VB初心者質問スレPart2

VB6を使ってプロキシ変更ソフトを作ろうと思っています。
MicrosoftInternetTransferControlを使えばいいのかなーとか
思っているのですが今ひとつピンと来ません。
一般的(?)なプロキシ変更ソフトの仕組みをお教えいただけませんか？
よろしくお願いいたします。