>>113 CDを入れているにもかかわらずCDを入れろと促されどうにもなりませんでした。
で、いろいろやってみた結果、先にディレクトリ構造を作成してから
ファイルを一気にコピーしてるらしかったので(普通?)、
インストール時のエラーメッセージ中にタスクマネージャから強制終了させ、
作成された/anno1602/のサブディレクトリをCDと照らし合わせると
何も入ってないディレクトリがいくつかあるのでCDからそこだけ
補ってやったらプレイできました。セーブも出来ます。
XPが原因とは断定できませんが参考までに。