システムトレードの研究

トレーディングソフト、システムトレード、自動売買などに関する
情報交換の場です。

前スレ
システム売買で儲かりまっか？
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1032577600/l50

リンクは>>2-5ぐらい

・トレーディングソフト
TradeStation(2000iは開発終了。オンラインバージョンは現役)
http://www.tradestation.com/

Wealth-Lab(ここでは高い評価)
http://www.wealth-lab.com/

eSignal(自動売買可能)
http://www.esignal.com/esignal/

MetaStock(使いやすいらしい)
http://www.equis.com/Products/MetaStock/

Protra(国産。フリー。.NETで開発。日本株がメイン)
http://www.darai.net/protra/

パイロン(国産。12万円)
http://www.pylonsoft.com/

Wall Street Analyzer(フリー。誰かレビューお願い)
http://users.skynet.be/sky38690/index.html

・API公開ブローカー
InterActiveBrokers(株、株価指数先物)
http://www.interactivebrokers.com/

GAIN Capital(Forex)
http://www.gaincapital.com/

・参考リンク
Elite Trader(ブローカー、本、ソフトのレビューなど)
http://www.elitetrader.com/

MoneyTec(FXに関する掲示板)
http://www.moneytec.com/

株式システムトレーディング技術情報交換
http://money.2ch.net/test/read.cgi/stock/1063419827/l50

Excelを用いたシステムトレーディング入門
http://www.orient-trade.co.jp/am/am_index.html#am06

ヒストリカルデータCD-ROM(有料)
http://disktrading.is99.com/disktrading/

ヒストリカルデータ(有料)
http://www.tickdata.com/

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変？)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/

スレ建て乙＆おめ

もつかれ〜しょん！

新スレおめでとうでやんす！

乙

1億以下のゴミ投資家向けのルールだが君らはこれで十分だよ。
・前日の安値を当日の終値が下回れば翌日始値で買い
・前日の高値を当日の終値が上回れば翌日始値で売り
検証してみ。それより120億年４％のルール提案してくれ。

＞＞８
そのルールを１２０のマーケットに分散して使えばいいと思いますが。

はい、解決しましたね。

>>8 ウップスの子どもばんみたいなものですね。

120億もありゃ、スイスのプライベートバンクに口座開いて、年４％下限でまわしてくれって頼めばいいだろうよ。
つーか、お前ネタかなんか知らんがひつこいよ。もうくんな。

イヤイヤ。みなさん勘違いしておられるんでわ？
‘１２０億年’で４％でしょ？今の普通預金の利率でもそのくらいは･････

WLDはリアルタイムで表示させると結構エラーが発生して落ちるね。
QChartのデーターがすんずまるのが原因か？WLD+eSignalで使われている方
はどんな様子ですか？

>>13
MemoryViolationなんとかだろ？
前スレでもレビューしたが、eSignalでも落ちる。プログラマーに何度もリポートしたが、いまのところはどうしようもないらしい。
俺は個人的にDelphiのランタイム部分のせいだと思っている。

>>14
そうです。Memory...です。データーが安定しているeSignalでもダメですか。
まあ自動売買する気はないので、ちまちま立ち上げ直して使います。
ありがとうございました。

http://ime.nu/www.tradetrek.com/NN/default.asp?symbol=SPY
別スレでこんなのがあった。
WLDもニューロラボがあるけど、暇だから自分で作ってみようかな。

>>16
別スレってどこ？

ここの他にシストレを語ってるとこがあるんだったら教えて。

と言うか関連スレにでも追加して欲しいっす。

トレンドラインを使って、トレーディングしてる方いらっしゃいますか？

EXELでつくったシステムにデータを入力するのって手入力するんですか？

>>19
どっかからデータを手に入れてコピペ張り付けすればいいんじゃない？

>>18
トレンドラインって日本トレンドラインのこと？
あのぐらいのパフォーマンスなら自分で作れるでしょ。
要はそれを実行できるか出来ないかの違いで、中身の知れない他人のシステムに
従うのには疑問があると思う。

つーか、まだ出来たばかりの顧問だよね？
過去の実績にくらべて今年のしかも後半からの成績がめちゃ悪いんだけど。

>>21
違います。トレンドラインは、会社の名前じゃなくて下のようなやつです。
ttp://www.ntaa.gr.jp/technical/trend/trend_TrendLine.htm

>>21-22
こら、おじちゃん、一本取られたね、カカカカ。

>>17　別スレってどこ？
トピ主さんはなかなかやるけど、他はここの受け売り。

実は前スレだったりして

お勧めの本はどれがいいですか？

�@ トレーディングシステム徹底比較　　http://www.panrolling.com/books/wb/ts.html
�A トレーディングシステム入門　　http://www.panrolling.com/books/wb/tradingsystemthatwork.html
�B 売買システム入門　　http://www.panrolling.com/books/wb/beyond.html
�C 究極のトレーディングガイド　　http://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html
�D ロケット工学投資法　　http://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html

できればそれぞれの書評をキボン

�@ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247
�Attp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247
�Bttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247
�Cttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247
�Dttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

Amazonの書評で　本と書評者の対応は以下

オサリオ　　　　　�@�A�B�C�D
tokosumi　　　　　�@�A�B�C�D
カスタマー　　　　�B
Front Runner　　 �B
tokyojackal　　　 �D

オサリオとtokosumiは　５冊全部の書評を書いていて　ほめることしか
書いていないので　関係者と思われ
このスレ参加者のリアルな書評をキボン

ps. コピペするのは面倒なので　ちゃんとhをつけて欲しい
amazonなら直リンで問題ないと思われ

�@http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103277/qid%3D1065045691/250-7166654-1512247
�Ahttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970038/qid=1065045816/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-7166654-1512247
�Bhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103315/ref=pd_bxgy_text_2/250-7166654-1512247
�Chttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4775970151/qid%3D1065045993/250-7166654-1512247
�Dhttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/493910351X/qid%3D1065046048/250-7166654-1512247

究極のトレーディングガイドが一番新しいが、これがお勧め。

２ちゃんはhが抜けててもちゃんとジャンプできるから問題ないよ

>>29
各本の原著の出版日は以下です。

�@不明(原著が見つからない)
�A00/11/20
�B01/5/11
�C00/01/15
�D01/07/25

という訳で　�C「究極の〜」が最新という訳でもないです。
新しさという点ではほとんど差がない　という感じでしょうか。

確かに内容的には「究極の〜」が内容が網羅的で最初に読むには良さそうですね。
これはヤフオクに今出品されていて\2,300の値段が付いています。

>>30
「２ちゃんねるブラウザは」ですよね。普通のブラウザ(IEとか)で見ている人のことも考えて欲しい。

>31
＞「２ちゃんねるブラウザは」ですよね。普通のブラウザ(IEとか)で見ている人のことも考えて欲しい。

直リンがサーバー側に負荷をかけていることも考えて欲しい。

どの本がいいか、といえばどれもいい。（ロケは読んでない）
問題は読む順番かな？
あと心理学なんてタイトルだけど、魔術師たちの心理学はシステム本だね。

とりあえず、システム本は買ってしまうんだけど
ロケット工学はだめだったな、コード間違い多すぎだしね
サインとかコサインとか面倒だ、もっと単純なシステムがいい
ロケットはヤフオクで手放してしまいますた

「魔術師たちの心理学」は手元に置いておきたい本の一つですね

追加をありがとう。良い本のようなので情報を書いておきます。

�E 魔術師たちの心理学　　http://www.panrolling.com/books/wb/financial.html
　　http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4939103544/qid=1065057246/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-1624973-4853101
Amazonの書評は、tokyojackal・松本勝浩・カスタマー・オサリオの4名が書いてます。
原著の出版日は98/12/01なので、ちょっと古いですね。

1000 名前：千[ ] 投稿日：03/10/02 19:55 ID:???
щ(゜д゜щ）カモーン

ロケット工学投資法は、その内容を理解できる香具師はこのスレにはいないと思われ。

>>37
うん、ぜんぜん理解できなかった、さらにトレードステーションのコードに
間違いが多くて使い物にならないからすごく気分が悪かった。翻訳するなら
誤植部分は修正して日本語版を出して欲しいな

そういうあなたはは理解できて、役にたちましたか？

トレーディングシステム入門は、ｔradestationを持ってないと面白みが、半減する。
システムの作り方では、参考になるところも多いが、知ってることも載ってたりするのでちょっと萎える。

ＰＰＲの式は、どんな感じのものでしょうか？

>>38
そうそう、pan本は誤植が多い。
訳がヘタだったり、
原書読まなくても明らかに誤訳だろってのとか、
用語の統一が甘かったり。
長尾しゃんはキチンと監修しとらん。

まあデマーク本はデマークの英文自体がヘタらしいな。
その上、直訳心がけたなんてのたまってるからな。
余計わけわからんのに、どうにかコード化したオレは暇人だな。
んでもってシーケンシャルもコンボもカウントダウンし切らないからな。

魔術師たちの心理学は、elitetraderの書評voteで絶賛だね。よく書店で見かけたが心理学と銘打っていたのでスルーしていたが、さっそくアマゾンでオーダーした。
ロケットは以前立ち読みしたけど、買う気はおこらなかった。理系なのでああいう三角関数とかなんともないが、逆にうさんくさく感じる。著者はMESAの作者だが、誰かMESA使ったことある人いる？

ロケット工学と相場に何の関係があるんだ？

rocket scienceってのは英語で、複雑で正確を要求されるみたいな事柄の代名詞。
まあ、相場はロケットサイエンスじゃないだけに、あえてって感じのネーミングだろうね。

価格のシリーズだけいくらこねくり回しても、限界があると思う。ボリュームとか、SP500なら＄TICKとかMarketBreadthを参照している手法は有効性が高いと思う。
Nikkei２２５とかは＄TICKデータ配信みたいなもんはあるのかね？聞いた事がないからないんだろう。まあ２２５銘柄のリアルタイムデータがあれば自作可能だろう。
通貨はトレンディーなので普通のチャンネルとかボラタリティブレイクアウトが十分有効だというのが実証されているけど、逆にこれもなんらかのボリュームデータが（OTCだが）あれば、有利だと思う。

>>42
ロケット工学（原題は Rocket Scienceだが）という名称は客引きでしょ。
内容はいわゆる電気でよくやるデジタル信号解析。

誤解を恐れずに要約すると、電気に限らず周期のある変動を複数の
波動の組み合わせであると仮定して、いわゆるスペクトル解析の手法で
モデル化し、過去の周期変動データを用いて将来の変動を予測しようと
するもの。
相場の変動も周期変動だからね。
経済の変動とか、交通量の変動とか、ある消費財の需要の変動とか、
周期性の認められる動きの分析や予測に類似の手法が使われるね。

普通の経済モデルと違って、要因分析、すなわちある要因がどれだけ
被説明変数（外的基準）の説明力を持っているかの検証なしに、ある
意味当てはめモデル。

そもそも相場に周期性があるものなんかな。

大抵のテクニカル指標が過去のデータが未来を予測しえるという前提に立っているのにイマイチ納得が出来ない。

しかしながらそれ以外に予想をしえる手段がないのはシステムトレーダの悲しい佐賀。

>大抵のテクニカル指標が過去のデータが未来を予測しえるという前提に立っている

そういう前提に立ってるのかねえ。
テクニカルというのは、予測というより解釈の仕方なんじゃないかと思う。
ある意味、ものを見る時の「色眼鏡」
もっと卑近な例をあげれば、「人を外見で判断する」のとおんなじ思考法なのでは？

夜の飲み屋街で、誰かと肩がぶつかった。さあ、どうする？
相手見て、パンチパーマのいかれた派手シャツ来た屈強な奴だったら、即
「すみません！」と謝るし、よれよれのじいさんだったら「気をつけんか！」
と怒鳴る。

要するに、過去の経験とデータに基づいて、その時点で最も適切、あるいは
安全と思われる行動をとることを意思決定するための指標という解釈。
予測とまでは考えてないのでは。

テクニカルのみで予測ってのはかなり難しいが、不可能ではない。
しかし、全般には、予測ってのじゃなくて、バイアス、傾向を利用するってことだろう。
ストップ＝利益目標として、あるやり方で一貫してwin/loss＝51%/49%だとすれば、収益がある。
勝率40%、たとえばタートルシステムに代表される普通のトレンドフォローでもストップ<<利益目標ならば収益がある。
この場合予測にぜんぜんなっていない。

>>44
すげ。
あの本の内容を理解している奴に会ったのは初めてだ。


俺も挫折したからホントに合ってるのかはしらないが。

相場も過渡応答だよな

パンの本、システムコードが間違ってるのに、なぜそのまま出版するんだ
監修している柳谷氏や長尾氏はなにを監修してるんやら？動かないコード
載せて恥ずかしくないのかね、それともおまいら自分で修正しろやという
スタンスなのか？

ロケット工学についてはmesasoftのページに修正が掲載されてるけど
日本で翻訳版を出版したんだから、パンも自分が手がけた本の誤植部分の
正誤を公表しろよ、その他の本もコードのミス多し・・・

てここに書いても見てないか　＞＞監修者

とか上に書いた後思ったのだが・・・
翻訳って、原書レベルで間違ってる場合はそのまま日本語版にするのかな？
権利関係の関係で間違ってる部分が分かっていても修正できないとか？

まあどうでもいいが、ロケット本なんて修正コードでも動かないからイライラ
して仕方ないから著者のページでコードを販売してたから買っちゃったよ。
さすがにこれはちゃんと動いたよ。もしかしてわざと本のコードは誤植のように
間違えといてシステムコードを販売する商法かとか思ったな

それで久しぶりににSineTrendをN225で動かしてみたわけ、うおー真っ赤じゃんか
これ逆やれってことか・・・

まあそうだろうな。巷にあふれるサイクルセオリーシステムなんて、ただの最適化以上のもんはないだろうな。

MAMAも最適化してN225適用してみた
とりあえず利益にはなる、R/Rが4.82 勝率30％　利益22,940,000円　MD5,480,000
サイクルモード時にロスカットの嵐になるが、トレンドを捕らえた時の利益が大きい
から勝率が低くなるけどR/Rが高い数値になるようだ

おお、そうですか。
MESAなしの、つまりフツーのMAと大差ないじゃない、ね？
最大エントロピースペクトル解析がなんだかしらないけど、
サイクルモード時にロスカットの嵐、ってことは
そもそもこの本の優位性である、
”デジタル信号処理”が
機能してないってことだよね？

デジタル機器時代の今、アナログプレーヤーも流行ってるからな。
オレはアナログでいく。
アナクロでも。
でもこっそり「ロケット」も読むんだな、きっと。
分るとこだけ。

>>53
それはちょっと違うんじゃないか。Ehlersはサイクルモードとトレンドモードでエントリーの仕方を変えることで
双方で利益を取れるように書いていたと思ったが。
また、サイクルモードとトレンドモードの区別がつくのは大きな利点だと思わないか？
当然、サイクルモードとトレンドモードでは、仕掛け方も手仕舞い方も違ってくるわけで
俺としては、これらの見分けが付くことは利益を大きく伸ばしてくれる要因だが。
コードのエラーが多いと言う話だが、確かにこれはそうだね。
でも、EasyLanguage PowerEditorを使えば、簡単にデバッグできるでしょ？　エラーを出してる行がすぐわかるわけだから。

>そもそもこの本の優位性である、
>”デジタル信号処理”が
>機能してないってことだよね？

んー、ちょっとよくわからない表現ではありますが、必ずしも
機能してないと捨てるのはもったいないような気もします。
スペクトル解析やってるので、サイクリックな動きのどの程度が
「本質的な」サイクルで、どの程度が「見かけ上」のサイクル
なのかの評価はある程度できるんじゃないかな。
これをそのままシステムに使おうとは思わないけど、プリミティブな
波動論（季節性、エリオット、メリマン、一目など）がどこまで信頼
できるものかそうでないかは、分析できるかも知れない。
まだやってないけど。
どんなモデルでも「くせ」と「適用限界」はありますからね。

すみません、あまり頭が良くないので本の内容は少ししか理解できましぇんでした
あとコードがねちょっと間違っててエラー吐いて修正できるレベルならいいのですが
数行ざっくり間違えてさらにサイン、コサインが逆だったりするともともと本の内容
が理解できてないわけですから修正なんて出来ませんでした。もう昔のことなんで
どこをどう修正したかとか忘れてしまいましたが

うーん、サイクルモードなんてざっくり捨ててトレンドに乗るのがいいと自分で勝手に
解釈してます。サイクルモードなのかトレンドモードなのかは後になってみないと分からない
と思います。あの本でサイクルなのかトレンドなのかの区別がつきましたか？

自分は、このサイクルをテクニカルで割り出すみたいな手法がいちばんテクニカルでうさんくさいパートであると思っている。
このあたりを切って、普通にブレイクアウト、ロスカットと言うようないさぎよさがドンチャンブレイクアウト等の有効性につながっているんじゃないかね。

>>58
卓見だなあ。
モデルという奴は、複雑になればなるほどうさん臭くなるのは確かですね。
自分のトレードスタイルが、モデルに反映されてなければ、使いこなすこともできないし。
ただ、今の俺には、ドンチャンブレークアウトで鷹揚にトレードするだけの
豊富な資金がないのが玉に傷 w)

>>59
ですなぁ。
システムは複雑化するほど変数や仮定が増えていって
あやしくなるんですよね。
結局移動平均とかブレイクアウトといった原始手法でもいいんじゃないか
とおもうようになりました。

実際問題、オシレータよりブレイクアウトのほうが利益が出てる。これが現状。

>>55
>サイクルモードとトレンドモードの区別がつくのは大きな利点

そこなんです。区別がつくなら
サイクルモード時にロスカットの嵐、て事態にはならないわけで。
この数値だとサイクルモード時にトレンドモードの売買してるわけですよね？

もし可能でしたら、サイクルモードとトレンドモード別々の成績出せるでしょうか？

追記：
サイクルモードとトレンドモードの区別がつくのは大きな利点、どころか、
それがテクニカル分析のすべて、だと思います。

本の書評について聞きたいんですけど。

　『投資苑』、『投資苑2』って役立ちます？

>>63
投資苑の方は500円で買って読んだ。テクニカル分析大辞典って感じ。
オリジナルの手法を考えるなら、魔術師たちの心理学の方がよさそう。

というか、どちらも買っておいて損はないと思うが。

ここで人気のWealth Lab Developerを購入したいんだけど、
これってHardware fingerprintの入力を求められるよね？

と言うことは、１台のマシンにしかインストールできないの？
新しいマシンにインストールする時はまた新しくライセンスを
購入しなきゃ駄目なの？

＞投資苑の方は500円で買って読んだ。テクニカル分析大辞典って感じ。

投資苑の著者の３段階云々の手法は要するに「大きなトレンドに沿って押し目買い
（戻り売り）せよ」ということでしかない。買うまでもなく立ち読みで十分。

テクニカル分析大辞典なら、そのまんまの本を元フィスコ田中が出しているね。

関係ないけどよねざわいずみって誰？

>と言うことは、１台のマシンにしかインストールできないの？
>新しいマシンにインストールする時はまた新しくライセンスを
>購入しなきゃ駄目なの？

Q:If I Register Wealth-Lab Developer can I use it on my Laptop as well as my Desktop?
A:Yes. We'll provide you an unlock code for your laptop and your desktop computers,
if required. Also, if you change certain hardware you may need a new unlock code.
Just email us and we'll send it out to you.

>>68
PANのソフトを作ってた人。
性同一性障害で左翼運動家。

http://www.izumichan.com/

えっ、変わった女性だなと思ってたけど
男だったのか・・・

書き込みが少ないぞ
やる気があるのか？

>>72
うるせーハゲ

　西洋人にとって水は造形の対象であり、噴水のように見える水が対象であるが、「行雲流水」という思想以前の感性を持つ日本人は流れを感じることだけが大切なのであり、水はもはや視覚の対象ではない。
　聴覚によって見えない水を間接的に心で味わうことの出来る「鹿おどし」は鑑賞する最高のしかけと言える。
http://kumanote.jp/i/member/member_top.php?USER_ID=battleroya

いっそのこと、トレンドフォロー系の単純なシステムと
サイクル系（逆張り系）の単純なシステムをまったく別々に走らせて、
片方が損切になっても、もう片方で利益が出るからＯＫなんて
具合にはいかないもんですかね。

>>　75

　ありだと思う。

　取引手法にカオスを取り入れてる人っています？

てゆうかカオスって何？
カオスを取り入れたのがシステムトレードのこと？
建玉の仕方のこと？10回連続して負けたからそろそろ勝つはずだから
次は枚数を増やすとか。そういうこと？

>>75
資産曲線を平坦にする為の基本でしょう。

いくつかの全く違うスタイルのシステムを走らせた方がリスク管理の面からもｨｨ！
相場がレンジに入ったからバイトをしなきゃいけないってのは情けないし。

>>69
ありがとう。もう一つ甘えさせて。
これのチュートリアルってどこかに無いですか？

On Line Help, etc.
www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=Help.htm

>>72
よくハゲだとわかったな

手数料が安けりゃ　デイトレなんて　簡単だと　思う。

確かにそうだ。デイトレやってみると儲けに対する手数料の比重が高いのに驚く。
為替では手数料無料の海外業者が増えてるから、この点、勝負になる。
だが、トレンディな為替はデイトレより少なくともスィングトレード向きなんだよな。一つのトレンドを取るほうが
はるかに儲けが出るから。

>>76 >>78
ありがとうございます、試しに一つ作ってみます。

逆張り系は、玉を分割で入れたりすると、結構複雑で大変そうだなあ。
俺の頭はプログラム考えているとすぐに飽和するので、困ります。

>>84
複数システムの運用頑張ってください。
おいらも従来の日足ベースのシステムの運用に加えて1時間足ベース
のシステムの運用を開始しました。資金曲線のぶれを小さく出来て
Goodです。

ところでこのように2つの異なる時間軸のもとでトレードをしている
と、相対的に長期のものがトレンドフォロー型、短期のものが逆張り
型を内包したシステムになる（2者間の相対的な比較の問題ではあり
ますが)ように思うのですが、これは間違えでしょうか？それとも
みなさんは同一時間足上で順張りと逆張りのシステムを動かしている
のでしょうか？わかりにくくてすみません。

>>77

まずカオスっていうのは一見、無秩序に見えても規則性があること、
つまり、市場では無秩序に見えるなかに規則性を見出すこと。
カオス的市場では強烈なトレンドが出やすい。

まあ、これまでに出てきたトレンドモードとサイクルモードの
分け方と似たようなもので、カオスモードがあるってこと、
要はそれをどうやって数式で表し、何をサインとするか。
そこまで知らんからここまでしか言えない。

>>77
カオスの一般的な定義としては、ある量の時間的変化（振る舞い）が指数関数的に
増加したり減少したりし、初期値に非常に敏感であるから、中・長期的には変化の
仕方が予測不可能、という現象を指します。
相場の例で考えれば、売りが売りを呼ぶという状態（正のフィードバック状態）で、
大暴落などはカオス現象なんでしょう。株価大暴落などがあった時、その原因の
追求がなされますが、たいていの場合原因はわからないで、あるちょっとした
きっかけ（初期値）で値段が動き、それに市場心理が呼応して大変化になるという
のが真実なんでしょうね。

予測不可能というのがカオスの特質のひとつですから、定義から考えて、これを
取りこんだ売買システムというのはないんじゃないですかね。
ただ、市場の状態がカオス的なのかそうでないのか、という判断基準はあるよう
です。例えば「複雑系と相場」（トニス・ヴァーガ、白桃書房）という本では、市場の
状態を以下の３つに分類しています。
　１．ランダムウォーク市場（効率的市場、ローリスクローリターン）
　２．カオス的市場（ハイリスクローリターン）
　３．コヒーレントな市場（ローリスクハイリターン）

市場はこの３つの間を遷移する、というような話です。
ランダムはいわゆる保ち合い相場、カオスは天井・大底近辺での暴騰・暴落する
相場、コヒーレントはトレンド相場、というような解釈でいいんじゃないかな。

>>85
システム作るってアイデア考えるのは楽しいのに、
実際にプログラム組むのは結構しんどいですね。

順張りか逆張りかっていうのはよく分からないけど、
短期のほうが騙しが多くなるのは確かだと思います。
例えば、短期でトレンドの転換が発生したとしても、
それが騙しになる可能性は長期に比べて高いと思います。

カオスじゃないけど、相場がフラクタルであるということはよく言われますね。
日足を見ても、週足をみても、月足を見ても、ほとんど見分けがつかない。

私は持ち合いっていうのは、カオス理論でいうところのリミットサイクルじゃないかと
思っているんだけど、違うのかな？

　みなさん。カオスについての話ありがとう。
ここのスレの住人はかなり知識をもっていると改めて再認識。

WLD3のシリアルおしえて

みなさんの意見では
来週のガソはどんな感じでしょうか？

こんなんどう？
株式用のトレーディングシステム開発ソフト
http://www.pylonsoft.com/

シリアル
http://www.izu.co.jp/~kazi/taku/page40.htm

>>91
ガキ氏ね

「NHKサイエンスアイ1997年6月21日放送「カオスで株価を予測する」

千葉大学工学部　情報処理工学講座　教授
松葉育雄（まつば・いくお）さん
日々、激しく変化する株価。一見ランダムに動いていて、その動きを予想 する事は非常に困難です。
その不規則に動く株価に「カオス」で迫り、規則性を見つけようと挑戦しているのが、千葉大学工
学部、松葉育雄教授です。松葉教授は株価など金融商品の値動きを最高で７割程の確率で予測する
ことが出来るパソコン・ソフトを開発しています。このソフトで株と同じ金融商品の一つである債
券先物の１９８９年７月７日から１００日間を予測をしてみると、７８％にもなりました。優秀な
ディーラーでも的中率は６０％そこそこ。驚異的ともいうべき的中率です。しかしこのソフトはい
つでも的中率が７０％を越えるわけではありません。その後の１００日間を予想すると的中率は
５７％まで落ちてしまいました。一見同じようにしか見えない値動きの中にカオスと捉えられる
部分と捉えられない部分があり、そのため的中率がこんなに変わると松葉教授は考えています。
カオスの部分を見分けるために、松葉教授は「フラクタル次元」というもので分析しています。
フラクタル次元とはグラフの複雑さを示す指標です。元のグラフが直線に近い、なだらかな曲線
のような時、フラクタル次元は１になります。元のグラフが複雑になればフラクタル次元の値も
大きくなります。このフラクタル次元の値が１に近い程もとのグラフがカオスである可能性も高
いのです。 松葉教授はさまざまな株価変動のデータを試し、フラクタル次元が1.5以下だとカオ
スである傾向が強く、そ の背後に潜む規則性を見つける事で、 予測も不可能ではない事を明ら
かにしました。カオスの背後にある規則を見つけるために松葉教授は「ニューラル・ネットワー
ク」と呼ばれる自ら学習する機能を持つソフトを使ってこの 規則を探し出す方法をとっています。
松葉教授は株価を一つの例として、今まで規則性はないと切り捨てられてきた現象を「カオス」
とみなすことで分析しようとしているのです。」

グラフを見ると的中率の凄さが分かる。
債券ディーラーは52％の的中率でも飯が食えるとも言われてるので、当たらないときの57%でも
十分凄い。

大学でそういうこと研究してる人って実際に相場で儲けてるの？

儲けようとしてやってるのではないことは、予測の精度を上げることばかりに気が向いていることからも明らかでしょう。
ニューラルネットワークで儲けてる人は増えつつある。

これはどういうことでしょうか？
ここのスレの住人さんのお考えをきかせてください


最適化の件ですが、私はエッジの優位性がある以上あまりいじらない方がいいと思います。
最適化なんて、最終的損益に影響するのみです。
自分でやってくうちに、最適化するのならよいが、前もってこれはどうのこうのと考えても、ランダム入れない以上エッジの優位性がなくなると考えるからです。
これはもう、人間のサガですよね。
というか、最適化を考えている人は、このエッジの有効性を実行できないということです。

しかし、それだけ予測の程度が高ければ、トレイリングストップとマネーマネージメントでかなり儲かる。
5年以上経過してるが、今どうなってるのかな？

バンKタープの魔術師たちの心理学買って読んだが、かなりお勧め。このスレの奴必読。

あとさ、このカオスの状態の遷移のことだけど、これはトレンドモード、チャンネルモードの遷移の別の言葉の言い換えの気がしないでもない。
後からチャート見て、ここはカオス、トレンドモードって言うのは簡単だが、現時点、これからどういう状態なのかってのはわからないんじゃないかね。
カオスかどうか見分けるためのフラクタル次元の分析した結果と、ADXで計算するのと大して変わらない可能性大。

>>100

今は都市成長モデルに興味があるようでつ。
http://www.icsd3.tj.chiba-u.jp/~matsuba-lab/matsuba_info.html

>>101
それで同じ精度で予測できるの？

レベル高すぎてついてけねぇ
システムトレーダーみんなこういうの理解してんの？

おれはトレンドなのかチャンネルなのか判断することはあきらめてる
ひたすらトレンドを目指して玉を入れてダメなら仕切る。勝率は低いが
トレンドが出やすい銘柄のポートフォリオを組んで年間での収益をプラス
にする方向でやんす。ドローダウンが厳しいのが問題なのだが・・・

>>103
ADXは、ある時点からある時点までのトレンドの強さを表す指標。
現時点から未来の時点のトレンドの強さを表すものではない。
セットアップによく組み込まれているけど、予測ではないね。

皆さんはシステム作るときにはどんな言語を使っているのですか？
この間就職活動で外資系投資銀行のシステム部の人に聞いたら、
人気のあるＪＡＶＡだとレスポンスが悪いから、ほとんどＣ＋＋
で書いているといっていたのですが、皆さんはどうですか？

邪道かもしれないけど、株の
ＰＥＲ、ＰＢＲ、有利子負債、最近の上下
から業種平均の数値を出し、そこからの乖離でサインを出す、
たいしたアイデアじゃないけど、それだけにあんまやってないような気がする。
イメージとしては、最近の上下：上がりすぎたものはだめで、
業種の上がりに少し遅く上がりはじめなどがサイン対象。
サインと言っても強弱の指数程度。

レベルからの乖離が通用する株のが、システム向きって気もする。
先物だと、内部要因数値化など、かなりかったるいような気もする。
トレンドを自分で作るようなプログラムなのだろうか？米ファンドのとかは。
ソロスはプログラムよりも相場観優先、実行はプログラム指示も混ぜて、
ってとこだったろうか？
日本だとタイガーファンドのやってる種目だが、
プログラム以上にニンゲンくさい感じもする。

さすがに専業じゃないと気力が・・・
作ってみたいけど。シロートっぽいビジュアルベーシックだが。
このスレに興味持ったひと、アクセスやエクセルで充分だとは思うけど。
結局は相場観の数値化だから・・・

ウォークの方向を出す、ってのはあまり信じてない。カオス理論とか。
たぶん、米一流ヘッジファンドも、そおいう使い方ではないと思う。
建玉がまんぱいになった時、（満月）、反転するとか、
そのくらいの意味ていどではないだろうか？
だとしたら、他人を動かそうとした、（タートルズ。手計算システム？）
も納得が行く。

>>104
ここに書いてあることは玉石混合だよ。
あなたが読んで見て、よくわからんなあ、と思うものはたいてい石。
本人もよくわからないまま書いてる。
あるいは、よく解釈しても誤解して書いている。
読んで見てなるほど、と思うものは玉の可能性が高い。

>>108書いてるのはループかい？
もうちょい、何言ってるのかわかりやすく書けよな。

>>109
そんなこともないだろう。最低限、用語とか概念を知らなければ、理解できない文章が多い。
たとえば、システムで最後（最初）のステップは資金管理になるわけだが、これも体系的に勉強しようとしたら、必ずリスクリターンレイシオ等のボキャブラリーが必ずでてくる。
簡単に言えば、レバかけすぎるなって事になるんだろうが、それだけじゃ、どういう手法の時はどの程度のストップを置いて、どの程度のレバレッジを利かせるかみたいな事はわからない。

ある量を予測するためには、次の３つのことが必要となる。

１．予測される量をＷとすると、Ｗを決める要因Ｘ、Ｙ、Ｚ。。。を選ぶ。
２．ＷとＸ、Ｙ、Ｚ。。。の関係を決める。たいていは、数式で表されることが多い。
　　例えば、Ｗ＝αＸ＋βＹ＋γＺ＋δというような。
　　ここで、Ｘ、Ｙ、Ｚは説明変数、α、β、γ、δはパラメータと呼ばれる。
３．過去のＷ、Ｘ、Ｙ、Ｚのデータを使って、最も適合度が高くなるようにパラメータ
　　の値を決める。

こうしてモデル式が出来あがるので、現在のＸ、Ｙ、Ｚの値を代入して将来のＷを
予測することができる（と考えられる）。

ＷとＸ、Ｙ、Ｚの関係式　Ｗ＝ｆ（Ｘ、Ｙ、Ｚ）が足し算だけの場合「線型」モデルと
呼ばれるが、これが掛け算やら対数やら三角関数やら、複雑な形になるものを
「非線型」と呼ぶ。関係式が微分方程式の形になり、非線型である時、ある条件
になると、ある時点でのＸ、Ｙ、Ｚの値が少し変わっただけでも、Ｗの値が極端に
異なったものになる。
ある時点でのＸ、Ｙ、Ｚを無限に正確に測定することは出来ないので、結局Ｗの
値を精度高く予測することはできない。すなわち予測不能となる。
こういう状態を「カオス」と呼ぶ。

ただし、カオスとはまったく不規則、混沌とした状態を指すのではなく、ある時刻
の量Ｗを一点で正確に決められないというだけで、Ｗの時間的な軌跡（アトラクター）
の特性はわかる（こともある）。

このように「カオス」というのは、予測不能性がその特質なのであるから、カオス
状態にある量を「予測する」というのは、定義からしてナンセンスである。
言えることは、予測される量Ｗのアトラクターは追跡可能なので、どの範囲に
ありうるか、ということは可能であろう。

（続く）

>>112はどういう意図でそれを書いてるんだい？
返答によっては、ひとことあるぜ。

次に、予測モデルを作る３つの手順について。

２の説明変数の関係式が足し算の場合、線形回帰式と呼ばれる。テクニカル分析
のライブラリには Regression としてよく入っている。
基本的に、説明要因とその関係式を定めるのは、人間が直感的に行うものであるが、
現象が複雑な場合、人間の頭では追いきれない、あるいは漏れが生じてしまうなど
の恐れがある。

そこで、予測モデル手順の１と２の作業を機械的に行おうとする方法が色々考えら
れている。そのひとつが、ニューラルネットワークである。説明変数の候補が何十、
何百もあれば、その組み合わせは膨大なものとなり、すべてを当てはめてひとつ
ずつ検証することは、実際上不可能な場合がある。そこで、ニューラルネットワーク
を使えば、遺伝的アルゴリズムも適用しながら、効率的な探索が可能となる。

上の方で議論になっていた「ロケット工学」も、モデル作成のための一手法にすぎない。
極端なものの言い方をしてしまうと、サイクリックな変動は、いくつかの周波数成分と
いくつかの直線的成分で合成されると仮定して、その関係式とパラメータを求めよう
とする手法にすぎない。

相場の解析という面から考えれば、スペクトル解析、カオス、フラクタル、ニューラル
ネットワークなどのおどろおどるしい言葉は、予測モデルの作成とパラメータ決定
（フィッティング）の過程で使われる概念にすぎない。
要するにやっていることは、どれも相場予測モデルの作成ということ。
金儲けのために相場をやっているという立場から見れば、このような複雑な過程を
経て出来あがってくる予測モデルにどれほどの価値を見出すか、は別の大きな
問題である。

物理的現象ならばモデルを複雑化するということは「精緻化」につながることも
あろうが、相場変動のような社会的現象に物理学からの援用である各種モデルが
適用できるのか、適用のし過ぎ（オーバーフィッティング）の危険性はないのか、
というのは経済学の分野でも大きな問題ともなっている。

>>113
どういう意図で質問してますか？
それによっては、議論に乗りましょう w)

なんだかすごい展開になってきましたね。

いや、最初、妙に数学の話ばっかしてたから、ふざけたあてつけ＆すれ違いかと思ったが、まじめなようなので問題ないよ。

ところで、こういう色々な分析があるけど、上でも書いたんだが、一つの系だけでやるってのに、自分はかなりあやふやさを感じている。
セクターと個別株の剥離の事書いてた人がいたが、こういう複数の系の相関を利用するのが、テクニカルの限界を突破する事になると思う。
裁定取引はその最たるものだ。ペアトレードというのもある。
Nikkei225とTOPIXの先物のスプレッド、相関でいろいろできる可能性大、というか、実際やってる人間はいるだろうね。
リスク、ドローダウンを小さくしようとすれば、こっちの方へ行くしかないと最近つよく思うようになった。

>>117
いやっ、激しい言い合いになるんじゃないかと思ってましたが、一安心 w)

「デイトレ」本で有名なバーンスタインが日経文庫だったかに「リスク」という
上下２冊の本を書いていますが、そこで分散投資のリスクの優位性について
述べています。よかったら一読を。
ただ、誰だったか、大恐慌のような時には、何に投資しようとも全部ダメになる
のだから、分散投資が安全というのは神話にすぎない、とも書いてましたね。

まっ、はっきりしてるのは、金があればあるほど、単純な手法で、幅広い市場
や形態に投資して、儲かる確率も高い、ということかなあ。
ああっ、もっと資金が欲しい。

さらに、ニューラルネットにからめていうなら、入力はその銘柄単体の価格、ボリュームだけじゃなくて、相関あるマーケットも入力に加えるなら有効性が高まる。

茶化すわけではないが、片建てで充分利益取れると思うが・・

そな
何も比較的少額な資金でトレードする個人が、コスト増やして鞘取りみたいなことする必要あっかな？
確かにテクニカルには限界があるだろうと思うけど、それって取引機会を増やしすぎなんでは？？

分散投資と複数のマーケットの相関、スプレッドを利用したトレードってのは、まったく違うよ。
大恐慌のときにダメになるってのは正の相関でディレクショナル（方向性）トレードしてるからだよ。
たとえばペアトレードの場合は基本的にヘッジしてるので、ディレクショナルよりは、そういうめちゃくちゃな価格変動に対するリスクはかなり低い。
なんというかね。合成ポジションをトレードするってのは単一銘柄をトレードするよりも有利な点が多いと思う。
複数の系を参照して単一銘柄をディレクショナルでトレードするのも有利だと思う。

たしかにコストは単純計算で倍になる。しかし最近の手数料のディスカウントで以前より、より現実的だと思う。
取引機会が増えても、リスクが少なくなっているのなら、それは歓迎すべき事だよ。

>>122
＞　大恐慌のときにダメになるってのは正の相関でディレクショナル（方向性）トレードしてるからだよ。
　たとえばペアトレードの場合は基本的にヘッジしてるので、ディレクショナルよりは、そういうめちゃくちゃな価格変動に対するリスクはかなり低い。
　
　そうだね。基本的に胴囲。その良い例がバブル後の株価だったと思う。どれ買ったって長期的に勝てなかったのは、
日本株式市場全体が下落していたわけもんね。何リスクって言ったけ？そういうの。そのリスクは忘れてはいけないポイントだと思う。
　ただ、単一銘柄で片建でも利益は取れると感じるってだけなのさ。実際に日経サキヴツであの下げトレンドに乗って利益とってきたし。
　そういう私自身の手法と視点から見ると、特に必要性を感じないと言うだけで、分散やスプレッドなんかを否定するつもりはないよ（・∀・）

自分は株はやらないんだけど、たとえば日株の場合さ、全部個別銘柄から日経とかTOPIXとか個別セクターを引くとか割るとかすればいいんじゃないの？
今思いついたんだけど。それこそロケットの波動の組み合わせにおいて、あるサイクルを抜き出すとも言うことができないかね？
そっからTA使うなり、銘柄抽出すればいいよ。

>>125
　後半部分のアイデアはなかなか面白そうですね！

>>122
分散投資じゃないってのはわかったけど、それは具体的に鞘取りや、例えば
灯油の動き見ながらガソやる、ってな話？
サヤ取りというのは、ふたつの銘柄の引き算を取引するわけだから、為替変動
などの突発的な値動きや、トレンドのような傾向変動を薄めるなどの理屈は
わかるが、リターンとの関係で考えたとき、ローリスクローリターンにするだけで、
リターンはそのままにローリスクにしてるとか、いうようなことはほんとにありうるのか？
トレードにおける心理的側面、あるいは値動きの動向を読みやすい、という利点は
あるけど、リスクはほんとに低くなるのかなあ。

そんなもんもっと自分で勉強しなよ。勉強不足が明らかじゃないか。
商品相場なんかは、季節性という要因があって、周期的な価格変動がより明確だから
サヤ取りにより適してるんだよ。明確にリスクを低減させることが可能だ。

>>126
相場変動のサイクリックな部分を取り出してトレードするというアイデアは、
例えばサヤ取りの場面で割合有効かなと思う。
ロケットほど複雑なモデルじゃないんだけど、大豆とコーンのサヤ取り用の
波動モデルを作ってトレードしてて、この１，２年それなりの成績出てた。
ただ、、最近の大豆だけ突出して高くなる動き、すなわちサイクリックという
前提が壊れた状況では、このモデルちっとも当たらなくなってしまった。

そういう点では、サイクリックな相場（レンジ相場でも）とトレンドのある相場
で、売買の仕方がまったく逆になるというのは、古くからテクニカルで非常に
悩ましい部分の話で、どんな手法使ってもなかなか区別がうまくいかない
もんだね。

そんなややこしい理論やソフト使わなくても
陽線なら翌日買い、陰線なら翌日売りで十分勝てるよ

>>128
んー、それはリスクの概念を取り違えてますね。
儲けやすい手法を使うと言うこととリスクを軽減させるということとは
まったく独立の概念です。
システムトレードを考えた場合、ある勝率なり期待値なりが高い
Ａ手法は低いＢ手法よりもリスクが低い、ということにはならないのです。

>>128
面倒だからはしょって書いたんだが、サヤ取りの手法をわかった上でリスクが低いということにならない
と書いてるか？
また、サヤ取りが儲けやすい手法とは言っていないが。儲けやすいからサヤ取りを採用してるというやつは
あまりいないはずだぞ。

>>132
面倒ならもうこれで議論やめます。

サヤ取論議はサヤ拡大しっぱなしで納会？

>>130
十分とかそんなことを話しているわけではない。日本円でブレイクアウトとトレイリングストップで十分勝てる。
複数の系を使うことによって、よりリスクが低くなると言う事。
ディレクショナルが単体のみ、つまり相関情報＝０でやる手法、リスク＝Xとすれば、
完全な意味での裁定取引は相関情報＝100、リスク＝０だ。（執行リスク等は無視する）
この両極の間にペアトレードとか、セクター個別株ディレクショナルとかリスク０からXの手法があると思われる。
ただ念のために書き添えておくと、リスク０の裁定は、競争者が増えるほどうまみがなくなり、最終的には裁定機会は消滅する。
ペアトレード等も相関関係が将来永続すると保障はまったくない。大豆の事書いてた人の言うようにね。
トレンドフォローは一番保守的なやり方だけど、昔とくらべて有効性が減ったという証言が多い。
いずれにせよ、マーケットの非効率性みたいなものを利用しているので、過当競争になればなるほど、すべての手法は機能しなくなる傾向になる。
もっとも洗練されているマーケットのひとつはS&P500だけど、さまざまな参加者がいて過当競争になっている、要するに設けにくい。一般的なトレンドフォローは機能しない。
おなじ株価指数でも、フランクフルトのDAXはまだその点甘いという印象がある。　

陰線よう線とか、馬鹿ルールとかはそのとおりだと思う。
なぜなら大元の情報がOHLC（ろうそく足の４つの情報）しかないからだ。最適化とエッジのことを言ってた人がいたけど、さまざまなTAは手法の最適化にすぎないかもしれない。
マーケットはいろんな要素が集まって総体としてあるわけだけど、これをひとつの銘柄の4本足だけ抜き出してやるって時点で相当の情報が抜け落ちている。
この様な極端な還元要素だけでやるって事から反動から複雑系への回帰が、カオスとか、ニューロンなんだろうけど、所詮もとの情報が１本だけじゃ、やはりそれ相応の馬鹿ルールが最強って事にまたなるんじゃないかね？
入力は多い程好い。しかしそれはそれを扱う手腕があればの話だけどね。ニューラルネットはその回答のひとつだと言える。
今までは多い情報があっても扱い切れなかったので4本足＋ボリューム、MAってところから始まっていた。
ペアトレードとか、セクター対個別株は選択された１本以上の情報でも複雑系とか使わずにやれるので良い。

前スレ ミラー　http://ruku.qp.tc/dat2ch/0310/05/1032577600.html

白熱した議論中すいません。もし良ければ僕の質問にも答えて欲しいのですが。

皆さんはシステム作るときにはどんな言語を使っているのですか？
この間就職活動で外資系投資銀行のシステム部の人に聞いたら、
人気のあるＪＡＶＡだとレスポンスが悪いから、ほとんどＣ＋＋
で書いているといっていたのですが、皆さんはどうですか？

>>138

前スレとか見れ

delphi & perl が多い。
これからのことを考えると、C#とか。

cのほうがいいんだろうけど、
個人用のシステムだし、プログラマに
なるつもりじゃないのだから delphi で
十分だと思う。

　分析手法が線形から非線形に発展して極端に難しくなった。
　ニューロの式はわかっても計算時に乱数使うから、直感的に
理解できん。入力する値の選択には市場間分析とかできてないと
使い物にならないと思た。

　ところでLTCMって、サヤ取りで失敗したんだっけ？
まあ結局は引くところで引かなかったことが主因なんだけどね。
やっぱどんなシステム使っても、儲けられるかどうかはそれを使う
人次第かなあ。

WLD3.0 って、推奨メモリが512Mと書いてるけど、
5分足で自動売買するためにはどれくらいの
CPUが必要ですか？

＞ところでLTCMって、サヤ取りで失敗したんだっけ？

ロシアの金融破たんで米国債が記録的な暴騰したのが原因だから、米国債を
片建て売りしたと思われ。

>>142
ｽﾄｯﾌﾟロスはきっと入れてたんだろうけど
規模がでかすぎてカバーしきれなかったのかな？

「LTCM伝説」読んだけど、そんなことだったっけか？　もう忘れちゃったけど・・・。

しかし、散々利益だしておいて、損したときは政府が救済でちゃらだもんな。
高給取りの行員がいる銀行への公的資金注入といい、金融の世界は規模が大きくなるほど、あほらしい事がまかりとおってるな。

ところでTOPIXと日経先物の日中のボラタリティの違いを知ってる人いる？
サイト検索してもぜんぜんわからないんだよね。

日中のボラって
日中のレンジというか変動幅ということですか？

ボラの違いって、お前、統計数字を自分で比較したらわかるだろ？
それとも、ご丁寧に分析したページをご所望ってか？　他力本願すぎだろ、それじゃ。

>>147
俺は145じゃないが、教えてやる気もないならくだらん説教じみたこと言うな！
人それぞれ事情があるんだよ。
ここは互助組合みたいなとこがあって、あんまりにも低レベルな質問だと
無視すりャいい話で、荒れるようなことを言うな！！

>>147
むしろ氏ね

ボクは相場のサイクリックな動きより、
サイケデリックな動きが好きです。うぷぷ。
ちょっとでもいいから笑ってください。

>148
横からでスマンが、
>147 は一応自分で比較したらわかることだよっ教えてるし、
他力本願じゃダメだろってことで、筋が通ってると思うよ。
むしろ、
>くだらん説教じみたこと言うな！
とか、
>互助組合みたいなとこがあって
と書いておきながら
>荒れるようなことを言うな！！
とか書く方がよっぽど…と、釣りにマジレス。

>>151
静かにすべき会場で、ざわざわ私語してる連中に向かって、
「やかましい！」と、より大声で怒鳴って静かにさせるのも
一つの手だわな。

誰も笑ってくれないのね。じゃ、悪乗りして。
サイケデリック相場とは、相場参加者がみんなハイになってやたらとボラもハイになってる状態ですね。
つまり、前出の
　１．ランダムウォーク市場（効率的市場、ローリスクローリターン）
　２．カオス的市場（ハイリスクローリターン）
　３．コヒーレントな市場（ローリスクハイリターン）
に加えて、
　４・サイケデリックな市場（ハイリスクハイリターン＆ノータリーン）
が生成され、
トレンディなのかサイクリックなのか、とにかくあらゆる分析が死に絶えるおとろしい市場なわけです。

>>153
ううっ（泣）、みんなをなごませようと健気だ。
ここはけっこう気難しい人が多いようなので、その健気さに感じて
僕は素直に笑っちゃいます。
ははははははははははははははははははははははは

サイケデリックって言うから、
極彩色のチャートが出現するとかかと思ったぜ〜

んで、LSDとか、メスカリンとかのパターンがあって、
パターンがあるから美しいのではなく、存在することが美しいんだ、
とか妙な悟りを開いたりすると。

あ、ダメだ。電波だなｗ

LSDはいいぜぇ。シャブなんかやるやつの気が知れん。チンポびんびん、皮膚感覚が鋭敏になって
感じまくりだ。紙片を舌の下で舐めるだけだからお手軽だしね。女に舐めさせてみろ、逝きまくりで立てなくなる
ほどだから。

こらこら、スレ違いどころか板違いだぞ。
そんなカキコするヤシはバッドトリップさせちゃうぞ。

>>157
ｵﾏｴﾓﾅｰ

俺もそう思う。
システムは必要だ。たとえプログラムで無くとも。

しかし、最終的に極大のリスクを回避するのは、
相場観とセンスだ。
ケモノ的なものになってしまうかもしれないが・・・

上で連関して発言されていたが、
ソロスのロシア危機回避、それが最たるものだ。
それが、リバモアとソロスの決定的違いで、ソロスの方が完全に上、
と言える理由だ。

その時、たぶん、スポンサー筋からロシア投資続行の
心理的圧力がかかっていたはずだ。それでも回避した。

プログラムをすべて投げ捨てる瞬間は必ず来る。
だが、それは、けっしてプラス（欲）の方向では無いと考える。

まあ、どうでもいいが、ここの書き込みの５％以上は自分によるものだし、ペアトレードのつながりでNikkei225とTOPIXのボラタリティから有効な戦略ないかなと考えたわけだ。
eSignal は両方とも日足しか今んところないのでチャートにイントラの動きをプロットする事さえできん。YahooJapanは断片的だし。どうにもならないのさ。つーか、ここ日株に詳しい奴いないの？
ドラッグの話はどうでもいいから、２つの株価平均のボラについて教えてくれ。
個別株以外でまともに取引できて相関関係が強いのってこの２つしかないだろ、日本は。

相関９０％以上でボラタリティが違う２銘柄をさがしている。とりあえず、DOW、SPとNASはこれに当てはまる。
シンガポールのNikkeiとOSEのNikkeiは相関が強すぎて裁定って感じだな。詳しくみていないが。
日本NASDAQがまだあってこの先物があれば使えそうなんだが。ハンセンとか世界の市場でそんな感じの他にないかね？

昔だけど、N225とN300を１：７でスプレッド組んだりしてた、かなーり手数料が高い
時代だからコストはばかにならなかったな。寄りの板寄せでの注文だから板の薄い300
でもそれなりにスプレッド組めたな。今だと１：５位の比率でいいかな。

145さんは日中足でのスプレッドを組んでデイトレみたいな感じでいきたいのですか？

>>160
eSignaｌならCME NIkkei225のデータが引っ張ってこれるな。CME Nikkei225の動きは参考になるぞ。
当日、午前５時頃CMEが一段落付き、午前９時に日本が開くわけだが、かなり日本市場の参考になる動き方をする。
当然、eSignalのCMEオプションは申し込み済なんだろ。

むかーしはN225：TOPIXを１：１だとバランスが悪いからN225:N300でバランス
させていたんだけど、最近はN225とTOPIXがほぼ同じ値段だから１：１でOKだね。
9月の動きはなかなか面白かったね

>>161-163 サンクス
デイトレだと言えるけど、せいぜい2回までだね。日経先物1tickが500円とかだし。手数料はIBで許容できるが、商品自体のスプレッドが
でかすぎ。日経先物に限った事ではないが。仮に225と300でなんかやるとしたらシンガポールのほうを考慮すると思う。

CMENikkeiって16:00ESTで終わるよね。あれが仮に高値で引けたとしてもOSEでギャップアップするからどうしようもないと思っていたんだけど。

東京フォレックス・フィナンシャルで、
つらい目にあったのよ。
あたたかく見守ってあげて。

>相関９０％以上でボラタリティが違う２銘柄をさがしている。

先物をやっています。
東京ガソリン・東京灯油・東京原油・中部ガソリン・中部灯油
などの裁定がＧＯＯＤ　限月間もあるしね

ギャップアップするからどうしようもないと言うけど、どうしてかな？
商品相場のガソリン等は日常的にギャップアップ、ギャップダウンしてるけど、これを利用してうまく儲けている人も
たくさんいるよ。
OSEとCMEは相互に影響しあっているから、ギャップはむしろ当たり前で、その性質を利用してみようとは考えないの？
エネルギー系なんかはもろにNY市場の影響を受けてるけど、だからといってどうしようもないということはないよ。

>>166
なるほど。東京金とCOMEX金等の市場間メタルとか、商品先物のほうがバリエーションが多いね。
>>167
ギャップアップしているのなら、どうせCMEが高値で引けたのであろうから、参照しなくても同じと考えていたけど、
たとえばCMEが１％しか変化していないのにOSEが２％で寄り付いたのなら、修正する可能性が高いとかそんな戦略が考えられるね。

>>159
>だが、それは、けっしてプラス（欲）の方向では無いと考える。

って、大損で捨てるってこと？

それはともかく、やはり夢というか目標は裁量トレーダーだよね〜。
システムはじめたのもさ〜、矯正ギブツなワケで〜。
ハナっから裁量で儲かってたら、むしろシステムなんてインチキ臭いからね〜。
ああ〜、夢だな〜、このまんまじゃ。
システムに頼りきっちゃうんだよね〜。
ソロスは数千億円、社会に還元したって〜、たしか？
オレも財団作ってさ〜、お役に立ちたいって気持ちはあるんだよね〜。
ああ〜夢だな〜、このまんまじゃ。

でもね〜、

へえ、私はシステムトレードにあこがれますけど
隣の芝生はきれいに見えるだけかな

ここで話題のWealth-Lab Developerを使ってみた。

１、ドル円のレートを読ませてみたらChartScriptで小数点以下が表示されない。
　　O:125 H:126 L:125 C:126のプライス表示だなんて・・・　＿|￣|○
　　今はレートをすべて１００倍して読込ませて使ってる。
２、同じくドル円でチャート表示をすると時々Ｙ軸の一番下が０、一番上が１４０
　　とかの表示になっているので非常に見にくい。せめて一番下が１００円とか
　　なら見やすいんだけど・・・
３、例えば移動平均のゴールデンクロスのシステムを作ろうとする時、どの長さの
　　移動平均の組み合わせにするかをExcelだと、両方を変数にして総当たりで
　　調べることがたった１回だけでできるけど、WLDだといちいち手入力で移動平均の
　　値を入れないといけないからこう言う場合は入力が面倒くさい。

この辺が気になった。
でも、シミュレーション結果のビジュアル化は魅力的だから試用期間が過ぎたら
購入すると思う。

そうそう、もう一個気になることがあった。

４、シミュレーション結果表示が比率でしか分からない。
　　利益額が＄で表示されるけど、Marginをきちんと１万倍に設定してるのに、
　　表示はめちゃくちゃになってしまう。
　　ポジのサイズを１枚だけに固定するとMargin設定が無効になるから痛い。

市場（銘柄）を見つけるならProtraの方がいいよ。
東証全銘柄を一度に検証できるから。
WLDはいちいちデータ取ってこなきゃいけない。

>>171
確かに使い勝手は完璧ではないけど、新しいソフトに慣れていないだけと言う印象を受ける。
自分はFXのデータを読み込ませたが、小数点以下等問題は発生していない。
０のやつは、生データに０のプライスが紛れ込んでいて、そのためチャート表示がいびつになっている可能性が高い。
パラメーターのOpitimizationは別にツールが組み込まれている。モンテカルロもあるし、3次元表示でグラフが出る。

銘柄検証も一度にできるはずだよ。

とりあえずtoolのメニューからいろいろ試してみたら？

>>174
>０のやつは、生データに０のプライスが紛れ込んでいて、そのためチャート表示がいびつになっている可能性が高い。
オイラも最初はそう思ったんだ。
でも、同じソースでOptimization→Moving Averageだといびつなチャート、Moving Average(2)
だと奇麗なチャートが表示されるからバグだと思うのよ。

>パラメーターのOpitimizationは別にツールが組み込まれている。モンテカルロもあるし、3次元表示でグラフが出る。
３次元グラフなんてあるの？？？
モンテカルロも見つからないけど。

もうちょっと勉強しないと駄目か。

テスト

ぶっちゃけお舞らってホントに儲かってんの？

　検証すればするほど聖杯みたいな完璧システムってなかなかないよね？
この年はよくてもあの年はデンデン駄目とか。みんなどうやってアイデアだしてる
んだろう？

聖杯は自分自身の中にある。完璧を求めれば求めるほど手から零れ落ちるよ。
だって、市場というのは不確かで不完全なものなんだから。
むしろ完璧という概念を捨てることから始めるべき。

>>179 ハイゼンベルグの不確定性原理だ。

>>179

数種類のシステムを複数の市場に適用し分散して年次の収益を
安定してプラスにしようとしている

三菱商事Ｆからダイレクトメール来てさ、
それがTS2000iをウリにしてんだからね、お粗末だよね。
思いっきり最適化したシステムで勧誘かけてさ、
何年か前にも、どっかの掲示板で叩かれててたね。
今どき電話勧誘もしつこいし、恥ずかしくないのかね。
商社系ってば伊藤忠は身売りしたしね、けど三井はまともだけどね。

N225　10480
TOPIX　1048.0
スプレッドゼロで終了ですか、225が売られてますね

WLDは便利で欲しいのだけどスプレッドやアビトラージでは小回りが利かないかな？
トレーディングシステムは結局テキスト処理ですね。昔UNIXを使ったことがありテキスト
処理にはAWKが便利と感じた。PCでAWKができないか探したら　Cygwin　てのがあって
PCでもUNIXが使える。AWK + EXCEL で見てくれは悪いが小回りが利くシステムができる
と思う。プロの皆さんはスプレッドやアビトラージのシステムはどうやってるんですか？

awkは昔からWindowsでも使えるじゃんか。

あげ

age

>>169
いや、システムの前提外のことは起こる、ってこと。
まあ、それはともかく、システムと言えども、（手動だろうが自動だろうが）
やっぱり、前提にそのヒトそのヒトの相場観なり、が入ってるんだよね。

逆に言えば、裁量のように見えて、実行はシステム、って感じなんじゃないの？
ソロスも。
そうでなければ、神経が持たないかも？（笑

　裁量だけで勝てる人って本当にいるの？
元極東証券の敏腕ディーラーが裁量で勝ってたとか聞いたけど。どうなんだろね？
ところで、この元極東の人ヘッジファンドを起こすみたいだね。

今の時代、日足レベルでシステム組んでる人いませんよね？
分足レベルで組めなきゃだめでしょ？

え、なんで日足じゃだめなの？
分足はルックインサイドバーとして使うけど、ポジショントレードならべつに
日足でシステム組んでもいいんじゃないですかね

東証銘柄を月足で組んでますが何か？

最近知ったかぶりして190みたいなことをいう香具師をみかけるね

システムAの損益曲線を売買するシステムBの開発って比較的楽だったりしない？
相場の動きよりシステムの損益曲線のほうが特徴ある動き方するように見える。

>>192
　それってひょっとしてFAI投資？？

裁量のみで勝ってる人はもちろんいるよ。元ディーラーの藤巻さんとかは、金利オプションで儲けたらしい。
しかしテクニカルを使ってて、個人のレベルではシステムトレーダーの方が成績がいいと思われる。
他のスレの鞘取りとか、いろいろあるけど、売買ルールとか言ってるのは全部本質的にはシステムトレーダーだ。
株のスクリーニングして利益目標何％とかというのももちろんシステム。

株の過去3年の分足データが欲しい。
だれかくれ。

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↑　誰か３億円だして上のシステムの検証して。

やっぱ概してさ、完全無欠の必勝システムであれば
自分自身のトレードにだけ使用して、自分で資金を増やしていきたいと思わないかなぁ？
この人のサイトさぁ、慶応義塾出だの書籍出版だの、結構名声とか権威とかこだわりそうな人でしょ？
だったらシステム売るより自分でトレードして莫大な利益を取った方が名声や権威を得られるはずだし…。
ただ、博士ぶりたいだけなのかなぁ？

>>198
こいつのメルマガとってるが、月300円でも勿体無い。

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>>201
それなのに、どうしてまだメルマガをとっているの？

>>198
写真から見たところ、かなり面の皮が厚い印象を受けます。
５ｃｍくらいはあるんじゃないでしょうか。
すると当然頭蓋骨はその内側にありますから、一般人より直径で１０ｃｍ小さいくらいですかね。
すると当然、脳みそはその内側にあるますから、猫くらいですかね。
あくまで写真からの印象ですよ。
ご本人はその経歴に違わぬ、聡明な方と信じております。
念を押しておきますが、人を外見で判断してはいけません。

ちなみに紳士録・・・みたいなヤツをあまり信用（ry

サムライトレーダーって知ってる人おる？
↓
http://swingwaver.com/samurai/

>>206

自作自演の宣伝か？　　　と思うのは俺だけか...

イーコモディティ委託者の収益状況（2003年9月期）
プラス収益の委託者比率：
サポートコース：14.82%
セルフコース：96.82%

見たか！この歴然の差！チンケなシステムもどきをドシロウトが硬直させたり
衝動で破壊したりしやがる現実がこれだよ。
ついでに、ゴミ投資顧問もどきは破産して相場も張れねえコジキだぞ。

>>208
おっと、サポートとセルフが逆だった。

どうでもいいが、委託者のプラス収益比率は？
イーコモの宣伝するなら、頭の中も逆にしたほうがいいと思われ。
ここに来る人は詭弁や数字のウソには強い人が多いんだからさ。

FUTURESで紹介されてたんですが、三晃のSELECT IIを使っている人います?
http://www.sanko-shoji.co.jp/online-t/select/select_main.htm

　自作自演やなして純粋な質問だよ。

>>211
俺もその号の雑誌たまたまみたんだけど。俺はさや取り未経験者だけど
鞘取りで全くことなる金とガソリンとかの組み合わせてありなの？
雑誌の紹介ではまさに金とガソリンの鞘の組合せってあったけど
金とガソリンって鞘に相関関係あると？

為替が関係するのだから相関がある程度存在するのは
当然と思うが・・・

>>211
なんじゃこりゃあ？金と大豆、コーンの相関でどうやってゼニになんだよ？
カモが又裂き必至だぞ。
軽油やマイナー異市場でも調べたら使ってやるがな。

>>210
mokaの成績表１０/１０　　０２年７月以降　１７,３１９０００　未決済値洗い　１,２９００００
逆というとオマエらみたいに負けまくってるといって親近感持たせたほうがいいのか？

今年は大豆−コーンの鞘取りで又裂きにあってるようですね
SELECT2は手数料稼ぎのシステムだったりして

>400 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：03/10/03 02:08 ID:COnUiXJk
>イーコモディティやばい
>コーンと大豆のサヤトリ勧められて
>今大幅に逆ザヤになってます。
>担当の言うとおり売買してたら大ヤケドするよ
>儲かるとかいう資料も嘘っぱちだ

>>171
相変わらずのクレーマーだな
今度はブローカーじゃなくてシステムへのクレームか？？
俺もWLD使ったが、USD/JPYでもきちんと小数点以下２桁表示するぞ
それができなきゃ米国株使えないだろ
EUR/USDとかは１００倍にしないと小数点以下３＆４が沸けわからなくなるので
だめだが

>>208
>>215
これって自慢してるんでしょうか。
恥知らずにしか見えませんが・・・・・・
幸せそうだからほっときましょうね。

test

age

うげ

まさか日足でやってる香具師いないよな

しけた奴よのう
煽る意図はしらんが

||||　　　　　　　　　 　 ||||
||||=щ=========щ=||||
||||　| | 　 　 　 　 .| |　||||
　　| |　　 ∧ ∧　| |
　　＼ ＼(　ﾟДﾟ)/ /
　　　＼　||　　||/ /
　　　　 |ﾉ ＼ノ |/
　　　　 |　.AGE.|
　　　　/　　　／
　　　∫|__.∧_|
　　　　|　|　| /
　　 　 | / 　| |
　　　 //　　| |
　 　 //　 　| |
　 　 U　　　U

wealth labのトライアルで遊んでますが
パーセントストップのエラーが多すぎませんか？
為替なので0.45％とかで設定してるんだけど。

三菱フューチャーズがTradeStationの顧客への提供を始めたみたいだね。

しかしなぜ、今更2000i・・・

日本市場をやるなら2000iを使うのは常識だが・・・

>>226
もしかしてTradeStationをよく知らない人？
TradeStationはベンダー専用になっちゃったから、他社で使うわけに行かないの。
アプリとしてベンダー独立な最後のバージョンが2000iなんだから、2000iを使わざるを得ないだろ？

三菱商事Fのページを見てみたがトレステで何がやりたいのかよくわからん
客にはめ込むシステムをトレステで評価してるだけじゃんか、それも銘柄毎に
システム変えてるし、勝率が100%の銘柄とかあったりして全体的に高勝率だな
最適化して都合の良いもので組み合わせただけじゃないの？
それもたった1年の検証結果のみの掲載・・・

数年前まではトレードステーションなど日本人で使っていたのは一握りだっただろうに、こうやって見ると、システムトレードってのは普及したね。
まあ、自分の売買ルールを持ってるなんて事は勝ち残るためにはボトムラインだから、コンピュータうんぬんってのは本質ではないんだろうけどね。

>>227
為替しか知らないもんでｽﾏｿ

>>228
うん、三菱が海外のブローカーみたいにTradeStation上から発注できる形に
なっていると期待したんだが・・・甘かった。

トレードステーションから発注するのであればユニコムに期待したほうがいいだろう
ユニコムは海外ISVのソフトを導入する予定のようだ、すでに傘下のアクセス証券が
日経平均先物で採用しているJ−Traderだ。これが商品先物にも導入されるようだ
日本語化されたJ-Traderを問題なく制御出来るかは不明だが、海外ではJ-TraderのAPIを
利用してトレードステーションなどから自動発注可能になっている。だれかアクセス証券
のJ−Traderでの動作確認を行っている人はいないだろうか？

>>232
いい情報を聞いた。サンクス。

ぁゃゃ ヵゎぃぃょ

>>234
そんなおまえも



　　　　　　　　ヵゎぃぃょ...

ageついでに、ペンタゴンチャートってどうよ。

うさんくせぇ・・・

>ペンタゴンチャートってどうよ。

「たしかに辺に沿ってるようにみえるね。だから？ｗ」という程度

手数料とかなしで考えて

確率０，５で、１割上がる。確率０，５で、１割下がる。そのような株をｎ（→∞）回もってる資金すべてで毎回毎回でかうのを繰り返すと、
ｎ回目の期待値が（０，９９）＾（ｎ/２）｛→０｝となるんですね。
大数の法則を無視してるのでちょっといいかげんですけど、ｎが十分大きければこれでも機能するでしょう。
でも、一回あたりの相加平均だと期待値が、０（０，１×０，５−０，１×０，５＝０ゆえに変化しない）なので持ってる資金が１のままなんですね。
不思議です。

これってなんで？

不思議でもなんでもない。世の中に都合よく確率０.５で１割上がり確率０.５で１割下がる株なんて無い。
自分で設定した条件が不思議な条件なのに、どうして不思議がる？

>>239
期待値というのは多数回の試行を想定しているから意味がある。
Ｎ回の試行するとして、各々の試行での枝分かれが五分五分であるとしても、
Ｎ回後にはどういう結果の値になっているかは、各事象が独立でないので、
各試行ごとの単純な和にはならない。
すなわち、元々の持金に対して、Ｎ回後にいくらになっているかという期待値を
求めるためには、各々の段階で条件付確率を用いる必要がある。
もっと具体的に言えば、二項分布の期待値計算をしなければならない。
これ以上は、上記をキーワードに確率の本でも見てください。

>>239　　(もうレスがついてるけど)
0.99^(n/2)という計算が「場合の数」を網羅していないのが間違い。
こういう投資を２回やった場合に発生する可能性は�@�Aだけでなく�B�Cもあるから
　�@上がる→下がる　　1.1*0.9=0.99
　�A下がる→上がる　　0.9*1.1=0.99
　�B上がる→上がる　　1.1*1.1=1.21
　�C下がる→下がる　　0.9*0.9=0.81
２回トレードした場合の期待値は0.99ではなく(0.99+0.99+1.21+0.81)/4=1.00になる。

ところで小数点を「，」にするのはヨーロッパの方?

>>242
この問題は面白い問題で、破産確率を算定する時に計算する例です。
242さんがおっしゃられてることはまさにその通り。
五分五分の二項分布で期待値を計算すると確かに１になります。

ただ、類推するに>>239の人は、期待値を計算したかったのではなく、
例えば、1000回の勝負で500勝500敗などの場合を考えると、
勝てば1割増、負ければ1割減では元の資金には戻ってこない、という
ことを言いたかったのかな、と思えます。

五分五分の二項分布で期待値が１になるにしても、それは1000連勝
とか990勝10敗のような稀有な場合も含めてのことで、相場の場合
先に100連敗もすれば資金が底をついて、その後の900連勝は場合の数と
してはありえても、実際の相場ではすでに退場してしまっていることに
なりますから、勝てば１割増、負ければ1割減では相場に勝てない、
すなわち破産してしまう、ということが表現したかったのではないかな。

現実の相場に照らすと、利食いと損切りが1:1くらいの比率でやってるやつは儲からないということだ。
利食いと損切りは、3:1でやると良い。こうした資金管理を心がけただけで手持ち資金は増えていく。

先に100連敗もするようなシステムなら売り買い逆に売買すれば大儲けだな。

>>244
3対１はそのとおりだけど、これはどうやってEXITするかという事で、資金管理ではないよ。

資金管理についての問題。
Kタープの本より。

PhDを持つ40人を対象に実験＜ラルフ・ビンスの実験＞。
勝てば投入金２倍、負ければ没収、勝率６０％にセッティングされているコンピュータゲームを１００回やってもらう。
おのおののスタートする資金は１０００ドル。それを使って毎回好きなだけ賭けていい。
どの人も資金管理がこの種のゲームに与える影響（賭ける金額をコントロールすることによる影響）について予備知識はなし。

結果。
最終的に元の１０００ドルより増えたのは４０人中たったの２人、５％だけである。
勝率６０％で、利益：損失＝１：１なので与えられた環境は勝ちゲームである。それにもかかわらず大多数が破産している。

考察、問題。
このゲームにおいて、最良の資金管理ストラテジーは何か？その場合最終資金はいくらになると期待できるか？
もちろん数学的に証明してほしい。

訂正
大多数が破産ではなく。利益がマイナスということ。しかし破産したプレイヤーも大多数ではないものの多数いると思われる。

どうもです。仮定が、事実上ありえないとか色々ありますが、
どの目が出る確率も一様であるさいころを振り、１、２、３の目が出ると（かけた額）×１，１がもらえ、４、５、６が出ると（かけた額）×０，９が払い戻される賭けが有る。そのような賭けををｎ（→∞）回もってる資金すべてで毎回毎回で勝負するのを繰り返すと、
に変えて考えたらいいと思います。
僕がいいたかったのは「相加平均と相乗平均では矛盾が起こるようにみえる」ということです。
242さんのは、納得がいきます。（０，９９）＾（ｎ/２）の評価が成立するので不思議です。

２４８は、2×０，６−１＝０，２　最初は０，２×１０００＝２００ドルをかけりゃいい。以降は、手持ち資金の２割を賭けりゃいい。じゃないですか？

ヨーロッパは、旅行に行った程度で関係ありません。日本に住んでいます。

>>249
期待値が0.2の時、資金にそれを掛けたものをリスクマネーにするという根拠が書かれていないね。

ちなみに最初の３回立て続けに負けると、資金は０．８＾３で半分になるよ。

たとえば、勝率５０％で利益３:損失１のゲームの場合、期待値は1.0になる。
これも同様に１ｘ１０００つまり全額最初に投入するのか？

こんなとこで問題出して、返ってきた答えにえらそうにケチつけてたら、
誰もレスなんかしやしないよ。俺も書こうと思ったがやめ。

ケリーの公式読んでおくれ。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/williams/kelly.html

>>253
こんなとこでってこんなところだから、問題だしたんだろ。
まず、上のほうの問題が仮定をふくんでいる複雑な問題だから、いちばんシンプルな問題を提起した。
それに資金管理とシステムそのものの要素をごっちゃにしている人もいるだろうと思ってね。
それに別にケチをつけたつもりもない。君こそもったいぶってケチつけるくらいだったら、ましな事書いたら？

まあ、ケリーの公式を見れば、これ以上そのゲームに関しては議論するところはないけど、
資金半分のことを書いたのはわけがある。
PT/STOP=2　たとえば1枚１トレード利益目標２００ドル、ロスカット１００ドル、勝率６０％、かなり優秀だけど、そういうシステムがあるとする。
これは上のゲームと同じ条件になる。勝てばリスクマネーの倍のリワードがある。
しかし単純にケリーの公式のとおり資金の２０％も投入して資金が半分になったら現実に耐えれるのか？
普通は最大ドローダウンが２５％、リスクマネーは２％とかだろう。ここで抜け落ちている要素は何だろうね。

ちなみにケリーの公式の段階までは知識があったうえの問いかけだが、この辺からはわからない。
説明できる人は教えてほしいという姿勢である。

>>257
資金が半分になっても耐えなければ公式の意味はない。

>>256
実際の相場と比較すると、２つの要素がケリー公式からは抜けているように思える。

ひとつは破産の問題。ケリー公式は掛け算の式だから、無限の試行でも資金は
ゼロにならないが、実際の相場では売買金額は離散的だから、ある一定以下の
資金になると物理的に相場に参加できなくなる。
同じ60勝40敗でも、資金の何%をリスクにさらすかによって、例えば最初に負け
がこむと、自動的に退場となって、本来的には6割の勝率があるはずのトレード
の残り部分が実現されない。
リスクにさらす資金比率を横軸に取れば、ケリー公式は、極大値を持つ曲線だが、
破産確率曲線は単調増加曲線になる。
この折り合いが、25%とか2%なんじゃないかなあ。

もうひとつは、実際の相場では、あるトレードシステム（ややり方）の勝率や
PT/STOPが未知であること。
例えばコイン投げの確率は1/2とわかっているが、実際の10回の試行では10
連勝の奴から10連敗の奴まで分布している。この賭けを実行して見て、自分が
6勝4敗だったとして、この結果が1/2のシステムでの試行の結果の分布の
ひとつなのか、それともシステムの本来的な勝率が6割なのかは、実際には
わからない。
だとすると、自分のシステムのパラメータに関しては、安全側を見こんでやら
ざるを得ない。このことが、リスクにさらす比率に関して保守的になるという
理由なのかもしれない。

人間的要素である精神力の問題からも、資金が半分とか1/4になったら
めげるのは確かだけどね。ただこの話はまた別の話題。

>>259
不正確な表現なのでちょっと訂正。

>無限の試行でも資金はゼロにならない
　　　　　　　↓
極めて多数であっても有限回数の試行のうちは資金はゼロにならない

こんなことは実際に痛い目にあったり、長年トレードに関わっている人間には既知の事実。（計算式を知っているか否かは問題ではない）
実際にトレードするには、許容ダウンリスク、勝率、手持ち資金から逆算して、トレードに投入可能なロット数を割り出す。
この計算上のロット数を守り、損切りを徹底すれば、破産することはない。
こうして破産しないように、リスクをコントロールした上でトレードするのが一般的。
逆に言うと、守れないやつが破産に追い込まれる。

>>261
のいうとおり。

ちなみに俺は始めて3ヶ月の初心者だが、そのことを悟った。
ちなみに俺が勝ちやすいのは15分足。

>普通は最大ドローダウンが２５％、リスクマネーは２％とかだろう。ここで抜け落ちている要素は何だろうね。

資金が７割くらいになったら、一度休んでやり方点検しろというのを思い出したよ。
資金管理は奥が深い　でつ

>>261　>>262
自分は、長年トレードに関わっていて、この事は経験的に知っている、さらにこのスレの多数の人たちもそうだろう。
普通は、君の言うようにロット数だすし、自分もそう。しかし話の流れ的に、経験からどうのこうのっていうんじゃなくて、より計量的な見方からどうであるかっていうのを話している。
だから計算式が焦点になるのは当たり前。
そして、それがまた経験と剥離した場合はどういう点が見落とされるかって言う事を考察している。

ケリーの公式っていうのは、許容ドローダウンが99.999...%という前提で最も儲かる、
いわばハイリスク・ハイリターンの賭け方だろ？

許容ドローダウンが25%という前提なら、賭け額は当然変わってくるぞ。

ケリーの式の話に移っちゃってますが、何で２３９のような話を考えたかというと、システムを処女データで動かして検証したときプロフィットファクターが１くらいで
勝率が４７パーセントでした。それをみると、資産が減っているので、はじめは勝率が４７％だからだろうと。でもこのシステムを動かして、プロフィットファクター１、勝率５０％の結果が出たならば、
勝ち負けが、同数ずつということになるので、だんだんと資産が減っていく。しかし、理論上は、増減しないはずである。へんだなあ。というのが元です。

ランダムウォークなんじゃないの？50/50でもプラマイ０から試行重ねるごとに軸からずれていくからね。

239 の問題が感覚的に不思議にみえるのは、期待値とモードが一致していないためかな？
1000回やったとき、500勝500敗になる場合の確率が一番高いので、
資産が (0.99)^500 倍になるケースが一番起こりやすい（つまりモード）。
しかし、これは期待値とは関係ない。

仮に10000人が独立にこういうゲームをやったとすると、勝ち組の儲けの総額と
負け組の損の総額はほぼ等しくなり、ゼロサム・ゲームみたくなっている。
これが「期待値＝１」の意味になるかな。

しかし、勝ち組が 5000人いるわけではなく、ほとんどが負け組で、一番多いのは
資産が (0.99)^500=0.00657 倍になって泣いている人たちなんだよね。
勝ち組は少数しかいないのだけど、そのうちの何人かがボロ儲けすることで
期待値を引っ張り上げている。

結局、資産の確率分布がいびつな形状になることが不思議に見える理由なんだろうか。
でも、なんか引っかかるんだよね。もっと深い意味がありそうな気がするんだけど。

>>268
そだね。平均値とモードが一致してない分布形だからね。
期待値は平均値を一般化した概念だが、平均値のマジックはよくある。
100人の会社があるとして、社長一人が年収3億円で、後の99人の社員が
年収300万円で安くこき使われてる状況のもとで、社長が
「うちの会社のひとりあたり平均年収は約600万円だ」
と言ってるみたいなもんかな。

この賭けは、ケリーの式とかを使うと、最初１００万持ってたときいくらずつ張るのがいいんでしょうか
http://homepage3.nifty.com/sugaku/sentpeteru.htm

自分で聞いといて、自分で答えるのもあれですが、

参加費が、１万円。たとえば、１３万円を張るということは、一回に１３口の勝負をすることとすると、
ケリーの公式を使うとｎ→∞のとき負の値が出ます。

>>270
この問題にケリーの考え方を当てはめていいのかよくわからないけど、
やるなら次のようにするのでは？

a 円の参加料を払うと、確率 (1/2)^n で、0.01*2^(n-1)*a 円もらえるわけ。
ここで、n は 1, 2, 3, 4, … ね。

これが一回のゲームで、それを何回でもできるとします。

ケリーの公式とは、反復して行えるゲームに定率で賭けていく場合、一回ごとに
「資産の対数の期待値」を最大にするような割合で賭けるのが最適というもの。

だから、0≦x≦1 の範囲で Σ[n=1,∞](1/2)^n*log(1-x+0.01*2^(n-1)*x) を
最大にする x を求めればいいんだけど・・・。

これ、簡単な計算では求まらないでしょ。たぶん。
数値解ならコンピュータで出せるんだろうけど。

俺の答えは違ってた・・・

俺の答えは間違ってた・・・

赤服ヤマダvoodoo7pv凍死「総裁」は現在も投資顧問業法に違反し、未申請で無許可営業を続けている

http://www001.upp.so-net.ne.jp/forex/

クイズ：有名人の中誰と似てるか？

ここで評判のよい「Wealth-Lab」についてお聞きしたいのですが、
このソフトに東京市場の現物株、日経225先物やTOPIX先物のデータを取り込むことは可能なのですか？

どなたかご存知の方がおられましたら、教えていただければ幸いです。

スクリプトガイドを読んでみたら面白そうでしたので、試用しています。

>>276
自分はやらないけど、国内証券のデータはYAHOOファイナンスから落とせると聞いたよ。
ちなみにeSignalにはNikkei225とTopixの先物データ配信がある。今は日足だけど、いずれはリアルタイムになる予定。

>>276
DataSourceManagerでソニーの場合6758.Tとシンボル指定すればYahooから取り込めます。
先物については手元にテキストデータがあればASCIIで取込可能ですが配信から取得の場合は
＞277の通りです。

>>276
データソースツリーの Dow30 を選択した状態でシンボル欄に^N225 と入れる。

・確率論に乗るほどたくさん試行できない
・母集団は常に変化している

ってことじゃないのかね。

>>277 >>278 >>279

無事に取り込むことができました。
教えていただきありがとうございました。

当方はリアルタイムの情報は（今のところ）必要ないので、
無料のもので十分かな、と思っています。

後はどの位の遅れでデータが更新されるのかが問題ですが、
日計りやスイングトレードはしないので多少の遅れは我慢するつもりです。


話題は変わってしまいますが
welath-lab の試用期限が切れたら、metastockをサブスクリプションプランで
数ヶ月使ってみようと思っています。

wealth-labがパスカルに似た言語なので、とっつきやすそうかなと思ったのですが、
意外に変数やらファンクションやら、
整数と浮動小数点演算を区別しないといけない等など、
プログラミング経験の薄い私には結構厄介です。

metastockは（無料の解説書を読む限り）その辺は
あまり意識しなくてもいいようなので一度使ってみたいのですが、
ただ複雑な物を書くときには、（（（・・・）））のように
括弧だらけになってしまいそうなのがどうなのかな、と思っています。

いずれにしても「慣れ」が必要ですね。

両方使ってどちらかを購入したいと思います。

FlightSimulator2004がリリースされた。
トレード、バックテスト研究していないときは、フライトシミュレーターで遊ぼう！
システムトレーダーの強力なマシンパワーを持ってすれば快適にプレーできる。
ビデオカードは1万くらいので十分だよ。
アマゾンで注文すれば１０％オフだ。

http://www.microsoft.com/games/flightsimulator/default.asp

システムを記述するには perl が強力だと気づきました。
市販アプリもいいけど自作もいいよ。

perlのMathパッケージに
Business::BlackScholesとかBusiness::MACDとかがあるのを最近まで知らなかったよ。

>>284
俺は、Excelのグラフの種類の中に、ローソク足やバーチャートが
最初からちゃんと備えられてるのを最近まで知らなかった。

似非タートルシステム（２０日ブレイクアウト、１０日イクジット、ＰＬフィルター、１０％ストップロス）で、個別株のデータ取りをしたら結果が異様にしょぼかったんですけど
株にはむかないんですか？

むかない。
その手の古典的トレンドフォローは通貨とか債権とか、一部のコモディティーとかトレンドがはっきりしているものでしか機能しないよ。

一応３年で６倍くらいになってる銘柄でためしたんですが、そうでしたか。

トレンドフォローでやりたいなら通貨をやりな。プラスになるよ。まずは検証をお勧めする。

そう。はっきり言うと、ファンダメンタルでスクリーニングして株をトレードするのならともかく、
チャート上のテクニカルで株をトレードするという合理的な理由は少ない。
既出のセクター、ペアトレードという別のエッジが株トレードのメリットになるが、単にトレンドフォロー、ブレイクアウトなら別のマーケット、特に通貨でやるべし。

株式向けのシステムを作ると、動きの遅い銘柄（トレンドがしっかりしてる）と動きの速い銘柄（トレンドの期間が短い）をどう捕らえるかというのが、自分では問題になっています。
で、１つのシステムでは、株の癖をとりきるのに限界があるから、なるべく持ち合いに入ったときの負けを小さくしています。よく言われるように似非タートルシステムは、その点が
とてももろすぎました。

トレンドフォローなら
通貨同士でポートフォリオ組んで問題ないですかね？
ユーロドル、ドル円、ポンドドルの３ペア考えてます。

だから株式向けのシステムになってないじゃん。せっかくシステムを作ったんだから、別市場で通用するかどうか検証してみなよ。
過去に膨大な数のシステムが作られてるけど、それぞれのシステムには適性というものがあって、どの市場でも通用する
というものじゃないからね。かといって、万能タイプを目指すとどっちつかずの役立たずになったりする。

ドル円はかなり政治や思惑絡み、介入で人為的な動きが多すぎるからシステムに適してない気がするなぁ。

>>292
元コテハンスレの罠民がやってたよ
奴は５ペアだったと思った

ドル円ねぇ、CMEの円先物で亀システム組んでるけど結構儲かるんだよね
でも今年はどうだろう、今のところ円先物についてはマイナスだけど
今回の円高は捕らえてるからこのまま円ロングの利が伸びればプラスで
終われそうな気もする、どうかなまあシステムに従うだけだけどね

CMEの円先物がいいという話は聞くね。でも、ボラティリティが小さいんじゃないの？　スリップも結構しそうだし値跳びも
結構ありそうだけど、この辺どうよ？

おれは数枚程度だからスリップは問題ないレベルだと思う、通常は1〜2tick程度
ボラが低いとかは関係ないな、あくまでトレンドが出やすいかだ
ボライタルな市場がいいならNYMEXの天然ガスをお勧めする
最高にボラボラだ、スリップも最高だ、俺はSTOP注文で1枚で$1000近い
スリップを食らったことがある

だめじゃん。w スリップ１０００ドルとは凄いねぇ。驚きだ。通常、ボラが大きいとすばやく約定可能だから、そんなにスリップ
しないもんだけど、どうなってるんだろうね？　ブレイクしたというのとは違うの？

話題には出てきてないけど、こういうソフトはどうなんでしょう？
使ってる人の感想とか聞かせて欲しいんですが。
高いかな。

自動売買とかはできないけど、個人的には日本語で使えるソフトが欲しくて・・・。

カナル
http://www.tokensoft.co.jp/index.html

カナルなら株板で聞けばいいんじゃない？

ID:gtO0kbyCはボリュームとボラタリティの違いわかってないようだから、もっといろいろ勉強してからcmeの先物とか議論してください。

>>293 自分のシステムを処女データで検証したら、勝率が４３％、プロフィットファクターが２，０３だった。
絶対的な評価ではなく、相対的な評価が知りたかったから似非タートルシステムをまわした。

あげ

システムトレードで自動売買だったりブローカーに運用を任せていると
自分が死んだあともシステムが運用されつづけますよね・・・

株だったらファンダメンタルだと思う。
トレンドフォローって感じじゃ無い。
張り手個々の恣意が入りすぎてる板だと思う。

それも、業種により向き不向きが出ると思う。
最初から何かの業種をターゲットにするか？
商品先物と合わせて？
商品と株値とインデックスから、乖離でサヤなんか取れるのだろうか？
なんか手が混みすぎてダメみたいな気もする。

理屈とおり張り手が動いてくれない気がするな。
大きそうな銘柄でも張り手はずいぶん限定されてる気もするし。
業種インデックスと商品値段くらいなのかな？

>>305
自動売買でもソフトウェアのアップデートをしたり、Windows自体のパッチで再起動したり、いろいろメンテナンスがあるからね。
正直、ブローカーにそのまま渡して、手数料やるから運用してくれってのもあるよ。その方が別の事に集中できそうだし、いじる誘惑もない。
そもそも自分はシステムやってるのは、運用、トレードに関して、自分自身でやりベストも尽くしたいが、トレードに人生を費やすのは嫌だってのがある。
１００％自分の成果だが、車輪は勝手に回ってるみたいな感じ。特許とか著作権収入みたいなものかな。

自分の場合株では、ファンダメンタルはほとんど使いません。システムにあう銘柄を選ぶのはよくします。

＞トレンドフォローって感じじゃ無い。
そうだと思います。一応すばやい上げ下げをとるプログラムと、ゆっくりしたトレンドをとるプログラムを組み合わせるとそこそこ(私の場合ですが）うまくいきますよ。

シミュレーション板の金融工学の専門家いらっしゃいますか？ってスレで
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/
短期トレードと長期トレードのリスクについて話している。ここは頭のいい人間が多そうなので忌憚ない意見を書いてほしい。
ちなみに俺はシステムトレーダーで、相手はフタケタっていう自作自演満載の基地外っぽいのりの奴だが、どちらに加担しろとは言わない。
自分は間違った事は言っていないつもりだが、単に第三者の意見がほしい。
というかお前もギャラリー増やせよ脳内ヘルパーだけじゃなくな>>フタケタ

私は中長期のシステムをメインで使うが、日計りのシステムも併用している
リスクとどのうように付き合うかは個々のトレーダの意向によるからどちらが
リスクが高いとは言えないと思うな。ただ超短期で一日に何回もトレードする
ようなやりかたはギャンブルに近いと思う

sim板つまんね

>>310
どちらかか言えないというのは安易だが、つきつめて考えると短期の方がリスクが高いという結論。

リスクの定義があいまいなんだな。
リスク＝ボラティリティ とすれば短期の方が低いのは自明。

リスクじゃなく　そりゃ手数料。

ttp://aiko.fam.cx/

手数料が今よりさらに激安になる　or 売買手数料定額制など
トレードの仕組みが変わればリスク and リターンの性質が変わる

したがって最適なシステムの要件が変わる

かな

手数料がかなーり安くなった昨今は手数料よりスリップが問題だな

短期トレードをリスクが高いと否定するやつらはコストをカバーする
事が出来る日計りシステムが見つからないわけだな

>>317
自分は短期トレーダーだし、その手法を否定などしていない。
ただ、一般に短期トレードの方がリスキーだっていうのがこの世界の共通の見解だという事を示しているだけ。
最近また書き込みがあるから、SIMの方参照してね。

>>316
手数料に加えあと執行リスク等もある。だから超短期トレーダーは高いメンバーシップフィーを払って取引所のローカルになる。

>>313
同意。
こっちにも同じこと書いてる人がいたｗ
シミュレーション板でまったく同じこと書いてしまいました。すいません。

時間あたりのボラティリティで考えた方がいいんじゃない？

カキコするスレを間違えた。スマソ

シストレに活かせるデータマイニングの参考書を探しているのだけど、
金融について書かれているデータマイニング実践集や実践データマイニング―金融・競馬予測の科学
ってどうよ？

それとも、データマイニング手法とかの純粋学問の参考書を買ったほうがいい？

データーマイニングってもうはやってないんじゃない？
俺は値動きの意味を追求することにしたよ。

値段の動きについてデータマイニングは
トレーディングシステム入門にちょっとのってる。

はやるもはやらないも、システムトレード自体データマイニングでしょ。
バックテストやってないのかいな？

統計上、１０月１０日が晴れの特異日だとしてもそこには何の意味もない。

>>326
そんなことは無いでしょう。
統計的に晴れに優位性があるのなら、儲けられますよ。

まあ意味は無いのかもしれないが。
どういう意味を言ってるの？

データマイニングを曲解していると思われる。

統計上有意かどうかはちゃんと検証するべし

たとえば、ある手法の期待値がプラスであるかどうかをチェックしたければ、
その手法のバックテストの結果の平均値がプラスかどうかを見ただけではだめで
　「その手法の期待値がゼロである」
という仮定を有意水準5%なりで棄却できなければ、単なる誤差、
標本数不足ということになってしまう。

結果、ほとんどの場合、「期待値がゼロ」の手法でたまたまプラスになっただけの
可能性があると判定されてしまうのだよ。

>>329
もう少し論理的に。

信頼係数95%の仮説検定しろってことぢゃない？
市場は正規分布に従ってないけど（ｗ

メンドクサイこと知らんでも、資金曲線が右上に向かってまっすぐに
伸びてればいいんよ。

>>332
伸びてますか？

掲示板荒しvoodoo7pvが無許可経営しているヤマダ凍死顧問株式会社倒産！？

エドスィコータについて語ろう。

いや、やっぱりまた、トレンドフォローの話ばっかりになるな。やめよう。

システムトレードっていうのは、
パチンコのレバーを絶妙な位置で10円玉を挟んで固定しているようなものですか？
たまにそうやって機械に玉打たせときながらトイレ行ってるオジサンをパチンコ屋で
みかけます。

>>337
そのとおり。ですが、玉の換金率は99%以上だし、胴元はきちんと税金を払っています。

>>337
上手い事言うね
正直感心した

統計学では関連があるということを直接に証明できません。
そこで反対の仮説を立てて、それが成り立つ可能性が５％以下なら、
証明したかった関連が成り立つ、という回り道を採るのです。
統計学をどの程度相場の検証に採りこむかは、個人の裁量です。
ほとんど知らなくても相場で食ってる人はいるでしょう。
専門化でも相場で食っていけるとは限らないでしょう。
統計学の知識と相場の関連性は、それこそ５％以下かもしれませんし。
とはいえ、統計学の言語を用いることで、相場について客観的に語りあえるのは事実です。
何がいいたいかというと、パチンコはカオスなのです。

「もうひとつ問題となるのは、打ち手である人間も固有のリズムを持っている事と、台のリズムが時間経過と共に変化するという事です。
本来は不正行為なのですが、殆どのホールではハンドルを固定して打つ事が黙認されています。この様な固定打ちを行うと一見リズムは変化しない様に見えますが、実は時間経過と共にリズムは変化しているのです。
確変が続いて連チャンを繰り返した時、台の下皿に残った玉と床上のドル箱にある玉とでは温度がかなり異なります。
温度が上がればパチンコ玉も膨張します。釘や風車も玉が衝突した衝撃で目に見えない変化を生じている筈ですし、ハンドルも冷間時と連続稼動時では、同じストロークでも打ち出しのリズムが僅かに異なっています。
私が固定打ちをしないのは、その時の状況下で最適なリズムを探る為にハンドルを微妙に動かす必要があるからです。台に潜んだリズムを探り当てる事もパチンコの楽しみであり、この点が単なるギャンブルと一線を画す点なのではないかと最近思っています。」

>>340
論理的におねがいします。

>何がいいたいかというと、パチンコはカオスなのです。
↑が何の脈絡もなく出てきています。

カオスと言う言葉も、リスク同様、いろんな意味で使われてるよなー。
大体、物書き連中がてきとーに使い過ぎ。

まあ、数学や複雑系での完全に無秩序じゃないカオスってことであれば、NNとからめて価格変動予想している学者がいたね（このスレ既出）。
カオスに限らずとっつきにくい概念はJAVAと一緒にキーワードで検索すると、ブラウザ上でいろいろアニメーションするアプレット公開している研究者かマニアが多いから、面白いよ。

賢くない漏れにとって、カオスとやらに興味はない。
それが儲けにつながるのかどうか、これだけだ。

で、どーなのでふか？

前にコピペしたように、すでに98年に債券市場で翌日の騰落を最高78％（100日間）の確率で予測
するシステムが完成している。(最低でも57%)
債券ディーラーは一説で、騰落的中率が52％で飯が食えると言われているので個人の払う
割高な手数料を勘案しても十分儲かると思う。

>>346
うひょー信じ難いなーマジかよ
みんなが素晴らしいシステム使い出したら市場はどーなっちゃうの？

それはありえない

>>96
これはNHKのホームページのコピペですが今はなくなっています。
私は番組も見ました。

誰か先物で10奥儲けたってヒトはいないのかのう

ケリーの式やらで出たもっとも効率的に勝てるリスクの張り分で相場をやらないのは精神衛生上よくないからですか？

現実には、効率性がすべてに優先するわけじゃないということだろ。効率性はトレードの単なる一要素に過ぎない。

>>342
固いこと書いてるとムズムズするんで、むりやりパチンコにつなげただけでしゅ。
許してね。

ケリーのその辺とこ、ラリーの本に出てたよね。
相場にそのまま持ちこむのは間違いってことだったじゃない？
デカイドローダウンに捕まって客に逃げられたって。

>>348
偽者がでたか、これだからコテハンをなのるのは嫌だね。わざわざトリップまでつけたくないしな。
というかいっつも思うんだが、先物やるような年にもなってさ、自分を外から見て見たら恥ずかしいとか思わないのかな？

>>351
あれは単に掛け算の式で、100回とかいうものの、基本的には無限回の試行を想定している。
自分の理解では、
大数の法則が見方につくようなスケールでやれば、資金の増加曲線はいちばん急になる。
しかし、大数の法則が利かない、数回の試行のスケールでは、例えば3回連続負けただけで半分になったり、勝ち負けのupdownが激しい。
理論では、資金が半分、またその半分になっても、いくらでも取り返すだけの試行が保障されている。
一方、現実は、資金が半分になった時点で退場、もしくはリーチがかかってしまう。

半分になるのはいともたやすいが、そこから倍にするのは難しい。たとえそれに成功しても、プラマイ０。
５０％のロスに対して２００％の成果が求められる。
２０％程度のロスであれば、およそ２０％の成果でもとに戻る。

通貨のヒストリカルデータってどこで取得できます？
日足でいいんですけど。
知ってる方よろしくおねがいします。

>>356
少しは過去ログを読むように。

すみませんでした

ヒストリカルデータ(無料、フォーマットが変？)
http://ods.dukascopy.com/free/exp/

これそうだったんですね。先物関係と思ってました。

https://sourceforge.jp/projects/protra/

plotraはGPLだそうなので
だれかC#の出来る人protraを為替対応にしてください。おねがい〜。します。

>>359 あんまり人に頼るのはよそう

>>360
わざわざ書くこと無いだろ

とかなんとかいっちゃって誰も
書けないのね。
ショボ。

>>362
おまいもなw

為替の時間足が欲しいのだが、どっか適当なとこはないかの？
>358のところもいいんだがアメリカに関するのしかないからなー。
　ユーロに関するのがあると最高なんだが。

ロイターで売ってるよ

今年だと油系の商品がシステムトレーディングで儲かる可能性が高いと思うんですが、常日頃は小麦やってたりする人でも、「よっしゃガソリンやったろか」となって投資する商品をかえるものなんですか？

両方できるときは両方やればいいじゃん

儲かる銘柄を探すことはしない。

>>356
ありだと思うけど、かなり裁量の色が濃くなるね。
普通、1年以上のスパンでテストして、そのシステムに固執するのが基本。
たとえば、日足のタートルシステムの場合、ドローダウンが数ヶ月におよぶ場合があ
る。
このスレでも、通貨をやっていて今年はまだマイナスだけど、これから利が伸びてプ
ラスになると期待したいと言っている人がいた。
そういう継続性とかシステムに対する信頼のうえの頑固さみたいなものはシステムト
レードには必須。
商品をころころ変える習慣があれば、その前提がくずれさる危険が高いので、やはり
そういうやり方は危険が大きい。

>>356 →>>366
別のエディターで書いてたら行がずれた。

>>368
儲かる銘柄を探すのは第一段階で必須。というかお前カタリ粘着きもい。樹海へ逝け。

今年の戦争相場終わるまでは油システムでガンガン稼げたけど、
大暴落終わってからはいまいち・・・。

というか、そういう大きなトレンドが見込める大相場が来るという裁量の見込みなら、
ただパラボリックSARとかMAだけで良いと思う。

>>372　それなりに強いシステムは、パラボリックとかより持ち合い耐久力が強めてあるから、それなりに強いシステムを人は使うんだろう。
　　
じっと待ってるのは精神的に強くないと難しそう。株式のシステムだと短期にバンバン銘柄をまわしていくから大きな違いですね。
マーケットの魔術師とかに出てくるシステムの人でもじっと待ってやるのかなあ

マーケットの魔術師の中には、何の興奮も緊張も無く事務的に処理するだけという人がいたね。ただひたすらシステムに従うだけ。
で、ただひたすら利益が上がり続ける。その状況に到達するまでは、想像を絶する悪戦苦闘があったんだろうけど、ここまで行くと
一種の悟りだね。

>>374
そう、システムトレーダーはコインをレバーにはさんでトイレに行ってなかなか帰ってこないパチプロのおやじを目指さねばならない。

感情に流される人はシステムトレーダーと呼ばない

>>375
おやじはトイレで何やってるの？

>>377 負けを水に流してるんじゃないの。

システム　「（人間様は） 寝ててくれればいいんですよｗ」

AmiBroker 現在トライアル中。使ってる人いる？

自動売買とシステムトレードとは違うもの。

なにがどう違うの
システムに従い人間がマニュアルで入力
システムに従い発注ソフトが自動で入力

どちらが優れているのか？

>>382
というより、自動売買はシステムトレードじゃないとできないね。
証券会社がやる大量のバスケットオーダーなんかも、ある意味自動売買であるともいえる。
これはたとえば、インデックスの現物と先物がある数値以上剥離したときに、その鞘を狙うために執行されるプログラムトレードというもの。
リスクが十分勘案されてるという前提で言えば、自動売買の方が優れていると思う。
それからキモイ奴が俺の名を騙ってストーキングしているようだが、はっきり言わしてもらうと、市ね。

>>382
そりゃあ、
システムに従い発注ソフトが自動で入力

ただし、一日に一回は動作が正常か確認したい。

>>383
> それからキモイ奴が俺の名を騙ってストーキングしているようだが、はっきり言わしてもらうと、市ね。

あんた誰？名乗らずにそんな事を書かれても、このスレを見る方もキモイんだけどなあ。

>>376,381,385
のことです。失敬。

BEGIN{
srand();
nedan=int(8000*rand())+20;
w=nedan*20/100;
for(k=0;k<200;k++){
if((nedan=data_print(nedan,w))<=0)break;
}
}

function data_print(nedan,w,i,takane,yasune,owarine,hajimene)
{
yasune=takane=hajimene=nedan;
for(i=0;i<4;i++){
if(int(rand()*2)==0){
nedan+=int(w*rand());
} else {
nedan-=int(w*rand());
}
if(nedan<=0){
return 0;
}
if(nedan>takane)takane=nedan;
if(nedan<yasune)yasune=nedan;
}
owarine=nedan;
printf("%d,%d,%d,%d\n",hajimene,takane,yasune,owarine);
return nedan;
}

上のちょろいスクリプトで日足チャートにおどろくほど似たデータ
がでます。

ランダムウォーク仮説は、このチャートと実際の市場のチャートの違いを
認められないということなのでしょう。

しかし、どこら辺に違いがありますかね？

すぐに違うかなって思うのは、このプログラムだと結構、頻繁に
商品が０円になることです。

価値と価格をわけることができるなら、最低価値を計算できれば、
最低価値以下、もしくは、最低価値に近いときに商品を買えば
もうかるようにも思います。

チャートの上下をひっくり返すだけで、不自然に見えるからね。
ランダムウォークだと上下ひっくり返しても、違和感はないはず。

タートルズとランダムウォーク仮説どっちが先なのかな？
いずれにせよ、その学者は驚くべきリサーチ力のなさと、実験結果を重んじない学者だといえる。
少なくとも科学者ではないね。

全スレでも話題になっていましたが、どうも誤解があるように思います。
ランダム歩でさえその仮説の中で、トレンドの存在を認めています。
相場のチャートがランダム歩に似ている、
また、相場のチャートとランダム歩のチャートとの見分けがつかない、
というのは、もっぱらランダム歩信者と相場研究者の側が問題視するんであって、実践者にとっては、「ですが、何か？」ってことにしかならない。

普通、ランダムウォークをアセットの動きに見立てる場合
対数をとったものを使います。
実際にBlack-Sholesの公式を導出する場合にも
対数正規分布を仮定しています。

また、アセットの動きを酔歩を用いて考えることは
リスク管理には適用できても
実際のトレードに用いることは無意味だと思います。。

実際の相場は、ランダムウォークじゃないよ。値動きの小さい部分ではランダムウォークだけど、値動きの大きいところではべき分布になる。

ランダムウォークがトレンドを含むことがあるのは、確率的にありそう。

株はランダムウォークっぽいけど
為替は明らかにトレンド出るぞい

ランダムウォークにおけるトレンドっていうのは、単なるデータの偏りだろう。
要するにコインが10回続けて裏がでるとか。ランダムでやっているんだから、それ以上の意味はない。
その学者はマーケットとの類似性を強調したいがためにそのデータの偏りをトレンドだと主張しているにすぎないと思う。
しかし我々がマーケットでトレンドと呼ぶのは、明らかにそれ以上のもの。
通貨のチャート見ると、ああいう一方向にどんどん進む、または急激なファンダメンタルの変化による明確な反転、国家銀行による介入による激しい価格変動、いずれもコイン投げただけでは起こりえない軌跡だ。
おそらくその学者は株をやってさんざん損をして腹いせにそんな仮説でっちあげたんじゃないかな？少なくとも通貨、金利、債権のチャート見たら5秒でこの仮説はダメだ、って気づくと思うんだが、誰も指摘しなかったのだろうか？

ランダムを仮定するのは、リスクは予想出来るという状態にするための前提？

みなさんどのくらいの種で年利何�l稼ぐのか教えて

ファンダメンタルを正確に要因分解して、原因のはっきりしている割合を算出して
のこりの部分を周波数分析してトレンドや変動の測定をしたい！
こんな目的の個人用ソフトって知りませんか？

>少なくとも通貨、金利、債権のチャート見たら5秒でこの仮説はダメだ、
>って気づくと思うんだが、誰も指摘しなかったのだろうか？

　学者個人や、研究室レベルでは勝てないのは当然。
　統計が出来ても、会計知識が無い。
　最近は会計と統計の両方を身に付けているようだが、
　それでも、企業の財務分析とトレンド分析とトレディングの勘は
　儲けるためのシステムを考えるには最小限の基本知識。
　
　

パチンコのおやじですが、誰か呼びました？

>>399
そう、周波数で切れればいいなとか思うんだ
いや思っていた。

ピークがあれば、その周波数成分の位相にリズムを合わせて売り買いすれば
儲かりそうだからね。
でもどうやらそんなものは無いという結論になった。
いやあるときもあるし無いときもある、ピークはいろんな周波数で出るから
結果を見れば10分とか30分とかわかるけど、事前に予測はできないのよね。

>>399
ファンダメンタルからどう波動を導き出すつもりなのかさっぱりわからないが、
とりあえず、定量化ということなら、クォンツスコアというのを良く聞く。自分は株はやらないので関係ないが。

既出だが、株のROCとインデックスのROCの差分で、全体のモードと個別のモードが明確になる可能性もあり。

トレードのシステム化に会計の知識は不要

パチンコのおやじですが、お呼びでないですか？

>>405
なにか自信を持って提供できるような情報持ってるの？　だったら、もったいぶらずに書いて欲しいが。

持ってても教えないのがプロのシゴト

もったいぶった書き込み、騙り、厨がいっぱい沸いてきたようだから、そろそろこのスレに有用な書き込みする人はいなくなるな。
抜けます。

>>408
悪貨は良貨を駆逐するか。このスレもくそスレ良スレ循環するは相場のごとし。
有意義な議論が続いているときは厨は参加できないか指くわえておとなしくしてんだろうけどね。
パチンコのはなしは結構掘り下げられるかなと期待していた。システム君の偽者もいらないし、思わせぶりな書き込みもいらん。荒れて人がこなくなるので。

パチンコがカオスと言われる所以は、初期値の微妙な違いが、結果に大きな違いを云々ということだろう。コイン挟んでも状況は変わってくるというのは、先に誰かが詳しく書いてた。
で、システムトレードだが、そのシステムの論理なりパラメータは一定なワケだから（たとえ可変する論理を組み込んでいてもその論理は一定）、システムが捨象した状況の変化は、つねに相場では起こっている。
ゆえに、システムも挟んだコイン同様に機能しなくなる。
しかし、パチンコと相場の違いだが、思うに、パチンコは機械的な、物理的な論理が強く機能するシステムだが、相場はよく「生き物である」などと言われるように、生物的な論理も強いシステムではないのか。

>>410
つまりそれは
生物的な論理＝ネガティブフィードバック
元の状況に回帰するということか？

パチンコ荒らしとシステム厨ウザイ

システム厨のスレッドなんですが・・・

ぎょえ〜♪

注釈）
パチンコ嵐らし＝パチンコと相場の類似点、ギャンブルに関する話題を掘り下げる前に、それを理解できずちゃかしてつぶしてしまう嵐らしのこと。>>410等のことではない。
システム厨　＝　システム氏の名を騙って、スレを荒らす厨、なぜかシステムにうらみがあるらしい。システム氏のことではない。

問題点、休日などは、時間がある人が多く、面白いレスが返って議論が進む傾向があるが、平日は暇な厨が議論に加わるだけのレスができないため直近のような駄レスをはさみ、流れを妨害してしまう。

>>410
パチンコの不確定さをカオスと呼べるのなら相場もカオスと呼べると思うが。
さまざまな参加者がいて、微小なきっかけで連鎖的に影響が広がるというのはカオスのエッジだと思う。現実にカオスはさまざまな自然現象とおなじく経済現象にも見られるというのは頻繁にその手の本に見受けられる。

別板で議論してたようなので混乱を招かないよう静観してました
ボクは2001年09月以前からシステムのコテハンなのに
シネとか粘着と言われるのは心外です
こちらこそ知名度０でごめんなさい

>>417
一度もこのスレに書き込むことなく、フタケタキボンヌとシステムのやりとりがあった後に急に同じコテハンでことわりもなく連続で書き込みはじめたら、騙り粘着と呼ばれるのは当たり前。知名度ではなくて、その意味不明な行動に非がある。

システム厨キター！
バレバレ（プ

>>419
すでに何回も書きこんでいるわけだが。
お前が気づいていないだけ。
お前が粘着なだけ。
アホにまとわれつかれたくないので名無しで書いているだけ。

これは相当痛い人ですね
コテハン捨てたならそれでいいじゃん
トリップつけないおまえに非がある。

先物やる年齢なのに、すぐ喧嘩腰になる態度は幼稚。
続きは他所でやれ。荒らし君

みんなで放置しましょう

>>421
まず、お前が荒らすな。よそへ逝くのはお前。
自分は継続的にそれなりの事を書き込んでいるが、お前はそういう煽りレス専門なんだろ。
そうじゃないなら、ぜひそのレス番号を教えてくれ。
文章の意味がわからない。コテハン捨てたらなにがいいのか？なぜ非があるのか？まったく意味不明。

また遊んでもらえると勘違いして尻尾ふって厨が沸いてきたな。

正直、>>421の反論に期待。どんな書き込みをしているのか？
嵐スマソ>>all

まあしかしずいぶんとつまらないスレに成り下がったね
以前は良スレだったんだが

スレタイだけでもうだめぽ

ＬＴＣＭの場合　９５％勝っても、のこり５％であぼーん。

これで彼は厨房確定かと。

>>428
だからぶり返すなよ。粘着厨。

>>427 LTCMはシステムじゃないし
無茶苦茶レバレッジをかけていた。

久しぶりに見たら、くだらない書き込み増えてますね。金融工学のほうもざっと見ました。
システムさんにまとわりついている人たちは何かもらえると期待しているのですか？

LTCMは業界でも、あれはすぐぽしゃると思っていた人は多かったようです。
やっていたことはコンバージェンストレーディングという手法のようです。

私はシステム売買と裁量売買の両方ともやってるんだけど、
システムでやる方が楽なことは確かだと思うな

裁量でも規律を守ってずっと集中を保っていれば良いんだけど
そうやって頑張って残した裁量売買での成績と、同じくらいの
検証成績を出すシステムを作るのはそんな難しいことじゃない
ところが悲しい現実ｗ

そういう訳で、最近はシステムにもっと力をいれようと思ってる
裁量の方が面白味があって好きだけど、ビジネスと割り切って
マシーンになりきることもこの世界では大事だしね

システムはダメだと主張する人は、天才型の裁量トレーダーか、
儲かるシステムを作る事ができない人のどちらかではないかな

テクニカル指標を２個組み合わせて
微調整するだけでも儲かるんだから
システム化するのが王道でしょうね（ｗ

難しいことを考えても
最終的にはシンプルな手法におさまる。

>>433
どうせMAとRSIだろｗ

ヤマダ凍死社の詐欺業務放置か？
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061457&tid=a5fa5afa5ka5aba5ka53a5aa5sa5hpart3&sid=1061457&mid=1&type=date&first=1

但し、ヤフー掲示板にて荒しは必死！
誰にも相手にしないから〜本当に可哀そう〜赤服クソヤマダ大藁痔痔負け犬凍死葬祭。

昨日、過去12年間でコンスタンとに8割の勝率を叩き出すシステムを
開発しました、ただペイオフレシオが0.38なのが気になるところですが、
ロスカットを深くセットしたので仕方ありません。来週から実践配備します。

勝率とペイオフレシオは反比例すると思うのですが、みなさんは高勝率低ペイオフ、
低勝率高ペイオフレシオどちらがお好みですか？

0.38って1.38ってこと？
8割で、1.38なら強烈だと思います。非常に。しかも12年間。
コンスタントって年間の売買回数もそれなりにあるんですよね？
こんなに強烈な兵器は、ぜひ北朝鮮に向けて配備してください。
まさか、ここに来る人はみんなこんなシステム運用してるんですか？
ボクはラリー派に近いですが、実行システムは中間派。つーか平凡派。

>>436
8割＜＜信じられない。システム暦1年未満ではそういうことが頻繁に起こります。　
どこかでバックテストのミスがあると思われ。または何か見落としている。
公開したくないのは理解できるけど、ここで多少なりともさらして批判を仰いだほうがいい。実践で痛い思いするよりましだと思うが。

>>434
その組み合わせで儲けるのは難しいと思います（ｗ

勝率80%、損益レシオ0.38なら破産確率は7%？
せめて破産確率が0%にならなきゃ使い物にならんでしょ（ｗ

0.38です、８割で１を超えるシステムは作れませんです
トレード数は少なめで年間20回前後ですね、ドローダウンが小さいので
売買回数は少ないですが、ポジションサイズをアグレッシブにセットすれ
ばなかなかいけるのではないかと推測してます。いつも考えてばかりでは
つまらないので早い段階で実践投入してしまいます。僕も先月からみなさん
のやり方を学んで自動売買システムにしているのでシステムの実行をオンに
して眺めてみます

ちなみに対象はTOPIX先物、手法はアメリカからきた有名な方法です。
S&P先物ではうまくいかないのですが、なぜか日経平均やTOPIX先物だと
うまくいく、みなさんもこんな経験ないですか？

>>441
ドローダウンが小さいので売買回数は少ないという部分がわかりません。
年間２０回往復/片道？　日足？　ポジション平均保持期間はどれくらい？

自動売買というのはトレードステーション？日経平均、TOPIX先物を安い手数料でできるのはIBくらいしか知らないけどそのへんはどうですか？
アメリカで有名な手法ならば、出し惜しみせずに、特定しても問題ないのではないか？そのほうが評価しやすいと思います。

＞手法はアメリカからきた有名な方法です

具体的にはどんな手法ですか？

>>ドローダウンが小さいので売買回数は少ないですが、
ポジションサイズをアグレッシブにセットすれば

トータル1400万円の利益に対してドローダウンが70万円、
連続負け回数が2回、最大連続勝ち回数16なので
ポジションサイジングがやり易いのではないかという意味です。

日足です、システムは5分足で組みますがデイトレードではなく
利益ポジションは翌日に持ち越します
Avg. time in trade 2.82

あまりに単純な方法なんで晒すのが恥ずかしいです、
そんなんで儲かるわけないと批判されそうなんで
自分でまず実践投入して手ごたえを得たいです

ブローカーはIB、トレードステーションでシステムを動かします

>>444
システムが5分足でくんでいるのなら、そのAvg. time in trade 2.82というのは2.82x5分ということになりませんか？
日足というのは、なにをもって日足をいっているのか良く理解できません。

おそらく願いは人にいうとかなわないというような心境だと思うけど、単純で、有名な方法で勝率８０％っていうのはちょっと考えにくいと思います。
コーディングの過程で未来のデータ（ひとつ足のろうそく足のデータ等）使うようなミスを犯していませんか？

大まかな検証は過去データ期間の長い日足でやるのですが
実際に執行させるのはイントラデータ用に書き換えた
システムで行います。もちろん過去１０年分の五分足が
あれば全期間イントラデータで検証出来るんですけどね。

11/16はひろゆきの誕生日ですが、
ひろゆき本人がこのスレに書き込んで祭りになってます。
おまいらも記念カキコ汁。

[[[集合]]]　今日お誕生日の人　[[[集合]]] その３
http://human.2ch.net/test/read.cgi/honobono/1068769173/l50

勝率80%、損益レシオ0.38なら破産確率はほとんどゼロ

やっぱり８０％の信頼性がある単純で有名な手法などすぐ効力が失せているはずだから、
テストミスに１００ユーロ。日経TOPIXもSPほどでないにせよスペキュレーターの相場だからね。

勝率8割でも、ペイオフ比0.38じゃ厳しくねーか？

平均損失＜平均利益で勝率80％のシステム作れる人を
知ってるから、あながちテストミスとは思えないなあ・・・
もちろん俺には不可能な芸当だけど

>>451
平均損失＝平均利益で勝率８０％のシステムならこの場で作れる。
ランダムエントリーで、利益目標１％、ロスカット４％。

だからランダムエントリーより少しでも優位なポイントでエントリーし、LOSS/PT比をどんどんあげれば勝率90%以上でも平均損失＜平均利益は可能。

おらの頭おかしくなったか？
-４％、+１％で平均損失＝平均利益はありえんような？

>>453
Winner:Loser = 50%:50% = 1:1 @ Win:Loss = 1:1 ■Result 1:1
Winner:Loser = 75%:25% = 3:1 @　Win:Loss = 1:3 ■Result 1:1
Winner:Loser = 80%:20% = 4:1 @　Win:Loss = 1:4 ■Result 1:1
Winner:Loser = 90%:10% = 9:1 @　Win:Loss = 1:9 ■Result 1:1

>>453
あなたは正常です
452はシステム作ったことないんでしょうｗ

では>>455は算数勉強したことがないんだろうね。

456はまだ自分の勘違いに気付いてないのか、それとも
ただの無知なのか判断が難しいな・・・

「平均」利益＝「平均」損失で勝率80％がランダムエントリで
できるなら皆大金持ちだってのｗ

自分が間違ったと思ったら素直に訂正すりゃいいのに
初心者に限って意地張って言い張るんだよなあ

それにしてもスレタイにつられてココ覗いてみたんだけど
もうちょっとマシな人ここにはいないの？
システム派は２ちゃんにはあまり多くないのかな


全然関係ないけど俺のＩＤ、ちょいとイカス

>>457
「平均」っていうのが１トレード平均ならそうだろうさ、
しかし自分が書いているのは>>454で示しているように総利益と総損失の割合という意味で使っている。
たしかに君の451のレスとしては不適切だったな。451=無知な初心者に教えてやるつもりで、適当にレスしてしまったよ。

>>458
そもそも458がここの住人よりレベルが高いという事はどこにも示されていないわけだが。
なんか高説ぶってみなよ。システム派はそれなりにいるだろうからさ。

u6sWT1WRは日曜日なのに朝からず〜と２ちゃんか？

>>459-460
やっと間違いを認めたと思ったら、苦しい言い訳つきか

451へのレスとして452の発言は支離滅裂だろーが。
「平均」っていったら1トレードあたりに決ってるんだから。
「総」利益と「平均｣利益の区別もできないのかオマエは？
そもそも健常者なら451の文脈からして総利益・総損失の
ことだとなんて最初から考えやしないと思うんだが・・・
もしかして日本語をまだ覚え切ってないのかい？(ﾌﾟ

オマエが間違いを素直に認められない初心者だってことは
もう十分判ったら尻尾まいてもう消えな、見苦しいだけだよ
自分でも恥ずかしいだろ、これ以上醜態晒し続けるのは・・・

オマエみたいな馬鹿の相手すんのアホらしいから俺はもう
退散するよ。頑張ってランダムエントリで大儲けしてくれｗ


（独り言）
自分が間違えたと気付いたら即座に大人しく訂正すりゃいいのに…
相場で引かされ玉の損切りが出来ないでハマる初心者の典型だな
苦し紛れの両建てをしようとするところがまた藁える

>>462
馬鹿相手にしては奮発したレスだな。長文ご苦労様、斜め読みしちゃったよW
とりあえず2度と書き込むなよな。ボケ　

PS
（省略されました・・全てを読むにはここを押してください）
ってのは押しませんでした。

投稿お疲れ様です。
投稿日：03/11/16 08:28 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 11:08 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 11:42 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 13:06 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 18:31 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 19:06 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 19:20 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 19:54 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 20:21 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 20:29 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 20:52 ID:u6sWT1WR
投稿日：03/11/16 20:53 ID:u6sWT1WR

>>461　　>>465
ほんとだ・・・あのキティ、朝からずっ〜と粘着してるのか！
相手した俺が馬鹿だったよ、認める。

u6sWT1WR、よかったな、このスレはもうお前のものだ。
後日、恥ずかし〜い発言>>451を晒しあげるかもしれんが、
それまで永遠にグッバイだ、達者でな〜

↑の恥ずかし〜い発言とはもちろん　>>452　な

>>461
eSignalのAPIを購読したので、システム組み込みの自動執行のアプリケーションをC#で書いている。
朝からずっとやっているし、夜中もやりつづけるだろう。
２ちゃんだけ見てるわけないだろうが。少なくとも、わざわざ人のレス拾ってこぴぺするお前よりはよほど生産的。
お前こそお疲れ様。

>>466
お前は普通に去れ。

>>466-467
プ。。。。もう遅いよW
自分のレスが恥ずかしい発言だとわかっているじゃないか。がんばって自分のレスを晒しあげてくれ。

大見得こいて達者でな。のあとに訂正かよ。糞マスコミ並みだな。

ID変えれたじゃないか！次から気をつけろよ。
はじかしいからな。

466 名前：名無しさん＠大変な事がおきました ：03/11/16 21:06 ID:DISZAWHO
>>461　　>>465
ほんとだ・・・あのキティ、朝からずっ〜と粘着してるのか！
相手した俺が馬鹿だったよ、認める。

u6sWT1WR、よかったな、このスレはもうお前のものだ。
後日、恥ずかし〜い発言>>451を晒しあげるかもしれんが、
それまで永遠にグッバイだ、達者でな〜


467 名前：訂正 ：03/11/16 21:08 ID:DISZAWHO
↑の恥ずかし〜い発言とはもちろん　>>452　な

＞平均損失＝平均利益で勝率８０％のシステムならこの場で作れる。
＞ランダムエントリーで、利益目標１％、ロスカット４％。

＞LOSS/PT比をどんどんあげれば勝率90%以上でも平均損失＜平均利益は可能

ＩＤ変わってからの名言
＞２ちゃんだけ見てるわけないだろうが

やばい、面白すぎるぞこいつ

>>470
4回連続投稿のエラーとやらが出たから仕方ないので再接続した。
俺はお前のようにダイアルアップじゃないからな。
トレードするならもっとましな回線買えよな。

>>472
IDIDって餓鬼が。お前も十分おもろいわ。

このスレ書きこむ人には、すぐ逆上する人が多いですね。
そっかーー、セルフコントロールできない自分を知ってるから、
ディスクレッショナリーなトレードやめて、システム売買しようと
するんだな。うんうん、納得。

　　恥知らずのu6sWT1WR＝SrigVB3Hが光臨中のスレはここでつか？

>>475
マーケットとか「普通の人」にはセルフコントロールはよく効くが、たとえば電車の中で走りまくるガキどもには足をひっかけたりするかな。

つーか、雑談ばかりしててもコーディングが進まないので、たいがいにしとくよ。
足ひっかけられたいアホがいれば、立候補しとけ。

今度は2PIZCQ+9に変えたのね、頑張ってるなあ
先物なんてマイナー板じゃなかったら祭になってるだろうに、惜しい人材だ。。。
コーディングなんて貴方様には無用のはずでしょ、
なんせランダムエントリーで稼ぎまくれるだから。



でも、マシン語の前に先ずは日本語覚えた方がいいかもね　(^Д^)ｷﾞｬﾊ

稼ぎまくれるだから　< 日本語ではありません。

マシン語？年がばれますよ。C#です。マシン語ではありません。

コーディングはおかげさまで調子づいてきました。

>>479
せっかく神が日曜の朝８時から夜10時まで粘着ハッスルしるのにね、
もったいない限りだよなぁ
ひょっとして・・・・・・・このスレッドの大半は神の発言？？

>>481
大半じゃないだろうが、結構お前らの質問に親切に答えたりしてやってるよ。
>>2-5のリンクは元はほとんど俺が情報提供した。それで良スレになった！と騒いだ人間もいたようだが。

C#ってあんた、Delphiじゃなかったっけ？

Delphiのやつにシステムプログラミングにおける.netの優位性を説いたことはある。

なんだかわからんが、あんたすごいな。
Visual C# .NET 2003 は、C# 開発言語を使用して、Windows および Web 向けに XML Web サービスおよび Microsoft .NET ベースのアプリケーションを作成するパワフルなツールです。

Webサービスと言えば、>>3のリンクにあるGAINが個人にAPIを公開していて自動売買可能だが、APIはWebサービスベースだから、.netじゃないと厳しいだろうな。
最近OANDAもAPIを提供するようになった。
日本国内のブローカーは問題外として、アメリカのFXCMとかREFCO等FOREXブローカーがなぜAPI後発、消極的かと言うと、クライアントのストップの情報が欲しいから。
APIを公開してしまうと、サードパーティのトレードツールが普及し始めて、クライアントサイドでストップオーダーの情報がとまってしまい、自社でそのおいしい統計情報が見られなくなるからだ。
FXが相対取引であることとコミッションフリーのブローカーの収入源がどこにあるかを考えると当然のことともいえる。

FXCMですが、私の使用しているソフト屋さんが以下のようなアナウンスをしています

Just want to update the status of the coming compatibility with the brokers:

Next week (Monday or Tuesday) - Forex Capital Markets (FXCM) interface will be anounced.

Soon after 11/24/2003 - PATSYSTEMS/J-Trader interface will be anounced

誰も>>436の質問に答えてあげないの？
いっぱい質問されて、それに答えた>>436さんがかわいそう（ｗ
情報のギブ∩テイクきぼんぬ

答え
>>440

パチンコはルーレット式一回抽選なんで完全に大数の法則が働きますが、相場が標準偏差から外れるのは
心理的（経済的？）パニックに縁るとこでしょう。稀代の相場師や快進撃を続けていたファンドも正しいが故に悲惨な末路を取らせてしまうのでしょう。
ちなみにパチンコは胴元の体力低下によって手数料コストが対面取引で相場をするような水準になってしまってます。
ハンドル固定で何処かいくというのは1000円以上の手数料を払うようなものでプロなら有り得ませんが。

中勝率高ペイオフレシオ

ヤマダ投資顧問株式会社は詐欺本業放置？？？
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=m&board=1061457&tid=a5fa5afa5ka5aba5ka53a5aa5sa5hpart3&sid=1061457&mid=1&type=date&first=1

但し、ヤフー掲示板にて荒しは必死！
誰にも相手にされないから〜本当に可哀そう〜

今日はこっちで暴れてるぞ
http://science.2ch.net/test/read.cgi/sim/952694771/532-

まあ税金のハナシはいいとして、複数のテストソフトウェアを使うのは意外にメリットがあるかもしれないな。
VKタープのいうように、徹底的にシステムを理解したうえで構築すれば、バックテストの重要性は薄れるんだけど、バックテストする過程で発見があることも事実。
しかし、どうしてもプラットフォームの癖のようなものがあって、テストの仕方にまったく気がつかないバイアスがかかる恐れがあると思う。
複数のテストソフト使って、全部安定した成績がでれば、それはいいことだし、ちぐはぐな場合はそれぞれのコーディングでミスっている可能性もある。
バックテストというのに罠がかくれていて限界があるのなら、複数のプラットフォームを使う事によってもある部分は回避できる可能性があると最近いろいろやって気がついた。

先物派なので日足のバックあじゃすとデータの品質も重要だと思いますね
ベンダーによって結構検証結果が違ったりします、自分で納得のいく
ものを生成すればいのですが、なかなかそうも行きません。

おまいらのやってるｼｽﾃﾑの勝率、損益ﾚｼｵ

　　　　　　　教　ｴ　ﾛ

仕掛けをランダムにやってる人っていますか？













株式だがﾎﾞｿ

勝率　３８％　リターン１１３％（ここ数年の平均）

年利のリターン。騰落レシオは知らん。

損益ﾚｼｵはわからないが、プロフィットファクターが２，５くらいだから推し量ってくれ。

>>497
仕掛けランダムで株実トレード数年やって年平均１１３％のリターンってこと？

取引対象
タイムフレーム（日足/M分足）
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ
チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
相場暦
システム暦
趣味

追加ありましたらよろしく。

取引対象
タイムフレーム（日足/M分足）
取引回数/頻度
平均ポジション保持期間
勝率
プロフィットファクター
ペイオフレイシオ

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
(option)システム実稼動期間および実リターン％

チャートソフトウェア/データプロバイダー
システム開発・テストソフトウェア
使用マシンスペック/OS
回線速度、安定性

相場暦
システム暦
趣味

複数のプラットフォームで検証するって、トレードステーション、メタストック、ウエルスラボ、エクセル、独自ソフト
などなどで検証するんですか？全部にコード書くのめんどくさくよ、俺はトレードステーションだけでいいや
ていうかトレードステーション以外は使ったことないから他のソフトの優位性がよくわからん
実際のところトレードステーションより使いやすいツールあるの？
ラリーのセミナーでマークが良さげな人だったからジェネシスのナビゲーターのいいやつ買おうか迷ったけど、使ってる
人いますか？

>>500 株式は銘柄と仕掛けるタイミングを考えないと、とてもじゃないが勝てないのでランダムエントリーじゃないよ。

　

頭のいい人多そうですね
システム使ってる人にはとてもかないそうもないです
純粋な気持ちです

最近、自動売買、バックテストに興味を持ち始めました。
私の活動領域は為替なんですが

為替で自動売買する場合、業者とトレーディングソフトは
どれがお勧めなんでしょうか？定番らしきものはあるんでしょうか？

また為替でバックテストしたいのですが皆さんはどのようにしてるのでしょうか？

>>505 システム作るのに４年位かかったからそんなに頭はよくないよ。
努力が大事

>>506
とりあえず、チャート、データソースはeSignalだね。個人で為替のデータをシステムにとれるようなのはここ以外にちょっと知らないな。
そこからWealth-lab→InteractiveBrokers自動執行というのが一番やさしい、が、WLDのリアルタイムでの安定性は悪い。
EUR、JPYならFX業のSPOTよりもGLOBEXのFX先物という手がある。InteractivBrokersから取引できる。
別のやりかたとしては、eSignalのEFSでシステムを組んでIBに自動オーダーできる。
先物ではなくSPOTならGAINが同様にesignalから接続できて自動売買できる。

とりあえずeSignalは必須で、そこでEFSで組むか、WLDでそのスクリプトで組むか。
そこからIB経由のGLOBEX先物は両者とも自動執行可能。
またSPOTはGAINへEFSからのみ可能。

正直WLDからの自動執行はおすすめしない、安定性が無いから、eSignalのEFSになるけど、自動売買のシステムを組めるまではそれなりのマニュアルとの格闘とコーディングの慣れが必要。

あと、テストだけならeSignal＋TradeStation2000iでもできるな。
自動執行はここからは多分無理だろう。

FXCM DDE からトレードステーションにインポートできますね
自動執行も近日中に可能になります

FXは今のところやるつもりは無いけど・・・

要注意！赤服が無許可経営しているヤマダ投資顧問株式会社。

本業は詐欺＆掲示板荒し！

Risk Of Ruin 破産リスクをシステムの評価の一つとしているんですね
僕の勝率8割のシステムは、唯一のパラメータである損切り幅を可変させると
あたりまえですが勝率とペイオフレシオが反比例して動きます。ロスカットを
15日間のATRの2倍にセットした場合に勝率85%ペイオフ0.38なわけですが、
ATRの1倍に損切りにセットすれば勝率は75%ペイオフ0.63になります。

ここで破産リスクがどの程度なのか知りたいのですが、本に掲載されている
破産リスク表はペイオフ1以下は割愛されていたり1トレードのリスクを10%
に固定されてたりするので物足りないです。

いろいろ検索してRisk Ruin Spreadsheetsというものを見つけました
ttp://www.investorsedge.com.au/tools/software/riskruin.asp

高勝率低ペイオフでも1トレードのリスクを抑えれば、つまり余裕のある資金で
やれば破産リスクはゼロに近くなりますね

両方ともほぼ神のシステムで破産リスクゼロだから、やってみそ。

あ、でも次期リリースのTradeStation7.2で手数料なしFX業務が開始されるから
わざわざFXCMのフィードを2000iに入れる必要もないよね

TradeStation7.2っていつ出るの？

We anticipate the full scale release of TradeStation 7.2 to become available on November 20th, with delivery to all customers to be completed by December 31st.
Again, since this rollout will span several weeks, please do not be concerned if you are not notified of availablility this month.

あれれでも自動執行できないみたい、意味無いじゃん
Please note: Since trade execution will be done through a third-party application,
automated execution of Forex based on your strategies is not currently available.

>>512
ロスカット値が唯一のパラメータってことは前日のOHLCのどれかの値を今日の値がクロスしたらエントリーするとか、そういうのしか考えられないな。
そういうので神のシステムは無いし、ようわからん。

そもそも解せないのが、TOPIXは商品とかじゃなくて、日本経済に直結している。
そういう指標の動向がATR15の騰落率のノイズをのぞくと８０％以上の確率で予言できるってことだよな？非常に考えにくい。

高勝率のシステムはトレンドフォローではなく、逆張りでしか原理的にないけど、逆張りのシステムって普通パラメータが必要だし。

システムの基本ロジックはバーパターンのみ、これにATRのロスカットを
組み合わせただけです。このパターンを最近TOPIXやN225が売買出来るように
なったので適用してみたらばっちりはまったという感じです。N225でも機能
するのですがTOPIXのほうがさらによい結果でした。ちなみにロングトレード
に関しては104トレードで95勝9負勝率91%（ロスカット2倍ATR）です。
売買機会が少ないのが難点です、この先も高い勝率が維持できるという保証
はないので勝率が落ちると厳しいですね。

すでにシステムは自動売買オンでスタンバイ状態ですが、いまだシグナルが
でませんです。そろそろ出そうですが実戦ではどうなるかですね

>>520
利益率はどうなんだ？　正直、こちらが低ければしょうがないだろう。

ロングトレードに関しては
AvgWin 134,000 AvgLoss 420,000
AvgWin/AvgLoss 0.32 AvgTrade 86,200
MaxConsecWinners 17 MaxConsecLosers 1

利小損大なわけで、勝率に神頼みなシステムですね

ペイオフレイシオ＝AvgWin/AvgLoss 0.33（= 1/3)ならば、
ランダムエントリー（トータル勝ち＝負け）でも75%の勝率だよ。
Winner:Loser = 75%:25% = 3:1 @　Win:Loss = 1:3 ■Result 1:1

ラリーウィリアムズのろうそく足のはらみ足とかのパターンかもしれないが、その高い勝率は低いAvgWin/AvgLoss のせいであって、バーパターンの有効性ではないよ。
バーパターンで神のシステムは存在しない。すでに研究しつくされている分野だし、一般に知られているならなおさらその有効性は消滅しているはず。

プロフィットファクター（総利益/総損失）はどうですか？おそらく1.1ないでしょ？
最低1.4とか1.5は無いと使い物にはならないよ。

バーパターンに有効性がないのは、一般に広まってしまっているからだよ。
こりゃ事実。

しかし神ほどじゃないがドンチャンラインより強いのはある。

プロフィットファクターは
総トレードで1.97
ロングは2.51
ショートは1.63

こんなかんじです、ランダムよりは有利かと思います

間違えました上記のPFはATRの１倍で損きりの場合でした
2ATRの場合は
total profit factor 2.16
long trade 3.36
short trade 1.58

でした

まさに神のシステム
全力トレードキボン

>>526 すごい強いじゃん。それのバックテストの期間ってどのくらい？

1990年4月から直近までですから13年分のバックアジャストデータ
で検証した結果です、売買頻度は月にゼロ回から３回程度なので
少ないです。

>>529 期間も十分じゃないですか。パラメーター変えれば個別銘柄でも、強そう。タテホ化学工業の８３年から８９年は難しい相場だから、どんくらい強いかためすのにもってこいだよ。

８３〜８９のタテホはず〜っと持合が続くのではなくて急騰の後持合、急落のあと持合になるので、利益をとりにくくて仕方がない。

株より、商品、為替の方がシステム組み易くないですか？

商品為替は組んだことがないのでよくわかりませんが、トレンドがはっきりしてると皆さんが言うので、株式よりもとっつきやすいのでしょう。
大昔の株式市場だと値動き（ボラティリティー）が今よりも高かったとじじいが言っているので、それなりに今よりはましだったと思います。

僕もシステムに足型使ってんですよ。

私は商品しかやってないから株と比べてどうかなのか
は判らないけど、結構やりやすいような気はするよ。
ただ、銘柄の事情等によってクセが違う面があるかも

いま使ってる短期売買システム、直近８年くらいでは
全取引日の約55％でサインを出そているんだけど
プロフィットファクター2.27　勝率59％ です

やはり日足のシステムはイントラと比較してプロフィットファクターが自然に高くなるな。
ドローバックはドローダウンか。

最大で　13年×12×3=４６８回

７割５分、６割くらいあったりと勝率高いシステムは逆張りだからですか？

勝ちは五分を上とし、七分を中とし、十を下となす
→勝率は５０％を優とし、７０％を良とし、１００％を不可とする。

勢い、使いつくすべからず、勢い使い尽くせば、禍い必ず至る
福受けつくすべからず、受けつくせば人これをうとんず
→（解釈乞う）

などとしたが、勝率と解するのは無理があるな
勝ちは五分を上とし、七分を中とし、十を下となす
→利幅は最大幅の５０％を優とし、７０％を良とし、１００％を不可とする。
→トレイリングストップで最大幅の５０％は市場にお返しするくらいが最良ということか。

販売されている日足システムではダラートレーダーが神だと思うんだけど、だれかロジック知ってる？

　おまいらのやってるｼｽﾃﾑの破産確率

　　　　　　　教　ｴ　ﾛ

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/7012/management/bankruptcy.html

>>541
１ﾍﾟｱ（ドル￥）あたりで0.187〜0.224％

ユーロドル、ポンドドル、ドルスイスにも同時に同じシステムで
分散してるので結果はどうなることやら。
相関性かなり高そうなんだけど・・・

>>542
USダラーインデックストレードしているのと同じ。

ダラートレーダーは1050ドルで、ロジックDISCLOSEDなわけで
買ってみてもいいかなと思うけど、普通のトレンドフォロー
それもドンちゃんブレイクなのではないかと思うのであーる

最近のトップ１０に顔を出しているOCTANEを買ってみて自動
で走らせて数ヶ月が経過したが、損失ばかりでチョー信じられない！
って感じ、最悪〜

あほや

あほって言われちゃった、かなぴー
グスン

OCTANEちょっとここで公開してみてよ。このスレのみんなの頭脳を結集して堅牢なシステムに書き直そう。

そんで、その書き直されたOCTANEをまた君は使うといいよ。そのほうが得だよ。

Inputs: x(20), y(10), Percent(.01);
Vars: PositionSize(2);

PositionSize = (Percent * 1000000 ) / ( AvgTrueRange(30)* BigPointValue );

If Close > Highest (High, x) [1] and Close>Close [1] then
Buy PositionSize Contracts Next Bar Open;
If Close < Lowest (Low, x) [1] and Close<Close [1] then
Sell PositionSize Contracts Next Bar Open;


If MarketPosition = 1 and Close < Lowest (Low, y) [1] then
ExitLong Next Bar Open;
If MarketPosition = -1 and Close > Highest (High,y) [1] then
ExitShort Next Bar Open;

>QmP7DMeA

おいおいｗ
販売されているシステムのコードを公開しちゃだめだろ。
損害賠償請求されたら君アウトだよ。

>>547

ふむ、そうだよね、ここにコード書き込んでみんなで議論して修正していく
のもおもしろいよね。ここはさ、システムの検証結果や勝率を書き込む人
ばかりで基本のロジックとかコードとかのカキコないもんね、海外の掲示板
とかはシステムコードをアップして皆で議論とかコードの修正してるよね

>>550 堅いこというなって

さあ、じゃあみんなで書き直そう。
えらいシンプルだな。これいくら払ったの？
見たところ２０日のドンチャンブレイクアウトエントリーで、さらに
１０日のドンチャンブレイクアウト手仕舞いだな。
普通のトレンドフォローすぎる。よって対象マーケットは通貨債権など。

まさかここまで簡単なシステムで金取っていると思わなかったけど、
問題はシンプルさ＝堅牢という前提のもとだと、いじると悪い方向へいく可能性が高い。
日足だけど、日中のエントリーする時間帯でフィルターをかけるのが一つの手か？

ATR(10)の3倍でトレイリングストップを組み込む。

この程度のコードに著作権なんかあんのか？

いくらしたんだろう？

1997 1998 1999 2000 2002 2002
JPY 20,688 17,750 9,201 -4,149 1,726 11,125
EUR 12,638 11,113 8,500 16,750

ダラートレーダーの2002年までの結果れす
1050ドルの価値はあると思われます
最近の成績はわかりませんが・・・

ダラートレーダーはどこで売ってるのかな？　URLを教えてたたもれ。

ttp://www.dollartrader.com/

http://www.dollartrader.com/

The Dollar Trader was originally developed in 1990 and
the current version was released in 1996. It was developed
by Dave Fox. It is a longer-term trend following system
designed to trade the currency markets.
The system is composed of well-known technical trading tools:
parabolic SAR (stop and reverse), a Maxwell 25 day Average
Modified Moving Average and trailing stops to protect profits.

真の儲け話は誰にも売らない

　対偶：　誰かに売る話は儲かる話ではない

教えてやるよ馬鹿ども
１　まず適当な運用モデルを１０〜２０個ほど作って定式化する。
２　過去１０年の運用成績に当てはめて最良のものを選んでネットに売りに出す。
３　アホが引っかかって金振り込む。
４　とんずらする　ｳﾏｰ

>>563
またループかよ、定期的にこういうアホが沸いてくるな。
そういう低レベルな話題はほかでやってくれ。

しばらくROMしていたがバカが多いので一言。
>>8 がアホールド以外で究極のルールだとあらためて感じるよ。
おまいらがおちいる最適化の余地が全く無い。売買が多く統計処理に乗る。
１２０億の運用が無理ならバカなりによく考えて具体的ルールで議論してくれ。
たのんだぞ！

ダラートレーダーでユーロと円を取引すればいいんじゃないの？
ぷ

>>566
オナニーか。究極のルールでもなんでもないだろう。馬鹿ルールが堅牢というのはこのスレで何度も出ているし、それは正しい。
しかし最適化の余地がまったくないのが究極だという根拠は？
第一お前統計処理に乗るとか言ってるが、他のシステムも含めてテストできる環境を持っているのか？
どこのマーケットでその究極のシステム走らせるのかは知らないけど、他人に具体論を求めるなら自分もちゃんとそのシステムのパフォーマンスファクター出せ。
その上で究極なら誰も異存はないだろうさ。

アメ株と日本株で馬鹿ルールをためしてみたが利益が薄い。
いずれにせよ株で120億だと流動性に問題がある。
多少は利子のつく通貨に分散してトレンドフォローなんてことになるかな。

>>549

これはOCTANEじゃないのはみんな分かるよね
ただのチャンネルブレイクアウトのコードだね
さすがに売り物のコードを２ちゃんに流せないよね

デイトレード系のシステムは大きなS&Pとか大阪の225
じゃないと厳しいんじゃない？その点ダラートレーダーは
通貨のトレンドフォローだから長く使えるんじゃないかな
為替物のトレンドは強いからね

>>8の馬鹿ルール
>>569に同意。商先でやったがダメ。詳細書く気にもならない。
バカとシステムは使いよう、といいいますが、この馬鹿を使うのは遠慮させていただきます。
１２０億は１２０円のまちがいぢゃないのか。

Total Net Profit$11,800.00Open position P/L$0.00
Gross Profit$17,800.00Gross Loss($6,000.00)

Total # of trades27Percent profitable55.56%
Number winning trades15Number losing trades12

Largest winning trade$3,300.00Largest losing trade($500.00)
Average winning trade$1,186.67Average losing trade($500.00)
Ratio avg win/avg loss2.37Avg trade (win & loss)$437.04

Max consec. Winners4Max consec. losers4
Avg # bars in winners38Avg # bars in losers13

Max intraday drawdown($2,100.00)
Profit Factor2.97Max # contracts held1
Account size required$2,100.00Return on account561.90%

>>566
あんたが得意らしい各マーケット別の統計処理されたトレードデータを出してくれ
煽って他人を馬鹿だと断言したくらいの実力があれば簡単にできるでしょ
自分のバカな脳ミソを最適化している最中で忙しいのかな
初期化しなければ使えない程の知能しかないのがバレバレ

FXCMのAPI公開はまだかい？
OANDAみたいに有料だったら嫌だな。

為替のバックテストしたいんだけど、おすすめのツールって
何がありますか？

俺のシステムだれか買ってくれないかな？　10万円くらいで

TradeStation Strategy Performance Report - JT 63/00-Daily (1990/04/03-2003/11/21)

Performance Summary: All Trades

Total Net Profit$1,313,200.00Open position P/L$0.00
Gross Profit$3,060,750.00Gross Loss($1,747,550.00)

Total # of trades831Percent profitable64.50%
Number winning trades536Number losing trades295

Largest winning trade$39,600.00Largest losing trade($18,800.00)
Average winning trade$5,710.35Average losing trade($5,923.90)
Ratio avg win/avg loss.96Avg trade (win & loss)$1,580.26

Max consec. Winners11Max consec. losers7
Avg # bars in winners1Avg # bars in losers1

Max intraday drawdown($44,900.00)
Profit Factor1.75Max # contracts held9
Account size required$44,900.00Return on account2924.72%

Annual Analysis (Mark-To-Market):
PeriodNet Profit% GainProfit Factor# Trades % Profitable
YTD$80,650.006.54% 1.884060.00%
12 month$73,450.005.92% 1.694456.82%
02$123,700.0011.16% 1.926061.67%
01$30,550.002.83% 1.304660.87%
00$65,250.006.44% 1.475865.52%
99$113,950.0012.67% 2.075868.97%
98$79,250.009.67% 1.645863.79%
97$40,750.005.23% 1.395466.67%
96$61,450.008.56% 1.416858.82%
95$64,250.009.83% 1.397261.11%
94$103,150.0018.75% 1.926267.74%
93$211,300.0062.34% 2.806768.66%
92$166,500.0096.55% 2.097763.64%
91$106,750.00162.48% 1.687164.79%
90$65,700.00

ふざけた値段だな。2年後にまったく同じシステムを売るというのなら納得できる。
現時点で実績もわからない、素性の知れない開発者に払うその値段と、購入者のリスクがつりあうと思っているのかね？

じゃあ２年後に売ってあげる
その時は値段は３倍になるけど

わかってないな。2年後でもせいぜい１０万だってことだよ。
まあ、2年後にはそのシステム君自身使っていないだろうという見解で皮肉ったけだし。

ふーん、じゃ１０年後にこのスレが存在してたらコード公開しちゃる

俺、買いたいな。10万ならあるよ。

>>576のシステムは勝率65%、プロフィットファクター1.75+、ペイオフレイシオ≒1か。
ストキャスティックとか適当に組み合わせてカーブフィッティングさせたらこんな感じになるよ。

FXCMでの自動売買なら
TA Powerbot というのでできるらしい

http://www.fabrefactum.com/

FXは自動売買させたとしても、24時間ノンストップだから精神的にきつい、というか、前のユーロ円の大相場のときやってそう思った。
トレード時間決めたらそうじゃないんだけど、トレンドが大きいから2日以上持つとかいうのが普通だしな。

>>583

でたー、その程度ならがちがちに最適化すりゃ簡単さという意見
じゃあみせてちょ、コンスタントに毎年利益を計上して５万ドル
のドローダウンに対して１３０万ドルの利益を出せるやつをね

>>586
いやまじでカーブフィッティングってのはそういう事なんだよ。
そういう風に結果が素晴らしければ素晴らしいほどカーブフィットされてるんだろうなと疑うのが当然。

できれば、パラメータ、ルールの数を教えてほしいな、ロスカットの値も１つのパラメータとして含む。
イントラならｘ分足とかいうのも1つにカウント。
それらを引いた賞味の数でもどっちでもいい。

あとなんでみんな、パフォーマンスファクターだけ詳しく出して、走らせたマーケットをまず書かないのだろうか？
普通セットだろうに。

おいちょっとまてよ。
13年間だから、まず日足だな。
それで130万/13年間＝１年10万ドルで5万ドルのドローダウンって事になるな。
なんか自慢してるようだから、すごいのかなと思ったが、全然たいしたことじゃないぞ。

俺のもっとも簡単なドローダウンから必要トレード資金を割り出す方法によると、
MAXドローダウンは資金の20%程度に抑えねばならない→
だからその数値の5倍必要→
5万x5＝25万ドル持っていないと危ない。
25万ドルでやって1年10万ドル稼ぐ。
複利でも資金を倍にするのは2年くらいかかる。あんまたいしたことないな。
結論：
ダラートレーダーに1000ドルだす方が賢明。

まあ貴方のおっしゃるとうり576はたいしたシステムじゃないだろう
このシステムはあくまでも単発で使うというよりはポートフォリオ
の一つとして組み込むような感じを想定している。システム自体の
想定元本は100万ドル、1トレードのリスクは2%にセットしてポジション
サイズしているが、資産増加に合わせたポジションサイジングは
行っていない。資産増加に合わせて四半期ごとにポジションサイズを
増やすことを考えてシステムを考えている。実際にはお金がないので
1枚からトレードを開始しているのが悲しいところ。

10年後、実際の運用成績を添付するからその時にまた再評価してもらいたい

>>591
まあ、10年スパンの取り組みで考えているのはやる気があっていいと思うが、
正直利益の50％もドローダウン出すシステム使い続けるのはしんどいと思うし、現実無理だろう。
もう少し優秀なシステムを見つけるほうに努力を傾けた方がいいね。
後、他人に指摘されてからシステムの脆弱性に気づいているようではまだまだ甘い。売るとか言い出すまえに、もっとシビアにテスト結果見れるように精進すべき。

>>592
年間利益に対してドローダウンを10%とかに抑えたいということですか？
年間利益の50%のドローダウンは標準的なほうではないですか？
ダラートレーダーforJPYでも50%位でしょ、貴方のシステムは年間利益に
対してドローダウンはどのくらいに抑えられているのですか？

ダラートレーダーに関しては1000ドルでコードが公開されているので他人の
コードが見れるのでもしかしたら参考になるかもしらないから興味はあるよ。
ただタートル型トレンドフォローと大差ないような気もする

TradeStation Strategy Performance Report -
Turtle System RISK JY 63/00-Daily 1986/01/02-1999/08/31
アカウントサイズ100万ドル、リスク2%、究極のトレーディングガイド
と同様に75ドルのコストを控除

Performance Summary: All Trades

Total Net Profit　$1,525,462　　Open position P/L $34,787
Gross Profit $2,143,287 Gross Loss ($617,825)

Total # of trades 76 Percent profitable 53.95%
Number winning trades 41 Number losing trades 35

Largest winning trade $252,850 Largest losing trade ($35,812)
Average winning trade $52,275 Average losing trade ($17,652)
Ratio avg win/avg loss 2.96 Avg trade (win & loss) $20,071

Max consec. Winners 4 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 30 Avg # bars in losers 8

Max intraday drawdown ($75,250)
Profit Factor 3.47 Max # contracts held 31
Account size required $75,250 Return on account 2027%

トレード回数が十分多ければカーブフィッティングでもいいじゃん。

>>595

カーブフィッティングした値の近傍における変化率が小さいならそれでもいいけど、
変化率がでかいんだったらだめじゃないすか？

株でやってる人だけど、ドーローダウンが年間利益の５割は逝ったりするよ。
補足として俺の場合張りがずいぶんとでかい。

NEW SYSTEM
INVISIBLE GOD HAND
Winning Trade % 100
Profit Factor Infinity

そこそこの勝率、まあまあなペイオフレシオのシステムを何個か
集めて複数の市場に適応するほうがいいのよ。一つのシステムに
は依存しないで１トレードのリスクを抑える、ドローダウンが
年次期待収益の半分でも死ぬことはない

ドローダウンが年次期待収益の半分って
精神的にキツくねーか？

べつにー、そのくらい仕方ないでしょ
総資金の半分はキツイけどさ、総資金の１割から２割は
許容範囲でしょ、年間で倍とか狙ってるわけじゃないしね

日足ではなく、イントラのシステムだと、
ドローダウンは小さくなる。資金の回転が速いのでポジションサイジングが容易、複利効果が高い。
その代わりプロフィットファクターが小さくなる。取引コストの割合が大きくなり収益を圧迫する＜これはテストで見落としやすいが超重要。

おそらく最強のシステムは日足ではなく、イントラなんだけど、いろいろ勘案するリスクとかが増えるし、自動売買が準推奨かな。

確かに、タートルズのシステムとかは８ヶ月のドローダウン、年次期待収益の半分のドローダウンは当たり前で、
それでも、今も運用している人間が存在するのだから、いいんだけど、他にましなシステムがあれば、何もそんな厳しい条件で我慢する合理的な理由は無いと思う。

タートルズのシステムって昔は既知のとおり、かなり収益をあげたけど、最近はめっきり、振るわないと聞くが、実際どうなのかね？

イントラシステムに関しては私も同じ意見だなー
コストをカバーして利益を出せるかがカギだよね
日経２２５を自動売買でやってるけど、成行だと
１０円滑ることが多いのが問題だ、往復で２０円
滑ることもあるしね。注文をリミットかストップリミット
にすればいいんだろうけど、置いて行かれるのも困るしね。

ところで、２２５とTOPIXはトレードステーション→Dynaorder→IB
でやっているのですが、他のソフトでやってる人はいますか？
TradeBoltは無料のころ使っていたのですが、１トレードごとに課金
するようになったのでやめました。TraderAssistantも使ってみよう
かと思うのですが、すでに利用している方、感想教えてください。

そんなことより、ろうそく足パターンで勝率８０％のシステムどうなったのかな？

8割パターンはシグナル出ないな、まあ月に0回の時もあるからね

>>606
ＴＯＰＩＸではやってないんですか？

>>607
8割システムの人はTOPIXでしょ？オイラも結果に注目してるよん。

　　　まさかシステムにバカ高い金払って相場で負けてる奴って

　　　　　　　　　　　い　な　い　よ　な

>>607
>>608
TOPIXです、N225でも勝率は8割ですが、利益がTOPIXより少なく
年次のブレが大きくなるのでTOPIXにしました。またTOPIXの方が
スリップが抑えられると考えています。他にもTOPIXで２つ動かし
ていますがスリップはN225より抑えられていると思います

その２つってのは、どのくらいのパフォーマンスなの？

現状で日本時間でアクティブにしてあるのはこんな感じです
System1 TOPX 86% 0.37
System2 TOPX 65% 1.00
System3 TOPX 55% 1.30
System3 HSI 63% 1.40
System4 N225 56% 2.30
System5 N225 60% 1.30

で、リアルにその勝率で分散効果で安定した利益を出しているのか？
実稼動期間はどのくらいなの？システム売買はいつからはじめてそういうスタイルになったのか？

勝率はそれほど重要だとは思えない。
むしろ純益と最大ドローダウン、取引回数で評価すべき。

あは、その勝率じゃ儲からねぇよということですかね
確かにぜんぜん儲かってませんよ。発注自動化に取り組んだのが今年の5月頃で
それからUS市場でテストして、IBが日本市場の取り扱いを始めたのが8月後半
ですからね。それからぼちぼちTOPIXとN225に発注テストを開始して10月頃から
徐々にシステムを増やし、現在でもテスト状態でよ。9月はぼちぼち、10月は
まあまあ、11月はおっと損失かよ！てな具合です。

あと勝率より「1トレードでどのくらいの利益が期待できるか」に重点を置いて
システムを使うか使わないかを決めています。それと614さんの言うように
ドローダウンの大きさもそうですが、連続負け回数を含めたドローダウンの
出方とかですかね。あと年次の収益がブレていないものが好みです。

>>615
使えないな。

自分がシステム売買が好きなのは、白黒はっきりしている事。外部揺籃がないっていうこと。
「研究過程」の成果とそれを有限実行できる能力があれば十分な報酬がある。
そうでなければ手痛く罰せられる。

有言実行

感情的に「ええんかいな？」
と思うシステムの指示ほど信頼性があると
考えることにしてます。

システム、自動売買、放置。
シグナルも執行も見ずに感情がひき起こされる余地を与えない。これが最強。

>>617
使えない、と言い切ってしまえるのは？
勝率、損益レシオともまあまあ、９、１０は利益、１１は損失。
年季の入った経験者ならともかく、５月から始めたというのだから、
立派だと思う。

>>621
まあ自分も実際悪くないと思うよ。軽く煽ってみただけ。

　　　まさかシステム自動売買やってて資産一億も持ってない奴って

　　　　　　　　　　　い　な　い　よ　な

もってないよ。会社のお金だし。

>>623
現在約9,800万です
1億迄あと少し足りない・・・
御免なさいｲﾔﾏｼﾞﾃﾞ

システム自動売買がルーチン化して安定した利益が出るようなレベルまで到達したら、それはもはや労働とは言えないわけで、長期的に見れば年末ジャンボに当たったみたいなもんなんだよ。
だから今一億もっていても将来スル可能性のある裁量トレーダーよりは優位な位置にあるといえるかもしれない。一般論としてね。

名だたる運用会社が人員そろえて常に市場を監視させてるのはどう説明すんの？
まともに労働してるようだが？
すでにそのレベルに達してるなら、それについては賞賛するけど、ジャンボに当たったみたいなんて甘いんでないの？

>>626
良いシステムをお持ちのようですね、羨ましいです
ご批判を頂いているポートフォリオの月次損益なのですが
過去データ的には121ヶ月でテストすると損失に終わったのは21ヶ月でした
月次的には勝率8割になりますね、月次の損益レシオは2.59です。連続負け
は2ヶ月連続が2回。シュミレーションばかりで語ってすみません、でもまだ
始めたばかりで実績ないんで許してくださいな

>>627
まあ年末ジャンボのメタファーはインパクトありすぎだが、当たらずとも遠からずってとこだ。
偶然でないということと確率が全然違うというのがあるな。数年の取り組みでそういうレベルに達するのは難しいが現実に数％の成功者はいる。

大手の運用会社のアセットは我々とは比較にならないわけで、人員コストなど、リターンとリスクを考えれば、ノイズにすぎないと思う。
敏腕ファンドマネージャーを雇うというのではなくて、システム売買が主流なら、監視人員はフェイルセイフ的な位置だろう。我々が無停電電源に投資するようなものであって、本質的な頭脳労働ではない。

ジャンボの比喩は的外れってことでは確かにインパクトあるな。あと労働云々もな。ホントはこんなことで揚げ足とりたかないんだ。ここはシステムスレだからね。
あんたシステム構築については有能なんだろ？　なら直に自分のシステムだけ語ってくれよ。

>>630
君にナニについて語れと指図される道理はないし、人にモノを教わりたいときは「お願いします。」だ。
宝くじも労働云々も的ハズレではない。本当にこんな事が労働だと思っているのかね？

>>631
瑣末な議論にこだわるなよ。ほかのことしたほうが有意義だぞ

>>632
議論じゃないよ。揚げ足取りを粛清しただけ。

で、それは有意義だと思ってるわけ？
まあいいけどさ

取引対象　　　　　　　　　225先物
検証期間　　　　　　　　　99年3月1日〜
タイムフレーム　　　　　　日計り
取引回数　　　　　　　　　327回
頻度　　　　　　　　　　　3.58営業日に1回
平均ポジション保持期間　　1日
勝率　　　　　　　　　　　.586
総利益　　　　　　　　　　11,170,000円
１トレード当たり平均損益　　　34,159円
平均利益　　　　　　　　　　 112,541円
平均損失　　　　　　　　　　 -71,875円
最大ドローダウン　　　　　　-480,000円
プロフィットファクター　2.21
ペイオフレイシオ　　　　1.57
（いずれも手数料含まず）

システムの特徴、性格、おおまかな原理、良い点や悪い点
　　１Ｈブレイクアウトにフィルターをかけて出動回数を制限してまつ。
　　良い点・・致命的な大ヤラレはそんなにない。
　　悪い点・・２週間くらい休みが続くときがあり、暇で死にそうになる。
(option)システム実稼動期間および実リターン％
　　02年10月28日〜
実リターン
　　69.6％（ピン張りなので複利効果が出ない）
チャートソフトウェア/データプロバイダー
　　かるびチャートの分足データ使用
システム開発・テストソフトウェア
　　ＥＸＣＥＬ
使用マシンスペック/OS
　　AthlonMP1.2G×2　WindowsXPPro
　　celeron1.4G　　　windowsXPHome
回線速度、安定性
　　ISDN（泣）
相場暦
　　10年（うち専業2年）
システム暦
　　4年
趣味　ヘボ将棋

こんなんですがどうでしょうか。

>>636
1Hブレイクということは今日あたりはがっぽりウハウハでしょうね
エクジットは引け成りでしょうか？それともある程度ターゲットでセットでしょうか？

ええ、ウハウハなんで調子こいてカキコしてしまいますた。ｗ
仕切は引け成りですね。いろいろ検証しましたが指値しても平均値上がりませんでした。
まあ現実にはブレイクしてそのまま突っ走る日なんて少なくて、大半はもみ合いばっかですから、
根気がないと続かないです。

もう一つ質問よろしいでしょうか
エントリーとロスカットは逆指値かなと思うのですが、これまでの実際のトレード
でのスリップはどんな感じでしょうか？引け成りはスリップなしなので（ザラ場引けリスクが
ありますが）総合的にはスリップの影響は少ないと思うのですが。
ちなみに私の今日のトレードは3本でしたがスリップは以下の通りでした
インタラクティブブローカーなので引け成りが使えないのが残念なところです
日経１　エントリー10円スリップ、エクジット同値
日経２エントリー10円スリップ　エクジット10円有利で決済、総合でゼロ
TOPIX　　エントリー同値エクジット0.5ポイントスリップ

>>635
神。

以前はモニタ凝視して手動逆指値やってましたのでめちゃくちゃ疲れましたが、最近は逆指値使えるブローカーが
増えてきてますので助かります。自分はDLJです。
スリッページですが、不思議なことに自分の場合有利な値段が付くことの方が多かったです。
全部目視＋手動成行きで、今年に入ってから６回、１ティックいい値段でエントリーできてます。
ＤＬＪが逆指値導入してから、１回だけ１ティック不利に約定しました。サーバよりも人間の方が速いのかも。
引け成り不成立は幸い今のところ一回もありません。東工取のガソ灯ではしょっちゅうですが。ｗ
ということで、スリッページは今のところ無視して考えています。

>>641

ありがとうございました、ほぼスリップなしで約定出来ているなんて凄いですね
楽天証券もなかなかいいじゃないですか

＞インタラクティブブローカーなので引け成りが使えないのが残念なところです

これマジ？
本当だとしたら、禿げしく使えねえな。

IBは引け成り出せません、まじで困ります。

＞pCBMbuPY氏
楽天買収はショックでしたが（ｗ
まあ手数料上げたり潰れたりがなければ別にどーでもいいす。
ところでインタラクティブブローカーって何でしょうか？

海外のディスカウントブローカーです日経225及びTOPIXの手数料が片道750円です
ttp://www.interactivebrokers.com/index.html

API公開により自動発注が可能なので使っています
日本勢が手数料をディスカウントしてきたので日計り手数料的には魅力低下
あと引け成りが使えない問題もありますが・・・

>>646
そんなところがあったんですか・・・全然知りませんでした。ありがとうございます。
手数料安いと今まで捨ててたシステムが息を吹き返す可能性がありますね。

>>646
自動売買やってるのなら、引けのマーケットオーダーも自動でだせるじゃん。

もちろん3時10分に仕切る注文は自動で出せるよ、でもそれはまだザラ場だからね。
大引けの板に乗せるには取引所のネイティブな引け成行き注文じゃなきゃだめなんじゃない？
3時10分59秒に注文送信しても板には乗らないでしょ、たぶん・・・

>>649
いずれにせよ、ブローカーのサーバーでやろうと、自宅のPCのソフトでやろうと、取引所のネイティブじゃないのは同じ。
IB云々は関係ないよ。

NYSEとAMEXはネイティブ対応なんだから、日本の引け成りにもネイティブ対応して欲しいのです。
シュミレーテッドなら自分で3時10分に送信しても大差ないけどさ

それとも日本の証券会社の引け成りはシュミレーテッドで個別の証券会社が引け間際
に成行きで注文してるわけ？違うでしょ？

日本のマーケットはやってことが無いのでようわからんし、俺にタタミかけてもどうにもならんよ。
OSEがその引け成りのネイティブがあって、国内のブローカーはそれを利用している、IBもそうすべきだ、というのなら、IBのディスカッションボードでスレッド立ち上げて訴えるか、Managementにメールとかすべきだろうな。
こんなところでやって欲しいのですなんて言ってもはじまらんよ。

そんなこと言われなくても希望は出してあるよ
あなたが的外れな指摘をしたので、レスしてみただけよ
いずれにせよMOCに対応しても発注ソフトにファンクションが追加されないと
どうにもならないから現状では時間指定で送信するシステムで対応している。

653さんはIBでのベース通貨はドル、円どちらでやっているのですか？
IBでの取引は日本のマーケットだけ？

>>654
以前からあるUSドルベースアカウントをそのまま使ってます
最近は日本市場をメインにしてますけど、アメリカ、欧州、香港もやりますよ
USドルベースというか通貨を統一しておけば口座間の送金がリアルタイムで可能
なのでUSドルで統一しています。たまにアジア時間用アカウントとUS時間用で
資金を移したりするので

>>655　ありがとう。俺もUSドルでユニバーサルアカウントを持っているんですが、
日本市場にも興味があるので、調べてみます。

かるびチャート いい！
しかし、あのカルビさんが・・・。

軽くコミュニティに貢献しておくか。

送金の話がでたけど、国内で円からたとえばIBに送金すると、当然銀行のレート、つまりスプレッド2円などというふざけたレートが適用される。
我々トレーダーは当然そういうことは黙認できない。金額が大きくなればなおさらだ。そこで国内のFX業者を使う。
自分が使っているのは三井物産FUTURESのスーパーカレンシー。現受け手数料が発生しないからだ。
円でFXの口座に入金し、ベースカレンシーに「トレードする。」そしてその通貨を現受けし、外貨建て国内銀行口座へ送金する。そこから国際送金する。
要するに、銀行のカスタマーレートでドル転、円転してはいけない。常にFXを使う。

その２．
システムのコーディングには当然条件分岐命令ifがでてくるが、
ビギナーにはこの辺りは絶対壁になるはず。
常にフラグというものを活用する。
たとえば、
if 条件1 then
if 条件2 then
order something
みたいにやると見通しは悪くなるし、保守もしにくい。
if 条件1 then FLAG1 = true
if 条件2 then FLAG2 = true
としてフラグ（ONかOFFのスイッチ）をその都度たてる。
if条件判断の種類だけフラグあることになる。
最終的には全部フラグだけで条件判断し、そこでポジションを建てたり、閉じたりするようにする。
if (FLAG1=true) AND (FLAG2=false) then FLAG3 = true
if (FLAG3=true) or (FLAG4=true) then Order something
こんな感じ。サンプルの言語文法は適当。

自称為替ディーラ大量発生だなｗ

それは為替のスレで言え。ここはシステムスレだ。
上のやつは為替ディーリングじゃなく、「両替」のはなしだ。

やば、Exit時間を15時10分にセットしたら、ザラ場終了に間に合わずポジション残ってしまった
余計なことしないで15時05分Exitのままにしとけば良かった。よくよく考えると09分台でザラ場
終了で10分に板寄せのマッチングなのね。　649に書いた3時10分59秒ていうのは間違いね。

ところでなんでﾌﾀｹﾀｷﾎﾞﾝﾇって書かなくなったんだ？騙りとかがばれたからか？

663は誰のどのかきこみ対して言っているのかな?

QChartsのデータ購読料が値上がりしてやんの。eSignalに換え時だな。

8割システム、買いで引かされてます・・・トホホです
損きりレベルが深いので精神的によくないです
1日に他のシステムで比較的大きく取れたのでまあ今月は余裕のスタートなんですが

８割、0.37
勝勝勝勝負、勝勝勝勝負・・・・
負一回で勝ほぼ３回分だから
５回勝負で勝１回ずつつみ上がる？

>>666
まあ予想通りの展開というか。せいぜいあと何回もつかってところだろうな。
あともう一回引かされたら絶対システム変えると思うよ。

>>668
またまた高い所からのご意見ありがとうございます
システムポートフォリオに組み込むか外すかは自身で決めますのでご心配なく
全体の収益をスムージング出来る見込みがあればこのまま採用しますが
今のところなんとも言えない手ごたえですね

訂正がないようなので、これでいいのかな。
あくまで自分がやるとしたらだが、５回で１回分というのはつらい。
勝率６０％、５５％まで落とすと、損益レシオいくつ？
他に５システム同時運用してるから、これひとつでどうこういうことじゃないけどね。

>>670
ロスカットを深くセットしたので勝率が8割なのですが、ご指摘のように10連続で勝っても
次の負けで大きく負けます、よって回復するまでに時間がかかります。またアベレージロス
が大きいため同じ資金量を配分したとしてもリスクがとれず枚数が建てられません。
したがってシュミレーション上なのですが最終利益が他のシステムと比較すると見劣りします。
ということで、ロスカット幅を現在の半分に抑えてテスト運用してみようと考えています。
半分に抑えると勝率67％、ペイオフレシオ0.92、プロフィットファクター1.89になります。
幸い現在の建玉の評価損はロスカットをタイトにしてもまだ余裕があるので明日から変更
してみます。ご意見ありがとうございました。

>>658
で、IB送金で銀行の両替手数料を減らす方法をテクを披露していましたが
なんかもうベース通貨が日本円又はUSドルだろうが送金は円でもドル
でもいいみたいですね、引き出しもIBが扱ってる通貨であればどれでもOKに
システムが変更されるようですね。ということでわざわざFX屋で現受けする
必要はないでしょう。

>>672
きちんと調べもしないでいい加減な事は言わない方がいい。
IBの口座もすべて円建てなら送金で両替する必要はないが、通貨を両替する局面があればそこには必ずスプレッドがある。<銀行は手数料とか言っているが。
ドルベースカレンシーの口座に円で送金したらIBがスプレッドの中間の値で両替してくれるとでも思っているのか？
citiバンクNYのレートでドル転されられるだけ。
そもそもテクを披露したつもりはないよ。きちんと入り口と出口もコントロールしないといけないと当たり前の事を指摘しただけ。
まあ馬の耳に念仏状態の人間もいることがわかったわけだが。

>>673
まあ、これまではドルはドルで送金だったけど変更になるという話です
おそらくあなたはドルベースの口座でドルベースの商品しか売買したことが
ないのではないですか？ドルベース口座で日本の先物を売買した場合どのように
口座に反映されるか理解してますか。そのうち送金システムの変更について
そのうち送金システムのアップグレードについてのIB Notificationメールが
来るんじゃないのかな

最近けっこうIBのアカウントマネジメント画面変更されてるけど
送金システムも既に変更済みなんじゃない、私のドル口座には
日本の先物の利益が日本円で計上されているんだけど、日本円の残高
があれば円のまま日本の銀行に送金できるみたいなんだよね。
ようするにこの逆が可能になるということ

>>674
またおそらくかい？推測のみで、きちんと調べもしないでいい加減な事は言わない方がいいと指摘したのだが。
自分のはユーロベースでドル建ての先物をトレードしている。nikkei225も試しに少しやって見たよ。
当然どういう風に決済されているか理解しているよ。
それにＴＷＳの画面表示と入金出金のシステムの関係は無いだろう。

http://www.interactivebrokers.com/html/retailAccount/fundsAvailability.html
ここに、Funds may ONLY be withdrawn in the base currency of your account.

とあるんだが、これ以上最新の情報でも持っているのか？サポートから何か聞いたのか？

近日中にアナウンスがあるでしょ
日本円は日本のCITIに送金すれば、USドルベース口座にJPYで入金される
EURならフランクフルトのCITIに送金だろ
これぞマルチカレンシー口座の正常進化だね

あ、でも正式なアナウンスがあってシステムがアクティブになるまで
勝手にやっちゃダメだよ。おそらくすでにシステムは準備出来ているとは思うけど

おいちょっと待てよ。ネタじゃないようだな。
今、IBの掲示板チェックしたら、本当にそのようだ。
これは前代未聞の事件だと言える。どういう仕組みなんだ？？
EURでなんであろうとベースカレンシーがなんであろうと日本のCITIへ円で入金して、IB口座でIDEAL使って両替すればいい。
アメリカの証券口座なのに国際送金しなくて良いってことだな。引き出すときも国際入金は発生しない。すべて国内送金だ。
つーかもうベースカレンシーって言葉の意味ないだろ？

IBのCITI日本支店口座は非居住者口座だから、そこらへんの都銀に振込むのとは
わけが違うだろ。ベースカレンシーはもうドル換算なり円換算の口座残高を示す
だけのことになるわけだね。IDEALはスプレッド15銭位だからまあFX屋よりも高い
けど手間暇考えたらもうIBでコンバートでいいんじゃないのかな。

まあそういうことで、人の話も頭から否定しないで少しは聞こうよね〜

>>680
HPにも公式に掲載されていないものをいきなり出されてもな。
サポートとメールしたとか、掲示板にあったとか最低限ソースも出さないようなソースは信頼できない。

ソース＞情報

ＩＢ送金一連のレス、シェイクスピア並の性格劇だね。

>>681
馬鹿だねー。
真偽の区別もつかない情報も流れてるから、こういう掲示板は面白いんじゃないか。
鵜呑みにするか、自分で裏取るか、そういう手間隙惜しむんなら、authorizeされた
情報提供してくれるとこだけ読んどりゃいいわけだ。

>>684
君のレス読む限り、君よりは馬鹿だとは思わないよ。
あのさ、まず俺はHPの該当箇所のリンクだしているだろ？さらにIBの掲示板その場でチェックしただろ？
鵜呑みにしたくないから裏を取っている。どこが手間惜しんでいるように見えるんだい？
自分が指摘したのは、どっから情報を得たのかはっきりさせないくせに、どんどんその前提で話を進めているのが不自然だということだ。
アナウンスがある、アナウンスがあるだけでは、ただの推測かきちんとしたソースに基づいているのかわからんだろうが。
この後におよんで「２ちゃんの面白さ」についての講釈なぞいらんよ。

ここ見ている人で送金方法の変更が間近なのに、FX屋に口座開い
て現受けしたり銀行の不利な顧客レートでわざわざドルやユーロに
チェンジしてから送金する人が居たら可愛そうだから教えてあげた
だけなんだけどな。ソースを出せとか、馬の耳になんたらとか
気分わるいよね、最初の反応がああだからソース出さずに反応を
見て見ただけだよ

で、結局まとめるとどういうことになるのでしょうか。

ソース出さないいやらしい奴がいて叩かれた。

ソース、ソースってしつこいですね
自分でそんなことすぐ調べられるだろ

ジョイナー

ゲイナー

ほらよ！よく読め
http://www.bulldog.co.jp/syouhin/cont/syouhin21.html

>>685
おまえもさ、一応、正論かましてるわけだが、いきなり高飛車に叩く態度に出るから相手もカチンとくるわけよ。
早い段階で情報提供しただけだろう。ソースが無かったのなら、まずは軽くソースを聞いてみて
それで反応が悪かったら、その段階で叩けよ。同じ叩くのでもプロセスを踏め。
少なくとも、newestの情報を提供したという前向きの行為なんだからさ。

面倒くさい手続きが好きな日本人

実質より形式だもんね。
官僚国家マンセー。

まあでも、形式の美学ってものもあるのは確かだな。作法というのは美しい言葉だ。
しかしリーマン社会とか官僚の世界のムダな形式みたいなもんはいらんな。
若い奴らも100%外資スタイルでいいと思ってんじゃないかな。中途半端なのがいけない。

２ちゃんも気に入らない奴がいたら叩く。これでいいんじゃないかな？お互いに。
そういうのが嫌ならもっとorganizeされていてprocedureが確立されている掲示板だけ読んでいるといいよ。

>もっとorganizeされていてprocedureが確立されている掲示板だけ読んでいるといいよ

なんか恥かしいね。

>>697
ネタにマジレスですか
>>684
>>693

え、わたくし叩かれてたんですか？
ちょっと情報小出しにして、どう反応するか試しただけなんですけど
予想どうりの反応でしたが、まさか1時間以上も情報のソース特定に
時間がかかるとは思いませんでしたよ、あり得ない自分が正しいと
いう考えが邪魔したでしょうかね

>>699
> ちょっと情報小出しにして、どう反応するか試しただけなんですけど

うーん、やっぱあんたは叩かれて当然な気がするな。

>>699
> ちょっと情報小出しにして、どう反応するか試しただけなんですけど

うーん、なかなかの相場師のような気がするな。

コテハンまで登場しちゃって、やっぱＩＢ送金一連のレス、シェイクスピア並の性格劇だね。

ろうそく足パターンでロスカット大のシステムだから反応見るも何もないと思うが。

>ろうそく足パターンでロスカット大のシステムだから反応見るも何もないと思うが。

このスレの方がなにもないと思うが。どうせ書くなら端折らないで具体的に書けよ〜

>>704
このスレを盛り上げるためにまずあなたが具体的に書いたらどうですか？

そう、興奮するな。

●○絶対秘密主義のキャッシング●○

　どんなに大手のキャッシング会社でも
　お金を借りた事が周囲の人に分かって
　しまい、気まずい経験をした事も多いのでは。
当社は独自のシステムで絶対に返済が終わるまで
　周囲の人には利用実績は分かりませんので安心です。

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携帯用　http://www.online-webcashing.com/i/

けんかしてるからほら↑みたいのが来ちゃったじゃないか

閑話休題

みなさん、どのシステムも年間数１０％の驚異的な
パフォーマンスがあるにもかかわらず、大金持ちに
なれないのはナゼですか？
システム売買とは過去のデータを検証することだけ
しかできないのですか？

なぜ実際の売買を実行できないのですか？

まあ仲良くしようぜ。

>>709
１．種銭が小さいので年数10％程度ではそうそうすぐに大金持ちはなれない。
実際、ヘッジファンドを起こし他人の金を預かり資金を大きくしてそのおこぼれをいただくというのが一攫千金の定式だが、これも当然そんなに甘くは無い。
２．まだまだ日本ではシステム売買というのが一般のトレーダーに浸透していないし、システム売買では成功しない、そのような人間は自分の周りには存在しないとかいう意見が非常に多い。
しかし、実際のところは、日本国内で成功している先物トレーダーの手法は簡単にシステム化できるものが多いと推測する。
全体のトレーダーの成功率（生存率）、利益率でもおそらくシステムを最初から意識しているグループと裁量一本のグループを比較した場合、前者の方が高いと思われる。
３．自動売買というのも、少し前までは実行している人間は皆無に等しいかったが、最近はそのためのネット、ハード、OSなどの信頼性の向上、ソフトウェアの増加で敷居がかなり低くなっている。
実際の売買は実行されていると思うがそれと利益を出しているかどうかというのはまた別の問題だ。

以上、推測が多いが、そんな感じ。

>>710
ありがとう。

ちなみにこのサイトを見てシステム売買に興味を持ちました。
http://www.tetukabu.com/index.htm

相場なんて儲からないんだから、毎日モニターの前に張り付いて
マウスとキーボードをピコピコなんて時間のむだだよ。オートマ
にして他の仕事するなり、遊ぶなりしたほうが効率的な人生だと
思うのである

>>712
一番最初の項目以外は同意。

つーことは、713は712を全面否定しとるﾜｹやね。うまい言い方だ。これなら荒れん。

相場なんて儲からないんだからという部分を除いて同意。

毎日モニターの前に張り付いて
マウスとキーボードをピコピコなんて時間のむだだよ。オートマ
にして他の仕事するなり、遊ぶなりしたほうが効率的な人生だと
思うのである

この部分は全面的に同意。

んで、>>712-713,>>716は
オートマにしてるわけだね。
誤差動とか不安はないかな？

おいおい、713、前提が成り立たないんだからさ。強調するとこ間違えてるよ。
ここ、システムスレだろ、レスも　if then else　を徹底してくれ。

712は、相場なんて儲からないんだから、だ。
713は、相場は儲かるんだから、だ。

重要なのは、>毎日モニターの前に張り付いて〜以下じゃなくて、

相場なんて儲からないんだから <> 相場は儲かるんだから

の前提部分だよ。
そこんとこの裁定解決しないで、それ以下の部分同意してもな。

その前提部分は、正しくは、
「相場なんて儲かる人ははわずかなんだから」
というのが正解だと思う。
んで、システムトレードしている人は、そのわずかな人に入っている人が多い
のではないですか？

それをシステムの優位性と言う、と思うのですけど.....。

>>718
どうでもいいが、儲かろうとそうでなかろうと、結果がどうであれ自動化できるんだったらその方がいい。どっちに転ぼうが投入する労力は少ないほうがベター。それだけの事。
俺も理屈っぽいほうだが、君のは屁理屈の領域だ。普通の日本語の解釈にifthenを徹底するとかわけのわからんことを言うな。

グローバリー株式会社
１２月４日仕切り拒否されました

すごいね、相場はもうかると言い切れるなんて。
私は相場は深くのめり込むほど危険だと考えている。
大多数の投機家がコンスタントに儲けることが出来ずに負ける。
その原因の一つはリスク管理が自分のお金だと甘くなってしまう
からではないだろうか？私がシステムで自動売買する目的はリスクコントロールだ、私の場合は裁量でやると甘くなってしまう。

自動売買システムは退屈かもしれない、相場を始めたころ感じた
発注ボタンを押す時のあの興奮状態がなくなるからね。ビジネス
として相場に取組むと保守的なリスクレベルになるから日々の
値洗いもあまり気にならなくなる。やはり値動きを眺めるのは
ほどほどにして家族と過ごす時間を大切にしたい。

>>722
正解。
そういう風にビジネスだと割り切り、興奮、精神修養みたいなものをすっぱり切り離すという前提があるのもシステムトレーダーの成功率が高い理由でもあると思う。

システムの優位性が本当に明らかならば、いずれ多くのトレーダーがシステムトレードへと
移行するだろう。
そのとき、システムの優位性は希釈されてしまうだろう。

いわゆる　合成の誤謬　だ。

もしそのときが来たら、直感的なトレードが優位性を発揮しはじめるだろう。

>>724
そうは単純に行かないね。システムトレードにトライする人間は数多いが、大抵の場合、ドローダウンに精神的に
耐え切れず、システムの指示を守れなくなってしまうんだ。本当にこのままでいいのか？　このまま継続していって
本当に大丈夫か？　などと疑心暗鬼に駆られてしまうやつが非常に多い。こうしたメンタル面を乗り越えられる
人間はやはり限られる。結局のところ、その人間の持っている器以上の成績はどんな手法を使おうと
無理だし、多くのトレーダーがすんなりとシステムトレードに移行するなんてあり得ないね。

　システムトレードが一般知識として広まった場合、
市場そのものが大きく変わると思うのだが・・・。
人工知能の発達、市場参加者は人間からコンピュター
になり、自動調整機能が働く・・・。
まあいいや、そんなの何十年・何百年先になるか
わかんないし。

　ところで自動化は過去スレ見ると、API公開のブローカー
ってあるけど、国内でやる方法をいくつか教えてくらはい。
　自分が探してみたところでは、WINDOWSの自動操作
アプリ使って無理やりオーダー流すことくらいしか思いつ
かなかった。

>>724、726
S&P500なんかがそんな感じの市場なんだろうけど
そこで通用するシステムはいくらでもあるんじゃない？


>ところで自動化は過去スレ見ると、API公開のブローカー
>ってあるけど、国内でやる方法をいくつか教えてくらはい。
>　自分が探してみたところでは、WINDOWSの自動操作
>アプリ使って無理やりオーダー流すことくらいしか思いつ
>かなかった。


前スレの　修行者 ◆wSTRADERCQ氏あたりが参考になるかも。

Automated Oder Execution Systemの安定性だが
取組んだ当初はエラー、特にヒューマンエラーが
多かったが、安定運用するようになってからは
目立った問題は無く確実に注文を執行している

今出先からチェックしたが、確実に２本の損きり
新規２本が執行されていた。

ところで金融機関の運用のプロたちはどこまで自動化
しているのだろうか？扱う金額も大きくロットも大きい
ので自動注文で流すというより、トレーダーが手入力
しているのだろうか？うちの奥さんは某外資系証券に
在籍していたが、話を聞いた限りでは最先端のバック
オフィスシステムではなく人間の手作業入力による業務
がまだまだ多かったようだ、とうぜんミスも多く客が激怒
することも多々あったようだ。運用のプロの方に是非
お話を聞いてみたいですね。

既出だが、大手はリスクを考えると人件費などなんでもないんじゃないかな。
画面にシグナル出て、従業員がマニュアルで執行しても、自動売買と本質的な違いはない。
俺らがアプリケーションに自動執行させるのも、スタッフにさせるのも変わらんと思う。

人件費コストがうんぬんということじゃなくて
自動で執行するよりトレーダーがベリファイして手入力の
ほうが安心だからいいやという方針なのか、それとも機械
にやらしたほうが速いし間違えないから自動なのかという
実際のシステム運用上の執行方法です。

人件費コストがうんぬんということではなく、トレーダーが
ベリファイして手入力のほうが安心だからマニュアルなのか
それとも機械が自動で流した方が速いし確実だから自動で
やらせるのかという実際のシステム運用の方法です。CTAの
中では自動にしているところもあれば、電話やファクスを
使うところもあるようですが、まあ運用規模やシステムに
よりまちまちだとは思うんですが、日本の225とかを扱う
機関投資家はどうなのかなと

引き続き関係者投稿募集。

ところで、次のコードをメモ帳にコピー、○○.htmlで保存。IEで開く。
カーソル、リターンが操作。

<body onKeyDown=K=event.keyCode-38><script>Z=X=[B=A=12];function Y(){for(C=[q=c
=i=4];i--*K;c-=!Z[h+(K+25?p+K:C[i]=p*A-(p/9|0)*145)])p=B[i];c?0:K+25?h+=K:t?B=C
:0;for(i=k=f=K=0;q--;f+=Z[A+p])X[p=h+B[q]]=t+1;if(e=!e)if(h+=A,f|B)for(Z=X,X=[l
=228],B=[[-7,-20,6,h=17,-9,3,3][t=++t%7]-4,0,1,t-6?-A:2];l--;)for(l%A?l-=l%A*!Z
[l]:(P+=++k,c=l+=A);--c>A;)Z[c]=Z[c-A];for(S="<b>";i<240;S+=(c=X[i]|(X[i]=Z[i]
|=++i%A<2|i>228))?"<b style=color:#"+142*c+">■":"＿")i%A?0:S+="<br>";document.
body.innerHTML=S+P;Z[5]||setTimeout(Y,99-P)}Y(h=e=K=t=P=0)</script>

ドルスイスｸﾙ Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒(｡A｡)!!!

誤爆失礼

age

運用はアホールドに決まっとろうがボケ。

>>738
だから君さ、どっか海外のヘッジファンドとかスイスのプライベートバンクに運用してもらえばいいんだよ。
数十億以上で年10％以下ならいくらでも優良安全な預け先あると思うぜ。
ここはDIYでもっとリスクを取りながら大きなリターンを模索するトレーダーのスレ。
君の求めるものはここにはない。アホールドは短期よりもリスクは低いだろうが、簡単でないのは過去のマーケット、樹海往きのアホルダーの存在を見れば明らか。

昔は、先物会社の手数料が今よりもえらく高かったと思うんですが、そのころはどんな形でトレーディングしてましたか？

お久しぶりです。だいぶ落ち着いてきたのでぼちぼち未読処理しています。

>>549のドンチャンシステムをここの先輩諸氏が改良するのを見てみたかったです。
べつに>>549をベースにしなくてもいいので海外の掲示板みたいに
具体的なシステムの手法について、みんなと切磋琢磨してみたいと思っている
のですが、業者情報などシステム以前の話題が多くてちょっと残念。

あっ、シストレに役立つ業者情報まで否定しているわけじゃないです。念の為。

では、またロムの海に沈みます。

>>741

549のCBOを10銘柄程度のポートフォリオで運用してみなよ
いい修行になるだろうと思うな、どｎな銘柄で組んだらいいかわかんない
ならバックテストして教えてあげるよ

742は樹海に沈みましたので、適当に見繕ってバックテストみんなに教えてやってクダサイ。

あー、要らなくなったバカルールはございませんか〜？
無料にて、無料にて、お引取りいたします〜。
日計りは鳴らなくても結構です。
Swingは映らなくても結構です。
無料にて、無料にて、お引取りいたします〜。

738は１２０円しかないから困窮してるだけじゃからな。

馬鹿ルールねぇ。

その日の終値がn日移動平均線よりも上でひけたら次の日の始値で買い。
売りはその逆ってことで･･･

ぱっと見、移動平均うまくいきそうな気がするんだけどねぇ････

>>743
ホントですか？
オイラ馬鹿なのでどの銘柄で組んだらいいか分からないのでバックテストお願いします。

ちなみにオイラ為替専門ですので、よろしければ為替で是非是非。

とりあえず、USDJPYとEURUSDでいいんじゃなーい

>>747
バックテストをする、と言ったのですからちゃんとお願いしますよ。

ちなみにドンチャンブレイクはUSDJPYではボロボロ、EURUSDではトントンだった
記憶があります。

システムトレードした時の元金に対する儲け％の相場を
知りたいな。みんなどれくらいなんだろ。おれは月平均4％だよ。
コレって少ないかな？少ないんならもっと努力しようって思うよ。
まぁ、ぶっちぁけ低くたって元金増やせばいいだけなんだけどね。
最初から、大金でやれ。これ定説。投資資金集めもトレードの実力のうち
って訳だよ。

>>748

そうでちゅね、ファイルをうぷしたのでダウンロードして見てね
.mhtファイルはダウンロードしないとうまく見れないと思いまちゅ
ttp://ultimate.jpn.ph/

>>749
安定して4%ならそこそこいいと思うよ。上は狙えるけど資金が大きいのなら無理をする事も無いと思う。
で、どうやって投資資金集めってやってるの？

>>749
元金が分からなければ答えようがないよ。
最低、元金が１０億円以上か否か明確にする（できれば１億円単位ぐらいで正確に）
あと、トレードするマーケット等もね。

うんじゃば逆に〜、
資金レベル別で月何％稼ぐ自信あり〜？
１００万なら？　１千万なら？　１億なら？　５億なら？　１０億なら？

とりあえず、資金100万の人は1000万に、1000万の人は1億に
1億の人は10億にしてから語ろうよ、バーチャルな話は面白くないよ

120億だが念４％あげれなくてこまっとる。10億でも博打しようかと
考えている今日この頃、識者見解求む。

昔、アラブの石油成金が、資産減らそうとして競馬メチャクチャやったら、
逆に増えたという、ホントの話があるな。

>>755
無能だから辞職した方がよし

うむ無能だな。すでにヘッジファンド等回答されているし。
その方向で自らリサーチせずに、まだこのスレで識者求むとか言っているのか？

プッ　１２０おくで４パーあげてみな

>>750
おっ、有言実行ありがとうございます。

なんかオイラがシミュした結果よりずいぶん良い結果になってるんですけど、
シミュした期間がオイラのときとは違うから最近はトレンドが出てるのかな？

トレードステーションのシミュレーション結果は始めて見ました。よさそうな指標が
いくつかあったので自作ソフトにパクらせてもらいます。

早く種銭を貯めてトレードステーション使いたい・・・

3

>>760
いえ、たいした手間ではないので参考にしてください
せっかく80番開いたのにアクセスのほとんどはポートスキャンばっかりで
ほとんど見ていただけないようで残念ではあります。画像ファイルのほう
がいいんですかね。とりあえずJGB、BUND、BOBLなども追加してあります

>>762
いや、あれで良かったですよ。ありがとうございます。

正直120億なんてこの世界ではそんな大きい額には思えないな。無能だろ。
まあいずれにせよ、彼がそんな金額動かせるってのは妄想だろうし、もうこなくていいよ。スレ違いなんだから。

NG設定推奨

運用先困窮者

>>763

他に見てみたい市場があればアップしますよ、データがある市場のみになりますが。
先物の日足に関しては世界の主要市場データがあるのでほぼ対応できるかと思います
米国個別株や日本株のデータもありますが、この手のシステムは機能しないので自分
は先物オンリー派です

60分足と日足のインデックス、債権の外部データを使う、通貨のシステムがいい。

>>759
君より金額大きいけど、本年の実績7.3%程度
やっぱり無能だし、更に言えばコミュニケーション能力も無いと思うよ

>>768
もっと言ってやれ。
それから、君自身のその運用体験を少しここで披露してくれると皆参考になって喜ぶと思うよ。

激しく流れを無視してスマンが、皆仕掛け・手仕舞いは1回ずつでやるか
分割売買とかやってる？
「買値からnパーセントの上昇で再仕掛け」とか「押し目から上昇して
直近の高値を上抜いたら再仕掛け」ってのを検証したら元のシステムより
パフォーマンスが悪化した。なんか間違ってるのかなあ。

下手な奴はシステムで自動売買しても大損

上手い奴は手張りしても大儲け

　　　　　　　　結論

だめなやつは何をやってもだめ

ボーナスでWealth-Lab購入して、日本株のバックテストしてみたい！
英語もわからないのが不安！
誰か同じ境遇の人いません？

釣られてやろう。金融資産１２０億の内訳。

公債（国地方）　６１億
社債　　　　　　　３６億
外債　　　　　　　　７億
定期預金　　　　　５億
株式（国内）　　　８億
株式（海外）　　　１億
（アホールドだから１％台後半）

８３年に２２０億相続、相続税引かれて１１０億のあぶく銭だ。
８０年台後半に株で２３０億まで大きくなったが９０年前半で失敗９０億に
なった。これ以降公社債で運用している。不動産をやらなかった分まだ
救われている。公社債は月１〜５億のペースで償還が来るがこの先
公社債の運用でいいのか疑問を感じている。
俺の代で資産をなくしたといわせたくないので相続した２２０億までは
なんとしても回復させたいと思っている。あと２０年として年４％が必要だ。

かねもってても、俺かね持ってんだよ！！ってあんまり自慢しないでね。
俺フェラーリ持ってんだよとかいうのと同じでｶｯｺﾜﾙｲよ。

そんな巨額の金もってて週末のこの時間に２ちゃんに来てるのか･･･すごいねｗ

>>773
１２０億インドネシアルピアか。
カローラ１台買えるかな？

２２０億相続
まあ信じるとしても、金額のでかさに笑けてくるよな。
つーかさ、君個人で多少増やそうがまた相続税で半分いかれるわけだろ？
普通なんか法人化するとかするんじゃないの？よくわからんが。

あとさ、1億以外ほぼ円で持ってるのか？この板に出入りする割には為替変動リスクってのがわかってないのかな？
今は円高だからいいが、それだけでかい金額１通貨で持つってのはありえないな。まあ個人的にはドルはどうかと思うが、普通ドル、ユーロ、円とかに分散させるだろ。
公債であろうが円建てであるかぎり一緒だ。
とりあえず、ぼんぼんがバブルで膨らませたはいいが、すったってよくある話だろ。年４％とか自分で言っても始まらんのだから海外のプライベートバンクの担当者と相談しろよ。国内にエージェントはいるからな。
それぐらい自分で調べろよ。

資産１２０億あって運用先を２ちゃんに相談しにくる奴・・・
ある意味、感動した。

>>777
じじいが会社やってたりして金をたくさん相続することになると、普通はキャッシュで全部というのは少ないわな。
普通は会社をやっぱり残す、それだけでかいのなら経費で飲み食いして生活する分には十分すぎる。

よし、オフ会決定。１２０億はみんなで山分け、分散投資だ。手数料５％、利益報酬２０％でエエデ。

>>772
３０日デモで試せば良いだろ
だけど日株やるのになんでＷＬＤ使うんだ？
PROTRA,i-ticker位で十分 excelマクロでよいと思うが
日足ならプロトラ一番だと思うよ ただだし、指定した銘柄に対して一度に売買テストするし、WLDは１銘柄づつだからめんどくさい

でもね・・・

もし120億が本当で、真剣に運用先探してるなら凄腕のトレーダー
３人ほど知ってるから紹介してやってもいいが、100％ネタだわな

もし俺がそんだけの資産あったら４等分して35億ずつ彼らに任せ
残り15億の金で自分なりに相場張るな

↑見直したら「４等分」になってないわなｗ

>>784
120/4も間違えるお前が推薦する、凄腕のってどんなやつだ
しかし１２０億馬鹿のお陰で真性駄スレケテーイだな

>>785
スマソ、最初は30億ずつって書いたんだが、まじめに考えたら
自分で30億は多過ぎ、と思って数字の配分を後から変えたんだｗ
凄腕ってのは本当だよ、詳しくここに書く訳にはいかないけど
ま、ネタ話で駄スレにしちゃうのも悪いからもう止めとくわ。

スレタイ趣旨に合う話をすると、その３人ともシステムトレーダーだよ
色々と教えてもらうことが多くて、マジで感謝している

資金が巨額の場合、よほど神経ず太くないとディスクレのみで
運用するのはキツイと思うんだが。いくつものマーケットで複数の
システムに任せちゃうのが安全だし精神的にも楽だよね

>>785
火星→超新星に移行中だなあ。
囚人のジレンマだなあ。
自白（自分のシステムを晒す）した方が利得が大きいかどうかだなあ。
明らかに小さいなあ。ジレンマになってないなあ。
とーてもタメになる海外掲示板ネタでも晒してくれんかなあ。

>>787
他力本願だね。君が探して何か投稿したらどうかな？

くそすれになってきちゃったな

>>783

その凄腕トレーダー君らは35億運用したことあるのか？
もちろんその道のプロなんだろうな、まさか毎日デイトレしてる
失業者じゃないだろうな

>>790
アタリマエの話だけど、その道のプロだよ
でなきゃ「もし俺が〜任せる」というのは絶対有り得ない
自分で運用するわなｗ

ふーんプロなんだ、でもさ組織では利益を上げてても独立したとたん
右下がりとかいう話も聴くんだよね。そこらへんどうなのかなと思うわけよ

システムトレーダーにあまりその影響はないと思うんだけどね。
いずれにせよ俺自身が運用するよりも良好なパフォを残すことは
間違いないと思うからこそ(爆)任せたいと思う訳で

俺も一応年利30％は今年あげてはいるが、損益の波が激しいし、
ウン十億単位の金で同じことをやれるノウハウなんかないし･･･

>>793
ちなみに、その年利30％は、元金がいくらくらいでの結果？

パーセンテージではなく儲けた金額で語れるようになりたいと
常日頃から思うのでる

書くのが恥ずかしいくらいの金額でつｗ
相場収入だけで生活を支えるのはちょっと厳しいぞっ
てな感じ。あとは適当に推測してくだされ

去年は100％くらいいったんだけどねぇ。。。

新しい原理のシステムだ。まあアイデア自体そんな新奇ってわけではないが。
2ちゃんの株板は素人の巣窟だ。欧米株スレなどをのぞいてもひどいことこの上ない。
メンバーは入れ替わってるだろうが、常に大多数はいわゆる大衆だと見受けられる。
そこでその情報を元に逆張りのシグナルを出す。
まあプログラムの実現方法とすれば、キーワードライブラリをまず構築する。
それに基づいてHTMLから適当なスレを抽出し、さらにそのスレから強気、弱気を数値化する。
で、逆のシグナルを出す。

実際はある程度の文脈判断のなんちゃってAIがいるだろう。

朝起きて左金玉痒かったら売、右金玉痒かったら買。

荒氏じゃないぞ、おれはまじめなんだ。これくらいしか仕掛けのアイデア電ようになった。これを思いついたのは、夏の終わり、天啓に打たれたようにビリッときました。クラゲがﾀﾀﾞよってました。

師もネタになっちまった、ちょっくら付け加えて丘。
これから益々、相場に工学系のアイデアが乱入してくると思われるが、おれとしては筵心理系のアイデアに期待している。そういう意味では、ブルベア系の797は面白い。>文脈判断のなんちゃってAI？

掲示板に書いてある情報から判断して投資をするという記事がサイエンスにのってたきがする。
最初は、バカにされたが結果を見たらみんながびっくらこいた、つうのがのってた。

たしかその人は、ＩＢＭの研究者やってた人で、「人の書いたことがどんくらい他人に影響を与えるか」を評価する方法をもっているとかなんとか

なんか、変なスレになってきたね。スルーしてちょっと流れを戻しましょうよ。

>>795
タープやアメリカのシストレ著名人は全く逆のことを言っていますよね。
システムの成績は儲けた額ではなく、第一は利益率によって決まると。

その辺はどう考えているのですか？

>>801
サイエンスって雑誌の？　もう少しソース特定できない？

ロビンス−タイコム先物チャンピオンシップのFairyさんはどう？
利益率いつも凄いけど・・・
http://www.taicom.co.jp/robbins/

>>805

50マンで1000％で500マンなわけでしょ
同じやり方で1億を1000%でまわせるのかな？

>>804 日系サイエンス、たしか後ろの方にあるＷＡＶＥのところに載ってた。
こねた特集みたいな感じで載ってた。

カプランの本で、状況にあわせて張り高をかえるつうのが載ってた。あれは、持ってる金額のＸ％のリスクをとる、つまりポジションサイジングするから張り高が変わるのか、それともばくち打ちのカンの様な物で「今日の相場は張りを小さくしようかな？」と
とやっているのかどっちなのでしょうか？

日経サイエンスだった。スマソ

やっぱ回せんやろ？

>805

パン・ローリングに売買譜の一部があるけど、
1度に建てるのは数枚程度。
1億でやろうとしたら500枚が相場に影響を与え
ず、すぐに約定される流動性がないと無理。

>>810
流動性の点で可能なのは為替だろうな。

総資金の全てをコンテストモードで運用できないよ普通
わざと種銭を最低の50万から始めて利回りを稼ぐやり方でしょあの人は
ラリーもロビンカップの時は通常の倍のリスクで張ってたと言ってたしね。
もちろんフェアリー氏の結果はすごいと思っていますが。

なんか、そもそもの前提の認識からしておかしいんじゃないの？
1億の資金を一つの商品に全額投入するということ自体、あり得ない話だよ。
資金が大きくなればポートフォリオを組むのに決まってるだろ。
高リスクと低リスクに資金を分散させて、投入する市場も分散するのに決まってんじゃないか。
商品も、株、債権、先物、為替などに分散して運用するもんだろ。
総資金の全てを先物や為替に投入するのはキチガイのやること。

>>813
マーケットの魔術師シリーズを見ればすぐに分かると思いますが、全財産を先物や為替だけで
トレードして成功している人はたくさんいますよ。
たぶん、そういう人のほうが多いんじゃないかな？

自分の分かる分野だけに投資する。基本だと思います。

今ロケット工学投資法を読みながら勉強しているのですが、

http://www.panrolling.com/books/new/rocket.html

にある修正のコード

RealPart = 0;
ImagPart = 0;
For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(RealPart/ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= .001 then DCPhase = DCPhase + 90*Sign(RealPart);

実数部を求めるのにサイン、虚数部を求めるのにコサインを使っている
わけですが、これって逆なような気がしています。

普通コサインが実数部、サインが虚数部を求めるのに使われるのでは。
また、そのあとのアークタンジェントの部分も、
atan(実数/虚数)で計算していますが、これも分母と分子が逆なように思われます。

p117にある数式とコードの間でも矛盾があるような。
訂正された内容がさらに間違えているような気がするのですが、
私が間違えているんですかねぇ。
同じ疑問をもたれた方いらっしゃいませんか？？

私は本のコードの修正をしても動かないから頭に来て
しかたないから著者のサイトかあコードを購入した
あそこまで間違えて出版するなんて確信犯かと思う

ぽ

>>807
日経サイエンス読んだよ。2002/1だった。
Opion社David Holtzmanマインドシェア＝ネット上の雑談や個人的意見の動向を定量的に分析するソフトウエア
MindfulEye社。自然言語解析プログラムを使い、電子掲示板の書きこみに現れる言葉のパターンを分析して動向を定量化するシステム。
ついでに面白そうなバックナンバー読んできたよ。お陰で今日は面白かった。DTは負けたけどね。

>>815
Editerにかけて、デバッグしてみればいいじゃん。エラーコードの箇所を教えてくれるから修正も楽だよ。

そういう問題じゃないんだよね
コードの構文が間違っているわけじゃないからデバック通るんだよね
あそこまで基本的な部分が入れ替わってたりして間違えていると困るよ

テクニカルでもないファンダメンタルでもないシステム持ってる人いるかな?俺は持ってる。
１０００万で年利60％（複利）だよ。ここはテクニカルしかいないかな?

>>819
そうじゃないんだよね
文法は正しいが
ロジックがあんぽんたん。なんだよね

>>821
＞テクニカルでもないファンダメンタルでもないシステム
具体的に言ってもらないと、話が進まないと思われ

てすと

テクニカルじゃないシステム？
はぁ？？？

>>821
キミのように「奇門遁甲」を駆使できる人間は
ここにはおりませんよ(´ー｀)y−~~~

占いの中にはテクニカル分析と呼べるものがありますよね。

市民国民から預かった資産を運用している役所が
「前例がない」を理由に新しい運用を敬遠するのは、
テクニカル分析を重要視している事を意味すると
いう解釈もありですかね。

テクニカルでもないファンダメンタルでもないシステム誰も分かんないかー。
オッケー牧場。

パターン認識では？

システムという以上、生データをなんらかの手法で分析してるんだろ。だったらその背後にはなんらかの技術が
存在しているわけで、技術と分析が介在しているものはテクニカルということだ。
さいころシステムとか売ってるけど、まさかこうものじゃないよな？

パターン認識！！！それだ！
利益が抜けるパターンを利用するシステムで、
チャートを使うようなシステムじゃない。
どんなパターンがある。
サイコロもパターン認識の一つか。(俺は違うが)

>>820
このスレでロケ法のコード走らせてた輩に、どーせおまいらコードの意味も分らずにやってんだろ、なんて暗に暴露したいんじゃ。。。

あの本の数学的な考え方については理解しているつもりです。
いい本だとは思うのですが、コードが間違っているのが、なんとも。
正弦波インディケータの章なんて文章や数式での説明とコードが
一致していなくて、とても悲しくなります。

私はなぜ明らかに間違っているコードを修正せずそのまま日本語訳版として
出版したのかと言う点が気に入りません、おかげでかなり無駄な時間を使い
ました。監修者は何を監修したのだろうか？それとも版権的に間違っていても
そのまま出さなきゃいけないのか？初版のタートル本もコードの修正が必要
だったと思います。いまでは不信感でコードを修正せずに動けばラッキーと
思うようにしています、コードの意味を理解して自分で修正しながら使わねば
といういい教訓になりましたね。

>>834
そうゆうのって本当にいらつくよな。コードの間違いだけでなく、説明内容の
矛盾なんてものまであるし誤訳も多いしさ。それにコードを書いてるのにコン
ピュータの数値計算の方法論もろくに知らないものまである。
よくもまぁこんなもので本なんて書けるなと激しく問いただしたいよ。

とろこで、株でも為替でもいいからシステムトレーディングをやってる香具師は
どのくらいいる？脳内のシステムトレーディングはダメだよ。

パンに訂正があるね
間違いを見つけたら、どんどん指摘するように

ttp://www.panrolling.com/books/wb/rocket.html

『ロケット工学投資法』
[訂正とお詫び]

116pの下から13行目から下から２行目まで
120pの下から15行目から下から２行目まで
135pの上から13行目から21行目まで
139pの下から７行目から140pの上から２行目まで
は、以下のとおりです。訂正してお詫びします。

RealPart = 0;
ImagPart = 0;
For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(RealPart/ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= .001 then DCPhase = DCPhase + 90*Sign(RealPart);

159p 9行目
(誤) qサンプル分だけ遅延したインパルスは　　となる。
(正) qサンプル分だけ遅延したインパルスは Ｚ-q となる。

パンの訂正っていつ掲載したんだ？
発刊からずいぶん遅れてやっと最近掲載したんじゃないか？
間違いはそこだけか？
いまさら訂正ですなんて出されてもねぇ、なんか他のところも間違いじゃないかと
思うわけよ。

とかモンクいいつつラリーの新刊もクリックして発注ししてしまいました

>>836
それはすでに、そもそもの仕掛け人815が。
で、肝心のサインコサインは？　
まさか、ここに来てるのはオレみたいに数�UＢまでしかやってない文系ばっかりか？　あ、大学で集合論チョットやったか。なんでだ？

このスレ面白いけど、みんな億単位なの？
なんかもっとさ〜、100ﾏﾝ〜1000ﾏﾝくらいで
トレードステーションなんか高くて買ってらんねぇよ!!って感じで
汎用言語やらフリーソフトやらEXCELやらでｾｺｾｺｾｺｾｺ個人で頑張ってて
メインは国内商品だぜ!ってな感じの人ってあまりいないの？

なんかこのスレでガソリンやらプラチナやら言ってるとすごい馬鹿にされそうだし・・・
「【貧乏・DQN】システムトレード【専用】」とかって分離しちゃったほうがいいん？

100ﾏﾝは大金だぜよ・・・

このスレにもラリーウイリアムズのように1万ドルを200万ドル以上に
しちゃう人出てこないですかねw
日本だから100万スタートで2億円、うーんすごすぎ

ガソリンやらプラチナが一番儲けやすいんちゃう？
格好つけて難しいのやる必要ないよ。

>>840
日本株現物500＋現金証拠金400くらいで、ガソリンと225だけで食べてますよ。他人は他人、継続的に
利益上がるならいいじゃないですか。いつかは億っていう夢もありますし。

900×4%=36
粗食家？

俺にとっても１００万は大金。

ここに持ち金が数千万単位の人はいると思うが億単位はほとんどいないんじゃない？

日本株でやってる人だけど、自分はプログラムが組めないのでエクセルを使った。そうしたら、チャートが小さくてみずらく、拡大しても１円、２円の違いが良く分からない。チャートだと１円でも抜いたかどうかが大事なのに、見にくいのは非常に困る。

結局のところ、インフォシークマネーでめぼしそうな株を選ぶ、１月分くらい手書きでかく（１５分くらい出かける）。うったり買ったりする。たくさんの銘柄をかくとなるとめんどくさい。じいさんと親父のころは手書きだったから別にいいんだけどさ。

「１５分くらいで書ける」に訂正　スマソ

>>844
さすがに4%ってことはないですよ。
絶対額が少ないとレバレッジ上げてバクチが打てますから年間なら5,60%は出せます。
1億で同じことができるかは分かりませんが。

>>836

主要サイクルの位相計算の部分、

まんなかあたりの数行は↓が正しいんじゃないかと思ってます。

RealPart = RealPart + Cosine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Sine(360*count/DCPeriod)*(SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(RealPart) > 0 then DCPhase = Arctangent(ImagPart/RealPart);
If AbsValue(RealPart) <= .001 then DCPhase = 90*Sign(ImagPart);

ＨＰの修正の内容は、アメリカのものもパンのものも間違えていると
思われます。

コードをアメリカのＨＰから
買われた方が過去ログでいるようですが、購入したものは
期待どおりに動きましたか？

よかったら私が推測しているコードが正しいかどうかおしえていただけ
ませんでしょうか？

市販のコードはみれないようにプロテクトがかかってることがよくある。
それと、市販といっても色々あり、該当コードを使ってるとは限らないと思うが。

>>849
ロケット本は処分し手元に無いので本の内容と比較できないのですが購入したコード
は以下のようになっています。

{Rocket 9 Sinewave Indicator}

For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) > 0.001 then DCPhase = Arctangent(RealPart / ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= 0.001 then DCPhase = 90 * Sign(RealPart);

{Rocket 9 Phase Indicator}

For count = 0 To DCPeriod - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360 * count / DCPeriod) * (SmoothPrice[count]);
End;
If AbsValue(ImagPart) >0 then DCPhase = Arctangent(RealPart / ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= 0.001 then DCPhase = 90 * Sign(RealPart);

SineTrendシステムをNK225に適用した場合の画像はこんな感じです
http://nk225.dip.jp/SINETREND4NK225.JPG

しかしこういうコードの訂正ってありえないな。どの部分のミスなんだ？
作者のコーディングミスなら検証自体誤ってるってことだろ？
出版の段階では電子的にコード写してるだろうからこういう部分ミスってのが良く分からん。
英語原本でもミスなのかそれとも翻訳だけなのか？いずれにせよ重要な箇所がある本がパンの翻訳じゃなく原版を買えって事だな。

>>851
その購入したコードを、849に変更して走らすとどーなるのかな？
ttp://nk225.dip.jp/SINETREND4NK225.JPGと、どの程度ちがってくるのか興味津津。
おお、やっとシステム・スレらしくなってきたよ。

>>853
むむ、それは面白い！早速849のようにSine-coSineをリバースさせてみた
相変わらすデフォルトのパラメータじゃ使えないがプラスになった
http://nk225.dip.jp/SineTrendR_N225.XLS

「データ遊戯」ってホームページを
ググってみ、
ニューラルネットでシステム組んでる
入力素子77ってすげえな

>>663
自宅の郵便ポストに、人糞と「１億円くれないと殺します」メモがあったので
暫らく書き込みを自粛しております。

ニューラルネットワークで結構使えるシステムはアメリカでもかなり以前から出てきてるね。ただ、どれも軒並み高額。

>>855
君本人じゃないだろうな？
「有意水準１％」このスレに書き込まれている。作者がこのスレの住人である可能性は高いな。
このモデルはバックプロパゲーション（この呼び方の方がポピュラー）っていうNNだけど、結局はどの価格予測のNNにも採用されている標準的なもの。
目新しいものは何も無いよ。NNの基礎研究自体ぜんぜん進んでおらず、たとえば中間素子数の数なんてものも理論的根拠、体系化などまったく無く、だいたいこれくらいがいいだろうって感じで決めている。
モデルの妥当性とか書いているが、NNの一番の問題は過学習で、パターンを覚えさせるっていうのが原理なんだからカーブフィッティングとの諸刃の剣。
実際、この結果は全部過去の学習したものの再アウトプットだろ？どの期間のデータを用いて学習させ、どの期間がバージンデータによる出力なのか書かれていない。
サイト自体はきれいで、わかりやすいので評価できるが、作者が将来このソフトを売ろうという意図が見え隠れする。

訂正。
きちんと学習期間とシミュレーション期間は明示されているな。

>>855
うーん、ニューロって有効なんですかね？以前にもニューロシェルでTOPIXでイケテルって
カキコがここか他の掲示板にありましたよね。興味はあるんですが、よくわからないので
手出ししてません。データ遊戯さんのリアルトレード結果もニューロだから成功している
のかあれだけじゃ判断できないよ、プラスなんだからいいんじゃないのとは思うけど。
でも今年の9月から12月なんて単純な30分ブレイクでもあれ以上の利益が上がる相場だった
だったんだけどね。

本人じゃないですよ

WLD3.0のNEURO-LABいじってみて
興味が湧いたので
ニューロ勉強してみました。

中間素子数の決定法に関しては
↓が参考になるのでは？

ttp://www.neurosci.aist.go.jp/~kurita/thesis/thesis/node68.html

>>860

有効かどうかは使う人によりけり、だと思います。

MATLABにNEURAL NETWORK TOOLBOXって
あるのですが、説明にこんな但し書きが・・・
まだまだ研究途上って感じですね。

「長年にわたって確立されてきた専門用語や基本数学、および
設計手順を使った、制御システムや最適化の分野とは大きく異なります。
このNeural Network Toolboxは、うまく機能することがわかっている、
すでに確立された手順を単に要約するためのものではありません。
それよりも、産業、教育、研究等に有効で、できることとできないことを
ユーザが見い出すために役立つツール、あるいは、ニューラルネットワークの
分野を開発したり拡げたりするのに役立つツールを提供するためのものです。」

ttp://www.mathworks.com/access/helpdesk/jhelp/toolbox/nnet/preface.shtml#8213

実際に使って商いしてる投資顧問ありますね

ttps://www-home.orient-trade.co.jp/orientasset/closed/closed_2_2.asp

ここのスレ、レベル高すぎ！
東京アラビカコーシーを発会で売り納会で仕切るシステムは最高！

> データ遊技
入力には何を使ってるんだろう？

推測だけど、

日経平均株価
主要銘柄
海外の株価指数
為替相場
国債相場
国際商品（原油、非鉄、金など）
ＣＲＢ指数
それぞれのテクニカル指数

っていうあたりでは？

また日経サイエンスネタなんだが、神経モデル使ってもうけてるプリディクション社の記事がのってたな。
これは、うしろのＷＡＶＥじゃなくて前の方に載ってた。

データ遊戯の中の人のパフォーマンスだけれども、かなりトレンドフォローっぽい雰囲気がするな。
トレイリングストップつかっているって書いてあるし。
NNは他のテクニカルと趣が異なって方向を予測するってのがドライブなんだけど、勝率30+％ってのはトレンドフォローの勝率だよな。
ようわからん。

>>851
さん、コードの記載、大変ありがとうございました。

なんかコードの内容には釈然としないかんじですが、
購入したものの中身を確認することができたのでよかったです。

今日一応自分が正しいと思うように修正してコーディングがすんだので、
日経平均先物で検証していたのですが、トレンドフォローとあまりかわらないような
気がしますね。

トレンドモードとサイクルモードの切り分けが売りだということだったのですが、
モードが頻繁にかわりすぎの印象を持ちました。平均的なモードの長さは
10バーぐらいなように見えました。

なだらかに価格が変化する場合は、トレンド全体をひとつのトレンドモードで
しっかりと捉えることができるようですが、サイクルモードは一つ一つがあまりにも短くて
モード内で価格が往来してサイクルが形成されているというケースが一つも
みうけられず、がっかりしました。

うまいこと手を加えればもう少し使えるものになるかもしれないとも思えるので、
もう少し検証を続けてみたいと思っています。

しかしシステムの研究ってもどかしいよな。性格上、公で成果がシェアされたら、その成果物の価値がなくなるわけで、他の学問のように劇的な発見ってのは仮にあったとしても表にでてこないだろうし。
トレンドフォローが究極ってのも簡単すぎるし、イントラでばしばしの世界最高のシステムの様相ってどんなんだろうか？

>>867
私はコードの内容を理解できないレベルで適用しているヘタレなので
時間の無駄はイヤなので購入するという安易な方法で対処しました。
いろいろな市場銘柄に適用してみましたがサイクルモードとトレンドモード
をロケット本のシステムで自動判断させるのは無理じゃないかと感じました。
サイクルモードで損失が出まくりますからね、サイクルモードを切り離すしか
ないかなと。そうするともう移動平均やドンチャンブレイクのほうを割切って
使うほうがいいかなという感想です。日経平均先物などはSineTrendのような
複雑なシステムなんかより単純なシステムでもまだ利益が出る市場ですから
私は単純なシステムで頑張ります。

ロケット本ではなくMESA売り物システムのソースを入手して利益をあげている？
とうカキコもありましたから、よい使い方があるのかもしれませんね。
なにか面白い研究結果が出ましたら教えてくださいませ。

>>867
>>869
結論は前スレと同じようですが、
ロケ法のトレンドモード、サイクルモード判定ってのは、従来のテクニカルとどう違ってるのかな？
とくにサイクルモードをウリにしてた印象があるんだけど、前スレでも尻切れトンボみたいに終わっちゃったから。

タイムラグが少なくて判別できるということだろ。移動平均でさんざん言われていることだけど、転換を判別するのに
大きなタイムラグがでたりして、ここで失う利益が痛いわけだ。より早いポイントで判別できればトレード成績向上に
役立つのは自明の話。こういうことだと思ってるが。

eSignalやトレステでJurik ResearchのJMAとか使っている人います？

ttp://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top

タイムラグが少ないのを売りにしているけど、この板の人はこのぐらいなら
自分でコーディングしちゃうのかな。

http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getdoc?id=169

>>873
WLD使っているけど、これは知らなかったです。こんなのもありますよね。

ttp://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/libraryview?item=143

ttp://www.esignalcentral.com/university/esignal/EFS_Database/efs_library/misc/woodie_lsma.asp

この二つのコードのパラメーターを変えてJMAと比較してみたけど、同じようなライン
にはならなかった。JMAは持ってないんだけど、この図と比較してみたんです。(日付が
出ているから、自分のパソで確認できた。2002年）

ttp://www.jurikres.com/gifs/jma-klac.gif

データ遊戯さんのシステム、シュミレーションだと勝率53%ペイオフ2.16だから
なかなかよさげですね。実トレードも同じように成功するか楽しみです。

皆さんはポジションを取るとき、ピラミッディングをしますか？
それとも最初からMax Sizeのポジを取りますか？

私は最初からMax Sizeでポジを取っているのですが、皆さんの方法を教えてください。
お奨めのテクなどありましたら是非。

昔はポジションについて考えたが、実際やってみると、手数料が何度も取られるのでやめた。
最初の張りで最後まで行く。

そんなバナナ（８７７）

最後っていつよ？

>>876
最初からどかんといきます。負けるときもどかんと。
あと逆マーティンゲールも良さそうなのでシステムに取り入れようとしてます。

仕掛けて(最初）から手仕舞い（最後）まで

あのぉ。すいません。逆マーティンゲールって何ですか？
教えてちょ。。（*´▽｀*）

>>881
ググリましょう。

１トレードの最大損失を証拠金残高の２％に抑えるって人が多いけど
その数字の根拠となるものは何ですか？ＷＥＢサイトまたは書籍を紹介してください。

タートルズだろうな。成功の実績があるグループによる経験則だから信頼性がある。
しかしある程度は数学的に根拠も出せるんだろうと想像する。

>>883
僕は２％ルールは投資苑で知り、マーケットの魔術師で裏付けられた
気分になり実際に運用してます。
ただ相関性が強いマーケットに分散する時は１％にした方が良いようで。
特に通貨ペア同士なんかは。

>>872-874
ここまでくるとMAフェチですね。
たしかに暴騰暴落時に遅れず、保合い時にぶれず、というのは理想ですが、
こんなにまでしてMAに凝りたいのは、よほどMAでいい思いしたか痛い目にあったか？

タートルズですね

私の稚拙なシステムでは日経225Fや為替をバックテストすると
２％よりも３〜４％のほうが資産曲線が滑らかになるので戸惑っていました。

まずは、本を読んで確認してきます。
ありがとうございました

>>882
いや。ググッてから質問したって･･(TωT)

『逆マーティンゲール』該当無しだったよ。
語句がまちがってるとか？

発想を柔軟にしませう

>>888
リバースマーティンゲール

>888
日本語では
｢逆マーチンゲール」ですよｗ
オレもググったｗ

あっ、ベガス殿だ。

逆マーティンゲールは勝ったら次のポジのサイズを大きくし、負けたら次のポジの
サイズを小さくする作戦です。負けがこんできても生き残る可能性が大きくなります。

競馬で勝ち残る方法としてマーティンゲール法と言う方法があって、
負けるたびに次の勝負のサイズをひたすら倍にするという方法がありますけど、
実際は全然勝ち残れない方法として有名です。

ベガス殿、忘年会or新年会しませんか？
為替コテハンの皆さんと飲み会をやりたいっす。
良かったら連絡ください。

競馬なんかで「コロガシ」とかいうヤシですかね＞逆マーチンゲール

そういや今年の春競馬で何回かコロガシて最後ヒシミラクルの単勝にぶっこんで
2億円だったかな？にしたヤシが新聞に取り上げられてたな。
結局どうなったんだろｗ　板違いｽﾏｿ

>>ヤクザ
http://www.ne.jp/asahi/tipster/kachiuma-ex/betsys_pos.htm#rem
そうみたいだね。

検索の方法だが、逆マーティンゲールでなきゃ
逆　マーティンゲール
マーティンゲール
マーチンゲール
だろ、基本。

マーチンゲールは１００円かけて負けたら倍の２００円って賭けていって最終的に絶対１００円勝つ必勝法だな。例のやつ。
競馬ではいろいろ研究があるみたいだけどあんま興味ないや。

ＪＡＬのビジネスクラスにのると、ブラックジャックとかのゲームで遊べる。飛行機のってる間暇だったからＢＪをマーチンゲールで数回やったら、資金が倍になる前に全部破産したわ。

で？笑い話？どういう意味よ？

あっはっはー！

別に意味はない。

ロケネタはもうおしまい？
>>871
前スレ同様、要約としては分りやすいですが、何故Ehlersの手法は遅れが小さいんでしょうか？
WLDなんかでEhlersのシステム使ってる人って、ツールとして使えればいい、と割りきっていて、その論理を理解することは重要視してないんですかね。

逆マーケティングールってそういう意味ですかぁ。
教えてくれてありがとう。（*´▽｀*）

>>901
おまえは全然わかってない

>>900
つーかEhlersのロケ本に、いかに遅れを出さないパラメータを作るか苦労した過程が延々と載ってるよね。

ここまで、ぜんぶ読んでためになったのは
最大ＤＤを総資金の２０パーセントに、だなあ。

そろそろ馬鹿ルールの出番なんだが

>>904
俺が書いたやつだな。感謝しろよ。

その程度で感謝しろよなんて・・・
ぷっ

2003年、今年の１０大システム

１．砂金売雨金買
２．どんちゃんブロークンハーツ
３．のろまな亀さん破れかぶれ
４．亀さんスープとむやん君
なんてふざけてもおもろないな。ｷﾐにバトンタッチ！