他作他演22〜Pretty Good.〜

HPを見終わって、画面右上の×ボタンで閉じると切断を促すメッセージがでます。
そこで、切断するか接続を維持するか選択できますが、友達のパソコンでは
そのメッセージが出ずに毎回手動で画面右下のインジケータ部分のアイコンを
右クリックして切断を選択してます。

切断時のメッセージを出すにはどこを設定すればいいのでしょうか？
ちなみに友達のパソコンはIE5、プロバイダはニフティです。
よろしくお願いします。