くだらない質問この指と〜まれ！Part6

教えてください。
デスクトップのアイコンを変えようと思い、
アイコンの素材を置いてあるページから、
そのアイコンをパソコンに落としたのですが、うまくいきません。
どのような形式で保存すればよいのでしょうか？
拡張子を.icoにしても、アイコンがｗｉｎｄｏｗｓマークに
なってしまいます。