システムトレード研究所　Part7

システムトレード、トレーディングソフト、自動売買などに関する
情報交換の場です。

【１】システム売買で儲かりまっか？(ミラー)
http://makimo.to/2ch/money_deal/1032/1032577600.html
【２】システムトレードの研究(ミラー)
http://makimo.to/2ch/money_deal/1064/1064800791.html
【３】システムトレード研究所　Part3
http://makimo.to/2ch/money_deal/1072/1072648239.html
【４】システムトレード研究所　Part4
http://makimo.to/2ch/money2_deal/1075/1075711080.html
【５】システムトレード研究所　Division4
http://makimo.to/2ch/money3_deal/1075/1075714849.html
システムトレード研究所　Part6
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1085239995/l50

リンクは>>2-5ぐらい

トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。オンラインバージョンは現役)
ttp://www.tradestation.com/

Wealth-Lab(ここでは高い評価)
ttp://www.wealth-lab.com/

eSignal(自動売買可能)
ttp://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(使いやすいらしい)
ttp://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(国産。フリー。.NETで開発。日本株がメイン。重い)
ttp://www.darai.net/protra/
ttp://sourceforge.jp/projects/protra/
(↑からソースコードのダウンロードができる)

・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
ttp://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
ttp://www.gaincapital.com/

REFCO.LLC
ttp://www.refco.com/　(世界最大ノンバンク系先物ブローカー)

Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
ttp://www.elitetrader.com/

MoneyTec(FXに関する掲示板)
ttp://www.moneytec.com/

株式システムトレーディング技術情報交換(html化待ち)
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50

Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/index.html
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/index.html

タートルシステム
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1075369300/l50

システムトレードの研究スレ part1
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/market/1084725802/l50

データ遊戯(ニューラルネットワークで株価予測)
ttp://datamining.fc2web.com/

ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
ttp://disktrading.is99.com/disktrading/

ヒストリカルデータ(有料)
ttp://www.tickdata.com/

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変)
ttp://ods.dukascopy.com/free/exp/

ヒストリカルデータ(国内商品先物の一代足、つなぎ足データがダウソ可能)
ttp://www.unicom.co.jp/jyouhou/data/dawn.htm

システムトレードに関する書籍と書評

トレーディングシステム徹底比較　　ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247

トレーディングシステム入門　　ttp://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247

売買システム入門　　ttp://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247

究極のトレーディングガイド　　ttp://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247

ロケット工学投資法　　ttp://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

魔術師たちの心理学　　ttp://www.panrolling.com/books/wb/financial.html
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/qid=1065057246/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-1624973-4853101

オサリオとtokosumiは褒めることしか書いていないので関係者と思われ
(【２】の28参考)

ロケット工学投資法に掲載されているコードには間違いが多いので、注意が必要。
過去ログを検索してコピペするか購入する事

システム評価のテンプレ
取引対象
タイムフレーム（日足/M分足）
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ （またはペイオフレシオ、損益レシオ）
最大ドローダウン

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン％

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

以上、テンプレでした。
一部、テンプレを現在の適正なリンク先に見直しました。
また、投資一般板や先物板のまともなシステムトレード研究をされているスレを
勝手ながら追加してあります。

金融工学の専門家いらっしゃいますか？
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/l50
については微妙だったのでこちらで紹介。

あとはパイロンを紹介したい人は勝手にどうぞ。

また、ファンダメンタルを用いたシストレ話はあまりに長く続くようでしたら、別の
スレを建てられますようお願いします。

では、最近忙しくて話題を触れないですけど、ﾏﾀｰﾘﾄﾞｿﾞｰ

>>1
乙です

修行者本人とテンプレが気に入らないので此処を使うつもりはありませんが少しだけ修正しておきます。
Protraは某掲示板の口論が切欠に作者が臍を曲げてサイト閉鎖中です。MoneyTecもサイト閉鎖中ですね。

MoneyTecアクセスできるじゃん。鯖移動中だったんだろ。

>>1乙

スレ立ておつ。
protraはなにがあったのか知らないけどsorceforgeのほうのリンクからは
サイトありますよ?　まえのとは違ったかもしれないけど。
ところで新参者なんですけどスレ的にプログラミング的な話題、たとえば
フリーのライブラリとかデータ形式やデータのyahooなどのサイトからの
取得方法とかはやっぱりタブーですかね?
別にム板でもいいといえばいいんですが・・

>>10
>フリーのライブラリとかデータ形式やデータのyahooなどのサイトからの取得方法
タブーではないですがム板のスレの方が良いと思います。
先物板では既成トレーディングソフトを常用し実装に興味がない人が多数派ではないでしょうか。
せっかく複数の板に関連スレがあるのだから使い分けましょう。

株価予想プログラム総合スレ２
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/tech/1067702189/

別にこのスレでいいよん。
ファンダメンタルもｲｲﾖｲｲﾖ。
ｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬうるさいスレ主は相手にせんで平和にたのむわ

IBでE-miniを自動売買してる人がいらっしゃったら
どのような環境か教えて下さい。
やっぱりTradeStationが多いのかな。。

なんでわざわざ世界で一番難しい市場に、しかも自動売買で参戦しなきゃ
いけないのよ。理解不能。

効率がいいから

上がった物は、下
がるですかー！

あのソフト、テンプレからまた外されてるし
先物対応してないとはいえ、一種の近親憎悪ってやつですかねｗ

別にいいんでないのｗ
トリップつけたコテハンが自らバカを晒してるだけだもんな。

>>18
。。。。。

wealth-lab体験版について教えていただきたいのですが
システムの検証をしたときに
Tradesの%ChangeとかNet Profitが すべて青字で0.00となってしまい集計できない
（performanceに何も出ない）ようになってしまいます。

システム売買で儲かりまっか？にあるように
メニュー Tools > Options > Position Sizing　で Position Sizingのチェックを
Equal Shares Size
に換えてみ用としたのですが Position Sizingが見当たりません。

どなたかご存知であれば教えていただければ幸いです。

パン・ローリンから、ラリーのセミナー案内が来たんだが、
誰か行く奴いる？

新指標が発表されるらしいのだが、２０万はちょっと気が引ける

ヌ行者

2W0iISYgに不幸が訪れますように。

さてと、ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ可能の新ｽﾚ立ててきますわ

新しいシステムのラフデザイン段階でのシミュレーション結果。
総損益は単利換算。コストは取引毎に５pips（４pipsのスプレッドと１pipsのスリッページ）とし控除後に総損益に積算。

●取引対象 ：ドル円
●タイムフレーム（日足/M分足） ：１分足
●シミュレーション期間：１９９８／０５／１０−２００４／０７／０３
●取引回数/頻度：２２０回／１０．２日に１回の取引頻度
●平均ポジション保持期間：６．４日
●勝率：５０．００％
●プロフィットファクター ：２．０６８６
●ペイオフレイシオ （またはペイオフレシオ、損益レシオ） ：２．０６８６
●総損益：＋１１５．７３円
●最大ドローダウン：−４．５８円
●システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
マネージメントストップロス、対リスクストップロス等の仕切り条件は一切設定せずにルールのみで評価。
主要パラメータは２種類。いずれも最適化していない。
プロフィットファクターは高くない。トレンドフォロータイプのDBSにしては勝率がやや高め。

1分足で10日に1回というのがすごいな。

順張りのシステムだと、相場が動かなくなったときにドローダウンが大きくなります。
それに対し、逆張りのシステムだと、ドローダウンも対してなく割かし直線的なエクティカーブになるんですか？

逆張りは的中率が高いが、外れると大怪我します。
むしろ順張りの方がロスは限定的だと思う。

ラリーは検討したけど止めた。主な部分は同じでしょ

>>28 ちゃんと損切りをシステムに組み込めばいいだけじゃないですか？

レベル低い

海外の先物でも一目均衡って使えますか？

>>25
１９９８〜２００４年までのバックテストらしいですが、
２００３〜の結果はどうですか？
有料のシステム系トレードは２００３年からはボロボロの結果のところが多いようですが。

>>33
BOJのせいでしょ

>>３３
２００３／１〜２００４／７は＋３０円くらいなので悪くはない。ＢＯＪ介入に素早く反応することが良好な要因の１つ。
良い時期は１９９８／５以降１１ヶ月間。悪い時期は１９９９／５以降約１年間。ジャブの連打を打ち込まれるように利益が少しずつ削られていく。

またforexか
>>25
そんなもん見せられても役に立たん
オナニーはローカルでやれ

持ってる人に聞きたいのですが、『売買システム入門』のマネーマネジメントの話は、買ってまで読む価値ってありますか？

>>37
普通のことが書いてある。
マネーマネージメントについて知識があれば買う必要ないし、無ければ破産しないためにも
一読の価値はあるでしょう。

読んどけ

トレーディングシステム入門持ってるので、どうしようかなと。
載ってることが「持ってる資金を、何分割化して売買しましょう」とかだったら金出して買うのがもったいない。

ヤフオク暴露ページ！！

ヤフオク暴露！！

http://infolabo.mond.jp

>>31
同意。

>>37
もし、その本を読んだとして、利益が得られるチャンスが増えるとしたら読む？損失を防げたとしたら読む？
9800円が高いか安いかを判断の基準にしてること自体が間違い。書かれてる情報の価値の優先度が高いのか低いかが重要。

読まないと判断できないじゃん。
やめようよ、そこまでレベル下げるのあほくさいです。

暇だからヌッシー呼ぼうぜ！

ヌッシー、ｵｲﾃﾞｵｲﾃﾞ

>>43 本屋で立ち読みすることにした

ハヲーン、呼んだ???>>45

あほがいついてからレベルの低さは慢性的

>>37
買って読むのがいやなら図書館に購入してもらうよう根気強くアピールしたら？
希望購入図書とか受付くらいはしてくれるだろ

あほヌッシーの次は貧乏術でつか？

>>49 紀伊国屋行って昨日立ち読みしてきた

で、どうでした？
たまには役に立つこと書いてください

アメフトでボールを一気に遠くまで飛ばす戦術があるとかいてあった。
俺のシステムだとロングの方がショートよりも多くなる（一般的にロングの方が多いとおもう）から、相場が下がってくると、儲けが出にくくなる。
逆張りのシステムもそのために組んで運用している。資金を分散して運用するいい方法が載ってないかとおもって立ち読みした。

感想文ではなく、何が書いてあったかと聞いているのですが。

アメフトでボールを一気に遠くまで飛ばす戦術をシステムトレーディングにあてはめようやら、
破産の確率がどうこうやら書いてあった。
パンのページ見たほうが俺が書いたのよりも詳しく内容を書いてあるよ。

アメフトの醍醐味は地味なランプレイにある。
インターセプトの危険が大きいパスプレイは一攫千金狙いのギャンブルと同じ。
地道だが着実に敵陣を責めるランプレイこそ相応しい。

あほがいついてからレベルの低さは慢性的＞:ZdIYwwyL

勘違いしないでほしい

>>56
トレンドフォローで利益ポジションをできるだけのばすということを
アメフトのロングパスに例えたのではないでしょうか？

>>55
アメフトのロングパスの例えは第5章に出る話。
「第7章マネーマネジメントの概念」ではない。
7章は破産確率とポジションサイジングの話。

>>58
トレンドフォローで利益をできるだけ伸ばすという例えでは使ってない。
特定の形が出現した際にロングパスが通るように、パターンベースシステムで大きな利益を出せるという例え。P246参照。

専門家のスカウティングによるアライメントの分析で統計上優位だとしても
あのロングパス話は愚かだとフットボール好きのトレーダー達は口をそろえる。

パターンベース分析で統計上有意ならそれは使えるルール。
そもそもロングパスの功率は統計上低い。だから本来例えになっていない。

神のシステム

http://www.3rdtrading.jp/index.html

３ｒｄｔradingも主に逆張りだね。

逆張りってどうやって組むかわからん・・・

重回帰分析とかニューロか？

>>64
順張り組む時の逆さ

そうそう、タートルスープってのは、タートルシステムが勝率低いから、
逆に張ったら勝率高いってことだよな？という考えがあって、PLうまくやれば、利益だせるんじゃないのという逆張りシステム。

俺も逆張りで個別株やってるけどｐｆが２．５ぐらいいくよ。
自分の持ってる順張りプログラムと同じくらいのでき

ｼｮﾎﾞｲ

自分もファンダメンタルを組み込む前の低レベルの頃はDAWで2.0前後ですた。

ファンダの何をどう組み込んだの？

教えない。

>>68　為替やゴムだとｐｆは、４とか５とかのシステムを作れるけど、個別株は、カーブフィッティングをあんましさせないでつくると、俺が無力なので2.5あたりが限界。
2.5でも十分働かずに飯くえるよ

ファンダメンタル使ってるっていうのは自由だけど、>>69みたいに低レベルとか嵐目的のレスするヴぁかがいるから別スレ立てろとかいわれちゃうんだよね

逆張りでやってる人ってここにはいないの？

「教えない。」じゃなくて、現実には「使ってないからわからない」だろ。

俺の逆張りルールを公開するよ。


二日連続下がったら「買い」で仕掛ける
二日連続上がったら「下げ」で仕掛ける

テンプレート使って結果も書けよ。

俺も「教えない」で完結してればアホに絡まれなくて済んだのにな。
ファンダメンタルの威力は凄いぞ。

ワラタ（ｗ

>>79
Mt.MIsasaGiの垢削除ｷﾎﾞﾝﾇ

そのちゃんｷﾀ─ｗｗﾍ√ﾚｖｖ~(ﾟ∀ﾟ)─ｗｗﾍ√ﾚｖｖ~─ !!

>>78 すごい威力ってのを、口だけじゃなく結果で示せよ。どうせ言えもしないくせにべらべら自慢すんな。
>>79 PF4.17のシステムはどうよ？こっちはお前がどこの誰か知ってるんだぜ。

ﾌﾟ

スレ違いかもしれませんが・・・。

日本株はシステムに不向きという話を聞きますが定量的に評価されているでしょうか？

あるマーケットが検証期間を通してトレンドがでやすい市場なのか、ケイオティックなのか、サイクリックなのかを表す指標を開発したいね。
トレンディならば、トレンドフォロー使えますしね。

IP抜かれて他のサイトで社名までバラされてるマヌケなその1%がいるスレはここですか？

>>85
そのサイトって何処？
社名は？

>>84
不向きというかデータの入手性や完全自動売買するための環境が
悪すぎるじゃないでしょうか?　

定量データで評価したいなら、自分でやってから質問しろ。
あほくさ。

>>86
まあ今のところはいいじゃん。
今後また、その1%がふざけた言動をしたら一気にさらすということで。

要するに知らないってことだ。

ここまでレベルが低いと誰にも相手にされないヌッシー

>>87
なるほど。それはあるね。完全自動売買はＷＥＢをラップしないといけないし。
データの入手方法がはっきりしたら先物の方もやるつもり。
漏れが日本株なのは、前から日本株で裁量トレードをやってたのもあるけど、それに加えて
先物に比べて日本株はシステムトレーダーが少なそうな気がするので優位性があるかなと思ったわけ。


>>88
まだやってないけど、議論のネタになるかと思って話題振ってみたんだよ！ウワーン

この問題に興味を持ったのは、「はじめてのテクニカル分析（日本経済新聞）」という本に、
「ワイルダーの商品選択指標」というのが存在していると書いてあって（計算法は書いてない・・）
他にも良く知られた商品選択指標があるかと思ってカキコしたわけよ。

漏れオレジナルも考えたけどまだ実装してない。
トレンドとは、一方向に、走り出して続くものなので、
モメンタムとかＲＯＣの自己相関を計算してある時間間隔で積分すると、その強さが分かると思うのデス。
ＡＤＸの長時間平均でもいいかな。ただ、ノイズに埋もれて何も見えないかもしれない。
検証が終わったら報告するよ。

あれーーー？みんな知らないんですかー？
馬鹿垂れ流しのその1%ネタで結構盛り上がってたし、伏字でもバレバレだからみんな知ってるのかと思ったよー

必死だな(ﾌﾟｹﾞﾗ

その1%、早く出てこないかな〜♪

>>95
今度でてきたらさらしてやれ

今、そのちゃんチャットに居るVoyger65うざくね？
sqlは自分で勉強しろと強く言いたい

Voyger65さんはともかくMt.MIsasaGiは完全なクレクレ厨みたいですね

過去ログみて大笑いした
その１％ってほんと頭÷杉だな

>>97
>>98
Voyger65は鴨葱メロン卒の現役経済アナルリストらしい
彼の特徴は人脈を駆使して入手した備忘録だな
そのウラを取るだけで相当な勉強になる。
もうMt.MIsasaGiの話はどうでもいい。相手にする価値なし

今夜中にQ44のレポートをE-mini S&P500(GLOBEX)でUPする予定
余談だがひまわり証券でもE-miniとミニダウ扱うらしいね

Q44をS&P500でやっても、せいぜいRisk=0.15でPF=5.5止まりじゃん？
おまえはマーケット選びのセンスが悪い。

>>100
使ったファンダ類が微妙に面白い！

>>101
100氏は合格ラインを余裕で通過しているからモウマンタイでつ。

てうか、なぜこんな低レベルな糞スレで会話を？？？
己の身が腐りまっせ

>>100 = SYMPHONIo

>>101
だって自分はE-miniがメインなんですもん
アホに紛れて外貨証拠金でリサーチする気持ちなし

Risk=0.15でPF=5.5？
レベル低すぎ。っていうかファンダ小僧のオナニーはもう飽きた

素晴らしいレポートありがとう！
次回から「ですます調」で統一したほうが知性の低さを隠せると思いますw

邪魔が入りました
>>106は>>104に対するレスです。

システム作り始めた素人ですが、PF=5.5って凄いんじゃないんですか？

低レベルな糞スレになったのはその０％が乱入した頃からだな。
過去ログみればよくわかる。

>>101
ハイスコア更新おめ〜
でもQ44の条件下でリスク15%のプロフィットファクター5.5は無理では？
本当にあるなら激しくウプきぼんぬでつ。（みんな、なんであっちに書かないの？）

＞（みんな、なんであっちに書かないの？）

わかりやすいよな。一時期ファンダ小僧が荒らし始めて、ハイテク短期テクニカルシステムトレーダーが、見切りつけちゃって、いろんなところに分散したり、
もぐったりしたから、その当てつけなんだろうな。

＞ＡＬＬ
Q44@S&P500は制限一杯のMaxDD:20%で最適化ﾌﾞﾘﾊﾞﾘｼｽﾃﾑで4.2が限界
あとはガセ師と糞ヌッシーの釣りだけｗｗｗ

＞ALL　ｗｗｗ

>>108
注目するところはPFじゃなくてRisk=0.15のほうだろ
利益額を出さないならPF=5.5なんてバカでも猿でも屑でもファンダ小僧にもできる

>>114様
PFって、総利益/総損失ですよね？
って事は5.5だったら利益凄いんじゃないんですか？
アホな質問でしたら、すいませんm(_ _)m

釣ってんのかよ、おい？
少し最適化すりゃPF=5.5くらい簡単に出せるだろ
トレード数と金額を言わなきゃPFなんざいくらでも上げられるんだよ

確かにな。PFってあんまりあてにならんよ。
最適化とかタイムフレームに一番影響受けると思う。
見るべきはリスク、ドローダウンだがもっとも相関が高いのが勝率。
勝率が低いシステムはドローダウンを原理的にコントロールすることはできない。
どうでもいいがファンダ小僧のオナニーは隠れて身内でやれ。

>>116
すいません。釣ってないです。
僕が今作ってるのがPF2を超えないもんで・・・5.5って凄いなって。

トレード数82
PF1.98
勝率61%
総損益1858000円

っていう、しょぼいのしか出来ないです(´･ω･`)

まぁドローダウンとリスクを小さくするってのは生き残る必要条件だ
ポートフォリオを組んでないならドローダウンとリスクのコントロールは勝率との交換条件だわな

ポートフォリオとか出すとファンダ小僧がマコービッツモデルとかでオナニーを始めそうだ
先に言っておくがここでオナニーするなよ

即死するほどわかりやすいExcelでのシステム検証入門
http://homepage3.nifty.com/sikou-off/sokussi.htm
ってのを書いてみました。

わかりにくかったらごめんなさい

メンテ終了ダヨ

>>120
そのサイト見ました。
とても参考になりましたよ＼(⌒_⌒)／
ありがとうございますm(_ _)m

たった4分で読み終わって初心者が参考になりましたとお礼までできるコンテンツ
もう宣伝厨の自己紹介やめてくれよ、こいつの宣伝スレが３個も立ってるじゃん

こいつ盗作疑惑野郎だろ？>>120
本の発売に合わせてマルチポストするなよ
営業するなら他でやれ

>All
ファンダ小僧ｗｗｗ

初代ファンダクレープが大好きでした

そのちゃんにコテンパンに論破されたあの彼が荒しているのだな？

may be true.

そのちゃんロンパリだからあの彼が荒しているのだな？

そのちゃんは韓国の10代専門のロリコンらしいけれどトレードの腕前は一流。
でもここで故意に嘘を書くと誰もミスを指摘しないのに本当のことを書くと喰ってかかる能無しばかりと嘆いていた.
最近はチャットにも出てこないようですがヌッシーに襲撃されて入院でもしているのでしょうか。心配です。

韓国の10代ロリコン専門、エッチの腕前は一流
そんなチラシがポストに入ってたな

だからファンダ小僧のオナニストグルの井戸端会議は隠れてやれ。
のこのこでてきて荒らすなよ。

>>130
あっはっは、どこにそんなこと書いてあったん？
そのちゃんはボトムアップアプローチの価格決定理論が好きらしく
商品先物取引にも平気で企業の収益構造から論じるから習得するのに時間がかかる。
それでもデーターとテストツールを提供する姿勢は132みたいな口だけ達者なブスとは雲泥の差。
バカ本人も気づいてるだろうがそれだけ魅力的なんだろうｎ

>>133
切込隊長の二番煎じみたいな口の利き方だな。
システムトレードに企業の収益構造？ブス投票入門の話なら投資一般板でやれボケ。

＞データーとテストツールを提供する姿勢
過去ログを読む限り、国内の複数の業者とTELTELするローテクっぷりだし、
トレスレもろくすっぽ使えるスキルもないし、コードも書けないようだ。
その程度の人間がなんかやるのを魅力的だと思う奴が集まるのかな？
類は友を呼ぶってのは真理だが、ネタもたいがいにしろよｗ

あれーーー、どーーしたんだろーーなーー？　ファンダ小僧が増えてるよーー！　
すごーく、イライラしてるみたいだけどー、なーんか、いたーいことでもあったのかなー？

この人はいつも不毛だなぁ

>>133
書いてあったスマソ

不毛っつーか、板違いのファンダメンタル投資の話は別のスレでやるか、
仲間の掲示板なりあんなら、そこで勝手にやれという事だが。
先物板のシステムスレから追い出された奴がロリコンだの、企業収益構造がどうとか、
荒らすなという至極単純なことだが、理解できないかね？
つまりオナニーは自室でひきこもってやれと。社会常識だろ？

っていうかさーー、ファンダ小僧は、どーして頭悪い人ばかりなのかなーー？
他のスレでも相手にされてないしー、なーんか、とっても、あたま悪すぎーーー

>>139
精神的にも弱そうだな。自立できない奴はトレーダーに向いていない。
簡単にインチキセミナーとか似非教祖についていくタイプ。
>>133見てもわかるが、学習、提供されるといえば聞こえはいいが、要はクレクレ厨。
データもツールも自分で収集、作成、購入しろ。人に頼るな。

だってーーー、頭わるいからクレクレするしかできないでしょーーー？
自分でできないからーー、しかたないよねーーー
しかもさーーー、いろいろリークされてる人もいるみたいだしーーー（藁
やっぱ、すごーく、バカっぽーーい！

>>112さん
結論が出ました
Q44,S&P500(1998-2003),MaxDD20%,PF4.197

>>101はネタ確定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (っｌｌ),　　 　＊　　　　　　　　　。　　o
　　　o　　 　ｍ　　 %%%%%%%%　　　　　　　 ＼＼ 　 %%%%%%%%
　　　　　　　）| |　 6|-○-○ |　　　 %%%%%%%%＼＼.|-○-○ |　＊　　　　　＋
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　　　　　　(ミ二二／〉　　 /　　 ｀￣|　　　　イ/ 　 　　＼＼__／|　　+　　　　*
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　　　　　　　 　 　 /　 / >　 /　 　　／　／＾　　　　　/ 　| ＼__）|　　　　+　 　ﾟ　　　。
　＊ 　 。ﾟ　　　／　／　|　 /　　　　＼ ＼　 　　　 ／ ／　　 ＼ ＼　 　　　　　。　+
　　　　　 　 　/　／　　 |　/　　　　　　＼ ＼　　／ ／　 　　　　＼ ＼　　　。　　　　o
　 　　　 　　<　〈　　　 /　/__　　　　　　__>　_><_　<_　　　　　　　 _>　_>
　　*　　+　　＼_） 　 〈_ __＿）　 　 　　（__／　　 ＼__）　 　　　　（__／　　　+　　　　＊
＊　 　　　+　　　　。　　 　　　+　　　　。　+　　　　　　　＊　 　　　。　　　　。　　 　　　+
　　　　　　　　　　　　　　*　　o　 　　　+　　　　。　+＊　 　　　+　　　　。　+

>>142さん
例のプロジェクト072の結果がでました。
いつもの場所でいつものものを持ってきてください。あいことばはXXXです。
よろしくおねがいします。

---------------------------------------------
8/17のシグナル発生回数：弐
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

すみませんQ44って何ですか？ちょっと検証してみたいのですが・・

沢木二三郎の朝食　ハムエッグ
出勤前に電話あり
昼からクライアントと打ち合わせを兼ねて会食の予定

システムの本（たしかトレーディングシステム入門）に、「スリッページと手数料は７５ドルとする」って書いてあったんだけど、いくらの玉建てに対してスリッページと手数料は７５ドルにしてるんですか？

>>142
乙彼
でも総当り計算はローカルで頼むわ
待ち行列長杉

その１％さんのウェブサイトに当選したのにログインしなかったため
そのままアカウントを削除されてしまったガードマン＠アルバイトと申します。
これまで未解決のまま放置していた諸問題を解決し、今後は真剣に研究したいと思っています。
不躾なお願いとは承知していますがもう一度アカウントを発行してもらえないでしょうか。
宜しくお願いします。

>>133
そのちゃんの論文は知りませんがWTI原油価格と三井物産の関係には注目しています。
企業の収益構造と先物取引を研究するのは非常い興味深い分野です。

続>>145
---------------------------------------------
8/18のシグナル発生回数：参(2-0-0-1)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

＞ＡＬＬ
ここの荒しと為替フォーラムの修行者のIPが一致したようだ
あいつが来ない日は平和である

>>148
Tボンドとオレンジジュース、同額資金なら建玉数は変わる。コスト一律７５＄換算じゃ建玉数の逆算は不可能。

＞ALLって書く奴のレスはすべて荒らしレスなわけだが。

>>151
マンセーのためのマンセーレス。
こういういい加減な事言う奴に限って、その非常に興味深い分野を研究して時間を費やす事はしない。

あの本（トレーディングシステム入門）はあまり得るものがないな
なんか読みにくいし、１４章は全部いらない

>>150
事情は知らんけど、ここ来るようカキコしといたよん♪

>>153
もしかすてモーサテラー？

>>153
つか罠○のマルチーズがスパイゆえ情報は筒抜け

＞＞１５６
興味深いだけで終わってしまうのはこの手のパターン
研究した成果をおがめることは死ぬまでねーだろーな

＞＞１５８
あれだけ色々バラされてると来にくいかもな
誰が読んでるかわからわからねーし、２ｃｈはｉｐ筒抜けだし

訂正
>>151
もしかすてモーサテラー？

三井物産の株価と原油価格には正の相関があるようです
やっぱり石油の利権を握った商社は原油高すら好材料なのか

>>156 >>159
次は調べてから煽ってね
クレクレ厨はいかんです

無駄に煽る人は、必ず２つのIDがペアで登場して、会話の絡みがあって楽しいです。
でも別人格を意識する余り、アンカーのつけかた変えたり、色々苦労が伺えて好きです。
がんばってください

＞企業の収益構造と先物取引を研究するのは非常い興味深い分野です。
＞三井物産の株価と原油価格には正の相関があるようです

企業の収益構造ファンダメンタル分析が興味深い研究分野といいながら、株価と原油価格の相関をテクニカルで出して、
好材料だとかのたまわっている。ボトムアップアプローチじゃなかったのか？
あほがバレルから身の丈以上のはったりレスかますな。理解してる範囲だけにしとけ。

＞ボトムアップアプローチの価格決定理論が好きらしく
＞商品先物取引にも平気で企業の収益構造から論じるから習得するのに時間がかかる。

つまり、商品先物の価格が企業の収益構造ファンダによってボトムアップで決定される理論だな。
それをお前は興味深い研究分野で価値があるとか言っている。
で、やったことってのは、最終的なチャートプロットの原油価格と株価の相関をテクニカルで求めたわけだ。
どこにもファンダメンタルも企業の収益構造の要素はないな。
で、企業の収益構造によって商品先物の価格が決定されるはずが、商品先物の価格によって、それが好材料になり、商社の株価が決定されるとかほざいてる。

あほだろ？

＞＞１６０
まぁ口ではなんとでも言えるってわけだ
「三井物産の株価と原油価格には正の相関がないようです」って断言することだってできる
ようは信憑性がぜんぜんねーんだよ、おたくら

＞＞１６１
下衆のかんぐりはだは一人前だな（ｗｗｗ

なーーーーーーんだ、まーたヌッシーかよーーーーｗｗｗ
こいつ、あほだねーーーーーーー
どーんなー読解力してるんでしょうねーーーー

最近は小4女子児童でも読解力なんて変換をして２ｃｈに書き込んだりするらしい

もはよう！

>>160
三井物産と原油先物ですが1970年以降の日足、週足、月足、念のため1998年以降の1時間足で調べてみました。
残念ながら相関性と呼べるほど強い関係は無いように思われますがどのような調査を行ったのでしょうか？
その１％サイトのデータで検証したならば数値まで一致するはずなのですが。

---------------------------------------------
8/19のシグナル発生回数：弐(2-1-0-0)
システムVer.3Dの異常等：2σ以上(3/1344)
---------------------------------------------

続>>152 <-忘
---------------------------------------------
8/19のシグナル発生回数：弐(2-1-0-0)
システムVer.3Dの異常等：2σ以上(3/1344)
---------------------------------------------

マイウー♪
なんかようわかりませんけど
前場で三井物産で80000円稼がせて貰いました

>>167
それなら話は早い。要するに原油のNY終値と本日の株価の相関係数を
�U類ファンダと任意の原油価格でフィルターかけたもの。
/upbbs/1051.zipを読んでみ。ソースが同じだから当然数値も完全一致するだろうな。

＞ＡＬＬ
これがソースです
http://www.bulldog.co.jp/syouhin/cont/syouhin21.html

続>>169
---------------------------------------------
8/20のシグナル発生回数：四(2-2-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

首相動静（８月２０日）

　午前８時現在、静養先の東京・高輪の高輪プリンスホテル。朝の来客なし。
　午前中は来客なく、高輪プリンスホテルで音楽鑑賞などして過ごす。
　午後も来客なく、高輪プリンスホテルでアテネ五輪のテレビ観戦などして過ごす。
　午後５時半、高輪プリンスホテル発。
　午後５時５６分、東京・築地の築地本願寺着。故田原節子さん（ジャーナリスト田原総一朗氏の妻）の通夜に参列。同６時１８分、同所発。
　午後６時３３分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。同ホテル内のすし店「久兵衛」で家族と食事。
　午後８時３５分、ホテルニューオータニ発。同５７分、東京・高輪の品川プリンスホテル着。同ホテルエグゼクティブタワーの「クラブｅＸ」で手品ショー「ラスベガスマジック」を鑑賞。
　午後９時５２分、品川プリンスホテル発。同５５分、高輪プリンスホテル着。
　２１日午前０時現在、静養先の高輪プリンスホテル。来客なし。（了）

バーンスタインが死んだらしい

遅レスですみません
Q44の出題意図はB/F比を1.00に近づけることで
無茶して数字を尖らせるのは意味薄の気がします。

いろいろ検証してみますた。突っ込みお願いします。

ガソリンのサヤ
http://homepage3.nifty.com/sikou-off/gasosaya.htm
大豆の曜日パターン
http://homepage3.nifty.com/sikou-off/daizuweek.htm
アラビカコーヒーの曜日パターン
http://homepage3.nifty.com/sikou-off/coffeeweek.htm

>>171
レポート拝見させていただきました。
当初ここでの話題からは逸脱した論理展開にも思えるのですが統計上の優位性については認識できました。

perlで検証してる人っていないでしょうか？
もし、よかったら初歩的な質問をさせて頂きたい
のですが・・・。

>>科学
残念ながら、経験豊富で統計的な観点から論じることができる連中はこのスレ見捨てたみたい。
なんか学習途中らしいファンダ小僧なら、まとわりついているみたいだが、彼らには当然荷が重いし。
きれいさっぱり消えてくれて、アラシがやむのなら、あれだが、昔はよかったよね。

>>180さん
そうなんすか・・・。
新スレ作りますかな。

>177
まじめに乙
そういう地道な努力が結果的に良いシステムを生むんだろうと漏れも思う。

後者ふたつは統計上の優位差がないし、
一番目も売買回数が足りないので統計にならないねぇ。

期間を長くしたらと思うけれど、データがなかったんだろうし。

>>100
そのちゃんねるの公用語は英語で僕にはコニュミケーションできないからです。

>>176
模範解答は誰でもできます。
余暇として限りなく最適化した場合のパフォーマンスを語っているだけと思われ。

＞ＡＬＬ
ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
http://disktrading.is99.com/disktrading/
このデータを買った感想は「最悪」です。

まずFUTURESの1minは、平気でデータが抜け落ちています。
1minの4本値なのに途中のデータが無いので短期売買シミュレーションには利用できません。
それを知らずにバックテストしていたら間抜けなシミュレーション結果が出力されるだけです。
次にFOREXのINTRADTY/Tickは、時刻表示がhhmmのため分単位のため秒スキャルピングの
シミュレーションができません。これではTickデータを買う意味がありません。
さらにAUDA0とAUDJPYのDAILYデータをExcelで比較したところ
驚くことに日足データさえ欠落していることが判明したのです。
これは僕のような一般人の常識では考えられない不完全データです。

システムトレーダーでオフ会やりませんか

システムトレーダー懇親会（仮称）
興味の無い方の反感を買いそうなのでsage進行でいきましょうか

（名前）陵山
（希望日）10月初旬〜中旬の土日
（希望場所）東京近郊
（オフ会の内容）応相談

>>182さん
突っ込みありがとうございます。こうして日々検証に励んでおります。

>>184さん
参加希望！！ド素人ですが。
自分の検証結果とかはHPで晒してます。自己紹介代わりに
URL貼っておきます。
http://homepage3.nifty.com/sikou-off/

PF119超えたが、1年間で3回の取引だ。

＞＞１８３
あの汚い手書きのＣＤラベルと郵便封筒をみて、よくデータを信じる気になったな（藁
使う前に品質チェックしないところがちょー痛たすぎ。っていうか、その勇気はどこからくるんだ？
データの質を調べるとそりゃもうありえねぇ怖いことがわんさとでてきてたっぷり楽しめるぜー

>>185
perl使ってます。わかることなら答えます。

あげてしまった。スマソ。

>>184 >185
システムトレーダー懇親会に仮参加表明！
（名前）匿名希望
（希望日）ザラ場以外なら平日夜も可能。でも10月10日だけは運動会で参加できません。
（希望場所）品川駅から１時間圏内を希望。
（オフ会の内容）お任せモード

参加すれば陵山さんのデータＣＤと科学さんの本は、当然もらえるんですよね？

これだけ荒れてるスレでオフ会したいあんたはいったい誰よ？
ファンダ小僧のオナニーパーティをしたいなら他でやれ

＞＞１９１
欲しきゃ自分で買え。両方とも売り物だろ
暑い夏はこうゆうあつかましいバカが繁殖して困る

>>183
1987/1/13以降で14日分のデータ差ってか？
欠けた日の新聞読んでみろ
その業者は某日本人(日系人?)の絡んだ小遣い稼ぎのジャンクサイト

>>184.185.190
（名前）ルディガー(捨てハン)
（希望日）10月初旬〜中旬なら10/3または10/17のみ参加可能
（希望場所）品川から1時間圏内
（オフ会の内容）居酒屋オフなら不参加
まあ条件厳しいんで、無理なら遠慮なく切っておくんなまし

呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン♪
あははー、私ってロリコンだったのかー、知らなかった（ｗ；

>>150 のガードマン＠アルバイトさん
昨日も何回かログインを試みてるようだし
前のＩＤとパスワード、そのまんまログイン許可にしときます。
レス遅れてごめんねー（ｗ

そのちゃんはオフ会どうします？

システムトレーダー懇親会（仮称）

>>185 科学さん
（名前）
（希望日）
（希望場所）
（オフ会の内容）

>>190 匿名希望さん
（名前）匿名希望
（希望日）ザラ場以外なら平日夜も可能。でも10月10日だけは運動会で参加できません。
（希望場所）品川駅から１時間圏内を希望。
（オフ会の内容）お任せモード

>>193 ルディガーさん
（名前）ルディガー(捨てハン)
（希望日）10月初旬〜中旬なら10/3または10/17のみ参加可能
（希望場所）品川から1時間圏内
（オフ会の内容）居酒屋オフなら不参加

>>陵山
（名前）陵山
（希望日）10月初旬〜中旬の土日希望。金曜日の夜は無理です。
（希望場所）東京近郊
（オフ会の内容）応相談

宅建の試験日が近いので自分はパスします。

昔いたシステムや統計に詳しい人たちは、今どこの掲示板にいるんですか？

陵山ってさ＞ＡＬＬって書いてるけど、いつも荒らしてる奴なの？
もしそうなら、よく馬鹿づらさげてOFF会なんて出れるよな。

＞ＡＬＬ
10/3(日)に品川駅から1時間圏内で居酒屋以外の場所で開催してください

久しぶりに覗いて見ました

なんだかpart４で分裂した辺りから、
顔ぶれが変わったみたいだな。
変なコテの馴れ合いスレみたいになってる

昔みたいに殺伐として
システムの定義とかやってる頃のほうが
面白かったし勉強になったのに・・・

>>201
昔は殺伐としながらも有意義な議論もあったし情報交換があったな。
その１％とかいう奴が乱入してきて完璧に崩壊した。

そういう初歩的なネタは関連本もwebコンテンツも増えたからな。
グダグダ不平不満ばっかりで自分からシステムのネタを振らないお前等が悪い。

同意。
>>183 >>193
その業者は悪評こそ多いものの良い噂は全く耳にしません。
そもそもTickデータがボロボロなのでそれを集計したＸminデータ全てが不整合。
展開できないZipファイルまでCDに焼いて送ってくる杜撰さには驚きです。
それをずっとここにリンクさせたままなのは、ある意味で彼のトラップと解釈すべきです。

---------------------------------------------
8/23のシグナル発生回数：零(0-0-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

そのちゃんは本物のシステムトレーダだが、そのちゃんを叩いている香具師はダボw

>>204
そういうおまえも安いからそこから買ったんだろ？
TICKDATAやらPRICEDATAなんてところもあるが、高いからデータの品質がいいと思うのは大きな間違いだな。
まさかFOREXのTickデータがぼろぼろだとか文句言ってるんじゃないんだろうが、たとえばeminiで「ちゃんとした」データがほしければ、CME等のExchangeから直接買え。
数年で20万とかするがな。俺は過去に買ったけど生データのフォーマットは自前で解析して適当なフォーマットに変換するアプリつくる腕がなければ使いものにならんぞ。
これもCMEのサイトで確認できる。他のExchangeも同じようなもんだ。

アホ完全放置キャンペーン実施中

>>171
それをテクニカリーに表現すると
レートの代わりに計算値を使用した
変則ボリンジャーバンドのプレイク買いシステム
と呼ぶ。

まあ素人の域を抜け出す第一歩かもな。

仙台オフきぼんぬ

大阪オフきぼんぬ

このスレ、そのちゃんマンセー悦び組のためのスレなのか？なんか見ててキモいよ

システムを使った売買サインみたいなのを売ってるサイトって、ほかにもたくさんあるかな。

売ってるには良いけど、売買譜が３０個しかなかったり、
フルリスクで利率を計算してあったり、
購入したにしても引かされ幅がはっきりしないのでリスク計算が出来なかったり
なんだか、そういうサイトが多いように思うっす。

ちゃんとしたところ知りません？

東京オフなら、パークハイアットのニューヨークグリルあたりで美味いもんでも食いながら話するってのはどうだ？
専業リアルシステムトレーダーのみ参加するなら行ってもいい
悦び組やリーマン崩れが混じらないように納税証明書か資産申告書のいずれかで事前確認
年収５千万以上もしくは投資資産５億以上が最低参加条件として希望

悦び組＝ファンダオナニー小僧抜きなら面白そうだが、＞ＡＬＬって書いてるやつが言いだしっぺだから厳しいんじゃないの？

言いだしっぺの奴はマンセー悦び組みたいだな。オフ会とは名ばかりで悦び組の勧誘だったのか
金儲けてなさそうな口先だけの連中と本物のシステムトレーダーの連中じゃ話が噛みあいそうもないからダメだな

>>200
了解しますた！
科学さんは希望とか無いんですかね。

>>201
当時の人たちもROMってはいるみたいですよ。
馬鹿は放置を徹底されているだけみたいです。
時々、アメに鯖を借りてスカルピングや高度な取引をしている人の質問とかがあると、
的確に答える人とかがいて、じっくり読んでいるとハイレベルな方が何人かいらっしゃる
みたいですから。

まぁ今は、ﾏﾀｰﾘとシステム作りに励む時期かと。

>>202
禿同
彼の登場当事の発言とか見ると笑えます。
誰も検証できない意味不明なことを書いてここを荒らすことしか出来ないんでしょ。

まぁ今は、ﾏﾀｰﾘと（ｒｙ

＞ＡＬＬ
オフ参加予定者各位
美味しい日本酒と蕎麦を出す小料理屋など、いかがでしょうか？
今なら10/3(日)と10/17(日)昼と夜どっちも予約可能です。

もはよう！
従前システムにファンダメンタルズを導入した売買システムが完成しました。

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：19回(+52,000)　累計利益：19回(+52,000)
今回損失：06回(-25,000)　累計損失：06回(-25,000)
今回収支：25回(+27,000)　累計収支：25回(+27,000)
ここまでの勝率：76.0% プロフィットファクター：2.08
【現在残高】3,027,000円(2004/08/25 03:30現在)
【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中

続>>205
---------------------------------------------
8/24のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>219
凄いフォーマット

「ファンダメンタル」の定義は？

俺は月に一回パークハイアットに泊まって、普段は台場のマンションで生活する事業家になりたい。
職業はデイトレーダーとして年収いくらあればいい？

＞＞２１９
いい滑り出しだな。ｐｆが低くても高い勝率を維持できればオプティマルfが相当なものになるから投入できる資金量を増やせる
とりあえずハイブリッドシステムの御手並拝見といこうじゃないか
＞＞２２２
そんなに望みが低くてどうする？
台場のマンション？普通、松涛で戸建だろ
最低でもパークハイアットのパークスイートで１年中生活できるくらいを目標にしろ

どうでもいいことだが今朝の経済ニュースによれば金メダルの数と株価指数に相関性があるらしいぞ（ｗｗｗ

勝率76%か。検証回数が少なすぎるし、実トレードで評価中とか書くところがド素人のパターンだな。
どうせすぐ60%切るよ。

＞金メダルと株価指数の「相関」
野村かどっかのリサーチだろ？
どうでもいいが、ファンダ厨は相関って言葉を覚えて、安っぽく使いすぎの傾向があるな。
その1%もそうだが、既存の簡単な言葉で表現できるのなら、そっちを使えよ。
この場合は「経済効果」だ。

　【経済効果】電通・消費者研究センターの試算では、アテネ五輪による直接的な消費押し上げ効果は、デジタル家電など購入費が２９７９億円、飲食関連支出が２５５億円、企業の各種キャンペーンなどの費用が１６０億円、グッズなど購入支出が８７億円…と総計４０７２億円。
これが、部品調達などを通じ、中期的にはその２．１８倍の計８８５７億円の生産を最終的に誘発。金メダル獲得などで五輪フィーバーとなった場合、波及効果は９３３１億円まで膨らむと予測する。

＞＞２２４
たしかに取引回数１００回以内は勝率もｐｆもｐｒもあてにならんからな。だいたい１０００回超えれば落ちついてくる

経済効果ってのはな、単に経済面からイベントの説明をしただけだろ
相関ってのはな、数学的に数値の関係性を示せることをいうんだよ。いちいち常識書かせるな
だいたい、上のニュースのどこに金メダルの数と株価指数の相関性が書いてあるんだよ？
過去のオリンピックの金メダルの数と株価指数の関係性がどこにも書かれてねーじゃねーか

金メダル獲得などで五輪フィーバーとなった場合、波及効果は９３３１億円まで膨らむと予測する。

>>218
ありがとう。
では10/3(日)昼または夜を希望しますので
予約の段取り等お願いします。
[email protected]

>>226
太鼓持ちシンクタンクのネタはそもそも論として真剣に検討する価値がないのでは。
経済が調子いいから、コストセンターにお金が回って金メダルが増えるのか、
金メダルが増えたから経済の調子が良くなるのか。

むしろ経済番組の実務者のコメントをよく参考にしてシス作ってます。
ファンダはオッズを高めるのに必須だと思います。

あんた朝のニュースみてたのか。あの金メダルの話はどうみてもネタだからマジにとる奴なんていねーぜよ
そういや手鏡持って女子高生追い回してた経済番組のコメンテーターは今どうしてるんだろうな？

ファンダの真髄はリスクダウンだろう。

>>228
10/3(日)の夜希望
さっきxreaドメインのメール送ったから読んでくれ

ファンダを自在に扱って、安定した利益出せる人は天才だと思う。
俺はそうじゃないから、テクニカル。

Ｌｙｘｏｒあたりが出してるヘッジファンド連動金融商品とかみても、タイプの違う１４種類くらいヘッジファンドの中でもファンダは確かに強いわなー。ただリスクもでかいぞ

>>232
定量的な価格要素（四本値やその派生テクニカル指標）以外のデータを
ファンダメンタルと定義するなら、結構変数は豊富では。
しかもこっちはマルティコを気にせずガンガン検討できるから、
僕はむしろテクニカルだけで堅牢なモデルを組み立てる方が難易度高いと思います。

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：34回(+213,000)　累計利益：53回(+265,000)
今回損失：7回(-120,000)　累計損失：13回(-145,000)
今回収支：41回(+93,000)　累計収支：66回(+120,000)
【現在残高】3,120,000円(2004/08/26 04:01現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：80.3% プロフィットファクター：1.83
連続損失：3回(2004/08/25) 最大ドローダウン：17,000円(2004/08/26)

続>>220
---------------------------------------------
8/25のシグナル発生回数：参(2-1-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

科学さんと連絡が取れませんが、予約だけ入れておきます。

おつ。
仙台オフも強めにきぼんぬ

【システム名】ライフエクステンション
w

お忍びですか〜？仕込んだとおりのネーミングに満足ってとこか

俺のシステムはファンダ入れたら年間売買回数が4割弱減った。
結局年間ベースの収益率はたったの20％しか増えなかった。

売買回数が４割減って、利益が２０％増しって凄いと思うんですけど。

無茶苦茶理想的

科学 ◆3Zqk5DmAz2
は自分のHPに自分の相場成績を50万→30万に減らしたと書いていた。
科学は投資の勉強をしてからまだ半年くらいの仔犬ちゃんだよ｡

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：14回(+77,000)　累計利益：67回(+342,000)
今回損失：5回(-51,000)　累計損失：18回(-196,000)
今回収支：19回(+26,000)　累計収支：85回(+146,000)
【現在残高】3,146,000円(2004/08/27 03:46現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：78.8% プロフィットファクター：1.74
連続損失：4回(2004/08/26) 最大ドローダウン：38,000円(2004/08/26)

高い勝率に支えられてるがＰＲが悪すぎる。ＤＤが1０％を超えるかＰＦが１．５をきったらシステム停止だな

オフ会ですかー
神経質なヤセメガネと運動不足のデブとハゲばっかりだと嫌だね（ｗ
私は１０月３日は金融の人とゴルフコンペなので欠席します。

>>245
１年後には利益１０００万円を突破する勢いですねー。
利益５：損失１０前後で勝率と回数率重視型システムかな？

特に>>235。平均損失が１万円を超えてるのに３連敗しても
最大ドローダウンが１７０００円だったのは面白かったです。
ライフエクステンションの延命措置が施されたのかしらん（ｗ

続>>236
---------------------------------------------
8/26のシグナル発生回数：四(2-2-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>248
注目するポイントが凄い

>>248
おっさんたまにはまともなこというじゃないか

まぁ勝率維持できるかどうかがカギだな
この手の多勝薄利の高回転型システムは相場がどんなに荒れようが勝率落とせねーからな

アテネをミテネ

>>251
１ヶ月２０トレードくらいなら勝率１００％も可能ですしね。
要は最終的な損益ですよね。
まあ俺もそれ気づくのに３年かかりました　汗

１００回以内なら勝率８０％以上だせなくもないが、そんなことより異常なまでにリスクを低くすることに執着して設計されてんな
取引時間を短くしてるのは損益のブレ幅を小さくするためだろーし、利益率が小さくても勝つことを優先しちょる
そのツケでＰＲが低くなるが、高い勝率と回数で補うってすんぽうだ
でかいトルクを引き出すために加給圧かけて高回転型ＶＴＥＣエンジンを全開でぶんまわすのと同じ発想だわな

ホームランをそれなりに打つ松井よりも、ヒットを確実に安定して飛ばすイチローのほうが好感が持てる。そういう発想だ。

続>>249
---------------------------------------------
8/27のシグナル発生回数：参(3-0-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>253
それでは、１ヶ月２０トレードで勝率１００％のシステムを教えてください。
ただし、勝率１００％でも月次収支が赤字なんて言い訳は許しませんぜダンナ。

>>257
言うわけないじゃんｗ　儲かるんだから。
参考までに言うと、去年１年で勝率８５％、利回り２５０％です。
季節性が理由だと思うけど、そのうち４ヶ月が勝率１００％でした。
月平均で２５回売買してました。
目立つドローもなし。

ほぼ毎日トレードシグナルが出て、全部勝つ月が４ヵ月か。
そんな神のシステムで利回りがたった250%ってどういうこと？？
実売買？シミュレーション？

実売買だけど、もちろん株をポートフォリオ化して、玉操作をした上での結果だよ。
別に１銘柄必中なんて興味ないし、勝率も収益にそんなに影響があるとは思わない。
去年は出来すぎでした。理論値では７０％当たるのが普通ですから。
スウィングで利食いは早め、玉は超保守（全資金の１％）だから、十分です。

それだけの売買頻度、勝率、ドローダウンならタートルトレンドフォローの資金管理1%ってのはまったく根拠がないな。
余計なお世話だがリスクを数倍にしてもまったく問題ないだろう。

いや、やっぱ前文は取り消すわ。
高い勝率の株システムといえば、急激な動きのカウンター当てる逆張りだろうからな。
スイングならGAPで損きり失敗したら大きいから、代償としてリスクが高い。

ありがとうございますｗ
しかし、より高いリスクは先物でガンガン取ってるので株はこれでｏｋです。
それとロジックはトレンドフォローではないです。

ラリーのセミナーの後に
ファンダシスの話してたら知らないオッサンに睨まれますた。

>>241
あなたが指標系のファンダメンタルを使ってトレンド確認しているのなら無駄なエントリーシグナルが減るぶん
トレンドフロー型ならドローダウンを浅くできるし平均リミットは伸ばせるのは当然の出来事でしょう！
おいらはそのちゃん派の理屈がわかっててもコーディング能力が低いから未だに鞘取りしてますが。

>>264
今回のラリーですか？

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：21回(+131,000)　累計利益：88回(+473,000)
今回損失：9回(-90,000)　累計損失：27回(-286,000)
今回収支：30回(+41,000)　累計収支：115回(+187,000)
【現在残高】3,187,000円(2004/08/30 04:40現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：76.5% プロフィットファクター：1.65
連続損失：4回(2004/08/26) 最大ドローダウン：38,000円(2004/08/26)

>>266の訂正
【現在残高】3,187,000円(2004/08/30 03:40現在)
失礼しました

香取宏和さんからの連絡が途絶えてしまいました
本の自己紹介だけでなくオフ会に参加することも嘘だったの

>>268は＞ALLの言いだしっぺの奴かい？
本の自己紹介ということは科学って人のことかな？
一応本の著者として名前はWEBにあるが、私怨でスレに実名出す事もないのに。
ろくでもないオフの主催者だな。

269=ヌッシー

やたら「＞ＡＬＬ」に執着してる理由は勝率20%論争で「電波ゆんゆん」と呼ばれたからなのかもしれん。

＞ＡＬＬ
>>268を書いたのは他人ですので荒らしくんの挑発に乗らないようご協力ください。
そういえば科学さんは他のスレには顔を出してるのにオフ会に関しての要望等連絡がありませんね。
まだ１ヶ月先のことですし慌てることは無いのですが。

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：14回(+79,000)　累計利益：102回(+552,000)
今回損失：5回(-58,000)　累計損失：32回(-344,000)
今回収支：19回(+21,000)　累計収支：134回(+208,000)
【現在残高】3,208,000円(2004/08/31 04:03現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：76.1% プロフィットファクター：1.60
連続損失：4回(2004/08/26) 最大ドローダウン：38,000円(2004/08/26)

続>>256
---------------------------------------------
8/30のシグナル発生回数：壱(0-1-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

＞ＡＬＬ
そのちゃんねるに日本語BBSが出来た模様

特定のメンバーだけのサイト情報を”ALL”で書くなよ。ここは不特定多数の人がみてるんだからさ

まったくだ。BBSがあるならそこで勝手に情報交換してろ、見苦しい奴だな。

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：15回(+79,000)　累計利益：117回(+631,000)
今回損失：3回(-49,000)　累計損失：35回(-393,000)
今回収支：18回(+30,000)　累計収支：152回(+238,000)
【現在残高】3,238,000円(2004/09/01 00:02現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：77.0% プロフィットファクター：1.60
連続損失：4回(2004/08/26) 最大ドローダウン：38,000円(2004/08/26)

【８月収支】+238,000円(2004/08/24 08:30 〜 2004/09/01 00:02)
取引回数：19.0回/day　平均損益：+1,565円/trade

>>270-275
荒らし常連

続>>274
---------------------------------------------
8/31のシグナル発生回数：参(2-1-0-0)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

キチンサイクルのピークですか？

そのちゃん先生は口座間の入出金に至るまで完全にシステム化しているらしいが
俺は給料日に毎月定額を入金するだけのシンプルかつ裁量無しの追証システムだ。

一業者に1000万円以上は預けない。
超えたら出金して他の業者に口座を開く。
ただそれだけっしょ。

続>>280
---------------------------------------------
9/1のシグナル発生回数：弐(2-0-0-0) 計(991-669-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>283
IBで$100Kは少なすぎる。逆に怪しいFX業者に300万円以上は危険。

続>>284
---------------------------------------------
9/2のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0) 計(992-670-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：65回(+349,000)　累計利益：182回(+980,000)
今回損失：17回(-235,000)　累計損失：52回(-628,000)
今回収支：82回(+114,000)　累計収支：234回(+352,000)
【現在残高】3,352,000円(2004/09/04 06:22現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：77.8% プロフィットファクター：1.56
連続損失：4回(2004/08/26) 最大ドローダウン：43,000円(2004/09/03)

俺も遅まきながら>287のヴァカはあぼ〜んにしたぜ・・・

わざわざ荒らしごくろうさんです

>>287
だから市場を書けっての

お断りします

＞ＡＬＬ
香取宏和さんは１９８０生まれのようです

＞取引回数：19.0回/day　平均損益：+1,565円/trade

明らかに手数料負け

<<292
２４歳の頃は外人様とネットカジノの統計調査やってますた。

もはよう！
【現在残高】は手数料控除後の証拠金残高です。

>>294
俺は24歳の時、ボンバーマンにはまっていた

【システム名】逝け逝け○進
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1090589099/524

株の値下がりを巧みに捉える逆張りを使ったいいシステムができたと思う。これ使って1000万円の資金運用を
行ってみます。さて、どうなるでしょうか？今まで、１００万円を１５６０万円まで増やしたことがあります。
トレード平均日数が42日というのが気になってますが・・・

[テスト条件]
ストラテジー 永久保存10 　　　タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証１部
テスト期間 1992/01/01〜2004/12/30 売買株数 金額を指定 1,000,000
テスト日時 04/09/5 1:13:51
[テスト結果]
総銘柄数 1554
有効銘柄数 (有効率) 619 ( 39.83%) 総トレード数 3548

勝ち銘柄数 (勝率) 599 ( 96.77%) 勝ちトレード数 (勝率) 3448 ( 97.18%)
負け銘柄数 (負率) 20 ( 3.23%) 負けトレード数 (負率) 100 ( 2.82%)

銘柄平均利益 917,740.24 トレード平均利益 160,113.08
トレード平均期間 42.25日
[損益率の分布]
20%以上 181 ( 5.10%)
15%以上 20%未満 316 ( 8.91%)
10%以上 15%未満 833 ( 23.48%)
5%以上 10%未満 1602 ( 45.15%)
0%以上 5%未満 516 ( 14.54%)
-5%以上 0%未満 63 ( 1.78%)
-10%以上 -5%未満 12 ( 0.34%)
-15%以上 -10%未満 2 ( 0.06%)
-20%以上 -15%未満 3 ( 0.08%)
-20%未満 20 ( 0.56%)

またこりゃ神の勝率だな。9割以上の勝率のシステムはどっかに欠陥があると見て間違いないよ。
この場合銘柄選択の段階でめちゃくちゃな最適化してるんじゃないのかな。

銘柄選択は、東証一部上場銘柄です。その中から、使用している２つのテクニカルと
１つのフィルターから自動的に条件にあう有効銘柄が選択されますので、私のほうで銘柄を
選び出すというようなことはしてないです。パラメーターをいじくりまわすようなことも
してません。
過去12年で一年ごとのパフォーマンスをとっても勝率９５％以上になります。
ただし、年末に大事件がおこった（９．１１テロ）等の年は、半年延ばしてパフォーマンス
はかってます。（要するに全てのトレードに関して、一年以内で勝率９０％以上になってます。）
テクニカル指標で底値を捉えるということは、そんなに難しいことではないですよね＾＾
底を捉える真理的な考えを取り入れていると思っています。

レベル低い雑談はヨソで頼むわ

レベル低い雑談とはなんだ「逝け逝け○進」 のどこがレベル低いんだ？あ！

>>302
だまっとけ

>>301
＞テクニカル指標で底値を捉えるということは、そんなに難しいことではないですよね＾＾

そんなもんはないよ。
俺の想像だと、オシレーター使って思いっきりネガティブに振れたとき、つまり急激に株価が暴落したときに、
その底をひろうシステムなんだろうなと思う。
その銘柄ってのは12年間、そういう無茶苦茶な下落からも立ち直った、今でも生き残っている銘柄だろ？
そういう無茶苦茶な下落でそのまま株価も回復することもなくつぶれた企業もあるわけだ。そういうのは、最初っから選択銘柄のリストにはない。
今企業が存在していないわけだからね。
つまりそういう荒波で生き残った企業の過去の荒波を探せばそれは当然復活、反発の株価の動きがそこにあるわけで、
9割以上の勝率になるわけだ。

あと有効銘柄をテクニカルでフィルターするってのがよく理解できんな。
まさかその12年の動き、つまり12年前のスタート時点から見れば未来の株価動向を利用して、
有効銘柄ということにしていない？
12年間のバックテストをするのなら、銘柄選択は12年前の東証一部上場銘柄のなかからその12年前でしか得られない情報のみを使ってやるべき。
で、こういう事もわかっていないのに、1000万とか自殺行為だな。よく考え直した方がいいよ。

まずその頭の悪すぎる感想文を書くのをやめてくれ

いわゆるヌッピー系って香具師ですねｗｗｗ

テクニカルで銘柄をフィルターするってのは
株価の大小で危険な低位株を除外する等のことだよん。
こんなこともわからんのに偉そうに口を挟むとは恐れ多い

４本値と出来高からテクニカルな計算値を基準に銘柄選択する方法なんて
頭の中に無かったのだろうがお粗末過ぎます

池沼三連カキコw

>>310
でも>>307-309言ってる事は極めて正しい。つか常識。
それを池沼と馬鹿にしたのは、あなたが彼だからw

ああそうかもういいよ。
できれば盲目な池沼君にはその1000万の資金運用とやらを継続して報告してもらいたいね。

今度は相手を盲目扱いですかw
たしかにヌッシー系ですな

でさ、その銘柄フィルタリングの母集団として、
東証一部銘柄のリストって12年前の使ったの？
それとも現在のリスト使ったの？
その辺はっきりさせてほしいね。
前者ならまだ議論の余地あり、後者なら池沼確定。

>>314
だね

なんか、荒れちゃったね。なんか、ごめんね。そんなつもりはありませんでした。
仲良くやりましょうね。
1000万円使っても、全ての買いシグナル購入するのは、無理だと思いますし、
ファンダメンタルを全く無視して購入するつもりはないので、心配されてる
点は気をつけます。一年で１００万円を１５６０万円まで増やしたことあります
し、素人ではないので全力買いは絶対しません。分散投資して気をつけます。
忠告ありがとう。

質問です。

システムトレードに書かれている期間の多くは、数日から数年ですよね。
最近オンライン証券の躍進でデイトレード（数秒から数時間）が流行っていますが
これだけ短いタイムフレームだと、システムトレードは難しいでしょうか？
PCに高速な処理が要求されるなど、障害となるポイントはどこでしょうか？

DTのシステムが作れるかって事？

補足

＞システムトレードに書かれている

→システムトレードの書籍（『トレーディングシステム入門』など）に書かれている

>>318
＞DTのシステムが作れるかって事？

そうですね。ハード・ソフトに要求される処理能力も問われてくる
と思います。それと、各種パフォーマンス評価指標は秒単位でも
機能するのかどうか、という疑問点があります。

>>320

＞ハード・ソフトに要求される処理能力も問われてくる と思います。
あまり関係ないと思うんですけど。

＞各種パフォーマンス評価指標は秒単位でも機能するのかどうか、という疑問点があります。
これも秒単位で機能する必要はないんでは？

結局DTのシステムでも中長期のシステムでも、一緒だと思うのですが。
当然、使用する指標などは変わってきますけど。

>>314-315
おまえら馬鹿コンビの過激なレスに吐き気を催しましたよ
前日までのレートとボリュームで計算するに決まってるだろ
フィルタリングの母集団ですか？
議論の余地？
１年待ってやるから基本から勉強してこい（ﾌﾟｹﾞﾗ
age荒らしは低脳が多いな

>>317
秒単位のタイムフレームでもシステムを構築することはもちろんできますが、本来のシステムトレーディングに関する知
識の他に、システム設計技術やソフトやハードに関する専門的知識が必要になりますのであまりお勧めはできません。
少なくても、最大計算量の算出やデータベースへの最大負荷や時間とともに増加するデータボリュームを踏まえてキャ
パシティプランニングができないと厳しいですしプロファイリングでシステムのパフォーマンスチューニングができる必要が
あります。ソフトウェアの実装方法だけでなく、ハードウェアの選択や並列マシン設定などの物理構成などの知識も必要
になる場合もあるので簡単ではありません。

もはよう！
知人と共有している年３万ドル級のレンタルサーバから執行させてますが
そんなに難しいことを考えなくとも支障なく稼動しております。

>>323
324氏ご指摘のように、最後はえいや！なのが現実の世界。
ただ、執行系統のダウンやデータのゴミ混入、ベンダーのダウンに関しては
完全にこっちサイドの管轄外で、これを無人で回すのは結構冒険。
そこに踏ん切りつく人は突入していくのかもね。

>>316
勝率単体なんてどうでもいいよ。要はシステム全体の期待値がプラスなら何の問題もない。
的中率でいうのなら、勝率８０％以上のシステムも見たことあるし。ありえることだと思う。

ただ、自由度３でこの結果は、さすがに何かしら間違いを疑った方がいいよ。
未来情報の混入とか。端的にいって成分分解ができてるとは思えないから。

東証１５００ではなく、流動性の高い５００とかに絞って再検査してみては？
トレード日数からしてストップは入れてないようだし、ドロー覚悟で保有という
感じなのかな。なんかヒント頂戴

＞勝率９７％の人

んをわー、すごいッ！
ひさしぶりに感動したーぁああぁぁー（ｗ
１年間に１００万円を１５６０万円まで増やしたんですか（ｗ

まず９２年以降の株価は下落の一途を辿ってたのに、信用売り無しの現物取引だけで
しかも単位株制度のある東証一部銘柄を１００万円でスタートした、その図々しさが好き（ｗ
そんな厳しい条件下で１年間に１００万円を１５６０万円にできるんだから素晴らしいッ！
ホントに、この偉業をテクニカル指標×２＋テクニカルフィルターだけで？

ところで、平均ホールド期間が４２日なのに年平均２９５回も売買してますけど
その株の購入資金は、どこから沸いて来たんですかあ？（ｗ

んー？
よく読んだら>>316に
「1000万円使っても、全ての買いシグナル購入するのは、無理」って書いてあった（ｗ

要するに開始残高は無限にあって１トレードの予算は１００万円固定で
それを株価で割った売買数量を基準に損益計算したのかな？
実際のシステム運用に必要な最低資金の計算とかしてないのかなー（ｗ

でも「１年間に１００万円を１５６０万円まで増やした」って書いてあるし
やっぱ私には、よくわかりませーん（ｗ

とりあえず永久保存しとこ。

んをわー、すごいッ!
そのちゃんｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!!!!!!!!!

＞＞東証一部銘柄のリストって12年前の使ったの？
それとも現在のリスト使ったの？

という問いに対して、

＞前日までのレートとボリュームで計算するに決まってるだろ

氏ね

ガラ、悪

続>>286
---------------------------------------------
9/3のシグナル発生回数：参(2-1-0-0) 計(994-671-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>317
為替ですが、可能です。
普通のP-600パソコンでできてます。

数秒先なら予測可能ではないだろうかと考え、
Tickベースで現在、システムのテスト中。

しかし、為替の場合、スプレッドがあるので、はずしたときの損失が大きくなってしまい、
試行錯誤の最中です。

>>326
開発したシステムで100万から1560万まで増やしたとは書いてないだろ。
過去にそういう経験があって素人じゃないと言ってるだけだな。

>>299
問題はそのシステムのドローダウンがどの程度だったかだな。
信用を使ってシステムを運用する場合それはかなりでかい要素だ。
現存の銘柄リストを使っていて、だから倒産して無価値になったものを
考慮できていないと言う指摘をされて居る方々もいらっしゃるが、
東証一部上場銘柄が母集団であるし、分散投資で全く問題ない程度の
倒産確立だと思う。
でだ、恐らく1銘柄に付き12年間で6回程度しか取引していないと思うのだが、
銘柄の株価変動というのはある程度指標と相関していると言うか、
買い出動するタイミングがかなりダブっていて、要するに、
実際に売買をするときには、まぁ"毎年"95%以上の勝率と言うことだから、
年1回の取引しか出来ないんじゃないの?
そうするってーと年間のパフォーマンスがトレード平均利益に収束しすると思う、
そうするってーと年16%ってことだから、もう少し改善の余地があるな。

>>331
もちろんシステムの計算量次第ではもっと軽いPCでも可能です。秒単位の処理というのは単位時間あたりの総計
算量やDBへのアクセス時間がより多くなることを意味しますが、それらの最悪値がタイムフレームより小さければ
問題ないと思います。
ただしタイムフレームが小さくなるということは単に計算量増加の問題だけでなく、システム設計上でも信頼性や対
障害性などに対して考慮しなければならない点が増えるということです。例えば執行時間がシビアであったりホール
ド期間が短いといった特性を持つシステムである場合には、耐障害性の観点からシステム強度をあげる必要があり
ます。わかりやすく言うならシグナル発生頻度が1日1回のシステムと1日20回のシステムでは障害発生やシステム
トラブルの影響を受ける確率が全く違うという意味です。これらについてはシステム概論の障害発生確率とダウンタ
イムと障害復旧時間の関係を理解すればわかるかと思います。

>>333
おーーー。まさに問題はその党利だよ。
昼間に5分ほどネットワークが切断している間に、利食いを逃して、
なおかつ、システムSTOP。
やっぱり、Tickベースのシステムはネットワークの安定性も必要だし、難しいね。
で、いま、1minベースに変更を考え中。

ちなみに、60minベースのシステムは、ネットワークが原因で3ヶ月に1度ほどの割合で、
ダウンしますが、まあ、使えてます。

馬鹿っぷりにわろた

>
>でだ、恐らく1銘柄に付き12年間で6回程度しか取引していないと思うのだが、
>
ソースきぼん

>>327
例の勝率９０％シス、なんとなくロジックわかった。
つかテストしまくってたら米国株だけどかなり近い数字をだしてきた。
でもnot tradableだね。むしろこのシグナルを天底判定に使った方がよさげ

>>334
あっちに帰れ

>>336
総トレード数/有効銘柄数
だまってろ

>>298を読む限り[永久保存10]のテストで今まで100万円を1560万円まで増やしたことがあるらしい。
トレード平均日数が42日というのが気になってますが次から原資1000万円で資金運用してみます。ともある。
だが>>316には1000万円使っても全ての買いシグナル購入するのは無理だと思います。とある。
こいつも池沼確定。

>>334
皆、同じような経験を1度はするものですね。ネットワークの信頼性は冗長回線を別に設ければ向上できます。また
DHCPクライアントの場合は定期的にIPが変わりますので、稀にその変更タイミングを挟むことがあり、データ入力系
や執行系で不定期に誤動作が起きるためソフトウェア上でリトライできる仕組みが必要です。（これは誰もが必ず１度
は悩んで困り果てるトラブルのはずです）。
ハードディスクなどの故障確率が高い装置はRAID3以上の構成かデュアル構成にしておくと耐久性が上がり、たとえ
ディスククラッシュが発生してもシステムが停止せずに駆動し続けます。意外に忘れがちな電源ユニットですが、AC電
源は常時±2Vくらいの揺らぎがありますし0.1〜0.3秒程度の断瞬やサージのようなスパイクもあるのでPCとネットワー
ク系ハードに無停電装置をつけておくと安定します。このほかにもデュアルマシンでクラスタリング構成にして多重化し
ておくとハードウェアクラッシュが起きてもシステムが動き続けることができるので極めて堅牢になります。このくらいま
でしても年間稼動率はまだ99%程度でしょうか。銀行など金融系オンラインシステムの稼働率保証の高さから比べれば
2桁〜3桁も低いのでまったく話になりませんが、それでもシステムトレーディングに耐えうる実用範囲にはなります。

ここの>>26もすごいよ。

http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1093703265/

ID:QgJqQ5s9さん、詳しく解説していただきありがとうございました。
費用対効果についてもう少し考えてみることにします。

おまいらずいぶんといいマシン構成だな
俺も次期マシンは高速なCPUをDUALにしたいと思って
PowerMacG5の2.5GHz DUALを発注したよ、これで俺も
ウハウハだな

＞325
同じ条件で２部上場とヘラクレス+ジャスダック+マザーズの母集団でやってみたよ

銘柄グループ 東証２部0402
テスト期間 1992/01/01〜2004/12/30 売買株数 金額を指定 1,000,000
テスト日時 04/09/06 22:43:50

[テスト結果]
総銘柄数 559
有効銘柄数 (有効率) 211 ( 37.75%) 総トレード数 995

勝ち銘柄数 (勝率) 198 ( 93.84%) 勝ちトレード数 (勝率) 937 ( 94.17%)
負け銘柄数 (負率) 13 ( 6.16%) 負けトレード数 (負率) 58 ( 5.83%)

銘柄平均利益 634,462.28 トレード平均利益 134,544.26
トレード平均期間 57.71日
----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 95 ( 9.55%)
15%以上 20%未満 120 ( 12.06%)
10%以上 15%未満 215 ( 21.61%)
5%以上 10%未満 375 ( 37.69%)
0%以上 5%未満 132 ( 13.27%)
-5%以上 0%未満 32 ( 3.22%)
-10%以上 -5%未満 6 ( 0.60%)
-15%以上 -10%未満 7 ( 0.70%)
-20%以上 -15%未満 0 ( 0.00%)
-20%未満 13 ( 1.31%)

----------------------------------------------------------------------------------------------

銘柄グループ 東証２部0402
テスト期間 1992/01/01〜2004/12/30 売買株数 金額を指定 1,000,000
テスト日時 04/09/06 22:43:50

[テスト結果]
総銘柄数 559
有効銘柄数 (有効率) 211 ( 37.75%) 総トレード数 995

勝ち銘柄数 (勝率) 198 ( 93.84%) 勝ちトレード数 (勝率) 937 ( 94.17%)
負け銘柄数 (負率) 13 ( 6.16%) 負けトレード数 (負率) 58 ( 5.83%)

銘柄平均利益 634,462.28 トレード平均利益 134,544.26
トレード平均期間 57.71日
----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 95 ( 9.55%)
15%以上 20%未満 120 ( 12.06%)
10%以上 15%未満 215 ( 21.61%)
5%以上 10%未満 375 ( 37.69%)
0%以上 5%未満 132 ( 13.27%)
-5%以上 0%未満 32 ( 3.22%)
-10%以上 -5%未満 6 ( 0.60%)
-15%以上 -10%未満 7 ( 0.70%)
-20%以上 -15%未満 0 ( 0.00%)
-20%未満 13 ( 1.31%)

----------------------------------------------------------------------------------------------

ごめんなさい東証２部ダブってしまった。
[テスト条件]
タイプ 現物取引
銘柄グループ ジャスダック+ヘラクレス+マザース0402
テスト期間 1992/01/01〜2004/12/30 売買株数 金額を指定 1,000,000
テスト日時 04/09/06 22:50:29

[テスト結果]
総銘柄数 1112
有効銘柄数 (有効率) 182 ( 16.37%) 総トレード数 567

勝ち銘柄数 (勝率) 166 ( 91.21%) 勝ちトレード数 (勝率) 525 ( 92.59%)
負け銘柄数 (負率) 16 ( 8.79%) 負けトレード数 (負率) 42 ( 7.41%)

銘柄平均利益 538,656.01 トレード平均利益 172,901.93
トレード平均期間 58.01日

----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 89 ( 15.70%)
15%以上 20%未満 70 ( 12.35%)
10%以上 15%未満 111 ( 19.58%)
5%以上 10%未満 202 ( 35.63%)
0%以上 5%未満 53 ( 9.35%)
-5%以上 0%未満 25 ( 4.41%)
-10%以上 -5%未満 2 ( 0.35%)
-15%以上 -10%未満 2 ( 0.35%)
-20%以上 -15%未満 0 ( 0.00%)
-20%未満 13 ( 2.29%)

>>332
倒産確立は、東証一部上場が母集団なので気にしておりません。破産確率も０％
という計算でした。買い出動のタイミングは、ご指摘のとおり当初はダブルと
思います。しかし、順調に行けば、複利の力で出動を増やすつもりです。
念のため、東証２部とジャスダック+ヘラクレス+マザースの母集団でもやって
みたけど、これらの銘柄じゃやる勇気ないかも・・・

これら銘柄好きじゃないんだよね　やっぱり、東証一部上場企業が好きだな〜

このシステムと四季報CD-ROMを元にファンダメンタルを考慮したシステムを開発
してみます。また、順張りシステムも考えてみるつもりです。

つーか、トレード平均期間が長すぎ。
一日あたりの利率でいうと>>340で紹介されてるやつのほうが
圧倒的に上じゃん。

倒産確率なんてどうでもいいすよ。
最悪の時期かつ最悪の財務集団でもせいぜい半年で10数%
だから。異常に高いボラティリティで十分元はとれます。

>>350
そうなんだよね。トレード期間が長すぎると思ってます。
まだ、改良の余地ありって思います。
頑張ります！

納得しました（ｗ

まだ現実的な資金配分のロジックまで考えてないシミュレーションの初期段階みたいだし
まあそれはそれでいいんじゃないかと温かい気持ちで見守ってあげたい今日この頃（ｗ

ファンダメンタルやってる人には常識かもしれないけど
株式市場のトレードシステム構築で注意すべきは倒産なんかじゃなくて株式分割とか合併の処理（ｗ
結局ニュースを見てＤＢを手動更新しないと翌日から対応できない（ｗ

続>>330
---------------------------------------------
9/6のシグナル発生回数：壱(0-1-0-0) 計(992-671-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

訂正
続>>330
---------------------------------------------
9/6のシグナル発生回数：壱(0-1-0-0) 計(994-672-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

つーかトレード期間が長いほうが好きだ。大好きだ。

好きなのは勝手だが、効率悪いわな。

この96%システムの場合、株価が下落したところに逆張り入れるシステムであるわけで、
トレード期間が長いほど、さらに下落するリスクが増えるわけだな。
三菱自動車やら、雪印食品とかの売買はどうなってるんだろうね？
おそらく急激な株価下落のポイントがあって、そこで買いシグナルが出ていると思うんだが。
そこからさらに追い討ちのNEWSが発生してさらに下落しているな。

>>358
サバイバルバイアスにも気をつけねば。

>>ＡＬＬ
お待たせしました
某所パーツ交換完了っす

>>360
わざわざ小学生の秘密基地みたいな会話をやらんでもいいよ。
はやく大人になれよ　＞　＞ALL

実弾、実績の伴わないバーチャルシステム坊の公開オナニーなんぞ
まったくピンコ起ちせんな、せんずりブログでやってくれや

>>358
大きな悪材料ニュースの場合、システムでも対応できないぐらい値が下がるから、
買いシグナル点灯しても基本的に直ぐには買いにいかないよ。
ニュースに対応は、経験である程度対応可能だと思う。
いままで700回以上の売買経験したが、倒産に巻き込まれた経験なんて一度もあり
ません。って油断は禁物ですがｗ

>>363
いやシステムで対応できないっていう意味がわからんのだけど、
いきなり大きな悪材料が一発目とは限らんし、このタイプのシステムはアメリカ株で
検討したことが過去にあるが、経験上、>>359のいうところのサバイバルバイアスがかかるんだけどね。
つまりこの95%とかいう数字は、君のいうところのシグナルを無視する経験、裁量によって
成り立ってるって事？ちゃんと小数点以下まで勝率だしているテストでそれの論理はないと思うがね。

>システムでも対応できないぐらい

システムで対応できないっていうのは、テクニカルで測っている価格下落を超えて
いるという意味、あまり上手く説明できなくてごめんね＾＾
９５％っていうか、実際はシステム上の数値は、東証一部銘柄では97.18%の勝率。
私の場合、ほとんどシステムどおりに資金が続く限り、実行するタイプだが、明らかに
悪材料ニュースが出たものは、買いシグナルが出ても直ぐに買わず、底を見てから
買う。潰れる可能性が高いと思えば買わない場合もあります。つまり、システム上は、
97％だが、裁量によってはこの数値が変化します。その判断にもファンダメンタル上の
数値を使ってます。（倒産しやすい企業の研究は、四季報CD-ROMを使ってます）

こればかりは、今までの自分のやり方を信じるしかありません。

でも、ここに来ている方って頭いいし、鋭い方多いね。勉強になります＾＾

結局、テクニカル一辺倒でも大丈夫な時は大丈夫だし、しかし常にリスクは、
隣り合わせなんだよね。株は。
最終的には、テクノメンタル派を目指さないといけませんね。
出動回数は減るかもしれないけど。

いや、そのリスクの分を裁量とファンダメンタルのフィルタリングで回避しているのなら、納得できるよ。
この手のシステムはその1回の下落リスクが巨大すぎて、そのポジション分は全損となる要素が含まれていて、
テストでは銘柄選択つまりサバイバルバイアスが理由で、どれが出ないからね。
このタイプのシステムは100%システムじゃない方が有利、もしくはそうすべきというのは同意。

>>368
さすが、わかっていらっしゃる＾＾
裁量、執拗なファンダメンタル研究、リスク分散（分割投資）、あとは精神力
がないとこのシステムは使いこなせません。システム上、見えていないリスクを
いかに目に見えるものにするかの技術が大切ですね。あとは、倒産情報をいち早く
仕入れる情報力も必要です。

せっかく良スレなのに財務リスクをそのままリスクと捕らえてるのが
非常に残念です。でも楽しそうなスレですね。

>>370
倒産や下方修正による下落に気をつけるという意味で財務面は気をつけないと
いけないと思っています。
それ以外の財務面で多くを絞りすぎると今度はテクニカルの良さを生かしきれなくなり、
出動回数が激減するでしょう。財務リスクもどのレベルまで捕らえるかによって、
母集団の数字が変化し、この辺の絞り具合が難しいなあと思います。
ある面、レベルによりますが財務リスクも値幅を狙うならチャンスになる時も
ありますからね＾＾

過去の四季報CD-ROMを全て持っていますので、母集団を確定するため、スクリーニング研究
を現在やってます。

ねーねー
そーいう間抜けなネタを「システム」て言うのやめよーよ。
システム化できてないんだから「シグナル」って呼ぼうよ。
あほくさ

オッケー
確かにそうだね。

HN決定しました。

自作自演癖のあなたのために

シグナルトレード研究所　Part1
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1070499834/l50

皆さん、おもしろいね。笑った＾＾

全てを受け入れ、勉強していきたいと思ってます。
お手柔らかにお願いしまーす＾＾

ではズボンを下げてから後ろを向いてくれ

続>>355
---------------------------------------------
9/7のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0) 計(995-673-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>378
warata

続>>379
---------------------------------------------
9/8のシグナル発生回数：参(2-1-0-0) 計(997-674-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

少し改良！トレード期間大幅短縮＾＾
これで行こうと思います。
[テスト条件]
タイプ 現物取引
銘柄グループ 東証1部0402
テスト期間 1992/01/01〜2004/12/30 売買株数 金額を指定 1,000,000
テスト日時 04/09/07 23:47:03

[テスト結果]
総銘柄数 1556
有効銘柄数 (有効率) 611 ( 39.27%) 総トレード数 3235

勝ち銘柄数 (勝率) 590 ( 96.56%) 勝ちトレード数 (勝率) 3145 ( 97.22%)
負け銘柄数 (負率) 21 ( 3.44%) 負けトレード数 (負率) 90 ( 2.78%)

銘柄平均利益 773,525.63 トレード平均利益 146,097.11
トレード平均期間 13.13日
----------------------------------------------------------------------------------------------
[損益率の分布]
20%以上 180 ( 5.56%)
15%以上 20%未満 302 ( 9.34%)
10%以上 15%未満 790 ( 24.42%)
5%以上 10%未満 1408 ( 43.52%)
0%以上 5%未満 465 ( 14.37%)
-5%以上 0%未満 57 ( 1.76%)
-10%以上 -5%未満 8 ( 0.25%)
-15%以上 -10%未満 3 ( 0.09%)
-20%以上 -15%未満 5 ( 0.15%)
-20%未満 17 ( 0.53%)

例のサバイバルバイアスで
-50%以上とかいうのが、そのテストに出てないところでいくつか存在するはずだし、
別名ババ抜きシステムだという事を忘れないように、気をつけてやればいいと思う。

総資産は、現在７７５６万円です。そのうちの１０００万円を１０分割してリスク
分散します。
１０分割中に１年以内にドローダウン６０％は、１回〜３回発生、倒産銘柄も
１，２銘柄発生することもありえると思いますので、資産の全部をつぎ込む馬鹿な
真似はしません。ファンダメンタル上の指標値も決定しました。
気を付けて、超短期回転売買の冒険をしてきます。



また、ご連絡いたします。

続>>381
---------------------------------------------
9/9のシグナル発生回数：壱(1-0-0-0) 計(998-674-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>384
おそらくシグナルが出るときはどばっと出ると思うんだけど、
全部張るかんじになりますか？

1000万を倍にしても総資産は12%しか増えないけどそれで満足？
つーか
>１０分割中に１年以内にドローダウン６０％は、１回〜３回発生、倒産銘柄も
>１，２銘柄発生することもありえると思いますので
もうちょっとリスクについて勉強したほうがいいんじゃ・・

すみません。どんなソフト使ってるんですか？

windows2000です

MacOS X ですよ、最高ですよ

俺はＸＰです。
てかＯＳじゃなくてシステム売買の方。

Delphiです

勝率９７％のシステムを持っていながら
総資産の７分の１以下しか投入しないのかよ！

>>386
市況と日経平均乖離率により調整します。裁量とファンダメンタルの若干見ます。

>>387
破産確率では０％と計算されてます。リスクについては、自己資金で投資する場合、
あまり深く考えると恐怖で投資できなくなる為、なんとなくで考えてます。
それで、ほとんど失敗したことないので。

>>388
私の場合、日本のソフトとトレードステーションを使ってます。本業は、外資系投資機関
に勤めていますので、時間があるときはそこのシステムでも検証します。さくっと、検証
するには、日本のシステム検証ソフトがいいのかな。自分の細かなアイデアをトレードに
生かすには、トレードステーションを使ってます。

>>393
総資産の７分の１以下しか投資しないのは、他のシステムで残りの資産を運用
してるからです。他のシステムは、実弾詰めて実証していますので、捨てられ
ません。

なんとなくうさんくさ

外資系投資期間が出てくると途端に胡散臭くなる。

今気づいたんだが、何でこのスレだけ投稿時間秒まで出てるんだ

ん、違うのか。若いスレは秒があるのか。なるほど。自己解決。

ナ○○○ル オー○○ラリア銀行ってところだよ。日本じゃ有名じゃないけど。
それに僕がシステムを開発してるわけじゃない。先輩がシステム開発してるんで、
検証を頼むことは可能なの。先輩が僕の師匠でいろいろ教えてくれるんです。

でも、その出力ってパイロンだよね?

うん。そうだよ。
時間があるときは会社のシステム使って先輩に頼むけど、書き込みはやはり
まずいね。個人が特定できちゃうし。
個人的には、そのソフトとトレードステーションを使ってる。

いろいろ聞いてみたいが煽りになりそうだから辞めとく。俺はどっちかと言うと応援している方だ。

勝率９７％のシステムは、買い条件、売り条件、それぞれ
いくつずつから形成されてるんですか？

さくっと、検証できるという意味では、やっぱりパイロン使うかな。でもここは株価データ
１２年しかないｗ

>>402
ありがとう。応援してくださると嬉しいです。がんばります。
シンプルなシステムを心がけてますので、買いは２つの条件と１つのフィルター
売りは、２つの条件です。

パイロンで２０年間ぐらいのデータ扱ってる人いますか？あれば買いたい＾＾

>>405
＞買いは２つの条件と１つのフィルター

意味がわかるようなわからないような・・・。
この場合、「条件」と「フィルター」はどのような違いがあるのでしょう？

書き方が悪かったようです。条件は、テクニカル指標と取ってください。フィルターは、
ある程度、絞るための条件です。出来高、取引高、株価の位置等で一部上場銘柄の中でも
絞っています。

＞出来高、取引高、株価の位置等で一部上場銘柄の中でも
絞っています。

９７％のシステムのフィルターというのは、それらの中の
一つだけを利用している、という意味でしょうか？

いいえ、組み合わせて一つのフィルタとしています。

組み合わせですか・・・。
そうすると一つとは言えないような・・・。
「条件」の２つというのも、単純な２つではなく、
１つづつが、いくつかの複合的なものなわけですか？

根幹のテクニカル部分については、いろいろ組み合わせてしまうとたまたま
いい成績が出る可能性がある為、シンプルに２つで成り立ってます。
４つや５つもテクニカルを組み合わせるとその条件の再現性が無くなると
私は思います。シグナル数が減ってしまう傾向ありますから。

>>388　どうだろ。これより財務指標とチャート使いこなせる
なら東洋経済の安いシンプルなやつの方がまだよさそう。
http://www.pylonsoft.com/

なるほど。
パイロンの場合、「売り条件（売りシグナル）」とは別に「ストップ条件」
というのがあると思うんですが、それは使ってないんでしょうか？

>>414
売り条件とストップ条件両方入れています。

それぞれ、一つずつです。

なるほど。いろいろありがとうございました。

いいえ、どういたしまして＾＾
あまり詳しいこと話せなくて申し訳ないです。

>>413
会社四季報と株価チャート　おのおののCD-ROMは、私も定期購入してます。
アイデアを得るのにとても役に立ちます。

実績がどうとか評論家の意見とかあまりにくだらんですよ。
本当に実績で評価するんだったら従来のオタク像を
覆すような「マネー・ボール」（講談社）みたいな
革命的な分析がみたい。スポーツ・ビジネス
すら革命的に変えてしまうような。
アリ最強とかタイソンが弱いとか言ってる時点
で100年は遅れてるよ。
それができないなら
本物の勝負師か作家的な感性で強さを語ってほしい。
カシアス内藤の小説みたいな。

http://www.rc3200.com
http://www.swingwaver.com/promethod

ここなんて、おもろいよ。
記事もまあまあ。
http://www.swingwaver.com/fight

>>421
おまい宣伝マンか？
どう面白いんだよ、アドレス張るだけじゃなく、もっと宣伝しろよ

自分で読め。俺は、しらん。

ひとつのシステムに総資産の７分の１も投入するだけで激しくリスキーなわけだが
たった８Ｋ万の資金を他のシステムでも運用してるのか？
総資産に対する収益率のリスク（標準偏差）はガタガタだろう？
追証に怯えて多めに銀行預金してる日本人多いもんな

まあある程度以上になったら複数のヘッジファンドに分散させるとかいうのがひとつの選択だと思う。
基本的に古典的な株式債権ファンドは絶対的なパフォーマンスを追及してないから嫌いだな。

>>421
このRCシステム自体はFuturesTruthでも上位で信頼できそう。
問題はこの日本代理店サイトのなかやまとかいう奴だな。
5万ドルとか取ってるが、
http://www.striker.com/en/E0203_systemtrading.php#r
これを見ると、月100ドルとかで購読できるとかいてあるし、
http://www.rc3200.com/Japanese/index.htm
ぼったくりもいいところだ。詐欺師だな。

またおまえか？
つかデジャヴ

>>424
残りの資金は、一年間で１００万円を１５６０万円にしたシステム等で運用してます。
コツコツ積み上げる確実なシステムで、毎月着実に増やしてます。
今回のシステムは、ある意味実験です。リスクがあるのは、承知済みです。
逆張りシステムって今回が初めてなのです。
別のタイプのシステムを組み入れて、リスクを分散するのがいいという考えでやってます。

外資系投資会社で働いてるならリスクの意味ぐらい正確に使って欲しい。
さらに言うと、総資産ではなく金融資産を基準にする等、語彙力が素人レベル。

>>429
入社して間もないです。従って、素人同様です。
２ちゃんねるの方の知識を勉強したと思ってきています。

大学時代からトレード経験は７００回以上経験していますが、システムに関しては
まだまだ学ぶことが多く、常に勉強、向上心を忘れてはいけないと思ってます。
素人だからこそ、固定観念に捕らわれないで新しい考え方ができると思ってますが、
皆さんの意見も大切にしたのです。
よろしくお願いします。

>>298-299 構文解析
�@「株の値下がりを巧みに捉える逆張りを使ったいいシステムができたと思う。」
�A「これ使って1000万円の資金運用を行ってみます。」
�B「さて、どうなるでしょうか？」
�C「今まで、１００万円を１５６０万円まで増やしたことがあります。」
�D「トレード平均日数が42日というのが気になってますが・・・ 」

�@〜�Bおよび�Dは「永久保存10」システム。
�Cは>>428の他システムの成績。

syntax error �B→�C→�D
日本語ではありません。

>>430
総資産7756万円のうち、金融資産はおいくらですか？
また総資産に対する今年の収益率の実績値はいかほどでしょうか？
（＝今年の収益金額÷年初の金融資産高）
よろしくお願いします。

>>431
失礼しました。�Cの文の前に「別のシステムを使って」という文を書いておけば、
混乱しなかったと思います。

金融資産が７７５６万円というつもりで書きました。
別のシステムを使って、１００万円を１５６０万円に増やしたのが、大学２年の時
です。バイトで貯めた１００万円から始めました。
大学３年の最後には金融資産３６１７万円、大学４年の時は４７９２万円、卒業後〜現在
迄で７７５６万円です。

>>434
本当だと思うし、すげーな。

>>434
オイラの資産も運用して欲しい・・・

>>434
その別のシステムってのは完全自作?
どの市場で稼いだんでしょうか。

それにしても結構すごい増えっぷりだね、スタート100万だし。

最初の年の15倍とかいうのは、まあまぐれとかでたまにある話だけど、
その後それより保守的に実績を積んでるのがいいね。

収益金額だけではリスク管理をしてるのか単にリターンが減少してるのかがわからない

だまされるなよ

勝率97％超のシステムというのは、ちょっと信じがたいなあ。
いや、勝率だけなら可能だと思うんだけど、東証1部だけで１０数年間で
３０００回以上もシグナルがあるんだよね？
その回数の多さがちょっと信じ難い。

そういやさ、【システム名】ライフエクステンションで300万やってる奴どこいったんだろうね？

そのちゃんねる

>> 【システム名】ライフエクステンションで300万やってる奴どこいったんだろうね？
毎週レポートしてほしいね。興味あるしネタで終わってほしくないし。

うざいほど毎日レポートしてる

>>438
最初の年の１５倍というのは、常に新興株でトレードしていたためです。今は、
新興株は少ししかトレードしていません。また、最初の一年目は全力買いも
やっていました。
私自身、この買い方をしてたら破産すると思ったため今は全力買いを一切
やってません。２年目以降は、常に分散投資を心がけています。

>>441
このシステムは３０００回以上シグナルがあっても、シグナルの時期が重なる場合
が多いので、まだシグナルが若干少ないと思っています。
ただ、条件を緩めるとシグナルは増えますが、勝率が下がるのでこれでも厳しい条件
を使ってます。

なにがシグナルだよ
システム本でテメエらの硬直したシステムは
絶対勝てねえって証明されてるだろ（プ

>>448
やっぱり、本のとおりの聞きかじりでは駄目で、自分で検証してみないと
わからないですよね。
どんな、システム本でしょうか？私も読んでみたいです。
仕事柄、システムで買っている人を多く知ってます。

打ち間違えました。
仕事柄、システムで勝っている人を多く知ってます。

システムが悪いと言ってない
ただ３ヶ月ぐらいしかもたねえんでねえの
上げ下げ持合で使い分けないと機能しないし
アートとしか言いようが無い

完璧なシステムはない。相場は日々変わる生き物。　要因も材料も関連性も変わっていく。
しかも結局判断するのは人間。　ただ、市場に参加してるのが全員同じことをするわけじゃ
ないし、情報力もレベルも違うから、勝てる人はどうやろうと勝つだろう。　手法が違うだけで。

ラリー・ウィリアムズのような一流のトレーダーの多くがシステムトレーディング
を使っていて、長期にわたって利益を上げています。私もまだまだですが、４年間
システムを使って運用してきています。
私は、３ヶ月ぐらいで駄目になるシステムは、テクニカルに落とし込んだ元々の
手法が間違っているのではと思います。そのようなシステムは、パラメータを少し
変えただけで全く違う結果がでますし、期間をランダムに仕切ってテストしても
全く違う結果が出てしまいます。

>>453
でも普通利益が出せるようになるまで3年とかかかるわけで、いきなり4年間負けなしでそこまで増やすのは
かなり優秀な部類だと思うけどな。
今この新しく試しているシステム以外に分散して使ってるシステムって、どんなタイプのシステム？
さしさわりのない範囲で教えてよ。

何を根拠に3年か、さしさわりない範囲で教えてよ。

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：96回(+589,000)　累計利益：278回(+1,569,000)
今回損失：25回(-365,000)　累計損失：77回(-993,000)
今回収支：121回(+224,000)　累計収支：355回(+576,000)
【現在残高】3,576,000円(2004/09/13 04:27現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：78.3% プロフィットファクター：1.58
連続損失：4回(2004/08/26) 最大ドローダウン：44,000円(2004/09/08)

続>>385
---------------------------------------------
9/10のシグナル発生回数：壱(0-1-0-0) 計(998-675-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

つーか大学2年から使ってるシステム使い続ければいいんじゃないの？

>>454
大学２年の時から使ってるシステムの基本原理は、下記の「波動原理」が元に
なっています。ただ、これだけだと判断がしづらい部分があるため、私の場合、
これに独自作成のテクニカル指標を使い、大幅に改良しています。
http://www.investec.co.jp/books/

大学２年の時から使用しているシステムの元になったシステムの作者は、
「一般のテクニカルでは、絶対に儲からない」という主張をしていたのですが、
私はこの考えは違うと感じていました。
今回のシステムはその考えにあえて反対の立場を取り作ったものです。

前回のシステムが大局を見るシステムで、今回の逆張りシステムが細かい局面
で値幅を取れるシステムです。今後は、逆張りシステムを実証し、その後順張り
システムを作って、三位一体のシステムを作りたいと考えてます。

波動原理をそのまま利用しても勝率は、あまり高くないです。

なぜ、他の分析手法は確立が低いのか？
だけ読んだけど、ずいぶんとあほなこと言ってるな。
「50日高値ライン」と「50日安値ライン」がブレークした瞬間に買ってみろ、
下落局面では日に日にブレークしてトライする回数が馬鹿にならないぞ。
上昇局面でも同じ。
あの絵は、いかにも底と天井を予期したかのように見えるが、
ぜんぜん予期しとらん。
どこにも原理がはたらいとらん。
シグナルっぽく見えるだけだな。

だから、波動原理をそのまま利用しても勝率は、あまり高くないです。って言ってます。

そのページで面白いもの見つけた。
http://www.investec.co.jp/joushou/images/07.gif
株価基調:上昇傾向
売買方針:自主判断買い持続
【本日の診断】上昇傾向をいっそう明確にしたものと判断される

で、結果はと言うとちょうど次の日から暴落の始まりですわ。
ギャグですか？

>>464
波動原理も何も、シグナルを発しない、或いは誤報を大量に鳴らしまくるって代物に見えるけど。

本のままそのまま使ってもかなり低い勝率です。改良しないと。

だからさぁ、
http://www.investec.co.jp/images/book/1860.jpg
http://www.investec.co.jp/images/book/6135.jpg
例えば之で、何で上のやつは途中から青くなってるのに下のやつは青くなってないんだよ。
後出しじゃんけんで色塗ったんだろ？それっぽく。
そのページだけでかなり不整合な色の変化がたくさんある。
正五角形でそれっぽく見せるペンタゴン何ちゃらよりよっぽどたちが悪いぞ。

ちなみに勝率に其処まで拘ってるやつが成績を残せるとは思えない。

まあ、いいです。ある局面しかこの方法は使えませんから。

この「株価波動」を考えたのは、山田 和生という早稲田大学商学部を卒業後、
証券会社に勤めた人です。昔、ラジオたんぱのレギュラーもやっております。
短絡的に、一面だけ見ただけではわからないものがあります。
私の場合、459でも書いたように独自の指標でビジュアルベーシックでプログラムを
組んで運用してます。449でも書いたように本のとおりの聞きかじりでは駄目で、
自分で検証してみないとわからないものがあります。

まあ、わからなければいいです。これ以上言っても仕方ないです。
けんかするつもりもないですし。ここでインチキやるほど私も暇じゃありません。

続>>457
---------------------------------------------
9/13のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0) 計(999-676-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

システムトレーダーさん
３連続の書き込みを１つにまとめてくれませんか

昨夜はヌッシー臭プソプソしたの
あほくさ

VBで運用までしてるやつがパイロン使うのか！

要は結果じゃないですか？
（￣□￣；）!!

>ID:8QCL54Z8
例のあほにあほくさって言われてるぞ。いいのか？

あげあらしうざい

>>472
とても勉強になります。喧嘩はする必要ないですが、もっとご意見を伺いたい。

新興市場が危険かというと真実はそうではない。
いくつか投資手法を使いわけてるけど
倒産リスクや下方修正リスクは財務分析で回避できたし、
むしろ以前は信じられないほど安く放置されている超優良会社が多く
そういう場合は下落リスクも小さかった。
真実は新興だから危険なのではなく市場
にかかわらず悪い会社が危険なだけ。これはバフェット式改良型の場合。
バフェット式といいつつチャートも重要視。
あまり自分で会得した手法はいいたくないが、むしろ市場にかかわらず
パフォーマンスをあげたければつぶれる可能性のある会社も積極的
にいれた方がいい。最悪1割つぶれようとも残りのパフォーマンス
が十分におぎなう。ここ4年毎年低位株200社以上に分散投資しているが、突
然死は2,3しか記憶にない。新興市場や超低位株が危険だというのは歴史
誤認。マスコミの洗脳にすぎない。

まるでバリュー投資家みたいな書き方
になってしまったが、そんなことはないです。
バブル株大好き。

こういうチャート苦手です。これでレバレッジ15倍だとしたら・・・
商品やってる人は偉大です。私にはできない。
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=1381.q&d=c&k=c3&a=v&p=m65,m130,s&t=2y&l=off&z=l&q=c

>>482
そんな株が好きな奴はひとりも居ないだろ

阿保ばっかり沸いてきちゃったな

つーか解説君レベルでが新機軸に対してアフォよばわりはいかんね

本物が見るとやっぱりなんか違うんだね

波動と言えば、ダウ理論からエリオットとフィボナッチまでの最適化計算を
SPECfp95が３０前後のAlpha 21264で３週間かかって演算した苦い思い出があります。
あの時は自衛隊か何かの飛行機が墜落して停電になっちゃったんだよねー（ｗ

思い出した。

続>>473
---------------------------------------------
9/14のシグナル発生回数：弐(2-0-0-0) 計(1001-676-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

新興市場の最大の問題は、倒産リスクとかじゃなくて、流動性の低さだと思う。

システムが、売りシグナルを出しても、売れない、出来ない、という危険が常に
ある。
↑のチャートは、相手にしてはいけない典型的な薄商い銘柄ですな。
こんなのもバックテストの対象に含めているとしたら、とんでもないシステム
になると思う。

ここ1年ほどは、相場が安定しているから、個人投資家は新興市場で成功体験
を重ねている人が多いようだが、相場全体が暴落したときには、売ることも
できず、ただ呆然と眺めているしかない、という危険に気付いている人が
何人いるかな？
たとえば、90〜92年のような相場で新興市場やってたら、生き残れるとは思わないな。

というわけで、オレは、貸借銘柄でないもの、1日あたり平均売買代金が５０億円以下の
ものは、システムの対象から外してます。かなり限定されますが。

シミュレーション時のマックスドローダウンはどれぐらいが許容範囲ですか？

なんだ株板にリンク貼られたのか？
クソ株厨ばっかりじゃねーか

個別株にしろインデックス・商品先物にしろ、ロングよりもショートのほうが断然リスクが低いと思う。
暴騰してるときは常に利益確定、降りるプレイヤーが存在するし、そういう時はボリュームが厚いし。
暴落しているときは、その幅も暴騰のときよりも大きいし、>>489の指摘するようにポジション閉じることができないようなケースも多い。
個別株は長期的にはロングバイアスがあるわけだけど、短期ならショートの方が有利だね。

どういう根拠で言ってるのか知らないけど、
個別株のシステム作りのシミュレーションをずっとやってきた経験から言うと、
ロングのシステムを構築することのほうがショートのそれよりは、ずっと容易だ
と感じる。
ショートの場合、システムを裏切るトレードが、ロングのそれと比べて遥かに
多く出現してしまう傾向があるようだ。

まあ、当然そういうものはタイムスパンで変わってくるし、君のシステムをどう裏切るのかもはっきりしないので論じようがないけどさ、
ある一定期間の値動きの激しさは上昇よりも下落の方が大きいからね。
それとさらに>>489が指摘する、暴落のときのリスクってのを根拠に書いているだけ。
暴騰のときにポジション降りることは簡単だからな。

ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾀﾞｰさんどこいったんですか？

>>495
おりますよ。
97％システムの検証で今忙しいのです。
一応、毎日見ております。

>>496
わざと神経を逆撫でするようなことを書いてくるヤツが今後も出てくるかと
思うけど、そういうのは無視したほうがいいよ。

はい。ありがとうございます。もう気にしておりません。
自分の手法を信じており、実際今も使用してます。
アメリカの有名システムトレーダでも一見勝率の低いシステムを使いこなして
億の資産築いている人はおります。勝率の低いシステムの中にも、勝率の高い
局面が隠れていることがあります。それを拾いだせるかが大切だと思います。
私もちょっと怒ってしまったことを大人げなかったと反省しております。
まだまだ、修行が足りないということを改めて思いました。
お気遣いありがとうございます。
これからもよろしくどうぞ＾＾

いや、100万からはじめて数年でそこまでコンスタント以上に増やしているんだから、
問答無用に実力あるよね。結果がすべてなんだから。
ただ個別のシステム自体の議論は叩きまくってほこりを出すくらいでちょうど良いと思う。
良いシステムに見えるときほどそういう姿勢が必要だと思うし。

500

勝率に拘っていると思いきや勝率に拘らないと来たか

>>434
大学2年の某月　100万円
大学3年の最後 3617万円
大学4年の最後 4792万円
卒業後 7756万円

あんたが何処の誰か知らんからtomooと違って通報のしようも無いんだが
やっぱり脱税してるわけかい？特に大学3年と4年の12月末日までの確定申告
どうなん？

>>494
同感。売りのシステムって本当に難しい。作らない方がいいんじゃないかとさえ思う。
売りならワラントやオプションで対応した方がいいかなーとか思う今日この頃。

>>498
手法による優位性はないです。
本当にプロの投資顧問？なら、第一に勝率至上主義を捨てろと教わらない？
実際運用には理論値の８がけで見るのが妥当なので、だいたいリバでもトレフォロでも
６割強の勝率があれば十分。

クォンツアプローチの職場じゃないんかいな。

勝率至上主義を捨てろと教わったのに６割強の勝率があれば十分という見解は自己矛盾をきたしているように思われます。

勝率に限らずシステムの要素は各投資家の嗜好により取捨選択して提案すべきと教わりました。

そして手法による優位性が存在しないなら確率統計上の優位性に支えられるトレードシステムは存在できません。

クォンツアプローチの意味もわかってないんじゃないですかね。

>>504
勝率がNGなのではなく、勝率至上主義がNGなの。わかる？

要は期待値プラスなら勝率なんてどーでもいいんですが
（そもそもそれを単独で見る数字ではないが）、
実務者の感覚からすれば５０％は欲しいわけです
（継続的に張り続けるために）。
だから６割程度の理論値は必要ということ。
それ以上を勝率において最適化するシステムは勝率至上主義だと思う。


手法による優位性は、つまり逆張り・順張り・裁定取引などの違いですが、
それ自体が優位性を持たない。なぜならその優位性に定常性がないから。
優位性っていうのは、持続的で長期的に作用しないと意味がないでしょ。
皆が使えば機能しない。そやって相場つきでエッジが上下するなら、
それはエッジとはいえない。

続>>488
---------------------------------------------
9/15のシグナル発生回数：参(2-1-0-0) 計(1003-677-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

奇抜な意見ですね

>>487
Windows全盛期にUNIXでシステムですか？

株の運用結果を競うプログラミング・コンテスト開催
http://live13.2ch.net/test/read.cgi/stock/1095255585/l50

カブロボ・コンテスト
http://kaburobo.jp/index.html


冗談抜きで、皆さん上のコンテストに参加してみませんか？リアルで
勝っている（はずの）システムトレーダーの皆さんは、バーチャだと
ボロ勝ちだと思うので。ソース送るだけで来年の3月には100万ゲトで
きるはずです。

>>511
ソースを吸い取られて了
ストラテジーランナーみたいですね

>>510
糞Windowsなんて使ってる時点でおまいは終わってる
負け組みケッテーイ

>>512
んだんだ。あ、でもこれ出来高の概念が無いな。
売買不可能で利益の出るやつならたくさん持ってるからそれでやってみるか。

>>503
つか、ナショナルオーストラリア銀行って日本支店でもディーリングやってたっけか?

>>514
すりっページなし、手数料なしの実験室実験レベルの代物なら、
週次で負けなしシステムはゴロゴロあるｗ
こんなんでいいの？

>>498
パパン、俺を養子にしてくれませんか？

>>489
>たとえば、90〜92年のような相場で新興市場やってたら、生き残れるとは思わないな。

たとえばどんな銘柄ですか？

取り敢えず3ヶ月で20%のやつなら書いた。
もちろん売買不可能だ（藁

これ、実際に運用と言うかテストする期間は1ヶ月だから150万を取るのは難しいな。
俺の書いたやつは456月それぞれ24万68万106万だ。
絶好調でも100万ぐらいしかもらえないな。

>>501
勝率にこだわるのは、逆張りシステムだけです。実際、逆張りなら確率の高いシステムを
作れます。他のシステムでは、勝率にこだわりません。少なく負けて、大きく勝つ
局面がテクニカルとファンダメンタルズで判れば採用します。

>>502
税金については、ちゃんとやっております。会計士の先生に相談しました。

>>521
パパン

ま、御託並べてもろても構わんが饒舌じゃのう

破産確率についてお尋ねしたいのですが、
手元にある破産確率を計算するソフトで、
例えば、
勝率66％、勝平均利益28万円、負平均利益10万円、資金200万円の場合

0％＜破産確率＜＝0％ ですが、

資金条件だけ変更して100万円にすると

0.001％＜破産確率＜＝0.003％ と算出します。

これって、どうのような計算式なのでしょうか？

以前Web上のFreesoftをダウンロードしたのですが、
サイトが消えているらしく、くぐってもヒットしませんでした。

たしかフェラーの本を参考にしたとか書いてあったと思います。

>>524
ここかな＾＾

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/management/bankruptcy.html

まさにそれです。ありがとう。もしかして製作者さんですか？

>>524
完全相場上達マニュアルぐらい買って勉強しろよ

科学ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ｯ!?

>>526
いいえ、違いますがいろいろなところで勉強してます。

出）孫悟飯、トランクスのメンコ

求）為替の高頻度データ

>>524
リスクが倍になったからでは？
枚数が資金条件によって変動するシステムならわからんが。

資金に対する平均損失は2倍になっているがリスクは倍になっていないと思う。
つかどんな計算したリスク算出したのでしょう

続>>509
---------------------------------------------
9/16のシグナル発生回数：弐(2-0-0-0) 計(1005-677-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

なんつーか、破産確率は、つっこむ額に依存するわけで、
そこで言うaとbは本当はvariableでしょ。本来、固定されるべきは、利益率と損失率。

ここまでやると破産確率をanalyticに求めるのは難しいけど、コンピュータあるんだからモンテカルロ
すれば簡単にでるよ。利益の期待値がσ付きで求められる。

100万じゃなくて10万だったら34%だろ？
200万→10万で破産確率が途方も無く上がるんだから
200万→100万でもそれなりにあがるわな。

まぁ実際は破産確立なんて考えるまでも無いようなくだらないもんだから、
気にしなくていいよ。

>>536
今までほとんど気にしていなかったのですが、
システム同士の優劣を比較するのに使ってみようと思ったのです。
勝率、平均損益、profitrario、月間収益率・・・などでは
比較していたのですが、それでも判断しづらいのが出てきたので。

過去ログでは、破産確率0じゃないと問題外、って人と、ほとんど意味ない、
って人といるようですね。

profitrario高くても勝率50％割れる、あるいは
勝率高くてもprofitrario1.0割れると、途端に悪化しますね。

>>527
その本は知りませんでした。読んで見ます。
最近panはマンガ本が多いので気に留めてなかったもので。

利益率の高い儲かるシステムは自ずと破産確率が低いからね。
破産確率0%は、ひとつの基準ライン。それをクリアできないなら他で運用すべしってこと。
意味がないとか、くだらないと思ってるのは思慮が浅い確立くんだけ

破産確立で計算した割合で破産すると思ってるのかい?
常に同じ数量の建玉を建てられねば意味の無い数字なんだよ。
そして通常、負けが込んできた場合、（ｒｙ

ま、破産確立を0%にしたいだけなら持ち金を無量大数にでもすれば実現可能だよ。
よかったな。

>>539
どんな分野にも大前提がある。数学だったら定義、公理、物理だったら原理。
システムトレードの大前提は、統計量とそれを支配する確率論だとおもいます。

「損益率の確率分布がバックテストから分かって、将来もしばらくはそれが維持される」
有効なシステムではこれが満たされてると最低限認めていいとおもいますけどね。

これを認めて、マネーマネジメント戦略も厳密に決定すれば破産確率は、
演繹的に決定される。ある程度の資金の基で離散的特性が見えなくなれば
現実をあらわすと思うな。

有効だと思うなら破産確立をシステムに組み込んでリスクまね維持面とでも何でもすりゃあいい

昔VaRとか、理論値の破産確率をベースに資金管理をしてみたことがあるけれど、
むしろ邪魔っぽい。

短期売買の場合は大数の法則でガンガンやったほうが結果的にリスクの偏差も
大人しかったと記憶している。

問題のある前提で数式弄繰り回しただけのものだからな。

ID:NqmFxnsdは馬鹿だな

またヌッシーレベルの下等な議論してるねｐ
本人でないことを願うのみ

破産確立の式を理解してりゃそんなのはすぐに分かる話だがね

今日は、先輩からThe RSI 25 explosion systemを教えて貰いました。
http://www.tradingmarkets.com/galleria.site/Courses/main/products.cfm?full=1&id=6188&f=w&src=tm　
ちょっと研究してみようと思います。RSIをベースにしたシステムの解説書で、ラリー・コナーズのシステムということ
です。勝率は高く、87％ほど出ているようです。現物株と株式指数先物で特に有効で、日本株も同様の結果が出ている
模様。改良意欲がそそります。

>>547
87％の勝率ならもう改良する必要ないのでは？

この世界、常に探求、探求なのです。

>>547
試したけど、あまり調子よくない。フィルター命だね。
あとは結局パラメータの最適化問題になってしまうし。

おたくの逆張りフィルタは多分効くと思うよ。

>>550
調子よくないですか？
先輩が張り切って、試してみ＾＾と言ってたので期待してたのですが。。。
逆張りフィルタ等いろいろ試してみます。

明日から大阪に3日間遊びに行ってきます。

こいつが大阪に行くと何？
でThe RSI 25 explosion system買えってか？
2002年以降の成績知ってて今頃腐ったシステム売るのは最悪だな

>>551
日本株でどうやって試したのかわからないんですが、適当に銘柄たばねて
ポートフォリオつくっても、大体勝率的には６割前後。
スウィングシステムとしては平均的だと思う。その先輩が何に反応したのか
正直知りたいです。

エクィティカーブもイマイチ。メアドくっつけてくれたら検証結果送るよ。
米国株大型株ポートフォリオだとまあまあだけど、定期的に損をするｗ

QQQの勝率８７％は、フィルターの結果っすよ。だからフィルター命。
３００ドルの売り物に真実は書いてないですよｗ
時期的に買いスウィングで利益が出やすいわけだし。
考えるヒントとしては素晴らしいですけどね。

ギルドの人でCitiBANKにボられた人います？
このスレだとＪさん大先生と陵山氏がCitiのPBやってたと思うが
詳細キボンにょ

その「先輩」のレベルがばれちゃたね

その先輩ってのがラリー・コナーズてか

経済物理で為替のティックデータがいるんですが
めんぐんで頂けないでしょうか？
お願いします。

ティックデータは高いよ

>>ニコサプさん

昨日のオフ会、お疲れさまでした（＾_＾v
交流サイトのURLを通知したいので@s2.xrea.comのメール受信許可にしといてください。
昨夜ニコサプさんの携帯アドに送ったら着信拒否されちゃったのでお願いしますm(_ _)m

システムトレーダーさんは、大学２年のときからすでに年収1000万以上あった。
大学4年のころは約5000万ほど持っていて、
100万を運用すれば、1500万になるシステムももっていた。
なぜ就職したのかわからない。
こんなこと考える俺は、もしかしてもう釣られてますか。

全て妄想ですから

ま、社会との関係を保つために、億万長者でもしょぼい仕事してたりするよ。
システムトレーダーは妄想だと思うけど。

妄想をあれだけ詳しく書き込むとしたらよほどの虚言癖だと思うがね。
ひとつ確実なのは妄想だと簡単に断じてしまっている人間は妄想だということにしたい、
その方が自分の現実とのGAPを感じなくて精神的にらくだと思っていることだろうな。

まあ、もともと金融嗜好、志向で学生時代から相場やっている人間はけっこう存在する。
その中で1000万くらいまで増やす人間もちょろちょろいる。
システムでその程度のパフォーマンス出す人間もいてもまったく不思議じゃない。
もちろん全体からしたら割合は極小だけど、成功してるグループはそれなりに成功するからな。
投機では勝者と敗者の割合がいびつだから当たり前。

そうですか。
当初の一年で15倍のシステムで、資産が5000万の4％の200万を
運用すれば、年3000万が安定的に手に入りますよね。
あるいは、20％を運用すれば、年収１億もいくでしょう。
それでも会社勤めをするのは、社会との関係を保つとか、何かあるわけですね。
俺は会社勤めが嫌でトレーダーになったから、逆だなあ、と。

というかですね、本当に儲かってる野郎はこんなところに
書き込みしないのですよ。

なんでも自分の尺度に当てはめて決め付けないほうがいいよ。
>>567氏が正しいと仮定すると>>567氏は儲かっていないということになる。
儲かっていない人間が儲かっている野郎の行動原理を一律断定できる根拠はいったい何？

>>568
それはですね、この世に儲かっている輩などいない
いるはずがない、と思いこみたい万年負け組野郎の
悲しい性なにですよ。ゆるして あ・げ・て・ね!

年15倍のシステムを作れるやつがいるとしよう。
そいつがしょっぼいシステムもって来てこれどうだろ何て聞きに来るか?
年１５倍っつったら無茶苦茶すごいシステムっすよ?
先輩に聞いてしょぼいの検証する意味が分からないんですがね。

LOGよめ

Wealth-Labでヤフーから日本株のデータ読み込めたと思うけど
どうやってやるんだった

9/19のカキコは全部アホだなｐｐ

↑
アホMVPinこのスレ

おやおや、朝から必死でちゅね

朝から必死なのはおまえだろ

残りカスの馬鹿ばっかりだね

おまいを含めてな　ﾌﾟｯ

>>553
The RSI 25 explosion systemのシステムを宣伝するつもりはありませんでした。
もうしわけない。ここの方のレベルは高く意見はとても参考になりますので、意見
を純粋に聞きたかっただけです。

>>554
先輩は年間で個人金融資産を24倍にしたことがある人です。もちろん、信用取引を
ガンガンやってますが。。
先輩に限らず、この世界の人は自分の手法を簡単には教えてくれません。その代わり、
考え方とヒントは教えてくれます。私自身は、何かズバリではないけれど、考える
ヒントが隠れていると思ってます。
僕も３００ドルの売物にそのままズバリの真実が入ってるとは思ってないです＾＾

いくら検証してもいいｼｽﾃﾑなんて見つからない
短期のいいドテンシステムないかなあ

ドテンは往復びんた＋取引コスト2倍ってことだからな。難しいよ。
それにExposureが大きいということだからそれだけリスクも高くなる。

景気の良い話しだなぁ

>>580
単期でちょいちょいとやるなら自分で判断した方が早くないすか？

年15倍ぐらいのシステムを運用している人は、僕の周りには３名います。はやり、
探究心が人一倍強くないと到達できない数字です。
でも、僕は15倍がぐらいでは、全然納得してません。ラリーウィリアムズは、資金
１万ドルを１年間で１１０万ドルにしています。１１０倍です。
更に上を目指すべく日々探求したいと思ってます。

僕が就職を続けるのは、就職しないとデイトレの道に走りかねないからです。
デイトレは、毎日テレビ画面を見ながら時間とってる割には率が悪いですし、
なによりも味気ない毎日になってしまいます。僕は、デイトレよりスイング
トレードのほうが確実だと思ってます。それに社会との関係を保ちたいという
気持ちも確かにありますね。

>>584
ラリーウィリアムズの100倍はまぐれだという見解が多数。
ロビンのコンテストでも娘が上位に入って、持ってるものは持っているんだろうけど、
本人はその後あまり振るわないし、ファンドも破綻させたこともある。
著作見てもちょっといい加減だな。今は本業はセミナーって感じ。

>>584
確かにここレベル高いです。リターンに関しては完全に地合いとレバレッジ（ポジションサイズ）
と不可分ではいられないので、あまり意味のある言い方ではない。リスクリターンの比率で
考えた方がいいと思う。アホでも儲かる去年から今年前半の相場ばかりではないからね。

それとその先輩がロジックを教えないのは、教えても意味が無いから。実売倍してる人なら
わかることだけど、結局自分が納得してないとちょっとのドローで放棄しちゃうんですよね。
だから自分で考えたモデルに価値がある。先輩はそういう方向性で語りかけているのであって、
ケチだからではないと思う。

>>585
昔ラリーが売買譜を公開してたのでそれ見たことあるけど、まぐれではないよ。
最悪１万ドルのリスクで（デポジットが１万）、記録狙いだからできたことだと思う。
あれは間違いなく歴史に名を残すことを狙った売買ですｗ　最後はCFTCも動いたほどだし。

だから本業でもあんなにアグレッシブにやってるとは思わない。まあ南部のオヤジらしく
結構無茶してんのかな。

それと上でも書いたが最終的なリターンは玉管理によるところが大きいので、どうにでも操作可能。
だからリターンがまぐれだとかいう言い方にあまり意味は無いと思う

>>586
しかし100倍のパフォーマンスが彼にとってまぐれでないのならば、
その後の大会でも同様に100倍の成績を残せることになるし、
実際彼も毎年挑戦しているんだが、まったく振るわないね。
毎年記録狙いのレバレッジかけては、敗退しているよ。

> 実際彼も毎年挑戦しているんだが

そうなんですか？はじめて聞きました。

WLDでｃｓｖ形式のアスキーデータは読み込めるようになったんだが
ヤフーから日本株のデータ読み込みどうやってやるんだった
WLDで日本株のシステムやってる香具師いないのか？

いない

そうなのか、昔とは面子が違うのかな。
過去ログ読んだら解決した
スレ汚してスマソ

>>579
過去ログ読んでみな
ひとつの文章に私と僕が混在する電波ゆんゆんの奴がいるからさ

>>589
ここは残りカスばっかりでマジレスもらえないぞ
Yahooからsocketでcsvに変換すればいいだけの話だ。
かわいそうだから教えてやる。

>>592
ウップスくんだっけか？
あんまりアホを刺激しないでくださいまし
日足ならExcelのwebクエリ→csv形式→WLD3.0で余裕

>>
システムトレーダーくんて今、何歳？
おいらは24歳の専業で原資$40万の粘液$10万だよん

まあ目標が達成できるならプロセスは何でもいいさ
レンタル鯖のLWP経由でcsvに自動変換したものを
ローカルファイルと同期して使っていただけの昔話

みんな最初の頃は年１５倍とかの瞬間最大風速みたいな数字に憧れるんだよねー
そのうち毎月同じパフォーマンスを出せるシステムの良さに気づくと思うけど（ｗ

The RSI 25 explosion systemを８種類の単純なテクニカルフィルターにかけて
東証一部をシミュレーションしてみたけど、どれも平凡な成績しか出ませんでしたねえ。
企業ファンダでフィルターかけたり真面目にシミュレーションしようと思ったけど
このロジックだとバックテストの成績が良くなるだけで実際にはタイムラグで利益が欠けるし
シャープレシオが私のシステムと桁がひとつ違うから、精度の面でも眼中に無し。
このシステムにアレコレ手を加えても立派なシステムには成長しないでしょうね（ｗ
たぶん

というかそんなに高い勝率や、ロバストなロジックでなくとも、多少のドローに
耐える勇気があるなら儲けつづけることは可能、ということを先輩は
言いたかったのでは？

別に勝率高いからといって何倍にも増やせるというわけではないし、
既に書いたけど玉数管理の成否は勝率以上に重要でしょう。それはロジックとは関係ないです。

結局ここで議論が弾むことが、先輩の意図したことだったのかな

>>589
Tools-DataSources-Create a New DataSource-WebDownLoadから。
例えばソニーなら6758.Tとでもやればいい

続>>533
---------------------------------------------
9/17のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0) 計(1006-678-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

ティックデータあきらめました。
何社か一週間程試用出来るソフトを出されてるみたいですが、
高頻度で為替レートを記憶してくれて、
後でデータを他のソフトで加工出来るような試用期間付きのソフトないでしょうか？
yahooからとってくるタイプは作れますが更新頻度に不満があります。

WLDのシステム騙しが多いな
補正すると途端にパフォーマンスが崩れる
システムは自分で作らにゃ駄目だってこった

WLD、使ってた当時はバグもひどかったし、600と同じ状況になり、ラチがあかないので
放棄した。ずいぶん昔の話だけどさ。今は改善したのかな。

>>599
繰り返しだけど、為替のティックデータはお金を出して買うもんなんだよ。
つかそもそも為替のティっクデータに一体どんな意味があるのかわからないが。

ロイターに行けば？数百万はするが、ソリューションは提供してくれる。
あまりに膨大すぎて汎用で処理する幹事になると思うが。

おまいらどうでもイイから原油買えよ。
話はそれからだ。

「トレーディングシステム入門」に
平均損益/標準偏差(average/stdev)が出てきますが、
これは1.0以上ないと失格でしょうか？
自分のシステムは1.0以上のものは1つしかないのですが。

相場を長く続けてると、パフォーマンスよりも、
精神的に楽なシステムを選びたくならない？

なるな。勝率が高いシステムに仕立てるというのはそういう理由。

裁定取引のシステムでも組んだら？

裁定取引の手法ってのはシステムに他ならないからな。
裁定取引やれってのと変わんないよ。

裁定取引・・・鞘の縮小、拡大これだけ。至って単純。
例えば、エネルギー。
原油が上昇基調のときは鞘は拡大傾向にある。
逆の場合は縮小。
結局、NY原油の動きを解析するシステムって事になるが？
見方は合ってるよね？>>606

ここまでレベルの低い議論は犯罪に近いものがあるな

http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1095076019/129
あっちの世界で頑張ってくれ

ファンダメンタルはどうやってシステム化していくの？
低レベルに教えて。

＞ID:JoDXtoJD

とりあえず、わからんのならわからんで、レスするな。流れが妨害されて迷惑だ。
ということで仕切りなおし。利益だしてる人間で結構掘り下げられる気がする。

604 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：04/09/21 14:38:23 ID:+zlotPxO
相場を長く続けてると、パフォーマンスよりも、
精神的に楽なシステムを選びたくならない？


605 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：04/09/21 15:25:34 ID:8jaA0JED
なるな。勝率が高いシステムに仕立てるというのはそういう理由。

執行まで自動化してるんで精神的な苦楽はシステム選定要因の上位にならない。
掘り下げても何もでないんでこれ以上書くことは無いが。

デイトレやってる身で月次損益が赤字なら多少落ち込むかもしれんな

自分も執行は自動化しているけど、ドローダウンの発生は執行が自動であろうとマニュアルであろうと、
関係ないし、本質とは関係ないよ。勝ちは勝ち負けは負け。

精神的な苦楽から開放されるためにシステムを活用するわけであって。
俺もシステム組んでるが、（エネルギー商品先物）オール買いサイン。
ハーフ満玉。爆発的な利益出してるが、見てられない。
気が狂いそうになる。このシステム欲しい？

執行が手動であるがゆえに、シグナルに従えない奴を腐るほど見てきたがな
>>615の精神力がそこまで屈強なら、そもそも精神的に楽なシステムを欲するはずもない。
なんか矛盾してるよ、おたく

長期間のテストにおける多数の取引の統計的な偏りを語るのがこのシステムスレであって、
一回の取引で儲かりました、レバレッジ思いっきりかけてます、儲かってます、ラッキーでした、
って自慢する所じゃないよ。君別のところへ逝ったらどうだい？仲間がいるじゃん。

>>618
ごめん、逝ってきます

>>617
君、自動売買はじめてどのくらい？
自動的に執行させるってのは、別に目覚まし時計で無理やり目を覚ますとか、
カフェイン注入とかそういうもんじゃないんだよ。
ポジション取るのは嫌だけど、自動執行なら無理やりでもポジションとってくれて、
精神的に楽です、ってことか？？見当違いも甚だしいな。

>>620
最初におたくの考える精神的に楽なシステムってのを説明してくれりゃあ
こっちも甚だしい見当違いなんてしなくて済んだのにな。
ヌッシー系は矛盾を指摘されると激高するからおっかない。

>>618
あなたは株メインでやってるのですか？
商品先物のシステムの場合、良し悪しは長期間のテストにおいて優秀なパフォーマンス上げるのとは意味が違う。
理由は簡単。取引の期間が6ヶ月しか無いから。

トレーディングシステムを開発する人は世界中にいますけど１年以上継続して
システム通りに売買した個人トレーダーの割合は１割にも満たないらしいですし
僕も負けが重なった後の注文が最も精神的に辛い局面だと思ってます。
自動と手動を同格に扱えるID:8jaA0JEDさんはシステムトレーダーの鏡ですね

>>622
欧米の株価指数だよ。取引の期間は３ヶ月だが、つないだりせずに、長期間のテストをしないってことかな？
何を言っているのかわからないな。

>>621
自動執行＝精神的に楽なシステムという様に勝手に勘違いしているのは君ひとりであって、
一般論を話し合おうというところに矛盾も何もないよ。

>>623
よく理解できないけど、システムそのものに信頼がなくなったら、自動執行のスイッチを切ればいいだけだからな。
自動執行にすればそのシステムどおりに売買する１割になれるという前提がそもそもおかしい。

>>624
僕も勝手に勘違いしている人間みたいですので、
精神的に楽なシステムの具体例を一般論で説明してくださいな

説明するんじゃなくて、一般論として皆はどうなのか？と話の展開を期待しただけだよ。
そのなかには、システムそのものではなくて、執行を自動にすれば精神的に楽だと思っている人間が
存在するのもわかったよ。俺は理解できないけどね。

>625
なぜ「システム通りに売買した個人システムトレーダーの割合は１割にも満たない」という統計から
「自動執行にすればそのシステムどおりに売買する１割になれる」という展開になるのですか？

>>627を読んで理論武装して発言しているわけではないことがわかりましたので、説明はもういいです。

長期間のテストにおける多数の取引の統計的な偏り＜意味無い
ファンダメンタルの劇的な変化に呑まれるリスクが大きい。
短期的なトレンドを追っていくシステムが優秀なのでは？って提案。

あと、精神的に楽なシステムなんか存在しないと思います。

>>628
＞システム通りに売買した個人トレーダーの割合は１割にも満たないらしいですし
僕も負けが重なった後の注文が最も精神的に辛い局面だと思ってます。
自動と手動を同格に扱えるID:8jaA0JEDさんはシステムトレーダーの鏡ですね

じゃあ、これは何が言いたかったんだい？
自動にすれば嫌でもシステムに従うことになる、って意味じゃないの？

>>630
＞長期間のテストにおける多数の取引の統計的な偏り＜意味無い
このスレにいる資格なし。半年の商品先物で一発当てればいいんだろ？ハーフ満玉で。
さっきも書いたがスレ違い。

ID:8jaA0JEDは知識が無いクセに自分マンセーで結局バカを晒してるだけだな
メシ喰ってこようぜ

自動売買にしてPCの電源一切落とさないで
モニタの電源落として残高確認出来ないようにしてんだろ

たしかにヌッシー臭がプンプンする

>>633
どの辺りがバカなのか具体的に指摘できないのなら、君がバカのハッタリってことになるが。
具体的に書いたらどう？

つうか精神的に弱い奴は
モニタの残高の所にシールでも貼っとけ

こりゃヌッシー本人だな

>>636
まずおまえが精神的に楽なシステムを具体的に説明してみろよ
具体的に書いたらどう？

さて彼がどんなレスするのか楽しみ

ID:Za5ZalgFは例のバカだね。荒れたら尻尾ふって出てくる煽り専門のやつか。
>>636のレスは無駄だな。さわっちゃったよ。

>>599
http://disktrading.is99.com/disktrading/
の糞データならプレゼントするよ。必要な通貨ペアは？

>>640
具体的な説明は？

>>641
で、FXでどこのデータが糞じゃないのよ？参考までに書いたらテンプレの肥やしになるだろう。

>>643
自分に課せられた質問に答えない人は好きくないから教えないよん
ついでにID:8jaA0JEDはNGワードに入れますた

>>642

>>627くらいに書いてるんだが、コピペ厨みたいにループするのが好きなんだね。
何いっても無駄だからあんまりアンカーとかつけないでくれるかな？うざいだけだし。

NGワード大歓迎だよ。これでもうアンカーつけて低脳レスしなくなるだろうから。
ちなみに>>644は教えたくないじゃなくて、わからない、知らないというのが正確だな。

要するにシス厨は一番肝心なマネーマネジメントを糞ベーシックに
組み込めねえから手が縮んでなにも出来ないか一発でやられるってことだな

＞ID:8jaA0JED
じっくり読んでみたが役に立つこと何も書いてませんぜ
もうスレ荒らしは他所で頼むわ

>>599
昔ゆらぎの論文で、為替のティっクデータ使ってるのを見たけどそういう方向性のことでしょうか？
だとしたら実務者的には全く意味の無い数字であることを言っておくよ。

所詮は相対であるし、そのデータもどこのマーケットプレイスのどういう基準で採取された
ものかなんて分からないから。

ビックリするほど非論理的なやつがユートピア

なんかホント荒れちゃったね。もう少し、紳士的にいこうよ。

破産確率がゼロパーセントになる資金と
証拠金だけぶち込んどいて
あとは何も考えずに機械的にやれ
システムが有効なら大金持ち
駄目なら破産するだけ

破産確率がゼロパーセントのシステムは
100％破産する・・・かも

ヌッシーって初めて聞いたけど、なに？

>>653
システムじゃなくて、
バックテストの結果で破産確率が０になるだけの資金で始めろってことだよ
ぶっちゃけ０にならない資金で始めるのは自殺行為

破産確率がゼロなんてありえない
ばかじゃねーの？

0.5％未満ってことでしょ。おばかさん。

>>657
なんで勝手に0.5以下って解釈してるの
まぬけじゃねーの？

みまんってよむんだよ。べんきょうしてね。

みまんだろうがいかだろうがどうでもいいんだよ
おれがいいたいのははさんかくりつなんていちいちきにしてられるかということ
おまえばーちゃるれべるだろ？

ぎろんをすりかえずにていがくれきのきみはゆうこうけたすうってことばをしらべなさい。

低学歴を馬鹿にしたな
おまえ高学歴のくせに相場じゃ損ばかりだろ？
今日のお題目は破産確率ゼロか
一生唱えてろよ

自動執行もなはっきり言って現実から逃げてる臆病者のやることだ
相場をやるなら電話で満玉で指示するんだよ
この臆病者めが

ん？破産確率ゼロは、有効桁数じゃなくて、極限の話だろ

>>641
ありがとうございます。
円、米ドル
米ドル、ユーロ
円、ユーロ
をお願いできないでしょうか？

>>649
仰るとおりです。

破産確率なんて何の役にもたたない。
ちょっとでも意味があるんなら、WLD、トレステにその数値が表示されているはずだが、無いだろ？
黙殺されているんだよ。

インチキなソフト会社がカモに現実突きつけるかよ！
だいたい、一目でどっちに行くか分かるし万一外れても必ず逃げ場用意してるはずだろ。
学歴うんぬんよりセンスの無い弱者が藁にすがりてえのは分かるがな

↑
意味不明

パフォーマンスよりも精神的に楽なシステムってなんだ？
破産確率厨とダブルコンボでだいまんルーム内で大爆笑させてもろたｐｐｐ
今日は帰宅前にバカのクソネタを読んで感動した。じゃあ帰って寝ることにする

いつもの展開にワラタ（ｗ

>>670
そういうお前のレスのいつもの展開だな。自分も同じアナの狢だってことに気づけ。

とっくに気づいてますってば（ｗ

なるほど、それでは、果てしなく繰り返されるワラタ（ｗってレスは自分に向けてのものだったのか。
自嘲癖があるのかな。

続>>598
---------------------------------------------
9/21のシグナル発生回数：壱(1-0-0-0) 計(1007-678-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

本日も、ここまで読んだけど、読んで損した。

でもそろそろ昨日のｱﾌｫ本人から精神的に楽なシステムを語って欲しいな。

欧米の株価指数でパフォーマンスよりも重視するほど精神的に楽なシステムを激しく知りたいのだ。

電源切ってノーポジ

>>677
＞欧米の株価指数でパフォーマンスよりも重視するほど精神的に楽なシステムを激しく知りたいのだ。
ちゃんと通じる日本語もろくに書けない馬鹿が何言っても無駄。

精神的に楽なシステムでもパフォーマンスよりも重視しなければなあない
システムは欧米の株価指数で通用しないことを激しく知らしめたいのだ

複数の構造がある文章を上手に日本語で表現することができない奴は、
単文の箇条書きでもしてろ。

で、ヌッシーってなによ

　　　　　　 　 |　スレを見る限りここの奴らは1つのシステムしか使ってないようだが
　　　　　　　　|　もしかしてここは素人の集まりか？
　　　　　　　　|　俺は20のシステムを自由自在に操っているぞ。
　　　　　　　 │ おかげで毎日いくつかのシグナルが出て、ウハウハボロ儲けだが。
　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　￣＼|￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　 　 　 　 　／) 　／)
　　　　（　. .:.::;;;._,,'/　/ :::::⌒::..ヽ
　　　　　）.:.:;;.;;;.:.） 　|::●_:::●:::::|　　　　ｽﾞｼｰﾝ
　　　　ノ. ..:;;.;..ノ 　 (〇 〜::::〇:.|
　　　（　,..‐''~ ﾜｰ　 / :::::::::::::::::::..|　
（..::;ノ　)ﾉ__ 　　　　 | ::::::::::::::|_/::.|　ｷｬｰ　＿_
　）ﾉ__ '|ﾛﾛ|／￣＼A.::.|ﾛﾛ|／￣＼　＿_ |ﾛﾛ|..＿_ ／￣＼
＿|田|_|ﾛﾛ|_|　ﾛﾛ| | | _|ﾛﾛ|_|　ﾛﾛ|＿|田|.|ﾛﾛ|_|田|_.|　ﾛﾛ|＿

今日はID:uWxtBUfBもNGワード入りか

ヌッシーが出没すると金融工学スレで短期売買のリスクが議論になるのも
いつもの展開だよな

どこのスレですか

>>664
ここに極限を理解できないのが、いったい何人居るのやら

>>595
俺も同じ理由でバーチャだと確信した。

だからヌッシーって何か教えてよ

>>689
あざとすぎ。でも定期的にがんばれば例の奴が釣られてくれるよ。

>>687
微分積分は経済学でも使うけど、複数のブローカーに電話するのが秘密の誰かとか、
EASYLANGUAGEも厳しい人たちにはちょっと無理なんだろうな。

最近なぜかシステムが曲がると損してんのにちょっと嬉しくなる

当たった時より曲がった時のほうが妙にワクワクすんのって漏れだけ？

勝って興奮すんのも、負けて興奮すんのも、感情の出元は同じ。
だからそういう感情はマイナス。
システムトレードで感情をもつことがそもそも失格。

ここも株板なみのレベルの低さになったもんだ
ヌッシーと愉快な仲間たちが居たころのほうが面白かったな

>>555
ども。シティバンクのＰＢは使っていません。
運用は米系の商用銀行のＰＢサービス、トラストはスイスの専門銀行で。
遅レスすんまそん。

>>691
それじゃシステムトレードの意味がない

れべるがひくいかたでもよめるようにひらがなでかきます。
はさんかくりつぜろはきょくげんのはなしですか？わらっちゃいました。
れんぱいしてはさんするかくりつがあるいじょうきょくげんでぜろはないですよね。

！

>>696
揚げ足取ってやるなよ
限りなくゼロってことだろ

0.9＾∞っていくつだと思う?

lim 0.9^x = 0
x→∞

揚げ足スレは、面白くないです。

皆さんの成績ってどれくらいですか？

極限を理解できない奴がまぎれこんでいる→事実
破産確率なんてマネーマネージメントとの組み合わせであっさり埋没する数値で、
何の意味もないのに求める馬鹿が絶えることが無い→事実

>>689=>>693しね

まあ、ヌッシーと執拗に書き込みつづけている人たちは、
荒れたら喜んで出てきてレベルが低くなったとかのたまうな。
同じIDでまともなレス見た事が無い。常に煽り専門。このスレの寄生虫ですわ。

まじでヌッシーがわからなかったから聞いていたんだが、タブーだったようだ。
なんかここ閉鎖的だね。
さようなら
システムトレーダー検討を祈る

＞ＡＬＬ
今日はID:/DbfWYHrがNGワードですわ

みなさんホームトレーダーですよね？

法人化して専用のオフィス借りてる

>>704
それは自己紹介なのか
ここ数日のあんたのレス読み返してみ

NGワード登録してもアンカー打つと表示されるんだな_orz

>>708
法人で、どのくらいの規模のスペースを認知してもらっていますか？

また＞ALLか。
こいつが出てくるときは必ず荒れてるな。
まるで雨男。いや雨ふりのときに這い出てくるナメクジのほうが適当か。

>708
＞ＡＬＬ
ワラタ（ｗ

第三者だが＞All厨まじうざいよ。

第四者だがオマエモナー（ｗ;

>>688
あとはネタを振った本人が、どこまで調整して結果を晒すのか待つのみ（ｗ
私も各種データを提供してメンバーとシステム開発の研究会やってるんだけど
何回目のシミュレーションでシステムを完成させたかをリポジトリで解析すると
その人の開発スキルから性格まで分かるから、かなーり面白いですよ。
ホントは新規開発より事後検証会のほうが大切なんだけど、こっちは参加率＝低。

>>694
シティバンクはネットで外貨送金できることとプレミアムデポジットがメリットかな？
私はロンバーオディエダリエヘンチのプライベートバンカーと頻繁に情報交換してるけど
運用能力の高いトレーダーなら、ＰＢの運用益なんて最初から期待しないでしょ（ｗ

あんたはうざがられてる当事者じゃん。

システムトレードの話をできない人に、うざがられても無問題（ｗ
くやしかったらシステムの話で私をコテンパンにしてみてください（ｗ

過去すでにされているのでは？

そろそろ出勤じゃないの？本業で喰えない人はそろそろ身支度の時間だよね。

ああ、勉強不足の人に絡まれたことはあったね（ｗ
知らないなら黙って聞いてればいいのに、煽れば教えてもらえると思ってる人と
雇用統計を前回の失業率で調べただけなのに勝ち誇っちゃったた人とかのことかな？
懐かしい（ｗ

でも私は>>713=>>715=>>717にコテンパンにされたいから、
頑張ってシステムトレードのネタを振ってね（ｗ
遠慮は要りません（ｗ

そういや、この人いつも出勤前に書き込んでドロンだな。
公務員とかじゃないの？

ここに時間を割くほどの内容が無いだけです。
毎日来たくなる高度なシステムの話してよ（ｗ

じゃあ平日の昼間に一回でもいいから書き込んでよ。
職場に拘束されているだけじゃないの？
ほんとにその気になれば自由意志でなんとかなるのかな？ｗ

身支度に入ったようですｗ

ちなみに俺本人は学生。新規参入修行中。

>>723
うんち出してきただけだよ（ｗ
前にも書いたけど私はトレード以外の事業もやってるから、あんまり暇じゃないの。

それにオフで会った人には、ちゃんと名刺も渡してるし
もう名前から顔まで晒しちゃってるんだから昼の点呼は意味無いよ
脱税したり無職のトレーダーで名刺も持てないような人とは世界が違うもん（ｗ

オフで会った人ってその１％コテハンがタイのロリコンマニアだと暴露していた人のことかな？
生であった人にネットで裏切られるなんて人望ないね。

>>724

（　´,_ゝ`）

ログ読んだらタイじゃなく韓国だった。どっちでもいいが。

あの顔で糞してる姿連想したらゲロ吐きそうになった
朝から汚物ネタやめろつーのヴォケ

＞ＡＬＬ
そのちゃんは（小林麻耶＋レゲェ＋あやや）÷４の顔です

性別が(ry
CITIBANKのプレミアムデポジットにどんな意味が？？？

プレミアムデポジットってCITIの為替のうさんくさい商品だよね？
もうCITIはPB締め出されたし、貧乏人、金持ち一律にろくでもない商売やってるのは前から公然の秘密だったんだけど、
まかりなりにもFXのシステム使う人間がCITIのレートで為替ゲームやる意味ってなに？

預金とは名ばかりのオプション取引だったからね

>>719
雇用統計の件では、きちんと数値も論旨のある反論もされてないと思いますけど如何でしょうか。
それにこの件は、普通に会話が成り立たないようでしたのでそちらに何も期待しないという形で終
えているかと記憶しています。また、今頃になって単に煽るようなことを言うのはあまり大人のする
ことではないですよ。

ほ ん に ん ？


あれは間抜けな学者が暴走しただけで議論と呼ばない
ボクは共分散調べたから偉い、だからファンダ調査法教えろってクレクレ厨だった
Ｊのギルドで正解出てるから10月3日のオフに逝けばいいんじゃねーの

クレクレ厨なんてどこにもいなかったが。
その１％にしろ誇大妄想がすぎるな。

ふ 　ー　 ん（　´,_ゝ`）

>>729
なーーーんで「÷４」なの？
別に説明してくれなくてもいいけど（ｗ；

>>734
ＪさんのレポートはSAXOとOANDAを使って説明してたような気がするけど
どっちも値が滑りやすいブローカーなんだし、約定率とスリッページに触れてないから
まだ実用レベルのレポートじゃなかったと記憶してます。

いや、実際そんな奴どこにもいなかったよ。
ファンダ厨がうざかっただけ、今でも篭もってオナニーでもオフでもやってりゃいいのに、
わざわざ出てきて「アピール」するんだよな。

>>734
約定率もスリッページも考慮にいれてないんだってさ。
そういうバーチャ世界のレポートとやらが正解と信じたり、
幻でも追っかけてるのか？ｗ

>>714
ほー、そのうち何%ぐらいが実際に運用してるの？

>>734みたいなスリッページのことさえ頭が回らないバーチャばっかだろ。
他人のレポートに正解を求める、今後も自立が難しい奴らが教祖に助けを求める。

>>714
そのちゃんごめんよ〜
今度の反省会にはちゃんと出席する
by しまうま

>>734
今度のオフ会にＪさん参加するの〜
それ is どこ情報？

米株が軟調だとヌッシーが出る法則

↑
ショート空売りということを知らないど素人

ロリコンの書き込み
↓

>>745
セルショートは統計的には儲かりにくい。
先物に走るか寝て待つか。いっそのこと毎年９月はシステムチューンナップ
強化月間にしたほうがよさげ。９月と１０月では相場つき変わってくるしね。

昨日は学生クンに呼ばれたから何回も来たんだけど
何かシステムの話題を振られたわけでもなく無駄な点呼に終わった（ｗ;

>>740
その質問の意図はわからないけど、私は自分のシステムを持ってるから使わないし
研究会で使ったシステムを他のメンバーが実際に運用させるかまで把握してないよ（ｗ

>>742-743
ウマ〜（ｗ

>>747
＞セルショートは統計的には儲かりにくい。
こんな書き方じゃ議論にすらならんよ。
タイムフレームも不明、取引手法も不定。

だいたい先物に走るかって、ここ先物板なんだけど？

>>749
すみません、先物は米国先物のことです。日本の商品先物なら株と同じです。
需給バランスが崩れている市場は、株だろーが先物だろーが、売りは難しい。
それは純張り、逆張りでも同様。

何千とモデルを組んできたけど、どうしたって買いの逆をやって買い並のリターンを
あげることは難しい。

何千もモデル組んだんだとよ
また凄いホラ吹きが出てきたな

じゃあ今需給バランスの崩れていない市場ってどこなの？
教えてよ

数千もモデル組んで毎年９月は稼げないらしいが

>>750
トレステでもWLDでもコミュニティサイト見れば、ショート専門のシステムが結構ある。
特にブレイク系はショートの方が確実じゃないの？いわゆる底が抜けるとか暴落するとかそういう局面は、
上のブレイクするときよりはるかに力強いからね。

テストするシステムによって、このシステムはショートの方がパフォーマンスが良い、これはロングのほうがいいとか
千差万別のはずだけど、そんなにショートの方がパフォーマンス悪いと力説するのなら、
その何千のシステムのうちの２，３でも具体的に例示したらどうかな？
いまんところ、まったく信憑性も説得力もない。
ｔ

>>754
信じてもらう必要は無いよ。
ショート専門のシステムをシンメトリカルな逆の条件を買いでやって比較すればわかる話。

株の需給バランスは極めてわかりやすいし、日本の先物も株ほどではないが同様です。
ならばそのエッジをレバレッジをかけて増幅した方がはるかに儲けやすいと思う。

曖昧な一般論は、嘘がバレにくいからな。

先物の需給バランスがわかりやすいなら、みんな大金持ちじゃん
信じないのは、おまえの「嘘」だから

>>755
自分がつくったショート専門の高勝率システムは条件を逆にしてロング専門にすると、
大幅にパフォーマンスが落ちる。
逆にシステムトレーダーのDipBuyer型、底をひろうシステムの場合はショートにすると機能しないだろうな。
そういういろんな背景のもとにいろんなメソッドがあるが、一律に統計的にショートは儲けにくいなどと一般化するのは、
何の意味もない。なんでそんな愚かな断定をするの？

＞ＡＬＬ
ここ数日でヌッシーの素性がわかって、みんな安心したんじゃないの？
要するに無学のアホ。

>>758
＞ＡＬＬ厨は無学だから、他人が無学だと安心するってことが言いたいのかな？

常に、みんなとかＡＬＬとか言ってるが、そんなに他人の目が気になったり、みんなと一緒じゃないと安心できないのかな？
はやく独り立ちができるといいね。トレードで成功する大前提だと思うよ。

思い起こすと＞ＡＬＬのやつはヌッシーと書き連ねるだけで、煽り以外のトレードに関する記述は
一切ないな。
本当に無学なんだろうし、トレードに興味があるって程度なのかな？
みんなみんなというが、そのみんなってどこにいるのか？みんな一緒にシステムを共有したい、仲間にいれてほしいってことなのか？
こいつがシステムで金持ちになることだけは絶対になさそうだ。

>ALLのやつって陵山でしょ？まじ馬鹿だよこいつｗ

>ALL厨こと陵山くんプロファイリング

＞ＡＬＬやみんな等の発言が多く、群れるのが大好き
英語は駄目らしい
無学らしい
ヌッシーに個人的な恨みを抱き粘着して煽るのが生きがいだが、
肝心のトレードに関するレスはほとんどない。ヌッシーが紹介した格安データ
を購入した末に文句をつけている
東京在住

どうしてヌッシーが紹介したって知ってるのか小一時間(ry

前からいる住人なら誰で知ってるよ。テンプレの半分くらいはヌッシーが初出の情報。

追記
＞ＡＬＬ以外に語尾に..でつか？という幼児表現によっても見分けることが可能？

まだあるなあｗ
「そのちゃん」とその１％を呼称するのも>ALL厨こと陵山くんの特徴だね。

＞そのちゃん先生は口座間の入出金に至るまで完全にシステム化しているらしいが
俺は給料日に毎月定額を入金するだけのシンプルかつ裁量無しの追証システムだ。

これが彼のシステムらしいｗ

学もない、シストレの実力もない、個人に粘着して荒らす、文句が多い。
何のとりえもない陵山くんだな。

陵山の個人情報だれか書き込まないかな？会社の電話番号とか。
消される前に別のサイトにUPして、暴れたら即リンクとかねｗ

良スレだったのに・・・

より良スレに戻すためには陵山叩きが必須。
北朝鮮にたいする制裁みたいなもんだよ。ほっとけばつけあがるだけ。

いわゆるstochasticsの標準偏差ボラティリティをとって、
それをフーリエ変換するとものすごいことになったよ。

>>764
テンプレの７割は自分が書いたものだがヌッシーではない
荒らすだけの低脳のおまえに何を言っても無駄だがな
消えろ糞

>>770

ネタ？マジ？どうすごいのかもうちょっと具体的に。。。
ロケット工学投資法の匂いがするけど、
とにかくフーリエ変換ってこれだよね。
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Shiro/1620/ft/1.html

だがヌッシーと呼ばれる嘘つきが自分でテンプレを作成したと騙りを入れたのは事実だな。
相手にせず放置していたが、そんな間抜けを信じてヌッシーを擁護する糞が溜まると迷惑だから
ちゃりで出かける前に完璧に反論しておく

Wealth-Lab(ここでは高い評価)
ttp://www.wealth-lab.com/

eSignal(自動売買可能)
ttp://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(使いやすいらしい)
ttp://www.equis.com/Products/MetaStock/

・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
ttp://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
ttp://www.gaincapital.com/

REFCO.LLC
ttp://www.refco.com/　(世界最大ノンバンク系先物ブローカー)

Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
ttp://www.elitetrader.com/


3 ：修行者 ◆wSTRADERCQ ：04/07/18 02:53 ID:Xj56cU9x
MoneyTec(FXに関する掲示板)
ttp://www.moneytec.com/


>>771　>>773
嘘つきはお前じゃないの？一応成り行きで擁護するが、
この辺りは全部ヌッシーが初出だと思うが。LOG見りゃ確認できる。

だから１スレからマジレスしてきた自分はヌッシーではない
おまえがヌッシーだろ、あほくさ

テンプレを書いたってのと情報を出したってのは違うが、
ひょっとしてこいつスレからリンク拾って貼ったことを言ってるのかな？
＞前からいる住人なら誰で知ってるよ。テンプレの半分くらいはヌッシーが初出の情報。

一応確認するが、よく読めよ

>>775
意味分からんが、上のリンクの元の情報をこのスレで初出したのはヌッシーだということだが、
お前が始めて書いたって嘘にしときたいわけ？？動機は？

自分をヌッシーと呼んだことはない
あれは糞どもが勝手につけたものだ

>>778
ハア？
まず、お前がリンク出したわけじゃない。
お前はヌッシーの事を嘘つきだと思っている。
で、
お前はヌッシーと呼ばれてるってか？

君、総合失調症かなんか？
それとも上にでてきてる＞ALL厨の陵山くんかそのナカマ？？

>>771からID:Br6GIpcGのレスを追うと、
こいつのイカレっぷりに引くな。

おまえはすぐにIDを変える自作自演厨だったな

＞テンプレの７割は自分が書いたものだが
プ、またこりゃ大法螺吹きだな。

こいつ上で出てきたリンクのブローカーや製品にたいして、
ヌッシーが出したもんだからって、ことごとく反発してたのによく言うわ。

＞ちゃりで出かける前に完璧に反論しておく
＞あほくさ

このパクリフレーズ繰り返しるの奴は基地外だな。
問題はこれが＞ALLくんと同一人物かどうかだな。

>>781
君の名前、陵山っていうの？それとも別人？

陵山くんプロファイリングしたID:CVve3Pssにたいして
771 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：04/09/25 19:58:37 ID:Br6GIpcG
>>764
テンプレの７割は自分が書いたものだがヌッシーではない
荒らすだけの低脳のおまえに何を言っても無駄だがな
消えろ糞

この反応。荒らすとか言ってるから多分本人だな。
かなりその後取り乱してわけのわからないことになってるし。嘘もついてるし。
陵山くんは嘘つきでよく取り乱すってのもプロファイリングに追加希望。

>>771
陵山。おまえが出てくると荒れるんだよ。嘘までついてぬっしー貶めたいんだろうが、
おまえが消えてくれ。

それより>>770は音沙汰なしか？

英語もできない、日本国内専門の陵山くんにあのテンプレの7割は絶対ムリですｗ
英語のリンクばっかりじゃんｗ

973 ：シム板創設者# ：04/09/25 20:07:47
＞ＡＬＬ
過疎板へようこそ


時間をみると>>773と>>775の間に書き込んだんだな。
やっぱ＞ALL厨の陵山くんだね！

どっかに減価償却費を銘柄ごとに見れるところないかなぁ

＞ＡＬＬ
これじゃ陵山さんがかわいそうだよな
ちなみに今日の彼がヌッシーだよ

>>789
今日の彼とは？
できればもう少し詳しく。

もうそろそろ、実りのない争いやめようよ。
仲良く平和にやりましょう＾＾

>>789＝陵山　さん　が監視下に置かれたのでかなりましになるかも。

＞ＡＬＬ
今日のNGワードはID:7X2tGV9pです。

また陵山くんか。
Good Morning, can you speak English?

夜勤さんに通報しますた

夜勤ってまだいるの？切られたはずだが。あいつ犯罪者だろ。

月3回平均の売買指示で、1年9ヵ月で約10倍に増えているトレードを偶然見つけたんですけど、これって割といいのかな？

>797
リスク計算して投入金額を決定する前の、満玉状態で１０倍？
マイナス回の平均と偏差によるんじゃない？

５のテンプレに従って評価を書けばはっきりすると思う。

すみません。初心者なので専門用語が判らず、馬鹿にされてしまうのを覚悟で書けるだけかきます。
取引対象 東京ガソリン一枚の売買
タイムフレーム 日足
取引回数 65回/1年9ヵ月
平均保持期間 約10日
勝率 27勝38敗
最大利益 471000円
最大損失 94000円
最大ドローダウン 335000円
手数料を80円で計算しています。

>799
それに加えて

・総利益／総損失（プロフィットファクター）
・勝ち回平均
・負け回平均

あと、手数料８０円というのは僕が知る限り現実的ではないので１０００円（往復）とかにしては？

個人的には負け回と勝ち回それぞれの標準偏差とかも欲しかったりしますが。

プロフィットファクター 1.812
勝ち回平均 112100円
負け回平均 43900円
です。
手数料は、すみません！80円ではなく、8000円で計算していますので。もし必要なら各取引に、7000円づつ利益を足して頂ければ。

とりあえず１５０万ぶちこんでシステム通りに売買してみれ
システムが当たりなら大金持ちになれんど

勝率からするとトレンドフォローでしょうか。

ガソリンで玉維持期間１０日というところから、
個人的には勝ちトレードの途中含み損や、負けトレードの途中含み益が気になります。
自分的にはそこをクリアーできれば使えるかなと思ってしまうシステムですね。

また、自分がよく使う「負け偏差」が出ていないので、資金に対する投入額が計算できないのでリターンも予測しづらいですね。

初心者同士がこうして話していてもしょうがないので、どなたかもっとハイレベルな方の意見が聞きたいです。

負け偏差ってどうやって出すんですか？

偏差はエクセルで＝ＳＴＤＥＶ（負けが並んでいるセルの範囲）だったかな。
オープンオフィスを使っているので自信ないです。

バカバカしい

負け偏差255.3163
勝ち偏差5622.134

最大ドローダウン335000円
これでいいんでしょうか。

結果的な勝ちトレードの最大含み損と、結果的な負けトレードの最大が一緒なんですか？

その負け平均と、負け偏差、勝率なら、
自分だったら口座資金８００〜１０００万円につき１枚の売買になります。
２１ヶ月で１０倍になったとして毎月４．２万円でしょうか。資金の多寡を考えると月利０．５％ぐらいになりますね。
ほかの運用システムとの相関次第では、ポートフォリオの一部として使えるという感じかもしれません。

今見てみたら、検証期間が短くて売買回数が少ないですね。
５年以上、１００回ぐらいは欲しいところです。

あくまで僕も初心者なので、話半分で聞いてください。

大切なことを聞き忘れてましたが、パラメータは幾つぐらい使ってますか？
１０個使ってこの成績なら、ちょっと実用には耐えないかも。

自分は２〜４個以上は使わないので、聞き忘れてました。

>結果的な勝ちトレードの最大含み損と、結果的な負けトレードの最大が一緒なんですか？
これどういう意味?

例のアホが居ないと平和やな〜
夏はリゾートバイトで忙しかったらしい
もう学校が始まったから3ヶ月間は荒れるよ

陵山以外にもいるのかよ

>810

７９９の「最大ドローダウン335000円」と、８０７の「最大ドローダウン335000円」
というのが全く意味で同じものなのか、

それとも８０３で書いていた「結果的に勝ちトレードになったものの、途中含み損」についての答えであるのかを聞いた文章。

何の事か、やっとわかりました。(^-^;

利益が出ているときの含み損の最大値は、
-73000円です。

損決済の時の最大含み損は、
最大損失時と同じ86000円です。手数料8000円を足すと前述の94000円になります。

あと、パラメーターですが、色々(と言っても10ぐらいですが)試したんですが、結局1つだけしか使ってません。

WLDについて、東証や日経225のデータのダウンロード方法は
過去ログにありましたが、東証以外の株式市場の日足データ
がダウンロードできません･･･。

どなたか方法を教えていただけないでしょうか。

もし、過去ログを見落としてましたらすいません。

大証がＯＳでＪＡＳＤＡＱがＱ、
新興と上場間もない企業は無理臭い。

ありがとうございます。
おっしゃるとおり、新興銘柄などを取込もうと
していました。やはりだめなんですね･･･。

>814
それなら、今の情報だけじゃはっきりわかりませんけど、
ストップの設定（とりあえずマイナス７万円？）によっては負け偏差を小さくすることが可能かもしれませんね。

現状の負け偏差と平均１０日というところでは、やっぱり８００万円に１枚が限界で、その結果利回りはそれほど期待できないかもしれませんね。
その期間での原油、灯油、軽油との相関を調べて、１５００万円で合計３枚とかにすればもう少し利回りが出ますかね。

改良の進み方次第で２５０万円に１枚ぐらい（ガソリン単独で負け平均２００の負け偏差１５０ぐらい？）に出来れば、毎月一定料金払ってサインを購入しても良いですよ。
がんばってください。

【システム名】ライフエクステンション
【開始残高】3,000,000円(2004/08/24 08:30)
今回利益：222回(+1,235,000)　累計利益：500回(+2,804,000)
今回損失：42回(-814,000)　累計損失：119回(-1,807,000)
今回収支：264回(+421,000)　累計収支：619回(+997,000)
【現在残高】3,997,000円(2004/09/26 01:12現在)

【備考】取引単位固定の実トレードでシステム評価中
ここまでの勝率：80.7% プロフィットファクター：1.55
連続損失：4回(2004/08/26) 最大ドローダウン：44,000円(2004/09/08)

当初の目標だった月間利益100万円に一歩及びませんでした。

【現在残高】3,997,000円(2004/09/26 01:12現在)を
【現在残高】3,997,000円(2004/09/27 01:12現在)に訂正します。
失礼しました。

増え方もすげーし
売買回数も半端じゃねー
まさに神のシステム

土日は最悪に荒れてたんだな

土日は陵山くんの会社が休みだから

続>>674
---------------------------------------------
9/22のシグナル発生回数：弐(2-0-0-0) 計(1009-678-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------
---------------------------------------------
9/24のシグナル発生回数：壱(1-0-0-0) 計(1010-678-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

続>>825
---------------------------------------------
9/25のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0) 計(1011-679-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

訂正>>↑
---------------------------------------------
9/27のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0) 計(1011-679-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

続>>827
---------------------------------------------
9/28のシグナル発生回数：弐(2-0-0-0) 計(1013-679-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

↑おまえのSPAMでこのスレ埋める気か？
ちらしの裏にでも書いとけ。

>>822
手数料やスプレッド考慮してるのか？

＞実トレードでシステム評価中

当然そうじゃねーの

続>>828
---------------------------------------------
9/29のシグナル発生回数：弐(1-1-0-0) 計(1014-680-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

>>832
あんたはいったい何をしているのかね？
いちいち自分の仕掛けの結果をここに記録して
誰にメリットがあるのか？

>>832
例のアホの挑発に負けないで頑張ってください応援してます。

今月97％システムでは、大京、不動建設、ベンチャーリンクで買いシグナル点灯
し、それぞれ約２００万円分ずつ購入してみました。実質４日間で約６５万円の
利益がでました。とりあえず、新しいシステムは順調に動いてます。

アラビカに売りサイン出たので、寄り成りで売立て

>>835
売ったときに書き込んでもらえるとうれしいなぁ

でも買値と株数わからんから、好きなだけ情報操作できるよなぁ

やっぱ後だしジャンケンは強いわぁ

続>>832
---------------------------------------------
9/30のシグナル発生回数：参(2-1-0-0) 計(1016-681-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

アラビカ９月、朝寄り12820円で売ったが、大引け13120円以上なら仕切り。

東京ゴム、大阪ゴム指数、いずれも先、
大引けがそれぞれ143.5、132.15以下なら売り建て。

>>835
＞今月97％システムでは、大京、不動建設、ベンチャーリンクで買いシグナル点灯
し、それぞれ約２００万円分ずつ購入してみました。

東証一部しか対象にしてないんですか？新興市場も対象にすれば
かなりシグナルが出たのではないかと思うんですが？

ああいう底を拾うタイプのシステムでは、
ブルーチップのみでやるのが正解。
新興市場の倒産リスクが高い銘柄でやると破綻する。

でもさ、それぞれの銘柄のチャートを見たけど、
いくらでロスカット利益確定と決めても、この先97%で勝ち続けるとは
とても思えない。日経平均自体が弱いときもあるんだし、
この97という数字は現実的じゃないな。

過去ログ読んで勉強したほうがいいよ君ｗ

なにを？

東証一部でもインボイスとかはシグナル出ても良さそうだったと思うんですが？
実際、タイミングさえあえば大儲けでしたよね。

これってどうさ、「kaburobo 2ch」で検索しても全然話題にも上ってないみたいだけど
トップページの意味不明のチャートをなんとかしてほしいな。

http://www.kaburobo.jp/

>>849
かなり金かかってるね。野村とIBMが金出して、早稲田の名前を借りたって感じかな？
１、大会期間1ヶ月は短すぎ。株でまともな競争ができるはずがない。
２、ソースコードの権利がすべて主催者のものになるので、ある程度以上のレベルのトレーダーが
参入するガチレースにはなり得ない。

そんな感じ

>>850
３、どうせ終値ベースのテクニカル・バーチャルなので、
ボラの高い銘柄に対する全力投機アルゴリズムが優勝。

１．過去ボラが高い順に２銘柄（大会の失格ルール回避用）を探す。
２．４通りの投機が考えられるが、インデックス連動銘柄で
　　１つめの銘柄が下げて、別の銘柄が上げる、というケースは
　　少し考えにくい。２つの銘柄が同じ方向に動くと仮定すると、
　　買いのみ、売りのみ、この２通りの投機が有望。
３．BuySpeculator, SailSpaculatorを作成。
　　前者：高ボラ２銘柄に資金を分散して初日全力買い。
　　後者：高ボラ２銘柄に資金を分散して初日全力売り。
４．最終日に清算（期間が短すぎるため、売りのアルゴリズムの
　　大半は役立たずであり、最終日に処分したほうが簡単である）。

ストップオーダーで5%の利益を確保したら清算も入れておいた方がいいと思うぞ。
それでも50万はもらえる。
1月はいくらボラが高くてもあまり動かないよ。
なんて親切なんだ。

特定銘柄のβ値＝ 特定銘柄と市場ポートフォリオの共分散/市場ポートフォリオの分散
で算出できるから。
なんて親切なんだ。

4通り作ればもっといいな。
仮に5%で利益確定するとして、確定後の行動でBUY SELLの2通り更にかければいいわけか。
BUY-BUY,BUY-SELL,SELL-BUY,SELL-SELLの４つ。
5%+αが得られるな。

＞科学さん
本日開催のオフ会に参加されると仰っていたのですが
その後、参加予定者のどなたかと連絡を取り合っているのでしょうか？
さきほどシストレ交流BBSを最終確認しましたが訪問の形跡は全くありませんし
こちらが勝手にしたこととは言え、料理屋の予約まで入れてあるので少し迷惑しています。
もし可能なら午後５時頃迄に幹事の代表メールアドレスにご連絡ください。

>>855
１ヶ月という短すぎる期間を利用して真っ当な投資を
せせらわらう戦略なのに、わざわざ何度も繰り返して、
平均回帰してどうするんだ？池沼？

取引利益をパフォーマンスの評価基準にしているうちは、
ビギナーの枠を出ないよ。

>>856
結局、科学さんと遭えないままオフ会終了でございます〜
お土産交換会もさることながら参加者７人のうち女性が３人もいたことに驚きました♪

>>858
どういう方式で賞金が出るのか知らんのか?

>>857
脳内戦略を語られても反応に困る。

わざと２回３回に分けて書く奴、どうにかならないのか？
>>856 >>859 おつかれ！

>>860
知ってて言ってる。

あの賞金方式では、本大会中「１ヶ月間」の取引利益が評価基準。
それなら「投機」がベストの戦略ということになる。
堅実に1割稼ぐアルゴリズムより、博打のように2割稼ぐアルゴリズムのほうが
取引利益では上位に分布する。もちろん下位にも分布するが、
負けて失うものはない以上、上を狙わない理由は無い。

この条件で、「投資」を行う参加者に勝ち目があると思うのか？
現実のシステムに必要とされる安定性や堅牢性を考慮した
投資アルゴリズムなど、「１ヶ月間」という短すぎる期間では無意味だと思わんか？

来年の１月だとディフェンシブ買い、ハイテク売りであとは
テクニックですよ。皆さんがんばって

>>864
馬鹿にしているのか？

GOD SYSTEM

株の話は株式板か市況１板に引っ越して欲しいです

今日の寄り付きの計画
・白金８月を売り建て
・金曜日の大引けで売り建てたゴム指数３月は、ドテン買い
・東京ゴム２月を売り建て
・東京とうもろこし９月を売り建て
・アラビカ９月を売り建て

続>>840
---------------------------------------------
10/1のシグナル発生回数：壱(1-0-0-0) 計(1017-681-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------
---------------------------------------------
10/4のシグナル発生回数：壱(0-1-0-0) 計(1016-682-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

ドテン買いしたゴム指数３月は、大引け132.35の逆差しで損切り

＞ＡＬＬ
例の糞味噌データのQ3も糞味噌精度ですなあ

続>>869
---------------------------------------------
10/5のシグナル発生回数：参(2-1-0-0) 計(1018-683-17)
システムVer.3Dの異常等：2σ外
---------------------------------------------

本日の寄り付き
・プラチナ８月を売り
・東京ゴム３月を売り
・ゴム指数３月を売り

訂正
本日の寄り付き
・ゴム指数３月を売り

>>871
お前は文句しか言わないな。陵山よ。
だったら糞味噌じゃないデータを探して買えばいいだろうが。
自分が満足するベンダーと対価をここに貼ってみたら？

今日後場の方針
プラチナ８月売り(2870)は、ホールド
東京ゴム２月売り(142.6)は、大引け143.4以上で損切り
ゴム指数３月売り(132.25)は、大引け132.35以上で損切り
東京コーン９月売り(15710)は、大引け15870以上で損切り
アラビカ９月売り(12150)は、大引け13210以上で損切り

馬鹿は放置で。どうも（ω）

>>871
株の1MINなんだけどさ、どして抜け抜け足なん
流動性の問題でもなさそうだし軟糞味噌やな

馬鹿は放置で、とレスする奴はことごとく馬鹿だという現象。

先日のオフ会は大変有意義だったらしいですね（ｗ
新しいシステム姫にも会っておきたいので次の予定が決まったら
どこかの掲示板で連絡くださーい。

>>877
「ＡＬＬ」ってコテハンにしたの？ 意味不明にワラタ（ｗ
そこの糞味噌業者はニコイチ系なのに抜けたデータを補う努力さえしないから
そのままだと日足データを使ったシミュレーションさえままならないシンボルがあるね。

私のところは複数の業者データから糞味噌部分を排除したものを使ってるけど
ひとつの業者データしか持ってない人は抜けた足を丸坊主とかで補わないとダメ。
生のままだと移動平均の値さえ不正確なんだから、特にテクニカルだけの人には致命的（ｗ
まあ丸坊主で補うだけじゃ芸が無いし、前後の４本値から坊主にヒゲもつけてあげるとか
いろんなデータ補正プログラムを作って、シミュレーションするシステムの性格にあわせて
シビアに使い分けるのが貧乏なデータ精度ヲタ達には常識だよ（ｗ

ちなみにTICKデータは全く使えないからダウンロードするだけ無駄かも。

こいつオフ会でも、一息ごとに（ｗってやるのかな？

>>879
ここで募集しても科学さんみたいな貧乏籤に左右されるのは嫌なのでギルドか分室のどちらかで連絡します。

つーか、最初からそうしとけよ。
どこかの掲示板で連絡くださーいなんて掲示板に書き込むナンセンス野郎もいるし、
別の掲示板のオフを2ch掲示板で告知か？あほじゃねえの？

>>882
自分も常々そう思うよ。前にいたテクニカルの人達は別のところで合流しているらしいし、
まあ、2ch以外でも国内国外関わらず、システムトレードのコミュニティはたくさんあるよね。
普通彼らの連絡は当然そこで完結している。そこをはずれて実際に会うのがＯＦＦなんだろうけど、
この人達は自分たちの連絡掲示板とやらがあるのに、いちいちここに書く理由が不明。
嫌がらせとしか思えない。他のシステムオンラインコミュニティはここを見る人間もいるだろうというか、
いるんだが、オフ会やりますとか楽しかったですなんてこのスレに書くことはない。
なんでこの一派だけがこのスレに寄生しているのか理解不能。

ネット掲示板台頭期のコテハンの馴れ合い、クローズドな雰囲気が嫌われて、
あめぞうを始めとする匿名掲示板が人気を呼んだ。
だから２ちゃんではデフォルトで名無しさんで書き込め、逆にコテハンの馴れ合い、オフについては、
それ専用の板に隔離されている。
クローズドな集団がそのクローズドな環境で何かやるのはまったく問題ない。
しかし、クローズドな集団が、わざわざオープンな環境へしゃしゃり出てきて、
クローズドな行動を取るのは明らかに問題があるし、２ちゃんのそもそものポリシーに違反している。
意図的な嫌がらせの可能性は強いし、これ以上２ちゃんのルールに反したスレの人間を
不愉快にさせるレスが続くようであれば、運営側に連絡して排除してもらうのが妥当。

あらしは放置が基本です

>>879
その１％さん、はじめまして〜
姫と呼ばれて有頂天の３人目の♀トレーダーです(^-^*)
私はずうっとガソスレの住人で棲家は２ちゃんるだけでした
前回は思い切ってシステムトレード研究所に初参加してみました
交流掲示板のほうに簡単な自己紹介とＨＰを書いてありますので
よかったらＨＰに一度遊びにきてくださいです

>>885
だからあんたが荒らしなの。わかる？

>>885
はじめまして（ｗ
その前に誰か交流BBSの場所教えてよー
最初から行くつもりなかったからアドレス聞いてないです（ｗ

捨てメルアド → [email protected]

>>885
あほ？

>>887
行くつもりないならアドレス聞いても仕方ないだろ

>>883
寄生というのは言いえて妙だな。

自分は○○○県民の巣窟と外○フ○ー○○と犬ブ○○とだ○○ん回ってるけど
このオンラインコミュニティのどこにも書いてないのに
どうして前にいたテクニカルの人達は別のところで合流してるらしいとわかるのでしょう
もしかして探偵クンがIP調べたとか。ゆんゆん

過去ログに既出。

どこ？
誘導してよ

OFF板でやれよ

>>879
>私のところは複数の業者データから糞味噌部分を排除したものを使ってるけど
ひとつの業者データしか持ってない人は抜けた足を丸坊主とかで補わないとダメ。
生のままだと移動平均の値さえ不正確なんだから、特にテクニカルだけの人には致命的（ｗ
まあ丸坊主で補うだけじゃ芸が無いし、前後の４本値から坊主にヒゲもつけてあげるとか
いろんなデータ補正プログラムを作って、シミュレーションするシステムの性格にあわせて
シビアに使い分けるのが貧乏なデータ精度ヲタ達には常識だよ（ｗ

釈迦に説法。テクニカルのみで自動売買するレベルの人間にとっては至極当たり前のこと。
今更そんなことを煽りっぽく書く君がまぬけに見えるだけ。

その１％がデータ補正プログラムとかコーディングするスキルがあるとは意外だが、
ちなみに何使ってるの？参考までに聞きたいね。

あと、FXならば複数業者のレートが違うのは当たり前だし、当然クオートがないタイムスタンプも発生するので、
歯抜けは当たり前。eSignalのFXのT&Sを見ると、20以上のマーケットメーカー、バンクからクオートを取っている。
取引所の株、先物のデータなら、直接取引所から購入したら？精度も何も、それが公式なレコードだからな。
貧乏と煽るわりにはたいしたことしてないような印象を受ける。

今日の大引け方針
プラチナ８月売り(2870)は、ホールド
東京ゴム２月売り(142.6)は、大引け143.4以上で損切り
ゴム指数３月売り(132.25)は、大引け132.6以上で損切り
東京コーン９月売り(15710)は、大引け15860以上で損切り
アラビカ９月売り(12150)は、大引け13210以上で損切り

そのちゃんに教えてなかったﾃﾍｯ

取引所の公式なレコードだけ持ってても
ブローカーが中でぶつけた執行は時間もレートもずれること知らんのだろうか

>>900
データの正確性という話をしているときに、君は現実の執行時におけるデータ遅延とスリッページの話をしているわけだ。
システム構築時における分析と執行コストで切り分ける問題であることは理解できるよな？
そのちゃんとやらを信奉する人はことごとくレベルが低いな。

そのちゃんでーす（ｗ

>>900
それは各トレーダーの欲する精度とマーケットの執行経路の問題だよー
取引所のデータに安心してバックテストのスリッページを０にするだけの人もいるけど
この世界の精度ヲタはシミュレーションの段階でスリッページ等のデータを持ってるもの。
リアル売買で注文が不自然に滑ったら、証券会社に相対されたのか抗議できるじゃん。
まあトレステとかでバックテストするだけの人は細部に拘らなくてもＯＫ牧場（ｗ
例の糞味噌データの補正については必要なこと書いたし、ガラの悪い人は今後も放置。

ガラが悪いのは、データの精度にこだわって、複数のベンダーのデータをどうのこうの、貧乏がどうのこうの
言うのであれば、最初から取引所のクオート買えば良いと至極当然の指摘をすれば、
＞取引所の公式なレコードだけ持ってても
ブローカーが中でぶつけた執行は時間もレートもずれること知らんのだろうか

こういう風にからんでくる人間のことを言う。

＞取引所のデータに安心してバックテストのスリッページを０にするだけの人もいるけど
いない。普通いない。通常高価でサイトに売りますとか書いていない場合も多い。
ただのデータやらリテールのデータを扱うシステムトレーダーレベルなら、当然ありうることだけど、
精度にこだわるというか、最初から公式レコード取るようなトレーダーならば、スリッページを考慮しないという事は考えにくい。
データ補正に必要なこととか言ってるが、君は単に足りない分を補正する、っていう意味以上のことは何も言っていないよ。

＞トレステとかでバックテストするだけの人は細部に拘らなくてもＯＫ牧場（ｗ

これも誤り。初歩的なことだけど、スリッページ、スプレッド、手数料等の取引コスト、
データ遅延の執行リスク等が重要なのは、バックテストの手法うんぬんではなくて、
個々の取引のタイムスパンと１トレード当たりのプロフィット・リスクの大きさ。
日足でやるSwingトレードなら取引コストも執行リスクもまったくたいしたことはない。
一方、1分足を使うようなトレードでは当然スリッページやら手数料の割合が大きくなってくる。

何でみんなスリッページスリッページとうるさいのかようやく分かった。
デイトレーダーだったんだな。

いや、俺が想像するに、レートとか言ってるし、イベントドリブンの通貨トレードだろう。
相対取引だから、やたらすべるとか気にするのさ。
この辺、最初に明確にしとかないと、規格のある株先物の対Exchange執行とかとごっちゃになってるんだよね。
彼らが糞みそデータと指摘しているのがFXのデータならば、かなり認識に問題があると言わざるを得ない。

そもそも先物板のシストレＯＦＦ募集だったのに
欠席者が出たから前日に急遽他所で参加者を募っただけです。
参加者の３人は(自称)初参加の先物板住人でしたから無問題ね。
demo続きは他所でやるのがマナーにょ

被害者の僕が我慢して放置してるんだし、みんな無言で放置してやってくださいまし

>>905
日足でスイングする人でも出来高の少ないマーケットで大きく貼ると
けっこうスリッページが気になります。というか気にします。
初心者の頃、外務員に東京ガソリンをすすめられるまま買って損したとき
他人の助言とスリッページを甘く見まいとかたく決意しました。

システムの事後評価で確率分布表をみると
予めスリッページを意識しただけ成績がよくなるのもわかります。

私には昨日の彼が何を勘違いしてるのか、なんとなーく理解できたような気がする。
だったら自分でDisk Tradingと取引所のデータを比較してから突っ込めばいいのに
調べる努力をしないで頭の中でネタが膨張してひとり歩きする、いつものパターン（ｗ
私は静観させてもらいますよー

いったい自分に何を調べろと言っているのか？
静観するどころか、言いがかりをつけているとしか思えない。

まずその１％とその他がはっきりさせるべきなのは、データというのが、
FXなのか株先物なのかということ。
株先物ならば、取引所から直接購入すればいい。CMEならサイトにT&Sがある程度の期間ZIPファイルで置いてあったりするし、
過去数年ならば販売されている。
調べる努力をしないということだが、その１％はどの取引所のデータを購入して、DiskTradingと
比較したのかな？またデータをパースするプログラム言語は何を使ったのか？
調べろとかはったりでなければもうちょっと具体的に書いたらどうだい？

おいらもわかったｗ
頼むから黙っとけ

>>911
１「私のところは複数の業者データから糞味噌部分を排除したものを使ってるけど
」ということなので、取引所からデータを買ってはいないと思われる
２　データの精度にひとことあるみたいだけど、大したことはしていない、むしろ基本的なことができていない
３　プログラムの話は静観するという名目のもとに絶対回答しない、嘘がばれるから

以上その１％の簡易プロファイリング

本日の寄り付き
・東京ゴム３月を買い
・ゴム指数３月を買い
・東京一般大豆８月を買い
・東京非遺伝子組替大豆８月を買い
・東京コーン９月を買い

続>>872
---------------------------------------------
10/6のシグナル発生回数：壱(0-1-0-0) 計(1018-684-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------
---------------------------------------------
10/7のシグナル発生回数：弐(2-0-0-0) 計(1020-684-17)
システムVer.3Dの異常等：無
---------------------------------------------

forexを除けばどこの取引所と聞くほうが可笑しい

UPDATE files as of October 02, 2004

File name Description of file's contents
Folder Indices contains:
$COMPQ NASDAQ Composite Index
$INDU Dow-Jones Industrial Average
$NDX NASDAQ 100 Index
$OEX S&P 100 Index
$RUT Russell Index
$SPX S&P 500 Index
CR A0 CRB Index
DX A0 US Dollar Index
LX A0 FTSE 100 Index
MM X0 Major Market Index
Folder FOREX contains:
ATS A0 USD/ATS - Austrian shilling
AUD A0 AUD/USD - Australian dollar
AUDJPY A0 AUD/JPY - Australian dollar vs. Japanese yen
BEF A0 USD/BEF - Belgian franc
CAD A0 USD/CAD - Canadian dollar
CHF A0 USD/CHF - Swiss franc
CHFJPY A0 CHF/JPY - Swiss franc vs. Japanese yen
CZK A0 USD/CZK - Czech koruna
DEM A0 USD/DEM - Deutsche mark
DEMCHF A0 DEM/CHF - Deutsche mark vs. Swiss franc
DEMJPY A0 DEM/JPY - Deutsche mark vs. Japanese yen
DKK A0 USD/DKK - Danish krone

ESP A0 USD/ESP - Spanish peseta
EUR A0 EUR/USD - Euro
EURCHF A0 EUR/CHF - Euro vs. Swiss franc
EURGBP A0 EUR/GBP - Euro vs. British pound
EURJPY A0 EUR/JPY - Euro vs. Japanese yen
FIM A0 USD/FIM - Finnish markka
FRF A0 USD/FRF - French franc
GBP A0 GBP/USD - British pound
GBPCHF A0 GBP/CHF - British pound vs. Swiss franc
GBPDEM A0 GBP/DEM - British pound vs. Deutsche mark
GBPEUR A0 GBP/EUR - British pound vs. Euro
GBPJPY A0 GBP/JPY - British pound vs. Japanese yen
HUF A0 USD/HUF - Hungarian forint
ITL A0 USD/ITL - Italian lira
JPY A0 USD/JPY - Japanese yen
NLG A0 USD/NLG - Netherlands guilder
NOK A0 USD/NOK - Norwegian krone
NZD A0 NZD/USD - New Zealand dollar
SEK A0 USD/SEK - Swedish Krona
SGD A0 USD/SGD - Singapore dollar
XAG A0 XAG/USD - Silver
XAU A0 XAU/USD - Gold
ZAR A0 USD/ZAR - South African Rand
Folder Futures contains:
AD Z4 December 2004 Australian dollar
BO Z4 December 2004 Soybean oil
BP Z4 December 2004 British pound
CC Z4 December 2004 Cocoa
CD Z4 December 2004 Canadian dollar

C Z4 December 2004 Corn
CL X4 November 2004 Crude oil
CT Z4 December 2004 Cotton #2
DJ Z4 December 2004 Dow-Jones Ind.
DM H2 March 2002 Deutsche mark
EC Z4 December 2004 Euro
ED U5 September 2005 Eurodollar
ES Z4 December 2004 E-Mini S&P 500
EY Z4 December 2004 Euroyen
FC V4 October 2004 Feeder cattle
GC Z4 December 2004 Gold
6E Z4 December 2004 Euro - Globex
6B Z4 December 2004 British Pound - Globex
6C Z4 December 2004 Canadian Dollar - Globex
6A Z4 December 2004 Australian Dollar
6S Z4 December 2004 Swiss Franc - Globex
WL J2 April 2002 Crude Oil Light - Globex
WP Z3 December 2003 S&P 500 Index - Globex
6J Z4 December 2004 Japanese Yen - Globex
HG Z4 December 2004 Copper
HO V4 October 2004 Heating oil
HU V4 October 2004 Unleaded gas
JO X4 November 2004 Orange juice
JY Z4 December 2004 Japanese yen
KC Z4 December 2004 Coffee
LB X4 November 2004 Lumber
LC Z4 December 2004 Live cattle
LH Z4 December 2004 Lean hogs
ND Z4 December 2004 NASDAQ 100

NG V4 October 2004 Natural gas
NK Z4 December 2004 NIKKEI
NQ Z4 December 2004 E-Mini NASDAQ 100
O Z4 December 2004 Oats
PB G5 February 2005 Pork bellies
PL F5 January 2005 Platinum
RL Z4 December 2004 Russell 2000
RR X4 November 2004 Rough rice
SB H5 March 2005 Sugar #11
SF Z4 December 2004 Swiss franc
SI Z4 December 2004 Silver
S X4 November 2004 Soybeans
SM Z4 December 2004 Soybean meal
SP Z4 December 2004 S&P 500
TY Z4 December 2004 Treasury notes 10 year
US Z4 December 2004 Treasury bonds 30 year
W Z4 December 2004 Wheat

Data持ってないだけだろうが余りにも低俗だ。

DOWがCMEで取引されていると思ってるバカがいますね

DJ Z4 December 2004 Dow-Jones Ind.

CBOT

TY Z4 December 2004 Treasury notes 10 year
US Z4 December 2004 Treasury bonds 30 year

TBONDとTNOTEもCBOT

>>920
その１％なひとたちって、なぜこうも低レベルなのか？
わけのわからないSPAM記録つけたり、海外の先物取引所はCMEだけだと思ったり。
過去ログみてもさ、１％なひとたちって皆初心者なの？？

本日の大引け方針
プラチナ８月売り(2870)は、ホールド
アラビカ９月売り(12150)は、大引け13210以上で手仕舞い
東京ゴム３月、143.8円以上なら買い
ゴム指数３月、132.85以上なら買い
東京一般大豆８月、32230円以上なら買い
東京分別大豆８月、36180円以上なら買い
東京コーン９月、15860円以上なら買い

訂正
>>925では、昨夜立てた方針案の一つをカキコしてしまいました。

本日の大引け方針
プラチナ８月売り(2870)は、ホールド
アラビカ９月売り(12150)は、大引け13210以上で手仕舞い
東京ゴム３月買い(145.2)、143.7円以下なら手仕舞い
ゴム指数３月買い(134.10)、132.80以下なら手仕舞い
東京一般大豆８月買い(32500)、32220以下なら手仕舞い
東京分別大豆８月買い(36110)、36170円以下なら手仕舞い
東京コーン９月買い(16020)、15850円以下なら手仕舞い

Ｂ子ちゃんシステムをチャートにプロットして観賞させて貰っています。
今後も頑張ってください。

お前らまだ熱い気持ちはあんのかよ！
あの頃、お前らは絶対金持ちになってやると意気込んでたじゃねーか！
俺らはライバルでもあり同志でもあるわけだろ！
くだらねー書き込みすんじゃねー！

じゃあ君がくだらなくない話をしてくれたまえ。
個人的には、全ての市場に適用可能な最適化要因皆無の自動売買システムを構築する上での
コンセプトと設計検証手法、それと運用指針の話なんかをしてくれると嬉しいな。

>>929
あんまりバカなこと書かないでください。
頭の中が凍てつきました

>>930
話題としては低レベル過ぎたかね？

どうしても満足のいくトレンド型のシステムができない。・゜・（ノД‘）・゜・。

10月12日の寄り付きは、仕掛ける予定なし。
今月の昨日までの仕切りによる損益は手数料差引前で162000円の損!
（仕掛けも仕切りも全て1枚づつ）
>>927
そうですか。
この一週間笑うしかないほどタイミングが見事な苦しい展開になっております。
10月1日以来、終値で値洗いが益になった日がありません。
急な円高にビビってますが、心を鬼にしてめげずに頑張ります。
ただ、今月下旬に入ってもなお値洗い益が仕切り損失を超えない状態と
なりますと、おそらく頑張れなくなります。

うっわぁー、ホントに相場からバイビーしちゃったら大変じゃん（ｗ;

＞ＡＬＬ
【８】システムトレード研究所 Part8
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1097175181/l50

３日で手仕舞いするシステム売買は、トレンド系のシステムと呼ぶのでしょうか？
東京コーン、ゴム指数で勝率６０％以上のシステムが出来上がりました。

あと東京ガソリン日計りで勝率64％のシステムを完成させました。
今後が楽しみです。

トレンドの動きについて行くシステムだったらトレンド系のシステムと呼びます。
相場の種類によってトレンドの期間が違うから３日が１週間以上でも大丈夫なとこもあるます。

玉の平均損益比をみないと断言できませんがトレンドフォローで勝率60％は秀逸では

機械的に３日で手仕舞いしていくと大相場に大きく利益を伸ばすことができません。
この点が難点です。