「初心者の方なんでも聞いてください」ver5

＞へタレ
ファイアウォールにプロキシサーバーは、関係ないよ。
ActiveXというのは、ＰＣの設定を勝手に変更する、みたいなもの。
ファイアウォールを入れると、ＡctiveXやJava スクリプトのアクセスが
あった時にそれを受け入れるかどうか警告してくれる。
また、Cookieをブロックする事も出来る。
ＩＥでも、設定する事は出来るが、
ファイアウォールの方がずっと使い勝手がいい。

追記
＞どうやってするんですか？
一番有名なのは、シマンテックのノートン　インターネットセキュリティ。
これは、ファイアウォールとアンチウィルスの統合ソフト。
もし、アンチウィルスソフトも持ってなかったらこれがお勧め。
実売で6500円程度。
アンチウィルス持ってたら単体のファイアウォール買えばいい。
こちらは、実売5000円程度。
Ｑ２国際に怯えながら、ネットやるよりは安上がりだと思うけど？