Proxomitron Part3

今日Proxomitronをインストールしてみました。
IE 5.5 SP1でプロキシー設定を、
サーバ: localhost
ポート: 8080
にしても、なぜかプロキシを使ってくれずに、以前と変わらない動きをします。
私のWin環境がどっか腐ってるんでしょうか？