりに血眼になってないか？
そのデータを活かして利益を出す方法論を議論せんと・・

>>54
おっしゃるとうり。
データ集めの一歩は踏み出せた。
一つ峠を越えたら、次の峰。
有意義なアイデアを見つけ、検証するプログラムを作ること。
これもまた、根気とエネルギーがいるね。
いままでの思いつきも、いざとなるとなかなか形にならない。

実際に運用してみてる人のレポートがあると
みんなの励みになるよねぇ

そんな人いませんか?

そういう自分もまだデータ取得までしかいってません

思いつきの紹介

>円高円安 Part596
>http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1105727915/434
>434 Trader＠Live! sage New! 05/01/15 19:17:48
> >>418
>ポンエンでｎ日移動平均線の剥離をグラフにして変動幅をチェックし、
>逆バリシステムでも見てみたら。
>ドローダウンは大きいけど年間100％は固いよ
>初心者スレ
>http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1104433667/198
>198 Trader＠Live! sage 05/01/25 18:09:50 ID:AcoZz6hR
>ｴｸｾﾙで作った簡単なｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞです。
>ｎ日移動平均線からの剥離でｴﾝﾄﾘｰし、逆方向の剥離で利食う簡単なｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞ
>254 Trader＠Live! 05/02/14 08:39:05 ID:N9zDXaqa
>>>243-248
>こんなのでよければどうぞ。
>http://www.aki7.com/cgi/up/file/GBPJPY3%94N.zip

以上のような、
「ポンド円n日移動平均に対する逆バリシステム」というシステムが披露されてます。
これの変形として、次の２点のアイデアは前々から暖めている。

�@このシステムをポンド円以外でも検証してみる。
ポン円がもっとも効率的だとは思うが、みずからそれを検証してみる。
エクセルファイルをアクセルに埋め込み、ボタン操作で各種の
通貨ペアをすぐに検証できるシステムを作ろうと思っている。
なかなか、プログラムミングできない。
（これ自体は、リアルタイムデータとは無関係だけどね。）

�Aｎ分ごとの移動平均に対する逆バリシステム。
上記のシステムはｎ日間隔で移動平均を算出する中長期のトレードシステムであった。
時間間隔を短くし、ｎ分間隔で移動平均を算出し、検証してみる。

>>54
利益を出す方法など2chに期待している時点でだめだろ。

システムトレード系のスレは、ほとんど荒れる傾向にあるから
先物板とか株式板のシストレスレみてると
おかしい奴らがわんさか沸いて出てきてるでしょ
だからこのスレはプログラミング手法などの点から
どうしたらシステムを構築できるかという内容でいいんでないかい。
わんわりいきましょう

システムトレードをしてるのは理系の人が多く理屈ぽい。
しかも理論的に筋が通っているから、意見が合致しない限り
わんわりにならない。
結局、俺は○○でうまく行ってる。で完結。

で、オープンソースでアプリを作らないか？
DBサーバをどう提供するかは難しいけど・・・、
データの取得と管理を共通にすれば、DBだけは個人管理でもいけそうだが。

少なくとも机上の論争な見苦しさはなくなると思う。

>60
ＤＢイラネ。ＣＳＶで十分
ＣＳＶならうｐローダで共有できるだろ？

システム構築自体は板違いだな。

いまいち方向性が見えない。
* とにかくシステムトレードやってまつという自己満足と仲間意識に浸りたい。
* 儲かるアルゴリズムを見つける→みんなが実行したら儲からなくなりそう。没ネタ放流場所？
* データくれくれ or データうp神降臨 スレに過ぎない。

まあスキルによるけど、Windowsベースのシステム組んでる香具師はヘタレか素人っぽいな。
Linuxでシステム組んでる香具師は本格的だけど、データ収集だけで満足してそう。

シミュレーション系とか予報系に興味があって組もうかとスレにきてみたが期待はずれだった。
DB板やプログラミングスレに戻ろう。orz

>>61
数十万件のデータをCSVでやろうってのか。
がんばってくれ

おまい「Windowsベースのシステム組んでる香具師はヘタレか素人っぽいな」言いたかっただけちゃうんかと

赤の他人を儲けさせる義理は無いつー以上に、基地外に逆恨みされるリスクが大きい。
良くても仲間を募る程度じゃまいかと。

エクセル＋アクセス＋VBAをちょっとさわれて、
システムトレーダーの響きにあこがれた素人が始めたスレでつ。
上級者の方には物足りないでしょうが、続けていけば、
素人や入門者の道しるべになりまつ。
マターリとした進行でよろぴくお願いします。

オープンソースはやめてほしいなあ

売れなくなるじゃん

>>60
オープンソースなら参加します。
別スレたててやりませんか？

>>61
スレの空気がDB使う方向だったもんで・・・
自分もCSVファイルつかってます。（5分足で1日1ファイル）

>>68
うん。是非やりましょう。
HPたてますんで、2ch外でやりませんか？
連絡しますので、捨てアド用意してもらえませんか？

オープンソースのOOoの次のバージョンにはAccessばりのデータベースソフトが付くとか。やっぱり表計算ソフト使うのが楽やね。吊るしの関数あるし。

>>69
よろ

[email protected]

>>63
数十万件ものデータが検証には必要なんですか?

分足１ペア１年分だけでも525600件。
日足で勝負してる人にはいらんかもね。

DB板ネタだが、共通のDB形式というと結局CSVでしょ。
オラクル形式で配布されても困るだろ(w

ひと月43800件でしょ。どうせバッチ処理で流し込むから１０年分ぐらいでも楽勝だし。
間違って読み込むExcel廚が死ぬぐらいはたいした問題じゃない。

だからさぁシステムが漠然としてるからぁ
csvやDBうんぬんハッキリしないんだぁ
日足ならぁcsvもいいけどぉ分足ならDBだよねぇ
でもぉ　分足でも管理のしかたでぇcsvでもいいよねぇ

ていうかぁォープンソースやろ〜〜

>>74
エクセルもだいじょ〜ぶよ〜

みんなすげぇな
データがそろっても勝つトレードのアイデアが思いつかないわ

>>76
DBは集計、抽出が簡単なところが利点だね。
例えばある期間の標準偏差、最小値、最大値などをSQLをちょこっと
走らせば出力してくれる。ちょこっとしたロジックもSQLだけで対応できる。
エクセルだとそうは逝かないだろ。

>>69
2chでやろうとすると絶対失敗するよね。
ちょこっと興味があるので俺も参加したいな。

ところで何を作るんだい？チャートソフト？自動発注システム？

>>78
かんちがいしてたよ〜
DBはぁ管理だけでぇ計算はシステムがぁすると思ったぁ（分担）
計算もぉSQL使うだねぇ　ならDBがいいよぉ〜

自動売買がいいな
すとっぽ付ができるならなおいいな
緊急時のメール通知もあるとさらにいいな

>>71
了解。CGIの使えるinfoseekにしました。

>>78
自分の構想はチャートとシミュレートです。
オープンソースなので、自動発注を組み入れも可能。（自分にはできない）
少なくとも自分よがりのアプリにはしたくない。
でも、OpenJaneみたく派生し過ぎるのも嫌かな・・・

※トリップ忘れた

俺が今運用してるのは、自動指値オーダー＆メール通知　←これは自作
でチャートソフトは市販品を使ってる。
メジャーなチャートソフトだとそれなりにライブラリーが充実している。それを利用しない手はない。
自作だとデバッグやるだけでもかなりの時間がかかる。金がかかっているだけに
バグはゆるされないかなら

>82
それで？
自己満足自己完結つまんね

>>82
Metaトレでつか?

>>82
Metaトレでつか?

>>83
個人で使うんだからいいじゃねぇか
公開するわけでもないんだから
シストレなんて自己満足自己完結だろうがよ
それとも公開して欲しいんか？

>>82
Metaトレでつか?

>>82
Metaトレでつか?

>>83
個人で使うんだからいいじゃねぇか
公開するわけでもないんだから
シストレなんて自己満足自己完結だろうがよ
それとも公開して欲しいんか？

>>84-89
なんかすごいことになってるな

metaじゃないよ。metaスクリプトを書く必要はあるけど、
metaだったら自作する必要ないよね
でも手っ取り早くやるんであればmetaだよね。
meta4で取引できるようになれば考えようかな。まだベータだけど
３月ぐらいからalpariでmeta4稼動すると聞いたけど。
ただ、metaスクリプトって怪しい動きするんだよな。
だから他のチャートに乗り換えたんだけど。

ひぃ〜〜鯖重で連続になってしまた・・・orz
USDCADも上向いてくれなくなったし(/ ; )

ひぃー 鯖重でこんなことにぃ orv

ｵｲﾗもメール通知機能を組んでる
ﾘｰﾏﾝﾄﾚｰﾀﾞなのでチャート張り付いてなくてもよくなるだけでありがたい

メール通知はサザのデモじゃだめなのか？
ヒット通知くれるんだが

>>81
EasyLanguage互換のチャートソフト、しかもマルチタイムフレーム対応であれば
使いたいな。

>>94
オーダー入力までしてもらってsubmitの段階でご連絡という感じ
いちいち入れてると間違えるし時間も惜しいので

結局手製のツール自慢と言うオナニー状態になったか。
どれも糞なシステムなんだろうなあ(w

VB買わないとナ

>>89
会話が自己満足自己完結なんだよ
人と会話したことある？
時間帯もあるけど、話が静まっちゃたしよ。空気読めよ
せいぜいメール通知で盛り上がってくれ

いよいよ荒れてきましたね。>>99みたいな基地外
がでてくるともう終わりですね、このスレも
うへへ

使えれば官軍

こんなもの作れる技術と才能のあるやつは
金に困ってないかと

こういうのって、やりだすとツール開発の方が楽しくなっちゃって、
実際のトレードをしなくならない？ｗ

ドルスイ、ユロドル、ユロスイの動きを追いかけて、
今日のような動きに対応できるシステムにしたい。

質問。

解析に必要な数学の知識ってなんでしょうか？
数学まったくわからん。。。

とりあえず数�U、Bあたり勉強しますわ。。。

数学以前に問題解決に挑むセンスがぁゃιぃ。

>>105
小学校レベルで十分。
それより上の知識は磨き工程に使うだけ。
でも、よく磨くとよく光るよ。

>>105
統計勉強したら？

ここで過去３日間ぐらいの分足を取得できるよ。
http://dv.marketviewer.net/chart/I0/IGBPJPY_MT.csv
いろいろシンボルを変えたりすると他の通貨も日足もとりまくりだよ。
というか、サーバーまるみえなんだけど。ｗ
ちなみに害○ムで使ってるチャートだと思う。
他にも探してみな。

俺はもうそのデータ使わないからいいんだけど、ばれないようにな

今使ってる香具師的にはえらい迷惑だよな。まぁ漏れも使ってないから良いが。
みんなでぶっこぬくと抜きにくい方へ抜きにくい方へと修正されていく。FXCMのように。

ほとんど公開してるような気がするんだけど、
まあ、管理してる人がアホなのかな

ユーロが元気だ
真新しいマンコのように感度が高い
韓国がわっしょいわっしょいおにぎりわっしょいをしているのだろうか？

ああ、面白くねえな。昨日みたいに円高攻撃こねえかな

為替版でこんなのが出来ればいいんでないの。
http://www.pylonsoft.com/index.html

パイロンじゃ融通が利かないからそれじゃだめだろ。
こういう感じでシステムを作れたらと思う。
http://www.geniustrader.org/

forexiteのﾃﾞｰﾀimportやっとｵﾜﾀ
でも道半ば

じゃあ、俺の糞情報
ここでもデータダウンロードできる。データの正確さはしらん。
xpo形式
http://samara.teletrade.ru/quotes/?n1=year&year=1999
ASCII形式
http://www.trading-naked.com/databank.htm

ユロドルロングとドルスイロングの組み合わせ
ポンド円ロングととユーロ円ショートの組み合わせ
この４カ国の間でおいしい漬け物ができないかすら。

>>119
indicatorでCov計算してみると面白いのが出てくるかもね

>>120
「indicator」「Cov計算」ってなんでつか？
エクセルでシミュレーションしようと思っていまつが、
なかなかプログラムのアイデアが浮かばない。

なるほど

・金利目的のポジション(FXCM-Jのスワップ)
米国→英国　　112　-123
-----------
ドル金利 　
-----------
米国←ユロ　　16　-10
米国←スイス　 49　-55

・疑似両建ての組み合わせ
�@ポンドルロング　ユロドルショート
�Aポンドルロング　ドルスイロング
�Bユロドルロング　ドルスイロング
こんな順列組み合わせの中で、スワップ目的と為替差益目的を
組み合わすといいのかすら。
クロス円より素直か。

オープンソースでも作った人達の口座番号公開して気が向いたら
振り込んで、でもやっていけそうじゃね？
液でたときの幸福感かんがえると

口座番号なんか公開したら振込詐欺に遭うけどな。
ある日口座をみたら入金が。すぐ返さないと暴利の請求が届く。

そもそも公開なんてしたら、無料サポートに追われて取引や開発してる暇なんて無いよ。

寄付募集専用口座なら振り込み詐欺されても意味無いのでは？

請求無効な気がするけど．．．

そのプログラムとアルゴリズムがそれなりに広まったら
やっぱ儲かりにくくなるのかなぁ？

>>128
そりゃ、そうだろ。
だから投資プログラムでオープンソースとか言っているのが不思議でしょうがない。
もしマーケットに影響を与えるほどのオープンソースのプログラムが現れたら、その裏をつくプログラムを漏れのシステムに組み込むだろう。

株取虫で文字放送をゲットしていた俺は当時最先端にいた。

>>128
マーケットに影響を与える位にってのは随分気の早い気もするけれども。
でも、それにみんな同じアルゴリズムを使うって、事実上あり得ない気もするが。
もし、そういうのが出来たとすると、デフォルトで使うようになってるアルゴリズムは
確かに裏つかれそうだけど、ここにいる人達にはそういうの効かないでしょ。

またオナ厨プログラマがでてきたな。
金融工学勉強してから出てこいよな。

>>128
変わらない。
理由は「自分で自分を相殺する」か「売買が成立しなくなる」
金融工学では既出だよ。

>>131
一度読んでみては？（じゃんけんを売買で置き換えてね）
"履歴を考慮した２人じゃんけんゲームの定式化と分析"
http://www.is.titech.ac.jp/~yukio/lab/PDF/9707882.pdf

>>132
あなたできますね　(^^♪

あとデータマイニングも必要だよね。
活気付いたと思ったらocn規制されてた。PHSでカキコ orz

>132
131でないが、結局は２人０和か…ゼロサムか…

システムトレードといっても基本はテクニカルトレード
マーケットに影響うんぬん…話を飛躍しちゃいけねえな

>"履歴を考慮した２人じゃんけんゲームの定式化と分析"
えらく読みずらい。LaTexをpdf変換するとこうなるの？
Docuworkにした方が読みやすいのでは。

すまん。挑発的なレスをしてしまった。>>ALL

>>133
学生の頃に株に嵌まってゼミ受けてた。

>>135
ちょっと違うな。
この論文の面白い所は、グリコじゃんけんを使っていること。
１勝１敗でもゼロサムとは限らない。為替も業者にスプレッド＋手数料を取られるから
ゼロサムにならない。なんか似てると思わないか？

>>136
すまんかった。ぐぐってもこれしか見つからなかった。

漏れも最近エクセルVBAで1分毎にbidをGETして一目やら乖離やらを
計算させメールさせてるよ。
perlとcrondでね。データはCSV、DBは知らん・・・orz
運用初日は設定甘すぎて、1日400通メールが来て会社で携帯鳴りっぱなしだったｗ

metatraderの日本語版みたいの作ったら？

指標の組み合わせとかは自分で考えるから面白い。

>>128
strategyは自分で自作がﾃﾞﾌｫだぉ
あくまでFrameworkまででしょ

>>138
PerlまでできるならDBIでRDB化は後一歩じゃん
でもｵｲﾗはまだinitialとforward testをやるframework作成中のたまごﾄﾚｰﾀﾞｰなのら

>>137
勉強になりました。

職場の人にプログラムを教えてもらってるんですけど、
ウインドウズで作ると、メッセージじやらなんやらの（チャート以外の処理）
処理が面倒くさくないですか？

>>143　はい、面倒臭いですよ。漏れはlinuxとwindowsで分業してまあつ

>>143
そんなあなたにcygwin
ttp://www.cygwin.com/

VBAって処理速度が遅いよね。
マシンは早いんだが･･･漏れのプログラムが悪いのかも？

>>146　早い→速い

シグウィンはインスコめんどうなのでSFUのほうが楽。

入りますディレクトリ

人の手をかいさず売買の自動化って可能か？
そういうシステムを作りを支援してくれるような企業があったら教えて欲しい

>>150
売買サインを出すというところまでというか、それを携帯とかに通知させるとか
いうところまではみんな楽勝とか言ってる人は多いけど、売買まで
自動化してる人はみたことない。
結局最終確認は人間がやらないといけないとかが理由らしいけど。
でも個人的には見てみたい。
誰か教えてくれないかなあと。

売買サイン発生
↓
既存のマウスカーソルの移動を決まった形で動かす市販ソフト起動
↓
FXのプラットフォームから入力完了

とかできないかなと思ってるんだけど。

いくらでもあるでしょ。そういう会社

API使えるブローカーにすれば良いだけじゃないの?

>>151　無人の飛行機に乗りたくないのと同じだ罠

売買の自動化システム作ってくれたら1億円払ってもいい。
まじで24時間オートトレードあこがれる

自動がよければ適当な証券会社や銀行に委託すればええやん。
そのまえに種が５０億ぐらい必要とかそういうのじゃないの？
種の大きさに寄っても戦略が違うだろうし。

本当に自動的にできるようになったら、漏れはそれを攻略して益を出すアルゴリズムを探すよ。
市場相手よりも特定のシステムを相手にした方が遥かに簡単だし。

>>145
トップページを見ただけで挫折しました。
MFCなら自分のイメージしていたプログラミングができそうです。
ただ、VisualC++が高く買えないので、HSPで作れないか検討してます。

そこでDevC++ですよ

そもそも貧乏な時点でWindowsってのが間違いでは？
無料のLinuxでもどーぞ。要デバックスキルだけど(w

>>157
昔誰かが書いてたと思うけど
コンパイラは Borland C++Compiler 5.5 （無料）
必要なソースは猫でもわかるプログラミング http://www.kumei.ne.jp/c_lang
CodeGuru http://www.codeguru.com
からコピペすれば大概の物はできる

専門的な技術はココできけばいい
ただし０から教えて君は×

自動で新規注文はちょっとアレだが、仕切り注文は自動化できると楽そう
STOPの場所を動的に変えられるのはよさげ

windowsよりlinuxのほうが漏れは簡単かな。APIとか知らんし

>>160
BCCはMFCついてねーんじゃねーの？
VCTools2003+Reloがお勧めだな

ってｼｽﾄﾚの話題から逸れていく、、、、がぁぁぁぁ、、、

nanako氏も注文は手動だべ？

>>157
おいらHSPで挑戦中ですよ(手っ取り早く試せるし)
契約してるところのAPIがどこかで公開されてるのかどうか調べてもいないけど
・とりあえず画面上から買値と売値が取り込めて
・マウスを指定の手順でポチポチ押していければOK
ここまでは作った(1週間は安定して動く・・1ヶ月だとマイクロソフトのVMが落ちる)

あと、ポイントは売買サインだと思うのですよ
完全自動にするならできるだけ勝率は上げたいところですし
HSPは小数計算や複雑な計算は他の言語に比べ弱い感じだし(拡張すればいいんだろうけどやってない)

覚えるべきことも多い今の段階では、完成はまだまだ先になりそう

オープンソースでやるとかって話はどうなったの？
別にオープンでなくてもいいから、yahoo groupとかで
メンバー制にしてプログラムつくりたいな。
自動売買のための手順とかだったら情報出せると思うけど

>165
>60-81
たぶんinfoseekに逝ったんだろ。オープンネタはそっちに逝ってくれ。
対戦型システム厨が沸いてくるからオープンネタ止めてくれ。
yahooでも似たような事やってる奴がいたな。

hage

nanako age

くそーアク禁とけねえ
カキコ少ねえのは皆アク禁？
>>60氏
HP教えてくれ!!

>>169
やだ

くそぉ
仕事が忙しくてプログラム書けねぇ。。。
Robert Pradoの本良いな

がんがん盛り上げていこうぜ

その後の報告>49
2/13
2/21　２週間は、LAN線抜け以外ちゃんと動作した。
2/28　エクセルがよくフリーズするようになった。
3/07　エクセルがすぐフリーズ。テスト止め
やっぱ、難しいね。

>>173
RDBで組めYO!

>>174
DBのアクセスは問題がなし。
asｐをキックしてレートを取得するのにエクセルを使ってまつ。
その部分がうまくいかない。

>>175
csvでは取って来れないの?
取って来れるんだったらperlとかのLWPでgetして処理した方が安定する希ガス

>>176
日足はひまわり証券からcsvでとりこんでまつ。
リアルタイムレートの取得がaspでWeb見に行ってた。
本業が忙しいしスキルもないので、LWPで頑張る気力、
もうなくなりました。
どっかに簡単にgetできる分足のcsvありませんかねぇ。
漏れにはそれで十分のようでつ。

>>177
ﾘｱﾙﾀｲﾑは知らないなぁ。。。探せばあるんだけど。。。
Dukaはやりすぎるとｱｸ禁喰らうし、forexiteは1日単位でしかzip置いてないしね
API使えるBrokerからstreamingがいいんだろうけど、、、>>48のforex.comとかってどうなんだろ？
live accountがないとNGとはあるけど、mini口座でもAPI streaming使えるなら金突っ込もうかな。。。

おいらは別のbrokerのask/bidのstreamingを1minにﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄしたのの１分毎と
(7:00-10:00, 13:50-14:30にstreamingが止まるのがｱﾚではあるけどね)
forexiteのを日時バッチでRDBに書いてるけどね、、、

TradeStationがいいんでないの。
インフラ周りはそっちに任せて、
ルール作りに専念できるから。

インフラも含めてシステムを作りたいならOANDA。
Java or C++のAPIがあるよ。
ネックは手数料。$600/月だす。（ボリュームディスカウントあり）

ちゃんとやるならコストかけないとな。
為替情報に価値があるなら無料で手に入れるのは難しい。

コストをかければ儲かるというわけではないと思う。

EclipseTraderってのがありました。
eclipseのプラグインみたいだけど、オープンだから
カスタマイズできそう。
http://www.atmarkit.co.jp/fjava/column/andoh/andoh26.html
http://sourceforge.net/projects/eclipsetrader/

ahge

geha
moneytecのsoftware development掲示板。
ここもforexのデータやらAPIやらの情報があるよ
http://www.moneytec.com/forums/_forumdisplay/_s-05748aee2419cf627e1b87ad9aef6a05/forumdisplay.php?f=99

Gain API仕様
http://api.efxnow.com/Docs/

サンプル実行したがエラーになったよ

仕様を固めるか

まず、データについて
・csv形式（カンマ区切り。ヘッダー不要）
・ファイル名：通貨ペア+開始日+nn{T,m,D,W,M,Y}.csv
・レコード：日付,時間,始値,高値,安値,終値
※ 通貨ペア…USDJPY, EURUSD, GBPUSD...
※ nn…時間（数字）01, 05
※ T…Tick, m…Minute, D…Daily, W…Weekly, M…Monthly, Y…Year
※ 日付…yyyy/mm/dd
※ 時間…hh:mm:ss（GMT ２４時間制）

・日足以上は１ファイルに全て記録
・時間足は１ファイル１ウィーク
・Tickは 始値,高値,安値,終値 全て同じ値もしくは別途考慮
・取得先：FXCM(www.fxcm.com) Trading Station経由

struct _HistoricalRecord {
char szDate[11];
char szTime[9];
float fOpen;
float fHigh;
float fLow;
float fClose;
};

char *pszPair[] = {"EUR/USD", "USD/JPY", "GBP/USD", "USD/CHF", "EUR/CHF", "AUD/USD",
　　　　　　　　　　　"USD/CAD", "NZD/USD", "EUR/GBP", "EUR/JPY", "GBP/JPY", "CHF/JPY",
　　　　　　　　　　　"GBP/CHF", "EUR/AUD", "EUR/CAD", "AUD/CAD", "AUD/JPY"};

サンプルデータ

ex.1) USD/JPY １分足
USDJPY2005031601m.csv
2005/03/16,0:00:00,104.40,104.41,104.40,104.41
2005/03/16,0:01:00,104.41,104.41,104.39,104.39
2005/03/16,0:02:00,104.39,104.40,104.37,104.39
2005/03/16,0:03:00,104.39,104.40,104.39,104.40
2005/03/16,0:04:00,104.40,104.40,104.38,104.39
2005/03/16,0:05:00,104.39,104.39,104.37,104.37


ex.2) USD/JPY ５分足
USDJPY2005031605m.csv
2005/03/16,0:00:00,104.40,104.41,104.37,104.39
2005/03/16,0:05:00,104.39,104.39,104.36,104.37
2005/03/16,0:10:00,104.37,104.37,104.31,104.36
2005/03/16,0:15:00,104.36,104.41,104.35,104.40
2005/03/16,0:20:00,104.40,104.41,104.38,104.40


ex.3) USD/JPY 日足
USDJPY2005031001D.csv
2005/03/10,17:00:00,104.11,104.28,103.70,103.99
2005/03/12,17:00:00,103.99,104.01,103.81,103.83
2005/03/13,17:00:00,103.83,105.17,103.67,104.81
2005/03/14,17:00:00,104.81,105.00,104.14,104.54
2005/03/15,17:00:00,104.54,104.68,104.19,104.28

動作環境／開発環境

Hardware
CPU:Pentium�V600Mhz 以上
Memory:256MB 以上
Network:ISDN 128kbps 以上（接続が安定していること）

Software
OS:WindowsXP/2000
FX Trading Station:Version 01.02.021405
MarketScope:Version 01.02.021405(2.0A.2279)beta2
Compiler:Microsoft Visual C++ .NET 2002

【修正】サンプルデータ

ex.1) USD/JPY １分足
USDJPY2005031601m.csv
2005/03/16,00:00:00,104.40,104.41,104.40,104.41
2005/03/16,00:01:00,104.41,104.41,104.39,104.39
2005/03/16,00:02:00,104.39,104.40,104.37,104.39
2005/03/16,00:03:00,104.39,104.40,104.39,104.40
2005/03/16,00:04:00,104.40,104.40,104.38,104.39
2005/03/16,00:05:00,104.39,104.39,104.37,104.37


ex.2) USD/JPY ５分足
USDJPY2005031605m.csv
2005/03/16,00:00:00,104.40,104.41,104.37,104.39
2005/03/16,00:05:00,104.39,104.39,104.36,104.37
2005/03/16,00:10:00,104.37,104.37,104.31,104.36
2005/03/16,00:15:00,104.36,104.41,104.35,104.40
2005/03/16,00:20:00,104.40,104.41,104.38,104.40


ex.3) USD/JPY 日足
USDJPY2005031001D.csv
2005/03/10,17:00:00,104.11,104.28,103.70,103.99
2005/03/12,17:00:00,103.99,104.01,103.81,103.83
2005/03/13,17:00:00,103.83,105.17,103.67,104.81
2005/03/14,17:00:00,104.81,105.00,104.14,104.54
2005/03/15,17:00:00,104.54,104.68,104.19,104.28

ちょっとよろしいでしょうか
動作環境でFX Trading Stationがあるのが意味不明です。
画面操作でもするんでしょうか？それだけはかんべんしてください。

すまぬ、tickデータとるんでしたね。
じゃあ、俺も勝手に仕様を
テーブル作成SQL
CREATE TABLE xxxxxx(
IDVARCHAR(6) NOT NULL,
DT VARCHAR(8) NOT NULL ,
TM VARCHAR(6) NOT NULL,
OP FLOAT(14) NOT NULL ,
HI FLOAT(14) NOT NULL,
LO FLOAT(14) NOT NULL ,
CL FLOAT(14) NOT NULL,
TEVARCHAR(6) NOT NULL,
PRIMARY KEY (DT, TM,TE)
);
各通貨ごとにテーブルを作成

ID: currencyの番号　EUR/USDは1
DT: 日付 yyyymmdd
TM: 時刻 hhmmss
OP: open
HI: high
LO: low
CL: close
TE :データ種類　例えば５分足であればM5、日足であればD1

symbollist=[ "EUR/USD", "USD/JPY", "EUR/CHF", "GBP/USD", "AUD/USD", "GBP/CHF", "NZD/USD", "GBP/JPY", "CHF/JPY", "EUR/JPY",
"USD/CAD", "USD/CHF", "EUR/GBP", "EUR/CAD", "AUD/CAD", "AUD/JPY", "EUR/AUD", "AUD/NZD"]

>190
> 動作環境でFX Trading Stationがあるのが意味不明です。
A(1).MarketScopeは単体で起動しないため、FXTSを起動する必要がある
A(2).自動発注の実装が楽である


>システムトレーダー諸君
NHK衛星第一 22：10〜23：00
美しき大宇宙・統一理論への道
“ひも”の振動が万物をうむ

金融工学に応用できます。観ることをお勧めします
もうまもなく…

>191
後で仕様を合わせませんか？

一緒に開発していくのであれば、仕様あわせたほうがいいかもしれませんね。
というか私は既に稼動しています。ただ、CUIで動かしているので
ちょっと物足りないです。
EclipseのRCPを使ってみようと思います。
画面まわりをいちから作る必要がないのとjavaなのでいろいろと展開できそう。
EclipseTraderの日本株、為替データ取得＆バックテスト＆自動発注をイメージしています。

>194
オリジナルはそのままでいいと思います
それとは別にオープンシステムを作ってみるのも面白いかと…
仕様を合わせておけば、後人やトラブルを抱えてる人へヒントになると思うので

ユーザ情報

アカウント
・ファイル名：Account.csv
・csv形式（カンマ区切り。ヘッダー不要）
・レコード：Account,Balance,Equity,UsdMR

ポジション
・ファイル名：Position.csv
・csv形式（カンマ区切り。ヘッダー不要）
・レコード：Account,Ticket,Currency,BS,Amt,OPEN


struct _AccountRecord {
char szAccount[9];
UINT uiBalance;
UINT Equity;
UINT UsdMR;
};

struct _PositionRecord {
char szAccount[9];
UINT uiTicket;
char szCurrency[8];
char szBS[2];
UINT uiAmt;
float fOpen;
};

age

こんなスレがぁあったんだぁ…

スキーマーのデザインはぁキャパシティプランニングを十分に検討しないと破綻するぉ

この場合のキャパシティプランニングとはぁ容量計算とぉクエリのアクセス速度のことだぉ
毎秒１レコード増加したとしてぇ１年だと、レコード長＊６０＊６０＊２４＊５＊５７のサイズぅ
しかもRDBはぁレコード管理領域がぁ必ずあるしぃインデックスの領域も考慮しないとだぉ

アクセス速度はぁ容量増加に伴ってぇ検索速度の劣化するから注意が必要だぉ
レコード数が数億に達してもクエリオプティマイザを上手に使ってぇクエリがぁ遅くならないようにしないとぉ

ちなみにぃレートの値はぁ浮動小数点型のぉデータタイプはぁ絶対に入れちゃだめだぉ
大抵のRDBはぁ固定小数点タイプの通貨対応データ型を持ってるからぁそれを使うのがベストだぉ

なんかスゲー事になってきたぁ！
参考にしまつ。

>>198
ななこさん、こんにちわ。
お聞きしたいんですがテクニカルでシグナルを出して仮想取引の結果を出した場合に
取引自体の評価ってどうした方がいいんですか？
取得PIPの合計では手数料分が上乗せできないし仮想で１００万円をトレードした場合には
資産の上下の振り幅が激しくなりますし、グラフで言うと右肩上がりで振り幅が小さい方が
良いのは分かっているのですが・・・

>>200
バックテストのチェック項目はぁかなりあるけどぉ運用収支の評価ということならぁ、
少なくてもぉ３段階でぇ評価するといいぉ。

１．．．各取引のぉ抜き幅のpips数の合計でぇ評価
２．．．枚数を変化させるロジックを加味してぇ抜き幅の合計金額でぇ評価
３．．．資金管理の制約ルール付きでぇ２と同等の評価

１はぁ単枚評価とぉ同じことでぇ、２はぁ可変複数枚評価でぇ、３はぁ実際の運用条件と同じ状態の評価だぉ。
それとぉ、抜き幅はぁスプレッドを差し引くだけじゃなくてぇ平均スリップレートやスプレッド拡大コストと、
もし手数料があるならぁコミッションフィーもぉ差し引いて計算しないとだぉ

実際の取引のパフォーマンスはぁバックテストよりも悪い条件が多いからぁ悲観的にぃ見積もるのがぁ大事だぉ

すいません。レコードがよく分かりません。
スワップや手数料はどうなってるんですか？
あと、FXオンラインジャパンに対応してますか？

あと、ウインドウズのRDBはMySQLで良いの？

>>198
TickデータをRDBに蓄積することは考えていません。
Tickデータ自体あまり意味がないと考えています。

Currency型がないマイナーなDBを使っています。
たしかに浮動小数点は化ける場合があると聞いたことがあります。
OracleとかメジャーなDBを使えばいいんですけどね。

>>203
オイラはOracle使いだったけど、
手軽にやりたいんであればMySQL、PostgreSQL
でいいんでない？
mdbだけは使いたくない、あれはRDBじゃないから。
俺はDBファイル自体を持ち運びFirebird使ってるけど、
サービス立ち上げなくても動くembededもある

>>201
ありがとう御座います。
僕も１、２、３、と同じようなことをやっていたんですがどうも実際のグラフと
照らし合わせるとなかなかいいなと思えるパラが導き出せないので
PIPSで回帰直線を引いて傾き係数と決定係数を掛けたもので評価してみたんですが
１００万円トレードにレバレッジを効かせたシュミレーション結果が比例して（順当には）並ばなくて...orz
最終の儲けが大きくなるより安定した儲けを狙うならこれでもいいかなと思ってみたりしながら眺めてます。。。

お答えいただくには難しいかと思いますしシステムごとに違うと思うのですが
大体年間どれくらいの抜きPIPSを目標にすればいいものなんでしょうか？
（ちなみにデータは１０分足を使っています）

システムを評価する上での成績統計値
他にもprofit factorやらいろいろあるが、とりあえず

・純益（Net Profit)

・Kレシオ(K-ratio)
　
　Kレシオ＝（損益曲線の回帰線の傾きの標準偏差）×（観測数の平方根）
　２以上の値は安定した損益曲線をしめす。
　−２以下はマイナスの成績を表す。
　０はシステムの損益が損益分岐点の近くにあるか、利益の現れ方がとても不規則

・シャープ・レシオ（Sharp ratio)
　月次収益の平均を月次収益の標準偏差で割る
　月次シャープレシオを年次シャープレシオに変換する場合は１２の平方根である３．４６を
　掛ける。
　良いシステムは０．５以上の値を示す。

>>205
サンクス。
ここのシステムで使えれば良いです。超初心者

>>207
むー勉強になるー。
特に月次収益は取らなくても良いのでKレシオを調べてみようかと思います。
ありがとうござます。

>>195
ギブアンドテイクで情報を共有していきたいですね。
無作為に情報を開示してしまうと旨味がなくなるので、
オープンなシステムはあまり良くないと思います。

ディープな部分になってくると２ｃｈでの情報交換は
難しいですよね
ある程度信頼があれば情報提供もできるんですけど。
メンバー制のグループなにか作りませんか？

>>204
取引手法はぁタイムフレームに依存するんだぉ。
それにぃ手法だけでなくぅ解像度の粒度はぁこまやかなぁ執行制御が可能だぉ

>>`206
経験からいうとぉ大きな利益を上げることよりぃ、
ドローダウンが小さくぅ、資産増加曲線の偏差がぁ小さいほうがぁ重要だぉ
爆益を上げることよりぃ生存できるほうがぁ大切だからぁ

なのでぇ抜き数はぁあまり気にしなくていいと思うょ
でもぇ最低でもぉ年次収支２０％以上、プロフィットファクター５以上はぁ絶対ほしいところかなぁ

>>207
Kレシオやぁシャープレシオはぁ重要だぉねぇ。
「トレーディングシステム徹底比較」はぁこの２つを用いてぇルールの堅牢性評価してたっけぇ

チャート定義／表現（=既定値）

#define MOVEAVE　　　　　　 　1　 // 移動平均線
#define ICHIMOKU　　　　　　　 2　 // 一目均衡表
#define BOLLINGER　　　　　　 3　 // ボリンジャーバンド
#define RSI　　　　　　　　　　　　4　 // RSI
#define MACD　　　　　　　　　　 5　 // MACD
#define STOCHASTIC　　　　　 6　 // ストキャスト
#define STOCHASTICFAST　　7　 // ストキャスト（ファースト）
#define STOCHASTICSLOW　　8　 // ストキャスト（スロー）
#define KAIRI　　　　　　　　　　　9　 // 乖離
#define PARABOLLIC　　　　　 10　 // パラボリック
#define ENVELOPE　　　　　　　11　 // エンベロープ
#define DMI　　　　　　　　　　　 12　 // DMI
#define SAR　　　　　　　　　　　13　 // SAR
#define RSI　　　　　　　　　　　 14　 // RSI


MOVEAVE(期間=5)
ICHIMOKU(基準=26, 転換=9, スパン１=26, スパン２=26)
BOLLINGER(期間=25, δ=2)
RSI(期間=14)
MACD(期間=9, EMA1=12, EMA2=9)
STOCHASTIC(期間=12)
KAIRI(期間=25)

トレンド定義

#define TRENDNON　　　　　　　 0 　 // 　　 未処理
#define TRENDFLAT　　　　　　　1 　 // ─　 横ばい
#define TRENHOLIDAY　　　　　 2 　 // ─　 閑散相場（クリスマスウィーク等）
#define TRENDUP　　　　　　　　10 　 // ／　 上昇
#define TRENDDOWNUP　　　　11 　 // ∨　 下降後上昇
#define TRENDBOTTOMUP　　12 　 // ＿／ 上昇転換
#define TRENDDOWN　　　　　　20 　 // ＼　 下降
#define TRENDUPDOWN　　　　21 　 // ∧　 上昇後下降
#define TRENDTOPDOWN　　　22 　 // ￣＼ 下降転換
#define TRENDDISORDER　　　30 　 // ＭＷ 指標時（乱高下）
#define TRENDBOX　　　　　　　40 　 // ＭＷ ボックス相場
#define TRENDKAINYU　　　　　99 　 // √　 介入時


※ 記号はチャートのイメージ

【ドラフト 0】シグナル定義

function sig+シグナル名 {
char szTimeScale[3]; 　　　// nn{T,m,D,W,M,Y}
int iTimeScale; 　　　　　　　// ※予約
int iBeginData, iEndData; 　// データの期間、開始〜終了。 ※予約
int iChart[5]; 　　　　　　　　 // 使用するテクニカルチャート。最大５
float fResult[5]; 　　　　　　 // 各チャートのリターン値
int iTrend[5]; 　　　　　　　　// 各チャートのトレンド

判定処理
　　hogehoge...
}


※ nn…時間（数字）01, 05...
※ T…Tick, m…Minute, D…Daily, W…Weekly, M…Monthly, Y…Year

チャート重要視：大…0〜4…小
ex) 一目均衡表 ＞ MACD ＞ RSI
iChart[0] = ICHIMOKU
iChart[1] = MACD
iChart[2] = RSI

サンプルシグナル（Ｃ風オリジナルスクリプト・予定）

ex) ５分足、MACDを使いチャートが上昇し、値が20以下なら買う。
function sigMACD_Buy {
　　szTimeScale = "05m"; 　 // 実際はlstrcpy(szTimeScale, "05m");
　　iChart = MACD;
　　fResult[0] = MACD(9,12,9);
　　iTrend[0] = TREND(); 　 // トレンド判定の関数（仮定）

　　if(iTrend[0] == TRENDBOTTOMUP && fResult[0] <= 20) {
　　　　買う処理...
　　　　または、ユーザに買いシグナルを通知
　　　　}
　　}

為替の話でなくて恐縮なんだけど
CAPMって意味あるのかナァ？

>>216
マルチシステムになったときにぃ必要になるぉ
ポートフォリオの期待収益率を算出する方法というかぁモデルだもんぅ

まさかここでキャップエムが出てくるとは思わなかったよぉ

>>217
あ、奈々子先生だ
うーんCAPM計算はできるけど中身が？なのよねぇ
もうちょっと勉強して身末

このスレはぁ実装ベースのお話をするところだからぁ、金融工学の話はぁちょっと違うかなぁ
イレギュラーデータをはじく方法とかぁ執行遅延の例外処理とかぁ
ネットワーク ラウンドト リップタイムのぉ低下対処とかぁの泥臭い実装のお話のほうがぁいいかもぉ
>>219
先生はぁやめれぇ

>>217
あそうそう、肝心なこと聞いてなかった。。。。

それでμmというか、
マーケットの収益率の分布P(Rm)ってどうやって推定してるんですか？
為替ってベンチマーク無いですよね？

変なコテがくると糞スレ化が進むな。
もっとやってください

シグナルの話なんかは人それぞれだからな〜
そんなことより自動発注・自動指値変更なんかができるのか聞きたい

あまり関係無い話だが、
FXCMのTradingStationはVB6で開発されているね。
CMSのVisualTradingはDelphiだね。
>>223
できるよ。俺はCMSとFXCMを解析したけど、
基本的にSSLなどで暗号化してなければ
自動発注できる。暗号化しててもできるんだけど、めんどくさい

>>224　それそれ！！それが聞きたかった
つまりDelphiなんかで自分でアプリをつくればOKなわけですね
具体的には注文パケットを解析すればいいのか・・・って認証はどうやるんだろ
ログインした後のユーザ特定ってkeepaliveな仕組みなのかしらん

CMSの場合はkeep-aliveじゃないよ
最初に平文でユーザーとパスワード送っている。
そのときにssiっていうセッションIDをもらう。
発注するときや、tickデータ受け取るときにそのssiを使う。てな感じ。
ヒストリカルデータもらうの場合は認証しなくてよくてzip形式のデータを受け取る。
VTはdelphiだけどコンポーネントはindyつかってるね。
ただ、CMSで自動発注はやらないほうがいいかな。安定してないし。
がんがってリバースエンジニアリングしてくれ。

課長のドローダウン全く無しの右肩上がりの資産チャート。
http://saitama.no-ip.com/market/user_chart.html?d=96

どのマーケット・マジシャンでも真似できない。
ソロスやラリー・ウィリアムス、ブルース・コフナーのような
大天才でも課長には敵わないと思う。

今週のcis ◆YLErRQrAOE （2005年3月第3週）

月曜　 +12,000,000
火曜　　+5,100,000
水曜　　+7,000,000
木曜　　+3,050,000
金曜　　+6,200,000
----------------------------
今週計　＋33,350,000

スレタイは入門なのに、俺にはレベルが高い。
取り合えずデータの取得はクリア。
現在はデータをテキストで保存し、Pythonでスクリプト書いて、
移動平均とRSIの計算してます。

データベースは何に使うの？
ってかまず何から始めればいいの？？

俺はDB使ってるが結局バックテスト計算時には
メモリに読み込んでからなんでDBの種類は気にしない（溜めるだけ）
実行時もメモリ１Gに増やしたら特に問題なかった。
来年当たりに買うコンピュータならさらに問題無しと見てるので
DBの所で時間掛けたくないな。

最初からＡＰＩが使えるところを使えばいいじゃん

確かにそうだね。
API使えるところって
FXCM 最低$250,000入金必要 and 手数料必要
Gain系 ここも制限が合ったと思う
Onanda 月$600
FXDD(metatrader系) 制限ない？
ぐらいかな。
metatrader系のAPIは使ってみたけどこのbrokerあやしいから
やめた。
ところでAPI使っている人いますか？

膨大なデータを処理するならRDB必須だな。
RDBの扱いはできるという前提で、システムトレードプログラミング入門でしょ。
全くの素人向けの「入門」では無い罠。

JSP入門でMySQLとかのJDBCは使えるのを前提にしているのと同じ。


それとも膨大なデータを前提とせずに、７日分ぐらいの少ないデータを使って、プログラミング素人でもできる本当の入門レベルをやる？

つかforward testの話とかが全然出てこないな
もうみんなstrategyは無問題って人ばかりなの?

毎日forward test当然やっとるよ。

奈々子先生かもん

変なの呼ぶなよ。

自動売買やトレード手法の検証をしたくて、とりえあずリアルタイムのtickデータを取得したいんですが、
皆さんどうやってるんですか？

毎日の4本値ならヤフーとかから取る

5分おきのデータとかは今取ってるところ(数銘柄だけど)
やっぱりヤフーからだけど

まだバックテストできるほどたまってない
売ってる所もあるけど高い

それに果たして、5年前の10時12分丁度にいくらだったかが
本当に必要かどうかは疑問

そもそも自分は売買がデイトレードじゃないからだけど

>>238
>>46

http://groups.yahoo.co.jp/group/systemtrade/
ここにグループ作ったので見てみて
ブリーフケースに2003年から昨日までの5分足データをいれておきますので
ほしい人はどうぞ
ほかにもスクリプト等をアップする予定です。
情報共有していっしょにレベルアップしていきたいと思ってます。

今アップしてるんだけど、容量足りないような気がしてきた。

>>242
ありがとうございます。登録しますた。

>>243
ちょっとした情報などありましたら、なんでもいいのでアップしてみてください。
ブックマークも追加していきますので。

>>241
乙！
早速登録してみました

>> 240
FXCMのtrade stationからリアルタイムの値を抜くことって難しいですか？

>>241
登録させて頂きました。よろしくです

>>246
方法によるけどぉFX TradeStationから直接抜くのはぁ難しいぉ。
プロセスにぃDLL強制注入でソケットフックを仕掛けたりぃGridのCOM初期化時フックのもぉ大変だぉ
手っ取り早いのはぁHyperOrderかぁDynaOrderでぇ抜き取るのが楽だぉ

>>248
表現は馬鹿っぽいけどな。

>>248
そんなに難しく考える必要ないのに、と言っておきます。

SendMessageかなぁ？

動作検証

やっとコンパイルしてみた
チャート描画難しいですね。時間がないので中断しました
一先ずTS/MSの制御と安定稼動優先で…

細かい事はＨＰに書きます

FXCMのデモアカウントを持っていて、
デバックに協力して貰える奇特な方を探しています

・プログラムの起動直後にエラーになる頻度
・長時間稼動のエラーになる頻度
・実際に売買してエラーが出ないか

http://www.geocities.jp/yami_yatenkou/img/Image2005032101.jpg

動作検証プログラム

ファイル名：FailyDance.exe
関連ファイル：FailyDance.ini （設定ファイル）
　　　　　　　　Log.txt　　　　　（エラーログ）

・インストール
　　　適当なフォルダにコピーするだけ

・アンインストール
　　　ファイルを削除するだけ

・実行方法
１．Trading Stationを起動し、”デモアカウント”でログイン
２．FailyDance.exeを実行
　　MarketScopeを自動起動します（起動に時間が掛かります）
　　※ FailyDance または MarketScope が失敗する事があります
　　※ 失敗時は再度、FailyDance.exeを実行

・テスト
右下にOrderウィンドウがあるので、適当なペアを選択しBUYかSELをクリック
アマウントは10,000〜100,000までです

・終了方法
１．FailyDanceのメニューからファイル→終了
　　Ctrl + X でも終了します
２．Trading Stationを終了させる

http://www.geocities.jp/yami_yatenkou/FD/beta/FD20050321.zip

FXTSのチャートプラグインを使って過去データを取得することは可能なんですが、
一度に取得できる期間が限定され、非常に面倒です。

なにかいっぺんに取得できる方法はございませんか？

欲しいのは日足と1時間足です。FXCMJでトレードしている為、
データはFXCMのものを希望します。

FXCMからデー夕ーの取得方法を教しえてくれ。

FXCMからデー夕ーの取得方法を教しえてくれ。

>>254
>FXTSのチャートプラグインを使って過去データを取得することは可能なんですが、
お願いします。

>>257
ttp://www.fxcm.com/charting-options-exchange.jsp
一番下のMarketScopeをインストール。
FXTSから起動して、データを取得。
ただし制限があり、例えば日足の場合は一度に約一年分までしか取得できない。

1時間足ならDukascopy CSV DATAとFXCMチャートのOHLC値は
＋−1〜3Pips程度しか差はない、データ数が多ければ平均化されて
0になるからDukascopy CSV DATAで代用できると思うけどね
ただし日足はDukascopyはGMT、FXCMはNYESTを使用してるので
値は全然変わってくるので要注意　(^^♪

ttp://www.dukascopy.com/english/cquotes/CSV/

>>259
ありがとうございます。
データにそれ程差がないんなら、これでいいかな。
一度に一年以上取得出来るし、使えそうです。

FXTSからは、チャートプラグインの

　ツール -> Chart processing -> Export to excel

でまとめてデータとれます。

excelがない場合は改造する必要があると思いますけど･･･(；´Д｀)ｳｳｯ…

あぁ、1年以上か…
改造しないと無理です orz

>>262
！？
改造とは？？

>>260
http://www.currencysecrets.com/free-forex-data.php
ここでも書かれていますがindicative dataらしく、私も以前データを集めてみて
確認したのですが、かなり雑なデータだったと思います。

>.>263

スクリプト作ればできるかもしれません。
ちょっと試してないのでわかりません orz

↑でFXTSからデータとってる方がいるけど、こういうのもできるんですね
どうやるんだろう。

その他、まとめ。

ducas
http://www.dukascopy.com/english/cquotes/CSV/
forexite(MetaTrader・スクリプトで自分で出力したほうが使いやすい)
http://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_history_arhiv.html
http://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_history_daily.html
外為研(ガイコム)
http://www.fxlabo.com/content/tradematerial/zai_deta.htm
ひまわり
http://sec.himawari-group.co.jp/index.cfm?fuseaction=Chart.Forex&Market=Forex

手作業はメンドイ。
プログラムかスクリプトの方法を教えてくれ。

て言うかプロお断り
ここは入門スレどす

て言うか253はAPｴ知ってるのか？

API知ってたらTradingStationを起動する必要がないと思うのですが
どうですか？

age

>>253
すいません。
どうやって売買機能を処理してるんですか？
僕も売買プログラムを作っているんですが、よくわかりません。

えーと、スレ違いかもしれないけど、
害コムのロイターニュースやレポートを自動で取得するスクリプトを持っている人いませんか？

何に使うのですか？

>273
Samurizeです。ロイターニュースは見つかったので、テレレートとＭＭのレポートがあればいいです。

ひっさしぶりに見てみたら
奈々子ﾀﾝ来てからすごいスレが伸びてるねぇ

ｼﾞｻｸｼﾞｴﾝｵﾂw

>>274
どこにスクリプトあるのですか？教えてください。

投機工学だって
http://speceng.livedoor.biz/

色々勉強してみてシステムのプロフィットファクターが4前後にはなってきたんだが5になかなか届かないorz
なんかカーブフィッティングしてる予感(´･ω･`)一応USDとJPYとEURの組み合わせだと全部4前後なんだけどね

intellichartからデータを抜き取る方法が分かった！！

















教えないけど

>>280

















なら書くな♪

>>280
ぜったいに他人には教えないでください。
人に知られると使えなくなる可能性があるので

>>282
スクリプト書いてデータを取りに行く際に注意すべき点はありますか？
そのままアクセスしまくっていいの？

ってか本当に誰も教えないよね。
自分で見つける前に、ネットで（海外サイトも含め）検索しまくったけど、ヒントすらなかった。

私はかなり前から使ってますけど、無問題です。
あまりサーバーに負担かけないようにお願いします。
ﾃﾞｰﾀーはここのが一番まともでいいですね。
私も公開は絶対にしません。
公開したとたんに使えなくなる可能性大なので

オイラは毎日これを引っ張ってきてる
http://chart.gaitame.com/Chart/chartdata/I0/IEURUSD.csv
http://chart.gaitame.com/Chart/chartdata/I0/IUSDJPY.csv
http://chart.gaitame.com/Chart/chartdata/S0/SEURUSD.csv
http://chart.gaitame.com/Chart/chartdata/S0/SUSDJPY.csv

ドル円 過去１年間のぉ滞在時間比率ぅ

114.75以上〜115.00未満 0.0166923％
114.50以上〜114.75未満 0.245269％
114.25以上〜114.50未満 0.433999％
114.00以上〜114.25未満 0.327653％
113.75以上〜114.00未満 0.30773％
113.50以上〜113.75未満 0.535499％
113.25以上〜113.50未満 0.390384％
113.00以上〜113.25未満 0.491346％
112.75以上〜113.00未満 0.632961％
112.50以上〜112.75未満 0.671461％
112.25以上〜112.50未満 0.212961％
112.00以上〜112.25未満 0.498615％
111.75以上〜112.00未満 0.615999％
111.50以上〜111.75未満 1.06884％
111.25以上〜111.50未満 1.63288％
111.00以上〜111.25未満 2.50088％
110.75以上〜111.00未満 2.75638％
110.50以上〜110.75未満 3.1998％
110.25以上〜110.50未満 2.338％
110.00以上〜110.25未満 4.03011％
109.75以上〜110.00未満 4.57261％
109.50以上〜109.75未満 5.70715％
109.25以上〜109.50未満 5.51653％
109.00以上〜109.25未満 2.55769％
108.75以上〜109.00未満 1.95811％
108.50以上〜108.75未満 2.99788％
108.25以上〜108.50未満 2.69527％
108.00以上〜108.25未満 1.32381％
107.75以上〜108.00未満 0.893307％
107.50以上〜107.75未満 0.754115％
107.25以上〜107.50未満 0.49673％
107.00以上〜107.25未満 0.349461％
106.75以上〜107.00未満 0.977845％
106.50以上〜106.75未満 1.29931％
106.25以上〜106.50未満 1.75161％
106.00以上〜106.25未満 2.26154％
105.75以上〜106.00未満 1.92338％
105.50以上〜105.75未満 3.44561％ ←（今はぁこのあたりぃ）
105.25以上〜105.50未満 3.43861％
105.00以上〜105.25未満 2.11265％
104.75以上〜105.00未満 3.395％
104.50以上〜104.75未満 3.16696％
104.25以上〜104.50未満 3.63165％
104.00以上〜104.25未満 3.71888％
103.75以上〜104.00未満 2.45673％
103.50以上〜103.75未満 2.32346％
103.25以上〜103.50未満 1.92796％
103.00以上〜103.25未満 2.38296％
102.75以上〜103.00未満 2.37731％
102.50以上〜102.75未満 2.53077％
102.25以上〜102.50未満 1.33942％
102.00以上〜102.25未満 0.642384％
101.75以上〜102.00未満 0.161808％
101.50以上〜101.75未満 0.00403846％

誤爆したぉ

売買シグナル晒し
オリジナルのRSIっぽいやつ
計算式：
a = 過去n日間の値上り幅合計
b = 過去n日間の値下り幅合計
えせRSI = (a/a+b)*100

n日えせRSIが100-x%以上でショート（ロングシグナルまで保持）
n日えせRSIがx%以下でロング（ショートシグナルまで保持）

フィルターはPLフィルターのみ

シグナル発生回数は少ないが、過去データで試した所、一度もマイナスは出ない
尚、nとxの値は教えられん。つーか通貨ペアによって違う。

hage

K-レシオについていろいろ調べたのですが計算式が良く分からないので
解説ページなどご存知でしたらＵＲＬでも何でもいいので教えてくださいませんか？
本当は「トレーディングシステム徹底比較」の本が欲しいのですが
僕のお小遣いでは到底買えましぇんのす・・・・orz

>>290

俺が>>207を書いたんですけど、間違えてました。
いつもはチャートソフトが計算してくれるんで
深く考えなかったんですが、ちょっと調べてみました。


横軸に時間、縦軸に累積損益として損益のグラフを書きます。
損益曲線を最小２乗法を使って単回帰直線を描きます。
その単回帰直線の標準誤差をだします。

old K-ratio(1996)
K-ratio=単回帰の傾き/標準誤差×ﾃﾞｰﾀ数　（ここテストに出ます！）

new K-ratio(2003)
K-ratio=単回帰の傾き/標準誤差×SQRT(ﾃﾞｰﾀ数)

なのでK-ratio(2003版)=K-ratio(1996版)/SQRT(ﾃﾞｰﾀ数）

ほとんどのチャートソフトはnew K-ratioに対応しているようです。
標準誤差はここの説明をみると分かります
http://gucchi24.hp.infoseek.co.jp/MRA2.htm

しかしトレーディングシステム徹底比較の翻訳はひどいですね。
まともに監修してないから間違いだらけです。
尚、原文はStocks & Commodities V14:3 (P115-118)にあるそうです。

ちなみにSharp-ratioはここみて。
http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm
読むのめんどくさいので分かったら教えて。

>>290
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/index.html
ここは参考になりませんか?

>>292
日本語でテクニカル系がまとまってるのでいいですね。
ブックマークに登録しました。

>>292
肝心のフィルターを教えてくれないから駄目












参考にはしてるけどね

http://www.panrolling.com/books/wb/vba.html
ここでEXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界
に掲載されているエクセルシートをダウンロードできる。
まあ、本もってないと何のことかわからないけど。
ポートフォーリオ理論をエクセルで計算しよーということらしい。

>>291>>292さん
ありがとう御座います！
ずっと探してもなかなか見つからなかったんですー！！ヽ(☆∀☆)ﾉ感謝感激！
明日も仕事なのでもう寝ようかと思ってたのですが寝ずに勉強する事にしますー

Trading SystemのFrameWorkをダウンロードできる

http://www.amichel.com/simlib/index.htm

Wall Street Analyzer
・無料のバックテストソフト
・WealthLabのライト版みたいな感じ
http://users.skynet.be/sky38690/features.html

http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/tech/1104506105/460-478

リンク集がすごい

age

>>299
保存しますた

フォワードテストとかβ計算するのでCLIのってないかなぁ？
素直にSPSSとかRとか買ったほうがいいのかな？
あとLISP-STATとか

レートや現在の建玉でのスワップなどを取得するため
国内証券会社のHTTPSのページをJavaでアクセスしようと
したら クライアント認証が必要らしく困ってしまいました。

素直にWinInetを使っておけばよかったのか、後悔に先立つもの無しです

http://that3.2ch.net/test/read.cgi/gline/1107923611/
http://yuukiremix.s33.xrea.com/chirashi/

P.S.
ここの主要面子はヤフーに移動しましたヨ
プログラミングはそちらへどぞー

>>304
>ここの主要面子はヤフーに移動しましたヨ
ああっなるほど、それで急に人が居なくなったのね。
ふいんき←変換(ry 悪かったからね。
ネカマキモコテ居ないなら俺もヤフーに移るよ。

>>303
Java（についてる証明書）のバージョンが古いんじゃないの？
1.4.2_08で試しにクライアント認証を使っている某証券会社の
ログインページにつないでみたけど問題なかったよ

俺も問題なかった

土日age

303です。
開発環境のJavaが古すぎたらしく、アップデートしたら
プログラムでログインして為替レートのページを取得できました。
ベンダからは結構前から告知されていたみたいです↓

ttp://jp.sun.com/supportraining/letter122503.html

ともあれ、ありがとうございました。

エクリプストレーダーの翻訳プロジェクトが有益では？

あれ、トレードプログラム組めるだろうし。てか、マニュアルどこだ？

ヘルプがついてるでしょ。
オープンソースだし、プラグイン作れば発注もできるはず。
ただ、Javaだから激重

あ、Wall Street Analyzerのほうがいいね

>>309
どこのブローカーのページですか？

すいません、クライアント認証ではなく普通のサーバ認証で
クライアントが持っている信用するCA?の証明書が古いために
アクセスできなかっただけの話です。

クライアント認証があるところはブラウザでアクセスしても
使用するクライアントの証明書の選択ダイアログが出るので、
私の使っているところは該当しません。

もうみなさんにネタを提供することをやめました。
さようなら

↑
IDがVBAだ、すげー

保守

再び土日age

終



了

テストが終わったら本格的に開発やるﾖ
MAEの本も注文予定

Option Explicit
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
Dim vArg 'As Variant
Dim oFso 'As New FileSystemObject
Dim oRead 'As TextStream
Dim oText 'As TextStream
Dim vRead 'As Variant
Dim vLine(9)'As Variant
Sub TxtMain(oRead, oLine)
Dim sDate 'As String
sDate = oRead.ReadLine 'Pan
sDate = Mid(sDate, 1, 4) & "/" & Mid(sDate, 5, 2) & "/" & Mid(sDate, 7, 2)
Do Until oRead.AtEndOfLine
vRead = Split(oRead.ReadLine, Chr(9))
vLine(0) = vRead(1)
vLine(1) = vRead(2)
vLine(2) = vRead(3)
vLine(3) = vRead(4)
vLine(4) = vRead(5)
vLine(5) = ""
vLine(6) = vRead(6)
vLine(7) = sDate
vLine(8) = ""
vLine(9) = vRead(0)
oLine.WriteLine Join(vLine, ",")
Loop
End Sub

Sub CsvMain(oRead, oLine)
Do Until oRead.AtEndOfLine
vRead = Split(oRead.ReadLine, ",")
Select Case UBound(vRead)
Case 7, 8 'hahaha, rain
vLine(0) = vRead(2)
vLine(1) = vRead(3)
vLine(2) = vRead(4)
vLine(3) = vRead(5)
vLine(4) = vRead(6)
vLine(5) = ""
Select Case True
Case Not IsNumeric(vRead(1))
vLine(6) = vRead(7)
Case vRead(1) >= 1301
vLine(6) = vRead(7) / 1000
Case Else
vLine(6) = vRead(7) / 10000
End Select
vLine(7) = vRead(0)
If UBound(vRead) = 8 Then vLine(8) = vRead(8)
vLine(9) = vRead(1)
Case 9 'mujinzou
vLine(0) = Mid(vRead(3), 6)
vLine(1) = vRead(4)
vLine(2) = vRead(5)
vLine(3) = vRead(6)
vLine(4) = vRead(7)
vLine(5) = ""
Select Case True
Case vRead(1) >= 1301
vLine(6) = vRead(8) / 1000
Case Else
vLine(6) = vRead(8) / 10000
End Select
vLine(7) = vRead(0)
vLine(8) = vRead(2)
vLine(9) = vRead(1)
End Select
oLine.WriteLine Join(vLine, ",")
Loop
End Sub
Set oFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If WScript.Arguments.Count = 0 Then WScript.Echo "ファイルにドロップして下さい。"
For Each vArg In WScript.Arguments
Set oRead = oFso.OpenTextFile(vArg, ForReading)
Set oText = oFso.OpenTextFile(vArg & ".csv", ForWriting, True)
Select Case LCase(Right(vArg, 3))
Case "csv": CsvMain oRead, oText
Case "txt": TxtMain oRead, oText
End Select
oText.Close
oRead.Close
Next
Set oFso = Nothing

変なコード張るのやめてください。

konosure shinderu?

ﾈｶﾏｵﾂw

GTFのTickデータを取得してcsv形式で保管してるんだけど
フォーマットが MM/DD/YY,mmss,tick なんだよね。
他人に配る前に YYMMDDmmss,tick にperlで置換したいんだけど
正規表現どうすればいいでしょか？
------------------------------------------------------------
open (IN, "<EURUSD_OLD.csv") || die (" 略 ");
open (OUT, ">EURUSD_NEW.CSV") ||die (" 略 ");

while(<IN>){

//↓ここから

//↑ここまでに入るの教えて
}
close ( IN );
close ( OUT );
------------------------------------------------------------
YY:西暦の下二桁
MM:月
DD:日
mm:分
ss:秒

hh:は無いのお？

>>326
スレ違い、正規表現スレ逝け

教えろｺﾉﾔﾛｳ

>>326
ttp://cgi-web.com/src/up0116.zip
出来たよ。
俺、perlわかんないから、Pythonで書いて、exe形式にしました。
取りあえずWinXPでは動作確認済み。

使ってみて要望があればまた言ってください。今日は時間がないのでちょっと手抜きです。

そのうち暇があったら、正規表現で自由に書きかえられるものでも作ってみようかと思います。
※あとファイルすぐに削除するんで、落としたらすぐに知らせてください。

soourceは？

>330

pythonってexeにできるんだ。
かっこいーね。
スピードもネイティブアプリケーション並み？

いや、exeにしてもC-pythonは遅いよ。
やるならJython

ソースです。要望があった形式の為のみに書いたんで正規表現は使ってません。
>>332
Pythonをexeにするメリットは、pythonをインストールしてないOS上で動かせるっていうことだけですね。

import os,sys
files = os.listdir(os.getcwd())
csv = []
for a in files:
　　　　if a[-3:] == "csv":
　　　　　　　　csv.append(a)
if len(csv) >= 1:
　　　　try:
　　　　　　　　os.mkdir("new")
　　　　except:
　　　　　　　　pass
　　　　for b in csv:
　　　　　　　　old = open(b).readlines()
　　　　　　　　new = []
　　　　　　　　for c in old:
　　　　　　　　　　　　d = c.split("/")
　　　　　　　　　　　　new.append(d[2][:2]+d[0]+d[1]+d[2][3:])
　　　　　　　　f = open("new/"+b,"w")
　　　　　　　　f.write("".join(new))
　　　　　　　　f.close()
　　　　　　　　print b + " to " + "new/" + b
else:
　　　　sys.exit()

ぽよん

VARについて探してらこんなページがあった。
http://chf.seesaa.net/article/2802058.html
システムトレードしている先生から週末にいろいろと資金管理について
教わったんだけど、いまいち理解できない。
俺ってアホだなと、金融工学を勉強せないかんということだけは分かった。

みんな儲からないよ！
知ってる人でシステム売買してる人がいた。
会うたび、自慢げに相場論を行っていが
先月、彼が首吊り自殺した。
借金だけが残り、家族も返済を放棄した。
そんな終着駅の掲示板だよ。ここは・・・。

みんな儲からないよ！
知ってる人でシステム売買してる人がいた。
会うたび、自慢げに相場論を言っていが
先月、彼が首吊り自殺した。
借金だけが残り、家族も返済を放棄した。
そんな終着駅の掲示板だよ。ここは・・・。

かわいそうに

俺ならもっとうまくやるさ

>>337
じゃあ、彼と逆のことをやれば、大儲けだな。
是非とも彼のシステムを見てみたい。

つーか借金になるまでシステム放置するかなぁ？
risk管理駄目駄目って事じゃん

自分のシステムは寄りで仕掛けていくんだけど、はじめねと実際に寄り付きで約定したねだんとが、少しずれることがある。
誰か、実際に売買したときの寄りの約定値段と始値との差の数百回くらいのデータってもってないか？

意味がわからんとです。

>>343
寄せ板だったからじゃないの？

寄せ板？

寄せて上げる

注文が混み合っているときはある程度の数がたまってから
処理をするのでリアルタイムの値段では買えない。
１５００円で注文を出しても寄せ板の時は１６００円で約定とか
よくある話。

>>348
先物とかはしらないけど株式だと、たしか、前場があけるまでにだされた成り行きの注文はいったんシャッフルされて注文順がいれかえられるから、
先に出したから早く約定するとかじゃないんだよね。

２００円のはじめねで２０１円で約定したりするんだけど皆様そういうことは、スリッページとして処理してるんだよね。そのスリッページはいくつくらいにしてる？

うへ

エクセルでちょっとした仕組みを作ったら、
過去6年のﾕﾛﾄﾞﾙで年間平均900pipsとれてた。
>>207>>209で試してみる予定。

hage

しかし、過去データでうまくいっても
いざリアルマネーでスタートとなると怖いな。

1の言ってる、
為替レートのリアルタイムデータの入手てどこで出来るんでしょうか？
円高スレ見てもわからなかったのですが・・・
（円高スレって、「円高?円安? PART〜」てやつですよね）
私が調べた中ではインフォシークが一分間隔で更新されるようですが、
これよりも「リアルタイム」でしょうか？
だとしたら、とっても知りたいです・・・・

>>354
「MetaTrade」を使うのが、ビギナーには一番簡単でつね。
DTﾀﾝが親切に解説されてまつ
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1108101874/
http://fumito.s68.xrea.com/sb/sufx/log/eid165.html

>>355
おお！
ありがとうございます！

>>355
やってみましたが、よくわかりませんでした・・・

エクセルのWebクエリで、エクセルに取り込みたいので、
ほぼリアルタイムに更新されているWebページがあれば知りたいです。

>>357 素直にMetaのDDE使えば簡単だよ。excelのセルに数式入れるだけじゃん
”DDE　エクセル”　でググりゃいっぱいでてくるでしょ

>>357
リアルタイムで更新　
でも暗号化されているので漏れはあきらめますた
http://www.forexdirectory.net/quotesfx.html

Metaの書き方
ユロドルのBidレートの取得はこれをセルに書けばよいだけ
”=MT4|bid!EURUSD”　

おおおお！！！
できました！
>>358
>>359
親切にありがとう！

保守

intellichartのデータぶっこ抜きで時間足10年分できる？
日足10年分はとれたんだが。やっぱり時間足は1ヶ月分しか無理？

時間足は2003年からしかとれないと思ったけど。
他にいいとこないかな。

SAXOなら1992年からとれる（5min）

まじですか。
url教えてください。

saxoはアカウントもってないとデータとれないのかな？

いつまでもデータ取得しているスレッドです（大爆笑）

当然アカウントないと取れないよ
無料でほしいなら無理

intellichartの時間足は2003年からだ。
っていうかintellichart Desktopって売買検証やら、スクリーニングやら、メール通知やら
といった機能がついてるのね。まぁ一月100ドルもするけど。

Saxoは1992年からっすか。凄い・・・

saxoかぁ〜
海外だから気軽にロ座開設できねえなぁ。
でもデーター欲しいしなぁ。

>>369
アカウント持ってる場合はどっからGETするの？
SAXOトレーダーにそういう項目ないけどぉ…　チャートもピリオド指定しても昔のはむりだしぃ

>>367

http://wibo.m78.com/wara/img/6185.jpg

>>369
saxoに問い合わせたらﾋｽﾄﾘｶﾙデータの取得はできない。
そういうサービスはやってないと返事がきた。
チャートを使ってくれということらしい。

Forexって相対だから、ヒストリカルデータもあって無いようなもんだよね。
マーケットメーカーによってプライスにばらつきがあるし、閑散としてるときにその値段で本当に
取引できるかどうか疑問がある。
5分足とか見てると
統計的なエッジというよりはマーケットメーカーの癖みたいなのが出てたりして、
厳密なバックテストするには頼りない気がする。

まあ、それを分かって使うんだったらいいんだと思うけど。

CMSの自動発注用API beta版
http://forum.vtsystems.com/viewtopic.php?t=791&postdays=0&postorder=asc&start=0
まだtestingらしい。
正式版がでたら使ってみたいけど

はっきり言おう。Forexディーラーにとって経済指標、サポート・抵抗ライン、トレンドテクニカル以外のものは、
ロングかショートを決めてから執行タイミングを決めるものでしかない。自動売買で儲かるのは株だけだ。

儲かってますよ

>>377 順張り？逆張り？

>>356
ちゃんと＄４５払ってね

>>376
株より先物のほうがもうかるんですけど

んなこたーない
￣￣￣￣∨￣￣￣￣
　　 　,一-、
　 　 /￣ l |
　　 ■■-っ
　＿_´∀｀/＿
／≒ ／　　＼=＼
|￣￣￣￣￣￣￣|
|＿＿＿＿＿＿＿|

外為もん使えなくなったね。
http://www2.ezbbs.net/40/helohelo2004/
ソースもらえるそうなんだけど、オープンソースにして
だれか開発してくれないかね。

ＶＢＡで株式の全銘柄に対するシステムのデータとろうとすると、パソコンが止まってできないんだが、
おんなじ様なことやってるひといる？

WINNET系で問題なし

>>383
全銘柄に対するシステムのデータって何です？
yahooの株価データ全部ダウンロードしようとするとPCぶん回して
１週間ぐらいかかったよ。
スクリプトあるからやろうか

いすどん使いですか?

あどするです

>>385 上場している全銘柄についてシステム動かしてｐｆとか、連続まけ回数とか調べるとPCがメモリ不足でとまる。
　　　全銘柄の株価データはもってる。　

http://www.cmcgroupplc.com/us/forex/soft_demo/
MarketMakerのversion5がでました。
無料でバックテストができるらしいです。

>>285

ＡＵＤ／￥　１時間ごとのデータの入手法きぼんぬ

会社でreutersのコブラをぶん回してるひといますか？？
プラクインつーるなるものなどはあるのでしょうか？

システム作ってるんだが、
参入はそこそこ簡単にできるんだけど、利食いがむずい。

システムトレードおいどんもやりたいです！

今から何勉強すればいいんですか？
プログラミングですか？英語ですか？数学ですか？

Σ

>>393
僕はＣ言語の入門書を買ってきました。
これが終わればＣ＋＋に進もうかと考えてます。
でも、その前に相場で勝てない事には意味が無いんですよね(´･ω･｀)

データを集めただけで儲かった気になって満足してしまうスレ。
演算で儲けられるほど相場は甘くないよ。

>>395

別に製品として売るわけじゃないんだから、C++なんていらないでしょ。
すべてのシステムを自分で作ろうと思っていますか？
SE経験のアル人なら可能ですが、素人には無理です。
既成のチャートソフトを利用してシグナルを出し、プラグイン等を自作して
自動売買をおこなったほうがよっぽど効率的で、信頼性のあるものができると思います。

チャートソフトのindicatorなどはVBAを理解できれば作れます。

それよりも統計学などを勉強したほうがいいですよ。

>>396
演算もせずに勘だけで儲かるほど甘くないよ。

>>397
＞別に製品として売るわけじゃないんだから、C++なんていらないでしょ。
＞チャートソフトのindicatorなどはVBAを理解できれば作れます。

ありがとう。そうなんですか。ＶＢＡですか‥
どちらにせよ僕の場合は、いちから勉強です。(´･ω･｀)

ヽ('A`)ﾉ

>>398
テクニカル参考して勘で張って、勝ってたらそれは正しい。

仕掛けのプログラムはそんなに難しくないんだが、それに利食いとかトレイリングストップのプログラムくむと急に複雑になるよな。

離隔に関して説明してる本ってあんまりないんだよな。

反対方向のシグナルで離隔
あるいはトレイリングルールで離隔じゃ駄目か？

自動化って、注文まで自動化しちゃうの？

それで切ればいいんだけどね
日本ではブラウザにちょっかい出して
(エディットボックスに数字入れて、ＴＡＢを送ってボタンを押す)
ぐらいしか出来ない

海外だとＡＰＩ公開してる所あるけど

↑でFXTSからデータ取得や発注してるけど、どうやるんだろう？
まだ見てたら教えてください。

やだ

>>407
ここの住人レベルで夜光氏はレベル高すぎ。
データ取得は判らないが（パケット解析？）発注ならMessageでいけると思う。

うーんやっぱりパケ解析ですか・・・
>発注ならMessageでいけると思う。
SendMessageですよね？僕もそう思って試したんですが、ウィンドウは呼出せても
OK押すとFXTSが発注拒否を出すんですよ。

>>410
SendMessageでも良いけど上手くいかないならPostなりPeekなり
いろいろMessage関数を試すべし。

>いろいろMessage関数を試すべし。
全然ダメです。発注拒否されます。
だけど、SendMessageでウィンドウ呼出して、手動でOKをクリックだと上手くいく。
あぁ意味ねぇ〜

>>288
遅レスだが、総当りで検証してみたけどそんなもの無かったよ？
脳内フィルター入れてるでしょ？

バックテストのやり方間違えてるんだよ。
ちょっと考えれば一度もマイナスなしなんてあり得んでしょ。

>>412
つEVENTMSG

>>412
WM_LBUTTONDOWNしてWM_LBUTTONUPしてねーだけじゃないの



>>407-415
話がタイムトリップしててﾜﾛﾀ

ありがとうございました。とりあえず↑で上手くいきました。
今までWM_COMMAND送ってました。orz
あとはパケ解析だけだ。パケ解析か・・・

夜光氏今どこにいるのだ・・・

>>390
教えてあげてもいいけど、ここじゃやだな。
データ取得で云々言うやつがいるから

>>409
動きを見るとMarketScopeからデータ取得してるよ。
だからスクリプトで取得してるのでは？

>>390
MarketScope

外からスクリプトで取得するのは無理だは。ｽﾏｿ

>>412
昨日こんなの見つけた
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000001-imp-sci

>動きを見るとMarketScopeからデータ取得してるよ。
そういえば、勝手に起動してました。
これなら何とかなりそうです。


>ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000001-imp-sci
ども。結局は僕の勘違いでクリックできなかったので、今は解決済みです。
とりあえず、朝、無事にGBP/JPYが買えていたので、10:30に売れれば、
僕のイメージしてる自動売買ができそうです。

マーケットの魔術師 システムトレーダー編~
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970526/qid%3D1116987271/249-1478268-9068360

http://systemtrade.seesaa.net/

岡藤
http://www.okayasu.co.jp/chartdata/top.htm

ＭＳなら

エクスポートスクリプトを永久ループさせて
１日１回ＤＢで吸い上げる。

これが最強！




指標時を除けば‥‥

それは最弱だろね。
MS介さないで直接とってくるのが最強。

>>426
直接DBにエクスポートできるよ

>>426
エクスポートスクリプト下さいm（_ _）m

MetaTraderってオリジナルデータ使用出来ますか？

>>429
マクロフォルダにexporttoexcel.vbsないか？

>マクロフォルダにexporttoexcel.vbsないか？
それだ！
CreateObject("Excel.Application")をいじれば良いんだ。
ヒントありがとうございます。
あと、ファイル名はC:\Program Files\CandleWorks\TS\macros\export to excel.vbs

>>431
┐(´ー｀)┌

（　´Ｏ)η ﾌｧ〜

















ﾇﾙﾎﾟ







ｲﾝﾀｰには気をつけな

話が盛り上がると必ず話題変える荒らしが来るが
どういうつもりだ？
それと教える気ないのに知っていると言うヤカラ

MetaTraderバックテスト出来ないのか。

>>434-435
ハゲワロタ
そこまでしてMetaTraderスレにしたいんだ
そうですか。わかりました

>>436
metaがバックテスト出来ないため、
VBで作るスレってこと

MetaTrader初めて使ってみました。
コレ軽くていいですね。
僕はFXCM使ってるから取引する時には使えないけど、昼間眺めてるには面白いかも。

>>434
俺のことかい。

いや、俺のことだ。
でもmetatraderって最高だな。
これがないと生きていけねーな。
そうだよな.
これからこのスレはmetatraderスレにしよう

うへ

昨日、寝た後にFXCMと回線が切れたらしく、自動売買失敗orz
とりあえず、自動ログインの機能はつけられたんですけど、
回線が切れてるかの判定をどうしたらいいかわかりません。
ヒント教えてください。

ヒント
画面したのステータスバー

>画面したのステータスバー
ありがとうございます。
Connectedが表示されてるかどうかで判定できますね。謝謝

ヒント
NETSTAT

みなさん月曜日の日本時間６時〜８時の日中足はどう扱っているの？
データは日曜日になっているため23:55→-00:05と、データに細工しているんだけど。

業者のソフトをいじっている人は八ッキングなの？パッチなの？

エッチ！

てい！

おい、トレンドを判定するプログラム教えれ

うぬ

　 　 　 　　　　　　　｢￣ ｀ヽ､ 　　＿_＿_＿_
　 　 　 　　　　　　　Ｌ -‐ '´ ￣ ｀ヽ- ､　　　〉
　　　　　　　　　　／ 　 　 　　　　　　ヽ＼ /
　　　　　　　　／/ 　/ 　/ 　 　 　ヽヽ　ヽ〈
　 　　　　　　ヽ､レ! {　 ﾑ-t ﾊ　li ､ i　i　　}ﾄ､
　　　　　　　　　ﾊＮ |　lヽ八l ヽｊﾊVヽ､ｉ j/ l　!
　 　　　　　　　/ﾊ. ｌ ヽｋ=＝　,　r= ､ﾉﾙｌ　lＬ」
　　　　　　　　ヽN､ﾊ ｌ　 　┌‐┐ 　 ﾞl ﾉl　l
　 　　　　　　　　　ヽﾄjヽ､　ヽ_ノ 　 ノ//ﾚ′
　　　　r７７７７７７７７７tﾉ｀ ｰ　r ´ﾌ/′
　　　ｊ´ﾆゝ 　>450 　 　ｌ|ヽ 　_/｀＼
　 　〈　‐　知ってるが　ｌﾄ、　/ 　 〃ゝ、
　 　〈､ﾈ.. 　　　　　　 　.ｌＦ Ｖ=＝"／ ｲl.
　　　ト |お前の態度が とニヽ二／　　ｌ
　　　ヽ.|l　　　　 　 　　〈ｰ- 　 !　｀ヽ. 　 ｌ
　 　 　 |l気に入らない ｌﾄﾆ､_ﾉ 　 　 ヾ、!
　 　 　 |l_＿_＿_＿_＿__ｌ| 　　＼ 　　　ソ

教える気ないなら知ってる言うんじゃねえ
ほんとは知らないくせに

>452-453
まぁまぁ、お互い相手にしない。

ADXでいいんじゃねーの？>>450

IF(VTEC>9,000){
printf("ッカーーーーーーーーンン")
}

知ってるけど、教える気なんてない。お前には

シンプルなギャップシステムでバックテストツールのデバッグ中。
最適化無しで損益レシオ３．８、勝率７０％を超えてしまっている。

自作バックテストツールのバグなのか、トレードシステムのバグなのかを手動で検証中。
軽く1200トレード以上あるな・・・ふー

>NETSTAT
ども。僕にはネットワークは敷居が高すぎてダメです。パケットすら取れない。orz

>業者のソフトをいじっている人は八ッキングなの？パッチなの？
↑にもあったけど、手作業を自動化してるだけです。
FXTS専用↓のソフト。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/mouse/rocketmouse.html

教えてやろうか、
「教える気ないなら知ってる言うんじゃねえ
ほんとは知らないくせに」
とかほざく輩がいるから、ここでは嫌だが。

>>395
遅レスだけど、今から覚えるならC#の方がよくない？
C#ならオビジェクト指向だからCよりもプログラムが作りやすいし。
今からC++を覚えるメリットは、あまりないような。

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se125800.html
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/prog/se102505.html

プログラム云々より儲かるためのアルゴリズムのほうが難しいように思えるのですが
そこは先人の知恵でなんとかしてるんですか？

ここのやつらはそこまでいってないんだよ。

パケキャプなら
WinPCAP http://www.winpcap.org/default.htm

ここはプログラム作ってオナヌーしてるだけのスレですから。

CMSがかなりテクニカルツールの種類が豊富で、
自動売買できるようになってるんですが、
これでもまだ物足りないんですか？

結局自分でプログラムしないとダメなの？

ここにまでCMSの工作員が来るとは
相当（IBの）経営が行き詰まってるんだね

>>466
自分は常時９通貨の５分足＋MACDを表示させ、
ファンクションキーにその９通貨の日足＋一目を割り当て、瞬時に表示できるようにしてある

>>468
ショートカット使えるソフト少ないよね

>>466
使い方によると思う。
VTは不安定だし、あの機能で豊富とはいえない。
要は自分がしたいことができなければ作るしかないんだよね。
ところでVTはバックテストできるのかい？できないと思ったが

>>468
へぇ〜、そんな事出来るんですか、ＣＭＳ。
僕はレフコ（ＦＸＣＭ）のパワーチャートで、バーの種類を変更して、ボリンジャーバンドを表示させてるんですが
４通貨あるので面倒です。もしかしてレフコ（ＦＸＣＭ）でも出来るんでしょうか？
知ってる人いませんか？

VTってショートカットキーの設定できるんですか？
どうやってやるんですか？

ＶＴのバックテストについては聞いたことがある。
トレーディングシステムビルダーpdfの最終章に書いてなかったかな？

皆さん、csvファイルの結合には何を使っていますか？やっぱりメモ帳ですか？

一太郎です

富士通OASYSです

copy A.csv + B.csv

cat B.csv >> A.csv

undo /EURUSD　/long

format c:

Σ(´Д｀； ）

∀ガンダム　すげー面白かった。

お前らチャートソフトなに使ってる？

ＦＸＣＭのデータだと円が小数点３桁あるけど
お前らどうしてる？

よしなに

お前らレベル低すぎ。
もう、データ取得やチャートじや釣れんぞ。

そこでCMS(ry

>>485
それが釣られると言うんだ。
俺もプログラムネタ以外はROMの積もりだったが・・・レスしちまったorz

(； ･`д･´)　な、なんだってー！(￣へ ￣ 凸

プログラムできる奴って何者よ？
リアルＳＥとか？

いいかげんシステムの中身に話を写ろう

SQLやろうと思ったら
「まずはACCESSから」だってよ。
RSIとか算出できるのか？

ちなみに現在はEXCELでVBA。遅い。

>>490
> SQLやろうと思ったら
> 「まずはACCESSから」だってよ。

ふつ〜Oracle。

このスレはノットりました
これからは俺の日記帳になります

>>491
アホ、初心者がOracle設定できるかよ。
とOracleMasterが言っています。

ここの人がやってるのってFwizでやってるManaged FXみたいなこと？
Managed FXは年間収益率９５％らしいよ。

いいかげんシステムの中身に話を写ろう

いやだ。荒れるから。
システムの話になると変なのが沸いてくる

まぁたデータ取得の話だよ(ｹﾞﾗｹﾞﾗ

とか言われそうだけど、MetaTraderでとりあえず日足の過去データを取得してたんすが、
ユーロっていつから有るんでしたっけ?
1989年の4月のデータまで取れちゃうんですけど、そんな前から存在してた?

一般庶民の暮らしでの流通開始が2002/1/1というのは、ぐぐって判りましたけど。

>>497
ドイツマルクが統合されてからのデータがいいと思います。

ところで、Metaの過去データの入手方ってどうするんですか？
現在データはスクリプトで出力できるのですが。

いや〜、ギブアンドテイクの精神ってすばらしい。

すんません。さらにぐぐって判ったこと追加

1979年?月：欧州通貨制度(EMS)が発足
1981年?月：EMS、ECUという実物は存在しない通貨を設定
　　EU加盟国中央銀行間での決済などには使われていたらしい。
　　ECUと各国通貨との間の変動幅は固定されていない。(変動幅制限は有り)
1994年1月：欧州通貨機構（EMI）設立
1998年6月：EMIを継承する形で欧州中央銀行（ECB）設立
1999年1/1：Euro開始
　　ECUとEuroは1対1で交換された。
　　Euroと各国通貨の比率は完全固定
2002年1/1：Euro流通開始


という感じのようで、ということは他通貨とのレートのデータなんて、
遡っても'99年までとすべき?

うっ、ドイツマルクの統合? また調べなきゃ…

MetaTraderでのデータですが、

1)まず、ツール→オブション→チャートの、「バーの最大数」(2つとも)を最大値に設定
2)欲しい通貨ペアのチャートを開いて、そのチャートの自動スクロールをオフ
3)マウスでドラッグするなり、矢印キーを使うなりで出来るだけ過去まで順順に表示させる
4)こうやってデータを取得しておいてから、ツール→ヒストリーセンターでexport。

面倒くさくタルいですが、ヒストリカルデータなんて一度出せば、後は新着分の追加だけ
なんで、まあのんびりと。

>>500
ありがとうございます。

私はスイングトレードを行うことと、
ストップロスを金額ベースで算出したいという理由で、
2001年以降のデータを使用しています。
トレード数が500を超えますので、これで十分です。

ちなみに'95年出版の本にて、通貨先物でデイトレードを行っていますので（つまり、流動性が確保されている）
'95までは信頼性が高いと思われます。

ちょと>>499を修正

×　　ECUと各国通貨との間の変動幅は固定されていない。(変動幅制限は有り)
○　　ECUと各国通貨との間の レート は固定されていない。(変動幅制限は有り)


>>501

私の場合、GP(Genetic Programing)での各個体に喰わせるデータと考えているので、
「なるべく多く」と思っていますが、ユーロの歴史の短さはこりゃしょうがないですね。

CMSのVTがAPI使えるようになりましたよ。
対応言語は
> (C++, VB6, C#, VB.NET, Delphi, VBA (Excel, Word), Java (3rd party components needed), Perl and more...)
詳細はVTの掲示板→http://forum.vtsystems.com/viewtopic.php?t=1596
（ただしIDもってないと見れない。ＩＤは口座もってなくてもタダで作れる）

これでシステムでCMSにかなうものは完全になくなったかな。。

それと、レート取得できないじゃん。ヒストリカルデータは取得できるけど
プライス取得できないということは、どうやって判断するんだろう。

>>504
誰に言ってる？

いつまでたってもレート取得してるスレですねﾌﾟ

>>503　APIでﾘｱﾙtickも簡単にGETできるの？

出来ん。たぶん、それやられるとサーバーが耐えられなくなるだろうね。
みんなで1秒おきにtickを取りに行ったらどうなると思う。

あぼーん

最初にリクエストしたら
後は大抵ＵＤＰ
だから1秒毎に鳥には
行かない。

システムトレードやるならなんの言語勉強するのがいいの？

>>510
APIで取りにいく場合をいっているんだけど
1秒ごとにコールする奴いるだろ
で、CMSはUDPなんて使っていないので

API使ってる人って、自分で一からソフトを作り直してるってことだよね？
プロのＳＥが複数集まって開発してるものを1人で空いた時間に作るなんてことが出来るの？

APIって、VTのAPI? それともサーバ直のAPI?
VTのAPIなら、tick変化へのコールバック登録とかにして
サーバへの負荷にはならないというか、これまでと変わらないような
API設計にすると思うんだけど。

掲示板は登録してないので読めねっす。

>>514
登録なんて簡単にできるから登録しなよ。

>>514
そうかもしれいと思ったけど。
仕様を見るとTickを取得する関数が見当たらない

仮にVTをコールしていたとしたら、VT落ちたらシステムも動かなくなることになる。
いくらなんでもそんなアホはことしないだろう。

gethistoryでtickとれるや

VT相手なら、今でもリアルタイムレートは取れるよなあ。上の方の人たち皆やってるやつ。

いつでもとり放題。

　
ここの実績すごいですね

http://bbs.avi.jp/196072/
　
　

sage

Javaでsimるプログラム書いたんだけど、なかなか儲かるルールって難しいね
単純なBBﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄじゃ駄目っぽいし、、、

>>241
久しぶりに見に行ったんだけど、これなくなっちゃたの?

>>522
単なるブレイクアウトではだめでしょ。

>>523
内ね。１ヶ月前か、２週間ほどまえはあったが。

PSOとかDifferential Evolutionとか使ってる人いる？

>>522って、

ttp://systemtrade.seesaa.net/

ここの人?

ニューラルネットワークとか遺伝的アルゴリズムとか、一昔相場に当てはめるのがはやったよな

>>528
私の院生時代の担当教官、研究テーマにしてたよ…

NNも使いようだと思うけどね、全部のデータ使って
無理栗当てはめようとすれば、それなりものもができるが、
データの半分ぐらいつかって、後半分で検証するぐらいが
いいでないの

>>527
うーん、ちがうなぁ、Bloggerだけどsys-tradeの内容じゃないし
Yahooのには登録してたんだけど、久しぶりに行ったら無くなってたからどうしたのかなぁと

>>528
semi-global OptimizationでGAｲｲとか悪いとか
でもそこまで行ってないんだよなぁ、、、ｏｒｚ

GAやらNNは
計算時間短縮の可能性はあるが、、、

それよりインテリチャートからのデータ収得の方が重要w

為替のデータなんてどうでもいいっす。

いつまでもデータ取得するスレ

ま、重要だわな

先物のいいデータありませんかーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京・大阪なら岡安商事でどう？

NYのはないですカーーーーーーーーーーーーーーーーー

データコレクタのいるスレはここですか？

うへへ

もっとデータほしいのです。

データを集めればいいというものでもない。

自分の取引してるブローカのデータがあれば
それでお満足だろ

http://www.vipper.org/vip31775.jpg

　
ここの実績すごいですね
　

もっとデータほしいのです。
もっとデータほしいのです。
もっとデータほしいのです。
もっとデータほしいのです。
もっとデータほしいのです。
もっとデータほしいのです。
もっとデータほしいのです。
もっとデータほしいのです。

ほらよ。

http://www011.upp.so-net.ne.jp/naratani/IMG00027.GIF

ここまで読んで思ったこと。
データ取る事に終始していることに感動した

実際の売買システムの話なら投資一般あたりに類似スレがある。
ストップロスがどうたら、トレンドフォローかカウンターかとかの話ね。
でも、日本株なので銘柄抽出に注力しているようだった。

>>500
すみません、この通りにやったのですが、どうしても出来ません。
何か他にやることやチェックすることは無いでしょうか。
金を払わないと出来ないとか登録が必要とか無いですよね？

駄目ですか? うーむ。

>金を払わないと出来ないとか登録が必要とか無いですよね？

はい、何も購入手続きしてません。

思い当たることといえば、もしデータ点数最大値(25万データ)にしてるのに
そこまでの点数取れていないということなら、私もそうです。
1分とか5分とかのは、データ点数的にはまだ余裕があっても、
日付的にはある程度以上遡れないようです。
例えば、5分足だと1万8千数百点分ていどしか遡れていません。

「最大に」と書いたのは、まあそれが一番てっとり早いかな程度で…

そういうことで引っかかってたとしたら、ご免。

もの凄いシステム開発着手。

最速で破産するシステムを開発中。
１分間隔でドテンすればスプで氏ねるが、
スプレッドを考慮しない場合は難問となる。

逆説
大きくもうかるシステムは難しい
OANDAﾏﾝｾｰ

Triple Exponential Moving Average（TEMA)のコードをつかって、VTのトレーディングシステムビルダーでリバーサルシステムを作ってみた。
今から1週間ほどバックテストする予定・・・

　
ここの実績すごいですね
　

age

>>552
レバ限界までかけて放置すればすぐ死ねるよ。

>>553
VT使い方全然わかんね
トレーディングシステムビルダーって項目どこにあるの？

逝っておくけど
為替でシステムなんて頼ったら死ぬよ

>>558
why?

>>557
日本語の解説が無いんで俺も最初はどう使って良いやらわからなかったが・・・
英語圏にVT系のForumがあって覗いてみると、トレードシステムやインジケーターを作ってる有志が居て、そこのスクリプトをたくさん見ているうちに、ある程度は書けるようになった。

>>558
ご心配なく・・・
FX始めてたったの2週間だが、すでに50万負けてる。
理由は張り方がヘタすぎた（それと指標で逆張り死・・・）

新たに作ったポンドルのスキャル用システムで、最近チマチマ稼げるようになったんで、今のところメインはスキャル・・・

自作TEMA Reversal Systemは当面バーチャルの方でテスト。
なぜかユロドルでやると高パフォーマンス（他の組み合わせより安定感がある？）なのだが、鯖落ちしたりで勝てないんだろうなぁ。
結果は来週わかるけど。

だからこそ、為替はシステムに頼るんだろ。>558はトーシロ

>>558はオアンダ厨だろ、放置推奨。

適当なルール作る
↓
シミュレート　　　→　　　　損する
↓　　　　　　　　　　　　　　　　↓
儲かる　　　←　　逆のトレードでシミュレート
↓　　　　　　　　　　　　　　　　↓
そのまま使う　　　　　　　　損する
　　　　　　　　　　　　　　　 　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　最初に戻る

スキャル系はフォローをカウンターに変えても
スプとスリッページでたいがい駄目ｗ

あたりまえ

>>564
その通りで。
スキャルの売買判断はシグナル見ながら手動です。
改良型MACD（ZeroLAG演算＆TEMA）とボリバン、スローストキャ使って張ってます。

スキャルはどんな手法を使ってもだめということなんだけどね。
スプがあるからエントリーした時点でマイナスなわけで、
やればやるほど大数の法則従うからマイナスに収束していく
取引回数を減らして、確実に利を伸ばせるかなんだよね。

それと
期待値をだせばすぐわかることなんだけどね。

スキャルでも利が乗り始めたら出来るだけ伸ばして、マイナスならルールに従って即カット。
確率に勝とうとオモタらこれしか無いんじゃないの？
まあよく言われていることだけどね。

>期待値をだせばすぐわかることなんだけどね。

その期待値は、どう計算するんです？
パチスロでは、ストック機の天井狙いで期待値を割り出して稼ぐのをよくやったなぁ。

爆上げ・爆下げ後のポンドル（ボラ高めの状態）のレンジ内スキャルなら、MACDのガセシグナルにさえ気を付ければ稼げそうに思うんですが・・・

過去のデータで期待値は計算できる。
バックテストして、勝率と平均損益がでれば計算できるでしょ。
ただチャートをみて、このルールならいけそうだとか漠然と考えているだけでは
だめっしょ

バーチャでスキャルして喜んでるぼくはダメでつか。そうでつか。

>571
Reversal Systemにはスプレッドと売買損益の自動計算もするように組み込んであるんで、実際に過去チャートでは利益が出てますが・・・

システムトレードに関しては海外Forumで、デモ口座なら利益が出るのに、ライブ口座では利益が出ないと嘆いている外人をよく見かけます。
業者側の鯖の安定性の問題もあるんじゃないかと。

>>567
??大数の法則に従うのなら
当然使える手法はプラスに収束していくと思うが。

汎用言語ではなく、専用のツールでシステム組んでるひといまつか？
最近、Ami Brokerとかいうソフトを発見してコード書いてるんですけど
なかなかおもしろいですよ。
この手のソフトでは多分一番チープらしいけど。

やっぱMetaStockとか？

俺もami使いですよ。
amiはmetastockと言語が似ているから使いやすい。
wealth-labよりも軽いし自作のプラグインも作れるし、いいですよ。

>>575　aflファイルはいろいろ書いているので情報交換しませんか？

おお、ami使い同志！

今、とりあえずaflの勉強という意味で、簡単なブレイクアウトシステムを組もうとしてます。
buyに設定するのってcrossなんとかだと簡単なんですけど、
ブレイクアウトしたポイントをbuyに設定しようとするとむずかしい・・・。

ref(high,x)で参照したところを単純にbuyに設定できないっぽいんですよねぇ。

amiは arrayを基本としているのでちょこっと癖があるんですけど
慣れると楽です。

簡単なブレイクアウト
-------------------------------
pds=10;
Hl=HHV(Ref(H,-1),pds);
Ll=LLV(Ref(L,-1),pds);
Buy=(Cross(High,Ref(Hl,-1)));
//BuyPrice=Ref(Hl ,-1);
BuyPrice=C;
Sell=(Cross(Ref(Ll,-1),Low));
SellPrice=C;

Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorYellow);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeUpArrow,shapeNone),colorYellow);
-------------------------------------------------------

ADXでトレンドの強さがわかるから、それで順張りするか
逆張りするか決定する。
後、ｽﾚｯｼｭを決めればいいんだけど、過去n期間の高値、安値を
計算してきめればいいかなと。
単純だけどいい結果がでてる。

買値はBuyPrice=Ref(Hl ,-1);
とすればブレイクしたしたところで
エントリーできます。

俺は必ず終値で見るようにしてますけど。

>>578,579
ありがとう！！
さすが、コードが洗練されてますね。

さっき小一時間ライブラリとか眺めててなんとかできますた。
うーむ、arrayの概念を理解する必要がありますねー。

でもami結構おもしろいな。はまりそう。

ところで、さっきspa!に日経Fの特集組まれてた。
なんでも「テクニカル指標に従えば誰でもカンタンに儲けられる」みたいなノリでしたよ。
そんな簡単だったらamiとかmetaの存在意義ないじゃん（藁。

カモがどんどん参入してくれる記事を書いてくれるspa!に感謝。

システムトレードは夢のまた夢
残念、オシレーターはどれも一長一短ですから

今やってみたいのが、パターン認識＋指標での売買。

リバーサル、継続のパターン認識でまず大枠を捕らえて、次に指標で具体的な売買ポイントを決定。
ストップも同じ方法で決定ってのをやってみようと思います。

zigzagとか使えばできそうな気がする。。

>>581
申し訳ありません。
システムトレードの無効性とか
システムvs裁量トレードを論じたいなら別でやってください。

どうやってシステムを組むかのスレですので。

>>580
「テクニカル指標に従えば誰でもカンタンに儲けられる」
嘘は言ってないと思う。
しかし、機能するテクニカルを機能するときに機能させるのが難しい。

>>584
> 「テクニカル指標に従えば誰でもカンタンに儲けられる」
> しかし、機能するテクニカルを機能するときに機能させるのが難しい。

この二つは背反しているわけだけど、頭大丈夫？

君よりはだいぶマシ。と思ってるぞ。

>従えば
機能させるのが難しい（従えない）
というわけで従えた場合は楽勝なんだろうなぁってことを言ってんだろ。

全く知識がない状態からこういうシステムトレード始めるのは
どれくらい時間がかかりますか？

儲からないからやめたほうがいいよ

皆さんのなかでｽﾐｺ先生より上手な方はいますか？

勘で勝てる奴はそれでいいんだよ

>>589
あれはポン円でしか通用しないでしょ。
DMI使ってるらしいが、しかし驚異的だな。
解析してやる。
俺のシステムはクロス円に弱いんだよな。

>>587
古典的テクニカル（チャートパターン）習得
基本的なインディケーター習得（自分でコードを書けるぐらいに）
イージーランゲージか、Winアプリ作成プログラムスキル習得
トレーディングシステム評価方法の本を読み、脇に置く

でスタート地点じゃねーかな？時間は個人差だね。

スミコ先生の売買参考にしてシステム組んでみました。
まったく同じにはならないけど、
http://fx.zerojack.jp/rate/bbs/img-box/img20050628004302.png

ポン円では良い成績ですが、他ではぜんぜんです。

>>566
TEMAの計算方法教えて〜　

temaはtriple EMAだから

period=21;
tmp1=EMA(C,period);
tmp2=EMA(tmp1,period);
tema=3*tmp1-3*tmp2+ema(tmp2,period);

てな感じ。

http://www.indexfuturos.com/systems.htm
ここに基本的なストラテジーがあるよ。
たぶんそのままでは成績はよくないと思われるけれどね

>>594
VTの用スクリプトを公開しておく・・・

3 * mov(Pr,tPr,mt) - 3 * mov(mov(Pr,tPr,mt),tPr,mt) + mov(mov(mov(Pr,tPr,mt),tPr,mt),tPr,mt);

インジケータの書き方わからんかったら、Moving Averageのインジケータのクローンを作って、MA:=のところに上記の公式をペーストすれば良い。

FXやってて思うのは、日本人は外人に鴨にされてるように感じること。
時差もあるし仕方ないのかもしれないが。

さっきの続きだが、Moving Averageのインジケータのクローンから作った場合は、mtがSimpleになっているからExponentialに変更する。

素朴な疑問なんだが、ポン円でつかえてもドル円で使えないようなシステムをおまいら使う気になるか？
多くの、通貨の組み合わせでうまくいかないとカーブフィッティングしてたまたまポン円でいい成績が出たような気がするんだが。

TEMAはつまり

A=終値ベースEMA(期間)
B=AのEMA(期間)
C=BのEMA(期間)

3*A-3*B+C

こういうことか。皆様ありがとう。

>>599
でもよくある。うちのシステムは何故かCAD/USDに弱い

だから使えないといっているんだけど。
EURUSD,GPBUSD,AUDUSD,NZDUSD,EURJPY,GBPJPY
の組合せで良い成績のシステムは10程持ってる。
ただ、USDJPYだけは特殊だな。
基本的にクロス円はやりたくないんだけど、高金利通貨の
ロングだけで攻めるのも面白いかなと思ってる。

>>600
http://www.gftforex.com/documents/manuals/chart_studio.pdf
ここにだいたいのindicator載ってるよ。参考になるからみてみな。

>>599
ユロドルに特化してシステム作りしてる・・・
円が絡むと上手くいかない。
あと、ポンドは面白いからシステム化してない。

偏差小さきゃ
ある通貨で使えて、ある通貨で使えなくても
まあ信頼していいんじゃね。

1.8255→1.8235　(^^ﾒ

誤爆・・　(^^ﾒ

まあ、最適化もやり方次第でしょ。

それで、みんなは実際にリアルマネーで動かしているのかい？
それともまだまだ趣味レーション段階ですかな

ガチでやってるよ。
あんたはどうよ。バー茶かい

バーチャじゃないが、趣味レーション段階では過去５年の年平均利回り133％の
システムで運用しとるよ。現在のところ概ね趣味レーションと同じ結果を得ているよ

やっぱりNetProfit 30%ぐらいが限界なのかな。
50%ぐらいのシステムを運用して５年で
1億ぐらい貯めてリタイヤしようと
妄想してるんだけど

年平均利回り133％と書いた後に
30％が限界なのかな〜と書かれてしまい

なんかやな感じw

そういう意味でかいたわけではないよ。
リアルで30%もあれば十分だと思うけど。

１億で引退したら貧乏やんｗ

リーマンリタイヤ

普通に為替で一億稼げれば、そのうち１０００万回していけば
食っていけると思うが。

>>604 偏差というのは、一回あたりの平均利益の標準偏差のことかい？

Net profitが133%は凄いな。ノンレバレッジならね。
うちのはノンレバレッジで年50%。ただ リスクコントロール考えて計算すれば2.5%くらい…
レバ100倍にすれば年250%だけどね。

Net profit 133%ってほんとうかい。33%だと思ってた。
position sizingすればいくのかね。

年利133%というのは100マンが１年後に233マンになるんだぞ。
もしほんとだとするとリアルで死ぬな。資金管理してねーもん

>>620
リアルで動かしていますが、現時点ではまだ死んでいませんw
資金は厳密なルールで管理していますから、ドローダウンもアンダーコントロールドです

>>619
そうです、ポジションサイジングによる効果が最も大きいです
これこそ鍵だと思いますよ

>>622
レバ何倍？

私の資金管理方法に大してレバレッジが何倍か？という質問は無意味なのですが
レバレッジを対象資産の丸代金÷総資金で計算すると、今日現在のポジションで
約43倍ほどでしょうか

現在のポジションサイジングだと総資金に対する証拠金使用率は約25%になります
これは多くのヘッジファンドと同様の水準を採用しています

証拠金使用率25%ってやばくない？
損益の5σくらったら即死じゃない。

VTって便利だね。
自前システム作ろうと思ったけど、しばらくはVTかな

>>625
分散ですよ、１市場にはぶちこみません
全部で20市場

C で書かれたチャートの描画ライブラリってありますか？

FXCHART.zip!!

>>629
それはどこにありまつか？
ぐぐってみたけど、ラッパー系のものしか出てこなかったし・・・。

http://quote2.fxtrek.com/misc/FXCHART.zip
ｽﾏｿjavaﾀﾞ

これintellichartじゃねーかよ。

>>631
うーん、ソースついてないんすね。逆コンパイルってのもあれだし。

やりたいことは、過去のデータに対して検索をかけて、
その検索結果の周辺の分足〜日足を表示したいのでつ。
stdin とかファイルからのデータを gif とか png に描画するかんじ。
gnuplot でいう plot 'filename' with candle を専門にやるライブラリ。

方向性としては、Windows アプリとかめんどーなので、sql+web 鯖のほうに
全部おいといてブラウザで見るかんじでつ。

使い方わかんね
JDKインストールしたばっかのJava初心者だけどｗ

gnuplotしってるってことは貴方は理工学出身ですな。

>>628
gd

システムトレードやってる人ってハイレベルすぎ。
あなたたちの英語力やプログラミング力を教えて欲しい。

>>635
大学は文系をこの春卒業して、今はニートやっております。
オープンソース厨だったので、知ってたのです。

>>636
それは、gdImageCreate からがんばりましょうという意味でつか？

>>638
正解

うわーん。

>>638
なんで無職なの？
就職しないの？

>>641
google("発表予定日の官報にその受験地") な試験を受けるです。

実は、漏れは>>6を教えてあげた本人だが
まだデータ取得でつまずいていたりする。

ducaとferexite以外のデータの取得を試みている。GFTは手がかりすらない。

シストレ作成を手がけて一週間。やっとSSL突破の糸口を見つけた　長っorz

詳しく

売買シグナルを出すシステムは出来ているのだが、完璧な発注系のシステムが出来ない
もうめんどくさいから誰かに作ってもらおうかな。API経由で発注だから、そんなに苦労
はないと思うが。ストップを押さない限り自分が死んでも稼ぎ続けるようなシステム

続き書いてやるから、シグナル部分公開汁。

>>646
100万円で作ってやるよ。

売買シグナルは重要だけど、マネーマネジメントにも最大限の注意を払ってますか？
それなしで発注までするのは冒険的と思えるのですが。

極端な話、ランダムエントリーでもマネーマネジメントとエグジットルールで
プラスのプロフィットをもたらすシステムにするのも可能と聞きました。

ランダムエントリーで儲けを出すシステムは比較的簡単。
他の指標を参考にしてランダムに重りをつけるようにすればもっと勝率が上がるんじゃないかな。

MoneyTec
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1120314165/

MoneyTecスレ立てましたので来てください。

分析の為、過去数年分の為替レートのtickデータ（せめて３０分足）が見たいのです。
どなたか教えてください。
いくら探しても見つからりません。

ちなみに日足は、
http://www.dukascopy.net/english/cquotes/CSV/
とかで見れるのだけど。

システムとはマネーマネジメントを含めたものだと考えていますよ
発注に関しては、手入力による発注をかれこれ３年やってきましたが
同じような注文を毎日入れるのであれば自動発注のほうが間違えもなく
確実かなと考えた次第です。ロールオーバーのタイミングなどもシステムに
組み込んでいきたいですね

>>652

おぉ、このスレの主題(w データ取得の話題ですね。

ここ
ttp://www.forex-historical.com/
で、4年分ほどの5分足データ手に入るみたいだよ。

有料だけどね。
買ってみて、どんな質のデータか教えてくれるとうれしいな。






他に、
ttp://www.currencysecrets.com/
ここから、いくつかの無料のデータなサイトを手繰れるよ。

>>653
御見それいたしました。
システム自体は、自家製アプリですか？

>>655
シグナル自体はトレードステーションで出しています
単純なシステムです

シストレってスワップやスプレッドの分も計算して一番いい方法で売買するように組めるの？

プログラム次第。

>>653
で、Annual Net Profit%　いくつよ。
すまん儲けてないのか

>>654
そんなの前から知ってるんだよ。
もっとすげー情報書けよ

「すげー情報」かどうかの評価方法を書いてもらおうか。

既出の情報じゃしょーがねーってことだよ。
ducusやcurrencysecretなんて去年のレスにあるじゃねーかよ。
人の情報のぱくりじゃなくてよ、自分で探したものをうぷしろよ。

> 人の情報のぱくりじゃなくてよ、自分で探したものをうぷしろよ。

1行の中で矛盾してますよ。

>>659
バチャルなおこちゃまは人様に質問する時の礼儀も知らんのか
もう一度生まれ直せ、違う親でな

>>664
礼儀を重んじる人間が、そういう発言するのかなぁ？

糞な親に育てられた子供は糞だから仕方ないだろ
礼儀以前の問題だ

「糞」として評価するための具備要件が明確でないし、
また、「礼儀以前の問題」に該当するか評価するための具備要件を
それぞれ検証可能なように明らかにしてもらえませんかね？

660が「すげー情報」を書いてからだな
まともなデータすら持ってないのではないか、それなのに他人がカキコした内容に
もっと「すげー情報」かけよと言い放つ　　糞としかいいようがない

> まともなデータすら持ってないのではないか、それなのに他人がカキコした内容に
> もっと「すげー情報」かけよと言い放つ　　糞としかいいようがない

これは単にあなたの主観ですね。
糞としかいいようがないと個人的に思ったという理由で、礼儀の話ですか？

礼儀正しいひとマダー？

もりあがってきたな。
この調子で荒らしてくれ

tickデータ集めでも、一生やってろよな

暇なのでこのスレを最初から読んでみたよ、データ取得の話、ブローカーが提供
しているツールの話、そしてまたデータ取得の話、たまーに俺利回り○○％なんだけどどう？
そしてまたなんかいいデータ屋か無料でゲット出来るとこないかという質問

このままどうデータを集めるかだけで、スレを埋めて行くのか
乙ですな

それともデータ屋を開業するとか？w

じゃあお前が高尚な話題提供しろカス

>tickデータ集めでも、一生やってろよな

うむうむ、ここってそのためのスレだよね?

あ、それと、
俺としても「もっとすげー情報」が有ったらキボン。

>>674
お前には絶対に教えない

>>677
お前にゃ聞いてねーよゴミ
母親の死体から生まれた呪われたガキが

リアルタイムのデータを取得できるとこってないですか？

>>674
そんなこと言われてもね？
データはどのように・・・、というレベルにステージの高い話題をふってもさ
理解出来ないから無駄でしょうに。システムトレードすれは荒れるだけでまとも
議論にならないし、儲かるシステムの作り方を教える気にもならん。
罵り合うだけでいいんじゃないの？　ケツの穴でも舐めてろボケ

>>679
リアルタイムデータいろいろありますよね、予算に応じてご紹介しますけど
月額でなんぼまで出せますか？

>>680
儲かるシステムとか低レベルなこと言ってんなハゲ

じゃあ儲からないシステムの話でもしようじゃないか
ズラがズレてるぜw

http://fxtrade.oanda.com/fxtrade/api/index.shtml

OANDAのAPIの使用料だけど、
ここのPricingってとこみると、$12Mの取引料があれば実質無料でAPIが利用出来るって書いてあるんだけど、
12Mって何？
Mが10の何乗かを表してるとは思うんだけど・・・

>>684
ミリオンじゃねーかなぁ。。
＄１２０万だと思われ

>>685
自己訂正
１２００万です

Mも知らないの。MはMだよ。

>>686
高いな・・・
120ロットも出来るわけないし・・・。
ところで、1ロットのポジションを作ることから手仕舞いするまでが１セットで10万の取引量になるの？
それとも、この例だと20万の取引量になるの？

>>684
Mは2の20乗だよ。

ﾒｶﾞﾜﾛｽﾄﾞﾙだろ！

>>689

だいたいこういうのは欧米系の「3桁毎」が採用されとるんで、
ネタにしても3の倍数にしておかないと…


http://ja.wikipedia.org/wiki/SI%E5%8D%98%E4%BD%8D%E7%B3%BB

ヨタ yotta Y 10^24
ゼタ zetta Z 10^21
エクサ exa E 10^18
ペタ peta P 10^15
テラ tera T 10^12
ギガ giga G 10^9
メガ mega M 10^6
キロ kilo k 10^3

なんかここ思い出した。
ttp://www.geocities.com/yokatonian/megamac/megamac.htm

>>691
もちろんネタはネタなんだけど。

http://ja.wikipedia.org/wiki/2%E9%80%B2%E6%8E%A5%E9%A0%AD%E8%BE%9E

シストレのスレの人なら知っておいてそんはないですよん。

普通、1ロットで100万ドルとか取引するんじゃないの？
まさか、１万ドル単位？w

>>694
普通１ロット＝10万通貨でしょ？

あのね、取引単位じゃなくて、一度に何枚やるかの話してるのね

そんなことよりOANDAのAPI使って何するんだ

やっぱりTickデータ取得して、DBに入れて飾るのか？？？

そうです。Tickデータがほすいのです。

Tickデータを探して三千里、大変ですな〜
ブルームバーグでも契約してがんばれ

どんな銘柄を対象にシストレしてますか？

世界三大樹海逝きトレード

為替のデイトレ
株のデイトレ
先物のデイトレ

>>700
んじゃ、これはどうなの？
ttp://969fx.seesaa.net/article/4805770.html
デイトレバックテストの結果１００倍になっている。

ここのesって香具師は気付いてるのか知らんけど
最大ドローダウンがどれほど大きくてもそれ以上の期待値が
あるなら漏れは問題ないと思っている。
それに種がある程度以上になればおのずと賭け金も減って
ドローダウンは下がって緩やかに上昇するだけになるだろうし。

趣味レーションには興味ない

>>702
シストレに興味があってバックテストに興味がないとは珍しい方ですね

システムの内容も、資金管理方法もわからない
ただ結果だけこんなのでましたというレポートには興味がないということ
信じるのは自分で行ったテスト結果だけ

だいたい株で100万円融かして、OANDAに10万円入金して、$10以下に減らした
人間の趣味レーションをどう評価しろとと言うのかねw

あほか

>>704
んじゃ、そこのサイトに限らず、
デイトレで何年も勝ってる香具師はどうなのよ？
子羊とか。

子羊とやらの売買履歴をみたわけ？
そいつが1億稼ごうが2億稼ごうが興味は無い
デイトレで一時的に利益をたたき出す人もいるのかもしれないが
現実にそういう人間に出会ってはいないから実在するのかは知らん

情報は発信者に有利

>>706
「れ」みたいなこと言うね。
子羊も「れ」にそんなこと言われて売買履歴をアップしてたよ。

情報は発信者に有利ってことは本だろうがブログだろうが、
デイトレもスイングも長期も関係なく、何も信じないってことか？

で、自分で信用できる自分の行ったテストで
デイトレで勝てるルールが見つからないってだけ？

デイトレが好きで儲かるならやればよろしい
私とは売買＆生活スタイルが違うだけだ

ただ、デイトレは不利であることだけは確かだ

>>708
なんでデイトレが不利なの？

デイトレは儲かると信じたい人間が多いのにはびっくりする
それとデイトレが儲かると信じさせなければならないブローカー

両者の利害が一致しているようだからまあいいか

>>710
で、その「確か」と言い切る理由は？

無根拠に信じる香具師が多いのは事実かもしれないけどね。

それでもデイトレでもスイングでも長期でもしっかりテストしてみれば
どれでもそこそこ稼げる結果だせるのに、
何故か理由を言わず「デイトレで儲かるわけない」と信じてる香具師がいるんだよね。

まぁ一日で年収程度稼がれたら嫉妬するのも仕方ないけどな。

儲からないとは言っていないし、儲けている人が居るだろうとは思う
しかし不利でありリスクが高いのは事実ではないかな？
それをクリアーできるスキルとシステムがある人だけが生き残れる

敗退するスピードが速いのはデイトレーダー

>>713
それは正解。
なので、相場環境に応じてちゃんとシステムとテスト結果を
考慮できて、さらにデイトレだけに頼らず
トータルではスイングや中長期も組み合わせた手法依存リスクを軽減した
方法が最良だと思うが。

何も考えず相場を張れば、デイトレはすぐ死ぬけど、
中長期は真綿でクビを絞められるように死ぬ。
どちらも張る額が大きければそれで人生おしまいだけど、
デイは反省して再スタート可能。
長期は気付いたときには人生時間切れ。

アホが張ればどっちもどっち。

StrategyBuilderFX、恐ろしくちゃちなツールだな
これで趣味レーションして自動売買か、それも十分なデータを使わず

デイトレダーは命知らずのアホが多いようだ

>>715
ねぇ。いくら含み損あるの？

どうもデイトレに対して憎しみがあるみたいだけど
>>713によると、スキルとシステム構築能力無いと自白してるんだよね？

デイトレダーとかタイプミスしてるし。

冷静になってｶﾞﾝｶﾞﾚよ。

信じてるんだねw
現実を見つめろよ
自分の口座残高の推移を

>>713 で
「儲からないとは言っていないし、儲けている人が居るだろうとは思う
しかし不利でありリスクが高いのは事実ではないかな？
それをクリアーできるスキルとシステムがある人だけが生き残れる」

と言いなが>>715のようにデイトレーダーを一括りにしてバカにしている。

つまりスキルが無くてデイトレで儲からないから
嫉妬している、ということでFA？

あ、もしかして
デイトレーダーとデイトレダーって違うの？

http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%80%E3%83%BC&num=50

たしかにデイトレダーでｸﾞｸﾞると180件もﾋｯﾄするなぁ

そんなに儲かっているのであれば、俺を相手にすることないだろ？
割を食うのは嫌だからやらないし、やる必要もない

儲かっていると公言しているやつで、本当に儲けているやつは皆無だけどな

まあ、strategyBuilderで趣味レーションやって、
リアルで同じ結果になるかためしてみればいいよ
100%同じにならないから。
あの手のソフトには欠陥があるのに気がつかないかね。
素人は魔法のツールを手に入れたと思って
儲かった気になるんだろうね。まあ、がんばってくれや

>>721
SBFXは欠陥あるね。別のサイトで紹介してる。
リアルとは同じにならない。
MTも同じだったと思う。騙される素人もいるだろうな。

ただ、リアルと同じになる手法をテストできないわけではない。
SBで良い結果が出たらその手法が上手く動くか
自分の目か別のテスターで試してみる方が安全だね。

>>721
よく見たら「100%同じにならない」とまたもや無根拠に言い切ってるわけだが
可哀想な香具師だな。
100%ではないぞ。

自ら可能性の目を潰すタイプだな。

100%同じにならない、って、全ての手法が正しくテストできるわけではない、
という意味かな？
それなら合意。

シストレスレだし張っとくか。
これだな。
ttp://kawarobo.com/archives/2005/06/post_4.html

エキスパートのテストの仕方によっては、ランダムに生成された為替データのせいで、売買成立するはずが無いところで成立していたり、矢印や三角印の表示位置がおかしくなっていたりするバグが発生したりすることがあるので注意してください。

>>723
それ俺が書いた訳じゃないから、節穴君w

私はそんな糞ツールでテストしないしな、興味無し
節穴君はどんなツールでバックテストしてるんだい？

>>726
全部C++で自作してるよ。
一度クラスライブラリ作ったので後は使いまわし。
ちょっと変更すれば違う戦略、違うタイムフレームでテストできるから。

>>726
で、キミはどうやって検証してるの？

>>727
それはすばらしい、それなら実際の売買に近いテスト結果が得られるだろうね
プログラムやあなたの頭にバグがなければ

私は、大きなグラフ用紙に手書きして、売買シグナルを手計算して検証してるよ
実に疲れる仕事ですな

>>729
もちろん最終的には実際のチャートと見比べて目視で確認したうえで、
さらにリアルタイムでもテストして、それから導入してるよ。

そこまでやってるなら、デイトレがどのような点で不利なのか
リスクはどこにあるのか理解してるだろ、私に問うまでもなく
それでもあなたは一生デイトレをやり続けますか？

どうでもいいけど、他人の人生だし

(´-`).｡ｏＯ（FXは24h営業だから日計りにこだわらなくてもいいのに・・・）

> 私は、大きなグラフ用紙に手書きして、売買シグナルを手計算して検証してるよ
> 実に疲れる仕事ですな

老人で塚？

>>731の言っていることが正解だ。
>>730は糞してもう寝ろ

>>731
つーか、いつの間に俺が生粋のデイトレーダーだということになったんだ？

デイトレもスイングも中長期もやるんですけど・・・

手法依存のリスクもあるから逆に常に長期だけだと
それが失敗したときのダメージも大きいよ。
特に長期は失敗した場合には、失った時間も半端じゃなく大きい。

デイもスイングも中長期も全部一長一短でそれぞれ特有のリスクがある。
ちゃんと全部どういう特徴があるか分かってるし
デイで取れるときはデイで取る
他は平行してスイングや中長期で取るという戦略なんだけど。

株は中長期とスイング、為替は日本時間夜が欧米時間昼なのでその時間に大きく動いてる日だけデイトレ。
たまにスイング。
ただ、粘ると寝る時間削ることになるので、これをシステム化できればと思ってる。

中長期、スイング、デイトレ、全部ぼちぼち稼げてるよ。
まだ完全に思うとおりのシステムにはできてないけど。

>>735
今更、そんな
私のデイトレ批判に対して、デイトレは儲かる、こんなに儲けている人もいるって
言っておきながら・・・

> 私は、大きなグラフ用紙に手書きして、売買シグナルを手計算して検証してるよ
> 実に疲れる仕事ですな

ﾜﾛﾀｗ

>>737
そんなにおもしろいかな
プロでもやってる人いるぞ

> プロでもやってる人いるぞ

プロが同手法をとっているとして、紙の無駄遣い以外に何かメリットあるの？

>>739
さぁ？
自分がやってる訳じゃないのでメリットを聞かれても答えられんなぁ
ただ事実を紹介しただけなんだけど、何かデメリットはあったの？

あんたみたいに「プロでもやってる人いるぞ」とか言い出す人って、
その「プロ」の手法があたかも正しいかのように
強引に話を展開するんじゃないのかな？

たしかに、大きなグラフ用紙に手書きして売買シグナルを手計算して検証してる香具師からすれば
strategyBuilderは糞ツールだな、納得

>>742
どういう思考プロセスでその結論にいたったのか詳しく。

おいおい強引に話を曲げてるのはどっちだよ

>私は、大きなグラフ用紙に手書きして、売買シグナルを手計算して検証してるよ
↓
>ﾜﾛﾀｗ
↓
>そんなにおかしいかな
>プロでもやってる人いるぞ

ある手法を笑った奴がいたから、他にもやってる奴はいるぞと事実を述べただけ
それ以上でもそれ以下でもない
正しいか正しくないかなんて一言も言及してないけど
そう聞こえたか？

「笑ってらぁ（藁
プロでも用いる正しい手法なのにな」
とでも言ったのなら手法の正しさに強引に話を展開させたといわれても
仕方ないけどな

>>743
とりあえず釣られてみるけど、悪気はないから
strategyBuilderの作者や利用者の多くは、大きなグラフ用紙に手書きして売買シグナルを手計算して検証するのが
時間かかるし面倒くさいから作ったり利用してるわけだろ？
俺的には、どちらもシステムトレードだと認めてるけど両者の話がうまく噛み合うとは思えない

なんか >>744 に長文が書いてあるようだが、読む気がしない。

まあ、こんなところに書き込んでる時点で負け組みさ。
負け組み同士仲良くしようぜｗ

>>701
ここのサイト、色々研究してる割りに、あの資産曲線で
児童売買始めちゃうんだね・・・・

701のes氏には是非アタックして果敢に散ってほしいところです
あのシステムパフォーマンスレポートの内容じゃ評価しようがない
あまりにも低レベルなレポートだ

そもそもMaxDDが9割のシステムを使おうとするところがいいね！

一時的に儲かれば何をしてもいいと思っている奴が多いね。
長い間安定して儲けられなければ意味がないだよ。

だけど、今残ってるドットコムバブル時代の会社って、
一時的に儲かれば何をしてもいいと思ってる感じでは？

なんだかんだ言ってもブログでバナーとアフェリエイト収入目当てなんだろ？
毎回俺はブラウザーをクリアーにしてからアマゾンでお買い物するけどw

> 毎回俺はブラウザーをクリアーにしてからアマゾンでお買い物するけどw

そんな面倒なことしてるのか。
漏れは、google のウンコ広告は当然表示されないようにしてるし、
amazon は自分の id から飛んだことになるようにしてるよ。

先物だけど、ここでシステム売買の公開をしてたよ。
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/intro/1120084183/

株の人は法則系が好きだね

売買をさらすブログよりＶＴのＡＰＩ解説の方がアフィリエイ〜トのｷｶﾞｽ

なんじゃそりゃ

それにしてもこ最近のFXへの資金流入はすごいね
でも某FX屋の決算を見ると年平均60億の顧客預り資産にたいして
手数料売上げが16億。これは顧客が相当負けてるということになるな
そしてブローカーが自動売買ツールを提供して、さらに無謀なデイトレ君が負けに行く。

さすが先物の世界で客殺し営業で有名なオ○暴が早期に参入し業績を
伸ばしているだけの事はある。顧客は勝手に死んで行くんだよね

日足システムの場合
前日までのデータを取ってスクリーニング→
シグナルを見て売買ってことになると思うんですが、
検証データ、バックテストデータがグリニッジやNYTで
４本値の〆が日本時間に直して活動し辛い時間でも
その時間に合わせて売買しますか？

なんじゃそりゃ

>>759
そのためにAPIを利用して発注するんですよ
それが出来ないのであれば、NYの引けまで起きてましょうw

>>761
まぁ、東京時間はねればいいしな。

ドル円でいけてるシステムを作った。
喜んで他の通貨ペアも当てはめてみた。

ドル円でしか機能しない・・・。

>>763
早速、ドル円で試せ。リアルマネーで
そうるればそのシステムが本物か見えてくるであろう

>>763
いや、止めた方が良い。そのシステムは使えない。

いや、やって見たほうが良い。そのシステムは使える。

いや、>>763にはリアルマネーが無い。そのシステムを使えない。

ドル円でいけるシステムは少なくともポン円、ユロ円でもいけるはず
でなきゃ近時データカーブフィッティング、リアル即死

あげちった(ノ∀`)

>>768
おっしゃるとおり、ﾎﾟﾝ・ユロ円では動きましたが、手数料を考えるといまいちでした。

即席で作ったにしてはドル円でいい結果（といってもローリスク・ローリターン）が出たので興奮したけど、
考えてみたら使ってるデータは時足1年分しかないのでやっぱ怪しいかも。

怪しくないよ。信じる者は救われる。
まず考える前にやってみよう。

3594のシステム詳細キボンヌ

>>763
小さく張って1週間ぐらい様子見た方が良いかも。
リアルのデータソース使ってないなら結構危ない気がする。

俺には、おまいらがデータに金をかけないのが信じられん
本気でやるなら信頼出来るリアルタイムデータ配信を契約するだろ、普通

リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。

CMSのシステムビルダーにはない指標を自分で作れるんですか?
HLバンドが欲しいのですがないようなので.

ほれ、これ参考にしとけ
http://daimaoh.kir.jp/su/doch.htm

>>776に触発されてSB用HLバンド作ってみた

Variable : shift(0), cnt(0);
Variable : HLMax(0), HLMid(0), HLMin(0);
Input: HLPeriod(20);

SetLoopCount(0);
For shift=Bars-1 Downto 0 Begin
HLMax = high[shift+1];
HLMin = low[shift+1];
For cnt=shift+1 to shift+HLPeriod {
if (high[cnt]>HLMax) then HLMax = high[cnt];
if (low[cnt]<HLMin) then HLMin = low[cnt];
}
HLMid = (HLMax+HLMin)/2;
SetIndexValue(shift, HLMax);
SetIndexValue2(shift, HLMin);
End;

VT用

HLine:= hhv(hPr,tPr);
LLine:= llv(lPr,tPr);

VTなら2行で出来ちゃうんだな。

>779
ありがとうございます.
早速作ってもらったスクリプトを使って組んでみようとしましたが…
hPrとtPrとlPrにはなんと定義すればいいんでしょう?
イメージでは高値の平均と安値の平均をだす式を書けばいいんですが
その手の知識は全くないのでさっぱりです.

プログラム書けないなら無理してやるなよ。

MLine:= (HLine+LLine)/2;
これも追加しとけ。

[Input]
hPr Readonly, Type Price, Default High
lPr Readonly, Type Price, Default Low
tPr int, Default 10

[Output]
HLine
LLine
MLine

名前とか色は自分で考えれ。
あとは付属のScriptを見て勉強するべし。

>781
身の丈知らずでごめんなさい.
>782
ネ申ですか?
ありがとうございます,これを機に勉強しようと思ってます.

システムトレードを目指す人で
プログラム組めない人はPG雇ったほうがいいよ。
こればかりは適不適があるから。

さて、データ取得から少し進歩してインディケーターを表示させるところまで来たようだ
しかしながら、まだまだシステム売買には遠いようだ

リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
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リアルデータほすいのです。

金だして

買え

無料でリアルデータほすいのです。
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無料でリアルデータほすいのです。
無料でリアルデータほすいのです。
無料でリアルデータほすいのです。

盗め

そしてムショで修行してこい

すばらしいインディケーターを開発した。
たぶん有名になるので、２ｃｈっぽい名前をつけて置こうと思う。

>>790
「びっくりするほどユートピア」とかどう？

「為替ｸｵﾘﾃｨ」

>>790
電車インデックス

>>793
orz指数

YMCA

樹海指数。

テラロング

おれもすごいシステム開発した。
５年間で
プロフィットファクター５．０３
まじすげーよ。世紀の大発見かもしれねー。
もう働かなくてもいいのか

781 ：Trader＠Live! ：sage ：2005/07/07(木) 00:05:25 (p)ID:gK2rbIbc(3)
プログラム書けないなら無理してやるなよ。

781 名前：Trader＠Live! sage 投稿日：2005/07/07(木) 00:05:25 ID:gK2rbIbc
プログラム書けないなら無理してやるなよ。


786 名前：Trader＠Live! sage 投稿日：2005/07/07(木) 08:31:36 ID:gK2rbIbc
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。
リアルデータほすいのです。


798 名前：Trader＠Live! sage New! 投稿日：2005/07/07(木) 21:17:34 ID:gK2rbIbc
おれもすごいシステム開発した。
５年間で
プロフィットファクター５．０３
まじすげーよ。世紀の大発見かもしれねー。
もう働かなくてもいいのか

>>798
おめでとう！
明日、退職願出しなよ、理由は「すごいシステムが降臨したから」

(p)ID:ZAxVAD5Z(4) も香ばしい件について。

>>802
そんなに褒めるなよ、照れるぜ
ここは香ばしさを競うスレだろ？
それとデータｸﾚｸﾚ

PFはあんまり重要じゃないと思う今日子の頃

じゃあ、今時は何が重要なんだい？
俺はそうだなAFかな

>>805
アナルファックですか？

アナルファックで売り買い判断するのか。すげーな。

そんなにはっきり書くなよ、照れるじゃねーか
PFってプッシーファックのことだろ？
だからそれと反義語としてAFって書いてみたんだけど

女を選ぶ時の基準だな

> 女を選ぶ時の基準だな

板違いだな。

俺はそうだなCalmar Ratio、 MAR Ratioあたりかな
許容出来るドローダウンとCAGR%とのバランスを重視している

香ばしい香りがするスレなのでまともなことを書かないでください

warota indicator

CAGRの計算方法って↓であってる？
CAGR=(end value/beginning value)^(1/# of years)-1

>>813
あってるねん
よくわからないひとはココで確認だぞ
http://www.moneychimp.com/articles/finworks/fmpresval.htm

ttp://blog.livedoor.jp/fxme/archives/27500427.html
まとめてみたので、間違っていたら指摘おながい。

どちらかというと wiki のほうがよくないか？

リアル運用中のシステム、過去8年バックテスト結果

CAGR% 79.49%
Max Drawdown 27.45%
Annual Sharpe Ratio 1.75
Monthly Sharpe Ratio 0.41
Calmar Ratio 3.25

Longest Total Equity Drawdown(months) 7.10
Wins 38.9%
Winning Months 67%

Profit Factor 2.32
Average Win Percent 3.73%
Average Loss Percent 0.92%
Average Trade Percent 0.89%
Percent Profit Factor 2.59
Expectation 0.91

>>817
Longest Total Equity Drawdownが7ヶ月、過去８年テストじゃ
カーブフィットの可能性が激しく高いな。
トータルのトレード回数が少ないならさらに危険。

つーかそもそも利益低すぎだろそれ

ほほ〜、利益が低いかな、20年で5000倍なんだけどな
じゃあ過去20年に拡大

CAGR% 52.22%
Max Drawdown 41.23%
MAR Ratio 1.27
Calmar Ratio 1.51
Longest Total Equity Drawdown (months) 19.89
Win 38.8%
Winning Months 64%
Profit Factor 3.33
Average Win Percent 3.22%
Average Loss Percent 0.71%
Average Trade Percent 0.82%
Percent Profit Factor 2.89
Expectation 1.16

>>819
だから低いっつってるのに。
年50%の複利計算でしょ。
２０年のテストじゃ、半年〜１年くらいしか期待できないよ。

しかもlongest drawdownが20ヶ月近いし。
ヘタすりゃ今から２年近く減りつづける手法だぞ。
たった年５０％のために耐えられるのか？

たった50%か、おまえすごいな
尊敬するよ

何年分テストすりゃ気が済むんだい？

>>821
ちなみにそれ日足？

そう、日足だよ

銘柄数は？

先物17市場、だから20年遡ると一部市場のデータがなくなる
30年遡るとさらになくなるというか、数銘柄しかなくなる。
だから直近10年のデータをよく使う

ﾊﾞｶまるだしだな

いいじゃないですか。このシステムで儲けてるんだから。
他の人が口を出す事じゃない。

とりあえずforexiteでｸﾞｸﾞって為替データ１分足２０通貨ペア５年分でもDLしとけと。
それで年100%の法則は見つかる。
漏れはそれ動かしてる。

現在1億で年100％だと10年後には1000億オーバーか
おまえ本当に天才だなｗ

>>829
１０年も動かすわけないじゃん。
今後１，２年のためだよ。
１０年も２０年も同じ手法は無理でしょ。

さすが天才は考えることが違うな
俺はバカだから死ぬまで同じものを使うつもりだよ

>>831
つーか一つの手法で乗り切るのか？
平行していろいろやった方がリスクは分散されるぞ。

年複利100%を維持されている方には頭が下がるばかりです
私はその年がプラスであればそれだけで嬉しいですから
1994年が再来しないことだけをお祈りしながら地道にやらせていただきますよ

２０年間ぶれなく／な資産曲線を描くなら、利率が少なくても使う気になるます(ﾟдﾟ)

どっかの為替ブログで１年か２年で分足でバックテストして利益１００００％、最大ドローダウン９０％とか
紹介してたぞ。
たしかさらにそれを改良してドローダウン減らして年間利益１００％くらいの安定手法にした
バックテストの結果も出てた気がする。

たぶんそいつは漏れと同じところに気付いたんだと思う。
今後どれくらい有効か分からんけどな。

お前は何も気づいていないと思うがね。
実際に動かして年利100%いくか確認してみな。
だいたいバックテストで１００％いくシステムは評価のしかたを
疑ってかかったほうがいいんだよ。何かが間違えている。
君、初心者だね。

>>836
んなのこれまで何度も苦渋を舐めたよ。
すげー違うことは良くしってる。
だからテスト結果もランダムサンプリングして手作業で確認して
さらにリアルでも確認してるっつーの。

>>837
そんな良いシステムがあるなら教えてよ。

で、ロシアのサイトが持ってるデータより前の分足きぼんぬ。

>>839
free FX data あたりでｸﾞｸﾞったらいくらでも出てくるぞ

ないよ？

>>841
ほんとだ・・・
2001年より前の分足ねーな。

ちょっと勘違いしたかも。
1979年からの日足とか2002年からの分足とかならすぐ見つかった。

>>837
じゃあ、リアルで月平均損益と標準偏差は？
で何ヶ月運用してるの
もしかして１ヶ月とかいわないよね

>>843
漏れに粘着してる暇があったらlongest drawdownどうにかした方がいいぞ。
全期間のうち最長で1/10下げつづけてると、結構ギザギザしたグラフじゃないか？
相場の影響を大きく受けているか、トレード回数が少なすぎの可能性高くないか？
まだ改善できるだろ。

あっそ、1ヶ月しか運用してないのか。
がんばれよ

>>845
お前こそ、もしトレード回数問題か相場影響問題残してたりしたら
ｶﾞﾝｶﾞってlongest drawdownどうにかしないと
結局テスト結果とリアルがどんどん乖離する結果になるぞ・・・
ｶﾞﾝｶﾞﾚよ

勝率６０％だとしたら
勝率５０％に対して
１０％有利となるのか？
それとも
60/50=1.2
なので２０％有利となるのか？

>>819
それタートルズだな。

適当に http://www.fx-forex-trading.com/database.htm から請求してみた。
データ送ってくれるんかな。

>>848
そこはどうなんだろ？
漏れも請求してみようかな
ｽﾊﾟﾑきそうだけど・・・

>>847
俺たちニンジャタートルズ

>>849
流出特定可能な捨てアドで請求したす。

>>851
同じこと考えてるｗ
漏れも今捨てアド取得中

ところで年100%さんのシステムはノンレバレッジなのかな？
MaxDD41%ってヤヴァイんちゃう？

>>852
結局データクレクレ厨なのかよw

>>846
なんか他の人に噛みついてるようだけど、大丈夫かなw
ドローダウンは3割以内に抑えたいんだけど、まあ1994年は特別ということにしてるよ
ギザギザグラフでも見てくれよ

http://210.191.183.27/〜trading/equity.html

2000/01-2005/07までの主要通貨５分足なら持ってるよ。
タダというわけにはいかないけど、クリーンなものが必要ならどうぞ。

データ問題なんてさっさと片付けて、ロジックの検討に時間を割いたほうが
効率的だと思いますよ。

> タダというわけにはいかないけど、クリーンなものが必要ならどうぞ。

どういう意味でつか？

カーブにフィットしてるテスト結果晒して喜んでる香具師って何考えてんだ？

まーた始まった

>>855
見れない
ちなみに総トレード回数はどれくらいですか？

上の方で書いてある年100%のテスト結果の為替ブログって
ttp://969fx.seesaa.net/image/graph007.jpg
ですか？
年じゃなくて18ヶ月らしいので違うかもしれないけど
でも1000回以上トレードしてホントにあのグラフならすごいなぁ

>>858
過度にカーブフィットしていると思い込みたいんだ
うんうん、わかるよその気持ち

>>860
トレード数はあのグラフの場合は889回、set logscaleにしてみた
http://210.191.183.27/〜trading/equitylog.html

で、自慢スレはここでつか？

>>862 そのページ表示されない。

みんなで ab -n 100000 -c 100 して遊ぼうぜ。

株で遊んでたら知らんうちにMetaTrader4、バックテストできるようになっとった。

>>863　自慢しに来たら煽られて粘着してるらしい
自慢も煽りも放置の方向で

まあ、がんばれや

バックテストで良い結果の出た方々
先人よりお祝いの言葉が届いてます。
http://sky.issaigassai.com/photo/wara/html/iwatte.html

TFブレイクアウトってなんですかね？トレンドリバースを用いた取引方法？

TFブレイクアウトはすごいよ。
俺はこれで今年１００万円を１０００万円にしたよ。
君も試してみな

君も響鬼だ

　　　　　　　/　 ＼
　　　　　　 / ' 3 ` ＼　＜はいはい、わろすわろす
　　　　　　 ＼＿＿ /　
　　　　　　　　U　U

朝日新聞の記事は他新聞と比べて一番まともではないだろうか？
日本が右傾化しないように社説で繰り返し述べている。
はき違えた愛国心を煽るようなマスコミを信じてはいけない。
売れさえすればいいという軽薄な商魂の論説ばかりが、
国を危うくするのは太平洋戦争で懲りたであろう。
機会ある毎に日本の過去の過ちに対する反省を促し、
関係諸国との友好を深めようとしているのが朝日新聞である。
なまじ知った歴史の一部で全てがわかった顔をすると恥をかくだけだ。
のうのうと生きていられるのは平和憲法のおかげであることは間違いない。
できもしない自主防衛を唱えていては過去の過ちを繰り返すだけである。
不利なことがわかっていながら、国民を煽って戦争に突入し、
買い物も切符が無ければ買えもしないような生活をさせながら、
運用される資金はすべて軍事行動向け。
動力になるべき燃料もなく、資源も無い日本が何の大義もない戦争を
推し進めるのは狂気の沙汰としか言い様が無い。
進軍ラッパをもう一度聞きたいのか？

お前何いってんの？あんなアカ御用達の新聞なんて誰が読むか。ヴォケ
いままでのアフォ日教組による教育で「反日自虐思想」に毒されてるのに気がつけ。
らしい・だろうなどという曖昧なニュアンスを用いて、うちらに懐疑心を起こさせる作戦だったんだよ。
はき違えた愛国心？そりゃだれの言う愛国心だ？おい？もうチョイ現実を知ろうよぼっちゃん。
読書なり、ネットなりでいろいろ調べてみるこったな。今まで創造したことも無い現実を知ると思うぜ。
売れてなくとも、ちゃんと真実を伝えている新聞もある。機会があったら読んでみるといい。





「聖教新聞」

そーか

>>874　>>875
たしかに麻日新聞はいいよね。内容だけでなく、紙質もいい気がする。
ていうか、他の新聞と比べるのが間違ってる。
読めるところは他紙なんて4こま漫画しかないんじゃないかな。
みんなも各紙読み比べて、本当に選ぶべき新聞を取ってほしい。
ねこ大好き。

VBAとVBどこがちがうの？

あたりまえのことだけど、
取引回数を多くして安定的な益をねらうと手数料のおかげで益激減すんな。
うまくいかねー。

資金の少ない人、経験の乏しい人って、100％を超える利益なんて夢みたいなこと考えるんだよね
世の中そんな高率での運用を継続させることなんか不可能なのに。夢を語るのもいい加減に
しないと恥ずかしいよ。データｸﾚｸﾚ房さんよ

>>880
年30%以上ってﾊﾞﾌｪｯﾄ超えてるので継続無理
そういうの見たら（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯってやってやれ

>>881
（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

>>880
確かに恥ずかしいな。リアルでやって脂肪すれば目が覚めるだろ。
でもぶっちゃけ100%超えるとかいってる奴は素人だな。
まだまともにシステムとか運用したことないんだろうね。

>>883
（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

短期限定なら相場の波に乗って
子羊みたいに１００万を１億にした香具師とかいるけどね。
それを何年も継続するのは無理。
年30%以上を継続できたらﾊﾞﾌｪｯﾄやｿﾛｽ越えてる。
↓ここでﾌﾟよろ。

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

http://kawarobo.com/archives/cat45/1/index.html

>>885

貧乏な人ならそのノルマはこなせそう

スタートが２０万でいいんだもの
５０％くらいなら数年間持続できるぽ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

為替ロボのブログ、まだMQL4の解説無いんだよね。
更新ガンガレ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

為替ﾃﾞｰﾀｸﾚｸﾚ房の目標はﾊﾞｰﾁｬﾙｺﾝﾃｽﾄで商品をｹﾞｯﾄすることだったのか！
納得だぜ、それなら1発勝負ｼｽﾃﾑで短期的に数百ﾊﾟｰｾﾝﾄを叩きださないと
ならないもんな。当然ﾃﾞｲﾄﾚｰﾄﾞで売買回数も多くしてね。でもﾊﾞｰﾁｬﾙだから
執行ﾘｽｸもないしﾉｰﾘｽｸ。すばらしい目標だな

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

>するとEURUSD（と微妙ですがGBPUSD、USDCHF）に固有の特徴があることが
>分かってきました。
>
>以下がその特徴を端的に示したデータになります。
>上記３通貨ペアだけは最初の値と次の値が他の通貨ペアでの
>上下関係と逆になっていることが分かると思います。

おいおい、クロスの意味を理解しているのかこのお子茶間はｗ
USDJPYじゃなくJPYUSDに汁

そういえば20通貨ペアでテストするというアホが上のほうにもいたな

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

バックテスト厨晒しあげ（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（,_´ゝ｀）ﾌﾟｯ

屁コキが大勢いますな

AFレシオが高すぎて、緩んじゃって仕方ないんだろ
まあ許してやれ

（,_｀ゝ´） ﾌｫｰ

出金するタイミングが難しい。
あたりまえだが、永遠に出金しないほうがパフォーマンスが良い。（流動性リスクについては考慮せず）

新■５万円から短時間で出来る負けない為替トレード
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e48527884

落札している奴らがいっぱいいるよ。ばかだーね

タートルズブレイクアウトじゃないのか。

>>908
それって情報をオークションにかけてるってこと？
ヤフオクってそんなものも売れるの？

負けないって言っている時点で怪しいと思わないのかね

素人うけを考えると、トータルの損益より勝率だろうからタートルズはないだろ〜。

ボラティリティブレイクアウト
リミット5pips
ストップ100pips
とかｗｗｗ

俺の勝率9割、PF19.53のシステムも売れるかな？
値段的にはそうだな30万円で限定300ユーザー位で

いらね

負けない方法はある。
自分の無知を棚に上げて、善良な出品者をバカにするなよ。
お前そんなだからいつまでも自宅なんだよ。

負けない方法あるだろうね、勝てないけど

>>915
出品者乙

まあ、>>915みたいな奴が振り込み詐欺とかにひっかかるんだろうな。
オークションの有料情報なんてろくなものねーじゃん。
無料で○○とか絶対儲かるとか
どこが善良な出品者なんだよ。

負けない方法。
やらない。とかメールで送られてきたらブチ切れだよな。

損切りしない戦法かもな

１０００万くらいウェスタンあたりにブチこんで、
４００倍レバ活かして最低単位で1pipsずつ利益確定するとか

逆方向に進むとあぼーんするのでは？

>>921
もちろんｱﾎﾞﾝするよ
でも「戻ってくるまで絶対に切らないでください！それがコツです！」
とかｱﾌｫを騙すにはちょうど良い戦略な希ｶﾞｽ

というかその戦法がダメダメすぎて君がアホだと思われ

元ﾈﾀはこれ
ttp://blog.so-net.ne.jp/nao_o/

過去の価格データをDLできるところありますか?
やはりここで買わないといけなのでしょうか…

ttp://www.geocities.jp/address_brain_st/index.html
ttp://www.geocities.jp/address_brain_st/price_data.html

けどここ円クロスばかりでドルストレート殆ど取り扱ってないですね
GBP/USDとUSD/CHFが ﾟдﾟ)ﾎｼｨのに

探したらありました,ｽﾚ汚しすま
一応張っておく

ttp://www.ozforex.com.au/forexguru.asp

なんだ925のサイト？こんなのにかね払うやつがいるんかい？

スワップをリスクなく受け取ろうと
GBP/USD買い USD/CHF買いで為替変動リスクを
吸収しようとしたときのデータなんですけど…
自分で作っていまいち信用できないのですがあってると思いますか?

GBP/USD // USD/CHF = 9 : 20 (枚)
取得単価 1.2911 / 1.7609

ttp://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date1094.zip

データの取得方法教えてください。よろしくお願いします。

>>930

あのさぁ、頑張って探してみた？
ttp://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_history_arhiv.html

ここのMetaStock用のヤツ、TXT形式の時系列データなんだけど？

>>931
ありがとうございます。
リアルタイムで取得できるとこはありませんか？
やっぱり、お金払わないとむりですかね。

>>932
ライブドアFXなやつは、swf と鯖が XML で通信してるから、
ログ取る proxy 書くとか。